ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 131
European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 66.
16. svibnja 2023.

Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/944 оd 17. siječnja 2023. o izmjeni i ispravku regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/587 u pogledu određenih zahtjeva o transparentnosti koji se primjenjuju na transakcije vlasničkim instrumentima  ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/945 оd 17. siječnja 2023. o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/583 u pogledu određenih zahtjeva o transparentnosti koji se primjenjuju na transakcije nevlasničkim instrumentima  ( 1 )

17

 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

II. Nezakonodavni akti

UREDBE

16.5.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 131/1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/944

оd 17. siječnja 2023.

o izmjeni i ispravku regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/587 u pogledu određenih zahtjeva o transparentnosti koji se primjenjuju na transakcije vlasničkim instrumentima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 4. stavak 6. treći podstavak, članak 7. stavak 2. treći podstavak, članak 14. stavak 7. treći podstavak, članak 20. stavak 3. treći podstavak, članak 22. stavak 3. drugi podstavak i članak 23. stavak 3. treći podstavak,

budući da:

(1)

uzimajući u obzir iskustvo stečeno primjenom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/587 (2), utvrđivanje nedosljedne primjene odredaba koje ovise o tome doprinosi li ili ne doprinosi transakcija formiranju cijena, te uzimajući u obzir promjene u trgovinskim praksama zbog tehnološkog razvoja i prilagodbe ponašanja sudionika na tržištu što omogućuje objavu informacija uz kraću odgodu, potrebno je izmijeniti određene odredbe te delegirane uredbe.

(2)

Subjekti pod nadzorom različito tumače koncept transakcija koje ne doprinose formiranju cijena, koji je relevantan za primjenu izuzeća u vezi s dogovorenim transakcijama, obveze trgovanja dionicama i izuzeća od zahtjeva o transparentnosti poslije trgovanja za bilateralne transakcije, što je dovelo do nedosljedne objave informacija o transparentnosti poslije trgovanja. Kako bi se poboljšala transparentnost i kvaliteta podataka te u konačnici olakšalo objedinjavanje podataka, potrebno je pojednostavniti i pojasniti režim izvješćivanja o transakcijama vlasničkim instrumentima. Kako bi se izbjegla različita tumačenja, trebalo bi uskladiti razne odredbe koje se oslanjaju na koncept transakcija koje ne doprinose formiranju cijena iz Delegirane uredbe (EU) 2017/587 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 (3), što se odnosi na izvješćivanje nadležnih tijela o transakcijama. Delegirana uredba (EU) 2017/590 sadržava sve transakcije koje treba isključiti iz zahtjeva za izvješćivanje, zasebne transakcije iz Delegirane uredbe (EU) 2017/587 trebalo bi stoga ukloniti.

(3)

Usklađenje značenja pojma „transakcije koje ne doprinose formiranju cijena” s onim iz Delegirane uredbe (EU) 2017/590 čini suvišnom definiciju pojma „prepuštena transakcija” ili „primljena transakcija” jer je ta definicija upotrijebljena samo u odredbama koje se odnose na taj pojam. Nadalje, definicija pojma „transakcija financiranja vrijednosnih papira” ne upotrebljava se u toj delegiranoj uredbi. Stoga bi te definicije trebalo izbrisati.

(4)

Iako se transparentnost prije trgovanja vlasničkim instrumentima i instrumentima poput vlasničkih povećala zbog primjene Delegirane uredbe (EU) 2017/587, razina transparentnosti prije trgovanja u stvarnom vremenu za ETF-ove i dalje je niska. To je posljedica znatnog postotka transakcija ETF-ovima, u smislu broja transakcija i volumena trgovanja, na koje se trenutačno primjenjuje izuzeće, osobito izuzeće za veliki tržišni obujam kako je utvrđeno u članku 4. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) br. 600/2014. Stoga cilj te uredbe koji se odnosi na povećanje transparentnosti na tržištu fondova čijim se udjelima trguje na burzi nije u potpunosti ostvaren. Kako bi se povećala transparentnost prije trgovanja ETF-ovima, potrebno je povećati prag transparentnosti za veliki tržišni obujam prije trgovanja koji se primjenjuje na fondove čijim se udjelima trguje na burzi. Povećanjem praga osigurat će se primjena zahtjeva o transparentnosti prije trgovanja u stvarnom vremenu na više transakcija ETF-ovima, a istodobno i dostatna zaštita od učinka velikih naloga na cijene.

(5)

Slično je i razina transparentnosti poslije trgovanja za ETF-ove i dalje niska, a udio odgođenog objavljivanja transakcija ETF-ovima i dalje je znatno viši nego za dionice i druge vlasničke instrumente. Kako bi se osigurala primjena zahtjeva o transparentnosti poslije trgovanja u stvarnom vremenu na više transakcija ETF-ovima, potrebno je povećati minimalnu prihvatljivu veličinu transakcija ETF-ovima čije se objavljivanje može odgoditi 60 minuta. To povećanje praga odražava pravu ravnotežu između povećanja transparentnosti u stvarnom vremenu i dostatne zaštite od mogućih negativnih posljedica prikazivanja velikih naloga.

(6)

Sudionici na tržištu različito tumače zahtjeve o transparentnost prije trgovanja za hibridne sustave trgovanja, što je dovelo do nedosljednosti informacija o transparentnosti prije trgovanja koje objavljuju operateri takvih sustava. Hibridni sustavi su sustavi koji kombiniraju dva ili više sustava trgovanja. Kako bi se osiguralo da ti operateri dosljedno objavljuju odgovarajuće informacije o transparentnosti prije trgovanja na razini Unije, trebalo bi uvesti zahtjeve o transparentnosti prije trgovanja za hibridne sustave trgovanja kojima se osigurava usklađenost zahtjeva o transparentnosti prije trgovanja s onima pojedinačnih sustava od kojih se sastoji hibridni sustav.

(7)

Tehnološki i tržišni razvoj, kao što je sve češća primjena sustava s manjom latencijom, omogućuje sudionicima na tržištu da ranije dostave informacije o transakcijama. Uzimajući to u obzir, za objavu odgođenih informacija poslije trgovanja za transakcije izvršene manje od dva sata prije kraja dana trgovanja omogućeno je nepotrebno dugo razdoblje do podneva sljedećeg dana trgovanja. Kako bi se osigurala pravodobna objava informacija poslije trgovanja, to razdoblje treba skratiti na 9.00 sati ujutro po lokalnom vremenu sljedećeg dana trgovanja.

(8)

Mjesta trgovanja, ovlašteni sustavi objavljivanja (APA) i investicijska društva ne tumače dosljedno zahtjeve o objavljivanju informacija o transparentnosti poslije trgovanja i o informacijama koje treba dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i nadležnim tijelima za potrebe izračuna u svrhu transparentnosti. Zbog toga su takve informacije nepotpune, netočne ili nedosljedne. Time se narušava upotrebljivost takvih informacija te kvaliteta i točnost izračuna u svrhu transparentnosti na temelju dostavljenih podataka. Radi dosljedne primjene zahtjeva za transparentnost poslije trgovanja u cijeloj Uniji, potrebno je dodatno utvrditi sadržaj zahtjeva za podatke, a posebno pojedinosti koje mjesta trgovanja, ovlašteni sustavi objavljivanja i pružatelji konsolidiranih podataka o trgovanju trebaju objaviti kada ESMA-i i nadležnim tijelima dostavljaju referentne i kvantitativne podatke.

(9)

Delegiranu uredbu (EU) 2017/587 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Kako bi se mjestima trgovanja, ovlaštenim sustavima objavljivanja i investicijskim društvima omogućilo da u svoje sustave uvedu potrebne izmjene, određene izmjene uvedene ovom Uredbom trebale bi se primjenjivati od 1. siječnja 2024. Kako bi se osigurali pravna sigurnost i kontinuitet za transakcije izvršene prije 1. siječnja 2024., ali koje su objavljene ili izmijenjene nakon tog datuma, članci 2., 6. i 13. Delegirane uredbe (EU) 2017/587 i Prilog I. toj uredbi, kako se primjenjuje 31. prosinca 2023., trebali bi se i dalje primjenjivati na te transakcije.

(11)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji.

(12)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (4),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2017/587

Delegirana uredba (EU) 2017/587 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 1. brišu se točke 2. i 3.;

(2)

članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

brišu se točke od (d) do (i);

(b)

dodaje se sljedeća točka (j):

„(j)

transakcija ne čini transakciju za potrebe članka 26. Uredbe (EU) br. 600/2014 u skladu s člankom 2. stavkom 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 (*1).

(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 od 28. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izvješćivanje nadležnih tijela o transakcijama (SL L 87, 31.3.2017., str. 449.).”;"

(3)

članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

brišu se točke od (d) do (i);

(b)

dodaje se sljedeća točka (k):

„(k)

transakcija ne čini transakciju za potrebe članka 26. Uredbe (EU) br. 600/2014 u skladu s člankom 2. stavkom 5. Delegirane uredbe (EU) 2017/590.”;

(4)

u članku 7. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Smatra se da nalog u pogledu fonda čijim se udjelima trguje na burzi ima velik tržišni obujam ako mu je vrijednost 3 000 000 EUR ili više.”;

(5)

u članku 13. brišu se točke (b), (c) i (d);

(6)

U članku 15. stavku 3. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

najkasnije u trenutku otvaranja sljedećeg dana trgovanja na najrelevantnijem tržišta u smislu likvidnosti za transakcije koje nisu obuhvaćene točkom (a).”;

(7)

članak 17. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Nadležna tijela, tržišni operateri i investicijska društva, uključujući investicijska društva koja upravljaju mjestom trgovanja, koriste informacije objavljene u skladu sa stavkom 1. ovog članka za potrebe članka 4. stavka 1. točki (a) i (c) te članka 14. stavaka 2. i 4. Uredbe (EU) br. 600/2014, za razdoblje od prvog ponedjeljka u travnju u godini u kojoj su informacije objavljene do dana prije prvog ponedjeljka u travnju sljedeće godine.”;

(b)

dodaju se sljedeći stavci 6. i 7.:

„6.   Ako ESMA ili nadležna tijela zahtijevaju informacije u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 600/2014, mjesta trgovanja, ovlašteni sustavi objavljivanja i pružatelji konsolidiranih podataka o trgovanju dostavljaju te informacije u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi.

7.   Ako je veličina transakcije utvrđena za potrebe članka 7. stavaka 1. i 2., članka 8. stavka 2. točke (a), članka 11. stavka 1. i članka 15. stavka 1. iskazana u monetarnoj vrijednosti, a financijski instrument nije denominiran u eurima, veličina transakcije preračunava se u valutu financijskog instrumenta primjenom referentnog tečaja za euro Europske središnje banke od 31. prosinca prethodne godine.”;

(8)

Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

(9)

Prilog II. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi;

(10)

Tekst iz Priloga III. ovoj Uredbi dodaje se kao Prilog IV.

Članak 2.

Ispravci Delegirane uredbe (EU) 2017/587

Delegirana uredba (EU) 2017/587 ispravlja se kako slijedi:

(1)

U članku 9., točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

sustav je u skladu s tehničkim sustavima jednakovrijednima onima utvrđenima za ovlaštene sustave objavljivanja (APA-e) u članku 14. Delegirane uredbe (EU) 2017/571 kojima se omogućuje konsolidacija podataka sa sličnim podacima iz drugih izvora;”;

(2)

članak 18. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 18.

Upućivanje na nadležna tijela

(članak 22. stavak 1. Uredbe (EU) br. 600/2014)

Nadležno tijelo za određeni financijski instrument koje je odgovorno za izvršavanje izračuna i osiguravanje objavljivanja informacija iz članaka 4., 7., 11. i 17. nadležno je tijelo najrelevantnijeg tržišta u pogledu likvidnosti iz članka 26. Uredbe (EU) br. 600/2014 i navedeno u članku 16. Delegirane uredbe (EU) 2017/590.”.

Članak 3.

Prijelazne odredbe

Članci 2., 6. i 13. Delegirane uredbe (EU) 2017/587 i Prilog I. toj uredbi, kako se primjenjuje na dan 31. prosinca 2023., nastavljaju se primjenjivati na transakcije izvršene prije 1. siječnja 2024.

Članak 4.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1., točke 2., 3., 5. i 8. primjenjuju se od 1. siječnja 2024.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. siječnja 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN

(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 84.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/587 od 14. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda za zahtjeve o transparentnosti za mjesta trgovanja i investicijska društva u vezi s dionicama, potvrdama o deponiranim vrijednosnim papirima, fondovima čijim se udjelima trguje na burzi, certifikatima i drugim sličnim financijskim instrumentima te za obveze izvršavanja transakcija u pogledu određenih dionica na mjestu trgovanja ili putem sistematskog internalizatora (SL L 87, 31.3.2017., str. 387.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 od 28. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izvješćivanje nadležnih tijela o transakcijama (SL L 87, 31.3.2017., str. 449.).

(4)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

PRILOG I.

Prilog I. Delegiranoj uredbi (EU) 2017/587 mijenja se kako slijedi:

(1)

Tablica 1 zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 1

Opis vrste sustava trgovanja i povezanih informacija koje se objavljuju u skladu s člankom 3.

Redak

Vrsta sustava trgovanja

Opis sustava trgovanja

Informacije koje se objavljuju

1

Sustav trgovanja koji se temelji na knjizi naloga i kontinuiranoj dražbi

Sustav koji pomoću knjige naloga i algoritma trgovanja naloge za prodaju bez ljudske intervencije kontinuirano uparuje s nalozima za kupnju na temelju najbolje raspoložive cijene.

Ukupan broj naloga i dionica, potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima, fondova čijim se udjelima trguje na burzi (ETF-ovi), certifikata i drugih sličnih financijskih instrumenata koji su predstavljeni na svakoj cjenovnoj razini za najmanje pet cjenovno najpovoljnijih ponuda za kupnju i prodaju.

2

Sustav trgovanja koji se temelji na ponudama

Sustav u kojem se transakcije zaključuju na temelju obvezujućih ponuda koje su neprekidno na raspolaganju sudionicima, što od održavatelja tržišta zahtijeva da ponude održava na razinama koje odražavaju ravnotežu između potreba članova i sudionika za trgovanjem na komercijalnoj razini i rizika kojima se održavatelj tržišta izlaže.

Cjenovno najpovoljnija ponuda za kupnju i prodaju svakog održavatelja tržišta za dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, ETF-ove, certifikate i druge slične financijske instrumente kojima se trguje putem sustava trgovanja, zajedno s volumenima povezanima s tim cijenama. Objavljene ponude predstavljaju obvezujuće ponude za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata te se u njima navode cijena i volumen financijskih instrumenata koje su registrirani održavatelji tržišta spremni kupiti ili prodati. U iznimnim tržišnim uvjetima, moguće je u ograničenom razdoblju dopustiti indikativne ili jednostrane cijene.

3

Sustav trgovanja koji se temelji na periodičnim dražbama

Sustav koji naloge uparuje bez ljudske intervencije na temelju periodičnih dražbi i algoritma trgovanja.

Cijena po kojoj bi sustav trgovanja koji se temelji na dražbama najbolje zadovoljio uvjete svojeg algoritma trgovanja u pogledu dionica, potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima, ETF-ova, certifikata i drugih sličnih financijskih instrumenata i volumen koji bi sudionici u tom sustavu eventualno mogli izvršiti po toj cijeni.

4

Sustav trgovanja koji se temelji na zahtjevima za ponude

Sustav u kojem se ponuda ili ponude dostavljaju na temelju zahtjeva za ponude koji je podnio jedan ili više članova ili sudionika. Ponudu može izvršiti isključivo član ili sudionik koji je podnio zahtjev. Član ili sudionik koji je podnio zahtjev može zaključiti transakciju prihvaćanjem ponude ili ponuda koje su mu dostavljene na zahtjev.

Ponude i povezani volumeni bilo kojeg člana ili sudionika koji bi u slučaju prihvaćanja podrazumijevali transakciju na temelju pravila sustava. Sve ponude dostavljene na temelju zahtjeva za ponude mogu se objaviti istodobno, ali najkasnije kad postanu izvršive.

5

Hibridni sustav trgovanja

Sustav koji se može svrstati u dvije ili više vrsta sustava trgovanja iz redaka od 1 do 4 ove tablice.

Zahtjevi za hibridne sustave u kojima se istodobno kombiniraju različiti sustavi trgovanja odgovaraju zahtjevima o transparentnosti prije trgovanja koji se primjenjuju na svae vrste sustava trgovanja koji čine hibridni sustav.

Zahtjevi za hibridne sustave u kojima se susljedno kombinira dva ili više sustava trgovanja odgovaraju zahtjevima o transparentnosti prije trgovanja koji se primjenjuju na određeni sustav trgovanja koji je operativan u određenom trenutku.

6

Svi ostali sustavi trgovanja

Svaka druga vrsta sustava trgovanja koja nije obuhvaćena redcima od 1 do 5.

Primjerene informacije o razini naloga ili ponuda i trgovinskog interesa u pogledu dionica, deponiranih vrijednosnih papira, fondova čijim se udjelima trguje na burzi, certifikata i drugih sličnih financijskih instrumenata kojima se trguje putem sustava trgovanja; prije svega, pet cjenovno najpovoljnijih ponuda za kupnju i prodaju i/ili istovremenih ponuda svakog održavatelja tržišta za navedenu dionicu, ako obilježja mehanizma utvrđivanja cijene to omogućuju.”

(2)

Tablice 3 i 4 zamjenjuju se sljedećim:

„Tablica 3

Popis podataka za potrebe transparentnosti poslije trgovanja

Br.

Naziv rubrike

Opis i podaci koji se objavljuju

Vrsta mjesta izvršenja ili objave

Format koji se upotrebljava kako je definirano u tablici 2

1

Datum i vrijeme trgovanja

Datum i vrijeme izvršenja transakcije.

Za transakcije koje su izvršene na mjestu trgovanja razina preciznosti u skladu je sa zahtjevima iz članka 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/574.

Za transakcije koje nisu izvršene na mjestu trgovanja, datum i vrijeme dogovora strana o sadržaju sljedećih rubrika: količina, cijena, valute, kako je navedeno u rubrikama 31, 34 i 44 tablice 2 Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) 2017/590), identifikacijska oznaka instrumenta, razred instrumenta i oznaka odnosnog instrumenta, ako je primjenjivo. Za transakcije koje nisu izvršene na mjestu trgovanja vrijeme se navodi barem u najbližoj sekundi.

Ako je transakcija izvršena na temelju naloga koji je društvo za izvršenje za račun klijenta prenijelo trećoj strani, a pritom uvjeti prijenosa navedeni u članku 4. Delegirane uredbe (EU) 2017/590 nisu ispunjeni, navode se datum i vrijeme same transakcije, a ne vrijeme prijenosa naloga.

Uređeno tržište (RM)

Multilateralna trgovinska platforma (MTP)

Ovlašteni sustav objavljivanja (APA)

Pružatelj konsolidiranih podataka o trgovanju (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Identifikacijska oznaka instrumenta

Oznaka za identifikaciju financijskog instrumenta

RM, MTP, APA, CTP

{ISIN}

3

Cijena

Cijena izvršenja transakcije koja, ako je primjenjivo, ne uključuje proviziju i obračunate kamate.

Ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti, iskazuje se u glavnoj valutnoj jedinici.

Ako cijena trenutačno nije dostupna, ali će to postati (‚PNDG’) ili nije primjenjiva (‚NOAP’), ova se rubrika ne ispunjava.

RM, MTP, APA, CTP

{DECIMAL-18/13} kada je cijena iskazana u monetarnoj vrijednosti u slučaju vlasničkih financijskih instrumenata i financijskih instrumenata poput vlasničkih

{DECIMAL-11/10} kada je cijena iskazana u postotku ili prinosu u slučaju certifikata i drugih financijskih instrumenata poput vlasničkih

4

Nedostajuća cijena

Ako cijena trenutačno nije dostupna, ali će to postati, vrijednost je ‚PNDG’.

Ako cijena nije primjenjiva, vrijednost je ‚NOAP’.

RM, MTP, APA, CTP

‚PNDG’ ako cijena nije dostupna

‚NOAP’ ako cijena nije primjenjiva

5

Valuta cijene

Glavna valutna jedinica u kojoj je cijena iskazana (primjenjivo ako je cijena iskazana u monetarnoj vrijednosti).

RM, MTP APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Označivanje cijene

Naznaka o tome iskazuje li se cijena u monetarnoj vrijednosti, postotku ili prinosu.

RM, MTP APA, CTP

‚MONE’ – monetarna vrijednost

u slučaju vlasničkih financijskih instrumenata i financijskih instrumenata poput vlasničkih

‚PERC’ – postotak

u slučaju certifikata i drugih financijskih instrumenata poput vlasničkih

‚YIEL’ – prinos

u slučaju certifikata i drugih financijskih instrumenata poput vlasničkih

‚BAPO’ – bazni bodovi

u slučaju certifikata i drugih financijskih instrumenata poput vlasničkih

7

Količina

Broj jedinica financijskog instrumenta.

Nominalna ili monetarna vrijednost financijskog instrumenta.

RM, MTP, APA, CTP

{DECIMAL-18/17} ako je količina iskazana brojem jedinica

{DECIMAL-18/5} ako je količina iskazana u monetarnoj ili nominalnoj vrijednosti

8

Mjesto izvršenja

Identifikacija mjesta izvršenja transakcije.

Upotrijebiti oznaku MIC segmenta u skladu s normom ISO 10383 za transakcije izvršene na mjestu trgovanja u EU-u, u protivnom operativni MIC.

Oznaka ‚SINT’ upotrebljava se za financijske instrumente uvrštene za trgovanje ili kojima se trguje na mjestu trgovanja, ako se transakcija s tim financijskim instrumentom izvršava putem sistematskog internalizatora.

Oznaka MIC ‚XOFF’ upotrebljava se za financijske instrumente uvrštene za trgovanje ili kojima se trguje na mjestu trgovanja, ako se transakcija s tim financijskim instrumentom ne izvršava u mjestu trgovanja u EU-u niti putem sistematskog internalizatora. Ako se transakcija izvršava na organiziranoj trgovinskoj platformi izvan EU-a, uz oznaku MIC ‚XOFF’ potrebno je ispuniti i rubriku ‚Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena’.

RM, MTP, APA, CTP

{MIC} – mjesta trgovanja u EU-u ili

‚SINT’ – sistematski internalizator

‚XOFF’ — u protivnom

9

Mjesto trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena

Identifikacija mjesta trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena. Upotrijebiti oznaku MIC segmenta u skladu s normom ISO 10383. Ako oznaka MIC segmenta ne postoji, upotrebljava se operativni MIC.

Ako transakcija nije izvršena na mjestu trgovanja u trećoj zemlji, rubrika se ne ispunjava.

APA, CTP

{MIC}

10

Datum i vrijeme objave

Datum i vrijeme objave transakcije na mjestu trgovanja ili u ovlaštenom sustavu objavljivanja.

Za transakcije koje su izvršene na mjestu trgovanja razina preciznosti u skladu je sa zahtjevima iz članka 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/574.

Za transakcije koje nisu izvršene na mjestu trgovanja razina preciznosti navedenog datuma i vremena mora biti barem najbliža sekunda.

RM, MTP, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Mjesto objave

Oznaka za identifikaciju mjesta trgovanja ili APA-e koji objavljuju transakciju.

CTP

mjesto trgovanja: {MIC}

APA: oznaka MIC segmenta prema ISO 10383 (4 znaka) ako je dostupno. U protivnom oznaka od 4 znaka kako je objavljena na popisu pružatelja usluga dostave podataka na web-mjestu ESMA-e.

12

Identifikacijska oznaka transakcije

Alfanumerička oznaka koju dodjeljuju mjesta trgovanja (u skladu s člankom 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/580 (1)) i APA-e te koja se koristi u svim naknadnim upućivanjima na tu određenu transakciju.

Identifikacijska oznaka transakcije mora biti jedinstvena, dosljedna i nepromijenjena za oznaku MIC segmenta u skladu s normom ISO10383 i po danu trgovanja. Ako mjesto trgovanja ne upotrebljava oznaku MIC segmenta, identifikacijska oznaka transakcije mora biti jedinstvena, dosljedna i nepromijenjena za oznaku operativni MIC i po danu trgovanja.

Ako APA ne upotrebljava oznake MIC, identifikacijska oznaka je jedinstvena, dosljedna i nepromijenjena za oznaku od 4 znaka kojom se identificira APA i po danu trgovanja.

Komponente identifikacijske oznake transakcije ne smiju otkrivati identitet drugih ugovornih strana u transakciji za koju se oznaka vodi

RM, MTP, APA, CTP

{ALPHANUM-52}


Tablica 4

Popis oznaka za potrebe transparentnosti poslije trgovanja

Oznaka

Naziv

Vrsta mjesta izvršenja ili objave

Opis

‚BENC’

Oznaka transakcije koja se temelji na referentnoj vrijednosti

RM, MTP

APA

CTP

Transakcije izvršene uzimajući u obzir cijenu koja se izračunava u više navrata u skladu s određenom referentnom vrijednošću, poput prosječne cijene ponderirane volumenom ili vremenski ponderirane prosječne cijene.

‚NPFT’

Oznaka transakcija koje ne doprinose formiranju cijena

RM, MTP

CTP

Transakcije koje ne doprinose formiranju cijena kako je utvrđeno u članku 2. stavku 5. Delegirane uredbe (EU) 2017/590.

‚PORT’

Oznaka transakcija u portfelju

RM, MTP

APA

CTP

Transakcije s pet ili više različitih financijskih instrumenata, pri čemu tim transakcijama trguje istodobno isti klijent kao s jedinstvenom jedinicom po određenoj referentnoj cijeni.

‚CONT’

Oznaka uvjetovanih transakcija

RM, MTP

APA

CTP

Transakcije koje ovise o kupnji, prodaji, kreiranju ili otkupu ugovora o izvedenicama ili drugog financijskog instrumenta pri čemu bi sve dijelove trgovanja trebalo izvršiti isključivo kao jedinstvenu jedinicu.

‚ACTX’

Oznaka aplikativne transakcije (Agency cross transaction)

APA

CTP

Transakcije kod kojih investicijsko društvo poveže naloge klijenata pri čemu se kupnja i prodaja provode kao jedna transakcija i s istim volumenom i cijenom.

‚SDIV’

Oznaka posebne transakcije s dividendom

RM, MTP

APA

CTP

Transakcije koje su izvršene tijekom razdoblja bez dividende (ex-dividend period) kada se dividenda ili drugi oblik raspodjele obračuna kupcu, a ne prodavatelju; ili izvršene tijekom razdoblja s dividendom (cum-dividend period) kada se dividenda ili drugi oblik raspodjele obračuna prodavatelju, a ne kupcu.

‚LRGS’

Oznaka transakcije velikog tržišnog obujma poslije trgovanja

RM, MTP

APA

CTP

Transakcije velikog tržišnog obujma u usporedbi s uobičajenom veličinom tržišta za koje je dopušteno odgođeno objavljivanje na temelju članka 15.

‚RFPT’

Oznaka transakcije prema referentnoj cijeni

RM, MTP

CTP

Transakcije koje se izvršavaju u sustavima koji rade u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 600/2014.

‚NLIQ’

Oznaka dogovorene transakcije s likvidnim financijskim instrumentima

RM, MTP

CTP

Transakcije izvršene u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (b) podtočkom i. Uredbe (EU) br. 600/2014.

‚OILQ’

Oznaka dogovorene transakcije s nelikvidnim financijskim instrumentima

RM, MTP

CTP

Transakcije izvršene u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (b) podtočkom ii. Uredbe (EU) br. 600/2014.

‚PRIC’

Oznaka dogovorene transakcije koja podliježe uvjetima različitima od trenutačne tržišne cijene

RM, MTP

CTP

Transakcije izvršene u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (b) podtočkom iii. Uredbe (EU) br. 600/2014 te kako je utvrđeno u članku 6.

‚ALGO’

Oznaka algoritamske transakcije

RM, MTP

CTP

Transakcije izvršene kao rezultat algoritamskog trgovanja investicijskog društva koje se time bavi kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 39. Direktive 2014/65/EU.

‚SIZE’

Oznaka transakcije koja prelazi uobičajenu veličinu tržišta

APA

CTP

Transakcije izvršene putem sistematskog internalizatora pri čemu je veličina ulaznog naloga bila iznad uobičajene veličine tržišta kako je utvrđena u skladu s člankom 11.

‚ILQD’

Oznaka transakcije s nelikvidnim instrumentom

APA

CTP

Transakcije s nelikvidnim instrumentima kako je utvrđeno u skladu s člancima 1. do 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/567 (2) izvršene putem sistematskog internalizatora.

‚RPRI’

Oznaka transakcija koje su dobile bolju cijenu

APA

CTP

Transakcije izvršene putem sistematskog internalizatora prema boljoj cijeni u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 600/2014.

‚CANC’

Oznaka za poništenje

RM, MTP

APA

CTP

Kad se poništi prethodno objavljena transakcija

‚AMND’

Oznaka za izmjenu

RM, MTP

APA

CTP

Kad se izmijeni prethodno objavljena transakcija

‚DUPL’

Oznaka dupliciranih izvješća o trgovanju

APA

Kad se izvješće o transakciji dostavi većem broju ovlaštenih sustava objavljivanja u skladu s člankom 16. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) 2017/571.

(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/580 оd 24. lipnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za evidentiranje relevantnih podataka u vezi s nalozima koji se odnose na financijske instrumente (SL L 87, 31.3.2017., str. 193.).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/567 od 18. svibnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu definicija, transparentnosti, kompresije portfelja te nadzornih mjera za intervenciju u području proizvoda i pozicija (SL L 87, 31.3.2017., str. 90). ”.

PRILOG II.

U Prilogu II. Delegiranoj uredbi (EU) 2017/587 tablica 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 5

Pragovi za odgođeno objavljivanje i rokovi odgode za ETF-ove

Minimalna potrebna veličina transakcije za dopuštenu odgodu u eurima.

Rokovi za objavu nakon transakcije

15 000 000

60 minuta

50 000 000

Kraj dana trgovanja”

PRILOG III.

„PRILOG IV.

Podaci koje treba dostaviti za potrebe utvrđivanja najrelevantnijeg tržišta u pogledu likvidnosti, prosječnog dnevnog prometa (ADT) i prosječne vrijednosti transakcija (AVT)

Tablica 1

Tablica sa simbolima

Simbol

Vrsta podatka

Definicija

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričkih znakova

Rubrika za slobodan unos teksta

{ISIN}

12 alfanumeričkih znakova

Oznaka ISIN, kako je definirano u normi ISO 6166

{MIC}

4 alfanumerička znaka

Identifikacijska oznaka tržišta, kako je definirano u normi ISO 10383

{DATEFORMAT}

Format datuma u skladu s normom ISO 8601

Datumi se navode u sljedećem formatu: GGGG-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimalni broj od ukupno najviše n znamenki od kojih najviše m znamenki može biti dio decimale

Numeričko polje za pozitivne i negativne vrijednosti.

decimalni razdjelnik je ‚.’ (točka);

negativni znakovi imaju predznak ‚–’ (minus);

vrijednosti se zaokružuju na višu vrijednost, a ne smanjuju na nižu vrijednost.

{INTEGER-n}

Cijeli broj od najviše n znamenki

Numeričko polje za pozitivne i negativne vrijednosti cijelih brojeva.


Tablica 2

Pojedinosti koje treba dostaviti za potrebe utvrđivanja najrelevantnijeg tržišta u pogledu likvidnosti, prosječnog dnevnog prometa (ADT) i prosječne vrijednosti transakcija (AVT) (na temelju aktualnih uputa za izvješćivanje)

Broj rubrike

Naziv rubrike

Opis i podaci koji se objavljuju

Vrsta mjesta izvršenja ili objave

Format koji se upotrebljava kako je definirano u tablici 1

1

Identifikacijska oznaka instrumenta

Oznaka za identifikaciju financijskog instrumenta

Uređeno tržište (RM)

Multilateralna trgovinska platforma (MTP)

Ovlašteni sustav objavljivanja (APA)

Pružatelj konsolidiranih podataka o trgovanju (CTP)

{ISIN}

2

Datum izvršenja

Datum izvršenja trgovanja.

RM, MTP, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Mjesto izvršenja

Oznaka MIC segmenta za mjesto trgovanja u EU-u ili sistematski internalizator, ako je dostupan, u protivnom operativni MIC.

MIC XOFF ako transakciju izvršavaju investicijska društva koja nisu sistematski internalizatori i ako nije izvršena na mjestu trgovanja.

RM, MTP, APA, CTP

{MIC} – mjesta trgovanja ili sistematskog internalizatora ili {MIC}- XOFF”

4

Oznaka suspendiranog instrumenata

Pokazatelj je li instrument na datum izvršenja suspendiran iz trgovanja na cijeli dan na odgovarajućem mjestu trgovanja.

Zbog suspenzije instrumenta iz trgovanja na cijeli dan, u rubrikama od 5 do 10 iskazuje se vrijednost nula.

RM, MTP, CTP

TRUE – ako je instrument suspendiran iz trgovanja na cijeli dan

ili FALSE – ako instrument nije bio suspendiran iz trgovanja na cijeli dan

5

Ukupni broj transakcija

Ukupan broj izvršenih transakcija na datum izvršenja (*2).

RM, MTP, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Ukupni promet

Ukupni promet na datum izvršenja, iskazan u eurima (*1)  (*2).

RM, MTP, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Izvršene transakcije, isključujući sve transakcije izvršene na temelju izuzećâ prije trgovanja iz članka 4. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) br. 600/2014.

Ukupan broj transakcija izvršenih na datum izvršenja, isključujući sve transakcije izvršene na temelju izuzećâ prije trgovanja iz članka 4. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) br. 600/2014 na isti dan (*2).

RM, MTP, CTP

{INTEGER-18}

8

Ukupni promet, isključujući sve transakcije izvršene na temelju izuzećâ prije trgovanja iz članka 4. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) br. 600/2014.

Ukupni promet na datum izvršenja isključujući sve transakcije izvršene na temelju izuzećâ prije trgovanja iz članka 4. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) br. 600/2014 na isti dan (*1)  (*2).

RM, MTP, CTP

{DECIMAL-18/5}

9

Ukupan broj transakcija, isključujući transakcije izvršene na temelju odgode LIS-a poslije trgovanja.

Ukupan broj transakcija izvršenih na datum izvršenja, isključujući transakcije izvršene na temelju izuzeća za veliki tržišni obujam (poslije trgovanja) (*2).

Za identifikaciju transakcija dionicama i potvrdama o deponiranim vrijednosnim papirima upotrebljava se samo najviši prag za povezani raspon prosječnog dnevnog prometa (ADT) iz tablice 4 Priloga II.

Za identifikaciju transakcija certifikatima i drugim sličnim financijskim instrumentima upotrebljava se samo najviši prag iz tablice 6. Priloga II.

Za identifikaciju transakcija ETF-ima upotrebljava se samo najviši prag iz tablice 5 Priloga II.

RM, MTP, APA, CTP

{INTEGER-18}

10

Ukupni promet, isključujući transakcije izvršene na temelju odgode LIS-a poslije trgovanja.

Ukupan volumen transakcija izvršenih na datum izvršenja, isključujući transakcije izvršene na temelju izuzeća za veliki tržišni obujam (poslije trgovanja) (*1)  (*2).

Za identifikaciju transakcija dionicama i potvrdama o deponiranim vrijednosnim papirima upotrebljava se samo najviši prag za povezani raspon prosječnog dnevnog prometa (ADT) iz tablice 4 Priloga II.

Za identifikaciju transakcija certifikatima i drugim sličnim financijskim instrumentima upotrebljava se samo najviši prag iz tablice 6. Priloga II.

Za identifikaciju transakcija ETF-ima upotrebljava se samo najviši prag iz tablice 5 Priloga II.

RM, MTP, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

(*1)  Promet se izračunava kao broj instrumenata razmijenjenih između kupaca i prodavatelja pomnožen s jediničnom cijenom razmijenjenog instrumenta za tu određenu transakciju i iskazuje se u eurima.

(*2)  Poništene transakcije isključuju se iz iskazanih iznosa.

U svim slučajevima, u rubrici se mora navesti bilo koja vrijednost veća ili jednaka nuli do 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.”

16.5.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 131/17

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/945

оd 17. siječnja 2023.

o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/583 u pogledu određenih zahtjeva o transparentnosti koji se primjenjuju na transakcije nevlasničkim instrumentima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 9. stavak 5. treći podstavak, članak 11. stavak 4. treći podstavak, članak 14. stavak 7. treći podstavak, članak 21. stavak 5. treći podstavak, i članak 22. stavak 3. drugi podstavak,

budući da:

(1)

uzimajući u obzir iskustvo stečeno primjenom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/583 (2), utvrđivanje nedosljedne primjene odredaba koje ovise o tome doprinosi li ili ne doprinosi transakcija formiranju cijena, te uzimajući u obzir promjene u trgovinskim praksama zbog tehnološkog razvoja i prilagodbe ponašanja sudionika na tržištu što omogućuje objavu informacija uz kraću odgodu, potrebno je izmijeniti određene odredbe te delegirane uredbe.

(2)

Subjekti pod nadzorom različito tumače koncept transakcija koje ne doprinose formiranju cijena, koji je relevantan za primjenu izuzeća od zahtjeva o transparentnosti poslije trgovanja za bilateralne transakcije, što je dovelo do nedosljedne objave informacija o transparentnosti poslije trgovanja u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (3). Kako bi se poboljšala transparentnost i kvaliteta podataka te u konačnici olakšalo objedinjavanje podataka, potrebno je pojednostavniti i pojasniti režim izvješćivanja o transakcijama nevlasničkim instrumentima. Kako bi se izbjegla različita tumačenja, trebalo bi uskladiti razne odredbe koje se oslanjaju na koncept transakcija koje ne doprinose formiranju cijena iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/587 (4) i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 (5), što se odnosi na izvješćivanje nadležnih tijela o transakcijama. Budući da popis transakcija koje ne doprinose formiranju cijena iz Delegirane uredbe (EU) 2017/590 sadržava sve transakcije koje treba isključiti iz zahtjeva za izvješćivanje, zasebne transakcije iz Delegirane uredbe (EU) 2017/587 trebalo bi stoga ukloniti.

(3)

Sudionici na tržištu različito tumače zahtjeve o transparentnost prije trgovanja za hibridne sustave trgovanja, što je dovelo do nedosljednosti informacija o transparentnosti prije trgovanja koje objavljuju operateri takvih sustava. Hibridni sustavi su sustavi koji kombiniraju dva ili više sustava trgovanja. Kako bi se osiguralo da ti operateri dosljedno objavljuju odgovarajuće informacije o transparentnosti prije trgovanja na razini Unije, trebalo bi uvesti zahtjeve o transparentnosti prije trgovanja za hibridne sustave trgovanja kojima se osigurava usklađenost zahtjeva o transparentnosti prije trgovanja s onima pojedinačnih sustava od kojih se sastoji hibridni sustav.

(4)

U javnim izvješćima o transakcijama financijskim instrumentima nedosljedno su iskazani određeni ključni elementi, kao što su cijena, količina i zamišljeni iznos. Iskazivanje tih elemenata trebalo bi biti u skladu s tržišnim konvencijama za pojedinačne instrumente. Kad je riječ o obveznicama, cijena bi trebala biti iskazana u postotku, osim ako tržišna konvencija ne nalaže da se cijena određene vrste obveznica iskazuje drukčije. Za ugovore o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza cijena bi trebala biti iskazana u baznim bodovima koje primi prodavatelj kreditne zaštite.

(5)

Transakcije u kojima se nekoliko različitih obveznica ili drugih financijskih instrumenata istodobno prodaju jednom klijentu, uključujući druge ugovorne strane, kao portfeljno trgovanje po jedinstvenoj cijeni za cijelu grupu, nisu kao takve prepoznatljive u javnim izvješćima. Bez točne identifikacije takvih portfeljnih transakcija, u javnim izvješćima iskazuje se nekoliko pojedinačnih transakcija po cijeni koja ne odražava tržišnu cijenu. Stoga je u tablicu 3. Priloga II. Delegiranoj uredbi (EU) 2017/587 potrebno dodati oznaku za portfeljna trgovanja za identifikaciju takvih transakcija.

(6)

Mjesta trgovanja, ovlašteni sustavi objavljivanja i investicijska društva nisu dosljedno tumačili zahtjeve o objavljivanju informacija o transparentnosti nakon trgovanja i informacijama koje treba dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i nadležnim tijelima za potrebe izračuna u svrhu transparentnosti. Zbog toga su takve informacije nepotpune, netočne ili nedosljedne. Time se narušava upotrebljivost takvih informacija te kvaliteta i točnost izračuna u svrhu transparentnosti na temelju dostavljenih podataka. Kako bi se promicala dosljedna primjena zahtjeva o transparentnosti nakon trgovanja u cijeloj Uniji, potrebno je dodatno odrediti kako bi mjesta trgovanja, ovlašteni sustavi objavljivanja i investicijska društva trebali objavljivati pojedinosti, kao što su cijena i zamišljeni iznos, u vezi s različitim financijskim instrumentima te za dostavljanje referentnih podataka i kvantitativnih podataka ESMA-i i nadležnim tijelima.

(7)

Likvidnost robnih izvedenica znatno se razlikuje ovisno o karakteristikama instrumenata. Format u kojem se iskazuju određene značajke robnih izvedenica i izvedenica koje se odnose na vozarine trenutačno nije dovoljno definiran u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/583. Kako bi se postiglo dosljedno izvješćivanje o tim značajkama i poboljšala kvaliteta podataka, ti bi se formati trebali temeljiti na postojećim tržišnim standardima i trebalo bi ih definirati.

(8)

Delegiranu uredbu (EU) 2017/583 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Kako bi se mjestima trgovanja, ovlaštenim sustavima objavljivanja i investicijskim društvima omogućilo da u svoje sustave uvedu potrebne izmjene, određene izmjene uvedene ovom Uredbom trebale bi se primjenjivati od 1. siječnja 2024. Kako bi se osigurali pravna sigurnost i kontinuitet za transakcije izvršene prije 1. siječnja 2024., ali koje su objavljene ili izmijenjene nakon tog datuma, članak 12. i prilozi I., II. i IV. Delegirane uredbe (EU) 2017/583, kako se primjenjuje 31. prosinca 2023., trebali bi se i dalje primjenjivati na transakcije izvršene prije 1. siječnja 2024.

(10)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji.

(11)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (6),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2017/583

Delegirana uredba (EU) 2017/583 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 4. dodaje se sljedeći stavak 4.:

„4.   Za potrebe stavka 2. točke (a) veličina naloga u sustavu za upravljanje nalozima mjeri se zamišljenim iznosom ugovora kojima se trguje kako je navedeno u Prilogu II. tablici 2. rubrici 10.”.

2.

Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Primjena obveze transparentnosti poslije trgovanja na određene transakcije izvršene izvan mjesta trgovanja

(Članak 21. stavak 1. Uredbe (EU) br. 600/2014)

Obveze utvrđene u članku 21. stavku 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 ne primjenjuju se na transakcije navedene u članku 2. stavku 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 (*1).

3.

Članak 13. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 5. dodaje se sljedeći podstavak:

„Podaci iz prvog podstavka prikupljaju se u skladu s Prilogom V.”;

(b)

stavci 17. i 18. zamjenjuju se sljedećim:

„17.   Nadležna tijela osiguravaju da se rezultati izračuna iz stavka 5. za svaki financijski instrument i razred financijskog instrumenta objave do 30. travnja godine od datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014 i do 30. travnja svake sljedeće godine. Rezultati izračuna primjenjuju se od prvog ponedjeljka u lipnju svake godine nakon objave do dana prije prvog ponedjeljka u lipnju sljedeće godine.

18.   Za potrebe izračuna iz stavka 1. točke (b) podtočke i. te odstupajući od stavaka 7., 15. i 17., nadležna tijela u pogledu obveznica osim ETC-a i ETN-a osiguravaju da se izračuni iz stavka 5. točke (a) objavljuju na tromjesečnoj osnovi prvog ponedjeljka u veljači, svibnju, kolovozu i studenome od datuma početka primjene Uredbe (EU) br. 600/2014 te prvog ponedjeljka u veljači, svibnju, kolovozu i studenome svake sljedeće godine. Izračuni uključuju transakcije izvršene u Uniji tijekom prethodnog kalendarskog tromjesečja i primjenjuju se od trećeg ponedjeljka u veljači, svibnju, kolovozu i studenome svake godine do početka primjene izračuna za sljedeće tromjesečno razdoblje.”.

4.

Prilog I. zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi;

5.

Prilog II. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi;

6.

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi;

7.

Prilog IV. izmjenjuje se u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi;

8.

Tekst iz Priloga V. ovoj Uredbi dodaje se kao Prilog V.

Članak 2.

Prijelazne odredbe

Članak 12. i prilozi I., II. i IV. Delegirane uredbe (EU) 2017/583, kako se primjenjuje na dan 31. prosinca 2023., nastavljaju se primjenjivati na transakcije izvršene prije 1. siječnja 2024.

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1., točke 2., 4., 5. i 7. primjenjuju se od 1. siječnja 2024.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. siječnja 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN

(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 84.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/583 оd 14. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda u vezi sa zahtjevima u pogledu transparentnosti za mjesta trgovanja i investicijska društva u odnosu na obveznice, strukturirane financijske proizvode, emisijske jedinice i izvedenice (SL L 87, 31.3.2017., str. 229.).

(3)  Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/587 оd 14. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda za zahtjeve o transparentnosti za mjesta trgovanja i investicijska društva u vezi s dionicama, potvrdama o deponiranim vrijednosnim papirima, fondovima čijim se udjelima trguje na burzi, certifikatima i drugim sličnim financijskim instrumentima te za obveze izvršavanja transakcija u pogledu određenih dionica na mjestu trgovanja ili putem sistematskog internalizatora (SL L 87, 31.3.2017., str. 387.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 od 28. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izvješćivanje nadležnih tijela o transakcijama (SL L 87, 31.3.2017., str. 449.).

(6)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 od 28. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izvješćivanje nadležnih tijela o transakcijama (SL L 87, 31.3.2017., str. 449.).”.

PRILOG I.

„PRILOG I.

Opis vrste sustava i povezanih informacija koje se objavljuju u skladu s člankom 2.

Vrsta sustava

Opis sustava

Informacije koje se objavljuju

Sustav trgovanja koji se temelji na knjizi naloga i kontinuiranoj dražbi

Sustav koji pomoću knjige naloga i algoritma trgovanja naloge za prodaju bez ljudske intervencije kontinuirano uparuje s nalozima za kupnju na temelju najbolje raspoložive cijene.

Za svaki financijski instrument, ukupan broj naloga i volumen koji oni predstavljaju na svakoj cjenovnoj razini za najmanje pet cjenovno najpovoljnijih ponuda za kupnju i prodaju.

Sustav trgovanja koji se temelji na ponudama

Sustav u kojem se transakcije zaključuju na temelju obvezujućih ponuda koje su sudionicima neprekidno na raspolaganju, i koji od održavatelja tržišta zahtijeva održavanje ponuda na razinama koje odražavaju ravnotežu između potreba članova i sudionika za trgovanjem na komercijalnoj razini i rizika kojima se održavatelj tržišta izlaže.

Za svaki financijski instrument, cjenovno najpovoljnija ponuda za kupnju i prodaju svakog održavatelja tržišta za taj instrument, zajedno s volumenima povezanima s tim cijenama.

Objavljuju se obvezujuće ponude za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata i u kojima se navode cijena i volumen financijskih instrumenata koje su registrirani održavatelji tržišta spremni kupiti ili prodati. U iznimnim tržišnim uvjetima, moguće je u ograničenom razdoblju dopustiti indikativne ili jednostrane cijene.

Sustav trgovanja koji se temelji na periodičnim dražbama

Sustav koji naloge uparuje bez ljudske intervencije na temelju periodičnih dražbi i algoritma trgovanja.

Za svaki financijski instrument, cijena po kojoj bi sustav trgovanja koji se temelji na dražbama najbolje zadovoljio uvjete svojeg algoritma trgovanja i volumen koji bi sudionici u tom sustavu eventualno mogli izvršiti po toj cijeni.

Sustav trgovanja koji se temelji na zahtjevima za ponude

Sustav trgovanja u kojem se ponuda ili ponude dostavljaju na temelju zahtjeva za ponude koji je podnio jedan ili više članova ili sudionika. Ponudu može izvršiti isključivo član ili sudionik na tržištu koji je podnio zahtjev. Član ili sudionik koji je podnio zahtjev može zaključiti transakciju prihvaćanjem ponude ili ponuda koje su mu dostavljene na zahtjev.

Ponude i povezani volumeni bilo kojeg člana ili sudionika koji bi u slučaju prihvaćanja podrazumijevali transakciju na temelju pravila sustava. Sve ponude dostavljene na temelju zahtjeva za ponude mogu se objaviti istovremeno, ali najkasnije kada postanu izvršive.

Sustav glasovnog trgovanja

Sustav trgovanja u kojem članovi transakcije dogovaraju glasovnim pregovaranjem.

Ponude i povezani volumeni bilo kojeg člana ili sudionika koji bi u slučaju prihvaćanja doveli do transakcije prema pravilima sustava.

Hibridni sustav trgovanja

Sustav koji se može svrstati u dvije ili više vrsta sustava trgovanja iz redaka od 1 do 5 ove tablice.

Zahtjevi za hibridne sustave u kojima se istodobno kombiniraju različiti sustavi trgovanja odgovaraju zahtjevima o transparentnosti prije trgovanja koji se primjenjuju na svaku pojedinu vrstu sustava trgovanja koja čini hibridni sustav.

Zahtjevi za hibridne sustave u kojima se susljedno kombinira dva ili više sustava trgovanja odgovaraju zahtjevima o transparentnosti prije trgovanja koji se primjenjuju na određeni sustav trgovanja koji je operativan u određenom trenutku.

Svaki drugi sustav trgovanja

Svaki drugi sustav trgovanja nenaveden u recima od 1 do 6

Odgovarajuće informacije o razini naloga ili ponuda i trgovinskog interesa; prije svega, pet cjenovno najpovoljnijih ponuda za kupnju i prodaju i/ili istovremenih ponuda svakog održavatelja tržišta za određeni instrument, ako to omogućuju obilježja mehanizma utvrđivanja cijene”

PRILOG II.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

1.

tablica 2 zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 2

Popis podataka za potrebe transparentnosti poslije trgovanja

Br.

Naziv rubrike

Financijski instrumenti

Opis i podaci koji se objavljuju

Vrsta mjesta izvršenja ili objave

Format koji se upotrebljava kako je definirano u tablici 1.

1

Datum i vrijeme trgovanja

Za sve financijske instrumente

Datum i vrijeme izvršenja transakcije.

Za transakcije izvršene na mjestu trgovanja razina preciznosti mora biti u skladu sa zahtjevima iz članka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/574 (1).

Za transakcije koje nisu izvršene na mjestu trgovanja, datum i vrijeme dogovora strana o sadržaju sljedećih rubrika: količina, cijena, valute, kako je navedeno u rubrikama 31, 34 i 44 u tablici 2 Priloga I. Delegiranoj uredbi (EU) 2017/590, identifikacijska oznaka instrumenta, razred instrumenta i oznaka odnosnog instrumenta, ovisno o slučaju. Za transakcije koje nisu izvršene na mjestu trgovanja vrijeme se navodi najmanje u najbližoj sekundi.

Ako je transakcija izvršena na temelju naloga koji je društvo za izvršenje za račun klijenta prenijelo trećoj strani, a pritom uvjeti prijenosa navedeni u članku 4. Delegirane uredbe (EU) 2017/590 nisu ispunjeni, navode se datum i vrijeme same transakcije, a ne vrijeme prijenosa naloga.

Uređeno tržište (RM)

Multilateralna trgovinska platforma (MTP), organizirana trgovinska platforma (OTP)

Ovlašteni sustav objavljivanja (APA)

Pružatelj konsolidiranih podataka o trgovanju (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Identifikacijska oznaka instrumenta

Za sve financijske instrumente

Oznaka za identifikaciju financijskog instrumenta

RM, MTP, OTP, APA, CTP

{ISIN}.

3

Cijena

Za sve financijske instrumente

Cijena izvršenja transakcije koja, ovisno o slučaju, ne uključuje proviziju i obračunate kamate.

Cijena izvršenja transakcije iskazuje se u skladu sa standardnom tržišnom konvencijom. Vrijednost koja se iskazuje u ovoj rubrici mora odgovarati vrijednosti iskazanoj u rubrici ‚Oznaka cijene’.

Ako cijena trenutačno nije dostupna, ali će to postati (‚PNDG’) ili nije primjenjiva (‚NOAP’), ova se rubrika ne ispunjava.

RM, MTP, OTP, APA, CTP

{DECIMAL-18/13} ako je cijena iskazana u monetarnoj vrijednosti

{DECIMAL-11/10} ako je cijena iskazana u postotku ili prinosu

{DECIMAL-18/17} ako je cijena iskazana u baznim bodovima

4

Nedostajuća cijena

Za sve financijske instrumente

Ako cijena trenutačno nije dostupna, ali će to postati, vrijednost je ‚PNDG’.

Ako cijena nije primjenjiva, vrijednost je ‚NOAP’.

RM, MTP, OTP, APA, CTP

‚PNDG’ ako cijena nije dostupna

‚NOAP’ ako cijena nije primjenjiva

5

Valuta cijene

Za sve financijske instrumente

Glavna valuta u kojoj je cijena iskazana (primjenjivo ako je cijena iskazana u monetarnoj vrijednosti).

RM, MTP, OTP, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Oznaka cijene

Za sve financijske instrumente

Naznaka o tome izražava li se cijena u monetarnoj vrijednosti, postotku, baznim bodovima ili prinosu

Oznaka cijene iskazuje se u skladu sa standardnom tržišnom konvencijom.

Za ugovore o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza navodi se ‚BAPO’.

Za obveznice (osim ETN-a i ETC-a) u ovoj se rubrici iskazuje postotak (PERC) zamišljenog iznosa. Ako cijena iskazana u postotku nije u skladu sa standardnom tržišnom konvencijom, navodi se YIEL, BAPO ili MONE, u skladu sa standardnom tržišnom konvencijom.

Vrijednost koja se iskazuje u ovoj rubrici mora odgovarati vrijednosti iskazanoj u rubrici ‚Cijena’.

Ako je cijena iskazana u monetarnoj vrijednosti, navodi se u glavnoj valutnoj jedinici.

Ako cijena trenutačno nije dostupna, ali će to postati (‚PNDG’) ili nije primjenjiva (‚NOAP’), ova se rubrika ne ispunjava.

RM, MTP, OTP, APA, CTP

‚MONE’ – monetarna vrijednost

‚PERC’ – postotak ‚YIEL’ – prinos

‚BAPO’ – bazni bodovi

7

Količina

Za sve financijske instrumente osim u slučajevima opisanima u članku 11. stavku 1. točkama (a) i (b) ove Uredbe.

Za financijske instrumente kojima se trguje u jedinicama, broj jedinica financijskog instrumenta. U protivnom se ostavlja prazno.

RM, MTP, OTP, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

8

Količina u mjernoj jedinici

Za ugovore o robnim izvedenicama koji se odnose na jedinice, C10 izvedenice, izvedenice na emisijske jedinice i emisijske jedinice osim u slučajevima opisanima u članku 11. stavku 1. točkama (a) i (b) ove Uredbe.

Jednakovrijedna količina robe ili emisijskih jedinica kojima se trguje iskazana u mjernoj jedinici.

RM, MTP, OTP, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

9

Oznaka količine iskazane u mjernoj jedinici

Za ugovore o robnim izvedenicama koji se odnose na jedinice, C10 izvedenice, izvedenice na emisijske jedinice i emisijske jedinice osim u slučajevima opisanima u članku 11. stavku 1. točkama (a) i (b) ove Uredbe.

Oznaka mjerne jedinice u kojoj je iskazana količina.

RM, MTP, OTP, APA, CTP

‚TOCD’ – tone ekvivalenta ugljičnog dioksida, za svaki ugovor koji se odnosi na emisijske jedinice

‚TONE’ – metričke tone

‚MWHO’ – megavatsati

‚MBTU’ – milijun britanskih toplinskih jedinica

‚THMS’ – kalorije

‚DAYS’ – dani

ili

u protivnom {ALPHANUM-4}

10

Zamišljeni iznos

Za sve financijske instrumente osim u slučajevima opisanima u članku 11. stavku 1. točkama (a) i (b) ove Uredbe.

U ovoj se rubrici iskazuju:

i.

za obveznice (ne uključujući ETC-e i ETN-e), nominalna vrijednost, što je iznos isplaćen ulagatelju pri otkupu;

ii.

za ETC-e i ETN-e i sekuritizirane izvedenice, broj instrumenata koje su kupci i prodavatelji razmijenili pomnožen s cijenom instrumenta razmijenjenog u toj određenoj transakciji. To je jednako umnošku polja s cijenom i polja s količinom;

iii.

za strukturirane financijske proizvode (SFP), jedinična nominalna vrijednost pomnožena s brojem instrumenata u vrijeme transakcije;

iv.

za ugovore o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza, zamišljeni iznos za koji je zaštita stečena ili prodana;

v.

za opcije razmjene, ugovore o razmjeni osim onih iz točke iv., budućnosnice i terminske ugovore, zamišljeni iznos ugovora;

vi.

za emisijske jedinice, iznos koji se u vrijeme transakcije dobije za određenu količinu po relevantnoj cijeni utvrđenoj ugovorom. To je jednako umnošku polja s cijenom i polja s količinom u mjernoj jedinici;

vii.

za oklade na raspone, monetarna vrijednost uloga po promjeni boda u odnosnom financijskom instrumentu u vrijeme transakcije;

viii.

za ugovore za razlike, broj instrumenata koje su kupci i prodavatelji razmijenili pomnožen s cijenom instrumenta razmijenjenog u toj određenoj transakciji. To je jednako umnošku polja s cijenom i polja s količinom.

RM, MTP, OTP, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

11

Valuta zamišljene vrijednosti

Za sve financijske instrumente osim u slučajevima opisanima u članku 11. stavku 1. točkama (a) i (b) ove Uredbe.

Glavna valuta u kojoj se iskazuje zamišljeni iznos.

U slučaju ugovora o valutnoj izvedenici, viševalutnog ugovora o razmjeni ili opcije razmjene u kojoj je odnosni ugovor o razmjeni viševalutni ili valutni CFD ili ugovor o okladama na raspone, to će biti valuta zamišljene vrijednosti jednog dijela ugovora.

RM, MTP, OTP, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

12

Vrsta

Samo za emisijske jedinice i izvedenice na emisijske jedinice

Rubrika se primjenjuje samo na emisijske jedinice i izvedenice na emisijske jedinice.

RM, MTP, OTP, APA, CTP

‚EUAE’ – EUA

‚CERE’ – CER

‚ERUE’ – ERU

‚EUAA’ – EUAA

‚OTHR’ – drugo

13

Mjesto izvršenja

Za sve financijske instrumente

Identifikacija mjesta izvršenja transakcije.

Za transakcije izvršene na mjestu trgovanja koristi se oznaka MIC segmenta u skladu s normom ISO 10383. Ako oznaka MIC segmenta ne postoji, koristi se operativni MIC.

Za financijske instrumente uvrštene za trgovanje ili kojima se trguje na mjestu trgovanja koristi se oznaka ‚SINT’ ako se transakcija s tim financijskim instrumentom izvršava putem sistematskog internalizatora.

Za financijske instrumente uvrštene za trgovanje ili kojima se trguje na mjestu trgovanja koristi se MIC oznaka ‚XOFF’ ako se transakcija s tim financijskim instrumentom ne izvršava na mjestu trgovanja u EU-u niti putem sistematskog internalizatora. Ako se transakcija izvršava na organiziranoj trgovinskoj platformi izvan EU-a, uz oznaku ‚XOFF’ potrebno je ispuniti i rubriku ‚Mjesto trgovanja i izvršenja u trećim zemljama’.

RM, MTP, OTP, APA, CTP

{MIC} – mjesta trgovanja u EU-u

‚SINT’ – sistematski internalizator

‚XOFF’ – u protivnom

14

Mjesto trgovanja i izvršenja u trećim zemljama

Za sve financijske instrumente

Identifikacija mjesta trgovanja u trećoj zemlji na kojem je transakcija izvršena.

Koristi se oznaka MIC segmenta u skladu s normom ISO 10383. Ako oznaka MIC segmenta ne postoji, koristi se operativni MIC.

Ako transakcija nije izvršena na mjestu trgovanja u trećoj zemlji, rubrika se ne ispunjava.

APA, CTP

{MIC}

15

Datum i vrijeme objave

Za sve financijske instrumente

Datum i vrijeme kada je mjesto trgovanja ili APA objavilo transakciju.

Za transakcije koje su izvršene na mjestu trgovanja razina preciznosti u skladu je sa zahtjevima iz članka 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/574.

Za transakcije koje nisu izvršene na mjestu trgovanja vrijeme se navodi najmanje u najbližoj sekundi.

RM, MTP, OTP, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

16

Mjesto objave

Za sve financijske instrumente

Oznaka za identifikaciju mjesta trgovanja i APA-e koji objavljuju transakciju.

CTP

Mjesto trgovanja {MIC}

APA: {MIC} ako je primjenjivo. U protivnome oznaka od 4 znaka kako je objavljena na popisu pružatelja usluga dostave podataka na internetskim stranicama ESMA-e.

17

Identifikacijska oznaka transakcije

Za sve financijske instrumente

Alfanumerička oznaka koju dodjeljuju mjesta trgovanja (u skladu s člankom 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/580 (2)) i APA-e te koja se koristi u svim naknadnim upućivanjima na tu određenu transakciju.

Identifikacijska oznaka transakcije mora biti jedinstvena, dosljedna i nepromjenjiva za svaku oznaku MIC segmenta u skladu s normom ISO10383 i svaki dan trgovanja. Ako mjesto trgovanja ne upotrebljava oznaku MIC segmenta, identifikacijska oznaka transakcije mora biti jedinstvena, dosljedna i nepromjenjiva za svaku oznaku operativni MIC i svaki dan trgovanja.

Ako APA ne upotrebljava oznake MIC, identifikacijska oznaka je jedinstvena, dosljedna i nepromjenjiva za svaku oznaku od 4 znaka kojom se identificira APA i svaki dan trgovanja.

Komponente identifikacijske oznake transakcije ne smiju otkrivati identitet drugih ugovornih strana u transakciji za koju se oznaka vodi.

RM, MTP, OTP, APA, CTP

{ALPHANUMERICAL-52}

18

Transakcija se poravnava

Za izvedenice

Oznaka kojom se navodi hoće li se transakcija poravnati.

RM, MTP, OTP, APA, CTP

‚TRUE’ – transakcija se poravnava

‚FALSE’ – transakcija se ne poravnava

2.

tablica 3 zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 3

Popis oznaka za potrebe transparentnosti poslije trgovanja

Oznaka

Naziv

Vrsta mjesta izvršenja ili objave

Opis

‚BENC’

Oznaka transakcije koja se temelji na referentnoj vrijednosti

RM, MTP, OTP, APA, CTP

Transakcije izvršene uzimajući u obzir cijenu koja se izračunava u više navrata u skladu s određenom referentnom vrijednošću, poput prosječne cijene ponderirane volumenom ili vremenski ponderirane prosječne cijene.

‚ACTX’

Oznaka aplikativne transakcije (Agency cross transaction)

APA, CTP

Transakcije u kojima investicijsko društvo povezuje naloge klijenata pri čemu se kupnja i prodaja provode kao jedna transakcija i s istim volumenom i cijenom.

‚NPFT’

Oznaka transakcije koja ne doprinosi formiranju cijena

RM, MTP, OTP, CTP

Transakcije koje ne doprinose formiranju cijena kako su utvrđene u članku 2. stavku 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590.

‚LRGS’

Oznaka transakcije velikog tržišnog obujma poslije trgovanja

RM, MTP, OTP

APA

CTP

Transakcije izvršene na temelju odgode objave za veliki tržišni obujam poslije trgovanja.

‚ILQD’

Oznaka transakcije s nelikvidnim instrumentom

RM, MTP, OTP, APA, CTP

Transakcije izvršene na temelju odgode objave za instrumente za koje ne postoji likvidno tržište.

‚SIZE’

Oznaka transakcije veličine karakteristične za instrument poslije trgovanja

RM, MTP, OTP

APA, CTP

Transakcije izvršene na temelju odgode objave za veličinu karakterističnu za instrument poslije trgovanja.

‚TPAC’

Oznaka paketne transakcije

RM, MTP, OTP, APA, CTP

Paketne transakcije koje nisu razmjena instrumenta za fizičku imovinu kako je definirano u članku 1.

‚XFPH’

Oznaka transakcije razmjene instrumenta za fizičku imovinu

RM, MTP, OTP, APA, CTP

Razmjena instrumenta za fizičku imovinu kako je definirano u članku 1.

‚CANC’

Oznaka za poništenje

RM, MTP, APA, CTP

Kad se poništi prethodno objavljena transakcija.

‚AMND’

Oznaka za izmjenu

RM, MTP, APA, CTP

Kad se izmijeni prethodno objavljena transakcija.

‚PORT’

Oznaka za portfeljno trgovanje

RM, MTP, APA, CTP

Transakcije s pet ili više različitih financijskih instrumenata pri čemu tim transakcijama trguje istodobno isti klijent kao s jedinstvenom jedinicom po određenoj referentnoj cijeni i koje nisu ‚paketne transakcije’ iz članka 1. stavka 1.


DODATNE OZNAKE ZA ODGODU OBJAVE

Članak 11. stavak 1. točka (a) podtočka i.

‚LMTP’

Oznaka za ograničene pojedinosti

RM, MTP, OTP, APA, CTP

Prvo izvješće s objavom ograničenih pojedinosti u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) podtočkom i.

‚FULF’

Oznaka za potpune pojedinosti

Transakcija za koju su ograničene pojedinosti prethodno objavljene u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) podtočkom i.

Članak 11. stavak 1. točka (a) podtočka i.

‚DATF’

Oznaka transakcije u zbirnom obliku po danu

RM, MTP, OTP, APA, CTP

Objava transakcije u zbirnom obliku po danu u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) podtočkom ii.

‚FULA’

Oznaka za potpune pojedinosti

RM, MTP, OTP, APA, CTP

Pojedinačne transakcije za koje su pojedinosti u zbirnom obliku prethodno objavljene u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (a) podtočkom ii.

Članak 11. stavak 1. točka (b)

‚VOLO’

Oznaka za izostavljanje volumena

RM, MTP, OTP, APA, CTP

Transakcija za koju su ograničene pojedinosti objavljene u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (b).

‚FULV’

Oznaka za potpune pojedinosti

RM, MTP, OTP, APA, CTP

Transakcija za koju su ograničene pojedinosti prethodno objavljene u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (b).

Članak 11. stavak 1. točka (c)

‚FWAF’

Oznaka u zbirnom obliku za razdoblje od četiri tjedna

RM, MTP, OTP, APA, CTP

Objava transakcija u zbirnom obliku u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (c).

‚FULJ’

Oznaka za potpune pojedinosti

RM, MTP, OTP, APA, CTP

Pojedinačne transakcije na koje se prethodno primijenila objava u zbirnom obliku u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (c).

 

Članak 11. stavak 1. točka (d)

‚IDAF’

Oznaka za objavu u zbirnom obliku za neodređeno razdoblje

RM, MTP, OTP, APA, CTP

Transakcije za koje je objava nekoliko transakcija u zbirnom obliku za neodređeno razdoblje dopuštena u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (d).

Uzastopna primjena članka 11. stavka 1. točke (b) i članka 11. stavka 2. točke (c) za državne dužničke instrumente

‚VOLW’

Oznaka za izostavljanje volumena

RM, MTP, OTP, APA, CTP

Transakcija za koju su ograničene pojedinosti objavljene u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (b) i za koju će uzastopna objava nekoliko transakcija u zbirnom obliku za neodređeno razdoblje biti dopuštena u skladu s člankom 11. stavkom 2. točkom (c).

‚COAF’

Oznaka za uzastopnu objavu u zbirnom obliku (izostavljanje volumena poslije trgovanja za državne dužničke instrumente)

RM, MTP, OTP, APA, CTP

Transakcije za koje su ograničene pojedinosti prethodno objavljene u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (b) i za koje je uzastopna objava nekoliko transakcija u zbirnom obliku za neodređeno razdoblje dopuštena u skladu s člankom 11. stavkom 2. točkom (c).”

3.

tablica 4 zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 4

Mjera volumena

Vrsta instrumenta

Volumen

Sve obveznice osim ETC-a i ETN-a i strukturirani financijski proizvodi

‚Zamišljeni iznos’ ugovora kojim se trguje prema rubrici 10 u tablici 2 Priloga II. ovoj Uredbi.

Vrste obveznica – ETC-i i ETN-i

‚Zamišljeni iznos’ ugovora kojim se trguje prema rubrici 10 u tablici 2 Priloga II. ovoj Uredbi.

Sekuritizirane izvedenice

‚Zamišljeni iznos’ ugovora kojim se trguje prema rubrici 10 u tablici 2 Priloga II. ovoj Uredbi.

Kamatne izvedenice

‚Zamišljeni iznos’ ugovora kojim se trguje prema rubrici 10 u tablici 2 Priloga II. ovoj Uredbi.

Valutne izvedenice

‚Zamišljeni iznos’ ugovora kojim se trguje prema rubrici 10 u tablici 2 Priloga II. ovoj Uredbi.

Vlasničke izvedenice

‚Zamišljeni iznos’ ugovora kojim se trguje prema rubrici 10 u tablici 2 Priloga II. ovoj Uredbi.

Robne izvedenice

‚Zamišljeni iznos’ ugovora kojim se trguje prema rubrici 10 u tablici 2 Priloga II. ovoj Uredbi.

Kreditne izvedenice

‚Zamišljeni iznos’ ugovora kojim se trguje prema rubrici 10 u tablici 2 Priloga II. ovoj Uredbi.

Ugovori za razlike

‚Zamišljeni iznos’ ugovora kojim se trguje prema rubrici 10 u tablici 2 Priloga II. ovoj Uredbi.

C10 izvedenice

‚Zamišljeni iznos’ ugovora kojim se trguje prema rubrici 10 u tablici 2 Priloga II. ovoj Uredbi.

Izvedenice na emisijske jedinice

‚Količina iskazana u mjernoj jedinici’ prema rubrici 8 u tablici 2 Priloga II. ovoj Uredbi.

Emisijske jedinice

‚Količina iskazana u mjernoj jedinici’ prema rubrici 8 u tablici 2 Priloga II. ovoj Uredbi.”

(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/574 оd 7. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za razinu točnosti satova poslovanja (SL L 87, 31.3.2017., str. 148.).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/580 оd 24. lipnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za evidentiranje relevantnih podataka u vezi s nalozima koji se odnose na financijske instrumente (SL L 87, 31.3.2017., str. 193.).

Delegirana uredba (EU) br. 148/2013 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju u vezi s regulatornim tehničkim standardima za minimalne podatke koje je potrebno dostavljati trgovinskim repozitorijima.”

PRILOG III.

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

1.

u dijelu 1. točka 13. zamjenjuje se sljedećim:

„13.

‚Opcija razmjene’ ili ‚opcija koja se odnosi na ugovor o razmjeni’ znači ugovor o opciji kojim vlasnik stječe pravo, ali ne i obvezu, sklapanja ugovora o razmjeni na određeni budući datum ili do tog datuma.”;

2.

tablica 2.2 zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 2.2

Obveznice (sve vrste obveznica osim ETC-a i ETN-a) – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – obveznice (sve vrste obveznica osim ETC-a i ETN-a)

Za svaku se pojedinu obveznicu utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 13. stavkom 18. ako joj je obilježje posebna kombinacija vrste obveznice i veličina izdanja kako je navedeno u svakom retku tablice.

Vrsta obveznice

 

Veličina izdanja – RTS23#14

Državna obveznica

RTS2#3 = BOND i RTS2#9 = EUSB

znači obveznica koja nije ni konvertibilna niti pokrivena koju je izdao državni izdavatelj:

(a)

Unija;

(b)

država članica uključujući ministarstvo, agenciju ili subjekt posebne namjene države članice;

(c)

državni subjekt koji nije naveden u točkama (a) i (b).

manje od (u EUR)

1 000 000 000

Druge obveznice javnog sektora

RTS2#3 = BOND i RTS2#9 = OEPB

znači obveznica koja nije ni konvertibilna niti pokrivena koju je izdao jedan od sljedećih izdavatelja iz javnog sektora:

(a)

u slučaju federalne države članice, član te federacije;

(b)

subjekt posebne namjene za nekoliko država članica;

(c)

međunarodna financijska institucija koju su osnovale dvije ili više država članica, čija je svrha mobilizirati sredstva i pružiti financijsku pomoć u korist svojih članova koji imaju ili im prijete ozbiljne financijske poteškoće;

(d)

Europska investicijska banka;

(e)

javni subjekt koji nije izdavatelj državne obveznice iz prethodnog retka.

manje od (u EUR)

500 000 000

Konvertibilna obveznica

RTS2#3 = BOND i RTS2#9 = CVTB

znači instrument koji se sastoji od obveznice ili sekuritiziranog dužničkog instrumenta s ugrađenom izvedenicom, npr. opcija kupnje odnosnog vlasničkog instrumenta.

manje od (u EUR)

500 000 000

Pokrivena obveznica

RTS2#3 = BOND i RTS2#9 = CVDB

znači obveznice iz članka 52. stavka 4. Direktive 2009/65/EZ

za vrijeme faza S1 i S2

za vrijeme faza S3 i S4

manje od (u EUR)

1 000 000 000

manje od (u EUR)

500 000 000

Korporativna obveznica

RTS2#3 = BOND i RTS2#9 = CRPB

znači obveznica koja nije ni konvertibilna niti pokrivena koju je izdalo europsko društvo (Societas Europaea) osnovano u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2157/2001 (1) ili vrsta društva navedenog u Prilogu I. ili Prilogu II. Direktivi 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2) ili ekvivalentno društvo u trećim zemljama

za vrijeme faza S1 i S2

za vrijeme faza S3 i S4

manje od (u EUR)

1 000 000 000

manje od (u EUR)

500 000 000

Vrsta obveznice

Za potrebe utvrđivanja financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 13. stavkom 18. primjenjuje se sljedeća metodologija

Druga obveznica

RTS2#3 = BOND i RTS2#9 = OTHR

Smatra se da za obveznicu koja ne pripada ni jednoj od prethodno navedenih vrsta obveznica ne postoji likvidno tržište.

(3.

tablica 2.4 zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 2.4

Obveznice (vrsta obveznica ETC i ETN) – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Vrsta obveznice

Za svaki se pojedini financijski instrument utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan ili ni jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti

Prosječni dnevni promet (ADT)

[kvantitativni kriterij likvidnosti 1]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti 2]

Roba kojom se trguje na burzi (ETC) – RTS2#3 = ETCS

dužnički instrument koji se izdaje za izravno ulaganje izdavatelja u robu ili ugovore o robnim izvedenicama. Cijena robe kojom se trguje na burzi izravno je ili neizravno povezana s rezultatom odnosnog instrumenta. Roba kojom se trguje na burzi pasivno replicira rezultat robe ili indeksa robe na koji se odnosi.

500 000  EUR

10

Dužnički instrumenti kojima se trguje na burzi (ETN) – RTS2#3 = ETNS

dužnički instrument koji se izdaje za izravno ulaganje izdavatelja u odnosni instrument ili odnosne ugovore o izvedenicama. Cijena ETN-a izravno je ili neizravno povezana s rezultatom odnosnog instrumenta. ETN pasivno replicira rezultat odnosnog instrumenta na koji se odnosi.

500 000  EUR

10”

4.

tablica 3.1 zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 3.1

Strukturirani financijski proizvodi (SFP) – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – strukturirani financijski proizvodi (SFP)

Test 1 – procjena razreda imovine strukturirani financijski proizvodi

Procjena razreda imovine strukturirani financijski proizvodi za potrebe utvrđivanja financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) – RTS2#3 = SFPS

Transakcije koje se uzimaju u obzir za izračune vrijednosti koje se odnose na kvantitativne kriterije likvidnosti za potrebe procjene razreda imovine strukturirani financijski proizvodi

Razred imovine strukturirani financijski proizvodi procjenjuje se primjenom sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti

Prosječni dnevni zamišljeni iznos (ADNA)

[kvantitativni kriterij likvidnosti 1]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti 2]

Transakcije izvršene sa svim strukturiranim financijskim proizvodima

300 000 000  EUR

500

Test 2 – strukturirani financijski proizvodi (SFP) za koje ne postoji likvidno tržište

Ako su vrijednosti koje se odnose na kvantitativne kriterije likvidnosti veće od pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti utvrđenih za potrebe procjene razreda imovine strukturirani financijski proizvodi, test 1 je uspješno proveden i provodi se test 2. Za svaki se pojedini financijski instrument utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan ili ni jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti

Prosječni dnevni zamišljeni iznos (ADNA)

[kvantitativni kriterij likvidnosti 1]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti 2]

Postotak dana trgovanja tijekom razmatranog razdoblja

[kvantitativni kriterij likvidnosti 3]

100 000 EUR

2

80 %”

5.

tablica 4.1 zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 4.1

Sekuritizirane izvedenice – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – sekuritizirane izvedenice

To su prenosivi vrijednosni papiri kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 44. podtočki (c) Direktive 2014/65/EU koji se razlikuju od strukturiranih financijskih proizvoda i uključuju najmanje sljedeće:

(a.1)

standardne (plain vanilla) pokrivene varante, a to su vrijednosni papiri koje izdaje financijska institucija i kojima vlasnik stječe pravo, ali ne i obvezu,

(a)

da na datum isteka ili do tog datuma kupi određenu količinu odnosne imovine po unaprijed utvrđenoj izvršnoj cijeni ili, ako je utvrđena namira u novcu, pravo da od prodavatelja primi isplatu pozitivne razlike između trenutačne tržišne cijene i izvršne cijene ili

(b)

da na datum isteka ili do tog datuma proda određenu količinu odnosne imovine po unaprijed utvrđenoj izvršnoj cijeni ili, ako je utvrđena namira u novcu, pravo da od kupca primi isplatu pozitivne razlike između izvršne cijene i trenutačne tržišne cijene;

(a.2)

varante, a to su vrijednosni papiri koje izdaje izdavatelj odnosne imovine kojima vlasnik stječe pravo, ali ne i obvezu,

(a)

da na datum isteka ili do tog datuma kupi određenu količinu odnosne imovine po unaprijed utvrđenoj izvršnoj cijeni ili, ako je utvrđena namira u novcu, pravo da od prodavatelja primi isplatu pozitivne razlike između trenutačne tržišne cijene i izvršne cijene ili

(b)

da na datum isteka ili do tog datuma proda određenu količinu odnosne imovine po unaprijed utvrđenoj izvršnoj cijeni ili, ako je utvrđena namira u novcu, pravo da od kupca primi isplatu pozitivne razlike između izvršne cijene i trenutačne tržišne cijene;

(b)

certifikate s financijskom polugom, a to su certifikati kojima se replicira rezultat odnosne imovine s učinkom poluge;

(c)

egzotične pokrivene varante, a to su pokriveni varanti čija je osnovna komponenta kombinacija opcija;

(d)

prenosiva prava čija je odnosna imovina nevlasnički instrument;

(e)

certifikate s ulaganjima, a to su certifikati kojima se replicira rezultat odnosne imovine bez učinka poluge.

RTS2#3 = SDRV

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) primjenjuje se sljedeća metodologija

Smatra se da za sve sekuritizirane izvedenice postoji likvidno tržište.”

6.

tablica 5.1 zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 5.1

Kamatne izvedenice – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – kamatne izvedenice

Svaki ugovor kako je definiran u odjeljku C točki 4. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU u kojem je krajnji odnosni instrument kamatna stopa, obveznica, kredit, bilo koja košarica, portfelj ili indeks koji uključuje kamatnu stopu, obveznicu, kredit ili svaki drugi proizvod koji predstavlja rezultat kamatne stope, obveznice ili kredita.

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da likvidno tržište ne postoji u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b), svaki podrazred imovine dodatno se segmentira u podrazrede kako je definirano u nastavku

Za svaki se podrazred utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan ili ni jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti Dodatni kvalitativni kriterij likvidnosti primjenjuje se, ovisno o slučaju, za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji

Prosječni dnevni zamišljeni iznos (ADNA)

[kvantitativni kriterij likvidnosti 1]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti 2]

Dodatni kvalitativni kriterij likvidnosti

Obvezničke budućnosnice / terminski ugovori koji se odnose na obveznice

/ Budućnosnica na obvezničku budućnosnicu

/ Terminski ugovor o obvezničkoj budućnosnici

Obveznička budućnosnica

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BOND

ili

terminski ugovor koji se odnosi na obveznicu

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BOND

ili

Budućnosnica na obvezničku budućnosnicu

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BNFD

ili

Terminski ugovor o obvezničkoj budućnosnici

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BNFD

Podrazred obveznička budućnosnica / terminski ugovor koji se odnosi na obveznice definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS2#17) – izdavatelj odnosnog instrumenta

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#18) – trajanje odnosne obveznice s isporukom definira se kako slijedi:

 

kratkoročna: odnosna obveznica s isporukom trajanja do 4 godine smatra se kratkoročnom

 

srednjoročna: odnosna obveznica s isporukom trajanja od 4 do 8 godina smatra se srednjoročnom

 

dugoročna: odnosna obveznica s isporukom trajanja od 8 do 15 godina smatra se dugoročnom

 

vrlo dugoročna: odnosna obveznica s isporukom trajanja duljeg od 15 godina smatra se vrlo dugoročnom

 

Kriterij segmentacije 3 – vrijeme do razreda dospijeća budućnosnice definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 2: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 3: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 4: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 5: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

5 000 000  EUR

10

Svaki put kad se utvrdi da za podrazred postoji likvidno tržište s obzirom na određeno vrijeme do razreda dospijeća, a za podrazred definiran sljedećim vremenom do razdoblja dospijeća utvrdi da ne postoji likvidno tržište, utvrđuje se da za prvi ugovor s najduljim dospijećem (back month contract) likvidno tržište postoji dva tjedna prije isteka ugovora s najkraćim dospijećem (front month contract)

Obveznička opcija

/ Opcija na obvezničku opciju

/ Opcija na obvezničku budućnosnicu

Obveznička opcija

Opcija na obvezničku opciju

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

ili

Opcija na obvezničku opciju

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

ili

Opcija na obvezničku budućnosnicu

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BNFD

Podrazred obveznička opcija definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS2#22) – krajnja odnosna obveznica

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 2: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 3: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 4: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 5: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

5 000 000  EUR

10

 

Kamatne budućnosnice i kamatni terminski ugovori / budućnosnica na kamatnu budućnosnicu / kamatni terminski ugovor na kamatnu budućnosnicu

Kamatna budućnosnica

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = INTR

ili

Terminski ugovor o kamatnoj stopi

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = INTR

ili

budućnosnica na kamatnu budućnosnicu

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = IFUT

ili

kamatni terminski ugovor na kamatnu budućnosnicu

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = IFUT

Podrazred kamatna budućnosnica definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS2#24) – odnosna kamatna stopa

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#25) – rok odnosne kamatne stope

 

Kriterij segmentacije 3 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća budućnosnice definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 2: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 3: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 4: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 5: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

500 000 000  EUR

10

Svaki put kad se utvrdi da za podrazred postoji likvidno tržište s obzirom na određeno vrijeme do razreda dospijeća, a za podrazred definiran sljedećim vremenom do razreda dospijeća utvrdi da ne postoji likvidno tržište, za prvi ugovor s najduljim dospijećem (back month contract) utvrđuje se da postoji likvidno tržište dva tjedna prije isteka ugovora s najkraćim dospijećem (front month contract)

Kamatne opcije

/ Opcija na kamatnu budućnosnicu/FRA

/ Opcija na kamatnu opciju

/ Opcija na opciju na kamatnu budućnosnicu/FRA

Opcija na kamatnu budućnosnicu/FRA//opcija na kamatnu opciju

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = IFUT

ili

Kamatna opcija // opcija na opciju na kamatnu budućnosnicu/FRA

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = INTR

podrazred kamatna opcija definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS2#24) – odnosna kamatna stopa

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#25) – rok odnosne kamatne stope

 

Kriterij segmentacije 3 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 2: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 3: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 4: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 5: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

500 000 000  EUR

10

 

Opcije razmjene

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWPT

Podrazred opcija razmjene definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS2#16) – vrsta odnosnog ugovora o razmjeni definirana je kako slijedi: jednovalutni ugovor o razmjeni fiksne za fiksnu kamatnu stopu, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na jednovalutni ugovor o razmjeni fiksne za fiksnu kamatnu stopu [RTS2#16 = XXSC]

jednovalutni ugovor o razmjeni fiksne za promjenjivu kamatnu stopu, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na jednovalutni ugovor o razmjeni fiksne za promjenjivu kamatnu stopu [RTS2#16 = XFSC]

jednovalutni ugovor o razmjeni promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na jednovalutni ugovor o razmjeni promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu [RTS2#16 = FFSC]

inflacijski jednovalutni ugovor o razmjeni, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na inflacijski jednovalutni ugovor o razmjeni [RTS2#16 = IFSC]

prekonoćni kamatni jednovalutni ugovor o razmjeni, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na prekonoćni kamatni jednovalutni ugovor o razmjeni [RTS2#16 = OSSC]

viševalutni ugovor o razmjeni fiksne za fiksnu kamatnu stopu, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na viševalutni ugovor o razmjeni fiksne za fiksnu kamatnu stopu [RTS2#16 = XXMC]

viševalutni ugovor o razmjeni fiksne za promjenjivu kamatnu stopu, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na viševalutni ugovor o razmjeni fiksne za promjenjivu kamatnu stopu [RTS2#16 = XFMC]

viševalutni ugovor o razmjeni promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na viševalutni ugovor o razmjeni promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu [RTS2#16 = FFMC]

inflacijski viševalutni ugovor o razmjeni, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na inflacijski viševalutni ugovor o razmjeni [RTS2#16 = IFMC]

prekonoćni viševalutni ugovor o razmjeni, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na prekonoćni viševalutni ugovor o razmjeni [RTS2#16 = OSMC]

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#20) – valuta zamišljenog iznosa definirana je kao valuta zamišljenog iznosa opcije

 

Kriterij segmentacije 3 (RTS2#22 ili RTS2#23) – inflacijski indeks ako je odnosni ugovor o razmjeni inflacijski jednovalutni ili inflacijski viševalutni ugovor o razmjeni

 

Kriterij segmentacije 4 (RTS2#21) – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća 2: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 3: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 4: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 5: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 6: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

Kriterij segmentacije 5 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 2: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 3: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 4: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 5 godine

 

Razred dospijeća 5: 5 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 10 godine

 

Razred dospijeća 6: dulje od 10 godina

500 000 000  EUR

10

 

‚Viševalutni ili međuvalutni ugovori o razmjeni’ fiksne za promjenjivu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori/opcije koji se odnose na ‚viševalutne ili međuvalutne ugovore o razmjeni’ fiksne za promjenjivu kamatnu stopu

ugovor o razmjeni ili budućnosnica/terminski ugovor/opcija koji se odnose na ugovor o razmjeni u kojem dvije strane razmjenjuju novčane tokove u istoj valuti i novčani tokovi jedne platne strane utvrđeni su s fiksnom kamatnom stopom, dok su novčani tokovi druge platne strane utvrđeni s promjenjivom kamatnom stopom.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ili FONS ili FWOS ili OPTS

RTS2#16 = XFMC

podrazred viševalutni ugovor o razmjeni fiksne za promjenjivu kamatnu stopu definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#13 i RTS23#42) – valutni par zamišljenog iznosa definiran je kao kombinacija dviju valuta u kojima su denominirane dvije platne strane ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < dospijeće ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća 2: 1 mjesec < dospijeće ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 3: 3 mjeseca < dospijeće ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 4: 6 mjeseci < dospijeće ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 5: 1 godina < dospijeće ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 6: 2 godine < dospijeće ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000  EUR

10

 

‚Viševalutni ili međuvalutni ugovori o razmjeni’ promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori/opcije koji se odnose na ‚viševalutne ili međuvalutne ugovore o razmjeni’ promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu

ugovor o razmjeni ili budućnosnica/terminski ugovor/opcija koji se odnose na ugovor o razmjeni u kojem dvije strane razmjenjuju novčane tokove u različitim valutama i u kojem su novčani tokovi obje platne strane utvrđeni s promjenjivim kamatnim stopama

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ili FONS ili FWOS ili OPTS

RTS2#16 = FFMC

podrazred viševalutni ugovor o razmjeni promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#13 i RTS23#42) –valutni par zamišljenog iznosa definiran je kao kombinacija dviju valuta u kojima su denominirane dvije platne strane ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < dospijeće ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća 2: 1 mjesec < dospijeće ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 3: 3 mjeseca < dospijeće ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 4: 6 mjeseci < dospijeće ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 5: 1 godina < dospijeće ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 6: 2 godine < dospijeće ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000  EUR

10

 

‚Viševalutni ili međuvalutni ugovori o razmjeni’ fiksne za fiksnu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori/opcije koji se odnose na ‚viševalutne ili međuvalutne ugovore o razmjeni’ fiksne za fiksnu kamatnu stopu

ugovor o razmjeni ili budućnosnica/terminski ugovor/opcija koji se odnose na ugovor o razmjeni u kojem dvije strane razmjenjuju novčane tokove u različitim valutama i u kojem su novčani tokovi obje platne strane utvrđeni s fiksnim kamatnim stopama

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ili FONS ili FWOS ili OPTS

RTS2#16 = XXMC

podrazred viševalutni ugovor o razmjeni fiksne za fiksnu kamatnu stopu definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#13 i RTS23#42) –valutni par zamišljenog iznosa definiran je kao kombinacija dviju valuta u kojima su denominirane dvije platne strane ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća 2: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 3: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 4: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 5: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 6: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000  EUR

10

 

Prekonoćni kamatni ‚viševalutni ili međuvalutni ugovori o razmjeni’ i budućnosnice/terminski ugovori/opcije koji se odnose na prekonoćne kamatne ‚viševalutne ili međuvalutne ugovore o razmjeni’

ugovor o razmjeni ili budućnosnica/terminski ugovor/opcija koji se odnose na ugovor o razmjeni u kojem dvije strane razmjenjuju novčane tokove u različitim valutama i u kojem su novčani tokovi barem jedne strane utvrđeni s prekonoćnom indeksiranom kamatnom stopom

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ili FONS ili FWOS ili OPTS

RTS2#16 = OSMC

podrazred prekonoćni kamatni viševalutni ugovor o razmjeni definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#13 i RTS23#42) –valutni par zamišljenog iznosa definiran je kao kombinacija dviju valuta u kojima su denominirane dvije platne strane ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća 2: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 3: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 4: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 5: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 6: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000  EUR

10

 

Inflacijski ‚viševalutni ili međuvalutni ugovori o razmjeni’ i budućnosnice/terminski ugovori/opcije koji se odnose na inflacijske ‚viševalutne ili međuvalutne ugovore o razmjeni’

ugovor o razmjeni ili budućnosnica/terminski ugovor/opcija koji se odnose na ugovor o razmjeni u kojem dvije strane razmjenjuju novčane tokove u različitim valutama i u kojem su novčani tokovi barem jedne platne strane utvrđeni sa stopom inflacije

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ili FONS ili FWOS ili OPTS

RTS2#16 = IFMC

podrazred inflacijski viševalutni ugovor o razmjeni definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#13 i RTS23#42) –valutni par zamišljenog iznosa definiran je kao kombinacija dviju valuta u kojima su denominirane dvije platne strane ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća 2: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 3: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 4: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 5: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 6: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000  EUR

10

 

‚Jednovalutni ugovori o razmjeni’ fiksne za promjenjivu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori/opcije koji se odnose na ‚jednovalutne ugovore o razmjeni’ fiksne za promjenjivu kamatnu stopu

ugovor o razmjeni ili budućnosnica/terminski ugovor/opcija koji se odnose na ugovor o razmjeni u kojem dvije strane razmjenjuju novčane tokove u istoj valuti i novčani tokovi jedne platne strane utvrđeni su s fiksnom kamatnom stopom, dok su novčani tokovi druge platne strane utvrđeni s promjenjivom kamatnom stopom

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ili FONS ili FWOS ili OPTS

RTS2#16 = XFSC

podrazred jednovalutni ugovor o razmjeni fiksne za promjenjivu kamatnu stopu definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#13) – valuta zamišljenog iznosa u kojoj su denominirane dvije platne strane ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća 2: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 3: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 4: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 5: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 6: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000  EUR

10

 

‚Jednovalutni ugovori o razmjeni’ promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori/opcije koji se odnose na ‚jednovalutne ugovore o razmjeni’ promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu

ugovor o razmjeni ili budućnosnica/terminski ugovor/opcija koji se odnose na ugovor o razmjeni u kojem dvije strane razmjenjuju novčane tokove u istoj valuti i u kojem su novčani tokovi obje platne strane utvrđeni s promjenjivim kamatnim stopama

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ili FONS ili FWOS ili OPTS

RTS2#16 = FFSC

podrazred jednovalutni ugovor o razmjeni promjenjive za promjenjivu kamatnu stopu definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#13) – valuta zamišljenog iznosa u kojoj su denominirane dvije platne strane ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća 2: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 3: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 4: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 5: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 6: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000  EUR

10

 

‚Jednovalutni ugovori o razmjeni’ fiksne za fiksnu kamatnu stopu i budućnosnice/terminski ugovori/opcije koji se odnose na ‚jednovalutne ugovore o razmjeni’ fiksne za fiksnu kamatnu stopu

ugovor o razmjeni ili budućnosnica/terminski ugovor/opcija koji se odnose na ugovor o razmjeni u kojem dvije strane razmjenjuju novčane tokove u istoj valuti i u kojem su novčani tokovi obje platne strane utvrđeni s fiksnim kamatnim stopama

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ili FONS ili FWOS ili OPTS

RTS2#16 = XXSC

podrazred jednovalutni ugovor o razmjeni fiksne za fiksnu kamatnu stopu definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#13) – valuta zamišljenog iznosa u kojoj su denominirane dvije platne strane ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća 2: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 3: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 4: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 5: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 6: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000  EUR

10

 

Prekonoćni kamatni jednovalutni ugovori o razmjeni i budućnosnice/terminski ugovori/opcije koji se odnose na prekonoćne kamatne jednovalutne ugovore o razmjeni

ugovor o razmjeni ili budućnosnica/terminski ugovor/opcija koji se odnose na ugovor o razmjeni u kojem dvije strane razmjenjuju novčane tokove u istoj valuti i u kojem su novčani tokovi barem jedne strane utvrđeni s prekonoćnom indeksiranom kamatnom stopom

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ili FONS ili FWOS ili OPTS

RTS2#16 = OSSC

podrazred prekonoćni kamatni jednovalutni ugovor o razmjeni definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#13) – valuta zamišljenog iznosa u kojoj su denominirane dvije platne strane ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća 2: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 3: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 4: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 5: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 6: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000  EUR

10

 

Inflacijski ‚jednovalutni ugovori o razmjeni’ i budućnosnice/terminski ugovori/opcije koji se odnose na inflacijske ‚jednovalutne ugovore o razmjeni’

ugovor o razmjeni ili budućnosnica/terminski ugovor/opcija koji se odnose na ugovor o razmjeni u kojem dvije strane razmjenjuju novčane tokove u istoj valuti i u kojem su novčani tokovi barem jedne platne strane utvrđeni sa stopom inflacije

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ili FONS ili FWOS ili OPTS

RTS2#16 = IFSC

podrazred inflacijski jednovalutni ugovor o razmjeni definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#13) – valuta zamišljenog iznosa u kojoj su denominirane dvije platne strane ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća 2: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 3: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 4: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 5: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 6: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000  EUR

10

 

Razred imovine – kamatne izvedenice

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) primjenjuje se sljedeća metodologija

Druge kamatne izvedenice

Kamatna izvedenica koja ne pripada ni u koji od prethodno navedenih podrazreda imovine

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OTHR

Smatra se da za sve druge kamatne izvedenice ne postoji likvidno tržište.”

7.

tablica 6.1 zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 6.1

Vlasničke izvedenice – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – vlasničke izvedenice

Svi ugovori kako su definirani u odjeljku C točki 4. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU koji se odnose na:

(a)

jednu ili više dionica, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, certifikate, fondove čijim se udjelima trguje na burzi, certifikate, druge slične financijske instrumente, novčane tokove ili druge proizvode povezane s rezultatom jedne ili više dionica, potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima, fondova čijim se udjelima trguje na burzi, certifikata ili drugih sličnih financijskih instrumenata;

(b)

indeks dionica, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, certifikate, fondove čijim se udjelima trguje na burzi, certifikate, druge slične financijske instrumente, novčane tokove ili ostale proizvode povezane s rezultatom jedne ili više dionica, potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima, certifikata, fondova čijim se udjelima trguje na burzi ili drugih sličnih financijskih instrumenata

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) primjenjuje se sljedeća metodologija

Opcije na dionički indeks

opcija čiji je odnosni instrument indeks sastavljen od dionica

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 ili, ako je nula, RTS23#28

Smatra se da za sve opcije na indekse postoji likvidno tržište.

Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na dioničke indekse

Budućnosnica/terminski ugovor čiji je odnosni instrument indeks sastavljen od dionica

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ili FORW

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 ili, ako je nula, RTS23#28

Smatra se da za sve budućnosnice/terminske ugovore koji se odnose na indekse postoji likvidno tržište.

Dioničke opcije

Opcija čiji je odnosni instrument dionica ili košarica dionica koja proizlazi iz korporativne akcije.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 ili, ako je nula, RTS23#28

Smatra se da za sve opcije na dionice postoji likvidno tržište.

Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na dionice

Budućnosnica/terminski ugovor čiji je odnosni instrument dionica ili košarica dionica koja proizlazi iz korporativne akcije.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ili FORW

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 ili, ako je nula, RTS23#28

smatra se da za sve budućnosnice/terminske ugovore koji se odnose na dionice postoji likvidno tržište

Opcije na dividendu dionice

opcija na dividendu određene dionice

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 ili, ako je nula, RTS23#28

Smatra se da za sve opcije na dividendu dionice postoji likvidno tržište.

Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na dividendu dionice

budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na dividendu određene dionice

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ili FORW

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 ili, ako je nula, RTS23#28

Smatra se da za sve budućnosnice/terminske ugovore koji se odnose na dividendu dionice postoji likvidno tržište.

Opcije na indeks dividendi

Opcija na indeks sastavljen od dividendi na više od jedne dionice.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 ili, ako je nula, RTS23#28

Smatra se da za sve opcije na indeks dividendi postoji likvidno tržište.

Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na indeks dividendi

Budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na indeks sastavljen od dividendi na više od jedne dionice.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ili FORW

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 ili, ako je nula, RTS23#28

Smatra se da za sve budućnosnice/terminske ugovore koji se odnose na indeks dividendi postoji likvidno tržište.

Opcije na indeks volatilnosti

Opcija čiji je odnosni instrument indeks volatilnosti koji se definira kao indeks koji se odnosi na volatilnost određenog odnosnog indeksa vlasničkih instrumenata.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 ili, ako je nula, RTS23#28

Smatra se da za sve opcije na indeks volatilnosti postoji likvidno tržište.

Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na indeks volatilnosti

Budućnosnica/terminski ugovor čiji je odnosni instrument indeks volatilnosti koji se definira kao indeks koji se odnosi na volatilnost određenog odnosnog indeksa vlasničkih instrumenata

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ili FORW

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 ili, ako je nula, RTS23#28

Opcije na fondove čijim se udjelima trguje na burzi opcija čiji je odnosni instrument fond čijim se udjelima trguje na burzi

Opcije na fondove čijim se udjelima trguje na burzi

opcija čiji je odnosni instrument fond čijim se udjelima trguje na burzi

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 ili, ako je nula, RTS23#28

Smatra se da za sve opcije na fondove čijim se udjelima trguje na burzi postoji likvidno tržište.

Budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na fondove čijim se udjelima trguje na burzi

Budućnosnica/terminski ugovor čiji je odnosni instrument fond čijim se udjelima trguje na burzi.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ili FORW

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 ili, ako je nula, RTS23#28

Smatra se da za sve budućnosnice/terminske ugovore koji se odnose na fondove čijim se udjelima trguje na burzi postoji likvidno tržište.

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da likvidno tržište ne postoji u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b), svaki podrazred imovine dodatno se segmentira u podrazrede kako je definirano u nastavku

Za svaki se podrazred utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan ili ni jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti

Prosječni dnevni zamišljeni iznos (ADNA)

[kvantitativni kriterij likvidnosti 1]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti 2]

Ugovori o razmjeni

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = SWAP

Podrazred ugovori o razmjeni definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS2#27) – vrsta odnosnog instrumenta: jedan subjekt, indeks, košarica

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS23#26 ili, ako je nula, RTS23#28) – vrsta odnosnog instrumenta: jedan subjekt, indeks, košarica

 

Kriterij segmentacije 3 (RTS2#28) – parametar: rezultat na osnovi cijene, rezultat na osnovi dividende, rezultat na osnovi varijance, rezultat na osnovi volatilnosti

 

Kriterij segmentacije 4 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

50 000 000  EUR

 

Parametar rezultat na osnovi cijene

Parametar rezultat na osnovi varijance/volatilnosti

Parametar rezultat na osnovi dividende

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća 2: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

Razred dospijeća 2: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

Razred dospijeća 2: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća 3: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

Razred dospijeća 3: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća 3: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

Razred dospijeća 4: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća 4: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

…

Razred dospijeća 5: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća 5: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Razred dospijeća 6: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

…

 

…

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

 

Ugovori o razmjeni na razini portfelja

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = PSWP

Podrazred ugovori o razmjeni na razini portfelja definiran je sljedećom posebnom kombinacijom:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS2#27) – vrsta odnosnog instrumenta: jedan subjekt, indeks, košarica

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS23#26 ili, ako je nula, RTS23#28) – vrsta odnosnog instrumenta: jedan subjekt, indeks, košarica

 

Kriterij segmentacije 3 (RTS2#28) – parametar: rezultat na osnovi cijene, rezultat na osnovi dividende, rezultat na osnovi varijance, rezultat na osnovi volatilnosti

 

Kriterij segmentacije 4 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća 2: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 3: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 4: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 5: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 6: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

50 000 000  EUR

15

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) primjenjuje se sljedeća metodologija

Druge kreditne izvedenice Kreditna izvedenica koja ne pripada ni u jedan od prethodno navedenih podrazreda imovine

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OTHR

Smatra se da za sve druge vlasničke izvedenice ne postoji likvidno tržište.”

8.

tablica 7.1 zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 7.1

Robne izvedenice – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – robne izvedenice

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da likvidno tržište ne postoji u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b), svaki podrazred imovine dodatno se segmentira u podrazrede kako je definirano u nastavku

Za svaki se podrazred utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan ili ni jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti

Prosječni dnevni zamišljeni iznos (ADNA)

[kvantitativni kriterij likvidnosti 1]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti 2]

Robne budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na metale

RTS2#3 = DERV i RTS2#4 = COMM i RTS23#35 = METL i [RTS2#5 = FUTR ili FORW]

Podrazred robna budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na metale definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#36) – vrsta metala: plemeniti metali, neplemeniti metali

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS23#37) – odnosni metal

 

Kriterij segmentacije 3 (RTS2#15) – valuta zamišljenog iznosa definirana je kao valuta zamišljenog iznosa budućnosnice/terminskog ugovora

 

Kriterij segmentacije 4 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća budućnosnice definirano je kako slijedi:

10 000 000  EUR

10

Plemeniti metali

Neplemeniti metali

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća 2: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća 2: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća 3: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća 3: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

Razred dospijeća 4: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

…

…

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

Robne opcije koje se odnose na metale

RTS2#3 = DERV i RTS2#4 = COMM i RTS23#35 = METL i RTS2#5 = OPTN

Podrazred robne opcije koje se odnose na metale definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#36) – vrsta metala: plemeniti metali, neplemeniti metali

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS23#37) – odnosni metal

 

Kriterij segmentacije 3 (RTS2#15) – valuta zamišljenog iznosa definirana je kao valuta zamišljenog iznosa opcije

 

Kriterij segmentacije 4 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:

10 000 000  EUR

10

Plemeniti metali

Neplemeniti metali

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća 2: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća 2: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća 3: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća 3: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

Razred dospijeća 4: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

…

…

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

Robni ugovori o razmjeni koji se odnose na metale

RTS2#3 = DERV i RTS2#4 = COMM i RTS23#35 = METL i RTS2#5 = SWAP

Podrazred robni ugovori o razmjeni koji se odnose na metale definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#36) – vrsta metala: plemeniti metali, neplemeniti metali

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS23#37) – odnosni metal

 

Kriterij segmentacije 3 (RTS2#15) – valuta zamišljenog iznosa definirana je kao valuta zamišljenog iznosa ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije 4 (RTS23#34) – vrsta isporuke definirana je kao u gotovini, fizički ili drugo

 

Kriterij segmentacije 5 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

10 000 000  EUR

10

Plemeniti metali

Neplemeniti metali

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća 2: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća 2: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća 3: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća 3: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

Razred dospijeća 4: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

…

…

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

Robne budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na energente

RTS2#3 = DERV i RTS2#4 = COMM i RTS23#35 = NRGY i [RTS2#5 = FUTR ili FORW]

Podrazred robna budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na energente definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#36) – vrsta energenta: nafta, naftni derivati, ugljen, lake frakcije nafte, prirodni plin, električna energija, kombinacija energetskih izvora

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS23#37) – odnosni energent

 

Kriterij segmentacije 3 (RTS2#15) – valuta zamišljenog iznosa definirana je kao valuta zamišljenog iznosa budućnosnice/terminskog ugovora

 

Kriterij segmentacije 4 – [brisano]

 

Kriterij segmentacije 5 (RTS2#14) – mjesto isporuke / namire u novcu primjenjivo na vrste energenata

 

Kriterij segmentacije 6 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća budućnosnice/terminskog ugovora definirano je kako slijedi:

10 000 000  EUR

10

Nafta/naftni derivati/lake frakcije nafte

Ugljen

Prirodni plin/električna energija/kombinacija energetskih izvora

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 4 mjeseca

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

Razred dospijeća 2: 4 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 8 mjeseci

Razred dospijeća 2: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća 2: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća 3: 8 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća 3: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća 3: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća 4: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

…

…

…

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

 

Robne opcije koje se odnose na energente

RTS2#3 = DERV i RTS2#4 = COMM i RTS23#35 = NRGY i RTS2#5 = OPTN

Podrazred robne opcije koje se odnose na energente definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#36) – vrsta energenta: nafta, naftni derivati, ugljen, lake frakcije nafte, prirodni plin, električna energija, kombinacija energetskih izvora

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS23#37) – odnosni energent

 

Kriterij segmentacije 3 (RTS2#15) – valuta zamišljenog iznosa definirana je kao valuta zamišljenog iznosa opcije

 

Kriterij segmentacije 4 – [brisano]

 

Kriterij segmentacije 5 (RTS2#14) – mjesto isporuke / namire u novcu primjenjivo na vrste energenata

 

Kriterij segmentacije 6 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:

10 000 000  EUR

10

Nafta/naftni derivati/lake frakcije nafte

Ugljen

Prirodni plin/električna energija/kombinacija energetskih izvora

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 4 mjeseca

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

Razred dospijeća 2: 4 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 8 mjeseci

Razred dospijeća 2: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća 2: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća 3: 8 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća 3: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća 3: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća 4: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

…

…

…

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

 

Robni ugovori o razmjeni koji se odnose na energente

RTS2#3 = DERV i RTS2#4 = COMM i RTS23#35 = NRGY i RTS2#5 = SWAP

Podrazred robni ugovori o razmjeni koji se odnose na energente definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#36) – vrsta energenta: nafta, naftni derivati, ugljen, lake frakcije nafte, prirodni plin, električna energija, kombinacija energetskih izvora

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS23#37) – odnosni energent

 

Kriterij segmentacije 3 (RTS2#15) – valuta zamišljenog iznosa definirana je kao valuta zamišljenog iznosa ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije 4 (RTS23#34) – vrsta isporuke definirana je kao u gotovini, fizički ili drugo

 

Kriterij segmentacije 5 – [brisano]

 

Kriterij segmentacije 6 (RTS2#14) – mjesto isporuke / namire u novcu primjenjivo na vrste energenata

 

Kriterij segmentacije 7 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

10 000 000  EUR

10

Nafta/naftni derivati/lake frakcije nafte

Ugljen

Prirodni plin/električna energija/kombinacija energetskih izvora

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 4 mjeseca

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

Razred dospijeća 2: 4 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 8 mjeseci

Razred dospijeća 2: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća 2: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća 3: 8 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

Razred dospijeća 3: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća 3: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

Razred dospijeća 4: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

…

…

…

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

 

 

Robne budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na poljoprivredne proizvode

RTS2#3 = DERV i RTS2#4 = COMM i RTS23#35 = AGRI i [RTS2#5 = FUTR ili FORW]

Podrazred robna budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na poljoprivredne proizvode definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#36 i RTS23#37) – odnosni poljoprivredni proizvod (potproizvod i daljnji potproizvod)

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#15) – valuta zamišljenog iznosa definirana je kao valuta zamišljenog iznosa budućnosnice/terminskog ugovora

 

Kriterij segmentacije 3 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća budućnosnice/terminskog ugovora definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 2: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 3: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 4: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

10 000 000  EUR

10

Robne opcije koje se odnose na poljoprivredne proizvode

RTS2#3 = DERV i RTS2#4 = COMM i RTS23#35 = AGRI i RTS2#5 = OPTN

Podrazred robne opcije koja se odnosi na poljoprivredni proizvod definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#36 i RTS23#37) – odnosni poljoprivredni proizvod (potproizvod i daljnji potproizvod)

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#15) – valuta zamišljenog iznosa definirana je kao valuta zamišljenog iznosa opcije

 

Kriterij segmentacije 3 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 2: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 3: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 4: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

10 000 000  EUR

10

Robni ugovori o razmjeni koji se odnose na poljoprivredne proizvode

RTS2#3 = DERV i RTS2#4 = COMM i RTS23#35 = AGRI i RTS2#5 = SWAP

podrazred robni ugovori o razmjeni koji se odnose na poljoprivredne proizvode definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#36 i RTS23#37) – odnosni poljoprivredni proizvod (potproizvod i daljnji potproizvod)

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#15) – valuta zamišljenog iznosa definirana je kao valuta zamišljenog iznosa ugovora o razmjeni

 

Kriterij segmentacije 3 (RTS23#34) – vrsta isporuke definirana je kao u gotovini, fizički ili drugo

 

Kriterij segmentacije 4 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 2: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 3: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 4: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

10 000 000  EUR

10

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) primjenjuje se sljedeća metodologija

Druge robne izvedenice

 

robna izvedenica koja ne pripada ni u jedan od prethodno navedenih podrazreda imovine

Smatra se da za sve druge robne izvedenice ne postoji likvidno tržište.”

9.

tablica 8.1 zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 8.1

Valutne izvedenice – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – valutne izvedenice

financijski instrument koji se odnosi na valute kako je definirano u odjeljku C točki 4. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da likvidno tržište ne postoji u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b), svaki podrazred imovine dodatno se segmentira u podrazrede kako je definirano u nastavku

Za svaki se podrazred utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan ili ni jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti

Prosječni dnevni zamišljeni iznos (ADNA)

[kvantitativni kriterij likvidnosti 1]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti 2]

Terminski ugovor bez isporuke (NDF)

Terminski ugovor koji ugovorne strane, prema ugovornim uvjetima, namiruju u novcu, pri čemu se iznos za namiru utvrđuje na temelju razlike u tečaju dviju valuta na datum trgovanja i datum vrednovanja. Na datum namire jedna će strana drugoj strani dugovati neto razliku između i. tečaja na datum trgovanja i ii. tečaja na datum vrednovanja, na osnovi zamišljenog iznosa, i taj će se neto iznos isplatiti u valuti namire koja je utvrđena ugovorom.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = NDLV

Podrazred valutni terminski ugovor bez isporuke definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#13 i RTS23#47) – odnosni valutni par definiran je kao kombinacija dviju valuta koje su odnosni instrument ugovora o izvedenici

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća terminskog ugovora definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 tjedan

 

Razred dospijeća 2: 1 tjedan < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 3: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 4: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 5: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Smatra se da za terminske ugovore bez isporuke (NDF) ne postoji likvidno tržište.

Terminski ugovor s isporukom (DF)

Terminski ugovor koji obuhvaća samo razmjenu dviju različitih valuta na određeni budući ugovoreni datum namire po fiksnoj stopi dogovorenoj pri sklapanju ugovora o razmjeni.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = DLVB

Podrazred valutni terminski ugovor s isporukom definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#13 i RTS23#47) – odnosni valutni par definiran je kao kombinacija dviju valuta koje su odnosni instrument ugovora o izvedenici

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća terminskog ugovora definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 tjedan

 

Razred dospijeća 2: 1 tjedan < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 3: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 4: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 5: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Smatra se da za terminske ugovore s isporukom ne postoji likvidno tržište.

Valutne opcije bez isporuke (NDO)

Opcija koju ugovorne strane, prema ugovornim uvjetima, namiruju u novcu, pri čemu se iznos za namiru utvrđuje na temelju razlike u tečaju dviju valuta na datum trgovanja i datum vrednovanja. Na datum namire jedna će strana drugoj strani dugovati neto razliku između i. tečaja na datum trgovanja i ii. tečaja na datum vrednovanja, na osnovi zamišljenog iznosa, i taj će se neto iznos isplatiti u valuti namire koja je utvrđena ugovorom.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = NDLV

Podrazred valutna opcija bez isporuke definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#13 i RTS23#47) – odnosni valutni par definiran je kao kombinacija dviju valuta koje su odnosni instrument ugovora o izvedenici

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 tjedan

 

Razred dospijeća 2: 1 tjedan < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 3: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 4: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 5: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Smatra se da za valutne opcije bez isporuke (NDO) ne postoji likvidno tržište.

Valutne opcije s isporukom (DO)

Opcija koja obuhvaća samo razmjenu dviju različitih valuta na određeni budući ugovoreni datum namire po fiksnoj stopi dogovorenoj pri sklapanju ugovora o razmjeni.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = DLVB

podrazred valutna opcija s isporukom definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#13 i RTS23#47) – odnosni valutni par definiran je kao kombinacija dviju valuta koje su odnosni instrument ugovora o izvedenici

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 tjedan

 

Razred dospijeća 2: 1 tjedan < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 3: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 4: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 5: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Smatra se da za valutne opcije s isporukom (DO) ne postoji likvidno tržište.

Valutni ugovori o razmjeni bez isporuke (NDS)

Ugovor o razmjeni koji ugovorne strane, prema ugovornim uvjetima, namiruju u novcu, pri čemu se iznos za namiru utvrđuje na temelju razlike u tečaju dviju valuta na datum trgovanja i datum vrednovanja. Na datum namire jedna će strana drugoj strani dugovati neto razliku između i. tečaja na datum trgovanja i ii. tečaja na datum vrednovanja, na osnovi zamišljenog iznosa, i taj će se neto iznos isplatiti u valuti namire koja je utvrđena ugovorom.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = NDLV

podrazred valutni ugovori o razmjeni bez isporuke definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#13 i RTS23#47) – odnosni valutni par definiran je kao kombinacija dviju valuta koje su odnosni instrument ugovora o izvedenici

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 tjedan

 

Razred dospijeća 2: 1 tjedan < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 3: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 4: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 5: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Smatra se da za valutne ugovore o razmjeni bez isporuke ne postoji likvidno tržište.

Valutni ugovori o razmjeni s isporukom (DS)

Ugovor o razmjeni koji obuhvaća samo razmjenu dviju različitih valuta na određeni budući ugovoreni datum namire po fiksnoj stopi dogovorenoj pri sklapanju ugovora o razmjeni.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = DLVB

Podrazred valutni ugovori o razmjeni s isporukom definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#13 i RTS23#47) – odnosni valutni par definiran je kao kombinacija dviju valuta koje su odnosni instrument ugovora o izvedenici

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća ugovora o razmjeni definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 tjedan

 

Razred dospijeća 2: 1 tjedan < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 3: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 4: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 5: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Smatra se da za ostvarive valutne ugovore o razmjeni ne postoji likvidno tržište.

Valutne budućnosnice

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FUTR

Podrazred valutne budućnosnice definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#13 i RTS23#47) – odnosni valutni par definiran je kao kombinacija dviju valuta koje su odnosni instrument ugovora o izvedenici

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća budućnosnice definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 tjedan

 

Razred dospijeća 2: 1 tjedan < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 3: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 4: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 5: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Smatra se da za valutne budućnosnice ne postoji likvidno tržište.

Razred imovine – valutne izvedenice

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) primjenjuje se sljedeća metodologija

Druge valutne izvedenice

valutna izvedenica koja ne pripada ni u jedan od prethodno navedenih podrazreda imovine

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OTHR

Smatra se da za sve druge valutne izvedenice ne postoji likvidno tržište.”

10.

Tablice 9.1, 9.2 i 9.3 zamjenjuju se sljedećim:

„Tablica 9.1

Kreditne izvedenice – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – kreditne izvedenice

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da likvidno tržište ne postoji u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b), svaki podrazred imovine dodatno se segmentira u podrazrede kako je definirano u nastavku

Za svaki se podrazred utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan ili ni jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti Dodatni kvalitativni kriterij likvidnosti primjenjuje se, ovisno o slučaju, za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji

Prosječni dnevni zamišljeni iznos (ADNA)

[kvantitativni kriterij likvidnosti 1]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti 2]

Status indeksa on-the-run

[Dodatni kvalitativni kriterij likvidnosti]

Indeksni ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS) u kojem je razmjena novčanih tokova povezana s kreditnom sposobnosti nekoliko izdavatelja financijskih instrumenata koji čine indeks i nastankom kreditnih događaja

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Podrazred indeksni ugovori o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS2#34) – odnosni indeks

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#42) – valuta zamišljenog iznosa definirana je kao valuta zamišljenog iznosa izvedenice

 

Kriterij segmentacije 3 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća CDS-a definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 2: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 3: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

200 000 000  EUR

10

Smatra se da za odnosni indeks postoji likvidno tržište.

(1)

tijekom cijelog razdoblja statusa on-the-run

(2)

prvih 30 radnih dana statusa 1x off-the-run

Status indeksa on-the-run označava najnoviju tekuću verziju (seriju) indeksa kreiranu na datum kad sastav indeksa počinje važiti, a koja završava na dan koji prethodi datumu kad sastav sljedeće verzije (serije) indeksa počinje važiti.

Status 1x off-the-run označava verziju (seriju) indeksa koja neposredno prethodi tekućoj on-the-run verziji (seriji) u određenom trenutku. Verzija (serija) prestaje imati status on-the-run te stječe status 1x off-the-run nakon što se kreira posljednja verzija (serija) indeksa.

Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS) jednog subjekta u kojem je razmjena novčanih tokova povezana s kreditnom sposobnosti jednog izdavatelja financijskih instrumenata i nastankom kreditnih događaja

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Podrazred ugovori o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza jednog subjekta definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS2#41) – odnosni referentni subjekt

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#39) – vrsta odnosnog referentnog subjekta definirana je kako slijedi:

 

‚Državni ili javni izdavatelj’ znači jedan od sljedećih subjekata:

(a)

Unija;

(b)

država članica uključujući ministarstvo, agenciju ili subjekt posebne namjene države članice;

(c)

državni subjekt koji nije naveden u točkama (a) i (b);

(d)

u slučaju federalne države članice, član te federacije;

(e)

subjekt posebne namjene za nekoliko država članica;

(f)

međunarodna financijska institucija koju su osnovale dvije ili više država članica, čija je svrha mobilizirati sredstva i pružiti financijsku pomoć u korist svojih članova koji imaju ili im prijete ozbiljne financijske poteškoće;

(g)

Europska investicijska banka;

(h)

javno tijelo koje nije državni izdavatelj kako je navedeno u točkama (a) do (c).

 

‚Korporativni izdavatelj’ znači subjekt koji je izdavatelj, ali koji nije državni ili javni izdavatelj.

 

Kriterij segmentacije 3 (RTS2#42) – valuta zamišljenog iznosa definirana je kao valuta zamišljenog iznosa izvedenice

 

Kriterij segmentacije 4 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća CDS-a definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 2: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 3: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

10 000 000  EUR

10

 

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da likvidno tržište ne postoji u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b), svaki podrazred imovine dodatno se segmentira u podrazrede kako je definirano u nastavku

Za svaki se podrazred utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže sljedeće kvantitativne kriterije likvidnosti

Opcija na indeks CDS-a je opcija čiji je odnosni instrument indeks CDS-ova

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Podrazred opcija na indeks CDS-a definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#26) – podrazred indeksa CDS-a kako je definirano za podrazred imovine indeksni ugovori o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS)

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 2: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 3: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 4: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Smatra se da likvidno tržište postoji za opciju na indeks CDS-a čiji je odnosni instrument indeks CDS-a koji se smatra podrazredom za koji je utvrđeno da likvidno tržište postoji i čije je vrijeme do razreda dospijeća od 0 do 6 mjeseci.

Smatra se da likvidno tržište ne postoji za opciju na indeks CDS-a čiji je odnosni instrument indeks CDS-a koji se smatra podrazredom za koji je utvrđeno da likvidno tržište postoji i čije vrijeme do razreda dospijeća nije 0 do 6 mjeseci.

Smatra se da likvidno tržište ne postoji za opciju na indeks CDS-a čiji je odnosni instrument indeks CDS-a koji se smatra podrazredom za koji je utvrđeno da likvidno tržište ne postoji u odnosu na bilo koji razred dospijeća.

Opcija na CDS jednog subjekta je opcija čiji je odnosni instrument CDS jednog subjekta

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

podrazred opcije na CDS jednog subjekta definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS23#26) – podrazred CDS jednog subjekta kako je definirano za podrazred imovine CDS jednog subjekta

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća opcije definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 2: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 3: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 4: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

Smatra se da likvidno tržište postoji za opciju na CDS jednog subjekta čiji je odnosni instrument CDS jednog subjekta koji se smatra podrazredom za koji je utvrđeno da likvidno tržište postoji i čije je vrijeme do razreda dospijeća od 0 do 6 mjeseci.

Smatra se da likvidno tržište ne postoji za opciju na CDS jednog subjekta čiji je odnosni instrument CDS jednog subjekta koji se smatra podrazredom za koji je utvrđeno da likvidno tržište postoji i čije vrijeme do razreda dospijeća nije od 0 do 6 mjeseci.

Smatra se da likvidno tržište ne postoji za opciju na CDS jednog subjekta čiji je odnosni instrument CDS jednog subjekta koji se smatra podrazredom za koji je utvrđeno da likvidno tržište ne postoji u odnosu na bilo koji razred dospijeća.

Razred imovine – kreditne izvedenice

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) primjenjuje se sljedeća metodologija

Druge kreditne izvedenice su kreditne izvedenice koje ne pripadaju ni u jedan od prethodno navedenih podrazreda imovine

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR

Smatra se da za sve druge kreditne izvedenice ne postoji likvidno tržište.


Tablica 9.2

Kreditne izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji

Razred imovine – kreditne izvedenice

Podrazred imovine

Percentili i donji pragovi koji se primjenjuju za izračun pragova za SSTI i LIS prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da likvidno tržište postoji

Transakcije koje se uzimaju u obzir za izračune pragova

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Trgovanje – percentil

Donji prag

Trgovanje – percentil

Donji prag

Trgovanje – percentil

Volumen – percentil

Donji prag

Trgovanje – percentil

Volumen – percentil

Donji prag

Indeksni ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS)

Pragovi se izračunavaju za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

7 500 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS) jednog subjekta

Pragovi se izračunavaju za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

7 500 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Opcije na indeks CDS-ova

Pragovi se izračunavaju za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

7 500 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60

Opcije na CDS jednog subjekta

Pragovi se izračunavaju za svaki podrazred odgovarajućeg podrazreda imovine uzimajući u obzir transakcije izvršene s financijskim instrumentima koji pripadaju u taj podrazred

S1

S2

S3

S4

2 500 000 EUR

70

5 000 000 EUR

80

60

7 500 000 EUR

90

70

10 000 000 EUR

30

40

50

60


Tablica 9.3

Kreditne izvedenice – pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – kreditne izvedenice

Podrazred imovine

Pragovi za veličinu karakterističnu za instrument (SSTI) i za veliki tržišni obujam (LIS) prije trgovanja i poslije trgovanja za podrazrede za koje je utvrđeno da ne postoji likvidno tržište

SSTI prije trgovanja

LIS prije trgovanja

SSTI poslije trgovanja

LIS poslije trgovanja

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Granična vrijednost

Indeksni ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS)

2 500 000 EUR

5 000 000  EUR

7 500 000 EUR

10 000 000  EUR

Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (CDS) jednog subjekta

2 500 000 EUR

5 000 000  EUR

7 500 000 EUR

10 000 000  EUR

Opcije na indeks CDS-a

2 500 000 EUR

5 000 000  EUR

7 500 000 EUR

10 000 000  EUR

Opcije na CDS jednog subjekta

2 500 000 EUR

5 000 000  EUR

7 500 000 EUR

10 000 000  EUR

Druge kreditne izvedenice

2 500 000 EUR

5 000 000  EUR

7 500 000 EUR

10 000 000  EUR”

11.

tablica 10.1 zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 10.1

C10 izvedenice – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – C10 izvedenice

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da likvidno tržište ne postoji u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b), svaki podrazred imovine dodatno se segmentira u podrazrede kako je definirano u nastavku

Za svaki se podrazred utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan ili ni jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti

Prosječni dnevni zamišljeni iznos (ADNA)

[kvantitativni kriterij likvidnosti 1]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti 2]

Izvedenice koje se odnose na vozarine

Financijski instrument koji se odnosi na vozarine kako je definirano u odjeljku C točki 10. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU

RTS2#3 = DERV i RTS2#4 = COMM i RTS23#35 = FRGT

Podrazred izvedenica koje se odnose na vozarine definiran je sljedećim kriterijima segmentacije:

 

Kriterij segmentacije 1 (RTS2#5) – vrsta ugovora: budućnosnice ili opcije

 

Kriterij segmentacije 2 (RTS23#36) – vrsta tereta

 

Kriterij segmentacije 3 (RTS2#37) – podvrsta tereta

 

Kriterij segmentacije 4 (RTS2#12) – naznaka veličine koja se odnosi na podvrstu tereta

 

Kriterij segmentacije 5 (RTS2#13) – određena linija ili zakup na određeno vrijeme

 

Kriterij segmentacije 6 (RTS2#8) – vrijeme do razreda dospijeća izvedenice definirano je kako slijedi:

 

Razred dospijeća 1: 0 < vrijeme do dospijeća ≤ 1 mjesec

 

Razred dospijeća 2: 1 mjesec < vrijeme do dospijeća ≤ 3 mjeseca

 

Razred dospijeća 3: 3 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 6 mjeseci

 

Razred dospijeća 4: 6 mjeseci < vrijeme do dospijeća ≤ 9 mjeseci

 

Razred dospijeća 5: 9 mjeseca < vrijeme do dospijeća ≤ 1 godina

 

Razred dospijeća 6: 1 godina < vrijeme do dospijeća ≤ 2 godine

 

Razred dospijeća 7: 2 godine < vrijeme do dospijeća ≤ 3 godine

 

…

 

Razred dospijeća m: (n-1) godina < vrijeme do dospijeća ≤ n godina

10 000 000  EUR

10

Razred imovine – C10 izvedenice

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) primjenjuje se sljedeća metodologija

Druge C10 izvedenice

Financijski instrument kako je definiran u odjeljku C točki 10. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU koji nije ‚izvedenica koja se odnosi na vozarine’, jedan od sljedećih podrazreda imovine kamatnih izvedenica: inflacijski viševalutni ili međuvalutni ugovor o razmjeni, budućnosnica/terminski ugovor koji se odnose na inflacijske viševalutne ili međuvalutne ugovore o razmjeni, inflacijski jednovalutni ugovori o razmjeni, budućnosnica/terminski ugovor koji se odnose na inflacijske jednovalutne ugovore o razmjeni i jedan od sljedećih podrazreda imovine vlasničkih izvedenica: opcija na indeks volatilnosti, budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na indeks volatilnosti, ugovori o razmjeni s rezultatom na osnovi varijance, ugovori o razmjeni s rezultatom na osnovi volatilnosti, ugovori o razmjeni na razini portfelja s rezultatom na osnovi varijance, ugovori o razmjeni na razini portfelja s rezultatom na osnovi volatilnosti

Smatra se da za sve druge C10 izvedenice ne postoji likvidno tržište.”

12.

tablica 11.1 zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 11.1

CFD-i – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da likvidno tržište ne postoji u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b), svaki podrazred imovine dodatno se segmentira u podrazrede kako je definirano u nastavku

Kvalitativni kriterij likvidnosti

Prosječni dnevni zamišljeni iznos (ADNA)

[kvantitativni kriterij likvidnosti 1]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti 2]

Valutni CFD-i

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = CURR

Podrazred valutni CFD definiran je kao odnosni valutni par definiran kao kombinacija dviju valuta koje su odnosni instrument CFD-a/ugovora o okladama na raspone

RTS2#30 i RTS2#31

 

50 000 000  EUR

100

Roba CFD-i

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = COMM

Podrazred robni CFD-i definiran je kao odnosna roba CFD-a/ugovora o okladama na raspone

RTS23#35 i RTS23#36 i RTS23#37

 

50 000 000  EUR

100

Vlasnički CFD-i

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = EQUI

Podrazred vlasnički CFD-i definiran je kao odnosni vlasnički vrijednosni papir CFD-a/ugovora o okladama na raspone

RTS23#26

Smatra se da za podrazred vlasnički CFD-i postoji likvidno tržište ako je odnosni instrument vlasnički vrijednosni papir za koji postoji likvidno tržište kako je utvrđeno u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 17. podtočkom (b) Uredbe (EU) br. 600/2014

 

 

CFD-i koji se odnose na obveznice

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = BOND

Podrazred CFD-i koji se odnose na obveznice definiran je kao odnosna obveznica ili obveznička budućnosnica za CFD-e/ugovore o okladama na raspone

RTS23#26

Smatra se da za podrazred CFD-i koji se odnose na obveznice postoji likvidno tržište ako je odnosni instrument obveznica ili obveznička budućnosnica za koji postoji likvidno tržište kako je utvrđeno u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b).

 

 

CFD-i koji se odnose na vlasničke budućnosnice/terminske ugovore

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = FTEQ

Podrazred CFD-i koji se odnose na vlasničke budućnosnice/terminske ugovore definiran je kao odnosna budućnosnica/terminski ugovor koji se odnosi na vlasnički vrijednosni papir za CFD-e/ugovore o okladama na raspone

RTS23#26

Smatra se da za podrazred CFD-i koji se odnose na vlasničke budućnosnice/terminske ugovore postoji likvidno tržište ako je odnosni instrument vlasnička budućnosnica/terminski ugovor za koji postoji likvidno tržište kako je utvrđeno u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b).

 

 

CFD-i koji se odnose na vlasničke opcije

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OPEQ

Podrazred CFD-i koji se odnose na vlasničke opcije definiran je kao odnosna opcija na vlasnički vrijednosni papir za CFD-e/ugovore o okladama na raspone

RTS23#26

Smatra se da za podrazred CFD-i koji se odnose na vlasničke opcije postoji likvidno tržište ako je odnosni instrument vlasnička opcija za koji postoji likvidno tržište kako je utvrđeno u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b).

 

 

Razred imovine – financijski ugovori za razlike (CFD)

Podrazred imovine

Za potrebe utvrđivanja razreda financijskih instrumenata za koje se smatra da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) primjenjuje se sljedeća metodologija

Drugi CFD-i

 

CFD/ugovor o okladama na raspone koji ne pripada ni u jedan od prethodno navedenih podrazreda imovine

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OTHR

Smatra se da za sve druge CFD-e/ugovore o okladama na raspone ne postoji likvidno tržište.”

13.

tablica 12.1 zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 12.1

Emisijske jedinice – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

Razred imovine – emisijske jedinice

Podrazred imovine

Za svaki se podrazred utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan ili ni jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti

Prosječni dnevni iznos (ADA)

[kvantitativni kriterij likvidnosti 1]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti 2]

Emisijske jedinice Europske unije (EUA)

Svaka jedinica kojoj se priznaje usklađenost sa zahtjevima Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) (sustav trgovanja emisijskim jedinicama) koja označava pravo na emisiju jedne tone ekvivalenta ugljikovog dioksida (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL i RTS2#11 = EUAE

150 000  tona ekvivalenta ugljikovog dioksida

5

Zrakoplovne emisijske jedinice Europske unije (EUAA)

Svaka jedinica kojoj se priznaje usklađenost sa zahtjevima Direktive 2003/87/EZ (sustav trgovanja emisijskim jedinicama) koja označava pravo na emisiju jedne tone ekvivalenta ugljikovog dioksida (tCO2e) iz zrakoplovstva

RTS2#3 = EMAL i RTS2#11 = EUAA

150 000  tona ekvivalenta ugljikovog dioksida

5

Ovjerena smanjenja emisije (CER)

Svaka jedinica kojoj se priznaje usklađenost sa zahtjevima Direktive 2003/87/EZ (sustav trgovanja emisijskim jedinicama) koja označava smanjenje emisije za jednu tonu ekvivalenta ugljikovog dioksida (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL i RTS2#11 = CERE

150 000  tona ekvivalenta ugljikovog dioksida

5

Jedinice smanjenja emisije (ERU)

Svaka jedinica kojoj se priznaje usklađenost sa zahtjevima Direktive 2003/87/EZ (sustav trgovanja emisijskim jedinicama) koja označava smanjenje emisije za jednu tonu ekvivalenta ugljikovog dioksida (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL i RTS2#11 = ERUE

150 000  tona ekvivalenta ugljikovog dioksida

5

Druge emisijske jedinice

Emisijske jedinice kojima se priznaje usklađenost sa zahtjevima Direktive 2003/87/EZ (sustav trgovanja emisijskim jedinicama), a ne emisijske jedinice Europske unije (EUA), zrakoplovne emisijske jedinice Europske unije (EUAA), ovjerena smanjenja emisije (CER) ili jedinice smanjenja emisija (ERU)

RTS2#3 = EMAL i RTS2#11 = OTHR

Smatra se da za druge izvedenice na emisijske jedinice ne postoji likvidno tržište.

14.

tablica 13.1 zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 13.1

Izvedenice na emisijske jedinice – razredi za koje ne postoji likvidno tržište

 

Razred imovine – izvedenice na emisijske jedinice

Podrazred imovine

Za svaki se podrazred utvrđuje da ne postoji likvidno tržište u skladu s člankom 6. i člankom 8. stavkom 1. točkom (b) ako ne doseže jedan ili ni jedan od sljedećih pragova kvantitativnih kriterija likvidnosti

Prosječni dnevni iznos (ADA)

[kvantitativni kriterij likvidnosti 1]

Prosječni dnevni broj transakcija

[kvantitativni kriterij likvidnosti 2]

Izvedenice na emisijske jedinice koje kao odnosni instrument imaju emisijske jedinice Europske unije (EUA)

Financijski instrument koji se odnosi na emisijske jedinice Europske unije (EUA) kako je definirano u odjeljku C točki 4. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU

RTS2#3 = DERV i RTS2#4 = EMAL i RTS2#43 = EUAE

150 000  tona ekvivalenta ugljikovog dioksida

5

Izvedenice na emisijske jedinice koje kao odnosni instrument imaju zrakoplovne emisijske jedinice Europske unije (EUAA)

Financijski instrument koji se odnosi na zrakoplovne emisijske jedinice Europske unije (EUAA) kako je definirano u odjeljku C točki 4. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU

RTS2#3 = DERV i RTS2#4 = EMAL i RTS2#43 = EUAA

150 000  tona ekvivalenta ugljikovog dioksida

5

Izvedenice na emisijske jedinice koje kao odnosni instrument imaju ovjerena smanjenja emisija (CER)

Financijski instrument koji se odnosi na emisijske jedinice – ovjerena smanjenja emisija (CER) kako je definirano u odjeljku C točki 4. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU

RTS2#3 = DERV i RTS2#4 = EMAL i RTS2#43 = CERE

150 000  tona ekvivalenta ugljikovog dioksida

5

Izvedenice na emisijske jedinice koje kao odnosni instrument imaju jedinice smanjenja emisija (ERU)

Financijski instrument koji se odnosi na jedinice smanjenja emisija kako je definirano u odjeljku C točki 4. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU

RTS2#3 = DERV i RTS2#4 = EMAL i RTS2#43 = ERUE

150 000  tona ekvivalenta ugljikovog dioksida

5

Ostale izvedenice na emisijske jedinice

izvedenica na emisijske jedinice koja kao odnosni instrument ima emisijske jedinice kojima se priznaje usklađenost sa zahtjevima Direktive 2003/87/EZ (sustav trgovanja emisijskim jedinicama), a ne emisijske jedinice Europske unije (EUA), zrakoplovne emisijske jedinice Europske unije (EUAA), ovjerena smanjenja emisije (CER) i jedinice smanjenja emisija (ERU)

RTS2#3 = DERV i RTS2#4 = EMAL i RTS2#43 = OTHR

Smatra se da za druge izvedenice na emisijske jedinice ne postoji likvidno tržište.”

(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. o Statutu europskog društva (SE) (SL L 294, 10.11.2001., str. 1.).

(2)  Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).”

(3)  Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32.).”

PRILOG IV.

U Prilogu IV., tablice 1 i 2 zamjenjuju se sljedećima:

„Tablica 1

Tablica s oznakama za tablicu 2

OZNAKA

VRSTA PODATKA

DEFINICIJA

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričkih znakova

Rubrika za slobodan unos teksta.

{DECIMAL-n/m}

Decimalni broj od ukupno najviše n znamenki od kojih najviše m znamenki može biti dio decimale

Numeričko polje za pozitivne i negativne vrijednosti:

—

decimalni razdjelnik je ‚.’ (točka);

—

ispred broja je moguće staviti ‚–’ (minus) za označavanje negativnih brojeva.

Vrijednosti se, prema potrebi, zaokružuju, a ne skraćuju.

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerička znaka

Dvoslovna oznaka države, kako je definirano u alpha-2 kodu države u skladu s normom ISO 3166-1

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerička znaka

Troslovna oznaka države, kako je definirano u valutnim oznakama u skladu s normom ISO 4217

{DATEFORMAT}

Format datuma u skladu s normom ISO 8601

Datumi se navode u sljedećem formatu: GGGG-MM-DD.

{ISIN}

12 alfanumerička znaka

Oznaka ISIN, kako je definirano u normi ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerička znaka

Identifikator pravne osobe, kako je definirano u normi ISO 17442.

{MIC}

4 alfanumerička znaka

Identifikacijska oznaka tržišta, kako je definirano u normi ISO 10383

{EIC}

16 alfanumeričkih znakova

Oznaka EIC koja se odnosi na mjesto isporuke unutar ili izvan Europske unije

{INDEX}

4 alfanumerička znaka

‚EONA’ – EONIA

‚EONS’ – EONIA SWAP

‚EURI’ – EURIBOR

‚EUUS’ – EURODOLLAR

‚EUCH’ – EuroSwiss

‚GCFR’ – GCF REPO

‚ISDA’ – ISDAFIX

‚LIBI’ – LIBID

‚LIBO’ – LIBOR

‚MAAA’ – Muni AAA

‚PFAN’ – Pfandbriefe

‚TIBO’ – TIBOR

‚STBO’ – STIBOR

‚BBSW’ – BBSW

‚JIBA’ – JIBAR

‚BUBO’ – BUBOR

‚CDOR’ – CDOR

‚CIBO’ – CIBOR


Tablica 2

Pojedinosti o referentnim podacima koji se dostavljaju za izračune za potrebe transparentnosti

Br.

RUBRIKA

POJEDINOSTI KOJE SE DOSTAVLJAJU

FORMAT ZA IZVJEŠĆIVANJE

1

Identifikacijska oznaka instrumenta

Oznaka za identifikaciju financijskog instrumenta

{ISIN}

2

Puni naziv instrumenta

Puni naziv financijskog instrumenta

{ALPHANUM-350}

3

Identifikator MiFIR

Identifikacija nevlasničkih financijskih instrumenata

Sekuritizirane izvedenice kako su definirane u odjeljku 4. tablici 4.1 Priloga III.

Strukturirani financijski proizvodi (SFP) kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki 28. Uredbe (EU) br. 600/2014

Obveznice (za sve obveznice osim ETC-a i ETN-a) kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 44. podtočki (b) Direktive 2014/65/EU

ETC-i kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 44. podtočki (b) Direktive 2014/65/EU i dodatno utvrđeno u odjeljku 2. tablici 2.4 Priloga III.

ETN-i kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 44. podtočki (b) Direktive 2014/65/EU i dodatno utvrđeno u odjeljku 2. tablici 2.4 Priloga III.

Emisijske jedinice kako je definirano u odjeljku 12. tablici 12.1 Priloga III.

Izvedenice kako je definirano u odjeljku C točkama 4. do 10. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU

Nevlasnički financijski instrumenti:

‚SDRV’ – sekuritizirane izvedenice

‚SFPS’ – strukturirani financijski proizvodi (SFP)

‚BOND’ – obveznice

‚ETCS’ – ETC-i

‚ETNS’ – ETN-i

‚EMAL’ – emisijske jedinice

‚DERV’ – izvedenica

4

Razred imovine odnosnog instrumenta

Ispunjava se kad je identifikator MiFIR sekuritizirana izvedenica ili izvedenica.

‚INTR’ – kamatna stopa

‚EQUI’ – vlasnički vrijednosni papir

‚COMM’ – roba

‚CRDT’ – kredit

‚CURR’ – valuta

‚EMAL’ – emisijske jedinice

‚OCTN’ – druge C10

5

Vrsta ugovora

Ispunjava se kad je identifikator MiFIR izvedenica.

‚OPTN’ – opcije

‚FRAS’ – budućnosnice (uključujući terminske ugovore koji se odnose na vozarine (FFA))

‚FRAS’ – terminski ugovor o kamatnoj stopi (FRA)

‚FORW’ – terminski ugovori

‚SWAP’ – ugovori o razmjeni

‚PSWP’ – ugovori o razmjeni na razini portfelja

‚SWPT’ – opcije razmjene

‚OPTS’ – opcija koja se odnosi na ugovor o razmjeni

‚FONS’ – budućnosnice koje se odnose na ugovore o razmjeni

‚FWOS’ – terminski ugovori koji se odnose na ugovore o razmjeni

SPDB – oklade na raspone CFDS – CFD

‚OTHR’ – drugo

6

Datum izvješćivanja

Dan za koji se dostavljaju referentni podaci

{DATEFORMAT}

7

Mjesto trgovanja

MIC segmenta za mjesto trgovanja ako je dostupan, u protivnom operativni MIC.

{MIC}

8

Dospijeće

Definirano dospijeća financijskog instrumenta. Ova se rubrika primjenjuje na razrede imovine: obveznice, kamatne izvedenice, vlasničke izvedenice, robne izvedenice, valutne izvedenice, kreditne izvedenice, C10 izvedenice i izvedenice emisijskih jedinica.

{DATEFORMAT}

Rubrike koje se odnose na obveznice (sve vrste obveznica osim ETC-a i ETN-a)

Rubrike u ovom odjeljku ispunjavaju se samo za emisijske jedinice kako je definirano u odjeljku 2. tablici 2.1 Priloga III.

9

Vrsta obveznice

Vrsta obveznice kako je utvrđeno u odjeljku 2. tablici 2.2 Priloga III. Rubrika se ispunjava kad su obveznice identifikator MiFIR.

‚EUSB’ – državne obveznice

‚OEPB’ – druge obveznice javnog sektora

‚CVTB’ – konvertibilne obveznice

‚CVDB’ – pokrivene obveznice

‚CRPB’ – korporativne obveznice

‚OTHR’ – drugo

10

Datum izdavanja

Datum izdavanja obveznice i početak obračunavanja kamate.

{DATEFORMAT}

Rubrike koje se odnose na emisijske jedinice

Rubrike u ovom odjeljku ispunjavaju se samo za emisijske jedinice kako je definirano u odjeljku 12. tablici 12.1 Priloga III.

11

Podvrsta emisijskih jedinica

Emisijske jedinice

‚CERE’ – CER

‚ERUE’ – ERU

‚EUAE’ – EUA

‚EUAA’ – EUAA

‚OTHR’ – drugo

Rubrike koje se odnose na izvedenice

Robne izvedenice i C10 izvedenice

Rubrike u ovom odjeljku ispunjavaju se samo za robne izvedenice kako je definirano u odjeljku 7. tablici 7.1 Priloga III. i za izvedenice C10, kako je definirano u odjeljku 10. tablici 10.1 Priloga III.

12

Naznaka veličine koja se odnosi na podvrstu tereta

Rubrika se ispunjava ako je teret osnovni proizvod utvrđen u rubrici 35 u tablici 2 Priloga Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/585.

Za suhi teret:

‚CAPE’ – Capesize

‚PNMX’ – Panamax

‚SPMX’ – Supramax

‚HAND’ – Handysize

Za mokri teret:

‚CLAN’ – čist (clean)

‚DRTY’ – nečist (dirty)

u protivnom {ALPHANUM-4}

13

Određena linija ili prosječni zakup na određeno vrijeme

Rubrika se ispunjava ako je teret osnovni proizvod utvrđen u rubrici 35 u tablici 2 Priloga Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/585.

Za mokri teret:

‚TD7’ – TD7

‚TD8’ – TD8

‚TD17’ – TD17

‚TD19’ – TD19

‚TD20’ – TD20

‚BLPG1’ – BLPG1

‚TD3C’ – TD3C

‚TC2’ – TC2

‚TC2_37’ – TC2_37

‚TD3’ – TD3

‚TC5’ – TC5

‚TC6’ – TC6

‚TC7’ – TC7

‚TC9’ – TC9

‚TC12’ – TC12

‚TC14’ – TC14

‚TC15’ – TC15

Za suhi teret:

‚4TC’ – 4TC

‚5TC’ – 5TC

‚6TC’ – 6TC

‚10TC’ – 10TC

‚C3’ – C3

‚C5’ – C5

‚C7’ – C7

‚P1A’ – P1A

‚P2A’ – P2A

‚P3A’ – P3A

‚P1E’ – P1E

‚P2E’ – P2E

‚P3E’ – P3E

u protivnom {ALPHANUM-6}

14

Mjesto isporuke/namire u novcu

Rubrika se ispunjava kad je energent osnovni proizvod koji je utvrđen u rubrici 35 u tablici 2 Priloga Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/585.

{EIC} za električnu energiju ili prirodni plin

‚OTHR’ – drugo

15

Valuta zamišljene vrijednosti

Valuta u kojoj je zamišljena vrijednost denominirana.

{CURRENCYCODE_3}

Kamatne izvedenice

Rubrike u ovom odjeljku ispunjavaju se samo za kamatne izvedenice kako je definirano u odjeljku 5. tablici 5.1 Priloga III.

16

Vrsta odnosnog instrumenta

Za vrste ugovora osim ugovora o razmjeni, opcija razmjene, budućnosnica koje se odnose na ugovore o razmjeni i terminskih ugovora koji se odnose na ugovore o razmjeni rubrike se ispunjavaju sljedećim alternativnim rješenjima

***********************************************************

Za ugovore o razmjeni, opcije razmjene, opcije koje se odnose na ugovore o razmjeni, budućnosnice i terminske ugovore koji se odnose na ugovore o razmjeni za odnosni ugovor o razmjeni upisuje se nešto od sljedećeg:

‚BOND’ – obveznica

‚BNDF’ – obvezničke budućnosnice ‚INTR’ – kamatna stopa

‚IFUT’ – kamatne budućnosnice

*****************************

‚FFMC’ – VIŠEVALUTNI UGOVORI O RAZMJENI PROMJENJIVE ZA PROMJENJIVU KAMATNU STOPU

‚XFMC’ – VIŠEVALUTNI UGOVORI O RAZMJENI FIKSNE ZA PROMJENJIVU KAMATNU STOPU

‚XXMC’ – VIŠEVALUTNI UGOVORI O RAZMJENI FIKSNE ZA FIKSNU KAMATNU STOPU

‚OSMC’ – PREKONOĆNI KAMATNI VIŠEVALUTNI UGOVORI O RAZMJENI

‚IFMC’ – INFLACIJSKI VIŠEVALUTNI UGOVORI O RAZMJENI

‚FFSC’ – JEDNOVALUTNI UGOVORI O RAZMJENI PROMJENJIVE ZA PROMJENJIVU KAMATNU STOPU

‚XFSC’ – JEDNOVALUTNI UGOVORI O RAZMJENI FIKSNE ZA PROMJENJIVU KAMATNU STOPU

‚XXSC’ – JEDNOVALUTNI UGOVORI O RAZMJENI FIKSNE ZA FIKSNU KAMATNU STOPU

‚OSSC’ – PREKONOĆNI KAMATNI JEDNOVALUTNI UGOVORI O RAZMJENI

‚IFSC’ – INFLACIJSKI JEDNOVALUTNI UGOVORI O RAZMJENI

17

Izdavatelj odnosne obveznice

Kad je odnosni instrument obveznica ili obveznička budućnosnica u rubrici se navodi oznaka identifikatora pravnog subjekta (LEI) izdavatelja izravne ili krajnje odnosne obveznice.

{LEI}

18

Datum dospijeća odnosne obveznice

U rubrici se navodi datum definiranog dospijeća odnosne obveznice.

{DATEFORMAT}

19

Datum izdavanja odnosne obveznice

U rubrici se navodi datum izdavanja odnosne obveznice.

{DATEFORMAT}

20

Valuta zamišljene vrijednosti opcije razmjene

Rubrika se ispunjava samo za opcije razmjene.

{CURRENCYCODE_3}

21

Dospijeće odnosnog ugovora o razmjeni

Rubrika se ispunjava samo za opcije razmjene, budućnosnice/terminske ugovore koji se odnose na ugovore o razmjeni.

{DATEFORMAT}

22

Oznaka ISIN inflacijskog indeksa / oznaka ISIN odnosne obveznice

U slučaju opcija razmjene na jednu od sljedećih vrsta odnosnih ugovora o razmjeni: inflacijski jednovalutni ugovor o razmjeni, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na inflacijski jednovalutni ugovor o razmjeni, inflacijski viševalutni ugovor o razmjeni, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na inflacijski viševalutni ugovor o razmjeni; kad inflacijski indeks ima ISIN, u rubrici se navodi oznaka ISIN tog indeksa.

**********************************************************

U slučaju obvezničkih opcija / opcija na obvezničku opciju / opcija na obvezničku budućnosnicu, u rubriku se upisuje oznaka ISIN krajnje odnosne obveznice.

{ISIN}

*****************

{ISIN}

23

Naziv inflacijskog indeksa

U rubrici se navodi standardizirani naziv indeksa u slučaju opcija razmjene na jednu od sljedećih vrsta odnosnih ugovora o razmjeni: inflacijski jednovalutni ugovor o razmjeni, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na inflacijski jednovalutni ugovor o razmjeni, inflacijski viševalutni ugovor o razmjeni, budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na inflacijski viševalutni ugovor o razmjeni.

{ALPHANUM-25}

24

Referentna stopa

Naziv referentne stope

{INDEX}

ili

{ALPHANUM-25} – ako referentna stopa nije uvrštena u popis {INDEX}

25

Rok odnosne kamatne stope

U ovoj se rubrici navodi rok odnosne kamatne stope iz ugovora. Rok se iskazuje u danima, tjednima, mjesecima ili godinama.

Iskazuje se počevši od najveće jedinice (godine) pa do najmanje; u ovoj rubrici iskazuje se standardni rok kamatne stope koji je cijeli broj.

{INTEGER-3}+‚DAYS’ – dani

{INTEGER-3}+‚WEEK’ – tjedni

{INTEGER-3}+‚MNTH’ – mjeseci

{INTEGER-3}+‚YEAR’ – godine

Valutne izvedenice

Rubrike u ovom odjeljku ispunjavaju se samo za valutne izvedenice kako je definirano u odjeljku 8. tablici 8.1 Priloga III.

26

Podvrsta ugovora

Rubrika se ispunjava kako bi se razlikovali terminski ugovori, opcije i opcije razmjene s isporukom i bez isporuke kako je definirano u odjeljku 8. tablici 8.1 Priloga III.

‚DLVB’ – s isporukom

‚NDLV’ – bez isporuke

Vlasničke izvedenice

Rubrike u ovom odjeljku ispunjavaju se samo za vlasničke izvedenice kako je definirano u odjeljku 6. tablici 6.1 Priloga III.

27

Vrsta odnosnog instrumenta

ispunjava se kad je identifikator MiFIR izvedenica, razred imovine odnosnog instrumenta jest vlasnički vrijednosni papir, a podrazred imovine nije ugovor o razmjeni ni ugovor o razmjeni na razini portfelja.

‚STIX’ – dionički indeks

‚SHRS’ – dionica

‚DIVI’ – indeks dividendi

‚DVSE’ – dividenda dionice

‚BSKT’ – košarica dionica koja proizlazi iz korporativne akcije

‚ETFS’ – ETF-i

‚VOLI’ – indeks volatilnosti

‚OTHR’ – drugo (uključujući potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, certifikate i druge financijske instrumente kao što su vlasnički)

 

 

**************************************

ispunjava se kad je identifikator MiFIR izvedenica, razred imovine odnosnog instrumenta vlasnički vrijednosni papir, podrazred imovine ugovor o razmjeni ili ugovor o razmjeni na razini portfelja, a kriterij segmentacije 2 je jedan subjekt kako je definirano u odjeljku 6. tablici 6.1 Priloga III.

*************

‚SHRS’ – dionica

‚DVSE’ – dividenda dionice

‚ETFS’ – ETF-i

‚OTHR’ – drugo (uključujući potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, certifikate i druge financijske instrumente kao što su vlasnički)

 

 

**************************************

ispunjava se kad je identifikator MiFIR izvedenica, razred imovine odnosnog instrumenta vlasnički vrijednosni papir, podrazred imovine ugovor o razmjeni ili ugovor o razmjeni na razini portfelja, a kriterij segmentacije 2 je jedan subjekt kako je definirano u odjeljku 6. tablici 6.1 Priloga III.

*************

‚STIX’ – dionički indeks

‚DIVI’ – indeks dividendi

‚VOLI’ – indeks volatilnosti

‚OTHR’ – drugo

 

 

**************************************

ispunjava se kad je identifikator MiFIR izvedenica, razred imovine odnosnog instrumenta vlasnički vrijednosni papir, podrazred imovine ugovor o razmjeni ili ugovor o razmjeni na razini portfelja, a kriterij segmentacije 2 je košarica kako je definirano u odjeljku 6. tablici 6.1 Priloga III.

*************

‚BSKT’ – košarica

28

Parametar

Ispunjava se kad je identifikator MiFIR izvedenica, razred imovine odnosnog instrumenta jest vlasnički vrijednosni papir, a podrazred imovine jedno od sljedećeg: ugovori o razmjeni, ugovori o razmjeni na razini portfelja

‚PRBP’ – parametar price return basic performance

‚PRDV’ – parametar return dividend

‚PRVA’ – parametar return variance

‚PRVO’ – parametar return volatility

Ugovori za razlike (CFD)

Rubrike se ispunjavaju samo kad je riječ o ugovoru za razlike ili ugovoru o okladama na raspone.

29

Vrsta odnosnog instrumenta

Ispunjava se kad je identifikator MiFIR izvedenica i kad je riječ o ugovoru za razlike ili ugovoru o okladama na raspone.

‚CURR’ – valuta

‚EQUI’ – vlasnički vrijednosni papir

‚BOND’ – obveznice

‚FTEQ’ – budućnosnice/terminski ugovori koji se odnose na vlasnički vrijednosni papir

‚OPEQ’ – opcije na vlasnički vrijednosni papir

‚COMM’ – roba

‚EMAL’ – emisijske jedinice

‚OTHR’ – drugo

30

Valuta zamišljene vrijednosti 1

Valuta 1 odnosnog valutnog para. Rubrika se primjenjuje kad je valuta odnosni instrument.

{CURRENCYCODE_3}

31

Valuta zamišljene vrijednosti 2

Valuta 2 odnosnog valutnog para. Rubrika se primjenjuje kad je valuta odnosni instrument.

{CURRENCYCODE_3}

Kreditne izvedenice

Rubrike u ovom odjeljku ispunjavaju se samo za kreditne jedinice kako je definirano u odjeljku 9. tablici 9.1 Priloga III.

32

Oznaka ISIN odnosnog ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

Za kreditne izvedenice na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza navodi se oznaka ISIN odnosnog ugovora o razmjeni.

{ISIN}

33

Oznaka odnosnog indeksa

U rubrici se za izvedenice na osnovi indeksa CDS-a navodi oznaka ISIN za indeks.

{ISIN}

34

Naziv odnosnog indeksa

U rubrici se za izvedenice na osnovi indeksa CDS-a navodi standardizirani naziv indeksa.

{ALPHANUM-25}

35

Serije

Broj serije sastava indeksa ako je primjenjivo.

U rubrici se za indeks CDS-a ili izvedenicu koja se temelji na indeksu CDS-a navodi serija tog indeksa CDS-a.

{DECIMAL-18/17}

36

Verzija

Nova verzija serije izdaje se u slučaju neuspjeha jedne sastavnice kad se indeks mora ponovno ponderirati kako bi se u obzir uzeo novi broj ukupnog broja sastavnica indeksa.

U rubrici se za indeks CDS-a ili izvedenicu koja se temelji na indeksu CDS-a navodi verzija tog indeksa CDS-a.

{DECIMAL-18/17}

37

Mjeseci revizije

Svi mjeseci u kojima se za određenu godinu očekuje revizija koju je predvidio pružatelj indeksa. Rubrika se ponavlja za svaki mjesec revizije.

Rubrika se ispunjava za indeks CDS-a ili izvedenicu koja se temelji na indeksu CDS-a.

01, 02, 03, 04, 05, 06,

07, 08, 09, 10, 11, 12

38

Sljedeći datum revizije

U rubrici se za indeks CDS-a ili izvedenicu koja se temelji na indeksu CDS-a navodi sljedeći datum revizije tog indeksa kako je to predvidio pružatelj indeksa.

{DATEFORMAT}

39

Državni ili javni izdavatelj

Rubrika se ispunjava kad je državni izdavatelj referentni subjekt CDS-a jednog subjekta ili izvedenice koja se temelji na CDS-u jednog subjekta kako je definirano u odjeljku 9. tablici 9.1 Priloga III.

‚TRUE’ – referentni subjekt je državni ili javni izdavatelj

‚FALSE’ – referentni subjekt nije državni ili javni izdavatelj

40

Referentna obveza

U rubrici se za izvedenicu koja se temelji na ugovoru o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza jednog subjekta navodi oznaka ISIN te referentne osnove.

{ISIN}

41

Referentni subjekt

U rubrici se navodi referentni subjekt za CDS jednog subjekta ili izvedenicu koja se temelji na CDS-u jednog subjekta.

{COUNTRYCODE_2}

ili

Dvoslovna oznaka države u skladu s normom ISO 3166-2 nakon koje slijedi crtica ‚–’ i do 3 alfanumerička znaka podjele države

ili

{LEI}

42

Valuta zamišljene vrijednosti

Valuta u kojoj je zamišljena vrijednost denominirana.

{CURRENCYCODE_3}

Izvedenice na emisijske jedinice

Rubrike u ovom odjeljku ispunjavaju se samo za izvedenice na emisijske jedinice kako je definirano u odjeljku 13. tablici 13.1 Priloga III.

43

Podvrsta izvedenica emisijskih jedinica

Rubrika se ispunjava kad je varijabla 3 ‚identifikator MiFIR’‚DERV’ – izvedenica i kad je varijabla 4 ‚razred imovine odnosnog instrumenta’‚EMAL’ – emisijska jedinica

‚CERE’ – CER

‚ERUE’ – ERU

‚EUAE’ – EUA

‚EUAA’ – EUAA

‚OTHR’ – drugo”

PRILOG V.

„PRILOG V.

Kvantitativni podaci koji se dostavljaju za izračune za potrebe transparentnosti

Tablica 1

Tablica s oznakama za tablicu 2

Simbol

Vrsta podataka

Definicija

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričkih znakova

Rubrika za slobodan unos teksta.

{ISIN}

12 alfanumerička znaka

Oznaka ISIN, kako je definirano u normi ISO 6166

{MIC}

4 alfanumerička znaka

Identifikacijska oznaka tržišta, kako je definirano u normi ISO 10383

{DATEFORMAT}

Format datuma u skladu s normom ISO 8601

Datumi se navode u sljedećem formatu: GGGG-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimalni broj od ukupno najviše n znamenki od kojih najviše m znamenki može biti dio decimale

Numeričko polje za pozitivne i negativne vrijednosti.

Decimalni razdjelnik je ‚.’ (točka);

negativni znakovi imaju predznak ‚–’ (minus);

vrijednosti se zaokružuju na višu, a ne smanjuju na nižu vrijednost.

{INTEGER-n}

Cijeli broj od najviše n znamenki

Numeričko polje za pozitivne i negativne vrijednosti cijelih brojeva.


Tablica 2

Pojedinosti o podacima koje se dostavljaju radi utvrđivanja likvidnog tržišta, pragova za LIS i SSTI za nevlasničke financijske instrumente

Br.

Rubrika

Pojedinosti koje se dostavljaju

Vrsta mjesta izvršenja ili objave

Format i standardi izvješćivanja

1

Identifikacijska oznaka instrumenta

Oznaka za identifikaciju financijskog instrumenta

Uređeno tržište (RM)

Multilateralna trgovinska platforma (MTP)

Organizirana trgovinska platforma (OTP)

Ovlašteni sustav objavljivanja (APA)

Pružatelj konsolidiranih podataka o trgovanju (CTP)

{ISIN}

2

Datum izvršenja

Datum izvršenja transakcija

RM, MTP, OTP, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Mjesto izvršenja

MIC segmenta za mjesto trgovanja ili sistematski internalizator u EU-u ako je dostupan, u protivnom operativni MIC.

MIC segmenta za sistematski internalizator ako je dostupan, u protivnom operativni MIC.

MIC oznaka ‚XOFF’ za transakcije OTC izvedenicama.

APA-e za određeni ISIN i datum izvršenja u jednom unosu iskazuju svo trgovanje OTC izvedenicama za taj instrument (ISIN, XOFF, datum izvršenja).

RM, MTP, OTP, APA, CTP

{MIC} mjesta trgovanja ili sistemskog internalizatora ili ‚XOFF’

4

Oznaka suspendiranog instrumenta

Navodi se je li instrument na datum izvršenja na određenom mjestu trgovanja bio suspendiran iz trgovanja cijeli dan.

Zato se u rubrici 5 iskazuje vrijednost nula.

RM, MTP, OTP

‚TRUE’ – ako je instrument bio suspendiran iz trgovanja cijeli dan

ili ‚FALSE’ – ako instrument nije bio suspendiran iz trgovanja cijeli dan

5

Ukupan broj transakcija

Ukupan broj transakcija izvršenih na datum izvršenja.

Ne uključuju se transakcije koje su bile poništene.

Transakcije za koje je odobreno odgođeno objavljivanje ubrajaju se u ukupne iznose koje subjekti dostave na temelju datuma izvršenja.

U svim slučajevima se u rubrici iskazuje vrijednost jednaka ili veća od nula.

U rubrici se za instrumente koji su suspendirani iz trgovanja cijeli dan iskazuje nula.

RM, MTP, OTP, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Ukupni volumen

Ukupni volumen izvršen na datum izvršenja.

Volumen se mjeri u skladu s tablicom 4 iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Monetarni iznosi se iskazuju u eurima.

Ne uključuju se transakcije koje su bile poništene.

Transakcije za koje je odobreno odgođeno objavljivanje ubrajaju se u ukupne iznose koje subjekti dostave na temelju datuma izvršenja.

RM, MTP, OTP, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Raspon skupine ‚veličina transakcije’

Ova se rubrika ispunjava vrijednostima iz tablica 3 i 4 ovog Priloga.

Raspon skupine ‚veličina transakcije’ kako je definirano:

u tablici 4 ovog Priloga za emisijske jedinice i izvedenice koje se na njima temelje;

u tablici 3 ovog Priloga za druge instrumente.

Podaci za ovu rubriku i rubrike 8 i 9 ne iskazuju se za instrumente koji su suspendirani iz trgovanja cijeni dan.

RM, MTP, OTP, APA, CTP

{ALPHANUM - -140}

8

Ukupan broj transakcija izvršenih u toj skupini

Ukupan broj transakcija izvršenih na datum izvršenja koje veličinom pripadaju u taj raspon skupine.

Ne uključuju se transakcije koje su bile poništene.

Transakcije za koje je odobreno odgođeno objavljivanje ubrajaju se u ukupne iznose koje subjekti dostave na temelju datuma izvršenja.

RM, MTP, OTP, APA, CTP

{INTEGER-18}

9

Ukupan volumen trgovanja za tu skupinu

Ukupan volumen trgovanja koji predstavljaju sve transakcije izvršene na izvještajni datum koje veličinom pripadaju u taj raspon skupine.

Volumen se mjeri u skladu s tablicom 4 iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Monetarni iznosi se iskazuju u eurima.

Ne uključuju se transakcije koje su bile poništene.

Transakcije za koje je odobreno odgođeno objavljivanje ubrajaju se u ukupne iznose koje subjekti dostave na temelju datuma izvršenja.

RM, MTP, OTP, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}


Tablica 3

Skupine po veličini transakcija za obveznice, strukturirane financijske proizvode, sekuritizirane, kamatne, vlasničke, robne, valutne i kreditne izvedenice, C10 izvedenice i ugovore za razliku (CFD)

Područje primjene

Skupina po veličini transakcija

Definicija

Transakcije veličine od 0 do 1,000,000 (isključeno)

]0–100,000[

Transakcije veličine manje od 100,000 EUR

[100,000–100,000]

Transakcije veličine 100,000 EUR

]100,000–200,000[

Transakcije veličine od 100,000 EUR do 200,000 EUR

[200,000–300,000[

Transakcije veličine 200,000 EUR ili više do 300,000 EUR

[300,000–400,000[

Transakcije veličine od 300,000 EUR do 400,000 EUR

[Y–Y + 100,000[

Transakcije veličine od EUR Y ili više do EUR Y + 100,000 EUR (korak 100,000 EUR)

[900,000–1,000,000[

Transakcije veličine od 900,000 EUR do 1,000,000 EUR

Transakcije veličine od 1,000,000 (uključeno) do 10,000,000 (isključeno)

[1,000,000–1,500,000[

Transakcije veličine od 1,000,000 EUR do 1,500,000 EUR

[1,500,000–2,000,000[

Transakcije veličine od 1,500,000 EUR do 2,000,000 EUR

[Z–Z + 500,000[

Transakcije veličine od EUR Z ili više do EUR Z + 500,000 EUR (korak 500,000 EUR)

[9,500,000–10,000,000[

Transakcije veličine od 9,500,000 EUR do 10,000,000 EUR

Transakcije veličine od 10,000,000 (uključeno) do 100,000,000 (isključeno)

[10,000,000–15,000,000[

Transakcije veličine od 10,000,000 EUR do 15,000,000 EUR

[15,000,000–20,000,000[

Transakcije veličine od 15,000,000 EUR do 20,000,000 EUR

[W–W + 5,000,000[

Transakcije veličine od EUR W ili više do EUR Z + 5,000,000 EUR (korak 5,000,000 EUR)

[95,000,000–100,000,000[

Transakcije veličine od 95,000,000 EUR do 100,000,000 EUR

Transakcije veličine 100,000,000 ili više

[100,000,000–125,000,000[

Transakcije veličine od 100,000,000 EUR do 125,000,000 EUR

[125,000,000–150,000,000[

Transakcije veličine od 125,000,000 EUR do 150,000,000 EUR

[X–X + 25,000,000[

Transakcije veličine od EUR X ili više do EUR X + 25,000,000 EUR (korak 25,000,000 EUR)

…

…

…


Tablica 4

Rasponi skupine po veličini transakcije za emisijske jedinice i izvedenice koje se temelje na emisijskim jedinicama

Područje primjene

Skupina po veličini transakcija

Definicija

Transakcije veličine od 0 do 1,000,000 (isključeno)

]0–100,000[

Transakcije veličine manje od 100,000 tona ekvivalenta ugljičnog dioksida (tCO2e)

[100,000–100,000]

Transakcije veličine 100,000 tCO2e

]100,000–200,000[

Transakcije veličine od 100,000 tCO2e do 200,000 tCO2e

[200,000–300,000[

Transakcije veličine od 200,000 tCO2e do 300,000 tCO2e

[300,000–400,000[

Transakcije veličine od 300,000 tCO2e do 400,000 tCO2e

[Y–Y + 100,000[

Transakcije veličine Y tCO2e ili više do Y tCO2e + 100,000 (korak 100,000 tCO2e)

[900,000–1,000,000[

Transakcije veličine od 900,000 tCO2e do 1,000,000 tCO2e

Transakcije veličine od 1,000,000 (uključeno) do 10,000,000 (isključeno)

[1,000,000–1,500,000[

Transakcije veličine od 1,000,000 tCO2e do 1,500,000 tCO2e

[1,500,000–2,000,000[

Transakcije veličine od 1,500,000 tCO2e do 2,000,000 tCO2e

[Z–Z + 500,000[

Transakcije veličine Z tCO2e ili više do Z tCO2e + 500,000 (korak 500,000 tCO2e)

[9,500,000–10,000,000[

Transakcije veličine od 9,500,000 tCO2e do 10,000,000 tCO2e

Transakcije veličine od 10,000,000 (uključeno) do 100,000,000 (isključeno)

[10,000,000–15,000,000[

Transakcije veličine 10,000,000 tCO2e ili više do 15,000,000 tCO2e

[15,000,000–20,000,000[

Transakcije veličine 15,000,000 tCO2e ili više do 20,000,000 tCO2e

[W–W + 5,000,000[

Transakcije veličine W tCO2e ili više do W tCO2e +5,000,000 (korak 5,000,000 tCO2e)

[95,000,000–100,000,000[

Transakcije veličine 95,000,000 tCO2e ili više do 100,000,000 tCO2e

Transakcije veličine 100,000,000 ili više

[100,000,000–125,000,000[

Transakcije veličine 100,000,000 tCO2e ili više do 125,000,000 tCO2e

[125,000,000–150,000,000[

Transakcije veličine 125,000,000 tCO2e ili više do 150,000,000 tCO2e

[X–X + 25,000,000[

Transakcije veličine X tCO2e ili više do X tCO2e +25,000,000 (korak 25,000,000 tCO2e)

…

…

…”