Broj rubrike

Članak Uredbe (EU) 2017/2402

Naziv rubrike

PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU (1)

DODATNE INFORMACIJE

STSS0

Članak 27. stavak 1.

Prva osoba za kontakt

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) koji je određen kao prva osoba za kontakt i naziv relevantnog nadležnog tijela

Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980. (2)

STSS1

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka instrumenta

Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN), ako je dostupno. Ako ISIN nije dostupan, druga jedinstvena oznaka vrijednosnog papira dodijeljena predmetnoj sekuritizaciji.

Ako je dostupno u skladu s točkom 3.1. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980.

STSS2

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI)

Oznaka LEI inicijatora i sponzora te, ako je dostupno, izvornog zajmodavca.

Točka 4.2. Priloga 9. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS3

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka obavijesti

U slučaju ažuriranja informacija, jedinstveni referentni broj koji je ESMA dodijelila prethodno dostavljenoj STS obavijesti

Nije primjenjivo

▼M1

STSS4

Nije primjenjivo.

Jedinstvena identifikacijska oznaka

Jedinstvena identifikacijska oznaka koju je dodijelio izvještajni subjekt u skladu s člankom 11. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/1224 (3).

Ako je pod tom jedinstvenom identifikacijskom oznakom sekuritizacije dostavljeno više od jedne STS obavijesti, potrebno je u izjavi objasniti zašto.

Nije primjenjivo.

▼B

STSS5

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka prospekta

Identifikacijska oznaka prospekta koju je dodijelilo relevantno nadležno tijelo, ako je dostupno.

Nije primjenjivo

STSS6

Nije primjenjivo

Sekuritizacijski repozitorij

Ime registriranog sekuritizacijskog repozitorija, ako je dostupno.

Nije primjenjivo

STSS7

Nije primjenjivo

Naziv sekuritizacije

Naziv sekuritizacije.

Odjeljak 4. Priloga 9. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS8

Članak 18. i članak 27. stavak 3.

Zemlja poslovnog nastana

Ako je dostupno, zemlja poslovnog nastana inicijatora, sponzora, SSPN-a i izvornih zajmodavaca.

Nije primjenjivo

STSS9

Nije primjenjivo

Klasifikacija sekuritizacije

Vrsta sekuritizacije:

Nije primjenjivo

STSS10

Nije primjenjivo

Klasifikacija odnosnih izloženosti

Vrsta odnosnih izloženosti, uključujući:

1)  stambene kredite osigurane jednom ili više hipoteka na stambenoj nekretnini ili stambene kredite za koje u cijelosti jamči priznati pružatelj zaštite iz članka 201. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 koji ispunjava uvjete za najmanje 2. stupanj kreditne kvalitete, kako je određeno u dijelu trećem glavi II. poglavlju 2. te uredbe;

2)  komercijalne zajmove osigurane jednom ili više hipoteka na poslovnoj nekretnini, uključujući uredske ili druge poslovne prostore;

3)  kreditne linije odobrene fizičkim osobama za osobne potrebe, potrebe obitelji ili potrošnju kućanstva;

4)  kreditne linije, uključujući kredite i leasing, odobrene bilo kojoj vrsti poduzeća ili trgovačkog društva;

5)  kredite za kupnju automobila/leasing automobila;

6)  potraživanja po kreditnoj kartici;

7)  potraživanja od kupaca;

8)  druge odnosne izloženosti koje inicijator ili sponzor na temelju internih metodologija i parametara smatra zasebnom vrstom imovine;

Nije primjenjivo

STSS11

Nije primjenjivo

Datum izdavanja

Ako je prospekt sastavljen u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129 (4), datum na koji je prospekt odobren.

U svim ostalim slučajevima datum zaključenja zadnje transakcije.

Nije primjenjivo

STSS12

Nije primjenjivo

Datum obavijesti

Datum obavješćivanja ESMA-e.

Nije primjenjivo

STSS13

Članak 27. stavak 2.

Ovlaštena treća strana

Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, izjava da je usklađenost s STS kriterijima potvrdila ovlaštena treća strana.

Nije primjenjivo

STSS14

Članak 27. stavak 2.

Ovlaštena treća strana

Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, ime i zemlja poslovnog nastana ovlaštene treće strane.

Nije primjenjivo

STSS15

Članak 27. stavak 2.

Ovlaštena treća strana

Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, ime nadležnog tijela koje joj je dalo odobrenje za rad.

Nije primjenjivo

STSS16

Članak 27. stavak 5.

STS status

Obrazložena obavijest inicijatora i sponzora da se sekuritizacija više ne smatra STS sekuritizacijom.

Nije primjenjivo

▼M1

STSS17

Članak 27. stavak 3.

Inicijator (ili izvorni zajmodavac) je kreditna institucija.

Potrebno je navesti je li inicijator ili izvorni zajmodavac kreditna institucija ili investicijsko društvo s poslovnim nastanom u Uniji. („Da”/„Ne”)

Nije primjenjivo.

▼B

STSS18

Članak 27. stavak 3.

Potvrda da su ispunjeni kriteriji za odobravanje kredita

Ako je odgovor u rubrici STSS17 „Ne”, potvrda da se uspostavljeni kriteriji, postupci i sustavi odobravanja kredita inicijatora ili izvornog zajmodavca provode u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2017/2402.

Nije primjenjivo

STSS19

Članak 27. stavak 3.

Potvrda da je odobravanje kredita podložno nadzoru

Ako je odgovor u rubrici STSS17 „Ne”, potvrda da je odobravanje kredita iz članka 27. stavka 3. točke (a) Uredbe (EU) 2017/2402 podložno nadzoru.

Nije primjenjivo

Broj rubrike

Članak Uredbe (EU) 2017/2402

NAZIV RUBRIKE

Potvrda

Sažeto objašnjenje

Detaljno objašnjenje

PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU (1)

DODATNE INFORMACIJE

STSS20

Članak 20. stavak 1.

Prijenos odnosnih izloženosti putem stvarne prodaje ili ustupanja

√

Sažeto objašnjenje o načinu na koji se izvršava prijenos odnosnih izloženosti putem stvarne prodaje ili prijenosa s istim pravnim učinkom tako da je provediv prema prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani.

Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

▼M1

STSS21

Članak 20. stavak 2.

Podliježe strogim odredbama o povratu sredstava.

√

Sažeto objašnjenje o tome sadržava li sekuritizacija stroge odredbe o povratu sredstava iz članka 20. stavka 2. točke (a) ili (b) Uredbe (EU) 2017/2402

Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS22

Članak 20. stavak 3.

Izuzeće za odredbe o povratu sredstava u nacionalnim zakonima o nesolventnosti

√

Potvrda o tome primjenjuju li se odredbe o povratu sredstava iz članka 20. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/2402

Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

▼B

STSS23

Članak 20. stavak 4.

Prijenos u slučaju kad prodavatelj nije izvorni zajmodavac

√

Ako prodavatelj nije izvorni zajmodavac, potvrda da je sekuritizacija u skladu s člankom 20. stavcima od 1. do 3. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS24

Članak 20. stavak 5.

Prijenos koji se provodi putem ustupanja i usavršava u kasnijoj fazi

√

Ako se prijenos odnosnih izloženosti provodi putem ustupanja i usavršava nakon faze zaključivanja sekuritizacije, sažeto objašnjenje o načinu na koji se to usavršavanje provodi te provodi li se barem na temelju minimalnih prethodno utvrđenih događaja pokretača iz članka 20. stavka 5. Uredbe (EU) 2017/2402.

Ako se koriste alternativni mehanizmi prijenosa, potvrda da nesolventnost inicijatora ne bi dovela u pitanje ili spriječila ostvarivanje prava SSPN-a.

Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS25

Članak 20. stavak 6.

Izjave i jamstva

√

Sažeto objašnjenje o tome postoje li i u kojem obliku izjave i jamstva prodavatelja o tome da odnosne izloženosti uključene u sekuritizaciju nisu opterećene ili na neki drugi način u situaciji za koju se može predvidjeti da će na negativan način utjecati na provedivost stvarne prodaje ili ustupanja ili prijenosa s jednakim pravnim učinkom.

Točka 2.2.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS26

Članak 20. stavak 7.

Kriteriji prihvatljivosti kojima se ne dopušta aktivno upravljanje portfeljima odnosnih izloženosti na diskrecijskoj osnovi

√

Sažeto objašnjenje:

Odjeljak 2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS27

Članak 20. stavak 8.

Homogenost imovine

√

Detaljno objašnjenje o homogenosti skupa odnosnih izloženosti kojima je osigurana sekuritizacija. U tu svrhu potrebno je navesti upućivanje na EBA-in RTS o homogenosti (Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1851 (2)), i detaljno objasniti kako je ispunjen svaki od uvjeta iz članka 1. te delegirane uredbe.

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS28

Članak 20. stavak 9.

Obveze povezane s odnosnim izloženostima: ne postoji resekuritizacija

√

Potvrda da odnosne izloženosti ne sadržavaju sekuritizacijske pozicije i da stoga objavljena sekuritizacija nije resekuritizacija.

Točka 2.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS29

Članak 20. stavak 10.

Pouzdanost standarda odobravanja plasmana

√

Detaljno objašnjenje:

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS30

Članak 20. stavak 10.

Stručno znanje inicijatora/zajmodavca

√

Detaljno objašnjenje o tome imaju li inicijator ili izvorni zajmodavac stručno znanje u području iniciranja izloženosti sličnih onima koje se sekuritiziraju.

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS31

Članak 20. stavak 11.

Prenesene odnosne izloženosti bez izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza

√

Detaljna objašnjenja:

Točka 2.2.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS32

Članak 20. stavak 12.

Izvršeno barem jedno plaćanje do trenutka prijenosa

√

Potvrda o tome jesu li dužnici do trenutka prijenosa izloženosti izvršili barem jedno plaćanje.

Potvrda o tome primjenjuje li se izuzeće na temelju članka 20. stavka 12. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točke 3.3. i 3.4.6. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS33

Članak 20. stavak 13.

Otplata imatelja nije strukturirana tako da uglavnom ovisi o prodaji imovine.

√

Detaljno objašnjenje stupnja ovisnosti otplata imatelja sekuritizacijskih pozicija o prodaji imovine kojom se osiguravaju odnosne izloženosti.

Točka 3.4.1. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS34

Članak 21. stavak 1.

Poštovanje zahtjeva za zadržavanje rizika

√

Sažeto objašnjenje o tome kako inicijator, sponzor ili izvorni zajmodavac sekuritizacije koja nije ABCP poštuju zahtjev za zadržavanje rizika kako je propisano u članku 6. Uredbe (EU) 2017/2402.

Navodi se koji subjekt zadržava značajan neto ekonomski udjel i koja je mogućnost zadržavanja rizika upotrijebljena:

1.  vertikalni udjel u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/2402,

2.  prodavateljev udjel u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) 2017/2402,

3.  u bilanci se zadržavaju nasumce odabrane izloženosti u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (c) Uredbe (EU) 2017/2402,

4.  tranša prvoga gubitka u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (d) Uredbe (EU) 2017/2402,

5.  izloženost prvog gubitka u svakoj imovini u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (e) Uredbe (EU) 2017/2402,

6.  nepoštovanje zahtjeva za zadržavanje rizika iz članka 6. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/2402,

7.  druge upotrijebljene mogućnosti.

Točka 3.1. Priloga 9. i točka 3.4.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS35

Članak 21. stavak 2.

Smanjenje kamatnih i valutnih rizika

√

Potrebno je dati sažeto objašnjenje o tome jesu li kamatni rizici i valutni rizici primjereno smanjeni i poduzete mjere za smanjenje tih rizika te potvrditi da su te mjere dostupne ulagateljima.

Točke 3.4.2 i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS36

Članak 21. stavak 2.

Izvedenice koje je SSPN kupio/prodao

√

Sažeta izjava da SSPN nije sklopio ugovore o izvedenicama, osim u slučajevima iz članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točke 3.4.2 i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS37

Članak 21. stavak 2.

Izvedenice u skladu sa zajedničkim standardima

√

Sažeto objašnjenje o tome jesu li upotrijebljeni instrumenti zaštite zajamčeni i dokumentirani u skladu s općeprihvaćenim standardima.

Točke 3.4.2 i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS38

Članak 21. stavak 3.

Plaćanja kamate po referentnoj stopi na temelju općih kamatnih stopa

√

Sažeto objašnjenje o tome izračunavaju li se, i na koji način, plaćanja kamate po referentnoj stopi u okviru sekuritizacijske imovine i obveza na temelju općih tržišnih kamatnih stopa ili općih sektorskih stopa prilagođenih trošku sredstava.

Točke 2.2.2 i 2.2.13. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS39

Članak 21. stavak 4.

Gotovina se ne zadržava nakon što se dostavi obavijest o izvršenju ili ubrzanju plaćanja

√

Općenita izjava da su ispunjeni svi zahtjevi iz članka 21. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS40

Članak 21. stavak 4.

(a) nikakav iznos gotovine ne zadržava se

√

Potvrda da se gotovina ne bi zadržavala nakon dostave obavijesti o izvršenju ili ubrzanju.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS41

Članak 21. stavak 4.

(b) primici glavnice prenose se na ulagatelje

√

Potvrda da se primici glavnice iz odnosnih izloženosti prenose na ulagatelje postupnom amortizacijom sekuritizacijskih pozicija, kako je određeno nadređenošću sekuritizacijske pozicije.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS42

Članak 21. stavak 4.

(c) otplata sekuritizacijskih pozicija ne odvija se suprotnim redoslijedom u odnosu na njihovu nadređenost

√

Potvrda da se otplata sekuritizacijskih pozicija ne odvija suprotnim redoslijedom u odnosu na njihovu nadređenost.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS43

Članak 21. stavak 4.

(d) nijednom se odredbom ne zahtijeva automatska likvidacija odnosnih izloženosti po tržišnoj vrijednosti

√

Potvrda da se nijednom odredbom ne zahtijeva automatska likvidacija odnosnih izloženosti po tržišnoj vrijednosti.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS44

Članak 21. stavak 5.

Sekuritizacije s nepostupnim redoslijedom plaćanja

√

Potvrda da transakcije s nepostupnim redoslijedom plaćanja obuhvaćaju pokretače povezane s uspješnosti odnosnih izloženosti koji dovode do vraćanja redoslijeda plaćanja na postupno plaćanje prema nadređenosti.

Potvrda da takvi pokretači obuhvaćaju barem pogoršanje kreditne kvalitete odnosnih izloženosti ispod prethodno određenog praga.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS45

Članak 21. stavak 6.

Obnovljiva sekuritizacija kojom se predviđaju događaji prijevremene isplate ili kojom se predviđa završetak razdoblja obnove na temelju unaprijed definiranih pokretača

√

Prema potrebi, sažeto objašnjenje o tome kako su odredbe članka 21. stavka 6. točke (a) Uredbe (EU) 2017/2402 uključene u dokumentaciju o transakciji.

Točke 2.3. i 2.4. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS46

Članak 21. stavak 6. točka (a)

(a) pogoršanje kreditne kvalitete odnosnih izloženosti

√

Prema potrebi, sažeto objašnjenje o tome kako su odredbe članka 21. stavka 6. točke (a) Uredbe (EU) 2017/2402 uključene u dokumentaciju o transakciji.

Točke 2.3. i 2.4. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS47

Članak 21. stavak 6. točka (b)

(a) nastanak događaja povezanog s nesolventnosti u pogledu inicijatora ili servisera

√

Prema potrebi, sažeto objašnjenje o tome kako su odredbe ili pokretači iz članka 21. stavka 6. točke (b) Uredbe (EU) 2017/2402 uključeni u dokumentaciju o transakciji.

Točke 2.3. i 2.4. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS48

Članak 21. stavak 6. točka (c)

(c) pad vrijednosti odnosnih izloženosti koje drži SSPN ispod prethodno utvrđenog praga

√

Prema potrebi, sažeto objašnjenje o tome kako su odredbe ili pokretači iz članka 21. stavka 6. točke (c) Uredbe (EU) 2017/2402 uključeni u dokumentaciju o transakciji, uz upućivanje na relevantne dijelove povezane dokumentacije u kojoj se mogu pronaći informacije.

Točke 2.3. i 2.4. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS49

Članak 21. stavak 6. točka (d)

(d) nesposobnost stvaranja dostatnih novih odnosnih izloženosti prethodno utvrđene kreditne kvalitete (pokretač za završetak razdoblja obnove)

√

Prema potrebi, sažeto objašnjenje o tome kako su odredbe članka 21. stavka 6. točke (d) Uredbe (EU) 2017/2402 uključene u dokumentaciju o transakciji.

Točke 2.3. i 2.4. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS50

Članak 21. stavak 7. točka (a)

(a) Informacije o ugovornim obvezama servisera, povjerenika i drugih pružatelja pomoćnih usluga

√

Potvrda da su u dokumentaciji o transakciji utvrđeni svi zahtjevi iz članka 21. stavka 7. točke (a) Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS51

Članak 21. stavak 7. točka (b)

(b) odredbe o kontinuitetu servisiranja

√

Potvrda da su sekuritizacijskom dokumentacijom izričito ispunjeni zahtjevi iz članka 21. stavka 7. točke (b) Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS52

Članak 21. stavak 7. točka (c)

(c) odredbe o kontinuitetu drugih ugovornih strana u izvedenicama

√

Potvrda da dokumentacija o transakciji sadržava sve informacije iz članka 21. stavka 7. točke (c) Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS53

Članak 21. stavak 7. točka (c)

(c) odredbe o pružateljima likvidnosti i o kontinuitetu bankovnog računa

√

Potvrda da dokumentacija o transakciji sadržava sve informacije iz članka 21. stavka 7. točke (c) Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS54

Članak 21. stavak 8.

Stručno znanje servisera i postojanje odgovarajućih politika, postupaka i kontrolnih mehanizama

√

Detaljno objašnjenje o tome kako su ispunjeni zahtjevi iz članka 21. stavka 8. U okviru objašnjenja potrebno je uputiti na politike i postupke kojima se osigurava usklađenost s tim zahtjevima.

Točka 3.4.6. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS55

Članak 21. stavak 9.

Jasne i sažete definicije u pogledu tretiranja problematičnih kredita

√

Potvrda da su u povezanoj dokumentaciji utvrđene jasne i sažete definicije, pravni lijekovi i mjere u pogledu situacija povezanih s dugom iz članka 21. stavka 9. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 2.2.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS56

Članak 21. stavak 9.

Prvenstvo plaćanja i događaji pokretači

√

Potvrda da je u sekuritizacijskoj dokumentaciji utvrđeno prvenstvo plaćanja i događaji pokretači u skladu s člankom 21. stavkom 9. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.4.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS57

Članak 21. stavak 10.

Pravodobno rješavanje sukoba između različitih kategorija ulagatelja i odgovornosti povjerenika

√

Potvrda o tome da se poštuju odredbe iz članka 21. stavka 10. Uredbe (EU) 2017/2402 u pogledu pravodobnog rješavanja sukoba.

Točke 3.4.7 i 3.4.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS58

Članak 22. stavak 1.

Povijesni podaci o učinku u pogledu neispunjavanja obveza i gubitaka

√

Potvrda da su dostupni podaci koji se zahtijevaju u skladu s člankom 22. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/2402, uz jasnu naznaku mjesta na kojem se mogu pronaći informacije.

Točka 2.2.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS59

Članak 22. stavak 2.

Vanjska provjera uzorka odnosnih izloženosti

√

Potvrda da je prije izdavanja vrijednosnih papira na temelju sekuritizacije uzorak odnosnih izloženosti podlijegao vanjskoj provjeri koju je provela odgovarajuća neovisna stranka.

Nije primjenjivo

STSS60

Članak 22. stavak 3.

Raspoloživost modela novčanih tokova obveza potencijalnim ulagateljima

√

Potvrda da je model novčanih tokova obveza stavljen na raspolaganje potencijalnim ulagateljima prije određivanja cijene uz jasnu naznaku gdje su dostupne te informacije. Nakon određivanja cijene, potvrda da su te informacije stavljene na raspolaganju potencijalnim ulagateljima na zahtjev.

Nije primjenjivo

STSS61

Članak 22. stavak 4.

Objava informacija o okolišnoj učinkovitosti odnosnih izloženosti koje se sastoje od stambenih kredita ili kredita za kupnju automobila ili leasinga automobila

√

Sažeto objašnjenje o tome jesu li informacije o okolišnoj učinkovitost imovine koja se financira stambenim kreditima ili kreditima za kupnju automobila ili leasingom automobila stavljene na raspolaganje u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (a), uz naznaku gdje se te informacije mogu pronaći.

Nije primjenjivo

STSS62

Članak 22. stavak 5.

Odgovornost inicijatora i sponzora za poštovanje članka 7.

√

Potvrda:

Nije primjenjivo

Broj rubrike

Članak Uredbe (EU) 2017/2402

NAZIV RUBRIKE

PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU (1)

DODATNE INFORMACIJE

STSAT0

Članak 27. stavak 1.

Prva osoba za kontakt

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) koji je određen kao prva osoba za kontakt i naziv relevantnog nadležnog tijela

Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980.

STSAT1

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka instrumenta

Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN), ako je dostupno. Ako ISIN nije dostupan, druga jedinstvena oznaka dodijeljena ABCP sekuritizaciji.

Ako je dostupno u skladu s točkom 3.1. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT2

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI)

Ako je dostupno, oznaka LEI inicijatora i/ili sponzora.

Točka 4.2. Priloga 9. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT3

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka obavijesti

U slučaju ažuriranja informacija, jedinstveni referentni broj koji je ESMA dodijelila prethodno dostavljenoj STS obavijesti

Nije primjenjivo

▼M1

STSAT4

Nije primjenjivo.

Jedinstvena identifikacijska oznaka

Jedinstvena identifikacijska oznaka koju je dodijelio izvještajni subjekt u skladu s člankom 11. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/1224.

Ako je za tu jedinstvenu identifikacijsku oznaku sekuritizacije izdano više od jedne STS obavijesti, potrebno je u izjavi objasniti zašto.

Nije primjenjivo.

▼B

STSAT5

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka prospekta

Identifikacijska oznaka prospekta koju je dodijelilo relevantno nadležno tijelo, ako je dostupno.

Nije primjenjivo

STSAT6

Nije primjenjivo

Sekuritizacijski repozitorij

Ime registriranog sekuritizacijskog repozitorija, ako je dostupno.

Nije primjenjivo

STSAT7

Nije primjenjivo

Naziv sekuritizacije

Ako je dostupno, naziv sekuritizacije ili, ako ga nema, oznaka i naziv pod kojim se vodi.

Odjeljak 4. Priloga 9. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980.

STSAT8

Članak 18. i članak 27. stavak 3.

Zemlja poslovnog nastana

Ako je dostupno, zemlja poslovnog nastana inicijatora, sponzora, SSPN-a i izvornih zajmodavaca.

Nije primjenjivo

STSAT9

Nije primjenjivo

Klasifikacija sekuritizacije

Vrsta sekuritizacije:

Nije primjenjivo

STSAT10

Nije primjenjivo

Klasifikacija odnosnih izloženosti

Vrsta odnosnih izloženosti, uključujući:

1.  stambene kredite osigurane jednom ili više hipoteka na stambenoj nekretnini ili stambene kredite za koje u cijelosti jamči priznati pružatelj zaštite iz članka 201. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 koji ispunjava uvjete za najmanje 2. stupanj kreditne kvalitete, kako je određeno u dijelu trećem glavi II. poglavlju 2. te uredbe;

2.  komercijalne zajmove osigurane jednom ili više hipoteka na poslovnoj nekretnini, uključujući uredske ili druge poslovne prostore;

3.  kreditne linije odobrene fizičkim osobama za osobne potrebe, potrebe obitelji ili potrošnju kućanstva;

4.  kreditne linije, uključujući kredite i leasing, odobrene bilo kojoj vrsti poduzeća ili trgovačkog društva;

5.  kredite za kupnju automobila/leasing automobila;

6.  potraživanja po kreditnoj kartici;

7.  potraživanja od kupaca;

8.  druge odnosne izloženosti koje inicijator ili sponzor na temelju internih metodologija i parametara smatra zasebnom vrstom imovine.

Nije primjenjivo

STSAT11

Nije primjenjivo

Datum izdavanja

Ako je prospekt sastavljen u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129, datum na koji je prospekt odobren.

Ako nije, datum izdavanja ABCP sekuritizacije.

Nije primjenjivo

STSAT12

Nije primjenjivo

Datum obavijesti

Datum obavješćivanja ESMA-e.

Nije primjenjivo

STSAT13

Članak 27. stavak 2.

Ovlaštena treća strana

Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, potrebno je navesti da je usklađenost s STS kriterijima potvrdila ovlaštena treća strana.

Nije primjenjivo

STSAT14

Članak 27. stavak 2.

Ovlaštena treća strana

Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, potrebno je navesti ime i zemlju poslovnog nastana treće strane.

Nije primjenjivo

STSAT15

Članak 27. stavak 2.

Ovlaštena treća strana

Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe o sekuritizaciji, potrebno je navesti ime nadležnog tijela koje joj je dalo odobrenje za rad.

Nije primjenjivo

STSAT16

Članak 27. stavak 5.

STS status

Potrebno je navesti je li inicijator i/ili sponzor objavio da se ABCP sekuritizacija više ne smatra STS sekuritizacijom i razloge za tu objavu.

Nije primjenjivo

▼M1

STSAT17

Članak 27. stavak 3.

Inicijator (ili izvorni zajmodavac) je kreditna institucija.

Potrebno je navesti je li inicijator ili izvorni zajmodavac kreditna institucija ili investicijsko društvo s poslovnim nastanom u Uniji. („Da”/„Ne”)

Nije primjenjivo.

▼B

STSAT18

Članak 27. stavak 3.

Potvrda da su ispunjeni kriteriji za odobravanje kredita

Ako je odgovor u rubrici STSS17 „Ne”, potvrda da se uspostavljeni kriteriji, postupci i sustavi odobravanja kredita inicijatora ili izvornog zajmodavca provode u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2017/2402.

Nije primjenjivo

STSAT19

Članak 27. stavak 3.

Potvrda da je odobravanje kredita podložno nadzoru

Ako je odgovor u rubrici STSS17 „Ne”, potvrda da je odobravanje kredita iz članka 27. stavka 3. točke (a) Uredbe (EU) 2017/2402 podložno nadzoru.

Nije primjenjivo

Broj rubrike

Članak Uredbe (EU) 2017/2402

NAZIV RUBRIKE

Potvrda

Sažeto objašnjenje

Detaljno objašnjenje

PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU (1)

DODATNE INFORMACIJE

STSAT20

Članak 24. stavak 1.

Odnosne izloženosti stečene putem stvarne prodaje

√

Sažeto objašnjenje o načinu na koji se izvršava prijenos odnosnih izloženosti putem stvarne prodaje ili prijenosa s istim pravnim učinkom tako da je provediv prema prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani.

Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

▼M1

STSAT21

Članak 24. stavak 2.

Podliježe strogim odredbama o povratu sredstava.

√

Sažeto objašnjenje o tome sadržava li sekuritizacija stroge odredbe o povratu sredstava iz članka 24. stavka 2. točke (a) ili (b) Uredbe (EU) 2017/2402

Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980”

STSAT22

Članak 24. stavak 3.

Izuzeće za odredbe o povratu sredstava u nacionalnim zakonima o nesolventnosti

√

Potvrda o tome primjenjuju li se odredbe o povratu sredstava iz članka 24. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/2402

Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

▼B

STSAT23

Članak 24. stavak 4.

Prijenos u slučaju kad prodavatelj nije izvorni zajmodavac

√

Ako prodavatelj nije izvorni zajmodavac, potvrda da je sekuritizacija u skladu s člankom 24. stavcima od 1. do 3. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT24

Članak 24. stavak 5.

Prijenos koji se provodi putem ustupanja i usavršava u kasnijoj fazi

√

Ako se prijenos odnosnih izloženosti provodi putem ustupanja i usavršava nakon faze zaključivanja sekuritizacije, potrebno je navesti sažeto objašnjenje o načinu na koji se to usavršavanje provodi te provodi li se barem na temelju minimalnih prethodno utvrđenih događaja pokretača iz članka 24. stavka 5. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT25

Članak 24. stavak 6.

Izjave i jamstva

√

Sažeto objašnjenje o tome postoje li izjave i jamstva prodavatelja o tome da imovina uključena u sekuritizaciju nije opterećena ili na neki drugi način u situaciji za koju se može predvidjeti da će na negativan način utjecati na provedivost stvarne prodaje ili ustupanja ili prijenosa s jednakim pravnim učinkom.

Točka 2.2.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT26

Članak 24. stavak 7.

Kriteriji prihvatljivosti kojima se ne dopušta aktivno upravljanje portfeljima odnosnih izloženosti na diskrecijskoj osnovi

√

Sažeto objašnjenje:

Odjeljak 2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT27

Članak 24. stavak 8.

Ne postoji resekuritizacija

√

Potvrda da odnosne izloženosti ne sadržavaju sekuritizacijske pozicije i da stoga objavljena sekuritizacija nije resekuritizacija.

Točka 2.2.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT28

Članak 24. stavak 9.

Prenesene odnosne izloženosti bez izloženosti u statusu neispunjavanja obveza

√

Detaljno objašnjenje o ispunjavanju zahtjeva da prenesene odnosne izloženosti u trenutku odabira ne uključuju izloženosti u statusu neispunjavanja obveza ili restrukturirane izloženosti kako je navedeno u članku 24. stavku 9. Uredbe (EU) 2017/2402, ovisno o slučaju. Prema potrebi treba jasno navesti sadržava li sekuritizacija u vrijeme sekuritizacije bilo kakvo smanjenje kreditne sposobnosti, kako je navedeno u članku 24. stavku 9. točki (a) podtočki i. Uredbe (EU) 2017/2402.

Potvrda:

Točka 2.2.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT29

Članak 24. stavak 10.

Izvršeno barem jedno plaćanje do trenutka prijenosa

√

Potvrda o tome jesu li dužnici do trenutka prijenosa izloženosti izvršili barem jedno plaćanje.

Ako plaćanje nije izvršeno, potrebno je objasniti zašto te navesti je li razlog tome primjena neke od iznimaka koje su dopuštene na temelju članka 20. stavka 12. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točke 3.3. i 3.4.6. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT30

Članak 24. stavak 11.

Otplata imatelja nije strukturirana tako da uglavnom ovisi o prodaji imovine.

√

Detaljno objašnjenje stupnja ovisnosti otplata imatelja sekuritizacijskih pozicija o prodaji imovine kojom se osiguravaju odnosne izloženosti. Prema potrebi, detaljno objašnjenje u pogledu ispunjenja zahtjeva da otplate ulagatelja ne ovise o prodaji imovine, kako je navedeno u članku 24. stavku 11. drugom podstavku Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.4.1. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT31

Članak 24. stavak 12.

Smanjenje kamatnih i valutnih rizika

√

Potrebno je dati sažeto objašnjenje o tome jesu li kamatni rizici i valutni rizici primjereno smanjeni te potvrditi da su objavljene mjere u tom pogledu.

Sažeto objašnjenje o tome jesu li upotrijebljeni instrumenti zaštite zajamčeni i dokumentirani u skladu s općeprihvaćenim standardima.

Točke 3.4.2 i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT32

Članak 24. stavak 12.

Izvedenice koje je SSPN kupio/prodao

√

Sažeto objašnjenje o tome je li ispunjen zahtjev da SSPN ne sklapa ugovore o izvedenicama, osim za potrebe zaštite od kamatnih rizika ili valutnih rizika.

Točke 3.4.2 i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT33

Članak 24. stavak 12.

Izvedenice u odnosnim izloženostima

√

Sažeto objašnjenje o prisutnosti izvedenica u skupu odnosnih izloženosti.

Točke 3.4.2 i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT34

Članak 24. stavak 12.

Izvedenice u skladu sa zajedničkim standardima

√

Sažeto objašnjenje o tome jesu li izvedenice dopuštene na temelju članka 24. stavka 12. zajamčene i dokumentirane u skladu sa zajedničkim standardima u području međunarodnih financija.

Točke 3.4.7 i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT35

Članak 24. stavak 13.

Jasne i sažete definicije u pogledu tretiranja problematičnih kredita

√

Potvrda da su u povezanoj dokumentaciji utvrđene jasne i sažete definicije, pravni lijekovi i mjere u pogledu situacija povezanih s dugom iz članka 24. stavka 13. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 2.2.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT36

Članak 24. stavak 13.

Prvenstvo plaćanja i događaji pokretači

√

Potvrda da je u dokumentaciji o transakciji utvrđeno prvenstvo plaćanja i događaji pokretači u skladu s člankom 24. stavkom 13. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točke 3.4.7 i 3.4.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT37

Članak 24. stavak 14.

Povijesni podaci o učinku u pogledu neispunjavanja obveza i gubitaka

√

Potvrda da su dostupni podaci koji se zahtijevaju u skladu s člankom 24. stavkom 14. Uredbe (EU) 2017/2402, uz jasnu naznaku mjesta na kojem se nalaze informacije koje se stavljaju na raspolaganje potencijalnim ulagateljima prije određivanja cijene.

Ako sponzor nema pristup takvim podacima, potvrda da je prodavatelj omogućio pristup podacima kako je navedeno u članku 24. stavku 14. Uredbe (EU) 2017/2402.

Potvrda da su podaci dostupni, uz jasnu naznaku mjesta na kojem se nalaze informacije, te da obuhvaćaju razdoblje od najmanje pet godina, osim za potraživanja od kupaca i druga kratkoročna potraživanja za koje je razdoblje promatranja najmanje tri godine.

Točka 2.2.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT38

Članak 24. stavak 15.

Homogenost imovine

√

Detaljno objašnjenje o tome kako je sekuritizacija osigurana skupom odnosnih izloženosti koje su homogene, uzimajući u obzir obilježja u vezi s novčanim tokovima različitih vrsta imovine, među ostalim njihova ugovorna obilježja te obilježja u vezi s kreditnim rizikom i plaćanjem unaprijed.

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT39

Članak 24. stavak 15.

Obveze koje se odnose na odnosne izloženosti

√

Potvrda da skup odnosnih izloženosti ima preostalo ponderirano prosječno trajanje od najviše jedne godine i da nijedna od odnosnih izloženosti nema preostali rok do dospijeća dulji od tri godine.

Potvrda o tome primjenjuje li se odstupanje u pogledu skupova kredita za kupnju automobila, leasinga automobila ili leasinga opreme u skladu s člankom 24. stavkom 15. trećim podstavkom Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT40

Članak 24. stavak 15.

Obveze koje se odnose na odnosne izloženosti

√

Prema potrebi, potvrda da odnosne izloženosti:

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT41

Članak 24. stavak 16.

Plaćanja kamate po referentnoj stopi na temelju općih kamatnih stopa

√

Sažeto objašnjenje o tome izračunavaju li se, i na koji način, plaćanja kamate po referentnoj stopi u okviru imovine i obveza ABCP sekuritizacije na temelju općih tržišnih kamatnih stopa ili općih sektorskih stopa prilagođenih trošku sredstava.

Točke 2.2.2 i 2.2.13. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT42

Članak 24. stavak 17.

Gotovina se ne zadržava nakon što se dostavi obavijest o izvršenju ili ubrzanju plaćanja

√

Sažeto objašnjenje o tome jesu li ispunjeni svi zahtjevi iz članka 24. stavka 17. Uredbe (EU) 2017/2402, uključujući sažeto objašnjenje mogućih slučajeva zadržavanja gotovine.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT43

Članak 24. stavak 17.

(a) gotovina se ne zadržava nakon što se dostavi obavijest o izvršenju ili ubrzanju plaćanja

√

Potvrda da se gotovina ne bi zadržavala nakon obavijesti o izvršenju ili ubrzanju.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT44

Članak 24. stavak 17.

(b) primici glavnice prenose se na ulagatelje

√

Potvrda da se primici glavnice iz odnosnih izloženosti prenose na ulagatelje postupnom amortizacijom sekuritizacijskih pozicija, kako je određeno nadređenošću sekuritizacijske pozicije.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT45

Članak 24. stavak 17.

(c) nijednom se odredbom ne zahtijeva automatska likvidacija odnosnih izloženosti po tržišnoj vrijednosti

√

Potvrda da se nijednom odredbom ne zahtijeva automatska likvidacija odnosnih izloženosti po tržišnoj vrijednosti.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT46

Članak 24. stavak 18.

Pouzdanost standarda odobravanja plasmana

√

Detaljno objašnjenje o tome jesu li odnosne izloženosti inicirane u uobičajenom poslovanju prodavatelja, uz naznaku jesu li primijenjeni standardi odobravanja plasmana barem jednako strogi kao oni koji se primjenjuju na izloženosti koje nisu sekuritizirane.

Detaljno objašnjenje o tome jesu li sponzoru i drugim strankama koje su izravno izložene ABCP sekuritizaciji objavljene sve značajne promjene prijašnjih standarda odobravanja plasmana.

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT47

Članak 24. stavak 18.

Stručno znanje prodavatelja

√

Detaljno objašnjenje o tome ima li prodavatelj potrebno stručno znanje u području iniciranja izloženosti sličnih onima koje se sekuritiziraju.

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT48

Članak 24. stavak 19.

Obnovljiva ABCP sekuritizacija/pokretač povezan s kreditnom kvalitetom

√

Detaljno objašnjenje o tome kako su odredbe ili pokretači iz članka 24. stavka 19. Uredbe (EU) 2017/2402 uključeni u sekuritizacijsku dokumentaciju.

Točke 2.3. i 2.4. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT49

Članak 24. stavak 20.

Dužnosti sudionika sekuritizacije

√

Potvrda da sekuritizacijska dokumentacija sadržava ugovorne obveze, dužnosti i odgovornosti sponzora, servisera i povjerenika, ako postoji, i drugih pružatelja pomoćnih usluga.

Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT50

Članak 24. stavak 20.

Odredbe o kontinuitetu servisiranja

√

Potvrda da sekuritizacijska dokumentacija sadržava postupke i odgovornosti potrebne kako bi se osiguralo da status neispunjavanja obveza ili nesolventnost servisera ne dovedu do prekida servisiranja.

Točka 3.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT51

Članak 24. stavak 20.

Odredbe o drugim ugovornim stranama u izvedenicama i o kontinuitetu bankovnog računa

√

Potvrda da sekuritizacijska dokumentacija sadržava odredbe kojima se osigurava zamjena drugih ugovornih strana u izvedenicama i bankovnog računa u slučaju njihova statusa neispunjavanja obveza, nesolventnosti i, prema potrebi, drugih utvrđenih događaja.

Točka 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT52

Članak 24. stavak 20.

Stabilnost sponzora

√

Potvrda da dokumentacija o transakciji sadržava odredbe o tome kako sponzor ispunjava zahtjeve iz članka 25. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

Broj rubrike

Članak Uredbe (EU) 2017/2402

NAZIV RUBRIKE

PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU (1)

DODATNE INFORMACIJE

STSAP0

Članak 27. stavak 1.

Prva osoba za kontakt

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) koji je određen kao prva osoba za kontakt i naziv relevantnog nadležnog tijela.

Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980.

STSAP1

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka instrumenta

Ako je primjenjivo, međunarodni jedinstveni identifikacijski brojevi vrijednosnog papira (ISIN) dodijeljeni programima ABCP.

Ako je dostupno u skladu s točkom 3.1. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980.

STSAP2

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI)

Ako je dostupno, oznaka LEI sponzora i/ili programa ABCP.

Točka 4.2. Priloga 9. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAP3

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka obavijesti

U slučaju ažuriranja informacija, jedinstveni referentni broj koji je ESMA dodijelila prethodno dostavljenoj STS obavijesti

Nije primjenjivo

▼M1

STSAP4

Nije primjenjivo.

Jedinstvena identifikacijska oznaka

Jedinstvena identifikacijska oznaka koju je dodijelio izvještajni subjekt u skladu s člankom 11. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/1224.

Ako je za tu jedinstvenu identifikacijsku oznaku sekuritizacije izdano više od jedne STS obavijesti, potrebno je u izjavi objasniti zašto.

Nije primjenjivo.

▼B

STSAP5

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka prospekta

Identifikacijska oznaka prospekta koju je dodijelilo relevantno nadležno tijelo, ako je dostupno.

Nije primjenjivo

STSAP6

Nije primjenjivo

Sekuritizacijski repozitorij

Ime registriranog sekuritizacijskog repozitorija, ako je dostupno.

Nije primjenjivo

STSAP7

Nije primjenjivo

Naziv sekuritizacije

Ime programa ABCP

Odjeljak 4. Priloga 9. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980.

STSAP8

Članak 18. i članak 27. stavak 3.

Zemlja poslovnog nastana

Zemlja poslovnog nastana sponzora.

Točka 4.3. Priloga 9. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAP9

Nije primjenjivo

Klasifikacija sekuritizacije

Vrsta sekuritizacije (sekuritizacija koja nije ABCP, ABCP sekuritizacija, program ABCP)

Nije primjenjivo

STSAP10

Nije primjenjivo

Datum izdavanja

Datum prvog izdanja programa ABCP

Točka 4. Priloga 9. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAP11

Nije primjenjivo

Datum obavijesti

Datum STS obavijesti ESMA-i

Nije primjenjivo

STSAP12

Članak 27. stavak 2.

Ovlaštena treća strana

Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, izjava da je usklađenost s STS kriterijima potvrdila ovlaštena treća strana.

Nije primjenjivo

STSAP13

Članak 27. stavak 2.

Ovlaštena treća strana

Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, ime i mjesto poslovnog nastana treće strane.

Nije primjenjivo

STSAP14

Članak 27. stavak 2.

Ovlaštena treća strana

Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, ime nadležnog tijela koje joj je dalo odobrenje za rad.

Nije primjenjivo

STSAP15

Članak 27. stavak 5.

STS status

Obavijest sponzora da se program ABCP više ne smatra STS programom i razlozi te promjene.

Nije primjenjivo

Broj rubrike

Članak Uredbe (EU) 2017/2402

NAZIV RUBRIKE

Potvrda

Sažeto objašnjenje

Detaljno objašnjenje

PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU (1)

DODATNE INFORMACIJE

STSAP16

Članak 25. stavak 1.

Sponzor je kreditna institucija nad kojom se provodi nadzor

√

Potvrda da je sponzor programa kreditna institucija nad kojom se provodi nadzor i poveznica na dokument kojim se potvrđuje taj status.

Nije primjenjivo

STSAP17

Članak 25. stavak 2.

Potpora sponzora kao pružatelja likvidnosne linije

√

Potvrda da sponzor programa ABCP pruža likvidnosnu liniju i pruža potporu svim sekuritizacijskim pozicijama programa, uključujući opis likvidnosne linije i poveznicu na dokumente kojima se to dokazuje.

Nije primjenjivo

STSAP18

Članak 25. stavak 3.

Dokazivanje nadležnom tijelu kreditne institucije

√

Potvrda da se ulogom sponzora ne ugrožava solventnost i likvidnost kreditne institucije te, ako je dostupno, poveznica na dokument iz kojeg je vidljivo da je institucija to dokazala svojem nadležnom tijelu.

Nije primjenjivo

STSAP19

Članak 25. stavak 4.

Poštovanje zahtjeva u vezi s dubinskom analizom sponzora

√

Potvrda da sponzor poštuje zahtjeve u vezi s dubinskom analizom iz članka 5. stavaka 1. i 3. Uredbe (EU) 2017/2402. Potvrda da je sponzor provjerio ima li prodavatelj uspostavljenu potrebnu sposobnost servisiranja i postupke naplate koji ispunjavaju zahtjeve iz članka 265. stavka 2. točaka od (i) do (p) Uredbe (EU) 575/2013 ili jednakovrijedne zahtjeve u trećim zemljama.

Nije primjenjivo

STSAP20

Članak 25. stavak 5.

Prodavatelj (na razini transakcije) ili sponzor (na razini programa ABCP) zadovoljavaju zahtjeve za zadržavanje rizika kako je propisano u članku 6.

√

Sažeto objašnjenje o tome kako prodavatelj (ABCP sekuritizacija) ili sponzor (program ABCP) poštuju zahtjeve za zadržavanje rizika iz članka 6. Uredbe (EU) 2017/2402, uz naznaku koja je mogućnost zadržavanja rizika upotrijebljena, uključujući sljedeće:

1.  vertikalni udjel – tj. članak 6. stavak 3. točka (a) Uredbe (EU) 2017/2402;

2.  prodavateljev udjel – tj. članak 6. stavak 3. točka (b) Uredbe (EU) 2017/2402;

3.  u bilanci se zadržavaju nasumce odabrane izloženosti – tj. članak 6. stavak 3. točka (c) Uredbe (EU) 2017/2402;

4.  tranša prvoga gubitka – tj. članak 6. stavak 3. točka (d) Uredbe (EU) 2017/2402;

5.  izloženost prvog gubitka u svakoj imovini – tj. članak 6. stavak 3. točka (e) Uredbe (EU) 2017/2402;

6.  nepoštovanje zahtjeva za zadržavanje rizika iz Uredbe (EU) 2017/2402;

7.  ostalo.

Točka 3.4.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAP21

Članak 25. stavak 6.

Poštovanje članka 7. na razini programa ABCP (zahtjevi za transparentnost)

√

Potvrda:

Nije primjenjivo

STSAP22

Članak 25. stavak 7.

Povlačenje likvidnosne linije ako sponzor ne obnovi obvezu financiranja likvidnosne linije

√

Sažeto objašnjenje sponzora o tome hoće li se likvidnosna linija povući i dospjeli vrijednosni papiri isplatiti ako sponzor ne obnovi obvezu financiranja likvidnosne linije prije njezina isteka.

Nije primjenjivo

STSAP23

Članak 26. stavak 1.

Usklađenost ABCP sekuritizacija u okviru programa ABCP s člankom 24. stavcima od 1. do 8. i stavcima od 12. do 20.

√

Potvrda o tome ispunjavaju li sve ABCP sekuritizacije u okviru programa sljedeće zahtjeve:

Nije primjenjivo

STSAP24

Članak 26. stavak 1. drugi i treći podstavak

Najviše 5 % ukupnog iznosa izloženosti koje su temelj transakcija ABCP mogu privremeno ne ispunjavati određene zahtjeve

√

Detaljno objašnjenje o tome koji zahtjevi iz članka 24. stavka 9., 10. ili 11. eventualno privremeno nisu ispunjeni i o kojem je postotku ukupnog iznosa izloženosti koje su temelj ABCP sekuritizacija riječ te zašto je program privremeno odstupio od tih zahtjeva. Potvrda da uzorak odnosnih izloženosti podliježe redovitoj vanjskoj provjeri usklađenosti koju provodi odgovarajuća neovisna stranka.

Nije primjenjivo

STSAP25

Članak 26. stavak 2.

Preostalo ponderirano prosječno trajanje odnosnih izloženosti programa ABCP nije dulje od dvije godine

√

Potvrda da preostalo ponderirano prosječno trajanje odnosnih izloženosti programa ABCP nije dulje od dvije godine.

Nije primjenjivo

STSAP26

Članak 26. stavak 3.

Potpuno osigurani program ABCP (potpora sponzora)

√

Sažeto objašnjenje o tome ima li program ABCP potpunu potporu sponzora u skladu s člankom 25. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402.

Nije primjenjivo

STSAP27

Članak 26. stavak 4.

Ne postoji resekuritizacija i ne postoji kreditno poboljšanje kojim se uspostavlja druga razina tranširanja na razini programa ABCP

√

Potvrda da program ABCP ne sadržava resekuritizacije i da se kreditnim poboljšanjem ne uspostavlja druga razina tranširanja na razini programa.

Nije primjenjivo

STSAP28

Članak 26. stavak 5.

Nepostojanje opcija kupnje

√

Potvrda da program ABCP ne uključuje opciju kupnje ili odredbe koje utječu na konačno dospijeće vrijednosnih papira i mogu biti iskorištene prema odluci prodavatelja, sponzora ili SSPN-a.

Nije primjenjivo

STSAP29

Članak 26. stavak 6.

Odgovarajuće smanjivanje i dokumentiranje rizika kamatnih stopa i valutnih rizika na razini programa ABCP

√

Detaljno objašnjenje o tome jesu li, i na koji način, rizici kamatnih stopa i valutni rizici na razini programa ABCP primjereno smanjeni te koje su mjere poduzete za smanjenje tih rizika te sklapa li SSPN ugovore o izvedenicama zbog razloga osim onih koji su navedeni u članku 26. stavku 6. Uredbe (EU) 2017/2402 i kako su te izvedenice zajamčene i dokumentirane, a posebno je li to učinjeno u skladu sa zajedničkim standardima u području međunarodnih financija.

Nije primjenjivo

STSAP30

Članak 26. stavak 7. točka (a)

Zahtjevi u vezi s dokumentacijom programa ABCP (odgovornosti povjerenika prema ulagateljima)

√

Potvrda da su odgovornosti povjerenika i drugih subjekata s fiducijarnim dužnostima, ako postoje, prema ulagateljima utvrđene u dokumentaciji programa ABCP.

Nije primjenjivo

STSAP31

Članak 26. stavak 7. točka (b)

Zahtjevi u vezi s dokumentacijom programa ABCP (ugovorne obveze sponzora)

√

Potvrda da su ugovorne obveze, dužnosti i odgovornosti sponzora, povjerenika i drugih pružatelja pomoćnih usluga, ako postoje, utvrđene u dokumentaciji programa ABCP.

Nije primjenjivo

STSAP32

Članak 26. stavak 7. točka (c)

Zahtjevi u vezi s dokumentacijom programa ABCP (postupak i odgovornosti u slučaju neispunjavanja obveza servisera)

√

Potvrda da dokumentacija programa ABCP sadržava postupke i odgovornosti u slučaju neispunjavanja obveza ili nesolventnosti servisera kako bi se osigurao kontinuitet servisiranja.

Nije primjenjivo

STSAP33

Članak 26. stavak 7. točka (d)

Zahtjevi u vezi s dokumentacijom programa ABCP (odredbe o zamjeni drugih ugovornih strana u izvedenicama i o bankovnom računu)

√

Potvrda da su ispunjeni zahtjevi na temelju članka 26. stavka 7. točke (d) Uredbe (EU) 2017/2402 u pogledu odredaba za zamjenu drugih ugovornih strana u izvedenicama i bankovnog računa na razini programa ABCP u slučaju njihova statusa neispunjavanja obveza, nesolventnosti i drugih utvrđenih događaja, ako likvidnosna linija ne pokriva takve događaje.

Nije primjenjivo

STSAP34

Članak 26. stavak 7. točka (e)

Zahtjevi u vezi s dokumentacijom programa ABCP (postupci za osiguravanje kolateraliziranosti obveze financiranja)

√

Potvrda da dokumentacija programa ABCP sadržava postupke kojima se osigurava da se u slučaju utvrđenih događaja, statusa neispunjavanja obveza ili nesolventnosti sponzora provedu korektivne mjere kako bi se, prema potrebi, postigla kolateraliziranost obveze financiranja ili zamjena pružatelja likvidnosne linije.

Potrebno je navesti odgovarajuće stranice prospekta ili druge povezane dokumentacije koja sadržava informacije povezane sa zahtjevima iz članka 26. stavka 7. točke (e) Uredbe (EU) 2017/2402.

Nije primjenjivo

STSAP35

Članak 26. stavak 7. točka (f)

Zahtjevi u vezi s dokumentacijom programa ABCP (likvidnosna linija i isplata dospjelih vrijednosnih papira ako sponzor ne obnovi obvezu financiranja likvidnosne linije prije njezina isteka)

√

Potvrda da dokumentacija programa ABCP sadržava odredbe kojima se osigurava da će se likvidnosna linija povući i dospjeli vrijednosni papiri isplatiti ako sponzor ne obnovi obvezu financiranja likvidnosne linije prije njezina isteka.

Potrebno je navesti odgovarajuće stranice prospekta ili druge povezane dokumentacije koja sadržava informacije relevantne za zahtjeve iz članka 26. stavka 7. točke (f) Uredbe (EU) 2017/2402.

Nije primjenjivo

STSAP36

Članak 26. stavak 8.

Stručno znanje servisera

√

Detaljno objašnjenje o tome kako su ispunjeni zahtjevi članka 26. stavka 8. Uredbe (EU) 2017/2402, uključujući politike i postupke kojima se osigurava poštovanje tih zahtjeva.

Potrebno je navesti odgovarajuće stranice prospekta ili druge povezane dokumentacije koja sadržava relevantna objašnjenja o ispunjavanju zahtjeva iz članka 26. stavka 8. Uredbe (EU) 2017/2402 („stručno znanje, politike, postupci, kontrolni mehanizmi servisera”).

Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980.

Oznaka rubrike

Članak Uredbe (EU) 2017/2402

Naziv rubrike

Podaci koji se dostavljaju

Dodatne informacije

STSSY1

Članak 27. stavak 1. treći podstavak

Prva osoba za kontakt

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) koji je određen kao prva osoba za kontakt i naziv relevantnog nadležnog tijela

Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSSY2

Nije primjenjivo.

Datum obavijesti

Datum obavješćivanja ESMA-e

Nije primjenjivo.

STSSY3

Nije primjenjivo.

Identifikacijska oznaka instrumenta

Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN), ako je dostupan. Ako ISIN nije dostupan, druga jedinstvena oznaka vrijednosnog papira (uključujući kreditne zapise), ako je dostupna.

Ako su dostupne u skladu s točkom 3.1. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY4

Nije primjenjivo.

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI)

LEI inicijatora i sponzora te, ako je dostupno, izvornog zajmodavca i SSPN-a

Točka 4.2. Priloga 9. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSSY5

Članak 31. stavak 3.

Prodavatelj zaštite

LEI, ime, zemlja poslovnog nastana početnih prodavatelja zaštite i naziv nadležnog tijela

Nije primjenjivo.

STSSY6

Nije primjenjivo.

Identifikacijska oznaka obavijesti

U slučaju ažuriranja informacija, jedinstveni referentni broj koji je ESMA dodijelila prethodno dostavljenoj STS obavijesti

Nije primjenjivo.

STSSY7

Nije primjenjivo.

Jedinstvena identifikacijska oznaka

Jedinstvena identifikacijska oznaka koju je dodijelio izvještajni subjekt u skladu s člankom 11. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/1224

Nije primjenjivo.

STSSY8

Nije primjenjivo.

Sekuritizacijski repozitorij

Ako je primjenjivo, ime registriranog sekuritizacijskog repozitorija

Nije primjenjivo.

STSSY9

Članak 18. drugi podstavak i članak 27. stavak 3.

Zemlja poslovnog nastana

Zemlja poslovnog nastana inicijatora, sponzora, izvornih zajmodavaca i SSPN-a

Nije primjenjivo.

STSSY10

Nije primjenjivo.

Klasifikacija sintetske sekuritizacije

Vrsta sintetske sekuritizacije:

Nije primjenjivo.

STSSY11

Nije primjenjivo.

Sintetska sekuritizacija s nematerijalnom kreditnom zaštitom

Ime prodavatelja zaštite (vlada ili nadnacionalna institucija s ponderom rizika od 0 %)

Nije primjenjivo.

STSSY12

Nije primjenjivo.

Upotrijebljeni ugovor o kreditnoj zaštiti

Vrsta upotrijebljenog ugovora o kreditnoj zaštiti:

Nije primjenjivo.

STSSY13

Nije primjenjivo.

Klasifikacija odnosnih izloženosti

Vrsta odnosnih izloženosti, uključujući:

1.  izloženosti s osnove financiranja trgovine;

2.  krediti malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi);

3.  potrošačko kreditiranje;

4.  krediti velikim poduzećima;

5.  kombinacija kredita malim i srednjim te velikim poduzeća;

6.  izloženosti osigurane poslovnim nekretninama;

7.  ostalo.

Nije primjenjivo.

STSSY14

Nije primjenjivo.

Datum izdavanja

Datum zaključenja transakcije i, ako se razlikuje, datum na koji ugovor o zaštiti počinje proizvoditi učinke.

Nije primjenjivo.

STSSY15

Članak 27. stavak 2. drugi podstavak

Ovlaštena treća strana za provjeru – izjava

Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, izjava da je ta ovlaštena treća strana potvrdila usklađenost s STS kriterijima

Nije primjenjivo.

STSSY16

Članak 27. stavak 2. drugi podstavak

Ovlaštena treća strana za provjeru – zemlja poslovnog nastana

Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, ime i zemlja poslovnog nastana te treće strane

Nije primjenjivo.

STSSY17

Članak 27. stavak 2. drugi podstavak

Ovlaštena treća strana za provjeru – nadležno tijelo

Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, ime nadležnog tijela koje joj je dalo odobrenje za rad

Nije primjenjivo.

STSSY18

Članak 27. stavak 5.

STS status

Ako je primjenjivo, obrazložena obavijest inicijatora da se sintetska sekuritizacija više ne smatra STS sekuritizacijom

Nije primjenjivo.

Oznaka rubrike

Članak Uredbe (EU) 2017/2402

Naziv rubrike

Potvrda

Sažeto objašnjenje

Detaljno objašnjenje

Podaci koji se dostavljaju

Dodatne informacije

STSSY19

Članak 26.b stavak 1. prvi podstavak

Inicijator je nadzirani subjekt u Uniji.

√

Potvrda da je inicijator subjekt koji ima odobrenje ili licenciju u Uniji

Nije primjenjivo.

STSSY20

Članak 26.b stavak 1. drugi podstavak

Politike koje inicijator primjenjuje na kupljene izloženosti treće strane

√

Sažeto objašnjenje politika u odnosu na kredite, naplatu, restrukturiranje i servisiranje duga koje inicijator primjenjuje na izloženosti treće strane koje je kupio za vlastiti račun, a zatim ih sekuritizirao, koje ne smiju biti manje stroge od onih koje inicijator primjenjuje na usporedive izloženosti koje nije kupio.

Nije primjenjivo.

STSSY21

Članak 26.b stavak 2.

Iniciranje odnosnih izloženosti

√

Sažeto objašnjenje da se odnosne izloženosti iniciraju kao dio temeljne poslovne djelatnosti inicijatora

Nije primjenjivo.

STSSY22

Članak 26.b stavak 3. prvi podstavak

Imovina u bilanci inicijatora po zaključenju transakcije

√

Potvrda da se po zaključenju transakcije odnosne izloženosti drže u bilanci inicijatora ili subjekta iste grupe kojoj pripada inicijator

Nije primjenjivo.

STSSY23

Članak 26.b stavak 3. drugi podstavak

Kategorija grupe

√

Za potrebe rubrike STSSY22, potvrda o tome koja je od sljedećih dviju grupa relevantnija:

(a)  grupa pravnih subjekata koji podliježu bonitetnoj konsolidaciji u skladu s dijelom prvim glavom II. poglavljem 2. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)  grupa kako je definirana u članku 212. stavku 1. točki (c) Direktive 2009/138/EZ (1).

Nije primjenjivo.

STSSY24

Članak 26.b stavak 4.

Nedopustivost dodatne zaštite izloženosti inicijatora

√

Potvrda da inicijator svoju izloženost kreditnom riziku odnosnih izloženosti sekuritizacije štiti samo ugovorom o kreditnoj zaštiti

Nije primjenjivo.

STSSY25

Članak 26.b stavak 5.

Ugovor o kreditnoj zaštiti u skladu je s člankom 249. Uredbe (EU) br. 575/2013

√

Potvrda da je ugovor o kreditnoj zaštiti u skladu s pravilima o smanjenju kreditnog rizika iz članka 249. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Nije primjenjivo.

STSSY26

Članak 26.b stavak 5.

Ugovor o kreditnoj zaštiti u skladu je s ostalim pravilima o smanjenju kreditnog rizika

√

Ako se članak 249. Uredbe (EU) br. 575/2013 ne primjenjuje, sažeto objašnjenje da je osigurana usklađenost sa zahtjevima koji nisu manje strogi od zahtjeva utvrđenih u tom članku

Nije primjenjivo.

STSSY27

Članak 26.b stavak 6. točka (a)

Izjave i jamstva – pravo vlasništva nad odnosnim izloženostima

√

Sažeto objašnjenje izjava i jamstava inicijatora da inicijator ili subjekt grupe kojoj pripada inicijator ima puno i valjano pravo vlasništva nad odnosnim izloženostima i njihovim povezanim pomoćnim pravima

Nije primjenjivo.

STSSY28

Članak 26.b stavak 6. točka (b)

Izjave i jamstva – inicijator zadržava kreditni rizik odnosne imovine

√

Sažeto objašnjenje izjava i jamstava inicijatora da, ako je inicijator kreditna institucija kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki (1) Uredbe (EU) br. 575/2013 ili društvo za osiguranje kako je definirano u članku 13. točki (1) Direktive 2009/138/EZ, inicijator ili subjekt koji je uključen u opseg nadzora na konsolidiranoj osnovi u svojoj bilanci zadržava kreditni rizik odnosnih izloženosti

Nije primjenjivo.

STSSY29

Članak 26.b stavak 6. točka (c)

Izjave i jamstva – usklađenost izloženosti s kriterijima prihvatljivosti

√

Sažeto objašnjenje izjava i jamstava inicijatora da svaka odnosna izloženost, na datum njezina uključivanja u sekuritizirani portfelj, ispunjava kriterije prihvatljivosti i sve uvjete za isplatu kreditne zaštite, osim nastanka kreditnog događaja iz članka 26.e stavka 1. Uredbe (EU) 2017/2402, u skladu s ugovorom o kreditnoj zaštiti koji je dio dokumentacije o sekuritizaciji

Točka 2.2.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY30

Članak 26.b stavak 6. točka (d)

Izjave i jamstva – zakonska i izvršiva obveza dužnika

√

Sažeto objašnjenje izjava i jamstava inicijatora da, prema saznanjima inicijatora, ugovor za svaku odnosnu izloženost sadržava zakonsku, valjanu, obvezujuću i izvršivu obvezu dužnika da plati novčane iznose navedene u tom ugovoru

Točka 2.2.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY31

Članak 26.b stavak 6. točka (e)

Izjave i jamstva – kriteriji odobravanja plasmana

√

Sažeto objašnjenje izjava i jamstava inicijatora da odnosne izloženosti ispunjavaju kriterije odobravanja plasmana koji nisu manje strogi od standardnih kriterija odobravanja plasmana koje inicijator primjenjuje na slične izloženosti koje nisu sekuritizirane

Točka 2.2.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY32

Članak 26.b stavak 6. točka (f)

Izjave i jamstva – nijedan dužnik nije počinio bitno kršenje niti je u statusu neispunjavanja obveza

√

Sažeto objašnjenje izjava i jamstava inicijatora da, prema saznanjima inicijatora, nijedan dužnik nije počinio bitno kršenje svojih obveza niti je u statusu neispunjavanja svojih obveza s obzirom na odnosnu izloženost na datum na koji je ta odnosna izloženost uključena u izloženosti sekuritiziranog portfelja

Točka 2.2.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY33

Članak 26.b stavak 6. točka (g)

Izjave i jamstva – dokumentacija o transakciji ne sadržava lažne informacije

√

Sažeto objašnjenje izjava i jamstava inicijatora da, prema saznanjima inicijatora, dokumentacija o transakciji ne sadržava lažne informacije o pojedinostima odnosnih izloženosti

Točka 2.2.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY34

Članak 26.b stavak 6. točka (h)

Izjave i jamstva – izvršivost ili naplativost odnosnih izloženosti

√

Sažeto objašnjenje izjava i jamstava inicijatora da, po zaključenju transakcije ili kada je odnosna izloženost uključena u sekuritizirani portfelj, ugovor između dužnika i izvornog zajmodavca u odnosu na tu odnosnu izloženost nije izmijenjen u pogledu izvršivosti ili naplativosti te odnosne izloženosti.

Točka 2.2.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY35

Članak 26.b stavak 7. prvi podstavak

Kriteriji prihvatljivosti kojima se ne dopušta aktivno upravljanje portfeljima odnosnih izloženosti na diskrecijskoj osnovi

√

Sažeto objašnjenje da odnosne izloženosti ispunjavaju prethodno utvrđene, jasne i dokumentirane kriterije prihvatljivosti kojima se ne dopušta aktivno upravljanje portfeljima tih izloženosti na diskrecijskoj osnovi

Odjeljak 2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY36

Članak 26.b stavak 7. drugi podstavak

Izuzeće od zabrane aktivnog upravljanja portfeljima

√

Za potrebe rubrike STSSY35, sažeto objašnjenje da se zamjena izloženosti kojima se krše izjave ili jamstva, ili ako sekuritizacija uključuje razdoblje nadopune, dodavanje izloženosti koje ispunjavaju definirane uvjete nadopune ne smatraju aktivnim upravljanjem portfeljima

Odjeljak 2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY37

Članak 26.b stavak 7. treći podstavak

Izloženost dodana nakon datuma zaključenja transakcije ispunjava kriterije prihvatljivosti

√

Sažeto objašnjenje da svaka izloženost dodana nakon datuma zaključenja transakcije ispunjava kriterije prihvatljivosti koji nisu manje strogi od onih koji su primijenjeni pri početnom odabiru odnosnih izloženosti

Odjeljak 2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY38

Članak 26.b stavak 7. četvrti podstavak točka (a)

Potpuno otplaćena izloženost

√

Ako je potrebno ukloniti odnosnu izloženost iz transakcije, sažeto objašnjenje da je u potpunosti otplaćena ili je dospjela na drugi način

Odjeljak 2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY39

Članak 26.b stavak 7. četvrti podstavak točka (b)

Prodane odnosne izloženosti

√

Ako je potrebno ukloniti odnosnu izloženost iz transakcije, sažeto objašnjenje da je prodana tijekom redovnog poslovanja inicijatora, pod uvjetom da takva prodaja ne predstavlja implicitnu potporu u smislu članka 250. Uredbe (EU) br. 575/2013

Odjeljak 2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY40

Članak 26.b stavak 7. četvrti podstavak točka (c)

Izmjena koja nije potaknuta kreditom

√

Ako je potrebno ukloniti odnosnu izloženost iz transakcije, sažeto objašnjenje da podliježe izmjeni koja nije potaknuta kreditom, kao što je refinanciranje ili restrukturiranje duga, do koje dolazi tijekom uobičajenog servisiranja te odnosne izloženosti

Odjeljak 2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY41

Članak 26.b stavak 7. četvrti podstavak točka (d)

Neispunjeni kriteriji prihvatljivosti

√

Ako je potrebno ukloniti odnosnu izloženost iz transakcije, sažeto objašnjenje da nije ispunjavala kriterije prihvatljivosti u trenutku kada je bila uključena u transakciju

Odjeljak 2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY42

Članak 26.b stavak 8. prvi podstavak

Homogenost imovine

√

Detaljno objašnjenje o tome kako je sekuritizacija osigurana skupom odnosnih izloženosti koje su homogene prema vrsti imovine. U tu svrhu, upućuje se na Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/1851 (2).

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY43

Članak 26.b stavak 8. prvi podstavak

Samo jedna vrsta imovine

√

Detaljno objašnjenje o tome kako je skupom odnosnih izloženosti obuhvaćena samo jedna vrsta imovine

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY44

Članak 26.b stavak 8. drugi podstavak

Obveze koje su ugovorno obvezujuće i izvršive

√

Sažeto objašnjenje da odnosne izloženosti iz rubrike STSSY42 sadržavaju ugovorno obvezujuće i izvršive obveze s potpunim pravom namirenja u odnosu na dužnike i, ovisno o slučaju, jamce

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY45

Članak 26.b stavak 8. treći podstavak

Definirano obročno plaćanje

√

Detaljno objašnjenje o tome kako odnosne izloženosti iz rubrike STSSY42 imaju definirane tokove obročnog plaćanja, pri čemu se iznosi obroka mogu razlikovati, povezane s plaćanjem najma, glavnice ili kamata, ili s bilo kojim drugim pravom na prihod od imovine kojom se podupiru takva plaćanja

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY46

Članak 26.b stavak 8. treći podstavak

Prihod od prodaje imovine

√

Detaljno objašnjenje o tome mogu li, i na koji način, odnosne izloženosti iz rubrike STSSY42 proizvesti prihod i prodajom bilo koje financirane imovine ili imovine u leasingu

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY47

Članak 26.b stavak 8. četvrti podstavak

Nedopustivost prenosivih vrijednosnih papira

√

Detaljno objašnjenje o tome kako odnosne izloženosti ne uključuju prenosive vrijednosne papire, kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 44. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3), osim korporativnih obveznica koje nisu uvrštene na mjestu trgovanja

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY48

Članak 26.b stavak 9.

Nedopustivost resekuritizacije

√

Potvrda da odnosne izloženosti ne uključuju sekuritizacijske pozicije

Točka 2.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSSY49

Članak 26.b stavak 10. prvi podstavak

Objavljivanje standarda odobravanja plasmana potencijalnim ulagateljima

√

Potvrda da se standardi odobravanja plasmana u skladu s kojima se iniciraju odnosne izloženosti i bilo kakve značajne promjene prijašnjih standarda odobravanja plasmana u potpunosti objavljuju potencijalnim ulagateljima bez nepotrebne odgode

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY50

Članak 26.b stavak 10. prvi podstavak

Potpuno pravo namirenja u odnosu na dužnika

√

Potvrda da su odnosne izloženosti zajamčene s potpunim pravom namirenja u odnosu na dužnika koji nije SSPN

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY51

Članak 26.b stavak 10. prvi podstavak

Standardi odobravanja plasmana – nedopustivost trećih strana

√

Potvrda da u odlukama o kreditu ili odobravanju plasmana koje se tiču odnosnih izloženosti ne sudjeluju treće strane

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY52

Članak 26.b stavak 10. drugi podstavak

Standardi odobravanja plasmana – stambeni krediti

√

U slučaju sekuritizacija u kojima su odnosne izloženosti stambeni krediti, potvrda da skup kredita ne uključuje kredite koji su stavljeni na tržište i zajamčeni pod pretpostavkom da je podnositelj zahtjeva za kredit upozoren ili, ovisno o slučaju, da su posrednici upozoreni da zajmodavac možda nije provjerio dostavljene informacije

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY53

Članak 26.b stavak 10. treći podstavak

Standardi odobravanja plasmana – procjena dužnika

√

Potvrda da procjena kreditne sposobnosti dužnika ispunjava zahtjeve iz članka 8. Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) ili članka 18. stavaka od 1. do 4., članka 18. stavka 5. točke (a) i članka 18. stavka 6. Direktive 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5) ili, ovisno o slučaju, jednakovrijedne zahtjeve u trećim zemljama

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY54

Članak 26.b stavak 10. četvrti podstavak

Stručnost inicijatora ili izvornog zajmodavca

√

Potvrda da su inicijator ili izvorni zajmodavac stručni u području iniciranja izloženosti sličnih onima koje se sekuritiziraju

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY55

Članak 26.b stavak 11. točka (a)

Nedopustivost izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza

√

Sažeto objašnjenje da odnosne izloženosti u trenutku odabira ne uključuju izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza u smislu članka 178. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili izloženosti dužniku ili jamcu smanjene kreditne sposobnosti, koji je, prema saznanjima inicijatora ili izvornog zajmodavca, proglašen nesolventnim ili je sud njegovim vjerovnicima dodijelio konačno pravo na ovrhu ili materijalnu odštetu protiv čega nije dopuštena žalba kao posljedicu izostanka plaćanja u roku od tri godine prije datuma iniciranja ili je bio podvrgnut procesu restrukturiranja duga s obzirom na njegove neprihodonosne izloženosti u roku od tri godine prije datuma odabira odnosnih izloženosti, osim ako i. restrukturirana odnosna izloženost nije uključivala nove dospjele nepodmirene obveze od datuma restrukturiranja, koje se moralo provesti najmanje godinu dana prije datuma odabira odnosnih izloženosti; ili ii. u informacijama koje je dostavio inicijator u skladu s člankom 7. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (a) i točkom (e) podtočkom i. Uredbe (EU) 2017/2402 eksplicitno se utvrđuju udio restrukturiranih odnosnih izloženosti, vrijeme i detalji restrukturiranja i njihova kvaliteta od datuma restrukturiranja. Ako se primjenjuje bilo koja od te dvije iznimke, pružiti sažeto objašnjenje o toj iznimci.

Točka 2.2.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY56

Članak 26.b stavak 11. točka (b)

Nedopustivost nepovoljne kreditne prošlosti

√

Sažeto objašnjenje da odnosne izloženosti u trenutku odabira ne uključuju izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza u smislu članka 178. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili izloženosti dužniku ili jamcu smanjene kreditne sposobnosti, koji je bio, prema saznanjima inicijatora ili izvornog zajmodavca, u vrijeme iniciranja odnosne izloženosti, ovisno o slučaju, u javnoj kreditnoj evidenciji osoba s nepovoljnom kreditnom prošlosti ili, ako takva javna kreditna evidencija ne postoji, drugoj kreditnoj evidenciji koja je dostupna inicijatoru ili izvornom zajmodavcu

Nije primjenjivo.

STSSY57

Članak 26.b stavak 11. točka (c)

Rizik od neplaćanja nije viši od rizika za izloženosti koje nisu sekuritizirane.

√

Sažeto objašnjenje da odnosne izloženosti u trenutku odabira ne uključuju izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza u smislu članka 178. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili izloženosti dužniku ili jamcu smanjene kreditne sposobnosti, koji, prema saznanjima inicijatora ili izvornog zajmodavca, ima kreditnu procjenu ili kreditnu ocjenu koja upućuje na to da je rizik od neizvršenja ugovorno dogovorenih plaćanja znatno viši nego u slučaju usporedivih izloženosti koje drži inicijator i koje nisu sekuritizirane

Nije primjenjivo.

STSSY58

Članak 26.b stavak 12.

Izvršeno je barem jedno plaćanje u trenutku uvrštenja odnosne imovine.

√

Potvrda da su dužnici u trenutku uvrštenja odnosnih izloženosti izvršili barem jedno plaćanje, osim u sljedećim slučajevima:

(a)  sekuritizacija je obnovljiva sekuritizacija, osigurana izloženostima plativima u jednom obroku ili s dospijećem kraćim od jedne godine, uključujući, bez ograničenja, mjesečna plaćanja revolving kredita; ili

(b)  izloženost predstavlja refinanciranje izloženosti koja je već uključena u transakciju.

Ako se primjenjuje bilo koja od te dvije iznimke, pružiti sažeto objašnjenje o toj iznimci.

Točke 3.3. i 3.4.6. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY59

Članak 26.c stavak 1.

Poštovanje zahtjeva za zadržavanje rizika

√

Detaljno objašnjenje o tome kako inicijator ili izvorni zajmodavac ispunjavaju zahtjeve za zadržavanje rizika u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2017/2402

Točka 3.1. Priloga 9. i točka 3.4.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY60

Članak 26.c stavak 2. prvi podstavak

Smanjenje kamatnih i valutnih rizika

√

Potvrda o sljedećem:

(a)  kamatni i valutni rizici koji proizlaze iz sekuritizacije i njihovi mogući učinci na plaćanja inicijatoru i ulagateljima opisani su u dokumentaciji o transakciji;

(b)  ti su rizici primjereno smanjeni i sve mjere poduzete u tom pogledu objavljuju se ulagateljima.

Točke 3.4.2 i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY61

Članak 26.c stavak 2. prvi podstavak

Kolateral prema ugovoru o kreditnoj zaštiti i isplata kreditne zaštite denominirani su u istoj valuti

√

Potvrda da je svaki kolateral kojim se osiguravaju obveze ulagatelja prema ugovoru o kreditnoj zaštiti denominiran u istoj valuti kao isplata kreditne zaštite

Točke 3.4.2. i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY62

Članak 26.c stavak 2. drugi podstavak

Obveze SSPN-a jednake su ili manje od prihoda SSPN-a

√

Sažeto objašnjenje da, u slučaju sekuritizacije u kojoj se upotrebljava SSPN, iznos obveza SSPN-a u vezi s isplatom kamata ulagateljima mora na svaki datum plaćanja biti jednak ili manji od iznosa prihoda SSPN-a od inicijatora i svih ugovora o kolateralu

Točke 3.4.2. i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY63

Članak 26.c stavak 2. treći podstavak

Ne upotrebljavaju se izvedenice, osim za zaštitu od kamatnih ili valutnih rizika

√

Potvrda da skup odnosnih izloženosti ne uključuje izvedenice osim za potrebe zaštite od kamatnih ili valutnih rizika odnosnih izloženosti

Točke 3.4.2. i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY64

Članak 26.c stavak 2. treći podstavak

Upotreba izvedenica u skladu sa zajedničkim standardima

√

Sažeto objašnjenje da je u slučaju primjene iznimke iz rubrike br. STSSY63 svaka upotrijebljena izvedenica zajamčena i dokumentirana u skladu s općeprihvaćenim standardima.

Točke 3.4.2. i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY65

Članak 26.c stavak 3. prvi i drugi podstavak

Plaćanja kamate po referentnoj stopi temelje se na općim kamatnim stopama bez složenih formula ili izvedenica

√

U slučaju plaćanja kamatne stope po referentnoj stopi povezanih s transakcijom, sažeto objašnjenje o tome na čemu se od sljedećeg temelje plaćanja kamatne stope po referentnoj stopi:

(a)  općim tržišnim kamatnim stopama ili općim sektorskim stopama koje su prilagođene trošku sredstava i koje ne upućuju na složene formule ili izvedenice; ili

(b)  prihodu ostvarenom na temelju kolaterala kojim se osiguravaju obveze ulagatelja na temelju ugovora o zaštiti.

Sažeto objašnjenje da se sva plaćanja kamate po referentnoj stopi u okviru odnosnih izloženosti temelje na općim tržišnim kamatnim stopama ili općim sektorskim stopama prilagođenima trošku sredstava i ne upućuju na složene formule ili izvedenice.

Točke 2.2.2. i 2.2.13. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY66

Članak 26.c stavak 4. prvi podstavak

Događaj izvršenja ne dovodi u pitanje prisilne mjere ulagatelja.

√

Sažeto objašnjenje da je ulagatelju dopušteno poduzimanje prisilnih mjera nakon nastupanja događaja izvršenja koji se odnosi na inicijatora.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY67

Članak 26.c stavak 4. drugi podstavak

Izvršenje ugovora o kreditnoj zaštiti – nikakav iznos gotovine ne zadržava se u SSPN-u.

√

U slučaju sekuritizacije u kojoj se upotrebljava SSPN, ako je dostavljena obavijest o izvršenju ili raskidu ugovora o kreditnoj zaštiti, sažeto objašnjenje da se nikakav iznos gotovine ne zadržava u SSPN-u osim koliko je potrebno za osiguranje operativnog funkcioniranja SSPN-a, isplatu iznosa za zaštitu za odnosne izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza koje se u trenutku raskida još uvijek restrukturiraju ili urednu otplatu ulagatelja u skladu s ugovornim uvjetima sekuritizacije.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY68

Članak 26.c stavak 5. prvi podstavak

Raspodjela gubitaka prema redoslijedu nadređenosti

√

Sažeto objašnjenje da se gubitci raspodjeljuju imateljima sekuritizacijske pozicije prema redoslijedu nadređenosti tranši, počevši od najniže podređene tranše

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY69

Članak 26.c stavak 5. drugi podstavak

Postupna amortizacija

√

Sažeto objašnjenje da se postupna amortizacija primjenjuje na sve tranše kako bi se utvrdio nepodmireni iznos tranši na svaki datum plaćanja, počevši od najviše nadređene tranše

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY70

Članak 26.c stavak 5. treći podstavak

Nepostupni redoslijed plaćanja

√

Odstupajući od rubrike STSSY69, sažeto objašnjenje da transakcije s nepostupnim redoslijedom plaćanja obuhvaćaju pokretače povezane s uspješnosti odnosnih izloženosti koji dovode do vraćanja redoslijeda plaćanja na postupno plaćanje prema nadređenosti

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY71

Članak 26.c stavak 5. treći podstavak točka (a)

Pokretači povezani s uspješnosti

√

Detaljno objašnjenje obveznog pokretača povezanog s uspješnosti iz rubrike STSSY70, koji je ili povećanje kumulativnog iznosa izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza ili povećanje kumulativnih gubitaka koje je veće od određenog postotka nepodmirenog iznosa odnosnog portfelja

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY72

Članak 26.c stavak 5. treći podstavak točka (b)

Pokretači povezani s uspješnosti

√

Detaljno objašnjenje o dodatnom retrospektivnom pokretaču uspješnosti iz rubrike STSSY70

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY73

Članak 26.c stavak 5. treći podstavak točka (c)

Pokretači povezani s uspješnosti

√

Detaljno objašnjenje o dodatnom prospektivnom pokretaču uspješnosti iz rubrike STSSY70

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY74

Članak 26.c stavak 5. sedmi podstavak

Iznos kolaterala jednak je iznosu isplate tranši.

√

Sažeto objašnjenje da se pri amortizaciji tranši iznos kolaterala jednak iznosu isplate tih tranši vraća ulagateljima ako su ulagatelji te tranše kolateralizirali

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY75

Članak 26.c stavak 5. osmi podstavak

Nastanak kreditnog događaja i dostupni iznos kreditne zaštite na bilo koji datum plaćanja

√

Sažeto objašnjenje da, ako je došlo do kreditnog događaja iz rubrike STSSY100 ili STSSY101 u vezi s odnosnim izloženostima, a postupak restrukturiranja duga za te izloženosti nije dovršen, preostali iznos kreditne zaštite na bilo koji datum plaćanja barem je jednak nepodmirenom nominalnom iznosu tih odnosnih izloženosti, umanjenom za iznos svih međuplaćanja izvršenih u vezi s tim odnosnim izloženostima

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY76

Članak 26.c stavak 6. točka (a)

Odredbe o prijevremenoj isplati ili pokretači – kreditna kvaliteta

√

Ako je sekuritizacija obnovljiva sekuritizacija, sažeto objašnjenje da dokumentacija o transakciji uključuje odgovarajuće odredbe o prijevremenoj isplati ili pokretače završetka razdoblja obnove u slučaju pogoršanja kreditne kvalitete odnosnih izloženosti do ili ispod prethodno utvrđenog praga

Točke 2.3. i 2.4. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY77

Članak 26.c stavak 6. točka (b)

Odredbe o prijevremenoj isplati ili pokretači – gubitci

√

Ako je sekuritizacija obnovljiva sekuritizacija, sažeto objašnjenje da dokumentacija o transakciji uključuje odgovarajuće odredbe o prijevremenoj isplati ili pokretače završetka razdoblja obnove u slučaju povećanja gubitaka iznad prethodno utvrđenog praga

Točke 2.3. i 2.4. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY78

Članak 26.c stavak 6. točka (c)

Odredbe o prijevremenoj isplati ili pokretači – nove izloženosti

√

Ako je sekuritizacija obnovljiva sekuritizacija, sažeto objašnjenje da dokumentacija o transakciji uključuje odgovarajuće odredbe o prijevremenoj isplati ili pokretače završetka razdoblja obnove u slučaju nesposobnosti stvaranja dostatnih novih odnosnih izloženosti prethodno utvrđene kreditne kvalitete tijekom određenog razdoblja

Točke 2.3. i 2.4. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY79

Članak 26.c stavak 7. točka (a)

Ugovorne obveze, dužnosti i odgovornosti – serviser

√

Sažeto objašnjenje da se u dokumentaciji o transakciji jasno navode ugovorne obveze, dužnosti i odgovornosti servisera

Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSSY80

Članak 26.c stavak 7. točka (a)

Ugovorne obveze, dužnosti i odgovornosti – povjerenik

√

Sažeto objašnjenje da se u dokumentaciji o transakciji jasno navode ugovorne obveze, dužnosti i odgovornosti povjerenika i drugih pružatelja pomoćnih usluga, ovisno o slučaju

Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSSY81

Članak 26.c stavak 7. točka (a)

Ugovorne obveze, dužnosti i odgovornosti – agent treće strane za provjeru

√

Sažeto objašnjenje da se u dokumentaciji o transakciji jasno navode ugovorne obveze, dužnosti i odgovornosti agenta treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126

Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSSY82

Članak 26.c stavak 7. točka (b)

Zamjena pružatelja usluga u slučaju neispunjavanja obveza ili nesolventnosti

√

Sažeto objašnjenje da se u dokumentaciji o transakciji jasno navode odredbe kojima se osigurava zamjena servisera, povjerenika, drugih pružatelja pomoćnih usluga ili agenta treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 u slučaju neispunjavanja obveza ili nesolventnosti bilo kojeg od tih pružatelja usluga, ako ti pružatelji usluga nisu isti kao inicijator, na način koji ne dovodi do prestanka pružanja tih usluga

Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSSY83

Članak 26.c stavak 7. točka (c)

Postupci servisiranja

√

Sažeto objašnjenje da se u dokumentaciji o transakciji jasno navode postupci servisiranja koji se primjenjuju na odnosne izloženosti na datum zaključenja transakcije i kasniji datum te okolnosti u kojima se ti postupci mogu izmijeniti

Točka 3.4.6. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY84

Članak 26.c stavak 7. točka (d)

Standardi servisiranja

√

Sažeto objašnjenje da se u dokumentaciji o transakciji jasno navode standardi servisiranja koje serviser mora poštovati pri servisiranju odnosnih izloženosti tijekom cijelog trajanja sekuritizacije

Točka 3.4.6. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY85

Članak 26.c stavak 8. prvi podstavak

Potrebno stručno znanje servisera

√

Sažeto objašnjenje da serviser ima stručno znanje u području servisiranja izloženosti sličnih onima koje su sekuritizirane

Točka 3.4.6. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY86

Članak 26.c stavak 8. prvi podstavak

Postojanje primjereno dokumentiranih i odgovarajućih politika, postupaka i kontrolnih mehanizama

√

Potvrda da serviser ima primjereno dokumentirane i odgovarajuće politike, postupke i kontrolne mehanizme koji se odnose na servisiranje izloženosti

Točka 3.4.6. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY87

Članak 26.c stavak 8. drugi podstavak

Postupci servisiranja barem su jednako strogi kao oni koji se primjenjuju na slične izloženosti koje nisu sekuritizirane

√

Sažeto objašnjenje da serviser na odnosne izloženosti primjenjuje postupke servisiranja koji su barem jednako strogi kao oni koje inicijator primjenjuje na slične izloženosti koje nisu sekuritizirane

Točka 3.4.6. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY88

Članak 26.c stavak 9.

Postojanje referentnog registra

√

Detaljno objašnjenje o tome kako inicijator vodi ažurirani referentni registar kako bi u svakom trenutku mogao identificirati odnosne izloženosti

Nije primjenjivo.

STSSY89

Članak 26.c stavak 9.

Referentni registar – sadržaj

√

Sažeto objašnjenje da se u referentnom registru iz rubrike STSSY88 navode referentni dužnici, referentne obveze iz kojih proizlaze odnosne izloženosti i, za svaku odnosnu izloženost, nominalni iznos koji je zaštićen i koji je nepodmiren

Nije primjenjivo.

STSSY90

Članak 26.c stavak 10.

Pravodobno rješavanje sukoba između različitih kategorija ulagatelja

√

Potvrda da dokumentacija o transakciji uključuje jasne odredbe kojima se omogućuje pravodobno rješavanje sukoba između različitih kategorija ulagatelja

Točke 3.4.7. i 3.4.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY91

Članak 26.c stavak 10.

SSPN – jasno definirana glasačka prava

√

U slučaju sekuritizacije u kojoj se upotrebljava SSPN, glasačka su prava jasno definirana i dodijeljena imateljima obveznica i jasno su utvrđene odgovornosti povjerenika i drugih subjekata s fiducijarnim dužnostima prema ulagateljima.

Nije primjenjivo.

STSSY92

Članak 26.d stavak 1.

Povijesni podaci o učinku u pogledu neispunjavanja obveza i gubitaka

√

Potvrda da se prije određivanja cijene potencijalnim ulagateljima stavljaju na raspolaganje podaci o statičkom i dinamičkom učinku u pogledu neispunjavanja obveza i gubitaka, kao što su podaci o neurednosti u plaćanju i neispunjenju obveza (pokrivaju razdoblje od najmanje pet godina), te izvorima tih podataka i elementima na temelju koje se izloženosti smatraju sličnima

Točka 2.2.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/980

STSSY93

Članak 26.d stavak 2.

Vanjska provjera uzorka odnosnih izloženosti

√

Potvrda da uzorak odnosnih izloženosti prije zaključenja transakcije podliježe vanjskoj provjeri, koju provodi odgovarajuća neovisna stranka i pri kojoj se, među ostalim, provjerava ispunjavaju li odnosne izloženosti uvjete za kreditnu zaštitu u skladu s ugovorom o kreditnoj zaštiti

Nije primjenjivo.

STSSY94

Članak 26.d stavak 3.

Raspoloživost modela novčanih tokova obveza potencijalnim ulagateljima

√

Potvrda da, prije određivanja cijene sekuritizacije, inicijator stavlja na raspolaganje potencijalnim ulagateljima model novčanih tokova obveza u kojem je precizno predstavljen ugovorni odnos između odnosnih izloženosti te plaćanja koja se odvijaju između inicijatora, ulagatelja, drugih trećih strana i, ako je primjenjivo, SSPN-a, te nakon plaćanja stavlja taj model na raspolaganje ulagateljima trajno, a mogućim ulagateljima na zahtjev

Nije primjenjivo.

STSSY95

Članak 26.d stavak 4. prvi podstavak

Objava informacija o okolišnoj učinkovitosti odnosnih izloženosti koje se sastoje od stambenih kredita ili kredita za kupnju automobila ili leasinga automobila

√

U slučaju sekuritizacija u kojima su odnosne izloženosti stambeni krediti ili krediti za kupnju automobila ili leasing automobila i osim ako se primjenjuje iznimka iz rubrike STSSY96, sažeto objašnjenje da inicijator stavlja na raspolaganje informacije o okolišnoj učinkovitosti imovine koja se financira tim kreditima, u sklopu informacija koje se otkrivaju na temelju članka 7. stavka 1. prvog podstavka točke (a) Uredbe (EU) 2017/2402

Nije primjenjivo.

STSSY96

Članak 26.d stavak 4. drugi podstavak

Odstupanje od zahtjeva za objavu informacija o okolišnoj učinkovitosti odnosnih izloženosti koje se sastoje od stambenih kredita ili kredita za kupnju automobila ili leasinga automobila

√

Ako inicijator odluči odstupiti od zahtjeva iz rubrike STSSY95, sažeto objašnjenje da inicijator objavljuje dostupne informacije koje se odnose na glavne štetne učinke imovine koja se financira odnosnim izloženostima na čimbenike održivosti

Nije primjenjivo.

STSSY97

Članak 26.d stavak 5.

Odgovornost inicijatora za usklađenost s člankom 7. Uredbe (EU) 2017/2402

√

Potvrda da je inicijator odgovoran za usklađenost s člankom 7. Uredbe (EU) 2017/2402

Nije primjenjivo.

STSSY98

Članak 26.d stavak 5.

Raspoloživost informacija propisanih člankom 7. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/2402 potencijalnim ulagateljima

√

Potvrda da se informacije propisane člankom 7. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (a) Uredbe (EU) 2017/2402 stavljaju na raspolaganje potencijalnim ulagateljima na zahtjev prije određivanja cijene

Nije primjenjivo.

STSSY99

Članak 26.d stavak 5.

Raspoloživost informacija propisanih člankom 7. stavkom 1. točkama (b), (c) i (d) Uredbe (EU) 2017/2402 potencijalnim ulagateljima barem u obliku nacrta ili početnom obliku

√

Potvrda da se informacije propisane člankom 7. stavkom 1. prvim podstavkom točkama (b), (c) i (d) Uredbe (EU) 2017/2402 stavljaju na raspolaganje potencijalnim ulagateljima barem u obliku nacrta ili početnom obliku, a konačna dokumentacija stavlja se na raspolaganje ulagateljima najkasnije 15 dana nakon zaključenja transakcije

Nije primjenjivo.

STSSY100

Članak 26.e stavak 1. prvi podstavak točka (a)

Kreditni događaji i upotreba jamstava

√

Ako se prijenos rizika postiže upotrebom jamstava, sažeto objašnjenje da se ugovorom o kreditnoj zaštiti obuhvaćaju barem kreditni događaji iz članka 215. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013

Nije primjenjivo.

STSSY101

Članak 26.e stavak 1. prvi podstavak točka (b)

Kreditni događaji i upotreba kreditnih izvedenica

√

Ako se prijenos rizika postiže upotrebom kreditnih izvedenica, sažeto objašnjenje da se ugovorom o kreditu obuhvaćaju barem kreditni događaji iz članka 216. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013

Nije primjenjivo.

STSSY102

Članak 26.e stavak 1. drugi podstavak

Dokumentiranje ugovora o kreditnoj zaštiti

√

Sažeto objašnjenje da se svi kreditni događaji dokumentiraju

Nije primjenjivo.

STSSY103

Članak 26.e stavak 1. treći podstavak

Mjere restrukturiranje ne sprečavaju pokretanje prihvatljivih kreditnih događaja.

√

Sažeto objašnjenje da mjere restrukturiranja u smislu članka 47.b Uredbe (EU) br. 575/2013 koje se primjenjuju na odnosne izloženosti ne sprečavaju pokretanje prihvatljivih kreditnih događaja

Nije primjenjivo.

STSSY104

Članak 26.e stavak 2. prvi podstavak

Isplata kreditne zaštite na temelju stvarno ostvarenog gubitka i standardnih politika i postupaka naplate

√

Sažeto objašnjenje da se, nakon nastanka kreditnog događaja, isplata kreditne zaštite izračunava na temelju stvarno ostvarenog gubitka koji je pretrpio inicijator ili izvorni zajmodavac, kako je razrađeno u skladu s njihovim standardnim politikama i postupcima naplate za relevantne vrste izloženosti i evidentirano u njihovim financijskim izvještajima u trenutku plaćanja

Nije primjenjivo.

STSSY105

Članak 26.e stavak 2. prvi podstavak

Isplata kreditne zaštite mora se izvršiti u određenom razdoblju

√

Sažeto objašnjenje da se konačna isplata kreditne zaštite mora izvršiti u određenom razdoblju nakon završetka restrukturiranja duga za relevantnu odnosnu izloženost ako do završetka restrukturiranja duga dođe prije predviđenog propisanog dospijeća ili prijevremenog raskida ugovora o kreditnoj zaštiti

Nije primjenjivo.

STSSY106

Članak 26.e stavak 2. prvi podstavak

Međuplaćanje kreditne zaštite izvršava se najkasnije šest mjeseci nakon kreditnog događaja

√

Ako se do kraja šestomjesečnog razdoblja ne dovrši restrukturiranje duga po gubitcima za relevantnu odnosnu izloženost iz članka 26.e stavka 2. drugog stavka Uredbe (EU) 2017/2402, sažeto objašnjenje da se međuplaćanje kreditne zaštite izvršava najkasnije šest mjeseci nakon nastanka kreditnog događaja iz rubrika STSSY100 i STSSY101

Nije primjenjivo.

STSSY107

Članak 26.e stavak 2. drugi podstavak točke (a) i (b)

Međuplaćanje kreditne zaštite veće je od primjenjivog iznosa očekivanog gubitka.

√

Sažeto objašnjenje da je međuplaćanje kreditne zaštite veće od sljedećih vrijednosti:

(a)  iznos očekivanoga gubitka koji je jednak umanjenju vrijednosti koje je inicijator zabilježio u svojim financijskim izvještajima u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom u trenutku izvršenja međuplaćanja, pod pretpostavkom da ne postoji ugovor o kreditnoj zaštiti te da se njime ne pokrivaju gubitci; ili,

(b)  ako je primjenjivo, iznos očekivanoga gubitka kako je utvrđen u dijelu trećem glavi II. poglavlju 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Nije primjenjivo.

STSSY108

Članak 26.e stavak 2. treći podstavak

Uvjeti izvršenja međuplaćanja kreditne zaštite

√

Prilikom izvršenja međuplaćanja kreditne zaštite, sažeto objašnjenje da se izvršava konačna isplata kreditne zaštite iz rubrike STSSY106 kako bi se privremeno podmirenje gubitaka prilagodilo stvarno ostvarenom gubitku

Nije primjenjivo.

STSSY109

Članak 26.e stavak 2. četvrti podstavak

Metoda izračuna međuplaćanja i konačnih isplata kreditne zaštite

√

Sažeto objašnjenje da se metoda izračuna međuplaćanja i konačnih isplata kreditne zaštite navodi u ugovoru o kreditnoj zaštiti

Nije primjenjivo.

STSSY110

Članak 26.e stavak 2. peti podstavak

Isplata kreditne zaštite razmjerna je udjelu nepodmirenog nominalnog iznosa

√

Sažeto objašnjenje da je isplata kreditne zaštite razmjerna udjelu nepodmirenog nominalnog iznosa odgovarajuće odnosne izloženosti koja je obuhvaćena ugovorom o kreditnoj zaštiti

Nije primjenjivo.

STSSY111

Članak 26.e stavak 2. šesti podstavak

Izvršivost isplate kreditne zaštite

√

Sažeto objašnjenje prema kojem je pravo inicijatora da primi isplatu kreditne zaštite izvršivo

Nije primjenjivo.

STSSY112

Članak 26.e stavak 2. šesti podstavak

Iznos koji ulagatelji plaćaju u skladu s ugovorom o kreditnoj zaštiti naveden je u ugovoru o kreditnoj zaštiti.

√

Sažeto objašnjenje da su iznosi koje ulagatelji plaćaju u okviru ugovora o kreditnoj zaštiti jasno navedeni u ugovoru o kreditnoj zaštiti i ograničeni

Nije primjenjivo.

STSSY113

Članak 26.e stavak 2. šesti podstavak

Izračun iznosa u svim okolnostima

√

Sažeto objašnjenje da je u svim okolnostima moguće izračunati iznose koji se plaćaju ulagateljima u okviru ugovora o kreditnoj zaštiti

Nije primjenjivo.

STSSY114

Članak 26.e stavak 2. šesti podstavak

Okolnosti u kojima ulagatelji izvršavaju plaćanja jasno su navedene u ugovoru o kreditnoj zaštiti

√

Sažeto objašnjenje da se u ugovoru o kreditnoj zaštiti jasno navode okolnosti u kojima ulagatelji moraju izvršiti plaćanja

Nije primjenjivo.

STSSY115

Članak 26.e stavak 2. šesti podstavak

Agent treće strane za provjeru procjenjuje okolnosti koje pokreću plaćanja ulagatelja

√

Sažeto objašnjenje da agent treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 procjenjuje jesu li nastale okolnosti navedene u ugovoru o kreditnoj zaštiti u kojima ulagatelji moraju izvršiti plaćanja

Nije primjenjivo.

STSSY116

Članak 26.e stavak 2. sedmi podstavak

Isplata kreditne zaštite izračunava se na razini pojedinačne odnosne izloženosti.

√

Sažeto objašnjenje da se iznos isplate kreditne zaštite izračunava na razini pojedinačne odnosne izloženosti za koju je nastao kreditni događaj

Nije primjenjivo.

STSSY117

Članak 26.e stavak 3. prvi podstavak

Navođenje najduljeg razdoblja produljenja za proces restrukturiranja duga

√

Sažeto objašnjenje da se u ugovoru o kreditnoj zaštiti navodi najdulje razdoblje produljenja koje se primjenjuje na restrukturiranje duga za odnosne izloženosti u vezi s kojima je došlo do kreditnog događaja iz članka 26.e stavka 1. Uredbe (EU) 2017/2402, ali restrukturiranje duga nije dovršeno do predviđenog propisanog dospijeća ili prijevremenog raskida ugovora o kreditnoj zaštiti

Nije primjenjivo.

STSSY118

Članak 26.e stavak 3. prvi podstavak

Razdoblje produljenja nije dulje od dvije godine.

√

Sažeto objašnjenje da razdoblje produljenja iz rubrike STSSY117 nije dulje od dvije godine.

Nije primjenjivo.

STSSY119

Članak 26.e stavak 3. prvi podstavak

Konačna isplata kreditne zaštite na temelju zadnje procjene gubitka inicijatora

√

Sažeto objašnjenje da se ugovorom o kreditnoj zaštiti predviđa da se do kraja razdoblja produljenja iz rubrike br. STSSY117 konačna isplata kreditne zaštite izvršava na temelju konačne procjene gubitka inicijatora koju je u to vrijeme inicijator zabilježio u svojim financijskim izvještajima, pod pretpostavkom da ne postoji ugovor o kreditnoj zaštiti te da se njime ne pokrivaju gubitci

Nije primjenjivo.

STSSY120

Članak 26.e stavak 3. drugi podstavak

Raskid ugovora o kreditnoj zaštiti

√

U slučaju raskida ugovora o kreditnoj zaštiti, sažeto objašnjenje da se restrukturiranje duga nastavlja s obzirom na sve neriješene kreditne događaje koji su nastali prije tog raskida na isti način kao što je opisano u članku 26.e stavku 3. prvom podstavku Uredbe (EU) 2017/2402

Nije primjenjivo.

STSSY121

Članak 26.e stavak 3. treći podstavak

Premije kreditne zaštite ovisne su o nepodmirenom nominalnom iznosu.

√

Sažeto objašnjenje da su premije kreditne zaštite koje se plaćaju na temelju ugovora o kreditnoj zaštiti strukturirane kao ovisne o nepodmirenom nominalnom iznosu prihodonosnih sekuritiziranih izloženosti u trenutku plaćanja i odražavaju rizik zaštićene tranše

Nije primjenjivo.

STSSY122

Članak 26.e stavak 3. treći podstavak

Ugovorom o kreditnoj zaštiti ne propisuju se mehanizmi kojima se može izbjeći ili smanjiti stvarna raspodjela gubitaka ulagateljima.

√

Sažeto objašnjenje da se, u svrhu rubrike STSSY117, ugovorom o kreditnoj zaštiti ne propisuju zajamčene premije, plaćanja premija unaprijed, mehanizmi rabata ili drugi mehanizmi kojima se može izbjeći ili smanjiti stvarna raspodjela gubitaka ulagateljima ili povrat dijela plaćenih premija inicijatoru nakon dospijeća transakcije

Nije primjenjivo.

STSSY123

Članak 26.e stavak 3. četvrti podstavak

Odstupanje za plaćanja premija unaprijed

√

Odstupajući od rubrika STSSY121 i STSSY122, kada je program jamstava izričito predviđen nacionalnim pravom države članice i kada se na njega primjenjuje kontrajamstvo bilo kojeg od subjekata iz članka 214. stavka 2. točaka od (a) do (d) Uredbe (EU) br. 575/2013, sažeto objašnjenje da se dopušta plaćanje premija unaprijed, pod uvjetom da se poštuju pravila o državnim potporama

Nije primjenjivo.

STSSY124

Članak 26.e stavak 3. peti podstavak

Opis premije kreditne zaštite u dokumentaciji o transakciji

√

Sažeto objašnjenje da se u dokumentaciji o transakciji opisuje način izračuna premije kreditne zaštite i svih kupona obveznica, ako postoje, za svaki datum plaćanja tijekom cijelog trajanja sekuritizacije

Nije primjenjivo.

STSSY125

Članak 26.e stavak 3. šesti podstavak

Izvršivost prava ulagatelja

√

Sažeto objašnjenje da je pravo ulagatelja da prime premiju kreditne zaštite izvršivo.

Nije primjenjivo.

STSSY126

Članak 26.e stavak 4. prvi podstavak

Imenovanje agenta treće strane za provjeru prije datuma zaključenja transakcije

√

Potvrda da inicijator prije datuma zaključenja transakcije imenuje agenta treće strane za provjeru.

Nije primjenjivo.

STSSY127

Članak 26.e stavak 4. prvi podstavak točka (a)

Provjera koju provodi agent treće strane za provjeru – obavijest o kreditnom događaju koji je definiran u uvjetima ugovora o kreditnoj zaštiti

√

Potvrda da agent treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 za svaku odnosnu izloženost za koju je dana obavijest o kreditnom događaju provjerava je li to onaj kreditni događaj koji je definiran u uvjetima ugovora o kreditnoj zaštiti

Nije primjenjivo.

STSSY128

Članak 26.e stavak 4. prvi podstavak točka (b)

Provjera koju provodi agent treće strane za provjeru – uvrštavanje odnosne izloženosti u referentni portfelj

√

Za svaku odnosnu izloženost za koju je dana obavijest o kreditnom događaju, potvrda da agent treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 provjerava je li odnosna izloženost uvrštena u referentni portfelj u trenutku nastanka predmetnog kreditnog događaja

Nije primjenjivo.

STSSY129

Članak 26.e stavak 4. prvi podstavak točka (c)

Provjera koju provodi agent treće strane za provjeru – ispunjenost kriterija prihvatljivosti u trenutku uvrštenja u referentni portfelj

√

Za svaku odnosnu izloženost za koju je dana obavijest o kreditnom događaju, potvrda da agent treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 provjerava ispunjava li odnosna izloženost kriterije prihvatljivosti u trenutku njezina uvrštenja u referentni portfelj

Nije primjenjivo.

STSSY130

Članak 26.e stavak 4. prvi podstavak točka (d)

Provjera koju provodi agent treće strane za provjeru – usklađenost s uvjetima nadopune

√

Za svaku odnosnu izloženost za koju je dana obavijest o kreditnom događaju, potvrda da agent treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 provjerava, ako je odnosna izloženost dodana sekuritizaciji kao posljedica nadopune, je li takva nadopuna u skladu s uvjetima nadopune

Nije primjenjivo.

STSSY131

Članak 26.e stavak 4. prvi podstavak točka (e)

Provjera koju provodi agent treće strane za provjeru – usklađenost gubitaka s računom dobiti i gubitka inicijatora

√

Za svaku odnosnu izloženost za koju je dana obavijest o kreditnom događaju, potvrda da agent treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 provjerava je li konačni iznos gubitka usklađen s gubitcima koje je inicijator zabilježio u računu dobiti i gubitka

Nije primjenjivo.

STSSY132

Članak 26.e stavak 4. prvi podstavak točka (f)

Provjera koju provodi agent treće strane za provjeru – ispravna raspodjela gubitaka ulagateljima

√

Za svaku odnosnu izloženost za koju je dana obavijest o kreditnom događaju, potvrda da agent treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 provjerava jesu li, u trenutku konačne isplate kreditne zaštite, gubitci povezani s odnosnim izloženostima ispravno raspodijeljeni ulagateljima

Nije primjenjivo.

STSSY133

Članak 26.e stavak 4. drugi podstavak

Neovisnost agenta treće strane za provjeru o inicijatorima, ulagateljima i (ovisno o slučaju) SSPN-u

√

Sažeto objašnjenje da je agent treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 neovisan o inicijatoru i ulagateljima te, ovisno o slučaju, o SSPN-u

Nije primjenjivo.

STSSY134

Članak 26.e stavak 4. drugi podstavak

Imenovanje agenta treće strane za provjeru do datuma zaključenja

√

Sažeto objašnjenje da je agent treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 prihvatio imenovanje za agenta treće strane za provjeru do datuma zaključenja transakcije

Nije primjenjivo.

STSSY135

Članak 26.e stavak 4. treći podstavak

Provjera koju agent treće strane za provjeru provodi na temelju uzorka

√

Sažeto objašnjenje da agent treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 provodi provjeru na temelju uzorka umjesto na temelju svake pojedinačne odnosne izloženosti za koju se traži isplata kreditne zaštite

Nije primjenjivo.

STSSY136

Članak 26.e stavak 4. treći podstavak

Mogućnost da ulagatelji od agenta treće strane za provjeru zatraže provjeru bilo koje odnosne izloženosti

√

Sažeto objašnjenje o tome mogu li, i na koji način, ulagatelji zatražiti provjeru prihvatljivosti bilo koje odnosne izloženosti ako nisu zadovoljni provjerom na temelju uzorka

Nije primjenjivo.

STSSY137

Članak 26.e stavak 4. četvrti podstavak

Mogućnost pristupa agenta treće strane za provjeru svim relevantnim informacijama

√

Sažeto objašnjenje da inicijator u dokumentaciju o transakciji uključuje obvezu da će agentu treće strane za provjeru iz rubrike STSSY126 dostaviti sve informacije potrebne za provjeru zahtjeva utvrđenih u članku 26.e stavku 4. prvom podstavku točkama od (a) do (f) Uredbe (EU) 2017/2402

Nije primjenjivo.

STSS138

Članak 26.e stavak 5. prvi podstavak točke od (a) do (f)

Događaji koji uzrokuju raskid

√

Sažeto objašnjenje da inicijator ne smije raskinuti transakciju prije njezina predviđenog dospijeća iz bilo kojeg razloga osim zbog događaja koji su navedeni u članku 26.e stavku 5. točkama od (a) do (f) Uredbe (EU) 2017/2402

Nije primjenjivo.

STSS139

Članak 26.e stavak 5. drugi podstavak

Dokumentacija o transakciji – prava kupnje

√

Sažeto objašnjenje da se u dokumentaciji o transakciji navodi jesu li prava kupnje iz članka 26.e stavka 5. prvog podstavka točaka (d) i (e) Uredbe (EU) 2017/2402 uključena u predmetnu transakciju i kako su ta prava kupnje strukturirana

Nije primjenjivo.

STSS140

Članak 26.e stavak 5. treći podstavak

Dokumentacija o transakciji – vremenska opcija kupnje nije strukturirana tako da se izbjegne raspodjela gubitaka na pozicije kreditnog poboljšanja

√

Za potrebe članka 26.e stavka 5. prvog podstavka točke (d) Uredbe (EU) 2017/2402, sažeto objašnjenje da vremenska opcija kupnje nije strukturirana tako da se izbjegne raspodjela gubitaka na pozicije kreditnog poboljšanja ili druge pozicije ulagatelja i nije ni na koji drugi način strukturirana radi kreditnog poboljšanja

Nije primjenjivo.

STSS141

Članak 26.e stavak 5. četvrti podstavak

Vremenska opcija kupnje

√

Ako je vremenska opcija kupnje uključena u transakciju, sažeto objašnjenje da su zahtjevi iz rubrika STSS139 i STSS140 ispunjeni, uključujući opravdanje upotrebe vremenske opcije kupnje i vjerodostojan dokaz da razlog upotrebe vremenske opcije nije pogoršanje kvalitete odnosne imovine

Nije primjenjivo.

STSS142

Članak 26.e stavak 5. peti podstavak

Materijalna kreditna zaštita – vraćanje kolaterala ulagateljima prema redoslijedu nadređenosti tranši

√

U slučaju materijalne kreditne zaštite, sažeto objašnjenje da se, po raskidu ugovora o kreditnoj zaštiti, kolateral vraća ulagateljima prema redoslijedu nadređenosti tranši, podložno odredbama mjerodavnih zakona o nesolventnosti, kako se primjenjuju na inicijatora

Nije primjenjivo.

STSS143

Članak 26.e stavak 6.

Raskid transakcije ulagatelja zbog neplaćanja premije kreditne zaštite

√

Sažeto objašnjenje da ulagatelji ne smiju raskinuti transakciju prije njezina predviđenog dospijeća iz bilo kojeg razloga osim zbog neplaćanja premije kreditne zaštite ili bilo kojeg drugog bitnog kršenja ugovornih obveza od strane inicijatora

Nije primjenjivo.

STSSY144

Članak 26.e stavak 7. točka (a)

Iznos sintetskog viška raspona za ulagatelje naveden je u dokumentaciji o transakciji i izražen kao fiksni postotak ukupnog preostalog salda portfelja

√

Ako se inicijator obveže na sintetski višak raspona, koji je ulagateljima dostupan kao kreditno poboljšanje, sažeto objašnjenje da je iznos sintetskog viška raspona koji se inicijator obvezuje upotrijebiti kao kreditno poboljšanje u svakom platnom razdoblju naveden u dokumentaciji o transakciji i izražen kao fiksni postotak ukupnog preostalog salda portfelja na početku relevantnog razdoblja plaćanja (fiksni sintetski višak raspona)

Nije primjenjivo.

STSSY145

Članak 26.e stavak 7. točka (b)

Vraćanje neupotrijebljenog sintetskog viška inicijatoru

√

Ako se inicijator obveže na sintetski višak raspona, koji je ulagateljima dostupan kao kreditno poboljšanje, sažeto objašnjenje da se sintetski višak raspona koji se ne upotrijebi za pokrivanje kreditnih gubitaka nastalih tijekom svakog razdoblja plaćanja vraća inicijatoru

Nije primjenjivo.

STSSY146

Članak 26.e stavak 7. točka (c)

Inicijatori primjenjuju pristup zasnovan na internim rejting-sustavima – ukupni godišnji obvezujući iznos nije veći od jednogodišnjih regulatornih iznosa očekivanih gubitaka

√

Ako se inicijator obveže na sintetski višak raspona, koji je ulagateljima dostupan kao kreditno poboljšanje, sažeto objašnjenje da, za inicijatore koji primjenjuju pristup zasnovan na internim rejting-sustavima iz članka 143. Uredbe (EU) br. 575/2013, ukupni godišnji obvezujući iznos nije veći od jednogodišnjih regulatornih iznosa očekivanih gubitaka za sve odnosne izloženosti za tu godinu, izračunanih u skladu s člankom 158. te uredbe

Nije primjenjivo.

STSSY147

Članak 26.e stavak 7. točka (d)

Inicijatori ne primjenjuju pristup zasnovan na internim rejting-sustavima – izračun jednogodišnjeg očekivanog gubitka odnosnog portfelja jasno se određuje u dokumentaciji o transakciji

√

Ako se inicijator obveže na sintetski višak raspona, koji je ulagateljima dostupan kao kreditno poboljšanje, sažeto objašnjenje da se, za inicijatore koji ne primjenjuju pristup zasnovan na internim rejting-sustavima iz članka 143. Uredbe (EU) br. 575/2013, izračun jednogodišnjeg očekivanog gubitka odnosnog portfelja jasno određuje u dokumentaciji o transakciji

Nije primjenjivo.

STSSY148

Članak 26.e stavak 7. točka (e)

Uvjeti sintetskog viška raspona utvrđeni su u dokumentaciji o transakciji.

√

Ako se inicijator obveže na sintetski višak raspona, koji je ulagateljima dostupan kao kreditno poboljšanje, sažeto objašnjenje da su u dokumentaciji o transakciji navedeni uvjeti utvrđeni u članku 26.e stavku 7. Uredbe (EU) 2017/2402

Nije primjenjivo.

STSS149

Članak 26.e stavak 8. točke (a), (b) i (c)

Upotrijebljena kreditna zaštita

√

Sažeto objašnjenje o tome u kojem je od sljedećih oblika ugovor o kreditnoj zaštiti:

(a)  jamstvo koje ispunjava zahtjeve utvrđene u dijelu trećem glavi II. poglavlju 4. Uredbe (EU) br. 575/2013, kojim se kreditni rizik prenosi na bilo koji od subjekata navedenih u članku 214. stavku 2. točkama od (a) do (d) Uredbe (EU) br. 575/2013, pod uvjetom da izloženosti prema ulagatelju ispunjavaju uvjete za ponder rizika od 0 % u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 2. te uredbe;

(b)  jamstvo koje ispunjava zahtjeve utvrđene u dijelu trećem glavi II. poglavlju 4. Uredbe (EU) br. 575/2013, na koje se primjenjuje kontrajamstvo bilo kojeg od subjekata iz točke (a) ovog stavka;

(c)  druga kreditna zaštita koja nije navedena u prethodnim točkama (a) i (b), u obliku jamstava, kreditnih izvedenica ili kreditnih zapisa koji ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članku 249. Uredbe (EU) br. 575/2013, pod uvjetom da su obveze ulagatelja osigurane kolateralom koji ispunjava zahtjeve iz članka 26.e stavaka 9. i 10. Uredbe (EU) 2017/2402

Nije primjenjivo.

STSSY150

Članak 26.e stavak 9. prvi podstavak točka (a)

Izvršivost prava inicijatora na upotrebu kolaterala radi ispunjenja obveza ulagatelja u pogledu plaćanja zaštite u skladu s odgovarajućim ugovorima o kolateralu

√

Ako se upotrebljava kreditna zaštita iz članka 26.e stavka 8. točke (c) Uredbe (EU) 2017/2402, detaljno objašnjenje načina na koji je pravo inicijatora da upotrijebi kolateral kako bi se ispunile obveze ulagatelja u pogledu plaćanja zaštite izvršivo, a izvršivost tog prava osigurana odgovarajućim ugovorima o kolateralu

Nije primjenjivo.

STSSY151

Članak 26.e stavak 9. prvi podstavak točka (b)

Pravo ulagatelja na primitak svakog neupotrijebljenog kolaterala u slučaju izvršenja sekuritizacije ili isplate tranši

√

Ako se upotrebljava kreditna zaštita iz članka 26.e stavka 8. točke (c) Uredbe (EU) 2017/2402, sažeto objašnjenje da je izvršivo pravo ulagatelja da, u slučaju izvršenja sekuritizacije ili isplate tranši, vrate svaki kolateral koji nije upotrijebljen za plaćanje zaštite

Nije primjenjivo.

STSSY152

Članak 26.e stavak 9. prvi podstavak točka (c)

Ulaganje kolaterala u vrijednosne papire – kriteriji prihvatljivosti i skrbnički aranžman navedeni su u dokumentaciji o transakciji

√

Ako se upotrebljava kreditna zaštita iz članka 26.e stavka 8. točke (c) Uredbe (EU) 2017/2402, detaljno objašnjenje da su, ako se kolateral ulaže u vrijednosne papire, u dokumentaciji o transakciji navedeni kriteriji prihvatljivosti i skrbnički aranžman za te vrijednosne papire

Nije primjenjivo.

STSSY153

Članak 26.e stavak 9. drugi podstavak

Izloženost ulagatelja kreditnom riziku inicijatora

√

Sažeto objašnjenje da se u dokumentaciji o transakciji navodi jesu li ulagatelji i dalje izloženi kreditnom riziku inicijatora

Nije primjenjivo.

STSSY154

Članak 26.e stavak 9. treći podstavak

Pravno mišljenje kojim se potvrđuje izvršivost kreditne zaštite u svim jurisdikcijama

√

Potvrda da je inicijatora dobio mišljenje kvalificiranog pravnog stručnjaka kojim se potvrđuje da je kreditna zaštita izvršiva u svim relevantnim jurisdikcijama

Nije primjenjivo.

STSSY155

Članak 26.e stavak 10. prvi podstavak točka (a)

Visokokvalitetni kolateral – dužnički vrijednosni papiri ponderirani rizikom od 0 %

√

Ako se pruža kreditna zaštita u skladu s člankom 26.e stavkom 10. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/2402 u obliku dužničkih vrijednosnih papira ponderiranih rizikom od 0 % iz dijela trećeg glave II. poglavlja 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, sažeto objašnjenje da je ispunjen svaki sljedeći zahtjev:

i.  ti dužnički vrijednosni papiri imaju preostalo dospijeće od najviše tri mjeseca, koje nije dulje od preostalog razdoblja do sljedećeg datuma plaćanja;

ii.  ti dužnički vrijednosni papiri mogu se otkupiti za gotovinu u iznosu jednakom nepodmirenom iznosu zaštićene tranše;

iii.  te dužničke vrijednosne papire drži skrbnik koji je neovisan o inicijatoru i ulagateljima

Nije primjenjivo.

STSSY156

Članak 26.e stavak 10. prvi podstavak točka (b)

Visokokvalitetni kolateral – gotovina koju drži kreditna institucija treće strane s 3. ili višim stupnjem kreditne kvalitete

√

Ako se pruža kreditna zaštita u skladu s člankom 26.e stavkom 10. točkom (b) Uredbe (EU) 2017/2402, sažeto objašnjenje o ugovoru o kolateralu kojim se inicijatoru i ulagatelju daje mogućnost upotrebe kolaterala u obliku gotovine koju drži kreditna institucija treće strane s 3. ili višim stupnjem kreditne kvalitete, prema rasporedu utvrđenom u članku 136. Uredbe (EU) br. 575/2013

Nije primjenjivo.

STSSY157

Članak 26.e stavak 10. drugi podstavak

Odstupanje – kolateral u obliku gotovine deponirane kod inicijatora

√

Ako se primjenjuje odstupanje iz članka 26.e stavka 10. prvog podstavka Uredbe (EU) 2017/2402, detaljno objašnjenje o ugovoru o kolateralu, i suglasnosti ulagatelja s njime, prema kojem samo inicijator može upotrijebiti visokokvalitetni kolateral u obliku gotovine deponirane kod inicijatora ili jednog od njegovih povezanih društava

Nije primjenjivo.

STSSY158

Članak 26.e stavak 10. treći podstavak

Kolateral u obliku gotovine deponirane kod inicijatora – dopuštenje nadležnog tijela

√

Detaljno objašnjenje da nadležna tijela određena u skladu s člankom 29. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/2402 dopuštaju kolateral u obliku gotovine deponirane kod inicijatora ili jednog od njegovih povezanih društava, ako inicijator ili jedno od njegovih povezanih društava ispunjava barem 3. stupanj kreditne kvalitete i pod uvjetom da se mogu dokumentirati tržišne poteškoće, objektivne prepreke povezane sa stupnjem kreditne kvalitete dodijeljenim državi članici institucije ili značajni potencijalni problemi s koncentracijom u dotičnoj državi članici zbog primjene zahtjeva za barem 2. stupanj kreditne kvalitete iz članka 26.e stavka 10. drugog podstavka Uredbe (EU) 2017/2402

Nije primjenjivo.

STSSY159

Članak 26.e stavak 10. četvrti podstavak

Prijenos kolaterala ako kreditna institucija treće strane ili inicijator više ne ispunjavaju minimalni stupanj kreditne kvalitete

√

Detaljno objašnjenje o tome kako se kolateral prenosi u skladu s člankom 26.e stavkom 10. četvrtim podstavkom Uredbe (EU) 2017/2402 ako je kolateral deponiran u obliku gotovine u instituciji koja više ne ispunjava minimalni stupanj kreditne kvalitete

Nije primjenjivo.

STSSY160

Članak 26.e stavak 10. peti podstavak

Usklađenost sa zahtjevima za kolateral u slučaju ulaganja u kreditne zapise koje izdaje inicijator

√

Potvrda da postoji ulaganje u kreditne zapise koje izdaje inicijator u skladu s člankom 218. Uredbe (EU) br. 575/2013

Nije primjenjivo.