EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0363

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/363 оd 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/7658

SL L 81, 22.3.2019, p. 85–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/363/oj

22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/85


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/363

оd 13. prosinca 2018.

o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 4. stavak 10.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (2), a posebno njezin članak 9. stavak 6.,

budući da:

(1)

Pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima o kojima druge ugovorne strane izvješćuju trgovinske repozitorije ili Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) trebale bi se dostavljati u usklađenom formatu radi lakšeg prikupljanja podataka, njihova agregiranja i usporedbe među trgovinskim repozitorijima. Da bi troškovi za drugu ugovornu stranu koja izvješćuje bili što manji, format izvješćivanja o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima trebao bi biti što usklađeniji s formatom koji je u članku 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća propisan za izvješćivanje o ugovorima o izvedenicama. Ovom se Uredbom stoga propisuje format izvješćivanja za svako polje i izvješćivanje se normira u skladu sa normom ISO koja se uobičajeno primjenjuje u financijskom sektoru.

(2)

Sustav globalnih identifikacijskih oznaka pravnih osoba („LEI”) potpuno je operativan te bi stoga svaka druga ugovorna strana u transakciji financiranja vrijednosnim papirima trebala samo s pomoću tog sustava identificirati pravnu osobu o kojoj izvješćuje. Ta druga ugovorna strana trebala bi se radi učinkovitosti korištenja sustava LEI pobrinuti da referentni podaci koji se odnose na njezin LEI budu ažurni, u skladu s uvjetima ovlaštenog izdavatelja identifikatora pravnih osoba (lokalna operativna jedinica). Radi se na proširenju sustava globalnih identifikatora pravnih osoba radi identifikacije podružnica pravnih osoba. Sve dok proširenje ne bude završeno i dok se ne utvrdi odgovara li potrebama izvješćivanja o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima i dok se ova Uredba na odgovarajući način ne izmijeni, za identifikaciju podružnice druge ugovorne strane u kojoj je sklopljena transakcija financiranja vrijednosnim papirima trebalo bi primjenjivati oznaku ISO zemlje u kojoj se ta podružnica nalazi.

(3)

Radi se i na razvoju sustava globalnih jedinstvenih identifikacijskih oznaka transakcije („UTI”). Sve dok ne završi izrada sustava globalnih jedinstvenih identifikacijskih oznaka transakcije i dok se ne utvrdi odgovara li potrebama izvješćivanja o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima i dok se ova Uredba na odgovarajući način ne izmijeni, za identifikaciju transakcije financiranja vrijednosnim papirima trebalo bi primjenjivati jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije koju dogovore druge ugovorne strane.

(4)

U članku 4.a Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 (3) utvrđen je postupak na temelju kojega se utvrđuje subjekt koji je dužan izraditi jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije za izvješćivanje o ugovorima o izvedenicama ako se druge ugovorne strane ne uspiju dogovoriti o subjektu koji je dužan izraditi jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije. Da bi se zajamčila usklađenost izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama i o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, trebalo bi utvrditi sličan postupak za druge ugovorne strane koje izvješćuju o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima.

(5)

Zasad ne postoji uobičajena tržišna praksa utvrđivanja uloge druge ugovorne strane u transakciji financiranja vrijednosnim papirima. Stoga bi trebalo utvrditi posebna pravila kojima se osigurava točna i usklađena identifikacija davatelja i primatelja kolaterala u transakciji financiranja vrijednosnim papirima.

(6)

Za jednu transakciju financiranja vrijednosnim papirima moguće je dostaviti nekoliko izvješća, na primjer u slučaju uzastopnih izmjena te transakcije. Kako bi se zajamčilo temeljito razumijevanje svakog izvješća o transakciji financiranja vrijednosnim papirima i svake takve transakcije u cjelini, izvješća bi trebalo dostavljati kronološki odnosno redoslijedom nastanka događaja o kojima se izvješćuje.

(7)

Kako bi se smanjilo opterećenje zbog izvješćivanja o izmjenama određenih vrijednosti, osobito o vrijednosti kolaterala, danom ili primljenom iznosu nadoknade i ponovnoj uporabi kolaterala, o tim bi pojedinostima trebalo izvješćivati na kraju svakog dana samo ako su se promijenile u odnosu na prethodno izvješće.

(8)

O pojedinostima o preostalom iznosu maržnog kredita trebalo bi izvješćivati na kraju svakog dana ako je poznata neto vrijednost gotovinskog zaduženja u osnovnoj valuti ili ako je tržišna vrijednost kratkih pozicija druge ugovorne strane pozitivna.

(9)

O tržišnoj vrijednosti vrijednosnih papira pozajmljenih drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane trebalo bi izvješćivati na kraju svakog dana. Isto tako, druge ugovorne strane trebale bi na kraju svakog dana izvješćivati o tržišnoj vrijednosti kolaterala.

(10)

Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji u skladu s postupkom iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (4).

(11)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o ovom nacrtu provedbenih tehničkih standarda, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010,

(12)

Kao i za izvješćivanje o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, još su u izradi neki identifikatori i oznake koji će se koristiti za izvješćivanje o ugovorima o izvedenicama. Dok ti identifikatori i oznake ne budu dostupni i dok se ne utvrdi odgovaraju li potrebama izvješćivanja i dok se Provedbena uredba (EU) br. 1247/2012 na odgovarajući način ne izmijeni, za klasifikaciju izvedenica za koje nije dostupna oznaka ISIN ili alternativna identifikacijska oznaka (AII) u skladu s normom ISO 6166 upotrebljava se oznaka za klasifikaciju financijskih instrumenata (CFI) u skladu s normom ISO 10692, dok se za identifikaciju izvješća o izvedenici upotrebljava jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije koju dogovore druge ugovorne strane, kako je utvrđeno u toj uredbi. Kako bi se zajamčili pravna sigurnost u pogledu odgovarajućeg postupka za izmjenu zahtjeva koji se primjenjuju na ugovore o izvedenicama te propisani stupanj usklađenosti izvješćivanja o izvedenicama i o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, Provedbena uredba (EU) br. 1247/2012 trebala bi sadržavati samo upućivanja na zahtjeve koji se zasad odnose na to izvješćivanje.

(13)

Provedbenu uredbu (EU) br. 1247/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Standardi i formati podataka za izvješćivanje o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima

Pojedinosti o transakciji financiranja vrijednosnim papirima u izvješću koje se dostavlja na temelju članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/2365 navode se u skladu sa standardima i formatima utvrđenima u tablicama od 1. do 5. Priloga I. To se izvješće dostavlja u uobičajenom elektroničkom i strojno čitljivom obliku i na uobičajenom predlošku u formatu XML, u skladu s metodologijom iz norme ISO 20022.

Članak 2.

Identifikacija drugih ugovornih strana i ostalih subjekata

1.   U izvješću iz članka 1. identifikator pravne osobe („LEI”) u skladu s normom ISO 17442 upotrebljava se za identifikaciju:

(a)

korisnika koji je pravni subjekt;

(b)

brokera;

(c)

središnje druge ugovorne strane koja je dobila odobrenje za rad u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012;

(d)

člana sustava poravnanja;

(e)

posrednika kod pozajmljivanja;

(f)

sudionika središnjeg depozitorija vrijednosnih papira;

(g)

druge ugovorne strane koja je pravni subjekt;

(h)

agenta koji je treća strana;

(i)

subjekta koji podnosi izvješće;

(j)

izdavatelja vrijednosnog papira koji je dan ili uzet u zajam ili dan kao kolateral u transakciji financiranja vrijednosnim papirima.

2.   Druga ugovorna strana u transakciji financiranja vrijednosnim papirima dužna je pobrinuti se da identifikator pravne osobe u skladu s normom ISO 17442 bude obnovljen u skladu uvjetima ovlaštene lokalne operativne jedinice sustava globalnih identifikatora pravnih osoba.

3.   Ako je transakcija financiranja vrijednosnim papirima zaključena uz posredovanje podružnice druge ugovorne strane, za identifikaciju te podružnice druge ugovorne strane u izvješću iz članka 1. upotrebljava se oznaka navedena u polju 7. i polju 8. u tablici 1. Priloga I.

Članak 3.

Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije

1.   Za identifikaciju izvješća upotrebljava se jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije koju dogovore druge ugovorne strane u skladu s formatom navedenim u polju 1. u tablici 2. Priloga I.

2.   Ako se druge ugovorne strane ne uspiju dogovoriti o subjektu koji je dužan izraditi jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije koja se dodjeljuje izvješću, druge ugovorne strane utvrđuju subjekt koji je dužan izraditi jedinstvenu identifikacijsku oznaku u skladu sa sljedećim:

(a)

za poravnane transakcije financiranja vrijednosnim papirima izvršene posredovanjem središnje druge ugovorne strane, središnja druga ugovorna strana u trenutku poravnanja izrađuje jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije za člana sustava poravnanja. Drugu jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije izrađuje član sustava poravnanja za svoju drugu ugovornu stranu;

(b)

za transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje su izvršene, ali nisu poravnane posredovanjem središnje druge ugovorne strane, jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije za svojeg člana izrađuje mjesto trgovanja na kojem je transakcija izvršena;

(c)

za transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje je potvrdila i poravnala središnja druga ugovorna strana, središnja druga ugovorna strana u trenutku poravnanja izrađuje jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije za člana sustava poravnanja. Drugu jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije izrađuje član sustava poravnanja za svoju drugu ugovornu stranu;

(d)

za transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje je središnja druga ugovorna strana elektronički potvrdila, ali ih nije poravnala, jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije izrađuje platforma za potvrdu trgovanja u trenutku potvrđivanja;

(e)

na sve transakcije financiranja vrijednosnim papirima osim onih iz točaka od (a) do (d), primjenjuje se sljedeće:

i.

ako financijske druge ugovorne strane transakciju financiranja vrijednosnim papirima zaključe s nefinancijskim drugim ugovornim stranama, financijske druge ugovorne strane izrađuju jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije;

ii.

za sve transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, osim onih iz točke i., jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije izrađuje izdavatelj kolaterala iz članka 4.;

iii.

za sve transakcije financiranja vrijednosnim papirima, osim onih iz točaka i. i ii., jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije izrađuje izdavatelj kolaterala iz članka 4.

3.   Druga ugovorna strana koja izrađuje jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije pravovremeno dostavlja tu jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije drugoj ugovornoj strani kako bi ona mogla ispuniti svoju obvezu izvješćivanja.

Članak 4.

Uloga druge ugovorne strane u ugovoru

1.   Uloga druge ugovorne strane u ugovoru o izvedenicama iz polja 9 u tablici 1. Priloga I. određuje se u skladu sa stavcima od 2. do 4.

2.   U repo transakcijama, transakcijama kupnje i ponovne prodaje i transakcijama prodaje i ponovne kupnje, druga ugovorna strana koja kupuje vrijednosne papire, robu ili zajamčena prava koja se odnose na pravo vlasništva nad vrijednosnim papirima ili robom u početnom ili promptnom dijelu transakcije koja ih pristane prodati po određenoj cijeni na budući datum u završnom ili terminskom dijelu transakcije, navodi se kao primatelj kolaterala u polju 9. u tablici 1. Priloga I. Druga ugovorna strana koja prodaje te vrijednosne papire, robu ili zajamčena prava navodi se kao davatelj kolaterala u polju 9. u tablici 1. Priloga I.

3.   U transakcijama pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, druga ugovorna strana koja pozajmljuje vrijednosne papire ili robu uz uvjet da primatelj vrati istovrijedne vrijednosne papire ili robu na neki budući datum ili na zahtjev druge ugovorne strane koja ih prenosi, navodi se kao primatelj kolaterala u polju 9. u tablici 1. Priloga I. Druga ugovorna strana koja uzima u zajam te vrijednosne papire ili robu navodi se kao davatelj kolaterala u polju 9. u tablici 1. Priloga I.

4.   U transakcijama odobravanja maržnih kredita, primatelj kredita odnosno druga ugovorna strana kojoj se kredit odobrava u zamjenu za kolateral navodi se kao davatelj kolaterala u polju 9. u tablici 1. Priloga I. Davatelj kredita odnosno druga ugovorna strana koja odobrava kredit u zamjenu za kolateral, navodi se kao primatelj kolaterala u polju 9. u tablici 1. Priloga I.

Članak 5.

Učestalost izvješćivanja o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima

1.   Sva izvješća o pojedinostima transakcije financiranja vrijednosnim papirom navedenima u članku 1. stavku 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/356 (5) dostavljaju se kronološki odnosno redoslijedom nastanka događaja o kojima se izvješćuje.

2.   Druga ugovorna strana u transakciji odobravanja maržnih kredita izvješćuje o pojedinostima o preostalom iznosu maržnog kredita na kraju svakog dana ako je poznata neto vrijednost gotovinskog zaduženja u osnovnoj valuti ili ako je tržišna vrijednost kratkih pozicija druge ugovorne strane pozitivna.

3.   Druga ugovorna strana u transakciji financiranja vrijednosnim papirima o svim promjenama pojedinosti koje se odnose na podatke o kolateralu izvješćuje u poljima od 75. do 94. u tablici 2. Priloga I. s vrstom izmjene „Ažuriranje kolaterala”. Druga ugovorna strana izvješćuje o tim izmijenjenim pojedinostima na kraju svakog dana sve dok ne izvijesti o prekidu transakcije financiranja vrijednosnim papirima ili dok ne izvijesti o transakciji financiranja vrijednosnim papirima s vrstom izmjene „Pogreška” ili do datuma dospijeća transakcije financiranja vrijednosnim papirima, ovisno o tome što nastupi ranije.

4.   Druga ugovorna strana u neizvršenoj transakciji financiranja vrijednosnim papirima o svim promjenama na kraju dana tržišne vrijednosti vrijednosnih papira danih ili uzetih u zajam izvješćuje u polju 57. u tablici 2. Priloga I. s vrstom izmjene „Ažuriranje vrednovanja”. Druga ugovorna strana izvješćuje o promjeni tržišne vrijednosti na kraju svakog dana sve dok ne izvijesti o prekidu transakcije financiranja vrijednosnim papirima ili dok ne izvijesti o transakciji financiranja vrijednosnim papirima s vrstom izmjene „Pogreška” ili do datuma dospijeća transakcije financiranja vrijednosnim papirima.

5.   Druga ugovorna strana o svim promjenama ukupnog danog ili primljenog iznosa nadoknade za sve poravnane transakcije financiranja vrijednosnim papirima na kraju svakog dana izvješćuje u poljima od 8. do 19. u tablici 3. Priloga I. s vrstom izmjene „Ažuriranje iznosa nadoknade” nakon što je prvo izvijestila o ukupnom iznosu danog ili primljenog iznosa nadoknade s vrstom izmjene „Novo”.

6.   Druga ugovorna strana o svim promjenama vrijednosti ponovno upotrijebljenog kolaterala, ponovnog ulaganja u novcu i izvora financiranja na kraju svakog dana izvješćuje u poljima od 8. do 14. u tablici 4. Priloga I. s vrstom izmjene „Ažuriranje ponovne upotrebe” nakon što je izvijestila o relevantnim vrijednostima s vrstom izmjene „Novo”.

Članak 6.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 1247/2012

Provedbena uredba (EU) br. 1247/2012 mijenja se kako slijedi:

(1)

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Izvedenica se klasificira u polju 4. u tablici 2. iz Priloga upotrebom klasifikacijske oznake financijskog instrumenta (CFI) u skladu s normom ISO 10692.”;

(b)

stavci 8. i 9. brišu se.

(2)

U članku 4.a stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Za identifikaciju izvješća upotrebljava se jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije koju dogovore druge ugovorne strane.”;

(3)

Prilog se zamjenjuje tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 337, 23.12.2015., str. 1.

(2)  SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1247/2012 od 19. prosinca 2012. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješća o trgovanju trgovinskim repozitorijima u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju (SL L 352, 21.12.2012., str. 20.).

(4)  SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/356 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje se dostavljaju trgovinskim repozitorijima (vidjeti stranicu 1. ovoga Službenog lista).


PRILOG I.

Formati izvješća o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima iz članka 4. stavaka 1. i 5. Uredbe (EU) 2015/2365

Tablica 1.

Podaci o drugoj ugovornoj strani

Br.

Polje

Format

1

Vremenski žig izvješćivanja

Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ss u skladu s normom ISO 8601.

2

Subjekt koji podnosi izvješće

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

3

Izvještajna druga ugovorna strana

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

4

Vrsta izvještajne druge ugovorne strane

F = financijska druga ugovorna strana

N = nefinancijska druga ugovorna strana

5

Sektor izvještajne druge ugovorne strane

Klasifikacija financijskih drugih ugovornih strana:

„CDTI” – kreditna institucija koja je dobila odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1) ili Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013 (2) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registracija u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„INVF” – investicijsko društvo koje je dobilo odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registracija u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„INUN” – društvo za osiguranje koje je dobilo odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) (Solventnost II) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registraciju u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„AIFD” – alternativni investicijski fond (AIF) kojim upravljaju upravitelji alternativnih investicijskih fondova (UAIF-ovi) koji je dobio odobrenje za rad ili je registriran u skladu s Direktivom 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registraciju u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„ORPI” – institucija za strukovno mirovinsko osiguranje koja je dobila odobrenje za rad ili je registrirana u skladu s Direktivom 2003/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registraciju u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„CCPS” – središnja druga ugovorna strana koja je dobila odobrenje za rad u skladu s Uredbom (EU) 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (7) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registraciju u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„REIN” – društvo za reosiguranje koje je dobilo odobrenje za rad u skladu s Direktivom Solventnost II ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registraciju u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„CSDS” – središnji depozitorij vrijednosnih papira koji je dobio odobrenje za rad u skladu s Uredbom (EU) 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (8) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registraciju u skladu s tim zakonodavnim aktom.

„UCIT” – subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i društvo koje njime upravlja koji su dobili odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) ili subjekt iz treće zemlje koji bi morao imati odobrenje za rad ili registraciju u skladu s tim zakonodavnim aktom.

Taksonomija za nefinancijske druge ugovorne strane. Kategorije navedene u nastavku odgovaraju glavnim odjeljcima statističke klasifikacije NACE kako je definirana u Uredbi (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (10)

„A” – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

„B” – Rudarstvo i vađenje

„C” – Prerađivačka industrija

„D” – Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

„E” – Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

„F” – Građevinarstvo

„G” – Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala

„H” – Prijevoz i skladištenje

„I” – Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

„J” – Informacije i komunikacija

„K” – Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

„L” – Poslovanje nekretninama

„M” – Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

„N” – Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

„N” – Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

„P” – Obrazovanje

„Q” – Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

„R” – Umjetnost, zabava i rekreacija

„S” – Ostale uslužne djelatnosti

„T” – Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

„U” – Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

6

Dodatna sektorska klasifikacija

„ETFT” – ETF

„MMFT” – MMF

„REIT” – REIT

„OTHR” – Ostalo

7

Podružnica izvještajne druge ugovorne strane

Dvoslovna oznaka države u skladu s normom ISO 3166-1

8

Podružnica druge druge ugovorne strane

Dvoslovna oznaka države u skladu s normom ISO 3166-1

9

Uloga druge ugovorne strane u ugovoru

„TAKE” – primatelj kolaterala

„GIVE” – davatelj kolaterala

10

Subjekt odgovoran za izvješće

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

11

Druga druga ugovorna strana

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

Oznaka klijenta (najviše 50 alfanumeričkih znakova).

12

Država druge druge ugovorne strane

Dvoslovna oznaka države u skladu s normom ISO 3166-1 alpha-2

13

Korisnik

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

Oznaka klijenta (najviše 50 alfanumeričkih znakova).

14

Agent koji je treća strana

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

15

Posrednik

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

16

Član sustava poravnanja

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

17

Sudionik ili neizravni sudionik središnjeg depozitorija vrijednosnih papira (CSD)

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

18

Posrednik kod pozajmljivanja

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.


Tablica 2.

Podaci o zajmovima i kolateralima

Br.

Polje

Format

1

Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije (UTI)

Najviše 52 alfanumerička znaka, uključujući četiri posebna znaka:

dopuštena su samo velika slova od A do Z i znamenke od 0 do 9.

2

Broj za praćenje izvješća

Najviše 52 alfanumerička znaka, uključujući četiri posebna znaka:

dopuštena su samo velika slova od A do Z i brojke od 0 do 9.

3

Datum događaja

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

4

Vrsta transakcije financiranja vrijednosnim papirima

„SLEB” – pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane

„SBSC” – transakcija kupnje i ponovne prodaje i transakcija prodaje i ponovne kupnje

„REPO” – repo transakcija

„MGLD” – transakcija odobravanja maržnih kredita

5

Poravnano

„točno”

„netočno”

6

Poravnano Vremenski žig

Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ss u skladu s normom ISO 8601.

7

Središnja druga ugovorna strana

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

8

Mjesto trgovanja

Identifikacijska oznaka tržišta (MIC) u skladu s normom ISO 10383, četiri alfanumerička znaka

Ako postoji na mjestu trgovanja, koristi se identifikacijska oznaka segmenta tržišta.

9

Vrsta okvirnog ugovora

„MRAA” – MRA

„GMRA” – GMRA

„MSLA” – MSLA

„GMSL” – GMSLA

„ISDA” – ISDA

„DERP” – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte

„CNBR” – China Bond Repurchase Master Agreement

„KRRA” – Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement

„CARA” – Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement

„FRFB” – Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees

„CHRA” – Swiss Master Repurchase Agreement

„DEMA” – German Master Agreement

„JPBR” – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds

„ESRA” – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores

„OSLA” – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)

„MEFI” – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)

„GESL” – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)

„KRSL” – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)

„DERD” – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen

„AUSL” – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)

„JPBL” – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds

„JPSL” – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates

„BIAG” – bilateralni ugovor

„CSDA” – bilateralni ugovor o središnjem depozitoriju vrijednosnih papira

ili „OTHR” ako vrsta okvirnog ugovora nije na navedenom popisu.

10

Druge vrste okvirnog ugovora

Najviše 50 alfanumeričkih znakova

11

Verzija okvirnog ugovora Verzija

Godina u formatu GGGG u skladu s normom ISO 8601

12

Vremenski žig izvršenja Vremenski žig

Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ss u skladu s normom ISO 8601

13

Datum valute (Početni datum)

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

14

Datum dospijeća (Završni datum)

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

15

Datum prekida transakcije

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

16

Najkraće razdoblje za obavijest

Cijelo polje s najviše tri znamenke.

17

Najraniji datum za opoziv

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

18

Pokazatelj prihvatljivog kolaterala

„SPEC” – specifični kolateral

„GENE” – prihvatljivi kolateral

19

Pokazatelj isporuke po vrijednosti (DBV)

„točno”

„netočno”

20

Metoda davanja kolaterala

„TTCA” – ugovor o kolateralu s prijenosom prava vlasništva

„SICA” – ugovor o vrijednosnim papirima kao financijskom kolateralu

„SIUR” – ugovor o vrijednosnim papirima kao financijskom kolateralu s pravom korištenja i raspolaganja

21

Neodređen rok

„točno”

„netočno”

22

Mogućnost raskida

„EGRN” – automatsko produljenje

„ETSB” – moguće produljenje

„NOAP” – nije primjenjivo

U slučaju odobravanja maržnih kredita, ponavljaju se atributi navedeni u poljima od 23 do 34 i ispunjavaju za svaku valutu maržnog kredita.

23

Fiksna kamatna stopa

Najviše 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izraženo kao postotak, pri čemu se 100 % navodi kao „100”.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

24

Metoda izračuna dana

Oznaka metode izračuna dana:

„A001” – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

„A002” – IC30365

„A003” – IC30Actual

„A004” – Actual360

„A005” – Actual365Fixed

„A006” – ActualActualICMA

„A007” – IC30E360orEuroBondBasismodel1

„A008” – ActualActualISDA

„A009” – Actual365LorActuActubasisRule

„A010” – ActualActualAFB

„A011” – IC30360ICMAor30360basicrule

„A012” – IC30E2360orEurobondbasismodel2

„A013” – IC30E3360orEurobondbasismodel3

„A014” – Actual365NL

Ili najviše 35 alfanumeričkih znakova, ako metoda obračuna dana nije na navedenom popisu.

25

Promjenjiva kamatna stopa

Oznaka indeksa za izračun promjenjive kamatne stope

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury (riznica)

„SWAP” – SWAP (ugovor o razmjeni)

„FUSW” – Future SWAP (terminski ugovor o razmjeni)

Ili najviše 25 alfanumeričkih znakova, ako referentna kamatna stopa nije na navedenom popisu.

26

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje referentno razdoblje, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

„YEAR” – godina

„MNTH” – mjesec

„WEEK” – tjedan

„DAYS” – dan

27

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje referentno razdoblje promjenjive kamatne stope.

Najviše 3 numerička znaka

28

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost razmjene plaćanja među drugim ugovornim stranama, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

„YEAR” – godina

„MNTH” – mjesec

„WEEK” – tjedan

„DAYS” – dan

29

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje učestalost razmjene plaćanja među drugim ugovornim stranama.

Najviše 3 numerička znaka

30

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za repo transakcije među drugim ugovornim stranama, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

„YEAR” – godina

„MNTH” – mjesec

„WEEK” – tjedan

„DAYS” – dan

31

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope u repo transakcijama među drugim ugovornim stranama.

Najviše 3 numerička znaka

32

Kamatni raspon

Najviše 5 numeričkih znakova

33

Iznos u valuti maržnog kredita

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

34

Valuta maržnog kredita

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

Polja 35 i 36 ponavljaju se i ispunjavaju za svako usklađenje promjenjive kamatne stope.

35

Usklađena kamatna stopa

Najviše 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izraženo kao postotak, pri čemu se 100 % navodi kao „100”.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

36

Datum kamatne stope

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

37

Valuta glavnice na datum valute

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

38

Glavnica na datum dospijeća

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

39

Valuta glavnice

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

40

Vrsta imovine

„SECU” – vrijednosni papiri

„COMM” – roba

41

Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira

Oznaka ISIN od 12 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 6166.

42

Klasifikacija vrijednosnog papira

Šestoslovna klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta u skladu s normom ISO 10692.

Ako je roba dana ili uzeta u zajam, klasifikacija te robe navodi se u poljima 43, 44 i 45.

43

Osnovni proizvod

Dopuštene su samo vrijednosti u stupcu „Osnovni proizvod” u tablici u kojoj su razvrstane robne izvedenice.

44

Potproizvod

Dopuštene su samo vrijednosti u stupcu „Potproizvod” u tablici u kojoj su razvrstane robne izvedenice.

45

Dodatni potproizvod

Dopuštene su samo vrijednosti u stupcu „Daljnji potproizvod” u tablici u kojoj su razvrstane robne izvedenice.

46

Količina ili nominalni iznos

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

47

Mjerna jedinica

„KILO” – Kilogram (kilogram), „PIEC” – Piece (komad), „TONS” – Ton (tona), „METR” – Metre (metar), „INCH” – Inch (inč), „YARD” – Yard (jard), „GBGA” – GBGallon (britanski galon), „GRAM” – Gram (gram), „CMET” – Centimetre (centimetar), „SMET” – SquareMetre (četvorni metar), „FOOT” – Foot (stopa), „MILE” – Mile (milja), „SQIN” – SquareInch (četvorni inč), „SQFO” – SquareFoot (četvorna stopa), „SQMI” – SquareMile (četvorna milja), „GBOU” – GBOunce (britanska unca), „USOU” – USOunce (američka unca), „GBPI” – GBPint (britanska pinta), „USPI” – USPint (američka pinta), „GBQA” – GBQuart (britanska četvrtina), „USQA” – USQuart (američka četvrtina), „USGA” – USGallon (američki galon), „MMET” – Millimetre (milimetar), „KMET” – Kilometre (kilometar), „SQYA” – SquareYard (četvorni jard), „ACRE” -– Acre (jutro), „ARES” – Are (ar), „SMIL” – SquareMillimetre (četvorni milimetar), „SCMT” – SquareCentimetre (četvorni centimetar), „HECT” – Hectare (hektar), „SQKI” – SquareKilometre (četvorni kilometar), „MILI” – MilliLitre (mililitar), „CELI” – Centilitre (centilitar), „LITR” – Litre (litar), „PUND” – Pound (funta), „ALOW” – Allowances (emisijske jedinice), „ACCY” - AmountOfCurrency (iznos u valuti), „BARL” – Barrels (barel), „BCUF” – BillionCubicFeet (milijardu kubnih stopa), „BDFT” – BoardFeet (stopa za mjerenje oblovine), „BUSL” – Bushels (bušel), „CEER” – CertifiedEmissionsReduction (ovjereno smanjenje emisije), „CLRT” – ClimateReserveTonnes (tona Climate Reserve), „CBME” – CubicMeters (kubni metar), „DAYS” – Days (dan), „DMET” – DryMetricTons (metrička tona), „ENVC” – EnvironmentalCredit (EnvironmentalCredit), „ENVO” – EnvironmentalOffset (EnvironmentalOffset), „HUWG” – Hundredweight (kvintal), „KWDC” – KilowattDayCapacity (kapacitet u kilovatdanima), „KWHO” – KilowattHours (kilovatsat), „KWHC” – KilowattHoursCapacity (kapacitet u kilovatsatima), „KMOC” – KilowattMinuteCapacity (kapacitet u kilovatminutama), „KWMC” – KilowattMonthCapacity, „KWYC” – KilowattYearCapacity (kapacitet u kilovatogodinama), „MWDC” – MegawattDayCapacity (kapacitet u megavatdanima), „MWHO” – MegawattHours (megavatsat), „MWHC” – MegawattHoursCapacity (kapacitet u megavatsatima), „MWMC” – MegawattMinuteCapacity (kapacitet u megavatminutama), „MMOC” – MegawattMonthCapacity (kapacitet u megavatmjesecima), „MWYC” – MegawattYearCapacity (kapacitet u megavatgodinama), „TONE” – MetricTons (metrička tona), „MIBA” – MillionBarrels (milijun barela), „MBTU” – OneMillionBTU (milijun BTU), „OZTR” – TroyOunces (fina unca), „UCWT” – USHundredweight (američki kvintal), „IPNT” – IndexPoint (indeksni bod), „PWRD” – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (glavnica u odnosu na dužnički instrument), „DGEU” – DieselGallonEquivalent (ekvivalent galona dizelskog goriva), „GGEU” – GasolineGallonEquivalent (ekvivalent galona benzina), „TOCD” – TonsOfCarbonDioxide (tona ugljikova dioksida).

48

Valuta nominalnog iznosa

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

49

Cijena vrijednosnog papira ili robe

Najviše 18 numeričkih oznaka s najviše 5 decimalnih mjesta ako je cijena izražena u jedinicama.

Najviše 11 numeričkih oznaka s najviše 10 decimalnih mjesta ako je cijena izražena u postotku ili kao prinos.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

50

Valuta cijene

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

51

Kvaliteta vrijednosnog papira

„INVG” – investicijski rejting

„NIVG” – neinvesticijski rejting

„NOTR” – bez rejtinga

„NOAP” – nije primjenjivo

52

Rok dospijeća vrijednosnog papira

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

53

Država izdavatelja

Dvoslovna oznaka države u skladu s normom ISO 3166-1 alpha-2

54

Oznaka LEI izdavatelja

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

55

Vrsta vrijednosnog papira

„GOVS” – državni vrijednosni papiri

„SUNS” – vrijednosni papiri nadnacionalnih subjekata i agencija

„FIDE” – dužnički vrijednosni papiri (uključujući pokrivene obveznice) koje izdaju banke i druge financijske institucije

„NFID” – dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava (uključujući pokrivene obveznice) koje izdaju nefinancijske institucije

„SEPR” – sekuritizirani proizvodi (uključujući kolateralizirane dužničke obveze (CDO), vrijednosne papire osigurane komercijalnim hipotekama (CMBS), komercijalne zapise pokrivene imovinom (ABCP))

„MEQU” – vlasnički instrumenti uključeni u glavni indeks (uključujući zamjenjive obveznice)

„OEQU” – ostali vlasnički instrumenti (uključujući zamjenjive obveznice)

„OTHR” – ostala imovina (uključujući udjele u uzajamnim fondovima)

56

Vrijednost kredita

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

57

Tržišna vrijednost

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

58

Fiksna stopa naknade

Najviše 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izraženo kao postotak, pri čemu se 100 % navodi kao „100”.

Znak minus, ako je unesen, ne smatra se numeričkim znakom.

59

Promjenjiva stopa naknade

Oznaka indeksa za izračun promjenjive kamatne stope

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury (riznica)

„SWAP” – SWAP (ugovor o razmjeni)

„FUSW” – Future SWAP (terminski ugovor o razmjeni)

Ili najviše 25 alfanumeričkih znakova, ako referentna stopa nije na navedenom popisu.

60

Referentno razdoblje promjenjive stope naknade – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje referentno razdoblje, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

„YEAR” – godina

„MNTH” – mjesec

„WEEK” – tjedan

„DAYS” – dan

61

Referentno razdoblje promjenjive stope naknade – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje referentno razdoblje promjenjive stope naknade.

Najviše 3 numerička znaka

62

Učestalost plaćanja promjenjive stope naknade – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost razmjene plaćanja među drugim ugovornim stranama, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

„YEAR” – godina

„MNTH” – mjesec

„WEEK” – tjedan

„DAYS” – dan

63

Učestalost plaćanja promjenjive stope naknade – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje učestalost razmjene plaćanja među drugim ugovornim stranama.

Najviše 3 numerička znaka

64

Učestalost novog određivanja promjenjive stope naknade – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive stope naknade među drugim ugovornim stranama, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

„YEAR” – godina

„MNTH” – mjesec

„WEEK” – tjedan

„DAYS” – dan

65

Učestalost novog određivanja promjenjive stope naknade – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive stope naknade među drugim ugovornim stranama.

Najviše 3 numerička znaka

66

Raspon stope naknade

Najviše 5 numeričkih znakova

67

Naknada za pozajmljivanje

Najviše 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izraženo kao postotak, pri čemu se 100 % navodi kao „100”.

68

Isključivi ugovori

„točno”

„netočno”

69

Preostali iznos maržnog kredita

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

70

Osnovna valuta preostalog iznosa maržnog kredita

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

71

Tržišna vrijednost kratke pozicije

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

Podaci o kolateralu

72

Oznaka pozajmljivanja vrijednosnih papira (SL) neosiguranog kolateralom

„točno”

„netočno”

73

Osiguranje neto izloženosti kolateralom

„točno”

„netočno”

74

Datum valute kolaterala

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

Ako je korišten specifični kolateral, polja od 75 do 94 ponavljaju se i ispunjavaju za svaku komponentu kolaterala, ako je primjenjivo.

75

Vrsta komponente kolaterala

„SECU” – vrijednosni papiri

„COMM” – roba (samo za repo transakcije, transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira i robe te transakcije kupnje i ponovne prodaje)

„CASH” – novčana sredstva

Ako su kao kolateral korištena novčana sredstva, to se navodi u poljima 76 i 77.

76

Iznos gotovinskog kolaterala

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

77

Valuta gotovinskog kolaterala

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

78

Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira korištenog kao kolateral

Oznaka ISIN od 12 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 6166.

79

Klasifikacija vrijednosnog papira korištenog kao kolateral

Šestoslovna klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta u skladu s normom ISO 10692.

Ako je kao kolateral korištena roba, klasifikacija te robe navodi se u poljima 80, 81 i 82.

80

Osnovni proizvod

Dopuštene su samo vrijednosti u stupcu „Osnovni proizvod” u tablici u kojoj su razvrstane robne izvedenice.

81

Potproizvod

Dopuštene su samo vrijednosti u stupcu „Potproizvod” u tablici u kojoj su razvrstane robne izvedenice.

82

Dodatni potproizvod

Dopuštene su samo vrijednosti u stupcu „Daljnji potproizvod” u tablici u kojoj su razvrstane robne izvedenice.

83

Količina ili nominalni iznos kolaterala

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

84

Mjerna jedinica kolaterala

„KILO” – Kilogram (kilogram), „PIEC” – Piece (komad), „TONS” – Ton (tona), „METR” – Metre (metar), „INCH” – Inch (inč), „YARD” – Yard (jard), „GBGA” – GBGallon (britanski galon), „GRAM” – Gram (gram), „CMET” – Centimetre (centimetar), „SMET” – SquareMetre (četvorni metar), „FOOT” – Foot (stopa), „MILE” – Mile (milja), „SQIN” – SquareInch (četvorni inč), „SQFO” – SquareFoot (četvorna stopa), „SQMI” – SquareMile (četvorna milja), „GBOU” – GBOunce (britanska unca), „USOU” – USOunce (američka unca), „GBPI” – GBPint (britanska pinta), „USPI” – USPint (američka pinta), „GBQA” – GBQuart (britanska četvrtina), „USQA” – USQuart (američka četvrtina), „USGA” – USGallon (američki galon), „MMET” – Millimetre (milimetar), „KMET” – Kilometre (kilometar), „SQYA” – SquareYard (četvorni jard), „ACRE” -– Acre (jutro), „ARES” – Are (ar), „SMIL” – SquareMillimetre (četvorni milimetar), „SCMT” – SquareCentimetre (četvorni centimetar), „HECT” – Hectare (hektar), „SQKI” – SquareKilometre (četvorni kilometar), „MILI” – MilliLitre (mililitar), „CELI” – Centilitre (centilitar), „LITR” – Litre (litar), „PUND” – Pound (funta), „ALOW” – Allowances, „ACCY” - AmountOfCurrency (iznos u valuti), „BARL” – Barrels (barel), „BCUF” – BillionCubicFeet (milijardu kubnih stopa), „BDFT” – BoardFeet (, „BUSL” – Bushels (bušel), „CEER” – CertifiedEmissionsReduction (ovjereno smanjenje emisije), „CLRT” – ClimateReserveTonnes (tona Climate Reserve), „CBME” – CubicMeters (kubni metar), „DAYS” – Days (dan), „DMET” – DryMetricTons (metrička tona), „ENVC” – EnvironmentalCredit (okoliš, jedinica), „ENVO” – EnvironmentalOffset (okoliš, neutralizacija), „HUWG” – Hundredweight (kvintal), „KWDC” – KilowattDayCapacity (kapacitet u kilovatdanima), „KWHO” – KilowattHours (kilovatsat), „KWHC” – KilowattHoursCapacity (kapacitet u kilovatsatima), „KMOC” – KilowattMinuteCapacity (kapacitet u kilovatminutama), „KWMC” – KilowattMonthCapacity, „KWYC” – KilowattYearCapacity (kapacitet u kilovatogodinama), „MWDC” – MegawattDayCapacity (kapacitet u megavatdanima), „MWHO” – MegawattHours (megavatsat), „MWHC” – MegawattHoursCapacity (kapacitet u megavatsatima), „MWMC” – MegawattMinuteCapacity (kapacitet u megavatminutama), „MMOC” – MegawattMonthCapacity (kapacitet u megavatmjesecima), „MWYC” – MegawattYearCapacity (kapacitet u megavatgodinama), „TONE” – MetricTons (metrička tona), „MIBA” – MillionBarrels (milijun barela), „MBTU” – OneMillionBTU (milijun BTU), „OZTR” – TroyOunces (fina unca), „UCWT” – USHundredweight (američki kvintal), „IPNT” – IndexPoint (indeksni bod), „PWRD” – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (glavnica u odnosu na dužnički instrument), „DGEU” – DieselGallonEquivalent (ekvivalent galona dizelskog goriva), „GGEU” – GasolineGallonEquivalent (ekvivalent galona benzina), „TOCD” – TonsOfCarbonDioxide (tona ugljikova dioksida).

85

Valuta nominalnog iznosa kolaterala

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

86

Valuta cijene

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

87

Jedinična cijena

Najviše 18 numeričkih oznaka s najviše 5 decimalnih mjesta ako je cijena izražena u jedinicama.

Najviše 11 numeričkih oznaka s najviše 10 decimalnih mjesta ako je cijena izražena u postotku ili kao prinos.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

88

Tržišna vrijednost kolaterala

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

89

Korektivni faktor ili iznos nadoknade

Najviše 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izraženo kao postotak, pri čemu se 100 % navodi kao „100”.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

90

Kvaliteta kolaterala

„INVG” – investicijski rejting

„NIVG” – neinvesticijski rejting

„NOTR” – bez rejtinga

„NOAP” – nije primjenjivo

91

Rok dospijeća vrijednosnog papira

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

92

Država izdavatelja

Dvoslovna oznaka države u skladu s normom ISO 3166-1 alpha-2

93

Oznaka LEI izdavatelja

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

94

Vrsta kolaterala

„GOVS” – državni vrijednosni papiri

„SUNS” – vrijednosni papiri nadnacionalnih subjekata i agencija

„FIDE” – dužnički vrijednosni papiri (uključujući pokrivene obveznice) koje izdaju banke i druge financijske institucije

„NFID” – dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava (uključujući pokrivene obveznice) koje izdaju nefinancijske institucije

„SEPR” – sekuritizirani proizvodi (uključujući kolateralizirane dužničke obveze (CDO), vrijednosne papire osigurane komercijalnim hipotekama (CMBS), komercijalne zapise pokrivene imovinom (ABCP))

„MEQU” – vlasnički instrumenti uključeni u glavni indeks (uključujući zamjenjive obveznice)

„OEQU” – ostali vlasnički instrumenti (uključujući zamjenjive obveznice)

„OTHR” – ostala imovina (uključujući udjele u uzajamnim fondovima)

95

Ponovna upotrebljivost kolaterala

„točno”

„netočno”

Polje 96 ispunjava se ako je korištena košarica kolaterala. Ako je dostupna, detaljna alokacija kolaterala za transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje su pokrivene skupom kolaterala navodi se u poljima od 75 do 94.

96

Identifikator košarice kolaterala

Oznaka ISIN od 12 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 6166 ili

„NTAV”

97

Oznaka portfelja

52 alfanumerička znaka, uključujući četiri posebna znaka:

- _.

Posebni znakovi nisu dopušteni na početku i na kraju oznake. Razmaci nisu dopušteni.

98

Vrsta mjere

„NEWT” – novo

„MODI” – izmjena

„VALU” – vrednovanje

„COLU” – ažuriranje kolaterala

„EROR” – pogreška

„CORR” – ispravak

„ETRM” – prekid/prijevremeni prekid

„POSC” – komponenta pozicije

99

Razina

„TCTN” – transakcija

„PSTN” – pozicija


Tablica 3.

Podaci o iznosu nadoknade

Br.

Polje

Format

1

Vremenski žig izvješćivanja

Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ss u skladu s normom ISO 8601

2

Datum događaja

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

3

Subjekt koji podnosi izvješće

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

4

Izvještajna druga ugovorna strana

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

5

Subjekt odgovoran za izvješće

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

6

Druga druga ugovorna strana

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

7

Oznaka portfelja

52 alfanumerička znaka, uključujući četiri posebna znaka:

- _.

Posebni znakovi nisu dopušteni na početku i na kraju oznake. Razmaci nisu dopušteni.

8

Dani inicijalni iznos nadoknade

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

9

Valuta danog inicijalnog iznosa nadoknade

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

10

Dani varijacijski iznos nadoknade

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

11

Valuta danog varijacijskog iznosa nadoknade

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

12

Primljeni inicijalni iznos nadoknade

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

13

Valuta primljenog inicijalnog iznosa nadoknade

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

14

Primljeni varijacijski iznos nadoknade

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

15

Valuta primljenog varijacijskog iznosa nadoknade

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

16

Dani višak kolaterala

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

17

Valuta danog viška kolaterala

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

18

Primljeni višak kolaterala

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

19

Valuta primljenog viška kolaterala

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

20

Vrsta mjere

„NEWT” – novo

„MARU” – ažuriranje iznosa nadoknade

„EROR” – pogreška

„CORR” – ispravak


Tablica 4.

Podaci o ponovnoj upotrebi kolaterala, ponovnom ulaganju novčanih sredstava i izvorima financiranja

Br.

Polje

Format

1

Vremenski žig izvješćivanja

Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ss u skladu s normom ISO 8601

2

Datum događaja

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

3

Subjekt koji podnosi izvješće

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

4

Izvještajna druga ugovorna strana

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

5

Subjekt odgovoran za izvješće

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

Polje 6 ponavlja se i ispunjava za svaku komponentu kolaterala.

6

Vrsta komponente kolaterala

„SECU” – vrijednosni papiri

„CASH” – novčana sredstva

Polja 7, 8, 9 i 10 ponavljaju se i ispunjavaju za svaki vrijednosni papir.

7

Komponenta kolaterala

Oznaka ISIN od 12 znakova u skladu s normom ISO 6166 alfanumeričkih znakova

8

Vrijednost ponovno upotrijebljenog kolaterala

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

9

Procijenjena ponovna upotreba kolaterala

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

10

Valuta ponovno upotrijebljenog kolaterala

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

11

Stopa ponovnog ulaganja

Najviše 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izraženo kao postotak, pri čemu se 100 % navodi kao „100”.

Polja 12, 13 i 14 ponavljaju se i ispunjavaju za svako ulaganje u kojem je gotovinski kolateral ponovno uložen i za svaku valutu.

12

Vrsta ponovljenog ulaganja novčanih sredstava

„MMFT” – registrirani fond tržišta novca

„OCMP” – svaki drugi fond u kojem se kombiniraju različite vrste i izvori imovine

„REPM” – tržište repo poslova

„SDPU” – izravna kupnja vrijednosnih papira

„OTHR” – ostalo

13

Ponovno uloženi iznos novčanih sredstava

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

14

Valuta ponovno uloženih novčanih sredstava

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

U slučaju transakcija odobravanja maržnih kredita, druga ugovorna strana ponavlja i ispunjava polja 15, 16 i 17 za svaki izvor financiranja i dostavlja informacije na razini subjekta.

15

Izvori financiranja

„REPO” – repo transakcije ili transakcije kupnje i ponovne prodaje

„SECL” – gotovinski kolateral iz transakcija pozajmljivanja vrijednosnih papira

„FREE” – beskamatni krediti

„CSHS” – sredstva ostvarena prodajom kratkih pozicija kupcima

„BSHS” – sredstva ostvarena prodajom kratkih pozicija brokerima

„UBOR” – neosigurano uzimanje u zajam

„OTHR” – ostalo

16

Tržišna vrijednost izvora financiranja

Najviše 18 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom.

Ako nije moguće, proporcionalni iznos.

17

Valuta izvora financiranja

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

18

Vrsta mjere

„NEWT” – novo

„REUU” – ažuriranje ponovne upotrebe

„EROR” – pogreška

„CORR” – ispravak


Tablica 5.

Klasifikacija robe

Osnovni proizvod

Potproizvod

Dodatni potproizvod

„AGRI” – poljoprivredni proizvodi

„GROS” – žitarice i uljano sjemenje

„FWHT” – pšenično krmivo

„SOYB” – soja

„CORN” – kukuruz

„RPSD” – uljana repica

„RICE” – riža

„OTHR” – ostalo

„SOFT” – potrošna dobra

„CCOA” – kakao

„ROBU” – kava robusta

„WHSG” – bijeli šećer

„BRWN” – sirovi šećer

„OTHR” – ostalo

„POTA” – krumpir

 

„OOLI” – maslinovo ulje

„LAMP” – ‘lampante’

„OTHR” – ostalo

„DIRY”– mliječni proizvodi

 

„FRST” – šumarski proizvodi

 

„SEAF” – plodovi mora

 

„LSTK” – stoka

 

„GRIN” – žitarice

„MWHT” – pšenica za mljevenje

„OTHR” – ostalo

„OTHR” – ostalo

 

„NRGY” – energija

„ELEC” – električna energija

„BSLD” – osnovno opterećenje

„BSLD” – financijska prava prijenosa

„PKLD” – vršno opterećenje

„OFFP” – izvanvršno opterećenje

„OTHR” – ostalo

„NGAS” – prirodni plin

„GASP” – GASPOOL

„LNGG” – LNG

„NBPG” – NBP

„NCGG” – NCG

„TTFG” – TTF

„OTHR” – ostalo

„OILP” – nafta

„BAKK” – Bakken

„BDSL” – biodizel

„BRNT” – Brent

„BRNX” – Brent NX

„CNDA” – kanadska

„COND” – kondenzat

„DSEL” – dizel

„DUBA” – Dubai

„ESPO” – ESPO

„ETHA” – etanol

„FUEL” – gorivo

„FOIL” – loživo ulje

„GOIL” – plinsko ulje

„GSLN” – benzin

„HEAT” – ulje za grijanje

„JTFL” – mlazno gorivo

„KERO” – kerozin

„LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” – Mars

„NAPH” – laka frakcija nafte

„NGLO” – NGL

„TAPI” – Tapis

„URAL” – Urals

„WTIO” – WTI

„OTHR” – ostalo

„COAL” – ugljen

„INRG” – kombinacija energenata

„RNNG” – energija iz obnovljivih izvora

„LGHT” – laki derivati

„DIST” – destilati

„OTHR” – ostalo

 

„ENVR” – okoliš

„EMIS” – emisije

„CERE” – CER

„ERUE” – ERU

„EUAE” – EUA

„EUAA” – EUAA

„OTHR” – ostalo

„WTHR” – atmosfersko vrijeme

„CRBR” – odnosi se na ugljik

„OTHR” – ostalo

 

„FRGT” – teret

„WETF” – mokri

„TNKR” – tankeri

„OTHR” – ostalo

„DRYF” – suhi

„DBCR” – brodovi za prijevoz suhog rasutog tereta

„OTHR” – ostalo

„CSHP” – kontejnerski brodovi

 

„OTHR” – ostalo

 

„FRTL” – gnojivo

„AMMO” – amonijak

„DAPH” – DAP (diamonijev fosfat)

„PTSH” – potaša

„SLPH” – sumpor

„UREA” – urea

„UAAN” – UAN (urea i amonijev nitrat)

„OTHR” – ostalo

 

„INDP” – industrijski proizvodi

„CSTR” – građevinarstvo

„MFTG” – prerađivačka industrija

 

„METL” – metali

„NPRM” – neplemeniti

„ALUM” – aluminij

„ALUA” – aluminijeva legura

„CBLT” – kobalt

„COPR” – bakar

„IRON” – željezna ruda

„LEAD” – olovo

„MOLY” – molibden

„NASC” – NASAAC

„NICK” – nikal

„STEL” – čelik

„TINN” – kositar

„ZINC” – cink

„OTHR” – ostalo

„PRME” – plemeniti

„GOLD” – zlato

„SLVR” – srebro

„PTNM” – platina

„PLDM” – paladij

„OTHR” – ostalo

„MCEX” – egzotični višestruki proizvodi

 

 

„PAPR” – papir

„CBRD” – karton

„NSPT” – novinski papir

„PULP” – celuloza

„RCVP” – oporabljeni papir

„OTHR” – ostalo

 

„POLY” – polipropilen

„PLST” – plastika

„OTHR” – ostalo

 

„INFL” – inflacija

 

 

„OEST” – službena ekonomska statistika

 

 

„OTHC” – ostalo C10, kako je definirano u Tablici 10.1. u odjeljku 10. Priloga III. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/583 (11)

 

 

„OTHR” – ostalo

 

 


(1)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).

(3)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

(4)  Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).

(5)  Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

(6)  Direktiva 2003/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. lipnja 2003. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 235, 23.9.2003., str. 10.).

(7)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

(8)  Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira (SL L 257, 28.8.2014., str. 1.).

(9)  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(10)  Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).

(11)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/583 оd 14. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda u vezi sa zahtjevima u pogledu transparentnosti za mjesta trgovanja i investicijska društva u odnosu na obveznice, strukturirane financijske proizvode, emisijske jedinice i izvedenice (SL L 87, 31.3.2017., str. 229.).


PRILOG II.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 1247/2012 zamjenjuje se tekstom u nastavku:

„PRILOG

Tablica 1.

Podaci o drugoj ugovornoj strani

 

Polje

Format

 

Stranke ugovora

1

Vremenski žig izvješćivanja

Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ss u skladu s normom ISO 8601

2

Identifikacijska oznaka izvještajne druge ugovorne strane

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

3

Vrsta identifikacijske oznake druge ugovorne strane

„LEI” za identifikacijsku oznaku pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442

„CLC” za oznaku klijenta

4

Identifikacijska oznaka druge ugovorne strane

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

Oznaka klijenta (najviše 50 alfanumeričkih znakova).

5

Država druge druge ugovorne strane

Dvoslovna oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166

6

Korporativni sektor izvještajne druge ugovorne strane

Taksonomija za financijske druge ugovorne strane:

A = društvo za životno osiguranje koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

C = kreditna institucija koja ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2)

F = investicijsko društvo koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3)

I = društvo za osiguranje koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/138/EZ

L = alternativni investicijski fond kojim upravljaju upravitelji alternativnih investicijskih fondova (UAIF-ovi) koji ima odobrenje za rad ili je registriran u skladu s Direktivom 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4)

O = institucija za strukovno mirovinsko osiguranje u smislu članka 6. točke (a) Direktive 2003/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5)

R = društvo za reosiguranje koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/138/EZ

U = subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i njegovo društvo za upravljanje, koji imaju odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/65/EZ Europskog parlamenta i vijeća (6)

Taksonomija za nefinancijske druge ugovorne strane. Sljedeće kategorije odgovaraju glavnim odjeljcima statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici (NACE) kako je definirana u Uredbi (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (7)

1 = Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

2 = Rudarstvo i vađenje

3 = Prerađivačka industrija

4 = Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

5 Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, zbrinjavanje otpada i djelatnosti sanacije okoliša

6 = Građevinarstvo

7 = Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

8 = Prijevoz i skladištenje

9 = Djelatnosti pružanja usluga smještaja te pripreme i usluživanja hrane

10 = Informacije i komunikacije

11 = Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

12 – Poslovanje nekretninama

13 = Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

14 = Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

15 = Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

16 = Obrazovanje

17 = Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

18 = Umjetnost, zabava i rekreacija

19 = Ostale uslužne djelatnosti

20 = Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

21 = Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

Ako se izvješćuje o nekoliko djelatnosti, navode se njihove oznake redoslijedom relativne važnosti odgovarajućih djelatnosti i odvajaju se „-”.

Ne ispunjava se u slučaju središnjih drugih ugovornih strana i ostalih vrsta drugih ugovornih strana u skladu s člankom 1. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012.

7

Vrsta izvještajne druge ugovorne strane

F = financijska druga ugovorna strana

N = nefinancijska druga ugovorna strana

C = središnja druga ugovorna strana

O = ostalo

8

Identifikacijska oznaka brokera

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

9

Identifikacijska oznaka subjekta koji podnosi izvješće

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

10

Identifikacijska oznaka člana sustava poravnanja

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

11

Vrsta identifikacijske oznake korisnika

„LEI” za identifikacijsku oznaku pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442

„CLC” za oznaku klijenta

12

Identifikacijska oznaka korisnika

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442 ili oznaka klijenta od najviše 50 alfanumeričkih znakova ako klijent ne može imati identifikacijsku oznaku pravnog subjekta.

13

Svojstvo u kojem se obavlja trgovanje

P = naručitelj

A = zastupnik

14

Uloga druge ugovorne strane u ugovoru

B = kupac

S = prodavatelj

Ispunjava se u skladu s člankom 3.a

15

Izravno povezano s poslovnom djelatnošću ili financiranjem

Y = da

N = ne

16

Prag poravnanja

Y = iznad praga

N = ispod praga

17

Vrijednost ugovora

Najviše 20 numeričkih znakova uključujući decimalna mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

Znak minus, ako je unesen, ne smatra se numeričkim znakom.

18

Valuta vrijednosti

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

19

Vremenski žig vrednovanja

Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ss u skladu s normom ISO 8601

20

Vrsta vrednovanja

M = vrednovanje u skladu s tržišnom vrijednosti

O = vrednovanje na temelju modela

C = vrednovanje koje je obavila središnja druga ugovorna strana

21

Kolateralizacija

U = nije kolateralizirano

PC = djelomično kolateralizirano

OC = jednostrano kolateralizirano

FC = u cijelosti kolateralizirano

Ispunjava se u skladu s člankom 3.b

22

Portfelj kolaterala

Y = da

N = ne

23

Oznaka portfelja kolaterala

Najviše 52 alfanumerička znaka, uključujući četiri posebna znaka:„. - _.”

Posebni znakovi nisu dopušteni na početku i na kraju oznake. Razmaci nisu dopušteni.

24

Dani inicijalni iznos nadoknade

Najviše 20 numeričkih znakova uključujući decimalna mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

25

Valuta danog inicijalnog iznosa nadoknade

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

26

Dani varijacijski iznos nadoknade

Najviše 20 numeričkih znakova uključujući decimalna mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

27

Valuta danog varijacijskog iznosa nadoknade

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

28

Primljeni inicijalni iznos nadoknade

Najviše 20 numeričkih znakova uključujući decimalna mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

29

Valuta primljenog inicijalnog iznosa nadoknade

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

30

Primljeni varijacijski iznos nadoknade

Najviše 20 numeričkih znakova uključujući decimalna mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

31

Valuta primljenog varijacijskog iznosa nadoknade

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

32

Dani višak kolaterala

Najviše 20 numeričkih znakova uključujući decimalna mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

33

Valuta danog viška kolaterala

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

34

Primljeni višak kolaterala

Najviše 20 numeričkih znakova uključujući decimalna mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

35

Valuta primljenog viška kolaterala

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217


Tablica 2.

Zajednički podaci

 

Polje

Format

Primjenjive vrste ugovora o izvedenicama

 

Odjeljak 2.a – Vrsta ugovora

 

Svi ugovori

1

Vrsta ugovora

CD = financijski ugovor za razlike

FR = terminski ugovor o stopama

FU = budućnosnice

FW = terminski ugovori

OP = opcija

SB = oklada na raspone

SW = ugovor o razmjeni

ST = opcija razmjene

OT = ostalo

 

2

Kategorija imovine

CO = roba i emisijske jedinice

CR = kredit

CU = valuta

EQ = vlasnički instrument

IR = kamatna stopa

 

 

Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru

 

Svi ugovori

3

Klasifikacijska vrsta proizvoda

C = klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta (CFI)

 

4

Klasifikacija proizvoda

Šestoslovna klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta u skladu s normom ISO 10692

 

5

Vrsta identifikacijske oznake proizvoda

Navodi se primjenjiva identifikacijska oznaka:

I = ISIN

A = AII

 

6

Identifikacija proizvoda

Za identifikacijsku oznaku proizvoda vrste I: Oznaka ISIN od 12 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 6166

Za identifikacijsku oznaku proizvoda vrste A: Cijela oznaka AII

 

7

Vrsta identifikacije odnosnog financijskog instrumenta

I = ISIN

A = AII

B = košarica

X = indeks

 

8

Identifikacija odnosnog financijskog instrumenta

Za identifikaciju odnosnog instrumenta vrste I: Oznaka ISIN od 12 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 6166

Za identifikaciju odnosnog financijskog instrumenta vrste A: Cijela oznaka AII

Za identifikaciju odnosnog financijskog instrumenta vrste B: sve pojedinačne komponente identifikacijske oznake ISIN u skladu s normom ISO 6166 ili cijela oznaka AII. Identifikatori pojedinačnih sastavnica odvajaju se crticom „–”.

Za identifikaciju odnosnog financijskog instrumenta vrste X: oznaka ISIN u skladu s normom ISO 6166, ako je dostupna, u protivnom puni naziv indeksa kako ga je dodijelio pružatelj indeksa.

 

9

Valuta zamišljenog iznosa 1

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

 

10

Valuta zamišljenog iznosa 2

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

 

11

Valuta namire

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

 

 

Odjeljak 2.c – Podaci o transakciji

 

Svi ugovori

12

Identifikacijska oznaka transakcije

Najviše 52 alfanumerička znaka, uključujući četiri posebna znaka:„. - _.”

Posebni znakovi nisu dopušteni na početku i na kraju oznake. Razmaci nisu dopušteni.

 

13

Broj za praćenje izvješća

Alfanumeričko polje s najviše 52 znaka.

 

14

Identifikacijska oznaka komponente složene transakcije

Alfanumeričko polje za najviše 35 znaka.

 

15

Mjesto izvršenja

Identifikacijska oznaka tržišta (MIC), četiri alfanumerička znaka, u skladu s normom ISO 10383, u skladu s člankom 4. točkom (b)

 

16

Kompresija

Y = ugovor je rezultat usluge kompresije

N = ugovor nije rezultat usluge kompresije

 

17

Cijena/stopa

Najviše 20 numeričkih znakova uključujući decimalna mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

Znak minus, ako je unesen, ne smatra se numeričkim znakom.

Ako se cijena navodi u postotnim vrijednostima, treba biti izražena kao postotak i pritom se 100 % navodi kao „100”

 

18

Označivanje cijene

U = jedinice

P = postotak

Y = prinos

 

19

Valuta cijene

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

 

20

Zamišljeni iznos

Najviše 20 numeričkih znakova uključujući decimalna mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

Znak minus, ako je unesen, ne smatra se numeričkim znakom.

 

21

Multiplikator cijene

Najviše 20 numeričkih znakova uključujući decimalna mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

 

22

Količina

Najviše 20 numeričkih znakova uključujući decimalna mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

 

23

Plaćanje unaprijed

Najviše 20 numeričkih znakova uključujući decimalna mjesta.

Oznakom negativne vrijednosti označuje se izvršeno, a ne primljeno plaćanje.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

Znak minus, ako je unesen, ne smatra se numeričkim znakom.

 

24

Vrsta namire

C = novčana sredstva

P = fizička namira

O = prema izboru druge ugovorne strane ili kada vrstu namire određuje treća strana

 

25

Vremenski žig izvršenja

Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ss u skladu s normom ISO 8601

 

26

Datum stupanja na snagu

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

 

27

Datum dospijeća

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

 

28

Datum prekida transakcije

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

 

29

Datum namire

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

 

30

Vrsta okvirnog ugovora

Slobodni tekst, polje s najviše 50 znakova, za navođenje naziva okvirnog ugovora, ako je upotrijebljen

 

31

Verzija okvirnog ugovora

Godina u formatu GGGG u skladu s normom ISO 8601

 

 

Odjeljak 2.d – Smanjivanje rizika/izvješćivanje

 

Svi ugovori

32

Vremenski žig potvrđivanja

Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ss u skladu s normom ISO 8601

 

33

Način potvrđivanja

Y = potvrđeno neelektronički

N = nepotvrđeno

E = potvrđeno elektronički

 

 

Odjeljak 2.c – Poravnanje

 

Svi ugovori

34

Obveza poravnanja

Y = da

N = ne

 

35

Poravnano

Y = da

N = ne

 

36

Vremenski žig poravnanja

Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ss u skladu s normom ISO 8601

 

37

Središnja druga ugovorna strana

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442

Oznaka od 20 alfanumeričkih znakova

 

38

Unutargrupna transakcija

Y = da

N = ne

 

 

Odjeljak 2.f – Kamatne stope

 

Kamatne izvedenice

39

Fiksna kamatna stopa platne strane 1

Najviše 10 brojčanih znakova uključujući decimale, izražava se u postotku i pritom se 100 % navodi kao „100”.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

Znak minus, ako je unesen, ne smatra se numeričkim znakom.

 

40

Fiksna kamatna stopa platne strane 2

Najviše 10 brojčanih znakova uključujući decimale, izražava se u postotku, pri čemu se 100 % navodi kao „100”.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

Znak minus, ako je unesen, ne smatra se numeričkim znakom.

 

41

Izračun dana pri fiksnoj kamatnoj stopi platne strane 1

Brojnik/nazivnik pri čemu su brojnik i nazivnik brojčani znakovi ili izraz „stvarni broj”; npr. 30/360 ili stvarni broj/365

 

42

Izračun dana pri fiksnoj kamatnoj stopi platne strane 2

Brojnik/nazivnik pri čemu su brojnik i nazivnik brojčani znakovi ili izraz „stvarni broj”; npr. 30/360 ili stvarni broj/365

 

43

Učestalost plaćanja fiksne kamatna stope platne strane 1 – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost razmjene plaćanja među drugim ugovornim stranama, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

Y = godina

M = mjesec

W = tjedan

D = dan

 

44

Učestalost plaćanja fiksne kamatne stope platne strane 1 – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje učestalost razmjene plaćanja među drugim ugovornim stranama.

Najviše tri brojčana znaka.

 

45

Učestalost plaćanja fiksne kamatne stope platne strane 2 – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost razmjene plaćanja među drugim ugovornim stranama, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

Y = godina

M = mjesec

W = tjedan

D = dan

 

46

Učestalost plaćanja fiksne kamatne stope platne strane 2 – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje učestalost razmjene plaćanja među drugim ugovornim stranama.

Najviše tri brojčana znaka.

 

47

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope platne strane 1 – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost razmjene plaćanja među drugim ugovornim stranama, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

Y = godina

M = mjesec

W = tjedan

D = dan

 

48

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope platne strane 1 – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje učestalost razmjene plaćanja među drugim ugovornim stranama.

Najviše tri brojčana znaka.

 

49

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope platne strane 2 – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost razmjene plaćanja među drugim ugovornim stranama, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

Y = godina

M = mjesec

W = tjedan

D = dan

 

50

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope platne strane 2 – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje učestalost razmjene plaćanja među drugim ugovornim stranama.

Najviše tri brojčana znaka.

 

51

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za platnu stranu 1 – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope među drugim ugovornim stranama, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

Y = godina

M = mjesec

W = tjedan

D = dan

 

52

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za platnu stranu 1 – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope među drugim ugovornim stranama.

Najviše tri brojčana znaka.

 

53

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za platnu stranu 2 – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope među drugim ugovornim stranama, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

Y = godina

M = mjesec

W = tjedan

D = dan

 

54

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za platnu stranu 2 – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope među drugim ugovornim stranama.

Najviše tri brojčana znaka.

 

55

Promjenjiva kamatna stopa platne strane 1

Naziv indeksa za izračun promjenjive kamatne stope

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury (riznica)

„SWAP” – SWAP (ugovor o razmjeni)

„FUSW” – Future SWAP (terminski ugovor o razmjeni)

Ili najviše 25 alfanumeričkih znakova, ako referentna stopa nije na navedenom popisu.

 

56

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za platnu stranu 1 – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje referentno razdoblje, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

Y = godina

M = mjesec

W = tjedan

D = dan

 

57

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za platnu stranu 1 – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje referentno razdoblje.

Najviše tri brojčana znaka.

 

58

Promjenjiva kamatna stopa platne strane 2

Naziv indeksa za izračun promjenjive kamatne stope

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury (riznica)

„SWAP” – SWAP (ugovor o razmjeni)

„FUSW” – Future SWAP (terminski ugovor o razmjeni)

Ili najviše 25 alfanumeričkih znakova, ako referentna stopa nije na navedenom popisu.

 

59

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za platnu stranu 2 – vremensko razdoblje

Vremensko razdoblje kojim se opisuje referentno razdoblje, pri čemu se upotrebljavaju sljedeće kratice:

Y = godina

M = mjesec

W = tjedan

D = dan

 

60

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za platnu stranu 2 – multiplikator

Multiplikator vremenskog razdoblja cijeli je broj kojim se opisuje referentno razdoblje.

Najviše tri brojčana znaka.

 

 

Odjeljak 2.g – Trgovanje devizama

 

Valutne izvedenice

61

Valuta namire 2

Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

 

62

Tečaj 1

Najviše 10 brojčanih znakova uključujući decimale.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

Znak minus, ako je unesen, ne smatra se numeričkim znakom.

 

63

Terminski tečaj

Najviše 10 numeričkih znakova uključujući decimalna mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

Znak minus, ako je unesen, ne smatra se numeričkim znakom.

 

64

Osnova za preračunavanje tečaja

Dvije oznake valuta u skladu s normom ISO 4217 odvojene znakom „/”. Prva oznaka valute odnosi se na osnovnu valutu, a druga oznaka valute odnosi se na ponuđenu valutu.

 

 

Odjeljak 2.h = Roba i emisijske jedinice

 

Robne izvedenice i izvedenice emisijskih jedinica

 

Općenito

65

Osnovna roba

AG = poljoprivredni proizvodi

EN = energenti

FR = tereti

ME = metali

IN = indeks

EV = okoliš

EX = egzotični proizvodi

OT = ostalo

 

66

Podaci o robi

Poljoprivredni proizvodi

GO = žitarice i uljano sjemenje

DA = mliječni proizvodi

LI = stočarski proizvodi

FO = šumarski proizvodi

SO = potrošna dobra

SF = plodovi mora

OT = ostalo

Energetika

OI = nafta

NG = prirodni plin

CO = ugljen

EL = električna energija

IE = kombinacija energenata

OT = ostalo

Tereti

DR = suhi

WT = tekući

OT = ostalo

Metali

PR = plemeniti

NP = neplemeniti

Okoliš

WE = atmosfersko vrijeme

EM = emisijske jedinice

OT = ostalo

 

 

Energetika

67

Točka ili područje isporuke

Oznaka EIC, alfanumerička oznaka od 16 znakova

Polje se može ponavljati.

 

68

Točka interkonekcije

Oznaka EIC, alfanumerička oznaka od 16 znakova

 

69

Vrsta opterećenja

BL = osnovno opterećenje

PL = vršno opterećenje

OP = izvanvršno opterećenje

BH = sat/blok sati

SH = prilagođeno opterećenje

GD = plinski dan

OT = ostalo

 

 

Odjeljci s poljima od 70 do 77 mogu se ponavljati.

 

 

70

Intervali opterećenja

hh:mm

 

71

Datum i vrijeme početka isporuke

Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ss u skladu s normom ISO 8601

 

72

Datum i vrijeme završetka isporuke

Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ss u skladu s normom ISO 8601

 

73

Trajanje

N = minuta

H = sat

D = dan

W = tjedan

M = mjesec

Q = tromjesečje

S = sezona

Y = godina

O = ostalo

 

74

Dani u tjednu

WD = dani u tjednu

WN = vikend

MO = ponedjeljak

TU = utorak

WE = srijeda

TH = četvrtak

FR = petak

SA = subota

SU = nedjelja

Dopuštene su višestruke vrijednosti odvojene znakom „/”

 

75

Kapacitet isporuke

Najviše 20 numeričkih znakova uključujući decimalna mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

Znak minus, ako je unesen, ne smatra se numeričkim znakom.

 

76

Jedinica količine

KW

KWh/h

KWh/d

MW

MWh/h

MWh/d

GW

GWh/h

GWh/d

Therm/d

Ktherm/d

Mtherm/d

cm/d

mcm/d

 

77

Cijena po količini po vremenskom intervalu isporuke

Najviše 20 numeričkih znakova uključujući decimalna mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

Znak minus, ako je unesen, ne smatra se numeričkim znakom.

 

 

Odjeljak 2.i – Opcije

 

Ugovori koji sadržavaju opciju

78

Vrsta opcije

P = opcija prodaje

C = opcija kupnje

O = ako se ne može utvrditi je li riječ o opciji kupnje ili prodaje

 

79

Način izvršenja opcije

A = američki

B = bermudski

E = europski

A = azijski

Dopušteno je nekoliko vrijednosti.

 

80

Izvršna cijena (najviša/najniža stopa)

Najviše 20 numeričkih znakova uključujući decimalna mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

Znak minus, ako je unesen, ne smatra se numeričkim znakom.

Ako se izvršna cijena navodi u postotnim vrijednostima, treba biti izražena kao postotak, pri čemu se 100 % navodi kao „100”

 

81

Označivanje izvršne cijene

U = jedinice

P = postotak

Y = prinos

 

82

Datum dospijeća odnosnog instrumenta

Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

 

 

Odjeljak 2.j – Kreditne izvedenice

 

 

83

Nadređenost

SNDB =Nadređeno, kao što je nadređeni neosigurani dug (korporativnog/financijskog sektora), državni dug u stranoj valuti,

SBOD = podređeno, kao što je podređeni dug nižeg drugog reda (banke) ili podređeni dug višeg drugog reda (banke),

OTHE = ostalo, kao što su povlaštene dionice ili osnovni kapital (banke) ili ostale kreditne izvedenice

 

84

Referentni subjekt

Dvoslovna oznaka države u skladu s normom ISO 3166

ili

Dvoslovna oznaka države u skladu s normom ISO 3166-2 nakon koje slijedi crtica „–” i do 3 alfanumerička znaka podjele države

ili

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

 

85

Učestalost plaćanja

MNTH = mjesečno

QURT = tromjesečno

MIAN = polugodišnje

YEAR = godišnje

 

86

Osnovica za obračun

Brojnik/nazivnik pri čemu su brojnik i nazivnik brojčani znakovi ili izraz „stvarni broj”; npr. 30/360 ili stvarni broj/365

 

87

Serija

Cijelo polje s najviše 5 znakova.

 

88

Verzija

Cijelo polje s najviše 5 znakova.

 

89

Faktor indeksa

Najviše 10 numeričkih znakova uključujući decimalna mjesta.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

 

90

Tranše

T = tranširano

U = netranširano

 

91

Točka spajanja

Najviše 10 brojčanih znakova uključujući decimalna mjesta, izražava se kao decimalni broj od 0 do 1.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

 

92

Točka odvajanja

Najviše 10 brojčanih znakova uključujući decimalna mjesta, izražava se kao decimalni broj od 0 do 1.

Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

 

 

Odjeljak 2.k – Izmjene ugovora

 

 

93

Vrsta mjere

N = novo

M = izmjena

E = pogreška

C = prijevremeni prekid

R = ispravak

Z = kompresija

V = ažuriranje vrijednosti

P = komponenta pozicije

 

94

Razina

T = transakcija

P = pozicija

 


(1)  Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).

(2)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(3)  Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ (SL L 145, 30.4.2004., str. 1.).

(4)  Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

(5)  Direktiva 2003/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. lipnja 2003. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 235, 23.9.2003., str. 10.).

(6)  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(7)  Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).


Top