Back to EUR-Lex homepage

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search
You are here

Document 32020R1226

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1226 оd 12. studenoga 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća i utvrđivanju regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju informacije koje se dostavljaju u skladu sa zahtjevima u vezi sa STS obaviješću (Tekst značajan za EGP)

C/2019/8008

SL L 289, 3.9.2020, p. 285–314 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1226/oj

3.9.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 289/285

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1226

оd 12. studenoga 2019.

o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća i utvrđivanju regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju informacije koje se dostavljaju u skladu sa zahtjevima u vezi sa STS obaviješću

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 27. stavak 6.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/2402 propisuje se da inicijatori i sponzori Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostave određene informacije ako smatraju da sekuritizacija ispunjava zahtjeve jednostavne, transparentne i standardizirane sekuritizacije (STS kriteriji) iz članaka od 19. do 22. i članaka od 23. do 26. te uredbe. Informacije koje je potrebno dostaviti ovise o vrstama sekuritizacije o kojima se obavješćuje.

(2)

Da bi nadležna tijela mogla izvršavati svoje dužnosti, a ulagatelji i potencijalni ulagatelji provesti dubinsku analizu, potrebne su dovoljno detaljne informacije relevantne za STS obavijest kako bi se utvrdilo jesu li ispunjeni STS kriteriji. Konkretno, u obavijesti je potrebno navesti razloge za odabir određenog čimbenika homogenosti i isključenje drugih kako bi se omogućila procjena kriterija homogenosti. Za određene STS kriterije dovoljna je samo potvrda usklađenosti, dok su za druge potrebne dodatne informacije. Stoga je potrebno razlikovati zahtjeve kod kojih je dovoljna samo potvrda od onih kod kojih je potrebno sažeto ili detaljno objašnjenje.

(3)

U slučaju sekuritizacija za koje nije obvezno sastaviti prospekt u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća (2) (privatne sekuritizacije) stranke mogu obavljati sekuritizacijske transakcije bez otkrivanja osjetljivih poslovnih informacija. Stoga je u slučaju takvih sekuritizacija objavu informacija o STS obavijesti primjereno ograničiti na informacije koje nisu poslovno osjetljive.

(4)

Kako bi se olakšao pristup informacijama povezanima s STS zahtjevima, inicijatori i sponzori trebali bi moći uputiti na odgovarajući prospekt koji je sastavljen za predmetnu sekuritizaciju u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129, drugu relevantnu povezanu dokumentaciju iz članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/2402 ili bilo koji drugi dokument koji sadržava informacije relevantne za STS obavijest.

(5)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji.

(6)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Informacije koje je potrebno uključiti u STS obavijest

1.   U STS obavijest u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) 2017/2402 uključuju se sljedeće informacije:

(a)

ako je riječ o sekuritizaciji koja nije ABCP, informacije iz Priloga I. ovoj Uredbi;

(b)

ako je riječ o ABCP sekuritizaciji, informacije iz Priloga II. ovoj Uredbi;

(c)

u slučaju programa ABCP, informacije iz Priloga III. ovoj Uredbi.

2.   U slučaju sekuritizacije za koju nije obvezno sastaviti prospekt u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129, uz informacije uključene u STS obavijest u skladu sa stavkom 1. navodi se i sljedeće:

(a)

ako je riječ o sekuritizaciji koja nije ABCP, informacije navedene u rubrikama STSS9 i STSS10 u Prilogu I. ovoj Uredbi;

(b)

ako je riječ o ABCP sekuritizaciji, informacije navedene u rubrikama STSAT9 i STSAT10 u Prilogu II. ovoj Uredbi;

(c)

u slučaju programa ABCP, informacije navedene u rubrici STSAP9 u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Za potrebe članka 27. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe (EU) 2017/2402 objava STS obavijesti za te sekuritizacije ograničena je na informacije iz ovog stavka.

Članak 2.

Dodatne informacije

Ako sljedeći dokumenti sadržavaju informacije relevantne za STS obavijest, u stupcu „Dodatne informacije” u prilozima I., II. ili III. ovoj Uredbi može se uputiti na relevantne dijelove tih dokumenata i, ako se pružaju te informacije, mora se jasno navesti ta dokumentacija:

(a)

prospekt sastavljen u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129;

(b)

druga povezana dokumentacija iz članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/2402;

(c)

bilo koji drugi dokument koji sadržava informacije relevantne za STS obavijest.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. studenoga 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER

(1)  SL L 347, 28.12.2017., str. 35.

(2)  Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (SL L 168, 30.6.2017., str. 12).

(3)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 4.).

PRILOG I.

Informacije koje je potrebno dostaviti ESMA-i u skladu s člancima od 19. do 22. Uredbe (EU) 2017/2402 u pogledu sekuritizacija koje nisu ABCP

Opće informacije

Broj rubrike

Članak Uredbe (EU) 2017/2402

Naziv rubrike

PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU  (1)

DODATNE INFORMACIJE

STSS0

Članak 27. stavak 1.

Prva osoba za kontakt

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) koji je određen kao prva osoba za kontakt i naziv relevantnog nadležnog tijela

Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980.  (2)

STSS1

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka instrumenta

Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN), ako je dostupno. Ako ISIN nije dostupan, druga jedinstvena oznaka vrijednosnog papira dodijeljena predmetnoj sekuritizaciji.

Ako je dostupno u skladu s točkom 3.1. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980.

STSS2

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI)

Oznaka LEI inicijatora i sponzora te, ako je dostupno, izvornog zajmodavca.

Točka 4.2. Priloga 9. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS3

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka obavijesti

U slučaju ažuriranja informacija, jedinstveni referentni broj koji je ESMA dodijelila prethodno dostavljenoj STS obavijesti

Nije primjenjivo

STSS4

Nije primjenjivo

Jedinstvena identifikacijska oznaka

Jedinstvena identifikacijska oznaka koju je dodijelio izvještajni subjekt u skladu s člankom 11. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/1224 (3).

Nije primjenjivo

STSS5

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka prospekta

Identifikacijska oznaka prospekta koju je dodijelilo relevantno nadležno tijelo, ako je dostupno.

Nije primjenjivo

STSS6

Nije primjenjivo

Sekuritizacijski repozitorij

Ime registriranog sekuritizacijskog repozitorija, ako je dostupno.

Nije primjenjivo

STSS7

Nije primjenjivo

Naziv sekuritizacije

Naziv sekuritizacije.

Odjeljak 4. Priloga 9. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS8

Članak 18. i članak 27. stavak 3.

Zemlja poslovnog nastana

Ako je dostupno, zemlja poslovnog nastana inicijatora, sponzora, SSPN-a i izvornih zajmodavaca.

Nije primjenjivo

STSS9

Nije primjenjivo

Klasifikacija sekuritizacije

Vrsta sekuritizacije:

—

sekuritizacija koja nije ABCP;

—

ABCP sekuritizacija;

—

program ABCP.

Nije primjenjivo

STSS10

Nije primjenjivo

Klasifikacija odnosnih izloženosti

Vrsta odnosnih izloženosti, uključujući:

1)

stambene kredite osigurane jednom ili više hipoteka na stambenoj nekretnini ili stambene kredite za koje u cijelosti jamči priznati pružatelj zaštite iz članka 201. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 koji ispunjava uvjete za najmanje 2. stupanj kreditne kvalitete, kako je određeno u dijelu trećem glavi II. poglavlju 2. te uredbe;

2)

komercijalne zajmove osigurane jednom ili više hipoteka na poslovnoj nekretnini, uključujući uredske ili druge poslovne prostore;

3)

kreditne linije odobrene fizičkim osobama za osobne potrebe, potrebe obitelji ili potrošnju kućanstva;

4)

kreditne linije, uključujući kredite i leasing, odobrene bilo kojoj vrsti poduzeća ili trgovačkog društva;

5)

kredite za kupnju automobila/leasing automobila;

6)

potraživanja po kreditnoj kartici;

7)

potraživanja od kupaca;

8)

druge odnosne izloženosti koje inicijator ili sponzor na temelju internih metodologija i parametara smatra zasebnom vrstom imovine;

Nije primjenjivo

STSS11

Nije primjenjivo

Datum izdavanja

Ako je prospekt sastavljen u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129  (4), datum na koji je prospekt odobren.

U svim ostalim slučajevima datum zaključenja zadnje transakcije.

Nije primjenjivo

STSS12

Nije primjenjivo

Datum obavijesti

Datum obavješćivanja ESMA-e.

Nije primjenjivo

STSS13

Članak 27. stavak 2.

Ovlaštena treća strana

Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, izjava da je usklađenost s STS kriterijima potvrdila ovlaštena treća strana.

Nije primjenjivo

STSS14

Članak 27. stavak 2.

Ovlaštena treća strana

Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, ime i zemlja poslovnog nastana ovlaštene treće strane.

Nije primjenjivo

STSS15

Članak 27. stavak 2.

Ovlaštena treća strana

Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, ime nadležnog tijela koje joj je dalo odobrenje za rad.

Nije primjenjivo

STSS16

Članak 27. stavak 5.

STS status

Obrazložena obavijest inicijatora i sponzora da se sekuritizacija više ne smatra STS sekuritizacijom.

Nije primjenjivo

STSS17

Članak 27. stavak 3.

Inicijator (ili izvorni zajmodavac) nije kreditna institucija

Potrebno je navesti je li inicijator ili izvorni zajmodavac kreditna institucija ili investicijsko društvo s poslovnim nastanom u Uniji („Da”/„Ne”).

Nije primjenjivo

STSS18

Članak 27. stavak 3.

Potvrda da su ispunjeni kriteriji za odobravanje kredita

Ako je odgovor u rubrici STSS17 „Ne”, potvrda da se uspostavljeni kriteriji, postupci i sustavi odobravanja kredita inicijatora ili izvornog zajmodavca provode u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2017/2402.

Nije primjenjivo

STSS19

Članak 27. stavak 3.

Potvrda da je odobravanje kredita podložno nadzoru

Ako je odgovor u rubrici STSS17 „Ne”, potvrda da je odobravanje kredita iz članka 27. stavka 3. točke (a) Uredbe (EU) 2017/2402 podložno nadzoru.

Nije primjenjivo

Posebne informacije

Broj rubrike

Članak Uredbe (EU) 2017/2402

NAZIV RUBRIKE

Potvrda

Sažeto objašnjenje

Detaljno objašnjenje

PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU  (5)

DODATNE INFORMACIJE

STSS20

Članak 20. stavak 1.

Prijenos odnosnih izloženosti putem stvarne prodaje ili ustupanja

 

√

 

Sažeto objašnjenje o načinu na koji se izvršava prijenos odnosnih izloženosti putem stvarne prodaje ili prijenosa s istim pravnim učinkom tako da je provediv prema prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani.

Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS21

Članak 20. stavak 2.

Ne postoje stroge odredbe o povratu sredstava

 

√

 

Sažeto objašnjenje o tome sadržava li sekuritizacija stroge odredbe o povratu sredstava iz članka 20. stavka 2. točke (a) ili (b) Uredbe (EU) 2017/2402 i primjenjuju li se odredbe iz članka 20. stavka 3. Uredbe 2017/2402.

Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS22

Članak 20. stavak 3.

Izuzeće za odredbe o povratu sredstava u nacionalnim zakonima o nesolventnosti

√

 

 

U vezi s rubrikom STSS21, prema potrebi, potvrda da ne postoje okolnosti koje bi dovele do primjene odredaba o povratu sredstava u skladu s člankom 20. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS23

Članak 20. stavak 4.

Prijenos u slučaju kad prodavatelj nije izvorni zajmodavac

√

 

 

Ako prodavatelj nije izvorni zajmodavac, potvrda da je sekuritizacija u skladu s člankom 20. stavcima od 1. do 3. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS24

Članak 20. stavak 5.

Prijenos koji se provodi putem ustupanja i usavršava u kasnijoj fazi

 

√

 

Ako se prijenos odnosnih izloženosti provodi putem ustupanja i usavršava nakon faze zaključivanja sekuritizacije, sažeto objašnjenje o načinu na koji se to usavršavanje provodi te provodi li se barem na temelju minimalnih prethodno utvrđenih događaja pokretača iz članka 20. stavka 5. Uredbe (EU) 2017/2402.

Ako se koriste alternativni mehanizmi prijenosa, potvrda da nesolventnost inicijatora ne bi dovela u pitanje ili spriječila ostvarivanje prava SSPN-a.

Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS25

Članak 20. stavak 6.

Izjave i jamstva

 

√

 

Sažeto objašnjenje o tome postoje li i u kojem obliku izjave i jamstva prodavatelja o tome da odnosne izloženosti uključene u sekuritizaciju nisu opterećene ili na neki drugi način u situaciji za koju se može predvidjeti da će na negativan način utjecati na provedivost stvarne prodaje ili ustupanja ili prijenosa s jednakim pravnim učinkom.

Točka 2.2.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS26

Članak 20. stavak 7.

Kriteriji prihvatljivosti kojima se ne dopušta aktivno upravljanje portfeljima odnosnih izloženosti na diskrecijskoj osnovi

 

√

 

Sažeto objašnjenje:

—

o tome kako odnosne izloženosti koje je prodavatelj prenio na SSPN ili mu ih ustupio ispunjavaju prethodno utvrđene, jasne i dokumentirane kriterije prihvatljivosti kojima se ne dopušta aktivno upravljanje portfeljima tih izloženosti na diskrecijskoj osnovi,

—

o tome kako se odabir i prijenos odnosnih izloženosti u sekuritizaciji temelji na jasnim postupcima koji omogućuju da se utvrdi koje su izloženosti odabrane za sekuritizaciju ili u nju prenesene i koji ne dopuštaju aktivno upravljanje portfeljima tih izloženosti na diskrecijskoj osnovi.

Odjeljak 2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS27

Članak 20. stavak 8.

Homogenost imovine

 

 

√

Detaljno objašnjenje o homogenosti skupa odnosnih izloženosti kojima je osigurana sekuritizacija. U tu svrhu potrebno je navesti upućivanje na EBA-in RTS o homogenosti (Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1851  (6)), i detaljno objasniti kako je ispunjen svaki od uvjeta iz članka 1. te delegirane uredbe.

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS28

Članak 20. stavak 9.

Obveze povezane s odnosnim izloženostima: ne postoji resekuritizacija

√

 

 

Potvrda da odnosne izloženosti ne sadržavaju sekuritizacijske pozicije i da stoga objavljena sekuritizacija nije resekuritizacija.

Točka 2.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS29

Članak 20. stavak 10.

Pouzdanost standarda odobravanja plasmana

 

 

√

Detaljno objašnjenje:

—

o tome jesu li odnosne izloženosti inicirane u uobičajenom poslovanju zajmodavca te jesu li primijenjeni standardi odobravanja plasmana bili barem jednako strogi kao oni koji su se primjenjivali u vrijeme iniciranja na izloženosti koje nisu sekuritizirane,

—

o tome jesu li standardi odobravanja plasmana i sve značajne promjene prijašnjih standarda u potpunosti objavljeni ili će biti u potpunosti objavljeni potencijalnim ulagateljima bez nepotrebne odgode,

—

o tome kako u slučaju sekuritizacija u kojima su odnosne izloženosti stambeni krediti skup odnosnih izloženosti ispunjava zahtjeve iz članka 20. stavka 10. drugog podstavka Uredbe (EU) 2017/2402,

—

o tome ispunjava li procjena kreditne sposobnosti dužnika zahtjeve iz članka 8. Direktive 2008/48/EZ  (7) ili članka 18. stavaka od 1. do 4., stavka 5. točke (a) i stavka 6. Direktive 2014/17/EU  (8)ili, ako je primjenjivo, jednakovrijedne zahtjeve u trećim zemljama.

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS30

Članak 20. stavak 10.

Stručno znanje inicijatora/zajmodavca

 

 

√

Detaljno objašnjenje o tome imaju li inicijator ili izvorni zajmodavac stručno znanje u području iniciranja izloženosti sličnih onima koje se sekuritiziraju.

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS31

Članak 20. stavak 11.

Prenesene odnosne izloženosti bez izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza

 

 

√

Detaljna objašnjenja:

—

o usklađenosti sa zahtjevom da prenesene odnosne izloženosti u trenutku odabira ne uključuju izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza (ili restrukturirane izloženosti) kako je definirano u članku 20. stavku 11. Uredbe (EU) 2017/2402,

—

o tome jesu li ispunjeni zahtjevi iz članka 20. stavka 11. točke (a) podtočaka i. i ii. Uredbe (EU) 2017/2402,

—

o tome jesu li ispunjeni zahtjevi iz članka 20. stavka 11. točke (b) Uredbe (EU) 2017/2402,

—

o tome jesu li ispunjeni zahtjevi iz članka 20. stavka 11. točke (c) Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 2.2.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS32

Članak 20. stavak 12.

Izvršeno barem jedno plaćanje do trenutka prijenosa

√

 

 

Potvrda o tome jesu li dužnici do trenutka prijenosa izloženosti izvršili barem jedno plaćanje.

Potvrda o tome primjenjuje li se izuzeće na temelju članka 20. stavka 12. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točke 3.3. i 3.4.6. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS33

Članak 20. stavak 13.

Otplata imatelja nije strukturirana tako da uglavnom ovisi o prodaji imovine.

 

 

√

Detaljno objašnjenje stupnja ovisnosti otplata imatelja sekuritizacijskih pozicija o prodaji imovine kojom se osiguravaju odnosne izloženosti.

Točka 3.4.1. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS34

Članak 21. stavak 1.

Poštovanje zahtjeva za zadržavanje rizika

 

√

 

Sažeto objašnjenje o tome kako inicijator, sponzor ili izvorni zajmodavac sekuritizacije koja nije ABCP poštuju zahtjev za zadržavanje rizika kako je propisano u članku 6. Uredbe (EU) 2017/2402.

Navodi se koji subjekt zadržava značajan neto ekonomski udjel i koja je mogućnost zadržavanja rizika upotrijebljena:

1.

vertikalni udjel u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/2402,

2.

prodavateljev udjel u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) 2017/2402,

3.

u bilanci se zadržavaju nasumce odabrane izloženosti u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (c) Uredbe (EU) 2017/2402,

4.

tranša prvoga gubitka u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (d) Uredbe (EU) 2017/2402,

5.

izloženost prvog gubitka u svakoj imovini u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (e) Uredbe (EU) 2017/2402,

6.

nepoštovanje zahtjeva za zadržavanje rizika iz članka 6. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/2402,

7.

druge upotrijebljene mogućnosti.

Točka 3.1. Priloga 9. i točka 3.4.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS35

Članak 21. stavak 2.

Smanjenje kamatnih i valutnih rizika

 

√

 

Potrebno je dati sažeto objašnjenje o tome jesu li kamatni rizici i valutni rizici primjereno smanjeni i poduzete mjere za smanjenje tih rizika te potvrditi da su te mjere dostupne ulagateljima.

Točke 3.4.2 i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS36

Članak 21. stavak 2.

Izvedenice koje je SSPN kupio/prodao

 

√

 

Sažeta izjava da SSPN nije sklopio ugovore o izvedenicama, osim u slučajevima iz članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točke 3.4.2 i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS37

Članak 21. stavak 2.

Izvedenice u skladu sa zajedničkim standardima

 

√

 

Sažeto objašnjenje o tome jesu li upotrijebljeni instrumenti zaštite zajamčeni i dokumentirani u skladu s općeprihvaćenim standardima.

Točke 3.4.2 i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS38

Članak 21. stavak 3.

Plaćanja kamate po referentnoj stopi na temelju općih kamatnih stopa

 

√

 

Sažeto objašnjenje o tome izračunavaju li se, i na koji način, plaćanja kamate po referentnoj stopi u okviru sekuritizacijske imovine i obveza na temelju općih tržišnih kamatnih stopa ili općih sektorskih stopa prilagođenih trošku sredstava.

Točke 2.2.2 i 2.2.13. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS39

Članak 21. stavak 4.

Gotovina se ne zadržava nakon što se dostavi obavijest o izvršenju ili ubrzanju plaćanja

 

√

 

Općenita izjava da su ispunjeni svi zahtjevi iz članka 21. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS40

Članak 21. stavak 4.

(a) nikakav iznos gotovine ne zadržava se

√

 

 

Potvrda da se gotovina ne bi zadržavala nakon dostave obavijesti o izvršenju ili ubrzanju.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS41

Članak 21. stavak 4.

(b) primici glavnice prenose se na ulagatelje

√

 

 

Potvrda da se primici glavnice iz odnosnih izloženosti prenose na ulagatelje postupnom amortizacijom sekuritizacijskih pozicija, kako je određeno nadređenošću sekuritizacijske pozicije.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS42

Članak 21. stavak 4.

(c) otplata sekuritizacijskih pozicija ne odvija se suprotnim redoslijedom u odnosu na njihovu nadređenost

√

 

 

Potvrda da se otplata sekuritizacijskih pozicija ne odvija suprotnim redoslijedom u odnosu na njihovu nadređenost.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS43

Članak 21. stavak 4.

(d) nijednom se odredbom ne zahtijeva automatska likvidacija odnosnih izloženosti po tržišnoj vrijednosti

√

 

 

Potvrda da se nijednom odredbom ne zahtijeva automatska likvidacija odnosnih izloženosti po tržišnoj vrijednosti.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS44

Članak 21. stavak 5.

Sekuritizacije s nepostupnim redoslijedom plaćanja

√

 

 

Potvrda da transakcije s nepostupnim redoslijedom plaćanja obuhvaćaju pokretače povezane s uspješnosti odnosnih izloženosti koji dovode do vraćanja redoslijeda plaćanja na postupno plaćanje prema nadređenosti.

Potvrda da takvi pokretači obuhvaćaju barem pogoršanje kreditne kvalitete odnosnih izloženosti ispod prethodno određenog praga.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS45

Članak 21. stavak 6.

Obnovljiva sekuritizacija kojom se predviđaju događaji prijevremene isplate ili kojom se predviđa završetak razdoblja obnove na temelju unaprijed definiranih pokretača

 

√

 

Prema potrebi, sažeto objašnjenje o tome kako su odredbe članka 21. stavka 6. točke (a) Uredbe (EU) 2017/2402 uključene u dokumentaciju o transakciji.

Točke 2.3. i 2.4. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS46

Članak 21. stavak 6. točka (a)

(a) pogoršanje kreditne kvalitete odnosnih izloženosti

 

√

 

Prema potrebi, sažeto objašnjenje o tome kako su odredbe članka 21. stavka 6. točke (a) Uredbe (EU) 2017/2402 uključene u dokumentaciju o transakciji.

Točke 2.3. i 2.4. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS47

Članak 21. stavak 6. točka (b)

(a) nastanak događaja povezanog s nesolventnosti u pogledu inicijatora ili servisera

 

√

 

Prema potrebi, sažeto objašnjenje o tome kako su odredbe ili pokretači iz članka 21. stavka 6. točke (b) Uredbe (EU) 2017/2402 uključeni u dokumentaciju o transakciji.

Točke 2.3. i 2.4. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS48

Članak 21. stavak 6. točka (c)

(c) pad vrijednosti odnosnih izloženosti koje drži SSPN ispod prethodno utvrđenog praga

 

√

 

Prema potrebi, sažeto objašnjenje o tome kako su odredbe ili pokretači iz članka 21. stavka 6. točke (c) Uredbe (EU) 2017/2402 uključeni u dokumentaciju o transakciji, uz upućivanje na relevantne dijelove povezane dokumentacije u kojoj se mogu pronaći informacije.

Točke 2.3. i 2.4. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS49

Članak 21. stavak 6. točka (d)

(d) nesposobnost stvaranja dostatnih novih odnosnih izloženosti prethodno utvrđene kreditne kvalitete (pokretač za završetak razdoblja obnove)

 

√

 

Prema potrebi, sažeto objašnjenje o tome kako su odredbe članka 21. stavka 6. točke (d) Uredbe (EU) 2017/2402 uključene u dokumentaciju o transakciji.

Točke 2.3. i 2.4. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS50

Članak 21. stavak 7. točka (a)

(a) Informacije o ugovornim obvezama servisera, povjerenika i drugih pružatelja pomoćnih usluga

√

 

 

Potvrda da su u dokumentaciji o transakciji utvrđeni svi zahtjevi iz članka 21. stavka 7. točke (a) Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS51

Članak 21. stavak 7. točka (b)

(b) odredbe o kontinuitetu servisiranja

√

 

 

Potvrda da su sekuritizacijskom dokumentacijom izričito ispunjeni zahtjevi iz članka 21. stavka 7. točke (b) Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS52

Članak 21. stavak 7. točka (c)

(c) odredbe o kontinuitetu drugih ugovornih strana u izvedenicama

√

 

 

Potvrda da dokumentacija o transakciji sadržava sve informacije iz članka 21. stavka 7. točke (c) Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS53

Članak 21. stavak 7. točka (c)

(c) odredbe o pružateljima likvidnosti i o kontinuitetu bankovnog računa

√

 

 

Potvrda da dokumentacija o transakciji sadržava sve informacije iz članka 21. stavka 7. točke (c) Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS54

Članak 21. stavak 8.

Stručno znanje servisera i postojanje odgovarajućih politika, postupaka i kontrolnih mehanizama

 

 

√

Detaljno objašnjenje o tome kako su ispunjeni zahtjevi iz članka 21. stavka 8. U okviru objašnjenja potrebno je uputiti na politike i postupke kojima se osigurava usklađenost s tim zahtjevima.

Točka 3.4.6. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS55

Članak 21. stavak 9.

Jasne i sažete definicije u pogledu tretiranja problematičnih kredita

√

 

 

Potvrda da su u povezanoj dokumentaciji utvrđene jasne i sažete definicije, pravni lijekovi i mjere u pogledu situacija povezanih s dugom iz članka 21. stavka 9. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 2.2.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS56

Članak 21. stavak 9.

Prvenstvo plaćanja i događaji pokretači

√

 

 

Potvrda da je u sekuritizacijskoj dokumentaciji utvrđeno prvenstvo plaćanja i događaji pokretači u skladu s člankom 21. stavkom 9. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.4.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS57

Članak 21. stavak 10.

Pravodobno rješavanje sukoba između različitih kategorija ulagatelja i odgovornosti povjerenika

√

 

 

Potvrda o tome da se poštuju odredbe iz članka 21. stavka 10. Uredbe (EU) 2017/2402 u pogledu pravodobnog rješavanja sukoba.

Točke 3.4.7 i 3.4.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS58

Članak 22. stavak 1.

Povijesni podaci o učinku u pogledu neispunjavanja obveza i gubitaka

√

 

 

Potvrda da su dostupni podaci koji se zahtijevaju u skladu s člankom 22. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/2402, uz jasnu naznaku mjesta na kojem se mogu pronaći informacije.

Točka 2.2.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSS59

Članak 22. stavak 2.

Vanjska provjera uzorka odnosnih izloženosti

√

 

 

Potvrda da je prije izdavanja vrijednosnih papira na temelju sekuritizacije uzorak odnosnih izloženosti podlijegao vanjskoj provjeri koju je provela odgovarajuća neovisna stranka.

Nije primjenjivo

STSS60

Članak 22. stavak 3.

Raspoloživost modela novčanih tokova obveza potencijalnim ulagateljima

√

 

 

Potvrda da je model novčanih tokova obveza stavljen na raspolaganje potencijalnim ulagateljima prije određivanja cijene uz jasnu naznaku gdje su dostupne te informacije. Nakon određivanja cijene, potvrda da su te informacije stavljene na raspolaganju potencijalnim ulagateljima na zahtjev.

Nije primjenjivo

STSS61

Članak 22. stavak 4.

Objava informacija o okolišnoj učinkovitosti odnosnih izloženosti koje se sastoje od stambenih kredita ili kredita za kupnju automobila ili leasinga automobila

 

√

 

Sažeto objašnjenje o tome jesu li informacije o okolišnoj učinkovitost imovine koja se financira stambenim kreditima ili kreditima za kupnju automobila ili leasingom automobila stavljene na raspolaganje u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (a), uz naznaku gdje se te informacije mogu pronaći.

Nije primjenjivo

STSS62

Članak 22. stavak 5.

Odgovornost inicijatora i sponzora za poštovanje članka 7.

√

 

 

Potvrda:

—

da inicijator i sponzor poštuju članak 7. Uredbe (EU) 2017/2402,

—

da su informacije propisane člankom 7. stavkom 1. točkom (a) stavljene na raspolaganje potencijalnim ulagateljima na zahtjev prije određivanja cijene,

—

da su informacije propisane člankom 7. stavkom 1. točkama od (b) do (d) stavljene na raspolaganje prije određivanja cijene barem u obliku nacrta ili početnom obliku.

Nije primjenjivo

(1)  Prema potrebi navesti upućivanje na relevantne dijelove povezane dokumentacije u kojoj su dostupne informacije.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/980 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (SL L 166, 21.6.2019., str. 26.–176.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1224 od 16. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju informacije i pojedinosti o sekuritizaciji koje inicijator, sponzor i SSPN stavljaju na raspolaganje (SL L 2891)

(4)  Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (SL L 168, 30.6.2017., str. 12.)

(5)  Prema potrebi navesti upućivanje na relevantne dijelove povezane dokumentacije u kojoj su dostupne informacije.

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1851 od 28. svibnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda homogenosti odnosnih izloženosti u sekuritizaciji (SL L 280, 6.11.2019., str. 1.).

(7)  Direktiva 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ (SL L 133, 22.5.2008., str. 66.).

(8)  Direktiva 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 60, 28.2.2014., str. 34.).

PRILOG II.

Informacije koje je potrebno dostaviti ESMA-i u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2017/2402 u pogledu ABCP sekuritizacija

Opće informacije

Broj rubrike

Članak Uredbe (EU) 2017/2402

NAZIV RUBRIKE

PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU (1)

DODATNE INFORMACIJE

STSAT0

Članak 27. stavak 1.

Prva osoba za kontakt

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) koji je određen kao prva osoba za kontakt i naziv relevantnog nadležnog tijela

Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980.

STSAT1

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka instrumenta

Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN), ako je dostupno. Ako ISIN nije dostupan, druga jedinstvena oznaka dodijeljena ABCP sekuritizaciji.

Ako je dostupno u skladu s točkom 3.1. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT2

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI)

Ako je dostupno, oznaka LEI inicijatora i/ili sponzora.

Točka 4.2. Priloga 9. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT3

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka obavijesti

U slučaju ažuriranja informacija, jedinstveni referentni broj koji je ESMA dodijelila prethodno dostavljenoj STS obavijesti

Nije primjenjivo

STSAT4

Nije primjenjivo

Jedinstvena identifikacijska oznaka

Jedinstvena identifikacijska oznaka koju je izvještajni subjekt dodijelio ovoj transakciji ABCP u skladu s člankom 11. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.

Nije primjenjivo

STSAT5

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka prospekta

Identifikacijska oznaka prospekta koju je dodijelilo relevantno nadležno tijelo, ako je dostupno.

Nije primjenjivo

STSAT6

Nije primjenjivo

Sekuritizacijski repozitorij

Ime registriranog sekuritizacijskog repozitorija, ako je dostupno.

Nije primjenjivo

STSAT7

Nije primjenjivo

Naziv sekuritizacije

Ako je dostupno, naziv sekuritizacije ili, ako ga nema, oznaka i naziv pod kojim se vodi.

Odjeljak 4. Priloga 9. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980.

STSAT8

Članak 18. i članak 27. stavak 3.

Zemlja poslovnog nastana

Ako je dostupno, zemlja poslovnog nastana inicijatora, sponzora, SSPN-a i izvornih zajmodavaca.

Nije primjenjivo

STSAT9

Nije primjenjivo

Klasifikacija sekuritizacije

Vrsta sekuritizacije:

—

sekuritizacija koja nije ABCP;

—

ABCP sekuritizacija;

—

program ABCP.

Nije primjenjivo

STSAT10

Nije primjenjivo

Klasifikacija odnosnih izloženosti

Vrsta odnosnih izloženosti, uključujući:

1.

stambene kredite osigurane jednom ili više hipoteka na stambenoj nekretnini ili stambene kredite za koje u cijelosti jamči priznati pružatelj zaštite iz članka 201. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 koji ispunjava uvjete za najmanje 2. stupanj kreditne kvalitete, kako je određeno u dijelu trećem glavi II. poglavlju 2. te uredbe;

2.

komercijalne zajmove osigurane jednom ili više hipoteka na poslovnoj nekretnini, uključujući uredske ili druge poslovne prostore;

3.

kreditne linije odobrene fizičkim osobama za osobne potrebe, potrebe obitelji ili potrošnju kućanstva;

4.

kreditne linije, uključujući kredite i leasing, odobrene bilo kojoj vrsti poduzeća ili trgovačkog društva;

5.

kredite za kupnju automobila/leasing automobila;

6.

potraživanja po kreditnoj kartici;

7.

potraživanja od kupaca;

8.

druge odnosne izloženosti koje inicijator ili sponzor na temelju internih metodologija i parametara smatra zasebnom vrstom imovine.

Nije primjenjivo

STSAT11

Nije primjenjivo

Datum izdavanja

Ako je prospekt sastavljen u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129, datum na koji je prospekt odobren.

Ako nije, datum izdavanja ABCP sekuritizacije.

Nije primjenjivo

STSAT12

Nije primjenjivo

Datum obavijesti

Datum obavješćivanja ESMA-e.

Nije primjenjivo

STSAT13

Članak 27. stavak 2.

Ovlaštena treća strana

Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, potrebno je navesti da je usklađenost s STS kriterijima potvrdila ovlaštena treća strana.

Nije primjenjivo

STSAT14

Članak 27. stavak 2.

Ovlaštena treća strana

Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, potrebno je navesti ime i zemlju poslovnog nastana treće strane.

Nije primjenjivo

STSAT15

Članak 27. stavak 2.

Ovlaštena treća strana

Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe o sekuritizaciji, potrebno je navesti ime nadležnog tijela koje joj je dalo odobrenje za rad.

Nije primjenjivo

STSAT16

Članak 27. stavak 5.

STS status

Potrebno je navesti je li inicijator i/ili sponzor objavio da se ABCP sekuritizacija više ne smatra STS sekuritizacijom i razloge za tu objavu.

Nije primjenjivo

STSAT17

Članak 27. stavak 3.

Inicijator (ili izvorni zajmodavac) nije kreditna institucija

Potrebno je navesti je li inicijator ili izvorni zajmodavac kreditna institucija ili investicijsko društvo s poslovnim nastanom u Uniji („Da”/„Ne”).

Nije primjenjivo

STSAT18

Članak 27. stavak 3.

Potvrda da su ispunjeni kriteriji za odobravanje kredita

Ako je odgovor u rubrici STSS17 „Ne”, potvrda da se uspostavljeni kriteriji, postupci i sustavi odobravanja kredita inicijatora ili izvornog zajmodavca provode u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2017/2402.

Nije primjenjivo

STSAT19

Članak 27. stavak 3.

Potvrda da je odobravanje kredita podložno nadzoru

Ako je odgovor u rubrici STSS17 „Ne”, potvrda da je odobravanje kredita iz članka 27. stavka 3. točke (a) Uredbe (EU) 2017/2402 podložno nadzoru.

Nije primjenjivo

Posebne informacije

Broj rubrike

Članak Uredbe (EU) 2017/2402

NAZIV RUBRIKE

Potvrda

Sažeto objašnjenje

Detaljno objašnjenje

PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU (2)

DODATNE INFORMACIJE

STSAT20

Članak 24. stavak 1.

Odnosne izloženosti stečene putem stvarne prodaje

 

√

 

Sažeto objašnjenje o načinu na koji se izvršava prijenos odnosnih izloženosti putem stvarne prodaje ili prijenosa s istim pravnim učinkom tako da je provediv prema prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani.

Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT21

Članak 24. stavak 2.

Ne postoje stroge odredbe o povratu sredstava

 

√

 

Sažeto objašnjenje o tome sadržava li sekuritizacija stroge odredbe o povratu sredstava iz članka 24. stavka 2. točke (a) ili (b) Uredbe (EU) 2017/2402 i primjenjuju li se odredbe iz članka 24. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT22

Članak 24. stavak 3.

Izuzeće za odredbe o povratu sredstava u nacionalnim zakonima o nesolventnosti

√

 

 

U vezi s rubrikom STSS21, prema potrebi, potvrda da ne postoje okolnosti koje bi dovele do primjene odredaba o povratu sredstava u skladu s člankom 24. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT23

Članak 24. stavak 4.

Prijenos u slučaju kad prodavatelj nije izvorni zajmodavac

√

 

 

Ako prodavatelj nije izvorni zajmodavac, potvrda da je sekuritizacija u skladu s člankom 24. stavcima od 1. do 3. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT24

Članak 24. stavak 5.

Prijenos koji se provodi putem ustupanja i usavršava u kasnijoj fazi

 

√

 

Ako se prijenos odnosnih izloženosti provodi putem ustupanja i usavršava nakon faze zaključivanja sekuritizacije, potrebno je navesti sažeto objašnjenje o načinu na koji se to usavršavanje provodi te provodi li se barem na temelju minimalnih prethodno utvrđenih događaja pokretača iz članka 24. stavka 5. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT25

Članak 24. stavak 6.

Izjave i jamstva

 

√

 

Sažeto objašnjenje o tome postoje li izjave i jamstva prodavatelja o tome da imovina uključena u sekuritizaciju nije opterećena ili na neki drugi način u situaciji za koju se može predvidjeti da će na negativan način utjecati na provedivost stvarne prodaje ili ustupanja ili prijenosa s jednakim pravnim učinkom.

Točka 2.2.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT26

Članak 24. stavak 7.

Kriteriji prihvatljivosti kojima se ne dopušta aktivno upravljanje portfeljima odnosnih izloženosti na diskrecijskoj osnovi

 

√

 

Sažeto objašnjenje:

—

o tome ispunjavaju li odnosne izloženosti koje je prodavatelj prenio na SSPN ili mu ih ustupio prethodno utvrđene, jasne i dokumentirane kriterije prihvatljivosti kojima se ne dopušta aktivno upravljanje portfeljima tih izloženosti na diskrecijskoj osnovi,

—

o tome temelji li se odabir i prijenos odnosnih izloženosti u sekuritizaciji na jasnim postupcima koji omogućuju da se utvrdi koje su izloženosti odabrane za sekuritizaciju ili u nju prenesene i koji ne dopuštaju aktivno upravljanje portfeljima tih izloženosti na diskrecijskoj osnovi.

Odjeljak 2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT27

Članak 24. stavak 8.

Ne postoji resekuritizacija

√

 

 

Potvrda da odnosne izloženosti ne sadržavaju sekuritizacijske pozicije i da stoga objavljena sekuritizacija nije resekuritizacija.

Točka 2.2.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT28

Članak 24. stavak 9.

Prenesene odnosne izloženosti bez izloženosti u statusu neispunjavanja obveza

 

 

√

Detaljno objašnjenje o ispunjavanju zahtjeva da prenesene odnosne izloženosti u trenutku odabira ne uključuju izloženosti u statusu neispunjavanja obveza ili restrukturirane izloženosti kako je navedeno u članku 24. stavku 9. Uredbe (EU) 2017/2402, ovisno o slučaju. Prema potrebi treba jasno navesti sadržava li sekuritizacija u vrijeme sekuritizacije bilo kakvo smanjenje kreditne sposobnosti, kako je navedeno u članku 24. stavku 9. točki (a) podtočki i. Uredbe (EU) 2017/2402.

Potvrda:

—

da su u vrijeme iniciranja ispunjeni zahtjevi iz članka 24. stavka 9. točke (b) Uredbe (EU) 2017/2402,

—

da su u vrijeme odabira ispunjeni zahtjevi iz članka 24. stavka 9. točke (c) Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 2.2.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT29

Članak 24. stavak 10.

Izvršeno barem jedno plaćanje do trenutka prijenosa

√

 

 

Potvrda o tome jesu li dužnici do trenutka prijenosa izloženosti izvršili barem jedno plaćanje.

Ako plaćanje nije izvršeno, potrebno je objasniti zašto te navesti je li razlog tome primjena neke od iznimaka koje su dopuštene na temelju članka 20. stavka 12. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točke 3.3. i 3.4.6. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT30

Članak 24. stavak 11.

Otplata imatelja nije strukturirana tako da uglavnom ovisi o prodaji imovine.

 

 

√

Detaljno objašnjenje stupnja ovisnosti otplata imatelja sekuritizacijskih pozicija o prodaji imovine kojom se osiguravaju odnosne izloženosti. Prema potrebi, detaljno objašnjenje u pogledu ispunjenja zahtjeva da otplate ulagatelja ne ovise o prodaji imovine, kako je navedeno u članku 24. stavku 11. drugom podstavku Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.4.1. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT31

Članak 24. stavak 12.

Smanjenje kamatnih i valutnih rizika

 

√

 

Potrebno je dati sažeto objašnjenje o tome jesu li kamatni rizici i valutni rizici primjereno smanjeni te potvrditi da su objavljene mjere u tom pogledu.

Sažeto objašnjenje o tome jesu li upotrijebljeni instrumenti zaštite zajamčeni i dokumentirani u skladu s općeprihvaćenim standardima.

Točke 3.4.2 i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT32

Članak 24. stavak 12.

Izvedenice koje je SSPN kupio/prodao

 

√

 

Sažeto objašnjenje o tome je li ispunjen zahtjev da SSPN ne sklapa ugovore o izvedenicama, osim za potrebe zaštite od kamatnih rizika ili valutnih rizika.

Točke 3.4.2 i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT33

Članak 24. stavak 12.

Izvedenice u odnosnim izloženostima

 

√

 

Sažeto objašnjenje o prisutnosti izvedenica u skupu odnosnih izloženosti.

Točke 3.4.2 i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT34

Članak 24. stavak 12.

Izvedenice u skladu sa zajedničkim standardima

 

√

 

Sažeto objašnjenje o tome jesu li izvedenice dopuštene na temelju članka 24. stavka 12. zajamčene i dokumentirane u skladu sa zajedničkim standardima u području međunarodnih financija.

Točke 3.4.7 i 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT35

Članak 24. stavak 13.

Jasne i sažete definicije u pogledu tretiranja problematičnih kredita

√

 

 

Potvrda da su u povezanoj dokumentaciji utvrđene jasne i sažete definicije, pravni lijekovi i mjere u pogledu situacija povezanih s dugom iz članka 24. stavka 13. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 2.2.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT36

Članak 24. stavak 13.

Prvenstvo plaćanja i događaji pokretači

√

 

 

Potvrda da je u dokumentaciji o transakciji utvrđeno prvenstvo plaćanja i događaji pokretači u skladu s člankom 24. stavkom 13. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točke 3.4.7 i 3.4.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT37

Članak 24. stavak 14.

Povijesni podaci o učinku u pogledu neispunjavanja obveza i gubitaka

√

 

 

Potvrda da su dostupni podaci koji se zahtijevaju u skladu s člankom 24. stavkom 14. Uredbe (EU) 2017/2402, uz jasnu naznaku mjesta na kojem se nalaze informacije koje se stavljaju na raspolaganje potencijalnim ulagateljima prije određivanja cijene.

Ako sponzor nema pristup takvim podacima, potvrda da je prodavatelj omogućio pristup podacima kako je navedeno u članku 24. stavku 14. Uredbe (EU) 2017/2402.

Potvrda da su podaci dostupni, uz jasnu naznaku mjesta na kojem se nalaze informacije, te da obuhvaćaju razdoblje od najmanje pet godina, osim za potraživanja od kupaca i druga kratkoročna potraživanja za koje je razdoblje promatranja najmanje tri godine.

Točka 2.2.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT38

Članak 24. stavak 15.

Homogenost imovine

 

 

√

Detaljno objašnjenje o tome kako je sekuritizacija osigurana skupom odnosnih izloženosti koje su homogene, uzimajući u obzir obilježja u vezi s novčanim tokovima različitih vrsta imovine, među ostalim njihova ugovorna obilježja te obilježja u vezi s kreditnim rizikom i plaćanjem unaprijed.

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT39

Članak 24. stavak 15.

Obveze koje se odnose na odnosne izloženosti

√

 

 

Potvrda da skup odnosnih izloženosti ima preostalo ponderirano prosječno trajanje od najviše jedne godine i da nijedna od odnosnih izloženosti nema preostali rok do dospijeća dulji od tri godine.

Potvrda o tome primjenjuje li se odstupanje u pogledu skupova kredita za kupnju automobila, leasinga automobila ili leasinga opreme u skladu s člankom 24. stavkom 15. trećim podstavkom Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT40

Članak 24. stavak 15.

Obveze koje se odnose na odnosne izloženosti

√

 

 

Prema potrebi, potvrda da odnosne izloženosti:

—

ne uključuju zajmove osigurane stambenom ili poslovnom nekretninom ili stambene kredite za koje se u cijelosti jamči, kako je navedeno u članku 129. stavku 1. prvom podstavku točki (e) Uredbe (EU) br. 575/2013. (3),

—

sadržavaju obveze koje su ugovorno obvezujuće i izvršive, s potpunim pravom namirenja u odnosu na dužnike, s definiranim tokovima plaćanja povezanima s najmom, glavnicom, kamatama ili povezanima s bilo kojim drugim pravom na prihod od imovine na kojem se temelje takva plaćanja,

—

ne uključuju prenosive vrijednosne papire, kako su definirani člankom 4. stavkom 1. točkom 44. Direktive 2014/65/EU (4), osim korporativnih obveznica koje nisu uvrštene na mjestu trgovanja.

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT41

Članak 24. stavak 16.

Plaćanja kamate po referentnoj stopi na temelju općih kamatnih stopa

 

√

 

Sažeto objašnjenje o tome izračunavaju li se, i na koji način, plaćanja kamate po referentnoj stopi u okviru imovine i obveza ABCP sekuritizacije na temelju općih tržišnih kamatnih stopa ili općih sektorskih stopa prilagođenih trošku sredstava.

Točke 2.2.2 i 2.2.13. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT42

Članak 24. stavak 17.

Gotovina se ne zadržava nakon što se dostavi obavijest o izvršenju ili ubrzanju plaćanja

 

√

 

Sažeto objašnjenje o tome jesu li ispunjeni svi zahtjevi iz članka 24. stavka 17. Uredbe (EU) 2017/2402, uključujući sažeto objašnjenje mogućih slučajeva zadržavanja gotovine.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT43

Članak 24. stavak 17.

(a) gotovina se ne zadržava nakon što se dostavi obavijest o izvršenju ili ubrzanju plaćanja

√

 

 

Potvrda da se gotovina ne bi zadržavala nakon obavijesti o izvršenju ili ubrzanju.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT44

Članak 24. stavak 17.

(b) primici glavnice prenose se na ulagatelje

√

 

 

Potvrda da se primici glavnice iz odnosnih izloženosti prenose na ulagatelje postupnom amortizacijom sekuritizacijskih pozicija, kako je određeno nadređenošću sekuritizacijske pozicije.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT45

Članak 24. stavak 17.

(c) nijednom se odredbom ne zahtijeva automatska likvidacija odnosnih izloženosti po tržišnoj vrijednosti

√

 

 

Potvrda da se nijednom odredbom ne zahtijeva automatska likvidacija odnosnih izloženosti po tržišnoj vrijednosti.

Točka 3.4.5. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT46

Članak 24. stavak 18.

Pouzdanost standarda odobravanja plasmana

 

 

√

Detaljno objašnjenje o tome jesu li odnosne izloženosti inicirane u uobičajenom poslovanju prodavatelja, uz naznaku jesu li primijenjeni standardi odobravanja plasmana barem jednako strogi kao oni koji se primjenjuju na izloženosti koje nisu sekuritizirane.

Detaljno objašnjenje o tome jesu li sponzoru i drugim strankama koje su izravno izložene ABCP sekuritizaciji objavljene sve značajne promjene prijašnjih standarda odobravanja plasmana.

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT47

Članak 24. stavak 18.

Stručno znanje prodavatelja

 

 

√

Detaljno objašnjenje o tome ima li prodavatelj potrebno stručno znanje u području iniciranja izloženosti sličnih onima koje se sekuritiziraju.

Točka 2.2.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT48

Članak 24. stavak 19.

Obnovljiva ABCP sekuritizacija/pokretač povezan s kreditnom kvalitetom

 

 

√

Detaljno objašnjenje o tome kako su odredbe ili pokretači iz članka 24. stavka 19. Uredbe (EU) 2017/2402 uključeni u sekuritizacijsku dokumentaciju.

Točke 2.3. i 2.4. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT49

Članak 24. stavak 20.

Dužnosti sudionika sekuritizacije

√

 

 

Potvrda da sekuritizacijska dokumentacija sadržava ugovorne obveze, dužnosti i odgovornosti sponzora, servisera i povjerenika, ako postoji, i drugih pružatelja pomoćnih usluga.

Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT50

Članak 24. stavak 20.

Odredbe o kontinuitetu servisiranja

√

 

 

Potvrda da sekuritizacijska dokumentacija sadržava postupke i odgovornosti potrebne kako bi se osiguralo da status neispunjavanja obveza ili nesolventnost servisera ne dovedu do prekida servisiranja.

Točka 3.7. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT51

Članak 24. stavak 20.

Odredbe o drugim ugovornim stranama u izvedenicama i o kontinuitetu bankovnog računa

√

 

 

Potvrda da sekuritizacijska dokumentacija sadržava odredbe kojima se osigurava zamjena drugih ugovornih strana u izvedenicama i bankovnog računa u slučaju njihova statusa neispunjavanja obveza, nesolventnosti i, prema potrebi, drugih utvrđenih događaja.

Točka 3.8. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAT52

Članak 24. stavak 20.

Stabilnost sponzora

√

 

 

Potvrda da dokumentacija o transakciji sadržava odredbe o tome kako sponzor ispunjava zahtjeve iz članka 25. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/2402.

Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

(1)  Prema potrebi navesti upućivanje na relevantne dijelove povezane dokumentacije u kojoj su dostupne informacije.

(2)  Prema potrebi navesti upućivanje na relevantne dijelove povezane dokumentacije u kojoj su dostupne informacije.

(3)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(4)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

PRILOG III.

Informacije koje je potrebno dostaviti ESMA-i u skladu s člancima 25. i 26. Uredbe (EU) 2017/2402 u pogledu programa ABCP

Opće informacije

Broj rubrike

Članak Uredbe (EU) 2017/2402

NAZIV RUBRIKE

PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU  (1)

DODATNE INFORMACIJE

STSAP0

Članak 27. stavak 1.

Prva osoba za kontakt

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI) koji je određen kao prva osoba za kontakt i naziv relevantnog nadležnog tijela.

Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980.

STSAP1

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka instrumenta

Ako je primjenjivo, međunarodni jedinstveni identifikacijski brojevi vrijednosnog papira (ISIN) dodijeljeni programima ABCP.

Ako je dostupno u skladu s točkom 3.1. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980.

STSAP2

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI)

Ako je dostupno, oznaka LEI sponzora i/ili programa ABCP.

Točka 4.2. Priloga 9. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAP3

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka obavijesti

U slučaju ažuriranja informacija, jedinstveni referentni broj koji je ESMA dodijelila prethodno dostavljenoj STS obavijesti

Nije primjenjivo

STSAP4

Nije primjenjivo

Jedinstvena identifikacijska oznaka

Jedinstvena identifikacijska oznaka koju je izvještajni subjekt dodijelio ovom programu ABCP u skladu s člankom 11. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/1224.

Nije primjenjivo

STSAP5

Nije primjenjivo

Identifikacijska oznaka prospekta

Identifikacijska oznaka prospekta koju je dodijelilo relevantno nadležno tijelo, ako je dostupno.

Nije primjenjivo

STSAP6

Nije primjenjivo

Sekuritizacijski repozitorij

Ime registriranog sekuritizacijskog repozitorija, ako je dostupno.

Nije primjenjivo

STSAP7

Nije primjenjivo

Naziv sekuritizacije

Ime programa ABCP

Odjeljak 4. Priloga 9. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980.

STSAP8

Članak 18. i članak 27. stavak 3.

Zemlja poslovnog nastana

Zemlja poslovnog nastana sponzora.

Točka 4.3. Priloga 9. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAP9

Nije primjenjivo

Klasifikacija sekuritizacije

Vrsta sekuritizacije (sekuritizacija koja nije ABCP, ABCP sekuritizacija, program ABCP)

Nije primjenjivo

STSAP10

Nije primjenjivo

Datum izdavanja

Datum prvog izdanja programa ABCP

Točka 4. Priloga 9. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAP11

Nije primjenjivo

Datum obavijesti

Datum STS obavijesti ESMA-i

Nije primjenjivo

STSAP12

Članak 27. stavak 2.

Ovlaštena treća strana

Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, izjava da je usklađenost s STS kriterijima potvrdila ovlaštena treća strana.

Nije primjenjivo

STSAP13

Članak 27. stavak 2.

Ovlaštena treća strana

Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, ime i mjesto poslovnog nastana treće strane.

Nije primjenjivo

STSAP14

Članak 27. stavak 2.

Ovlaštena treća strana

Ako je ovlaštena treća strana pružila usluge provjere usklađenosti s STS kriterijima u skladu s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402, ime nadležnog tijela koje joj je dalo odobrenje za rad.

Nije primjenjivo

STSAP15

Članak 27. stavak 5.

STS status

Obavijest sponzora da se program ABCP više ne smatra STS programom i razlozi te promjene.

Nije primjenjivo

Posebne informacije

Broj rubrike

Članak Uredbe (EU) 2017/2402

NAZIV RUBRIKE

Potvrda

Sažeto objašnjenje

Detaljno objašnjenje

PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU  (2)

DODATNE INFORMACIJE

STSAP16

Članak 25. stavak 1.

Sponzor je kreditna institucija nad kojom se provodi nadzor

√

 

 

Potvrda da je sponzor programa kreditna institucija nad kojom se provodi nadzor i poveznica na dokument kojim se potvrđuje taj status.

Nije primjenjivo

STSAP17

Članak 25. stavak 2.

Potpora sponzora kao pružatelja likvidnosne linije

√

 

 

Potvrda da sponzor programa ABCP pruža likvidnosnu liniju i pruža potporu svim sekuritizacijskim pozicijama programa, uključujući opis likvidnosne linije i poveznicu na dokumente kojima se to dokazuje.

Nije primjenjivo

STSAP18

Članak 25. stavak 3.

Dokazivanje nadležnom tijelu kreditne institucije

√

 

 

Potvrda da se ulogom sponzora ne ugrožava solventnost i likvidnost kreditne institucije te, ako je dostupno, poveznica na dokument iz kojeg je vidljivo da je institucija to dokazala svojem nadležnom tijelu.

Nije primjenjivo

STSAP19

Članak 25. stavak 4.

Poštovanje zahtjeva u vezi s dubinskom analizom sponzora

√

 

 

Potvrda da sponzor poštuje zahtjeve u vezi s dubinskom analizom iz članka 5. stavaka 1. i 3. Uredbe (EU) 2017/2402. Potvrda da je sponzor provjerio ima li prodavatelj uspostavljenu potrebnu sposobnost servisiranja i postupke naplate koji ispunjavaju zahtjeve iz članka 265. stavka 2. točaka od (i) do (p) Uredbe (EU) 575/2013 ili jednakovrijedne zahtjeve u trećim zemljama.

Nije primjenjivo

STSAP20

Članak 25. stavak 5.

Prodavatelj (na razini transakcije) ili sponzor (na razini programa ABCP) zadovoljavaju zahtjeve za zadržavanje rizika kako je propisano u članku 6.

 

√

 

Sažeto objašnjenje o tome kako prodavatelj (ABCP sekuritizacija) ili sponzor (program ABCP) poštuju zahtjeve za zadržavanje rizika iz članka 6. Uredbe (EU) 2017/2402, uz naznaku koja je mogućnost zadržavanja rizika upotrijebljena, uključujući sljedeće:

1.

vertikalni udjel – tj. članak 6. stavak 3. točka (a) Uredbe (EU) 2017/2402;

2.

prodavateljev udjel – tj. članak 6. stavak 3. točka (b) Uredbe (EU) 2017/2402;

3.

u bilanci se zadržavaju nasumce odabrane izloženosti – tj. članak 6. stavak 3. točka (c) Uredbe (EU) 2017/2402;

4.

tranša prvoga gubitka – tj. članak 6. stavak 3. točka (d) Uredbe (EU) 2017/2402;

5.

izloženost prvog gubitka u svakoj imovini – tj. članak 6. stavak 3. točka (e) Uredbe (EU) 2017/2402;

6.

nepoštovanje zahtjeva za zadržavanje rizika iz Uredbe (EU) 2017/2402;

7.

ostalo.

Točka 3.4.3. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980

STSAP21

Članak 25. stavak 6.

Poštovanje članka 7. na razini programa ABCP (zahtjevi za transparentnost)

√

 

 

Potvrda:

—

da je sponzor odgovoran za poštovanje članka 7. Uredbe (EU) 2017/2402,

—

da sponzor poštuje članak 7. na razini programa ABCP,

—

da je sponzor potencijalnim ulagateljima prije određivanja cijene na njihov zahtjev stavio na raspolaganje zbirne informacije propisane u članku 7. stavku 1. prvom podstavku točki (a) Uredbe (EU) 2017/2402 i informacije propisane u članku 7. stavku 1. prvom podstavku točkama od (b) do (e) Uredbe (EU) 2017/2402, barem u obliku nacrta ili početnom obliku.

Nije primjenjivo

STSAP22

Članak 25. stavak 7.

Povlačenje likvidnosne linije ako sponzor ne obnovi obvezu financiranja likvidnosne linije

 

√

 

Sažeto objašnjenje sponzora o tome hoće li se likvidnosna linija povući i dospjeli vrijednosni papiri isplatiti ako sponzor ne obnovi obvezu financiranja likvidnosne linije prije njezina isteka.

Nije primjenjivo

STSAP23

Članak 26. stavak 1.

Usklađenost ABCP sekuritizacija u okviru programa ABCP s člankom 24. stavcima od 1. do 8. i stavcima od 12. do 20.

√

 

 

Potvrda o tome ispunjavaju li sve ABCP sekuritizacije u okviru programa sljedeće zahtjeve:

—

članak 24. stavci od 1. do 8.Uredbe (EU) 2017/2402),

—

članak 24. stavci od 12. do 20.Uredbe (EU) 2017/2402).

Nije primjenjivo

STSAP24

Članak 26. stavak 1. drugi i treći podstavak

Najviše 5 % ukupnog iznosa izloženosti koje su temelj transakcija ABCP mogu privremeno ne ispunjavati određene zahtjeve

 

 

√

Detaljno objašnjenje o tome koji zahtjevi iz članka 24. stavka 9., 10. ili 11. eventualno privremeno nisu ispunjeni i o kojem je postotku ukupnog iznosa izloženosti koje su temelj ABCP sekuritizacija riječ te zašto je program privremeno odstupio od tih zahtjeva. Potvrda da uzorak odnosnih izloženosti podliježe redovitoj vanjskoj provjeri usklađenosti koju provodi odgovarajuća neovisna stranka.

Nije primjenjivo

STSAP25

Članak 26. stavak 2.

Preostalo ponderirano prosječno trajanje odnosnih izloženosti programa ABCP nije dulje od dvije godine

√

 

 

Potvrda da preostalo ponderirano prosječno trajanje odnosnih izloženosti programa ABCP nije dulje od dvije godine.

Nije primjenjivo

STSAP26

Članak 26. stavak 3.

Potpuno osigurani program ABCP (potpora sponzora)

 

√

 

Sažeto objašnjenje o tome ima li program ABCP potpunu potporu sponzora u skladu s člankom 25. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/2402.

Nije primjenjivo

STSAP27

Članak 26. stavak 4.

Ne postoji resekuritizacija i ne postoji kreditno poboljšanje kojim se uspostavlja druga razina tranširanja na razini programa ABCP

√

 

 

Potvrda da program ABCP ne sadržava resekuritizacije i da se kreditnim poboljšanjem ne uspostavlja druga razina tranširanja na razini programa.

Nije primjenjivo

STSAP28

Članak 26. stavak 5.

Nepostojanje opcija kupnje

√

 

 

Potvrda da program ABCP ne uključuje opciju kupnje ili odredbe koje utječu na konačno dospijeće vrijednosnih papira i mogu biti iskorištene prema odluci prodavatelja, sponzora ili SSPN-a.

Nije primjenjivo

STSAP29

Članak 26. stavak 6.

Odgovarajuće smanjivanje i dokumentiranje rizika kamatnih stopa i valutnih rizika na razini programa ABCP

 

 

√

Detaljno objašnjenje o tome jesu li, i na koji način, rizici kamatnih stopa i valutni rizici na razini programa ABCP primjereno smanjeni te koje su mjere poduzete za smanjenje tih rizika te sklapa li SSPN ugovore o izvedenicama zbog razloga osim onih koji su navedeni u članku 26. stavku 6. Uredbe (EU) 2017/2402 i kako su te izvedenice zajamčene i dokumentirane, a posebno je li to učinjeno u skladu sa zajedničkim standardima u području međunarodnih financija.

Nije primjenjivo

STSAP30

Članak 26. stavak 7. točka (a)

Zahtjevi u vezi s dokumentacijom programa ABCP (odgovornosti povjerenika prema ulagateljima)

√

 

 

Potvrda da su odgovornosti povjerenika i drugih subjekata s fiducijarnim dužnostima, ako postoje, prema ulagateljima utvrđene u dokumentaciji programa ABCP.

Nije primjenjivo

STSAP31

Članak 26. stavak 7. točka (b)

Zahtjevi u vezi s dokumentacijom programa ABCP (ugovorne obveze sponzora)

√

 

 

Potvrda da su ugovorne obveze, dužnosti i odgovornosti sponzora, povjerenika i drugih pružatelja pomoćnih usluga, ako postoje, utvrđene u dokumentaciji programa ABCP.

Nije primjenjivo

STSAP32

Članak 26. stavak 7. točka (c)

Zahtjevi u vezi s dokumentacijom programa ABCP (postupak i odgovornosti u slučaju neispunjavanja obveza servisera)

√

 

 

Potvrda da dokumentacija programa ABCP sadržava postupke i odgovornosti u slučaju neispunjavanja obveza ili nesolventnosti servisera kako bi se osigurao kontinuitet servisiranja.

Nije primjenjivo

STSAP33

Članak 26. stavak 7. točka (d)

Zahtjevi u vezi s dokumentacijom programa ABCP (odredbe o zamjeni drugih ugovornih strana u izvedenicama i o bankovnom računu)

√

 

 

Potvrda da su ispunjeni zahtjevi na temelju članka 26. stavka 7. točke (d) Uredbe (EU) 2017/2402 u pogledu odredaba za zamjenu drugih ugovornih strana u izvedenicama i bankovnog računa na razini programa ABCP u slučaju njihova statusa neispunjavanja obveza, nesolventnosti i drugih utvrđenih događaja, ako likvidnosna linija ne pokriva takve događaje.

Nije primjenjivo

STSAP34

Članak 26. stavak 7. točka (e)

Zahtjevi u vezi s dokumentacijom programa ABCP (postupci za osiguravanje kolateraliziranosti obveze financiranja)

√

 

 

Potvrda da dokumentacija programa ABCP sadržava postupke kojima se osigurava da se u slučaju utvrđenih događaja, statusa neispunjavanja obveza ili nesolventnosti sponzora provedu korektivne mjere kako bi se, prema potrebi, postigla kolateraliziranost obveze financiranja ili zamjena pružatelja likvidnosne linije.

Potrebno je navesti odgovarajuće stranice prospekta ili druge povezane dokumentacije koja sadržava informacije povezane sa zahtjevima iz članka 26. stavka 7. točke (e) Uredbe (EU) 2017/2402.

Nije primjenjivo

STSAP35

Članak 26. stavak 7. točka (f)

Zahtjevi u vezi s dokumentacijom programa ABCP (likvidnosna linija i isplata dospjelih vrijednosnih papira ako sponzor ne obnovi obvezu financiranja likvidnosne linije prije njezina isteka)

√

 

 

Potvrda da dokumentacija programa ABCP sadržava odredbe kojima se osigurava da će se likvidnosna linija povući i dospjeli vrijednosni papiri isplatiti ako sponzor ne obnovi obvezu financiranja likvidnosne linije prije njezina isteka.

Potrebno je navesti odgovarajuće stranice prospekta ili druge povezane dokumentacije koja sadržava informacije relevantne za zahtjeve iz članka 26. stavka 7. točke (f) Uredbe (EU) 2017/2402.

Nije primjenjivo

STSAP36

Članak 26. stavak 8.

Stručno znanje servisera

 

 

√

Detaljno objašnjenje o tome kako su ispunjeni zahtjevi članka 26. stavka 8. Uredbe (EU) 2017/2402, uključujući politike i postupke kojima se osigurava poštovanje tih zahtjeva.

Potrebno je navesti odgovarajuće stranice prospekta ili druge povezane dokumentacije koja sadržava relevantna objašnjenja o ispunjavanju zahtjeva iz članka 26. stavka 8. Uredbe (EU) 2017/2402 („stručno znanje, politike, postupci, kontrolni mehanizmi servisera”).

Točka 3.2. Priloga 19. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/980.

(1)  Prema potrebi navesti upućivanje na relevantne dijelove povezane dokumentacije u kojoj su dostupne informacije.

(2)  Prema potrebi navesti upućivanje na relevantne dijelove povezane dokumentacije u kojoj su dostupne informacije.

Top