(1)

Le LIBOR CHF (taux interbancaire offert à Londres pour le franc suisse) est l’un des taux LIBOR, relatifs à cinq devises différentes, administrés par l’ICE Benchmark Administration (IBA). Il reflète le taux d’intérêt auquel les principales grandes banques actives au niveau international qui ont accès au marché du financement de gros non garanti peuvent se financer en francs suisses sur ce marché. L’IBA le calcule sur la base des données que lui communique un panel de banques.

(2)

L’autorité de réglementation financière du Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority (FCA), a annoncé la cessation de certains indices de référence LIBOR, dont le LIBOR CHF, pour la fin de 2021 au plus tard. Cette cessation s’explique par la crainte que le LIBOR, pour certaines de ses maturités, ne représente plus adéquatement le marché ou la réalité économique sous-jacents au marché du financement de gros non garanti. Cette crainte trouve son origine dans la réticence de la majorité des banques du panel LIBOR à continuer de contribuer aux taux LIBOR concernés, comme l’IBA l’a annoncé le 5 mars 2021 dans sa synthèse des réponses reçues à sa consultation sur la possible cessation du LIBOR (ICE LIBOR Feedback Statement on Consultation on Potential Cessation).

(3)

Dans l’Union, un certain nombre de banques ont utilisé le LIBOR CHF comme taux de référence pour un grand nombre de prêts hypothécaires de détail toujours en cours, dont la plupart expireront après la fin de 2021. Selon les réponses reçues à une consultation publique organisée par la Commission, il y a actuellement dans l’Union pour environ 35 milliards d’EUR de contrats hypothécaires qui se réfèrent au LIBOR CHF. Le gros de l’encours de ces contrats se situe en Pologne, tandis que le reste se situe en Autriche, en Slovénie, aux Pays-Bas et en France.

(4)

L’ampleur des perturbations que pourrait causer la cessation du LIBOR CHF et la nécessité de préserver, dans toute la mesure du possible, la continuité des contrats se référant au LIBOR CHF afin d’éviter que ces perturbations ne se concrétisent ont été soulignées dans un certain nombre d’échanges entre la Commission et les autorités publiques concernées. La Commission a dûment tenu compte des éléments factuels qui lui ont été présentés pour évaluer si les conditions énoncées à l’article 23 ter du règlement (UE) 2016/1011 étaient remplies et, par conséquent, pour établir la nécessité d’une action de sa part.

(5)

Le rapport 2021 sur la stabilité financière publié par la Banque nationale de Pologne (2) indique que, fin 2020, plus de 410 000 ménages polonais avaient un crédit hypothécaire se référant au LIBOR CHF, selon des maturités variables. Cela représente quelque 20 % du portefeuille total des prêts hypothécaires en Pologne, pour une valeur totale de 100 milliards de PLN (environ 22 milliards d’EUR), selon d’autres données fournies par les autorités concernées. La majorité de ces prêts hypothécaires sont à long terme et seront toujours en cours après 2030. Le rapport souligne les risques que pose la cessation du LIBOR CHF, et la nécessité, afin d’éviter la matérialisation de ces risques, d’assurer la continuité des contrats de prêt au logement libellés en francs suisses. Il fait valoir que l’absence de dispositions de repli et d’acte juridique désignant l’indice de remplacement de cet indice de référence que constitue le LIBOR CHF pourrait compromettre la continuité de ces contrats et se traduire en conséquence par des pertes financières pour les banques. Le ministère polonais des finances a communiqué des données similaires à la Commission.

(6)

En Autriche, au mois de juin 2021, entre 50 000 et 60 000 prêts hypothécaires souscrits par des ménages, se chiffrant au total à 9,6 milliards d’EUR et représentant environ 5,7 % de l’endettement total des ménages autrichiens, se référaient au LIBOR CHF. Quelque 400 banques autrichiennes détiennent des portefeuilles de prêts hypothécaires se référant au LIBOR CHF. La Banque nationale d’Autriche et l’autorité autrichienne des marchés financiers (FMA) ont fourni des données similaires dans une lettre adressée à la Commission.

(7)

En Slovénie, plus de 6 700 contrats de crédit à la consommation, d’une valeur totale supérieure à 300 millions d’EUR, se référaient au LIBOR CHF à la date du 31 décembre 2020, les plus récents de ces contrats ne devant pas expirer avant 2043. En outre, 9 banques sur 15 sont exposées au LIBOR CHF. Les prêts au logement se référant au LIBOR CHF détenus par ces 9 banques représentent 6,34 % du total des prêts au logement, tandis que les prêts hypothécaires se référant au LIBOR CHF représentent 7,13 % du total des prêts hypothécaires.

(8)

Aux Pays-Bas, les prêts hypothécaires de détail se référant au LIBOR CHF et ne contenant pas de disposition de repli atteignent une valeur estimative totale d’environ 500 millions d’EUR.

(9)

En France, les banques régionales détiennent environ 6 400 contrats de prêt de détail se référant au LIBOR CHF qui arriveront à échéance après 2021.

(10)

Le règlement (UE) 2016/1011 dispose que les utilisateurs d’un indice de référence établissent et tiennent à jour des plans écrits solides décrivant les mesures qu’ils prendraient si cet indice de référence subissait des modifications substantielles ou cessait d’être fourni et, lorsque cela est faisable et approprié, désignant un ou plusieurs autres indices de référence susceptibles de servir de référence en substitution de l’indice de référence qui ne serait plus fourni. Les contrats se référant au LIBOR CHF ont été conclus bien avant que l’on puisse prévoir la cessation du LIBOR CHF et avant l’entrée en application du règlement (UE) 2016/1011. Ces contrats ne contiennent en conséquence pas de disposition de repli pour le cas où un administrateur d’indice de référence ne pourrait plus publier une référence contractuelle après une certaine date.

(11)

Du fait de la difficulté d’identifier un taux de remplacement approprié pour le LIBOR CHF avant que le GTN suisse (Groupe de travail national sur les taux de référence du franc suisse) ne donne des recommandations claires au marché, il existe également des contrats conclus après la date d’entrée en application du règlement (UE) 2016/1011 (1er janvier 2018) qui ne contiennent aucune disposition de repli ou qui ne contiennent pas de dispositions de repli appropriées.

(12)

Il existe un risque grave d’impossibilité d’exécution des contrats se référant au LIBOR CHF dans plusieurs États membres si l’on ne bascule pas les contrats en question sur un taux de remplacement désigné pour cet indice de référence La désignation de ce taux de remplacement devrait permettre d’atténuer ce risque, dont la matérialisation pourrait perturber fortement les marchés financiers de l’Union.

(13)

Le 5 mars 2021, la FCA britannique a annoncé la future perte de représentativité et cessation du LIBOR CH pour toutes les maturités. Cette déclaration constitue un événement justifiant que la Commission exerce son pouvoir de désigner un taux de remplacement légal du LIBOR CHF en vertu de l’article 23 ter, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1011.

(14)

La consultation publique organisée par la Commission a mis en évidence le rôle important que jouent dans les contrats hypothécaires certaines maturités du LIBOR CHF, en particulier les taux à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois et à 12 mois. La non-désignation d’un taux de remplacement clair et univoque pour les contrats hypothécaires se référant au LIBOR CHF créerait une insécurité juridique, avec un risque de litiges et d’impossibilité d’exécution des contrats. Il convient donc que la Commission désigne, pour ces quatre maturités du LIBOR CHF, un taux de remplacement légal à utiliser dans tout contrat et dans tout instrument financier au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3), et notamment, mais pas exclusivement, les comptes d’épargne, les prêts hypothécaires et les autres prêts, y compris les contrats de crédit à la consommation et les prêts aux petites entreprises, régis par la législation d’un État membre de l’Union, qui ne contiennent pas de dispositions de repli ou de dispositions de repli appropriées.

(15)

En 2017, le GTN suisse a recommandé comme taux de remplacement du LIBOR CHF le Swiss Average Rate Overnight (SARON) administré par SIX Swiss Exchange Financial Information AG (SIX) (4). En septembre 2020, après avoir reconnu l’impossibilité de créer un taux à terme prospectif basé sur le SARON, le GTN suisse a recommandé que le SARON composé serve de base au taux de repli pour les produits au comptant se référant au LIBOR CHF. Le taux de remplacement désigné pour les maturités concernées du LIBOR CHF dans les contrats au comptant hérités du passé devrait donc être calculé comme un taux SARON composé.

(16)

La consultation publique menée par la Commission a fait apparaître un soutien, notamment de la part des pouvoirs publics des États membres concernés au premier chef, en faveur de la désignation d’un taux de remplacement légal pour chacune des maturités du LIBOR CHF, conformément aux recommandations du GTN suisse. Si le LIBOR CHF est un taux prospectif, le client connaissant à l’avance les intérêts dus pour la période à venir, le SARON composé est un taux rétrospectif. En d’autres termes, le taux d’intérêt applicable sur une période donnée n’est connu qu’à la fin de cette période. Afin de faciliter l’utilisation du taux d’intérêt au début de la période d’intérêt, une solution possible consisterait à déterminer celui-ci sur la base d’une période d’observation précédant la période d’intérêt Le 29 septembre 2020, le GTN suisse a recommandé, dans les cas où les intérêts dus doivent être connus au début de la période d’intérêt, d’utiliser le SARON composé calculé conformément à la méthode dite du last reset. Cette méthode consiste à déterminer le taux d’intérêt pour la période d’intérêt à venir en se fondant sur le taux d’intérêt composé observé sur une période précédente de même durée que la période d’intérêt en question.

(17)

Selon les recommandations du GTN suisse du 1er février 2021, les utilisateurs devraient adopter, comme taux de remplacement du LIBOR CHF à 1 mois, le taux SARON composé à 1 mois, et, comme taux de remplacement du LIBOR CHF à 3 mois, le SARON composé à 3 mois, déterminés selon la méthode du last reset, c’est-à-dire les taux SARON composés calculés, respectivement, sur la base de la période de 1 mois et sur la base de la période de 3 mois ayant directement précédé la période d’intérêt.

(18)

Dans sa recommandation du 11 mai 2021, le groupe de travail sur les taux sans risque pour l’euro a fait valoir que la méthode du last reset pour des périodes de plus de trois mois pouvait poser des problèmes de comptabilité et de couverture, du fait des différences structurelles entre les taux IBOR (de nature prospective) et le SARON (de nature rétrospective), qui sont particulièrement marquées dans le cas des plus longues maturités. À titre d’alternative, le GTN suisse a recommandé, le 1er juillet 2021, d’utiliser la méthode dite du last recent avec une période d’observation de 1 mois. Cette méthode consiste à déterminer le taux d’intérêt pour la période d’intérêt à venir en se fondant sur le taux d’intérêt composé observé sur une période précédente de plus courte durée que la période d’intérêt en question. Compte tenu des recommandations du groupe de travail sur les taux sans risque pour l’euro, et afin de rester aussi proche que possible de la période de référence initiale pour chaque maturité, le taux SARON composé à 3 mois a été jugé plus approprié que le taux SARON composé à 1 mois pour les maturités du LIBOR CHF égales ou supérieures à 3 mois. Il est donc jugé approprié d’utiliser les taux SARON composés à 1 et 3 mois en remplacement, respectivement, des taux LIBOR CHF à 1 et 3 mois, et d’utiliser aussi le taux SARON composé à 3 mois en remplacement des taux LIBOR CHF à 6 et 12 mois.

(19)

Il existe une différence de valeur entre le LIBOR CHF et le SARON composé. Afin de tenir compte de cette différence et de réduire au minimum l’impact économique d’un remplacement, il convient d’ajouter un ajustement d’écart de taux fixe au taux SARON composé pour chacune des maturités du LIBOR CHF qu’il remplace.

(20)

La consultation publique menée par la Commission a confirmé qu’il convenait de calculer cet ajustement sur la base de l’écart de taux médian historique entre le LIBOR CHF et le taux SARON composé correspondant sur une période rétrospective de 5 ans se terminant le 5 mars 2021.

(21)

Il convient donc que le taux désigné par la Commission pour remplacer le LIBOR CHF aux maturités concernées soit le taux SARON composé, majoré de l’ajustement d’écart de taux pertinent, tel que publié pour chacune des échéances pertinentes du taux SARON composé (à 1, 3, 6 et 12 mois).

(22)

Conformément à l’article 23 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011, le taux de remplacement du LIBOR CHF remplace de plein droit toutes les références à cet indice de référence dans tout contrat et dans tout instrument financier au sens de la directive 2014/65/UE qui ne contient pas de dispositions de repli ou de dispositions de repli appropriées. Ce remplacement n’a donc pas d’incidence sur les contrats qui ont été renégociés avec succès pour tenir compte de la cessation du LIBOR CHF, comme prévu à l’article 23 ter, paragraphe 11, du règlement (UE) 2016/1011.

(23)

Étant donné que le LIBOR cessera d’être publié le 1er janvier 2022, les taux désignés devraient remplacer les références au LIBOR CHF à partir de cette date.

(24)

La FCA britannique, en tant qu’autorité de surveillance de l’administrateur du LIBOR CHF, la Banque nationale suisse, en tant que secrétariat du Groupe de travail national sur les taux de référence du franc suisse (GTN suisse), et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ont donné leur avis sur le présent règlement.

(25)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

(1)

Le taux moyen pondéré au jour le jour de l’euro (EONIA, Euro OverNight Index Average) est un indice de référence d’importance critique qui représente les taux d’intérêt sur les opérations de prêt non garanties contractées au jour le jour et libellées en euros. L’EONIA est utilisé dans le contexte de swaps indiciels à un jour et de nombreux autres produits. Il est essentiel pour le règlement en espèces et très important à d’autres fins telles que différentes procédures de valorisation appliquées en lien avec des procédures de gestion des sûretés et des risques ou à des fins comptables.

(2)

La méthode initiale de calcul de l’EONIA était fondée sur des contributions d’un panel de banques. En février 2018, l’European Money Markets Institute (institut du marché monétaire européen, EMMI), en sa qualité d’administrateur de l’EONIA, a annoncé que le respect par l’EONIA du règlement (UE) 2016/1011 ne pourrait pas être assuré au moment où ces obligations entreraient en application. Par conséquent, l’EMMI et le secteur financier ont entamé des travaux en vue de l’abandon ordonné de l’EONIA. Le 13 septembre 2018, le groupe de travail sur les taux sans risque pour l’euro a recommandé le taux à court terme en euros (EURSTR ou EURSTR) comme taux sans risque en euros pour remplacer le taux EONIA. Le 14 mars 2019, le groupe de travail a également publié des recommandations sur la transition de l’EONIA vers l’EURSTR, prévoyant notamment une phase durant laquelle la méthode de calcul de l’EONIA serait modifiée et fondée sur l’EURSTR, ainsi qu’une méthode pour déterminer l’ajustement de l’écart entre l’EURSTR et l’EONIA.

(3)

À la suite de ces recommandations, le 31 mai 2019, la Banque centrale européenne (BCE) a calculé un écart ponctuel entre l’EONIA et l’EURSTR, établi à 8,5 points de base. Le même jour, l’EMMI a annoncé la cessation de l’EONIA au 3 janvier 2022. Au cours de la transition, l’EMMI a publié une méthode révisée de calcul de l’EONIA, aux termes de laquelle cet indice est égal à l’EURSTR publié par la BCE majoré d’un ajustement de l’écart ponctuel de 8,5 points de base. Cette méthode révisée s’applique à l’EONIA depuis le 2 octobre 2019 et jusqu’à sa cessation le 3 janvier 2022. Le 11 décembre 2019, l’EMMI a été agréé par l’Autorité belge de services et marchés financiers (FSMA, Financial Services and Markets Authority) pour la fourniture et la gestion de l’EONIA en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2016/1011, ce qui permet à l’EONIA d’être utilisé jusqu’à sa cessation le 3 janvier 2022.

(4)

Bien que la cessation du taux EONIA au 3 janvier 2022 ait été annoncée à l’avance et que le secteur ait rapidement recommandé de remplacer toute référence à l’EONIA par des références à l’EURSTR, en particulier pour les contrats venant à échéance après cette date, un important volume de contrats et d’instruments financiers faisant référence à l’EONIA sont toujours en cours dans un certain nombre d’États membres. L’EONIA continue par conséquent à jouer un rôle crucial pour les marchés financiers dans l’Union européenne. En outre, en raison du processus d’élaboration d’un consensus entre les experts et le secteur quant à la trajectoire de transition appropriée, ces contrats et instruments financiers ne contiennent généralement pas de dispositions de repli appropriées couvrant la cessation permanente de l’EONIA. La cessation de l’EONIA est donc susceptible d’entraîner de graves perturbations pour ces contrats et instruments financiers.

(5)

L’EONIA a été désigné comme étant un indice de référence d’importance critique par le règlement d’exécution (UE) 2019/482 de la Commission (2). Le règlement (UE) 2021/168 du Parlement européen et du Conseil (3), qui a introduit l’article 23 ter du règlement (UE) 2016/1011, a habilité la Commission européenne à désigner un ou plusieurs indices de remplacement pour un indice de référence d’importance critique si toutes les conditions prévues à l’article 23 ter du règlement (UE) 2016/1011 sont remplies. La déclaration de l’EMMI du 31 mai 2019 annonçant la cessation de l’EONIA, assortie de la circonstance qu’au moment de sa publication, il n’y avait pas d’administrateur successeur qui aurait continué à fournir cet indice de référence, satisfait à la condition établie à l’article 23 ter, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1011.

(6)

En outre, les données communiquées par les membres du groupe de travail sur les taux sans risque pour l’euro indiquent que, au 9 juillet 2021, plusieurs milliers de contrats dérivés avec des expositions directes sur l’EONIA et d’accords sur les sûretés faisant référence à l’EONIA comme taux d’intérêt qui couvre ces dernières étaient toujours en cours dans l’Union. Ces deux types de références représentent déjà un montant notionnel total de plusieurs milliers de milliards d’euros. Ces membres ont indiqué aussi que leurs efforts de renégociation contractuelle avaient abouti dans, en moyenne, moins de la moitié des contrats qui contiennent des références à l’EONIA. Ces taux d’achèvement montrent que la renégociation individuelle de toutes les références restantes à l’EONIA constituera un défi majeur pour les parties contractantes dans l’Union, en particulier les entités surveillées. Faute de transition de ces contrats vers un indice de référence de remplacement désigné, il existe un risque grave de non-exécution de contrats. Il est attendu des membres du secteur qu’ils poursuivent des efforts actifs pour faire passer à l’EURSTR tous les contrats et instruments financiers qui font référence à l’EONIA avant la cessation de ce dernier; cependant, un indice remplaçant les références à l’EONIA devrait dès lors rendre moins probable la concrétisation de ce type de risque, qui pourrait en particulier concerner les clients recourant à des swaps indiciels à un jour pour couvrir des risques de taux d’intérêt.

(7)

Les résultats des consultations du groupe d’experts ont établi l’appréciation préliminaire du rôle important de l’EONIA sur les marchés financiers de l’Union. Il est ressorti de ces consultations du groupe d’experts que l’absence d’approche harmonisée susciterait de l’insécurité juridique, qui pourrait entraîner des litiges et des perturbations. Le groupe de travail sur les taux sans risque pour l’euro a en outre adressé à la Commission, le 15 juillet 2021, une lettre officielle l’appelant à agir pour procéder rapidement à un remplacement légal de l’EONIA. Il est donc approprié que la Commission désigne un indice de remplacement de l’EONIA à utiliser dans tous les contrats, et tous les instruments financiers au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4), qui ne contiennent aucune disposition de repli ou ne contiennent pas de dispositions de repli appropriées.

(8)

Les consultations dans le contexte du groupe de travail sur les taux sans risque pour l’euro ont en outre mis en évidence le fait que le remplacement de références à l’EONIA dans des contrats au moyen de la renégociation contractuelle a souvent été entravé par le volume des contrats qui n’arrivent pas à échéance avant la date de cessation de l’EONIA au 3 janvier 2022, ainsi que par la difficulté d’obtenir un consentement de toutes les parties pour chaque contrat. Cela explique la quantité de contrats qui font toujours référence à l’EONIA. Eu égard à cette situation et aux données communiquées par les membres du groupe de travail sur les taux sans risque pour l’euro, il convient de faire en sorte que tout contrat ou instrument financier qui fait encore référence à l’EONIA à la date de sa cessation relève du présent règlement d’exécution, et entre dans le champ d’application de la mesure de remplacement légal.

(9)

En même temps que l’annonce, le 31 mai 2019, de la cessation de la publication de l’EONIA au 3 janvier 2022, l’EMMI a annoncé des modifications de la méthode de calcul de l’EONIA afin d’assurer qu’elle reste conforme au règlement (UE) 2016/1011 et de permettre une transaction sans accroc vers la cessation définitive de l’EONIA. Ces modifications s’appliquent à la méthode de calcul de l’EONIA depuis le 2 octobre 2019 et lient directement le calcul de cet indice à l’évolution de l’EURSTR, en prévoyant que l’EONIA soit égal à l’EURSTR majoré d’un ajustement de l’écart fixe fondé sur l’écart calculé par la BCE. L’ajout d’un ajustement de l’écart fixe limite l’incidence économique de la désignation de l’indice EURSTR en tant que remplaçant légal de l’indice EONIA dans tous les contrats dont l’échéance est postérieure à la date de cessation de l’EONIA, le 3 janvier 2022.

(10)

La lettre officielle du groupe de travail sur les taux sans risque pour l’euro datée du 15 juillet 2021 demandait spécifiquement que le remplacement légal de l’EONIA soit fondé sur l’EURSTR, majoré de l’ajustement de l’écart fixe existant entre l’EONIA et l’EURSTR, évitant ainsi un transfert de valeur lors de la transition. Il est approprié que l’indice de remplacement légal de l’EONIA tienne compte des recommandations du groupe de travail sur les taux sans risque compétent, et donc soit fondé sur l’EURSTR majoré de l’ajustement de l’écart fixe calculé par la BCE.

(11)

Un indice de remplacement de l’EONIA remplace, par effet de la loi, toutes les références à cet indice de référence dans tout contrat, ainsi que dans tout instrument financier au sens de la directive 2014/65/UE, qui ne contient aucune disposition de repli ou ne contient pas de dispositions de repli appropriées, en vertu de l’article 23 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011. Ce remplacement n’a donc pas d’incidence sur les contrats qui ont été renégociés avec succès pour faire face à la cessation de l’EONIA, comme prévu à l’article 23 ter, paragraphe 11, du règlement (UE) 2016/1011.

(12)

Considérant que l’EONIA cessera d’être publié le 3 janvier 2022, le taux de remplacement désigné devrait remplacer les références à l’EONIA à partir de cette date.

(13)

La FSMA, en tant qu’autorité de surveillance de l’administrateur de l’EONIA, et la BCE, en tant que banque centrale responsable de la zone monétaire de l’EONIA, ont fait part de leurs avis sur le présent règlement.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

(1)

Les versions allemande, espagnole, maltaise du règlement d’exécution (UE) 2020/464 de la Commission (2) contiennent des erreurs à l’article 26, paragraphes 1 à 7, étant donné que ces versions linguistiques font référence à la date d’entrée en vigueur au lieu de la date d’application dudit règlement d’exécution.

(2)

Il convient donc de rectifier les versions allemande, espagnole, maltaise du règlement d’exécution (UE) 2020/464 en conséquence. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la production biologique,

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (2) a été adopté en vertu du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres mentionnés à son annexe I (ci-après les «États membres concernés»), dans les zones réglementées I, II et III répertoriées à cette annexe.

(3)

Les zones répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 ont été établies sur la base de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 a été modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/1794 de la Commission (3), à la suite d’évolutions de la situation épidémiologique relative à cette maladie en Bulgarie, en Pologne et en Slovaquie.

(4)

Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 devraient être fondées sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie, sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et sur les lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site web de la Commission (4). Ces modifications devraient également tenir compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres (5) de l’Organisation mondiale de la santé animale, et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.

(5)

Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2021/1794, de nouveaux foyers de peste porcine africaine sont apparus chez des porcins sauvages dans certaines zones d’Allemagne et de Pologne ainsi que chez des porcins détenus en Pologne. En outre, la situation épidémiologique dans certaines zones répertoriées comme zones réglementées III en Allemagne, en Lituanie et en Pologne s’est améliorée en ce qui concerne les porcins détenus, en raison des mesures de lutte contre la maladie appliquées par ces États membres conformément à la législation de l’Union.

(6)

En octobre 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage, dans la région de Dolnośląskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe, et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée II dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ce foyer récent.

(7)

Également en octobre 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez des porcins détenus dans la région de Świętokrzyskie, en Pologne, dans une zone actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone de Pologne actuellement répertoriée en tant que zone réglementée I dans ladite annexe, et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine, devrait désormais être répertoriée en tant que zone réglementée III dans ladite annexe, plutôt qu’en tant que zone réglementée I, et les limites actuelles de la zone réglementée I devraient également être redéfinies et élargies pour tenir compte de ce foyer récent.

(8)

De plus, en octobre 2021, un foyer de peste porcine africaine a été observé chez un porcin sauvage dans le Land de Saxe, en Allemagne, dans une zone actuellement non répertoriée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Ce foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage entraîne une augmentation du niveau de risque dont il convient de tenir compte dans cette annexe. En conséquence, cette zone d’Allemagne actuellement non répertoriée dans ladite annexe, et touchée par ce récent foyer de peste porcine africaine, devrait maintenant figurer dans cette annexe en tant que zone réglementée II.

(9)

À la suite de l’apparition récente de ces foyers de peste porcine africaine chez des porcins sauvages en Pologne et en Allemagne, ainsi que chez des porcs domestiques en Pologne, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union, la régionalisation dans ces États membres a été réexaminée et mise à jour. Par ailleurs, les mesures de gestion des risques mises en place ont également été réexaminées et actualisées. Il convient d’incorporer ces modifications à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605.

(10)

De plus, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Allemagne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OIE, certaines zones dans le Land de Brandenburg en Allemagne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des trois derniers mois. Les zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine.

(11)

Par ailleurs, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Lituanie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OIE, certaines zones dans les municipalités de district de Jurbarko, Kauno, Kėdainių, Plungės, Raseinių et Skuodo en Lituanie, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois. Les zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine.

(12)

De plus, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OIE, certaines zones dans les régions de Warmińsko – Mazurskie, Mazowieckie, Świętokrzyskie, Lubelskie et Wielkopolskie en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus dans ces zones réglementées III au cours des douze derniers mois. Les zones réglementées III devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées II, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine.

(13)

De plus, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins détenus dans les zones réglementées III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 22, 25 et 40 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OIE, certaines zones dans les régions de Lódzkie et Opolskie en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et les porcins sauvages dans ces zones réglementées III au cours des trois derniers mois.

(14)

Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées en Allemagne, en Lituanie et en Pologne et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.

(15)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les modifications apportées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement d’exécution prennent effet le plus rapidement possible.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,