ANNEXE I

ANNEXE II

PORTEFEUILLES DE RÉFÉRENCE À DES FINS DE SURVEILLANCE

DÉFINITION DES PORTEFEUILLES DE RÉFÉRENCE À DES FINS DE SURVEILLANCE

C 101.00 -

Définition des contreparties du portefeuille à faible défaut

C 102.00 -

Définition des portefeuilles à faible défaut

Il convient d’appliquer la mise en correspondance suivante entre les catégories d’expositions et la décomposition du modèle CR IRB:

C 103.00 -

Définition des portefeuilles à défaut élevé

Il convient d’appliquer la mise en correspondance suivante entre les catégories d’expositions et la décomposition du modèle Risque de crédit (CR) IRB:

C 104.00 -

Définition des portefeuilles à défaut élevé pour les modèles IFRS 9

DÉFINITION DES PORTEFEUILLES DE RÉFÉRENCE À DES FINS DE SURVEILLANCE

Pour la mise en correspondance des expositions des établissements sur les contreparties avec les portefeuilles définis dans l’annexe I, l’établissement utilise les numéros de colonnes, dénominations, références juridiques et instructions figurant dans la présente annexe.

Lorsque la mention «Sans objet» est utilisée à l’annexe I, aucune division spécifique n’est requise pour la variable concernée.

C 101.00 - Définition des contreparties du portefeuille à faible défaut

Seules les expositions sur les contreparties répertoriées à l’annexe I, tableau C 101.00, qui sont traitées selon l’approche NI simple ou selon l’approche NI avancée sont à déclarer à l’annexe III, modèle C 101.00. À l’annexe VIII, modèles C 111.00, C 112.00 et C 113.00, les expositions sur les contreparties répertoriées à l’annexe I, tableau C 101.00, qui sont traitées selon l’approche standard sont également à déclarer. Quelle que soit l’approche réglementaire, les expositions sur des entités liées aux contreparties répertoriées à l’annexe I, tableau C 101.00, y compris les filiales et les entreprises mères, ne doivent pas être déclarées.

Colonne

Dénomination

Référence juridique

Instructions

0010

Code de la contrepartie

Code attribué par l’Autorité bancaire européenne («ABE») à chaque entité juridique incluse dans l’échantillon du portefeuille à faible défaut («LDP»).

0020

Identifiant d’entité juridique (LEI)

Code alphanumérique de 20 caractères renvoyant aux informations de référence clés qui permettent d’identifier précisément et individuellement les sociétés qui participent aux marchés financiers mondiaux.

0030

Code registre des crédits

Code utilisé par le registre national des crédits du pays de résidence de la contrepartie. Ce code est utilisé pour identifier la contrepartie.

0040

Code registre du commerce

Code attribué à une contrepartie par le registre du commerce public du pays où celle-ci est immatriculée.

0050

Code ISIN

«International Securities Identification Number»: numéro utilisé pour identifier de manière unique les titres émis par une contrepartie.

0060

Ticker Bloomberg

Chaîne de caractères ou de chiffres utilisée pour identifier une société ou une entité de manière unique dans le système Bloomberg.

0070

Nom

Nom de l’entité juridique figurant dans les échantillons LDP.

0080

Zone géographique

Pays de résidence (code ISO ou «Autres pays») de la contrepartie (0010).

0090

Nom du portefeuille

Échantillon auquel la contrepartie (0010) est affectée. Il s’agit de l’un des suivants:

a)	échantillon souverains;

b)	échantillon établissements;

c)	échantillon grandes entreprises.

0100

Secteur de la contrepartie

Annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission

Le secteur économique pertinent auquel la contrepartie (0010) est affectée. Il s’agit de l’un des suivants:

a)	banques centrales;

b)	administrations publiques;

c)	établissements de crédit;

d)	autres entreprises financières;

e)	entreprises non financières;

ménages;

g)	sans objet.

L’affectation des contreparties à un secteur se fait suivant les instructions de l’annexe V, partie 1, point 42, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 pour toutes les contreparties, sauf pour la «Banque européenne d’investissement», qui est affectée au secteur b) «administrations publiques» en raison de son traitement comme banque multilatérale de développement conformément à l’article 117, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 575/2013.

0110

Type d’exposition

Seules les expositions autres que les expositions de financement spécialisé sont à déclarer à l’annexe III, modèle C 101.00.

0120

Type de facilité

Sans objet: les expositions doivent être déclarées à l’annexe III, modèle C 101.00, quel que soit le type de facilité.

0130

Type de risque

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le type de risque:

a)	risque de crédit de contrepartie;

b)	risque de crédit et positions de négociation non dénouées;

c)	risque de crédit, risque de crédit de contrepartie et positions de négociation non dénouées.

0140

Approche réglementaire

Les expositions sur les contreparties sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon l’approche réglementaire utilisée pour calculer les RWEA:

a)	approche NI de base;

b)	approche NI avancée;

c)	approche standard.

C 102.00 - Définition des portefeuilles à faible défaut

Colonne

Dénomination

Référence juridique

Instructions

0010

Identifiant du portefeuille

Identifiant unique attribué au portefeuille par l’ABE.

0020

Nom du portefeuille

Chaque portefeuille est affecté à l’un des noms de portefeuilles suivants:

a)	souverains;

b)	établissements;

c)	grandes entreprises;

d)	expositions de financement spécialisé, ce qui comprend toutes les expositions définies à l’article 147, paragraphe 2, point c) ii), et à l’article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.

0030

Type de risque

Suivre les instructions données pour la colonne 0130 du tableau C 101.00.

0040

Approche réglementaire

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon l’approche réglementaire utilisée pour calculer le RWEA:

a)	approche NI de base;

b)	approche NI avancée;

c)	critères de référencement du financement spécialisé.

0050

Zone géographique

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le pays de résidence (code ISO ou «Autres pays») des débiteurs.

0060

Notation

Article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le rang de l’échelon de notation interne appliqué par l’établissement et correspondant au niveau de risque, du plus faible au plus élevé, exception faite des défauts présentant une probabilité de défaut (PD) égale à 100 %. Le rang prend des valeurs exprimées sous la forme Note 1, Note 2, etc.

Modèle C08.02 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission et instructions y afférentes.

Si l’établissement déclarant applique un système de notation unique ou peut procéder à une déclaration selon une échelle globale interne, on optera pour cette échelle globale interne. Dans tous les autres cas, on fusionnera les divers systèmes de notation, lesquels seront classés selon les critères suivants:

a)	les échelons de débiteurs de ces divers systèmes de notation doivent être groupés et classés de la plus petite PD attribuée à un échelon à la plus grande;

b)	si un grand nombre d’échelons ou de catégories est utilisé, il est possible de convenir avec les autorités compétentes d’un nombre réduit d’échelons ou de catégories à déclarer.

Pour les expositions de financement spécialisé pondérées conformément à l’approche énoncée à l’article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, la répartition par note sera basée sur les catégories de pondération de risque prudentielles décrites dans le tableau 1 dudit article, comme suit:

a)	note 1: catégorie 1 avec échéance résiduelle de moins de 2,5 ans;

b)	note 2: catégorie 2 avec échéance résiduelle de moins de 2,5 ans;

c)	note 3: catégorie 3 avec échéance résiduelle de moins de 2,5 ans;

d)	note 4: catégorie 4 avec échéance résiduelle de moins de 2,5 ans;

e)	note 5: catégorie 1 avec échéance résiduelle supérieure ou égale à 2,5 ans;

f)	note 6: catégorie 2 avec échéance résiduelle supérieure ou égale à 2,5 ans;

g)	note 7: catégorie 3 avec échéance résiduelle supérieure ou égale à 2,5 ans;

h)	note 8: catégorie 4 avec échéance résiduelle supérieure ou égale à 2,5 ans.

Il convient d’utiliser l’échelle de notation utilisée pour la déclaration dans l’annexe I, modèle C 08.02, du règlement d’exécution (UE) 2021/451. Si l’établissement utilise une échelle globale de groupe, on optera pour cette échelle globale de groupe.

0070

Catégorie d’exposition

Annexe II, point 76, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon la catégorie d’exposition:

a)	administrations centrales et banques centrales;

b)	établissements;

c)	pour les expositions sur les entreprises dans les portefeuilles à faible défaut:

c.1)	entreprises - général;

c.2)	entreprises – expositions de financement spécialisé;

e)	sans objet.

Il convient d’appliquer la mise en correspondance suivante entre les catégories d’expositions et la décomposition du modèle CR IRB:

(*)

Catégorie d’exposition

Code dans l’identifiant du portefeuille

a)	administrations centrales et banques centrales;

GOVT

A.2; B.2

b)	établissements;

INST

A.3; A.4; A.5; B.3; B.4

c.1)	entreprises - général;

LCOR

A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3

c.2)	entreprises – expositions de financement spécialisé;

COSP

A.6.1; B.5.1

(*)

Règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission du 29 novembre 2024 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (JO L 2024/3117, 27.12.2024), annexe II: Instructions pour remplir la déclaration relative aux exigences de fonds propres, partie II: Instructions concernant les modèles, section 3.3.2

Conformément à l’article 147, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) no 575/2013, les expositions sur les administrations régionales, les autorités locales et les entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales sont classées dans la catégorie d’expositions a) administrations centrales et banques centrales.

Les catégories d’expositions «expositions sur actions», «expositions sous forme de parts ou d’actions d’OPC», «éléments représentatifs de positions de titrisation» et «actifs autres que des obligations de crédit» visées à l’article 147, paragraphe 2, points e), e bis), f) et g), du règlement (UE) no 575/2013 ne doivent pas être déclarées.

0080

Secteur de la contrepartie

Annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/451

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le secteur économique pertinent:

a)	banques centrales;

b)	administrations publiques;

c)	établissements de crédit;

d)	autres entreprises financières;

e)	entreprises non financières;

ménages;

g)	sans objet.

L’affectation des expositions aux secteurs s’effectue conformément aux instructions de l’annexe V, partie 1, point 42, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

0090

Statut de défaut

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon leur statut en termes de défaut conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013:

a)	en défaut;

b)	non en défaut;

c)	sans objet.

0100

Type de facilité

Article 166, paragraphes 8 et 10, du règlement (UE) no 575/2013

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le type de facilité. Lorsque plusieurs valeurs de type de facilité sont applicables au produit de crédit, la valeur d’exposition devrait être répartie selon ces valeurs de type de facilité.

Le type de facilité est l’un des suivants:

a)	risque élevé (100 %);

b)	facilités d’émission d’effets et facilités renouvelables de prise ferme (risque moyen);

cautions et garanties, lettres de crédit stand-by irrévocables, crédits documentaires et autres éléments hors bilan à risque moyen (risque moyen) émis, dont cautionnement de marchés publics, garanties de bonne fin, cautions en douane et engagements fiscaux, garanties pécuniaires, lettres de crédit stand-by irrévocables non assimilées à des substituts de crédit, et autres éléments hors bilan à risque moyen;

facilités de crédit confirmées renouvelables non tirées (risque faible à moyen), dont engagements de prêt renouvelables n’ayant pas été prélevés et dont l’annulation sans condition à tout moment et sans préavis est impossible ou dont l’annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur n’est pas prévue;

facilités de crédit confirmées à terme non tirées (risque faible à moyen), dont engagements de prêt à terme n’ayant pas été prélevés et dont l’annulation sans condition à tout moment et sans préavis est impossible ou dont l’annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur n’est pas prévue;

facilités de crédit confirmées autres non tirées (risque faible à moyen), dont engagements de prêt autres que renouvelables ou à terme n’ayant pas été prélevés et dont l’annulation sans condition à tout moment et sans préavis est impossible ou dont l’annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur n’est pas prévue;

g)	lettres de crédit à court terme émises et autres éléments hors bilan à risque faible à moyen (risque faible à moyen);

h)	lignes de crédit non confirmées non tirées (risque faible), dont facilités de prêt n’ayant pas été prélevées et dont l’annulation sans condition à tout moment et sans préavis est possible ou dont l’annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur est prévue;

lignes d’achat non tirées de créances renouvelables et autres éléments hors bilan à faible risque (risque faible), dont engagements qui peuvent être annulés sans conditions ou qui prévoient effectivement la possibilité pour l’établissement de les annuler automatiquement à tout moment et sans préavis;

j)	sans objet.

0110

Statut de couverture par des sûretés

Modèle C 08.01, colonnes 150 à 220, de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission et instructions y afférentes.

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le statut en termes de couverture par des sûretés revêtu par chaque partie:

a)	expositions avec protection de crédit;

b)	expositions sans protection de crédit;

c)	sans objet.

La partie de l’exposition avec protection de crédit est déterminée par la valeur des sûretés après les décotes appliquées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, aux lignes directrices internes de l’établissement.

0120

Type de sûreté

Modèle C 08.01, colonnes 0040 à 0060 et 0150 à 0220, de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission et instructions y afférentes.

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le type de sûreté:

a)	sûretés financières éligibles (modèle C 08.01, colonne 0180);

b)	autres sûretés éligibles: Créances (modèle C 08.01, colonne 0210);

c)	autres sûretés éligibles: Immobilier résidentiel (modèle C 08.01, colonne 0190);

d)	autres sûretés éligibles: Immobilier commercial (modèle C 08.01, colonne 0190);

e)	autres sûretés éligibles: Sûretés réelles (modèle C 08.01, colonne 0200);

f)	autres formes de protection de crédit financée (modèle C 08.01, colonnes 0060 et 0170);

g)	dérivés de crédit (modèle C 08.01, colonnes 0050 et 0160);

h)	garanties (modèle C 08.01, colonnes 0040 et 0150);

i)	sans objet.

La partie de l’exposition garantie par un type spécifique de sûreté est déterminée par la valeur de ce type spécifique de sûretés après application des décotes requises, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, aux lignes directrices internes de l’établissement.

0130

Contrepartie

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le type de contrepartie:

a)	entités du secteur public [article 4, points 1) et 8), du règlement (UE) no 575/2013];

b)	contreparties autres que les entités du secteur public;

c)	sans objet.

0140

Taille de la contrepartie

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles en fonction de la taille de la contrepartie, qui est déterminée sur la base du chiffre d’affaires annuel total du groupe consolidé auquel appartient la contrepartie:

a)	<= 50 millions d’EUR;

b)	> 50 millions d’EUR et <= 200 millions d’EUR;

c)	> 200 millions d’EUR;

d)	> 200 millions d’EUR et <= 500 millions d’EUR;

e)	> 500 millions d’EUR;

f)	sans objet.

Le chiffre d’affaires annuel total doit être calculé conformément à l’annexe, article 4, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission** et porter sur l’année prenant fin un an avant la date de référence de la déclaration.

0150

Code NACE

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles en fonction de l’activité économique de la contrepartie, déterminée par les codes NACE Rév. 2 établis dans le règlement (CE) no 1893/2006***:

a)	NACE 1: C Industrie manufacturière;

b)	NACE 2: G Commerce;

c)	NACE 3: F Construction;

d)	NACE 4: H Transports et entreposage;

e)	NACE 5: D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné;

f)	NACE 6: A Agriculture, sylviculture et pêche;

g)	NACE 7: L Activités immobilières

h)	NACE 8: Toutes les expositions autres que celles incluses dans les points a) à g) ci-dessus;

i)	sans objet.

0160

Type d’exposition

Article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le type d’exposition:

a)	sans objet;

b)	expositions de financement spécialisé - financement de projets;

c)	expositions de financement spécialisé - biens immobiliers générateurs de revenus et biens immobiliers commerciaux à forte volatilité;

d)	expositions de financement spécialisé - financement d’objets;

e)	expositions de financement spécialisé - financement de matières premières;

f)	obligations garanties éligibles satisfaisant aux exigences de l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

g)	toutes les expositions autres que celles visées aux points b) à f).

0170

Taille de l’exposition

Modèle C 08.01, colonne 0110, de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission et instructions y afférentes.

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles en fonction de la taille de l’exposition exprimée en termes de valeur exposée au risque (exposition en cas de défaut – exposure at default ou EAD):

a)	sans objet.

0180

Fourchette de ratio prêt sur valeur indexé

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles en fonction de la fourchette de ratio prêt sur valeur indexé (ILTV), qui correspond au rapport entre le montant actuel du prêt et la valeur actuelle du bien:

a)	groupe 1: <=55 % si le bien est un bien immobilier résidentiel; <=60 % si le bien est un bien immobilier commercial;

b)	groupe 2: > 55 % <=70 % si le bien est un bien immobilier résidentiel; > 60 % <=70 % si le bien est un bien immobilier commercial;

c)	groupe 3: > 70 % <=80 %;

d)	groupe 4: > 80 % <=90 %;

e)	groupe 5: > 90 % <= 100 %;

f)	groupe 6: > 100 % <= 110 %;

g)	groupe 7: > 110 %;

h)	sans objet.

La fourchette de ratio prêt sur valeur indexé doit être calculée avec prudence et respecter au moins les exigences suivantes:

montant total du prêt: encours du prêt hypothécaire auquel s’ajoute éventuellement la part confirmée non prélevée du prêt hypothécaire (après application du facteur de conversion de crédit correspondant). Le montant du prêt doit être calculé avant la prise en compte de tous ajustements pour risque de crédit spécifique et comprendre tous les autres prêts (notamment les prêts dont l’établissement a connaissance qui sont accordés par d’autres établissements financiers connus de l’établissement) garantis par des hypothèques de rang égal ou supérieur à celle qui garantit le prêt, portant sur le même bien résidentiel. Si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour s’assurer du rang des autres hypothèques, l’établissement supposera que ces hypothèques sont de rang égal à celle qui garantit le prêt.

valeur du bien: la valeur du bien correspond à la dernière valorisation du bien réalisée de manière indépendante, convertie en valeur actuelle à l’aide d’un indice des prix de l’immobilier. La valorisation doit être effectuée de manière indépendante par des évaluateurs qualifiés. Les exigences de qualification et les normes minimales d’estimation doivent remplir les exigences suivantes:

le bien est estimé individuellement et est valorisé de manière prudente (p. ex. en excluant les anticipations d’appréciation future du prix et en prenant en compte l’éventualité que le prix actuel du bien se situe au-dessus d’un niveau qui peut être maintenu tout au long de la durée du prêt, notamment dans le cas d’une bulle immobilière);

ii)	lorsqu’une valeur de marché peut être déterminée, la valorisation n’est pas supérieure à la valeur de marché;

iii)	la valorisation est étayée par une documentation adéquate.

0190

Comptabilisation bilancielle

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles en fonction de leur comptabilisation bilancielle:

a)	éléments au bilan;

b)	éléments hors bilan;

autres;

d)	sans objet.

Les expositions qui représentent des opérations de financement sur titres, des dérivés et des opérations à règlement différé ou des conventions de compensation multiproduits et qui sont soumises au risque de crédit de contrepartie sont affectées au point c). Ces expositions ne doivent pas être déclarées aux points a) ou b).

C 103.00 - Définition des portefeuilles à défaut élevé

Colonne

Référence juridique

Instructions

0010

Identifiant du portefeuille

Identifiant unique attribué par l’ABE à chaque portefeuille.

0020

Nom du portefeuille

Chaque portefeuille est affecté à l’un des noms de portefeuilles suivants:

1.0

CORP

1.1	CORP Defaulted

1.2	CORP Non-Defaulted

2.0

SMEC

2.1	SMEC Defaulted

2.2	SMEC Non-Defaulted

3.0	Other retail SME

3.1	Other retail SME Defaulted

3.2	Other retail SME Non-Defaulted

4.0	Mortgages non SME

4.1	Mortgages non SME Defaulted

4.2	Mortgages non SME Non-defaulted

5.0.	Mortgages SME

5.1	Mortgages SME Defaulted

5.2	Mortgages SME Non-defaulted

6.0	Other retail non-SME

6.1	Other retail non-SME Defaulted

6.2	Other retail non-SME Non-defaulted

7.0

QRRE

7.1	QRRE Defaulted

7.2	QRRE Non-defaulted

0030

Type de risque

Suivre les instructions données pour la colonne 0130 du tableau C 101.00.

0040

Approche réglementaire

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon l’approche réglementaire utilisée pour calculer le RWEA:

a)	approche NI de base;

b)	approche NI avancée;

0050

Zone géographique

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le pays de résidence (code ISO ou «Autres pays») des débiteurs.

Pour les portefeuilles «Clientèle de détail – PME – expositions garanties par des biens immobiliers» et «Clientèle de détail – Non-PME – expositions garanties par des biens immobiliers», les expositions sont divisées en parties selon le lieu de la sûreté.

0060

Notation

Suivre les instructions données pour la colonne 0060 du tableau C 102.00.

0070

Catégorie d’exposition

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon la catégorie d’exposition:

d)	Pour les expositions sur les entreprises dans les portefeuilles à défaut élevé:

d.1)	entreprises – PME;

d.2)	entreprises – non-PME;

e)	Pour les expositions sur la clientèle de détail:

e.1)	clientèle de détail – PME;

e.1.1)

clientèle de détail – PME – Expositions garanties par des biens immobiliers;

e.1.2)

clientèle de détail – PME – Autres;

e.2)	clientèle de détail – non-PME;

e.2.1)

clientèle de détail – non-PME – Autres;

e.2.2)

clientèle de détail – non-PME – Expositions garanties par des biens immobiliers;

e.3.3)

clientèle de détail - Expositions renouvelables éligibles;

f)	sans objet.

Il convient d’appliquer la mise en correspondance suivante entre les catégories d’expositions et la décomposition du modèle Risque de crédit (CR) IRB:

(*)

Catégorie d’exposition

Code du portefeuille

d.1)	entreprises – PME;

SMEC

A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3

d.2)	entreprises – non-PME;

CORP

A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3

e.1.1)

clientèle de détail – PME – Expositions garanties par des biens immobiliers;

RSMS

B.6.5

e.1.2)

clientèle de détail – PME – Autres;

SMOT

B.6.7, B.6.3 (**)

e.2.1)

clientèle de détail – Non-PME – Autres;

RETO

B.6.8, B.6.3 (***)

e.2.2)

clientèle de détail – Non-PME – Expositions garanties par des biens immobiliers;

MORT

B.6.6

e.3.3)

clientèle de détail - Expositions renouvelables éligibles;

RQRR

B.6.2

(*)

Règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission du [29 novembre 2024] définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (JO L, 2024/3117, 27.12.2024), annexe II: Instructions pour remplir la déclaration relative aux exigences de fonds propres, partie II: Instructions concernant les modèles, section 3.3.2

(**)	À l’exclusion des contreparties et de leurs expositions classées comme non-PME

(***)

À l’exclusion des contreparties et de leurs expositions classées comme PME

0080

Secteur de la contrepartie

Suivre les instructions données pour la colonne 0100 du tableau C 102.00.

0090

Statut de défaut

Suivre les instructions données pour la colonne 0090 du tableau C 102.00.

0100

Type de facilité

Suivre les instructions données pour la colonne 0120 du tableau C 102.00.

0110

Statut de couverture par des sûretés

Suivre les instructions données pour la colonne 0110 du tableau C 102.00.

0120

Type de sûreté

Suivre les instructions données pour la colonne 0120 du tableau C 102.00.

0130

Contrepartie

Suivre les instructions données pour la colonne 0130 du tableau C 102.00.

0140

Taille de la contrepartie

Suivre les instructions données pour la colonne 0140 du tableau C 102.00.

0150

Code NACE

Suivre les instructions données pour la colonne 0150 du tableau C 102.00.

0160

Type d’exposition

Suivre les instructions données pour la colonne 0110 du tableau C 102.00.

0170

Taille de l’exposition

Suivre les instructions données pour la colonne 0170 du tableau C 102.00.

0180

Fourchette de ratio prêt sur valeur indexé

Suivre les instructions données pour la colonne 0180 du tableau C 102.00.

0190

Comptabilisation bilancielle

Suivre les instructions données pour la colonne 0190 du tableau C 102.00.

0200

Statut de couverture par des sûretés selon IFRS 9

IFRS 9 B.5.55

Les expositions sont affectées aux portefeuilles selon leur statut en termes de couverture par des sûretés, tel qu’utilisé aux fins de l’évaluation des pertes de crédit attendues selon IFRS 9:

Expositions couvertes par des sûretés

Ce portefeuille contient toutes les expositions pour lesquelles, conformément à IFRS 9 B5.5.55, l’évaluation des pertes de crédit attendues reflète les flux de trésorerie attendus des sûretés correspondantes et des autres rehaussements de crédit qui font partie des dispositions contractuelles de l’exposition en question et qui ne sont pas comptabilisés séparément par l’entité. Les expositions qui ne sont que partiellement couvertes par des sûretés sont déclarées pour leur montant total dans le cadre de ce portefeuille.

b)	Expositions non couvertes par des sûretés. Ce portefeuille contient toutes les expositions pour lesquelles l’évaluation des pertes de crédit attendues correspondantes n’est pas modifiée par la présence de sûretés ni d’une autre forme de rehaussement de crédit.

c)	Sans objet.

C 104.00 - Définition des portefeuilles à défaut élevé pour les modèles IFRS 9

Colonne		Référence juridique	Instructions
0010	Identifiant du portefeuille		Identifiant unique attribué par l’ABE à chaque portefeuille.
0020	Nom du portefeuille		Suivre les instructions données pour la colonne 0020 du tableau C 103.
0030	Type de risque		Suivre les instructions données pour la colonne 0130 du tableau C 101.
0040	Approche réglementaire		Suivre les instructions données pour la colonne 0140 du tableau C 101.
0050	Zone géographique		Suivre les instructions données pour la colonne 0080 du tableau C 101.
0060	Notation		Suivre les instructions données pour la colonne 0060 du tableau C 102.
0070	Catégorie d’exposition		Suivre les instructions données pour la colonne 0070 du tableau C 103.
0080	Secteur de la contrepartie		Suivre les instructions données pour la colonne 0100 du tableau C 101.
0090	Statut de défaut		Suivre les instructions données pour la colonne 0090 du tableau C 102.
0100	Type de facilité		Suivre les instructions données pour la colonne 0120 du tableau C 101.
0110	Statut de couverture par des sûretés		Suivre les instructions données pour la colonne 0110 du tableau C 102.
0120	Type de sûreté		Suivre les instructions données pour la colonne 0120 du tableau C 102.
0130	Contrepartie		Suivre les instructions données pour la colonne 0130 du tableau C 102.
0140	Taille de la contrepartie		Suivre les instructions données pour la colonne 0140 du tableau C 102.
0150	Code NACE		Suivre les instructions données pour la colonne 0150 du tableau C 102.
0160	Type d’exposition		Suivre les instructions données pour la colonne 0110 du tableau C 101.
0170	Taille de l’exposition		Suivre les instructions données pour la colonne 0170 du tableau C 102.
0180	Fourchette de ratio prêt sur valeur indexé		Suivre les instructions données pour la colonne 0180 du tableau C 102.
0190	Comptabilisation bilancielle		Suivre les instructions données pour la colonne 0190 du tableau C 102.
0200	Statut de couverture par des sûretés selon IFRS 9	IFRS 9 B.5.55	Suivre les instructions données pour la colonne 0200 du tableau C 103.

ANNEXE II

ANNEXE V

INSTRUMENTS ET PORTEFEUILLES DE RÉFÉRENCE POUR LE RISQUE DE MARCHÉ

Section 1:

Instructions

Section 2:

Instruments

Section 3:

Portefeuilles individuels — Instrument unique

Section 4:

Portefeuilles individuels — Instruments multiples

Section 5:

Portefeuilles consolidés

Section 6:

Spécifications supplémentaires pour les instruments

Section 7:

Portefeuilles de validation SBM

Section 1: Instructions

Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s’appliquent:

i)	“date de comptabilisation»: la date et l’heure auxquelles les établissements comptabilisent les opérations aux fins de l’exercice d’analyse comparative;

ii)	“valorisation de marché initiale” ou «IMV” (Initial Market Valuation): la valeur de marché des instruments visés à la section 2 de la présente annexe à la date et à l’heure de référence de l’IMV;

iii)	“date de référence de l’IMV»: la date et l’heure utilisées comme référence par les établissements pour déterminer l’IMV des opérations du portefeuille de référence;

iv)	“date de remise de l’IMV»: la date à laquelle les établissements doivent communiquer les résultats de l’IMV des opérations du portefeuille de référence;

v)	“VaR»: la valeur en risque;

vi)	“sVaR»: la valeur en risque en situation de tensions;

vii)	“IRC” (Incremental Risk Charge): l’exigence de fonds propres pour risques supplémentaires;

viii)

“portefeuille de négociation en corrélation” ou «CTP” (Correlation Trading Portfolio): le portefeuille de négociation en corrélation;

ix)	“risque de prix total” ou «APR” (All Price Risk): le risque de prix total calculé conformément à l’article 377, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

“mesures du risque” (ou «MR»), pour les banques autorisées à utiliser un modèle interne (IMA): la valeur de la VaR, de la sVaR et, le cas échéant, de l’IRC et de l’APR pour les portefeuilles, comme indiqué aux sections 3 à 5 de la présente annexe, entre la date de référence initiale des MR et la date de référence finale des MR;

xi)	“date de référence initiale des MR»: la date à laquelle les établissements commencent à calculer les valeurs des MR;

xii)	“date de référence finale des MR»: la date à laquelle les établissements finissent de calculer les valeurs des MR;

xiii)

“date de remise des MR»: la date à laquelle les établissements doivent communiquer les résultats des MR des opérations du portefeuille de référence;

xiv)	“valeur actuelle” ou «VA»: la valeur de marché des portefeuilles visés à la section 3 de la présente annexe à la date de référence finale des MR;

xv)	“ATM” (At The Money): à parité pour ce qui est de la position relative du prix actuel ou futur de l’actif sous-jacent d’un dérivé par rapport au prix d’exercice de ce dérivé;

xvi)	“OTM” (Out of The Money): hors du cours pour ce qui est de la position relative du prix actuel ou futur de l’actif sous-jacent d’un dérivé par rapport au prix d’exercice de ce dérivé;

xvii)

“ITM” (In The Money): dans le cours pour ce qui est de la position relative du prix actuel ou futur de l’actif sous-jacent d’un dérivé par rapport au prix d’exercice de ce dérivé;

xviii)

“long” signifie «acheté” et «court” signifie «vendu»;

xix)	“CDS” (Credit Default Swap): contrats d’échange sur risque de crédit;

xx)	en ce qui concerne les CDS, «long” signifie «protection achetée” et «court», «protection vendue»;

xxi)	“MLN»: millions;

xxii)

“OTC” (Over-The-Counter): de gré à gré;

xxiii)

“ASA»: l’approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 1, du règlement (UE) no 575/2013.

xxiv)

“SBM»: la méthode des sensibilités prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 2, du règlement (UE) no 575/2013;

xxv)	“DRC»: l’exigence de fonds propres pour risque de défaut prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 5, du règlement (UE) no 575/2013;

xxvi)

“RRAO»: la majoration pour risque résiduel prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 4, du règlement (UE) no 575/2013.

Les dates suivantes s’appliquent pour l’exercice d’“analyse comparative»:

i)	la date de comptabilisation est le 19 février 2026;

ii)	la date de référence de l’IMV (et de la SBM initiale) est le 27 février 2026 à 17h30 HEC;

iii)	la date de remise de l’IMV (et de la SBM initiale, et de la validation SBM) est le 13 mars 2026;

iv)	la date de référence initiale des MR est le 18 mai 2026;

v)	la date de référence finale des MR (et de l’ASA finale) est le 29 mai 2026;

vi)	la date de remise des MR (et de l’ASA finale) est le 26 juin 2026.

Sauf indication explicite contraire dans la section 2 de la présente annexe, toutes les positions sont comptabilisées à la date de comptabilisation indiquée au point b), i), de la présente section. Une fois les positions comptabilisées, chaque portefeuille mature pour la durée de l’exercice d’analyse comparative et est calculé en partant de l’hypothèse que l’établissement n’engage pas d’action de gestion du portefeuille pendant toute la durée de l’exercice d’analyse comparative. Sauf indication contraire explicite dans les spécifications d’un instrument donné, le prix d’exercice des positions d’option est déterminé par rapport au prix du sous-jacent tel qu’observé à la clôture du marché à la date de comptabilisation.

Aux fins de la valorisation de marché initiale, la valorisation de chaque instrument doit être communiquée à l’autorité compétente de l’établissement au plus tard à la date de remise de l’IMV. Au plus tard à cette date, l’établissement doit transmettre une note explicative accompagnant les résultats, conformément au point e). L’IMV doit être fournie conformément à la valorisation de la salle des marchés de l’établissement, si possible. Si les IMV ne sont pas fournies par la salle des marchés de l’établissement, ce dernier doit préciser dans la note explicative la source qui a fourni les données relatives aux IMV.

La note explicative dont les établissements doivent accompagner l’IMV comprend toutes les informations suivantes pour chaque instrument:

i)	les facteurs de risque utilisés pour calculer l’IMV de l’instrument;

ii)	le modèle d’évaluation du prix utilisé pour calculer l’IMV de l’instrument et une description de ce modèle de tarification;

iii)	les données de référence disponibles pour l’instrument dans le format propre à l’établissement;

iv)	les aspects visés aux points h), i), l), n), o), p), w), x), z) et hh) de cette section;

les établissements autorisés à utiliser des modèles internes déclarent également:

1)	les facteurs de risque inclus dans le modèle interne pour l’instrument;

2)	les facteurs de risque inclus dans le modèle interne qui sont également des données d’entrée de valorisation pour l’IMV de l’instrument;

3)	les spécificités du modèle interne relativement aux instruments.

Aux fins du point e), v), tous les éléments suivants doivent être déclarés:

i)	descriptions concises du modèle interne;

ii)	méthodes de réévaluation appliquées;

iii)	forme fonctionnelle appliquée pour la modélisation des rendements (absolus, relatifs, ou autre méthode);

iv)

informations qualitatives sur les séries chronologiques utilisées pour calibrer le modèle de la VaR relativement à l’instrument (telles que la source, la méthode de normalisation, les tranches appliquées, d’autres informations jugées pertinentes par les établissements pour expliquer les résultats fournis).

La note explicative visée au point d) doit être mise à jour à chaque fois qu’une valeur est à nouveau communiquée, pour rendre compte des changements par rapport à la précédente communication. La note explicative doit contenir une section énumérant toutes les dates de communication et les motifs pour lesquels les valeurs ont été communiquées à nouveau.

Les risques des positions sont calculés compte non tenu des coûts de financement. S’il y a lieu, les établissements utilisent le taux au jour le jour de la monnaie de l’instrument comme taux d’actualisation. Un accord de sûreté doit être considéré comme en place pour les instruments dérivés visés à la section 2 de la présente annexe. Lorsque cela n’est pas possible, le motif doit en être fourni dans la note explicative visée au point d).

Le risque de crédit de contrepartie et le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (“CVA») ne sont pas pris en compte dans l’évaluation des risques des portefeuilles. Lorsque cela n’est pas possible, le motif doit en être fourni dans la note explicative visée au point d) de cette section. Les établissements déclarent les cas dans lesquels d’autres types d’ajustements de l’évaluation sont inclus dans l’IMV et, pour chaque instrument financier, en expliquent la méthode et l’impact dans la note explicative visée au point d) de cette section.

Pour les opérations comprenant des positions longues sur des CDS, les établissements supposent qu’une commission d’entrée immédiate est versée pour entrer dans la position, conformément aux normes et conventions du marché. La date d’échéance de tous les CDS doit correspondre aux dates de cessation trimestrielles conventionnelles.

k)	Les spécifications supplémentaires nécessaires pour effectuer les calculs de prix requis pour les positions sur CDS doivent être conformes aux normes et conventions de marché communément admises et elles doivent être expliquées dans la note explicative visée au point d) de la présente section.

l)	La date d’échéance doit garantir que la transaction est le plus proche possible de l’échéance résiduelle spécifiée conformément aux normes et conventions du marché.

En ce qui concerne les détails des instruments non visés à la section 2 de la présente annexe, les établissements fournissent les hypothèses qui ont été utilisées, y compris la convention sur le décompte des jours et le choix d’un instrument négociable et liquide, lorsque cela est autorisé, ainsi que les résultats dans la note explicative visée au point d) de la présente section.

S’ils estiment que des hypothèses supplémentaires, outre celles mentionnées dans la présente section, sont pertinentes pour l’interprétation des résultats de leur exercice, telles qu’entre autres l’heure de clôture des activités, les opérations de type coupon rolls et la correspondance avec des indices, les établissements fournissent une description de ces hypothèses dans la note explicative visée au point d) de la présente section.

o)	La note explicative visée au point d) de la présente section doit contenir des explications concernant les risques qui ne sont pas pris en compte par le modèle applicable aux instruments visés à la section 2 de la présente annexe.

p)	Sauf indication contraire explicite, toutes les options sont traitées comme si elles étaient négociées de gré à gré.

Les conventions de calendrier standard pour les options de gré à gré doivent être respectées. L’échéance résiduelle pour une option «n mois” est dans n mois. Si des options expirent un jour non ouvrable, les établissements doivent ajuster la date d’expiration pour qu’elle corresponde à un jour ouvrable, conformément aux normes et conventions du marché.

Toutes les options OTC sont considérées comme suit:

i)	comme américaines pour les actions individuelles et les matières premières;

ii)	comme européennes pour les indices d’actions, le change et les swaptions.

s)	Toutes les options OTC sont considérées comme «nues», de sorte que la prime est exclue de la valorisation de marché initiale.

En ce qui concerne les portefeuilles de négociation en corrélation (CTP), les établissements qui sont autorisés à utiliser le modèle APR pour les CTP doivent fournir le détail de leurs hypothèses les plus pertinentes et des normes et conventions du marché en ce qui concerne les instruments du CTP visés à la section 2 de la présente annexe, y compris les ratios de couverture qu’ils ont calculés pour rendre les instruments du CTP neutres sur le plan du CS01 à la date de comptabilisation.

u)	L’IMV pour chaque instrument est fournie dans la monnaie de l’instrument ABE indiquée à la section 2 de la présente annexe pour cet instrument.

Pour les portefeuilles composés d’un ou de plusieurs instruments libellés dans des monnaies d’instrument ABE qui sont différentes de la monnaie du portefeuille ABE, le résultat est converti dans la monnaie du portefeuille ABE déclarée en utilisant le taux de change au comptant de la BCE à la date pertinente. Le résultat converti doit être expliqué dans la note explicative visée au point d) de la présente section.

w)	Lors de la comptabilisation des positions, les établissements respectent les conventions de marché pertinentes, sauf indication contraire dans les présentes instructions dans les descriptions des instruments (section 2 de la présente annexe).

Lorsqu’un instrument ou l’instrument sous-jacent d’un dérivé fait l’objet d’une opération sur titres ayant une incidence sur l’exercice d’analyse comparative, telle qu’un rachat par l’émetteur, un défaut ou une opération similaire, les établissements doivent exclure de l’exercice cet instrument ainsi que tout CDS ou toute option lié(e).

En ce qui concerne une série indicielle, «on-the-run” désigne la série la plus liquide et la plus négociable de cet indice qui soit disponible sur le marché. Les établissements expliquent leur choix de séries «on-the-run” ainsi que les résultats correspondants dans la note explicative visée au point d) de la présente section.

Sauf indication contraire, les établissements appliquent le règlement de l’Union sur les indices de référence pour le taux d’intérêt pour comptabiliser les instruments visés à la section 2 de la présente annexe. Les établissements précisent le taux appliqué, à l’exception de ceux spécifiés à la section 2 de la présente annexe, dans la note explicative visée au point d) des présentes instructions.

(aa)

Les mesures du risque pour les portefeuilles visés aux sections 3 à 5 de la présente annexe, ainsi que la valeur actuelle, sont calculées depuis la «date de référence initiale des MR” jusqu’à la «date de référence finale des MR». Les mesures de risque FRTB ASA (SBM, DRC et RRAO) sont calculées pour la «date de référence finale des MR». Les établissements doivent communiquer les résultats de ces calculs à leur autorité compétente au plus tard à la date de remise des RM. L’IMV et la SBM doivent être déclarées pour chaque instrument. Les mesures du risque, la SBM, la DRC, la RRAO et la valeur actuelle, le cas échéant, doivent être déclarées pour chaque portefeuille, aussi bien individuel que consolidé. La SBM, la DRC et la RRAO, le cas échéant, sont déclarées au moins pour les portefeuilles pour lesquels des mesures de risque sont déclarées.

(bb)	Pour les portefeuilles visés à la section 7 de la présente annexe, les établissements déclarent les résultats SBM et les soumettent dans le respect des dates de déclaration de la soumission de l’IMV.

(cc)

Les établissements relevant de l’exercice d’analyse comparative ne déclarent que les instruments auxquels sont appliqués des modèles internes approuvés par les autorités de surveillance et qui ne font pas l’objet d’une interdiction de négociation en raison de décisions de politique interne ou de limitations du système de négociation.

(dd)	Les résultats pour les portefeuilles individuels et pour les portefeuilles agrégés ne sont transmis que si les résultats de tous les instruments qui en font partie sont eux aussi transmis.

(ee)	À la section 2 de la présente annexe (Instruments), l’“Année T” désigne l’année «2026” et l’“Année T + X” désigne l’année 2026 + X, où X prend la valeur indiquée à la section 2.

(ff)

À la section 2 de la présente annexe (Instruments), les établissements déterminent le jour d’expiration/d’échéance conformément aux instructions suivantes:

i)	lorsque la date est spécifiée, il convient d’utiliser cette date spécifique;

ii)

lorsque aucune date n’est spécifiée, il convient d’utiliser les conventions de marché, le cas échéant. Si, par exemple, il existe une convention de marché selon laquelle le jour d’expiration/d’échéance est le 3e vendredi du mois, «Juin Année T” désignera alors le 3e vendredi du mois de juin de l’année T;

iii)	à la fin du mois, lorsqu’il est indiqué «Fin de», il s’agit du dernier jour civil du mois;

iv)

pour une période fixe qui suit la «date de comptabilisation», si la période est définie en nombre de jours, il s’agit du dernier jour de cette période. Si la période est définie en semaines, en mois ou en années, il s’agit du même jour de la semaine, du mois ou de l’année suivant(e) par rapport à la date de comptabilisation ou, si le dernier mois ou la dernière année de la période est plus court(e), il s’agit du dernier jour de ce mois ou de cette année; si la «date de comptabilisation + période x” tombe un jour férié, il convient alors de prendre le jour ouvrable suivant.

v)	Sauf indication contraire, il convient d’utiliser les hypothèses suivantes: Convention de calcul des jours: Act/360, calendrier des jours de fermeture: TARGET2.

(gg)

Dans la section 2 de la présente annexe (Instruments), pour tous les CDS, sauf indication contraire explicite, les exigences suivantes s’appliquent:

i)	Fréquence de coupon: Trimestrielle;

ii)	Coupon (points de base): 100;

iii)	Décompte de jours: ACT/360;

iv)	Année des définitions ISDA: 2014;

v)	Clause de restructuration: Modified-Modified Restructuring (MMR);

vi)	Échéance: Décembre Année T+4;

vii)	Type de créance: Tranche avec le rang le plus élevé;

viii)

Durée: 5 ans;

ix)	La date de prise d’effet équivaut à la date de comptabilisation;

x)	La courbe d’actualisation et le taux de recouvrement utilisés doivent être indiqués dans la note explicative visée au point d) de la présente annexe.

(hh)	L’IMV des instruments obligataires inclut les intérêts courus.

ii)	Les établissements doivent fournir les informations relatives au moment de la valorisation pour la VA en indiquant ce moment dans la note explicative visée au point e) de la présente section. Dans la mesure du possible, la valorisation de la VA est calculée à la clôture du jour ouvrable.

(jj)

Les mesures du risque des portefeuilles sont calculées dans la même monnaie que la monnaie du portefeuille sans inclure les risques de change également liés à la monnaie de déclaration des établissements. Le risque de change n’est pris en considération que s’il est intrinsèquement inclus dans les instruments. Lorsqu’aussi bien les résultats en monnaie de déclaration que les résultats en monnaie du portefeuille sont déclarés dans le cadre de l’exercice, pour les chiffres ASA, les résultats calculés dans la monnaie de déclaration de l’établissement sont convertis dans la monnaie du portefeuille ABE par conversion au taux comptant, en utilisant le taux de change au comptant de la BCE correspondant à la date du calcul. La conversion dans la monnaie du portefeuille ABE n’implique pas de modification des facteurs de risque de change.

(kk)

Lorsque l’article 325 octodecies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 (approche de la «monnaie de base») s’applique, les établissements tiennent compte, lors de la réalisation de calculs SBM et de la déclaration de sensibilités SBM, des facteurs de risque de change résultant de l’application de l’approche de la monnaie de base. Les valeurs déclarées ne sont pas exprimées dans la monnaie de base choisie, mais plutôt dans la monnaie de déclaration de l’établissement en effectuant une conversion au comptant à l’aide du taux de change au comptant de la BCE correspondant à la date pertinente.

Section 2: Instruments

Les établissements fournissent, conformément aux instructions de la section 1 de la présente annexe, l’IMV des instruments financiers suivants, pour lesquels ils fournissent les mesures du risque et la valeur actuelle des portefeuilles précisés à la section 3 et à la section 4:

ACTIONS

101.

Position longue contrats à terme (futures) indice EURO STOXX 50 (Ticker: FESX).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de l’indice multipliée par 1 000 EUR

Bourse: Eurex

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

102.

Position longue sur 10 000 actions BAYER (Ticker: BAYN GR).

Bourse: Xetra

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

103.

Position courte sur futures BAYER (Ticker: BAYN GR).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Bourse: Eurex

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

104.

Position courte sur futures, STELLANTIS (Ticker: STLA FP).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Bourse: Euronext

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

105.

Position courte sur futures, ALLIANZ (Ticker: ALV GR).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Bourse: Eurex

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

106.

Position courte sur futures BARCLAYS (Ticker: BARC LN).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Bourse: Eurex

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: GBP

107.

Position courte sur futures DEUTSCHE BANK (Ticker: DBK GR).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Bourse: Eurex

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

108.

Position courte sur futures CRÉDIT AGRICOLE (Ticker: ACA FP).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Bourse: Euronext

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

109.

Position longue sur options d’achat. Sous-jacent BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (1 contrat = 100 actions).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

110.

Position courte sur options d’achat. Sous-jacent BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (1 contrat = 100 actions).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Date d’expiration: Décembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

111.

Position longue sur options d’achat. Sous-jacent PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (1 contrat = 100 actions).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: USD

112.

Position longue sur options de vente. Sous-jacent PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (1 contrat = 100 actions).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: USD

113.

Position longue sur options d’achat. Sous-jacent BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (1 contrat = 100 actions).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Date d’expiration: Décembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

114.

Position courte sur options d’achat. Sous-jacent BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (1 contrat = 100 actions).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

115.

Position longue sur options d’achat. Sous-jacent AVIVA (Ticker: AV/LN), 10 % OTM (1 contrat = 100 actions).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Date d’expiration: Décembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: GBP

116.

Position longue sur options de vente. Sous-jacent AVIVA (Ticker: AV/LN), 10 % OTM (1 contrat = 100 actions).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Date d’expiration: Décembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: GBP

117.

Position courte sur futures NIKKEI 225 (Ticker: NKY).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de l’indice multipliée par 20 000 JPY

Bourse: CME

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: JPY

118.

Produit de fonds propres avec mécanisme de remboursement automatique.

Position longue

Comptabilisation à la «Date de comptabilisation”

Montant notionnel (“capital»): 1 000 000 EUR

Sous-jacent: Indice EURO STOXX 50 (Ticker: SX5E)

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

Échéance: 5 ans

Paiement annuel et observation annuelle (“date de comptabilisation + 1 an», «date de comptabilisation + 2 ans», «date de comptabilisation + 3 ans», «date de comptabilisation + 4 ans», «date de comptabilisation + 5 ans»). Le paiement a lieu 10 jours après la date de référence.

Coupon: 6 %

Niveau de déclenchement du remboursement automatique (“valeur initiale»): Fin de journée Date de comptabilisation + 1 mois

Barrière de coupon: 60 % du niveau de déclenchement du remboursement automatique

Barrière de protection: 55 % du niveau de déclenchement du remboursement automatique

—

Capital non garanti si l’indice est inférieur à la barrière de protection (le capital remboursé la cinquième année sera calculé au prorata lorsque le niveau de l’indice est inférieur à la barrière de protection: par exemple, si l’indice SX5E = 40 % de son niveau initial, le capital remboursé équivaut à 40 %);

—	Si SX5E ≥ 60 % (barrière de coupon) de la valeur initiale à la fin d’une année donnée, alors le coupon versé est de 6 %;

—	Si SX5E ≥ 100 % de la valeur initiale à la fin d’une année donnée, alors le produit est remboursé et le montant versé est égal au coupon plus le capital (100 %);

—	Si SX5E < 60 % (barrière de coupon) de la valeur initiale à la fin d’une année donnée, alors aucun coupon n’est versé;

—	Si SX5E < 55 % (barrière de protection) de la valeur initiale à la fin de la cinquième année, alors le capital n’est versé qu’au prorata. En revanche, si SX5E >= 55 % (barrière de protection) de la valeur initiale à la fin de la cinquième année, alors le capital est versé entièrement.

119.

Position longue sur options d’achat. Sous-jacent indice EURO STOXX 50 (Ticker: SX5E), ATM.

Montant notionnel: équivalent à la valeur de l’indice multipliée par 1 000 EUR

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

120.

Position longue sur options d’achat. Sous-jacent indice EURO STOXX 600 (Ticker: SXXP), ATM.

Montant notionnel: équivalent à la valeur de l’indice multipliée par 10 000 EUR

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

121.

Position longue contrats à terme (futures) indice VIX (CBOE).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de l’indice multipliée par 100 000 USD

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: USD

TAUX D’INTÉRÊT

201.

Swap de taux d’intérêt à 5 ans en EUR – Taux fixe reçu et taux flottant payé.

Jambe fixe: reçue annuellement

Taux flottant: EURIBOR à 6 mois, payé semestriellement. Décompte de jours: ACT/360

Montant notionnel: 10 000 000 EUR

Convention de glissement et calendrier: standard

La date de prise d’effet équivaut à la date de comptabilisation (c’est-à-dire que les taux à utiliser sont ceux à la clôture du marché à la date de comptabilisation).

Échéance: Date de comptabilisation + 5 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

202.

Swaption en EUR à deux ans sur swap de taux d’intérêt à 5 ans en EUR — taux fixe payé et taux variable reçu.

Montant notionnel: 10 000 000 EUR.

L’établissement est le vendeur de l’option sur le swap. La contrepartie de l’établissement achète le droit de conclure un swap avec l’établissement; si la contrepartie exerce son droit, elle reçoit le taux fixe alors que l’établissement reçoit le taux flottant.

Swaption avec échéance à deux ans (Date de comptabilisation + 2 ans) sur le swap de taux d’intérêt défini comme suit: Jambe fixe - payée annuellement. Taux flottant: EURIBOR à 6 mois, reçu semestriellement; Montant notionnel: 10 000 000 EUR; Convention de glissement et calendrier: standard; Date de prise d’effet du swap sous-jacent: Date de comptabilisation + 2 ans.

Échéance du swap sous-jacent: Date de comptabilisation + 7 ans

Prime payée à la date de comptabilisation (Date de comptabilisation). Règlement en espèces

Le prix d’exercice est basé sur le taux ATM du swap à terme défini dans cet instrument

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

203.

Swap de taux d’intérêt à cinq ans en USD. Taux fixe reçu et taux flottant payé.

Taux fixe: reçu annuellement

Taux flottant: SOFR USD à trois mois (SOFR au jour le jour, composé quotidiennement), payé trimestriellement

Montant notionnel: 1 000 000 USD

Convention de glissement et calendrier: standard

La date de prise d’effet équivaut à la date de comptabilisation (c’est-à-dire que les taux à utiliser sont ceux à la clôture du marché à la date de comptabilisation).

Date d’échéance: Date de comptabilisation + 5 ans

Monnaie de l’instrument ABE: USD

204.

Swap de taux d’intérêt à deux ans en GBP. Taux fixe reçu et taux flottant payé.

Taux fixe: reçu annuellement

Taux flottant: Taux SONIA (au jour le jour) composé et payé trimestriellement. Décompte de jours: ACT/365

Montant notionnel: 10 000 000 GBP

Convention de glissement et calendrier: standard

La date de prise d’effet équivaut à la date de comptabilisation (c’est-à-dire que les taux à utiliser sont ceux à la clôture du marché à la date de comptabilisation).

Échéance: Date de comptabilisation + 2 ans

Monnaie de l’instrument ABE: GBP

205.

Obligation à taux variable tunnel à 10 ans vendue par UBS.

Montant (principal) notionnel: 1 000 000 USD.

Les titres de créance à taux flottant sont des obligations de rang supérieur non garanties d’UBS AG (“UBS»).

Monnaie de l’instrument ABE: USD

—	Les titres de créance portent intérêt à un taux annuel égal au SOFR à trois mois en USD majoré de 1,5 % par an (“taux d’intérêt flottant»), dans les limites d’un taux maximal de 7,5 % par an (“taux plafond») et d’un taux minimal de 2,5 % par an (“taux plancher»).

—	Tout paiement sur ces titres de créance, y compris les intérêts et le principal à l’échéance, est subordonné à la solvabilité de UBS AG. Il est demandé aux établissements d’utiliser une courbe d’actualisation appropriée, qui sera motivée dans la note explicative.

—

Revenu: Les titres de créance porteront intérêt chaque trimestre à un taux égal au taux d’intérêt flottant, à condition que si à une date donnée de détermination du coupon, i) le taux d’intérêt flottant est inférieur au taux plancher, alors le taux d’intérêt applicable à la période d’intérêt concernée sera égal à ce taux plancher; ou ii) le taux d’intérêt flottant est supérieur au taux plafond, alors le taux d’intérêt applicable à la période d’intérêt concernée sera égal à ce taux plafond.

Montant des intérêts versés	Le montant des intérêts à payer sur les titres de créance pour une période d’intérêt donnée est égal au produit a) du montant principal des titres de créance, b) du taux d’intérêt applicable à la période d’intérêt en question et c) d’une fraction dont le numérateur est le nombre de jours de la période d’intérêt (calculé sur la base d’une année de 360 jours de douze mois de 30 jours) et dont le dénominateur est 360.
Date de négociation et de règlement	“Date de comptabilisation”
Date de paiement des intérêts	Trimestriellement, à la date de comptabilisation + 3 mois, à la date de comptabilisation + 6 mois, à la date de comptabilisation + 9 mois et à la date de comptabilisation + 1 an, à partir de la date de comptabilisation + 3 mois, pendant la durée de vie des titres de créance (sous réserve d’ajustements, tels que décrits ici).
Date d’échéance Monnaie	Date de comptabilisation + 10 ans USD
Base de décompte des jours	30/360
Convention relative aux jours ouvrables	Following Unadjusted (suivant, non ajusté)
Date de détermination	Pour chaque période d’intérêt, le deuxième jour d’ouverture des banques à Londres précédant immédiatement la date d’intérêt pertinente.
Date	Par «jour d’ouverture des banques à Londres», on entend tout jour où les banques commerciales à Londres ouvrent en vue d’exercer leurs activités courantes (y compris les opérations de change et les dépôts en devises) et où des opérations en dollars des États-Unis sont menées sur le marché interbancaire londonien.

206.

Position longue sur emprunts d’État de l’ALLEMAGNE (inflation) de 1 000 000 EUR (ISIN DE0001030583).

Échéance: 15 avril 2033

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

207.

Position courte sur emprunts d’État de l’ALLEMAGNE de 1 000 000 EUR (ISIN DE0001030708).

Échéance: 15 août 2030

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

208.

Position longue sur emprunts d’État de l’ITALIE (inflation) de 1 000 000 EUR (ISIN IT0005138828).

Échéance: 15 septembre 2032

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

209.

Position longue sur emprunts d’État de l’ITALIE de 1 000 000 EUR (ISIN IT0005340929).

Échéance: 1er décembre 2028

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

210.

Position longue sur emprunts d’État de l’ESPAGNE de 1 000 000 EUR (ISIN ES00000127A2).

Échéance: 30 juillet 2030

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

211.

Position courte sur emprunts d’État de la FRANCE de 1 000 000 EUR (ISIN FR0012993103).

Échéance: 25 mai 2031

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

212.

Position courte sur emprunts d’État de l’ALLEMAGNE de 1 000 000 EUR (ISIN DE0001135176).

Échéance: 4 janvier 2031

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

213.

Position longue sur emprunts d’État du ROYAUME-UNI de 1 000 000 GBP (ISIN GB0004893086).

Échéance: 7 juin 2032

Monnaie de l’instrument ABE: GBP

214.

Position longue sur emprunts d’État du PORTUGAL de 1 000 000 EUR (ISIN PTOTEXOE0024).

Échéance: 15 juin 2029

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

215.

Position courte sur emprunts d’État des ÉTATS-UNIS de 1 000 000 USD (ISIN US91282CAV37).

Échéance: 15 novembre 2030

Monnaie de l’instrument ABE: USD

216.

Position longue sur emprunts d’État du BRÉSIL (remboursable) de 1 000 000 USD (ISIN US105756BZ27).

Échéance: 13 janvier 2028

Monnaie de l’instrument ABE: USD

217.

Position longue sur emprunts d’État du MEXIQUE (remboursable) de 1 000 000 USD (ISIN US91087BAT70).

Échéance: 19 mai 2033

Monnaie de l’instrument ABE: USD

218.

Swap de taux d’intérêt à 10 ans EURO – Taux flottant reçu et taux fixe payé.

Jambe fixe: payée annuellement

Taux flottant: EURIBOR à trois mois, reçu trimestriellement. Décompte de jours: ACT/360

Montant notionnel: 10 000 000 EUR

Convention de glissement et calendrier: standard

La date de prise d’effet équivaut à la date de comptabilisation (c’est-à-dire que les taux à utiliser sont ceux à la clôture du marché à la date de comptabilisation).

Échéance: Date de comptabilisation + 10 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

219.

Swap de taux d’intérêt à 5 ans EURO – Taux flottant reçu et taux fixe payé.

Jambe fixe: payée annuellement

Taux flottant: EURIBOR à six mois, reçu semestriellement. Décompte de jours: ACT/360

Montant notionnel: 10 000 000 EUR

Convention de glissement et calendrier: standard

La date de prise d’effet équivaut à la date de comptabilisation (c’est-à-dire que les taux à utiliser sont ceux à la clôture du marché à la date de comptabilisation).

Échéance: Date de comptabilisation + 5 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

220.

SWAP de devises EUR/USD à cinq ans avec valorisation au prix du marché (MtM). USD reçus, EUR payés.

EUR: ESTER à 3 mois, payé trimestriellement composé avec un décalage de paiement de 2 jours. Décompte de jours: ACT/360

USD: SOFR à 3 mois (SOFR au jour le jour, composé quotidiennement), reçu trimestriellement composé avec un décalage de paiement de 2 jours. Décompte de jours: ACT/360

Jambe 1 — USD: Montant notionnel équivalent à 10 000 000 EUR ajusté sur une base trimestrielle

Jambe 2 — EUR: Montant notionnel 10 000 000 EUR

Convention de glissement et calendrier: standard

La date de prise d’effet équivaut à la date de comptabilisation + 6 mois.

Échéance: Date de comptabilisation + 5,5 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

Voir également la section 6 de la présente annexe — Spécifications supplémentaires pour les instruments

221.

Swap de taux d’intérêt à 10 ans EURO – ESTER reçu et EURIBOR payé.

Jambe ESTER: reçue annuellement. Décompte de jours: ACT/360

Jambe EURIBOR: EURIBOR à trois mois + Base, payé trimestriellement. Décompte de jours: ACT/360

Montant notionnel: 10 000 000 EUR

Convention de glissement et calendrier: standard

La date de prise d’effet équivaut à la date de comptabilisation (c’est-à-dire que les taux à utiliser sont ceux à la clôture du marché à la date de comptabilisation).

Échéance: Date de comptabilisation + 10 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

222.

Position longue sur emprunts d’État de l’ITALIE (inflation) de 1 000 000 EUR (ISIN IT0005387052).

Échéance: 15 mai 2030

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

223.

Swap d’inflation zéro-coupon à 5 ans (EUR) — Retour indexé sur l’inflation reçu et taux fixe (r) payé.

Indice d’inflation: IPC (IPCHxT)

Jambe fixe (taux fixe payé):

Retour indexé sur l’inflation reçu

Montant notionnel: 10 000 000 EUR

Date de fixation de la base: Date de comptabilisation - 3 mois

Fixation finale: Date de comptabilisation + 4 ans 9 mois

Échéance: Date de comptabilisation + 5 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

224.

Swaption en EUR à deux ans sur swap de taux d’intérêt à 5 ans en EUR — taux fixe reçu et taux variable payé.

Montant notionnel: 10 000 000 EUR.

L’établissement est le vendeur de l’option sur le swap. La contrepartie de l’établissement achète le droit de conclure un swap avec l’établissement; si la contrepartie exerce son droit, elle reçoit le taux flottant alors que l’établissement reçoit le taux fixe.

Swaption avec échéance à deux ans (Date de comptabilisation + 2 ans) sur le swap de taux d’intérêt défini comme suit: Jambe fixe - reçue annuellement; Taux flottant: EURIBOR à six mois, payé semestriellement; Montant notionnel: 10 000 000 EUR; Convention de glissement et calendrier: standard; Date de prise d’effet du swap sous-jacent: Date de comptabilisation + 2 ans.

Échéance du swap sous-jacent: Date de comptabilisation + 7 ans

Prime payée à la date de comptabilisation (Date de comptabilisation). Règlement en espèces

Le prix d’exercice est basé sur le taux ATM du swap à terme défini dans cet instrument + 100 points de base

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

CHANGE

301.

Contrat à terme (forward) USD/EUR à six mois. Règlement en espèces. Position longue USD – Position courte EUR; Montant notionnel 10 000 000 USD; Prix d’exercice à terme: égal à 100 % du taux de référence au comptant applicable de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation.

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

302.

Contrat à terme (forward) EUR/GBP à six mois. Règlement en espèces. Position longue EUR — position courte GBP; Notionnel 10 000 000 GBP; Prix d’exercice à terme: égal à 100 % du taux de référence au comptant applicable de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation.

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

303.

Position longue 10 000 000 USD en espèces.

Solde de trésorerie. Considéré comme présentant un risque de change intrinsèque comme indiqué au point kk)

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

304.

Position longue sur option d’achat EUR/USD (longue EUR, courte USD). Règlement en espèces. Montant notionnel: 10 000 000 EUR. Montant équivalent basé sur le taux de référence au comptant EUR/USD de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation.

Prix d’exercice: 110 % du taux de référence EUR/USD de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation

Date d’expiration: Date de comptabilisation + 1 an

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

305.

Prix d’exercice: 90 % du taux de référence EUR/USD de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation

Date d’expiration: Date de comptabilisation + 1 an

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

306.

Position courte sur option d’achat EUR/USD (courte EUR, longue USD). Règlement en espèces. Montant notionnel: 10 000 000 EUR. Montant équivalent basé sur le taux de référence au comptant EUR/USD de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation.

Prix d’exercice: 100 % du taux de référence EUR/USD de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation

Date d’expiration: Date de comptabilisation + 1 an

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

307.

Position courte sur option d’achat EUR/GBP (courte EUR, longue GBP). Règlement en espèces. Montant notionnel: 10 000 000 EUR. Montant équivalent basé sur le taux de référence au comptant EUR/GBP de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation.

Prix d’exercice: 110 % du taux de référence EUR/GBP de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation

Date d’expiration: Date de comptabilisation + 1 an

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

308.

Position longue sur option de vente EUR/JPY (courte EUR, longue JPY). Règlement en espèces. Montant notionnel: 10 000 000 EUR. Montant équivalent basé sur le taux de référence au comptant EUR/JPY de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation.

Prix d’exercice: 110 % du taux de référence EUR/JPY de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation

Date d’expiration: Date de comptabilisation + 1 an

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

309.

Position courte sur option de vente EUR/AUD (longue EUR, courte AUD). Règlement en espèces. Montant notionnel: 10 000 000 EUR. Montant équivalent basé sur le taux de référence au comptant EUR/AUD de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation.

Prix d’exercice: 110 % du taux de référence EUR/AUD de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation

Date d’expiration: Date de comptabilisation + 1 an

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

310.

Contrat à terme (forward) EUR/DKK à six mois (long EUR, court DKK). Règlement en espèces; Montant notionnel 10 000 000 EUR.

Prix d’exercice à terme: égal à 100 % du taux EUR/DKK au comptant de référence applicable de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation.

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

311.

Contrat à terme (forward) non livrable EUR/BRL à six mois (long EUR, court BRL); Montant notionnel 10 000 000 EUR.

Prix d’exercice à terme: égal à 100 % du taux EUR/BRL au comptant de référence applicable de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation.

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

MATIÈRES PREMIÈRES

401.

Position longue sur contrats à terme «London Gold Forward” (3 500 onces Troy) à 6 mois (longue or, courte USD). Règlement en espèces. Prix d’exercice: prix à terme à six mois à la clôture à la date de comptabilisation

Monnaie de l’instrument ABE: USD

402.

Position courte sur contrats à terme «London Gold Forward” (3 500 onces Troy) à 12 mois (courte or, longue USD). Règlement en espèces. Prix d’exercice: prix à terme à 12 mois à la clôture à la date de comptabilisation

Monnaie de l’instrument ABE: USD

403.

Position longue sur option d’achat de 30 000 barils de pétrole brut Brent (longue pétrole brut Brent, courte USD). Règlement en espèces. Prix d’exercice: prix à terme à 12 mois à la clôture à la date de comptabilisation. Date d’expiration: Date de comptabilisation + 6 mois

Monnaie de l’instrument ABE: USD

404.

Position courte sur option de vente de 30 000 barils de pétrole brut Brent (longue pétrole brut Brent, courte USD). Règlement en espèces. Prix d’exercice: prix à terme à 12 mois à la clôture à la date de comptabilisation. Date d’expiration: Date de comptabilisation + 6 mois

Monnaie de l’instrument ABE: USD

405.

Position longue sur option d’achat London Gold (5 000 onces Troy) (longue or, courte USD). Règlement en espèces. Prix d’exercice: prix à terme à 18 mois à la clôture à la date de comptabilisation. Date d’expiration: Date de comptabilisation + 18 mois

Monnaie de l’instrument ABE: USD

ÉCART DE CRÉDIT

501.

Position longue (achat protection) de 1 000 000 USD en CDS sur le PORTUGAL.

Clause de restructuration: intégrale

Monnaie de l’instrument ABE: USD

502.

Position longue (achat protection) de 1 000 000 USD en CDS sur l’ITALIE.

Clause de restructuration: intégrale

Monnaie de l’instrument ABE: USD

503.

Position courte (vente protection) de 1 000 000 USD en CDS sur l’ESPAGNE.

Clause de restructuration: intégrale

Monnaie de l’instrument ABE: USD

504.

Position longue (achat protection) de 1 000 000 USD en CDS sur le MEXIQUE.

Clause de restructuration: intégrale

Monnaie de l’instrument ABE: USD

505.

Position longue (achat protection) de 1 000 000 USD en CDS sur le BRÉSIL.

Clause de restructuration: intégrale

Monnaie de l’instrument ABE: USD

506.

Position longue (achat protection) de 1 000 000 USD en CDS sur le ROYAUME-UNI.

Clause de restructuration: intégrale

Monnaie de l’instrument ABE: USD

507.

Position courte (vente protection) de 1 000 000 EUR en CDS sur Telefonica (Ticker TEF SM).

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

508.

Position longue (achat protection) de 1 000 000 EUR en CDS sur Telefonica (Ticker TEF SM).

Échéance: Décembre Année T+2

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

509.

Position courte (vente protection) de 1 000 000 EUR en CDS sur Aviva (Ticker AV LN).

Année des définitions ISDA 2003

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

510.

Position longue (achat protection) de 1 000 000 EUR en CDS sur Aviva (Ticker AV LN).

Année des définitions ISDA 2003

Échéance: Décembre Année T+2

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

511.

Position courte (vente protection) de 1 000 000 EUR en CDS sur Vodafone (Ticker VOD LN).

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

512.

Position courte (vente protection) de 1 000 000 EUR en CDS sur ENI SpA (Ticker ENI IM).

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

513.

Position courte (vente protection) de 1 000 000 USD en CDS sur Eli Lilly (Ticker LLY US).

Clause de restructuration: Pas de restructuration (XR14)

Monnaie de l’instrument ABE: USD

514.

Position courte (vente protection) de 1 000 000 EUR en CDS sur Unilever (Ticker UNA NA).

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

515.

Position longue (achat protection) de 1 000 000 EUR en CDS sur Total SA (Ticker FP FP).

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

516.

Position longue (achat protection) de 1 000 000 EUR en CDS sur Volkswagen Group (Ticker VOW GR).

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

517.

Position longue sur emprunts d’État de la TURQUIE de 1 000 000 USD (ISIN US900123CT57).

Échéance: 26 avril 2029

Monnaie de l’instrument ABE: USD

518.

Position longue (achat protection) de 1 000 000 USD en CDS sur la TURQUIE. La date de prise d’effet équivaut à la date de comptabilisation.

Clause de restructuration: intégrale

Monnaie de l’instrument ABE: USD

519.

Position longue sur titres de créance Telefonica de 1 000 000 EUR (ISIN XS1681521081).

Échéance: 12 janvier 2028

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

520.

Position longue sur titres de créance Volkswagen Group de 1 000 000 EUR (ISIN XS2234567233).

Échéance: 22 septembre 2028

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

521.

Position courte sur titres de créance Volkswagen Group de 1 000 000 EUR (ISIN XS1167667283).

Échéance: 16 janvier 2030

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

522.

Position longue sur titres de créance Total SA de 1 000 000 EUR (ISIN XS1856281834).

Échéance: 11 juillet 2033

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

523.

Position longue sur emprunt d’État de l’AUTRICHE de 1 000 000 EUR (ISIN AT0000A04967).

Échéance: 15 mars 2037

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

524.

Position longue (achat protection) de 1 000 000 USD en CDS sur l’AUTRICHE.

Échéance: Juin Année T+15

Monnaie de l’instrument ABE: USD

525.

Position longue sur emprunt d’État des PAYS-BAS de 1 000 000 EUR (ISIN NL0013552060).

Échéance: 15 janvier 2040

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

526.

Position longue (achat protection) de 1 000 000 USD en CDS sur les PAYS-BAS.

Échéance: Juin Année T+20

Monnaie de l’instrument ABE: USD

527.

Position longue sur emprunt d’État de la BELGIQUE de 1 000 000 EUR (ISIN BE0000348574).

Échéance: 22 juin 2050

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

528.

Position longue (achat protection) de 1 000 000 USD en CDS sur la BELGIQUE.

Échéance: Juin Année T+30

Monnaie de l’instrument ABE: USD

529.

Position longue (achat protection) de 10 000 000 EUR en CDS sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe.

Échéance: Juin Année T+4

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

530.

Position courte sur option de vente. 10 000 000 EUR. Série on-the-run de l’indice iTraxx Europe sous-jacente (même instrument que 529).

Prix d’exercice: ATM

Date d’expiration: Date de comptabilisation + 6 mois

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

531.

Position longue sur AXA SA (remboursable) de 1 000 000 EUR (ISIN XS1799611642).

Échéance: 28 mai 2049

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

532.

Position longue sur obligation AT&T (remboursable) de 1 000 000 USD (ISIN US00206RFW79).

Échéance: 15 août 2037

Monnaie de l’instrument ABE: USD

533.

Position longue sur BAYER AG (remboursable) de 1 000 000 EUR (ISIN XS2199266268).

Échéance: 6 janvier 2030

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

534.

Position longue sur obligation ORANGE SA (remboursable) de 1 000 000 EUR (ISIN FR0013323870).

Échéance: 20 mars 2028

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

Instruments inclus dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif (ACTP)

601.

Position courte (vente protection) sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe.

Point d’attachement: 3 %

Point de détachement: 6 %

Montant notionnel: 5 000 000 EUR

Échéance: 5 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

602.

Position longue (achat protection) de 5 000 000 EUR en CDS sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe la plus récente.

Échéance: Juin Année T+4

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

Notionnel ajusté pour couvrir intégralement CS01 de 601 sans re-couverture requise

603.

Position longue (achat protection) sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe.

Point d’attachement: 3 %

Point de détachement: 6 %

Montant notionnel: 5 000 000 EUR

Échéance: 5 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

604.

Position courte (vente protection) de 5 000 000 EUR en CDS sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe la plus récente.

Échéance: Juin Année T+4

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

Notionnel ajusté pour couvrir intégralement CS01 de 603 sans re-couverture requise

605.

Position courte (vente protection) sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe.

Point d’attachement: 12 %

Point de détachement: 100 %

Montant notionnel: 5 000 000 EUR

Échéance: 5 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

606.

Position longue (achat protection) de 5 000 000 EUR en CDS sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe la plus récente.

Échéance: Juin Année T+4

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

Notionnel ajusté pour couvrir intégralement CS01 de 605 sans re-couverture requise

607.

Position longue (achat protection) sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe.

Point d’attachement: 12 %

Point de détachement: 100 %

Montant notionnel: 5 000 000 EUR

Échéance: 5 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

608.

Position courte (vente protection) de 5 000 000 EUR en CDS sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe la plus récente.

Échéance: Juin Année T+4

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

Notionnel ajusté pour couvrir intégralement CS01 de 607 sans re-couverture requise

609.

Position courte (vente protection) sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe.

Point d’attachement: 3 %

Point de détachement: 6 %

Montant notionnel: 5 000 000 EUR

Échéance: 5 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

Taux de recouvrement: 40 % fixe.

610.

Position longue (achat protection) de 5 000 000 EUR en CDS sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe la plus récente.

Échéance: Juin Année T+4

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

Notionnel ajusté pour couvrir intégralement CS01 de 609 sans re-couverture requise

Section 3: Portefeuilles individuels — Instrument unique

Les établissements doivent fournir les mesures du risque requises, ainsi que la valeur actuelle, des portefeuilles individuels suivants:

Portefeuille	Combinaison d’instruments: Le premier chiffre représente l’instrument (tel qu’indiqué dans la section 2 de la présente annexe). Le deuxième chiffre représente la quantité de chaque instrument ou le nombre de contrats, selon le cas.	Monnaie du portefeuille ABE	Mesures des risques IMA (VaR, SVaR et, le cas échéant, IRC et APR) requises pour l’exercice	Mesures de risque FRTB ASA (SBM, DRC, RRAO) requises pour l’exercice
1001	101 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
1002	102 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
1003	103 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
1004	104 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
1005	105 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
1006	106 – 1 instrument	GBP	Non	Oui
1007	107 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
1008	108 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
1009	109 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
1010	110 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
1011	111 – 1 instrument	USD	Non	Oui
1012	112 – 1 instrument	USD	Non	Oui
1013	113 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
1014	114 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
1015	115 – 1 instrument	GBP	Non	Oui
1016	116 – 1 instrument	GBP	Non	Oui
1017	117 – 1 instrument	JPY	Non	Oui
1018	118 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
1019	119 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
1020	120 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
1021	121 – 1 instrument	USD	Non	Oui
2001	201 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2002	202 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2003	203 – 1 instrument	USD	Non	Oui
2004	204 – 1 instrument	GBP	Non	Oui
2005	205 – 1 instrument	USD	Non	Oui
2006	206 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2007	207 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2008	208 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2009	209 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2010	210 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2011	211 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2012	212 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2013	213 – 1 instrument	GBP	Non	Oui
2014	214 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2015	215 – 1 instrument	USD	Non	Oui
2016	216 – 1 instrument	USD	Non	Oui
2017	217 – 1 instrument	USD	Non	Oui
2018	218 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2019	219 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2020	220 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2021	221 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2022	222 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2023	223 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2024	224 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
3001	301 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
3002	302 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
3003	303 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
3004	304 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
3005	305 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
3006	306 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
3007	307 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
3008	308 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
3009	309 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
3010	310 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
3011	311 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
4001	401 – 1 instrument	USD	Non	Oui
4002	402 – 1 instrument	USD	Non	Oui
4003	403 – 1 instrument	USD	Non	Oui
4004	404 – 1 instrument	USD	Non	Oui
4005	405 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5001	501 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5002	502 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5003	503 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5004	504 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5005	505 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5006	506 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5007	507 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5008	508 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5009	509 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5010	510 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5011	511 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5012	512 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5013	513 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5014	514 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5015	515 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5016	516 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5017	517 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5018	518 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5019	519 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5020	520 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5021	521 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5022	522 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5023	523 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5024	524 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5025	525 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5026	526 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5027	527 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5028	528 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5029	529 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5030	530 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5031	531 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5032	532 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5033	533 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5034	534 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
6001	601 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
6002	602 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
6003	603 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
6004	604 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
6005	605 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
6006	606 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
6007	607 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
6008	608 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
6009	609 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
6010	610 – 1 instrument	EUR	Non	Oui

Section 4: Portefeuilles individuels — Instruments multiples

Les établissements doivent fournir les mesures du risque requises, ainsi que la valeur actuelle, des portefeuilles individuels suivants:

Portefeuille	Combinaison d’instruments: Le premier chiffre représente l’instrument (tel qu’indiqué dans la section 2 de la présente annexe). Le deuxième chiffre représente la quantité de chaque instrument ou le nombre de contrats, selon le cas.	Monnaie du portefeuille ABE	Mesures des risques IMA (VaR, SVaR et, le cas échéant, IRC et APR) requises pour l’exercice	Mesures de risque FRTB ASA (SBM, DRC, RRAO) requises pour l’exercice
1101	103 – 1 instrument 104 – 1 instrument 105 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
1102	113 – 1 instrument 110 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
1103	115 – 1 instrument 116 – 1 instrument	GBP	Non	Oui
1104	109 – 1 instrument 110 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
1105	111 – 1 instrument 112 – 1 instrument	USD	Non	Oui
1106	102 – 1 instrument 114 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
1107	106 – 1 instrument 107 – 1 instrument 108 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
1108	101 – 1 instrument 103 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
1109	101 – 1 instrument 103 – 1 instrument 104 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
1110	102 – 1 instrument 104 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2201	206 – 1 instrument 207 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2202	206 – 1 instrument 207 – 1 instrument 208 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2203	206 – 1 instrument 207 – 1 instrument 208 – 1 instrument 209 – 1 instrument 210 – 1 instrument 211 – 1 instrument 212 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2204	201 – 1 instrument 218 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2205	201 – 1 instrument 219 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2206	218 – 1 instrument 219 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2207	201 – 1 instrument 202 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2208	215 – 1 instrument 216 – 1 instrument 217 – 1 instrument	USD	Non	Oui
2209	203 – 1 instrument 215 – 1 instrument	USD	Non	Oui
2210	208 – 1 instrument 209 – 1 instrument 210 – 1 instrument 214 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2211	209 – 1 instrument 219 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
2212	201 – 1 instrument 223 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
3301	301 – 1 instrument 302 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
3302	303 – 1 instrument 304 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
3303	304 – 1 instrument 305 – 1 instrument 306 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
3304	307 – 1 instrument 308 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
4401	401 – 1 instrument 402 – 1 instrument	USD	Non	Oui
4402	403 – 1 instrument 404 – 1 instrument	USD	Non	Oui
4403	401 – 1 instrument 404 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5501	501 – 1 instrument 502 – 1 instrument 503 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5502	504 – 1 instrument 505 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5503	507 – 1 instrument 508 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5504	503 – 1 instrument 504 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5505	509 – 1 instrument 510 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5506	511 – 1 instrument 512 – 1 instrument 514 – 1 instrument 515 – 1 instrument 516 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5507	517 – 1 instrument 518 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5508	519 – 1 instrument 520 – 1 instrument 522 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5509	520 – 1 instrument 521 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5510	519 – 1 instrument 508 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5511	515 – 1 instrument 522 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5512	520 – 1 instrument 521 – 1 instrument 516 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5513	506 – 1 instrument 503 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5514	502 – 1 instrument 209 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5515	504 – 1 instrument 217 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5516	505 – 1 instrument 216 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5517	504 – 1 instrument 217 – 1 instrument 505 – 1 instrument 216 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5518	502 – 1 instrument 209 – 1 instrument 219 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5519	523 – 1 instrument 525 – 1 instrument 527 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5520	524 – 1 instrument 526 – 1 instrument 528 – 1 instrument	USD	Non	Oui
5521	523 – 1 instrument 524 – 1 instrument 525 – 1 instrument 526 – 1 instrument 527 – 1 instrument 528 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
5522	529 – 1 instrument 530 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
6601	601 – 1 instrument 602 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
6602	603 – 1 instrument 604 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
6603	605 – 1 instrument 606 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
6604	607 – 1 instrument 608 – 1 instrument	EUR	Non	Oui
6605	609 – 1 instrument 610 – 1 instrument	EUR	Non	Oui

Section 5: Portefeuilles consolidés

Les établissements doivent fournir les mesures du risque requises, ainsi que la valeur actuelle, des portefeuilles consolidés suivants:

Portefeuille consolidé	Description	Combinaison de portefeuilles individuels (portefeuilles individuels désignés par leur numéro, tel qu’indiqué dans les sections 3 et 4 de la présente annexe)	Monnaie du portefeuille ABE	Mesures des risques IMA (VaR, SVaR et, le cas échéant, IRC et APR) requises pour l’exercice	Mesures de risque FRTB ASA (SBM, DRC, RRAO) requises pour l’exercice
10000	ALL-IN hors portefeuille de négociation en corrélation	1001, 1101, 1104, 1106, 2001, 2002, 2203, 2206, 3301, 3303, 3304, 4401, 4402, 5503, 5506, 5508, 5521	EUR	Non	Oui
11000	ACTIONS – cumulatif	1001, 1101, 1104, 1106	EUR	Non	Oui
12000	Taux d’intérêt – cumulatif	2001, 2002, 2203, 2206	EUR	Non	Oui
13000	Change – cumulatif	3301, 3303, 3304	EUR	Non	Oui
14000	Matières premières – cumulatif	4401, 4402	USD	Non	Oui
15000	Écart de crédit – cumulatif	5503, 5506, 5508, 5521	EUR	Non	Oui
16000	Portefeuille de négociation en corrélation – cumulatif, EUR	6601, 6602	EUR	Non	Oui

Section 6: Spécifications supplémentaires pour les instruments

Les établissements appliquent les spécifications supplémentaires suivantes aux instruments financiers décrits à la section 2 de la présente annexe:

Instrument:	220
Description:	SWAP de devises EUR/USD à cinq ans avec valorisation au prix du marché (MtM). USD reçus, EUR payés Montant notionnel: 10 000 000 EUR, USD (10 000 000 EUR * FX USD/EUR)
Payé:	Jambe flottante 2
Reçu:	Jambe flottante 1
Échange et révision du notionnel:	À la date de prise d’effet et à la date d’échéance. Ensuite, à chaque date de paiement du coupon, un paiement supplémentaire correspondant à l’ajustement du montant notionnel en USD de la jambe 2 est effectué. Le montant notionnel en USD est ajusté afin qu’il corresponde à 10 000 000 EUR, au taux de change au comptant 2 jours ouvrables avant chaque date de paiement.
Solde en espèces	Inclus
Jambe flottante 1
Montant notionnel:	Équivalent à 10 000 000 EUR convertis en USD au taux de change au comptant à la date de prise d’effet, équivalent ajusté sur une base trimestrielle
Date de prise d’effet:	Date de comptabilisation + 6 mois
Date d’échéance:	Date de comptabilisation + 5,5 ans
Génération des dates de paiement:	En avançant dans le temps en partant de la date de prise d’effet
Fréquence de paiement du coupon:	Trimestrielle
Taux du coupon:	SOFR à 3 mois (SOFR au jour le jour, composé quotidiennement) + 0 point de base.
Fréquence de révision du taux du coupon:	Trimestrielle
Convention de fixation du taux du coupon:	Composé quotidiennement sur la période de 3 mois
Fréquence de composition du taux de coupon:	Intérêts simples
Décompte de jours:	ACT/360
Jour ouvrable du paiement:	LON, NYC, TARGET
Convention relative au jour ouvrable du paiement:	Modified Following (modifié suivant)
Jour ouvrable de la révision du notionnel:	LON, NYC, TARGET
Convention relative au jour ouvrable de la révision du notionnel:	Précédent
Jour ouvrable de révision du taux de coupon:	LON, NYC, TARGET
Convention relative au jour ouvrable de révision du taux de coupon:	Précédent

Jambe flottante 2
Montant notionnel:	10 000 000 EUR
Date de prise d’effet:	Date de comptabilisation + 6 mois
Date d’échéance:	Date de comptabilisation + 5,5 ans
Génération des dates de paiement:	En avançant dans le temps en partant de la date de prise d’effet
Fréquence de paiement du coupon:	Trimestrielle
Taux du coupon:	ESTER à 3 mois + 0 point de base.
Fréquence de révision du taux du coupon:	Trimestrielle
Convention de fixation du taux du coupon:	Composé quotidiennement sur la période de 3 mois
Fréquence de composition du taux de coupon:	Intérêts simples
Décompte de jours:	ACT/360
Jour ouvrable du paiement:	LON, NYC, TARGET
Jour ouvrable du paiement	Modified Following (modifié suivant)
Jour ouvrable de la révision du notionnel:	LON, NYC, TARGET
Convention relative au jour ouvrable de la révision du notionnel:	Précédent
Jour ouvrable de révision du taux de coupon:	LON, NYC, TARGET
Convention relative au jour ouvrable de révision du taux de coupon:	Précédent

Section 7: Portefeuilles de validation SBM

a)	Les établissements fournissent la mesure du risque SBM des portefeuilles définis à l’annexe X (portefeuilles de validation SBM) dans le cadre de la soumission de l’IMV, dans le respect des dates de déclaration de la soumission de l’IMV.

Les dispositions suivantes s’appliquent à la soumission des résultats correspondant aux portefeuilles de validation SBM:

i)	les établissements ne remplissent que le modèle C 106.02;

ii)

les établissements doivent supposer que les sensibilités au risque et les positions de risque de courbure définies par les instruments précisés à l’annexe X sont exprimées dans la monnaie de déclaration de l’établissement et que les informations sont fournies dans le format précisé dans les instructions de déclaration pour les modèles C 106.01/C 120.01 et dans le tableau correspondant contenant des orientations pour la déclaration de ces modèles à l’annexe VI (instructions sur les modèles). Lorsqu’un instrument faisant partie d’un portefeuille de validation visé à l’annexe X est lié au risque de courbure, les banques doivent tenir compte à la fois des positions de risque de courbure haussier et des positions de risque de courbure baissier, qui sont fournies sous le même numéro d’instrument, mais sur des lignes distinctes parmi les instruments visés à l’annexe X.

ANNEXE III

ANNEXE VI

RÉSULTATS — PORTEFEUILLES DE RÉFÉRENCE À DES FINS DE SURVEILLANCE

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES 2

C 106.00 —

Valorisation de marché initiale et justification des exclusions

C 106.01 —

Méthode des sensibilités (SBM). Sensibilités au risque par instrument

C 106.02 —

Méthode des sensibilités (SBM). Composition des exigences de fonds propres (OFR) par portefeuille de validation SBM

C 107.01 —

VaR et sVaR hors portefeuille de négociation en corrélation (non-CTP). Description détaillée

C 107.02 —

VaR, sVaR et VA — Hors portefeuille de négociation en corrélation (non-CTP). Résultats dans la monnaie du portefeuille ABE

C 108.00 —

Séries chronologiques profits et pertes (P&L)

C 109.01 —

Exigence de fonds propres pour risques supplémentaires (IRC). Description détaillée du modèle

C 109.02 —

Exigence de fonds propres pour risques supplémentaires (IRC). Description détaillée par portefeuille

C 109.03 —

Exigence de fonds propres pour risques supplémentaires (IRC). Montant par portefeuille/date.

C 110.01 –

Négociation en corrélation. Description détaillée du modèle

C 110.02 –

Négociation en corrélation. Description détaillée par portefeuille.

C 110.03 –

Négociation en corrélation. Risque de prix total (APR) par portefeuille/date

C 120.01 —

Méthode des sensibilités (SBM). SENSIBILITÉS AU RISQUE PAR INSTRUMENT/PORTEFEUILLE

C 120.02 —

Méthode des sensibilités (SBM). COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE

C 120.04 —

DRC. VALEURS DE MARCHÉ ET MONTANTS JTD BRUTS PAR INSTRUMENT/PORTEFEUILLE

C 120.05 —

DRC. COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE

C 120.06 —

ASA. Exigences de fonds propres (OFR)

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES

C 106.00 — Valorisation de marché initiale et justification des exclusions

Colonne

Dénomination

Référence juridique

Instructions

0010

Numéro de l’instrument

Annexe V, section 2, du présent règlement

Le numéro de l’instrument tiré de l’annexe V du présent règlement doit être indiqué.

0020

Instrument modélisé pour VaR et sVaR (TRUE/FALSE)

—	Indiquer soit TRUE, soit FALSE.

0030

Instrument modélisé pour IRC (exigence de fonds propres pour risques supplémentaires) (TRUE/FALSE)

—	Indiquer soit TRUE, soit FALSE.

0040

Instrument modélisé pour négociation en corrélation (TRUE/FALSE)

Indiquer soit TRUE, soit FALSE.

0050

Justification de l’exclusion

Article 3, paragraphe 2

L’un des éléments suivants doit être indiqué:

a)	Modèle non autorisé par le régulateur;

b)	Instrument ou sous-jacent non autorisé en interne;

c)	Sous-jacent ou caractéristique de modélisation non envisagé(e) en interne;

d)	Autre justification de l’exclusion. Veuillez expliquer cette justification à la colonne 0060.

0060

Zone de texte libre

L’établissement peut fournir des informations supplémentaires dans cette colonne.

0070

Valorisation de marché initiale (IMV)

La valeur de marché de chacun des instruments à la date de référence à 17h30 HEC [telle qu’indiquée à l’annexe V, section 1, point b) du présent règlement].

La cellule doit être laissée vierge si l’établissement ne souhaite pas fournir d’IMV pour un portefeuille donné (c.-à-d. qu’une valeur zéro n’est à inscrire que si le résultat du calcul est zéro).

C 106.01 — Méthode des sensibilités (SBM). Sensibilités au risque par instrument

L’établissement indique les sensibilités aux facteurs de risque auxquels l’instrument est exposé. Une ligne est utilisée par facteur de risque/sensibilité. La position nette de risque de courbure haussier de ce facteur de risque (CVRk+) ou la position nette de risque de courbure baissier de ce facteur de risque (CVRk-), telle que précisée à l’article 325 octies du règlement (UE) no 575/2013, est indiquée à chaque ligne. Toutes les valeurs se réfèrent à la «date de référence de l’IMV (et de la SBM initiale)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b) ii), du présent règlement]. L’établissement ne déclare chaque combinaison de numéro de l’instrument, identifiant de risque (colonne 0010), classe (colonne 0020) et identifiant supplémentaire (colonne 0030) qu’une seule fois.

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

Dénomination	Référence juridique	Instructions
Numéro de l’instrument	Annexe V, section 2	Le numéro de l’instrument tiré de l’annexe V doit être indiqué.

Colonne

Dénomination

Référence juridique

Instructions

0010

Identifiant du facteur de risque

Articles 325 terdecies, 325 quaterdecies, 325 quindecies, 325 sexdecies, 325 septdecies et 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013

L’identifiant du facteur de risque, tel que précisé dans le tableau figurant à la fin de la présente annexe, doit être indiqué.

0020

Classe

Article 325 quinquies, point 3), du règlement (UE) no 575/2013

Indiquer la classe, lorsque l’identifiant du facteur de risque sélectionné dans la colonne 0010 correspond aux catégories de risque:

—

risque de taux d’intérêt global: donner le nom de la monnaie du facteur de risque correspondant à un taux sans risque, du facteur de risque d’inflation ou du facteur de risque d’écart de taux entre monnaies pertinent (en utilisant la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217, par exemple «EUR»);

—	risque d’écart de crédit (credit spread risk ou CSR) sur expositions hors titrisation: donner le numéro de classe indiqué dans le tableau 4 de l’article 325 quintricies, paragraphe 1), du règlement (UE) no 575/2013;

—	risque d’écart de crédit (CSR) sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (portefeuille ACTP): (non-ACTP CSR): donner le numéro de classe indiqué à l’article 325 quadragies, paragraphe 1, tableau 7, dudit règlement;

—	risque d’écart de crédit (CSR) sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (portefeuille ACTP): (ACTP CSR): donner le numéro de classe indiqué à l’article 325 octotricies, tableau 6, dudit règlement;

—	risque sur actions, donner le numéro de classe indiqué à l’article 325 terquadragies, paragraphe 1, tableau 8, dudit règlement;

—	risque sur matières premières, donner le numéro de classe indiqué à l’article 325 sexquadragies, tableau 9, dudit règlement;

—	risque de change et composantes delta ou courbure, donner le nom de la monnaie (par exemple «USD»; les codes monnaie déclarés doivent suivre la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217);

—	risque de change et composante vega, donner le nom de la paire de devises (par exemple «EUR_USD»; les codes monnaie déclarés doivent suivre la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217).

0030

Identifiant supplémentaire 1

Articles 325 terdecies, 325 octodecies et 325 sextricies du règlement (UE) no 575/2013

Les informations ci-dessous, permettant de distinguer le facteur de risque au niveau intra-classe, doivent être déclarées. Lorsque l’identifiant du facteur de risque sélectionné dans la colonne 0010 correspond à la catégorie de risque:

—	risque de taux d’intérêt global et composante delta: donner le nom de la courbe sans risque ou un autre identifiant unique correspondant;

—

risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation, ou risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (ACTP CSR): indiquer le LEI de l’émetteur, qui doit être identique pour toute paire de sensibilités déclarées à deux facteurs de risque qui reçoit un coefficient de corrélation ρκl (nom) égal à 1 conformément à l’article 325 sextricies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

—	risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (non-ACTP CSR): indiquer le nom de la tranche ou un autre identifiant unique correspondant;

—	risque sur actions: donner le code ISIN de l’instrument sous-jacent.

—	risque sur matières premières, donner le nom de la matière première ou un autre identifiant unique correspondant.

Dans tous les autres cas, les établissements indiquent une valeur explicite (NULL) comme non applicable.

0050

Sensibilité au risque (résultats dans la monnaie de déclaration)

Article 325 quinquies, point 2), et articles 325 octies, 325 novodecies, 325 vicies, 325 unvicies et 325 unquinquagies du règlement (UE) no 575/2013

Les sensibilités au risque (sensibilités delta / vega et positions de risque de courbure) doivent être indiquées au niveau de chaque instrument pour tous les facteurs de risque pertinents tels que précisés dans les colonnes 0010 à 0030. Les valeurs doivent être déclarées dans la monnaie de déclaration de l’établissement. Lorsque l’identifiant du facteur de risque sélectionné dans la colonne 0010 correspond:

—

à la composante risque delta de la méthode des sensibilités, indiquer la sensibilité nette au facteur de risque (Sk) telle que précisée à l’article 325 novodecies du règlement (UE) no 575/2013. Si les établissements ont obtenu de leur autorité compétente, en vertu de l’article 325 unvicies, paragraphe 5, dudit règlement, l’autorisation d’utiliser d’autres définitions des sensibilités au risque delta, ils se réfèrent à ces autres définitions pour leur déclaration.

—

à la composante risque vega de la méthode des sensibilités, indiquer la sensibilité vega d’une option à un facteur de risque donné (Sk) telle que précisée à l’article 325 vicies du règlement (UE) no 575/2013. Si les établissements ont obtenu de leur autorité compétente, en vertu de l’article 325 unvicies, paragraphe 6, dudit règlement, l’autorisation d’utiliser d’autres modes de calcul des sensibilités vega, ils se réfèrent à ceux-ci pour leur déclaration. Que l’établissement utilise la définition de l’article 325 vicies, ou un autre calcul en vertu de l’article 325 unvicies, paragraphe 6, dudit règlement, cette sensibilité est indiquée après pondération par la volatilité implicite correspondante.

—

à la composante risque de courbure de la méthode des sensibilités, indiquer la position nette de risque de courbure haussier de ce facteur de risque (CVRk +) ou la position nette de risque de courbure baissier de ce facteur de risque (CVRk -), telle que précisée à l’article 325 octies du règlement (UE) no 575/2013.

Le chiffre déclaré est exprimé sous la forme d’une valeur décimale, avec une précision minimale de deux chiffres après la virgule.

Une valeur zéro n’est à inscrire que si le résultat du calcul est effectivement zéro.

0060

Monnaie de déclaration

Indiquer le nom de la monnaie de déclaration de l’établissement (la valeur déclarée doit suivre la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217, par exemple «EUR»).

0070

Sensibilité au risque (résultats dans la monnaie de l’instrument déterminée par l’ABE)

Annexe V, section 2, du présent règlement et article 325 quinquies, point 2), et articles 325 octies, 325 novodecies et 325 vicies du règlement (UE) no 575/2013

Les valeurs doivent être déclarées conformément aux instructions relatives à la colonne 0050, mais converties au taux de change au comptant de la BCE associé à la monnaie de l’instrument, telle que définie à l’annexe V, section 2, du présent règlement.

0080

Modèle de tarification

Article 325 unvicies du règlement (UE) no 575/2013

L’établissement précise quel modèle de tarification est appliqué pour dériver les sensibilités. L’un des éléments suivants doit être indiqué:

a)	“Modèles de tarification de l’établissement qui servent de base aux déclarations des profits et pertes à la direction générale” [conformément à l’article 325 unvicies, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013];

b)	“Approche fondée sur les modèles internes de l’établissement” [conformément à l’article 325 unvicies, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement].

0090

Définition des sensibilités

Article 325 novodecies, 325 vicies et 325 unvicies du règlement (UE) no 575/2013

L’établissement précise quelle définition des sensibilités il utilise dans le calcul de ses exigences de fonds propres.

L’un des éléments suivants doit être indiqué:

a)	“Définition des sensibilités au sens des articles 325 novodecies et 325 vicies du règlement (UE) no 575/2013»;

b)	“Définition des sensibilités conformément à l’article 325 unvicies, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 575/2013»;

lorsque l’identifiant de facteur de risque sélectionné dans la colonne 0010 correspond à la composante risque de courbure de la méthode des sensibilités, indiquer la valeur visée au point b) si l’une au moins des sensibilités utilisées pour calculer la position de risque de courbure déclarée est basée sur une définition des sensibilités conformément à l’article 325 unvicies, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 575/2013, et la valeur visée au point a) dans tous les autres cas.

0100

Zone de texte libre

Dans cette colonne, l’établissement peut fournir des informations supplémentaires concernant le modèle de tarification et la définition des sensibilités utilisés.

0110

Identifiant supplémentaire 2

Article 325 septdecies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

Lorsque l’identifiant de facteur de risque sélectionné dans la colonne 0010 correspond à la catégorie Risque sur matières premières et à la composante Risque delta de la méthode des sensibilités, indiquer l’ensemble des conditions juridiques concernant le lieu de livraison, ou un autre identifiant unique correspondant.

Dans tous les autres cas, les établissements indiquent une valeur explicite (NULL) comme non applicable.

0120

Catégorie de qualité de crédit

Article 325 quaterdecies, paragraphe 1, et article 325 quintricies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

Lorsque l’identifiant de facteur de risque sélectionné dans la colonne 0010 correspond à la catégorie risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation et à la composante risque delta de la méthode des sensibilités, indiquer une réponse parmi les suivantes:

“EQC 1»;

“EQC 2»;

“EQC 3»;

“EQC 4»;

“EQC 5»;

“EQC 6»;

g)	“Pas d’EQC (non noté)».

Dans tous les autres cas, les établissements indiquent une valeur explicite (NULL) comme non applicable.

C 106.02 — Méthode des sensibilités (SBM). Composition des exigences de fonds propres (OFR) par portefeuille de validation SBM

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

Dénomination	Référence juridique	Instructions
Portefeuille	Annexe V, section 7, du présent règlement	Indiquer le numéro du portefeuille tiré de l’annexe X du présent règlement.

Colonne

Dénomination

Référence juridique

Instructions

0010

Catégorie de risque

Article 325 quinquies, point 1), du règlement (UE) no 575/2013

Indiquer la catégorie de risque. La réponse sera l’une des suivantes:

a)	“Risque de taux d’intérêt global (RTG)»;

b)	“Risque d’écart de crédit.CSR sur expositions hors titrisation” (risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation);

c)	“Risque d’écart de crédit. Non-ACTP CSR” (risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif);

d)	“Risque d’écart de crédit. ACTP CSR” (risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif);

e)	“Risque sur actions»;

f)	“Risque sur matières premières»;

g)	“Risque de change».

0020

Composante

Article 325 sexies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

Indiquer la composante de la méthode des sensibilités. La réponse sera l’une des suivantes:

a)	“Risque delta»;

b)	“Risque vega»;

c)	“Risque de courbure».

0030

Scénario à corrélations

Article 325 nonies du règlement (UE) no 575/2013

Indiquer le scénario à corrélations. La réponse sera l’une des suivantes:

a)	“Scénario à corrélations moyennes»;

b)	“Scénario à corrélations fortes»;

c)	“Scénario à corrélations faibles».

0040

Exigences de fonds propres (résultats dans la monnaie de déclaration)

Article 325 nonies du règlement (UE) no 575/2013

Les valeurs des exigences de fonds propres doivent être déclarées pour la «date de référence de l’IMV» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), du présent règlement] pour chaque portefeuille et pour toutes les combinaisons pertinentes de catégorie de risque, composante et scénario à corrélations. Les valeurs doivent être déclarées dans la monnaie de déclaration de l’établissement et sont exprimées avec une précision minimale de deux chiffres après la virgule décimale.

0050

Soumission des résultats des portefeuilles de validation SBM

Article 325 sexies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

La réponse sera l’une des suivantes:

a)	“communiqué” si l’établissement soumet des résultats correspondant à ce portefeuille;

“Non communiqué — pas d’exposition au facteur de risque” si l’établissement choisit de ne pas soumettre de résultats pour le portefeuille de validation SBM concerné, faute d’approbation interne de la direction de l’établissement pour opérer sur des instruments qui généreraient une exposition au facteur de risque pertinent.

0060

Zone de texte libre

L’établissement peut fournir des informations supplémentaires dans cette colonne.

C 107.01 — VaR et sVaR hors portefeuille de négociation en corrélation (non-CTP). Description détaillée

Ligne

Dénomination

Référence juridique

Instructions

0010 - 0060

Valeur en risque (VaR)

0010

Méthode

L’un des éléments suivants doit être indiqué à la colonne 0010:

a)	Simulation historique;

b)	Simulation Monte Carlo;

c)	Méthode paramétrique;

d)	Combinaison/ autre méthode (veuillez préciser).

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010. Si l’option d) a été choisie à la colonne 0010, l’établissement doit donner des précisions dans la colonne 0020.

0020

Calcul à un horizon de 10 jours

Article 365, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

L’un des éléments suivants doit être indiqué à la colonne 0010:

a)	1 jour porté à 10 jours;

b)	10 jours avec périodes de chevauchement;

c)	10 jours avec une autre méthode.

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010.

0030

Durée de la période d’observation

Article 365, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013

L’un des éléments suivants doit être indiqué à la colonne 0010:

a)	Inférieure ou égale à 1 an;

b)	Supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans;

c)	Supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 3 ans;

d)	Supérieure à 3 ans.

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010.

0040

Pondération des données

Article 365, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013

L’un des éléments suivants doit être indiqué à la colonne 0010:

a)	Sans pondération (pondération données VaR);

b)	Avec pondération (pondération données VaR);

c)	Mesure la plus élevée entre avec pondération et sans pondération (pondération données VaR) aux points a) et b).

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010.

0050

Cumulateur lié aux contrôles a posteriori

Article 366, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

Par cumulateur lié aux contrôles a posteriori, on entend le cumulateur compris entre 0 et 1 prévu à l’article 366, paragraphe 2, tableau 1, du règlement (UE) no 575/2013.

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010.

0060

Cumulateur réglementaire pour la VaR

Article 366, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 («3, au minimum»)

Par cumulateur réglementaire pour la VaR, on entend la charge supplémentaire imposée par l’autorité compétente en ce qui concerne le facteur de multiplication pour la VaR (3, au minimum) conformément à l’article 366, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Le cumulateur réglementaire pour la VaR est la somme du cumulateur lié aux contrôles a posteriori et du cumulateur qualitatif, le cas échéant, en dépassement de 3.

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010.

0070-0100

SVaR (c’est-à-dire VaR en situation de tensions)

0070

Méthode

L’un des éléments suivants doit être indiqué à la colonne 0010:

a)	Simulation historique;

b)	Simulation Monte Carlo;

c)	Méthode paramétrique;

d)	Combinaison/ autre méthode (veuillez préciser).

0080

Calcul à un horizon de 10 jours

Article 365, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

L’un des éléments suivants doit être indiqué à la colonne 0010:

a)	1 jour porté à 10 jours;

b)	10 jours avec périodes de chevauchement;

c)	10 jours avec une autre méthode.

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010.

0090

Cumulateur réglementaire pour la sVaR

Article 366, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

Par cumulateur réglementaire, on entend la charge supplémentaire imposée par l’autorité compétente en ce qui concerne le facteur de multiplication pour la sVaR (3, au minimum) conformément à l’article 366, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Le cumulateur réglementaire est la somme de 3, du cumulateur lié aux contrôles a posteriori et du cumulateur qualitatif (le cas échéant).

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010.

0100

Période pour la sVaR

Article 365, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

L’un des éléments suivants doit être indiqué à la colonne 0010:

a)	Calcul quotidien de la VaR en situation de tensions calibré pour une période continue de 12 mois commençant à la date indiquée dans la colonne 0020;

b)	Calcul hebdomadaire de la VaR en situation de tensions calibré pour une période continue de 12 mois commençant à la date indiquée dans la colonne 0020;

c)	Calcul quotidien de la VaR en situation de tensions calibré pour différentes périodes continues de 12 mois dans le cadre des dates de déclaration de la VaR en situation de tensions indiquées dans la colonne 0010 du modèle C 107.02, commençant aux dates indiquées dans la colonne 0020;

d)	Calcul hebdomadaire de la VaR en situation de tensions calibré pour différentes périodes continues de 12 mois dans le cadre des dates de déclaration de la VaR en situation de tensions indiquées dans la colonne 0010 du modèle C 107.02, commençant aux dates indiquées à la colonne 0020;

e)	Maximum des calculs quotidiens de la VaR en situation de tensions calibrés pour plus d’une période de 12 mois;

f)	Maximum des calculs hebdomadaires de la VaR en situation de tensions calibrés pour plus d’une période de 12 mois;

g)	Autres choix pour le calibrage de la VaR en situation de tensions (veuillez préciser).

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour fournir la date de début au format «jj/mm/aaaa» dans le cas où l’option a) ou b) a été indiquée à la colonne 0010 et les dates de début au format «jj/mm/aaaa» utilisées pour chaque calcul de la VaR en situation de tensions dans le cas où l’option c) ou d) a été indiquée à la colonne 0010. L’établissement doit également utiliser la colonne 0020 pour clarifier la période de 12 mois utilisée pour chaque calcul de la VaR en situation de tensions dans le cas où l’option e), f) ou g) est indiquée à la colonne 0010.

C 107.02 — VaR, sVaR et VA — Hors portefeuille de négociation en corrélation (non-CTP). Résultats dans la monnaie du portefeuille ABE

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

Dénomination	Référence juridique	Instructions
Portefeuille	Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V	Le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V doit être indiqué.

Colonne	Dénomination	Référence juridique	Instructions
0010	Date		Les résultats pour les valeurs VaR, sVaR et VA (valeur actuelle) sont indiqués pour chacun des 10 jours ouvrables entre la «date de référence initiale des MR» et la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» telles que précisées à l’annexe V, section 1, point b). La convention «jj/mm/aaaa» sera suivie pour la déclaration des dates.
0020	Valeur en risque (VaR)	Article 365 du règlement (UE) no 575/2013	La VaR réglementaire à 10 jours obtenue pour chacun des portefeuilles, sans application du facteur de multiplication réglementaire «3 au minimum», doit être indiquée. Les chiffres doivent être indiqués pour chacune des dates indiquées dans la colonne 0010. La cellule doit être laissée vierge si l’établissement ne calcule pas de VaR à la date indiquée dans la colonne 0010 (c.-à-d. qu’une valeur zéro n’est à inscrire que si le résultat du calcul est zéro).
0030	Valeur en risque en situation de tension (sVaR)	Article 365 du règlement (UE) no 575/2013	La sVaR réglementaire à 10 jours obtenue pour chacun des portefeuilles, sans application du facteur de multiplication réglementaire «3, au minimum», doit être indiquée. Les chiffres doivent être indiqués pour chacune des dates indiquées dans la colonne 0010. La cellule doit être laissée vierge si l’établissement ne calcule pas de sVaR à la date indiquée dans la colonne 0010 (c.-à-d. qu’une valeur zéro n’est à inscrire que si le résultat du calcul est zéro).
0040	VA		Indiquer la valeur actuelle (VA) pour chaque portefeuille. Les chiffres doivent être indiqués pour chacune des dates indiquées dans la colonne 0010. La cellule doit être laissée vierge si l’établissement ne calcule pas de VA à la date indiquée dans la colonne 0010 (c.-à-d. qu’une valeur zéro n’est à inscrire que si le résultat du calcul est zéro).

C 108.00 — Séries chronologiques profits et pertes (P&L)

Le modèle C 108.00 («Séries chronologiques profits et pertes») n’est à remplir que par les établissements qui calculent la VaR à l’aide d’une simulation historique.

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

Dénomination	Référence juridique	Instructions
Portefeuille	Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V	Le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V doit être indiqué.

Colonne

Dénomination

Référence juridique

Instructions

0010

Date

Article 365, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013

Chaque jour ouvrable, déterminé conformément au calendrier utilisé dans le pays de l’établissement, les établissements fournissent la série de données P&L utilisée pour calculer la VaR dans C107.02, colonne 0010, en remontant dans le temps à partir de la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)», telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), v), avec un minimum de 250 observations.

0020

P&L quotidien

Les établissements qui calculent la VaR à l’aide d’une simulation historique indiquent l’intégralité de la série de données historiques utilisée par l’établissement, qui doit être d’une durée minimale d’un an, avec la variation de la valorisation du portefeuille (P&L quotidien) produite en utilisant la simulation historique des changements des facteurs de risque quotidiens (la série de P&L quotidiens utilisée pour en dériver la VaR réglementaire à 1 jour).

Au cas où le jour concerné est un jour férié dans le pays en question, cette cellule doit être laissée vierge (un P&L de valeur zéro ne doit être indiqué que si aucune variation de la valeur hypothétique du portefeuille ne s’est produite un jour ouvrable donné).

C 109.01 — Exigence de fonds propres pour risques supplémentaires (IRC). Description détaillée du modèle

Ligne

Dénomination

Référence juridique

Instructions

0010

Nombre de facteurs de modélisation

Orientations EBA/GL/2012/3

Le nombre de facteurs de modélisation pour l’ensemble du modèle IRC doit être indiqué. La réponse sera l’une des suivantes:

a)	1 facteur de modélisation;

b)	2 facteurs de modélisation;

c)	plus de 2 facteurs de modélisation.

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010.

0020

Source des LGD

Orientations EBA/GL/2012/3

La source des LGD pour l’ensemble du modèle IRC doit être indiquée. La réponse sera l’une des suivantes:

a)	Convention de marché;

b)	LGD utilisées dans l’approche NI;

c)	Autre source des LGD (veuillez préciser).

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010. Si l’option c) a été choisie à la colonne 0010, l’établissement doit donner des détails dans cette colonne.

C 109.02 — Exigence de fonds propres pour risques supplémentaires (IRC). Description détaillée par portefeuille

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

Dénomination	Référence juridique	Instructions
Portefeuille	Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V	Indiquer le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V, uniquement pour les portefeuilles pour lesquels l’IRC est requise.

Ligne

Dénomination

Référence juridique

Instructions

0010

Horizon de liquidité

Article 374, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013

Orientations EBA/GL/2012/3

Indiquer l’horizon de liquidité appliqué au niveau du portefeuille. La réponse sera l’une des suivantes:

a)	Inférieur ou égal à 3 mois;

b)	Supérieur à 3 mois et inférieur ou égal à 6 mois;

c)	Supérieur à 6 mois et inférieur ou égal à 9 mois;

d)	Supérieur à 9 mois et inférieur ou égal à 12 mois.

0020

Source des PD

Orientations EBA/GL/2012/3

Indiquer la source des PD appliquées au niveau du portefeuille. La réponse sera l’une des suivantes:

a)	Agences de notation;

b)	Approche NI;

c)	PD suggérées par le marché;

d)	Autre source des PD (veuillez préciser).

0030

Source des matrices de transition

Orientations EBA/GL/2012/3

Indiquer la source des matrices de transition appliquées au niveau du portefeuille. La réponse sera l’une des suivantes:

a)	Agences de notation;

b)	Approche NI;

c)	Matrices de transition suggérées par le marché;

d)	Autre source des matrices de transition (veuillez préciser).

C 109.03 — Exigence de fonds propres pour risques supplémentaires (IRC). Montant par portefeuille/date.

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

Dénomination	Référence juridique	Instructions
Portefeuille	Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V	Indiquer le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V, uniquement pour les portefeuilles pour lesquels l’IRC est requise.

Colonne

Dénomination

Référence juridique

Instructions

0010

Date

L’IRC (exigence de fonds propres pour risques supplémentaires) est indiquée pour chacun des 10 jours ouvrables entre la «date de référence initiale des MR» et la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» telles que précisées à l’annexe V, section 1, point b). La convention «jj/mm/aaaa» sera suivie pour la déclaration des dates.

0020

IRC

Articles 372 à 376 du règlement (UE) no 575/2013

Orientations EBA/GL/2012/3

L’IRC réglementaire obtenue pour chacun des portefeuilles doit être indiquée.

Les chiffres doivent être indiqués pour chacune des dates indiquées dans la colonne 0010. La cellule doit être laissée vierge si l’établissement ne calcule pas d’IRC à la date indiquée dans la colonne 0010 (c.-à-d. qu’une valeur zéro n’est à inscrire que si le résultat du calcul est zéro).

C 110.01 – Négociation en corrélation. Description détaillée du modèle

Ligne

Dénomination

Référence juridique

Instructions

0010

Nombre de facteurs de modélisation

Article 377 du règlement (UE) no 575/2013

Le nombre de facteurs de modélisation pour l’ensemble du modèle de négociation en corrélation doit être indiqué. La réponse sera l’une des suivantes:

a)	1 facteur de modélisation;

b)	2 facteurs de modélisation;

c)	plus de 2 facteurs de modélisation.

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010.

0020

Source des LGD

Article 377 du règlement (UE) no 575/2013

Indiquer la source des LGD pour l’ensemble du modèle de négociation en corrélation. La réponse sera l’une des suivantes:

a)	Convention de marché;

b)	LGD utilisées dans l’approche NI;

c)	Autres sources des LGD (veuillez préciser).

C 110.02 – Négociation en corrélation. Description détaillée par portefeuille.

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

Dénomination	Référence juridique	Instructions
Portefeuille	Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V	Indiquer le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V, uniquement pour les portefeuilles pour lesquels l’APR est requis.

Ligne

Dénomination

Référence juridique

Instructions

0010

Horizon de liquidité

Article 377, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

Indiquer l’horizon de liquidité appliqué au niveau du portefeuille. La réponse sera l’une des suivantes:

a)	Inférieur ou égal à 3 mois;

b)	Supérieur à 3 mois et inférieur ou égal à 6 mois;

c)	Supérieur à 6 mois et inférieur ou égal à 9 mois;

d)	Supérieur à 9 mois et inférieur ou égal à 12 mois.

0020

Source des PD

Article 377 du règlement (UE) no 575/2013

Indiquer la source des PD appliquées au niveau du portefeuille. La réponse sera l’une des suivantes:

a)	Agences de notation;

b)	Approche NI;

c)	PD suggérées par le marché;

d)	Autre source des PD (veuillez préciser).

0030

Source des matrices de transition

Article 377 du règlement (UE) no 575/2013

Indiquer la source des matrices de transition appliquées au niveau du portefeuille. La réponse sera l’une des suivantes:

a)	Agences de notation;

b)	Approche NI;

c)	Matrices de transition suggérées par le marché;

d)	Autre source des matrices de transition (veuillez préciser).

C 110.03 – Négociation en corrélation. Risque de prix total (APR) par portefeuille/date

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

Dénomination	Référence juridique	Instructions
Portefeuille	Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V	Indiquer le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V, uniquement pour les portefeuilles pour lesquels l’APR est requis.

Colonne

Dénomination

Référence juridique

Instructions

0010

Date

Article 377 du règlement (UE) no 575/2013

Le risque de prix total (APR) est indiqué pour chacun des 10 jours ouvrables entre la «date de référence initiale des MR» et la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telles que précisées à l’annexe V, section 1, point b)]. La convention «jj/mm/aaaa» sera suivie pour la déclaration des dates.

0060

APR

Article 377 du règlement (UE) no 575/2013

Indiquer les résultats obtenus en appliquant le modèle réglementaire de négociation en corrélation à chacun des portefeuilles.

Les chiffres doivent être indiqués pour chacune des dates indiquées dans la colonne 0010. La cellule doit être laissée vierge si l’établissement n’utilise pas de modèle de négociation en corrélation à la date indiquée dans la colonne 0010 (c.-à-d. qu’une valeur zéro n’est à inscrire que si le résultat du calcul est zéro).

C 120.01 — MÉTHODE DES SENSIBILITÉS (SBM). SENSIBILITÉS AU RISQUE PAR INSTRUMENT/PORTEFEUILLE

L’établissement déclare, instrument par instrument, les sensibilités aux facteurs de risque auxquels l’instrument est exposé. Une ligne est utilisée par facteur de risque/sensibilité. La position nette de risque de courbure haussier de ce facteur de risque (CVRk+) ou la position nette de risque de courbure baissier de ce facteur de risque (CVRk-), telle que précisée à l’article 325 octies du règlement (UE) no 575/2013, est indiquée à chaque ligne. Toutes les valeurs se réfèrent à la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), v), du présent règlement]. L’établissement ne déclare chaque combinaison de portefeuille, numéro de l’instrument (colonne 0010), identifiant de risque (colonne 0020), classe (colonne 0030) et identifiant supplémentaire (colonne 0040) qu’une seule fois.

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

Dénomination	Référence juridique	Instructions
Portefeuille	Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V	Indiquer le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V.

Colonne

Dénomination

Référence juridique

Instructions

0010

Numéro de l’instrument

Annexe V, section 2

Le numéro de l’instrument tiré de l’annexe V doit être indiqué.

0020

Identifiant du facteur de risque

Articles 325 terdecies, 325 quaterdecies, 325 quindecies, 325 sexdecies, 325 septdecies et 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013

L’identifiant du facteur de risque, tel que précisé dans le tableau figurant à la fin de la présente annexe, doit être indiqué.

0030

Classe (bucket)

Article 325 quinquies, point 3), du règlement (UE) no 575/2013

Indiquer la classe (bucket), lorsque l’identifiant du facteur de risque sélectionné dans la colonne 0020 correspond à la catégorie de risque:

—

risque de taux d’intérêt global. Donner le nom de la monnaie du facteur de risque correspondant à un taux sans risque, du facteur de risque d’inflation ou du facteur de risque d’écart de taux entre monnaies pertinent (en utilisant la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217, par exemple «EUR»);

—	risque d’écart de crédit (CSR) sur expositions hors titrisation. Donner le numéro de classe indiqué à l’article 325 quintricies, paragraphe 1, tableau 4, du règlement (UE) no 575/2013;

—	risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (non-ACTP CSR). Donner le numéro de classe indiqué à l’article 325 quadragies, paragraphe 1, tableau 7, dudit règlement.

—	risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (ACTP CSR). Donner le numéro de classe indiqué à l’article 325 octotricies, tableau 6, dudit règlement;

—	risque sur actions. Donner le numéro de classe indiqué à l’article 325 terquadragies, paragraphe 1, tableau 8, dudit règlement;

—	risque sur matières premières. Donner le numéro de classe indiqué à l’article 325 sexquadragies, tableau 9, dudit règlement.

—	risque de change et composantes delta ou courbure. Donner le nom de la monnaie (par exemple «USD»; les codes monnaie déclarés doivent suivre la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217);

—	risque de change et composante vega. Donner le nom de la paire de devises (par exemple «EUR_USD»; les codes monnaie déclarés doivent suivre la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217).

0040

Identifiant supplémentaire 1

Articles 325 terdecies, 325 octodecies et 325 sextricies du règlement (UE) no 575/2013

—	risque de taux d’intérêt global et composante delta: donner le nom de la courbe sans risque ou un autre identifiant unique correspondant;

—

—	risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (non-ACTP CSR): indiquer le nom de la tranche ou un autre identifiant unique correspondant;

—	risque sur actions: donner le code ISIN de l’instrument sous-jacent.

—	risque sur matières premières, donner le nom de la matière première ou un autre identifiant unique correspondant.

Dans tous les autres cas, les établissements indiquent une valeur explicite (NULL) comme non applicable.

0060

Sensibilité au risque (résultats dans la monnaie de déclaration)

Article 325 quinquies, point 2), et articles 325 octies, 325 novodecies, 325 vicies, 325 unvicies et 325 unquinquagies du règlement (UE) no 575/2013

Les sensibilités au risque (sensibilités delta / vega et positions de risque de courbure) doivent être indiquées au niveau de chaque instrument pour tous les facteurs de risque pertinents tels que précisés dans les colonnes 0020 à 0040. Les valeurs doivent être déclarées dans la monnaie de déclaration de l’établissement. Lorsque l’identifiant du facteur de risque sélectionné dans la colonne 0020 correspond:

—

à la composante risque delta de la méthode des sensibilités, indiquer la sensibilité nette au facteur de risque (Sk) telle que précisée à l’article 325 novodecies du règlement (UE) no 575/2013. Si les établissements ont obtenu de leur autorité compétente, en vertu de l’article 325 unvicies, paragraphe 5, dudit règlement, l’autorisation d’utiliser d’autres calculs des sensibilités au risque delta, ils se réfèrent à ces autres définitions pour leur déclaration.

—

à la composante risque vega de la méthode des sensibilités, indiquer la sensibilité vega d’une option à un facteur de risque donné (Sk) telle que précisée à l’article 325 vicies du règlement (UE) no 575/2013. Si les établissements ont obtenu de leur autorité compétente, en vertu de l’article 325 unvicies, paragraphe 6, dudit règlement, l’autorisation d’utiliser d’autres modes de calcul des sensibilités vega, ils se réfèrent à ceux-ci pour leur déclaration. Que l’établissement effectue le calcul prévu à l’article 325 vicies, ou qu’il utilise un autre mode de calcul en vertu de l’article 325 unvicies, paragraphe 6, dudit règlement, cette sensibilité est indiquée après pondération par la volatilité implicite correspondante.

—

Le chiffre déclaré est exprimé sous la forme d’une valeur décimale, avec une précision minimale de deux chiffres après la virgule.

Une valeur zéro n’est à inscrire que si le résultat du calcul est effectivement zéro.

0070

Monnaie de déclaration

Indiquer le nom de la monnaie de déclaration de l’établissement (la valeur déclarée doit suivre la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217, par exemple «EUR»).

0080

Sensibilité au risque (résultats dans la monnaie du portefeuille ABE)

Annexe V, sections 3 et 4, du présent règlement et

article 325 quinquies, point 2), et articles 325 octies, 325 novodecies, 325 vicies, 325 unvicies et 325 unquinquagies du règlement (UE) no 575/2013

Les valeurs doivent être déclarées conformément aux instructions relatives à la colonne 0060, mais converties au taux de change au comptant de la BCE associé à la monnaie du portefeuille, telle que définie à l’annexe V, sections 3 et 4, du présent règlement.

0090

Pondération de risque

Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 6, du règlement (UE) no 575/2013

Indiquer la pondération de risque correspondant au facteur de risque précisé dans les colonnes 0020 à 0040. Lorsque l’identifiant de facteur de risque sélectionné dans la colonne 0020 correspond à la composante «risque de courbure», indiquer la pondération de risque utilisée pour déterminer la variation applicable.

Le chiffre déclaré est exprimé sous la forme d’une valeur décimale avec une précision minimale de quatre chiffres après la virgule.

0110

Identifiant supplémentaire 2

Article 325 septdecies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

Dans tous les autres cas, les établissements indiquent une valeur explicite (NULL) comme non applicable.

0120

Catégorie de qualité de crédit

Article 325 quaterdecies, paragraphe 1, et article 325 quintricies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

«EQC 1»;

«EQC 2»;

«EQC 3»;

«EQC 4»;

«EQC 5»;

«EQC 6»;

g)	«Pas d’EQC (non noté)».

Dans tous les autres cas, les établissements indiquent une valeur explicite (NULL) comme non applicable.

C 120.02 — MÉTHODE DES SENSIBILITÉS (SBM). COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

Dénomination	Référence juridique	Instructions
Portefeuille	Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V	Indiquer le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V.

Colonne

Dénomination

Référence juridique

Instructions

0010

Catégorie de risque

Article 325 quinquies, point 1), du règlement (UE) no 575/2013

Indiquer la catégorie de risque. La réponse sera l’une des suivantes:

a)	«Risque de taux d’intérêt global (RTG)»;

b)	“Risque d’écart de crédit.CSR sur expositions hors titrisation” (risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation);

c)	“Risque d’écart de crédit. Non-ACTP CSR” (risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif);

d)	“Risque d’écart de crédit. ACTP CSR” (risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif);

e)	«Risque sur actions»;

f)	«Risque sur matières premières»;

g)	«Risque de change».

0020

Composante

Article 325 sexies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

Indiquer la composante de la méthode des sensibilités. La réponse sera l’une des suivantes:

a)	«Risque delta»;

b)	«Risque vega»;

c)	«Risque de courbure».

0030

Scénario à corrélations

Article 325 nonies du règlement (UE) no 575/2013

Indiquer le scénario à corrélations. La réponse sera l’une des suivantes:

a)	«Scénario à corrélations moyennes»;

b)	«Scénario à corrélations fortes»;

c)	«Scénario à corrélations faibles».

0040

Exigences de fonds propres (résultats dans la monnaie de déclaration)

Article 325 nonies du règlement (UE) no 575/2013

Les valeurs des exigences de fonds propres doivent être déclarées pour la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), du présent règlement] pour chaque portefeuille et pour toutes les combinaisons pertinentes de catégorie de risque, composante et scénario à corrélations. Les valeurs doivent être déclarées dans la monnaie de déclaration de l’établissement et sont exprimées avec une précision minimale de deux chiffres après la virgule décimale.

0050

Monnaie de déclaration

Indiquer la monnaie de déclaration de l’établissement (la valeur déclarée suit la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217).

0060

Exigences de fonds propres (résultats dans la monnaie du portefeuille ABE)

Annexe V, sections 3 et 4, du présent règlement et article 325 nonies du règlement (UE) no 575/2013

Les valeurs doivent être déclarées conformément aux instructions relatives à la colonne 0040, mais converties au taux de change au comptant de la BCE associé à la monnaie du portefeuille, telle que définie à l’annexe V, sections 3 et 4, du présent règlement.

0070

Positions sans option soumises à des exigences de fonds propres pour le risque de courbure

Article 325 sexies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013

Lorsque le composant de la colonne 0020 correspond au risque de courbure:

a)	Indiquer «TRUE» (vrai) si l’établissement applique l’approche prévue à l’article 325 sexies, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 pour calculer le résultat déclaré dans les colonnes 0040 et 0060.

b)	Indiquer «FALSE» dans le cas contraire.

Indiquer aussi «FALSE» dans tous les autres cas.

0080

Approche fondée sur la monnaie de base appliquée pour les risques delta et de courbure du risque de change

Article 325 octodecies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013

Lorsque la catégorie de risque de la colonne 0010 correspond au risque de change et que la composante de la colonne 0020 correspond au risque delta ou au risque de courbure:

a)	Indiquer «TRUE» (vrai) si l’établissement applique l’approche prévue à l’article 325 octodecies, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 pour calculer le résultat déclaré dans les colonnes 0040 et 0060.

b)	Indiquer «FALSE» dans le cas contraire.

Indiquer aussi «FALSE» dans tous les autres cas.

0090

Répartition des composantes du risque de courbure pour le risque de change par scalaire

Article 325 octodecies, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013

Lorsque la catégorie de risque de la colonne 0010 correspond au risque de change et que la composante de la colonne 0020 correspond au risque de courbure:

a)	Indiquer «TRUE» (vrai) si l’établissement applique l’approche prévue à l’article 325 octodecies, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 pour calculer le résultat déclaré dans les colonnes 0040 et 0060.

b)	Indiquer «FALSE» dans le cas contraire.

Indiquer aussi «FALSE» dans tous les autres cas.

0100

Zone de texte libre

L’établissement peut fournir des informations supplémentaires dans cette colonne.

C 120.04 — DRC. VALEURS DE MARCHÉ ET MONTANTS JTD BRUTS PAR INSTRUMENT/PORTEFEUILLE

Les établissements déclarent, instrument par instrument, les expositions correspondant à chaque instrument. Utiliser une ligne par exposition. Toutes les valeurs se réfèrent à la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), v), du présent règlement]. Les expositions sont déclarées avant toute compensation, mais après les étapes de réplication ou de décomposition [telles que définies aux articles 325 septvicies et 325 tricies du règlement (UE) no 575/2013], le cas échéant.

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

Dénomination	Référence juridique	Instructions
Portefeuille	Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V	Indiquer le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V.

Colonne

Dénomination

Référence juridique

Instructions

0010

Numéro de l’instrument

Annexe V, section 2

Le numéro de l’instrument tiré de l’annexe V doit être indiqué.

0020

Catégorie de risque

Article 325 tervicies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

Indiquer la catégorie de risque correspondant à l’exigence pour risque de défaut (DRC) déclarée dans les colonnes 0030 et 0040. Répondre par l’un des types d’instruments suivants:

a)	«Instruments autres que des positions de titrisation»;

b)	«Positions de»“titrisation”«non incluses dans le portefeuille ACTP»;

c)	«Positions de»“titrisation”«incluses dans le portefeuille ACTP».

0030

Classe (bucket) 1

Article 325 sexvicies, paragraphe 3, article 325 octovicies, paragraphe 4, et article 325 untricies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

Indiquer la classe.

Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0020 correspond à des expositions «hors titrisation», choisir une seule des réponses suivantes:

a)	«Entreprises»;

b)	«Souverains»;

c)	«Administrations locales/municipalités».

Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0020 correspond à des «titrisations»«non incluses dans le portefeuille ACTP», choisir une seule des réponses suivantes:

d)	«ABCP - Asie»;

e)	«ABCP - Europe»;

f)	«ABCP - Amérique du Nord»;

g)	«ABCP - Reste du monde»;

h)	«Prêts/contrats de location automobiles - Asie»;

i)	«Prêts/contrats de location automobiles - Europe»;

j)	«Prêts/contrats de location automobiles - Amérique du Nord»;

k)	«Prêts/contrats de location automobiles - Reste du monde»;

l)	«Obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré) - Asie»;

m)	«Obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré) - Europe»;

n)	«Obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré) - Amérique du Nord»;

o)	«Obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré) - Reste du monde»;

p)	«Obligations adossées à des prêts - Asie»;

q)	«Obligations adossées à des prêts - Europe»;

r)	«Obligations adossées à des prêts - Amérique du Nord»;

s)	«Obligations adossées à des prêts - Reste du monde»;

t)	«Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) - Asie»;

u)	«Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) - Europe»;

v)	«Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) - Amérique du Nord»;

w)	«Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) - Reste du monde»;

x)	«Cartes de crédit - Asie»;

y)	«Cartes de crédit - Europe»;

z)	«Cartes de crédit - Amérique du Nord»;

(aa)	«Cartes de crédit - Reste du monde»;

(bb)	«Autres expositions sur la clientèle de détail - Asie»;

(cc)	«Autres expositions sur la clientèle de détail - Europe»;

(dd)	«Autres expositions sur la clientèle de détail - Amérique du Nord»;

(ee)	«Autres expositions sur la clientèle de détail - Reste du monde»;

(ff)	«Autres expositions sur la clientèle de gros - Asie»;

(gg)	«Autres expositions sur la clientèle de gros - Europe»;

(hh)	«Autres expositions sur la clientèle de gros - Amérique du Nord»;

ii)	«Autres expositions sur la clientèle de gros - Reste du monde»;

(jj)	«Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) - Asie»;

(kk)	«Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) - Europe»;

(ll)	«Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) - Amérique du Nord»;

(mm)	«Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) - Reste du monde»;

(nn)	«Petites et moyennes entreprises (PME) - Asie»;

(oo)	«Petites et moyennes entreprises (PME) - Europe»;

(pp)	«Petites et moyennes entreprises (PME) - Amérique du Nord»;

(qq)	«Petites et moyennes entreprises (PME) - Reste du monde»;

(rr)	«Prêts étudiants - Asie»;

(ss)	«Prêts étudiants - Europe»;

(tt)	«Prêts étudiants - Amérique du Nord»;

(uu)	«Prêts étudiants - Reste du monde».

Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0020 correspond à des «titrisations incluses dans le portefeuille ACTP», répondre par «Titrisations incluses dans le portefeuille ACTP».

0040

Classe (bucket) 2

Article 325 untricies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0020 correspond à des «titrisations incluses dans le portefeuille ACTP», répondre par le nom de l’indice, ou à défaut, par «NUL».

0050

Débiteur

Article 325 tervicies, paragraphe 2, article 325 quinvicies, paragraphe 1, et articles 325 septvicies et 325 tricies du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements communiquent les informations relatives au débiteur. Si la catégorie de risque indiquée dans la colonne 0020 correspond à:

—	«Instruments autres que des positions de titrisation», répondre par le LEI du débiteur;

—	«Positions de titrisation non incluses dans le portefeuille ACTP», répondre par le nom du débiteur ou par un identifiant unique désignant le panier d’actifs sous-jacents et la tranche;

—	«Positions de titrisation incluses dans le portefeuille ACTP», répondre par un identifiant unique désignant la famille de l’indice, la série et la tranche.

0060

Catégorie de qualité de crédit

Article 325 sexvicies, paragraphes 1 et 2, article 325 octovicies, paragraphe 1 et article 325 untricies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

Les établissements déclarent la qualité de crédit. en choisissant l’une des réponses suivantes:

«EQC 1»;

«EQC 2»;

«EQC 3»;

«EQC 4»;

«EQC 5»;

«EQC 6»;

g)	«Pas d’EQC (non noté)»;

h)	«Pas d’EQC (en défaut)»;

i)	«Pas d’EQC (pondération de risque de 0 %)».

Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0020 correspond à des «titrisations incluses dans le portefeuille ACTP» ou à des «titrisations non incluses dans le portefeuille ACTP», choisir l’une des réponses ci-dessus ou l’une des réponses suivantes:

«EQC 7»;

«EQC 8»;

«EQC 9»;

«EQC 10»;

«EQC 11»;

«EQC 12»;

«EQC 13»;

«EQC 14»;

«EQC 15»;

«EQC 16»;

«EQC 17»;

u)	«EQC Autre»;

0070

Pondération pour risque de défaut

Article 325 tervicies, paragraphe 1, point f), article 325 sexvicies, paragraphes 1 et 2, article 325 octovicies, paragraphe 1 et article 325 untricies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013

Les établissements déclarent la pondération de risque pertinente. Les pondérations de risque appliquées aux expositions de titrisation sont déclarées après la multiplication par 8 % prévue par l’article 325 octovicies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

0080

Rang

Article 325 quatervicies, paragraphes 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013

Indiquer le rang de l’exposition. Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0020 correspond à des «Instruments autres que des positions de titrisation» ou à «Positions de titrisation non incluses dans le portefeuille ACTP», choisir l’une des réponses suivantes:

a)	«Instruments de capitaux propres»;

b)	«Instruments de dette de rang non supérieur»;

c)	«Instruments de dette de rang supérieur»;

d)	«Obligations garanties».

Dans tous les autres cas, laisser la cellule vide.

0090

Échéance

Articles 325 quinvicies, 325 septvicies et 325 tricies du règlement (UE) no 575/2013

Indiquer la date d’échéance de l’exposition. Respecter la convention «jj/mm/aaaa» pour la déclaration des dates.

0100

Taux de recouvrement

Article 325 tervicies, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013

Les établissements déclarent le taux de recouvrement calculé par déduction de la perte en cas de défaut (LGD) applicable: taux de recouvrement = 1 – LGD.

Le taux de recouvrement est exprimé sous la forme d’une valeur décimale située entre 0 et 1, avec une précision minimale de quatre chiffres après la virgule.

0110

Sens

Article 325 tervicies, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013

Les établissements déclarent le sens de l’exposition conformément aux définitions de l’article 325 tervicies, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013. La réponse sera l’une des suivantes:

a)	«Exposition courte»;

b)	«Exposition longue».

0120

Point d’attachement (%)

Articles 325 octovicies et 325 untricies du règlement (UE) no 575/2013

Si l’exposition déclarée concerne une tranche, les établissements déclarent le point d’attachement de la tranche.

Le chiffre déclaré est exprimé sous la forme d’une valeur décimale avec une précision minimale de quatre chiffres après la virgule.

0130

Point de détachement (%)

Articles 325 octovicies et 325 untricies du règlement (UE) no 575/2013

Si l’exposition déclarée concerne une tranche, les établissements déclarent le point de détachement de la tranche.

Le chiffre déclaré est exprimé sous la forme d’une valeur décimale avec une précision minimale de quatre chiffres après la virgule.

0140-0170

Résultats dans la monnaie de déclaration

Les valeurs sont déclarées dans la monnaie de déclaration de l’établissement et exprimées avec une précision minimale de deux chiffres après la virgule décimale.

0140

Montant notionnel

Article 325 quatervicies, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) no 575/2013

Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0020 correspond à «Instruments autres que des positions de titrisation», les établissements déclarent le montant notionnel de l’instrument. La valeur correspond au terme Vnotionnelle de l’article 325 quatervicies, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou au terme V de l’article 325 quatervicies, paragraphe 5, dudit règlement, selon le type d’exposition.

Ne rien indiquer dans cette cellule si aucun de ces cas ne s’applique, ou si l’établissement ne calcule pas ou n’utilise pas explicitement le montant à déclarer dans cette colonne pour estimer le montant brut pour défaut soudain (JTD).

0150

P&L + Ajustement

Article 325 quatervicies, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) no 575/2013

Les établissements déclarent la somme de P&L et de Ajustement pour chaque exposition:

—

Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0020 correspond à «Instruments autres que des positions de titrisation» et si l’exposition déclarée est une exposition longue, les établissements déclarent la somme de P&Llongue et de Ajustementlongue au sens de l’article 325 quatervicies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

—

Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0020 correspond à «Instruments autres que des positions de titrisation» et si l’exposition déclarée est une exposition courte, les établissements déclarent la somme de P&Lcourte et de Ajustementcourte au sens de l’article 325 quatervicies, paragraphe 2, dudit règlement.

0160

Montant JTD brut

Article 325 tervicies, paragraphe 1, point c), article 325 quatervicies, paragraphes 1, 2 et 5, article 325 septvicies, paragraphe 1 et article 325 tricies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

Les établissements déclarent le montant brut JTD pour l’exposition concernée.

0170

Monnaie

Indiquer la monnaie de déclaration de l’établissement (la valeur déclarée suit la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217).

0180-0200

Résultats dans la monnaie du portefeuille ABE

Annexe V, sections 3 et 4, du présent règlement et articles 325 sexvicies, 325 octovicies et 325 untricies du règlement (UE) no 575/2013

Les valeurs doivent être déclarées conformément aux instructions relatives à la colonne 0030, mais converties au taux de change au comptant de la BCE associé à la monnaie du portefeuille, telle que définie à l’annexe V, sections 3 et 4, du présent règlement.

0180

Montant notionnel

Article 325 quatervicies, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) no 575/2013

0190

P&L + Ajustement

Article 325 quatervicies, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) no 575/2013

Les établissements déclarent la somme de P&L et de Ajustement pour chaque exposition:

—

0200

Montant JTD brut

Les établissements déclarent le montant brut pour défaut soudain (JTD) pour l’exposition concernée.

C 120.05 — DRC. COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

Dénomination	Référence juridique	Instructions
Portefeuille	Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V	Indiquer le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V.

Colonne

Dénomination

Référence juridique

Instructions

0010

Catégorie de risque

Article 325 tervicies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

Indiquer la catégorie de risque correspondant à l’exigence pour risque de défaut déclarée dans les colonnes 0030 et 0040. Répondre par l’un des types d’instruments suivants:

a)	«instruments autres que des positions de titrisation»;

b)	«Positions de titrisation non incluses dans le portefeuille ACTP»;

c)	«Positions de titrisation incluses dans le portefeuille ACTP».

0020

Classe (bucket) 1

Article 325 sexvicies, paragraphe 3, article 325 octovicies, paragraphe 4, et article 325 untricies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

Indiquer la classe.

Lorsque la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0010 correspond à «Instruments autres que des positions de titrisation», choisir une seule des réponses suivantes:

a)	«Entreprises»;

b)	«Souverains»;

c)	«Administrations locales/municipalités».

Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0010 correspond à des «titrisations non incluses dans le portefeuille ACTP», choisir une seule des réponses suivantes:

d)	«ABCP - Asie»;

e)	«ABCP - Europe»;

f)	«ABCP - Amérique du Nord»;

g)	«ABCP - Reste du monde»;

h)	«Prêts/contrats de location automobiles - Asie»;

i)	«Prêts/contrats de location automobiles - Europe»;

j)	«Prêts/contrats de location automobiles - Amérique du Nord»;

k)	«Prêts/contrats de location automobiles - Reste du monde»;

l)	«Obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré) - Asie»;

m)	«Obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré) - Europe»;

n)	«Obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré) - Amérique du Nord»;

o)	«Obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré) - Reste du monde»;

p)	«Obligations adossées à des prêts - Asie»;

q)	«Obligations adossées à des prêts - Europe»;

r)	«Obligations adossées à des prêts - Amérique du Nord»;

s)	«Obligations adossées à des prêts - Reste du monde»;

t)	«Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) - Asie»;

u)	«Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) - Europe»;

v)	«Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) - Amérique du Nord»;

w)	«Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) - Reste du monde»;

x)	«Cartes de crédit - Asie»;

y)	«Cartes de crédit - Europe»;

z)	«Cartes de crédit - Amérique du Nord»;

(aa)	«Cartes de crédit - Reste du monde»;

(bb)	«Autres expositions sur la clientèle de détail - Asie»;

(cc)	«Autres expositions sur la clientèle de détail - Europe»;

(dd)	«Autres expositions sur la clientèle de détail - Amérique du Nord»;

(ee)	«Autres expositions sur la clientèle de détail - Reste du monde»;

(ff)	«Autres expositions sur la clientèle de gros - Asie»;

(gg)	«Autres expositions sur la clientèle de gros - Europe»;

(hh)	«Autres expositions sur la clientèle de gros - Amérique du Nord»;

ii)	«Autres expositions sur la clientèle de gros - Reste du monde»;

(jj)	«Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) - Asie»;

(kk)	«Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) - Europe»;

(ll)	«Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) - Amérique du Nord»;

(mm)	«Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) - Reste du monde»;

(nn)	«Petites et moyennes entreprises (PME) - Asie»;

(oo)	«Petites et moyennes entreprises (PME) - Europe»;

(pp)	«Petites et moyennes entreprises (PME) - Amérique du Nord»;

(qq)	«Petites et moyennes entreprises (PME) - Reste du monde»;

(rr)	«Prêts étudiants - Asie»;

(ss)	«Prêts étudiants - Europe»;

(tt)	«Prêts étudiants - Amérique du Nord»;

(uu)	«Prêts étudiants - Reste du monde».

Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0010 correspond à «Positions de titrisation incluses dans le portefeuille ACTP», répondre par «Titrisations incluses dans le portefeuille ACTP».

0030

Classe (bucket) 2

Article 325 untricies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0010 correspond à «Positions de titrisation incluses dans le portefeuille ACTP», répondre par le nom de l’indice, ou à défaut, par «NUL».

0040

Exigences de fonds propres (résultats dans la monnaie de déclaration)

Articles 325 sexdecies, 325 octovicies et 325 untricies du règlement (UE) no 575/2013

Indiquer les exigences de fonds propres pour risque de défaut à la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), du présent règlement]. Les valeurs doivent être déclarées dans la monnaie de déclaration de l’établissement et sont exprimées avec une précision minimale de deux chiffres après la virgule décimale.

0050

Monnaie de déclaration

Indiquer la monnaie de déclaration de l’établissement (la valeur déclarée suit la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217).

0060

Exigences de fonds propres (résultats dans la monnaie du portefeuille ABE)

Annexe V, sections 3 et 4, du présent règlement et articles 325 sexvicies, 325 octovicies et 325 untricies du règlement (UE) no 575/2013

C 120.06 — ASA. EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR)

Colonne	Dénomination	Référence juridique	Instructions
0010	Numéro de portefeuille	Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V	Indiquer le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V.
0020-0040	Résultats dans la monnaie de déclaration	Annexe V, sections 3 et 4
0020	Exigences de fonds propres en vertu de la méthode des sensibilités (SBM OFR)	Article 325 nonies du règlement (UE) no 575/2013	Déclarer pour chaque portefeuille les exigences de fonds propres selon la méthode des sensibilités de l’approche standard alternative à la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), du présent règlement].
0030	DRC OFR	Article 325 tervicies du règlement (UE) no 575/2013	Déclarer pour chaque portefeuille les exigences de fonds propres correspondant à l’exigence pour risque de défaut selon l’approche standard alternative à la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), du présent règlement].
0040	RRAO OFR	Article 325 duovicies du règlement (UE) no 575/2013	Déclarer pour chaque portefeuille les exigences de fonds propres correspondant à la majoration pour risque résiduel selon l’approche standard alternative à la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), du présent règlement].
0050-0070	Résultats dans la monnaie du portefeuille ABE	Annexe V, sections 3 et 4	Si la monnaie de déclaration de l’établissement diffère des monnaies de portefeuille déterminées par l’ABE à l’annexe V, sections 3 et 4, l’établissement convertit sa monnaie de déclaration au taux de change au comptant de la BCE applicable.
0050	Exigences de fonds propres en vertu de la méthode des sensibilités (SBM OFR)	Article 325 nonies du règlement (UE) no 575/2013	Déclarer pour chaque portefeuille les exigences de fonds propres selon la méthode des sensibilités de l’approche standard alternative à la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), du présent règlement].
0060	DRC OFR	Article 325 tervicies du règlement (UE) no 575/2013	Déclarer pour chaque portefeuille les exigences de fonds propres correspondant à l’exigence pour risque de défaut selon l’approche standard alternative à la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), du présent règlement].
0070	RRAO OFR	Article 325 duovicies du règlement (UE) no 575/2013	Déclarer pour chaque portefeuille les exigences de fonds propres correspondant à la majoration pour risque résiduel selon l’approche standard alternative à la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), du présent règlement].

Tableau: Indications pour les modèles 106.01 (colonne 0010) et 120.01 (colonne 0020)

—

La colonne «catégorie de risque” renvoie à l’article 325 quinquies, point 1), du règlement (UE) no 575/2013. Les acronymes suivants sont utilisés pour désigner les catégories de risque:

a)	«GIRR” (risque de taux d’intérêt global);

b)	«CSR_NON_SEC” [risque d’écart de crédit (credit spread risk ou CSR) sur expositions hors titrisation];

c)	«CSR_SEC_NON_ACTP” [risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (non-ACTP CSR)];

d)	«CSR_SEC_ACTP” [risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (ACTP CSR)];

e)	«EQ” (risque sur actions);

f)	«CM” (risque sur matières premières);

g)	«FX” (risque de change).

—

La colonne «composante” renvoie à l’article 325 sexies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Les acronymes suivants sont utilisés pour désigner les composantes de la méthode des sensibilités:

a)	«DELTA” (risque delta);

b)	«VEGA” (risque vega);

c)	«COURBURE” (risque de courbure).

—

La colonne «échéance” renvoie à l’échéance du facteur de risque, les facteurs de risque étant définis selon des vertex spécifiés conformément aux articles 325 terdecies, 325 quaterdecies, 325 quindecies, 325 sexdecies, 325 septdecies et 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013. Pour les facteurs de risque vega de taux d’intérêt global précisés à l’article 325 terdecies, paragraphe 7, dudit règlement, deux échéances sont indiquées et elles sont séparées par un tiret (par exemple, «0,5 an – 0,5 an»). La première correspond à l’échéance de l’option, et la seconde à l’échéance résiduelle du sous-jacent de l’option à la date d’expiration de l’option.

—

La colonne «Spécifications supplémentaires” précise le facteur de risque concerné, au regard de la distinction entre facteur de risque d’inflation et facteur de risque d’écart de taux entre monnaies conformément à l’article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013, de la distinction entre facteurs de risque liés aux instruments de dette et facteurs de risque liés aux contrats d’échange sur risque de crédit conformément aux articles 325 quaterdecies et 325 quindecies dudit règlement, de la distinction entre facteurs de risque liés au cours au comptant des actions et facteurs de risque liés au taux des opérations de pension conformément à l’article 325 sexdecies dudit règlement, et de la distinction entre la position nette de risque de courbure haussier de ce facteur de risque (CVRk+) et la position nette de risque de courbure baissier de ce facteur de risque (CVRk-) conformément à l’article 325 octies, dudit règlement.

Catégorie de risque	Composante	Échéance	Spécifications supplémentaires	Identifiant du facteur de risque	Référence juridique
CM	DELTA	0 an		CM_D_00.00	Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013
CM	DELTA	0,25 an		CM_D_00.25	Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013
CM	DELTA	0,5 an		CM_D_00.50	Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013
CM	DELTA	1 an		CM_D_01.00	Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013
CM	DELTA	2 ans		CM_D_02.00	Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013
CM	DELTA	3 ans		CM_D_03.00	Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013
CM	DELTA	5 ans		CM_D_05.00	Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013
CM	DELTA	10 ans		CM_D_10.00	Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013
CM	DELTA	15 ans		CM_D_15.00	Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013
CM	DELTA	20 ans		CM_D_20.00	Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013
CM	DELTA	30 ans		CM_D_30.00	Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013
CM	VEGA	0,5 an		CM_V_00.50	Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013
CM	VEGA	1 an		CM_V_01.00	Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013
CM	VEGA	3 ans		CM_V_03.00	Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013
CM	VEGA	5 ans		CM_V_05.00	Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013
CM	VEGA	10 ans		CM_V_10.00	Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013
CM	COURBURE		Haussier	CM_CU	Articles 325 octies et 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013
CM	COURBURE		Baissier	CM_CD	Articles 325 octies et 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	0,5 an	Instrument de dette	CSR_NON_SEC_D_00.50_DEBT	Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	1 an	Instrument de dette	CSR_NON_SEC_D_01.00_DEBT	Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	3 ans	Instrument de dette	CSR_NON_SEC_D_03.00_DEBT	Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	5 ans	Instrument de dette	CSR_NON_SEC_D_05.00_DEBT	Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	10 ans	Instrument de dette	CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT	Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	0,5 an	Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS)	CSR_NON_SEC_D_00.50_CDS	Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	1 an	Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS)	CSR_NON_SEC_D_01.00_CDS	Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	3 ans	Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS)	CSR_NON_SEC_D_03.00_CDS	Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	5 ans	Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS)	CSR_NON_SEC_D_05.00_CDS	Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	10 ans	Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS)	CSR_NON_SEC_D_10.00_CDS	Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_NON_SEC	VEGA	0,5 an		CSR_NON_SEC_V_00.50	Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_NON_SEC	VEGA	1 an		CSR_NON_SEC_V_01.00	Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_NON_SEC	VEGA	3 ans		CSR_NON_SEC_V_03.00	Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_NON_SEC	VEGA	5 ans		CSR_NON_SEC_V_05.00	Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_NON_SEC	VEGA	10 ans		CSR_NON_SEC_V_10.00	Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_NON_SEC	COURBURE		Haussier	CSR_NON_SEC_CU	Articles 325 octies et 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_NON_SEC	COURBURE		Baissier	CSR_NON_SEC_CD	Articles 325 octies et 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	0,5 an	Instrument de dette	CSR_SEC_ACTP_D_00.50_DEBT	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	1 an	Instrument de dette	CSR_SEC_ACTP_D_01.00_DEBT	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	3 ans	Instrument de dette	CSR_SEC_ACTP_D_03.00_DEBT	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	5 ans	Instrument de dette	CSR_SEC_ACTP_D_05.00_DEBT	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	10 ans	Instrument de dette	CSR_SEC_ACTP_D_10.00_DEBT	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	0,5 an	Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS)	CSR_SEC_ACTP_D_00.50_CDS	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	1 an	Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS)	CSR_SEC_ACTP_D_01.00_CDS	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	3 ans	Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS)	CSR_SEC_ACTP_D_03.00_CDS	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	5 ans	Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS)	CSR_SEC_ACTP_D_05.00_CDS	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	10 ans	Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS)	CSR_SEC_ACTP_D_10.00_CDS	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_ACTP	VEGA	0,5 an		CSR_SEC_ACTP_V_00.50	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_ACTP	VEGA	1 an		CSR_SEC_ACTP_V_01.00	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_ACTP	VEGA	3 ans		CSR_SEC_ACTP_V_03.00	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_ACTP	VEGA	5 ans		CSR_SEC_ACTP_V_05.00	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_ACTP	VEGA	10 ans		CSR_SEC_ACTP_V_10.00	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_ACTP	COURBURE		Haussier	CSR_SEC_ACTP_CU	Articles 325 octies et 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_ACTP	COURBURE		Baissier	CSR_SEC_ACTP_CD	Articles 325 octies et 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	0,5 an	Instrument de dette	CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_DEBT	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	1 an	Instrument de dette	CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_DEBT	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	3 ans	Instrument de dette	CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_DEBT	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	5 ans	Instrument de dette	CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_DEBT	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	10 ans	Instrument de dette	CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_DEBT	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	0,5 an	Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS)	CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_CDS	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	1 an	Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS)	CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_CDS	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	3 ans	Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS)	CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_CDS	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	5 ans	Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS)	CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_CDS	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	10 ans	Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS)	CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_CDS	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	VEGA	0,5 an		CSR_SEC_NON_ACTP_V_00.50	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	VEGA	1 an		CSR_SEC_NON_ACTP_V_01.00	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	VEGA	3 ans		CSR_SEC_NON_ACTP_V_03.00	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	VEGA	5 ans		CSR_SEC_NON_ACTP_V_05.00	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	VEGA	10 ans		CSR_SEC_NON_ACTP_V_10.00	Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	COURBURE		Haussier	CSR_SEC_NON_ACTP_CU	Articles 325 octies et 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	COURBURE		Baissier	CSR_SEC_NON_ACTP_CD	Articles 325 octies et 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013
EQ	DELTA		Prix au comptant	EQ_D_SPOT	Article 325 sexdecies du règlement (UE) no 575/2013
EQ	DELTA		Taux des opérations de pension	EQ_D_REPO	Article 325 sexdecies du règlement (UE) no 575/2013
EQ	VEGA	0,5 an		EQ_V_00.50	Article 325 sexdecies du règlement (UE) no 575/2013
EQ	VEGA	1 an		EQ_V_01.00	Article 325 sexdecies du règlement (UE) no 575/2013
EQ	VEGA	3 ans		EQ_V_03.00	Article 325 sexdecies du règlement (UE) no 575/2013
EQ	VEGA	5 ans		EQ_V_05.00	Article 325 sexdecies du règlement (UE) no 575/2013
EQ	VEGA	10 ans		EQ_V_10.00	Article 325 sexdecies du règlement (UE) no 575/2013
EQ	COURBURE		Haussier	EQ_CU	Articles 325 octies et 325 sexdecies du règlement (UE) no 575/2013
EQ	COURBURE		Baissier	EQ_CD	Articles 325 octies et 325 sexdecies du règlement (UE) no 575/2013
FX	DELTA			FX_D	Article 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013
FX	VEGA	0,5 an		FX_V_00.50	Article 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013
FX	VEGA	1 an		FX_V_01.00	Article 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013
FX	VEGA	3 ans		FX_V_03.00	Article 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013
FX	VEGA	5 ans		FX_V_05.00	Article 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013
FX	VEGA	10 ans		FX_V_10.00	Article 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013
FX	COURBURE		Haussier	FX_CU	Articles 325 octies et 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013
FX	COURBURE		Baissier	FX_CD	Articles 325 octies et 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	DELTA	0,25 an		GIRR_D_00.25	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	DELTA	0,5 an		GIRR_D_00.50	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	DELTA	1 an		GIRR_D_01.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	DELTA	2 ans		GIRR_D_02.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	DELTA	3 ans		GIRR_D_03.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	DELTA	5 ans		GIRR_D_05.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	DELTA	10 ans		GIRR_D_10.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	DELTA	15 ans		GIRR_D_15.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	DELTA	20 ans		GIRR_D_20.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	DELTA	30 ans		GIRR_D_30.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	DELTA		Inflation	GIRR_D_INF	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	DELTA		Écart de taux entre monnaies (par rapport à l’euro)	GIRR_D_CRO_EUR	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	DELTA		Écart de taux entre monnaies (par rapport au dollar américain)	GIRR_D_CRO_USD	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 an – 0,5 an		GIRR_V_00.50_00.50	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	1 an – 0,5 an		GIRR_V_01.00_00.50	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	3 ans – 0,5 an		GIRR_V_03.00_00.50	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	5 ans – 0,5 an		GIRR_V_05.00_00.50	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	10 ans – 0,5 an		GIRR_V_10.00_00.50	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 an – 1 an		GIRR_V_00.50_01.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	1 an – 1 an		GIRR_V_01.00_01.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	3 ans – 1 an		GIRR_V_03.00_01.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	5 ans – 1 an		GIRR_V_05.00_01.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	10 ans – 1 an		GIRR_V_10.00_01.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 an – 3 ans		GIRR_V_00.50_03.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	1 an – 3 ans		GIRR_V_01.00_03.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	3 ans – 3 ans		GIRR_V_03.00_03.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	5 ans – 3 ans		GIRR_V_05.00_03.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	10 ans – 3 ans		GIRR_V_10.00_03.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 an – 5 ans		GIRR_V_00.50_05.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	1 an – 5 ans		GIRR_V_01.00_05.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	3 ans – 5 ans		GIRR_V_03.00_05.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	5 ans – 5 ans		GIRR_V_05.00_05.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	10 ans – 5 ans		GIRR_V_10.00_05.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 an – 10 ans		GIRR_V_00.50_10.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	1 an – 10 ans		GIRR_V_01.00_10.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	3 ans – 10 ans		GIRR_V_03.00_10.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	5 ans – 10 ans		GIRR_V_05.00_10.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	10 ans – 10 ans		GIRR_V_10.00_10.00	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 an	Inflation	GIRR_V_00.50_INF	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	1 an	Inflation	GIRR_V_01.00_INF	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	3 ans	Inflation	GIRR_V_03.00_INF	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	5 ans	Inflation	GIRR_V_05.00_INF	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	10 ans	Inflation	GIRR_V_10.00_INF	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 an	Écart de taux entre monnaies (par rapport à l’euro)	GIRR_V_00.50_CRO_EUR	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	1 an	Écart de taux entre monnaies (par rapport à l’euro)	GIRR_V_01.00_CRO_EUR	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	3 ans	Écart de taux entre monnaies (par rapport à l’euro)	GIRR_V_03.00_CRO_EUR	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	5 ans	Écart de taux entre monnaies (par rapport à l’euro)	GIRR_V_05.00_CRO_EUR	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	10 ans	Écart de taux entre monnaies (par rapport à l’euro)	GIRR_V_10.00_CRO_EUR	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 an	Écart de taux entre monnaies (par rapport au dollar américain)	GIRR_V_00.50_CRO_USD	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	1 an	Écart de taux entre monnaies (par rapport au dollar américain)	GIRR_V_01.00_CRO_USD	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	3 ans	Écart de taux entre monnaies (par rapport au dollar américain)	GIRR_V_03.00_CRO_USD	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	5 ans	Écart de taux entre monnaies (par rapport au dollar américain)	GIRR_V_05.00_CRO_USD	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	VEGA	10 ans	Écart de taux entre monnaies (par rapport au dollar américain)	GIRR_V_10.00_CRO_USD	Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	COURBURE		Haussier	GIRR_CU	Articles 325 octies et 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013
GIRR	COURBURE		Baissier	GIRR_CD	Articles 325 octies et 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

ANNEXE V

ANNEXE X

Portefeuilles de validation SBM

Nom de la feuille	Description
Instruments	Instruments (sensibilités et positions de risque de courbure) aux fins de validations SBM
Portefeuilles	Portefeuilles de validation SBM, définis comme des combinaisons d'instruments visés dans la présente annexe

Instrument	Identifiant du facteur de risque	Classe (bucket)	Identifiant supplémentaire	Identifiant supplémentaire 2	Catégorie de qualité de crédit	Sensibilité au risque
S_IRV_b25#	GIRR_V_10.00_10.00	USD				400,00
S_IRV_b24#	GIRR_V_10.00_05.00	USD				200,00
S_IRV_b23#	GIRR_V_10.00_03.00	USD				- 900,00
S_IRV_b22#	GIRR_V_10.00_01.00	USD				950,00
S_IRV_b21#	GIRR_V_10.00_00.50	USD				- 350,00
S_IRV_b20#	GIRR_V_05.00_10.00	USD				1 000,00
S_IRV_b19#	GIRR_V_05.00_05.00	USD				- 300,00
S_IRV_b18#	GIRR_V_05.00_03.00	USD				50,00
S_IRV_b17#	GIRR_V_05.00_01.00	USD				300,00
S_IRV_b16#	GIRR_V_05.00_00.50	USD				-50,00
S_IRV_e3#	GIRR_V_03.00_CRO_USD	BRL				500,00
S_IRV_b15#	GIRR_V_03.00_10.00	USD				- 400,00
S_IRV_b14#	GIRR_V_03.00_05.00	USD				700,00
S_IRV_b13#	GIRR_V_03.00_03.00	USD				- 800,00
S_IRV_b12#	GIRR_V_03.00_01.00	USD				700,00
S_IRV_b11#	GIRR_V_03.00_00.50	USD				- 100,00
S_IRV_e2#	GIRR_V_01.00_INF	BRL				750,00
S_IRV_b10#	GIRR_V_01.00_10.00	USD				500,00
S_IRV_b9#	GIRR_V_01.00_05.00	USD				50,00
S_IRV_b8#	GIRR_V_01.00_03.00	USD				- 500,00
S_IRV_b7#	GIRR_V_01.00_01.00	USD				200,00
S_IRV_b6#	GIRR_V_01.00_00.50	USD				900,00
S_IRV_b5#	GIRR_V_00.50_10.00	USD				100,00
S_IRV_c5#	GIRR_V_00.50_10.00	CLP				- 100,00
S_IRV_d5#	GIRR_V_00.50_10.00	EUR				-2 000,00
S_IRV_b4#	GIRR_V_00.50_05.00	USD				100,00
S_IRV_c4#	GIRR_V_00.50_05.00	CLP				100,00
S_IRV_d4#	GIRR_V_00.50_05.00	EUR				1 500,00
S_IRV_b3#	GIRR_V_00.50_03.00	USD				- 500,00
S_IRV_c3#	GIRR_V_00.50_03.00	CLP				- 300,00
S_IRV_d3#	GIRR_V_00.50_03.00	EUR				1 000,00
S_IRV_b2#	GIRR_V_00.50_01.00	USD				400,00
S_IRV_c2#	GIRR_V_00.50_01.00	CLP				150,00
S_IRV_d2#	GIRR_V_00.50_01.00	EUR				3 750,00
S_IRV_a1#	GIRR_V_00.50_00.50	USD				- 100,00
S_IRV_b1#	GIRR_V_00.50_00.50	USD				700,00
S_IRV_c1#	GIRR_V_00.50_00.50	CLP				300,00
S_IRV_d1#	GIRR_V_00.50_00.50	EUR				-4 750,00
S_IRV_e1#	GIRR_V_00.50_00.50	BRL				- 500,00
S_IRD_b11#	GIRR_D_INF	USD				-50 000,00
S_IRD_d11#	GIRR_D_INF	CLP				95 000,00
S_IRD_e11#	GIRR_D_INF	EUR	DE			-65 000,00
S_IRD_e13#	GIRR_D_INF	EUR	FR			- 100 000,00
S_IRD_d12#	GIRR_D_CRO_USD	CLP				10 500,00
S_IRD_e12#	GIRR_D_CRO_USD	EUR				-85 000,00
S_IRD_b12#	GIRR_D_CRO_EUR	USD				-65 000,00
S_IRD_b10#	GIRR_D_30.00	USD	OIS			-50 000,00
S_IRD_c10#	GIRR_D_30.00	USD	Libor3m			10 000,00
S_IRD_d10#	GIRR_D_30.00	CLP	OIS			15 000,00
S_IRD_e10#	GIRR_D_30.00	EUR	OIS			- 120 000,00
S_IRD_b9#	GIRR_D_20.00	USD	OIS			200 000,00
S_IRD_c9#	GIRR_D_20.00	USD	Libor3m			-30 000,00
S_IRD_d9#	GIRR_D_20.00	CLP	OIS			90 000,00
S_IRD_e9#	GIRR_D_20.00	EUR	OIS			100,00
S_IRD_b8#	GIRR_D_15.00	USD	OIS			30 000,00
S_IRD_c8#	GIRR_D_15.00	USD	Libor3m			10 000,00
S_IRD_d8#	GIRR_D_15.00	CLP	OIS			70 000,00
S_IRD_e8#	GIRR_D_15.00	EUR	OIS			100,00
S_IRD_b7#	GIRR_D_10.00	USD	OIS			2 000,00
S_IRD_c7#	GIRR_D_10.00	USD	Libor3m			- 100 000,00
S_IRD_d7#	GIRR_D_10.00	CLP	OIS			-25 000,00
S_IRD_e7#	GIRR_D_10.00	EUR	OIS			100,00
S_IRD_b6#	GIRR_D_05.00	USD	OIS			-90 000,00
S_IRD_c6#	GIRR_D_05.00	USD	Libor3m			-35 000,00
S_IRD_d6#	GIRR_D_05.00	CLP	OIS			-5 000,00
S_IRD_e6#	GIRR_D_05.00	EUR	OIS			100,00
S_IRD_b5#	GIRR_D_03.00	USD	OIS			85 000,00
S_IRD_c5#	GIRR_D_03.00	USD	Libor3m			55 000,00
S_IRD_d5#	GIRR_D_03.00	CLP	OIS			- 100 000,00
S_IRD_e5#	GIRR_D_03.00	EUR	OIS			100,00
S_IRD_b4#	GIRR_D_02.00	USD	OIS			-10 000,00
S_IRD_c4#	GIRR_D_02.00	USD	Libor3m			10 000,00
S_IRD_d4#	GIRR_D_02.00	CLP	OIS			5 000,00
S_IRD_e4#	GIRR_D_02.00	EUR	OIS			100,00
S_IRD_b3#	GIRR_D_01.00	USD	OIS			-65 000,00
S_IRD_c3#	GIRR_D_01.00	USD	Libor3m			70 000,00
S_IRD_d3#	GIRR_D_01.00	CLP	OIS			10 000,00
S_IRD_e3#	GIRR_D_01.00	EUR	OIS			-50 000,00
S_IRD_b2#	GIRR_D_00.50	USD	OIS			15 000,00
S_IRD_c2#	GIRR_D_00.50	USD	Libor3m			-40 000,00
S_IRD_d2#	GIRR_D_00.50	CLP	OIS			45 000,00
S_IRD_e2#	GIRR_D_00.50	EUR	OIS			100,00
S_IRD_a1#	GIRR_D_00.25	USD	OIS			30 000,00
S_IRD_b1#	GIRR_D_00.25	USD	OIS			20 000,00
S_IRD_c1#	GIRR_D_00.25	USD	Libor3m			-30 000,00
S_IRD_d1#	GIRR_D_00.25	CLP	OIS			-30 000,00
S_IRD_e1#	GIRR_D_00.25	EUR	OIS			100,00
S_IRD_f1#	GIRR_D_00.25	DKK	OIS			100,00
S_IRC_a1#	GIRR_CU	USD				-18 466,83
S_IRC_b1#	GIRR_CU	USD				92 233,09
S_IRC_c1#	GIRR_CU	CLP				-1 270,00
S_IRC_d1#	GIRR_CU	EUR				- 253,12
S_IRC_e1#	GIRR_CU	VND				-11 950,00
S_IRC_a1#	GIRR_CD	USD				18 647,66
S_IRC_b1#	GIRR_CD	USD				-93 178,71
S_IRC_c1#	GIRR_CD	CLP				450,00
S_IRC_d1#	GIRR_CD	EUR				-3 237,08
S_IRC_e1#	GIRR_CD	VND				-4 030,00
S_FXV_b4#	FX_V_5.00	EUR_CLP				200,00
S_FXV_d4#	FX_V_5.00	CHF_VND				1 500,00
S_FXV_b3#	FX_V_3.00	EUR_CLP				- 400,00
S_FXV_d3#	FX_V_3.00	CHF_VND				1 000,00
S_FXV_b5#	FX_V_10.00	EUR_CLP				150,00
S_FXV_d5#	FX_V_10.00	CHF_VND				-2 000,00
S_FXV_b2#	FX_V_1.00	EUR_CLP				300,00
S_FXV_d2#	FX_V_1.00	CHF_VND				3 750,00
S_FXV_a1#	FX_V_0.50	EUR_CLP				- 100,00
S_FXV_b1#	FX_V_0.50	EUR_CLP				700,00
S_FXV_c1#	FX_V_0.50	AUD_JPY				450,00
S_FXV_d1#	FX_V_0.50	CHF_VND				-4 800,00
S_FXD_a1#	FX_D	GBP				5 000,00
S_FXD_b1#	FX_D	GBP				-8 000,00
S_FXD_c1#	FX_D	CLP				3 000,00
S_FXD_d1#	FX_D	DKK				1 000,00
S_FXD_f1#	FX_D	BGN				1 000,00
S_FXC_a1#	FX_CU	EUR				-16 037,91
S_FXC_b1#	FX_CU	EUR				80 159,24
S_FXC_c1#	FX_CU	CLP				- 800,00
S_FXC_d1#	FX_CU	JPY				-1 472,88
S_FXC_e1#	FX_CU	VND				-3 400,00
S_FXC_f1#	FX_CU	DKK				-48,61
S_FXC_a1#	FX_CD	EUR				16 162,18
S_FXC_b1#	FX_CD	EUR				-80 723,02
S_FXC_c1#	FX_CD	CLP				700,00
S_FXC_d1#	FX_CD	JPY				-1 324,35
S_FXC_e1#	FX_CD	VND				-2 100,00
S_FXC_f1#	FX_CD	DKK				48,61
S_EQV_a5#	EQ_V_5.00	1	ÉMETTEUR A			100,00
S_EQV_aa4#	EQ_V_5.00	5	ÉMETTEUR AA			1 200,00
S_EQV_ac1#	EQ_V_5.00	7	ÉMETTEUR AC			-50,00
S_EQV_ae4#	EQ_V_5.00	9	ÉMETTEUR AE			600,00
S_EQV_af4#	EQ_V_5.00	10	ÉMETTEUR AF			375,00
S_EQV_b4#	EQ_V_5.00	1	ÉMETTEUR B			50,00
S_EQV_f4#	EQ_V_5.00	5	ÉMETTEUR F			450,00
S_EQV_j4#	EQ_V_5.00	9	ÉMETTEUR J			- 200,00
S_EQV_k4#	EQ_V_5.00	10	ÉMETTEUR K			- 825,00
S_EQV_m1#	EQ_V_5.00	11	ÉMETTEUR M			- 700,00
S_EQV_n4#	EQ_V_5.00	12	INDICE N			850,00
S_EQV_o4#	EQ_V_5.00	12	INDICE O			150,00
S_EQV_y1#	EQ_V_5.00	3	ÉMETTEUR Y			700,00
S_EQV_a4#	EQ_V_3.00	1	ÉMETTEUR A			- 500,00
S_EQV_aa3#	EQ_V_3.00	5	ÉMETTEUR AA			- 850,00
S_EQV_ad1#	EQ_V_3.00	8	ÉMETTEUR AD			300,00
S_EQV_ae3#	EQ_V_3.00	9	ÉMETTEUR AE			- 450,00
S_EQV_af3#	EQ_V_3.00	10	ÉMETTEUR AF			- 725,00
S_EQV_b3#	EQ_V_3.00	1	ÉMETTEUR B			- 500,00
S_EQV_f3#	EQ_V_3.00	5	ÉMETTEUR F			250,00
S_EQV_j3#	EQ_V_3.00	9	ÉMETTEUR J			- 900,00
S_EQV_k3#	EQ_V_3.00	10	ÉMETTEUR K			- 975,00
S_EQV_n3#	EQ_V_3.00	12	INDICE N			-1 250,00
S_EQV_o3#	EQ_V_3.00	12	INDICE O			100,00
S_EQV_x1#	EQ_V_3.00	2	ÉMETTEUR X			- 200,00
S_EQV_z1#	EQ_V_3.00	4	ÉMETTEUR Z			- 800,00
S_EQV_a6#	EQ_V_10.00	1	ÉMETTEUR A			100,00
S_EQV_aa5#	EQ_V_10.00	5	ÉMETTEUR AA			- 300,00
S_EQV_ab1#	EQ_V_10.00	6	ÉMETTEUR AB			- 400,00
S_EQV_ae5#	EQ_V_10.00	9	ÉMETTEUR AE			- 850,00
S_EQV_af5#	EQ_V_10.00	10	ÉMETTEUR AF			525,00
S_EQV_b5#	EQ_V_10.00	1	ÉMETTEUR B			500,00
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S_EQV_j5#	EQ_V_10.00	9	ÉMETTEUR J			150,00
S_EQV_k5#	EQ_V_10.00	10	ÉMETTEUR K			300,00
S_EQV_n5#	EQ_V_10.00	12	INDICE N			225,00
S_EQV_o5#	EQ_V_10.00	12	INDICE O			- 200,00
S_EQV_q1#	EQ_V_10.00	13	INDICE Q			- 800,00
S_EQV_a3#	EQ_V_1.00	1	ÉMETTEUR A			400,00
S_EQV_aa2#	EQ_V_1.00	5	ÉMETTEUR AA			- 400,00
S_EQV_ae2#	EQ_V_1.00	9	ÉMETTEUR AE			- 250,00
S_EQV_af2#	EQ_V_1.00	10	ÉMETTEUR AF			-1 150,00
S_EQV_b2#	EQ_V_1.00	1	ÉMETTEUR B			200,00
S_EQV_f2#	EQ_V_1.00	5	ÉMETTEUR F			- 750,00
S_EQV_j2#	EQ_V_1.00	9	ÉMETTEUR J			350,00
S_EQV_k2#	EQ_V_1.00	10	ÉMETTEUR K			1 050,00
S_EQV_n2#	EQ_V_1.00	12	INDICE N			- 800,00
S_EQV_o2#	EQ_V_1.00	12	INDICE O			400,00
S_EQV_a1#	EQ_V_0.50	1	ÉMETTEUR A			- 100,00
S_EQV_a2#	EQ_V_0.50	1	ÉMETTEUR A			700,00
S_EQV_aa1#	EQ_V_0.50	5	ÉMETTEUR AA			950,00
S_EQV_ae1#	EQ_V_0.50	9	ÉMETTEUR AE			50,00
S_EQV_af1#	EQ_V_0.50	10	ÉMETTEUR AF			- 300,00
S_EQV_b1#	EQ_V_0.50	1	ÉMETTEUR B			900,00
S_EQV_c1#	EQ_V_0.50	2	ÉMETTEUR C			- 500,00
S_EQV_d1#	EQ_V_0.50	3	ÉMETTEUR D			600,00
S_EQV_e1#	EQ_V_0.50	4	ÉMETTEUR E			- 800,00
S_EQV_f1#	EQ_V_0.50	5	ÉMETTEUR F			1 000,00
S_EQV_g1#	EQ_V_0.50	6	ÉMETTEUR G			- 400,00
S_EQV_h1#	EQ_V_0.50	7	ÉMETTEUR H			-50,00
S_EQV_i1#	EQ_V_0.50	8	ÉMETTEUR I			300,00
S_EQV_j1#	EQ_V_0.50	9	ÉMETTEUR J			50,00
S_EQV_k1#	EQ_V_0.50	10	ÉMETTEUR K			- 300,00
S_EQV_l1#	EQ_V_0.50	11	ÉMETTEUR L			1 000,00
S_EQV_n1#	EQ_V_0.50	12	INDICE N			750,00
S_EQV_o1#	EQ_V_0.50	12	INDICE O			- 500,00
S_EQV_p1#	EQ_V_0.50	13	INDICE P			40,00
S_EQD_a1#	EQ_D_SPOT	1	ÉMETTEUR A			16 500,00
S_EQD_a2#	EQ_D_SPOT	1	ÉMETTEUR A			-35 000,00
S_EQD_b1#	EQ_D_SPOT	1	ÉMETTEUR B			20 000,00
S_EQD_c1#	EQ_D_SPOT	2	ÉMETTEUR C			66 000,00
S_EQD_d1#	EQ_D_SPOT	3	ÉMETTEUR D			1 700,00
S_EQD_e1#	EQ_D_SPOT	4	ÉMETTEUR E			1 100,00
S_EQD_f1#	EQ_D_SPOT	5	ÉMETTEUR F			25 000,00
S_EQD_g1#	EQ_D_SPOT	5	ÉMETTEUR G			8 400,00
S_EQD_h1#	EQ_D_SPOT	6	ÉMETTEUR H			22 500,00
S_EQD_i1#	EQ_D_SPOT	7	ÉMETTEUR I			-12 300,00
S_EQD_j1#	EQ_D_SPOT	8	ÉMETTEUR J			- 450,00
S_EQD_k1#	EQ_D_SPOT	9	ÉMETTEUR K			- 143,00
S_EQD_l1#	EQ_D_SPOT	9	ÉMETTEUR L			- 143,00
S_EQD_m1#	EQ_D_SPOT	10	ÉMETTEUR M			- 100,00
S_EQD_n1#	EQ_D_SPOT	10	ÉMETTEUR N			- 100,00
S_EQD_o1#	EQ_D_SPOT	11	ÉMETTEUR O			-19 600,00
S_EQD_q1#	EQ_D_SPOT	12	INDICE Q			1 100,00
S_EQD_r1#	EQ_D_SPOT	12	INDICE R			-40 000,00
S_EQD_s1#	EQ_D_SPOT	13	INDICE S			-1 950,00
S_EQD_s2#	EQ_D_SPOT	13	INDICE S			280,00
S_EQD_t2#	EQ_D_SPOT	13	INDICE T			3 150,00
S_EQD_u1#	EQ_D_SPOT	9	ÉMETTEUR U			-57,00
S_EQD_v1#	EQ_D_SPOT	10	ÉMETTEUR V			- 100,00
S_EQD_a3#	EQ_D_REPO	1	ÉMETTEUR A			50 000,00
S_EQD_aa1#	EQ_D_REPO	6	ÉMETTEUR AA			79 000,00
S_EQD_ab1#	EQ_D_REPO	7	ÉMETTEUR AB			31 000,00
S_EQD_ac1#	EQ_D_REPO	8	ÉMETTEUR AC			-10 000,00
S_EQD_b2#	EQ_D_REPO	1	ÉMETTEUR B			-39 000,00
S_EQD_f2#	EQ_D_REPO	5	ÉMETTEUR F			90 000,00
S_EQD_g2#	EQ_D_REPO	5	ÉMETTEUR G			60 000,00
S_EQD_k2#	EQ_D_REPO	9	ÉMETTEUR K			-14 250,00
S_EQD_l2#	EQ_D_REPO	9	ÉMETTEUR L			- 150 000,00
S_EQD_m2#	EQ_D_REPO	10	ÉMETTEUR M			-85 000,00
S_EQD_n2#	EQ_D_REPO	10	ÉMETTEUR N			-72 000,00
S_EQD_p1#	EQ_D_REPO	11	ÉMETTEUR P			48 000,00
S_EQD_q2#	EQ_D_REPO	12	INDICE Q			85 000,00
S_EQD_r2#	EQ_D_REPO	12	INDICE R			-40 000,00
S_EQD_t1#	EQ_D_REPO	13	INDICE T			- 125 000,00
S_EQD_x1#	EQ_D_REPO	2	ÉMETTEUR X			75 000,00
S_EQD_y1#	EQ_D_REPO	3	ÉMETTEUR Y			4 800,00
S_EQD_z1#	EQ_D_REPO	4	ÉMETTEUR Z			-15 000,00
S_EQC_a1#	EQ_CU	1	ÉMETTEUR A			-37 820,00
S_EQC_a2#	EQ_CU	1	ÉMETTEUR A			77 655,00
S_EQC_aa1#	EQ_CU	2	ÉMETTEUR AA			39 300,00
S_EQC_ab1#	EQ_CU	4	ÉMETTEUR AB			17 262,00
S_EQC_ac1#	EQ_CU	5	ÉMETTEUR AC			7 139,60
S_EQC_ad1#	EQ_CU	6	ÉMETTEUR AD			-3 642,50
S_EQC_ae1#	EQ_CU	7	ÉMETTEUR AE			3 900,00
S_EQC_af1#	EQ_CU	8	ÉMETTEUR AF			41 550,00
S_EQC_ag1#	EQ_CU	9	ÉMETTEUR AG			36 860,00
S_EQC_ah1#	EQ_CU	10	ÉMETTEUR AH			22 150,00
S_EQC_b1#	EQ_CU	1	ÉMETTEUR B			20 677,50
S_EQC_c1#	EQ_CU	2	ÉMETTEUR C			-31 440,00
S_EQC_d1#	EQ_CU	3	ÉMETTEUR D			6 238,00
S_EQC_e1#	EQ_CU	4	ÉMETTEUR E			-21 605,00
S_EQC_f1#	EQ_CU	5	ÉMETTEUR F			-2 850,00
S_EQC_g1#	EQ_CU	6	ÉMETTEUR G			-3 642,50
S_EQC_h1#	EQ_CU	7	ÉMETTEUR H			-7 800,00
S_EQC_i1#	EQ_CU	8	ÉMETTEUR I			-29 550,00
S_EQC_j1#	EQ_CU	9	ÉMETTEUR J			- 216 320,00
S_EQC_k1#	EQ_CU	10	ÉMETTEUR K			1 950,00
S_EQC_q1#	EQ_CU	11	ÉMETTEUR Q			-19 142,00
S_EQC_r1#	EQ_CU	11	ÉMETTEUR R			28 713,00
S_EQC_s1#	EQ_CU	3	ÉMETTEUR S			-17 025,00
S_EQC_t1#	EQ_CU	12	ÉMETTEUR T			7 466,67
S_EQC_u1#	EQ_CU	13	ÉMETTEUR U			11 160,00
S_EQC_v1#	EQ_CU	12	ÉMETTEUR V			-39 200,00
S_EQC_w1#	EQ_CU	13	ÉMETTEUR W			-58 590,00
S_EQC_y1#	EQ_CU	1	ÉMETTEUR Y			-23 930,00
S_EQC_z1#	EQ_CU	1	ÉMETTEUR Z			-47 860,00
S_EQC_a1#	EQ_CD	1	ÉMETTEUR A			39 157,50
S_EQC_a2#	EQ_CD	1	ÉMETTEUR A			-80 349,00
S_EQC_aa1#	EQ_CD	2	ÉMETTEUR AA			-30 600,00
S_EQC_ab1#	EQ_CD	4	ÉMETTEUR AB			-9 826,00
S_EQC_ac1#	EQ_CD	5	ÉMETTEUR AC			-5 414,60
S_EQC_ad1#	EQ_CD	6	ÉMETTEUR AD			2 617,50
S_EQC_ae1#	EQ_CD	7	ÉMETTEUR AE			-2 720,00
S_EQC_af1#	EQ_CD	8	ÉMETTEUR AF			-28 250,00
S_EQC_ag1#	EQ_CD	9	ÉMETTEUR AG			-30 935,00
S_EQC_ah1#	EQ_CD	10	ÉMETTEUR AH			-15 025,00
S_EQC_b1#	EQ_CD	1	ÉMETTEUR B			- 238 910,00
S_EQC_c1#	EQ_CD	2	ÉMETTEUR C			24 480,00
S_EQC_d1#	EQ_CD	3	ÉMETTEUR D			-6 068,00
S_EQC_e1#	EQ_CD	4	ÉMETTEUR E			12 310,00
S_EQC_f1#	EQ_CD	5	ÉMETTEUR F			2 160,00
S_EQC_g1#	EQ_CD	6	ÉMETTEUR G			2 617,50
S_EQC_h1#	EQ_CD	7	ÉMETTEUR H			5 440,00
S_EQC_i1#	EQ_CD	8	ÉMETTEUR I			20 050,00
S_EQC_j1#	EQ_CD	9	ÉMETTEUR J			181 560,00
S_EQC_k1#	EQ_CD	10	ÉMETTEUR K			-2 900,00
S_EQC_q1#	EQ_CD	11	ÉMETTEUR Q			20 052,00
S_EQC_r1#	EQ_CD	11	ÉMETTEUR R			-30 078,00
S_EQC_s1#	EQ_CD	3	ÉMETTEUR S			-9 435,00
S_EQC_t1#	EQ_CD	12	ÉMETTEUR T			-7 400,00
S_EQC_u1#	EQ_CD	13	ÉMETTEUR U			-11 040,00
S_EQC_v1#	EQ_CD	12	ÉMETTEUR V			38 850,00
S_EQC_w1#	EQ_CD	13	ÉMETTEUR W			57 960,00
S_EQC_y1#	EQ_CD	1	ÉMETTEUR Y			13 590,00
S_EQC_z1#	EQ_CD	1	ÉMETTEUR Z			27 180,00
S_CNV_a5#	CSR_NON_SEC_V_5.00	1	ÉMETTEUR A			100,00
S_CNV_b4#	CSR_NON_SEC_V_5.00	1	ÉMETTEUR B			50,00
S_CNV_c4#	CSR_NON_SEC_V_5.00	3	ÉMETTEUR C			150,00
S_CNV_hb1#	CSR_NON_SEC_V_5.00	9	ÉMETTEUR HA			- 750,00
S_CNV_a4#	CSR_NON_SEC_V_3.00	1	ÉMETTEUR A			- 500,00
S_CNV_ab1#	CSR_NON_SEC_V_3.00	2	ÉMETTEUR AB			325,00
S_CNV_b3#	CSR_NON_SEC_V_3.00	1	ÉMETTEUR B			- 500,00
S_CNV_c3#	CSR_NON_SEC_V_3.00	3	ÉMETTEUR C			100,00
S_CNV_v1#	CSR_NON_SEC_V_3.00	20	INDICE V			500,00
S_CNV_a6#	CSR_NON_SEC_V_10.00	1	ÉMETTEUR A			100,00
S_CNV_b5#	CSR_NON_SEC_V_10.00	1	ÉMETTEUR B			500,00
S_CNV_c5#	CSR_NON_SEC_V_10.00	3	ÉMETTEUR C			- 200,00
S_CNV_a3#	CSR_NON_SEC_V_1.00	1	ÉMETTEUR A			400,00
S_CNV_b2#	CSR_NON_SEC_V_1.00	1	ÉMETTEUR B			200,00
S_CNV_c2#	CSR_NON_SEC_V_1.00	3	ÉMETTEUR C			400,00
S_CNV_a1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	1	ÉMETTEUR A			- 100,00
S_CNV_a2#	CSR_NON_SEC_V_0.50	1	ÉMETTEUR A			700,00
S_CNV_b1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	1	ÉMETTEUR B			900,00
S_CNV_c1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	3	ÉMETTEUR C			- 500,00
S_CNV_d1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	4	ÉMETTEUR D			700,00
S_CNV_e1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	5	ÉMETTEUR E			- 800,00
S_CNV_f1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	6	ÉMETTEUR F			700,00
S_CNV_g1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	7	ÉMETTEUR G			- 400,00
S_CNV_h1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	8	ÉMETTEUR H			-50,00
S_CNV_i1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	10	ÉMETTEUR I			300,00
S_CNV_j1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	11	ÉMETTEUR J			50,00
S_CNV_k1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	12	ÉMETTEUR K			- 300,00
S_CNV_l1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	13	ÉMETTEUR L			1 000,00
S_CNV_m1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	14	ÉMETTEUR M			- 350,00
S_CNV_n1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	15	ÉMETTEUR N			950,00
S_CNV_o1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	16	ÉMETTEUR O			- 900,00
S_CNV_p1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	17	ÉMETTEUR P			200,00
S_CNV_q1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	18	ÉMETTEUR Q			400,00
S_CNV_r1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	18	ÉMETTEUR R			- 300,00
S_CNV_s1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	19	INDICE S			850,00
S_CNV_t1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	20	INDICE T			- 650,00
S_CNV_u1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	19	INDICE U			- 350,00
S_CND_hb2#	CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT	9	ÉMETTEUR HB			-17 000,00
S_CND_t1#	CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT	3	ÉMETTEUR T			-6 000,00
S_CND_y1#	CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT	20	INDICE Y			9 000,00
S_CND_ab2#	CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS	2	ÉMETTEUR AC			14 000,00
S_CND_b2#	CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS	1	ÉMETTEUR B			-17 000,00
S_CND_w1#	CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT	10	ÉMETTEUR W		EQC 1	9 000,00
S_CND_a4#	CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT	1	ÉMETTEUR A			-10 000,00
S_CND_s1#	CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT	3	ÉMETTEUR S			-6 000,00
S_CND_x1#	CSR_NON_SEC_D_1.00_CDS	19	INDICE X			-18 500,00
S_CND_a1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	1	ÉMETTEUR A			20 000,00
S_CND_a2#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	1	ÉMETTEUR A			-30 000,00
S_CND_b1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	1	ÉMETTEUR B			12 000,00
S_CND_c1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	3	ÉMETTEUR C			-6 000,00
S_CND_d1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	4	ÉMETTEUR D			25 000,00
S_CND_e1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	5	ÉMETTEUR E			-4 000,00
S_CND_f1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	6	ÉMETTEUR F			-8 000,00
S_CND_g1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	7	ÉMETTEUR G			8 000,00
S_CND_h1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	8	ÉMETTEUR H			3 000,00
S_CND_hb1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	9	ÉMETTEUR HA			-23 000,00
S_CND_i1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	10	ÉMETTEUR I		EQC 2	-5 000,00
S_CND_j1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	11	ÉMETTEUR J			2 000,00
S_CND_k1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	12	ÉMETTEUR K			7 000,00
S_CND_l1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	13	ÉMETTEUR L			-9 000,00
S_CND_m1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	14	ÉMETTEUR M			10 000,00
S_CND_n1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	15	ÉMETTEUR N			-20 000,00
S_CND_o1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	16	ÉMETTEUR O			5 000,00
S_CND_p1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	17	ÉMETTEUR P			-3 000,00
S_CND_q1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	18	ÉMETTEUR Q			10 000,00
S_CND_r1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	18	ÉMETTEUR R			-5 000,00
S_CND_a3#	CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS	1	ÉMETTEUR A			15 000,00
S_CND_ab1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS	2	ÉMETTEUR AB			21 000,00
S_CND_u1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS	19	INDICE U			-32 000,00
S_CND_v1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS	20	INDICE V			-13 000,00
S_CND_x2#	CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS	19	INDICE X			52 500,00
S_CNC_a1#	CSR_NON_SEC_CU	1	ÉMETTEUR A			-2 338,64
S_CNC_a2#	CSR_NON_SEC_CU	1	ÉMETTEUR A			35 116,67
S_CNC_aa1#	CSR_NON_SEC_CU	10	ÉMETTEUR AA		EQC 1	-1 212,50
S_CNC_ab1#	CSR_NON_SEC_CU	2	ÉMETTEUR AB1			- 247,47
S_CNC_b1#	CSR_NON_SEC_CU	1	ÉMETTEUR B			890,91
S_CNC_c1#	CSR_NON_SEC_CU	3	ÉMETTEUR C			- 500,00
S_CNC_d1#	CSR_NON_SEC_CU	4	ÉMETTEUR D			415,00
S_CNC_e1#	CSR_NON_SEC_CU	5	ÉMETTEUR E			-1 050,00
S_CNC_f1#	CSR_NON_SEC_CU	6	ÉMETTEUR F			- 150,00
S_CNC_g1#	CSR_NON_SEC_CU	7	ÉMETTEUR G			- 318,75
S_CNC_h1#	CSR_NON_SEC_CU	8	ÉMETTEUR H			- 425,00
S_CNC_hb1#	CSR_NON_SEC_CU	9	ÉMETTEUR HB1			- 500,00
S_CNC_i1#	CSR_NON_SEC_CU	10	ÉMETTEUR I		EQC 2	- 937,50
S_CNC_j1#	CSR_NON_SEC_CU	11	ÉMETTEUR J			-4 650,00
S_CNC_k1#	CSR_NON_SEC_CU	12	ÉMETTEUR K			- 425,00
S_CNC_l1#	CSR_NON_SEC_CU	13	ÉMETTEUR L			-27 660,00
S_CNC_m1#	CSR_NON_SEC_CU	14	ÉMETTEUR M			- 488,00
S_CNC_n1#	CSR_NON_SEC_CU	15	ÉMETTEUR N			13 237,50
S_CNC_o1#	CSR_NON_SEC_CU	16	ÉMETTEUR O			-1 127,50
S_CNC_p1#	CSR_NON_SEC_CU	17	ÉMETTEUR P			-5 775,00
S_CNC_q1#	CSR_NON_SEC_CU	18	ÉMETTEUR Q			-7 842,00
S_CNC_r1#	CSR_NON_SEC_CU	18	ÉMETTEUR R			15 684,00
S_CNC_s1#	CSR_NON_SEC_CU	4	ÉMETTEUR S			- 750,00
S_CNC_t1#	CSR_NON_SEC_CU	19	ÉMETTEUR T			3 550,00
S_CNC_u1#	CSR_NON_SEC_CU	20	ÉMETTEUR U			1 660,00
S_CNC_v1#	CSR_NON_SEC_CU	19	ÉMETTEUR V			-18 637,50
S_CNC_w1#	CSR_NON_SEC_CU	20	ÉMETTEUR W			-8 715,00
S_CNC_x1#	CSR_NON_SEC_CU	3	ÉMETTEUR X			- 500,00
S_CNC_y1#	CSR_NON_SEC_CU	1	ÉMETTEUR Y			- 249,95
S_CNC_z1#	CSR_NON_SEC_CU	1	ÉMETTEUR Z			- 249,95
S_CNC_a1#	CSR_NON_SEC_CD	1	ÉMETTEUR A			2 363,38
S_CNC_a2#	CSR_NON_SEC_CD	1	ÉMETTEUR A			-35 314,65
S_CNC_aa1#	CSR_NON_SEC_CD	10	ÉMETTEUR AA		EQC 1	1 150,00
S_CNC_ab1#	CSR_NON_SEC_CD	2	ÉMETTEUR AB1			247,47
S_CNC_b1#	CSR_NON_SEC_CD	1	ÉMETTEUR B			-5 543,43
S_CNC_c1#	CSR_NON_SEC_CD	3	ÉMETTEUR C			500,00
S_CNC_d1#	CSR_NON_SEC_CD	4	ÉMETTEUR D			- 385,00
S_CNC_e1#	CSR_NON_SEC_CD	5	ÉMETTEUR E			575,00
S_CNC_f1#	CSR_NON_SEC_CD	6	ÉMETTEUR F			75,00
S_CNC_g1#	CSR_NON_SEC_CD	7	ÉMETTEUR G			287,50
S_CNC_h1#	CSR_NON_SEC_CD	8	ÉMETTEUR H			400,00
S_CNC_hb1#	CSR_NON_SEC_CD	9	ÉMETTEUR HB1			500,00
S_CNC_i1#	CSR_NON_SEC_CD	10	ÉMETTEUR I		EQC 2	750,00
S_CNC_j1#	CSR_NON_SEC_CD	11	ÉMETTEUR J			4 100,00
S_CNC_k1#	CSR_NON_SEC_CD	12	ÉMETTEUR K			387,50
S_CNC_l1#	CSR_NON_SEC_CD	13	ÉMETTEUR L			22 130,00
S_CNC_m1#	CSR_NON_SEC_CD	14	ÉMETTEUR M			160,00
S_CNC_n1#	CSR_NON_SEC_CD	15	ÉMETTEUR N			-23 437,50
S_CNC_o1#	CSR_NON_SEC_CD	16	ÉMETTEUR O			1 246,25
S_CNC_p1#	CSR_NON_SEC_CD	17	ÉMETTEUR P			6 225,00
S_CNC_q1#	CSR_NON_SEC_CD	18	ÉMETTEUR Q			8 752,00
S_CNC_r1#	CSR_NON_SEC_CD	18	ÉMETTEUR R			-17 504,00
S_CNC_s1#	CSR_NON_SEC_CD	4	ÉMETTEUR S			- 250,00
S_CNC_t1#	CSR_NON_SEC_CD	19	ÉMETTEUR T			-3 500,00
S_CNC_u1#	CSR_NON_SEC_CD	20	ÉMETTEUR U			-1 540,00
S_CNC_v1#	CSR_NON_SEC_CD	19	ÉMETTEUR V			18 375,00
S_CNC_w1#	CSR_NON_SEC_CD	20	ÉMETTEUR W			8 085,00
S_CNC_x1#	CSR_NON_SEC_CD	3	ÉMETTEUR X			500,00
S_CNC_y1#	CSR_NON_SEC_CD	1	ÉMETTEUR Y			- 226,77
S_CNC_z1#	CSR_NON_SEC_CD	1	ÉMETTEUR Z			- 226,77
S_CMV_a5#	CM_V_5.00	1	CHARBON			- 300,00
S_CMV_b4#	CM_V_5.00	1	URANIUM			450,00
S_CMV_a4#	CM_V_3.00	1	CHARBON			800,00
S_CMV_b3#	CM_V_3.00	1	URANIUM			800,00
S_CMV_a6#	CM_V_10.00	1	CHARBON			100,00
S_CMV_b5#	CM_V_10.00	1	URANIUM			- 250,00
S_CMV_a3#	CM_V_1.00	1	CHARBON			- 200,00
S_CMV_b2#	CM_V_1.00	1	URANIUM			- 750,00
S_CMV_d1#	CM_V_1.00	2	WTI			- 175,00
S_CMV_f1#	CM_V_1.00	3	FWD ELECTRICITY NE			- 450,00
S_CMV_h1#	CM_V_1.00	4	PANAMAX			-5 500,00
S_CMV_j1#	CM_V_1.00	5	CUIVRE			- 200,00
S_CMV_l1#	CM_V_1.00	6	GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ			1 000,00
S_CMV_n1#	CM_V_1.00	7	ARGENT			500,00
S_CMV_p1#	CM_V_1.00	8	MAÏS			-1 000,00
S_CMV_r1#	CM_V_1.00	9	LACTOSÉRUM			- 125,00
S_CMV_t1#	CM_V_1.00	10	CAOUTCHOUC			-50,00
S_CMV_v1#	CM_V_1.00	11	POTASSE			-1 800,00
S_CMV_a1#	CM_V_0.50	1	CHARBON			1 000,00
S_CMV_a2#	CM_V_0.50	1	CHARBON			- 350,00
S_CMV_b1#	CM_V_0.50	1	URANIUM			150,00
S_CMV_c1#	CM_V_0.50	2	BRENT			200,00
S_CMV_e1#	CM_V_0.50	3	SPOT ELECTRICITY SE			- 300,00
S_CMV_g1#	CM_V_0.50	4	SUPRAMAX			-5 000,00
S_CMV_i1#	CM_V_0.50	5	ACIER			550,00
S_CMV_k1#	CM_V_0.50	6	GAZ NATUREL			400,00
S_CMV_m1#	CM_V_0.50	7	OR			- 200,00
S_CMV_o1#	CM_V_0.50	8	GRAINES DE SOJA			- 750,00
S_CMV_q1#	CM_V_0.50	9	POISSON			250,00
S_CMV_s1#	CM_V_0.50	10	CACAO			350,00
S_CMV_u1#	CM_V_0.50	11	VERRE PLAT			3 000,00
S_CMV_w1#	CM_V_0.50	4	SUPRAMAX			-5 000,00
S_CMV_x1#	CM_V_0.50	4	PANAMAX			15 000,00
S_CMD_p1#	CM_D_30.00	8	MAÏS	OKLAHOMA		-10 000,00
S_CMD_f1#	CM_D_3.00	3	FWD ELECTRICITY NE	TEXAS		-4 500,00
S_CMD_h1#	CM_D_3.00	4	PANAMAX	NOUVELLE ORLÉANS		-68 750,00
S_CMD_n1#	CM_D_20.00	7	ARGENT	EU1		5 000,00
S_CMD_r1#	CM_D_20.00	9	LACTOSÉRUM	NEWCASTLE		-1 250,00
S_CMD_d1#	CM_D_2.00	2	WTI	OKLAHOMA		-1 750,00
S_CMD_l1#	CM_D_15.00	6	GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ	OKLAHOMA		10 000,00
S_CMD_t1#	CM_D_15.00	10	CAOUTCHOUC	NEWCASTLE		- 500,00
S_CMD_j1#	CM_D_10.00	5	CUIVRE	OKLAHOMA		-2 000,00
S_CMD_v1#	CM_D_10.00	11	POTASSE	NEWCASTLE		-18 000,00
S_CMD_b1#	CM_D_1.00	1	URANIUM	OKLAHOMA		1 500,00
S_CMD_g1#	CM_D_1.00	4	SUPRAMAX	SANTOS		-62 500,00
S_CMD_w1#	CM_D_1.00	4	SUPRAMAX	SANTOS		-62 500,00
S_CMD_x1#	CM_D_1.00	4	PANAMAX	NOUVELLE ORLÉANS		187 500,00
S_CMD_a4#	CM_D_0.50	1	CHARBON	NEWCASTLE		8 000,00
S_CMD_a1#	CM_D_0.00	1	CHARBON	NEWCASTLE		10 000,00
S_CMD_a2#	CM_D_0.00	1	CHARBON	NEWCASTLE		-3 500,00
S_CMD_a3#	CM_D_0.00	1	CHARBON	LONDRES		-2 000,00
S_CMD_c1#	CM_D_0.00	2	BRENT	LE HAVRE		2 000,00
S_CMD_e1#	CM_D_0.00	3	SPOT ELECTRICITY SE	LONDRES		-3 000,00
S_CMD_i1#	CM_D_0.00	5	ACIER	LE HAVRE		5 500,00
S_CMD_k1#	CM_D_0.00	6	GAZ NATUREL	LE HAVRE		4 000,00
S_CMD_m1#	CM_D_0.00	7	OR	UK1		-2 000,00
S_CMD_o1#	CM_D_0.00	8	GRAINES DE SOJA	LE HAVRE		-7 500,00
S_CMD_q1#	CM_D_0.00	9	POISSON	LONDRES		2 500,00
S_CMD_s1#	CM_D_0.00	10	CACAO	LONDRES		3 500,00
S_CMD_u1#	CM_D_0.00	11	VERRE PLAT	LONDRES		30 000,00
S_CMC_a1#	CM_CU	1	CHARBON			17 335,00
S_CMC_a2#	CM_CU	1	CHARBON			36 936,00
S_CMC_b1#	CM_CU	1	URANIUM			6 635,00
S_CMC_c1#	CM_CU	2	BRENT			-11 600,00
S_CMC_d1#	CM_CU	2	WTI			-36 900,00
S_CMC_e1#	CM_CU	3	SPOT ELECTRICITY SE			8 563,00
S_CMC_f1#	CM_CU	3	FWD ELECTRICITY NE			-27 250,00
S_CMC_g1#	CM_CU	4	SUPRAMAX			-36 880,00
S_CMC_h1#	CM_CU	4	PANAMAX			29 472,00
S_CMC_i1#	CM_CU	5	ACIER			-5 850,00
S_CMC_j1#	CM_CU	5	CUIVRE			14 644,80
S_CMC_k1#	CM_CU	6	GAZ NATUREL			-6 147,50
S_CMC_l1#	CM_CU	6	GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ			-6 147,50
S_CMC_m1#	CM_CU	7	OR			-1 486,67
S_CMC_n1#	CM_CU	7	ARGENT			743,33
S_CMC_o1#	CM_CU	8	GRAINES DE SOJA			-14 535,00
S_CMC_p1#	CM_CU	8	MAÏS			20 475,00
S_CMC_q1#	CM_CU	9	POISSON			-19 900,00
S_CMC_r1#	CM_CU	9	LACTOSÉRUM			3 387,00
S_CMC_s1#	CM_CU	10	CACAO			1 005,00
S_CMC_t1#	CM_CU	10	CAOUTCHOUC			10 892,20
S_CMC_u1#	CM_CU	11	VERRE PLAT			-13 790,00
S_CMC_v1#	CM_CU	11	POTASSE			20 685,00
S_CMC_x1#	CM_CU	9	LAIT			-6 300,00
S_CMC_y1#	CM_CU	1	URANIUM			-65 864,00
S_CMC_z1#	CM_CU	4	PANAMAX			29 472,00
S_CMC_a1#	CM_CD	1	CHARBON			-18 260,00
S_CMC_a2#	CM_CD	1	CHARBON			-37 630,00
S_CMC_b1#	CM_CD	1	URANIUM			-70 460,00
S_CMC_c1#	CM_CD	2	BRENT			8 320,00
S_CMC_d1#	CM_CD	2	WTI			3 550,00
S_CMC_e1#	CM_CD	3	SPOT ELECTRICITY SE			-8 233,00
S_CMC_f1#	CM_CD	3	FWD ELECTRICITY NE			16 370,00
S_CMC_g1#	CM_CD	4	SUPRAMAX			29 110,00
S_CMC_h1#	CM_CD	4	PANAMAX			-15 256,00
S_CMC_i1#	CM_CD	5	ACIER			4 080,00
S_CMC_j1#	CM_CD	5	CUIVRE			-10 219,80
S_CMC_k1#	CM_CD	6	GAZ NATUREL			4 222,50
S_CMC_l1#	CM_CD	6	GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ			4 222,50
S_CMC_m1#	CM_CD	7	OR			1 353,33
S_CMC_n1#	CM_CD	7	ARGENT			- 676,67
S_CMC_o1#	CM_CD	8	GRAINES DE SOJA			10 435,00
S_CMC_p1#	CM_CD	8	MAÏS			-14 735,00
S_CMC_q1#	CM_CD	9	POISSON			6 700,00
S_CMC_r1#	CM_CD	9	LACTOSÉRUM			-3 012,00
S_CMC_s1#	CM_CD	10	CACAO			-1 415,00
S_CMC_t1#	CM_CD	10	CAOUTCHOUC			-7 817,20
S_CMC_u1#	CM_CD	11	VERRE PLAT			14 200,00
S_CMC_v1#	CM_CD	11	POTASSE			-21 300,00
S_CMC_x1#	CM_CD	9	LAIT			-4 700,00
S_CMC_y1#	CM_CD	1	URANIUM			-66 344,00
S_CMC_z1#	CM_CD	4	PANAMAX			-22 856,00

Portefeuille	Catégorie de risque	Composante	Instruments
G000	GIRR	DELTA	S_IRD_a1#
G001	GIRR	DELTA	S_IRD_b1#
G002	GIRR	DELTA	S_IRD_b2#
G003	GIRR	DELTA	S_IRD_b3#
G004	GIRR	DELTA	S_IRD_b4#
G005	GIRR	DELTA	S_IRD_b5#
G006	GIRR	DELTA	S_IRD_b6#
G007	GIRR	DELTA	S_IRD_b7#
G008	GIRR	DELTA	S_IRD_b8#
G009	GIRR	DELTA	S_IRD_b9#
G010	GIRR	DELTA	S_IRD_b10#
G011	GIRR	DELTA	S_IRD_b11#
G012	GIRR	DELTA	S_IRD_b12#
G013	GIRR	DELTA	S_IRD_d1#
G014	GIRR	DELTA	S_IRD_d2#
G015	GIRR	DELTA	S_IRD_d3#
G016	GIRR	DELTA	S_IRD_d4#
G017	GIRR	DELTA	S_IRD_d5#
G018	GIRR	DELTA	S_IRD_d6#
G019	GIRR	DELTA	S_IRD_d7#
G020	GIRR	DELTA	S_IRD_d8#
G021	GIRR	DELTA	S_IRD_d9#
G022	GIRR	DELTA	S_IRD_d10#
G023	GIRR	DELTA	S_IRD_d11#
G024	GIRR	DELTA	S_IRD_d12#
G025	GIRR	DELTA	S_IRD_a1# S_IRD_b1#
G026	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10#
G027	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_c1#
G028	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10#
G029	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11#
G030	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12#
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N104	CSR_NON_SEC	TOUTES	S_CND_a1# S_CND_a2# S_CND_a3# S_CND_a4# S_CND_b1# S_CND_b2# S_CND_ab1# S_CND_ab2# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_hb1# S_CND_hb2# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_r1# S_CND_s1# S_CND_t1# S_CND_u1# S_CND_v1# S_CND_w1# S_CND_x1# S_CND_x2# S_CND_y1# S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# S_CNV_ab1# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_hb1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_r1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# S_CNV_u1# S_CNV_v1# S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_ab1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_hb1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_r1# S_CNC_s1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# S_CNC_v1# S_CNC_w1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# S_CNC_aa1#
N104(CRR2/DA)	CSR_NON_SEC	COURBURE	S_CNC_ab1#
N105(CRR2/DA)	CSR_NON_SEC	COURBURE	S_CNC_hb1#
N106(CRR2/DA)	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_ab1#
N107(CRR2/DA)	CSR_NON_SEC	DELTA	S_CND_hb1#
C001	CM	DELTA	S_CMD_a2#
C002	CM	DELTA	S_CMD_c1#
C003	CM	DELTA	S_CMD_e1#
C004	CM	DELTA	S_CMD_g1#
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C010	CM	DELTA	S_CMD_s1#
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C017	CM	DELTA	S_CMD_c1# S_CMD_d1#
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C022	CM	DELTA	S_CMD_m1# S_CMD_n1#
C023	CM	DELTA	S_CMD_o1# S_CMD_p1#
C024	CM	DELTA	S_CMD_q1# S_CMD_r1#
C025	CM	DELTA	S_CMD_s1# S_CMD_t1#
C026	CM	DELTA	S_CMD_u1# S_CMD_v1#
C027	CM	DELTA	S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_w1# S_CMD_x1#
C028	CM	DELTA	S_CMD_a2# S_CMD_c1# S_CMD_e1# S_CMD_g1# S_CMD_i1# S_CMD_k1# S_CMD_m1# S_CMD_o1# S_CMD_q1# S_CMD_s1#
C029	CM	DELTA	S_CMD_a2# S_CMD_u1#
C030	CM	DELTA	S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_w1# S_CMD_x1#
C031	CM	DELTA	S_CMD_a1# S_CMD_a2# S_CMD_a3# S_CMD_a4# S_CMD_b1# S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_e1# S_CMD_f1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_i1# S_CMD_j1# S_CMD_k1# S_CMD_l1# S_CMD_m1# S_CMD_n1# S_CMD_o1# S_CMD_p1# S_CMD_q1# S_CMD_r1# S_CMD_s1# S_CMD_t1# S_CMD_u1# S_CMD_v1# S_CMD_w1# S_CMD_x1#
C032	CM	VEGA	S_CMV_a2#
C033	CM	VEGA	S_CMV_a1# S_CMV_a2#
C034	CM	VEGA	S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6#
C035	CM	VEGA	S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5#
C036	CM	VEGA	S_CMV_c1# S_CMV_d1#
C037	CM	VEGA	S_CMV_e1# S_CMV_f1#
C038	CM	VEGA	S_CMV_g1# S_CMV_h1#
C039	CM	VEGA	S_CMV_i1# S_CMV_j1#
C040	CM	VEGA	S_CMV_k1# S_CMV_l1#
C041	CM	VEGA	S_CMV_m1# S_CMV_n1#
C042	CM	VEGA	S_CMV_o1# S_CMV_p1#
C043	CM	VEGA	S_CMV_q1# S_CMV_r1#
C044	CM	VEGA	S_CMV_s1# S_CMV_t1#
C045	CM	VEGA	S_CMV_u1# S_CMV_v1#
C046	CM	VEGA	S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_w1# S_CMV_x1#
C047	CM	VEGA	S_CMV_a2# S_CMV_c1# S_CMV_e1# S_CMV_g1# S_CMV_i1# S_CMV_k1# S_CMV_m1# S_CMV_o1# S_CMV_q1# S_CMV_s1#
C048	CM	VEGA	S_CMV_a2# S_CMV_u1#
C049	CM	VEGA	S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_w1# S_CMV_x1#
C050	CM	VEGA	S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_e1# S_CMV_f1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_i1# S_CMV_j1# S_CMV_k1# S_CMV_l1# S_CMV_m1# S_CMV_n1# S_CMV_o1# S_CMV_p1# S_CMV_q1# S_CMV_r1# S_CMV_s1# S_CMV_t1# S_CMV_u1# S_CMV_v1# S_CMV_w1# S_CMV_x1#
C051	CM	COURBURE	S_CMC_b1#
C052	CM	COURBURE	S_CMC_c1#
C053	CM	COURBURE	S_CMC_e1#
C054	CM	COURBURE	S_CMC_g1#
C055	CM	COURBURE	S_CMC_i1#
C056	CM	COURBURE	S_CMC_k1#
C057	CM	COURBURE	S_CMC_m1#
C058	CM	COURBURE	S_CMC_o1#
C059	CM	COURBURE	S_CMC_q1#
C060	CM	COURBURE	S_CMC_s1#
C061	CM	COURBURE	S_CMC_u1#
C062	CM	COURBURE	S_CMC_a1# S_CMC_a2#
C063	CM	COURBURE	S_CMC_a1# S_CMC_b1#
C064	CM	COURBURE	S_CMC_c1# S_CMC_d1#
C065	CM	COURBURE	S_CMC_e1# S_CMC_f1#
C066	CM	COURBURE	S_CMC_g1# S_CMC_h1#
C067	CM	COURBURE	S_CMC_i1# S_CMC_j1#
C068	CM	COURBURE	S_CMC_k1# S_CMC_l1#
C069	CM	COURBURE	S_CMC_m1# S_CMC_n1#
C070	CM	COURBURE	S_CMC_o1# S_CMC_p1#
C071	CM	COURBURE	S_CMC_q1# S_CMC_r1#
C072	CM	COURBURE	S_CMC_s1# S_CMC_t1#
C073	CM	COURBURE	S_CMC_u1# S_CMC_v1#
C074	CM	COURBURE	S_CMC_a2# S_CMC_b1#
C075	CM	COURBURE	S_CMC_g1# S_CMC_z1#
C076	CM	COURBURE	S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_e1# S_CMC_g1# S_CMC_i1# S_CMC_k1# S_CMC_m1# S_CMC_o1# S_CMC_q1# S_CMC_s1#
C077	CM	COURBURE	S_CMC_a2# S_CMC_u1#
C078	CM	COURBURE	S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_y1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_x1#
C079	CM	COURBURE	S_CMC_x1# S_CMC_g1# S_CMC_z1#
C080	CM	COURBURE	S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_d1# S_CMC_e1# S_CMC_f1# S_CMC_g1# S_CMC_h1# S_CMC_i1# S_CMC_j1# S_CMC_k1# S_CMC_l1# S_CMC_m1# S_CMC_n1# S_CMC_o1# S_CMC_p1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_s1# S_CMC_t1# S_CMC_u1# S_CMC_v1# S_CMC_x1# S_CMC_y1# S_CMC_z1#
C081	CM	TOUTES	S_CMD_a1# S_CMD_a2# S_CMD_a3# S_CMD_a4# S_CMD_b1# S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_e1# S_CMD_f1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_i1# S_CMD_j1# S_CMD_k1# S_CMD_l1# S_CMD_m1# S_CMD_n1# S_CMD_o1# S_CMD_p1# S_CMD_q1# S_CMD_r1# S_CMD_s1# S_CMD_t1# S_CMD_u1# S_CMD_v1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_e1# S_CMV_f1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_i1# S_CMV_j1# S_CMV_k1# S_CMV_l1# S_CMV_m1# S_CMV_n1# S_CMV_o1# S_CMV_p1# S_CMV_q1# S_CMV_r1# S_CMV_s1# S_CMV_t1# S_CMV_u1# S_CMV_v1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_d1# S_CMC_e1# S_CMC_f1# S_CMC_g1# S_CMC_h1# S_CMC_i1# S_CMC_j1# S_CMC_k1# S_CMC_l1# S_CMC_m1# S_CMC_n1# S_CMC_o1# S_CMC_p1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_s1# S_CMC_t1# S_CMC_u1# S_CMC_v1# S_CMC_x1# S_CMC_y1# S_CMC_z1#

RÉSULTATS – PORTEFEUILLES DE RÉFÉRENCE. RISQUE DE MARCHÉ
Numéro de modèle	Code du modèle	Nom du modèle/groupe de modèles	Nom abrégé
		VALORISATION DE MARCHÉ INITIALE
106	C 106.00	VALORISATION DE MARCHÉ INITIALE ET JUSTIFICATION DES EXCLUSIONS	IMV
106,01	C 106.01	SENSIBILITÉS AU RISQUE PAR INSTRUMENT	SENSIBILITÉS
106,02	C 106.02	SBM. COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE DE VALIDATION SBM	Validation SBM
		VaR, sVaR et VA
107,1	C 107.01	DESCRIPTION DÉTAILLÉE	VaR&SVaR 1
107,2	C 107.02	RÉSULTATS DANS LA MONNAIE DU PORTEFEUILLE ABE	VaR&SVaR 2
		SÉRIES CHRONOLOGIQUES PROFITS ET PERTES
108	C 108.00	SÉRIES CHRONOLOGIQUES PROFITS ET PERTES	P&L
		EXIGENCE POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES (IRC)
109,1	C 109.01	IRC. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU MODÈLE	IRC 1
109,2	C 109.02	IRC. DESCRIPTION DÉTAILLÉE PAR PORTEFEUILLE.	IRC 2
109,3	C 109.03	IRC. MONTANT PAR PORTEFEUILLE/DATE	IRC 3
		NÉGOCIATION EN CORRÉLATION (CT)
110,1	C 110.01	CT. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU MODÈLE	CT 1
110,2	C 110.02	CT. DESCRIPTION DÉTAILLÉE PAR PORTEFEUILLE	CT 2
110,3	C 110.03	CT. MONTANT PAR PORTEFEUILLE/DATE	CT 3
		ASA (SBM &DRC)
120,01	C 120.01	SBM. SENSIBILITÉS AU RISQUE PAR INSTRUMENT/PORTEFEUILLE	SBM 1
120,02	C 120.02	SBM. COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE	SBM 2
120,04	C 120.04	DRC. VALEURS DE MARCHÉ ET MONTANTS JTD BRUTS PAR INSTRUMENT/PORTEFEUILLE	DRC 1
120,05	C 120.05	DRC. COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE	DRC 2
120,06	C 120.06	ASA. COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE	ASA OFR

Numéro de l’instrument	Instrument modélisé pour VaR + sVaR (Vrai/Faux)	Instrument modélisé pour IRC (exigence de fonds propres pour risques supplémentaires) (Vrai/Faux)	Instrument modélisé pour négociation en corrélation (Vrai/Faux)	Justification de l’exclusion	Zone de texte libre	Valorisation de marché initiale
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070

Catégorie de risque	Composante de risque	Scénario à corrélations	Exigences de fonds propres (résultats dans la monnaie de déclaration)	Soumission des résultats des portefeuilles de validation SBM	Zone de texte libre
0010	0020	0030	0040	0050	0060

		Option	Zone de texte libre
		0010	0020
Valeur en risque (VaR)
0010	Méthode
0020	Calcul à un horizon de 10 jours
0030	Durée de la période d’observation
0040	Pondération des données
0050	Cumulateur lié aux contrôles a posteriori
0060	Cumulateur réglementaire pour la VaR
Valeur en risque en situation de tensions (sVaR)
0070	Méthode
0080	Calcul à un horizon de 10 jours
0090	Cumulateur réglementaire pour la sVaR
0100	Période pour la sVaR