3.9.2020

Journal officiel de l’Union européenne

L 289/1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1224 DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2019

complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une titrisation que l’initiateur, le sponsor et la SSPE doivent mettre à disposition

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 17, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402 concerne toutes les titrisations, qu’il s’agisse des titrisations pour lesquelles un prospectus doit être établi en vertu du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (2) (communément appelées titrisations «publiques») ou des titrisations pour lesquelles l’établissement d’un prospectus n’est pas exigé (communément appelées titrisations «privées»). L’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/2402 concerne les titrisations pour lesquelles les informations sont mises à disposition par l’intermédiaire d’un référentiel des titrisations, ce qui n’inclut pas les titrisations privées. Pour tenir compte de cette différence, le présent règlement délégué a été divisé en différentes sections précisant les informations qui concernent toutes les titrisations et celles qui concernent uniquement les titrisations publiques.

(2)

La communication de certaines informations concernant une titrisation est nécessaire pour que les investisseurs et les investisseurs potentiels puissent exercer une diligence appropriée et effectuer une réelle évaluation des risques en ce qui concerne les risques de crédit liés aux expositions sous-jacentes, le risque de modèle, le risque juridique, le risque opérationnel, le risque de contrepartie, le risque à l’égard de l’organe de gestion, le risque de liquidité et le risque de concentration. Les informations à communiquer devraient également être suffisamment détaillées pour permettre aux entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 d’assurer une surveillance efficace du fonctionnement général des marchés de la titrisation, de l’évolution des paniers d’actifs sous-jacents, des structures de titrisation, de l’interdépendance entre les contreparties et des effets de la titrisation dans le paysage macro-financier plus large de l’Union.

(3)

Les titrisations regroupent de nombreux types d’expositions sous-jacentes, telles que des prêts, des contrats de location, des dettes, des crédits ou autres créances qui génèrent des flux de trésorerie. Il convient donc de fixer des exigences de déclaration adaptées aux principaux types d’exposition sous-jacente dans l’Union, en tenant à la fois compte des encours et de la présence dans les différentes localités. Il est également nécessaire d’établir des exigences de déclaration spécifiques pour les expositions sous-jacentes «ésotériques» qui ne correspondent pas aux principaux types afin de garantir la déclaration de tous les types d’expositions sous-jacentes.

(4)

Il est possible qu’un type d’exposition sous-jacente soit concerné par plusieurs ensembles d’exigences de déclaration au titre du présent règlement. Conformément aux pratiques actuelles du marché, les informations sur un panier d’expositions sous-jacentes entièrement composé d’expositions sous-jacentes automobiles devraient être déclarées en utilisant le modèle correspondant sur les expositions sous-jacentes automobiles figurant en annexe du présent règlement, que lesdites expositions sous-jacentes automobiles soient des prêts ou des contrats de location. De la même façon, conformément aux pratiques actuelles du marché, les informations sur un panier d’expositions sous-jacentes entièrement composé de contrats de location devraient être déclarées en utilisant le modèle correspondant concernant les expositions sous-jacentes sur des contrats de location figurant en annexe du présent règlement, sauf si le panier d’expositions sous-jacentes est entièrement composé de contrats de location automobiles, auquel cas il convient d’utiliser le modèle sur les expositions sous-jacentes automobiles figurant en annexe du présent règlement pour déclarer les informations.

(5)

Par souci de cohérence, il y a lieu d’employer des termes relatifs aux prêts immobiliers résidentiels ou commerciaux tirés de la recommandation CERS/2016/14 du Comité européen du risque systémique (3). Conformément à ladite recommandation, les biens immobiliers commerciaux et résidentiels à usage mixte devraient être considérés comme des biens différents, lorsqu’il est possible d’opérer une telle ventilation. Lorsque cette séparation est impossible, il y a lieu de classer le bien en fonction de son usage principal.

(6)

Il convient également d’employer les termes relatifs aux micro, petites et moyennes entreprises tirés de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (4) afin de s’inscrire dans la continuité des modèles existants de communication de certaines informations. Au même titre, les termes relatifs aux expositions sous-jacentes telles que les prêts automobiles, les prêts à la consommation, les cartes de crédit ou les contrats de location qui sont tirés du règlement délégué (UE) 2015/3 de la Commission (5) devraient être employés.

(7)

Le niveau de détail des informations à communiquer pour des expositions sous-jacentes de titrisations autres qu’ABCP devrait être celui au niveau des prêts/contrats de location qui est utilisé dans les dispositions existantes relatives à la communication et à la collecte de données. À des fins de diligence appropriée, de suivi et de surveillance, les données désagrégées au niveau des expositions sous-jacentes sont précieuses pour les investisseurs et les investisseurs potentiels des titrisations, pour les autorités compétentes et, en ce qui concerne les titrisations publiques, pour les autres entités visées à l’article 17 du règlement (UE) 2017/2402. En outre, les données désagrégées au niveau des expositions sous-jacentes sont essentielles pour restaurer la confiance du public et des investisseurs dans les marchés de la titrisation. En ce qui concerne les ABCP, en raison du caractère à court terme des passifs et de la présence de formes supplémentaires de soutien au-delà des expositions sous-jacentes, le besoin de données au niveau des prêts/contrats de location est moindre.

(8)

Il est moins utile pour les investisseurs, pour les investisseurs potentiels, pour les autorités compétentes et, concernant les titrisations publiques, pour les autres entités énumérées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402, de continuer à recevoir des informations sur les expositions «inactives». En effet, les expositions «inactives», comme les prêts en défaut pour lesquels aucun nouveau recouvrement n’est plus attendu ou les prêts qui ont fait l’objet d’un remboursement, d’un remboursement par anticipation, d’une annulation, d’un rachat ou d’une substitution, ne participent plus au profil de risque de la titrisation. Pour des raisons de transparence, il convient donc de communiquer des informations sur le changement de statut d’expositions qui d’«actives» deviennent «inactives», mais par la suite, il n’est pas nécessaire de communiquer des informations sur ces expositions inactives.

(9)

Les exigences de déclaration au titre du règlement (UE) 2017/2402 peuvent requérir qu’un nombre important et une grande variété de documents et d’éléments soient mis à disposition. Pour permettre de repérer plus facilement ces documents, l’initiateur, le sponsor ou la SSPE devrait utiliser un ensemble de codes d’élément lorsqu’il met les informations à la disposition d’un référentiel de titrisation.

(10)

Conformément aux bonnes pratiques en matière d’exigences de déclaration et pour aider les investisseurs, les investisseurs potentiels, les autorités compétentes et, concernant les titrisations publiques, les autres entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 à repérer les informations pertinentes, il y a lieu d’attribuer des identifiants standardisés aux informations mises à disposition. En outre, lesdits identifiants standardisés devraient être uniques et permanents afin de permettre de surveiller efficacement l’évolution des informations sur la titrisation au fil du temps.

(11)

Il importe que les informations mises à disposition soient complètes, cohérentes et à jour afin de permettre aux investisseurs, aux investisseurs potentiels, aux autorités compétentes et, concernant les titrisations publiques, aux autres entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 d’exercer une diligence appropriée et de satisfaire aux autres obligations au titre dudit règlement. Un changement ayant trait aux caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes ou aux flux de trésorerie agrégés qu’elles génèrent ou encore à d’autres informations figurant dans le rapport destiné aux investisseurs peut avoir des répercussions significatives sur la performance de la titrisation et des effets considérables sur les prix des tranches/obligations de cette titrisation. Ainsi, pour les titrisations publiques, dès que les informations relatives aux expositions sous-jacentes et le rapport destiné aux investisseurs sont mis à disposition par l’intermédiaire d’un référentiel des titrisations, les informations privilégiées ou les informations relatives à des événements importants devraient être mises à disposition. En outre, pour les titrisations publiques, les informations privilégiées ou les informations relatives à des événements importants devraient comprendre des informations détaillées sur la titrisation autre qu’ABCP, le programme ABCP, la transaction ABCP, les tranches/obligations, les comptes, les contreparties et des informations sur les éléments pertinents pour les titrisations synthétiques ou les titrisations «collateralized loan obligation».

(12)

Pour des raisons de transparence, lorsqu’il est impossible de mettre les informations à disposition ou lorsqu’elles sont sans objet, l’initiateur, le sponsor ou la SSPE devrait signaler et expliquer de manière standardisée la raison et les circonstances spécifiques pour lesquelles les données ne sont pas déclarées. Un ensemble d’options «Aucune donnée» (ND) devrait dès lors être prévu à cet effet, conformément aux pratiques existantes en matière de communication d’informations sur les titrisations.

(13)

L’ensemble d’options «Aucune donnée» (ND) devrait uniquement être utilisé lorsque les informations ne sont pas disponibles pour des raisons justifiables, y compris lorsqu’un élément à déclarer spécifique n’est pas pertinent en raison de l’hétérogénéité des expositions sous-jacentes pour une titrisation donnée. L’utilisation des options ND ne devrait en aucun cas servir à contourner les exigences de déclaration. L’utilisation des options ND devrait donc être en permanence vérifiable de manière objective, des explications quant aux circonstances qui ont entraîné le recours aux valeurs ND devant notamment pouvoir être fournies aux autorités compétentes à tout moment, sur demande.

(14)

Par souci d’exactitude, les informations déclarées devraient être à jour. Les informations mises à disposition devraient dès lors se rapporter à une période aussi proche que possible de la date à laquelle elles sont transmises, compte tenu des mesures opérationnelles que doit prendre l’initiateur, le sponsor ou la SSPE pour organiser et transmettre les informations requises.

(15)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles puisqu’elles traitent des informations relatives à une titrisation que l’initiateur, le sponsor ou la SSPE de ladite titrisation doit mettre à la disposition des diverses parties en application du règlement (UE) 2017/2402. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour donner une vision globale de toutes les informations pertinentes relatives à une titrisation et permettre un accès aisé à celles-ci, il est nécessaire de regrouper ces normes techniques de réglementation dans un règlement unique.

(16)	Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(17)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)	«entité déclarante»: l’entité désignée en application de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/2402;

2)	«date d’arrêté des données»: la date de référence des informations communiquées conformément au présent règlement;

3)	«exposition sous-jacente active»: une exposition sous-jacente dont, à la date d’arrêté des données, il est attendu qu’elle génère des entrées ou des sorties de trésorerie à l’avenir;

4)	«exposition sous-jacente inactive»: une exposition sous-jacente en défaut pour laquelle aucun nouveau recouvrement n’est attendu ou qui a fait l’objet d’un remboursement, d’un remboursement par anticipation, d’une annulation, d’un rachat ou d’une substitution;

«ratio de couverture des charges d’emprunt»: le rapport entre le revenu locatif annuel généré par un bien immobilier commercial qui est totalement ou partiellement financé par un emprunt, déduction faite des impôts et taxes ainsi que des dépenses de fonctionnement engagées pour préserver la valeur du bien, et le montant total annuel des intérêts et des remboursements de capital relatifs à l’endettement total d’un emprunteur sur une période donnée pour le prêt garanti par le bien;

«ratio de couverture des intérêts»: le rapport entre le revenu locatif annuel brut, avant dépenses de fonctionnement, impôts et taxes, dégagé par un bien immobilier locatif ou le revenu locatif annuel net généré par un bien immobilier commercial ou un ensemble de biens immobiliers, et le coût annuel des intérêts du prêt garanti par le bien ou l’ensemble de biens.

SECTION 1

Informations à mettre à disposition pour toutes les titrisations

Article 2

Informations sur les expositions sous-jacentes

1. Les informations à mettre à disposition pour une titrisation autre qu’ABCP en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2402 sont précisées à:

a)	l’annexe II pour les prêts aux ménages garantis par des biens immobiliers résidentiels, quelle que soit la finalité de ces prêts;

b)	l’annexe III pour les prêts destinés à l’achat de biens immobiliers commerciaux ou garantis par des biens immobiliers commerciaux;

c)	l’annexe IV pour les expositions sous-jacentes sur des entreprises, qui comprennent les expositions sous-jacentes sur des micro, petites et moyennes entreprises;

d)	l’annexe V pour les expositions sous-jacentes automobiles, qui comprennent à la fois les prêts et les contrats de location à des personnes morales ou physiques adossés à des automobiles;

e)	l’annexe VI pour les expositions sous-jacentes sur des prêts à la consommation;

f)	l’annexe VII pour les expositions sous-jacentes sur des cartes de crédit;

g)	l’annexe VIII pour les expositions sous-jacentes sur des contrats de location;

h)	l’annexe IX pour les expositions sous-jacentes qui ne relèvent d’aucune des catégories visées aux points a) à g).

Aux fins du point a), on entend par bien immobilier résidentiel tout bien immobilier disponible à des fins d’habitation (y compris tout logement ou bien immobilier destiné à l’investissement locatif), acquis, construit ou rénové par un ménage et qui ne répond pas aux critères d’un bien immobilier commercial.

Aux fins du point b), on entend par bien immobilier commercial tout bien immobilier, existant ou destiné à la promotion immobilière, qui génère un revenu, à l’exclusion des logements sociaux et des biens immobiliers appartenant à leurs utilisateurs finaux.

2. Lorsqu’une titrisation autre qu’ABCP comprend plusieurs types d’expositions sous-jacentes parmi ceux énumérés au paragraphe 1, l’entité déclarante pour cette titrisation met à disposition les informations visées à l’annexe applicable pour chaque type d’exposition sous-jacente.

3. L’entité déclarante pour une titrisation d’expositions non performantes met à disposition les informations visées:

a)	aux annexes visées au paragraphe 1, points a) à h), selon leur pertinence pour le type d’exposition sous-jacente;

b)	à l’annexe X.

Aux fins du présent paragraphe, une «titrisation d’expositions non performantes» est considérée être une titrisation autre qu’ABCP dont la majorité des expositions sous-jacentes actives, mesurées d’après l’encours de principal à la date d’arrêté des données, sont:

a)	soit des expositions non performantes telles que visées à l’annexe V, partie 2, paragraphes 213 et 239, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (7);

soit des actifs financiers dépréciés tels que définis à l’annexe A de la norme internationale d’information financière 9 dans le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (8) ou des actifs financiers comptabilisés comme dépréciés en vertu des règles nationales qui appliquent les principes de comptabilité généralement admis (GAAP) fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil (9).

4. L’entité déclarante pour une transaction ABCP met à disposition les informations visées à l’annexe XI.

5. Aux fins du présent article, les informations à mettre à disposition conformément aux paragraphes 1 à 4 portent sur:

a)	les expositions sous-jacentes actives à la date d’arrêté des données;

b)	les expositions sous-jacentes inactives qui étaient des expositions sous-jacentes actives à la date d’arrêté des données précédente.

Article 3

Informations sur les rapports destinés aux investisseurs

1. L’entité déclarante pour une titrisation autre qu’ABCP met à disposition les informations sur les rapports destinés aux investisseurs visées à l’annexe XII.

2. L’entité déclarante pour une titrisation ABCP met à disposition les informations sur les rapports destinés aux investisseurs visées à l’annexe XIII.

Article 4

Granularité des informations

1. L’entité déclarante met à disposition les informations visées aux annexes II à X et à l’annexe XII sur:

a)	les expositions sous-jacentes, en ce qui concerne chaque exposition sous-jacente individuelle;

les sûretés (collaterals), lorsqu’une des conditions suivantes est remplie et en ce qui concerne chaque élément de sûreté qui garantit chaque exposition sous-jacente:

i)	l’exposition sous-jacente est couverte par une garantie;

ii)	l’exposition sous-jacente est couverte par une sûreté physique ou financière;

iii)	le prêteur peut unilatéralement créer un titre sur l’exposition sous-jacente sans qu’aucune autre approbation ne soit nécessaire de la part du débiteur ou du garant;

c)	les locataires, pour chacun des trois principaux locataires qui occupent un bien immobilier commercial, d’après le loyer annuel total payable par chaque locataire qui occupe le bien;

d)	l’historique des encaissements, pour chaque exposition sous-jacente et pour chaque mois de la période s’étendant de la date d’arrêté des données jusqu’à 36 mois avant ladite date;

e)	les flux de trésorerie, pour chaque élément d’entrée ou de sortie dans la titrisation, comme établi dans la hiérarchie des encaissements ou des décaissements applicable à la date d’arrêté des données;

f)	les tests/événements/déclencheurs, pour chaque test/événement/déclencheur qui entraîne des changements dans la hiérarchie des paiements ou le remplacement de toute contrepartie.

Aux fins des points a) et d), les parties titrisées de prêts sont traitées comme des expositions sous-jacentes individuelles.

Aux fins du point b), chaque bien qui garantit des prêts visés aux points a) et b) de l’article 2, paragraphe 1, est traité comme un élément unique de sûreté.

2. L’entité déclarante met à disposition les informations visées aux annexes XI et XIII sur:

a)	les transactions ABCP, pour toutes les transactions ABCP qui existent dans le programme ABCP à la date d’arrêté des données;

b)	chaque programme ABCP qui finance les transactions ABCP pour lesquelles les informations sont mises à disposition conformément au point a), à la date d’arrêté des données;

c)	les tests/événements/déclencheurs, pour chaque test/événement/déclencheur dans la titrisation ABCP qui entraîne des changements dans la hiérarchie des paiements ou le remplacement de toute contrepartie;

d)	les expositions sous-jacentes, pour chaque transaction ABCP pour laquelle des informations sont mises à disposition conformément au point a), et pour chaque type d’exposition présente dans la transaction ABCP à la date d’arrêté des données, selon la liste figurant dans le champ IVAL5 à l’annexe XI.

SECTION 2

Informations à mettre à disposition pour les titrisations pour lesquelles un prospectus doit être établi (titrisations publiques)

Article 5

Codes d’élément

Les entités déclarantes attribuent des codes d’élément aux informations mises à la disposition des référentiels des titrisations. À cet effet, les entités déclarantes attribuent le code d’élément figurant dans le tableau 3 de l’annexe I qui correspond le mieux à ces informations.

Article 6

Informations privilégiées

1. L’entité déclarante pour une titrisation autre qu’ABCP met à disposition les informations privilégiées visées à l’annexe XIV.

2. L’entité déclarante pour une titrisation ABCP met à disposition les informations privilégiées visées à l’annexe XV.

Article 7

Informations sur les événements importants

1. L’entité déclarante pour une titrisation autre qu’ABCP met à disposition les informations sur les événements importants visées à l’annexe XIV.

2. L’entité déclarante pour une titrisation ABCP met à disposition les informations sur les événements importants visées à l’annexe XV.

Article 8

Granularité des informations

1. L’entité déclarante met à disposition les informations visées à l’annexe XIV sur:

a)	les tranches/obligations de la titrisation, pour chaque émission de tranches dans la titrisation ou autre instrument auquel un numéro international d’identification des valeurs mobilières ISIN a été attribué et pour chaque prêt subordonné dans la titrisation;

b)	les comptes, pour chaque compte dans la titrisation;

c)	les contreparties, pour chaque contrepartie dans la titrisation;

lorsque la titrisation est une titrisation synthétique autre qu’ABCP:

i)	la couverture synthétique, pour autant de mécanismes de protection qu’il en existe dans la titrisation;

ii)	la sûreté de l’émetteur, pour chaque actif individuel constitué en sûreté, et détenu par la SSPE au nom des investisseurs, qui existe pour le mécanisme de protection donné;

lorsque la titrisation est une titrisation «collateralized loan obligation» (CLO) autre qu’ABCP:

i)	le gestionnaire de CLO, pour chaque gestionnaire de CLO dans la titrisation;

ii)	la titrisation CLO.

Aux fins du point d), ii), chaque actif pour lequel existe un numéro international d’identification des valeurs mobilières ISIN est traité comme un actif individuel constitué en sûreté, les sûretés en espèces de la même monnaie sont agrégées et traitées comme un actif individuel constitué en sûreté et les sûretés en espèces de monnaies différentes sont déclarées comme étant des actifs distincts constitués en sûreté.

2. L’entité déclarante met à disposition les informations visées à l’annexe XV sur:

a)	les transactions ABCP, pour toutes les transactions ABCP qui existent dans le programme ABCP à la date d’arrêté des données;

b)	les programmes ABCP, pour chaque programme ABCP qui, à la date d’arrêté des données, finance les transactions ABCP sur lesquelles les informations sont mises à disposition conformément au point a);

c)	les tranches/obligations dans le programme ABCP, pour chaque émission de tranches ou de papier commercial dans le programme ABCP ou autre instrument auquel un numéro international d’identification des valeurs mobilières ISIN a été attribué et pour chaque prêt subordonné dans le programme ABCP;

d)	les comptes, pour chaque compte dans la titrisation ABCP;

e)	les contreparties, pour chaque contrepartie dans la titrisation ABCP.

SECTION 3

Dispositions communes

Article 9

Exhaustivité et cohérence des informations

1. Les informations mises à disposition en vertu du présent règlement sont complètes et cohérentes.

2. Lorsque l’entité déclarante constate qu’une information qu’elle a mise à disposition en vertu du présent règlement contient des erreurs factuelles, elle met à disposition dans les plus brefs délais une déclaration corrigée de l’ensemble des informations sur la titrisation requises au titre du présent règlement.

3. Lorsque l’annexe correspondante le permet, l’entité déclarante peut déclarer la valeur «Aucune donnée» («ND») parmi les suivantes qui correspond au motif pour lequel les informations à mettre à disposition ne sont pas disponibles:

a)	la valeur «ND1» lorsque les informations requises n’ont pas été collectées parce que les critères de prêt ou de souscription ne l’exigeaient pas au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente;

b)	la valeur «ND2» lorsque les informations requises ont été collectées au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente mais qu’elles ne sont pas chargées dans le système de déclaration de l’entité déclarante à la date d’arrêté des données;

c)	la valeur «ND3» lorsque les informations requises ont été collectées au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente mais qu’elles sont chargées dans un système distinct du système de déclaration de l’entité déclarante à la date d’arrêté des données;

la valeur «ND4-AAAA-MM-JJ» lorsque les informations requises ont été collectées mais qu’il ne sera possible de les mettre à disposition qu’à une date ultérieure à la date d’arrêté des données. Les lettres «AAAA-MM-JJ» font respectivement référence aux chiffres de l’année, du mois et du jour correspondant à la date future à laquelle les informations requises seront mises à disposition;

e)	la valeur «ND5» lorsque les informations requises sont sans objet pour l’élément qui fait l’objet de la déclaration.

Aux fins du présent paragraphe, la déclaration de toute valeur ND ne doit pas être utilisée pour contourner les exigences du présent règlement.

Sur demande des autorités compétentes, l’entité déclarante fournit des détails sur les circonstances qui justifient l’emploi de ces valeurs ND.

Article 10

Actualité des informations

1. Lorsqu’une titrisation n’est pas une titrisation ABCP, la date d’arrêté des données pour les informations mises à disposition conformément au présent règlement est fixée au plus tard à deux mois civils avant la date de transmission.

2. Lorsqu’une titrisation est une titrisation ABCP:

a)	la date d’arrêté des données pour les informations visées à l’annexe XI et à la section «informations sur la transaction» des annexes XIII et XV est fixée au plus tard à deux mois civils avant la date de transmission;

b)	la date d’arrêté des données pour les informations visées dans toutes les sections des annexes XIII et XV autres que la section «informations sur la transaction» est fixée au plus tard à un mois civil avant la date de transmission.

Article 11

Identifiants uniques

1. Chaque titrisation se voit attribuer un identifiant unique composé des éléments suivants, apparaissant dans un ordre séquentiel:

a)	l’identifiant d’entité juridique de l’entité déclarante;

b)	la lettre «A» lorsqu’il s’agit d’une titrisation ABCP ou la lettre «N» lorsqu’il s’agit d’une titrisation autre qu’ABCP;

les quatre chiffres de l’année correspondant à:

i)	l’année d’émission des premiers titres de la titrisation lorsqu’il s’agit d’une titrisation autre qu’ABCP;

ii)	l’année d’émission des premiers titres au sein du programme ABCP lorsqu’il s’agit d’une titrisation ABCP;

d)	le nombre 01 ou, lorsque plusieurs titrisations ont le même identifiant tel que visé aux points a), b) et c), un numéro séquentiel à deux chiffres qui correspond à l’ordre dans lequel les informations sur chaque titrisation sont mises à disposition. L’ordre des titrisations simultanées est libre.

2. Chaque transaction ABCP au sein d’un programme ABCP se voit attribuer un identifiant unique composé des éléments suivants, apparaissant dans un ordre séquentiel:

a)	l’identifiant d’entité juridique de l’entité déclarante;

b)	la lettre «T»;

c)	les quatre chiffres de l’année correspondant à la première date de clôture de la transaction ABCP;

le nombre 01 ou, lorsque plusieurs transactions ABCP ont le même identifiant tel que visé aux points a), b) et c) du présent paragraphe, un numéro séquentiel à deux chiffres qui correspond à l’ordre de la première date de clôture de chaque transaction ABCP. L’ordre des transactions ABCP simultanées est libre.

3. L’entité déclarante ne modifie pas les identifiants uniques.

Article 12

Déclaration des classements

1. Les informations relatives au classement dans la nomenclature du système européen de comptes 2010 (SEC 2010) visé dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) sont mises à disposition en utilisant les codes indiqués dans le tableau 1 de l’annexe I.

2. Les informations relatives aux classements dans la liste de surveillance des organes de gestion sont mises à disposition en utilisant les codes indiqués dans le tableau 2 de l’annexe I.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER

(1) JO L 347 du 28.12.2017, p. 35.

(2) Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

(3) Recommandation CERS/2016/14 du Comité européen du risque systémique du 31 octobre 2016 visant à combler les lacunes de données immobilières (JO C 31 du 31.1.2017, p. 1).

(4) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(5) Règlement délégué (UE) 2015/3 de la Commission du 30 septembre 2014 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de publication relatives aux instruments financiers structurés (JO L 2 du 6.1.2015, p. 57).

(6) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(7) Règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(8) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).

(9) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(10) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

ANNEXE I

Tableau 1: Codes sécurisés du système européen des comptes

Secteurs	Sous-secteurs	Code SEC
Sociétés non financières	Sociétés non financières publiques	S.11001
	Sociétés non financières privées nationales	S.11002
	Sociétés non financières sous contrôle étranger	S.11003
Institutions financières monétaires (IFM)	Banque centrale	S.121
	Institutions de dépôt publiques, à l’exclusion de la banque centrale	S.12201
	Institutions de dépôt privées nationales, à l’exclusion de la banque centrale	S.12202
	Institutions de dépôt sous contrôle étranger, à l’exclusion de la banque centrale	S.12203
	Fonds d’investissement monétaires publics	S.12301
	Fonds monétaires privés nationaux	S.12302
	Fonds monétaires sous contrôle étranger	S.12303
Sociétés financières, à l’exclusion des IFM et des sociétés d’assurance et fonds de pension (SAFP)	Fonds d’investissement non monétaires publics	S.12401
	Fonds d’investissement non monétaires privés nationaux	S.12402
	Fonds d’investissement non monétaires sous contrôle étranger	S.12403
	Autres intermédiaires financiers publics, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension	S.12501
	Autres intermédiaires financiers privés nationaux, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension	S.12502
	Autres intermédiaires financiers sous contrôle étranger, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension	S.12503
	Auxiliaires financiers publics	S.12601
	Auxiliaires financiers privés nationaux	S.12602
	Auxiliaires financiers sous contrôle étranger	S.12603
	Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels publics	S.12701
	Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels privés nationaux	S.12702
	Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels sous contrôle étranger	S.12703
SAFP	Sociétés d’assurance publiques	S.12801
	Sociétés d’assurance privées nationales	S.12802
	Sociétés d’assurance sous contrôle étranger	S.12803
	Fonds de pension publics	S.12901
	Fonds de pension privés nationaux	S.12902
	Fonds de pension sous contrôle étranger	S.12903
Autres	Administrations publiques	S.13
	Administration centrale (à l’exclusion des administrations de sécurité sociale)	S.1311
	Administrations d’États fédérés (à l’exclusion des administrations de sécurité sociale)	S.1312
	Administrations locales (à l’exclusion des administrations de sécurité sociale)	S.1313
	Administrations de sécurité sociale	S.1314
	Ménages	S.14
	Employeurs et travailleurs indépendants	S.141 + S.142
	Salariés	S.143
	Bénéficiaires de revenus de biens immobiliers et de transferts	S.144
	Bénéficiaires de revenus de biens immobiliers	S.1441
	Bénéficiaires de pensions	S.1442
	Bénéficiaires d’autres transferts	S.1443
	Institutions sans but lucratif au service des ménages	S.15
	États membres de l’Union européenne	S.211
	Institutions et organes de l’Union européenne	S.212
	Pays non membres de l’Union européenne et organisations internationales non résidentes de l’Union européenne	S.22

Tableau 2: Codes de la liste de surveillance des organes de gestion

Code de la liste de surveillance des organes de gestion	Signification	Seuil d’inscription	Seuil de sortie
1A	Retard dans le versement couvrant le capital et les intérêts	Deux paiements en souffrance	Arriérés apurés et prêt en cours. Demeure sur la liste de surveillance pendant deux trimestres/périodes
1B	Incident de prorogation d’assurance ou assurance imposée	30 jours de retard	Réception d’une preuve d’assurance satisfaisante
1C	Ratio de couverture des intérêts inférieur à l’excédent de dividende	Ratio de couverture des intérêts < convention de prêt requise (excédent de trésorerie ou niveau par défaut); Ratio de couverture des intérêts < 1,00 au cas par cas	Ratio de couverture des intérêts supérieur au seuil
1D	Niveau absolu du ratio de couverture des charges d’emprunt	Ratio de couverture des charges d’emprunt < 1,00 Ratio de couverture des charges d’emprunt < 1,20 pour les bâtiments hospitaliers et les habitations ou au cas par cas	Ratio de couverture des charges d’emprunt supérieur au seuil
1E	Ratio de couverture des charges d’emprunt diminue à compter de la date de titrisation	Ratio de couverture des charges d’emprunt < 80 % du ratio de couverture des charges d’emprunt à la date de titrisation	Ratio de couverture des charges d’emprunt supérieur au seuil Demeure sur la liste de surveillance pendant deux trimestres/périodes
1F	En défaut, arrivé à échéance ou découverte d’un précédent privilège subordonné non déclaré, y compris un prêt mezzanine	Lorsque l’organe de gestion en est informé	Le défaut de paiement a été corrigé ou la dette subordonnée est approuvée par l’organe de gestion
1G	Tout prélèvement non prévu sur une lettre de crédit, sur la réserve pour les charges d’emprunt ou sur les fonds de roulement pour payer les charges d’emprunt	Survenance au cas par cas	Après le remplacement des fonds ou de la lettre de crédit si les documents l’exigent, sinon après deux dates de paiement des intérêts sans prélèvement complémentaire
2A	Réparations impératives réservées à la clôture, ou déclarées d’une quelconque autre manière à l’organe de gestion, mais non achevées à la date prévue	Si la réparation requise n’est pas achevée dans les 60 jours suivant la date prévue (y compris les prolongations approuvées par l’organe de gestion) et correspond au montant le plus faible entre 10 % du solde du capital non versé ou 250 000 EUR	Vérification satisfaisante de l’achèvement des réparations
2B	Toute lacune dans le plan de dépenses requis [par exemple, dépenses d’investissement, FF&E (mobilier, aménagements et équipements)]	Toute information concernant une lacune qui affecte négativement la performance ou la valeur du bien; au cas par cas/significativement (> 5 % de l’encours du prêt)	Lorsque les lacunes du plan sont corrigées
2C	Survenance d’un événement déclencheur dans les documents du prêt hypothécaire (par exemple, remboursement du prêt requis, fourniture de réserves supplémentaires, seuils minimums enfreints, etc.)	Survenance d’un événement	Résolution de l’événement qui nécessitait une action en vertu des documents du prêt hypothécaire
2D	Vérification de la performance financière. Calendrier de location ou compte d’exploitation, etc., non satisfaisant ou non fourni	Survenance pendant six mois ou plus	Résolution de l’événement qui nécessitait une action en vertu des documents du prêt hypothécaire
2E	Manquement à la licence d’exploitation ou à l’accord de franchise	Lorsque l’organe de gestion en est informé	Nouvelle franchise ou licence en place, ou correction du manquement à la licence d’exploitation ou à l’accord de franchise – accord établissant des relations
2F	Faillite de l’emprunteur/propriétaire/sponsor ou événement similaire [par exemple, accord/procédures d’insolvabilité, faillite, administration judiciaire, liquidation, procédure de concordat (société/entreprise individuelle), fait l’objet d’un ordre de liquidation, d’une demande de placement en faillite ou autre procédure]	Lorsque l’organe de gestion en est informé	Demeure sur la liste de surveillance jusqu’à la date de paiement des intérêts après la résolution de l’événement
3A(i)	L’inspection révèle un mauvais état	Survenance au cas par cas/significative (5 % > du revenu locatif net)	Les lacunes au niveau du bien sont corrigées ou l’accès est autorisé et l’inspection est achevée, à la discrétion de l’organe de gestion
3A(ii)	L’inspection révèle une mauvaise accessibilité	Survenance au cas par cas/significative (5 % > du revenu locatif net)	Les lacunes au niveau du bien sont corrigées ou l’accès est autorisé et l’inspection est achevée, à la discrétion de l’organe de gestion
3B	L’inspection révèle un problème environnemental dangereux	Survenance d’un événement	Correction des lacunes au niveau du bien à la discrétion de l’organe de gestion
3C	Biens affectés par un accident majeur ou une procédure d’expropriation modifiant les futurs flux de trésorerie, la valeur/dépréciation/caution	Lorsque l’organe de gestion prend connaissance du problème et que ce dernier affecte 10 % de la valeur ou 500 000 EUR	Toutes les réparations nécessaires ont été exécutées de manière satisfaisante ou la procédure d’expropriation a été close et l’actif peut donner des résultats satisfaisants, à la discrétion de l’organe de gestion
4A	Diminution du taux d’occupation global du portefeuille de biens	20 % de moins que le niveau à la date de titrisation; au cas par cas	Lorsque la situation n’existe plus
4B	Un locataire ou une combinaison des TROIS PRINCIPAUX LOCATAIRES (sur la base du loyer brut) dont les contrats de location représentent > 30 % expirent dans les 12 prochains mois	Applicable uniquement aux immeubles de bureau, industriels et de commerce de détail	Lorsque la situation n’existe plus ou à la discrétion de l’organe de gestion
4C	Contrats de location importants non respectés, résiliés ou portant sur des biens inoccupés, mais dont le loyer est versé	> 30 % du revenu locatif net	Lorsque la situation n’existe plus ou à la discrétion de l’organe de gestion
5A	Échéance du prêt imminente	< 180 jours jusqu’à l’échéance	Remboursement du prêt

Tableau 3: Types et codes des éléments

Type d’élément

Article(s) du règlement (UE) 2017/2402

Code de l’élément

Expositions sous-jacentes, créances sous-jacentes ou créances privées sous-jacentes

7, paragraphe 1, point a)

Rapport destiné aux investisseurs

7, paragraphe 1, point e)

Document d’offre final, prospectus, documents relatifs à la clôture de l’opération, à l’exclusion des avis juridiques

7, paragraphe 1, point b) i)

Accord de vente, de cession, de novation ou de transfert d’actifs, et toute notification de fiducie pertinente

7, paragraphe 1, point b) ii)

Contrats dérivés et accords de garantie, tout document pertinent sur la couverture par des sûretés lorsque les expositions qui sont titrisées restent des expositions de l’initiateur

7, paragraphe 1, point b) iii)

Contrats de gestion, de gestion de support, d’administration et de gestion des flux de trésorerie

7, paragraphe 1, point b) iv)

Acte de fiducie ou de trust, acte de garantie, contrat d’agence, accord bancaire de compte, contrat d’investissement garanti, termes intégrés ou convention de fiducie globale ou convention de définition de la fiducie, ou tout document juridique d’une valeur légale équivalente

7, paragraphe 1, point b) v)

Accords intercréanciers, documentation relative aux produits dérivés, accords de prêt subordonné, de prêt au démarrage et de facilité de trésorerie pertinents

7, paragraphe 1, point b) vi)

Toute autre documentation sous-jacente essentielle à la compréhension de l’opération

7, paragraphe 1, point b)

Notification simple, transparente et standardisée en vertu de l’article 27 du règlement (UE) 2017/2402

7, paragraphe 1, point d)

Informations privilégiées relatives à la titrisation que l’initiateur, le sponsor ou la SSPE a l’obligation de rendre publique conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (1)

7, paragraphe 1, point f)

Un événement important, tel que:

i)	un manquement significatif aux obligations prévues dans les documents rendus disponibles en application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/2402, y compris tout recours, toute dérogation ou tout consentement ultérieur en rapport avec un tel manquement

ii)	une modification des caractéristiques structurelles susceptible d’influencer de manière significative la performance de la titrisation

iii)	une modification des caractéristiques de risque de la titrisation ou des expositions sous-jacentes susceptible d’influencer de manière significative la performance de la titrisation

iv)	dans le cas de titrisations STS, le fait que la titrisation cesse de satisfaire aux exigences STS ou que les autorités compétentes ont pris des mesures correctives ou administratives

v)	toute modification significative apportée aux documents concernant l’opération

7, paragraphe 1, point g)

(1) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

ANNEXE II

INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – IMMOBILIER RÉSIDENTIEL (RRE)

Code du champ

Nom du champ

Contenu à déclarer

ND1-ND4 autorisé?

ND5 autorisé?

Informations sur les expositions sous-jacentes

RREL1

Identifiant unique

Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) de la Commission 2020/1224 (1).

NON

RREL2

Identifiant initial de l’exposition sous-jacente

NON

RREL3

Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente

Si l’identifiant initial dans le champ RREL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ RREL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

RREL4

Identifiant initial du débiteur

NON

RREL5

Nouvel identifiant du débiteur

Si l’identifiant initial dans le champ RREL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ RREL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

RREL6

Date d’arrêté des données

Date d’arrêté des données pour la présente communication de données.

NON

RREL7

Date de l’ajout au panier

Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été transférée à la SSPE. Pour toutes les expositions sous-jacentes du panier à la date d’arrêté des données dans le premier rapport présenté au référentiel des titrisations, si cette information n’est pas disponible, entrer la date la plus tardive entre: i) la date de clôture de la titrisation et ii) la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

RREL8

Date de rachat

Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier.

NON

OUI

RREL9

Date de remboursement

Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut).

NON

OUI

RREL10

Résident

Le débiteur principal est-il résident du pays dans lequel sont situées la sûreté et l’exposition sous-jacente?

OUI

NON

RREL11

Région géographique – Débiteur

Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé le débiteur. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».

OUI

NON

RREL12

Classification des régions géographiques

Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données.

OUI

NON

RREL13

Situation professionnelle

Situation professionnelle du débiteur principal:

Salarié – secteur privé (EMRS)

Salarié – secteur public (EMBL)

Salarié – secteur inconnu (EMUK)

Sans emploi (UNEM)

Travailleur indépendant (SFEM)

Aucun emploi, le débiteur est une entité juridique (NOEM)

Étudiant (STNT)

Retraité (PNNR)

Autre (OTHR)

OUI

NON

RREL14

Débiteur en difficulté

Confirmer que, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, au moment de la sélection de cette exposition sous-jacente aux fins de son transfert à la SSPE, l’exposition n’était pas en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ni ne constituait une exposition à un débiteur ou un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:

a été déclaré insolvable, ou a vu une juridiction accorder à ses créanciers un droit à exécution définitif et non susceptible de recours, ou des dommages-intérêts matériels en raison d’un défaut de paiement dans les trois années précédant la date de l’initiation, ou a fait l’objet d’une procédure de restructuration de dette pour ses expositions non performantes dans les trois années précédant la date du transfert ou de la cession des expositions sous-jacentes à la SSPE, sauf si:

i)	une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de transfert ou de cession des expositions sous-jacentes à la SSPE; et

ii)

les informations fournies par l’initiateur, le sponsor et la SSPE conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e) i), précisent la proportion d’expositions sous-jacentes restructurées, le moment et les modalités de la restructuration ainsi que leur performance depuis la date de la restructuration;

figurait, au moment de l’initiation, le cas échéant, dans un registre public des crédits concernant des personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit ou, lorsqu’il n’y a pas de tel registre public des crédits, un autre registre des crédits accessible à l’initiateur ou au prêteur initial; ou

c)	a fait l’objet d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées.

«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.

NON

OUI

RREL15

Type de client

Type de client à l’initiation de l’exposition sous-jacente:

Nouveau client et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CNEO)

Nouveau client et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CEMO)

Nouveau client et salarié/affiliation non enregistrée (CNRO)

Client existant et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (ENEO)

Client existant et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (EEMO)

Client existant et salarié/affiliation non enregistrée (ENRO)

Autre (OTHR)

OUI

NON

RREL16

Revenu principal

Revenu annuel du débiteur principal utilisé pour souscrire l’exposition sous-jacente au moment de l’initiation. Lorsque le débiteur principal est une personne morale/entité juridique, entrer les recettes annuelles de ce débiteur.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NON

RREL17

Type de revenu principal

Indiquer le revenu affiché dans le champ RREL16:

Revenu brut annuel (GRAN)

Revenu net annuel (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (NITS)

Revenu net annuel (net d’impôts uniquement) (NITX)

Revenu net annuel (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (NITN)

Revenu net annuel estimé (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (ENIS)

Revenu net annuel estimé (net d’impôts uniquement) (EITX)

Revenu net annuel estimé (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (EISS)

Revenu disponible (DSPL)

L’emprunteur est une entité juridique (CORP)

Autre (OTHR)

OUI

NON

RREL18

Monnaie du revenu principal

Devise dans laquelle le revenu ou les recettes du débiteur principal est/sont versé(es).

OUI

NON

RREL19

Vérification du revenu principal

Vérification du revenu principal:

Autocertifié sans contrôle (SCRT)

Autocertifié avec confirmation d’accessibilité (SCNF)

Vérifié (VRFD)

Revenu non vérifié ou vérification accélérée (NVRF)

Informations ou score transmis par une agence d’évaluation du crédit (SCRG)

Autre (OTHR)

OUI

NON

RREL20

Revenus secondaires

Revenu annuel du débiteur secondaire utilisé pour souscrire l’exposition sous-jacente au moment de l’initiation. Lorsque le débiteur secondaire est une personne morale/entité juridique, entrer les recettes annuelles de ce débiteur. S’il y a plus de deux débiteurs pour cette exposition sous-jacente, indiquer le revenu total annuel combiné de tous les débiteurs dans ce champ.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

RREL21

Vérification des revenus secondaires

Vérification du revenu pour le revenu secondaire:

Autocertifié sans contrôle (SCRT)

Autocertifié avec confirmation d’accessibilité (SCNF)

Vérifié (VRFD)

Revenu non vérifié ou vérification accélérée (NVRF)

Informations ou score transmis par une agence d’évaluation du crédit (SCRG)

Autre (OTHR)

OUI

RREL22

Dispositif particulier

Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif.

OUI

RREL23

Date d’initiation

Date de création initiale de l’exposition sous-jacente.

OUI

NON

RREL24

Date d’échéance

Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location.

NON

OUI

RREL25

Durée initiale du prêt

Durée contractuelle initiale (en nombre de mois) à la date d’initiation.

OUI

RREL26

Canal à l’origine de l’initiation

Canal à l’origine de l’initiation de l’exposition sous-jacente:

Siège ou réseau d’agences (BRAN)

Central ou direct (DRCT)

Courtier (BROK)

Internet (WEBI)

Programme (TPAC)

Canal tiers, mais souscription réalisée entièrement par l’initiateur (TPTC)

Autre (OTHR)

OUI

RREL27

Finalité

Raison pour laquelle le débiteur souscrit le prêt:

Achat (PURC)

Refinancement hypothécaire (RMRT)

Rénovation (RENV)

Hypothèque rechargeable (EQRE)

Construction (CNST)

Consolidation de dette (DCON)

Refinancement avec hypothèque rechargeable (RMEQ)

Financement d’entreprises (BSFN)

Prêt hypothécaire combiné (CMRT)

Prêt hypothécaire pour investissement (IMRT)

Droit d’acheter (RGBY)

Prêt soutenu par le gouvernement (GSPL)

Autre (OTHR)

OUI

NON

RREL28

Monnaie de libellé

Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente.

NON

RREL29

Encours initial du capital

Encours initial de l’exposition sous-jacente (commissions incluses).

Il s’agit de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’initiation, et non à la date de vente de l’exposition sous-jacente à la SSPE ou la date de clôture de la titrisation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

RREL30

Encours actuel du capital

Montant de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. Ce montant inclut tous les montants garantis par l’hypothèque et sera assimilé au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital dans la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.

L’encours actuel inclut les impayés sur le capital. Toutefois, le montant de l’épargne doit être déduit en cas de sous-participation (à savoir, encours de l’exposition sous-jacente = exposition sous-jacente +/- sous-participation; +/- 0 s’il n’y a pas de sous-participation).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

RREL31

Soldes de principal de rang supérieur

Soldes de principal de rang supérieur à cette exposition sous-jacente (y compris ceux détenus par d’autres prêteurs). S’il n’y a pas de solde de rang supérieur, entrer 0.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

RREL32

Expositions sous-jacentes de rang égal

Valeur totale des expositions sous-jacentes de ce débiteur de rang égal à cette exposition sous-jacente (qu’elles soient comprises ou non dans ce panier). S’il n’y a pas de solde de rang égal, entrer 0.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

RREL33

Montant limite du crédit

Pour les expositions sous-jacentes pouvant faire l’objet de prélèvements successifs flexibles (y compris celles présentant des caractéristiques de prêt revolving) ou lorsque le montant maximal de l’exposition sous-jacente n’a pas été retiré en totalité: montant potentiel maximal de l’encours d’exposition.

Ce champ ne doit être rempli que pour les expositions sous-jacentes présentant des caractéristiques de prélèvements flexibles ou complémentaires.

Il ne s’agit pas de tenir compte des cas où le débiteur peut renégocier une augmentation de l’encours de l’exposition sous-jacente, mais plutôt des cas où, en vertu du contrat, le débiteur a la possibilité de le faire et le prêteur, de fournir le financement supplémentaire.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

RREL34

Prix d’achat

Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée.

NON

OUI

RREL35

Type d’amortissement

Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts:

Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX)

Allemand: à savoir, amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes et incluent l’amortissement du capital et les intérêts (DEXX)

Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE)

In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT)

Autre (OTHR)

OUI

NON

RREL36

Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal

Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal.

NON

OUI

RREL37

Périodicité prévue pour le remboursement du principal

Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

RREL38

Périodicité prévue pour le versement des intérêts

Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

RREL39

Prochain paiement dû

Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

RREL40

Ratio de la dette au revenu

Dette définie en tant que montant de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. Ce montant inclut tous les montants garantis par l’hypothèque et sera assimilé au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital pour la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.

Revenu défini en tant que revenu combiné, somme des champs «Revenu principal» et «Revenu secondaire» (numéros de champs RREL16 et RREL20) et de tout autre revenu.

OUI

RREL41

Montant libératoire

Montant total du remboursement du capital (titrisé) à effectuer à la date d’échéance de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

RREL42

Type de taux d’intérêt

Type de taux d’intérêt:

Exposition sous-jacente à taux variable (permanent) (FLIF)

Exposition sous-jacente à taux variable liée à un indice qui passera à un autre indice dans l’avenir (FINX)

Exposition sous-jacente à taux fixe (permanent) (FXRL)

Taux fixe avec de futures révisions périodiques (FXPR)

Exposition sous-jacente à taux fixe avec un futur passage obligatoire à un taux variable (FLCF)

Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plancher (FLIF)

Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plafond (CAPP)

Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plancher et une valeur plafond (FLIF)

Taux d’actualisation (DISC)

Option de modification (SWIC)

Échange entre débiteurs (OBLS)

Modulaire (MODE)

Autre (OTHR)

NON

OUI

RREL43

Taux d’intérêt actuel

Taux brut annuel utilisé pour calculer les intérêts sur la période courante de l’échéancier de l’exposition sous-jacente titrisée. Les taux calculés sur une base périodique doivent être annualisés.

NON

OUI

RREL44

Indice de référence du taux d’intérêt actuel

Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)

Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)

Taux du prêteur (LDOR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

RREL45

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:

Au jour le jour (OVNG)

Intrajournalier (INDA)

1 jour (DAIL)

1 semaine (WEEK)

2 semaines (WEEK)

1 mois (MNTH)

2 mois (TOMN)

3 mois (QUTR)

4 mois (FOMN)

6 mois (SEMI)

12 mois (YEAR)

Sur demande (ONDE)

Autre (OTHR)

NON

OUI

RREL46

Marge de taux d’intérêt actuelle

Marge actuelle du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente à taux variable. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur du taux de l’indice.

NON

OUI

RREL47

Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt

Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

RREL48

Valeur plafond du taux d’intérêt

Taux maximal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

RREL49

Valeur plancher du taux d’intérêt

Taux minimal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

RREL50

Marge à la révision 1

Marge pour l’exposition sous-jacente à la première date de révision. Ce champ concerne uniquement les modifications contractuelles de la marge (par exemple, +50 points de base à +100 points de base) ou l’indice sous-jacent (par exemple, 3M EURIBOR à 1M EURIBOR) utilisé pour le calcul des intérêts. Ce champ ne renvoie pas à la date de révision périodique de l’indice (par exemple, révision de l’indice 1M EURIBOR chaque mois).

Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge.

OUI

RREL51

Date 1 de révision des intérêts

Prochaine date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple, modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement de l’exposition sous-jacente, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur de l’indice/LIBOR/EURIBOR).

OUI

RREL52

Marge à la révision 2

Marge pour l’exposition sous-jacente à la deuxième date de révision. Ce champ concerne uniquement les modifications contractuelles de la marge (par exemple, +50 points de base à +100 points de base) ou l’indice sous-jacent (par exemple, 3M EURIBOR à 1M EURIBOR) utilisé pour le calcul des intérêts. Ce champ ne renvoie pas à la date de révision périodique de l’indice (par exemple, révision de l’indice 1M EURIBOR chaque mois).

Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge.

OUI

RREL53

Date 2 de révision des intérêts

Deuxième date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple, modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement de l’exposition sous-jacente, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur de l’indice/LIBOR/EURIBOR).

OUI

RREL54

Marge à la révision 3

Marge pour l’exposition sous-jacente à la troisième date de révision. Ce champ concerne uniquement les modifications contractuelles de la marge (par exemple, +50 points de base à +100 points de base) ou l’indice sous-jacent (par exemple, 3M EURIBOR à 1M EURIBOR) utilisé pour le calcul des intérêts. Ce champ ne renvoie pas à la date de révision périodique de l’indice (par exemple, révision de l’indice 1M EURIBOR chaque mois).

Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge.

OUI

RREL55

Date 3 de révision des intérêts

Troisième date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple, modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement de l’exposition sous-jacente, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur de l’indice/LIBOR/EURIBOR).

OUI

RREL56

Indice de référence du taux d’intérêt révisé

Prochain indice du taux d’intérêt:

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)

Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)

Taux du prêteur (LDOR)

Autre (OTHR)

OUI

RREL57

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt révisé

Échéance du prochain indice de référence du taux d’intérêt:

Au jour le jour (OVNG)

Intrajournalier (INDA)

1 jour (DAIL)

1 semaine (WEEK)

2 semaines (WEEK)

1 mois (MNTH)

2 mois (TOMN)

3 mois (QUTR)

4 mois (FOMN)

6 mois (SEMI)

12 mois (YEAR)

Sur demande (ONDE)

Autre (OTHR)

OUI

RREL58

Nombre de paiements effectués avant la titrisation

Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation.

OUI

NON

RREL59

Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année

Pourcentage de remboursement anticipé autorisé au titre du produit chaque année. Ce pourcentage concerne les expositions sous-jacentes qui autorisent un certain seuil de remboursement anticipé (c’est-à-dire 10 %) avant que les charges ne soient encourues.

OUI

RREL60

Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé

Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente.

OUI

RREL61

Frais de remboursement anticipé

Montant encaissé auprès du débiteur en tant que commission/pénalité due pour l’exécution de remboursements anticipés en vertu des termes du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Ce montant ne concerne pas les montants versés à titre de «frais de résiliation» pour compenser le non-paiement d’intérêts jusqu’à la date de paiement de l’exposition sous-jacente. Ce montant inclut les montants encaissés qui n’ont pas été titrisés.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

RREL62

Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé

Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité.

OUI

RREL63

Date du dernier remboursement anticipé

Dernière date à laquelle un versement au capital non prévu à l’échéancier est reçu.

OUI

RREL64

Remboursements anticipés cumulés

Total des remboursements anticipés encaissés à la date d’arrêté des données (définis en tant que versements au capital non prévus à l’échéancier) depuis la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

RREL65

Date de restructuration

Entrer la date à laquelle l’exposition sous-jacente a été restructurée. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.

En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML.

OUI

RREL66

Date du dernier arriéré

Date à laquelle l’exposition sous-jacente présentait son dernier arriéré.

OUI

RREL67

Encours des arriérés

Encours actuel des arriérés, défini en tant que:

total des versements arrivés à échéance

PLUS tout montant capitalisé

PLUS toute commission appliquée au compte

MOINS total des versements reçus à ce jour

S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

RREL68

Nombre de jours d’arriérés

Nombre de jours depuis que l’exposition sous-jacente présente des arriérés (intérêts ou principal et, en cas de différence, le nombre le plus élevé entre les deux) à la date d’arrêté des données.

NON

RREL69

Situation du compte

Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:

Performante (PERF)

Restructurée – aucun arriéré (RNAR)

Restructurée – arriérés (RARR)

En défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (DFLT)

Ne fait pas l’objet d’un défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 mais classée comme faisant l’objet d’un défaut en raison d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (NDFT)

En défaut tant au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 qu’au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DTCR)

En défaut uniquement au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DADB)

Arriérés (ARRE)

Rachetée par le vendeur – violation de déclarations et de garanties (REBR)

Rachetée par le vendeur – en défaut (REDF)

Rachetée par le vendeur – restructurée (RERE)

Rachetée par le vendeur – recouvrement spécial (RESS)

Rachetée par le vendeur – autre raison (REOT)

Remboursée (RDMD)

Autre (OTHR)

«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.

NON

RREL70

Raison du défaut ou de la saisie

Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:

En défaut car le débiteur ne pourra probablement pas payer, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPXX)

En défaut car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (PDXX)

En défaut à la fois car il est estimé que le débiteur ne pourra probablement pas payer et car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPPD)

OUI

RREL71

Montant du défaut

Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

RREL72

Date du défaut

Date du défaut.

NON

OUI

RREL73

Pertes allouées

Pertes allouées à ce jour, nettes de commissions, d’intérêts courus, etc., après imputation du produit de la vente (à l’exclusion de la pénalité de remboursement anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital). Indiquer toute plus-value par un nombre négatif. Doit refléter la situation la plus récente à la date d’arrêté des données, à savoir au moment de l’encaissement des recouvrements et au cours du processus de rééchelonnement.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

RREL74

Recouvrements cumulés

Total des recouvrements (quelle que soit leur source) sur la dette (en défaut/radiée/etc.), nets de coûts. Inclure toutes les sources de recouvrement ici et non uniquement le produit de la cession de toute sûreté.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

RREL75

Contentieux

Indique l’existence d’une procédure de mise au contentieux. Si le compte a été recouvré et qu’il n’existe plus de contentieux en cours, indiquer «N».

NON

OUI

RREL76

Recours

Y a-t-il recours (complet ou limité) aux actifs du débiteur au-delà du produit réalisé d’une sûreté pour cette exposition sous-jacente?

OUI

RREL77

Montant des dépôts

Somme de tous les montants du débiteur détenus par l’initiateur ou le vendeur qui sont potentiellement déductibles de l’encours de l’exposition sous-jacente, à l’exclusion du bénéfice découlant de tout système national de garantie des dépôts. Afin d’empêcher une double comptabilisation, cette somme doit être plafonnée au plus faible 1) du montant des dépôts et 2) du montant maximal potentiellement déductible au niveau du débiteur (et non au niveau de l’exposition sous-jacente) dans le panier.

Utiliser la même devise de libellé que celle utilisée pour cette exposition sous-jacente.

Si un débiteur a plus d’un encours dans le panier, alors ce champ doit être complété pour chaque exposition sous-jacente et la décision de répartir le montant des dépôts entre chacune d’entre elles est laissée à la discrétion de l’entité déclarante, sous réserve du plafond susmentionné et aussi longtemps que la somme des entrées de ce champ pour les multiples expositions sous-jacentes est égale à ce montant précis. Par exemple, si un débiteur A a un solde de dépôts de 100 EUR et deux encours dans le panier de: 60 EUR (exposition sous-jacente 1) et de 75 EUR (exposition sous-jacente 2), ce champ doit être complété soit par «exposition sous-jacente 1 – 60 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 40 EUR», soit par «exposition sous-jacente 1 – 25 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 75 EUR» (c’est-à-dire, les entrées relatives de ce champ pour chaque exposition sous-jacente sont plafonnées à 60 EUR pour l’exposition sous-jacente 1 et à 75 EUR pour l’exposition sous-jacente 2 et la somme des valeurs de l’exposition sous-jacente 1 et de l’exposition sous-jacente 2 doit être égale à 100 EUR).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

RREL78

Fournisseur de l’assurance ou de l’investissement

Nom de l’assurance ou de l’investissement (c’est-à-dire, pour les expositions sous-jacentes d’assurance-vie ou d’investissement).

OUI

RREL79

Nom du prêteur initial

Indiquer la dénomination sociale complète du prêteur initial. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

OUI

RREL80

Identifiant d’entité juridique du prêteur initial

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial.

S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5.

OUI

RREL81

Pays d’établissement du prêteur initial

Pays dans lequel est établi le prêteur initial.

OUI

RREL82

Nom de l’initiateur

Indiquer la dénomination sociale complète de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NON

RREL83

Identifiant d’entité juridique de l’initiateur

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente.

NON

RREL84

Pays d’établissement de l’initiateur

Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente.

NON

Informations au niveau de la sûreté

RREC1

Identifiant unique

Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ RREL1.

NON

RREC2

Identifiant de l’exposition sous-jacente

Identifiant unique de chaque exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre au champ RREL3.

NON

RREC3

Identifiant initial de la sûreté

Identifiant unique initial attribué à la sûreté L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

RREC4

Nouvel identifiant de la garantie

Si l’identifiant initial dans le champ RREC2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ RREC2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

RREC5

Type de sûreté

Principal type d’actif (en termes de valeur) garantissant la dette. Dans le cas de garanties adossées à des sûretés physiques ou financières, se baser sur toutes les sûretés sur lesquelles la garantie est adossée.

Automobile (CARX)

Véhicule industriel (INDV)

Camion commercial (CMTR)

Véhicule ferroviaire (RALV)

Véhicule nautique commercial (NACM)

Véhicule nautique de loisir (NALV)

Avion (AERO)

Machine-outil (MCHT)

Équipement industriel (INDE)

Équipement de bureau (OFEQ)

Équipement informatique (ITEQ)

Équipement médical (MDEQ)

Équipement lié à l’énergie (ENEQ)

Bâtiment commercial (CBLD)

Bâtiment résidentiel (RBLD)

Bâtiment industriel (IBLD)

Autre véhicule (OTHV)

Autre équipement (OTHE)

Autre bien immobilier (OTRE)

Autres produits ou stocks (OTGI)

Titres (SECU)

Garantie (GUAR)

Autre actif financier (OTFA)

Catégories mixtes correspondant à une sûreté constituée sur tous les actifs du débiteur (MIXD)

Autre (OTHR)

NON

RREC6

Région géographique – Sûreté

Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est située la sûreté physique Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».

OUI

RREC7

Type d’occupation

Type d’occupation du bien:

Occupé par le propriétaire, c’est-à-dire, détenu par un ménage privé afin de fournir un abri à son propriétaire (FOWN)

Partiellement occupé par le propriétaire (un bien partiellement loué) (POWN)

Non occupé par le propriétaire ou investissement locatif (TLET)

Maison de vacances ou résidence secondaire (HOLD)

Autre (OTHR)

Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.

OUI

RREC8

Privilège

Position de privilège la plus élevée détenue par l’initiateur en ce qui concerne la sûreté.

Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.

OUI

RREC9

Type de bien

Type de bien:

Résidentiel (maison, individuelle ou jumelée) (RHOS)

Résidentiel (appartement) (RFLT)

Résidentiel (pavillon) (RGBL)

Résidentiel (maison en rangée) (RTHS)

Maison multifamilles (biens avec plus de quatre unités garantissant une seule exposition sous-jacente) (MULF)

Utilisation commerciale partielle (bien utilisé à titre de résidence et pour une utilisation commerciale, dont moins de 50 % de la valeur est dérivée de son utilisation commerciale, par exemple maison et cabinet d’un médecin) (PCMM)

Utilisation commerciale ou professionnelle (BIZZ)

Terrain uniquement (LAND)

Autre (OTHR)

Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.

NON

OUI

RREC10

Valeur du certificat de performance énergétique

Valeur du certificat de performance énergétique de la sûreté au moment de l’initiation:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Autre (OTHR)

OUI

RREC11

Nom du fournisseur du certificat de performance énergétique

Entrer la dénomination sociale complète du fournisseur du certificat de performance énergétique. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

OUI

RREC12

Ratio actuel prêt/valeur

Ratio prêt/valeur actuel (LTV). Pour les prêts avec privilèges de second rang, il s’agit du ratio prêt/valeur combiné ou total. Lorsque l’encours du prêt est négatif, entrer 0.

Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.

OUI

RREC13

Montant de la valorisation actuelle

Valorisation la plus récente de la sûreté telle qu’estimée par un expert indépendant externe ou interne. Dans le cas où une telle estimation n’est pas disponible, la valeur actuelle de la sûreté peut être estimée à l’aide d’un indice de la valeur des biens immobiliers suffisamment détaillé en ce qui concerne l’emplacement géographique et le type de la sûreté; si un tel indice n’est pas disponible non plus, un indice des prix de l’immobilier suffisamment détaillé en ce qui concerne l’emplacement géographique et le type de la sûreté peut être utilisé après application d’une décote choisie de manière appropriée pour tenir compte de la dépréciation de la sûreté.

Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer sa plus récente valorisation telle qu’estimée par un expert indépendant externe ou interne, ou, si elle n’est pas disponible, par l’initiateur.

Si la sûreté déclarée est une garantie, entrer le montant de l’exposition sous-jacente garantie par cette sûreté spécifique au profit de l’initiateur.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

RREC14

Méthode de calcul de la valorisation actuelle

Méthode de calcul de la valeur la plus récente de la sûreté, telle qu’indiquée dans le champ RRC13:

Inspection complète, interne et externe (FIEI)

Inspection complète, uniquement externe (FOEI)

Inspection rapide (DRVB)

Modèle de valorisation automatisé (AUVM)

Indexée (IDXD)

Par ordinateur (DKTP)

Mandataire ou agent immobilier (MAEA)

Autorité fiscale (TXAT)

Autre (OTHR)

OUI

NON

RREC15

Date de valorisation actuelle

Date de la valorisation la plus récente, comme indiqué dans le champ RREC13.

OUI

RREC16

Ratio initial prêt/valeur

Ratio prêt/valeur (LTV) initial du prêt souscrit par l’initiateur. Pour les prêts avec privilèges de second rang, il s’agit du ratio prêt/valeur combiné ou total.

Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.

OUI

RREC17

Montant de la valorisation initiale

Valorisation initiale de la sûreté utilisée lors de l’initiation de l’exposition sous-jacente (c’est-à dire, avant la titrisation).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NON

RREC18

Méthode suivie pour la valorisation initiale

Méthode de calcul de la valeur de la sûreté au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente, telle qu’indiquée dans le champ RREC17:

Inspection complète, interne et externe (FIEI)

Inspection complète, uniquement externe (FOEI)

Inspection rapide (DRVB)

Modèle de valorisation automatisé (AUVM)

Indexée (IDXD)

Par ordinateur (DKTP)

Mandataire/agent immobilier (MAEA)

Autorité fiscale (TXAT)

Autre (OTHR)

OUI

NON

RREC19

Date de la valorisation initiale

Date de la valorisation initiale de la sûreté, comme indiqué dans le champ RREC17.

OUI

NON

RREC20

Date de la vente

Date de la vente de la sûreté saisie.

OUI

RREC21

Prix de vente

Prix réalisé sur la vente de la sûreté en cas de saisie.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

RREC22

Monnaie de la sûreté

Il s’agit de la devise dans laquelle le montant de la valorisation indiquée dans le champ RREC13 est libellé.

NON

OUI

RREC23

Type de garant

Type de garant:

Aucun garant (NGUA)

Particulier – relation familiale (FAML)

Particulier – autre (IOTH)

Gouvernement (GOVE)

Banque (BANK)

Produit d’assurance (INSU)

Système de garantie «Nationale Hypotheek Garantie» (NHGX)

Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)

Caution (CATN)

Autre (OTHR)

OUI

NON

(1) Règlement délégué (UE)2020/1224 de la Commission du 16 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une titrisation à communiquer par l’initiateur, le sponsor et la SSPE (JO L 289 du 3.9.2020, p. 1).

ANNEXE III

INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – IMMOBILIER COMMERCIAL (CRE)

Code du champ

Nom du champ

Contenu à déclarer

ND1-ND4 autorisé?

ND5 autorisé?

Informations sur les expositions sous-jacentes

CREL1

Identifiant unique

Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.

NON

CREL2

Identifiant initial du débiteur

NON

CREL3

Nouvel identifiant du débiteur

Si l’identifiant initial dans le champ CREL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CREL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

CREL4

Identifiant initial de l’exposition sous-jacente

NON

CREL5

Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente

Si l’identifiant initial dans le champ CREL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CREL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

CREL6

Date d’arrêté des données

Date d’arrêté des données pour la présente communication de données.

NON

CREL7

Date de l’ajout au panier

NON

OUI

CREL8

Date de restructuration

En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML.

OUI

CREL9

Date de rachat

Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier.

NON

OUI

CREL10

Date de substitution

Si une exposition sous-jacente a été substituée par une autre exposition sous-jacente après la date de titrisation, indiquer la date de cette substitution.

NON

OUI

CREL11

Date de remboursement

Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut).

NON

OUI

CREL12

Région géographique – Débiteur

OUI

NON

CREL13

Classification des régions géographiques

OUI

NON

CREL14

Dispositif particulier

Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif.

OUI

CREL15

Date d’initiation

Date de création initiale de l’exposition sous-jacente.

OUI

NON

CREL16

Date de début de l’amortissement

Date à laquelle commencera l’amortissement sur l’exposition sous-jacente (cette date peut être antérieure à la date de titrisation).

OUI

CREL17

Date d’échéance du prêt à la date de titrisation

Date d’échéance de l’exposition sous-jacente telle que définie dans le contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Cette date ne tient pas compte de toute prolongation de la date d’échéance qui pourrait être autorisée dans le cadre du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CREL18

Date d’échéance

Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location.

NON

OUI

CREL19

Durée initiale du prêt

Durée contractuelle initiale (en nombre de mois) à la date d’initiation.

OUI

CREL20

Durée de l’option de prolongation

Durée en mois de toute option de prolongation des échéances disponible pour l’exposition sous-jacente. Dans le cas de plusieurs prolongations des échéances disponibles, entrer la durée de l’option ayant la période de prolongation la plus courte pour l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CREL21

Nature de l’option de prolongation

Seuils de référence concernés pour la possibilité de déclencher/d’exercer l’option de prolongation visée au champ CREL20:

Ratio de couverture minimal des intérêts (MICR)

Ratio de couverture des charges d’emprunt (MDSC)

Ratio prêt-valeur maximal (MLTV)

Conditions multiples (MLTC)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL22

Monnaie de libellé

Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente.

NON

CREL23

Encours actuel du capital

Encours du capital de l’exposition sous-jacente titrisée. Ce montant inclut tous les montants garantis par l’hypothèque et sera assimilé au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital pour la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL24

Encours initial du capital

Encours initial de l’exposition sous-jacente (commissions incluses).

Il s’agit de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’initiation, et non à la date de vente de l’exposition sous-jacente à la SSPE ou la date de clôture de la titrisation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

CREL25

Encours initial du principal à la date de titrisation

Encours initial du capital de l’exposition sous-jacente titrisée à la date de titrisation tel que désigné dans la circulaire d’offre.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NON

CREL26

Solde non tiré de la facilité engagée pour l’exposition sous-jacente

Facilité totale restante sur l’exposition sous-jacente globale/solde non prélevé à la fin de la période. Le montant de la facilité sur l’exposition sous-jacente globale à la date de fin de l’échéance des intérêts que le débiteur peut encore prélever.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

CREL27

Total des autres montants restant à percevoir

Encours des montants cumulés dus sur le prêt (par exemple prime d’assurance, loyers fonciers, dépenses d’investissement) qui ont été payés par la SSPE/l’organe de gestion. Montant cumulé de toutes les mesures de sauvegarde du bien et autres sommes qui ont été avancées par l’organe de gestion ou la SSPE et qui n’ont pas encore été remboursées par le débiteur.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL28

Prix d’achat

Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée.

NON

OUI

CREL29

Date d’utilisation la plus récente

Date de l’utilisation la plus récente de/du prélèvement le plus récent sur la facilité de l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CREL30

Finalité

But de l’exposition sous-jacente. En cas de buts multiples, indiquer l’option qui décrit le mieux l’accord:

Acquisition pour investissement (ACQI)

Acquisition pour liquidation (ACQL)

Refinancement (RFIN)

Construction (CNST)

Rénovation (RDVL)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CREL31

Structure

Structure de l’exposition sous-jacente:

Prêt global – non divisé en éléments d’endettement/titres subordonnés (LOAN)

Exposition sous-jacente hypothécaire avec participation et dette pari passu en dehors du véhicule d’émission (PMLP)

Exposition sous-jacente hypothécaire avec participation et dette subordonnée en dehors du véhicule d’émission (PMLS)

Prêt A; dans le cadre d’une structure de participation A/B (AABP)

Prêt B; dans le cadre d’une structure de participation A/B (BABP)

Prêt A; dans le cadre d’une structure de participation A/B/C (AABC)

Prêt B; dans le cadre d’une structure de participation A/B/C (BABC)

Prêt C: dans le cadre d’une structure de participation A/B/C (CABC)

Financement structurel mezzanine (MZZD)

Dette subordonnée et documentation du prêt séparée en dehors du véhicule d’émission (SOBD)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CREL32

Cascade A-B - Versements d’intérêts prévus dans l’échéancier en phase de pré-exécution

Cascade des paiements des intérêts prévue dans l’échéancier en phase d’exécution:

Séquentiel (SQNL)

Prêt B avec privilège de premier rang (BLLF)

Prorata (PRAT)

Prorata modifié (MPRT)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL33

Cascade A-B - Remboursements du principal prévus dans l’échéancier en phase de pré-exécution

Cascade des remboursements du principal prévus dans l’échéancier en phase d’exécution:

Séquentiel (SQNL)

Prêt B avec privilège de premier rang (BLLF)

Prorata (PRAT)

Prorata modifié (MPRT)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL34

Remboursements de principal alloués au prêt de premier rang

Insérer le pourcentage de tous les remboursements périodiques du principal prévus dans l’échéancier qui sont destinés au prêt de premier rang (par exemple, prêt A) en cas de prêts multiples dans l’accord de prêt (par exemple, si le champ CREL31 est complété par les valeurs PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC, ou CABC).

NON

OUI

CREL35

Type de cascade

Type de cascade régissant l’accord de prêt global:

Intérêts A, principal B, intérêts B, principal B (IPIP)

Intérêts A, intérêts B, principal A, principal B (IIPP)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL36

Prix d’achat de l’exposition sous-jacente en cas de défaut

Si le détenteur du prêt subordonné (par exemple, détenteur du prêt B) peut acheter le prêt de premier rang en cas de défaut, entrer le prix d’achat conformément à l’accord applicable avec le coprêteur/entre créanciers.

NON

OUI

CREL37

Possibilité de paiements à des fins de rétablissement?

Le détenteur du prêt subordonné (par exemple, détenteur du prêt B) peut-il effectuer des paiements à des fins de rétablissement à la place du débiteur de l’hypothèque? Sélectionner une réponse dans la liste suivante:

Aucune possibilité d’effectuer des paiements à des fins de rétablissement (NCPP)

Possibilité d’effectuer des paiements à des fins de rétablissement jusqu’à une certaine limite fixe tout au long de la durée de vie de l’exposition sous-jacente (FNLP)

Possibilité d’effectuer des paiements à des fins de rétablissement sans limite tout au long de la durée de vie de l’exposition sous-jacente (NLCP)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CREL38

Restrictions concernant la vente du prêt subordonné?

Y a-t-il des restrictions pesant sur la capacité du détenteur du prêt subordonné (par exemple, détenteur du prêt B) à vendre le prêt à un tiers?

NON

OUI

CREL39

Le détenteur du prêt subordonné est-il affilié au débiteur?

Un détenteur de prêt subordonné (par exemple, le détenteur du prêt B) bénéficiant de tous ses droits est-il affilié (c’est-à-dire, membre du même groupe financier) au débiteur de l’hypothèque commerciale?

NON

OUI

CREL40

Contrôle exercé par le détenteur du prêt subordonné sur le processus de rééchelonnement

Le détenteur du prêt subordonné (par exemple, détenteur du prêt B) peut-il exercer un contrôle sur la décision et le processus relatifs à la réalisation et à la vente de la sûreté du prêt?

NON

OUI

CREL41

Y a-t-il défaut sur l’exposition sous-jacente en cas de non-paiement sur les créances prioritaires?

NON

OUI

CREL42

Y a-t-il défaut sur le bien en cas de non-paiement sur les expositions sous-jacentes de même rang?

NON

OUI

CREL43

Consentement du porteur de titres

Le consentement du porteur de titres est-il nécessaire pour une restructuration? «Restructuration» inclut la modification des modalités de versement de l’exposition sous-jacente titrisée (y compris du taux d’intérêt, des commissions, de l’échéance, du calendrier de remboursement et/ou les autres mesures généralement admises concernant les modalités de paiement).

OUI

NON

CREL44

Réunion prévue des porteurs de titres

Quelle est la prochaine date de réunion des porteurs de titres?

NON

OUI

CREL45

Syndication

L’exposition sous-jacente est-elle syndiquée?

OUI

NON

CREL46

Participation de la SSPE

Méthode utilisée par la SSPE pour acquérir la propriété de l’exposition sous-jacente syndiquée:

Cession (ASGN)

Novation (NOVA)

Cession en équité (EQTB)

Participation financée (intérêt pari passu) (PARI)

Participation de rang inférieur (JUNP)

Cession en droit (LGAS)

Cession notifiée (NOTA)

Sous-participation (SUBP)

Participation au risque (RSKP)

Événement de vente (SALE)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL47

Conséquence en cas de rupture de convention

Conséquence de la rupture des clauses financières:

Événement de défaut (EDFT)

Amortissement supplémentaire (AAMR)

Réserve d’excédent de trésorerie (CTRS)

Résiliation du contrat de gestion immobilière (TPRM)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL48

Pénalités pour non présentation des informations financières

Le débiteur fait-il l’objet de sanctions pécuniaires pour n’avoir pas présenté les informations financières requises (compte d’exploitation, échéancier, etc.) comme définies par la documentation de l’exposition sous-jacente?

OUI

NON

CREL49

Recours

Y a-t-il recours (complet ou limité) aux actifs du débiteur au-delà du produit réalisé d’une sûreté pour cette exposition sous-jacente?

OUI

CREL50

Recours – Tiers

Y a-t-il recours (complet ou limité) à un tiers (par exemple, un garant) en cas de manquement du débiteur à une obligation en vertu du contrat relatif à l’exposition sous-jacente?

OUI

CREL51

Norme de recouvrement

L’organe de gestion de cette exposition sous-jacente titrisée gère-t-il également l’exposition sous-jacente globale ou seulement une/plusieurs composante(s) de l’exposition sous-jacente globale (par exemple, composante A ou B; ou l’une des composantes pari passu)?

NON

CREL52

Total des comptes bloqués

Solde total des comptes de réserve légaux à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL53

Encaissement des fonds de garantie bloqués

Entrer «O» s’il y a des versements placés dans des comptes de réserve à seule fin de couvrir les baux fonciers, les assurances ou les impôts (et non pas l’entretien, les améliorations, les dépenses d’investissement) comme exigé par le contrat relatif à l’exposition sous-jacente.

OUI

NON

CREL54

Encaissement d’autres réserves

Y a-t-il des montants placés sur des comptes de réserve autres que pour les taxes sur les baux à construction ou les assurances comme le stipule le contrat relatif à l’exposition sous-jacente pour les améliorations effectuées par le locataire, des commissions de crédit-bail et éléments similaires concernant le bien ou dans le but d’apporter une garantie supplémentaire à cette exposition sous-jacente?

NON

CREL55

Événement déclencheur de la constitution de garantie

Type d’événements déclencheurs de la constitution de montants de réserve:

Aucun événement déclencheur (NONE)

Ratio prêt/valeur (LVTX)

Ratio de couverture des intérêts (ICVR)

Ratio de couverture des charges d’emprunt (DSCT)

Recettes nettes d’exploitation (NOIT)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CREL56

Montants/réserves de garantie cibles

Montants/réserves de garantie cibles.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL57

Conditions de mainlevée du compte de garantie

Conditions de mainlevée du compte de garantie. En cas de conditions multiples, chaque condition doit être fournie conformément au schéma XML.

NON

OUI

CREL58

Conditions de prélèvement sur la réserve de trésorerie

Situation dans laquelle la réserve de trésorerie peut être utilisée:

Rupture des clauses financières (FICB)

Événement déclencheur (TREV)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL59

Devise du compte de garantie

Libellé de la devise des fonds de garantie.

NON

OUI

CREL60

Monnaie des versements de garantie

Devises des versements de garantie. Champs CREL52 et CREL56.

NON

OUI

CREL61

Solde total des réserves

Solde total des comptes de réserve au niveau de l’exposition sous-jacente à la date de versement de l’exposition sous-jacente. Il inclut l’entretien, les réparations et les frais liés à l’environnement, etc. (hors réserves pour assurance et impôts). Il inclut les charges locales dans les réserves. Doit être complété, si le champ CREL54 («Encaissement d’autres réserves») est «O» (oui).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL62

Devise des réserves

Libellé de la devise des comptes de réserve.

NON

OUI

CREL63

Constitution du fonds de garantie consécutive à un événement déclencheur

Entrer «O» s’il s’est produit un événement qui a provoqué la constitution de montants de réserve. Entrer «N» si les fonds de garantie sont constitués pour répondre aux conditions normales du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.

NON

CREL64

Montants ajoutés aux fonds de garantie pendant la période courante

Montants ayant été ajoutés à des fonds de garantie ou des réserves entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de cette communication de données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL65

Revenus

Total des revenus provenant de toutes les sources pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (c’est-à-dire depuis le début de l’année ou les 12 derniers mois) pour tous les biens. Peut être normalisé si le contrat de recouvrement applicable l’exige.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NON

CREL66

Charges d’exploitation à la date de titrisation

Total des charges d’exploitation souscrites pour tous les biens comme décrit dans la circulaire d’offre. Elles peuvent inclure les impôts fonciers, l’assurance, l’administration, les services collectifs, l’entretien et les réparations et les coûts directs du bien pour le propriétaire; les dépenses d’investissement et les commissions de location sont exclues. En cas de biens multiples, faire la somme des charges d’exploitation des biens sous-jacents.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL67

Dépenses d’investissement à la date de titrisation

Dépenses d’investissement anticipées tout au long de la vie de l’exposition sous-jacente à la date de titrisation (par opposition aux dépenses de réparation et d’entretien), si indiquées dans la circulaire d’offre.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL68

Monnaie d’établissement des états financiers

Devise utilisée dans les informations financières des champs CREL65 et CREL66.

OUI

NON

CREL69

Manquement du débiteur à son obligation d’information

Le débiteur manque-t-il à son obligation de transmettre des rapports à l’organe de gestion ou au prêteur de l’exposition sous-jacente? O = oui ou N = Non.

OUI

NON

CREL70

Méthode de calcul du ratio de couverture des charges d’emprunt

Définir le mode de calcul du taux de couverture des charges d’emprunt requis par la convention, la méthode de calcul induite. Si la méthode de calcul diffère entre le prêt global et le prêt A, entrer la méthode utilisée pour le prêt A.

Période actuelle (CRRP)

Projection – calcul à six mois (PRSF)

Projection – calcul à douze mois (PRTF)

Combo 6 – période actuelle et calcul à six mois (CMSF)

Combo 12 – période actuelle et calcul à six mois (CMTF)

Historique – calcul à six mois (HISF)

Historique – calcul à douze mois (HITF)

Modifié – inclut une injection de réserve ou un calcul du pourcentage de probabilité de revenu locatif (MODI)

Période multiple – calcul pour plusieurs périodes consécutives (MLTP)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CREL71

Indicateur du ratio de couverture des charges d’emprunt à la date de titrisation

Mode de calcul ou d’application du ratio de couverture des charges d’emprunt lorsqu’une exposition sous-jacente concerne plusieurs biens:

Partiel – toutes les données financières des biens n’ont pas été reçues, l’organe de gestion laisse le champ vide (PRTL)

Moyen – toutes les données financières des biens n’ont pas été reçues, l’organe de gestion n’alloue de charges d’emprunt qu’aux biens pour lesquels il a reçu des informations financières (AVER)

Complet – collecte de tous les états financiers pour tous les biens (FULL)

Pire scénario – toutes les données financières des biens n’ont pas été reçues, l’organe de gestion alloue 100 % des charges d’emprunt aux biens pour lesquels il a reçu des informations financières (WCAS)

Non collecté – aucune information financière reçue (NCOT)

Consolidé – tous les biens sont déclarés dans des données financières agrégées par le débiteur (COND)

Prêt global fondé sur des contrats de prêt (WLAG)

Prêt global fondé sur une autre méthode (WLOT)

Billet garanti par un acte de fiducie ou de trust fondé sur un contrat de prêt (TNAG)

Billet garanti par un acte de fiducie ou de trust fondé sur une autre méthode (TNOT)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL72

Indicateur le plus récent du ratio de couverture des charges d’emprunt

Mode de calcul ou d’application du ratio de couverture des charges d’emprunt lorsqu’une exposition sous-jacente concerne plusieurs biens:

Partiel – toutes les données financières des biens n’ont pas été reçues, l’organe de gestion laisse le champ vide (PRTL)

Complet – collecte de tous les états financiers pour tous les biens (FULL)

Non collecté – aucune information financière reçue (NCOT)

Consolidé – tous les biens sont déclarés dans des données financières agrégées par le débiteur (COND)

Prêt global fondé sur des contrats de prêt (WLAG)

Prêt global fondé sur une autre méthode (WLOT)

Billet garanti par un acte de fiducie ou de trust fondé sur un contrat de prêt (TNAG)

Billet garanti par un acte de fiducie ou de trust fondé sur une autre méthode (TNOT)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL73

Ratio de couverture des charges d’emprunt à la date de titrisation

Calcul du ratio de couverture des charges d’emprunt pour l’exposition sous-jacente titrisée à la date de titrisation, sur la base de la documentation de l’exposition sous-jacente.

OUI

NON

CREL74

Ratio actuel de couverture des charges d’emprunt

Calcul du ratio actuel de couverture des charges d’emprunt pour l’exposition sous-jacente titrisée à la date de titrisation, sur la base de la documentation de l’exposition sous-jacente.

OUI

NON

CREL75

Ratio initial prêt/valeur

Ratio prêt/valeur (LTV) pour l’intégralité de l’accord de prêt (c’est-à-dire, ne reflétant pas uniquement le montant titrisé du prêt) à la date de titrisation.

OUI

NON

CREL76

Ratio actuel prêt/valeur

Ratio actuel prêt/valeur (LTV) pour l’intégralité de l’accord de prêt (c’est-à-dire, ne reflétant pas uniquement le montant titrisé du prêt).

OUI

NON

CREL77

Ratio de couverture des intérêts à la date de titrisation

Calcul du ratio de couverture des intérêts pour l’exposition sous-jacente titrisée à la date de titrisation.

OUI

NON

CREL78

Ratio actuel de couverture des intérêts

Calcul du ratio actuel de couverture des intérêts pour l’exposition sous-jacente titrisée.

OUI

NON

CREL79

Méthode de calcul du ratio de couverture des intérêts

Définir le mode de calcul du ratio de couverture des intérêts requis par la convention au niveau de l’exposition sous-jacente titrisée (ou au niveau de l’exposition sous-jacente globale en l’absence d’indication concernant des accords d’exposition sous-jacente spécifiques dans l’accord de prêt global), la méthode de calcul induite:

Période actuelle (CRRP)

Projection – calcul à six mois (PRSF)

Projection – calcul à douze mois (PRTF)

Combo 6 – période actuelle et calcul à six mois (CMSF)

Combo 12 – période actuelle et calcul à six mois (CMTF)

Historique – calcul à six mois (HISF)

Historique – calcul à douze mois (HITF)

Modifié – inclut une injection de réserve ou un calcul du pourcentage de probabilité de revenu locatif (MODI)

Période multiple – calcul pour plusieurs périodes consécutives (MLTP)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL80

Nombre de biens à la date de titrisation

Nombre de biens utilisés comme garantie pour l’exposition sous-jacente à la date de titrisation.

NON

OUI

CREL81

Nombre de biens à la date d’arrêté des données

Nombre de biens utilisés comme garantie pour l’exposition sous-jacente.

OUI

NON

CREL82

Biens constituant la sûreté de l’exposition sous-jacente

Entrer les identifiants uniques (CREC4) des biens qui servent de garantie pour l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. En cas de biens multiples, entrer tous les identifiants comme indiqué dans le schéma XML.

NON

CREL83

Valorisation du portefeuille de biens à la date de titrisation

Valorisation des biens en garantie de l’exposition sous-jacente à la date de titrisation comme décrit dans la circulaire d’offre. En cas de biens multiples, indiquer la somme de la valeur des biens.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL84

Monnaie dans laquelle est exprimée la valeur du portefeuille de biens à la date de titrisation

Devise de la valorisation dans le champ CREL83.

NON

OUI

CREL85

Statut des biens

Statut des biens immobiliers. En cas de situations multiples figurant dans la liste ci-dessous, sélectionner la situation qui représente le mieux l’ensemble des biens.

Mandat permanent (LPOA)

Administration judiciaire (RCVR)

Saisie (FCLS)

Propriété foncière (REOW)

Défaisance (DFSD)

Libération partielle (PRLS)

Libération (RLSD)

Identique à la date de titrisation (SCDT)

En recouvrement spécial (SSRV)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL86

Date d’établissement de la valorisation à la date de titrisation

Date à laquelle la valorisation des biens indiquée dans la circulaire d’offre a été effectuée. S’il y a plusieurs biens et plusieurs dates, indiquer la date la plus récente.

NON

OUI

CREL87

Type d’amortissement

Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts:

Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX)

Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE)

In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CREL88

Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal

Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal.

NON

OUI

CREL89

Période de grâce autorisée

Nombre de jours passés au-delà de l’échéance pendant lesquels le prêteur ne considérera pas le défaut de paiement comme un événement de défaut. Cette période concerne les défauts de paiement pour des raisons non techniques (à savoir, les défauts de paiement ne résultant pas de défaillances du système, par exemple).

NON

OUI

CREL90

Périodicité prévue pour le remboursement du principal

Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL91

Périodicité prévue pour le versement des intérêts

Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL92

Nombre de paiements effectués avant la titrisation

Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation.

OUI

NON

CREL93

Description des conditions de remboursement anticipé

Doit refléter les informations de la circulaire d’offre. Par exemple, si les conditions de remboursement anticipé prévoient une pénalité de 1 % l’année un, 0,5 % l’année deux et 0,25 % l’année trois du prêt, ces indications peuvent apparaître dans la circulaire d’offre sous la forme: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).

OUI

CREL94

Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé

Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente.

OUI

CREL95

Date de fin de l’indemnité actuarielle

Date à partir de laquelle il peut y avoir remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans indemnité actuarielle.

NON

OUI

CREL96

Frais de remboursement anticipé

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL97

Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé

Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité.

OUI

CREL98

Encaissements de principal non prévus à l’échéancier

Versements hors échéancier sur le capital, reçus pendant la période de collecte la plus récente. Autres versements reçus pendant la période d’échéance des intérêts, utilisés pour rembourser l’exposition sous-jacente. Il peut s’agir de produits de la vente, de remboursements anticipés volontaires, ou de montants provenant d’une liquidation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL99

Date de liquidation/remboursement anticipé

Date la plus récente à laquelle est reçu un versement au capital non prévu à l’échéancier ou sont reçus des produits de la liquidation

NON

OUI

CREL100

Code de liquidation/remboursement anticipé

Code affecté à tout versement non prévu au capital ou aux produits de la liquidation reçus durant la période de collecte:

Liquidation partielle (réduction de régime) (PTLQ)

Remboursement avant échéance (PTPY)

Liquidation ou cession (LQDP)

Rachat ou substitution (RPSB)

Remboursement intégral à l’échéance (FLPY)

Remboursement réduit (DPOX)

Remboursement avec pénalité (PYPN)

Remboursement avec indemnité actuarielle (YLMT)

Réduction avec pénalité (CPTL)

Réduction avec indemnité actuarielle (YLMT)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL101

Trop-perçu/moins-perçu sur les intérêts lié à un remboursement anticipé

Moins-perçu ou trop-perçu d’intérêts par rapport aux intérêts prévus à l’échéancier, non lié à un défaut de paiement sur l’exposition sous-jacente. Provient d’un remboursement anticipé reçu à une date autre que la date d’échéance prévue: Moins-perçu – différence par laquelle le montant des intérêts versés est inférieur aux intérêts prévus à l’échéancier qui étaient dus à la date de versement de l’exposition sous-jacente (s’applique uniquement s’il y a un moins-perçu après que le débiteur a payé des frais de résiliation). Trop-perçu – intérêts encaissés au-delà des intérêts courus dus pour la période de cumul des intérêts de l’exposition sous-jacente. Un nombre négatif représente un moins-perçu et un trop-perçu est représenté par un nombre positif.

Renvoie à l’intégralité de l’accord de prêt (c’est-à-dire, ne reflète pas uniquement le montant de l’exposition sous-jacente titrisée).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL102

Date de paiement

Date la plus récente à laquelle le capital et les intérêts sont versés à la SSPE à la date d’arrêté des données, normalement la date de versement des intérêts de l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CREL103

Prochaine date d’ajustement des versements

Pour les expositions sous-jacentes à taux variable, la prochaine date à laquelle le montant du capital et/ou des intérêts doit être modifié. Pour les expositions sous-jacentes à taux fixe, entrer la prochaine date de versement.

NON

OUI

CREL104

Date du prochain versement

Date du prochain versement de l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CREL105

Prochain paiement dû

Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL106

Taux d’intérêt initial

Taux d’intérêt global à la date d’initiation de l’exposition sous-jacente titrisée.

OUI

NON

CREL107

Taux d’intérêt à la date de titrisation

Taux d’intérêt global (par exemple, EURIBOR + marge) utilisé pour calculer les intérêts dus sur l’exposition sous-jacente titrisée pour la première date de versement des intérêts après la date de titrisation.

OUI

NON

CREL108

Première date d’ajustement des versements

Pour les expositions sous-jacentes à taux variable, la première date à laquelle le montant du capital et/ou des intérêts doit être modifié. Pour les expositions sous-jacentes à taux fixe, entrer la première date à laquelle le montant du capital ou des intérêts est dû (et non la première date après la titrisation à laquelle il est susceptible d’être modifié).

OUI

CREL109

Type de taux d’intérêt

Type de taux d’intérêt:

Exposition sous-jacente à taux variable (permanent) (FLIF)

Exposition sous-jacente à taux variable liée à un indice qui passera à un autre indice dans l’avenir (FINX)

Exposition sous-jacente à taux fixe (permanent) (FXRL)

Taux fixe avec de futures révisions périodiques (FXPR)

Exposition sous-jacente à taux fixe avec un futur passage obligatoire à un taux variable (FLCF)

Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plancher (FLIF)

Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plafond (CAPP)

Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plancher et une valeur plafond (FLIF)

Taux d’actualisation (DISC)

Option de modification (SWIC)

Échange entre débiteurs (OBLS)

Modulaire (MODE)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL110

Taux d’intérêt actuel

NON

OUI

CREL111

Indice de référence du taux d’intérêt actuel

Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)

Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)

Taux du prêteur (LDOR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL112

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:

Au jour le jour (OVNG)

Intrajournalier (INDA)

1 jour (DAIL)

1 semaine (WEEK)

2 semaines (WEEK)

1 mois (MNTH)

2 mois (TOMN)

3 mois (QUTR)

4 mois (FOMN)

6 mois (SEMI)

12 mois (YEAR)

Sur demande (ONDE)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL113

Marge de taux d’intérêt actuelle

NON

OUI

CREL114

Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt

Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CREL115

Valeur actuelle de l’indice

Indice utilisé pour déterminer le taux d’intérêt actuel sur l’exposition sous-jacente titrisée. Taux d’intérêt (avant marge) utilisé pour calculer les intérêts payés à la date de versement de l’exposition sous-jacente titrisée dans le champ CREL102.

NON

OUI

CREL116

Date de détermination de l’indice

Si le contrat relatif à l’exposition sous-jacente prévoit des dates spécifiques pour fixer le taux, entrer la prochaine date de détermination de l’indice.

NON

OUI

CREL117

Incrément d’arrondi

Incrément exprimé en pourcentage pour arrondir un taux afin de déterminer le taux d’intérêt conformément au contrat relatif à l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CREL118

Valeur plafond du taux d’intérêt

Taux maximal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CREL119

Valeur plancher du taux d’intérêt

Taux minimal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CREL120

Taux actuel des intérêts pour défaut

Taux d’intérêt utilisé pour calculer les intérêts pour défaut à la date de versement de l’exposition sous-jacente titrisée dans le champ CREL102.

NON

OUI

CREL121

Cumul des intérêts autorisé

Les documents décrivant les conditions de l’exposition sous-jacente autorisent-ils le cumul et la capitalisation des intérêts?

OUI

NON

CREL122

Convention de calcul des jours

Convention sur le décompte des «jours» servant à calculer les intérêts:

30/360 (A011)

Réel/365 (A005)

Réel/360 (A004)

Réel/réel ICMA (A006)

Réel/réel ISDA (A008)

Réel/réel AFB (A010)

Réel/366 (A009)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL123

Total du principal et des intérêts dus conformément à l’échéancier

Principal et intérêts dus conformément à l’échéancier à la date la plus récente de versement de l’exposition sous-jacente titrisée, à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

CREL124

Total du principal et des intérêts versés conformément à l’échéancier

Principal et intérêts versés conformément à l’échéancier à la date la plus récente de versement de l’exposition sous-jacente titrisée, à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

CREL125

Amortissement négatif

Amortissement négatif/intérêt différé/intérêt capitalisé sans pénalité. Un amortissement négatif survient lorsque les intérêts courus pendant une période de versement sont supérieurs au versement prévu et le montant excédentaire est ajouté à l’encours de l’exposition sous-jacente. Renvoie à l’intégralité de l’accord de prêt (c’est-à-dire, ne reflète pas uniquement le montant de l’exposition sous-jacente titrisée).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NON

CREL126

Intérêts différés

Intérêts différés sur le prêt global (c’est-à-dire, y compris le prêt titrisé et tout autre prêt relevant de l’accord de prêt avec le débiteur). Les intérêts différés représentent la différence entre les intérêts qu’un débiteur paie effectivement en moins sur un prêt hypothécaire et la valeur des intérêts capitalisés sur l’encours du capital.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NON

CREL127

Encours total des moins-perçus enregistrés sur le principal et les intérêts

Montants cumulés sur le capital et les intérêts dus sur l’intégralité de l’accord de prêt (c’est-à-dire, pas uniquement l’exposition sous-jacente titrisée) à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL128

Date du dernier arriéré

Date du dernier arriéré du débiteur.

OUI

CREL129

Encours des arriérés

Encours actuel des arriérés, défini en tant que:

total des versements arrivés à échéance

PLUS tout montant capitalisé

PLUS toute commission appliquée au compte

MOINS total des versements reçus à ce jour

S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

CREL130

Nombre de jours d’arriérés

NON

CREL131

Raison du défaut ou de la saisie

Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:

En défaut car le débiteur ne pourra probablement pas payer, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPXX)

En défaut car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (PDXX)

OUI

CREL132

Montant du défaut

Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements, y compris les commissions capitalisées/pénalités/etc. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL133

Date du défaut

Date du défaut.

NON

OUI

CREL134

Arriérés d’intérêt

Y a-t-il des arriérés sur les intérêts à recevoir sur l’exposition sous-jacente?

NON

CREL135

Intérêts réels versés pour défaut de paiement

Intérêts réels versés pour défaut de paiement entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de la présente communication de données. Montant total des intérêts pour défaut versés par le débiteur au cours de la période d’échéance des intérêts ou à la date de versement de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL136

Situation du compte

Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:

Performante (PERF)

Restructurée – aucun arriéré (RNAR)

Restructurée – arriérés (RARR)

En défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (DFLT)

En défaut tant au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 qu’au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DTCR)

En défaut uniquement au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DADB)

Arriérés (ARRE)

Rachetée par le vendeur – violation de déclarations et de garanties (REBR)

Rachetée par le vendeur – en défaut (REDF)

Rachetée par le vendeur – restructurée (RERE)

Rachetée par le vendeur – recouvrement spécial (RESS)

Rachetée par le vendeur – autre raison (REOT)

Remboursée (RDMD)

Autre (OTHR)

«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.

NON

CREL137

Pertes allouées

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL138

Produits nets reçus de la liquidation

Produits nets reçus de la liquidation utilisés pour déterminer la perte de la SSPE conformément aux documents de la titrisation. Le montant des produits nets de la vente reçus déterminera s’il y a eu une perte ou un manque à gagner sur l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL139

Frais de liquidation

Frais associés à la liquidation à déduire des autres actifs de l’émetteur pour déterminer la perte conformément aux documents de la titrisation. Montant de tous frais de liquidation payés sur le produit net de la vente pour déterminer s’il y a eu une perte.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL140

Calendrier attendu des recouvrements

Calendrier attendu des recouvrements par l’organe de gestion de l’exposition sous-jacente, en mois.

NON

OUI

CREL141

Recouvrements cumulés

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL142

Date de début de la phase d’exécution

Date à laquelle la saisie ou la procédure d’administration ou une procédure d’exécution alternative a été engagée à l’encontre du débiteur ou acceptée par lui.

NON

OUI

CREL143

Code de la stratégie de restructuration

Stratégie de restructuration:

Modification (MODI)

Exécution (ENFR)

Administration judiciaire (RCVR)

Insolvabilité (NSOL)

Prolongation (XTSN)

Vente du prêt (LLES)

Remboursement réduit (DPFF)

Bien en possession (PPOS)

Restructuré (RSLV)

Dans l’attente du retour à l’organe de gestion (PRTS)

Remise du titre de propriété au lieu de la saisie (DLFR)

Remboursement intégral (FPOF)

Déclarations et garanties (REWR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL144

Modification

Type de modification:

Prolongation de la date d’échéance (MEXT)

Modification de l’amortissement (AMMC)

Réduction de la valeur du principal (PWOF)

Réduction temporaire du taux (TMRR)

Capitalisation des intérêts (CINT)

Capitalisation des coûts avancés (par exemple, assurance, loyer) (CPCA)

Combinaison (COMB)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL145

Statut en matière de recouvrement spécial

À la date de versement de l’exposition sous-jacente, l’exposition sous-jacente fait-elle l’objet d’un recouvrement spécial (special servicing)?

NON

CREL146

Date la plus récente de cession à un organe de gestion spécial

Date à laquelle une exposition sous-jacente a été cédée à un organe de gestion spécial à la suite d’un événement de transfert de recouvrement. Remarque: si l’exposition sous-jacente a déjà fait l’objet de plusieurs transferts, indiquer la date du dernier transfert.

NON

OUI

CREL147

Date de dernier retour à l’organe de gestion principal

Date à laquelle une exposition sous-jacente devient une «exposition sous-jacente hypothécaire corrigée», soit la date à laquelle l’organe de gestion spécial a rendu l’exposition sous-jacente à l’organe de gestion principal. Remarque: si l’exposition sous-jacente a déjà fait l’objet de plusieurs transferts, indiquer la date de la dernière restitution à l’organe de gestion principal.

NON

OUI

CREL148

Détermination de l’impossibilité de recouvrer les fonds

Indicateur (Oui/Non): l’organe de gestion ou l’organe de gestion spécial a-t-il déterminé qu’il y aura un moins-perçu sur le recouvrement des avances qu’il a faites et l’encours de l’exposition sous-jacente et autres montants restants dus à partir des produits de la vente ou de la liquidation du bien ou de l’exposition sous-jacente?

OUI

CREL149

Élément déclencheur/violation de la convention

Type d’élément déclencheur/violation de la convention:

Ratio de couverture des intérêts (ICRX)

Ratio de couverture des charges d’emprunt (DSCR)

Ratio prêt-valeur (LLTV)

Ratio de couverture des intérêts ou ratio de couverture des charges d’emprunt (ICDS)

Ratio de couverture des intérêts ou ratio de couverture des charges d’emprunt ou ratio prêt-valeur (ICDL)

Violation au niveau du bien (PROP)

Violation au niveau du débiteur (OBLG)

Violation au niveau du locataire ou de l’inoccupation (TENT)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL150

Date de violation

Date à laquelle une violation des conditions de l’exposition sous-jacente est survenue. En cas de multiples occurrences, date de la violation la plus récente.

OUI

CREL151

Date à laquelle la violation a cessé

Date à laquelle une violation déclarée dans le champ CREL150 a cessé. En cas de violations multiples, date à laquelle la dernière violation a cessé.

NON

OUI

CREL152

Code de la liste de surveillance des organes de gestion

Si l’exposition sous-jacente a été entrée dans la liste de surveillance des organes de gestion, entrer le code correspondant le plus approprié figurant dans le tableau 2 de l’annexe 1 du présent règlement. Si plusieurs critères sont applicables, indiquer le code le plus négatif.

NON

OUI

CREL153

Date d’inscription sur la liste de surveillance des organes de gestion

Date à laquelle il a été décidé de placer l’exposition sous-jacente sur la liste de surveillance. Si l’exposition sous-jacente était sortie de la liste antérieurement et qu’elle y réapparaît maintenant, utiliser la nouvelle date d’entrée.

NON

OUI

CREL154

Fournisseur du swap de taux d’intérêt

S’il y a un swap de taux d’intérêt sur l’exposition sous-jacente, indiquer la dénomination sociale complète du fournisseur du swap de taux d’intérêt. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NON

OUI

CREL155

Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de taux d’intérêt

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur du swap de taux d’intérêt pour l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CREL156

Date d’échéance du swap de taux d’intérêt

Date d’échéance du swap de taux d’intérêt au niveau de l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CREL157

Notionnel du swap de taux d’intérêt

Montant notionnel du swap de taux d’intérêt au niveau de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL158

Fournisseur du swap de devises

S’il y a un swap de devises sur l’exposition sous-jacente, indiquer la dénomination sociale complète du fournisseur du swap de devises. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NON

OUI

CREL159

Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de devises

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur du swap de devises pour l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CREL160

Date d’échéance du swap de devises

Date d’échéance du swap de devises au niveau de l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CREL161

Notionnel du swap de devises

Montant notionnel du swap de devises au niveau de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL162

Taux de change pour swap de devises

Taux de change ayant été fixé pour un swap de devises au niveau de l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CREL163

Fournisseur d’un autre type de swap

Indiquer la dénomination sociale complète du fournisseur du swap pour l’exposition sous-jacente, lequel n’est ni un swap de taux d’intérêt, ni un swap de devises. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NON

OUI

CREL164

Identifiant d’entité juridique du fournisseur d’un autre type de swap

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur de l’autre swap pour l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CREL165

Frais de résiliation du swap dus par le débiteur

Dans quelle mesure le débiteur a l’obligation de payer des frais de résiliation au fournisseur du swap pour l’exposition sous-jacente? En cas de swaps multiples, entrer la valeur la plus appropriée.

Indemnisation totale de la part du débiteur (TOTL)

Indemnisation partielle de la part du débiteur (PINO)

Aucune indemnisation de la part du débiteur (TOTL)

OUI

NON

CREL166

Événement à l’origine de l’annulation totale ou partielle du swap durant la période en cours

Si le swap pour l’exposition sous-jacente a été annulé entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de la présente communication de données, préciser la raison. En cas de swaps multiples, entrer la valeur la plus appropriée.

Swap annulé en raison de la baisse de notation du fournisseur du swap pour l’exposition sous-jacente (RTDW)

Swap annulé en raison d’un défaut de paiement au fournisseur du swap pour l’exposition sous-jacente (PYMD)

Swap annulé en raison d’un autre type de défaillance de la contrepartie du swap pour l’exposition sous-jacente (CNTD)

Swap annulé en raison du remboursement anticipé complet ou partiel du débiteur (PRPY)

Swap annulé en raison d’un autre type de défaillance du débiteur (OBGD)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CREL167

Montant net des versements réguliers effectués par le fournisseur du swap

Montant net du versement effectué par la contrepartie du swap pour l’exposition sous-jacente titrisée à la date de versement de l’exposition sous-jacente, tel que requis par le contrat de swap. Ce montant n’inclut pas les paiements de frais de résiliation ou d’annulation. En cas de swaps multiples, entrer la somme des montants pour tous les swaps.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL168

Frais de résiliation du swap dus au fournisseur du swap sur l’exposition sous-jacente

Montant de tout versement dû par le débiteur à la contrepartie du swap pour avoir mis fin au swap complètement ou partiellement. En cas de swaps multiples, entrer la valeur la plus appropriée.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL169

Moins-perçu sur le paiement des frais de résiliation du swap

Montant de tout moins-perçu, s’il y a lieu, pour couvrir les frais d’annulation du swap à la suite de la résiliation complète ou partielle du swap, payé par le débiteur. En cas de swaps multiples, entrer la somme des montants pour tous les swaps.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL170

Frais de résiliation dus par la contrepartie du swap

Montant de tout trop-perçu payé au débiteur par la contrepartie du swap à la résiliation complète ou partielle du swap. En cas de swaps multiples, entrer la valeur la plus appropriée.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREL171

Prochaine date de révision du swap

Prochaine date de révision du swap au niveau de l’exposition sous-jacente. En cas de swaps multiples, entrer la valeur la plus appropriée.

NON

OUI

CREL172

Sponsor

Nom du sponsor de l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CREL173

Identifiant d’entité juridique de la banque chef de file de la syndication

Indiquer l’identifiant d’entité juridique (tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF) de la banque chef de file de la syndication, à savoir l’entité agissant en qualité d’interface entre le débiteur et les prêteurs intervenant dans la syndication de l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CREL174

Identifiant d’entité juridique de l’organe de gestion

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’organe de gestion de l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CREL175

Nom de l’organe de gestion

Indiquer la dénomination sociale complète de l’organe de gestion de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NON

OUI

CREL176

Nom de l’initiateur

NON

CREL177

Identifiant d’entité juridique de l’initiateur

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente.

NON

CREL178

Pays d’établissement de l’initiateur

Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente.

NON

CREL179

Nom du prêteur initial

OUI

CREL180

Identifiant d’entité juridique du prêteur initial

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial.

S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5.

OUI

CREL181

Pays d’établissement du prêteur initial

Pays dans lequel est établi le prêteur initial.

OUI

Informations au niveau de la sûreté

CREC1

Identifiant unique

Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ CREL1.

NON

CREC2

Identifiant de l’exposition sous-jacente

Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre à l’identifiant indiqué dans le champ CREL5. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

CREC3

Identifiant initial de la sûreté

Identifiant unique initial attribué à la sûreté L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

CREC4

Nouvel identifiant de la garantie

Si l’identifiant initial dans le champ CREC3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CREC3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

CREC5

Type de sûreté

Automobile (CARX)

Véhicule industriel (INDV)

Camion commercial (CMTR)

Véhicule ferroviaire (RALV)

Véhicule nautique commercial (NACM)

Véhicule nautique de loisir (NALV)

Avion (AERO)

Machine-outil (MCHT)

Équipement industriel (INDE)

Équipement de bureau (OFEQ)

Équipement informatique (ITEQ)

Équipement médical (MDEQ)

Équipement lié à l’énergie (ENEQ)

Bâtiment commercial (CBLD)

Bâtiment résidentiel (RBLD)

Bâtiment industriel (IBLD)

Autre véhicule (OTHV)

Autre équipement (OTHE)

Autre bien immobilier (OTRE)

Autres produits ou stocks (OTGI)

Titres (SECU)

Garantie (GUAR)

Autre actif financier (OTFA)

Catégories mixtes correspondant à une sûreté constituée sur tous les actifs du débiteur (MIXD)

Autre (OTHR)

NON

CREC6

Nom du bien

Nom du bien qui sert de garantie pour l’exposition sous-jacente.

Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.

NON

OUI

CREC7

Adresse du bien

Adresse du bien qui sert de garantie pour l’exposition sous-jacente.

Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.

NON

OUI

CREC8

Région géographique – Sûreté

OUI

CREC9

Code postal du bien

Code postal complet du bien principal.

Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.

NON

OUI

CREC10

Privilège

Position de privilège la plus élevée détenue par l’initiateur en ce qui concerne la sûreté.

OUI

CREC11

Statut du bien

Statut des biens:

Mandat permanent (LPOA)

Administration judiciaire (RCVR)

Saisie (FCLS)

Propriété foncière (REOW)

Défaisance (DFSD)

Libération partielle (PRLS)

Libération (RLSD)

Identique à la date de titrisation (SCDT)

En recouvrement spécial (SSRV)

Autre (OTHR)

Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.

NON

OUI

CREC12

Type de bien

Type de bien:

Camping (CRPV)

Parking (CARP)

Bâtiment hospitalier (HEAL)

Bâtiment d’hôtellerie/hôtel (HOTL)

Bâtiment industriel (NACE)

Terrain uniquement (LAND)

Bâtiment de loisir (LEIS)

Bien multifamilles (MULF)

Bien à usage mixte (MIXD)

Bureau (OFFC)

Pub (PUBX)

Commerce de détail (RETL)

Entrepôt individuel (SSTR)

Entrepôt (WARE)

Divers (VARI)

Autre (OTHR)

Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.

NON

OUI

CREC13

Forme du titre de propriété du bien

Forme du titre de propriété. Un bail à construire sur un terrain seulement sur lequel le débiteur possède généralement un bâtiment ou doit construire ce qui est spécifié dans le contrat de location. Ce type de baux correspond habituellement aux baux nets de longue durée; Les droits et obligations du débiteur sont maintenus jusqu’à l’expiration du bail ou sa résiliation en cas de défaut:

Bien soumis à bail (LESH)

Pleine propriété (FREE)

Mixte (MIXD)

Autre (OTHR)

Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.

NON

OUI

CREC14

Date de valorisation actuelle

Date de la valorisation la plus récente.

OUI

CREC15

Montant de la valorisation actuelle

Valorisation la plus récente du bien telle qu’estimée par un expert indépendant externe ou interne; dans le cas où une telle estimation n’est pas disponible, la valeur actuelle du bien peut être estimée à l’aide d’un indice de la valeur des biens immobiliers suffisamment détaillé en ce qui concerne l’emplacement géographique et le type du bien; si un tel indice n’est pas disponible non plus, un indice des prix de l’immobilier suffisamment détaillé en ce qui concerne l’emplacement géographique et le type du bien peut être utilisé après application d’une décote choisie de manière appropriée pour tenir compte de la dépréciation du bien.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

CREC16

Méthode de calcul de la valorisation actuelle

Méthode de calcul la plus récente de la valeur de la sûreté indiquée dans le champ CREC15:

Inspection complète, interne et externe (FALL)

Inspection complète, uniquement externe (FEXT)

Inspection rapide (DRVB)

Modèle de valorisation automatisé (AUVM)

Indexée (IDXD)

Par ordinateur (DKTP)

Mandataire/agent immobilier (MAEA)

Autorité fiscale (TXAT)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CREC17

Date de valorisation actuelle

Base de valorisation la plus récente:

Marché libre (OPEN)

Bien vacant (VCNT)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CREC18

Méthode suivie pour la valorisation initiale

Méthode de calcul de la valeur de la sûreté au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente:

Inspection complète, interne et externe (FALL)

Inspection complète, uniquement externe (FEXT)

Inspection rapide (DRVB)

Modèle de valorisation automatisé (AUVM)

Indexée (IDXD)

Par ordinateur (DKTP)

Mandataire/agent immobilier (MAEA)

Autorité fiscale (TXAT)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CREC19

Date de titrisation de la sûreté

Date à laquelle le bien/la sûreté a été donné(e) en garantie de l’exposition sous-jacente. Si le bien/la sûreté a été remplacé(e), entrer la date de substitution. Si le bien/la sûreté faisait partie de la titrisation initiale, ce sera la date de titrisation.

OUI

NON

CREC20

Pourcentage de l’exposition sous-jacente alloué à la date de titrisation

Pourcentage de l’exposition sous-jacente couvert par le bien/la sûreté à la date de titrisation lorsqu’il y a plus d’un(e) bien/sûreté en garantie de l’exposition sous-jacente. Ce pourcentage peut être indiqué dans le contrat relatif à l’exposition sous-jacente, ou alloué par valorisation (recettes nettes d’exploitation).

OUI

CREC21

Pourcentage de l’exposition sous-jacente actuellement alloué

Pourcentage de l’exposition sous-jacente couvert par la sûreté à la date de versement de l’exposition sous-jacente. Lorsqu’il y a plus d’une sûreté en garantie de l’exposition sous-jacente, la somme de tous les pourcentages est égale à 100 %. Ce pourcentage peut être indiqué dans le contrat relatif à l’exposition sous-jacente, ou alloué par valorisation (recettes nettes d’exploitation).

NON

OUI

CREC22

Valorisation à la date de titrisation

Valorisation du bien/de la sûreté en garantie de l’exposition sous-jacente à la date de titrisation comme décrit dans la circulaire d’offre.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREC23

Nom de l’entité chargée de la valorisation à la date de titrisation

Nom de l’organe d’évaluation qui a effectué la valorisation du bien/de la sûreté à la date de titrisation.

NON

OUI

CREC24

Date de préparation de la valorisation à la date de titrisation

Date à laquelle la valorisation des biens indiquée dans la circulaire d’offre a été effectuée.

NON

OUI

CREC25

Année de construction

Année de construction du bien selon le rapport d’évaluation ou la documentation de l’exposition sous-jacente.

OUI

CREC26

Dernière année de rénovation

Année où a été réalisée la dernière rénovation majeure/nouvelle construction du bien selon le rapport d’évaluation ou la documentation de l’exposition sous-jacente.

OUI

CREC27

Nombre d’unités

Pour le type de bien multifamilles, entrer le nombre d’unités, pour les bâtiments d’hôtellerie/bâtiments hospitaliers, entrer le nombre de lits, pour les campings, les unités, pour une habitation, le nombre de pièces, pour les entrepôts individuels, les unités.

NON

OUI

CREC28

Mètres carrés nets

Surface totale nette susceptible d’être louée en mètres carrés du bien qui sert de garantie pour l’exposition sous-jacente selon le rapport d’évaluation le plus récent.

NON

OUI

CREC29

Surface commerciale

Surface commerciale nette totale (en mètres carrés) louable du bien qui sert de garantie pour l’exposition sous-jacente selon le rapport d’évaluation le plus récent.

NON

OUI

CREC30

Surface résidentielle

Surface habitable nette totale (en mètres carrés) louable du bien qui sert de garantie pour l’exposition sous-jacente selon le rapport d’évaluation le plus récent.

NON

OUI

CREC31

Surface utile nette contrôlée

Est-ce que l’évaluateur (de la plus récente valorisation) a vérifié la surface utile nette du bien?

OUI

CREC32

Occupation à la dernière date pertinente

Date du calendrier de location/liste des loyers reçu le plus récemment. Pour les bâtiments d’hôtellerie (hôtels) et les bâtiments hospitaliers, utiliser le taux d’occupation moyen pendant la période couverte par les rapports financiers.

NON

OUI

CREC33

Taux d’occupation économique à la date de titrisation

Pourcentage de la surface à louer faisant l’objet d’un contrat de location signé à la date de titrisation, si indiqué dans la circulaire d’offre (les locataires peuvent ne pas occuper les lieux, mais paient le loyer).

NON

OUI

CREC34

Taux d’occupation physique à la date de titrisation

À la date de titrisation, pourcentage disponible d’espace susceptible d’être loué réellement occupé (c’est-à-dire physiquement occupé par les locataires et non libéré), si indiqué dans la circulaire d’offre. Le calculer à partir du registre des loyers ou de tout autre document indiquant un taux d’occupation cohérent avec les informations financières les plus récentes.

NON

OUI

CREC35

Valeur du bien vacant à la date de titrisation

Valeur du bien vacant à la date de titrisation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREC36

Date des données financières utilisées à la date de titrisation

Date de fin de la période de validité des données financières pour les informations utilisées dans la circulaire d’offre (par exemple depuis le début de l’année, annuelle, trimestrielle ou les 12 derniers mois).

OUI

CREC37

Recettes nettes d’exploitation à la date de titrisation

Revenus déduction faite des frais d’exploitation à la date de titrisation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

CREC38

Date de début de la période couverte par les informations financières les plus récentes

Date de début de la période couverte dans les informations financières utilisées pour le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, 12 derniers mois).

OUI

CREC39

Date de fin de la période couverte par les informations financières les plus récentes

Date de fin des informations financières utilisées pour le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois).

OUI

CREC40

Revenu le plus récent

Total des recettes pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois), pour le bien.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

CREC41

Dépenses d’exploitation les plus récentes

Total des dépenses d’exploitation pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois) pour le bien. Elles peuvent inclure les impôts fonciers, l’assurance, l’administration, les services collectifs, l’entretien et les réparations et les coûts directs du bien pour le propriétaire; les dépenses d’investissement et les commissions de location sont exclues.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

CREC42

Dépenses d’investissement les plus récentes

Dépenses d’investissement totales (par opposition aux dépenses de réparations et d’entretien) pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois) pour le bien.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

CREC43

Loyer foncier

Si le bien est soumis à bail, indiquer le loyer annuel courant payable au bailleur.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREC44

Durée moyenne pondérée des baux

Durée des baux en moyenne pondérée (en années), en utilisant comme facteur de pondération la valeur locative résiduelle.

NON

OUI

CREC45

Expiration du contrat de location

Indiquer la date la plus proche à laquelle le contrat de location expire.

NON

OUI

CREC46

Revenu locatif contractuel annuel

Revenu contractuel annuel des loyers calculé à partir du calendrier d’occupation le plus récent du débiteur.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CREC47

Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans 1 à 12 mois

Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans un délai de 1 à 12 mois.

OUI

CREC48

Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans 13 à 24 mois

Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans un délai de 13 à 24 mois.

OUI

CREC49

Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans 25 à 36 mois

Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans un délai de 25 à 36 mois.

OUI

CREC50

Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans 37 à 48 mois

Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans un délai de 37 à 48 mois.

OUI

CREC51

Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans 49 mois ou plus

Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans un délai de 49 mois ou plus.

OUI

Informations au niveau du locataire

CRET1

Identifiant unique

Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ CREL1.

NON

CRET2

Identifiant de l’exposition sous-jacente

Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre à l’identifiant indiqué dans le champ CREL5. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

CRET3

Identifiant de la sûreté

Identifiant unique de la sûreté. Ce champ doit correspondre au champ CREC4 pour permettre la cartographie.

NON

CRET4

Identifiant du locataire

Identifiant unique du locataire. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

CRET5

Nom du locataire

Nom du locataire actuel. Si le locataire est une personne physique, ce champ doit être complété par la même entrée que dans le champ CRET4.

OUI

NON

CRET6

Code NACE de l’activité

Code NACE de l’activité du locataire selon le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (1).

OUI

CRET7

Date d’expiration du contrat de location

Date d’expiration du contrat de location du locataire actuel.

NON

OUI

CRET8

Loyer demandé

Loyer annuel à payer par le locataire actuel.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CRET9

Monnaie du loyer

Libellé de la devise du loyer.

NON

OUI

(1) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

ANNEXE IV

INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – ENTREPRISES

Code du champ

Nom du champ

Contenu à déclarer

ND1-ND4 autorisé?

ND5 autorisé?

Informations sur les expositions sous-jacentes

CRPL1

Identifiant unique

Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) [2020/1224.

NON

CRPL2

Identifiant initial de l’exposition sous-jacente

NON

CRPL3

Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente

Si l’identifiant initial dans le champ CRPL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CRPL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

CRPL4

Identifiant initial du débiteur

NON

CRPL5

Nouvel identifiant du débiteur

Si l’identifiant initial dans le champ CRPL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CRPL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

CRPL6

Date d’arrêté des données

Date d’arrêté des données pour la présente communication de données.

NON

CRPL7

Date de l’ajout au panier

NON

OUI

CRPL8

Date de rachat

Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier.

NON

OUI

CRPL9

Date de remboursement

Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut).

NON

OUI

CRPL10

Région géographique – Débiteur

OUI

NON

CRPL11

Classification des régions géographiques

OUI

NON

CRPL12

Débiteur en difficulté

Confirmer que, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, au moment de la sélection de cette exposition sous-jacente aux fins de son transfert à la SSPE, l’exposition n’était pas en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013 ni ne constituait une exposition à un débiteur ou un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:

i)	une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de transfert ou de cession des expositions sous-jacentes à la SSPE; et

ii)

c)	a fait l’objet d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées.

NON

OUI

CRPL13

Type de client

Type de client à l’initiation de l’exposition sous-jacente:

Nouveau client et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CNEO)

Nouveau client et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CEMO)

Nouveau client et salarié/affiliation non enregistrée (CNRO)

Client existant et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (ENEO)

Client existant et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (EEMO)

Client existant et salarié/affiliation non enregistrée (ENRO)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CRPL14

Code NACE de l’activité

Code NACE de l’activité du débiteur, conformément au règlement (CE) no 1893/2006.

OUI

CRPL15

Segment du débiteur selon Bâle III

Segment du débiteur selon Bâle III:

Entreprises (CORP)

Petites et moyennes entreprises considérées comme des entreprises (SMEX)

Commerce de détail (RETL)

Autre (OTHR)

OUI

CRPL16

Taille de l’entreprise

Classification des entreprises par taille, conformément à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission:

Micro-entreprise (MICE) – entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros

Petite entreprise (SMAE) – entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros

Moyenne entreprise (MEDE) – entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros

Grande entreprise (LARE) – entreprise qui n’est ni une micro, ni une petite ni une moyenne entreprise

Personne physique (NATP)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CRPL17

Revenus

Volume de ventes annuelles du débiteur net de toutes remises et taxes sur les achats, conformément à la recommandation 2003/361/CE [l’équivalent du concept de «chiffre d’affaires annuel total» dans l’article 153, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013].

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NON

CRPL18

Total des dettes

Total des dettes brutes du débiteur, y compris le financement fourni pour la présente exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NON

CRPL19

EBITDA

Bénéfices récurrents provenant des activités poursuivies plus intérêts, taxes, impôts, dépréciation et amortissement.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NON

CRPL20

Valeur de l’entreprise

Valeur de l’entreprise, à savoir capitalisation boursière plus dette, intérêts minoritaires et actions privilégiées, moins la trésorerie totale et équivalents de trésorerie.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NON

CRPL21

Flux de trésorerie disponible

Recettes nettes plus charges hors-trésorerie, intérêts x (1 - taux d’imposition) et investissements à long terme, moins les investissements dans le fonds de roulement. Les charges hors trésorerie incluent la dépréciation, l’amortissement, l’amortissement pour épuisement, la rémunération en actions et la dépréciation d’actifs.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NON

CRPL22

Date des données financières

Date des informations financières (par exemple, EBITDA) sur le débiteur de cette exposition sous-jacente.

OUI

CRPL23

Monnaie d’établissement des états financiers

Devise dans laquelle sont établis les états financiers.

OUI

NON

CRPL24

Type de créance

Type de créance:

Prêt ou location (LOLE)

Garantie (GUAR)

Billets à ordre (PRMS)

Droits de participation (PRTR)

Découvert (ODFT)

Lettre de crédit (LCRE)

Facilité de capacité d’exploitation (WCFC)

Actions (EQUI)

Autre (OTHR)

NON

CRPL25

Éléments titrisés

Quelles créances associées à cette exposition sous-jacente ont été titrisées:

Principal et intérêts (PRIN)

Principal uniquement (PRPL)

Intérêts uniquement (INTR)

Autre (OTHR)

NON

CRPL26

Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières)

Code ISIN attribué à l’exposition sous-jacente, le cas échéant.

NON

OUI

CRPL27

Rang

Rang du titre de créance:

Dette de premier rang (SNDB)

Dette mezzanine (MZZD)

Dette de rang inférieur (JUND)

Dette subordonnée (SBOD)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CRPL28

Syndication

L’exposition sous-jacente est-elle syndiquée?

OUI

NON

CRPL29

Opération à effet de levier

L’exposition sous-jacente est-elle une opération à effet de levier, telle que définie à l’adresse https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?

NON

CRPL30

Gestion par CLO

L’exposition sous-jacente est-elle également gérée par le gestionnaire de CLO?

NON

OUI

CRPL31

Paiement en nature

L’exposition sous-jacente est-elle actuellement remboursée en nature (c’est-à-dire, les intérêts sont-ils payés sous forme de principal capitalisé)?

OUI

NON

CRPL32

Dispositif particulier

Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif.

OUI

CRPL33

Date d’initiation

Date de création initiale de l’exposition sous-jacente.

OUI

NON

CRPL34

Date d’échéance

Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location.

NON

OUI

CRPL35

Canal à l’origine de l’initiation

Canal à l’origine de l’initiation de l’exposition sous-jacente:

Siège ou réseau d’agences (BRAN)

Courtier (BROK)

Internet (WEBI)

Autre (OTHR)

OUI

CRPL36

Finalité

But de l’exposition sous-jacente:

Découvert ou fonds de roulement (OVRD)

Nouvelle installation et investissement dans les équipements (EQPI)

Investissement dans les nouvelles technologies de l’information (INFT)

Rénovation d’une installation, d’un équipement ou d’une technologie existant(e) (RFBR)

Fusion et acquisition (MGAQ)

Autre finalité expansionniste (OEXP)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CRPL37

Monnaie de libellé

Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente.

NON

CRPL38

Encours initial du capital

Encours initial de l’exposition sous-jacente (commissions incluses).

Il s’agit de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’initiation, et non à la date de vente de l’exposition sous-jacente à la SSPE ou la date de clôture de la titrisation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

CRPL39

Encours actuel du capital

Montant de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. Ce montant inclut tous les montants assimilés au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital dans la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CRPL40

Soldes de principal de rang supérieur

Soldes de principal de rang supérieur à cette exposition sous-jacente (y compris ceux détenus par d’autres prêteurs). S’il n’y a pas de solde de rang supérieur, entrer 0.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

CRPL41

Valeur de marché

Pour les titrisations de titres adossés à des prêts aux entreprises, entrer la valeur de marché de la sûreté.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CRPL42

Montant limite du crédit

Ce champ ne doit être rempli que pour les expositions sous-jacentes présentant des caractéristiques de prélèvements flexibles ou complémentaires.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CRPL43

Prix d’achat

Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée.

NON

OUI

CRPL44

Date d’exercice de l’option de vente

S’il existe une option de vente de l’exposition sous-jacente, entre la date à laquelle l’option peut être exercée. Si la date est inconnue (par exemple, l’option est une option américaine), entrer l’équivalent du 31 décembre 2099.

NON

OUI

CRPL45

Prix d’exercice de l’option de vente

S’il existe une option de vente de l’exposition sous-jacente, entre le prix d’exercice de l’option de vente. Si le prix d’exercice est variable (par exemple, l’option est une option «lookback»), entrer la meilleure estimation du prix d’exercice à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CRPL46

Type d’amortissement

Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts:

Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX)

Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE)

In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CRPL47

Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal

Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal.

OUI

CRPL48

Périodicité prévue pour le remboursement du principal

Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CRPL49

Périodicité prévue pour le versement des intérêts

Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CRPL50

Prochain paiement dû

Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CRPL51

Montant libératoire

Montant total du remboursement du capital (titrisé) à effectuer à la date d’échéance de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

CRPL52

Type de taux d’intérêt

Type de taux d’intérêt:

Exposition sous-jacente à taux variable (permanent) (FLIF)

Exposition sous-jacente à taux variable liée à un indice qui passera à un autre indice dans l’avenir (FINX)

Exposition sous-jacente à taux fixe (permanent) (FXRL)

Taux fixe avec de futures révisions périodiques (FXPR)

Exposition sous-jacente à taux fixe avec un futur passage obligatoire à un taux variable (FLCF)

Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plancher (FLIF)

Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plafond (CAPP)

Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plancher et une valeur plafond (FLIF)

Taux d’actualisation (DISC)

Option de modification (SWIC)

Échange entre débiteurs (OBLS)

Modulaire (MODE)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CRPL53

Taux d’intérêt actuel

NON

OUI

CRPL54

Indice de référence du taux d’intérêt actuel

Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)

Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)

Taux du prêteur (LDOR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CRPL55

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:

Au jour le jour (OVNG)

Intrajournalier (INDA)

1 jour (DAIL)

1 semaine (WEEK)

2 semaines (WEEK)

1 mois (MNTH)

2 mois (TOMN)

3 mois (QUTR)

4 mois (FOMN)

6 mois (SEMI)

12 mois (YEAR)

Sur demande (ONDE)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CRPL56

Marge de taux d’intérêt actuelle

NON

OUI

CRPL57

Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt

Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CRPL58

Valeur plafond du taux d’intérêt

Taux maximal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CRPL59

Valeur plancher du taux d’intérêt

Taux minimal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CRPL60

Marge à la révision 1

Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge.

OUI

CRPL61

Date 1 de révision des intérêts

OUI

CRPL62

Marge à la révision 2

Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge.

OUI

CRPL63

Date 2 de révision des intérêts

OUI

CRPL64

Marge à la révision 3

Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge.

OUI

CRPL65

Date 3 de révision des intérêts

OUI

CRPL66

Indice de référence du taux d’intérêt révisé

Prochain indice du taux d’intérêt:

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)

Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)

Taux du prêteur (LDOR)

Autre (OTHR)

OUI

CRPL67

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt révisé

Échéance du prochain indice de référence du taux d’intérêt:

Au jour le jour (OVNG)

Intrajournalier (INDA)

1 jour (DAIL)

1 semaine (WEEK)

2 semaines (WEEK)

1 mois (MNTH)

2 mois (TOMN)

3 mois (QUTR)

4 mois (FOMN)

6 mois (SEMI)

12 mois (YEAR)

Sur demande (ONDE)

Autre (OTHR)

OUI

CRPL68

Nombre de paiements effectués avant la titrisation

Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation.

OUI

NON

CRPL69

Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année

OUI

CRPL70

Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé

Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente.

OUI

CRPL71

Frais de remboursement anticipé

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CRPL72

Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé

Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité.

OUI

CRPL73

Date du dernier remboursement anticipé

Dernière date à laquelle un versement au capital non prévu à l’échéancier est reçu.

OUI

CRPL74

Remboursements anticipés cumulés

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

CRPL75

Date de restructuration

En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML.

OUI

CRPL76

Date du dernier arriéré

Date du dernier arriéré du débiteur.

OUI

CRPL77

Encours des arriérés

Encours actuel des arriérés, défini en tant que:

total des versements arrivés à échéance

PLUS tout montant capitalisé

PLUS toute commission appliquée au compte

MOINS total des versements reçus à ce jour

S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

CRPL78

Nombre de jours d’arriérés

NON

CRPL79

Situation du compte

Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:

Performante (PERF)

Restructurée – aucun arriéré (RNAR)

Restructurée – arriérés (RARR)

En défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (DFLT)

En défaut tant au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 qu’au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DTCR)

En défaut uniquement au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DADB)

Arriérés (ARRE)

Rachetée par le vendeur – violation de déclarations et de garanties (REBR)

Rachetée par le vendeur – en défaut (REDF)

Rachetée par le vendeur – restructurée (RERE)

Rachetée par le vendeur – recouvrement spécial (RESS)

Rachetée par le vendeur – autre raison (REOT)

Remboursée (RDMD)

Autre (OTHR)

«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.

NON

CRPL80

Raison du défaut ou de la saisie

Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:

En défaut car le débiteur ne pourra probablement pas payer, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPXX)

En défaut car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (PDXX)

OUI

CRPL81

Montant du défaut

Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CRPL82

Date du défaut

Date du défaut.

NON

OUI

CRPL83

Pertes allouées

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CRPL84

Recouvrements cumulés

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CRPL85

Sources de recouvrement

Sources des recouvrements:

Liquidation de sûretés (LCOL)

Exécution des garanties (EGAR)

Prêts supplémentaires (ALEN)

Recouvrements en espèces (CASR)

Mixte (MIXD)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CRPL86

Recours

Y a-t-il recours (complet ou limité) aux actifs du débiteur au-delà du produit réalisé d’une sûreté pour cette exposition sous-jacente?

OUI

CRPL87

Montant des dépôts

Somme de tous les montants du débiteur détenus par l’initiateur ou le vendeur qui sont potentiellement déductibles de l’encours de l’exposition sous-jacente, à l’exclusion du bénéfice découlant de tout système national de garantie des dépôts. Afin d’empêcher une double comptabilisation, cette somme est plafonnée au plus faible 1) du montant des dépôts et 2) du montant maximal potentiellement déductible au niveau du débiteur (et non au niveau de l’exposition sous-jacente) dans le panier.

Utiliser la même devise de libellé que celle utilisée pour cette exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CRPL88

Notionnel du swap de taux d’intérêt

S’il y a un swap de taux d’intérêt sur l’exposition sous-jacente, entrer le montant notionnel.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CRPL89

Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de taux d’intérêt

NON

OUI

CRPL90

Fournisseur du swap de taux d’intérêt

NON

OUI

CRPL91

Date d’échéance du swap de taux d’intérêt

S’il y a un swap de taux d’intérêt sur l’exposition sous-jacente, indiquer la date d’échéance du swap.

NON

OUI

CRPL92

Notionnel du swap de devises

S’il y a un swap de devises sur l’exposition sous-jacente, entrer le montant notionnel.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CRPL93

Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de devises

S’il y a un swap de devises sur l’exposition sous-jacente, indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur du swap.

NON

OUI

CRPL94

Fournisseur du swap de devises

NON

OUI

CRPL95

Date d’échéance du swap de devises

S’il y a un swap de devises sur l’exposition sous-jacente, indiquer la date d’échéance du swap.

NON

OUI

CRPL96

Nom du prêteur initial

OUI

CRPL97

Identifiant d’entité juridique du prêteur initial

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial.

S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5.

OUI

CRPL98

Pays d’établissement du prêteur initial

Pays dans lequel est établi le prêteur initial.

OUI

CRPL99

Nom de l’initiateur

NON

CRPL100

Identifiant d’entité juridique de l’initiateur

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente.

NON

CRPL101

Pays d’établissement de l’initiateur

Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente.

NON

Informations au niveau de la sûreté

CRPC1

Identifiant unique

Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ CRPL1.

NON

CRPC2

Identifiant de l’exposition sous-jacente

Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre à l’identifiant indiqué dans le champ CRPL3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

CRPC3

Identifiant initial de la sûreté

Identifiant unique initial attribué à la sûreté ou à la garantie. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

CRPC4

Nouvel identifiant de la garantie

Si l’identifiant initial dans le champ CRPC3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CRPC3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

CRPC5

Région géographique – Sûreté

Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est située la sûreté. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».

OUI

CRPC6

Type de sûreté

Type de sûreté:

Sûreté réelle (collatéral) (COLL)

Garantie adossée à une sûreté réelle (GCOL)

Garantie non adossée à une sûreté réelle (GNCO)

Autre (OTHR)

NON

CRPC7

Type de charge

Type de charge constituée sur la sûreté réelle. En cas de garantie, ce champ renvoie à tout type de sûreté sur toute sûreté réelle couvrant cette garantie. «Aucune charge, mais une procuration irrévocable ou une procuration similaire» désigne la situation dans laquelle l’initiateur ou le prêteur initial, le cas échéant, est irrévocablement et inconditionnellement autorisé à créer unilatéralement une charge sur la sûreté réelle à tout moment dans l’avenir, sans qu’aucune autre approbation ne soit nécessaire de la part du débiteur ou du garant:

Charge fixe (FXCH)

Charge variable (FLCH)

Aucune charge (NOCG)

Aucune charge mais une procuration irrévocable ou une procuration similaire (ATRN)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CRPC8

Privilège

Position de privilège la plus élevée détenue par l’initiateur en ce qui concerne la sûreté.

OUI

CRPC9

Type de sûreté

Automobile (CARX)

Véhicule industriel (INDV)

Camion commercial (CMTR)

Véhicule ferroviaire (RALV)

Véhicule nautique commercial (NACM)

Véhicule nautique de loisir (NALV)

Avion (AERO)

Machine-outil (MCHT)

Équipement industriel (INDE)

Équipement de bureau (OFEQ)

Équipement informatique (ITEQ)

Équipement médical (MDEQ)

Équipement lié à l’énergie (ENEQ)

Bâtiment commercial (CBLD)

Bâtiment résidentiel (RBLD)

Bâtiment industriel (IBLD)

Autre véhicule (OTHV)

Autre équipement (OTHE)

Autre bien immobilier (OTRE)

Autres produits ou stocks (OTGI)

Titres (SECU)

Garantie (GUAR)

Autre actif financier (OTFA)

Catégories mixtes correspondant à une sûreté constituée sur tous les actifs du débiteur (MIXD)

Autre (OTHR)

NON

CRPC10

Montant de la valorisation actuelle

Valorisation la plus récente de la sûreté. Lorsqu’une garantie est adossée à une sûreté physique ou financière, examiner la garantie afin d’identifier la sûreté qui la couvre.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

CRPC11

Méthode de calcul de la valorisation actuelle

Méthode de calcul de la valeur la plus récente de la sûreté, comme indiqué dans le champ CRPC10:

Évaluation complète (FAPR)

Inspection rapide (DRVB)

Modèle de valorisation automatisé (AUVM)

Indexée (IDXD)

Par ordinateur (DKTP)

Mandataire ou agent immobilier (MAEA)

Prix d’achat (PPRI)

Décote (HCUT)

Évaluation au prix du marché (MTTM)

Évaluation du débiteur (OBLV)

Autre (OTHR)

OUI

CRPC12

Date de valorisation actuelle

Date de la valorisation la plus récente de la sûreté, comme indiqué dans le champ CRPC10.

OUI

CRPC13

Montant de la valorisation initiale

Valorisation initiale de la sûreté à la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

CRPC14

Méthode suivie pour la valorisation initiale

Méthode de calcul de la valeur de la sûreté au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente, comme indiqué dans le champ CRPC13:

Évaluation complète (FAPR)

Inspection rapide (DRVB)

Modèle de valorisation automatisé (AUVM)

Indexée (IDXD)

Par ordinateur (DKTP)

Mandataire ou agent immobilier (MAEA)

Prix d’achat (PPRI)

Décote (HCUT)

Évaluation au prix du marché (MTTM)

Évaluation du débiteur (OBLV)

Autre (OTHR)

OUI

CRPC15

Date de la valorisation initiale

Date de la valorisation initiale de la sûreté physique ou financière, comme indiqué dans le champ CRPC13.

OUI

CRPC16

Date de la vente

Date de vente de la sûreté.

NON

OUI

CRPC17

Prix de vente

Prix réalisé sur la vente de la sûreté en cas de saisie.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CRPC18

Monnaie de la sûreté

Il s’agit de la devise dans laquelle le montant de la valorisation indiquée dans le champ CRPC10 est libellé.

NON

OUI

CRPC19

Pays du garant

Pays dans lequel est établi le garant.

NON

OUI

CRPC20

Sous-secteur SEC du garant

Classement SEC 2010 du garant conformément au règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil («SEC 2010») (1). Cette entrée doit être fournie au niveau du sous-secteur. Utiliser l’une des valeurs figurant dans le tableau 1 de l’annexe 1 du présent règlement.

NON

OUI

(1) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

ANNEXE V

INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – AUTOMOBILES

Code du champ

Nom du champ

contenu à déclarer

ND1-ND4 autorisé?

ND5 autorisé?

Informations sur les expositions sous-jacentes

AUTL1

Identifiant unique

Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.

NON

AUTL2

Identifiant initial de l’exposition sous-jacente

NON

AUTL3

Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente

Si l’identifiant initial dans le champ AUTL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ AUTL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

AUTL4

Identifiant initial du débiteur

NON

AUTL5

Nouvel identifiant du débiteur

Si l’identifiant initial dans le champ AUTL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ AUTL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

AUTL6

Date d’arrêté des données

Date d’arrêté des données pour la présente communication de données

NON

AUTL7

Date de l’ajout au panier

NON

OUI

AUTL8

Date de rachat

Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier.

NON

OUI

AUTL9

Date de remboursement

Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut).

NON

OUI

AUTL10

Région géographique – Débiteur

OUI

NON

AUTL11

Classification des régions géographiques

OUI

NON

AUTL12

Situation professionnelle

Situation professionnelle du débiteur principal:

Salarié – secteur privé (EMRS)

Salarié – secteur public (EMBL)

Salarié – secteur inconnu (EMUK)

Sans emploi (UNEM)

Travailleur indépendant (SFEM)

Aucun emploi, le débiteur est une entité juridique (NOEM)

Étudiant (STNT)

Retraité (PNNR)

Autre (OTHR)

OUI

NON

AUTL13

Débiteur en difficulté

Confirmer que, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, au moment de la sélection de cette exposition sous-jacente aux fins de son transfert à la SSPE, l’exposition n’était pas en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013 ni ne constituait une exposition à un débiteur ou un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:

i)	une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de transfert ou de cession des expositions sous-jacentes à la SSPE; et

ii)

c)	a fait l’objet d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées.

NON

OUI

AUTL14

Forme juridique du débiteur

Forme juridique du client:

Société anonyme (PUBL)

Société à responsabilité limitée (LLCO)

Partenariat (PNTR)

Particulier (INDV)

Entité administrative publique (GOVT)

Autre (OTHR)

OUI

NON

AUTL15

Type de client

Type de client à l’initiation de l’exposition sous-jacente:

Nouveau client et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CNEO)

Nouveau client et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CEMO)

Nouveau client et salarié/affiliation non enregistrée (CNRO)

Client existant et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (ENEO)

Client existant et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (EEMO)

Client existant et salarié/affiliation non enregistrée (ENRO)

Autre (OTHR)

OUI

NON

AUTL16

Revenu principal

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

AUTL17

Type de revenu principal

Indiquer le revenu affiché dans le champ AUTL16:

Revenu brut annuel (GRAN)

Revenu net annuel (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (NITS)

Revenu net annuel (net d’impôts uniquement) (NITX)

Revenu net annuel (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (NITN)

Revenu net annuel estimé (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (ENIS)

Revenu net annuel estimé (net d’impôts uniquement) (EITX)

Revenu net annuel estimé (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (EISS)

Revenu disponible (DSPL)

L’emprunteur est une entité juridique (CORP)

Autre (OTHR)

OUI

NON

AUTL18

Monnaie du revenu principal

Devise dans laquelle le revenu principal du débiteur est versé. Lorsque le débiteur principal est une personne morale/entité juridique, entrer la devise du revenu indiqué dans le champ AUTL20.

OUI

AUTL19

Vérification du revenu principal

Vérification du revenu principal:

Autocertifié sans contrôle (SCRT)

Autocertifié avec confirmation d’accessibilité (SCNF)

Vérifié (VRFD)

Revenu non vérifié ou vérification accélérée (NVRF)

Informations ou score transmis par une agence d’évaluation du crédit (SCRG)

Autre (OTHR)

OUI

NON

AUTL20

Revenus

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

AUTL21

Monnaie d’établissement des états financiers

Devise dans laquelle sont établis les états financiers.

OUI

AUTL22

Dispositif particulier

Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif.

OUI

AUTL23

Type de produit

Classification du contrat de location, selon la définition du bailleur:

Crédit ballon (à un particulier) (PPUR)

Location contractuelle (à un particulier) (PHIR)

Location avec option d’achat (HIRP)

Location-achat (LEAP)

Location-financement (FNLS)

Location simple (OPLS)

Autre (OTHR)

NON

OUI

AUTL24

Date d’initiation

Date de création initiale de l’exposition sous-jacente.

OUI

NON

AUTL25

Date d’échéance

Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location.

NON

OUI

AUTL26

Durée initiale du prêt

Durée contractuelle initiale (en nombre de mois) à la date d’initiation.

OUI

AUTL27

Canal à l’origine de l’initiation

Canal à l’origine de l’initiation de l’exposition sous-jacente:

Concessionnaire automobile (ADLR)

Courtier (BROK)

Direct (DIRE)

Indirect (IDRT)

Autre (OTHR)

OUI

AUTL28

Monnaie de libellé

Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente.

NON

AUTL29

Encours initial du capital

Encours sur le capital de l’exposition sous-jacente du débiteur ou encours actualisé du contrat de location (incluant les commissions capitalisées) à l’initiation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

AUTL30

Encours actuel du capital

Encours de l’exposition sous-jacente du débiteur ou encours (actualisé du contrat de location) à la date d’arrêté des données. Il inclut tous les montants obtenus au titre de garantie sur le véhicule. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours et font partie du capital pour la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

AUTL31

Prix d’achat

Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée.

NON

OUI

AUTL32

Type d’amortissement

Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts:

Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX)

Allemand: à savoir, amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes, y compris l’amortissement du capital et les intérêts (DEXX)

Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE)

In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT)

Autre (OTHR)

OUI

NON

AUTL33

Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal

Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal.

NON

OUI

AUTL34

Périodicité prévue pour le remboursement du principal

Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

AUTL35

Périodicité prévue pour le versement des intérêts

Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

AUTL36

Mode de remboursement

Méthode habituelle de paiement (peut être basée sur le dernier versement reçu):

Débit direct (CDTX)

Ordre permanent (SORD)

Chèque (CHKX)

Cash (CASH)

Virement bancaire (ni débit direct ni ordre permanent) (BTRA)

Autre (OTHR)

OUI

NON

AUTL37

Prochain paiement dû

Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

AUTL38

Montant libératoire

Montant total du remboursement du capital (titrisé) à effectuer à la date d’échéance de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

AUTL39

Montant de l’apport initial

Montant du dépôt/de l’apport à l’origine de l’exposition sous-jacente (ce montant inclut la valeur de reprise des véhicules repris, etc.).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

AUTL40

Taux d’intérêt actuel

Taux d’intérêt ou d’actualisation brut actuel applicable à l’exposition sous-jacente. Les taux calculés sur une base périodique doivent être annualisés.

NON

OUI

AUTL41

Indice de référence du taux d’intérêt actuel

Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)

Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)

Taux du prêteur (LDOR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

AUTL42

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:

Au jour le jour (OVNG)

Intrajournalier (INDA)

1 jour (DAIL)

1 semaine (WEEK)

2 semaines (WEEK)

1 mois (MNTH)

2 mois (TOMN)

3 mois (QUTR)

4 mois (FOMN)

6 mois (SEMI)

12 mois (YEAR)

Sur demande (ONDE)

Autre (OTHR)

NON

OUI

AUTL43

Marge de taux d’intérêt actuelle

NON

OUI

AUTL44

Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt

Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

AUTL45

Valeur plafond du taux d’intérêt

Taux maximal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

AUTL46

Valeur plancher du taux d’intérêt

Taux minimal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

AUTL47

Nombre de paiements effectués avant la titrisation

Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation.

OUI

NON

AUTL48

Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année

OUI

AUTL49

Frais de remboursement anticipé

Montant encaissé auprès du débiteur en tant que commission/pénalité due pour l’exécution de remboursements anticipés en vertu des termes du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Ce montant ne concerne pas les montants versés à titre de «frais de résiliation» pour compenser le paiement des intérêts jusqu’à la date de paiement de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

AUTL50

Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé

Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité.

OUI

AUTL51

Date du dernier remboursement anticipé

Dernière date à laquelle un versement au capital non prévu à l’échéancier est reçu.

OUI

AUTL52

Remboursements anticipés cumulés

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

AUTL53

Fabricant

Nom de la marque du fabricant du véhicule,

par exemple entrer «Skoda» et non «Volkswagen».

OUI

NON

AUTL54

Modèle

Nom du modèle du véhicule automobile.

OUI

NON

AUTL55

Année d’immatriculation

Année d’immatriculation du véhicule.

OUI

AUTL56

De première main ou d’occasion

État du véhicule à l’initiation de l’exposition sous-jacente:

De première main (NEWX)

D’occasion (USED)

Démonstration (DEMO)

Autre (OTHR)

OUI

NON

AUTL57

Valeur du certificat de performance énergétique

Valeur du certificat de performance énergétique de la sûreté au moment de l’initiation:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Autre (OTHR)

OUI

AUTL58

Nom du fournisseur du certificat de performance énergétique

OUI

AUTL59

Ratio initial prêt/valeur

Ratio de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’initiation par rapport à la valeur automobile à cette date.

OUI

NON

AUTL60

Montant de la valorisation initiale

Prix pratiqué du véhicule à la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. Pour une voiture d’occasion, entrer la valeur marchande ou le prix de vente de la voiture.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NON

AUTL61

Valeur résiduelle initiale du véhicule

Valeur résiduelle estimée de l’actif à la date d’initiation du contrat de location.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

AUTL62

Prix à l’exercice de l’option d’achat

Montant que le débiteur devra payer à la fin du contrat de location ou de l’exposition sous-jacente pour prendre possession du véhicule, autre que le versement auquel il est fait référence dans le champ AUTL63.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

AUTL63

Valeur résiduelle titrisée

Montant de la valeur résiduelle qui a été titrisée seulement.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

AUTL64

Valeur résiduelle actualisée du véhicule

Si la valeur résiduelle a été titrisée, entrer la valeur résiduelle estimée la plus récente du véhicule à la fin du contrat. Si aucune actualisation n’a été effectuée, entrer la valeur résiduelle estimée initiale.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

AUTL65

Date d’actualisation de la valeur résiduelle du véhicule

Si la valeur résiduelle a été titrisée, entrer la date la plus récente à laquelle la réévaluation de la valeur résiduelle du véhicule a été effectuée. En l’absence de réévaluation, entrer la date de la valorisation d’origine.

NON

OUI

AUTL66

Date de restructuration

En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML.

OUI

AUTL67

Date du dernier arriéré

Date du dernier arriéré du débiteur.

OUI

AUTL68

Encours des arriérés

Encours actuel des arriérés, défini en tant que:

total des versements arrivés à échéance

PLUS tout montant capitalisé

PLUS toute commission appliquée au compte

MOINS total des versements reçus à ce jour

S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

AUTL69

Nombre de jours d’arriérés

NON

AUTL70

Situation du compte

Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:

Performante (PERF)

Restructurée – aucun arriéré (RNAR)

Restructurée – arriérés (RARR)

En défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (DFLT)

En défaut tant au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 qu’au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DTCR)

En défaut uniquement au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DADB)

Arriérés (ARRE)

Rachetée par le vendeur – violation de déclarations et de garanties (REBR)

Rachetée par le vendeur – en défaut (REDF)

Rachetée par le vendeur – restructurée (RERE)

Rachetée par le vendeur – recouvrement spécial (RESS)

Rachetée par le vendeur – autre raison (REOT)

Remboursée (RDMD)

Autre (OTHR)

«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.

NON

AUTL71

Raison du défaut ou de la saisie

Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:

En défaut car le débiteur ne pourra probablement pas payer, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPXX)

En défaut car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (PDXX)

OUI

AUTL72

Montant du défaut

Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

AUTL73

Date du défaut

Date du défaut.

NON

OUI

AUTL74

Pertes allouées

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

AUTL75

Pertes sur la valeur résiduelle

Perte sur la valeur résiduelle constatée à la reprise du véhicule. Si la valeur résiduelle n’a pas été titrisée, entrer ND5.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

AUTL76

Recouvrements cumulés

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

AUTL77

Prix de vente

Prix réalisé sur la vente du véhicule en cas de saisie.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

AUTL78

Montant des dépôts

Utiliser la même devise de libellé que celle utilisée pour cette exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

AUTL79

Nom du prêteur initial

OUI

AUTL80

Identifiant d’entité juridique du prêteur initial

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial.

S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5.

OUI

AUTL81

Pays d’établissement du prêteur initial

Pays dans lequel est établi le prêteur initial.

OUI

AUTL82

Nom de l’initiateur

NON

AUTL83

Identifiant d’entité juridique de l’initiateur

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente.

NON

AUTL84

Pays d’établissement de l’initiateur

Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente.

NON

ANNEXE VI

INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – CRÉDITS À LA CONSOMMATION

Code du champ

Nom du champ

Contenu à déclarer

ND1-ND4 autorisé?

ND5 autorisé?

Informations sur les expositions sous-jacentes

CMRL1

Identifiant unique

Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.

NON

CMRL2

Identifiant initial de l’exposition sous-jacente

NON

CMRL3

Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente

Si l’identifiant initial dans le champ CMRL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CMRL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

CMRL4

Identifiant initial du débiteur

NON

CMRL5

Nouvel identifiant du débiteur

Si l’identifiant initial dans le champ CMRL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CMRL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

CMRL6

Date d’arrêté des données

Date d’arrêté des données pour la présente communication de données.

NON

CMRL7

Date de l’ajout au panier

NON

OUI

CMRL8

Date de rachat

Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier.

NON

OUI

CMRL9

Date de remboursement

Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut).

NON

OUI

CMRL10

Région géographique – Débiteur

OUI

NON

CMRL11

Classification des régions géographiques

OUI

NON

CMRL12

Situation professionnelle

Situation professionnelle du débiteur principal:

Salarié – secteur privé (EMRS)

Salarié – secteur public (EMBL)

Salarié – secteur inconnu (EMUK)

Sans emploi (UNEM)

Travailleur indépendant (SFEM)

Aucun emploi, le débiteur est une entité juridique (NOEM)

Étudiant (STNT)

Retraité (PNNR)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CMRL13

Débiteur en difficulté

i)	une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de transfert ou de cession des expositions sous-jacentes à la SSPE; et

ii)

c)	a fait l’objet d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées.

NON

OUI

CMRL14

Type de client

Type de client à l’initiation de l’exposition sous-jacente:

Nouveau client et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CNEO)

Nouveau client et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CEMO)

Nouveau client et salarié/affiliation non enregistrée (CNRO)

Client existant et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (ENEO)

Client existant et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (EEMO)

Client existant et salarié/affiliation non enregistrée (ENRO)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CMRL15

Revenu principal

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NON

CMRL16

Type de revenu principal

Indiquer le revenu affiché dans le champ CMRL15:

Revenu brut annuel (GRAN)

Revenu net annuel (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (NITS)

Revenu net annuel (net d’impôts uniquement) (NITX)

Revenu net annuel (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (NITN)

Revenu net annuel estimé (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (ENIS)

Revenu net annuel estimé (net d’impôts uniquement) (EITX)

Revenu net annuel estimé (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (EISS)

Revenu disponible (DSPL)

L’emprunteur est une entité juridique (CORP)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CMRL17

Monnaie du revenu principal

Devise dans laquelle le revenu principal du débiteur est versé.

OUI

NON

CMRL18

Vérification du revenu principal

Vérification du revenu principal:

Autocertifié sans contrôle (SCRT)

Autocertifié avec confirmation d’accessibilité (SCNF)

Vérifié (VRFD)

Revenu non vérifié ou vérification accélérée (NVRF)

Informations ou score transmis par une agence d’évaluation du crédit (SCRG)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CMRL19

Garanti par un salaire/une pension

L’exposition sous-jacente personnelle relève-t-elle de la catégorie des expositions sous-jacentes adossées à la retraite/au salaire (à savoir, cessione del quinto)?

OUI

NON

CMRL20

Dispositif particulier

Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif.

OUI

CMRL21

Date d’initiation

Date de création initiale de l’exposition sous-jacente.

OUI

NON

CMRL22

Date d’échéance

Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location.

NON

OUI

CMRL23

Durée initiale du prêt

Durée contractuelle initiale (en nombre de mois) à la date d’initiation.

OUI

CMRL24

Canal à l’origine de l’initiation

Canal de l’initiation:

Internet (WEBI)

Succursale (BRCH)

Vente par téléphone (TLSL)

Stand (STND)

Courrier (POST)

Marque blanche (WLBL)

Magazine (MGZN)

Concessionnaire automobile (ADLR)

Autre (OTHR)

OUI

CMRL25

Finalité

But du prêt:

Éducation (TUIT)

Frais de subsistance (LEXP)

Médical (MDCL)

Aménagement intérieur (HIMP)

Appareil ou mobilier (AFPR)

Voyage (TRVL)

Consolidation de dette (DCON)

Voiture de première main (NCAR)

Voiture d’occasion (UCAR)

Autre véhicule (OTHV)

Équipement (EQUP)

Bien (PROP)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CMRL26

Monnaie de libellé

Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente.

NON

CMRL27

Encours initial du capital

Encours initial du capital de l’exposition sous-jacente (y compris les commissions capitalisées) à l’initiation. Il s’agit de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’initiation, et non à la date de vente de l’exposition sous-jacente à la SSPE ou la date de clôture de la titrisation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

CMRL28

Encours actuel du capital

Montant de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. Ce montant inclut tous les montants assimilés au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours et font partie du capital pour la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CMRL29

Montant limite du crédit

Ce champ ne doit être rempli que pour les expositions sous-jacentes présentant des caractéristiques de prélèvements flexibles ou complémentaires.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CMRL30

Date de fin de la période de renouvellement

Pour les expositions sous-jacentes pouvant faire l’objet de prélèvements successifs flexibles/ayant des caractéristiques de prêt revolving – date à laquelle les possibilités de prélèvement flexible s’éteignent c’est-à-dire l’expiration de la période de crédit revolving.

NON

OUI

CMRL31

Prix d’achat

Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée.

NON

OUI

CMRL32

Type d’amortissement

Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts:

Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX)

Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE)

In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CMRL33

Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal

Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal.

NON

OUI

CMRL34

Périodicité prévue pour le remboursement du principal

Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CMRL35

Périodicité prévue pour le versement des intérêts

Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CMRL36

Prochain paiement dû

Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CMRL37

Taux d’intérêt actuel

NON

OUI

CMRL38

Indice de référence du taux d’intérêt actuel

Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)

Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)

Taux du prêteur (LDOR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CMRL39

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:

Au jour le jour (OVNG)

Intrajournalier (INDA)

1 jour (DAIL)

1 semaine (WEEK)

2 semaines (WEEK)

1 mois (MNTH)

2 mois (TOMN)

3 mois (QUTR)

4 mois (FOMN)

6 mois (SEMI)

12 mois (YEAR)

Sur demande (ONDE)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CMRL40

Marge de taux d’intérêt actuelle

NON

OUI

CMRL41

Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt

Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CMRL42

Valeur plafond du taux d’intérêt

Taux maximal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CMRL43

Valeur plancher du taux d’intérêt

Taux minimal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

CMRL44

Nombre de paiements effectués avant la titrisation

Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation.

OUI

NON

CMRL45

Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année

OUI

CMRL46

Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé

Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente.

OUI

CMRL47

Frais de remboursement anticipé

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CMRL48

Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé

Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité.

OUI

CMRL49

Date du dernier remboursement anticipé

Dernière date à laquelle un versement au capital non prévu à l’échéancier est reçu.

OUI

CMRL50

Remboursements anticipés cumulés

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

CMRL51

Date de restructuration

En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML.

OUI

CMRL52

Date du dernier arriéré

Date du dernier arriéré du débiteur.

OUI

CMRL53

Encours des arriérés

Encours actuel des arriérés, défini en tant que:

total des versements arrivés à échéance

PLUS tout montant capitalisé

PLUS toute commission appliquée au compte

MOINS total des versements reçus à ce jour

S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

CMRL54

Nombre de jours d’arriérés

NON

CMRL55

Situation du compte

Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:

Performante (PERF)

Restructurée – aucun arriéré (RNAR)

Restructurée – arriérés (RARR)

En défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (DFLT)

En défaut tant au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 qu’au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DTCR)

En défaut uniquement au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DADB)

Arriérés (ARRE)

Rachetée par le vendeur – violation de déclarations et de garanties (REBR)

Rachetée par le vendeur – en défaut (REDF)

Rachetée par le vendeur – restructurée (RERE)

Rachetée par le vendeur – recouvrement spécial (RESS)

Rachetée par le vendeur – autre raison (REOT)

Remboursée (RDMD)

Autre (OTHR)

«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.

NON

CMRL56

Raison du défaut ou de la saisie

Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:

En défaut car le débiteur ne pourra probablement pas payer, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPXX)

En défaut car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (PDXX)

OUI

CMRL57

Montant du défaut

Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CMRL58

Date du défaut

Date du défaut.

NON

OUI

CMRL59

Pertes allouées

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CMRL60

Recouvrements cumulés

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CMRL61

Montant des dépôts

Utiliser la même devise de libellé que celle utilisée pour cette exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CMRL62

Nom du prêteur initial

OUI

CMRL63

Identifiant d’entité juridique du prêteur initial

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial.

S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5.

OUI

CMRL64

Pays d’établissement du prêteur initial

Pays dans lequel est établi le prêteur initial.

OUI

CMRL65

Nom de l’initiateur

NON

CMRL66

Identifiant d’entité juridique de l’initiateur

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente.

NON

CMRL67

Pays d’établissement de l’initiateur

Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente.

NON

CMRL68

Valeur du certificat de performance énergétique

Valeur du certificat de performance énergétique de la sûreté au moment de l’initiation:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Autre (OTHR)

OUI

CMRL69

Nom du fournisseur du certificat de performance énergétique

OUI

ANNEXE VII

INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – CARTES DE CRÉDIT

Code du champ

Nom du champ

Contenu à déclarer

ND1-ND4 autorisé?

ND5 autorisé?

Informations sur les expositions sous-jacentes

CCDL1

Identifiant unique

Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.

NON

CCDL2

Identifiant initial de l’exposition sous-jacente

NON

CCDL3

Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente

Si l’identifiant initial dans le champ CCDL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CCDL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

CCDL4

Identifiant initial du débiteur

NON

CCDL5

Nouvel identifiant du débiteur

Si l’identifiant initial dans le champ CCDL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CCDL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

CCDL6

Date d’arrêté des données

Date d’arrêté des données pour la présente communication de données.

NON

CCDL7

Date de l’ajout au panier

NON

OUI

CCDL8

Date de rachat

Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier.

NON

OUI

CCDL9

Région géographique – Débiteur

OUI

NON

CCDL10

Classification des régions géographiques

OUI

NON

CCDL11

Situation professionnelle

Situation professionnelle du débiteur principal:

Salarié – secteur privé (EMRS)

Salarié – secteur public (EMBL)

Salarié – secteur inconnu (EMUK)

Sans emploi (UNEM)

Travailleur indépendant (SFEM)

Aucun emploi, le débiteur est une entité juridique (NOEM)

Étudiant (STNT)

Retraité (PNNR)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CCDL12

Débiteur en difficulté

i)	une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de transfert ou de cession des expositions sous-jacentes à la SSPE; et

ii)

c)	a fait l’objet d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées.

NON

OUI

CCDL13

Type de client

Type de client à l’initiation de l’exposition sous-jacente:

Nouveau client et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CNEO)

Nouveau client et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CEMO)

Nouveau client et salarié/affiliation non enregistrée (CNRO)

Client existant et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (ENEO)

Client existant et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (EEMO)

Client existant et salarié/affiliation non enregistrée (ENRO)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CCDL14

Revenu principal

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NON

CCDL15

Type de revenu principal

Indiquer le revenu affiché dans le champ CCDL14:

Revenu brut annuel (GRAN)

Revenu net annuel (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (NITS)

Revenu net annuel (net d’impôts uniquement) (NITX)

Revenu net annuel (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (NITN)

Revenu net annuel estimé (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (ENIS)

Revenu net annuel estimé (net d’impôts uniquement) (EITX)

Revenu net annuel estimé (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (EISS)

Revenu disponible (DSPL)

L’emprunteur est une entité juridique (CORP)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CCDL16

Monnaie du revenu principal

Devise dans laquelle le revenu ou les recettes du débiteur principal est/sont versé(es).

OUI

NON

CCDL17

Vérification du revenu principal

Vérification du revenu principal:

Autocertifié sans contrôle (SCRT)

Autocertifié avec confirmation d’accessibilité (SCNF)

Vérifié (VRFD)

Revenu non vérifié ou vérification accélérée (NVRF)

Informations ou score transmis par une agence d’évaluation du crédit (SCRG)

Autre (OTHR)

OUI

NON

CCDL18

Dispositif particulier

Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif.

OUI

CCDL19

Date d’initiation

Date à laquelle le compte a été ouvert.

OUI

NON

CCDL20

Canal à l’origine de l’initiation

Canal de l’initiation:

Internet (WEBI)

Succursale (BRCH)

Vente par téléphone (TLSL)

Stand (STND)

Courrier (POST)

Marque blanche (WLBL)

Magazine (MGZN)

Autre (OTHR)

OUI

CCDL21

Monnaie de libellé

Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente.

NON

CCDL22

Encours actuel du capital

Entrer le montant total actuellement dû par le débiteur (commissions et intérêts inclus) au titre de ce compte.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CCDL23

Montant limite du crédit

Ce champ ne doit être rempli que pour les expositions sous-jacentes présentant des caractéristiques de prélèvements flexibles ou complémentaires.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CCDL24

Prix d’achat

Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée.

NON

OUI

CCDL25

Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal

Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal.

NON

OUI

CCDL26

Périodicité prévue pour le remboursement du principal

Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CCDL27

Périodicité prévue pour le versement des intérêts

Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CCDL28

Prochain paiement dû

Prochain versement minimal périodique dû par le débiteur.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CCDL29

Taux d’intérêt actuel

Rendement moyen pondéré annualisé incluant toutes les commissions applicables à la dernière date de facturation (c’est-à-dire le facturé, pas le perçu).

NON

OUI

CCDL30

Indice de référence du taux d’intérêt actuel

Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)

Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)

Taux du prêteur (LDOR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CCDL31

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:

Au jour le jour (OVNG)

Intrajournalier (INDA)

1 jour (DAIL)

1 semaine (WEEK)

2 semaines (WEEK)

1 mois (MNTH)

2 mois (TOMN)

3 mois (QUTR)

4 mois (FOMN)

6 mois (SEMI)

12 mois (YEAR)

Sur demande (ONDE)

Autre (OTHR)

NON

OUI

CCDL32

Nombre de paiements effectués avant la titrisation

Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation.

OUI

NON

CCDL33

Date de restructuration

En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML.

OUI

CCDL34

Date du dernier arriéré

Date du dernier arriéré du compte.

OUI

CCDL35

Nombre de jours d’arriérés

Nombre de jours depuis que le compte est en arriéré à partir de la date d’arrêté des données. Si le compte n’est pas en arriéré, entrer 0.

NON

CCDL36

Encours des arriérés

Encours actuel des arriérés, défini en tant que:

total des versements arrivés à échéance

PLUS tout montant capitalisé

PLUS toute commission appliquée au compte

MOINS total des versements reçus à ce jour

S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

CCDL37

Situation du compte

Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:

Performante (PERF)

Restructurée – aucun arriéré (RNAR)

Restructurée – arriérés (RARR)

En défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (DFLT)

En défaut tant au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 qu’au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DTCR)

En défaut uniquement au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DADB)

Arriérés (ARRE)

Rachetée par le vendeur – violation de déclarations et de garanties (REBR)

Rachetée par le vendeur – en défaut (REDF)

Rachetée par le vendeur – restructurée (RERE)

Rachetée par le vendeur – recouvrement spécial (RESS)

Rachetée par le vendeur – autre raison (REOT)

Remboursée (RDMD)

Autre (OTHR)

«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.

NON

CCDL38

Raison du défaut ou de la saisie

Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:

En défaut car le débiteur ne pourra probablement pas payer, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPXX)

En défaut car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (PDXX)

OUI

CCDL39

Montant du défaut

Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CCDL40

Date du défaut

Date du défaut.

NON

OUI

CCDL41

Recouvrements cumulés

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

CCDL42

Nom du prêteur initial

OUI

CCDL43

Identifiant d’entité juridique du prêteur initial

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial.

S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5.

OUI

CCDL44

Pays d’établissement du prêteur initial

Pays dans lequel est établi le prêteur initial.

OUI

CCDL45

Nom de l’initiateur

NON

CCDL46

Identifiant d’entité juridique de l’initiateur

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente.

NON

CCDL47

Pays d’établissement de l’initiateur

Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente.

NON

ANNEXE VIII

INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – CRÉDIT-BAIL

Code du champ

Nom du champ

Contenu à déclarer

ND1-ND4 autorisé?

ND5 autorisé?

Informations sur les expositions sous-jacentes

LESL1

Identifiant unique

Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.

NON

LESL2

Identifiant initial de l’exposition sous-jacente

NON

LESL3

Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente

Si l’identifiant initial dans le champ LESL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ LESL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

LESL4

Identifiant initial du débiteur

NON

LESL5

Nouvel identifiant du débiteur

Si l’identifiant initial dans le champ LESL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ LESL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

LESL6

Date d’arrêté des données

Date d’arrêté des données pour la présente communication de données.

NON

LESL7

Date de l’ajout au panier

NON

OUI

LESL8

Date de rachat

Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier.

NON

OUI

LESL9

Date de remboursement

Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut)

NON

OUI

LESL10

Région géographique – Débiteur

OUI

NON

LESL11

Classification des régions géographiques

OUI

NON

LESL12

Débiteur en difficulté

i)	une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de transfert ou de cession des expositions sous-jacentes à la SSPE; et

ii)

c)	a fait l’objet d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées.

NON

OUI

LESL13

Segment du débiteur selon Bâle III

Segment du débiteur selon Bâle III:

Entreprises (CORP)

Petites et moyennes entreprises considérées comme des entreprises (SMEX)

Commerce de détail (RETL)

Autre (OTHR)

OUI

LESL14

Type de client

Type de client à l’initiation de l’exposition sous-jacente:

Nouveau client et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CNEO)

Nouveau client et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CEMO)

Nouveau client et salarié/affiliation non enregistrée (CNRO)

Client existant et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (ENEO)

Client existant et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (EEMO)

Client existant et salarié/affiliation non enregistrée (ENRO)

Autre (OTHR)

OUI

NON

LESL15

Code NACE de l’activité

Code NACE de l’activité du preneur, conformément au règlement (CE) no 1893/2006.

OUI

LESL16

Taille de l’entreprise

Classification des entreprises par taille, conformément à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission:

Micro-entreprise (MICE) – entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros

Petite entreprise (SMAE) – entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros

Grande entreprise (LARE) – entreprise qui n’est ni une micro, ni une petite ni une moyenne entreprise

Personne physique (NATP)

Autre (OTHR)

OUI

LESL17

Revenus

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

LESL18

Monnaie d’établissement des états financiers

Devise dans laquelle sont établis les états financiers.

OUI

LESL19

Type de produit

Classification de l’exposition sous-jacente, selon la définition du preneur:

Crédit ballon (à un particulier) (PPUR)

Location contractuelle (à un particulier) (PHIR)

Location avec option d’achat (HIRP)

Location-achat (LEAP)

Location-financement (FNLS)

Location simple (OPLS)

Autre (OTHR)

NON

OUI

LESL20

Syndication

L’exposition sous-jacente est-elle syndiquée?

OUI

NON

LESL21

Dispositif particulier

Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif.

OUI

LESL22

Date d’initiation

Date de l’avance initiale du contrat de location.

OUI

NON

LESL23

Date d’échéance

Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location.

NON

OUI

LESL24

Durée initiale du prêt

Durée contractuelle initiale (en nombre de mois) à la date d’initiation.

OUI

LESL25

Canal à l’origine de l’initiation

Canal à l’origine de l’initiation de l’exposition sous-jacente:

Siège ou réseau d’agences (BRAN)

Courtier (BROK)

Internet (WEBI)

Autre (OTHR)

OUI

LESL26

Monnaie de libellé

Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente.

NON

LESL27

Encours initial du capital

Encours initial du capital (ou après dépréciation) du contrat de location (y compris les commissions capitalisées) à l’initiation. Il s’agit de l’encours du contrat de location à la date d’initiation de celle-ci, et non à la date de vente de l’exposition sous-jacente à la SSPE ou la date de clôture de la titrisation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

LESL28

Encours actuel du capital

Encours ou encours actualisé du contrat de location du débiteur à la date d’arrêté des données. Il doit inclure tous les montants obtenus au titre de garantie sur l’actif. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours et font partie du capital pour la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

LESL29

Prix d’achat

Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée.

NON

OUI

LESL30

Valeur résiduelle titrisée

Montant de la valeur résiduelle qui a été titrisée seulement.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

LESL31

Type d’amortissement

Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts:

Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX)

Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE)

In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT)

Autre (OTHR)

OUI

NON

LESL32

Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal

Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal.

NON

OUI

LESL33

Périodicité prévue pour le remboursement du principal

Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

LESL34

Périodicité prévue pour le versement des intérêts

Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

LESL35

Prochain paiement dû

Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

LESL36

Taux d’intérêt actuel

Taux d’intérêt brut total actuel ou taux d’actualisation courant applicable à l’exposition sous-jacente. Les taux calculés sur une base périodique doivent être annualisés.

NON

OUI

LESL37

Indice de référence du taux d’intérêt actuel

Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)

Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)

Taux du prêteur (LDOR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

LESL38

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:

Au jour le jour (OVNG)

Intrajournalier (INDA)

1 jour (DAIL)

1 semaine (WEEK)

2 semaines (WEEK)

1 mois (MNTH)

2 mois (TOMN)

3 mois (QUTR)

4 mois (FOMN)

6 mois (SEMI)

12 mois (YEAR)

Sur demande (ONDE)

Autre (OTHR)

NON

OUI

LESL39

Marge de taux d’intérêt actuelle

NON

OUI

LESL40

Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt

Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

LESL41

Valeur plafond du taux d’intérêt

Taux maximal à payer par le débiteur sur un bail à taux variable tel que requis dans les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

LESL42

Valeur plancher du taux d’intérêt

Taux minimal à payer par le débiteur sur un bail à taux variable tel que requis dans les conditions du contrat de location.

NON

OUI

LESL43

Nombre de paiements effectués avant la titrisation

Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation.

OUI

NON

LESL44

Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année

OUI

LESL45

Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé

Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente.

OUI

LESL46

Frais de remboursement anticipé

Montant encaissé auprès du débiteur en tant que commission/pénalité due pour l’exécution de remboursements anticipés en vertu des termes du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Ce montant ne concerne pas les montants versés à titre de «frais de résiliation» pour compenser le paiement des intérêts jusqu’à la date de paiement au titre du bail.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

LESL47

Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé

Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité.

OUI

LESL48

Date du dernier remboursement anticipé

Dernière date à laquelle un versement au capital non prévu à l’échéancier est reçu.

OUI

LESL49

Remboursements anticipés cumulés

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

LESL50

Prix à l’exercice de l’option d’achat

Le montant que le preneur devra payer à la fin du contrat de location pour prendre possession de l’actif, autre que le versement auquel il est fait référence dans le champ LESL30.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

LESL51

Montant de l’apport initial

Montant du dépôt/apport versé à l’initiation de l’exposition sous-jacente (ce montant inclut la valeur des aménagements repris, etc.).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

LESL52

Valeur résiduelle actuelle de l’actif

Valeur résiduelle prévisionnelle la plus récente de l’actif à la fin du contrat de location. Si aucune actualisation n’a été effectuée, entrer la valeur résiduelle estimée initiale.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

LESL53

Date de restructuration

En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML.

OUI

LESL54

Date du dernier arriéré

Date du dernier arriéré du débiteur.

OUI

LESL55

Encours des arriérés

Encours actuel des arriérés, défini en tant que:

total des versements arrivés à échéance

PLUS tout montant capitalisé

PLUS toute commission appliquée au compte

MOINS total des versements reçus à ce jour

S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

LESL56

Nombre de jours d’arriérés

NON

LESL57

Situation du compte

Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:

Performante (PERF)

Restructurée – aucun arriéré (RNAR)

Restructurée – arriérés (RARR)

En défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (DFLT)

En défaut tant au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 qu’au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DTCR)

En défaut uniquement au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DADB)

Arriérés (ARRE)

Rachetée par le vendeur – violation de déclarations et de garanties (REBR)

Rachetée par le vendeur – en défaut (REDF)

Rachetée par le vendeur – restructurée (RERE)

Rachetée par le vendeur – recouvrement spécial (RESS)

Rachetée par le vendeur – autre raison (REOT)

Remboursée (RDMD)

Autre (OTHR)

«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.

NON

LESL58

Raison du défaut ou de la saisie

Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:

En défaut car le débiteur ne pourra probablement pas payer, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPXX)

En défaut car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (PDXX)

OUI

LESL59

Montant du défaut

Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

LESL60

Date du défaut

Date du défaut.

NON

OUI

LESL61

Pertes allouées

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

LESL62

Recouvrements cumulés

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

LESL63

Sources de recouvrement

Sources des recouvrements:

Liquidation de sûretés (LCOL)

Exécution des garanties (EGAR)

Prêts supplémentaires (ALEN)

Recouvrements en espèces (CASR)

Mixte (MIXD)

Autre (OTHR)

NON

OUI

LESL64

Montant des dépôts

Utiliser la même devise de libellé que celle utilisée pour cette exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

LESL65

Région géographique – Sûreté

Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé l’actif. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».

OUI

LESL66

Fabricant

Nom du fabricant de l’actif.

OUI

NON

LESL67

Modèle

Nom de l’actif/du modèle.

OUI

NON

LESL68

Année de fabrication/construction

Année de fabrication.

OUI

LESL69

De première main ou d’occasion

État de l’actif à l’initiation de l’exposition sous-jacente:

De première main (NEWX)

D’occasion (USED)

Démonstration (DEMO)

Autre (OTHR)

OUI

NON

LESL70

Valeur résiduelle initiale de l’actif

Valeur résiduelle estimée de l’actif à la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

LESL71

Type de sûreté

Principal type d’actif (en termes de valeur) garantissant l’exposition sous-jacente:

Automobile (CARX)

Véhicule industriel (INDV)

Camion commercial (CMTR)

Véhicule ferroviaire (RALV)

Véhicule nautique commercial (NACM)

Véhicule nautique de loisir (NALV)

Avion (AERO)

Machine-outil (MCHT)

Équipement industriel (INDE)

Équipement de bureau (OFEQ)

Équipement médical (MDEQ)

Équipement lié à l’énergie (ENEQ)

Bâtiment commercial (CBLD)

Bâtiment résidentiel (RBLD)

Bâtiment industriel (IBLD)

Autre véhicule (OTHV)

Autre équipement (OTHE)

Autre bien immobilier (OTRE)

Autres produits ou stocks (OTGI)

Titre (SECU)

Garantie (GUAR)

Autre actif financier (OTFA)

Équipement informatique (ITEQ)

Catégories mixtes correspondant à une sûreté constituée sur tous les actifs du débiteur (MIXD)

Autre (OTHR)

NON

LESL72

Montant de la valorisation initiale

Valorisation de l’actif à l’initiation de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NON

LESL73

Méthode suivie pour la valorisation initiale

Méthode de calcul de la valeur de l’actif au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente:

Évaluation complète (FAPR)

Inspection rapide (DRVB)

Modèle de valorisation automatisé (AUVM)

Indexée (IDXD)

Par ordinateur (DKTP)

Mandataire ou agent immobilier (MAEA)

Prix d’achat (PPRI)

Décote (HCUT)

Autre (OTHR)

OUI

NON

LESL74

Date de la valorisation initiale

Date de la valorisation de l’actif à l’initiation.

OUI

NON

LESL75

Montant de la valorisation actuelle

Montant de la dernière valorisation de l’actif. En l’absence de nouvelle valorisation depuis l’initiation, entrer la date de la valorisation initiale.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

LESL76

Méthode de calcul de la valorisation actuelle

Méthode de calcul de la valeur la plus récente de l’actif. En l’absence de nouvelle valorisation depuis l’initiation, entrer le type de la valorisation initiale:

Évaluation complète (FAPR)

Inspection rapide (DRVB)

Modèle de valorisation automatisé (AUVM)

Indexée (IDXD)

Par ordinateur (DKTP)

Mandataire ou agent immobilier (MAEA)

Prix d’achat (PPRI)

Décote (HCUT)

Autre (OTHR)

OUI

NON

LESL77

Date de valorisation actuelle

Date la plus récente de la valorisation de l’actif. En l’absence de nouvelle valorisation depuis l’initiation, entrer la date de la valorisation initiale.

OUI

LESL78

Nombre d’objets loués

Nombre d’actifs individuels couverts par cette exposition sous-jacente.

OUI

NON

LESL79

Nom du prêteur initial

OUI

LESL80

Identifiant d’entité juridique du prêteur initial

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial.

S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5.

OUI

LESL81

Pays d’établissement du prêteur initial

Pays dans lequel est établi le prêteur initial.

OUI

LESL82

Nom de l’initiateur

NON

LESL83

Identifiant d’entité juridique de l’initiateur

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente.

NON

LESL84

Pays d’établissement de l’initiateur

Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente.

NON

ANNEXE IX

INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – MONTAGES ÉSOTÉRIQUES

Code du champ

Nom du champ

Contenu à déclarer

ND1-ND4 autorisé?

ND5 autorisé?

Informations sur les expositions sous-jacentes

ESTL1

Identifiant unique

Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.

NON

ESTL2

Identifiant initial de l’exposition sous-jacente

NON

ESTL3

Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente

Si l’identifiant initial dans le champ ESTL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ ESTL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

ESTL4

Identifiant initial du débiteur

NON

ESTL5

Nouvel identifiant du débiteur

Si l’identifiant initial dans le champ ESTL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ ESTL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

ESTL6

Date d’arrêté des données

Date d’arrêté des données pour la présente communication de données.

NON

ESTL7

Date de l’ajout au panier

NON

OUI

ESTL8

Date de rachat

Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier.

NON

OUI

ESTL9

Date de remboursement

Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut).

NON

OUI

ESTL10

Description

Décrire en quelques mots l’exposition sous-jacente (par exemple, «créances sur les tarifs d’électricité», «futur flux»). Toutes les expositions sous-jacentes de ce type doivent être décrites en des termes identiques dans la communication de données.

NON

ESTL11

Région géographique – Débiteur

OUI

ESTL12

Classification des régions géographiques

OUI

ESTL13

Situation professionnelle

Situation professionnelle du débiteur principal:

Salarié – secteur privé (EMRS)

Salarié – secteur public (EMBL)

Salarié – secteur inconnu (EMUK)

Sans emploi (UNEM)

Travailleur indépendant (SFEM)

Aucun emploi, le débiteur est une entité juridique (NOEM)

Étudiant (STNT)

Retraité (PNNR)

Autre (OTHR)

OUI

ESTL14

Débiteur en difficulté

i)	une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de transfert ou de cession des expositions sous-jacentes à la SSPE; et

ii)

c)	a fait l’objet d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées.

OUI

ESTL15

Forme juridique du débiteur

Forme juridique du client:

Société anonyme (PUBL)

Société à responsabilité limitée (LLCO)

Partenariat (PNTR)

Particulier (INDV)

Entité administrative publique (GOVT)

Autre (OTHR)

OUI

ESTL16

Code NACE de l’activité

Code NACE de l’activité du débiteur, conformément au règlement (CE) no 1893/2006.

OUI

ESTL17

Revenu principal

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

ESTL18

Type de revenu principal

Indiquer le revenu affiché dans le champ ESTL17:

Revenu brut annuel (GRAN)

Revenu net annuel (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (NITS)

Revenu net annuel (net d’impôts uniquement) (NITX)

Revenu net annuel (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (NITN)

Revenu net annuel estimé (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (ENIS)

Revenu net annuel estimé (net d’impôts uniquement) (EITX)

Revenu net annuel estimé (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (EISS)

Revenu disponible (DSPL)

L’emprunteur est une entité juridique (CORP)

Autre (OTHR)

OUI

ESTL19

Monnaie du revenu principal

Devise dans laquelle le revenu ou les recettes du débiteur principal est/sont versé(es).

OUI

ESTL20

Vérification du revenu principal

Vérification du revenu principal:

Autocertifié sans contrôle (SCRT)

Autocertifié avec confirmation d’accessibilité (SCNF)

Vérifié (VRFD)

Revenu non vérifié ou vérification accélérée (NVRF)

Informations ou score transmis par une agence d’évaluation du crédit (SCRG)

Autre (OTHR)

OUI

ESTL21

Revenus

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

ESTL22

Monnaie d’établissement des états financiers

Devise dans laquelle sont établis les états financiers.

OUI

ESTL23

Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières)

Code ISIN attribué à l’exposition sous-jacente, le cas échéant.

OUI

ESTL24

Date d’initiation

Date de création initiale de l’exposition sous-jacente.

OUI

ESTL25

Date d’échéance

Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location.

OUI

ESTL26

Monnaie de libellé

Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente.

NON

OUI

ESTL27

Encours initial du capital

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

ESTL28

Encours actuel du capital

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

ESTL29

Montant limite du crédit

Ce champ ne doit être rempli que pour les expositions sous-jacentes présentant des caractéristiques de prélèvements flexibles ou complémentaires.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

ESTL30

Prix d’achat

Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée.

NON

OUI

ESTL31

Type d’amortissement

Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts:

Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX)

Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE)

In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT)

Autre (OTHR)

OUI

NON

ESTL32

Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal

Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal

OUI

ESTL33

Périodicité prévue pour le remboursement du principal

Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

OUI

ESTL34

Périodicité prévue pour le versement des intérêts

Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

OUI

ESTL35

Prochain paiement dû

Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

ESTL36

Ratio de la dette au revenu

Dette définie en tant que montant de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. Ce montant doit inclure tous les montants garantis par l’hypothèque et sera assimilé au capital dans la transaction. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital dans la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.

Revenu défini comme dans le code du champ ESTL17, plus tout autre revenu concerné (par exemple, revenu secondaire).

OUI

ESTL37

Montant libératoire

Montant total du remboursement du capital (titrisé) à effectuer à la date d’échéance de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

ESTL38

Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt

Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente.

OUI

ESTL39

Taux d’intérêt actuel

Taux d’intérêt courant.

OUI

ESTL40

Indice de référence du taux d’intérêt actuel

Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)

Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)

Taux du prêteur (LDOR)

Autre (OTHR)

OUI

ESTL41

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:

Au jour le jour (OVNG)

Intrajournalier (INDA)

1 jour (DAIL)

1 semaine (WEEK)

2 semaines (WEEK)

1 mois (MNTH)

2 mois (TOMN)

3 mois (QUTR)

4 mois (FOMN)

6 mois (SEMI)

12 mois (YEAR)

Sur demande (ONDE)

Autre (OTHR)

OUI

ESTL42

Marge de taux d’intérêt actuelle

OUI

ESTL43

Valeur plafond du taux d’intérêt

Taux maximal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.

OUI

ESTL44

Valeur plancher du taux d’intérêt

Taux minimal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.

OUI

ESTL45

Nombre de paiements effectués avant la titrisation

Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation.

OUI

ESTL46

Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année

OUI

ESTL47

Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé

Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente.

OUI

ESTL48

Frais de remboursement anticipé

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

ESTL49

Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé

Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité.

OUI

ESTL50

Date du dernier remboursement anticipé

Dernière date à laquelle un versement au capital non prévu à l’échéancier est reçu.

OUI

ESTL51

Remboursements anticipés cumulés

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

ESTL52

Date du dernier arriéré

Date du dernier arriéré du débiteur.

OUI

ESTL53

Encours des arriérés

Encours actuel des arriérés, défini en tant que:

total des versements arrivés à échéance

PLUS tout montant capitalisé

PLUS toute commission appliquée au compte

MOINS total des versements reçus à ce jour

S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

ESTL54

Nombre de jours d’arriérés

OUI

ESTL55

Situation du compte

Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:

Performante (PERF)

Restructurée – aucun arriéré (RNAR)

Restructurée – arriérés (RARR)

En défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (DFLT)

En défaut tant au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 qu’au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DTCR)

En défaut uniquement au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DADB)

Arriérés (ARRE)

Rachetée par le vendeur – violation de déclarations et de garanties (REBR)

Rachetée par le vendeur – en défaut (REDF)

Rachetée par le vendeur – restructurée (RERE)

Rachetée par le vendeur – recouvrement spécial (RESS)

Rachetée par le vendeur – autre raison (REOT)

Remboursée (RDMD)

Autre (OTHR)

«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.

NON

ESTL56

Raison du défaut ou de la saisie

Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:

En défaut car le débiteur ne pourra probablement pas payer, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPXX)

En défaut car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (PDXX)

OUI

ESTL57

Montant du défaut

Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

ESTL58

Date du défaut

Date du défaut.

OUI

ESTL59

Pertes allouées

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

ESTL60

Recouvrements cumulés

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

ESTL61

Nom de l’initiateur

NON

ESTL62

Identifiant d’entité juridique de l’initiateur

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente.

NON

ESTL63

Pays d’établissement de l’initiateur

Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente.

NON

ESTL64

Nom du prêteur initial

OUI

ESTL65

Identifiant d’entité juridique du prêteur initial

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial.

S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5.

OUI

ESTL66

Pays d’établissement du prêteur initial

Pays dans lequel est établi le prêteur initial.

OUI

Informations au niveau de la sûreté

ESTC1

Identifiant unique

Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ ESTL1.

NON

ESTC2

Identifiant de l’exposition sous-jacente

Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre à l’identifiant indiqué dans le champ ESTL3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

ESTC3

Identifiant initial de la sûreté

NON

ESTC4

Nouvel identifiant de la garantie

Si l’identifiant initial dans le champ ESTC3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ ESTC3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

ESTC5

Région géographique – Sûreté

OUI

ESTC6

Type de sûreté

Type de sûreté:

Sûreté réelle (collatéral) (COLL)

Garantie adossée à une sûreté réelle (GCOL)

Garantie non adossée à une sûreté réelle (GNCO)

Autre (OTHR)

NON

ESTC7

Type de charge

Charge fixe (FXCH)

Charge variable (FLCH)

Aucune charge (NOCG)

Aucune charge mais une procuration irrévocable ou une procuration similaire (ATRN)

Autre (OTHR)

OUI

ESTC8

Privilège

Position de privilège la plus élevée détenue par l’initiateur en ce qui concerne la sûreté.

OUI

ESTC9

Type de sûreté

Automobile (CARX)

Véhicule industriel (INDV)

Camion commercial (CMTR)

Véhicule ferroviaire (RALV)

Véhicule nautique commercial (NACM)

Véhicule nautique de loisir (NALV)

Avion (AERO)

Machine-outil (MCHT)

Équipement industriel (INDE)

Équipement de bureau (OFEQ)

Équipement informatique (ITEQ)

Équipement médical (MDEQ)

Équipement lié à l’énergie (ENEQ)

Bâtiment commercial (CBLD)

Bâtiment résidentiel (RBLD)

Bâtiment industriel (IBLD)

Autre véhicule (OTHV)

Autre équipement (OTHE)

Autre bien immobilier (OTRE)

Autres produits ou stocks (OTGI)

Titres (SECU)

Garantie (GUAR)

Autre actif financier (OTFA)

Catégories mixtes correspondant à une sûreté constituée sur tous les actifs du débiteur (MIXD)

Autre (OTHR)

NON

ESTC10

Montant de la valorisation actuelle

Valorisation la plus récente de la sûreté. Lorsqu’une garantie est adossée à une sûreté physique ou financière, examiner la garantie afin d’identifier la sûreté qui la couvre.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

ESTC11

Méthode de calcul de la valorisation actuelle

Méthode de calcul de la valeur la plus récente de la sûreté, comme indiqué dans le champ ESTC10:

Évaluation complète (FAPR)

Inspection rapide (DRVB)

Modèle de valorisation automatisé (AUVM)

Indexée (IDXD)

Par ordinateur (DKTP)

Mandataire ou agent immobilier (MAEA)

Prix d’achat (PPRI)

Décote (HCUT)

Évaluation au prix du marché (MTTM)

Évaluation du débiteur (OBLV)

Autre (OTHR)

OUI

ESTC12

Date de valorisation actuelle

Date de la valorisation la plus récente de la sûreté, comme indiqué dans le champ ESTC10.

OUI

ESTC13

Ratio actuel prêt/valeur

Ratio prêt/valeur actuel (LTV). Pour les prêts avec privilèges de second rang, il s’agit du ratio prêt/valeur combiné ou total. Lorsque l’encours du prêt est négatif, entrer 0.

OUI

ESTC14

Montant de la valorisation initiale

Valorisation initiale de la sûreté à la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

ESTC15

Méthode suivie pour la valorisation initiale

Méthode de calcul de la valeur de la sûreté indiquée dans le champ ESTC14 au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente:

Évaluation complète (FAPR)

Inspection rapide (DRVB)

Modèle de valorisation automatisé (AUVM)

Indexée (IDXD)

Par ordinateur (DKTP)

Mandataire ou agent immobilier (MAEA)

Prix d’achat (PPRI)

Décote (HCUT)

Évaluation au prix du marché (MTTM)

Évaluation du débiteur (OBLV)

Autre (OTHR)

OUI

ESTC16

Date de la valorisation initiale

Date de la valorisation initiale de la sûreté physique ou financière, comme indiqué dans le champ ESTC14.

OUI

ESTC17

Ratio initial prêt/valeur

Ratio prêt/valeur (LTV) initial du prêt souscrit par l’initiateur. Pour les prêts avec privilèges de second rang, il s’agit du ratio prêt/valeur combiné ou total.

OUI

ESTC18

Date de la vente

Date de vente de la sûreté.

NON

OUI

ESTC19

Prix de vente

Prix réalisé sur la vente de la sûreté en cas de saisie.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

ESTC20

Monnaie de la sûreté

Il s’agit de la devise dans laquelle le montant de la valorisation indiquée dans le champ ESTC10 est libellé.

NON

OUI

ANNEXE X

INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – COMPLÉMENT RELATIF AUX EXPOSITIONS NON PERFORMANTES

Code du champ

Nom du champ

Contenu à déclarer

ND1-ND4 autorisé?

ND5 autorisé?

Informations sur les expositions sous-jacentes

NPEL1

Identifiant unique

Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224. Cette entrée doit correspondre au champ «Identifiant unique» du modèle d’accompagnement pour les expositions sous-jacentes complété pour cette exposition sous-jacente spécifique.

NON

NPEL2

Identifiant initial de l’exposition sous-jacente

Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. Cette entrée doit correspondre au champ «Identifiant initial de l’exposition sous-jacente» du modèle d’accompagnement pour les expositions sous-jacentes (annexes II à IX du présent règlement) complété pour cette exposition sous-jacente spécifique.

NON

NPEL3

Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente

Si l’identifiant initial dans le champ NPEL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici [ce nouvel identifiant doit correspondre au champ «Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente» du modèle d’accompagnement pour les expositions sous-jacentes (annexes II à IX du présent règlement) complété pour cette exposition sous-jacente spécifique]. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ NPEL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

NPEL4

Identifiant initial du débiteur

Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. Cette entrée doit correspondre au champ «Identifiant initial du débiteur» du modèle d’accompagnement pour les expositions sous-jacentes (annexe II à IX du présent règlement) complété pour cette exposition sous-jacente spécifique.

NON

NPEL5

Nouvel identifiant du débiteur

Si l’identifiant initial dans le champ NPEL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici [et ce nouvel identifiant doit correspondre au champ «Nouvel identifiant du débiteur» dans le modèle d’accompagnement pour les expositions sous-jacentes (annexes II à IX du présent règlement) complété pour cette exposition sous-jacente spécifique]. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ NPEL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

NPEL6

Date d’arrêté des données

Date d’arrêté des données pour la présente communication de données.

NON

NPEL7

Sous administration judiciaire

Indicateur: le débiteur est-il sous administration judiciaire?

OUI

NPEL8

Date du dernier contact

Date du dernier contact direct avec le débiteur.

OUI

NPEL9

Décédé

Indicateur: le débiteur est-il décédé?

OUI

NPEL10

Statut juridique

Type de statut juridique du débiteur:

Société cotée – entreprise dont les actions sont cotées et négociées sur un marché boursier (LCRP)

Société non cotée – entreprise dont les actions ne sont pas cotées ni négociées sur un marché boursier, toutefois une société non cotée peut avoir un nombre illimité d’actionnaires afin de mobiliser des capitaux pour toutes entreprise commerciale (UCRP)

Fonds coté – fonds dont les actions sont cotées et négociées sur un marché boursier (LFND)

Fonds non coté – fonds dont les actions ne sont pas cotées ni négociées sur un marché boursier (UFND)

Partenariat – lorsque le sponsor constitue un groupe de personnes physiques qui forment un partenariat juridique dans lequel les bénéfices et les responsabilités sont partagés (PSHP)

Particulier (INDV)

OUI

NPEL11

Type de procédure judiciaire

Type de procédure d’insolvabilité dont le débiteur fait actuellement l’objet:

Procédure de restructuration des entreprises, inclut également les fonds (CPRR)

Procédure d’insolvabilité des entreprises, inclut également les fonds (CPRR)

Procédure de compromis sur la dette des débiteurs (particuliers) (PRCM)

Procédure d’insolvabilité des débiteurs (particuliers) (PRIP)

Procédure de restructuration des partenariats (PRTR)

Procédure d’insolvabilité des partenariats (PRIS)

Autre (OTHR)

OUI

NPEL12

Nom de la procédure judiciaire

Nom de la procédure judiciaire qui fournit une indication sur l’état d’avancement de la procédure concernée, selon le pays dans lequel est situé le débiteur.

OUI

NPEL13

Procédures juridiques déjà menées à bien

Description des procédures juridiques déjà menées à bien à l’endroit du débiteur.

OUI

NPEL14

Date d’ouverture de la procédure juridique en cours

Date depuis laquelle le débiteur fait l’objet de la procédure juridique en cours.

OUI

NPEL15

Date de nomination de l’administrateur de l’insolvabilité

Date à laquelle l’administrateur de l’insolvabilité a été nommé.

OUI

NPEL16

Nombre de jugements en attente d’exécution

Nombre de jugements en attente d’exécution à l’encontre du débiteur.

OUI

NPEL17

Nombre de jugements exécutés

Nombre de jugements exécutés à l’encontre du débiteur.

OUI

NPEL18

Date d’envoi d’une demande de paiement par un tiers

Date à laquelle les avocats agissant au nom de l’établissement ont envoyé une demande de paiement.

OUI

NPEL19

Date d’envoi de la lettre de réserve de droits

Date à laquelle l’établissement a envoyé la lettre de réserve de droits.

OUI

NPEL20

Juridiction saisie

Emplacement du tribunal où le dossier est instruit.

OUI

NPEL21

Date d’obtention de l’ordonnance de saisie

Date à laquelle l’ordonnance de saisie est rendue par le tribunal.

OUI

NPEL22

Commentaires sur d’éventuelles autres procédures judiciaires

Commentaires/détails supplémentaires si d’autres procédures judiciaires éventuellement en cours.

OUI

NPEL23

Droit applicable

Juridiction régissant le contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Elle ne correspond pas nécessairement au pays d’initiation de l’exposition sous-jacente.

OUI

NPEL24

Description des modalités spécifiques de remboursement

Description du profil spécifique du remboursement lorsque «Autre» est sélectionné dans le champ «Type d’amortissement».

OUI

NPEL25

Date de début de la période de versement des seuls intérêts

Date à laquelle débute la période actuelle de remboursement des seuls intérêts.

OUI

NPEL26

Date de fin de la période de versement des seuls intérêts

Date à laquelle s’achève la période de remboursement des seuls intérêts.

OUI

NPEL27

Date de début de la période actuelle d’intérêts fixes

Date à laquelle débute la période actuelle d’intérêts fixes.

OUI

NPEL28

Date de fin de la période actuelle d’intérêts fixes

Date à laquelle débute la période actuelle d’intérêts fixes.

OUI

NPEL29

Niveau actuel du taux d’intérêt révisable

Niveau actuel du taux d’intérêt révisable conformément au contrat relatif à l’exposition sous-jacente.

OUI

NPEL30

Date de paiement la plus récente

Date à laquelle a été effectué le dernier paiement.

OUI

NPEL31

Portion syndiquée

Pourcentage de la portion détenue par l’établissement si «Oui» est sélectionné dans le champ «Syndiqué» de l’annexe applicable pour l’exposition non performante.

OUI

NPEL32

Déclencement de la procédure MARP

Date à laquelle l’exposition sous-jacente a acquis le statut MARP actuel.

OUI

NPEL33

Statut MARP

Statut du processus de règlement des arriérés hypothécaires:

Ne fait pas l’objet de MARP (NMRP)

Sortie de MARP (EMRP)

Disposition 23, 31 jours d’arriérés (MP23)

Disposition 24, difficultés financières (MP24)

Disposition 28, avertissement pour non-coopération (MP28)

Disposition 29, non-coopération (MP29)

Disposition 42, offre de restructuration (MP42)

Disposition 45, restructuration refusée par le vendeur (MP45)

Disposition 47, restructuration refusée par l’emprunteur (MP47)

Auto-rétablissement (MPSC)

Autre accord de remboursement (MPAR)

Autre (OTHR)

OUI

NPEL34

Niveau des encaissements externes

Indicateur: les encaissements externes ont-ils été préparés au niveau du débiteur ou au niveau de l’exposition sous-jacente?

OUI

NPEL35

Plan de remboursement

Indicateur: un plan de remboursement a-t-il été arrêté avec l’agence d’encaissement externe?

OUI

NPEL36

Niveau de renégociation

Indicateur: la renégociation a-t-elle été préparée au niveau du débiteur ou au niveau de l’exposition sous-jacente?

OUI

NPEL37

Date de la première renégociation

Date à laquelle la première renégociation a eu lieu.

OUI

NPEL38

Nombre de renégociations antérieures

Nombre de renégociations qui ont eu lieu dans le passé.

OUI

NPEL39

Annulation du principal

Montant du principal ayant été annulé dans le cadre de la renégociation actuelle, y compris l’annulation du principal approuvée par des agences d’encaissement externe.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NPEL40

Date d’annulation du principal

Date à laquelle a eu lieu l’annulation du principal.

OUI

NPEL41

Date de fin de validité de la renégociation

Date à laquelle prend fin l’accord de renégociation actuel.

OUI

NPEL42

Montant des remboursements après renégociation

Montant des remboursements périodiques convenu entre l’établissement et le débiteur en vertu des conditions de la renégociation actuelle.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

Informations au niveau de la sûreté

NPEC1

Identifiant unique

Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ NPEL1.

NON

NPEC2

Identifiant de l’exposition sous-jacente

Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre à l’identifiant indiqué dans le champ NPEL3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

NPEC3

Identifiant initial de la sûreté

Identifiant unique initial attribué à la sûreté ou à la garantie. Lorsque le type de l’exposition sous-jacente nécessite de remplir les annexes II, III, IV ou IX, ce champ doit correspondre au champ «Identifiant initial de la sûreté» du modèle concerné complété pour cette sûreté spécifique (c’est-à-dire, ce champ doit correspondre à l’identifiant entré dans les champs RREC3, CREC3, CRPC3, et ESTC3, le cas échéant).

L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

NPEC4

Nouvel identifiant de la garantie

Si l’identifiant initial dans le champ NPEC3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Lorsque le type de l’exposition sous-jacente nécessite de remplir les annexes II, III, IV ou IX, ce nouvel identifiant doit correspondre au champ «Nouvel identifiant de la garantie» du modèle concerné complété pour cette garantie spécifique (c’est-à-dire, ce champ doit correspondre à l’identifiant entré dans les champs RREC4, CREC4, CRPC4, et ESTC4, le cas échéant).

Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ NPEC3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

NPEC5

TVA due

Montant de TVA dû à la cession de l’unité.

OUI

NPEC6

Pourcentage atteint

Pourcentage de progression atteint depuis le début de la construction.

OUI

NPEC7

Statut de la procédure d’exécution

Statut de la procédure d’exécution dont fait actuellement l’objet la sûreté à la date d’arrêté, par exemple si elle est sous administration judiciaire.

OUI

NPEC8

Statut de la procédure d’exécution du point de vue de tiers

D’autres créanciers garantis ont-ils pris des mesures pour exécuter la sûreté sur l’actif?

OUI

NPEC9

Montant d’hypothèque attribué

Montant total de l’hypothèque attribuée au bien en garantie.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NPEC10

Expositions sous-jacentes de rang supérieur

Nombre d’expositions sous-jacentes de rang/privilège supérieur garanties par la sûreté qui ne sont pas détenues par l’établissement et ne font pas partie du portefeuille.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NPEC11

Description des modalités d’exécution

Commentaires sur ou description de la phase d’exécution.

OUI

NPEC12

Montant de l’évaluation judiciaire

Montant de l’évaluation judiciaire du bien/de la sûreté.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NPEC13

Date de l’évaluation judiciaire

Date à laquelle a eu lieu l’évaluation judiciaire

OUI

NPEC14

Prix sur le marché

Prix du bien/de la sûreté auquel il/elle est sur le marché.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NPEC15

Offre de prix

Prix maximal offert par des acheteurs potentiels.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NPEC16

Date de la préparation du bien pour la vente

Date de la préparation du bien/de la sûreté pour la vente.

OUI

NPEC17

Date de mise sur le marché

Date de mise sur le marché de la sûreté, c’est-à-dire la date à laquelle la sûreté fait l’objet de publicité et est commercialisée en vue d’être vendue.

OUI

NPEC18

Date de l’offre sur le marché

Date de l’offre sur le marché.

OUI

NPEC19

Date fixée pour la vente

Date fixée pour la vente.

OUI

NPEC20

Date du contrat

Date du contrat.

OUI

NPEC21

Date de la première mise aux enchères

Date à laquelle a été effectuée la première mise aux enchères en vue de vendre le bien/la sûreté.

OUI

NPEC22

Prix de réserve fixé par le tribunal pour la première mise aux enchères

Prix de réserve fixé par le tribunal pour la première mise aux enchères, à savoir le prix minimal requis par le tribunal.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NPEC23

Date de la mise aux enchères suivante

Date à laquelle a été effectuée la mise aux enchères suivante en vue de vendre le bien/la sûreté.

OUI

NPEC24

Prix de réserve fixé par le tribunal pour la mise aux enchères suivante

Prix de réserve fixé par le tribunal pour la mise aux enchères suivante, à savoir le prix minimal requis par le tribunal.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NPEC25

Date de la dernière mise aux enchères

Date à laquelle a été effectuée la dernière mise aux enchères en vue de vendre le bien/la sûreté.

OUI

NPEC26

Prix de réserve fixé par le tribunal pour la dernière mise aux enchères

Prix de réserve fixé par le tribunal pour la dernière mise aux enchères, à savoir le prix minimal requis par le tribunal.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NPEC27

Nombre de mises aux enchères infructueuses

Nombre de mises aux enchères antérieures ayant échoué pour le bien/la sûreté.

OUI

Informations sur l’historique des encaissements

NPEH1

Identifiant unique

Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ NPEL1.

NON

NPEH2

Identifiant de l’exposition sous-jacente

Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre à l’identifiant indiqué dans le champ NPEL3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

NPEH[3-38]

Solde légal restant dû au mois n

Historique du solde légal total restant dû dans les 36 mois précédant la date d’arrêté des données, dont chaque montant mensuel est indiqué dans un champ distinct. Commencer par le mois le plus récent dans le champ NPEH3 et terminer par le mois le plus ancien dans le champ NPEH38.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NPEH[39-74]

Historique des impayés au mois n

Historique du total des impayés dans les 36 mois précédant la date d’arrêté des données, dont chaque montant mensuel est indiqué dans un champ distinct. Commencer par le mois le plus récent dans le champ NPEH39 et terminer par le mois le plus ancien dans le champ NPEH74.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NPEH[75-110]

Historique des remboursements – Autres que la vente de sûretés – au mois n

Remboursements effectués par le débiteur dans les 36 mois précédant la date d’arrêté des données, à l’exclusion de la vente de sûretés et y compris les encaissements réalisés par des agences d’encaissement externe, et dont chaque montant mensuel est indiqué dans un champ distinct. Commencer par le mois le plus récent dans le champ NPEH75 et terminer par le mois le plus ancien dans le champ NPEH110.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

NPEH[111-146]

Historique des remboursements – Provenant de la vente de sûretés – au mois n

Remboursements provenant de la cession de sûretés dans les 36 mois précédant la date d’arrêté des données, dont chaque montant mensuel est indiqué dans un champ distinct. Commencer par le mois le plus récent dans le champ NPEH111 et terminer par le mois le plus ancien dans le champ NPEH146.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

ANNEXE XI

INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – PAPIER COMMERCIAL ADOSSÉ À DES ACTIFS

Code du champ

Nom du champ

Contenu à déclarer

ND1-ND4 autorisé?

ND5 autorisé?

Informations sur les expositions sous-jacentes

IVAL1

Identifiant unique – Programme ABCP

Identifiant unique attribué par l’entité déclarante au programme ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.

NON

IVAL2

Identifiant unique – Opération ABCP

Identifiant unique attribué par l’entité déclarante à cette opération ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1224.

NON

IVAL3

Identifiant initial de l’exposition sous-jacente

Identifiant unique du type de l’exposition sous-jacente. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

IVAL4

Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente

Si l’identifiant initial dans le champ IVAL3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ IVAL3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

IVAL5

Type d’exposition sous-jacente

Sélectionner le type d’exposition sous-jacente existant dans cette opération:

Créance commerciale (TREC)

Prêt ou crédit-bail automobile (ALOL)

Prêt à la consommation (CONL)

Crédit-bail d’équipement (EQPL)

Crédit de financement de stocks de produits (FLRF)

Prime d’assurance (INSU)

Créance de carte de crédit (CCRR)

Prêt hypothécaire résidentiel (RMRT)

Prêt hypothécaire commercial (CMRT)

Prêt aux petites et moyennes entreprises (SMEL)

Prêt aux entreprises hors PME (NSML)

Futur flux (FUTR)

Fonds à effet de levier (LVRG)

Titre Adossé à des Obligations (CBOB)

Titre Adossé à des Prêts aux Entreprises (CLOB)

Autre (OTHR)

NON

IVAL6

Date d’arrêté des données

Date d’arrêté des données pour la présente communication de données.

NON

IVAL7

Région géographique — Concentration d’expositions la plus élevée 1

Région géographique dans laquelle est situé le plus grand volume d’expositions sous-jacentes (par valeur actuelle des expositions à la date d’arrêté des données) de ce type, en termes d’emplacement de la sûreté (pour les expositions sous-jacentes garanties) ou du débiteur (pour les expositions sous-jacentes non garanties). Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».

OUI

IVAL8

Région géographique — Concentration d’expositions la plus élevée 2

Région géographique dans laquelle est situé le deuxième plus grand volume expositions sous-jacentes (par valeur actuelle des expositions à la date d’arrêté des données) de ce type, en termes d’emplacement de la sûreté (pour les expositions sous-jacentes garanties) ou du débiteur (pour les expositions sous-jacentes non garanties). Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».

OUI

IVAL9

Région géographique — Concentration d’expositions la plus élevée 3

Région géographique dans laquelle est situé le troisième plus grand volume d’expositions sous-jacentes principales (par valeur actuelle des expositions à la date d’arrêté des données) de ce type, en termes d’emplacement de la sûreté (pour les expositions sous-jacentes garanties) ou du débiteur (pour les expositions sous-jacentes non garanties). Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».

OUI

IVAL10

Classification des régions géographiques

OUI

IVAL11

Encours actuel du capital

Encours total du capital à la date d’arrêté des données pour ce type d’exposition. Ce montant inclut tous les montants assimilés au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital dans la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL12

Nombre d’expositions sous-jacentes

Nombre d’expositions sous-jacentes de ce type qui sont titrisées.

OUI

NON

IVAL13

Expositions en EUR

Encours total du capital des expositions de ce type qui sont libellées en EUR à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL14

Expositions en GBP

Encours total du capital des expositions de ce type qui sont libellées en GBP à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL15

Expositions en USD

Encours total du capital des expositions de ce type qui sont libellées en USD à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL16

Autres expositions

Encours total du capital des expositions de ce type qui sont libellées dans des devises autres que l’EUR, le GPB et l’USD à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL17

Échéance résiduelle maximale

Échéance résiduelle la plus longue (en mois) de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données.

OUI

IVAL18

Échéance résiduelle moyenne

Échéance résiduelle moyenne (en mois) de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données, pondérée par l’encours actuel à cette date.

OUI

IVAL19

Ratio actuel prêt/valeur

Ratio actuel prêt/valeur (LTV) en moyenne pondérée calculé à l’aide des encours actuels de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. Pour les prêts avec privilèges de second rang, il s’agit du ratio prêt/valeur combiné ou total.

OUI

IVAL20

Ratio de la dette au revenu

Ratio de la dette au revenu du débiteur en moyenne pondérée calculé à l’aide des encours actuels de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. Dette définie en tant qu’encours total du capital de l’exposition sous-jacente existante à la date d’arrêté des données. Ce montant inclut tous les montants assimilés au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital dans la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.

Revenu défini en tant que revenu combiné, somme des revenus principal et (le cas échéant) secondaire.

OUI

IVAL21

Type d’amortissement

Encours total du capital des expositions de ce type dont l’amortissement est in fine, ballon, un arrangement autre qu’un amortissement français ou allemand, ou un échéancier d’amortissement fixe. Aux fins de ce champ:

—	«amortissement français» est défini en tant qu’amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique;

—	«amortissement allemand» est défini en tant qu’amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes, y compris l’amortissement du capital et les intérêts;

—	«échéancier d’amortissement fixe» est défini en tant qu’amortissement selon lequel le montant du capital remboursé à chaque tranche est identique;

—	«amortissement in fine» est défini en tant qu’amortissement selon lequel le montant total du capital est remboursé à la dernière tranche;

—	«amortissement ballon» est défini en tant qu’amortissement consistant en des remboursements partiels du capital suivis d’un montant final de capital plus important; et

—	«autre amortissement» est défini en tant qu’autre type d’amortissement ne relevant d’aucune des catégories énumérées ci-dessus.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL22

Périodicité prévue pour le remboursement du principal supérieure à un mois

Encours total du capital des expositions de ce type dont la périodicité des versements du capital dû, à savoir la période entre chaque versement, est supérieure à un mois (par exemple, trimetrielle, semestrielle, annuelle, in fine, à coupon zéro, autre).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL23

Périodicité prévue pour le paiement d’intérêts supérieure à un mois

Encours total du capital des expositions de ce type dont la périodicité du paiement des intérêts dus, à savoir la période entre chaque paiement, est supérieure à un mois (par exemple, trimetrielle, semestrielle, annuelle, in fine, à coupon zéro, autre).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL24

Créances à taux variables

Encours total du capital des expositions de ce type à la date d’arrêté des données dont le taux d’intérêt s’entend généralement comme «variable». «Variable» désigne un taux indexé sur l’un des indices suivants: LIBOR (toute devise et échéance), EURIBOR (toute devise et échéance), tout taux de base d’une banque centrale (BoE, ECB, etc.), le taux variable standard de l’initiateur ou tout indice similaire.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL25

Montant financé

Montant des expositions sous-jacentes achetées auprès de l’initiateur dans le cadre de cette opération qui a été financé par un papier commercial, entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de la présente communication de données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL26

Dilutions

Total des réductions sur les expositions sous-jacentes au titre du capital au cours de la période.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL27

Expositions rachetées

Encours total du capital des expositions de ce type ayant été rachetées (c’est-à-dire, retirées du panier des expositions sous-jacentes en étant rachetées) par l’initiateur/le sponsor entre la dernière date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données actuelle.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL28

Expositions en défaut, ou expositions à un débiteur en difficulté, au moment de la titrisation

Conformément à l’article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) 2017/2402, entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui, au moment de la titrisation, étaient soit des expositions en défaut, soit des expositions à un débiteur ou à un garant en difficulté au sens de ce même article.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL29

Expositions en défaut

Encours total du capital des expositions de ce type en défaut à la date d’arrêté des données, selon la définition du défaut précisée dans la documentation de la titrisation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL30

Expositions en défaut CRR

Encours total du capital des expositions de ce type en défaut à la date d’arrêté des données, selon la définition du défaut précisée à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL31

Montants bruts radiés au cours de la période

Valeur faciale des radiations brutes (c’est-à-dire avant recouvrements) pour la période. La radiation selon la définition de la titrisation ou, à défaut, suivant l’usage normal du prêteur.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL32

Arriérés 1-29 jours

Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 1 à 29 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données.

OUI

IVAL33

Arriérés 30-59 jours

Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 30 à 59 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données.

OUI

IVAL34

Arriérés 60-89 jours

Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 60 à 89 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données.

OUI

IVAL35

Arriérés 90-119 jours

Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 90 à 119 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données.

OUI

IVAL36

Arriérés 120-149 jours

Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 120 à 149 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données.

OUI

IVAL37

Arriérés 150-179 jours

Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 150 à 179 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données.

OUI

IVAL38

Arriérés 180 jours ou +

Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 180 jours ou plus à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données.

OUI

IVAL39

Expositions restructurées

Entrer la proportion d’expositions de ce type qui ont déjà été restructurées par l’initiateur/le sponsor, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

Calculer la proportion en divisant l’encours actuel total de ces expositions par l’encours actuel total des expositions de ce type, à la date d’arrêté des données.

OUI

IVAL40

Expositions restructurées (0 à 1 an avant transfert)

Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont été restructurées par l’initiateur/le sponsor à tout moment au moins un an et moins d’un an avant la date de transfert ou de cession à la SSPE, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL41

Expositions restructurées (1 à 3 ans avant transfert)

Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont été restructurées par l’initiateur/le sponsor à tout moment au moins un an et moins de trois ans avant la date de transfert ou de cession à la SSPE, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL42

Expositions restructurées (plus de 3 ans avant transfert)

Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont été restructurées par l’initiateur/le sponsor à tout moment au moins trois ans avant la date de transfert ou de cession à la SSPE, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL43

Expositions restructurées (taux d’intérêt)

Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type dont le taux d’intérêt a été restructuré par l’initiateur/le sponsor, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

«Restructuration du taux d’intérêt» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente concernant le taux d’intérêt à la suite d’une renégociation, notamment une modification de la base du taux d’intérêt ou des marges sur ce dernier, des commissions, des pénalités et/ou toute autre mesure de restructuration du taux d’intérêt généralement admise à la suite d’une renégociation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL44

Expositions restructurées (échéancier de remboursement)

Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type dont l’échéancier de remboursement a été restructuré par l’initiateur/le sponsor, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

«Restructuration de l’échéancier de remboursement» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente concernant l’échéancier de remboursement à la suite d’une renégociation, notamment une dispense temporaire de remboursement, une modification du calendrier de remboursement et/ou toute autre mesure de restructuration de l’échéancier de remboursement généralement admise à la suite d’une renégociation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL45

Expositions restructurées (structure des échéances)

Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type dont le profil des échéances a été restructuré par l’initiateur/le sponsor, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

«Restructuration de la structure des échéances» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente concernant les échéances à la suite d’une renégociation, notamment une prolongation des échéances et/ou toute autre mesure de restructuration des échéances généralement admise à la suite d’une renégociation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL46

Expositions restructurées (0 à 1 an avant transfert et pas de nouveaux arriérés)

Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont été restructurées par l’initiateur/le sponsor de 0 à 1 an avant la date de transfert ou de cession à la SSPE ET qui n’ont jamais présenté d’arriérés (versement du principal ou des intérêts) depuis la date de restructuration, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL47

Expositions restructurées (pas de nouveaux arriérés)

Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont déjà été restructurées par l’initiateur/le sponsor ET qui n’ont jamais présenté d’arriérés (versement du principal ou des intérêts) depuis la date de restructuration, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL48

Expositions restructurées (nouveaux arriérés)

Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont déjà été restructurées par l’initiateur/le sponsor ET qui ont déjà présenté des arriérés (versement du principal ou des intérêts) depuis la date de restructuration, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAL49

Expositions restructurées (autre)

Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont été restructurées par l’initiateur/le sponsor, à l’exclusion des restructurations déjà indiquées dans les champs IVAL43, IVAL44, et IVAL45, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

ANNEXE XII

INFORMATIONS DU RAPPORT DESTINÉ AUX INVESTISSEURS – PROGRAMME DE PAPIER COMMERCIAL NON ADOSSÉ À DES ACTIFS

Code du champ

Nom du champ

Contenu à déclarer

ND1-ND4 autorisé?

ND5 autorisé?

Informations sur la titrisation

IVSS1

Identifiant unique

Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.

NON

IVSS2

Date d’arrêté des données

Date d’arrêté des données pour la présente communication de données Cette date doit correspondre à la date d’arrêté des données figurant dans les modèles applicables pour les expositions sous-jacentes ayant été soumis.

NON

IVSS3

Nom de la titrisation

Entrer le nom de la titrisation.

NON

IVSS4

Nom de l’entité déclarante

Dénomination sociale complète de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402; cette dénomination doit correspondre à la dénomination entrée pour cette entité dans le champ SESP3 dans la section relative aux informations sur les contreparties. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NON

IVSS5

Personne de contact de l’entité déclarante

Nom et prénom de la ou des personne(s) de contact chargée(s) de préparer la présente communication de données sur la titrisation et à qui doivent être adressées les questions y afférentes.

NON

IVSS6

Coordonnées téléphoniques de l’entité déclarante

Numéro(s) de téléphone direct(s) de la ou des personne(s) de contact chargée(s) de préparer la présente communication de données sur la titrisation et à qui doivent être adressées les questions y afférentes.

NON

IVSS7

Coordonnées électroniques de l’entité déclarante

Adresse(s) électronique(s) directe(s) de la ou des personne(s) de contact chargée(s) de préparer la présente communication de données sur la titrisation et à qui doivent être adressées les questions y afférentes.

NON

IVSS8

Méthode de rétention du risque

Méthode utilisée pour se conformer aux exigences en matière de rétention du risque dans l’Union européenne [par exemple, article 6 du règlement (UE) 2017/2042 ou, jusqu’à son entrée en vigueur, l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013]:

Tranche verticale, à savoir article 6, paragraphe 3, point a) (VSLC)

Part du vendeur, à savoir article 6, paragraphe 3, point b) (SLLS)

Expositions choisies d’une manière aléatoire maintenues au bilan, à savoir article 6, paragraphe 3, point c) (RSEX)

Tranche de première perte, à savoir article 6, paragraphe 3, point d) (FLTR)

Exposition de première perte pour chaque actif, à savoir article 6, paragraphe 3, point e) (FLEX)

Non-respect des exigences en matière de rétention du risque (NCOM)

Autre (OTHR)

NON

IVSS9

Entité conservant le risque

Entité conservant l’intérêt économique net significatif, tel que visé à l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402 ou, jusqu’à son entrée en vigueur, l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013:

Initiateur (ORIG)

Sponsor (SPON)

Prêteur initial (OLND)

Vendeur (SELL)

Non-respect des exigences en matière de rétention du risque (NCOM)

Autre (OTHR)

NON

IVSS10

Type d’exposition sous-jacente

Entrer le type des expositions sous-jacentes de la titrisation. S’il y a plusieurs types de la liste ci-dessous, entrer «Mixte» (à l’exception des titrisations dont les expositions sous-jacentes consistent exclusivement en une combinaison de prêts à la consommation et de prêts ou crédits-bails automobiles; pour ces titrisations, la valeur correspondant à «Prêts à la consommation» doit être entrée):

Prêt ou contrat de location automobile (ALOL)

Prêt à la consommation (CONL)

Prêt hypothécaire commerciale (CMRT)

Créance de carte de crédit (CCRR)

Contrat de location (LEAS)

Prêt hypothécaire (RMRT)

Mixte (MIXD)

Prêt aux petites et moyennes entreprises (SMEL)

Prêt aux entreprises hors PME (NSML)

Autre (OTHR)

NON

IVSS11

Méthode de transfert du risque

Conformément à l’article 242, paragraphes 13 et 14, du règlement (UE) no 575/2013, la méthode de transfert du risque de la titrisation est «classique» (à savoir, «cession parfaite»).

NON

IVSS12

Mesures/ratios de déclenchement

Un événement déclencheur lié aux expositions sous-jacentes est-il survenu? Cela inclut un retard, une dilution, un défaut, un arrêt de substitution, un arrêt de renouvellement ou un événement similaire lié aux expositions sous-jacentes affectant la titrisation, à la date d’arrêté des données. Cela inclut également un éventuel solde débiteur sur un registre des impayés en principal ou la défaillance éventuelle d’un actif.

NON

IVSS13

Date d’expiration de la période de renouvellement/de démarrage (ramp-up)

Entrer la date à laquelle est prévue la fin de la période de renouvellement ou de démarrage. Entrer la date d’échéance de la titrisation en cas de période de renouvellement sans date de fin prévue.

NON

OUI

IVSS14

Recouvrements de principal au cours de la période

Recouvrements de principal brut reçus au cours de la période.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

IVSS15

Recouvrements d’intérêts au cours de la période

Recouvrements d’intérêts bruts reçus au cours de la période.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

IVSS16

Encaissements de principal au cours de la période

Encaissements considérés comme du capital au cours de la période.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

IVSS17

Encaissements d’intérêts au cours de la période

Encaissements considérés comme des recettes au cours de la période.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

IVSS18

Prélèvements sur la facilité de trésorerie

Si la titrisation prévoit une facilité de trésorerie, confirmer s’il y a eu ou non un prélèvement sur la facilité de trésorerie au cours de la période se terminant à la date du dernier versement des intérêts.

NON

OUI

IVSS19

Marge excédentaire de la titrisation

Montant des fonds restant après l’application de toutes les étapes actuellement applicables de la cascade, communément désigné en tant que «marge excédentaire».

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

IVSS20

Mécanisme de rétention de la marge excédentaire

Marge excédentaire actuellement retenue dans la titrisation (par exemple, cumulée dans un compte de réserve séparé).

NON

IVSS21

Surcollatéralisation actuelle

Surcollatéralisation actuelle de la titrisation, calculée en tant que rapport entre (la somme de l’encours du capital de toutes les expositions sous-jacentes, à l’exclusion des expositions sous-jacentes classées en défaut, à la date d’arrêté des données) et (la somme de l’encours du capital de toutes les tranches/obligations à la date d’arrêté des données).

NON

IVSS22

Taux constant annualisé de remboursement anticipé

Taux constant annualité de remboursement anticipé (CPR) des expositions sous-jacentes calculé à partir du CPR périodique le plus récent. Le CPR périodique est égal au [(montant total du principal non prévu à l’échéancier et reçu à la fin de la période d’encaissement la plus récente)/(l’encours total du principal au début de la période d’encaissement)]. Le CPR périodique est ensuite annualisé comme suit:

100*[1-[(1-CPR périodique)^nombre de périodes d’encaissement dans une année)]

«CPR périodique» désigne le CPR au cours de la période d’encaissement, c’est-à-dire pour une titrisation incluant des obligations à coupons trimestriels, il s’agit habituellement de la précédente période de trois mois.

NON

IVSS23

Dilutions

Total des réductions sur le capital des expositions au cours de la période.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

IVSS24

Montants bruts radiés au cours de la période

Montant total des radiations brutes (c’est-à-dire avant recouvrements) pour la période. La radiation selon la définition de la titrisation ou, à défaut, suivant l’usage normal du prêteur.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

IVSS25

Expositions rachetées

Encours total en principal des expositions sous-jacentes ayant été rachetées par l’initiateur/le sponsor entre la dernière date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données actuelle.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVSS26

Expositions restructurées

Encours total en principal des expositions sous-jacentes ayant été restructurées par l’initiateur/le sponsor entre la dernière date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données actuelle. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

IVSS27

Taux constant annualisé de défaut

Taux constant annualisé de défaut (CDR) des expositions sous-jacentes calculé à partir du CDR périodique. Le CDR périodique est égal à [(l’encours total actuel des expositions sous-jacentes classées en défaut au cours de la période)/(l’encours total actuel des expositions sous-jacentes sur lesquelles il n’y a pas eu de défaut au début de la période)]. Cette valeur est ensuite annualisée comme suit:

100*[1-[(1-CPR périodique)^nombre de périodes d’encaissement dans une année)]

«CDR périodique» désigne le CDR au cours de la période d’encaissement, c’est-à-dire pour une titrisation incluant des obligations à coupons trimestriels, il s’agit habituellement de la précédente période de trois mois.

NON

IVSS28

Expositions en défaut

Encours total en principal à la date d’arrêté des données des expositions en défaut à cette date, selon la définition du défaut précisée dans la documentation de la titrisation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

IVSS29

Expositions en défaut CRR

Encours total en principal à la date d’arrêté des données des expositions en défaut à cette date, selon la définition du défaut précisée à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVSS30

Méthode de pondération du risque

Indiquer la méthode de pondération du risque utilisée par l’initiateur pour produire la pondération de risque attachée aux expositions sous-jacentes, conformément au règlement (UE) no 575/2013:

Approche standard (STND)

Approche fondée sur les notations internes – simple (FIRB)

Approche fondée sur les notations internes – avancée (ADIR)

NON

OUI

IVSS31

Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [0,00 %, 0,10 %]

Encours total des expositions sous-jacentes dont la probabilité de défaut un an à l’avance a été évaluée comme étant située dans la fourchette 0,00 % < = x < 0,10 %. Cette estimation peut provenir soit de l’initateur, soit de la banque centrale nationale concernée.

S’il n’y a pas d’exigence réglementaire en matière de calcul de la probabilité de défaut, entrer ND5.

NON

OUI

IVSS32

Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [0,10 %, 0,25 %]

Encours total des expositions sous-jacentes dont la probabilité de défaut un an à l’avance a été évaluée comme étant située dans la fourchette 0,10 % < = x < 0,25 %. Cette estimation peut provenir soit de l’initateur, soit de la banque centrale nationale concernée.

S’il n’y a pas d’exigence réglementaire en matière de calcul de la probabilité de défaut, entrer ND5.

NON

OUI

IVSS33

Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [0,25 %, 1,00 %]

Encours total des expositions sous-jacentes dont la probabilité de défaut un an à l’avance a été évaluée comme étant située dans la fourchette 0,25 % < = x < 1,00 %. Cette estimation peut provenir soit de l’initateur, soit de la banque centrale nationale concernée.

S’il n’y a pas d’exigence réglementaire en matière de calcul de la probabilité de défaut, entrer ND5.

NON

OUI

IVSS34

Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [1,00 %, 7,50 %]

Encours total des expositions sous-jacentes dont la probabilité de défaut un an à l’avance a été évaluée comme étant située dans la fourchette 1,00 % < = x < 7,50 %. Cette estimation peut provenir soit de l’initateur, soit de la banque centrale nationale concernée.

S’il n’y a pas d’exigence réglementaire en matière de calcul de la probabilité de défaut, entrer ND5.

NON

OUI

IVSS35

Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [7,50 %, 20,00 %]

Encours total des expositions sous-jacentes dont la probabilité de défaut un an à l’avance a été évaluée comme étant située dans la fourchette 7,50 % < = x < 20,00 %. Cette estimation peut provenir soit de l’initateur, soit de la banque centrale nationale concernée.

S’il n’y a pas d’exigence réglementaire en matière de calcul de la probabilité de défaut, entrer ND5.

NON

OUI

IVSS36

Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [20,00 %, 100,00 %]

Encours total des expositions sous-jacentes dont la probabilité de défaut un an à l’avance a été évaluée comme étant située dans la fourchette 20,00 % < = x < 100,00 %. Cette estimation peut provenir soit de l’initateur, soit de la banque centrale nationale concernée.

S’il n’y a pas d’exigence réglementaire en matière de calcul de la probabilité de défaut, entrer ND5.

NON

OUI

IVSS37

Estimation interne de la perte en cas de défaut

Estimation par l’initiateur de la perte en cas de défaut pour l’exposition sous-jacente dans un scénario de ralentissement, pondéré par l’encours total du capital des expositions sous-jacentes à la date d’arrêté des données.

S’il n’a pas d’exigence réglementaire en matière de calcul de la perte en cas de défaut, entrer ND5.

NON

OUI

IVSS38

Arriérés 1-29 jours

NON

IVSS39

Arriérés 30-59 jours

Pourcentage d’expositions présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 30 à 59 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions dans cette catégorie d’arriérés, à la date d’arrêté des données, et l’encours total en principal de toutes les expositions à la date d’arrêté des données.

NON

IVSS40

Arriérés 60-89 jours

Pourcentage d’expositions présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 60 à 89 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions dans cette catégorie d’arriérés, à la date d’arrêté des données, et l’encours total en principal de toutes les expositions à la date d’arrêté des données.

NON

IVSS41

Arriérés 90-119 jours

Pourcentage d’expositions présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 90 à 119 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions dans cette catégorie d’arriérés, à la date d’arrêté des données, et l’encours total en principal de toutes les expositions à la date d’arrêté des données.

NON

IVSS42

Arriérés 120-149 jours

Pourcentage d’expositions présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 120 à 149 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions dans cette catégorie d’arriérés, à la date d’arrêté des données, et l’encours total en principal de toutes les expositions à la date d’arrêté des données.

NON

IVSS43

Arriérés 150-179 jours

Pourcentage d’expositions présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 150 à 179 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions dans cette catégorie d’arriérés, à la date d’arrêté des données, et l’encours total en principal de toutes les expositions à la date d’arrêté des données.

NON

IVSS44

Arriérés 180 jours ou +

Pourcentage des expositions présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 180 jours ou plus à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions dans cette catégorie d’arriérés, à la date d’arrêté des données, et l’encours total en principal de toutes les expositions à la date d’arrêté des données.

NON

Informations sur les tests/événements/déclencheurs

IVSR1

Identifiant unique

Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ IVSS1.

NON

IVSR2

Identifiant initial du test/événement/déclencheur

Identifiant unique initial du test/événement/déclencheur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

IVSR3

Nouvel identifiant du test/événement/déclencheur

Si l’identifiant initial dans le champ IVSR2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ IVSR2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

IVSR4

Description

Décrire le test/événement/déclencheur, y compris les formules. Ce champ est une zone de texte libre, toutefois la description du test/événement/déclencheur inclut les formules et les définitions clés qui permettent à un investisseur/investisseur potentiel de se faire une idée raisonnable du test/événement/déclencheur ainsi que des conditions et conséquences associées.

NON

IVSR5

Niveau seuil

Entrer le niveau auquel le test est réputé satisfaisant, le seuil déclencheur est réputé dépassé ou le niveau auquel toute autre action est réputée survenir, le cas échéant en fonction du type de test/événement/déclencheur déclaré. En cas de tests/événements/déclencheurs non numériques, entrer ND5.

NON

OUI

IVSR6

Valeur actuelle

Entrer la valeur actuelle de la mesure comparée au niveau seuil. En cas de tests/événements/déclencheurs non numériques, entrer ND5. En cas d’indication de pourcentages, ces derniers doivent être entrés sous forme de points de pourcentage, par exemple 99,50 pour 99,50 %, 0,006 pour 0,006 %.

NON

OUI

IVSR7

Statut

Le statut du test/événement/déclencheur est-il défini comme «Non-conformité» (c’est-à-dire, le test n’est pas satisfaisant ou les conditions de déclenchement sont remplies) à la date d’arrêté des données?

NON

IVSR8

Période de rétablissement

Entrer le nombre maximal de jours accordé pour remettre ce test/seuil déclencheur en conformité avec le niveau requis. Si aucun délai n’a été accordé (à savoir, en l’absence de période de rétablissement), entrer 0.

NON

OUI

IVSR9

Fréquence de calcul

Entrer le nombre de jours calendaires d’intervalle pour le calcul des résultats du test. Utiliser des chiffres ronds, par exemple 7 pour une fréquence hebdomadaire, 30 pour une fréquence mensuelle, 90 pour une fréquence trimestrielle et 365 pour une fréquence annuelle.

NON

OUI

IVSR10

Conséquence en cas de non-conformité

Entrer la conséquence, conformément à la documentation de la titrisation, en cas de test/événement/déclencheur non satisfaisant (c’est-à-dire, en cas de non-conformité):

Changement dans l’ordre de priorité des paiements (CHPP)

Remplacement d’une contrepartie (CHCP)

Changement dans l’ordre de priorité des paiements et remplacement d’une contrepartie (BOTH)

Autre conséquence (OTHR)

NON

Informations sur les flux de trésorerie

IVSF1

Identifiant unique

Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ IVSS1.

NON

IVSF2

Identifiant initial de l’élément de flux de trésorerie

Identifiant unique initiale de l’élément de flux de trésorerie. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

IVSF3

Nouvel identifiant de l’élément de flux de trésorerie

Si l’identifiant initial dans le champ IVSF2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ IVSF2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

IVSF4

Élément de flux de trésorerie

Indiquer l’élément de flux de trésorerie. Ce champ doit être complété dans l’ordre de priorité d’encaissement ou de décaissement applicable à la date d’arrêté des données. C’est-à-dire, chaque source d’entrée de trésorerie doit être énumérée successivement, après que les sources de sortie de trésorerie doivent être énumérées.

NON

IVSF5

Montant versé au cours de la période

Quels sont les fonds versés conformément à la priorité des paiements pour cet élément? Entrer des valeurs négatives pour les fonds versés et des valeurs positives pour les fonds reçus. Noter que la somme de la valeur du «Montant versé au cours de la période» entrée dans une ligne donnée (par exemple, en ligne B) et de la valeur des «Fonds disponibles post» entrée dans la ligne précédente (par exemple, en ligne A) est égale à la valeur des «Fonds disponibles post» entrée dans cette ligne (par exemple, ligne B).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

IVSF6

Fonds disponibles post

Quels sont les fonds disponibles pour la priorité des paiements après l’application de l’élément de flux de trésorerie? Noter que la somme de la valeur du «Montant versé au cours de la période» entrée dans une ligne donnée (par exemple, en ligne B) et de la valeur des «Fonds disponibles post» entrée dans la ligne précédente (par exemple, en ligne A) est égale à la valeur des «Fonds disponibles post» entrée dans cette ligne (par exemple, ligne B).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

ANNEXE XIII

INFORMATIONS DU RAPPORT DESTINÉ AUX INVESTISSEURS – PROGRAMME DE PAPIER COMMERCIAL ADOSSÉ À DES ACTIFS

Code du champ

Nom du champ

Contenu à déclarer

ND1-ND4 autorisé?

ND5 autorisé?

Informations sur le programme

IVAS1

Identifiant unique – Programme ABCP

Identifiant unique attribué par l’entité déclarante à ce programme ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.

NON

IVAS2

Date d’arrêté des données

Date d’arrêté des données pour la présente communication de données.

NON

IVAS3

Nom de l’entité déclarante

Dénomination sociale complète de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402; cette dénomination doit correspondre à la dénomination entrée pour cette entité dans le champ SEAP3 de la section relative aux informations sur les contreparties. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NON

IVAS4

Personne de contact de l’entité déclarante

Nom et prénom de la ou des personne(s) de contact chargée(s) de préparer la présente communication de données sur la titrisation et à qui doivent être adressées les questions y afférentes.

NON

IVAS5

Coordonnées téléphoniques de l’entité déclarante

NON

IVAS6

Coordonnées électroniques de l’entité déclarante

NON

IVAS7

Mesures/ratios de déclenchement

NON

OUI

IVAS8

Expositions non conformes

Conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402, entrer la valeur totale des expositions, sur la base de l’encours actuel à la date d’arrêté des données, non conformes à l’article 24, paragraphes 9, 10 et 11, du règlement (UE) 2017/2402.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

OUI

IVAS9

Durée de vie moyenne pondérée

Entrer la durée de vie moyenne pondérée restante du panier des expositions sous-jacentes à ce programme ABCP, exprimée en années.

OUI

IVAS10

Méthode de rétention du risque

Méthode utilisée pour se conformer aux exigences en matière de rétention du risque dans l’Union européenne [par exemple, article 6 du règlement (UE) 2017/2402 ou, jusqu’à son entrée en vigueur, l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013]:

Tranche verticale, à savoir article 6, paragraphe 3, point a) (VSLC)

Part du vendeur, à savoir article 6, paragraphe 3, point b) (SLLS)

Expositions choisies d’une manière aléatoire maintenues au bilan, à savoir article 6, paragraphe 3, point c) (RSEX)

Tranche de première perte, à savoir article 6, paragraphe 3, point d) (FLTR)

Exposition de première perte pour chaque actif, à savoir article 6, paragraphe 3, point e) (FLEX)

Non-respect des exigences en matière de rétention du risque (NCOM)

Autre (OTHR)

NON

OUI

IVAS11

Entité conservant le risque

Entité conservant l’intérêt économique net significatif, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402 ou, jusqu’à son entrée en vigueur, l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013:

Initiateur (ORIG)

Sponsor (SPON)

Prêteur initial (OLND)

Vendeur (SELL)

Non-respect des exigences en matière de rétention du risque (NCOM)

Autre (OTHR)

NON

OUI

Informations sur l’opération

IVAN1

Identifiant unique – Programme ABCP

Indiquer ici le même identifiant unique de programme ABCP que celui entré dans le champ IVAS1.

NON

IVAN2

Identifiant unique – Opération ABCP

Identifiant unique attribué par l’entité déclarante à cette opération ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1224.

NON

IVAN3

Date d’arrêté des données

Date d’arrêté des données pour la présente communication de données Cette date doit correspondre à la date d’arrêté des données figurant dans les modèles pour les expositions sous-jacentes présentés en annexe XI.

NON

IVAN4

Code NACE de l’activité

Code NACE de l’activité de l’initiateur, conformément au règlement (CE) no 1893/2006.

NON

OUI

IVAN5

Méthode de rétention du risque

Tranche verticale, à savoir article 6, paragraphe 3, point a) (VSLC)

Part du vendeur, à savoir article 6, paragraphe 3, point b) (SLLS)

Expositions choisies d’une manière aléatoire maintenues au bilan, à savoir article 6, paragraphe 3, point c) (RSEX)

Tranche de première perte, à savoir article 6, paragraphe 3, point d) (FLTR)

Exposition de première perte pour chaque actif, à savoir article 6, paragraphe 3, point e) (FLEX)

Non-respect des exigences en matière de rétention du risque (NCOM)

Autre (OTHR)

NON

OUI

IVAN6

Entité conservant le risque

Initiateur (ORIG)

Sponsor (SPON)

Prêteur initial (OLND)

Vendeur (SELL)

Non-respect des exigences en matière de rétention du risque (NCOM)

Autre (OTHR)

NON

OUI

IVAN7

Durée de vie moyenne pondérée

Entrer la durée de vie moyenne pondérée restante du panier des expositions sous-jacentes à cette opération, exprimée en années.

OUI

Informations sur les tests/événements/déclencheurs

IVAR1

Identifiant unique – Opération ABCP

Indiquer ici le même identifiant unique de l’opération ABCP que celui entré dans le champ IVAN2.

NON

IVAR2

Identifiant initial du test/événement/déclencheur

Identifiant unique initial du test/événement/déclencheur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

IVAR3

Nouvel identifiant du test/événement/déclencheur

Si l’identifiant initial dans le champ IVAR2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ IVAR2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

IVAR4

Description

NON

IVAR5

Statut

Le test a-t-il été satisfaisant à la date d’arrêté des données? En cas de déclencheur, le seuil déclencheur est-il dépassé?

NON

IVAR6

Conséquence en cas de non-conformité

Entrer la conséquence, conformément à la documentation de la titrisation, en cas de test/événement/déclencheur non satisfaisant (c’est-à-dire, en cas de non-conformité):

Changement dans l’ordre de priorité des paiements (CHPP)

Remplacement d’une contrepartie (CHCP)

Changement dans l’ordre de priorité des paiements et remplacement d’une contrepartie (BOTH)

Autre conséquence (OTHR)

NON

ANNEXE XIV

INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES OU INFORMATIONS SUR LES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS – PROGRAMME DE PAPIER COMMERCIAL NON ADOSSÉ À DES ACTIFS

Code du champ

Nom du champ

Contenu à déclarer

ND1-ND4 autorisé?

ND5 autorisé?

Informations sur la titrisation

SESS1

Identifiant unique

Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.

NON

SESS2

Date d’arrêté des données

Date d’arrêté des données pour la présente communication de données Lorsqu’elle est présentée en même temps que la communication des données sur les expositions sous-jacentes et les rapports destinés aux investisseurs, cette date doit correspondre à la date d’arrêté des données figurant dans les modèles applicables présentés pour les expositions sous-jacentes et les rapports destinés aux investisseurs.

NON

SESS3

À cessé d’être STS

La titrisation a-t-elle cessé d’être conforme aux exigences STS? Si la titrisation n’a jamais eu le statut STS, entrer ND5.

NON

OUI

SESS4

Mesures correctives

Les autorités compétentes ont-elles pris des mesures correctives concernant cette titrisation? Si la titrisation n’est pas une titrisation STS, entrer ND5.

NON

OUI

SESS5

Mesures administratives

Les autorités compétentes ont-elles pris des mesures administratives à l’égard de cette titrisation? Si la titrisation n’est pas une titrisation STS, entrer ND5.

NON

OUI

SESS6

Modification significative des documents concernant l’opération

Décrire toute modification significative des documents concernant l’opération, en incluant le nom et le code (conformément au tableau 3 de l’annexe I) du document ainsi qu’une description détaillée des modifications.

NON

OUI

SESS7

Perfection de la cession

Conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402, le transfert d’expositions sous-jacentes à la SSPE (à savoir, perfection de vente) est-il effectué après la date de clôture de la titrisation?

NON

OUI

SESS8

Type actuel de cascade

Sélectionner dans la liste ci-dessous le type de cascade le plus proche actuellement applicable à la titrisation:

Cascade turbo (TRWT)

Cascade séquentielle (SQWT)

Cascade prorata (PRWT)

Cascade actuellement séquentielle, avec la possibilité de devenir prorata dans l’avenir (SQPR)

Cascade actuellement prorata, avec la possibilité de devenir séquentielle dans l’avenir (SQPR)

Autre (OTHR)

NON

SESS9

Type de fiducie globale (Master Trust)

Si la titrisation a une structure de fiducie globale, sélectionner la description la plus appropriée de la structure:

Chaque SSPE est indépendante des autres SSPE en ce qui concerne l’émission de titres et la distribution de la trésorerie (également appelé «structure capitaliste») (CSTR)

Les pertes sont partagées entre toutes les SSPE et des catégories uniques de titres sont émises indépendamment des catégories de rang supérieur ou inférieur (également appelé «structure socialiste» ou «fiducie globale dissociée») (SSTR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SESS10

Valeur de la SSPE

Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer la valeur faciale de toutes les expositions sous-jacentes (principal et charges) dans lesquelles la fiducie ou la SSPE a un intérêt bénéficiaire à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

SESS11

Valeur en principal de la SSPE

Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer la valeur faciale de toutes les expositions sous-jacentes (principal uniquement) dans lesquelles la fiducie a un intérêt bénéficiaire à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

SESS12

Nombre de comptes de la SSPE

Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer le nombre de comptes dans lesquels la fiducie ou la SSPE a un intérêt bénéficiaire à la date d’arrêté des données.

NON

OUI

SESS13

Encours en principal des titres

Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer la valeur faciale de tous les titres adossés à des actifs et garantis par les expositions sous-jacentes dans la fiducie.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

SESS14

Part du vendeur

Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer l’intérêt de l’initiateur dans la fiducie, exprimé en pourcentage. En cas d’initiateurs multiples, entrer l’intérêt agrégé pour tous les initiateurs.

NON

OUI

SESS15

Part de financement

Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer l’intérêt de la SSPE de cette série dans la fiducie à la date d’arrêté des données, exprimé en pourcentage.

NON

OUI

SESS16

Revenus alloués à cette série

Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer le montant des recettes allouées à cette série par la fiducie.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

SESS17

Indice de référence du swap de taux d’intérêt

Décrire le type de l’indice de référence du swap de taux d’intérêt sur lequel la jambe payeuse du swap est fixée:

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)

Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)

Taux du prêteur (LDOR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SESS18

Date d’échéance du swap de taux d’intérêt

Date d’échéance du swap de taux d’intérêt.

NON

OUI

SESS19

Notionnel du swap de taux d’intérêt

Montant notionnel du swap de taux d’intérêt à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

SESS20

Monnaie du payeur du swap de devises

Entrer la devise dans laquelle la jambe payeuse du swap effectue les paiements.

NON

OUI

SESS21

Monnaie du receveur du swap de devises

Entrer la devise dans laquelle la jambe receveuse du swap effectue les paiements.

NON

OUI

SESS22

Taux de change pour swap de devises

Taux de change ayant été fixé pour un swap de devises.

NON

OUI

SESS23

Date d’échéance du swap de devises

Date d’échéance du swap de devises.

NON

OUI

SESS24

Notionnel du swap de devises

Montant notionnel du swap de devises à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

Informations au niveau des tranches/obligations

SEST1

Identifiant unique

Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1.

NON

SEST2

Identifiant initial de la tranche

Identifiant unique initial attribué à cet instrument. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

SEST3

Nouvel identifiant de la tranche

Si l’identifiant initial dans le champ SEST2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer la valeur dans le champ SEST2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

SEST4

Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières)

Code ISIN attribué à cette tranche, le cas échéant.

NON

OUI

SEST5

Nom de la tranche

Désignation (généralement une lettre et/ou un chiffre) donnée à cette tranche d’obligations (ou catégorie de titres) qui présente les mêmes droits, priorités et caractéristiques que ceux définis dans le prospectus, par exemple série 1, classe A1, etc.

NON

OUI

SEST6

Type de tranche/d’obligation

Sélectionner l’option la plus appropriée pour décrire le profil de remboursement de l’instrument:

Hard bullet (à savoir, date d’échéance fixe) (HBUL)

Soft bullet (à savoir, la date d’échéance prévue peut-être reportée à la date d’échéance légale) (SBUL)

Amortissement prévu (à savoir, remboursement du principal aux dates d’amortissement prévues) (SAMO)

Amortissement contrôlé (à savoir, le remboursement du principal débute à une période déterminée) (CAMM)

Autre (OTHR)

NON

SEST7

Monnaie

Monnaie dans laquelle est libellé l’instrument.

NON

SEST8

Encours initial du capital

Encours initial du capital de cette tranche à l’émission.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SEST9

Encours actuel du capital

Montant au pair ou notionnel de l’encours de cette tranche après la date de versement du capital actuel.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SEST10

Périodicité de paiement des intérêts

Périodicité à laquelle il est prévu que les intérêts soient versés sur cet instrument:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

NON

SEST11

Date de paiement des intérêts

Première date, après la date d’arrêté des données déclarée, à laquelle est prévue la distribution des intérêts aux porteurs de cette tranche d’obligations.

NON

OUI

SEST12

Date de paiement du principal

Première date, après la date d’arrêté des données déclarée, à laquelle sont prévus les remboursements du capital aux porteurs de cette tranche d’obligations.

NON

OUI

SEST13

Coupon actuel

Coupon de l’instrument en points de base.

NON

SEST14

Marge/spread de taux d’intérêt actuel

Écart de coupon appliqué à l’indice de référence du taux d’intérêt tel que défini dans le document d’offre applicable à l’instrument spécifique, en points de base.

NON

OUI

SEST15

Plancher du coupon

Plancher du coupon de l’instrument.

NON

OUI

SEST16

Plafond du coupon

Plafond du coupon de l’instrument.

NON

OUI

SEST17

Valeur du coupon augmenté/diminué (Step-Up/Step-Down)

Le cas échéant, quelle est la valeur du coupon augmenté/diminué conformément aux conditions de la titrisation/du programme?

NON

OUI

SEST18

Date du coupon augmenté/diminué (Step-Up/Step-Down)

Le cas échéant, quelle est la date à laquelle la définition du coupon est censée être modifiée conformément aux conditions de la titrisation/du programme?

NON

OUI

SEST19

Convention relative aux jours ouvrables

Convention relative aux jours ouvrables utilisée pour le calcul des intérêts dus:

Suivant (FWNG)

Suivant modifié (MODF)

Le plus proche (NEAR)

Précédent (PREC)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SEST20

Indice de référence du taux d’intérêt actuel

Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)

Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)

Taux du prêteur (LDOR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SEST21

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:

Au jour le jour (OVNG)

Intrajournalier (INDA)

1 jour (DAIL)

1 semaine (WEEK)

2 semaines (WEEK)

1 mois (MNTH)

2 mois (TOMN)

3 mois (QUTR)

4 mois (FOMN)

6 mois (SEMI)

12 mois (YEAR)

Sur demande (ONDE)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SEST22

Date d’émission

Date à laquelle cet instrument a été émis.

NON

SEST23

Date de début de calcul des intérêts

Première date à laquelle le montant des intérêts dus sur l’instrument est calculé.

NON

OUI

SEST24

Date d’échéance légale

Date avant laquelle cet instrument doit être remboursé pour ne pas être en défaut.

NON

OUI

SEST25

Clause de prolongation

Sélectionner l’option la plus appropriée pour décrire la partie habilitée à prolonger l’échéance de l’instrument, conformément aux conditions de la titrisation/du programme:

SSPE uniquement (ISUR)

Porteur de titres (NHLD)

SSPE ou porteur de titres (ISNH)

Pas d’option (NOPT)

NON

OUI

SEST26

Prochaine date de rachat

Quelle est la prochaine date à laquelle l’instrument peut être racheté, conformément aux conditions de la titrisation/du programme? À l’exclusion des accords de retrait anticipé.

NON

OUI

SEST27

Seuil de retrait anticipé (Clean-Up Call)

Quel est le seuil de retrait anticipé conformément aux conditions de la titrisation/du programme?

NON

OUI

SEST28

Prochaine date d’option de vente (Put)

Quelle est la prochaine date d’option de vente conformément aux conditions de la titrisation/du programme?

NON

OUI

SEST29

Convention de calcul des jours

Convention sur le décompte des «jours» servant à calculer les intérêts:

30/360 (A011)

Réel/365 (A005)

Réel/360 (A004)

Réel/réel ICMA (A006)

Réel/réel ISDA (A008)

Réel/réel AFB (A010)

Réel/366 (A009)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SEST30

Convention de règlement

Convention de règlement habituelle pour la tranche:

T plus un (TONE)

T plus deux (TTWO)

T plus trois (TTRE)

Dès que possible (ASAP)

À l’issue du contrat (ENDC)

Fin de mois (MONT)

Futur (FUTU)

Jour suivant (NXTD)

Régulier (REGU)

T plus cinq (TFIV)

T plus quatre (TFOR)

En cas d’émission (WHIF)

Lors de la distribution (WDIS)

Lors de l’émission (WISS)

Lors de l’émission ou de la distribution (WHID)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SEST31

Point d’attachement actuel

Point d’attachement actuel de la tranche, calculé conformément à l’article 256 du règlement (UE) no 575/2013, et multiplié par 100.

NON

SEST32

Point d’attachement initial

Point d’attachement initial de la tranche au moment de l’émission des titres de la tranche, calculé conformément à l’article 256 du règlement (UE) no 575/2013, et multiplié par 100.

NON

OUI

SEST33

Rehaussement de crédit actuel

Rehaussement de crédit actuel de la tranche, calculé conformément à la définition de l’initiateur/du sponsor/de la SSPE.

NON

SEST34

Rehaussement de crédit initial

Rehaussement de crédit initial de la tranche au moment de l’émission des titres de la tranche, calculé conformément à la définition de l’initiateur/du sponsor/de la SSPE.

NON

OUI

SEST35

Formule de rehaussement de crédit

Décrire/entrer la formule utilisée pour calculer le rehaussement de crédit de la tranche.

NON

SEST36

Tranches de rang égal

Entrer le code ISIN de toutes les tranches (y compris de celle-ci) qui, à la date d’arrêté des données, sont de rang égal à la tranche actuelle selon l’ordre de priorité des paiements dans la titrisation à la date d’arrêté des données. En cas de codes ISIN multiples, tous les codes ISIN doivent être fournis conformément au schéma XML.

NON

OUI

SEST37

Tranches de rang supérieur

Entrer le code ISIN de toutes les tranches qui, à la date d’arrêté des données, sont de rang supérieur à la tranche actuelle selon l’ordre de priorité des paiements dans la titrisation à la date d’arrêté des données. En cas de codes ISIN multiples, tous les codes ISIN doivent être fournis conformément au schéma XML.

NON

OUI

SEST38

Encours inscrit au registre des impayés en principal

Encours inscrit au registre des impayés en principal de la tranche concernée.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

SEST39

Identifiant d’entité juridique du garant

Si la tranche a été garantie, indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du garant. S’il n’y a pas de garantie, entrer ND5.

NON

OUI

SEST40

Nom du garant

Indiquer la dénomination sociale complète du garant. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). S’il n’y a pas de garantie, entrer ND5.

NON

OUI

SEST41

Sous-secteur SEC du garant

Classement SEC 2010 du garant conformément au règlement (UE) no 549/2013 («SEC 2010»). Cette entrée doit être fournie au niveau du sous-secteur. Utiliser l’une des valeurs figurant dans le tableau 1 de l’annexe 1 du présent règlement. S’il n’y a pas de garantie, entrer ND5.

NON

OUI

SEST42

Type de protection

Indiquer le type d’instrument de protection utilisé:

Contrat d’échange sur le risque de défaut (CDSX)

Émission liée au Crédit (CLKN)

Swap sur rendement total (TRES)

Garantie financière (également appelée «atténuation du risque de crédit non financé») (FGUA)

Assurance-crédit (CINS)

Autre (OTHR)

NON

OUI

Informations au niveau du compte

SESA1

Identifiant unique

Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1.

NON

SESA2

Identifiant initial du compte

Identifiant unique initial du compte. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

SESA3

Nouvel identifiant du compte

Si l’identifiant initial dans le champ SESA2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ SESA2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

SESA4

Type de compte

Type du compte:

Compte de trésorerie (CARE)

Compte commun (CORE)

Compte de compensation (SORE)

Facilité de trésorerie (LQDF)

Compte de marge (MGAC)

Autre compte (OTHR)

NON

SESA5

Solde cible du compte

Montant des fonds qui sont en dépôt sur le compte concerné lorsqu’il est entièrement financé, conformément à la documentation de la titrisation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

SESA6

Solde effectif du compte

Solde des fonds en dépôt sur le compte concerné à la date de fin du cumul.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SESA7

Amortissement du compte

Le compte est-il amorti tout au long de la durée de vie de la titrisation?

NON

Informations au niveau de la contrepartie

SESP1

Identifiant unique

Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1.

NON

SESP2

Identifiant d’entité juridique de la contrepartie

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de la contrepartie.

NON

SESP3

Nom de la contrepartie

Indiquer la dénomination sociale complète de la contrepartie. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NON

SESP4

Type de contrepartie

Type de contrepartie:

Banque du compte (ABNK)

Banque du compte de secours (BABN)

Facilitateur de la banque du compte (ABFC)

Garant de la banque du compte (ABGR)

Agent des garanties (CAGT)

Agent des paiements (PAYA)

Agent de calcul (CALC)

Agent administratif (AMDI)

Sous-agent administratif (ADSA)

Agent de transfert (RANA)

Agent de vérification (VERI)

Agent des sûretés (SECU)

Fournisseur d’avance de trésorerie (CAPR)

Fournisseur de sûretés réelles (COLL)

Fournisseur de contrats d’investissement garanti (GICP)

Fournisseur d’assurance-crédit (IPCP)

Fournisseur de facilités de trésorerie (LQFP)

Fournisseur de facilités de trésorerie de secours (BLQP)

Participant à un prêt hypothécaire sur épargne (SVMP)

Émetteur (ISSR)

Initiateur (ORIG)

Vendeur (SELL)

Sponsor de l’entité de titrisation (SSSP)

Organe de gestion (SERV)

Organe de gestion de secours

Facilitateur de l’organe de gestion de secours (BSRF)

Organe de gestion spécial (SSRV)

Souscripteur (SUBS)

Fournisseur de swap de taux d’intérêt (IRSP)

Fournisseur de swap de taux d’intérêt de secours (BIPR)

Fournisseur de swap de devises (CSPR)

Fournisseur de swap de devises de secours (BCSP)

Auditeur (AUDT)

Conseiller (CNSL)

Mandataire (TRUS)

Représentant des porteurs de titres (REPN)

Preneur ferme (UNDR)

Arrangeur (ARRG)

Négociant (DEAL)

Gestionnaire (MNGR)

Fournisseur de lettres de crédit (LCPR)

Conduit Multi-Cédant (MSCD)

Entité de titrisation (SSPE)

Agent de liquidité ou de liquidation (LQAG)

Actionnaire du conduit/SSPE (EQOC)

Fournisseur de facilité de tirage en valeur jour (LQFP)

Fournisseur de prêts ou de contrats de location pour start-ups (SULP)

Contrepartie à la mise en pension (RAGC)

Gestionnaire de trésorerie (CASM)

Banque du compte d’encaissement (BABN)

Banque du compte de la sûreté (BABN)

Fournisseur de prêt subordonné (SBLP)

Gestionnaire de titres adossés à des prêts aux entreprises (CLOM)

Conseiller du portefeuille (PRTA)

Agent de substitution (SUBA)

Autre (OTHR)

NON

SESP5

Pays d’établissement de la contrepartie

Pays dans lequel est établie la contrepartie.

NON

SESP6

Seuil de notation de la contrepartie

Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer le seuil de notation de la contrepartie à la date d’arrêté des données.

En cas de notations multiples, toutes les notations doivent être indiquées conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5.

NON

OUI

SESP7

Notation de la contrepartie

Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer la note de la contrepartie à la date d’arrêté des données.

En cas de seuils de notation multiples, tous les seuils de notation doivent être indiqués conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5.

NON

OUI

SESP8

Identifiant d’entité juridique de la source de la notation de la contrepartie

Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de la notation de la contrepartie [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] à la date d’arrêté des données.

En cas de notations multiples, tous les identifiants des fournisseurs de notation doivent être indiqués conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5.

NON

OUI

SESP9

Nom de la source de la notation de la contrepartie

Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer le nom complet du fournisseur de la notation de la contrepartie à la date d’arrêté des données. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NON

OUI

Informations sur les titrisations CLO

SESC1

Identifiant unique

Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1.

NON

SESC2

Date de fin de la période sans rachat (Non-Call)

Entrer la date à laquelle toutes les périodes sans rachat se terminent (par exemple, lorsque les porteurs des tranches ne sont pas autorisés à demander à la SSPE de liquider le portefeuille et de rembourser toutes les tranches, de réviser ou de refinancer les tranches, etc.).

NON

OUI

SESC3

Type de CLO

Type de CLO qui décrit le mieux cette opération:

Titre adossé à des prêts aux entreprises de bilan (BCLO)

Titre adossé à des prêts aux entreprises d’arbitrage (ACLO)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SESC4

Période actuelle

Statut de la période actuelle du CLO:

Entrepôt (WRHS)

Démarrage (RMUP)

Réinvestissement (RINV)

Post-réinvestissement (PORI)

Autre (OTHR)

NON

SESC5

Date de début de la période actuelle

Entrer la date à laquelle a débuté la période actuelle.

NON

OUI

SESC6

Date de fin de la période actuelle

Entrer la date à laquelle prendra fin/devrait prendre fin la période actuelle.

NON

OUI

SESC7

Limite de concentration

Entrer la limite de concentration, en pourcentage de la valeur au pair du portefeuille, qui s’applique à tout(e) contrepartie/débiteur, comme indiqué dans la documentation de l’opération. En cas de limites multiples, entrer la limite maximale (par exemple, s’il y a deux limites, en fonction de la notation, de 10 % et de 20 %, entrer 20 %).

NON

OUI

SESC8

Restrictions — Échéance légale

Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’expositions dont l’échéance légale finale dépasse l’échéance légale finale la plus courte des tranches (en supposant que l’option de retrait anticipé est exercée)?

NON

OUI

SESC9

Restrictions — Expositions subordonnées

Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’expositions avec privilège de second rang qui peuvent être achetées?

NON

OUI

SESC10

Restrictions — Expositions non performantes

Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’expositions non performantes qui peuvent être achetées?

NON

OUI

SESC11

Restrictions — Expositions PIK

Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’expositions PIK (pay-in-kind) qui peuvent être détenues à tout moment?

NON

OUI

SESC12

Restrictions — Expositions coupon zéro

Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’expositions à coupon zéro qui peuvent être détenues à tout moment?

NON

OUI

SESC13

Restrictions — Expositions actions

Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’actions ou de dette convertible en actions qui peuvent être achetées?

NON

OUI

SESC14

Restrictions — Expositions participations

Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) de participations dans le prêt qui peuvent être achetées?

NON

OUI

SESC15

Restrictions — Ventes discrétionnaires

Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) de ventes discrétionnaires par an?

NON

OUI

SESC16

Ventes discrétionnaires

Ventes discrétionnaires réelles, cumul annuel jusqu’à ce jour.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SESC17

Réinvestissements

Montant réinvesti, cumul annuel jusqu’à ce jour.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SESC18

Restrictions — Rehaussement de crédit

Le gestionnaire de CLO peut-il retirer ou monétiser tout rehaussement de crédit supplémentaire?

NON

SESC19

Restrictions — Offres de prix

Le gestionnaire de CLO peut-il obtenir des offres de prix auprès de négociants autres que l’arrangeur?

NON

SESC20

Restrictions — Transactions

Le gestionnaire de CLO peut-il obtenir des transactions auprès de négociants autres que l’arrangeur?

NON

SESC21

Restrictions — Émissions

Y a-t-il des restrictions sur l’émission supplémentaire de titres?

NON

SESC22

Restrictions — Remboursements

Y a-t-il des restrictions sur l’origine des fonds utilisés pour le rachat/remboursement sélectif de titres (par exemple, le produit du capital ne peut pas être utilisé pour effectuer un remboursement; tout remboursement doit avoir lieu dans l’ordre de priorité de paiement des titres; les ratios de tests de surcollatéralisation doivent être maintenus ou améliorés après achat)?

NON

SESC23

Restrictions — Refinancement

Y a-t-il des restrictions en cas de refinancement des titres?

NON

SESC24

Restrictions — Rémunération titres

Les porteurs de titres peuvent-ils céder leurs titres au mandataire à des fins d’annulation sans recevoir de paiement en contrepartie?

NON

SESC25

Restrictions — Protection de crédit

Le gestionnaire de CLO peut-il acheter ou ventre la protection de crédit sur les actifs sous-jacents?

NON

SESC26

Délai de liquidation des sûretés

Entrer le nombre de jours calendaires après lesquels les sûretés peuvent être liquidées. En cas de multiples périodes possibles, entrer le nombre minimal de jours calendaires.

NON

OUI

SESC27

Liquidation des sûretés — Renoncement

Certains porteurs de titres ou tous les porteurs de titres peuvent-ils choisir de renoncer à la période de liquidation des suretés?

NON

Informations sur le gestionnaire de CLO

SESL1

Identifiant unique

Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1.

NON

SESL2

Identifiant d’entité juridique du gestionnaire de CLO

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du gestionnaire de CLO.

NON

SESL3

Nom du gestionnaire

Indiquer la dénomination sociale complète du gestionnaire de CLO. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NON

SESL4

Date d’établissement

Date de constitution/d’établissement du gestionnaire de CLO.

NON

OUI

SESL5

Date d’enregistrement

Date d’enregistrement dans l’Union européenne en tant que conseiller en placement.

NON

OUI

SESL6

Salariés

Nombre total de salariés.

NON

SESL7

Salariés – CLO

Nombre total de salariés chargés de la négociation des prêts et de la gestion des portefeuilles de CLO.

NON

SESL8

Salariés — Restructuration crédits

Nombre total de salariés chargés de la restructuration des crédits dépréciés.

NON

SESL9

Actifs sous gestion

Actifs sous gestion.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SESL10

Actifs sous gestion — Prêts à effet de levier

Total de prêts à effet de levier sous gestion.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SESL11

Actifs sous gestion — CLO

Total de CLO sous gestion.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SESL12

Actifs sous gestion — UE

Total d’actifs UE sous gestion.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SESL13

Actifs sous gestion — CLO UE

Total de CLO UE sous gestion.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SESL14

Nombre de CLO UE

Nombre de CLO UE sous gestion.

NON

SESL15

Capital

Capital total.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SESL16

Capital — Rétention du risque

Capital pour le financement de la rétention du risque.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SESL17

Durée de règlement

Durée moyenne nécessaire, en jours calendaires, pour le règlement d’opérations.

NON

SESL18

Fréquence de détermination du prix

Fréquence (en nombre de jours) de détermination/nouvelle détermination du prix des portefeuilles. Si différentes fréquences s’appliquent, entrer la fréquence moyenne pondérée, en utilisant comme facteur de pondération les actifs sous gestion de chaque catégorie, arrondie au jour le plus proche.

NON

SESL19

Taux de défaut — 1 an

Taux de défaut moyen annualisé des actifs liés à la titrisation CLO gérés par le gestionnaire de CLO, l’année dernière.

NON

SESL20

Taux de défaut — 5 ans

Taux de défaut moyen annualisé des actifs liés à la titrisation CLO gérés par le gestionnaire de CLO, les cinq dernières années.

NON

SESL21

Taux de défaut — 10 ans

Taux de défaut moyen annualisé des actifs liés à la titrisation CLO gérés par le gestionnaire de CLO, les dix dernières années.

NON

Informations sur la couverture synthétique

SESV1

Identifiant unique

Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1.

NON

SESV2

Identifiant de l’instrument de protection

Identifiant unique de l’instrument de protection. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

SESV3

Type de protection

Indiquer le type d’instrument de protection utilisé:

Contrat d’échange sur le risque de défaut (CDSX)

Émission liée au Crédit (CLKN)

Swap sur rendement total (TRES)

Garantie financière (également appelée «atténuation du risque de crédit non financé») (FGUA)

Assurance-crédit (CINS)

Autre (OTHR)

NON

SESV4

Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) de l’instrument de protection

Entrer le code ISIN de l’instrument de protection, le cas échéant.

NON

OUI

SESV5

Nom du fournisseur de protection

Entrer la dénomination sociale complète du fournisseur de protection. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NON

SESV6

Identifiant d’entité juridique du fournisseur de protection

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur de protection.

NON

SESV7

Entité publique dont la pondération de risque est zéro

Le fournisseur de protection est-il une entité publique classée en vertu des articles 113, paragraphe 4, 117, paragraphe 2, ou 118 du règlement (UE) no 575/2013 (dans leur version en vigueur)?

NON

SESV8

Droit applicable

Juridiction régissant le contrat de protection.

NON

SESV9

Convention-cadre ISDA (ISDA Master Agreement)

Documentation de référence de la protection:

Convention ISDA 2002 (ISDA)

Convention ISDA 2014 (ISDA)

Autre Convention ISDA (ISDA)

Rhamenvertrag (DERV)

Autre (OTHR)

NON

SESV10

Événements de défaut et de résiliation

Où sont consignés les événements de défaut et de résiliation concernant les accords de protection?

Annexe de l’ISDA 2002 (ISDA)

Annexe de l’ISDA 2014 (ISDA)

Autre – sur mesure (OTHER)

NON

OUI

SESV11

Type de titrisation synthétique

S’agit-il d’une «titrisation synthétique»?

NON

SESV12

Monnaie de la protection

Devise dans laquelle est libellée la protection.

NON

SESV13

Notionnel actuel de la protection

Montant total de la couverture au titre du contrat de protection, à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SESV14

Notionnel maximum de la protection

Montant maximal de la couverture au titre du contrat de protection.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SESV15

Point d’attachement de la protection

En termes de principal du panier, entrer le point d’attachement, en pourcentage, auquel la couverture de la protection débute.

NON

OUI

SESV16

Point de détachement de la protection

En termes de principal du panier, entrer le point d’attachement, en pourcentage, auquel la couverture de la protection se termine.

NON

OUI

SESV17

Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) des titres couverts

Si la protection est fournie pour couvrir des tranches spécifiques (par exemple, une garantie, entrer le code ISIN de chaque tranche couverte par le contrat de protection spécifique. En cas de codes ISIN multiples, tous les codes ISIN doivent être fournis conformément au schéma XML.

NON

OUI

SESV18

Couverture de la protection

Indiquer l’option qui décrit le mieux la couverture du montant de la protection:

Couvre la perte du principal uniquement (PRNC)

Couvre la perte du principal et la perte des intérêts courus (PACC)

Couvre la perte du principal, la perte des intérêts courus et les pénalités d’intérêts (PAPE)

Couvre la perte du principal, la perte des intérêts courus et le coût de la saisie (PINF)

Couvre la perte du principal, la perte des intérêts courus, les pénalités d’intérêts et le coût de la saisie (PIPF)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SESV19

Date de fin de la protection

Entrer la date contractuelle à laquelle est prévue la fin/résiliation de la protection.

NON

OUI

SESV20

Seuils d’importance significative

Y a-t-il des seuils d’importance significative avant que les versements de protection puissent être effectués? Par exemple, un montant minimal de dégradation de crédit dans les actifs générateurs de flux de trésorerie est-il nécessaire avant de pouvoir introduire une demande de versement auprès du vendeur de protection?

NON

SESV21

Conditions de libération des paiements

Conditions relatives à la libération des paiements effectués par le vendeur de protection:

Immédiatement après un événement de crédit pour le montant total de l’actif en défaut (IFAM)

Immédiatement après un événement de crédit pour le montant total des actifs en défaut net de recouvrement attendu (IFAR)

Après une période prédéfinie autorisée pour l’activité d’encaissement (ACOL)

Après une période prédéfinie autorisée pour les activités d’encaissement, pour une somme égale à la perte réelle moins le recouvrement attendu (APCR)

Après la résolution complète de la perte, pour la perte réelle (AWRK)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SESV22

Possibilité de paiements à des fins d’ajustement

Les conditions du contrat de protection de crédit prévoient-elles le versement de paiements d’ajustement à l’acheteur de protection (par exemple, si, après l’échéance du contrat de protection de crédit, il existe des écarts entre les montants estimés au préalable et les montants échangés)?

NON

SESV23

Durée de la période de résolution

En ce qui concerne le calendrier des paiements, si une période prédéfinie est autorisée pour les activités d’encaissement prévues et tout ajustement à apporter au règlement initial de la perte, entrer le nombre de jours fixés pour la durée de cette période.

NON

OUI

SESV24

Obligation de rembourser

L’acheteur de protection est-il soumis à une obligation de rembourser les paiements de protection antérieurs reçus (hors résiliation du contrat dérivé, à la suite du déclenchement d’un événement de crédit, ou en cas de violation de garantie concernant les obligations de référence)?

NON

SESV25

Possibilité de remplacement des sûretés

En cas de sûreté constituée, les actifs du portefeuille de sûretés peuvent-ils être remplacés? Ce champ devrait être complété pour les arrangements synthétiques financés, ou le cas échéant (par exemple, trésorerie détenue en tant que sûreté pour les paiements de protection).

NON

SESV26

Exigences en matière de couverture des sûretés

En cas de sûreté constituée, entrer le pourcentage (en termes de notionnel de la protection) de couverture exigé, tel que stipulé dans la documentation de la titrisation. Ce champ devrait être complété pour les arrangements synthétiques financés, ou le cas échéant (par exemple, trésorerie détenue en tant que sûreté pour les paiements de protection).

NON

OUI

SESV27

Marge initiale des sûretés

Si une mise en pension est utilisée, entrer la marge initiale requise pour les investissements éligibles (sûretés), telle que stipulée dans la documentation de titrisation. Ce champ devrait être complété pour les arrangements synthétiques financés, ou le cas échéant (par exemple, trésorerie détenue en tant que sûreté pour les paiements de protection).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

SESV28

Délai de livraison des sûretés

Si une mise en pension est utilisée, entrer la date limite (en jours), conformément à la documentation de la titrisation, à laquelle la sûreté doit être livrée, dans le cas où elle doit être libérée. Ce champ devrait être complété pour les arrangements synthétiques financés, ou le cas échéant (par exemple, trésorerie détenue en tant que sûreté pour les paiements de protection).

NON

OUI

SESV29

Règlement

Rémunération à verser:

Cash (CASH)

Règlement physique (PHYS)

NON

OUI

SESV30

Date d’échéance maximale autorisée

En cas de règlement physique, indiquer la date d’échéance maximale stipulée dans la documentation de la titrisation pour les sûretés qui peuvent être livrées.

NON

OUI

SESV31

Indice de référence actuel pour les paiements à l’acheteur de protection

Indice du taux d’intérêt courant (taux de référence à partir duquel sont fixés les paiements à l’acheteur de protection). Ce champ devrait notamment être complété en cas d’accords de protection fournis par le biais d’un swap:

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)

Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)

Taux du prêteur (LDOR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SESV32

Échéance de l’indice de référence actuel pour les paiements à l’acheteur de protection

Échéance de l’indice de taux d’intérêt utilisé pour les paiements à l’acheteur de protection:

Au jour le jour (OVNG)

Intrajournalier (INDA)

1 jour (DAIL)

1 semaine (WEEK)

2 semaines (WEEK)

1 mois (MNTH)

2 mois (TOMN)

3 mois (QUTR)

4 mois (FOMN)

6 mois (SEMI)

12 mois (YEAR)

Sur demande (ONDE)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SESV33

Fréquence de redéfinition des paiements — À l’acheteur de protection

Fréquence à laquelle les paiements à l’acheteur de protection sont révisés conformément au contrat de protection de crédit:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SESV34

Marge de taux d’intérêt actuelle pour les paiements à l’acheteur de protection

Marge de taux d’intérêt actuelle appliquée aux paiements à taux variable à l’acheteur de protection. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur de l’indice de référence à partir de laquelle sont fixés les paiements à l’acheteur de protection. Ce champ devrait notamment être complété en cas d’accords de protection fournis par le biais d’un swap.

NON

OUI

SESV35

Taux d’intérêt actuel pour les paiements à l’acheteur de protection

Taux d’intérêt actuel appliqué aux paiements à l’acheteur de protection. Ce champ devrait notamment être complété en cas d’accords de protection fournis par le biais d’un swap.

NON

OUI

SESV36

Indice de référence actuel pour les paiements – Au vendeur de protection

Indice du taux d’intérêt courant (taux de référence à partir duquel sont fixés les paiements au vendeur de protection).

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)

Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)

Taux du prêteur (LDOR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SESV37

Échéance de l’indice de référence actuel pour les paiements au vendeur de protection

Échéance de l’indice de taux d’intérêt utilisé pour les paiements au vendeur de protection:

Au jour le jour (OVNG)

Intrajournalier (INDA)

1 jour (DAIL)

1 semaine (WEEK)

2 semaines (WEEK)

1 mois (MNTH)

2 mois (TOMN)

3 mois (QUTR)

4 mois (FOMN)

6 mois (SEMI)

12 mois (YEAR)

Sur demande (ONDE)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SESV38

Fréquence de redéfinition des paiements au vendeur de protection

Fréquence à laquelle les paiements au vendeur de protection sont révisés conformément au contrat de protection de crédit:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SESV39

Marge de taux d’intérêt actuelle pour les paiements au vendeur de protection

Marge de taux d’intérêt actuelle appliquée aux paiements à taux variable au vendeur de protection. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur de l’indice de référence à partir de laquelle sont fixés les paiements à l’acheteur de protection. Ce champ devrait notamment être complété en cas d’accords de protection fournis par le biais d’un swap.

NON

OUI

SESV40

Taux d’intérêt actuel pour les paiements au vendeur de protection

Taux d’intérêt actuel appliqué aux paiements au vendeur de protection.

NON

OUI

SESV41

Soutien de la marge excédentaire

La marge excédentaire sert-elle de rehaussement de crédit pour la catégorie de titres du rang le plus inférieur?

NON

SESV42

Définition de la marge excédentaire

Conformément à la documentation de la titrisation, la marge excédentaire est définie en tant que marge excédentaire fixe (par exemple, le montant de la marge excédentaire disponible est prédéterminé, habituellement sous forme de pourcentage fixe).

NON

SESV43

Statut actuel de la protection

Statut actuel de la protection, à la date d’arrêté des données:

Active (ACTI)

Annulée (CANC)

Désactivée (DEAC)

Expirée (EXPI)

Inactive (INAC)

Retirée (WITH)

Autre (OTHR)

NON

SESV44

Faillite en tant qu’événement de crédit

La faillite du crédit de référence/débiteur figure-t-elle dans la définition des événements de crédit figurant du contrat de protection?

NON

SESV45

Défaut de paiement en tant qu’événement de crédit

L’obligation de règlement du débiteur sous 90 jours figure-telle dans la définition des événements de crédit du contrat de protection?

NON

SESV46

Restructuration en tant qu’événement de crédit

La restructuration du crédit de référence/débiteur figure-t-elle dans la définition des événements de crédit du contrat de protection?

NON

SESV47

Événement de crédit

Une notification d’événement de crédit a-t-elle été remise?

NON

SESV48

Paiements cumulés à l’acheteur de protection

Montant total des paiements effectués à l’acheteur de protection par le vendeur de protection, à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SESV49

Paiements d’ajustement cumulés à l’acheteur de protection

Montant total des paiements d’ajustement effectués à l’acheteur de protection par le vendeur de protection, à la date d’arrêté des données (par exemple, pour rembourser la différence entre les paiements initiaux pour les pertes attendues et les paiements pour les pertes réelles subies par la suite sur les actifs générateurs de trésorerie dépréciés).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SESV50

Paiements cumulés au vendeur de protection

Montant total des paiements effectués au vendeur de protection par l’acheteur de protection, à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SESV51

Paiements d’ajustement cumulés au vendeur de protection

Montant total des paiements d’ajustement effectués au vendeur de protection par l’acheteur de protection, à la date d’arrêté des données (par exemple, pour rembourser la différence entre les paiements initiaux pour les pertes attendues et les paiements pour les pertes réelles subies par la suite sur les actifs générateurs de trésorerie dépréciés).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SESV52

Montant du registre de marge excédentaire synthétique

Montant total du registre de marge excédentaire synthétique, à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

Informations sur l’émetteur des sûretés

SESI1

Identifiant unique

Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1.

NON

SESI2

Identifiant de l’instrument de protection

Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESV2.

NON

SESI3

Identifiant initial de la sûreté

Identifiant unique initial attribué à la sûreté. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

SESI4

Nouvel identifiant de la garantie

Si l’identifiant initial dans le champ SESI3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ SESI3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

SESI5

Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) de la sûreté

Entrer le code ISIN de la sûreté, le cas échéant.

NON

OUI

SESI6

Type de sûreté

Type de sûreté:

Cash (CASH)

Obligation des administrations publiques (GBND)

Papier commercial (CPAP)

Dette bancaire non garantie (UBDT)

Dette d’entreprise non garantie de rang supérieur (SUCD)

Dette d’entreprise non garantie de rang inférieur (JUCD)

Obligations sécurisées (CBND)

Titre adossée à des actifs (ABSE)

Autre (OTHR)

NON

SESI7

Sous-secteur SEC de l’émetteur des sûretés

Classement SEC 2010 de la sûreté conformément au règlement (UE) no 549/2013 («SEC 2010»). Cette entrée doit être fournie au niveau du sous-secteur. Utiliser l’une des valeurs figurant dans le tableau 1 de l’annexe 1 du présent règlement.

NON

OUI

SESI8

Identifiant d’entité juridique de l’émetteur des sûretés

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’émetteur des sûretés.

NON

SESI9

Émetteur des sûretés affilié à l’initiateur?

L’émetteur des sûretés et l’initiateur principal de la titrisation partagent-ils la même société mère ultime?

NON

SESI10

Encours actuel

Encours total du capital de la sûreté spécifique, à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SESI11

Monnaie de l’instrument

Libellé de la devise de l’instrument.

NON

SESI12

Date d’échéance

Date d’échéance de la sûreté spécifique.

NON

OUI

SESI13

Décote

Entrer le pourcentage de décote (appliqué à l’encours actuel du principal) de cette sûreté spécifique, tel que stipulé dans la documentation de la titrisation.

NON

OUI

SESI14

Indice de référence du taux d’intérêt actuel

Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)

Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)

Taux du prêteur (LDOR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SESI15

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:

Au jour le jour (OVNG)

Intrajournalier (INDA)

1 jour (DAIL)

1 semaine (WEEK)

2 semaines (WEEK)

1 mois (MNTH)

2 mois (TOMN)

3 mois (QUTR)

4 mois (FOMN)

6 mois (SEMI)

12 mois (YEAR)

Sur demande (ONDE)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SESI16

Taux d’intérêt actuel sur les dépôts en espèces

Lorsque le type de sûreté consiste en des dépôts en espèces, entrer le taux d’intérêt actuel sur ces dépôts. En cas de comptes de dépôt multiples par devise, entrer le taux d’intérêt actuel moyen pondéré, en utilisant comme facteur de pondération le solde actuel des dépôts en espèce dans les comptes respectifs.

NON

OUI

SESI17

Nom de la contrepartie à l’accord de mise en pension

Si la sûreté spécifique fait partie d’une mise en pension, indiquer la dénomination sociale complète de la contrepartie à la titrisation. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NON

OUI

SESI18

Identifiant d’entité juridique de la contrepartie à l’accord de mise en pension

Si la sûreté spécifique fait partie d’une mise en pension, indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de la contrepartie où les espèces sont déposés.

NON

OUI

SESI19

Date d’échéance de l’accord de mise en pension

Si la sûreté spécifique fait partie d’une mise en pension, indiquer la date d’échéance de la titrisation.

NON

OUI

Autres informations

SESO1

Identifiant unique

Identifiant unique entré dans le champ SESS1.

NON

SESO2

Numéro de ligne des autres informations

Entrer le numéro de ligne des autres informations.

NON

SESO3

Autres informations

Autres informations, ligne par ligne.

NON

ANNEXE XV

INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES OU INFORMATIONS SUR LES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS – PROGRAMME DE PAPIER COMMERCIAL ADOSSÉ À DES ACTIFS

Code du champ

Nom du champ

Contenu à déclarer

ND1-ND4 autorisé?

ND5 autorisé?

Informations sur le programme

SEAS1

Identifiant unique – Programme ABCP

Identifiant unique attribué par l’entité déclarante au programme ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.

NON

SEAS2

Date d’arrêté des données

NON

SEAS3

À cessé d’être STS

Le programme ABCP a-t-il cessé d’être conforme aux exigences STS? Si le programme ABCP n’a jamais eu le statut STS, entrer ND5.

NON

OUI

SEAS4

Mesures correctives

Les autorités compétentes ont-elles pris des mesures correctives concernant cette titrisation? Si la titrisation n’est pas une titrisation STS, entrer ND5.

NON

OUI

SEAS5

Mesures administratives

Les autorités compétentes ont-elles pris des mesures administratives à l’égard de cette titrisation? Si la titrisation n’est pas une titrisation STS, entrer ND5.

NON

OUI

SEAS6

Modification significative des documents concernant l’opération

NON

OUI

SEAS7

Droit applicable

Juridiction régissant le programme.

NON

SEAS8

Durée de la facilité de trésorerie

Période durant laquelle la facilité de trésorerie au niveau du programme fournit une couverture au programme (en jours).

NON

OUI

SEAS9

Couverture de la facilité de trésorerie

Montant de financement maximal (en pourcentage d’expositions sous-jacentes du programme) couvert par la facilité de trésorerie concernée au niveau du programme.

NON

OUI

SEAS10

Intervalle de la facilité de trésorerie

Nombre maximal de jours d’intervalle avant que la facilité de trésorerie au niveau du programme ne commence à financer l’opération, à la suite d’un événement déclenchant les versements de la facilité de trésorerie.

NON

OUI

SEAS11

Date d’échéance de la facilité de trésorerie

Date à laquelle prendra fin la facilité de trésorerie au niveau du programme.

NON

OUI

SEAS12

Prélèvements sur la facilité de trésorerie

Si la titrisation prévoit une facilité de trésorerie au niveau du programme, confirmer s’il y a eu ou non un prélèvement sur la facilité de trésorerie au cours de la période se terminant à la date du dernier versement des intérêts.

NON

OUI

SEAS13

Émissions totales

Encours total des émissions du programme, converti en EUR.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SEAS14

Émissions maximales

Si une limite s’applique à tout moment au montant des émissions du programme ABCP, entrer cette limite ici.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

Informations sur l’opération

SEAR1

Identifiant unique – Programme ABCP

Indiquer ici le même identifiant unique de programme ABCP que celui entré dans le champ SEAS1.

NON

SEAR2

Identifiant unique – Opération ABCP

Identifiant unique attribué par l’entité déclarante à cette opération ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1224.

NON

SEAR3

Nombre de programmes finançant l’opération

Nombre de programmes ABCP financés par cette opération.

NON

SEAR4

À cessé d’être STS

L’opération ABCP a-t-elle cessé d’être conforme aux exigences STS? Si l’opération ABCP n’a jamais eu le statut STS, entrer ND5.

NON

OUI

SEAR5

Initiateur client du sponsor du programme

L’initiateur a-t-il été, au moment du transfert des actifs, client du sponsor du programme?

NON

SEAR6

Sûreté accordée

La SSPE/filiale de l’initiateur jouissant d’une réelle autonomie patrimoniale a-t-il/elle accordé à l’acheteur une sûreté sur ces actifs (SSPE)?

NON

SEAR7

Revenus

Total des revenus de l’initiateur pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (c’est-à-dire depuis le début de l’année ou les 12 derniers mois).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

SEAR8

Charges d’exploitation

Total des charges d’exploitation de l’initiateur fournies par le compte d’exploitation financier le plus récent (c’est-à-dire depuis le début de l’année ou les 12 derniers mois).

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

SEAR9

Actifs actuels

Actifs actuels de l’initiateur (arrivant à échéance dans les 12 prochains mois ou conformément à la norme comptable applicable), à la date du compte d’exploitation financier le plus récent.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

SEAR10

Espèces

Actifs en espèces de l’initiateur, à la date du compte d’exploitation financier le plus récent.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

SEAR11

Titres négociables

Titres négociables de l’initiateur, à la date du compte d’exploitation financier le plus récent.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

SEAR12

Créances

Créances de l’initiateur, à la date du compte d’exploitation financier le plus récent.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

SEAR13

Passifs actuels

Passifs actuels de l’initiateur (dus dans les 12 prochains mois ou conformément à la norme comptable applicable), à la date du compte d’exploitation financier le plus récent.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

SEAR14

Total des dettes

Total des dettes de l’initiateur, à la date du compte d’exploitation financier le plus récent.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

SEAR15

Total des capitaux propres

Total des capitaux propres de l’initiateur, à la date du compte d’exploitation financier le plus récent.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

SEAR16

Monnaie d’établissement des états financiers

Devise utilisée dans les informations financières des champs SEAR7 à SEAR15.

NON

OUI

SEAR17

Le sponsor soutient l’opération

À quel niveau le sponsor fournit-il un soutien:

Au niveau de l’opération (TRXN)

Au niveau du programme (PRGM)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SEAR18

Type de soutien du sponsor

Le sponsor fournit-il un soutien complet à cette opération?

NON

OUI

SEAR19

Durée de la facilité de trésorerie

Période durant laquelle la facilité de trésorerie au niveau de l’opération fournit une couverture à l’opération (en jours).

NON

OUI

SEAR20

Montant prélevé sur la facilité de trésorerie

Montant prélevé sur le contrat de trésorerie entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de la présente communication de données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

SEAR21

Couverture de la facilité de trésorerie

Montant de financement maximal (en pourcentage d’expositions sous-jacentes de l’opération) couvert par la facilité de trésorerie concernée au niveau de l’opération.

NON

OUI

SEAR22

Intervalle de la facilité de trésorerie

Nombre maximal de jours d’intervalle avant que la facilité de trésorerie ne commence à financer l’opération, à la suite d’un événement déclenchant les versements de la facilité de trésorerie.

NON

OUI

SEAR23

Type de facilité de trésorerie

Type de facilité de trésorerie au niveau de l’opération:

Achat d’actifs (ASPR)

Mise en pension (RPAG)

Facilité de prêt (LOFA)

Contrat de participation (PAGR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SEAR24

Date d’échéance de la facilité de trésorerie

Si la facilité de trésorerie au niveau de l’opération utilise une mise en pension, entrer la date à laquelle prendra fin la mise en pension.

NON

OUI

SEAR25

Monnaie de la facilité de trésorerie

Devise dans laquelle les fonds provenant de la facilité de trésorerie au niveau de l’opération peuvent être prélevés.

NON

OUI

SEAR26

Date d’échéance de la facilité de trésorerie

Date à laquelle prendra fin la facilité de trésorerie au niveau de l’opération.

NON

OUI

SEAR27

Nom du fournisseur de la facilité de trésorerie

Entrer la dénomination sociale complète du fournisseur de la facilité de trésorerie au niveau de l’opération. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NON

OUI

SEAR28

Identifiant d’entité juridique du fournisseur de la facilité de trésorerie

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur de la facilité de trésorerie au niveau de l’opération.

NON

OUI

SEAR29

Surcollatéralisation/Intérêt subordonné

Pourcentage d’intérêt subordonné conservé dans les expositions sous-jacentes vendues par le vendeur (sinon: remise accordée par le vendeur sur le prix d’achat des expositions sous-jacentes). Lorsque le pourcentage d’intérêt subordonné varie entre les expositions sous-jacentes, la surcollatéralisation minimale pour toutes les expositions sous-jacentes doit être indiquée.

NON

SEAR30

Marge excédentaire de l’opération

Montant des fonds restants après application de tous les paiements, coûts, commissions, etc., actuellement applicables, communément désignés en tant que «marge excédentaire».

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SEAR31

Nom du fournisseur de la lettre de crédit

Entrer la dénomination sociale complète du fournisseur de la lettre de crédit. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NON

OUI

SEAR32

Identifiant d’entité juridique du fournisseur de la lettre de crédit

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur de la lettre de crédit.

NON

OUI

SEAR33

Monnaie de la lettre de crédit

Libellé de la devise de la lettre de crédit.

NON

OUI

SEAR34

Protection maximale de la lettre de crédit

Montant maximal de couverture, en pourcentage d’expositions sous-jacentes de l’opération, au titre du contrat de protection de la lettre de crédit.

NON

OUI

SEAR35

Nom du garant

Entrer la dénomination sociale complète du garant (y compris les arrangements en vertu desquels un établissement s’engage à acheter des créances en défaut auprès du vendeur). La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NON

OUI

SEAR36

Identifiant d’entité juridique du garant

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du garant (y compris les arrangements en vertu desquels un établissement s’engage à acheter des créances en défaut auprès du vendeur).

NON

OUI

SEAR37

Couverture maximale de la garantie

Montant maximal de la couverture au titre de la garantie/contrat d’achat.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

SEAR38

Monnaie de la garantie

Devise dans laquelle les fonds provenant de la garantie sont fournis.

NON

OUI

SEAR39

Date d’échéance de la garantie

Date à laquelle prendra fin la garantie.

NON

OUI

SEAR40

Type de transfert des créances

Comment le transfert des expositions sous-jacentes à l’acheteur a-t-il été réalisé?

Cession parfaite (1)

Prêt garanti (2)

Autre (3)

NON

SEAR41

Date d’échéance de l’accord de mise en pension

Date à laquelle prendra fin toute mise en pension régissant le transfert des expositions sous-jacentes à l’acheteur.

NON

OUI

SEAR42

Montant acheté

Montant des expositions sous-jacentes achetées auprès de l’initiateur dans le cadre de cette opération entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de la présente communication de données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SEAR43

Limite maximale de financement

Limite maximale de financement qui peut être fourni par l’initiateur dans le cadre de l’opération, à la date d’arrêté des données.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

SEAR44

Indice de référence du swap de taux d’intérêt

Décrire le type de l’indice de référence du swap de taux d’intérêt sur lequel la jambe payeuse du swap est fixée. En cas de swaps multiples dans cette opération, il doit s’agir du type du swap de taux d’intérêt le plus récent conclu.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)

Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)

Taux du prêteur (LDOR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SEAR45

Date d’échéance du swap de taux d’intérêt

Date d’échéance du swap de taux d’intérêt au niveau de l’opération.

En cas de swaps multiples dans cette opération, entrer la date d’échéance du swap le plus récent.

NON

OUI

SEAR46

Notionnel du swap de taux d’intérêt

Montant notionnel du swap de taux d’intérêt au niveau de l’opération.

En cas de swaps multiples dans cette opération, entrer le notionnel du swap le plus récent.

NON

OUI

SEAR47

Monnaie du payeur du swap de devises

Entrer la devise dans laquelle la jambe payeuse du swap effectue les paiements. En cas de swaps multiples dans cette opération, il doit s’agir du type du swap de devises le plus récent conclu.

NON

OUI

SEAR48

Monnaie du receveur du swap de devises

Entrer la devise dans laquelle la jambe receveuse du swap effectue les paiements. En cas de swaps multiples dans cette opération, il doit s’agir du type du swap de devises le plus récent conclu.

NON

OUI

SEAR49

Taux de change pour swap de devises

Taux de change ayant été fixé pour un swap de devises au niveau de l’opération.

En cas de swaps multiples dans cette opération, entrer le taux de change fixé pour le swap le plus récent.

NON

OUI

SEAR50

Date d’échéance du swap de devises

Date d’échéance du swap de devises au niveau de l’opération.

En cas de swaps multiples dans cette opération, entrer la date d’échéance du swap le plus récent conclu.

NON

OUI

SEAR51

Notionnel du swap de devises

Montant notionnel du swap de devises au niveau de l’opération.

En cas de swaps multiples dans cette opération, entrer le montant couvert par le swap le plus récent conclu.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

Informations au niveau des tranches/obligations

SEAT1

Identifiant unique – Programme ABCP

Indiquer ici le même identifiant unique de programme ABCP que celui entré dans le champ SEAS1.

NON

SEAT2

Identifiant initial de l’obligation

Identifiant unique initial attribué à cet instrument. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

SEAT3

Nouvel identifiant de l’obligation

Si l’identifiant initial dans le champ SEAT2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer la valeur dans le champ SEAT2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

SEAT4

Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières)

Code ISIN attribué à cet instrument, le cas échéant.

NON

OUI

SEAT5

Type de tranche/d’obligation

Sélectionner l’option la plus appropriée pour décrire le profil de remboursement de l’instrument:

Hard bullet (à savoir, date d’échéance fixe) (HBUL)

Soft bullet (à savoir, la date d’échéance prévue peut-être reportée à la date d’échéance légale) (SBUL)

Amortissement prévu (à savoir, remboursement du principal aux dates d’amortissement prévues) (SAMO)

Amortissement contrôlé (à savoir, le remboursement du principal débute à une période déterminée) (CAMM)

Autre (OTHR)

NON

SEAT6

Date d’émission

Date à laquelle cet instrument a été émis.

NON

SEAT7

Date d’échéance légale

Date avant laquelle cet instrument doit être remboursé pour ne pas être en défaut.

NON

OUI

SEAT8

Monnaie

Monnaie dans laquelle est libellé l’instrument.

NON

SEAT9

Encours actuel du capital

Montant au pair ou notionnel de l’encours de cet instrument après la date de versement du capital actuel.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SEAT10

Coupon actuel

Coupon de l’instrument en points de base.

NON

SEAT11

Indice de référence du taux d’intérêt actuel

Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)

Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)

Taux du prêteur (LDOR)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SEAT12

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel

Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:

Au jour le jour (OVNG)

Intrajournalier (INDA)

1 jour (DAIL)

1 semaine (WEEK)

2 semaines (WEEK)

1 mois (MNTH)

2 mois (TOMN)

3 mois (QUTR)

4 mois (FOMN)

6 mois (SEMI)

12 mois (YEAR)

Sur demande (ONDE)

Autre (OTHR)

NON

OUI

SEAT13

Périodicité de paiement des intérêts

Périodicité à laquelle il est prévu que les intérêts soient versés sur cet instrument:

Mensuel (MNTH)

Trimestriel (QUTR)

Semestriel (SEMI)

Annuel (YEAR)

Autre (OTHR)

NON

SEAT14

Rehaussement de crédit actuel

Rehaussement de crédit actuel de l’instrument, calculé conformément à la définition de l’initiateur/du sponsor/de la SSPE.

NON

SEAT15

Formule de rehaussement de crédit

Décrire/entrer la formule utilisée pour calculer le rehaussement de crédit au niveau de l’obligation.

NON

OUI

Informations au niveau du compte

SEAA1

Identifiant unique – Opération ABCP

Indiquer ici le même identifiant unique de l’opération ABCP que celui entré dans le champ SEAR2.

NON

SEAA2

Identifiant initial du compte

Identifiant unique initial du compte. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

SEAA3

Nouvel identifiant du compte

Si l’identifiant initial dans le champ SEAA2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ SEAA2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.

NON

SEAA4

Type de compte

Type du compte:

Compte de trésorerie (CARE)

Compte commun (CORE)

Compte de compensation (SORE)

Facilité de trésorerie (LQDF)

Compte de marge (MGAC)

Autre compte (OTHR)

NON

SEAA5

Solde cible du compte

Montant des fonds qui sont en dépôt sur le compte concerné lorsqu’il est entièrement financé, conformément à la documentation de la titrisation.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

OUI

SEAA6

Solde effectif du compte

Solde des fonds en dépôt sur le compte concerné à la date de fin du cumul.

Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.

NON

SEAA7

Amortissement du compte

Le compte est-il amorti tout au long de la durée de vie de la titrisation?

NON

Informations au niveau de la contrepartie

SEAP1

Identifiant unique – Opération ABCP

Indiquer ici le même identifiant unique de l’opération ABCP que celui entré dans le champ SEAR2.

NON

SEAP2

Identifiant d’entité juridique de la contrepartie

Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de la contrepartie.

NON

SEAP3

Nom de la contrepartie

NON

SEAP4

Type de contrepartie

Type de contrepartie:

Banque du compte (ABNK)

Banque du compte de secours (BABN)

Facilitateur de la banque du compte (ABFC)

Garant de la banque du compte (ABGR)

Agent des garanties (CAGT)

Agent des paiements (PAYA)

Agent de calcul (CALC)

Agent administratif (AMDI)

Sous-agent administratif (ADSA)

Agent de transfert (RANA)

Agent de vérification (VERI)

Agent des sûretés (SECU)

Fournisseur d’avance de trésorerie (CAPR)

Fournisseur de sûretés réelles (COLL)

Fournisseur de contrats d’investissement garanti (GICP)

Fournisseur d’assurance-crédit (IPCP)

Fournisseur de facilités de trésorerie (LQFP)

Fournisseur de facilités de trésorerie de secours (BLQP)

Participant à un prêt hypothécaire sur épargne (SVMP)

Émetteur (ISSR)

Initiateur (ORIG)

Vendeur (SELL)

Sponsor de l’entité de titrisation (SSSP)

Organe de gestion (SERV)

Organe de gestion de secours

Facilitateur de l’organe de gestion de secours (BSRF)

Organe de gestion spécial (SSRV)

Souscripteur (SUBS)

Fournisseur de swap de taux d’intérêt (IRSP)

Fournisseur de swap de taux d’intérêt de secours (BIPR)

Fournisseur de swap de devises (CSPR)

Fournisseur de swap de devises de secours (BCSP)

Auditeur (AUDT)

Conseiller (CNSL)

Mandataire (TRUS)

Représentant des porteurs de titres (REPN)

Preneur ferme (UNDR)

Arrangeur (ARRG)

Négociant (DEAL)

Gestionnaire (MNGR)

Fournisseur de lettres de crédit (LCPR)

Conduit Multi-Cédant (MSCD)

Entité de titrisation (SSPE)

Agent de liquidité ou de liquidation (LQAG)

Actionnaire du conduit/SSPE (EQOC)

Fournisseur de facilité de tirage en valeur jour (LQFP)

Fournisseur de prêts ou de contrats de location pour start-ups (SULP)

Contrepartie à la mise en pension (RAGC)

Gestionnaire de trésorerie (CASM)

Banque du compte d’encaissement (BABN)

Banque du compte de la sûreté (BABN)

Fournisseur de prêt subordonné (SBLP)

Gestionnaire de titres adossés à des prêts aux entreprises (CLOM)

Conseiller du portefeuille (PRTA)

Agent de substitution (SUBA)

Autre (OTHR)

NON

SEAP5

Pays d’établissement de la contrepartie

Pays dans lequel est établie la contrepartie.

NON

SEAP6

Seuil de notation de la contrepartie

En cas de notations multiples, toutes les notations doivent être indiquées conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5.

NON

OUI

SEAP7

Notation de la contrepartie

Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer la note de la contrepartie à la date d’arrêté des données.

En cas de seuils de notation multiples, tous les seuils de notation doivent être indiqués conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5.

NON

OUI

SEAP8

Identifiant d’entité juridique de la source de la notation de la contrepartie

NON

OUI

SEAP9

Nom de la source de la notation de la contrepartie

NON

OUI

Autres informations

SEAO1

Identifiant unique

Identifiant unique entré dans le champ SEAS1.

NON

SEAO2

Numéro de ligne des autres informations

Entrer le numéro de ligne des autres informations.

NON

SEAO3

Autres informations

Autres informations, ligne par ligne.

NON

3.9.2020

Journal officiel de l’Union européenne

L 289/217

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1225 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2019

établissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et les modèles standardisés à utiliser par l’initiateur, le sponsor et la SSPE pour mettre à disposition les informations et les détails d’une titrisation

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402 concerne toutes les titrisations, qu’il s’agisse des titrisations pour lesquelles un prospectus doit être établi en vertu du règlement (UE) 2017/1129 (2) (communément appelées titrisations «publiques») ou des titrisations pour lesquelles l’établissement d’un prospectus n’est pas exigé (communément appelées titrisations «privées»). L’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402 concerne les titrisations pour lesquelles les informations sont mises à disposition par l’intermédiaire d’un référentiel des titrisations, ce qui n’inclut pas les titrisations privées.

(2)

Les titrisations sont des opérations complexes et hétérogènes. Afin de permettre une collecte et une évaluation efficaces des données par les investisseurs, les investisseurs potentiels, les autorités compétentes et, dans le cas des titrisations publiques, les autres entités énumérées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402, les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, points a) et e), et à l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/2402 devraient être mises à disposition dans un format harmonisé. De plus, lorsque les informations sont mises à disposition par l’intermédiaire d’un référentiel des titrisations, un format harmonisé facilite aussi l’agrégation et la comparaison des données entre les différents référentiels.

(3)

Il convient de réduire au minimum les coûts pour les participants au marché. Le format pour la déclaration des titrisations devrait donc, dans la mesure du possible, être similaire à celui prescrit pour la déclaration des contrats dérivés imposée par l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) et pour la déclaration des éléments des opérations de financement sur titres imposée par l’article 4 du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (4). En outre, lorsque les informations sont mises à disposition par l’intermédiaire d’un référentiel des titrisations, le format de déclaration devrait également tenir compte des solutions développées par les responsables de la collecte de données de titrisation existants. Par conséquent, il convient d’exiger que le format XML, qui est couramment utilisé pour la déclaration d’informations sur les prêts et autres expositions sous-jacentes similaires, soit également utilisé pour la déclaration des titrisations.

(4)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu’elles déterminent le format et les modèles au moyen desquels l’initiateur, le sponsor ou l’entité de titrisation (SSPE) d’une titrisation doivent mettre à la disposition des diverses parties les informations relatives à cette titrisation, en application du règlement (UE) 2017/2402. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour donner une vision globale de toutes les informations pertinentes relatives à une titrisation et permettre un accès aisé à celles-ci, il est nécessaire de regrouper ces normes techniques d’exécution dans un règlement unique.

(5)	Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(6)

L’AEMF a mené une consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION 1

MODÈLES POUR TOUTES LES TITRISATIONS

Article premier

Modèles pour les expositions sous-jacentes

1. Les informations visées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission (6) sont mises à disposition au moyen des modèles suivants:

a)	le modèle figurant à l’annexe II du présent règlement pour les prêts aux ménages garantis par des biens immobiliers résidentiels, quelle que soit la finalité de ces prêts;

b)	le modèle figurant à l’annexe III du présent règlement pour les prêts destinés à l’achat de biens immobiliers commerciaux ou garantis par des biens immobiliers commerciaux;

c)	le modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement pour les expositions sous-jacentes sur des entreprises, qui comprennent les expositions sous-jacentes sur des micro, petites et moyennes entreprises;

d)	le modèle figurant à l’annexe V du présent règlement pour les expositions sous-jacentes automobiles, qui comprennent les prêts et contrats de location à des personnes physiques ou morales adossés à des automobiles;

e)	le modèle figurant à l’annexe VI du présent règlement pour les expositions sous-jacentes sur des prêts à la consommation;

f)	le modèle figurant à l’annexe VII du présent règlement pour les expositions sous-jacentes sur des cartes de crédit;

g)	le modèle figurant à l’annexe VIII du présent règlement pour les expositions sous-jacentes sur des contrats de location;

h)	le modèle figurant à l’annexe IX du présent règlement pour les expositions sous-jacentes qui ne relèvent d’aucune des catégories visées aux points a) à g).

2. Les informations visées à l’article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/1224 sont mises à disposition au moyen des modèles suivants:

a)	les modèles indiqués au paragraphe 1 du présent article, selon le type d’exposition sous-jacente;

b)	le modèle figurant à l’annexe X pour les titrisations d’expositions non performantes visées à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2020/1224.

3. Les informations visées à l’article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2020/1224 sont mises à disposition au moyen du modèle figurant à l’annexe XI.

Article 2

Modèles pour les rapports destinés aux investisseurs

1. Les informations visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224 sont mises à disposition au moyen du modèle figurant à l’annexe XII.

2. Les informations visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1224 sont mises à disposition au moyen du modèle figurant à l’annexe XIII.

SECTION 2

MODÈLES POUR LES TITRISATIONS POUR LESQUELLES UN PROSPECTUS DOIT ÊTRE ÉTABLI (TITRISATIONS PUBLIQUES)

Article 3

Modèles pour les informations privilégiées

1. Les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224 sont mises à disposition au moyen du modèle figurant à l’annexe XIV.

2. Les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1224 sont mises à disposition au moyen du modèle figurant à l’annexe XV.

Article 4

Modèles pour les événements importants

1. Les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224 sont mises à disposition au moyen du modèle figurant à l’annexe XIV.

2. Les informations visées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1224 sont mises à disposition au moyen du modèle figurant à l’annexe XV.

SECTION 3

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 5

Format des informations

1. Le format des informations fournies dans les modèles figurant aux annexes I à XV est conforme au format correspondant indiqué dans le tableau 1 de l’annexe I.

2. Les informations sont mises à disposition sous une forme électronique lisible par machine au moyen de modèles XML communs.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER

(1) JO L 347 du 28.12.2017, p. 35.

(3) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(4) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(5) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(6) Règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission du 16 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une titrisation que l’initiateur, le sponsor et la SSPE doivent mettre à disposition (voir page 1 du présent Journal officiel).

ANNEXE I

Format des champs

SYMBOLE	TYPE DE DONNÉES	DÉFINITION
{ALPHANUM-n}	Jusqu’à n caractères alphanumériques	Texte libre. À saisir en capitales au format ASCII (sans caractères accentués).
{COUNTRYCODE_2}	2 caractères alphanumériques	Code pays à 2 lettres suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
{CURRENCYCODE_3}	3 caractères alphanumériques	Code monnaie à 3 lettres suivant la norme ISO 4217. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
{YEAR}	Format de date ISO 8601	Indiquer les années selon le format suivant: AAAA
{DATEFORMAT}	Format de date ISO 8601	Indiquer les dates selon le format suivant: AAAA-MM-JJ
{MONETARY}	De 0 à 18 chiffres, dont 5 décimales maximum	Nombre d’unités monétaires exprimées dans une monnaie dont l’unité monétaire est explicite et conforme à la norme ISO 4217.
{NUMERIC}	De 0 à 18 chiffres, dont 5 décimales maximum	Jusqu’à 18 caractères numériques, dont 5 décimales maximum. Le séparateur décimal n’est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal est nécessaire, utiliser le point.
{INTEGER-n}	Nombre entier jusqu’à n	Champ numérique pouvant contenir des entiers positifs ou négatifs.
{Y/N}	1 caractère alphanumérique	«vrai» - Y «faux» - N
{ISIN}	12 caractères alphanumériques	Code ISIN suivant la norme ISO 6166
{LEI}	20 caractères alphanumériques	Identifiant de l’entité juridique suivant la norme ISO 17442
{LIST}		Selon la liste indiquée dans la description du champ concerné
{NUTS}	5 caractères alphanumériques	Selon la nomenclature des unités territoriales statistiques établie par Eurostat. Les informations doivent être fournies au niveau 3 de la NUTS. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
{NACE}	7 caractères alphanumériques	Selon la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne disponible sur le site web ci-dessous et établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (1). Choisir le niveau de classification le plus détaillé pour chaque activité économique (c’est-à-dire le code complet de 6 ou 7 caractères, décimales incluses). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html
{PERCENTAGE}	De 0 à 11 chiffres, dont 10 décimales maximum	Taux exprimé en pourcentage, c’est-à-dire en centièmes (par exemple 0,7 est égal à 7/10 de pourcentage et 7,0 est égal à 7 %).
{TELEPHONE}	«+» suivi du code pays (de 1 à 3 caractères) puis d’un «-» (tiret) et d’une combinaison de chiffres, «(», «)», «+» et «-» (jusqu’à 30 caractères).	L’ensemble des informations qui permettent d’identifier un numéro de téléphone particulier, telles que définies par les services de télécommunications.
{ESA}	7 caractères alphanumériques	Indiquer le secteur concerné dans le système européen des comptes (2010), en utilisant les codes du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/1224 mis à disposition par l’initiateur, le sponsor et la SSPE (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf
{WATCHLIST}	2 caractères alphanumériques	Indiquer le code de la liste de surveillance des organes de gestion figurant dans le tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/1224 mis à disposition par l’initiateur, le sponsor et la SSPE.

(2) Règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission du 16 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une titrisation que l’initiateur, le sponsor et la SSPE doivent mettre à disposition (voir page 1 du présent Journal officiel).

ANNEXE II

Modèle pour les expositions sous-jacentes — Immobilier résidentiel (RRE)

CODE DU CHAMP	NOM DU CHAMP	FORMAT
Informations sur les expositions sous-jacentes
RREL1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
RREL2	Identifiant initial de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
RREL3	Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
RREL4	Identifiant initial du débiteur	{ALPHANUM-1000}
RREL5	Nouvel identifiant du débiteur	{ALPHANUM-1000}
RREL6	Date d’arrêté des données	{DATEFORMAT}
RREL7	Date de l’ajout au panier	{DATEFORMAT}
RREL8	Date de rachat	{DATEFORMAT}
RREL9	Date de remboursement	{DATEFORMAT}
RREL10	Résident	{Y/N}
RREL11	Région géographique — Débiteur	{NUTS}
RREL12	Classification des régions géographiques	{YEAR}
RREL13	Situation professionnelle	{LIST}
RREL14	Débiteur en difficulté	{Y/N}
RREL15	Type de client	{LIST}
RREL16	Revenu principal	{MONETARY}
RREL17	Type de revenu principal	{LIST}
RREL18	Monnaie du revenu principal	{CURRENCYCODE_3}
RREL19	Vérification du revenu principal	{LIST}
RREL20	Revenus secondaires	{MONETARY}
RREL21	Vérification des revenus secondaires	{LIST}
RREL22	Dispositif particulier	{ALPHANUM-10000}
RREL23	Date d’initiation	{DATEFORMAT}
RREL24	Date d’échéance	{DATEFORMAT}
RREL25	Durée initiale du prêt	{INTEGER-9999}
RREL26	Canal à l’origine de l’initiation	{LIST}
RREL27	Finalité	{LIST}
RREL28	Monnaie de libellé	{CURRENCYCODE_3}
RREL29	Encours initial du principal	{MONETARY}
RREL30	Encours actuel du principal	{MONETARY}
RREL31	Soldes de principal de rang supérieur	{MONETARY}
RREL32	Expositions sous-jacentes de rang égal	{MONETARY}
RREL33	Montant limite du crédit	{MONETARY}
RREL34	Prix d’achat	{PERCENTAGE}
RREL35	Type d’amortissement	{LIST}
RREL36	Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal	{DATEFORMAT}
RREL37	Périodicité prévue pour le remboursement du principal	{LIST}
RREL38	Périodicité prévue pour le versement des intérêts	{LIST}
RREL39	Prochain paiement dû	{MONETARY}
RREL40	Ratio de la dette au revenu	{PERCENTAGE}
RREL41	Montant libératoire	{MONETARY}
RREL42	Type de taux d’intérêt	{LIST}
RREL43	Taux d’intérêt actuel	{PERCENTAGE}
RREL44	Indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
RREL45	Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
RREL46	Marge de taux d’intérêt actuelle	{PERCENTAGE}
RREL47	Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt	{INTEGER-9999}
RREL48	Valeur plafond du taux d’intérêt	{PERCENTAGE}
RREL49	Valeur plancher du taux d’intérêt	{PERCENTAGE}
RREL50	Marge à la révision 1	{PERCENTAGE}
RREL51	Date 1 de révision des intérêts	{DATEFORMAT}
RREL52	Marge à la révision 2	{PERCENTAGE}
RREL53	Date 2 de révision des intérêts	{DATEFORMAT}
RREL54	Marge à la révision 3	{PERCENTAGE}
RREL55	Date 3 de révision des intérêts	{DATEFORMAT}
RREL56	Indice de référence du taux d’intérêt révisé	{LIST}
RREL57	Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt révisé	{LIST}
RREL58	Nombre de paiements effectués avant la titrisation	{INTEGER-9999}
RREL59	Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année	{PERCENTAGE}
RREL60	Date de fin d’interdiction de remboursement anticipé	{DATEFORMAT}
RREL61	Frais de remboursement anticipé	{MONETARY}
RREL62	Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé	{DATEFORMAT}
RREL63	Date du dernier remboursement anticipé	{DATEFORMAT}
RREL64	Remboursements anticipés cumulés	{MONETARY}
RREL65	Date de restructuration	{DATEFORMAT}
RREL66	Date du dernier arriéré	{DATEFORMAT}
RREL67	Encours des arriérés	{MONETARY}
RREL68	Nombre de jours d’arriérés	{INTEGER-9999}
RREL69	Situation du compte	{LIST}
RREL70	Raison du défaut ou de la saisie	{LIST}
RREL71	Montant du défaut	{MONETARY}
RREL72	Date du défaut	{DATEFORMAT}
RREL73	Pertes allouées	{MONETARY}
RREL74	Recouvrements cumulés	{MONETARY}
RREL75	Contentieux	{Y/N}
RREL76	Recours	{Y/N}
RREL77	Montant des dépôts	{MONETARY}
RREL78	Fournisseur de l’assurance ou de l’investissement	{ALPHANUM-1000}
RREL79	Nom du prêteur initial	{ALPHANUM-100}
RREL80	Identifiant d’entité juridique du prêteur initial	{LEI}
RREL81	Pays d’établissement du prêteur initial	{COUNTRYCODE_2}
RREL82	Nom de l’initiateur	{ALPHANUM-100}
RREL83	Identifiant d’entité juridique de l’initiateur	{LEI}
RREL84	Pays d’établissement de l’initiateur	{COUNTRYCODE_2}
Informations au niveau de la sûreté
RREC1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
RREC2	Identifiant de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
RREC3	Identifiant initial de la sûreté	{ALPHANUM-1000}
RREC4	Nouvel identifiant de la sûreté	{ALPHANUM-1000}
RREC5	Type de sûreté	{LIST}
RREC6	Région géographique — Sûreté	{NUTS}
RREC7	Type d’occupation	{LIST}
RREC8	Privilège	{INTEGER-9999}
RREC9	Type de bien	{LIST}
RREC10	Valeur du certificat de performance énergétique	{LIST}
RREC11	Nom du fournisseur du certificat de performance énergétique	{ALPHANUM-100}
RREC12	Ratio actuel prêt/valeur	{PERCENTAGE}
RREC13	Montant de la valorisation actuelle	{MONETARY}
RREC14	Méthode de calcul de la valorisation actuelle	{LIST}
RREC15	Date de valorisation actuelle	{DATEFORMAT}
RREC16	Ratio initial prêt/valeur	{PERCENTAGE}
RREC17	Montant de la valorisation initiale	{MONETARY}
RREC18	Méthode suivie pour la valorisation initiale	{LIST}
RREC19	Date de la valorisation initiale	{DATEFORMAT}
RREC20	Date de la vente	{DATEFORMAT}
RREC21	Prix de vente	{MONETARY}
RREC22	Monnaie de la sûreté	{CURRENCYCODE_3}
RREC23	Type de garant	{LIST}

ANNEXE III

Modèle pour les expositions sous-jacentes — Immobilier commercial (CRE)

CODE DU CHAMP	NOM DU CHAMP	FORMAT
Informations sur les expositions sous-jacentes
CREL1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
CREL2	Identifiant initial du débiteur	{ALPHANUM-1000}
CREL3	Nouvel identifiant du débiteur	{ALPHANUM-1000}
CREL4	Identifiant initial de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
CREL5	Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
CREL6	Date d’arrêté des données	{DATEFORMAT}
CREL7	Date de l’ajout au panier	{DATEFORMAT}
CREL8	Date de restructuration	{DATEFORMAT}
CREL9	Date de rachat	{DATEFORMAT}
CREL10	Date de substitution	{DATEFORMAT}
CREL11	Date de remboursement	{DATEFORMAT}
CREL12	Région géographique — Débiteur	{NUTS}
CREL13	Classification des régions géographiques	{YEAR}
CREL14	Dispositif particulier	{ALPHANUM-10000}
CREL15	Date d’initiation	{DATEFORMAT}
CREL16	Date de début de l’amortissement	{DATEFORMAT}
CREL17	Date d’échéance du prêt à la date de titrisation	{DATEFORMAT}
CREL18	Date d’échéance	{DATEFORMAT}
CREL19	Durée initiale du prêt	{INTEGER-9999}
CREL20	Durée de l’option de prolongation	{INTEGER-9999}
CREL21	Nature de l’option de prolongation	{LIST}
CREL22	Monnaie de libellé	{CURRENCYCODE_3}
CREL23	Encours actuel du principal	{MONETARY}
CREL24	Encours initial du principal	{MONETARY}
CREL25	Encours initial du principal à la date de titrisation	{MONETARY}
CREL26	Solde non tiré de la facilité engagée pour l’exposition sous-jacente	{MONETARY}
CREL27	Total des autres montants restant à percevoir	{MONETARY}
CREL28	Prix d’achat	{PERCENTAGE}
CREL29	Date d’utilisation la plus récente	{DATEFORMAT}
CREL30	Finalité	{LIST}
CREL31	Structure	{LIST}
CREL32	Cascade A-B — Versements d’intérêts prévus dans l’échéancier en phase de pré-exécution	{LIST}
CREL33	Cascade A-B — Remboursements du principal prévus dans l’échéancier en phase de pré-exécution	{LIST}
CREL34	Remboursements de principal alloués au prêt de premier rang	{PERCENTAGE}
CREL35	Type de cascade	{LIST}
CREL36	Prix d’achat de l’exposition sous-jacente en cas de défaut	{PERCENTAGE}
CREL37	Possibilité de paiements à des fins de rétablissement?	{LIST}
CREL38	Restrictions concernant la vente du prêt subordonné?	{Y/N}
CREL39	Le détenteur du prêt subordonné est-il affilié au débiteur?	{Y/N}
CREL40	Contrôle exercé par le détenteur du prêt subordonné sur le processus de rééchelonnement	{Y/N}
CREL41	Y a-t-il défaut sur l’exposition sous-jacente en cas de non-paiement sur les créances prioritaires?	{Y/N}
CREL42	Y a-t-il défaut sur le bien en cas de non-paiement sur les expositions sous-jacentes de même rang?	{Y/N}
CREL43	Consentement du porteur de titres	{Y/N}
CREL44	Réunion prévue des porteurs de titres	{DATEFORMAT}
CREL45	Syndication	{Y/N}
CREL46	Participation de la SSPE	{LIST}
CREL47	Conséquence en cas de rupture de convention	{LIST}
CREL48	Pénalités pour non présentation des informations financières	{Y/N}
CREL49	Recours	{Y/N}
CREL50	Recours — 3e partie	{Y/N}
CREL51	Norme de recouvrement	{Y/N}
CREL52	Total des comptes bloqués	{MONETARY}
CREL53	Encaissement des fonds de garantie bloqués	{Y/N}
CREL54	Encaissement d’autres réserves	{Y/N}
CREL55	Événement déclencheur de la constitution de garantie	{LIST}
CREL56	Montants/réserves de garantie cibles	{MONETARY}
CREL57	Conditions de mainlevée du compte de garantie	{ALPHANUM-1000}
CREL58	Conditions de prélèvement sur la réserve de trésorerie	{LIST}
CREL59	Devise du compte de garantie	{CURRENCYCODE_3}
CREL60	Monnaie des versements de garantie	{CURRENCYCODE_3}
CREL61	Solde total des réserves	{MONETARY}
CREL62	Devise des réserves	{CURRENCYCODE_3}
CREL63	Constitution du fonds de garantie consécutive à un événement déclencheur	{Y/N}
CREL64	Montants ajoutés aux fonds de garantie pendant la période courante	{MONETARY}
CREL65	Revenus	{MONETARY}
CREL66	Charges d’exploitation à la date de titrisation	{MONETARY}
CREL67	Dépenses d’investissement à la date de titrisation	{MONETARY}
CREL68	Monnaie d’établissement des états financiers	{CURRENCYCODE_3}
CREL69	Manquement du débiteur à son obligation d’information	{Y/N}
CREL70	Méthode de calcul du ratio de couverture des charges d’emprunt	{LIST}
CREL71	Indicateur du ratio de couverture des charges d’emprunt à la date de titrisation	{LIST}
CREL72	Indicateur le plus récent du ratio de couverture des charges d’emprunt	{LIST}
CREL73	Ratio de couverture des charges d’emprunt à la date de titrisation	{PERCENTAGE}
CREL74	Ratio actuel de couverture des charges d’emprunt	{PERCENTAGE}
CREL75	Ratio initial prêt/valeur	{PERCENTAGE}
CREL76	Ratio actuel prêt/valeur	{PERCENTAGE}
CREL77	Ratio de couverture des intérêts à la date de titrisation	{PERCENTAGE}
CREL78	Ratio actuel de couverture des intérêts	{PERCENTAGE}
CREL79	Méthode de calcul du ratio de couverture des intérêts	{LIST}
CREL80	Nombre de biens à la date de titrisation	{INTEGER-9999}
CREL81	Nombre de biens à la date d’arrêté des données	{INTEGER-9999}
CREL82	Biens constituant la sûreté de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
CREL83	Valorisation du portefeuille de biens à la date de titrisation	{MONETARY}
CREL84	Monnaie dans laquelle est exprimée la valeur du portefeuille de biens à la date de titrisation	{CURRENCYCODE_3}
CREL85	Statut des biens	{LIST}
CREL86	Date d’établissement de la valorisation à la date de titrisation	{DATEFORMAT}
CREL87	Type d’amortissement	{LIST}
CREL88	Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal	{DATEFORMAT}
CREL89	Période de grâce autorisée	{INTEGER-9999}
CREL90	Périodicité prévue pour le remboursement du principal	{LIST}
CREL91	Périodicité prévue pour le versement des intérêts	{LIST}
CREL92	Nombre de paiements effectués avant la titrisation	{INTEGER-9999}
CREL93	Description des conditions de remboursement anticipé	{ALPHANUM-100}
CREL94	Date de fin d’interdiction de remboursement anticipé	{DATEFORMAT}
CREL95	Date de fin de l’indemnité actuarielle	{DATEFORMAT}
CREL96	Frais de remboursement anticipé	{MONETARY}
CREL97	Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé	{DATEFORMAT}
CREL98	Encaissements de principal non prévus à l’échéancier	{MONETARY}
CREL99	Date de liquidation/remboursement anticipé	{DATEFORMAT}
CREL100	Code de liquidation/remboursement anticipé	{LIST}
CREL101	Trop-perçu/moins-perçu sur les intérêts lié à un remboursement anticipé	{MONETARY}
CREL102	Date de paiement	{DATEFORMAT}
CREL103	Prochaine date d’ajustement des versements	{DATEFORMAT}
CREL104	Date du prochain versement	{DATEFORMAT}
CREL105	Prochain paiement dû	{MONETARY}
CREL106	Taux d’intérêt initial	{PERCENTAGE}
CREL107	Taux d’intérêt à la date de titrisation	{PERCENTAGE}
CREL108	Première date d’ajustement des versements	{DATEFORMAT}
CREL109	Type de taux d’intérêt	{LIST}
CREL110	Taux d’intérêt actuel	{PERCENTAGE}
CREL111	Indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
CREL112	Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
CREL113	Marge de taux d’intérêt actuelle	{PERCENTAGE}
CREL114	Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt	{INTEGER-9999}
CREL115	Valeur actuelle de l’indice	{PERCENTAGE}
CREL116	Date de détermination de l’indice	{DATEFORMAT}
CREL117	Incrément d’arrondi	{PERCENTAGE}
CREL118	Valeur plafond du taux d’intérêt	{PERCENTAGE}
CREL119	Valeur plancher du taux d’intérêt	{PERCENTAGE}
CREL120	Taux actuel des intérêts pour défaut	{PERCENTAGE}
CREL121	Cumul des intérêts autorisé	{Y/N}
CREL122	Convention de calcul des jours	{LIST}
CREL123	Total du principal et des intérêts dus conformément à l’échéancier	{MONETARY}
CREL124	Total du principal et des intérêts versés conformément à l’échéancier	{MONETARY}
CREL125	Amortissement négatif	{MONETARY}
CREL126	Intérêts différés	{MONETARY}
CREL127	Encours total des moins-perçus enregistrés sur le principal et les intérêts	{MONETARY}
CREL128	Date du dernier arriéré	{DATEFORMAT}
CREL129	Encours des arriérés	{MONETARY}
CREL130	Nombre de jours d’arriérés	{INTEGER-9999}
CREL131	Raison du défaut ou de la saisie	{LIST}
CREL132	Montant du défaut	{MONETARY}
CREL133	Date du défaut	{DATEFORMAT}
CREL134	Arriérés d’intérêt	{Y/N}
CREL135	Intérêts réels versés pour défaut de paiement	{MONETARY}
CREL136	Situation du compte	{LIST}
CREL137	Pertes allouées	{MONETARY}
CREL138	Produits nets reçus de la liquidation	{MONETARY}
CREL139	Frais de liquidation	{MONETARY}
CREL140	Calendrier attendu des recouvrements	{INTEGER-9999}
CREL141	Recouvrements cumulés	{MONETARY}
CREL142	Date de début de la phase d’exécution	{DATEFORMAT}
CREL143	Code de la stratégie de restructuration	{LIST}
CREL144	Modification	{LIST}
CREL145	Statut en matière de recouvrement spécial	{Y/N}
CREL146	Date la plus récente de cession à un organe de gestion spécial	{DATEFORMAT}
CREL147	Date de dernier retour à l’organe de gestion principal	{DATEFORMAT}
CREL148	Détermination de l’impossibilité de recouvrer les fonds	{Y/N}
CREL149	Élément déclencheur/violation de la convention	{LIST}
CREL150	Date de violation	{DATEFORMAT}
CREL151	Date à laquelle la violation a cessé	{DATEFORMAT}
CREL152	Code de la liste de surveillance de l’organe de gestion	{WATCHLIST}
CREL153	Date d’inscription sur la liste de surveillance de l’organe de gestion	{DATEFORMAT}
CREL154	Fournisseur du swap de taux d’intérêt	{ALPHANUM-1000}
CREL155	Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de taux d’intérêt	{LEI}
CREL156	Date d’échéance du swap de taux d’intérêt	{DATEFORMAT}
CREL157	Notionnel du swap de taux d’intérêt	{MONETARY}
CREL158	Fournisseur du swap de devises	{ALPHANUM-1000}
CREL159	Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de devises	{LEI}
CREL160	Date d’échéance du swap de devises	{DATEFORMAT}
CREL161	Notionnel du swap de devises	{MONETARY}
CREL162	Taux de change pour swap de devises	{PERCENTAGE}
CREL163	Fournisseur d’un autre type de swap	{ALPHANUM-1000}
CREL164	Identifiant d’entité juridique du fournisseur d’un autre type de swap	{LEI}
CREL165	Frais de résiliation du swap dus par le débiteur	{LIST}
CREL166	Événement à l’origine de l’annulation totale ou partielle du swap durant la période en cours	{LIST}
CREL167	Montant net des versements réguliers effectués par le fournisseur du swap	{MONETARY}
CREL168	Frais de résiliation du swap dus au fournisseur du swap sur l’exposition sous-jacente	{MONETARY}
CREL169	Moins-perçu sur le paiement des frais de résiliation du swap	{MONETARY}
CREL170	Frais de résiliation dus par la contrepartie du swap	{MONETARY}
CREL171	Prochaine date de révision du swap	{DATEFORMAT}
CREL172	Sponsor	{ALPHANUM-100}
CREL173	Identifiant d’entité juridique de la banque chef de file de la syndication	{LEI}
CREL174	Identifiant d’entité juridique de l’organe de gestion	{LEI}
CREL175	Nom de l’organe de gestion	{ALPHANUM-100}
CREL176	Nom de l’initiateur	{ALPHANUM-100}
CREL177	Identifiant d’entité juridique de l’initiateur	{LEI}
CREL178	Pays d’établissement de l’initiateur	{COUNTRYCODE_2}
CREL179	Nom du prêteur initial	{ALPHANUM-100}
CREL180	Identifiant d’entité juridique du prêteur initial	{LEI}
CREL181	Pays d’établissement du prêteur initial	{COUNTRYCODE_2}
Informations au niveau de la sûreté
CREC1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
CREC2	Identifiant de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
CREC3	Identifiant initial de la sûreté	{ALPHANUM-1000}
CREC4	Nouvel identifiant de la sûreté	{ALPHANUM-1000}
CREC5	Type de sûreté	{LIST}
CREC6	Nom du bien	{ALPHANUM-100}
CREC7	Adresse du bien	{ALPHANUM-1000}
CREC8	Région géographique — Sûreté	{NUTS}
CREC9	Code postal du bien	{ALPHANUM-100}
CREC10	Privilège	{INTEGER-9999}
CREC11	Statut du bien	{LIST}
CREC12	Type de bien	{LIST}
CREC13	Forme du titre de propriété du bien	{LIST}
CREC14	Date de valorisation actuelle	{DATEFORMAT}
CREC15	Montant de la valorisation actuelle	{MONETARY}
CREC16	Méthode de calcul de la valorisation actuelle	{LIST}
CREC17	Date de valorisation actuelle	{LIST}
CREC18	Méthode suivie pour la valorisation initiale	{LIST}
CREC19	Date de titrisation de la sûreté	{DATEFORMAT}
CREC20	Pourcentage de l’exposition sous-jacente alloué à la date de titrisation	{PERCENTAGE}
CREC21	Pourcentage de l’exposition sous-jacente actuellement alloué	{PERCENTAGE}
CREC22	Valorisation à la date de titrisation	{MONETARY}
CREC23	Nom de l’entité chargée de la valorisation à la date de titrisation	{ALPHANUM-100}
CREC24	Date de préparation de la valorisation à la date de titrisation	{DATEFORMAT}
CREC25	Année de construction	{YEAR}
CREC26	Dernière année de rénovation	{YEAR}
CREC27	Nombre d’unités	{INTEGER-999999999}
CREC28	Mètres carrés nets	{INTEGER-999999999}
CREC29	Surface commerciale	{INTEGER-999999999}
CREC30	Surface résidentielle	{INTEGER-999999999}
CREC31	Surface utile nette contrôlée	{Y/N}
CREC32	Occupation à la dernière date pertinente	{DATEFORMAT}
CREC33	Taux d’occupation économique à la date de titrisation	{PERCENTAGE}
CREC34	Taux d’occupation physique à la date de titrisation	{PERCENTAGE}
CREC35	Valeur du bien vacant à la date de titrisation	{MONETARY}
CREC36	Date des données financières utilisées à la date de titrisation	{DATEFORMAT}
CREC37	Recettes nettes d’exploitation à la date de titrisation	{MONETARY}
CREC38	Date de début de la période couverte par les informations financières les plus récentes	{DATEFORMAT}
CREC39	Date de fin de la période couverte par les informations financières les plus récentes	{DATEFORMAT}
CREC40	Revenu le plus récent	{MONETARY}
CREC41	Dépenses d’exploitation les plus récentes	{MONETARY}
CREC42	Dépenses d’investissement les plus récentes	{MONETARY}
CREC43	Loyer foncier	{MONETARY}
CREC44	Durée moyenne pondérée des baux	{INTEGER-9999}
CREC45	Expiration du contrat de location	{DATEFORMAT}
CREC46	Revenu locatif contractuel annuel	{MONETARY}
CREC47	Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans 1 à 12 mois	{PERCENTAGE}
CREC48	Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans 13 à 24 mois	{PERCENTAGE}
CREC49	Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans 25 à 36 mois	{PERCENTAGE}
CREC50	Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans 37 à 48 mois	{PERCENTAGE}
CREC51	Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans 49 mois ou plus	{PERCENTAGE}
Informations au niveau du locataire
CRET1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
CRET2	Identifiant de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
CRET3	Identifiant de la sûreté	{ALPHANUM-1000}
CRET4	Identifiant du locataire	{ALPHANUM-1000}
CRET5	Nom du locataire	{ALPHANUM-100}
CRET6	Code NACE de l’activité	{NACE}
CRET7	Date d’expiration du contrat de location	{DATEFORMAT}
CRET8	Loyer demandé	{MONETARY}
CRET9	Monnaie du loyer	{CURRENCYCODE_3}

ANNEXE IV

Modèle pour les expositions sous-jacentes — Entreprises

CODE DU CHAMP	NOM DU CHAMP	FORMAT
Informations sur les expositions sous-jacentes
CRPL1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
CRPL2	Identifiant initial de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
CRPL3	Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
CRPL4	Identifiant initial du débiteur	{ALPHANUM-1000}
CRPL5	Nouvel identifiant du débiteur	{ALPHANUM-1000}
CRPL6	Date d’arrêté des données	{DATEFORMAT}
CRPL7	Date de l’ajout au panier	{DATEFORMAT}
CRPL8	Date de rachat	{DATEFORMAT}
CRPL9	Date de remboursement	{DATEFORMAT}
CRPL10	Région géographique — Débiteur	{NUTS}
CRPL11	Classification des régions géographiques	{YEAR}
CRPL12	Débiteur en difficulté	{Y/N}
CRPL13	Type de client	{LIST}
CRPL14	Code NACE de l’activité	{NACE}
CRPL15	Segment du débiteur selon Bâle III	{LIST}
CRPL16	Taille de l’entreprise	{LIST}
CRPL17	Chiffre d’affaires	{MONETARY}
CRPL18	Total des dettes	{MONETARY}
CRPL19	EBITDA	{MONETARY}
CRPL20	Valeur de l’entreprise	{MONETARY}
CRPL21	Flux de trésorerie disponible	{MONETARY}
CRPL22	Date des données financières	{DATEFORMAT}
CRPL23	Monnaie d’établissement des états financiers	{CURRENCYCODE_3}
CRPL24	Type de créance	{LIST}
CRPL25	Éléments titrisés	{LIST}
CRPL26	Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières)	{ISIN}
CRPL27	Rang	{LIST}
CRPL28	Syndication	{Y/N}
CRPL29	Opération à effet de levier	{Y/N}
CRPL30	Gestion par CLO	{Y/N}
CRPL31	Paiement en nature	{Y/N}
CRPL32	Dispositif particulier	{ALPHANUM-10000}
CRPL33	Date d’initiation	{DATEFORMAT}
CRPL34	Date d’échéance	{DATEFORMAT}
CRPL35	Canal à l’origine de l’initiation	{LIST}
CRPL36	Finalité	{LIST}
CRPL37	Monnaie de libellé	{CURRENCYCODE_3}
CRPL38	Encours initial du principal	{MONETARY}
CRPL39	Encours actuel du principal	{MONETARY}
CRPL40	Soldes de principal de rang supérieur	{MONETARY}
CRPL41	Valeur de marché	{MONETARY}
CRPL42	Montant limite du crédit	{MONETARY}
CRPL43	Prix d’achat	{PERCENTAGE}
CRPL44	Date d’exercice de l’option de vente	{DATEFORMAT}
CRPL45	Prix d’exercice de l’option de vente	{MONETARY}
CRPL46	Type d’amortissement	{LIST}
CRPL47	Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal	{DATEFORMAT}
CRPL48	Périodicité prévue pour le remboursement du principal	{LIST}
CRPL49	Périodicité prévue pour le versement des intérêts	{LIST}
CRPL50	Prochain paiement dû	{MONETARY}
CRPL51	Montant libératoire	{MONETARY}
CRPL52	Type de taux d’intérêt	{LIST}
CRPL53	Taux d’intérêt actuel	{PERCENTAGE}
CRPL54	Indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
CRPL55	Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
CRPL56	Marge de taux d’intérêt actuelle	{PERCENTAGE}
CRPL57	Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt	{INTEGER-9999}
CRPL58	Valeur plafond du taux d’intérêt	{PERCENTAGE}
CRPL59	Valeur plancher du taux d’intérêt	{PERCENTAGE}
CRPL60	Marge à la révision 1	{PERCENTAGE}
CRPL61	Date 1 de révision des intérêts	{DATEFORMAT}
CRPL62	Marge à la révision 2	{PERCENTAGE}
CRPL63	Date 2 de révision des intérêts	{DATEFORMAT}
CRPL64	Marge à la révision 3	{PERCENTAGE}
CRPL65	Date 3 de révision des intérêts	{DATEFORMAT}
CRPL66	Indice de référence du taux d’intérêt révisé	{LIST}
CRPL67	Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt révisé	{LIST}
CRPL68	Nombre de paiements effectués avant la titrisation	{INTEGER-9999}
CRPL69	Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année	{PERCENTAGE}
CRPL70	Date de fin d’interdiction de remboursement anticipé	{DATEFORMAT}
CRPL71	Frais de remboursement anticipé	{MONETARY}
CRPL72	Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé	{DATEFORMAT}
CRPL73	Date du dernier remboursement anticipé	{DATEFORMAT}
CRPL74	Remboursements anticipés cumulés	{MONETARY}
CRPL75	Date de restructuration	{DATEFORMAT}
CRPL76	Date du dernier arriéré	{DATEFORMAT}
CRPL77	Encours des arriérés	{MONETARY}
CRPL78	Nombre de jours d’arriérés	{INTEGER-9999}
CRPL79	Situation du compte	{LIST}
CRPL80	Raison du défaut ou de la saisie	{LIST}
CRPL81	Montant du défaut	{MONETARY}
CRPL82	Date du défaut	{DATEFORMAT}
CRPL83	Pertes allouées	{MONETARY}
CRPL84	Recouvrements cumulés	{MONETARY}
CRPL85	Sources de recouvrement	{LIST}
CRPL86	Recours	{Y/N}
CRPL87	Montant des dépôts	{MONETARY}
CRPL88	Notionnel du swap de taux d’intérêt	{MONETARY}
CRPL89	Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de taux d’intérêt	{LEI}
CRPL90	Fournisseur du swap de taux d’intérêt	{ALPHANUM-1000}
CRPL91	Date d’échéance du swap de taux d’intérêt	{DATEFORMAT}
CRPL92	Notionnel du swap de devises	{MONETARY}
CRPL93	Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de devises	{LEI}
CRPL94	Fournisseur du swap de devises	{ALPHANUM-1000}
CRPL95	Date d’échéance du swap de devises	{DATEFORMAT}
CRPL96	Nom du prêteur initial	{ALPHANUM-100}
CRPL97	Identifiant d’entité juridique du prêteur initial	{LEI}
CRPL98	Pays d’établissement du prêteur initial	{COUNTRYCODE_2}
CRPL99	Nom de l’initiateur	{ALPHANUM-100}
CRPL100	Identifiant d’entité juridique de l’initiateur	{LEI}
CRPL101	Pays d’établissement de l’initiateur	{COUNTRYCODE_2}
Informations au niveau de la sûreté
CRPC1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
CRPC2	Identifiant de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
CRPC3	Identifiant initial de la sûreté	{ALPHANUM-1000}
CRPC4	Nouvel identifiant de la sûreté	{ALPHANUM-1000}
CRPC5	Région géographique — Sûreté	{NUTS}
CRPC6	Type de sûreté	{LIST}
CRPC7	Type de charge	{LIST}
CRPC8	Privilège	{INTEGER-9999}
CRPC9	Type de sûreté	{LIST}
CRPC10	Montant de la valorisation actuelle	{MONETARY}
CRPC11	Méthode de calcul de la valorisation actuelle	{LIST}
CRPC12	Date de valorisation actuelle	{DATEFORMAT}
CRPC13	Montant de la valorisation initiale	{MONETARY}
CRPC14	Méthode suivie pour la valorisation initiale	{LIST}
CRPC15	Date de la valorisation initiale	{DATEFORMAT}
CRPC16	Date de la vente	{DATEFORMAT}
CRPC17	Prix de vente	{MONETARY}
CRPC18	Monnaie de la sûreté	{CURRENCYCODE_3}
CRPC19	Pays du garant	{COUNTRYCODE_2}
CRPC20	Sous-secteur SEC du garant	{ESA}

ANNEXE V

Modèle pour les expositions sous-jacentes — Automobiles

CODE DU CHAMP	NOM DU CHAMP	FORMAT
Informations sur les expositions sous-jacentes
AUTL1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
AUTL2	Identifiant initial de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
AUTL3	Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
AUTL4	Identifiant initial du débiteur	{ALPHANUM-1000}
AUTL5	Nouvel identifiant du débiteur	{ALPHANUM-1000}
AUTL6	Date d’arrêté des données	{DATEFORMAT}
AUTL7	Date de l’ajout au panier	{DATEFORMAT}
AUTL8	Date de rachat	{DATEFORMAT}
AUTL9	Date de remboursement	{DATEFORMAT}
AUTL10	Région géographique — Débiteur	{NUTS}
AUTL11	Classification des régions géographiques	{YEAR}
AUTL12	Situation professionnelle	{LIST}
AUTL13	Débiteur en difficulté	{Y/N}
AUTL14	Forme juridique du débiteur	{LIST}
AUTL15	Type de client	{LIST}
AUTL16	Revenu principal	{MONETARY}
AUTL17	Type de revenu principal	{LIST}
AUTL18	Monnaie du revenu principal	{CURRENCYCODE_3}
AUTL19	Vérification du revenu principal	{LIST}
AUTL20	Chiffre d’affaires	{MONETARY}
AUTL21	Monnaie d’établissement des états financiers	{CURRENCYCODE_3}
AUTL22	Dispositif particulier	{ALPHANUM-10000}
AUTL23	Type de produit	{LIST}
AUTL24	Date d’initiation	{DATEFORMAT}
AUTL25	Date d’échéance	{DATEFORMAT}
AUTL26	Durée initiale du prêt	{INTEGER-9999}
AUTL27	Canal à l’origine de l’initiation	{LIST}
AUTL28	Monnaie de libellé	{CURRENCYCODE_3}
AUTL29	Encours initial du principal	{MONETARY}
AUTL30	Encours actuel du principal	{MONETARY}
AUTL31	Prix d’achat	{PERCENTAGE}
AUTL32	Type d’amortissement	{LIST}
AUTL33	Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal	{DATEFORMAT}
AUTL34	Périodicité prévue pour le remboursement du principal	{LIST}
AUTL35	Périodicité prévue pour le versement des intérêts	{LIST}
AUTL36	Mode de remboursement	{LIST}
AUTL37	Prochain paiement dû	{MONETARY}
AUTL38	Montant libératoire	{MONETARY}
AUTL39	Montant de l’apport initial	{MONETARY}
AUTL40	Taux d’intérêt actuel	{PERCENTAGE}
AUTL41	Indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
AUTL42	Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
AUTL43	Marge de taux d’intérêt actuelle	{PERCENTAGE}
AUTL44	Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt	{INTEGER-9999}
AUTL45	Valeur plafond du taux d’intérêt	{PERCENTAGE}
AUTL46	Valeur plancher du taux d’intérêt	{PERCENTAGE}
AUTL47	Nombre de paiements effectués avant la titrisation	{INTEGER-9999}
AUTL48	Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année	{PERCENTAGE}
AUTL49	Frais de remboursement anticipé	{MONETARY}
AUTL50	Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé	{DATEFORMAT}
AUTL51	Date du dernier remboursement anticipé	{DATEFORMAT}
AUTL52	Remboursements anticipés cumulés	{MONETARY}
AUTL53	Fabricant	{ALPHANUM-100}
AUTL54	Modèle	{ALPHANUM-100}
AUTL55	Année d’immatriculation	{YEAR}
AUTL56	De première main ou d’occasion	{LIST}
AUTL57	Valeur du certificat de performance énergétique	{LIST}
AUTL58	Nom du fournisseur du certificat de performance énergétique	{ALPHANUM-100}
AUTL59	Ratio initial prêt/valeur	{PERCENTAGE}
AUTL60	Montant de la valorisation initiale	{MONETARY}
AUTL61	Valeur résiduelle initiale du véhicule	{MONETARY}
AUTL62	Prix à l’exercice de l’option d’achat	{MONETARY}
AUTL63	Valeur résiduelle titrisée	{MONETARY}
AUTL64	Valeur résiduelle actualisée du véhicule	{MONETARY}
AUTL65	Date d’actualisation de la valeur résiduelle du véhicule	{DATEFORMAT}
AUTL66	Date de restructuration	{DATEFORMAT}
AUTL67	Date du dernier arriéré	{DATEFORMAT}
AUTL68	Encours des arriérés	{MONETARY}
AUTL69	Nombre de jours d’arriérés	{INTEGER-9999}
AUTL70	Situation du compte	{LIST}
AUTL71	Raison du défaut ou de la saisie	{LIST}
AUTL72	Montant du défaut	{MONETARY}
AUTL73	Date du défaut	{DATEFORMAT}
AUTL74	Pertes allouées	{MONETARY}
AUTL75	Pertes sur la valeur résiduelle	{MONETARY}
AUTL76	Recouvrements cumulés	{MONETARY}
AUTL77	Prix de vente	{MONETARY}
AUTL78	Montant des dépôts	{MONETARY}
AUTL79	Nom du prêteur initial	{ALPHANUM-100}
AUTL80	Identifiant d’entité juridique du prêteur initial	{LEI}
AUTL81	Pays d’établissement du prêteur initial	{COUNTRYCODE_2}
AUTL82	Nom de l’initiateur	{ALPHANUM-100}
AUTL83	Identifiant d’entité juridique de l’initiateur	{LEI}
AUTL84	Pays d’établissement de l’initiateur	{COUNTRYCODE_2}

ANNEXE VI

Modèle pour les expositions sous-jacentes — Crédits à la consommation

CODE DU CHAMP	NOM DU CHAMP	FORMAT
Informations sur les expositions sous-jacentes
CMRL1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
CMRL2	Identifiant initial de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
CMRL3	Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
CMRL4	Identifiant initial du débiteur	{ALPHANUM-1000}
CMRL5	Nouvel identifiant du débiteur	{ALPHANUM-1000}
CMRL6	Date d’arrêté des données	{DATEFORMAT}
CMRL7	Date de l’ajout au panier	{DATEFORMAT}
CMRL8	Date de rachat	{DATEFORMAT}
CMRL9	Date de remboursement	{DATEFORMAT}
CMRL10	Région géographique — Débiteur	{NUTS}
CMRL11	Classification des régions géographiques	{YEAR}
CMRL12	Situation professionnelle	{LIST}
CMRL13	Débiteur en difficulté	{Y/N}
CMRL14	Type de client	{LIST}
CMRL15	Revenu principal	{MONETARY}
CMRL16	Type de revenu principal	{LIST}
CMRL17	Monnaie du revenu principal	{CURRENCYCODE_3}
CMRL18	Vérification du revenu principal	{LIST}
CMRL19	Garanti par un salaire/une pension	{Y/N}
CMRL20	Dispositif particulier	{ALPHANUM-10000}
CMRL21	Date d’initiation	{DATEFORMAT}
CMRL22	Date d’échéance	{DATEFORMAT}
CMRL23	Durée initiale du prêt	{INTEGER-9999}
CMRL24	Canal à l’origine de l’initiation	{LIST}
CMRL25	Finalité	{LIST}
CMRL26	Monnaie de libellé	{CURRENCYCODE_3}
CMRL27	Encours initial du principal	{MONETARY}
CMRL28	Encours actuel du principal	{MONETARY}
CMRL29	Montant limite du crédit	{MONETARY}
CMRL30	Date de fin de la période de renouvellement	{DATEFORMAT}
CMRL31	Prix d’achat	{PERCENTAGE}
CMRL32	Type d’amortissement	{LIST}
CMRL33	Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal	{DATEFORMAT}
CMRL34	Périodicité prévue pour le remboursement du principal	{LIST}
CMRL35	Périodicité prévue pour le versement des intérêts	{LIST}
CMRL36	Prochain paiement dû	{MONETARY}
CMRL37	Taux d’intérêt actuel	{PERCENTAGE}
CMRL38	Indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
CMRL39	Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
CMRL40	Marge de taux d’intérêt actuelle	{PERCENTAGE}
CMRL41	Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt	{INTEGER-9999}
CMRL42	Valeur plafond du taux d’intérêt	{PERCENTAGE}
CMRL43	Valeur plancher du taux d’intérêt	{PERCENTAGE}
CMRL44	Nombre de paiements effectués avant la titrisation	{INTEGER-9999}
CMRL45	Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année	{PERCENTAGE}
CMRL46	Date de fin d’interdiction de remboursement anticipé	{DATEFORMAT}
CMRL47	Frais de remboursement anticipé	{MONETARY}
CMRL48	Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé	{DATEFORMAT}
CMRL49	Date du dernier remboursement anticipé	{DATEFORMAT}
CMRL50	Remboursements anticipés cumulés	{MONETARY}
CMRL51	Date de restructuration	{DATEFORMAT}
CMRL52	Date du dernier arriéré	{DATEFORMAT}
CMRL53	Encours des arriérés	{MONETARY}
CMRL54	Nombre de jours d’arriérés	{INTEGER-9999}
CMRL55	Situation du compte	{LIST}
CMRL56	Raison du défaut ou de la saisie	{LIST}
CMRL57	Montant du défaut	{MONETARY}
CMRL58	Date du défaut	{DATEFORMAT}
CMRL59	Pertes allouées	{MONETARY}
CMRL60	Recouvrements cumulés	{MONETARY}
CMRL61	Montant des dépôts	{MONETARY}
CMRL62	Nom du prêteur initial	{ALPHANUM-100}
CMRL63	Identifiant d’entité juridique du prêteur initial	{LEI}
CMRL64	Pays d’établissement du prêteur initial	{COUNTRYCODE_2}
CMRL65	Nom de l’initiateur	{ALPHANUM-100}
CMRL66	Identifiant d’entité juridique de l’initiateur	{LEI}
CMRL67	Pays d’établissement de l’initiateur	{COUNTRYCODE_2}
CMRL68	Valeur du certificat de performance énergétique	{LIST}
CMRL69	Nom du fournisseur du certificat de performance énergétique	{ALPHANUM-100}

ANNEXE VII

Modèle pour les expositions sous-jacentes — Cartes de crédit

CODE DU CHAMP	NOM DU CHAMP	FORMAT
Informations sur les expositions sous-jacentes
CCDL1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
CCDL2	Identifiant initial de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
CCDL3	Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
CCDL4	Identifiant initial du débiteur	{ALPHANUM-1000}
CCDL5	Nouvel identifiant du débiteur	{ALPHANUM-1000}
CCDL6	Date d’arrêté des données	{DATEFORMAT}
CCDL7	Date de l’ajout au panier	{DATEFORMAT}
CCDL8	Date de rachat	{DATEFORMAT}
CCDL9	Région géographique — Débiteur	{NUTS}
CCDL10	Classification des régions géographiques	{YEAR}
CCDL11	Situation professionnelle	{LIST}
CCDL12	Débiteur en difficulté	{Y/N}
CCDL13	Type de client	{LIST}
CCDL14	Revenu principal	{MONETARY}
CCDL15	Type de revenu principal	{LIST}
CCDL16	Monnaie du revenu principal	{CURRENCYCODE_3}
CCDL17	Vérification du revenu principal	{LIST}
CCDL18	Dispositif particulier	{ALPHANUM-10000}
CCDL19	Date d’initiation	{DATEFORMAT}
CCDL20	Canal à l’origine de l’initiation	{LIST}
CCDL21	Monnaie de libellé	{CURRENCYCODE_3}
CCDL22	Encours actuel du principal	{MONETARY}
CCDL23	Montant limite du crédit	{MONETARY}
CCDL24	Prix d’achat	{PERCENTAGE}
CCDL25	Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal	{DATEFORMAT}
CCDL26	Périodicité prévue pour le remboursement du principal	{LIST}
CCDL27	Périodicité prévue pour le versement des intérêts	{LIST}
CCDL28	Prochain paiement dû	{MONETARY}
CCDL29	Taux d’intérêt actuel	{PERCENTAGE}
CCDL30	Indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
CCDL31	Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
CCDL32	Nombre de paiements effectués avant la titrisation	{INTEGER-9999}
CCDL33	Date de restructuration	{DATEFORMAT}
CCDL34	Date du dernier arriéré	{DATEFORMAT}
CCDL35	Nombre de jours d’arriérés	{INTEGER-9999}
CCDL36	Encours des arriérés	{MONETARY}
CCDL37	Situation du compte	{LIST}
CCDL38	Raison du défaut ou de la saisie	{LIST}
CCDL39	Montant du défaut	{MONETARY}
CCDL40	Date du défaut	{DATEFORMAT}
CCDL41	Recouvrements cumulés	{MONETARY}
CCDL42	Nom du prêteur initial	{ALPHANUM-100}
CCDL43	Identifiant d’entité juridique du prêteur initial	{LEI}
CCDL44	Pays d’établissement du prêteur initial	{COUNTRYCODE_2}
CCDL45	Nom de l’initiateur	{ALPHANUM-100}
CCDL46	Identifiant d’entité juridique de l’initiateur	{LEI}
CCDL47	Pays d’établissement de l’initiateur	{COUNTRYCODE_2}

ANNEXE VIII

MODÈLE POUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES — CONTRATS DE LOCATION

CODE DU CHAMP	NOM DU CHAMP	FORMAT
Informations sur les expositions sous-jacentes
LESL1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
LESL2	Identifiant initial de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
LESL3	Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
LESL4	Identifiant initial du débiteur	{ALPHANUM-1000}
LESL5	Nouvel identifiant du débiteur	{ALPHANUM-1000}
LESL6	Date d’arrêté des données	{DATEFORMAT}
LESL7	Date de l’ajout au panier	{DATEFORMAT}
LESL8	Date de rachat	{DATEFORMAT}
LESL9	Date de remboursement	{DATEFORMAT}
LESL10	Région géographique — Débiteur	{NUTS}
LESL11	Classification des régions géographiques	{YEAR}
LESL12	Débiteur en difficulté	{Y/N}
LESL13	Segment du débiteur selon Bâle III	{LIST}
LESL14	Type de client	{LIST}
LESL15	Code NACE de l’activité	{NACE}
LESL16	Taille de l’entreprise	{LIST}
LESL17	Chiffre d’affaires	{MONETARY}
LESL18	Monnaie d’établissement des états financiers	{CURRENCYCODE_3}
LESL19	Type de produit	{LIST}
LESL20	Syndication	{Y/N}
LESL21	Dispositif particulier	{ALPHANUM-10000}
LESL22	Date d’initiation	{DATEFORMAT}
LESL23	Date d’échéance	{DATEFORMAT}
LESL24	Durée initiale du prêt	{INTEGER-9999}
LESL25	Canal à l’origine de l’initiation	{LIST}
LESL26	Monnaie de libellé	{CURRENCYCODE_3}
LESL27	Encours initial du principal	{MONETARY}
LESL28	Encours actuel du principal	{MONETARY}
LESL29	Prix d’achat	{PERCENTAGE}
LESL30	Valeur résiduelle titrisée	{MONETARY}
LESL31	Type d’amortissement	{LIST}
LESL32	Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal	{DATEFORMAT}
LESL33	Périodicité prévue pour le remboursement du principal	{LIST}
LESL34	Périodicité prévue pour le versement des intérêts	{LIST}
LESL35	Prochain paiement dû	{MONETARY}
LESL36	Taux d’intérêt actuel	{PERCENTAGE}
LESL37	Indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
LESL38	Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
LESL39	Marge de taux d’intérêt actuelle	{PERCENTAGE}
LESL40	Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt	{INTEGER-9999}
LESL41	Valeur plafond du taux d’intérêt	{PERCENTAGE}
LESL42	Valeur plancher du taux d’intérêt	{PERCENTAGE}
LESL43	Nombre de paiements effectués avant la titrisation	{INTEGER-9999}
LESL44	Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année	{PERCENTAGE}
LESL45	Date de fin d’interdiction de remboursement anticipé	{DATEFORMAT}
LESL46	Frais de remboursement anticipé	{MONETARY}
LESL47	Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé	{DATEFORMAT}
LESL48	Date du dernier remboursement anticipé	{DATEFORMAT}
LESL49	Remboursements anticipés cumulés	{MONETARY}
LESL50	Prix à l’exercice de l’option d’achat	{MONETARY}
LESL51	Montant de l’apport initial	{MONETARY}
LESL52	Valeur résiduelle actuelle de l’actif	{MONETARY}
LESL53	Date de restructuration	{DATEFORMAT}
LESL54	Date du dernier arriéré	{DATEFORMAT}
LESL55	Encours des arriérés	{MONETARY}
LESL56	Nombre de jours d’arriérés	{INTEGER-9999}
LESL57	Situation du compte	{LIST}
LESL58	Raison du défaut ou de la saisie	{LIST}
LESL59	Montant du défaut	{MONETARY}
LESL60	Date du défaut	{DATEFORMAT}
LESL61	Pertes allouées	{MONETARY}
LESL62	Recouvrements cumulés	{MONETARY}
LESL63	Sources de recouvrement	{LIST}
LESL64	Montant des dépôts	{MONETARY}
LESL65	Région géographique — Sûreté	{NUTS}
LESL66	Fabricant	{ALPHANUM-100}
LESL67	Modèle	{ALPHANUM-100}
LESL68	Année de fabrication/construction	{YEAR}
LESL69	De première main ou d’occasion	{LIST}
LESL70	Valeur résiduelle initiale de l’actif	{MONETARY}
LESL71	Type de sûreté	{LIST}
LESL72	Montant de la valorisation initiale	{MONETARY}
LESL73	Méthode suivie pour la valorisation initiale	{LIST}
LESL74	Date de la valorisation initiale	{DATEFORMAT}
LESL75	Montant de la valorisation actuelle	{MONETARY}
LESL76	Méthode de calcul de la valorisation actuelle	{LIST}
LESL77	Date de valorisation actuelle	{DATEFORMAT}
LESL78	Nombre d’objets loués	{INTEGER-9999}
LESL79	Nom du prêteur initial	{ALPHANUM-100}
LESL80	Identifiant d’entité juridique du prêteur initial	{LEI}
LESL81	Pays d’établissement du prêteur initial	{COUNTRYCODE_2}
LESL82	Nom de l’initiateur	{ALPHANUM-100}
LESL83	Identifiant d’entité juridique de l’initiateur	{LEI}
LESL84	Pays d’établissement de l’initiateur	{COUNTRYCODE_2}

ANNEXE IX

Modèle pour les expositions sous-jacentes — Montages ésotériques

CODE DU CHAMP	NOM DU CHAMP	FORMAT
Informations sur les expositions sous-jacentes
ESTL1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
ESTL2	Identifiant initial de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
ESTL3	Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
ESTL4	Identifiant initial du débiteur	{ALPHANUM-1000}
ESTL5	Nouvel identifiant du débiteur	{ALPHANUM-1000}
ESTL6	Date d’arrêté des données	{DATEFORMAT}
ESTL7	Date de l’ajout au panier	{DATEFORMAT}
ESTL8	Date de rachat	{DATEFORMAT}
ESTL9	Date de remboursement	{DATEFORMAT}
ESTL10	Description	{ALPHANUM-1000}
ESTL11	Région géographique — Débiteur	{NUTS}
ESTL12	Classification des régions géographiques	{YEAR}
ESTL13	Situation professionnelle	{LIST}
ESTL14	Débiteur en difficulté	{Y/N}
ESTL15	Forme juridique du débiteur	{LIST}
ESTL16	Code NACE de l’activité	{NACE}
ESTL17	Revenu principal	{MONETARY}
ESTL18	Type de revenu principal	{LIST}
ESTL19	Monnaie du revenu principal	{CURRENCYCODE_3}
ESTL20	Vérification du revenu principal	{LIST}
ESTL21	Chiffre d’affaires	{MONETARY}
ESTL22	Monnaie d’établissement des états financiers	{CURRENCYCODE_3}
ESTL23	Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières)	{ISIN}
ESTL24	Date d’initiation	{DATEFORMAT}
ESTL25	Date d’échéance	{DATEFORMAT}
ESTL26	Monnaie de libellé	{CURRENCYCODE_3}
ESTL27	Encours initial du principal	{MONETARY}
ESTL28	Encours actuel du principal	{MONETARY}
ESTL29	Montant limite du crédit	{MONETARY}
ESTL30	Prix d’achat	{PERCENTAGE}
ESTL31	Type d’amortissement	{LIST}
ESTL32	Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal	{DATEFORMAT}
ESTL33	Périodicité prévue pour le remboursement du principal	{LIST}
ESTL34	Périodicité prévue pour le versement des intérêts	{LIST}
ESTL35	Prochain paiement dû	{MONETARY}
ESTL36	Ratio de la dette au revenu	{PERCENTAGE}
ESTL37	Montant libératoire	{MONETARY}
ESTL38	Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt	{INTEGER-9999}
ESTL39	Taux d’intérêt actuel	{PERCENTAGE}
ESTL40	Indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
ESTL41	Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
ESTL42	Marge de taux d’intérêt actuelle	{PERCENTAGE}
ESTL43	Valeur plafond du taux d’intérêt	{PERCENTAGE}
ESTL44	Valeur plancher du taux d’intérêt	{PERCENTAGE}
ESTL45	Nombre de paiements effectués avant la titrisation	{INTEGER-9999}
ESTL46	Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année	{PERCENTAGE}
ESTL47	Date de fin d’interdiction de remboursement anticipé	{DATEFORMAT}
ESTL48	Frais de remboursement anticipé	{MONETARY}
ESTL49	Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé	{DATEFORMAT}
ESTL50	Date du dernier remboursement anticipé	{DATEFORMAT}
ESTL51	Remboursements anticipés cumulés	{MONETARY}
ESTL52	Date du dernier arriéré	{DATEFORMAT}
ESTL53	Encours des arriérés	{MONETARY}
ESTL54	Nombre de jours d’arriérés	{INTEGER-9999}
ESTL55	Situation du compte	{LIST}
ESTL56	Raison du défaut ou de la saisie	{LIST}
ESTL57	Montant du défaut	{MONETARY}
ESTL58	Date du défaut	{DATEFORMAT}
ESTL59	Pertes allouées	{MONETARY}
ESTL60	Recouvrements cumulés	{MONETARY}
ESTL61	Nom de l’initiateur	{ALPHANUM-100}
ESTL62	Identifiant d’entité juridique de l’initiateur	{LEI}
ESTL63	Pays d’établissement de l’initiateur	{COUNTRYCODE_2}
ESTL64	Nom du prêteur initial	{ALPHANUM-100}
ESTL65	Identifiant d’entité juridique du prêteur initial	{LEI}
ESTL66	Pays d’établissement du prêteur initial	{COUNTRYCODE_2}
Informations au niveau de la sûreté
ESTC1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
ESTC2	Identifiant de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
ESTC3	Identifiant initial de la sûreté	{ALPHANUM-1000}
ESTC4	Nouvel identifiant de la sûreté	{ALPHANUM-1000}
ESTC5	Région géographique — Sûreté	{NUTS}
ESTC6	Type de sûreté	{LIST}
ESTC7	Type de charge	{LIST}
ESTC8	Privilège	{INTEGER-9999}
ESTC9	Type de sûreté	{LIST}
ESTC10	Montant de la valorisation actuelle	{MONETARY}
ESTC11	Méthode de calcul de la valorisation actuelle	{LIST}
ESTC12	Date de valorisation actuelle	{DATEFORMAT}
ESTC13	Ratio actuel prêt/valeur	{PERCENTAGE}
ESTC14	Montant de la valorisation initiale	{MONETARY}
ESTC15	Méthode suivie pour la valorisation initiale	{LIST}
ESTC16	Date de la valorisation initiale	{DATEFORMAT}
ESTC17	Ratio initial prêt/valeur	{PERCENTAGE}
ESTC18	Date de la vente	{DATEFORMAT}
ESTC19	Prix de vente	{MONETARY}
ESTC20	Monnaie de la sûreté	{CURRENCYCODE_3}

ANNEXE X

Modèle pour les expositions sous-jacentes — Complément relatif aux expositions non performantes

CODE DU CHAMP	NOM DU CHAMP	FORMAT
Informations sur les expositions sous-jacentes
NPEL1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
NPEL2	Identifiant initial de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
NPEL3	Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
NPEL4	Identifiant initial du débiteur	{ALPHANUM-1000}
NPEL5	Nouvel identifiant du débiteur	{ALPHANUM-1000}
NPEL6	Date d’arrêté des données	{DATEFORMAT}
NPEL7	Sous administration judiciaire	{Y/N}
NPEL8	Date du dernier contact	{DATEFORMAT}
NPEL9	Décédé	{Y/N}
NPEL10	Statut juridique	{LIST}
NPEL11	Type de procédure judiciaire	{LIST}
NPEL12	Nom de la procédure judiciaire	{ALPHANUM-1000}
NPEL13	Mesures légales déjà prises	{ALPHANUM-1000}
NPEL14	Date d’ouverture de la procédure juridique en cours	{DATEFORMAT}
NPEL15	Date de nomination de l’administrateur de l’insolvabilité	{DATEFORMAT}
NPEL16	Nombre de jugements en attente d’exécution	{INTEGER-9999}
NPEL17	Nombre de jugements exécutés	{INTEGER-9999}
NPEL18	Date d’envoi d’une demande de paiement par un tiers	{DATEFORMAT}
NPEL19	Date d’envoi de la lettre de réserve de droits	{DATEFORMAT}
NPEL20	Juridiction saisie	{COUNTRYCODE_2}
NPEL21	Date d’obtention de l’ordonnance d’expulsion	{DATEFORMAT}
NPEL22	Commentaires sur d’éventuelles autres procédures judiciaires	{ALPHANUM-1000}
NPEL23	Droit applicable	{COUNTRYCODE_2}
NPEL24	Description des modalités spécifiques de remboursement	{ALPHANUM-1000}
NPEL25	Date de début de la période de versement des seuls intérêts	{DATEFORMAT}
NPEL26	Date de fin de la période de versement des seuls intérêts	{DATEFORMAT}
NPEL27	Date de début de la période actuelle d’intérêts fixes	{DATEFORMAT}
NPEL28	Date de fin de la période actuelle d’intérêts fixes	{DATEFORMAT}
NPEL29	Niveau actuel du taux d’intérêt révisable	{PERCENTAGE}
NPEL30	Date de paiement la plus récente	{DATEFORMAT}
NPEL31	Portion syndiquée	{PERCENTAGE}
NPEL32	Déclencement de la procédure MARP	{DATEFORMAT}
NPEL33	Statut MARP	{LIST}
NPEL34	Niveau des encaissements externes	{Y/N}
NPEL35	Plan de remboursement	{Y/N}
NPEL36	Niveau de renégociation	{Y/N}
NPEL37	Date de la première renégociation	{DATEFORMAT}
NPEL38	Nombre de renégociations antérieures	{INTEGER-9999}
NPEL39	Annulation du principal	{MONETARY}
NPEL40	Date d’annulation du principal	{DATEFORMAT}
NPEL41	Date de fin de validité de la renégociation	{DATEFORMAT}
NPEL42	Montant des remboursements après renégociation	{MONETARY}
Informations au niveau de la sûreté
NPEC1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
NPEC2	Identifiant de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
NPEC3	Identifiant initial de la sûreté	{ALPHANUM-1000}
NPEC4	Nouvel identifiant de la sûreté	{ALPHANUM-1000}
NPEC5	TVA due	{PERCENTAGE}
NPEC6	Pourcentage atteint	{PERCENTAGE}
NPEC7	Statut de la procédure d’exécution	{Y/N}
NPEC8	Statut de la procédure d’exécution du point de vue de tiers	{Y/N}
NPEC9	Montant d’hypothèque attribué	{MONETARY}
NPEC10	Expositions sous-jacentes de rang supérieur	{MONETARY}
NPEC11	Description des modalités d’exécution	{ALPHANUM-1000}
NPEC12	Montant de l’évaluation judiciaire	{MONETARY}
NPEC13	Date de l’évaluation judiciaire	{DATEFORMAT}
NPEC14	Prix sur le marché	{MONETARY}
NPEC15	Offre de prix	{MONETARY}
NPEC16	Date de la préparation du bien pour la vente	{DATEFORMAT}
NPEC17	Date de mise sur le marché	{DATEFORMAT}
NPEC18	Date de l’offre sur le marché	{DATEFORMAT}
NPEC19	Date fixée pour la vente	{DATEFORMAT}
NPEC20	Date du contrat	{DATEFORMAT}
NPEC21	Date de la première mise aux enchères	{DATEFORMAT}
NPEC22	Prix de réserve fixé par le tribunal pour la première mise aux enchères	{MONETARY}
NPEC23	Date de la mise aux enchères suivante	{DATEFORMAT}
NPEC24	Prix de réserve fixé par le tribunal pour la mise aux enchères suivante	{MONETARY}
NPEC25	Date de la dernière mise aux enchères	{DATEFORMAT}
NPEC26	Prix de réserve fixé par le tribunal pour la dernière mise aux enchères	{MONETARY}
NPEC27	Nombre de mises aux enchères infructueuses	{INTEGER-9999}
Informations sur l’historique des encaissements
NPEH1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
NPEH2	Identifiant de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
NPEH[3-38]	Solde légal restant dû au mois n	{MONETARY}
NPEH[39-74]	Historique des impayés au mois n	{MONETARY}
NPEH[75-110]	Historique des remboursements — Autres que la vente de sûretés — au mois n	{MONETARY}
NPEH[111-146]	Historique des remboursements — Provenant de la vente de sûretés — au mois n	{MONETARY}

ANNEXE XI

Modèle pour les expositions sous-jacentes — Papier commercial adossé à des actifs

CODE DU CHAMP	NOM DU CHAMP	FORMAT
Informations sur les expositions sous-jacentes
IVAL1	Identifiant unique — Programme ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAL2	Identifiant unique — Opération ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAL3	Identifiant initial de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
IVAL4	Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente	{ALPHANUM-1000}
IVAL5	Type d’exposition sous-jacente	{LIST}
IVAL6	Date d’arrêté des données	{DATEFORMAT}
IVAL7	Région géographique — Concentration d’expositions la plus élevée 1	{NUTS}
IVAL8	Région géographique — Concentration d’expositions la plus élevée 2	{NUTS}
IVAL9	Région géographique — Concentration d’expositions la plus élevée 3	{NUTS}
IVAL10	Classification des régions géographiques	{YEAR}
IVAL11	Encours actuel en principal	{MONETARY}
IVAL12	Nombre d’expositions sous-jacentes	{INTEGER-999999999}
IVAL13	Expositions en EUR	{MONETARY}
IVAL14	Expositions en GBP	{MONETARY}
IVAL15	Expositions en USD	{MONETARY}
IVAL16	Autres expositions	{MONETARY}
IVAL17	Échéance résiduelle maximale	{INTEGER-9999}
IVAL18	Échéance résiduelle moyenne	{INTEGER-9999}
IVAL19	Ratio actuel prêt/valeur	{PERCENTAGE}
IVAL20	Ratio de la dette au revenu	{PERCENTAGE}
IVAL21	Type d’amortissement	{MONETARY}
IVAL22	Périodicité prévue pour le remboursement du principal supérieure à un mois	{MONETARY}
IVAL23	Périodicité prévue pour le paiement d’intérêts supérieure à un mois	{MONETARY}
IVAL24	Créances à taux variables	{MONETARY}
IVAL25	Montant financé	{MONETARY}
IVAL26	Dilutions	{MONETARY}
IVAL27	Expositions rachetées	{MONETARY}
IVAL28	Expositions en défaut, ou expositions à un débiteur en difficulté, au moment de la titrisation	{MONETARY}
IVAL29	Expositions en défaut	{MONETARY}
IVAL30	Expositions en défaut CRR	{MONETARY}
IVAL31	Montants bruts radiés au cours de la période	{MONETARY}
IVAL32	Arriérés 1-29 jours	{PERCENTAGE}
IVAL33	Arriérés 30-59 jours	{PERCENTAGE}
IVAL34	Arriérés 60-89 jours	{PERCENTAGE}
IVAL35	Arriérés 90-119 jours	{PERCENTAGE}
IVAL36	Arriérés 120-149 jours	{PERCENTAGE}
IVAL37	Arriérés 150-179 jours	{PERCENTAGE}
IVAL38	Arriérés 180 jours ou +	{PERCENTAGE}
IVAL39	Expositions restructurées	{PERCENTAGE}
IVAL40	Expositions restructurées (0 à 1 an avant transfert)	{MONETARY}
IVAL41	Expositions restructurées (1 à 3 ans avant transfert)	{MONETARY}
IVAL42	Expositions restructurées (plus de 3 ans avant transfert)	{MONETARY}
IVAL43	Expositions restructurées (taux d’intérêt)	{MONETARY}
IVAL44	Expositions restructurées (échéancier de remboursement)	{MONETARY}
IVAL45	Expositions restructurées (structure des échéances)	{MONETARY}
IVAL46	Expositions restructurées (0 à 1 an avant transfert et pas de nouveaux arriérés)	{MONETARY}
IVAL47	Expositions restructurées (pas de nouveaux arriérés)	{MONETARY}
IVAL48	Expositions restructurées (nouveaux arriérés)	{MONETARY}
IVAL49	Expositions restructurées (autre)	{MONETARY}

ANNEXE XII

Modèle pour les rapports destinés aux investisseurs — Titrisation autre que papier commercial adossé à des actifs

CODE DU CHAMP	NOM DU CHAMP	FORMAT
Informations sur la titrisation
IVSS1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
IVSS2	Date d’arrêté des données	{DATEFORMAT}
IVSS3	Nom de la titrisation	{ALPHANUM-100}
IVSS4	Nom de l’entité déclarante	{ALPHANUM-100}
IVSS5	Personne de contact de l’entité déclarante	{ALPHANUM-256}
IVSS6	Coordonnées téléphoniques de l’entité déclarante	{TELEPHONE}
IVSS7	Coordonnées électroniques de l’entité déclarante	{ALPHANUM-256}
IVSS8	Méthode de rétention du risque	{LIST}
IVSS9	Entité conservant le risque	{LIST}
IVSS10	Type d’exposition sous-jacente	{LIST}
IVSS11	Méthode de transfert du risque	{Y/N}
IVSS12	Mesures/ratios de déclenchement	{Y/N}
IVSS13	Date d’expiration de la période de renouvellement/de démarrage (ramp-up)	{DATEFORMAT}
IVSS14	Recouvrements de principal au cours de la période	{MONETARY}
IVSS15	Recouvrements d’intérêts au cours de la période	{MONETARY}
IVSS16	Encaissements de principal au cours de la période	{MONETARY}
IVSS17	Encaissements d’intérêts au cours de la période	{MONETARY}
IVSS18	Prélèvements sur la facilité de trésorerie	{Y/N}
IVSS19	Marge excédentaire de la titrisation	{MONETARY}
IVSS20	Mécanisme de rétention de la marge excédentaire	{Y/N}
IVSS21	Surcollatéralisation actuelle	{PERCENTAGE}
IVSS22	Taux constant annualisé de remboursement anticipé	{PERCENTAGE}
IVSS23	Dilutions	{MONETARY}
IVSS24	Montants bruts radiés au cours de la période	{MONETARY}
IVSS25	Expositions rachetées	{MONETARY}
IVSS26	Expositions restructurées	{MONETARY}
IVSS27	Taux constant annualisé de défaut	{PERCENTAGE}
IVSS28	Expositions en défaut	{MONETARY}
IVSS29	Expositions en défaut CRR	{MONETARY}
IVSS30	Méthode de pondération du risque	{LIST}
IVSS31	Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [0,00 %, 0,10 %]	{PERCENTAGE}
IVSS32	Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [0,10 %, 0,25 %]	{PERCENTAGE}
IVSS33	Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [0,25 %, 1,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS34	Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [1,00 %, 7,50 %]	{PERCENTAGE}
IVSS35	Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [7,50 %, 20,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS36	Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [20,00 %, 100,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS37	Estimation interne par la banque de la perte en cas de défaut	{PERCENTAGE}
IVSS38	Arriérés 1-29 jours	{PERCENTAGE}
IVSS39	Arriérés 30-59 jours	{PERCENTAGE}
IVSS40	Arriérés 60-89 jours	{PERCENTAGE}
IVSS41	Arriérés 90-119 jours	{PERCENTAGE}
IVSS42	Arriérés 120-149 jours	{PERCENTAGE}
IVSS43	Arriérés 150-179 jours	{PERCENTAGE}
IVSS44	Arriérés 180 jours ou +	{PERCENTAGE}
Informations sur les tests/événements/déclencheurs
IVSR1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
IVSR2	Identifiant initial du test/événement/déclencheur	{ALPHANUM-1000}
IVSR3	Nouvel identifiant du test/événement/déclencheur	{ALPHANUM-1000}
IVSR4	Description	{ALPHANUM-100000}
IVSR5	Niveau seuil	{NUMERIC}
IVSR6	Valeur actuelle	{NUMERIC}
IVSR7	Statut	{Y/N}
IVSR8	Période de rétablissement	{INTEGER-9999}
IVSR9	Fréquence de calcul	{INTEGER-9999}
IVSR10	Conséquence en cas de non-conformité	{LIST}
Informations sur les flux de trésorerie
IVSF1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
IVSF2	Identifiant initial de l’élément de flux de trésorerie	{ALPHANUM-1000}
IVSF3	Nouvel identifiant de l’élément de flux de trésorerie	{ALPHANUM-1000}
IVSF4	Élément de flux de trésorerie	{ALPHANUM-1000}
IVSF5	Montant versé au cours de la période	{MONETARY}
IVSF6	Fonds disponibles ex post	{MONETARY}

ANNEXE XIII

Modèle pour les rapports destinés aux investisseurs — Titrisation papier commercial adossé à des actifs

CODE DU CHAMP	NOM DU CHAMP	FORMAT
Informations sur le programme
IVAS1	Identifiant unique — Programme ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAS2	Date d’arrêté des données	{DATEFORMAT}
IVAS3	Nom de l’entité déclarante	{ALPHANUM-100}
IVAS4	Personne de contact de l’entité déclarante	{ALPHANUM-256}
IVAS5	Coordonnées téléphoniques de l’entité déclarante	{TELEPHONE}
IVAS6	Coordonnées électroniques de l’entité déclarante	{ALPHANUM-256}
IVAS7	Mesures/ratios de déclenchement	{Y/N}
IVAS8	Expositions non conformes	{MONETARY}
IVAS9	Durée de vie moyenne pondérée	{INTEGER-9999}
IVAS10	Méthode de rétention du risque	{LIST}
IVAS11	Entité conservant le risque	{LIST}
Informations sur l’opération
IVAN1	Identifiant unique — Programme ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAN2	Identifiant unique — Opération ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAN3	Date d’arrêté des données	{DATEFORMAT}
IVAN4	Code NACE de l’activité	{NACE}
IVAN5	Méthode de rétention du risque	{LIST}
IVAN6	Entité conservant le risque	{LIST}
IVAN7	Durée de vie moyenne pondérée	{INTEGER-9999}
Informations sur les tests/événements/déclencheurs
IVAR1	Identifiant unique — Opération ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAR2	Identifiant initial du test/événement/déclencheur	{ALPHANUM-1000}
IVAR3	Nouvel identifiant du test/événement/déclencheur	{ALPHANUM-1000}
IVAR4	Description	{ALPHANUM-100000}
IVAR5	Statut	{Y/N}
IVAR6	Conséquence en cas de non-conformité	{LIST}

ANNEXE XIV

Modèle pour les informations privilégiées ou les événements importants — Titrisation autre que papier commercial adossé à des actifs

CODE DU CHAMP	NOM DU CHAMP	FORMAT
Informations sur la titrisation
SESS1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
SESS2	Date d’arrêté des données	{DATEFORMAT}
SESS3	À cessé d’être STS	{Y/N}
SESS4	Mesures correctives	{Y/N}
SESS5	Mesures administratives	{Y/N}
SESS6	Modification significative des documents concernant l’opération	{ALPHANUM-1000000}
SESS7	Perfection de la cession	{Y/N}
SESS8	Type actuel de cascade	{LIST}
SESS9	Type de fiducie globale (Master Trust)	{LIST}
SESS10	Valeur de la SSPE	{MONETARY}
SESS11	Valeur en principal de la SSPE	{MONETARY}
SESS12	Nombre de comptes de la SSPE	{INTEGER-999999999}
SESS13	Encours en principal des titres	{MONETARY}
SESS14	Part du vendeur	{PERCENTAGE}
SESS15	Part de financement	{PERCENTAGE}
SESS16	Recettes allouées à cette série	{MONETARY}
SESS17	Indice de référence du swap de taux d’intérêt	{LIST}
SESS18	Date d’échéance du swap de taux d’intérêt	{DATEFORMAT}
SESS19	Notionnel du swap de taux d’intérêt	{MONETARY}
SESS20	Monnaie du payeur du swap de devises	{CURRENCYCODE_3}
SESS21	Monnaie du receveur du swap de devises	{CURRENCYCODE_3}
SESS22	Taux de change pour swap de devises	{PERCENTAGE}
SESS23	Date d’échéance du swap de devises	{DATEFORMAT}
SESS24	Notionnel du swap de devises	{MONETARY}
Informations au niveau des tranches/obligations
SEST1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
SEST2	Identifiant initial de la tranche	{ALPHANUM-1000}
SEST3	Nouvel identifiant de la tranche	{ALPHANUM-1000}
SEST4	Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières)	{ISIN}
SEST5	Nom de la tranche	{ALPHANUM-100}
SEST6	Type de tranche/d’obligation	{LIST}
SEST7	Monnaie	{CURRENCYCODE_3}
SEST8	Encours initial en principal	{MONETARY}
SEST9	Encours actuel en principal	{MONETARY}
SEST10	Périodicité de paiement des intérêts	{LIST}
SEST11	Date de paiement des intérêts	{DATEFORMAT}
SEST12	Date de paiement du principal	{DATEFORMAT}
SEST13	Coupon actuel	{PERCENTAGE}
SEST14	Marge/spread de taux d’intérêt actuel	{PERCENTAGE}
SEST15	Plancher du coupon	{PERCENTAGE}
SEST16	Plafond du coupon	{PERCENTAGE}
SEST17	Valeur du coupon augmenté/diminué (Step-Up/Step-Down)	{PERCENTAGE}
SEST18	Date du coupon augmenté/diminué (Step-Up/Step-Down)	{DATEFORMAT}
SEST19	Convention relative aux jours ouvrables	{LIST}
SEST20	Indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
SEST21	Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
SEST22	Date d’émission	{DATEFORMAT}
SEST23	Date de début de calcul des intérêts	{DATEFORMAT}
SEST24	Date d’échéance légale	{DATEFORMAT}
SEST25	Clause de prolongation	{LIST}
SEST26	Prochaine date de rachat	{DATEFORMAT}
SEST27	Seuil de retrait anticipé (Clean-Up Call)	{ALPHANUM-1000}
SEST28	Prochaine date d’option de vente (Put)	{DATEFORMAT}
SEST29	Convention de calcul des jours	{LIST}
SEST30	Convention de règlement	{LIST}
SEST31	Point d’attachement actuel	{PERCENTAGE}
SEST32	Point d’attachement initial	{PERCENTAGE}
SEST33	Rehaussement de crédit actuel	{PERCENTAGE}
SEST34	Rehaussement de crédit initial	{PERCENTAGE}
SEST35	Formule de rehaussement de crédit	{ALPHANUM-1000}
SEST36	Tranches de rang égal	{ISIN}
SEST37	Tranches de rang supérieur	{ISIN}
SEST38	Encours inscrit au registre des impayés en principal	{MONETARY}
SEST39	Identifiant d’entité juridique du garant	{LEI}
SEST40	Nom du garant	{ALPHANUM-1000}
SEST41	Sous-secteur SEC du garant	{ESA}
SEST42	Type de protection	{LIST}
Informations au niveau du compte
SESA1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
SESA2	Identifiant initial du compte	{ALPHANUM-1000}
SESA3	Nouvel identifiant du compte	{ALPHANUM-1000}
SESA4	Type de compte	{LIST}
SESA5	Solde cible du compte	{MONETARY}
SESA6	Solde effectif du compte	{MONETARY}
SESA7	Amortissement du compte	{Y/N}
Informations au niveau de la contrepartie
SESP1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
SESP2	Identifiant d’entité juridique de la contrepartie	{LEI}
SESP3	Nom de la contrepartie	{ALPHANUM-100}
SESP4	Type de contrepartie	{LIST}
SESP5	Pays d’établissement de la contrepartie	{COUNTRYCODE_2}
SESP6	Seuil de notation de la contrepartie	{ALPHANUM-100000}
SESP7	Notation de la contrepartie	{ALPHANUM-100000}
SESP8	Identifiant d’entité juridique de la source de la notation de la contrepartie	{LEI}
SESP9	Nom de la source de la notation de la contrepartie	{ALPHANUM-100}
Informations sur les titrisations CLO
SESC1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
SESC2	Date de fin de la période sans rachat (Non-Call)	{DATEFORMAT}
SESC3	Type de CLO	{LIST}
SESC4	Période actuelle	{LIST}
SESC5	Date de début de la période actuelle	{DATEFORMAT}
SESC6	Date de fin de la période actuelle	{DATEFORMAT}
SESC7	Limite de concentration	{PERCENTAGE}
SESC8	Restrictions — Échéance légale	{PERCENTAGE}
SESC9	Restrictions — Expositions subordonnées	{PERCENTAGE}
SESC10	Restrictions — Expositions non performantes	{PERCENTAGE}
SESC11	Restrictions — Expositions PIK	{PERCENTAGE}
SESC12	Restrictions — Expositions coupon zéro	{PERCENTAGE}
SESC13	Restrictions — Expositions actions	{PERCENTAGE}
SESC14	Restrictions — Expositions participations	{PERCENTAGE}
SESC15	Restrictions — Ventes discrétionnaires	{PERCENTAGE}
SESC16	Ventes discrétionnaires	{MONETARY}
SESC17	Réinvestissements	{MONETARY}
SESC18	Restrictions — Rehaussement de crédit	{Y/N}
SESC19	Restrictions — Offres de prix	{Y/N}
SESC20	Restrictions — Transactions	{Y/N}
SESC21	Restrictions — Émissions	{Y/N}
SESC22	Restrictions — Remboursements	{Y/N}
SESC23	Restrictions — Refinancement	{Y/N}
SESC24	Restrictions — Rémunération titres	{Y/N}
SESC25	Restrictions — Protection de crédit	{Y/N}
SESC26	Délai de liquidation des sûretés	{INTEGER-9999}
SESC27	Liquidation des sûretés — Renoncement	{Y/N}
Informations sur le gestionnaire de CLO
SESL1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
SESL2	Identifiant d’entité juridique du gestionnaire de CLO	{LEI}
SESL3	Nom du gestionnaire	{ALPHANUM-1000}
SESL4	Date d’établissement	{DATEFORMAT}
SESL5	Date d’enregistrement	{DATEFORMAT}
SESL6	Salariés	{INTEGER-9999}
SESL7	Salariés — CLO	{INTEGER-9999}
SESL8	Salariés — Restructuration crédits	{INTEGER-9999}
SESL9	Actifs sous gestion	{MONETARY}
SESL10	Actifs sous gestion — Prêts à effet de levier	{MONETARY}
SESL11	Actifs sous gestion — CLO	{MONETARY}
SESL12	Actifs sous gestion — UE	{MONETARY}
SESL13	Actifs sous gestion — CLO UE	{MONETARY}
SESL14	Nombre de CLO UE	{INTEGER-9999}
SESL15	Capital	{MONETARY}
SESL16	Capital — Rétention du risque	{MONETARY}
SESL17	Durée de règlement	{INTEGER-9999}
SESL18	Fréquence de détermination du prix	{INTEGER-9999}
SESL19	Taux de défaut — 1 an	{PERCENTAGE}
SESL20	Taux de défaut — 5 ans	{PERCENTAGE}
SESL21	Taux de défaut — 10 ans	{PERCENTAGE}
Informations sur la couverture synthétique
SESV1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
SESV2	Identifiant de l’instrument de protection	{ALPHANUM-1000}
SESV3	Type de protection	{LIST}
SESV4	Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) de l’instrument de protection	{ISIN}
SESV5	Nom du fournisseur de protection	{ALPHANUM-100}
SESV6	Identifiant d’entité juridique du fournisseur de protection	{LEI}
SESV7	Entité publique dont la pondération de risque est zéro	{Y/N}
SESV8	Droit applicable	{COUNTRYCODE_2}
SESV9	Convention-cadre ISDA (ISDA Master Agreement)	{LIST}
SESV10	Événements de défaut et de résiliation	{LIST}
SESV11	Type de titrisation synthétique	{Y/N}
SESV12	Monnaie de la protection	{CURRENCYCODE_3}
SESV13	Notionnel actuel de la protection	{MONETARY}
SESV14	Notionnel maximum de la protection	{MONETARY}
SESV15	Point d’attachement de la protection	{PERCENTAGE}
SESV16	Point de détachement de la protection	{PERCENTAGE}
SESV17	Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) des titres couverts	{ISIN}
SESV18	Couverture de la protection	{LIST}
SESV19	Date de fin de la protection	{DATEFORMAT}
SESV20	Seuils d’importance significative	{Y/N}
SESV21	Conditions de libération des paiements	{LIST}
SESV22	Possibilité de paiements à des fins d’ajustement	{Y/N}
SESV23	Durée de la période de restructuration	{INTEGER-9999}
SESV24	Obligation de rembourser	{Y/N}
SESV25	Possibilité de remplacement des sûretés	{Y/N}
SESV26	Exigences en matière de couverture des sûretés	{PERCENTAGE}
SESV27	Marge initiale des sûretés	{MONETARY}
SESV28	Délai de livraison des sûretés	{INTEGER-9999}
SESV29	Règlement	{LIST}
SESV30	Date d’échéance maximale autorisée	{DATEFORMAT}
SESV31	Indice de référence actuel pour les paiements à l’acheteur de protection	{LIST}
SESV32	Échéance de l’indice de référence actuel pour les paiements à l’acheteur de protection	{LIST}
SESV33	Fréquence de redéfinition des paiements — À l’acheteur de protection	{LIST}
SESV34	Marge de taux d’intérêt actuelle pour les paiements à l’acheteur de protection	{PERCENTAGE}
SESV35	Taux d’intérêt actuel pour les paiements à l’acheteur de protection	{PERCENTAGE}
SESV36	Indice de référence actuel pour les paiements — Au vendeur de protection	{LIST}
SESV37	Échéance de l’indice de référence actuel pour les paiements au vendeur de protection	{LIST}
SESV38	Fréquence de redéfinition des paiements au vendeur de protection	{LIST}
SESV39	Marge de taux d’intérêt actuelle pour les paiements au vendeur de protection	{PERCENTAGE}
SESV40	Taux d’intérêt actuel pour les paiements au vendeur de protection	{PERCENTAGE}
SESV41	Soutien de la marge excédentaire	{Y/N}
SESV42	Définition de la marge excédentaire	{Y/N}
SESV43	Statut actuel de la protection	{LIST}
SESV44	Faillite en tant qu’événement de crédit	{Y/N}
SESV45	Défaut de paiement en tant qu’événement de crédit	{Y/N}
SESV46	Restructuration en tant qu’événement de crédit	{Y/N}
SESV47	Événement de crédit	{Y/N}
SESV48	Paiements cumulés à l’acheteur de protection	{MONETARY}
SESV49	Paiements d’ajustement cumulés à l’acheteur de protection	{MONETARY}
SESV50	Paiements cumulés au vendeur de protection	{MONETARY}
SESV51	Paiements d’ajustement cumulés au vendeur de protection	{MONETARY}
SESV52	Montant du registre de marge excédentaire synthétique	{MONETARY}
Informations sur l’émetteur des sûretés
SESI1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
SESI2	Identifiant de l’instrument de protection	{ALPHANUM-1000}
SESI3	Identifiant initial de la sûreté	{ALPHANUM-1000}
SESI4	Nouvel identifiant de la sûreté	{ALPHANUM-1000}
SESI5	Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) de la sûreté	{ISIN}
SESI6	Type de sûreté	{LIST}
SESI7	Sous-secteur SEC de l’émetteur des sûretés	{ESA}
SESI8	Identifiant d’entité juridique de l’émetteur des sûretés	{LEI}
SESI9	Émetteur des sûretés affilié à l’initiateur?	{Y/N}
SESI10	Encours actuel	{MONETARY}
SESI11	Monnaie de l’instrument	{CURRENCYCODE_3}
SESI12	Date d’échéance	{DATEFORMAT}
SESI13	Décote	{PERCENTAGE}
SESI14	Indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
SESI15	Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
SESI16	Taux d’intérêt actuel sur les dépôts en espèces	{PERCENTAGE}
SESI17	Nom de la contrepartie à l’accord de mise en pension	{ALPHANUM-100}
SESI18	Identifiant d’entité juridique de la contrepartie à l’accord de mise en pension	{LEI}
SESI19	Date d’échéance de l’accord de mise en pension	{DATEFORMAT}
Autres informations
SESO1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
SESO2	Numéro de ligne des autres informations	{INTEGER-9999}
SESO3	Autres informations	{ALPHANUM-1000}

ANNEXE XV

Modèle pour les informations privilégiées ou les évènements importants — Titrisation papier commercial adossé à des actifs

CODE DU CHAMP	NOM DU CHAMP	FORMAT
Informations sur le programme
SEAS1	Identifiant unique — Programme ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAS2	Date d’arrêté des données	{DATEFORMAT}
SEAS3	À cessé d’être STS	{Y/N}
SEAS4	Mesures correctives	{Y/N}
SEAS5	Mesures administratives	{Y/N}
SEAS6	Modification significative des documents concernant l’opération	{ALPHANUM-100000}
SEAS7	Droit applicable	{COUNTRYCODE_2}
SEAS8	Durée de la facilité de trésorerie	{INTEGER-9999}
SEAS9	Couverture de la facilité de trésorerie	{PERCENTAGE}
SEAS10	Intervalle de la facilité de trésorerie	{INTEGER-9999}
SEAS11	Date d’échéance de la facilité de trésorerie	{DATEFORMAT}
SEAS12	Prélèvements sur la facilité de trésorerie	{Y/N}
SEAS13	Émissions totales	{MONETARY}
SEAS14	Émissions maximales	{MONETARY}
Informations sur l’opération
SEAR1	Identifiant unique — Programme ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAR2	Identifiant unique — Opération ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAR3	Nombre de programmes finançant l’opération	{INTEGER-9999}
SEAR4	À cessé d’être STS	{Y/N}
SEAR5	Initiateur client du sponsor du programme	{Y/N}
SEAR6	Sûreté accordée	{Y/N}
SEAR7	Revenus	{MONETARY}
SEAR8	Charges d’exploitation	{MONETARY}
SEAR9	Actifs actuels	{MONETARY}
SEAR10	Espèces	{MONETARY}
SEAR11	Titres négociables	{MONETARY}
SEAR12	Créances	{MONETARY}
SEAR13	Passifs actuels	{MONETARY}
SEAR14	Total des dettes	{MONETARY}
SEAR15	Total des capitaux propres	{MONETARY}
SEAR16	Monnaie d’établissement des états financiers	{CURRENCYCODE_3}
SEAR17	Le sponsor soutient l’opération	{LIST}
SEAR18	Type de soutien du sponsor	{Y/N}
SEAR19	Durée de la facilité de trésorerie	{INTEGER-9999}
SEAR20	Montant prélevé sur la facilité de trésorerie	{MONETARY}
SEAR21	Couverture de la facilité de trésorerie	{PERCENTAGE}
SEAR22	Intervalle de la facilité de trésorerie	{INTEGER-9999}
SEAR23	Type de facilité de trésorerie	{LIST}
SEAR24	Date d’échéance de la facilité de trésorerie	{DATEFORMAT}
SEAR25	Monnaie de la facilité de trésorerie	{CURRENCYCODE_3}
SEAR26	Date d’échéance de la facilité de trésorerie	{DATEFORMAT}
SEAR27	Nom du fournisseur de la facilité de trésorerie	{ALPHANUM-100}
SEAR28	Identifiant d’entité juridique du fournisseur de la facilité de trésorerie	{LEI}
SEAR29	Surcollatéralisation/Intérêt subordonné	{PERCENTAGE}
SEAR30	Marge excédentaire de l’opération	{MONETARY}
SEAR31	Nom du fournisseur de la lettre de crédit	{ALPHANUM-100}
SEAR32	Identifiant d’entité juridique du fournisseur de la lettre de crédit	{LEI}
SEAR33	Monnaie de la lettre de crédit	{CURRENCYCODE_3}
SEAR34	Protection maximale de la lettre de crédit	{PERCENTAGE}
SEAR35	Nom du garant	{ALPHANUM-100}
SEAR36	Identifiant d’entité juridique du garant	{LEI}
SEAR37	Couverture maximale de la garantie	{MONETARY}
SEAR38	Monnaie de la garantie	{CURRENCYCODE_3}
SEAR39	Date d’échéance de la garantie	{DATEFORMAT}
SEAR40	Type de transfert des créances	{LIST}
SEAR41	Date d’échéance de l’accord de mise en pension	{DATEFORMAT}
SEAR42	Montant acheté	{MONETARY}
SEAR43	Limite maximale de financement	{MONETARY}
SEAR44	Indice de référence du swap de taux d’intérêt	{LIST}
SEAR45	Date d’échéance du swap de taux d’intérêt	{DATEFORMAT}
SEAR46	Notionnel du swap de taux d’intérêt	{MONETARY}
SEAR47	Monnaie du payeur du swap de devises	{CURRENCYCODE_3}
SEAR48	Monnaie du receveur du swap de devises	{CURRENCYCODE_3}
SEAR49	Taux de change pour swap de devises	{PERCENTAGE}
SEAR50	Date d’échéance du swap de devises	{DATEFORMAT}
SEAR51	Notionnel du swap de devises	{MONETARY}
Informations au niveau des tranches/obligations
SEAT1	Identifiant unique — Programme ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAT2	Identifiant initial de l’obligation	{ALPHANUM-1000}
SEAT3	Nouvel identifiant de l’obligation	{ALPHANUM-1000}
SEAT4	Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières)	{ISIN}
SEAT5	Type de tranche/d’obligation	{LIST}
SEAT6	Date d’émission	{DATEFORMAT}
SEAT7	Date d’échéance légale	{DATEFORMAT}
SEAT8	Monnaie	{CURRENCYCODE_3}
SEAT9	Encours actuel en principal	{MONETARY}
SEAT10	Coupon actuel	{PERCENTAGE}
SEAT11	Indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
SEAT12	Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel	{LIST}
SEAT13	Périodicité de paiement des intérêts	{LIST}
SEAT14	Rehaussement de crédit actuel	{PERCENTAGE}
SEAT15	Formule de rehaussement de crédit	{ALPHANUM-1000}
Informations au niveau du compte
SEAA1	Identifiant unique — Opération ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAA2	Identifiant initial du compte	{ALPHANUM-1000}
SEAA3	Nouvel identifiant du compte	{ALPHANUM-1000}
SEAA4	Type de compte	{LIST}
SEAA5	Solde cible du compte	{MONETARY}
SEAA6	Solde effectif du compte	{MONETARY}
SEAA7	Amortissement du compte	{Y/N}
Informations au niveau de la contrepartie
SEAP1	Identifiant unique — Opération ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAP2	Identifiant d’entité juridique de la contrepartie	{LEI}
SEAP3	Nom de la contrepartie	{ALPHANUM-100}
SEAP4	Type de contrepartie	{LIST}
SEAP5	Pays d’établissement de la contrepartie	{COUNTRYCODE_2}
SEAP6	Seuil de notation de la contrepartie	{ALPHANUM-100000}
SEAP7	Notation de la contrepartie	{ALPHANUM-100000}
SEAP8	Identifiant d’entité juridique de la source de la notation de la contrepartie	{LEI}
SEAP9	Nom de la source de la notation de la contrepartie	{ALPHANUM-100}
Autres informations
SEAO1	Identifiant unique	{ALPHANUM-28}
SEAO2	Numéro de ligne des autres informations	{INTEGER-9999}
SEAO3	Autres informations	{ALPHANUM-1000}

		ISSN 1977-0693
Journal officiel de l’Union européenne		L 289

Édition de langue française	Législation	63e année 3 septembre 2020

Sommaire		II Actes non législatifs	page
		RÈGLEMENTS
	*	Règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission du 16 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une titrisation que l’initiateur, le sponsor et la SSPE doivent mettre à disposition ( 1 )	1
	*	Règlement d’exécution (UE) 2020/1225 de la Commission du 29 octobre 2019 établissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et les modèles standardisés à utiliser par l’initiateur, le sponsor et la SSPE pour mettre à disposition les informations et les détails d’une titrisation ( 1 )	217
	*	Règlement délégué (UE) 2020/1226 de la Commission du 12 novembre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir conformément aux exigences relatives aux notifications STS ( 1 )	285
	*	Règlement d’exécution (UE) 2020/1227 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations conformément aux exigences relatives aux notifications STS ( 1 )	315
	*	Règlement d’exécution (UE) 2020/1228 de la Commission du 29 novembre 2019 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format des demandes d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations ou d’extension de l’enregistrement d’un référentiel central au titre du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )	330
	*	Règlement délégué (UE) 2020/1229 de la Commission du 29 novembre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les normes opérationnelles des référentiels des titrisations pour la collecte, l’agrégation, la comparaison et la vérification de l’exhaustivité et de la cohérence des données, ainsi que l’accès à celles-ci ( 1 )	335
	*	Règlement délégué (UE) 2020/1230 de la Commission du 29 novembre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement d’un référentiel des titrisations et les détails de la demande simplifiée d’extension de l’enregistrement d’un référentiel central ( 1 )	345

Numéro du champ	Article du règlement (UE) 2017/2402	NOM DU CHAMP	INFORMATIONS À FOURNIR (1)	INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
STSAP0	Article 27, paragraphe 1	Premier point de contact	Identifiant d’entité juridique (LEI) de l’entité désignée comme premier point de contact et nom de l’autorité compétente concernée.	Point 3.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
STSAP1	s.o.	Code d’identification de l’instrument	Le cas échéant, les codes ISIN (numéros internationaux d’identification des valeurs mobilières) attribués aux programmes ABCP.	Si disponible dans le cadre du point 3.1 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission.
STSAP2	s.o.	Identifiant d’entité juridique (LEI)	Le cas échéant, le code LEI du ou des sponsors et/ou programmes ABCP.	Point 4.2 de l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
STSAP3	s.o.	Identifiant de la notification	Si la déclaration porte sur une actualisation, indiquer le numéro de référence unique attribué par l’AEMF à la précédente notification de STS.	s.o.
STSAP4	s.o.	Identifiant unique	L’identifiant unique attribué au programme ABCP par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.	s.o.
STSAP5	s.o.	Identifiant du prospectus	Le cas échéant, l’identifiant attribué au prospectus par l’autorité compétente concernée.	s.o.
STSAP6	s.o.	Référentiel des titrisations	Le cas échéant, le nom du référentiel des titrisations enregistré.	s.o.
STSAP7	s.o.	Nom de la titrisation	Le nom du programme ABCP	Section 4 de l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
STSAP8	Articles 18 et article 27, paragraphe 3	Pays d’établissement	Le pays d’établissement du ou des sponsors.	Point 4.3 de l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
STSAP9	s.o.	Classification de la titrisation	Type de titrisation (autre qu’ABCP, ABCP, programme ABCP)	s.o.
STSAP10	s.o.	Date d’émission	La date de la première émission du programme ABCP.	Point 4 de l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission
STSAP11	s.o.	Date de la notification	La date de notification STS à l’AEMF.	s.o.
STSAP12	Article 27, paragraphe 2	Tiers agréé	Lorsqu’un tiers agréé a fourni des services de vérification de la conformité avec les critères STS conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, une mention précisant que cette conformité a été confirmée par ce tiers.	s.o.
STSAP13	Article 27, paragraphe 2	Tiers agréé	Lorsqu’un tiers agréé a fourni des services de vérification de de la conformité avec les critères STS conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, le nom du tiers agréé et son lieu d’établissement.	s.o.
STSAP14	Article 27, paragraphe 2	Tiers agréé	Lorsqu’un tiers agréé a fourni des services de vérification de de la conformité avec les critères STS conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, le nom de l’autorité compétente ayant délivré l’agrément.	s.o.
STSAP15	Article 27, paragraphe 5	Statut STS	La notification par le sponsor que le programme ABCP ne doit plus être considéré comme une STS et les raisons de ce changement.	s.o.

CODE DU CHAMP	NOM DU CHAMP	CASE À COMPLÉTER	FORMAT DU CHAMP
STSS0	Premier point de contact		{ALPHANUM-1000}
STSS1	Code d’identification de l’instrument		{ISIN}
STSS2	LEI de l’initiateur, du sponsor ou du prêteur initial		{LEI}
STSS3	Identifiant de la notification		{ALPHANUM-100}
STSS4	Identifiant unique		{ALPHANUM-100}
STSS5	Identifiant du prospectus		{ALPHANUM-100}
STSS6	Référentiel des titrisations		{ALPHANUM-1000}
STSS7	Nom de la titrisation		{ALPHANUM-100}
STSS8	Pays d’établissement		{COUNTRYCODE_2}
STSS9	Classification de la titrisation		{LIST}
STSS10	Type d’expositions sous-jacentes		{LIST}
STSS11	Date d’émission		{DATEFORMAT}
STSS12	Date de la notification		{DATEFORMAT}
STSS13	Tiers agréé		{ALPHANUM-100}
STSS14	Tiers agréé (nom et pays d’établissement)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSS15	Autorité compétente qui a agréé le tiers		{ALPHANUM-100}
STSS16	Statut STS		{ALPHANUM-1000}
STSS17	L’initiateur (ou le prêteur initial) n’est pas un établissement de crédit de l’Union européenne		{Y/N}
STSS18	Confirmation des critères relatifs à l’octroi de crédits		{ALPHANUM-1000}
STSS19	Déclaration indiquant que les critères relatifs à l’octroi de crédits font l’objet d’une surveillance		{ALPHANUM-1000}
STSS20	Expositions sous-jacentes acquises au moyen d’une cession parfaite		{ALPHANUM-10000}
STSS21	Pas de dispositions strictes de restitution		{ALPHANUM-10000}
STSS22	Exemption pour les dispositions de restitution prévues dans le droit national régissant l’insolvabilité		{ALPHANUM-1000}
STSS23	Transfert lorsque le vendeur n’est pas le prêteur initial		{ALPHANUM-1000}
STSS24	Transfert effectué au moyen d’une cession et parfait à un stade ultérieur		{ALPHANUM-10000}
STSS25	Déclarations et garanties		{ALPHANUM-10000}
STSS26	Critères pour la gestion de portefeuille active		{ALPHANUM-10000}
STSS27	Homogénéité des actifs		{ALPHANUM}
STSS28	Obligations relatives aux expositions sous-jacentes/pas de retitrisation		{ALPHANUM-1000}
STSS29	Fiabilité des normes de souscription		{ALPHANUM}
STSS30	Expertise de l’initiateur/du prêteur		{ALPHANUM}
STSS31	Actifs en défaut		{ALPHANUM}
STSS32	Au moins un paiement au moment du transfert		{ALPHANUM-1000}
STSS33	Remboursement des détenteurs/vente d’actifs		{ALPHANUM}
STSS34	Respect des exigences de rétention du risque		{LIST}
STSS35	Atténuation des risques de taux d’intérêt (IR) et des risques de change (FX)		{ALPHANUM-10000}
STSS36	Dérivés achetés/vendus par la SSPE		{ALPHANUM-10000}
STSS37	Dérivés utilisant les normes communes		{ALPHANUM-10000}
STSS38	Paiements d’intérêts à des taux de référence basés sur des taux d’intérêt courants du marché		{ALPHANUM-10000}
STSS39	Pas de rétention d’un montant de trésorerie à la suite de la notification d’un avis d’exécution ou de règlement accéléré		{ALPHANUM-10000}
STSS40	Aucun montant de trésorerie n’est retenu dans la SSPE		{ALPHANUM-1000}
STSS41	Le principal perçu est transféré aux investisseurs		{ALPHANUM-1000}
STSS42	Il n’y a pas d’inversion du rang des positions de titrisation lors de leur remboursement		{ALPHANUM-1000}
STSS43	Aucune disposition n’impose la liquidation automatique des expositions sous-jacentes à la valeur du marché		{ALPHANUM-1000}
STSS44	Titrisations prévoyant un ordre de priorité des paiements non séquentiel		{ALPHANUM-1000}
STSS45	Titrisation renouvelable prévoyant des événements déclenchant le remboursement anticipé en vue de l’interruption de la période de renouvellement sur la base de déclencheurs prédéfinis		{ALPHANUM-10000}
STSS46	Détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes		{ALPHANUM-10000}
STSS47	Survenance d’un événement lié à l’insolvabilité concernant l’initiateur ou l’organe de gestion		{ALPHANUM-10000}
STSS48	La valeur des expositions sous-jacentes détenues par la SSPE recule sous un seuil prédéterminé		{ALPHANUM-10000}
STSS49	Impossibilité de générer suffisamment de nouvelles expositions sous-jacentes atteignant la qualité de crédit prédéterminée (événement déclenchant l’interruption de la période de renouvellement)		{ALPHANUM-10000}
STSS50	Informations concernant les obligations contractuelles de l’organe de gestion, du mandataire et des autres prestataires de services auxiliaires		{ALPHANUM-1000}
STSS51	Dispositions relatives à la continuité de gestion		{ALPHANUM-1000}
STSS52	Dispositions visant à assurer une continuité au niveau des contreparties de dérivés		{ALPHANUM-1000}
STSS53	Dispositions visant à assurer une continuité au niveau des fournisseurs de liquidités et de la banque du compte		{ALPHANUM-1000}
STSS54	Expertise exigée de l’organe de gestion et politiques, procédures et mécanismes de gestion des risques adéquats mis en place		{ALPHANUM}
STSS55	Définitions claires et cohérentes (prêts douteux)		{ALPHANUM-1000}
STSS56	Priorités de paiement et événements déclencheurs		{ALPHANUM-1000}
STSS57	Résolution rapide des conflits entre les catégories d’investisseurs et responsabilités des mandataires		{ALPHANUM-1000}
STSS58	Données historiques sur les performances en matière de défaut et de perte		{ALPHANUM-1000}
STSS59	Échantillon d’expositions sous-jacentes soumis à des vérifications externes		{ALPHANUM-1000}
STSS60	Modèle de flux de trésorerie des passifs mis à la disposition des investisseurs potentiels		{ALPHANUM-1000}
STSS61	Performances environnementales/prêts immobiliers résidentiels ou prêts ou crédits-bails automobiles		{ALPHANUM-10000}
STSS62	Initiateur et sponsor responsables du respect de l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402		{ALPHANUM-1000}

CODE DU CHAMP	NOM DU CHAMP	CASE À COMPLÉTER	FORMAT DU CHAMP
STSAT0	Premier point de contact		{ALPHANUM-1000}
STSAT1	Code d’identification de l’instrument		{ISIN}
STSAT2	LEI de l’initiateur, du sponsor ou du prêteur initial		{LEI}
STSAT3	Identifiant de la notification		{ALPHANUM-100}
STSAT4	Identifiant unique		{ALPHANUM-100}
STSAT5	Identifiant du prospectus		{ALPHANUM-100}
STSAT6	Référentiel des titrisations		{ALPHANUM-1000}
STSAT7	Nom de la titrisation		{ALPHANUM-100}
STSAT8	Lieu d’établissement		{ALPHANUM-1000}
STSAT9	Type de titrisation		{LIST}
STSAT10	Type d’expositions sous-jacentes		{LIST}
STSAT11	Date d’émission		{DATEFORMAT}
STSAT12	Date de la notification		{DATEFORMAT}
STSAT13	Tiers agréé		{ALPHANUM-100}
STSAT14	Tiers agréé (nom et pays d’établissement)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSAT15	Autorité compétente qui a agréé le tiers		{ALPHANUM-100}
STSAT16	Statut STS		{ALPHANUM-1000}
STSAT17	L’initiateur (ou le prêteur initial) n’est pas un établissement de crédit de l’Union européenne		{Y/N}
STSAT18	Confirmation des critères relatifs à l’octroi de crédits		{ALPHANUM-1000}
STSAT19	Déclaration indiquant que les critères relatifs à l’octroi de crédits font l’objet d’une surveillance		{ALPHANUM-1000}
STSAT20	Expositions sous-jacentes acquises au moyen d’une cession parfaite		{ALPHANUM-10000}
STSAT21	Pas de dispositions strictes de restitution		{ALPHANUM-10000}
STSAT22	Exemption pour les dispositions de restitution prévues dans le droit national régissant l’insolvabilité		{ALPHANUM-1000}
STSAT23	Transfert lorsque le vendeur n’est pas le prêteur initial		{ALPHANUM-1000}
STSAT24	Transfert effectué au moyen d’une cession et parfait à un stade ultérieur		{ALPHANUM-10000}
STSAT25	Déclarations et garanties		{ALPHANUM-10000}
STSAT26	Critères pour la gestion de portefeuille active		{ALPHANUM-10000}
STSAT27	Pas de retitrisation		{ALPHANUM-1000}
STSAT28	Les expositions sous-jacentes transférées n’incluent pas d’expositions en défaut		{ALPHANUM}
STSAT29	Au moins un paiement effectué au moment du transfert		{ALPHANUM-1000}
STSAT30	Remboursement des détenteurs/vente d’actifs		{ALPHANUM}
STSAT31	Atténuation des risques de taux d’intérêt (IR) et des risques de change (FX)		{ALPHANUM-10000}
STSAT32	Dérivés achetés/vendus par la SSPE		{ALPHANUM-10000}
STSAT33	Dérivés parmi les expositions sous-jacentes		{ALPHANUM-10000}
STSAT34	Dérivés utilisant les normes communes		{ALPHANUM-10000}
STSAT35	Définitions claires et cohérentes relatives au traitement des prêts douteux		{ALPHANUM-1000}
STSAT36	Priorité de paiement et événements déclencheurs		{ALPHANUM-1000}
STSAT37	Données historiques sur les performances en matière de défaut et de perte		{ALPHANUM-1000}
STSAT38	Homogénéité des actifs		{ALPHANUM}
STSAT39	Obligations incluses dans les expositions sous-jacentes		{ALPHANUM-1000}
STSAT40	Obligations incluses dans les expositions sous-jacentes		{ALPHANUM-1000}
STSAT41	Paiements d’intérêts à des taux de référence basés sur des taux d’intérêt courants du marché		{ALPHANUM-10000}
STSAT42	Pas de rétention de flux de trésorerie à la suite de la notification d’un avis d’exécution ou de règlement accéléré		{ALPHANUM-10000}
STSAT43	Pas de rétention d’un montant de trésorerie/exécution ou règlement accéléré		{ALPHANUM-1000}
STSAT44	Le principal perçu est transféré aux investisseurs		{ALPHANUM-1000}
STSAT45	Aucune disposition n’impose la liquidation automatique des expositions sous-jacentes à la valeur du marché		{ALPHANUM-1000}
STSAT46	Fiabilité des normes de souscription		{ALPHANUM}
STSAT47	Expertise du vendeur		{ALPHANUM}
STSAT48	Opération ABCP constituant une titrisation renouvelable/déclencheur lié à la qualité de crédit		{ALPHANUM}
STSAT49	Tâches des participants à la titrisation		{ALPHANUM-1000}
STSAT50	Dispositions relatives à la continuité de gestion		{ALPHANUM-1000}
STSAT51	Dispositions visant à assurer une continuité au niveau des contreparties de dérivés et de la banque du compte		{ALPHANUM-1000}
STSAT52	Solidité du sponsor		{ALPHANUM-1000}


		Input 1: Pourcentage de champs déclarés comme «ND1»
		Input 1 = 0 %	0 % < Input 1 ≤ 10 %	10 % < Input 1 ≤ 30 %	Input 1 > 30 %
Input 2: Pourcentage de champs déclarés comme «ND2», «ND3» ou «ND4-AAAA-MM-JJ»	Input 2 = 0 %	A1	B1	C1	D1
	0 % < Input 2 ≤ 20 %	A2	B2	C2	D2
	20 % < Input 2 ≤ 40 %	A3	B3	C3	D3
	Input 2 > 40 %	A4	B4	C4	D4

Catégories de motifs de rejet	Motif
Schéma	La transmission d’informations a été rejetée en raison d’un schéma non conforme.
Autorisation	La transmission d’informations a été rejetée parce que l’entité déclarante n’a pas reçu l’autorisation d’effectuer la déclaration pour le compte de l’initiateur, du sponsor ou de la SSPE.
Logique	La transmission d’informations a été rejetée parce que le code d’élément ne correspond pas aux valeurs disponibles dans le tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/1224.
Règles de conduite	La transmission d’informations a été rejetée pour non-conformité avec une ou plusieurs règles de validation des contenus.
Représentativité	La transmission d’informations a été rejetée en vertu de l’article 4, paragraphe 6.