MODÈLES COREP

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

Nom abrégé

Adéquation des fonds propres

CA

1

C 01.00

FONDS PROPRES

CA1

2

C 02.00

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CA2

3

C 03.00

RATIOS DE FONDS PROPRES

CA3

4

C 04.00

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE:

CA4

Dispositions transitoires

CA5

5,1

C 05.01

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CA5.1

5,2

C 05.02

INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT

CA5.2

Solvabilité du groupe

GS

6,1

C 06.01

SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES — TOTAL

GS Total

6,2

C 06.02

SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES

GS

Risque de crédit

CR

7

C 07.00

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR SA

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR IRB

8,1

C 08.01

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR IRB 1

8,2

C 08.02

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (répartition par échelon ou catégorie de débiteurs)

CR IRB 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

CR GB

9,1

C 09.01

Tableau 9.1 — Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur (expositions en approche standard)

CR GB 1

9,2

C 09.02

Tableau 9.2 — Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur (expositions en approche NI)

CR GB 2

9,4

C 09.04

Tableau 9.4 — Répartition des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique par pays et du taux de coussin contracyclique spécifique à l'établissement

CCB

RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS — APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR EQU IRB

10,1

C 10.01

RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS — APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR EQU IRB 1

10,2

C 10.02

RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS — APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEURS:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

CR SETT

12

C 12.00

RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS — APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR SEC SA

13

C 13.00

RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS — APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR SEC IRB

14

C 14.00

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS

CR SEC Details

Risque opérationnel

OPR

16

C 16.00

RISQUE OPÉRATIONNEL

OPR

17

C 17.00

RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES BRUTES PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÉNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ

OPR Details

Risque de marché

MKR

18

C 18.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS

MKR SA TDI

19

C 19.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION

MKR SA SEC

20

C 20.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

MKR SA CTP

21

C 21.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SOUS FORME D'ACTIONS

MKR SA EQU

22

C 22.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE

MKR SA FX

23

C 23.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES

MKR SA COM

24

C 24.00

RISQUE DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES

MKR IM

25

C 25.00

RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT

CVA

33

C 33.00

EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR PAYS DE LA CONTREPARTIE

GOV

Ligne

ID

Poste

Montant

010

1

FONDS PROPRES

015

1.1

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

020

1.1.1

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

030

1.1.1.1

Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres CET1

040

1.1.1.1.1

Instruments de capital versés

045

1.1.1.1.1*

Dont: Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence

050

1.1.1.1.2*

Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

060

1.1.1.1.3

Prime d'émission

070

1.1.1.1.4

(-) Propres instruments CET1

080

1.1.1.1.4.1

(-) Détentions directes d'instruments CET1

090

1.1.1.1.4.2

(-) Détentions indirectes d'instruments CET1

091

1.1.1.1.4.3

(-) Détentions synthétiques d'instruments CET1

092

1.1.1.1.5

(-) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments CET1

130

1.1.1.2

Résultats non distribués

140

1.1.1.2.1

Résultats non distribués des exercices précédents

150

1.1.1.2.2

Profits ou pertes éligibles

160

1.1.1.2.2.1

Profits ou pertes attribuables aux propriétaires de la société mère

170

1.1.1.2.2.2

(-) Part du bénéfice intermédiaire ou de fin d'exercice non éligible

180

1.1.1.3

Autres éléments du résultat global cumulés

200

1.1.1.4

Autres réserves

210

1.1.1.5

Fonds pour risques bancaires généraux

220

1.1.1.6

Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

230

1.1.1.7

Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1

240

1.1.1.8

Ajustements transitoires découlant d'intérêts minoritaires supplémentaires

250

1.1.1.9

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

260

1.1.1.9.1

(-) Augmentations de la valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés

270

1.1.1.9.2

Réserves de couverture de flux de trésorerie

280

1.1.1.9.3

Profits et pertes cumulatifs attribuables aux variations du risque de crédit propre pour les passifs évalués à la juste valeur

285

1.1.1.9.4

Profits et pertes en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan

290

1.1.1.9.5

(-) Corrections de valeur découlant des exigences d'évaluation prudente

300

1.1.1.10

(-) Goodwill

310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill pris en compte en tant qu'immobilisation incorporelle

320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants

330

1.1.1.10.3

Passifs d'impôt différé associés au goodwill

340

1.1.1.11

(-) Autres immobilisations incorporelles

350

1.1.1.11.1

(-) Autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d'impôt différé

360

1.1.1.11.2

Passifs d'impôt différé associés aux autres immobilisations incorporelles

370

1.1.1.12

(-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés

380

1.1.1.13

(-) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l'approche NI

390

1.1.1.14

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

400

1.1.1.14.1

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

410

1.1.1.14.2

Passifs d'impôt différé associés aux actifs de fonds de pension à prestations définies

420

1.1.1.14.3

Actifs de fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte

430

1.1.1.15

(-) Détentions croisées de fonds propres CET1

440

1.1.1.16

(-) Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1

450

1.1.1.17

(-) Participations qualifiées hors du secteur financier qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

460

1.1.1.18

(-) Positions de titrisation qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

470

1.1.1.19

(-) Positions de négociation non dénouées qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

471

1.1.1.20

(-) Positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, et qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

472

1.1.1.21

(-) Expositions sous forme d'actions selon une approche fondée sur les modèles internes qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

480

1.1.1.22

(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

490

1.1.1.23

(-) Actifs d'impôt différé déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

500

1.1.1.24

(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

510

1.1.1.25

(-) Montant dépassant le seuil de 17,65 %

520

1.1.1.26

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres CET1

524

1.1.1.27

(-) Déductions supplémentaires de fonds propres CET1 en vertu de l'article 3 du CRR

529

1.1.1.28

Éléments de fonds propres CET1 ou déductions — autres

530

1.1.2

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)

540

1.1.2.1

Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres AT1

550

1.1.2.1.1

Instruments de capital versés

560

1.1.2.1.2*

Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

570

1.1.2.1.3

Prime d'émission

580

1.1.2.1.4

(-) Propres instruments AT1

590

1.1.2.1.4.1

(-) Détentions directes d'instruments AT1

620

1.1.2.1.4.2

(-) Détentions indirectes d'instruments AT1

621

1.1.2.1.4.3

(-) Détentions synthétiques d'instruments AT1

622

1.1.2.1.5

(–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments AT1

660

1.1.2.2

Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

670

1.1.2.3

Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres AT1

680

1.1.2.4

Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres AT1

690

1.1.2.5

(-) Détentions croisées de fonds propres AT1

700

1.1.2.6

(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

710

1.1.2.7

(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

720

1.1.2.8

(-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2

730

1.1.2.9

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1

740

1.1.2.10

Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit des CET1)

744

1.1.2.11

(-) Déductions supplémentaires de fonds propres AT1 en vertu de l'article 3 du CRR

748

1.1.2.12

Éléments de fonds propres AT1 ou déductions — autres

750

1.2

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2)

760

1.2.1

Instruments de capital et emprunts subordonnés éligibles en tant que fonds propres T2

770

1.2.1.1

Instruments de capital versés et emprunts subordonnés

780

1.2.1.2*

Pour mémoire: Instruments de capital et emprunts subordonnés non éligibles

790

1.2.1.3

Prime d'émission

800

1.2.1.4

(-) Propres instruments T2

810

1.2.1.4.1

(-) Détentions directes d'instruments T2

840

1.2.1.4.2

(-) Détentions indirectes d'instruments T2

841

1.2.1.4.3

(-) Détentions synthétiques d'instruments T2

842

1.2.1.5

(–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments T2

880

1.2.2

Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital T2 et emprunts subordonnés bénéficiant d'une clause d'antériorité

890

1.2.3

Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres T2

900

1.2.4

Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres T2

910

1.2.5

Excès de provisions par rapport aux pertes anticipées éligible selon l'approche NI

920

1.2.6

Ajustements pour risque de crédit général selon l'approche standard (SA)

930

1.2.7

(-) Détentions croisées de fonds propres T2

940

1.2.8

(-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

950

1.2.9

(-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

960

1.2.10

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres T2

970

1.2.11

Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 (déduit des AT1)

974

1.2.12

(-) Déductions supplémentaires de fonds propres T2 en vertu de l'article 3 du CRR

978

1.2.13

Éléments de fonds propres T2 ou déductions — autres

Ligne

Poste

Dénomination

Montant

010

1

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

020

1*

Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 98 du CRR

030

1**

Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 97 du CRR

040

1.1

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES

050

1.1.1

Approche standard (SA)

060

1.1.1.1

Catégories d'exposition au risque en approche SA, à l'exclusion des positions de titrisation

070

1.1.1.1.01

Administrations centrales ou banques centrales

080

1.1.1.1.02

Administrations régionales ou locales

090

1.1.1.1.03

Entités du secteur public

100

1.1.1.1.04

Banques multilatérales de développement

110

1.1.1.1.05

Organisations internationales

120

1.1.1.1.06

Établissements

130

1.1.1.1.07

Entreprises

140

1.1.1.1.08

Clientèle de détail

150

1.1.1.1.09

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

160

1.1.1.1.10

Expositions en défaut

170

1.1.1.1.11

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

180

1.1.1.1.12

Obligations garanties

190

1.1.1.1.13

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

200

1.1.1.1.14

Organismes de placement collectif (OPC)

210

1.1.1.1.15

Actions

211

1.1.1.1.16

Autres éléments

220

1.1.1.2

Positions de titrisation SA

230

1.1.1.2*

dont: retitrisation

240

1.1.2

Approche fondée sur les notations internes (NI)

250

1.1.2.1

Approches NI en l'absence de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou à des facteurs de conversion

260

1.1.2.1.01

Administrations centrales et banques centrales

270

1.1.2.1.02

Établissements

280

1.1.2.1.03

Entreprises- PME

290

1.1.2.1.04

Entreprises — Financements spécialisés

300

1.1.2.1.05

Entreprises — Autres

310

1.1.2.2

Approches NI en cas de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou à des facteurs de conversion

320

1.1.2.2.01

Administrations centrales et banques centrales

330

1.1.2.2.02

Établissements

340

1.1.2.2.03

Entreprises- PME

350

1.1.2.2.04

Entreprises — Financements spécialisés

360

1.1.2.2.05

Entreprises — Autres

370

1.1.2.2.06

Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers PME

380

1.1.2.2.07

Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME

390

1.1.2.2.08

Clientèle de détail — Expositions renouvelables éligibles

400

1.1.2.2.09

Clientèle de détail — Autres PME

410

1.1.2.2.10

Clientèle de détail — Autres non-PME

420

1.1.2.3

Actions en approche NI

430

1.1.2.4

Positions de titrisation en approche NI

440

1.1.2.4*

Dont: retitrisation

450

1.1.2.5

Actifs autres que des obligations de crédit

460

1.1.3

Montant de l'exposition au risque pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP

490

1.2

MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

500

1.2.1

Risque de règlement/livraison dans le portefeuille hors négociation

510

1.2.2

Risque de règlement/livraison dans le portefeuille de négociation

520

1.3

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

530

1.3.1

Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières en approches standard (SA)

540

1.3.1.1

Titres de créance négociés

550

1.3.1.2

Actions

555

1.3.1.3

Approche spécifique du risque de position sur OPC

556

1.3.1.3*

Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des titres de créance négociés

557

1.3.1.3**

Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des instruments de fonds propres ou mixtes

560

1.3.1.4

Change

570

1.3.1.5

Matières premières

580

1.3.2

Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières selon l'approche fondée sur les modèles internes (IM)

590

1.4

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (ROp)

600

1.4.1.

Approche élémentaire (BIA) du ROp

610

1.4.2.

Approches standard (STA)/Approches standard de remplacement (ASA) du ROp

620

1.4.3.

Approches par mesure avancée (AMA) du ROp

630

1.5

MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES

640

1.6

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT

650

1.6.1

Méthode avancée

660

1.6.2

Méthode standard

670

1.6.3

Méthode de l'exposition initiale

680

1.7

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION LIÉ AUX GRANDS RISQUES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

690

1.8

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

710

1.8.2

Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'art. 458

720

1.8.2*

Dont: exigences pour grands risques

730

1.8.2**

Dont: pondérations de risque modifiées pour faire face aux bulles d'actifs dans l'immobilier à usage résidentiel et commercial

740

1.8.2***

Dont: expositions au sein du secteur financier

750

1.8.3

Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'art. 459

760

1.8.4

Dont: Montant d'exposition au risque supplémentaire lié à l'article 3 du CRR

Ligne

ID

Poste

Montant

010

1

Ratio de fonds propres CET1

020

2

Surplus (+)/ Déficit (–) de fonds propres CET1

030

3

Ratio de fonds propres T1

040

4

Surplus (+)/ Déficit (–) de fonds propres T1

050

5

Ratio de fonds propres total

060

6

Surplus (+)/ Déficit (–) de fonds propres total

Pour mémoire: Ratios de fonds propres dus aux ajustements du pilier II

070

7

Ratio de fonds propres CET1 comprenant les ajustements du pilier II

080

8

Ratio de fonds propres CET1 cible dû aux ajustements du pilier II

090

9

Ratio de fonds propres T1 comprenant les ajustements du pilier II

100

10

Ratio de fonds propres T1 cible dû aux ajustements du pilier II

110

11

Ratio de fonds propres total comprenant les ajustements du pilier II

120

12

Ratio de fonds propres total cible dû aux ajustements du pilier II

Ligne

ID

Poste

Colonne

Actifs et passifs d'impôt différé

010

010

1

Actifs d'impôt différé totaux

020

1.1

Actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs

030

1.2

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

040

1.3

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

050

2

Passifs d'impôt différé totaux

060

2.1

Passifs d'impôt différé non déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

070

2.2

Passifs d'impôt différé déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

080

2.2.1

Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

090

2.2.2

Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

093

2A

Excédents d'impôts et reports de déficits fiscaux

096

2B

Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 250 %

097

2C

Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 0 %

Ajustements pour risque de crédit et pertes anticipées

100

3

Excès (+) ou insuffisance (–) NI des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions de fonds propres par rapport aux pertes anticipées sur les expositions non en défaut

110

3.1

Total des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions des fonds propres pouvant être pris en compte dans le calcul du montant des pertes anticipées

120

3.1.1

Ajustements pour risque de crédit général

130

3.1.2

Ajustements pour risque de crédit spécifique

131

3.1.3

Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres

140

3.2

Total des pertes anticipées éligibles

145

4

Excès (+) ou insuffisance (-) NI des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées sur les expositions en défaut

150

4.1

Ajustements pour risque de crédit spécifique et positions traitées de la même façon

155

4.2

Total des pertes anticipées éligibles

160

5

Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de l'excès de provision pouvant être considéré comme T2

170

6

Total des provisions brutes pouvant être incluses dans les fonds propres T2

180

7

Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de la provision pouvant être considérée comme T2

Seuils pour les déductions des fonds propres de base de catégorie 1

190

8

Seuil non déductible des participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles un établissement ne détient pas d'investissement important

200

9

Seuil CET1 de 10 %

210

10

Seuil CET1 de 17,65 %

225

11,1

Fonds propres éligibles dans le cadre de participations qualifiées hors du secteur financier

226

11,2

Fonds propres éligibles dans le cadre de grands risques

Investissements dans les fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

230

12

Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

240

12.1

Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

250

12.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

260

12.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

270

12.2

Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

280

12.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

290

12.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

291

12.3

Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

292

12.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

293

12.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

300

13

Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

310

13.1

Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

320

13.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

330

13.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

340

13.2

Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

350

13.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

360

13.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

361

13.3

Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

362

13.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

363

13.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

370

14

Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

380

14.1

Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

390

14.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

400

14.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

410

14.2

Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

420

14.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

430

14.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

431

14.3

Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

432

14.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

433

14.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Investissements dans les fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

440

15

Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

450

15.1

Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

460

15.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

470

15.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

480

15.2

Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

490

15.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

500

15.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

501

15.3

Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

502

15.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

503

15.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

510

16

Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

520

16.1

Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

530

16.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

540

16.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

550

16.2

Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

560

16.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

570

16.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

571

16.3

Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

572

16.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

573

16.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

580

17

Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

590

17.1

Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

600

17.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

610

17.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

620

17.2

Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

630

17.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

640

17.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

641

17.3

Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

642

17.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

643

17.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Montant total d'exposition au risque des détentions non déduites de la catégorie de fonds propres correspondante:

650

18

Expositions pondérées des détentions de fonds propres CET1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres CET1 de l'établissement

660

19

Expositions pondérées des détentions de fonds propres AT1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres AT1 de l'établissement

670

20

Expositions pondérées des détentions de fonds propres T2 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres T2 de l'établissement

Non-application provisoire des déductions des fonds propres

680

21

Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

690

22

Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

700

23

Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

710

24

Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important provisoirement non applicables

720

25

Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

730

26

Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

Coussins de fonds propres

740

27

Exigence globale de coussin de fonds propres

750

Coussin de conservation de fonds propres

760

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre

770

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

780

Coussin pour le risque systémique

790

Coussin pour les établissements d'importance systémique

800

Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale

810

Coussin pour les autres établissements d'importance systémique

Exigences du pilier II

820

28

Exigences de fonds propres liées aux ajustements du pilier II

Informations complémentaires pour entreprises d'investissement

830

29

Capital initial

840

30

Exigences de fonds propres basées sur les frais généraux

Informations complémentaires pour le calcul des seuils de déclaration

850

31

Expositions initiales non domestiques

860

32

Expositions initiales totales

Plancher Bâle I

870

Ajustements des fonds propres totaux

880

Fonds propres intégralement ajustés pour plancher Bâle I

890

Exigences de fonds propres pour plancher Bâle I

900

Exigences de fonds propres pour plancher Bâle I — approche standard (SA) de remplacement

910

Déficit de fonds propres totaux en ce qui concerne les exigences minimales de fonds propres pour plancher Bâle I

Ajustements des fonds propres CET1

Ajustements des fonds propres AT1

Ajustements des fonds propres T2

Ajustements inclus dans les actifs pondérés en fonction du risque

Postes pour mémoire

Pourcentage applicable

Montant éligible sans dispositions transitoires

Code

ID

Poste

010

020

030

040

050

060

010

1

TOTAL AJUSTEMENTS

020

1.1

INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ

lien vers {CA1;r220}

lien vers {CA1;r660}

lien vers {CA1;r880}

030

1.1.1

Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité: Instruments constituant une aide d'État

040

1.1.1.1

Instruments éligibles au titre de fonds propres conformément à la directive 2006/48/CE

050

1.1.1.2

Instruments émis par des établissements constitués dans un État membre qui fait l'objet d'un programme d'ajustement économique

060

1.1.2

Instruments ne constituant pas une aide d'État

lien vers {CA5.2;r010;c060}

lien vers {CA5.2;r020;c060}

lien vers {CA5.2;r090;c060}

070

1.2

INTÉRÊTS MINORITAIRES ET ÉQUIVALENTS

lien vers {CA1;r240}

lien vers {CA1;r680}

lien vers {CA1;r900}

080

1.2.1

Instruments et éléments de fonds propres non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

090

1.2.2

Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires

091

1.2.3

Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles

092

1.2.4

Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres de catégorie 2 éligibles

100

1.3

AUTRES AJUSTEMENTS TRANSITOIRES

lien vers {CA1;r520}

lien vers {CA1;r730}

lien vers {CA1;r960}

110

1.3.1

Pertes et gains non réalisés

120

1.3.1.1

Gains non réalisés

130

1.3.1.2

Pertes non réalisées

133

1.3.1.3.

Gains non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «Disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'UE

136

1.3.1.4.

Pertes non réalisées qui sont liées à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «Disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'UE

138

1.3.1.5.

Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan

140

1.3.2

Déductions

150

1.3.2.1

Résultats négatifs de l'exercice en cours

160

1.3.2.2

Immobilisations incorporelles

170

1.3.2.3

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

180

1.3.2.4

Insuffisance NI de provisions par rapport aux pertes anticipées

190

1.3.2.5

Actifs du fonds de pension à prestations définies

194

1.3.2.5*

dont: Introduction des modifications de l'IAS 19 — élément positif

198

1.3.2.5**

dont: Introduction des modifications de l'IAS 19 — élément négatif

200

1.3.2.6

Instruments de fonds propres

210

1.3.2.6.1

Propres instruments CET1

211

1.3.2.6.1**

dont: Détentions directes

212

1.3.2.6.1*

dont: Détentions indirectes

220

1.3.2.6.2

Propres instruments AT1

221

1.3.2.6.2**

dont: Détentions directes

222

1.3.2.6.2*

dont: Détentions indirectes

230

1.3.2.6.3

Propres instruments T2

231

1.3.2.6.3*

dont: Détentions directes

232

1.3.2.6.3**

dont: Détentions indirectes

240

1.3.2.7

Détentions croisées

250

1.3.2.7.1

Détentions croisées de fonds propres CET1

260

1.3.2.7.1.1

Détentions croisées de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

270

1.3.2.7.1.2

Détentions croisées de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

280

1.3.2.7.2

Détentions croisées de fonds propres AT1

290

1.3.2.7.2.1

Détentions croisées de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

300

1.3.2.7.2.2

Détentions croisées de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

310

1.3.2.7.3

Détentions croisées de fonds propres T2

320

1.3.2.7.3.1

Détentions croisées de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

330

1.3.2.7.3.2

Détentions croisées de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

340

1.3.2.8

Instruments de fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

350

1.3.2.8.1

Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

360

1.3.2.8.2

Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

370

1.3.2.8.3

Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

380

1.3.2.9

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

385

1.3.2.9 bis

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

390

1.3.2.10

Instruments de fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

400

1.3.2.10.1

Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

410

1.3.2.10.2

Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

420

1.3.2.10.3

Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

425

1.3.2.11

Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments CET 1

430

1.3.3

Filtres et déductions supplémentaires

440

1.3.4

Ajustements dus aux dispositions transitoires liées à la norme IFRS 9

Montant des instruments plus les primes d'émission y afférentes

Base de calcul de la limite

Pourcentage applicable

Limite

(-) Montant dépassant les limites relatives au maintien des acquis

Montant total bénéficiant d'une clause d'antériorité

Code

ID

Poste

010

020

030

040

050

060

010

1.

Instruments éligibles en vertu du point a) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE

lien vers {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Instruments éligibles en vertu du point ca) de l'article 57 et de l'article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE, sous réserve des limites de l'article 489

lien vers {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Total des instruments sans option ni incitation au remboursement

040

2.2.

Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité avec option comportant une incitation au remboursement

050

2.2.1

Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 52 du CRR après la date d'échéance effective

060

2.2.2

Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 52 du CRR après la date d'échéance effective

070

2.2.3

Instruments avec option pouvant être exercée jusqu'au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l'article 52 du CRR après la date d'échéance effective

080

2.3

Dépassement de la limite des instruments de fonds propres CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

090

3

Éléments éligibles en vertu des points e), f), g) ou h) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE, sous réserve de la limite de l'article 490

lien vers {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Total des éléments sans incitation au remboursement

110

3.2

Éléments bénéficiant d'une clause d'antériorité et comportant une incitation au remboursement

120

3.2.1

Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

130

3.2.2

Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

140

3.2.3

Éléments avec option pouvant être exercée jusqu'au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

150

3.3

Dépassement de la limite des instruments de fonds propres AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

COUSSINS DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE OU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

RISQUE OPÉRATIONNEL

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS

POUR MÉMOIRE:

GOODWILL (–) / (+) GOODWILL NÉGATIF

DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ

DONT: (–) GOODWILL / (+) GOODWILL NÉGATIF

COUSSIN DE CONSERVATION DE FONDS PROPRES

COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT

COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE

COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE

COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE

COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

TOTAL

ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS SOUMISES À DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

COUSSINS DE FONDS PROPRES

NOM

CODE

Code LEI

ÉTABLISSEMENT OU ÉQUIVALENT (OUI/NON)

PÉRIMÈTRE DES DONNÉES: SUR BASE INDIVIDUELLE INTÉGRALEMENT CONSOLIDÉE (SF) OU SUR BASE INDIVIDUELLE PARTIELLEMENT CONSOLIDÉE (SP)

CODE PAYS

PARTICIPATION (%)

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE OU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

RISQUE OPÉRATIONNEL

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

TOTAL FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE OU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

RISQUE OPÉRATIONNEL

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS

POUR MÉMOIRE:

GOODWILL (–) / (+) GOODWILL NÉGATIF

DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ

DONT: (–) GOODWILL / (+) GOODWILL NÉGATIF

COUSSIN DE CONSERVATION DE FONDS PROPRES

COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT

COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE

COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE

COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE

COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)

INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

DONT: FONDS PROPRES RECONNAISSABLES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES T1 AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS

DONT: INTÉRÊTS MINORITAIRES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 RECONNAISSABLES

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

Catégorie d'expositions SA

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS ASSOCIÉES À L'EXPOSITION INITIALE

EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE. MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAUR DES PME

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (Ga)

PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC:

CORRECTION DE L'EXPOSITION POUR VOLATILITÉ

(-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: VALEUR CORRIGÉE (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT ÉTABLIE PAR UN OEEC DÉSIGNÉ

DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT DÉCOULANT D'UNE ADMINISTRATION CENTRALE

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

(-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: MÉTHODE SIMPLE

(-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

(-) TOTAL SORTIES

TOTAL ENTRÉES (+)

(-) DONT: AJUSTEMENTS LIÉS À LA VOLATILITÉ ET À L'ÉCHÉANCE

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

Cellule liée à l'état CA

015

dont: Expositions en défaut

020

dont: PME

030

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

040

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier — Bien immobilier résidentiel

050

dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard

060

dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

070

Expositions au bilan soumises au risque de crédit

080

Expositions hors bilan soumises au risque de crédit

Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie

090

Opérations de financement sur titres

100

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

110

Dérivés et opérations à règlement différé

120

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

130

Issues d'une convention de compensation multiproduits

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION:

140

0 %

150

2 %

160

4 %

170

10 %

180

20 %