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modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

1. Le côté de la contrepartie au contrat dérivé visé dans le champ 14 du tableau 1 de l'annexe est déterminé conformément aux paragraphes 2 à 10.

2. Dans le cas des options et des options d'échange (swaptions), la contrepartie qui détient le droit d'exercer l'option est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui vend l'option et reçoit une prime, comme le vendeur.

3. Dans le cas des futures (contrats à terme négociés sur un marché réglementé) et des forwards (contrats à terme négociés de gré à gré) autres que les futures et les forwards portant sur des devises, la contrepartie qui achète l'instrument est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui vend l'instrument, comme le vendeur.

4. Dans le cas des contrats d'échange (swaps) portant sur des titres, la contrepartie qui accepte le risque de variation du prix du titre sous-jacent et reçoit le montant du titre est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui paie le montant du titre, comme le vendeur.

5. Dans le cas des contrats d'échange portant sur des taux d'intérêt ou des indices d'inflation, la contrepartie qui paie le taux fixe est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui reçoit le taux fixe, comme le vendeur. Dans le cas des contrats d'échange taux d'intérêt variable contre taux d'intérêt variable (basis swap ou swap de base), la contrepartie qui paie l'écart de taux est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui reçoit l'écart de taux, comme le vendeur.

6. Dans le cas des crédits croisés (cross-currency swaps) et des contrats d'échange et forwards portant sur des devises, la contrepartie qui reçoit la devise venant en premier dans l'ordre alphabétique selon la norme ISO 4217 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) est identifiée comme le vendeur, et la contrepartie qui livre cette devise, comme l'acheteur.

7. Dans le cas des contrats d'échange portant sur des dividendes, la contrepartie qui reçoit l'équivalent des dividendes effectivement distribués est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui paie le dividende et reçoit le taux fixe, comme le vendeur.

8. Dans le cas des instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, à l'exception des options et des options d'échange, la contrepartie qui achète la protection est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui vend la protection, comme le vendeur.

9. Dans le cas des contrats dérivés portant sur des matières premières, la contrepartie qui reçoit la matière première indiquée dans la déclaration est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui livre cette matière première, comme le vendeur.

10. Dans le cas des accords de taux futurs, la contrepartie qui paie le taux fixe est identifiée comme l'acheteur, et la contrepartie qui reçoit le taux fixe, comme le vendeur.

1. Le type de collatéralisation employé pour le contrat dérivé, visé dans le champ 21 du tableau 1 de l'annexe, est identifié par la contrepartie déclarante conformément aux paragraphes 2 à 5.

2. Lorsqu'il n'existe aucun accord de sûreté (collatéral) entre les contreparties ou lorsque l'accord de sûreté entre les contreparties prévoit que la contrepartie déclarante ne fournit pas de marge initiale ni de marge de variation pour le contrat dérivé, celui-ci est identifié comme non collatéralisé dans le champ “type de collatéralisation”.

3. Lorsque l'accord de sûreté entre les contreparties prévoit que la contrepartie déclarante ne fournit régulièrement que des marges de variation pour le contrat dérivé, celui-ci est identifié comme partiellement collatéralisé dans le champ “type de collatéralisation”.

4. Lorsque l'accord de sûreté entre les contreparties prévoit que la contrepartie déclarante fournit la marge initiale et fournit régulièrement des marges de variation et que l'autre contrepartie soit ne fournit que des marges de variation, soit ne fournit aucune marge pour le contrat dérivé, celui-ci est identifié comme collatéralisé à sens unique dans le champ “type de collatéralisation”.

5. Lorsque l'accord de sûreté entre les contreparties prévoit que les deux contreparties fournissent une marge initiale et fournissent régulièrement des marges de variation pour le contrat dérivé, celui-ci est identifié comme pleinement collatéralisé dans le champ “type de collatéralisation”.»

1. Les déclarations spécifient les produits dérivés sur la base du type de contrat et de la catégorie d'actifs, conformément aux paragraphes 2 et 3.

2. Le produit dérivé est spécifié dans le champ 1 du tableau 2 de l'annexe comme correspondant à l'un des types de contrats suivants:

3. Le produit dérivé est spécifié dans le champ 2 du tableau 2 de l'annexe comme correspondant à l'une des catégories d'actifs suivantes:

4. Lorsque le produit dérivé n'entre dans aucune des catégories d'actifs spécifiées au paragraphe 3, les contreparties indiquent dans leur déclaration la catégorie d'actifs dont le produit dérivé se rapproche le plus. Les deux contreparties indiquent la même catégorie d'actifs.

5. Le produit dérivé est identifié dans le champ 6 du tableau 2 de l'annexe selon les codes suivants, lorsqu'ils existent:

6. Le code AII complet visé au paragraphe 5 résulte de la concaténation des six éléments suivants:

7. Les produits identifiés par un code ISIN ISO 6166 ou un code AII sont en outre classés dans le champ 4 du tableau 2 de l'annexe selon un code de classification des instruments financiers (code CFI, norme ISO 10692).

8. Les produits dérivés pour lesquels il n'existe pas de code ISIN ISO 6166 ou de code AII sont classés au moyen d'un code désigné. Ce code est:

9. En attendant que le code visé au paragraphe 8 ait été approuvé par l'AEMF, les produits dérivés pour lesquels il n'existe pas de code ISIN ISO 6166 ou de code AII sont classés au moyen d'un code CFI ISO 10692.

1. Les déclarations sont identifiées au moyen soit d'un identifiant de transaction unique global approuvé par l'AEMF ou, en l'absence d'un tel identifiant, au moyen d'un identifiant de transaction unique convenu par les contreparties.

2. Lorsqu'elles ne s'accordent pas sur l'entité à qui il incombe de générer l'identifiant de transaction unique à assigner à la déclaration, les contreparties déterminent ladite entité conformément aux principes suivants:

3. La contrepartie générant l'identifiant de transaction unique communique celui-ci à l'autre contrepartie dans un délai suffisamment court pour permettre à cette dernière de s'acquitter de son obligation de déclaration.

Le lieu d'exécution du contrat dérivé est identifié dans le champ 15 du tableau 2 de l'annexe, comme suit:

«4. Les contrats dérivés suivants qui ne sont pas en cours à la date d'ouverture de la période de déclaration pour la catégorie de dérivés concernée sont déclarés auprès d'un référentiel central au plus tard cinq ans après cette date:

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er novembre 2017, à l'exception de son article 1er, paragraphe 5, qui s'applique à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Tableau 1

Données sur les contreparties

	Champ	Format
Parties au contrat
1	Horodatage de la déclaration	Date au format ISO 8601 et heure TUC (temps universel coordonné), comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Identifiant de la contrepartie déclarante	Identifiant d'entité légale (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
3	Type d'identifiant de l'autre contrepartie	“LEI”, pour l'identifiant d'entité légale de la norme ISO 17442. “CLC”, pour un code client.
4	Identifiant de l'autre contrepartie	Identifiant d'entité légale (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques. Code client (jusqu'à 50 caractères alphanumériques).
5	Pays de l'autre contrepartie	Code pays ISO 3166 à 2 caractères.
6	Secteur de la contrepartie déclarante	Taxonomie pour les contreparties financières: A = une entreprise d'assurance vie agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (1); C = un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2); F = une entreprise d'investissement agréée conformément à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (3); I = une entreprise d'assurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE; L = un fonds d'investissement alternatif géré par un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif agréé ou enregistré conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (4); O = une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (5); R = une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE; U = un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et sa société de gestion, agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (6). Taxonomie pour les contreparties non financières. Les catégories suivantes correspondent aux principales sections de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) telle que définie dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (7): 1 = Agriculture, sylviculture et pêche 2 = Industries extractives 3 = Industrie manufacturière 4 = Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 5 = Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution 6 = Construction 7 = Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles 8 = Transport et entreposage 9 = Hébergement et restauration 10 = Information et communication 11 = Activités financières et d'assurance 12 = Activités immobilières 13 = Activités spécialisées, scientifiques et techniques 14 = Activités de services administratifs et de soutien 15 = Administration publique 16 = Enseignement 17 = Santé humaine et action sociale 18 = Arts, spectacles et activités récréatives 19 = Autres activités de services 20 = Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre 21 = Activités extraterritoriales Lorsque plusieurs activités sont déclarées, lister les codes par ordre d'importance relative des activités correspondantes, en les séparant par un tiret “-”. Laisser la case vierge pour les contreparties centrales et les autres types de contreparties visés à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012.
7	Nature de la contrepartie déclarante	F = contrepartie financière N = contrepartie non financière C = contrepartie centrale O = autre
8	Identifiant du courtier	Identifiant d'entité légale (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
9	Identifiant de l'entité qui soumet la déclaration	Identifiant d'entité légale (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
10	Identifiant du membre compensateur	Identifiant d'entité légale (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
11	Type d'identifiant du bénéficiaire	“LEI”, pour l'identifiant d'entité légale de la norme ISO 17442. “CLC”, pour un code client.
12	Identifiant du bénéficiaire	Identifiant d'entité légale (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques ou code client comprenant jusqu'à 50 caractères alphanumériques si le client n'a pas droit à un identifiant d'entité légale.
13	Capacité de négociation	P = pour compte propre A = en tant qu'agent
14	Côté de la contrepartie	B = acheteur (buyer) S = vendeur (seller) À compléter conformément à l'article 3 bis.
15	Lien direct avec l'activité commerciale ou le financement de trésorerie	Y = Oui N = Non
16	Seuil de compensation	Y = au-dessus du seuil N = en dessous du seuil
17	Valeur du contrat	Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.
18	Monnaie de la valeur	Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
19	Horodatage de la valorisation	Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
20	Type de valorisation	M = valorisation au prix du marché O = valorisation par référence à un modèle C = valorisation par la contrepartie centrale
21	Collatéralisation (constitution de sûretés)	U = non collatéralisé (uncollateralised) PC = partiellement collatéralisé OC = collatéralisé à sens unique (one-way collateralised) FC = pleinement collatéralisé (fully collateralised) À compléter conformément à l'article 3 ter.
22	Portefeuille de sûretés (collatéral)	Y = Oui N = Non
23	Code du portefeuille de sûretés	Jusqu'à 52 caractères alphanumériques dont quatre caractères spéciaux: “. - _.” Le code ne peut ni commencer ni finir par un caractère spécial. Il ne peut comporter aucun espace.
24	Marge initiale fournie	Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
25	Monnaie de la marge initiale fournie	Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques.
26	Marge de variation fournie	Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
27	Monnaie de la marge de variation fournie	Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
28	Marge initiale reçue	Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
29	Monnaie de la marge initiale reçue	Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
30	Marge de variation reçue	Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
31	Monnaie de la marge de variation reçue	Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
32	Sûretés excédentaires fournies	Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
33	Monnaie des sûretés excédentaires fournies	Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
34	Sûretés excédentaires reçues	Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
35	Monnaie des sûretés excédentaires reçues	Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
(1) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1). (2) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). (3) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1). (4) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1). (5) Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10). (6) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32). (7) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

Tableau 2

Données communes

	Champ	Format	Types de contrats dérivés concernés
	Section 2 a — Type de contrat		Tous les contrats
1	Type de contrat	CD = contrat financier avec paiement d'un différentiel (financial contract for difference). FR = accord de taux futur FU = future FW = forward OP = option SB = spéculation sur écart (spreadbet) SW = contrat d'échange (swap) ST = option d'échange (swaption) OT = autre (other)
2	Catégorie d'actif	CO = matières premières et quotas d'émission (commodity and emission allowances) CR = crédit CU = devise (currency) EQ = actions (equity) IR = taux d'intérêt (interest rate)
	Section 2 b — Informations contractuelles		Tous les contrats
3	Type de classification du produit	C = code CFI (classification of financial instruments) U = UPI (unique product identifier, identifiant de produit unique)
4	Classification du produit	Code CFI ISO 10692 à 6 caractères alphabétiques. UPI approuvé.
5	Type d'identification du produit	Préciser l'identifiant applicable: I = code ISIN A = code AII (Alternative Instrument Identifier)
6	Identification du produit	Pour un identifiant de produit de type I: code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques. Pour un identifiant de produit de type A: code AII complet conformément à l'article 4, paragraphe 8.
7	Type d'identification du sous-jacent	I = code ISIN A = code AII (Alternative Instrument Identifier) U = UPI (unique product identifier, identifiant de produit unique) B = panier (basket) X = indice
8	Identification du sous-jacent	Pour un identifiant du sous-jacent de type I: code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques. Pour un identifiant du sous-jacent de type A: code AII complet conformément à l'article 4, paragraphe 8. Pour un identifiant du sous-jacent de type U: UPI. Pour un identifiant du sous-jacent de type B: code ISIN ISO 6166 ou code AII complet conformément à l'article 4, paragraphe 8, de toutes les composantes. Les identifiants des différentes composantes sont séparés par un tiret “-”. Pour un identifiant du sous-jacent de type X: code ISIN ISO 6166 si disponible, sinon nom complet de l'indice tel qu'attribué par le fournisseur de l'indice.
9	Monnaie du notionnel 1	Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
10	Monnaie du notionnel 2	Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
11	Monnaie de règlement	Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
	Section 2 c — Détails de la transaction		Tous les contrats
12	Identifiant de la transaction	En attendant qu'un identifiant de transaction unique mondial soit disponible, jusqu'à 52 caractères alphanumériques dont quatre caractères spéciaux: “. - _.” Le code ne peut ni commencer ni finir par un caractère spécial. Il ne peut comporter aucun espace.
13	Numéro de suivi de la déclaration	Champ alphanumérique de 52 caractères maximum
14	Identifiant des composantes de transactions complexes	Champ alphanumérique de 35 caractères maximum
15	Lieu d'exécution	Code d'identification de marché (MIC) ISO 10383 à 4 caractères alphanumériques, conformément à l'article 4 ter.
16	Compression	Y = si le contrat résulte d'une compression N = si le contrat ne résulte pas d'une compression
17	Prix/taux	Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique. Lorsque le prix d'exercice est indiqué en pourcentage, le pourcentage est exprimé de telle sorte que 100 % est représenté par “100”.
18	Notation du prix	U = unités P = pourcentage Y = rendement (yield)
19	Monnaie du prix	Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques.
20	Montant notionnel	Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.
21	Multiplicateur du prix	Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
22	Quantité	Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
23	Paiement initial	Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Utiliser le symbole négatif pour indiquer que le paiement a été effectué, mais non reçu. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.
24	Modalités de livraison	C = espèces (cash) P = physique O = optionnel pour la contrepartie ou décidé par un tiers
25	Horodatage de l'exécution	Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
26	Date effective	Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
27	Date d'échéance	Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
28	Date de cessation	Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
29	Date de règlement	Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
30	Type d'accord-cadre	Texte libre, champ de 50 caractères maximum, précisant s'il y a lieu le nom de l'accord-cadre.
31	Version de l'accord-cadre	Date au format ISO 8601 (AAAA)
	Section 2 d — Atténuation des risques, déclaration		Tous les contrats
32	Horodatage de la confirmation	Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
33	Mode de confirmation	Y = confirmation non électronique N = non confirmé E = confirmation électronique
	Section 2e — Compensation (clearing)		Tous les contrats
34	Obligation de compensation	Y = Oui N = Non
35	Compensé	Y = Oui N = Non
36	Horodatage de la compensation	Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
37	Contrepartie centrale	Identifiant d'entité légale (LEI) de la norme ISO 17442. 20 caractères alphanumériques.
38	Intragroupe	Y = Oui N = Non
	Section 2 f — Taux d'intérêt		Dérivés de taux d'intérêt
39	Taux fixe de la jambe 1	Jusqu'à 10 caractères numériques, décimales comprises, exprimées sous la forme d'un pourcentage où 100 % est représenté par “100”. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.
40	Taux fixe de la jambe 2	Jusqu'à 10 caractères numériques, décimales comprises, exprimées sous la forme d'un pourcentage où 100 % est représenté par “100”. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.
41	Décompte des jours du taux fixe, jambe 1	Numérateur/dénominateur où tant le numérateur que le dénominateur sont exprimés en caractères numériques ou par l'expression alphabétique “Actual”, par exemple 30/360 ou Actual/365.
42	Décompte des jours du taux fixe, jambe 2	Numérateur/dénominateur où tant le numérateur que le dénominateur sont exprimés en caractères numériques ou par l'expression alphabétique “Actual”, par exemple 30/360 ou Actual/365.
43	Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 — Période de temps	Période de temps indiquant la fréquence des échanges de paiements entre les contreparties. Les abréviations suivantes sont utilisées: Y = année (year) M = mois W = semaine (week) D = jour (day)
44	Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 1 — Multiplicateur	Multiple entier de la période de temps indiquant la fréquence des échanges de paiements entre les contreparties. Jusqu'à 3 caractères numériques.
45	Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 2 — Période de temps	Période de temps indiquant la fréquence des échanges de paiements entre les contreparties. Les abréviations suivantes sont utilisées: Y = année (year) M = mois W = semaine (week) D = jour (day)
46	Fréquence de paiement du taux fixe de la jambe 2 — Multiplicateur	Multiple entier de la période de temps indiquant la fréquence des échanges de paiements entre les contreparties. Jusqu'à 3 caractères numériques.
47	Fréquence de paiement du taux flottant de la jambe 1 — Période de temps	Période de temps indiquant la fréquence des échanges de paiements entre les contreparties. Les abréviations suivantes sont utilisées: Y = année (year) M = mois W = semaine (week) D = jour (day)
48	Fréquence de paiement du taux flottant de la jambe 1 — Multiplicateur	Multiple entier de la période de temps indiquant la fréquence des échanges de paiements entre les contreparties. Jusqu'à 3 caractères numériques.
49	Fréquence de paiement du taux flottant de la jambe 2 — Période de temps	Période de temps indiquant la fréquence des échanges de paiements entre les contreparties. Les abréviations suivantes sont utilisées: Y = année (year) M = mois W = semaine (week) D = jour (day)
50	Fréquence de paiement du taux flottant de la jambe 2 — Multiplicateur	Multiple entier de la période de temps indiquant la fréquence des échanges de paiements entre les contreparties. Jusqu'à 3 caractères numériques.
51	Fréquence de réinitialisation du taux flottant de la jambe 1 — Période de temps	Période de temps indiquant la fréquence à laquelle les contreparties réinitialisent le taux flottant. Les abréviations suivantes sont utilisées: Y = année (year) M = mois W = semaine (week) D = jour (day)
52	Fréquence de réinitialisation du taux flottant de la jambe 1 — Multiplicateur	Multiple entier de la période de temps indiquant la fréquence à laquelle les contreparties réinitialisent le taux flottant. Jusqu'à 3 caractères numériques.
53	Fréquence de réinitialisation du taux flottant de la jambe 2 — Période de temps	Période de temps indiquant la fréquence à laquelle les contreparties réinitialisent le taux flottant. Les abréviations suivantes sont utilisées: Y = année (year) M = mois W = semaine (week) D = jour (day)
54	Fréquence de réinitialisation du taux flottant de la jambe 2 — Multiplicateur	Multiple entier de la période de temps indiquant la fréquence à laquelle les contreparties réinitialisent le taux flottant. Jusqu'à 3 caractères numériques.
55	Taux variable de la jambe 1	Nom de l'indice du taux flottant: “EONA” — EONIA “EONS” — EONIA SWAP “EURI” — EURIBOR “EUUS” — EURODOLLAR “EUCH” — EuroSwiss “GCFR” — GCF REPO “ISDA” — ISDAFIX “LIBI” — LIBID “LIBO” — LIBOR “MAAA” — Muni AAA “PFAN” — Pfandbriefe “TIBO” — TIBOR “STBO” — STIBOR “BBSW” — BBSW “JIBA” — JIBAR “BUBO” — BUBOR “CDOR” — CDOR “CIBO” — CIBOR “MOSP” — MOSPRIM “NIBO” — NIBOR “PRBO” — PRIBOR “TLBO” — TELBOR “WIBO” — WIBOR “TREA” — Treasury “SWAP” — SWAP “FUSW” — Future SWAP ou jusqu'à 25 caractères alphanumériques si l'indice de référence ne figure pas sur la liste ci-dessus.
56	Période de référence du taux flottant de la jambe 1 — Période de temps	Période de temps correspondant à la période de référence. Les abréviations suivantes sont utilisées: Y = année (year) M = mois W = semaine (week) D = jour (day)
57	Période de référence du taux flottant de la jambe 1 — Multiplicateur	Multiple entier de la période de temps correspondant à la période de référence. Jusqu'à 3 caractères numériques.
58	Taux variable de la jambe 2	Nom de l'indice du taux flottant: “EONA” — EONIA “EONS” — EONIA SWAP “EURI” — EURIBOR “EUUS” — EURODOLLAR “EUCH” — EuroSwiss “GCFR” — GCF REPO “ISDA” — ISDAFIX “LIBI” — LIBID “LIBO” — LIBOR “MAAA” — Muni AAA “PFAN” — Pfandbriefe “TIBO” — TIBOR “STBO” — STIBOR “BBSW” — BBSW “JIBA” — JIBAR “BUBO” — BUBOR “CDOR” — CDOR “CIBO” — CIBOR “MOSP” — MOSPRIM “NIBO” — NIBOR “PRBO” — PRIBOR “TLBO” — TELBOR “WIBO” — WIBOR “TREA” — Treasury “SWAP” — SWAP “FUSW” — Future SWAP ou jusqu'à 25 caractères alphanumériques si l'indice de référence ne figure pas sur la liste ci-dessus.
59	Période de référence du taux flottant de la jambe 2 — Période de temps	Période de temps correspondant à la période de référence. Les abréviations suivantes sont utilisées: Y = année (year) M = mois W = semaine (week) D = jour (day)
60	Période de référence du taux flottant de la jambe 2 — Multiplicateur	Multiple entier de la période de temps correspondant à la période de référence. Jusqu'à 3 caractères numériques.
	Section 2 g — Changes		Dérivés sur devises
61	Monnaie de livraison 2	Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques.
62	Taux de change 1	Jusqu'à 10 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.
63	Taux de change futur	Jusqu'à 10 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.
64	Base du taux de change	Deux codes monnaie ISO 4217, séparés par le symbole “/”. Le premier code monnaie désigne la monnaie de base, et le second la monnaie de cotation.
	Section 2 h — Matières premières et quotas d'émission		Dérivés sur matières premières et quotas d'émission
Généralités
65	Catégorie de matière première	AG = matières premières agricoles EN = matières premières énergétiques FR = fret ME = métaux IN = indice EV = matières premières environnementales EX = matières premières exotiques OT = autre (other)
66	Détail des catégories de matières premières	Matières premières agricoles GO = céréales, oléagineux (grains, oilseeds) DA = produits laitiers (dairy) LI = animaux (livestock) FO = sylviculture (forestry) SO = non durables (softs) SF = produits de la mer (seafood) OT = autre (other) Matières premières énergétiques OI = pétrole (oil) NG = gaz naturel (natural gaz) CO = charbon (coal) EL = électricité IE = interénergies OT = autre (other) Fret DR = sec (dry) WT = humide (wet) OT = autre (other) Métaux PR = précieux NP = non précieux Environnement WE = météo (weather) EM = émissions OT = autre (other)
Matières premières énergétiques
67	Point ou zone de livraison	EIC (energy identification code) à 16 caractères alphanumériques. Champ répétable.
68	Point d'interconnexion	EIC (energy identification code) à 16 caractères alphanumériques
69	Type de charge	BL = charge de base (base load) PL = charge maximale (peak load) OP = hors période de pointe (off-peak) BH = heures/bloc d'heures SH = shaped GD = journée gazière OT = autre (other)
Section répétable des champs 70 à 77
70	Intervalles de livraison de la charge	hh:mmZ
71	Date et heure de début de livraison	Date au format ISO 8601 et heure TUC, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
72	Date et heure de fin de livraison	Date et heure TUC au format ISO 8601, comme suit: AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
73	Durée	N = minutes H = heure D = jour (day) W = semaine (week) M = mois Q = trimestre (quarter) S = saison Y = année (year) O = autre (other)
74	Jour de la semaine	WD = jours de la semaine (weekdays) WN = weekend MO = lundi (Monday) TU = mardi (Tuesday) WE = mercredi (Wednesday) TH = jeudi (Thursday) FR = vendredi (Friday) SA = samedi (Saturday) SU = dimanche (Sunday) Plusieurs valeurs possibles, séparées par “/”.
75	Capacité de livraison	Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.
76	Unité de quantité	KW KWh/h KWh/jour MW MWh/h MWh/jour GW GWh/h GWh/jour Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d
77	Prix par quantité par intervalle de temps de livraison	Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique.
	Section 2 i — Options		Contrats contenant une option
78	Type d'option	P = Put (option de vente) C = Call (option d'achat) O = si la nature de l'option (achat ou vente) ne peut être déterminée
79	Modalités d'exercice de l'option	A = américaine B = bermudienne E = européenne S = asiatique Plusieurs valeurs possibles
80	Prix d'exercice (taux plafond/plancher)	Jusqu'à 20 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point. Si le signe moins est employé, il n'est pas compté comme un caractère numérique. Lorsque le prix d'exercice est indiqué en pourcentage, le pourcentage est exprimé de telle sorte que 100 % est représenté par “100”.
81	Notation du prix d'exercice	U = unités P = pourcentage Y = rendement (yield)
82	Date d'échéance du sous-jacent	Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
	Section 2 j — Dérivés de crédit
83	Rang	SNDB = dette senior, telle que dette de premier rang non garantie (entreprises/établissements financiers) ou dette souveraine en devises (administration publique) SBOD = dette subordonnée, telle que dette subordonnée ou de catégorie 2 inférieure (banques), ou telle que dette subordonnée de second rang ou de catégorie 2 supérieure (banques) OTHR = autre, tel qu'actions privilégiées, fonds propres de catégorie 1 (banques) ou autres dérivés de crédit
84	Entité de référence	Code pays ISO 3166 à 2 caractères ou code pays ISO 3166-2 à 2 caractères suivi d'un tiret “-” et du code de subdivision du pays comptant jusqu'à 3 caractères alphanumériques ou identifiant d'entité légale (LEI) ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
85	Fréquence de paiement	MNTH = mensuelle (monthly) QURT = trimestrielle (quarterly) MIAN = semestrielle (semi-annually) YEAR = annuelle (yearly)
86	Base de calcul	Numérateur/dénominateur où tant le numérateur que le dénominateur sont exprimés en caractères numériques ou par l'expression alphabétique “Actual”, par exemple 30/360 ou Actual/365.
87	Séries	Nombre entier de 5 caractères maximum
88	Version	Nombre entier de 5 caractères maximum
89	Facteur d'indice	Jusqu'à 10 caractères numériques, décimales comprises. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
90	Tranche	T = subdivision en tranches U = pas de subdivision en tranches (untranched)
91	Point d'attachement	Jusqu'à 10 caractères numériques, dont décimales exprimées en fraction décimale comprise entre 0 et 1. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
92	Point de détachement	Jusqu'à 10 caractères numériques, dont décimales exprimées en fraction décimale comprise entre 0 et 1. Le séparateur décimal n'est pas compté comme un caractère numérique. Si un séparateur décimal doit être employé, utiliser le point.
	Section 2 i — Modifications du contrat
93	Type d'action	N = nouveau M = modification E = erreur C = résiliation anticipée R = correction Z = compression V = actualisation de la valorisation P = composante de la position
94	Niveau	T = transaction P = position»

( *1 ) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).»

( *2 ) Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1).»