Numéro du champ

Article du règlement (UE) 2017/2402

NOM DU CHAMP

INFORMATIONS À FOURNIR  (1)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

STSS0

Article 27, paragraphe 1

Premier point de contact

Identifiant d’entité juridique (LEI) de l’entité désignée comme premier point de contact et nom de l’autorité compétente concernée

Point 3.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission  (2)

STSS1

s.o.

Code d’identification de l’instrument

Le cas échéant, le ou les codes internationaux d’identification des valeurs mobilières (code ISIN). Si aucun code ISIN n’est disponible, fournir un autre code unique d’identification des valeurs mobilières attribué à cette titrisation.

Si disponible dans le cadre du point 3.1 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission.

STSS2

s.o.

Identifiant d’entité juridique (LEI)

Le code LEI du ou des initiateurs et sponsors et, le cas échéant, du ou des prêteurs initiaux.

Point 4.2 de l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS3

s.o.

Identifiant de la notification

Si la déclaration porte sur une actualisation, indiquer le numéro de référence unique attribué par l’AEMF à la précédente notification de STS.

s.o.

STSS4

s.o.

Identifiant unique

L’identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/[2020/1224] (3).

s.o.

STSS5

s.o.

Identifiant du prospectus

Le cas échéant, l’identifiant attribué au prospectus par l’autorité compétente concernée.

s.o.

STSS6

s.o.

Référentiel des titrisations

Le cas échéant, le nom du référentiel des titrisations enregistré.

s.o.

STSS7

s.o.

Nom de la titrisation

Le nom de la titrisation.

Section 4 de l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS8

Articles 18 et article 27, paragraphe 3

Pays d’établissement

S’il est connu, le pays d’établissement du ou des initiateurs, sponsors, SSPE et prêteurs initiaux.

s.o.

STSS9

s.o.

Classification de la titrisation

Type de titrisation:

s.o.

STSS10

s.o.

Classification des expositions sous-jacentes

Les types d’expositions sous-jacentes, à savoir:

s.o.

STSS11

s.o.

Date d’émission

Si un prospectus a été établi conformément au règlement (UE) 2017/1129  (4), la date à laquelle il a été approuvé.

Dans tous les autres cas, la date de clôture de l’opération la plus récente.

s.o.

STSS12

s.o.

Date de la notification

Date de la notification à l’AEMF.

s.o.

STSS13

Article 27, paragraphe 2

Tiers agréé

Lorsqu’un tiers agréé a fourni des services de vérification de la conformité avec les critères STS conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, une mention précisant que cette conformité a été confirmée par ce tiers.

s.o.

STSS14

Article 27, paragraphe 2

Tiers agréé

Lorsqu’un tiers agréé a fourni des services de vérification de de la conformité avec les critères STS conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, le nom du tiers agréé et son pays d’établissement.

s.o.

STSS15

Article 27, paragraphe 2

Tiers agréé

Lorsqu’un tiers agréé a fourni des services de vérification de de la conformité avec les critères STS conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, le nom de l’autorité compétente ayant délivré l’agrément.

s.o.

STSS16

Article 27, paragraphe 5

Statut STS

Notification motivée, par l’initiateur et le sponsor, du fait que la titrisation ne doit plus être considérée comme une titrisation STS.

s.o.

STSS17

Article 27, paragraphe 3

L’initiateur (ou le prêteur initial) n’est pas un établissement de crédit

Indiquer par «Oui» ou «Non» si l’initiateur ou le prêteur initial est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement établi(e) dans l’Union.

s.o.

STSS18

Article 27, paragraphe 3

Confirmation des critères relatifs à l’octroi de crédits

Si la réponse au champ STSS17 est «Non», confirmer que les critères, processus et systèmes d’octroi de crédit de l’initiateur ou du prêteur initial sont appliqués conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2017/2402.

s.o.

STSS19

Article 27, paragraphe 3

Confirmation que l’octroi de crédits fait l’objet d’une surveillance

Si la réponse au champ STSS17 est «Non», confirmer que l’octroi de crédits visé à l’article 27, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/2402 fait l’objet d’une surveillance.

s.o.

Numéro du champ

Article du règlement (UE) 2017/2402

NOM DU CHAMP

Confirmation

Explication succincte

Explication détaillée

INFORMATIONS À FOURNIR  (5)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

STSS20

Article 20, paragraphe 1

Transfert des expositions sous-jacentes par cession parfaite ou cession

√

Expliquer succinctement comment le transfert des expositions sous-jacentes est effectué au moyen d’une cession parfaite ou au moyen d’un transfert ayant le même effet juridique d’une manière opposable au vendeur ou à un tiers.

Point 3.3 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS21

Article 20, paragraphe 2

Pas de dispositions strictes de restitution

√

Expliquer succinctement si la titrisation comporte des dispositions strictes de restitution visées à l’article 20, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) 2017/2402, et indiquer si les dispositions de l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402 s’appliquent.

Point 3.3 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS22

Article 20, paragraphe 3

Exemption pour les dispositions de restitution prévues dans le droit national régissant l’insolvabilité

√

En lien avec STSS21, le cas échéant, confirmer l’absence de circonstances pouvant donner lieu à des dispositions de restitution au sens de l’article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2402.

Point 3.3 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS23

Article 20, paragraphe 4

Transfert lorsque le vendeur n’est pas le prêteur initial

√

Si le vendeur n’est pas le prêteur initial, fournir une déclaration confirmant que la titrisation est conforme aux dispositions de l’article 20, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) 2017/2402.

Point 3.3 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS24

Article 20, paragraphe 5

Transfert effectué au moyen d’une cession et parfait à un stade ultérieur

√

Si le transfert des expositions sous-jacentes est effectué au moyen d’une cession et qu’il est parfait à un stade postérieur à celui de la clôture de la titrisation, expliquer succinctement si cette perfection est déclenchée au moins par les événements déclencheurs prédéterminés énumérés à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402 et comment.

Si d’autres mécanismes de transfert sont utilisés, confirmer que l’insolvabilité de l’initiateur ne lèserait pas la SSPE et ne l’empêcherait pas de faire valoir ses droits.

Point 3.3 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS25

Article 20, paragraphe 6

Déclarations et garanties

√

Expliquer succinctement si le vendeur a fourni des déclarations et des garanties attestant que les expositions sous-jacentes incluses dans la titrisation ne sont ni grevées ni dans un état susceptible d’avoir une incidence négative sur l’opposabilité de la cession parfaite, ou de la cession ou du transfert ayant le même effet juridique.

Point 2.2.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS26

Article 20, paragraphe 7

Critères d’éligibilité qui ne permettent pas une gestion de portefeuille active des expositions sous-jacentes sur une base discrétionnaire

√

Expliquer succinctement:

Section 2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS27

Article 20, paragraphe 8

Homogénéité des actifs

√

Fournir une explication détaillée sur l’homogénéité du panier d’expositions sous-jacentes à la titrisation. À cette fin, se référer aux normes techniques de réglementation de l’ABE sur l’homogénéité [règlement délégué (UE) 2019/1851 de la Commission  (6)], et expliquer en détail comment chacune des conditions de l’article 1er du règlement délégué est remplie.

Point 2.2.7 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS28

Article 20, paragraphe 9

Obligations incluses dans les expositions sous-jacentes: pas de retitrisation

√

Confirmer que les expositions sous-jacentes n’incluent aucune position de titrisation et que la titrisation notifiée n’est donc pas une retitrisation.

Point 2.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS29

Article 20, paragraphe 10

Fiabilité des normes de souscription

√

Fournir une explication détaillée précisant:

Point 2.2.7 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS30

Article 20, paragraphe 10

Expertise de l’initiateur/du prêteur

√

Expliquer en détail en quoi l’initiateur ou le prêteur initial dispose d’une expertise en matière d’initiation d’expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées.

Point 2.2.7 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS31

Article 20, paragraphe 11

Transfert d’expositions sous-jacentes n’incluant pas d’expositions en défaut

√

Fournir une explication détaillée précisant si:

Point 2.2.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS32

Article 20, paragraphe 12

Au moins un paiement effectué au moment du transfert

√

Confirmer si les débiteurs ont, au moment du transfert des expositions, effectué au moins un paiement.

Confirmer si l’exemption prévue à l’article 20, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402 s’applique ou non.

Points 3.3 et 3.4.6 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS33

Article 20, paragraphe 13

Le remboursement des détenteurs n’a pas été structuré de façon à dépendre essentiellement de la vente d’actifs.

√

Fournir une explication détaillée précisant dans quelle mesure le remboursement des détenteurs de la position de titrisation dépend de la vente d’actifs garantissant les expositions sous-jacentes.

Point 3.4.1 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS34

Article 21, paragraphe 1

Respect des exigences de rétention du risque

√

Expliquer succinctement comment l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial d’une titrisation autre qu’ABCP respecte l’exigence de rétention du risque prévue par l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402.

Indiquer quelle entité conserve l’intérêt économique net significatif et quelle est l’option retenue en matière de rétention du risque, parmi les suivantes:

Point 3.1 de l’annexe 9 et point 3.4.3 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS35

Article 21, paragraphe 2

Atténuation des risques de taux d’intérêt (IR) et des risques de change (FX)

√

Expliquer succinctement si les risques de taux d’intérêt et de change sont atténués de manière appropriée et quelles mesures ont été prises à cet effet, et confirmer que ces mesures sont à la disposition des investisseurs.

Points 3.4.2 et 3.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS36

Article 21, paragraphe 2

Dérivés achetés/vendus par la SSPE

√

Fournir une déclaration succincte attestant que la SSPE n’a pas conclu de contrats dérivés, sauf dans les circonstances visées à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402.

Points 3.4.2 et 3.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS37

Article 21, paragraphe 2

Dérivés utilisant les normes communes

√

Expliquer succinctement en quoi la souscription et la documentation des instruments de couverture éventuellement utilisés sont conformes aux normes communément admises.

Points 3.4.2 et 3.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS38

Article 21, paragraphe 3

Paiements d’intérêts à des taux de référence basés sur des taux d’intérêt courants du marché

√

Fournir une explication succincte précisant si le calcul des paiements d’intérêts à des taux de référence effectués au titre des actifs et des passifs de la titrisation se base sur des taux d’intérêt courants du marché ou des taux sectoriels généralement utilisés qui reflètent les coûts de financement, et de quelle manière.

Points 2.2.2 et 2.2.13 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS39

Article 21, paragraphe 4

Pas de rétention d’un montant de trésorerie à la suite de la notification d’un avis d’exécution ou de règlement accéléré

√

Fournir une déclaration générale confirmant que chacune des exigences de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402 est remplie.

Point 3.4.5 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS40

Article 21, paragraphe 4

a) Aucun montant de trésorerie n’est retenu dans la SSPE

√

Confirmer qu’aucun montant de trésorerie ne serait retenu à la suite de la notification d’un avis d’exécution ou de règlement accéléré.

Point 3.4.5 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS41

Article 21, paragraphe 4

b) Le principal perçu est transféré aux investisseurs

√

Confirmer que le principal perçu au titre des expositions sous-jacentes est transféré aux investisseurs par un remboursement séquentiel des positions de titrisation, en fonction du rang de la position de titrisation.

Point 3.4.5 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS42

Article 21, paragraphe 4

c) Il n’y a pas d’inversion du rang des positions de titrisation lors du remboursement

√

Confirmer qu’il n’y a pas d’inversion du rang des positions de titrisation lors de leur remboursement.

Point 3.4.5 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS43

Article 21, paragraphe 4

d) Aucune disposition n’impose la liquidation automatique des expositions sous-jacentes à la valeur du marché.

√

Confirmer qu’aucune disposition n’impose la liquidation automatique des expositions sous-jacentes à la valeur du marché.

Point 3.4.5 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS44

Article 21, paragraphe 5

Titrisations prévoyant un ordre de priorité des paiements non séquentiel

√

Confirmer que les opérations qui prévoient un ordre de priorité des paiements non séquentiel comprennent des événements déclencheurs liés aux performances des expositions sous-jacentes entraînant le retour à un ordre de priorité des paiements séquentiel, déterminé par le rang.

Confirmer que ces événements déclencheurs comprennent, au minimum, la dégradation de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes en dessous d’un seuil prédéterminé.

Point 3.4.5 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS45

Article 21, paragraphe 6

Titrisation renouvelable prévoyant des événements déclenchant le remboursement anticipé en vue de l’interruption de la période de renouvellement sur la base de déclencheurs prédéfinis

√

Le cas échéant, expliquer succinctement comment les dispositions de l’article 21, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2017/2402 sont prises en compte dans la documentation relative à l’opération.

Points 2.3 et 2.4 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS46

Article 21, paragraphe 6, point a)

a) détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes

√

Le cas échéant, expliquer succinctement comment les dispositions de l’article 21, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2017/2402 sont prises en compte dans la documentation relative à l’opération.

Points 2.3 et 2.4 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS47

Article 21, paragraphe 6, point b)

b) survenance d’un événement lié à l’insolvabilité concernant l’initiateur ou l’organe de gestion

√

Le cas échéant, expliquer succinctement comment les dispositions ou éléments déclencheurs de l’article 21, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) 2017/2402 sont pris en compte dans la documentation relative à l’opération.

Points 2.3 et 2.4 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS48

Article 21, paragraphe 6, point c)

c) recul, sous un seuil prédéterminé, de la valeur des expositions sous-jacentes détenues par la SSPE

√

Le cas échéant, expliquer succinctement comment les dispositions ou éléments déclencheurs de l’article 21, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2017/2402 sont pris en compte dans la documentation relative à l’opération, en donnant les références des sections pertinentes de la documentation sous-jacente dans lesquelles ces informations figurent.

Points 2.3 et 2.4 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS49

Article 21, paragraphe 6, point d)

d) Impossibilité de générer suffisamment de nouvelles expositions sous-jacentes atteignant la qualité de crédit prédéterminée (événement déclenchant la fin de la période de renouvellement)

√

Le cas échéant, expliquer succinctement comment les dispositions de l’article 21, paragraphe 6, point d), du règlement (UE) 2017/2402 sont prises en compte dans la documentation relative à l’opération.

Points 2.3 et 2.4 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS50

Article 21, paragraphe 7, point a)

a) Informations concernant les obligations contractuelles de l’organe de gestion, du mandataire et des autres prestataires de services auxiliaires

√

Confirmer que les documents relatifs à l’opération précisent toutes les obligations visées par l’article 21, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

Point 3.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS51

Article 21, paragraphe 7, point b)

b) Dispositions relatives à la continuité de gestion

√

Confirmer que les documents relatifs à la titrisation respectent explicitement toutes les exigences prévues par l’article 21, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) 2017/2402.

Point 3.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS52

Article 21, paragraphe 7, point c)

c) Dispositions visant à assurer une continuité au niveau des contreparties de dérivés

√

Confirmer que les documents relatifs à l’opération fournissent toutes les informations prévues par l’article 21, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) 2017/2402.

Point 3.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS53

Article 21, paragraphe 7, point c)

c) Dispositions visant à assurer une continuité au niveau des fournisseurs de liquidités et de la banque du compte

√

Confirmer que les documents relatifs à l’opération fournissent toutes les informations prévues par l’article 21, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) 2017/2402.

Point 3.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS54

Article 21, paragraphe 8

Expertise exigée de l’organe de gestion et politiques, procédures et mécanismes de gestion des risques adéquats mis en place

√

Expliquer en détail en quoi les exigences de l’article 21, paragraphe 8, sont remplies, en mentionnant toute politique ou procédure visant à assurer le respect de ces exigences.

Point 3.4.6 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS55

Article 21, paragraphe 9

Définitions claires et cohérentes relatives au traitement des prêts douteux

√

Confirmer que la documentation sous-jacente précise, en termes clairs et cohérents, les définitions, les mesures correctives et les actions prévues pour les situations en matière de dette visées à l’article 21, paragraphe 9, du règlement (UE) 2017/2402.

Point 2.2.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS56

Article 21, paragraphe 9

Priorités de paiement et événements déclencheurs

√

Confirmation que la documentation relative à la titrisation définit les priorités de paiement et les événements déclencheurs visés par l’article 21, paragraphe 9, du règlement (UE) 2017/2402.

Point 3.4.7 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS57

Article 21, paragraphe 10

Résolution rapide des conflits entre les catégories d’investisseurs et responsabilités des mandataires

√

Confirmation que les dispositions de l’article 21, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402 concernant la résolution rapide des conflits sont respectées.

Points 3.4.7 et 3.4.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS58

Article 22, paragraphe 1

Données historiques sur les performances en matière de défaut et de perte

√

Confirmer que les données dont la mise à disposition est requise par l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 sont disponibles, en indiquant clairement où elles peuvent être obtenues.

Point 2.2.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSS59

Article 22, paragraphe 2

Échantillon d’expositions sous-jacentes soumis à des vérifications externes

√

Confirmer qu’un échantillon des expositions sous-jacentes a fait l’objet d’une vérification externe par une partie indépendante appropriée avant l’émission des titres.

s.o.

STSS60

Article 22, paragraphe 3

Modèle de flux de trésorerie des passifs mis à la disposition des investisseurs potentiels

√

Confirmer qu’un modèle de flux de trésorerie des passifs a été mis à la disposition des investisseurs potentiels avant la fixation des prix et indiquer clairement où cette information peut être obtenue. Confirmer qu’après la fixation des prix, cette information a été mise à la disposition des investisseurs potentiels sur demande.

s.o.

STSS61

Article 22, paragraphe 4

Publication des performances environnementales des expositions sous-jacentes constituées de prêts immobiliers résidentiels ou de prêts ou crédits-bails automobiles

√

Fournir une explication succincte précisant si les informations relatives aux performances environnementales des actifs financés par des prêts immobiliers résidentiels ou par des prêts ou contrats de crédit-bail automobiles sont disponibles conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2402, et indiquer où ces informations peuvent être obtenues.

s.o.

STSS62

Article 22, paragraphe 5

L’initiateur et le sponsor sont responsables du respect de l’article 7.

√

Confirmer:

s.o.

Numéro du champ

Article du règlement (UE) 2017/2402

NOM DU CHAMP

INFORMATIONS À FOURNIR  (1)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

STSAT0

Article 27, paragraphe 1

Premier point de contact

Identifiant d’entité juridique (LEI) de l’entité désignée comme premier point de contact et nom de l’autorité compétente concernée.

Point 3.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT1

s.o.

Code d’identification de l’instrument

Le cas échéant, le ou les codes internationaux d’identification des valeurs mobilières (code ISIN). En l’absence d’ISIN, tout autre code unique d’identification des valeurs mobilières attribué à la titrisation ABCP.

Si disponible dans le cadre du point 3.1 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission.

STSAT2

s.o.

Identifiant d’entité juridique (LEI)

Le cas échéant, le code LEI du ou des initiateurs et/ou sponsors.

Point 4.2 de l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT3

s.o.

Identifiant de la notification

Si la déclaration porte sur une actualisation, indiquer le numéro de référence unique attribué par l’AEMF à la précédente notification de STS.

s.o.

STSAT4

s.o.

Identifiant unique

L’identifiant unique attribué à l’opération ABCP par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1224.

s.o.

STSAT5

s.o.

Identifiant du prospectus

Le cas échéant, l’identifiant attribué au prospectus par l’autorité compétente concernée.

s.o.

STSAT6

s.o.

Référentiel des titrisations

Le cas échéant, le nom du référentiel des titrisations enregistré.

s.o.

STSAT7

s.o.

Nom de la titrisation

Le cas échéant, le nom de la titrisation ou, à défaut, le nom de code et le nom utilisé.

Section 4 de l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT8

Articles 18 et article 27, paragraphe 3

Pays d’établissement

S’il est connu, le pays d’établissement des initiateurs, sponsors et SSPE.

s.o.

STSAT9

s.o.

Classification de la titrisation

Type de titrisation:

s.o.

STSAT10

s.o.

Classification des expositions sous-jacentes

Les types d’expositions sous-jacentes, à savoir:

s.o.

STSAT11

s.o.

Date d’émission

Si un prospectus a été établi conformément au règlement (UE) 2017/1129, la date à laquelle il a été approuvé.

Sinon, la date d’émission de la titrisation ABCP.

s.o.

STSAT12

s.o.

Date de la notification

Date de la notification à l’AEMF.

s.o.

STSAT13

Article 27, paragraphe 2

Tiers agréé

Si un tiers agréé a fourni des services de vérification de la conformité avec les critères STS conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, une mention précisant que cette conformité a été confirmée par ce tiers.

s.o.

STSAT14

Article 27, paragraphe 2

Tiers agréé

Si un tiers agréé a fourni des services de vérification de de la conformité avec les critères STS conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, indiquer le nom du tiers agréé et son pays d’établissement.

s.o.

STSAT15

Article 27, paragraphe 2

Tiers agréé

Si un tiers agréé a fourni des services de vérification de de la conformité avec les critères STS conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, indiquer le nom de l’autorité compétente ayant délivré l’agrément.

s.o.

STSAT16

Article 27, paragraphe 5

Statut STS

Indiquer si l’initiateur et/ou le sponsor ont notifié que l’opération de titrisation ABCP ne devait plus être considérée comme une STS et les raisons de cette notification.

s.o.

STSAT17

Article 27, paragraphe 3

L’initiateur (ou le prêteur initial) n’est pas un établissement de crédit

Indiquer par «Oui» ou «Non» si l’initiateur ou le prêteur initial est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement établi(e) dans l’Union.

s.o.

STSAT18

Article 27, paragraphe 3

Confirmation des critères relatifs à l’octroi de crédits

Si la réponse au champ STSS17 est «Non», confirmer que les critères, processus et systèmes d’octroi de crédit de l’initiateur ou du prêteur initial sont appliqués conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2017/2402.

s.o.

STSAT19

Article 27, paragraphe 3

Confirmation que l’octroi de crédits fait l’objet d’une surveillance

Si la réponse au champ STSS17 est «Non», confirmer que l’octroi de crédits visé à l’article 27, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/2402 fait l’objet d’une surveillance.

s.o.

Numéro du champ

Article du règlement (UE) 2017/2402

NOM DU CHAMP

Confirmation

Explication succincte

Explication détaillée

INFORMATIONS À FOURNIR  (2)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

STSAT20

Article 24, paragraphe 1

Expositions sous-jacentes acquises au moyen d’une cession parfaite

√

Expliquer succinctement comment le transfert des expositions sous-jacentes est effectué au moyen d’une cession parfaite ou au moyen d’un transfert ayant le même effet juridique d’une manière opposable au vendeur ou à un tiers.

Point 3.3 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT21

Article 24, paragraphe 2

Pas de dispositions strictes de restitution

√

Expliquer succinctement si la titrisation comporte des dispositions strictes de restitution visées à l’article 24, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) 2017/2402, et indiquer si les dispositions de l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402 s’appliquent.

Point 3.3 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT22

Article 24, paragraphe 3

Exemption pour les dispositions de restitution prévues dans le droit national régissant l’insolvabilité

√

En lien avec STSS21, le cas échéant, confirmer l’absence de circonstances pouvant donner lieu à des dispositions de restitution au sens de l’article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2402.

Point 3.3 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT23

Article 24, paragraphe 4

Transfert lorsque le vendeur n’est pas le prêteur initial

√

Si le vendeur n’est pas le prêteur initial, fournir une déclaration confirmant que la titrisation est conforme aux dispositions de l’article 24, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) 2017/2402.

Point 3.3 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT24

Article 24, paragraphe 5

Transfert effectué au moyen d’une cession et parfait à un stade ultérieur

√

Si le transfert des expositions sous-jacentes est effectué au moyen d’une cession et qu’il est parfait à un stade postérieur à celui de la clôture de la titrisation, expliquer succinctement si cette perfection est déclenchée au moins par les événements déclencheurs prédéterminés énumérés à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402 et comment.

Point 3.3 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT25

Article 24, paragraphe 6

Déclarations et garanties

√

Expliquer succinctement si le vendeur a fourni des déclarations et des garanties attestant que les actifs inclus dans la titrisation ne sont ni grevés ni dans un état susceptible d’avoir une incidence négative sur l’opposabilité de la cession parfaite, ou de la cession ou du transfert ayant le même effet juridique.

Point 2.2.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT26

Article 24, paragraphe 7

Critères d’éligibilité qui ne permettent pas une gestion de portefeuille active des expositions sous-jacentes sur une base discrétionnaire

√

Expliquer succinctement:

Section 2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT27

Article 24, paragraphe 8

Pas de retitrisation

√

Confirmer que les expositions sous-jacentes n’incluent aucune position de titrisation et que la titrisation notifiée n’est donc pas une retitrisation.

Point 2.2.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT28

Article 24, paragraphe 9

Les expositions sous-jacentes transférées n’incluent pas d’expositions en défaut

√

Fournir une explication détaillée indiquant que les expositions sous-jacentes transférées n’incluent pas, au moment de la sélection, d’expositions en défaut ou restructurées, selon le cas, telles que visées à l’article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) 2017/2402. Le cas échéant, indiquer clairement si la titrisation est exposée, au moment de la titrisation, à de quelconques difficultés de crédit telles que visées à l’article 24, paragraphe 9, point a) i), du règlement (UE) 2017/2402.

Confirmer:

Point 2.2.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT29

Article 24, paragraphe 10

Au moins un paiement effectué au moment du transfert

√

Confirmer si les débiteurs ont, au moment du transfert des expositions, effectué au moins un paiement.

Si aucun paiement n’a été effectué, expliquer pourquoi, et déclarer si c’est en raison de l’application de l’une des exceptions autorisées par l’article 20, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402.

Points 3.3 et 3.4.6 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT30

Article 24, paragraphe 11

Le remboursement des détenteurs n’a pas été structuré de façon à dépendre essentiellement de la vente d’actifs.

√

Fournir une explication détaillée précisant dans quelle mesure le remboursement des détenteurs de la position de titrisation dépend de la vente d’actifs garantissant les expositions sous-jacentes. Le cas échéant, si le remboursement des investisseurs n’est pas considéré comme dépendant de la vente d’actifs au sens de l’article 24, paragraphe 11, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, fournir une explication détaillée à ce sujet.

Point 3.4.1 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT31

Article 24, paragraphe 12

Atténuation des risques de taux d’intérêt (IR) et des risques de change (FX)

√

Expliquer succinctement si les risques de taux d’intérêt et les risques de change sont atténués d’une manière appropriée, et par quels moyens, et confirmer que les mesures à cet effet sont rendues publiques.

Expliquer succinctement en quoi la souscription et la documentation des instruments de couverture éventuellement utilisés sont conformes aux normes communément admises.

Points 3.4.2 et 3.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT32

Article 24, paragraphe 12

Dérivés achetés/vendus par la SSPE

√

Expliquer succinctement si l’entité de titrisation a conclu des contrats dérivés dans un but autre que la couverture du risque de taux d’intérêt ou du risque de change.

Points 3.4.2 et 3.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT33

Article 24, paragraphe 12

Dérivés parmi les expositions sous-jacentes

√

Expliquer succinctement la présence éventuelle de dérivés dans le panier d’expositions sous-jacentes.

Points 3.4.2 et 3.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT34

Article 24, paragraphe 12

Dérivés utilisant les normes communes

√

Expliquer succinctement si la souscription et la documentation d’éventuels dérivés admissibles en vertu de l’article 24, paragraphe 12, sont conformes aux normes communes de la finance internationale.

Points 3.4.7 et 3.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT35

Article 24, paragraphe 13

Définitions claires et cohérentes relatives au traitement des prêts douteux

√

Confirmer que la documentation sous-jacente précise, en termes clairs et cohérents, les définitions, les mesures correctives et les actions prévues pour les situations en matière de dette visées à l’article 24, paragraphe 13, du règlement (UE) 2017/2402.

Point 2.2.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT36

Article 24, paragraphe 13

Priorités de paiement et événements déclencheurs

√

Confirmation que la documentation relative à l’opération définit les priorités de paiement et les événements déclencheurs visés par l’article 24, paragraphe 13, du règlement (UE) 2017/2402.

Points 3.4.7 et 3.4.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT37

Article 24, paragraphe 14

Données historiques sur les performances en matière de défaut et de perte

√

Confirmer que les données dont la mise à disposition est requise par l’article 24, paragraphe 14, du règlement (UE) 2017/2402 sont disponibles, en indiquant clairement où les investisseurs potentiels peuvent les obtenir avant la fixation des prix.

Si le sponsor n’a pas accès à ces données, confirmer que le vendeur lui a donné accès à des données telles que visées à l’article 24, paragraphe 14, du règlement (UE) 2017/2402.

Confirmer que les données sont disponibles, en indiquant clairement où elles peuvent être obtenues, et que les données couvrent une période d’au moins cinq ans, à l’exception des données relatives aux créances commerciales et à d’autres créances à court terme, pour lesquelles la période historique couverte est d’au moins trois ans.

Point 2.2.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT38

Article 24, paragraphe 15

Homogénéité des actifs

√

Expliquer en détail en quoi le panier d’expositions sous-jacentes auquel est adossée la titrisation constitue un panier d’expositions homogènes, compte tenu des caractéristiques liées aux flux de trésorerie des différents types d’actifs, notamment de leurs caractéristiques contractuelles, de risque de crédit et de remboursement anticipé.

Point 2.2.7 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT39

Article 24, paragraphe 15

Obligations incluses dans les expositions sous-jacentes

√

Confirmer que le panier d’expositions sous-jacentes a une durée de vie résiduelle moyenne pondérée n’excédant pas un an, et qu’aucune des expositions sous-jacentes n’a une échéance résiduelle de plus de trois ans.

Confirmer que la dérogation concernant les paniers de prêts automobiles, les contrats de crédit-bail automobiles ou les opérations de crédit-bail d’équipements s’applique, conformément à l’article 24, paragraphe 15, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402.

Point 2.2.7 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT40

Article 24, paragraphe 15

Obligations incluses dans les expositions sous-jacentes

√

Confirmer, le cas échéant, que les expositions sous-jacentes:

Point 2.2.7 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT41

Article 24, paragraphe 16

Paiements d’intérêts à des taux de référence basés sur des taux d’intérêt courants du marché

√

Fournir une explication succincte précisant si le calcul des paiements d’intérêts à des taux de référence effectués au titre des actifs et des passifs de la titrisation ABCP se base sur des taux d’intérêt courants du marché ou des taux sectoriels généralement utilisés qui reflètent les coûts de financement, et de quelle manière.

Points 2.2.2 et 2.2.13 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT42

Article 24, paragraphe 17

Pas de rétention d’un montant de trésorerie à la suite de la notification d’un avis d’exécution ou de règlement accéléré

√

Expliquer succinctement si chacune des exigences de l’article 24, paragraphe 17, du règlement (UE) 2017/2402 est remplie, en expliquant brièvement dans quels cas il peut y avoir rétention d’un montant de trésorerie.

Point 3.4.5 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT43

Article 24, paragraphe 17

a) pas de rétention d’un montant de trésorerie à la suite de la notification d’un avis d’exécution ou de règlement accéléré

√

Confirmer qu’aucun montant de trésorerie ne serait retenu à la suite d’un avis d’exécution ou de règlement accéléré.

Point 3.4.5 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT44

Article 24, paragraphe 17

b) Le principal perçu est transféré aux investisseurs

√

Confirmer que le principal perçu au titre des expositions sous-jacentes est transféré aux investisseurs par un remboursement séquentiel des positions de titrisation, en fonction du rang de la position de titrisation.

Point 3.4.5 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT45

Article 24, paragraphe 17

c) Aucune disposition n’impose la liquidation automatique des expositions sous-jacentes à la valeur du marché.

√

Confirmer qu’aucune disposition n’impose la liquidation automatique des expositions sous-jacentes à la valeur du marché.

Point 3.4.5 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT46

Article 24, paragraphe 18

Fiabilité des normes de souscription

√

Expliquer en détail si les expositions sous-jacentes ont bien été initiées dans le cadre normal des activités du vendeur, et selon des normes de souscription qui n’étaient pas moins strictes que celles appliquées à des expositions qui n’ont pas été titrisées.

Expliquer en détail si le sponsor et les autres parties directement exposées à la titrisation ABCP ont été informés de tout changement important apporté par rapport aux normes de souscription antérieures.

Point 2.2.7 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT47

Article 24, paragraphe 18

Expertise du vendeur

√

Expliquer en détail en quoi le vendeur a l’expertise requise en matière d’initiation d’expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées.

Point 2.2.7 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT48

Article 24, paragraphe 19

Titrisation ABCP constituant une titrisation renouvelable/déclencheur lié à la qualité de crédit.

√

Expliquer en détail comment les dispositions ou éléments déclencheurs visés par l’article 24, paragraphe 19, du règlement (UE) 2017/2402 sont pris en compte dans la documentation relative à la titrisation.

Points 2.3 et 2.4 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT49

Article 24, paragraphe 20

Tâches des participants à la titrisation

√

Confirmer que les documents relatifs à la titrisation précisent les obligations, tâches et responsabilités contractuelles du sponsor, de l’organe de gestion et de l’éventuel mandataire ainsi que des autres prestataires de services auxiliaires.

Point 3.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT50

Article 24, paragraphe 20

Dispositions relatives à la continuité de gestion

√

Confirmer que les documents relatifs à la titrisation précisent les processus et responsabilités nécessaires pour garantir que la défaillance ou l’insolvabilité de l’organe de gestion n’a pas pour conséquence de mettre fin à la gestion.

Point 3.7 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT51

Article 24, paragraphe 20

Dispositions visant à assurer une continuité au niveau des contreparties de dérivés et de la banque du compte

√

Confirmer que les documents relatifs à la titrisation précisent les dispositions qui assurent le remplacement des contreparties de dérivés et de la banque du compte s’ils font défaut ou deviennent insolvables ou si d’autres événements déterminés surviennent, le cas échéant.

Point 3.8 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAT52

Article 24, paragraphe 20

Solidité du sponsor

√

Confirmer que les documents relatifs à la titrisation précisent la manière dont le sponsor satisfait aux exigences prévues par l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402.

Point 3.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

Numéro du champ

Article du règlement (UE) 2017/2402

NOM DU CHAMP

INFORMATIONS À FOURNIR  (1)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

STSAP0

Article 27, paragraphe 1

Premier point de contact

Identifiant d’entité juridique (LEI) de l’entité désignée comme premier point de contact et nom de l’autorité compétente concernée.

Point 3.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAP1

s.o.

Code d’identification de l’instrument

Le cas échéant, les codes ISIN (numéros internationaux d’identification des valeurs mobilières) attribués aux programmes ABCP.

Si disponible dans le cadre du point 3.1 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission.

STSAP2

s.o.

Identifiant d’entité juridique (LEI)

Le cas échéant, le code LEI du ou des sponsors et/ou programmes ABCP.

Point 4.2 de l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAP3

s.o.

Identifiant de la notification

Si la déclaration porte sur une actualisation, indiquer le numéro de référence unique attribué par l’AEMF à la précédente notification de STS.

s.o.

STSAP4

s.o.

Identifiant unique

L’identifiant unique attribué au programme ABCP par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.

s.o.

STSAP5

s.o.

Identifiant du prospectus

Le cas échéant, l’identifiant attribué au prospectus par l’autorité compétente concernée.

s.o.

STSAP6

s.o.

Référentiel des titrisations

Le cas échéant, le nom du référentiel des titrisations enregistré.

s.o.

STSAP7

s.o.

Nom de la titrisation

Le nom du programme ABCP

Section 4 de l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAP8

Articles 18 et article 27, paragraphe 3

Pays d’établissement

Le pays d’établissement du ou des sponsors.

Point 4.3 de l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAP9

s.o.

Classification de la titrisation

Type de titrisation (autre qu’ABCP, ABCP, programme ABCP)

s.o.

STSAP10

s.o.

Date d’émission

La date de la première émission du programme ABCP.

Point 4 de l’annexe 9 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAP11

s.o.

Date de la notification

La date de notification STS à l’AEMF.

s.o.

STSAP12

Article 27, paragraphe 2

Tiers agréé

Lorsqu’un tiers agréé a fourni des services de vérification de la conformité avec les critères STS conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, une mention précisant que cette conformité a été confirmée par ce tiers.

s.o.

STSAP13

Article 27, paragraphe 2

Tiers agréé

Lorsqu’un tiers agréé a fourni des services de vérification de de la conformité avec les critères STS conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, le nom du tiers agréé et son lieu d’établissement.

s.o.

STSAP14

Article 27, paragraphe 2

Tiers agréé

Lorsqu’un tiers agréé a fourni des services de vérification de de la conformité avec les critères STS conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402, le nom de l’autorité compétente ayant délivré l’agrément.

s.o.

STSAP15

Article 27, paragraphe 5

Statut STS

La notification par le sponsor que le programme ABCP ne doit plus être considéré comme une STS et les raisons de ce changement.

s.o.

Numéro du champ

Article du règlement (UE) 2017/2402

NOM DU CHAMP

Confirmation

Explication succincte

Explication détaillée

INFORMATIONS À FOURNIR (2)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

STSAP16

Article 25, paragraphe 1

Le sponsor est un établissement de crédit faisant l’objet d’une surveillance

√

Confirmation que le sponsor du programme est un établissement de crédit faisant l’objet d’une surveillance et lien vers un document attestant ce statut.

s.o.

STSAP17

Article 25, paragraphe 2

Soutien du sponsor en tant que fournisseur de liquidités

√

Confirmer que le sponsor du programme ABCP fournit une facilité de trésorerie et soutient toutes les positions de titrisation au niveau du programme ABCP, en incluant une description de la facilité de trésorerie et un lien vers un document prouvant son existence.

s.o.

STSAP18

Article 25, paragraphe 3

Démonstration faite à l’autorité compétente de l’établissement de crédit

√

Confirmation qu’en tant que sponsor, l’établissement de crédit ne met pas en danger sa solvabilité et sa liquidité, et insertion d’un lien, s’il existe, vers le document attestant qu’il l’a démontré à son autorité compétente.

s.o.

STSAP19

Article 25, paragraphe 4

Respect des obligations de diligence appropriée du sponsor

√

Confirmer le respect par le sponsor des obligations de diligence appropriée définies par l’article 5, paragraphe 1 et 3, du règlement (UE) 2017/2402 qui sont applicables. Confirmer que le sponsor a vérifié que le vendeur avait mis en place comme il en avait l’obligation une capacité de gestion et des processus de recouvrement satisfaisant aux exigences prévues à l’article 265, paragraphe 2, points i) à p), du règlement (UE) no 575/2013, ou à des exigences équivalentes dans les pays tiers.

s.o.

STSAP20

Article 25, paragraphe 5

Le vendeur (au niveau de l’opération) ou le sponsor (au niveau du programme ABCP) satisfait aux exigences en matière de rétention du risque prévues à l’article 6.

√

Expliquer succinctement en quoi le vendeur (titrisation ABCP) et le sponsor (programme ABCP) respectent les exigences de rétention du risque définies à l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402, en précisant l’option utilisée pour cette rétention, parmi les suivantes:

Point 3.4.3 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission

STSAP21

Article 25, paragraphe 6

Respect, au niveau du programme ABCP, de l’article 7 (exigences de transparence)

√

Confirmer:

s.o.

STSAP22

Article 25, paragraphe 7

Utilisation des liquidités de la facilité de trésorerie si les engagements de financement de la facilité de trésorerie ne sont pas renouvelés par le sponsor

√

Fournir une explication succincte du sponsor indiquant s’il sera fait appel à la facilité de trésorerie et si les titres à échéance seront remboursés, dans le cas où le sponsor ne renouvellerait pas son engagement de financement de la facilité de trésorerie avant son expiration.

s.o.

STSAP23

Article 26, paragraphe 1

Conformité des titrisations ABCP relevant d’un programme ABCP avec l’article 24, paragraphes 1 à 8 et 12 à 20, du règlement (UE) 2017/2402

√

Confirmer si toutes les titrisations ABCP du programme respectent les exigences suivantes:

s.o.

STSAP24

Article 26, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Un maximum de 5 % du montant agrégé des expositions sous-jacentes des titrisations ABCP pourrait temporairement ne pas respecter certaines exigences

√

Expliquer en détail quelles exigences, parmi celles définies aux articles 24, paragraphe 9, 10 ou 11, du règlement (UE) 2017/2402, ne sont, le cas échéant, temporairement pas respectées, en indiquant quel pourcentage du montant agrégé des expositions sous-jacentes aux titrisations ABCP cela représente, et expliquer pourquoi le programme déroge temporairement à ces exigences. Confirmer qu’un échantillon des expositions sous-jacentes est régulièrement soumis à une vérification de conformité externe par une partie indépendante appropriée.

s.o.

STSAP25

Article 26, paragraphe 2

La durée de vie résiduelle moyenne pondérée (WAL) des expositions sous-jacentes du programme ABCP n’excède pas deux ans

√

Confirmer que la durée de vie résiduelle moyenne pondérée des expositions sous-jacentes du programme ABCP n’excède pas deux ans.

s.o.

STSAP26

Article 26, paragraphe 3

Programme ABCP entièrement soutenu (soutien d’un sponsor)

√

Expliquer succinctement si le programme ABCP est ou non entièrement soutenu par un sponsor conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402.

s.o.

STSAP27

Article 26, paragraphe 4

Pas de retitrisation ni de rehaussement de crédit créant un deuxième niveau de tranchage au niveau du programme ABCP

√

Confirmer que le programme ABCP ne contient aucune retitrisation et que le rehaussement de crédit ne crée pas un deuxième niveau de tranchage au niveau du programme.

s.o.

STSAP28

Article 26, paragraphe 5

Pas d’option d’achat

√

Confirmer que le programme ABCP n’inclut pas d’option d’achat, ni de clauses ayant un effet sur l’échéance finale des titres, pouvant s’exercer à la discrétion du vendeur, du sponsor ou de la SSPE.

s.o.

STSAP29

Article 26, paragraphe 6

Les risques de taux d’intérêt et les risques de change au niveau du programme ABCP sont atténués de manière appropriée et font l’objet d’une documentation.

√

Expliquer en détail si les risques de taux d’intérêt et les risques de change au niveau du programme ABCP sont atténués de manière appropriée, ainsi que les mesures prises à cet effet, en précisant notamment si la SSPE conclut des contrats dérivés pour d’autres raisons que celles visées à l’article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2402, et décrire comment s’effectuent la souscription de ces dérivés et l’établissement de la documentation les concernant, en indiquant en particulier s’ils s’effectuent conformément aux normes communes de la finance internationale.

s.o.

STSAP30

Article 26, paragraphe 7, point a)

Exigences de documentation relative au programme ABCP (responsabilités du mandataire à l’égard des investisseurs)

√

Confirmer que les responsabilités du mandataire et des autres entités ayant, le cas échéant, des obligations fiduciaires à l’égard des investisseurs sont précisées dans les documents relatifs au programme ABCP.

s.o.

STSAP31

Article 26, paragraphe 7, point b)

Exigences de documentation relative au programme ABCP (obligations contractuelles du sponsor)

√

Confirmer que les obligations, tâches et responsabilités contractuelles du sponsor, du mandataire et des autres prestataires de services auxiliaires sont précisés dans les documents relatifs au programme ABCP.

s.o.

STSAP32

Article 26, paragraphe 7, point c)

Exigences de documentation relative au programme ABCP (processus et responsabilités en cas de défaillance de l’organe de gestion)

√

Confirmer que les documents relatifs au programme ABCP précisent les processus et les responsabilités nécessaires pour couvrir la défaillance ou l’insolvabilité de l’organe de gestion et assurer ainsi la continuité de la gestion.

s.o.

STSAP33

Article 26, paragraphe 7, point d)

Exigences de documentation relative au programme ABCP (dispositions qui assurent le remplacement des contreparties de dérivés et de la banque du compte)

√

Confirmer le respect des exigences de l’article 26, paragraphe 7, point d), du règlement (UE) 2017/2402 relatives aux dispositions qui assurent le remplacement des contreparties de dérivés et de la banque du compte, au niveau du programme ABCP, en cas de défaut ou d’insolvabilité et si d’autres événements surviennent, lorsque la facilité de trésorerie ne couvre pas de tels événements.

s.o.

STSAP34

Article 26, paragraphe 7, point e)

Exigences de documentation relative au programme ABCP (procédures visant à garantir la couverture par des sûretés de l’engagement de financement)

√

Confirmer que les documents relatifs au programme ABCP définissent des procédures garantissant qu’en cas d’événements déterminés, de défaut ou d’insolvabilité du sponsor, des mesures correctives sont prévues pour assurer, selon le cas, la couverture par des sûretés de l’engagement de financement ou le remplacement du fournisseur de facilité de trésorerie.

Fournir une déclaration indiquant les pages pertinentes du prospectus ou d’autres documents sous-jacents contenant les informations pertinentes pour le respect des exigences de l’article 26, paragraphe 7, point e), du règlement (UE) 2017/2402.

s.o.

STSAP35

Article 26, paragraphe 7, point f)

Exigences de documentation relative au programme ABCP (facilité de trésorerie et remboursement des titres à échéance lorsque le sponsor ne renouvelle pas l’engagement de financement de la facilité de trésorerie avant son expiration)

√

Confirmer que la documentation relative au programme ABCP contient des dispositions garantissant qu’il est fait appel à la facilité de trésorerie et que les titres à échéance sont remboursés, au cas où le sponsor ne renouvelle pas son engagement de financement de la facilité de trésorerie avant son expiration.

Fournir une déclaration indiquant les pages pertinentes du prospectus ou d’autres documents sous-jacents contenant les informations pertinentes pour le respect des exigences de l’article 26, paragraphe 7, point f), du règlement (UE) 2017/2402.

s.o.

STSAP36

Article 26, paragraphe 8

Expertise de l’organe de gestion

√

Expliquer en détail en quoi les exigences de l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2402 sont remplies, ainsi que les politiques et procédures garantissant le respect de ces exigences.

Fournir une déclaration indiquant les pages pertinentes du prospectus ou d’autres documents sous-jacents contenant les explications à fournir pour respecter les exigences de l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2402 (selon le cas) («expertise de l’organe de gestion, politiques, procédures et gestion des risques»).

Point 3.2 de l’annexe 19 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission