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Document 32018Y0203(01)
Recommendation of the European Systemic Risk Board of 8 January 2018 amending Recommendation ESRB/2015/2 on the assessment of cross-border effects of and voluntary reciprocity for macroprudential policy measures (ESRB/2018/1)
Recommandation du Comité européen du risque systémique du 8 janvier 2018 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2018/1)
Recommandation du Comité européen du risque systémique du 8 janvier 2018 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2018/1)
JO C 41 du 3.2.2018, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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3.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 41/1 |
RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE
du 8 janvier 2018
modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle
(CERS/2018/1)
(2018/C 41/01)
LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3, ainsi que ses articles 16 à 18,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 458, paragraphe 8,
vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (3), et notamment ses articles 18 à 20,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin de garantir l’efficacité et la cohérence de la politique macroprudentielle, les autorités chargées d’élaborer cette politique doivent accorder toute l’attention requise aux effets transfrontaliers des mesures de politique macroprudentielle adoptées par les États membres et, s’il y a lieu, adopter en réponse des mesures de politique macroprudentielle de réciprocité appropriées. |
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(2) |
Le cadre relatif à l’application réciproque des mesures de politique macroprudentielle présenté dans la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique (4) vise à garantir que toutes les mesures de politique macroprudentielle fondées sur les expositions activées dans un État membre sont appliquées par réciprocité dans les autres États membres. |
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(3) |
La recommandation CERS/2017/4 du Comité européen du risque systémique (5) permet à l’autorité d’activation concernée de proposer un seuil d’importance maximum au niveau du prestataire de services financiers lorsqu’elle demande l’application réciproque. L’équipe d’évaluation permanente du CERS, mise en place par la décision CERS/2015/4 du Comité européen du risque systémique (6), peut recommander un seuil différent si nécessaire. |
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(4) |
Depuis le 1er janvier 2018, les établissements de crédit agréés en Finlande et appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires, sont soumis, en vertu de l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013, à une pondération de risque moyenne minimale propre aux établissements de crédit de 15 % sur les prêts hypothécaires aux particuliers en Finlande, à appliquer sur base consolidée. |
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(5) |
À la suite de la notification au CERS, en vertu de l’article 458, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, le conseil général du CERS a décidé d’inclure cette mesure dans la liste des mesures de politique macroprudentielle dont l’application réciproque est recommandée en vertu de la recommandation CERS/2015/2. |
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(6) |
Le 28 mai 2017, la mesure belge sur les expositions aux crédits hypothécaires, adoptée en vertu de l’article 458, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, qui a été ajoutée à la liste des mesures de politique macroprudentielle dont l’application réciproque est recommandée en vertu de la recommandation CERS/2016/3 du Comité européen du risque systémique (7), a expiré. Le 21 novembre 2017, la Banque nationale de Belgique a annoncé qu’elle avait l’intention d’introduire une nouvelle mesure macroprudentielle nationale visant les expositions aux crédits hypothécaires, selon la procédure fixée à l’article 458 du règlement (UE) no 575/2013. |
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(7) |
Il convient donc de modifier la recommandation CERS/2015/2 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
MODIFICATIONS
La recommandation CERS/2015/2 est modifiée comme suit:
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1) |
la section 1, recommandation C, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:
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2) |
l’annexe est remplacée par l’annexe jointe à la présente recommandation. |
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 8 janvier 2018.
Francesco MAZZAFERRO
Chef du secrétariat du CERS, au nom du conseil général du CERS
(1) JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.
(2) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(3) JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.
(4) Recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 97 du 12.3.2016, p. 9).
(5) Recommandation CERS/2017/4 du Comité européen du risque systémique du 20 octobre 2017 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 431 du 15.12.2017, p. 1).
(6) Décision CERS/2015/4 du Comité européen du risque systémique du 16 décembre 2015 sur un dispositif de coordination aux fins de la notification des mesures nationales de politique macroprudentielle par les autorités concernées, de l’émission d’avis et de recommandations par le CERS, et abrogeant la décision CERS/2014/2 (JO C 97 du 12.3.2016, p. 28).
(7) Recommandation CERS/2016/3 du Comité européen du risque systémique du 24 mars 2016 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 153 du 29.4.2016, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE
Estonie
Taux de coussin pour le risque systémique de 1 % appliqué conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE aux expositions nationales de l’ensemble des établissements de crédit agréés en Estonie
I. Description de la mesure
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1. |
La mesure estonienne consiste en un taux de coussin pour le risque systémique de 1 % appliqué conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE aux expositions nationales de l’ensemble des établissements de crédit agréés en Estonie. |
II. Application réciproque
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2. |
Lorsque les États membres ont mis en œuvre l’article 134 de la directive 2013/36/UE dans leur droit national, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure estonienne par réciprocité aux expositions situées en Estonie des établissements agréés au niveau national conformément à l’article 134, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE. Aux fins du présent paragraphe, le délai indiqué à la recommandation C, paragraphe 3, est applicable. |
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3. |
Lorsque les États membres n’ont pas mis en œuvre l’article 134 de la directive 2013/36/UE dans leur droit national, il est recommandé aux autorités compétentes d’appliquer la mesure estonienne par réciprocité aux expositions situées en Estonie des établissements agréés au niveau national conformément à la recommandation C, paragraphe 2. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente dans un délai de six mois. |
Finlande
Pondération de risque moyenne minimale de 15 % propre aux établissements de crédit sur les prêts hypothécaires aux particuliers en Finlande applicable aux établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) (ci-après les “établissements de crédit NI”) en vertu de l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013.
I. Description de la mesure
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1. |
La mesure finlandaise appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013, consiste en une pondération de risque moyenne minimale de 15 % propre aux établissements de crédit au niveau du portefeuille de prêts hypothécaires aux particuliers en Finlande applicable aux établissements de crédit NI. |
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2. |
La mesure est complétée par un seuil d’importance de 1 milliard d’euros d’exposition au marché des prêts hypothécaires aux particuliers en Finlande afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les États membres appliquant la réciprocité. |
II. Application réciproque
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3. |
Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer par réciprocité la mesure finlandaise et d’appliquer celle-ci aux portefeuilles des établissements de crédit NI de prêts hypothécaires aux particuliers en Finlande émis par des succursales agréées au niveau national situées en Finlande. Aux fins du présent paragraphe, le délai indiqué à la recommandation C, paragraphe 3, est applicable. |
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4. |
Il est également recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité la mesure finlandaise et d’appliquer celle-ci aux portefeuilles des établissements de crédit NI de prêts hypothécaires aux particuliers en Finlande émis directement par des établissements de crédit établis sur leurs territoires respectifs. Aux fins du présent paragraphe, le délai indiqué à la recommandation C, paragraphe 3, est applicable. |
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5. |
Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer, après consultation du CERS, une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure à appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prudentielle prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente dans un délai de quatre mois. |
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6. |
Lorsqu’il n’y a pas, dans d’autres États membres concernés, d’établissements de crédit NI agréés ayant des succursales en Finlande ou fournissant des services financiers directement en Finlande qui présentent des expositions de 1 milliard d’euros ou plus au marché finlandais des prêts hypothécaires, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer la mesure par réciprocité, comme le prévoit la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit NI dépasse le seuil de 1 milliard d’euros. |
III. Seuil d’importance
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7. |
Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées peuvent exempter individuellement des établissements de crédit NI dont le portefeuille de prêts hypothécaires aux particuliers en Finlande est inférieur au seuil d’importance de 1 milliard d’euros. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure par réciprocité lorsque le seuil d’importance de 1 milliard d’euros est dépassé.» |