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Document 32020R1224
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1224 of 16 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the information and the details of a securitisation to be made available by the originator, sponsor and SSPE (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission du 16 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une titrisation que l’initiateur, le sponsor et la SSPE doivent mettre à disposition (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission du 16 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une titrisation que l’initiateur, le sponsor et la SSPE doivent mettre à disposition (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2019/7334
OJ L 289, 3.9.2020, p. 1–216
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/09/2020
|
3.9.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 289/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1224 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 2019
complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une titrisation que l’initiateur, le sponsor et la SSPE doivent mettre à disposition
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 17, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402 concerne toutes les titrisations, qu’il s’agisse des titrisations pour lesquelles un prospectus doit être établi en vertu du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (2) (communément appelées titrisations «publiques») ou des titrisations pour lesquelles l’établissement d’un prospectus n’est pas exigé (communément appelées titrisations «privées»). L’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/2402 concerne les titrisations pour lesquelles les informations sont mises à disposition par l’intermédiaire d’un référentiel des titrisations, ce qui n’inclut pas les titrisations privées. Pour tenir compte de cette différence, le présent règlement délégué a été divisé en différentes sections précisant les informations qui concernent toutes les titrisations et celles qui concernent uniquement les titrisations publiques. |
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(2) |
La communication de certaines informations concernant une titrisation est nécessaire pour que les investisseurs et les investisseurs potentiels puissent exercer une diligence appropriée et effectuer une réelle évaluation des risques en ce qui concerne les risques de crédit liés aux expositions sous-jacentes, le risque de modèle, le risque juridique, le risque opérationnel, le risque de contrepartie, le risque à l’égard de l’organe de gestion, le risque de liquidité et le risque de concentration. Les informations à communiquer devraient également être suffisamment détaillées pour permettre aux entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 d’assurer une surveillance efficace du fonctionnement général des marchés de la titrisation, de l’évolution des paniers d’actifs sous-jacents, des structures de titrisation, de l’interdépendance entre les contreparties et des effets de la titrisation dans le paysage macro-financier plus large de l’Union. |
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(3) |
Les titrisations regroupent de nombreux types d’expositions sous-jacentes, telles que des prêts, des contrats de location, des dettes, des crédits ou autres créances qui génèrent des flux de trésorerie. Il convient donc de fixer des exigences de déclaration adaptées aux principaux types d’exposition sous-jacente dans l’Union, en tenant à la fois compte des encours et de la présence dans les différentes localités. Il est également nécessaire d’établir des exigences de déclaration spécifiques pour les expositions sous-jacentes «ésotériques» qui ne correspondent pas aux principaux types afin de garantir la déclaration de tous les types d’expositions sous-jacentes. |
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(4) |
Il est possible qu’un type d’exposition sous-jacente soit concerné par plusieurs ensembles d’exigences de déclaration au titre du présent règlement. Conformément aux pratiques actuelles du marché, les informations sur un panier d’expositions sous-jacentes entièrement composé d’expositions sous-jacentes automobiles devraient être déclarées en utilisant le modèle correspondant sur les expositions sous-jacentes automobiles figurant en annexe du présent règlement, que lesdites expositions sous-jacentes automobiles soient des prêts ou des contrats de location. De la même façon, conformément aux pratiques actuelles du marché, les informations sur un panier d’expositions sous-jacentes entièrement composé de contrats de location devraient être déclarées en utilisant le modèle correspondant concernant les expositions sous-jacentes sur des contrats de location figurant en annexe du présent règlement, sauf si le panier d’expositions sous-jacentes est entièrement composé de contrats de location automobiles, auquel cas il convient d’utiliser le modèle sur les expositions sous-jacentes automobiles figurant en annexe du présent règlement pour déclarer les informations. |
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(5) |
Par souci de cohérence, il y a lieu d’employer des termes relatifs aux prêts immobiliers résidentiels ou commerciaux tirés de la recommandation CERS/2016/14 du Comité européen du risque systémique (3). Conformément à ladite recommandation, les biens immobiliers commerciaux et résidentiels à usage mixte devraient être considérés comme des biens différents, lorsqu’il est possible d’opérer une telle ventilation. Lorsque cette séparation est impossible, il y a lieu de classer le bien en fonction de son usage principal. |
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(6) |
Il convient également d’employer les termes relatifs aux micro, petites et moyennes entreprises tirés de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (4) afin de s’inscrire dans la continuité des modèles existants de communication de certaines informations. Au même titre, les termes relatifs aux expositions sous-jacentes telles que les prêts automobiles, les prêts à la consommation, les cartes de crédit ou les contrats de location qui sont tirés du règlement délégué (UE) 2015/3 de la Commission (5) devraient être employés. |
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(7) |
Le niveau de détail des informations à communiquer pour des expositions sous-jacentes de titrisations autres qu’ABCP devrait être celui au niveau des prêts/contrats de location qui est utilisé dans les dispositions existantes relatives à la communication et à la collecte de données. À des fins de diligence appropriée, de suivi et de surveillance, les données désagrégées au niveau des expositions sous-jacentes sont précieuses pour les investisseurs et les investisseurs potentiels des titrisations, pour les autorités compétentes et, en ce qui concerne les titrisations publiques, pour les autres entités visées à l’article 17 du règlement (UE) 2017/2402. En outre, les données désagrégées au niveau des expositions sous-jacentes sont essentielles pour restaurer la confiance du public et des investisseurs dans les marchés de la titrisation. En ce qui concerne les ABCP, en raison du caractère à court terme des passifs et de la présence de formes supplémentaires de soutien au-delà des expositions sous-jacentes, le besoin de données au niveau des prêts/contrats de location est moindre. |
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(8) |
Il est moins utile pour les investisseurs, pour les investisseurs potentiels, pour les autorités compétentes et, concernant les titrisations publiques, pour les autres entités énumérées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402, de continuer à recevoir des informations sur les expositions «inactives». En effet, les expositions «inactives», comme les prêts en défaut pour lesquels aucun nouveau recouvrement n’est plus attendu ou les prêts qui ont fait l’objet d’un remboursement, d’un remboursement par anticipation, d’une annulation, d’un rachat ou d’une substitution, ne participent plus au profil de risque de la titrisation. Pour des raisons de transparence, il convient donc de communiquer des informations sur le changement de statut d’expositions qui d’«actives» deviennent «inactives», mais par la suite, il n’est pas nécessaire de communiquer des informations sur ces expositions inactives. |
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(9) |
Les exigences de déclaration au titre du règlement (UE) 2017/2402 peuvent requérir qu’un nombre important et une grande variété de documents et d’éléments soient mis à disposition. Pour permettre de repérer plus facilement ces documents, l’initiateur, le sponsor ou la SSPE devrait utiliser un ensemble de codes d’élément lorsqu’il met les informations à la disposition d’un référentiel de titrisation. |
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(10) |
Conformément aux bonnes pratiques en matière d’exigences de déclaration et pour aider les investisseurs, les investisseurs potentiels, les autorités compétentes et, concernant les titrisations publiques, les autres entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 à repérer les informations pertinentes, il y a lieu d’attribuer des identifiants standardisés aux informations mises à disposition. En outre, lesdits identifiants standardisés devraient être uniques et permanents afin de permettre de surveiller efficacement l’évolution des informations sur la titrisation au fil du temps. |
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(11) |
Il importe que les informations mises à disposition soient complètes, cohérentes et à jour afin de permettre aux investisseurs, aux investisseurs potentiels, aux autorités compétentes et, concernant les titrisations publiques, aux autres entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 d’exercer une diligence appropriée et de satisfaire aux autres obligations au titre dudit règlement. Un changement ayant trait aux caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes ou aux flux de trésorerie agrégés qu’elles génèrent ou encore à d’autres informations figurant dans le rapport destiné aux investisseurs peut avoir des répercussions significatives sur la performance de la titrisation et des effets considérables sur les prix des tranches/obligations de cette titrisation. Ainsi, pour les titrisations publiques, dès que les informations relatives aux expositions sous-jacentes et le rapport destiné aux investisseurs sont mis à disposition par l’intermédiaire d’un référentiel des titrisations, les informations privilégiées ou les informations relatives à des événements importants devraient être mises à disposition. En outre, pour les titrisations publiques, les informations privilégiées ou les informations relatives à des événements importants devraient comprendre des informations détaillées sur la titrisation autre qu’ABCP, le programme ABCP, la transaction ABCP, les tranches/obligations, les comptes, les contreparties et des informations sur les éléments pertinents pour les titrisations synthétiques ou les titrisations «collateralized loan obligation». |
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(12) |
Pour des raisons de transparence, lorsqu’il est impossible de mettre les informations à disposition ou lorsqu’elles sont sans objet, l’initiateur, le sponsor ou la SSPE devrait signaler et expliquer de manière standardisée la raison et les circonstances spécifiques pour lesquelles les données ne sont pas déclarées. Un ensemble d’options «Aucune donnée» (ND) devrait dès lors être prévu à cet effet, conformément aux pratiques existantes en matière de communication d’informations sur les titrisations. |
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(13) |
L’ensemble d’options «Aucune donnée» (ND) devrait uniquement être utilisé lorsque les informations ne sont pas disponibles pour des raisons justifiables, y compris lorsqu’un élément à déclarer spécifique n’est pas pertinent en raison de l’hétérogénéité des expositions sous-jacentes pour une titrisation donnée. L’utilisation des options ND ne devrait en aucun cas servir à contourner les exigences de déclaration. L’utilisation des options ND devrait donc être en permanence vérifiable de manière objective, des explications quant aux circonstances qui ont entraîné le recours aux valeurs ND devant notamment pouvoir être fournies aux autorités compétentes à tout moment, sur demande. |
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(14) |
Par souci d’exactitude, les informations déclarées devraient être à jour. Les informations mises à disposition devraient dès lors se rapporter à une période aussi proche que possible de la date à laquelle elles sont transmises, compte tenu des mesures opérationnelles que doit prendre l’initiateur, le sponsor ou la SSPE pour organiser et transmettre les informations requises. |
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(15) |
Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles puisqu’elles traitent des informations relatives à une titrisation que l’initiateur, le sponsor ou la SSPE de ladite titrisation doit mettre à la disposition des diverses parties en application du règlement (UE) 2017/2402. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour donner une vision globale de toutes les informations pertinentes relatives à une titrisation et permettre un accès aisé à celles-ci, il est nécessaire de regrouper ces normes techniques de réglementation dans un règlement unique. |
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(16) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
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(17) |
L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«entité déclarante»: l’entité désignée en application de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/2402; |
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2) |
«date d’arrêté des données»: la date de référence des informations communiquées conformément au présent règlement; |
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3) |
«exposition sous-jacente active»: une exposition sous-jacente dont, à la date d’arrêté des données, il est attendu qu’elle génère des entrées ou des sorties de trésorerie à l’avenir; |
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4) |
«exposition sous-jacente inactive»: une exposition sous-jacente en défaut pour laquelle aucun nouveau recouvrement n’est attendu ou qui a fait l’objet d’un remboursement, d’un remboursement par anticipation, d’une annulation, d’un rachat ou d’une substitution; |
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5) |
«ratio de couverture des charges d’emprunt»: le rapport entre le revenu locatif annuel généré par un bien immobilier commercial qui est totalement ou partiellement financé par un emprunt, déduction faite des impôts et taxes ainsi que des dépenses de fonctionnement engagées pour préserver la valeur du bien, et le montant total annuel des intérêts et des remboursements de capital relatifs à l’endettement total d’un emprunteur sur une période donnée pour le prêt garanti par le bien; |
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6) |
«ratio de couverture des intérêts»: le rapport entre le revenu locatif annuel brut, avant dépenses de fonctionnement, impôts et taxes, dégagé par un bien immobilier locatif ou le revenu locatif annuel net généré par un bien immobilier commercial ou un ensemble de biens immobiliers, et le coût annuel des intérêts du prêt garanti par le bien ou l’ensemble de biens. |
SECTION 1
Informations à mettre à disposition pour toutes les titrisations
Article 2
Informations sur les expositions sous-jacentes
1. Les informations à mettre à disposition pour une titrisation autre qu’ABCP en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2402 sont précisées à:
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a) |
l’annexe II pour les prêts aux ménages garantis par des biens immobiliers résidentiels, quelle que soit la finalité de ces prêts; |
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b) |
l’annexe III pour les prêts destinés à l’achat de biens immobiliers commerciaux ou garantis par des biens immobiliers commerciaux; |
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c) |
l’annexe IV pour les expositions sous-jacentes sur des entreprises, qui comprennent les expositions sous-jacentes sur des micro, petites et moyennes entreprises; |
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d) |
l’annexe V pour les expositions sous-jacentes automobiles, qui comprennent à la fois les prêts et les contrats de location à des personnes morales ou physiques adossés à des automobiles; |
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e) |
l’annexe VI pour les expositions sous-jacentes sur des prêts à la consommation; |
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f) |
l’annexe VII pour les expositions sous-jacentes sur des cartes de crédit; |
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g) |
l’annexe VIII pour les expositions sous-jacentes sur des contrats de location; |
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h) |
l’annexe IX pour les expositions sous-jacentes qui ne relèvent d’aucune des catégories visées aux points a) à g). |
Aux fins du point a), on entend par bien immobilier résidentiel tout bien immobilier disponible à des fins d’habitation (y compris tout logement ou bien immobilier destiné à l’investissement locatif), acquis, construit ou rénové par un ménage et qui ne répond pas aux critères d’un bien immobilier commercial.
Aux fins du point b), on entend par bien immobilier commercial tout bien immobilier, existant ou destiné à la promotion immobilière, qui génère un revenu, à l’exclusion des logements sociaux et des biens immobiliers appartenant à leurs utilisateurs finaux.
2. Lorsqu’une titrisation autre qu’ABCP comprend plusieurs types d’expositions sous-jacentes parmi ceux énumérés au paragraphe 1, l’entité déclarante pour cette titrisation met à disposition les informations visées à l’annexe applicable pour chaque type d’exposition sous-jacente.
3. L’entité déclarante pour une titrisation d’expositions non performantes met à disposition les informations visées:
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a) |
aux annexes visées au paragraphe 1, points a) à h), selon leur pertinence pour le type d’exposition sous-jacente; |
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b) |
à l’annexe X. |
Aux fins du présent paragraphe, une «titrisation d’expositions non performantes» est considérée être une titrisation autre qu’ABCP dont la majorité des expositions sous-jacentes actives, mesurées d’après l’encours de principal à la date d’arrêté des données, sont:
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a) |
soit des expositions non performantes telles que visées à l’annexe V, partie 2, paragraphes 213 et 239, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (7); |
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b) |
soit des actifs financiers dépréciés tels que définis à l’annexe A de la norme internationale d’information financière 9 dans le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (8) ou des actifs financiers comptabilisés comme dépréciés en vertu des règles nationales qui appliquent les principes de comptabilité généralement admis (GAAP) fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil (9). |
4. L’entité déclarante pour une transaction ABCP met à disposition les informations visées à l’annexe XI.
5. Aux fins du présent article, les informations à mettre à disposition conformément aux paragraphes 1 à 4 portent sur:
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a) |
les expositions sous-jacentes actives à la date d’arrêté des données; |
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b) |
les expositions sous-jacentes inactives qui étaient des expositions sous-jacentes actives à la date d’arrêté des données précédente. |
Article 3
Informations sur les rapports destinés aux investisseurs
1. L’entité déclarante pour une titrisation autre qu’ABCP met à disposition les informations sur les rapports destinés aux investisseurs visées à l’annexe XII.
2. L’entité déclarante pour une titrisation ABCP met à disposition les informations sur les rapports destinés aux investisseurs visées à l’annexe XIII.
Article 4
Granularité des informations
1. L’entité déclarante met à disposition les informations visées aux annexes II à X et à l’annexe XII sur:
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a) |
les expositions sous-jacentes, en ce qui concerne chaque exposition sous-jacente individuelle; |
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b) |
les sûretés (collaterals), lorsqu’une des conditions suivantes est remplie et en ce qui concerne chaque élément de sûreté qui garantit chaque exposition sous-jacente:
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c) |
les locataires, pour chacun des trois principaux locataires qui occupent un bien immobilier commercial, d’après le loyer annuel total payable par chaque locataire qui occupe le bien; |
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d) |
l’historique des encaissements, pour chaque exposition sous-jacente et pour chaque mois de la période s’étendant de la date d’arrêté des données jusqu’à 36 mois avant ladite date; |
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e) |
les flux de trésorerie, pour chaque élément d’entrée ou de sortie dans la titrisation, comme établi dans la hiérarchie des encaissements ou des décaissements applicable à la date d’arrêté des données; |
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f) |
les tests/événements/déclencheurs, pour chaque test/événement/déclencheur qui entraîne des changements dans la hiérarchie des paiements ou le remplacement de toute contrepartie. |
Aux fins des points a) et d), les parties titrisées de prêts sont traitées comme des expositions sous-jacentes individuelles.
Aux fins du point b), chaque bien qui garantit des prêts visés aux points a) et b) de l’article 2, paragraphe 1, est traité comme un élément unique de sûreté.
2. L’entité déclarante met à disposition les informations visées aux annexes XI et XIII sur:
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a) |
les transactions ABCP, pour toutes les transactions ABCP qui existent dans le programme ABCP à la date d’arrêté des données; |
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b) |
chaque programme ABCP qui finance les transactions ABCP pour lesquelles les informations sont mises à disposition conformément au point a), à la date d’arrêté des données; |
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c) |
les tests/événements/déclencheurs, pour chaque test/événement/déclencheur dans la titrisation ABCP qui entraîne des changements dans la hiérarchie des paiements ou le remplacement de toute contrepartie; |
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d) |
les expositions sous-jacentes, pour chaque transaction ABCP pour laquelle des informations sont mises à disposition conformément au point a), et pour chaque type d’exposition présente dans la transaction ABCP à la date d’arrêté des données, selon la liste figurant dans le champ IVAL5 à l’annexe XI. |
SECTION 2
Informations à mettre à disposition pour les titrisations pour lesquelles un prospectus doit être établi (titrisations publiques)
Article 5
Codes d’élément
Les entités déclarantes attribuent des codes d’élément aux informations mises à la disposition des référentiels des titrisations. À cet effet, les entités déclarantes attribuent le code d’élément figurant dans le tableau 3 de l’annexe I qui correspond le mieux à ces informations.
Article 6
Informations privilégiées
1. L’entité déclarante pour une titrisation autre qu’ABCP met à disposition les informations privilégiées visées à l’annexe XIV.
2. L’entité déclarante pour une titrisation ABCP met à disposition les informations privilégiées visées à l’annexe XV.
Article 7
Informations sur les événements importants
1. L’entité déclarante pour une titrisation autre qu’ABCP met à disposition les informations sur les événements importants visées à l’annexe XIV.
2. L’entité déclarante pour une titrisation ABCP met à disposition les informations sur les événements importants visées à l’annexe XV.
Article 8
Granularité des informations
1. L’entité déclarante met à disposition les informations visées à l’annexe XIV sur:
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a) |
les tranches/obligations de la titrisation, pour chaque émission de tranches dans la titrisation ou autre instrument auquel un numéro international d’identification des valeurs mobilières ISIN a été attribué et pour chaque prêt subordonné dans la titrisation; |
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b) |
les comptes, pour chaque compte dans la titrisation; |
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c) |
les contreparties, pour chaque contrepartie dans la titrisation; |
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d) |
lorsque la titrisation est une titrisation synthétique autre qu’ABCP:
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e) |
lorsque la titrisation est une titrisation «collateralized loan obligation» (CLO) autre qu’ABCP:
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Aux fins du point d), ii), chaque actif pour lequel existe un numéro international d’identification des valeurs mobilières ISIN est traité comme un actif individuel constitué en sûreté, les sûretés en espèces de la même monnaie sont agrégées et traitées comme un actif individuel constitué en sûreté et les sûretés en espèces de monnaies différentes sont déclarées comme étant des actifs distincts constitués en sûreté.
2. L’entité déclarante met à disposition les informations visées à l’annexe XV sur:
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a) |
les transactions ABCP, pour toutes les transactions ABCP qui existent dans le programme ABCP à la date d’arrêté des données; |
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b) |
les programmes ABCP, pour chaque programme ABCP qui, à la date d’arrêté des données, finance les transactions ABCP sur lesquelles les informations sont mises à disposition conformément au point a); |
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c) |
les tranches/obligations dans le programme ABCP, pour chaque émission de tranches ou de papier commercial dans le programme ABCP ou autre instrument auquel un numéro international d’identification des valeurs mobilières ISIN a été attribué et pour chaque prêt subordonné dans le programme ABCP; |
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d) |
les comptes, pour chaque compte dans la titrisation ABCP; |
|
e) |
les contreparties, pour chaque contrepartie dans la titrisation ABCP. |
SECTION 3
Dispositions communes
Article 9
Exhaustivité et cohérence des informations
1. Les informations mises à disposition en vertu du présent règlement sont complètes et cohérentes.
2. Lorsque l’entité déclarante constate qu’une information qu’elle a mise à disposition en vertu du présent règlement contient des erreurs factuelles, elle met à disposition dans les plus brefs délais une déclaration corrigée de l’ensemble des informations sur la titrisation requises au titre du présent règlement.
3. Lorsque l’annexe correspondante le permet, l’entité déclarante peut déclarer la valeur «Aucune donnée» («ND») parmi les suivantes qui correspond au motif pour lequel les informations à mettre à disposition ne sont pas disponibles:
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a) |
la valeur «ND1» lorsque les informations requises n’ont pas été collectées parce que les critères de prêt ou de souscription ne l’exigeaient pas au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente; |
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b) |
la valeur «ND2» lorsque les informations requises ont été collectées au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente mais qu’elles ne sont pas chargées dans le système de déclaration de l’entité déclarante à la date d’arrêté des données; |
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c) |
la valeur «ND3» lorsque les informations requises ont été collectées au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente mais qu’elles sont chargées dans un système distinct du système de déclaration de l’entité déclarante à la date d’arrêté des données; |
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d) |
la valeur «ND4-AAAA-MM-JJ» lorsque les informations requises ont été collectées mais qu’il ne sera possible de les mettre à disposition qu’à une date ultérieure à la date d’arrêté des données. Les lettres «AAAA-MM-JJ» font respectivement référence aux chiffres de l’année, du mois et du jour correspondant à la date future à laquelle les informations requises seront mises à disposition; |
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e) |
la valeur «ND5» lorsque les informations requises sont sans objet pour l’élément qui fait l’objet de la déclaration. |
Aux fins du présent paragraphe, la déclaration de toute valeur ND ne doit pas être utilisée pour contourner les exigences du présent règlement.
Sur demande des autorités compétentes, l’entité déclarante fournit des détails sur les circonstances qui justifient l’emploi de ces valeurs ND.
Article 10
Actualité des informations
1. Lorsqu’une titrisation n’est pas une titrisation ABCP, la date d’arrêté des données pour les informations mises à disposition conformément au présent règlement est fixée au plus tard à deux mois civils avant la date de transmission.
2. Lorsqu’une titrisation est une titrisation ABCP:
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a) |
la date d’arrêté des données pour les informations visées à l’annexe XI et à la section «informations sur la transaction» des annexes XIII et XV est fixée au plus tard à deux mois civils avant la date de transmission; |
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b) |
la date d’arrêté des données pour les informations visées dans toutes les sections des annexes XIII et XV autres que la section «informations sur la transaction» est fixée au plus tard à un mois civil avant la date de transmission. |
Article 11
Identifiants uniques
1. Chaque titrisation se voit attribuer un identifiant unique composé des éléments suivants, apparaissant dans un ordre séquentiel:
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a) |
l’identifiant d’entité juridique de l’entité déclarante; |
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b) |
la lettre «A» lorsqu’il s’agit d’une titrisation ABCP ou la lettre «N» lorsqu’il s’agit d’une titrisation autre qu’ABCP; |
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c) |
les quatre chiffres de l’année correspondant à:
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d) |
le nombre 01 ou, lorsque plusieurs titrisations ont le même identifiant tel que visé aux points a), b) et c), un numéro séquentiel à deux chiffres qui correspond à l’ordre dans lequel les informations sur chaque titrisation sont mises à disposition. L’ordre des titrisations simultanées est libre. |
2. Chaque transaction ABCP au sein d’un programme ABCP se voit attribuer un identifiant unique composé des éléments suivants, apparaissant dans un ordre séquentiel:
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a) |
l’identifiant d’entité juridique de l’entité déclarante; |
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b) |
la lettre «T»; |
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c) |
les quatre chiffres de l’année correspondant à la première date de clôture de la transaction ABCP; |
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d) |
le nombre 01 ou, lorsque plusieurs transactions ABCP ont le même identifiant tel que visé aux points a), b) et c) du présent paragraphe, un numéro séquentiel à deux chiffres qui correspond à l’ordre de la première date de clôture de chaque transaction ABCP. L’ordre des transactions ABCP simultanées est libre. |
3. L’entité déclarante ne modifie pas les identifiants uniques.
Article 12
Déclaration des classements
1. Les informations relatives au classement dans la nomenclature du système européen de comptes 2010 (SEC 2010) visé dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) sont mises à disposition en utilisant les codes indiqués dans le tableau 1 de l’annexe I.
2. Les informations relatives aux classements dans la liste de surveillance des organes de gestion sont mises à disposition en utilisant les codes indiqués dans le tableau 2 de l’annexe I.
Article 13
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 28.12.2017, p. 35.
(2) Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).
(3) Recommandation CERS/2016/14 du Comité européen du risque systémique du 31 octobre 2016 visant à combler les lacunes de données immobilières (JO C 31 du 31.1.2017, p. 1).
(4) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(5) Règlement délégué (UE) 2015/3 de la Commission du 30 septembre 2014 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de publication relatives aux instruments financiers structurés (JO L 2 du 6.1.2015, p. 57).
(6) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(7) Règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
(9) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).
(10) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
ANNEXE I
Tableau 1: Codes sécurisés du système européen des comptes
|
Secteurs |
Sous-secteurs |
Code SEC |
|
Sociétés non financières |
Sociétés non financières publiques |
S.11001 |
|
Sociétés non financières privées nationales |
S.11002 |
|
|
Sociétés non financières sous contrôle étranger |
S.11003 |
|
|
Institutions financières monétaires (IFM) |
Banque centrale |
S.121 |
|
Institutions de dépôt publiques, à l’exclusion de la banque centrale |
S.12201 |
|
|
Institutions de dépôt privées nationales, à l’exclusion de la banque centrale |
S.12202 |
|
|
Institutions de dépôt sous contrôle étranger, à l’exclusion de la banque centrale |
S.12203 |
|
|
Fonds d’investissement monétaires publics |
S.12301 |
|
|
Fonds monétaires privés nationaux |
S.12302 |
|
|
Fonds monétaires sous contrôle étranger |
S.12303 |
|
|
Sociétés financières, à l’exclusion des IFM et des sociétés d’assurance et fonds de pension (SAFP) |
Fonds d’investissement non monétaires publics |
S.12401 |
|
Fonds d’investissement non monétaires privés nationaux |
S.12402 |
|
|
Fonds d’investissement non monétaires sous contrôle étranger |
S.12403 |
|
|
Autres intermédiaires financiers publics, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension |
S.12501 |
|
|
Autres intermédiaires financiers privés nationaux, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension |
S.12502 |
|
|
Autres intermédiaires financiers sous contrôle étranger, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension |
S.12503 |
|
|
Auxiliaires financiers publics |
S.12601 |
|
|
Auxiliaires financiers privés nationaux |
S.12602 |
|
|
Auxiliaires financiers sous contrôle étranger |
S.12603 |
|
|
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels publics |
S.12701 |
|
|
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels privés nationaux |
S.12702 |
|
|
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels sous contrôle étranger |
S.12703 |
|
|
SAFP |
Sociétés d’assurance publiques |
S.12801 |
|
Sociétés d’assurance privées nationales |
S.12802 |
|
|
Sociétés d’assurance sous contrôle étranger |
S.12803 |
|
|
Fonds de pension publics |
S.12901 |
|
|
Fonds de pension privés nationaux |
S.12902 |
|
|
Fonds de pension sous contrôle étranger |
S.12903 |
|
|
Autres |
Administrations publiques |
S.13 |
|
Administration centrale (à l’exclusion des administrations de sécurité sociale) |
S.1311 |
|
|
Administrations d’États fédérés (à l’exclusion des administrations de sécurité sociale) |
S.1312 |
|
|
Administrations locales (à l’exclusion des administrations de sécurité sociale) |
S.1313 |
|
|
Administrations de sécurité sociale |
S.1314 |
|
|
Ménages |
S.14 |
|
|
Employeurs et travailleurs indépendants |
S.141 + S.142 |
|
|
Salariés |
S.143 |
|
|
Bénéficiaires de revenus de biens immobiliers et de transferts |
S.144 |
|
|
Bénéficiaires de revenus de biens immobiliers |
S.1441 |
|
|
Bénéficiaires de pensions |
S.1442 |
|
|
Bénéficiaires d’autres transferts |
S.1443 |
|
|
Institutions sans but lucratif au service des ménages |
S.15 |
|
|
États membres de l’Union européenne |
S.211 |
|
|
Institutions et organes de l’Union européenne |
S.212 |
|
|
Pays non membres de l’Union européenne et organisations internationales non résidentes de l’Union européenne |
S.22 |
Tableau 2: Codes de la liste de surveillance des organes de gestion
|
Code de la liste de surveillance des organes de gestion |
Signification |
Seuil d’inscription |
Seuil de sortie |
|
1A |
Retard dans le versement couvrant le capital et les intérêts |
Deux paiements en souffrance |
Arriérés apurés et prêt en cours. Demeure sur la liste de surveillance pendant deux trimestres/périodes |
|
1B |
Incident de prorogation d’assurance ou assurance imposée |
30 jours de retard |
Réception d’une preuve d’assurance satisfaisante |
|
1C |
Ratio de couverture des intérêts inférieur à l’excédent de dividende |
Ratio de couverture des intérêts < convention de prêt requise (excédent de trésorerie ou niveau par défaut); Ratio de couverture des intérêts < 1,00 au cas par cas |
Ratio de couverture des intérêts supérieur au seuil |
|
1D |
Niveau absolu du ratio de couverture des charges d’emprunt |
Ratio de couverture des charges d’emprunt < 1,00 Ratio de couverture des charges d’emprunt < 1,20 pour les bâtiments hospitaliers et les habitations ou au cas par cas |
Ratio de couverture des charges d’emprunt supérieur au seuil |
|
1E |
Ratio de couverture des charges d’emprunt diminue à compter de la date de titrisation |
Ratio de couverture des charges d’emprunt < 80 % du ratio de couverture des charges d’emprunt à la date de titrisation |
Ratio de couverture des charges d’emprunt supérieur au seuil Demeure sur la liste de surveillance pendant deux trimestres/périodes |
|
1F |
En défaut, arrivé à échéance ou découverte d’un précédent privilège subordonné non déclaré, y compris un prêt mezzanine |
Lorsque l’organe de gestion en est informé |
Le défaut de paiement a été corrigé ou la dette subordonnée est approuvée par l’organe de gestion |
|
1G |
Tout prélèvement non prévu sur une lettre de crédit, sur la réserve pour les charges d’emprunt ou sur les fonds de roulement pour payer les charges d’emprunt |
Survenance au cas par cas |
Après le remplacement des fonds ou de la lettre de crédit si les documents l’exigent, sinon après deux dates de paiement des intérêts sans prélèvement complémentaire |
|
2A |
Réparations impératives réservées à la clôture, ou déclarées d’une quelconque autre manière à l’organe de gestion, mais non achevées à la date prévue |
Si la réparation requise n’est pas achevée dans les 60 jours suivant la date prévue (y compris les prolongations approuvées par l’organe de gestion) et correspond au montant le plus faible entre 10 % du solde du capital non versé ou 250 000 EUR |
Vérification satisfaisante de l’achèvement des réparations |
|
2B |
Toute lacune dans le plan de dépenses requis [par exemple, dépenses d’investissement, FF&E (mobilier, aménagements et équipements)] |
Toute information concernant une lacune qui affecte négativement la performance ou la valeur du bien; au cas par cas/significativement (> 5 % de l’encours du prêt) |
Lorsque les lacunes du plan sont corrigées |
|
2C |
Survenance d’un événement déclencheur dans les documents du prêt hypothécaire (par exemple, remboursement du prêt requis, fourniture de réserves supplémentaires, seuils minimums enfreints, etc.) |
Survenance d’un événement |
Résolution de l’événement qui nécessitait une action en vertu des documents du prêt hypothécaire |
|
2D |
Vérification de la performance financière. Calendrier de location ou compte d’exploitation, etc., non satisfaisant ou non fourni |
Survenance pendant six mois ou plus |
Résolution de l’événement qui nécessitait une action en vertu des documents du prêt hypothécaire |
|
2E |
Manquement à la licence d’exploitation ou à l’accord de franchise |
Lorsque l’organe de gestion en est informé |
Nouvelle franchise ou licence en place, ou correction du manquement à la licence d’exploitation ou à l’accord de franchise – accord établissant des relations |
|
2F |
Faillite de l’emprunteur/propriétaire/sponsor ou événement similaire [par exemple, accord/procédures d’insolvabilité, faillite, administration judiciaire, liquidation, procédure de concordat (société/entreprise individuelle), fait l’objet d’un ordre de liquidation, d’une demande de placement en faillite ou autre procédure] |
Lorsque l’organe de gestion en est informé |
Demeure sur la liste de surveillance jusqu’à la date de paiement des intérêts après la résolution de l’événement |
|
3A(i) |
L’inspection révèle un mauvais état |
Survenance au cas par cas/significative (5 % > du revenu locatif net) |
Les lacunes au niveau du bien sont corrigées ou l’accès est autorisé et l’inspection est achevée, à la discrétion de l’organe de gestion |
|
3A(ii) |
L’inspection révèle une mauvaise accessibilité |
Survenance au cas par cas/significative (5 % > du revenu locatif net) |
Les lacunes au niveau du bien sont corrigées ou l’accès est autorisé et l’inspection est achevée, à la discrétion de l’organe de gestion |
|
3B |
L’inspection révèle un problème environnemental dangereux |
Survenance d’un événement |
Correction des lacunes au niveau du bien à la discrétion de l’organe de gestion |
|
3C |
Biens affectés par un accident majeur ou une procédure d’expropriation modifiant les futurs flux de trésorerie, la valeur/dépréciation/caution |
Lorsque l’organe de gestion prend connaissance du problème et que ce dernier affecte 10 % de la valeur ou 500 000 EUR |
Toutes les réparations nécessaires ont été exécutées de manière satisfaisante ou la procédure d’expropriation a été close et l’actif peut donner des résultats satisfaisants, à la discrétion de l’organe de gestion |
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4A |
Diminution du taux d’occupation global du portefeuille de biens |
20 % de moins que le niveau à la date de titrisation; au cas par cas |
Lorsque la situation n’existe plus |
|
4B |
Un locataire ou une combinaison des TROIS PRINCIPAUX LOCATAIRES (sur la base du loyer brut) dont les contrats de location représentent > 30 % expirent dans les 12 prochains mois |
Applicable uniquement aux immeubles de bureau, industriels et de commerce de détail |
Lorsque la situation n’existe plus ou à la discrétion de l’organe de gestion |
|
4C |
Contrats de location importants non respectés, résiliés ou portant sur des biens inoccupés, mais dont le loyer est versé |
> 30 % du revenu locatif net |
Lorsque la situation n’existe plus ou à la discrétion de l’organe de gestion |
|
5A |
Échéance du prêt imminente |
< 180 jours jusqu’à l’échéance |
Remboursement du prêt |
Tableau 3: Types et codes des éléments
|
Type d’élément |
Article(s) du règlement (UE) 2017/2402 |
Code de l’élément |
||||||||||
|
Expositions sous-jacentes, créances sous-jacentes ou créances privées sous-jacentes |
7, paragraphe 1, point a) |
1 |
||||||||||
|
Rapport destiné aux investisseurs |
7, paragraphe 1, point e) |
2 |
||||||||||
|
Document d’offre final, prospectus, documents relatifs à la clôture de l’opération, à l’exclusion des avis juridiques |
7, paragraphe 1, point b) i) |
3 |
||||||||||
|
Accord de vente, de cession, de novation ou de transfert d’actifs, et toute notification de fiducie pertinente |
7, paragraphe 1, point b) ii) |
4 |
||||||||||
|
Contrats dérivés et accords de garantie, tout document pertinent sur la couverture par des sûretés lorsque les expositions qui sont titrisées restent des expositions de l’initiateur |
7, paragraphe 1, point b) iii) |
5 |
||||||||||
|
Contrats de gestion, de gestion de support, d’administration et de gestion des flux de trésorerie |
7, paragraphe 1, point b) iv) |
6 |
||||||||||
|
Acte de fiducie ou de trust, acte de garantie, contrat d’agence, accord bancaire de compte, contrat d’investissement garanti, termes intégrés ou convention de fiducie globale ou convention de définition de la fiducie, ou tout document juridique d’une valeur légale équivalente |
7, paragraphe 1, point b) v) |
7 |
||||||||||
|
Accords intercréanciers, documentation relative aux produits dérivés, accords de prêt subordonné, de prêt au démarrage et de facilité de trésorerie pertinents |
7, paragraphe 1, point b) vi) |
8 |
||||||||||
|
Toute autre documentation sous-jacente essentielle à la compréhension de l’opération |
7, paragraphe 1, point b) |
9 |
||||||||||
|
Notification simple, transparente et standardisée en vertu de l’article 27 du règlement (UE) 2017/2402 |
7, paragraphe 1, point d) |
10 |
||||||||||
|
Informations privilégiées relatives à la titrisation que l’initiateur, le sponsor ou la SSPE a l’obligation de rendre publique conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) |
7, paragraphe 1, point f) |
11 |
||||||||||
|
Un événement important, tel que:
|
7, paragraphe 1, point g) |
12 |
(1) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
ANNEXE II
INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – IMMOBILIER RÉSIDENTIEL (RRE)
|
Code du champ |
Nom du champ |
Contenu à déclarer |
ND1-ND4 autorisé? |
ND5 autorisé? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informations sur les expositions sous-jacentes |
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|
RREL1 |
Identifiant unique |
Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) de la Commission 2020/1224 (1). |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL2 |
Identifiant initial de l’exposition sous-jacente |
Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL3 |
Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente |
Si l’identifiant initial dans le champ RREL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ RREL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL4 |
Identifiant initial du débiteur |
Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL5 |
Nouvel identifiant du débiteur |
Si l’identifiant initial dans le champ RREL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ RREL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL6 |
Date d’arrêté des données |
Date d’arrêté des données pour la présente communication de données. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL7 |
Date de l’ajout au panier |
Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été transférée à la SSPE. Pour toutes les expositions sous-jacentes du panier à la date d’arrêté des données dans le premier rapport présenté au référentiel des titrisations, si cette information n’est pas disponible, entrer la date la plus tardive entre: i) la date de clôture de la titrisation et ii) la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL8 |
Date de rachat |
Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL9 |
Date de remboursement |
Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL10 |
Résident |
Le débiteur principal est-il résident du pays dans lequel sont situées la sûreté et l’exposition sous-jacente? |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL11 |
Région géographique – Débiteur |
Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé le débiteur. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL12 |
Classification des régions géographiques |
Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL13 |
Situation professionnelle |
Situation professionnelle du débiteur principal:
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL14 |
Débiteur en difficulté |
Confirmer que, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, au moment de la sélection de cette exposition sous-jacente aux fins de son transfert à la SSPE, l’exposition n’était pas en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ni ne constituait une exposition à un débiteur ou un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:
«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL15 |
Type de client |
Type de client à l’initiation de l’exposition sous-jacente:
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL16 |
Revenu principal |
Revenu annuel du débiteur principal utilisé pour souscrire l’exposition sous-jacente au moment de l’initiation. Lorsque le débiteur principal est une personne morale/entité juridique, entrer les recettes annuelles de ce débiteur. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL17 |
Type de revenu principal |
Indiquer le revenu affiché dans le champ RREL16:
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL18 |
Monnaie du revenu principal |
Devise dans laquelle le revenu ou les recettes du débiteur principal est/sont versé(es). |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL19 |
Vérification du revenu principal |
Vérification du revenu principal:
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL20 |
Revenus secondaires |
Revenu annuel du débiteur secondaire utilisé pour souscrire l’exposition sous-jacente au moment de l’initiation. Lorsque le débiteur secondaire est une personne morale/entité juridique, entrer les recettes annuelles de ce débiteur. S’il y a plus de deux débiteurs pour cette exposition sous-jacente, indiquer le revenu total annuel combiné de tous les débiteurs dans ce champ. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL21 |
Vérification des revenus secondaires |
Vérification du revenu pour le revenu secondaire:
|
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL22 |
Dispositif particulier |
Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL23 |
Date d’initiation |
Date de création initiale de l’exposition sous-jacente. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL24 |
Date d’échéance |
Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL25 |
Durée initiale du prêt |
Durée contractuelle initiale (en nombre de mois) à la date d’initiation. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL26 |
Canal à l’origine de l’initiation |
Canal à l’origine de l’initiation de l’exposition sous-jacente:
|
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL27 |
Finalité |
Raison pour laquelle le débiteur souscrit le prêt:
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL28 |
Monnaie de libellé |
Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL29 |
Encours initial du capital |
Encours initial de l’exposition sous-jacente (commissions incluses). Il s’agit de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’initiation, et non à la date de vente de l’exposition sous-jacente à la SSPE ou la date de clôture de la titrisation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL30 |
Encours actuel du capital |
Montant de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. Ce montant inclut tous les montants garantis par l’hypothèque et sera assimilé au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital dans la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités. L’encours actuel inclut les impayés sur le capital. Toutefois, le montant de l’épargne doit être déduit en cas de sous-participation (à savoir, encours de l’exposition sous-jacente = exposition sous-jacente +/- sous-participation; +/- 0 s’il n’y a pas de sous-participation). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL31 |
Soldes de principal de rang supérieur |
Soldes de principal de rang supérieur à cette exposition sous-jacente (y compris ceux détenus par d’autres prêteurs). S’il n’y a pas de solde de rang supérieur, entrer 0. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL32 |
Expositions sous-jacentes de rang égal |
Valeur totale des expositions sous-jacentes de ce débiteur de rang égal à cette exposition sous-jacente (qu’elles soient comprises ou non dans ce panier). S’il n’y a pas de solde de rang égal, entrer 0. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL33 |
Montant limite du crédit |
Pour les expositions sous-jacentes pouvant faire l’objet de prélèvements successifs flexibles (y compris celles présentant des caractéristiques de prêt revolving) ou lorsque le montant maximal de l’exposition sous-jacente n’a pas été retiré en totalité: montant potentiel maximal de l’encours d’exposition. Ce champ ne doit être rempli que pour les expositions sous-jacentes présentant des caractéristiques de prélèvements flexibles ou complémentaires. Il ne s’agit pas de tenir compte des cas où le débiteur peut renégocier une augmentation de l’encours de l’exposition sous-jacente, mais plutôt des cas où, en vertu du contrat, le débiteur a la possibilité de le faire et le prêteur, de fournir le financement supplémentaire. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL34 |
Prix d’achat |
Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL35 |
Type d’amortissement |
Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts: Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX) Allemand: à savoir, amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes et incluent l’amortissement du capital et les intérêts (DEXX) Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE) In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT) Autre (OTHR) |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL36 |
Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal |
Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal. |
NON |
OUI |
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|
RREL37 |
Périodicité prévue pour le remboursement du principal |
Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:
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NON |
OUI |
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RREL38 |
Périodicité prévue pour le versement des intérêts |
Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:
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NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL39 |
Prochain paiement dû |
Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL40 |
Ratio de la dette au revenu |
Dette définie en tant que montant de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. Ce montant inclut tous les montants garantis par l’hypothèque et sera assimilé au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital pour la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités. Revenu défini en tant que revenu combiné, somme des champs «Revenu principal» et «Revenu secondaire» (numéros de champs RREL16 et RREL20) et de tout autre revenu. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL41 |
Montant libératoire |
Montant total du remboursement du capital (titrisé) à effectuer à la date d’échéance de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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|
RREL42 |
Type de taux d’intérêt |
Type de taux d’intérêt:
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NON |
OUI |
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RREL43 |
Taux d’intérêt actuel |
Taux brut annuel utilisé pour calculer les intérêts sur la période courante de l’échéancier de l’exposition sous-jacente titrisée. Les taux calculés sur une base périodique doivent être annualisés. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL44 |
Indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
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NON |
OUI |
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|
RREL45 |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL46 |
Marge de taux d’intérêt actuelle |
Marge actuelle du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente à taux variable. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur du taux de l’indice. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RREL47 |
Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt |
Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL48 |
Valeur plafond du taux d’intérêt |
Taux maximal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL49 |
Valeur plancher du taux d’intérêt |
Taux minimal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL50 |
Marge à la révision 1 |
Marge pour l’exposition sous-jacente à la première date de révision. Ce champ concerne uniquement les modifications contractuelles de la marge (par exemple, +50 points de base à +100 points de base) ou l’indice sous-jacent (par exemple, 3M EURIBOR à 1M EURIBOR) utilisé pour le calcul des intérêts. Ce champ ne renvoie pas à la date de révision périodique de l’indice (par exemple, révision de l’indice 1M EURIBOR chaque mois). Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL51 |
Date 1 de révision des intérêts |
Prochaine date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple, modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement de l’exposition sous-jacente, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur de l’indice/LIBOR/EURIBOR). |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL52 |
Marge à la révision 2 |
Marge pour l’exposition sous-jacente à la deuxième date de révision. Ce champ concerne uniquement les modifications contractuelles de la marge (par exemple, +50 points de base à +100 points de base) ou l’indice sous-jacent (par exemple, 3M EURIBOR à 1M EURIBOR) utilisé pour le calcul des intérêts. Ce champ ne renvoie pas à la date de révision périodique de l’indice (par exemple, révision de l’indice 1M EURIBOR chaque mois). Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RREL53 |
Date 2 de révision des intérêts |
Deuxième date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple, modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement de l’exposition sous-jacente, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur de l’indice/LIBOR/EURIBOR). |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RREL54 |
Marge à la révision 3 |
Marge pour l’exposition sous-jacente à la troisième date de révision. Ce champ concerne uniquement les modifications contractuelles de la marge (par exemple, +50 points de base à +100 points de base) ou l’indice sous-jacent (par exemple, 3M EURIBOR à 1M EURIBOR) utilisé pour le calcul des intérêts. Ce champ ne renvoie pas à la date de révision périodique de l’indice (par exemple, révision de l’indice 1M EURIBOR chaque mois). Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL55 |
Date 3 de révision des intérêts |
Troisième date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple, modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement de l’exposition sous-jacente, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur de l’indice/LIBOR/EURIBOR). |
OUI |
OUI |
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RREL56 |
Indice de référence du taux d’intérêt révisé |
Prochain indice du taux d’intérêt: MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER) Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR) Taux du prêteur (LDOR) Autre (OTHR) |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RREL57 |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt révisé |
Échéance du prochain indice de référence du taux d’intérêt:
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OUI |
OUI |
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RREL58 |
Nombre de paiements effectués avant la titrisation |
Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation. |
OUI |
NON |
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RREL59 |
Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année |
Pourcentage de remboursement anticipé autorisé au titre du produit chaque année. Ce pourcentage concerne les expositions sous-jacentes qui autorisent un certain seuil de remboursement anticipé (c’est-à-dire 10 %) avant que les charges ne soient encourues. |
OUI |
OUI |
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RREL60 |
Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé |
Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente. |
OUI |
OUI |
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RREL61 |
Frais de remboursement anticipé |
Montant encaissé auprès du débiteur en tant que commission/pénalité due pour l’exécution de remboursements anticipés en vertu des termes du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Ce montant ne concerne pas les montants versés à titre de «frais de résiliation» pour compenser le non-paiement d’intérêts jusqu’à la date de paiement de l’exposition sous-jacente. Ce montant inclut les montants encaissés qui n’ont pas été titrisés. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL62 |
Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé |
Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité. |
OUI |
OUI |
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RREL63 |
Date du dernier remboursement anticipé |
Dernière date à laquelle un versement au capital non prévu à l’échéancier est reçu. |
OUI |
OUI |
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RREL64 |
Remboursements anticipés cumulés |
Total des remboursements anticipés encaissés à la date d’arrêté des données (définis en tant que versements au capital non prévus à l’échéancier) depuis la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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RREL65 |
Date de restructuration |
Entrer la date à laquelle l’exposition sous-jacente a été restructurée. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML. |
OUI |
OUI |
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RREL66 |
Date du dernier arriéré |
Date à laquelle l’exposition sous-jacente présentait son dernier arriéré. |
OUI |
OUI |
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RREL67 |
Encours des arriérés |
Encours actuel des arriérés, défini en tant que:
S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
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RREL68 |
Nombre de jours d’arriérés |
Nombre de jours depuis que l’exposition sous-jacente présente des arriérés (intérêts ou principal et, en cas de différence, le nombre le plus élevé entre les deux) à la date d’arrêté des données. |
NON |
NON |
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RREL69 |
Situation du compte |
Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:
«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL70 |
Raison du défaut ou de la saisie |
Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:
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OUI |
OUI |
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RREL71 |
Montant du défaut |
Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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RREL72 |
Date du défaut |
Date du défaut. |
NON |
OUI |
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RREL73 |
Pertes allouées |
Pertes allouées à ce jour, nettes de commissions, d’intérêts courus, etc., après imputation du produit de la vente (à l’exclusion de la pénalité de remboursement anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital). Indiquer toute plus-value par un nombre négatif. Doit refléter la situation la plus récente à la date d’arrêté des données, à savoir au moment de l’encaissement des recouvrements et au cours du processus de rééchelonnement. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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RREL74 |
Recouvrements cumulés |
Total des recouvrements (quelle que soit leur source) sur la dette (en défaut/radiée/etc.), nets de coûts. Inclure toutes les sources de recouvrement ici et non uniquement le produit de la cession de toute sûreté. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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RREL75 |
Contentieux |
Indique l’existence d’une procédure de mise au contentieux. Si le compte a été recouvré et qu’il n’existe plus de contentieux en cours, indiquer «N». |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RREL76 |
Recours |
Y a-t-il recours (complet ou limité) aux actifs du débiteur au-delà du produit réalisé d’une sûreté pour cette exposition sous-jacente? |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RREL77 |
Montant des dépôts |
Somme de tous les montants du débiteur détenus par l’initiateur ou le vendeur qui sont potentiellement déductibles de l’encours de l’exposition sous-jacente, à l’exclusion du bénéfice découlant de tout système national de garantie des dépôts. Afin d’empêcher une double comptabilisation, cette somme doit être plafonnée au plus faible 1) du montant des dépôts et 2) du montant maximal potentiellement déductible au niveau du débiteur (et non au niveau de l’exposition sous-jacente) dans le panier. Utiliser la même devise de libellé que celle utilisée pour cette exposition sous-jacente. Si un débiteur a plus d’un encours dans le panier, alors ce champ doit être complété pour chaque exposition sous-jacente et la décision de répartir le montant des dépôts entre chacune d’entre elles est laissée à la discrétion de l’entité déclarante, sous réserve du plafond susmentionné et aussi longtemps que la somme des entrées de ce champ pour les multiples expositions sous-jacentes est égale à ce montant précis. Par exemple, si un débiteur A a un solde de dépôts de 100 EUR et deux encours dans le panier de: 60 EUR (exposition sous-jacente 1) et de 75 EUR (exposition sous-jacente 2), ce champ doit être complété soit par «exposition sous-jacente 1 – 60 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 40 EUR», soit par «exposition sous-jacente 1 – 25 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 75 EUR» (c’est-à-dire, les entrées relatives de ce champ pour chaque exposition sous-jacente sont plafonnées à 60 EUR pour l’exposition sous-jacente 1 et à 75 EUR pour l’exposition sous-jacente 2 et la somme des valeurs de l’exposition sous-jacente 1 et de l’exposition sous-jacente 2 doit être égale à 100 EUR). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RREL78 |
Fournisseur de l’assurance ou de l’investissement |
Nom de l’assurance ou de l’investissement (c’est-à-dire, pour les expositions sous-jacentes d’assurance-vie ou d’investissement). |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RREL79 |
Nom du prêteur initial |
Indiquer la dénomination sociale complète du prêteur initial. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL80 |
Identifiant d’entité juridique du prêteur initial |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial. S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL81 |
Pays d’établissement du prêteur initial |
Pays dans lequel est établi le prêteur initial. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL82 |
Nom de l’initiateur |
Indiquer la dénomination sociale complète de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RREL83 |
Identifiant d’entité juridique de l’initiateur |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
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RREL84 |
Pays d’établissement de l’initiateur |
Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
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Informations au niveau de la sûreté |
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RREC1 |
Identifiant unique |
Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ RREL1. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RREC2 |
Identifiant de l’exposition sous-jacente |
Identifiant unique de chaque exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre au champ RREL3. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RREC3 |
Identifiant initial de la sûreté |
Identifiant unique initial attribué à la sûreté L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC4 |
Nouvel identifiant de la garantie |
Si l’identifiant initial dans le champ RREC2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ RREC2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC5 |
Type de sûreté |
Principal type d’actif (en termes de valeur) garantissant la dette. Dans le cas de garanties adossées à des sûretés physiques ou financières, se baser sur toutes les sûretés sur lesquelles la garantie est adossée.
|
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC6 |
Région géographique – Sûreté |
Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est située la sûreté physique Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC7 |
Type d’occupation |
Type d’occupation du bien:
Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC8 |
Privilège |
Position de privilège la plus élevée détenue par l’initiateur en ce qui concerne la sûreté. Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC9 |
Type de bien |
Type de bien:
Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC10 |
Valeur du certificat de performance énergétique |
Valeur du certificat de performance énergétique de la sûreté au moment de l’initiation:
|
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC11 |
Nom du fournisseur du certificat de performance énergétique |
Entrer la dénomination sociale complète du fournisseur du certificat de performance énergétique. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC12 |
Ratio actuel prêt/valeur |
Ratio prêt/valeur actuel (LTV). Pour les prêts avec privilèges de second rang, il s’agit du ratio prêt/valeur combiné ou total. Lorsque l’encours du prêt est négatif, entrer 0. Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC13 |
Montant de la valorisation actuelle |
Valorisation la plus récente de la sûreté telle qu’estimée par un expert indépendant externe ou interne. Dans le cas où une telle estimation n’est pas disponible, la valeur actuelle de la sûreté peut être estimée à l’aide d’un indice de la valeur des biens immobiliers suffisamment détaillé en ce qui concerne l’emplacement géographique et le type de la sûreté; si un tel indice n’est pas disponible non plus, un indice des prix de l’immobilier suffisamment détaillé en ce qui concerne l’emplacement géographique et le type de la sûreté peut être utilisé après application d’une décote choisie de manière appropriée pour tenir compte de la dépréciation de la sûreté. Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer sa plus récente valorisation telle qu’estimée par un expert indépendant externe ou interne, ou, si elle n’est pas disponible, par l’initiateur. Si la sûreté déclarée est une garantie, entrer le montant de l’exposition sous-jacente garantie par cette sûreté spécifique au profit de l’initiateur. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC14 |
Méthode de calcul de la valorisation actuelle |
Méthode de calcul de la valeur la plus récente de la sûreté, telle qu’indiquée dans le champ RRC13:
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC15 |
Date de valorisation actuelle |
Date de la valorisation la plus récente, comme indiqué dans le champ RREC13. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC16 |
Ratio initial prêt/valeur |
Ratio prêt/valeur (LTV) initial du prêt souscrit par l’initiateur. Pour les prêts avec privilèges de second rang, il s’agit du ratio prêt/valeur combiné ou total. Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC17 |
Montant de la valorisation initiale |
Valorisation initiale de la sûreté utilisée lors de l’initiation de l’exposition sous-jacente (c’est-à dire, avant la titrisation). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC18 |
Méthode suivie pour la valorisation initiale |
Méthode de calcul de la valeur de la sûreté au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente, telle qu’indiquée dans le champ RREC17:
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC19 |
Date de la valorisation initiale |
Date de la valorisation initiale de la sûreté, comme indiqué dans le champ RREC17. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC20 |
Date de la vente |
Date de la vente de la sûreté saisie. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC21 |
Prix de vente |
Prix réalisé sur la vente de la sûreté en cas de saisie. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC22 |
Monnaie de la sûreté |
Il s’agit de la devise dans laquelle le montant de la valorisation indiquée dans le champ RREC13 est libellé. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC23 |
Type de garant |
Type de garant:
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Règlement délégué (UE)2020/1224 de la Commission du 16 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une titrisation à communiquer par l’initiateur, le sponsor et la SSPE (JO L 289 du 3.9.2020, p. 1).
ANNEXE III
INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – IMMOBILIER COMMERCIAL (CRE)
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Code du champ |
Nom du champ |
Contenu à déclarer |
ND1-ND4 autorisé? |
ND5 autorisé? |
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Informations sur les expositions sous-jacentes |
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CREL1 |
Identifiant unique |
Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224. |
NON |
NON |
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CREL2 |
Identifiant initial du débiteur |
Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
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CREL3 |
Nouvel identifiant du débiteur |
Si l’identifiant initial dans le champ CREL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CREL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
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CREL4 |
Identifiant initial de l’exposition sous-jacente |
Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
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CREL5 |
Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente |
Si l’identifiant initial dans le champ CREL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CREL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
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CREL6 |
Date d’arrêté des données |
Date d’arrêté des données pour la présente communication de données. |
NON |
NON |
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CREL7 |
Date de l’ajout au panier |
Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été transférée à la SSPE. Pour toutes les expositions sous-jacentes du panier à la date d’arrêté des données dans le premier rapport présenté au référentiel des titrisations, si cette information n’est pas disponible, entrer la date la plus tardive entre: i) la date de clôture de la titrisation et ii) la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
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CREL8 |
Date de restructuration |
Entrer la date à laquelle l’exposition sous-jacente a été restructurée. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML. |
OUI |
OUI |
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CREL9 |
Date de rachat |
Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier. |
NON |
OUI |
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CREL10 |
Date de substitution |
Si une exposition sous-jacente a été substituée par une autre exposition sous-jacente après la date de titrisation, indiquer la date de cette substitution. |
NON |
OUI |
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CREL11 |
Date de remboursement |
Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut). |
NON |
OUI |
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CREL12 |
Région géographique – Débiteur |
Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé le débiteur. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». |
OUI |
NON |
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CREL13 |
Classification des régions géographiques |
Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données. |
OUI |
NON |
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CREL14 |
Dispositif particulier |
Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif. |
OUI |
OUI |
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CREL15 |
Date d’initiation |
Date de création initiale de l’exposition sous-jacente. |
OUI |
NON |
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CREL16 |
Date de début de l’amortissement |
Date à laquelle commencera l’amortissement sur l’exposition sous-jacente (cette date peut être antérieure à la date de titrisation). |
OUI |
OUI |
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CREL17 |
Date d’échéance du prêt à la date de titrisation |
Date d’échéance de l’exposition sous-jacente telle que définie dans le contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Cette date ne tient pas compte de toute prolongation de la date d’échéance qui pourrait être autorisée dans le cadre du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
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CREL18 |
Date d’échéance |
Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location. |
NON |
OUI |
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CREL19 |
Durée initiale du prêt |
Durée contractuelle initiale (en nombre de mois) à la date d’initiation. |
OUI |
OUI |
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CREL20 |
Durée de l’option de prolongation |
Durée en mois de toute option de prolongation des échéances disponible pour l’exposition sous-jacente. Dans le cas de plusieurs prolongations des échéances disponibles, entrer la durée de l’option ayant la période de prolongation la plus courte pour l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
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CREL21 |
Nature de l’option de prolongation |
Seuils de référence concernés pour la possibilité de déclencher/d’exercer l’option de prolongation visée au champ CREL20:
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NON |
OUI |
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CREL22 |
Monnaie de libellé |
Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
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CREL23 |
Encours actuel du capital |
Encours du capital de l’exposition sous-jacente titrisée. Ce montant inclut tous les montants garantis par l’hypothèque et sera assimilé au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital pour la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités. L’encours actuel inclut les impayés sur le capital. Toutefois, le montant de l’épargne doit être déduit en cas de sous-participation (à savoir, encours de l’exposition sous-jacente = exposition sous-jacente +/- sous-participation; +/- 0 s’il n’y a pas de sous-participation). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CREL24 |
Encours initial du capital |
Encours initial de l’exposition sous-jacente (commissions incluses). Il s’agit de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’initiation, et non à la date de vente de l’exposition sous-jacente à la SSPE ou la date de clôture de la titrisation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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CREL25 |
Encours initial du principal à la date de titrisation |
Encours initial du capital de l’exposition sous-jacente titrisée à la date de titrisation tel que désigné dans la circulaire d’offre. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
NON |
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CREL26 |
Solde non tiré de la facilité engagée pour l’exposition sous-jacente |
Facilité totale restante sur l’exposition sous-jacente globale/solde non prélevé à la fin de la période. Le montant de la facilité sur l’exposition sous-jacente globale à la date de fin de l’échéance des intérêts que le débiteur peut encore prélever. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
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CREL27 |
Total des autres montants restant à percevoir |
Encours des montants cumulés dus sur le prêt (par exemple prime d’assurance, loyers fonciers, dépenses d’investissement) qui ont été payés par la SSPE/l’organe de gestion. Montant cumulé de toutes les mesures de sauvegarde du bien et autres sommes qui ont été avancées par l’organe de gestion ou la SSPE et qui n’ont pas encore été remboursées par le débiteur. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CREL28 |
Prix d’achat |
Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée. |
NON |
OUI |
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CREL29 |
Date d’utilisation la plus récente |
Date de l’utilisation la plus récente de/du prélèvement le plus récent sur la facilité de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
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CREL30 |
Finalité |
But de l’exposition sous-jacente. En cas de buts multiples, indiquer l’option qui décrit le mieux l’accord:
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OUI |
NON |
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CREL31 |
Structure |
Structure de l’exposition sous-jacente:
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OUI |
NON |
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CREL32 |
Cascade A-B - Versements d’intérêts prévus dans l’échéancier en phase de pré-exécution |
Cascade des paiements des intérêts prévue dans l’échéancier en phase d’exécution:
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NON |
OUI |
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CREL33 |
Cascade A-B - Remboursements du principal prévus dans l’échéancier en phase de pré-exécution |
Cascade des remboursements du principal prévus dans l’échéancier en phase d’exécution:
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NON |
OUI |
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CREL34 |
Remboursements de principal alloués au prêt de premier rang |
Insérer le pourcentage de tous les remboursements périodiques du principal prévus dans l’échéancier qui sont destinés au prêt de premier rang (par exemple, prêt A) en cas de prêts multiples dans l’accord de prêt (par exemple, si le champ CREL31 est complété par les valeurs PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC, ou CABC). |
NON |
OUI |
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CREL35 |
Type de cascade |
Type de cascade régissant l’accord de prêt global:
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NON |
OUI |
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CREL36 |
Prix d’achat de l’exposition sous-jacente en cas de défaut |
Si le détenteur du prêt subordonné (par exemple, détenteur du prêt B) peut acheter le prêt de premier rang en cas de défaut, entrer le prix d’achat conformément à l’accord applicable avec le coprêteur/entre créanciers. |
NON |
OUI |
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CREL37 |
Possibilité de paiements à des fins de rétablissement? |
Le détenteur du prêt subordonné (par exemple, détenteur du prêt B) peut-il effectuer des paiements à des fins de rétablissement à la place du débiteur de l’hypothèque? Sélectionner une réponse dans la liste suivante:
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OUI |
NON |
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CREL38 |
Restrictions concernant la vente du prêt subordonné? |
Y a-t-il des restrictions pesant sur la capacité du détenteur du prêt subordonné (par exemple, détenteur du prêt B) à vendre le prêt à un tiers? |
NON |
OUI |
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CREL39 |
Le détenteur du prêt subordonné est-il affilié au débiteur? |
Un détenteur de prêt subordonné (par exemple, le détenteur du prêt B) bénéficiant de tous ses droits est-il affilié (c’est-à-dire, membre du même groupe financier) au débiteur de l’hypothèque commerciale? |
NON |
OUI |
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CREL40 |
Contrôle exercé par le détenteur du prêt subordonné sur le processus de rééchelonnement |
Le détenteur du prêt subordonné (par exemple, détenteur du prêt B) peut-il exercer un contrôle sur la décision et le processus relatifs à la réalisation et à la vente de la sûreté du prêt? |
NON |
OUI |
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CREL41 |
Y a-t-il défaut sur l’exposition sous-jacente en cas de non-paiement sur les créances prioritaires? |
Y a-t-il défaut sur l’exposition sous-jacente en cas de non-paiement sur les créances prioritaires? |
NON |
OUI |
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CREL42 |
Y a-t-il défaut sur le bien en cas de non-paiement sur les expositions sous-jacentes de même rang? |
Y a-t-il défaut sur le bien en cas de non-paiement sur les expositions sous-jacentes de même rang? |
NON |
OUI |
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CREL43 |
Consentement du porteur de titres |
Le consentement du porteur de titres est-il nécessaire pour une restructuration? «Restructuration» inclut la modification des modalités de versement de l’exposition sous-jacente titrisée (y compris du taux d’intérêt, des commissions, de l’échéance, du calendrier de remboursement et/ou les autres mesures généralement admises concernant les modalités de paiement). |
OUI |
NON |
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CREL44 |
Réunion prévue des porteurs de titres |
Quelle est la prochaine date de réunion des porteurs de titres? |
NON |
OUI |
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CREL45 |
Syndication |
L’exposition sous-jacente est-elle syndiquée? |
OUI |
NON |
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CREL46 |
Participation de la SSPE |
Méthode utilisée par la SSPE pour acquérir la propriété de l’exposition sous-jacente syndiquée:
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NON |
OUI |
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CREL47 |
Conséquence en cas de rupture de convention |
Conséquence de la rupture des clauses financières:
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NON |
OUI |
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CREL48 |
Pénalités pour non présentation des informations financières |
Le débiteur fait-il l’objet de sanctions pécuniaires pour n’avoir pas présenté les informations financières requises (compte d’exploitation, échéancier, etc.) comme définies par la documentation de l’exposition sous-jacente? |
OUI |
NON |
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CREL49 |
Recours |
Y a-t-il recours (complet ou limité) aux actifs du débiteur au-delà du produit réalisé d’une sûreté pour cette exposition sous-jacente? |
OUI |
OUI |
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CREL50 |
Recours – Tiers |
Y a-t-il recours (complet ou limité) à un tiers (par exemple, un garant) en cas de manquement du débiteur à une obligation en vertu du contrat relatif à l’exposition sous-jacente? |
OUI |
OUI |
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CREL51 |
Norme de recouvrement |
L’organe de gestion de cette exposition sous-jacente titrisée gère-t-il également l’exposition sous-jacente globale ou seulement une/plusieurs composante(s) de l’exposition sous-jacente globale (par exemple, composante A ou B; ou l’une des composantes pari passu)? |
NON |
NON |
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CREL52 |
Total des comptes bloqués |
Solde total des comptes de réserve légaux à la date d’arrêté des données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CREL53 |
Encaissement des fonds de garantie bloqués |
Entrer «O» s’il y a des versements placés dans des comptes de réserve à seule fin de couvrir les baux fonciers, les assurances ou les impôts (et non pas l’entretien, les améliorations, les dépenses d’investissement) comme exigé par le contrat relatif à l’exposition sous-jacente. |
OUI |
NON |
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CREL54 |
Encaissement d’autres réserves |
Y a-t-il des montants placés sur des comptes de réserve autres que pour les taxes sur les baux à construction ou les assurances comme le stipule le contrat relatif à l’exposition sous-jacente pour les améliorations effectuées par le locataire, des commissions de crédit-bail et éléments similaires concernant le bien ou dans le but d’apporter une garantie supplémentaire à cette exposition sous-jacente? |
NON |
NON |
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CREL55 |
Événement déclencheur de la constitution de garantie |
Type d’événements déclencheurs de la constitution de montants de réserve:
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OUI |
NON |
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CREL56 |
Montants/réserves de garantie cibles |
Montants/réserves de garantie cibles. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CREL57 |
Conditions de mainlevée du compte de garantie |
Conditions de mainlevée du compte de garantie. En cas de conditions multiples, chaque condition doit être fournie conformément au schéma XML. |
NON |
OUI |
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CREL58 |
Conditions de prélèvement sur la réserve de trésorerie |
Situation dans laquelle la réserve de trésorerie peut être utilisée:
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NON |
OUI |
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CREL59 |
Devise du compte de garantie |
Libellé de la devise des fonds de garantie. |
NON |
OUI |
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CREL60 |
Monnaie des versements de garantie |
Devises des versements de garantie. Champs CREL52 et CREL56. |
NON |
OUI |
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CREL61 |
Solde total des réserves |
Solde total des comptes de réserve au niveau de l’exposition sous-jacente à la date de versement de l’exposition sous-jacente. Il inclut l’entretien, les réparations et les frais liés à l’environnement, etc. (hors réserves pour assurance et impôts). Il inclut les charges locales dans les réserves. Doit être complété, si le champ CREL54 («Encaissement d’autres réserves») est «O» (oui). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CREL62 |
Devise des réserves |
Libellé de la devise des comptes de réserve. |
NON |
OUI |
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CREL63 |
Constitution du fonds de garantie consécutive à un événement déclencheur |
Entrer «O» s’il s’est produit un événement qui a provoqué la constitution de montants de réserve. Entrer «N» si les fonds de garantie sont constitués pour répondre aux conditions normales du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
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CREL64 |
Montants ajoutés aux fonds de garantie pendant la période courante |
Montants ayant été ajoutés à des fonds de garantie ou des réserves entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de cette communication de données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CREL65 |
Revenus |
Total des revenus provenant de toutes les sources pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (c’est-à-dire depuis le début de l’année ou les 12 derniers mois) pour tous les biens. Peut être normalisé si le contrat de recouvrement applicable l’exige. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
NON |
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CREL66 |
Charges d’exploitation à la date de titrisation |
Total des charges d’exploitation souscrites pour tous les biens comme décrit dans la circulaire d’offre. Elles peuvent inclure les impôts fonciers, l’assurance, l’administration, les services collectifs, l’entretien et les réparations et les coûts directs du bien pour le propriétaire; les dépenses d’investissement et les commissions de location sont exclues. En cas de biens multiples, faire la somme des charges d’exploitation des biens sous-jacents. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CREL67 |
Dépenses d’investissement à la date de titrisation |
Dépenses d’investissement anticipées tout au long de la vie de l’exposition sous-jacente à la date de titrisation (par opposition aux dépenses de réparation et d’entretien), si indiquées dans la circulaire d’offre. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CREL68 |
Monnaie d’établissement des états financiers |
Devise utilisée dans les informations financières des champs CREL65 et CREL66. |
OUI |
NON |
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CREL69 |
Manquement du débiteur à son obligation d’information |
Le débiteur manque-t-il à son obligation de transmettre des rapports à l’organe de gestion ou au prêteur de l’exposition sous-jacente? O = oui ou N = Non. |
OUI |
NON |
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CREL70 |
Méthode de calcul du ratio de couverture des charges d’emprunt |
Définir le mode de calcul du taux de couverture des charges d’emprunt requis par la convention, la méthode de calcul induite. Si la méthode de calcul diffère entre le prêt global et le prêt A, entrer la méthode utilisée pour le prêt A. Période actuelle (CRRP) Projection – calcul à six mois (PRSF) Projection – calcul à douze mois (PRTF) Combo 6 – période actuelle et calcul à six mois (CMSF) Combo 12 – période actuelle et calcul à six mois (CMTF) Historique – calcul à six mois (HISF) Historique – calcul à douze mois (HITF) Modifié – inclut une injection de réserve ou un calcul du pourcentage de probabilité de revenu locatif (MODI) Période multiple – calcul pour plusieurs périodes consécutives (MLTP) Autre (OTHR) |
OUI |
NON |
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CREL71 |
Indicateur du ratio de couverture des charges d’emprunt à la date de titrisation |
Mode de calcul ou d’application du ratio de couverture des charges d’emprunt lorsqu’une exposition sous-jacente concerne plusieurs biens:
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NON |
OUI |
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CREL72 |
Indicateur le plus récent du ratio de couverture des charges d’emprunt |
Mode de calcul ou d’application du ratio de couverture des charges d’emprunt lorsqu’une exposition sous-jacente concerne plusieurs biens:
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NON |
OUI |
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CREL73 |
Ratio de couverture des charges d’emprunt à la date de titrisation |
Calcul du ratio de couverture des charges d’emprunt pour l’exposition sous-jacente titrisée à la date de titrisation, sur la base de la documentation de l’exposition sous-jacente. |
OUI |
NON |
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CREL74 |
Ratio actuel de couverture des charges d’emprunt |
Calcul du ratio actuel de couverture des charges d’emprunt pour l’exposition sous-jacente titrisée à la date de titrisation, sur la base de la documentation de l’exposition sous-jacente. |
OUI |
NON |
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CREL75 |
Ratio initial prêt/valeur |
Ratio prêt/valeur (LTV) pour l’intégralité de l’accord de prêt (c’est-à-dire, ne reflétant pas uniquement le montant titrisé du prêt) à la date de titrisation. |
OUI |
NON |
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CREL76 |
Ratio actuel prêt/valeur |
Ratio actuel prêt/valeur (LTV) pour l’intégralité de l’accord de prêt (c’est-à-dire, ne reflétant pas uniquement le montant titrisé du prêt). |
OUI |
NON |
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CREL77 |
Ratio de couverture des intérêts à la date de titrisation |
Calcul du ratio de couverture des intérêts pour l’exposition sous-jacente titrisée à la date de titrisation. |
OUI |
NON |
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CREL78 |
Ratio actuel de couverture des intérêts |
Calcul du ratio actuel de couverture des intérêts pour l’exposition sous-jacente titrisée. |
OUI |
NON |
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CREL79 |
Méthode de calcul du ratio de couverture des intérêts |
Définir le mode de calcul du ratio de couverture des intérêts requis par la convention au niveau de l’exposition sous-jacente titrisée (ou au niveau de l’exposition sous-jacente globale en l’absence d’indication concernant des accords d’exposition sous-jacente spécifiques dans l’accord de prêt global), la méthode de calcul induite:
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NON |
OUI |
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CREL80 |
Nombre de biens à la date de titrisation |
Nombre de biens utilisés comme garantie pour l’exposition sous-jacente à la date de titrisation. |
NON |
OUI |
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CREL81 |
Nombre de biens à la date d’arrêté des données |
Nombre de biens utilisés comme garantie pour l’exposition sous-jacente. |
OUI |
NON |
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CREL82 |
Biens constituant la sûreté de l’exposition sous-jacente |
Entrer les identifiants uniques (CREC4) des biens qui servent de garantie pour l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. En cas de biens multiples, entrer tous les identifiants comme indiqué dans le schéma XML. |
NON |
NON |
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CREL83 |
Valorisation du portefeuille de biens à la date de titrisation |
Valorisation des biens en garantie de l’exposition sous-jacente à la date de titrisation comme décrit dans la circulaire d’offre. En cas de biens multiples, indiquer la somme de la valeur des biens. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CREL84 |
Monnaie dans laquelle est exprimée la valeur du portefeuille de biens à la date de titrisation |
Devise de la valorisation dans le champ CREL83. |
NON |
OUI |
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CREL85 |
Statut des biens |
Statut des biens immobiliers. En cas de situations multiples figurant dans la liste ci-dessous, sélectionner la situation qui représente le mieux l’ensemble des biens. Mandat permanent (LPOA) Administration judiciaire (RCVR) Saisie (FCLS) Propriété foncière (REOW) Défaisance (DFSD) Libération partielle (PRLS) Libération (RLSD) Identique à la date de titrisation (SCDT) En recouvrement spécial (SSRV) Autre (OTHR) |
NON |
OUI |
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CREL86 |
Date d’établissement de la valorisation à la date de titrisation |
Date à laquelle la valorisation des biens indiquée dans la circulaire d’offre a été effectuée. S’il y a plusieurs biens et plusieurs dates, indiquer la date la plus récente. |
NON |
OUI |
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CREL87 |
Type d’amortissement |
Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts: Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX) Allemand: à savoir, amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes et incluent l’amortissement du capital et les intérêts (DEXX) Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE) In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT) Autre (OTHR) |
OUI |
NON |
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CREL88 |
Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal |
Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal. |
NON |
OUI |
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CREL89 |
Période de grâce autorisée |
Nombre de jours passés au-delà de l’échéance pendant lesquels le prêteur ne considérera pas le défaut de paiement comme un événement de défaut. Cette période concerne les défauts de paiement pour des raisons non techniques (à savoir, les défauts de paiement ne résultant pas de défaillances du système, par exemple). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL90 |
Périodicité prévue pour le remboursement du principal |
Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:
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NON |
OUI |
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CREL91 |
Périodicité prévue pour le versement des intérêts |
Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:
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NON |
OUI |
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CREL92 |
Nombre de paiements effectués avant la titrisation |
Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation. |
OUI |
NON |
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CREL93 |
Description des conditions de remboursement anticipé |
Doit refléter les informations de la circulaire d’offre. Par exemple, si les conditions de remboursement anticipé prévoient une pénalité de 1 % l’année un, 0,5 % l’année deux et 0,25 % l’année trois du prêt, ces indications peuvent apparaître dans la circulaire d’offre sous la forme: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36). |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL94 |
Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé |
Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL95 |
Date de fin de l’indemnité actuarielle |
Date à partir de laquelle il peut y avoir remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans indemnité actuarielle. |
NON |
OUI |
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CREL96 |
Frais de remboursement anticipé |
Montant encaissé auprès du débiteur en tant que commission/pénalité due pour l’exécution de remboursements anticipés en vertu des termes du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Ce montant ne concerne pas les montants versés à titre de «frais de résiliation» pour compenser le non-paiement d’intérêts jusqu’à la date de paiement de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL97 |
Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé |
Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL98 |
Encaissements de principal non prévus à l’échéancier |
Versements hors échéancier sur le capital, reçus pendant la période de collecte la plus récente. Autres versements reçus pendant la période d’échéance des intérêts, utilisés pour rembourser l’exposition sous-jacente. Il peut s’agir de produits de la vente, de remboursements anticipés volontaires, ou de montants provenant d’une liquidation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL99 |
Date de liquidation/remboursement anticipé |
Date la plus récente à laquelle est reçu un versement au capital non prévu à l’échéancier ou sont reçus des produits de la liquidation |
NON |
OUI |
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CREL100 |
Code de liquidation/remboursement anticipé |
Code affecté à tout versement non prévu au capital ou aux produits de la liquidation reçus durant la période de collecte:
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NON |
OUI |
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CREL101 |
Trop-perçu/moins-perçu sur les intérêts lié à un remboursement anticipé |
Moins-perçu ou trop-perçu d’intérêts par rapport aux intérêts prévus à l’échéancier, non lié à un défaut de paiement sur l’exposition sous-jacente. Provient d’un remboursement anticipé reçu à une date autre que la date d’échéance prévue: Moins-perçu – différence par laquelle le montant des intérêts versés est inférieur aux intérêts prévus à l’échéancier qui étaient dus à la date de versement de l’exposition sous-jacente (s’applique uniquement s’il y a un moins-perçu après que le débiteur a payé des frais de résiliation). Trop-perçu – intérêts encaissés au-delà des intérêts courus dus pour la période de cumul des intérêts de l’exposition sous-jacente. Un nombre négatif représente un moins-perçu et un trop-perçu est représenté par un nombre positif. Renvoie à l’intégralité de l’accord de prêt (c’est-à-dire, ne reflète pas uniquement le montant de l’exposition sous-jacente titrisée). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL102 |
Date de paiement |
Date la plus récente à laquelle le capital et les intérêts sont versés à la SSPE à la date d’arrêté des données, normalement la date de versement des intérêts de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
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|
CREL103 |
Prochaine date d’ajustement des versements |
Pour les expositions sous-jacentes à taux variable, la prochaine date à laquelle le montant du capital et/ou des intérêts doit être modifié. Pour les expositions sous-jacentes à taux fixe, entrer la prochaine date de versement. |
NON |
OUI |
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CREL104 |
Date du prochain versement |
Date du prochain versement de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
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CREL105 |
Prochain paiement dû |
Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL106 |
Taux d’intérêt initial |
Taux d’intérêt global à la date d’initiation de l’exposition sous-jacente titrisée. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL107 |
Taux d’intérêt à la date de titrisation |
Taux d’intérêt global (par exemple, EURIBOR + marge) utilisé pour calculer les intérêts dus sur l’exposition sous-jacente titrisée pour la première date de versement des intérêts après la date de titrisation. |
OUI |
NON |
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CREL108 |
Première date d’ajustement des versements |
Pour les expositions sous-jacentes à taux variable, la première date à laquelle le montant du capital et/ou des intérêts doit être modifié. Pour les expositions sous-jacentes à taux fixe, entrer la première date à laquelle le montant du capital ou des intérêts est dû (et non la première date après la titrisation à laquelle il est susceptible d’être modifié). |
OUI |
OUI |
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|
CREL109 |
Type de taux d’intérêt |
Type de taux d’intérêt:
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NON |
OUI |
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CREL110 |
Taux d’intérêt actuel |
Taux brut annuel utilisé pour calculer les intérêts sur la période courante de l’échéancier de l’exposition sous-jacente titrisée. Les taux calculés sur une base périodique doivent être annualisés. |
NON |
OUI |
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|
CREL111 |
Indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
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NON |
OUI |
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CREL112 |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
|
NON |
OUI |
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CREL113 |
Marge de taux d’intérêt actuelle |
Marge actuelle du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente à taux variable. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur du taux de l’indice. |
NON |
OUI |
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CREL114 |
Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt |
Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
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CREL115 |
Valeur actuelle de l’indice |
Indice utilisé pour déterminer le taux d’intérêt actuel sur l’exposition sous-jacente titrisée. Taux d’intérêt (avant marge) utilisé pour calculer les intérêts payés à la date de versement de l’exposition sous-jacente titrisée dans le champ CREL102. |
NON |
OUI |
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CREL116 |
Date de détermination de l’indice |
Si le contrat relatif à l’exposition sous-jacente prévoit des dates spécifiques pour fixer le taux, entrer la prochaine date de détermination de l’indice. |
NON |
OUI |
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CREL117 |
Incrément d’arrondi |
Incrément exprimé en pourcentage pour arrondir un taux afin de déterminer le taux d’intérêt conformément au contrat relatif à l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
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CREL118 |
Valeur plafond du taux d’intérêt |
Taux maximal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
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CREL119 |
Valeur plancher du taux d’intérêt |
Taux minimal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
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CREL120 |
Taux actuel des intérêts pour défaut |
Taux d’intérêt utilisé pour calculer les intérêts pour défaut à la date de versement de l’exposition sous-jacente titrisée dans le champ CREL102. |
NON |
OUI |
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CREL121 |
Cumul des intérêts autorisé |
Les documents décrivant les conditions de l’exposition sous-jacente autorisent-ils le cumul et la capitalisation des intérêts? |
OUI |
NON |
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CREL122 |
Convention de calcul des jours |
Convention sur le décompte des «jours» servant à calculer les intérêts:
|
NON |
OUI |
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CREL123 |
Total du principal et des intérêts dus conformément à l’échéancier |
Principal et intérêts dus conformément à l’échéancier à la date la plus récente de versement de l’exposition sous-jacente titrisée, à la date d’arrêté des données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
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|
CREL124 |
Total du principal et des intérêts versés conformément à l’échéancier |
Principal et intérêts versés conformément à l’échéancier à la date la plus récente de versement de l’exposition sous-jacente titrisée, à la date d’arrêté des données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL125 |
Amortissement négatif |
Amortissement négatif/intérêt différé/intérêt capitalisé sans pénalité. Un amortissement négatif survient lorsque les intérêts courus pendant une période de versement sont supérieurs au versement prévu et le montant excédentaire est ajouté à l’encours de l’exposition sous-jacente. Renvoie à l’intégralité de l’accord de prêt (c’est-à-dire, ne reflète pas uniquement le montant de l’exposition sous-jacente titrisée). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL126 |
Intérêts différés |
Intérêts différés sur le prêt global (c’est-à-dire, y compris le prêt titrisé et tout autre prêt relevant de l’accord de prêt avec le débiteur). Les intérêts différés représentent la différence entre les intérêts qu’un débiteur paie effectivement en moins sur un prêt hypothécaire et la valeur des intérêts capitalisés sur l’encours du capital. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
NON |
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CREL127 |
Encours total des moins-perçus enregistrés sur le principal et les intérêts |
Montants cumulés sur le capital et les intérêts dus sur l’intégralité de l’accord de prêt (c’est-à-dire, pas uniquement l’exposition sous-jacente titrisée) à la date d’arrêté des données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CREL128 |
Date du dernier arriéré |
Date du dernier arriéré du débiteur. |
OUI |
OUI |
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|
CREL129 |
Encours des arriérés |
Encours actuel des arriérés, défini en tant que:
S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
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CREL130 |
Nombre de jours d’arriérés |
Nombre de jours depuis que l’exposition sous-jacente présente des arriérés (intérêts ou principal et, en cas de différence, le nombre le plus élevé entre les deux) à la date d’arrêté des données. |
NON |
NON |
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CREL131 |
Raison du défaut ou de la saisie |
Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:
|
OUI |
OUI |
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|
CREL132 |
Montant du défaut |
Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements, y compris les commissions capitalisées/pénalités/etc. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL133 |
Date du défaut |
Date du défaut. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL134 |
Arriérés d’intérêt |
Y a-t-il des arriérés sur les intérêts à recevoir sur l’exposition sous-jacente? |
NON |
NON |
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CREL135 |
Intérêts réels versés pour défaut de paiement |
Intérêts réels versés pour défaut de paiement entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de la présente communication de données. Montant total des intérêts pour défaut versés par le débiteur au cours de la période d’échéance des intérêts ou à la date de versement de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL136 |
Situation du compte |
Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:
«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL137 |
Pertes allouées |
Pertes allouées à ce jour, nettes de commissions, d’intérêts courus, etc., après imputation du produit de la vente (à l’exclusion de la pénalité de remboursement anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital). Indiquer toute plus-value par un nombre négatif. Doit refléter la situation la plus récente à la date d’arrêté des données, à savoir au moment de l’encaissement des recouvrements et au cours du processus de rééchelonnement. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL138 |
Produits nets reçus de la liquidation |
Produits nets reçus de la liquidation utilisés pour déterminer la perte de la SSPE conformément aux documents de la titrisation. Le montant des produits nets de la vente reçus déterminera s’il y a eu une perte ou un manque à gagner sur l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL139 |
Frais de liquidation |
Frais associés à la liquidation à déduire des autres actifs de l’émetteur pour déterminer la perte conformément aux documents de la titrisation. Montant de tous frais de liquidation payés sur le produit net de la vente pour déterminer s’il y a eu une perte. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL140 |
Calendrier attendu des recouvrements |
Calendrier attendu des recouvrements par l’organe de gestion de l’exposition sous-jacente, en mois. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL141 |
Recouvrements cumulés |
Total des recouvrements (quelle que soit leur source) sur la dette (en défaut/radiée/etc.), nets de coûts. Inclure toutes les sources de recouvrement ici et non uniquement le produit de la cession de toute sûreté. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL142 |
Date de début de la phase d’exécution |
Date à laquelle la saisie ou la procédure d’administration ou une procédure d’exécution alternative a été engagée à l’encontre du débiteur ou acceptée par lui. |
NON |
OUI |
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|
CREL143 |
Code de la stratégie de restructuration |
Stratégie de restructuration:
|
NON |
OUI |
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CREL144 |
Modification |
Type de modification:
|
NON |
OUI |
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|
CREL145 |
Statut en matière de recouvrement spécial |
À la date de versement de l’exposition sous-jacente, l’exposition sous-jacente fait-elle l’objet d’un recouvrement spécial (special servicing)? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL146 |
Date la plus récente de cession à un organe de gestion spécial |
Date à laquelle une exposition sous-jacente a été cédée à un organe de gestion spécial à la suite d’un événement de transfert de recouvrement. Remarque: si l’exposition sous-jacente a déjà fait l’objet de plusieurs transferts, indiquer la date du dernier transfert. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL147 |
Date de dernier retour à l’organe de gestion principal |
Date à laquelle une exposition sous-jacente devient une «exposition sous-jacente hypothécaire corrigée», soit la date à laquelle l’organe de gestion spécial a rendu l’exposition sous-jacente à l’organe de gestion principal. Remarque: si l’exposition sous-jacente a déjà fait l’objet de plusieurs transferts, indiquer la date de la dernière restitution à l’organe de gestion principal. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL148 |
Détermination de l’impossibilité de recouvrer les fonds |
Indicateur (Oui/Non): l’organe de gestion ou l’organe de gestion spécial a-t-il déterminé qu’il y aura un moins-perçu sur le recouvrement des avances qu’il a faites et l’encours de l’exposition sous-jacente et autres montants restants dus à partir des produits de la vente ou de la liquidation du bien ou de l’exposition sous-jacente? |
OUI |
OUI |
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|
CREL149 |
Élément déclencheur/violation de la convention |
Type d’élément déclencheur/violation de la convention:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL150 |
Date de violation |
Date à laquelle une violation des conditions de l’exposition sous-jacente est survenue. En cas de multiples occurrences, date de la violation la plus récente. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL151 |
Date à laquelle la violation a cessé |
Date à laquelle une violation déclarée dans le champ CREL150 a cessé. En cas de violations multiples, date à laquelle la dernière violation a cessé. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL152 |
Code de la liste de surveillance des organes de gestion |
Si l’exposition sous-jacente a été entrée dans la liste de surveillance des organes de gestion, entrer le code correspondant le plus approprié figurant dans le tableau 2 de l’annexe 1 du présent règlement. Si plusieurs critères sont applicables, indiquer le code le plus négatif. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL153 |
Date d’inscription sur la liste de surveillance des organes de gestion |
Date à laquelle il a été décidé de placer l’exposition sous-jacente sur la liste de surveillance. Si l’exposition sous-jacente était sortie de la liste antérieurement et qu’elle y réapparaît maintenant, utiliser la nouvelle date d’entrée. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL154 |
Fournisseur du swap de taux d’intérêt |
S’il y a un swap de taux d’intérêt sur l’exposition sous-jacente, indiquer la dénomination sociale complète du fournisseur du swap de taux d’intérêt. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL155 |
Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de taux d’intérêt |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur du swap de taux d’intérêt pour l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL156 |
Date d’échéance du swap de taux d’intérêt |
Date d’échéance du swap de taux d’intérêt au niveau de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL157 |
Notionnel du swap de taux d’intérêt |
Montant notionnel du swap de taux d’intérêt au niveau de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CREL158 |
Fournisseur du swap de devises |
S’il y a un swap de devises sur l’exposition sous-jacente, indiquer la dénomination sociale complète du fournisseur du swap de devises. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL159 |
Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de devises |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur du swap de devises pour l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL160 |
Date d’échéance du swap de devises |
Date d’échéance du swap de devises au niveau de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL161 |
Notionnel du swap de devises |
Montant notionnel du swap de devises au niveau de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL162 |
Taux de change pour swap de devises |
Taux de change ayant été fixé pour un swap de devises au niveau de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL163 |
Fournisseur d’un autre type de swap |
Indiquer la dénomination sociale complète du fournisseur du swap pour l’exposition sous-jacente, lequel n’est ni un swap de taux d’intérêt, ni un swap de devises. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL164 |
Identifiant d’entité juridique du fournisseur d’un autre type de swap |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur de l’autre swap pour l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL165 |
Frais de résiliation du swap dus par le débiteur |
Dans quelle mesure le débiteur a l’obligation de payer des frais de résiliation au fournisseur du swap pour l’exposition sous-jacente? En cas de swaps multiples, entrer la valeur la plus appropriée. Indemnisation totale de la part du débiteur (TOTL) Indemnisation partielle de la part du débiteur (PINO) Aucune indemnisation de la part du débiteur (TOTL) |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL166 |
Événement à l’origine de l’annulation totale ou partielle du swap durant la période en cours |
Si le swap pour l’exposition sous-jacente a été annulé entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de la présente communication de données, préciser la raison. En cas de swaps multiples, entrer la valeur la plus appropriée. Swap annulé en raison de la baisse de notation du fournisseur du swap pour l’exposition sous-jacente (RTDW) Swap annulé en raison d’un défaut de paiement au fournisseur du swap pour l’exposition sous-jacente (PYMD) Swap annulé en raison d’un autre type de défaillance de la contrepartie du swap pour l’exposition sous-jacente (CNTD) Swap annulé en raison du remboursement anticipé complet ou partiel du débiteur (PRPY) Swap annulé en raison d’un autre type de défaillance du débiteur (OBGD) Autre (OTHR) |
NON |
OUI |
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CREL167 |
Montant net des versements réguliers effectués par le fournisseur du swap |
Montant net du versement effectué par la contrepartie du swap pour l’exposition sous-jacente titrisée à la date de versement de l’exposition sous-jacente, tel que requis par le contrat de swap. Ce montant n’inclut pas les paiements de frais de résiliation ou d’annulation. En cas de swaps multiples, entrer la somme des montants pour tous les swaps. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CREL168 |
Frais de résiliation du swap dus au fournisseur du swap sur l’exposition sous-jacente |
Montant de tout versement dû par le débiteur à la contrepartie du swap pour avoir mis fin au swap complètement ou partiellement. En cas de swaps multiples, entrer la valeur la plus appropriée. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CREL169 |
Moins-perçu sur le paiement des frais de résiliation du swap |
Montant de tout moins-perçu, s’il y a lieu, pour couvrir les frais d’annulation du swap à la suite de la résiliation complète ou partielle du swap, payé par le débiteur. En cas de swaps multiples, entrer la somme des montants pour tous les swaps. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CREL170 |
Frais de résiliation dus par la contrepartie du swap |
Montant de tout trop-perçu payé au débiteur par la contrepartie du swap à la résiliation complète ou partielle du swap. En cas de swaps multiples, entrer la valeur la plus appropriée. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CREL171 |
Prochaine date de révision du swap |
Prochaine date de révision du swap au niveau de l’exposition sous-jacente. En cas de swaps multiples, entrer la valeur la plus appropriée. |
NON |
OUI |
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CREL172 |
Sponsor |
Nom du sponsor de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
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CREL173 |
Identifiant d’entité juridique de la banque chef de file de la syndication |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique (tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF) de la banque chef de file de la syndication, à savoir l’entité agissant en qualité d’interface entre le débiteur et les prêteurs intervenant dans la syndication de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
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CREL174 |
Identifiant d’entité juridique de l’organe de gestion |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’organe de gestion de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
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CREL175 |
Nom de l’organe de gestion |
Indiquer la dénomination sociale complète de l’organe de gestion de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
OUI |
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CREL176 |
Nom de l’initiateur |
Indiquer la dénomination sociale complète de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
NON |
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CREL177 |
Identifiant d’entité juridique de l’initiateur |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
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CREL178 |
Pays d’établissement de l’initiateur |
Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
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CREL179 |
Nom du prêteur initial |
Indiquer la dénomination sociale complète du prêteur initial. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
OUI |
OUI |
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CREL180 |
Identifiant d’entité juridique du prêteur initial |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial. S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5. |
OUI |
OUI |
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CREL181 |
Pays d’établissement du prêteur initial |
Pays dans lequel est établi le prêteur initial. |
OUI |
OUI |
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Informations au niveau de la sûreté |
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CREC1 |
Identifiant unique |
Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ CREL1. |
NON |
NON |
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CREC2 |
Identifiant de l’exposition sous-jacente |
Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre à l’identifiant indiqué dans le champ CREL5. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREC3 |
Identifiant initial de la sûreté |
Identifiant unique initial attribué à la sûreté L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREC4 |
Nouvel identifiant de la garantie |
Si l’identifiant initial dans le champ CREC3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CREC3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
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CREC5 |
Type de sûreté |
Principal type d’actif (en termes de valeur) garantissant la dette. Dans le cas de garanties adossées à des sûretés physiques ou financières, se baser sur toutes les sûretés sur lesquelles la garantie est adossée. Automobile (CARX) Véhicule industriel (INDV) Camion commercial (CMTR) Véhicule ferroviaire (RALV) Véhicule nautique commercial (NACM) Véhicule nautique de loisir (NALV) Avion (AERO) Machine-outil (MCHT) Équipement industriel (INDE) Équipement de bureau (OFEQ) Équipement informatique (ITEQ) Équipement médical (MDEQ) Équipement lié à l’énergie (ENEQ) Bâtiment commercial (CBLD) Bâtiment résidentiel (RBLD) Bâtiment industriel (IBLD) Autre véhicule (OTHV) Autre équipement (OTHE) Autre bien immobilier (OTRE) Autres produits ou stocks (OTGI) Titres (SECU) Garantie (GUAR) Autre actif financier (OTFA) Catégories mixtes correspondant à une sûreté constituée sur tous les actifs du débiteur (MIXD) Autre (OTHR) |
NON |
NON |
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CREC6 |
Nom du bien |
Nom du bien qui sert de garantie pour l’exposition sous-jacente. Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5. |
NON |
OUI |
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CREC7 |
Adresse du bien |
Adresse du bien qui sert de garantie pour l’exposition sous-jacente. Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5. |
NON |
OUI |
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CREC8 |
Région géographique – Sûreté |
Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est située la sûreté physique Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». |
OUI |
OUI |
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CREC9 |
Code postal du bien |
Code postal complet du bien principal. Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5. |
NON |
OUI |
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CREC10 |
Privilège |
Position de privilège la plus élevée détenue par l’initiateur en ce qui concerne la sûreté. |
OUI |
OUI |
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CREC11 |
Statut du bien |
Statut des biens:
Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREC12 |
Type de bien |
Type de bien:
Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5. |
NON |
OUI |
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CREC13 |
Forme du titre de propriété du bien |
Forme du titre de propriété. Un bail à construire sur un terrain seulement sur lequel le débiteur possède généralement un bâtiment ou doit construire ce qui est spécifié dans le contrat de location. Ce type de baux correspond habituellement aux baux nets de longue durée; Les droits et obligations du débiteur sont maintenus jusqu’à l’expiration du bail ou sa résiliation en cas de défaut:
Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5. |
NON |
OUI |
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CREC14 |
Date de valorisation actuelle |
Date de la valorisation la plus récente. |
OUI |
OUI |
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CREC15 |
Montant de la valorisation actuelle |
Valorisation la plus récente du bien telle qu’estimée par un expert indépendant externe ou interne; dans le cas où une telle estimation n’est pas disponible, la valeur actuelle du bien peut être estimée à l’aide d’un indice de la valeur des biens immobiliers suffisamment détaillé en ce qui concerne l’emplacement géographique et le type du bien; si un tel indice n’est pas disponible non plus, un indice des prix de l’immobilier suffisamment détaillé en ce qui concerne l’emplacement géographique et le type du bien peut être utilisé après application d’une décote choisie de manière appropriée pour tenir compte de la dépréciation du bien. Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer sa plus récente valorisation telle qu’estimée par un expert indépendant externe ou interne, ou, si elle n’est pas disponible, par l’initiateur. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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CREC16 |
Méthode de calcul de la valorisation actuelle |
Méthode de calcul la plus récente de la valeur de la sûreté indiquée dans le champ CREC15: Inspection complète, interne et externe (FALL) Inspection complète, uniquement externe (FEXT) Inspection rapide (DRVB) Modèle de valorisation automatisé (AUVM) Indexée (IDXD) Par ordinateur (DKTP) Mandataire/agent immobilier (MAEA) Autorité fiscale (TXAT) Autre (OTHR) |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREC17 |
Date de valorisation actuelle |
Base de valorisation la plus récente:
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OUI |
NON |
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CREC18 |
Méthode suivie pour la valorisation initiale |
Méthode de calcul de la valeur de la sûreté au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente:
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OUI |
NON |
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CREC19 |
Date de titrisation de la sûreté |
Date à laquelle le bien/la sûreté a été donné(e) en garantie de l’exposition sous-jacente. Si le bien/la sûreté a été remplacé(e), entrer la date de substitution. Si le bien/la sûreté faisait partie de la titrisation initiale, ce sera la date de titrisation. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREC20 |
Pourcentage de l’exposition sous-jacente alloué à la date de titrisation |
Pourcentage de l’exposition sous-jacente couvert par le bien/la sûreté à la date de titrisation lorsqu’il y a plus d’un(e) bien/sûreté en garantie de l’exposition sous-jacente. Ce pourcentage peut être indiqué dans le contrat relatif à l’exposition sous-jacente, ou alloué par valorisation (recettes nettes d’exploitation). |
OUI |
OUI |
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CREC21 |
Pourcentage de l’exposition sous-jacente actuellement alloué |
Pourcentage de l’exposition sous-jacente couvert par la sûreté à la date de versement de l’exposition sous-jacente. Lorsqu’il y a plus d’une sûreté en garantie de l’exposition sous-jacente, la somme de tous les pourcentages est égale à 100 %. Ce pourcentage peut être indiqué dans le contrat relatif à l’exposition sous-jacente, ou alloué par valorisation (recettes nettes d’exploitation). |
NON |
OUI |
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|
CREC22 |
Valorisation à la date de titrisation |
Valorisation du bien/de la sûreté en garantie de l’exposition sous-jacente à la date de titrisation comme décrit dans la circulaire d’offre. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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|
CREC23 |
Nom de l’entité chargée de la valorisation à la date de titrisation |
Nom de l’organe d’évaluation qui a effectué la valorisation du bien/de la sûreté à la date de titrisation. |
NON |
OUI |
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CREC24 |
Date de préparation de la valorisation à la date de titrisation |
Date à laquelle la valorisation des biens indiquée dans la circulaire d’offre a été effectuée. |
NON |
OUI |
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CREC25 |
Année de construction |
Année de construction du bien selon le rapport d’évaluation ou la documentation de l’exposition sous-jacente. |
OUI |
OUI |
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CREC26 |
Dernière année de rénovation |
Année où a été réalisée la dernière rénovation majeure/nouvelle construction du bien selon le rapport d’évaluation ou la documentation de l’exposition sous-jacente. |
OUI |
OUI |
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CREC27 |
Nombre d’unités |
Pour le type de bien multifamilles, entrer le nombre d’unités, pour les bâtiments d’hôtellerie/bâtiments hospitaliers, entrer le nombre de lits, pour les campings, les unités, pour une habitation, le nombre de pièces, pour les entrepôts individuels, les unités. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC28 |
Mètres carrés nets |
Surface totale nette susceptible d’être louée en mètres carrés du bien qui sert de garantie pour l’exposition sous-jacente selon le rapport d’évaluation le plus récent. |
NON |
OUI |
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CREC29 |
Surface commerciale |
Surface commerciale nette totale (en mètres carrés) louable du bien qui sert de garantie pour l’exposition sous-jacente selon le rapport d’évaluation le plus récent. |
NON |
OUI |
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CREC30 |
Surface résidentielle |
Surface habitable nette totale (en mètres carrés) louable du bien qui sert de garantie pour l’exposition sous-jacente selon le rapport d’évaluation le plus récent. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREC31 |
Surface utile nette contrôlée |
Est-ce que l’évaluateur (de la plus récente valorisation) a vérifié la surface utile nette du bien? |
OUI |
OUI |
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CREC32 |
Occupation à la dernière date pertinente |
Date du calendrier de location/liste des loyers reçu le plus récemment. Pour les bâtiments d’hôtellerie (hôtels) et les bâtiments hospitaliers, utiliser le taux d’occupation moyen pendant la période couverte par les rapports financiers. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREC33 |
Taux d’occupation économique à la date de titrisation |
Pourcentage de la surface à louer faisant l’objet d’un contrat de location signé à la date de titrisation, si indiqué dans la circulaire d’offre (les locataires peuvent ne pas occuper les lieux, mais paient le loyer). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREC34 |
Taux d’occupation physique à la date de titrisation |
À la date de titrisation, pourcentage disponible d’espace susceptible d’être loué réellement occupé (c’est-à-dire physiquement occupé par les locataires et non libéré), si indiqué dans la circulaire d’offre. Le calculer à partir du registre des loyers ou de tout autre document indiquant un taux d’occupation cohérent avec les informations financières les plus récentes. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC35 |
Valeur du bien vacant à la date de titrisation |
Valeur du bien vacant à la date de titrisation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC36 |
Date des données financières utilisées à la date de titrisation |
Date de fin de la période de validité des données financières pour les informations utilisées dans la circulaire d’offre (par exemple depuis le début de l’année, annuelle, trimestrielle ou les 12 derniers mois). |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC37 |
Recettes nettes d’exploitation à la date de titrisation |
Revenus déduction faite des frais d’exploitation à la date de titrisation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC38 |
Date de début de la période couverte par les informations financières les plus récentes |
Date de début de la période couverte dans les informations financières utilisées pour le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, 12 derniers mois). |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC39 |
Date de fin de la période couverte par les informations financières les plus récentes |
Date de fin des informations financières utilisées pour le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois). |
OUI |
OUI |
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|
CREC40 |
Revenu le plus récent |
Total des recettes pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois), pour le bien. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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CREC41 |
Dépenses d’exploitation les plus récentes |
Total des dépenses d’exploitation pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois) pour le bien. Elles peuvent inclure les impôts fonciers, l’assurance, l’administration, les services collectifs, l’entretien et les réparations et les coûts directs du bien pour le propriétaire; les dépenses d’investissement et les commissions de location sont exclues. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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CREC42 |
Dépenses d’investissement les plus récentes |
Dépenses d’investissement totales (par opposition aux dépenses de réparations et d’entretien) pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois) pour le bien. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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|
CREC43 |
Loyer foncier |
Si le bien est soumis à bail, indiquer le loyer annuel courant payable au bailleur. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREC44 |
Durée moyenne pondérée des baux |
Durée des baux en moyenne pondérée (en années), en utilisant comme facteur de pondération la valeur locative résiduelle. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREC45 |
Expiration du contrat de location |
Indiquer la date la plus proche à laquelle le contrat de location expire. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC46 |
Revenu locatif contractuel annuel |
Revenu contractuel annuel des loyers calculé à partir du calendrier d’occupation le plus récent du débiteur. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC47 |
Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans 1 à 12 mois |
Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans un délai de 1 à 12 mois. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC48 |
Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans 13 à 24 mois |
Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans un délai de 13 à 24 mois. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC49 |
Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans 25 à 36 mois |
Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans un délai de 25 à 36 mois. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC50 |
Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans 37 à 48 mois |
Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans un délai de 37 à 48 mois. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC51 |
Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans 49 mois ou plus |
Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans un délai de 49 mois ou plus. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informations au niveau du locataire |
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CRET1 |
Identifiant unique |
Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ CREL1. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET2 |
Identifiant de l’exposition sous-jacente |
Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre à l’identifiant indiqué dans le champ CREL5. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET3 |
Identifiant de la sûreté |
Identifiant unique de la sûreté. Ce champ doit correspondre au champ CREC4 pour permettre la cartographie. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET4 |
Identifiant du locataire |
Identifiant unique du locataire. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET5 |
Nom du locataire |
Nom du locataire actuel. Si le locataire est une personne physique, ce champ doit être complété par la même entrée que dans le champ CRET4. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET6 |
Code NACE de l’activité |
Code NACE de l’activité du locataire selon le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (1). |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET7 |
Date d’expiration du contrat de location |
Date d’expiration du contrat de location du locataire actuel. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET8 |
Loyer demandé |
Loyer annuel à payer par le locataire actuel. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET9 |
Monnaie du loyer |
Libellé de la devise du loyer. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE IV
INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – ENTREPRISES
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Code du champ |
Nom du champ |
Contenu à déclarer |
ND1-ND4 autorisé? |
ND5 autorisé? |
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|
Informations sur les expositions sous-jacentes |
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|
CRPL1 |
Identifiant unique |
Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) [2020/1224. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL2 |
Identifiant initial de l’exposition sous-jacente |
Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL3 |
Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente |
Si l’identifiant initial dans le champ CRPL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CRPL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL4 |
Identifiant initial du débiteur |
Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL5 |
Nouvel identifiant du débiteur |
Si l’identifiant initial dans le champ CRPL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CRPL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL6 |
Date d’arrêté des données |
Date d’arrêté des données pour la présente communication de données. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL7 |
Date de l’ajout au panier |
Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été transférée à la SSPE. Pour toutes les expositions sous-jacentes du panier à la date d’arrêté des données dans le premier rapport présenté au référentiel des titrisations, si cette information n’est pas disponible, entrer la date la plus tardive entre: i) la date de clôture de la titrisation et ii) la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
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CRPL8 |
Date de rachat |
Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier. |
NON |
OUI |
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CRPL9 |
Date de remboursement |
Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut). |
NON |
OUI |
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CRPL10 |
Région géographique – Débiteur |
Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé le débiteur. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». |
OUI |
NON |
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CRPL11 |
Classification des régions géographiques |
Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données. |
OUI |
NON |
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CRPL12 |
Débiteur en difficulté |
Confirmer que, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, au moment de la sélection de cette exposition sous-jacente aux fins de son transfert à la SSPE, l’exposition n’était pas en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013 ni ne constituait une exposition à un débiteur ou un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:
«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. |
NON |
OUI |
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CRPL13 |
Type de client |
Type de client à l’initiation de l’exposition sous-jacente:
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OUI |
NON |
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CRPL14 |
Code NACE de l’activité |
Code NACE de l’activité du débiteur, conformément au règlement (CE) no 1893/2006. |
OUI |
OUI |
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CRPL15 |
Segment du débiteur selon Bâle III |
Segment du débiteur selon Bâle III:
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OUI |
OUI |
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CRPL16 |
Taille de l’entreprise |
Classification des entreprises par taille, conformément à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission:
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OUI |
NON |
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CRPL17 |
Revenus |
Volume de ventes annuelles du débiteur net de toutes remises et taxes sur les achats, conformément à la recommandation 2003/361/CE [l’équivalent du concept de «chiffre d’affaires annuel total» dans l’article 153, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013]. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
NON |
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|
CRPL18 |
Total des dettes |
Total des dettes brutes du débiteur, y compris le financement fourni pour la présente exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
NON |
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|
CRPL19 |
EBITDA |
Bénéfices récurrents provenant des activités poursuivies plus intérêts, taxes, impôts, dépréciation et amortissement. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
NON |
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CRPL20 |
Valeur de l’entreprise |
Valeur de l’entreprise, à savoir capitalisation boursière plus dette, intérêts minoritaires et actions privilégiées, moins la trésorerie totale et équivalents de trésorerie. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
NON |
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CRPL21 |
Flux de trésorerie disponible |
Recettes nettes plus charges hors-trésorerie, intérêts x (1 - taux d’imposition) et investissements à long terme, moins les investissements dans le fonds de roulement. Les charges hors trésorerie incluent la dépréciation, l’amortissement, l’amortissement pour épuisement, la rémunération en actions et la dépréciation d’actifs. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
NON |
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CRPL22 |
Date des données financières |
Date des informations financières (par exemple, EBITDA) sur le débiteur de cette exposition sous-jacente. |
OUI |
OUI |
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CRPL23 |
Monnaie d’établissement des états financiers |
Devise dans laquelle sont établis les états financiers. |
OUI |
NON |
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CRPL24 |
Type de créance |
Type de créance:
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NON |
NON |
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CRPL25 |
Éléments titrisés |
Quelles créances associées à cette exposition sous-jacente ont été titrisées:
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NON |
NON |
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CRPL26 |
Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) |
Code ISIN attribué à l’exposition sous-jacente, le cas échéant. |
NON |
OUI |
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CRPL27 |
Rang |
Rang du titre de créance:
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NON |
OUI |
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CRPL28 |
Syndication |
L’exposition sous-jacente est-elle syndiquée? |
OUI |
NON |
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CRPL29 |
Opération à effet de levier |
L’exposition sous-jacente est-elle une opération à effet de levier, telle que définie à l’adresse https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf? |
NON |
NON |
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CRPL30 |
Gestion par CLO |
L’exposition sous-jacente est-elle également gérée par le gestionnaire de CLO? |
NON |
OUI |
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CRPL31 |
Paiement en nature |
L’exposition sous-jacente est-elle actuellement remboursée en nature (c’est-à-dire, les intérêts sont-ils payés sous forme de principal capitalisé)? |
OUI |
NON |
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CRPL32 |
Dispositif particulier |
Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif. |
OUI |
OUI |
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CRPL33 |
Date d’initiation |
Date de création initiale de l’exposition sous-jacente. |
OUI |
NON |
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CRPL34 |
Date d’échéance |
Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location. |
NON |
OUI |
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CRPL35 |
Canal à l’origine de l’initiation |
Canal à l’origine de l’initiation de l’exposition sous-jacente:
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OUI |
OUI |
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CRPL36 |
Finalité |
But de l’exposition sous-jacente:
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OUI |
NON |
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CRPL37 |
Monnaie de libellé |
Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
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CRPL38 |
Encours initial du capital |
Encours initial de l’exposition sous-jacente (commissions incluses). Il s’agit de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’initiation, et non à la date de vente de l’exposition sous-jacente à la SSPE ou la date de clôture de la titrisation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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CRPL39 |
Encours actuel du capital |
Montant de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. Ce montant inclut tous les montants assimilés au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital dans la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CRPL40 |
Soldes de principal de rang supérieur |
Soldes de principal de rang supérieur à cette exposition sous-jacente (y compris ceux détenus par d’autres prêteurs). S’il n’y a pas de solde de rang supérieur, entrer 0. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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CRPL41 |
Valeur de marché |
Pour les titrisations de titres adossés à des prêts aux entreprises, entrer la valeur de marché de la sûreté. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CRPL42 |
Montant limite du crédit |
Pour les expositions sous-jacentes pouvant faire l’objet de prélèvements successifs flexibles (y compris celles présentant des caractéristiques de prêt revolving) ou lorsque le montant maximal de l’exposition sous-jacente n’a pas été retiré en totalité: montant potentiel maximal de l’encours d’exposition. Ce champ ne doit être rempli que pour les expositions sous-jacentes présentant des caractéristiques de prélèvements flexibles ou complémentaires. Il ne s’agit pas de tenir compte des cas où le débiteur peut renégocier une augmentation de l’encours de l’exposition sous-jacente, mais plutôt des cas où, en vertu du contrat, le débiteur a la possibilité de le faire et le prêteur, de fournir le financement supplémentaire. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CRPL43 |
Prix d’achat |
Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée. |
NON |
OUI |
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CRPL44 |
Date d’exercice de l’option de vente |
S’il existe une option de vente de l’exposition sous-jacente, entre la date à laquelle l’option peut être exercée. Si la date est inconnue (par exemple, l’option est une option américaine), entrer l’équivalent du 31 décembre 2099. |
NON |
OUI |
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CRPL45 |
Prix d’exercice de l’option de vente |
S’il existe une option de vente de l’exposition sous-jacente, entre le prix d’exercice de l’option de vente. Si le prix d’exercice est variable (par exemple, l’option est une option «lookback»), entrer la meilleure estimation du prix d’exercice à la date d’arrêté des données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CRPL46 |
Type d’amortissement |
Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts: Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX) Allemand: à savoir, amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes et incluent l’amortissement du capital et les intérêts (DEXX) Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE) In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT) Autre (OTHR) |
OUI |
NON |
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|
CRPL47 |
Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal |
Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal. |
OUI |
OUI |
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CRPL48 |
Périodicité prévue pour le remboursement du principal |
Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:
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NON |
OUI |
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CRPL49 |
Périodicité prévue pour le versement des intérêts |
Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:
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NON |
OUI |
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CRPL50 |
Prochain paiement dû |
Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CRPL51 |
Montant libératoire |
Montant total du remboursement du capital (titrisé) à effectuer à la date d’échéance de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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CRPL52 |
Type de taux d’intérêt |
Type de taux d’intérêt:
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NON |
OUI |
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CRPL53 |
Taux d’intérêt actuel |
Taux brut annuel utilisé pour calculer les intérêts sur la période courante de l’échéancier de l’exposition sous-jacente titrisée. Les taux calculés sur une base périodique doivent être annualisés. |
NON |
OUI |
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|
CRPL54 |
Indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
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NON |
OUI |
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CRPL55 |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
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NON |
OUI |
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CRPL56 |
Marge de taux d’intérêt actuelle |
Marge actuelle du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente à taux variable. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur du taux de l’indice. |
NON |
OUI |
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CRPL57 |
Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt |
Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
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|
CRPL58 |
Valeur plafond du taux d’intérêt |
Taux maximal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
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CRPL59 |
Valeur plancher du taux d’intérêt |
Taux minimal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
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CRPL60 |
Marge à la révision 1 |
Marge pour l’exposition sous-jacente à la première date de révision. Ce champ concerne uniquement les modifications contractuelles de la marge (par exemple, +50 points de base à +100 points de base) ou l’indice sous-jacent (par exemple, 3M EURIBOR à 1M EURIBOR) utilisé pour le calcul des intérêts. Ce champ ne renvoie pas à la date de révision périodique de l’indice (par exemple, révision de l’indice 1M EURIBOR chaque mois). Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge. |
OUI |
OUI |
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CRPL61 |
Date 1 de révision des intérêts |
Prochaine date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple, modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement de l’exposition sous-jacente, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur de l’indice/LIBOR/EURIBOR). |
OUI |
OUI |
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CRPL62 |
Marge à la révision 2 |
Marge pour l’exposition sous-jacente à la deuxième date de révision. Ce champ concerne uniquement les modifications contractuelles de la marge (par exemple, +50 points de base à +100 points de base) ou l’indice sous-jacent (par exemple, 3M EURIBOR à 1M EURIBOR) utilisé pour le calcul des intérêts. Ce champ ne renvoie pas à la date de révision périodique de l’indice (par exemple, révision de l’indice 1M EURIBOR chaque mois). Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge. |
OUI |
OUI |
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CRPL63 |
Date 2 de révision des intérêts |
Deuxième date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple, modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement de l’exposition sous-jacente, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur de l’indice/LIBOR/EURIBOR). |
OUI |
OUI |
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CRPL64 |
Marge à la révision 3 |
Marge pour l’exposition sous-jacente à la troisième date de révision. Ce champ concerne uniquement les modifications contractuelles de la marge (par exemple, +50 points de base à +100 points de base) ou l’indice sous-jacent (par exemple, 3M EURIBOR à 1M EURIBOR) utilisé pour le calcul des intérêts. Ce champ ne renvoie pas à la date de révision périodique de l’indice (par exemple, révision de l’indice 1M EURIBOR chaque mois). Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge. |
OUI |
OUI |
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CRPL65 |
Date 3 de révision des intérêts |
Troisième date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple, modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement de l’exposition sous-jacente, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur de l’indice/LIBOR/EURIBOR). |
OUI |
OUI |
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CRPL66 |
Indice de référence du taux d’intérêt révisé |
Prochain indice du taux d’intérêt: MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER) Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR) Taux du prêteur (LDOR) Autre (OTHR) |
OUI |
OUI |
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CRPL67 |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt révisé |
Échéance du prochain indice de référence du taux d’intérêt:
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OUI |
OUI |
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CRPL68 |
Nombre de paiements effectués avant la titrisation |
Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation. |
OUI |
NON |
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CRPL69 |
Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année |
Pourcentage de remboursement anticipé autorisé au titre du produit chaque année. Ce pourcentage concerne les expositions sous-jacentes qui autorisent un certain seuil de remboursement anticipé (c’est-à-dire 10 %) avant que les charges ne soient encourues. |
OUI |
OUI |
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CRPL70 |
Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé |
Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente. |
OUI |
OUI |
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CRPL71 |
Frais de remboursement anticipé |
Montant encaissé auprès du débiteur en tant que commission/pénalité due pour l’exécution de remboursements anticipés en vertu des termes du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Ce montant ne concerne pas les montants versés à titre de «frais de résiliation» pour compenser le non-paiement d’intérêts jusqu’à la date de paiement de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CRPL72 |
Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé |
Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité. |
OUI |
OUI |
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CRPL73 |
Date du dernier remboursement anticipé |
Dernière date à laquelle un versement au capital non prévu à l’échéancier est reçu. |
OUI |
OUI |
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CRPL74 |
Remboursements anticipés cumulés |
Total des remboursements anticipés encaissés à la date d’arrêté des données (définis en tant que versements au capital non prévus à l’échéancier) depuis la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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CRPL75 |
Date de restructuration |
Entrer la date à laquelle l’exposition sous-jacente a été restructurée. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML. |
OUI |
OUI |
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CRPL76 |
Date du dernier arriéré |
Date du dernier arriéré du débiteur. |
OUI |
OUI |
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CRPL77 |
Encours des arriérés |
Encours actuel des arriérés, défini en tant que:
S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
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CRPL78 |
Nombre de jours d’arriérés |
Nombre de jours depuis que l’exposition sous-jacente présente des arriérés (intérêts ou principal et, en cas de différence, le nombre le plus élevé entre les deux) à la date d’arrêté des données. |
NON |
NON |
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CRPL79 |
Situation du compte |
Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:
«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. |
NON |
NON |
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CRPL80 |
Raison du défaut ou de la saisie |
Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:
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OUI |
OUI |
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CRPL81 |
Montant du défaut |
Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CRPL82 |
Date du défaut |
Date du défaut. |
NON |
OUI |
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CRPL83 |
Pertes allouées |
Pertes allouées à ce jour, nettes de commissions, d’intérêts courus, etc., après imputation du produit de la vente (à l’exclusion de la pénalité de remboursement anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital). Indiquer toute plus-value par un nombre négatif. Doit refléter la situation la plus récente à la date d’arrêté des données, à savoir au moment de l’encaissement des recouvrements et au cours du processus de rééchelonnement. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CRPL84 |
Recouvrements cumulés |
Total des recouvrements (quelle que soit leur source) sur la dette (en défaut/radiée/etc.), nets de coûts. Inclure toutes les sources de recouvrement ici et non uniquement le produit de la cession de toute sûreté. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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CRPL85 |
Sources de recouvrement |
Sources des recouvrements:
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NON |
OUI |
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CRPL86 |
Recours |
Y a-t-il recours (complet ou limité) aux actifs du débiteur au-delà du produit réalisé d’une sûreté pour cette exposition sous-jacente? |
OUI |
OUI |
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CRPL87 |
Montant des dépôts |
Somme de tous les montants du débiteur détenus par l’initiateur ou le vendeur qui sont potentiellement déductibles de l’encours de l’exposition sous-jacente, à l’exclusion du bénéfice découlant de tout système national de garantie des dépôts. Afin d’empêcher une double comptabilisation, cette somme est plafonnée au plus faible 1) du montant des dépôts et 2) du montant maximal potentiellement déductible au niveau du débiteur (et non au niveau de l’exposition sous-jacente) dans le panier. Utiliser la même devise de libellé que celle utilisée pour cette exposition sous-jacente. Si un débiteur a plus d’un encours dans le panier, alors ce champ doit être complété pour chaque exposition sous-jacente et la décision de répartir le montant des dépôts entre chacune d’entre elles est laissée à la discrétion de l’entité déclarante, sous réserve du plafond susmentionné et aussi longtemps que la somme des entrées de ce champ pour les multiples expositions sous-jacentes est égale à ce montant précis. Par exemple, si un débiteur A a un solde de dépôts de 100 EUR et deux encours dans le panier de: 60 EUR (exposition sous-jacente 1) et de 75 EUR (exposition sous-jacente 2), ce champ doit être complété soit par «exposition sous-jacente 1 – 60 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 40 EUR», soit par «exposition sous-jacente 1 – 25 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 75 EUR» (c’est-à-dire, les entrées relatives de ce champ pour chaque exposition sous-jacente sont plafonnées à 60 EUR pour l’exposition sous-jacente 1 et à 75 EUR pour l’exposition sous-jacente 2 et la somme des valeurs de l’exposition sous-jacente 1 et de l’exposition sous-jacente 2 doit être égale à 100 EUR). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL88 |
Notionnel du swap de taux d’intérêt |
S’il y a un swap de taux d’intérêt sur l’exposition sous-jacente, entrer le montant notionnel. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL89 |
Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de taux d’intérêt |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur du swap de taux d’intérêt pour l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL90 |
Fournisseur du swap de taux d’intérêt |
S’il y a un swap de taux d’intérêt sur l’exposition sous-jacente, indiquer la dénomination sociale complète du fournisseur du swap de taux d’intérêt. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL91 |
Date d’échéance du swap de taux d’intérêt |
S’il y a un swap de taux d’intérêt sur l’exposition sous-jacente, indiquer la date d’échéance du swap. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL92 |
Notionnel du swap de devises |
S’il y a un swap de devises sur l’exposition sous-jacente, entrer le montant notionnel. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL93 |
Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de devises |
S’il y a un swap de devises sur l’exposition sous-jacente, indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur du swap. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL94 |
Fournisseur du swap de devises |
S’il y a un swap de devises sur l’exposition sous-jacente, indiquer la dénomination sociale complète du fournisseur du swap de devises. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL95 |
Date d’échéance du swap de devises |
S’il y a un swap de devises sur l’exposition sous-jacente, indiquer la date d’échéance du swap. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL96 |
Nom du prêteur initial |
Indiquer la dénomination sociale complète du prêteur initial. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL97 |
Identifiant d’entité juridique du prêteur initial |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial. S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL98 |
Pays d’établissement du prêteur initial |
Pays dans lequel est établi le prêteur initial. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL99 |
Nom de l’initiateur |
Indiquer la dénomination sociale complète de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL100 |
Identifiant d’entité juridique de l’initiateur |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL101 |
Pays d’établissement de l’initiateur |
Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informations au niveau de la sûreté |
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CRPC1 |
Identifiant unique |
Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ CRPL1. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC2 |
Identifiant de l’exposition sous-jacente |
Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre à l’identifiant indiqué dans le champ CRPL3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC3 |
Identifiant initial de la sûreté |
Identifiant unique initial attribué à la sûreté ou à la garantie. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC4 |
Nouvel identifiant de la garantie |
Si l’identifiant initial dans le champ CRPC3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CRPC3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC5 |
Région géographique – Sûreté |
Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est située la sûreté. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC6 |
Type de sûreté |
Type de sûreté:
|
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC7 |
Type de charge |
Type de charge constituée sur la sûreté réelle. En cas de garantie, ce champ renvoie à tout type de sûreté sur toute sûreté réelle couvrant cette garantie. «Aucune charge, mais une procuration irrévocable ou une procuration similaire» désigne la situation dans laquelle l’initiateur ou le prêteur initial, le cas échéant, est irrévocablement et inconditionnellement autorisé à créer unilatéralement une charge sur la sûreté réelle à tout moment dans l’avenir, sans qu’aucune autre approbation ne soit nécessaire de la part du débiteur ou du garant:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC8 |
Privilège |
Position de privilège la plus élevée détenue par l’initiateur en ce qui concerne la sûreté. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC9 |
Type de sûreté |
Principal type d’actif (en termes de valeur) garantissant la dette. Dans le cas de garanties adossées à des sûretés physiques ou financières, se baser sur toutes les sûretés sur lesquelles la garantie est adossée. Automobile (CARX) Véhicule industriel (INDV) Camion commercial (CMTR) Véhicule ferroviaire (RALV) Véhicule nautique commercial (NACM) Véhicule nautique de loisir (NALV) Avion (AERO) Machine-outil (MCHT) Équipement industriel (INDE) Équipement de bureau (OFEQ) Équipement informatique (ITEQ) Équipement médical (MDEQ) Équipement lié à l’énergie (ENEQ) Bâtiment commercial (CBLD) Bâtiment résidentiel (RBLD) Bâtiment industriel (IBLD) Autre véhicule (OTHV) Autre équipement (OTHE) Autre bien immobilier (OTRE) Autres produits ou stocks (OTGI) Titres (SECU) Garantie (GUAR) Autre actif financier (OTFA) Catégories mixtes correspondant à une sûreté constituée sur tous les actifs du débiteur (MIXD) Autre (OTHR) |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC10 |
Montant de la valorisation actuelle |
Valorisation la plus récente de la sûreté. Lorsqu’une garantie est adossée à une sûreté physique ou financière, examiner la garantie afin d’identifier la sûreté qui la couvre. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC11 |
Méthode de calcul de la valorisation actuelle |
Méthode de calcul de la valeur la plus récente de la sûreté, comme indiqué dans le champ CRPC10: Évaluation complète (FAPR) Inspection rapide (DRVB) Modèle de valorisation automatisé (AUVM) Indexée (IDXD) Par ordinateur (DKTP) Mandataire ou agent immobilier (MAEA) Prix d’achat (PPRI) Décote (HCUT) Évaluation au prix du marché (MTTM) Évaluation du débiteur (OBLV) Autre (OTHR) |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC12 |
Date de valorisation actuelle |
Date de la valorisation la plus récente de la sûreté, comme indiqué dans le champ CRPC10. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC13 |
Montant de la valorisation initiale |
Valorisation initiale de la sûreté à la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC14 |
Méthode suivie pour la valorisation initiale |
Méthode de calcul de la valeur de la sûreté au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente, comme indiqué dans le champ CRPC13: Évaluation complète (FAPR) Inspection rapide (DRVB) Modèle de valorisation automatisé (AUVM) Indexée (IDXD) Par ordinateur (DKTP) Mandataire ou agent immobilier (MAEA) Prix d’achat (PPRI) Décote (HCUT) Évaluation au prix du marché (MTTM) Évaluation du débiteur (OBLV) Autre (OTHR) |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC15 |
Date de la valorisation initiale |
Date de la valorisation initiale de la sûreté physique ou financière, comme indiqué dans le champ CRPC13. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CRPC16 |
Date de la vente |
Date de vente de la sûreté. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC17 |
Prix de vente |
Prix réalisé sur la vente de la sûreté en cas de saisie. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC18 |
Monnaie de la sûreté |
Il s’agit de la devise dans laquelle le montant de la valorisation indiquée dans le champ CRPC10 est libellé. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CRPC19 |
Pays du garant |
Pays dans lequel est établi le garant. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC20 |
Sous-secteur SEC du garant |
Classement SEC 2010 du garant conformément au règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil («SEC 2010») (1). Cette entrée doit être fournie au niveau du sous-secteur. Utiliser l’une des valeurs figurant dans le tableau 1 de l’annexe 1 du présent règlement. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
ANNEXE V
INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – AUTOMOBILES
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Code du champ |
Nom du champ |
contenu à déclarer |
ND1-ND4 autorisé? |
ND5 autorisé? |
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Informations sur les expositions sous-jacentes |
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AUTL1 |
Identifiant unique |
Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224. |
NON |
NON |
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AUTL2 |
Identifiant initial de l’exposition sous-jacente |
Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
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|
AUTL3 |
Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente |
Si l’identifiant initial dans le champ AUTL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ AUTL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL4 |
Identifiant initial du débiteur |
Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL5 |
Nouvel identifiant du débiteur |
Si l’identifiant initial dans le champ AUTL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ AUTL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL6 |
Date d’arrêté des données |
Date d’arrêté des données pour la présente communication de données |
NON |
NON |
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|
AUTL7 |
Date de l’ajout au panier |
Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été transférée à la SSPE. Pour toutes les expositions sous-jacentes du panier à la date d’arrêté des données dans le premier rapport présenté au référentiel des titrisations, si cette information n’est pas disponible, entrer la date la plus tardive entre: i) la date de clôture de la titrisation et ii) la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL8 |
Date de rachat |
Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL9 |
Date de remboursement |
Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL10 |
Région géographique – Débiteur |
Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé le débiteur. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL11 |
Classification des régions géographiques |
Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL12 |
Situation professionnelle |
Situation professionnelle du débiteur principal:
|
OUI |
NON |
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|
AUTL13 |
Débiteur en difficulté |
Confirmer que, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, au moment de la sélection de cette exposition sous-jacente aux fins de son transfert à la SSPE, l’exposition n’était pas en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013 ni ne constituait une exposition à un débiteur ou un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:
«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL14 |
Forme juridique du débiteur |
Forme juridique du client:
|
OUI |
NON |
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AUTL15 |
Type de client |
Type de client à l’initiation de l’exposition sous-jacente:
|
OUI |
NON |
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AUTL16 |
Revenu principal |
Revenu annuel du débiteur principal utilisé pour souscrire l’exposition sous-jacente au moment de l’initiation. Lorsque le débiteur principal est une personne morale/entité juridique, entrer les recettes annuelles de ce débiteur. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL17 |
Type de revenu principal |
Indiquer le revenu affiché dans le champ AUTL16:
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL18 |
Monnaie du revenu principal |
Devise dans laquelle le revenu principal du débiteur est versé. Lorsque le débiteur principal est une personne morale/entité juridique, entrer la devise du revenu indiqué dans le champ AUTL20. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL19 |
Vérification du revenu principal |
Vérification du revenu principal:
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL20 |
Revenus |
Volume de ventes annuelles du débiteur net de toutes remises et taxes sur les achats, conformément à la recommandation 2003/361/CE [l’équivalent du concept de «chiffre d’affaires annuel total» dans l’article 153, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013]. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL21 |
Monnaie d’établissement des états financiers |
Devise dans laquelle sont établis les états financiers. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL22 |
Dispositif particulier |
Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL23 |
Type de produit |
Classification du contrat de location, selon la définition du bailleur:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL24 |
Date d’initiation |
Date de création initiale de l’exposition sous-jacente. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL25 |
Date d’échéance |
Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL26 |
Durée initiale du prêt |
Durée contractuelle initiale (en nombre de mois) à la date d’initiation. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL27 |
Canal à l’origine de l’initiation |
Canal à l’origine de l’initiation de l’exposition sous-jacente:
|
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL28 |
Monnaie de libellé |
Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL29 |
Encours initial du capital |
Encours sur le capital de l’exposition sous-jacente du débiteur ou encours actualisé du contrat de location (incluant les commissions capitalisées) à l’initiation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL30 |
Encours actuel du capital |
Encours de l’exposition sous-jacente du débiteur ou encours (actualisé du contrat de location) à la date d’arrêté des données. Il inclut tous les montants obtenus au titre de garantie sur le véhicule. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours et font partie du capital pour la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL31 |
Prix d’achat |
Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL32 |
Type d’amortissement |
Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts: Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX) Allemand: à savoir, amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes, y compris l’amortissement du capital et les intérêts (DEXX) Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE) In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT) Autre (OTHR) |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL33 |
Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal |
Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL34 |
Périodicité prévue pour le remboursement du principal |
Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL35 |
Périodicité prévue pour le versement des intérêts |
Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL36 |
Mode de remboursement |
Méthode habituelle de paiement (peut être basée sur le dernier versement reçu):
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL37 |
Prochain paiement dû |
Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL38 |
Montant libératoire |
Montant total du remboursement du capital (titrisé) à effectuer à la date d’échéance de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL39 |
Montant de l’apport initial |
Montant du dépôt/de l’apport à l’origine de l’exposition sous-jacente (ce montant inclut la valeur de reprise des véhicules repris, etc.). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL40 |
Taux d’intérêt actuel |
Taux d’intérêt ou d’actualisation brut actuel applicable à l’exposition sous-jacente. Les taux calculés sur une base périodique doivent être annualisés. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL41 |
Indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL42 |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL43 |
Marge de taux d’intérêt actuelle |
Marge actuelle du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente à taux variable. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur du taux de l’indice. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL44 |
Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt |
Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL45 |
Valeur plafond du taux d’intérêt |
Taux maximal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL46 |
Valeur plancher du taux d’intérêt |
Taux minimal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL47 |
Nombre de paiements effectués avant la titrisation |
Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL48 |
Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année |
Pourcentage de remboursement anticipé autorisé au titre du produit chaque année. Ce pourcentage concerne les expositions sous-jacentes qui autorisent un certain seuil de remboursement anticipé (c’est-à-dire 10 %) avant que les charges ne soient encourues. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL49 |
Frais de remboursement anticipé |
Montant encaissé auprès du débiteur en tant que commission/pénalité due pour l’exécution de remboursements anticipés en vertu des termes du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Ce montant ne concerne pas les montants versés à titre de «frais de résiliation» pour compenser le paiement des intérêts jusqu’à la date de paiement de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL50 |
Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé |
Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL51 |
Date du dernier remboursement anticipé |
Dernière date à laquelle un versement au capital non prévu à l’échéancier est reçu. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL52 |
Remboursements anticipés cumulés |
Total des remboursements anticipés encaissés à la date d’arrêté des données (définis en tant que versements au capital non prévus à l’échéancier) depuis la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL53 |
Fabricant |
Nom de la marque du fabricant du véhicule, par exemple entrer «Skoda» et non «Volkswagen». |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL54 |
Modèle |
Nom du modèle du véhicule automobile. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL55 |
Année d’immatriculation |
Année d’immatriculation du véhicule. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL56 |
De première main ou d’occasion |
État du véhicule à l’initiation de l’exposition sous-jacente:
|
OUI |
NON |
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|
AUTL57 |
Valeur du certificat de performance énergétique |
Valeur du certificat de performance énergétique de la sûreté au moment de l’initiation:
|
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL58 |
Nom du fournisseur du certificat de performance énergétique |
Entrer la dénomination sociale complète du fournisseur du certificat de performance énergétique. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL59 |
Ratio initial prêt/valeur |
Ratio de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’initiation par rapport à la valeur automobile à cette date. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL60 |
Montant de la valorisation initiale |
Prix pratiqué du véhicule à la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. Pour une voiture d’occasion, entrer la valeur marchande ou le prix de vente de la voiture. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL61 |
Valeur résiduelle initiale du véhicule |
Valeur résiduelle estimée de l’actif à la date d’initiation du contrat de location. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL62 |
Prix à l’exercice de l’option d’achat |
Montant que le débiteur devra payer à la fin du contrat de location ou de l’exposition sous-jacente pour prendre possession du véhicule, autre que le versement auquel il est fait référence dans le champ AUTL63. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL63 |
Valeur résiduelle titrisée |
Montant de la valeur résiduelle qui a été titrisée seulement. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL64 |
Valeur résiduelle actualisée du véhicule |
Si la valeur résiduelle a été titrisée, entrer la valeur résiduelle estimée la plus récente du véhicule à la fin du contrat. Si aucune actualisation n’a été effectuée, entrer la valeur résiduelle estimée initiale. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL65 |
Date d’actualisation de la valeur résiduelle du véhicule |
Si la valeur résiduelle a été titrisée, entrer la date la plus récente à laquelle la réévaluation de la valeur résiduelle du véhicule a été effectuée. En l’absence de réévaluation, entrer la date de la valorisation d’origine. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL66 |
Date de restructuration |
Entrer la date à laquelle l’exposition sous-jacente a été restructurée. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL67 |
Date du dernier arriéré |
Date du dernier arriéré du débiteur. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL68 |
Encours des arriérés |
Encours actuel des arriérés, défini en tant que:
S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL69 |
Nombre de jours d’arriérés |
Nombre de jours depuis que l’exposition sous-jacente présente des arriérés (intérêts ou principal et, en cas de différence, le nombre le plus élevé entre les deux) à la date d’arrêté des données. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL70 |
Situation du compte |
Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:
«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL71 |
Raison du défaut ou de la saisie |
Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:
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OUI |
OUI |
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|
AUTL72 |
Montant du défaut |
Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL73 |
Date du défaut |
Date du défaut. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL74 |
Pertes allouées |
Pertes allouées à ce jour, nettes de commissions, d’intérêts courus, etc., après imputation du produit de la vente (à l’exclusion de la pénalité de remboursement anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital). Indiquer toute plus-value par un nombre négatif. Doit refléter la situation la plus récente à la date d’arrêté des données, à savoir au moment de l’encaissement des recouvrements et au cours du processus de rééchelonnement. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL75 |
Pertes sur la valeur résiduelle |
Perte sur la valeur résiduelle constatée à la reprise du véhicule. Si la valeur résiduelle n’a pas été titrisée, entrer ND5. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL76 |
Recouvrements cumulés |
Total des recouvrements (quelle que soit leur source) sur la dette (en défaut/radiée/etc.), nets de coûts. Inclure toutes les sources de recouvrement ici et non uniquement le produit de la cession de toute sûreté. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL77 |
Prix de vente |
Prix réalisé sur la vente du véhicule en cas de saisie. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL78 |
Montant des dépôts |
Somme de tous les montants du débiteur détenus par l’initiateur ou le vendeur qui sont potentiellement déductibles de l’encours de l’exposition sous-jacente, à l’exclusion du bénéfice découlant de tout système national de garantie des dépôts. Afin d’empêcher une double comptabilisation, cette somme doit être plafonnée au plus faible 1) du montant des dépôts et 2) du montant maximal potentiellement déductible au niveau du débiteur (et non au niveau de l’exposition sous-jacente) dans le panier. Utiliser la même devise de libellé que celle utilisée pour cette exposition sous-jacente. Si un débiteur a plus d’un encours dans le panier, alors ce champ doit être complété pour chaque exposition sous-jacente et la décision de répartir le montant des dépôts entre chacune d’entre elles est laissée à la discrétion de l’entité déclarante, sous réserve du plafond susmentionné et aussi longtemps que la somme des entrées de ce champ pour les multiples expositions sous-jacentes est égale à ce montant précis. Par exemple, si un débiteur A a un solde de dépôts de 100 EUR et deux encours dans le panier de: 60 EUR (exposition sous-jacente 1) et de 75 EUR (exposition sous-jacente 2), ce champ doit être complété soit par «exposition sous-jacente 1 – 60 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 40 EUR», soit par «exposition sous-jacente 1 – 25 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 75 EUR» (c’est-à-dire, les entrées relatives de ce champ pour chaque exposition sous-jacente sont plafonnées à 60 EUR pour l’exposition sous-jacente 1 et à 75 EUR pour l’exposition sous-jacente 2 et la somme des valeurs de l’exposition sous-jacente 1 et de l’exposition sous-jacente 2 doit être égale à 100 EUR). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL79 |
Nom du prêteur initial |
Indiquer la dénomination sociale complète du prêteur initial. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL80 |
Identifiant d’entité juridique du prêteur initial |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial. S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL81 |
Pays d’établissement du prêteur initial |
Pays dans lequel est établi le prêteur initial. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL82 |
Nom de l’initiateur |
Indiquer la dénomination sociale complète de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL83 |
Identifiant d’entité juridique de l’initiateur |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AUTL84 |
Pays d’établissement de l’initiateur |
Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNEXE VI
INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – CRÉDITS À LA CONSOMMATION
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Code du champ |
Nom du champ |
Contenu à déclarer |
ND1-ND4 autorisé? |
ND5 autorisé? |
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|
Informations sur les expositions sous-jacentes |
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CMRL1 |
Identifiant unique |
Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224. |
NON |
NON |
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|
CMRL2 |
Identifiant initial de l’exposition sous-jacente |
Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL3 |
Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente |
Si l’identifiant initial dans le champ CMRL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CMRL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL4 |
Identifiant initial du débiteur |
Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL5 |
Nouvel identifiant du débiteur |
Si l’identifiant initial dans le champ CMRL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CMRL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL6 |
Date d’arrêté des données |
Date d’arrêté des données pour la présente communication de données. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL7 |
Date de l’ajout au panier |
Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été transférée à la SSPE. Pour toutes les expositions sous-jacentes du panier à la date d’arrêté des données dans le premier rapport présenté au référentiel des titrisations, si cette information n’est pas disponible, entrer la date la plus tardive entre: i) la date de clôture de la titrisation et ii) la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL8 |
Date de rachat |
Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL9 |
Date de remboursement |
Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL10 |
Région géographique – Débiteur |
Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé le débiteur. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL11 |
Classification des régions géographiques |
Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL12 |
Situation professionnelle |
Situation professionnelle du débiteur principal:
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL13 |
Débiteur en difficulté |
Confirmer que, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, au moment de la sélection de cette exposition sous-jacente aux fins de son transfert à la SSPE, l’exposition n’était pas en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ni ne constituait une exposition à un débiteur ou un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:
«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL14 |
Type de client |
Type de client à l’initiation de l’exposition sous-jacente:
|
OUI |
NON |
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|
CMRL15 |
Revenu principal |
Revenu annuel du débiteur principal utilisé pour souscrire l’exposition sous-jacente au moment de l’initiation. Lorsque le débiteur principal est une personne morale/entité juridique, entrer les recettes annuelles de ce débiteur. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL16 |
Type de revenu principal |
Indiquer le revenu affiché dans le champ CMRL15:
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL17 |
Monnaie du revenu principal |
Devise dans laquelle le revenu principal du débiteur est versé. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL18 |
Vérification du revenu principal |
Vérification du revenu principal:
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL19 |
Garanti par un salaire/une pension |
L’exposition sous-jacente personnelle relève-t-elle de la catégorie des expositions sous-jacentes adossées à la retraite/au salaire (à savoir, cessione del quinto)? |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL20 |
Dispositif particulier |
Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL21 |
Date d’initiation |
Date de création initiale de l’exposition sous-jacente. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL22 |
Date d’échéance |
Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL23 |
Durée initiale du prêt |
Durée contractuelle initiale (en nombre de mois) à la date d’initiation. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL24 |
Canal à l’origine de l’initiation |
Canal de l’initiation:
|
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL25 |
Finalité |
But du prêt:
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL26 |
Monnaie de libellé |
Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL27 |
Encours initial du capital |
Encours initial du capital de l’exposition sous-jacente (y compris les commissions capitalisées) à l’initiation. Il s’agit de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’initiation, et non à la date de vente de l’exposition sous-jacente à la SSPE ou la date de clôture de la titrisation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL28 |
Encours actuel du capital |
Montant de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. Ce montant inclut tous les montants assimilés au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours et font partie du capital pour la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL29 |
Montant limite du crédit |
Pour les expositions sous-jacentes pouvant faire l’objet de prélèvements successifs flexibles (y compris celles présentant des caractéristiques de prêt revolving) ou lorsque le montant maximal de l’exposition sous-jacente n’a pas été retiré en totalité: montant potentiel maximal de l’encours d’exposition. Ce champ ne doit être rempli que pour les expositions sous-jacentes présentant des caractéristiques de prélèvements flexibles ou complémentaires. Il ne s’agit pas de tenir compte des cas où le débiteur peut renégocier une augmentation de l’encours de l’exposition sous-jacente, mais plutôt des cas où, en vertu du contrat, le débiteur a la possibilité de le faire et le prêteur, de fournir le financement supplémentaire. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL30 |
Date de fin de la période de renouvellement |
Pour les expositions sous-jacentes pouvant faire l’objet de prélèvements successifs flexibles/ayant des caractéristiques de prêt revolving – date à laquelle les possibilités de prélèvement flexible s’éteignent c’est-à-dire l’expiration de la période de crédit revolving. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL31 |
Prix d’achat |
Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL32 |
Type d’amortissement |
Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts: Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX) Allemand: à savoir, amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes et incluent l’amortissement du capital et les intérêts (DEXX) Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE) In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT) Autre (OTHR) |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL33 |
Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal |
Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL34 |
Périodicité prévue pour le remboursement du principal |
Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL35 |
Périodicité prévue pour le versement des intérêts |
Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL36 |
Prochain paiement dû |
Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL37 |
Taux d’intérêt actuel |
Taux brut annuel utilisé pour calculer les intérêts sur la période courante de l’échéancier de l’exposition sous-jacente titrisée. Les taux calculés sur une base périodique doivent être annualisés. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL38 |
Indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL39 |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL40 |
Marge de taux d’intérêt actuelle |
Marge actuelle du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente à taux variable. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur du taux de l’indice. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL41 |
Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt |
Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL42 |
Valeur plafond du taux d’intérêt |
Taux maximal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL43 |
Valeur plancher du taux d’intérêt |
Taux minimal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL44 |
Nombre de paiements effectués avant la titrisation |
Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL45 |
Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année |
Pourcentage de remboursement anticipé autorisé au titre du produit chaque année. Ce pourcentage concerne les expositions sous-jacentes qui autorisent un certain seuil de remboursement anticipé (c’est-à-dire 10 %) avant que les charges ne soient encourues. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL46 |
Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé |
Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL47 |
Frais de remboursement anticipé |
Montant encaissé auprès du débiteur en tant que commission/pénalité due pour l’exécution de remboursements anticipés en vertu des termes du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Ce montant ne concerne pas les montants versés à titre de «frais de résiliation» pour compenser le non-paiement d’intérêts jusqu’à la date de paiement de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL48 |
Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé |
Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL49 |
Date du dernier remboursement anticipé |
Dernière date à laquelle un versement au capital non prévu à l’échéancier est reçu. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL50 |
Remboursements anticipés cumulés |
Total des remboursements anticipés encaissés à la date d’arrêté des données (définis en tant que versements au capital non prévus à l’échéancier) depuis la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL51 |
Date de restructuration |
Entrer la date à laquelle l’exposition sous-jacente a été restructurée. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL52 |
Date du dernier arriéré |
Date du dernier arriéré du débiteur. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL53 |
Encours des arriérés |
Encours actuel des arriérés, défini en tant que:
S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL54 |
Nombre de jours d’arriérés |
Nombre de jours depuis que l’exposition sous-jacente présente des arriérés (intérêts ou principal et, en cas de différence, le nombre le plus élevé entre les deux) à la date d’arrêté des données. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL55 |
Situation du compte |
Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:
«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL56 |
Raison du défaut ou de la saisie |
Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:
|
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL57 |
Montant du défaut |
Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL58 |
Date du défaut |
Date du défaut. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL59 |
Pertes allouées |
Pertes allouées à ce jour, nettes de commissions, d’intérêts courus, etc., après imputation du produit de la vente (à l’exclusion de la pénalité de remboursement anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital). Indiquer toute plus-value par un nombre négatif. Doit refléter la situation la plus récente à la date d’arrêté des données, à savoir au moment de l’encaissement des recouvrements et au cours du processus de rééchelonnement. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL60 |
Recouvrements cumulés |
Total des recouvrements (quelle que soit leur source) sur la dette (en défaut/radiée/etc.), nets de coûts. Inclure toutes les sources de recouvrement ici et non uniquement le produit de la cession de toute sûreté. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL61 |
Montant des dépôts |
Somme de tous les montants du débiteur détenus par l’initiateur ou le vendeur qui sont potentiellement déductibles de l’encours de l’exposition sous-jacente, à l’exclusion du bénéfice découlant de tout système national de garantie des dépôts. Afin d’empêcher une double comptabilisation, cette somme doit être plafonnée au plus faible 1) du montant des dépôts et 2) du montant maximal potentiellement déductible au niveau du débiteur (et non au niveau de l’exposition sous-jacente) dans le panier. Utiliser la même devise de libellé que celle utilisée pour cette exposition sous-jacente. Si un débiteur a plus d’un encours dans le panier, alors ce champ doit être complété pour chaque exposition sous-jacente et la décision de répartir le montant des dépôts entre chacune d’entre elles est laissée à la discrétion de l’entité déclarante, sous réserve du plafond susmentionné et aussi longtemps que la somme des entrées de ce champ pour les multiples expositions sous-jacentes est égale à ce montant précis. Par exemple, si un débiteur A a un solde de dépôts de 100 EUR et deux encours dans le panier de: 60 EUR (exposition sous-jacente 1) et de 75 EUR (exposition sous-jacente 2), ce champ doit être complété soit par «exposition sous-jacente 1 – 60 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 40 EUR», soit par «exposition sous-jacente 1 – 25 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 75 EUR» (c’est-à-dire, les entrées relatives de ce champ pour chaque exposition sous-jacente sont plafonnées à 60 EUR pour l’exposition sous-jacente 1 et à 75 EUR pour l’exposition sous-jacente 2 et la somme des valeurs de l’exposition sous-jacente 1 et de l’exposition sous-jacente 2 doit être égale à 100 EUR). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL62 |
Nom du prêteur initial |
Indiquer la dénomination sociale complète du prêteur initial. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL63 |
Identifiant d’entité juridique du prêteur initial |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial. S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL64 |
Pays d’établissement du prêteur initial |
Pays dans lequel est établi le prêteur initial. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL65 |
Nom de l’initiateur |
Indiquer la dénomination sociale complète de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL66 |
Identifiant d’entité juridique de l’initiateur |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL67 |
Pays d’établissement de l’initiateur |
Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL68 |
Valeur du certificat de performance énergétique |
Valeur du certificat de performance énergétique de la sûreté au moment de l’initiation:
|
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL69 |
Nom du fournisseur du certificat de performance énergétique |
Entrer la dénomination sociale complète du fournisseur du certificat de performance énergétique. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNEXE VII
INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – CARTES DE CRÉDIT
|
Code du champ |
Nom du champ |
Contenu à déclarer |
ND1-ND4 autorisé? |
ND5 autorisé? |
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|
Informations sur les expositions sous-jacentes |
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|
CCDL1 |
Identifiant unique |
Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL2 |
Identifiant initial de l’exposition sous-jacente |
Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL3 |
Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente |
Si l’identifiant initial dans le champ CCDL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CCDL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL4 |
Identifiant initial du débiteur |
Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL5 |
Nouvel identifiant du débiteur |
Si l’identifiant initial dans le champ CCDL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CCDL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL6 |
Date d’arrêté des données |
Date d’arrêté des données pour la présente communication de données. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL7 |
Date de l’ajout au panier |
Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été transférée à la SSPE. Pour toutes les expositions sous-jacentes du panier à la date d’arrêté des données dans le premier rapport présenté au référentiel des titrisations, si cette information n’est pas disponible, entrer la date la plus tardive entre: i) la date de clôture de la titrisation et ii) la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL8 |
Date de rachat |
Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL9 |
Région géographique – Débiteur |
Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé le débiteur. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL10 |
Classification des régions géographiques |
Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL11 |
Situation professionnelle |
Situation professionnelle du débiteur principal:
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL12 |
Débiteur en difficulté |
Confirmer que, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, au moment de la sélection de cette exposition sous-jacente aux fins de son transfert à la SSPE, l’exposition n’était pas en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ni ne constituait une exposition à un débiteur ou un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:
«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL13 |
Type de client |
Type de client à l’initiation de l’exposition sous-jacente:
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL14 |
Revenu principal |
Revenu annuel du débiteur principal utilisé pour souscrire l’exposition sous-jacente au moment de l’initiation. Lorsque le débiteur principal est une personne morale/entité juridique, entrer les recettes annuelles de ce débiteur. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL15 |
Type de revenu principal |
Indiquer le revenu affiché dans le champ CCDL14:
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL16 |
Monnaie du revenu principal |
Devise dans laquelle le revenu ou les recettes du débiteur principal est/sont versé(es). |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL17 |
Vérification du revenu principal |
Vérification du revenu principal:
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL18 |
Dispositif particulier |
Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL19 |
Date d’initiation |
Date à laquelle le compte a été ouvert. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL20 |
Canal à l’origine de l’initiation |
Canal de l’initiation:
|
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL21 |
Monnaie de libellé |
Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL22 |
Encours actuel du capital |
Entrer le montant total actuellement dû par le débiteur (commissions et intérêts inclus) au titre de ce compte. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL23 |
Montant limite du crédit |
Pour les expositions sous-jacentes pouvant faire l’objet de prélèvements successifs flexibles (y compris celles présentant des caractéristiques de prêt revolving) ou lorsque le montant maximal de l’exposition sous-jacente n’a pas été retiré en totalité: montant potentiel maximal de l’encours d’exposition. Ce champ ne doit être rempli que pour les expositions sous-jacentes présentant des caractéristiques de prélèvements flexibles ou complémentaires. Il ne s’agit pas de tenir compte des cas où le débiteur peut renégocier une augmentation de l’encours de l’exposition sous-jacente, mais plutôt des cas où, en vertu du contrat, le débiteur a la possibilité de le faire et le prêteur, de fournir le financement supplémentaire. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL24 |
Prix d’achat |
Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL25 |
Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal |
Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL26 |
Périodicité prévue pour le remboursement du principal |
Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL27 |
Périodicité prévue pour le versement des intérêts |
Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL28 |
Prochain paiement dû |
Prochain versement minimal périodique dû par le débiteur. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL29 |
Taux d’intérêt actuel |
Rendement moyen pondéré annualisé incluant toutes les commissions applicables à la dernière date de facturation (c’est-à-dire le facturé, pas le perçu). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL30 |
Indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL31 |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL32 |
Nombre de paiements effectués avant la titrisation |
Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL33 |
Date de restructuration |
Entrer la date à laquelle l’exposition sous-jacente a été restructurée. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL34 |
Date du dernier arriéré |
Date du dernier arriéré du compte. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL35 |
Nombre de jours d’arriérés |
Nombre de jours depuis que le compte est en arriéré à partir de la date d’arrêté des données. Si le compte n’est pas en arriéré, entrer 0. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL36 |
Encours des arriérés |
Encours actuel des arriérés, défini en tant que:
S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL37 |
Situation du compte |
Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:
«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL38 |
Raison du défaut ou de la saisie |
Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:
|
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL39 |
Montant du défaut |
Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL40 |
Date du défaut |
Date du défaut. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL41 |
Recouvrements cumulés |
Total des recouvrements (quelle que soit leur source) sur la dette (en défaut/radiée/etc.), nets de coûts. Inclure toutes les sources de recouvrement ici et non uniquement le produit de la cession de toute sûreté. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL42 |
Nom du prêteur initial |
Indiquer la dénomination sociale complète du prêteur initial. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL43 |
Identifiant d’entité juridique du prêteur initial |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial. S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL44 |
Pays d’établissement du prêteur initial |
Pays dans lequel est établi le prêteur initial. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL45 |
Nom de l’initiateur |
Indiquer la dénomination sociale complète de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL46 |
Identifiant d’entité juridique de l’initiateur |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL47 |
Pays d’établissement de l’initiateur |
Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNEXE VIII
INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – CRÉDIT-BAIL
|
Code du champ |
Nom du champ |
Contenu à déclarer |
ND1-ND4 autorisé? |
ND5 autorisé? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informations sur les expositions sous-jacentes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL1 |
Identifiant unique |
Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL2 |
Identifiant initial de l’exposition sous-jacente |
Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL3 |
Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente |
Si l’identifiant initial dans le champ LESL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ LESL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL4 |
Identifiant initial du débiteur |
Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL5 |
Nouvel identifiant du débiteur |
Si l’identifiant initial dans le champ LESL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ LESL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL6 |
Date d’arrêté des données |
Date d’arrêté des données pour la présente communication de données. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL7 |
Date de l’ajout au panier |
Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été transférée à la SSPE. Pour toutes les expositions sous-jacentes du panier à la date d’arrêté des données dans le premier rapport présenté au référentiel des titrisations, si cette information n’est pas disponible, entrer la date la plus tardive entre: i) la date de clôture de la titrisation et ii) la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
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|
LESL8 |
Date de rachat |
Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL9 |
Date de remboursement |
Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut) |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL10 |
Région géographique – Débiteur |
Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé le débiteur. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL11 |
Classification des régions géographiques |
Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL12 |
Débiteur en difficulté |
Confirmer que, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, au moment de la sélection de cette exposition sous-jacente aux fins de son transfert à la SSPE, l’exposition n’était pas en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ni ne constituait une exposition à un débiteur ou un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:
«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. |
NON |
OUI |
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LESL13 |
Segment du débiteur selon Bâle III |
Segment du débiteur selon Bâle III:
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OUI |
OUI |
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|
LESL14 |
Type de client |
Type de client à l’initiation de l’exposition sous-jacente:
|
OUI |
NON |
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LESL15 |
Code NACE de l’activité |
Code NACE de l’activité du preneur, conformément au règlement (CE) no 1893/2006. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL16 |
Taille de l’entreprise |
Classification des entreprises par taille, conformément à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission:
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OUI |
OUI |
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LESL17 |
Revenus |
Volume de ventes annuelles du débiteur net de toutes remises et taxes sur les achats, conformément à la recommandation 2003/361/CE [l’équivalent du concept de «chiffre d’affaires annuel total» dans l’article 153, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013]. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL18 |
Monnaie d’établissement des états financiers |
Devise dans laquelle sont établis les états financiers. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL19 |
Type de produit |
Classification de l’exposition sous-jacente, selon la définition du preneur:
|
NON |
OUI |
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|
LESL20 |
Syndication |
L’exposition sous-jacente est-elle syndiquée? |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL21 |
Dispositif particulier |
Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL22 |
Date d’initiation |
Date de l’avance initiale du contrat de location. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL23 |
Date d’échéance |
Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL24 |
Durée initiale du prêt |
Durée contractuelle initiale (en nombre de mois) à la date d’initiation. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL25 |
Canal à l’origine de l’initiation |
Canal à l’origine de l’initiation de l’exposition sous-jacente:
|
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL26 |
Monnaie de libellé |
Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL27 |
Encours initial du capital |
Encours initial du capital (ou après dépréciation) du contrat de location (y compris les commissions capitalisées) à l’initiation. Il s’agit de l’encours du contrat de location à la date d’initiation de celle-ci, et non à la date de vente de l’exposition sous-jacente à la SSPE ou la date de clôture de la titrisation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL28 |
Encours actuel du capital |
Encours ou encours actualisé du contrat de location du débiteur à la date d’arrêté des données. Il doit inclure tous les montants obtenus au titre de garantie sur l’actif. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours et font partie du capital pour la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL29 |
Prix d’achat |
Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL30 |
Valeur résiduelle titrisée |
Montant de la valeur résiduelle qui a été titrisée seulement. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL31 |
Type d’amortissement |
Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts: Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX) Allemand: à savoir, amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes et incluent l’amortissement du capital et les intérêts (DEXX) Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE) In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT) Autre (OTHR) |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL32 |
Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal |
Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL33 |
Périodicité prévue pour le remboursement du principal |
Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL34 |
Périodicité prévue pour le versement des intérêts |
Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL35 |
Prochain paiement dû |
Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL36 |
Taux d’intérêt actuel |
Taux d’intérêt brut total actuel ou taux d’actualisation courant applicable à l’exposition sous-jacente. Les taux calculés sur une base périodique doivent être annualisés. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL37 |
Indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL38 |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL39 |
Marge de taux d’intérêt actuelle |
Marge actuelle du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente à taux variable. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur du taux de l’indice. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL40 |
Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt |
Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL41 |
Valeur plafond du taux d’intérêt |
Taux maximal à payer par le débiteur sur un bail à taux variable tel que requis dans les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL42 |
Valeur plancher du taux d’intérêt |
Taux minimal à payer par le débiteur sur un bail à taux variable tel que requis dans les conditions du contrat de location. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL43 |
Nombre de paiements effectués avant la titrisation |
Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL44 |
Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année |
Pourcentage de remboursement anticipé autorisé au titre du produit chaque année. Ce pourcentage concerne les expositions sous-jacentes qui autorisent un certain seuil de remboursement anticipé (c’est-à-dire 10 %) avant que les charges ne soient encourues. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL45 |
Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé |
Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL46 |
Frais de remboursement anticipé |
Montant encaissé auprès du débiteur en tant que commission/pénalité due pour l’exécution de remboursements anticipés en vertu des termes du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Ce montant ne concerne pas les montants versés à titre de «frais de résiliation» pour compenser le paiement des intérêts jusqu’à la date de paiement au titre du bail. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL47 |
Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé |
Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL48 |
Date du dernier remboursement anticipé |
Dernière date à laquelle un versement au capital non prévu à l’échéancier est reçu. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL49 |
Remboursements anticipés cumulés |
Total des remboursements anticipés encaissés à la date d’arrêté des données (définis en tant que versements au capital non prévus à l’échéancier) depuis la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL50 |
Prix à l’exercice de l’option d’achat |
Le montant que le preneur devra payer à la fin du contrat de location pour prendre possession de l’actif, autre que le versement auquel il est fait référence dans le champ LESL30. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL51 |
Montant de l’apport initial |
Montant du dépôt/apport versé à l’initiation de l’exposition sous-jacente (ce montant inclut la valeur des aménagements repris, etc.). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL52 |
Valeur résiduelle actuelle de l’actif |
Valeur résiduelle prévisionnelle la plus récente de l’actif à la fin du contrat de location. Si aucune actualisation n’a été effectuée, entrer la valeur résiduelle estimée initiale. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL53 |
Date de restructuration |
Entrer la date à laquelle l’exposition sous-jacente a été restructurée. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL54 |
Date du dernier arriéré |
Date du dernier arriéré du débiteur. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL55 |
Encours des arriérés |
Encours actuel des arriérés, défini en tant que:
S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL56 |
Nombre de jours d’arriérés |
Nombre de jours depuis que l’exposition sous-jacente présente des arriérés (intérêts ou principal et, en cas de différence, le nombre le plus élevé entre les deux) à la date d’arrêté des données. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL57 |
Situation du compte |
Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:
«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL58 |
Raison du défaut ou de la saisie |
Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:
|
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL59 |
Montant du défaut |
Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL60 |
Date du défaut |
Date du défaut. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL61 |
Pertes allouées |
Pertes allouées à ce jour, nettes de commissions, d’intérêts courus, etc., après imputation du produit de la vente (à l’exclusion de la pénalité de remboursement anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital). Indiquer toute plus-value par un nombre négatif. Doit refléter la situation la plus récente à la date d’arrêté des données, à savoir au moment de l’encaissement des recouvrements et au cours du processus de rééchelonnement. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL62 |
Recouvrements cumulés |
Total des recouvrements (quelle que soit leur source) sur la dette (en défaut/radiée/etc.), nets de coûts. Inclure toutes les sources de recouvrement ici et non uniquement le produit de la cession de toute sûreté. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL63 |
Sources de recouvrement |
Sources des recouvrements:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL64 |
Montant des dépôts |
Somme de tous les montants du débiteur détenus par l’initiateur ou le vendeur qui sont potentiellement déductibles de l’encours de l’exposition sous-jacente, à l’exclusion du bénéfice découlant de tout système national de garantie des dépôts. Afin d’empêcher une double comptabilisation, cette somme doit être plafonnée au plus faible 1) du montant des dépôts et 2) du montant maximal potentiellement déductible au niveau du débiteur (et non au niveau de l’exposition sous-jacente) dans le panier. Utiliser la même devise de libellé que celle utilisée pour cette exposition sous-jacente. Si un débiteur a plus d’un encours dans le panier, alors ce champ doit être complété pour chaque exposition sous-jacente et la décision de répartir le montant des dépôts entre chacune d’entre elles est laissée à la discrétion de l’entité déclarante, sous réserve du plafond susmentionné et aussi longtemps que la somme des entrées de ce champ pour les multiples expositions sous-jacentes est égale à ce montant précis. Par exemple, si un débiteur A a un solde de dépôts de 100 EUR et deux encours dans le panier de: 60 EUR (exposition sous-jacente 1) et de 75 EUR (exposition sous-jacente 2), ce champ doit être complété soit par «exposition sous-jacente 1 – 60 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 40 EUR», soit par «exposition sous-jacente 1 – 25 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 75 EUR» (c’est-à-dire, les entrées relatives de ce champ pour chaque exposition sous-jacente sont plafonnées à 60 EUR pour l’exposition sous-jacente 1 et à 75 EUR pour l’exposition sous-jacente 2 et la somme des valeurs de l’exposition sous-jacente 1 et de l’exposition sous-jacente 2 doit être égale à 100 EUR). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL65 |
Région géographique – Sûreté |
Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé l’actif. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL66 |
Fabricant |
Nom du fabricant de l’actif. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL67 |
Modèle |
Nom de l’actif/du modèle. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL68 |
Année de fabrication/construction |
Année de fabrication. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL69 |
De première main ou d’occasion |
État de l’actif à l’initiation de l’exposition sous-jacente:
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL70 |
Valeur résiduelle initiale de l’actif |
Valeur résiduelle estimée de l’actif à la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL71 |
Type de sûreté |
Principal type d’actif (en termes de valeur) garantissant l’exposition sous-jacente:
|
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL72 |
Montant de la valorisation initiale |
Valorisation de l’actif à l’initiation de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL73 |
Méthode suivie pour la valorisation initiale |
Méthode de calcul de la valeur de l’actif au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente:
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL74 |
Date de la valorisation initiale |
Date de la valorisation de l’actif à l’initiation. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL75 |
Montant de la valorisation actuelle |
Montant de la dernière valorisation de l’actif. En l’absence de nouvelle valorisation depuis l’initiation, entrer la date de la valorisation initiale. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL76 |
Méthode de calcul de la valorisation actuelle |
Méthode de calcul de la valeur la plus récente de l’actif. En l’absence de nouvelle valorisation depuis l’initiation, entrer le type de la valorisation initiale:
|
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL77 |
Date de valorisation actuelle |
Date la plus récente de la valorisation de l’actif. En l’absence de nouvelle valorisation depuis l’initiation, entrer la date de la valorisation initiale. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL78 |
Nombre d’objets loués |
Nombre d’actifs individuels couverts par cette exposition sous-jacente. |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL79 |
Nom du prêteur initial |
Indiquer la dénomination sociale complète du prêteur initial. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL80 |
Identifiant d’entité juridique du prêteur initial |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial. S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL81 |
Pays d’établissement du prêteur initial |
Pays dans lequel est établi le prêteur initial. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL82 |
Nom de l’initiateur |
Indiquer la dénomination sociale complète de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL83 |
Identifiant d’entité juridique de l’initiateur |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL84 |
Pays d’établissement de l’initiateur |
Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNEXE IX
INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – MONTAGES ÉSOTÉRIQUES
|
Code du champ |
Nom du champ |
Contenu à déclarer |
ND1-ND4 autorisé? |
ND5 autorisé? |
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|
Informations sur les expositions sous-jacentes |
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|
ESTL1 |
Identifiant unique |
Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL2 |
Identifiant initial de l’exposition sous-jacente |
Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL3 |
Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente |
Si l’identifiant initial dans le champ ESTL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ ESTL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL4 |
Identifiant initial du débiteur |
Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL5 |
Nouvel identifiant du débiteur |
Si l’identifiant initial dans le champ ESTL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ ESTL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL6 |
Date d’arrêté des données |
Date d’arrêté des données pour la présente communication de données. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL7 |
Date de l’ajout au panier |
Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été transférée à la SSPE. Pour toutes les expositions sous-jacentes du panier à la date d’arrêté des données dans le premier rapport présenté au référentiel des titrisations, si cette information n’est pas disponible, entrer la date la plus tardive entre: i) la date de clôture de la titrisation et ii) la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL8 |
Date de rachat |
Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier. |
NON |
OUI |
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|
ESTL9 |
Date de remboursement |
Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ESTL10 |
Description |
Décrire en quelques mots l’exposition sous-jacente (par exemple, «créances sur les tarifs d’électricité», «futur flux»). Toutes les expositions sous-jacentes de ce type doivent être décrites en des termes identiques dans la communication de données. |
NON |
NON |
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|
ESTL11 |
Région géographique – Débiteur |
Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé le débiteur. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». |
OUI |
OUI |
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ESTL12 |
Classification des régions géographiques |
Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données. |
OUI |
OUI |
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ESTL13 |
Situation professionnelle |
Situation professionnelle du débiteur principal:
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OUI |
OUI |
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ESTL14 |
Débiteur en difficulté |
Confirmer que, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, au moment de la sélection de cette exposition sous-jacente aux fins de son transfert à la SSPE, l’exposition n’était pas en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ni ne constituait une exposition à un débiteur ou un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:
«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. |
OUI |
OUI |
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ESTL15 |
Forme juridique du débiteur |
Forme juridique du client:
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OUI |
OUI |
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ESTL16 |
Code NACE de l’activité |
Code NACE de l’activité du débiteur, conformément au règlement (CE) no 1893/2006. |
OUI |
OUI |
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ESTL17 |
Revenu principal |
Revenu annuel du débiteur principal utilisé pour souscrire l’exposition sous-jacente au moment de l’initiation. Lorsque le débiteur principal est une personne morale/entité juridique, entrer le revenu annuel de ce débiteur. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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ESTL18 |
Type de revenu principal |
Indiquer le revenu affiché dans le champ ESTL17:
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OUI |
OUI |
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ESTL19 |
Monnaie du revenu principal |
Devise dans laquelle le revenu ou les recettes du débiteur principal est/sont versé(es). |
OUI |
OUI |
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ESTL20 |
Vérification du revenu principal |
Vérification du revenu principal:
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OUI |
OUI |
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ESTL21 |
Revenus |
Volume de ventes annuelles du débiteur net de toutes remises et taxes sur les achats, conformément à la recommandation 2003/361/CE [l’équivalent du concept de «chiffre d’affaires annuel total» dans l’article 153, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013]. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL22 |
Monnaie d’établissement des états financiers |
Devise dans laquelle sont établis les états financiers. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ESTL23 |
Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) |
Code ISIN attribué à l’exposition sous-jacente, le cas échéant. |
OUI |
OUI |
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ESTL24 |
Date d’initiation |
Date de création initiale de l’exposition sous-jacente. |
OUI |
OUI |
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ESTL25 |
Date d’échéance |
Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL26 |
Monnaie de libellé |
Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente. |
NON |
OUI |
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ESTL27 |
Encours initial du capital |
Encours initial du capital de l’exposition sous-jacente (y compris les commissions capitalisées) à l’initiation. Il s’agit de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’initiation, et non à la date de vente de l’exposition sous-jacente à la SSPE ou la date de clôture de la titrisation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL28 |
Encours actuel du capital |
Montant de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. Ce montant inclut tous les montants assimilés au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital dans la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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ESTL29 |
Montant limite du crédit |
Pour les expositions sous-jacentes pouvant faire l’objet de prélèvements successifs flexibles (y compris celles présentant des caractéristiques de prêt revolving) ou lorsque le montant maximal de l’exposition sous-jacente n’a pas été retiré en totalité: montant potentiel maximal de l’encours d’exposition. Ce champ ne doit être rempli que pour les expositions sous-jacentes présentant des caractéristiques de prélèvements flexibles ou complémentaires. Il ne s’agit pas de tenir compte des cas où le débiteur peut renégocier une augmentation de l’encours de l’exposition sous-jacente, mais plutôt des cas où, en vertu du contrat, le débiteur a la possibilité de le faire et le prêteur, de fournir le financement supplémentaire. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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|
ESTL30 |
Prix d’achat |
Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ESTL31 |
Type d’amortissement |
Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts: Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX) Allemand: à savoir, amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes et incluent l’amortissement du capital et les intérêts (DEXX) Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE) In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT) Autre (OTHR) |
OUI |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL32 |
Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal |
Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal |
OUI |
OUI |
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ESTL33 |
Périodicité prévue pour le remboursement du principal |
Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:
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OUI |
OUI |
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ESTL34 |
Périodicité prévue pour le versement des intérêts |
Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:
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OUI |
OUI |
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ESTL35 |
Prochain paiement dû |
Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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ESTL36 |
Ratio de la dette au revenu |
Dette définie en tant que montant de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. Ce montant doit inclure tous les montants garantis par l’hypothèque et sera assimilé au capital dans la transaction. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital dans la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités. Revenu défini comme dans le code du champ ESTL17, plus tout autre revenu concerné (par exemple, revenu secondaire). |
OUI |
OUI |
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ESTL37 |
Montant libératoire |
Montant total du remboursement du capital (titrisé) à effectuer à la date d’échéance de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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ESTL38 |
Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt |
Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente. |
OUI |
OUI |
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ESTL39 |
Taux d’intérêt actuel |
Taux d’intérêt courant. |
OUI |
OUI |
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ESTL40 |
Indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
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OUI |
OUI |
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ESTL41 |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
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OUI |
OUI |
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ESTL42 |
Marge de taux d’intérêt actuelle |
Marge actuelle du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente à taux variable. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur du taux de l’indice. |
OUI |
OUI |
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ESTL43 |
Valeur plafond du taux d’intérêt |
Taux maximal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. |
OUI |
OUI |
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ESTL44 |
Valeur plancher du taux d’intérêt |
Taux minimal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. |
OUI |
OUI |
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ESTL45 |
Nombre de paiements effectués avant la titrisation |
Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation. |
OUI |
OUI |
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ESTL46 |
Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année |
Pourcentage de remboursement anticipé autorisé au titre du produit chaque année. Ce pourcentage concerne les expositions sous-jacentes qui autorisent un certain seuil de remboursement anticipé (c’est-à-dire 10 %) avant que les charges ne soient encourues. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ESTL47 |
Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé |
Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente. |
OUI |
OUI |
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ESTL48 |
Frais de remboursement anticipé |
Montant encaissé auprès du débiteur en tant que commission/pénalité due pour l’exécution de remboursements anticipés en vertu des termes du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Ce montant ne concerne pas les montants versés à titre de «frais de résiliation» pour compenser le non-paiement d’intérêts jusqu’à la date de paiement de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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ESTL49 |
Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé |
Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité. |
OUI |
OUI |
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ESTL50 |
Date du dernier remboursement anticipé |
Dernière date à laquelle un versement au capital non prévu à l’échéancier est reçu. |
OUI |
OUI |
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ESTL51 |
Remboursements anticipés cumulés |
Total des remboursements anticipés encaissés à la date d’arrêté des données (définis en tant que versements au capital non prévus à l’échéancier) depuis la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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ESTL52 |
Date du dernier arriéré |
Date du dernier arriéré du débiteur. |
OUI |
OUI |
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ESTL53 |
Encours des arriérés |
Encours actuel des arriérés, défini en tant que:
S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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ESTL54 |
Nombre de jours d’arriérés |
Nombre de jours depuis que l’exposition sous-jacente présente des arriérés (intérêts ou principal et, en cas de différence, le nombre le plus élevé entre les deux) à la date d’arrêté des données. |
OUI |
OUI |
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ESTL55 |
Situation du compte |
Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:
«Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. |
NON |
NON |
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ESTL56 |
Raison du défaut ou de la saisie |
Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:
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OUI |
OUI |
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ESTL57 |
Montant du défaut |
Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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ESTL58 |
Date du défaut |
Date du défaut. |
OUI |
OUI |
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ESTL59 |
Pertes allouées |
Pertes allouées à ce jour, nettes de commissions, d’intérêts courus, etc., après imputation du produit de la vente (à l’exclusion de la pénalité de remboursement anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital). Indiquer toute plus-value par un nombre négatif. Doit refléter la situation la plus récente à la date d’arrêté des données, à savoir au moment de l’encaissement des recouvrements et au cours du processus de rééchelonnement. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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ESTL60 |
Recouvrements cumulés |
Total des recouvrements (quelle que soit leur source) sur la dette (en défaut/radiée/etc.), nets de coûts. Inclure toutes les sources de recouvrement ici et non uniquement le produit de la cession de toute sûreté. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL61 |
Nom de l’initiateur |
Indiquer la dénomination sociale complète de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
NON |
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|
ESTL62 |
Identifiant d’entité juridique de l’initiateur |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ESTL63 |
Pays d’établissement de l’initiateur |
Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente. |
NON |
NON |
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|
ESTL64 |
Nom du prêteur initial |
Indiquer la dénomination sociale complète du prêteur initial. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL65 |
Identifiant d’entité juridique du prêteur initial |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial. S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ESTL66 |
Pays d’établissement du prêteur initial |
Pays dans lequel est établi le prêteur initial. |
OUI |
OUI |
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|
Informations au niveau de la sûreté |
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ESTC1 |
Identifiant unique |
Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ ESTL1. |
NON |
NON |
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ESTC2 |
Identifiant de l’exposition sous-jacente |
Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre à l’identifiant indiqué dans le champ ESTL3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
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|
ESTC3 |
Identifiant initial de la sûreté |
Identifiant unique initial attribué à la sûreté ou à la garantie. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
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|
ESTC4 |
Nouvel identifiant de la garantie |
Si l’identifiant initial dans le champ ESTC3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ ESTC3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
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ESTC5 |
Région géographique – Sûreté |
Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est située la sûreté. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». |
OUI |
OUI |
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ESTC6 |
Type de sûreté |
Type de sûreté:
|
NON |
NON |
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ESTC7 |
Type de charge |
Type de charge constituée sur la sûreté réelle. En cas de garantie, ce champ renvoie à tout type de sûreté sur toute sûreté réelle couvrant cette garantie. «Aucune charge, mais une procuration irrévocable ou une procuration similaire» désigne la situation dans laquelle l’initiateur ou le prêteur initial, le cas échéant, est irrévocablement et inconditionnellement autorisé à créer unilatéralement une charge sur la sûreté réelle à tout moment dans l’avenir, sans qu’aucune autre approbation ne soit nécessaire de la part du débiteur ou du garant:
|
OUI |
OUI |
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ESTC8 |
Privilège |
Position de privilège la plus élevée détenue par l’initiateur en ce qui concerne la sûreté. |
OUI |
OUI |
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|
ESTC9 |
Type de sûreté |
Principal type d’actif (en termes de valeur) garantissant la dette. Dans le cas de garanties adossées à des sûretés physiques ou financières, se baser sur toutes les sûretés sur lesquelles la garantie est adossée. Automobile (CARX) Véhicule industriel (INDV) Camion commercial (CMTR) Véhicule ferroviaire (RALV) Véhicule nautique commercial (NACM) Véhicule nautique de loisir (NALV) Avion (AERO) Machine-outil (MCHT) Équipement industriel (INDE) Équipement de bureau (OFEQ) Équipement informatique (ITEQ) Équipement médical (MDEQ) Équipement lié à l’énergie (ENEQ) Bâtiment commercial (CBLD) Bâtiment résidentiel (RBLD) Bâtiment industriel (IBLD) Autre véhicule (OTHV) Autre équipement (OTHE) Autre bien immobilier (OTRE) Autres produits ou stocks (OTGI) Titres (SECU) Garantie (GUAR) Autre actif financier (OTFA) Catégories mixtes correspondant à une sûreté constituée sur tous les actifs du débiteur (MIXD) Autre (OTHR) |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC10 |
Montant de la valorisation actuelle |
Valorisation la plus récente de la sûreté. Lorsqu’une garantie est adossée à une sûreté physique ou financière, examiner la garantie afin d’identifier la sûreté qui la couvre. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC11 |
Méthode de calcul de la valorisation actuelle |
Méthode de calcul de la valeur la plus récente de la sûreté, comme indiqué dans le champ ESTC10: Évaluation complète (FAPR) Inspection rapide (DRVB) Modèle de valorisation automatisé (AUVM) Indexée (IDXD) Par ordinateur (DKTP) Mandataire ou agent immobilier (MAEA) Prix d’achat (PPRI) Décote (HCUT) Évaluation au prix du marché (MTTM) Évaluation du débiteur (OBLV) Autre (OTHR) |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC12 |
Date de valorisation actuelle |
Date de la valorisation la plus récente de la sûreté, comme indiqué dans le champ ESTC10. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC13 |
Ratio actuel prêt/valeur |
Ratio prêt/valeur actuel (LTV). Pour les prêts avec privilèges de second rang, il s’agit du ratio prêt/valeur combiné ou total. Lorsque l’encours du prêt est négatif, entrer 0. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC14 |
Montant de la valorisation initiale |
Valorisation initiale de la sûreté à la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC15 |
Méthode suivie pour la valorisation initiale |
Méthode de calcul de la valeur de la sûreté indiquée dans le champ ESTC14 au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente:
|
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC16 |
Date de la valorisation initiale |
Date de la valorisation initiale de la sûreté physique ou financière, comme indiqué dans le champ ESTC14. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC17 |
Ratio initial prêt/valeur |
Ratio prêt/valeur (LTV) initial du prêt souscrit par l’initiateur. Pour les prêts avec privilèges de second rang, il s’agit du ratio prêt/valeur combiné ou total. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC18 |
Date de la vente |
Date de vente de la sûreté. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC19 |
Prix de vente |
Prix réalisé sur la vente de la sûreté en cas de saisie. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTC20 |
Monnaie de la sûreté |
Il s’agit de la devise dans laquelle le montant de la valorisation indiquée dans le champ ESTC10 est libellé. |
NON |
OUI |
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ANNEXE X
INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – COMPLÉMENT RELATIF AUX EXPOSITIONS NON PERFORMANTES
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Code du champ |
Nom du champ |
Contenu à déclarer |
ND1-ND4 autorisé? |
ND5 autorisé? |
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|
Informations sur les expositions sous-jacentes |
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NPEL1 |
Identifiant unique |
Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224. Cette entrée doit correspondre au champ «Identifiant unique» du modèle d’accompagnement pour les expositions sous-jacentes complété pour cette exposition sous-jacente spécifique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL2 |
Identifiant initial de l’exposition sous-jacente |
Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. Cette entrée doit correspondre au champ «Identifiant initial de l’exposition sous-jacente» du modèle d’accompagnement pour les expositions sous-jacentes (annexes II à IX du présent règlement) complété pour cette exposition sous-jacente spécifique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL3 |
Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente |
Si l’identifiant initial dans le champ NPEL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici [ce nouvel identifiant doit correspondre au champ «Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente» du modèle d’accompagnement pour les expositions sous-jacentes (annexes II à IX du présent règlement) complété pour cette exposition sous-jacente spécifique]. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ NPEL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL4 |
Identifiant initial du débiteur |
Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. Cette entrée doit correspondre au champ «Identifiant initial du débiteur» du modèle d’accompagnement pour les expositions sous-jacentes (annexe II à IX du présent règlement) complété pour cette exposition sous-jacente spécifique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL5 |
Nouvel identifiant du débiteur |
Si l’identifiant initial dans le champ NPEL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici [et ce nouvel identifiant doit correspondre au champ «Nouvel identifiant du débiteur» dans le modèle d’accompagnement pour les expositions sous-jacentes (annexes II à IX du présent règlement) complété pour cette exposition sous-jacente spécifique]. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ NPEL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL6 |
Date d’arrêté des données |
Date d’arrêté des données pour la présente communication de données. |
NON |
NON |
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NPEL7 |
Sous administration judiciaire |
Indicateur: le débiteur est-il sous administration judiciaire? |
OUI |
OUI |
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NPEL8 |
Date du dernier contact |
Date du dernier contact direct avec le débiteur. |
OUI |
OUI |
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NPEL9 |
Décédé |
Indicateur: le débiteur est-il décédé? |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL10 |
Statut juridique |
Type de statut juridique du débiteur: Société cotée – entreprise dont les actions sont cotées et négociées sur un marché boursier (LCRP) Société non cotée – entreprise dont les actions ne sont pas cotées ni négociées sur un marché boursier, toutefois une société non cotée peut avoir un nombre illimité d’actionnaires afin de mobiliser des capitaux pour toutes entreprise commerciale (UCRP) Fonds coté – fonds dont les actions sont cotées et négociées sur un marché boursier (LFND) Fonds non coté – fonds dont les actions ne sont pas cotées ni négociées sur un marché boursier (UFND) Partenariat – lorsque le sponsor constitue un groupe de personnes physiques qui forment un partenariat juridique dans lequel les bénéfices et les responsabilités sont partagés (PSHP) Particulier (INDV) |
OUI |
OUI |
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NPEL11 |
Type de procédure judiciaire |
Type de procédure d’insolvabilité dont le débiteur fait actuellement l’objet:
|
OUI |
OUI |
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|
NPEL12 |
Nom de la procédure judiciaire |
Nom de la procédure judiciaire qui fournit une indication sur l’état d’avancement de la procédure concernée, selon le pays dans lequel est situé le débiteur. |
OUI |
OUI |
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NPEL13 |
Procédures juridiques déjà menées à bien |
Description des procédures juridiques déjà menées à bien à l’endroit du débiteur. |
OUI |
OUI |
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NPEL14 |
Date d’ouverture de la procédure juridique en cours |
Date depuis laquelle le débiteur fait l’objet de la procédure juridique en cours. |
OUI |
OUI |
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NPEL15 |
Date de nomination de l’administrateur de l’insolvabilité |
Date à laquelle l’administrateur de l’insolvabilité a été nommé. |
OUI |
OUI |
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NPEL16 |
Nombre de jugements en attente d’exécution |
Nombre de jugements en attente d’exécution à l’encontre du débiteur. |
OUI |
OUI |
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|
NPEL17 |
Nombre de jugements exécutés |
Nombre de jugements exécutés à l’encontre du débiteur. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
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NPEL18 |
Date d’envoi d’une demande de paiement par un tiers |
Date à laquelle les avocats agissant au nom de l’établissement ont envoyé une demande de paiement. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL19 |
Date d’envoi de la lettre de réserve de droits |
Date à laquelle l’établissement a envoyé la lettre de réserve de droits. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
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NPEL20 |
Juridiction saisie |
Emplacement du tribunal où le dossier est instruit. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL21 |
Date d’obtention de l’ordonnance de saisie |
Date à laquelle l’ordonnance de saisie est rendue par le tribunal. |
OUI |
OUI |
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NPEL22 |
Commentaires sur d’éventuelles autres procédures judiciaires |
Commentaires/détails supplémentaires si d’autres procédures judiciaires éventuellement en cours. |
OUI |
OUI |
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NPEL23 |
Droit applicable |
Juridiction régissant le contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Elle ne correspond pas nécessairement au pays d’initiation de l’exposition sous-jacente. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
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NPEL24 |
Description des modalités spécifiques de remboursement |
Description du profil spécifique du remboursement lorsque «Autre» est sélectionné dans le champ «Type d’amortissement». |
OUI |
OUI |
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NPEL25 |
Date de début de la période de versement des seuls intérêts |
Date à laquelle débute la période actuelle de remboursement des seuls intérêts. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
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NPEL26 |
Date de fin de la période de versement des seuls intérêts |
Date à laquelle s’achève la période de remboursement des seuls intérêts. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
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NPEL27 |
Date de début de la période actuelle d’intérêts fixes |
Date à laquelle débute la période actuelle d’intérêts fixes. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
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NPEL28 |
Date de fin de la période actuelle d’intérêts fixes |
Date à laquelle débute la période actuelle d’intérêts fixes. |
OUI |
OUI |
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|
NPEL29 |
Niveau actuel du taux d’intérêt révisable |
Niveau actuel du taux d’intérêt révisable conformément au contrat relatif à l’exposition sous-jacente. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL30 |
Date de paiement la plus récente |
Date à laquelle a été effectué le dernier paiement. |
OUI |
OUI |
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NPEL31 |
Portion syndiquée |
Pourcentage de la portion détenue par l’établissement si «Oui» est sélectionné dans le champ «Syndiqué» de l’annexe applicable pour l’exposition non performante. |
OUI |
OUI |
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NPEL32 |
Déclencement de la procédure MARP |
Date à laquelle l’exposition sous-jacente a acquis le statut MARP actuel. |
OUI |
OUI |
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NPEL33 |
Statut MARP |
Statut du processus de règlement des arriérés hypothécaires:
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OUI |
OUI |
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NPEL34 |
Niveau des encaissements externes |
Indicateur: les encaissements externes ont-ils été préparés au niveau du débiteur ou au niveau de l’exposition sous-jacente? |
OUI |
OUI |
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NPEL35 |
Plan de remboursement |
Indicateur: un plan de remboursement a-t-il été arrêté avec l’agence d’encaissement externe? |
OUI |
OUI |
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NPEL36 |
Niveau de renégociation |
Indicateur: la renégociation a-t-elle été préparée au niveau du débiteur ou au niveau de l’exposition sous-jacente? |
OUI |
OUI |
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NPEL37 |
Date de la première renégociation |
Date à laquelle la première renégociation a eu lieu. |
OUI |
OUI |
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NPEL38 |
Nombre de renégociations antérieures |
Nombre de renégociations qui ont eu lieu dans le passé. |
OUI |
OUI |
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NPEL39 |
Annulation du principal |
Montant du principal ayant été annulé dans le cadre de la renégociation actuelle, y compris l’annulation du principal approuvée par des agences d’encaissement externe. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
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NPEL40 |
Date d’annulation du principal |
Date à laquelle a eu lieu l’annulation du principal. |
OUI |
OUI |
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NPEL41 |
Date de fin de validité de la renégociation |
Date à laquelle prend fin l’accord de renégociation actuel. |
OUI |
OUI |
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NPEL42 |
Montant des remboursements après renégociation |
Montant des remboursements périodiques convenu entre l’établissement et le débiteur en vertu des conditions de la renégociation actuelle. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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|
Informations au niveau de la sûreté |
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NPEC1 |
Identifiant unique |
Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ NPEL1. |
NON |
NON |
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NPEC2 |
Identifiant de l’exposition sous-jacente |
Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre à l’identifiant indiqué dans le champ NPEL3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
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NPEC3 |
Identifiant initial de la sûreté |
Identifiant unique initial attribué à la sûreté ou à la garantie. Lorsque le type de l’exposition sous-jacente nécessite de remplir les annexes II, III, IV ou IX, ce champ doit correspondre au champ «Identifiant initial de la sûreté» du modèle concerné complété pour cette sûreté spécifique (c’est-à-dire, ce champ doit correspondre à l’identifiant entré dans les champs RREC3, CREC3, CRPC3, et ESTC3, le cas échéant). L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC4 |
Nouvel identifiant de la garantie |
Si l’identifiant initial dans le champ NPEC3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Lorsque le type de l’exposition sous-jacente nécessite de remplir les annexes II, III, IV ou IX, ce nouvel identifiant doit correspondre au champ «Nouvel identifiant de la garantie» du modèle concerné complété pour cette garantie spécifique (c’est-à-dire, ce champ doit correspondre à l’identifiant entré dans les champs RREC4, CREC4, CRPC4, et ESTC4, le cas échéant). Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ NPEC3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC5 |
TVA due |
Montant de TVA dû à la cession de l’unité. |
OUI |
OUI |
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NPEC6 |
Pourcentage atteint |
Pourcentage de progression atteint depuis le début de la construction. |
OUI |
OUI |
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NPEC7 |
Statut de la procédure d’exécution |
Statut de la procédure d’exécution dont fait actuellement l’objet la sûreté à la date d’arrêté, par exemple si elle est sous administration judiciaire. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC8 |
Statut de la procédure d’exécution du point de vue de tiers |
D’autres créanciers garantis ont-ils pris des mesures pour exécuter la sûreté sur l’actif? |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC9 |
Montant d’hypothèque attribué |
Montant total de l’hypothèque attribuée au bien en garantie. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC10 |
Expositions sous-jacentes de rang supérieur |
Nombre d’expositions sous-jacentes de rang/privilège supérieur garanties par la sûreté qui ne sont pas détenues par l’établissement et ne font pas partie du portefeuille. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC11 |
Description des modalités d’exécution |
Commentaires sur ou description de la phase d’exécution. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC12 |
Montant de l’évaluation judiciaire |
Montant de l’évaluation judiciaire du bien/de la sûreté. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC13 |
Date de l’évaluation judiciaire |
Date à laquelle a eu lieu l’évaluation judiciaire |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC14 |
Prix sur le marché |
Prix du bien/de la sûreté auquel il/elle est sur le marché. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC15 |
Offre de prix |
Prix maximal offert par des acheteurs potentiels. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC16 |
Date de la préparation du bien pour la vente |
Date de la préparation du bien/de la sûreté pour la vente. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC17 |
Date de mise sur le marché |
Date de mise sur le marché de la sûreté, c’est-à-dire la date à laquelle la sûreté fait l’objet de publicité et est commercialisée en vue d’être vendue. |
OUI |
OUI |
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NPEC18 |
Date de l’offre sur le marché |
Date de l’offre sur le marché. |
OUI |
OUI |
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NPEC19 |
Date fixée pour la vente |
Date fixée pour la vente. |
OUI |
OUI |
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NPEC20 |
Date du contrat |
Date du contrat. |
OUI |
OUI |
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NPEC21 |
Date de la première mise aux enchères |
Date à laquelle a été effectuée la première mise aux enchères en vue de vendre le bien/la sûreté. |
OUI |
OUI |
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NPEC22 |
Prix de réserve fixé par le tribunal pour la première mise aux enchères |
Prix de réserve fixé par le tribunal pour la première mise aux enchères, à savoir le prix minimal requis par le tribunal. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
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NPEC23 |
Date de la mise aux enchères suivante |
Date à laquelle a été effectuée la mise aux enchères suivante en vue de vendre le bien/la sûreté. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC24 |
Prix de réserve fixé par le tribunal pour la mise aux enchères suivante |
Prix de réserve fixé par le tribunal pour la mise aux enchères suivante, à savoir le prix minimal requis par le tribunal. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC25 |
Date de la dernière mise aux enchères |
Date à laquelle a été effectuée la dernière mise aux enchères en vue de vendre le bien/la sûreté. |
OUI |
OUI |
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|
NPEC26 |
Prix de réserve fixé par le tribunal pour la dernière mise aux enchères |
Prix de réserve fixé par le tribunal pour la dernière mise aux enchères, à savoir le prix minimal requis par le tribunal. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC27 |
Nombre de mises aux enchères infructueuses |
Nombre de mises aux enchères antérieures ayant échoué pour le bien/la sûreté. |
OUI |
OUI |
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|
Informations sur l’historique des encaissements |
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NPEH1 |
Identifiant unique |
Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ NPEL1. |
NON |
NON |
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NPEH2 |
Identifiant de l’exposition sous-jacente |
Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre à l’identifiant indiqué dans le champ NPEL3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
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NPEH[3-38] |
Solde légal restant dû au mois n |
Historique du solde légal total restant dû dans les 36 mois précédant la date d’arrêté des données, dont chaque montant mensuel est indiqué dans un champ distinct. Commencer par le mois le plus récent dans le champ NPEH3 et terminer par le mois le plus ancien dans le champ NPEH38. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEH[39-74] |
Historique des impayés au mois n |
Historique du total des impayés dans les 36 mois précédant la date d’arrêté des données, dont chaque montant mensuel est indiqué dans un champ distinct. Commencer par le mois le plus récent dans le champ NPEH39 et terminer par le mois le plus ancien dans le champ NPEH74. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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|
NPEH[75-110] |
Historique des remboursements – Autres que la vente de sûretés – au mois n |
Remboursements effectués par le débiteur dans les 36 mois précédant la date d’arrêté des données, à l’exclusion de la vente de sûretés et y compris les encaissements réalisés par des agences d’encaissement externe, et dont chaque montant mensuel est indiqué dans un champ distinct. Commencer par le mois le plus récent dans le champ NPEH75 et terminer par le mois le plus ancien dans le champ NPEH110. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEH[111-146] |
Historique des remboursements – Provenant de la vente de sûretés – au mois n |
Remboursements provenant de la cession de sûretés dans les 36 mois précédant la date d’arrêté des données, dont chaque montant mensuel est indiqué dans un champ distinct. Commencer par le mois le plus récent dans le champ NPEH111 et terminer par le mois le plus ancien dans le champ NPEH146. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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ANNEXE XI
INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – PAPIER COMMERCIAL ADOSSÉ À DES ACTIFS
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Code du champ |
Nom du champ |
Contenu à déclarer |
ND1-ND4 autorisé? |
ND5 autorisé? |
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|
Informations sur les expositions sous-jacentes |
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IVAL1 |
Identifiant unique – Programme ABCP |
Identifiant unique attribué par l’entité déclarante au programme ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224. |
NON |
NON |
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|
IVAL2 |
Identifiant unique – Opération ABCP |
Identifiant unique attribué par l’entité déclarante à cette opération ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1224. |
NON |
NON |
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|
IVAL3 |
Identifiant initial de l’exposition sous-jacente |
Identifiant unique du type de l’exposition sous-jacente. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
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|
IVAL4 |
Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente |
Si l’identifiant initial dans le champ IVAL3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ IVAL3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL5 |
Type d’exposition sous-jacente |
Sélectionner le type d’exposition sous-jacente existant dans cette opération:
|
NON |
NON |
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IVAL6 |
Date d’arrêté des données |
Date d’arrêté des données pour la présente communication de données. |
NON |
NON |
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IVAL7 |
Région géographique — Concentration d’expositions la plus élevée 1 |
Région géographique dans laquelle est situé le plus grand volume d’expositions sous-jacentes (par valeur actuelle des expositions à la date d’arrêté des données) de ce type, en termes d’emplacement de la sûreté (pour les expositions sous-jacentes garanties) ou du débiteur (pour les expositions sous-jacentes non garanties). Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL8 |
Région géographique — Concentration d’expositions la plus élevée 2 |
Région géographique dans laquelle est situé le deuxième plus grand volume expositions sous-jacentes (par valeur actuelle des expositions à la date d’arrêté des données) de ce type, en termes d’emplacement de la sûreté (pour les expositions sous-jacentes garanties) ou du débiteur (pour les expositions sous-jacentes non garanties). Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL9 |
Région géographique — Concentration d’expositions la plus élevée 3 |
Région géographique dans laquelle est situé le troisième plus grand volume d’expositions sous-jacentes principales (par valeur actuelle des expositions à la date d’arrêté des données) de ce type, en termes d’emplacement de la sûreté (pour les expositions sous-jacentes garanties) ou du débiteur (pour les expositions sous-jacentes non garanties). Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ». |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL10 |
Classification des régions géographiques |
Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL11 |
Encours actuel du capital |
Encours total du capital à la date d’arrêté des données pour ce type d’exposition. Ce montant inclut tous les montants assimilés au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital dans la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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IVAL12 |
Nombre d’expositions sous-jacentes |
Nombre d’expositions sous-jacentes de ce type qui sont titrisées. |
OUI |
NON |
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IVAL13 |
Expositions en EUR |
Encours total du capital des expositions de ce type qui sont libellées en EUR à la date d’arrêté des données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL14 |
Expositions en GBP |
Encours total du capital des expositions de ce type qui sont libellées en GBP à la date d’arrêté des données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL15 |
Expositions en USD |
Encours total du capital des expositions de ce type qui sont libellées en USD à la date d’arrêté des données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL16 |
Autres expositions |
Encours total du capital des expositions de ce type qui sont libellées dans des devises autres que l’EUR, le GPB et l’USD à la date d’arrêté des données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL17 |
Échéance résiduelle maximale |
Échéance résiduelle la plus longue (en mois) de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. |
OUI |
OUI |
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|
IVAL18 |
Échéance résiduelle moyenne |
Échéance résiduelle moyenne (en mois) de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données, pondérée par l’encours actuel à cette date. |
OUI |
OUI |
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|
IVAL19 |
Ratio actuel prêt/valeur |
Ratio actuel prêt/valeur (LTV) en moyenne pondérée calculé à l’aide des encours actuels de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. Pour les prêts avec privilèges de second rang, il s’agit du ratio prêt/valeur combiné ou total. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IVAL20 |
Ratio de la dette au revenu |
Ratio de la dette au revenu du débiteur en moyenne pondérée calculé à l’aide des encours actuels de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. Dette définie en tant qu’encours total du capital de l’exposition sous-jacente existante à la date d’arrêté des données. Ce montant inclut tous les montants assimilés au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital dans la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités. Revenu défini en tant que revenu combiné, somme des revenus principal et (le cas échéant) secondaire. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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IVAL21 |
Type d’amortissement |
Encours total du capital des expositions de ce type dont l’amortissement est in fine, ballon, un arrangement autre qu’un amortissement français ou allemand, ou un échéancier d’amortissement fixe. Aux fins de ce champ:
Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVAL22 |
Périodicité prévue pour le remboursement du principal supérieure à un mois |
Encours total du capital des expositions de ce type dont la périodicité des versements du capital dû, à savoir la période entre chaque versement, est supérieure à un mois (par exemple, trimetrielle, semestrielle, annuelle, in fine, à coupon zéro, autre). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVAL23 |
Périodicité prévue pour le paiement d’intérêts supérieure à un mois |
Encours total du capital des expositions de ce type dont la périodicité du paiement des intérêts dus, à savoir la période entre chaque paiement, est supérieure à un mois (par exemple, trimetrielle, semestrielle, annuelle, in fine, à coupon zéro, autre). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVAL24 |
Créances à taux variables |
Encours total du capital des expositions de ce type à la date d’arrêté des données dont le taux d’intérêt s’entend généralement comme «variable». «Variable» désigne un taux indexé sur l’un des indices suivants: LIBOR (toute devise et échéance), EURIBOR (toute devise et échéance), tout taux de base d’une banque centrale (BoE, ECB, etc.), le taux variable standard de l’initiateur ou tout indice similaire. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVAL25 |
Montant financé |
Montant des expositions sous-jacentes achetées auprès de l’initiateur dans le cadre de cette opération qui a été financé par un papier commercial, entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de la présente communication de données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVAL26 |
Dilutions |
Total des réductions sur les expositions sous-jacentes au titre du capital au cours de la période. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVAL27 |
Expositions rachetées |
Encours total du capital des expositions de ce type ayant été rachetées (c’est-à-dire, retirées du panier des expositions sous-jacentes en étant rachetées) par l’initiateur/le sponsor entre la dernière date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données actuelle. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVAL28 |
Expositions en défaut, ou expositions à un débiteur en difficulté, au moment de la titrisation |
Conformément à l’article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) 2017/2402, entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui, au moment de la titrisation, étaient soit des expositions en défaut, soit des expositions à un débiteur ou à un garant en difficulté au sens de ce même article. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVAL29 |
Expositions en défaut |
Encours total du capital des expositions de ce type en défaut à la date d’arrêté des données, selon la définition du défaut précisée dans la documentation de la titrisation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVAL30 |
Expositions en défaut CRR |
Encours total du capital des expositions de ce type en défaut à la date d’arrêté des données, selon la définition du défaut précisée à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVAL31 |
Montants bruts radiés au cours de la période |
Valeur faciale des radiations brutes (c’est-à-dire avant recouvrements) pour la période. La radiation selon la définition de la titrisation ou, à défaut, suivant l’usage normal du prêteur. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVAL32 |
Arriérés 1-29 jours |
Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 1 à 29 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. |
OUI |
OUI |
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IVAL33 |
Arriérés 30-59 jours |
Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 30 à 59 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. |
OUI |
OUI |
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IVAL34 |
Arriérés 60-89 jours |
Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 60 à 89 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. |
OUI |
OUI |
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IVAL35 |
Arriérés 90-119 jours |
Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 90 à 119 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. |
OUI |
OUI |
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IVAL36 |
Arriérés 120-149 jours |
Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 120 à 149 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. |
OUI |
OUI |
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IVAL37 |
Arriérés 150-179 jours |
Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 150 à 179 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. |
OUI |
OUI |
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IVAL38 |
Arriérés 180 jours ou + |
Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 180 jours ou plus à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. |
OUI |
OUI |
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IVAL39 |
Expositions restructurées |
Entrer la proportion d’expositions de ce type qui ont déjà été restructurées par l’initiateur/le sponsor, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. Calculer la proportion en divisant l’encours actuel total de ces expositions par l’encours actuel total des expositions de ce type, à la date d’arrêté des données. |
OUI |
OUI |
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IVAL40 |
Expositions restructurées (0 à 1 an avant transfert) |
Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont été restructurées par l’initiateur/le sponsor à tout moment au moins un an et moins d’un an avant la date de transfert ou de cession à la SSPE, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVAL41 |
Expositions restructurées (1 à 3 ans avant transfert) |
Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont été restructurées par l’initiateur/le sponsor à tout moment au moins un an et moins de trois ans avant la date de transfert ou de cession à la SSPE, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVAL42 |
Expositions restructurées (plus de 3 ans avant transfert) |
Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont été restructurées par l’initiateur/le sponsor à tout moment au moins trois ans avant la date de transfert ou de cession à la SSPE, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVAL43 |
Expositions restructurées (taux d’intérêt) |
Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type dont le taux d’intérêt a été restructuré par l’initiateur/le sponsor, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402. «Restructuration du taux d’intérêt» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente concernant le taux d’intérêt à la suite d’une renégociation, notamment une modification de la base du taux d’intérêt ou des marges sur ce dernier, des commissions, des pénalités et/ou toute autre mesure de restructuration du taux d’intérêt généralement admise à la suite d’une renégociation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVAL44 |
Expositions restructurées (échéancier de remboursement) |
Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type dont l’échéancier de remboursement a été restructuré par l’initiateur/le sponsor, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402. «Restructuration de l’échéancier de remboursement» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente concernant l’échéancier de remboursement à la suite d’une renégociation, notamment une dispense temporaire de remboursement, une modification du calendrier de remboursement et/ou toute autre mesure de restructuration de l’échéancier de remboursement généralement admise à la suite d’une renégociation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVAL45 |
Expositions restructurées (structure des échéances) |
Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type dont le profil des échéances a été restructuré par l’initiateur/le sponsor, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402. «Restructuration de la structure des échéances» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente concernant les échéances à la suite d’une renégociation, notamment une prolongation des échéances et/ou toute autre mesure de restructuration des échéances généralement admise à la suite d’une renégociation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVAL46 |
Expositions restructurées (0 à 1 an avant transfert et pas de nouveaux arriérés) |
Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont été restructurées par l’initiateur/le sponsor de 0 à 1 an avant la date de transfert ou de cession à la SSPE ET qui n’ont jamais présenté d’arriérés (versement du principal ou des intérêts) depuis la date de restructuration, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVAL47 |
Expositions restructurées (pas de nouveaux arriérés) |
Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont déjà été restructurées par l’initiateur/le sponsor ET qui n’ont jamais présenté d’arriérés (versement du principal ou des intérêts) depuis la date de restructuration, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVAL48 |
Expositions restructurées (nouveaux arriérés) |
Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont déjà été restructurées par l’initiateur/le sponsor ET qui ont déjà présenté des arriérés (versement du principal ou des intérêts) depuis la date de restructuration, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVAL49 |
Expositions restructurées (autre) |
Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont été restructurées par l’initiateur/le sponsor, à l’exclusion des restructurations déjà indiquées dans les champs IVAL43, IVAL44, et IVAL45, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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ANNEXE XII
INFORMATIONS DU RAPPORT DESTINÉ AUX INVESTISSEURS – PROGRAMME DE PAPIER COMMERCIAL NON ADOSSÉ À DES ACTIFS
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Code du champ |
Nom du champ |
Contenu à déclarer |
ND1-ND4 autorisé? |
ND5 autorisé? |
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Informations sur la titrisation |
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IVSS1 |
Identifiant unique |
Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224. |
NON |
NON |
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IVSS2 |
Date d’arrêté des données |
Date d’arrêté des données pour la présente communication de données Cette date doit correspondre à la date d’arrêté des données figurant dans les modèles applicables pour les expositions sous-jacentes ayant été soumis. |
NON |
NON |
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IVSS3 |
Nom de la titrisation |
Entrer le nom de la titrisation. |
NON |
NON |
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IVSS4 |
Nom de l’entité déclarante |
Dénomination sociale complète de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402; cette dénomination doit correspondre à la dénomination entrée pour cette entité dans le champ SESP3 dans la section relative aux informations sur les contreparties. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
NON |
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IVSS5 |
Personne de contact de l’entité déclarante |
Nom et prénom de la ou des personne(s) de contact chargée(s) de préparer la présente communication de données sur la titrisation et à qui doivent être adressées les questions y afférentes. |
NON |
NON |
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IVSS6 |
Coordonnées téléphoniques de l’entité déclarante |
Numéro(s) de téléphone direct(s) de la ou des personne(s) de contact chargée(s) de préparer la présente communication de données sur la titrisation et à qui doivent être adressées les questions y afférentes. |
NON |
NON |
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IVSS7 |
Coordonnées électroniques de l’entité déclarante |
Adresse(s) électronique(s) directe(s) de la ou des personne(s) de contact chargée(s) de préparer la présente communication de données sur la titrisation et à qui doivent être adressées les questions y afférentes. |
NON |
NON |
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IVSS8 |
Méthode de rétention du risque |
Méthode utilisée pour se conformer aux exigences en matière de rétention du risque dans l’Union européenne [par exemple, article 6 du règlement (UE) 2017/2042 ou, jusqu’à son entrée en vigueur, l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013]:
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NON |
NON |
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IVSS9 |
Entité conservant le risque |
Entité conservant l’intérêt économique net significatif, tel que visé à l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402 ou, jusqu’à son entrée en vigueur, l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013:
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NON |
NON |
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IVSS10 |
Type d’exposition sous-jacente |
Entrer le type des expositions sous-jacentes de la titrisation. S’il y a plusieurs types de la liste ci-dessous, entrer «Mixte» (à l’exception des titrisations dont les expositions sous-jacentes consistent exclusivement en une combinaison de prêts à la consommation et de prêts ou crédits-bails automobiles; pour ces titrisations, la valeur correspondant à «Prêts à la consommation» doit être entrée):
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NON |
NON |
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IVSS11 |
Méthode de transfert du risque |
Conformément à l’article 242, paragraphes 13 et 14, du règlement (UE) no 575/2013, la méthode de transfert du risque de la titrisation est «classique» (à savoir, «cession parfaite»). |
NON |
NON |
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IVSS12 |
Mesures/ratios de déclenchement |
Un événement déclencheur lié aux expositions sous-jacentes est-il survenu? Cela inclut un retard, une dilution, un défaut, un arrêt de substitution, un arrêt de renouvellement ou un événement similaire lié aux expositions sous-jacentes affectant la titrisation, à la date d’arrêté des données. Cela inclut également un éventuel solde débiteur sur un registre des impayés en principal ou la défaillance éventuelle d’un actif. |
NON |
NON |
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IVSS13 |
Date d’expiration de la période de renouvellement/de démarrage (ramp-up) |
Entrer la date à laquelle est prévue la fin de la période de renouvellement ou de démarrage. Entrer la date d’échéance de la titrisation en cas de période de renouvellement sans date de fin prévue. |
NON |
OUI |
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IVSS14 |
Recouvrements de principal au cours de la période |
Recouvrements de principal brut reçus au cours de la période. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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IVSS15 |
Recouvrements d’intérêts au cours de la période |
Recouvrements d’intérêts bruts reçus au cours de la période. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||
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IVSS16 |
Encaissements de principal au cours de la période |
Encaissements considérés comme du capital au cours de la période. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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IVSS17 |
Encaissements d’intérêts au cours de la période |
Encaissements considérés comme des recettes au cours de la période. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
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IVSS18 |
Prélèvements sur la facilité de trésorerie |
Si la titrisation prévoit une facilité de trésorerie, confirmer s’il y a eu ou non un prélèvement sur la facilité de trésorerie au cours de la période se terminant à la date du dernier versement des intérêts. |
NON |
OUI |
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IVSS19 |
Marge excédentaire de la titrisation |
Montant des fonds restant après l’application de toutes les étapes actuellement applicables de la cascade, communément désigné en tant que «marge excédentaire». Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
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IVSS20 |
Mécanisme de rétention de la marge excédentaire |
Marge excédentaire actuellement retenue dans la titrisation (par exemple, cumulée dans un compte de réserve séparé). |
NON |
NON |
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IVSS21 |
Surcollatéralisation actuelle |
Surcollatéralisation actuelle de la titrisation, calculée en tant que rapport entre (la somme de l’encours du capital de toutes les expositions sous-jacentes, à l’exclusion des expositions sous-jacentes classées en défaut, à la date d’arrêté des données) et (la somme de l’encours du capital de toutes les tranches/obligations à la date d’arrêté des données). |
NON |
NON |
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IVSS22 |
Taux constant annualisé de remboursement anticipé |
Taux constant annualité de remboursement anticipé (CPR) des expositions sous-jacentes calculé à partir du CPR périodique le plus récent. Le CPR périodique est égal au [(montant total du principal non prévu à l’échéancier et reçu à la fin de la période d’encaissement la plus récente)/(l’encours total du principal au début de la période d’encaissement)]. Le CPR périodique est ensuite annualisé comme suit:
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NON |
NON |
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IVSS23 |
Dilutions |
Total des réductions sur le capital des expositions au cours de la période. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
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IVSS24 |
Montants bruts radiés au cours de la période |
Montant total des radiations brutes (c’est-à-dire avant recouvrements) pour la période. La radiation selon la définition de la titrisation ou, à défaut, suivant l’usage normal du prêteur. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
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IVSS25 |
Expositions rachetées |
Encours total en principal des expositions sous-jacentes ayant été rachetées par l’initiateur/le sponsor entre la dernière date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données actuelle. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVSS26 |
Expositions restructurées |
Encours total en principal des expositions sous-jacentes ayant été restructurées par l’initiateur/le sponsor entre la dernière date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données actuelle. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
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IVSS27 |
Taux constant annualisé de défaut |
Taux constant annualisé de défaut (CDR) des expositions sous-jacentes calculé à partir du CDR périodique. Le CDR périodique est égal à [(l’encours total actuel des expositions sous-jacentes classées en défaut au cours de la période)/(l’encours total actuel des expositions sous-jacentes sur lesquelles il n’y a pas eu de défaut au début de la période)]. Cette valeur est ensuite annualisée comme suit:
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NON |
NON |
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IVSS28 |
Expositions en défaut |
Encours total en principal à la date d’arrêté des données des expositions en défaut à cette date, selon la définition du défaut précisée dans la documentation de la titrisation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
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IVSS29 |
Expositions en défaut CRR |
Encours total en principal à la date d’arrêté des données des expositions en défaut à cette date, selon la définition du défaut précisée à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
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IVSS30 |
Méthode de pondération du risque |
Indiquer la méthode de pondération du risque utilisée par l’initiateur pour produire la pondération de risque attachée aux expositions sous-jacentes, conformément au règlement (UE) no 575/2013: Approche standard (STND) Approche fondée sur les notations internes – simple (FIRB) Approche fondée sur les notations internes – avancée (ADIR) |
NON |
OUI |
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IVSS31 |
Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [0,00 %, 0,10 %] |
Encours total des expositions sous-jacentes dont la probabilité de défaut un an à l’avance a été évaluée comme étant située dans la fourchette 0,00 % < = x < 0,10 %. Cette estimation peut provenir soit de l’initateur, soit de la banque centrale nationale concernée. S’il n’y a pas d’exigence réglementaire en matière de calcul de la probabilité de défaut, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||
|
IVSS32 |
Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [0,10 %, 0,25 %] |
Encours total des expositions sous-jacentes dont la probabilité de défaut un an à l’avance a été évaluée comme étant située dans la fourchette 0,10 % < = x < 0,25 %. Cette estimation peut provenir soit de l’initateur, soit de la banque centrale nationale concernée. S’il n’y a pas d’exigence réglementaire en matière de calcul de la probabilité de défaut, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||
|
IVSS33 |
Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [0,25 %, 1,00 %] |
Encours total des expositions sous-jacentes dont la probabilité de défaut un an à l’avance a été évaluée comme étant située dans la fourchette 0,25 % < = x < 1,00 %. Cette estimation peut provenir soit de l’initateur, soit de la banque centrale nationale concernée. S’il n’y a pas d’exigence réglementaire en matière de calcul de la probabilité de défaut, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||
|
IVSS34 |
Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [1,00 %, 7,50 %] |
Encours total des expositions sous-jacentes dont la probabilité de défaut un an à l’avance a été évaluée comme étant située dans la fourchette 1,00 % < = x < 7,50 %. Cette estimation peut provenir soit de l’initateur, soit de la banque centrale nationale concernée. S’il n’y a pas d’exigence réglementaire en matière de calcul de la probabilité de défaut, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||
|
IVSS35 |
Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [7,50 %, 20,00 %] |
Encours total des expositions sous-jacentes dont la probabilité de défaut un an à l’avance a été évaluée comme étant située dans la fourchette 7,50 % < = x < 20,00 %. Cette estimation peut provenir soit de l’initateur, soit de la banque centrale nationale concernée. S’il n’y a pas d’exigence réglementaire en matière de calcul de la probabilité de défaut, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||
|
IVSS36 |
Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [20,00 %, 100,00 %] |
Encours total des expositions sous-jacentes dont la probabilité de défaut un an à l’avance a été évaluée comme étant située dans la fourchette 20,00 % < = x < 100,00 %. Cette estimation peut provenir soit de l’initateur, soit de la banque centrale nationale concernée. S’il n’y a pas d’exigence réglementaire en matière de calcul de la probabilité de défaut, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||
|
IVSS37 |
Estimation interne de la perte en cas de défaut |
Estimation par l’initiateur de la perte en cas de défaut pour l’exposition sous-jacente dans un scénario de ralentissement, pondéré par l’encours total du capital des expositions sous-jacentes à la date d’arrêté des données. S’il n’a pas d’exigence réglementaire en matière de calcul de la perte en cas de défaut, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||
|
IVSS38 |
Arriérés 1-29 jours |
Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 1 à 29 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||
|
IVSS39 |
Arriérés 30-59 jours |
Pourcentage d’expositions présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 30 à 59 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions dans cette catégorie d’arriérés, à la date d’arrêté des données, et l’encours total en principal de toutes les expositions à la date d’arrêté des données. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||
|
IVSS40 |
Arriérés 60-89 jours |
Pourcentage d’expositions présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 60 à 89 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions dans cette catégorie d’arriérés, à la date d’arrêté des données, et l’encours total en principal de toutes les expositions à la date d’arrêté des données. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||
|
IVSS41 |
Arriérés 90-119 jours |
Pourcentage d’expositions présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 90 à 119 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions dans cette catégorie d’arriérés, à la date d’arrêté des données, et l’encours total en principal de toutes les expositions à la date d’arrêté des données. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||
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IVSS42 |
Arriérés 120-149 jours |
Pourcentage d’expositions présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 120 à 149 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions dans cette catégorie d’arriérés, à la date d’arrêté des données, et l’encours total en principal de toutes les expositions à la date d’arrêté des données. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||
|
IVSS43 |
Arriérés 150-179 jours |
Pourcentage d’expositions présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 150 à 179 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions dans cette catégorie d’arriérés, à la date d’arrêté des données, et l’encours total en principal de toutes les expositions à la date d’arrêté des données. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||
|
IVSS44 |
Arriérés 180 jours ou + |
Pourcentage des expositions présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 180 jours ou plus à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions dans cette catégorie d’arriérés, à la date d’arrêté des données, et l’encours total en principal de toutes les expositions à la date d’arrêté des données. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||
|
Informations sur les tests/événements/déclencheurs |
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|
IVSR1 |
Identifiant unique |
Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ IVSS1. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||
|
IVSR2 |
Identifiant initial du test/événement/déclencheur |
Identifiant unique initial du test/événement/déclencheur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||
|
IVSR3 |
Nouvel identifiant du test/événement/déclencheur |
Si l’identifiant initial dans le champ IVSR2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ IVSR2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||
|
IVSR4 |
Description |
Décrire le test/événement/déclencheur, y compris les formules. Ce champ est une zone de texte libre, toutefois la description du test/événement/déclencheur inclut les formules et les définitions clés qui permettent à un investisseur/investisseur potentiel de se faire une idée raisonnable du test/événement/déclencheur ainsi que des conditions et conséquences associées. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||
|
IVSR5 |
Niveau seuil |
Entrer le niveau auquel le test est réputé satisfaisant, le seuil déclencheur est réputé dépassé ou le niveau auquel toute autre action est réputée survenir, le cas échéant en fonction du type de test/événement/déclencheur déclaré. En cas de tests/événements/déclencheurs non numériques, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||
|
IVSR6 |
Valeur actuelle |
Entrer la valeur actuelle de la mesure comparée au niveau seuil. En cas de tests/événements/déclencheurs non numériques, entrer ND5. En cas d’indication de pourcentages, ces derniers doivent être entrés sous forme de points de pourcentage, par exemple 99,50 pour 99,50 %, 0,006 pour 0,006 %. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||
|
IVSR7 |
Statut |
Le statut du test/événement/déclencheur est-il défini comme «Non-conformité» (c’est-à-dire, le test n’est pas satisfaisant ou les conditions de déclenchement sont remplies) à la date d’arrêté des données? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||
|
IVSR8 |
Période de rétablissement |
Entrer le nombre maximal de jours accordé pour remettre ce test/seuil déclencheur en conformité avec le niveau requis. Si aucun délai n’a été accordé (à savoir, en l’absence de période de rétablissement), entrer 0. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||
|
IVSR9 |
Fréquence de calcul |
Entrer le nombre de jours calendaires d’intervalle pour le calcul des résultats du test. Utiliser des chiffres ronds, par exemple 7 pour une fréquence hebdomadaire, 30 pour une fréquence mensuelle, 90 pour une fréquence trimestrielle et 365 pour une fréquence annuelle. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||
|
IVSR10 |
Conséquence en cas de non-conformité |
Entrer la conséquence, conformément à la documentation de la titrisation, en cas de test/événement/déclencheur non satisfaisant (c’est-à-dire, en cas de non-conformité):
|
NON |
NON |
||||||||||||||||||||
|
Informations sur les flux de trésorerie |
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|
IVSF1 |
Identifiant unique |
Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ IVSS1. |
NON |
NON |
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|
IVSF2 |
Identifiant initial de l’élément de flux de trésorerie |
Identifiant unique initiale de l’élément de flux de trésorerie. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||
|
IVSF3 |
Nouvel identifiant de l’élément de flux de trésorerie |
Si l’identifiant initial dans le champ IVSF2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ IVSF2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||
|
IVSF4 |
Élément de flux de trésorerie |
Indiquer l’élément de flux de trésorerie. Ce champ doit être complété dans l’ordre de priorité d’encaissement ou de décaissement applicable à la date d’arrêté des données. C’est-à-dire, chaque source d’entrée de trésorerie doit être énumérée successivement, après que les sources de sortie de trésorerie doivent être énumérées. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||
|
IVSF5 |
Montant versé au cours de la période |
Quels sont les fonds versés conformément à la priorité des paiements pour cet élément? Entrer des valeurs négatives pour les fonds versés et des valeurs positives pour les fonds reçus. Noter que la somme de la valeur du «Montant versé au cours de la période» entrée dans une ligne donnée (par exemple, en ligne B) et de la valeur des «Fonds disponibles post» entrée dans la ligne précédente (par exemple, en ligne A) est égale à la valeur des «Fonds disponibles post» entrée dans cette ligne (par exemple, ligne B). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||
|
IVSF6 |
Fonds disponibles post |
Quels sont les fonds disponibles pour la priorité des paiements après l’application de l’élément de flux de trésorerie? Noter que la somme de la valeur du «Montant versé au cours de la période» entrée dans une ligne donnée (par exemple, en ligne B) et de la valeur des «Fonds disponibles post» entrée dans la ligne précédente (par exemple, en ligne A) est égale à la valeur des «Fonds disponibles post» entrée dans cette ligne (par exemple, ligne B). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||
ANNEXE XIII
INFORMATIONS DU RAPPORT DESTINÉ AUX INVESTISSEURS – PROGRAMME DE PAPIER COMMERCIAL ADOSSÉ À DES ACTIFS
|
Code du champ |
Nom du champ |
Contenu à déclarer |
ND1-ND4 autorisé? |
ND5 autorisé? |
||||||||||||||
|
Informations sur le programme |
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IVAS1 |
Identifiant unique – Programme ABCP |
Identifiant unique attribué par l’entité déclarante à ce programme ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224. |
NON |
NON |
||||||||||||||
|
IVAS2 |
Date d’arrêté des données |
Date d’arrêté des données pour la présente communication de données. |
NON |
NON |
||||||||||||||
|
IVAS3 |
Nom de l’entité déclarante |
Dénomination sociale complète de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402; cette dénomination doit correspondre à la dénomination entrée pour cette entité dans le champ SEAP3 de la section relative aux informations sur les contreparties. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
NON |
||||||||||||||
|
IVAS4 |
Personne de contact de l’entité déclarante |
Nom et prénom de la ou des personne(s) de contact chargée(s) de préparer la présente communication de données sur la titrisation et à qui doivent être adressées les questions y afférentes. |
NON |
NON |
||||||||||||||
|
IVAS5 |
Coordonnées téléphoniques de l’entité déclarante |
Numéro(s) de téléphone direct(s) de la ou des personne(s) de contact chargée(s) de préparer la présente communication de données sur la titrisation et à qui doivent être adressées les questions y afférentes. |
NON |
NON |
||||||||||||||
|
IVAS6 |
Coordonnées électroniques de l’entité déclarante |
Adresse(s) électronique(s) directe(s) de la ou des personne(s) de contact chargée(s) de préparer la présente communication de données sur la titrisation et à qui doivent être adressées les questions y afférentes. |
NON |
NON |
||||||||||||||
|
IVAS7 |
Mesures/ratios de déclenchement |
Un événement déclencheur lié aux expositions sous-jacentes est-il survenu? Cela inclut un retard, une dilution, un défaut, un arrêt de substitution, un arrêt de renouvellement ou un événement similaire lié aux expositions sous-jacentes affectant la titrisation, à la date d’arrêté des données. Cela inclut également un éventuel solde débiteur sur un registre des impayés en principal ou la défaillance éventuelle d’un actif. |
NON |
OUI |
||||||||||||||
|
IVAS8 |
Expositions non conformes |
Conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402, entrer la valeur totale des expositions, sur la base de l’encours actuel à la date d’arrêté des données, non conformes à l’article 24, paragraphes 9, 10 et 11, du règlement (UE) 2017/2402. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||
|
IVAS9 |
Durée de vie moyenne pondérée |
Entrer la durée de vie moyenne pondérée restante du panier des expositions sous-jacentes à ce programme ABCP, exprimée en années. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||
|
IVAS10 |
Méthode de rétention du risque |
Méthode utilisée pour se conformer aux exigences en matière de rétention du risque dans l’Union européenne [par exemple, article 6 du règlement (UE) 2017/2402 ou, jusqu’à son entrée en vigueur, l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013]:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||
|
IVAS11 |
Entité conservant le risque |
Entité conservant l’intérêt économique net significatif, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402 ou, jusqu’à son entrée en vigueur, l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||
|
Informations sur l’opération |
||||||||||||||||||
|
IVAN1 |
Identifiant unique – Programme ABCP |
Indiquer ici le même identifiant unique de programme ABCP que celui entré dans le champ IVAS1. |
NON |
NON |
||||||||||||||
|
IVAN2 |
Identifiant unique – Opération ABCP |
Identifiant unique attribué par l’entité déclarante à cette opération ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1224. |
NON |
NON |
||||||||||||||
|
IVAN3 |
Date d’arrêté des données |
Date d’arrêté des données pour la présente communication de données Cette date doit correspondre à la date d’arrêté des données figurant dans les modèles pour les expositions sous-jacentes présentés en annexe XI. |
NON |
NON |
||||||||||||||
|
IVAN4 |
Code NACE de l’activité |
Code NACE de l’activité de l’initiateur, conformément au règlement (CE) no 1893/2006. |
NON |
OUI |
||||||||||||||
|
IVAN5 |
Méthode de rétention du risque |
Méthode utilisée pour se conformer aux exigences en matière de rétention du risque dans l’Union européenne [par exemple, article 6 du règlement (UE) 2017/2402 ou, jusqu’à son entrée en vigueur, l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013]:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||
|
IVAN6 |
Entité conservant le risque |
Entité conservant l’intérêt économique net significatif, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402 ou, jusqu’à son entrée en vigueur, l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||
|
IVAN7 |
Durée de vie moyenne pondérée |
Entrer la durée de vie moyenne pondérée restante du panier des expositions sous-jacentes à cette opération, exprimée en années. |
OUI |
OUI |
||||||||||||||
|
Informations sur les tests/événements/déclencheurs |
||||||||||||||||||
|
IVAR1 |
Identifiant unique – Opération ABCP |
Indiquer ici le même identifiant unique de l’opération ABCP que celui entré dans le champ IVAN2. |
NON |
NON |
||||||||||||||
|
IVAR2 |
Identifiant initial du test/événement/déclencheur |
Identifiant unique initial du test/événement/déclencheur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||
|
IVAR3 |
Nouvel identifiant du test/événement/déclencheur |
Si l’identifiant initial dans le champ IVAR2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ IVAR2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||
|
IVAR4 |
Description |
Décrire le test/événement/déclencheur, y compris les formules. Ce champ est une zone de texte libre, toutefois la description du test/événement/déclencheur inclut les formules et les définitions clés qui permettent à un investisseur/investisseur potentiel de se faire une idée raisonnable du test/événement/déclencheur ainsi que des conditions et conséquences associées. |
NON |
NON |
||||||||||||||
|
IVAR5 |
Statut |
Le test a-t-il été satisfaisant à la date d’arrêté des données? En cas de déclencheur, le seuil déclencheur est-il dépassé? |
NON |
NON |
||||||||||||||
|
IVAR6 |
Conséquence en cas de non-conformité |
Entrer la conséquence, conformément à la documentation de la titrisation, en cas de test/événement/déclencheur non satisfaisant (c’est-à-dire, en cas de non-conformité):
|
NON |
NON |
||||||||||||||
ANNEXE XIV
INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES OU INFORMATIONS SUR LES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS – PROGRAMME DE PAPIER COMMERCIAL NON ADOSSÉ À DES ACTIFS
|
Code du champ |
Nom du champ |
Contenu à déclarer |
ND1-ND4 autorisé? |
ND5 autorisé? |
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|
Informations sur la titrisation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS1 |
Identifiant unique |
Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS2 |
Date d’arrêté des données |
Date d’arrêté des données pour la présente communication de données Lorsqu’elle est présentée en même temps que la communication des données sur les expositions sous-jacentes et les rapports destinés aux investisseurs, cette date doit correspondre à la date d’arrêté des données figurant dans les modèles applicables présentés pour les expositions sous-jacentes et les rapports destinés aux investisseurs. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS3 |
À cessé d’être STS |
La titrisation a-t-elle cessé d’être conforme aux exigences STS? Si la titrisation n’a jamais eu le statut STS, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS4 |
Mesures correctives |
Les autorités compétentes ont-elles pris des mesures correctives concernant cette titrisation? Si la titrisation n’est pas une titrisation STS, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS5 |
Mesures administratives |
Les autorités compétentes ont-elles pris des mesures administratives à l’égard de cette titrisation? Si la titrisation n’est pas une titrisation STS, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS6 |
Modification significative des documents concernant l’opération |
Décrire toute modification significative des documents concernant l’opération, en incluant le nom et le code (conformément au tableau 3 de l’annexe I) du document ainsi qu’une description détaillée des modifications. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS7 |
Perfection de la cession |
Conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402, le transfert d’expositions sous-jacentes à la SSPE (à savoir, perfection de vente) est-il effectué après la date de clôture de la titrisation? |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS8 |
Type actuel de cascade |
Sélectionner dans la liste ci-dessous le type de cascade le plus proche actuellement applicable à la titrisation:
|
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS9 |
Type de fiducie globale (Master Trust) |
Si la titrisation a une structure de fiducie globale, sélectionner la description la plus appropriée de la structure:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS10 |
Valeur de la SSPE |
Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer la valeur faciale de toutes les expositions sous-jacentes (principal et charges) dans lesquelles la fiducie ou la SSPE a un intérêt bénéficiaire à la date d’arrêté des données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS11 |
Valeur en principal de la SSPE |
Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer la valeur faciale de toutes les expositions sous-jacentes (principal uniquement) dans lesquelles la fiducie a un intérêt bénéficiaire à la date d’arrêté des données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS12 |
Nombre de comptes de la SSPE |
Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer le nombre de comptes dans lesquels la fiducie ou la SSPE a un intérêt bénéficiaire à la date d’arrêté des données. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS13 |
Encours en principal des titres |
Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer la valeur faciale de tous les titres adossés à des actifs et garantis par les expositions sous-jacentes dans la fiducie. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS14 |
Part du vendeur |
Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer l’intérêt de l’initiateur dans la fiducie, exprimé en pourcentage. En cas d’initiateurs multiples, entrer l’intérêt agrégé pour tous les initiateurs. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS15 |
Part de financement |
Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer l’intérêt de la SSPE de cette série dans la fiducie à la date d’arrêté des données, exprimé en pourcentage. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS16 |
Revenus alloués à cette série |
Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer le montant des recettes allouées à cette série par la fiducie. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS17 |
Indice de référence du swap de taux d’intérêt |
Décrire le type de l’indice de référence du swap de taux d’intérêt sur lequel la jambe payeuse du swap est fixée:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS18 |
Date d’échéance du swap de taux d’intérêt |
Date d’échéance du swap de taux d’intérêt. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS19 |
Notionnel du swap de taux d’intérêt |
Montant notionnel du swap de taux d’intérêt à la date d’arrêté des données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS20 |
Monnaie du payeur du swap de devises |
Entrer la devise dans laquelle la jambe payeuse du swap effectue les paiements. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS21 |
Monnaie du receveur du swap de devises |
Entrer la devise dans laquelle la jambe receveuse du swap effectue les paiements. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS22 |
Taux de change pour swap de devises |
Taux de change ayant été fixé pour un swap de devises. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS23 |
Date d’échéance du swap de devises |
Date d’échéance du swap de devises. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS24 |
Notionnel du swap de devises |
Montant notionnel du swap de devises à la date d’arrêté des données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informations au niveau des tranches/obligations |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST1 |
Identifiant unique |
Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST2 |
Identifiant initial de la tranche |
Identifiant unique initial attribué à cet instrument. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST3 |
Nouvel identifiant de la tranche |
Si l’identifiant initial dans le champ SEST2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer la valeur dans le champ SEST2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST4 |
Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) |
Code ISIN attribué à cette tranche, le cas échéant. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST5 |
Nom de la tranche |
Désignation (généralement une lettre et/ou un chiffre) donnée à cette tranche d’obligations (ou catégorie de titres) qui présente les mêmes droits, priorités et caractéristiques que ceux définis dans le prospectus, par exemple série 1, classe A1, etc. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST6 |
Type de tranche/d’obligation |
Sélectionner l’option la plus appropriée pour décrire le profil de remboursement de l’instrument:
|
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST7 |
Monnaie |
Monnaie dans laquelle est libellé l’instrument. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST8 |
Encours initial du capital |
Encours initial du capital de cette tranche à l’émission. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST9 |
Encours actuel du capital |
Montant au pair ou notionnel de l’encours de cette tranche après la date de versement du capital actuel. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST10 |
Périodicité de paiement des intérêts |
Périodicité à laquelle il est prévu que les intérêts soient versés sur cet instrument:
|
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST11 |
Date de paiement des intérêts |
Première date, après la date d’arrêté des données déclarée, à laquelle est prévue la distribution des intérêts aux porteurs de cette tranche d’obligations. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST12 |
Date de paiement du principal |
Première date, après la date d’arrêté des données déclarée, à laquelle sont prévus les remboursements du capital aux porteurs de cette tranche d’obligations. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST13 |
Coupon actuel |
Coupon de l’instrument en points de base. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST14 |
Marge/spread de taux d’intérêt actuel |
Écart de coupon appliqué à l’indice de référence du taux d’intérêt tel que défini dans le document d’offre applicable à l’instrument spécifique, en points de base. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST15 |
Plancher du coupon |
Plancher du coupon de l’instrument. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST16 |
Plafond du coupon |
Plafond du coupon de l’instrument. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST17 |
Valeur du coupon augmenté/diminué (Step-Up/Step-Down) |
Le cas échéant, quelle est la valeur du coupon augmenté/diminué conformément aux conditions de la titrisation/du programme? |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST18 |
Date du coupon augmenté/diminué (Step-Up/Step-Down) |
Le cas échéant, quelle est la date à laquelle la définition du coupon est censée être modifiée conformément aux conditions de la titrisation/du programme? |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST19 |
Convention relative aux jours ouvrables |
Convention relative aux jours ouvrables utilisée pour le calcul des intérêts dus:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST20 |
Indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST21 |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST22 |
Date d’émission |
Date à laquelle cet instrument a été émis. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST23 |
Date de début de calcul des intérêts |
Première date à laquelle le montant des intérêts dus sur l’instrument est calculé. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST24 |
Date d’échéance légale |
Date avant laquelle cet instrument doit être remboursé pour ne pas être en défaut. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST25 |
Clause de prolongation |
Sélectionner l’option la plus appropriée pour décrire la partie habilitée à prolonger l’échéance de l’instrument, conformément aux conditions de la titrisation/du programme:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST26 |
Prochaine date de rachat |
Quelle est la prochaine date à laquelle l’instrument peut être racheté, conformément aux conditions de la titrisation/du programme? À l’exclusion des accords de retrait anticipé. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST27 |
Seuil de retrait anticipé (Clean-Up Call) |
Quel est le seuil de retrait anticipé conformément aux conditions de la titrisation/du programme? |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST28 |
Prochaine date d’option de vente (Put) |
Quelle est la prochaine date d’option de vente conformément aux conditions de la titrisation/du programme? |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST29 |
Convention de calcul des jours |
Convention sur le décompte des «jours» servant à calculer les intérêts:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST30 |
Convention de règlement |
Convention de règlement habituelle pour la tranche:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST31 |
Point d’attachement actuel |
Point d’attachement actuel de la tranche, calculé conformément à l’article 256 du règlement (UE) no 575/2013, et multiplié par 100. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST32 |
Point d’attachement initial |
Point d’attachement initial de la tranche au moment de l’émission des titres de la tranche, calculé conformément à l’article 256 du règlement (UE) no 575/2013, et multiplié par 100. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST33 |
Rehaussement de crédit actuel |
Rehaussement de crédit actuel de la tranche, calculé conformément à la définition de l’initiateur/du sponsor/de la SSPE. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST34 |
Rehaussement de crédit initial |
Rehaussement de crédit initial de la tranche au moment de l’émission des titres de la tranche, calculé conformément à la définition de l’initiateur/du sponsor/de la SSPE. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST35 |
Formule de rehaussement de crédit |
Décrire/entrer la formule utilisée pour calculer le rehaussement de crédit de la tranche. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST36 |
Tranches de rang égal |
Entrer le code ISIN de toutes les tranches (y compris de celle-ci) qui, à la date d’arrêté des données, sont de rang égal à la tranche actuelle selon l’ordre de priorité des paiements dans la titrisation à la date d’arrêté des données. En cas de codes ISIN multiples, tous les codes ISIN doivent être fournis conformément au schéma XML. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST37 |
Tranches de rang supérieur |
Entrer le code ISIN de toutes les tranches qui, à la date d’arrêté des données, sont de rang supérieur à la tranche actuelle selon l’ordre de priorité des paiements dans la titrisation à la date d’arrêté des données. En cas de codes ISIN multiples, tous les codes ISIN doivent être fournis conformément au schéma XML. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST38 |
Encours inscrit au registre des impayés en principal |
Encours inscrit au registre des impayés en principal de la tranche concernée. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST39 |
Identifiant d’entité juridique du garant |
Si la tranche a été garantie, indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du garant. S’il n’y a pas de garantie, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST40 |
Nom du garant |
Indiquer la dénomination sociale complète du garant. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). S’il n’y a pas de garantie, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST41 |
Sous-secteur SEC du garant |
Classement SEC 2010 du garant conformément au règlement (UE) no 549/2013 («SEC 2010»). Cette entrée doit être fournie au niveau du sous-secteur. Utiliser l’une des valeurs figurant dans le tableau 1 de l’annexe 1 du présent règlement. S’il n’y a pas de garantie, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST42 |
Type de protection |
Indiquer le type d’instrument de protection utilisé:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informations au niveau du compte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA1 |
Identifiant unique |
Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA2 |
Identifiant initial du compte |
Identifiant unique initial du compte. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA3 |
Nouvel identifiant du compte |
Si l’identifiant initial dans le champ SESA2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ SESA2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA4 |
Type de compte |
Type du compte:
|
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA5 |
Solde cible du compte |
Montant des fonds qui sont en dépôt sur le compte concerné lorsqu’il est entièrement financé, conformément à la documentation de la titrisation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA6 |
Solde effectif du compte |
Solde des fonds en dépôt sur le compte concerné à la date de fin du cumul. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA7 |
Amortissement du compte |
Le compte est-il amorti tout au long de la durée de vie de la titrisation? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informations au niveau de la contrepartie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP1 |
Identifiant unique |
Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP2 |
Identifiant d’entité juridique de la contrepartie |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de la contrepartie. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP3 |
Nom de la contrepartie |
Indiquer la dénomination sociale complète de la contrepartie. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP4 |
Type de contrepartie |
Type de contrepartie:
|
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP5 |
Pays d’établissement de la contrepartie |
Pays dans lequel est établie la contrepartie. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP6 |
Seuil de notation de la contrepartie |
Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer le seuil de notation de la contrepartie à la date d’arrêté des données. En cas de notations multiples, toutes les notations doivent être indiquées conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP7 |
Notation de la contrepartie |
Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer la note de la contrepartie à la date d’arrêté des données. En cas de seuils de notation multiples, tous les seuils de notation doivent être indiqués conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP8 |
Identifiant d’entité juridique de la source de la notation de la contrepartie |
Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de la notation de la contrepartie [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] à la date d’arrêté des données. En cas de notations multiples, tous les identifiants des fournisseurs de notation doivent être indiqués conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP9 |
Nom de la source de la notation de la contrepartie |
Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer le nom complet du fournisseur de la notation de la contrepartie à la date d’arrêté des données. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). En cas de notations multiples, tous les identifiants des fournisseurs de notation doivent être indiqués conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informations sur les titrisations CLO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC1 |
Identifiant unique |
Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC2 |
Date de fin de la période sans rachat (Non-Call) |
Entrer la date à laquelle toutes les périodes sans rachat se terminent (par exemple, lorsque les porteurs des tranches ne sont pas autorisés à demander à la SSPE de liquider le portefeuille et de rembourser toutes les tranches, de réviser ou de refinancer les tranches, etc.). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC3 |
Type de CLO |
Type de CLO qui décrit le mieux cette opération:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC4 |
Période actuelle |
Statut de la période actuelle du CLO:
|
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC5 |
Date de début de la période actuelle |
Entrer la date à laquelle a débuté la période actuelle. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC6 |
Date de fin de la période actuelle |
Entrer la date à laquelle prendra fin/devrait prendre fin la période actuelle. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC7 |
Limite de concentration |
Entrer la limite de concentration, en pourcentage de la valeur au pair du portefeuille, qui s’applique à tout(e) contrepartie/débiteur, comme indiqué dans la documentation de l’opération. En cas de limites multiples, entrer la limite maximale (par exemple, s’il y a deux limites, en fonction de la notation, de 10 % et de 20 %, entrer 20 %). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC8 |
Restrictions — Échéance légale |
Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’expositions dont l’échéance légale finale dépasse l’échéance légale finale la plus courte des tranches (en supposant que l’option de retrait anticipé est exercée)? |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC9 |
Restrictions — Expositions subordonnées |
Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’expositions avec privilège de second rang qui peuvent être achetées? |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC10 |
Restrictions — Expositions non performantes |
Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’expositions non performantes qui peuvent être achetées? |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC11 |
Restrictions — Expositions PIK |
Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’expositions PIK (pay-in-kind) qui peuvent être détenues à tout moment? |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC12 |
Restrictions — Expositions coupon zéro |
Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’expositions à coupon zéro qui peuvent être détenues à tout moment? |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC13 |
Restrictions — Expositions actions |
Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’actions ou de dette convertible en actions qui peuvent être achetées? |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC14 |
Restrictions — Expositions participations |
Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) de participations dans le prêt qui peuvent être achetées? |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC15 |
Restrictions — Ventes discrétionnaires |
Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) de ventes discrétionnaires par an? |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC16 |
Ventes discrétionnaires |
Ventes discrétionnaires réelles, cumul annuel jusqu’à ce jour. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC17 |
Réinvestissements |
Montant réinvesti, cumul annuel jusqu’à ce jour. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC18 |
Restrictions — Rehaussement de crédit |
Le gestionnaire de CLO peut-il retirer ou monétiser tout rehaussement de crédit supplémentaire? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC19 |
Restrictions — Offres de prix |
Le gestionnaire de CLO peut-il obtenir des offres de prix auprès de négociants autres que l’arrangeur? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC20 |
Restrictions — Transactions |
Le gestionnaire de CLO peut-il obtenir des transactions auprès de négociants autres que l’arrangeur? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC21 |
Restrictions — Émissions |
Y a-t-il des restrictions sur l’émission supplémentaire de titres? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC22 |
Restrictions — Remboursements |
Y a-t-il des restrictions sur l’origine des fonds utilisés pour le rachat/remboursement sélectif de titres (par exemple, le produit du capital ne peut pas être utilisé pour effectuer un remboursement; tout remboursement doit avoir lieu dans l’ordre de priorité de paiement des titres; les ratios de tests de surcollatéralisation doivent être maintenus ou améliorés après achat)? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC23 |
Restrictions — Refinancement |
Y a-t-il des restrictions en cas de refinancement des titres? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC24 |
Restrictions — Rémunération titres |
Les porteurs de titres peuvent-ils céder leurs titres au mandataire à des fins d’annulation sans recevoir de paiement en contrepartie? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC25 |
Restrictions — Protection de crédit |
Le gestionnaire de CLO peut-il acheter ou ventre la protection de crédit sur les actifs sous-jacents? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC26 |
Délai de liquidation des sûretés |
Entrer le nombre de jours calendaires après lesquels les sûretés peuvent être liquidées. En cas de multiples périodes possibles, entrer le nombre minimal de jours calendaires. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC27 |
Liquidation des sûretés — Renoncement |
Certains porteurs de titres ou tous les porteurs de titres peuvent-ils choisir de renoncer à la période de liquidation des suretés? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informations sur le gestionnaire de CLO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL1 |
Identifiant unique |
Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL2 |
Identifiant d’entité juridique du gestionnaire de CLO |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du gestionnaire de CLO. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL3 |
Nom du gestionnaire |
Indiquer la dénomination sociale complète du gestionnaire de CLO. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL4 |
Date d’établissement |
Date de constitution/d’établissement du gestionnaire de CLO. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL5 |
Date d’enregistrement |
Date d’enregistrement dans l’Union européenne en tant que conseiller en placement. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL6 |
Salariés |
Nombre total de salariés. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL7 |
Salariés – CLO |
Nombre total de salariés chargés de la négociation des prêts et de la gestion des portefeuilles de CLO. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL8 |
Salariés — Restructuration crédits |
Nombre total de salariés chargés de la restructuration des crédits dépréciés. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL9 |
Actifs sous gestion |
Actifs sous gestion. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL10 |
Actifs sous gestion — Prêts à effet de levier |
Total de prêts à effet de levier sous gestion. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL11 |
Actifs sous gestion — CLO |
Total de CLO sous gestion. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL12 |
Actifs sous gestion — UE |
Total d’actifs UE sous gestion. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL13 |
Actifs sous gestion — CLO UE |
Total de CLO UE sous gestion. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL14 |
Nombre de CLO UE |
Nombre de CLO UE sous gestion. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL15 |
Capital |
Capital total. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL16 |
Capital — Rétention du risque |
Capital pour le financement de la rétention du risque. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL17 |
Durée de règlement |
Durée moyenne nécessaire, en jours calendaires, pour le règlement d’opérations. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL18 |
Fréquence de détermination du prix |
Fréquence (en nombre de jours) de détermination/nouvelle détermination du prix des portefeuilles. Si différentes fréquences s’appliquent, entrer la fréquence moyenne pondérée, en utilisant comme facteur de pondération les actifs sous gestion de chaque catégorie, arrondie au jour le plus proche. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL19 |
Taux de défaut — 1 an |
Taux de défaut moyen annualisé des actifs liés à la titrisation CLO gérés par le gestionnaire de CLO, l’année dernière. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL20 |
Taux de défaut — 5 ans |
Taux de défaut moyen annualisé des actifs liés à la titrisation CLO gérés par le gestionnaire de CLO, les cinq dernières années. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL21 |
Taux de défaut — 10 ans |
Taux de défaut moyen annualisé des actifs liés à la titrisation CLO gérés par le gestionnaire de CLO, les dix dernières années. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informations sur la couverture synthétique |
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|
SESV1 |
Identifiant unique |
Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV2 |
Identifiant de l’instrument de protection |
Identifiant unique de l’instrument de protection. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV3 |
Type de protection |
Indiquer le type d’instrument de protection utilisé:
|
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV4 |
Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) de l’instrument de protection |
Entrer le code ISIN de l’instrument de protection, le cas échéant. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV5 |
Nom du fournisseur de protection |
Entrer la dénomination sociale complète du fournisseur de protection. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV6 |
Identifiant d’entité juridique du fournisseur de protection |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur de protection. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV7 |
Entité publique dont la pondération de risque est zéro |
Le fournisseur de protection est-il une entité publique classée en vertu des articles 113, paragraphe 4, 117, paragraphe 2, ou 118 du règlement (UE) no 575/2013 (dans leur version en vigueur)? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV8 |
Droit applicable |
Juridiction régissant le contrat de protection. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV9 |
Convention-cadre ISDA (ISDA Master Agreement) |
Documentation de référence de la protection:
|
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV10 |
Événements de défaut et de résiliation |
Où sont consignés les événements de défaut et de résiliation concernant les accords de protection? Annexe de l’ISDA 2002 (ISDA) Annexe de l’ISDA 2014 (ISDA) Autre – sur mesure (OTHER) |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV11 |
Type de titrisation synthétique |
S’agit-il d’une «titrisation synthétique»? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV12 |
Monnaie de la protection |
Devise dans laquelle est libellée la protection. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV13 |
Notionnel actuel de la protection |
Montant total de la couverture au titre du contrat de protection, à la date d’arrêté des données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV14 |
Notionnel maximum de la protection |
Montant maximal de la couverture au titre du contrat de protection. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV15 |
Point d’attachement de la protection |
En termes de principal du panier, entrer le point d’attachement, en pourcentage, auquel la couverture de la protection débute. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV16 |
Point de détachement de la protection |
En termes de principal du panier, entrer le point d’attachement, en pourcentage, auquel la couverture de la protection se termine. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV17 |
Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) des titres couverts |
Si la protection est fournie pour couvrir des tranches spécifiques (par exemple, une garantie, entrer le code ISIN de chaque tranche couverte par le contrat de protection spécifique. En cas de codes ISIN multiples, tous les codes ISIN doivent être fournis conformément au schéma XML. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV18 |
Couverture de la protection |
Indiquer l’option qui décrit le mieux la couverture du montant de la protection:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV19 |
Date de fin de la protection |
Entrer la date contractuelle à laquelle est prévue la fin/résiliation de la protection. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV20 |
Seuils d’importance significative |
Y a-t-il des seuils d’importance significative avant que les versements de protection puissent être effectués? Par exemple, un montant minimal de dégradation de crédit dans les actifs générateurs de flux de trésorerie est-il nécessaire avant de pouvoir introduire une demande de versement auprès du vendeur de protection? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV21 |
Conditions de libération des paiements |
Conditions relatives à la libération des paiements effectués par le vendeur de protection:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV22 |
Possibilité de paiements à des fins d’ajustement |
Les conditions du contrat de protection de crédit prévoient-elles le versement de paiements d’ajustement à l’acheteur de protection (par exemple, si, après l’échéance du contrat de protection de crédit, il existe des écarts entre les montants estimés au préalable et les montants échangés)? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV23 |
Durée de la période de résolution |
En ce qui concerne le calendrier des paiements, si une période prédéfinie est autorisée pour les activités d’encaissement prévues et tout ajustement à apporter au règlement initial de la perte, entrer le nombre de jours fixés pour la durée de cette période. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV24 |
Obligation de rembourser |
L’acheteur de protection est-il soumis à une obligation de rembourser les paiements de protection antérieurs reçus (hors résiliation du contrat dérivé, à la suite du déclenchement d’un événement de crédit, ou en cas de violation de garantie concernant les obligations de référence)? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV25 |
Possibilité de remplacement des sûretés |
En cas de sûreté constituée, les actifs du portefeuille de sûretés peuvent-ils être remplacés? Ce champ devrait être complété pour les arrangements synthétiques financés, ou le cas échéant (par exemple, trésorerie détenue en tant que sûreté pour les paiements de protection). |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV26 |
Exigences en matière de couverture des sûretés |
En cas de sûreté constituée, entrer le pourcentage (en termes de notionnel de la protection) de couverture exigé, tel que stipulé dans la documentation de la titrisation. Ce champ devrait être complété pour les arrangements synthétiques financés, ou le cas échéant (par exemple, trésorerie détenue en tant que sûreté pour les paiements de protection). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV27 |
Marge initiale des sûretés |
Si une mise en pension est utilisée, entrer la marge initiale requise pour les investissements éligibles (sûretés), telle que stipulée dans la documentation de titrisation. Ce champ devrait être complété pour les arrangements synthétiques financés, ou le cas échéant (par exemple, trésorerie détenue en tant que sûreté pour les paiements de protection). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV28 |
Délai de livraison des sûretés |
Si une mise en pension est utilisée, entrer la date limite (en jours), conformément à la documentation de la titrisation, à laquelle la sûreté doit être livrée, dans le cas où elle doit être libérée. Ce champ devrait être complété pour les arrangements synthétiques financés, ou le cas échéant (par exemple, trésorerie détenue en tant que sûreté pour les paiements de protection). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV29 |
Règlement |
Rémunération à verser:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV30 |
Date d’échéance maximale autorisée |
En cas de règlement physique, indiquer la date d’échéance maximale stipulée dans la documentation de la titrisation pour les sûretés qui peuvent être livrées. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV31 |
Indice de référence actuel pour les paiements à l’acheteur de protection |
Indice du taux d’intérêt courant (taux de référence à partir duquel sont fixés les paiements à l’acheteur de protection). Ce champ devrait notamment être complété en cas d’accords de protection fournis par le biais d’un swap:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV32 |
Échéance de l’indice de référence actuel pour les paiements à l’acheteur de protection |
Échéance de l’indice de taux d’intérêt utilisé pour les paiements à l’acheteur de protection:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV33 |
Fréquence de redéfinition des paiements — À l’acheteur de protection |
Fréquence à laquelle les paiements à l’acheteur de protection sont révisés conformément au contrat de protection de crédit:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV34 |
Marge de taux d’intérêt actuelle pour les paiements à l’acheteur de protection |
Marge de taux d’intérêt actuelle appliquée aux paiements à taux variable à l’acheteur de protection. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur de l’indice de référence à partir de laquelle sont fixés les paiements à l’acheteur de protection. Ce champ devrait notamment être complété en cas d’accords de protection fournis par le biais d’un swap. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV35 |
Taux d’intérêt actuel pour les paiements à l’acheteur de protection |
Taux d’intérêt actuel appliqué aux paiements à l’acheteur de protection. Ce champ devrait notamment être complété en cas d’accords de protection fournis par le biais d’un swap. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV36 |
Indice de référence actuel pour les paiements – Au vendeur de protection |
Indice du taux d’intérêt courant (taux de référence à partir duquel sont fixés les paiements au vendeur de protection).
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV37 |
Échéance de l’indice de référence actuel pour les paiements au vendeur de protection |
Échéance de l’indice de taux d’intérêt utilisé pour les paiements au vendeur de protection:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV38 |
Fréquence de redéfinition des paiements au vendeur de protection |
Fréquence à laquelle les paiements au vendeur de protection sont révisés conformément au contrat de protection de crédit:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV39 |
Marge de taux d’intérêt actuelle pour les paiements au vendeur de protection |
Marge de taux d’intérêt actuelle appliquée aux paiements à taux variable au vendeur de protection. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur de l’indice de référence à partir de laquelle sont fixés les paiements à l’acheteur de protection. Ce champ devrait notamment être complété en cas d’accords de protection fournis par le biais d’un swap. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV40 |
Taux d’intérêt actuel pour les paiements au vendeur de protection |
Taux d’intérêt actuel appliqué aux paiements au vendeur de protection. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV41 |
Soutien de la marge excédentaire |
La marge excédentaire sert-elle de rehaussement de crédit pour la catégorie de titres du rang le plus inférieur? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV42 |
Définition de la marge excédentaire |
Conformément à la documentation de la titrisation, la marge excédentaire est définie en tant que marge excédentaire fixe (par exemple, le montant de la marge excédentaire disponible est prédéterminé, habituellement sous forme de pourcentage fixe). |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV43 |
Statut actuel de la protection |
Statut actuel de la protection, à la date d’arrêté des données: Active (ACTI) Annulée (CANC) Désactivée (DEAC) Expirée (EXPI) Inactive (INAC) Retirée (WITH) Autre (OTHR) |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV44 |
Faillite en tant qu’événement de crédit |
La faillite du crédit de référence/débiteur figure-t-elle dans la définition des événements de crédit figurant du contrat de protection? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV45 |
Défaut de paiement en tant qu’événement de crédit |
L’obligation de règlement du débiteur sous 90 jours figure-telle dans la définition des événements de crédit du contrat de protection? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV46 |
Restructuration en tant qu’événement de crédit |
La restructuration du crédit de référence/débiteur figure-t-elle dans la définition des événements de crédit du contrat de protection? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV47 |
Événement de crédit |
Une notification d’événement de crédit a-t-elle été remise? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV48 |
Paiements cumulés à l’acheteur de protection |
Montant total des paiements effectués à l’acheteur de protection par le vendeur de protection, à la date d’arrêté des données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV49 |
Paiements d’ajustement cumulés à l’acheteur de protection |
Montant total des paiements d’ajustement effectués à l’acheteur de protection par le vendeur de protection, à la date d’arrêté des données (par exemple, pour rembourser la différence entre les paiements initiaux pour les pertes attendues et les paiements pour les pertes réelles subies par la suite sur les actifs générateurs de trésorerie dépréciés). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV50 |
Paiements cumulés au vendeur de protection |
Montant total des paiements effectués au vendeur de protection par l’acheteur de protection, à la date d’arrêté des données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV51 |
Paiements d’ajustement cumulés au vendeur de protection |
Montant total des paiements d’ajustement effectués au vendeur de protection par l’acheteur de protection, à la date d’arrêté des données (par exemple, pour rembourser la différence entre les paiements initiaux pour les pertes attendues et les paiements pour les pertes réelles subies par la suite sur les actifs générateurs de trésorerie dépréciés). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV52 |
Montant du registre de marge excédentaire synthétique |
Montant total du registre de marge excédentaire synthétique, à la date d’arrêté des données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informations sur l’émetteur des sûretés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI1 |
Identifiant unique |
Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI2 |
Identifiant de l’instrument de protection |
Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESV2. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI3 |
Identifiant initial de la sûreté |
Identifiant unique initial attribué à la sûreté. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI4 |
Nouvel identifiant de la garantie |
Si l’identifiant initial dans le champ SESI3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ SESI3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI5 |
Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) de la sûreté |
Entrer le code ISIN de la sûreté, le cas échéant. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI6 |
Type de sûreté |
Type de sûreté:
|
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI7 |
Sous-secteur SEC de l’émetteur des sûretés |
Classement SEC 2010 de la sûreté conformément au règlement (UE) no 549/2013 («SEC 2010»). Cette entrée doit être fournie au niveau du sous-secteur. Utiliser l’une des valeurs figurant dans le tableau 1 de l’annexe 1 du présent règlement. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI8 |
Identifiant d’entité juridique de l’émetteur des sûretés |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’émetteur des sûretés. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI9 |
Émetteur des sûretés affilié à l’initiateur? |
L’émetteur des sûretés et l’initiateur principal de la titrisation partagent-ils la même société mère ultime? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI10 |
Encours actuel |
Encours total du capital de la sûreté spécifique, à la date d’arrêté des données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI11 |
Monnaie de l’instrument |
Libellé de la devise de l’instrument. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI12 |
Date d’échéance |
Date d’échéance de la sûreté spécifique. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI13 |
Décote |
Entrer le pourcentage de décote (appliqué à l’encours actuel du principal) de cette sûreté spécifique, tel que stipulé dans la documentation de la titrisation. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI14 |
Indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI15 |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI16 |
Taux d’intérêt actuel sur les dépôts en espèces |
Lorsque le type de sûreté consiste en des dépôts en espèces, entrer le taux d’intérêt actuel sur ces dépôts. En cas de comptes de dépôt multiples par devise, entrer le taux d’intérêt actuel moyen pondéré, en utilisant comme facteur de pondération le solde actuel des dépôts en espèce dans les comptes respectifs. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI17 |
Nom de la contrepartie à l’accord de mise en pension |
Si la sûreté spécifique fait partie d’une mise en pension, indiquer la dénomination sociale complète de la contrepartie à la titrisation. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI18 |
Identifiant d’entité juridique de la contrepartie à l’accord de mise en pension |
Si la sûreté spécifique fait partie d’une mise en pension, indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de la contrepartie où les espèces sont déposés. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI19 |
Date d’échéance de l’accord de mise en pension |
Si la sûreté spécifique fait partie d’une mise en pension, indiquer la date d’échéance de la titrisation. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Autres informations |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESO1 |
Identifiant unique |
Identifiant unique entré dans le champ SESS1. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESO2 |
Numéro de ligne des autres informations |
Entrer le numéro de ligne des autres informations. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESO3 |
Autres informations |
Autres informations, ligne par ligne. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNEXE XV
INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES OU INFORMATIONS SUR LES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS – PROGRAMME DE PAPIER COMMERCIAL ADOSSÉ À DES ACTIFS
|
Code du champ |
Nom du champ |
Contenu à déclarer |
ND1-ND4 autorisé? |
ND5 autorisé? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informations sur le programme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS1 |
Identifiant unique – Programme ABCP |
Identifiant unique attribué par l’entité déclarante au programme ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS2 |
Date d’arrêté des données |
Date d’arrêté des données pour la présente communication de données Lorsqu’elle est présentée en même temps que la communication des données sur les expositions sous-jacentes et les rapports destinés aux investisseurs, cette date doit correspondre à la date d’arrêté des données figurant dans les modèles applicables présentés pour les expositions sous-jacentes et les rapports destinés aux investisseurs. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS3 |
À cessé d’être STS |
Le programme ABCP a-t-il cessé d’être conforme aux exigences STS? Si le programme ABCP n’a jamais eu le statut STS, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS4 |
Mesures correctives |
Les autorités compétentes ont-elles pris des mesures correctives concernant cette titrisation? Si la titrisation n’est pas une titrisation STS, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS5 |
Mesures administratives |
Les autorités compétentes ont-elles pris des mesures administratives à l’égard de cette titrisation? Si la titrisation n’est pas une titrisation STS, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS6 |
Modification significative des documents concernant l’opération |
Décrire toute modification significative des documents concernant l’opération, en incluant le nom et le code (conformément au tableau 3 de l’annexe I) du document ainsi qu’une description détaillée des modifications. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS7 |
Droit applicable |
Juridiction régissant le programme. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS8 |
Durée de la facilité de trésorerie |
Période durant laquelle la facilité de trésorerie au niveau du programme fournit une couverture au programme (en jours). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS9 |
Couverture de la facilité de trésorerie |
Montant de financement maximal (en pourcentage d’expositions sous-jacentes du programme) couvert par la facilité de trésorerie concernée au niveau du programme. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS10 |
Intervalle de la facilité de trésorerie |
Nombre maximal de jours d’intervalle avant que la facilité de trésorerie au niveau du programme ne commence à financer l’opération, à la suite d’un événement déclenchant les versements de la facilité de trésorerie. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS11 |
Date d’échéance de la facilité de trésorerie |
Date à laquelle prendra fin la facilité de trésorerie au niveau du programme. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS12 |
Prélèvements sur la facilité de trésorerie |
Si la titrisation prévoit une facilité de trésorerie au niveau du programme, confirmer s’il y a eu ou non un prélèvement sur la facilité de trésorerie au cours de la période se terminant à la date du dernier versement des intérêts. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS13 |
Émissions totales |
Encours total des émissions du programme, converti en EUR. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS14 |
Émissions maximales |
Si une limite s’applique à tout moment au montant des émissions du programme ABCP, entrer cette limite ici. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informations sur l’opération |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR1 |
Identifiant unique – Programme ABCP |
Indiquer ici le même identifiant unique de programme ABCP que celui entré dans le champ SEAS1. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR2 |
Identifiant unique – Opération ABCP |
Identifiant unique attribué par l’entité déclarante à cette opération ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1224. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR3 |
Nombre de programmes finançant l’opération |
Nombre de programmes ABCP financés par cette opération. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR4 |
À cessé d’être STS |
L’opération ABCP a-t-elle cessé d’être conforme aux exigences STS? Si l’opération ABCP n’a jamais eu le statut STS, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR5 |
Initiateur client du sponsor du programme |
L’initiateur a-t-il été, au moment du transfert des actifs, client du sponsor du programme? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR6 |
Sûreté accordée |
La SSPE/filiale de l’initiateur jouissant d’une réelle autonomie patrimoniale a-t-il/elle accordé à l’acheteur une sûreté sur ces actifs (SSPE)? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR7 |
Revenus |
Total des revenus de l’initiateur pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (c’est-à-dire depuis le début de l’année ou les 12 derniers mois). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR8 |
Charges d’exploitation |
Total des charges d’exploitation de l’initiateur fournies par le compte d’exploitation financier le plus récent (c’est-à-dire depuis le début de l’année ou les 12 derniers mois). Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR9 |
Actifs actuels |
Actifs actuels de l’initiateur (arrivant à échéance dans les 12 prochains mois ou conformément à la norme comptable applicable), à la date du compte d’exploitation financier le plus récent. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR10 |
Espèces |
Actifs en espèces de l’initiateur, à la date du compte d’exploitation financier le plus récent. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR11 |
Titres négociables |
Titres négociables de l’initiateur, à la date du compte d’exploitation financier le plus récent. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR12 |
Créances |
Créances de l’initiateur, à la date du compte d’exploitation financier le plus récent. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR13 |
Passifs actuels |
Passifs actuels de l’initiateur (dus dans les 12 prochains mois ou conformément à la norme comptable applicable), à la date du compte d’exploitation financier le plus récent. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR14 |
Total des dettes |
Total des dettes de l’initiateur, à la date du compte d’exploitation financier le plus récent. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR15 |
Total des capitaux propres |
Total des capitaux propres de l’initiateur, à la date du compte d’exploitation financier le plus récent. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR16 |
Monnaie d’établissement des états financiers |
Devise utilisée dans les informations financières des champs SEAR7 à SEAR15. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR17 |
Le sponsor soutient l’opération |
À quel niveau le sponsor fournit-il un soutien:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR18 |
Type de soutien du sponsor |
Le sponsor fournit-il un soutien complet à cette opération? |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR19 |
Durée de la facilité de trésorerie |
Période durant laquelle la facilité de trésorerie au niveau de l’opération fournit une couverture à l’opération (en jours). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR20 |
Montant prélevé sur la facilité de trésorerie |
Montant prélevé sur le contrat de trésorerie entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de la présente communication de données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR21 |
Couverture de la facilité de trésorerie |
Montant de financement maximal (en pourcentage d’expositions sous-jacentes de l’opération) couvert par la facilité de trésorerie concernée au niveau de l’opération. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR22 |
Intervalle de la facilité de trésorerie |
Nombre maximal de jours d’intervalle avant que la facilité de trésorerie ne commence à financer l’opération, à la suite d’un événement déclenchant les versements de la facilité de trésorerie. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR23 |
Type de facilité de trésorerie |
Type de facilité de trésorerie au niveau de l’opération:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR24 |
Date d’échéance de la facilité de trésorerie |
Si la facilité de trésorerie au niveau de l’opération utilise une mise en pension, entrer la date à laquelle prendra fin la mise en pension. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR25 |
Monnaie de la facilité de trésorerie |
Devise dans laquelle les fonds provenant de la facilité de trésorerie au niveau de l’opération peuvent être prélevés. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR26 |
Date d’échéance de la facilité de trésorerie |
Date à laquelle prendra fin la facilité de trésorerie au niveau de l’opération. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR27 |
Nom du fournisseur de la facilité de trésorerie |
Entrer la dénomination sociale complète du fournisseur de la facilité de trésorerie au niveau de l’opération. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR28 |
Identifiant d’entité juridique du fournisseur de la facilité de trésorerie |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur de la facilité de trésorerie au niveau de l’opération. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR29 |
Surcollatéralisation/Intérêt subordonné |
Pourcentage d’intérêt subordonné conservé dans les expositions sous-jacentes vendues par le vendeur (sinon: remise accordée par le vendeur sur le prix d’achat des expositions sous-jacentes). Lorsque le pourcentage d’intérêt subordonné varie entre les expositions sous-jacentes, la surcollatéralisation minimale pour toutes les expositions sous-jacentes doit être indiquée. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR30 |
Marge excédentaire de l’opération |
Montant des fonds restants après application de tous les paiements, coûts, commissions, etc., actuellement applicables, communément désignés en tant que «marge excédentaire». Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR31 |
Nom du fournisseur de la lettre de crédit |
Entrer la dénomination sociale complète du fournisseur de la lettre de crédit. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR32 |
Identifiant d’entité juridique du fournisseur de la lettre de crédit |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur de la lettre de crédit. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR33 |
Monnaie de la lettre de crédit |
Libellé de la devise de la lettre de crédit. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR34 |
Protection maximale de la lettre de crédit |
Montant maximal de couverture, en pourcentage d’expositions sous-jacentes de l’opération, au titre du contrat de protection de la lettre de crédit. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR35 |
Nom du garant |
Entrer la dénomination sociale complète du garant (y compris les arrangements en vertu desquels un établissement s’engage à acheter des créances en défaut auprès du vendeur). La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR36 |
Identifiant d’entité juridique du garant |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du garant (y compris les arrangements en vertu desquels un établissement s’engage à acheter des créances en défaut auprès du vendeur). |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR37 |
Couverture maximale de la garantie |
Montant maximal de la couverture au titre de la garantie/contrat d’achat. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR38 |
Monnaie de la garantie |
Devise dans laquelle les fonds provenant de la garantie sont fournis. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR39 |
Date d’échéance de la garantie |
Date à laquelle prendra fin la garantie. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR40 |
Type de transfert des créances |
Comment le transfert des expositions sous-jacentes à l’acheteur a-t-il été réalisé? Cession parfaite (1) Prêt garanti (2) Autre (3) |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR41 |
Date d’échéance de l’accord de mise en pension |
Date à laquelle prendra fin toute mise en pension régissant le transfert des expositions sous-jacentes à l’acheteur. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR42 |
Montant acheté |
Montant des expositions sous-jacentes achetées auprès de l’initiateur dans le cadre de cette opération entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de la présente communication de données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR43 |
Limite maximale de financement |
Limite maximale de financement qui peut être fourni par l’initiateur dans le cadre de l’opération, à la date d’arrêté des données. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR44 |
Indice de référence du swap de taux d’intérêt |
Décrire le type de l’indice de référence du swap de taux d’intérêt sur lequel la jambe payeuse du swap est fixée. En cas de swaps multiples dans cette opération, il doit s’agir du type du swap de taux d’intérêt le plus récent conclu. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER) Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR) Taux du prêteur (LDOR) Autre (OTHR) |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR45 |
Date d’échéance du swap de taux d’intérêt |
Date d’échéance du swap de taux d’intérêt au niveau de l’opération. En cas de swaps multiples dans cette opération, entrer la date d’échéance du swap le plus récent. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR46 |
Notionnel du swap de taux d’intérêt |
Montant notionnel du swap de taux d’intérêt au niveau de l’opération. En cas de swaps multiples dans cette opération, entrer le notionnel du swap le plus récent. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR47 |
Monnaie du payeur du swap de devises |
Entrer la devise dans laquelle la jambe payeuse du swap effectue les paiements. En cas de swaps multiples dans cette opération, il doit s’agir du type du swap de devises le plus récent conclu. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR48 |
Monnaie du receveur du swap de devises |
Entrer la devise dans laquelle la jambe receveuse du swap effectue les paiements. En cas de swaps multiples dans cette opération, il doit s’agir du type du swap de devises le plus récent conclu. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR49 |
Taux de change pour swap de devises |
Taux de change ayant été fixé pour un swap de devises au niveau de l’opération. En cas de swaps multiples dans cette opération, entrer le taux de change fixé pour le swap le plus récent. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR50 |
Date d’échéance du swap de devises |
Date d’échéance du swap de devises au niveau de l’opération. En cas de swaps multiples dans cette opération, entrer la date d’échéance du swap le plus récent conclu. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR51 |
Notionnel du swap de devises |
Montant notionnel du swap de devises au niveau de l’opération. En cas de swaps multiples dans cette opération, entrer le montant couvert par le swap le plus récent conclu. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informations au niveau des tranches/obligations |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT1 |
Identifiant unique – Programme ABCP |
Indiquer ici le même identifiant unique de programme ABCP que celui entré dans le champ SEAS1. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT2 |
Identifiant initial de l’obligation |
Identifiant unique initial attribué à cet instrument. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT3 |
Nouvel identifiant de l’obligation |
Si l’identifiant initial dans le champ SEAT2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer la valeur dans le champ SEAT2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT4 |
Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) |
Code ISIN attribué à cet instrument, le cas échéant. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT5 |
Type de tranche/d’obligation |
Sélectionner l’option la plus appropriée pour décrire le profil de remboursement de l’instrument:
|
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT6 |
Date d’émission |
Date à laquelle cet instrument a été émis. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT7 |
Date d’échéance légale |
Date avant laquelle cet instrument doit être remboursé pour ne pas être en défaut. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT8 |
Monnaie |
Monnaie dans laquelle est libellé l’instrument. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT9 |
Encours actuel du capital |
Montant au pair ou notionnel de l’encours de cet instrument après la date de versement du capital actuel. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT10 |
Coupon actuel |
Coupon de l’instrument en points de base. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT11 |
Indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT12 |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel |
Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
|
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT13 |
Périodicité de paiement des intérêts |
Périodicité à laquelle il est prévu que les intérêts soient versés sur cet instrument:
|
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT14 |
Rehaussement de crédit actuel |
Rehaussement de crédit actuel de l’instrument, calculé conformément à la définition de l’initiateur/du sponsor/de la SSPE. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT15 |
Formule de rehaussement de crédit |
Décrire/entrer la formule utilisée pour calculer le rehaussement de crédit au niveau de l’obligation. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informations au niveau du compte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA1 |
Identifiant unique – Opération ABCP |
Indiquer ici le même identifiant unique de l’opération ABCP que celui entré dans le champ SEAR2. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA2 |
Identifiant initial du compte |
Identifiant unique initial du compte. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA3 |
Nouvel identifiant du compte |
Si l’identifiant initial dans le champ SEAA2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ SEAA2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA4 |
Type de compte |
Type du compte:
|
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA5 |
Solde cible du compte |
Montant des fonds qui sont en dépôt sur le compte concerné lorsqu’il est entièrement financé, conformément à la documentation de la titrisation. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA6 |
Solde effectif du compte |
Solde des fonds en dépôt sur le compte concerné à la date de fin du cumul. Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA7 |
Amortissement du compte |
Le compte est-il amorti tout au long de la durée de vie de la titrisation? |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informations au niveau de la contrepartie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP1 |
Identifiant unique – Opération ABCP |
Indiquer ici le même identifiant unique de l’opération ABCP que celui entré dans le champ SEAR2. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP2 |
Identifiant d’entité juridique de la contrepartie |
Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de la contrepartie. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP3 |
Nom de la contrepartie |
Indiquer la dénomination sociale complète de la contrepartie. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP4 |
Type de contrepartie |
Type de contrepartie:
|
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP5 |
Pays d’établissement de la contrepartie |
Pays dans lequel est établie la contrepartie. |
NON |
NON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP6 |
Seuil de notation de la contrepartie |
Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer le seuil de notation de la contrepartie à la date d’arrêté des données. En cas de notations multiples, toutes les notations doivent être indiquées conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP7 |
Notation de la contrepartie |
Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer la note de la contrepartie à la date d’arrêté des données. En cas de seuils de notation multiples, tous les seuils de notation doivent être indiqués conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5. |
NON |
OUI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP8 |
Identifiant d’entité juridique de la source de la notation de la contrepartie |
Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de la notation de la contrepartie [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] à la date d’arrêté des données. En cas de notations multiples, tous les identifiants des fournisseurs de notation doivent être indiqués conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5. |
NON |
OUI |
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SEAP9 |
Nom de la source de la notation de la contrepartie |
Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer le nom complet du fournisseur de la notation de la contrepartie à la date d’arrêté des données. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). En cas de notations multiples, tous les identifiants des fournisseurs de notation doivent être indiqués conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5. |
NON |
OUI |
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Autres informations |
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SEAO1 |
Identifiant unique |
Identifiant unique entré dans le champ SEAS1. |
NON |
NON |
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SEAO2 |
Numéro de ligne des autres informations |
Entrer le numéro de ligne des autres informations. |
NON |
NON |
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SEAO3 |
Autres informations |
Autres informations, ligne par ligne. |
NON |
NON |
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