32019R0113

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Règlement - 2019/113 - EN - EUR-Lex

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Document 32019R0113

Règlement (UE) 2019/113 de la Banque centrale européenne du 7 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) n° 1333/2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2018/33)

JO L 23 du 25.1.2019, p. 19–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/113/oj

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Official Journal

25.1.2019

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/19

RÈGLEMENT (UE) 2019/113 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 décembre 2018

modifiant le règlement (UE) no 1333/2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2018/33)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

après consultation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/48) (2) requiert la déclaration de données statistiques par les agents déclarants afin que le Système européen de banques centrales (SEBC) puisse, dans l'accomplissement de ses missions, produire des statistiques relatives au marché monétaire de l'euro.

(2)

Afin de garantir la disponibilité de statistiques de grande qualité relatives au marché monétaire de l'euro, il est nécessaire de modifier certaines dispositions du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48). Il importe, en particulier, de s'assurer que chaque agent déclarant déclare à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée toutes les opérations qu'il a conclues avec des sociétés financières (à l'exception des banques centrales lorsque l'opération n'est pas conclue à des fins d'investissement), des administrations publiques et certaines sociétés non financières. De plus, il est nécessaire de s'assurer que la collecte des données bénéficie de l'élargissement de l'usage obligatoire de l'identifiant d'entité juridique (Legal Entity Identifier — LEI) pour les déclarations effectuées au sein de l'Union.

(3)	Étant donné qu'il est important de garantir la disponibilité de statistiques actuelles relatives au marché monétaire de l'euro, il est également nécessaire d'harmoniser et de renforcer les obligations des agents déclarants de transmettre, en temps utile, les informations aux BCN ou à la BCE.

(4)

Il convient de prendre toute précaution pour garantir que les agents déclarants collectent, compilent et transmettent les informations statistiques de manière à protéger l'intégrité des informations. En particulier, il est important de souligner que les informations reçues par les BCN ou la BCE devraient être impartiales, c'est-à-dire présenter de manière objective les opérations observables conclues dans des conditions de concurrence normales par l'agent déclarant, objectives et fiables, afin de respecter les principes généraux de l'engagement public du SEBC concernant la fonction statistique (3). Par ailleurs, il convient que les agents déclarants veillent à ce que toute erreur dans les informations statistiques déclarées soit corrigée et communiquée à la BCE et à la BCN concernée dans les meilleurs délais.

(5)

La mise en œuvre de ces dispositions garantira que le SEBC dispose d'informations statistiques plus actuelles, complètes, détaillées, harmonisées et fiables sur le marché monétaire de l'euro, ce qui permettra une analyse approfondie du mécanisme de transmission de la politique monétaire. De plus, les données collectées peuvent servir à l'élaboration et à l'administration d'un taux d'intérêt au jour le jour non garanti en euros.

(6)	Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) est modifié comme suit:

L'article 1er est modifié comme suit:

le point 5 bis) suivant est inséré:

«5 bis)

“sociétés financières”, des unités institutionnelles dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands et dont l'activité principale consiste à produire des services financiers, comme énoncé dans le système européen des comptes révisé (SEC 2010) établi par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1);

(*1) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).»"

b)	les points 3 à 5 sont supprimés;

le point 9) est remplacé par le texte suivant:

«9)

“statistiques des marchés monétaires”, des statistiques relatives à des opérations garanties, non garanties et sur produits dérivés, conclues avec des instruments du marché monétaire au cours de la période de déclaration concernée entre les agents déclarants et des sociétés financières (à l'exception des banques centrales lorsque l'opération n'est pas conclue à des fins d'investissement), des administrations publiques ou des sociétés non financières classées dans les contreparties “de gros” conformément au Dispositif LCR de Bâle III, mais en excluant les opérations intragroupe;»;

le point 14) est remplacé par le texte suivant:

«14)

“population déclarante de référence”, des IFM résidant dans la zone euro, à l'exception des banques centrales et des OPC monétaires, qui acceptent des dépôts libellés en euros et/ou émettent tout autre instrument de dette et/ou accordent des crédits libellés en euros, tels qu'énumérés aux annexes I, II ou III, provenant d'autres sociétés financières, administrations publiques, ou sociétés non financières, ou qui leur sont destinés;»;

le point 20 bis) suivant est inséré:

«20 bis)

“établissement de crédit”, voir la définition donnée à l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2);

(*2) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).»"

le point 25) est remplacé par le texte suivant:

«25)

“Overnight Index Swap” ou “OIS”, un swap de taux d'intérêt où le taux d'intérêt variable périodique est égal à la moyenne géométrique d'un taux au jour le jour (ou taux indexé sur le taux au jour le jour) sur une période déterminée. Le paiement final sera calculé comme étant la différence entre le taux d'intérêt fixe et le taux d'intérêt composé au jour le jour enregistré sur la durée de vie de l'OIS, appliqués au montant nominal de l'opération;».

L'article 3 est modifié comme suit:

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Aux fins de la production régulière de statistiques relatives au marché monétaire, les agents déclarants déclarent à la BCN de l'État membre dans lequel ils résident, sous forme consolidée, y compris pour toutes leurs succursales de l'Union et de l'AELE, des informations statistiques quotidiennes concernant les instruments du marché monétaire. Les annexes I, II et III précisent les informations statistiques requises. Les agents déclarants déclarent les informations statistiques requises conformément aux normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts, de révision et d'intégrité des données précisées à l'annexe IV. La BCN transmet à la BCE les informations statistiques qu'elle reçoit des agents déclarants conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.»

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les BCN définissent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration applicables par les agents déclarants pour les instruments du marché monétaire. Ces dispositifs de déclaration doivent garantir la fourniture des informations statistiques requises et permettre la vérification précise du respect des normes minimales précisées à l'annexe IV.»

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Les BCN déterminent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration applicables par les agents déclarants supplémentaires conformément à leurs obligations nationales de déclaration statistique. Les BCN s'assurent que les dispositifs nationaux de déclaration demandent aux agents déclarants supplémentaires de respecter des exigences équivalentes à celles des articles 6 à 8, de l'article 10, paragraphe 3, des articles 11 et 12, du présent règlement. Les BCN s'assurent que ces dispositifs de déclaration fournissent les informations statistiques requises et permettent la vérification précise du respect des normes minimales précisées à l'annexe IV.»

L'article 4 est modifié comme suit:

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Au cas où une BCN décide, conformément à l'article 3, paragraphe 3, que les agents déclarants déclarent directement à la BCE les informations statistiques précisées aux annexes I, II et III, ceux-ci transmettent ces informations à la BCE une fois par jour entre 18 heures le jour de l'opération et 7 heures, heure d'Europe centrale (*3), le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération.

(*3) L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.»"

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. En dehors des cas décrits au paragraphe 1, les BCN transmettent les informations statistiques quotidiennes relatives aux marchés monétaires, précisées aux annexes I, II et III, qu'elles reçoivent des agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphes 2, 3 et 4, ou des agents déclarants supplémentaires sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 6, à la BCE une fois par jour avant 7 heures, heure d'Europe centrale, le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération.»

le paragraphe 5 ci-dessous est ajouté:

«5. Lorsqu'il est évalué si un agent déclarant a satisfait aux obligations figurant au présent article, toute violation des normes minimales de transmission fixées à l'annexe IV, paragraphe 1, points i) et ii), constitue un cas de non-respect du même type que celui de l'obligation de déclaration aux fins de l'établissement d'un non-respect dans le cadre des non-respects statistiques de la BCE.»

4)	L'article 5 est supprimé.

5)	L'annexe I du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

6)	L'annexe II du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

7)	L'annexe III du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

8)	L'annexe IV du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 2

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 15 mars 2019.

Le présent règlement est contraignant dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 décembre 2018.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI

(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2) Règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2014/48) (JO L 359 du 16.12.2014, p. 97).

(3) Disponible sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu

ANNEXE I

«ANNEXE I

Dispositif de déclaration aux fins des statistiques des marchés monétaires relatives aux opérations garanties

PREMIÈRE PARTIE

TYPE D'INSTRUMENTS

Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée l'ensemble des accords de pension et des opérations conclues sur la base de tels accords, y compris les opérations de pension tripartites, qui sont libellées en euros et assorties d'une échéance inférieure ou égale à un an (définies comme des opérations avec une date d'échéance n'excédant pas 397 jours après la date du règlement), entre l'agent déclarant et des sociétés financières (à l'exception des banques centrales lorsque l'opération n'est pas conclue à des fins d'investissement), des administrations publiques ou des sociétés non financières classées dans les contreparties “de gros” conformément au Dispositif LCR de Bâle III. Les opérations intragroupe sont exclues.

DEUXIÈME PARTIE

TYPE DE DONNÉES

Type de données liées aux opérations (*1) à déclarer pour chaque opération:

Champ	Description des données	Autre option de déclaration (selon le cas) et autres conditions
Reported transaction status (statut de l'opération déclarée)	Cet attribut précise s'il s'agit d'une nouvelle opération, d'une modification apportée à une opération déclarée antérieurement, d'une annulation ou d'une correction apportée à une opération déclarée antérieurement.
Novation status (statut de la novation)	Cet attribut précise si l'opération est une novation.
Unique transaction identifier (identifiant d'opération unique)	Code unique qui permet d'identifier une opération dans le compartiment de marché correspondant.	Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.
Proprietary transaction identification (identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration)	Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour chaque opération. L'identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration est unique pour toute opération déclarée pour chaque compartiment du marché monétaire et pour chaque agent déclarant.
Related proprietary transaction identification (identification initiale de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration)	Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour l'opération initiale qui a ensuite été novée.	Le cas échéant, la déclaration de ce champ est obligatoire.
Counterparty proprietary transaction identification (identification de l'opération par la contrepartie de l'opérateur sujet à sa déclaration)	Identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration attribuée par la contrepartie de l'agent déclarant à la même opération.	Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.
Counterparty identification (identification de la contrepartie)	Code d'identification utilisé pour reconnaître la contrepartie de l'agent déclarant pour l'opération déclarée.	Le code de l'identifiant d'entité juridique (Legal Entity Identifier — LEI) doit être utilisé dans tous les cas où la contrepartie en dispose d'un. Le secteur et l'implantation de la contrepartie doivent être déclarés si la contrepartie n'a pas de code LEI.
Counterparty sector (secteur de la contrepartie)	Le secteur institutionnel de la contrepartie.	Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.
Counterparty location (implantation de la contrepartie)	Code de pays défini par l'Organisation internationale de normalisation (International Organisation for Standardisation — ISO) pour le pays dans lequel la contrepartie est constituée en société.	Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.
Tri-party agent identification (identification de l'agent tripartite)	Identifiant de contrepartie de l'agent tripartite.	Ce champ doit être déclaré pour les opérations tripartites. Le code LEI doit être utilisé dans tous les cas où l'agent dispose de cet identifiant.
Reporting date (date de déclaration)	Date et heure de début et de fin de la période à laquelle se rapportent les données de l'opération dans le dossier.
Electronic time stamp (horodatage électronique)	Heure à laquelle une opération est conclue ou comptabilisée.
Trade date (date d'opération)	Date à laquelle les parties concluent l'opération financière.
Settlement date (date de règlement)	Date à laquelle les liquidités sont initialement échangées contre l'actif comme convenu contractuellement.	En cas de renouvellement d'opérations de pension sans échéance fixe, il s'agit de la date de règlement de l'opération de pension renouvelée, même si aucun échange de liquidités n'a lieu.
Maturity date (date d'échéance)	Date de rachat, c'est-à-dire la date à laquelle les liquidités doivent être remboursées ou reçues en échange de l'actif remis ou reçu en garantie.
Transaction type (type d'opération)	Cet attribut précise si l'opération est effectuée pour emprunter ou prêter des liquidités.
Transaction nominal amount (montant nominal de l'opération)	Montant en euros initialement emprunté ou prêté.
Rate type (type de taux)	Sert à déterminer si l'instrument est assorti d'un taux fixe ou d'un taux variable.
Deal rate (taux de l'opération)	Taux d'intérêt, exprimé conformément à la convention du marché monétaire Nombre de jours exact/360, auquel l'accord de pension a été conclu et auquel les liquidités prêtées seront rémunérées.	Ce champ doit être déclaré uniquement pour les instruments à taux fixe.
Reference rate index (indice du taux de référence)	Le numéro international d'identification des titres (International Securities Identification Number — ISIN) du taux de référence sous-jacent en fonction duquel sont calculés les versements périodiques d'intérêts.	Ce champ doit être déclaré uniquement pour les instruments à taux variable.
Basis point spread (écart de points de base)	Nombre de points de base ajouté (si l'écart est positif) au taux de référence sous-jacent ou déduit (si l'écart est négatif) du taux de référence sous-jacent pour calculer le taux d'intérêt effectif applicable pour une période donnée lors de l'émission de l'instrument à taux variable.	Ce champ doit être déclaré uniquement pour les instruments à taux variable.
Collateral ISIN (code ISIN de la garantie)	Code ISIN de l'actif remis en garantie.	La déclaration de ce champ est facultative pour les accords de pension tripartites non conclus en échange d'un panier de titres pour lesquels il existe un code ISIN générique, ou pour les types de garanties pour lesquels il n'existe pas de code ISIN. Lorsque le code ISIN de l'actif remis en garantie n'est pas fourni, le type de garantie, le secteur de l'émetteur de la garantie et le panier de garanties doivent être indiqués.
Collateral pool (panier de garanties)	Indique si l'actif remis en garantie est un panier de garanties.
Collateral type (type de garantie)	Sert à identifier la catégorie de l'actif remis en garantie.	Obligatoire si le code ISIN de la garantie n'est pas fourni.
Collateral issuer sector (secteur de l'émetteur de la garantie)	Secteur institutionnel de l'émetteur de la garantie.	Obligatoire si le code ISIN de la garantie n'est pas fourni.
Special collateral indicator (indicateur de garantie spéciale)	Sert à identifier tous les accords de pension conclus moyennant une garantie générale et ceux conclus moyennant une garantie spéciale.	Champ à déclarer uniquement si cela est faisable pour l'agent déclarant.
Collateral nominal amount (montant nominal de la garantie)	Montant nominal en euros des titres remis en garantie.	Facultatif pour les opérations de pension tripartites et pour toute opération où les actifs remis en garantie ne sont pas identifiés par un code ISIN.
Collateral haircut (décote de la garantie)	Mesure de contrôle du risque appliquée à la garantie sous-jacente, selon laquelle la valeur de celle-ci est calculée comme étant la valeur de marché des actifs diminuée d'un certain pourcentage (taux de décote).	Ce champ doit être déclaré pour les opérations assorties d'une seule garantie, sinon il est facultatif.

Seuil d'importance:

Il convient de déclarer les opérations effectuées avec des sociétés non financières que si ces dernières sont classées dans les contreparties “de gros” conformément au Dispositif LCR de Bâle III (*2).

(*1) Les normes de déclaration électronique et les spécifications techniques applicables aux données sont définies séparément. Elles sont disponibles sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu

(*2) Voir “Bâle III: Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité”, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, janvier 2013, p. 23 à 27, disponible sur le site internet de la Banque des règlements internationaux à l'adresse suivante: www.bis.org

ANNEXE II

«ANNEXE II

Dispositif de déclaration pour les statistiques des marchés monétaires concernant des opérations non garanties

PREMIÈRE PARTIE

TYPE D'INSTRUMENTS

Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée:

l'ensemble des emprunts effectués avec les instruments définis dans le tableau ci-dessous, qui sont libellés en euros et assortis d'une échéance inférieure ou égale à un an (définis comme des opérations avec une date d'échéance n'excédant pas 397 jours après la date de règlement), et qui sont contractés par l'agent déclarant auprès de sociétés financières (à l'exception des banques centrales lorsque l'opération n'est pas conclue à des fins d'investissement), des administrations publiques ou des sociétés non financières classées dans les contreparties “de gros” conformément au Dispositif LCR de Bâle III;

l'ensemble des prêts libellés en euros assortis d'une échéance inférieure ou égale à un an (définis comme des opérations avec une date d'échéance n'excédant pas 397 jours après la date de règlement), accordés à d'autres établissements de crédit par le biais de dépôts non garantis ou de comptes à terme ou moyennant l'achat, auprès des établissements de crédit émetteurs, de billets de trésorerie, de certificats de dépôt, d'obligations à taux variable et d'autres titres de créance avec une échéance inférieure ou égale à un an.

Aux fins du point 1 a) et b) ci-dessus, les opérations intragroupe sont exclues.

Le tableau ci-dessous donne une description type détaillée des catégories d'instruments pour les opérations que les agents déclarants doivent déclarer à la BCE. Si les agents déclarants doivent déclarer les opérations à leur BCN, il convient que cette dernière transpose ces descriptions des catégories d'instruments au niveau national conformément au présent règlement.

Type d'instrument

Description

Deposits (dépôts)

Dépôts rémunérés non garantis [comptes à terme (call accounts) compris, mais à l'exclusion des comptes courants], remboursables avec préavis ou assortis d'une échéance inférieure ou égale à un an, c'est-à-dire jusqu'à 397 jours après la date de règlement, et qui sont soit reçus (emprunt) soit placés (prêt) par l'agent déclarant.

Call account/Call money (compte à terme/liquidités disponibles sur le compte à terme)

Comptes de trésorerie pour lesquels le taux d'intérêt change quotidiennement, donnant lieu à des paiements ou des calculs d'intérêts à intervalles réguliers et au retrait de fonds nécessitant un préavis.

Compte d'épargne avec préavis pour le retrait de fonds.

Certificate of deposit (certificat de dépôt)

Un instrument de dette à taux fixe négociable ou non négociable émis par une IFM conférant au détenteur le droit de bénéficier d'un taux d'intérêt fixe spécifique assorti d'une échéance fixe définie inférieure ou égale à un an, c'est-à-dire jusqu'à 397 jours après la date de règlement, et qui porte intérêt ou est escompté.

Commercial paper (billet de trésorerie)

Un instrument de dette non garanti émis par une IFM assorti d'une échéance inférieure ou égale à un an, c'est-à-dire avec une date d'échéance inférieure à 397 jours après la date de règlement, et qui porte intérêt ou est escompté.

Asset backed commercial paper (billet de trésorerie adossé à un actif)

Un instrument de dette émis par une IFM assorti d'une échéance inférieure ou égale à un an, c'est-à-dire jusqu'à 397 jours après la date de règlement, qui porte intérêt ou est escompté et qui est assorti d'une forme de garantie.

Floating rate note (obligation à taux variable)

Instrument de dette pour lequel les versements périodiques d'intérêts sont calculés en fonction de la valeur, c'est-à-dire en déterminant un taux de référence sous-jacent, tel que le taux interbancaire offert en euros (Euro Interbank Offered Rate — Euribor), à des dates prédéfinies appelées dates de fixing, et qui est assorti d'une échéance inférieure ou égale à un an, c'est-à-dire jusqu'à 397 jours après la date de règlement.

Other short-term debt securities (autres titres de créance à court terme)

Titres non subordonnés, autres que des actions, assortis d'une échéance inférieure ou égale à un an, c'est-à-dire jusqu'à 397 jours après la date de règlement, émis par les agents déclarants, qui sont des instruments habituellement négociables et font l'objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur détenteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice. Ce poste comprend:

a)	les titres qui confèrent à leur détenteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d'un montant fixe ou d'un montant défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou d'une somme fixe versée à une ou plusieurs dates données ou à partir d'une date fixée à l'émission;

b)	les instruments non négociables émis par les agents déclarants qui deviennent par la suite négociables et qui devraient être reclassés en tant que “titres de créance”.

DEUXIÈME PARTIE

TYPE DE DONNÉES

Type de données liées aux opérations (*1) à déclarer pour chaque opération:

Champ	Description des données	Autre option de déclaration (selon le cas) et conditions supplémentaires
Reported transaction status (statut de l'opération déclarée)	Cet attribut précise s'il s'agit d'une nouvelle opération, d'une modification apportée à une opération déclarée antérieurement, d'une annulation ou d'une correction apportée à une opération déclarée antérieurement.
Novation status (statut de la novation)	Cet attribut précise si l'opération est une novation.
Unique transaction identifier (identifiant d'opération unique)	Code unique qui permet d'identifier une opération dans le compartiment de marché correspondant.	Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.
Proprietary transaction identification (identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration)	Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour chaque opération. L'identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration est unique pour toute opération déclarée pour chaque compartiment du marché monétaire et pour chaque agent déclarant.
Related proprietary transaction identification (identification initiale de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration)	Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour l'opération initiale qui a ensuite été novée.	Le cas échéant, la déclaration de ce champ est obligatoire.
Counterparty proprietary transaction identification (identification de l'opération par la contrepartie de l'opérateur sujet à sa déclaration)	Identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration attribuée par la contrepartie de l'agent déclarant à la même opération.	Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.
Counterparty identification (identification de la contrepartie)	Code d'identification utilisé pour reconnaître la contrepartie de l'agent déclarant pour l'opération déclarée.	Le code de l'identifiant d'entité juridique (Legal Entity Identifier — LEI) doit être utilisé dans tous les cas où la contrepartie en dispose d'un. Le secteur et l'implantation de la contrepartie doivent être déclarés si la contrepartie n'a pas de code LEI.
Counterparty sector (secteur de la contrepartie)	Le secteur institutionnel de la contrepartie	Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.
Counterparty location (implantation de la contrepartie)	Code de pays défini par l'Organisation internationale de normalisation (International Organisation for Standardisation — ISO) pour le pays dans lequel la contrepartie est constituée en société.	Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.
Reporting date (date de déclaration)	Date et heure de début et de fin de la période à laquelle se rapportent les données d'opération dans le dossier.
Electronic time stamp (horodatage électronique)	Heure à laquelle une opération est conclue ou comptabilisée.
Trade date (date d'opération)	Date à laquelle les parties concluent l'opération financière déclarée.
Settlement date (date de règlement)	Date à laquelle la somme d'argent est échangée par les contreparties ou à laquelle l'achat ou la vente d'un instrument de dette est réglé(e).	En cas de comptes à terme et d'autres emprunts ou prêts non garantis remboursables avec préavis, la date à laquelle le dépôt est renouvelé (c'est-à-dire la date à laquelle il aurait été remboursé s'il avait été exigé et non renouvelé).
Maturity date (date d'échéance)	Date à laquelle l'emprunteur doit rembourser la somme d'argent au prêteur ou à laquelle un instrument de dette vient à échéance et doit être remboursé.
Instrument type (type d'instrument)	L'instrument par lequel l'emprunt ou le prêt est effectué.
Transaction type (type d'opération)	Cet attribut précise si l'opération est effectuée pour emprunter ou prêter des liquidités.
Transaction nominal amount (montant nominal de l'opération)	Somme d'argent en euros prêtée ou empruntée sur les dépôts. En cas de titres de créance, il s'agit du montant nominal du titre émis ou acheté.
Transaction deal price (prix de conclusion de l'opération)	Le prix de coupon couru (dirty price) (c'est-à-dire le prix qui inclut les intérêts courus) auquel le titre est émis ou échangé, en points de pourcentage.	À déclarer comme égal à 100 pour les dépôts non garantis.
Rate type (type de taux)	Sert à déterminer si l'instrument est assorti d'un taux fixe ou d'un taux variable.
Deal rate (taux de l'opération)	Taux d'intérêt, exprimé conformément à la convention du marché monétaire Nombre de jours exact/360, auquel le dépôt a été conclu et auquel est rémunéré le prêt de liquidités. En cas d'instruments de dette, il s'agit du taux d'intérêt effectif, exprimé conformément à la convention du marché monétaire Nombre de jours exact/360, auquel l'instrument a été émis ou acheté.	Ce champ doit être déclaré uniquement pour les instruments à taux fixe.
Reference rate index (indice du taux de référence)	Le numéro international d'identification des titres (International Securities Identification Number — ISIN) du taux de référence sous-jacent en fonction duquel sont calculés les versements périodiques d'intérêts.	Ce champ doit être déclaré uniquement pour les instruments à taux variable.
Basis point spread (écart de points de base)	Nombre de points de base ajouté (si l'écart est positif) à l'indice du taux de référence ou déduit (si l'écart est négatif) de l'indice du taux de référence pour calculer le taux d'intérêt effectif applicable pour une période donnée lors de l'émission de l'instrument à taux variable.	Ce champ doit être déclaré uniquement pour les instruments à taux variable.
Call or put (option de rachat ou de vente)	Sert à déterminer si l'instrument est assorti d'une option de rachat ou de vente.	Ce champ doit être déclaré uniquement pour les instruments assortis d'une option de rachat ou de vente.
First call/put date (première date d'option de rachat ou de vente)	Première date à laquelle l'option de rachat ou de vente peut être exercée.	Ce champ doit être déclaré uniquement pour les instruments assortis d'une option de rachat ou de vente qui peut être exercée à une ou plusieurs dates prédéfinies.
Call/put notice period (délai de préavis de l'option de rachat ou de vente)	Le délai, exprimé en nombre de jours civils, que le détenteur ou l'émetteur de l'instrument donnera à l'émetteur ou au détenteur de l'instrument avant d'exercer l'option de rachat ou de vente.	Ce champ doit être déclaré uniquement pour les instruments ou les opérations assorti(e)s d'une option de rachat ou de vente soumise à un délai de préavis convenu d'avance.

Seuil d'importance

Il convient de ne déclarer les opérations effectuées avec des sociétés non financières que si ces dernières sont classées dans les contreparties “de gros” conformément au Dispositif LCR de Bâle III.

ANNEXE III

«ANNEXE III

Dispositif de déclaration pour les statistiques des marchés monétaires concernant des opérations sur produits dérivés

PREMIÈRE PARTIE

TYPE D'INSTRUMENTS

Les agents déclarants déclarent à la Banque centrale européenne (BCE) ou à la banque centrale nationale (BCN) concernée:

toutes les opérations de swaps de change lors desquelles des euros sont achetés ou vendus au comptant contre des devises et revendus ou achetés de nouveau à terme à un taux de change à terme prédéfini, assorties d'une échéance inférieure ou égale à un an (définies comme des opérations dont la date d'échéance n'excède pas 397 jours après la date de règlement de la partie au comptant de l'opération de change au comptant), conclues entre l'agent déclarant et des sociétés financières (à l'exception des banques centrales lorsque l'opération n'est pas conclue à des fins d'investissement), des administrations publiques ou des sociétés non financières classées dans les contreparties “de gros” conformément au Dispositif LCR de Bâle III;

les opérations sur OIS libellées en euros conclues entre l'agent déclarant et des sociétés financières (à l'exception des banques centrales lorsque l'opération n'est pas conclue à des fins d'investissement), des administrations publiques ou des sociétés non financières classées dans les contreparties “de gros” conformément au Dispositif LCR de Bâle III.

Aux fins des points a) et b) ci-dessus, les opérations intragroupe sont exclues.

DEUXIÈME PARTIE

TYPE DE DONNÉES

Type de données liées aux opérations (*1) à déclarer pour chaque opération de swap de change:

Champ	Description des données	Autre option de déclaration (selon le cas) et autres conditions
Reported transaction status (statut de l'opération déclarée)	Cet attribut précise s'il s'agit d'une nouvelle opération, d'une modification apportée à une opération déclarée antérieurement, d'une annulation ou d'une correction apportée à une opération déclarée antérieurement.
Novation status (statut de la novation)	Cet attribut précise si l'opération est une novation.
Unique transaction identifier (identifiant d'opération unique)	Code unique qui permet d'identifier une opération dans le compartiment de marché correspondant.	Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.
Proprietary transaction identification (identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration)	Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour chaque opération. L'identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclarationest unique pour toute opération déclarée pour chaque compartiment du marché monétaire et pour chaque agent déclarant.
Related proprietary transaction identification (identification initiale de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration)	Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour l'opération initiale qui a ensuite été novée.	Le cas échéant, la déclaration de ce champ est obligatoire.
Counterparty proprietary transaction identification (identification de l'opération par la contrepartie de l'opérateur sujet à sa déclaration)	Identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration attribuée par la contrepartie de l'agent déclarant à la même opération.	Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.
Counterparty identification (identification de la contrepartie)	Code d'identification utilisé pour reconnaître la contrepartie de l'agent déclarant pour l'opération déclarée.	Le code de l'identifiant d'entité juridique (Legal Entity Identifier — LEI) doit être utilisé dans tous les cas où la contrepartie en dispose d'un. Le secteur et l'implantation de la contrepartie doivent être déclarés si la contrepartie n'a pas de code LEI.
Counterparty sector (secteur de la contrepartie)	Secteur institutionnel de la contrepartie	Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.
Counterparty location (implantation de la contrepartie)	Code de pays défini par l'Organisation internationale de normalisation (International Organisation for Standardisation — ISO) pour le pays dans lequel la contrepartie est constituée en société.	Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.
Reporting date (date de déclaration)	Date et heure de début et de fin de la période à laquelle se rapportent les données de l'opération dans le dossier.
Electronic time stamp (horodatage électronique)	Heure à laquelle une opération est conclue ou comptabilisée.
Trade date (date d'opération)	Date à laquelle les parties concluent l'opération financière déclarée.
Spot value date (date de valeur au comptant)	Date à laquelle une partie vend à l'autre partie un montant déterminé d'une monnaie déterminée en échange du paiement d'un montant convenu d'une autre monnaie déterminée, sur la base d'un taux de change convenu appelé le taux de change au comptant.
Maturity date (date d'échéance)	Date d'expiration de l'opération de swap de change et de rachat de la monnaie vendue à la date de valeur au comptant.
Foreign exchange transaction type (type d'opération de change)	Cet attribut précise si le montant en euros déclaré au poste montant nominal de l'opération est acheté ou vendu à la date de valeur au comptant. Cela devrait faire référéernce à l'euro au comptant, c'est-à-dire les achats ou les ventes d'euros à la date de valeur au comptant.
Transaction nominal amount (montant nominal de l'opération)	Montant nominal en euros du swap de change.
Foreign currency code (code de la devise)	Code ISO international à trois chiffres de la monnaie achetée ou vendue en échange d'euros.
Foreign exchange spot rate (taux de change au comptant)	Taux de change entre l'euro et la devise applicable à la première partie de l'opération de swap de change.
Foreign exchange forward points (points de change à terme)	Différence entre le taux de change à terme et le taux de change au comptant exprimée en points de base conformément aux conventions applicables sur le marché pour le couple de devises.

Type de données liées aux opérations à déclarer pour chaque opération sur OIS

Champ	Description des données	Autre option de déclaration (selon le cas) et autres conditions
Reported transaction status (statut de l'opération déclarée)	Cet attribut précise s'il s'agit d'une nouvelle opération, d'une modification apportée à une opération déclarée antérieurement, d'une annulation ou d'une correction apportée à une opération déclarée antérieurement.
Novation status (statut de la novation)	Cet attribut précise si l'opération est une novation.
Unique transaction identifier (identifiant d'opération unique)	Code unique qui permet d'identifier une opération dans le compartiment de marché correspondant.	Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.
Proprietary transaction identification (identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration)	Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour chaque opération. L'identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration est unique pour toute opération déclarée pour chaque compartiment du marché monétaire et pour chaque agent déclarant.
Related proprietary transaction identification (identification initiale de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration)	Identifiant d'opération interne unique utilisé par l'agent déclarant pour l'opération initiale qui a ensuite été novée.	Le cas échéant, la déclaration de ce champ est obligatoire.
Counterparty proprietary transaction identification (identification de l'opération par la contrepartie de l'opérateur sujet à sa déclaration)	Identification de l'opération par l'opérateur sujet à sa déclaration attribuée par la contrepartie de l'agent déclarant à la même opération.	Ce champ doit être déclaré si les données sont disponibles.
Counterparty identification (identification de la contrepartie)	Code d'identification utilisé pour reconnaître la contrepartie de l'agent déclarant pour l'opération déclarée.	Le code de l'identifiant d'entité juridique (Legal Entity Identifier — LEI) doit être utilisé dans tous les cas où la contrepartie en dispose d'un. Le secteur et l'implantation de la contrepartie doivent être déclarés si la contrepartie n'a pas de code LEI.
Counterparty sector (secteur de la contrepartie)	Secteur institutionnel de la contrepartie	Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.
Counterparty location (implantation de la contrepartie)	Code de pays ISO du pays dans lequel la contrepartie est constituée en société.	Obligatoire si l'identification de la contrepartie n'est pas fournie.
Reporting date (date de déclaration)	Date et heure de début et de fin de la période à laquelle se rapportent les données d'opération dans le fichier.
Electronic time stamp (horodatage électronique)	Heure à laquelle une opération est conclue ou comptabilisée.	Facultatif.
Trade date (date d'opération)	Date à laquelle les parties concluent l'opération financière.
Start date (date de départ)	Date de calcul du taux d'intérêt au jour le jour de la partie variable.
Maturity date (date d'échéance)	Dernier jour de la période au cours de laquelle est calculé le taux d'intérêt composé au jour le jour.
Fixed interest rate (taux d'intérêt fixe)	Taux d'intérêt fixe utilisé lors du calcul du versement de l'OIS.
Transaction type (type d'opération)	Cet attribut précise si le taux d'intérêt fixe est payé ou reçu par l'agent déclarant.
Transaction nominal amount (montant nominal de l'opération)	Montant notionnel de l'OIS.

Seuil d'importance

ANNEXE IV

«ANNEXE IV

Normes minimales applicables par la population déclarante effective

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).

Normes minimales en matière de transmission:

i)	les déclarations doivent être effectuées en temps utile, en respectant les délais fixés par la BCE et la banque centrale nationale (BCN) concernée;

ii)	la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCE et la BCN concernée;

iii)	l'agent déclarant doit indiquer à la BCE et à la BCN concernée les coordonnées d'une ou de plusieurs personnes à contacter;

iv)	les spécifications techniques en matière de transmission des données à la BCE et à la BCN concernée doivent être respectées.

Normes minimales en matière d'exactitude:

i)	les informations statistiques doivent être exactes;

ii)	les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données transmises;

iii)	les informations statistiques doivent être complètes et ne doivent pas contenir de lacunes continues ou structurelles; les lacunes existantes doivent être signalées, expliquées à la BCE et à la BCN concernée et, le cas échéant, comblées le plus rapidement possible;

iv)	les agents déclarants doivent respecter les dimensions, la politique d'arrondis et le nombre de décimales déterminés par la BCE et la BCN concernée pour la transmission technique des données.

Normes minimales en matière de conformité aux concepts:

i)	les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

ii)	en cas d'écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants doivent contrôler et quantifier, de façon régulière, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

iii)	les agents déclarants doivent être en mesure d'expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

Normes minimales en matière de révision:

La politique et les procédures de révision instaurées par la BCE et les BCN doivent être respectées. Les révisions qui s'écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.

Normes minimales en matière d'intégrité des données:

i)	les informations statistiques doivent être compilées et transmises par les agents déclarants d'une façon impartiale et objective;

ii)	les erreurs que les agents déclarants constatent dans les données transmises doivent être corrigées et communiquées dans les meilleurs délais à la BCE et la BCN concernée.

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