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Document 32017R0577

Règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission du 13 juin 2016 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d'informations aux fins de la transparence et d'autres calculs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2016/2711

OJ L 87, 31.3.2017, p. 174–182 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/577/oj

31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/174


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/577 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d'informations aux fins de la transparence et d'autres calculs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 5, paragraphe 9, et son article 22, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 600/2014 prévoit que les autorités compétentes et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) effectuent un important nombre de calculs afin de calibrer l'applicabilité du régime de transparence pré- et post-négociation et l'obligation de négociation des dérivés, ainsi que pour déterminer si une entreprise d'investissement est un internalisateur systématique.

(2)

En vue d'effectuer les calculs nécessaires, les autorités compétentes et l'AEMF doivent pouvoir obtenir des données solides et de qualité pour chaque catégorie d'actifs à laquelle s'applique le règlement (UE) no 600/2014. Il est donc nécessaire d'améliorer tant l'accessibilité que la qualité des données à la disposition des autorités compétentes et de l'AEMF conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (2) et au règlement (UE) no 600/2014 afin que la classification des instruments financiers, y compris les seuils aux fins de la transparence pré- et post-négociation et, si nécessaire, les recalibrage de ces seuils, puissent être calculées sur une base mieux documentée après que le régime aura été appliqué pendant un certain temps.

(3)

Il y a lieu de préciser, en termes généraux, les éléments communs en ce qui concerne le contenu et le format des données à transmettre par les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés (APA, approved publication arrangements) et les fournisseurs de systèmes consolidés de publication (CTP, consolidated tape providers) à des fins de transparence et d'autres calculs. Ces dispositions devraient être lues en combinaison avec les règlements délégués de la Commission (UE) 2017/587 (3), (UE) 2017/583 (4), (UE) 2017/567 (5), (UE) 2017/565 (6) et (UE) 2016/2020 (7), qui décrivent la méthodologie et les données requises pour effectuer les calculs concernés et précisent le contenu et la portée des données requises pour effectuer les calculs de transparence. Par conséquent, le contenu, le format et la qualité des données fournies en ce qui concerne les plates-formes de négociation, les APA et les CTP devraient être cohérents par rapport à la méthodologie applicable prescrite dans les actes d'exécution pertinents de la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) no 600/2014 lors de la réalisation de tels calculs.

(4)

Hors éventuelles demandes de données ad hoc et calculs à effectuer aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP devraient transmettre des déclarations sur une base journalière. Compte tenu du large éventail d'instruments financiers couverts et de la quantité importante de données à traiter, ces transmissions quotidiennes devraient permettre aux autorités compétentes de mieux traiter des fichiers de taille gérable et de gérer efficacement et en temps voulu les données et d'assurer leur contrôle qualité et leur traitement. La collecte quotidienne de données permet également de simplifier l'obligation de fourniture de données qui incombe aux plates-formes de négociation, aux APA et aux CTP parce qu'elles n'auront pas à calculer le nombre de jours de négociation dans les cas où le critère de liquidité quantitative est applicable, ni d'agréger les données entre les différentes catégories d'échéances pour un même instrument financier lorsque l'échéance doit être prise en compte. La centralisation de ce calcul assurerait en outre l'application harmonieuse des critères aux différents instruments financiers et plates-formes de négociation.

(5)

Les plates-formes de négociation devraient conserver des données qui soient complètes et permettent aux autorités compétentes et à l'AEMF d'effectuer des calculs précis. Si les informations requises sont généralement fournies dans les déclarations post-négociation, dans certains cas, les informations nécessaires pour ces calculs vont au-delà de celles qui figurent dans ces rapports, par exemple les informations sur les transactions exécutées sur la base d'ordres ayant bénéficié de la dérogation pour taille élevée. Ces informations ne devraient pas être incluses dans les rapports de négociations car elles pourraient affecter défavorablement ces transactions sur le marché. Toutefois, étant donné qu'elles pourraient être nécessaires pour les autorités compétentes afin d'effectuer des calculs précis, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP devraient les stocker de manière appropriée et les communiquer aux autorités compétentes et à l'AEMF si nécessaire. Les plates-formes de négociation devraient veiller à diffuser de manière appropriée les informations à fournir aux autorités compétentes et à l'AEMF. Les transactions exécutées sur la base d'ordres d'une taille élevée devraient être identifiables comme telles dans les déclarations transmises aux CTP.

(6)

Les données devraient être recueillies auprès de sources diverses parce qu'une seule source n'est pas toujours suffisante pour disposer d'une série complète de données sur une catégorie d'actifs, ni même sur un instrument donné. Par conséquent, afin de permettre aux autorités compétentes et à l'AEMF d'obtenir et consolider des données de grande qualité provenant de différentes sources, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP devraient respecter, dès lors qu'elles sont disponibles, des spécifications de contenu et de format prédéfinies, de manière à rendre la collecte de données plus simple et plus efficiente.

(7)

Compte tenu de la sensibilité des calculs nécessaires et des conséquences commerciales potentielles pour les plates-formes de négociation, des émetteurs et des autres acteurs du marché de la publication des informations inexactes susceptibles d'aboutir, en ce qui concerne le mécanisme de plafonnement des volumes, à la suspension des dérogations pour une plate-forme particulière ou à l'échelle de l'Union pour un instrument financier particulier, il est indispensable de préciser le format des données à soumettre aux autorités compétentes et à l'AEMF afin de mettre en place des canaux de communication efficaces avec les plates-formes de négociation et les CTP et d'assurer la publication correcte et en temps voulu des données requises.

(8)

Le règlement (UE) no 600/2014 impose à l'AEMF de publier, pour les instruments financiers auxquels s'applique le mécanisme de plafonnement des volumes, la quantification du volume total des négociations au cours des douze mois précédents et les pourcentages des négociations bénéficiant des dérogations, d'une part au titre des transactions négociées, d'autre part au titre des prix de référence dans l'ensemble de l'Union et sur chaque plate-forme de négociation au cours des douze mois précédents. Dans le cas d'instruments financiers négociés dans plusieurs monnaies, les volumes exécutés dans différentes monnaies devront être convertis en une monnaie commune afin de pouvoir quantifier ces volumes et effectuer les calculs. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir la méthode et les taux de change à utiliser, le cas échéant, pour convertir les volumes de négociation.

(9)

Aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes, les plates-formes de négociation devraient être tenues de déclarer les volumes des transactions exécutées bénéficiant de la dérogation au titre des prix de référence et, pour les instruments liquides, au titre des transactions négociées. Étant donné que les dérogations s'appliquent aux ordres et non aux transactions, il est important de préciser que les volumes à déclarer devraient inclure toutes les transactions marquées «RFPT» ou «NLIQ» aux fins de la publication post-négociation des transactions et comme précisé dans le règlement délégué (UE) 2017/587. Lorsqu'une transaction a été exécutée sur la base de deux ordres bénéficiant de la dérogation pour ordres d'une taille élevée, cette opération ne devrait pas entrer en ligne de compte pour les volumes bénéficiant de la dérogation au titre des prix de référence ou des transactions négociées.

(10)

Aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes, les plates-formes de négociation et les CTP devraient veiller à ce que la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée soit identifiée de manière suffisamment précise pour permettre à l'AEMF d'effectuer tous les calculs visés dans le règlement (UE) no 600/2014. En particulier, l'identifiant de plate-forme de négociation utilisé devrait être spécifique à chaque plate-forme et ne désigner aucune autre plate-forme de négociation exploitée par le même opérateur de marché. Les identifiants de plates-formes de négociation devraient permettre à l'AEMF de distinguer, de manière univoque, toutes les plates-formes de négociation pour lesquels l'opérateur de marché bénéficie d'une autorisation spécifique en vertu de la directive 2014/65/UE.

(11)

Aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes, les plates-formes de négociation devraient être tenues de transmettre, à la date d'entrée en application de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014, une première déclaration qui précise les volumes bénéficiant de la dérogation au titre des prix de référence et, pour les instruments financiers liquides, au titre des transactions négociées pour l'année civile précédente. Pour que cette exigence s'applique de manière proportionnée, les plates-formes de négociation devraient, à cette fin, fonder leur déclaration sur les volumes de transactions exécutés ajustés compte tenu des dérogations équivalentes prévues par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (8) et le règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission (9).

(12)

Afin de fournir aux autorités compétentes et à l'AEMF des données exactes, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP devraient veiller à ce que les transactions figurant dans leurs déclarations n'aient été prises en compte qu'une seule fois.

(13)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées car elles précisent le contenu, la fréquence, le format des demandes de données, la méthode à utiliser pour traiter ces données et d'autres aspects concernant la publication d'informations aux fins de la transparence prévus par le règlement (UE) no 600/2014. Pour assurer la cohérence de ces dispositions, qui entreront en vigueur en même temps, et pour en donner une vision globale aux parties concernées, et notamment aux personnes qui y sont, il est souhaitable de les regrouper dans un règlement unique.

(14)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, les dispositions prévues par le présent règlement et celles prévues par le règlement (UE) no 600/2014 devraient s'appliquer à partir de la même date.

(15)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

(16)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (10),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement précise quelles données sont demandées par les autorités compétentes et lesquelles sont communiquées en retour par les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés (ci-après les «APA») et les fournisseurs de systèmes consolidés de publication (ci-après les «CTP») en vue de calculer et d'ajuster les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que les régimes d'obligation de négociation, et en particulier pour déterminer les facteurs suivants:

a)

s'il existe un marché liquide pour les actions, les instruments financiers assimilés et les instruments financiers autres que des actions;

b)

les seuils pour les dérogations aux règles de transparence pré-négociation en ce qui concerne les actions, les instruments financiers assimilés et les instruments financiers autres que des actions;

c)

les seuils pour le report de la transparence post-négociation en ce qui concerne les actions, les instruments financiers assimilés et les instruments financiers autres que des actions;

d)

le moment où une catégorie d'instruments financiers passe en dessous d'un seuil déterminé;

e)

le fait qu'une entreprise d'investissement est ou non un internalisateur systématique;

f)

la taille normale de marché applicable aux internalisateurs systématiques effectuant des transactions portant sur des actions et des instruments financiers assimilés, et la taille d'instrument applicable aux internalisateurs systématiques qui négocient des instruments financiers autres que des actions;

g)

pour les actions et les instruments financiers assimilés, le volume total des négociations au cours des douze mois précédents et les pourcentages des négociations effectuées bénéficiant des dérogations, d'une part au titre des transactions négociées, d'autre part au titre des prix de référence dans l'ensemble de l'Union et sur chaque plate-forme de négociation au cours des douze mois précédents;

h)

le fait que des dérivés sont suffisamment liquides aux fins de l'obligation de négociation applicable aux dérivés.

Article 2

Contenu des demandes de données et informations à déclarer

1.   Aux fins des calculs qui sont réalisés à des dates ou des fréquences prédéfinies, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP fournissent à leur autorité compétente toutes les données nécessaires pour effectuer les calculs prévus par les règlements suivants:

a)

Règlement délégué (UE) 2017/587;

b)

règlement délégué (UE) 2017/583;

c)

règlement délégué (UE) 2017/567;

d)

règlement délégué (UE) 2017/565.

2.   Les autorités compétentes peuvent demander aux plates-formes de négociation, aux APA et aux CTP, s'il y a lieu, des informations supplémentaires afin de suivre et d'ajuster les seuils et les paramètres visés à l'article 1er, points a) à f) et h).

3.   Les autorités compétentes peuvent demander toutes les données dont l'AEMF doit tenir compte en vertu du règlement délégué (UE) 2016/2020 pour les instruments financiers autres que les actions, y compris des données sur:

a)

la fréquence moyenne des transactions;

b)

la taille moyenne et la distribution des transactions;

c)

le nombre et le type de participants aux marchés;

d)

la taille moyenne des écarts.

Article 3

Fréquence des demandes de données et délais de réponse pour les plates-formes de négociation, les APA et les CTP.

1.   Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP transmettent chaque jour les données visées à l'article 2, paragraphe 1.

2.   Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP transmettent les données en réponse à une demande ad hoc telle que visée à l'article 2, paragraphe 2, dans un délai de quatre semaines suivant la réception de cette demande, à moins que des circonstances exceptionnelles n'appellent une réponse dans un délai plus court, comme indiqué dans la demande.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les plates-formes de négociation et les CTP transmettent les données utilisées aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes comme décrit à l'article 6, paragraphes 6 à 9.

Article 4

Format des demandes de données

Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP soumettent les données visées à l'article 2 dans un format XML commun en se conformant à toutes les autres spécifications définies et disponibles en termes de contenu et de format en vue de faciliter la fourniture efficace et automatisée des données ainsi que leur consolidation avec des données analogues provenant d'autres sources.

Article 5

Types de données devant être stockées et durée minimale de conservation de ces données par les plates-formes de négociation, les APA et les CTP

1.   Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP conservent toutes les données nécessaires au calcul, au suivi et à l'ajustement des seuils et paramètres visés à l'article 2, que ces informations aient été rendues publiques ou non.

2.   Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP conservent les données visées au paragraphe 1 pendant au moins trois ans.

Article 6

Exigences de déclaration applicables aux plates-formes de négociation et aux CTP aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes

1.   Pour chaque instrument financier soumis aux obligations de transparence visées à l'article 3 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation transmettent les données suivantes à l'autorité compétente:

a)

le volume total des transactions portant sur cet instrument financier exécutées sur la plate-forme de négociation;

b)

le volume total des transactions portant sur cet instrument financier exécutées sur la plate-forme de négociation bénéficiant respectivement de la dérogation prévue à l'article 4, paragraphe 1, point a), ou à l'article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 600/2014, les volumes totaux étant déclarés séparément pour chaque dérogation.

2.   Pour chaque instrument financier soumis aux obligations de transparence visées à l'article 3 du règlement (UE) no 600/2014 et sur demande de l'autorité compétente, les CTP transmettent les données suivantes à l'autorité compétente:

a)

le volume total des transactions portant sur cet instrument financier exécutées sur l'ensemble des plates-formes de négociation de l'Union, les volumes totaux étant déclarés séparément pour chaque plate-forme de négociation;

b)

le volume total des transactions exécutées sur toutes les plates-formes de négociation de l'Union bénéficiant respectivement de la dérogation prévue à l'article 4, paragraphe 1, point a), ou à l'article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 600/2014, les volumes totaux étant déclarés séparément pour chaque dérogation et chaque plate-forme de négociation.

3.   Les plates-formes de négociation et les CTP transmettent à l'autorité compétente les données visées aux paragraphes 1 et 2 en respectant les formats définis en annexe. Ils veillent en particulier à ce que les identifiants de plate-forme de négociation permettent à l'autorité compétente et à l'AEMF de déterminer sans équivoque, pour chaque plate-forme de négociation, les volumes de transactions bénéficiant de la dérogation au titre des prix de référence et, en ce qui concerne les instruments financiers liquides, de la dérogation au titre des transactions négociées et de calculer le ratio fixé à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014.

4.   Aux fins du calcul des volumes visés aux paragraphes 1 et 2,

a)

le volume d'une transaction donnée est déterminé en multipliant le prix de l'instrument financier négocié par le nombre d'unités négociées;

b)

le volume total des transactions portant sur chaque instrument financier visé au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), est déterminé en additionnant les volumes de toutes les transactions individuelles, comptées une seule fois, pour cet instrument financier;

c)

le volume des transactions visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), est déterminé en additionnant les volumes de toutes les transactions individuelles, comptées une seule fois, pour cet instrument financier, qui sont déclarées en tant que «prix de référence» ou «transactions négociées dans des instruments financiers liquides» en vertu de l'annexe I, tableau 4, du règlement délégué (UE) 2017/587.

5.   Les plates-formes de négociation et les CTP n'additionnent que les transactions exécutées dans la même monnaie et déclarent séparément chaque volume agrégé dans la monnaie utilisée pour les transactions.

6.   Les plates-formes de négociation communiquent les données visées aux paragraphes 1 à 5 à l'autorité compétente le premier et le seizième jour de chaque mois civil au plus tard à 13 h 00 HEC. Lorsque le premier ou le seizième jour du mois civil n'est pas ouvrable pour la plate-forme de négociation, celle-ci transmet les données à l'autorité compétente au plus tard à 13 h 00 HEC le jour ouvrable suivant.

7.   Les plates-formes de négociation transmettent à l'autorité compétente le volume total des transactions conformément aux paragraphes 1 à 5 pour les périodes suivantes:

a)

pour les déclarations devant être transmises le seizième jour de chaque mois civil, la période d'exécution va du premier au quinzième jour du même mois civil;

b)

pour les déclarations devant être transmises le premier jour de chaque mois civil, la période d'exécution va du seizième au dernier jour du mois civil précédent.

8.   Par dérogation aux paragraphes 6 et 7, les plates-formes de négociation transmettent la première déclaration par instrument financier à la date d'entrée en application de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014 au plus tard à 13 h 00 HEC, en incluant les volumes de transactions visés au paragraphe 1 pour l'année civile précédente. À cet effet, les plates-formes de négociation déclarent séparément, pour chaque mois civil:

a)

les volumes de transactions au cours de la période allant du premier au quinzième jour de chaque mois civil;

b)

les volumes de transactions au cours de la période allant du seizième au dernier jour de chaque mois civil.

9.   Les plates-formes de négociation et les CTP répondent à toute demande ad hoc provenant des autorités compétentes et portant sur le volume de transaction en rapport avec les calculs effectués pour suivre le recours aux dérogations au titre des prix de référence ou des transactions négociées, au plus tard à la clôture des activités le jour ouvrable qui suit la demande.

Article 7

Obligations de déclaration des autorités compétentes à l'AEMF aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes et de l'obligation de négociation des dérivés

1.   Les autorités compétentes fournissent à l'AEMF les données reçues d'une plate-forme de négociation ou d'un CTP conformément à l'article 6 au plus tard à 13 h 00 HEC le jour ouvrable suivant leur réception.

2.   Les autorités compétentes fournissent à l'AEMF les données reçues d'une plate-forme de négociation, d'un APA ou d'un CTP afin de déterminer si des dérivés sont suffisamment liquides, comme visé à l'article 1er, point h), sans retard et au plus tard trois jours ouvrables après la réception des données pertinentes.

Article 8

Exigences de déclaration applicables à l'AEMF aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes

1.   L'AEMF publie la quantification du volume total des négociations pour chaque instrument financier au cours des douze mois précédents et les pourcentages des négociations bénéficiant des dérogations au titre des transactions négociées et des prix de référence dans l'ensemble de l'Union et sur chaque plate-forme de négociation au cours des douze mois précédents, conformément à l'article 5, paragraphes 4, 5 et 6, du règlement (UE) no 600/2014, au plus tard à 22 h 00 HEC le cinquième jour ouvrable suivant la fin de la période de déclaration énoncée à l'article 6, paragraphe 6, du présent règlement.

2.   La publication visée au paragraphe 1 est fournie gratuitement et dans un format lisible par l'homme et par machine, au sens de l'article 14 du règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission (11) et de l'article 13, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2017/567.

3.   Lorsqu'un instrument financier est négocié dans plusieurs monnaies dans l'Union, l'AEMF convertit tous les volumes en euros en utilisant les taux de change moyens calculés sur la base des taux de change de référence journaliers de l'euro publiés par la Banque centrale européenne sur son site web au cours des douze mois précédents. Ces volumes convertis sont utilisés pour calculer et publier le volume total des transactions et les pourcentages des négociations bénéficiant des dérogations au titre des transactions négociées et des prix de référence dans l'ensemble de l'Union, ainsi que sur chaque plate-forme de négociation visée au paragraphe 1.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (voir page 387 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés (voir page 229 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions (voir page 90 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (voir page 1 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement délégué (UE) 2016/2020 de la Commission du 26 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux critères permettant de déterminer si des instruments dérivés soumis à l'obligation de compensation doivent être soumis à l'obligation de négociation (JO L 313 du 19.11.2016, p. 2).

(8)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(11)  Règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données (voir page 126 du présent Journal officiel).


ANNEXE

Tableau 1

Tableau des symboles du tableau 2

SYMBOLE

TYPE DE DONNÉES

DÉFINITION

{ALPHANUM-n}

Jusqu'à n caractères alphanumériques

Champ permettant d'introduire un texte à contenu libre.

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des chiffres de fractions

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.

utiliser le signe «.» (point) comme séparateur décimal

le nombre peut être précédé de «-» (signe moins) pour indiquer une valeur négative.

Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées.

{CURRENCYCODE_3}

3 caractères alphanumériques

Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217).

{DATEFORMAT}

Format de date ISO 8601

Les dates doivent respecter le format

AAAA-MM-JJ.

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN au sens de la norme ISO 6166.

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.


Tableau 2

Format de déclaration aux fins du mécanisme de plafonnement des volumes

Nom du champ de données

Format

Période de déclaration

{DATEFORMAT}/{DATEFORMAT}

la première date étant le début de la période de déclaration et la deuxième sa fin.

Identification de l'entité déclarante

Lorsque l'entité déclarante est une plate-forme de négociation: {MIC}

(MIC du segment ou, le cas échéant, MIC opérationnel)

ou

{ALPHANUM-50}

si l'entité déclarante est un CTP

Identifiant de la plate-forme de négociation

{MIC}

(MIC du segment s'il est disponible, sinon MIC opérationnel)

Identifiant de l'instrument

{ISIN}

Monnaie des transactions

{CURRENCYCODE_3}

Volume total des transactions (par monnaie)

{DECIMAL-18/5}

Volume total des transactions bénéficiant de la dérogation au titre des prix de référence au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du MIFIR (par monnaie)

{DECIMAL-18/5}

Volume total des transactions bénéficiant de la dérogation au titre des transactions négociées au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b) i), du MIFIR (par monnaie)

{DECIMAL-18/5}


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