Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2022/2059, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bf ja 325 bg artiklan mukaisten toteutumatestauksen ja voittojen ja tappioiden tarkastelua koskevien vaatimusten teknisiä yksityiskohtia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

( Euroopan unionin virallinen lehti L 276, 26. lokakuuta 2022 )

Sivulla 48, johdanto-osan 13 kappaleessa:

on:

”Tämän asetuksen säännökset liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä ne kaikki koskevat osatekijöitä, jotka sisällytetään kaupankäyntiyksikön salkun arvon muutoksiin markkinariskejä koskevien omien varojen vaatimusten laskemiseksi käyttäen vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmää.”

pitää olla:

”Tämän asetuksen säännökset liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä ne kaikki koskevat osatekijöitä, jotka sisällytetään kaupankäyntiyksikön salkun arvon muutoksiin markkinariskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskemiseksi käyttäen vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmää.”

Sivulla 56, 10 artiklan 1 kohdassa:

on:

”SAima	=	markkinariskejä koskevat omien varojen vaatimukset, jotka on laskettu asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 a luvussa säädetyn vaihtoehtoisen standardimenetelmän mukaisesti kaikkien sellaisten kaupankäyntiyksiköille osoitettujen positioiden salkun osalta, joiden osalta laitos laskee markkinariskejä koskevat omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 b luvussa säädetyn vaihtoehtoisen sisäisten mallien menetelmän mukaisesti;
IMAima	=	markkinariskejä koskevat omien varojen vaatimukset, jotka on laskettu asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 b luvussa säädetyn vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti kaikkien sellaisten kaupankäyntiyksiköille osoitettujen positioiden salkun osalta, joiden osalta laitos laskee omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 b luvun mukaisesti.”

pitää olla:

”SAima	=	markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset, jotka on laskettu asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 a luvussa säädetyn vaihtoehtoisen standardimenetelmän mukaisesti kaikkien sellaisten kaupankäyntiyksiköille osoitettujen positioiden salkun osalta, joiden osalta laitos laskee markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 b luvussa säädetyn vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti;
IMAima	=	markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset, jotka on laskettu asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 b luvussa säädetyn vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti kaikkien sellaisten kaupankäyntiyksiköille osoitettujen positioiden salkun osalta, joiden osalta laitos laskee omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 b luvun mukaisesti.”

Sivulla 56, 10 artiklan 2 kohdassa:

on:

”SA i	=	markkinariskejä koskevat omien varojen vaatimukset, jotka on laskettu asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 a luvussa säädetyn vaihtoehtoisen standardimenetelmän mukaisesti kaikkien kaupankäyntiyksikölle ”i” osoitettujen positioiden osalta;
I є NG	=	kaikkien sellaisten kaupankäyntiyksiköiden indeksit, jotka on luokiteltu tämän asetuksen 9 artiklan mukaisesti punaisen, oranssin tai keltaisen alueen yksiköiksi niiden joukossa, joiden osalta markkinariskejä koskevat omien varojen vaatimukset lasketaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 b luvussa säädetyn vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti;
i є ima	=	kaikkien sellaisten kaupankäyntiyksiköiden indeksit, joiden markkinariskejä koskevat omien varojen vaatimukset lasketaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 b luvussa säädetyn vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti.”

pitää olla:

”SA i	=	markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset, jotka on laskettu asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 a luvussa säädetyn vaihtoehtoisen standardimenetelmän mukaisesti kaikkien kaupankäyntiyksikölle ”i” osoitettujen positioiden osalta;
i є NG	=	kaikkien sellaisten kaupankäyntiyksiköiden indeksit, jotka on luokiteltu tämän asetuksen 9 artiklan mukaisesti punaisen, oranssin tai keltaisen alueen yksiköiksi niiden joukossa, joiden osalta markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset lasketaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 b luvussa säädetyn vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti;
i є ima	=	kaikkien sellaisten kaupankäyntiyksiköiden indeksit, joiden markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset lasketaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 b luvussa säädetyn vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti.”

Sivulla 56, 10 artiklan 3 kohdassa:

on:

”3. Laitosten, jotka laskevat markkinariskejä koskevat omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 b luvussa säädetyn vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti positioille, jotka on osoitettu kaupankäyntiyksiköille, jotka on luokiteltu punaisen tai oranssin alueen yksiköksi tämän asetuksen 9 artiklan mukaisesti, on ilmoitettava tästä toimivaltaiselle viranomaiselle, kun ne ilmoittavat voittojen ja tappioiden tarkastelua koskevan vaatimuksen tulokset asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 az artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti.”

pitää olla:

”3. Laitosten, jotka laskevat markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 b luvussa säädetyn vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti positioille, jotka on osoitettu kaupankäyntiyksiköille, jotka on luokiteltu punaisen tai oranssin alueen yksiköksi tämän asetuksen 9 artiklan mukaisesti, on ilmoitettava tästä toimivaltaiselle viranomaiselle, kun ne ilmoittavat voittojen ja tappioiden tarkastelua koskevan vaatimuksen tulokset asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 az artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti.”

Sivuilla 58 ja 59, 16 artiklassa:

on:

”Laitosten, jotka laskevat markkinariskejä koskevat omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 b luvussa säädetyn vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti niiden positioiden osalta, jotka on osoitettu joillekin niiden kaupankäyntiyksiköille, on laskettava omien varojen vaatimukset kaikkien kaupankäyntivaraston positioidensa osalta ja kaikkien kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioidensa osalta, jotka aiheuttavat valuuttakurssi- tai hyödykeriskejä, seuraavien a ja b alakohdassa säädettyjen kaavojen tulosten summana:

Kaavassa

IMAima	=	tämän asetuksen 10 artiklassa määritetty IMAima ;
SAima	=	tämän asetuksen 10 artiklassa määritetty SAima ;
Capital surcharge	=	tämän asetuksen 10 artiklan mukaisesti laskettu lisäpääomavaatimus;
C U	=	omien varojen vaatimukset, jotka on laskettu asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 a luvun mukaisesti sellaisten positioiden salkun osalta, joita ei ole osoitettu kaupankäyntiyksiköille, joiden osalta laitokset laskevat markkinariskejä koskevat omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 b luvussa säädetyn vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti;
SAall desks	=	kaikkien kaupankäyntivaraston positioiden ja kaikkien valuuttakurssi- tai hyödykeriskejä aiheuttavien kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden markkinariskejä koskevat omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 a luvussa säädetyn vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti.”

pitää olla:

”Laitosten, jotka laskevat markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 b luvussa säädetyn vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti niiden positioiden osalta, jotka on osoitettu joillekin niiden kaupankäyntiyksiköille, on laskettava omien varojen vaatimukset kaikkien kaupankäyntivaraston positioidensa osalta ja kaikkien kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioidensa osalta, jotka aiheuttavat valuuttakurssi- tai hyödykeriskejä, seuraavien a ja b alakohdassa säädettyjen kaavojen tulosten summana:

Kaavassa

IMAima	=	tämän asetuksen 10 artiklassa määritetty IMAima ;
SAima	=	tämän asetuksen 10 artiklassa määritetty SAima ;
Capital surcharge	=	tämän asetuksen 10 artiklan mukaisesti laskettu lisäpääomavaatimus;
C U	=	omien varojen vaatimukset, jotka on laskettu asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 a luvun mukaisesti sellaisten positioiden salkun osalta, joita ei ole osoitettu kaupankäyntiyksiköille, joiden osalta laitokset laskevat markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 b luvussa säädetyn vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti;
SAall desks	=	kaikkien kaupankäyntivaraston positioiden ja kaikkien valuuttakurssi- tai hyödykeriskejä aiheuttavien kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 a luvussa säädetyn vaihtoehtoisten sisäisten mallien menetelmän mukaisesti.”