Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä toimivaltaisille viranomaisille toimitettavien ilmoitusten sisältöä sekä ilmoituksia koskevan luettelon kokoamista, julkaisemista ja ylläpitoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

ottaa huomioon markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan,

Rahoitusvälineistä asetuksen (EU) N:o 596/2014 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehtävien ilmoitusten on sisällettävä kaikki tämän asetuksen liitteessä olevassa taulukossa 2 tarkoitetut tiedot, jotka koskevat kyseisiä rahoitusvälineitä.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on automatisoituja prosesseja käyttämällä seurattava ja arvioitava, täyttävätkö asetuksen (EU) N:o 596/2014 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti saadut ilmoitukset tämä asetuksen 1 artiklassa ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/378 (4). 2 artiklassa säädetyt vaatimukset.

2. Kauppapaikkojen ylläpitäjille on automatisoituja prosesseja käyttämällä tiedotettava viipymättä kaikista saaduissa ilmoituksissa olevista puutteista sekä kaikista laiminlyönneistä, joissa ilmoituksia ei ole toimitettu ennen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/378 1 artiklassa määritettyä määräaikaa.

3. Toimivaltaisten viranomaisten on automatisoituja prosesseja käyttämällä toimitettava rahoitusvälineitä koskevat täydelliset ja virheettömät ilmoitukset 1 artiklan mukaisesti EAMV:lle.

Rahoitusvälineitä koskevien ilmoitusten vastaanottamista seuraavana päivänä EAMV kokoaa asetuksen (EU) N:o 596/2014 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti kultakin toimivaltaiselta viranomaiselta saadut ilmoitukset käyttämällä automatisoituja prosesseja.

4. EAMV seuraa ja arvioi automatisoituja prosesseja käyttämällä, ovatko toimivaltaisilta viranomaisilta saadut ilmoitukset täydellisiä ja virheettömiä ja noudatetaanko niissä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/378 liitteessä olevassa taulukossa 3 määritettyjä sovellettavia normeja ja muotoja.

5. EAMV tiedottaa toimivaltaisille viranomaisille viipymättä automatisoituja prosesseja käyttämällä kaikista saaduissa ilmoituksissa olevista puutteista sekä kaikista laiminlyönneistä, joissa ilmoituksia ei ole toimitettu ennen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/378 1 artiklan 3 kohdassa määritettyä määräaikaa.

6. EAMV julkaisee automaattisia prosesseja käyttämällä täydellisen luettelon ilmoituksista sähköisessä, ladattavissa ja koneellisesti luettavissa olevassa muodossa verkkosivustollaan.

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/378, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2016, toimivaltaisille viranomaisille tehtävien ilmoitusten aikataulua, muotoa ja mallia koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 72, 17.3.2016, s. 1).

LIITE

Asetuksen (EU) N:o 596/2014 4 artiklan 1 kohdassa säädetyt ilmoitukset rahoitusvälineistä

Taulukko 1

Hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaisten jaottelu taulukkoa 2 varten (kentät 35–37)

Perustuote	Alatuote	Alatuotteen jaottelu
”AGRI” – maatalous	”GROS” – jyvät ja öljysiemenet	”FWHT” – rehuvehnä ”SOYB” – soijapavut ”CORN” – maissi ”RPSD” – rapsinsiemenet ”RICE” – riisi ”OTHR” – muu
	”SOFT” – viljellyt tuotteet, muut kuin viljat ja öljykasvit (softs)	”CCOA” – kaakao ”ROBU” – kahvi (robusta) ”WHSG” – valkoinen sokeri ”BRWN” – raakasokeri ”OTHR” – muu
	”POTA” – peruna
	”OOLI” – oliiviöljy	”LAMP” – oliivilamppuöljy
	”DIRY”– maitotuotteet
	”FRST” – metsätalous
	”SEAF” – kalat ja äyriäiset
	”LSTK” – kotieläimet
	”GRIN” – vilja	”MWHT” – myllyvehnä
”NRGY”– energia	”ELEC” – sähkö	”BSLD” – peruskuormitus ”FITR” – finanssisiirto-oikeudet ”PKLD” – huippukuormitus ”OFFP” – huippukuormitusajan ulkopuolinen ”OTHR” – muu
	”NGAS” – maakaasu	”GASP” – GASPOOL ”LNGG” – LNG ”NBPG” – NBP ”NCGG” – NCG ”TTFG” – TTF
	”OILP” – öljy	”BAKK” – Bakken ”BDSL” – biodiesel ”BRNT” – Brent ”BRNX” – Brent NX ”CNDA” – Canadian ”COND” – kondensaatti ”DSEL” – diesel ”DUBA” – Dubai ”ESPO” – ESPO ”ETHA” – etanoli ”FUEL” – polttoaine ”FOIL” – polttoöljy ”GOIL” – kaasuöljy ”GSLN” – bensiini ”HEAT” – lämmitysöljy ”JTFL” – lentopetroli ”KERO” – kerosiini ”LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS) ”MARS” – Mars ”NAPH” – Naphtha ”NGLO” – nesteytetty maakaasu (LNG) ”TAPI” – Tapis ”URAL” – Urals ”WTIO” – WTI
	”COAL” – hiili ”INRG” – energialajien välinen ”RNNG” – uusiutuva energia ”LGHT” – kevyet jalosteet ”DIST” – tisleet
”ENVR” – ympäristö	”EMIS” – päästöt	”CERE” – CER ”ERUE” – ERU ”EUAE” – EUA ”EUAA” – EUAA ”OTHR” – muu
”ENVR” – ympäristö	”WTHR” – sää ”CRBR” – hiileen liittyvä
”FRGT” – rahti	”WETF” – nestemäinen rahti	”TNKR” – säiliöalukset
	”DRYF” – kuivarahti	”DBCR” – kuivairtolastialukset
	”CSHP” – konttialukset
”FRTK” – lannoite	”AMMO” – ammoniakki ”DAPH” – DAP (diammoniumfosfaatti) ”PTSH” – kalium ”SLPH” – rikki ”UREA” – urea ”UAAN” – UAN (urea ja ammoniumnitraatti)
”INDP” – teollisuustuotteet	”CSTR” – rakentaminen ”MFTG” – valmistus
”METL” – metallit	”NPRM” – muut kuin jalometallit	”ALUM” – alumiini ”ALUA” – alumiiniseokset ”CBLT” – koboltti ”COPR” – kupari ”IRON” – rautamalmi ”LEAD” – lyijy ”MOLY” – molybdeeni ”NASC” – NASAAC ”NICK” – nikkeli ”STEL” – teräs ”TINN” – tina ”ZINC” – sinkki ”OTHR” – muu
”METL” – metallit	”PRME” – jalometallit	”GOLD” – kulta ”SLVR” – hopea ”PTNM” – platina ”PLDM” – palladium ”OTHR” – muu
”MCEX” – monta hyödykettä käsittävä eksoottinen (Multi Commodity Exotic)
”PAPR” – paperi	”CBRD” – pakkauskartonki ”NSPT” – sanomalehtipaperi ”PULP” – sellu ”RCVP” – keräyspaperi
”POLY” – polypropeeni	”PLST” – muovi
”INFL” – inflaatio
”OEST” – viralliset taloustilastot
”OTHC” – muut C10, kuten määritellään asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille joukkovelkakirjalainojen, strukturoitujen rahoitustuotteiden, päästöoikeuksien ja johdannaisten osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetun komission täytäntöönpanoasetuksen liitteessä III olevan taulukon 10.1 jaksossa ”Muut C10-johdannaiset”.	”DLVR” – toimitetaan ”NDLV” – ei toimiteta
”OTHR” – muu

Taulukko 2

Toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (EU) N:o 596/2014 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettavien ilmoitusten sisältö

Nro

Kenttä

Ilmoitettava sisältö

Yleisiin tietoihin liittyvät kentät

Instrumentin tunnistekoodi

Koodi, jolla instrumentti yksilöidään.

Instrumentin täydellinen nimi

Rahoitusinstrumentin nimi lyhentämättömänä.

Instrumentin luokittelu

Taksonomia, jonka mukaisesti rahoitusinstrumentti luokitellaan.

Ilmoitetaan täydellinen ja tarkka CFI-koodi (Classification of Financial Instruments).

Hyödykejohdannaisen indikaattori

Tieto siitä, kuuluuko rahoitusinstrumentti asetuksen (EU) N:o 600/2014 2 artiklan 1 kohdan 30 alakohdassa olevan hyödykejohdannaisen määritelmän soveltamisalaan.

Liikkeeseenlaskijaan liittyvät kentät

Liikkeeseenlaskijan tai kauppapaikan ylläpitäjän koodi

Liikkeeseenlaskijan tai kauppapaikan ylläpitäjän LEI-koodi.

Kauppapaikkaan liittyvät kentät

Kauppapaikka

Kauppapaikan tai kauppojen sisäisen toteuttajan ”Segment MIC” -koodi, jos sellainen on saatavilla. Muussa tapauksessa ”Operating MIC” -koodi.

Rahoitusinstrumentin lyhytnimi

Rahoitusinstrumentin lyhytnimi ISO 18774 -standardin mukaisesti.

Kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskeva liikkeeseenlaskijan pyyntö

Ilmoitetaan, onko rahoitusinstrumentin liikkeeseenlaskija pyytänyt tai hyväksynyt, että sen rahoitusinstrumenteilla käydään kauppaa tai että ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa.

Kaupankäynnin kohteeksi ottamisen hyväksymispäivä

Päivämäärä ja kellonaika, jona liikkeeseenlaskija on hyväksynyt, että sen rahoitusinstrumentit otetaan kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa.

Kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevan pyynnön päivämäärä

Kaupankäynnin kohteeksi ottamista kauppapaikassa koskevan pyynnön päivämäärä ja kellonaika.

Kaupankäynnin kohteeksi ottamisen päivämäärä tai ensimmäisen kaupanteon päivämäärä

Päivämäärä ja kellonaika, jona instrumentti otettiin kauppapaikassa kaupankäynnin kohteeksi, tai päivämäärä ja kellonaika, jona instrumentilla käytiin ensimmäisen kerran kauppaa tai kauppapaikka sai ensimmäisen kerran toimeksiannon tai noteerauksen.

Päättymispäivä

Päivämäärä ja kellonaika, jona rahoitusinstrumentilla ei enää käydä kauppaa tai sitä ei enää oteta kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa.

Kenttä jätetään tyhjäksi, jos päivämäärää tai kellonaikaa ei ole saatavilla.

Nimellisarvoon liittyvät kentät

Nimellisvaluutta 1

Valuutta, jonka määräinen nimellisarvo on.

Jos kyseessä on korko- tai valuuttajohdannainen, tämä valuutta on ensimmäisen kassavirran nimellisvaluutta tai valuuttaparin ensimmäinen valuutta.

Jos kyseessä ovat swaptiot, joiden kohde-etuutena oleva swap-sopimus käsittää yhden valuutan, tässä ilmoitetaan kohde-etuutena olevan swap-sopimuksen nimellisvaluutta. Jos swaption kohde-etuus käsittää useamman valuutan, tässä ilmoitetaan swap-sopimuksen ensimmäisen kassavirran nimellisvaluutta.

Joukkovelkakirjoihin tai muihin arvopaperistettuihin velan muotoihin liittyvät kentät

Liikkeeseen laskettu kokonaisnimellismäärä

Liikkeeseen laskettu kokonaisnimellismäärä rahamääräisesti ilmaistuna.

Erääntymispäivä

Raportoitavan instrumentin erääntymispäivä.

Tämä kenttä koskee vieraan pääoman ehtoisia instrumentteja, joilla on määrätty erääntymispäivä.

Nimellisarvon valuutta

Vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien nimellisarvon valuutta.

Nimellisarvo instrumenttia kohden / pienin mahdollinen kaupankäynnin arvo

Kunkin instrumentin nimellisarvo. Jos tietoa ei ole saatavilla, kohtaan merkitään pienin mahdollinen kaupankäynnin arvo.

Kiinteä tuottoprosentti

Vieraan pääoman ehtoisen instrumentin kiinteä tuottoprosentti, kun instrumenttia pidetään erääntymispäivään asti.

Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan indeksin/vertailuarvon tunniste

Jos tunniste on olemassa.

Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan indeksin/vertailuarvon nimi

Jos tunnistetta ei ole olemassa, ilmoitetaan indeksin nimi.

Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan indeksin/vertailuarvon voimassaoloaika

Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan indeksin/vertailuarvon voimassaoloaika. Voimassaoloaika ilmaistaan päivinä, viikkoina, kuukausina tai vuosina.

Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan indeksin/vertailuarvon spread peruspisteinä (Base Point Spread)

Hinnan laskemiseen käytetyn indeksin ylittävä tai alittava osuus peruspisteinä.

Joukkovelkakirjan etuoikeusasema

Yksilöidään joukkovelkakirjan laji: etuoikeutettu, mezzanine-luokka, toissijainen tai etuoikeusasemaltaan huonompi.

Johdannaisiin ja arvopaperistettuihin johdannaisiin liittyvät kentät

Erääntymispäivä

Rahoitusinstrumentin erääntymispäivä. Kenttä koskee vain sellaisia johdannaisia, joilla on määrätty erääntymispäivä.

Hintakerroin

Yhteen johdannaissopimukseen kuuluvien kohde-etuusinstrumentin yksiköiden lukumäärä.

Indeksiin sidotun futuurin tai option tapauksessa määrä indeksipistettä kohden.

Spread betting -instrumentin tapauksessa sen kohde-etuusinstrumentin hinta, johon spread betting perustuu.

Kohde-etuutena olevan instrumentin koodi

Kohde-etuutena olevan instrumentin ISIN-koodi

Kun kyseessä ovat amerikkalaiset talletustodistukset (ADR), maailmanlaajuiset talletustodistukset (GDR) ja vastaavat instrumentit, ilmoitetaan niiden perustana olevan instrumentin ISIN-koodi.

Vaihtovelkakirjalainojen osalta ilmoitetaan sen instrumentin ISIN-koodi, johon velkakirjalaina voidaan vaihtaa.

Kun kyseessä ovat johdannaiset tai muut instrumentit, joilla on kohde-etuus, ilmoitetaan kohde-etuutena olevan instrumentin ISIN-koodi, jos kohde-etuus on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai jos sillä käydään kauppaa kauppapaikassa. Jos kohde-etuutena on osakkeina jaettava osinko, ilmoitetaan kohde-etuutena olevaan osinkoon oikeuttavan osakkeen koodi.

Luottoriskinvaihtosopimusten tapauksissa olisi ilmoitettava referenssiomaisuuden ISIN-koodi.

Jos kohde-etuutena on ISIN-koodilla yksilöity indeksi, ilmoitetaan kyseisen indeksin ISIN-koodi.

Kun kohde-etuus on kori, ilmoitetaan ISIN-koodi jokaisesta koriin kuuluvasta osasta, joka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai jolla käydään kauppaa kauppapaikassa. Näin ollen kenttien 26 ja 27 tiedot on ilmoitettava niin monta kertaa kuin on tarpeen korin kaikkien instrumenttien luettelemiseksi.

Kohde-etuuden liikkeeseenlaskija

Jos instrumentissa viitataan liikkeeseenlaskijaan eikä yksittäiseen instrumenttiin, ilmoitetaan liikkeeseenlaskijan LEI-koodi.

Kohde-etuutena olevan indeksin nimi

Jos kohde-etuutena on indeksi, ilmoitetaan indeksin nimi.

Kohde-etuutena olevan indeksin voimassaoloaika

Jos kohde-etuutena on indeksi, ilmoitetaan indeksin voimassaoloaika.

Option tyyppi

Ilmoitetaan, onko johdannaissopimus osto-optio (oikeus ostaa tietty kohde-etuus) vai myyntioptio (oikeus myydä tietty kohde-etuus) vai onko mahdotonta määrittää, onko sopimus osto- vai myyntioptio toteutushetkellä. Swaptiot ovat:

—	myyntioptioita, kun ne ovat saajatyyppisiä eli kun ostajalla on vaihtosopimuksen mukaan oikeus saada suorituksina kiinteää korkoa;

—	osto-optioita, kun ne ovat maksutyyppisiä eli kun ostajalla on vaihtosopimuksen mukaan oikeus maksaa kiinteää korkoa.

Enimmäis- ja vähimmäiskorkojen vaihtosopimukset ovat

—	myyntioptioita, kun kyseessä on korkolattia;

—	osto-optioita, kun kyseessä on korkokatto.

Kenttä koskee ainoastaan sellaisia johdannaisia, jotka ovat optioita tai warrantteja.

Toteutushinta

Ennalta määrätty hinta, jolla haltijan on ostettava tai myytävä kohde-etuutena oleva instrumentti, tai maininta siitä, että hintaa ei voida määrittää toteutusajankohtana.

Kenttä koskee ainoastaan optioita tai warrantteja, joiden toteutushinta voidaan määrittää toteutusajankohtana.

Jos hintaa ei ole raportointihetkellä saatavilla mutta asia on vireillä, merkitään ”PNDG”.

Jos toteutushinta ei ole sovellettavissa, kenttä jätetään tyhjäksi.

Toteutushinnan valuutta

Toteutushinnan valuutta.

Option toteutustapa

Ilmoitetaan, voiko option toteuttaa vain tiettynä päivänä (eurooppalainen ja aasialainen tapa), tiettyinä ennalta määrättyinä päivinä (bermudalainen tapa) vai milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana (amerikkalainen tapa).

Tämä kenttä koskee ainoastaan optioita, warrantteja ja sertifikaatteja.

Toimitustapa

Ilmoitetaan, onko rahoitusinstrumentin toimitusmuoto fyysinen vai käteinen.

Jos toimitustapaa ei voida määrittää toteutusajankohtana, merkitään ”OPTL”.

Tämä kenttä koskee ainoastaan johdannaisia.

Hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaiset

Perustuote

Kohde-etuusluokan perustuote, siten kuin se on mainittu hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaisten jaottelua koskevassa taulukossa.

Alatuote

Kohde-etuusluokan alatuote, siten kuin se on mainittu hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaisten jaottelua koskevassa taulukossa.

Kentän edellytyksenä on perustuote.

Alatuotteen jaottelu

Kohde-etuusluokan aletuotteen jaottelu, siten kuin se on esitetty hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaisten jaottelua koskevassa taulukossa.

Kentän edellytyksenä on alatuote.

Liiketoimen tyyppi

Kauppapaikan määrittämä liiketoimen tyyppi.

Lopullisen hinnan tyyppi

Kauppapaikan määrittämä lopullisen hinnan tyyppi.

Korkojohdannaiset

—	Tämän jakson kentät olisi täytettävä vain sellaisten instrumenttien osalta, joiden kohde-etuutena on korkotyyppinen mutta rahoitusvälineisiin kuulumaton instrumentti.

Viitekorko

Viitekoron nimi.

Korko (IR) – Sopimuksen voimassaoloaika

Jos omaisuuserän luokkana on ”korko”, tähän kenttään merkitään sopimuksen voimassaoloaika. Voimassaoloaika ilmaistaan päivinä, viikkoina, kuukausina tai vuosina.

Nimellisvaluutta 2

Jos swap-sopimus käsittää useamman valuutan tai jos kyseessä on koron- ja valuutanvaihtosopimus, ilmoitetaan sopimuksen toisen korkovirran valuutta.

Jos swaption kohde-etuus on useamman valuutan käsittävä swap-sopimus, ilmoitetaan swap-sopimuksen toisen korkovirran valuutta.

Ensimmäisen korkovirran kiinteä kurssi

Ilmoitetaan ensimmäisen korkovirran kiinteä kurssi, jos sovellettavissa.

Toisen korkovirran kiinteä kurssi

Ilmoitetaan toisen korkovirran kiinteä kurssi, jos sovellettavissa.

Toisen korkovirran vaihtuva kurssi

Ilmoitetaan toisen korkovirran kurssi, jos sovellettavissa.

Korko (IR) – Sopimuksen voimassaoloaika toisen korkovirran osalta

Ilmoitetaan viitekausi korolle, joka määritetään ennalta määrätyin väliajoin markkinoiden viitekurssin mukaisesti. Voimassaoloaika ilmaistaan päivinä, viikkoina, kuukausina tai vuosina.

Valuuttajohdannaiset

—	Tämän jakson kentät olisi täytettävä vain sellaisten instrumenttien osalta, joiden kohde-etuutena on valuuttatyyppinen mutta rahoitusvälineisiin kuulumaton instrumentti.

Nimellisvaluutta 2

Kenttään merkitään kohde-etuutena olevan valuuttaparin toinen valuutta (ensimmäinen valuutta merkitään kenttään 13 ”Nimellisvaluutta 1”).

Valuutta (FX) – Tyyppi

Kohde-etuutena olevan valuutan tyyppi.