KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1247/2012,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2012,

kauppatietorekistereihin OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti annettavien kauppailmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (2) ja erityisesti sen 9 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kaikkien kauppatietorekistereihin asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan mukaisesti lähetettävien tietojen olisi epäjohdonmukaisuuksien välttämiseksi noudatettava samoja sääntöjä, standardeja ja muotoja kaikkien kauppatietorekistereiden, kaikkien vastapuolten ja kaikkien johdannaismuotojen osalta. Johdannaiskaupan kuvaamiseksi olisi sen vuoksi käytettävä yksiselitteistä tietokokonaisuutta.

(2)

Koska OTC-johdannaisia ei yleensä voida yksilöidä yksiselitteisesti käyttämällä nykyisiä, finanssimarkkinoilla laajalti käytettyjä koodeja, kuten ISIN-koodia (International Securities Identification Number), eikä niitä voi kuvata käyttäen rahoitusvälineiden luokittelussa käytettävää ISO-koodia (Classification of Financial Instruments, CFI), on kehitettävä uusi yleinen yksilöintimenetelmä. Jos käytettävissä on yksilöllinen tuotetunnus, joka noudattaa yksilöllisyyden, neutraalisuuden, luotettavuuden, avoimen lähdekoodin, skaalattavuuden, helpon saatavuuden, kohtuullisten kustannusten ja asianmukaisen hallinnointikehyksen periaatteita ja joka on otettu käyttöön unionissa, sitä olisi käytettävä. Jos käytettävissä ei ole kyseiset vaatimukset täyttävää yksilöllistä tuotetunnusta, olisi turvauduttava väliaikaiseen luokitteluun.

(3)

Kohde-etuus olisi yksilöitävä yhteisellä tunnuksella. Käytettävissä ei kuitenkaan ole markkinoiden laajuista standardoitua koodia, jolla koriin sisältyvä kohde-etuus pystyttäisiin yksilöimään. Vastapuolia olisi sen vuoksi vaadittava ilmoittamaan vähintään, että kohde-etuus on kori, ja käyttämään standardoiduissa indekseissä mahdollisuuksien mukaan ISIN-koodeja.

(4)

Kaikki johdannaissopimuksen osapuolet olisi johdonmukaisuuden vuoksi yksilöitävä yksilöllisellä koodilla. Kaikkien finanssialalla toimivien ja finanssialan ulkopuolisten vastapuolten, välittäjien, keskusvastapuolten ja edunsaajien yksilöimiseksi olisi käytettävä maailmanlaajuista oikeushenkilötunnusta (Legal Entity Identifier) – kun sellainen on saatavilla – tai väliaikaista yhteisötunnusta. Tällainen tunnus olisi määriteltävä soveltaen finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän (FSB) antamien, tietovaatimuksia koskevien suositusten kanssa sopusoinnussa olevaa hallintokehystä ja otettava käyttöön EU:ssa, jotta eritoten varmistettaisiin johdonmukaisuus maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean (CPSS) ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön (IOSCO) raportin ”OTC Derivatives Data Reporting and Aggregation Requirements” kanssa. Kyseisessä raportissa todetaan oikeushenkilötunnuksien olevan tietojen yhdistämiskeino. Jos kyseessä ovat edustajien tekemät kaupat, edunsaajat olisi yksilöitävä henkilöksi tai yhteisöksi, jonka puolesta sopimus tehtiin.

(5)

Huomioon olisi myös otettava kolmansissa maissa sovellettu lähestymistapa ja myös se lähestymistapa, jota kauppatietorekisterit itse ryhtyvät soveltamaan liiketoimintansa aloittaessaan. Jotta varmistettaisiin vastapuolten kannalta kustannustehokas ratkaisu ja vähennettäisiin kauppatietorekistereiden toiminnallista riskiä, raportoinnin alkamispäivään olisi sen vuoksi sisällytettävä siirtymäkausi, jossa säädetään eri päivistä eri johdannaislajeille alkaen kaikkein vakioehtoisimmista johdannaislajeista ja laajentaen myöhemmin ilmoitusvelvollisuus muihin johdannaislajeihin. Johdannaissopimuksilla, jotka tehtiin ennen asetuksen (EU) N:o 648/2012 voimaantulopäivää, asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen ja jotka eivät ole voimassa raportoinnin alkamispäivänä tai sen jälkeen, ei ole suurta merkitystä sääntelytarkoituksissa. Niistä on kuitenkin ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Jotta kyseissä tapauksissa varmistettaisiin tehokas ja oikeasuhteinen raportointijärjestelmä ja ottaen huomioon vaikeudet päättyneitä sopimuksia koskevien tietojen keräämisessä, tällaiselle raportoinnille olisi säädettävä pidemmästä määräajasta.

(6)	Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’EAMV’, on toimittanut komissiolle.

(7)

Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (3) 15 artiklan mukaisesti EAMV järjesti avoimia julkisia kuulemisia tällaisista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoi mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyysi lausunnon mainitun asetuksen 37 artiklalla perustetulta EAMV:n arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Johdannaissopimuksista annettavien ilmoitusten muoto

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan mukaiseen ilmoitukseen sisällytettävät tiedot on annettava tämän asetuksen liitteessä esitetyssä muodossa.

2 artikla

Johdannaissopimuksista annettavien ilmoitusten antamistiheys

Jos asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 2 kohdassa niin säädetään, kauppatietorekisteriin ilmoitettujen sopimusten arvo on arvostettava markkina-arvoon tai arvostusmallilla päivittäin. Muista raportoinnin osatekijöistä, joista säädetään tämän asetuksen liitteessä ja kauppatietorekistereihin ilmoitettavien tietojen vähimmäisyksityiskohdat täsmentävistä teknisistä sääntelystandardeista asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti annetun delegoidun säädöksen liitteessä, on ilmoitettava niiden tapahtuessa ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklassa säädetyssä määräajassa erityisesti sopimuksen tekemisen, muuttamisen tai päättymisen osalta.

3 artikla

Vastapuolten ja muiden yhteisöjen tunnistetiedot

1. Ilmoituksessa on käytettävä oikeushenkilötunnusta (Legal Entity Identifier, LEI), jolla voidaan yksilöidä seuraavat:

a)	edunsaaja, joka on oikeushenkilö;

b)	välittäjänä toimiva yhteisö;

c)	keskusvastapuoli;

d)	määritysosapuoli, joka on oikeushenkilö;

e)	vastapuoli, joka on oikeushenkilö;

f)	ilmoituksen tekevä yhteisö.

2. Jos oikeushenkilötunnus ei ole käytettävissä, ilmoituksessa on mainittava unionin tasolla määritelty väliaikainen yhteisötunnus, joka on

a)	yksilöllinen;

b)	neutraali;

c)	luotettava;

d)	peräisin avoimesta lähdekoodista;

e)	skaalautuva;

f)	helposti saatavilla;

g)	saatavilla kohtuulliseen hintaan;

h)	asianmukaisen hallinnointikehyksen alainen.

3. Jos ei ole käytettävissä oikeushenkilötunnusta eikä väliaikaista yhteisötunnusta, ilmoituksessa on mahdollisuuksien mukaan käytettävä ISO 9362 -koodin mukaista BIC-koodia (Business Identifier Code).

4 artikla

Johdannaisten tunnistetiedot

1. Johdannaissopimus on yksilöitävä ilmoituksessa käyttäen yksilöllistä tuotetunnusta (Unique Porduct Identifier, UPI), joka on

a)	yksilöllinen;

b)	neutraali;

c)	luotettava;

d)	peräisin avoimesta lähdekoodista;

e)	skaalautuva;

f)	helposti saatavilla;

g)	saatavilla kohtuulliseen hintaan;

h)	asianmukaisen hallinnointikehyksen alainen.

2. Jos yksilöllistä tuotetunnusta ei ole, johdannaissopimus on ilmoituksessa yksilöitävä käyttämällä yhdistelmää, jossa mainitaan joko ISO 6166 ISIN -koodi tai vaihtoehtoinen tunnus (Alternative Instrument Identifier, AII) ja vastaava ISO 10962 CFI -koodi.

3. Jos 2 kohdassa tarkoitettu yhdistelmä ei ole käytettävissä, johdannainen on yksilöitävä seuraavasti:

johdannaislajiksi on yksilöitävä jokin seuraavista:

i)	hyödykkeet;

ii)

luotto;

iii)	ulkomaanvaluutta,

iv)	oma pääoma;

korko;

vi)

muu.

johdannaistyypiksi on yksilöitävä jokin seuraavista:

i)	hinnanerosopimukset;

ii)	korkotermiinit;

iii)	termiinit;

iv)

futuurit,

optiot;

vi)

swapit;

vii)

muu.

c)	Jos johdannainen ei kuulu mihinkään erityiseen johdannaislajiin tai johdannaistyyppiin, ilmoitus on annettava sen johdannaislajin tai johdannaistyypin perusteella, jota vastapuolet katsovat johdannaissopimuksen eniten muistuttavan.

5 artikla

Raportoinnin alkamispäivä

1. Luottojohdannaisia ja korkojohdannaisia koskevista sopimuksista on ilmoitettava seuraavasti:

a)	viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2013, jos kyseisen johdannaislajin osalta on rekisteröity kauppatietorekisteri asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti ennen 1 päivää huhtikuuta 2013;

90 päivän kuluttua siitä, kun kyseisen johdannaislajin osalta on rekisteröity kauppatietorekisteri asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti, jos sen osalta ei ole asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti rekisteröity kauppatietorekisteriä 1 päivänä huhtikuuta 2013 tai sitä ennen;

viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2015, jos kyseisen johdannaislajin osalta ei ole asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti rekisteröity kauppatietorekisteriä viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2015. Ilmoitusvelvollisuus alkaa kyseisenä päivänä, ja sopimuksista on ilmoitettava EAMV:lle mainitun asetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti siihen saakka, kun kyseisen johdannaislajin osalta on rekisteröity kauppatietorekisteri.

2. Johdannaissopimuksista, joita ei tarkoiteta 1 kohdassa, on ilmoitettava seuraavasti:

a)	viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014, jos kyseisen johdannaislajin osalta on rekisteröity kauppatietorekisteri asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti ennen 1 päivää lokakuuta 2013;

b)	90 päivän kuluttua siitä, kun kyseisen johdannaislajin osalta on rekisteröity kauppatietorekisteri asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti, jos sen osalta ei ole asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti rekisteröity kauppatietorekisteriä 1 päivänä lokakuuta 2013 tai sitä ennen;

3. Sellaisista johdannaissopimuksista, jotka olivat voimassa 16 päivänä elokuuta 2012 ja ovat edelleen voimassa raportoinnin alkamispäivänä, on ilmoitettava kauppatietorekisteriin 90 päivän kuluessa kyseisen johdannaislajin raportoinnin alkamispäivästä.

4. Niistä johdannaissopimuksista, jotka

a)	tehtiin ennen 16 päivää elokuuta 2012 ja jotka ovat yhä voimassa 16 päivänä elokuuta 2012, tai

b)	tehtiin 16 päivänä elokuuta 2012 tai sen jälkeen

ja jotka eivät ole voimassa raportoinnin alkamispäivänä tai sen jälkeen, on ilmoitettava kauppatietorekisteriin kolmen vuoden kuluessa kyseisen johdannaislajin raportoinnin alkamispäivästä.

5. Raportoinnin alkamispäivää pidennetään 180 päivällä kauppatietorekistereihin ilmoitettavien tietojen vähimmäisyksityiskohdat täsmentävistä teknisistä sääntelystandardeista asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti annetun delegoidun säädöksen 3 artiklassa tarkoitettujen tietojen ilmoittamisen osalta.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2) EUVL L 201, 27.7.2012.

(3) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

LIITE

Taulukko 1

Vastapuolen tiedot

Kenttä

Muoto

Sopimuspuolet

Raportoinnin aikaleima

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa / kellonaika UTC-muodossa.

Vastapuolen tunnistetiedot

Oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) (20 aakkosnumeerista merkkiä), väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä), BIC (11 aakkosnumeerista merkkiä) tai asiakaskoodi (50 aakkosnumeerista merkkiä).

Toisen vastapuolen tunnistetiedot

Oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) (20 aakkosnumeerista merkkiä),

väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä),

BIC (11 aakkosnumeerista merkkiä) tai

asiakaskoodi (50 aakkosnumeerista merkkiä).

Vastapuolen nimi

100 aakkosnumeerista merkkiä tai jätetään tyhjäksi, jos oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) on esitetty.

Vastapuolen kotipaikka

500 aakkosnumeerista merkkiä tai jätetään tyhjäksi, jos oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) on esitetty.

Vastapuolen yrityssektori

Luokittelu:

A	=	direktiivin 2002/83/EY mukaisesti toimiluvan saanut henkivakuutusyritys
C	=	direktiivin 2006/48/EY mukaisesti toimiluvan saanut luottolaitos
F	=	direktiivin 2004/39/EY mukaisesti toimiluvan saanut sijoituspalveluyritys
I	=	direktiivin 73/239/ETY mukaisesti toimiluvan saanut vahinkovakuutusyritys
L	=	direktiivin 2011/61/EU mukaisesti toimiluvan saaneiden tai rekisteröityjen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien hoitama vaihtoehtoinen sijoitusrahasto
O	=	direktiivin 2003/41/EY 6 a artiklassa tarkoitettu ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoava laitos
R	=	direktiivin 2005/68/EY mukaisesti toimiluvan saanut jälleenvakuutusyritys
U	=	direktiivin 2009/65/EY mukaisesti toimiluvan saanut yhteissijoitusyritys ja sen rahastoyhtiö tai

jätetään tyhjäksi, jos oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) on esitetty tai jos kyseessä ovat finanssialan ulkopuoliset vastapuolet.

Vastapuolen luonne finanssialan toimijana tai finanssialan ulkopuolisena toimijana

F = finanssialalla toimiva vastapuoli, N = finanssialan ulkopuolinen vastapuoli.

Välittäjän tunnistetiedot

Oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) (20 aakkosnumeerista merkkiä),

väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä),

BIC (11 aakkosnumeerista merkkiä) tai asiakaskoodi (50 aakkosnumeerista merkkiä).

Raportoivan yhteisön tunnistetiedot

Oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) (20 aakkosnumeerista merkkiä),

väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä),

BIC (11 aakkosnumeerista merkkiä) tai

asiakaskoodi (50 aakkosnumeerista merkkiä).

Määritysosapuolen tunnistetiedot

Oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) (20 aakkosnumeerista merkkiä),

väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä),

BIC (11 aakkosnumeerista merkkiä) tai

asiakaskoodi (50 aakkosnumeerista merkkiä).

Edunsaajan tunnistetiedot

Oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) (20 aakkosnumeerista merkkiä),

väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä),

BIC (11 aakkosnumeerista merkkiä) tai

asiakaskoodi (50 aakkosnumeerista merkkiä).

Asema kaupankäynnissä

P = päämies, A = edustaja.

Vastapuolen rooli

B = ostaja, S = myyjä.

Kaupankäynti ETA:n ulkopuolisen vastapuolen kanssa

Y = kyllä / N = ei.

Liittyy liiketoimintaan tai rahoitustoimintaan suoraan

Y = kyllä / N = ei.

Määrityskynnysarvo

Y = yli, N = ali.

Sopimuksen markkina-arvo

Enintään 20 numeerista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy.

Valuutta, jossa sopimuksen markkina-arvo ilmoitetaan

ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

Arvostuspäivä

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa.

Arvostuksen kellonaika

Kellonaika UTC-muodossa.

Arvostuksen tyyppi

M = markkina-arvoon / O = arvostusmallilla.

Vakuuden asettaminen

U = ei vakuuksia, PC = osittaiset vakuudet, OC = yksisuuntaiset vakuudet tai FC = täydet vakuudet.

Vakuussalkku

Y = kyllä / N = ei.

Vakuussalkun koodi

Enintään 10 numeerista merkkiä.

Vakuuden arvo

Ilmoitetaan asetetun vakuuden kokonaisarvo; enintään 20 numeerista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy.

Valuutta, jossa vakuuden arvo ilmoitetaan

Ilmoitetaan kentässä 25 mainittu valuutta; ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

Taulukko 2

Yhteiset tiedot

Kenttä

Muoto

Sovellettavat johdannaissopimukset

Jakso 2a – Sopimustyyppi

Kaikki sopimukset

Käytetty luokittelu

Ilmoituksessa käytetty luokittelu:

U= tuotetunnus [Euroopassa hyväksytty]

E= väliaikainen luokittelu

Tuotteen tunnistetiedot 1

Kun luokittelu = U:

Tuotetunnus (UPI), joka on määritettävä

Kun luokittelu = I:

ISIN tai AII,

12-merkkinen aakkosnumeerinen koodi

Kun luokittelu = E:

Johdannaislaji:

CO	=	hyödyke
CR	=	luotto
CU	=	valuutta
EQ	=	oma pääoma
IR	=	korko
OT	=	muu

Tuotteen tunnistetiedot 2

Kun luokittelu = U:

Tyhjä

Kun luokittelu = I:

CFI, 6-merkkinen kirjainkoodi

Kun luokittelu = E:

Johdannaistyyppi:

CD	=	hinnanerosopimukset
FR	=	korkotermiinit
FU	=	futuurit
FW	=	termiinit
OP	=	optiot
SW	=	swapit
OT	=	muu

Kohde-etuus

ISIN (12 aakkosnumeerista merkkiä)

LEI (20 aakkosnumeerista merkkiä)

Väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä)

UPI (määritettävä)

B= kori

I= indeksi

Nimellisvaluutta 1

ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

Nimellisvaluutta 2

ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

Toteutusvaluutta

ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

Jakso 2b – Yksityiskohtaiset tiedot transaktioista

Kaikki sopimukset

Kaupan tunnistetiedot

Enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä.

Transaktion viitenumero

Aakkosnumeerinen kenttä, jossa enintään 40 merkkiä.

Kauppapaikka

ISO 10383 -standardin mukainen nelikirjaiminen kaupankäyntipaikan koodi (Market Identifier Code, MIC).

Tapauksen mukaan XOFF, kun kyseessä ovat julkisesti noteeratut johdannaiset, joilla käydään kauppaa pörssin ulkopuolella, tai XXXX, kun kyseessä ovat OTC-johdannaiset.

Tiivistäminen

Y = jos sopimus on tiivistämisen tulosta; N = jos sopimus ei ole tiivistämisen tulosta.

Hinta/kurssi

Enintään 20 numeerista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy.

Hinnan merkintätapa

Esim. ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi, prosenttiyksikkö.

Nimellismäärä

Enintään 20 numeerista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy.

Hintakerroin

Enintään 10 numeerista merkkiä.

Määrä

Enintään 10 numeerista merkkiä.

Ennakkomaksu

Enintään 10 numeerista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy, kun kyseessä ovat raportoivan vastapuolen maksamat maksut, ja muodossa xxxx,yyyyy, kun kyseessä ovat raportoivan vastapuolen saamat maksut.

Toteutustapa

C = käteinen, P = fyysinen, O = vastapuolelle valinnainen.

Kaupanteon aikaleima

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa / kellonaika UTC-muodossa.

Voimaantulopäivä

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa.

Voimassaolon alkuperäinen päättymispäivä

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa.

Voimassaolon tosiasiallinen päättymispäivä

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa.

Toimituspäivä

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa.

Vakiosopimuksen tyyppi

Vapaa tekstikenttä (enintään 50 merkkiä), jossa mainitaan mahdollisen vakiosopimuksen (Master Agreement) nimi.

Vakiosopimuksen versio

Vuosi, xxxx.

Jakso 2c – Riskin vähentäminen / raportointi

Kaikki sopimukset

Vahvistamisen aikaleima

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa, kellonaika UTC-muodossa.

Vahvistamiskeino

Y = vahvistettu muuten kuin sähköisesti, N = ei vahvistettu, E = vahvistettu sähköisesti.

Jakso 2d – Määritys

Kaikki sopimukset

Määritysvelvollisuus

Y = kyllä / N = ei.

Määritetty

Y = kyllä / N = ei.

Määrityksen aikaleima

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa / kellonaika UTC-muodossa.

Keskusvastapuolen tunnistetiedot

Oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) (20 aakkosnumeerista merkkiä), tai jos se ei ole käytettävissä, väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä), tai jos se ei ole käytettävissä, BIC (11 aakkosnumeerista merkkiä).

Konsernin sisäinen

Y = kyllä / N = ei.

Jakso 2e – Korot

Korkojohdannaiset

Ensimmäisen korkovirran kiinteä kurssi

Numeeriset merkit muodossa xxxx,yyyyy.

Toisen korkovirran kiinteä kurssi

Numeeriset merkit muodossa xxxx,yyyyy.

Kiinteän kurssin laskukäytäntö

Todelliset päivät / 365, 30B/360 tai muu.

Kiinteän koron maksutiheys

Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja, esim. 10D, 3M, 5Y.

Vaihtuvan koron maksutiheys

Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja, esim. 10D, 3M, 5Y.

Vaihtuvan koron korkojakson muuttuminen

D= Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja, esimerkiksi 10D, 3M, 5Y.

Ensimmäisen korkovirran vaihtuva kurssi

Vaihtuvan koron indeksin nimi, esim. 3M Euribor.

Toisen korkovirran vaihtuva kurssi

Vaihtuvan koron indeksin nimi, esim. 3M Euribor.

Jakso 2f – Valuutat

Valuutta- johdannaiset

Valuutta 2

ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

Valuuttakurssi 1

Enintään 10 numeerista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy.

Valuutan termiinikurssi

Enintään 10 numeerista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy.

Valuuttapari

Esim. EUR/USD tai USD/EUR.

Jakso 2g – Hyödykkeet

Jos UPI on ilmoitettu ja sisältää kaikki jäljempänä esitetyt tiedot, näitä tietoja ei tarvita, jollei niitä tarvitse ilmoittaa asetuksen (EU) N:o 1227/2011 mukaisesti.

Hyödykejohdannaiset

Yleistä

Hyödykeperusta

AG= maatalous

EN= energia

FR= rahti

ME= metallit

IN= indeksi

EV= ympäristö

EX= eksoottinen

Hyödykkeen yksityiskohtaiset tiedot

Maatalous

GO= viljat ja öljykasvit

DA= maitotuotteet

LV= kotieläimet

FO= metsätalous

SO= viljellyt tuotteet, muut kuin viljat ja öljykasvit (softs)

Energia

OI= öljy

NG= maakaasu

CO= hiili

EI= sähkö

IE= energialajien välinen

Metallit

PR= jalometallit

NP= muut kuin jalometallit

Ympäristö

WE= sää

EM= päästöt

Energia

Jakelupaikka tai -alue

EIC-koodi, 16 aakkosnumeerista merkkiä.

Yhteenliitäntäpiste

Vapaa tekstikenttä, jossa on enintään 50 merkkiä

Kuormitustyyppi

Kenttien 50–54 toistuva jakso, jolla tunnistetaan päivän toimitusjaksoja vastaava tuotteen toimitusprofiili

BL= peruskuormitus

PL= huippukuormitus

OP= huippukuormitusajan ulkopuolinen

BH= tuntiperiodi

OT= muu

Toimituksen alkamispäivä ja -aika

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa / kellonaika UTC-muodossa.

Toimituksen päättymispäivä ja -aika

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa / kellonaika UTC-muodossa.

Sopimuskapasiteetti

Vapaa tekstikenttä, jossa on enintään 50 merkkiä

Määräyksikkö

10 numeerisista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy.

Hinta määräyksikköä kohden

10 numeerisista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy.

Jakso 2h - Optiot

Sopimukset, jotka sisältävät option

Option tyyppi

P = osto-optio, C = myyntioptio.

Option toteutustapa

A = amerikkalainen, B = bermudalainen, E = eurooppalainen, S = aasialainen.

Toteutushinta (korkokatto/korkopohja)

Enintään 10 numeerista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy.

Jakso 2i - Sopimukseen tehdyt muutokset

Kaikki sopimukset

Toimen tyyppi

N= uusi

M= muutos

E= virhe

C= peruutus

Z= tiivistäminen

V= arvostuksen saattaminen ajan tasalle

O= muu.

Yksityiskohtaiset tiedot toimen tyypistä

Vapaa tekstikenttä, jossa on enintään 50 merkkiä