This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017R1093
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1093 of 20 June 2017 laying down implementing technical standards with regard to the format of position reports by investment firms and market operators (Text with EEA relevance. )
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1093, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2017, sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden ylläpitäjien laatimien positioilmoitusten muotoa koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1093, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2017, sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden ylläpitäjien laatimien positioilmoitusten muotoa koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )
C/2017/4141
EUVL L 158, 21.6.2017, p. 16–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/08/2022
|
21.6.2017 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 158/16 |
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1093,
annettu 20 päivänä kesäkuuta 2017,
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden ylläpitäjien laatimien positioilmoitusten muotoa koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (1) ja erityisesti sen 58 artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
|
(1) |
Viikoittaisen ilmoituksen kokonaispositioista, joita eri henkilöryhmillä on kauppapaikoissa kaupankäynnin kohteena olevissa erilaisissa hyödykejohdannaisissa taikka päästöoikeuksissa tai niiden johdannaisissa, olisi oltava muodoltaan sellainen, että positiot eritellään siinä positioihin, jotka vähentävät kaupalliseen toimintaan välittömästi liittyviä riskejä objektiivisesti mitattavalla tavalla, sekä muihin positioihin ja kokonaispositioihin, jotta saadaan selkeä kuva siitä, miten tällaisiin hyödykejohdannaisiin taikka päästöoikeuksiin tai niiden johdannaisiin liittyvä toiminta jakautuu kaupalliseen ja ei-kaupalliseen toimintaan. |
|
(2) |
Päivittäiset ilmoitukset, joissa annetaan täydellinen erittely positioista, joita sijoituspalveluyrityksillä ja niiden asiakkailla on kauppapaikoissa kaupankäynnin kohteena olevissa hyödykejohdannaisissa taikka päästöoikeuksissa tai niiden johdannaisissa sekä taloudelliselta kannalta vastaavissa OTC-sopimuksissa, olisi jäsenneltävä siten, että positiolimiittejä on helpompi valvoa ja soveltaa direktiivin 2014/65/EU 57 artiklan mukaisesti. |
|
(3) |
Positiot, jotka ovat syntyneet osto- ja -myyntitapahtumista, joissa on eri toimituspäivät tai hyödykkeet, tai muista monimutkaisista strategioista, olisi ilmoitettava eriteltyinä, paitsi jos tuoteyhdistelmä on kaupankäynnin kohteena yhtenä ISIN-koodilla yksilöitynä rahoitusvälineenä ja siinä oleviin hallussa pidettyihin positioihin sovelletaan erityistä limiittiä. |
|
(4) |
Jotta asianomaiset viranomaiset ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’, voisivat suorittaa tehtävänsä tehokkaasti ja johdonmukaisesti, niille olisi annettava tietoja, jotka antavat mahdollisuuden verrata eri sijoituspalveluyrityksiä ja markkinoiden ylläpitäjiä, jotka ylläpitävät kauppapaikkoja. Jos finanssimarkkinoiden eri rakenteissa käytettäisiin yhteistä muotoa, sen käyttö lisääntyisi useiden markkinaosapuolten keskuudessa, mikä edistäisi standardointia. |
|
(5) |
Täysin automaattisen käsittelyn helpottamiseksi ja markkinaosapuolille koituvien kustannusten vähentämiseksi kaikkien kauppapaikkoja ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden ylläpitäjien olisi käytettävä vakiomuotoja. |
|
(6) |
Rahoitusvälineiden markkinoista annettua uutta Euroopan parlamentin ja neuvoston lainsäädäntöä, joka vahvistetaan direktiivissä 2014/65/EU ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 600/2014 (2), sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2018. Johdonmukaisuuden ja oikeusvarmuuden turvaamiseksi tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä alkaen. |
|
(7) |
Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle. |
|
(8) |
Arvopaperimarkkinaviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (3) 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä, |
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla
Viikoittaiset ilmoitukset
1. Kauppapaikkaa ylläpitävien sijoituspalveluyritysten tai markkinoiden ylläpitäjien on laadittava direktiivin 2014/65/EU 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu viikoittainen ilmoitus erikseen jokaisesta kyseisessä kauppapaikassa kaupankäynnin kohteena olevasta hyödykejohdannaisesta, päästöoikeudesta tai sen johdannaisesta tämän asetuksen liitteessä I olevissa taulukoissa vahvistetussa muodossa.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa ilmoituksissa on ilmoitettava yhteenlaskettuina kaikki kyseisessä kauppapaikassa kaupankäynnin kohteena olevassa yksittäisessä hyödykejohdannaisessa taikka päästöoikeudessa tai sen johdannaisessa olevat positiot, jotka ovat eri henkilöiden hallussa kussakin liitteessä I olevassa taulukossa 1 vahvistetussa luokassa.
2 artikla
Päivittäiset ilmoitukset
1. Sijoituspalveluyritysten on esitettävä toimivaltaisille viranomaisille direktiivin 2014/65/EU 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu erittely positioistaan toimittamalla niille päivittäinen positioilmoitus tämän asetuksen liitteessä II olevissa taulukoissa vahvistetussa muodossa.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen on sisällettävä kaikki positiot kaikkien sopimusten kaikkien maturiteettien osalta.
3 artikla
Tietojen ilmoittamismuoto
Kauppapaikan ylläpitäjien ja sijoituspalveluyritysten on toimitettava 1 ja 2 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset yhteisessä XML-vakiomuodossa.
4 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2018.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2017.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
(1) EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).
LIITE I
Viikoittaisten ilmoitusten muoto
Taulukko 1
Viikoittaiset ilmoitukset
|
{Kauppapaikan nimi} {Kauppapaikan tunniste} {Viikoittaisen ilmoituksen viitepäivämäärä} {Julkaisemisen päivämäärä ja kellonaika} {Hyödykejohdannaissopimuksen taikka päästöoikeuden tai sen johdannaisen nimi} {Kauppapaikan tuotekoodi} {Ilmoituksen tila} |
||||||||||||
|
|
Positiomäärän merkintätapa |
|
Sijoituspalveluyritykset tai luottolaitokset |
Sijoitusrahastot |
Muut rahoituslaitokset |
Kaupalliset yritykset |
Toiminnanharjoittajat, joilla on direktiivin 2003/87/EY mukaisia velvoitteita |
|||||
|
Pitkät |
Lyhyet |
Pitkät |
Lyhyet |
Pitkät |
Lyhyet |
Pitkät |
Lyhyet |
Pitkät |
Lyhyet |
|||
|
Positioiden lukumäärä |
|
Kaupalliseen toimintaan välittömästi liittyvien riskien vähentäminen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Muut |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Edellisen ilmoituksen jälkeiset muutokset (+/–) |
|
Kaupalliseen toimintaan välittömästi liittyvien riskien vähentäminen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Muut |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Prosentti-osuus avoinna olevien sopimusten kokonais-määrästä |
|
Kaupalliseen toimintaan välittömästi liittyvien riskien vähentäminen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Muut |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Positiota hallussaan pitävien henkilöiden lukumäärä kussakin luokassa |
|
|
Yhteenlaskettuina |
Yhteenlaskettuina |
Yhteenlaskettuina |
Yhteenlaskettuina |
Yhteenlaskettuina |
|||||
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|||||||
Taulukko 2
Symbolitaulukko taulukkoa 3 varten
|
SYMBOLI |
TIETOTYYPPI |
MÄÄRITELMÄ |
||||||||||||||||||
|
{ALPHANUM-n} |
Enintään n aakkosnumeerista merkkiä |
Vapaa tekstikenttä. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Desimaaliluku, jossa on yhteensä enintään n numeroa, joista enintään m numeroa voi olla desimaaleja |
Numerokenttä, jossa voi olla sekä positiivisia että negatiivisia arvoja:
Arvot pyöristetään, eikä niitä lyhennetä. |
||||||||||||||||||
|
{DATEFORMAT} |
Päivämäärä ISO 8601 -muodossa |
Päivämäärät esitetään seuraavassa muodossa: VVVV-KK-PP. |
||||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Päivämäärä ja kellonaika ISO 8601 -muodossa |
Päivämäärät ja kellonajat ilmoitetaan UTC-aikoina. |
||||||||||||||||||
|
{MIC} |
4 aakkosnumeerista merkkiä |
ISO 10383 -standardin mukainen kaupankäyntipaikan koodi. |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Kokonaisluku, jossa on yhteensä enintään n numeroa |
Numerokenttä, jossa voi olla sekä positiivisia että negatiivisia kokonaislukujen arvoja. |
Taulukko 3
Taulukko kentistä, jotka on toimitettava jokaisesta hyödykejohdannaisesta, päästöoikeudesta tai johdannaisesta 1 artiklan soveltamiseksi
|
KENTTÄ |
ILMOITETTAVAT TIEDOT |
RAPORTOINNIN MUOTO |
|
Kauppapaikan nimi |
Kenttään merkitään kauppapaikan koko nimi. |
{ALPHANUM-350} |
|
Kauppapaikan tunniste |
Kenttään merkitään ISO 10383 -standardin mukainen kauppapaikan ”segment MIC” -koodi. Jos ”segment MIC” -koodia ei ole olemassa, käytetään ”operating MIC” -koodia. |
{MIC} |
|
Viikoittaisen ilmoituksen viitepäivämäärä |
Kenttään merkitään sen kalenteriviikon perjantain päivämäärä, jonka aikana positio on hallussa. |
{DATEFORMAT} |
|
Julkaisemisen päivämäärä ja kellonaika |
Kenttään merkitään päivämäärä ja kellonaika, joina ilmoitus julkaistaan kauppapaikan verkkosivustolla. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
|
Hyödykejohdannaissopimuksen taikka päästöoikeuden tai sen johdannaisen nimi |
Kenttään merkitään kauppapaikan tuotekoodilla yksilöidyn hyödykejohdannaissopimuksen taikka päästöoikeuden tai sen johdannaisen nimi. |
{ALPHANUM-350} |
|
Kauppapaikan tuotekoodi |
Kenttään merkitään yksilöllinen ja yksiselitteinen aakkosnumeerinen tunniste, jota kauppapaikka käyttää ryhmittäessään samaan tuotteeseen sopimuksia, joilla on eri maturiteetit ja toteutushinnat. |
{ALPHANUM-12} |
|
Ilmoituksen tila |
Tieto siitä, onko kyse uudesta ilmoituksesta vai edellisen ilmoituksen peruuttamisesta tai muuttamisesta. Jos aiemmin toimitettu ilmoitus peruutetaan tai sitä muutetaan, on lähetettävä ilmoitus, joka sisältää kaikki alkuperäisen ilmoituksen tiedot, ja ”ilmoituksen tilaksi” on merkittävä ”CANC”. Jos on kyse muutoksista, on lähetettävä uusi ilmoitus, joka sisältää kaikki alkuperäisen ilmoituksen tiedot sekä kaikki tarpeelliset muutetut tiedot, ja ”ilmoituksen tilaksi” on merkittävä ”AMND”. |
”NEWT”– uusi ”CANC”– peruutus ”AMND”– muutos |
|
Positioiden lukumäärä |
Kenttään merkitään perjantaina kaupankäyntipäivän päättyessä hallussa ja avoinna olleiden sopimusten yhteenlaskettu määrä. Määrä on ilmaistava joko erien lukumääränä (jos positiolimiitit ilmaistaan erinä) tai kohde-etuuden yksikkömääränä. Yhteenlaskuun on sisällytettävä optiosopimukset, ja ne on ilmoitettava deltavasta-arvon perusteella. |
{DECIMAL-15/2} |
|
Positiomäärän merkintätapa |
Kenttään merkitään yksiköt, joita käytetään, kun ilmoitetaan positioiden lukumäärä. |
”LOTS”, jos positiomäärä ilmaistaan erinä, tai {ALPHANUM-25} – kuvaus käytetyistä yksiköistä, jos positiomäärä ilmaistaan kohde-etuuden yksikköinä. |
|
Edellisen ilmoituksen jälkeiset muutokset (+/–) |
Kenttään merkitään positiomäärän lisääntyminen tai väheneminen edelliseen perjantaihin verrattuna. Positiomäärän vähentyminen ilmaistaan negatiivisella luvulla, jonka edessä on ”–” (miinusmerkki). |
{DECIMAL-15/2} |
|
Prosenttiosuus avoinna olevien sopimusten kokonaismäärästä |
Kenttään merkitään positioiden prosenttiosuus avoinna olevien sopimusten kokonaismäärästä. |
{DECIMAL-5/2} |
|
Positiota hallussaan pitävien henkilöiden lukumäärä kussakin luokassa |
Kenttään merkitään positiota hallussaan pitävien henkilöiden lukumäärä kussakin luokassa. Jos positiota hallussaan pitävien henkilöiden lukumäärä kyseisessä luokassa on pienempi kuin komission delegoidussa asetuksessa (1) MiFID II -direktiivin 58 artiklan 6 kohdan osalta määritetty lukumäärä, kenttään merkitään ”.” (piste). |
{INTEGER-7} tai {ALPHANUM-1}, jos kenttään merkitään ”.” (piste). |
(1) Komission delegoitu asetus (EU) 2017/565, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 1).
LIITE II
Päivittäisten ilmoitusten muoto
Taulukko 1
Symbolitaulukko taulukkoa 2 varten
|
SYMBOLI |
TIETOTYYPPI |
MÄÄRITELMÄ |
||||||||||||||||||
|
{ALPHANUM-n} |
Enintään n aakkosnumeerista merkkiä |
Vapaa tekstikenttä. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Desimaaliluku, jossa on yhteensä enintään n numeroa, joista enintään m numeroa voi olla desimaaleja |
Numerokenttä, jossa voi olla sekä positiivisia että negatiivisia arvoja:
Arvot pyöristetään, eikä niitä lyhennetä. |
||||||||||||||||||
|
{DATEFORMAT} |
Päivämäärä ISO 8601 -muodossa |
Päivämäärät esitetään seuraavassa muodossa: VVVV-KK-PP. |
||||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Päivämäärä ja kellonaika ISO 8601 -muodossa |
Päivämäärät ja kellonajat ilmoitetaan UTC-aikoina. |
||||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 aakkosnumeerista merkkiä |
ISO 6166 -standardin mukainen ISIN-koodi. |
||||||||||||||||||
|
{LEI} |
20 aakkosnumeerista merkkiä |
ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus. |
||||||||||||||||||
|
{MIC} |
4 aakkosnumeerista merkkiä |
ISO 10383 -standardin mukainen kaupankäyntipaikan koodi. |
||||||||||||||||||
|
{NATIONAL_ID} |
35 aakkosnumeerista merkkiä |
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 (1) 26 artiklan mukaisia, liiketoimia koskevien tietojen ilmoitusvelvollisuuksia koskevan komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 (2) 6 artiklassa ja liitteessä II vahvistettu tunniste. |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Kokonaisluku, jossa on yhteensä enintään n numeroa |
Numerokenttä, jossa voi olla sekä positiivisia että negatiivisia kokonaislukujen arvoja. |
Taulukko 2
Taulukko kentistä, jotka on toimitettava kaikista positioista kaikkien sopimusten kaikkien maturiteettien osalta 2 artiklan soveltamiseksi
|
KENTTÄ |
ILMOITETTAVAT TIEDOT |
RAPORTOINNIN MUOTO |
|
Ilmoituksen toimittamisen päivämäärä ja kellonaika |
Kenttään merkitään päivämäärä ja kellonaika, joina ilmoitus toimitetaan. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
|
Ilmoituksen viitenumero |
Kenttään merkitään ilmoituksen toimittajan antama yksilöllinen tunniste, jonka avulla sekä ilmoituksen toimittaja että ilmoituksen vastaanottava toimivaltainen viranomainen tunnistavat ilmoituksen yksiselitteisesti. |
{ALPHANUM-52} |
|
Ilmoitettavan position kaupankäyntipäivän päivämäärä |
Kenttään merkitään päivämäärä, jona ilmoitettava positio on hallussa asianomaisen kauppapaikan kaupankäyntipäivän päättyessä. |
{DATEFORMAT} |
|
Ilmoituksen tila |
Tieto siitä, onko kyse uudesta ilmoituksesta vai aiemmin toimitetun ilmoituksen peruuttamisesta tai muuttamisesta. Jos aiemmin toimitettu ilmoitus peruutetaan tai sitä muutetaan, on lähetettävä ilmoitus, jossa käytetään alkuperäisen ilmoituksen viitenumeroa ja joka sisältää kaikki alkuperäisen ilmoituksen tiedot, ja ”ilmoituksen tilaksi” on merkittävä ”CANC”. Jos on kyse muutoksista, on lähetettävä uusi ilmoitus, jossa käytetään alkuperäisen ilmoituksen viitenumeroa ja joka sisältää kaikki alkuperäisen ilmoituksen tiedot ja kaikki tarpeelliset muutetut tiedot, ja ”ilmoituksen tilaksi” on merkittävä ”AMND”. |
”NEWT”– uusi ”CANC”– peruutus ”AMND”– muutos |
|
Tiedot ilmoittavan yhteisön tunniste |
Raportoivan sijoituspalveluyrityksen tunniste. Kenttään merkitään oikeushenkilötunnus (LEI), jos on kyse oikeushenkilöstä, tai {NATIONAL_ID}, jos on kyse luonnollisesta henkilöstä, jolla ei ole LEI-tunnusta. |
{LEI} tai {NATIONAL_ID} – luonnolliset henkilöt |
|
Position haltijan tunniste |
Kenttään merkitään oikeushenkilötunnus (LEI), jos on kyse oikeushenkilöstä, tai {NATIONAL_ID}, jos on kyse luonnollisesta henkilöstä, jolla ei ole LEI-tunnusta. (Huom. Jos positiota pidetään hallussa ilmoittavan yrityksen omaan lukuun tapahtuvaa kaupankäyntiä varten ottamana positiona, tämän kentän on oltava sama kuin ”Tiedot ilmoittavan yhteisön tunniste”. |
{LEI} tai {NATIONAL_ID} – luonnolliset henkilöt |
|
Position haltijan sähköpostiosoite |
Sähköpostiosoite positioon liittyviä ilmoituksia varten. |
{ALPHANUM-256} |
|
Perimmäisen emoyhteisön tunniste |
Kenttään merkitään oikeushenkilötunnus (LEI), jos on kyse oikeushenkilöstä, tai {NATIONAL_ID}, jos on kyse luonnollisesta henkilöstä, jolla ei ole LEI-tunnusta. Huomautus: tämä kenttä voi olla sama kuin ”Tiedot ilmoittavan yhteisön tunniste” tai ”Position haltijan tunniste”, jos perimmäisellä emoyhteisöllä on hallussaan omia positioita tai se laatii omat ilmoituksensa. |
{LEI} tai {NATIONAL_ID} – luonnolliset henkilöt |
|
Perimmäisen emoyhteisön sähköpostiosoite |
Sähköpostiosoite yhteenlaskettuja positioita koskevaa kirjeenvaihtoa varten. |
{ALPHANUM-256} |
|
Asema yhteissijoitusyrityksen emoyritykseen nähden |
Kentässä ilmoitetaan, onko position haltija yhteissijoitusyritys, joka tekee sijoituspäätöksiä itsenäisesti emoyrityksestään riippumatta komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/591 (3) 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti. |
”TRUE”– position haltija on itsenäisiä sijoituspäätöksiä tekevä yhteissijoitusyritys ”FALSE”– position haltija ei ole itsenäisiä sijoituspäätöksiä tekevä yhteissijoitusyritys |
|
Kauppapaikoissa kaupankäynnin kohteena olevan sopimuksen tunnistekoodi |
Hyödykejohdannaisen taikka päästöoikeuden tai sen johdannaisen tunniste. Ks. kenttä ”Kauppapaikan tunniste”, jos on kyse sellaisten OTC-sopimusten käsittelystä, jotka vastaavat kauppapaikoissa kaupankäynnin kohteina olevia sopimuksia taloudelliselta kannalta. |
{ISIN} |
|
Kauppapaikan tuotekoodi |
Kenttään merkitään yksilöllinen ja yksiselitteinen aakkosnumeerinen tunniste, jota kauppapaikka käyttää ryhmittäessään samaan tuotteeseen sopimuksia, joilla on eri maturiteetit ja toteutushinnat. |
{ALPHANUM-12} |
|
Kauppapaikan tunniste |
Kenttään merkitään ISO 10383 -standardin mukainen kauppapaikan ”segment MIC” -koodi, jos ilmoitettavat positiot ovat kauppapaikassa kaupankäynnin kohteena olevissa sopimuksissa. Jos ”segment MIC” -koodia ei ole olemassa, käytetään ”operating MIC” -koodia. Taloudelliselta kannalta vastaavissa OTC-sopimuksissa olevista kauppapaikan ulkopuolisista positiosta käytetään MIC-koodia ”XXXX”. Listatuista johdannaisista tai päästöoikeuksista, joilla käydään kauppaa pörssin ulkopuolella, käytetään MIC-koodia ”XOFF”. |
{MIC} |
|
Positiotyyppi |
Kentässä ilmoitetaan, onko positio futuureissa, optioissa, päästöoikeuksissa tai niiden johdannaisissa, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (4) 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa määritellyissä hyödykejohdannaisissa vai muuntyyppisissä sopimuksissa. |
”OPTN”– optiot, mukaan luettuina FUTR-, SDRV- tai OTHR-tyyppiset optiot, jotka voivat olla erikseen kaupankäynnin kohteena, lukuun ottamatta kuitenkaan tuotteita, joissa valinnaisuus on ainoastaan kytkettynä osatekijänä. ”FUTR”– futuurit ”EMIS”– päästöoikeudet ja niiden johdannaiset ”SDRV”– direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa määritellyt hyödykejohdannaiset ”OTHR”– muuntyyppiset sopimukset |
|
Position maturiteetti |
Tieto siitä, liittyykö sen sopimuksen maturiteetti, jossa ilmoitettava positio on, spot-kuukauteen vai kaikkiin muihin kuukausiin. Huomautus: spot-kuukaudesta ja kaikista muista kuukausista on annettava erilliset ilmoitukset. |
”SPOT”– spot-kuukausi, mukaan luettuina kaikki positiotyyppien EMIS ja SRDV positiot ”OTHR”– kaikki muut kuukaudet |
|
Positiomäärä |
Kenttään merkitään hyödykejohdannaisessa, päästöoikeuksissa tai niiden johdannaisissa oleva positioiden nettomäärä erinä, jos positiolimiitit ilmaistaan erinä, tai kohde-etuuden yksikköinä. Tähän kenttään merkitään pitkät positiot positiivisena lukuna ja lyhyet positiot negatiivisena lukuna. Jos positio on direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c alakohdassa määritellyissä hyödykejohdannaisissa, tähän kenttään merkitään hallussa oleva yksikkömäärä. |
{DECIMAL-15/2} |
|
Positiomäärän merkintätapa |
Kenttään merkitään yksiköt, joita käytetään positiomäärää ilmoitettaessa. |
”LOTS”– jos positiomäärä ilmaistaan erinä {ALPHANUM-25}– kuvaus käytetyistä yksiköistä, jos positiomäärä ilmaistaan kohde-etuuden yksikköinä ”UNITS”– jos positiomäärä ilmaistaan yksikköinä |
|
Positiomäärän deltavasta-arvo |
Jos kyseessä on positiotyyppi ”OPTN” tai tyypin ”EMIS” optio, tähän kenttään merkitään ”Positiomäärä”-kentässä ilmoitetun positiomäärän deltavasta-arvo. Tähän kenttään merkitään positiivinen luku, kun on kyse osto-optioissa olevista pitkistä positioista ja myyntioptioissa olevista lyhyistä positiosta, ja negatiivinen luku, kun on kyse myyntioptiossa olevista pitkistä positioista ja osto-optioissa olevista lyhyistä positioista. |
{DECIMAL-15/2} |
|
Indikaattori, joka ilmaisee, vähentääkö positio kaupalliseen toimintaan liittyvää riskiä |
Kenttään merkitään, vähentääkö positio riskiä delegoidun asetuksen (EU) 2017/591 7 artiklan mukaisesti. |
”TRUE”– positio vähentää riskiä ”FALSE”– positio ei vähennä riskiä |
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).
(2) Komission delegoitu asetus (EU) 2017/590, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä liiketoimia koskevien tietojen toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 449).
(3) Komission delegoitu asetus (EU) 2017/591, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä positiolimiittien hyödykejohdannaisiin soveltamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 479).
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).