This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015R1599
Regulation (EU) 2015/1599 of the European Central Bank of 10 September 2015 amending Regulation (EU) No 1333/2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2015/30)
Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30)
Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30)
EUVL L 248, 24.9.2015, p. 45–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.9.2015 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 248/45 |
EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/1599,
annettu 10 päivänä syyskuuta 2015,
rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) |
Euroopan keskuspankin asetuksessa (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) (2) edellytetään tiedonantajien raportoivan tilastotietoja, jotta Euroopan keskuspankkijärjestelmä voi tehtäviensä suorittamiseksi tuottaa rahamarkkinataloustoimiin liittyviä tilastoja. |
(2) |
Kansallisille keskuspankeille tullaan antamaan joukko raportointiohjeita, joissa täsmennetään yksityiskohtaiset parametrit asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) mukaista tilastotietojen raportointia varten. Koska raportointiohjeissa tarkennetaan useita merkittäviä, mainitussa asetuksessa esiintyviä käsitteitä, näiden muutosten pitäisi johdonmukaisuuden vuoksi näkyä myös asetuksessa. |
(3) |
Näin ollen asetusta (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) olisi vastaavasti muutettava, |
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla
Muutokset
1. Korvataan asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) liite I tämän asetuksen liitteellä I.
2. Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) liitteitä II ja III tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.
2 artikla
Loppusäännökset
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.
Tehty Frankfurt am Mainissa 10 päivänä syyskuuta 2015.
EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI
(1) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.
(2) Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1333/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, rahamarkkinatilastoista (EKP/2014/48) (EUVL L 359, 16.12.2014, s. 97).
LIITE I
”LIITE I
Vakuudellisiin taloustoimiin liittyvien rahamarkkinatilastojen ilmoittaminen
1 OSA
INSTRUMENTIN TYYPPI
Tiedonantajat raportoivat Euroopan keskuspankille (EKP) tai asianomaiselle kansalliselle keskuspankille kaikki euromääräiset takaisinostosopimukset sekä kaikki niiden mukaisesti sijoitustarkoituksessa suoritetut taloustoimet, kolmikantarepot mukaan luettuina, joiden juoksuaika on enintään yksi vuosi (eli taloustoimet, joiden erääntymispäivä on enintään 397 päivää suorituspäivästä) ja joiden osapuolina ovat toisaalta tiedonantaja ja toisaalta jokin toinen rahalaitos, muu rahoituksen välittäjä, vakuutuslaitos, eläkerahasto, julkisyhteisö tai keskuspankki taikka yritys, joka luokitellaan Basel III:n LCR-järjestelmässä tukkukaupan piiriin.
2 OSA
TIEDON TYYPPI
1. Kunkin taloustoimen osalta ilmoitetaan taloustoimeen liittyvän tiedon (1) tyyppi:
Kenttä |
Tiedon kuvaus |
Mahdollinen vaihtoehtoinen tiedonantomenetelmä ja muut huomautukset |
Transaction identifier (tapahtumatunnus) |
Yksilöllinen sisäinen tapahtumatunnus, jota tiedonantaja käyttää kunkin taloustoimen yhteydessä. |
Tiettynä raportointipäivänä kultakin rahamarkkinasegmentiltä raportoidun taloustoimen tapahtumatunnus on yksilöllinen. |
Reporting date (raportointipäivämäärä) |
Päivä, jona tiedot toimitetaan EKP:lle tai kansalliselle keskuspankille. |
|
Electronic time stamp (sähköinen aikaleima) |
Taloustoimen toteuttamisen tai kirjaamisen ajankohta. |
|
Counterparty code (vastapuolikoodi) |
Tunnistekoodi, jonka avulla voidaan tunnistaa tiedonantajan vastapuoli raportoidussa transaktiossa. |
Jos taloustoimet toteutetaan keskusvastapuolen välityksellä, keskusvastapuolen yhteisötunnus (LEI-tunnus) on toimitettava. Vastapuoliryhmä toimitetaan yritysten, muiden rahoituksen välittäjien, vakuutuslaitosten, eläkerahastojen, julkisyhteisöjen ja keskuspankkien osalta sekä sellaisten mahdollisten muiden raportoitujen taloustoimien osalta, joista vastapuolen LEI-tunnusta ei toimiteta. |
Counterparty code ID (vastapuolikoodin ID) |
Attribuutti, joka määrittää toimitetun yksilöllisen vastapuolikoodin tyypin. |
Käytetään aina. Annetaan yksilöllinen vastapuolikoodi. |
Counterparty location (vastapuolen sijainti) |
Sen maan ISO-maakoodi, jossa vastapuolella on kotipaikka. |
Pakollinen, jos yksilöllistä vastapuolikoodia ei ole toimitettu. Muuten valinnainen. |
Transaction nominal amount (taloustoimen nimellisarvo) |
Alkuperäisen anto- tai ottolainauksen määrä. |
|
Collateral nominal amount (vakuuden nimellisarvo) |
Vakuudeksi annetun arvopaperin nimellisarvo. |
Ei koske kolmikantarepoja tai muita mahdollisia taloustoimia, joiden kohdalla vakuudeksi annettua arvopaperia ei voida yksilöidä ISIN-koodilla (International Securities Identification Number). |
Trade date (kaupantekopäivä) |
Päivä, jona osapuolet tekevät raportoidun rahoitustaloustoimen. |
|
Settlement date (suorituspäivä) |
Ostopäivä eli päivä, jona lainanantajan on maksettava käteinen lainanottajalle ja lainanottajan on toimitettava arvopaperi lainanantajalle. |
Jos kyseessä on avoin takaisinostotaloustoimi, päivämäärä, jona uusimiseen liittyvät suoritukset tehdään (vaikka käteissiirtoja ei tehtäisi). |
Maturity date (erääntymispäivä) |
Takaisinostopäivä eli päivä, jona lainanottajan on maksettava käteinen takaisin lainanantajalle. |
Jos kyseessä on avoin takaisinostotaloustoimi, päivämäärä, jona pääoma ja korko on maksettava takaisin, jos sopimusta ei enää uusita. |
Transaction sign (taloustoimen merkki) |
Käteisen ottolainaus repojen tapauksessa ja käteisen antolainaus käänteisoperaatioiden tapauksessa. |
|
ISIN of the collateral (vakuuden ISIN-koodi) |
Rahoitusmarkkinoilla liikkeeseen lasketuille arvopapereille annettu 12 aakkosnumeerisesta merkistä koostuva kansainvälinen koodi, jonka avulla yksittäinen arvopaperi tunnistetaan (ISO 6166 -standardissa tarkoitetulla tavalla). |
Ilmoitetaan tiettyjä vakuustyyppejä lukuun ottamatta. |
Collateral type (vakuuden tyyppi) |
Vakuudeksi annetun omaisuuserän tunnistamiseksi tapauksissa, joissa yksilöllistä ISIN-koodia ei ole annettu. |
Toimitetaan aina jos yksilöllistä ISIN-koodia ei ole toimitettu. |
Vakuuden liikkeeseen laskeva sektori |
Vakuudeksi liikkeeseen laskevan sektorin tunnistamiseksi tapauksissa, joissa yksilöllistä ISIN-koodia ei ole annettu. |
Toimitetaan, jos yksilöllistä ISIN-koodia ei ole toimitettu. |
Special collateral flag (erityisen vakuuden merkki) |
Sellaisten takaisinostotaloustoimien erottelemiseksi, jotka toteutetaan yleisvakuutta vastaan ja jotka toteutetaan erityistä vakuutta vastaan. Valinnainen kenttä, joka toimitetaan vain jos se on tiedonantajan kannalta tarkoituksenmukaista. |
Tämän kentän raportointi on vapaaehtoista. |
Deal rate (taloustoimen korko) |
ACT/360-rahamarkkinakonvention mukaisesti ilmaistu korko, jonka mukaisesti repo toteutettiin ja lainaksi annettu käteinen on maksettava takaisin. |
|
Collateral haircut (vakuuden aliarvostus) |
Vakuuksiin sovellettava riskienhallintatoimi, jonka yhteydessä vakuuden arvo lasketaan vähentämällä tietty prosenttiosuus (haircut) omaisuuserän markkina-arvosta. Raportoinnissa vakuuden aliarvostus (haircut) lasketaan vähentämällä luvusta 100 lainaksi annetun tai otetun käteisen ja vakuuden markkina-arvon (ml. kertyneet korot) suhde. |
Tämä kenttä raportoidaan ainoastaan yhden vakuuden taloustoimissa. |
Counterparty code of the tri-party agent (kolmikantasopimusagentin vastapuolikoodi) |
Kolmikantasopimusagentin vastapuolikoodi. |
Raportoidaan kolmikantarepojen osalta. |
Tri-party agent code ID (kolmikantasopimusagentin koodin ID) |
Attribuutti, joka määrittää toimitetun yksilöidyn kolmikantasopimusagentin koodin tyypin. |
Käytetään aina, kun yksilöity kolmikantasopimusagentin koodi toimitetaan. |
2. Olennaisuuskynnys
Yritysten kanssa toteutetut taloustoimet raportoidaan vain, jos ne on toteutettu Basel III:n LCR-järjestelmässä tukkukaupan piiriin luokiteltavien yritysten kanssa (2).
3. Poikkeukset
Ryhmittymänsisäisiä taloustoimia ei raportoida.”
(1) Tietojen sähköistä toimittamista koskevat standardit ja tekniset eritelmät vahvistetaan erikseen. Ne ovat saatavissa EKP:n verkkosivuilla www.ecb.europa.eu.
(2) Ks. ’Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools’, Baselin pankkivalvontakomitea, tammikuu 2013, s. 23–27, saatavissa kansainvälisen järjestelypankin verkkosivuilla www.bis.org
LIITE II
Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1333/2014 (EKP/2014/48) liitteitä II ja III seuraavasti:
1. |
Korvataan liitteessä II oleva 1 osa seuraavasti: ”1 OSA INSTRUMENTIN TYYPPI
|
2. |
Korvataan liitteessä III oleva 1 osa seuraavasti: ”1 OSA INSTRUMENTIN TYYPPI Tiedonantajat raportoivat Euroopan keskuspankille (EKP) tai asianomaiselle kansalliselle keskuspankille seuraavat tiedot:
|
3. |
Korvataan liitteessä III olevan 2 osan 1 kohdassa oleva taulukko seuraavasti:
|