EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012O0021
2012/689/EU: Guideline of the European Central Bank of 26 September 2012 on the data quality management framework for the Centralised Securities Database (ECB/2012/21)
2012/689/EU: Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012 , keskitetyn arvopaperitietokannan tietojen laadunvalvontakehyksestä (EKP/2012/21)
2012/689/EU: Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012 , keskitetyn arvopaperitietokannan tietojen laadunvalvontakehyksestä (EKP/2012/21)
EUVL L 307, 7.11.2012, p. 89–103
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2022; Kumoaja 32022O0971
7.11.2012 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 307/89 |
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 26 päivänä syyskuuta 2012,
keskitetyn arvopaperitietokannan tietojen laadunvalvontakehyksestä
(EKP/2012/21)
(2012/689/EU)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön sekä erityisesti sen 5.1, 12.1 ja 14.3 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1),
sekä katsoo seuraavaa:
(1) |
Keskitetty arvopaperitietokanta on yhteinen tietotekniikkainfrastruktuuri, jota Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) jäsenet ylläpitävät yhdessä; euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien osalta keskitetyn arvopaperitietokannan ylläpitoon osallistuminen on kuitenkin vapaaehtoista. Keskitetty arvopaperitietokanta tallentaa arvopaperikohtaista tai muutoin yksikkökohtaista tietoa, johon kuuluu erityisesti tiedot arvopapereista, niiden liikkeeseenlaskijoista ja hinnoista. |
(2) |
Tiedot kerätään useista lähteistä – näihin kuuluvat EKPJ:n jäsenet, tietyt kaupalliset tietojen toimittajat, yleisesti saatavilla olevat tiedot ja hallinnolliset lähteet – ja toimitetaan keskitettyyn arvopaperitietokantaan. On kuitenkin olemassa riski, että tällainen lähdetieto voi olla virheellistä tai puutteellista. Keskitetty arvopaperitietokanta pystyy oikaisemaan eri tietolähteistä saadut epäjohdonmukaiset lähdetiedot ja havaitsemaan puutteellisen tai puuttuvan tiedon. Se yhdistää mahdollisuuksien mukaan automaattisesti useista päällekkäisistä lähteistä saadut lähdetiedot täydelliseksi ja korkealaatuiseksi koosteeksi. |
(3) |
Keskitetyssä arvopaperitietokannassa olevan tiedon yleinen laatu voidaan arvioida ainoastaan tietokannasta saatavan lopputiedon perusteella; arviointi yksittäisten lähdetietojen perusteella ei ole mahdollista. Jotta lopputiedon kattavuus, oikeellisuus ja yhdenmukaisuus voidaan varmistaa mahdollisimman tehokkaasti, on välttämätöntä määritellä tietojen laadunvalvontakehys, jota sovelletaan lopputietojoukkoon; lopputietojoukko on lopputiedon osajoukko, jota voidaan käyttää apuna tilastojen tuottamisessa tai muihin tarkoituksiin. Lopputietojoukot tulee toimittaa kansallisille keskuspankeille viimeistään seitsemän työpäivän kuluessa kalenterikuukauden päättymisestä. |
(4) |
Jotkut lopputietojoukot sisältävät attribuutteja, joiden odotetaan vaihtelevan ajan mittaan; tällaisia attribuutteja ovat hintoihin tai tuottoon liittyvät tiedot. Nämä attribuutit tarkastetaan automaattisesti keskitetyssä arvopaperitietokantajärjestelmässä soveltamalla tilastollisia algoritmeja. Toimivaltaiset viranomaiset tarkastavat näiden suuntaviivojen mukaisesti ainoastaan sellaiset attribuutit, jotka on vahvistettu erikseen liitteessä I kullekin tietojen laadunvalvontatavoitteelle. Liitteessä II on kattava luettelo attribuuteista, jotka sisältyvät tuettuihin käyttötarkoituksiin. |
(5) |
Keskitetyn arvopaperitietokannan tietojen laadunvalvontakehystä tulisi soveltaa lopputietojoukkoon siitä riippumatta, mistä lähteestä tiedot ovat peräisin. Siinä tulisi määritellä keskitetyssä arvopaperitietokannassa olevan lopputiedon laatua koskevat euroalueen kansallisten keskuspankkien sekä tarvittaessa Euroopan keskuspankin (EKP) velvollisuudet. |
(6) |
Keskitetyn arvopaperitietokannan tietojen laadunvalvontakehyksen tulisi perustua ensiksi tietojen laadunvalvontatavoitteisiin, jotka toimivat indikaattoreina lopputietojoukon arvioinnissa, ja toiseksi tietojen laadunvalvontamittareihin, jotka tunnistavat ja priorisoivat kunkin tietojen laadunvalvontatavoitteen osalta lopputietojoukot, jotka on tarpeen tarkastaa. Sen tulisi myös perustua tietojen laadunvalvonnan kynnysarvoihin, jotka määrittelevät tietojen laadunvalvontatavoitteen kohdalla suoritettavan tarkastamisen vähimmäistason. |
(7) |
Koska vertailutietoja ei ole, tietojen laadunvalvontatavoitteet eivät aina tunnista virheitä lopputietojoukossa, vaan ainoastaan tapaukset, joissa on tarpeen tarkastaa lopputietojoukko manuaalisesti. |
(8) |
Koska kaikki EKPJ:n jäsenet ylläpitävät yhdessä keskitettyä arvopaperitietokantaa, niiden kaikkien tulisi pyrkiä noudattamaan samoja tietojen valvonnan standardeja. Euroalueen ulkopuoliset kansalliset keskuspankit ovat lisäksi parhaassa asemassa suorittamaan tietojen laadunvalvonnan tiedoista, jotka liittyvät niiden omissa jäsenvaltioissaan sijaitseviin liikkeeseenlaskijoihin. Vaikka EKP:n hyväksymillä suuntaviivoilla ei voida asettaa velvollisuuksia euroalueen ulkopuolisille kansallisille keskuspankeille, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 5 artikla soveltuu sekä euroalueeseen kuuluviin että euroalueen ulkopuolisiin kansallisiin keskuspankkeihin. Euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien tulisi siksi toteuttaa kaikki asianmukaiseksi harkitsemansa toimenpiteet tietojen laadunvalvonnan suorittamiseksi näiden suuntaviivojen mukaisesti. |
(9) |
Tietolähteen valvonta on tarpeen lopputiedon laadun parantamiseksi, ja sen tavoitteena tulisi olla lähdetiedon turhan toiston ja rakenteellisten virheiden korjaaminen ja niiden ratkaiseminen suoraan tietojen toimittajan kanssa, |
ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:
1 artikla
Määritelmät
Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan:
1. |
’keskitetyllä arvopaperitietokannalla’ EKPJ:n perustamaa ja EKP:n toimitiloissa sijaitsevaa keskitettyä arvopaperitietokantaa, |
2. |
’lähdetiedolla’ keskitettyyn arvopaperitietokantaan yhdestä tai useammasta tietolähteestä toimitettua tietoa, |
3. |
’lopputiedolla’ tietoa, joka johdetaan automaattisesti keskitetyssä arvopaperitietokannassa yhdistämällä lähdetiedot täydelliseksi ja korkealaatuiseksi koosteeksi, |
4. |
’lopputietojoukolla’ liitteessä II lueteltujen lopputietojen ja piirteiden osajoukkoa, jota käytetään lähdetietona tilastojen tuottamiseen tai muihin tarkoituksiin, |
5. |
’tietojen laadunvalvonnalla’ lopputietojoukon laadun varmistamista, vahvistamista ja ylläpitoa tietojen laadunvalvontatavoitteiden, tietojen laadunvalvontamittarien, tietojen laadunvalvonnan kynnysarvojen ja tietojen laadunvalvonnan työnkulun käytön ja soveltamisen avulla, |
6. |
’tietolähteen valvonnalla’ lähdetiedoissa ilmenevien turhan toiston ja/tai rakenteellisten virheiden tunnistamista ja välitöntä korjaamista suoraan tietojen toimittajan kanssa, |
7. |
’ensimmäisellä tietojen laadunvalvonnalla’ lopputietojoukon tietojen laadunvalvontaa, johon kuuluu viimeisimmän ajanjakson kattavat tiedot; tietojen laadunvalvonnasta vastaavat viranomaiset suorittavat tällaisen tietojen laadunvalvonnan kuukausittain ottaen huomioon lopputietojoukot, jotka on saatu kuukauden lopun ennakkoarviosta, |
8. |
’säännöllisellä tietojen laadunvalvonnalla’ tietojen laadunvalvonnasta vastaavien viranomaisten kuukausittaista lopputietojoukon laadunvalvontaa, jossa otetaan huomioon useista tietolähteistä peräisin olevan keskitetyn arvopaperitietokannan ulkopuolisen vertailutiedon ja jonka tarkoituksena on varmistaa, että keskitetyn arvopaperitietokannan lopputiedon laatu täyttää keskitetyn arvopaperitietokannan lopputietojoukolle asetetut vaatimukset, |
9. |
’tietojen laadunvalvontatavoitteella’ vertailuarvoa lopputietojoukon laadun arvioimiseksi, kuten liitteessä I on täsmennetty, |
10. |
’tietojen laadunvalvontamittarilla’ tilastollista indikaattoria, jolla mitataan missä määrin tietty tietojen laadunvalvontatavoite on saavutettu, kuten liitteessä I on täsmennetty, |
11. |
’tietojen laadunvalvonnan kynnysarvolla’ sellaista tarkastamistyön vähimmäistasoa, joka vaaditaan tiettyä laadunvalvontatavoitetta koskevien tietojen laadunvalvontakehyksen mukaisten vaatimusten täyttämiseksi, |
12. |
’tietojen laadunvalvonnan työnkululla’ teknistä menettelyä, jota sovelletaan lähdetiedon korjaamiseen tietojen laadunvalvonnan kynnysarvon mukaisten vaatimusten noudattamiseksi, |
13. |
’kuukauden lopun ennakkoarviolla’ kuukausittain tapahtuvaa lopputietojen ja tietojen laadunvalvontamittarin päivittämistä, jolla tuotetaan arvio tulevan kuun lopun lopputiedoista, |
14. |
’työpäivällä’ EKP:n verkkosivulla julkaistua TARGET2:n kokonaista aukiolopäivää, |
15. |
’tarkastamisella’ menettelyä, jossa tietojen laadunvalvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset tarkastavat keskitetyn arvopaperitietokannan lopputietojoukot ja tarvittaessa korjaavat keskitetyn arvopaperitietokannan lähdetiedot tietojen laadunvalvonnan työnkulkua soveltaen, |
16. |
’jossakin maassa olevalla’ samaa kuin asetuksen (EY) N:o 2533/98 1 artiklassa. |
2 artikla
Kohde ja soveltamisala
1. Näillä suuntaviivoilla perustetaan keskitetyn arvopaperitietokannan tietojen laadunvalvontakehys, jonka tarkoituksena on varmistaa keskitetyssä arvopaperitietokannassa olevien lopputietojen kattavuus, tarkkuus ja yhdenmukaisuus soveltamalla yhdenmukaisesti tällaisten tietojen laatustandardeja koskevia sääntöjä.
2. Keskitetyn arvopaperitietokannan tietojen laadunvalvontakehys perustuu tietojen laadunvalvontaan ja tietolähteen valvontaan.
3 artikla
Tietojen laadunvalvonnasta vastaavat viranomaiset
1. Kansallinen keskuspankki siinä euroalueen jäsenvaltiossa, jossa arvopaperin liikkeeseenlaskija on, vastaa kyseiseen liikkeeseenlaskijaan liittyvien tietojen laadunvalvonnasta.
2. EKP vastaa euroalueen ulkopuolisiin liikkeeseenlaskijoihin liittyvien tietojen laadunvalvonnasta, ellei euroalueen ulkopuolinen kansallinen keskuspankki ole ottanut hoitaakseen sen jäsenvaltiossa oleviin liikkeeseenlaskijoihin liittyvien tietojen laadunvalvontaa.
4 artikla
Tietojen laadunvalvonta, tietojen laadunvalvontamittarit ja tietojen laadunvalvonnan kynnysarvot
1. Tietojen laadunvalvonnasta vastaavat viranomaiset toteuttavat ensimmäisen tietojen laadunvalvonnan ja säännöllisen tietojen laadunvalvonnan. Toteuttaessaan tällaista laadunvalvontaa niiden on tarkastettava lopputietojoukko sen lähteestä riippumatta.
2. Tietojen laadunvalvonnasta vastaavien viranomaisten on sovellettava tietojen laadunvalvontamittareita liitteen I mukaisesti.
3. Liitteessä I mainittujen attribuuttien osalta tietojen laadunvalvonnasta vastaavien viranomaisten on sovellettava tietojen laadunvalvonnan kynnysarvoja tasolla, joka varmistaa että lopputietojoukkojen laatu tukee kunkin attribuutin liitteessä II kuvattua käyttötarkoitusta.
5 artikla
Ensimmäinen tietojen laadunvalvonta
1. Ensimmäistä tietojen laadunvalvontaa on sovellettava tietojen laadunvalvontatavoitteisiin 1, 2, 3a, 3b ja 6, siten kuin liitteessä I on eritelty.
2. EKP:n on annettava kuukauden lopun ennakkoarvio seitsemän työpäivää ennen kalenterikuukauden loppua.
3. Suorittaessaan ensimmäistä tietojen laadunvalvontaa tietojen laadunvalvonnasta vastaavat viranomaiset tarkastavat merkittävät tilastolliset poikkeavat havainnot varmistaakseen, että kun ensimmäinen tietojen laadunvalvonta on suoritettu, lopputietojoukko kuvastaa siinä laajuudessa kuin mahdollista tuoreinta tietoa.
4. Tietojen laadunvalvonnasta vastaavat viranomaiset tarkastavat kuukauden lopun ennakkoarvion tiedot kyseisen kuukauden päättymistä seuraavan kuukauden toisen työpäivän loppuun mennessä siltä osin kuin tietojen laadunvalvonnan kynnysarvoja ei ole saavutettu; tietojen laadunvalvonnan kynnysarvon saavuttaminen määritellään tietojen laadunvalvontamittarien perusteella.
5. Jos keskitetyn arvopaperitietokannan ulkopuolista vertailutietoa ei ole saatavilla, ensimmäinen tietojen laadunvalvonta perustuu yksinomaan tietoon, joka on helposti tietojen laadunvalvonnasta vastaavan viranomaisen saatavilla tai joka on helposti hankittavissa perustamatta uusia raportointirakenteita.
6. Tietojen laadunvalvonnasta vastaavien viranomaisten on tarvittaessa korjattava lähdetieto tietojen laadunvalvonnan työnkulun mukaisesti käyttämällä keskitetyn arvopaperitietokannan järjestelmää tai toimittamalla lähdetiedot sisältäviä tiedostoja EKP:lle.
6 artikla
Säännöllinen tietojen laadunvalvonta
1. Säännöllistä tietojen laadunvalvontaa on sovellettava tietojen laadunvalvontatavoitteisiin 3a, 3b, 4, 5 ja 6, siten kuin liitteessä I on eritelty.
2. Tietojen laadunvalvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat säännöllisen tietojen laadunvalvonnan kuukauden kuluessa kunkin kalenterikuukauden päättymisestä. Niiden on tarkastettava lopputietojoukko, kaikki kyseisenä ajankohtana saatavilla oleva tieto huomioon ottaen, viimeistään säännöllisen tietojen laadunvalvonnan toteuttamiskuukautta seuraavan kuukauden toisena työpäivänä.
3. Tietojen laadunvalvonnasta vastaavien viranomaisten on tarvittaessa korjattava lähdetieto sovitun tietojen laadunvalvonnan työnkulun mukaisesti käyttämällä keskitetyn arvopaperitietokannan järjestelmää tai toimittamalla lähdetiedot sisältäviä tiedostoja EKP:lle.
7 artikla
Tietolähteen valvontaan liittyvät tehtävät
1. Tietojen laadunvalvonnasta vastaavien viranomaisten on tunnistettava tietolähteen valvontaan liittyvät ongelmat ja raportoitava niistä EKP:lle.
2. EKP puuttuu tietolähteen valvontaan liittyviin erittäin tärkeisiin toistuviin virheisiin yhteistyössä asianmukaisten tietojen laadunvalvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona EKP on saanut tiedon tietolähteen valvontaan liittyvästä ongelmasta.
8 artikla
Lähdetiedon korjaukset
Tietojen laadunvalvonnasta vastaavan viranomaisen, joka on parantanut lähdetietoa, on käytettävä keskitettyä arvopaperitietokannan järjestelmää korjatakseen lähdetiedossaan ilmenevät virheet ja puutteet, joita ei ole korjattu 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen yhteydessä.
9 artikla
Vuosittainen laaturaportti
EKP:n johtokunta raportoi vuosittain EKPJ:n tilastokomiteaa kuultuaan EKP:n neuvostolle lopputietojoukon laadusta.
10 artikla
Yksinkertaistettu muutosmenettely
EKP:n johtokunnalla on oikeus EKPJ:n tilastokomiteaa kuultuaan tehdä näiden suuntaviivojen liitteisiin teknisiä muutoksia edellyttäen, etteivät tällaiset muutokset muuta näiden suuntaviivojen perustana olevaa käsitteellistä viitekehystä, EKP:n ja kansallisten keskuspankkien välinen tehtävienjako mukaan lukien, tai vaikuta merkittävästi tietojen laadunvalvonnasta vastaavien viranomaisten raportointitaakkaan. Johtokunnan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava tällaisesta muutoksesta EKP:n neuvostolle.
11 artikla
Voimaantulo
1. Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 1 päivänä marraskuuta 2012.
2. Näitä suuntaviivoja sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2013.
12 artikla
Osoitus
Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.
Tehty Frankfurt am Mainissa 26 päivänä syyskuuta 2012.
EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI
(1) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.
LIITE I
TIETOJEN LAADUNVALVONTATAVOITTEET, TOTEUTUS, ATTRIBUUTIT SEKÄ TIETOJEN LAADUNVALVONNAN KYNNYSARVON PERUSTA
Tietojen laadunvalvontatavoitteet |
Tietojen laadunvalvontamittari |
Toteutus |
Lopputietojoukon attribuutit |
Tietojen laadunvalvonnan kynnysarvon perusta |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tavoite 1: Tietojen vakaus – kantatieto |
Konsepti:
Indeksimuutoksen aiheuttavat tapahtumat:
Kattavuus: Tämä tietojen laadunvalvontamittari kattaa kaikki sijoitusrahasto-osuudet, osakkeet ja velkapaperit, ml. velkasitoumukset joiden eräpäivästä on kulunut korkeintaan kolme kuukautta. |
Tavoite 1 arvioi kantatiedon vakautta. Tarkastamattomat muutokset keskitetyn arvopaperitietokannan attribuutteihin eivät saa vähentää vakaan tiedon osuutta tietojen laadunvalvonnan kynnysarvon alapuolelle seuraavien Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT) (1) liikkeeseenlaskijasektorien osalta:
|
Eksplisiittiset attribuutit: velan emissiopäivä, velan erääntymispäivä, nimellisvaluutta, noteerausperuste, instrumentin EKT-luokka, liikkeeseenlaskijan sijaintivaltio, liikkeeseenlaskijan EKT-sektori, liikkeeseenlaskijan Euroopan tilastollinen toimialaluokitus (NACE), liikkeessä oleva määrä, liikkeessä olevien noteerattujen osakkeiden kappalemäärää. |
Liikkeessä oleva määrä tai markkina-arvo euroissa kantatietojen osuutena ilmaistuna. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tavoite 2: Tietojen oikeellisuus – uudet emissiot ja kuoletukset; nettoemissiot |
Konsepti:
|
Tavoite 2 arvioi uusia liikkeeseenlaskuja ja kuoletuksia suhteessa niitä koskevaan kantatietoon. Velkapaperien uusia liikkeeseenlaskuja ja velkapaperien kuoletuksia koskeva tarkastamaton kantatieto, prosentteina ilmaistuna, ei nettomääräisesti saa ylittää tietojen laadunvalvonnan kynnysarvoa minkään seuraavan EKT-liikkeeseenlaskijan sektorin osalta:
|
Eksplisiittiset attribuutit: kantatiedot. Implisiittiset attribuutit: Emissiopäivä, erääntymispäivä, nimellisarvo, noteerausperuste, instrumentin EKT-luokka, liikkeeseenlaskijan sijaintivaltio, liikkeeseenlaskijan EKT-sektori. |
Liikkeessä oleva määrä euroissa suhteellisena muutoksena ilmaistuna verrattuna vastaavaan kantatietoon. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tavoite 3a: Tietojen oikeellisuus – oikean sektori- ja liikkeeseenlaskijatiedon saanti |
Konseptin tausta:
Konsepti: Kunkin sijaintivaltion osalta mittari tunnistaa ristiriitaryhmässä olevat instrumentit ja niiden prosenttiosuus suhteessa kaikkiin kyseisen valtion instrumentteihin vahvistetaan kappalemäärän tai rahamäärän perusteella. Kattavuus: Mittari kattaa kaikki instrumentit keskitetyssä arvopaperitietokannassa. |
Tavoitteen 3a avulla arvioidaan liikkeeseenlaskijoiden perusjoukon virheetön tunnistaminen. Jos instrumentin liikkeeseenlaskijasta on erimielisyyksiä (instrumentti kuuluu ristiriitaryhmään), tällaiset instrumentit eivät saa ylittää tietojen laadunvalvonnan kynnysarvoa. |
Eksplisiittiset attribuutit: Ryhmäjakoon käytetty liikkeeseenlaskijantunnistin. |
Ristiriitaryhmissä olevia instrumentteja koskevat euromääräiset kantatiedot prosenttiosuutena kaikista instrumenteista. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tavoite 3b: Tietojen oikeellisuus – oikean sektori- ja liikkeeseenlaskijatiedon saanti |
Konseptitausta:
Konsepti: Kunkin sijaintivaltion osalta mittari tunnistaa itsenäisessä ryhmässä olevat instrumentit ja niiden prosenttiosuus suhteessa kaikkiin kyseisen valtion instrumentteihin vahvistetaan kappalemäärän tai rahamäärän perusteella. Kattavuus: Mittari kattaa kaikki instrumentit keskitetyssä arvopaperitietokannassa. |
Tavoite 3b arvioi liikkeeseenlaskijoiden perusjoukon korrektin tunnistamisen. Jos instrumentin liikkeeseenlaskijasta ei ole varmuutta (instrumentti kuuluu itsenäiseen ryhmään), tällaiset instrumentit eivät saa ylittää tietojen laadunvalvonnan kynnysarvoa. |
Eksplisiittiset attribuutit: Ryhmäjakoon käytetty liikkeeseenlaskijan tunnistin. |
Itsenäisissä ryhmissä olevia instrumentteja koskevat euromääräiset kantatiedot prosenttiosuutena kaikista instrumenteista. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tavoite 4: Tietojen oikeellisuus – velkakirjojen kannat, ml. velkasitoumukset |
Käsite:
|
Tavoite 4 vertailee keskitetyn arvopaperitietokannan lopputietoja ulkopuoliseen vertailutietoon. Tarkistamattomat ja selittämättömät erot keskitetyn arvopaperitietokannan aggregoitujen tietojen ja vastaavien arvopaperiemissioita koskevien EKP:n tilastojen tai mahdollisesti saatavilla olevan muun luotettavan vertailutiedon välillä ei saa ylittää saman viitepäivän tietojen laadunvalvonnan kynnysarvoa seuraavien EKT-liikkeeseenlaskijasektorien osalta olettaen, että tällaista vertailutietoa on saatavilla:
|
Eksplisiittiset attribuutit: Kannat ja markkina-arvo euroissa. Implisiittiset attribuutit: Emissiopäivä, erääntymispäivä, valuutta, liikkeeseenlaskijan EKT-sektori, sijaintivaltio. |
Euromääräiset kantatiedot tai markkina-arvo, ilmaistuna prosenttierona keskitetyn arvopaperitietokannan ja ulkoisen vertailutiedon välillä. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tavoite 5: Tietojen oikeellisuus – osakkeiden markkina-arvo |
Konsepti:
|
Tavoite 5 vertailee keskitetyn arvopaperitietokannan lopputietoja ulkopuoliseen vertailutietoon. Tarkistamattomat ja selittämättömät erot aggregoidun keskitetyn arvopaperitietokannan tietojen ja vastaavien arvopaperiemissioita koskevien EKP:n tilastojen tai mahdollisesti saatavilla olevan muun luotettavan vertailutiedon välillä eivät saa ylittää saman viitepäivän tietojen laadunvalvonnan kynnysarvoa seuraavien EKT-liikkeeseenlaskijasektorien osalta:
|
Eksplisiittiset attribuutit: Euromääräiset kannat, liikkeessä olevien noteerattujen osakkeiden kappalemäärä. Implisiittiset attribuutit: nimellisvaluutta, liikkeeseenlaskijan EKT-sektori, sijaintivaltio, noteerattujen osakkeiden arvo (vain poikkeavat havainnot). |
Euromääräiset kantatiedot tai markkina-arvo, ilmaistuna prosenttierona keskitetyn arvopaperitietokannan ja ulkoisen vertailutiedon välillä. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Tavoite 6: Tietojen oikeellisuus – liikkeeseenlaskijan luokittelu |
Konsepti: Mittari asettaa liikkeeseenlaskijat järjestykseen kunkin sijaintivaltion/sektorin yhdistelmän osalta niiden arvopaperiperusteisten kokonaisvastuiden perusteella (pääoma ja velka yhdistettynä). Mittari osoittaa myös eri liikkeeseenlaskijoiden väliset järjestyksen muutokset; tämä helpottaa kantoja tai markkina-arvoa koskevien merkittävien poikkeavien havaintojen huomaamista. Sijaintivaltio ja liikkeeseenlaskijan sektoriluokitus tarkastetaan tietojen laadunvalvonnan kynnysarvoon asti. Kattavuus: Tämä tietojen laadunvalvontamittari kattaa kaikki sijoitusrahasto-osuudet, osakkeet ja velkapaperit, ml. velkasitoumukset joiden eräpäivästä on kulunut korkeintaan kolme kuukautta. |
Tavoite 6 arvioi liikkeeseenlaskijoiden tilastollista luokittelua. Liikkeeseenlaskijoiden tietojen laadunvalvonnan kynnysarvoon asti tapahtuva tilastollinen luokittelu tarkastetaan kullekin seuraavista EKT-liikkeeseenlaskijasektoreista:
|
Liikkeeseenlaskijan EKT-sektori, sijaintivaltio. |
Euromääräiset kantatiedot tai markkina-arvo, ”pääoma” eli velkainstrumenttien kanta plus osakkeiden markkina-arvo liikkeeseenlaskijakohtaisesti. |
(1) Luokkien numerointi vastaa ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa, (COM(2010) 774 final) käytettyä numerointia.
LIITE II
TIETOJEN LAADUNVALVONTAKEHYKSEN KATTAMAT SYÖTTEET JA LOPPUTIETOJOUKON ATTRIBUUTIT
Tietojen laadunvalvontakehys kattaa seuraavat syötteet, jotka tukevat eri käyttömuotoja:
— |
Maksutasetilastoja tukeva syöte (EXT 1.0) |
— |
Tilastoja erityisyhteisöistä tukevat syötteet erityisyhteisöistä (FVC 1.0) |
— |
Tilastoja sijoitusrahastoista tukevat syötteet sijoitusrahastoista (IF 1.0) |
— |
Tilastoja arvopaperien omistusta tukevat syötteet arvopaperien omistuksesta (SHS 1.0) |
— |
Tilastoja julkisyhteisön rahoittamisesta arvopaperiemissioilla tukevat syötteet julkisyhteisön rahoittamisesta arvopaperiemissioilla (GSF 1.0) |
Lopputietojoukon attribuutit, jotka sisältyvät tuettuihin käyttötarkoituksiin:
Lopputietojoukon attribuutin nimi |
Kuvaus |
Soveltuva syöte |
||||
EXT 1.0 |
FVC 1.0 |
IF 1.0 |
SHS 1.0 |
GSF 1.0 |
||
International Security Identification Number, ISIN (ISIN-koodi) |
ISIN arvopaperin tunnistekoodi. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
Instrument European System of Accounts (ESA) class (Instrumentin Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT) luokka) |
Arvopaperin EKT:n mukainen luokittelu. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
Debt type (Velkatyyppi) |
Velkainstrumentin tyyppi. |
|
|
|
√ |
√ |
Is In securities issues statistics (SEC) |
Attribuutti, jota voidaan käyttää sellaisten arvopaperien tunnistamiseen, jotka tulisi sisällyttää EKP:n ja arvopaperiemissioita koskevien tilastojen määritelmien mukaan ”kantoihin”. |
|
|
|
|
√ |
Instrument supplementary class (Instrumentin lisäluokka) |
Lisäattribuutti, joka mahdollistaa sen tunnistamisen, tulisiko instrumentin kuulua arvopaperiemissiota koskeviin tilastoihin vai ei. Tällä attribuutilla voi olla arvoja, kuten 1 = ”korkostrip”, 2 = ”pääomastrip” jne. |
|
|
|
|
√ |
Security status (Arvopaperin tila) |
Lisäattribuutti, joka mahdollistaa sen tunnistamisen, tulisiko instrumentin kuulua arvopaperiemissiota koskeviin tilastoihin vai ei. Tämä attribuutti voi osoittaa, onko instrumentti vielä voimassa. |
|
|
|
|
√ |
Asset securitisation type (Vakuuden tyyppi) |
Vakuutena olevien varojen tyyppi. |
|
√ |
|
√ |
|
Is In the Eligible Assets Database |
Attribuutti osoittaa voiko instrumenttia käyttää vakuutena eurojärjestelmän luottotoimissa. |
|
|
|
√ |
|
Nominal currency (Nimellisvaluutta) |
Instrumentin nimellisvaluutta (Kansainvälinen standardointijärjestö (ISO) 4217). |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
Issue Date (Emissiopäivä) |
Päivä, jona liikkeeseenlaskija toimittaa arvopaperit maksua vastaan merkintätakuun antajalle. Kyseisenä päivänä arvopaperit ovat toimitettavissa sijoittajille ensimmäistä kertaa. Huomautus: Jos kyseessä on strip, tämä sarake osoittaa päivän, jona korkokuponki ja pääoma on erotettu erillisiksi instrumenteiksi. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
Maturity date (Eräpäivä) |
Velkainstrumenttien todellinen kuoletuspäivä. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
Residual maturity (Jäljellä oleva juoksuaika) |
Instrumentin jäljellä oleva juoksuaika lopputietojoukon päivämääränä laskettuna. |
|
|
|
|
√ |
Issuer domicile country (Liikkeeseenlaskijan kotipaikka) |
Arvopaperin liikkeeseenlaskijan kotipaikka (ISO 3166). |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
Issuer ESA sector (Liikkeeseenlaskijan EKT-sektori) |
Liikkeeseenlaskijan EKT:n mukainen institutionaalinen sektori. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
Issuer European Classification of Economic Activities (NACE) classification (Liikkeeseenlaskijan Euroopan tilastollinen toimialaluokitus) |
Euroopan tilastollisen toimialaluokituksen mukainen pääasiallinen taloudellinen toiminta. |
√ |
|
|
|
|
Amount issued (Emission arvo) |
Arvo, joka velkainstrumentista on saatu emissiossa (nimellisarvo). Jos kyseessä on strip, tähän sarakkeeseen merkitään arvo joka on saatu, kun korkokuponki ja pääoma on erotettu omiksi instrumenteiksi. Jos arvopaperi myydään sarjana (tranche) samalla ISIN-koodilla tähän sarakkeeseen merkitään tähänastisten emissioiden kumulatiivinen arvo. Emission arvo ilmoitetaan nimellisvaluutassa. |
|
|
|
|
√ |
Amount outstanding (Kantatiedot) |
Kantatieto nimellisarvoisena. Jos arvopaperi myydään sarjana (tranche) samalla ISIN-koodilla tähän sarakkeeseen merkitään tähänastisten emissioiden kumulatiivinen arvo, kuoletuksia lukuun ottamatta. Arvot annetaan nimellisvaluutassa. Kannat ilmoitetaan nimellisvaluutassa. Jos nimellisvaluutta puuttuu, kannat ovat euromääräisiä. |
√ |
|
|
√ |
√ |
Amount outstanding in euro (Euromääräiset kantatiedot) |
Kantatiedot euroiksi muunnettuina käyttämällä lopputietojoukon päivämäärän euron vaihtokurssia suhteessa nimellisvaluuttaan. |
|
|
|
√ |
√ |
Market capitalisation (Markkina-arvo) |
Viimeisin saatavilla oleva markkina-arvo. Markkina-arvo on nimellisvaluutan määräinen. Jos nimellisvaluutta puuttuu, markkina-arvo euromääräisenä. |
|
|
|
√ |
|
Yield to maturity (Juoksuajan tuotto) |
Arvopaperikohtainen juoksuajan tuotto prosenteissa. |
|
|
|
√ |
√ |
Short name (Lyhytnimi) |
Liikkeeseenlaskijan antama lyhytnimi, joka on määritelty liikkeeseenlaskun piirteiden ja saatavilla olevan tiedon mukaan. |
|
|
|
|
√ |
Pool factor (Poolisuhde) |
Asuntolainavakuudellisten arvopaperien (mortgage backed securities) osalta poolisuhde tai jäljellä olevan pääoman suhde on arvopaperien vakuutena olevan asuntolainapoolin jäljellä oleva pääoma, jaettuna alkuperäisellä pääomalla. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
Quotation basis (Noteerausperuste) |
Instrumentin noteerausperuste, esim. prosentti nimellisarvosta (prosentti) tai osakkeen/osuuden valuutta (yksikkö). |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
Price value (Hinta) |
Instrumentin viimeisin saatavilla oleva hinta viitepäivänä noteerausperusteisena sekä tarvittaessa instrumentin nimellisvaluutassa. Korolliset arvopaperit esitetään puhtaassa hinnassa eli kertynyt korko pois lukien. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
Price value type (Hintatyyppi) |
Hinnan luonne eli onko se markkina-arvo, arvio vai oletusarvo |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
Monthly average price (Keskimääräinen kuukausihinta) |
Instrumentin viimeisimmältä 30 kalenteripäivältä viitepäivään asti saatavilla oleva tieto instrumentin normalisoidun hinnan keskiarvosta noteerausperusteisena sekä tarvittaessa instrumentin nimellisvaluutassa. |
√ |
|
|
√ |
|
Redemption type (Kuoletustyyppi) |
Kuoletustyyppi, esim. kertaluonteinen, jatkuva, strukturoitu, annuiteetti, sarja, epäsäännöllinen, nolla, porrastettu. |
|
|
|
|
√ |
Redemption frequency (Kuoletusväli) |
Velkainstrumentin kuoletusten määrä per vuosi. |
|
|
|
|
√ |
Redemption price (Kuoletushinta) |
Lopullinen kuoletushinta. |
|
|
|
|
√ |
Accrued interest (Kertynyt korko) |
Viimeisimmän kuponkimaksun tai koron kertymisen aloituspäivän jälkeen kertynyt korko. Tämän arvon lisääminen korollisten arvopaperien hintaan johtaa niin kutsuttuun ”likaiseen hintaan (dirty price)”. |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
Accrued income factor (Kertyneen tuoton kerroin) |
Päivittäinen arvopaperikohtainen tuottokerroin prosenteissa, laskettuna velkojan menetelmän mukaan. Kerroin perustuu suoritteisiin – eli yhdistetään kertynyt korko sekä emissio- ja kuoletushinnan erotuksesta johtuva tuotto. |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Coupon type (Korkotyyppi) |
Korkotyyppi, esim. kiinteä, kelluva, porrastettu jne. |
|
|
|
√ |
√ |
Last coupon rate (Viimeisin korkokanta) |
Viimeisin todellisuudessa vuositasolla maksettu korkokanta prosentteina. |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Last coupon date (Viimeisin koronmaksupäivä) |
Päivä, jona viimeisin kuponkikorko on todellisuudessa maksettu. Attribuutti mahdollistaa sen tunnistamisen, osuuko todellisuudessa maksettu kuponkikorko raportointiajanjaksolle vai ei. |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Last coupon frequency (Viimeisin koronmaksutiheys) |
Toistumistiheys vuonna, jona viimeisin kuponkikorko on maksettu: ”annual (vuosittainen)” on ”AN”, ”semi-annual (puolivuosittainen)” on SA jne. |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Dividend amount (Osinkomaksun arvo) |
Viimeisimmän osinkomaksun arvo (osinkomaksun arvon tyypin mukaan) ennen veroja (brutto-osinko). |
√ |
|
√ |
√ |
|
Dividend amount type (Osinkojen arvon tyyppi) |
Osinkomaksujen arvo per osake voidaan määrittää osinkojen valuutassa tai osakkeiden määrässä. |
√ |
|
√ |
√ |
|
Dividend currency (Osinkojen valuutta) |
Viimeisimmän osinkojen maksun valuutan ISO 4217-koodi. |
√ |
|
√ |
√ |
|
Dividend Settlement date (Osingon maksupäivä) |
Viimeisimmän osingonjaon maksupäivä. Attribuutti mahdollistaa sen tunnistamisen, osuuko osinkojen maksu raportointiajanjaksolle vai ei. |
√ |
|
√ |
√ |
|
Last split factor (Viimeisin jakosuhde) |
Osakkeiden jakaminen ja yhdistäminen peruuttaminen. |
√ |
|
√ |
√ |
|
Last split date (Viimeisin jakopäivä) |
Osakkeiden jakamisen voimaantulopäivä. |
√ |
|
√ |
√ |
|