Back to EUR-Lex homepage

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search
You are here

Document 32017R0105

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/105, annettu 19 päivänä lokakuuta 2016, kauppatietorekistereihin OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti annettavien kauppailmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2016/6801

OJ L 17, 21.1.2017, p. 17–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/105/oj

Date of document:
19/10/2016; Hyväksymispäivä
Date of effect:
10/02/2017; Voimaantulo Julk.pvm +20 Katso Art. 2
Date of effect:
10/02/2017; Soveltaminen Osittainen soveltaminen Katso Art. 2
Date of effect:
01/11/2017; Soveltaminen Katso Art. 2
Date of end of validity:
28/04/2024; Implisiittinen kumoaja 32022R1860
Author:
Euroopan komissio
Form:
Täytäntöönpanoasetus
Additional information:
ETA:n kannalta merkityksellinen
Treaty:
Sopimus Euroopan unionin toiminnasta
Legal basis:
Link
Link
Link
Select all documents mentioning this document
Modifies:
Relation Act Comment Subdivision concerned From To
Modifies 32012R1247 Lisäys artikla 3a 01/11/2017
Modifies 32012R1247 Lisäys artikla 3b 01/11/2017
Modifies 32012R1247 Lisäys artikla 4a 01/11/2017
Modifies 32012R1247 Lisäys artikla 4b 01/11/2017
Modifies 32012R1247 Korvaus liite 01/11/2017
Modifies 32012R1247 Korvaus artikla 3 01/11/2017
Modifies 32012R1247 Korvaus artikla 4 01/11/2017
Modifies 32012R1247 Korvaus artikla 5 kohta 4 10/02/2017
Modified by:
Relation Act Comment Subdivision concerned From To
Corrected by 32017R0105R(01)
Corrected by 32017R0105R(02) (IT)
Corrected by 32017R0105R(03) (FR)
Implicitly repealed by 32022R1860 29/04/2024
Instruments cited:
Link

21.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 17/17

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/105,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2016,

kauppatietorekistereihin OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti annettavien kauppailmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1247/2012 (2) säädetään väliaikaisten yhteisötunnusten käytöstä, jos oikeushenkilötunnus ei ole käytettävissä. Viime aikoina on tullut saataville infrastruktuuria, jonka avulla yhteisöille voidaan myöntää oikeushenkilötunnukset, ja markkinatoimijat ovat tutustuneet tällaisten oikeushenkilötunnusten käyttöön. Näin ollen oikeushenkilötunnusten pitäisi nyt olla ainoa tapa, jolla oikeushenkilöiden yksilöiminen sallitaan.

(2)

Sen määrittäminen, onko raportoiva vastapuoli sopimuksessa ostaja vai myyjä, on erityisen monimutkaista swap-johdannaissopimusten tapauksessa, sillä kyseisiin sopimuksiin liittyy rahoitusvälineiden vaihtoa osapuolten välillä. Sen vuoksi olisi vahvistettava erityissäännöt sen varmistamiseksi, että swap-johdannaissopimusten osalta voidaan tarkasti ja johdonmukaisesti määrittää, ketkä ovat ostajia ja ketkä myyjiä.

(3)

Vastapuolten todellisten vastuiden määrittämiseksi toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat täydelliset ja tarkat tiedot kyseisten vastapuolten välillä vaihdetuista vakuuksista. Tämän vuoksi olisi määritettävä erityiset säännöt, joilla varmistetaan yhdenmukainen lähestymistapa tietyn johdannaissopimuksen tai salkun osalta annetun vakuuden asettamista koskevassa raportoinnissa.

(4)

Johdannaisten tarkka luokitus ja täsmällinen yksilöinti on olennaisen tärkeää tietojen tehokkaan käytön kannalta ja tietojen yhdistämiseksi mielekkäästi eri kauppatietorekistereihin, ja sen avulla voidaan näin ollen osaltaan edistää finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän tavoitteita, jotka on esitetty 19 päivänä syyskuuta 2014 julkaistussa OTC-johdannaisia koskevien tietojen yhdistämistä kauppatietorekistereihin koskevassa toteutettavuustutkimuksessa (Feasibility Study on Aggregation of OTC Derivatives Trade Repository Data) (3). Johdannaisten luokittelua ja yksilöintiä koskevia raportointivaatimuksia olisi tämän vuoksi muutettava siten, että tiedot ovat kokonaisuudessaan toimivaltaisten viranomaisten saatavilla.

(5)

Jotta voidaan ilmoittaa sellaiset uudet johdannaissopimustyypit, joita on tullut saataville ja joilla käydään finanssialan innovoinnin ansiosta säännöllisesti kauppaa, swaptiot ja spread bet -sopimukset olisi lisättävä johdannaissopimusten lajien luetteloon. Yleisesti ottaen, kun otetaan huomioon, että finanssialan innovointi synnyttää jatkuvasti uudentyyppisiä johdannaissopimuksia, on tärkeää varmistaa, että kaikki uudentyyppiset johdannaissopimukset, jotka eivät kuulu olemassa oleviin luokkiin, voidaan kuitenkin ilmoittaa. Sen vuoksi on aiheellista säilyttää luokka ”muu” johdannaissopimusten tyyppien luokittelussa.

(6)

Jos kaksi vastapuolta ei pysty sopimaan, kumman niistä pitäisi antaa yksilöllinen kauppatunnus raportoinnille säädetyn määräajan kuluessa, saattaa olla mahdotonta tunnistaa asianmukaisesti ja yhdistää toisiinsa samaan transaktioon liittyvät kaksi ilmoitusta. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa perusteet yksilöllisten kauppatunnusten antamista varten, jotta vältettäisiin laskemasta sama liiketoimi kahteen kertaan.

(7)

Vastapuolilla voi olla merkittäviä vaikeuksia saada kaikki merkitykselliset tiedot kaupoista, jotka päättyivät ennen raportoinnin alkamispäivää. Koska päättyneiden kauppojen ilmoittaminen on näin ollen monimutkaista ja koska tällaiset kaupat eivät lisää järjestelmäriskiä, päättyneiden kauppojen raportoinnin määräaikaa olisi pidennettävä kolmesta vuodesta viiteen vuoteen raportoinnin alkamispäivästä.

(8)

Jotta varmistetaan kauppatietorekistereihin ilmoitettujen tietojen täydellinen yhdenmukaistaminen ja mahdollistetaan siten näiden tietojen yhdenmukainen tulkinta ja yhdistäminen, olisi selkeytettävä kauppailmoituksia koskevia standardeja ja niiden muotoa. Lisäksi on aiheellista muuttaa tiedon muotoa koskevia raportointivaatimuksia. Vastapuolille ja kauppatietorekistereille olisi siksi annettava riittävästi aikaa toteuttaa kaikki tarvittavat toimet muutettujen vaatimusten noudattamiseksi.

(9)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1247/2012 olisi muutettava.

(10)

Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) on toimittanut komissiolle.

(11)

EAMV järjesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (4) 15 artiklan mukaisesti avoimia julkisia kuulemisia tällaisista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoi mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyysi lausunnon mainitun asetuksen 37 artiklalla perustetulta EAMV:n arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1247/2012 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Vastapuolten ja muiden yhteisöjen tunnistetiedot

Ilmoituksessa on käytettävä oikeushenkilötunnusta (Legal Entity Identifier, LEI), jolla voidaan yksilöidä seuraavat:

a)

edunsaaja, joka on oikeushenkilö;

b)

välittäjänä toimiva yhteisö;

c)

keskusvastapuoli;

d)

määritysosapuoli;

e)

vastapuoli, joka on oikeushenkilö;

f)

ilmoituksen tekevä yhteisö.”

2)

Lisätään 3 a ja 3 b artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Vastapuolen rooli

1.   Liitteessä olevan taulukon 1 kentässä 14 tarkoitettu johdannaissopimuksen vastapuoli määritetään 2–10 kohdan mukaisesti.

2.   Jos on kyse optioista ja swaptioista, vastapuoli, jolla on oikeus toteuttaa optio, katsotaan ostajaksi ja vastapuoli, joka myy option ja saa preemion, katsotaan myyjäksi.

3.   Jos on kyse futuureista ja termiineistä, jotka eivät liity valuuttoihin, rahoitusvälineen ostava vastapuoli katsotaan ostajaksi ja rahoitusvälineen myyvä vastapuoli katsotaan myyjäksi.

4.   Jos on kyse arvopapereihin liittyvistä swapeista, vastapuoli, joka kantaa kohde-etuutena olevan arvopaperin hinnanmuutokseen liittyvän riskin ja saa arvopaperiin sisältyvän määrän, katsotaan ostajaksi ja vastapuoli, joka maksaa arvopaperiin sisältyvän määrän, katsotaan myyjäksi.

5.   Jos on kyse korkoihin tai inflaatioindekseihin liittyvistä swapeista, vastapuoli, joka maksaa kiinteän koron, katsotaan ostajaksi ja vastapuoli, joka saa kiinteän koron, katsotaan myyjäksi. Jos on kyse vaihtuvasta vaihtuvaksi koroksi -swapeista, vastapuoli, joka maksaa spreadin, katsotaan ostajaksi ja vastapuoli, joka saa spreadin, katsotaan myyjäksi.

6.   Jos on kyse koron- ja valuutanvaihtosopimuksista sekä valuuttoihin liittyvistä swapeista ja termiineistä, vastapuoli, joka saa valuutan, jonka Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISO 4217 -koodi on ensimmäisenä aakkosjärjestyksessä, katsotaan ostajaksi ja vastapuoli, joka toimittaa kyseisen valuutan, katsotaan myyjäksi.

7.   Jos on kyse osinkoihin liittyvistä swapeista, vastapuoli, joka saa vastaavat tosiasialliset osingonjaot, katsotaan ostajaksi ja vastapuoli, joka maksaa osingon ja saa kiinteän koron, katsotaan myyjäksi.

8.   Jos on kyse luottoriskin siirtoon tarkoitetuista johdannaissopimuksista, optioita ja swaptioita lukuun ottamatta, suojan ostava vastapuoli katsotaan ostajaksi ja suojan myyvä vastapuoli katsotaan myyjäksi.

9.   Jos on kyse hyödykkeisiin liittyvästä johdannaissopimuksesta, vastapuoli, joka saa ilmoitetun hyödykkeen, katsotaan ostajaksi ja vastapuoli, joka toimittaa kyseisen hyödykkeen, katsotaan myyjäksi.

10.   Jos on kyse korkotermiinisopimuksista, vastapuoli, joka maksaa kiinteän koron, katsotaan ostajaksi ja vastapuoli, joka saa kiinteän koron, katsotaan myyjäksi.

3 b artikla

Vakuuden asettaminen

1.   Raportoiva vastapuoli yksilöi liitteessä olevan taulukon 1 kentässä 21 tarkoitetun johdannaissopimuksen vakuuden asettamisen tyypin 2–5 kohdan mukaisesti.

2.   Jos vastapuolten välillä ei ole tehty vakuussopimusta tai jos vastapuolten välillä tehdyssä vakuussopimuksessa määrätään, että raportoiva vastapuoli ei aseta alkuvakuutta eikä myöskään vaihtuvaa vakuutta johdannaissopimukselle, johdannaissopimuksen vakuuden asettamisen tyypiksi katsotaan vakuudeton.

3.   Jos vastapuolten välillä tehdyssä vakuussopimuksessa määrätään, että raportoiva vastapuoli asettaa säännöllisesti ainoastaan vaihtuvat vakuudet johdannaissopimukselle, johdannaissopimuksen vakuuden asettamisen tyypiksi katsotaan osittaiset vakuudet.

4.   Jos vastapuolten välillä tehdyssä vakuussopimuksessa määrätään, että raportoiva vastapuoli asettaa alkuvakuuden ja säännöllisesti vaihtuvat vakuudet ja että toinen vastapuoli asettaa joko ainoastaan vaihtuvat vakuudet tai ei aseta mitään vakuuksia johdannaissopimukselle, johdannaissopimuksen vakuuden asettamisen tyypiksi katsotaan yksisuuntaiset vakuudet.

5.   Jos vastapuolten välillä tehdyssä vakuussopimuksessa määrätään, että kumpikin vastapuoli asettaa alkuvakuuden ja säännöllisesti vaihtuvat vakuudet johdannaissopimukselle, johdannaissopimuksen vakuuden asettamisen tyypiksi katsotaan täydet vakuudet.”

3)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Johdannaisten erittely, tunnistetiedot ja luokittelu

1.   Johdannainen on ilmoituksessa eriteltävä sopimustyypin ja omaisuuslajin pohjalta 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

2.   Johdannainen on eriteltävä liitteen taulukon 2 kentässä 1 johonkin seuraavista sopimustyypeistä:

a)

hinnanerosopimus;

b)

korkotermiini;

c)

termiini;

d)

futuuri;

e)

optio;

f)

spread bet -sopimus;

g)

swap;

h)

swaptio;

i)

muu.

3.   Johdannainen on eriteltävä liitteen taulukon 2 kentässä 2 johonkin seuraavista omaisuuslajeista:

a)

hyödykkeet ja päästöoikeudet;

b)

luotto;

c)

valuutta;

d)

oma pääoma;

e)

korko.

4.   Jos johdannaiset eivät kuulu mihinkään 3 kohdassa eriteltyihin omaisuuslajeihin, vastapuolten on mainittava ilmoituksessa johdannaista läheisimmin muistuttava omaisuuslaji. Kummankin vastapuolen on ilmoitettava sama omaisuuslaji.

5.   Johdannainen on yksilöitävä liitteen taulukon 2 kentässä 6 käyttäen seuraavaa koodia, jos sellainen on saatavilla:

a)

ISO 6166 -standardiin perustuva ISIN-koodi tai tapauksen mukaan vaihtoehtoinen tunnus (Alternative Instrument Identifier, AII) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 (*1) 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetun komission delegoidun säädöksen soveltamispäivään asti.

b)

ISIN-koodi asetuksen (EU) N:o 600/2014 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetun komission delegoidun säädöksen soveltamispäivästä alkaen.

Jos käytetään AII-koodia, on ilmoitettava täydellinen AII-koodi.

6.   Edellä 5 kohdassa tarkoitettu täydellinen AII-koodi saadaan, kun liitetään yhteen seuraavat kuusi osatekijää:

a)

ISO 10383 -standardin mukainen sen kauppapaikan, jossa johdannaisella käydään kauppaa, koodi (Market Identifier Code, MIC), joka muodostuu 4 aakkosnumeerisesta merkistä;

b)

koodi, jonka kauppapaikka on antanut ja joka liittyy yksiselitteisesti tiettyyn kohde-etuutena olevaan rahoitusvälineeseen ja toimitustyyppiin ja muihin sopimuksen ominaispiirteisiin ja muodostuu enintään 12 aakkosnumeerisesta merkistä;

c)

yksi merkki, jolla yksilöidään, onko väline optio vai futuuri: ”O”, jos on kyseessä optio, ja ”F”, jos on kyseessä futuuri;

d)

yksi merkki, jolla yksilöidään, onko optio osto-optio vai myyntioptio: ”P”, jos on kyseessä osto-optio, ja ”C”, jos on kyseessä myyntioptio; jos väline on yksilöity futuuriksi c alakohdan mukaisesti, merkitään ”F”;

e)

johdannaissopimuksen toteutuspäivä tai erääntymispäivä ISO 8601 -standardin mukaisessa muodossa VVVV-KK-PP;

f)

option toteutushinta käyttäen enintään 19:ää numeroa: enintään viisi desimaalia ja ilman etu- ja loppunollia. Desimaalipistettä on käytettävä desimaalierottimena. Negatiiviset arvot eivät ole sallittuja. Jos rahoitusväline on futuuri, toteutushinta täydennetään nollalla.

7.   Johdannainen on luokiteltava liitteen taulukon 2 kentässä 4 käyttäen ISO 10692 -standardin mukaista CFI-koodia (Classification of Financial Instruments) tuotteista, jotka on yksilöity ISO 6166 -standardin mukaisella ISIN-koodilla tai AII-koodilla.

8.   Johdannaiset, joista ei ole saatavilla ISO 6166 -standardin mukaista ISIN-koodia tai AII-koodia, on luokiteltava nimetyn koodin avulla. Kyseisen koodin on oltava:

a)

yksilöllinen;

b)

neutraali;

c)

luotettava;

d)

peräisin avoimesta lähdekoodista;

e)

skaalautuva;

f)

helposti saatavilla;

g)

saatavilla kohtuulliseen hintaan;

h)

asianmukaisen hallinnointikehyksen alainen.

9.   Siihen asti, kunnes EAMV on hyväksynyt 8 kohdassa tarkoitetun koodin, johdannaiset, joiden osalta ei ole saatavilla ISO 6166 -standardin mukaista ISIN-koodia tai AII-koodia, luokitellaan käyttäen ISO 10692 -standardin mukaista CFI-koodia.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).”"

4)

Lisätään 4 a ja 4 b artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Yksilöllinen kauppatunnus

1.   Ilmoitus on yksilöitävä joko EAMV:n hyväksymällä maailmanlaajuisella yksilöllisellä kauppatunnuksella tai, jos sellaista ei ole, vastapuolten sopimalla yksilöllisellä kauppatunnuksella.

2.   Jos vastapuolet eivät pääse sopimukseen yhteisöstä, jonka olisi vastattava ilmoitukselle osoitettavan yksilöllisen kauppatunnuksen antamisesta, vastapuolten on määritettävä yksilöllisen kauppatunnuksen antamisesta vastaava yksikkö seuraavasti:

a)

jos on kyse keskitetysti toteutetuista ja määritetyistä kaupoista, keskusvastapuolen on annettava määritysosapuolelle yksilöllinen kauppatunnus määrityshetkellä. Määritysosapuoli antaa toisen yksilöllisen kauppatunnuksen vastapuolelleen;

b)

jos on kyse keskitetysti toteutetuista kaupoista, joita ei ole määritetty keskitetysti, kauppapaikka, jossa toteutus tapahtuu, antaa yksilöllisen kauppatunnuksen jäsenelleen;

c)

jos on kyse keskitetysti vahvistetuista ja määritetyistä kaupoista, keskusvastapuolen on annettava määritysosapuolelle yksilöllinen kauppatunnus määrityshetkellä. Määritysosapuoli antaa toisen yksilöllisen kauppatunnuksen vastapuolelleen;

d)

jos on kyse keskitetysti sähköisesti vahvistetuista kaupoista, joita ei ole määritetty keskitetysti, kaupanvahvistusjärjestelmä antaa yksilöllisen kauppatunnuksen vahvistamishetkellä;

e)

kaikkiin muihin kuin a–d alakohdassa tarkoitettuihin kauppoihin sovelletaan seuraavaa:

i)

jos finanssialalla toimivat vastapuolet käyvät kauppaa finanssialan ulkopuolisten vastapuolten kanssa, finanssialalla toimivien vastapuolten on annettava yksilöllinen kauppatunnus;

ii)

jos finanssialan ulkopuoliset vastapuolet, jotka ylittävät määrityskynnysarvon, käyvät kauppaa sellaisten finanssialan ulkopuolisten vastapuolten kanssa, jotka alittavat määrityskynnysarvon, finanssialan ulkopuolisten vastapuolten, jotka ylittävät määrityskynnysarvon, on annettava yksilöllinen kauppatunnus;

iii)

kaikissa muissa kuin i ja ii alakohdassa tarkoitetuissa kaupoissa myyjän on annettava yksilöllinen kauppatunnus.

3.   Yksilöllisen kauppatunnuksen antavan vastapuolen on ilmoitettava kyseinen yksilöllinen kauppatunnus toiselle vastapuolelle ajoissa, jotta jälkimmäinen kykenee täyttämään raportointivelvollisuutensa.

4 b artikla

Toteuttamispaikka

Johdannaissopimuksen toteuttamispaikka on yksilöitävä liitteen taulukon 2 kentässä 15 seuraavasti:

a)

asetuksen (EU) N:o 600/2014 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetun komission delegoidun säädöksen soveltamispäivään asti:

i)

unionin sisällä sijaitsevan toteuttamispaikan ollessa kyseessä käytetään ISO 10383 -standardin mukaista kauppapaikan koodia (Market Identifier Code, MIC), joka on julkaistu EAMV:n verkkosivustolla rekisterissä, joka on perustettu toimivaltaisten viranomaisten komission asetuksen (EY) N:o 1287/2006 (*2) 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimittamien tietojen pohjalta;

ii)

unionin ulkopuolella sijaitsevan toteuttamispaikan ollessa kyseessä käytetään ISO 10383 -standardin mukaista MIC-koodia, joka sisältyy ISO:n ylläpitämään ja päivittämään MIC-koodien luetteloon ja joka on julkaistu ISO:n verkkosivustolla;

b)

asetuksen (EU) N:o 600/2014 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetun komission delegoidun säädöksen soveltamispäivästä alkaen ISO 10383 -standardin mukaista MIC-koodia.

(*2)  Komission asetus (EY) N:o 1287/2006, annettu 10 päivänä elokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen kirjaamista koskevien sijoituspalveluyritysten velvoitteiden, liiketoimista ilmoittamisen, markkinoiden avoimuuden, rahoitusvälineiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen sekä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta (EUVL L 241, 2.9.2006, s. 1).”"

5)

Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Seuraavat johdannaissopimukset, jotka eivät ole voimassa kyseisen johdannaislajin raportoinnin alkamispäivänä, on ilmoitettava kauppatietorekisteriin viiden vuoden kuluessa kyseisestä päivästä:

a)

johdannaissopimukset, jotka tehtiin ennen 16 päivää elokuuta 2012 ja jotka ovat yhä voimassa 16 päivänä elokuuta 2012, tai

b)

johdannaissopimukset, jotka tehtiin 16 päivänä elokuuta 2012 tai sen jälkeen.”

2)

Korvataan liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2017 alkaen, paitsi 1 artiklan 5 kohtaa, jota sovelletaan voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1247/2012, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, kauppatietorekistereihin OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti annettavien kauppailmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 352, 21.12.2012, s. 20).

(3)  http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140919.pdf

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

LIITE

”LIITE

Taulukko 1

Vastapuolen tiedot

 

Kenttä

Muoto
 

Sopimuspuolet

1

Raportoinnin aikaleima

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa ja koordinoituna yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ

2

Raportoivan vastapuolen tunnistetiedot

ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI), 20 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva koodi.

3

Toisen vastapuolen tunnistetietojen tyyppi

”LEI” ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI).

”CLC” asiakaskoodi.

4

Toisen vastapuolen tunnistetiedot

ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva koodi.

Asiakaskoodi (enintään 50 aakkosnumeerista merkkiä).

5

Toisen vastapuolen maa

ISO 3166 -standardin mukainen kaksimerkkinen maakoodi.

6

Raportoivan vastapuolen yrityssektori

Finanssialalla toimivien vastapuolten luokittelu:

 

A = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (1) mukaisesti toimiluvan saanut henkivakuutusyritys

 

C = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (2) mukaisesti toimiluvan saanut luottolaitos

 

F = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (3) mukaisesti toimiluvan saanut sijoituspalveluyritys

 

I = Direktiivin 2009/138/EY mukaisesti toimiluvan saanut vakuutusyritys

 

L = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU (4) mukaisesti toimiluvan saaneiden tai rekisteröityjen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien hoitama vaihtoehtoinen sijoitusrahasto

 

O = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY (5) 6 artiklan a alakohdassa tarkoitettu ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoava laitos

 

R = Direktiivin 2009/138/EY mukaisesti toimiluvan saanut jälleenvakuutusyritys

 

U = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY (6) mukaisesti toimiluvan saanut yhteissijoitusyritys ja sen rahastoyhtiö

Finanssialan ulkopuolisten vastapuolten luokittelu: Seuraavat luokat vastaavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1893/2006 (7) esitetyn tilastollisen toimialaluokituksen (NACE) pääluokkia

 

1 = Maatalous, metsätalous ja kalatalous

 

2 = Kaivostoiminta ja louhinta

 

3 = Teollisuus

 

4 = Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto

 

5 = Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

 

6 = Rakentaminen

 

7 = Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

 

8 = Kuljetus ja varastointi

 

9 = Majoitus- ja ravitsemistoiminta

 

10 = Informaatio ja viestintä

 

11 = Rahoitus- ja vakuutustoiminta

 

12 = Kiinteistöalan toiminta

 

13 = Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

 

14 = Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

 

15 = Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus

 

16 = Koulutus

 

17 = Terveys- ja sosiaalipalvelut

 

18 = Taiteet, viihde ja virkistys

 

19 = Muu palvelutoiminta

 

20 = Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön

 

21 = Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta

Jos ilmoitetaan useampi kuin yksi toiminta, koodit luetellaan vastaavan toiminnan suhteellisen merkittävyyden mukaan ja erotetaan toisistaan merkillä ”-”.

Kohta jätetään tyhjäksi, kun on kyse keskusvastapuolista ja muista asetuksen (EU) N:o 648/2012 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista vastapuolista.

7

Raportoivan vastapuolen luonne

F = finanssialalla toimiva vastapuoli

N = finanssialan ulkopuolinen vastapuoli

C = keskusvastapuoli

O = muu

8

Välittäjän tunnistetiedot

ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva koodi.

9

Raportoivan yhteisön tunnistetiedot

ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva koodi.

10

Määritysosapuolen tunnistetiedot

ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva koodi.

11

Edunsaajan tunnistetietojen tyyppi

”LEI” ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI).

”CLC” asiakaskoodi.

12

Edunsaajan tunnistetiedot

ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva koodi tai enintään 50 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva asiakaskoodi, jos asiakas ei ole kelpoinen saamaan oikeushenkilötunnusta.

13

Asema kaupankäynnissä

P = päämies

A = edustaja

14

Vastapuolen rooli

B = ostaja

S = myyjä

Täytetään 3 a artiklan mukaisesti.

15

Liittyy liiketoimintaan tai rahoitustoimintaan suoraan

Y = kyllä

N = ei

16

Määrityskynnysarvo

Y = ylittää kynnysarvon

N = alittaa kynnysarvon

17

Sopimuksen arvo

Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.

18

Valuutta, jossa arvo ilmoitetaan

ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

19

Arvostuksen aikaleima

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ

20

Arvostuksen tyyppi

M = markkina-arvoon

O = arvostusmallilla

C = keskusvastapuolen arvostus.

21

Vakuuden asettaminen

U = ei vakuuksia

PC = osittaiset vakuudet

OC = yksisuuntaiset vakuudet

FC = täydet vakuudet

Täytetään 3 b artiklan mukaisesti.

22

Vakuussalkku

Y = kyllä

N = ei

23

Vakuussalkun koodi

Enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä, joista neljä erikoismerkkiä: ”. – _.”

Erikoismerkkejä ei sallita koodin alussa eikä lopussa. Välilyönnit eivät ole sallittuja.

24

Asetettu alkuvakuus

Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

25

Asetetun alkuvakuuden valuutta

ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

26

Asetettu vaihtuva vakuus

Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

27

Asetetun vaihtuvan vakuuden valuutta

ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

28

Saatu alkuvakuus

Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

29

Saadun alkuvakuuden valuutta

ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

30

Saatu vaihtuva vakuus

Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

31

Saadun vaihtuvan vakuuden valuutta

ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

32

Asetetut ylimääräiset vakuudet

Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

33

Asetettujen ylimääräisten vakuuksien valuutta

ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

34

Saadut ylimääräiset vakuudet

Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

35

Saatujen ylimääräisten vakuuksien valuutta

ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.


Taulukko 2

Yhteiset tiedot

 

Kenttä

Muoto

Sovellettavat johdannaissopimukset

 

Jakso 2a – Sopimustyyppi

 

Kaikki sopimukset

1

Sopimustyyppi

CD = hinnanerosopimukset

FR = korkotermiinit

FU = futuurit

FW = termiinit

OP = optiot

Sb = spread bet -sopimukset

SW = swapit

ST = swaptiot

OT = muu

 

2

Omaisuuslaji

CO = hyödykkeet ja päästöoikeudet

CR = luotto

CU = valuutta

EQ = oma pääoma

IR = korko

 

 

Jakso 2b – Sopimuksen tiedot

 

Kaikki sopimukset

3

Tuotteen luokituksen tyyppi

C = CFI

U = UPI

 

4

Tuotteen luokitus

ISO 10692 -standardin mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi.

Hyväksytty UPI.

 

5

Tuotteen tunnistetietojen tyyppi

Täsmennetään käytettävä tunniste:

 

I = ISIN

 

A = AII.

 

6

Tuotteen tunnistetiedot

Tyyppiä I olevat tuotteen tunnisteet: ISO 6166 -standardin mukainen 12 merkkiä käsittävä aakkosnumeerinen koodi.

Tyyppiä A olevat tuotteen tunnisteet: Täydellinen AII-koodi 4 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

 

7

Kohde-etuuden tunnistetietojen tyyppi

I = ISIN

A = AII

U = UPI

B = kori

X = indeksi

 

8

Kohde-etuuden tunnistetiedot

Tyyppiä I olevat kohde-etuuden tunnisteet: ISO 6166 -standardin mukainen 12 merkkiä käsittävä aakkosnumeerinen koodi.

Tyyppiä A olevat kohde-etuuden tunnisteet: täydellinen AII-koodi 4 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

Tyyppiä U olevat kohde-etuuden tunnisteet: UPI.

Tyyppiä B olevat kohde-etuuden tunnisteet: kaikkien yksittäisten osien osalta ISO 6166 -standardin mukainen ISIN-koodi tai AII-koodi 4 artiklan 8 kohdan mukaisesti. Yksittäisten osien tunnisteet erotetaan toisistaan merkillä ”-”.

Tyyppiä X olevat kohde-etuuden tunnisteet: ISO 6166 -standardin mukainen ISIN-koodi, jos saatavilla, muussa tapauksessa indeksin tarjoajan osoittama indeksin koko nimi.

 

9

Nimellisvaluutta 1

ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

 

10

Nimellisvaluutta 2

ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

 

11

Toteutusvaluutta

ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

 

 

Jakso 2c – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta

 

Kaikki sopimukset

12

Kaupan tunnistetiedot

Kunnes maailmanlaajuinen yksilöllinen kauppatunnus UTI on käytettävissä, enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä, joista neljä erikoismerkkiä: ”. – _.”

Erikoismerkkejä ei sallita koodin alussa eikä lopussa. Välilyönnit eivät ole sallittuja.

 

13

Ilmoituksen seurantanumero

Aakkosnumeerinen kenttä, jossa enintään 52 merkkiä.

 

14

Monimutkaisen kaupan osatekijöiden tunniste

Aakkosnumeerinen kenttä, jossa enintään 35 merkkiä.

 

15

Toteuttamispaikka

ISO 10383 -standardin mukainen kauppapaikan koodi (Market Identifier Code, MIC), 4 aakkosnumeerista merkkiä, 4 b artiklan mukaisesti.

 

16

Tiivistäminen

Y = sopimus on tiivistämisen tulosta

N = sopimus ei ole tiivistämisen tulosta.

 

17

Hinta/kurssi

Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.

Jos hinta ilmoitetaan prosenttiarvoina, se olisi ilmaistava siten, että 100 % on ”100”.

 

18

Hinnan merkintätapa

U = yksikköä

P = prosenttia

Y = tuotto

 

19

Hinnan valuutta

ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

 

20

Nimellismäärä

Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.

 

21

Hintakerroin

Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

 

22

Määrä

Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

 

23

Ennakkomaksu

Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien.

Miinusmerkkiä käytetään osoittamaan, että maksu on suoritettu, ei saatu.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.

 

24

Toimitustapa

C = käteinen

P = fyysinen

O = vastapuolen valittavissa tai kolmannen osapuolen päättämä.

 

25

Toteutuksen aikaleima

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ

 

26

Voimaantulopäivä

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP).

 

27

Erääntymispäivä

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP).

 

28

Päättymispäivä

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP).

 

29

Toimituspäivä

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP).

 

30

Vakiosopimuksen tyyppi

Vapaa tekstikenttä (enintään 50 merkkiä), jossa mainitaan mahdollisen vakiosopimuksen (Master Agreement) nimi.

 

31

Vakiosopimuksen versio

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa (VVVV).

 

 

Jakso 2d – Riskin vähentäminen / raportointi

 

Kaikki sopimukset

32

Vahvistamisen aikaleima

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ

 

33

Vahvistamiskeino

Y = vahvistettu muuten kuin sähköisesti

N = ei vahvistettu

E = vahvistettu sähköisesti.

 

 

Jakso 2e – Määritys

 

Kaikki sopimukset

34

Määritys-velvollisuus

Y = kyllä

N = ei

 

35

Määritetty

Y = kyllä

N = ei

 

36

Määrityksen aikaleima

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ

 

37

Keskusvastapuoli

ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI),

20 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva koodi.

 

38

Konsernin sisäinen

Y = kyllä

N = ei

 

 

Jakso 2f – Korot

 

Korkojohdannaiset

39

Ensimmäisen korkovirran kiinteä kurssi

Enintään 10 numeerista merkkiä, mukaan lukien desimaalit, ilmaistuna prosenttiosuutena siten, että 100 % on ”100”.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.

 

40

Toisen korkovirran kiinteä kurssi

Enintään 10 numeerista merkkiä, mukaan lukien desimaalit, ilmaistuna prosenttiosuutena siten, että 100 % on ”100”.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.

 

41

Ensimmäisen korkovirran kiinteän kurssin laskukäytäntö

Osoittaja/nimittäjä: niin osoittajana kuin nimittäjänä on numeroita tai ilmaisu ”todelliset päivät”, esim. 30/360 tai todelliset päivät/365.

 

42

Toisen korkovirran kiinteän kurssin laskukäytäntö

Osoittaja/nimittäjä: niin osoittajana kuin nimittäjänä on numeroita tai ilmaisu ”todelliset päivät”, esim. 30/360 tai todelliset päivät/365.

 

43

Ensimmäisen korkovirran kiinteän koron maksutiheys – aikajakso

Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Käytössä on seuraavat lyhenteet:

 

Y = vuosi

 

M = kuukausi

 

W = viikko

 

D = päivä

 

44

Ensimmäisen korkovirran kiinteän koron maksutiheys – kerroin

Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja.

Enintään 3 numeerista merkkiä.

 

45

Toisen korkovirran kiinteän koron maksutiheys – aikajakso

Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Käytössä on seuraavat lyhenteet:

 

Y = vuosi

 

M = kuukausi

 

W = viikko

 

D = päivä

 

46

Toisen korkovirran kiinteän koron maksutiheys – kerroin

Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja.

Enintään 3 numeerista merkkiä.

 

47

Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron maksutiheys – aikajakso

Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Käytössä on seuraavat lyhenteet:

 

Y = vuosi

 

M = kuukausi

 

W = viikko

 

D = päivä

 

48

Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron maksutiheys – kerroin

Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja.

Enintään 3 numeerista merkkiä.

 

49

Toisen korkovirran vaihtuvan koron maksutiheys – aikajakso

Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Käytössä on seuraavat lyhenteet:

 

Y = vuosi

 

M = kuukausi

 

W = viikko

 

D = päivä

 

50

Toisen korkovirran vaihtuvan koron maksutiheys – kerroin

Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja.

Enintään 3 numeerista merkkiä.

 

51

Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron korkojakson muuttaminen – aikajakso

Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa korkoa. Käytössä on seuraavat lyhenteet:

 

Y = vuosi

 

M = kuukausi

 

W = viikko

 

D = päivä

 

52

Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron korkojakson muuttaminen – kerroin

Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa korkoa.

Enintään 3 numeerista merkkiä.

 

53

Toisen korkovirran vaihtuvan koron korkojakson muuttaminen – aikajakso

Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa korkoa. Käytössä on seuraavat lyhenteet:

 

Y = vuosi

 

M = kuukausi

 

W = viikko

 

D = päivä

 

54

Toisen korkovirran vaihtuvan koron korkojakson muuttaminen – kerroin

Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa korkoa.

Enintään 3 numeerista merkkiä.

 

55

Ensimmäisen korkovirran vaihtuva kurssi

Vaihtuvan koron indeksin nimi

 

”EONA” – EONIA

 

”EONS” – EONIA SWAP

 

”EURI” – EURIBOR

 

”EUUS” – EURODOLLAR

 

”EUCH” – EuroSwiss

 

”GCFR” – GCF REPO

 

”ISDA” – ISDAFIX

 

”LIBI” – LIBID

 

”LIBO” – LIBOR

 

”MAAA” – Muni AAA

 

”PFAN” – Pfandbriefe

 

”TIBO” – TIBOR

 

”STBO” – STIBOR

 

”BBSW” – BBSW

 

”JIBA” – JIBAR

 

”BUBO” – BUBOR

 

”CDOR” – CDOR

 

”CIBO” – CIBOR

 

”MOSP” – MOSPRIM

 

”NIBO” – NIBOR

 

”PRBO” – PRIBOR

 

”TLBO” – TELBOR

 

”WIBO” – WIBOR

 

”TREA” – Treasury

 

”SWAP” – SWAP

 

”FUSW” – Future SWAP

tai enintään 25 aakkosnumeerista merkkiä, jos viitekorko ei sisälly edellä olevaan luetteloon.

 

56

Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron viitekausi – aikajakso

Viitekautta kuvaava aikajakso käyttäen seuraavia lyhenteitä:

 

Y = vuosi

 

M = kuukausi

 

W = viikko

 

D = päivä

 

57

Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron viitekausi – kerroin

Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa viitekautta.

Enintään 3 numeerista merkkiä.

 

58

Toisen korkovirran vaihtuva kurssi

Vaihtuvan koron indeksin nimi

 

”EONA” – EONIA

 

”EONS” – EONIA SWAP

 

”EURI” – EURIBOR

 

”EUUS” – EURODOLLAR

 

”EUCH” – EuroSwiss

 

”GCFR” – GCF REPO

 

”ISDA” – ISDAFIX

 

”LIBI” – LIBID

 

”LIBO” – LIBOR

 

”MAAA” – Muni AAA

 

”PFAN” – Pfandbriefe

 

”TIBO” – TIBOR

 

”STBO” – STIBOR

 

”BBSW” – BBSW

 

”JIBA” – JIBAR

 

”BUBO” – BUBOR

 

”CDOR” – CDOR

 

”CIBO” – CIBOR

 

”MOSP” – MOSPRIM

 

”NIBO” – NIBOR

 

”PRBO” – PRIBOR

 

”TLBO” – TELBOR

 

”WIBO” – WIBOR

 

”TREA” – Treasury

 

”SWAP” – SWAP

 

”FUSW” – Future SWAP

tai enintään 25 aakkosnumeerista merkkiä, jos viitekorko ei sisälly edellä olevaan luetteloon.

 

59

Toisen korkovirran vaihtuvan koron viitekausi – aikajakso

Viitekautta kuvaava aikajakso käyttäen seuraavia lyhenteitä:

 

Y = vuosi

 

M = kuukausi

 

W = viikko

 

D = päivä

 

60

Toisen korkovirran vaihtuvan koron viitekausi – kerroin

Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa viitekautta.

Enintään 3 numeerista merkkiä.

 

 

Jakso 2 g – Valuutat

 

Valuuttajohdannaiset

61

Toimitusvaluutta 2

ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.

 

62

Valuuttakurssi 1

Enintään 10 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.

 

63

Valuutan termiinikurssi

Enintään 10 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.

 

64

Valuuttapari

Kaksi ISO 4217 -standardin mukaista valuuttakoodia erotettuina toisistaan merkillä ”/”. Ensimmäisellä valuuttakodilla ilmoitetaan perusvaluutta ja toisella valuuttakoodilla hintavaluutta.

 

 

Jakso 2h – Hyödykkeet ja päästöoikeudet

 

Hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaiset

 

Yleistä

65

Hyödykeperusta

AG = maatalous

EN = energia

FR = rahti

ME = metallit

IN = indeksi

EV = ympäristö

EX = eksoottinen

OT = muu

 

66

Hyödykkeen yksityiskohtaiset tiedot

Maatalous

 

GO = viljat ja öljykasvit

 

DA = maitotuotteet

 

LI = kotieläimet

 

FO = metsätalous

 

SO = viljellyt tuotteet, muut kuin viljat ja öljykasvit (softs)

 

SF = kalat ja äyriäiset

 

OT = muu

Energia

 

OI = öljy

 

NG = maakaasu

 

CO = hiili

 

EL = sähkö

 

IE = energialajien välinen

 

OT = muu

Rahti

 

DR = kuiva

 

WT = nestemäinen

 

OT = muu

Metallit

 

PR = jalometallit

 

NP = muut kuin jalometallit

Ympäristö

 

WE = sää

 

EM = päästöt

 

OT = muu

 
 

Energia

67

Jakelupaikka tai -alue

EIC-koodi, 16 aakkosnumeerista merkkiä.

Toistuva kenttä.

 

68

Yhteenliitäntäpiste

EIC-koodi, 16 aakkosnumeerista merkkiä.

 

69

Kuormitustyyppi

BL = peruskuormitus

PL = huippukuormitus

OP = huippukuormitusajan ulkopuolinen

BH = tuntiperiodi

SH = shaped (mukautettu)

GD = kaasutoimituspäivä

OT = muu

 
 

Kenttien 70–77 toistuva jakso

70

Kuormituksen aikavälit

hh:mmZ

 

71

Toimituksen alkamispäivä ja -aika

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ

 

72

Toimituksen päättymispäivä ja -aika

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ

 

73

Kesto

N = minuutti

H = tunti

D = päivä

W = viikko

M = kuukausi

Q = neljännesvuosi

S = kausi

Y = vuotuinen

O = muu

 

74

Viikonpäivät

WD = arkipäivät

WN = viikonloppu

MO = maanantai

TU = tiistai

WE = keskiviikko

TH = torstai

FR = perjantai

SA = lauantai

SU = sunnuntai

Useat toisistaan merkillä ”/” erotetut arvot ovat sallittuja

 

75

Toimitus-kapasiteetti

Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.

 

76

Määräyksikkö

KW

KWh/h

KWh/d

MW

MWh/h

MWh/d

GW

GWh/h

GWh/d

Therm/d

KTherm/d

MTherm/d

cm/d

mcm/d

 

77

Hinta määräyksikköä kohden per aikaväli

Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.

 

 

Jakso 2i – Optiot

 

Sopimukset, jotka sisältävät option

78

Option tyyppi

P = osto-optio

C = myyntioptio

O = jollei voida määrittää, onko kyseessä osto- vai myyntioptio.

 

79

Option toteutustapa

A = amerikkalainen

B = bermudalainen

E = eurooppalainen

S = aasialainen

Useampi kuin yksi arvo on sallittu.

 

80

Toteutushinta (korkokatto/korko-pohja)

Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi.

Jos toteutushinta ilmoitetaan prosenttiarvoina, se olisi ilmaistava siten, että 100 % on ”100”.

 

81

Toteutushinnan merkintätapa

U = yksikköä

P = prosenttia

Y = tuotto

 

82

Kohde-etuuden erääntymispäivä

Päivämäärä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP).

 

 

Jakso 2j – Luotto-johdannaiset

 

 

83

Etuoikeusasema

SNDB = Parhaassa etuoikeusasemassa olevat velat, kuten etuoikeutettuihin saamisiin kuuluva vakuudeton velka (yritykset/rahoituslaitokset), ulkomaanvaluutassa oleva valtion velka (julkishallinto),

SBOD = Etuoikeudeltaan huonompi velka, kuten huonommassa etuoikeusasemassa oleva velka tai Lower Tier 2 -velka (pankit) tai huonoimmassa etuoikeusasemassa oleva velka tai Upper Tier 2 -velka (pankit),

OTHR = muu, kuten etuosakkeet tai ensisijainen pääoma (pankit) tai muut luottojohdannaiset.

 

84

Riskikohde

ISO 3166 -standardin mukainen kaksimerkkinen maakoodi.

tai

ISO 3166–2 -standardin mukainen kaksimerkkinen maakoodi ja sen jälkeen merkki (”-”) ja enintään kolmesta aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva maaryhmittelykoodi

tai

ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva koodi.

 

85

Maksutiheys

MNTH = kuukausittain

QURT = neljännesvuosittain

MIAN = puolivuosittain

YEAR = vuosittain

 

86

Laskentaperuste

Osoittaja/nimittäjä: niin osoittajana kuin nimittäjänä on numeroita tai ilmaisu ”todelliset päivät”, esim. 30/360 tai todelliset päivät/365.

 

87

Sarja

Kokonaislukukenttä, jossa enintään 5 merkkiä.

 

88

Versio

Kokonaislukukenttä, jossa enintään 5 merkkiä.

 

89

Indeksikerroin

Enintään 10 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

 

90

Etuoikeusluokka

T = etuoikeusluokkiin jaettu

U = etuoikeusluokkiin jakamaton

 

91

Kiinnitystaso

Enintään 10 numeerista merkkiä, mukaan lukien desimaalit, ilmaistuna desimaalilukuna välillä 0–1.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

 

92

Irrottautumistaso

Enintään 10 numeerista merkkiä, mukaan lukien desimaalit, ilmaistuna desimaalilukuna välillä 0–1.

Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä.

 

 

Jakso 2k – Sopimukseen tehdyt muutokset

 

 

93

Toimen tyyppi

N = uusi

M = muutos

E = virhe

C = ennenaikainen päättyminen

R = korjaus

Z = tiivistäminen

V = arvostuksen saattaminen ajan tasalle

P = position komponentti

 

94

Taso

T = kauppa

P = positio”

 

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/41/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).

Top