31.3.2017 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
L 87/368 |
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/585,
14. juuli 2016,
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad finantsinstrumentide võrdlusandmete standardeid ja vorme ning tehnilisi meetmeid, mis on seotud ESMA ja pädevate asutuste kehtestatava korraga
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 600/2014 finantsturgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, (1) eriti selle artikli 27 lõike 3 kolmandat lõiku,
ning arvestades järgmist:
(1) |
Pädevate asutuste tehtava turujärelevalve tulemuslikkuse eesmärgil tuleks finantsinstrumentide võrdlusandmed esitada ühtses vormingus ja vastavalt ühtsetele standarditele. |
(2) |
Võrdlusandmete esitamine ja avaldamine elektroonilisel, masinloetaval ja allalaaditaval kujul ja vormingus hõlbustab nimetatud andmete tõhusat kasutamist ja vahetamist. |
(3) |
Kui pädevad asutused ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) saavad viivitamatult võrdlusandmed kõigi finantsinstrumentide kohta, mis on kauplemiskohas või kliendi korralduste süsteemse täitja poolt kauplemisele võetud või millega kaubeldakse kauplemiskohas või kliendi korralduste süsteemse täitja kaudu, võimaldab see neil tagada andmete kvaliteedi ja tulemusliku turujärelevalve ning seega aidata kaasa turu usaldusväärsusele. |
(4) |
Tagamaks, et kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad edastavad täielikud ja täpsed võrdlusandmed ning et pädevatel asutustel on võimalik nimetatud andmeid tulemuslikult ja viivitusteta vastu võtta ja kasutada, tuleks kehtestada asjakohased andmete esitamise tähtajad. Ette tuleks näha piisav aeg, et teha enne andmete avaldamist kindlaks neis sisalduvad ebatäpsused või nende puudused. Et tagada edastatud võrdlusandmete kooskõla neile vastava ja määruse (EL) nr 600/2014 artikli 26 kohaselt edastatava teabega, peaksid pädevad asutused kasutama konkreetse päeva kohta käivaid võrdlusandmeid, et selsamal päeval täidetud tehingute kohta käivaid aruandeid valideerida ja vahetada. |
(5) |
Kooskõlas määruse (EL) nr 600/2014 artikli 27 lõikega 2 peavad võrdlusandmete saatjad ja vastuvõtjad tagama andmete saajani jõudmise, tõhusa vahetamise ja kvaliteedi ning nende kooskõla kõnealuse määruse artiklis 26 osutatud ja neile vastavate tehinguaruannetega. Seetõttu peaksid kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad esitama täielikud ja täpsed võrdlusandmed ning teavitama pädevaid asutusi viivitamatult juba esitatud andmetes avastatud puudustest või ebatäpsustest. Samuti peaksid neil olemas olema süsteemid ja kontrollimeetodid, mis on kohased võrdlusandmete täpseks, täielikuks ja õigeaegseks esitamiseks. |
(6) |
Võrdlusandmete tõhusa kasutamise ja vahetamise eesmärgil ning selleks, et tagada võrdlusandmete kooskõla neile vastavate andmetega, mis on esitatud tehinguaruannetes, peavad kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad identifitseerima võrdlusandmetega hõlmatud finantsinstrumendid ja juriidilised isikud ühtsetest ja tunnustatud standarditest lähtudes. Eelkõige ja tagamaks, et võrdlusandmed on vastavuses neile vastavate tehinguaruannetega, peaksid kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad veenduma, et neil on iga finantsinstrumendi kohta, mille andmed esitatakse, olemas ISO standardile 6166 vastav rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN-kood) ja et see esitatakse edastatavate andmete hulgas. |
(7) |
Ühtsuse huvides ja finantsturgude sujuva toimimise tagamiseks on vaja, et käesoleva määruse sätteid ja määruse (EL) nr 600/2014 sätteid hakataks kohaldama samast kuupäevast. |
(8) |
Käesolev määrus põhineb ESMA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul. |
(9) |
ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja tulu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (2) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult, |
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
Artikkel 1
Võrdlusandmete sisu, standardid, kuju ja vorming
Kauplemiskohad ja kliendi kohustuste süsteemsed täitjad esitavad pädevatele asutustele asjaomase finantsinstrumendiga seonduvad üksikasjalikud finantsinstrumentide võrdlusandmed (edaspidi „võrdlusandmed“) vastavalt lisa tabelile 3. Kõik üksikasjad esitatakse kooskõlas lisa tabelis 3 kindlaks määratud standardite ja vormingutega, elektroonilisel ja masinloetaval kujul ning kasutades ühtset XML-vormingut kooskõlas standardi ISO 20022 metoodikaga.
Artikkel 2
Pädevatele asutustele võrdlusandmete esitamise ajastamine
1. Kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad esitavad oma pädevale asutusele iga päev, kui nad on kauplemiseks avatud, kell 21.00 Kesk-Euroopa aja järgi võrdlusandmed kõikide finantsinstrumentide kohta, mis on kauplemisele võetud või millega kaubeldi, sealhulgas juhul, kui korraldus anti või hinnapakkumine tehti kauplemiskoha või kliendi korralduste süsteemse täitja süsteemi kaudu kõnealusel päeval enne kella 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi.
2. Kui finantsinstrument võeti kauplemisele või sellega kaubeldi (sealhulgas juhul, kui korraldus anti või hinnapakkumine tehti esmakordselt) pärast kella 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi päeval, kui kauplemiskoht või kliendi korralduste süsteemne täitja on kauplemiseks avatud, edastatakse andmed asjaomase finantsinstrumendi kohta pädevale asutusele hiljemalt kell 21.00 Kesk-Euroopa aja järgi kauplemiskoha või kliendi korralduste süsteemse täitja järgmisel kauplemiseks avatud oleku päeval.
Artikkel 3
Finantsinstrumentide ja juriidiliste isikute identifitseerimine
1. Enne kui kauplemiskoht või kliendi korralduste süsteemne täitja alustab kauplemist finantsinstrumendiga, hangib asjaomane kauplemiskoht või kliendi korralduste süsteemne täitja selle finantsinstrumendi ISO 6166 kohase rahvusvahelise väärtpaberite identifitseerimisnumbri (edaspidi „ISIN kood“).
2. Kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad kontrollivad, et võrdlusandmete hulgas esitatavad juriidilise isiku tunnused vastavad standardile ISO 17442:2012, on asjaomase emitendi puhul asjakohased ja et need on olemas juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse andmebaasis, mida haldab LEI regulatiivse järelevalvekomitee (Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee) ametisse nimetatud keskne tegevusüksus.
Artikkel 4
Võrdlusandmete saajani jõudmise tagamise kord
1. Pädevad asutused jälgivad ja hindavad kauplemiskoha või kliendi korralduste süsteemse täitja poolt neile saadetud andmete täielikkust ja seda, kas need andmed on kooskõlas lisa tabelis 3 kindlaks määratud standardite ja vormingutega.
2. Pärast seda, kui pädevad asutused on kätte saanud andmed iga päeva kohta, kui kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad on kauplemiseks avatud, teavitavad nad kauplemiskohti ja kliendi korralduste süsteemseid täitjaid kõigist andmetes esinevatest puudustest ja sellest, kui võrdlusandmed ei ole nendeni jõudnud artiklis 2 osutatud tähtaegade jooksul.
3. ESMA jälgib ja hindab pädevatelt asutuselt saadud andmete täielikkust ja seda, kas need andmed on kooskõlas lisa tabelis 3 kindlaks määratud standardite ja vormingutega.
4. Pärast seda, kui ESMA on saanud pädevatelt asutustelt võrdlusandmed, teavitab ta neid kõigist andmetes esinevatest puudustest ja sellest, kui võrdlusandmed ei ole temani jõudnud artikli 7 lõikes 1 osutatud tähtaegade jooksul.
Artikkel 5
Võrdlusandmete kvaliteedi tagamise kord
Vähemalt kord kvartalis korraldavad pädevad asutused kvaliteedihindamise seoses neile vastavalt määruse (EL) nr 600/2014 artikli 27 lõikele 1 esitatud võrdlusandmete sisu ja täpsusega.
Artikkel 6
Võrdlusandmete edastamise meetodid ja kord
1. Kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad tagavad, et nad edastavad oma pädevatele asutustele täielikud ja täpsed võrdlusandmed vastavalt artiklitele 1 ja 3.
2. Kauplemiskohad ja kliendi korralduste süsteemsed täitjad kehtestavad meetodid ja korra, mis võimaldavad neil tuvastada puudusi või ebatäpsusi varem esitatud võrdlusandmetes. Kauplemiskoht või kliendi korralduste süsteemne täitja, kes avastab esitatud võrdlusandmetes puuduse või ebatäpsuse, teavitab sellest kohe oma pädevat asutust ja edastab pädevale asutusele põhjendamatu viivituseta täielikud ja õiged võrdlusandmed.
Artikkel 7
Võrdlusandmete tõhusa vahetamise ja avaldamise kord
1. Pädevad asutused edastavad täielikud ja täpsed võrdlusandmed ESMA-le iga päev hiljemalt kell 23.59 Kesk-Euroopa aja järgi, kasutades selleks ette nähtud turvalist elektroonilist sidekanalit nende ja ESMA vahel.
2. Järgmisel päeval pärast võrdlusandmete kättesaamist kooskõlas lõikega 1 koondab ESMA kõigi pädevate asutuste käest saadud andmed.
3. ESMA teeb koondandmed kõigile pädevatele asutustele kättesaadavaks hiljemalt kell 8.00 Kesk-Euroopa aja järgi andmete saamisele järgneval päeval, kasutades lõikes 1 osutatud turvalisi elektroonilisi sidekanaleid.
4. Pädevad asutused kasutavad koondandmeid konkreetse päeva kohta selleks, et valideerida sellel päeval täidetud ja määruse (EL) nr 600/2014 artikli 26 kohaselt teatatud tehingute tehinguaruanded.
5. Iga pädev asutus kasutab konkreetse päeva kohta käivaid koondandmeid, et vahetada sellel päeval täidetud tehingute tehinguaruandeid vastavalt määruse (EL) nr 600/2014 artikli 26 lõike 1 teisele lõigule.
6. ESMA avaldab võrdlusandmed elektroonilisel, allalaetaval ja masinloetaval kujul.
Artikkel 8
Jõustumine ja kohaldamine
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolevat määrust hakatakse kohaldama alates määruse (EL) nr 600/2014 artikli 55 teises lõigus osutatud kuupäevast.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 14. juuli 2016
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
(1) ELT L 173, 12.6.2014, lk 84.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).
LISA
Tabel 1
Tabeli 3 selgitus
TÄHIS |
ANDMETE LIIK |
MÄÄRATLUS |
||||||||||||||||||
{ALPHANUM-n} |
Kuni n tähtnumbrilist märki |
Vabateksti väli. |
||||||||||||||||||
{CFI_CODE} |
6 tähemärki |
ISO 10962 CFI kood |
||||||||||||||||||
{COUNTRYCODE_2} |
2 tähtnumbrilist märki |
2-täheline riigikood (ISO 3166-1 alpha-2 riigikood). |
||||||||||||||||||
{CURRENCYCODE_3} |
3 tähtnumbrilist märki |
3-täheline valuutakood (ISO 4217 valuutakood). |
||||||||||||||||||
{DATE_TIME_FORMAT} |
ISO 8601 vormingus kuupäev ja kellaaeg |
Kuupäevad ja kellaajad esitatakse UTC kohaselt. |
||||||||||||||||||
{DATEFORMAT} |
ISO 8601 vormingus kuupäev |
Kuupäevad tuleb esitada järgmisel kujul: AAA-KK-PP. |
||||||||||||||||||
{DECIMAL-n/m} |
Kuni n kümnendkohta, millest m kohta võivad olla murdarvud |
Lahtrisse kantakse kas positiivne või negatiivne arv.
|
||||||||||||||||||
{INDEX} |
4 tähtnumbrilist märki |
EONA – EONIA EONS – EONIA SWAP EURI – EURIBOR EUUS – EURODOLLAR EUCH – EuroSwiss GCFR – GCF REPO ISDA – ISDAFIX LIBI – LIBID LIBO – LIBOR MAAA – Muni AAA PFAN – Pfandbriefe TIBO – TIBOR STBO – STIBOR BBSW – BBSW JIBA – JIBAR BUBO – BUBOR CDOR – CDOR CIBO – CIBOR MOSP – MOSPRIM NIBO – NIBOR PRBO – PRIBOR TLBO – TELBOR WIBO – WIBOR TREA – Treasury SWAP – SWAP FUSW – Future SWAP |
||||||||||||||||||
{INTEGER-n} |
Täisarv kuni n kohta |
Lahtrisse kantakse kas positiivne või negatiivne arv. |
||||||||||||||||||
{ISIN} |
12 tähtnumbrilist märki |
ISIN kood, nagu on määratletud standardis ISO 6166. |
||||||||||||||||||
{LEI} |
20 tähtnumbrilist märki |
Juriidilise isiku tunnus, nagu on määratletud standardis ISO 17442. |
||||||||||||||||||
{MIC} |
4 tähtnumbrilist märki |
Turu tunnuskood, nagu on määratletud standardis ISO 10383. |
||||||||||||||||||
{FISN} |
35 tähtnumbrilist märki |
FISN kood, nagu on määratletud standardis ISO 18774. |
Tabel 2
Kaubatuletisinstrumentide ja lubatud heitkoguse väärtpaberite tuletisinstrumentide liigitus tabeli 3 jaoks (lahtrid 35–37)
Põhitoode |
Alamtoode |
Muu alamtoode |
AGRI – põllumajandustooted |
GROS – terad, õliviljad ja seemned |
FWHT – söödanisu SOYB – sojaoad CORN – mais RPSD – rapsiseemned RICE – riis OTHR – muu |
SOFT – kulukaubad |
CCOA – kakao ROBU – Robusta kohv WHSG – valge suhkur BRWN – toorsuhkur OTHR – muu |
|
POTA – kartulid |
|
|
OOLI – oliiviõli |
LAMP – lambiõli |
|
DIRY – piimatooted |
|
|
FRST – metsamajandustooted |
|
|
SEAF – mereannid |
|
|
LSTK – põllumajandusloomad |
|
|
GRIN – teravili |
MWHT – toidunisu |
|
NRGY – energia |
ELEC – elektrienergia |
BSLD – baaskoormus FITR – rahalised ülekandeõigused PKLD – tippkoormus OFFP – tipuväline koormus OTHR – muu |
NGAS – maagaas |
GASP – GASPOOL LNGG – veeldatud maagaas NBPG – Natural Balancing Point (NBP) NCGG – Net Connect Germany (NCG) TTFG – Title Tranfer Facility (TTF) |
|
OILP – nafta |
BAKK – Bakken BDSL – biodiisel BRNT – Brent BRNX – Brent (uus lõppkuupäev) CNDA – Kanada COND – kondensaadid DSEL – diislikütus DUBA – Dubai ESPO – ESPO ETHA – etanool FUEL – kütus FOIL – diisliõli GOIL – gaasiõli GSLN – bensiin HEAT – kütteõli JTFL – reaktiivkütus KERO – petrooleum LLSO – Light Louisiana Sweet (LLS) MARS – Mars NAPH – toorbensiin NGLO – maagaasi kondensaat TAPI – Tapis URAL – Uural WTIO – West Texas Intermediate (WTI) |
|
COAL – kivisüsi INRG – Inter Energy RNNG – taastuvenergia LGHT – kerged fraktsioonid DIST – destillaadid |
|
|
ENVR – keskkond |
EMIS – heited |
CERE – THV ERUE – HVÜ EUAE – LHÜ EUAA – lennunduse LHÜ OTHR – muu |
WTHR – ilm CRBR – süsinikdioksiid |
|
|
FRGT – prahtimine |
WETF – vedellast |
TNKR – tankerid |
DRYF – kuivlast |
DBCR – puistlastilaevad |
|
CSHP – konteineriveolaevad |
|
|
FRTL – väetis |
AMMO – ammoniaak DAPH – DAP (diammooniumfosfaat) PTSH – kaaliumkarbonaat SLPH – väävel UREA – uurea UAAN – UAN (ammooniumnitraat ja uurea) |
|
INDP – tööstustooted |
CSTR – ehitustööstus MFTG – töötlev tööstus |
|
METL – metallid |
NPRM – värvilised metallid |
ALUM – alumiinium ALUA – alumiiniumisulam CBLT – koobalt COPR – vask IRON – rauamaak LEAD – plii MOLY – molübdeen NASC – NASAAC NICK – nikkel STEL – teras TINN – tina ZINC – tsink OTHR – muu |
PRME – väärismetallid |
GOLD – kuld SLVR – hõbe PTNM – plaatina PLDM – pallaadium OTHR – muu |
|
MCEX – „Multi Commodity Exotic“ |
|
|
PAPR – paber |
CBRD – lainepapp NSPT – ajalehepaber PULP – paberimass RCVP – paberijäätmed |
|
POLY – polüpropüleen |
PLST – plast |
|
INFL – inflatsioon |
|
|
OEST – ametlik majandusstatistika |
|
|
OTHC – „Muu C10“ komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/583 (1) III lisa 10. jao tabeli 10.1 tähenduses. |
|
|
OTHR – muu |
|
|
Tabel 3
Finantsinstrumentide võrdlusandmetena esitatavad andmed
Nr |
LAHTER |
NÕUTUD ANDMED |
ARUANDLUSES KASUTATAVAD VORMINGUD JA STANDARDID |
||||||||
Üldandmed |
|||||||||||
1 |
Finantsinstrumendi tunnuskood |
Kood, mida kasutatakse finantsinstrumendi tuvastamiseks. |
{ISIN} |
||||||||
2 |
Finantsinstrumendi täisnimi |
Finantsinstrumendi täisnimi. |
{ALPHANUM-350} |
||||||||
3 |
Instrumendi liigitus |
Taksonoomia, mida kasutatakse finantsinstrumendi liigitamiseks. Esitatakse täielik ja täpne CFI kood. |
{CFI_CODE} |
||||||||
4 |
Kaubatuletisinstrumentide või lubatud heitkoguse väärtpaberite tuletisinstrumentide indikaator |
Märge selle kohta, kas finantsinstrument kuulub määruse (EL) nr 600/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 30 esitatud mõiste „kaubatuletisinstrument“ määratluse alla või on tegu direktiivi 2014/65/EL I lisa C jao punktis 4 osutatud lubatud heitkoguse väärtpaberiga seotud tuletisinstrumendiga. |
„true“ – jah „false“ – ei |
||||||||
Emitendi andmed |
|||||||||||
5 |
Emitendi või kauplemiskoha korraldaja tunnus |
Emitendi või kauplemiskoha korraldaja juriidilise isiku tunnus (LEI). |
{LEI} |
||||||||
Kauplemiskoha andmed |
|||||||||||
6 |
Kauplemiskoht |
Kauplemiskoha või kliendi korralduste süsteemse täitja segmendi MIC (segment MIC), kui see on asjakohane, muul juhul üldine MIC (operating MIC). |
{MIC} |
||||||||
7 |
Finantsinstrumendi lühinimi |
Finantsinstrumendi lühinimi vastavalt ISO standardile 18774. |
{FISN} |
||||||||
8 |
Emitendi esitatud taotlus kauplemisele lubamiseks |
Andmed selle kohta, kas finantsinstrumendi emitent on taotlenud oma finantsinstrumendi kauplemisele lubamist või on heaks kiitnud selle kauplemisele lubamise või sellega kauplemise kauplemiskohas. |
„true“ – jah „false“ – ei |
||||||||
9 |
Kauplemisele lubamise heakskiitmise kuupäev |
Kuupäev ja kellaaeg, millal emitent on heaks kiitnud oma finantsinstrumentide kauplemisele lubamise või nendega kauplemise kauplemiskohas. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
||||||||
10 |
Kauplemisele lubamise taotluse kuupäev |
Kuupäev ja kellaaeg, millal esitati taotlus finantsinstrumendi kauplemisele lubamiseks kauplemiskohas. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
||||||||
11 |
Kauplemisele lubamise või esimese kauplemise kuupäev |
Kuupäev ja kellaaeg, millal finantsinstrument lubati kauplemiskohas kauplemisele või kuupäev ja kellaaeg, millal toimus esimene kauplemine sellega või kauplemiskoht registreeris selle suhtes esmakordselt korralduse või noteeringu. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
||||||||
12 |
Lõpetamise kuupäev |
Kui see on olemas, kuupäev ja kellaaeg, alates millest finantsinstrumendiga kauplemiskohas enam ei kaubelda või sellega ei lubata enam kaubelda. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
||||||||
Tingliku väärtuse andmed |
|||||||||||
13 |
Tinglik valuuta 1 |
Valuuta, milles tinglik väärtus on nomineeritud. Intressimäära- või valuutatuletislepingu puhul esitatakse poole 1 tinglik valuuta või paari valuuta 1. Vahetusoptsioonide puhul, mille aluseks olevas vahetustehingus osaleb üks ja ühtne valuuta, on see aluseks oleva vahetustehingu tinglik valuuta. Vahetusoptsioonide puhul, mille aluseks olevas vahetustehingus osaleb mitu valuutat, esitatakse vahetustehingu poole 1 tinglik valuuta. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||
Võlakirju või muus vormis väärtpaberistatud võlgu puudutavad andmed |
|||||||||||
14 |
Emiteeritud nimiväärtus kokku |
Emiteeritud nimiväärtus kokku (rahaline väärtus). |
{DECIMAL-18/5} |
||||||||
15 |
Lõpptähtaeg |
Finantsinstrumendi lõpptähtaeg. Lahter puudutab kindlaks määratud lõpptähtajaga võlainstrumente. |
{DATEFORMAT} |
||||||||
16 |
Nimiväärtuse valuuta |
Võlainstrumentide nimiväärtuse valuuta. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||
17 |
Ühiku nimiväärtus/tehingu miinimumväärtus |
Iga instrumendi nimiväärtus. Kui need andmed puuduvad, kanda lahtrisse tehingu miinimumväärtus. |
{DECIMAL-18/5} |
||||||||
18 |
Fikseeritud määr |
Lõpptähtajani hoitud võlainstrumendi fikseeritud tootlusmäära protsent väljendatuna protsentides. |
{DECIMAL-11/10} Väljendatakse protsentides (nt 7.0 tähendab 7 % ja 0.3 tähendab 0,3 %) |
||||||||
19 |
Ujuva intressimääraga võlakirja indeksi/võrdlusaluse tunnus |
Kui tunnus on olemas. |
{ISIN} |
||||||||
20 |
Ujuva intressimääraga võlakirja indeksi/võrdlusaluse nimi |
Kui tunnus puudub, indeksi nimi. |
{INDEX} või {ALPHANUM-25} kui indeksi nime ei ole nimekirjas {INDEX} |
||||||||
21 |
Ujuva intressimääraga võlakirja indeksi/võrdlusaluse kestus |
Ujuva intressimääraga võlakirja indeksi/võrdlusaluse kestus Kestust väljendatakse päevades, nädalates, kuudes või aastates. |
{INTEGER-3}+'DAYS' – päevad {INTEGER-3}+'WEEK' – nädalad {INTEGER-3}+'MNTH' – kuud {INTEGER-3}+'YEAR' – aastad |
||||||||
22 |
Erinevus ujuva intressimääraga võlakirja indeksist/võrdlusalusest baaspunktides |
Baaspunktide arv, mille võrra hind on suurem või väiksem arvutamiseks kasutatud indeksist. |
{INTEGER-5} |
||||||||
23 |
Võlakirjade nõudeõiguse järk |
Näidata ära võlakirja liik: kõrgema nõudeõiguse järguga, vahefinantseeritav (mezzanine), allutatud või madalama nõudeõiguse järguga. |
SNDB – kõrgema nõudeõiguse järguga võlad MZZD – vahefinantseeritav (mezzanine) SNDB – allutatud võlad JUND – madalama nõudeõiguse järguga võlad |
||||||||
Andmed tuletisinstrumentide ja väärtpaberistatud tuletisinstrumentide kohta |
|||||||||||
24 |
Lõppkuupäev |
Finantsinstrumendi lõppkuupäev Lahter puudutab kindlaks määratud lõppkuupäevaga tuletisinstrumente. |
{DATEFORMAT} |
||||||||
25 |
Hinnakordaja |
Ühe tuletislepingu alla kuuluvate finantsinstrumendist alusvara ühikute arv. Indeksifutuuri või indeksioptsiooni korral väärtus indeksipunkti kohta. Hinnavahekihlvedude korral kihlveo aluseks oleva alusvara hinna muutus. |
{DECIMAL-18/17} |
||||||||
26 |
Finantsinstrumendist alusvara kood |
Finantsinstrumendist alusvara ISIN kood Ameerika-tüüpi hoidmistunnistuste ehk ADRide, globaalsete hoidmistunnistuste ehk GDRide ja sarnaste instrumentide korral nende aluseks oleva finantsinstrumendi ISIN kood. Vahetusvõlakirjade korral sellise instrumendi ISIN kood, mille vastu võlakirja vahetada saab. Tuletisinstrumentide ja muude finantsinstrumendist alusvaraga instrumentide puhul alusvara ISIN kood, juhul kui finantsinstrumendist alusvara on kauplemiskohas kauplemisele võetud või sellega kaubeldakse. Kui finantsinstrumendist alusvaraks on aktsiadividend, dividendidele õiguse andva aktsia ISIN kood. Krediidiriski vahetustehingute korral märkida võlainstrumendi ISIN kood. Kui aluseks on indeks ja sellel on ISIN kood, indeksi ISIN kood. Kui aluseks on varade korv, tuleb iga korvi osa kohta, mis on kauplemiskohas kauplemisele võetud või millega seal kaubeldakse, ära tuua selle ISIN kood. Lahtrid 26 ja 27 täita nii mitu korda kui vaja, et panna kirja kõigi korvis olevate instrumentide andmed. |
{ISIN} |
||||||||
27 |
Alusvara emitent |
Kui instrument on seotud emitendi, mitte ühe konkreetse instrumendiga, emitendi juriidilise isiku tunnus ehk LEI-kood. |
{LEI} |
||||||||
28 |
Alusvaraks oleva indeksi nimi |
Kui aluseks on indeks, indeksi nimi. |
{INDEX} või {ALPHANUM-25} kui indeksi nime ei ole nimekirjas {INDEX} |
||||||||
29 |
Alusvaraks oleva indeksi tähtaeg |
Kui aluseks on indeks, indeksi tähtaeg. |
{INTEGER-3}+'DAYS' – päevad {INTEGER-3}+'WEEK' – nädalad {INTEGER-3}+'MNTH' – kuud {INTEGER-3}+'YEAR' – aastad |
||||||||
30 |
Optsiooni liik |
Märge selle kohta, kas tuletisleping on ostuoptsioon (õigus osta konkreetne alusvara) või müügioptsioon (õigus müüa konkreetset alusvara) või et tehingu täitmise hetkel ei ole võimalik kindlaks teha, kas tegu on ostu-või müügioptsiooniga. Vahetusoptsioonide puhul kehtib järgmine:
Ülem-ja alammäärade puhul on tegu
|
PUTO – müügioptsioon CALL – ostuoptsioon OTHR – juhul, kui ei ole võimalik kindlaks määrata, kas tegemist on ostu- või müügioptsiooniga |
||||||||
31 |
Täitmishind |
Eelnevalt kindlaks määratud hind, millega hoidja peab finantsinstrumendist alusvara ostma või müüma, või märge selle kohta, et tehingu täitmise hetkel pole hinda võimalik kindlaks teha. Lahter täidetakse ainult optsioonide või ostutähtede korral, mille hinda on tehingu hetkel võimalik kindlaks määrata. Kui andmed hinna kohta puuduvad, ent ollakse selle ootel, on väärtus PNDG. Kui täitmishinda ei kohaldata, lahtrit ei täideta. |
{DECIMAL-18/13} juhul, kui hind on väljendatud rahalises väärtuses {DECIMAL-11/10} juhul, kui hind on väljendatud protsentides või tootlusena {DECIMAL-18/17} juhul, kui hind on väljendatud baaspunktides PNDG juhul, kui hind ei ole kättesaadav |
||||||||
32 |
Täitmishinna valuuta |
Täitmishinna valuuta. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||
33 |
Optsiooni täitmise tüüp |
Märge selle kohta, kas optsiooni saab täita üksnes kindlaksmääratud kuupäeval (Euroopa ja Aasia tüüp), mitmel eelnevalt kindlaksmääratud kuupäeval (Bermuda) või mis tahes hetkel lepingu kehtivusajal (Ameerika tüüp). Lahter täidetakse ainult optsioonide, ostutähtede ja omandamisõiguse sertifikaatide puhul. |
EURO – Euroopa AMER – Ameerika ASIA – Aasia BERM – Bermuda OTHR – mis tahes muu tüüp |
||||||||
34 |
Ülekande liik |
Märge selle kohta, kas finantsinstrumendiga arveldatakse füüsiliselt või rahas. Kui ülekande liiki ei saa tehingu täitmise hetkel kindlaks määrata, on väärtus OPTL. Lahter täidetakse ainult tuletisinstrumentide puhul. |
PHYS – füüsiliselt CASH – rahas OPTN – vastaspoole vabal valikul või juhul, kui ülekande liigi määrab kolmas osapool |
||||||||
Kaubatuletisinstrumendid ja lubatud heitkoguse väärtpaberite tuletisinstrumendid |
|||||||||||
35 |
Põhitoode |
Alusvaraliigi põhitoode vastavalt kaubatuletisinstrumentide ja lubatud heitkoguse väärtpaberite tuletisinstrumentide tabelile. |
Lubatud on ainult kaubatuletisinstrumentide tabeli veeru „Põhitoode“ väärtused. |
||||||||
36 |
Alamtoode |
Alusvaraliigi alamtoode vastavalt kaubatuletisinstrumentide ja lubatud heitkoguse väärtpaberite tuletisinstrumentide tabelile. Lahter täidetakse, kui eelnevalt on märgitud põhitoode. |
Lubatud on ainult kaubatuletisinstrumentide tabeli veeru „Alamtoode“ väärtused. |
||||||||
37 |
Muu alamtoode |
Alusvaraliigi muu alamtoode vastavalt kaubatuletisinstrumentide ja lubatud heitkoguse väärtpaberite tuletisinstrumentide tabelile. Lahter täidetakse, kui eelnevalt on märgitud alamtoode. |
Lubatud on ainult kaubatuletisinstrumentide tabeli veeru „Muu alamatoode“ väärtused. |
||||||||
38 |
Tehingu liik |
Tehingu liik vastavalt kauplemiskoha edastatud andmetele |
FUTR – futuurid OPTN – optsioonid TAPO – TAPOS SWAP – vahetuslepingud MINI – Minis OTCT – börsiväline tehing ORIT – Outright CRCK – Crack DIFF – hinnavaheleping OTHR – muu |
||||||||
39 |
Lõpphinna liik |
Lõpphinna liik vastavalt kauplemiskoha edastatud andmetele |
ARGM – Argus/McCloskey BLTC – Baltic EXOF – Exchange GBCL – GlobalCOAL IHSM – IHS McCloskey PLAT – Platts OTHR – muu |
||||||||
Intressimäära tuletisinstrumendid |
|||||||||||
|
|||||||||||
40 |
Viiteintressimäär |
Viiteintressimäära nimi |
{INDEX} või {ALPHANUM-25} kui viiteintressimäära nime ei ole nimekirjas {INDEX} |
||||||||
41 |
Lepingu kehtivusaeg (intressimäär) |
Kui varaklassiks on intressimäär, kantakse lahtrisse lepingu kehtivusaeg. Kehtivusaega väljendatakse päevades, nädalates, kuudes või aastates. |
{INTEGER-3}+'DAYS' – päevad {INTEGER-3}+'WEEK' – nädalad {INTEGER-3}+'MNTH' – kuud {INTEGER-3}+'YEAR' – aastad |
||||||||
42 |
Tinglik valuuta 2 |
Mitme valuuta või erinevate valuutade intressimäära vahetuslepingute korral valuuta, milles lepingu pool 2 on nomineeritud. Vahetusoptsioonide korral, mille aluseks on mitme valuuta vahetusleping, valuuta, milles vahetuslepingu pool 2 on nomineeritud. |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||
43 |
Poole 1 fikseeritud intressimäär |
Poole 1 fikseeritud intressimäär, kui see on asjakohane. |
{DECIMAL -11/10} Väljendatakse protsentides (nt 7.0 tähendab 7 % ja 0.3 tähendab 0,3 %) |
||||||||
44 |
Poole 2 fikseeritud intressimäär |
Poole 2 fikseeritud intressimäär, kui see on asjakohane |
{DECIMAL -11/10} Väljendatakse protsentides (nt 7.0 tähendab 7 % ja 0.3 tähendab 0,3 %) |
||||||||
45 |
Poole 2 ujuv intressimäär |
Kasutatud intressimäär, kui see on asjakohane. |
{INDEX} või {ALPHANUM-25} kui viiteintressimäära ei ole nimekirjas {INDEX} |
||||||||
46 |
Poole 2 lepingu kestus (intressimäär) |
Intressimäära vaatlusperiood, mis määratakse eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemike järel ja turu tavapärase viiteintressimäära alusel. Kestust väljendatakse päevades, nädalates, kuudes või aastates. |
{INTEGER-3}+'DAYS' – päevad {INTEGER-3}+'WEEK' – nädalad {INTEGER-3}+'MNTH' – kuud {INTEGER-3}+'YEAR' – aastad |
||||||||
Välisvaluuta tuletisinstrumendid |
|||||||||||
|
|||||||||||
47 |
Tinglik valuuta 2 |
Lahtrisse kantakse valuutapaari alusvaluuta 2 (valuuta 1 kantakse tingliku valuuta 1 jaotise lahtrisse 13). |
{CURRENCYCODE_3} |
||||||||
48 |
Välisvaluuta tüüp |
Alusvaluuta tüüp |
FXCR – FX Cross Rates FXEM – FX Emerging Markets FXMJ – FX Majors |
(1) Komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/583, millega täiendatakse finantsinstrumentide turge käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid läbipaistvuse nõudeid võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, lubatud heitkoguste väärtpaberite ning tuletisinstrumentide puhul (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 229).