24.9.2015 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
L 248/45 |
EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2015/1599,
10. september 2015,
millega muudetakse määrust (EL) nr 1333/2014 rahaturgude statistika kohta (EKP/2015/30)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,
võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 5,
võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt, (1) eelkõige selle artikli 5 lõiget 1 ja artikli 6 lõiget 4,
ning arvestades järgmist:
(1) |
Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) (2) nõuab andmeesitajatelt statistiliste andmete esitamist selleks, et Euroopa Keskpankade Süsteem saaks oma ülesannete täitmiseks koostada rahaturutehingute statistikat. |
(2) |
Riikide keskpankade jaoks koostatakse aruandlusjuhised, milles sätestatakse täpsed parameetrid statistilise teabe esitamiseks määruse (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) alusel. Kuna aruandlusjuhistes täpsustatakse mitmeid nimetatud määruses määratletud olulisi mõisteid, peaks määrus kajastama ka asjaomaseid muudatusi. |
(3) |
Seetõttu tuleb määrust (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) vastavalt muuta, |
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
Artikkel 1
Muudatused
1. Määruse (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisaga.
2. Määruse (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) II ja III lisa muudetakse kooskõlas käesoleva määruse II lisaga.
Artikkel 2
Lõppsätted
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.
Frankfurt Maini ääres, 10. september 2015
EKP nõukogu nimel
EKP president
Mario DRAGHI
(1) EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.
(2) Euroopa Keskpanga 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1333/2014 rahaturgude statistika kohta (EKP/2014/48) (ELT L 359, 16.12.2014, lk 97).
I LISA
„I LISA
Tagatud tehingutega seotud rahaturgude statistika aruandlusvorm
1. OSA
INSTRUMENDILIIK
Andmeesitajad teatavad Euroopa Keskpangale (EKP) või asjaomasele riigi keskpangale (RKP) kõik tagasiostulepingud ning nende alusel sõlmitud ja eurodes vääringustatud üheaastase või lühema tähtajaga (määratluse kohaselt arvelduskuupäevast arvates kuni 397-päevase tähtajaga) repotehingud, sealhulgas kolmepoolsed repotehingud, mis andmeesitaja on sõlminud teiste rahaloomeasutustega, muude finantsvahendusettevõtetega (OFId), kindlustusseltsidega, pensionifondidega, valitsemissektoriga või keskpankadega investeerimise eesmärgil või mittefinantsettevõtetega, mis on liigitatud Basel III LCR raamistiku kohaselt „hulgiettevõteteks”.
2. OSA
ANDMETE LIIGID
1. Iga tehingu kohta esitatavate tehingupõhiste andmete (1) liigid
Väli |
Andmete kirjeldus |
Alternatiivne esitusvõimalus (kui on) jm tingimused |
Transaction identifier (tehingutunnus) |
Sisemine kordumatu tehingutunnus, mida andmeesitaja iga tehingu kohta kasutab. |
Igal vastaval aruandepäeval mis tahes rahaturusegmendi kohta teatatud tehingul on kordumatu tehingutunnus. |
Reporting date (aruandepäev) |
Kuupäev, mil andmed EKP-le või RKP-le esitatakse. |
|
Electronic time stamp (ajatempel) |
Tehingu sõlmimise või registreerimise kellaaeg. |
|
Counterparty code (vastaspoole kood) |
Tunnuskood, mida kasutatakse selleks, et tuvastada andmeesitaja vastaspool teatatavas tehingus. |
Kui tehingud on sooritatud keskse vastaspoole (CCP) kaudu, tuleb esitada keskse vastaspoole juriidilise isiku tunnus (LEI). Tehingute kohta, mis on sooritatud mittefinantsettevõtetega, OFIdega, kindlustusseltsidega, pensionifondidega, valitsemissektoriga ja keskpankadega, ning kõikide muude teatatud tehingute kohta, mille suhtes vastaspoole juriidilise isiku tunnust ei esitata, tuleb näidata vastaspoole liik. |
Counterparty code ID (vastaspoole koodi tunnus) |
Tunnus, mis näitab teatatud vastaspoole koodi liiki. |
Kasutada igal juhul. Esitatakse individuaalne vastaspoole kood. |
Counterparty location (vastaspoole asukoht) |
Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) riigikood, mis tähistab vastaspoole asukohariiki. |
Kohustuslik, kui individuaalset vastaspoole koodi ei esitata. Muudel juhtudel ei ole kohustuslik. |
Transaction nominal amount (tehingu nominaalsumma) |
Algselt laenuks võetud või antud summa. |
|
Collateral nominal amount (tagatise nimiväärtus) |
Antud tagatise nimiväärtus. |
Välja arvatud kolmepoolsete repotehingute jm tehingute puhul, kus antud tagatist ei näidata rahvusvahelise väärtpaberite identifitseerimisnumbri (ISIN-koodi) abil. |
Trade date (tehingupäev) |
Kuupäev, mil pooled finantstehingu sõlmivad. |
|
Settlement date (arvelduskuupäev) |
Ostukuupäev, st kuupäev, mil laenuandja peab laenuvõtjale raha ja laenuvõtja laenuandjale tagatise üle andma. |
Avatud tagasiostutehingute puhul on selleks kuupäev, mil selgub, et tehingut edasi ei asendata (isegi kui raha üle ei anta). |
Maturity date (tähtpäev) |
Tagasiostukuupäev, st kuupäev, mil laenuvõtja peab laenuandjale raha tagasi maksma. |
Avatud tagasiostutehingute puhul on selleks kuupäev, mil tuleb tagasi maksta võlgnetav põhisumma ja intress, kui tehingut edasi ei asendata. |
Transaction sign (tehingu märk) |
Repotehingu korral raha laenuks võtmine ja pöördrepotehingu korral raha laenuks andmine. |
|
ISIN of the collateral (tagatise ISIN-kood) |
Finantsturgudel emiteeritud väärtpaberitele määratud ISIN-kood, mis koosneb 12 tärgist ja võimaldab väärtpaberi eksimatult tuvastada (vastavalt ISO 6166 standardile). |
Näidata, välja arvatud teatud tagatise liikide puhul. |
Collateral type (tagatise liik) |
Selleks, et tuvastada tagatiseks antud vara liik, kui individuaalne ISIN-kood puudub. |
Näidata kõikidel juhtudel, mil individuaalset ISIN-koodi ei esitata. |
Collateral issuer sector (tagatise emitendi sektor) |
Selleks, et tuvastada tagatise emitendi sektor, kui individuaalne ISIN-kood puudub. |
Näidata, kui individuaalset ISIN-koodi ei esitata. |
Special collateral flag (eritagatise tähis) |
Selleks, et tuvastada kõik üldtagatise vastu sõlmitud repotehingud ja eritagatise vastu sõlmitud repotehingud. Vabatahtlik väli, mis täidetakse üksnes siis, kui andmeesitajal on võimalik seda teha. |
Selle välja täitmine ei ole kohustuslik. |
Deal rate (tehingu intressimäär) |
Rahaturu meetodil ACT/360 väljendatud intressimäär, millega repotehing sõlmiti ja millega laenuks antud rahasumma tagasi makstakse. |
|
Collateral haircut (tagatise väärtuskärbe) |
Riskiohjemeede, mille kohaselt arvestatakse tagatise väärtus vastava vara turuväärtusest teatava protsentuaalse osa (ehk väärtuskärpe) võrra väiksemaks. Aruandluses arvutatakse väärtuskärbe nii, et laenuks antud/võetud raha ja antud tagatise turuväärtuse, sealhulgas kogunenud intressi omavaheline suhe lahutatakse 100st. |
Selle välja täitmine on nõutav üksnes üheainsa tagatisega tehingute korral. |
Counterparty code of the tri-party agent (kolmepoolse agendi vastaspoolekood) |
Kolmepoolse agendi vastaspoolekood. |
Näidata kolmepoolsete repotehingute korral. |
Tri-party agent code ID (kolmepoolse agendi vastaspoolekoodi tunnus) |
Tunnus, mis näitab esitatud kolmepoolse agendi koodi liiki. |
Kasutada igal juhul, kui esitatakse eraldi kolmepoolse agendi kood. |
2. Olulisuse künnis
Mittefinantsettevõtetega sõlmitud tehingute kohta tuleb aruanne esitada ainult siis, kui need mittefinantsettevõtted on liigitatud Basel III LCR raamistiku kohaselt hulgiettevõteteks (2).
3. Erandid
Aruandeid ei pea esitama kontsernisiseste tehingute kohta.”
(1) Elektroonilised aruandlusstandardid ja andmete tehnilised spetsifikaadid avaldatakse eraldi. Need on avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu.
(2) Vt dokument „Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, Baseli pangajärelevalve komitee, jaanuar 2013, lk 23–27, avaldatud Rahvusvaheliste Arvelduste Panga veebilehel www.bis.org.
II LISA
Määruse (EL) nr 1333/2014 (EKP/2014/48) II ja III lisa muudetakse järgmiselt.
1. |
II lisa 1. osa asendatakse järgmisega: „1. OSA INSTRUMENTIDE LIIGID
|
2. |
III lisa 1. osa asendatakse järgmisega: „1. OSA INSTRUMENTIDE LIIGID Andmeesitajad teatavad Euroopa Keskpangale (EKP) või asjaomasele riigi keskpangale (RKP)
|
3. |
III lisa 2. osa punkt 1 asendatakse järgmisega:
|