(1)

El tipo interbancario de oferta de Londres del franco suizo (LIBOR CHF) es uno de los cinco tipos monetarios LIBOR administrados por la Ice Benchmark Administration (IBA). El LIBOR CHF refleja el tipo de interés al que los grandes bancos líderes con actividad internacional y con acceso al mercado mayorista de financiación no garantizada pueden financiarse en dicho mercado en francos suizos. La IBA calcula el tipo sobre la base de los datos que le comunica una serie de bancos.

(2)

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (Financial Conduct Authority of the United Kingdom o UK FCA) ha anunciado la terminación de determinados índices de referencia LIBOR, incluido el LIBOR CHF, a finales de 2021. Tal terminación se debe a la preocupación acerca de si el LIBOR, en algunas de sus modalidades, representa adecuadamente el mercado subyacente o la realidad económica que refleja el mercado mayorista de financiación no garantizada. Esa preocupación se debe a la reticencia de la mayoría de los bancos del panel del LIBOR a seguir contribuyendo a las modalidades pertinentes del LIBOR, tal como anunció la IBA el 5 de marzo de 2021 en su síntesis de las aportaciones sobre el LIBOR en la consulta sobre su posible terminación.

(3)

Varios bancos han venido utilizando el LIBOR CHF en la Unión como tipo de referencia en un gran número de hipotecas minoristas vivas, la mayoría de las cuales vencerán después de 2021. Según las respuestas a una consulta pública organizada por la Comisión, existen actualmente en la Unión contratos hipotecarios por un valor de 35 000 millones EUR que usan el LIBOR CHF como referencia. El mayor número de contratos de ese tipo aún pendientes se celebraron en Polonia; el resto, en Austria, Eslovenia, los Países Bajos y Francia.

(4)

La magnitud de la posible perturbación causada por la terminación del LIBOR CHF y la necesidad de mitigar la discontinuidad de los contratos con el LIBOR CHF como referencia para evitar la materialización de esa perturbación se pusieron de relieve en una serie de intercambios entre la Comisión y las autoridades públicas afectadas. La Comisión tuvo debidamente en cuenta los elementos fácticos comunicados al evaluar si se cumplían las condiciones establecidas en el artículo 23 ter del Reglamento (UE) 2016/1011 y, por tanto, al determinar la necesidad de que la Comisión tomara medidas.

(5)

El Informe de estabilidad financiera de 2021 publicado por el Banco Nacional de Polonia (2) menciona que, al finalizar 2020, más de 410 000 hogares polacos tenían hipotecas con el LIBOR CHF como referencia, basadas en varios vencimientos del LIBOR CHF, lo que representa alrededor del 20 % de la cartera total de préstamos hipotecarios polacos; según otros datos presentados por las autoridades competentes, dicha cifra equivale a un valor total aproximado de 100 000 millones de eslotis polacos (PLN) (unos 22 000 millones EUR). La mayoría de estas hipotecas son a largo plazo y no vencerán hasta pasado 2030. El Informe destaca los riesgos que plantea la terminación del LIBOR CHF y la necesidad de garantizar la continuidad de los contratos de préstamo para vivienda denominados en francos suizos para evitar la materialización de tales riesgos. Asimismo, subraya que la ausencia de cláusulas supletorias y normas que designen el sustituto del valor de referencia LIBOR CHF podría poner en peligro la continuidad de dichos contratos y, por consiguiente, traducirse en pérdidas financieras de los bancos. El Ministerio polaco de Finanzas comunicó datos similares a la Comisión.

(6)

En junio de 2021 en Austria, entre 50 000 y 60 000 préstamos hipotecarios a hogares austriacos tenían como referencia el LIBOR CHF, lo que representan 9 600 millones EUR y alrededor del 5,7 % del total del endeudamiento de los hogares austriacos. Alrededor de 400 bancos austriacos participan en carteras hipotecarias con el LIBOR CHF como referencia. El Banco Nacional de Austria y la Autoridad del Mercado Financiero austriaca comunicaron datos similares en una carta dirigida a la Comisión.

(7)

En Eslovenia, más de 6 700 contratos de crédito al consumo por un valor total superior a 300 millones EUR estaban vinculados al LIBOR CHF a 31 de diciembre de 2020, y el último lote de estos contratos no vencía hasta 2043. Además, nueve de quince bancos están expuestos al LIBOR CHF. El porcentaje de préstamos para vivienda vinculados al LIBOR CHF en esos nueve bancos en comparación con todos los préstamos para vivienda es del 6,34 %, y el porcentaje de préstamos hipotecarios vinculados al LIBOR CHF en comparación con todos los préstamos hipotecarios es del 7,13 %.

(8)

En los Países Bajos, se calcula que aproximadamente 500 millones EUR de hipotecas minoristas sin cláusulas supletorias tienen el LIBOR CHF como referencia.

(9)

En Francia, los bancos regionales tienen en su cartera alrededor de 6 400 contratos de préstamo minoristas con el LIBOR CHF como referencia que vencen después de 2021.

(10)

El Reglamento (UE) 2016/1011 exige que los usuarios de índices de referencia elaboren y mantengan planes por escrito sólidos que especifiquen las medidas que tomarían si el índice de referencia varía de forma importante o deja de elaborarse y, cuando resulte factible y adecuado, designen uno o varios índices de referencia alternativos a los que se pueda recurrir para sustituir los índices de referencia que dejen de elaborarse. Los contratos con el LIBOR CHF como referencia se celebraron mucho antes de que pudiera esperarse la terminación del LIBOR CHF y antes de que empezara a aplicarse el Reglamento (UE) 2016/1011. Estos contratos no contienen, por tanto, cláusulas supletorias que den respuesta al supuesto de que un administrador de un índice de referencia no pueda publicar una referencia contractual después de una determinada fecha.

(11)

Debido a la dificultad de hallar un índice sustitutivo adecuado para el LIBOR CHF antes de que el grupo de trabajo nacional sobre los tipos de referencia en francos suizos (en adelante, «grupo de trabajo nacional suizo») diera recomendaciones claras al mercado, los contratos celebrados después de la fecha de aplicación (1 de enero de 2018) del Reglamento (UE) 2016/1011 tampoco contienen cláusulas supletorias o, al menos, cláusulas supletorias adecuadas.

(12)

Si no se designa un índice sustitutivo del índice de referencia de esos contratos (a saber, el LIBOR CHF), existe un riesgo grave de imposibilidad de ejecución contractual en varios Estados miembros. La designación de dicho índice sustitutivo debe, por tanto, garantizar que se reduzca dicho riesgo, cuya materialización podría perturbar significativamente el funcionamiento de los mercados financieros de la Unión.

(13)

El 5 de marzo de 2021, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido anunció la pérdida próxima de representatividad y la terminación de todas las modalidades del LIBOR CHF. Dicha declaración ha desencadenado que la Comisión ejerza su facultad de designar un índice sustitutivo normativo para el LIBOR CHF de conformidad con el artículo 23 ter, apartado 8, del Reglamento (UE) 2016/1011.

(14)

El resultado de la consulta pública realizada por la Comisión corroboró el importante papel de algunos vencimientos del LIBOR CHF en los contratos hipotecarios, especialmente los vencimientos de 1 mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses. La falta de un tipo de sustitución claro e inequívoco en los contratos hipotecarios que usan el LIBOR CHF como referencia generaría inseguridad jurídica, lo que podría provocar litigios e imposibilidad de ejecución contractual. Procede, por tanto, que la Comisión designe un índice sustitutivo normativo de esos cuatro vencimientos del LIBOR CHF para su uso en todo contrato e instrumento financiero en el sentido de la Directiva (UE) 2014/65 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), incluidos, sin carácter exhaustivo, las cuentas de ahorro, las hipotecas y los préstamos, incluidos los contratos de crédito al consumo y los préstamos a pequeñas empresas, regulados por el Derecho de uno de los Estados miembros que no tienen cláusulas supletorias o, al menos, cláusulas supletorias adecuadas.

(15)

En 2017, el grupo de trabajo nacional suizo recomendó que el tipo de sustitución del LIBOR CHF fuese el tipo medio suizo a un día (SARON, por sus siglas en inglés), administrado por Swiss Exchange Financial Information AG (SIX, por su acrónimo en inglés) (4). En septiembre de 2020, tras reconocer la imposibilidad de crear un tipo a plazo prospectivo basado en el SARON, el grupo de trabajo nacional suizo recomendó que se utilizara el SARON compuesto como base de un tipo alternativo para las referencias al LIBOR CHF en los productos en efectivo. El índice sustitutivo designado para los vencimientos pertinentes del LIBOR CHF en los contratos preexistentes en efectivo debe, por tanto, calcularse como un tipo compuesto del SARON.

(16)

El resultado de la consulta pública de la Comisión ha evidenciado apoyo, también por parte de las autoridades públicas de los Estados miembros más afectados, a la designación de un índice sustitutivo normativo para todas las modalidades del LIBOR CHF en consonancia con las recomendaciones del grupo de trabajo nacional suizo. Si bien el LIBOR CHF es un tipo prospectivo, que permite al cliente conocer de antemano los intereses adeudados en el próximo período, el SARON compuesto es un tipo retrospectivo; esto significa que el tipo de interés durante un período determinado solo se conoce al final de dicho período. Para facilitar el uso del tipo de interés al comienzo del período de intereses, una posible solución sería determinar el tipo de interés sobre la base de un período de observación anterior al período de intereses. El 29 de septiembre de 2020, el grupo de trabajo nacional suizo recomendó, en los casos en que el pago de intereses deba conocerse al inicio del período de intereses, que se utilizara el SARON compuesto con arreglo a la metodología de la «última revisión» (last reset). Esta metodología consiste en determinar el tipo de interés para el período siguiente sobre la base del tipo de interés compuesto observado en un período anterior que sea de igual duración que el período de intereses en cuestión.

(17)

Según la recomendación del grupo de trabajo nacional suizo de 1 de febrero de 2021, los usuarios deben adoptar, como tipo de sustitución del LIBOR CHF a 1 mes, el tipo del SARON compuesto a 1 mes y, respecto del LIBOR CHF a 3 meses, el tipo del SARON compuesto a 3 meses, determinado con arreglo a la metodología de la última revisión, es decir, el tipo del SARON compuesto calculado sobre la base, respectivamente, del período de 1 y 3 meses inmediatamente anterior al período de intereses.

(18)

El grupo de trabajo sobre tipos de interés sin riesgo en euros indicó, en su recomendación de 11 de mayo de 2021, que la metodología de la última revisión en períodos superiores a tres meses puede crear problemas contables y de cobertura de riesgos causados por las diferencias estructurales entre el IBOR (prospectivo) y el SARON (retrospectivo), que son especialmente pronunciadas en el caso de los vencimientos a más largo plazo. Como metodología alternativa, el grupo de trabajo nacional suizo recomendó el 1 de julio de 2021 que se utilizara la metodología de la «última revisión» con un período de observación de un mes. Esta metodología consiste en determinar el tipo de interés para el período siguiente sobre la base del tipo de interés compuesto observado en un período anterior que sea de duración inferior al período de intereses en cuestión. Teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo de trabajo sobre tipos de interés sin riesgo en euros y con el fin de mantenerse lo más cerca posible del período de referencia original de cada vencimiento, se consideró que el SARON compuesto a 3 meses era más adecuado que el SARON compuesto a 1 mes para los vencimientos del LIBOR CHF de 3 meses y superiores. Por lo tanto, se considera apropiado utilizar los tipos del SARON compuestos a 1 y 3 meses como sustitutos, respectivamente, del LIBOR CHF a 1 mes y del LIBOR CHF a 3 meses, así como utilizar el tipo del SARON compuesto a 3 meses como sustituto del LIBOR CHF a 6 meses y a 12 meses.

(19)

Existe una diferencia de valor entre el LIBOR CHF y el SARON compuesto. A fin de reflejar esta diferencia y minimizar la repercusión económica de una sustitución, debe añadirse un ajuste fijo del diferencial al SARON compuesto en cada uno de los plazos del LIBOR CHF que sustituye.

(20)

La consulta pública organizada por la Comisión ha confirmado la conveniencia de calcular un ajuste fijo del diferencial basado en la mediana histórica del diferencial entre el LIBOR CHF y el correspondiente SARON compuesto durante un período retrospectivo de cinco años hasta el 5 de marzo de 2021.

(21)

Procede, por tanto, que los tipos designados por la Comisión para sustituir a los vencimientos en cuestión del LIBOR CHF correspondan al tipo del SARON compuesto más el ajuste del diferencial pertinente publicado para cada uno de los vencimientos correspondientes del SARON en cuestión (1 mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses).

(22)

De conformidad con el artículo 23 ter, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/1011, el tipo sustitutivo del LIBOR CHF reemplaza, por ministerio de la ley, a todas las referencias a dicho índice de referencia en todo contrato e instrumento financiero en el sentido de la Directiva 2014/65/UE que no contenga cláusulas supletorias o, al menos, cláusulas supletorias adecuadas. Por lo tanto, esta sustitución no afecta a los contratos que se han renegociado para hacer frente a la terminación del LIBOR CHF, de conformidad con el artículo 23 ter, apartado 11, del Reglamento (UE) 2016/1011.

(23)

Teniendo en cuenta que el LIBOR dejará de publicarse el 1 de enero de 2022, los tipos designados deben sustituir a las referencias al LIBOR CHF a partir de esa fecha.

(24)

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, en su calidad de supervisora del administrador del LIBOR CHF, el Banco Nacional de Suiza, en su función de secretaría del grupo de trabajo nacional suizo, y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) expusieron sus puntos de vista sobre el presente Reglamento.

(25)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Europeo de Valores.

(1)

El índice medio del tipo del euro a un día (EONIA) es un índice de referencia fundamental que representa los tipos de interés de las operaciones de préstamo a un día no garantizadas en euros. El EONIA se utiliza en el contexto de las permutas sobre índices a un día y de una amplia gama de otros productos. Es esencial para las liquidaciones en efectivo y de gran importancia para otros fines, como los diferentes procedimientos de valoración aplicados en los procesos de garantía y gestión del riesgo o en la contabilidad.

(2)

La metodología original del cálculo del EONIA se basaba en las observaciones presentadas por los bancos participantes en el panel. En febrero de 2018, el Instituto del Mercado Monetario Europeo, que actúa como administrador del EONIA, anunció que no podía lograrse que el EONIA cumpliese el Reglamento (UE) 2016/1011 en el momento en que dichas obligaciones comenzarán a aplicarse. Por consiguiente, el Instituto del Mercado Monetario Europeo y el sector de las finanzas comenzaron a preparar el abandono ordenado del EONIA. El 13 de septiembre de 2018, el grupo de trabajo sobre tipos de interés sin riesgo en euros recomendó que el tipo de interés a corto plazo del euro (€STR) fuera el tipo de interés sin riesgo en euros que sustituyese al EONIA. El 14 de marzo de 2019, el grupo de trabajo publicó también recomendaciones sobre la transición del EONIA al €STR, que incluían una fase durante la cual se modificaría la metodología de cálculo del EONIA, que pasaría a estar basada en el €STR, así como el método para determinar el ajuste del diferencial entre el €STR y el EONIA.

(3)

Siguiendo estas recomendaciones, el 31 de mayo de 2019 el Banco Central Europeo (BCE) calculó un diferencial único entre el EONIA y el €STR, fijado en 8,5 puntos básicos. Ese mismo día, el Instituto del Mercado Monetario Europeo anunció la terminación del EONIA a partir del 3 de enero de 2022. Durante la transición, el Instituto del Mercado Monetario Europeo publicó una metodología reformada para el EONIA según la cual el EONIA es igual al €STR publicado por el BCE más el ajuste del diferencial único de 8,5 puntos básicos. Esta metodología reformada se aplica al EONIA desde el 2 de octubre de 2019 hasta su terminación el 3 de enero de 2022. El 11 de diciembre de 2019, la Autoridad de Servicios y Mercados Financieros de Bélgica concedió al Instituto del Mercado Monetario Europeo la autorización para la elaboración y administración del EONIA, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento (UE) 2016/1011, lo que permite utilizar el EONIA hasta su terminación el 3 de enero de 2022.

(4)

A pesar de la antelación con la que se anunció la terminación del tipo EONIA a partir del 3 de enero de 2022 y de las tempranas recomendaciones del sector para sustituir las referencias al EONIA por el €STR, especialmente en el caso de los contratos que vencen después de tal fecha, un gran volumen de contratos e instrumentos financieros con el EONIA como referencia siguen vigentes en varios Estados miembros. Por consiguiente, el EONIA sigue desempeñando una función crucial en los mercados financieros de la Unión Europea. Además, debido al proceso para lograr un consenso entre los expertos y en todo el sector acerca de cuál es la senda de transición adecuada, esos contratos e instrumentos financieros no contienen, por lo general, cláusulas supletorias adecuadas que abarquen la terminación definitiva del EONIA. Por lo tanto, es probable que la terminación del EONIA tenga un efecto perturbador significativo en esos contratos e instrumentos financieros.

(5)

El EONIA ha sido designado como índice de referencia crucial de conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/482 de la Comisión (2). El Reglamento (UE) 2021/168 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), que introdujo en el Reglamento (UE) 2016/1011 el artículo 23 ter, ha otorgado a la Comisión Europea la facultad de designar uno o varios índices sustitutivos de un índice de referencia crucial cuando se cumplan todas las condiciones establecidas en el artículo 23 ter del Reglamento (UE) 2016/1011. La declaración del Instituto del Mercado Monetario Europeo de 31 de mayo de 2019, en la que anunciaba la terminación del EONIA, unida al hecho de que, en el momento en que se emitió dicha declaración, no había ningún administrador sucesor que siguiera elaborando dicho índice de referencia, cumple la condición establecida en el artículo 23 ter, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) 2016/1011.

(6)

Además, de los datos comunicados por los miembros del grupo de trabajo sobre tipos de interés sin riesgo en euros se desprende que, a partir del 9 de julio de 2021, varios miles de contratos de derivados con exposiciones directas al EONIA y contratos de garantía que hacen referencia al EONIA como tipo de interés que cubre las garantías todavía están en vigor en la Unión. Ambas referencias representan ya un importe nocional total de varios billones de euros. Los mismos miembros indicaron también que sus esfuerzos de renegociación contractual han llegado a término, de media, en menos de la mitad de los contratos que toman como referencia el EONIA. Esta tasa de finalización de las renegociaciones evidencia que la renegociación individual de las referencias al EONIA restantes será una labor harto difícil para las partes contratantes de la Unión, especialmente para las entidades supervisadas. Si no se logra que dichos contratos pasen a adoptar el índice sustitutivo designado, existe un riesgo grave de imposibilidad de ejecución contractual. Se espera que el sector siga esforzándose en asegurar la transición al €STR de todos los contratos e instrumentos financieros que siguen haciendo referencia al EONIA antes de su terminación; esta sustitución de las referencias al EONIA debería, por tanto, mitigar este riesgo, que podría afectar especialmente a los clientes que participan en permutas sobre índices a un día para cubrir el riesgo de tipo de interés.

(7)

El resultado de las consultas de grupos de trabajo de expertos ha corroborado la evaluación preliminar sobre la importante función del EONIA en los mercados financieros de la Unión. De las consultas de los grupos de trabajo de expertos se desprendía que la falta de un planteamiento armonizado generaría inseguridad jurídica, lo que podría provocar litigios y perturbaciones. El grupo de trabajo sobre tipos de interés sin riesgo en euros también envió, el 15 de julio de 2021, una carta oficial en la que pedía a la Comisión que tomara medidas para designar con prontitud un índice sustitutivo normativo del EONIA. Procede, por tanto, que la Comisión designe un índice sustitutivo normativo del EONIA para su utilización en todo contrato e instrumento financiero, en el sentido de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), que no contenga cláusulas supletorias o cuyas cláusulas supletorias no sean adecuadas.

(8)

Las consultas en el contexto del grupo de trabajo sobre tipos de interés sin riesgo en euros también pusieron de relieve que la sustitución de las referencias al EONIA en los contratos por medio de una renegociación contractual se ha visto obstaculizada a menudo por el volumen de contratos que vencen después de la fecha de terminación del EONIA, es decir, el 3 de enero de 2022, y por la dificultad de lograr el consentimiento de todas las partes en todos y cada uno de los contratos. Esto explica el número de contratos que siguen usando como referencia el EONIA. Teniendo en cuenta esta situación y los datos comunicados por los miembros del grupo de trabajo sobre tipos de interés sin riesgo en euros, debe garantizarse que todo contrato o instrumento financiero que siga haciendo referencia al EONIA a partir de la fecha de su terminación esté amparado por el presente Reglamento de Ejecución y entre en el ámbito de aplicación de la medida de sustitución normativa.

(9)

Junto con el anuncio, el 31 de mayo de 2019, de la terminación de la publicación del EONIA a partir del 3 de enero de 2022, el Instituto del Mercado Monetario Europeo anunció cambios en la metodología del EONIA para garantizar que siguiese ajustándose al Reglamento (UE) 2016/1011 y asegurar una transición sin complicaciones hasta la terminación definitiva del EONIA. Estos cambios se aplican a la metodología del EONIA desde el 2 de octubre de 2019 y vinculan directamente el cálculo del EONIA a la evolución del €STR, al afirmar que el EONIA es equivalente al €STR más un ajuste fijo del diferencial basado en el diferencial calculado por el BCE. La adición de un ajuste fijo del diferencial limita la repercusión económica de designar el €STR como índice sustitutivo normativo del EONIA en todos los contratos que venzan con posterioridad a la fecha de terminación del EONIA, es decir, el 3 de enero de 2022.

(10)

En la carta oficial del grupo de trabajo sobre tipos de interés sin riesgo en euros de 15 de julio de 2021, se pedía específicamente que el índice sustitutivo normativo del EONIA se basara en el €STR, más el ajuste fijo del diferencial existente entre el EONIA y el €STR, para así evitar la transferencia de valor en la transición. Conviene que el índice sustitutivo normativo del EONIA refleje las recomendaciones del grupo de trabajo pertinente sobre tipos de interés sin riesgo y, por lo tanto, se base en el €STR más el ajuste fijo del diferencial calculado por el BCE.

(11)

El índice sustitutivo del EONIA sustituye, por ministerio de la ley, todas las referencias a ese índice de referencia en todo contrato e instrumento financiero en el sentido de la Directiva 2014/65/UE que no contenga cláusulas supletorias o cuyas cláusulas supletorias no sean adecuadas, de conformidad con el artículo 23 ter, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/1011. Por lo tanto, dicha sustitución no afecta a los contratos que han sido renegociados para hacer frente a la terminación del EONIA, de conformidad con el artículo 23 ter, apartado 11, del Reglamento (UE) 2016/1011.

(12)

Teniendo en cuenta que el EONIA dejará de publicarse el 3 de enero de 2022, el tipo sustitutivo designado debe sustituir a las referencias al EONIA a partir de esa fecha.

(13)

La Autoridad de Servicios y Mercados Financieros de Bélgica, en su calidad de supervisora del administrador del EONIA, y el BCE, como banco central responsable de la zona monetaria del EONIA, expusieron sus puntos de vista sobre el presente Reglamento.

(14)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Europeo de Valores.

(1)

Las versiones lingüísticas alemana, española y maltesa del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/464 de la Comisión (2) contienen errores en el artículo 26, apartados 1 a 7, ya que esas versiones lingüísticas hacen referencia a la fecha de entrada en vigor de dicho Reglamento de Ejecución, en lugar de la fecha de aplicación.

(2)

Procede, por tanto, corregir en consecuencia las versiones lingüísticas alemana, española y maltesa del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/464. Esta corrección no afecta a las demás versiones lingüísticas.

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Producción Ecológica,

(1)

La peste porcina africana es una enfermedad vírica infecciosa que afecta a los porcinos en cautividad y silvestres y que puede tener graves repercusiones en la población animal afectada y en la rentabilidad de la ganadería, al perturbar los desplazamientos de las partidas de esos animales y sus productos dentro de la Unión, así como las exportaciones a terceros países.

(2)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 de la Comisión (2), que se adoptó en el marco del Reglamento (UE) 2016/429, establece medidas especiales de control de la peste porcina africana que deben aplicar, durante un período de tiempo limitado, los Estados miembros que figuran en su anexo I (los Estados miembros afectados) en las zonas restringidas I, II y III enumeradas en dicho anexo.

(3)

Las zonas que figuran como zonas restringidas I, II y III en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 se basan en la situación epidemiológica de la peste porcina africana en la Unión. El anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 fue modificado en último lugar por el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1794 de la Comisión (3), al registrarse cambios en la situación epidemiológica con respecto a esta enfermedad en Bulgaria, Polonia y Eslovaquia.

(4)

Cualquier modificación de las zonas restringidas I, II y III del anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 debe basarse en la situación epidemiológica con respecto a la peste porcina africana en las zonas afectadas por esta enfermedad y en la situación epidemiológica general con respecto a la peste porcina africana en los Estados miembros afectados, en el nivel de riesgo de propagación de la enfermedad, en principios y criterios científicos para definir geográficamente la zonificación debida a la peste porcina africana y en las directrices de la Unión acordadas con los Estados miembros en el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, que se publican en el sitio web correspondiente de la Comisión (4). Tales modificaciones también deben tener en cuenta las normas internacionales, como el Código Sanitario para los Animales Terrestres (5) de la Organización Mundial de Sanidad Animal, y las justificaciones de zonificación facilitadas por las autoridades competentes de los Estados miembros afectados.

(5)

Desde la fecha de adopción del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1794, se han detectado nuevos brotes de peste porcina africana en porcinos silvestres en determinadas zonas de Alemania y Polonia, así como en porcinos en cautividad en Polonia. Además, la situación epidemiológica en determinadas zonas que figuran como zonas restringidas III en Alemania, Lituania y Polonia ha mejorado con respecto a los porcinos en cautividad, gracias a las medidas de control de la enfermedad aplicadas por esos Estados miembros de conformidad con la legislación de la Unión.

(6)

En octubre de 2021, se detectó un brote de peste porcina africana en un porcino silvestre en la región polaca de Dolnośląskie, en una zona que figura actualmente como zona restringida I en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605. Este nuevo brote de peste porcina africana en un porcino silvestre supone un aumento del nivel de riesgo, que debe reflejarse en dicho anexo. Por consiguiente, esa zona de Polonia que figura actualmente como zona restringida I en dicho anexo, afectada por el brote reciente de peste porcina africana, debe consignarse ahora como zona restringida II en dicho anexo, en lugar de como zona restringida I, y también deben redefinirse los límites actuales de la zona restringida I, para tener en cuenta este brote reciente.

(7)

En octubre de 2021, también se detectó un brote de peste porcina africana en porcinos en cautividad en la región polaca de Świętokrzyskie, en una zona que figura actualmente como zona restringida I en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605. Este nuevo brote de peste porcina africana en porcinos en cautividad supone un aumento del nivel de riesgo, que debe reflejarse en dicho anexo. Por consiguiente, esa zona de Polonia que figura actualmente como zona restringida I en dicho anexo, afectada por el brote reciente de peste porcina africana, debe consignarse ahora como zona restringida III en dicho anexo, en lugar de como zona restringida I, y también deben redefinirse los límites actuales de la zona restringida I, para tener en cuenta este brote reciente.

(8)

También en octubre de 2021, se detectó un brote de peste porcina africana en un porcino silvestre en el Estado alemán de Sajonia, en una zona que actualmente no figura en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605. Este nuevo brote de peste porcina africana en un porcino silvestre supone un aumento del nivel de riesgo, que debe reflejarse en dicho anexo. En consecuencia, esta zona de Alemania que actualmente no figura en ese anexo, afectada por el brote de peste porcina africana reciente, debe figurar ahora como zona restringida II en dicho anexo.

(9)

A raíz de estos brotes recientes de peste porcina africana en porcinos silvestres en Polonia y Alemania, así como en porcinos domésticos en Polonia, y habida cuenta de la situación epidemiológica actual con respecto a la peste porcina africana en la Unión, se ha evaluado de nuevo y se ha actualizado la zonificación en esos Estados miembros. Asimismo, también se han evaluado de nuevo y se han actualizado las medidas vigentes de gestión de riesgos. Estos cambios deben reflejarse en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605.

(10)

Por otro lado, teniendo en cuenta la eficacia de las medidas de control de la peste porcina africana con respecto a los porcinos en cautividad en las zonas restringidas III que figuran en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 y que se están aplicando en Alemania de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, en particular las establecidas en sus artículos 22, 25 y 40, y en consonancia con las medidas de reducción del riesgo con respecto a la peste porcina africana establecidas en el Código de la OIE, determinadas zonas del Estado alemán de Brandemburgo que figuran actualmente como zonas restringidas III en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 deben figurar ahora como zonas restringidas II en dicho anexo, debido a la ausencia de brotes de peste porcina africana en porcinos en cautividad en esas zonas restringidas III en los últimos tres meses. Las zonas restringidas III deben figurar ahora como zonas restringidas II, habida cuenta de la actual situación epidemiológica de la peste porcina africana.

(11)

Asimismo, teniendo en cuenta la eficacia de las medidas de control de la peste porcina africana con respecto a los porcinos en cautividad en las zonas restringidas III que figuran en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 y que se están aplicando en Lituania de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, en particular las establecidas en sus artículos 22, 25 y 40, y en consonancia con las medidas de reducción del riesgo con respecto a la peste porcina africana establecidas en el Código de la OIE, determinadas zonas de los distritos-municipios lituanos de Jurbarko, Kauno, Kėdainių, Plungės, Raseinių y Skuodo que figuran actualmente como zonas restringidas III en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 deben figurar ahora como zonas restringidas II en dicho anexo, debido a la ausencia de brotes de peste porcina africana en porcinos en cautividad en esas zonas restringidas III en los últimos doce meses. Las zonas restringidas III deben figurar ahora como zonas restringidas II, habida cuenta de la actual situación epidemiológica de la peste porcina africana.

(12)

Además, teniendo en cuenta la eficacia de las medidas de control de la peste porcina africana con respecto a los porcinos en cautividad en las zonas restringidas III que figuran en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 y que se están aplicando en Polonia de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, en particular las establecidas en sus artículos 22, 25 y 40, y en consonancia con las medidas de reducción del riesgo con respecto a la peste porcina africana establecidas en el Código de la OIE, determinadas zonas de las regiones polacas de Warmińsko-mazurskie, Mazowieckie, Świętokrzyskie, Lubelskie y Wielkopolskie que figuran actualmente como zonas restringidas III en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 deben figurar ahora como zonas restringidas II en dicho anexo, debido a la ausencia de brotes de peste porcina africana en porcinos en cautividad en esas zonas restringidas III en los últimos doce meses. Las zonas restringidas III deben figurar ahora como zonas restringidas II, habida cuenta de la actual situación epidemiológica de la peste porcina africana.

(13)

Por último, teniendo en cuenta la eficacia de las medidas de control de la peste porcina africana con respecto a los porcinos en cautividad en las zonas restringidas III que figuran en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 y que se están aplicando en Polonia de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, en particular las establecidas en sus artículos 22, 25 y 40, y en consonancia con las medidas de reducción del riesgo con respecto a la peste porcina africana establecidas en el Código de la OIE, determinadas zonas las regiones polacas de Lódzkie y Opolskie que figuran actualmente como zonas restringidas III en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 deben figurar ahora como zonas restringidas I en dicho anexo, debido a la ausencia de brotes de peste porcina africana en porcinos silvestres y en cautividad en esas zonas restringidas III en los últimos tres meses.

(14)

A fin de tener en cuenta la evolución reciente de la situación epidemiológica de la peste porcina africana en la Unión, y para combatir de manera proactiva los riesgos asociados a la propagación de esta enfermedad, deben delimitarse nuevas zonas restringidas de un tamaño suficiente en Alemania, Lituania y Polonia e incluirse convenientemente como zonas restringidas I, II y III en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605. Dado que la situación con respecto a la peste porcina africana es muy dinámica en la Unión, al delimitar estas nuevas zonas restringidas se ha tenido en cuenta la situación en las zonas circundantes.

(15)

Debido a la urgencia de la situación epidemiológica en la Unión por lo que respecta a la propagación de la peste porcina africana, es importante que las modificaciones que se introduzcan en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 mediante el presente Reglamento de Ejecución surtan efecto lo antes posible.

(16)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.