7.10.2022   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 262/68

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/1860 DE LA COMISIÓN

de 10 de junio de 2022

por el que se establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación del Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los estándares, los formatos, la frecuencia y los métodos y mecanismos de notificación

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (1), y en particular su artículo 9, apartado 6, párrafo cuarto,

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 de la Comisión (2) se ha modificado de manera sustancial. Dado que serían necesarias nuevas modificaciones para mejorar la claridad y la coherencia del marco jurídico, incluidos los requisitos de notificación en otras jurisdicciones, procede derogar el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 y sustituirlo por el presente Reglamento.

(2)

Los datos comunicados a los registros de operaciones por las contrapartes de derivados deben presentarse en un formato armonizado a fin de facilitar la recogida, agregación y comparación de datos entre registros de operaciones. Por lo tanto, debe prescribirse el formato de cada uno de los campos que deben notificarse y las notificaciones deben estandarizarse por referencia a una norma ISO que se utilice ampliamente en el sector financiero.

(3)

Pueden presentarse varias notificaciones para un único derivado, por ejemplo, si se introducen modificaciones sucesivas en dicho derivado. Con el fin de garantizar que se entienda adecuadamente cada notificación relativa a un derivado y cada derivado en su conjunto, las notificaciones deben realizarse en el orden cronológico en el que se hayan producido los sucesos notificados.

(4)

Para reducir la carga de notificación de la modificación de determinados valores y, en particular, de los datos relativos a la valoración del contrato y al margen aportado o recibido, dichos datos deben comunicarse tal y como se encuentren al final de cada día.

(5)

El sistema mundial del identificador de entidad jurídica («LEI») ya se ha aplicado plenamente, por lo que cada contraparte de un derivado o entidad responsable de la notificación solo debe utilizar dicho sistema para identificar a una entidad jurídica en una notificación. Para que el uso del sistema LEI sea eficaz, la contraparte o entidad responsable de la notificación debe garantizar que los datos de referencia relacionados con su LEI se renueven de conformidad con las condiciones de un emisor LEI acreditado, denominado «unidad operativa local».

(6)

En el caso de determinados productos, es complicado determinar el lado de la contraparte en un derivado. Por consiguiente, a fin de garantizar que esta información se comunique de manera coherente y precisa, deben establecerse normas específicas para determinar la dirección del derivado.

(7)

Con objeto de determinar las exposiciones reales de las contrapartes, las autoridades competentes precisan de información completa y exacta sobre las garantías reales intercambiadas entre ellas. En consecuencia, deben fijarse normas específicas que garanticen un enfoque coherente por lo que respecta a la notificación de las garantías reales aportadas en relación con un derivado o una cartera determinados.

(8)

Especificar y clasificar los derivados con exactitud e identificarlos con precisión es esencial para un uso eficiente de los datos y para que la agregación de los datos de todos los registros de operaciones resulte significativa, contribuyendo así, por tanto, a la consecución de los objetivos del Consejo de Estabilidad Financiera que recoge el estudio de viabilidad relativo a la agregación de los datos de los registros de operaciones sobre los derivados extrabursátiles, publicado el 19 de septiembre de 2014. Además, la aplicación del identificador único de producto (UPI), acordado a escala mundial, es esencial para permitir la agregación de datos de derivados a nivel mundial. Así pues, procede establecer los requisitos de notificación relativos a la clasificación e identificación de los derivados de modo que esa información esté íntegramente a disposición de las autoridades competentes.

(9)

La generación y la facilitación oportunas del identificador único de operación (UTI) (3) son indispensables para que ambas contrapartes puedan utilizar el mismo UTI, garantizando así la correcta identificación y asociación de las dos notificaciones relativas al mismo derivado. Por lo tanto, es necesario establecer criterios para determinar la entidad responsable de la generación del UTI, a fin de evitar contabilizar dos veces el mismo derivado. Además, con objeto de garantizar este objetivo para los derivados celebrados con contrapartes de fuera de la Unión, es importante armonizar estas normas con las directrices acordadas sobre el UTI a escala mundial.

(10)

El cambio del LEI de una entidad determinada debido a un acto societario o a la obtención de un LEI por una entidad jurídica puede dar lugar a la necesidad de actualizar un número sustancial de notificaciones, en particular todas aquellas en las que dicha entidad esté identificada como parte en un derivado. Por esta razón, debe establecerse un procedimiento que garantice que los registros de operaciones puedan actualizar de manera centralizada el identificador de la entidad, lo que asegurará la eficiencia, la solidez y la oportunidad del proceso.

(11)

Es posible que las autoridades no tengan conocimiento de determinados problemas significativos de notificación que afectan a las entidades notificantes supervisadas, por ejemplo cuando tales problemas no dan lugar a rechazos de notificaciones o a fallos en la conciliación. Para garantizar que los problemas significativos de notificación sean visibles para las autoridades, las entidades responsables de la notificación deben comunicar a las autoridades competentes los errores y las omisiones que afecten a la notificación.

(12)

Cuando una contraparte financiera tenga la responsabilidad exclusiva, incluida la legal, de notificar los datos de los contratos de derivados extrabursátiles en nombre de una contraparte no financiera, con arreglo al artículo 9, apartado 1 bis, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, la contraparte financiera debe adoptar las medidas necesarias para asegurarse de poder cumplir debidamente esta obligación sin duplicar la notificación de los datos de los derivados.

(13)

Los fallos en la conciliación son una clara indicación de posibles problemas en relación con la calidad de los datos notificados. Por lo tanto, las contrapartes, las entidades responsables de la notificación y las entidades que remiten la notificación, según proceda, deben disponer de mecanismos para garantizar que se resuelvan esos fallos.

(14)

Con el fin de garantizar que las autoridades puedan cumplir eficazmente sus mandatos, en particular en relación con la estabilidad financiera, es necesario que tengan una imagen clara y completa de todos los derivados con riesgos pendientes. Solo un requisito armonizado para actualizar debidamente todos los derivados pendientes puede evitar divergencias en la aplicación de los requisitos de notificación aplicables a dichos derivados y, por tanto, mitigar el riesgo de socavar la convergencia en materia de supervisión. Además, garantizar que las notificaciones relativas a los derivados pendientes estén armonizadas en términos de contenido y calidad de los datos permite simplificar los flujos de notificación, lo que propicia una reducción a largo plazo de los costes para todas las partes interesadas pertinentes, incluidos los registros de operaciones, las entidades notificantes y las autoridades. Así pues, para garantizar la mejora del funcionamiento y la reducción de la carga de la notificación, en consonancia con los objetivos de las modificaciones del Reglamento (UE) n.o 648/2012 introducidas por el Reglamento (UE) 2019/834 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), es esencial que las contrapartes notifiquen los datos completos y exactos de todos los derivados pendientes de conformidad con los requisitos actualmente aplicables. Para reducir la carga inicial relacionada con la actualización de los derivados pendientes, debe concederse más tiempo a las contrapartes para que actualicen los datos relativos a los derivados pendientes. Además, debe exigirse a las contrapartes que presenten dicha actualización únicamente si entretanto no se produce ninguna modificación que requiera que la contraparte notifique los datos completos y exactos del derivado en una notificación relativa a dicha modificación.

(15)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) a la Comisión.

(16)

La AEVM ha consultado a los miembros del Sistema Europeo de Bancos Centrales antes de presentar los proyectos de normas técnicas de ejecución en que se basa el presente Reglamento. La AEVM ha llevado a cabo una consulta pública abierta sobre los proyectos de normas técnicas de ejecución en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de partes interesadas del sector de valores y mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(17)

Para que las contrapartes y los registros de operaciones puedan adoptar todas las medidas necesarias a fin de adaptarse a los nuevos requisitos, la fecha de aplicación del presente Reglamento debe aplazarse dieciocho meses.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Estándares de datos y formatos de las notificaciones sobre derivados

Los datos de un contrato de derivados que deben notificarse con arreglo al artículo 9 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 se facilitarán de conformidad con los estándares y formatos establecidos en los cuadros 1, 2 y 3 del anexo del presente Reglamento y en formato electrónico común y apto para lectura automatizada y en una plantilla XML común que se ajuste a la metodología ISO 20022.

Artículo 2

Frecuencia de las notificaciones

1.   Todas las notificaciones de los datos de un derivado especificadas en el artículo 1 del Reglamento Delegado (UE) 2022/1855 de la Comisión (6) se presentarán en el orden cronológico en el que se hayan producido los sucesos relacionados con la información que debe notificarse.

2.   Las ECC, las contrapartes financieras o las contrapartes no financieras a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 que sean contrapartes de un derivado, o la entidad responsable de la notificación, notificarán cualquier modificación de los elementos relativos a las garantías reales en los campos 1 a 29 del cuadro 3 del anexo del Reglamento Delegado (UE) 2022/1855 con el tipo de acción «Actualización del margen», tal y como se encuentren al final de cada día, para ese derivado cuando:

a)

el derivado no haya vencido ni haya sido objeto de una notificación con el tipo de acción «Finalización», «Error» o «Componente de posición», tal como se indica en el campo 151 del cuadro 2 del anexo, o

b)

el derivado haya sido objeto de una notificación con el tipo de acción «Reactivación», no seguida de otra notificación con el tipo de acción «Finalización» o «Error» a que se refiere el campo 151 del cuadro 2 del anexo.

3.   Una contraparte de un derivado contemplado en el apartado 2, letras a) y b), que sea una ECC, una contraparte financiera o una contraparte no financiera a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 648/2012, o la entidad responsable de la notificación, informará sobre la valoración del contrato al cierre a precios de mercado o según modelo en los campos 21 a 25 del cuadro 2 del anexo del Reglamento Delegado (UE) 2022/1855 con el tipo de acción «Actualización de la valoración», tal y como se encuentre al final de cada día.

Artículo 3

Identificación de las contrapartes y otras entidades

1.   El informe utilizará un código de identificación de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442 para identificar:

a)

una entidad de intermediación;

b)

una ECC;

c)

un miembro compensador;

d)

una contraparte que sea una entidad jurídica;

e)

una entidad que remite la notificación;

f)

una entidad responsable de la notificación;

g)

un proveedor de servicios de reducción de riesgos posnegociación.

2.   Una contraparte 1 de un derivado a que se refiere el campo 4 del cuadro 1 del anexo del Reglamento Delegado (UE) 2022/1855 y la entidad responsable de la notificación velarán por que los datos de referencia relacionados con su código LEI basado en la norma ISO 17442 se renueven de conformidad con las condiciones de cualquiera de las unidades operativas locales acreditadas del sistema mundial de LEI al notificar la celebración o la modificación de un contrato con arreglo al artículo 9 del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

Artículo 4

Dirección del derivado

1.   El lado de la contraparte del contrato de derivados a que se refiere el cuadro 1, campos 17 a 19, del anexo se determinará en el momento de la celebración del derivado conforme a los apartados 2 a 14.

2.   En el caso de las opciones y las opciones sobre permutas financieras, la contraparte que ostente el derecho a ejercitar la opción se identificará como el comprador y la contraparte que venda la opción y reciba una prima se identificará como el vendedor.

3.   En el caso de los contratos a plazo relacionados con divisas, la contraparte 1 se identificará como el pagador o el receptor para el componente 1, y a la inversa para el componente 2. La contraparte 2 cumplimentará los campos 18 y 19 del cuadro 1 con los valores opuestos a los de la contraparte 1.

4.   En el caso de las permutas financieras relacionadas con divisas en las que se producen múltiples intercambios de divisas, cada contraparte de ambos componentes de la operación se identificará como el pagador o el receptor del componente sobre la base del intercambio de divisas que tenga lugar más cerca de la fecha de expiración.

5.   En el caso de los contratos a plazo distintos de los contratos a plazo sobre divisas y en el caso de los futuros, la contraparte que compre el instrumento se identificará como el comprador y la contraparte que venda el instrumento se identificará como el vendedor.

6.   En el caso de los contratos financieros por diferencias y de las apuestas por diferencias, la contraparte que vaya en corto en el contrato se identificará como el vendedor y la contraparte que vaya en largo se identificará como el comprador.

7.   En el caso de las permutas relacionadas con dividendos, la contraparte que reciba el equivalente de los pagos del importe del dividendo se identificará como el comprador y la contraparte que pague el equivalente del pago del importe del dividendo se identificará como el vendedor.

8.   En el caso de permutas financieras relacionadas con valores distintos de dividendos, la contraparte 1 se identificará como el pagador o el receptor para el componente 1, y lo contrario para el componente 2. La contraparte 2 cumplimentará los campos 18 y 19 del cuadro 1 con los valores opuestos a los de la contraparte 1.

9.   En el caso de las permutas financieras relacionadas con tipos de interés o índices de inflación, incluidas las permutas de divisas, la contraparte 1 se identificará como el pagador o el receptor para el componente 1, y lo contrario para el componente 2. La contraparte 2 cumplimentará los campos 18 y 19 del cuadro 1 con los valores opuestos a los de la contraparte 1.

10.   En el caso de los instrumentos derivados destinados a la transferencia del riesgo de crédito, exceptuadas las opciones y las opciones sobre permutas financieras, la contraparte que compre la protección se identificará como el comprador y la contraparte que venda la protección se identificará como el vendedor.

11.   En el caso de las permutas financieras relacionadas con materias primas, la contraparte 1 se identificará como el pagador o el receptor para el componente 1, y lo contrario para el componente 2. La contraparte 2 cumplimentará los campos 18 y 19 del cuadro 1 con los valores opuestos a los de la contraparte 1.

12.   En el caso de los contratos a plazo sobre tipos de interés, la contraparte 1 se identificará como el pagador o el receptor para el componente 1, y lo contrario para el componente 2. La contraparte 2 cumplimentará los campos 18 y 19 del cuadro 1 con los valores opuestos a los de la contraparte 1.

13.   En el caso de los derivados relacionados con la varianza, la volatilidad y la correlación, la contraparte que se beneficie de un aumento del precio del subyacente se identificará como el comprador y la contraparte que se beneficie de una disminución del precio del subyacente se identificará como el vendedor.

Artículo 5

Cobertura mediante garantías reales

La contraparte notificante identificará el tipo de garantía real del contrato de derivados o de una cartera de derivados a que se refiere el campo 11 del cuadro 3 del anexo como sigue:

a)

«sin garantía real», cuando no exista un acuerdo de garantía real entre las contrapartes o el acuerdo de garantía real entre ellas estipule que las contrapartes no aportan ni margen inicial ni margen de variación con respecto al contrato de derivados o a una cartera de derivados;

b)

«con garantía real parcial: solo la contraparte 1», cuando el acuerdo de garantía real entre las contrapartes estipule que la contraparte notificante solo aporta regularmente márgenes de variación y que la otra contraparte no aporta ningún margen con respecto al derivado o a una cartera de derivados;

c)

«con garantía real parcial: solo la contraparte 2», cuando el acuerdo de garantía real entre las contrapartes estipule que la otra contraparte solo aporta regularmente un margen de variación y que la contraparte notificante no aporta ningún margen con respecto al derivado o a una cartera de derivados;

d)

«con garantía real parcial», cuando el acuerdo de garantía real entre las contrapartes estipule que ambas contrapartes solo aportan regularmente un margen de variación con respecto al derivado o a una cartera de derivados;

e)

«con garantía real unilateral: solo la contraparte 1», cuando el acuerdo de garantía real entre las contrapartes estipule que la contraparte notificante aporta el margen inicial y regularmente aporta márgenes de variación y que la otra contraparte no aporta ningún margen con respecto al derivado o a una cartera de derivados;

f)

«con garantía real unilateral: solo la contraparte 2», cuando el acuerdo de garantía real entre las contrapartes estipule que la otra contraparte aporta el margen inicial y regularmente aporta márgenes de variación y que la contraparte notificante no aporta ningún margen con respecto al derivado o a una cartera de derivados;

g)

«con garantía real unilateral/parcial: contraparte 1», cuando el acuerdo de garantía real entre las contrapartes estipule que la contraparte notificante aporta el margen inicial y regularmente aporta el margen de variación y que la otra contraparte aporta regularmente solo el margen de variación con respecto al derivado o a una cartera de derivados;

h)

«con garantía real unilateral/parcial: contraparte 2», cuando el acuerdo de garantía real entre las contrapartes estipule que la otra contraparte aporta el margen inicial y regularmente aporta el margen de variación y que la contraparte notificante regularmente aporta solo el margen de variación con respecto al derivado o a una cartera de derivados;

i)

«con garantía real íntegra», cuando el acuerdo de garantía real entre las contrapartes estipule que ambas contrapartes aportan margen inicial y regularmente aportan márgenes de variación con respecto al derivado o a una cartera de derivados.

Artículo 6

Especificación, identificación y clasificación de los derivados

1.   En las notificaciones, todo derivado se especificará basándose en el tipo de contrato y la categoría de activo conforme a los campos 10 y 11 del cuadro 2 del anexo.

La notificación especificará la categoría de activos más parecida al derivado cuando los derivados no pertenezcan a ninguna de las categorías de derivados mencionadas en el campo 11 del cuadro 2 del anexo. Ambas contrapartes indicarán la misma categoría de activos.

2.   Los derivados se identificarán en el campo 7 del cuadro 2 del anexo utilizando un código del número internacional de identificación de valores mobiliarios (ISIN) según la norma ISO 6166 en cualquiera de los casos siguientes:

a)

cuando esté admitido a negociación o se negocie en un centro de negociación;

b)

cuando se negocie en un internalizador sistemático y su subyacente se admita a negociación o se negocie en un centro de negociación o sea un índice o una cesta compuesta por instrumentos negociados en un centro de negociación.

3.   Los derivados distintos del derivado a que se refiere el apartado 2 se identificarán en el campo 8 del cuadro 2 del anexo utilizando un código de identificador único de producto (UPI) según la norma ISO 4914.

4.   La contraparte notificante clasificará el derivado en el campo 9 del cuadro 2 del anexo utilizando un código de clasificación de instrumento financiero (CFI) según la norma ISO 10962.

Artículo 7

Identificador único de operación

1.   Las contrapartes notificarán los derivados utilizando el UTI generado de conformidad con los apartados 2, 3 y 5.

2.   Un derivado, notificado por operaciones o por posiciones, se identificará utilizando un identificador único de operación (UTI) según la norma ISO 23897 en el campo 1 del cuadro 2 del anexo. El UTI estará compuesto por el LEI de la entidad que lo haya generado, seguido de un código de hasta 32 caracteres que sea único a nivel de la entidad generadora.

3.   Las contrapartes determinarán la entidad responsable de generar el UTI de conformidad con lo siguiente:

a)

en el caso de los derivados compensados distintos de los derivados entre dos ECC, el UTI se generará en el momento de la compensación por la ECC para el miembro compensador. El miembro compensador generará un UTI diferente para su contraparte en una operación en la que la ECC no sea contraparte;

b)

en el caso de los derivados con ejecución centralizada y compensación no centralizada, el UTI lo generará el centro en que tenga lugar la ejecución para su miembro;

c)

en el caso de los derivados distintos de los contemplados en las letras a) y b), cuando cualquiera de las contrapartes esté sujeta a los requisitos de notificación en un tercer país, el UTI se generará con arreglo a las normas de la jurisdicción de la contraparte que deba cumplir primero dichos requisitos de notificación.

Cuando la contraparte sujeta a notificación con arreglo al artículo 9 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 deba cumplir primero los requisitos de notificación, la entidad responsable de generar el UTI será la siguiente:

i)

para los derivados con confirmación centralizada por medios electrónicos, la plataforma de confirmación de operaciones en el momento de la confirmación,

ii)

para todos los demás derivados, las contrapartes acordarán la entidad responsable de generar el UTI. Cuando las contrapartes no lleguen a un acuerdo, será responsable de la generación la contraparte cuyo LEI se base en primer lugar en la clasificación de los identificadores de las contrapartes con los caracteres del identificador invertidos.

Cuando la legislación aplicable del tercer país pertinente prevea el mismo plazo de notificación que el aplicable a la contraparte sujeta a notificación de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 con arreglo al artículo 9, apartado 1, párrafo primero, de dicho Reglamento, las contrapartes acordarán la entidad responsable de generar el UTI.

Cuando las contrapartes no lleguen a un acuerdo y se trate de un derivado con confirmación centralizada por medios electrónicos, el UTI será generado por la plataforma de confirmación de operaciones en el momento de la confirmación.

Si la plataforma de confirmación de operaciones no puede generar el UTI en el momento de la confirmación y los datos del derivado deben notificarse a un único registro de operaciones, dicho registro de operaciones será responsable de generar el UTI.

Si el registro de operaciones al que se han notificado los datos del derivado no puede generar el UTI, la contraparte cuyo LEI se encuentre en primer lugar al clasificar los identificadores de las contrapartes con los caracteres invertidos será responsable de la generación;

d)

para los derivados distintos de los mencionados en las letras a), b) y c) que fueran confirmados de manera centralizada por medios electrónicos, el UTI será generado por la plataforma de confirmación de operaciones en el momento de la confirmación;

e)

para todos los derivados distintos de los contemplados en las letras a) a d), será de aplicación lo siguiente:

i)

cuando contrapartes financieras celebren un contrato de derivados con contrapartes no financieras, el UTI lo generarán dichas contrapartes financieras,

ii)

cuando contrapartes no financieras que sobrepasen el umbral de compensación celebren un contrato de derivados con contrapartes no financieras que se sitúen por debajo del umbral de compensación, las contrapartes no financieras que sobrepasen el umbral de compensación generarán el UTI,

iii)

para todos los derivados distintos de los contemplados en los incisos i) y ii), las contrapartes acordarán la entidad responsable de generar el UTI. Cuando las contrapartes no lleguen a un acuerdo, será responsable de la generación la contraparte cuyo LEI se base en primer lugar en la clasificación de los identificadores de las contrapartes con los caracteres del identificador invertidos.

4.   La contraparte que genere el UTI deberá comunicarlo a la otra contraparte de manera oportuna y a más tardar a las 10:00 a.m. (tiempo universal coordinado) del día hábil siguiente a la fecha de celebración del derivado.

5.   No obstante lo dispuesto en el apartado 3, la generación del UTI podrá delegarse en una entidad distinta de la determinada de conformidad con el apartado 3. La entidad que genere el UTI deberá cumplir los requisitos establecidos en los apartados 2 y 4.

Artículo 8

Notificación de cambios del LEI y actualización de su código de identificación

1.   Cuando la contraparte identificada con arreglo al artículo 3 en una notificación de derivados sea objeto de un acto de reestructuración empresarial que provoque un cambio en su LEI, dicha contraparte o la contraparte a la que pertenezca el nuevo LEI, o la entidad responsable de la notificación en nombre de cualquiera de esas contrapartes con arreglo al artículo 9, apartados 1 bis a 1 quinquies, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, o la entidad en la que alguna de las contrapartes haya delegado la notificación de conformidad con el artículo 9, apartado 1 septies, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, informará del cambio al registro de operaciones al que la contraparte objeto del acto de reestructuración empresarial notificó sus derivados y solicitará una actualización del LEI en los derivados afectados a que se refiere el artículo 2, apartado 2, letras a) y b), en la fecha del acto de reestructuración que provoque un cambio del LEI o en los contratos notificados tras esa fecha.

2.   Cuando sea posible, la solicitud de actualización del identificador de los derivados a que se refiere el artículo 2, apartado 2, letras a) y b), se presentará al menos treinta días naturales antes del acto de reestructuración empresarial que provoque un cambio del LEI. Si la entidad a que se refiere el apartado 1 no puede facilitar esta información al registro de operaciones treinta días naturales antes del acto de reestructuración empresarial que provoque un cambio del LEI, lo notificará al registro de operaciones lo antes posible.

3.   La solicitud a la que se refiere el apartado 1 incluirá al menos los siguientes elementos:

a)

el LEI de cada una de las contrapartes que participan en el acto de reestructuración empresarial;

b)

el LEI de la nueva contraparte;

c)

la fecha en que se produce o se haya producido el cambio del LEI;

d)

los UTI de los derivados afectados en caso de que el acto de reestructuración empresarial afecte únicamente a un subconjunto de derivados contemplados en el artículo 2, apartado 2, letras a) y b);

e)

las pruebas de que el acto de reestructuración empresarial se ha producido o se va a producir, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la divulgación pública de información privilegiada conforme al artículo 17 del Reglamento (UE) n.o 596/2014.

4.   Cuando una contraparte notifique por error un cambio en su LEI a un registro de operaciones, seguirá el procedimiento establecido en los apartados 1, 2 y 3 para solicitar la actualización de su LEI.

5.   Cuando una contraparte previamente identificada con un identificador distinto del LEI obtenga un LEI, se aplicarán los procedimientos previstos en los apartados 1, 2 y 3.

6.   Cuando un cambio en el LEI afecte a una contraparte establecida en un tercer país, su contraparte notificante establecida en la Unión o la entidad responsable de la notificación con arreglo al artículo 9, apartados 1 bis a 1 quinquies, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, o la entidad en la que la contraparte notificante establecida en la Unión haya delegado la notificación, iniciará el procedimiento previsto en los apartados 1, 2 y 3.

7.   Cuando una contraparte establecida en un tercer país previamente identificada con un identificador distinto del LEI obtenga un LEI, cada contraparte notificante establecida en la Unión afectada por este cambio o la entidad responsable de la notificación con arreglo al artículo 9, apartados 1 bis a 1 quinquies, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, o la entidad en la que la contraparte notificante establecida en la Unión haya delegado la notificación, solicitará la actualización del identificador de la contraparte establecida en un tercer país a su respectivo registro de operaciones.

8.   Cuando el cambio en el LEI afecte a una entidad contemplada en el artículo 3, apartado 1, letras a), b), c), e) o g), que no sea una contraparte del derivado, la contraparte 1 o la entidad responsable de la notificación confirmará al registro de operaciones los UTI de los derivados afectados a que se refiere el artículo 2, apartado 2, letras a) y b). Cuando la contraparte 1 y la entidad responsable de la notificación no confirmen al registro de operaciones los UTI de los derivados a que se refiere el artículo 2, apartado 2, letras a) y b), afectados por el cambio en el LEI, la contraparte 1 o la entidad responsable de la notificación actualizarán el LEI de la entidad de que se trate en todas las notificaciones relativas a los derivados afectados a que se refiere el artículo 2, apartado 2, letras a) y b), mediante el envío de una notificación con el tipo de acción «Modificación».

Artículo 9

Métodos y mecanismos de notificación

1.   La entidad responsable de la notificación informará a su autoridad competente y, si fuera diferente, a la autoridad competente de la contraparte notificante, en cualquiera de los casos siguientes:

a)

cualquier notificación incorrecta causada por deficiencias en los sistemas de notificación que afecten a un número significativo de notificaciones;

b)

cualquier obstáculo que impida a la entidad que remite la notificación enviar notificaciones a un registro de operaciones en el plazo a que se refiere el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

c)

cualquier problema significativo que dé lugar a errores de notificación que no provoquen el rechazo por parte de un registro de operaciones de conformidad con Reglamento Delegado (UE) 2022/1858 de la Comisión (7).

La entidad responsable de la notificación informará sin demora sobre cualquiera de estos casos tan pronto como tenga conocimiento de ellos.

La notificación indicará al menos el tipo de error u omisión, la fecha en que se produjo, el alcance de las notificaciones afectadas, los motivos de los errores u omisiones, las medidas adoptadas para resolver el problema y el calendario previsto para su resolución y las correcciones correspondientes.

2.   Cuando una contraparte financiera tenga la responsabilidad exclusiva, incluida la legal, de la notificación de los datos de los contratos de derivados extrabursátiles en nombre de una contraparte no financiera con arreglo al artículo 9, apartado 1 bis, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, establecerá los siguientes mecanismos:

a)

mecanismos para que la contraparte no financiera facilite oportunamente los siguientes datos de los contratos de derivados extrabursátiles de los que no quepa esperar razonablemente que la contraparte financiera disponga, y cuando dicha contraparte financiera los desconozca:

i)

la identificación del agente intermediario, tal como se indica en el campo 15 del cuadro 1 del anexo,

ii)

el miembro compensador, tal como se indica en el campo 16 del cuadro 1 del anexo,

iii)

los datos directamente relacionados con la actividad comercial o la financiación de tesorería, tal como se indica en el campo 20 del cuadro 1 del anexo;

b)

mecanismos para que la contraparte no financiera informe oportunamente a la contraparte financiera de cualquier cambio en sus obligaciones de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 648/2012;

c)

mecanismos para la debida renovación por la contraparte no financiera de su LEI de conformidad con las condiciones de cualquiera de las unidades operativas locales acreditadas del sistema mundial de LEI;

d)

mecanismos para que la contraparte no financiera notifique oportunamente a la contraparte financiera su decisión de iniciar la notificación de los datos de los contratos de derivados extrabursátiles celebrados con la contraparte financiera o dejar de notificarlos. Dichos mecanismos garantizarán, como mínimo, que la notificación se efectúe por escrito o por otros medios electrónicos equivalentes al menos diez días hábiles antes de la fecha en que la contraparte no financiera desee iniciar o interrumpir la notificación.

3.   Las contrapartes, las entidades responsables de la notificación y las entidades que remiten la notificación, según proceda, dispondrán de mecanismos que garanticen que se tiene en cuenta la información sobre los fallos en la conciliación facilitada de conformidad con el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2022/1858.

Artículo 10

Fecha límite en que se deberán notificar los contratos de derivados

Una contraparte de un derivado que el [OP: insértese la fecha en que empiece a ser aplicable el presente Reglamento de Ejecución] cumpla las condiciones establecidas en el artículo 2, apartado 2, letras a) o b), o la entidad responsable de la notificación, notificará todos los datos de ese derivado requeridos de conformidad con el anexo remitiendo una notificación con el tipo de evento «Actualización» en un plazo de ciento ochenta días naturales a partir del xx.xx.20xx, a menos que haya presentado una notificación con el tipo de acción «Modificación» o «Corrección» de dicho derivado dentro de ese período.

Artículo 11

Derogación

Queda derogado el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012.

Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento.

Artículo 12

Entrada en vigor y aplicación

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 29 abril 2024.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 10 de junio de 2022.

Por la Comisión

La Presidenta

Ursula VON DER LEYEN

(1)   DO L 201 de 27.7.2012, p. 1.

(2)  Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato y la frecuencia de las notificaciones de operaciones a los registros de operaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 352 de 21.12.2012, p. 20).

(3)  El término «unique trade identifier (UTI)» utilizado en el artículo 9, apartado 6, de la versión en inglés del Reglamento (UE) n.o 648/2012 corresponde al de «Unique Transaction Identifier (UTI)» (traducido en ambos casos al español como «identificador único de operación»), utilizado conforme a la norma ISO 23897.

(4)  Reglamento (UE) 2019/834 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, que modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 en lo relativo a la obligación de compensación, la suspensión de la obligación de compensación, los requisitos de notificación, las técnicas de reducción del riesgo en los contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central, la inscripción y la supervisión de los registros de operaciones y los requisitos aplicables a los registros de operaciones (DO L 141 de 28.5.2019, p. 42).

(5)  Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

(6)  Reglamento Delegado (UE) 2022/1855 de la Comisión, de 10 de junio de 2022, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican los elementos mínimos de los datos que deben notificarse a los registros de operaciones y el tipo de notificaciones que deben utilizarse (véase la página 1 del presente Diario Oficial).

(7)  Reglamento Delegado (UE) 2022/1858 de la Comisión, de 10 de junio de 2022, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican los procedimientos para la conciliación de datos entre los registros de operaciones y los procedimientos que debe aplicar el registro de operaciones para verificar el cumplimiento de los requisitos de notificación por la contraparte notificante o la entidad remitente y para verificar que los datos notificados sean completos y correctos (véase la página 46 del presente Diario Oficial).

ANEXO

Cuadro 1

 

Sección

Campo

Formato

1

Partes en el derivado

Marca de tiempo de la notificación

Fecha ISO 8601 en el formato del tiempo universal coordinado (UTC) AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Partes en el derivado

Identificación de la entidad que remite la notificación

Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos que se incluye en los datos del LEI publicados por la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica.

3

Partes en el derivado

Entidad responsable de la notificación

Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos que se incluye en los datos del LEI publicados por la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica. El LEI deberá renovarse debidamente de conformidad con las condiciones de cualquiera de las unidades operativas locales acreditadas del sistema mundial de identificación de entidad jurídica.

4

Partes en el derivado

Contraparte 1 (contraparte notificante)

Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos que se incluye en los datos del LEI publicados por la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica. El LEI deberá renovarse debidamente de conformidad con las condiciones de cualquiera de las unidades operativas locales acreditadas del sistema mundial de identificación de entidad jurídica.

5

Partes en el derivado

Naturaleza de la contraparte 1

F = Contraparte financiera

N = Contraparte no financiera

C = Entidad de contrapartida central

O = Otro

6

Partes en el derivado

Sector empresarial de la contraparte 1

Taxonomía de las contrapartes financieras:

«INVF» = Empresa de servicios de inversión autorizada de conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (1);

«CDTI» = Entidad de crédito autorizada de conformidad con la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2);

«INUN» = Empresa de seguros o de reaseguros autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3);

«UCIT» = Organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y, si ha lugar, su sociedad de gestión, autorizados de conformidad con la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), salvo si el OCIVM se ha establecido exclusivamente a efectos de dar servicio a uno o más planes de adquisición de acciones para empleados;

«ORPI» = Fondo de pensiones de empleo (FPE) con arreglo a la definición del artículo 6, punto 1, de la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo (5);

«AIFD» = Fondo de inversión alternativo (FIA), tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), con sede en la Unión o gestionado por un gestor de fondos de inversión alternativos (GFIA) autorizado o registrado de conformidad con dicha Directiva, salvo si el FIA se ha establecido exclusivamente con el fin de dar servicio a uno o más planes de adquisición de acciones para empleados, salvo que ese FIA sea un vehículo de finalidad especial de titulización a efectos de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, letra g), de la Directiva 2011/61/UE y, cuando proceda, su GFIA establecido en la Unión;

«CSDS» = Depositario central de valores autorizado de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (7);

Taxonomía de las contrapartes no financieras.

Las siguientes categorías corresponden a las principales secciones de la NACE tal como se definen en el Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (8):

«A» =

Agricultura, silvicultura y pesca;

«B» =

Industrias extractivas;

«C» =

Industria manufacturera;

«D» =

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado;

«E» =

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación;

«F» =

Construcción;

«G» =

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas;

«H» =

Transporte y almacenamiento;

«I» =

Hostelería;

«J» =

Información y comunicaciones;

«K» =

Actividades financieras y de seguros;

«L» =

Actividades inmobiliarias;

«M» =

Actividades profesionales, científicas y técnicas;

«N» =

Actividades administrativas y servicios auxiliares;

«O» =

Administración Pública y defensa; seguridad social obligatoria;

«P» =

Educación;

«Q» =

Actividades sanitarias y servicios sociales;

«R» =

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento;

«S» =

Otros servicios;

«T» =

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio;

«U» =

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales.

Cuando se notifique más de una actividad, los códigos se enumerarán siguiendo el orden de importancia relativa de las actividades correspondientes.

Se dejará en blanco en el caso de las ECC y otro tipo de contrapartes conforme al artículo 1, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 648/2012 (9).

7

Partes en el derivado

Umbral de compensación de la contraparte 1

Valor booleano:

VERDADERO = por encima del umbral

FALSO = por debajo del umbral

8

Partes en el derivado

Tipo de identificador de la contraparte 2

Valor booleano:

—

VERDADERO

—

FALSO, para las personas físicas que actúan como particulares que no pueden optar a un LEI según la declaración del Comité de Vigilancia Reglamentaria sobre las personas que actúan en capacidad empresarial, a partir del 20 de septiembre de 2015 (en lo sucesivo, «declaración del CVR»).

9

Partes en el derivado

Contraparte 2

—

Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos que se incluye en los datos del LEI publicados por la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica o código de hasta 72 caracteres alfanuméricos para las personas físicas que actúan como particulares y que no pueden optar a un LEI según la declaración del CVR.

El código de identificación de una persona física estará compuesto por el LEI de la contraparte 1, seguido de un identificador único asignado y mantenido de forma coherente por la contraparte 1 para esa persona o personas físicas a efectos de información reglamentaria.

10

Partes en el derivado

País de la contraparte 2

Código de país ISO 3166 - código de país de 2 caracteres

11

Partes en el derivado

Naturaleza de la contraparte 2

F = Contraparte financiera

N = Contraparte no financiera

C = Entidad de contrapartida central

O = Otro

12

Partes en el derivado

Sector empresarial de la contraparte 2

Taxonomía de las contrapartes financieras:

«INVF» = Empresa de servicios de inversión autorizada de conformidad con la Directiva 2014/65/UE;

«CDTI» = Entidad de crédito autorizada de conformidad con la Directiva 2013/36/UE;

«INUN» = Empresa de seguros o de reaseguros autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE;

«UCIT» = Organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y, si ha lugar, su sociedad de gestión, autorizados de conformidad con la Directiva 2009/65/CE, salvo si el OCIVM se ha establecido exclusivamente a efectos de dar servicio a uno o más planes de adquisición de acciones para empleados;

«ORPI» = Fondo de pensiones de empleo (FPE) con arreglo a la definición del artículo 6, punto 1, de la Directiva (UE) 2016/2341;

«AIFD» = Fondo de inversión alternativo (FIA), tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/61/UE, con sede en la Unión o gestionado por un gestor de fondos de inversión alternativos (GFIA) autorizado o registrado de conformidad con dicha Directiva, salvo si el FIA se ha establecido exclusivamente con el fin de dar servicio a uno o más planes de adquisición de acciones para empleados, salvo que ese FIA sea un vehículo de finalidad especial de titulización a efectos de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, letra g), de la Directiva 2011/61/UE y, cuando proceda, su GFIA establecido en la Unión;

«CSDS» = Depositario central de valores autorizado de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 909/2014;

Taxonomía de las contrapartes no financieras.

Las siguientes categorías corresponden a las principales secciones de la NACE tal como se definen en el Reglamento (CE) n.o 1893/2006:

«A» =

Agricultura, silvicultura y pesca;

«B» =

Industrias extractivas;

«C» =

Industria manufacturera;

«D» =

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado;

«E» =

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación;

«F» =

Construcción;

«G» =

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas;

«H» =

Transporte y almacenamiento;

«I» =

Hostelería;

«J» =

Información y comunicaciones;

«K» =

Actividades financieras y de seguros;

«L» =

Actividades inmobiliarias;

«M» =

Actividades profesionales, científicas y técnicas;

«N» =

Actividades administrativas y servicios auxiliares;

«O» =

Administración Pública y defensa; seguridad social obligatoria;

«P» =

Educación;

«Q» =

Actividades sanitarias y servicios sociales;

«R» =

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento;

«S» =

Otros servicios;

«T» =

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio;

«U» =

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales.

Cuando se notifique más de una actividad, los códigos se enumerarán siguiendo el orden de importancia relativa de las actividades correspondientes.

Se dejará en blanco en el caso de las ECC y otro tipo de contrapartes conforme al artículo 1, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 648/2012.

13

Partes en el derivado

Umbral de compensación de la contraparte 2

Valor booleano:

VERDADERO = por encima del umbral

FALSO = por debajo del umbral

14

Partes en el derivado

Obligación de notificación de la contraparte 2

Valor booleano:

—

VERDADERO, si la contraparte 2 tiene la obligación de notificación

—

FALSO, si la contraparte 2 no tiene la obligación de notificación

15

Partes en el derivado

Identificación del agente intermediario

Identificador de entidad jurídica (LEI) ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos que se incluye en los datos del LEI publicados por la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica.

16

Partes en el derivado

Miembro compensador

Identificador de entidad jurídica (LEI) ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos que se incluye en los datos del LEI publicados por la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (GLEIF, por sus siglas en inglés).

17

Partes en el derivado

Dirección

4 caracteres alfabéticos:

BYER = comprador

SLLR = vendedor

Cumplimentada de conformidad con el artículo 4 del presente Reglamento

18

Partes en el derivado

Dirección del componente 1

4 caracteres alfabéticos:

MAKE = pagador

TAKE = receptor

Cumplimentada de conformidad con el artículo 4 del presente Reglamento

19

Partes en el derivado

Dirección del componente 2

4 caracteres alfabéticos:

MAKE = pagador

TAKE = receptor

Cumplimentada de conformidad con el artículo 4 del presente Reglamento

20

Partes en el derivado

Vinculación directa con actividad comercial o financiación de tesorería

Valor booleano:

VERDADERO = Sí

FALSO = No


Cuadro 2

 

Sección

Campo

Formato

1

Sección 2a — Identificadores y vínculos

UTI

UTI según la norma ISO 23897. Hasta 52 caracteres alfanuméricos, solo se permiten los caracteres alfabéticos en mayúscula A-Z y los dígitos 0-9.

2

Sección 2a — Identificadores y vínculos

Número de seguimiento de la notificación

Campo alfanumérico de un máximo de 52 caracteres

3

Sección 2a — Identificadores y vínculos

UTI anterior (para relaciones uno a uno y uno a varios entre transacciones)

Hasta 52 caracteres alfanuméricos, solo se permiten los caracteres alfabéticos en mayúscula A-Z y los dígitos 0-9.

4

Sección 2a — Identificadores y vínculos

UTI de la posición posterior

Hasta 52 caracteres alfanuméricos, solo se permiten los caracteres alfabéticos en mayúscula A-Z y los dígitos 0-9.

5

Sección 2a — Identificadores y vínculos

Identificación de la reducción del riesgo posnegociación

Hasta 52 caracteres alfanuméricos, solo se permiten los caracteres alfabéticos en mayúscula A-Z y los dígitos 0-9.

Los primeros 20 caracteres representan el LEI del proveedor de compresión

6

Sección 2a — Identificadores y vínculos

Identificador del paquete

Máximo de 35 caracteres alfanuméricos

7

Sección 2b – Información sobre los contratos

Número internacional de identificación de valores mobiliarios (ISIN)

Código ISIN de 12 caracteres alfanuméricos según la norma ISO 6166

8

Sección 2b – Información sobre los contratos

Identificador único del producto (UPI)

Código UPI de 12 caracteres alfanuméricos según la norma ISO 4914

9

Sección 2b – Información sobre los contratos

Clasificación del producto

Código CFI de 6 caracteres alfabéticos según la norma ISO 10962

10

Sección 2b – Información sobre los contratos

Tipo de contrato

CFDS = Contratos financieros por diferencias

FRAS = Contratos a plazo sobre tipos de interés

FUTR = Futuros

FORW = Contratos a plazo

OPTN = Opciones

SPDB = Apuestas por diferencias

SWAP = Permutas financieras

SWPT = Opciones sobre permutas financieras

OTHR = Otros

11

Sección 2b – Información sobre los contratos

Clase de activo

COMM = Materias primas y derechos de emisión

CRDT = Crédito

CURR = Divisas

EQUI = Acciones

INTR = Tipos de interés

12

Sección 2b – Información sobre los contratos

Derivados basados en criptoactivos

Valor booleano:

—

VERDADERO — para los derivados basados en criptoactivos

—

FALSO — para otros derivados

13

Sección 2b – Información sobre los contratos

Tipo de identificación del subyacente

1 carácter alfabético

I = ISIN

B = Cesta

X = Índice

14

Sección 2b – Información sobre los contratos

Identificación del subyacente

En el caso de identificación del subyacente de tipo I: Código ISIN de 12 caracteres alfanuméricos según la norma ISO 6166

En el caso de identificación del subyacente de tipo X: Código ISIN de 12 caracteres alfanuméricos según la norma ISO 6166, si se dispone de él

15

Sección 2b – Información sobre los contratos

Indicación del índice subyacente

Indicación del índice del tipo variable 4 caracteres alfabéticos:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Tesoro

SWAP = Permuta financiera

FUSW = Permuta financiera a plazo

EFFR = Tipo efectivo de los fondos federales

OBFR = Tipo de financiación bancaria a un día

CZNA = CZEONIA

16

Sección 2b – Información sobre los contratos

Nombre del índice subyacente

Máximo de 50 caracteres alfanuméricos Se permiten caracteres especiales si forman parte del nombre completo del índice.

17

Sección 2b – Información sobre los contratos

Código de cesta personalizada

Hasta 72 caracteres alfanuméricos compuestos por el LEI del estructurador de la cesta, seguidos de un máximo de 52 caracteres alfanuméricos.

18

Sección 2b – Información sobre los contratos

Identificador de los componentes de la cesta

En el caso de identificación del subyacente de tipo B: Todos los componentes individuales identificados mediante el código ISIN según la norma ISO 6166

19

Sección 2b – Información sobre los contratos

Moneda de liquidación 1

Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos

20

Sección 2b – Información sobre los contratos

Moneda de liquidación 2

Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos

21

Sección 2c – Valoración

Importe de valoración

Valor positivo y negativo de hasta 25 caracteres numéricos, incluido hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

El signo menos, de figurar, no contará como dígito

22

Sección 2c – Valoración

Moneda de valoración

Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos

23

Sección 2c – Valoración

Marca de tiempo de la valoración

Fecha ISO 8601 en el formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

24

Sección 2c – valoración

Método de valoración

4 caracteres alfabéticos:

MTMA = A precios de mercado

MTMO = Según modelo

CCPV = Valoración de la ECC

25

Sección 2c – Valoración

Delta

Hasta 25 caracteres numéricos incluidos hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

Se permite cualquier valor entre -1 y 1 (incluidos -1 y 1).

26

Sección 2d - Garantías reales

Indicador de la cartera de garantías reales

Valor booleano:

VERDADERO = con garantías reales por cartera

FALSO = no forma parte de una cartera

27

Sección 2d - Garantías reales

Código de la cartera de garantías reales

Hasta 52 caracteres alfanuméricos

No se permiten caracteres especiales

28

Sección 2e – Reducción del riesgo / Notificación

Marca de tiempo de la confirmación

Fecha ISO 8601 en el formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

29

Sección 2e – Reducción del riesgo / Notificación

Confirmado

4 caracteres alfabéticos:

—

no confirmado = NCNF

—

electrónico = ECNF

—

no electrónico = YCNF

30

Sección 2f – Compensación

Obligación de compensación

VERDADERO = el contrato pertenece a una categoría de derivados extrabursátiles que ha sido declarada sujeta a la obligación de compensación y ambas contrapartes del contrato están sujetas a la obligación de compensación

FALSO = el contrato pertenece a una categoría de derivados extrabursátiles que ha sido declarada sujeta a la obligación de compensación, pero una o ambas contrapartes del contrato no están sujetas a la obligación de compensación

o valor «UKWN»: el contrato no pertenece a una categoría de derivados extrabursátiles que haya sido declarada sujeta a la obligación de compensación

31

Sección 2f – Compensación

Compensado

1 carácter alfabético

Y = sí, compensado centralmente, para las transacciones beta y gamma.

N = no, no compensado de forma centralizada.

32

Sección 2f – Compensación

Marca de tiempo de la compensación

Fecha ISO 8601 en el formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

33

Sección 2f – Compensación

Entidades de contrapartida central

Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos que se incluye en los datos del LEI publicados por la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica.

34

Sección 2g – Detalles de la operación

Tipo de acuerdo marco

4 caracteres alfabéticos:

«ISDA» = ISDA

«CDEA» = Acuerdo de ejecución de derivados compensados FIA-ISDA

«EUMA» = Acuerdo Marco Europeo

«FPCA» = Acuerdo profesional FOA con el cliente

«FMAT» = Acuerdo Marco FBF relativo a las operaciones con instrumentos financieros a plazo

«DERV» = Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV)

«CMOP» = Contrato Marco de Operaciones Financieras

«CHMA» = Acuerdo Marco Suizo

«IDMA» = Acuerdo Marco Derivativo Islámico

«EFMA» = Acuerdo Marco EFET

«GMRA» = GMRA

«GMSL» = GMSLA

«BIAG» = acuerdo bilateral

O «OTHR» si el tipo de acuerdo marco no está incluido en esta lista anterior

35

Sección 2g – Detalles de la operación

Otro tipo de acuerdo marco

Máximo de 50 caracteres alfanuméricos

36

Sección 2g – Detalles de la operación

Versión del acuerdo marco

Fecha ISO 8601 en el formato AAAA

37

Sección 2g – Detalles de la operación

Intragrupo

Valor booleano:

VERDADERO = contrato celebrado como operación intragrupo

FALSO = contrato no celebrado como operación intragrupo

38

Sección 2g – Detalles de la operación

RRPN

Valor booleano:

VERDADERO = el contrato es el resultado de un incidente RRPN

FALSO = el contrato no es el resultado de un incidente RRPN

39

Sección 2g – Detalles de la operación

Tipo de técnica RRPN

4 caracteres alfabéticos:

«PWOS» = Compresión de cartera sin un proveedor de servicios tercero

«PWAS» = Compresión de cartera con un proveedor tercero de servicios o ECC

«PRBM» = Reequilibrado de la cartera/gestión del margen

OTHR = Otro

40

Sección 2g – Detalles de la operación

Proveedor de servicios de RRPN

Identificador de entidad jurídica (LEI) ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos que se incluye en los datos del LEI publicados por la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica.

41

Sección 2g – Detalles de la operación

Centro de ejecución

Código de identificación del mercado (MIC) según la norma ISO 10383, 4 caracteres alfanuméricos

42

Sección 2c – Detalles de la operación

Marca de tiempo de la ejecución

Fecha ISO 8601 en el formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

43

Sección 2c – Detalles de la operación

Fecha efectiva

Fecha ISO 8601 en el formato UTC AAAA-MM-DD.

44

Sección 2c – Detalles de la operación

Fecha de expiración

Fecha ISO 8601 en el formato UTC AAAA-MM-DD.

45

Sección 2c – Detalles de la operación

Fecha de terminación anticipada

Fecha ISO 8601 en el formato UTC AAAA-MM-DD.

46

Sección 2c – Detalles de la operación

Fecha límite de liquidación contractual

Fecha ISO 8601 en el formato UTC AAAA-MM-DD.

47

Sección 2c – Detalles de la operación

Tipo de entrega

4 caracteres alfabéticos:

CASH = Efectivo

PHYS = Física

OPTL = Opcional para la contraparte o determinada por un tercero

48

Sección 2g – Detalles de la operación

Precio

—

Si el precio se expresa como valor monetario, cualquier valor de hasta 18 caracteres numéricos, incluidos hasta 13 decimales. Si el valor tiene más de 13 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

—

Si el precio se expresa como porcentaje, cualquier valor de hasta 11 caracteres numéricos, incluidos hasta 10 decimales, expresado como porcentaje (por ejemplo, 2,57 en lugar del 2,57 %). Si el valor tiene más de 10 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

El signo menos, de figurar, no contará como dígito

49

Sección 2g – Detalles de la operación

Moneda del precio

Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos

 

Los campos 50-52 son repetibles y deberán cumplimentarse en el caso de los derivados que incluyan tablas de precios

 

 

50

Sección 2g – Detalles de la operación

Fecha efectiva del precio no ajustada

Fecha ISO 8601 en el formato UTC AAAA-MM-DD.

51

Sección 2g – Detalles de la operación

Fecha de vencimiento del precio no ajustada

Fecha ISO 8601 en el formato UTC AAAA-MM-DD.

52

Sección 2g – Detalles de la operación

Precio en vigor entre la fecha efectiva no ajustada y la fecha de vencimiento

—

Si el precio se expresa como valor monetario, cualquier valor de hasta 18 caracteres numéricos, incluidos hasta 13 decimales. Si el valor tiene más de 13 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

—

Si el precio se expresa como porcentaje, cualquier valor de hasta 11 caracteres numéricos, incluido hasta 10 decimales, expresado como porcentaje (por ejemplo, 2,57 en lugar del 2,57 %). Si el valor tiene más de 10 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

El signo menos, de figurar, no contará como dígito

53

Sección 2g – Detalles de la operación

Precio de las operaciones combinadas

—

Si el precio de una operación combinada se expresa como valor monetario, cualquier valor de hasta 18 caracteres numéricos, incluidos hasta 13 decimales. Si el valor tiene más de 13 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

—

Si el precio de una operación combinada se expresa como porcentaje, cualquier valor de hasta 11 caracteres numéricos, incluido hasta 10 decimales, expresado como porcentaje (por ejemplo, 2,57 en lugar del 2,57 %). Si el valor tiene más de 10 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

El signo menos, de figurar, no contará como dígito

54

Sección 2g – Detalles de la operación

Moneda del precio de las operaciones combinadas

Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos

55

Sección 2g – Detalles de la operación

Importe nocional del componente 1

Cualquier valor superior o igual a cero hasta 25 caracteres numéricos, incluido hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

56

Sección 2g – Detalles de la operación

Moneda nocional 1

Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos

 

Los campos 57-59 son repetibles y deberán cumplimentarse en el caso de los derivados que incluyan tablas de importes nocionales

 

 

57

Sección 2g – Detalles de la operación

Fecha efectiva del importe nocional del componente 1

Fecha ISO 8601 en el formato UTC AAAA-MM-DD.

58

Sección 2g – Detalles de la operación

Fecha de vencimiento del importe nocional del componente 1

Fecha ISO 8601 en el formato UTC AAAA-MM-DD.

59

Sección 2g – Detalles de la operación

Importe nocional en vigor en la fecha de entrada efectiva asociada del componente 1

Cualquier valor superior o igual a cero hasta 25 caracteres numéricos, incluidos hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

60

Sección 2g – Detalles de la operación

Cantidad nocional total del componente 1

Cualquier valor superior o igual a cero hasta 25 caracteres numéricos, incluido hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

 

Los campos 61-63 son repetibles y deberán cumplimentarse en el caso de los derivados que incluyan tablas de cantidades nocionales

 

 

61

Sección 2g – Detalles de la operación

Fecha efectiva de la cantidad nocional del componente 1

Fecha ISO 8601 en el formato UTC AAAA-MM-DD.

62

Sección 2g – Detalles de la operación

Fecha de vencimiento de la cantidad nocional del componente 1

Fecha ISO 8601 en el formato UTC AAAA-MM-DD.

63

Sección 2g – Detalles de la operación

Cantidad nocional en vigor en la fecha de entrada efectiva asociada del componente 1

Cualquier valor superior o igual a cero hasta 25 caracteres numéricos, incluidos hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

64

Sección 2g – Detalles de la operación

Importe nocional del componente 2

Cualquier valor superior o igual a cero hasta 25 caracteres numéricos, incluidos hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

65

Sección 2g – Detalles de la operación

Moneda nocional 2

Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos

 

Los campos 66-68 son repetibles y deberán cumplimentarse en el caso de los derivados que incluyan tablas de importes nocionales

 

 

66

Sección 2g – Detalles de la operación

Fecha efectiva del importe nocional del componente 2

Fecha ISO 8601 en el formato UTC AAAA-MM-DD.

67

Sección 2g – Detalles de la operación

Fecha de vencimiento del importe nocional del componente 2

Fecha ISO 8601 en el formato UTC AAAA-MM-DD.

68

Sección 2g – Detalles de la operación

Importe nocional en vigor en la fecha de entrada efectiva asociada del componente 2

Cualquier valor superior o igual a cero hasta 25 caracteres numéricos, incluidos hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

69

Sección 2g – Detalles de la operación

Cantidad nocional total del componente 2

Cualquier valor superior o igual a cero hasta 25 caracteres numéricos, incluidos hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

 

Los campos 70-72 son repetibles y deberán cumplimentarse en el caso de los derivados que incluyan tablas de cantidades nocionales

 

 

70

Sección 2g – Detalles de la operación

Fecha efectiva de la cantidad nocional del componente 2

Fecha ISO 8601 en el formato UTC AAAA-MM-DD.

71

Sección 2g – Detalles de la operación

Fecha de vencimiento de la cantidad nocional del componente 2

Fecha ISO 8601 en el formato UTC AAAA-MM-DD.

72

Sección 2g – Detalles de la operación

Cantidad nocional en vigor en la fecha de entrada efectiva asociada del componente 2

Cualquier valor superior o igual a cero hasta 25 caracteres numéricos, incluidos hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

 

La sección de los campos 73 a 78 es repetible

 

 

73

Sección 2g – Detalles de la operación

Otro tipo de pago

4 caracteres alfabéticos:

UFRO = Pago inicial, es decir, el pago efectuado por una de las contrapartes para que una operación se realice al valor razonable o por cualquier otra razón que pueda ser la causa de una operación fuera de mercado

UWIN = Liquidación o terminación total, es decir, el pago de la liquidación final efectuado en caso de liquidación de una operación antes de su fecha de vencimiento; Pagos que pueden resultar de la terminación total de una o varias operaciones con derivados

PEXH = Intercambio de principal, es decir, intercambio de valores nocionales para permutas entre divisas

74

Sección 2g – Detalles de la operación

Importe de otros pagos

Hasta 25 caracteres numéricos incluidos hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

Se permite cualquier valor superior o igual a cero.

75

Sección 2g – Detalles de la operación

Otra moneda de pago

Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos

76

Sección 2g – Detalles de la operación

Otra fecha de pago

Fecha ISO 8601 en el formato UTC AAAA-MM-DD.

77

Sección 2g – Detalles de la operación

Pagador de otros pagos

—

Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos que se incluye en los datos del LEI publicados por la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica o código de hasta 72 caracteres alfanuméricos para las personas físicas que actúan como particulares y que no pueden optar a un LEI según la declaración del CVR.

El código de identificación de una persona física estará compuesto por el LEI de la contraparte 1, seguido de un identificador único asignado y mantenido de forma coherente por la contraparte 1 para esa persona o personas físicas a efectos de información reglamentaria.

78

Sección 2g – Detalles de la operación

Receptor de otros pagos

—

Identificador de entidad jurídica (LEI) ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos que se incluye en los datos del LEI publicados por la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica o código de hasta 72 caracteres alfanuméricos para las personas físicas que actúan como particulares y que no pueden optar a un LEI según la declaración del CVR.

El código de identificación de una persona física estará compuesto por el LEI de la contraparte 1, seguido de un identificador único asignado y mantenido de forma coherente por la contraparte 1 para esa persona o personas físicas a efectos de información reglamentaria.

79

Sección 2h – Tipos de interés

Tipo fijo del componente 1 o cupón

• Valores positivos y negativos, de hasta 11 caracteres numéricos, incluidos hasta 10 decimales, expresados como porcentaje (por ejemplo, 2,57 en lugar del 2,57 %).

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

El signo menos, de figurar, no contará como dígito

80

Sección 2h – Tipos de interés

Convención sobre el cómputo de días del tipo fijo o cupón del componente 1

4 caracteres alfanuméricos:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Narrativa

81

Sección 2h – Tipos de interés

Periodo de la frecuencia de pago del tipo fijo o cupón del componente 1

4 caracteres alfabéticos:

DAIL = diario

WEEK = semanal

MNTH = mensual

YEAR = anual

ADHO = ad hoc que se aplica cuando los pagos son irregulares

EXPI = pago al plazo

82

Sección 2h – Tipos de interés

Multiplicador del periodo de la frecuencia de pago del tipo fijo o cupón del componente 1

Cualquier valor íntegro superior o igual a cero, de hasta 3 caracteres numéricos.

83

Sección 2h – Tipos de interés

Identificador del tipo variable del componente 1

Si el tipo variable tiene un código ISIN, el código ISIN de dicho tipo.

84

Sección 2h – Tipos de interés

Indicador del tipo variable del componente 1

Indicación del índice del tipo variable 4 caracteres alfabéticos:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Tesoro

SWAP = Permuta financiera

FUSW = Permuta financiera a plazo

EFFR = Tipo efectivo de los fondos federales

OBFR = Tipo de financiación bancaria a un día

CZNA = CZEONIA

85

Sección 2h – Tipos de interés

Nombre del tipo variable del componente 1

Máximo de 50 caracteres alfanuméricos Se permiten caracteres especiales si forman parte del nombre completo del índice.

86

Sección 2h – Tipos de interés

Convención sobre el cómputo de días del tipo variable del componente 1

4 caracteres alfanuméricos:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Narrativa

87

Sección 2h – Tipos de interés

Periodo de la frecuencia de pago del tipo variable del componente 1

4 caracteres alfabéticos:

DAIL = diario

WEEK = semanal

MNTH = mensual

YEAR = anual

ADHO = ad hoc que se aplica cuando los pagos son irregulares

EXPI = pago al plazo

88

Sección 2h – Tipos de interés

Multiplicador del periodo de la frecuencia de pago del tipo variable del componente 1

Cualquier valor entero superior o igual a cero, de hasta 3 caracteres numéricos.

89

Sección 2h – Tipos de interés

Periodo de referencia del tipo variable del componente 1 — Período de tiempo

4 caracteres alfabéticos:

DAIL = diario

WEEK = semanal

MNTH = mensual

YEAR = anual

ADHO = ad hoc que se aplica cuando los pagos son irregulares

EXPI = pago al plazo

90

Sección 2h – Tipos de interés

Periodo de referencia del tipo variable en el componente 1 – Multiplicador

Cualquier valor entero superior o igual a cero, de hasta 3 caracteres numéricos.

91

Sección 2h – Tipos de interés

Periodo de la frecuencia de revisión del tipo variable del componente 1

4 caracteres alfabéticos:

DAIL = diario

WEEK = semanal

MNTH = mensual

YEAR = anual

ADHO = ad hoc que se aplica cuando los pagos son irregulares

EXPI = pago al plazo

92

Sección 2h – Tipos de interés

Multiplicador de la frecuencia de revisión del tipo variable del componente 1

Cualquier valor entero superior o igual a cero, de hasta 3 caracteres numéricos.

93

Sección 2h – Tipos de interés

Diferencial del componente 1

—

Si el diferencial se expresa como importe monetario, cualquier valor de hasta 18 caracteres numéricos, incluidos hasta 13 decimales.

—

Si el diferencial se expresa como porcentaje, cualquier valor de hasta 11 caracteres numéricos, incluidos hasta 10 decimales, expresado como porcentaje (por ejemplo, 2,57 en lugar del 2,57 %).

—

Si el diferencial se expresa como puntos básicos, cualquier valor entero de hasta 5 caracteres numéricos expresado en puntos básicos (por ejemplo, 257 en lugar del 2,57 %).

94

Sección 2h – Tipos de interés

Moneda del diferencial del componente 1

Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos

95

Sección 2h – Tipos de interés

Tipo fijo del componente 2

• Valores positivos y negativos, de hasta 11 caracteres numéricos, incluido hasta 10 decimales, expresado como porcentaje (por ejemplo, 2,57 en lugar del 2,57 %).

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

El signo menos, de figurar, no contará como dígito

96

Sección 2h – Tipos de interés

Convención sobre el cómputo de días del tipo fijo del componente 2

4 caracteres alfanuméricos:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Narrativa

97

Sección 2h – Tipos de interés

Periodo de la frecuencia de pago del tipo fijo del componente 2

4 caracteres alfabéticos:

DAIL = diario

WEEK = semanal

MNTH = mensual

YEAR = anual

ADHO = ad hoc que se aplica cuando los pagos son irregulares

EXPI = pago al plazo

98

Sección 2h – Tipos de interés

Multiplicador del periodo de la frecuencia de pago del tipo fijo del componente 2

Cualquier valor entero superior o igual a cero, de hasta 3 caracteres numéricos.

99

Sección 2h – Tipos de interés

Identificador del tipo variable del componente 2

Si el tipo variable tiene un código ISIN, el código ISIN de dicho tipo.

100

Sección 2h – Tipos de interés

Indicador del tipo variable del componente 2

Indicación del índice del tipo variable 4 caracteres alfabéticos:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Tesoro

SWAP = Permuta financiera

FUSW = Permuta financiera a plazo

EFFR = Tipo efectivo de los fondos federales

OBFR = Tipo de financiación bancaria a un día

CZNA = CZEONIA

101

Sección 2h – Tipos de interés

Nombre del tipo variable del componente 2

Máximo de 50 caracteres alfanuméricos Se permiten caracteres especiales si forman parte del nombre completo del índice.

102

Sección 2h – Tipos de interés

Convención sobre el cómputo de días del tipo variable del componente 2

4 caracteres alfanuméricos:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Narrativa

103

Sección 2h – Tipos de interés

Periodo de la frecuencia de pago del tipo variable del componente 2

4 caracteres alfabéticos:

DAIL = diario

WEEK = semanal

MNTH = mensual

YEAR = anual

ADHO = ad hoc que se aplica cuando los pagos son irregulares

EXPI = pago al plazo

104

Sección 2h – Tipos de interés

Multiplicador del periodo de la frecuencia de pago del tipo variable del componente 2

Cualquier valor entero superior o igual a cero, de hasta 3 caracteres numéricos.

105

Sección 2h – Tipos de interés

Periodo de referencia del tipo variable del componente 2 — Período de tiempo

4 caracteres alfabéticos:

DAIL = diario

WEEK = semanal

MNTH = mensual

YEAR = anual

ADHO = ad hoc que se aplica cuando los pagos son irregulares

EXPI = pago al plazo

106

Sección 2h – Tipos de interés

Periodo de referencia del tipo variable en el componente 2 – Multiplicador

Cualquier valor entero superior o igual a cero, de hasta 3 caracteres numéricos.

107

Sección 2h – Tipos de interés

Periodo de la frecuencia de revisión del tipo variable del componente 2

4 caracteres alfabéticos:

DAIL = diario

WEEK = semanal

MNTH = mensual

YEAR = anual

ADHO = ad hoc que se aplica cuando los pagos son irregulares

EXPI = pago al plazo

108

Sección 2h – Tipos de interés

Multiplicador de la frecuencia de revisión del tipo variable del componente 2

Cualquier valor entero superior o igual a cero, de hasta 3 caracteres numéricos.

109

Sección 2h – Tipos de interés

Diferencial del componente 2

—

Si el diferencial se expresa como importe monetario, cualquier valor de hasta 18 caracteres numéricos, incluidos hasta 13 decimales.

—

Si el diferencial se expresa como porcentaje, cualquier valor de hasta 11 caracteres numéricos, incluidos hasta 10 decimales, expresado como porcentaje (por ejemplo, 2,57 en lugar del 2,57 %).

—

Si el diferencial se expresa como puntos básicos, cualquier valor entero de hasta 5 caracteres numéricos expresado en puntos básicos (por ejemplo, 257 en lugar del 2,57 %).

110

Sección 2h – Tipos de interés

Moneda del diferencial del componente 2

Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos

111

Sección 2h – Tipos de interés

Diferencial de operaciones combinadas

—

Si el diferencial de una operación combinada se expresa como importe monetario, valor positivo y negativo de hasta 18 caracteres numéricos, incluidos hasta 13 decimales. Si el valor tiene más de 13 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

—

Si el diferencial de una operación combinada se expresa como porcentaje, valor positivo y negativo de hasta 11 caracteres numéricos, incluidos hasta 10 decimales, expresado como porcentaje (por ejemplo, 2,57 en lugar del 2,57 %). Si el valor tiene más de 10 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

—

Si el diferencial de una operación combinada se expresa como puntos básicos, cualquier valor entero de hasta 5 caracteres numéricos expresado en puntos básicos (por ejemplo, 257 en lugar del 2,57 %).

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

El signo menos, de figurar, no contará como dígito

112

Sección 2h – Tipos de interés

Moneda del diferencial de operaciones combinadas

Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos

113

Sección 2i – Divisas

Tipo de cambio 1

Cualquier valor superior a cero hasta 18 dígitos numéricos, incluidos hasta 13 decimales.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

114

Sección 2i – Divisas

Tipo de cambio a plazo

Cualquier valor superior a cero hasta dieciocho dígitos numéricos, incluidos hasta trece decimales.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

115

Sección 2i – Divisas

Base del tipo de cambio

7 caracteres que representan 2 códigos de moneda ISO 4217 separados por «/» sin restringir la compra del par de divisas.

El primer código de moneda indicará la unidad monetaria y el segundo código indicará la moneda de cotización.

116

Sección 2j – Materias primas y derechos de emisión (general)

Producto base

Indíquense solo valores que figuren en la columna «Producto base» del cuadro relativo a la clasificación de los derivados sobre materias primas.

117

Sección 2j – Materias primas y derechos de emisión (general)

Subproducto

Indíquense solo valores que figuren en la columna «Subproducto» del cuadro relativo a la clasificación

de los derivados sobre materias primas.

118

Sección 2j – Materias primas y derechos de emisión (general)

Subproducto ulterior

Indíquense solo valores que figuren en la columna «Subproducto» del cuadro relativo a la clasificación

de los derivados sobre materias primas.

119

Sección 2k – Materias primas y derechos de emisión (energía)

Punto o zona de entrega

Código EIC, dieciséis caracteres alfanuméricos

Campo repetible.

120

Sección 2k – Materias primas y derechos de emisión (energía)

Punto de interconexión

Código EIC, dieciséis caracteres alfanuméricos

121

Sección 2k – Materias primas y derechos de emisión (energía)

Tipo de carga

BSLD = Carga base

PKLD = Carga de punta

OFFP = Fuera de punta

HABH = Hora/bloque horario

SHPD = Shaped

GASD = Día de gas

OTHR = Otros

 

La sección de los campos 122 a 131 es repetible

 

 

122

Sección 2k – Materias primas y derechos de emisión (energía)

Hora de inicio del intervalo de entrega

hh:mm:ssZ

123

Sección 2k – Materias primas y derechos de emisión (energía)

Hora de finalización del intervalo de entrega

hh:mm:ssZ

124

Sección 2k – Materias primas y derechos de emisión (energía)

Fecha de inicio de la entrega

Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD

125

Sección 2k – Materias primas y derechos de emisión (energía)

Fecha de vencimiento de la entrega

Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD

126

Sección 2k – Materias primas y derechos de emisión (energía)

Duración

MNUT = Minutos

HOUR = Hora

DASD = Día

WEEK = Semana

MNTH = Mes

QURT = Trimestre

SEAS = Temporada

YEAR = Anual

OTHR = Otro

127

Sección 2k – Materias primas y derechos de emisión (energía)

Días de la semana

WDAY = Días hábiles

WEND = Fin de semana

MOND = Lunes

TUED = Martes

WEDD = Miércoles

THUD = Jueves

FRID = Viernes

SATD = Sábado

SUND = Domingo

XBHL = Excluidos los días festivos

IBHL = Incluidos los días festivos

Se admiten varios valores

128

Sección 2k – Materias primas y derechos de emisión (energía)

Capacidad de entrega

Máximo de 20 caracteres numéricos, incluidos decimales.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

El signo menos, de figurar, no contará como dígito

129

Sección 2k – Materias primas y derechos de emisión (energía)

Unidad de cantidad

KWAT = KW

KWHH = KWh/h

KWHD = KWh/d

MWAT = MW

MWHH = MWh/h

MWHD = MWh/d

GWAT = GW

GWhh = GWh/h

GWHD = GWh/d

THMD = Therm/d

KTMD = Ktherm/d

MTMD = Mtherm/d

CMPD = cm/d

MCMD = mcm/d

BTUD = Btu/d

MBTD = MMBtu/d

MJDD = MJ/d

HMJD = 100MJ/d

MMJD = MMJ/d

GJDD = GJ/d

130

Sección 2k – Materias primas y derechos de emisión (energía)

Precio/cantidad de intervalo de tiempo

Máximo de 20 caracteres numéricos, incluidos decimales.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

El signo menos, de figurar, no contará como dígito

131

Sección 2k – Materias primas y derechos de emisión (energía)

Moneda del precio/cantidad de intervalo de tiempo

Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos.

132

Sección 2l - Opciones

Tipo de opción

4 carácter alfabético

PUTO = Venta

CALL = Compra

OTHR = Si no puede determinarse si se trata de una opción de compra o de una opción de venta.

133

Sección 2l - Opciones

Tipo de opción

4 caracteres alfabéticos:

AMER = Americano

BERM = «Bermudas»

EURO = Europeo

134

Sección 2l - Opciones

Precio de ejercicio

—

Si el precio de ejercicio se expresa como importe monetario: cualquier valor de hasta 18 caracteres numéricos, incluidos hasta 13 decimales (por ejemplo, 6,39 USD, expresado como 6,39), para opciones sobre acciones, opciones sobre materias primas, opciones sobre divisas y productos similares. Si el valor tiene más de 13 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

—

Si el precio de ejercicio se expresa como porcentaje: cualquier valor de hasta 11 caracteres numéricos, incluido hasta 10 decimales, expresado como porcentaje (por ejemplo, 2,1 en lugar del 2,1 %), para las opciones sobre tipos de interés, las opciones sobre permutas financieras de tipos de interés y de crédito cotizadas en el diferencial, y productos similares.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

El signo menos, de figurar, no contará como dígito

 

Los campos 135-137 son repetibles y deberán cumplimentarse en el caso de los derivados que incluyan tablas de precios de ejercicio

 

 

135

Sección 2l - Opciones

Fecha efectiva del precio de ejercicio

Fecha ISO 8601 en el formato UTC AAAA-MM-DD.

136

Sección 2l - Opciones

Fecha de vencimiento del precio de ejercicio

Fecha ISO 8601 en el formato UTC AAAA-MM-DD.

137

Sección 2l - Opciones

Precio del ejercicio en vigor en la fecha efectiva asociada

—

Si el precio de ejercicio se expresa como importe monetario: cualquier valor de hasta 18 caracteres numéricos, incluidos hasta 13 decimales (por ejemplo, 6,39 USD, expresado como 6,39), para opciones sobre acciones, opciones sobre materias primas, opciones sobre divisas y productos similares. Si el valor tiene más de 13 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

—

Si el precio de ejercicio se expresa como porcentaje: cualquier valor de hasta 11 caracteres numéricos, incluidos hasta 10 decimales, expresado como porcentaje (por ejemplo, 2,1 en lugar del 2,1 %), para las opciones sobre tipos de interés, las opciones sobre permutas financieras de tipos de interés y de crédito cotizadas en el diferencial, y productos similares.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

El signo menos, de figurar, no contará como dígito

138

Sección 2l - Opciones

Moneda/par de divisas del precio de ejercicio

Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos o

para las opciones sobre divisas: 7 caracteres que representan 2 códigos de moneda ISO 4217 separados por «/» sin restringir la compra del par de divisas.

El primer código de moneda indicará la moneda de base y el segundo código indicará la moneda de cotización.

139

Sección 2l - Opciones

Importe de la prima de la opción

Cualquier valor superior o igual a cero hasta 25 caracteres numéricos, incluidos hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

140

Sección 2l - Opciones

Moneda de la prima de la opción

Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos

141

Sección 2l - Opciones

Fecha de pago de la prima de opción

Fecha ISO 8601 en el formato UTC AAAA-MM-DD.

142

Sección 2i - Opciones

Fecha de vencimiento del subyacente

Fecha ISO 8601 en el formato UTC AAAA-MM-DD.

143

Sección 2m — Derivados de crédito

Orden de prelación

4 caracteres alfabéticos:

SNDB = senior, tal como la deuda senior no garantizada (empresas/entidades financieras), la deuda soberana en moneda extranjera (administración pública),

SBOD = subordinada, tal como la deuda subordinada o de nivel 2 inferior (bancos), la deuda subordinada junior o de nivel 2 superior (bancos),

OTHR = otros, tales como las acciones preferentes o el capital de nivel 1 (bancos) u otros derivados de crédito

144

Sección 2m – Derivados de crédito

Entidad de referencia

Código de país ISO 3166 - código de país de 2 caracteres

o

Código de país ISO 3166-2 de 2 caracteres seguido por un guion «-» y un código de subdivisión de país de un máximo de 3 caracteres alfanuméricos

o

Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos.

145

Sección 2m – Derivados de crédito

Serie

Campo de números enteros de un máximo de 5 caracteres.

146

Sección 2m – Derivados de crédito

Versión

Campo de números enteros de un máximo de 5 caracteres.

147

Sección 2m – Derivados de crédito

Factor de índice

• Cualquier valor de hasta 11 caracteres numéricos, incluidos hasta 10 decimales, expresado como fracción decimal (por ejemplo, 0,05 en lugar del 5 %) entre cero y uno (incluido 0 y 1).

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

148

Sección 2m – Derivados de crédito

Tramo

Valor booleano:

VERDADERO = Por tramos

FALSO = Sin tramos

149

Sección 2m – Derivados de crédito

Punto de conexión (attachment point) del índice de permutas de cobertura por impago («índice CDS»)

• Cualquier valor de hasta 11 caracteres numéricos, incluidos hasta 10 decimales, expresado como fracción decimal (por ejemplo, 0,05 en lugar del 5 %) entre cero y uno (incluido 0 y 1).

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

150

Sección 2m – Derivados de crédito

Punto de desconexión (detachment point) del índice de permutas de cobertura por impago («índice CDS»)

• Cualquier valor de hasta once caracteres numéricos, incluidos hasta diez decimales, expresado como fracción decimal (por ejemplo, 0,05 en lugar del 5 %) entre cero y uno (incluido 0 y 1).

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

151

Sección 2n - Modificaciones del derivado

Tipo de acción

4 caracteres alfabéticos:

NEWT = Nueva

MODI = Modificación

CORR = Corrección

TERM = Terminación

EROR = Error

REVI = Reactivación

VALU = Valoración

PSOC = Componente de posición

152

Sección 2n - Modificaciones del derivado

Tipo de suceso

4 caracteres alfabéticos:

TRAD = Operación

NOVA = Entrada (step-in)

COMP = RRPN

ETRM = Terminación anticipada

CLRG = Compensación

EXER = Ejercicio

ALOC = Asignación

CREV = Suceso de crédito

CORP = Acto societario

INCP = Inclusión en la posición

UPDT = Actualización

153

Sección 2n - Modificaciones del derivado

Fecha del suceso

Fecha ISO 8601 en el formato UTC AAAA-MM-DD.

154

Sección 2n - Modificaciones del derivado

Nivel

4 caracteres alfabéticos:

TCTN = Operación

PSTN = Posición


Cuadro 3

 

Sección

Campo

Formato

1

Partes en el derivado

Marca de tiempo de la notificación

Fecha ISO 8601 en el formato del tiempo universal coordinado (UTC) AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Partes en el derivado

Identificación de la entidad que remite la notificación

Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos que se incluye en los datos del LEI publicados por la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica.

3

Partes en el derivado

Entidad responsable de la notificación

Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos que se incluye en los datos del LEI publicados por la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica. El LEI deberá renovarse debidamente de conformidad con las condiciones de cualquiera de las unidades operativas locales acreditadas del sistema mundial de identificación de entidad jurídica.

4

Partes en el derivado

Contraparte 1 (contraparte notificante)

Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos que se incluye en los datos del LEI publicados por la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica. El LEI deberá renovarse debidamente de conformidad con las condiciones de cualquiera de las unidades operativas locales acreditadas del sistema mundial de identificación de entidad jurídica.

5

Partes en el derivado

Tipo de identificador de la contraparte 2

Valor booleano:

—

VERDADERO

—

FALSO, para las personas físicas que actúan como particulares y que no pueden optar a un LEI según la declaración del CVR.

6

Partes en el derivado

Contraparte 2

—

Identificador de entidad jurídica (LEI) ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos que se incluye en los datos del LEI publicados por la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica o código de hasta 72 caracteres alfanuméricos para las personas físicas que actúan como particulares y que no pueden optar a un LEI según la declaración del CVR.

El código de identificación de una persona física estará compuesto por el LEI de la contraparte 1, seguido de un identificador único asignado y mantenido de forma coherente por la contraparte 1 para esa persona o personas físicas a efectos de información reglamentaria.

7

Garantías reales

Marca de tiempo de las garantías reales

Fecha ISO 8601 en el formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

8

Garantías reales

Indicador de la cartera de garantías reales

Valor booleano:

VERDADERO = con garantías reales por cartera

FALSO = no forma parte de una cartera

9

Garantías reales

Código de la cartera de garantías reales

Hasta 52 caracteres alfanuméricos

No se permiten caracteres especiales

10

Garantías reales

UTI

Hasta 52 caracteres alfanuméricos, solo se permiten los caracteres alfabéticos en mayúscula A-Z y los dígitos 0-9.

11

Garantías reales

Categoría de cobertura mediante garantías reales

4 caracteres alfabéticos:

UNCL = sin garantía real

PRC1 = con garantía real parcial: solo la contraparte 1

PRC2 = con garantía real parcial: solo la contraparte 2

PRCL = con garantía real parcial

OWC1 = con garantía real unilateral: solo la contraparte 1

OWC2 = con garantía real unilateral: solo la contraparte 2

OWP1 = con garantía real unilateral/parcial: contraparte 1

OWP2 = con garantía real unilateral/parcial: contraparte 2

FLCL = con garantía real íntegra

Cumplimentada de conformidad con el artículo 5 del presente Reglamento

12

Garantías reales

Margen inicial aportado por la contraparte 1 (antes del recorte)

Cualquier valor superior o igual a cero hasta 25 caracteres numéricos, incluido hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

13

Garantías reales

Margen inicial aportado por la contraparte 1 (después del recorte)

Cualquier valor superior o igual a cero hasta 25 caracteres numéricos, incluidos hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

14

Garantías reales

Moneda del margen inicial aportado

Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos

15

Garantías reales

Margen de variación aportado por la contraparte 1 (antes del recorte)

Cualquier valor superior o igual a cero hasta 25 caracteres numéricos, incluidos hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

16

Garantías reales

Margen de variación aportado por la contraparte 1 (después del recorte)

Cualquier valor superior o igual a cero hasta 25 caracteres numéricos, incluidos hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

17

Garantías reales

Moneda de los márgenes de variación aportados

Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos

18

Garantías reales

Garantías reales excedentarias aportadas por la contraparte 1

Cualquier valor superior o igual a cero hasta 25 caracteres numéricos, incluidos hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

19

Garantías reales

Moneda de las garantías reales excedentarias aportadas

Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos

20

Garantías reales

Margen inicial recibido por la contraparte 1 (antes del recorte)

Cualquier valor superior o igual a cero hasta 25 caracteres numéricos, incluidos hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

21

Garantías reales

Margen inicial recibido por la contraparte 1 (después del recorte)

Cualquier valor superior o igual a cero hasta 25 caracteres numéricos, incluidos hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

22

Garantías reales

Moneda del margen inicial recibido

Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos

23

Garantías reales

Margen de variación recibido por la contraparte 1 (antes del recorte)

Cualquier valor superior o igual a cero hasta 25 caracteres numéricos, incluidos hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

24

Garantías reales

Margen de variación recibido por la contraparte 1 (después del recorte)

Cualquier valor superior o igual a cero hasta 25 caracteres numéricos, incluidos hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

25

Garantías reales

Moneda del margen de variación recibido

Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos

26

Garantías reales

Garantías reales excedentarias recibidas por la contraparte 1

Cualquier valor superior o igual a cero hasta 25 caracteres numéricos, incluidos hasta 5 decimales. Si el valor tiene más de 5 dígitos después del decimal, las contrapartes notificantes redondearán hacia arriba.

La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.

27

Garantías reales

Moneda de las garantías reales excedentarias recibidas

Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos

28

Garantías reales

Tipo de acción

«MARU» = Actualización del margen

CORR = Corrección

29

Garantías reales

Fecha del suceso

Fecha ISO 8601 en el formato UTC AAAA-MM-DD.


Cuadro 4

Clasificación de materias primas

Producto base

Subproducto

Otros subproductos

«AGRI» = Agrícolas

«GROS» = Granos de cereales y semillas oleaginosas

«FWHT» = Trigo forrajero

«SOYB» = Semillas de soja

«CORN» = Maíz

«RPSD» = Colza

«RICE» = Arroz

«OTHR» = Otros

«SOFT» = Productos perecederos

«CCOA» = Cacao

«ROBU» = Café robusta

«WHSG» = Azúcar blanco

«BRWN» = Azúcar en bruto

«OTHR» = Otros

«POTA» = Patatas

 

«OOLI» = Aceite de oliva

«LAMP» = Aceite de oliva lampante

«OTHR» = Otros

«DIRY» = Productos lácteos

 

«FRST» = Productos forestales

 

«SEAF» = Productos del mar

 

«LSTK» = Ganado

 

«GRIN» = Cereales

«MWHT» = Trigo de molienda

«OTHR» = Otros

«OTHR» = Otros

 

«NRGY» = Energía

«ELEC» = Electricidad

«BSLD» = Carga base

«FITR» = Derechos financieros de transporte

«PKLD» = Pico de carga

«OFFP» = Fuera de punta

«OTHR» = Otros

«NGAS» = Gas natural

«GASP» = GASPOOL

«LNGG» = GNL

«NBPG» - NPB

«NCGG» = NCG

«TTFG» = TTF

«OTHR» = Otros

«OILP» = Petróleo

«BAKK» = Bakken

«BDSL» = Biodiésel

«BRNT» = Brent

«BRNX» = Brent NX

«CNDA» = Canadiense

«COND» = Condensado

«DSEL» = Diésel

«DUBA» = Dubái

«ESPO» = ESPO

«ETHA» = Etanol

«FUEL» = Fuel

«FOIL» = Fuelóleo

«GOIL» = Gasóleo

«GSLN» = Gasolina

«HEAT» = Gasóleo de calefacción

«JTFL» = Carburorreactor

«KERO» = Queroseno

«LLSO» = Light Luisiana Sweet (LLS)

«MARS» = Mars

«NAPH» = Nafta

«NGLO» = LGN

«TAPI» = Tapis

«URAL» = Urales

«WTIO» = WTI

«OTHR» = Otros

«COAL» = Carbón

«INRG» = Inter[-]energía

«RNNG» = Energías renovables

«LGHT» = Productos finales ligeros

«DIST» = Destilados

«OTHR» = Otros

 

«ENVR» = Medio ambiente

«EMIS» = Emisiones

«CERE» = RCE

«ERUE» = URE

«EUAE» = EUA

«EUAA» = EUAA

«OTHR» = Otros

«WTHR» = Meteorología

«CRBR» = Relacionados con el carbono

«OTHR» = Otros

 

«FRGT» = Carga

«WETF» = Carga líquida

«TNKR» = Buques cisterna

«OTHR» = Otros

«DRYF» = Carga seca

«DBCR» = Graneleros de carga seca

«OTHR» = Otros

«CSHP» = Buques portacontenedores

 

«OTHR» = Otros

 

«FRTL» = Fertilizantes

«AMMO» = Amoníaco

«DAPH» = DAP (fosfato diamónico)

«PTSH» = Potasio

«SLPH» = Azufre

«UREA» = Urea

«UAAN» = UAN (urea y nitrato de amonio)

«OTHR» = Otros

 

«INDP» = Productos industriales

«CSTR» = Construcción

«MFTG» = Fabricación

 

«METL» = Metales

«NPRM» = No preciosos

«ALUM» = Aluminio

«ALUA» = Aleación de aluminio

«CBLT» = Cobalto

«COPR» = Cobre

«IRON» = Mineral de hierro

«LEAD» = Plomo

«MOLY» = Molibdeno

«NASC» = NASAAC

«NICK» = Níquel

«STEL» = Acero

«TINN» = Estaño

«ZINC» = Zinc

«OTHR» = Otros

«PRME» = Preciosos

«GOLD» = Oro

«SLVR» = Plata

«PTNM» = Platino

«PLDM» = Paladio

«OTHR» = Otros

«MCEX» = Multimaterias primas exóticas (Multi Commodity Exotic)

 

 

«PAPR» = Papel

«CBRD» = Cartón ondulado

«NSPT» = Papel-prensa

«PULP» = Pasta

«RCVP» = Papel reciclado

«OTHR» = Otros

 

«POLY» = Polipropileno

«PLST» = Plásticos

«OTHR» = Otros

 

«INFL» = Inflación

 

 

«OEST» = Estadísticas económicas oficiales

 

 

«OTHC» = «Otros derivados C10» tal como se definen en el cuadro 10.1, del anexo III del Reglamento Delegado (UE) 2017/583 de la Comisión (10)

 

 

«OTHR» = Otros

 

 

(1)  Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).

(2)  Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).

(3)  Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).

(4)  Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).

(5)  Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (FPE) (DO L 354 de 23.12.2016, p. 37).

(6)  Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009 y (UE) n.o 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).

(7)  Reglamento (UE) n.o 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.o 236/2012 (DO L 257 de 28.8.2014, p. 1).

(8)  Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).

(9)  Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).

(10)  Reglamento Delegado (UE) 2017/583 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los mercados de instrumentos financieros, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre los requisitos de transparencia aplicables a los centros de negociación y las empresas de servicios de inversión con relación a los bonos, los productos de financiación estructurada, los derechos de emisión y los derivados (DO L 87 de 31.3.2017, p. 229).