Este texto es exclusivamente un instrumento de documentación y no surte efecto jurídico. Las instituciones de la UE no asumen responsabilidad alguna por su contenido. Las versiones auténticas de los actos pertinentes, incluidos sus preámbulos, son las publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, que pueden consultarse a través de EUR-Lex. Los textos oficiales son accesibles directamente mediante los enlaces integrados en este documento

por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato y la frecuencia de las notificaciones de operaciones a los registros de operaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones

En las notificaciones se utilizará un identificador de entidad jurídica para identificar a:

1. El lado de la contraparte del contrato de derivados a que se refiere el cuadro 1, campo 14, del anexo se determinará conforme a los apartados 2 a 10.

2. En el caso de las opciones y las opciones sobre permutas financieras, la contraparte que ostente el derecho a ejercer la opción se identificará como el comprador y la contraparte que vende la opción y recibe una prima se identificará como el vendedor.

3. En el caso de los contratos de futuros y a plazo distintos de los contratos de futuros y a plazo sobre divisas, la contraparte que compre el instrumento se identificará como el comprador y la contraparte que venda el instrumento se identificará como el vendedor.

4. En el caso de las permutas de valores, la contraparte que asuma el riesgo de variación del precio del valor subyacente y reciba el importe del valor se identificará como el comprador y la contraparte que pague el importe del valor se identificará como el vendedor.

5. En el caso de las permutas relacionadas con tipos de interés o índices de inflación, la contraparte que abone el tipo fijo se identificará como el comprador y la contraparte que reciba el tipo fijo se identificará como el vendedor. En el caso de las permutas financieras de base, la contraparte que abone el diferencial se identificará como el comprador y la contraparte que reciba el diferencial se identificará como el vendedor.

6. En el caso de las permutas de divisas (cross-currency swaps) y las permutas y contratos a plazo relacionados con divisas, la contraparte que reciba la divisa que figure en primer lugar de acuerdo con la clasificación alfabética de la norma ISO 4127 de la Organización Internacional de Normalización se identificará como el comprador y la contraparte que entregue esa divisa se identificará como el vendedor.

7. En el caso de las permutas relacionadas con dividendos, la contraparte que reciba el equivalente de los dividendos efectivamente distribuidos se identificará como el comprador y la contraparte que pague el dividendo y reciba el tipo fijo se identificará como el vendedor.

8. En el caso de los instrumentos derivados destinados a la transferencia del riesgo de crédito, exceptuadas las opciones y las opciones sobre permutas financieras, la contraparte que compre la protección se identificará como el comprador y la contraparte que venda la protección se identificará como el vendedor.

9. En el caso de los contratos de derivados relacionados con materias primas, la contraparte que reciba la materia prima especificada en la notificación se identificará como el comprador y la contraparte que entregue esa materia prima se identificará como el vendedor.

10. En el caso de los contratos a plazo sobre tipos de interés, la contraparte que abone el tipo fijo se identificará como el comprador y la contraparte que reciba el tipo fijo se identificará como el vendedor.

1. El tipo de cobertura mediante garantías reales en relación con el contrato de derivados, a que se refiere el cuadro 1, campo 21, del anexo será especificado por la contraparte conforme a los apartados 2 a 5.

2. Cuando no exista un acuerdo de garantía real entre las contrapartes o el acuerdo de garantía real entre las mismas estipule que la contraparte notificante no aporta ni margen inicial ni margen de variación con respecto al contrato de derivados, como tipo de cobertura mediante garantías reales del contrato de derivados se consignará “sin garantía real”.

3. Cuando el acuerdo de garantía real entre las contrapartes estipule que la contraparte notificante solo aporta regularmente márgenes de variación con respecto al contrato de derivados, como tipo de cobertura mediante garantías reales del contrato de derivados se consignará “con garantía real parcial”.

4. Cuando el acuerdo de garantía real entre las contrapartes estipule que la contraparte notificante aporta el margen inicial y aporta también regularmente márgenes de variación, y que la otra contraparte aporta solo márgenes de variación o no aporta ningún margen con respecto al contrato de derivados, como tipo de cobertura mediante garantías reales del contrato de derivados se consignará “con garantía real unilateral”.

5. Cuando el acuerdo de garantía real entre las contrapartes estipule que ambas contrapartes aportan margen inicial y aportan también regularmente márgenes de variación con respecto al contrato de derivados, como tipo de cobertura mediante garantías reales del contrato de derivados se consignará con garantía real plena.».

1. En las notificaciones, todo derivado se especificará basándose en el tipo de contrato y la categoría de activo conforme a los apartados 2 y 3.

2. El derivado se especificará en el cuadro 2, campo 1, del anexo como uno de los siguientes tipos de contratos:

3. El derivado se especificará en el cuadro 2, campo 2, del anexo como una de las siguientes categorías de activos:

4. Cuando los derivados no entren en ninguna de las categorías de activos especificadas en el apartado 3, las contrapartes indicarán en la notificación la categoría de activos que más se asemeje al derivado. Ambas contrapartes indicarán la misma categoría de activos.

5. El derivado se especificará en el cuadro 6, campo 2, del anexo conforme a lo siguiente, cuando se disponga de ello:

6. El código AII completo a que se refiere el apartado 5 será el resultado de la concatenación de los siguientes seis elementos:

7. El derivado se clasificará en el cuadro 2, campo 4, del anexo utilizando la clasificación de instrumento financiero (CFI) según la norma ISO 10692 para los productos identificados mediante un código ISIN según la norma ISO 6166 o un código AII.

8. Los derivados para los que no exista un código ISIN según la norma ISO 6166 o un código AII se clasificarán por medio de un código designado. Dicho código:

9. Hasta que el código a que se refiere el apartado 8 no sea aprobado por la AEVM, los derivados para los que no exista un código ISIN según la norma ISO 6166 o un código AII se clasificarán utilizando un código CFI según la norma ISO 10692.

1. Toda notificación se identificará mediante un identificador de operación único global aprobado por la AEVM o, en su defecto, un identificador único de operación acordado por las contrapartes.

2. Cuando las contrapartes no lleguen a un acuerdo en cuanto a la entidad responsable de generar el identificador único de operación asignado a la notificación, las contrapartes determinarán dicha entidad responsable con arreglo a lo siguiente:

3. La contraparte que genere el identificador único de operación comunicará este a la otra contraparte en tiempo oportuno de modo que esta última pueda cumplir con su obligación de notificación.

El centro de ejecución del contrato de derivados se indicará en el cuadro 2, campo 15, del anexo como sigue:

«4. Los siguientes contratos de derivados que no estén pendientes en la fecha de inicio de la obligación de notificación referente a una determinada categoría de derivados se notificarán al registro de operaciones en el plazo de cinco años a partir de dicha fecha:

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 1 de noviembre de 2017, a excepción del artículo 1, apartado 5, que será de aplicación desde la fecha de entrada en vigor.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Cuadro 1

Datos de la contraparte

	Campo	Formato
Partes en el contrato
1	Marca de tiempo de la notificación	Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
2	Identificador de la contraparte notificante	Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos.
3	Tipo de identificador de la otra contraparte	“LEI” para el identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442 “CLC” para el código de cliente
4	Identificador de la otra contraparte	Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos. Código de cliente (hasta 50 caracteres alfanuméricos).
5	País de la otra contraparte	Código de país ISO 3166 de 2 caracteres
6	Sector de actividad de la contraparte notificante	Taxonomía de las contrapartes financieras: A = Empresa de seguros de vida autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) C = Entidad de crédito autorizada de conformidad con la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2) F = Empresa de inversión autorizada de conformidad con la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) I = Empresa de seguros no de vida autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE L = Fondo de inversión alternativo gestionado por gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA) autorizados o registrados de conformidad con la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) O = Fondo de pensiones de empleo tal como se define en el artículo 6, letra a), de la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) R = Empresa de reaseguros autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE U = Organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y su sociedad de gestión, autorizados de conformidad con la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) Taxonomía de las contrapartes no financieras. Las siguientes categorías corresponden a las principales secciones de la nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea (NACE) tal como se definen en el Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (7): 1 = Agricultura, silvicultura y pesca 2 = Industrias extractivas 3 = Industria manufacturera 4 = Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 5 = Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 6 = Construcción 7 = Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 8 = Transportes y almacenamiento 9 = Hostelería 10 = Información y comunicaciones 11 = Actividades financieras y de seguros 12 = Actividades inmobiliarias 13 = Actividades profesionales, científicas y técnicas 14 = Actividades administrativas y servicios auxiliares 15 = Administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 16 = Educación 17 = Actividades sanitarias y de servicios sociales 18 = Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 19 = Otros servicios 20 = Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 21 = Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales Cuando se notifique más de una actividad, los códigos se enumerarán siguiendo el orden de importancia relativa de las actividades correspondientes, e irán separados por “-”. Se dejará en blanco en el caso de las ECC y otro tipo de contrapartes conforme al artículo 1, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 648/2012.
7	Naturaleza de la contraparte notificante	F = Contraparte financiera N = Contraparte no financiera C = Entidad de contrapartida central O = Otros
8	Identificador del agente intermediario	Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos.
9	Identificador de la entidad que remite la notificación	Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
10	Identificador del miembro compensador	Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
11	Tipo de identificador del beneficiario	“LEI” para el identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442 “CLC” para el código de cliente
12	Identificador del beneficiario	Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos, o código de cliente de hasta 50 caracteres alfanuméricos, si el cliente no tiene acceso a un identificador de entidad jurídica
13	Calidad en la que se actúa en la negociación	P = Principal A = Agente
14	Lado de la contraparte	B = Comprador S = Vendedor Se cumplimentará conforme al artículo 3 bis
15	Vinculación directa con actividad comercial o financiación de tesorería	Y = Sí N = No
16	Umbral de compensación	Y = Por encima del umbral N = Por debajo del umbral
17	Valor del contrato	Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico
18	Moneda de denominación del valor	Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras
19	Marca de tiempo de la valoración	Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
20	Tipo de valoración	M = A precios de mercado O = Según modelo C = Valoración de la ECC
21	Cobertura mediante garantías reales	U = Sin garantía real PC = Con garantía real parcial OC = Con garantía real unilateral FC = Con garantía real íntegra Se cumplimentará conforme al artículo 3 ter
22	Cartera de garantías reales	Y = Sí N = No
23	Código de la cartera de garantías reales	Hasta 52 caracteres alfanuméricos incluidos cuatro caracteres especiales: “.-_.” No se admiten caracteres especiales al principio y al final del código. No se dejarán espacios en blanco.
24	Margen inicial aportado	Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
25	Moneda del margen inicial aportado	Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras
26	Margen de variación aportado	Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
27	Moneda de los márgenes de variación aportados	Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras
28	Margen inicial recibido	Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
29	Moneda del margen inicial recibido	Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras
30	Margen de variación recibido	Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
31	Moneda de los márgenes de variación recibidos	Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras
32	Garantías reales aportadas en exceso	Hasta 20 carácter numérico, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
33	Moneda de las garantías reales aportadas en exceso	Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras
34	Garantías reales recibidas en exceso	Hasta 20 carácter numérico, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
35	Moneda de las garantías reales recibidas en exceso	Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras
(1) Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1). (2) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338). (3) Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1). (4) Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009 y (UE) n.o 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1). (5) Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo (DO L 235 de 23.9.2003, p. 10). (6) Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32). (7) Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).

Cuadro 2

Datos comunes

	Campo	Formato	Tipos de contratos de derivados pertinentes
	Sección 2a — Tipo de contrato		Todos los contratos
1	Tipo de contrato	CD = Contratos financieros por diferencias FR = Contratos a plazo sobre tipos de interés FU = Futuros FW = Contratos a plazo OP = Opciones SB = Apuestas por diferencias SW = Permutas financieras ST = Opciones sobre permutas financieras OT = Otros
2	Categoría de activo	CO = Materias primas y derechos de emisión CR = Créditos CU = Divisas EQ = Acciones IR = Tipos de interés
	Sección 2b — Información sobre los contratos		Todos los contratos
3	Tipo de clasificación del producto	C = CFI U = UPI
4	Clasificación del producto	CFI ISO 10692, código de 6 letras UPI aprobado
5	Tipo de identificación del producto	Indíquese la identificación que proceda: I = ISIN A = AII
6	Identificación del producto	En el caso del identificador de producto de tipo I: ISIN ISO 6166, código de 12 caracteres alfanuméricos En el caso del identificador de producto de tipo A: código AII completo conforme al artículo 4, apartado 8
7	Tipo de identificación del subyacente	I = ISIN A = AII U = UPI B = Cesta X = Índice
8	Identificación del subyacente	En el caso de identificación del subyacente de tipo I: ISIN ISO 6166, código de 12 caracteres alfanuméricos En el caso de identificación del subyacente de tipo A: código AII completo conforme al artículo 4, apartado 8 En el caso de identificación del subyacente de tipo U: UPI En el caso de identificación del subyacente de tipo B: se identificarán todos los componentes individuales mediante ISIN ISO 6166 o código AII completo conforme al artículo 4, apartado 8. Los identificadores de los componentes individuales se separarán mediante guión “-”. En el caso de identificación del subyacente de tipo X: código ISIN ISO 6166, si existe, o en su defecto, el nombre completo del índice asignado por el proveedor del índice
9	Moneda nocional 1	Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras
10	Moneda nocional 2	Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras
11	Moneda entregable	Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras
	Sección 2c — Datos sobre la operación		Todos los contratos
12	Identificador de la operación	Hasta que no se disponga del código UTI universal, código de hasta 52 caracteres alfanuméricos, incluidos cuatro caracteres especiales: “.-_.” No se admiten caracteres especiales al principio y al final del código. No se dejarán espacios en blanco.
13	Número de seguimiento de la notificación	Campo alfanumérico de hasta 52 caracteres
14	Identificador de componentes de operaciones complejas	Campo alfanumérico de hasta 35 caracteres
15	Centro de ejecución	Código de identificación del mercado (MIC) según la norma ISO 10383, 4 caracteres alfanuméricos, conforme al artículo 4, letra b).
16	Compresión	Y = El contrato es resultado de una compresión N = El contrato no es resultado de una compresión
17	Precio	Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico. Si el precio se notifica en valores porcentuales, se expresará como porcentaje, estando el 100 % representado por “100”.
18	Notación del precio	U = Unidades P = Porcentaje Y = Rendimiento
19	Moneda del precio	Código de moneda ISO 4217 de 3 letras.
20	Nocional	Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico.
21	Multiplicador del precio	Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
22	Cantidad	Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
23	Anticipo	Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. Se utilizará el signo menos para indicar que el pago se ha efectuado, no se ha recibido. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico.
24	Tipo de entrega	C = En efectivo P = Física O = Opcional para la contraparte o determinada por un tercero
25	Marca de tiempo de la ejecución	Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
26	Fecha efectiva	Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD
27	Fecha de vencimiento	Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD
28	Fecha de terminación	Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD
29	Fecha de liquidación	Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD
30	Tipo de acuerdo marco	Texto libre, campo de hasta 50 caracteres en el que se indique el nombre del acuerdo marco utilizado, en su caso
31	Versión del acuerdo marco	Fecha ISO 8601 en el formato AAAA
	Sección 2d — Reducción del riesgo/Notificación		Todos los contratos
32	Marca de tiempo de la confirmación	Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
33	Medios de confirmación	Y = Confirmado por vía no electrónica N = No confirmado E = Confirmado por vía electrónica
	Sección 2e — Compensación		Todos los contratos
34	Obligación de compensación	Y = Sí N = No
35	Compensado	Y = Sí N = No
36	Marca de tiempo de la compensación	Fecha ISO 8601 en el formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
37	ECC	Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442 código de 20 caracteres alfanuméricos
38	Intragrupo	Y = Sí N = No
	Sección 2f — Tipos de interés		Derivados sobre tipos de interés
39	Tipo fijo del componente 1	Hasta 10 caracteres numéricos, incluidos decimales, expresado como porcentaje, representándose el 100 % como “100”. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico.
40	Tipo fijo del componente 2	Hasta 10 caracteres numéricos, incluidos decimales, expresado como porcentaje, representándose el 100 % como “100”. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico.
41	Cómputo de días del tipo fijo del componente 1	Numerador/denominador cuando tanto el numerador como el denominador sean caracteres numéricos o la expresión alfabética “real”, por ejemplo 30/360 o real/365
42	Cómputo de días del tipo fijo del componente 2	Numerador/denominador cuando tanto el numerador como el denominador sean caracteres numéricos o la expresión alfabética “Real”, por ejemplo 30/360 o Real/365
43	Frecuencia de pago del tipo fijo en el componente 1 — Período de tiempo	Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, utilizando las siguientes abreviaturas: Y = Año M = Mes W = Semana D = Día
44	Frecuencia de pago del tipo fijo en el componente 1 — Multiplicador	Múltiplo entero del período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos. Hasta 3 caracteres numéricos.
45	Frecuencia de pago del tipo fijo en el componente 2 — Período de tiempo	Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, utilizando las siguientes abreviaturas: Y = Año M = Mes W = Semana D = Día
46	Frecuencia de pago del tipo fijo en el componente 2 — Multiplicador	Múltiplo entero del período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos. Hasta 3 caracteres numéricos.
47	Frecuencia de pago del tipo variable en el componente 1 — Período de tiempo	Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, utilizando las siguientes abreviaturas: Y = Año M = Mes W = Semana D = Día
48	Frecuencia de pago del tipo variable en el componente 1 — Multiplicador	Múltiplo entero del período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos. Hasta 3 caracteres numéricos.
49	Frecuencia de pago del tipo variable en el componente 2 — Período de tiempo	Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, utilizando las siguientes abreviaturas: Y = Año M = Mes W = Semana D = Día
50	Frecuencia de pago del tipo variable en el componente 2 — Multiplicador	Múltiplo entero del período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos. Hasta 3 caracteres numéricos.
51	Frecuencia de revisión del tipo variable en el componente 1 — Período de tiempo	Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes revisan el tipo variable, utilizando las siguientes abreviaturas: Y = Año M = Mes W = Semana D = Día
52	Frecuencia de revisión del tipo variable en el componente 1 — Multiplicador	Múltiplo entero de un período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes revisan el tipo variable. Hasta 3 caracteres numéricos.
53	Frecuencia de revisión del tipo variable en el componente 2 — Período de tiempo	Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes revisan el tipo variable, utilizando las siguientes abreviaturas: Y = Año M = Mes W = Semana D = Día
54	Frecuencia de revisión del tipo variable en el componente 2 — Multiplicador	Múltiplo entero de un período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes revisan el tipo variable. Hasta 3 caracteres numéricos.
55	Tipo variable del componente 1	Nombre del índice del tipo variable “EONA” - EONIA “EONS” - EONIA SWAP “EURI” - EURIBOR “EUUS” - EURODOLLAR “EUCH” - EuroSwiss “GCFR” - GCF REPO “ISDA” - ISDAFIX “LIBI” - LIBID “LIBO” - LIBOR “MAAA” - Muni AAA “PFAN” - Pfandbriefe “TIBO” - TIBOR “STBO” - STIBOR “BBSW” - BBSW “JIBA” - JIBAR “BUBO” - BUBOR “CDOR” - CDOR “CIBO” - CIBOR “MOSP” - MOSPRIM “NIBO” - NIBOR “PRBO” - PRIBOR “TLBO” - TELBOR “WIBO” - WIBOR “TREA” - Treasury “SWAP” - SWAP “FUSW” - Future SWAP O hasta 25 caracteres alfanuméricos si el tipo de referencia no figura en la lista anterior
56	Periodo de referencia del tipo variable en el componente 1 — Período de tiempo	Período de tiempo que indica el período de referencia, utilizando las siguientes abreviaturas: Y = Año M = Mes W = Semana D = Día
57	Periodo de referencia del tipo variable en el componente 1 — Multiplicador	Múltiplo entero del período de tiempo que indica el período de referencia. Hasta 3 caracteres numéricos.
58	Tipo variable del componente 2	Nombre del índice del tipo variable “EONA” - EONIA “EONS” - EONIA SWAP “EURI” - EURIBOR “EUUS” - EURODOLLAR “EUCH” - EuroSwiss “GCFR” - GCF REPO “ISDA” - ISDAFIX “LIBI” - LIBID “LIBO” - LIBOR “MAAA” - Muni AAA “PFAN” - Pfandbriefe “TIBO” - TIBOR “STBO” - STIBOR [16/37] “BBSW” - BBSW “JIBA” - JIBAR “BUBO” - BUBOR “CDOR” - CDOR “CIBO” - CIBOR “MOSP” - MOSPRIM “NIBO” - NIBOR “PRBO” - PRIBOR “TLBO” - TELBOR “WIBO” - WIBOR “TREA” - Treasury “SWAP” - SWAP “FUSW” - Future SWAP O hasta 25 caracteres alfanuméricos si el tipo de referencia no figura en la lista anterior.
59	Período de referencia del tipo variable en el componente 2 — Período de tiempo	Período de tiempo que indica el período de referencia, utilizando las siguientes abreviaturas: Y = Año M = Mes W = Semana D = Día
60	Periodo de referencia del tipo variable en el componente 2 — Multiplicador	Múltiplo entero del período de tiempo que indica el período de referencia. Hasta 3 caracteres numéricos.
	Sección 2g — Tipos de cambio		Derivados sobre divisas
61	Moneda de entrega 2	Código de moneda ISO 4217 de 3 letras.
62	Tipo de cambio 1	Hasta 10 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico.
63	Tipo de cambio a plazo	Hasta 10 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico.
64	Base del tipo de cambio	Dos códigos de moneda ISO 4217, separados por “/”. El primer código de moneda indicará la moneda de base y el segundo código indicará la moneda de cotización.
	Sección 2h — Materias primas y derechos de emisión		Derivados sobre materias primas y sobre derechos de emisión
Información general
65	Base de la materia prima	AG = Agrícola EN = Energía FR = Transporte de mercancías ME = Metales IN = Índice EV = Medioambiental EX = Exótica OT = Otros
66	Datos sobre las materias primas	Agricultura GO = Semillas oleaginosas DA = Productos lácteos LI = Ganado FO = Silvicultura SO = Productos perecederos SF = Productos del mar OT = Otros Energía OI = Petróleo NG = Gas natural CO = Carbón EL = Electricidad IE = inter[-]energía OT = Otros Transporte de mercancías DR = Secas WT = Húmedas OT = Otros Metales PR = Preciosos NP = No preciosos Medio ambiente WE = Meteorología EM = Emisiones OT = Otros
Energía
67	Punto o zona de entrega	Código EIC, 16 caracteres alfanuméricos Campo que puede repetirse.
68	Punto de interconexión	Código EIC, 16 caracteres alfanuméricos
69	Tipo de carga	BL = Carga base PL = Carga de punta OP = Fuera de punta BH = Hora/bloque horario Sh = Shaped GD = Día de gas OT = Otros
Sección repetible de los campos 70 a 77
70	Intervalos de entrega de carga	hh:mmZ
71	Fecha y hora de comienzo de la entrega	Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
72	Fecha y hora de conclusión de la entrega	Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
73	Duración	N = Minutos H = Hora D = Día W = Semana M = Mes Q = Trimestre S = Temporada Y = Anual O = Otros
74	Días de la semana	WD = Días hábiles WN = Fin de semana MO = Lunes TU = Martes WE = Miércoles TH = Jueves FR = Viernes SA = Sábado SU = Domingo Se admiten varios valores separados por “/”.
75	Capacidad de entrega	Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico.
76	Unidad de cantidad	KW KWh/h KWh/d MW KWh/h KWh/d GW KWh/h GWh/d Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d
77	Precio por cantidad por intervalo de tiempo de entrega	Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico.
	Sección 2i — Opciones		Contratos que contengan una opción
78	Tipo de opción	P = Venta C = Compra O = Si no puede determinarse si se trata de una opción de compra o de una opción de venta.
79	Estilo de ejercicio de la opción	A = Opción de tipo americano B = Opción de tipo “Bermudas” E = Opción de tipo europeo S = Opción de tipo asiático Se admite más de un valor
80	Precio de ejercicio (tipo máximo/mínimo)	Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico. Si el precio de ejercicio se notifica en valores porcentuales, se expresará como porcentaje, estando el 100 % representado por “100”.
81	Notación del precio de ejercicio	U = Unidades P = Porcentaje Y = Rendimiento
82	Fecha de vencimiento del subyacente	Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD.
	Sección 2j — Derivados de crédito
83	Orden de prelación	SNDB = senior, tal como la deuda senior no garantizada (empresas/entidades financieras), la deuda soberana en moneda extranjera (administración pública), SBOD = subordinada, tal como la deuda subordinada o de nivel 2 inferior (bancos), la deuda subordinada junior o de nivel 2 superior (bancos), OTHR = Otros, tales como las acciones preferentes o el capital de nivel 1 (bancos) u otros derivados de crédito.
84	Entidad de referencia	Código de país ISO 3166 de 2 caracteres o código de país ISO 3166-2 de 2 caracteres seguido por un guión “-” y un código de subdivisión de país de hasta 3 caracteres alfanuméricos. o identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
85	Frecuencia de pago	MNTH = Mensual QURT = Trimestral MIAN = Semestral YEAR = Anual
86	Base de cálculo	Numerador/denominador cuando tanto el numerador como el denominador sean caracteres numéricos o la expresión alfabética “Real”, por ejemplo 30/360 o Real/365.
87	Serie	Campo de números enteros de hasta 5 caracteres.
88	Versión	Campo de números enteros de hasta 5 caracteres.
89	Factor de índice	Hasta 10 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
90	Tramo	T = Por tramos U = Sin tramos
91	Punto de conexión (attachment point)	Hasta 10 caracteres numéricos, incluidos decimales expresados como fracción decimal entre 0 y 1. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
92	Punto de desconexión (detachment point)	Hasta 10 caracteres numéricos, incluidos decimales expresados como fracción decimal entre 0 y 1. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
	Sección 2k —Modificaciones del contrato
93	Tipo de actuación	N = Nuevo M = Modificación E = Error C = Resolución anticipada R = Corrección Z = Compresión V = Actualización de la valoración P = Componente de posición
94	Nivel	T = Operación P = Posición»

( *1 ) Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).».

( *2 ) Reglamento (CE) n.o 1287/2006 de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por el que se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las obligaciones de las empresas de inversión de llevar un registro, la información sobre las operaciones, la transparencia del mercado, la admisión a negociación de instrumentos financieros, y términos definidos a efectos de dicha Directiva (DO L 241 de 2.9.2006, p. 1).».