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Official Journal of the European Union, L 289, 3 September 2020
Diario Oficial de la Unión Europea, L 289, 3 de septiembre de 2020
Diario Oficial de la Unión Europea, L 289, 3 de septiembre de 2020
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ISSN 1977-0685 |
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Diario Oficial de la Unión Europea |
L 289 |
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Edición en lengua española |
Legislación |
63.° año |
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(1) Texto pertinente a efectos del EEE. |
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ES |
Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado. Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos. |
II Actos no legislativos
REGLAMENTOS
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3.9.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 289/1 |
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1224 DE LA COMISIÓN
de 16 de octubre de 2019
por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la información y los detalles sobre las titulizaciones que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE y los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009 y (UE) n.o 648/2012 (1), y en particular su artículo 7, apartado 3, y su artículo 17, apartado 2, letra a),
Considerando lo siguiente:
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(1) |
El ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/2402 abarca todas las titulizaciones, incluidas aquellas en las que debe elaborarse un folleto de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) (conocidas comúnmente como titulizaciones «públicas») y aquellas en las que no debe elaborarse tal folleto (titulizaciones «privadas»). El artículo 17, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402 se refiere a las titulizaciones cuya información se comunique a través de un registro de titulizaciones, lo que no incluye las titulizaciones privadas. Para reflejar esta distinción, el presente Reglamento se ha estructurado en secciones independientes que especifican la información referida a todas las titulizaciones y la información referida únicamente a las titulizaciones públicas. |
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(2) |
La divulgación de determinada información sobre cada titulización es necesaria para que los inversores y los inversores potenciales puedan realizar un proceso de diligencia debida y una evaluación adecuada de los riesgos de crédito de las exposiciones subyacentes, el riesgo de modelo, el riesgo jurídico, el riesgo operativo, el riesgo de contraparte, el riesgo de administración, el riesgo de liquidez y el riesgo de concentración. La información que debe divulgarse también debe ser lo suficientemente detallada como para que las entidades enumeradas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 puedan controlar eficazmente el funcionamiento general de los mercados de titulización, las tendencias de los conjuntos de activos subyacentes, las estructuras de titulización, la interconexión entre las contrapartes y los efectos de la titulización en el panorama macrofinanciero global de la Unión. |
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(3) |
Las titulizaciones conllevan muchos tipos de exposiciones subyacentes, como préstamos, arrendamientos, deudas, créditos u otros derechos de cobro generadores de flujos de efectivo. Procede, por tanto, establecer requisitos de información adaptados a los tipos de exposición subyacente más destacados en la Unión, teniendo en cuenta tanto los importes vivos como la presencia en los distintos lugares. También deben establecerse requisitos específicos de información para las exposiciones subyacentes «esotéricas» que se apartan de los tipos más destacados, a fin de garantizar que se divulguen todos los tipos de exposiciones subyacentes. |
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(4) |
Un mismo tipo de exposición subyacente puede estar sujeto a varias series de requisitos de información en virtud del presente Reglamento. En consonancia con las prácticas vigentes en el mercado, la información sobre un conjunto de exposiciones subyacentes compuesto en su totalidad por exposiciones subyacentes relacionadas con automóviles debe presentarse utilizando la plantilla correspondiente a esas exposiciones incluida en los anexos del presente Reglamento, con independencia de que las exposiciones sean préstamos o arrendamientos. Asimismo, en consonancia con las prácticas vigentes en el mercado, la información sobre un conjunto de exposiciones subyacentes compuesto en su totalidad por arrendamientos debe presentarse utilizando la plantilla correspondiente a esas exposiciones que figura en los anexos del presente Reglamento, a menos que el conjunto en cuestión esté compuesto íntegramente por arrendamientos de automóviles, en cuyo caso debe utilizarse la plantilla para las exposiciones subyacentes relacionadas con automóviles incluida en los anexos. |
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(5) |
En aras de la coherencia, deben aplicarse las condiciones relativas a la concesión de préstamos sobre bienes inmuebles de uso residencial o comercial que se derivan de la Recomendación JERS/2016/14 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (3). En consonancia con esa Recomendación, una propiedad que tenga un uso mixto comercial y residencial debe considerarse como dos propiedades diferentes, cuando sea factible realizar dicho desglose. Cuando no sea factible, la propiedad debe clasificarse en función de su uso dominante. |
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(6) |
A fin de garantizar la continuidad con las plantillas existentes de divulgación de determinada información, deben aplicarse también las condiciones relativas a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas que se derivan de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (4). Deben aplicarse igualmente las condiciones relativas a las exposiciones subyacentes relacionadas con préstamos al consumo o para la adquisición de automóviles, préstamos sobre tarjetas de crédito y arrendamientos y que se derivan del Reglamento Delegado (UE) 2015/3 de la Comisión (5). |
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(7) |
La información que debe divulgarse en el caso de las exposiciones subyacentes de las titulizaciones no ABCP debe reflejar el nivel de detalle por préstamo/arrendamiento contemplado en las disposiciones vigentes en materia de recogida de datos y divulgación de información. A efectos de la diligencia debida, el seguimiento y la supervisión, los datos desagregados por exposición subyacente son valiosos para los inversores en titulizaciones, los inversores potenciales, las autoridades competentes y, en lo que respecta a las titulizaciones públicas, para las demás entidades enumeradas en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2017/2402. Además, los datos desagregados por exposición subyacente son fundamentales para restaurar la confianza de los ciudadanos y los inversores en los mercados de titulización. Por lo que se refiere a las titulizaciones ABCP, tanto el carácter a corto plazo de los pasivos como la presencia de formas adicionales de apoyo, más allá de las exposiciones subyacentes, reducen la necesidad de datos por préstamo/arrendamiento. |
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(8) |
Es menos útil que los inversores, los inversores potenciales, las autoridades competentes y, por lo que se refiere a las titulizaciones públicas, las demás entidades enumeradas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 sigan recibiendo información sobre las exposiciones «inactivas». Esto se explica por que las exposiciones «inactivas», como los préstamos objeto de impago sin cobros ulteriores previstos o los préstamos reembolsados, pagados anticipadamente, cancelados, recomprados o sustituidos, dejan de contribuir al perfil de riesgo de la titulización. Por consiguiente, en aras de la transparencia conviene que se comunique el cambio del estado de las exposiciones que pasen de «activas» a «inactivas», sin que sea necesario informar de ellas posteriormente. |
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(9) |
Es posible que los requisitos de información contemplados en el Reglamento (UE) 2017/2402 exijan la facilitación de documentación numerosísima y muy variada. A fin de facilitar la trazabilidad de esta documentación, la originadora, la patrocinadora o el SSPE deben utilizar un conjunto de códigos cuando comuniquen información a un registro de titulizaciones. |
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(10) |
De conformidad con las mejores prácticas en materia de presentación reglamentaria de informes y con el fin de ayudar a los inversores, los inversores potenciales, las autoridades competentes y, en lo que respecta a las titulizaciones públicas, las demás entidades enumeradas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 a la hora de rastrear la información pertinente, hay que asignar identificadores normalizados a la información facilitada. Además, esos identificadores normalizados deben ser únicos y permanentes, de modo que la evolución de la información sobre las titulizaciones pueda controlarse eficazmente a lo largo del tiempo. |
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(11) |
A fin de permitir a los inversores, inversores potenciales, autoridades competentes y, en lo que respecta a las titulizaciones públicas, las demás entidades enumeradas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 cumplir sus obligaciones de diligencia debida y de otro tipo en virtud de dicho Reglamento, es esencial que la información facilitada sea completa y coherente y esté actualizada. Un cambio en las características de riesgo de las exposiciones subyacentes, en los flujos de efectivo agregados generados por ellas o en otra información incluida en el informe a los inversores puede afectar significativamente al comportamiento de la titulización y a los precios de los tramos/bonos en que se divida. Por tanto, en el caso de las titulizaciones públicas, la información privilegiada o sobre hechos significativos debe facilitarse al mismo tiempo que se facilite la información sobre las exposiciones subyacentes y el informe a los inversores a través de un registro de titulizaciones. Además, en lo que respecta a las titulizaciones públicas, la información privilegiada o sobre hechos significativos debe incluir información detallada sobre la titulización no ABCP, el programa ABCP, la operación ABCP, los tramos/bonos, las cuentas y las contrapartes y datos sobre las características que son pertinentes para las titulizaciones sintéticas o de obligaciones garantizadas por préstamos. |
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(12) |
En aras de la transparencia, cuando la información no pueda facilitarse o no proceda, la originadora, la patrocinadora o el SSPE deben indicar y explicar, de manera estandarizada, el motivo y las circunstancias específicas por las que no se presentan los datos. Por lo tanto, a tal efecto debe desarrollarse un conjunto de opciones «Ningún dato» que reflejen las prácticas existentes en materia de divulgación de información sobre titulizaciones. |
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(13) |
Solo debe utilizarse alguna de las opciones «Ningún dato» («ND») cuando no se disponga de información por motivos justificables, por ejemplo cuando no proceda incluir un elemento específico de información debido a la heterogeneidad de las exposiciones subyacentes correspondientes a una titulización determinada. No obstante, en ningún caso cabe utilizar las opciones ND para eludir los requisitos de información. Por consiguiente, el uso de las opciones ND debe ser objetivamente verificable de forma permanente; en particular, se deben atender las peticiones que las autoridades competentes presenten en cualquier momento, proporcionándoles explicaciones sobre las circunstancias que hayan dado lugar a la utilización de los valores ND. |
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(14) |
En aras de la exactitud, la información comunicada debe estar actualizada. Por consiguiente, la información facilitada debe abarcar un período de tiempo lo más próximo posible a la fecha de presentación de los datos, teniendo debidamente en cuenta las fases operativas que la originadora, la patrocinadora o el SSPE deben emprender para organizar y presentar la información requerida. |
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(15) |
Las disposiciones del presente Reglamento están estrechamente relacionadas, pues tratan de la información sobre las titulizaciones que la originadora, la patrocinadora o el SSPE de la titulización de que se trate han de poner a disposición de las distintas partes, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/2402. En aras de la coherencia entre tales disposiciones, que deben entrar en vigor simultáneamente, y con vistas a facilitar una visión global y un acceso eficiente a toda la información pertinente sobre las titulizaciones, conviene incluir las normas técnicas de regulación en un solo Reglamento. |
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(16) |
El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) a la Comisión. |
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(17) |
La AEVM ha llevado a cabo una consulta pública abierta sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de los Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
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1) |
«entidad informadora»: la entidad designada de conformidad con el artículo 7, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) 2017/2402; |
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2) |
«fecha límite para los datos»: la fecha de referencia de la información que se presenta de conformidad con el presente Reglamento; |
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3) |
«exposición subyacente activa»: una exposición subyacente de la que, en la fecha límite para los datos, quepa esperar que genere entradas o salidas de efectivo en el futuro; |
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4) |
«exposición subyacente inactiva»: una exposición subyacente que haya sido objeto de impago, sin que se prevean cobros ulteriores, o que haya sido reembolsada, pagada anticipadamente, cancelada, recomprada o sustituida; |
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5) |
«ratio de cobertura del servicio de la deuda»: los ingresos anuales por alquiler generados por un bien inmueble de uso comercial que se financia total o parcialmente mediante deuda, netos de impuestos y de cualesquiera gastos de explotación para mantener el valor del bien, en relación con el reembolso anual combinado del principal y de los intereses de la deuda total del prestatario durante un período determinado correspondiente al préstamo garantizado por el bien inmueble; |
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6) |
«ratio de cobertura de los intereses»: los ingresos anuales brutos por alquiler, antes de los impuestos y gastos de explotación, devengados por un bien inmueble adquirido para alquiler o los ingresos anuales netos por alquiler devengados por un bien inmueble o un conjunto de bienes inmuebles de uso comercial en relación con el coste anual de los intereses del préstamo garantizado por el bien inmueble o el conjunto de bienes inmuebles. |
SECCIÓN 1
Información que debe facilitarse sobre todas las titulizaciones
Artículo 2
Información sobre las exposiciones subyacentes
1) En lo que respecta a las titulizaciones no ABCP, la información que debe facilitarse con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402 se especifica en:
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a) |
el anexo II en cuanto a los préstamos a hogares garantizados con bienes inmuebles de uso residencial, con independencia de la finalidad de dichos préstamos; |
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b) |
el anexo III en cuanto a los préstamos para la adquisición de bienes inmuebles de uso comercial o garantizados con tales bienes; |
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c) |
el anexo IV en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con empresas, incluidas las exposiciones subyacentes a microempresas y pequeñas y medianas empresas; |
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d) |
el anexo V en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con automóviles, incluidos tanto los préstamos como los arrendamientos a personas físicas o jurídicas respaldados por automóviles; |
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e) |
el anexo VI en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con consumidores; |
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f) |
el anexo VII en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con tarjetas de crédito; |
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g) |
el anexo VIII en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con arrendamientos; |
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h) |
el anexo IX en cuanto a las exposiciones subyacentes que no pertenezcan a ninguna de las categorías contempladas en las letras a) a g). |
A efectos de la letra a), por «bien inmueble de uso residencial» se entiende toda propiedad inmobiliaria, disponible a efectos de vivienda (incluidas las viviendas o propiedades adquiridas para alquiler), adquirida, construida o renovada por un hogar y que no quepa calificar como bien inmueble de uso comercial.
A efectos de la letra b), se entiende por «bien inmueble de uso comercial» todo bien inmueble existente o en fase de desarrollo que genere rentas, con exclusión de las viviendas sociales y los bienes inmuebles que sean propiedad de los usuarios finales.
2) Cuando una titulización no ABCP incluya varios de los tipos de exposiciones subyacentes enumerados en el apartado 1, la entidad informadora sobre dicha titulización facilitará la información especificada en el anexo pertinente para cada tipo de exposición subyacente.
3) La entidad informadora sobre una titulización de exposiciones dudosas facilitará la información especificada en:
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a) |
los anexos a que se refiere el apartado 1, letras a) a h), según corresponda al tipo de exposición subyacente; |
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b) |
el anexo X. |
A efectos del presente apartado, se considerará que una «titulización de exposiciones dudosas» es una titulización no ABCP la mayoría de cuyas exposiciones subyacentes activas, medidas en términos del saldo vivo del principal en la fecha límite para los datos, pertenecen a una de las categorías siguientes:
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a) |
exposiciones dudosas a que se refiere el anexo V, parte 2, apartados 213 a 239, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 de la Comisión (7); |
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b) |
activos financieros con deterioro crediticio, tal como se definen en el apéndice A de la Norma Internacional de Información Financiera 9 que figura en el Reglamento (CE) n.o 1126/2008 de la Comisión (8), o activos financieros contabilizados como con deterioro crediticio con arreglo a las normas nacionales que aplican los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) sobre la base de la Directiva 86/635/CEE del Consejo (9). |
4) La entidad informadora sobre una titulización ABCP facilitará la información especificada en el anexo XI.
5) A efectos del presente artículo, la información que deberá facilitarse con arreglo a los apartados 1 a 4 se referirá a:
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a) |
las exposiciones subyacentes activas en la fecha límite para los datos; |
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b) |
las exposiciones subyacentes inactivas que fuesen exposiciones subyacentes activas en la fecha límite para los datos inmediatamente anterior. |
Artículo 3
Información sobre los informes a los inversores
1) La entidad informadora sobre una titulización no ABCP facilitará la información sobre los informes a los inversores que se especifica en el anexo XII.
2) La entidad informadora sobre una titulización ABCP facilitará la información sobre los informes a los inversores que se especifica en el anexo XIII.
Artículo 4
Nivel de detalle de la información
1) La entidad informadora facilitará la información especificada en los anexos II a X y XII sobre:
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a) |
las exposiciones subyacentes, en relación con cada exposición subyacente individual; |
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b) |
las garantías reales, cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones y con respecto a cada elemento de garantía real que garantice cada exposición subyacente:
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c) |
los inquilinos, con respecto a cada uno de los tres mayores inquilinos de un bien inmueble de uso comercial, así considerados según el alquiler total anual que deba pagar cada inquilino que ocupe el bien inmueble; |
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d) |
las series históricas, por lo que respecta a cada exposición subyacente y cada mes del período de treinta y seis meses anterior a la fecha límite para los datos; |
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e) |
los flujos de efectivo, por lo que respecta a cada elemento de entrada o salida de la titulización, según determine la prioridad aplicable de los cobros o pagos en la fecha límite para los datos; |
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f) |
pruebas/eventos/desencadenantes, por lo que respecta a cada prueba/evento/desencadenante que genere cambios en la prioridad de los pagos o la sustitución de cualquiera de las contrapartes. |
A efectos de las letras a) y d), las partes de los préstamos titulizados se tratarán como exposiciones subyacentes individuales.
A efectos de la letra b), cada bien inmueble que sirva como garantía para los préstamos mencionados en el artículo 2, apartado 1, letras a) y b), se considerará un único elemento de garantía real.
2) La entidad informadora facilitará la información especificada en los anexos XI y XIII sobre:
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a) |
las operaciones ABCP, por lo que respecta a todas las operaciones ABCP que incluya el programa ABCP en la fecha límite para los datos; |
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b) |
cada programa ABCP que esté financiando las operaciones ABCP para las que se facilite información con arreglo a la letra a), en la fecha límite para los datos; |
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c) |
pruebas/eventos/desencadenantes, por lo que respecta a cada prueba/evento/desencadenante en la titulización ABCP que genere cambios en la prioridad de los pagos o la sustitución de cualquiera de las contrapartes; |
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d) |
las exposiciones subyacentes, en lo que respecta a cada operación ABCP sobre la que se facilite información con arreglo a la letra a) y en lo que respecta a cada tipo de exposición presente en dicha operación ABCP, en la fecha límite para los datos, de conformidad con la lista incluida en el campo IVAL5 del anexo XI. |
SECCIÓN 2
Información que debe facilitarse sobre las titulizaciones para las que deba elaborarse un folleto (titulizaciones públicas)
Artículo 5
Códigos de los elementos
Las entidades informadoras asignarán códigos a los elementos de información que se faciliten a los registros de titulizaciones. A tal efecto, esas entidades asignarán el código de elemento especificado en el cuadro 3 del anexo I que mejor corresponda a dicha información.
Artículo 6
Información privilegiada
1) La entidad informadora sobre una titulización no ABCP facilitará la información privilegiada que se especifica en el anexo XIV.
2) La entidad informadora sobre una titulización ABCP facilitará la información privilegiada que se especifica en el anexo XV.
Artículo 7
Información sobre eventos significativos
1) La entidad informadora sobre una titulización no ABCP facilitará la información sobre eventos significativos especificada en el anexo XIV.
2) La entidad informadora sobre una titulización ABCP facilitará la información sobre eventos significativos especificada en el anexo XV.
Artículo 8
Nivel de detalle de la información
1) La entidad informadora facilitará la información especificada en el anexo XIV sobre:
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a) |
los tramos/bonos de la titulización, por lo que respecta a cada emisión de un tramo en la titulización u otro instrumento al que se haya asignado un número internacional de identificación de valores y por lo que respecta a cada préstamo subordinado en la titulización; |
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b) |
las cuentas, por lo que respecta a cada cuenta en la titulización; |
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c) |
las contrapartes, por lo que respecta a cada contraparte en la titulización; |
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d) |
cuando la titulización sea una titulización sintética no ABCP:
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e) |
cuando la titulización sea una titulización no ABCP de obligaciones garantizadas por préstamos (CLO):
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A efectos de la letra d), inciso ii), cada activo para el que exista un número internacional de identificación de valores se tratará como un activo individual de garantía real, las garantías reales en efectivo en la misma moneda se agregarán y se tratarán como un activo individual de garantía, y las garantías en efectivo en diferentes monedas se comunicarán como activos independientes de garantía real.
2) La entidad informadora facilitará la información especificada en el anexo XV sobre:
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a) |
las operaciones ABCP, por lo que respecta a todas las operaciones ABCP que incluya el programa ABCP en la fecha límite para los datos; |
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b) |
los programas ABCP, por lo que respecta a todos los programas ABCP que, en la fecha límite para los datos, estén financiando las operaciones ABCP sobre las que se facilite información con arreglo a la letra a); |
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c) |
los tramos/bonos del programa ABCP, por lo que respecta a cada emisión de un tramo o pagarés en el programa ABCP u otro instrumento al que se haya asignado un número internacional de identificación de valores y por lo que respecta a cada préstamo subordinado en el programa ABCP; |
|
d) |
las cuentas, por lo que respecta a cada cuenta en la titulización ABCP; |
|
e) |
las contrapartes, por lo que respecta a cada contraparte en la titulización ABCP. |
SECCIÓN 3
Disposiciones comunes
Artículo 9
Exhaustividad y coherencia de la información
1) La información facilitada con arreglo al presente Reglamento deberá ser completa y coherente.
2) Cuando la entidad informadora detecte errores materiales en cualquier información que haya facilitado con arreglo al presente Reglamento, deberá facilitar, sin demora injustificada, un informe corregido con toda la información sobre la titulización exigida en virtud del presente Reglamento.
3) Cuando esté permitido en el anexo correspondiente, la entidad informadora podrá comunicar uno de los siguientes valores de la opción «Ningún dato» («ND»), en función de la razón que justifique la indisponibilidad de la información que se deba facilitar:
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a) |
el valor «ND1», cuando la información requerida no se haya recopilado por no ser necesario en virtud de los criterios de concesión de préstamos o de suscripción en el momento de la originación de la exposición subyacente; |
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b) |
el valor «ND2», cuando la información requerida se haya recopilado en el momento de la originación de la exposición subyacente, pero no se haya cargado en el sistema de presentación de datos de la entidad informadora en la fecha límite para los datos; |
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c) |
el valor «ND3», cuando la información requerida se haya recopilado en el momento de la originación de la exposición subyacente, pero se haya cargado en un sistema distinto del de presentación de datos de la entidad informadora en la fecha límite para los datos; |
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d) |
el valor «ND4-AAAA-MM-DD», cuando la información requerida se haya recopilado, pero solo pueda facilitarse en una fecha posterior a la fecha límite para los datos; «AAAA-MM-DD» hará referencia, respectivamente, a las cifras del año, mes y día correspondientes a la fecha futura en que se facilitará la información requerida; |
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e) |
el valor «ND5», cuando la información requerida no proceda para el elemento del que se esté informando. |
A efectos del presente apartado, no podrá recurrirse a la comunicación de ningún valor «ND» para eludir los requisitos del presente Reglamento.
A petición de las autoridades competentes, la entidad informadora proporcionará detalles de las circunstancias que justifiquen el uso de esos valores ND.
Artículo 10
Tempestividad de la información
1) Cuando una titulización no sea una titulización ABCP, la fecha límite para los datos de la información facilitada con arreglo al presente Reglamento no podrá preceder en más de dos meses naturales a la fecha de presentación.
2) Cuando una titulización sea una titulización ABCP:
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a) |
la fecha límite para los datos de la información especificada en el anexo XI y en la «sección de información sobre las operaciones» de los anexos XIII y XV no podrá preceder en más de dos meses naturales a la fecha de presentación; |
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b) |
la fecha límite para los datos de la información especificada en las secciones de los anexos XIII y XV distintas de la «sección de información sobre las operaciones» no podrá preceder en más de un mes natural a la fecha de presentación. |
Artículo 11
Identificadores únicos
1) A cada titulización se le asignará un identificador único compuesto por los siguientes elementos, en orden secuencial:
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a) |
el identificador de entidad jurídica de la entidad informadora; |
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b) |
la letra «A» cuando la titulización sea una titulización ABCP o la letra «N» cuando sea una titulización no ABCP; |
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c) |
los cuatro dígitos correspondientes:
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d) |
el número 01 o, cuando haya más de una titulización con el mismo identificador según lo mencionado en las letras a), b) y c), un número secuencial de dos dígitos que corresponda al orden en que se facilite la información sobre cada titulización. La ordenación de las titulizaciones simultáneas será discrecional. |
2) A cada operación ABCP incluida en un programa ABCP se le asignará un identificador único compuesto por los siguientes elementos, en orden secuencial:
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a) |
el identificador de entidad jurídica de la entidad informadora; |
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b) |
la letra «T»; |
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c) |
los cuatro dígitos del año correspondiente a la primera fecha de cierre de la operación ABCP; |
|
d) |
el número 01 o, cuando haya más de una operación ABCP con el mismo identificador según lo mencionado en las letras a), b) y c) del presente apartado, un número secuencial de dos dígitos que corresponda al orden de la primera fecha de cierre de cada operación ABCP. La ordenación de las titulizaciones ABCP simultáneas será discrecional. |
3) Los identificadores únicos no podrán ser modificados por la entidad informadora.
Artículo 12
Presentación de información sobre las clasificaciones
1) La información relativa a la clasificación del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) 2010 a que se refiere el Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) se facilitará utilizando los códigos que figuran en el cuadro 1 del anexo I.
2) La información relativa a las clasificaciones de las listas de vigilancia de los administradores se facilitará utilizando los códigos establecidos en el cuadro 2 del anexo I.
Artículo 13
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 16 de octubre de 2019.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) DO L 347 de 28.12.2017, p. 35.
(2) Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 30.6.2017, p. 12).
(3) Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 31 de octubre de 2016, sobre la eliminación de lagunas de datos sobre bienes inmuebles (JERS/2016/14) (DO C 31 de 31.1.2017, p. 1).
(4) Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (2003/361/CE) (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
(5) Reglamento Delegado (UE) 2015/3 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2014, por el que se completa el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a las normas técnicas de regulación relativas a los requisitos de información aplicables a los instrumentos de financiación estructurada (DO L 2 de 6.1.2015, p. 57).
(6) Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(7) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 de la Comisión, de 16 de abril de 2014, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 191 de 28.6.2014, p. 1).
(8) Reglamento (CE) n.o 1126/2008 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 320 de 29.11.2008, p. 1).
(9) Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras (DO L 372 de 31.12.1986, p. 1).
(10) Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (DO L 174 de 26.6.2013, p. 1).
ANEXO I
Cuadro 1: Códigos seguros del Sistema Europeo de Cuentas
|
Sectores |
Subsectores |
Código SEC |
|
Sociedades no financieras |
Sociedades no financieras públicas |
S.11001 |
|
Sociedades no financieras privadas nacionales |
S.11002 |
|
|
Sociedades no financieras bajo control extranjero |
S.11003 |
|
|
Instituciones financieras monetarias (IFM) |
Banco central |
S.121 |
|
Sociedades de depósitos públicas, excepto el banco central |
S.12201 |
|
|
Sociedades de depósitos privadas nacionales, excepto el banco central |
S.12202 |
|
|
Sociedades de depósitos bajo control extranjero, excepto el banco central |
S.12203 |
|
|
Fondos del mercado monetario (FMM) públicos |
S.12301 |
|
|
Fondos del mercado monetario (FMM) privados nacionales |
S.12302 |
|
|
Fondos del mercado monetario (FMM) bajo control extranjero |
S.12303 |
|
|
Instituciones financieras, excepto IFM y compañías de seguros y fondos de pensiones (CSFP) |
Fondos de inversión no monetarios públicos |
S.12401 |
|
Fondos de inversión no monetarios privados nacionales |
S.12402 |
|
|
Fondos de inversión no monetarios bajo control extranjero |
S.12403 |
|
|
Otros intermediarios financieros públicos, excepto compañías de seguros y fondos de pensiones |
S.12501 |
|
|
Otros intermediarios financieros privados nacionales, excepto compañías de seguros y fondos de pensiones |
S.12502 |
|
|
Otros intermediarios financieros bajo control extranjero, excepto compañías de seguros y fondos de pensiones |
S.12503 |
|
|
Auxiliares financieros públicos |
S.12601 |
|
|
Auxiliares financieros privados nacionales |
S.12602 |
|
|
Auxiliares financieros bajo control extranjero |
S.12603 |
|
|
Instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero públicos |
S.12701 |
|
|
Instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero privados nacionales |
S.12702 |
|
|
Instituciones financieras de ámbito limitado y prestamistas de dinero bajo control extranjero |
S.12703 |
|
|
CSFP |
Compañías de seguros públicas |
S.12801 |
|
Compañías de seguros privadas nacionales |
S.12802 |
|
|
Compañías de seguros bajo control extranjero |
S.12803 |
|
|
Fondos de pensiones públicos |
S.12901 |
|
|
Fondos de pensiones privados nacionales |
S.12902 |
|
|
Fondos de pensiones bajo control extranjero |
S.12903 |
|
|
Otros |
Administraciones públicas |
S.13 |
|
Administración central (excluidos los fondos de la seguridad social) |
S.1311 |
|
|
Administración regional (excluidos los fondos de la seguridad social) |
S.1312 |
|
|
Administración local (excluidos los fondos de la seguridad social) |
S.1313 |
|
|
Fondos de la seguridad social |
S.1314 |
|
|
Hogares |
S.14 |
|
|
Empleadores y trabajadores por cuenta propia |
S.141 + S.142 |
|
|
Asalariados |
S.143 |
|
|
Perceptores de rentas de la propiedad y transferencias |
S.144 |
|
|
Perceptores de rentas de la propiedad |
S.1441 |
|
|
Perceptores de pensiones |
S.1442 |
|
|
Perceptores de otras transferencias |
S.1443 |
|
|
Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares |
S.15 |
|
|
Estados miembros de la Unión Europea |
S.211 |
|
|
Instituciones y organismos de la Unión Europea |
S.212 |
|
|
Terceros países y organizaciones internacionales no residentes en la Unión Europea |
S.22 |
Cuadro 2: Códigos de la lista de vigilancia del administrador
|
Código de la lista de vigilancia del administrador |
Significado |
Umbral de inclusión |
Umbral de salida |
|
1A |
Pago de principal e intereses en mora |
2 pagos atrasados |
Atrasos liquidados y préstamo al día. Permanencia en la lista de vigilancia por 2 trimestres/períodos |
|
1B |
Renovación de seguro en mora o cobertura forzosa contratada por el prestamista |
30 días de retraso |
Recepción de una prueba de seguro en orden |
|
1C |
Ratio de cobertura de intereses por debajo de la trampa del dividendo |
Ratio de cobertura de intereses < requerido por el convenio de préstamo (efectivo retenido o nivel de impago); Ratio de cobertura de intereses < 1,00 tomando cada préstamo por separado |
Ratio de cobertura de intereses por encima del umbral |
|
1D |
Nivel absoluto de la ratio de cobertura del servicio de la deuda |
Ratio de cobertura del servicio de la deuda < 1,00; ratio de cobertura del servicio de la deuda < 1,20 para asistencia sanitaria y alojamiento; o tomando cada préstamo por separado |
Ratio de cobertura del servicio de la deuda por encima del umbral |
|
1E |
Ratio de cobertura del servicio de la deuda disminuye a partir de la «fecha de la titulización» |
Ratio de cobertura del servicio de la deuda < 80 % de esa ratio en la «fecha de la titulización» |
Ratio de cobertura del servicio de la deuda por encima del umbral. Permanencia en la lista de vigilancia por 2 trimestres/períodos |
|
1F |
Impagado, vencido o descubrimiento de un derecho real subordinado anterior no comunicado, incluido un préstamo mezzanine. |
Cuando el administrador recibe la notificación |
El impago ha sido subsanado o la deuda subordinada aprobada por el administrador |
|
1G |
Cualquier utilización no prevista de una carta de crédito, reserva para el servicio de la deuda o capital circulante para pagar el servicio de la deuda |
Siempre que suceda considerando cada préstamo por separado |
Tras la sustitución de los fondos o la carta de crédito, si así lo exigen los documentos; transcurridas dos fechas de pago de intereses sin nuevas utilizaciones, en los demás casos |
|
2A |
Reparaciones absolutas requeridas acordadas al cierre, o comunicadas de otro modo al administrador, pero no finalizadas a su debido tiempo |
Si la reparación necesaria no se finaliza en los 60 días siguientes a la fecha de vencimiento (incluidas las prórrogas aprobadas por el administrador) y equivale al menor de los importes entre el 10 % del saldo del principal pendiente y 250 000 EUR |
Verificación satisfactoria de la finalización de las reparaciones |
|
2B |
Toda deficiencia en los planes de gastos necesarios (es decir, inversión en activos fijos, mobiliario y enseres) |
Siempre que se tenga conocimiento de una deficiencia que afecte negativamente al rendimiento o al valor de los inmuebles; tomando cada préstamo por separado / sobre una base significativa (> 5 % del saldo vivo del préstamo) |
Cuando se subsanan las deficiencias del plan |
|
2C |
Acaecimiento de cualquier hecho desencadenante contemplado en la documentación de los préstamos hipotecarios (por ejemplo, reembolso obligatorio del préstamo, aportación de reservas adicionales, incumplimiento de umbrales mínimos, etc.) |
Siempre que se produzca |
Subsanación del hecho que requiriese medidas con arreglo a los documentos de la hipoteca |
|
2D |
Verificación del rendimiento financiero. Presentación insatisfactoria o no presentación de los programas de arrendamiento o de las cuentas de resultados, etc. |
Siempre que la situación se prolongue durante 6 meses o más |
Subsanación del hecho que requiriese medidas con arreglo a los documentos de la hipoteca |
|
2E |
Impago en el marco de la licencia de explotación o el acuerdo de franquicia |
Cuando el administrador recibe la notificación |
Establecimiento de nueva franquicia o licencia, o subsanación del impago en el marco de la franquicia o licencia - Acuerdo de vinculación |
|
2F |
Quiebra o hecho similar del prestatario/propietario/patrocinador (por ejemplo, convenio o procedimiento de insolvencia, quiebra, administración judicial, liquidación, convenio de acreedores de empresas o convenio de acreedores de personas físicas) da lugar a una orden de liquidación judicial, solicitud de declaración de quiebra, etc. |
Cuando el administrador recibe la notificación |
Permanencia en la lista de vigilancia hasta la fecha de pago de intereses posterior a la subsanación. |
|
3A(i) |
La inspección pone de manifiesto una situación deficiente |
Siempre que se produzca tomando cada préstamo por separado / sobre una base significativa (> 5 % de los ingresos netos por alquiler) |
Cuando el administrador considere que las deficiencias de los inmuebles han sido subsanadas o se permita el acceso y concluya la inspección |
|
3A(ii) |
La inspección pone de manifiesto una escasa accesibilidad |
Siempre que se produzca tomando cada préstamo por separado / sobre una base significativa (> 5 % de los ingresos netos por alquiler) |
Cuando el administrador considere que las deficiencias de los inmuebles han sido subsanadas o se permita el acceso y concluya la inspección |
|
3B |
La inspección pone de manifiesto un problema medioambiental perjudicial |
Siempre que se produzca |
Cuando el administrador considere que las deficiencias de los inmuebles se han subsanado |
|
3C |
Inmuebles afectados por un grave siniestro o un procedimiento de expropiación que incide en los flujos de efectivo futuros, valor/deterioro/caución. |
Cuando el administrador tenga conocimiento del problema y este supere el 10 % del valor o 500 000 EUR |
Cuando el administrador considere que se han llevado a cabo satisfactoriamente todas las reparaciones necesarias o que se han finalizado los procedimientos de declaración de estado ruinoso o expropiación forzosa y el activo puede cumplir satisfactoriamente su cometido |
|
4A |
Disminución global de la ocupación de la cartera inmobiliaria |
Un 20 % menos que en la «fecha de la titulización»; tomando cada préstamo por separado |
Cuando la circunstancia deje de existir |
|
4B |
El contrato de cualquier arrendatario individual o la combinación de contratos de los 3 MAYORES ARRENDATARIOS (sobre la base del alquiler bruto) cuyo alquiler > 30 % expira en los próximos 12 meses |
Solo se aplica a oficinas, establecimientos industriales y minoristas. |
Cuando la circunstancia deje de existir o a discreción del administrador |
|
4C |
Contrato o contratos de un arrendatario importante en situación de impago, rescindidos u opacos (sin ocupación, pero con pago de un alquiler) |
> 30 % de los ingresos netos por alquiler |
Cuando la circunstancia deje de existir o a discreción del administrador |
|
5A |
Vencimiento del préstamo pendiente |
< 180 días hasta el vencimiento |
Reembolso del préstamo |
Cuadro 3: Tipos y códigos de los elementos
|
Tipo de elemento |
Artículo(s) del Reglamento (UE) 2017/2402 |
Código del elemento |
||||||||||
|
Exposiciones subyacentes o derechos de cobro o de crédito subyacentes |
7.1.a) |
1 |
||||||||||
|
Informe destinado a los inversores |
7.1.e) |
2 |
||||||||||
|
Documento de oferta final; folleto; documentos relativos al cierre de la operación, con exclusión de los dictámenes jurídicos |
7.1.b).i) |
3 |
||||||||||
|
Acuerdo de venta de activos; acuerdo de transferencia, novación o cesión; cualquier declaración pertinente de fideicomiso |
7.1.b).ii) |
4 |
||||||||||
|
Derivados y acuerdos de garantías; cualquier documento pertinente sobre los mecanismos de cobertura mediante garantías reales cuando las exposiciones que se titulicen sigan siendo exposiciones de la originadora |
7.1.b).iii) |
5 |
||||||||||
|
Acuerdos de administración, administración de reserva, gobierno y gestión de tesorería |
7.1.b).iv) |
6 |
||||||||||
|
Escritura de fideicomiso; escritura de garantía; contrato de agencia; acuerdo con el banco de apertura de cuenta; contrato de inversión garantizada; términos incorporados, marco de fideicomiso maestro o acuerdo principal de definiciones, o toda documentación legal del mismo tipo con valor jurídico equivalente |
7.1.b).v) |
7 |
||||||||||
|
Acuerdos entre acreedores; documentación sobre derivados; acuerdos de préstamo subordinado; acuerdos de préstamo de puesta en marcha y acuerdos de línea de liquidez |
7.1.b).vi) |
8 |
||||||||||
|
Cualquier otra documentación subyacente que sea esencial para entender la operación |
7.1.b) |
9 |
||||||||||
|
Notificación simple, transparente y normalizada con arreglo al artículo 27 del Reglamento (UE) 2017/2402 |
7.1.d) |
10 |
||||||||||
|
Información privilegiada relativa a la titulización que la originadora, patrocinadora o SSPE están obligadas a hacer pública de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) |
7.1.f) |
11 |
||||||||||
|
Un hecho importante, como:
|
7.1.g) |
12 |
(1) Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (DO L 173 de 12.6.2014, p. 1).
ANEXO II
INFORMACIÓN SOBRE EXPOSICIONES SUBYACENTES - BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES (RRE)
|
Código del campo |
Nombre del campo |
Contenido de la información a facilitar |
¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4? |
¿Se permite indicar el código ND5? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL1 |
Identificador único |
El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión (1). |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL2 |
Identificador original de la exposición subyacente |
Identificador único de la exposición subyacente. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL3 |
Nuevo identificador de la exposición subyacente |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo RREL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo RREL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL4 |
Identificador original del deudor |
Identificador único original del deudor El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL5 |
Nuevo identificador del deudor |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo RREL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo RREL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL6 |
Fecha límite para los datos |
La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL7 |
Fecha de adición al conjunto |
La fecha en la que se transfirió al SSPE la exposición subyacente. Respecto de todas las exposiciones subyacentes incluidas en el conjunto en la fecha límite del primer informe presentado al registro de titulizaciones, si esta información no está disponible, indíquese la fecha más reciente de las siguientes: i) la fecha de cierre de la titulización, o ii) la fecha de originación de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL8 |
Fecha de recompra |
Fecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL9 |
Fecha de reembolso |
Fecha en que se reembolsó la cuenta o (en el caso de las exposiciones subyacentes impagadas) la fecha en que finalizó el proceso de recuperación. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL10 |
Residente |
¿Es el deudor principal residente en el país en el que se sitúan la garantía real y la exposición subyacente? |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL11 |
Región geográfica - Deudor |
La región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicado el deudor. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL12 |
Clasificación de la región geográfica |
Indíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos geográficos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL13 |
Situación laboral |
Situación laboral del deudor principal:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL14 |
Deudor con deterioro de la calidad crediticia |
Confírmese que, de conformidad con el artículo 20, apartado 11, del Reglamento (UE) 2017/2402, en el momento en que se seleccionó esta exposición subyacente para su transferencia al SSPE, la exposición no estaba ni en situación de impago a tenor del artículo 178, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, ni constituía una exposición frente a un deudor o garante cuya calidad crediticia se hubiese deteriorado y que, según el leal saber y entender de la originadora o del prestamista original:
Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL15 |
Tipo de cliente |
Tipo de cliente en el momento de la originación:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL16 |
Ingresos principales |
Ingresos anuales del deudor principal utilizados en la suscripción de la exposición subyacente en el momento de la originación. Cuando el deudor principal sea una persona o entidad jurídica, indíquense sus ingresos anuales. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL17 |
Tipo de ingresos principales |
Indíquese qué tipo de ingresos se muestran en el campo RREL16:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL18 |
Moneda de los ingresos principales |
Moneda en la que se pagan los ingresos del deudor principal. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL19 |
Verificación de los ingresos principales |
Verificación de los ingresos principales:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL20 |
Ingresos secundarios |
Ingresos anuales del deudor secundario utilizados en la suscripción de la exposición subyacente en el momento de la originación. Cuando el deudor secundario sea una persona o entidad jurídica, indíquense sus ingresos anuales. Si esta exposición subyacente tiene más de dos deudores, indíquese en este campo el total agregado de ingresos anuales de todos los deudores. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL21 |
Verificación de los ingresos secundarios |
Verificación de los ingresos secundarios:
|
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL22 |
Régimen especial |
Si la exposición subyacente está sujeta a un mecanismo especial del sector público, indíquese el nombre completo (sin abreviaturas) del mismo. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL23 |
Fecha de originación |
Fecha del anticipo de la exposición subyacente original. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL24 |
Fecha de vencimiento |
La fecha de vencimiento de la exposición subyacente o de expiración del arrendamiento. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL25 |
Plazo original |
Plazo contractual original (número de meses) en la fecha de originación. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL26 |
Canal de originación |
Canal de originación de la exposición subyacente:
|
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL27 |
Finalidad |
El motivo por el que el deudor solicita el préstamo:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL28 |
Moneda de denominación |
La moneda de denominación de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL29 |
Saldo original del principal |
Saldo original de la exposición subyacente (incluidas comisiones). Se hace referencia al saldo de la exposición subyacente en la fecha de su originación, no en la fecha de venta de la exposición subyacente al SSPE ni en la fecha de cierre de la titulización. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL30 |
Saldo actual del principal |
Importe vivo de la exposición subyacente en la fecha límite para los datos. Incluye todos los importes garantizados por la hipoteca y que se clasificarán como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o importes de penalización. El saldo actual incluye los atrasos del principal. No obstante, se deducirá el importe del ahorro si existe subparticipación (es decir, saldo de la exposición subyacente = exposición subyacente +/- subparticipación; +/- 0 si no hay subparticipación). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL31 |
Saldos preferentes de principal |
Saldos totales de mayor rango que esta exposición subyacente (incluidos los mantenidos con otros prestamistas). Si no hay saldos preferentes, indíquese 0. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL32 |
Exposiciones subyacentes de igual rango |
Valor total de las exposiciones subyacentes frente a este deudor que tienen el mismo rango que esta exposición subyacente (independientemente de que se hallen o no incluidas en este conjunto). Si no hay saldos con el mismo rango, indíquese 0. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL33 |
Límite de crédito total |
En el caso de las exposiciones subyacentes con mecanismos de reutilización flexible (incluidas características de renovación) o de que el importe máximo de la exposición subyacente no se haya retirado en su totalidad, el importe máximo de la exposición subyacente que podría estar pendiente. Este campo solo debe cumplimentarse en lo que respecta a las exposiciones subyacentes que tengan características de utilización flexible o adicional. No se pretende captar aquí los casos en que el deudor pueda renegociar un saldo incrementado de la exposición subyacente, sino más bien los casos en que disposiciones contractuales faculten al deudor para hacerlo y al prestamista para proporcionar la financiación adicional. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL34 |
Precio de compra |
Indíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL35 |
Tipo de amortización |
Tipo de amortización de la exposición subyacente, incluidos principal e intereses. Francés: amortización en la que el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo. (FRXX) Alemán: amortización en la que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses. (DEXX) Plan de amortización fija: amortización en la que el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo. (FIXE) Amortización al vencimiento: amortización en la que todo el importe del principal se devuelve en el último plazo. (BLLT) Otro (OTHR) |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL36 |
Fecha final del período de gracia para el principal |
Si procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL37 |
Frecuencia programada de los pagos del principal |
Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL38 |
Frecuencia programada de los pagos de intereses |
Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL39 |
Pago adeudado |
Se trata del siguiente pago contractual adeudado por el deudor según la frecuencia de pago de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL40 |
Ratio deuda-ingresos |
La deuda se define como el importe de la exposición subyacente pendiente en la fecha límite para los datos, que incluye todos los importes garantizados por la hipoteca y que se clasificarán como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o importes de penalización. Los ingresos se definen como el total agregado de los campos correspondientes a los ingresos principales y secundarios (campos RREL16 y RREL20) y cualesquiera otros ingresos. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL41 |
Pago global final |
Importe total del principal (titulizado) que deberá reembolsarse en la fecha de vencimiento de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL42 |
Clase de tipo de interés |
Clase de tipo de interés:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL43 |
Tipo de interés actual |
Tipo bruto anual utilizado para calcular los intereses programados del período corriente por la exposición subyacente titulizada. Los tipos calculados sobre la base de cada período deberán anualizarse. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL44 |
Índice del tipo de interés actual |
El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL45 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
Plazo del índice del tipo de interés actual:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL46 |
Margen del tipo de interés actual |
Margen del tipo de interés actual de la exposición subyacente a tipo variable por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL47 |
Intervalo para la revisión del tipo de interés |
Número de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL48 |
Techo del tipo de interés |
Tipo máximo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL49 |
Suelo del tipo de interés |
Tipo mínimo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL50 |
Margen de revisión 1 |
El margen para la exposición subyacente en la primera fecha de revisión. Se trata únicamente de los cambios contractuales del margen (por ejemplo, de + 50 puntos básicos a + 100 puntos básicos) o del índice subyacente (por ejemplo, del Euribor a 3 meses al Euribor a 1 mes) utilizados para el cálculo de los intereses. Este campo no hace referencia a la fecha en que el índice se reajusta periódicamente (por ejemplo, el reajuste todos los meses del Euribor a 1 mes). Debe indicarse en este campo el margen revisado íntegro, y no la variación del margen. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL51 |
Fecha de revisión del tipo de interés 1 |
Fecha del siguiente cambio en el tipo de interés (por ejemplo, cambios en el margen de descuento, finalización del período fijo, nueva fijación de la exposición subyacente, etc.; no se trata de la siguiente fecha de reajuste del LIBOR/EURIBOR/índice). |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL52 |
Margen de revisión 2 |
El margen para la exposición subyacente en la segunda fecha de revisión. Se trata únicamente de los cambios contractuales del margen (por ejemplo, de + 50 puntos básicos a + 100 puntos básicos) o del índice subyacente (por ejemplo, del Euribor a 3 meses al Euribor a 1 mes) utilizados para el cálculo de los intereses. Este campo no hace referencia a la fecha en que el índice se reajusta periódicamente (por ejemplo, el reajuste todos los meses del Euribor a 1 mes). Debe indicarse en este campo el margen revisado íntegro, y no la variación del margen. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL53 |
Fecha de revisión del tipo de interés 2 |
Fecha del segundo cambio en el tipo de interés (por ejemplo, cambios en el margen de descuento, finalización del período fijo, nueva fijación de la exposición subyacente, etc.; no se trata de la siguiente fecha de reajuste del LIBOR/EURIBOR/índice). |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL54 |
Margen de revisión 3 |
El margen para la exposición subyacente en la tercera fecha de revisión. Se trata únicamente de los cambios contractuales del margen (por ejemplo, de + 50 puntos básicos a + 100 puntos básicos) o del índice subyacente (por ejemplo, del Euribor a 3 meses al Euribor a 1 mes) utilizados para el cálculo de los intereses. Este campo no hace referencia a la fecha en que el índice se reajusta periódicamente (por ejemplo, el reajuste todos los meses del Euribor a 1 mes). Debe indicarse en este campo el margen revisado íntegro, y no la variación del margen. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL55 |
Fecha de revisión del tipo de interés 3 |
Fecha del tercer cambio en el tipo de interés (por ejemplo, cambios en el margen de descuento, finalización del período fijo, nueva fijación de la exposición subyacente, etc.; no se trata de la siguiente fecha de reajuste del LIBOR/EURIBOR/índice). |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL56 |
Índice del tipo de interés revisado |
Índice del tipo de interés siguiente. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER) Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR) Tipo propio del prestamista (LDOR) Otro (OTHR) |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL57 |
Plazo del índice del tipo de interés revisado |
Plazo del índice del tipo de interés siguiente:
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SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL58 |
Número de pagos antes de la titulización |
Indíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL59 |
Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año |
Porcentaje de los pagos anticipados que el producto permite realizar al año. Esto atañe a las exposiciones subyacentes que permiten realizar pagos anticipados hasta un determinado umbral (por ejemplo, el 10 %) antes de que se cobren gastos. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL60 |
Fecha final del bloqueo del pago anticipado |
La fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL61 |
Comisión por pago anticipado |
Importe percibido del deudor como comisión o penalización por efectuar pagos anticipados conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. No se pretende incluir aquí ningún importe abonado como «coste de ruptura» para compensar los pagos de intereses hasta la fecha de pago de la exposición subyacente. Se incluyen aquí los importes cobrados que no se han titulizado. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL62 |
Fecha final de la comisión por pago anticipado |
Fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin exigir una comisión por pago anticipado. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL63 |
Fecha de pago anticipado |
La última fecha de recepción de un pago del principal no programado. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL64 |
Pagos anticipados acumulados |
Total de pagos anticipados (definidos como pagos del principal no programados) recibidos hasta la fecha límite para los datos desde la fecha de originación de la exposición subyacente Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL65 |
Fecha de reestructuración |
Indíquese la fecha en que se ha reestructurado la exposición subyacente. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. Cuando haya varias fechas, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL66 |
Última fecha de retraso en los pagos |
Última fecha de retraso en los pagos de la exposición subyacente. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL67 |
Saldo de atrasos |
Saldo actual de atrasos, definido como:
Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL68 |
Número de días de retraso en los pagos |
Número de días de retraso en los pagos (del principal o de los intereses; si los números no coinciden, el mayor de ambos) de la exposición subyacente, en la fecha límite para los datos. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL69 |
Estado de la cuenta |
Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:
Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RREL70 |
Motivo de impago o ejecución hipotecaria |
Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:
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SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RREL71 |
Importe del impago |
Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones. Si no hay impago, indíquese la cifra 0. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL72 |
Fecha de impago |
La fecha del impago. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RREL73 |
Pérdidas asignadas |
Las pérdidas asignadas hasta la fecha, netas de comisiones, intereses devengados, etc. tras la aplicación de los ingresos de la venta (excluida la penalización por pago anticipado en caso de subordinación a recuperaciones del principal). Cualquier ganancia en la venta se indicará como un número negativo. Se debe reflejar la situación más reciente en la fecha límite para los datos, es decir, a medida que se reciban las recuperaciones y avance el proceso de solución. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL74 |
Recuperaciones acumuladas |
Total de las recuperaciones (independientemente de su fuente) de la deuda (impagada/anulada/etc.), deducidos los costes. Inclúyanse aquí todas las fuentes de las recuperaciones, no solo los ingresos derivados de la enajenación de cualquier garantía real. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL75 |
Litigios |
Indíquese si existen procedimientos contenciosos en curso (si la cuenta se ha recuperado y ya no es objeto activo de litigio, debe volverse a indicar «N»). |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL76 |
Recurso |
¿Es posible recurrir (de forma íntegra o limitada) a los activos del deudor, más allá de los ingresos derivados de cualquier garantía real para esta exposición subyacente? |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL77 |
Importe de los depósitos |
La suma de todos los importes del deudor mantenidos por la originadora o el vendedor y que puedan descontarse del saldo de la exposición subyacente, excluidas las prestaciones de cualquier sistema nacional de indemnización de depósitos. Para evitar la doble contabilización, este importe no puede exceder de la menor de las dos cifras siguientes: 1) el importe de los depósitos; 2) el importe descontable potencial máximo a nivel del deudor (es decir, no a nivel de la exposición subyacente) dentro del conjunto. Utilícese la misma moneda de denominación que se utilice para esta exposición subyacente. Si un deudor tiene más de una exposición subyacente viva en el conjunto, este campo debe cumplimentarse para cada una de ellas, y queda a discreción de la entidad informadora si decide asignar el importe de los depósitos a cada una de las exposiciones subyacentes, sin rebasar el límite mencionado, siempre que la suma del total de las entradas correspondientes a este campo para las múltiples exposiciones subyacentes ascienda al importe exacto. Por ejemplo, si el saldo de los depósitos del deudor A es de 100 EUR, y dicho deudor tiene dos exposiciones subyacentes vivas en el conjunto, en concreto: exposición subyacente 1, 60 EUR; y exposición subyacente 2, 75 EUR. Este campo puede cumplimentarse del siguiente modo: exposición subyacente 1 - 60 EUR y exposición subyacente 2 - 40 EUR, o exposición subyacente 1 - 25 EUR y exposición subyacente 2 - 75 EUR (es decir, las entradas correspondientes a cada exposición subyacente en este campo no pueden exceder de 60 EUR para la exposición subyacente 1 y de 75 EUR para la exposición subyacente 2, y la suma de los valores correspondientes a las dos exposiciones subyacentes debe ser 100 EUR). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL78 |
Proveedor de seguros o inversión |
Nombre del proveedor de seguros o inversión (es decir, cuando se trate de exposiciones subyacentes relacionadas con seguros de vida o inversiones). |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL79 |
Nombre del prestamista original |
Indíquese la denominación legal completa del prestamista original. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL80 |
Identificador de entidad jurídica del prestamista original |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original. Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL81 |
País de establecimiento del prestamista original |
País en el que está establecido el prestamista original. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL82 |
Nombre de la originadora |
Indíquese la denominación legal completa de la originadora de la exposición subyacente. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL83 |
Identificador de entidad jurídica de la originadora |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREL84 |
País de establecimiento de la originadora |
País en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sección de información por garantía real |
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RREC1 |
Identificador único |
Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo RREL1. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC2 |
Identificador de la exposición subyacente |
Identificador único de cada exposición subyacente. Debe coincidir con el campo RREL3. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC3 |
Identificador original de la garantía real |
El identificador único original asignado a la garantía real. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC4 |
Nuevo identificador de la garantía real |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo RREC2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo RREC2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC5 |
Tipo de garantía real |
El tipo principal (en términos de valor) de activo que garantiza la deuda. Cuando exista una garantía personal respaldada por garantías reales físicas o de naturaleza financiera, téngase en cuenta cualquier garantía real tras esa garantía personal que pueda sustentarla.
|
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC6 |
Región geográfica - Garantía real |
La región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicada la garantía real física. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC7 |
Tipo de ocupación |
Tipo de ocupación del bien inmueble:
Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC8 |
Derecho de preferencia |
Derecho de preferencia más elevado correspondiente a la originadora en relación con la garantía real. Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC9 |
Tipo de inmueble |
Tipo de inmueble:
Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC10 |
Valor del certificado de rendimiento energético |
Valor del certificado de rendimiento energético (EPC) de la garantía real en el momento de la originación:
|
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC11 |
Nombre del proveedor del certificado de rendimiento energético |
Indíquese la denominación legal completa del proveedor del certificado de rendimiento energético. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC12 |
Ratio actual préstamo-valor |
Ratio actual préstamo-valor. En el caso de los préstamos asociados a derechos reales que no sean de primer rango, se trata de la ratio total o combinada. Si el saldo actual del préstamo es negativo, indíquese 0. Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC13 |
Importe de la valoración actual |
La valoración más reciente de la garantía real realizada por un tasador interno o externo independiente. Si no se dispone de esta evaluación, el valor actual de la garantía real puede estimarse utilizando un índice de valores de bienes inmuebles con el suficiente grado de precisión en lo que respecta a la ubicación geográfica y al tipo de garantía real; si tampoco se dispone de ese índice, podrá utilizarse un índice de precios de bienes inmuebles con el suficiente grado de precisión en lo que respecta a la ubicación geográfica y al tipo de garantía real, previa aplicación de un descuento convenientemente elegido para tener en cuenta la depreciación de la garantía real. Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese su valoración más reciente realizada por un tasador interno o externo independiente o, en su defecto, por la originadora. Si la garantía real notificada es una garantía personal, indíquese el importe de la exposición subyacente cubierto por ese elemento de garantía real en beneficio de la originadora. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC14 |
Método de valoración actual |
El método de cálculo del valor más reciente de la garantía real, indicado en RREC13:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC15 |
Fecha de la valoración actual |
La fecha de la valoración más reciente, indicada en RREC13. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC16 |
Ratio original préstamo-valor |
Ratio original entre el préstamo suscrito y el valor para la originadora. En el caso de los préstamos asociados a derechos reales que no sean de primer rango, se trata de la ratio total o combinada. Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC17 |
Importe de la valoración original |
La valoración original de la garantía real utilizada cuando se originó la exposición subyacente (es decir, antes de la titulización). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC18 |
Método de valoración original |
El método de cálculo del valor de la garantía real en el momento de la originación de la exposición subyacente, indicado en RREC17:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC19 |
Fecha de la valoración original |
La fecha de la valoración original de la garantía real, indicada en RREC17. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC20 |
Fecha de venta |
La fecha de venta de la garantía real ejecutada. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC21 |
Precio de venta |
Precio obtenido por la venta de la garantía real en caso de ejecución. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC22 |
Moneda de la garantía real |
La moneda en la que está denominado el importe de la valoración indicado en RREC13. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RREC23 |
Tipo de garante |
Tipo de garante:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión, de 16 de octubre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la información y los detalles sobre las titulizaciones que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE (DO L 289 de 3.9.2020, p. 1).
ANEXO III
INFORMACIÓN SOBRE EXPOSICIONES SUBYACENTES — BIENES INMUEBLES COMERCIALES (CRE)
|
Código del campo |
Nombre del campo |
Contenido de la información a facilitar |
¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4? |
¿Se permite indicar el código ND5? |
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|
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes |
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CREL1 |
Identificador único |
El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL2 |
Identificador original del deudor |
Identificador único original del deudor El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL3 |
Nuevo identificador del deudor |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CREL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CREL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL4 |
Identificador original de la exposición subyacente |
Identificador único de la exposición subyacente. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL5 |
Nuevo identificador de la exposición subyacente |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CREL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CREL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL6 |
Fecha límite para los datos |
La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL7 |
Fecha de adición al conjunto |
La fecha en la que se transfirió al SSPE la exposición subyacente. En lo que respecta a todas las exposiciones subyacentes del conjunto en la fecha límite del primer informe presentado al registro de titulizaciones, si esta información no estuviera disponible, introdúzcase aquella de las siguientes fechas que sea posterior: i) la fecha de cierre de la titulización, o ii) la fecha de originación de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL8 |
Fecha de reestructuración |
Indíquese la fecha en que se ha reestructurado la exposición subyacente. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. Cuando haya varias fechas, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL9 |
Fecha de recompra |
Fecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL10 |
Fecha de sustitución |
Si la exposición subyacente sustituyó a otra exposición subyacente después de la fecha de titulización, la fecha de dicha sustitución. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL11 |
Fecha de reembolso |
Fecha en que se reembolsó la cuenta o (en el caso de las exposiciones subyacentes impagadas) la fecha en que finalizó el proceso de recuperación. |
NO |
SÍ |
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|
CREL12 |
Región geográfica - Deudor |
La región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicado el deudor. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SÍ |
NO |
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|
CREL13 |
Clasificación de la región geográfica |
Indíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos geográficos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos. |
SÍ |
NO |
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CREL14 |
Régimen especial |
Si la exposición subyacente está sujeta a un mecanismo especial del sector público, indíquese el nombre completo (sin abreviaturas) del mismo. |
SÍ |
SÍ |
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CREL15 |
Fecha de originación |
Fecha del anticipo de la exposición subyacente original. |
SÍ |
NO |
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CREL16 |
Fecha de inicio de la amortización |
La fecha en que comenzará la amortización en relación con la exposición subyacente titulizada (puede tratarse de una fecha anterior a la fecha de titulización). |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL17 |
Fecha de vencimiento en la fecha de titulización |
Fecha de vencimiento de la exposición subyacente tal como se determine en el acuerdo de la exposición subyacente. No se tendrá en cuenta ninguna prórroga de la fecha de vencimiento que pueda estar permitida en virtud del acuerdo de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL18 |
Fecha de vencimiento |
La fecha de vencimiento de la exposición subyacente o de expiración del arrendamiento. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL19 |
Plazo original |
Plazo contractual original (número de meses) en la fecha de originación. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL20 |
Duración de la opción de prórroga |
Duración en meses de cualquier opción de prórroga del vencimiento que esté disponible respecto de la exposición subyacente. En caso de que existan varias, indíquese la duración de la opción que implique el plazo de prórroga más breve para la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL21 |
Naturaleza de la opción de prórroga |
Umbrales de referencia asociados a la posibilidad de activación/ejercicio de la opción de prórroga contemplada en el campo CREL20:
|
NO |
SÍ |
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|
CREL22 |
Moneda de denominación |
La moneda de denominación de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
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CREL23 |
Saldo actual del principal |
Saldo vivo del principal de la exposición subyacente titulizada. Incluye todos los importes garantizados por la hipoteca y que se clasificarán como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o importes de penalización. El saldo actual incluye los atrasos del principal. No obstante, se deducirá el importe del ahorro si existe subparticipación (es decir, saldo de la exposición subyacente = exposición subyacente +/- subparticipación; +/- 0 si no hay subparticipación). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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|
CREL24 |
Saldo original del principal |
Saldo original de la exposición subyacente (incluidas comisiones). Se hace referencia al saldo de la exposición subyacente en la fecha de su originación, no en la fecha de venta de la exposición subyacente al SSPE ni en la fecha de cierre de la titulización. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL25 |
Saldo original del principal en la fecha de titulización |
Saldo original del principal de la exposición subyacente titulizada en la fecha de titulización, determinado en la circular de oferta. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
NO |
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CREL26 |
Saldo de la exposición subyacente correspondiente a la línea comprometida no utilizada |
Total de la línea restante / saldo no utilizado de toda la exposición subyacente al final del período. La línea total restante de toda la exposición subyacente al final de la fecha de pago de intereses que el deudor todavía puede utilizar. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
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CREL27 |
Total de otros importes pendientes |
Importes pendientes acumulados sobre el préstamo (por ejemplo, prima de seguro, rentas por el terreno, gastos de capital) que han sido desembolsados por el SSPE/administrador. El importe acumulado de los posibles anticipos para la protección del inmueble u otras sumas que hayan sido adelantadas por el administrador o el SSPE y que aún no haya reembolsado el deudor. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL28 |
Precio de compra |
Indíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL29 |
Última fecha de utilización |
Fecha de utilización más reciente del acuerdo de línea de crédito de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL30 |
Finalidad |
Finalidad de la exposición subyacente - En caso de haber varias, indíquese la opción que mejor la describa:
|
SÍ |
NO |
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|
CREL31 |
Estructura |
Estructura de la exposición subyacente:
|
SÍ |
NO |
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CREL32 |
Orden de prelación de los pagos de intereses programados de A-B antes de la ejecución |
Orden del plan de pagos de intereses previo a la ejecución:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL33 |
Orden de prelación de los pagos del principal programados de A-B antes de la ejecución |
Orden del plan de pagos del principal previo a la ejecución:
|
NO |
SÍ |
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CREL34 |
Asignación de pagos del principal al préstamo sénior |
Indíquese el porcentaje de todos los pagos periódicos programados del principal que se atribuyen al préstamo sénior (por ejemplo, el préstamo A), si el dispositivo de préstamo comprende varios préstamos (por ejemplo, si en el campo CREL31 se indican los valores PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC o CABC). |
NO |
SÍ |
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CREL35 |
Tipo de orden de prelación |
Tipo de orden de prelación que rige el dispositivo de préstamo global:
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NO |
SÍ |
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CREL36 |
Precio de compra de la exposición subyacente impagada |
Si el titular del préstamo subordinado (por ejemplo, el titular del préstamo B) puede adquirir el préstamo sénior en caso de impago, indíquese el precio de compra con arreglo al acuerdo entre acreedores o coprestamistas aplicable. |
NO |
SÍ |
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CREL37 |
¿Posibilidad de pagos de subsanación? |
¿Puede el titular del préstamo subordinado (por ejemplo, el titular del préstamo B) realizar pagos de subsanación en lugar del deudor hipotecario? Seleccione una opción en la lista que figura a continuación:
|
SÍ |
NO |
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CREL38 |
¿Existen restricciones sobre la venta del préstamo subordinado? |
¿Existe alguna restricción para que el titular del préstamo subordinado (por ejemplo, el titular del préstamo B) pueda venderlo a un tercero? |
NO |
SÍ |
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CREL39 |
¿Está el titular del préstamo subordinado asociado al deudor? |
¿Está el titular no privado de derechos del préstamo subordinado (por ejemplo, el titular del préstamo B) asociado al deudor de la hipoteca comercial (es decir, forma parte del mismo grupo financiero)? |
NO |
SÍ |
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CREL40 |
Control del proceso de solución por parte del titular del préstamo subordinado |
¿Puede el titular del préstamo subordinado (por ejemplo, el titular del préstamo B) ejercer algún control sobre la decisión y el proceso de ejecución y venta de la garantía real del préstamo? |
NO |
SÍ |
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CREL41 |
¿Constituye la falta de pago en relación con créditos de mayor prelación un impago de la exposición subyacente? |
¿Constituye la falta de pago en relación con créditos de mayor prelación un impago de la exposición subyacente? |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL42 |
¿Constituye la falta de pago en relación con exposiciones subyacentes de igual prelación un impago respecto del inmueble? |
¿Constituye la falta de pago en relación con exposiciones subyacentes de igual prelación un impago respecto del inmueble? |
NO |
SÍ |
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CREL43 |
Consentimiento de los titulares de pagarés |
¿Es necesario el consentimiento de los titulares de pagarés en cualquier reestructuración? La reestructuración implica cambios en las condiciones de pago de la exposición subyacente titulizada (incluidos tipos de interés, comisiones, penalizaciones, vencimiento, calendario de reembolso u otras disposiciones generalmente aceptadas de las condiciones de pago). |
SÍ |
NO |
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CREL44 |
Reunión programada de titulares de pagarés |
¿En qué fecha está prevista la próxima reunión de los titulares de pagarés? |
NO |
SÍ |
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CREL45 |
Sindicada |
¿Está sindicada la exposición subyacente? |
SÍ |
NO |
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CREL46 |
Participación del SSPE |
Método utilizado por el SSPE para adquirir la propiedad de la exposición subyacente sindicada:
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NO |
SÍ |
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CREL47 |
Consecuencia de la vulneración del convenio financiero |
La consecuencia de la vulneración del convenio financiero:
|
NO |
SÍ |
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CREL48 |
Sanciones por falta de presentación de información financiera |
¿Se aplican sanciones pecuniarias en caso de que el deudor no presente la información financiera requerida (cuenta de explotación, programa, etc.) con arreglo a los documentos de la exposición subyacente? |
SÍ |
NO |
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CREL49 |
Recurso |
¿Es posible recurrir (de forma íntegra o limitada) a los activos del deudor, más allá de los ingresos derivados de cualquier garantía real para esta exposición subyacente? |
SÍ |
SÍ |
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CREL50 |
Recurso - terceros |
¿Es posible recurrir (de forma íntegra o limitada) a un tercero (por ejemplo, garante) en caso de que el deudor incumpla una obligación de pago conforme al acuerdo de la exposición subyacente? |
SÍ |
SÍ |
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CREL51 |
Nivel de administración |
¿El administrador de esta exposición subyacente titulizada administra también la exposición subyacente íntegra o solo uno o varios de sus componentes (por ejemplo, componente A o B; o uno de los componentes de igual prelación)? |
NO |
NO |
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CREL52 |
Importes mantenidos en custodia |
Saldo total de las cuentas de reserva legalmente exigidas en la fecha límite para los datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CREL53 |
Cobro de fondos en custodia |
Indíquese «Y» si se mantienen pagos en cuentas de reserva para cubrir únicamente pagos de arrendamiento del terreno, seguros o impuestos (no mantenimiento, mejoras, gastos de capital, etc.), con arreglo a lo requerido por el acuerdo de la exposición subyacente. |
SÍ |
NO |
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CREL54 |
Cobro de otras reservas |
¿Se mantienen en cuentas de reserva importes distintos de rentas por el terreno, impuestos o seguros conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente, en concepto de mejoras del arrendatario, comisiones de arrendamiento y efectos similares en lo que respecta al inmueble correspondiente o a fin de aportar garantías reales adicionales para esa exposición subyacente? |
NO |
NO |
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CREL55 |
Circunstancia desencadenante del mantenimiento de fondos en custodia |
Tipo de circunstancia desencadenante que obliga a realizar pagos en la cuenta de fondos en custodia:
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SÍ |
NO |
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CREL56 |
Reservas / fondos en custodia proyectados |
Objetivo fijado en materia de fondos en custodia / reservas. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CREL57 |
Condiciones de liberación de la cuenta de fondos en custodia |
Condiciones de liberación de la cuenta de fondos en custodia. Cuando haya varias condiciones, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML. |
NO |
SÍ |
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CREL58 |
Condiciones de utilización de la reserva de efectivo |
El momento en que puede utilizarse la reserva de efectivo:
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NO |
SÍ |
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CREL59 |
Moneda de la cuenta de fondos en custodia |
Moneda de denominación de los fondos en custodia. |
NO |
SÍ |
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CREL60 |
Moneda de los pagos de fondos en custodia |
Moneda de los pagos de fondos en custodia. Campos CREL52 y CREL56. |
NO |
SÍ |
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CREL61 |
Saldo total de las reservas |
Saldo total de las cuentas de reserva correspondientes a la exposición subyacente en la fecha de pago de la exposición subyacente. Incluye Mantenimiento, Reparaciones y Medio Ambiente, etc. (excluye las reservas para seguros e impuestos; incluye las reservas para comisiones de arrendamiento). Cumpliméntese si se ha indicado «Y» (= Sí) en el campo CREL54 («Cobro de otras reservas»). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CREL62 |
Moneda del saldo de las reservas |
Moneda de denominación de las cuentas de reserva. |
NO |
SÍ |
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CREL63 |
Acaecimiento de una circunstancia desencadenante de la constitución de fondos en custodia |
Indíquese «Y» si se ha producido una circunstancia que ha provocado que se establezcan importes de reserva. Indíquese «N» si los pagos se acumulan como condición normal del acuerdo de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
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CREL64 |
Importes añadidos a los fondos en custodia en el período actual |
Importe que se ha añadido a los posibles fondos en custodia o reservas entre la fecha límite para los datos anterior y la correspondiente a esta presentación de datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CREL65 |
Ingresos |
Total de ingresos de todas las fuentes durante el período cubierto por la última cuenta de explotación (es decir, del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses) para todos los inmuebles. Podrá normalizarse, si así lo exige el acuerdo de administración aplicable. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
NO |
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CREL66 |
Gastos de explotación en la fecha de titulización |
Total de los gastos de explotación suscritos en relación con todos los inmuebles según lo indicado en la circular de oferta. Pueden incluir los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, los seguros, la gestión, los suministros públicos, el mantenimiento, las reparaciones y los costes directos de los inmuebles para el propietario; quedan excluidos los gastos de capital y las comisiones de arrendamiento. Si existen varios bienes inmuebles, indíquese el total de los gastos de explotación de todos ellos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CREL67 |
Gastos de capital en la fecha de titulización |
Gastos de capital previstos durante el período de vida de la exposición subyacente titulizada en la fecha de titulización (en contraposición con reparaciones y mantenimiento), si se determinan en la circular de oferta. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL68 |
Moneda de los estados financieros |
La moneda utilizada en la presentación inicial de la información financiera de los campos CREL65 y CREL66. |
SÍ |
NO |
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CREL69 |
Vulneración de los requisitos de información por el deudor |
¿Está vulnerando el deudor su obligación de presentar informes al prestamista o al administrador de la exposición subyacente? Y = Sí o N = No. |
SÍ |
NO |
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CREL70 |
Método de la ratio de cobertura del servicio de la deuda |
Defínase el método de cálculo de la ratio de cobertura del servicio de la deuda requerida en el convenio financiero, el método inferido de cálculo. Si el método de cálculo difiere entre el préstamo íntegro y el préstamo A, indíquese el método del préstamo A. Período actual (CRRP) Proyección - Cálculo a 6 meses (PRSF) Proyección - Cálculo a 12 meses (PRTF) Combinación 6 - Período actual y cálculo a 6 meses (CMSF) Combinación 12 - Período actual y cálculo a 6 meses (CMTF) Histórico - Cálculo a 6 meses (HISF) Histórico — Cálculo a 12 meses (HITF) Modificado - Incluye el cálculo de un porcentaje de probabilidad de ingresos por alquiler o una inyección de reservas (MODI) Período múltiple - Cálculo basado en períodos consecutivos (MLTP) Otro (OTHR) |
SÍ |
NO |
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CREL71 |
Indicador de la ratio de cobertura del servicio de la deuda en la fecha de titulización |
Forma en que se calcula o aplica la ratio de cobertura del servicio de la deuda cuando una exposición subyacente está relacionada con múltiples bienes inmuebles:
|
NO |
SÍ |
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CREL72 |
Indicador más reciente de la ratio de cobertura del servicio de la deuda |
Forma en que se calcula o aplica la ratio de cobertura del servicio de la deuda cuando una exposición subyacente está relacionada con múltiples bienes inmuebles:
|
NO |
SÍ |
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|
CREL73 |
Ratio de cobertura del servicio de la deuda en la fecha de titulización |
Cálculo de la ratio de cobertura del servicio de la deuda relativa a la exposición subyacente titulizada en la fecha de titulización, sobre la base de la documentación de la exposición subyacente. |
SÍ |
NO |
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CREL74 |
Ratio de cobertura del servicio de la deuda actual |
Cálculo de la ratio de cobertura del servicio de la deuda actual relativa a la exposición subyacente titulizada, sobre la base de la documentación de la exposición subyacente. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL75 |
Ratio original préstamo-valor |
La ratio préstamo-valor del dispositivo de préstamo en su conjunto (es decir, que no solo refleja el importe del préstamo titulizado) en la fecha de titulización. |
SÍ |
NO |
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CREL76 |
Ratio actual préstamo-valor |
La ratio actual préstamo-valor del dispositivo de préstamo en su conjunto (es decir, que no solo refleja el importe del préstamo titulizado). |
SÍ |
NO |
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CREL77 |
Ratio de cobertura de intereses en la fecha de titulización |
Cálculo de la ratio de cobertura de intereses relativa a la exposición subyacente titulizada en la fecha de titulización. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL78 |
Ratio de cobertura de intereses actual |
Cálculo de la ratio de cobertura de intereses actual relativa a la exposición subyacente titulizada. |
SÍ |
NO |
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CREL79 |
Método de la ratio de cobertura de intereses |
Defínase el método de cálculo de la ratio de cobertura de intereses requerida en el convenio financiero respecto de la exposición subyacente titulizada (o respecto de la exposición subyacente íntegra, si no se especifica para ningún dispositivo de exposición subyacente concreto dentro del dispositivo de préstamo global), el método inferido de cálculo:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL80 |
Número de inmuebles en la fecha de titulización |
El número de inmuebles que sirven de garantía para la exposición subyacente en la fecha de titulización. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL81 |
Número de inmuebles en la fecha límite para los datos |
El número de inmuebles que sirven de garantía para la exposición subyacente. |
SÍ |
NO |
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CREL82 |
Inmuebles de garantía de la exposición subyacente |
Indíquense los identificadores únicos de las garantías reales (CREC4) que corresponden a los inmuebles que sirven de garantía para la exposición subyacente en la fecha límite para los datos. En caso de múltiples inmuebles, indíquense todos los identificadores con arreglo al esquema XML. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL83 |
Valor de la cartera inmobiliaria en la fecha de titulización |
La valoración de los inmuebles que garantizan la exposición subyacente en la fecha de titulización, según lo indicado en la circular de oferta. Si existen varios inmuebles, se sumarán los valores de todos ellos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL84 |
Moneda de valoración de la cartera inmobiliaria en la fecha de titulización |
La moneda de la valoración consignada en CREL83. |
NO |
SÍ |
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CREL85 |
Situación de los inmuebles |
Situación de los inmuebles. Cuando coexistan varias situaciones de la lista que figura a continuación, selecciónese la que mejor represente al conjunto de inmuebles. Poder de representación permanente (LPOA) Administración judicial (RCVR) Ejecución hipotecaria (FCLS) Bienes inmuebles en propiedad (REOW) Anulación a cambio de otro activo (DFSD) Liberación parcial (PRLS) Liberado (RLSD) Igual que en la fecha de titulización (SCDT) Administración especial (SSRV) Otra (OTHR) |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL86 |
Fecha de valoración en la fecha de titulización |
La fecha en que se realizó la valoración determinándose los valores indicados en la circular de oferta. En el caso de múltiples inmuebles, si hay varias fechas, se tendrá en cuenta la más reciente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL87 |
Tipo de amortización |
Tipo de amortización de la exposición subyacente, incluidos principal e intereses. Francés: amortización en la que el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo. (FRXX) Alemán: amortización en la que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses. (DEXX) Plan de amortización fija: amortización en la que el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo. (FIXE) Amortización al vencimiento: amortización en la que todo el importe del principal se devuelve en el último plazo. (BLLT) Otro (OTHR) |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL88 |
Fecha final del período de gracia para el principal |
Si procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL89 |
Días de gracia concedidos |
El número de días que pueden transcurrir a partir del vencimiento de un pago sin que el prestamista considere el pago no realizado como un caso de impago. Se trata de los pagos que no se hayan realizado por razones no técnicas (es decir, cuya omisión no se debe a fallos de los sistemas, por ejemplo). |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL90 |
Frecuencia programada de los pagos del principal |
Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL91 |
Frecuencia programada de los pagos de intereses |
Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL92 |
Número de pagos antes de la titulización |
Indíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización. |
SÍ |
NO |
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CREL93 |
Descripción de las condiciones de pago anticipado |
Debe reflejar la información que figura en la circular de oferta. Por ejemplo, si las condiciones de reembolso anticipado son el pago de una comisión del 1 % el primer año, del 0,5 % el segundo año y del 0,25 % el tercer año del préstamo, podrían figurar en la circular de oferta de la manera siguiente: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36). |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL94 |
Fecha final del bloqueo del pago anticipado |
La fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL95 |
Fecha final de mantenimiento del rendimiento |
Fecha tras la cual se permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin mantenimiento del rendimiento. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL96 |
Comisión por pago anticipado |
Importe percibido del deudor como comisión o penalización por efectuar pagos anticipados conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. No se pretende incluir aquí ningún importe abonado como «coste de ruptura» para completar los pagos de intereses hasta la fecha de pago de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL97 |
Fecha final de la comisión por pago anticipado |
Fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin exigir una comisión por pago anticipado. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL98 |
Cobros del principal no programados |
Pagos no programados del principal recibidos en el período de cobro más reciente. Otros pagos del principal recibidos durante el período de intereses que se utilizarán para reembolsar la exposición subyacente. Pueden guardar relación con ingresos por ventas, pagos anticipados voluntarios o importes de liquidación. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL99 |
Fecha de liquidación / pago anticipado |
La fecha más reciente en la que se ha recibido un pago no programado del principal o ingresos por liquidación. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL100 |
Código de liquidación / pago anticipado |
Código asignado a los pagos no programados del principal o a los ingresos por liquidación recibidos durante el período de cobro:
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NO |
SÍ |
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CREL101 |
Superávit/déficit de intereses por pagos anticipados |
Diferencia, positiva o negativa, entre los pagos de intereses reales y los pagos de intereses programados no relacionada con un impago de la exposición subyacente. Es el resultado de un pago anticipado recibido en una fecha que no es una fecha de vencimiento de un pago programado. Déficit: la diferencia existente cuando el importe de los intereses pagados es inferior a los intereses programados adeudados en la fecha de pago de la exposición subyacente (esta circunstancia solo se daría si hay un déficit después de que el deudor haya pagado, en su caso, costes de ruptura). Superávit: cobro de intereses por encima de los intereses devengados adeudados en relación con el período de devengo de intereses de la exposición subyacente. Un número negativo representa un déficit y un número positivo, un superávit. Se refiere al dispositivo de préstamo en su conjunto (es decir, no solo al importe de la exposición subyacente titulizada). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CREL102 |
Fecha de pago |
La fecha más reciente en que se hayan pagado principal e intereses al SSPE en la fecha límite para los datos; por lo general coincidirá con la fecha de pago de intereses de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
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CREL103 |
Siguiente fecha de ajuste del pago |
Cuando se trate de exposiciones subyacentes a tipo variable, la siguiente fecha de modificación del importe del principal o los intereses programados. Cuando se trate de exposiciones subyacentes a tipo fijo, indíquese la siguiente fecha de pago. |
NO |
SÍ |
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CREL104 |
Siguiente fecha de pago |
Fecha del siguiente pago de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
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CREL105 |
Pago adeudado |
Se trata del siguiente pago contractual adeudado por el deudor según la frecuencia de pago de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CREL106 |
Tipo de interés original |
Tipo de interés global de la exposición subyacente en la fecha de originación de la exposición subyacente titulizada. |
SÍ |
NO |
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CREL107 |
Tipo de interés en la fecha de titulización |
El tipo de interés total (por ejemplo, EURIBOR + margen) que se utiliza para calcular los intereses adeudados por la exposición subyacente titulizada en la primera fecha de pago de intereses después de la fecha de titulización. |
SÍ |
NO |
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CREL108 |
Primera fecha de ajuste del pago |
Cuando se trate de exposiciones subyacentes a tipo variable, la siguiente fecha de modificación del importe del principal o los intereses programados. Cuando se trate de exposiciones subyacentes a tipo fijo, indíquese la primera fecha en que debe pagarse el importe del principal o los intereses programados (no la primera fecha después de la titulización en que pueda cambiar). |
SÍ |
SÍ |
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CREL109 |
Clase de tipo de interés |
Clase de tipo de interés:
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NO |
SÍ |
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CREL110 |
Tipo de interés actual |
Tipo bruto anual utilizado para calcular los intereses programados del período corriente por la exposición subyacente titulizada. Los tipos calculados sobre la base de cada período deberán anualizarse. |
NO |
SÍ |
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CREL111 |
Índice del tipo de interés actual |
El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):
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NO |
SÍ |
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CREL112 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
Plazo del índice del tipo de interés actual:
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NO |
SÍ |
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CREL113 |
Margen del tipo de interés actual |
Margen del tipo de interés actual de la exposición subyacente a tipo variable por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice. |
NO |
SÍ |
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CREL114 |
Intervalo para la revisión del tipo de interés |
Número de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
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CREL115 |
Valor actual del índice |
El valor del índice utilizado para determinar el tipo de interés actual de la exposición subyacente titulizada. El tipo de interés (antes de aplicar el margen) utilizado para calcular los intereses abonados en la fecha de pago de la exposición subyacente titulizada indicada en el campo CREL102. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL116 |
Fecha de determinación del índice |
Si el acuerdo de la exposición subyacente estipula fechas específicas para establecer el índice, indíquese la siguiente fecha. |
NO |
SÍ |
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CREL117 |
Incremento del redondeo |
Incremento porcentual aplicable al redondear un índice a la hora de determinar el tipo de interés establecido en el acuerdo de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
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CREL118 |
Techo del tipo de interés |
Tipo máximo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
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CREL119 |
Suelo del tipo de interés |
Tipo mínimo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
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CREL120 |
Tipo de interés de demora actual |
Tipo de interés utilizado para calcular los intereses de demora abonados en la fecha de pago de la exposición subyacente titulizada indicada en el campo CREL102. |
NO |
SÍ |
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CREL121 |
Acumulación de intereses permitida |
¿Los documentos en los que se describen los términos y condiciones de la exposición subyacente permiten la acumulación y capitalización de los intereses? |
SÍ |
NO |
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CREL122 |
Convención sobre el cómputo de días |
Convención utilizada para computar los días a efectos del cálculo de intereses:
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NO |
SÍ |
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CREL123 |
Total de principal e intereses programados adeudado |
Pago de principal e intereses programados adeudado por la exposición subyacente titulizada en la fecha de pago más reciente, en la fecha límite para los datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
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CREL124 |
Total de principal e intereses programados pagado |
Pago de principal e intereses programados por la exposición subyacente titulizada efectuado en la fecha de pago más reciente, en la fecha límite para los datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
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CREL125 |
Amortización negativa |
Amortización negativa / intereses diferidos / intereses capitalizados sin penalización. La amortización negativa se produce cuando los intereses devengados durante un período de pago son superiores al pago programado y el importe excedentario se añade al saldo vivo de la exposición subyacente. Se refiere al dispositivo de préstamo en su conjunto (es decir, no solo al importe de la exposición subyacente titulizada). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
NO |
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CREL126 |
Intereses diferidos |
Intereses diferidos sobre el préstamo íntegro (es decir, incluidos el préstamo titulizado y cualquier otro préstamo perteneciente al dispositivo de préstamo con el deudor). Los intereses diferidos son la diferencia entre el importe de los intereses devengados por el saldo vivo del principal y el importe de los intereses que un deudor debe pagar por un préstamo hipotecario. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
NO |
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CREL127 |
Total incobrado del saldo vivo de principal e intereses |
Importes pendientes acumulados de principal e intereses que se adeudan sobre la totalidad del dispositivo de préstamo (es decir, no solo la exposición subyacente titulizada) en la fecha límite para los datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CREL128 |
Última fecha de retraso en los pagos |
Última fecha en la que el deudor se encontraba retrasado en los pagos. |
SÍ |
SÍ |
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CREL129 |
Saldo de atrasos |
Saldo actual de atrasos, definido como:
Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
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CREL130 |
Número de días de retraso en los pagos |
Número de días de retraso en los pagos (del principal o de los intereses; si los números no coinciden, el mayor de ambos) de la exposición subyacente, en la fecha límite para los datos. |
NO |
NO |
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CREL131 |
Motivo de impago o ejecución hipotecaria |
Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:
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SÍ |
SÍ |
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CREL132 |
Importe del impago |
Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones, y una vez incluidas las comisiones, penalizaciones u otros importes capitalizados. Si no hay impago, indíquese la cifra 0. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CREL133 |
Fecha de impago |
La fecha del impago. |
NO |
SÍ |
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CREL134 |
Atrasos de intereses |
¿Se registran atrasos en el pago de los intereses devengados por la exposición subyacente? |
NO |
NO |
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CREL135 |
Intereses de demora reales |
Intereses de demora reales pagados entre la fecha límite para los datos anterior y la correspondiente a esta presentación de datos. Importe total de los intereses de demora pagados por el deudor durante el período de intereses o en la fecha de pago de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CREL136 |
Estado de la cuenta |
Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:
Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. |
NO |
NO |
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CREL137 |
Pérdidas asignadas |
Las pérdidas asignadas hasta la fecha, netas de comisiones, intereses devengados, etc. tras la aplicación de los ingresos de la venta (excluida la penalización por pago anticipado en caso de subordinación a recuperaciones del principal). Cualquier ganancia en la venta se indicará como un número negativo. Se debe reflejar la situación más reciente en la fecha límite para los datos, es decir, a medida que se reciban las recuperaciones y avance el proceso de solución. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CREL138 |
Ingresos netos en el momento de la liquidación |
Ingresos netos recibidos en el momento de la liquidación utilizados para determinar la pérdida del SSPE con arreglo a los documentos de la titulización. Importe de los ingresos netos de la venta recibidos, que determinará si existe una pérdida o un déficit con respecto a la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CREL139 |
Gastos de liquidación |
Gastos vinculados a la liquidación que se deducirán de los otros activos del emisor para determinar la pérdida con arreglo a los documentos de la titulización. Importe de los gastos de liquidación que se abonarán con cargo a los ingresos netos de las ventas para determinar la existencia de una pérdida. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CREL140 |
Calendario previsto de recuperaciones |
El calendario de recuperaciones previsto por el administrador de la exposición subyacente, en meses. |
NO |
SÍ |
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CREL141 |
Recuperaciones acumuladas |
Total, de las recuperaciones (independientemente de su fuente) de la deuda (impagada/anulada/etc.), deducidos los costes. Inclúyanse aquí todas las fuentes de las recuperaciones, no solo los ingresos derivados de la enajenación de cualquier garantía real. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CREL142 |
Fecha de inicio de ejecución |
Fecha de inicio de procedimientos de ejecución hipotecaria, administración o similares contra el deudor o con su propio acuerdo. |
NO |
SÍ |
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CREL143 |
Código de la estrategia de solución |
Estrategia de solución:
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NO |
SÍ |
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CREL144 |
Modificación |
Tipo de modificación:
|
NO |
SÍ |
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CREL145 |
Estado de administración especial |
En la fecha de pago de la exposición subyacente, ¿es esta objeto de administración especial? |
NO |
NO |
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CREL146 |
Fecha más reciente de transferencia al administrador especial |
La fecha en que se haya transferido al administrador especial una exposición subyacente tras la correspondiente circunstancia desencadenante. Nota: si la exposición subyacente ha sido objeto de múltiples transferencias, se trata de la última fecha de transferencia al administrador especial. |
NO |
SÍ |
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CREL147 |
Fecha más reciente de devolución al administrador principal |
La fecha en que una exposición subyacente pasa a ser una «exposición subyacente hipotecaria corregida», esto es, la fecha en que sea devuelta por el administrador especial al administrador principal. Nota: si la exposición subyacente ha sido objeto de múltiples transferencias, se trata de la última fecha de devolución por el administrador especial al administrador principal. |
NO |
SÍ |
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CREL148 |
Determinación de irrecuperabilidad |
Indicación (Sí/No) de si el administrador o administrador especial ha determinado que los ingresos de la venta o la liquidación del inmueble o la exposición subyacente no permitirán recuperar totalmente los anticipos que haya realizado, el saldo vivo de la exposición subyacente y cualesquiera otros importes adeudados en relación con esta. |
SÍ |
SÍ |
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CREL149 |
Circunstancia desencadenante / vulneración del convenio |
Tipo de circunstancia desencadenante / vulneración del convenio:
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NO |
SÍ |
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CREL150 |
Fecha de vulneración |
La fecha en que se haya producido alguna vulneración de los términos y condiciones de la exposición subyacente. En caso de múltiples vulneraciones, fecha de la primera de ellas. |
SÍ |
SÍ |
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CREL151 |
Fecha de subsanación de la vulneración |
La fecha en que se haya subsanado cualquier vulneración indicada en el campo CREL150. En caso de múltiples vulneraciones, fecha de subsanación de la última de ellas. |
NO |
SÍ |
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CREL152 |
Código de la lista de vigilancia del administrador |
Si la exposición subyacente se ha incluido en la lista de vigilancia del administrador, indíquese el correspondiente código del cuadro 2 del anexo I del presente Reglamento que resulte más pertinente. Si son aplicables múltiples criterios, indíquese el código que denote mayor perjuicio. |
NO |
SÍ |
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CREL153 |
Fecha de la lista de vigilancia del administrador |
Fecha de determinación de la inclusión de la exposición subyacente en la lista de vigilancia. Si la exposición se había eliminado de la lista en un período anterior y vuelve ahora a figurar en ella, indíquese la nueva fecha de inclusión. |
NO |
SÍ |
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CREL154 |
Proveedor de permuta de tipos de interés |
Si existe una permuta de tipos de interés sobre la exposición subyacente, facilítese la denominación legal completa del proveedor de la permuta. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
SÍ |
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CREL155 |
Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de tipos de interés |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del proveedor de la permuta de tipos de interés sobre la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
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CREL156 |
Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés |
Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés referida a la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
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CREL157 |
Nocional de la permuta de tipos de interés |
Importe nocional de la permuta de tipos de interés referida a la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CREL158 |
Proveedor de permuta de divisas |
Si existe una permuta de divisas sobre la exposición subyacente, facilítese la denominación legal completa del proveedor de la permuta. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
SÍ |
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CREL159 |
Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de divisas |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del proveedor de la permuta de divisas sobre la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
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CREL160 |
Fecha de vencimiento de la permuta de divisas |
Fecha de vencimiento de la permuta de divisas referida a la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
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CREL161 |
Nocional de la permuta de divisas |
Importe nocional de la permuta de divisas referida a la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CREL162 |
Tipo de cambio para la permuta |
Tipo de cambio que se ha fijado para una permuta de divisas referida a la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
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CREL163 |
Proveedor de una permuta de otro tipo |
La denominación jurídica completa del proveedor de la permuta relativa a la exposición subyacente, cuando no se trate ni de una permuta de tipos de interés ni de una permuta de divisas. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
SÍ |
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CREL164 |
Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de otro tipo |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del proveedor de la permuta de otro tipo sobre la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
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CREL165 |
Obligación de pago por el deudor en caso de ruptura de la permuta |
Medida en la que el deudor está obligado a pagar costes de ruptura al proveedor de la permuta sobre la exposición subyacente. En caso de permutas múltiples, indíquese el valor más adecuado. Indemnización total por el deudor (TOTL) Indemnización parcial por el deudor (PINO) No indemnización por el deudor (NOPE) |
SÍ |
NO |
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CREL166 |
Evento de rescisión total o parcial de la permuta durante el período actual |
En caso de rescisión de la permuta sobre la exposición subyacente entre la anterior fecha límite para los datos y la correspondiente a la presentación del informe actual, indíquese el motivo. En caso de permutas múltiples, indíquese el valor más adecuado. Rescisión de la permuta por la rebaja de la calificación del proveedor de la permuta sobre la exposición subyacente (RTDW) Rescisión de la permuta por impago al proveedor de la permuta sobre la exposición subyacente (PYMD) Rescisión de la permuta debido a otro tipo de impago por la contraparte de la permuta sobre la exposición subyacente (CNTD) Rescisión de la permuta por pago anticipado total o parcial por el deudor (PRPY) Rescisión de la permuta por otro tipo de impago por el deudor (OBGD) Otro (OTHR) |
NO |
SÍ |
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CREL167 |
Pago periódico neto efectuado por el proveedor de la permuta |
Importe neto del pago efectuado por la contraparte de la permuta sobre la exposición subyacente titulizada, en la fecha de pago de la exposición subyacente conforme a lo previsto por el contrato de permuta. No se incluyen en él los pagos por ruptura o rescisión. En caso de permutas múltiples, indíquese el importe agregado correspondiente a todas ellas. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CREL168 |
Costes de ruptura adeudados al proveedor de la permuta sobre la exposición subyacente |
Importe de cualquier pago adeudado por el deudor a la contraparte de la permuta por rescisión parcial o total de la permuta. En caso de permutas múltiples, indíquese el valor más adecuado. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL169 |
Insuficiencia del pago de los costes de ruptura de la permuta |
En su caso, importe que falta para cubrir los costes de ruptura resultantes de la rescisión total o parcial de la permuta que debe pagar el deudor. En caso de permutas múltiples, indíquese el importe agregado correspondiente a todas ellas. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL170 |
Costes de ruptura adeudados por la contraparte de la permuta |
Importe de las ganancias pagadas por la contraparte de la permuta al deudor en caso de rescisión total o parcial. En caso de permutas múltiples, indíquese el valor más adecuado. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL171 |
Próxima fecha de revisión de la permuta |
Fecha de la próxima revisión de la permuta referida a la exposición subyacente. En caso de permutas múltiples, indíquese el valor más adecuado. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL172 |
Patrocinadora |
El nombre de la patrocinadora de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL173 |
Identificador de entidad jurídica del banco agente de la sindicación |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del banco agente de la sindicación, es decir, la entidad que actúe como intermediario entre el deudor y los prestamistas que participen en la exposición subyacente sindicada. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL174 |
Identificador de entidad jurídica del administrador |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del administrador de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL175 |
Nombre del administrador |
Indíquese la denominación legal completa del administrador de la exposición subyacente. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
SÍ |
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CREL176 |
Nombre de la originadora |
Indíquese la denominación legal completa de la originadora de la exposición subyacente. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL177 |
Identificador de entidad jurídica de la originadora |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL178 |
País de establecimiento de la originadora |
País en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
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CREL179 |
Nombre del prestamista original |
Indíquese la denominación legal completa del prestamista original. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREL180 |
Identificador de entidad jurídica del prestamista original |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original. Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREL181 |
País de establecimiento del prestamista original |
País en el que está establecido el prestamista original. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sección de información por garantía real |
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CREC1 |
Identificador único |
Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo CREL1. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC2 |
Identificador de la exposición subyacente |
Identificador único de la exposición subyacente. Debe coincidir con el indicado en el campo CREL5. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC3 |
Identificador original de la garantía real |
El identificador único original asignado a la garantía real. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CREC4 |
Nuevo identificador de la garantía real |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CREC3, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CREC3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC5 |
Tipo de garantía real |
El tipo principal (en términos de valor) de activo que garantiza la deuda. Cuando exista una garantía personal respaldada por garantías reales físicas o de naturaleza financiera, téngase en cuenta cualquier garantía real tras esa garantía personal que pueda sustentarla. Automóvil (CARX) Vehículo industrial (INDV) Camión comercial (CMTR) Vehículo ferroviario (RALV) Vehículo náutico comercial (NACM) Vehículo náutico recreativo (NALV) Avión (AERO) Máquina herramienta (MCHT) Equipo industrial (INDE) Equipo de oficina (OFEQ) Equipo informático (ITEQ) Equipo médico (MDEQ) Equipo relacionado con la energía (ENEQ) Edificio comercial (CBLD) Edificio residencial (RBLD) Edificio industrial (IBLD) Otro vehículo (OTHV) Otro equipo (OTHE) Otro bien inmueble (OTRE) Otras mercancías o existencias (OTGI) Valores (SECU) Garantía personal (GUAR) Otro activo financiero (OTFA) Categorías mixtas al responder el deudor con todos sus activos (MIXD) Otro (OTHR) |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC6 |
Nombre del inmueble |
El nombre del inmueble que sirve de garantía para la exposición subyacente. Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC7 |
Dirección del inmueble |
La dirección del inmueble que sirve de garantía para la exposición subyacente. Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC8 |
Región geográfica - Garantía real |
La región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicada la garantía real física. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC9 |
Código postal del inmueble |
Código postal completo del inmueble principal. Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC10 |
Derecho de preferencia |
Derecho de preferencia más elevado correspondiente a la originadora en relación con la garantía real. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC11 |
Situación del inmueble |
Situación del inmueble:
Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC12 |
Tipo de inmueble |
Tipo de inmueble:
Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC13 |
Modelo del título de propiedad |
Modelo pertinente del título de propiedad. Contrato de arrendamiento de terreno únicamente, en el que por lo general el deudor es el propietario de un edificio o está obligado a construir tal como se especifica en el contrato de arrendamiento. Estos suelen consistir en arrendamientos a largo plazo con gastos a cargo del arrendatario; los derechos y obligaciones del deudor perduran hasta que el arrendamiento expira o se resuelve por impago:
Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC14 |
Fecha de la valoración actual |
La fecha de la valoración más reciente. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC15 |
Importe de la valoración actual |
La valoración más reciente del inmueble realizada por un tasador interno o externo independiente. Si no se dispone de esta evaluación, el valor actual del inmueble puede estimarse utilizando un índice de valores de bienes inmuebles con el suficiente grado de precisión en lo que respecta a la ubicación geográfica y al tipo de inmueble; si tampoco se dispone de ese índice, podrá utilizarse un índice de precios de bienes inmuebles con el suficiente grado de precisión en lo que respecta a la ubicación geográfica y al tipo de inmueble, previa aplicación de un descuento convenientemente elegido para tener en cuenta la depreciación del inmueble. Si la garantía real notificada no consiste en un bien inmueble, indíquese su valoración más reciente realizada por un tasador interno o externo independiente o, en su defecto, por la originadora. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC16 |
Método de valoración actual |
El último método utilizado para calcular el valor de la garantía real, indicado en el campo CREC15. Inspección completa, interna y externa (FALL) Inspección completa, solo externa (FEXT) Inspección somera desde el exterior (DRVB) Modelo de valoración automatizado (AUVM) Indexación (IDXD) Sin inspección física (DKTP) Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA) Autoridad tributaria (TXAT) Otro (OTHR) |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC17 |
Base de la valoración actual |
La base de valoración más reciente:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC18 |
Método de valoración original |
El método de cálculo del valor de la garantía real en el momento de la originación de la exposición subyacente:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC19 |
Fecha de titulización a efectos de la garantía real |
La fecha en que se aportó el inmueble o la garantía real para garantizar la exposición subyacente. Si el inmueble o la garantía real han sido sustituidos, indíquese la fecha de la sustitución. Si el inmueble o la garantía real formaban parte de la titulización original, será esta la fecha de titulización. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC20 |
Porcentaje asignado de la exposición subyacente en la fecha de titulización |
Porcentaje de la exposición subyacente atribuible al inmueble o la garantía real en la fecha de titulización, cuando haya más de un inmueble o de un elemento de garantía real que garanticen la exposición subyacente. Este dato puede figurar en el acuerdo de la exposición subyacente; de no ser así, asígnese mediante valoración o atendiendo a los ingresos de explotación netos. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC21 |
Porcentaje asignado actual de la exposición subyacente |
Porcentaje de la exposición subyacente atribuible a la garantía real en la fecha de pago de la exposición subyacente. Cuando haya más de un elemento de garantía real que respalde la exposición subyacente, la suma de todos los porcentajes será igual al 100 %. Este dato puede figurar en el acuerdo de la exposición subyacente; de no ser así, asígnese mediante valoración (ingresos de explotación netos). |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC22 |
Valoración en la titulización |
La valoración del inmueble o la garantía real que garantizan la exposición subyacente en la fecha de titulización, según lo indicado en la circular de oferta. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC23 |
Nombre del tasador en la titulización |
Nombre de la empresa tasadora que realizó la valoración del inmueble o la garantía real en la fecha de titulización. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC24 |
Fecha de valoración en la titulización |
La fecha en que se realizó la valoración determinándose los valores indicados en la circular de oferta. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC25 |
Año de construcción |
El año de construcción del inmueble con arreglo al informe de valoración o el documento de la exposición subyacente. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC26 |
Último año de renovación |
El año en que finalizó la última renovación importante o nueva construcción en el inmueble con arreglo al informe de valoración o el documento de la exposición subyacente. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC27 |
Número de unidades |
Indíquese según la clase de inmueble (multifamiliares: unidades; hostelería/asistencia sanitaria: camas; aparcamientos de caravanas: unidades; alojamientos: habitaciones; autoalmacenamiento: unidades). |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC28 |
Metros cuadrados netos |
Superficie neta total alquilable, en metros cuadrados, del inmueble que sirve como garantía para la exposición subyacente, según el informe de valoración más reciente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC29 |
Superficie comercial |
Superficie comercial neta total alquilable, en metros cuadrados, del inmueble que sirve como garantía para la exposición subyacente, según el informe de valoración más reciente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC30 |
Superficie residencial |
Superficie residencial neta total alquilable, en metros cuadrados, del inmueble que sirve como garantía para el préstamo, según el informe de valoración más reciente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC31 |
Superficie interior útil neta validada |
¿Ha verificado el tasador (de la valoración más reciente) la superficie interior útil neta del inmueble? |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC32 |
Ocupación en la fecha |
Fecha del registro de alquileres / programa de arrendamiento recibido más recientemente. Cuando se trate de inmuebles dedicados a la hostelería o la asistencia sanitaria, utilícese la ocupación media durante el período que abarquen los estados financieros. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC33 |
Ocupación económica en la titulización |
El porcentaje de espacio alquilable con arrendamientos firmados en vigor en la fecha de titulización, si se indica en la circular de oferta (los arrendatarios pueden no ocupar el inmueble, pero pagan alquiler). |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC34 |
Ocupación física en la titulización |
En la titulización, el porcentaje disponible de espacio alquilable realmente ocupado (es decir, ocupado realmente por los arrendatarios y no vacante), si se indica en la circular de oferta. Debe calcularse a partir de un registro de alquileres u otro documento en el que se indique la ocupación de manera coherente con la información del ejercicio más reciente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC35 |
Valor del inmueble desocupado en la fecha de titulización |
Valor del inmueble desocupado en la fecha de titulización. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC36 |
Fecha de los datos financieros en la titulización |
Fecha final de los datos financieros para la información utilizada en la circular de oferta (por ejemplo, desde comienzo del ejercicio hasta la fecha, anual, trimestral o los últimos 12 meses). |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC37 |
Ingresos de explotación netos en la titulización |
Ingresos menos gastos de explotación en la fecha de titulización. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC38 |
Fecha inicial de los datos financieros más recientes |
Primer día del período cubierto por la cuenta de explotación más reciente disponible (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o los últimos 12 meses). |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC39 |
Fecha final de los datos financieros más recientes |
Fecha final de los datos financieros utilizados en la cuenta de explotación más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses). |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC40 |
Ingresos más recientes |
Ingresos totales del inmueble durante el período cubierto por la cuenta de explotación más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC41 |
Gastos de explotación más recientes |
Gastos de explotación totales del inmueble durante el período cubierto por la cuenta de explotación más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses). Pueden incluir los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, los seguros, la gestión, los suministros públicos, el mantenimiento, las reparaciones y los costes directos de los inmuebles para el propietario; quedan excluidos los gastos de capital y las comisiones de arrendamiento. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC42 |
Gastos de capital más recientes |
Gastos de capital (en contraposición con reparaciones y mantenimiento) totales del inmueble durante el período cubierto por la cuenta de explotación más reciente (por ejemplo, mensual, trimestral, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o de los últimos 12 meses). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC43 |
Renta pagadera por el terreno |
Si el terreno del inmueble está arrendado, indíquese la renta anual actual que se debe pagar al arrendador. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC44 |
Duración media ponderada de los contratos de arrendamiento |
Duración media ponderada de los contratos de arrendamiento en años, utilizando como ponderación el valor pendiente del arrendamiento más reciente del que se disponga. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC45 |
Expiración del arrendamiento del terreno del inmueble |
Indíquese la fecha más cercana en la que expire el derecho de arrendamiento. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC46 |
Ingresos anuales por contratos de alquiler |
Ingresos anuales por contratos de alquiler derivados del programa de arrendamiento más reciente del deudor. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC47 |
Ingresos que expiran en 1 a 12 meses |
Porcentaje de los ingresos que expiran en un plazo de 1 a 12 meses. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC48 |
Ingresos que expiran en 13 a 24 meses |
Porcentaje de los ingresos que expiran en un plazo de 13 a 24 meses. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC49 |
Ingresos que expiran en 25 a 36 meses |
Porcentaje de los ingresos que expiran en un plazo de 25 a 36 meses. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC50 |
Ingresos que expiran en 37 a 48 meses |
Porcentaje de los ingresos que expiran en un plazo de 37 a 48 meses. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CREC51 |
Ingresos que expiran en 49 meses o más |
Porcentaje de los ingresos que expiran en un plazo igual o superior a 49 meses. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sección de información por arrendatario |
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|
CRET1 |
Identificador único |
Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo CREL1. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET2 |
Identificador de la exposición subyacente |
Identificador único de la exposición subyacente. Debe coincidir con el indicado en el campo CREL5. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET3 |
Identificador de la garantía real |
Identificador único de la garantía real. Este campo debe coincidir con CREC4, a fin de permitir establecer correspondencias. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET4 |
Identificador del arrendatario |
Identificador único del arrendatario. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET5 |
Nombre del arrendatario |
Nombre del arrendatario actual. Si es una persona física, indíquese aquí lo mismo que en el campo CRET4. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET6 |
Código NACE del sector de actividad |
Código NACE del sector de actividad del arrendatario, según lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (1). |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET7 |
Fecha de expiración del arrendamiento |
Fecha de expiración del arrendamiento del arrendatario actual. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET8 |
Renta pagadera |
Renta anual pagadera por el arrendatario actual. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRET9 |
Moneda de la renta |
Moneda de denominación de la renta. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).
ANEXO IV
INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPOSICIONES SUBYACENTES — EMPRESAS
|
Código del campo |
Nombre del campo |
Contenido de la información a facilitar |
¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4? |
¿Se permite indicar el código ND5? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes |
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|
CRPL1 |
Identificador único |
El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL2 |
Identificador original de la exposición subyacente |
Identificador único de la exposición subyacente. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL3 |
Nuevo identificador de la exposición subyacente |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CRPL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CRPL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL4 |
Identificador original del deudor |
Identificador único original del deudor El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL5 |
Nuevo identificador del deudor |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CRPL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CRPL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL6 |
Fecha límite para los datos |
La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL7 |
Fecha de adición al conjunto |
La fecha en la que se transfirió al SSPE la exposición subyacente. En lo que respecta a todas las exposiciones subyacentes del conjunto en la fecha límite del primer informe presentado al registro de titulizaciones, si esta información no estuviera disponible, introdúzcase aquella de las siguientes fechas que sea posterior: i) la fecha de cierre de la titulización, o ii) la fecha de originación de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL8 |
Fecha de recompra |
Fecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL9 |
Fecha de reembolso |
Fecha en que se reembolsó la cuenta o (en el caso de las exposiciones subyacentes impagadas) la fecha en que finalizó el proceso de recuperación. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL10 |
Región geográfica - Deudor |
La región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicado el deudor. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL11 |
Clasificación de la región geográfica |
Indíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL12 |
Deudor con deterioro de la calidad crediticia |
Confírmese que, de conformidad con el artículo 20, apartado 11, del Reglamento (UE) 2017/2402, en el momento en que se seleccionó esta exposición subyacente para su transferencia al SSPE, la exposición no estaba ni en situación de impago a tenor del artículo 178, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, ni constituía una exposición frente a un deudor o garante cuya calidad crediticia se hubiese deteriorado y que, según el leal saber y entender de la originadora o del prestamista original:
Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL13 |
Tipo de cliente |
Tipo de cliente en el momento de la originación:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL14 |
Código NACE del sector de actividad |
Código NACE del sector de actividad del deudor, según lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1893/2006. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL15 |
Segmento de Basilea III del deudor |
Segmento de Basilea III del deudor:
|
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL16 |
Tamaño de la empresa |
Clasificación de las empresas por tamaño, de conformidad con el anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL17 |
Ingresos |
Volumen anual de ventas del deudor, deducidos todos los descuentos e impuestos sobre las ventas, de conformidad con la Recomendación 2003/361/CE. Equivalente al concepto de «ventas anuales totales» del artículo 153, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 575/2013. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL18 |
Deuda total |
Deuda bruta total del deudor, incluida la financiación proporcionada por la presente exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL19 |
EBITDA |
Beneficios recurrentes procedentes de actividades continuadas, más intereses, impuestos, depreciación y amortización. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL20 |
Valor de la empresa |
Valor de la empresa, es decir, capitalización bursátil más deuda, intereses minoritarios y acciones preferentes, menos total de efectivo y equivalentes al efectivo. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL21 |
Flujo de efectivo libre |
Ingresos netos más gastos que no impliquen efectivo más intereses x (1 - tipo impositivo) más inversiones a largo plazo menos inversiones en capital circulante. Los gastos que no implican efectivo incluyen la depreciación, la amortización, el agotamiento, la remuneración basada en acciones y el deterioro del valor de los activos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL22 |
Fecha de los datos financieros |
La fecha de la información financiera (por ejemplo, EBITDA) sobre el deudor de esta exposición subyacente. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL23 |
Moneda de los estados financieros |
La moneda en que se presenta la información en los estados financieros. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL24 |
Tipo de deuda |
Tipo de deuda:
|
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL25 |
Derechos de cobro titulizados |
Los derechos de cobro asociados a esta exposición subyacente que se han titulizado:
|
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL26 |
Número internacional de identificación de valores (ISIN) |
Código ISIN asignado a esta exposición subyacente, cuando proceda. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL27 |
Orden de prelación |
Orden de prelación de los instrumentos de deuda:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL28 |
Sindicada |
¿Está sindicada la exposición subyacente? |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL29 |
Operación apalancada |
¿Es la exposición subyacente una operación apalancada, tal como se define en https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL30 |
Gestionada por el gestor de CLO |
¿La exposición subyacente está también gestionada por el gestor de CLO? |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL31 |
Pago en especie |
¿Los pagos de la exposición subyacente se realizan actualmente en especie? (es decir, los intereses se pagan en forma de principal capitalizado) |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL32 |
Régimen especial |
Si la exposición subyacente está sujeta a un mecanismo especial del sector público, indíquese el nombre completo (sin abreviaturas) del mismo. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL33 |
Fecha de originación |
Fecha del anticipo de la exposición subyacente original. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL34 |
Fecha de vencimiento |
La fecha de vencimiento de la exposición subyacente o de expiración del arrendamiento. |
NO |
SÍ |
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CRPL35 |
Canal de originación |
Canal de originación de la exposición subyacente:
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SÍ |
SÍ |
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CRPL36 |
Finalidad |
Finalidad de la exposición subyacente:
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SÍ |
NO |
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CRPL37 |
Moneda de denominación |
La moneda de denominación de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
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CRPL38 |
Saldo original del principal |
Saldo original de la exposición subyacente (incluidas comisiones). Se hace referencia al saldo de la exposición subyacente en la fecha de su originación, no en la fecha de venta de la exposición subyacente al SSPE ni en la fecha de cierre de la titulización. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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CRPL39 |
Saldo actual del principal |
Importe vivo de la exposición subyacente en la fecha límite para los datos. Incluye todo importe clasificado como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o los importes de penalización. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CRPL40 |
Saldos preferentes de principal |
Saldos totales de mayor rango que esta exposición subyacente (incluidos los mantenidos con otros prestamistas). Si no hay saldos preferentes, indíquese 0. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CRPL41 |
Valor de mercado |
Para las titulizaciones de obligaciones garantizadas por préstamos, indíquese el valor de mercado de la garantía. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CRPL42 |
Límite de crédito total |
En el caso de las exposiciones subyacentes con mecanismos de reutilización flexible (incluidas características de renovación) o de que el importe máximo de la exposición subyacente no se haya retirado en su totalidad, el importe máximo de la exposición subyacente que podría estar pendiente. Este campo solo debe cumplimentarse en lo que respecta a las exposiciones subyacentes que tengan características de utilización flexible o adicional. No se pretende captar aquí los casos en que el deudor pueda renegociar un saldo incrementado de la exposición subyacente, sino más bien los casos en que disposiciones contractuales faculten al deudor para hacerlo y al prestamista para proporcionar la financiación adicional. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CRPL43 |
Precio de compra |
Indíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento. |
NO |
SÍ |
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CRPL44 |
Fecha de la opción de venta |
Si existe una opción para volver a vender la exposición subyacente, indíquese la fecha en que puede ejercerse. Si se desconoce la fecha (por ejemplo, se trata de una opción americana), indíquese el equivalente al 31 de diciembre de 2099. |
NO |
SÍ |
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CRPL45 |
Ejercicio de la opción de venta |
Si existe una opción para volver a vender la exposición subyacente, indíquese el precio de ejercicio. Si el precio de ejercicio puede variar, por ejemplo, por tratarse de una opción retrospectiva (lookback), indíquese la mejor estimación del precio de ejercicio en la fecha límite para los datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CRPL46 |
Tipo de amortización |
Tipo de amortización de la exposición subyacente, incluidos principal e intereses. Francés: amortización en la que el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo. (FRXX) Alemán: amortización en la que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses. (DEXX) Plan de amortización fija: amortización en la que el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo. (FIXE) Amortización al vencimiento: amortización en la que todo el importe del principal se devuelve en el último plazo. (BLLT) Otro (OTHR) |
SÍ |
NO |
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CRPL47 |
Fecha final del período de gracia para el principal |
Si procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal. |
SÍ |
SÍ |
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CRPL48 |
Frecuencia programada de los pagos del principal |
Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:
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NO |
SÍ |
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CRPL49 |
Frecuencia programada de los pagos de intereses |
Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:
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NO |
SÍ |
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CRPL50 |
Pago adeudado |
Se trata del siguiente pago contractual adeudado por el deudor según la frecuencia de pago de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CRPL51 |
Pago global final |
Importe total del principal (titulizado) que deberá reembolsarse en la fecha de vencimiento de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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CRPL52 |
Clase de tipo de interés |
Clase de tipo de interés:
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NO |
SÍ |
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CRPL53 |
Tipo de interés actual |
Tipo bruto anual utilizado para calcular los intereses previstos del período corriente sobre la exposición subyacente titulizada. Los tipos de interés calculados sobre la base de cada período deberán anualizarse. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CRPL54 |
Índice del tipo de interés actual |
El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):
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NO |
SÍ |
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CRPL55 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
Plazo del índice del tipo de interés actual:
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NO |
SÍ |
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CRPL56 |
Margen del tipo de interés actual |
Margen del tipo de interés actual de la exposición subyacente a tipo variable por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice. |
NO |
SÍ |
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CRPL57 |
Intervalo para la revisión del tipo de interés |
Número de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CRPL58 |
Techo del tipo de interés |
Tipo máximo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
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CRPL59 |
Suelo del tipo de interés |
Tipo mínimo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
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CRPL60 |
Margen de revisión 1 |
El margen para la exposición subyacente en la primera fecha de revisión. Se trata únicamente de los cambios contractuales del margen (por ejemplo, de + 50 puntos básicos a + 100 puntos básicos) o del índice subyacente (por ejemplo, del Euribor a 3 meses al Euribor a 1 mes) utilizados para el cálculo de los intereses. Este campo no hace referencia a la fecha en que el índice se reajusta periódicamente (por ejemplo, el reajuste todos los meses del Euribor a 1 mes). Debe indicarse en este campo el margen revisado íntegro, y no la variación del margen. |
SÍ |
SÍ |
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CRPL61 |
Fecha de revisión del tipo de interés 1 |
Fecha del siguiente cambio en el tipo de interés (por ejemplo, cambios en el margen de descuento, finalización del período fijo, nueva fijación de la exposición subyacente, etc.; no se trata de la siguiente fecha de reajuste del LIBOR/EURIBOR/índice). |
SÍ |
SÍ |
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CRPL62 |
Margen de revisión 2 |
El margen para la exposición subyacente en la segunda fecha de revisión. Se trata únicamente de los cambios contractuales del margen (por ejemplo, de + 50 puntos básicos a + 100 puntos básicos) o del índice subyacente (por ejemplo, del Euribor a 3 meses al Euribor a 1 mes) utilizados para el cálculo de los intereses. Este campo no hace referencia a la fecha en que el índice se reajusta periódicamente (por ejemplo, el reajuste todos los meses del Euribor a 1 mes). Debe indicarse en este campo el margen revisado íntegro, y no la variación del margen. |
SÍ |
SÍ |
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CRPL63 |
Fecha de revisión del tipo de interés 2 |
Fecha del segundo cambio en el tipo de interés (por ejemplo, cambios en el margen de descuento, finalización del período fijo, nueva fijación de la exposición subyacente, etc.; no se trata de la siguiente fecha de reajuste del LIBOR/EURIBOR/índice). |
SÍ |
SÍ |
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CRPL64 |
Margen de revisión 3 |
El margen para la exposición subyacente en la tercera fecha de revisión. Se trata únicamente de los cambios contractuales del margen (por ejemplo, de + 50 puntos básicos a + 100 puntos básicos) o del índice subyacente (por ejemplo, del Euribor a 3 meses al Euribor a 1 mes) utilizados para el cálculo de los intereses. Este campo no hace referencia a la fecha en que el índice se reajusta periódicamente (por ejemplo, el reajuste todos los meses del Euribor a 1 mes). Debe indicarse en este campo el margen revisado íntegro, y no la variación del margen. |
SÍ |
SÍ |
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CRPL65 |
Fecha de revisión del tipo de interés 3 |
Fecha del tercer cambio en el tipo de interés (por ejemplo, cambios en el margen de descuento, finalización del período fijo, nueva fijación de la exposición subyacente, etc.; no se trata de la siguiente fecha de reajuste del LIBOR/EURIBOR/índice). |
SÍ |
SÍ |
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CRPL66 |
Índice del tipo de interés revisado |
Índice del tipo de interés siguiente. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER) Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR) Tipo propio del prestamista (LDOR) Otro (OTHR) |
SÍ |
SÍ |
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CRPL67 |
Plazo del índice del tipo de interés revisado |
Plazo del índice del tipo de interés siguiente:
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SÍ |
SÍ |
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CRPL68 |
Número de pagos antes de la titulización |
Indíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización. |
SÍ |
NO |
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CRPL69 |
Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año |
Porcentaje de los pagos anticipados que el producto permite realizar al año. Esto atañe a las exposiciones subyacentes que permiten realizar pagos anticipados hasta un determinado umbral (por ejemplo, el 10 %) antes de que se cobren gastos. |
SÍ |
SÍ |
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CRPL70 |
Fecha final del bloqueo del pago anticipado |
La fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente. |
SÍ |
SÍ |
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CRPL71 |
Comisión por pago anticipado |
Importe percibido del deudor como comisión o penalización por efectuar pagos anticipados conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. No se pretende incluir aquí ningún importe abonado como «coste de ruptura» para compensar los pagos de intereses hasta la fecha de pago de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CRPL72 |
Fecha final de la comisión por pago anticipado |
Fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin exigir una comisión por pago anticipado. |
SÍ |
SÍ |
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CRPL73 |
Fecha de pago anticipado |
La última fecha de recepción de un pago del principal no programado. |
SÍ |
SÍ |
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CRPL74 |
Pagos anticipados acumulados |
Total de pagos anticipados (definidos como pagos del principal no programados) recibidos hasta la fecha límite para los datos desde la fecha de originación de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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CRPL75 |
Fecha de reestructuración |
Indíquese la fecha en que se ha reestructurado la exposición subyacente. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. Cuando haya varias fechas, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML. |
SÍ |
SÍ |
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CRPL76 |
Última fecha de retraso en los pagos |
Última fecha en la que el deudor se encontraba retrasado en los pagos. |
SÍ |
SÍ |
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CRPL77 |
Saldo de atrasos |
Saldo actual de atrasos, definido como:
Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
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CRPL78 |
Número de días de retraso en los pagos |
Número de días de retraso en los pagos (del principal o de los intereses; si los números no coinciden, el mayor de ambos) de la exposición subyacente, en la fecha límite para los datos. |
NO |
NO |
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CRPL79 |
Estado de la cuenta |
Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:
Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CRPL80 |
Motivo de impago o ejecución hipotecaria |
Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:
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SÍ |
SÍ |
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CRPL81 |
Importe del impago |
Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones. Si no hay impago, indíquese la cifra 0. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CRPL82 |
Fecha de impago |
La fecha del impago. |
NO |
SÍ |
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CRPL83 |
Pérdidas asignadas |
Las pérdidas asignadas hasta la fecha, netas de comisiones, intereses devengados, etc. tras la aplicación de los ingresos de la venta (excluida la penalización por pago anticipado en caso de subordinación a recuperaciones del principal). Cualquier ganancia en la venta se indicará como un número negativo. Se debe reflejar la situación más reciente en la fecha límite para los datos, es decir, a medida que se reciban las recuperaciones y avance el proceso de solución. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CRPL84 |
Recuperaciones acumuladas |
Total de las recuperaciones (independientemente de su fuente) de la deuda (impagada/anulada/etc.), deducidos los costes. Inclúyanse aquí todas las fuentes de las recuperaciones, no solo los ingresos derivados de la enajenación de cualquier garantía real. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CRPL85 |
Fuente de las recuperaciones |
La fuente de las recuperaciones:
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NO |
SÍ |
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CRPL86 |
Recurso |
¿Es posible recurrir (de forma íntegra o limitada) a los activos del deudor, más allá de los ingresos derivados de cualquier garantía real para esta exposición subyacente? |
SÍ |
SÍ |
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CRPL87 |
Importe de los depósitos |
La suma de todos los importes del deudor mantenidos por la originadora o el vendedor y que puedan descontarse del saldo de la exposición subyacente, excluidas las prestaciones de cualquier sistema nacional de indemnización de depósitos. Para evitar la doble contabilización, este importe no puede exceder de la menor de las dos cifras siguientes: 1) el importe de los depósitos; 2) el importe descontable potencial máximo a nivel del deudor (es decir, no a nivel de la exposición subyacente) dentro del conjunto. Utilícese la misma moneda de denominación que se utilice para esta exposición subyacente. Si un deudor tiene más de una exposición subyacente viva en el conjunto, este campo debe cumplimentarse para cada una de ellas, y queda a discreción de la entidad informadora si decide asignar el importe de los depósitos a cada una de las exposiciones subyacentes, sin rebasar el límite máximo mencionado, siempre que la suma del total de las entradas correspondientes a este campo para las múltiples exposiciones subyacentes ascienda al importe exacto. Por ejemplo, si el saldo de los depósitos del deudor A es de 100 EUR, y dicho deudor tiene dos exposiciones subyacentes vivas en el conjunto, en concreto: exposición subyacente 1, 60 EUR; y exposición subyacente 2, 75 EUR. Este campo puede cumplimentarse del siguiente modo: exposición subyacente 1 - 60 EUR y exposición subyacente 2 - 40 EUR, o exposición subyacente 1 - 25 EUR y exposición subyacente 2 - 75 EUR (es decir, las entradas correspondientes a cada exposición subyacente en este campo no pueden exceder de 60 EUR para la exposición subyacente 1 y de 75 EUR para la exposición subyacente 2, y la suma de los valores correspondientes a las dos exposiciones subyacentes debe ser 100 EUR). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CRPL88 |
Nocional de la permuta de tipos de interés |
Si existe una permuta de tipos de interés sobre la exposición subyacente, indíquese el importe nocional. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CRPL89 |
Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de tipos de interés |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del proveedor de la permuta de tipos de interés sobre la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
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CRPL90 |
Proveedor de permuta de tipos de interés |
Si existe una permuta de tipos de interés sobre la exposición subyacente, facilítese la denominación legal completa del proveedor de la permuta. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
SÍ |
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CRPL91 |
Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés |
Si existe una permuta de tipos de interés sobre la exposición subyacente, indíquese su fecha de vencimiento. |
NO |
SÍ |
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CRPL92 |
Nocional de la permuta de divisas |
Si existe una permuta de divisas sobre la exposición subyacente, indíquese el importe nocional. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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CRPL93 |
Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de divisas |
Si existe una permuta de divisas sobre la exposición subyacente, facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de su proveedor. |
NO |
SÍ |
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CRPL94 |
Proveedor de permuta de divisas |
Si existe una permuta de divisas sobre la exposición subyacente, facilítese la denominación legal completa del proveedor de la permuta. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
SÍ |
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CRPL95 |
Fecha de vencimiento de la permuta de divisas |
Si existe una permuta de divisas sobre la exposición subyacente, indíquese su fecha de vencimiento. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CRPL96 |
Nombre del prestamista original |
Indíquese la denominación legal completa del prestamista original. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CRPL97 |
Identificador de entidad jurídica del prestamista original |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original. Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CRPL98 |
País de establecimiento del prestamista original |
País en el que está establecido el prestamista original. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CRPL99 |
Nombre de la originadora |
Indíquese la denominación legal completa de la originadora de la exposición subyacente. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPL100 |
Identificador de entidad jurídica de la originadora |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CRPL101 |
País de establecimiento de la originadora |
País en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
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Sección de información por garantía real |
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CRPC1 |
Identificador único |
Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo CRPL1. |
NO |
NO |
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CRPC2 |
Identificador de la exposición subyacente |
Identificador único de la exposición subyacente. Debe coincidir con el indicado en el campo CRPL3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CRPC3 |
Identificador original de la garantía real |
El identificador único original asignado a la garantía real o personal. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
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CRPC4 |
Nuevo identificador de la garantía real |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CRPC3, introdúzcase aquí el nuevo identificador. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CRPC3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC5 |
Región geográfica - Garantía real |
La región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicada la garantía real. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CRPC6 |
Tipo de garantía |
El tipo de garantía:
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NO |
NO |
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CRPC7 |
Tipo de carga |
Tipo de carga sobre la garantía real. Cuando haya una garantía personal, se entiende que este campo se refiere a cualquier carga para cualquier garantía real que respalde dicha garantía personal. «Ninguna carga, pero un poder irrevocable o similar» se refiere a los casos en que la originadora o el prestamista original, según corresponda, esté autorizado de forma irrevocable e incondicional a imponer unilateralmente una carga sobre la garantía real en cualquier momento en el futuro, sin necesidad de una nueva aprobación por parte del deudor o del garante:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CRPC8 |
Derecho de preferencia |
Derecho de preferencia más elevado correspondiente a la originadora en relación con la garantía real. |
SÍ |
SÍ |
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CRPC9 |
Tipo de garantía real |
El tipo principal (en términos de valor) de activo que garantiza la deuda. Cuando exista una garantía personal respaldada por garantías reales físicas o de naturaleza financiera, téngase en cuenta cualquier garantía real tras esa garantía personal que pueda sustentarla. Automóvil (CARX) Vehículo industrial (INDV) Camión comercial (CMTR) Vehículo ferroviario (RALV) Vehículo náutico comercial (NACM) Vehículo náutico recreativo (NALV) Avión (AERO) Máquina herramienta (MCHT) Equipo industrial (INDE) Equipo de oficina (OFEQ) Equipo informático (ITEQ) Equipo médico (MDEQ) Equipo relacionado con la energía (ENEQ) Edificio comercial (CBLD) Edificio residencial (RBLD) Edificio industrial (IBLD) Otro vehículo (OTHV) Otro equipo (OTHE) Otro bien inmueble (OTRE) Otras mercancías o existencias (OTGI) Valores (SECU) Garantía personal (GUAR) Otro activo financiero (OTFA) Categorías mixtas al responder el deudor con todos sus activos (MIXD) Otro (OTHR) |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CRPC10 |
Importe de la valoración actual |
La valoración más reciente de la garantía real. Cuando exista una garantía personal respaldada por garantías reales físicas o de naturaleza financiera, téngase en cuenta cualquier garantía real tras esa garantía personal que la sustente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CRPC11 |
Método de valoración actual |
El método de cálculo del valor más reciente de la garantía real, indicado en el campo CRPC10. Tasación completa (FAPR) Inspección somera desde el exterior (DRVB) Modelo de valor automatizado (AUVM) Indexación (IDXD) Sin inspección física (DKTP) Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA) Precio de compra (PPRI) Recorte del valor (HCUT) A precio de mercado (MTTM) Valoración del deudor (OBLV) Otro (OTHR) |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC12 |
Fecha de la valoración actual |
La fecha de la valoración más reciente de la garantía real según se indique en el campo CRPC10. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC13 |
Importe de la valoración original |
La valoración original de la garantía real en la fecha de originación de la exposición subyacente inicial. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC14 |
Método de valoración original |
El método de cálculo del valor de la garantía real en el momento de la originación de la exposición subyacente, indicado en el campo CRPC13: Tasación completa (FAPR) Inspección somera desde el exterior (DRVB) Modelo de valor automatizado (AUVM) Indexación (IDXD) Sin inspección física (DKTP) Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA) Precio de compra (PPRI) Recorte del valor (HCUT) A precio de mercado (MTTM) Valoración del deudor (OBLV) Otro (OTHR) |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC15 |
Fecha de la valoración original |
La fecha de la valoración original de la garantía real física o de naturaleza financiera indicada en el campo CRPC13. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC16 |
Fecha de venta |
La fecha de venta de la garantía real. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC17 |
Precio de venta |
Precio obtenido por la venta de la garantía real en caso de ejecución. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC18 |
Moneda de la garantía real |
La moneda en la que está denominado el importe de la valoración indicado en CRPC10. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC19 |
País del garante |
El país en el que está establecido el garante. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CRPC20 |
Subsector del garante en el SEC |
La clasificación del garante en el SEC 2010 con arreglo al Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo («SEC 2010») (1). Se indicará en este campo el subsector correspondiente. Utilícese uno de los valores que figuran en el cuadro 1 del anexo I del presente Reglamento. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (DO L 174 de 26.6.2013, p. 1).
ANEXO V
INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPOSICIONES SUBYACENTES — AUTOMÓVIL
|
Código del campo |
Nombre del campo |
Contenido de la información a facilitar |
¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4? |
¿Se permite indicar el código ND5? |
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Sección de información sobre las exposiciones subyacentes |
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AUTL1 |
Identificador único |
El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL2 |
Identificador original de la exposición subyacente |
Identificador único de la exposición subyacente. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL3 |
Nuevo identificador de la exposición subyacente |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo AUTL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo AUTL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL4 |
Identificador original del deudor |
Identificador único original del deudor. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL5 |
Nuevo identificador del deudor |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo AUTL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo AUTL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL6 |
Fecha límite para los datos |
La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL7 |
Fecha de adición al conjunto |
La fecha en la que se transfirió al SSPE la exposición subyacente. En lo que respecta a todas las exposiciones subyacentes del conjunto en la fecha límite del primer informe presentado al registro de titulizaciones, si esta información no estuviera disponible, introdúzcase aquella de las siguientes fechas que sea posterior: i) la fecha de cierre de la titulización, o ii) la fecha de originación de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL8 |
Fecha de recompra |
Fecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL9 |
Fecha de reembolso |
Fecha en que se reembolsó la cuenta o (en el caso de las exposiciones subyacentes impagadas) la fecha en que finalizó el proceso de recuperación. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL10 |
Región geográfica - Deudor |
La región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicado el deudor. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL11 |
Clasificación de la región geográfica |
Indíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL12 |
Situación laboral |
Situación laboral del deudor principal:
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SÍ |
NO |
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|
AUTL13 |
Deudor con deterioro de la calidad crediticia |
Confírmese que, de conformidad con el artículo 20, apartado 11, del Reglamento (UE) 2017/2402, en el momento en que se seleccionó esta exposición subyacente para su transferencia al SSPE, la exposición no estaba ni en situación de impago a tenor del artículo 178, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, ni constituía una exposición frente a un deudor o garante cuya calidad crediticia se hubiese deteriorado y que, según el leal saber y entender de la originadora o del prestamista original:
Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL14 |
Forma jurídica del deudor |
Forma jurídica del cliente:
|
SÍ |
NO |
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|
AUTL15 |
Tipo de cliente |
Tipo de cliente en el momento de la originación:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL16 |
Ingresos principales |
Ingresos anuales del deudor principal utilizados en la suscripción de la exposición subyacente en el momento de la originación. Cuando el deudor principal sea una persona o entidad jurídica, indíquense sus ingresos anuales. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL17 |
Tipo de ingresos principales |
Indíquese qué tipo de ingresos se muestran en el campo AUTL16:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL18 |
Moneda de los ingresos principales |
Moneda en la que se pagan los ingresos del deudor principal. Cuando el deudor principal sea una persona o entidad jurídica, indíquese la moneda de los ingresos consignados en el campo AUTL20. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL19 |
Verificación de los ingresos principales |
Verificación de los ingresos principales:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL20 |
Ingresos |
Volumen anual de ventas del deudor, deducidos todos los descuentos e impuestos sobre las ventas, de conformidad con la Recomendación 2003/361/CE. Equivalente al concepto de «ventas anuales totales» del artículo 153, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 575/2013. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL21 |
Moneda de los estados financieros |
La moneda en que se presenta la información en los estados financieros. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL22 |
Régimen especial |
Si la exposición subyacente está sujeta a un mecanismo especial del sector público, indíquese el nombre completo (sin abreviaturas) del mismo. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL23 |
Tipo de producto |
La clasificación del arrendamiento, según las definiciones del arrendador:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL24 |
Fecha de originación |
Fecha del anticipo de la exposición subyacente original. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL25 |
Fecha de vencimiento |
La fecha de vencimiento de la exposición subyacente o de expiración del arrendamiento. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL26 |
Plazo original |
Plazo contractual original (número de meses) en la fecha de originación. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL27 |
Canal de originación |
Canal de originación de la exposición subyacente:
|
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL28 |
Moneda de denominación |
La moneda de denominación de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL29 |
Saldo original del principal |
Saldo del principal de la exposición subyacente o del arrendamiento actualizado (incluidas las comisiones capitalizadas) del deudor en la originación. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL30 |
Saldo actual del principal |
Saldo vivo de la exposición permanente o del arrendamiento actualizado del deudor en la fecha límite para los datos. Incluye todo importe garantizado con el vehículo. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o los importes de penalización. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL31 |
Precio de compra |
Indíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL32 |
Tipo de amortización |
Tipo de amortización de la exposición subyacente, incluidos principal e intereses. Francés: amortización en la que el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo. (FRXX) Alemán: amortización en la que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses. (DEXX) Plan de amortización fija: amortización en la que el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo. (FIXE) Amortización al vencimiento: amortización en la que todo el importe del principal se devuelve en el último plazo. (BLLT) Otro (OTHR) |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL33 |
Fecha final del período de gracia para el principal |
Si procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL34 |
Frecuencia programada de los pagos del principal |
Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL35 |
Frecuencia programada de los pagos de intereses |
Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL36 |
Método de pago |
Método habitual de pago (puede basarse en el último pago recibido):
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL37 |
Pago adeudado |
Se trata del siguiente pago contractual adeudado por el deudor según la frecuencia de pago de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL38 |
Pago global final |
Importe total del principal (titulizado) que deberá reembolsarse en la fecha de vencimiento de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL39 |
Importe de la aportación inicial |
Importe del depósito / de la aportación inicial en la originación de la exposición subyacente (incluye el valor de los vehículos aportados como parte del pago, etc.). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL40 |
Tipo de interés actual |
Tipo de interés actual bruto total o tipo de descuento aplicable a la exposición subyacente. Los tipos de interés calculados sobre la base de cada período deberán anualizarse. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL41 |
Índice del tipo de interés actual |
El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL42 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
Plazo del índice del tipo de interés actual:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL43 |
Margen del tipo de interés actual |
Margen del tipo de interés actual de la exposición subyacente a tipo variable por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL44 |
Intervalo para la revisión del tipo de interés |
Número de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL45 |
Techo del tipo de interés |
Tipo máximo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL46 |
Suelo del tipo de interés |
Tipo mínimo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL47 |
Número de pagos antes de la titulización |
Indíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL48 |
Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año |
Porcentaje de los pagos anticipados que el producto permite realizar al año. Esto atañe a las exposiciones subyacentes que permiten realizar pagos anticipados hasta un determinado umbral (por ejemplo, el 10 %) antes de que se cobren gastos. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL49 |
Comisión por pago anticipado |
Importe percibido del deudor como comisión o penalización por efectuar pagos anticipados conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. No se pretende incluir aquí ningún importe abonado como «coste de ruptura» para completar los pagos de intereses hasta la fecha de pago de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL50 |
Fecha final de la comisión por pago anticipado |
Fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin exigir una comisión por pago anticipado. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL51 |
Fecha de pago anticipado |
La última fecha de recepción de un pago del principal no programado. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL52 |
Pagos anticipados acumulados |
Total de pagos anticipados (definidos como pagos del principal no programados) recibidos hasta la fecha límite para los datos desde la fecha de originación de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL53 |
Fabricante |
Marca comercial del fabricante de vehículos. Por ejemplo, indíquese «Skoda» y no «Volkswagen». |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL54 |
Modelo |
Nombre del modelo de automóvil. |
SÍ |
NO |
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|
AUTL55 |
Año de matriculación |
El año en que se matriculó el vehículo. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL56 |
Nuevo o usado |
Condición del vehículo en el momento de la originación de la exposición subyacente:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL57 |
Valor del certificado de rendimiento energético |
Valor del certificado de rendimiento energético (EPC) de la garantía real en el momento de la originación:
|
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL58 |
Nombre del proveedor del certificado de rendimiento energético |
Indíquese la denominación legal completa del proveedor del certificado de rendimiento energético. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL59 |
Ratio original préstamo-valor |
La ratio entre el saldo de la exposición subyacente en el momento de la originación y el valor del automóvil en ese mismo momento. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL60 |
Importe de la valoración original |
Precio de catálogo del vehículo en la fecha de originación de la exposición subyacente. Si el automóvil no es nuevo, indíquese su valor comercial o su precio de venta. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL61 |
Valor residual original del vehículo |
El valor residual estimado del activo en la fecha de originación del arrendamiento. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL62 |
Precio de la opción de compra |
El importe que el deudor debe pagar al final del arrendamiento o de la exposición subyacente a fin de adquirir la propiedad del vehículo, distinto del pago indicado en AUTL63. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL63 |
Valor residual titulizado |
Solo el importe del valor residual que haya sido titulizado. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL64 |
Valor residual actualizado del vehículo |
Si se ha titulizado el valor residual, indíquese el valor residual estimado más reciente del vehículo al final del contrato. Si no se ha realizado ninguna actualización, indíquese el valor residual estimado original. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL65 |
Fecha de la actualización del valor residual del vehículo |
Si se ha titulizado el valor residual, indíquese la fecha en que se haya calculado la estimación actualizada más reciente del valor residual del vehículo. Si no se ha realizado ninguna actualización, introdúzcase la fecha de la valoración original. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL66 |
Fecha de reestructuración |
Indíquese la fecha en que se ha reestructurado la exposición subyacente. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. Cuando haya varias fechas, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL67 |
Última fecha de retraso en los pagos |
Última fecha en la que el deudor se encontraba retrasado en los pagos. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL68 |
Saldo de atrasos |
Saldo actual de atrasos, definido como:
Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL69 |
Número de días de retraso en los pagos |
Número de días de retraso en los pagos (del principal o de los intereses; si los números no coinciden, el mayor de ambos) de la exposición subyacente, en la fecha límite para los datos. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL70 |
Estado de la cuenta |
Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:
Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL71 |
Motivo de impago o ejecución hipotecaria |
Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:
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SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL72 |
Importe del impago |
Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones. Si no hay impago, indíquese la cifra 0. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL73 |
Fecha de impago |
La fecha del impago. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AUTL74 |
Pérdidas asignadas |
Las pérdidas asignadas hasta la fecha, netas de comisiones, intereses devengados, etc. tras la aplicación de los ingresos de la venta (excluida la penalización por pago anticipado en caso de subordinación a recuperaciones del principal). Cualquier ganancia en la venta se indicará como un número negativo. Se debe reflejar la situación más reciente en la fecha límite para los datos, es decir, a medida que se reciban las recuperaciones y avance el proceso de solución. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL75 |
Pérdidas sobre el valor residual |
Pérdida sobre el valor residual registrada en la entrega del vehículo. Si el valor residual no se ha titulizado, indíquese ND5. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL76 |
Recuperaciones acumuladas |
Total de las recuperaciones (independientemente de su fuente) de la deuda (impagada/anulada/etc.), deducidos los costes. Inclúyanse aquí todas las fuentes de las recuperaciones, no solo los ingresos derivados de la enajenación de cualquier garantía real. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL77 |
Precio de venta |
Precio obtenido por la venta del vehículo en caso de ejecución de la garantía. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AUTL78 |
Importe de los depósitos |
La suma de todos los importes del deudor mantenidos por la originadora o el vendedor y que puedan descontarse del saldo de la exposición subyacente, excluidas las prestaciones de cualquier sistema nacional de indemnización de depósitos. Para evitar la doble contabilización, este importe no puede exceder de la menor de las dos cifras siguientes: 1) el importe de los depósitos; 2) el importe descontable potencial máximo a nivel del deudor (es decir, no a nivel de la exposición subyacente) dentro del conjunto. Utilícese la misma moneda de denominación que se utilice para esta exposición subyacente. Si un deudor tiene más de una exposición subyacente viva en el conjunto, este campo debe cumplimentarse para cada una de ellas, y queda a discreción de la entidad informadora si decide asignar el importe de los depósitos a cada una de las exposiciones subyacentes, sin rebasar el límite mencionado, siempre que la suma del total de las entradas correspondientes a este campo para las múltiples exposiciones subyacentes ascienda al importe exacto. Por ejemplo, si el saldo de los depósitos del deudor A es de 100 EUR, y dicho deudor tiene dos exposiciones subyacentes vivas en el conjunto, en concreto: exposición subyacente 1, 60 EUR; y exposición subyacente 2, 75 EUR. Este campo puede cumplimentarse del siguiente modo: exposición subyacente 1 - 60 EUR y exposición subyacente 2 - 40 EUR, o exposición subyacente 1 - 25 EUR y exposición subyacente 2 - 75 EUR (es decir, las entradas correspondientes a cada exposición subyacente en este campo no pueden exceder de 60 EUR para la exposición subyacente 1 y de 75 EUR para la exposición subyacente 2, y la suma de los valores correspondientes a las dos exposiciones subyacentes debe ser 100 EUR). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL79 |
Nombre del prestamista original |
Indíquese la denominación legal completa del prestamista original. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL80 |
Identificador de entidad jurídica del prestamista original |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original. Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL81 |
País de establecimiento del prestamista original |
País en el que está establecido el prestamista original. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL82 |
Nombre de la originadora |
Indíquese la denominación legal completa de la originadora de la exposición subyacente. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL83 |
Identificador de entidad jurídica de la originadora |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AUTL84 |
País de establecimiento de la originadora |
País en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO VI
INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPOSICIONES SUBYACENTES — CONSUMO
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Código del campo |
Nombre del campo |
Contenido de la información a facilitar |
¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4? |
¿Se permite indicar el código ND5? |
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Sección de información sobre las exposiciones subyacentes |
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CMRL1 |
Identificador único |
El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL2 |
Identificador original de la exposición subyacente |
Identificador único de la exposición subyacente. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL3 |
Nuevo identificador de la exposición subyacente |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CMRL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CMRL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL4 |
Identificador original del deudor |
Identificador único original del deudor. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL5 |
Nuevo identificador del deudor |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CMRL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CMRL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL6 |
Fecha límite para los datos |
La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL7 |
Fecha de adición al conjunto |
La fecha en la que se transfirió al SSPE la exposición subyacente. En lo que respecta a todas las exposiciones subyacentes del conjunto en la fecha límite del primer informe presentado al registro de titulizaciones, si esta información no estuviera disponible, introdúzcase aquella de las siguientes fechas que sea posterior: i) la fecha de cierre de la titulización, o ii) la fecha de originación de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL8 |
Fecha de recompra |
Fecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL9 |
Fecha de reembolso |
Fecha en que se reembolsó la cuenta o (en el caso de las exposiciones subyacentes impagadas) la fecha en que finalizó el proceso de recuperación. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL10 |
Región geográfica – Deudor |
La región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicado el deudor. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL11 |
Clasificación de la región geográfica |
Indíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL12 |
Situación laboral |
Situación laboral del deudor principal:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL13 |
Deudor con deterioro de la calidad crediticia |
Confírmese que, de conformidad con el artículo 20, apartado 11, del Reglamento (UE) 2017/2402, en el momento en que se seleccionó esta exposición subyacente para su transferencia al SSPE, la exposición no estaba ni en situación de impago a tenor del artículo 178, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, ni constituía una exposición frente a un deudor o garante cuya calidad crediticia se hubiese deteriorado y que, según el leal saber y entender de la originadora o del prestamista original:
Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL14 |
Tipo de cliente |
Tipo de cliente en el momento de la originación:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL15 |
Ingresos principales |
Ingresos anuales del deudor principal utilizados en la suscripción de la exposición subyacente en el momento de la originación. Cuando el deudor principal sea una persona o entidad jurídica, indíquense sus ingresos anuales. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL16 |
Tipo de ingresos principales |
Indíquese qué tipo de ingresos se muestran en el campo CMRL15:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL17 |
Moneda de los ingresos principales |
Moneda en la que se pagan los ingresos del deudor principal. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL18 |
Verificación de los ingresos principales |
Verificación de los ingresos principales:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL19 |
Garantizada mediante cesión del sueldo / de la pensión |
¿Entra la exposición subyacente personal en la categoría de exposiciones subyacentes respaldadas por la pensión / por el sueldo (cessione del quinto)? |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL20 |
Régimen especial |
Si la exposición subyacente está sujeta a un mecanismo especial del sector público, indíquese el nombre completo (sin abreviaturas) del mismo. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL21 |
Fecha de originación |
Fecha del anticipo de la exposición subyacente original. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL22 |
Fecha de vencimiento |
La fecha de vencimiento de la exposición subyacente o de expiración del arrendamiento. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL23 |
Plazo original |
Plazo contractual original (número de meses) en la fecha de originación. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL24 |
Canal de originación |
Canal de originación:
|
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL25 |
Finalidad |
Finalidad del préstamo:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL26 |
Moneda de denominación |
La moneda de denominación de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL27 |
Saldo original del principal |
Saldo del principal de la exposición subyacente original (con las comisiones capitalizadas) en la originación. Se hace referencia al saldo de la exposición subyacente en la fecha de su originación, no en la fecha de venta de la exposición subyacente al SSPE ni en la fecha de cierre de la titulización. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL28 |
Saldo actual del principal |
Importe vivo de la exposición subyacente en la fecha límite para los datos. Incluye todo importe clasificado como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o los importes de penalización. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL29 |
Límite de crédito total |
En el caso de las exposiciones subyacentes con mecanismos de reutilización flexible (incluidas características de renovación) o de que el importe máximo de la exposición subyacente no se haya retirado en su totalidad, el importe máximo de la exposición subyacente que podría estar pendiente. Este campo solo debe cumplimentarse en lo que respecta a las exposiciones subyacentes que tengan características de utilización flexible o adicional. No se pretende captar aquí los casos en que el deudor pueda renegociar un saldo incrementado de la exposición subyacente, sino más bien los casos en que disposiciones contractuales faculten al deudor para hacerlo y al prestamista para proporcionar la financiación adicional. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL30 |
Fecha final de renovación |
En relación con las exposiciones subyacentes con características flexibles de reutilización/renovación, la fecha en la que se prevé que estas expiren, es decir, la fecha en que finalizará el período de renovación. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL31 |
Precio de compra |
Indíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL32 |
Tipo de amortización |
Tipo de amortización de la exposición subyacente, incluidos principal e intereses. Francés: amortización en la que el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo. (FRXX) Alemán: amortización en la que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses. (DEXX) Plan de amortización fija: amortización en la que el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo. (FIXE) Amortización al vencimiento: amortización en la que todo el importe del principal se devuelve en el último plazo. (BLLT) Otro (OTHR) |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL33 |
Fecha final del período de gracia para el principal |
Si procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL34 |
Frecuencia programada de los pagos del principal |
Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL35 |
Frecuencia programada de los pagos de intereses |
Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL36 |
Pago adeudado |
Se trata del siguiente pago contractual adeudado por el deudor según la frecuencia de pago de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL37 |
Tipo de interés actual |
Tipo bruto anual utilizado para calcular los intereses previstos del período corriente sobre la exposición subyacente titulizada. Los tipos de interés calculados sobre la base de cada período deberán anualizarse. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL38 |
Índice del tipo de interés actual |
El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL39 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
Plazo del índice del tipo de interés actual:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL40 |
Margen del tipo de interés actual |
Margen del tipo de interés actual de la exposición subyacente a tipo variable por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL41 |
Intervalo para la revisión del tipo de interés |
Número de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL42 |
Techo del tipo de interés |
Tipo máximo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL43 |
Suelo del tipo de interés |
Tipo mínimo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL44 |
Número de pagos antes de la titulización |
Indíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL45 |
Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año |
Porcentaje de los pagos anticipados que el producto permite realizar al año. Esto atañe a las exposiciones subyacentes que permiten realizar pagos anticipados hasta un determinado umbral (por ejemplo, el 10 %) antes de que se cobren gastos. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL46 |
Fecha final del bloqueo del pago anticipado |
La fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL47 |
Comisión por pago anticipado |
Importe percibido del deudor como comisión o penalización por efectuar pagos anticipados conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. No se pretende incluir aquí ningún importe abonado como «coste de ruptura» para compensar los pagos de intereses hasta la fecha de pago de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL48 |
Fecha final de la comisión por pago anticipado |
Fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin exigir una comisión por pago anticipado. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL49 |
Fecha de pago anticipado |
Última fecha de recepción de un pago no programado del principal. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL50 |
Pagos anticipados acumulados |
Total de pagos anticipados (definidos como pagos no programados del principal) recibidos hasta la fecha límite para los datos desde la fecha de originación de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL51 |
Fecha de reestructuración |
Indíquese la fecha en que se ha reestructurado la exposición subyacente. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. Cuando haya varias fechas, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL52 |
Última fecha de retraso en los pagos |
Última fecha en la que el deudor se encontraba retrasado en los pagos. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL53 |
Saldo de atrasos |
Saldo actual de atrasos, definido como:
Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL54 |
Número de días de retraso en los pagos |
Número de días de retraso en los pagos (del principal o de los intereses; si los números no coinciden, el mayor de ambos) de la exposición subyacente, en la fecha límite para los datos. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL55 |
Estado de la cuenta |
Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:
Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL56 |
Motivo de impago o ejecución de la garantía |
Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:
|
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL57 |
Importe del impago |
Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones. Si no hay impago, indíquese la cifra 0. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL58 |
Fecha de impago |
La fecha del impago. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL59 |
Pérdidas asignadas |
Las pérdidas asignadas hasta la fecha, netas de comisiones, intereses devengados, etc. tras la aplicación de los ingresos de la venta (excluida la penalización por pago anticipado en caso de subordinación a recuperaciones del principal). Indíquese cualquier ganancia en la venta como un número negativo. Se debe reflejar la situación más reciente en la fecha límite para los datos, es decir, a medida que se reciban las recuperaciones y avance el proceso de solución. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL60 |
Recuperaciones acumuladas |
Total de las recuperaciones (independientemente de su fuente) de la deuda (impagada/anulada/etc.), deducidos los costes. Inclúyanse aquí todas las fuentes de las recuperaciones, no solo los ingresos derivados de la enajenación de cualquier garantía real. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL61 |
Importe de los depósitos |
La suma de todos los importes del deudor mantenidos por la originadora o el vendedor y que puedan compensarse descontándolos del saldo de la exposición subyacente, excluidas las prestaciones de cualquier sistema nacional de indemnización de depósitos. Para evitar la doble contabilización, este importe e no puede exceder de la menor de las dos cifras siguientes: 1) el importe de los depósitos; 2) el importe descontable potencial máximo a nivel del deudor (es decir, no a nivel de la exposición subyacente) dentro del conjunto. Utilícese la misma moneda de denominación que se utilice para esta exposición subyacente. Si un deudor tiene más de una exposición subyacente viva en el conjunto, este campo debe cumplimentarse para cada una de ellas, y queda a discreción de la entidad informadora si decide asignar el importe de los depósitos a cada una de las exposiciones subyacentes, sin rebasar el límite mencionado, siempre que la suma del total de las entradas correspondientes a este campo para las múltiples exposiciones subyacentes ascienda al importe exacto. Por ejemplo, si el saldo de los depósitos del deudor A es de 100 EUR, y dicho deudor tiene dos exposiciones subyacentes vivas en el conjunto, en concreto: exposición subyacente 1, 60 EUR; y exposición subyacente 2, 75 EUR. Este campo puede cumplimentarse del siguiente modo: exposición subyacente 1 - 60 EUR y exposición subyacente 2 - 40 EUR, o exposición subyacente 1 - 25 EUR y exposición subyacente 2 - 75 EUR (es decir, las entradas correspondientes a cada exposición subyacente en este campo no pueden exceder de 60 EUR para la exposición subyacente 1 y de 75 EUR para la exposición subyacente 2, y la suma de los valores correspondientes a ambas exposiciones subyacentes debe ser 100 EUR). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL62 |
Nombre del prestamista original |
Indíquese la denominación legal completa del prestamista original. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL63 |
Identificador de entidad jurídica del prestamista original |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original. Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL64 |
País de establecimiento del prestamista original |
País en el que está establecido el prestamista original. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL65 |
Nombre de la originadora |
Indíquese la denominación legal completa de la originadora de la exposición subyacente. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL66 |
Identificador de entidad jurídica de la originadora |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL67 |
País de establecimiento de la originadora |
País en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL68 |
Valor del certificado de rendimiento energético |
Valor del certificado de rendimiento energético (EPC) de la garantía real en el momento de la originación:
|
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMRL69 |
Nombre del proveedor del certificado de rendimiento energético |
Indíquese la denominación legal completa del proveedor del certificado de rendimiento energético. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO VII
INFORMACIÓN SOBRE EXPOSICIONES SUBYACENTES — TARJETA DE CRÉDITO
|
Código del campo |
Nombre del campo |
Contenido de la información a facilitar |
¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4? |
¿Se permite indicar el código ND5? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL1 |
Identificador único |
El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL2 |
Identificador original de la exposición subyacente |
Identificador único de la exposición subyacente El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL3 |
Nuevo identificador de la exposición subyacente |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CCDL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CCDL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL4 |
Identificador original del deudor |
Identificador único original del deudor El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL5 |
Nuevo identificador del deudor |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo CCDL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo CCDL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL6 |
Fecha límite para los datos |
La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL7 |
Fecha de adición al conjunto |
La fecha en la que se transfirió al SSPE la exposición subyacente. En lo que respecta a todas las exposiciones subyacentes del conjunto en la fecha límite del primer informe presentado al registro de titulizaciones, si esta información no estuviera disponible, introdúzcase la fecha más reciente de las siguientes: i) la fecha de cierre de la titulización, o ii) la fecha de originación de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL8 |
Fecha de recompra |
Fecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL9 |
Región geográfica - Deudor |
La región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicado el deudor. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL10 |
Clasificación de la región geográfica |
Indíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL11 |
Situación laboral |
Situación laboral del deudor principal:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL12 |
Deudor con deterioro de la calidad crediticia |
Confírmese que, de conformidad con el artículo 20, apartado 11, del Reglamento (UE) 2017/2402, en el momento en que se seleccionó esta exposición subyacente para su transferencia al SSPE, la exposición no estaba ni en situación de impago a tenor del artículo 178, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, ni constituía una exposición frente a un deudor o garante cuya calidad crediticia se hubiese deteriorado y que, según el leal saber y entender de la originadora o del prestamista original:
Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL13 |
Tipo de cliente |
Tipo de cliente en el momento de la originación:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL14 |
Ingresos principales |
Ingresos anuales del deudor principal utilizados en la suscripción de la exposición subyacente en el momento de la originación. Cuando el deudor principal sea una persona o entidad jurídica, indíquense sus ingresos anuales. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL15 |
Tipo de ingresos principales |
Indíquese qué tipo de ingresos se muestran en el campo CCDL14:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL16 |
Moneda de los ingresos principales |
Moneda en la que se pagan los ingresos del deudor principal. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL17 |
Verificación de los ingresos principales |
Verificación de los ingresos principales:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL18 |
Régimen especial |
Si la exposición subyacente está sujeta a un mecanismo especial del sector público, indíquese el nombre completo (sin abreviaturas) del mismo. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL19 |
Fecha de originación |
La fecha de apertura de la cuenta. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL20 |
Canal de originación |
Canal de originación:
|
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL21 |
Moneda de denominación |
La moneda de denominación de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL22 |
Saldo actual del principal |
Indíquese el importe actual total adeudado por el deudor (incluidos todos los intereses y comisiones) en relación con la cuenta. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL23 |
Límite de crédito total |
En el caso de las exposiciones subyacentes con mecanismos de reutilización flexible (incluidas características de renovación) o de que el importe máximo de la exposición subyacente no se haya retirado en su totalidad, el importe máximo de la exposición subyacente que podría estar pendiente. Este campo solo debe cumplimentarse en lo que respecta a las exposiciones subyacentes que tengan características de utilización flexible o adicional. No se pretende captar aquí los casos en que el deudor pueda renegociar un saldo incrementado de la exposición subyacente, sino más bien los casos en que disposiciones contractuales faculten al deudor para hacerlo y al prestamista para proporcionar la financiación adicional. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL24 |
Precio de compra |
Indíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL25 |
Fecha final del período de gracia para el principal |
Si procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL26 |
Frecuencia programada de los pagos del principal |
Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL27 |
Frecuencia programada de los pagos de intereses |
Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL28 |
Pago adeudado |
El próximo pago programado mínimo adeudado por el deudor. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL29 |
Tipo de interés actual |
Rendimiento anualizado medio ponderado total, incluidas todas las comisiones aplicables en la última fecha de facturación (es decir, se trata de rendimiento facturado, no percibido). |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL30 |
Índice del tipo de interés actual |
El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL31 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
Plazo del índice del tipo de interés actual:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL32 |
Número de pagos antes de la titulización |
Indíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL33 |
Fecha de reestructuración |
Indíquese la fecha en que se ha reestructurado la exposición subyacente. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. Cuando haya varias fechas, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL34 |
Última fecha de retraso en los pagos |
Última fecha en la que la cuenta se encontraba retrasado en los pagos. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL35 |
Número de días de retraso en los pagos |
Número de días en que la cuenta registra atrasos en la fecha límite para los datos. Si la cuenta no registra atrasos, indíquese la cifra 0. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL36 |
Saldo de atrasos |
Saldo actual de atrasos, definido como:
Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL37 |
Estado de la cuenta |
Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:
Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL38 |
Motivo de impago o ejecución de la garantía |
Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:
|
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL39 |
Importe del impago |
Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones. Si no hay impago, indíquese la cifra 0. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL40 |
Fecha de impago |
La fecha del impago. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL41 |
Recuperaciones acumuladas |
Total de las recuperaciones (independientemente de su fuente) de la deuda (impagada/anulada/etc.), deducidos los costes. Inclúyanse aquí todas las fuentes de las recuperaciones, no solo los ingresos derivados de la enajenación de cualquier garantía real. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL42 |
Nombre del prestamista original |
Indíquese la denominación legal completa del prestamista original. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL43 |
Identificador de entidad jurídica del prestamista original |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original. Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL44 |
País de establecimiento del prestamista original |
País en el que está establecido el prestamista original. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL45 |
Nombre de la originadora |
Indíquese la denominación legal completa de la originadora de la exposición subyacente. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL46 |
Identificador de entidad jurídica de la originadora |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCDL47 |
País de establecimiento de la originadora |
País en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO VIII
INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPOSICIONES SUBYACENTES — ARRENDAMIENTO
|
Código del campo |
Nombre del campo |
Contenido de la información a facilitar |
¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4? |
¿Se permite indicar el código ND5? |
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|
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes |
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LESL1 |
Identificador único |
El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL2 |
Identificador original de la exposición subyacente |
Identificador único de la exposición subyacente. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL3 |
Nuevo identificador de la exposición subyacente |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo LESL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo LESL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL4 |
Identificador original del deudor |
Identificador único original del deudor El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL5 |
Nuevo identificador del deudor |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo LESL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo LESL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL6 |
Fecha límite para los datos |
La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL7 |
Fecha de adición al conjunto |
La fecha en la que se transfirió al SSPE la exposición subyacente. En lo que respecta a todas las exposiciones subyacentes del conjunto en la fecha límite del primer informe presentado al registro de titulizaciones, si esta información no estuviera disponible, introdúzcase la fecha más reciente de las siguientes: i) la fecha de cierre de la titulización, o ii) la fecha de originación de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL8 |
Fecha de recompra |
Fecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL9 |
Fecha de reembolso |
La fecha en que se reembolsó la cuenta o (en el caso de las exposiciones subyacentes impagadas) finalizó el proceso de recuperación. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL10 |
Región geográfica - Deudor |
La región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicado el deudor. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL11 |
Clasificación de la región geográfica |
Indíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL12 |
Deudor con deterioro de la calidad crediticia |
Confírmese que, de conformidad con el artículo 20, apartado 11, del Reglamento (UE) 2017/2402, en el momento en que se seleccionó esta exposición subyacente para su transferencia al SSPE, la exposición no estaba ni en situación de impago a tenor del artículo 178, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, ni constituía una exposición frente a un deudor o garante cuya calidad crediticia se hubiese deteriorado y que, según el leal saber y entender de la originadora o del prestamista original:
Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL13 |
Segmento de Basilea III del deudor |
Segmento de Basilea III del deudor:
|
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL14 |
Tipo de cliente |
Tipo de cliente en el momento de la originación:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL15 |
Código NACE del sector de actividad |
Código NACE del sector de actividad del arrendatario, según lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1893/2006. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL16 |
Tamaño de la empresa |
Clasificación de las empresas por tamaño, de conformidad con el anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión:
|
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL17 |
Ingresos |
Volumen anual de ventas del deudor, deducidos todos los descuentos e impuestos sobre las ventas, de conformidad con la Recomendación 2003/361/CE. Equivalente al concepto de «ventas anuales totales» del artículo 153, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 575/2013. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL18 |
Moneda de los estados financieros |
La moneda en que se presenta la información en los estados financieros. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL19 |
Tipo de producto |
La clasificación de la exposición subyacente, según las definiciones del arrendador:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL20 |
Sindicada |
¿Está sindicada la exposición subyacente? |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL21 |
Régimen especial |
Si la exposición subyacente está sujeta a un mecanismo especial del sector público, indíquese el nombre completo (sin abreviaturas) del mismo. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL22 |
Fecha de originación |
Fecha de anticipo del arrendamiento original. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL23 |
Fecha de vencimiento |
La fecha de vencimiento de la exposición subyacente o de expiración del arrendamiento. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL24 |
Plazo original |
Plazo contractual original (número de meses) en la fecha de originación. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL25 |
Canal de originación |
Canal de originación de la exposición subyacente:
|
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL26 |
Moneda de denominación |
La moneda de denominación de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL27 |
Saldo original del principal |
Saldo original del principal (o saldo actualizado) del arrendamiento (incluidas las comisiones capitalizadas) en la originación. Se trata del saldo del arrendamiento en la fecha de originación, y no en la fecha de venta de la exposición subyacente al SSPE ni en la fecha de cierre de la titulización. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL28 |
Saldo actual del principal |
Saldo vivo del arrendamiento o del arrendamiento actualizado del deudor en la fecha límite para los datos Incluye todo importe garantizado con el activo. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o los importes de penalización. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL29 |
Precio de compra |
Indíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL30 |
Valor residual titulizado |
Solo el importe del valor residual que haya sido titulizado. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL31 |
Tipo de amortización |
Tipo de amortización de la exposición subyacente, incluidos principal e intereses. Francés: amortización en la que el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo. (FRXX) Alemán: amortización en la que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses. (DEXX) Plan de amortización fija: amortización en la que el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo. (FIXE) Amortización al vencimiento: amortización en la que todo el importe del principal se devuelve en el último plazo. (BLLT) Otro (OTHR) |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL32 |
Fecha final del período de gracia para el principal |
Si procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL33 |
Frecuencia programada de los pagos del principal |
Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL34 |
Frecuencia programada de los pagos de intereses |
Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL35 |
Pago adeudado |
Se trata del siguiente pago contractual adeudado por el deudor según la frecuencia de pago de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL36 |
Tipo de interés actual |
Tipo de interés actual bruto total o tipo de descuento aplicable a la exposición subyacente. Los tipos de interés calculados sobre la base de cada período deben anualizarse. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL37 |
Índice del tipo de interés actual |
El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL38 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
Plazo del índice del tipo de interés actual:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL39 |
Margen del tipo de interés actual |
Margen del tipo de interés actual de la exposición subyacente a tipo variable por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL40 |
Intervalo para la revisión del tipo de interés |
Número de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL41 |
Techo del tipo de interés |
Tipo máximo que el deudor debe pagar por un arrendamiento con interés variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL42 |
Suelo del tipo de interés |
Tipo mínimo que el deudor debe pagar por un arrendamiento a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL43 |
Número de pagos antes de la titulización |
Indíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL44 |
Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año |
Porcentaje de los pagos anticipados que el producto permite realizar al año. Esto atañe a las exposiciones subyacentes que permiten realizar pagos anticipados hasta un determinado umbral (por ejemplo, el 10 %) antes de que se cobren gastos. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL45 |
Fecha final del bloqueo del pago anticipado |
La fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL46 |
Comisión por pago anticipado |
Importe percibido del deudor como comisión o penalización por efectuar pagos anticipados conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. No se pretende incluir aquí ningún importe abonado como «coste de ruptura» para compensar los pagos de intereses hasta la fecha de pago del arrendamiento. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL47 |
Fecha final de la comisión por pago anticipado |
Fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin exigir una comisión por tal concepto. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL48 |
Fecha de pago anticipado |
La última fecha de recepción de un pago no programado del principal. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL49 |
Pagos anticipados acumulados |
Total de pagos anticipados (definidos como pagos del principal no programados) recibidos hasta la fecha límite para los datos desde la fecha de originación de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL50 |
Precio de la opción de compra |
El importe que el arrendatario debe pagar al final del arrendamiento para adquirir la propiedad del activo, distinto del pago indicado en LESL30. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL51 |
Importe de la aportación inicial |
Importe del depósito / de la aportación inicial en la originación de la exposición subyacente (incluye el valor del equipo aportado como parte del pago, etc.). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL52 |
Valor residual actual del activo |
Previsión más reciente del valor residual del activo al término de la vigencia del arrendamiento. Si no se ha realizado ninguna actualización, indíquese el valor residual estimado original. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL53 |
Fecha de reestructuración |
Indíquese la fecha en que se ha reestructurado la exposición subyacente. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. Cuando haya varias fechas, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL54 |
Última fecha de retraso en los pagos |
Última fecha en la que el deudor se encontraba retrasado en los pagos. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL55 |
Saldo de atrasos |
Saldo actual de atrasos, definido como:
Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL56 |
Número de días de retraso en los pagos |
Número de días de retraso en los pagos (del principal o de los intereses; si los números no coinciden, el mayor de ambos) de la exposición subyacente, en la fecha límite para los datos. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL57 |
Estado de la cuenta |
Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:
Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL58 |
Motivo de impago o ejecución de la garantía |
Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:
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SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL59 |
Importe del impago |
Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones. Si no hay impago, indíquese la cifra 0. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL60 |
Fecha de impago |
La fecha del impago. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LESL61 |
Pérdidas asignadas |
Las pérdidas asignadas hasta la fecha, netas de comisiones, intereses devengados, etc. tras la aplicación de los ingresos de la venta (excluida la penalización por pago anticipado en caso de subordinación a recuperaciones del principal). Cualquier ganancia en la venta se indicará como un número negativo. Se debe reflejar la situación más reciente en la fecha límite para los datos, es decir, a medida que se reciban las recuperaciones y avance el proceso de solución. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LESL62 |
Recuperaciones acumuladas |
Total de las recuperaciones (independientemente de su fuente) de la deuda (impagada/anulada/etc.), deducidos los costes. Inclúyanse aquí todas las fuentes de las recuperaciones, no solo los ingresos derivados de la enajenación de cualquier garantía real. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL63 |
Fuente de las recuperaciones |
La fuente de las recuperaciones:
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NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LESL64 |
Importe de los depósitos |
La suma de todos los importes del deudor mantenidos por la originadora o el vendedor y que puedan compensarse descontándolos del saldo de la exposición subyacente, excluidas las prestaciones de cualquier sistema nacional de indemnización de depósitos. Para evitar la doble contabilización, este importe no puede exceder de la menor de las dos cifras siguientes: 1) el importe de los depósitos; 2) el importe descontable potencial máximo a nivel del deudor (es decir, no a nivel de la exposición subyacente) dentro del conjunto. Utilícese la misma moneda de denominación que se utilice para esta exposición subyacente. Si un deudor tiene más de una exposición subyacente viva en el conjunto, este campo debe cumplimentarse para cada una de ellas, y queda a discreción de la entidad informadora si decide asignar el importe de los depósitos a cada una de las exposiciones subyacentes, sin rebasar el límite mencionado, siempre que la suma del total de las entradas correspondientes a este campo para las múltiples exposiciones subyacentes ascienda al importe exacto. Por ejemplo, si el saldo de los depósitos del deudor A es de 100 EUR, y dicho deudor tiene dos exposiciones subyacentes vivas en el conjunto, en concreto: exposición subyacente 1, 60 EUR; y exposición subyacente 2, 75 EUR. Este campo puede cumplimentarse del siguiente modo: exposición subyacente 1 - 60 EUR y exposición subyacente 2 - 40 EUR, o exposición subyacente 1 - 25 EUR y exposición subyacente 2 - 75 EUR (es decir, las entradas correspondientes a cada exposición subyacente en este campo no pueden exceder de 60 EUR para la exposición subyacente 1 y de 75 EUR para la exposición subyacente 2, y la suma de los valores correspondientes a ambas exposiciones subyacentes debe ser 100 EUR). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL65 |
Región geográfica - Garantía real |
La región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicado el activo. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL66 |
Fabricante |
Nombre del fabricante del activo. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL67 |
Modelo |
Nombre del activo/modelo. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL68 |
Año de fabricación/construcción |
Año de fabricación. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL69 |
Nuevo o usado |
Condición del activo en el momento de la originación de la exposición subyacente:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL70 |
Valor residual original del activo |
El valor residual estimado del activo en la fecha de originación de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL71 |
Tipo de garantía real |
El tipo principal de activo (en términos de valor) que garantiza la exposición.
|
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL72 |
Importe de la valoración original |
Valoración del activo en la originación de la exposición subyacente: Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL73 |
Método de valoración original |
El método de cálculo del valor del activo en el momento de la originación de la exposición subyacente:
|
SÍ |
NO |
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|
LESL74 |
Fecha de la valoración original |
Fecha de la valoración del activo en la originación. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL75 |
Importe de la valoración actual |
Valoración más reciente del activo. Si no se ha realizado una nueva valoración desde la originación, indíquese la valoración original. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL76 |
Método de valoración actual |
El método de cálculo del valor más reciente del activo. Si no se ha realizado una nueva valoración desde la originación, indíquese el método de valoración original:
|
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL77 |
Fecha de la valoración actual |
Fecha de la valoración más reciente del activo. Si no se ha realizado una nueva valoración desde la originación, indíquese la fecha de valoración original. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL78 |
Número de objetos arrendados |
El número de activos individuales abarcados por esta exposición subyacente. |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL79 |
Nombre del prestamista original |
Indíquese la denominación legal completa del prestamista original. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL80 |
Identificador de entidad jurídica del prestamista original |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original. Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL81 |
País de establecimiento del prestamista original |
País en el que está establecido el prestamista original. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL82 |
Nombre de la originadora |
Indíquese la denominación legal completa de la originadora de la exposición subyacente. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL83 |
Identificador de entidad jurídica de la originadora |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LESL84 |
País de establecimiento de la originadora |
País en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO IX
INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPOSICIONES SUBYACENTES — ESOTÉRICAS
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Código del campo |
Nombre del campo |
Contenido de la información a facilitar |
¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4? |
¿Se permite indicar el código ND5? |
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Sección de información sobre las exposiciones subyacentes |
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ESTL1 |
Identificador único |
El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL2 |
Identificador original de la exposición subyacente |
Identificador único de la exposición subyacente El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL3 |
Nuevo identificador de la exposición subyacente |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo ESTL2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo ESTL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL4 |
Identificador original del deudor |
Identificador único original del deudor El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL5 |
Nuevo identificador del deudor |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo ESTL4, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo ESTL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL6 |
Fecha límite para los datos |
La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL7 |
Fecha de adición al conjunto |
La fecha en la que se transfirió al SSPE la exposición subyacente. En lo que respecta a todas las exposiciones subyacentes del conjunto en la fecha límite del primer informe presentado al registro de titulizaciones, si esta información no estuviera disponible, introdúzcase la fecha más reciente de las siguientes: i) la fecha de cierre de la titulización, o ii) la fecha de originación de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL8 |
Fecha de recompra |
Fecha en que la exposición subyacente fue recomprada del conjunto. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL9 |
Fecha de reembolso |
La fecha en que se reembolsó la cuenta o (en el caso de las exposiciones subyacentes impagadas) finalizó el proceso de recuperación. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL10 |
Descripción |
Descríbase sucintamente la exposición subyacente (por ejemplo, «derechos de cobro relacionados con la tarifa de la electricidad», «flujos futuros»). Deben utilizarse los mismos términos en relación con todas las exposiciones subyacentes de este tipo que se incluyan en la presentación de datos. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL11 |
Región geográfica - Deudor |
La región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicado el deudor. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL12 |
Clasificación de la región geográfica |
Indíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL13 |
Situación laboral |
Situación laboral del deudor principal:
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SÍ |
SÍ |
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ESTL14 |
Deudor con deterioro de la calidad crediticia |
Confírmese que, de conformidad con el artículo 20, apartado 11, del Reglamento (UE) 2017/2402, en el momento en que se seleccionó esta exposición subyacente para su transferencia al SSPE, la exposición no estaba ni en situación de impago a tenor del artículo 178, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, ni constituía una exposición frente a un deudor o garante cuya calidad crediticia se hubiese deteriorado y que, según el leal saber y entender de la originadora o del prestamista original:
Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. |
SÍ |
SÍ |
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ESTL15 |
Tipo jurídico del deudor |
Forma jurídica del cliente:
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SÍ |
SÍ |
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|
ESTL16 |
Código NACE del sector de actividad |
Código NACE del sector de actividad del deudor, según lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1893/2006. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL17 |
Ingresos principales |
Ingresos anuales del deudor principal utilizados en la suscripción de la exposición subyacente en el momento de la originación. Cuando el deudor principal sea una persona o entidad jurídica, indíquense sus ingresos anuales. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL18 |
Tipo de ingresos principales |
Indíquese qué tipo de ingresos se muestran en el campo ESTL17:
|
SÍ |
SÍ |
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|
ESTL19 |
Moneda de los ingresos principales |
Moneda en la que se pagan los ingresos del deudor principal. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL20 |
Verificación de los ingresos principales |
Verificación de los ingresos principales:
|
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL21 |
Ingresos |
Volumen anual de ventas del deudor, deducidos todos los descuentos e impuestos sobre las ventas, de conformidad con la Recomendación 2003/361/CE. Equivalente al concepto de «ventas anuales totales» del artículo 153, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 575/2013. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL22 |
Moneda de los estados financieros |
La moneda en que se presenta la información en los estados financieros. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL23 |
Número internacional de identificación de valores (ISIN) |
Código ISIN asignado a esta exposición subyacente, cuando proceda. |
SÍ |
SÍ |
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|
ESTL24 |
Fecha de originación |
Fecha del anticipo de la exposición subyacente original. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL25 |
Fecha de vencimiento |
La fecha de vencimiento de la exposición subyacente o de expiración del arrendamiento. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL26 |
Moneda de denominación |
La moneda de denominación de la exposición subyacente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL27 |
Saldo original del principal |
Saldo original del principal de la exposición subyacente (con las comisiones capitalizadas) en la originación. Se hace referencia al saldo de la exposición subyacente en la fecha de su originación, no en la fecha de venta de la exposición subyacente al SSPE ni en la fecha de cierre de la titulización. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL28 |
Saldo actual del principal |
Importe vivo de la exposición subyacente en la fecha límite para los datos. Incluye todo importe clasificado como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o importes de penalización. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL29 |
Límite de crédito total |
En el caso de las exposiciones subyacentes con mecanismos de reutilización flexible (incluidas características de renovación) o de que el importe máximo de la exposición subyacente no se haya retirado en su totalidad, el importe máximo de la exposición subyacente que podría estar pendiente. Este campo solo debe cumplimentarse en lo que respecta a las exposiciones subyacentes que tengan características de utilización flexible o adicional. No se pretende captar aquí los casos en que el deudor pueda renegociar un saldo incrementado de la exposición subyacente, sino más bien los casos en que disposiciones contractuales faculten al deudor para hacerlo y al prestamista para proporcionar la financiación adicional. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL30 |
Precio de compra |
Indíquese el precio, en relación con el valor a la par, al que la exposición subyacente fue adquirida por el SSPE. Indíquese 100 si no se aplicó ningún descuento. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL31 |
Tipo de amortización |
Tipo de amortización de la exposición subyacente, incluidos principal e intereses. Francés: amortización en la que el importe total —principal más intereses— que se devuelve en cada plazo es el mismo. (FRXX) Alemán: amortización en la que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen una amortización del capital e intereses. (DEXX) Plan de amortización fija: amortización en la que el importe del principal devuelto en cada plazo es el mismo. (FIXE) Amortización al vencimiento: amortización en la que todo el importe del principal se devuelve en el último plazo. (BLLT) Otro (OTHR) |
SÍ |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL32 |
Fecha final del período de gracia para el principal |
Si procede en la fecha límite para los datos, indíquese la fecha final del período de gracia para el principal. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL33 |
Frecuencia programada de los pagos del principal |
Frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:
|
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL34 |
Frecuencia programada de los pagos de intereses |
Frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, periodicidad de los pagos:
|
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL35 |
Pago adeudado |
Se trata del siguiente pago contractual adeudado por el deudor según la frecuencia de pago de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL36 |
Ratio deuda-ingresos |
La deuda se define como el importe vivo de la exposición subyacente en la fecha límite para los datos, que incluye todos los importes garantizados por la hipoteca y que se clasificarán como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o importes de penalización. Los ingresos según se definen en el campo ESTL17, más los demás ingresos pertinentes (por ejemplo, ingresos secundarios). |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL37 |
Pago global final |
Importe total del principal (titulizado) que deberá reembolsarse en la fecha de vencimiento de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL38 |
Intervalo para la revisión del tipo de interés |
Número de meses entre cada fecha de revisión del tipo de interés de la exposición subyacente. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL39 |
Tipo de interés actual |
Tipo de interés actual. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL40 |
Índice del tipo de interés actual |
El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):
|
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL41 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
Plazo del índice del tipo de interés actual:
|
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL42 |
Margen del tipo de interés actual |
Margen del tipo de interés actual de la exposición subyacente a tipo variable por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL43 |
Techo del tipo de interés |
Tipo máximo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL44 |
Suelo del tipo de interés |
Tipo mínimo que el deudor debe pagar por una exposición subyacente a tipo variable conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL45 |
Número de pagos antes de la titulización |
Indíquese el número de pagos realizados antes de la transferencia de la exposición a la titulización. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL46 |
Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año |
Porcentaje de los pagos anticipados que el producto permite realizar al año. Esto atañe a las exposiciones subyacentes que permiten realizar pagos anticipados hasta un determinado umbral (por ejemplo, el 10 %) antes de que se cobren gastos. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL47 |
Fecha final del bloqueo del pago anticipado |
La fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL48 |
Comisión por pago anticipado |
Importe percibido del deudor como comisión o penalización por efectuar pagos anticipados conforme a los términos del acuerdo de la exposición subyacente. No se pretende incluir aquí ningún importe abonado como «coste de ruptura» para compensar los pagos de intereses hasta la fecha de pago de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL49 |
Fecha final de la comisión por pago anticipado |
Fecha tras la cual el prestamista permite el pago anticipado de la exposición subyacente sin exigir una comisión por tal concepto. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL50 |
Fecha de pago anticipado |
La última fecha de recepción de un pago no programado del principal. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL51 |
Pagos anticipados acumulados |
Total de pagos anticipados (definidos como pagos del principal no programados) recibidos hasta la fecha límite para los datos desde la fecha de originación de la exposición subyacente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL52 |
Última fecha de retraso en los pagos |
Última fecha en la que el deudor se encontraba retrasado en los pagos. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL53 |
Saldo de atrasos |
Saldo actual de atrasos, definido como:
Si no hay atrasos, indíquese la cifra 0. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL54 |
Número de días de retraso en los pagos |
Número de días de retraso en los pagos (del principal o de los intereses; si los números no coinciden, el mayor de ambos) de la exposición subyacente, en la fecha límite para los datos. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTL55 |
Estado de la cuenta |
Estado actual de la exposición subyacente que se ha titulizado:
Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. |
NO |
NO |
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ESTL56 |
Motivo de impago o ejecución de la garantía |
Si la exposición subyacente está en situación de impago con arreglo al artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, selecciónese el motivo apropiado:
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SÍ |
SÍ |
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ESTL57 |
Importe del impago |
Total del importe impagado bruto antes de la aplicación de los ingresos de la venta y las recuperaciones. Si no hay impago, indíquese la cifra 0. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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ESTL58 |
Fecha de impago |
La fecha del impago. |
SÍ |
SÍ |
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ESTL59 |
Pérdidas asignadas |
Las pérdidas asignadas hasta la fecha, netas de comisiones, intereses devengados, etc. tras la aplicación de los ingresos de la venta (excluida la penalización por pago anticipado en caso de subordinación a recuperaciones del principal). Cualquier ganancia en la venta se indicará como un número negativo. Se debe reflejar la situación más reciente en la fecha límite para los datos, es decir, a medida que se reciban las recuperaciones y avance el proceso de solución. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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ESTL60 |
Recuperaciones acumuladas |
Total de las recuperaciones (independientemente de su fuente) de la deuda (impagada/anulada/etc.), deducidos los costes. Inclúyanse aquí todas las fuentes de las recuperaciones, no solo los ingresos derivados de la enajenación de cualquier garantía real. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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ESTL61 |
Nombre de la originadora |
Indíquese la denominación legal completa de la originadora de la exposición subyacente. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
NO |
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ESTL62 |
Identificador de entidad jurídica de la originadora |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la originadora de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
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ESTL63 |
País de establecimiento de la originadora |
País en el que está establecida la originadora de la exposición subyacente. |
NO |
NO |
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ESTL64 |
Nombre del prestamista original |
Indíquese la denominación legal completa del prestamista original. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
SÍ |
SÍ |
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ESTL65 |
Identificador de entidad jurídica del prestamista original |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del prestamista original. Cuando no se disponga de un identificador de entidad jurídica, indíquese el código ND5. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ESTL66 |
País de establecimiento del prestamista original |
País en el que está establecido el prestamista original. |
SÍ |
SÍ |
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Sección de información por garantía real |
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ESTC1 |
Identificador único |
Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo ESTL1. |
NO |
NO |
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ESTC2 |
Identificador de la exposición subyacente |
Identificador único de la exposición subyacente Debe coincidir con el indicado en el campo ESTL3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
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ESTC3 |
Identificador original de la garantía real |
El identificador único original asignado a la garantía real o personal. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
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ESTC4 |
Nuevo identificador de la garantía real |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo ESTC3, introdúzcase aquí el nuevo identificador. El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo ESTC3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
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ESTC5 |
Región geográfica - Garantía real |
La región geográfica (clasificación NUTS3) en la que está ubicada la garantía real. Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SÍ |
SÍ |
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ESTC6 |
Tipo de garantía |
El tipo de garantía:
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NO |
NO |
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ESTC7 |
Tipo de carga |
Tipo de carga sobre la garantía real. Cuando haya una garantía personal, este campo se refiere a cualquier carga sobre cualquier garantía real que respalde dicha garantía personal. «Ninguna carga, pero un poder irrevocable o similar» se refiere a los casos en que la originadora o el prestamista original, según corresponda, esté autorizado de forma irrevocable e incondicional a imponer unilateralmente una carga sobre la garantía real en cualquier momento en el futuro, sin necesidad de aprobación por parte del deudor o del garante:
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SÍ |
SÍ |
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|
ESTC8 |
Derecho de preferencia |
Derecho de preferencia más elevado correspondiente a la originadora en relación con la garantía real. |
SÍ |
SÍ |
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ESTC9 |
Tipo de garantía real |
El tipo principal (en términos de valor) de activo que garantiza la deuda. Cuando exista una garantía personal respaldada por garantías reales físicas o de naturaleza financiera, téngase en cuenta cualquier garantía real tras esa garantía personal que pueda sustentarla. Automóvil (CARX) Vehículo industrial (INDV) Camión comercial (CMTR) Vehículo ferroviario (RALV) Vehículo náutico comercial (NACM) Vehículo náutico recreativo (NACM) Avión (AERO) Máquina herramienta (MCHT) Equipo industrial (INDE) Equipo de oficina (OFEQ) Equipo informático (ITEQ) Equipo médico (MDEQ) Equipo relacionado con la energía (ENEQ) Edificio comercial (CBLD) Edificio residencial (RBLD) Edificio industrial (IBLD) Otro vehículo (OTHV) Otro equipo (OTHE) Otro bien inmueble (OTRE) Otras mercancías o existencias (OTGI) Valores (SECU) Garantía personal (GUAR) Otro activo financiero (OTFA) Categorías mixtas al responder el deudor con todos sus activos (MIXD) Otra (OTHR) |
NO |
NO |
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ESTC10 |
Importe de la valoración actual |
La valoración más reciente de la garantía real. Cuando exista una garantía personal respaldada por garantías reales físicas o de naturaleza financiera, téngase en cuenta cualquier garantía real tras esa garantía personal que la sustente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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ESTC11 |
Método de valoración actual |
El método de cálculo del valor más reciente de la garantía real, indicado en el campo ESTC10. Tasación completa (FAPR) Inspección somera desde el exterior (DRVB) Modelo de valor automatizado (AUVM) Indexación (IDXD) Sin inspección física (DKPT) Agente gestor o agente inmobiliario (MAEA) Precio de compra (PPRI) Recorte del valor (HCUT) A precio de mercado (MTTM) Valoración del deudor (OBLV) Otro (OTHR) |
SÍ |
SÍ |
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ESTC12 |
Fecha de la valoración actual |
La fecha de la valoración más reciente de la garantía real indicada en el campo ESTC10. |
SÍ |
SÍ |
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ESTC13 |
Ratio actual préstamo-valor |
Ratio actual préstamo-valor. En el caso de los préstamos asociados a derechos reales que no sean de primer rango, se tratará de la ratio total o combinada. Si el saldo actual del préstamo es negativo, indíquese 0. |
SÍ |
SÍ |
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ESTC14 |
Importe de la valoración original |
La valoración original de la garantía real en la fecha de originación de la exposición subyacente inicial. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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ESTC15 |
Método de valoración original |
El método de cálculo del valor de la garantía real indicado en el campo ESTC14 en el momento de la originación de la exposición subyacente:
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SÍ |
SÍ |
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ESTC16 |
Fecha de la valoración original |
La fecha de la valoración original de la garantía real física o de naturaleza financiera indicada en el campo ESTC14. |
SÍ |
SÍ |
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ESTC17 |
Ratio original préstamo-valor |
Ratio original entre el préstamo suscrito y el valor para la originadora. En el caso de los préstamos asociados a derechos reales que no sean de primer rango, se trata de la ratio total o combinada. |
SÍ |
SÍ |
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ESTC18 |
Fecha de venta |
La fecha de venta de la garantía real. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ESTC19 |
Precio de venta |
Precio obtenido por la venta de la garantía real en caso de ejecución. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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ESTC20 |
Moneda de la garantía real |
La moneda en la que está denominado el importe de la valoración indicado en ESTC10. |
NO |
SÍ |
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ANEXO X
INFORMACIÓN SOBRE EXPOSICIONES SUBYACENTES — SUPLEMENTO PARA EXPOSICIONES DUDOSAS
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Código del campo |
Nombre del campo |
Contenido de la información a facilitar |
¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4? |
¿Se permite indicar el código ND5? |
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Sección de información sobre las exposiciones subyacentes |
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NPEL1 |
Identificador único |
El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. Debe coincidir con el indicado en el campo del identificador único de la correspondiente plantilla sobre las exposiciones subyacentes que se cumplimente para esta exposición subyacente específica. |
NO |
NO |
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NPEL2 |
Identificador original de la exposición subyacente |
Identificador único de la exposición subyacente El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. Debe coincidir con el indicado en el campo del identificador original de la correspondiente plantilla sobre las exposiciones subyacentes (anexos II-IX del presente Reglamento) que se cumplimente para esta exposición subyacente específica. |
NO |
NO |
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NPEL3 |
Nuevo identificador de la exposición subyacente |
Si el identificador original indicado en el campo NPEL2 no puede mantenerse en este campo, indíquese aquí el nuevo identificador (que debe coincidir con el indicado en el campo del nuevo identificador de la exposición subyacente de la correspondiente plantilla sobre las exposiciones subyacentes [anexos II-IX del presente Reglamento] que se cumplimente para esta exposición subyacente específica). Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo NPEL2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
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NPEL4 |
Identificador original del deudor |
Identificador único original del deudor El identificador debe ser distinto de cualquier número externo de identificación, a fin de garantizar el anonimato del deudor. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. Debe coincidir con el indicado en el campo del identificador original del deudor de la correspondiente plantilla sobre las exposiciones subyacentes (anexos II-IX del presente Reglamento) que se cumplimente para esta exposición subyacente específica. |
NO |
NO |
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NPEL5 |
Nuevo identificador del deudor |
Si el identificador original indicado en el campo NPEL4 no puede mantenerse en este campo, indíquese aquí el nuevo identificador (que debe coincidir con el indicado en el campo del nuevo identificador del deudor de la correspondiente plantilla sobre las exposiciones subyacentes [anexos II-IX del presente Reglamento] que se cumplimente para esta exposición subyacente específica). Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo NPEL4. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||
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NPEL6 |
Fecha límite para los datos |
La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. |
NO |
NO |
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NPEL7 |
En administración judicial |
Indíquese si el deudor está sujeto a administración judicial. |
SÍ |
SÍ |
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NPEL8 |
Fecha del último contacto |
Fecha del último contacto directo con el deudor. |
SÍ |
SÍ |
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NPEL9 |
Fallecido |
Indíquese si el deudor ha fallecido. |
SÍ |
SÍ |
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NPEL10 |
Consideración jurídica |
El tipo de consideración jurídica del deudor. Sociedad cotizada, es decir, una empresa cuyas acciones cotizan y se negocian en una bolsa de valores (LCRP) Sociedad no cotizada, es decir, una empresa cuyas acciones no cotizan ni se negocian en una bolsa de valores; sin embargo, puede tener un número ilimitado de accionistas a fin de captar capital para un proyecto comercial (UCRP) Fondo cotizado, es decir, un fondo cuyas acciones cotizan y se negocian en una bolsa de valores (LFND) Fondo no cotizado, es decir, un fondo cuyas acciones no cotizan ni se negocian en una bolsa de valores (UFND) Sociedad personalista, cuando el promotor constituye un grupo de personas que forman una sociedad personalista con personalidad jurídica en la que se comparten los beneficios y los pasivos (PSHP) Persona física (INDV) |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
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NPEL11 |
Tipo de procedimiento jurídico |
Tipo de proceso de insolvencia en que el deudor se encuentra actualmente inmerso:
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SÍ |
SÍ |
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NPEL12 |
Denominación del procedimiento jurídico |
Denominación del procedimiento jurídico que ofrezca una indicación de la etapa en que se encuentra el procedimiento pertinente, en función del país donde esté situado el deudor. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL13 |
Procedimientos judiciales finalizados |
Descripción de los procedimientos judiciales finalizados en relación con el deudor. |
SÍ |
SÍ |
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NPEL14 |
Fecha de inicio del procedimiento jurídico en curso |
Fecha desde la cual el deudor se encuentra inmerso en el procedimiento jurídico en curso. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL15 |
Fecha de nombramiento del administrador concursal |
Fecha en que se nombró al administrador concursal. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL16 |
Número de resoluciones judiciales pendientes |
Número de títulos ejecutivos pendientes contra el deudor. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL17 |
Número de resoluciones judiciales satisfechas |
Número de títulos ejecutivos satisfechos contra el deudor. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL18 |
Fecha de expedición de requerimiento externo |
Fecha de envío de un escrito de requerimiento por abogados que actúan por cuenta de la entidad. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL19 |
Fecha de expedición del escrito de reserva de derechos |
Fecha de expedición del escrito de reserva de derechos por la entidad. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL20 |
Jurisdicción |
Ubicación del órgano jurisdiccional en el que se dirime el caso. |
SÍ |
SÍ |
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NPEL21 |
Fecha de obtención de la orden posesoria |
Fecha de concesión de la orden posesoria por el órgano jurisdiccional. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
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NPEL22 |
Comentarios sobre otros procedimientos contenciosos relacionados |
Comentarios o detalles adicionales si están en curso otros procedimientos contenciosos. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL23 |
Normativa aplicable |
Derecho que rige el acuerdo de la exposición subyacente. No necesariamente ha de ser la normativa del país en el que se haya originado la exposición subyacente. |
SÍ |
SÍ |
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|
NPEL24 |
Descripción del reembolso a medida |
Descripción del perfil de reembolso a medida cuando se haya seleccionado «Otro» en el campo «Tipo de amortización». |
SÍ |
SÍ |
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NPEL25 |
Fecha de inicio del período de pago solo de intereses |
Fecha de comienzo del actual período de reembolso solo de intereses. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL26 |
Fecha final del período de pago solo de intereses |
Fecha de finalización del período de reembolso solo de intereses. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL27 |
Fecha de inicio del actual período de interés fijo |
Fecha de comienzo del actual período de interés fijo. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL28 |
Fecha final del actual período de interés fijo |
Fecha de finalización del actual período de interés fijo. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL29 |
Tipo de interés revisable actual |
Nivel actual del tipo de interés revisable conforme al acuerdo de la exposición subyacente. |
SÍ |
SÍ |
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NPEL30 |
Fecha del último pago |
Fecha de realización del último pago. |
SÍ |
SÍ |
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NPEL31 |
Porción sindicada |
Porcentaje que representa la porción mantenida por la entidad cuando se haya seleccionado «Sí» en el campo denominado «Sindicada» en el anexo aplicable a la exposición dudosa. |
SÍ |
SÍ |
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NPEL32 |
Inicio de la situación MARP |
Fecha en que la exposición subyacente entró en la actual situación MARP. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
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NPEL33 |
Situación MARP |
La situación del proceso actual de resolución de los atrasos en los pagos hipotecarios (MARP):
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SÍ |
SÍ |
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NPEL34 |
Nivel de los cobros externos |
Indíquese si los cobros externos se han organizado a nivel del deudor o a nivel de la exposición subyacente. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
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NPEL35 |
Plan de reembolso |
Indíquese si se ha acordado un plan de reembolso con el organismo externo de cobro. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
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NPEL36 |
Nivel de las medidas de reestructuración o refinanciación |
Indíquese si las medidas de reestructuración o refinanciación se han organizado a nivel del deudor o a nivel de la exposición subyacente. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
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NPEL37 |
Fecha de la primera medida de reestructuración o refinanciación |
Fecha en que tuvo lugar la primera medida de reestructuración o refinanciación. |
SÍ |
SÍ |
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NPEL38 |
Número de medidas de reestructuración o refinanciación anteriormente concedidas |
Número de medidas de reestructuración o refinanciación aplicadas en el pasado. |
SÍ |
SÍ |
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NPEL39 |
Condonación de principal |
Importe del principal condonado en el marco de las actuales medidas de reestructuración o refinanciación, incluida la condonación del principal acordada por organismos externos de cobro. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL40 |
Fecha de la condonación de principal |
Fecha en que tuvo lugar la condonación de principal. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
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NPEL41 |
Fecha final de la reestructuración o refinanciación |
Fecha en que termina el actual dispositivo de reestructuración o refinanciación. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEL42 |
Importe del reembolso en el marco de la reestructuración o refinanciación |
Importe del reembolso periódico que la entidad y el deudor han acordado conforme al actual dispositivo de reestructuración o refinanciación. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
Sección de información por garantía real |
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NPEC1 |
Identificador único |
Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo NPEL1. |
NO |
NO |
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NPEC2 |
Identificador de la exposición subyacente |
Identificador único de la exposición subyacente Debe coincidir con el indicado en el campo NPEL3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC3 |
Identificador original de la garantía real |
El identificador único original asignado a la garantía real o personal. Cuando el tipo de exposición subyacente requiera que se cumplimenten los anexos II, III, IV o IX, este campo debe coincidir con el del identificador original de la garantía real en la correspondiente plantilla que se cumplimente para este elemento de garantía real específico (es decir, este campo debe coincidir con el identificador indicado en los campos RREC3, CREC3, CRPC3 y ESTC3, según proceda). La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC4 |
Nuevo identificador de la garantía real |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo NPEC3, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Cuando el tipo de exposición subyacente requiera que se cumplimenten los anexos II, III, IV o IX, este campo debe coincidir con el del nuevo identificador de la garantía real en la correspondiente plantilla que se cumplimente para este elemento de garantía real específico (es decir, este campo debe coincidir con el identificador indicado en los campos RREC4, CREC4, CRPC4 y ESTC4, según proceda). Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo NPEC3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC5 |
IVA por pagar |
Importe del IVA por pagar por la enajenación de la unidad. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC6 |
Porcentaje finalizado |
El porcentaje finalizado desde el inicio de la construcción. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC7 |
Situación del procedimiento de ejecución |
Situación del procedimiento de ejecución en que se encuentra la garantía real en la fecha límite para los datos, por ejemplo, si está sujeta a administración judicial. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC8 |
Situación del procedimiento de ejecución (terceros) |
¿Han tomado medidas otros acreedores garantizados para hacer valer sus derechos sobre el activo? |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
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NPEC9 |
Importe hipotecario asignado |
Importe total de la hipoteca asignado a la garantía real inmobiliaria. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC10 |
Exposición subyacente de mayor rango |
Importe de las exposiciones subyacentes de mayor rango respaldadas por la garantía real que no mantenga la entidad ni forme parte de la cartera. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC11 |
Descripción de la fase de la ejecución |
Observaciones sobre la fase de la ejecución o descripción de la misma. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC12 |
Importe de la tasación judicial |
Importe de la tasación del inmueble / la garantía real por el órgano jurisdiccional. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC13 |
Fecha de la tasación judicial |
Fecha en que tuvo lugar la tasación judicial. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC14 |
Precio en el mercado |
Precio del inmueble / la garantía real en el mercado. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC15 |
Precio de oferta |
El precio más elevado ofrecido por los compradores potenciales. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC16 |
Preparación del inmueble para la fecha de venta |
Preparación del inmueble / la garantía real para la fecha de venta. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC17 |
Fecha de comercialización del inmueble |
Fecha de comercialización de la garantía real, es decir, la fecha en que dicha garantía se anuncia y se pone a la venta en el mercado. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
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NPEC18 |
Fecha de la oferta en el mercado |
Fecha de la oferta en el mercado |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC19 |
Fecha acordada de venta |
Fecha acordada de venta |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC20 |
Fecha de contrato |
Fecha de contrato |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC21 |
Fecha de la primera subasta |
Fecha de realización de la primera subasta para vender el inmueble / la garantía real. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC22 |
Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la primera subasta |
Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la primera subasta, es decir, el precio mínimo por él exigido. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC23 |
Fecha de la siguiente subasta |
Fecha de realización de la siguiente subasta prevista para vender el inmueble / la garantía real. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC24 |
Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la siguiente subasta |
Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la siguiente subasta, es decir, el precio mínimo por él exigido. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC25 |
Fecha de la última subasta |
Fecha de realización de la última subasta para vender el inmueble / la garantía real. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC26 |
Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la última subasta |
Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la última subasta, es decir, el precio mínimo por él exigido. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||
|
NPEC27 |
Número de subastas fallidas |
Número de subastas anteriores fallidas del inmueble / la garantía real. |
SÍ |
SÍ |
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Sección de información sobre el historial de cobros |
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NPEH1 |
Identificador único |
Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo NPEL1. |
NO |
NO |
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NPEH2 |
Identificador de la exposición subyacente |
Identificador único de la exposición subyacente Debe coincidir con el indicado en el campo NPEL3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
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NPEH[3-38] |
Saldo no abonado legal en el mes n |
Historial del total del saldo no abonado legal en los treinta y seis meses anteriores a la fecha límite para los datos. Indíquese cada uno de los importes mensuales en un campo separado: desde el mes más reciente, en el campo NPEH3, hasta el mes más antiguo, en el campo NPEH38. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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NPEH[39-74] |
Historial de los saldos atrasados en el mes n |
Historial del total del saldo atrasado en los treinta y seis meses anteriores a la fecha límite para los datos. Indíquese cada uno de los importes mensuales en un campo separado: desde el mes más reciente, en el campo NPEH39, hasta el mes más antiguo, en el campo NPEH74. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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NPEH[75-110] |
Historial de los reembolsos (excluidas ventas de garantías reales) en el mes n |
Reembolsos efectuados por el deudor en los treinta y seis meses anteriores a la fecha límite para los datos, excluidas las ventas de garantías reales, incluidos los cobros efectuados por organismos externos de cobro. Indíquese cada uno de los importes mensuales en un campo separado: desde el mes más reciente, en el campo NPEH75, hasta el mes más antiguo, en el campo NPEH110. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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NPEH[111-146] |
Historial de los reembolsos (mediante ventas de garantías reales) en el mes n |
Reembolsos efectuados mediante la enajenación de la garantía real en los treinta y seis meses anteriores a la fecha límite para los datos. Indíquese cada uno de los importes mensuales en un campo separado: desde el mes más reciente, en el campo NPEH111, hasta el mes más antiguo, en el campo NPEH146. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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ANEXO XI
INFORMACIÓN SOBRE EXPOSICIONES SUBYACENTES — PAGARÉS RESPALDADOS POR ACTIVOS
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Código del campo |
Nombre del campo |
Contenido de la información a facilitar |
¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4? |
¿Se permite indicar el código ND5? |
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Sección de información sobre las exposiciones subyacentes |
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IVAL1 |
Identificador único - Programa ABCP |
El identificador único asignado por la entidad informadora a este programa ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. |
NO |
NO |
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IVAL2 |
Identificador único - Operación ABCP |
El identificador único asignado por la entidad informadora a esta operación ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. |
NO |
NO |
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IVAL3 |
Identificador original de la exposición subyacente |
Identificador único del tipo de exposición subyacente. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
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IVAL4 |
Nuevo identificador de la exposición subyacente |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo IVAL3, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo IVAL3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
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IVAL5 |
Tipo de exposición subyacente |
Selecciónese el tipo de exposición subyacente en esta operación:
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NO |
NO |
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IVAL6 |
Fecha límite para los datos |
La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. |
NO |
NO |
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IVAL7 |
Región geográfica - Mayor concentración 1 de exposiciones |
La región geográfica en la que se encuentra la mayor cantidad de exposiciones subyacentes (según el valor actual de las exposiciones en la fecha límites para los datos) de este tipo, en términos de ubicación de la garantía real (en lo que respecta a las exposiciones subyacentes garantizadas) o del deudor (en lo que se refiere a las exposiciones subyacentes no garantizadas). Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SÍ |
SÍ |
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IVAL8 |
Región geográfica - Mayor concentración 2 de exposiciones |
La región geográfica en la que se encuentra la segunda mayor cantidad de exposiciones subyacentes (según el valor actual de las exposiciones en la fecha límites para los datos) de este tipo, en términos de ubicación de la garantía real (en lo que respecta a las exposiciones subyacentes garantizadas) o del deudor (en lo que se refiere a las exposiciones subyacentes no garantizadas). Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SÍ |
SÍ |
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IVAL9 |
Región geográfica - Mayor concentración 3 de exposiciones |
La región geográfica en la que se encuentra la tercera mayor cantidad de exposiciones subyacentes (según el valor actual de las exposiciones en la fecha límites para los datos) de este tipo, en términos de ubicación de la garantía real (en lo que respecta a las exposiciones subyacentes garantizadas) o del deudor (en lo que se refiere a las exposiciones subyacentes no garantizadas). Cuando Eurostat no haya elaborado una clasificación NUTS3 (por ejemplo, al tratarse de una jurisdicción ajena a la UE), introdúzcase el código del país de dos cifras en el formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ». |
SÍ |
SÍ |
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IVAL10 |
Clasificación de la región geográfica |
Indíquese el año de la clasificación NUTS3 que se haya utilizado en los campos de la región geográfica, por ejemplo 2013 en el caso de la NUTS3 2013. En todos los campos de la región geográfica se debe utilizar la misma clasificación de manera coherente para todas y cada una de las distintas exposiciones subyacentes que abarquen los datos presentados. Por ejemplo, no se permite informar utilizando la NUTS3 2006 en algunos campos en relación con una determinada exposición subyacente y la NUTS3 2013 en otros campos relacionados con la misma exposición. Tampoco se permite informar sobre los campos de la región geográfica utilizando la NUTS3 2006 en relación con algunas de las exposiciones subyacentes e informar sobre esos campos utilizando la NUTS3 2013 en relación con otras exposiciones subyacentes incluidas en la misma presentación de datos. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL11 |
Saldo actual del principal |
El saldo vivo total del principal en la fecha límite para los datos correspondiente a este tipo de exposición. Incluye todo importe clasificado como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o importes de penalización. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL12 |
Número de exposiciones subyacentes |
Número de exposiciones subyacentes de este tipo de exposición que se están titulizando. |
SÍ |
NO |
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IVAL13 |
Exposiciones en EUR |
El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo denominadas en EUR, en la fecha límite para los datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL14 |
Exposiciones en GBP |
El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo denominadas en GBP, en la fecha límite para los datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL15 |
Exposiciones en USD |
El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo denominadas en USD, en la fecha límite para los datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL16 |
Otras exposiciones |
El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo denominadas en monedas distintas del EUR, la GBP o el USD, en la fecha límite para los datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL17 |
Vencimiento residual máximo |
El vencimiento residual más largo en meses, en la fecha límite para los datos, de cualquier exposición de este tipo. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL18 |
Vencimiento residual medio |
El vencimiento residual medio en meses, en la fecha límite para los datos, y ponderado por el saldo actual en esa fecha, de todas las exposiciones de este tipo. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL19 |
Ratio actual préstamo-valor |
Media ponderada, utilizando los saldos actuales de todas las exposiciones de este tipo en la fecha límite para los datos, de la ratio actual préstamo-valor. En el caso de los préstamos asociados a derechos reales que no sean de primer rango, se trata de la ratio total o combinada. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL20 |
Ratio deuda-ingresos |
Media ponderada, utilizando los saldos actuales de todas las exposiciones de este tipo en la fecha límite para los datos, de la ratio deuda-ingresos del deudor. La deuda se define como el saldo vivo total del principal de la exposición subyacente pendiente en la fecha límite para los datos. Incluye todo importe clasificado como principal en la titulización. Por ejemplo, si se han añadido comisiones al saldo de la exposición subyacente y forman parte del principal en la titulización, deben sumarse. Se excluyen los intereses de demora o importes de penalización. Los ingresos se definen como los ingresos combinados, resultado de sumar los ingresos primarios y (cuando proceda) secundarios. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL21 |
Tipo de amortización |
El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo cuando la amortización sea al vencimiento, de pago global final o se ajuste a algún otro mecanismo, además de las de tipo francés o alemán o conform a un plan de amortización fija A efectos del presente campo:
Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL22 |
Frecuencia programada de pagos del principal superior a un mes |
El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo cuando la frecuencia de los pagos del principal adeudados, es decir, la periodicidad de los pagos, sea superior a un mes (por ejemplo, trimestral, semestral, anual, al vencimiento, cupón cero, otra). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL23 |
Frecuencia programada de pagos de intereses superior a un mes |
El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo cuando la frecuencia de los pagos de intereses adeudados, es decir, la periodicidad de los pagos, sea superior a un mes (por ejemplo, trimestral, semestral, anual, al vencimiento, cupón cero, otra). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL24 |
Derechos de cobro (tipo variable) |
El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo, en la fecha límite para los datos, cuando el tipo de interés se considere generalmente «variable». «Variable» hace referencia a un tipo indexado a alguno de los tipos siguientes: Libor (cualquier moneda y plazo), Euribor (cualquier moneda y plazo), tipo básico de un banco central (Banco de Inglaterra, BCE, etc.), tipo variable estándar de la originadora o cualquier otro mecanismo similar. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL25 |
Importe financiado |
Importe de las exposiciones subyacentes compradas a la originadora en esta operación y que se hayan financiado mediante pagarés, entre la anterior fecha límite para los datos y la correspondiente a la presente presentación de información. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL26 |
Diluciones |
Total de las reducciones del principal de las exposiciones subyacentes de este tipo durante el período. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL27 |
Exposiciones recompradas |
El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido recompradas (es decir, retiradas del conjunto de exposiciones subyacentes al ser readquiridas) por la originadora o la patrocinadora entre la fecha límite para los datos inmediatamente anterior y la fecha límite para los datos actual. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL28 |
Exposiciones impagadas o con calidad crediticia deteriorada en la titulización |
De conformidad con el artículo 24, apartado 9, del Reglamento (UE) 2017/2402, indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que, en el momento de la titulización, se encontrasen en situación de impago o bien fueran exposiciones frente a un deudor o garante cuya calidad crediticia se hubiera deteriorado en el sentido establecido en ese mismo artículo. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL29 |
Exposiciones impagadas |
El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en situación de impago en la fecha límite para los datos, atendiendo a la definición de impago especificada en la documentación de la titulización. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL30 |
Exposiciones impagadas (RRC) |
El saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en situación de impago en la fecha límite para los datos, atendiendo a la definición de impago especificada en el artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL31 |
Importes brutos dados de baja en cuentas en el período |
Valor nominal de las cancelaciones brutas del principal (es decir, antes de las recuperaciones) durante el período. Baja en cuentas con arreglo a la definición de la titulización o, alternativamente, a la práctica habitual del prestamista. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL32 |
Atrasos (1-29 días) |
El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 1 y 29 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL33 |
Atrasos (30-59 días) |
El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 30 y 59 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL34 |
Atrasos (60-89 días) |
El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 60 y 89 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL35 |
Atrasos (90-119 días) |
El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 90 y 119 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL36 |
Atrasos (120-149 días) |
El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 120 y 149 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL37 |
Atrasos (150-179 días) |
El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 150 y 179 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL38 |
Atrasos (180 días o más) |
El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos 180 días o más en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL39 |
Exposiciones reestructuradas |
Indíquese la proporción de exposiciones de este tipo que, en algún momento, hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. La proporción se calculará como el saldo actual total de estas exposiciones entre el saldo actual total de las exposiciones de este tipo, en la fecha límite para los datos. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL40 |
Exposiciones reestructuradas (0-1 años antes de la transferencia) |
Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora en algún momento durante el período de un año anterior a la fecha de transferencia o cesión al SSPE, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL41 |
Exposiciones reestructuradas (1-3 años antes de la transferencia) |
Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora en algún momento entre tres años y un año antes de la fecha de transferencia o cesión al SSPE, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL42 |
Exposiciones reestructuradas (más de 3 años antes de la transferencia) |
Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora en algún momento más de tres años antes de la fecha de transferencia o cesión al SSPE, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL43 |
Exposiciones reestructuradas (tipo de interés) |
Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo cuyo tipo de interés haya sido reestructurado por la originadora o la patrocinadora, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402. Reestructuración del tipo de interés hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales relacionadas con el tipo de interés del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye cambios de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones y cualquier otra medida de reestructuración relacionada con el tipo de interés generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL44 |
Exposiciones reestructuradas (plan de reembolso) |
Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo cuyo plan de reembolso haya sido reestructurado por la originadora o la patrocinadora, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402. Reestructuración del plan de reembolso hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales relacionadas con el plan de reembolso del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, los plazos de reembolso y cualquier otra medida de reestructuración relacionada con el plan de reembolso generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL45 |
Exposiciones reestructuradas (vencimiento) |
Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo cuyo perfil de vencimiento haya sido reestructurado por la originadora o la patrocinadora, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402. Reestructuración del perfil de vencimiento hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales relacionadas con el vencimiento del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye extensiones del plazo de vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración relacionada con el vencimiento generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL46 |
Exposiciones reestructuradas (0-1 años antes de la transferencia) |
Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora durante el período de un año anterior a la fecha de transferencia o cesión al SSPE Y que no hayan registrado en ningún momento atrasos (ya sea en relación con los pagos de principal o de intereses) desde la fecha de reestructuración, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL47 |
Exposiciones reestructuradas (ningún nuevo atraso) |
Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora en algún momento Y que no hayan registrado en ningún momento atrasos (ya sea en relación con los pagos de principal o de intereses) desde la fecha de reestructuración, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL48 |
Exposiciones reestructuradas (nuevos atrasos) |
Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora en algún momento Y que hayan registrado atrasos (ya sea en relación con los pagos de principal o de intereses) en algún momento desde la fecha de reestructuración, según se contempla en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVAL49 |
Exposiciones reestructuradas (otras) |
Indíquese el saldo vivo total del principal de las exposiciones de este tipo que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora, excluyendo las reestructuraciones ya contempladas en los campos IVAL43, IVAL44 e IVAL45, según lo indicado en el artículo 24, apartado 9, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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ANEXO XII
DATOS DE LOS INFORMES A LOS INVERSORES — TITULIZACIÓN NO CONSISTENTE EN PAGARÉS RESPALDADOS POR ACTIVOS
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Código del campo |
Nombre del campo |
Contenido de la información a facilitar |
¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4? |
¿Se permite indicar el código ND5? |
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Sección de información sobre las titulizaciones |
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IVSS1 |
Identificador único |
El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. |
NO |
NO |
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IVSS2 |
Fecha límite para los datos |
La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. Debe coincidir con la fecha límite para los datos utilizada en las plantillas pertinentes presentadas sobre las exposiciones subyacentes. |
NO |
NO |
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IVSS3 |
Nombre de la titulización |
Indíquese el nombre de la titulización |
NO |
NO |
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IVSS4 |
Nombre de la entidad informadora |
La denominación legal completa de la entidad designada conforme al artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402; debe coincidir con el nombre introducido para esa entidad en el campo SESP3 en la sección de información sobre las contrapartes. También debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSS5 |
Persona de contacto en la entidad informadora |
Nombre y apellidos de la persona o personas de contacto responsables de la preparación de esta presentación de datos sobre titulizaciones y a las que pueden dirigirse las preguntas al respecto. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSS6 |
Teléfono de contacto de la entidad informadora |
Número de teléfono de la persona o personas de contacto responsables de la preparación de esta presentación de datos sobre titulizaciones y a las que pueden dirigirse las preguntas al respecto. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSS7 |
Direcciones electrónicas de la entidad informadora |
Dirección electrónica directa de la persona o personas de contacto responsables de la preparación de esta presentación de datos sobre titulizaciones y a las que pueden dirigirse las preguntas al respecto. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
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IVSS8 |
Método de retención de riesgo |
Método para cumplir los requisitos de retención de riesgo en la UE [por ejemplo, artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/2402 o, hasta su entrada en vigor, artículo 405 del Reglamento (UE) n.o 575/2013]:
|
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSS9 |
Entidad que retiene el riesgo |
Entidad que retiene el interés económico neto significativo, según se especifica en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/2402 o, hasta su entrada en vigor, el artículo 405 del Reglamento (UE) n.o 575/2013:
|
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSS10 |
Tipo de exposiciones subyacentes |
Indíquese el tipo de exposiciones subyacentes de la titulización. Si concurren varios de los tipos de la lista que figura a continuación, indíquese «Mixto» (salvo cuando las exposiciones subyacentes de las titulizaciones consistan exclusivamente en una combinación de préstamos al consumo y préstamos para automóviles o arrendamientos de automóviles, en cuyo caso se indicará el valor correspondiente a «Préstamo al consumo»):
|
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
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IVSS11 |
Método de transferencia de riesgo |
De conformidad con el artículo 242, apartados 13 y 14, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, el método de transferencia de riesgo de la titulización es «tradicional» (es decir, «venta verdadera»). |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSS12 |
Ratios/Mediciones desencadenantes |
¿Se ha producido algún hecho desencadenante relacionado con la exposición subyacente? Por ejemplo, casos de morosidad, dilución, impago, pérdida, interrupción de sustitución/renovación o similares relacionados con la exposición, que afecten a la titulización, hasta la fecha límite para los datos. Se incluyen aquí también los casos de deficiencia de activos o de saldo deudor en cualquier registro de deficiencias de principal. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSS13 |
Fecha final del período de crecimiento/renovación |
Indíquese la fecha programada de finalización del período de crecimiento (ramp-up) o de renovación de la titulización. Indíquese la fecha de vencimiento de la titulización si el período de renovación no tiene una fecha programada de finalización. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||
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IVSS14 |
Recuperaciones de principal durante el período |
Recuperaciones brutas de principal recibidas durante el período. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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IVSS15 |
Recuperaciones de intereses durante el período |
Recuperaciones brutas de intereses recibidas durante el período. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||
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IVSS16 |
Cobros de principal durante el período |
Cobros tratados como principal durante el período. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS17 |
Cobros de intereses durante el período |
Cobros tratados como ingresos durante el período. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS18 |
Utilización de la línea de liquidez |
Si la titulización cuenta con una línea de liquidez, confírmese si se ha utilizado o no en el período que culmina en la última fecha de pago de intereses. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS19 |
Exceso de margen de la titulización |
El importe de los fondos restantes tras las sucesivas etapas del orden de prelación actualmente aplicables, habitualmente denominado «exceso de margen». Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSS20 |
Mecanismo de retención del exceso de margen |
El exceso de margen se encuentra actualmente retenido en la titulización (por ejemplo, acumulado en una cuenta de reserva separada). |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSS21 |
Sobregarantía actual |
Sobregarantía actual de la titulización, calculada como la ratio de (la suma del saldo vivo del principal de todas las exposiciones subyacentes [excluidas las clasificadas como impagadas] en la fecha límite para los datos) entre (la suma del saldo vivo del principal de todos los tramos/bonos en esa misma fecha). |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
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IVSS22 |
Tasa constante de pago anticipado anualizada |
La tasa constante de pago anticipado (CPR) anualizada de las exposiciones subyacentes basada en la CPR periódica más reciente. La CPR periódica es igual al [(principal no programado total recibido al final del período de cobro más reciente) / (el saldo total del principal al comienzo del período de cobro)]. A continuación, la CPR periódica es anualizada como sigue:
|
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSS23 |
Diluciones |
Total de las reducciones del principal de las exposiciones durante el período. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSS24 |
Importes brutos dados de baja en cuentas en el período |
Importe total de las cancelaciones brutas del principal (es decir, antes de las recuperaciones) durante el período. Baja en cuentas con arreglo a la definición de la titulización o, alternativamente, a la práctica habitual del prestamista. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSS25 |
Exposiciones recompradas |
El importe vivo total del principal de las exposiciones subyacentes que hayan sido recompradas por la originadora o la patrocinadora entre la fecha límite para los datos inmediatamente anterior y la fecha límite para los datos actual. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS26 |
Exposiciones reestructuradas |
El importe vivo total del principal de las exposiciones que hayan sido reestructuradas por la originadora o la patrocinadora entre la fecha límite para los datos inmediatamente anterior y la fecha límite para los datos actual. Reestructuración hace referencia a cualquier cambio introducido en las condiciones contractuales del acuerdo de exposición subyacente por motivos de indulgencia, lo que incluye la suspensión del pago de cuotas, la capitalización de atrasos, el cambio de la base del tipo de interés o los márgenes, las comisiones, las penalizaciones, el vencimiento y cualquier otra medida de reestructuración generalmente aceptada en el marco de la indulgencia. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
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IVSS27 |
Tasa constante de impago anualizada |
La tasa constante de impago (CDR) anualizada de las exposiciones subyacentes basada en la CDR periódica. La CDR periódica es igual al [(saldo actual total de las exposiciones subyacentes clasificadas como impagadas durante el período) / (saldo actual total de las exposiciones subyacentes no impagadas al principio del período)]. A continuación, ese valor es anualizado como sigue:
|
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
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IVSS28 |
Exposiciones impagadas |
El importe vivo total del principal en la fecha límite para los datos de las exposiciones en situación de impago en esa misma fecha, atendiendo a la definición de impago especificada en la documentación de la titulización. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
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|
IVSS29 |
Exposiciones impagadas (CRR) |
El importe vivo total del principal en la fecha límite para los datos de las exposiciones en situación de impago en esa misma fecha, atendiendo a la definición de impago especificada en el artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
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IVSS30 |
Método de ponderación del riesgo |
Indíquese el método de ponderación del riesgo utilizado por la originadora para determinar la ponderación del riesgo asociada a las exposiciones subyacentes, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 575/2013: Método estándar (STND) Método básico basado en calificaciones internas (FIRB) Método avanzado basado en calificaciones internas (ADIR) |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS31 |
Probabilidad de impago del deudor, rango [0,00 %, 0,10 %) |
El importe vivo total de las exposiciones subyacentes cuya probabilidad de impago a un año vista se haya evaluado en el rango 0,00 % <= x < 0,10 %. Esta estimación puede proceder de la originadora o del banco central nacional pertinente. Cuando la reglamentación no requiera calcular la probabilidad de impago, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS32 |
Probabilidad de impago del deudor, rango [0,10 %, 0,25 %) |
El importe vivo total de las exposiciones subyacentes cuya probabilidad de impago a un año vista se haya evaluado en el rango 0,10 % <= x < 0,25 %. Esta estimación puede proceder de la originadora o del banco central nacional pertinente. Cuando la reglamentación no requiera calcular la probabilidad de impago, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS33 |
Probabilidad de impago del deudor, rango [0,25 %, 1,00 %) |
El importe vivo total de las exposiciones subyacentes cuya probabilidad de impago a un año vista se haya evaluado en el rango 0,25 % <= x < 1,00 %. Esta estimación puede proceder de la originadora o del banco central nacional pertinente. Cuando la reglamentación no requiera calcular la probabilidad de impago, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS34 |
Probabilidad de impago del deudor, rango [1,00 %, 7,50 %) |
El importe vivo total de las exposiciones subyacentes cuya probabilidad de impago a un año vista se haya evaluado en el rango 1,00 % <= x < 7,50 %. Esta estimación puede proceder de la originadora o del banco central nacional pertinente. Cuando la reglamentación no requiera calcular la probabilidad de impago, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS35 |
Probabilidad de impago del deudor, rango [7,50 %, 20,00 %) |
El importe vivo total de las exposiciones subyacentes cuya probabilidad de impago a un año vista se haya evaluado en el rango 7,50 % <= x < 20,00 %. Esta estimación puede proceder de la originadora o del banco central nacional pertinente. Cuando la reglamentación no requiera calcular la probabilidad de impago, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS36 |
Probabilidad de impago del deudor, rango [20,00 %, 100,00 %] |
El importe vivo total de las exposiciones subyacentes cuya probabilidad de impago a un año vista se haya evaluado en el rango 20,00 % <= x < 100,00 %. Esta estimación puede proceder de la originadora o del banco central nacional pertinente. Cuando la reglamentación no requiera calcular la probabilidad de impago, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS37 |
Estimación interna de pérdida en caso de impago |
La última estimación de la originadora de la pérdida en caso de impago correspondiente a la exposición subyacente en una coyuntura desfavorable, ponderada utilizando el saldo vivo total del principal de las exposiciones subyacentes en la fecha límite para los datos. Cuando la reglamentación no requiera calcular la pérdida en caso de impago, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||
|
IVSS38 |
Atrasos (1-29 días) |
El porcentaje de las exposiciones de este tipo cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 1 y 29 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones de este tipo en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones de este tipo en esa fecha. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSS39 |
Atrasos (30-59 días) |
El porcentaje de las exposiciones cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 30 y 59 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones en esa fecha. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSS40 |
Atrasos (60-89 días) |
El porcentaje de las exposiciones cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 60 y 89 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones en esa fecha. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSS41 |
Atrasos (90-119 días) |
El porcentaje de las exposiciones cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 90 y 119 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones en esa fecha. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSS42 |
Atrasos (120-149 días) |
El porcentaje de las exposiciones cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 120 y 149 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones en esa fecha. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSS43 |
Atrasos (150-179 días) |
El porcentaje de las exposiciones cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos entre 150 y 179 días (inclusive) en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones en esa fecha. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSS44 |
Atrasos (180 días o más) |
El porcentaje de las exposiciones cuyos pagos de principal o intereses llevan vencidos 180 días o más en la fecha límite para los datos. El porcentaje se calcula como el importe vivo total del principal de las exposiciones en esta categoría de atrasos en la fecha límite para los datos, en relación con el importe vivo total del principal de todas las exposiciones en esa fecha. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
Sección de información sobre pruebas/eventos/desencadenantes |
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|
IVSR1 |
Identificador único |
Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo IVSS1. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSR2 |
Identificador original de la prueba / el evento / el desencadenante |
Identificador único original de la prueba / el evento / el desencadenante. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSR3 |
Nuevo identificador de la prueba / el evento / el desencadenante |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo IVSR2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo IVSR2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSR4 |
Descripción |
Descríbase la prueba / el evento / el desencadenante, incluida cualquier fórmula. Aunque se trata de un campo de texto libre, la descripción debe incluir todas las fórmulas y definiciones clave que permitan a los inversores reales y potenciales hacerse una idea razonable de la prueba / el evento / el desencadenante y las posibles condiciones y consecuencias a él asociadas. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSR5 |
Umbral |
Indíquese el nivel al que se considera que se ha satisfecho la prueba o se ha rebasado el desencadenante o al que se considera que debe suceder cualquier otra actuación, según proceda, dado el tipo de prueba/evento/desencadenante del que se informe. En caso de pruebas/eventos/desencadenantes no numéricos, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||
|
IVSR6 |
Valor real |
Indíquese el valor actual de la medida comparada con el umbral. En caso de pruebas/eventos/desencadenantes no numéricos, indíquese ND5. Cuando se introduzcan porcentajes, se introducirán en forma de puntos porcentuales, por ejemplo 99,50 para un 99,50 %, o 0,006 para un 0,006 %. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||
|
IVSR7 |
Situación |
En la fecha límite para los datos, ¿la situación de la prueba / el evento / el desencadenante es de «Rebasamiento» (es decir, no se ha satisfecho la prueba o se han cumplido las condiciones desencadenantes)? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSR8 |
Período de subsanación |
Indíquese el número máximo de días concedido para que se vuelva a alcanzar el nivel exigido en relación con esta prueba/desencadenante. Si no se concede ningún plazo (es decir, no hay ningún período de subsanación), indíquese la cifra 0. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||
|
IVSR9 |
Frecuencia de cálculo |
Indíquese el número de días naturales del intervalo para el cálculo de la prueba. Deben utilizarse números redondos, por ejemplo, 7 en el caso de intervalo semanal, 30 de intervalo mensual, 90 de intervalo trimestral y 365 de intervalo anual. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||
|
IVSR10 |
Consecuencia del rebasamiento |
Indíquese la consecuencia, según la documentación de la titulización, de que no se satisfaga (o se rebase) esta prueba/evento/desencadenante:
|
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
Sección de información sobre los flujos de efectivo |
||||||||||||||||||||||||
|
IVSF1 |
Identificador único |
Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo IVSS1. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSF2 |
Identificador original del elemento de flujos de efectivo |
Identificador único original del elemento de flujos de efectivo. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSF3 |
Nuevo identificador del elemento de flujos de efectivo |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo IVSF2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo IVSF2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSF4 |
Elemento de flujos de efectivo |
Enumérese el elemento de flujos de efectivo. Este campo debe cumplimentarse en el orden de la prioridad aplicable de los ingresos o pagos en la fecha límite para los datos. Es decir, debe enumerarse cada fuente de entrada de efectivo en el orden pertinente y, a continuación, las distintas fuentes de salida de efectivo. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSF5 |
Importe pagado durante el período |
Los fondos desembolsados con arreglo a la prioridad de los pagos para este elemento. Indíquense valores negativos (o positivos) para los fondos desembolsados (o recibidos). Téngase en cuenta que la suma del valor del «Importe pagado durante el período» indicado en una línea dada (por ejemplo, en la línea B) más el valor de los «Fondos disponibles a posteriori» introducidos en la línea anterior (por ejemplo, línea A) es igual al valor de los «Fondos disponibles a posteriori» consignados en esta línea (por ejemplo, línea B). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
|
IVSF6 |
Fondos disponibles a posteriori |
¿Cuáles son los fondos disponibles para la prioridad de pagos tras la aplicación del elemento de flujos de efectivo? Téngase en cuenta que la suma del valor del «Importe pagado durante el período» indicado en una línea dada (por ejemplo, en la línea B) más el valor de los «Fondos disponibles a posteriori» introducidos en la línea anterior (por ejemplo, línea A) es igual al valor de los «Fondos disponibles a posteriori» consignados en esta línea (por ejemplo, línea B). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||
ANEXO XIII
DATOS DE LOS INFORMES A LOS INVERSORES — TITULIZACIÓN DE PAGARÉS RESPALDADOS POR ACTIVOS
|
Código del campo |
Nombre del campo |
Contenido de la información a facilitar |
¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4? |
¿Se permite indicar el código ND5? |
||||||||||||||
|
Sección de información sobre los programas |
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IVAS1 |
Identificador único - Programa ABCP |
El identificador único asignado por la entidad informadora a este programa ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. |
NO |
NO |
||||||||||||||
|
IVAS2 |
Fecha límite para los datos |
La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. |
NO |
NO |
||||||||||||||
|
IVAS3 |
Nombre de la entidad informadora |
La denominación legal completa de la entidad designada conforme al artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402; debe coincidir con el nombre introducido para esa entidad en el campo SEAP3 en la sección de información sobre las contrapartes. También debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
NO |
||||||||||||||
|
IVAS4 |
Persona de contacto en la entidad informadora |
Nombre y apellidos de la persona o personas de contacto responsables de la preparación de esta presentación de datos sobre titulizaciones y a las que pueden dirigirse las preguntas al respecto. |
NO |
NO |
||||||||||||||
|
IVAS5 |
Teléfono de contacto de la entidad informadora |
Número de teléfono de la persona o personas de contacto responsables de la preparación de esta presentación de datos sobre titulizaciones y a las que pueden dirigirse las preguntas al respecto. |
NO |
NO |
||||||||||||||
|
IVAS6 |
Direcciones electrónicas de la entidad informadora |
Dirección electrónica directa de la persona o personas de contacto responsables de la preparación de esta presentación de datos sobre titulizaciones y a las que pueden dirigirse las preguntas al respecto. |
NO |
NO |
||||||||||||||
|
IVAS7 |
Ratios/Mediciones desencadenantes |
¿Se ha producido algún hecho desencadenante relacionado con la exposición subyacente? Por ejemplo, casos de morosidad, dilución, impago, pérdida, interrupción de sustitución/renovación o similares, relacionados con la exposición, que afecten a la titulización, hasta la fecha límite para los datos. Se incluyen aquí también los casos de deficiencia de activos o de saldo deudor en cualquier registro de deficiencias de principal. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||
|
IVAS8 |
Exposiciones no conformes |
Con arreglo al artículo 26, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402, indíquese el valor total de las exposiciones que incumplan lo dispuesto en el artículo 24, apartados 9, 10, y 11, del Reglamento (UE) 2017/2402, utilizando el saldo actual en la fecha límite para los datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||
|
IVAS9 |
Vida media ponderada |
Indíquese la vida media ponderada restante del conjunto de exposiciones subyacentes de este programa ABCP, expresada en años. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||
|
IVAS10 |
Método de retención de riesgo |
Método para cumplir los requisitos de retención de riesgo en la UE [por ejemplo, artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/2402 o, hasta su entrada en vigor, artículo 405 del Reglamento (UE) n.o 575/2013]:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||
|
IVAS11 |
Entidad que retiene el riesgo |
Entidad que retiene el interés económico neto significativo, según se especifica en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/2402 o, hasta su entrada en vigor, el artículo 405 del Reglamento (UE) n.o 575/2013:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||
|
Sección de información sobre la operación |
||||||||||||||||||
|
IVAN1 |
Identificador único - Programa ABCP |
Indíquese aquí el mismo identificador único del programa ABCP que en el campo IVAS1. |
NO |
NO |
||||||||||||||
|
IVAN2 |
Identificador único - Operación ABCP |
El identificador único asignado por la entidad informadora a esta operación ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. |
NO |
NO |
||||||||||||||
|
IVAN3 |
Fecha límite para los datos |
La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. Debe coincidir con la fecha límite para los datos utilizada en las plantillas sobre las exposiciones subyacentes presentadas en virtud del anexo XI. |
NO |
NO |
||||||||||||||
|
IVAN4 |
Código NACE del sector de actividad |
Código NACE del sector de actividad de la originadora, según lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1893/2006. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||
|
IVAN5 |
Método de retención de riesgo |
Método para cumplir los requisitos de retención de riesgo en la UE [por ejemplo, artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/2402 o, hasta su entrada en vigor, artículo 405 del Reglamento (UE) n.o 575/2013]:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||
|
IVAN6 |
Entidad que retiene el riesgo |
Entidad que retiene el interés económico neto significativo, según se especifica en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/2402 o, hasta su entrada en vigor, el artículo 405 del Reglamento (UE) n.o 575/2013:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||
|
IVAN7 |
Vida media ponderada |
Indíquese la vida media ponderada restante del conjunto de exposiciones subyacentes de esta operación, expresada en años. |
SÍ |
SÍ |
||||||||||||||
|
Sección de información sobre pruebas/eventos/desencadenantes |
||||||||||||||||||
|
IVAR1 |
Identificador único - Operación ABCP |
Indíquese aquí el mismo identificador único de la operación ABCP que en el campo IVAN2. |
NO |
NO |
||||||||||||||
|
IVAR2 |
Identificador original de la prueba / el evento / el desencadenante |
Identificador único original de la prueba / el evento / el desencadenante. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||
|
IVAR3 |
Nuevo identificador de la prueba / el evento / el desencadenante |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo IVAR2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo IVAR2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||
|
IVAR4 |
Descripción |
Descríbase la prueba / el evento / el desencadenante, incluida cualquier fórmula. Aunque se trata de un campo de texto libre, la descripción debe incluir todas las fórmulas y definiciones clave que permitan a los inversores reales y potenciales hacerse una idea razonable de la prueba / el evento / el desencadenante y las posibles condiciones y consecuencias a él asociadas. |
NO |
NO |
||||||||||||||
|
IVAR5 |
Situación |
¿Se ha realizado la prueba antes de la fecha límite para los datos? De existir un hecho desencadenante, ¿no está siendo el mismo objeto de rebasamiento? |
NO |
NO |
||||||||||||||
|
IVAR6 |
Consecuencia del rebasamiento |
Indíquese la consecuencia, según la documentación de la titulización, de que no se satisfaga (o se rebase) esta prueba/evento/desencadenante:
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NO |
NO |
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ANEXO XIV
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA O SOBRE HECHOS SIGNIFICATIVOS — TITULIZACIÓN NO CONSISTENTE EN PAGARÉS RESPALDADOS POR ACTIVOS
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Código del campo |
Nombre del campo |
Contenido de la información a facilitar |
¿Se permite indicar los códigos ND1-ND4? |
¿Se permite indicar el código ND5? |
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Sección de información sobre la titulización |
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SESS1 |
Identificador único |
El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. |
NO |
NO |
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SESS2 |
Fecha límite para los datos |
La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. Cuando esta información acompañe a otra presentación de datos sobre exposiciones subyacentes e informes a los inversores, esta fecha debe coincidir con la fecha límite para los datos indicada en las plantillas pertinentes presentadas en relación con tales exposiciones e informes. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESS3 |
Pérdida de la condición de STS |
¿Ha dejado de cumplir la titulización los requisitos STS? Si la titulización nunca tuvo la condición de STS, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESS4 |
Medidas correctoras |
¿Han adoptado las autoridades competentes alguna medida correctora en relación con esta titulización? Si la titulización no es una titulización STS, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
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SESS5 |
Medidas administrativas |
¿Han adoptado las autoridades competentes alguna medida administrativa en relación con esta titulización? Si la titulización no es una titulización STS, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
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SESS6 |
Modificación significativa de los documentos de la operación |
Indíquese y descríbase detalladamente cualquier modificación significativa introducida en los documentos de la operación, incluido el nombre y el código del elemento (de acuerdo con el cuadro 3 del anexo I). |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESS7 |
Perfeccionamiento de la venta |
De conformidad con el artículo 20, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/2402, ¿la transferencia de las exposiciones subyacentes al SSPE (es decir, el perfeccionamiento de la venta) se está realizando tras la fecha de cierre de la titulización? |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESS8 |
Tipo de orden de prelación actual |
Debe seleccionarse, entre la lista que figura a continuación, el dispositivo más próximo actualmente aplicable a la titulización:
|
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESS9 |
Tipo de fideicomiso maestro |
Selecciónese, si la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, la descripción más adecuada:
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NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESS10 |
Valor del SSPE |
Si la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, indíquese el valor nominal de todas las exposiciones subyacentes (principal y cargas) en las que el fideicomiso o el SSPE tenga un derecho de usufructo en la fecha límite para los datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS11 |
Valor del principal del SSPE |
Si la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, indíquese el valor nominal de todas las exposiciones subyacentes (únicamente principal) en las que el fideicomiso o el SSPE tenga un derecho de usufructo en la fecha límite para los datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESS12 |
Número de cuentas del SSPE |
Si la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, indíquese el número de cuentas en las que el fideicomiso o el SSPE tenga un derecho de usufructo en la fecha límite para los datos. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS13 |
Saldo del principal de los pagarés |
Si la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, indíquese el valor nominal de todos los pagarés respaldados por activos que tengan, como garantía real, exposiciones subyacentes incluidas en el fideicomiso. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS14 |
Cuota del vendedor |
Si la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, indíquense los derechos de la originadora en el fideicomiso, expresados en porcentaje. Cuando haya varias originadoras, indíquense los derechos agregados correspondientes a todas ellas. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS15 |
Cuota de financiación |
Si la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, indíquense los derechos de esta serie del SSPE en el fideicomiso en la fecha límite para los datos, expresados en porcentaje. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS16 |
Ingresos asignados a esta serie |
Si la titulización tiene una estructura de fideicomiso maestro, indíquense los importes de los ingresos asignados a esta serie por el fideicomiso. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESS17 |
Índice de la permuta de tipos de interés |
Descríbase el índice al que está vinculada la rama pagadora de la permuta de tipos de interés:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS18 |
Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés |
Fecha de vencimiento para la permuta de tipos de interés. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS19 |
Nocional de la permuta de tipos de interés |
Importe nocional de la permuta de tipos de interés en la fecha límite para los datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS20 |
Moneda del pagador de la permuta de divisas |
Indíquese la moneda en que se realizan los pagos de la rama pagadora de la permuta. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESS21 |
Moneda del receptor de la permuta de divisas |
Indíquese la moneda en que se realizan los pagos de la rama receptora de la permuta. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESS22 |
Tipo de cambio para la permuta de divisas |
El tipo de cambio que se ha fijado para una permuta de divisas. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESS23 |
Fecha de vencimiento de la permuta de divisas |
Fecha de vencimiento para la permuta de divisas. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESS24 |
Nocional de la permuta de divisas |
Importe nocional de la permuta de divisas en la fecha límite para los datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sección de información por tramo/bono |
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SEST1 |
Identificador único |
Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESS1. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEST2 |
Identificador original del tramo |
El identificador único original asignado a este instrumento. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST3 |
Nuevo identificador del tramo |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo SEST2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el valor indicado en el campo SEST2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEST4 |
Número internacional de identificación de valores (ISIN) |
El código ISIN asignado a este tramo, cuando proceda. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEST5 |
Nombre del tramo |
La designación (por lo general, una letra o un número) dada a este tramo de bonos (o clase de valores) que presentan los mismos derechos, prioridades y características según se definen en el folleto, es decir, clase A1 de la serie 1, etc. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST6 |
Tipo de tramo/bono |
Selecciónese la opción más adecuada para describir el perfil de reembolso del instrumento:
|
NO |
NO |
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|
SEST7 |
Moneda |
La moneda de denominación del instrumento. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST8 |
Saldo original del principal |
Saldo original del principal de este tramo en el momento de la emisión. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST9 |
Saldo del principal actual |
Saldo a la par, o nocional, de este tramo tras la fecha de pago del principal actual. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST10 |
Frecuencia de pago de intereses |
La frecuencia con la que se deben pagar intereses por este instrumento:
|
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST11 |
Fecha de pago de intereses |
La primera fecha, tras la fecha límite para los datos comunicada, en la que esté programado que se distribuyan los pagos de intereses a los obligacionistas de este tramo. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST12 |
Fecha de pago del principal |
La primera fecha, tras la fecha límite para los datos comunicada, en la que esté programado que se distribuyan los pagos de principal a los obligacionistas de este tramo. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST13 |
Cupón actual |
El cupón del instrumento, en puntos básicos. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST14 |
Margen/diferencial del tipo de interés actual |
El diferencial de cupón aplicado al índice de referencia del tipo de interés según se define en el documento de oferta aplicable al instrumento concreto, en puntos básicos. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST15 |
Suelo del cupón |
El suelo del cupón del instrumento. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST16 |
Techo del cupón |
El techo del cupón del instrumento. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST17 |
Valor del cupón creciente/decreciente |
En su caso, ¿cuál es el valor del cupón creciente/decreciente según los términos y condiciones de la titulización o del programa? |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST18 |
Fecha del cupón creciente/decreciente |
En su caso, ¿cuál es la fecha en la que se supone que cambia la definición del cupón según los términos y condiciones de la titulización o del programa? |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST19 |
Convención de días hábiles |
Convención de días hábiles utilizada para el cálculo de los intereses adeudados:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST20 |
Índice del tipo de interés actual |
El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST21 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
Plazo del índice del tipo de interés actual:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST22 |
Fecha de emisión |
Fecha en la que se emitió este instrumento. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST23 |
Fecha de desembolso |
Primera fecha a partir de la cual se calcula el importe de los intereses pagaderos por el instrumento. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST24 |
Vencimiento legal |
La fecha antes de la cual este instrumento debe ser reembolsado a fin de no estar en situación de impago. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST25 |
Cláusula de prórroga |
Selecciónese la opción que mejor describa qué parte tiene derecho a prorrogar el vencimiento del instrumento, conforme a los términos y condiciones de la titulización o del programa:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST26 |
Siguiente fecha de compra («call») |
La siguiente fecha en la que puede comprarse el instrumento conforme a los términos y condiciones de la titulización o del programa. Quedan excluidos los dispositivos de extinción. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST27 |
Umbral para las opciones de extinción |
¿Cuál es el umbral para las opciones de extinción según los términos y condiciones de la titulización o del programa? |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEST28 |
Siguiente fecha de venta («put») |
La siguiente fecha de venta conforme a los términos y condiciones de la titulización o del programa. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEST29 |
Convención sobre el cómputo de días |
Convención utilizada para computar los días a efectos del cálculo de intereses:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST30 |
Convención de liquidación |
Convención de liquidación habitual para el tramo:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST31 |
Punto de unión actual |
El punto actual de unión del tramo, calculado con arreglo al artículo 256 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, y multiplicado por 100. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST32 |
Punto de unión original |
El punto de unión del tramo en el momento de la emisión de los pagarés del tramo, calculado con arreglo al artículo 256 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, y multiplicado por 100. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST33 |
Mejora crediticia actual |
La actual mejora crediticia del tramo, calculada con arreglo a la definición de la originadora, la patrocinadora o el SSPE. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST34 |
Mejora crediticia original |
Mejora crediticia del tramo en el momento de la emisión de los pagarés del tramo, calculada con arreglo a la definición de la originadora, la patrocinadora o el SSPE. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST35 |
Fórmula de la mejora crediticia |
Se debe describir/indicar la fórmula utilizada para calcular la mejora crediticia del tramo. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST36 |
Tramos con el mismo rango |
Indíquense los ISIN de todos los tramos (incluido este) que, en la fecha límite para los datos, tengan idéntico rango que el tramo actual, con arreglo a la prioridad de los pagos de la titulización en esa misma fecha. Cuando haya varios ISIN, deben facilitarse todos ellos con arreglo al esquema XML. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST37 |
Tramos sénior |
Indíquense los ISIN de todos los tramos que, en la fecha límite para los datos, tengan rango superior al tramo actual, con arreglo a la prioridad de los pagos de la titulización en esa misma fecha. Cuando haya varios ISIN, deben facilitarse todos ellos con arreglo al esquema XML. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST38 |
Saldo pendiente en el registro de deficiencias de principal |
El saldo no pagado del tramo en cuestión en el registro de deficiencias de principal. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST39 |
Identificador de entidad jurídica del garante |
Si el tramo ha sido garantizado, facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del garante. Si no ha sido garantizado, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST40 |
Nombre del garante |
Indíquese la denominación legal completa del garante. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). Si no hay ningún garante, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST41 |
Subsector del garante en el SEC |
La clasificación del garante en el SEC 2010 de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 549/2013 («SEC 2010»). Este dato se facilitará a nivel subsectorial. Se debe utilizar uno de los valores incluidos en el cuadro 1 del anexo I de ese Reglamento. Si no hay ningún garante, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEST42 |
Tipo de protección |
Indíquese el tipo de instrumento de protección utilizado:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sección de información por cuenta |
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SESA1 |
Identificador único |
Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESS1. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA2 |
Identificador original de la cuenta |
El identificador único original de la cuenta. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA3 |
Nuevo identificador de la cuenta |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo SESA2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo SESA2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA4 |
Tipo de cuenta |
El tipo de cuenta:
|
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA5 |
Saldo objetivo de la cuenta |
El importe de los fondos que estarían depositados en la cuenta de que se trate cuando esté totalmente financiada con arreglo a la documentación de la titulización. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA6 |
Saldo real de la cuenta |
El saldo de los fondos depositados en la cuenta de que se trate en la fecha final de devengo. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESA7 |
Cuenta de amortización |
¿Se está amortizando la cuenta a lo largo de la titulización? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sección de información por contraparte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP1 |
Identificador único |
Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESS1. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP2 |
Identificador de entidad jurídica de la contraparte |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la contraparte. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP3 |
Nombre de la contraparte |
Indíquese la denominación legal completa de la contraparte. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP4 |
Tipo de contraparte |
El tipo de contraparte:
|
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP5 |
País de establecimiento de la contraparte |
País en el que está establecida la contraparte. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP6 |
Umbral de calificación de la contraparte |
Si se ha especificado un umbral basado en calificaciones para el servicio prestado por esta contraparte en la titulización, indíquese el umbral de calificación de la contraparte en la fecha límite para los datos. Cuando haya varias calificaciones, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML. Si no existe dicho umbral basado en calificaciones, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP7 |
Calificación de la contraparte |
Si se ha especificado un umbral basado en calificaciones para el servicio prestado por esta contraparte en la titulización, indíquese la calificación de la contraparte en la fecha límite para los datos. Cuando haya varios umbrales, deben facilitarse todos ellos con arreglo al esquema XML. Si no existe dicho umbral basado en calificaciones, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP8 |
Identificador de entidad jurídica de la fuente de la calificación de la contraparte |
Si se ha especificado un umbral basado en calificaciones para el servicio prestado por esta contraparte en la titulización, indíquese el identificador de entidad jurídica del proveedor de la calificación de la contraparte (como conste en la base de datos de la GLEIF) en la fecha límite para los datos. Cuando haya varias calificaciones, deben facilitarse todos los identificadores de los proveedores de calificaciones con arreglo al esquema XML. Si no existe dicho umbral basado en calificaciones, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESP9 |
Nombre de la fuente de la calificación de la contraparte |
Si se ha especificado un umbral basado en calificaciones para el servicio prestado por esta contraparte en la titulización, indíquese el nombre completo del proveedor de la calificación de la contraparte en la fecha límite para los datos. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). Cuando haya varias calificaciones, deben facilitarse todos los identificadores de los proveedores de calificaciones con arreglo al esquema XML. Si no existe dicho umbral basado en calificaciones, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sección de información sobre titulizaciones CLO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC1 |
Identificador único |
Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESS1. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC2 |
Fecha final del período de prohibición de compra («non-call») |
Indíquese la fecha en que finalice cualquier período de prohibición de compra (por ejemplo, cuando se prohíba a los titulares de los tramos pedir al SSPE que liquide la cartera y reembolse todos los tramos, que revise o refinancie los tramos, etc.). |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC3 |
Tipo de CLO |
El tipo de CLO que describe mejor esta operación:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC4 |
Período actual |
El período en que se encuentra actualmente la CLO:
|
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC5 |
Fecha de inicio del período actual |
Indíquese la fecha de inicio del período actual. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC6 |
Fecha de finalización del período actual |
Indíquese la fecha en que terminará o está previsto que termine el período actual. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC7 |
Límite de concentración |
Indíquese el límite de concentración, expresado en porcentaje del valor a la par de la cartera, que se aplica a cualquier contraparte/deudor, según lo establecido en la documentación de la operación. Cuando haya varios límites, indíquese el más elevado (por ejemplo, si hay dos límites, en función de la calificación, del 10 % y del 20 %, debe indicarse 20 %). |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC8 |
Restricciones - Vencimiento legal |
¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de exposiciones con un vencimiento legal final que rebasa el menor plazo de vencimiento legal final de los tramos? (en el supuesto de que se ejerza la opción de extinción) |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC9 |
Restricciones - Exposiciones subordinadas |
¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de exposiciones asociadas a derechos reales que no sean de primer rango que pueden adquirirse? |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC10 |
Restricciones - Exposiciones dudosas |
¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de exposiciones dudosas que pueden adquirirse? |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESC11 |
Restricciones - Exposiciones de pago en especie |
¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de exposiciones de pago en especie que pueden mantenerse en cualquier momento? |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESC12 |
Restricciones - Exposiciones de cupón cero |
¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de exposiciones de cupón cero que pueden mantenerse en cualquier momento? |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESC13 |
Restricciones - Exposiciones de capital |
¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de capital o deuda convertible en capital que puede adquirirse? |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESC14 |
Restricciones - Exposiciones de participación |
¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de participaciones de préstamos que pueden adquirirse? |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESC15 |
Restricciones - Ventas discrecionales |
¿Porcentaje permitido (con respecto al saldo de la cartera) de ventas discrecionales por año? |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESC16 |
Ventas discrecionales |
Ventas discrecionales reales, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESC17 |
Reinversiones |
Importe reinvertido, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESC18 |
Restricciones - Mejora crediticia |
¿Puede el gestor de CLO retirar o monetizar cualquier mejora crediticia excedentaria? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESC19 |
Restricciones - Cotizaciones |
¿Puede el gestor de CLO obtener cotizaciones de sociedades de valores distintas del banco creador de CLO? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESC20 |
Restricciones - Operaciones |
¿Puede el gestor de CLO obtener operaciones con sociedades de valores distintas del banco creador de CLO? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESC21 |
Restricciones - Emisiones |
¿Hay restricciones a la emisión adicional de pagarés? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESC22 |
Restricciones - Reembolsos |
¿Hay restricciones sobre el origen de los fondos utilizados para la recompra o el reembolso selectivos de los pagarés (por ejemplo, no pueden utilizarse ingresos del principal para llevar a cabo reembolsos; cualquier reembolso debe efectuarse en el orden de la prioridad de pago de los pagarés; deben mantenerse o mejorarse las ratios de prueba de sobregarantía real tras la compra)? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESC23 |
Restricciones - Refinanciación |
¿Hay restricciones a la hora de refinanciar los pagarés? |
NO |
NO |
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SESC24 |
Restricciones - Remuneración de pagarés |
¿Pueden los titulares de pagarés entregárselos al fiduciario para su cancelación sin recibir el pago a cambio? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESC25 |
Restricciones - Protección crediticia |
¿Puede el gestor de CLO comprar o vender protección crediticia sobre los activos subyacentes? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESC26 |
Período de liquidación de la garantía real |
Indíquese el número de días naturales tras los cuales debe liquidarse la garantía real. Cuando se trate de un intervalo o haya varios períodos posibles, indíquese el número mínimo de días naturales. |
NO |
SÍ |
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SESC27 |
Liquidación de la garantía real - Renuncia |
¿Pueden algunos o todos los titulares de los pagarés renunciar al período de liquidación de la garantía real? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sección de información sobre el gestor de CLO |
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SESL1 |
Identificador único |
Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESS1. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESL2 |
Identificador de entidad jurídica del gestor de CLO |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del gestor de CLO. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESL3 |
Nombre del gestor |
Indíquese la denominación legal completa del gestor de CLO. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESL4 |
Fecha de establecimiento |
Fecha de constitución o establecimiento del gestor de CLO |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESL5 |
Fecha de registro |
Fecha de registro en la UE como asesor de inversiones. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESL6 |
Asalariados |
Número total de asalariados. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESL7 |
Asalariados - CLO |
Número total de asalariados dedicados a la negociación de préstamos y a la gestión de carteras de CLO. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL8 |
Asalariados - Solución |
Total de asalariados dedicados a dar solución a los créditos en dificultades. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESL9 |
AUM |
Activos gestionados. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL10 |
Activos gestionados - Préstamos apalancados |
Total de los activos consistentes en préstamos apalancados que se gestionan. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL11 |
Activos gestionados - CLO |
Total de los activos consistentes en CLO que se gestionan. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL12 |
Activos gestionados - UE |
Total de los activos de la UE que se gestionan. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL13 |
Activos gestionados - CLO de la UE |
Total de las CLO de la UE que se gestionan. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL14 |
Número de CLO de la UE |
Número de CLO de la UE que se gestionan. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL15 |
Capital |
Capital total. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL16 |
Capital - Retención de riesgo |
Capital para la financiación de la retención de riesgo. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato{CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL17 |
Tiempo de liquidación |
Tiempo medio necesario, en días naturales, para la liquidación de operaciones. |
NO |
NO |
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SESL18 |
Frecuencia de fijación de precios |
Frecuencia (en número de días) de la fijación/refijación de los precios de las carteras. Si se aplican frecuencias diferentes, indíquese la frecuencia media ponderada, utilizando como ponderación los activos gestionados de cada categoría, redondeada al día más próximo. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL19 |
Tasa de impago - 1 año |
Tasa media anualizada de impago, el último año, correspondiente a los activos relacionados con la titulización de CLO y gestionados por el gestor de CLO. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL20 |
Tasa de impago - 5 años |
Tasa media anualizada de impago, los últimos cinco años, correspondiente a los activos relacionados con la titulización de CLO y gestionados por el gestor de CLO. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESL21 |
Tasa de impago - 10 años |
Tasa media anualizada de impago, los últimos diez años, correspondiente a los activos relacionados con la titulización de CLO y gestionados por el gestor de CLO. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sección de información sobre cobertura sintética |
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SESV1 |
Identificador único |
Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESS1. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESV2 |
Identificador del instrumento de protección |
Identificador único del instrumento de protección. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
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SESV3 |
Tipo de protección |
Indíquese el tipo de instrumento de protección utilizado:
|
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESV4 |
Número internacional de identificación de valores (ISIN) del instrumento de protección |
Indíquese el código ISIN del instrumento de protección, cuando proceda. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESV5 |
Nombre del proveedor de protección |
Indíquese la denominación legal completa del proveedor de protección. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESV6 |
Identificador de entidad jurídica del proveedor de protección |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del proveedor de protección. |
NO |
NO |
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SESV7 |
Entidad pública con ponderación de riesgo cero |
¿Cabe clasificar al proveedor de la protección entre las entidades públicas contempladas en los artículos 113, apartado 4, 117, apartado 2, o 118, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 (o sus versiones modificadas)? |
NO |
NO |
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SESV8 |
Normativa aplicable |
Derecho que rige el acuerdo de protección. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESV9 |
Acuerdo Marco de la ISDA |
Documentación en la que se fundamenta la protección:
|
NO |
NO |
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|
SESV10 |
Eventos de impago y extinción |
¿Dónde se enumeran los eventos de impago y extinción para los mecanismos de protección? Cuadro para ISDA 2002 (ISDA) Cuadro para ISDA 2014 (IS14) Otro - Ad hoc (OTHR) |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV11 |
Tipo de titulización sintética |
¿Se trata de una «titulización sintética de balance»? |
NO |
NO |
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SESV12 |
Moneda de protección |
Moneda de denominación de la protección. |
NO |
NO |
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|
SESV13 |
Nocional de la protección actual |
Importe total de la cobertura en virtud del acuerdo de protección, en la fecha límite para los datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV14 |
Nocional máximo de la protección |
Importe máximo de la cobertura en virtud del acuerdo de protección. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV15 |
Punto de unión de la protección |
En términos del principal del conjunto, indíquese el punto de unión porcentual en el que comienza la cobertura de la protección. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV16 |
Punto de separación de la protección |
En términos del principal del conjunto, indíquese el punto de separación porcentual en el que finaliza la cobertura de la protección. |
NO |
SÍ |
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SESV17 |
Número internacional de identificación de valores de los pagarés cubiertos |
Si la protección se concede para cubrir tramos específicos (por ejemplo, una garantía personal), indíquese el ISIN de cada tramo cubierto por el acuerdo de protección concreto. Cuando haya varios ISIN, deben facilitarse todos ellos con arreglo al esquema XML. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV18 |
Cobertura de la protección |
Indíquese la opción que describa mejor la cobertura del importe de la protección:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV19 |
Fecha de extinción de la protección |
Indíquese la fecha contractual en la está previsto que la protección expire o quede sin efecto. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV20 |
Umbrales de importancia relativa |
¿El desembolso de la protección está sujeto a umbrales de importancia relativa? Por ejemplo, ¿es necesario que los activos generadores de flujos de efectivo registren un nivel determinado de deterioro crediticio antes de que pueda presentarse una solicitud al vendedor de protección? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESV21 |
Condiciones para la liberación de los pagos |
Condiciones relativas a la liberación de los pagos efectuados por el vendedor de protección:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV22 |
Posibilidad de pagos de ajuste |
¿Las condiciones del acuerdo de protección crediticia prevén la realización de pagos de ajuste (por ejemplo si, tras el vencimiento del acuerdo de protección crediticia, existen discrepancias en los importes previamente estimados e intercambiados) al comprador de la protección? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV23 |
Duración del período de solución |
Si, en lo que se refiere al calendario de pagos, pueden realizarse actividades de cobro e introducirse ajustes en la liquidación inicial de la pérdida durante un período predeterminado, indíquese el número de días de su duración prevista. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV24 |
Obligación de reembolso |
¿Pesa sobre el comprador de protección alguna obligación de reembolsar cualquier pago de protección previamente recibido (además de al rescindir el derivado, o como consecuencia de un desencadenante de evento de crédito, o por vulneración de la garantía en relación con las obligaciones de referencia)? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV25 |
Sustituibilidad de garantías reales |
Cuando se mantengan garantías reales, ¿pueden sustituirse los activos incluidos en la cartera de garantías reales? Este campo debe cumplimentarse en el caso de mecanismos sintéticos financiados, o siempre que proceda (por ejemplo, mantenimiento de efectivo como garantía real para pagos de protección). |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV26 |
Requisitos de cobertura de garantías reales |
Cuando se mantengan garantías reales, indíquese el porcentaje (en términos del nocional de la protección) del requisito de cobertura, según lo estipulado en la documentación de la titulización. Este campo debe cumplimentarse en el caso de mecanismos sintéticos financiados, o siempre que proceda (por ejemplo, mantenimiento de efectivo como garantía real para pagos de protección). |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV27 |
Margen inicial de garantías reales |
Si se utiliza un pacto de recompra, indíquese el margen inicial exigido para las inversiones admisibles (garantías reales), según lo estipulado en la documentación de la titulización. Este campo debe cumplimentarse en el caso de mecanismos sintéticos financiados, o siempre que proceda (por ejemplo, mantenimiento de efectivo como garantía real para pagos de protección). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV28 |
Plazo de entrega de garantías reales |
Si se utiliza un pacto de recompra, indíquese el plazo (en días), según la documentación de la titulización, para la entrega de las garantías reales, en caso de que deban liberarse. Este campo debe cumplimentarse en el caso de mecanismos sintéticos financiados, o siempre que proceda (por ejemplo, mantenimiento de efectivo como garantía real para pagos de protección). |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV29 |
Liquidación |
Retribución que debe entregarse:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV30 |
Fecha de vencimiento máxima permitida |
En caso de liquidación física, indíquese la fecha de vencimiento máxima estipulada en la documentación de la titulización para los valores que puedan entregarse. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV31 |
Índice actual de los pagos al comprador de protección |
Índice actual del tipo de interés (tipo de referencia para la fijación de los pagos al comprador de protección). Este campo debe cumplimentarse, en particular, en el caso de que los mecanismos de protección se faciliten a través de una permuta financiera:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV32 |
Plazo del índice actual de los pagos al comprador de protección |
Plazo del índice del tipo de interés utilizado para los pagos al comprador de protección:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV33 |
Frecuencia de reajuste de los pagos - Al comprador de protección |
Frecuencia con la que se reajustan los pagos al comprador de protección de conformidad con el acuerdo de protección crediticia:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV34 |
Margen del tipo de interés actual de los pagos al comprador de protección |
Margen del tipo de interés actual aplicado a los pagos de tipo variable al comprador de protección por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice utilizado como referencia para el establecimiento de los pagos al comprador de protección. Este campo debe cumplimentarse, en particular, en el caso de que los mecanismos de protección se faciliten a través de una permuta financiera: |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV35 |
Tipo de interés actual de los pagos al comprador de protección |
Tipo de interés actual aplicado a los pagos al comprador de protección. Este campo debe cumplimentarse, en particular, en el caso de que los mecanismos de protección se faciliten a través de una permuta financiera: |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV36 |
Índice actual de los pagos al vendedor de protección |
Índice actual del tipo de interés (tipo de referencia para la fijación de los pagos al vendedor de protección).
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV37 |
Plazo del índice actual de los pagos al vendedor de protección |
Plazo del índice del tipo de interés utilizado para los pagos al vendedor de protección:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV38 |
Frecuencia de reajuste de los pagos - Al vendedor de protección |
Frecuencia con la que se reajustan los pagos al vendedor de protección de conformidad con el acuerdo de protección crediticia:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV39 |
Margen del tipo de interés actual de los pagos al vendedor de protección |
Margen del tipo de interés actual aplicado a los pagos de tipo variable al vendedor de protección por encima (o por debajo, en cuyo caso se indicará un valor negativo) del índice utilizado como referencia para el establecimiento de los pagos al comprador de protección. Este campo debe cumplimentarse, en particular, en el caso de que los mecanismos de protección se faciliten a través de una permuta financiera. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV40 |
Tipo de interés actual de los pagos al vendedor de protección |
Tipo de interés actual aplicado a los pagos al vendedor de protección. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV41 |
Apoyo en forma de exceso de margen |
¿Se utiliza el exceso de margen como mejora crediticia para la clase de pagarés de menor prelación? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV42 |
Definición de exceso de margen |
De acuerdo con la documentación de la titulización, el exceso de margen se describe mejor como un exceso de margen fijo (por ejemplo, la cuantía del exceso de margen disponible viene predeterminada, generalmente en forma de porcentaje fijo). |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV43 |
Situación actual de la protección |
La situación actual de la protección, en la fecha límite para los datos. Activa (ACTI) Cancelada (CANC) Desactivada (DEAC) Expirada (EXPI) Inactiva (INAC) Retirada (WITH) Otra (OTHR) |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV44 |
Quiebra incluida en los eventos de crédito |
¿Constituye la quiebra del crédito/deudor de referencia un evento de crédito según el acuerdo de protección? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV45 |
Falta de pago incluida en los eventos de crédito |
¿Constituye la falta de pago, al cabo de 90 días, un evento de crédito según el acuerdo de protección? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV46 |
Reestructuración incluida en los eventos de crédito |
¿Constituye la reestructuración del crédito/deudor de referencia un evento de crédito según el acuerdo de protección? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV47 |
Evento de crédito |
¿Se ha notificado un evento de crédito? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV48 |
Pagos acumulados al comprador de protección |
Importe total de los pagos efectuados al comprador de protección por el vendedor de protección, en la fecha límite para los datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV49 |
Pagos de ajustes acumulados al comprador de protección |
Importe total de los pagos de ajustes efectuados al comprador de protección por el vendedor de protección, en la fecha límite para los datos (por ejemplo, para compensar la diferencia entre los pagos iniciales por las pérdidas esperadas y las pérdidas reales registradas posteriormente en relación con activos generadores de flujos de efectivo deteriorados). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV50 |
Pagos acumulados al vendedor de protección |
Importe total de los pagos efectuados al vendedor de protección por el comprador de protección en la fecha límite para los datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV51 |
Pagos de ajustes acumulados al vendedor de protección |
Importe total de los pagos de ajustes efectuados al vendedor de protección por el comprador de protección, en la fecha límite para los datos (por ejemplo, para compensar la diferencia entre los pagos iniciales por las pérdidas esperadas y las pérdidas reales registradas posteriormente en relación con activos generadores de flujos de efectivo deteriorados). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESV52 |
Importe del registro de exceso de margen sintético |
Importe total del registro de exceso de margen sintético, en la fecha límite para los datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
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|
Sección de información sobre el emisor de garantías reales |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI1 |
Identificador único |
Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESS1. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESI2 |
Identificador del instrumento de protección |
Indíquese aquí el mismo identificador único que en el campo SESV2. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SESI3 |
Identificador original del instrumento de garantía real |
El identificador único original asignado al instrumento de garantía real. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
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|
SESI4 |
Nuevo identificador de la garantía real |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo SESI3, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo SESI3. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI5 |
Número internacional de identificación de valores (ISIN) del instrumento de garantía real |
Indíquese el código ISIN del instrumento de garantía real, cuando proceda. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI6 |
Tipo de instrumento de garantía real |
Tipo de instrumento de garantía real:
|
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI7 |
Subsector del emisor de la garantía real en el SEC |
La clasificación de la garantía real según el SEC 2010 de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 549/2013 («SEC 2010»). Este dato se facilitará a nivel subsectorial. Se debe utilizar uno de los valores incluidos en el cuadro 1 del anexo I del presente Reglamento. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI8 |
Identificador de entidad jurídica del emisor de la garantía real |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del emisor de la garantía real. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI9 |
¿Está asociado a la originadora el emisor de la garantía real? |
¿El emisor de la garantía real y la originadora de la titulización principal comparten la misma empresa matriz última? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI10 |
Saldo vivo actual |
Saldo vivo total del principal del elemento de garantía real, en la fecha límite para los datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI11 |
Moneda del instrumento |
Moneda de denominación del instrumento. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI12 |
Fecha de vencimiento |
Fecha de vencimiento del elemento de garantía real. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI13 |
Recorte del valor |
Indíquese el recorte porcentual del valor (aplicado al saldo vivo actual del principal) de este elemento de garantía real, según lo estipulado en la documentación de la titulización. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI14 |
Índice del tipo de interés actual |
El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI15 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
Plazo del índice del tipo de interés actual:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI16 |
Tipo de interés actual de los depósitos de efectivo |
Cuando el tipo de instrumento de garantía real consista en depósitos de efectivo, indíquese el tipo de interés actual de esos depósitos. Cuando haya varias cuentas de depósito por moneda, indíquese la media ponderada del tipo de interés actual, utilizando como ponderación el saldo actual de los depósitos en efectivo en las distintas cuentas. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI17 |
Nombre de la contraparte del pacto de recompra |
Cuando el elemento de garantía real forme parte de un acuerdo de recompra, facilítese la denominación legal completa de la contraparte en la titulización. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI18 |
Identificador de entidad jurídica de la contraparte del pacto de recompra |
Cuando el elemento de garantía real forme parte de un acuerdo de recompra, facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la contraparte donde esté depositado el efectivo. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESI19 |
Fecha de vencimiento del pacto de recompra |
Cuando el elemento de garantía real forme parte de un acuerdo de recompra, facilítese la fecha de vencimiento de la titulización. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sección sobre cualquier otra información |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESO1 |
Identificador único |
El identificador único indicado en el campo SESS1. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESO2 |
Número de línea de cualquier otra información |
Indíquese el número de línea de la otra información. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SESO3 |
Cualquier otra información |
La otra información, línea por línea. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO XV
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA O SOBRE HECHOS SIGNIFICATIVOS — TITULIZACIÓN DE PAGARÉS RESPALDADOS POR ACTIVOS
|
Código del campo |
Nombre del campo |
Contenido de la información a facilitar |
¿Se permite indicar el código ND1-ND4? |
¿Se permite indicar el código ND5? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sección de información sobre el programa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS1 |
Identificador único - Programa ABCP |
El identificador único asignado por la entidad informadora a este programa ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS2 |
Fecha límite para los datos |
La fecha límite para los datos correspondiente a esta presentación de información. Cuando esta información acompañe a otra presentación de datos sobre exposiciones subyacentes e informes a los inversores, esta fecha debe coincidir con la fecha límite para los datos indicada en las plantillas pertinentes presentadas en relación con tales exposiciones e informes. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS3 |
Pérdida de la condición de STS |
¿Ha dejado de cumplir el programa ABCP los requisitos STS? Si el programa ABCP nunca tuvo la condición de STS, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS4 |
Medidas correctoras |
¿Han adoptado las autoridades competentes alguna medida correctora en relación con esta titulización? Si la titulización no es una titulización STS, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS5 |
Medidas administrativas |
¿Han adoptado las autoridades competentes alguna medida administrativa en relación con esta titulización? Si la titulización no es una titulización STS, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS6 |
Modificación significativa de los documentos de la operación |
Indíquese y descríbase detalladamente cualquier modificación significativa introducida en los documentos de la operación, incluido el nombre y el código del elemento (de acuerdo con el cuadro 3 del anexo I). |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS7 |
Normativa aplicable |
Derecho que rige el programa. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS8 |
Duración de la línea de liquidez |
Período (en días) durante el cual la línea de liquidez del programa le proporciona cobertura. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS9 |
Cobertura de la línea de liquidez |
Importe máximo de financiación (en porcentaje de las exposiciones subyacentes al programa) cubierto por la línea de liquidez correspondiente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS10 |
Intervalo para la cobertura de la línea de liquidez |
El número máximo de días que transcurre antes de que la línea de liquidez para el programa comience a financiar la operación, tras cualquier rebasamiento desencadenante de los pagos en ella contemplados. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS11 |
Fecha de vencimiento de la línea de liquidez |
Fecha en que expira la línea de liquidez para el programa. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS12 |
Utilización de la línea de liquidez |
Si la titulización cuenta con una línea de liquidez para el programa, confírmese si se ha utilizado o no en el período que culmina en la fecha del último pago de intereses. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS13 |
Emisión total |
Saldo vivo total de emisión del programa, convertido en EUR. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAS14 |
Emisión máxima |
Si existe un límite para el importe de emisión del programa ABCP en algún momento, indíquese aquí. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sección de información sobre la operación |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR1 |
Identificador único - Programa ABCP |
Indíquese aquí el mismo identificador único del programa ABCP que en el campo SEAS1. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR2 |
Identificador único - Operación ABCP |
El identificador único asignado por la entidad informadora a esta operación ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR3 |
Número de programas que financian la operación |
Número de programas ABCP que están financiando esta operación. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR4 |
Pérdida de la condición de STS |
¿Ha dejado de cumplir la operación los requisitos STS? Si la operación nunca tuvo la condición de STS, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR5 |
Originadora cliente de la patrocinadora del programa |
¿La originadora era cliente de la patrocinadora del programa en el momento de la transferencia de activos? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR6 |
Derecho de garantía concedido |
¿El SSPE o la filial inmune a la quiebra de la originadora concede derechos de garantía sobre sus activos al comprador (SSPE)? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR7 |
Ingresos |
Ingresos totales de la originadora durante el período cubierto por la cuenta de explotación más reciente (es decir, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o los últimos 12 meses). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR8 |
Gastos de explotación |
Gastos de explotación totales de la originadora indicados en la cuenta de explotación más reciente (es decir, desde el comienzo del ejercicio hasta la fecha o los últimos 12 meses). Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR9 |
Activos corrientes |
Activos corrientes de la originadora (con vencimiento en los 12 meses siguientes o conforme a la norma contable aplicable), según la cuenta de explotación más reciente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR10 |
Efectivo |
Tenencias de efectivo de la originadora, según la cuenta de explotación más reciente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR11 |
Valores negociables |
Valores negociables de la originadora, según la cuenta de explotación más reciente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR12 |
Derechos de cobro |
Derechos de cobro de la originadora, según la cuenta de explotación más reciente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR13 |
Pasivos corrientes |
Pasivos corrientes de la originadora (con vencimiento en los 12 meses siguientes o conforme a la norma contable aplicable), según la cuenta de explotación más reciente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR14 |
Deuda total |
Deuda total de la originadora, según la cuenta de explotación más reciente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR15 |
Total de fondos propios |
Total de fondos propios de la originadora, según la cuenta de explotación más reciente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR16 |
Moneda de los estados financieros |
La moneda utilizada en la presentación de la información financiera de los campos SEAR7 - SEAR15. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR17 |
Apoyo a la operación por la patrocinadora |
Nivel al que la patrocinadora presta apoyo:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR18 |
Tipo de apoyo de la patrocinadora |
¿Ofrece la patrocinadora apoyo pleno a esta operación? |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR19 |
Duración de la línea de liquidez |
Período (en días) durante el cual la línea de liquidez de la operación le proporciona cobertura. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR20 |
Importe utilizado de la línea de liquidez |
Importe utilizado en virtud del acuerdo de liquidez entre la fecha límite para los datos anterior y la correspondiente a esta presentación de datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR21 |
Cobertura de la línea de liquidez |
Importe máximo de financiación (en porcentaje de las exposiciones subyacentes a la operación) cubierto por la línea de liquidez correspondiente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR22 |
Intervalo para la cobertura de la línea de liquidez |
El número máximo de días que transcurre antes de que la línea de liquidez comience a financiar la operación, tras cualquier rebasamiento desencadenante de los pagos en ella contemplados. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR23 |
Tipo de línea de liquidez |
Tipo de línea de liquidez para la operación:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR24 |
Fecha de vencimiento del acuerdo de recompra correspondiente a la línea de liquidez |
Si la línea de liquidez para la operación utiliza acuerdos de recompra, indíquese la fecha de expiración del acuerdo correspondiente |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR25 |
Moneda de la línea de liquidez |
La moneda en la que pueden utilizarse los fondos de la línea de liquidez para la operación. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR26 |
Fecha de vencimiento de la línea de liquidez |
Fecha en que expira la línea de liquidez para la operación. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR27 |
Nombre del proveedor de la línea de liquidez |
Indíquese la denominación legal completa del proveedor de la línea de liquidez para la operación. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR28 |
Identificador de entidad jurídica del proveedor de la línea de liquidez |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del proveedor de la línea de liquidez para la operación. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR29 |
Sobregarantía real / Interés subordinado |
El porcentaje de interés subordinado retenido en las exposiciones subyacentes vendidas por el vendedor (alternativamente: el descuento concedido por el vendedor sobre el precio de compra de las exposiciones subyacentes). Cuando el porcentaje de interés subordinado difiera según las exposiciones subyacentes, facilítese la sobregarantía real mínima de todas las exposiciones subyacentes. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR30 |
Exceso de margen de la operación |
El importe de los fondos restantes tras todos los pagos, costes, comisiones, etc., actualmente aplicables, habitualmente denominado «exceso de margen». Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR31 |
Nombre del proveedor de la carta de crédito |
Indíquese la denominación legal completa del proveedor de la carta de crédito. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR32 |
Identificador de entidad jurídica del proveedor de la carta de crédito |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del proveedor de la carta de crédito para la operación. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR33 |
Moneda de la carta de crédito |
Moneda de denominación de la carta de crédito. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR34 |
Protección máxima de la carta de crédito |
Importe máximo de la cobertura, en porcentaje de las exposiciones subyacentes a la operación, con arreglo al acuerdo de protección de la carta de crédito. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR35 |
Nombre del garante |
Indíquese la denominación legal completa del garante (se incluyen los mecanismos por los que una entidad se compromete a comprar los derechos de cobro impagados del vendedor). Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR36 |
Identificador de entidad jurídica del garante |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) del garante; se incluyen los mecanismos por los que una entidad se compromete a comprar los derechos de cobro impagados del vendedor. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR37 |
Cobertura máxima de garantía personal |
Importe máximo de la cobertura en virtud del acuerdo de compra / garantía personal. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR38 |
Moneda de la garantía personal |
La moneda en la que se proporcionan los fondos de la garantía personal. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR39 |
Fecha de vencimiento de la garantía personal |
Fecha en que expirará la garantía personal. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR40 |
Tipo de transferencia de derechos de cobro |
¿Cómo se ha efectuado la transferencia de las exposiciones subyacentes al comprador? Venta verdadera (1) Préstamo garantizado (2) Otro (3) |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR41 |
Fecha de vencimiento del acuerdo de recompra |
Fecha en la que expirará cualquier acuerdo de recompra que rija la transferencia de las exposiciones subyacentes al comprador. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR42 |
Importe adquirido |
Importe de las exposiciones subyacentes compradas a la originadora en esta operación, entre la anterior fecha límite para los datos y la correspondiente a esta presentación de información. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR43 |
Límite de financiación máximo |
Límite de financiación máximo que puede concederse a la originadora en el marco de la operación, en la fecha límite para los datos. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR44 |
Índice de la permuta de tipos de interés |
Indíquese el índice al que está vinculada la rama pagadora de la permuta de tipos de interés. Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, debe hacerse referencia aquí al tipo de permuta de tipos de interés que se haya contratado más recientemente. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Tipo básico del Banco de Inglaterra (BOER) Tipo básico del Banco Central Europeo (ECBR) Tipo propio del prestamista (LDOR) Otro (OTHR) |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR45 |
Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés |
Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés a nivel de la operación. Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, indíquese la fecha de vencimiento de la permuta más reciente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR46 |
Nocional de la permuta de tipos de interés |
Importe nocional de la permuta de tipos de interés a nivel de la operación. Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, indíquese el nocional de la permuta de tipos de interés más reciente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR47 |
Moneda del pagador de la permuta de divisas |
Indíquese la moneda en que se realizan los pagos de la rama pagadora de la permuta. Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, debe hacerse referencia aquí al tipo de permuta de divisas que se haya contratado más recientemente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR48 |
Moneda del receptor de la permuta de divisas |
Indíquese la moneda en que se realizan los pagos de la rama receptora de la permuta. Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, debe hacerse referencia aquí al tipo de permuta de divisas que se haya contratado más recientemente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR49 |
Tipo de cambio para la permuta de divisas |
El tipo de cambio que se ha fijado para una permuta de divisas a nivel de la operación. Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, indíquese el tipo de cambio establecido para la permuta más reciente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR50 |
Fecha de vencimiento de la permuta de divisas |
Fecha de vencimiento de la permuta de divisas a nivel de la operación. Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, indíquese la fecha de vencimiento de la permuta que se haya celebrado más recientemente. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAR51 |
Nocional de la permuta de divisas |
Importe nocional de la permuta de divisas a nivel de la operación. Cuando se produzcan múltiples permutas en esta operación, indíquese el importe cubierto por la permuta que se haya contratado más recientemente. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sección de información por tramo/bono |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT1 |
Identificador único - Programa ABCP |
Indíquese aquí el mismo identificador único del programa ABCP que en el campo SEAS1. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT2 |
Identificador original del bono |
El identificador único original asignado a este instrumento. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT3 |
Nuevo identificador del bono |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo SEAT2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el valor indicado en el campo SEAT2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT4 |
Número internacional de identificación de valores (ISIN) |
El código ISIN asignado a este instrumento, cuando proceda. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT5 |
Tipo de tramo/bono |
Selecciónese la opción más adecuada para describir el perfil de reembolso del instrumento:
|
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT6 |
Fecha de emisión |
Fecha en la que se emitió este instrumento. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT7 |
Vencimiento legal |
La fecha antes de la cual este instrumento debe ser reembolsado a fin de no estar en situación de impago. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT8 |
Moneda |
La moneda de denominación del instrumento. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT9 |
Saldo del principal actual |
Saldo a la par, o nocional, de este instrumento tras la fecha de pago del principal actual. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT10 |
Cupón actual |
El cupón del instrumento, en puntos básicos. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT11 |
Índice del tipo de interés actual |
El índice de referencia básico del tipo de interés aplicable actualmente (el tipo de referencia para la fijación del tipo de interés):
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT12 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
Plazo del índice del tipo de interés actual:
|
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT13 |
Frecuencia de pago de intereses |
La frecuencia con la que se deben pagar intereses por este instrumento:
|
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT14 |
Mejora crediticia actual |
La actual mejora crediticia del instrumento, calculada con arreglo a la definición de la originadora, la patrocinadora o el SSPE. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAT15 |
Fórmula de la mejora crediticia |
Se debe describir/indicar la fórmula utilizada para calcular la mejora crediticia a nivel del bono. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sección de información por cuenta |
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|
SEAA1 |
Identificador único - Operación ABCP |
Indíquese aquí el mismo identificador único de la operación ABCP que en el campo SEAR2. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA2 |
Identificador original de la cuenta |
El identificador único original de la cuenta. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA3 |
Nuevo identificador de la cuenta |
Si en este campo no se puede mantener el identificador original indicado en el campo SEAA2, introdúzcase aquí el nuevo identificador. Si no se ha producido ningún cambio en el identificador, indíquese el mismo que en el campo SEAA2. La entidad informadora no debe modificar este identificador único. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA4 |
Tipo de cuenta |
El tipo de cuenta:
|
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA5 |
Saldo objetivo de la cuenta |
El importe de los fondos que estarían depositados en la cuenta de que se trate cuando esté totalmente financiada con arreglo a la documentación de la titulización. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA6 |
Saldo real de la cuenta |
El saldo de los fondos depositados en la cuenta de que se trate en la fecha final de devengo. Inclúyase la moneda de denominación del importe, utilizando el formato {CURRENCYCODE_3}. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAA7 |
Cuenta de amortización |
¿Se está amortizando la cuenta a lo largo de la titulización? |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sección de información por contraparte |
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|
SEAP1 |
Identificador único - Operación ABCP |
Indíquese aquí el mismo identificador único de la operación ABCP que en el campo SEAR2. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP2 |
Identificador de entidad jurídica de la contraparte |
Facilítese el identificador de entidad jurídica (como conste en la base de datos de la GLEIF) de la contraparte. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP3 |
Nombre de la contraparte |
Indíquese la denominación legal completa de la contraparte. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP4 |
Tipo de contraparte |
El tipo de contraparte:
|
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP5 |
País de establecimiento de la contraparte |
País en el que está establecida la contraparte. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP6 |
Umbral de calificación de la contraparte |
Si se ha especificado un umbral basado en calificaciones para el servicio prestado por esta contraparte en la titulización, indíquese el umbral de calificación de la contraparte en la fecha límite para los datos. Cuando haya varias calificaciones, deben facilitarse todas ellas con arreglo al esquema XML. Si no existe dicho umbral basado en calificaciones, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP7 |
Calificación de la contraparte |
Si se ha especificado un umbral basado en calificaciones para el servicio prestado por esta contraparte en la titulización, indíquese la calificación de la contraparte en la fecha límite para los datos. Cuando haya varios umbrales, deben facilitarse todos ellos con arreglo al esquema XML. Si no existe dicho umbral basado en calificaciones, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP8 |
Identificador de entidad jurídica de la fuente de la calificación de la contraparte |
Si se ha especificado un umbral basado en calificaciones para el servicio prestado por esta contraparte en la titulización, indíquese el identificador de entidad jurídica del proveedor de la calificación de la contraparte (como conste en la base de datos de la GLEIF) en la fecha límite para los datos. Cuando haya varias calificaciones, deben facilitarse todos los identificadores de los proveedores de calificaciones con arreglo al esquema XML. Si no existe dicho umbral basado en calificaciones, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAP9 |
Nombre de la fuente de la calificación de la contraparte |
Si se ha especificado un umbral basado en calificaciones para el servicio prestado por esta contraparte en la titulización, indíquese el nombre completo del proveedor de la calificación de la contraparte en la fecha límite para los datos. Debe coincidir con el nombre asociado al LEI correspondiente en la base de datos de la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica (Global Legal Entity Foundation, GLEIF). Cuando haya varias calificaciones, deben facilitarse todos los identificadores de los proveedores de calificaciones con arreglo al esquema XML. Si no existe dicho umbral basado en calificaciones, indíquese ND5. |
NO |
SÍ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sección sobre cualquier otra información |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAO1 |
Identificador único |
El identificador único indicado en el campo SEAS1. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAO2 |
Número de línea de cualquier otra información |
Indíquese el número de línea de la otra información. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEAO3 |
Cualquier otra información |
La otra información, línea por línea. |
NO |
NO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.9.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 289/217 |
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1225 DE LA COMISIÓN
de 29 de octubre de 2019
por el que se establecen normas técnicas de ejecución con respecto al formato y las plantillas normalizadas con las que la originadora, la patrocinadora y el SSPE deben comunicar la información y los detalles de las titulizaciones
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE y los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009 y (UE) n.o 648/2012 (1), y en particular su artículo 7, apartado 4, y su artículo 17, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
|
(1) |
El ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/2402 abarca todas las titulizaciones, incluidas aquellas en las que debe elaborarse un folleto de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129 (2) (conocidas comúnmente como titulizaciones «públicas») y aquellas en las que no debe elaborarse tal folleto (titulizaciones «privadas»). El artículo 17, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/2402 se refiere a las titulizaciones cuya información se comunique a través de un registro de titulizaciones, lo que no incluye las titulizaciones privadas. |
|
(2) |
Las titulizaciones son complejas y heterogéneas. A fin de permitir a los inversores, los inversores potenciales, las autoridades competentes y, en lo que respecta a las titulizaciones públicas, las demás entidades enumeradas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 recopilar y evaluar información de manera eficiente, la información a la que se refieren el artículo 7, apartado 1, letras a) y e), y el artículo 17, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402 debe comunicarse en un formato armonizado. Además, cuando la información deba comunicarse a través de un registro de titulizaciones, un formato armonizado también hace más sencilla la agregación y la comparación entre diferentes registros. |
|
(3) |
Deben minimizarse los costes para los participantes en el mercado. En consecuencia, el formato de comunicación de información sobre las titulizaciones debe asemejarse, en la medida de lo posible, al formato prescrito para la notificación de información sobre contratos de derivados en virtud del artículo 9 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y la notificación de los detalles de las operaciones de financiación de valores en virtud del artículo 4 del Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). Además, cuando la información se comunique a través de un registro de titulizaciones, el formato utilizado debe asimismo tener en cuenta las soluciones desarrolladas por los recopiladores de datos sobre las titulizaciones existentes. Por tanto, procede exigir el uso del formato XML, comúnmente empleado para comunicar información sobre préstamos y otras exposiciones subyacentes similares, también en el contexto de la comunicación de información sobre titulizaciones. |
|
(4) |
Las disposiciones del presente Reglamento están estrechamente relacionadas, pues determinan el formato y las plantillas mediante las cuales la originadora, la patrocinadora o el SSPE de una titulización deben poner la información sobre la misma a disposición de las distintas partes, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/2402. En aras de la coherencia entre tales disposiciones, que deben entrar en vigor simultáneamente, y con vistas a facilitar una visión global y un acceso eficiente a toda la información pertinente sobre las titulizaciones, conviene incluir estas normas técnicas de ejecución en un solo Reglamento. |
|
(5) |
El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) a la Comisión. |
|
(6) |
La AEVM ha llevado a cabo una consulta pública abierta sobre los proyectos de normas técnicas de ejecución en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de los Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
SECCIÓN 1:
PLANTILLAS PARA TODAS LAS TITULIZACIONES
Artículo 1
Plantillas para las exposiciones subyacentes
1. La información a la que hace referencia el artículo 2, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión (6) se comunicará utilizando las plantillas siguientes:
|
a) |
la plantilla que figura en el anexo II del presente Reglamento en cuanto a los préstamos a hogares garantizados con bienes inmuebles de uso residencial, con independencia de la finalidad de dichos préstamos; |
|
b) |
la plantilla que figura en el anexo III del presente Reglamento en cuanto a los préstamos para la adquisición de bienes inmuebles de uso comercial o garantizados con tales bienes; |
|
c) |
la plantilla que figura en el anexo IV del presente Reglamento en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con empresas, incluidas las exposiciones subyacentes a microempresas y pequeñas y medianas empresas; |
|
d) |
la plantilla que figura en el anexo V del presente Reglamento en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con automóviles, incluidos tanto los préstamos como los arrendamientos a personas físicas o jurídicas respaldados por automóviles; |
|
e) |
la plantilla que figura en el anexo VI del presente Reglamento en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con consumidores; |
|
f) |
la plantilla que figura en el anexo VII del presente Reglamento en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con tarjetas de crédito; |
|
g) |
la plantilla que figura en el anexo VIII del presente Reglamento en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con arrendamientos; |
|
h) |
la plantilla que figura en el anexo IX del presente Reglamento en cuanto a las exposiciones subyacentes que no pertenezcan a ninguna de las categorías contempladas en las letras a) a g). |
2. La información a la que hace referencia el artículo 2, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando las plantillas siguientes:
|
a) |
las plantillas mencionadas en el apartado 1 del presente artículo que sean pertinentes para el tipo de exposición subyacente de que se trate; |
|
b) |
la plantilla que figura en el anexo X para las titulizaciones de exposiciones dudosas a las que hace referencia el artículo 2, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión. |
3. La información a la que hace referencia el artículo 2, apartado 4, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando la plantilla que figura en el anexo XI.
Artículo 2
Plantillas para los informes a los inversores
1. La información a la que hace referencia el artículo 3, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando la plantilla que figura en el anexo XII.
2. La información a la que hace referencia el artículo 3, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando la plantilla que figura en el anexo XIII.
SECCIÓN 2:
PLANTILLAS PARA LAS TITULIZACIONES PARA LAS QUE DEBA ELABORARSE UN FOLLETO (TITULIZACIONES PÚBLICAS)
Artículo 3
Plantillas para la información privilegiada
1. La información a la que hace referencia el artículo 6, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando la plantilla que figura en el anexo XIV.
2. La información a la que hace referencia el artículo 6, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando la plantilla que figura en el anexo XV.
Artículo 4
Plantillas para los eventos significativos
1. La información a la que hace referencia el artículo 7, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando la plantilla que figura en el anexo XIV.
2. La información a la que hace referencia el artículo 7, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando la plantilla que figura en el anexo XV.
SECCIÓN 3:
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 5
Formato de la información
1. El formato de la información facilitada en las plantillas que figuran en los anexos I a XV se ajustará al formato correspondiente establecido en el cuadro 1 del anexo I.
2. La información se comunicará en forma electrónica y legible por máquina a través de plantillas comunes XML.
Artículo 6
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 de octubre de 2019.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) DO L 347 de 28.12.2017, p. 35.
(2) Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 30.6.2017, p. 12).
(3) Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
(4) Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 337 de 23.12.2015, p. 1).
(5) Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(6) Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión, de 16 de octubre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la información y los detalles sobre las titulizaciones que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE (véase la página 1 del presente Diario Oficial).
ANEXO I
Formatos de campo
|
SÍMBOLO |
TIPO DE DATOS |
DEFINICIÓN |
|
{ALPHANUM-n} |
Hasta n caracteres alfanuméricos |
Campo de texto libre. Debe introducirse en formato ASCII y en mayúsculas (sin caracteres acentuados). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 caracteres alfanuméricos |
Código de país de 2 letra s), según la definición del código de país ISO 3166-1 alpha-2. Debe introducirse en formato ASCII (sin caracteres acentuados). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 caracteres alfanuméricos |
Código de moneda de 3 letra s), según la definición de los códigos de moneda ISO 4217. Debe introducirse en formato ASCII (sin caracteres acentuados). |
|
{YEAR} |
Formato de año ISO 8601 |
Los años deben tener el siguiente formato: AAAA |
|
{DATEFORMAT} |
Formato de fecha ISO 8601 |
Las fechas deben tener el siguiente formato: AAAA-MM-DD |
|
{MONETARY} |
De 0 a 18 dígitos, de los cuales hasta 5 pueden ser fraccionales |
Un número de unidades monetarias expresado en una moneda, cuya unidad de moneda ha de ser explícita y cumplir la norma ISO 4217. |
|
{NUMERIC} |
De 0 a 18 dígitos, de los cuales hasta 5 pueden ser fraccionales |
Hasta 18 caracteres numéricos incluidos hasta 5 decimales. La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si se incluye, debe representarse con un punto. |
|
{INTEGER-n} |
Número entero hasta n |
Campo numérico para valores enteros tanto positivos como negativos. |
|
{Y/N} |
1 carácter alfanumérico |
«verdadero»-Y «falso»-N |
|
{ISIN} |
12 caracteres alfanuméricos |
Código ISIN, según la definición de la ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 caracteres alfanuméricos |
Identificador de Entidad Legal, según se especifica en la ISO 17442 |
|
{LIST} |
|
Según lo expuesto en la descripción del campo concreto |
|
{NUTS} |
5 caracteres alfanuméricos |
Hace referencia a la Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas mantenida por Eurostat. La información debe facilitarse al nivel NUTS3.http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/ |
|
{NACE} |
7 caracteres alfanuméricos |
Hace referencia a la nomenclatura estadística de actividades económicas en la Unión Europea, mantenida en esta casilla de definiciones y según lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (1). Debe facilitarse el nivel más detallado de clasificación para cada actividad económica (es decir, el código completo a un nivel de 6 o 7 caracteres, incluidos los decimales)http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html |
|
{PERCENTAGE} |
De 0 a 11 dígitos, de los cuales hasta 10 pueden ser fraccionales. |
Tipo expresado como porcentaje, es decir, en centésimas partes, por ejemplo 0.7 es 7/10 de un punto porcentual y 7.0 es el 7 %. |
|
{TELEPHONE} |
Un «+» seguido por el código de país (de 1 a 3 caracteres), después un «-» y, finalmente, una combinación de números, «(“,”)», «+» y «-» (hasta 30 caracteres). |
El conjunto de información que identifica un número de teléfono concreto según la definición de los servicios de telecomunicaciones. |
|
{ESA} |
7 caracteres alfanuméricos |
El sector del Sistema Europeo de Cuentas (2010), utilizando los códigos establecidos en el cuadro 1 del anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE (2)http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf |
|
{WATCHLIST} |
2 caracteres alfanuméricos |
El código de la lista de vigilancia del administrador según lo establecido en el cuadro 2 del anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE. |
(1) Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).
(2) Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión, de 16 de octubre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la información y los detalles sobre las titulizaciones que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE (véase la página 1 del presente Diario Oficial).
ANEXO II
Plantilla para las exposiciones subyacentes-Bienes inmuebles residenciales (RRE)
|
CÓDIGO DEL CAMPO |
NOMBRE DEL CAMPO |
FORMATO |
|
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes |
||
|
RREL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
RREL2 |
Identificador original de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL3 |
Nuevo identificador de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL4 |
Identificador original del deudor |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL5 |
Nuevo identificador del deudor |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL6 |
Fecha límite para los datos |
{DATEFORMAT} |
|
RREL7 |
Fecha de adición al conjunto |
{DATEFORMAT} |
|
RREL8 |
Fecha de recompra |
{DATEFORMAT} |
|
RREL9 |
Fecha de reembolso |
{DATEFORMAT} |
|
RREL10 |
Residente |
{Y/N} |
|
RREL11 |
Región geográfica-Deudor |
{NUTS} |
|
RREL12 |
Clasificación de la región geográfica |
{YEAR} |
|
RREL13 |
Situación laboral |
{LIST} |
|
RREL14 |
Deudor con deterioro de la calidad crediticia |
{Y/N} |
|
RREL15 |
Tipo de cliente |
{LIST} |
|
RREL16 |
Ingresos principales |
{MONETARY} |
|
RREL17 |
Tipo de ingresos principales |
{LIST} |
|
RREL18 |
Moneda de los ingresos principales |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREL19 |
Verificación de los ingresos principales |
{LIST} |
|
RREL20 |
Ingresos secundarios |
{MONETARY} |
|
RREL21 |
Verificación de los ingresos secundarios |
{LIST} |
|
RREL22 |
Régimen especial |
{ALPHANUM-10000} |
|
RREL23 |
Fecha de originación |
{DATEFORMAT} |
|
RREL24 |
Fecha de vencimiento |
{DATEFORMAT} |
|
RREL25 |
Plazo original |
{INTEGER-9999} |
|
RREL26 |
Canal de originación |
{LIST} |
|
RREL27 |
Finalidad |
{LIST} |
|
RREL28 |
Moneda de denominación |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREL29 |
Saldo original del principal |
{MONETARY} |
|
RREL30 |
Saldo actual del principal |
{MONETARY} |
|
RREL31 |
Saldos preferentes de principal |
{MONETARY} |
|
RREL32 |
Exposiciones subyacentes de igual rango |
{MONETARY} |
|
RREL33 |
Límite de crédito total |
{MONETARY} |
|
RREL34 |
Precio de compra |
{PERCENTAGE} |
|
RREL35 |
Tipo de amortización |
{LIST} |
|
RREL36 |
Fecha final del período de gracia para el principal |
{DATEFORMAT} |
|
RREL37 |
Frecuencia programada de los pagos del principal |
{LIST} |
|
RREL38 |
Frecuencia programada de los pagos de intereses |
{LIST} |
|
RREL39 |
Pago adeudado |
{MONETARY} |
|
RREL40 |
Ratio deuda-ingresos |
{PERCENTAGE} |
|
RREL41 |
Pago global final |
{MONETARY} |
|
RREL42 |
Clase de tipo de interés |
{LIST} |
|
RREL43 |
Tipo de interés actual |
{PERCENTAGE} |
|
RREL44 |
Índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
RREL45 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
RREL46 |
Margen del tipo de interés actual |
{PERCENTAGE} |
|
RREL47 |
Intervalo para la revisión del tipo de interés |
{INTEGER-9999} |
|
RREL48 |
Techo del tipo de interés |
{PERCENTAGE} |
|
RREL49 |
Suelo del tipo de interés |
{PERCENTAGE} |
|
RREL50 |
Margen de revisión 1 |
{PERCENTAGE} |
|
RREL51 |
Fecha de revisión del tipo de interés 1 |
{DATEFORMAT} |
|
RREL52 |
Margen de revisión 2 |
{PERCENTAGE} |
|
RREL53 |
Fecha de revisión del tipo de interés 2 |
{DATEFORMAT} |
|
RREL54 |
Margen de revisión 3 |
{PERCENTAGE} |
|
RREL55 |
Fecha de revisión del tipo de interés 3 |
{DATEFORMAT} |
|
RREL56 |
Índice del tipo de interés revisado |
{LIST} |
|
RREL57 |
Plazo del índice del tipo de interés revisado |
{LIST} |
|
RREL58 |
Número de pagos antes de la titulización |
{INTEGER-9999} |
|
RREL59 |
Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año |
{PERCENTAGE} |
|
RREL60 |
Fecha final del bloqueo del pago anticipado |
{DATEFORMAT} |
|
RREL61 |
Comisión por pago anticipado |
{MONETARY} |
|
RREL62 |
Fecha final de la comisión por pago anticipado |
{DATEFORMAT} |
|
RREL63 |
Fecha de pago anticipado |
{DATEFORMAT} |
|
RREL64 |
Pagos anticipados acumulados |
{MONETARY} |
|
RREL65 |
Fecha de reestructuración |
{DATEFORMAT} |
|
RREL66 |
Última fecha de retraso en los pagos |
{DATEFORMAT} |
|
RREL67 |
Saldo de atrasos |
{MONETARY} |
|
RREL68 |
Número de días de retraso en los pagos |
{INTEGER-9999} |
|
RREL69 |
Estado de la cuenta |
{LIST} |
|
RREL70 |
Motivo de impago o ejecución hipotecaria |
{LIST} |
|
RREL71 |
Importe del impago |
{MONETARY} |
|
RREL72 |
Fecha de impago |
{DATEFORMAT} |
|
RREL73 |
Pérdidas asignadas |
{MONETARY} |
|
RREL74 |
Recuperaciones acumuladas |
{MONETARY} |
|
RREL75 |
Litigios |
{Y/N} |
|
RREL76 |
Recurso |
{Y/N} |
|
RREL77 |
Importe de los depósitos |
{MONETARY} |
|
RREL78 |
Proveedor de seguros o inversión |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL79 |
Nombre del prestamista original |
{ALPHANUM-100} |
|
RREL80 |
Identificador de entidad jurídica del prestamista original |
{LEI} |
|
RREL81 |
País de establecimiento del prestamista original |
{COUNTRYCODE_2} |
|
RREL82 |
Nombre de la originadora |
{ALPHANUM-100} |
|
RREL83 |
Identificador de entidad jurídica de la originadora |
{LEI} |
|
RREL84 |
País de establecimiento de la originadora |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Sección de información por garantía real |
||
|
RREC1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
RREC2 |
Identificador de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC3 |
Identificador original de la garantía real |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC4 |
Nuevo identificador de la garantía real |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC5 |
Tipo de garantía real |
{LIST} |
|
RREC6 |
Región geográfica-Garantía real |
{NUTS} |
|
RREC7 |
Tipo de ocupación |
{LIST} |
|
RREC8 |
Derecho de preferencia |
{INTEGER-9999} |
|
RREC9 |
Tipo de inmueble |
{LIST} |
|
RREC10 |
Valor del certificado de rendimiento energético |
{LIST} |
|
RREC11 |
Nombre del proveedor del certificado de rendimiento energético |
{ALPHANUM-100} |
|
RREC12 |
Ratio actual préstamo-valor |
{PERCENTAGE} |
|
RREC13 |
Importe de la valoración actual |
{MONETARY} |
|
RREC14 |
Método de valoración actual |
{LIST} |
|
RREC15 |
Fecha de la valoración actual |
{DATEFORMAT} |
|
RREC16 |
Ratio original préstamo-valor |
{PERCENTAGE} |
|
RREC17 |
Importe de la valoración original |
{MONETARY} |
|
RREC18 |
Método de valoración original |
{LIST} |
|
RREC19 |
Fecha de la valoración original |
{DATEFORMAT} |
|
RREC20 |
Fecha de venta |
{DATEFORMAT} |
|
RREC21 |
Precio de venta |
{MONETARY} |
|
RREC22 |
Moneda de la garantía real |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREC23 |
Tipo de garante |
{LIST} |
ANEXO III
Plantilla para las exposiciones subyacentes-Bienes inmuebles comercialeS (CRE)
|
CÓDIGO DEL CAMPO |
NOMBRE DEL CAMPO |
FORMATO |
|
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes |
||
|
CREL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
CREL2 |
Identificador original del deudor |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL3 |
Nuevo identificador del deudor |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL4 |
Identificador original de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL5 |
Nuevo identificador de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL6 |
Fecha límite para los datos |
{DATEFORMAT} |
|
CREL7 |
Fecha de adición al conjunto |
{DATEFORMAT} |
|
CREL8 |
Fecha de reestructuración |
{DATEFORMAT} |
|
CREL9 |
Fecha de recompra |
{DATEFORMAT} |
|
CREL10 |
Fecha de sustitución |
{DATEFORMAT} |
|
CREL11 |
Fecha de reembolso |
{DATEFORMAT} |
|
CREL12 |
Región geográfica-Deudor |
{NUTS} |
|
CREL13 |
Clasificación de la región geográfica |
{YEAR} |
|
CREL14 |
Régimen especial |
{ALPHANUM-10000} |
|
CREL15 |
Fecha de originación |
{DATEFORMAT} |
|
CREL16 |
Fecha de inicio de la amortización |
{DATEFORMAT} |
|
CREL17 |
Fecha de vencimiento en la fecha de titulización |
{DATEFORMAT} |
|
CREL18 |
Fecha de vencimiento |
{DATEFORMAT} |
|
CREL19 |
Plazo original |
{INTEGER-9999} |
|
CREL20 |
Duración de la opción de prórroga |
{INTEGER-9999} |
|
CREL21 |
Naturaleza de la opción de prórroga |
{LIST} |
|
CREL22 |
Moneda de denominación |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL23 |
Saldo actual del principal |
{MONETARY} |
|
CREL24 |
Saldo original del principal |
{MONETARY} |
|
CREL25 |
Saldo original del principal en la fecha de titulización |
{MONETARY} |
|
CREL26 |
Saldo de la exposición subyacente correspondiente a la línea comprometida no utilizada |
{MONETARY} |
|
CREL27 |
Total de otros importes pendientes |
{MONETARY} |
|
CREL28 |
Precio de compra |
{PERCENTAGE} |
|
CREL29 |
Última fecha de utilización |
{DATEFORMAT} |
|
CREL30 |
Finalidad |
{LIST} |
|
CREL31 |
Estructura |
{LIST} |
|
CREL32 |
Orden de prelación de los pagos de intereses programados de A-B antes de la ejecución |
{LIST} |
|
CREL33 |
Orden de prelación de los pagos del principal programados de A-B antes de la ejecución |
{LIST} |
|
CREL34 |
Asignación de pagos del principal al préstamo sénior |
{PERCENTAGE} |
|
CREL35 |
Tipo de orden de prelación |
{LIST} |
|
CREL36 |
Precio de compra de la exposición subyacente impagada |
{PERCENTAGE} |
|
CREL37 |
¿Posibilidad de pagos de subsanación? |
{LIST} |
|
CREL38 |
¿Existen restricciones sobre la venta del préstamo subordinado? |
{Y/N} |
|
CREL39 |
¿Está el titular del préstamo subordinado asociado al deudor? |
{Y/N} |
|
CREL40 |
Control del proceso de solución por parte del titular del préstamo subordinado |
{Y/N} |
|
CREL41 |
¿Constituye la falta de pago en relación con créditos de mayor prelación un impago de la exposición subyacente? |
{Y/N} |
|
CREL42 |
¿Constituye la falta de pago en relación con exposiciones subyacentes de igual prelación un impago respecto del inmueble? |
{Y/N} |
|
CREL43 |
Consentimiento de los titulares de pagarés |
{Y/N} |
|
CREL44 |
Reunión programada de titulares de pagarés |
{DATEFORMAT} |
|
CREL45 |
Sindicada |
{Y/N} |
|
CREL46 |
Participación del SSPE |
{LIST} |
|
CREL47 |
Consecuencia de la vulneración del convenio financiero |
{LIST} |
|
CREL48 |
Sanciones por falta de presentación de información financiera |
{Y/N} |
|
CREL49 |
Recurso |
{Y/N} |
|
CREL50 |
Recurso-terceros |
{Y/N} |
|
CREL51 |
Nivel de administración |
{Y/N} |
|
CREL52 |
Importes mantenidos en custodia |
{MONETARY} |
|
CREL53 |
Cobro de fondos en custodia |
{Y/N} |
|
CREL54 |
Cobro de otras reservas |
{Y/N} |
|
CREL55 |
Circunstancia desencadenante del mantenimiento de fondos en custodia |
{LIST} |
|
CREL56 |
Reservas/fondos en custodia proyectados |
{MONETARY} |
|
CREL57 |
Condiciones de liberación de la cuenta de fondos en custodia |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL58 |
Condiciones de utilización de la reserva de efectivo |
{LIST} |
|
CREL59 |
Moneda de la cuenta de fondos en custodia |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL60 |
Moneda de los pagos de fondos en custodia |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL61 |
Saldo total de las reservas |
{MONETARY} |
|
CREL62 |
Moneda del saldo de las reservas |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL63 |
Acaecimiento de una circunstancia desencadenante de la constitución de fondos en custodia |
{Y/N} |
|
CREL64 |
Importes añadidos a los fondos en custodia en el período actual |
{MONETARY} |
|
CREL65 |
Ingresos |
{MONETARY} |
|
CREL66 |
Gastos de explotación en la fecha de titulización |
{MONETARY} |
|
CREL67 |
Gastos de capital en la fecha de titulización |
{MONETARY} |
|
CREL68 |
Moneda de los estados financieros |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL69 |
Vulneración de los requisitos de información por el deudor |
{Y/N} |
|
CREL70 |
Método de la ratio de cobertura del servicio de la deuda |
{LIST} |
|
CREL71 |
Indicador de la ratio de cobertura del servicio de la deuda en la fecha de titulización |
{LIST} |
|
CREL72 |
Indicador más reciente de la ratio de cobertura del servicio de la deuda |
{LIST} |
|
CREL73 |
Ratio de cobertura del servicio de la deuda en la fecha de titulización |
{PERCENTAGE} |
|
CREL74 |
Ratio de cobertura del servicio de la deuda actual |
{PERCENTAGE} |
|
CREL75 |
Ratio original préstamo-valor |
{PERCENTAGE} |
|
CREL76 |
Ratio actual préstamo-valor |
{PERCENTAGE} |
|
CREL77 |
Ratio de cobertura de intereses en la fecha de titulización |
{PERCENTAGE} |
|
CREL78 |
Ratio de cobertura de intereses actual |
{PERCENTAGE} |
|
CREL79 |
Método de la ratio de cobertura de intereses |
{LIST} |
|
CREL80 |
Número de inmuebles en la fecha de titulización |
{INTEGER-9999} |
|
CREL81 |
Número de inmuebles en la fecha límite para los datos |
{INTEGER-9999} |
|
CREL82 |
Inmuebles de garantía de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL83 |
Valor de la cartera inmobiliaria en la fecha de titulización |
{MONETARY} |
|
CREL84 |
Moneda de valoración de la cartera inmobiliaria en la fecha de titulización |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL85 |
Situación de los inmuebles |
{LIST} |
|
CREL86 |
Fecha de valoración en la fecha de titulización |
{DATEFORMAT} |
|
CREL87 |
Tipo de amortización |
{LIST} |
|
CREL88 |
Fecha final del período de gracia para el principal |
{DATEFORMAT} |
|
CREL89 |
Días de gracia concedidos |
{INTEGER-9999} |
|
CREL90 |
Frecuencia programada de los pagos del principal |
{LIST} |
|
CREL91 |
Frecuencia programada de los pagos de intereses |
{LIST} |
|
CREL92 |
Número de pagos antes de la titulización |
{INTEGER-9999} |
|
CREL93 |
Descripción de las condiciones de pago anticipado |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL94 |
Fecha final del bloqueo del pago anticipado |
{DATEFORMAT} |
|
CREL95 |
Fecha final de mantenimiento del rendimiento |
{DATEFORMAT} |
|
CREL96 |
Comisión por pago anticipado |
{MONETARY} |
|
CREL97 |
Fecha final de la comisión por pago anticipado |
{DATEFORMAT} |
|
CREL98 |
Cobros del principal no programados |
{MONETARY} |
|
CREL99 |
Fecha de liquidación/pago anticipado |
{DATEFORMAT} |
|
CREL100 |
Código de liquidación/pago anticipado |
{LIST} |
|
CREL101 |
Superávit/déficit de intereses por pagos anticipados |
{MONETARY} |
|
CREL102 |
Fecha de pago |
{DATEFORMAT} |
|
CREL103 |
Siguiente fecha de ajuste del pago |
{DATEFORMAT} |
|
CREL104 |
Siguiente fecha de pago |
{DATEFORMAT} |
|
CREL105 |
Pago adeudado |
{MONETARY} |
|
CREL106 |
Tipo de interés original |
{PERCENTAGE} |
|
CREL107 |
Tipo de interés en la fecha de titulización |
{PERCENTAGE} |
|
CREL108 |
Primera fecha de ajuste del pago |
{DATEFORMAT} |
|
CREL109 |
Clase de tipo de interés |
{LIST} |
|
CREL110 |
Tipo de interés actual |
{PERCENTAGE} |
|
CREL111 |
Índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
CREL112 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
CREL113 |
Margen del tipo de interés actual |
{PERCENTAGE} |
|
CREL114 |
Intervalo para la revisión del tipo de interés |
{INTEGER-9999} |
|
CREL115 |
Valor actual del índice |
{PERCENTAGE} |
|
CREL116 |
Fecha de determinación del índice |
{DATEFORMAT} |
|
CREL117 |
Incremento del redondeo |
{PERCENTAGE} |
|
CREL118 |
Techo del tipo de interés |
{PERCENTAGE} |
|
CREL119 |
Suelo del tipo de interés |
{PERCENTAGE} |
|
CREL120 |
Tipo de interés de demora actual |
{PERCENTAGE} |
|
CREL121 |
Acumulación de intereses permitida |
{Y/N} |
|
CREL122 |
Convención sobre el cómputo de días |
{LIST} |
|
CREL123 |
Total de principal e intereses programados adeudado |
{MONETARY} |
|
CREL124 |
Total de principal e intereses programados pagado |
{MONETARY} |
|
CREL125 |
Amortización negativa |
{MONETARY} |
|
CREL126 |
Intereses diferidos |
{MONETARY} |
|
CREL127 |
Total incobrado del saldo vivo de principal e intereses |
{MONETARY} |
|
CREL128 |
Última fecha de retraso en los pagos |
{DATEFORMAT} |
|
CREL129 |
Saldo de atrasos |
{MONETARY} |
|
CREL130 |
Número de días de retraso en los pagos |
{INTEGER-9999} |
|
CREL131 |
Motivo de impago o ejecución hipotecaria |
{LIST} |
|
CREL132 |
Importe del impago |
{MONETARY} |
|
CREL133 |
Fecha de impago |
{DATEFORMAT} |
|
CREL134 |
Atrasos de intereses |
{Y/N} |
|
CREL135 |
Intereses de demora reales |
{MONETARY} |
|
CREL136 |
Estado de la cuenta |
{LIST} |
|
CREL137 |
Pérdidas asignadas |
{MONETARY} |
|
CREL138 |
Ingresos netos en el momento de la liquidación |
{MONETARY} |
|
CREL139 |
Gastos de liquidación |
{MONETARY} |
|
CREL140 |
Calendario previsto de recuperaciones |
{INTEGER-9999} |
|
CREL141 |
Recuperaciones acumuladas |
{MONETARY} |
|
CREL142 |
Fecha de inicio de ejecución |
{DATEFORMAT} |
|
CREL143 |
Código de la estrategia de solución |
{LIST} |
|
CREL144 |
Modificación |
{LIST} |
|
CREL145 |
Estado de administración especial |
{Y/N} |
|
CREL146 |
Fecha más reciente de transferencia al administrador especial |
{DATEFORMAT} |
|
CREL147 |
Fecha más reciente de devolución al administrador principal |
{DATEFORMAT} |
|
CREL148 |
Determinación de irrecuperabilidad |
{Y/N} |
|
CREL149 |
Circunstancia desencadenante/vulneración del convenio |
{LIST} |
|
CREL150 |
Fecha de vulneración |
{DATEFORMAT} |
|
CREL151 |
Fecha de subsanación de la vulneración |
{DATEFORMAT} |
|
CREL152 |
Código de la lista de vigilancia del administrador |
{WATCHLIST} |
|
CREL153 |
Fecha de la lista de vigilancia del administrador |
{DATEFORMAT} |
|
CREL154 |
Proveedor de permuta de tipos de interés |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL155 |
Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de tipos de interés |
{LEI} |
|
CREL156 |
Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés |
{DATEFORMAT} |
|
CREL157 |
Nocional de la permuta de tipos de interés |
{MONETARY} |
|
CREL158 |
Proveedor de permuta de divisas |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL159 |
Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de divisas |
{LEI} |
|
CREL160 |
Fecha de vencimiento de la permuta de divisas |
{DATEFORMAT} |
|
CREL161 |
Nocional de la permuta de divisas |
{MONETARY} |
|
CREL162 |
Tipo de cambio para la permuta |
{PERCENTAGE} |
|
CREL163 |
Proveedor de una permuta de otro tipo |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL164 |
Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de otro tipo |
{LEI} |
|
CREL165 |
Obligación de pago por el deudor en caso de ruptura de la permuta |
{LIST} |
|
CREL166 |
Evento de rescisión total o parcial de la permuta durante el período actual |
{LIST} |
|
CREL167 |
Pago periódico neto efectuado por el proveedor de la permuta |
{MONETARY} |
|
CREL168 |
Costes de ruptura adeudados al proveedor de la permuta sobre la exposición subyacente |
{MONETARY} |
|
CREL169 |
Insuficiencia del pago de los costes de ruptura de la permuta |
{MONETARY} |
|
CREL170 |
Costes de ruptura adeudados por la contraparte de la permuta |
{MONETARY} |
|
CREL171 |
Próxima fecha de revisión de la permuta |
{DATEFORMAT} |
|
CREL172 |
Patrocinadora |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL173 |
Identificador de entidad jurídica del banco agente de la sindicación |
{LEI} |
|
CREL174 |
Identificador de entidad jurídica del administrador |
{LEI} |
|
CREL175 |
Nombre del administrador |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL176 |
Nombre de la originadora |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL177 |
Identificador de entidad jurídica de la originadora |
{LEI} |
|
CREL178 |
País de establecimiento de la originadora |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CREL179 |
Nombre del prestamista original |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL180 |
Identificador de entidad jurídica del prestamista original |
{LEI} |
|
CREL181 |
País de establecimiento del prestamista original |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Sección de información por garantía real |
||
|
CREC1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
CREC2 |
Identificador de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC3 |
Identificador original de la garantía real |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC4 |
Nuevo identificador de la garantía real |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC5 |
Tipo de garantía real |
{LIST} |
|
CREC6 |
Nombre del inmueble |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC7 |
Dirección del inmueble |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC8 |
Región geográfica-Garantía real |
{NUTS} |
|
CREC9 |
Código postal del inmueble |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC10 |
Derecho de preferencia |
{INTEGER-9999} |
|
CREC11 |
Situación del inmueble |
{LIST} |
|
CREC12 |
Tipo de inmueble |
{LIST} |
|
CREC13 |
Modelo del título de propiedad |
{LIST} |
|
CREC14 |
Fecha de la valoración actual |
{DATEFORMAT} |
|
CREC15 |
Importe de la valoración actual |
{MONETARY} |
|
CREC16 |
Método de valoración actual |
{LIST} |
|
CREC17 |
Base de la valoración actual |
{LIST} |
|
CREC18 |
Método de valoración original |
{LIST} |
|
CREC19 |
Fecha de titulización a efectos de la garantía real |
{DATEFORMAT} |
|
CREC20 |
Porcentaje asignado de la exposición subyacente en la fecha de titulización |
{PERCENTAGE} |
|
CREC21 |
Porcentaje asignado actual de la exposición subyacente |
{PERCENTAGE} |
|
CREC22 |
Valoración en la titulización |
{MONETARY} |
|
CREC23 |
Nombre del tasador en la titulización |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC24 |
Fecha de valoración en la titulización |
{DATEFORMAT} |
|
CREC25 |
Año de construcción |
{YEAR} |
|
CREC26 |
Último año de renovación |
{YEAR} |
|
CREC27 |
Número de unidades |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC28 |
Metros cuadrados netos |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC29 |
Superficie comercial |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC30 |
Superficie residencial |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC31 |
Superficie interior útil neta validada |
{Y/N} |
|
CREC32 |
Ocupación en la fecha |
{DATEFORMAT} |
|
CREC33 |
Ocupación económica en la titulización |
{PERCENTAGE} |
|
CREC34 |
Ocupación física en la titulización |
{PERCENTAGE} |
|
CREC35 |
Valor del inmueble desocupado en la fecha de titulización |
{MONETARY} |
|
CREC36 |
Fecha de los datos financieros en la titulización |
{DATEFORMAT} |
|
CREC37 |
Ingresos de explotación netos en la titulización |
{MONETARY} |
|
CREC38 |
Fecha inicial de los datos financieros más recientes |
{DATEFORMAT} |
|
CREC39 |
Fecha final de los datos financieros más recientes |
{DATEFORMAT} |
|
CREC40 |
Ingresos más recientes |
{MONETARY} |
|
CREC41 |
Gastos de explotación más recientes |
{MONETARY} |
|
CREC42 |
Gastos de capital más recientes |
{MONETARY} |
|
CREC43 |
Renta pagadera por el terreno |
{MONETARY} |
|
CREC44 |
Duración media ponderada de los contratos de arrendamiento |
{INTEGER-9999} |
|
CREC45 |
Expiración del arrendamiento del terreno del inmueble |
{DATEFORMAT} |
|
CREC46 |
Ingresos anuales por contratos de alquiler |
{MONETARY} |
|
CREC47 |
Ingresos que expiran en 1 a 12 meses |
{PERCENTAGE} |
|
CREC48 |
Ingresos que expiran en 13 a 24 meses |
{PERCENTAGE} |
|
CREC49 |
Ingresos que expiran en 25 a 36 meses |
{PERCENTAGE} |
|
CREC50 |
Ingresos que expiran en 37 a 48 meses |
{PERCENTAGE} |
|
CREC51 |
Ingresos que expiran en 49 meses o más |
{PERCENTAGE} |
|
Sección de información por arrendatario |
||
|
CRET1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
CRET2 |
Identificador de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET3 |
Identificador de la garantía real |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET4 |
Identificador del arrendatario |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET5 |
Nombre del arrendatario |
{ALPHANUM-100} |
|
CRET6 |
Código NACE del sector de actividad |
{NACE} |
|
CRET7 |
Fecha de expiración del arrendamiento |
{DATEFORMAT} |
|
CRET8 |
Renta pagadera |
{MONETARY} |
|
CRET9 |
Moneda de la renta |
{CURRENCYCODE_3} |
ANEXO IV
Plantilla para las exposiciones subyacentes-Empresas
|
CÓDIGO DEL CAMPO |
NOMBRE DEL CAMPO |
FORMATO |
|
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes |
||
|
CRPL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
CRPL2 |
Identificador original de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL3 |
Nuevo identificador de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL4 |
Identificador original del deudor |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL5 |
Nuevo identificador del deudor |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL6 |
Fecha límite para los datos |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL7 |
Fecha de adición al conjunto |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL8 |
Fecha de recompra |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL9 |
Fecha de reembolso |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL10 |
Región geográfica-Deudor |
{NUTS} |
|
CRPL11 |
Clasificación de la región geográfica |
{YEAR} |
|
CRPL12 |
Deudor con deterioro de la calidad crediticia |
{Y/N} |
|
CRPL13 |
Tipo de cliente |
{LIST} |
|
CRPL14 |
Código NACE del sector de actividad |
{NACE} |
|
CRPL15 |
Segmento de Basilea III del deudor |
{LIST} |
|
CRPL16 |
Tamaño de la empresa |
{LIST} |
|
CRPL17 |
Ingresos |
{MONETARY} |
|
CRPL18 |
Deuda total |
{MONETARY} |
|
CRPL19 |
EBITDA |
{MONETARY} |
|
CRPL20 |
Valor de la empresa |
{MONETARY} |
|
CRPL21 |
Flujo de efectivo libre |
{MONETARY} |
|
CRPL22 |
Fecha de los datos financieros |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL23 |
Moneda de los estados financieros |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPL24 |
Tipo de deuda |
{LIST} |
|
CRPL25 |
Derechos de cobro titulizados |
{LIST} |
|
CRPL26 |
Número internacional de identificación de valores (ISIN) |
{ISIN} |
|
CRPL27 |
Orden de prelación |
{LIST} |
|
CRPL28 |
Sindicada |
{Y/N} |
|
CRPL29 |
Operación apalancada |
{Y/N} |
|
CRPL30 |
Gestionada por el gestor de CLO |
{Y/N} |
|
CRPL31 |
Pago en especie |
{Y/N} |
|
CRPL32 |
Régimen especial |
{ALPHANUM-10000} |
|
CRPL33 |
Fecha de originación |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL34 |
Fecha de vencimiento |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL35 |
Canal de originación |
{LIST} |
|
CRPL36 |
Finalidad |
{LIST} |
|
CRPL37 |
Moneda de denominación |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPL38 |
Saldo original del principal |
{MONETARY} |
|
CRPL39 |
Saldo actual del principal |
{MONETARY} |
|
CRPL40 |
Saldos preferentes de principal |
{MONETARY} |
|
CRPL41 |
Valor de mercado |
{MONETARY} |
|
CRPL42 |
Límite de crédito total |
{MONETARY} |
|
CRPL43 |
Precio de compra |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL44 |
Fecha de la opción de venta |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL45 |
Ejercicio de la opción de venta |
{MONETARY} |
|
CRPL46 |
Tipo de amortización |
{LIST} |
|
CRPL47 |
Fecha final del período de gracia para el principal |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL48 |
Frecuencia programada de los pagos del principal |
{LIST} |
|
CRPL49 |
Frecuencia programada de los pagos de intereses |
{LIST} |
|
CRPL50 |
Pago adeudado |
{MONETARY} |
|
CRPL51 |
Pago global final |
{MONETARY} |
|
CRPL52 |
Clase de tipo de interés |
{LIST} |
|
CRPL53 |
Tipo de interés actual |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL54 |
Índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
CRPL55 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
CRPL56 |
Margen del tipo de interés actual |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL57 |
Intervalo para la revisión del tipo de interés |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL58 |
Techo del tipo de interés |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL59 |
Suelo del tipo de interés |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL60 |
Margen de revisión 1 |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL61 |
Fecha de revisión del tipo de interés 1 |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL62 |
Margen de revisión 2 |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL63 |
Fecha de revisión del tipo de interés 2 |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL64 |
Margen de revisión 3 |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL65 |
Fecha de revisión del tipo de interés 3 |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL66 |
Índice del tipo de interés revisado |
{LIST} |
|
CRPL67 |
Plazo del índice del tipo de interés revisado |
{LIST} |
|
CRPL68 |
Número de pagos antes de la titulización |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL69 |
Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL70 |
Fecha final del bloqueo del pago anticipado |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL71 |
Comisión por pago anticipado |
{MONETARY} |
|
CRPL72 |
Fecha final de la comisión por pago anticipado |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL73 |
Fecha de pago anticipado |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL74 |
Pagos anticipados acumulados |
{MONETARY} |
|
CRPL75 |
Fecha de reestructuración |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL76 |
Última fecha de retraso en los pagos |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL77 |
Saldo de atrasos |
{MONETARY} |
|
CRPL78 |
Número de días de retraso en los pagos |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL79 |
Estado de la cuenta |
{LIST} |
|
CRPL80 |
Motivo de impago o ejecución hipotecaria |
{LIST} |
|
CRPL81 |
Importe del impago |
{MONETARY} |
|
CRPL82 |
Fecha de impago |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL83 |
Pérdidas asignadas |
{MONETARY} |
|
CRPL84 |
Recuperaciones acumuladas |
{MONETARY} |
|
CRPL85 |
Fuente de las recuperaciones |
{LIST} |
|
CRPL86 |
Recurso |
{Y/N} |
|
CRPL87 |
Importe de los depósitos |
{MONETARY} |
|
CRPL88 |
Nocional de la permuta de tipos de interés |
{MONETARY} |
|
CRPL89 |
Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de tipos de interés |
{LEI} |
|
CRPL90 |
Proveedor de permuta de tipos de interés |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL91 |
Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL92 |
Nocional de la permuta de divisas |
{MONETARY} |
|
CRPL93 |
Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de divisas |
{LEI} |
|
CRPL94 |
Proveedor de permuta de divisas |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL95 |
Fecha de vencimiento de la permuta de divisas |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL96 |
Nombre del prestamista original |
{ALPHANUM-100} |
|
CRPL97 |
Identificador de entidad jurídica del prestamista original |
{LEI} |
|
CRPL98 |
País de establecimiento del prestamista original |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CRPL99 |
Nombre de la originadora |
{ALPHANUM-100} |
|
CRPL100 |
Identificador de entidad jurídica de la originadora |
{LEI} |
|
CRPL101 |
País de establecimiento de la originadora |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Sección de información por garantía real |
||
|
CRPC1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
CRPC2 |
Identificador de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC3 |
Identificador original de la garantía real |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC4 |
Nuevo identificador de la garantía real |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC5 |
Región geográfica-Garantía real |
{NUTS} |
|
CRPC6 |
Tipo de garantía |
{LIST} |
|
CRPC7 |
Tipo de carga |
{LIST} |
|
CRPC8 |
Derecho de preferencia |
{INTEGER-9999} |
|
CRPC9 |
Tipo de garantía real |
{LIST} |
|
CRPC10 |
Importe de la valoración actual |
{MONETARY} |
|
CRPC11 |
Método de valoración actual |
{LIST} |
|
CRPC12 |
Fecha de la valoración actual |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC13 |
Importe de la valoración original |
{MONETARY} |
|
CRPC14 |
Método de valoración original |
{LIST} |
|
CRPC15 |
Fecha de la valoración original |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC16 |
Fecha de venta |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC17 |
Precio de venta |
{MONETARY} |
|
CRPC18 |
Moneda de la garantía real |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPC19 |
País del garante |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CRPC20 |
Subsector del garante en el SEC |
{ESA} |
ANEXO V
Plantilla para las exposiciones subyacentes-Automóvil
|
CÓDIGO DEL CAMPO |
NOMBRE DEL CAMPO |
FORMATO |
|
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes |
||
|
AUTL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
AUTL2 |
Identificador original de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL3 |
Nuevo identificador de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL4 |
Identificador original del deudor |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL5 |
Nuevo identificador del deudor |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL6 |
Fecha límite para los datos |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL7 |
Fecha de adición al conjunto |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL8 |
Fecha de recompra |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL9 |
Fecha de reembolso |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL10 |
Región geográfica-Deudor |
{NUTS} |
|
AUTL11 |
Clasificación de la región geográfica |
{YEAR} |
|
AUTL12 |
Situación laboral |
{LIST} |
|
AUTL13 |
Deudor con deterioro de la calidad crediticia |
{Y/N} |
|
AUTL14 |
Forma jurídica del deudor |
{LIST} |
|
AUTL15 |
Tipo de cliente |
{LIST} |
|
AUTL16 |
Ingresos principales |
{MONETARY} |
|
AUTL17 |
Tipo de ingresos principales |
{LIST} |
|
AUTL18 |
Moneda de los ingresos principales |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL19 |
Verificación de los ingresos principales |
{LIST} |
|
AUTL20 |
Ingresos |
{MONETARY} |
|
AUTL21 |
Moneda de los estados financieros |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL22 |
Régimen especial |
{ALPHANUM-10000} |
|
AUTL23 |
Tipo de producto |
{LIST} |
|
AUTL24 |
Fecha de originación |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL25 |
Fecha de vencimiento |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL26 |
Plazo original |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL27 |
Canal de originación |
{LIST} |
|
AUTL28 |
Moneda de denominación |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL29 |
Saldo original del principal |
{MONETARY} |
|
AUTL30 |
Saldo actual del principal |
{MONETARY} |
|
AUTL31 |
Precio de compra |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL32 |
Tipo de amortización |
{LIST} |
|
AUTL33 |
Fecha final del período de gracia para el principal |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL34 |
Frecuencia programada de los pagos del principal |
{LIST} |
|
AUTL35 |
Frecuencia programada de los pagos de intereses |
{LIST} |
|
AUTL36 |
Método de pago |
{LIST} |
|
AUTL37 |
Pago adeudado |
{MONETARY} |
|
AUTL38 |
Pago global final |
{MONETARY} |
|
AUTL39 |
Importe de la aportación inicial |
{MONETARY} |
|
AUTL40 |
Tipo de interés actual |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL41 |
Índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
AUTL42 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
AUTL43 |
Margen del tipo de interés actual |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL44 |
Intervalo para la revisión del tipo de interés |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL45 |
Techo del tipo de interés |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL46 |
Suelo del tipo de interés |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL47 |
Número de pagos antes de la titulización |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL48 |
Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL49 |
Comisión por pago anticipado |
{MONETARY} |
|
AUTL50 |
Fecha final de la comisión por pago anticipado |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL51 |
Fecha de pago anticipado |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL52 |
Pagos anticipados acumulados |
{MONETARY} |
|
AUTL53 |
Fabricante |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL54 |
Modelo |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL55 |
Año de matriculación |
{YEAR} |
|
AUTL56 |
Nuevo o usado |
{LIST} |
|
AUTL57 |
Valor del certificado de rendimiento energético |
{LIST} |
|
AUTL58 |
Nombre del proveedor del certificado de rendimiento energético |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL59 |
Ratio original préstamo-valor |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL60 |
Importe de la valoración original |
{MONETARY} |
|
AUTL61 |
Valor residual original del vehículo |
{MONETARY} |
|
AUTL62 |
Precio de la opción de compra |
{MONETARY} |
|
AUTL63 |
Valor residual titulizado |
{MONETARY} |
|
AUTL64 |
Valor residual actualizado del vehículo |
{MONETARY} |
|
AUTL65 |
Fecha de la actualización del valor residual del vehículo |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL66 |
Fecha de reestructuración |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL67 |
Última fecha de retraso en los pagos |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL68 |
Saldo de atrasos |
{MONETARY} |
|
AUTL69 |
Número de días de retraso en los pagos |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL70 |
Estado de la cuenta |
{LIST} |
|
AUTL71 |
Motivo de impago o ejecución hipotecaria |
{LIST} |
|
AUTL72 |
Importe del impago |
{MONETARY} |
|
AUTL73 |
Fecha de impago |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL74 |
Pérdidas asignadas |
{MONETARY} |
|
AUTL75 |
Pérdidas sobre el valor residual |
{MONETARY} |
|
AUTL76 |
Recuperaciones acumuladas |
{MONETARY} |
|
AUTL77 |
Precio de venta |
{MONETARY} |
|
AUTL78 |
Importe de los depósitos |
{MONETARY} |
|
AUTL79 |
Nombre del prestamista original |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL80 |
Identificador de entidad jurídica del prestamista original |
{LEI} |
|
AUTL81 |
País de establecimiento del prestamista original |
{COUNTRYCODE_2} |
|
AUTL82 |
Nombre de la originadora |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL83 |
Identificador de entidad jurídica de la originadora |
{LEI} |
|
AUTL84 |
País de establecimiento de la originadora |
{COUNTRYCODE_2} |
ANEXO VI
Plantilla para las exposiciones subyacentes-Consumidor
|
CÓDIGO DEL CAMPO |
NOMBRE DEL CAMPO |
FORMATO |
|
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes |
||
|
CMRL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
CMRL2 |
Identificador original de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL3 |
Nuevo identificador de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL4 |
Identificador original del deudor |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL5 |
Nuevo identificador del deudor |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL6 |
Fecha límite para los datos |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL7 |
Fecha de adición al conjunto |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL8 |
Fecha de recompra |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL9 |
Fecha de reembolso |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL10 |
Región geográfica-Deudor |
{NUTS} |
|
CMRL11 |
Clasificación de la región geográfica |
{YEAR} |
|
CMRL12 |
Situación laboral |
{LIST} |
|
CMRL13 |
Deudor con deterioro de la calidad crediticia |
{Y/N} |
|
CMRL14 |
Tipo de cliente |
{LIST} |
|
CMRL15 |
Ingresos principales |
{MONETARY} |
|
CMRL16 |
Tipo de ingresos principales |
{LIST} |
|
CMRL17 |
Moneda de los ingresos principales |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CMRL18 |
Verificación de los ingresos principales |
{LIST} |
|
CMRL19 |
Garantizada mediante cesión del sueldo/de la pensión |
{Y/N} |
|
CMRL20 |
Régimen especial |
{ALPHANUM-10000} |
|
CMRL21 |
Fecha de originación |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL22 |
Fecha de vencimiento |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL23 |
Plazo original |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL24 |
Canal de originación |
{LIST} |
|
CMRL25 |
Finalidad |
{LIST} |
|
CMRL26 |
Moneda de denominación |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CMRL27 |
Saldo original del principal |
{MONETARY} |
|
CMRL28 |
Saldo actual del principal |
{MONETARY} |
|
CMRL29 |
Límite de crédito total |
{MONETARY} |
|
CMRL30 |
Fecha final de renovación |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL31 |
Precio de compra |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL32 |
Tipo de amortización |
{LIST} |
|
CMRL33 |
Fecha final del período de gracia para el principal |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL34 |
Frecuencia programada de los pagos del principal |
{LIST} |
|
CMRL35 |
Frecuencia programada de los pagos de intereses |
{LIST} |
|
CMRL36 |
Pago adeudado |
{MONETARY} |
|
CMRL37 |
Tipo de interés actual |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL38 |
Índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
CMRL39 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
CMRL40 |
Margen del tipo de interés actual |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL41 |
Intervalo para la revisión del tipo de interés |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL42 |
Techo del tipo de interés |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL43 |
Suelo del tipo de interés |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL44 |
Número de pagos antes de la titulización |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL45 |
Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL46 |
Fecha final del bloqueo del pago anticipado |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL47 |
Comisión por pago anticipado |
{MONETARY} |
|
CMRL48 |
Fecha final de la comisión por pago anticipado |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL49 |
Fecha de pago anticipado |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL50 |
Pagos anticipados acumulados |
{MONETARY} |
|
CMRL51 |
Fecha de reestructuración |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL52 |
Última fecha de retraso en los pagos |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL53 |
Saldo de atrasos |
{MONETARY} |
|
CMRL54 |
Número de días de retraso en los pagos |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL55 |
Estado de la cuenta |
{LIST} |
|
CMRL56 |
Motivo de impago o ejecución de la garantía |
{LIST} |
|
CMRL57 |
Importe del impago |
{MONETARY} |
|
CMRL58 |
Fecha de impago |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL59 |
Pérdidas asignadas |
{MONETARY} |
|
CMRL60 |
Recuperaciones acumuladas |
{MONETARY} |
|
CMRL61 |
Importe de los depósitos |
{MONETARY} |
|
CMRL62 |
Nombre del prestamista original |
{ALPHANUM-100} |
|
CMRL63 |
Identificador de entidad jurídica del prestamista original |
{LEI} |
|
CMRL64 |
País de establecimiento del prestamista original |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CMRL65 |
Nombre de la originadora |
{ALPHANUM-100} |
|
CMRL66 |
Identificador de entidad jurídica de la originadora |
{LEI} |
|
CMRL67 |
País de establecimiento de la originadora |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CMRL68 |
Valor del certificado de rendimiento energético |
{LIST} |
|
CMRL69 |
Nombre del proveedor del certificado de rendimiento energético |
{ALPHANUM-100} |
ANEXO VII
Plantilla para las exposiciones subyacentes-Tarjeta de crédito
|
CÓDIGO DEL CAMPO |
NOMBRE DEL CAMPO |
FORMATO |
|
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes |
||
|
CCDL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
CCDL2 |
Identificador original de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL3 |
Nuevo identificador de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL4 |
Identificador original del deudor |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL5 |
Nuevo identificador del deudor |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL6 |
Fecha límite para los datos |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL7 |
Fecha de adición al conjunto |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL8 |
Fecha de recompra |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL9 |
Región geográfica-Deudor |
{NUTS} |
|
CCDL10 |
Clasificación de la región geográfica |
{YEAR} |
|
CCDL11 |
Situación laboral |
{LIST} |
|
CCDL12 |
Deudor con deterioro de la calidad crediticia |
{Y/N} |
|
CCDL13 |
Tipo de cliente |
{LIST} |
|
CCDL14 |
Ingresos principales |
{MONETARY} |
|
CCDL15 |
Tipo de ingresos principales |
{LIST} |
|
CCDL16 |
Moneda de los ingresos principales |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CCDL17 |
Verificación de los ingresos principales |
{LIST} |
|
CCDL18 |
Régimen especial |
{ALPHANUM-10000} |
|
CCDL19 |
Fecha de originación |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL20 |
Canal de originación |
{LIST} |
|
CCDL21 |
Moneda de denominación |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CCDL22 |
Saldo actual del principal |
{MONETARY} |
|
CCDL23 |
Límite de crédito total |
{MONETARY} |
|
CCDL24 |
Precio de compra |
{PERCENTAGE} |
|
CCDL25 |
Fecha final del período de gracia para el principal |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL26 |
Frecuencia programada de los pagos del principal |
{LIST} |
|
CCDL27 |
Frecuencia programada de los pagos de intereses |
{LIST} |
|
CCDL28 |
Pago adeudado |
{MONETARY} |
|
CCDL29 |
Tipo de interés actual |
{PERCENTAGE} |
|
CCDL30 |
Índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
CCDL31 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
CCDL32 |
Número de pagos antes de la titulización |
{INTEGER-9999} |
|
CCDL33 |
Fecha de reestructuración |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL34 |
Última fecha de retraso en los pagos |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL35 |
Número de días de retraso en los pagos |
{INTEGER-9999} |
|
CCDL36 |
Saldo de atrasos |
{MONETARY} |
|
CCDL37 |
Estado de la cuenta |
{LIST} |
|
CCDL38 |
Motivo de impago o ejecución de la garantía |
{LIST} |
|
CCDL39 |
Importe del impago |
{MONETARY} |
|
CCDL40 |
Fecha de impago |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL41 |
Recuperaciones acumuladas |
{MONETARY} |
|
CCDL42 |
Nombre del prestamista original |
{ALPHANUM-100} |
|
CCDL43 |
Identificador de entidad jurídica del prestamista original |
{LEI} |
|
CCDL44 |
País de establecimiento del prestamista original |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CCDL45 |
Nombre de la originadora |
{ALPHANUM-100} |
|
CCDL46 |
Identificador de entidad jurídica de la originadora |
{LEI} |
|
CCDL47 |
País de establecimiento de la originadora |
{COUNTRYCODE_2} |
ANEXO VIII
Plantilla para las exposiciones subyacentes-Arrendamiento
|
CÓDIGO DEL CAMPO |
NOMBRE DEL CAMPO |
FORMATO |
|
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes |
||
|
LESL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
LESL2 |
Identificador original de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL3 |
Nuevo identificador de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL4 |
Identificador original del deudor |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL5 |
Nuevo identificador del deudor |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL6 |
Fecha límite para los datos |
{DATEFORMAT} |
|
LESL7 |
Fecha de adición al conjunto |
{DATEFORMAT} |
|
LESL8 |
Fecha de recompra |
{DATEFORMAT} |
|
LESL9 |
Fecha de reembolso |
{DATEFORMAT} |
|
LESL10 |
Región geográfica-Deudor |
{NUTS} |
|
LESL11 |
Clasificación de la región geográfica |
{YEAR} |
|
LESL12 |
Deudor con deterioro de la calidad crediticia |
{Y/N} |
|
LESL13 |
Segmento de Basilea III del deudor |
{LIST} |
|
LESL14 |
Tipo de cliente |
{LIST} |
|
LESL15 |
Código NACE del sector de actividad |
{NACE} |
|
LESL16 |
Tamaño de la empresa |
{LIST} |
|
LESL17 |
Ingresos |
{MONETARY} |
|
LESL18 |
Moneda de los estados financieros |
{CURRENCYCODE_3} |
|
LESL19 |
Tipo de producto |
{LIST} |
|
LESL20 |
Sindicada |
{Y/N} |
|
LESL21 |
Régimen especial |
{ALPHANUM-10000} |
|
LESL22 |
Fecha de originación |
{DATEFORMAT} |
|
LESL23 |
Fecha de vencimiento |
{DATEFORMAT} |
|
LESL24 |
Plazo original |
{INTEGER-9999} |
|
LESL25 |
Canal de originación |
{LIST} |
|
LESL26 |
Moneda de denominación |
{CURRENCYCODE_3} |
|
LESL27 |
Saldo original del principal |
{MONETARY} |
|
LESL28 |
Saldo actual del principal |
{MONETARY} |
|
LESL29 |
Precio de compra |
{PERCENTAGE} |
|
LESL30 |
Valor residual titulizado |
{MONETARY} |
|
LESL31 |
Tipo de amortización |
{LIST} |
|
LESL32 |
Fecha final del período de gracia para el principal |
{DATEFORMAT} |
|
LESL33 |
Frecuencia programada de los pagos del principal |
{LIST} |
|
LESL34 |
Frecuencia programada de los pagos de intereses |
{LIST} |
|
LESL35 |
Pago adeudado |
{MONETARY} |
|
LESL36 |
Tipo de interés actual |
{PERCENTAGE} |
|
LESL37 |
Índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
LESL38 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
LESL39 |
Margen del tipo de interés actual |
{PERCENTAGE} |
|
LESL40 |
Intervalo para la revisión del tipo de interés |
{INTEGER-9999} |
|
LESL41 |
Techo del tipo de interés |
{PERCENTAGE} |
|
LESL42 |
Suelo del tipo de interés |
{PERCENTAGE} |
|
LESL43 |
Número de pagos antes de la titulización |
{INTEGER-9999} |
|
LESL44 |
Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año |
{PERCENTAGE} |
|
LESL45 |
Fecha final del bloqueo del pago anticipado |
{DATEFORMAT} |
|
LESL46 |
Comisión por pago anticipado |
{MONETARY} |
|
LESL47 |
Fecha final de la comisión por pago anticipado |
{DATEFORMAT} |
|
LESL48 |
Fecha de pago anticipado |
{DATEFORMAT} |
|
LESL49 |
Pagos anticipados acumulados |
{MONETARY} |
|
LESL50 |
Precio de la opción de compra |
{MONETARY} |
|
LESL51 |
Importe de la aportación inicial |
{MONETARY} |
|
LESL52 |
Valor residual actual del activo |
{MONETARY} |
|
LESL53 |
Fecha de reestructuración |
{DATEFORMAT} |
|
LESL54 |
Última fecha de retraso en los pagos |
{DATEFORMAT} |
|
LESL55 |
Saldo de atrasos |
{MONETARY} |
|
LESL56 |
Número de días de retraso en los pagos |
{INTEGER-9999} |
|
LESL57 |
Estado de la cuenta |
{LIST} |
|
LESL58 |
Motivo de impago o ejecución de la garantía |
{LIST} |
|
LESL59 |
Importe del impago |
{MONETARY} |
|
LESL60 |
Fecha de impago |
{DATEFORMAT} |
|
LESL61 |
Pérdidas asignadas |
{MONETARY} |
|
LESL62 |
Recuperaciones acumuladas |
{MONETARY} |
|
LESL63 |
Fuente de las recuperaciones |
{LIST} |
|
LESL64 |
Importe de los depósitos |
{MONETARY} |
|
LESL65 |
Región geográfica-Garantía real |
{NUTS} |
|
LESL66 |
Fabricante |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL67 |
Modelo |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL68 |
Año de fabricación/construcción |
{YEAR} |
|
LESL69 |
Nuevo o usado |
{LIST} |
|
LESL70 |
Valor residual original del activo |
{MONETARY} |
|
LESL71 |
Tipo de garantía real |
{LIST} |
|
LESL72 |
Importe de la valoración original |
{MONETARY} |
|
LESL73 |
Método de valoración original |
{LIST} |
|
LESL74 |
Fecha de la valoración original |
{DATEFORMAT} |
|
LESL75 |
Importe de la valoración actual |
{MONETARY} |
|
LESL76 |
Método de valoración actual |
{LIST} |
|
LESL77 |
Fecha de la valoración actual |
{DATEFORMAT} |
|
LESL78 |
Número de objetos arrendados |
{INTEGER-9999} |
|
LESL79 |
Nombre del prestamista original |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL80 |
Identificador de entidad jurídica del prestamista original |
{LEI} |
|
LESL81 |
País de establecimiento del prestamista original |
{COUNTRYCODE_2} |
|
LESL82 |
Nombre de la originadora |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL83 |
Identificador de entidad jurídica de la originadora |
{LEI} |
|
LESL84 |
País de establecimiento de la originadora |
{COUNTRYCODE_2} |
ANEXO IX
Plantilla para las exposiciones subyacentes-Exposiciones esotéricas
|
CÓDIGO DEL CAMPO |
NOMBRE DEL CAMPO |
FORMATO |
|
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes |
||
|
ESTL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
ESTL2 |
Identificador original de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL3 |
Nuevo identificador de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL4 |
Identificador original del deudor |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL5 |
Nuevo identificador del deudor |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL6 |
Fecha límite para los datos |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL7 |
Fecha de adición al conjunto |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL8 |
Fecha de recompra |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL9 |
Fecha de reembolso |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL10 |
Descripción |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL11 |
Región geográfica-Deudor |
{NUTS} |
|
ESTL12 |
Clasificación de la región geográfica |
{YEAR} |
|
ESTL13 |
Situación laboral |
{LIST} |
|
ESTL14 |
Deudor con deterioro de la calidad crediticia |
{Y/N} |
|
ESTL15 |
Tipo jurídico del deudor |
{LIST} |
|
ESTL16 |
Código NACE del sector de actividad |
{NACE} |
|
ESTL17 |
Ingresos principales |
{MONETARY} |
|
ESTL18 |
Tipo de ingresos principales |
{LIST} |
|
ESTL19 |
Moneda de los ingresos principales |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL20 |
Verificación de los ingresos principales |
{LIST} |
|
ESTL21 |
Ingresos |
{MONETARY} |
|
ESTL22 |
Moneda de los estados financieros |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL23 |
Número internacional de identificación de valores (ISIN) |
{ISIN} |
|
ESTL24 |
Fecha de originación |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL25 |
Fecha de vencimiento |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL26 |
Moneda de denominación |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL27 |
Saldo original del principal |
{MONETARY} |
|
ESTL28 |
Saldo actual del principal |
{MONETARY} |
|
ESTL29 |
Límite de crédito total |
{MONETARY} |
|
ESTL30 |
Precio de compra |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL31 |
Tipo de amortización |
{LIST} |
|
ESTL32 |
Fecha final del período de gracia para el principal |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL33 |
Frecuencia programada de los pagos del principal |
{LIST} |
|
ESTL34 |
Frecuencia programada de los pagos de intereses |
{LIST} |
|
ESTL35 |
Pago adeudado |
{MONETARY} |
|
ESTL36 |
Ratio deuda-ingresos |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL37 |
Pago global final |
{MONETARY} |
|
ESTL38 |
Intervalo para la revisión del tipo de interés |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL39 |
Tipo de interés actual |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL40 |
Índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
ESTL41 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
ESTL42 |
Margen del tipo de interés actual |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL43 |
Techo del tipo de interés |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL44 |
Suelo del tipo de interés |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL45 |
Número de pagos antes de la titulización |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL46 |
Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL47 |
Fecha final del bloqueo del pago anticipado |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL48 |
Comisión por pago anticipado |
{MONETARY} |
|
ESTL49 |
Fecha final de la comisión por pago anticipado |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL50 |
Fecha de pago anticipado |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL51 |
Pagos anticipados acumulados |
{MONETARY} |
|
ESTL52 |
Última fecha de retraso en los pagos |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL53 |
Saldo de atrasos |
{MONETARY} |
|
ESTL54 |
Número de días de retraso en los pagos |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL55 |
Estado de la cuenta |
{LIST} |
|
ESTL56 |
Motivo de impago o ejecución de la garantía |
{LIST} |
|
ESTL57 |
Importe del impago |
{MONETARY} |
|
ESTL58 |
Fecha de impago |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL59 |
Pérdidas asignadas |
{MONETARY} |
|
ESTL60 |
Recuperaciones acumuladas |
{MONETARY} |
|
ESTL61 |
Nombre de la originadora |
{ALPHANUM-100} |
|
ESTL62 |
Identificador de entidad jurídica de la originadora |
{LEI} |
|
ESTL63 |
País de establecimiento de la originadora |
{COUNTRYCODE_2} |
|
ESTL64 |
Nombre del prestamista original |
{ALPHANUM-100} |
|
ESTL65 |
Identificador de entidad jurídica del prestamista original |
{LEI} |
|
ESTL66 |
País de establecimiento del prestamista original |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Sección de información por garantía real |
||
|
ESTC1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
ESTC2 |
Identificador de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC3 |
Identificador original de la garantía real |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC4 |
Nuevo identificador de la garantía real |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC5 |
Región geográfica-Garantía real |
{NUTS} |
|
ESTC6 |
Tipo de garantía |
{LIST} |
|
ESTC7 |
Tipo de carga |
{LIST} |
|
ESTC8 |
Derecho de preferencia |
{INTEGER-9999} |
|
ESTC9 |
Tipo de garantía real |
{LIST} |
|
ESTC10 |
Importe de la valoración actual |
{MONETARY} |
|
ESTC11 |
Método de valoración actual |
{LIST} |
|
ESTC12 |
Fecha de la valoración actual |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC13 |
Ratio actual préstamo-valor |
{PERCENTAGE} |
|
ESTC14 |
Importe de la valoración original |
{MONETARY} |
|
ESTC15 |
Método de valoración original |
{LIST} |
|
ESTC16 |
Fecha de la valoración original |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC17 |
Ratio original préstamo-valor |
{PERCENTAGE} |
|
ESTC18 |
Fecha de venta |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC19 |
Precio de venta |
{MONETARY} |
|
ESTC20 |
Moneda de la garantía real |
{CURRENCYCODE_3} |
ANEXO X
Plantilla para las exposiciones subyacentes – Suplemento para exposiciones dudosas
|
CÓDIGO DEL CAMPO |
NOMBRE DEL CAMPO |
FORMATO |
|
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes |
||
|
NPEL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEL2 |
Identificador original de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL3 |
Nuevo identificador de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL4 |
Identificador original del deudor |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL5 |
Nuevo identificador del deudor |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL6 |
Fecha límite para los datos |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL7 |
En administración judicial |
{Y/N} |
|
NPEL8 |
Fecha del último contacto |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL9 |
Fallecido |
{Y/N} |
|
NPEL10 |
Consideración jurídica |
{LIST} |
|
NPEL11 |
Tipo de procedimiento jurídico |
{LIST} |
|
NPEL12 |
Denominación del procedimiento jurídico |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL13 |
Acciones legales finalizadas |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL14 |
Fecha de inicio del procedimiento jurídico en curso |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL15 |
Fecha de nombramiento del administrador concursal |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL16 |
Número de resoluciones judiciales pendientes |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL17 |
Número de resoluciones judiciales satisfechas |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL18 |
Fecha de expedición de requerimiento externo |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL19 |
Fecha de expedición del escrito de reserva de derechos |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL20 |
Jurisdicción |
{COUNTRYCODE_2} |
|
NPEL21 |
Fecha de obtención de la orden posesoria |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL22 |
Comentarios sobre otros procedimientos contenciosos relacionados |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL23 |
Normativa aplicable |
{COUNTRYCODE_2} |
|
NPEL24 |
Descripción del reembolso a medida |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL25 |
Fecha de inicio del período de pago solo de intereses |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL26 |
Fecha final del período de pago solo de intereses |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL27 |
Fecha de inicio del actual período de interés fijo |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL28 |
Fecha final del actual período de interés fijo |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL29 |
Tipo de interés revisable actual |
{PERCENTAGE} |
|
NPEL30 |
Fecha del último pago |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL31 |
Porción sindicada |
{PERCENTAGE} |
|
NPEL32 |
Inicio de la situación MARP |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL33 |
Situación MARP |
{LIST} |
|
NPEL34 |
Nivel de los cobros externos |
{Y/N} |
|
NPEL35 |
Plan de reembolso |
{Y/N} |
|
NPEL36 |
Nivel de las medidas de reestructuración o refinanciación |
{Y/N} |
|
NPEL37 |
Fecha de la primera medida de reestructuración o refinanciación |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL38 |
Número de medidas de reestructuración o refinanciación anteriormente concedidas |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL39 |
Condonación de principal |
{MONETARY} |
|
NPEL40 |
Fecha de la condonación de principal |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL41 |
Fecha final de la reestructuración o refinanciación |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL42 |
Importe del reembolso en el marco de la reestructuración o refinanciación |
{MONETARY} |
|
Sección de información por garantía real |
||
|
NPEC1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEC2 |
Identificador de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC3 |
Identificador original de la garantía real |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC4 |
Nuevo identificador de la garantía real |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC5 |
IVA por pagar |
{PERCENTAGE} |
|
NPEC6 |
Porcentaje finalizado |
{PERCENTAGE} |
|
NPEC7 |
Situación del procedimiento de ejecución |
{Y/N} |
|
NPEC8 |
Situación del procedimiento de ejecución (terceros) |
{Y/N} |
|
NPEC9 |
Importe hipotecario asignado |
{MONETARY} |
|
NPEC10 |
Exposición subyacente de mayor rango |
{MONETARY} |
|
NPEC11 |
Descripción de la fase de la ejecución |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC12 |
Importe de la tasación judicial |
{MONETARY} |
|
NPEC13 |
Fecha de la tasación judicial |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC14 |
Precio en el mercado |
{MONETARY} |
|
NPEC15 |
Precio de oferta |
{MONETARY} |
|
NPEC16 |
Preparación del inmueble para la fecha de venta |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC17 |
Fecha de comercialización del inmueble |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC18 |
Fecha de la oferta en el mercado |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC19 |
Fecha acordada de venta |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC20 |
Fecha de contrato |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC21 |
Fecha de la primera subasta |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC22 |
Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la primera subasta |
{MONETARY} |
|
NPEC23 |
Fecha de la siguiente subasta |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC24 |
Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la siguiente subasta |
{MONETARY} |
|
NPEC25 |
Fecha de la última subasta |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC26 |
Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la última subasta |
{MONETARY} |
|
NPEC27 |
Número de subastas fallidas |
{INTEGER-9999} |
|
Sección de información sobre el historial de cobros |
||
|
NPEH1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEH2 |
Identificador de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEH[3-38] |
Saldo no abonado legal en el mes n |
{MONETARY} |
|
NPEH[39-74] |
Historial de los saldos atrasados en el mes n |
{MONETARY} |
|
NPEH[75-110] |
Historial de los reembolsos (excluidas ventas de garantías reales) en el mes n |
{MONETARY} |
|
NPEH[111-146] |
Historial de los reembolsos (mediante ventas de garantías reales) en el mes n |
{MONETARY} |
ANEXO XI
Plantilla para las exposiciones subyacentes-ABCP
|
CÓDIGO DEL CAMPO |
NOMBRE DEL CAMPO |
FORMATO |
|
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes |
||
|
IVAL1 |
Identificador único-Programa ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAL2 |
Identificador único-Operación ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAL3 |
Identificador original de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAL4 |
Nuevo identificador de la exposición subyacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAL5 |
Tipo de exposición subyacente |
{LIST} |
|
IVAL6 |
Fecha límite para los datos |
{DATEFORMAT} |
|
IVAL7 |
Región geográfica-Mayor concentración 1 de exposiciones |
{NUTS} |
|
IVAL8 |
Región geográfica-Mayor concentración 2 de exposiciones |
{NUTS} |
|
IVAL9 |
Región geográfica-Mayor concentración 3 de exposiciones |
{NUTS} |
|
IVAL10 |
Clasificación de la región geográfica |
{YEAR} |
|
IVAL11 |
Saldo actual del principal |
{MONETARY} |
|
IVAL12 |
Número de exposiciones subyacentes |
{INTEGER-999999999} |
|
IVAL13 |
Exposiciones en EUR |
{MONETARY} |
|
IVAL14 |
Exposiciones en GBP |
{MONETARY} |
|
IVAL15 |
Exposiciones en USD |
{MONETARY} |
|
IVAL16 |
Otras exposiciones |
{MONETARY} |
|
IVAL17 |
Vencimiento residual máximo |
{INTEGER-9999} |
|
IVAL18 |
Vencimiento residual medio |
{INTEGER-9999} |
|
IVAL19 |
Ratio actual préstamo-valor |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL20 |
Ratio deuda-ingresos |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL21 |
Tipo de amortización |
{MONETARY} |
|
IVAL22 |
Frecuencia programada de pagos del principal superior a un mes |
{MONETARY} |
|
IVAL23 |
Frecuencia programada de pagos de intereses superior a un mes |
{MONETARY} |
|
IVAL24 |
Derechos de cobro (tipo variable) |
{MONETARY} |
|
IVAL25 |
Importe financiado |
{MONETARY} |
|
IVAL26 |
Diluciones |
{MONETARY} |
|
IVAL27 |
Exposiciones recompradas |
{MONETARY} |
|
IVAL28 |
Exposiciones impagadas o con calidad crediticia deteriorada en la titulización |
{MONETARY} |
|
IVAL29 |
Exposiciones impagadas |
{MONETARY} |
|
IVAL30 |
Exposiciones impagadas (RRC) |
{MONETARY} |
|
IVAL31 |
Importes brutos dados de baja en cuentas en el período |
{MONETARY} |
|
IVAL32 |
Atrasos (1-29 días) |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL33 |
Atrasos (30-59 días) |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL34 |
Atrasos (60-89 días) |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL35 |
Atrasos (90-119 días) |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL36 |
Atrasos (120-149 días) |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL37 |
Atrasos (150-179 días) |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL38 |
Atrasos (180 días o más) |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL39 |
Exposiciones reestructuradas |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL40 |
Exposiciones reestructuradas (0-1 años antes de la transferencia) |
{MONETARY} |
|
IVAL41 |
Exposiciones reestructuradas (1-3 años antes de la transferencia) |
{MONETARY} |
|
IVAL42 |
Exposiciones reestructuradas (más de 3 años antes de la transferencia) |
{MONETARY} |
|
IVAL43 |
Exposiciones reestructuradas (tipo de interés) |
{MONETARY} |
|
IVAL44 |
Exposiciones reestructuradas (plan de reembolso) |
{MONETARY} |
|
IVAL45 |
Exposiciones reestructuradas (vencimiento) |
{MONETARY} |
|
IVAL46 |
Exposiciones reestructuradas (0-1 años antes de la transferencia) |
{MONETARY} |
|
IVAL47 |
Exposiciones reestructuradas (ningún nuevo atraso) |
{MONETARY} |
|
IVAL48 |
Exposiciones reestructuradas (nuevos atrasos) |
{MONETARY} |
|
IVAL49 |
Exposiciones reestructuradas (otras) |
{MONETARY} |
ANEXO XII
Plantilla para los informes a los inversores-Titulización no ABCP
|
CÓDIGO DEL CAMPO |
NOMBRE DEL CAMPO |
FORMATO |
|
Sección de información sobre las titulizaciones |
||
|
IVSS1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSS2 |
Fecha límite para los datos |
{DATEFORMAT} |
|
IVSS3 |
Nombre de la titulización |
{ALPHANUM-100} |
|
IVSS4 |
Nombre de la entidad informadora |
{ALPHANUM-100} |
|
IVSS5 |
Persona de contacto en la entidad informadora |
{ALPHANUM-256} |
|
IVSS6 |
Teléfono de contacto de la entidad informadora |
{TELEPHONE} |
|
IVSS7 |
Direcciones electrónicas de la entidad informadora |
{ALPHANUM-256} |
|
IVSS8 |
Método de retención de riesgo |
{LIST} |
|
IVSS9 |
Entidad que retiene el riesgo |
{LIST} |
|
IVSS10 |
Tipo de exposiciones subyacentes |
{LIST} |
|
IVSS11 |
Método de transferencia de riesgo |
{Y/N} |
|
IVSS12 |
Ratios/Mediciones desencadenantes |
{Y/N} |
|
IVSS13 |
Fecha final del período de crecimiento/renovación |
{DATEFORMAT} |
|
IVSS14 |
Recuperaciones de principal durante el período |
{MONETARY} |
|
IVSS15 |
Recuperaciones de intereses durante el período |
{MONETARY} |
|
IVSS16 |
Cobros de principal durante el período |
{MONETARY} |
|
IVSS17 |
Cobros de intereses durante el período |
{MONETARY} |
|
IVSS18 |
Utilización de la línea de liquidez |
{Y/N} |
|
IVSS19 |
Exceso de margen de la titulización |
{MONETARY} |
|
IVSS20 |
Mecanismo de retención del exceso de margen |
{Y/N} |
|
IVSS21 |
Sobregarantía actual |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS22 |
Tasa constante de pago anticipado anualizada |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS23 |
Diluciones |
{MONETARY} |
|
IVSS24 |
Importes brutos dados de baja en cuentas en el período |
{MONETARY} |
|
IVSS25 |
Exposiciones recompradas |
{MONETARY} |
|
IVSS26 |
Exposiciones reestructuradas |
{MONETARY} |
|
IVSS27 |
Tasa constante de impago anualizada |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS28 |
Exposiciones impagadas |
{MONETARY} |
|
IVSS29 |
Exposiciones impagadas (CRR) |
{MONETARY} |
|
IVSS30 |
Método de ponderación del riesgo |
{LIST} |
|
IVSS31 |
Probabilidad de impago del deudor, rango [0,00 %, 0,10 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS32 |
Probabilidad de impago del deudor, rango [0,10 %, 0,25 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS33 |
Probabilidad de impago del deudor, rango [0,25 %, 1,00 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS34 |
Probabilidad de impago del deudor, rango [1,00 %, 7,50 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS35 |
Probabilidad de impago del deudor, rango [7,50 %, 20,00 %) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS36 |
Probabilidad de impago del deudor, rango [20,00 %, 100,00 %] |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS37 |
Estimación interna del banco de pérdida en caso de impago |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS38 |
Atrasos (1-29 días) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS39 |
Atrasos (30-59 días) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS40 |
Atrasos (60-89 días) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS41 |
Atrasos (90-119 días) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS42 |
Atrasos (120-149 días) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS43 |
Atrasos (150-179 días) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS44 |
Atrasos (180 días o más) |
{PERCENTAGE} |
|
Sección de información sobre pruebas/eventos/desencadenantes |
||
|
IVSR1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSR2 |
Identificador original de la prueba/el evento/el desencadenante |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSR3 |
Nuevo identificador de la prueba/el evento/el desencadenante |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSR4 |
Descripción |
{ALPHANUM-100000} |
|
IVSR5 |
Umbral |
{NUMERIC} |
|
IVSR6 |
Valor real |
{NUMERIC} |
|
IVSR7 |
Situación |
{Y/N} |
|
IVSR8 |
Período de subsanación |
{INTEGER-9999} |
|
IVSR9 |
Frecuencia de cálculo |
{INTEGER-9999} |
|
IVSR10 |
Consecuencia del rebasamiento |
{LIST} |
|
Sección de información sobre los flujos de efectivo |
||
|
IVSF1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSF2 |
Identificador original del elemento de flujos de efectivo |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF3 |
Nuevo identificador del elemento de flujos de efectivo |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF4 |
Elemento de flujos de efectivo |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF5 |
Importe pagado durante el período |
{MONETARY} |
|
IVSF6 |
Fondos disponibles a posteriori |
{MONETARY} |
ANEXO XIII
Plantilla para los informes a los inversores-Titulización ABCP
|
CÓDIGO DEL CAMPO |
NOMBRE DEL CAMPO |
FORMATO |
|
Sección de información sobre los programas |
||
|
IVAS1 |
Identificador único-Programa ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAS2 |
Fecha límite para los datos |
{DATEFORMAT} |
|
IVAS3 |
Nombre de la entidad informadora |
{ALPHANUM-100} |
|
IVAS4 |
Persona de contacto en la entidad informadora |
{ALPHANUM-256} |
|
IVAS5 |
Teléfono de contacto de la entidad informadora |
{TELEPHONE} |
|
IVAS6 |
Direcciones electrónicas de la entidad informadora |
{ALPHANUM-256} |
|
IVAS7 |
Ratios/Mediciones desencadenantes |
{Y/N} |
|
IVAS8 |
Exposiciones no conformes |
{MONETARY} |
|
IVAS9 |
Vida media ponderada |
{INTEGER-9999} |
|
IVAS10 |
Método de retención de riesgo |
{LIST} |
|
IVAS11 |
Entidad que retiene el riesgo |
{LIST} |
|
Sección de información sobre la operación |
||
|
IVAN1 |
Identificador único-Programa ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAN2 |
Identificador único-Operación ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAN3 |
Fecha límite para los datos |
{DATEFORMAT} |
|
IVAN4 |
Código NACE del sector de actividad |
{NACE} |
|
IVAN5 |
Método de retención de riesgo |
{LIST} |
|
IVAN6 |
Entidad que retiene el riesgo |
{LIST} |
|
IVAN7 |
Vida media ponderada |
{INTEGER-9999} |
|
Sección de información sobre pruebas/eventos/desencadenantes |
||
|
IVAR1 |
Identificador único-Operación ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAR2 |
Identificador original de la prueba/el evento/el desencadenante |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAR3 |
Nuevo identificador de la prueba/el evento/el desencadenante |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAR4 |
Descripción |
{ALPHANUM-100000} |
|
IVAR5 |
Situación |
{Y/N} |
|
IVAR6 |
Consecuencia del rebasamiento |
{LIST} |
ANEXO XIV
Plantilla para la información privilegiada o los eventos significativos-titulización no ABCP
|
CÓDIGO DEL CAMPO |
NOMBRE DEL CAMPO |
FORMATO |
|
Sección de información sobre la titulización |
||
|
SESS1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
SESS2 |
Fecha límite para los datos |
{DATEFORMAT} |
|
SESS3 |
Pérdida de la condición de STS |
{Y/N} |
|
SESS4 |
Medidas correctoras |
{Y/N} |
|
SESS5 |
Medidas administrativas |
{Y/N} |
|
SESS6 |
Modificación significativa de los documentos de la operación |
{ALPHANUM-1000000} |
|
SESS7 |
Perfeccionamiento de la venta |
{Y/N} |
|
SESS8 |
Tipo de orden de prelación actual |
{LIST} |
|
SESS9 |
Tipo de fideicomiso maestro |
{LIST} |
|
SESS10 |
Valor del SSPE |
{MONETARY} |
|
SESS11 |
Valor del principal del SSPE |
{MONETARY} |
|
SESS12 |
Número de cuentas del SSPE |
{INTEGER-999999999} |
|
SESS13 |
Saldo del principal de los pagarés |
{MONETARY} |
|
SESS14 |
Cuota del vendedor |
{PERCENTAGE} |
|
SESS15 |
Cuota de financiación |
{PERCENTAGE} |
|
SESS16 |
Ingresos asignados a esta serie |
{MONETARY} |
|
SESS17 |
Índice de la permuta de tipos de interés |
{LIST} |
|
SESS18 |
Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés |
{DATEFORMAT} |
|
SESS19 |
Nocional de la permuta de tipos de interés |
{MONETARY} |
|
SESS20 |
Moneda del pagador de la permuta de divisas |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESS21 |
Moneda del receptor de la permuta de divisas |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESS22 |
Tipo de cambio para la permuta de divisas |
{PERCENTAGE} |
|
SESS23 |
Fecha de vencimiento de la permuta de divisas |
{DATEFORMAT} |
|
SESS24 |
Nocional de la permuta de divisas |
{MONETARY} |
|
Sección de información por tramo/bono |
||
|
SEST1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
SEST2 |
Identificador original del tramo |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST3 |
Nuevo identificador del tramo |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST4 |
Número internacional de identificación de valores (ISIN) |
{ISIN} |
|
SEST5 |
Nombre del tramo |
{ALPHANUM-100} |
|
SEST6 |
Tipo de tramo/bono |
{LIST} |
|
SEST7 |
Moneda |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEST8 |
Saldo original del principal |
{MONETARY} |
|
SEST9 |
Saldo del principal actual |
{MONETARY} |
|
SEST10 |
Frecuencia de pago de intereses |
{LIST} |
|
SEST11 |
Fecha de pago de intereses |
{DATEFORMAT} |
|
SEST12 |
Fecha de pago del principal |
{DATEFORMAT} |
|
SEST13 |
Cupón actual |
{PERCENTAGE} |
|
SEST14 |
Margen/diferencial del tipo de interés actual |
{PERCENTAGE} |
|
SEST15 |
Suelo del cupón |
{PERCENTAGE} |
|
SEST16 |
Techo del cupón |
{PERCENTAGE} |
|
SEST17 |
Valor del cupón creciente/decreciente |
{PERCENTAGE} |
|
SEST18 |
Fecha del cupón creciente/decreciente |
{DATEFORMAT} |
|
SEST19 |
Convención de días hábiles |
{LIST} |
|
SEST20 |
Índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
SEST21 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
SEST22 |
Fecha de emisión |
{DATEFORMAT} |
|
SEST23 |
Fecha de desembolso |
{DATEFORMAT} |
|
SEST24 |
Vencimiento legal |
{DATEFORMAT} |
|
SEST25 |
Cláusula de prórroga |
{LIST} |
|
SEST26 |
Siguiente fecha de compra («call») |
{DATEFORMAT} |
|
SEST27 |
Umbral para las opciones de extinción |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST28 |
Siguiente fecha de venta («put») |
{DATEFORMAT} |
|
SEST29 |
Convención sobre el cómputo de días |
{LIST} |
|
SEST30 |
Convención de liquidación |
{LIST} |
|
SEST31 |
Punto de unión actual |
{PERCENTAGE} |
|
SEST32 |
Punto de unión original |
{PERCENTAGE} |
|
SEST33 |
Mejora crediticia actual |
{PERCENTAGE} |
|
SEST34 |
Mejora crediticia original |
{PERCENTAGE} |
|
SEST35 |
Fórmula de la mejora crediticia |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST36 |
Tramos con el mismo rango |
{ISIN} |
|
SEST37 |
Tramos sénior |
{ISIN} |
|
SEST38 |
Saldo pendiente en el registro de deficiencias de principal |
{MONETARY} |
|
SEST39 |
Identificador de entidad jurídica del garante |
{LEI} |
|
SEST40 |
Nombre del garante |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST41 |
Subsector del garante en el SEC |
{ESA} |
|
SEST42 |
Tipo de protección |
{LIST} |
|
Sección de información por cuenta |
||
|
SESA1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
SESA2 |
Identificador original de la cuenta |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESA3 |
Nuevo identificador de la cuenta |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESA4 |
Tipo de cuenta |
{LIST} |
|
SESA5 |
Saldo objetivo de la cuenta |
{MONETARY} |
|
SESA6 |
Saldo real de la cuenta |
{MONETARY} |
|
SESA7 |
Cuenta de amortización |
{Y/N} |
|
Sección de información por contraparte |
||
|
SESP1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
SESP2 |
Identificador de entidad jurídica de la contraparte |
{LEI} |
|
SESP3 |
Nombre de la contraparte |
{ALPHANUM-100} |
|
SESP4 |
Tipo de contraparte |
{LIST} |
|
SESP5 |
País de establecimiento de la contraparte |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SESP6 |
Umbral de calificación de la contraparte |
{ALPHANUM-100000} |
|
SESP7 |
Calificación de la contraparte |
{ALPHANUM-100000} |
|
SESP8 |
Identificador de entidad jurídica de la fuente de la calificación de la contraparte |
{LEI} |
|
SESP9 |
Nombre de la fuente de la calificación de la contraparte |
{ALPHANUM-100} |
|
Sección de información sobre titulizaciones CLO |
||
|
SESC1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
SESC2 |
Fecha final del período de prohibición de compra («non-call») |
{DATEFORMAT} |
|
SESC3 |
Tipo de CLO |
{LIST} |
|
SESC4 |
Período actual |
{LIST} |
|
SESC5 |
Fecha de inicio del período actual |
{DATEFORMAT} |
|
SESC6 |
Fecha de finalización del período actual |
{DATEFORMAT} |
|
SESC7 |
Límite de concentración |
{PERCENTAGE} |
|
SESC8 |
Restricciones-Vencimiento legal |
{PERCENTAGE} |
|
SESC9 |
Restricciones-Exposiciones subordinadas |
{PERCENTAGE} |
|
SESC10 |
Restricciones-Exposiciones dudosas |
{PERCENTAGE} |
|
SESC11 |
Restricciones-Exposiciones de pago en especie |
{PERCENTAGE} |
|
SESC12 |
Restricciones-Exposiciones de cupón cero |
{PERCENTAGE} |
|
SESC13 |
Restricciones-Exposiciones de capital |
{PERCENTAGE} |
|
SESC14 |
Restricciones-Exposiciones de participación |
{PERCENTAGE} |
|
SESC15 |
Restricciones-Ventas discrecionales |
{PERCENTAGE} |
|
SESC16 |
Ventas discrecionales |
{MONETARY} |
|
SESC17 |
Reinversiones |
{MONETARY} |
|
SESC18 |
Restricciones-Mejora crediticia |
{Y/N} |
|
SESC19 |
Restricciones-Cotizaciones |
{Y/N} |
|
SESC20 |
Restricciones-Operaciones |
{Y/N} |
|
SESC21 |
Restricciones-Emisiones |
{Y/N} |
|
SESC22 |
Restricciones-Reembolsos |
{Y/N} |
|
SESC23 |
Restricciones-Refinanciación |
{Y/N} |
|
SESC24 |
Restricciones-Remuneración de pagarés |
{Y/N} |
|
SESC25 |
Restricciones-Protección crediticia |
{Y/N} |
|
SESC26 |
Período de liquidación de la garantía real |
{INTEGER-9999} |
|
SESC27 |
Liquidación de la garantía real-Renuncia |
{Y/N} |
|
Sección de información sobre el gestor de CLO |
||
|
SESL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
SESL2 |
Identificador de entidad jurídica del gestor de CLO |
{LEI} |
|
SESL3 |
Nombre del gestor |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESL4 |
Fecha de establecimiento |
{DATEFORMAT} |
|
SESL5 |
Fecha de registro |
{DATEFORMAT} |
|
SESL6 |
Asalariados |
{INTEGER-9999} |
|
SESL7 |
Asalariados-CLO |
{INTEGER-9999} |
|
SESL8 |
Asalariados-Solución |
{INTEGER-9999} |
|
SESL9 |
AUM |
{MONETARY} |
|
SESL10 |
Activos gestionados-Préstamos apalancados |
{MONETARY} |
|
SESL11 |
Activos gestionados-CLO |
{MONETARY} |
|
SESL12 |
Activos gestionados-UE |
{MONETARY} |
|
SESL13 |
Activos gestionados-CLO de la UE |
{MONETARY} |
|
SESL14 |
Número de CLO de la UE |
{INTEGER-9999} |
|
SESL15 |
Capital |
{MONETARY} |
|
SESL16 |
Capital-Retención de riesgo |
{MONETARY} |
|
SESL17 |
Tiempo de liquidación |
{INTEGER-9999} |
|
SESL18 |
Frecuencia de fijación de precios |
{INTEGER-9999} |
|
SESL19 |
Tasa de impago-1 año |
{PERCENTAGE} |
|
SESL20 |
Tasa de impago-5 años |
{PERCENTAGE} |
|
SESL21 |
Tasa de impago-10 años |
{PERCENTAGE} |
|
Sección de información sobre cobertura sintética |
||
|
SESV1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
SESV2 |
Identificador del instrumento de protección |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESV3 |
Tipo de protección |
{LIST} |
|
SESV4 |
Número internacional de identificación de valores (ISIN) del instrumento de protección |
{ISIN} |
|
SESV5 |
Nombre del proveedor de protección |
{ALPHANUM-100} |
|
SESV6 |
Identificador de entidad jurídica del proveedor de protección |
{LEI} |
|
SESV7 |
Entidad pública con ponderación de riesgo cero |
{Y/N} |
|
SESV8 |
Normativa aplicable |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SESV9 |
Acuerdo Marco de la ISDA |
{LIST} |
|
SESV10 |
Eventos de impago y extinción |
{LIST} |
|
SESV11 |
Tipo de titulización sintética |
{Y/N} |
|
SESV12 |
Moneda de protección |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESV13 |
Nocional de la protección actual |
{MONETARY} |
|
SESV14 |
Nocional máximo de la protección |
{MONETARY} |
|
SESV15 |
Punto de unión de la protección |
{PERCENTAGE} |
|
SESV16 |
Punto de separación de la protección |
{PERCENTAGE} |
|
SESV17 |
Número internacional de identificación de valores de los pagarés cubiertos |
{ISIN} |
|
SESV18 |
Cobertura de la protección |
{LIST} |
|
SESV19 |
Fecha de extinción de la protección |
{DATEFORMAT} |
|
SESV20 |
Umbrales de importancia relativa |
{Y/N} |
|
SESV21 |
Condiciones para la liberación de los pagos |
{LIST} |
|
SESV22 |
Posibilidad de pagos de ajuste |
{Y/N} |
|
SESV23 |
Duración del período de solución |
{INTEGER-9999} |
|
SESV24 |
Obligación de reembolso |
{Y/N} |
|
SESV25 |
Sustituibilidad de garantías reales |
{Y/N} |
|
SESV26 |
Requisitos de cobertura de garantías reales |
{PERCENTAGE} |
|
SESV27 |
Margen inicial de garantías reales |
{MONETARY} |
|
SESV28 |
Plazo de entrega de garantías reales |
{INTEGER-9999} |
|
SESV29 |
Liquidación |
{LIST} |
|
SESV30 |
Fecha de vencimiento máxima permitida |
{DATEFORMAT} |
|
SESV31 |
Índice actual de los pagos al comprador de protección |
{LIST} |
|
SESV32 |
Plazo del índice actual de los pagos al comprador de protección |
{LIST} |
|
SESV33 |
Frecuencia de reajuste de los pagos-Al comprador de protección |
{LIST} |
|
SESV34 |
Margen del tipo de interés actual de los pagos al comprador de protección |
{PERCENTAGE} |
|
SESV35 |
Tipo de interés actual de los pagos al comprador de protección |
{PERCENTAGE} |
|
SESV36 |
Índice actual de los pagos al vendedor de protección |
{LIST} |
|
SESV37 |
Plazo del índice actual de los pagos al vendedor de protección |
{LIST} |
|
SESV38 |
Frecuencia de reajuste de los pagos-Al vendedor de protección |
{LIST} |
|
SESV39 |
Margen del tipo de interés actual de los pagos al vendedor de protección |
{PERCENTAGE} |
|
SESV40 |
Tipo de interés actual de los pagos al vendedor de protección |
{PERCENTAGE} |
|
SESV41 |
Apoyo en forma de exceso de margen |
{Y/N} |
|
SESV42 |
Definición de exceso de margen |
{Y/N} |
|
SESV43 |
Situación actual de la protección |
{LIST} |
|
SESV44 |
Quiebra incluida en los eventos de crédito |
{Y/N} |
|
SESV45 |
Falta de pago incluida en los eventos de crédito |
{Y/N} |
|
SESV46 |
Reestructuración incluida en los eventos de crédito |
{Y/N} |
|
SESV47 |
Evento de crédito |
{Y/N} |
|
SESV48 |
Pagos acumulados al comprador de protección |
{MONETARY} |
|
SESV49 |
Pagos de ajustes acumulados al comprador de protección |
{MONETARY} |
|
SESV50 |
Pagos acumulados al vendedor de protección |
{MONETARY} |
|
SESV51 |
Pagos de ajustes acumulados al vendedor de protección |
{MONETARY} |
|
SESV52 |
Importe del registro de exceso de margen sintético |
{MONETARY} |
|
Sección de información sobre el emisor de garantías reales |
||
|
SESI1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
SESI2 |
Identificador del instrumento de protección |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI3 |
Identificador original del instrumento de garantía real |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI4 |
Nuevo identificador de la garantía real |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI5 |
Número internacional de identificación de valores (ISIN) del instrumento de garantía real |
{ISIN} |
|
SESI6 |
Tipo de instrumento de garantía real |
{LIST} |
|
SESI7 |
Subsector del emisor de la garantía real en el SEC |
{ESA} |
|
SESI8 |
Identificador de entidad jurídica del emisor de la garantía real |
{LEI} |
|
SESI9 |
¿Está asociado a la originadora el emisor de la garantía real? |
{Y/N} |
|
SESI10 |
Saldo vivo actual |
{MONETARY} |
|
SESI11 |
Moneda del instrumento |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESI12 |
Fecha de vencimiento |
{DATEFORMAT} |
|
SESI13 |
Recorte del valor |
{PERCENTAGE} |
|
SESI14 |
Índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
SESI15 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
SESI16 |
Tipo de interés actual de los depósitos de efectivo |
{PERCENTAGE} |
|
SESI17 |
Nombre de la contraparte del pacto de recompra |
{ALPHANUM-100} |
|
SESI18 |
Identificador de entidad jurídica de la contraparte del pacto de recompra |
{LEI} |
|
SESI19 |
Fecha de vencimiento del pacto de recompra |
{DATEFORMAT} |
|
Sección sobre cualquier otra información |
||
|
SESO1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
SESO2 |
Número de línea de cualquier otra información |
{INTEGER-9999} |
|
SESO3 |
Cualquier otra información |
{ALPHANUM-1000} |
ANEXO XV
Plantilla para la información privilegiada o los eventos significativos-Titulización ABCP
|
CÓDIGO DEL CAMPO |
NOMBRE DEL CAMPO |
FORMATO |
|
Sección de información sobre el programa |
||
|
SEAS1 |
Identificador único-Programa ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAS2 |
Fecha límite para los datos |
{DATEFORMAT} |
|
SEAS3 |
Pérdida de la condición de STS |
{Y/N} |
|
SEAS4 |
Medidas correctoras |
{Y/N} |
|
SEAS5 |
Medidas administrativas |
{Y/N} |
|
SEAS6 |
Modificación significativa de los documentos de la operación |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAS7 |
Normativa aplicable |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SEAS8 |
Duración de la línea de liquidez |
{INTEGER-9999} |
|
SEAS9 |
Cobertura de la línea de liquidez |
{PERCENTAGE} |
|
SEAS10 |
Intervalo para la cobertura de la línea de liquidez |
{INTEGER-9999} |
|
SEAS11 |
Fecha de vencimiento de la línea de liquidez |
{DATEFORMAT} |
|
SEAS12 |
Utilización de la línea de liquidez |
{Y/N} |
|
SEAS13 |
Emisión total |
{MONETARY} |
|
SEAS14 |
Emisión máxima |
{MONETARY} |
|
Sección de información sobre la operación |
||
|
SEAR1 |
Identificador único-Programa ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAR2 |
Identificador único-Operación ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAR3 |
Número de programas que financian la operación |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR4 |
Pérdida de la condición de STS |
{Y/N} |
|
SEAR5 |
Originadora cliente de la patrocinadora del programa |
{Y/N} |
|
SEAR6 |
Derecho de garantía concedido |
{Y/N} |
|
SEAR7 |
Ingresos |
{MONETARY} |
|
SEAR8 |
Gastos de explotación |
{MONETARY} |
|
SEAR9 |
Activos corrientes |
{MONETARY} |
|
SEAR10 |
Efectivo |
{MONETARY} |
|
SEAR11 |
Valores negociables |
{MONETARY} |
|
SEAR12 |
Derechos de cobro |
{MONETARY} |
|
SEAR13 |
Pasivos corrientes |
{MONETARY} |
|
SEAR14 |
Deuda total |
{MONETARY} |
|
SEAR15 |
Total de fondos propios |
{MONETARY} |
|
SEAR16 |
Moneda de los estados financieros |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR17 |
Apoyo a la operación por la patrocinadora |
{LIST} |
|
SEAR18 |
Tipo de apoyo de la patrocinadora |
{Y/N} |
|
SEAR19 |
Duración de la línea de liquidez |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR20 |
Importe utilizado de la línea de liquidez |
{MONETARY} |
|
SEAR21 |
Cobertura de la línea de liquidez |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR22 |
Intervalo para la cobertura de la línea de liquidez |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR23 |
Tipo de línea de liquidez |
{LIST} |
|
SEAR24 |
Fecha de vencimiento del acuerdo de recompra correspondiente a la línea de liquidez |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR25 |
Moneda de la línea de liquidez |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR26 |
Fecha de vencimiento de la línea de liquidez |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR27 |
Nombre del proveedor de la línea de liquidez |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR28 |
Identificador de entidad jurídica del proveedor de la línea de liquidez |
{LEI} |
|
SEAR29 |
Sobregarantía real/Interés subordinado |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR30 |
Exceso de margen de la operación |
{MONETARY} |
|
SEAR31 |
Nombre del proveedor de la carta de crédito |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR32 |
Identificador de entidad jurídica del proveedor de la carta de crédito |
{LEI} |
|
SEAR33 |
Moneda de la carta de crédito |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR34 |
Protección máxima de la carta de crédito |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR35 |
Nombre del garante |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR36 |
Identificador de entidad jurídica del garante |
{LEI} |
|
SEAR37 |
Cobertura máxima de garantía personal |
{MONETARY} |
|
SEAR38 |
Moneda de la garantía personal |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR39 |
Fecha de vencimiento de la garantía personal |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR40 |
Tipo de transferencia de derechos de cobro |
{LIST} |
|
SEAR41 |
Fecha de vencimiento del acuerdo de recompra |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR42 |
Importe adquirido |
{MONETARY} |
|
SEAR43 |
Límite de financiación máximo |
{MONETARY} |
|
SEAR44 |
Índice de la permuta de tipos de interés |
{LIST} |
|
SEAR45 |
Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR46 |
Nocional de la permuta de tipos de interés |
{MONETARY} |
|
SEAR47 |
Moneda del pagador de la permuta de divisas |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR48 |
Moneda del receptor de la permuta de divisas |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR49 |
Tipo de cambio para la permuta de divisas |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR50 |
Fecha de vencimiento de la permuta de divisas |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR51 |
Nocional de la permuta de divisas |
{MONETARY} |
|
Sección de información por tramo/bono |
||
|
SEAT1 |
Identificador único-Programa ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAT2 |
Identificador original del bono |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAT3 |
Nuevo identificador del bono |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAT4 |
Número internacional de identificación de valores (ISIN) |
{ISIN} |
|
SEAT5 |
Tipo de tramo/bono |
{LIST} |
|
SEAT6 |
Fecha de emisión |
{DATEFORMAT} |
|
SEAT7 |
Vencimiento legal |
{DATEFORMAT} |
|
SEAT8 |
Moneda |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAT9 |
Saldo del principal actual |
{MONETARY} |
|
SEAT10 |
Cupón actual |
{PERCENTAGE} |
|
SEAT11 |
Índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
SEAT12 |
Plazo del índice del tipo de interés actual |
{LIST} |
|
SEAT13 |
Frecuencia de pago de intereses |
{LIST} |
|
SEAT14 |
Mejora crediticia actual |
{PERCENTAGE} |
|
SEAT15 |
Fórmula de la mejora crediticia |
{ALPHANUM-1000} |
|
Sección de información por cuenta |
||
|
SEAA1 |
Identificador único-Operación ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAA2 |
Identificador original de la cuenta |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAA3 |
Nuevo identificador de la cuenta |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAA4 |
Tipo de cuenta |
{LIST} |
|
SEAA5 |
Saldo objetivo de la cuenta |
{MONETARY} |
|
SEAA6 |
Saldo real de la cuenta |
{MONETARY} |
|
SEAA7 |
Cuenta de amortización |
{Y/N} |
|
Sección de información por contraparte |
||
|
SEAP1 |
Identificador único-Operación ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAP2 |
Identificador de entidad jurídica de la contraparte |
{LEI} |
|
SEAP3 |
Nombre de la contraparte |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAP4 |
Tipo de contraparte |
{LIST} |
|
SEAP5 |
País de establecimiento de la contraparte |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SEAP6 |
Umbral de calificación de la contraparte |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAP7 |
Calificación de la contraparte |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAP8 |
Identificador de entidad jurídica de la fuente de la calificación de la contraparte |
{LEI} |
|
SEAP9 |
Nombre de la fuente de la calificación de la contraparte |
{ALPHANUM-100} |
|
Sección sobre cualquier otra información |
||
|
SEAO1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAO2 |
Número de línea de cualquier otra información |
{INTEGER-9999} |
|
SEAO3 |
Cualquier otra información |
{ALPHANUM-1000} |
|
3.9.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 289/285 |
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1226 DE LA COMISIÓN
de 12 de noviembre de 2019
por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo y se establecen normas técnicas de regulación que especifican la información que debe facilitarse con arreglo a los requisitos de notificación STS
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE y los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009 y (UE) n.o 648/2012 (1), y en particular su artículo 27, apartado 6,
Considerando lo siguiente:
|
(1) |
El Reglamento (UE) 2017/2402 exige que las originadoras y las patrocinadoras presenten determinada información a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) cuando consideren que una titulización cumple los requisitos relativos a los criterios de simplicidad, transparencia y normalización (STS) establecidos en los artículos 19 a 22 y 23 a 26 de dicho Reglamento. La información que debe facilitarse varía en función de los diferentes tipos de titulizaciones notificadas. |
|
(2) |
Para que las autoridades competentes puedan desempeñar sus funciones y los inversores y los inversores potenciales puedan ejercer su diligencia debida, es necesario disponer de información suficientemente detallada, pertinente a efectos de la notificación STS, que permita determinar si se cumplen los criterios STS. En concreto, en la notificación debe incluirse la justificación para seleccionar un factor de homogeneidad y excluir otros, a fin de fundamentar la evaluación del criterio de homogeneidad. Para determinados criterios STS basta una simple confirmación de cumplimiento, mientras que otros requieren información adicional. Por consiguiente, es necesario distinguir los requisitos para los que es suficiente una simple confirmación de aquellos para los que es necesaria una explicación, concisa o detallada. |
|
(3) |
En relación con las titulizaciones para las que no debe elaborarse un folleto de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) (titulizaciones privadas), las partes pueden realizar operaciones de titulización sin revelar información comercial sensible. Procede, por tanto, limitar a la información comercial no sensible los datos que deben publicarse de las notificaciones STS referidas a dichas titulizaciones. |
|
(4) |
Para facilitar el acceso a la información pertinente sobre los requisitos STS, debe permitirse que las originadoras y las patrocinadoras remitan al folleto pertinente elaborado para dicha titulización de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129, así como a cualquier otra documentación subyacente pertinente a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/2402 o cualquier otro documento con información pertinente a efectos de la notificación STS. |
|
(5) |
El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la AEVM a la Comisión. |
|
(6) |
La AEVM ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3). |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Información que debe incluirse en la notificación STS
1. La información a incluir en la notificación STS de conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2017/2402 será la siguiente:
|
a) |
cuando la titulización sea una titulización no ABCP, la información especificada en el anexo I del presente Reglamento; |
|
b) |
cuando la titulización sea una titulización ABCP, la información especificada en el anexo II del presente Reglamento; |
|
c) |
en relación con un programa ABCP, la información especificada en el anexo III del presente Reglamento. |
2. En relación con las titulizaciones para las que no se deba elaborar un folleto con arreglo al Reglamento (UE) 2017/1129, la información que debe incluirse en la notificación STS de conformidad con el apartado 1 irá acompañada de los datos siguientes:
|
a) |
cuando la titulización sea una titulización no ABCP, la información especificada en los campos STSS9 y STSS10 del anexo I del presente Reglamento; |
|
b) |
cuando la titulización sea una titulización ABCP, la información especificada en los campos STSAT9 y STSAT10 del anexo II del presente Reglamento; |
|
c) |
en relación con un programa ABCP, la información especificada en el campo STSAP9 del anexo III del presente Reglamento. |
A efectos del artículo 27, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (UE) 2017/2402, la publicación de la notificación STS para dichas titulizaciones se limitará a la información a que se refiere el presente apartado.
Artículo 2
Información adicional
Cuando los documentos indicados a continuación incluyan información pertinente para la notificación STS, podrá incluirse una referencia a las partes correspondientes de dichos documentos en la columna «Información adicional» de los anexos I, II o III del presente Reglamento y, cuando esa información se facilite, dicha documentación se identificará claramente:
|
a) |
un folleto elaborado de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129; |
|
b) |
cualquier otra documentación subyacente contemplada en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/2402; |
|
c) |
cualquier otro documento con información pertinente para la notificación STS. |
Artículo 3
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 12 de noviembre de 2019.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) DO L 347 de 28.12.2017, p. 35.
(2) Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 30.6.2017, p. 12).
(3) Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 4).
ANEXO I
Información que debe presentarse a la AEVM de conformidad con los artículos 19 a 22 del Reglamento (UE) 2017/2402 en lo que respecta a las titulizaciones no ABCP
Información general
|
Número del campo |
Artículo del Reglamento (UE) 2017/2402 |
NOMBRE DEL CAMPO |
CONTENIDO QUE DEBE COMUNICARSE (1) |
INFORMACIÓN ADICIONAL |
||||||||||||||||
|
STSS0 |
Artículo 27, apartado 1 |
Primer punto de contacto |
Identificador de entidad jurídica (LEI) de la entidad designada como primer punto de contacto y nombre de la autoridad competente pertinente. |
Punto 3.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión. (2) |
||||||||||||||||
|
STSS1 |
N. A. |
Código de identificación del instrumento |
Cuando esté disponible, el código o los códigos ISIN (número internacional de identificación de valores mobiliarios). En su defecto, cualquier otro código único de identificación de valores asignado a la titulización. |
Si está disponible en virtud del punto 3.1 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión. |
||||||||||||||||
|
STSS2 |
N. A. |
Identificador de entidad jurídica (LEI) |
El LEI de la(s) originadora(s) y la(s) patrocinadora(s) y, cuando esté disponible, del prestamista o los prestamistas originales. |
Punto 4.2 del anexo 9 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||||
|
STSS3 |
N. A. |
Identificador de la notificación |
Cuando se comunique una actualización, el número de referencia único asignado por la AEVM a la notificación STS remitida previamente. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSS4 |
N. A. |
Identificador único |
El identificador único asignado por la entidad informadora de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2019/ 2020/1224 (3). |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSS5 |
N. A. |
Identificador del folleto |
Cuando esté disponible, el identificador del folleto facilitado por la autoridad competente pertinente. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSS6 |
N. A. |
Registro de titulizaciones |
Cuando esté disponible, el nombre del registro de titulizaciones inscrito. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSS7 |
N. A. |
Denominación de la titulización |
La denominación de la titulización. |
Sección 4 del anexo 9 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||||
|
STSS8 |
Artículo 18 y artículo 27, apartado 3 |
País de establecimiento |
Cuando esté disponible, el país en el que estén establecidas la(s) originadora(s), la(s) patrocinadora(s), el o los SSPE y el prestamista o los prestamistas originales. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSS9 |
N. A. |
Clasificación de la titulización |
El tipo de titulización:
|
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSS10 |
N. A. |
Clasificación de las exposiciones subyacentes |
El tipo de exposiciones subyacentes, en particular:
|
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSS11 |
N. A. |
Fecha de emisión |
Cuando el folleto se elabore de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129 (4), la fecha de aprobación del folleto. En todos los demás casos, la fecha de cierre de la operación más reciente. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSS12 |
N. A. |
Fecha de la notificación |
La fecha de la notificación a la AEVM. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSS13 |
Artículo 27, apartado 2 |
Tercero autorizado |
Cuando un tercero autorizado haya prestado servicios de verificación de los criterios STS de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402, una declaración de que ese tercero autorizado ha confirmado el cumplimiento de los criterios STS. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSS14 |
Artículo 27, apartado 2 |
Tercero autorizado |
Cuando un tercero autorizado haya prestado servicios de verificación de los criterios STS de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402, el nombre y el país de establecimiento de ese tercero autorizado. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSS15 |
Artículo 27, apartado 2 |
Tercero autorizado |
Cuando un tercero autorizado haya prestado servicios de verificación de los criterios STS de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402, el nombre de la autoridad competente que lo haya autorizado. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSS16 |
Artículo 27, apartado 5 |
Calificación STS |
Una notificación motivada por parte de la originadora y la patrocinadora de que la titulización debe dejarse de considerar STS. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSS17 |
Artículo 27, apartado 3 |
Originadora (o prestamista original) no es una entidad de crédito |
Una declaración («Sí» o «No») sobre si la originadora o el prestamista original es una entidad de crédito o una empresa de inversión establecida en la Unión. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSS18 |
Artículo 27, apartado 3 |
Confirmación de los criterios de concesión de créditos |
Cuando la respuesta incluida en el campo STSS17 sea «No», confirmación de que los criterios, procesos y sistemas de concesión de créditos establecidos por la originadora o el prestamista original se ejecutan de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/2402. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSS19 |
Artículo 27, apartado 3 |
Confirmación de que la concesión de créditos está sujeta a supervisión |
Cuando la respuesta incluida en el campo STSS17 sea «No», confirmación de que la actividad de concesión de créditos a que se refiere el artículo 27, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402 está sujeta a supervisión. |
N. A. |
Información general
|
Número del campo |
Artículo del Reglamento (UE) 2017/2402 |
NOMBRE DEL CAMPO |
Confirmación |
Explicación concisa |
Explicación detallada |
CONTENIDO QUE DEBE COMUNICARSE (5) |
INFORMACIÓN ADICIONAL |
||||||||||||||
|
STSS20 |
Artículo 20, apartado 1 |
Transferencia de las exposiciones subyacentes mediante venta verdadera o asignación |
|
√ |
|
Una explicación concisa de cómo la transferencia de las exposiciones subyacentes se efectúa mediante una venta verdadera o una transferencia con el mismo efecto legal de manera exigible frente al vendedor o a cualquier otro tercero. |
Punto 3.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS21 |
Artículo 20, apartado 2 |
Ausencia de disposiciones rescisorias estrictas |
|
√ |
|
Una explicación concisa sobre si la titulización incluye alguna de las disposiciones rescisorias estrictas a que se refiere el artículo 20, apartado 2, letras a) o b), del Reglamento (UE) 2017/2402, e indicación de si se aplican las disposiciones contempladas en el artículo 20, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Punto 3.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS22 |
Artículo 20, apartado 3 |
Exención para las disposiciones rescisorias en la normativa nacional en materia de insolvencia |
√ |
|
|
En conjunción con STSS21, cuando proceda, una confirmación de la ausencia de circunstancias que puedan dar lugar a la aplicación de disposiciones rescisorias de conformidad con el artículo 20, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Punto 3.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
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|
STSS23 |
Artículo 20, apartado 4 |
Transferencia cuando el vendedor no sea el prestamista original |
√ |
|
|
Cuando el vendedor no sea el prestamista original, una declaración que confirme que la titulización cumple el artículo 20, apartados 1 a 3, del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Punto 3.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
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STSS24 |
Artículo 20, apartado 5 |
Transferencia efectuada mediante asignación y perfeccionada en una etapa posterior |
|
√ |
|
Cuando la transferencia de las exposiciones subyacentes se realice mediante asignación y se perfeccione en una etapa posterior al cierre de la titulización, una explicación concisa de cómo se lleva a cabo, en su caso, dicho perfeccionamiento, como mínimo en caso de que se den los hechos desencadenantes predeterminados enumerados en el artículo 20, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/2402. Cuando se utilicen mecanismos alternativos de transferencia, una confirmación de que la insolvencia de la originadora no dificultará ni impedirá que el SSPE haga valer sus derechos. |
Punto 3.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
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STSS25 |
Artículo 20, apartado 6 |
Declaraciones y garantías |
|
√ |
|
Una explicación concisa sobre si el vendedor ha proporcionado y, en su caso, de qué modo, declaraciones y garantías de que las exposiciones subyacentes incluidas en la titulización están libres de cargas y no se encuentran en ninguna otra situación de la que quepa esperar que incida de forma negativa en la irrevocabilidad de la venta verdadera o asignación o transferencia con el mismo efecto legal. |
Punto 2.2.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS26 |
Artículo 20, apartado 7 |
Criterios de admisibilidad que no permiten una gestión de cartera activa de las exposiciones subyacentes de forma discrecional |
|
√ |
|
Una explicación concisa de cómo:
|
Sección 2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
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STSS27 |
Artículo 20, apartado 8 |
Homogeneidad de los activos |
|
|
√ |
Una explicación detallada de la homogeneidad del conjunto de exposiciones subyacentes que respalda la titulización. A tal efecto, inclúyase una referencia a las normas técnicas de regulación sobre la homogeneidad formuladas por la ABE [Reglamento Delegado (UE) 2019/1851 de la Comisión (6), y explíquese con detalle cómo se cumplen cada una de las condiciones especificadas en el artículo 1 de dicho Reglamento Delegado. |
Punto 2.2.7 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS28 |
Artículo 20, apartado 9 |
Obligaciones de las exposiciones subyacentes: no retitulización |
√ |
|
|
Una confirmación de que las exposiciones subyacentes no incluyen ninguna posición de titulización y de que la titulización notificada no es, por lo tanto, una retitulización. |
Punto 2.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS29 |
Artículo 20, apartado 10 |
Solidez del criterio de concesión |
|
|
√ |
Una explicación detallada:
|
Punto 2.2.7 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
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STSS30 |
Artículo 20, apartado 10 |
Competencia técnica de la originadora/el prestamista |
|
|
√ |
Una explicación detallada sobre si la originadora o el prestamista original poseen competencia técnica en la originación de exposiciones de naturaleza similar a las titulizadas. |
Punto 2.2.7 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS31 |
Artículo 20, apartado 11 |
Exposiciones subyacentes transferidas sin exposiciones en situación de impago |
|
|
√ |
Una explicación detallada sobre si:
|
Punto 2.2.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS32 |
Artículo 20, apartado 12 |
Al menos un pago en el momento de la transferencia |
√ |
|
|
Una confirmación de si, en el momento de la transferencia de las exposiciones, los deudores han realizado al menos un pago. Una confirmación de si se aplica o no la excepción contemplada en el artículo 20, apartado 12, del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Puntos 3.3 y 3.4.6 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS33 |
Artículo 20, apartado 13 |
El reembolso de los titulares no se habrá estructurado para depender predominantemente de la venta de los activos. |
|
|
√ |
Una explicación detallada del grado en que los reembolsos de los titulares de las posiciones de titulización dependen de la venta de los activos que garanticen las exposiciones subyacentes. |
Punto 3.4.1 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS34 |
Artículo 21, apartado 1 |
Cumplimiento de los requisitos de retención de riesgo |
|
√ |
|
Una explicación concisa de cómo la originadora, la patrocinadora o el prestamista original de una titulización no ABCP cumplen el requisito de retención de riesgo según se establece en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/2402. Una indicación de qué entidad retiene el interés económico neto significativo y qué opción se utiliza para retener el riesgo:
|
Punto 3.1 del anexo 9 y punto 3.4.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS35 |
Artículo 21, apartado 2 |
Mitigación de los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio |
|
√ |
|
Una explicación concisa sobre si los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio se mitigan adecuadamente y se adoptan medidas a esos efectos, y confirmación de que tales medidas están a disposición de los inversores. |
Puntos 3.4.2 y 3.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS36 |
Artículo 21, apartado 2 |
Derivados comprados/vendidos por el SSPE |
|
√ |
|
Una declaración concisa de que el SSPE no ha celebrado contratos de derivados, salvo en las circunstancias mencionadas en el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Puntos 3.4.2 y 3.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS37 |
Artículo 21, apartado 2 |
Derivados conformes a normas comunes |
|
√ |
|
Una explicación concisa sobre si todos los instrumentos de cobertura utilizados se han suscrito y documentado con arreglo a normas comúnmente aceptadas. |
Puntos 3.4.2 y 3.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS38 |
Artículo 21, apartado 3 |
Pagos de intereses vinculados a un tipo de referencia basados en tipos de interés utilizados normalmente |
|
√ |
|
Una explicación concisa de si los pagos de intereses vinculados a un tipo de referencia en relación con los activos y pasivos de la titulización se calculan, y en su caso de qué manera, tomando como referencia tipos de interés utilizados normalmente en el mercado o índices sectoriales utilizados normalmente que reflejan el coste de los fondos. |
Puntos 2.2.2 y 2.2.13 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS39 |
Artículo 21, apartado 4 |
Ausencia de retención de efectivo a raíz de una notificación de ejecución o exigibilidad inmediata |
|
√ |
|
Una declaración, en términos generales, de que se cumplen cada uno de los requisitos del artículo 21, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Punto 3.4.5 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS40 |
Artículo 21, apartado 4 |
a) No quedará retenido ningún importe de efectivo |
√ |
|
|
Confirmación de que no quedará retenido efectivo tras la entrega de una notificación de ejecución o exigibilidad inmediata. |
Punto 3.4.5 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS41 |
Artículo 21, apartado 4 |
b) Los cobros del principal se transmitirán a los inversores |
√ |
|
|
Confirmación de que los cobros del principal de las exposiciones subyacentes se transmiten a los inversores a través de la amortización secuencial de las posiciones de titulización, según determine el orden de prelación de la posición de titulización. |
Punto 3.4.5 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS42 |
Artículo 21, apartado 4 |
c) El reembolso no se invertirá atendiendo al orden de prelación |
√ |
|
|
Confirmación de que el reembolso de las posiciones de titulización no se invierte atendiendo a su orden de prelación. |
Punto 3.4.5 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS43 |
Artículo 21, apartado 4 |
d) Ninguna disposición exigirá la liquidación automática de las exposiciones subyacentes al valor de mercado |
√ |
|
|
Confirmación de que ninguna disposición exige la liquidación automática de las exposiciones subyacentes al valor de mercado. |
Punto 3.4.5 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS44 |
Artículo 21, apartado 5 |
Titulizaciones con prioridad no secuencial de los pagos |
√ |
|
|
Confirmación de que las operaciones en las que se contempla una prioridad no secuencial de los pagos incluyen desencadenantes ligados al comportamiento de las exposiciones subyacentes a resultas de los cuales se vuelve a una prioridad secuencial del pago según el orden de prelación. Confirmación de que dichos desencadenantes incluyen como mínimo el deterioro de la calidad crediticia de las exposiciones subyacentes por debajo de un umbral predeterminado. |
Punto 3.4.5 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS45 |
Artículo 21, apartado 6 |
Titulización renovable con supuestos de amortización anticipada para la terminación del período de renovación sobre la base de desencadenantes predefinidos |
|
√ |
|
Una explicación concisa, cuando proceda, sobre cómo se reflejan en la documentación de la operación las disposiciones del artículo 21, apartado 6, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Puntos 2.3 y 2.4 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS46 |
Artículo 21, apartado 6, letra a) |
a) Deterioro de la calidad crediticia de las exposiciones subyacentes |
|
√ |
|
Una explicación concisa, cuando proceda, sobre cómo se reflejan en la documentación de la operación las disposiciones del artículo 21, apartado 6, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Puntos 2.3 y 2.4 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS47 |
Artículo 21, apartado 6, letra b) |
b) Acaecimiento de un hecho relacionado con la insolvencia que afecte a la originadora o al administrador |
|
√ |
|
Una explicación concisa, cuando proceda, sobre cómo se reflejan en la documentación de la operación las disposiciones o los desencadenantes contemplados en el artículo 21, apartado 6, letra b), del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Puntos 2.3 y 2.4 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS48 |
Artículo 21, apartado 6, letra c) |
c) Descenso, por debajo de un umbral predeterminado, del valor de las exposiciones subyacentes mantenidas por el SSPE |
|
√ |
|
Una explicación concisa, cuando proceda, de cómo se reflejan en la documentación de la operación las disposiciones o los desencadenantes contemplados en el artículo 21, apartado 6, letra c), del Reglamento (UE) 2017/2402, con referencias a las secciones pertinentes de la documentación subyacente en que figure la información. |
Puntos 2.3 y 2.4 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS49 |
Artículo 21, apartado 6, letra d) |
d) No generación de suficientes exposiciones subyacentes nuevas con la necesaria calidad crediticia predeterminada (desencadenante de la terminación del período de renovación) |
|
√ |
|
Una explicación concisa, cuando proceda, sobre cómo se reflejan en la documentación de la operación las disposiciones del artículo 21, apartado 6, letra d), del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Puntos 2.3 y 2.4 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS50 |
Artículo 21, apartado 7, letra a) |
a) Información sobre las obligaciones contractuales del administrador, del fideicomisario y de otros proveedores de servicios accesorios |
√ |
|
|
Confirmación de que la documentación de la operación especifica todos los requisitos establecidos en el artículo 21, apartado 7, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Punto 3.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS51 |
Artículo 21, apartado 7, letra b) |
b) Disposiciones para la continuidad de la administración |
√ |
|
|
Confirmación de que la documentación de la titulización satisface expresamente los requisitos del artículo 21, apartado 7, letra b), del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Punto 3.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS52 |
Artículo 21, apartado 7, letra c) |
c) Disposiciones para la continuidad de las contrapartes de derivados |
√ |
|
|
Confirmación de que la documentación de la operación satisface todos los requisitos de información mencionados en el artículo 21, apartado 7, letra c), del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Punto 3.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS53 |
Artículo 21, apartado 7, letra c) |
d) Disposiciones para la continuidad de los proveedores de liquidez y el banco de apertura de cuenta |
√ |
|
|
Confirmación de que la documentación de la operación satisface todos los requisitos de información mencionados en el artículo 21, apartado 7, letra c), del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Punto 3.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS54 |
Artículo 21, apartado 8 |
Competencia técnica exigida del administrador y políticas, procedimientos y controles de gestión de riesgos adecuados establecidos |
|
|
√ |
Una explicación detallada de la forma en que se satisfacen los requisitos del artículo 21, apartado 8, del Reglamento (UE) 2017/2402. Como parte de la explicación, inclúyanse referencias a las políticas y los procedimientos previstos para garantizar el cumplimiento de tales requisitos. |
Punto 3.4.6 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS55 |
Artículo 21, apartado 9 |
Definiciones claras y coherentes sobre el tratamiento de los préstamos problemáticos |
√ |
|
|
Confirmación de que la documentación subyacente contiene, en términos claros y coherentes, definiciones, medidas correctoras y acciones en relación con las situaciones deudoras contempladas en el artículo 21, apartado 9, del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Punto 2.2.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS56 |
Artículo 21, apartado 9 |
Prioridades de pago y hechos desencadenantes |
√ |
|
|
Confirmación de que la documentación de la titulización establece las prioridades de pago y los hechos desencadenantes con arreglo al artículo 21, apartado 9, del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Punto 3.4.7 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS57 |
Artículo 21, apartado 10 |
Resolución oportuna de conflictos entre diferentes clases de inversores y responsabilidades del fideicomisario |
√ |
|
|
Confirmación de que se cumplen las disposiciones del artículo 21, apartado 10, del Reglamento (UE) 2017/2402 relativas a la resolución oportuna de los conflictos. |
Puntos 3.4.7 y 3.4.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS58 |
Artículo 22, apartado 1 |
Datos sobre el comportamiento histórico en materia de impagos y pérdidas |
√ |
|
|
Confirmación de que los datos exigidos con arreglo al artículo 22, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 están disponibles, e indicación clara de dónde figura la información. |
Punto 2.2.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSS59 |
Artículo 22, apartado 2 |
Muestra de las exposiciones subyacentes sujeta a verificaciones externas |
√ |
|
|
Confirmación de que una muestra de las exposiciones subyacentes ha sido objeto de verificación externa, por un tercero independiente adecuado, antes de la emisión de los valores. |
N. A. |
||||||||||||||
|
STSS60 |
Artículo 22, apartado 3 |
Puesta a disposición de los inversores potenciales de un modelo de flujos de efectivo de los pasivos |
√ |
|
|
Confirmación de que los inversores potenciales pueden acceder a un modelo de flujos de efectivo de los pasivos antes de la fijación de precios, e indicación clara del lugar en que está disponible esa información. Tras la fijación de los precios, confirmación de que dicha información se ha puesto a disposición de los posibles inversores previa solicitud. |
N. A. |
||||||||||||||
|
STSS61 |
Artículo 22, apartado 4 |
Publicación sobre el comportamiento ambiental de las exposiciones subyacentes consistentes en préstamos sobre inmuebles residenciales o en préstamos para la compra o arrendamientos de automóviles |
|
√ |
|
Una explicación concisa sobre si la información relacionada con el comportamiento ambiental de los activos financiados mediante préstamos sobre inmuebles residenciales, o préstamos para la compra o arrendamientos de automóviles está disponible de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402, e indicación del lugar en que figura esa información. |
N. A. |
||||||||||||||
|
STSS62 |
Artículo 22, apartado 5 |
Originadora y patrocinadora responsables del cumplimiento del artículo 7 |
√ |
|
|
Confirmación de que:
|
N. A. |
(1) Cuando proceda y se disponga de la información, inclúyase una referencia a las secciones pertinentes de la documentación subyacente.
(2) Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al formato, el contenido, el examen y la aprobación del folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 809/2004 de la Comisión (DO L 166 de 21.6.2019, p. 26).
(3) Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión, de 16 de octubre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la información y los detalles sobre las titulizaciones que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE (DO L 289 de 3.9.2020, p. 1).
(4) Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 30.6.2017, p. 12).
(5) Cuando proceda y se disponga de la información, inclúyase una referencia a las secciones pertinentes de la documentación subyacente.
(6) Reglamento Delegado (UE) 2019/1851 de la Comisión, de 28 de mayo de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la homogeneidad de las exposiciones subyacentes en las titulizaciones (DO L 280 de 6.11.2019, p. 1).
(7) Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133 de 22.5.2008, p. 66).
(8) Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO L 60 de 28.2.2014, p. 34).
ANEXO II
Información que debe presentarse a la AEVM de conformidad con el artículo 24 del Reglamento (UE) 2017/2402 en lo que respecta a las titulizaciones ABCP
Información general
|
Número del campo |
Artículo del Reglamento (UE) 2017/2402 |
NOMBRE DEL CAMPO |
CONTENIDO QUE DEBE COMUNICARSE (1) |
INFORMACIÓN ADICIONAL |
||||||||||||||||
|
STSAT0 |
Artículo 27, apartado 1 |
Primer punto de contacto |
Identificador de entidad jurídica (LEI) de la entidad designada como primer punto de contacto y nombre de la autoridad competente pertinente. |
Punto 3.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión. |
||||||||||||||||
|
STSAT1 |
N. A. |
Código de identificación del instrumento |
Cuando esté disponible, el código o los códigos ISIN (número internacional de identificación de valores mobiliarios). En su defecto, cualquier otro código único de identificación de valores asignado a la titulización ABCP. |
Si está disponible en virtud del punto 3.1 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||||
|
STSAT2 |
N. A. |
Identificador de entidad jurídica (LEI) |
Cuando esté disponible, el LEI de la(s) originadora(s) y/o la(s) patrocinadora(s). |
Punto 4.2 del anexo 9 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||||
|
STSAT3 |
N. A. |
Identificador de la notificación |
Cuando se comunique una actualización, el número de referencia único asignado por la AEVM a la notificación STS remitida previamente. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSAT4 |
N. A. |
Identificador único |
El identificador único asignado por la entidad informadora a esta operación ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSAT5 |
N. A. |
Identificador del folleto |
Cuando esté disponible, el identificador del folleto facilitado por la autoridad competente pertinente. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSAT6 |
N. A. |
Registro de titulizaciones |
Cuando esté disponible, el nombre del registro de titulizaciones inscrito. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSAT7 |
N. A. |
Denominación de la titulización |
Cuando esté disponible, la denominación de la titulización o, en su defecto, el código de denominación y la denominación utilizada. |
Sección 4 del anexo 9 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión. |
||||||||||||||||
|
STSAT8 |
Artículo 18 y artículo 27, apartado 3 |
País de establecimiento |
Cuando esté disponible, el país de establecimiento de la(s) originadora(s), la(s) patrocinadora(s) y el o los SSPE. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSAT9 |
N. A. |
Clasificación de la titulización |
El tipo de titulización:
|
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSAT10 |
N. A. |
Clasificación de las exposiciones subyacentes |
El tipo de exposiciones subyacentes, en particular:
|
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSAT11 |
N. A. |
Fecha de emisión |
Cuando el folleto se elabore de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129, la fecha de aprobación del folleto. De no ser así, la fecha de emisión de la titulización ABCP. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSAT12 |
N. A. |
Fecha de la notificación |
La fecha de la notificación a la AEVM. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSAT13 |
Artículo 27, apartado 2 |
Tercero autorizado |
Si un tercero autorizado ha prestado servicios de verificación de los criterios STS de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402, una declaración de que ese tercero autorizado ha confirmado el cumplimiento de los criterios STS. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSAT14 |
Artículo 27, apartado 2 |
Tercero autorizado |
Si un tercero autorizado ha prestado servicios de verificación de los criterios STS de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402, el nombre y el país de establecimiento de ese tercero autorizado. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSAT15 |
Artículo 27, apartado 2 |
Tercero autorizado |
Si un tercero autorizado ha prestado servicios de verificación de los criterios STS de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento sobre titulización, el nombre de la autoridad competente que lo haya autorizado. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSAT16 |
Artículo 27, apartado 5 |
Calificación STS |
Si la originadora y/o la patrocinadora han notificado que la titulización ABCP debe dejarse de considerar STS y los motivos de tal notificación. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSAT17 |
Artículo 27, apartado 3 |
Originadora (o prestamista original) no es una entidad de crédito |
Una declaración («Sí» o «No») sobre si la originadora o el prestamista original es una entidad de crédito o una empresa de inversión establecida en la Unión. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSAT18 |
Artículo 27, apartado 3 |
Confirmación de los criterios de concesión de créditos |
Cuando la respuesta incluida en el campo STSS17 sea «No», confirmación de que los criterios, procesos y sistemas de concesión de créditos establecidos por la originadora o el prestamista original se ejecutan de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/2402. |
N. A. |
||||||||||||||||
|
STSAT19 |
Artículo 27, apartado 3 |
Confirmación de que la concesión de créditos está sujeta a supervisión |
Cuando la respuesta incluida en el campo STSS17 sea «No», confirmación de que la actividad de concesión de créditos a que se refiere el artículo 27, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402 está sujeta a supervisión. |
N. A. |
Información general
|
Número del campo |
Artículo del Reglamento (UE) 2017/2402 |
NOMBRE DEL CAMPO |
Confirmación |
Explicación concisa |
Explicación detallada |
CONTENIDO QUE DEBE COMUNICARSE (2) |
INFORMACIÓN ADICIONAL |
||||||
|
STSAT20 |
Artículo 24, apartado 1 |
Exposiciones subyacentes adquiridas mediante venta verdadera |
|
√ |
|
Una explicación concisa de cómo la transferencia de las exposiciones subyacentes se efectúa mediante una venta verdadera o una transferencia con el mismo efecto legal de manera exigible frente al vendedor o a cualquier otro tercero.. |
Punto 3.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT21 |
Artículo 24, apartado 2 |
Ausencia de disposiciones rescisorias estrictas |
|
√ |
|
Una explicación concisa sobre si la titulización incluye alguna de las disposiciones rescisorias estrictas a que se refiere el artículo 24, apartado 2, letras a) o b), del Reglamento (UE) 2017/2402, y sobre si se aplican las disposiciones contempladas en el artículo 24, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Punto 3.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT22 |
Artículo 24, apartado 3 |
Exención para las disposiciones rescisorias en la normativa nacional en materia de insolvencia |
√ |
|
|
En conjunción con STSS21, cuando proceda, confirmación de la ausencia de circunstancias que puedan dar lugar a la aplicación de disposiciones rescisorias de conformidad con el artículo 24, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Punto 3.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT23 |
Artículo 24, apartado 4 |
Transferencia cuando el vendedor no sea el prestamista original |
√ |
|
|
Cuando el vendedor no sea el prestamista original, una declaración que confirme que la titulización cumple el artículo 24, apartados 1 a 3, del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Punto 3.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT24 |
Artículo 24, apartado 5 |
Transferencia efectuada mediante asignación y perfeccionada en una etapa posterior |
|
√ |
|
Cuando la transferencia de las exposiciones subyacentes se realice mediante asignación y se perfeccione en una etapa posterior al cierre de la titulización, facilítese una explicación concisa de cómo se lleva a cabo, en su caso, dicho perfeccionamiento, como mínimo en caso de que se den los hechos desencadenantes predeterminados enumerados en el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Punto 3.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT25 |
Artículo 24, apartado 6 |
Declaraciones y garantías |
|
√ |
|
Una explicación concisa sobre si el vendedor ha proporcionado declaraciones y garantías de que los activos incluidos en la titulización están libres de cargas y no se encuentran en ninguna otra situación de la que quepa esperar que incida de forma negativa en la irrevocabilidad de la venta verdadera o asignación o transferencia con el mismo efecto legal. |
Punto 2.2.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT26 |
Artículo 24, apartado 7 |
Criterios de admisibilidad que no permiten una gestión de cartera activa de las exposiciones subyacentes de forma discrecional |
|
√ |
|
Una explicación concisa sobre si:
|
Sección 2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT27 |
Artículo 24, apartado 8 |
No retitulización |
√ |
|
|
Confirmación de que las exposiciones subyacentes no incluyen ninguna posición de titulización y de que la titulización notificada no es, por lo tanto, una retitulización. |
Punto 2.2.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT28 |
Artículo 24, apartado 9 |
Exposiciones subyacentes transferidas sin exposiciones en situación de impago |
|
|
√ |
Una explicación detallada de que las exposiciones transferidas no incluyen, en el momento de la selección, exposiciones en situación de impago o exposiciones reestructuradas, conforme a lo dispuesto en el artículo 24, apartado 9, del Reglamento (UE) 2017/2402, según proceda. En su caso, una declaración clara sobre si la titulización contiene algún deterioro de la calidad crediticia en el momento de la titulización, según se especifica en el artículo 24, apartado 9, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2017/2402. Confirmación de que:
|
Punto 2.2.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT29 |
Artículo 24, apartado 10 |
Al menos un pago en el momento de la transferencia |
√ |
|
|
Confirmación de si, en el momento de la transferencia de las exposiciones, los deudores han realizado al menos un pago. Cuando no se haya efectuado ningún pago, una explicación del motivo, incluida una declaración de si la razón es una de las excepciones autorizadas con arreglo al artículo 20, apartado 12, del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Puntos 3.3 y 3.4.6 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT30 |
Artículo 24, apartado 11 |
El reembolso de los titulares no se habrá estructurado para depender predominantemente de la venta de los activos. |
|
|
√ |
Una explicación detallada del grado en que los reembolsos de los titulares de las posiciones de titulización dependen de la venta de los activos que garanticen las exposiciones subyacentes. Cuando proceda, una explicación detallada sobre si los reembolsos de los inversores no se consideran dependientes de la venta de los activos, según se especifica en el artículo 24, apartado 11, párrafo segundo, del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Punto 3.4.1 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT31 |
Artículo 24, apartado 12 |
Mitigación de los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio |
|
√ |
|
Una explicación concisa sobre si los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio se mitigan adecuadamente, y de qué manera, y confirmación de que las medidas adoptadas a tal efecto se divulgan. Una explicación concisa sobre si todos los instrumentos de cobertura utilizados se han suscrito y documentado con arreglo a normas comúnmente aceptadas. |
Puntos 3.4.2 y 3.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT32 |
Artículo 24, apartado 12 |
Derivados comprados/vendidos por el SSPE |
|
√ |
|
Una explicación concisa sobre si el SSPE ha celebrado o no contratos de derivados, salvo con fines de cobertura de los riesgos de tipo de interés o de tipo de cambio. |
Puntos 3.4.2 y 3.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT33 |
Artículo 24, apartado 12 |
Derivados en exposiciones subyacentes |
|
√ |
|
Una explicación concisa sobre la presencia de cualesquiera derivados en el conjunto de exposiciones subyacentes. |
Puntos 3.4.2 y 3.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT34 |
Artículo 24, apartado 12 |
Derivados conformes a normas comunes |
|
√ |
|
Una explicación concisa de si los derivados admisibles con arreglo al artículo 24, apartado 12, se han suscrito y documentado con arreglo a normas comunes de las finanzas internacionales. |
Puntos 3.4.7 y 3.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT35 |
Artículo 24, apartado 13 |
Definiciones claras y coherentes sobre el tratamiento de los préstamos problemáticos |
√ |
|
|
Confirmación de que la documentación subyacente contiene, en términos claros y coherentes, definiciones, medidas correctoras y acciones en relación con las situaciones deudoras contempladas en el artículo 24, apartado 13, del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Punto 2.2.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT36 |
Artículo 24, apartado 13 |
Prioridades de pago y hechos desencadenantes |
√ |
|
|
Confirmación de que la documentación de la operación establece las prioridades de pago y los hechos desencadenantes con arreglo al artículo 24, apartado 13, del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Puntos 3.4.7 y 3.4.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT37 |
Artículo 24, apartado 14 |
Datos sobre el comportamiento histórico en materia de impagos y pérdidas |
√ |
|
|
Confirmación de que los datos exigidos con arreglo al artículo 24, apartado 14, del Reglamento (UE) 2017/2402 están disponibles, e indicación clara del lugar en que los inversores potenciales pueden obtener la información antes de la fijación de precios. Cuando la patrocinadora no tenga acceso a tales datos, confirmación de que el vendedor ha facilitado acceso a los datos según se especifica en el artículo 24, apartado 14, del Reglamento (UE) 2017/2402. Confirmación de que los datos están disponibles e indicación clara del lugar en que la información está disponible y de que los datos abarcan un período no inferior a cinco años, salvo en lo referente a los créditos de la cartera comercial y otros derechos de cobro a corto plazo, cuyo período histórico no será inferior a tres años. |
Punto 2.2.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT38 |
Artículo 24, apartado 15 |
Homogeneidad de los activos |
|
|
√ |
Una explicación detallada de cómo la titulización está respaldada por un conjunto de exposiciones subyacentes que son homogéneas, teniendo en cuenta las características relativas a los flujos de efectivo de los diferentes tipos de activo, incluidas las características contractuales y las referentes al riesgo de crédito y al pago anticipado. |
Punto 2.2.7 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT39 |
Artículo 24, apartado 15 |
Obligaciones de las exposiciones subyacentes |
√ |
|
|
Confirmación de que el conjunto de exposiciones subyacentes tiene un período de vida residual medio ponderado de un año como máximo y de que ninguna de las exposiciones subyacentes tiene un vencimiento residual superior a tres años. Confirmación de si se aplica la excepción relativa a los conjuntos de préstamos para la compra, arrendamientos de automóviles y operaciones de arrendamiento financiero de bienes de equipo, de conformidad con el artículo 24, apartado 15, párrafo tercero, del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Punto 2.2.7 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT40 |
Artículo 24, apartado 15 |
Obligaciones de las exposiciones subyacentes |
√ |
|
|
Confirmación, cuando proceda, de que las exposiciones subyacentes:
|
Punto 2.2.7 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT41 |
Artículo 24, apartado 16 |
Pagos de intereses vinculados a un tipo de referencia basados en tipos de interés utilizados normalmente |
|
√ |
|
Una explicación concisa de si los pagos de intereses vinculados a un tipo de referencia en relación con los activos y pasivos de la titulización ABCP se calculan, y en su caso de qué manera, tomando como referencia los tipos de interés utilizados normalmente en el mercado o índices sectoriales utilizados normalmente que reflejan el coste de los fondos. |
Puntos 2.2.2 y 2.2.13 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT42 |
Artículo 24, apartado 17 |
Ausencia de retención de efectivo a raíz de una notificación de ejecución o exigibilidad inmediata |
|
√ |
|
Una explicación concisa sobre si se cumple cada uno de los requisitos del artículo 24, apartado 17, del Reglamento (UE) 2017/2402 y de los casos en que el efectivo pueda quedar retenido. |
Punto 3.4.5 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT43 |
Artículo 24, apartado 17 |
a) Ausencia de retención de efectivo a raíz de una notificación de ejecución o exigibilidad inmediata |
√ |
|
|
Confirmación de que no quedará retenido efectivo tras la notificación de ejecución o exigibilidad inmediata. |
Punto 3.4.5 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT44 |
Artículo 24, apartado 17 |
b) Los cobros del principal se transmitirán a los inversores |
√ |
|
|
Confirmación de que los cobros del principal de las exposiciones subyacentes se transmiten a los inversores a través de la amortización secuencial de las posiciones de titulización, según determine el orden de prelación de la posición de titulización. |
Punto 3.4.5 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT45 |
Artículo 24, apartado 17 |
c) Ninguna disposición exigirá la liquidación automática de las exposiciones subyacentes al valor de mercado |
√ |
|
|
Confirmación de que ninguna disposición exige la liquidación automática de las exposiciones subyacentes al valor de mercado. |
Punto 3.4.5 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT46 |
Artículo 24, apartado 18 |
Solidez de los criterios de concesión |
|
|
√ |
Una explicación detallada sobre si las exposiciones subyacentes se originaron en el ejercicio normal de la actividad del vendedor, con especificación de si los criterios de concesión aplicados no son menos rigurosos que los aplicados a exposiciones que no se han titulizado. Una explicación detallada de si se han comunicado a la patrocinadora y a otras partes directamente expuestas a la titulización ABCP todos los cambios significativos respecto a los criterios de concesión previos. |
Punto 2.2.7 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT47 |
Artículo 24, apartado 18 |
Competencia técnica del vendedor |
|
|
√ |
Una explicación detallada sobre si el vendedor posee la competencia técnica necesaria en la originación de exposiciones de naturaleza similar a la de las titulizadas. |
Punto 2.2.7 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT48 |
Artículo 24, apartado 19 |
Titulización ABCP renovable/calidad crediticia como evento desencadenante |
|
|
√ |
Una explicación detallada sobre cómo se incluyen en la documentación de la titulización las disposiciones o los desencadenantes contemplados en el artículo 24, apartado 19, del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Puntos 2.3 y 2.4 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT49 |
Artículo 24, apartado 20 |
Deberes de los participantes en la titulización |
√ |
|
|
Confirmación de que la documentación de la titulización incluye las obligaciones, deberes y responsabilidades contractuales de la patrocinadora, el administrador y el fideicomisario, en caso de existir, y de otros proveedores de servicios accesorios. |
Punto 3.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT50 |
Artículo 24, apartado 20 |
Disposiciones para la continuidad de la administración |
√ |
|
|
Confirmación de que la documentación de la titulización especifica los procesos y responsabilidades necesarios para garantizar que el impago o la insolvencia del administrador no den lugar a la cesación de la administración. |
Punto 3.7 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT51 |
Artículo 24, apartado 20 |
Disposiciones para la continuidad de las contrapartes de derivados y el banco de apertura de cuenta |
√ |
|
|
Confirmación de que la documentación de la titulización incluye disposiciones que garantizan la sustitución de las contrapartes de derivados y el banco de apertura de cuenta, si procede, en caso de impago e insolvencia de los mismos u otros eventos definidos. |
Punto 3.8 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||
|
STSAT52 |
Artículo 24, apartado 20 |
Solidez de la patrocinadora |
√ |
|
|
Confirmación de que la documentación de la titulización incluye disposiciones sobre la forma en que la patrocinadora cumple los requisitos establecidos en el artículo 25, apartado 3, letra c), del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Punto 3.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
(1) Cuando proceda y se disponga de la información, inclúyase una referencia a las secciones pertinentes de la documentación subyacente.
(2) Cuando proceda y se disponga de la información, inclúyase una referencia a las secciones pertinentes de la documentación subyacente.
(3) Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
(4) Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).
ANEXO III
Información que debe presentarse a la AEVM de conformidad con los artículos 25 y 26 del Reglamento (UE) 2017/2402 en lo que respecta a los programas ABCP
Información general
|
Número del campo |
Artículo del Reglamento (UE) 2017/2402 |
NOMBRE DEL CAMPO |
CONTENIDO QUE DEBE COMUNICARSE (1) |
INFORMACIÓN ADICIONAL |
|
STSAP0 |
Artículo 27, apartado 1 |
Primer punto de contacto |
Identificador de entidad jurídica (LEI) de la entidad designada como primer punto de contacto y nombre de la autoridad competente pertinente. |
Punto 3.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión. |
|
STSAP1 |
N. A. |
Código de identificación del instrumento |
Cuando proceda, los números internacionales de identificación de valores mobiliarios (ISIN) asignados a los programas ABCP. |
Si está disponible en virtud del punto 3.1 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión. |
|
STSAP2 |
N. A. |
Identificador de entidad jurídica (LEI) |
Cuando esté disponible, el LEI de la(s) originadora(s) y/o del programa o programas ABCP. |
Punto 4.2 del anexo 9 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
|
STSAP3 |
N. A. |
Identificador de la notificación |
Cuando se comunique una actualización, el número de referencia único asignado por la AEVM a la notificación STS remitida previamente. |
N. A. |
|
STSAP4 |
N. A. |
Identificador único |
El identificador único asignado por la entidad notificante a este programa ABCP de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. |
N. A. |
|
STSAP5 |
N. A. |
Identificador del folleto |
Cuando esté disponible, el identificador del folleto facilitado por la autoridad competente pertinente. |
N. A. |
|
STSAP6 |
N. A. |
Registro de titulizaciones |
Cuando esté disponible, el nombre del registro de titulizaciones inscrito. |
N. A. |
|
STSAP7 |
N. A. |
Denominación de la titulización |
La denominación del programa ABCP |
Sección 4 del anexo 9 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión. |
|
STSAP8 |
Artículo 18 y artículo 27, apartado 3 |
País de establecimiento |
El país de establecimiento de la(s) patrocinadora(s). |
Punto 4.3 del anexo 9 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
|
STSAP9 |
N. A. |
Clasificación de la titulización |
El tipo de titulización (no ABCP, ABCP, programa ABCP). |
N. A. |
|
STSAP10 |
N. A. |
Fecha de emisión |
La fecha de la primera emisión del programa ABCP |
Punto 4 del anexo 9 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
|
STSAP11 |
N. A. |
Fecha de la notificación |
La fecha de la notificación STS a la AEVM. |
N. A. |
|
STSAP12 |
Artículo 27, apartado 2 |
Tercero autorizado |
Cuando un tercero autorizado haya prestado servicios de verificación de los criterios STS de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402, una declaración de que ese tercero autorizado ha confirmado el cumplimiento de los criterios STS. |
N. A. |
|
STSAP13 |
Artículo 27, apartado 2 |
Tercero autorizado |
Cuando un tercero autorizado haya prestado servicios de verificación de los criterios STS de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402, el nombre y el lugar de establecimiento de ese tercero autorizado. |
N. A. |
|
STSAP14 |
Artículo 27, apartado 2 |
Tercero autorizado |
Cuando un tercero autorizado haya prestado servicios de verificación de los criterios STS de conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402, el nombre de la autoridad competente que lo haya autorizado. |
N. A. |
|
STSAP15 |
Artículo 27, apartado 5 |
Calificación STS |
Notificación de la patrocinadora de que el programa ABCP debe dejarse de considerar STS y los motivos de tal cambio. |
N. A. |
Información general
|
Número del campo |
Artículo del Reglamento (UE) 2017/2402 |
NOMBRE DEL CAMPO |
Confirmación |
Explicación concisa |
Explicación detallada |
CONTENIDO QUE DEBE COMUNICARSE (2) |
INFORMACIÓN ADICIONAL |
||||||||||||||
|
STSAP16 |
Artículo 25, apartado 1 |
Condición de entidad de crédito supervisada de la patrocinadora |
√ |
|
|
Confirmación de que la patrocinadora del programa es una entidad de crédito supervisada y enlace a un documento que certifique tal condición. |
N. A. |
||||||||||||||
|
STSAP17 |
Artículo 25, apartado 2 |
Apoyo de la patrocinadora como proveedor de línea de liquidez |
√ |
|
|
Confirmación de que la patrocinadora del programa ABCP proporciona una línea de liquidez y apoya todas las posiciones de titulización del programa ABCP, descripción de la línea de liquidez e inclusión de un enlace a algún documento que demuestre dicha provisión. |
N. A. |
||||||||||||||
|
STSAP18 |
Artículo 25, apartado 3 |
Demostración ante la autoridad competente de la entidad de crédito |
√ |
|
|
Confirmación de que, en lo que respecta a su cometido de patrocinadora, la entidad de crédito no compromete su solvencia y liquidez, e inclusión, en su caso, de un enlace que permita consultar el documento con el que haya demostrado esa situación a la autoridad competente. |
N. A. |
||||||||||||||
|
STSAP19 |
Artículo 25, apartado 4 |
Cumplimiento de los requisitos de diligencia debida de la patrocinadora |
√ |
|
|
Confirmación del cumplimiento, por la patrocinadora, de los requisitos de diligencia debida establecidos en el artículo 5, apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) 2017/2402, según proceda. Confirmación de que la patrocinadora ha verificado que el vendedor cuenta con capacidades de administración y procesos de cobro que cumplen los requisitos especificados en el artículo 265, apartado 2, letras i) a p), del Reglamento (UE) n.o 575/2013, o requisitos equivalentes en terceros países. |
N. A. |
||||||||||||||
|
STSAP20 |
Artículo 25, apartado 5 |
Cumplimiento por el vendedor (al nivel de la operación) o la patrocinadora (al nivel del programa ABCP) de los requisitos de retención de riesgo a que se refiere el artículo 6 |
|
√ |
|
Una explicación concisa de cómo el vendedor (titulización ABCP) y la patrocinadora (programa ABCP) cumplen los requisitos de retención de riesgo especificados en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2017/2402, y especificación de la opción utilizada para retener el riesgo, en particular:
|
Punto 3.4.3 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión |
||||||||||||||
|
STSAP21 |
Artículo 25, apartado 6 |
Cumplimiento al nivel del programa ABCP con el artículo 7 (requisitos de transparencia) |
√ |
|
|
Confirmación de que:
|
N. A. |
||||||||||||||
|
STSAP22 |
Artículo 25, apartado 7 |
Utilización de la línea de liquidez cuando la patrocinadora no renueva los compromisos de financiación de la misma |
|
√ |
|
Una explicación concisa de la patrocinadora en cuanto a si se va a utilizar la línea de liquidez y los valores que venzan se reembolsan en caso de no renovación, por su parte, del compromiso de financiación de la línea de liquidez antes de su vencimiento. |
N. A. |
||||||||||||||
|
STSAP23 |
Artículo 26, apartado 1 |
Cumplimiento del artículo 24, apartados 1 a 8 y 12 a 20, por las titulizaciones ABCP incluidas en un programa ABCP |
√ |
|
|
Confirmación de que todas las titulizaciones ABCP incluidas en el programa cumplen los requisitos siguientes:
|
N. A. |
||||||||||||||
|
STSAP24 |
Artículo 26, apartado 1, párrafos segundo y tercero |
Posible incumplimiento temporal de determinados requisitos por un máximo del 5 % del importe total de las exposiciones subyacentes de las operaciones ABCP |
|
|
√ |
Una explicación detallada del requisito o los requisitos establecidos en el artículo 24, apartados 9, 10 u 11, del Reglamento (UE) 2017/2402 que, en su caso, se incumplan temporalmente, con indicación del correspondiente importe total de las exposiciones subyacentes de las titulizaciones ABCP y de las razones por las que el programa ha incumplido temporalmente esos requisitos. Confirmación de que una muestra de las exposiciones subyacentes es objeto periódicamente de verificación externa por un tercero independiente adecuado. |
N. A. |
||||||||||||||
|
STSAP25 |
Artículo 26, apartado 2 |
Período de vida residual medio ponderado (WAL) de las exposiciones subyacentes de un programa ABCP no superior a dos años |
√ |
|
|
Confirmación de que el período de vida residual medio ponderado de las exposiciones subyacentes de un programa ABCP no es superior a dos años. |
N. A. |
||||||||||||||
|
STSAP26 |
Artículo 26, apartado 3 |
Programa ABCP totalmente respaldado (apoyo de la patrocinadora) |
|
√ |
|
Una explicación concisa sobre si el programa ABCP cuenta o no con el pleno apoyo de una patrocinadora, de conformidad con el artículo 25, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402. |
N. A. |
||||||||||||||
|
STSAP27 |
Artículo 26, apartado 4 |
Ausencia de retitulización y de mejora crediticia que establezca un segundo estrato de división en tramos al nivel del programa ABCP |
√ |
|
|
Confirmación de que el programa ABCP no contiene ninguna retitulización y de que la mejora crediticia no establece un segundo estrato de división en tramos al nivel del programa. |
N. A. |
||||||||||||||
|
STSAP28 |
Artículo 26, apartado 5 |
Ausencia de opciones de compra |
√ |
|
|
Confirmación de que el programa ABCP no incluye opciones de compra ni cláusulas que afecten al vencimiento final de los valores, ejercibles a discreción del vendedor, la patrocinadora o el SSPE. |
N. A. |
||||||||||||||
|
STSAP29 |
Artículo 26, apartado 6 |
Riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio en el programa ABCP adecuadamente mitigados y documentados |
|
|
√ |
Una explicación detallada sobre si los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio que plantea el programa ABCP están adecuadamente mitigados y de qué forma, así como sobre las medidas utilizadas para mitigar tales riesgos, en particular sobre si el SSPE celebra contratos de derivados por motivos distintos de los establecidos en el artículo 26, apartado 6, del Reglamento (UE) 2017/2402, y una descripción de cómo se suscriben y documentan esos derivados, en particular si se realiza de conformidad con las normas usuales de las finanzas internacionales. |
N. A. |
||||||||||||||
|
STSAP30 |
Artículo 26, apartado 7, letra a) |
Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (responsabilidades del fideicomisario hacia los inversores) |
√ |
|
|
Confirmación de que en la documentación del programa ABCP se especifican las responsabilidades del fideicomisario y, en su caso, otras entidades con obligaciones fiduciarias hacia los inversores. |
N. A. |
||||||||||||||
|
STSAP31 |
Artículo 26, apartado 7, letra b) |
Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (obligaciones contractuales de la patrocinadora) |
√ |
|
|
Confirmación de que en la documentación del programa ABCP se especifican las obligaciones, deberes y responsabilidades contractuales de la patrocinadora y, en su caso, del fideicomisario y de otros proveedores de servicios accesorios. |
N. A. |
||||||||||||||
|
STSAP32 |
Artículo 26, apartado 7, letra c) |
Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (procesos y responsabilidades en caso de impago del administrador) |
√ |
|
|
Confirmación de que la documentación del programa ABCP contiene los procesos y responsabilidades que garantizan la continuidad de la administración en caso de impago o insolvencia del administrador. |
N. A. |
||||||||||||||
|
STSAP33 |
Artículo 26, apartado 7, letra d) |
Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (disposiciones para la sustitución de las contrapartes de derivados y y el banco de apertura de cuenta) |
√ |
|
|
Confirmación de que se cumplen los requisitos del artículo 26, apartado 7, letra d), del Reglamento (UE) 2017/2402 en relación con las disposiciones para la sustitución de las contrapartes de derivados y el banco de apertura de cuenta al nivel del programa ABCP en caso de impago, insolvencia y otros hechos determinados, cuando la línea de liquidez no cubra tales hechos. |
N. A. |
||||||||||||||
|
STSAP34 |
Artículo 26, apartado 7, letra e) |
Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (procedimientos para asegurar la cobertura del compromiso de financiación mediante garantías reales) |
√ |
|
|
Confirmación de que la documentación del programa ABCP contiene procedimientos que garantizan que, de producirse determinados hechos o en caso de impago o insolvencia de la patrocinadora, se preverán medidas correctoras para lograr, cuando proceda, la cobertura del compromiso de financiación mediante garantías reales o la sustitución del proveedor de la línea de liquidez. Una declaración en la que se indiquen las páginas correspondientes del folleto u otra documentación subyacente con la información pertinente para los requisitos establecidos en el artículo 26, apartado 7, letra e), del Reglamento (UE) 2017/2402. |
N. A. |
||||||||||||||
|
STSAP35 |
Artículo 26, apartado 7, letra f) |
Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (línea de liquidez y reembolso de los valores que venzan cuando la patrocinadora no renueve el compromiso de financiación de la línea de liquidez antes de su vencimiento) |
√ |
|
|
Confirmación de que la documentación del programa ABCP contiene disposiciones que garantizan la utilización de la línea de liquidez y el reembolso de los valores que venzan en caso de no renovación, por la patrocinadora, del compromiso de financiación de la línea de liquidez antes de su vencimiento. Una declaración en la que se indiquen las páginas correspondientes del folleto u otra documentación subyacente con la información pertinente para los requisitos establecidos en el artículo 26, apartado 7, letra f), del Reglamento (UE) 2017/2402. |
N. A. |
||||||||||||||
|
STSAP36 |
Artículo 26, apartado 8 |
Competencia técnica del administrador |
|
|
√ |
Una explicación detallada de la forma en que se satisfacen los requisitos del artículo 26, apartado 8, del Reglamento (UE) 2017/2402, incluidas las políticas y procedimientos que garantizan el cumplimiento de tales requisitos. Una declaración en la que se indiquen las páginas correspondientes del folleto u otra documentación subyacente con las explicaciones aplicables para cumplir los requisitos establecidos en el artículo 26, apartado 8, del Reglamento (UE) 2017/2402 (según proceda) («competencia técnica, políticas, procedimientos y gestión de riesgo del administrador»). |
Punto 3.2 del anexo 19 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión. |
(1) Cuando proceda y se disponga de la información, inclúyase una referencia a las secciones pertinentes de la documentación subyacente.
(2) Cuando proceda y se disponga de la información, inclúyase una referencia a las secciones pertinentes de la documentación subyacente.
|
3.9.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 289/315 |
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1227 DE LA COMISIÓN
de 12 de noviembre de 2019
por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a las plantillas para facilitar información de conformidad con los requisitos de notificación STS
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE y los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009 y (UE) n.o 648/2012 (1), y en particular su artículo 27, apartado 7,
Considerando lo siguiente:
|
(1) |
A fin de promover notificaciones eficaces y armonizadas, resulta oportuno que la información sobre las titulizaciones que cumplan los requisitos para ser consideradas simples, transparentes y normalizadas (STS) de conformidad con los artículos 19 a 22 y los artículos 23 a 26 del Reglamento (UE) 2017/2402 se comunique a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) en un formato coherente y con arreglo a normas uniformes. |
|
(2) |
El suministro de información en un formato armonizado permite una recogida de datos eficiente por parte de la AEVM y facilita los controles de coherencia y la evaluación de la integridad por los inversores y las autoridades competentes. Procede, por tanto, especificar el formato de cada uno de los campos que deben cumplimentarse en una notificación STS y toda información presentada a la AEVM debe serlo por vía electrónica. |
|
(3) |
El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la AEVM a la Comisión con arreglo al artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (2). |
|
(4) |
La AEVM ha llevado a cabo una consulta pública abierta sobre los proyectos de normas técnicas de ejecución en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010. |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Plantillas para notificación STS
1. La información a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra a), y apartado 2, letra a), del Reglamento Delegado (UE) 2020/1226 de la Comisión (3) se facilitará mediante la plantilla que figura en el anexo I del presente Reglamento.
2. La información a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra b), y apartado 2, letra b), del Reglamento Delegado (UE) 2020/1226 se facilitará mediante la plantilla que figura en el anexo II del presente Reglamento.
3. La información a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letra c), y apartado 2, letra c), del Reglamento Delegado (UE) 2020/1226 se facilitará mediante la plantilla que figura en el anexo III del presente Reglamento.
4. Cuando la información que debe facilitarse con arreglo al presente artículo no esté disponible o no sea necesaria debido a la aplicación de las disposiciones transitorias establecidas en el artículo 43 del Reglamento (UE) 2017/2402, se indicará en la notificación «No procede debido a la aplicación de disposiciones transitorias» en el correspondiente campo o campos de los anexos del presente Reglamento.
5. La información a que se refiere el presente artículo se presentará en forma electrónica y legible por máquina.
6. La «información adicional» a que se refiere el artículo 2 del Reglamento Delegado (UE) 2020/1226 se incluirá en el campo «Casilla a cumplimentar» de los anexos I a III del presente Reglamento.
Artículo 2
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 12 de noviembre de 2019.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) DO L 347 de 28.12.2017, p. 35.
(2) Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(3) Reglamento Delegado (UE) 2020/1226 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, y se establecen normas técnicas de regulación que especifican la información que debe facilitarse con arreglo a los requisitos de notificación STS (véase la página 285 del presente Diario Oficial).
ANEXO I
Formatos de campo que deberán utilizarse en el formulario de notificación STS
|
SÍMBOLO |
TIPO DE DATO |
DEFINICIÓN |
|
{ALPHANUM-n} |
Hasta n caracteres alfanuméricos |
Campo de texto libre. Debe introducirse en formato ASCII (caracteres sin acentos). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 caracteres alfanuméricos |
Código de país de 2 letra s), con arreglo al código de país ISO 3166-1 alfa-2. Debe introducirse en formato ASCII (caracteres sin acentos). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 caracteres alfanuméricos |
Código de moneda de 3 letra s), con arreglo a los códigos de moneda ISO 4217. Debe introducirse en formato ASCII (caracteres sin acentos). |
|
{DATEFORMAT} |
Formato de fecha ISO 8601 |
Las fechas deben indicarse en el formato siguiente: AAAA-MM-DD |
|
{Y/N} |
1 carácter alfanumérico |
Sí: Y No: N |
|
{ISIN} |
12 caracteres alfanuméricos |
Código ISIN en el sentido de la norma ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 caracteres alfanuméricos |
Identificador de entidades jurídicas en el sentido de la norma ISO 17442 |
Formulario de notificación STS para titulizaciones no ABCP
|
CÓDIGO DE CAMPO |
NOMBRE DEL CAMPO |
CASILLA A CUMPLIMENTAR |
FORMATO DEL CAMPO |
|
STSS0 |
Primer punto de contacto |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS1 |
Código de identificación del instrumento |
|
{ISIN} |
|
STSS2 |
LEI de la originadora, patrocinadora o prestamista original |
|
{LEI} |
|
STSS3 |
Identificador de la notificación |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS4 |
Identificador único |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS5 |
Identificador del folleto |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS6 |
Registro de titulizaciones |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS7 |
Denominación de la titulización |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS8 |
País de establecimiento |
|
{COUNTRYCODE_2} |
|
STSS9 |
Clasificación de la titulización |
|
{LIST} |
|
STSS10 |
Tipo de exposiciones subyacentes |
|
{LIST} |
|
STSS11 |
Fecha de emisión |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSS12 |
Fecha de notificación |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSS13 |
Tercero autorizado |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS14 |
Tercero autorizado (nombre y país de establecimiento) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
|
STSS15 |
Autoridad competente que ha autorizado al tercero |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS16 |
Calificación STS |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS17 |
Originadora (o prestamista original) no es una entidad de crédito de la UE |
|
{Y/N} |
|
STSS18 |
Confirmación de los criterios de concesión de créditos |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS19 |
Declaración de que los criterios de concesión de créditos están sujetos a supervisión |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS20 |
Exposiciones subyacentes adquiridas mediante venta verdadera |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS21 |
Ausencia de disposiciones rescisorias estrictas |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS22 |
Exención para las disposiciones rescisorias en la normativa nacional en materia de insolvencia |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS23 |
Transferencia sin que el vendedor sea el prestamista original |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS24 |
Transferencia efectuada mediante asignación y perfeccionada en una etapa posterior |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS25 |
Declaraciones y garantías |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS26 |
Criterios para la gestión de cartera activa |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS27 |
Homogeneidad de los activos |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS28 |
Obligaciones de las exposiciones subyacentes/no retitulización |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS29 |
Solidez del criterio de concesión |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS30 |
Competencia técnica de la originadora/el prestamista original |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS31 |
Activos en situación de impago |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS32 |
Al menos un pago en el momento de la transferencia |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS33 |
Reembolso de los titulares/venta de activos |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS34 |
Cumplimiento de los requisitos de retención de riesgo |
|
{LIST} |
|
STSS35 |
Mitigación de los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS36 |
Derivados comprados/vendidos por el SSPE |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS37 |
Derivados conformes a normas comunes |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS38 |
Pagos de intereses vinculados a un tipo de referencia basados en tipos de interés de uso general |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS39 |
Ausencia de retención de efectivo a raíz de una notificación de ejecución o exigibilidad inmediata |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS40 |
No quedará retenido ningún importe en efectivo |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS41 |
Los cobros del principal se transmitirán a los inversores |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS42 |
El reembolso no se invertirá atendiendo al orden de prelación |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS43 |
Ninguna disposición exigirá la liquidación automática de las exposiciones subyacentes al valor de mercado |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS44 |
Titulizaciones con prioridad no secuencial de los pagos |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS45 |
Titulización renovable con supuestos de amortización anticipada para la terminación del período de renovación sobre la base de desencadenantes predefinidos |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS46 |
Deterioro de la calidad crediticia de las exposiciones subyacentes |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS47 |
Acaecimiento de un hecho relacionado con la insolvencia que afecte a la originadora o al administrador |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS48 |
Descenso, por debajo de un umbral predeterminado, del valor de las exposiciones subyacentes mantenidas por el SSPE |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS49 |
No generación de suficientes exposiciones subyacentes nuevas con la necesaria calidad crediticia predeterminada (desencadenante de la terminación del período de renovación) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS50 |
Información sobre las obligaciones contractuales del administrador, del fideicomisario y otros proveedores de servicios accesorios |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS51 |
Disposiciones para la continuidad de la administración |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS52 |
Disposiciones para la continuidad de las contrapartes de derivados |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS53 |
Disposiciones para la continuidad de los proveedores de liquidez y del banco de apertura de cuenta |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS54 |
Competencia técnica exigida del administrador y políticas, procedimientos y controles de gestión de riesgos adecuados establecidos |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS55 |
Definiciones claras y coherentes (préstamos problemáticos) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS56 |
Prioridades de pago y hechos desencadenantes |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS57 |
Resolución oportuna de conflictos entre diferentes clases de inversores y responsabilidades de los fideicomisarios |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS58 |
Datos sobre el comportamiento histórico en materia de impagos y pérdidas |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS59 |
Muestra de las exposiciones subyacentes sujeta a verificaciones externas |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS60 |
Puesta a disposición de los inversores potenciales de un modelo de flujos de efectivo de los pasivos |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS61 |
Comportamiento ambiental/préstamos sobre inmuebles residenciales o para compra o arrendamientos de automóviles |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS62 |
Originadora y patrocinadora responsables del cumplimiento del artículo 7 del Reglamento (UE) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
ANEXO II
Formatos de campo que deberán utilizarse en el formulario de notificación STS
|
SÍMBOLO |
TIPO DE DATO |
DEFINICIÓN |
|
{ALPHANUM-n} |
Hasta n caracteres alfanuméricos |
Campo de texto libre. Debe introducirse en formato ASCII (caracteres sin acentos). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 caracteres alfanuméricos |
Código de país de 2 letra s), con arreglo al código de país ISO 3166-1 alfa-2. Debe introducirse en formato ASCII (caracteres sin acentos). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 caracteres alfanuméricos |
Código de moneda de 3 letra s), con arreglo a los códigos de moneda ISO 4217. Debe introducirse en formato ASCII (caracteres sin acentos). |
|
{DATEFORMAT} |
Formato de fecha ISO 8601 |
Las fechas deben indicarse en el formato siguiente: AAAA-MM-DD |
|
{Y/N} |
1 carácter alfanumérico |
Sí: Y No: N |
|
{ISIN} |
12 caracteres alfanuméricos |
Código ISIN en el sentido de la norma ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 caracteres alfanuméricos |
Identificador de entidades jurídicas en el sentido de la norma ISO 17442 |
Formulario de notificación STS para titulizaciones ABCP
|
CÓDIGO DE CAMPO |
NOMBRE DEL CAMPO |
CASILLA A CUMPLIMENTAR |
FORMATO DEL CAMPO |
|
STSAT0 |
Primer punto de contacto |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT1 |
Código de identificación del instrumento |
|
{ISIN} |
|
STSAT2 |
LEI de la originadora, patrocinadora o prestamista original |
|
{LEI} |
|
STSAT3 |
Identificador de la notificación |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT4 |
Identificador único |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT5 |
Identificador del folleto |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT6 |
Registro de titulizaciones |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT7 |
Denominación de la titulización |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT8 |
Lugar de establecimiento |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT9 |
Tipo de titulización |
|
{LIST} |
|
STSAT10 |
Tipo de exposiciones subyacentes |
|
{LIST} |
|
STSAT11 |
Fecha de emisión |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAT12 |
Fecha de notificación |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAT13 |
Tercero autorizado |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT14 |
Tercero autorizado (nombre y país de establecimiento) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
|
STSAT15 |
Autoridad competente que ha autorizado al tercero |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT16 |
Calificación STS |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT17 |
Originadora (o prestamista original) no es una entidad de crédito de la UE |
|
{Y/N} |
|
STSAT18 |
Confirmación de los criterios de concesión de créditos |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT19 |
Declaración de que los criterios de concesión de créditos están sujetos a supervisión |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT20 |
Exposiciones subyacentes adquiridas mediante venta verdadera |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT21 |
Ausencia de disposiciones rescisorias estrictas |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT22 |
Exención para las disposiciones rescisorias en la normativa nacional en materia de insolvencia |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT23 |
Transferencia sin que el vendedor sea el prestamista original |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT24 |
Transferencia efectuada mediante asignación y perfeccionada en una etapa posterior |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT25 |
Declaraciones y garantías |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT26 |
Criterios para la gestión de cartera activa |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT27 |
No retitulización |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT28 |
Exposiciones subyacentes transferidas sin exposiciones en situación de impago |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT29 |
Al menos un pago realizado en el momento de la transferencia |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT30 |
Reembolso de los titulares/venta de activos |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT31 |
Mitigación de los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT32 |
Derivados comprados/vendidos por el SSPE |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT33 |
Derivados en exposiciones subyacentes |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT34 |
Derivados conformes a normas comunes |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT35 |
Definiciones claras y coherentes sobre el tratamiento de los préstamos problemáticos |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT36 |
Prioridades de pago y hechos desencadenantes |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT37 |
Datos sobre el comportamiento histórico en materia de impagos y pérdidas |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT38 |
Homogeneidad de los activos |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT39 |
Obligaciones de las exposiciones subyacentes |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT40 |
Obligaciones de las exposiciones subyacentes |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT41 |
Pagos de intereses vinculados a un tipo de referencia basados en tipos de interés de uso general |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT42 |
Ausencia de retención de flujos de efectivo a raíz de una notificación de ejecución o exigibilidad inmediata |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT43 |
Ausencia de retención de efectivo/ejecución o exigibilidad inmediata |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT44 |
Los cobros del principal se transmitirán a los inversores |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT45 |
Ninguna disposición exigirá la liquidación automática de las exposiciones subyacentes al valor de mercado |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT46 |
Solidez de los criterios de concesión |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT47 |
Competencia técnica del vendedor |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT48 |
Operación ABCP renovable/calidad crediticia como desencadenante |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT49 |
Deberes de los participantes en la titulización |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT50 |
Disposiciones para la continuidad de la administración |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT51 |
Disposiciones para la continuidad de las contrapartes de derivados y del banco de apertura de cuenta |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT52 |
Solidez de la patrocinadora |
|
{ALPHANUM-1000} |
ANEXO III
Formatos de campo que deberán utilizarse en el formulario de notificación STS
|
SÍMBOLO |
TIPO DE DATO |
DEFINICIÓN |
|
{ALPHANUM-n} |
Hasta n caracteres alfanuméricos |
Campo de texto libre. Debe introducirse en formato ASCII (caracteres sin acentos). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 caracteres alfanuméricos |
Código de país de 2 letra s), con arreglo al código de país ISO 3166-1 alfa-2. Debe introducirse en formato ASCII (caracteres sin acentos). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 caracteres alfanuméricos |
Código de moneda de 3 letra s), con arreglo a los códigos de moneda ISO 4217. Debe introducirse en formato ASCII (caracteres sin acentos). |
|
{DATEFORMAT} |
Formato de fecha ISO 8601 |
Las fechas deben indicarse en el formato siguiente: AAAA-MM-DD |
|
{Y/N} |
1 carácter alfanumérico |
Sí: Y No: N |
|
{ISIN} |
12 caracteres alfanuméricos |
Código ISIN en el sentido de la norma ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 caracteres alfanuméricos |
Identificador de entidades jurídicas en el sentido de la norma ISO 17442 |
Formulario de notificación STS para programas ABCP
|
CÓDIGO DE CAMPO |
NOMBRE DEL CAMPO |
CASILLA A CUMPLIMENTAR |
FORMATO DEL CAMPO |
|
STSAP0 |
Primer punto de contacto |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP1 |
Código de identificación del instrumento |
|
{ISIN} |
|
STSAP2 |
LEI de la patrocinadora |
|
{LEI} |
|
STSAP3 |
Identificador de la notificación |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP4 |
Identificador único |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP5 |
Identificador del folleto |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP6 |
Registro de titulizaciones |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP7 |
Denominación del programa ABCP |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP8 |
País de establecimiento |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP9 |
Clasificación del instrumento |
|
{LIST} |
|
STSAP10 |
Fecha de emisión |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAP11 |
Fecha de la notificación |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAP12 |
Tercero autorizado |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP13 |
Tercero autorizado (nombre y país de establecimiento) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
|
STSAP14 |
Autoridad competente que ha autorizado al tercero |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP15 |
Calificación STS |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP16 |
Condición de entidad de crédito supervisada de la patrocinadora |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP17 |
Apoyo de la patrocinadora como proveedor de liquidez |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP18 |
Demostración ante la autoridad competente de la entidad de crédito |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP19 |
Cumplimiento de los requisitos de diligencia debida de la patrocinadora |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP20 |
Cumplimiento de los requisitos de retención de riesgo (al nivel de la operación/al nivel del programa) |
|
{LIST} |
|
STSAP21 |
Cumplimiento al nivel del programa ABCP con el artículo 7 del Reglamento (UE) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP22 |
Utilización de la línea de liquidez en caso de no renovación |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAP23 |
Cumplimiento del artículo 24, apartados 1 a 8 y 12 a 20, del Reglamento (UE) 2017/2402 por las operaciones ABCP incluidas en un programa ABCP |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP24 |
No conformidad temporal del 5 %, como máximo, del importe total de las exposiciones subyacentes |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAP25 |
Período de vida residual medio ponderado no superior a dos años |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP26 |
Programa ABCP totalmente respaldado (apoyo de la patrocinadora) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAP27 |
Ausencia de retitulización y de mejora crediticia que establezca un segundo estrato de división en tramos al nivel del programa ABCP |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP28 |
Ausencia de opciones de compra |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP29 |
Riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio en el programa ABCP adecuadamente mitigados y documentados |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAP30 |
Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (responsabilidades del fideicomisario hacia los inversores) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP31 |
Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (obligaciones contractuales de la patrocinadora) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP32 |
Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (procesos y responsabilidades en caso de impago del administrador) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP33 |
Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (disposiciones para la sustitución de las contrapartes de derivados y del banco de apertura de cuenta) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP34 |
Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (procedimientos para asegurar la cobertura del compromiso de financiación mediante garantías reales) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP35 |
Requisitos aplicables a la documentación del programa ABCP (línea de liquidez y reembolso de los valores que venzan cuando la patrocinadora no renueve el compromiso de financiación de la línea de liquidez antes de su vencimiento) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP36 |
Competencia técnica del administrador |
|
{ALPHANUM} |
|
3.9.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 289/330 |
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1228 DE LA COMISIÓN
de 29 de noviembre de 2019
por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta al formato de las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones o de ampliación de inscripción de los registros de operaciones de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, transparente y normalizada (1), y en particular su artículo 10, apartado 8,
Considerando lo siguiente:
|
(1) |
La presentación en un formato uniforme de las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones o de ampliación de inscripción de los registros de operaciones a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) debe garantizar, en principio, que esta disponga de toda la información requerida de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/1230 de la Comisión (2) y pueda identificar fácilmente dicha información. |
|
(2) |
Es importante que la información contenida en dichas solicitudes se presente en un formato que permita el almacenamiento con vistas a una futura utilización y reproducción. Por tanto, estas solicitudes deben presentarse en un soporte duradero. |
|
(3) |
A fin de facilitar la identificación de la información presentada en el marco de dichas solicitudes, debe proporcionarse un número de referencia único y un título para cada uno de los documentos que contengan. Por ese mismo motivo, resulta oportuno exigir al solicitante que identifique toda la información presentada por referencia a la disposición del Reglamento Delegado (UE) 2020/1230 con la que esté vinculada la información. |
|
(4) |
El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la AEVM a la Comisión. |
|
(5) |
De conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), la AEVM ha llevado a cabo una consulta pública abierta sobre los proyectos de normas técnicas de ejecución en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 de dicho Reglamento. |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Formato de las solicitudes de inscripción o de ampliación de inscripción
1. Los solicitantes de inscripción como registro de titulizaciones con arreglo al artículo 10, apartado 5, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402 deberán cumplimentar los formularios establecidos en el anexo 1 del presente Reglamento.
2. Los registros de operaciones que soliciten una ampliación de su inscripción con arreglo al artículo 10, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) 2017/2402 deberán cumplimentar los formularios establecidos en el anexo 2 del presente Reglamento.
3. A efectos de los apartados 1 y 2, las solicitudes se presentarán:
|
a) |
en un soporte duradero, según se define en el artículo 2, apartado 1, letra m), de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4); |
|
b) |
con un número de referencia único asignado a cada uno de los documentos que contenga la solicitud. |
Artículo 2
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 de noviembre de 2019.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) DO L 347 de 28.12.2017, p. 35.
(2) Reglamento Delegado (UE) 2020/1230 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican los detalles de la solicitud de inscripción de los registros de titulizaciones y los detalles de la solicitud simplificada de ampliación de inscripción de los registros de operaciones (véase la página 345 del presente Diario Oficial).
(3) Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(4) Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
ANEXO I
Formatos de las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones
Cuadro 1
Información general
|
Fecha de solicitud |
|
Razón social del registro de titulizaciones |
|
Lugar de constitución y ámbito de actividad |
|
Identificador de entidad jurídica (LEI) registrado en la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica |
|
Domicilio legal del registro de titulizaciones |
|
Domicilio legal de cualesquiera filiales del registro de titulizaciones |
|
Domicilio legal de cualesquiera sucursales del registro de titulizaciones |
|
Localizador uniforme de recursos (URL) del sitio web del registro de titulizaciones |
|
Tipos de titulización, métodos de transferencia de riesgo y tipos de exposición subyacente para los que el registro solicitante solicita la inscripción |
|
Si el solicitante ha sido autorizado o inscrito por una autoridad competente del Estado miembro en el que está establecido, el nombre de la autoridad y, en su caso, el número de referencia correspondiente a la autorización o inscripción |
|
Nombre de la persona o personas responsables de la solicitud |
|
Datos de contacto de la persona o personas responsables de la solicitud |
|
Nombre de la persona o personas responsables de la verificación del cumplimiento en el registro de titulizaciones (o de cualquier otro miembro del personal que intervenga en las evaluaciones de cumplimiento de este) |
|
Datos de contacto de la persona o personas responsables de la verificación del cumplimiento en el registro de titulizaciones, o de cualquier otro miembro del personal que intervenga en las evaluaciones de cumplimiento de este, en relación con la prestación por el registro de servicios básicos de titulización |
|
Razón social de toda empresa matriz |
|
LEI de toda empresa matriz registrado en la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica |
|
Domicilio legal de toda empresa matriz |
|
Nombre de la autoridad de supervisión competente respecto de toda empresa matriz |
|
Número de referencia de la autoridad de supervisión competente respecto de toda empresa matriz |
|
Razón social de toda empresa matriz última |
|
LEI de toda empresa matriz última registrado en la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica |
|
Domicilio legal de toda empresa matriz última |
|
Nombre de la autoridad de supervisión competente respecto de toda empresa matriz última |
|
Número de referencia de la autoridad de supervisión competente respecto de toda empresa matriz última |
Cuadro 2
Referencias de los documentos (1):
|
Disposición del Reglamento Delegado (UE) 2020/1230 de la Comisión que contiene el requisito de información al que responde el documento |
Número de referencia único del documento |
Título del documento |
Capítulo, sección o página del documento en que se facilita la información, o motivo por el que no se facilita la información |
(1) Para toda la información exigida en el Reglamento Delegado (UE) 2020/1230 de la Comisión, con la excepción de su artículo 2, apartado 2, letras a) a c), e), f), h) e i), y su artículo 7, apartado 2.
ANEXO II
Formatos de las solicitudes de ampliación de inscripción de los registros de operaciones
Cuadro 1
Información general
|
Fecha de solicitud |
|
Fecha de inscripción del solicitante como registro de operaciones |
|
Razón social del registro de titulizaciones |
|
Identificador de entidad jurídica (LEI) registrado en la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica |
|
Domicilio legal del registro de titulizaciones |
|
Domicilio legal de cualesquiera filiales del registro de titulizaciones |
|
Domicilio legal de cualesquiera sucursales del registro de titulizaciones |
|
Localizador uniforme de recursos (URL) del sitio web del registro de titulizaciones |
|
Identificador de entidad jurídica (LEI) registrado en la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica |
|
Tipos de titulización, métodos de transferencia de riesgo y tipos de exposición subyacente para los que el registro solicitante solicita la inscripción |
|
Si el solicitante ha sido autorizado o inscrito por una autoridad competente del Estado miembro en el que está establecido, el nombre de la autoridad y, en su caso, el número de referencia correspondiente a la autorización o inscripción |
|
Nombre de la persona o personas responsables de la solicitud |
|
Datos de contacto de la persona o personas responsables de la solicitud |
|
Nombre de la persona o personas responsables de la verificación del cumplimiento en el registro de titulizaciones, o de cualquier otro miembro del personal que intervenga en las evaluaciones de cumplimiento de este, en relación con la prestación por el registro de servicios básicos de titulización |
|
Datos de contacto de la persona o personas responsables de la verificación del cumplimiento en el registro de titulizaciones (o de cualquier otro miembro del personal que intervenga en las evaluaciones de cumplimiento de este) |
Cuadro 2
Referencias de los documentos (1):
|
Disposición del Reglamento Delegado (UE) 2020/1230 que contiene el requisito de información al que responde el documento |
Número de referencia único del documento |
Título del documento |
Capítulo, sección o página del documento en que se facilita la información, o motivo por el que no se facilita la información |
(1) Para toda la información exigida en el Reglamento Delegado (UE) 2020/1230 de la Comisión, con la excepción de su artículo 2, apartado 2, letras a) a c), e), f), h) e i), y su artículo 7, apartado 2.
|
3.9.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 289/335 |
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1229 DE LA COMISIÓN
de 29 de noviembre de 2019
por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre las normas operativas de los registros de titulizaciones para la recopilación, la agregación y la comparación de datos, el acceso a ellos y la comprobación de su integridad y coherencia
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE y los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009 y (UE) n.o 648/2012 (1), y en particular su artículo 10, apartado 7, letra a), y su artículo 17, apartado 2, letras b), c) y d),
Considerando lo siguiente:
|
(1) |
Las entidades indicadas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 deben poder cumplir sus responsabilidades, mandatos y obligaciones respectivos. Por consiguiente, la información facilitada a estas entidades por los registros de titulizaciones debe ser de gran calidad y poderse agregar y comparar entre registros de titulizaciones de forma oportuna, global y estructurada. Por ello, los registros de titulizaciones deben evaluar si esta información es completa y coherente antes de ponerla a disposición de dichas entidades, a las que deben facilitar un informe de cierre de jornada y una calificación global de la integridad de los datos. |
|
(2) |
Los procedimientos para verificar si la información presentada a los registros de titulizaciones por las originadoras, patrocinadoras o vehículos especializados en titulaciones (SSPE) es completa y coherente deben tener en cuenta la diversidad de los tipos, características y prácticas en materia de titulización. Por lo tanto, es adecuado establecer procedimientos de verificación que incluyan la comparación de la información presentada con titulizaciones similares, por ejemplo, titulizaciones en las que la originadora, el tipo de exposición subyacente, las características estructurales o la dimensión geográfica sean idénticos o similares. |
|
(3) |
A fin de garantizar la calidad de la información presentada, los procedimientos de verificación también deben aplicarse a la integridad y coherencia de la documentación en que se basa dicha información. Sin embargo, dada la relativa dificultad para verificar la integridad y coherencia de dicha documentación, los registros de titulizaciones han de solicitar a las entidades informadoras que confirmen por escrito que la documentación subyacente relativa a las titulizaciones que ponen a disposición es completa y coherente. Las actualizaciones importantes de la documentación ya presentada deben considerarse como un nuevo documento de titulización que requiere una confirmación por escrito. |
|
(4) |
Para permitir a las entidades indicadas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 cumplir sus responsabilidades, mandatos y obligaciones respectivos, los detalles de las titulizaciones a los que dichas entidades deben tener acceso directo e inmediato han de ser comparables entre diferentes registros de titulizaciones de forma armonizada y coherente. Por lo tanto, estos detalles deben facilitarse en un formato XML (Extensible Markup Language) dado que dicho formato está muy extendido en el sector financiero. |
|
(5) |
Debe garantizarse la confidencialidad de todo tipo de datos intercambiados entre los registros de titulizaciones y las entidades indicadas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402. Por ello, tales intercambios deben realizarse a través de una conexión segura «máquina a máquina» aplicando protocolos de cifrado de datos. Para garantizar unas normas comunes mínimas se debe aplicar un protocolo de transferencia de archivos SSH. |
|
(6) |
Los datos relativos a las últimas exposiciones subyacentes de la titulización, a los informes destinados a los inversores, a la información privilegiada y a la información sobre acontecimientos significativos, así como los indicadores de la calidad y oportunidad de estos datos, son esenciales para un continuo seguimiento de las posiciones de inversión en titulizaciones y de las inversiones potenciales, así como de la estabilidad financiera y el riesgo sistémico. Por consiguiente, las entidades indicadas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 deben tener acceso a estos datos por medio de solicitudes ad hoc o de periodicidad predefinida, según sus necesidades. |
|
(7) |
Las titulizaciones son operaciones complejas y heterogéneas y la información de los registros de titulizaciones es accesible a una gran diversidad de usuarios. Por ello, es esencial que se facilite un acceso directo e inmediato a informaciones y conjuntos de datos específicos. Dicho acceso debe incluir el acceso, en un formato legible por medios mecánicos, a los datos y a la totalidad de la información actual e histórica sobre cada titulización conservada en un registro. Con este fin, debe crearse un marco para solicitudes ad hoc que puedan combinarse a fin de obtener una información específica. Los plazos que deben cumplir los registros de titulizaciones para proporcionar datos a las entidades indicadas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 deben armonizarse con objeto de facilitar un tratamiento de datos eficiente por parte de esas entidades y de los registros de titulizaciones. Al mismo tiempo, ha de garantizarse que los datos se obtengan dentro de plazos que permitan el cumplimiento efectivo de las responsabilidades de las entidades solicitantes. |
|
(8) |
Las entidades indicadas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 se basan en los datos conservados por los registros de titulizaciones, particularmente para comparar titulizaciones actuales con titulizaciones pasadas. Por ello, es adecuado especificar que los registros deben conservar los datos de una titulización durante los 10 años siguientes a la terminación de la misma, de conformidad con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402 y el artículo 80, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (2). |
|
(9) |
Las disposiciones del presente Reglamento están estrechamente relacionadas, dado que tratan de las normas y procedimientos relativos a la recopilación y tratamiento de la información conservada por los registros de titulizaciones y del acceso a dicha información. Por lo tanto, es adecuado incluir estas disposiciones en un único Reglamento. |
|
(10) |
El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) ha presentado a la Comisión. |
|
(11) |
La AEVM ha llevado a cabo una consulta pública abierta sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3). |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las siguientes definiciones:
|
a) |
«entidad informadora»: la entidad designada conforme a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402; |
|
b) |
«fecha límite para los datos»: la fecha de referencia de la información comunicada de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión (4). |
Artículo 2
Informe de cierre de jornada
1. Los registros de titulizaciones elaborarán diariamente un único informe agregado de cierre de jornada relativo a todas las titulizaciones que se les hayan notificado, excluyendo las que hayan sido rechazadas de conformidad con el artículo 4, apartado 6. Dicho informe se basará en la información comunicada más reciente, excluirá las titulizaciones notificadas que hayan sido rechazadas de conformidad con el artículo 4, apartado 6, e incluirá al menos la siguiente información:
|
a) |
el identificador único asignado de conformidad con el artículo XI del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224; |
|
b) |
los códigos ISIN de los tramos, bonos o préstamos subordinados de la titulización, cuando estén disponibles; |
|
c) |
la suma de los saldos vivos del principal de la totalidad de los tramos, bonos o préstamos subordinados de la titulización, en EUR, calculada utilizando los tipos de cambio publicados en el sitio web del Banco Central Europeo para el día laborable anterior; |
|
d) |
el nombre de la titulización; |
|
e) |
si se trata de una titulización ABCP o de una titulización no ABCP; |
|
f) |
si la estructura de la titulización es del tipo «M», para un «fideicomiso maestro» declarado en el campo SESS9 del anexo XIV del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224, o del tipo «S» para las otras titulizaciones; |
|
g) |
si el método de transferencia de riesgo de la titulización es «T» para una «venta verdadera» declarada en el campo IVSS11 del anexo XII del Reglamento Delegado 2020/1224, o «S» para una titulización sintética declarada en el campo SESV11 del anexo XIV de dicho Reglamento, o «ABCP» para titulizaciones ABCP; |
|
h) |
la denominación y el identificador de entidad jurídica de la originadora, la patrocinadora y el SSPE; |
|
i) |
la fecha más reciente de pago de intereses en formato ISO 8601; |
|
j) |
el sello de tiempo, en formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC (tiempo universal coordinado) con aproximación al segundo, de la transmisión de datos recibida más recientemente por el registro de titulizaciones o, cuando existan varias transmisiones de datos con la misma fecha límite para los datos, los sellos de tiempo, en formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC, de la transmisión de datos más antigua y más reciente que tengan la misma fecha límite para los datos; |
|
k) |
la fecha límite para los datos, en formato de fecha ISO 8601, de la transmisión de datos recibida más recientemente por el registro de titulizaciones; |
|
l) |
el número de transmisiones de datos recibidas por el registro de titulizaciones que hagan referencia a la misma fecha límite para los datos establecida en la letra k); |
|
m) |
la puntuación sobre la integridad de los datos, conforme al artículo 3, de la transmisión de datos recibida más recientemente por el registro de titulizaciones; |
|
n) |
para las titulizaciones no ABCP, el país de establecimiento de la originadora o del prestamista original; |
|
o) |
para las titulizaciones ABCP, el país de establecimiento de la patrocinadora; |
|
p) |
el país en el que estén localizadas la mayoría de las exposiciones subyacentes, en términos de saldo vivo del principal de la exposición subyacente; |
|
q) |
el tipo predominante de exposiciones subyacentes en la titulización, en términos de saldo vivo del principal; |
|
r) |
a efectos de la letra n), cuando las exposiciones subyacentes de la titulización sean una combinación de exposiciones asociadas a varias originadoras o a varios prestamistas originales, el país de establecimiento de la originadora o del prestamista original deberá ser el país de la originadora o del prestamista original que tenga en la titulización el mayor volumen de exposiciones en términos de saldo vivo del principal. |
2. Los registros de titulizaciones deberán elaborar el informe de cierre de jornada en formato XML.
3. Los sellos de tiempo a que se refiere el presente artículo no deberán diferir en más de un segundo del tiempo universal coordinado (UTC) definido y gestionado por uno de los centros de medición del tiempo enumerados en el último Annual Report on Time Activities del Bureau International des Poids et Mesures.
Artículo 3
Calificación de la integridad de los datos
4. Los registros de titulizaciones calcularán una calificación de la integridad de los datos para cada transmisión de datos utilizando la matriz de cálculo establecida en el cuadro 1 del anexo y los siguientes insumos (inputs):
donde:
N indica el número total de campos, en la transmisión de datos, en donde se permite la declaración de un valor «ningún dato» (ND1 a ND4) de conformidad con el artículo 3, apartado 9, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224.
Para el cálculo de la calificación de la integridad de los datos, los campos cumplimentados utilizando el formato «ND4-AAAA-MM-DD» se entenderán como campos «ND4».
Artículo 4
Verificación de la integridad y coherencia de la información
1. Los registros de titulizaciones comprobarán la integridad y coherencia de la información que se les comunique, verificando para ello los elementos siguientes:
|
a) |
el nombre de la entidad informadora, según lo indicado en el campo IVSS4 del anexo XII o en el campo IVAS3 del anexo XIII Reglamento Delegado (UE) 2020/1224; |
|
b) |
la exactitud de código de elemento de la transmisión declarado en el cuadro 3 del anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. |
2. En relación con la información mencionada en el artículo 7, apartado 1, letras a), e), f) y g) del Reglamento (UE) 2017/2402, los registros de titulaciones también comprobarán la integridad y coherencia de la información del siguiente modo:
|
a) |
verificando si la información comunicada cumple la estructura y el formato de las plantillas que figuran en los anexos II a XV del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1225 de la Comisión (5); |
|
b) |
comparando la información comunicada:
|
|
c) |
verificando si la fecha límite para los datos de la información comunicada y el sello de tiempo de la transmisión cumplen con el artículo 10 del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224; |
|
d) |
verificando que las opciones «ningún dato» contempladas en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 solo se utilizan cuando están permitidas y no impiden que la transmisión de datos sea suficientemente representativa de las exposiciones subyacentes en la titulización. |
Para las titulizaciones ABCP, las referencias de este apartado a las exposiciones subyacentes se interpretarán como referencias a los tipos de exposición subyacente.
3. Los registros de titulizaciones verificarán la integridad y coherencia de la documentación puesta a su disposición de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/2402 solicitando a las entidades informadoras que confirmen por escrito:
|
a) |
que se han facilitado al registro de titulizaciones todos los elementos mencionados en el cuadro 3 del anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224, cuya puesta a disposición exige el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/2402; |
|
b) |
que la documentación es coherente con las modalidades y las características reales de la titulización. |
4. La confirmación por escrito contemplada en el apartado 3 se solicitará dentro de los plazos siguientes:
|
a) |
en un plazo de cinco días laborables a partir de la primera emisión de títulos efectuada en el marco de la titulización o, para las titulizaciones ABCP, en un plazo de cinco días laborables a partir de la primera emisión de títulos en el marco del programa ABCP; |
|
b) |
cada 12 meses a partir de las fechas de las solicitudes a que se hace referencia en la letra a); |
|
c) |
en el plazo de cinco días laborables a partir de la puesta a disposición de un nuevo documento con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/2402. |
Un registro de titulizaciones que no haya recibido una confirmación por escrito en el plazo de 14 días a partir de la fecha de una solicitud mencionada en el primer párrafo exigirá a la entidad informadora que facilite la confirmación por escrito en el plazo de 14 días.
5. Los registros de titulizaciones verificarán si la notificación STS a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) 2017/2402, que se haya puesto a su disposición cumple la estructura y el formato de las plantillas que figuran en los anexos del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1227 de la Comisión (6).
6. Los registros de titulizaciones rechazarán las transmisiones de información que sean incompletas o incoherentes con arreglo a los apartados 1, 2 y 5, a excepción del apartado 2, letra b), incisos iii) y iv). Los registros de titulizaciones asignarán las transmisiones rechazadas con arreglo al presente apartado a una de las categorías de rechazo establecidas en el cuadro 2 del anexo.
7. El registro de titulizaciones notificará, sin demora injustificada, a las entidades mencionadas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 las circunstancias siguientes:
|
a) |
que la información presentada es incompleta o incoherente a la luz del apartado 2, letra b), incisos iii) y iv); |
|
b) |
que el registro de titulizaciones no ha recibido la confirmación por escrito contemplada en el apartado 3. |
8. En el plazo de una hora a partir de la recepción de la información a que se hace referencia en el artículo 7 del Reglamento (UE) 2017/2402, los registros de titulizaciones proporcionarán a las entidades informadoras información de retorno detallada en relación con los resultados de las verificaciones efectuadas con arreglo a los apartados 1, 2, 3, y 5, incluyendo cualquier categoría de rechazo asignada en virtud del apartado 6. Esta información de retorno también incluirá como mínimo los elementos siguientes:
|
a) |
el identificador único de la titulización asignado de conformidad con el artículo 11 del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224; |
|
b) |
el código o códigos de elemento mencionados en el cuadro 3 del anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224; |
|
c) |
el sello de tiempo de la transmisión de información, en formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC, con aproximación al segundo. |
9. Cada lunes, a las 19.00.00 horas UTC a más tardar, los registros de titulizaciones elaborarán un informe sobre toda la información que hayan rechazado desde las 19.00.00 horas UTC del lunes anterior. En el informe figurarán, como mínimo, los elementos siguientes:
|
a) |
el identificador único de la titulización asignado de conformidad con el artículo 11 del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224; |
|
b) |
el nombre de la titulización; |
|
c) |
los códigos ISIN de los tramos, bonos o préstamos subordinados de la titulización, cuando estén disponibles; |
|
d) |
la denominación y el identificador de entidad jurídica de la originadora, la patrocinadora y el SSPE; |
|
e) |
el sello de tiempo de la información comunicada, en formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC, con aproximación al segundo; |
|
f) |
el código de elemento de la transmisión indicado en el cuadro 3 del anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224; |
|
g) |
la categoría de rechazo mencionada en el cuadro 2 del anexo del presente Reglamento y las circunstancias específicas para la asignación de dicha categoría de rechazo; |
|
h) |
toda explicación facilitada por la entidad informadora antes de las 17.00.00 horas UTC del lunes en que se haya publicado el informe en relación con el carácter incompleto o incoherente de las informaciones comunicadas o con la ausencia de la confirmación escrita prevista en el apartado 3. |
Artículo 5
Pormenores de la información a la que se garantizará el acceso
Los pormenores de la información a que se hace referencia en el artículo 17, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) 2017/2402 son los siguientes:
|
a) |
toda la información recibida por el registro de titulizaciones de las entidades informadoras de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/2402; |
|
b) |
el informe de cierre de jornada a que se hace referencia en el artículo 2, la calificación de la integridad de los datos mencionada en el artículo 3 y cualquier información resultante de las verificaciones realizadas con arreglo al artículo 4 del presente Reglamento; |
|
c) |
todas las fórmulas y métodos de cálculo y agregación empleados para elaborar la información contemplada en las letras a) y b). |
Artículo 6
Condiciones de acceso a los pormenores de la información
1. El acceso a la información a que se hace referencia en el artículo 5 se concederá si así se solicita. La solicitud de acceso incluirá la siguiente información:
|
a) |
la denominación de la entidad solicitante; |
|
b) |
la persona de contacto de la entidad solicitante; |
|
c) |
el tipo de entidad solicitante de acceso a que se hace referencia en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402; |
|
d) |
los nombres de las personas de la entidad solicitante que tendrán acceso a la información solicitada; |
|
e) |
los documentos acreditativos necesarios para una conexión segura siguiendo el protocolo de transferencia de archivos SSH, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2; |
|
f) |
si se trata de una solicitud ad hoc o de una solicitud con periodicidad predefinida; |
|
g) |
la identificación de la información solicitada sobre la base de cualquier combinación de los criterios establecidos en el apartado 4; |
|
h) |
cualquier otra información de carácter técnico que sea pertinente para el acceso de la entidad solicitante. |
2. A efectos del apartado 1, los registros de titulizaciones:
|
a) |
designarán a una o varias personas responsables de mantener contacto con las entidades a que se hace referencia en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402; |
|
b) |
publicarán en su sitio web las condiciones de acceso a la información y las instrucciones para presentar una solicitud de acceso a dicha información; |
|
c) |
únicamente proporcionarán acceso a la información especificada en la solicitud de acceso; |
|
d) |
tan pronto como sea posible, pero antes de que hayan transcurrido 30 días desde la presentación de una solicitud de acceso a dicha información, establecerán las modalidades técnicas necesarias para permitir a las entidades indicadas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 presentar solicitudes de acceso a dicha información. |
3. El acceso a la información a que se hace referencia en el artículo 5 se concederá dentro de los plazos siguientes:
|
a) |
a más tardar a las 19.00.00 horas UTC del día al que se refiere el informe en el caso de las solicitudes ad hoc o de periodicidad predefinida en relación con un informe de fin de jornada en el sentido del artículo 2; |
|
b) |
a más tardar a las 12.00.00 horas UTC del primer día siguiente al día de recepción de la solicitud de acceso cuando la información se refiera a una titulización cuyo precio aún no se haya fijado, o que aún no haya llegado a su vencimiento, o que haya llegado a su vencimiento menos de un año antes de la fecha en que se haya presentado la solicitud; |
|
c) |
a más tardar, en los tres días siguientes al día de recepción de la solicitud de acceso cuando la información se refiera a una titulización que haya vencido más de un año antes de la fecha en que se haya presentado la solicitud; |
|
d) |
a más tardar, en los tres días siguientes al día de recepción de la solicitud de acceso cuando la información se refiera a varias titulizaciones a las que se aplican la letra b) y la letra c). |
4. Los registros de titulizaciones concederán a las entidades indicadas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 acceso a la información mencionada en el artículo 5, sobre la base de cualquier combinación de los criterios siguientes:
|
a) |
tipo de titulización: no ABCP o ABCP; |
|
b) |
tipo de estructura de titulización: bien «M» para un «fideicomiso maestro» declarado en el campo SESS9 del anexo XIV del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224, o bien «S» para todas las otras titulizaciones; |
|
c) |
método de transferencia de riesgo de la titulización: bien el tipo «Y» para una «venta verdadera» declarada en el campo IVSS11 del anexo XII del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224, bien el tipo «Y» para una titulización sintética declarada en el campo SESV11 del anexo XIV de dicho Reglamento, o bien el tipo «ABCP» para titulizaciones ABCP; |
|
d) |
código de elemento de la titulización; |
|
e) |
tipo de exposición subyacente de la titulización; |
|
f) |
sección relativa a la exposición subyacente de la titulización; |
|
g) |
sección de la plantilla relativa al informe destinado a los inversores en relación con la titulización; |
|
h) |
sección de la plantilla relativa a la información privilegiada o a la información sobre acontecimientos significativos en relación con la titulización; |
|
i) |
identificador:
|
|
j) |
ámbito territorial:
|
|
k) |
fecha y hora:
|
|
l) |
moneda:
|
5. Los registros de titulizaciones deberán poner a disposición la información siguiente en formato XML:
|
a) |
la información mencionada en el artículo 7, apartado 1, letra a) y letras d) a g) del Reglamento (UE) 2017/2402; |
|
b) |
la información elaborada por los registros de titulización de conformidad con los artículos 2 y 4 del presente Reglamento, con excepción de las confirmaciones por escrito recibidas en virtud del artículo 4, apartado 3. |
Artículo 7
Normas para la recopilación de datos y el acceso a los mismos
1. Los registros de titulizaciones utilizarán protocolos de cifrado de datos y de firma electrónica para recibir datos de las entidades informadoras o de otros registros de titulizaciones, y para transferir datos a las entidades indicadas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402.
2. A efectos del apartado 1, los registros de titulizaciones establecerán y mantendrán al día una interfaz «máquina a máquina» segura y la pondrán a disposición de las entidades informadoras y las entidades indicadas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402. Dicha interfaz utilizará el protocolo de transferencia de archivos SSH.
3. Los registros de titulizaciones utilizarán mensajes normalizados en formato XML para comunicar a través de la interfaz mencionada en el apartado 2 y pondrán la información prevista en el artículo 6, apartado 5, del presente Reglamento a disposición de las entidades indicadas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402.
Artículo 8
Conservación de la documentación
1. Los registros de titulizaciones conservarán la información siguiente:
|
a) |
las verificaciones realizadas en virtud del presente Reglamento y cualquier otra validación realizada por el registro de titulizaciones; |
|
b) |
las confirmaciones por escrito recibidas por el registro de titulizaciones de conformidad con el artículo 4, apartado 3; |
|
c) |
los resultados proporcionados por el registro de titulaciones a la entidad informadora en virtud del artículo 4, apartado 6; |
|
d) |
toda explicación facilitada por la entidad informadora en relación con el carácter incompleto o incoherente de las informaciones comunicadas o con la ausencia de la confirmación escrita prevista en el artículo 4, apartado 7; |
|
e) |
en un libro de notificaciones, los detalles de cualquier corrección o cancelación transmitida por la entidad informadora; |
|
f) |
cualquier otra información elaborada o transmitida de conformidad con el presente Reglamento. |
2. Cada información registrada se conservará durante 10 años tras la terminación de la operación de titulización a la que haga referencia.
3. El libro mencionado en el apartado 1, letra d), incluirá el identificador único de la titulización, el código de elemento, el sello de tiempo de la transmisión de que se trate, el sello de tiempo de las modificaciones y una descripción clara de las modificaciones de la información transmitida, indicando el contenido anterior y el contenido nuevo de dicha información.
Artículo 9
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 29 de noviembre de 2019.
Por la Comisión,
El Presidente
Jean Claude JUNCKER
(1) DO L 347 de 28.12.2017, p. 35.
(2) Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
(3) Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(4) Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión, de 16 de octubre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la información y los detalles sobre las titulizaciones que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE (véase la página 1 del presente Diario Oficial).
(5) Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1225 de la Comisión, de 29 de octubre de 2019, por el que se establecen normas técnicas de ejecución con respecto al formato y las plantillas normalizadas con las que la originadora, la patrocinadora y el SSPE deben comunicar la información y los detalles de las titulizaciones (véase la página 217 del presente Diario Oficial).
(6) Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1227 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2019, por el que se establecen normas técnicas de ejecución con respecto a las plantillas para facilitar información de conformidad con los requisitos de notificación STS (véase la página 315 del presente Diario Oficial).
ANEXO
Matriz de calificación de la integridad de los datos y categorías de rechazo
Cuadro 1
Matriz de calificación de la integridad de los datos
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|||
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|
|
Input 1: Porcentaje de campos inscritos como «ND1» |
|||
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|
Input 1 = 0 % |
0 % < input 1 ≤ 10 % |
10 % < input 1 ≤ 30 % |
Input 1 > 30 % |
|
Input 2: Porcentaje de campos inscritos como «ND2», «ND3» o «ND4-AAAA-MM-DD» |
Input 2 = 0 % |
A1 |
B1 |
C1 |
D1 |
|
0 % < input 2 ≤ 20 % |
A2 |
B2 |
C2 |
D2 |
|
|
20 % < input 2 ≤ 40 % |
A3 |
B3 |
C3 |
D3 |
|
|
Input 2 > 40 % |
A4 |
B4 |
C4 |
D4 |
|
Cuadro 2
Categorías de rechazo
|
Categorías de rechazo |
Motivo |
|
Esquema |
Se ha rechazado la transmisión de información debido a un esquema no conforme. |
|
Autorización |
La transmisión de información ha sido rechazada porque la entidad informadora no ha recibido autorización para informar en nombre de la originadora, la patrocinadora o el SSPE. |
|
Lógica |
La transmisión de información se ha rechazado porque el código de elemento no corresponde a los valores disponibles del cuadro 3 del anexo 1 del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224. |
|
Actividad |
La transmisión de información se ha rechazado por no cumplir una o varias normas de validación de contenidos. |
|
Representatividad |
La transmisión de información se ha rechazado de conformidad con el artículo 4, apartado 6. |
|
3.9.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 289/345 |
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1230 DE LA COMISIÓN
de 29 de noviembre de 2019
por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican los detalles de la solicitud de inscripción de los registros de titulizaciones y los detalles de la solicitud simplificada de ampliación de inscripción de los registros de operaciones
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE y los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009 y (UE) n.o 648/2012 (1), y en particular su artículo 10, apartado 7, párrafo tercero, en la medida en que se refiere a las letras b) y c) del párrafo primero de dicho apartado,
Considerando lo siguiente:
|
(1) |
El artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402 exige que la información relativa a una operación de titulización se facilite por medio de un registro de titulizaciones o, cuando no haya ningún registro inscrito con arreglo al artículo 10 de dicho Reglamento, por medio de un sitio web que cumpla determinados requisitos. El artículo 10 del Reglamento (UE) 2017/2402 establece el procedimiento y las condiciones para la inscripción de los registros de titulizaciones, entre ellas la exigencia de presentar una solicitud de inscripción o, en el caso de los registros de operaciones ya inscritos con arreglo al capítulo 1 del título VI del Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) o al capítulo III del Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), una solicitud de ampliación de inscripción a los efectos del artículo 7 del Reglamento (UE) 2017/2402. |
|
(2) |
Con el fin de minimizar los costes operativos adicionales para los participantes en el mercado, las normas para la inscripción de los registros de titulizaciones, incluidas las normas para la inscripción por medio de una ampliación de inscripción a los efectos del artículo 7 del Reglamento (UE) 2017/2402, deben sustentarse en las infraestructuras, los procesos operativos y los formatos existentes, introducidos en conexión con la notificación de las operaciones de financiación de valores y los contratos de derivados. No obstante, las normas sobre inscripción deben también reflejar las características específicas de las titulizaciones, incluidas las complejidades asociadas al alojamiento de datos y documentación relativos a ellas, y los avances recientes del mercado, como el uso común de identificadores de entidad jurídica, que mejora la organización y clasificación de la información sobre las entidades jurídicas que debe facilitarse en la solicitud. En aras de la claridad y facilidad de consulta para los solicitantes, es igualmente deseable que las normas sobre inscripción sigan el mismo orden que los requisitos pertinentes en el Reglamento (UE) 2017/2402. |
|
(3) |
Las titulizaciones son instrumentos de gran complejidad, que implican la presencia de diferentes tipos de información, por ejemplo sobre las características de las exposiciones subyacentes, sobre sus flujos de efectivo, sobre la estructura de la titulización y sobre los acuerdos jurídicos y operativos que se hayan alcanzado con terceros. Por tanto, es importante que los posibles registros de titulizaciones puedan demostrar un conocimiento de las titulizaciones y experiencia de trabajo con ellas suficientes, además de capacidad de recibir, tratar y facilitar la información pertinente que se determina en el Reglamento (UE) 2017/2402. Los posibles registros de titulizaciones también deben poder demostrar que su personal, sus sistemas, sus controles y sus procedimientos son adecuados para garantizar el cumplimiento de los requisitos que impone el Reglamento (UE) 2017/2402. |
|
(4) |
Los registros de titulizaciones pueden prestar servicios (en lo sucesivo denominados «servicios accesorios de titulización») directamente relacionados con la prestación de los servicios para los que el Reglamento (UE) 2017/2402 exige la inscripción como registro de titulizaciones (en lo sucesivo denominados «servicios básicos de titulización») y que se derivan de dicha prestación. Por ejemplo, los registros de titulizaciones pueden prestar servicios de investigación o consultoría a un posible emisor de titulizaciones haciendo uso de los datos sobre titulizaciones que tienen a su disposición. Los registros de titulizaciones también pueden prestar servicios accesorios que no estén directamente relacionados con la prestación de servicios básicos de titulización ni se deriven de ella (servicios accesorios distintos de los de titulización). No obstante, el uso de recursos comunes en un registro de titulizaciones para la prestación tanto de servicios básicos de titulización como de servicios accesorios de titulización, o incluso de servicios accesorios distintos de los de titulización, podría llevar al contagio de riesgos operativos entre los diferentes servicios. Los servicios que implican la validación, la conciliación, el tratamiento y la conservación de información pueden requerir, por lo tanto, un medio efectivo de separación operativa con el fin de evitar dicho contagio. Por otro lado, prácticas como la utilización de sistemas con acceso inicial común, un punto de acceso común a la información o el empleo del mismo personal en los servicios de ventas, de verificación del cumplimiento o de asistencia al cliente pueden considerarse menos propensas al contagio y, por tanto, no requerir necesariamente la separación operativa. En consecuencia, debe exigirse a los solicitantes de una inscripción como registro de titulizaciones que demuestren el establecimiento de un nivel adecuado de separación operativa entre los recursos, los sistemas y los procedimientos utilizados en las líneas de actividad relacionadas con la prestación de servicios básicos de titulización y los recursos, los sistemas y los procedimientos utilizados en otras líneas de actividad relacionadas con la prestación de servicios accesorios, independientemente de que esas otras líneas de actividad estén o no gestionadas por el registro de titulizaciones, una entidad asociada u otra entidad. |
|
(5) |
El artículo 10, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/2402 prevé una solicitud simplificada de ampliación de inscripción para los casos en que los registros de operaciones inscritos con arreglo al Reglamento (UE) n.o 648/2012 o al Reglamento (UE) 2015/2365 soliciten que su inscripción vigente como registros de operaciones se amplíe a los efectos del artículo 7 del Reglamento (UE) 2017/2402. Por tanto, para evitar cualquier duplicación de requisitos, la información que debe facilitar un registro de operaciones que solicite la ampliación de inscripción debe limitarse a los datos sobre las adaptaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/2402. |
|
(6) |
El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) ha presentado a la Comisión. |
|
(7) |
De conformidad con el artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), la AEVM ha llevado a cabo una consulta pública abierta sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del citado Reglamento. |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
|
1) |
«usuario», en relación con un registro de titulizaciones, cualquiera de los siguientes:
|
|
2) |
«entidad informadora»: la entidad designada conforme a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) 2017/2402; |
|
3) |
«servicios básicos de titulización»: los servicios para los que el Reglamento (UE) 2017/2402 exige la inscripción como registro de titulizaciones; |
|
4) |
«servicios accesorios de titulización»: los servicios prestados por un registro de titulizaciones que están directamente relacionados con la prestación de servicios básicos de titulización por ese registro de titulizaciones y se derivan de dicha prestación; |
|
5) |
«servicios accesorios distintos de los de titulización»: los servicios que no son servicios básicos de titulización ni servicios accesorios de titulización; |
|
6) |
las siguientes expresiones tienen el significado que se les atribuye en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.o 648/2012:
|
|
7) |
«alta dirección»: la persona o personas que efectivamente dirigen las actividades del registro de titulizaciones y el miembro o miembros ejecutivos del consejo. |
Artículo 2
Identificación, forma jurídica y tipo de titulización
1) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones identificarán al solicitante e indicarán las actividades que este pretenda llevar a cabo y que exijan la inscripción como registro de titulizaciones.
2) A los efectos del apartado 1, la solicitud contendrá, en particular, lo siguiente:
|
a) |
la razón social del solicitante, su domicilio legal en la Unión y la razón social y el domicilio legal de todas sus filiales y sucursales; |
|
b) |
el identificador de entidad jurídica (LEI) del solicitante registrado en la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica; |
|
c) |
el localizador uniforme de recursos (URL) del sitio web del solicitante; |
|
d) |
un extracto del registro mercantil o judicial pertinente que demuestre el lugar de constitución y el ámbito de actividad comercial del solicitante, o cualquier otra forma de acreditación del lugar de constitución y ámbito de actividad comercial del solicitante, en cualquier caso con validez en la fecha de la solicitud de inscripción como registro de titulizaciones; |
|
e) |
los tipos de titulización (operación ABCP u operación no ABCP), métodos de transferencia del riesgo (titulización tradicional o titulización sintética) y tipos de exposición subyacente (bienes inmuebles residenciales, bienes inmuebles comerciales, empresas, arrendamientos, consumo, automóviles, tarjetas de crédito, exposiciones esotéricas) para los que el solicitante desee inscribirse; |
|
f) |
información sobre si el solicitante está autorizado o inscrito por una autoridad competente del Estado miembro en que esté establecido y, si es así, el nombre de la autoridad competente y, en su caso, el número de referencia de la autorización o inscripción; |
|
g) |
los estatutos o documento de constitución equivalente y, cuando proceda, otra documentación jurídica que acredite que el solicitante va a prestar servicios básicos de titulización; |
|
h) |
el nombre y los datos de contacto de la persona o personas responsables de la verificación del cumplimiento, o de cualquier otro miembro del personal que intervenga en las evaluaciones de cumplimiento del solicitante, en relación con la prestación de servicios básicos de titulización; |
|
i) |
el nombre y los datos de contacto de la persona de contacto a efectos de la solicitud; |
|
j) |
el programa de actividades, incluida la ubicación de las principales actividades comerciales del solicitante; |
|
k) |
cualquier servicio accesorio de titulización o distinto de los de titulización que el solicitante preste o tenga intención de prestar; |
|
l) |
información sobre cualquier posible proceso judicial, administrativo o de arbitraje, o cualquier otro procedimiento litigioso, sea del tipo que fuere, pendientes de resolución, de los que el solicitante pudiera ser parte, en particular en el ámbito fiscal y en materia de insolvencia, y que puedan ocasionar importantes costes financieros o de reputación, o cualquier procedimiento ya resuelto pero que pueda aún incidir de manera significativa en los costes del registro de titulizaciones. |
3) Previa solicitud, el solicitante facilitará a la AEVM información adicional durante el examen de la solicitud de inscripción, cuando tal información resulte necesaria a fin de evaluar si el solicitante está en condiciones de cumplir los requisitos aplicables que impone el Reglamento (UE) 2017/2402 y a fin de que la AEVM pueda interpretar y analizar debidamente la documentación ya presentada o pendiente de presentación.
4) Cuando un solicitante considere que algún requisito previsto en el presente Reglamento no le resulta aplicable, deberá indicar claramente en su solicitud dicho requisito y explicar por qué no le es de aplicación.
Artículo 3
Organigrama
1) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán un organigrama que detalle la estructura organizativa del solicitante, incluida la de cualquier servicio accesorio de titulización y la de cualquier servicio accesorio distinto de los de titulización.
2) El organigrama al que se refiere el apartado 1 contendrá información sobre la identidad de la persona responsable de cada función significativa, incluida la identidad de cada miembro de la alta dirección y de las personas que efectivamente dirijan la actividad de cualquier filial y sucursal.
Artículo 4
Gobernanza empresarial
1) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones incluirán información acerca de las políticas internas del solicitante en materia de gobernanza empresarial, y los procedimientos y mandatos por los que se rija su alta dirección, en particular el consejo, sus miembros no ejecutivos y, cuando existan, los comités.
2) La información a la que hace referencia el apartado 1 describirá el proceso de selección, el nombramiento, la evaluación del desempeño y la destitución de los miembros de la alta dirección.
3) Cuando el solicitante se atenga a un código deontológico reconocido de gobernanza empresarial, la solicitud de inscripción como registro de titulizaciones indicará el código de que se trata y ofrecerá una explicación de los casos en que el solicitante se aparte del mismo.
Artículo 5
Control interno
1) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán información pormenorizada sobre el sistema de control interno del solicitante, incluida información relativa a su función de verificación del cumplimiento, la evaluación de riesgos, los mecanismos de control interno y las disposiciones de su función de auditoría interna.
2) La información pormenorizada a la que se refiere el apartado 1 incluirá:
|
a) |
las políticas de control interno del solicitante y los procedimientos de garantía de una aplicación coherente y eficaz de dichas políticas; |
|
b) |
las políticas, procedimientos y manuales relativos a la supervisión y evaluación de la adecuación y eficacia de los sistemas del solicitante; |
|
c) |
las políticas, procedimientos y manuales relativos al control y la protección de los sistemas de tratamiento de información del solicitante; |
|
d) |
la determinación de los órganos internos encargados de evaluar los resultados de los controles internos. |
3) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán la siguiente información con respecto a las actividades de auditoría interna del solicitante:
|
a) |
en caso de que exista un comité de auditoría interna, su composición, competencias y responsabilidades; |
|
b) |
la carta, la metodología, las normas y los procedimientos de su función de auditoría interna; |
|
c) |
una explicación de la forma en que se elaboran y aplican la carta, la metodología y los procedimientos de su función de auditoría interna, teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance de las actividades del solicitante, su complejidad y los riesgos que comportan; |
|
d) |
un plan de trabajo para el comité de auditoría interna aplicable a los tres años siguientes a la fecha de la solicitud, que aborde la naturaleza y el alcance de las actividades del solicitante, su complejidad y los riesgos que comportan. |
Artículo 6
Conflictos de intereses
1) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán la información siguiente en relación con las políticas y procedimientos aplicados por el solicitante para la gestión de los conflictos de intereses:
|
a) |
las políticas y procedimientos relativos a la detección, la gestión, la eliminación, la atenuación y la revelación de los conflictos de intereses sin demora; |
|
b) |
una descripción del proceso utilizado para garantizar que las personas pertinentes tengan conocimiento de las políticas y procedimientos a los que se hace referencia en la letra a); |
|
c) |
una descripción del nivel y forma de separación existente entre las diferentes funciones comerciales en la organización del solicitante, incluida una descripción de:
|
|
d) |
cualquier otra medida adoptada o control puesto en marcha para garantizar que se sigan las políticas y procedimientos a los que se hace referencia en la letra a) con respecto a la gestión de los conflictos de intereses y el proceso al que se hace referencia en la letra b). |
2) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán una relación, actualizada a la fecha de la solicitud, de los conflictos de intereses importantes, existentes y potenciales, en relación con cualquier servicio básico o accesorio de titulización o servicio accesorio distinto de los de titulización prestado o recibido por el solicitante, además de una descripción del modo en que esos conflictos se están gestionando o van a gestionarse. La relación englobará los conflictos de intereses que se deriven de las situaciones siguientes:
|
a) |
cualquier situación en la que el solicitante pueda obtener una ganancia económica o evitar una pérdida económica, en perjuicio de un cliente; |
|
b) |
cualquier situación en la que el solicitante pueda tener un interés en el resultado de un servicio prestado a un cliente que sea distinto al interés del cliente en ese resultado; |
|
c) |
cualquier situación en la que el solicitante pueda tener un incentivo para priorizar sus propios intereses o los intereses de otro usuario o grupo de usuarios en lugar de los intereses del cliente al que se preste el servicio; |
|
d) |
cualquier situación en la que el solicitante reciba o pueda recibir un incentivo de cualquier persona distinta del cliente en relación con un servicio prestado al cliente, en forma de dinero, bienes o servicios, sin incluir los incentivos consistentes en comisiones u honorarios recibidos por ese servicio. |
3) Cuando el solicitante forme parte de un grupo, la relación incluirá cualquier conflicto de intereses importante, existente o potencial, que se derive de otras empresas del grupo, además del modo en que esos conflictos se estén gestionando y atenuando.
Artículo 7
Propiedad del registro de titulizaciones
1) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán lo siguiente:
|
a) |
una lista con el nombre de las personas o entidades que posean, directa o indirectamente, al menos el 5 % del capital o los derechos de voto del solicitante, o cuya participación les permita ejercer una influencia notable sobre la gestión del solicitante; |
|
b) |
una lista de todas las empresas en las que alguna de las personas a las que se refiere la letra a) posea al menos el 5 % del capital o de los derechos de voto o sobre cuya gestión esa persona ejerza una influencia notable. |
2) Cuando tenga una empresa matriz o una empresa matriz última, el solicitante:
|
a) |
indicará el LEI registrado en la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica y el domicilio legal de la empresa matriz o la empresa matriz última; |
|
b) |
indicará si la empresa matriz o la empresa matriz última está autorizada o inscrita y sujeta a supervisión y, en caso afirmativo, indicará su número de referencia y el nombre de la autoridad de supervisión competente. |
Artículo 8
Diagrama de las relaciones de propiedad
1) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán un diagrama que muestre las relaciones de propiedad dentro del grupo del solicitante, entre ellas las existentes entre la empresa matriz última, la empresa matriz, las filiales y cualesquiera otras entidades asociadas o sucursales.
2) Las empresas que figuren en el diagrama al que hace referencia el apartado 1 se identificarán mediante su nombre completo, su forma jurídica, su domicilio legal y su LEI registrado en la Fundación del Sistema Mundial de Identificación de Entidad Jurídica.
Artículo 9
Políticas y procedimientos
Las políticas y los procedimientos que deben notificarse en el marco de una solicitud de inscripción como registro de titulizaciones incluirán lo siguiente:
|
a) |
pruebas de que el consejo aprueba las políticas y de que la alta dirección aprueba los procedimientos y es responsable de la aplicación y el mantenimiento de dichas políticas y procedimientos; |
|
b) |
una descripción del modo en que esas políticas y procedimientos se comunican dentro de la organización del solicitante, del modo en el que su cumplimiento se garantiza y se supervisa de forma cotidiana y de la persona o personas responsables de dicho cumplimiento; |
|
c) |
cualesquiera datos o documentos que indiquen que los miembros del personal, incluidos aquellos que realicen sus actividades en virtud de un acuerdo de externalización, tienen conocimiento de esas políticas y procedimientos; |
|
d) |
una descripción de las medidas que deben adoptarse en caso de vulneración de las políticas y procedimientos; |
|
e) |
una descripción del procedimiento de notificación a la AEVM de las vulneraciones importantes de las políticas o procedimientos que puedan dar lugar a una vulneración de las condiciones de inscripción; |
|
f) |
una descripción de los mecanismos de notificación rápida a la AEVM de cualquier cambio importante previsto en los sistemas informáticos del solicitante, antes de su implantación. |
Artículo 10
Cumplimiento de la normativa
Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán los siguientes elementos en relación con las políticas y los procedimientos del solicitante para garantizar el cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/2402:
|
a) |
una descripción de las funciones de las personas responsables de la verificación del cumplimiento y de cualquier otro miembro del personal que intervenga en las evaluaciones de cumplimiento, incluida una descripción del modo en que se garantiza la independencia de la función de verificación del cumplimiento con respecto al resto de las actividades; |
|
b) |
las políticas y los procedimientos internos destinados a garantizar que el solicitante, incluidos sus directivos y empleados, cumpla lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/2402, facilitando una descripción de la función del consejo y de la alta dirección; |
|
c) |
cuando se disponga de él, el informe interno más reciente relativo al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/2402 elaborado por las personas responsables de dicho cumplimiento o cualquier otro miembro del personal que intervenga en las evaluaciones de dicho cumplimiento dentro de la organización del solicitante. |
Artículo 11
Políticas y procedimientos en materia de personal
Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán la siguiente información:
|
a) |
una copia de la política de remuneración de la alta dirección, los miembros del consejo y el personal empleado en las funciones de gestión de riesgos y control del solicitante; |
|
b) |
una descripción de las medidas adoptadas por el solicitante para atenuar el riesgo de dependencia excesiva de cualquier empleado concreto. |
Artículo 12
Información sobre los miembros del personal del solicitante que participen en la prestación de servicios básicos de titulización
Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán la información siguiente acerca de los miembros del personal del solicitante que participen en la prestación de servicios básicos de titulización:
|
a) |
una lista general de los miembros del personal directamente empleados por el solicitante, indicando sus funciones y las cualificaciones por función; |
|
b) |
una descripción específica de los miembros del personal informático empleados de forma directa para prestar servicios básicos de titulización, indicando la función y cualificaciones de cada empleado; |
|
c) |
una descripción de las funciones y cualificaciones de cada persona responsable de la auditoría interna, los controles internos, la verificación del cumplimiento, la evaluación de riesgos y la revisión interna; |
|
d) |
la identidad de los miembros del personal, incluidos aquellos que realicen sus actividades en virtud de un acuerdo de externalización; |
|
e) |
los detalles de la formación impartida a los miembros del personal sobre las políticas y los procedimientos del solicitante, así como sobre la actividad de registro de titulizaciones, incluido cualquier examen o evaluación formal de otro tipo que se les exija en relación con la realización de servicios básicos de titulización. |
La descripción a la que hace referencia la letra b) del párrafo primero incluirá pruebas escritas de la experiencia en el ámbito informático de al menos un miembro del personal responsable de dicho ámbito.
Artículo 13
Informes financieros y planes de negocio
1) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán la siguiente información financiera:
|
a) |
un conjunto completo de estados financieros del solicitante, elaborados de conformidad con alguna de las siguientes normas:
|
|
b) |
cuando los estados financieros del solicitante estén sujetos a auditoría legal en el sentido del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7), incluirán el informe de auditoría sobre los estados financieros anuales y consolidados; |
|
c) |
si el solicitante es objeto de auditoría, el nombre y el número de registro nacional del auditor externo. |
2) Cuando no se disponga de la información financiera a la que se refiere el apartado 1, las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán la siguiente información sobre el solicitante:
|
a) |
una declaración proforma que certifique la disponibilidad de recursos suficientes y exponga la situación prevista de la empresa en los seis meses siguientes a la inscripción como registro de titulizaciones; |
|
b) |
un informe financiero intermedio cuando aún no estén disponibles los estados financieros correspondientes al período que exigen las normas mencionadas en el apartado 1; |
|
c) |
un estado de situación financiera, como un balance, una cuenta de resultados, cambios en el patrimonio neto y en los flujos de efectivo, un resumen de las políticas contables u otras notas explicativas exigidas por las normas mencionadas en el apartado 1. |
3) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones incluirán un plan financiero de negocio que contenga diferentes escenarios relativos a la prestación de servicios básicos de titulización en un período de referencia mínimo de tres años, con la siguiente información para cada escenario:
|
a) |
los ingresos previstos procedentes de cada una de las siguientes categorías de servicios prestados por el solicitante, desglosados por cada una de ellas:
|
|
b) |
el número de operaciones de titulización que el solicitante prevea poner a disposición de los usuarios enumerados en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402; |
|
c) |
los costes fijos y variables derivados de la prestación de servicios básicos de titulización. |
Los diferentes escenarios mencionados en el plan financiero de negocio incluirán un escenario de referencia en materia de ingresos, variaciones positivas y negativas de al menos el 20 % en relación con ese escenario de referencia y variaciones positivas y negativas de al menos el 20 % con respecto al número de referencia previsto de operaciones de titulización mencionado en el plan financiero de negocio.
4) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones irán acompañadas de los estados financieros anuales auditados de cualquier empresa matriz correspondientes a los tres ejercicios anteriores a la fecha de solicitud, cuando se disponga de ellos.
5) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán la siguiente información sobre el solicitante:
|
a) |
una descripción de los posibles planes futuros para la creación de filiales y la ubicación de dichas filiales; |
|
b) |
una descripción de las actividades comerciales previstas, incluidas las actividades comerciales de cualquier filial o sucursal. |
Artículo 14
Recursos informáticos
Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán la siguiente información sobre recursos informáticos:
|
a) |
una descripción detallada del sistema informático utilizado por el solicitante para prestar servicios básicos de titulización, incluida una descripción del sistema informático que se utilizará para cada tipo de titulización y tipo de exposición subyacente mencionados en el artículo 2, apartado 2, letra e); |
|
b) |
los requisitos empresariales pertinentes, las especificaciones funcionales y técnicas, la capacidad de almacenamiento, la escalabilidad del sistema (tanto para realizar sus funciones como para responder a aumentos de la información que se deba tratar y de las solicitudes de acceso), los límites máximos del tamaño de los envíos de datos realizados de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/1229 de la Comisión (8), el diseño arquitectónico y técnico del sistema, el modelo de datos y los flujos de datos y los procedimientos y manuales operativos y administrativos; |
|
c) |
una descripción detallada de las aplicaciones para usuarios desarrolladas por el solicitante con el fin de prestar servicios a los usuarios; |
|
d) |
las políticas y procedimientos de inversión en recursos informáticos y renovación de los mismos aplicados por el solicitante, incluido el ciclo de revisión y desarrollo de los sistemas del solicitante y las políticas de versiones y ensayos; |
|
e) |
un documento que describa en detalle el modo en que el solicitante ha implementado, mediante un esquema de lenguaje extensible de marcado (XML), las plantillas de comunicación de información que figuran en los anexos del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1225 de la Comisión (9), los anexos del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1227 de la Comisión (10) y cualquier mensaje XML adicional, utilizando las especificaciones facilitadas por la AEVM; |
|
f) |
las políticas y procedimientos para el tratamiento de cualquier modificación en las plantillas de comunicación de información que figuran en los anexos del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1225. |
Artículo 15
Mecanismos de recopilación y disponibilidad de información
1) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán:
|
a) |
una descripción detallada del procedimiento y los recursos, métodos y canales que el solicitante vaya a utilizar para garantizar una recopilación oportuna, estructurada y exhaustiva de los datos procedentes de las entidades informadoras, incluida una copia de cualquier manual de comunicación de información que vaya a facilitarse a las entidades informadoras; |
|
b) |
una descripción de los recursos, métodos y canales que el solicitante vaya a utilizar para garantizar el acceso directo e inmediato a la información a la que se hace referencia en los artículos 2 a 8 del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión (11) a las entidades enumeradas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402, incluida una copia de cualquier manual de usuario y procedimiento interno necesario para obtener dicho acceso; |
|
c) |
una descripción de los procedimientos que el solicitante vaya a utilizar para calcular la puntuación de integridad de los datos a la que hace referencia el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2020/1229 y una descripción de los recursos, métodos y canales que el solicitante vaya a utilizar para garantizar el acceso directo e inmediato a esa puntuación de integridad de los datos a las entidades enumeradas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402, de conformidad con dicho Reglamento, incluida una copia de cualquier manual de usuario y procedimiento interno necesario para obtener dicho acceso. |
2) La descripción detallada a la que se refiere la letra a) del apartado 1:
|
a) |
distinguirá entre recursos, métodos y canales automáticos y manuales; |
|
b) |
cuando cualquiera de los recursos, métodos o canales sea manual:
|
Artículo 16
Servicios accesorios
Cuando un solicitante de inscripción como registro de titulizaciones, una empresa del grupo del solicitante o una empresa con la que el solicitante tenga un acuerdo relativo a servicios básicos de titulización ofrezca o tenga previsto ofrecer servicios accesorios de titulización o servicios accesorios distintos de los de titulización, la solicitud de inscripción incluirá:
|
a) |
una descripción de los servicios accesorios de titulización o servicios accesorios distintos de los de titulización que el solicitante, o la empresa de su grupo, preste o tenga previsto prestar, y una descripción de cualquier acuerdo que el solicitante pueda tener con empresas que ofrezcan esos servicios, así como una copia de dichos acuerdos; |
|
b) |
los procedimientos y políticas que garantizarán el nivel necesario de separación operativa en términos de recursos, sistemas, información y procedimientos entre los servicios básicos de titulización del solicitante y cualquier servicio auxiliar de titulización o servicio auxiliar distinto de los de titulización, independientemente de que ese servicio sea prestado por el solicitante, una empresa de su grupo o cualquier otra empresa con la que haya alcanzado un acuerdo. |
Artículo 17
Alta dirección y miembros del consejo
Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán la siguiente información con respecto a cada uno de los miembros de la alta dirección:
|
a) |
una copia del curriculum vitae del miembro, incluida la información siguiente en la medida en que sea pertinente para evaluar la adecuación de la experiencia y conocimientos del miembro a efectos del desempeño de sus responsabilidades:
|
|
b) |
información detallada sobre el conocimiento y la experiencia en materia de titulizaciones y gestión, funcionamiento y desarrollo de tecnologías de la información; |
|
c) |
información sobre toda posible condena penal relacionada con la prestación de servicios financieros o servicios de datos, o con actos de fraude o malversación, en particular mediante un certificado oficial cuando sea posible obtenerlo en el Estado miembro de que se trate; |
|
d) |
una declaración firmada por el miembro en la que indique si:
|
|
e) |
una declaración de los posibles conflictos de intereses que el miembro pueda tener en el desempeño de sus funciones y del modo en que se gestionan esos conflictos. |
Artículo 18
Transparencia de las normas de acceso
1) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán:
|
a) |
las políticas y procedimientos con arreglo a los cuales los diferentes tipos de usuarios comunicarán la información recopilada, elaborada y conservada de forma centralizada en el registro de titulizaciones y accederán a ella, incluido cualquier procedimiento por el que los usuarios accedan a la información conservada por el registro de titulizaciones, la visualicen, la consulten o la modifiquen, así como los procedimientos utilizados para verificar la identidad de los usuarios que accedan al registro de titulizaciones; |
|
b) |
una copia de las condiciones que determinen los derechos y obligaciones de los diferentes tipos de usuarios respecto de la información conservada por el registro de titulizaciones; |
|
c) |
una descripción de las distintas categorías de acceso de que dispongan los usuarios; |
|
d) |
una descripción detallada de las políticas y los procedimientos de acceso que garanticen que los usuarios no sufran discriminación en el acceso a la información conservada por el registro de titulizaciones, que incluya:
|
|
e) |
una descripción detallada de las políticas y los procedimientos de acceso en virtud de los cuales otros proveedores de servicios tengan acceso sin discriminación a la información conservada por el registro de titulizaciones cuando la entidad informadora de que se trate haya prestado su consentimiento escrito, voluntario y revocable, que incluya:
|
|
f) |
una descripción de los canales y mecanismos para comunicar públicamente a los usuarios reales y potenciales los procedimientos por los que estos pueden acceder en última instancia a la información conservada por el registro de titulizaciones y para comunicar públicamente a las entidades informadoras reales y potenciales los procedimientos por los que estas pueden en última instancia facilitar información a través del solicitante. |
2) Deberá especificarse la información a la que hacen referencia las letras a) a d) del apartado 1 para cada una de las siguientes categorías de usuario:
|
a) |
miembros del personal y otro personal asociado al solicitante, incluido el perteneciente al mismo grupo; |
|
b) |
originadoras, patrocinadoras y SSPE (como categoría única); |
|
c) |
las entidades enumeradas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402; |
|
d) |
otros proveedores de servicios; |
|
e) |
cualquier otra categoría de usuario determinada por el solicitante (con la información especificada por separado para cada una de esas categorías). |
Artículo 19
Transparencia de la política de fijación de precios
Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán una descripción de lo siguiente:
|
a) |
la política de fijación de precios del solicitante, incluidos los posibles descuentos y minoraciones y las condiciones para beneficiarse de esas reducciones; |
|
b) |
la estructura de tarifas del solicitante por la prestación de servicios básicos y accesorios de titulización, incluido el coste estimado de cada uno de esos servicios, junto con los detalles de los métodos utilizados para contabilizar el coste separado en el que el solicitante pueda incurrir al prestar servicios básicos de titulización y servicios accesorios de titulización, así como las tarifas aplicadas por el solicitante por transmitir información a otro registro de titulizaciones y por recibir información transmitida por otro registro de titulizaciones; |
|
c) |
los métodos utilizados por el solicitante para publicar la información a que hacen referencia las letras a) y b), incluida una copia de la estructura de tarifas separada entre los servicios básicos de titulización y, cuando se presten, los servicios accesorios de titulización. |
Artículo 20
Riesgo operativo
1) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán:
|
a) |
una descripción detallada de los recursos disponibles y los procedimientos dirigidos a detectar y atenuar el riesgo operativo y cualquier otro riesgo importante a que esté expuesto el solicitante, adjuntando copia de las políticas, las metodologías, los procedimientos internos y los manuales pertinentes elaborados con ese fin; |
|
b) |
una descripción de los activos líquidos netos financiados con capital propio para compensar las posibles pérdidas generales de la actividad, con el fin de continuar prestando servicios básicos de titulización como empresa en funcionamiento; |
|
c) |
una evaluación de la suficiencia de los recursos financieros del solicitante para hacer frente a los costes operativos de una liquidación o reorganización de las operaciones y servicios esenciales durante un período de al menos nueve meses; |
|
d) |
el plan de continuidad de la actividad del solicitante y una descripción de la política de actualización de dicho plan, que incluya:
|
|
e) |
una descripción de los mecanismos para garantizar los servicios básicos de titulización del solicitante en caso de perturbación y la participación de sus usuarios y terceros en esos mecanismos; |
|
f) |
una descripción de los mecanismos del solicitante para que cualquier interrupción del servicio o perturbación de la conexión y el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio normal se publiquen en su sitio web y se notifiquen rápidamente a la AEVM y otros usuarios; |
|
g) |
una descripción de los mecanismos del solicitante que permitan a su personal supervisar continuamente en tiempo real el funcionamiento de sus sistemas informáticos. |
2) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones incluirán una copia de las políticas y los procedimientos para garantizar la transmisión ordenada de información a otros registros de titulizaciones y la redirección de flujos de notificación a otros registros de titulizaciones.
Artículo 21
Externalización
1) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones deben demostrar que, cuando un solicitante encomiende a terceros la realización de actividades en su nombre, incluidas empresas con las que mantenga vínculos estrechos, el solicitante se asegure de que el tercero tenga la capacidad y los recursos necesarios para llevar a cabo esas actividades de forma fiable y profesional.
2) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones especificarán o contendrán, en su totalidad, la siguiente información:
|
a) |
una descripción del alcance de las actividades que deben externalizarse, así como los detalles y la medida de la externalización de dichas actividades; |
|
b) |
una copia del acuerdo de nivel de servicio pertinente en que se establezcan funciones y responsabilidades claras, parámetros y objetivos para cada uno de los requisitos esenciales del solicitante que se externalice, los métodos empleados para el control del nivel de servicio de las funciones externalizadas y las medidas o acciones que proceda emprender en caso de incumplimiento de los objetivos de nivel de servicio; |
|
c) |
una copia de los contratos que regulen esos acuerdos de nivel de servicio, que incluya la identificación del tercero que preste los servicios; |
|
d) |
una copia de cualquier informe externo sobre las actividades externalizadas, cuando exista; |
|
e) |
los detalles sobre las medidas y políticas organizativas en materia de externalización y los riesgos que plantea la misma, tal como se especifica en el apartado 4. |
3) La solicitud de inscripción deberá demostrar que la externalización no reduce la capacidad del solicitante de desempeñar funciones de alta dirección o de órgano de gestión.
4) La solicitud de inscripción como registro de titulizaciones contendrá información suficiente para demostrar el modo en que el solicitante sigue siendo responsable de cualquier actividad externalizada y una descripción de las medidas organizativas adoptadas por el solicitante para garantizar lo siguiente:
|
a) |
que el tercero que preste los servicios está llevando a cabo las actividades externalizadas con eficacia y de conformidad con las disposiciones legales y los requisitos regulatorios aplicables y subsana adecuadamente las deficiencias detectadas; |
|
b) |
que el solicitante detecta los riesgos relacionados con las actividades externalizadas y vigila periódicamente y de forma adecuada dichos riesgos; |
|
c) |
que existen procedimientos adecuados de control de las actividades externalizadas, incluida una supervisión eficaz de esas actividades y de sus riesgos por el solicitante; |
|
d) |
que las actividades externalizadas mantienen una continuidad operativa adecuada. |
A los efectos de la letra d) del párrafo primero, el solicitante facilitará información sobre los mecanismos de continuidad de la actividad del tercero que preste los servicios, incluida la evaluación por parte del solicitante de la calidad de esos mecanismos de continuidad de la actividad y, cuando sea necesario, cualquier mejora de esos mecanismos de continuidad de la actividad que haya reclamado el solicitante.
5) Cuando el tercero que preste los servicios esté sometido a la supervisión de una autoridad reguladora, la solicitud de inscripción también contendrá información que demuestre que el tercero que preste los servicios coopera con esa autoridad en lo relativo a las actividades externalizadas.
Artículo 22
Seguridad
1) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán prueba de lo siguiente:
|
a) |
que sus sistemas informáticos están protegidos frente al uso fraudulento o el acceso no autorizado; |
|
b) |
que sus sistemas de información, según la definición del artículo 2, letra a), de la Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (12), están protegidos contra los ataques; |
|
c) |
que se previene la divulgación no autorizada de la información confidencial; |
|
d) |
que la seguridad y la integridad de la información recibida por el registro en virtud del Reglamento (UE) 2017/2402 están garantizadas. |
2) La solicitud contendrá prueba de que el solicitante cuenta con mecanismos para detectar y gestionar los riesgos a los que se refiere el apartado 1 de manera temprana y oportuna.
3) Con respecto a los fallos en las medidas de seguridad física y electrónica a las que se refieren los apartados 1 y 2, la solicitud contendrá prueba de que el solicitante cuenta con mecanismos para hacer, de manera temprana y oportuna, lo siguiente:
|
a) |
notificar a la AEVM el incidente que haya dado lugar al fallo; |
|
b) |
facilitar a la AEVM un informe sobre el incidente, que indique la naturaleza y los detalles del mismo, las medidas adoptadas para resolverlo y las iniciativas tomadas para prevenir incidentes similares; |
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c) |
notificar a sus usuarios el incidente cuando hayan sido afectados por el fallo. |
Artículo 23
Procedimientos de verificación
1) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán una descripción de las políticas y procedimientos establecidos por el solicitante con objeto de:
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a) |
verificar la identidad del usuario que acceda a los sistemas del solicitante; |
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b) |
autorizar y permitir la consignación de información recibida por el solicitante en virtud del Reglamento (UE) 2017/2402 para la titulización de que se trate; |
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c) |
cumplir lo dispuesto en los artículos 2 y 4 del Reglamento Delegado (UE) 2020/1229; |
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d) |
verificar y señalar las presentaciones duplicadas; |
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e) |
identificar la información no recibida cuando sea obligatorio facilitarla en virtud del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402. |
2) La solicitud también contendrá documentación en la que figuren varios ejemplos detallados de casos de prueba, incluidos gráficos, mediante los cuales se demuestre la capacidad del solicitante para cumplir las obligaciones establecidas en el apartado 1. En lo que respecta a la letra c) del apartado 1, se facilitarán varios ejemplos detallados de casos de prueba para cada una de las verificaciones enumeradas en el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2020/1229.
Artículo 24
Calidad de la información elaborada
En lo que respecta a la información elaborada por el solicitante de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/1229, las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán una descripción detallada de los procedimientos establecidos por el solicitante para garantizar que la información recibida de las entidades informadoras se facilite con exactitud, sin introducir errores ni omitir información.
Artículo 25
Confidencialidad
1) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán una descripción detallada de las políticas, los procedimientos y los mecanismos internos que prevengan:
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a) |
cualquier uso de la información conservada por el solicitante con fines ilegítimos; |
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b) |
la divulgación de información confidencial; |
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c) |
el uso comercial de la información conservada por el solicitante cuando dicho uso esté prohibido. |
2) La descripción a la que hace referencia el apartado 1 incluirá una descripción de los procedimientos internos sobre permisos del personal para el uso de contraseñas de acceso a la información, que especifique los fines del personal y el alcance de la información consultada y cualquier restricción del uso de la información.
3) Los solicitantes facilitarán a la AEVM información sobre los procesos para mantener un registro que identifique a cada miembro del personal que acceda a la información conservada por el solicitante y muestre el momento del acceso, la naturaleza de la información a la que se haya accedido y los fines del acceso.
Artículo 26
Política de conservación de información
1) Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán la siguiente información:
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a) |
los sistemas, las políticas y los procedimientos de conservación de información que se utilicen con el fin de garantizar que la información facilitada por una entidad informadora en virtud del Reglamento (UE) 2017/2402 por medio del solicitante sea consignada y conservada por este de conformidad con el artículo 80, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 648/2012, conforme a su aplicación por el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/2402; |
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b) |
una descripción detallada de los sistemas, las políticas y los procedimientos de conservación de información que se utilizan para garantizar que la información facilitada por una entidad informadora en virtud del Reglamento (UE) 2017/2402 por medio del solicitante se modifique adecuadamente y de conformidad con las exigencias legislativas o reglamentarias pertinentes; |
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c) |
información sobre la recepción y la administración de información facilitada por una entidad informadora en virtud del Reglamento (UE) 2017/2402 por medio del solicitante, incluida una descripción de las políticas y los procedimientos establecidos por el solicitante para garantizar lo siguiente:
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2) La solicitud de inscripción también incluirá las políticas y los procedimientos del solicitante para consignar rápidamente y conservar, durante al menos diez años tras la terminación de la titulización, sus comprobaciones y validaciones y la información por él elaborada en virtud del Reglamento Delegado (UE) 2020/1229.
Artículo 27
Pago de tasas
Las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones contendrán prueba del pago de las tasas de inscripción a las que se refiere el artículo 16 del Reglamento (UE) 2017/2402.
Artículo 28
Verificación del carácter completo y exacto de la solicitud
1) Toda información presentada a la AEVM durante el proceso de inscripción irá acompañada de una carta firmada por un miembro del consejo y un miembro de la alta dirección del solicitante, que acredite que la información presentada es completa y exacta según su leal saber y entender en la fecha de su presentación.
2) La información también irá acompañada, cuando proceda y exista, de la documentación jurídica pertinente de la empresa que certifique la exactitud de la información contenida en la solicitud.
Artículo 29
Requisitos en materia de información para los registros de operaciones inscritos que deseen prestar servicios básicos de titulización
1) Las solicitudes presentadas con arreglo al artículo 10, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) 2017/2402 para la ampliación de inscripción a los efectos del artículo 7 de dicho Reglamento contendrán la información y la documentación exigidas por las siguientes disposiciones del presente Reglamento:
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a) |
el artículo 2, con excepción del apartado 2, letra d); |
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b) |
el artículo 3; |
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c) |
el artículo 5, con excepción del apartado 2, letra d); |
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d) |
el artículo 6; |
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e) |
el artículo 9; |
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f) |
el artículo 10, letra b); |
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g) |
el artículo 12; |
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h) |
el artículo 13, apartado 2; |
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i) |
los artículos 14, 15 y 16; |
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j) |
el artículo 17, letra b) y letra e); |
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k) |
los artículos 18 a 24; |
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l) |
el artículo 25, apartado 2; |
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m) |
los artículos 26, 27 y 28. |
2) La información y la documentación exigidas por todas las disposiciones del presente Reglamento no mencionadas en el apartado 1 se incluirán en la solicitud únicamente en la medida en que exista alguna diferencia entre el contenido de esa información o documentación concreta en el momento de presentar la solicitud y el contenido más reciente facilitado a la AEVM antes de ese momento con arreglo al capítulo 1 del título VI del Reglamento (UE) n.o 648/2012 o el capítulo III del Reglamento (UE) 2015/2365, según proceda.
3) A los efectos del presente artículo, se entenderá que las referencias del artículo 2, apartados 3 y 4, y de los artículos 3 a 28 a las solicitudes de inscripción engloban también las solicitudes de ampliación de inscripción.
Artículo 30
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 de noviembre de 2019.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) DO L 347 de 28.12.2017, p. 35.
(2) Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
(3) Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 337 de 23.12.2015, p. 1).
(4) Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(5) Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad (DO L 243 de 11.9.2002, p. 1).
(6) Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
(7) Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87).
(8) Reglamento Delegado (UE) 2020/1229 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre las normas operativas de los registros de titulizaciones para la recopilación, la agregación y la comparación de datos, el acceso a ellos y la comprobación de su integridad y coherencia (véase la página 335 del presente Diario Oficial).
(9) Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1225 de la Comisión, de 29 de octubre de 2019, por el que se establecen normas técnicas de ejecución con respecto al formato y las plantillas normalizadas con las que la originadora, la patrocinadora y el SSPE deben comunicar la información y los detalles de las titulizaciones (véase la página 217 del presente Diario Oficial).
(10) Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1227 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2019, por el que se establecen normas técnicas de ejecución con respecto a las plantillas para facilitar información de conformidad con los requisitos de notificación STS (véase la página 315 del presente Diario Oficial).
(11) Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión, de 16 de octubre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la información y los detalles sobre las titulizaciones que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE (véase la página 1 del presente Diario Oficial).
(12) Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo (DO L 218 de 14.8.2013, p. 8).