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Document 32020R1225

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1225 de la Comisión de 29 de octubre de 2019 por el que se establecen normas técnicas de ejecución con respecto al formato y las plantillas normalizadas con las que la originadora, la patrocinadora y el SSPE deben comunicar la información y los detalles de las titulizaciones (Texto pertinente a efectos del EEE)

C/2019/7624

OJ L 289, 3.9.2020, p. 217–284 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1225/oj

3.9.2020   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 289/217


REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1225 DE LA COMISIÓN

de 29 de octubre de 2019

por el que se establecen normas técnicas de ejecución con respecto al formato y las plantillas normalizadas con las que la originadora, la patrocinadora y el SSPE deben comunicar la información y los detalles de las titulizaciones

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE y los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009 y (UE) n.o 648/2012 (1), y en particular su artículo 7, apartado 4, y su artículo 17, apartado 3,

Considerando lo siguiente:

(1)

El ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/2402 abarca todas las titulizaciones, incluidas aquellas en las que debe elaborarse un folleto de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129 (2) (conocidas comúnmente como titulizaciones «públicas») y aquellas en las que no debe elaborarse tal folleto (titulizaciones «privadas»). El artículo 17, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/2402 se refiere a las titulizaciones cuya información se comunique a través de un registro de titulizaciones, lo que no incluye las titulizaciones privadas.

(2)

Las titulizaciones son complejas y heterogéneas. A fin de permitir a los inversores, los inversores potenciales, las autoridades competentes y, en lo que respecta a las titulizaciones públicas, las demás entidades enumeradas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 recopilar y evaluar información de manera eficiente, la información a la que se refieren el artículo 7, apartado 1, letras a) y e), y el artículo 17, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402 debe comunicarse en un formato armonizado. Además, cuando la información deba comunicarse a través de un registro de titulizaciones, un formato armonizado también hace más sencilla la agregación y la comparación entre diferentes registros.

(3)

Deben minimizarse los costes para los participantes en el mercado. En consecuencia, el formato de comunicación de información sobre las titulizaciones debe asemejarse, en la medida de lo posible, al formato prescrito para la notificación de información sobre contratos de derivados en virtud del artículo 9 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y la notificación de los detalles de las operaciones de financiación de valores en virtud del artículo 4 del Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). Además, cuando la información se comunique a través de un registro de titulizaciones, el formato utilizado debe asimismo tener en cuenta las soluciones desarrolladas por los recopiladores de datos sobre las titulizaciones existentes. Por tanto, procede exigir el uso del formato XML, comúnmente empleado para comunicar información sobre préstamos y otras exposiciones subyacentes similares, también en el contexto de la comunicación de información sobre titulizaciones.

(4)

Las disposiciones del presente Reglamento están estrechamente relacionadas, pues determinan el formato y las plantillas mediante las cuales la originadora, la patrocinadora o el SSPE de una titulización deben poner la información sobre la misma a disposición de las distintas partes, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/2402. En aras de la coherencia entre tales disposiciones, que deben entrar en vigor simultáneamente, y con vistas a facilitar una visión global y un acceso eficiente a toda la información pertinente sobre las titulizaciones, conviene incluir estas normas técnicas de ejecución en un solo Reglamento.

(5)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) a la Comisión.

(6)

La AEVM ha llevado a cabo una consulta pública abierta sobre los proyectos de normas técnicas de ejecución en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de los Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

SECCIÓN 1:

PLANTILLAS PARA TODAS LAS TITULIZACIONES

Artículo 1

Plantillas para las exposiciones subyacentes

1.   La información a la que hace referencia el artículo 2, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión (6) se comunicará utilizando las plantillas siguientes:

a)

la plantilla que figura en el anexo II del presente Reglamento en cuanto a los préstamos a hogares garantizados con bienes inmuebles de uso residencial, con independencia de la finalidad de dichos préstamos;

b)

la plantilla que figura en el anexo III del presente Reglamento en cuanto a los préstamos para la adquisición de bienes inmuebles de uso comercial o garantizados con tales bienes;

c)

la plantilla que figura en el anexo IV del presente Reglamento en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con empresas, incluidas las exposiciones subyacentes a microempresas y pequeñas y medianas empresas;

d)

la plantilla que figura en el anexo V del presente Reglamento en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con automóviles, incluidos tanto los préstamos como los arrendamientos a personas físicas o jurídicas respaldados por automóviles;

e)

la plantilla que figura en el anexo VI del presente Reglamento en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con consumidores;

f)

la plantilla que figura en el anexo VII del presente Reglamento en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con tarjetas de crédito;

g)

la plantilla que figura en el anexo VIII del presente Reglamento en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con arrendamientos;

h)

la plantilla que figura en el anexo IX del presente Reglamento en cuanto a las exposiciones subyacentes que no pertenezcan a ninguna de las categorías contempladas en las letras a) a g).

2.   La información a la que hace referencia el artículo 2, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando las plantillas siguientes:

a)

las plantillas mencionadas en el apartado 1 del presente artículo que sean pertinentes para el tipo de exposición subyacente de que se trate;

b)

la plantilla que figura en el anexo X para las titulizaciones de exposiciones dudosas a las que hace referencia el artículo 2, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión.

3.   La información a la que hace referencia el artículo 2, apartado 4, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando la plantilla que figura en el anexo XI.

Artículo 2

Plantillas para los informes a los inversores

1.   La información a la que hace referencia el artículo 3, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando la plantilla que figura en el anexo XII.

2.   La información a la que hace referencia el artículo 3, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando la plantilla que figura en el anexo XIII.

SECCIÓN 2:

PLANTILLAS PARA LAS TITULIZACIONES PARA LAS QUE DEBA ELABORARSE UN FOLLETO (TITULIZACIONES PÚBLICAS)

Artículo 3

Plantillas para la información privilegiada

1.   La información a la que hace referencia el artículo 6, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando la plantilla que figura en el anexo XIV.

2.   La información a la que hace referencia el artículo 6, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando la plantilla que figura en el anexo XV.

Artículo 4

Plantillas para los eventos significativos

1.   La información a la que hace referencia el artículo 7, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando la plantilla que figura en el anexo XIV.

2.   La información a la que hace referencia el artículo 7, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando la plantilla que figura en el anexo XV.

SECCIÓN 3:

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 5

Formato de la información

1.   El formato de la información facilitada en las plantillas que figuran en los anexos I a XV se ajustará al formato correspondiente establecido en el cuadro 1 del anexo I.

2.   La información se comunicará en forma electrónica y legible por máquina a través de plantillas comunes XML.

Artículo 6

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 29 de octubre de 2019.

Por la Comisión

El Presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  DO L 347 de 28.12.2017, p. 35.

(2)  Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 30.6.2017, p. 12).

(3)  Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).

(4)  Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 337 de 23.12.2015, p. 1).

(5)  Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

(6)  Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión, de 16 de octubre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la información y los detalles sobre las titulizaciones que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE (véase la página 1 del presente Diario Oficial).


ANEXO I

Formatos de campo

SÍMBOLO

TIPO DE DATOS

DEFINICIÓN

{ALPHANUM-n}

Hasta n caracteres alfanuméricos

Campo de texto libre. Debe introducirse en formato ASCII y en mayúsculas (sin caracteres acentuados).

{COUNTRYCODE_2}

2 caracteres alfanuméricos

Código de país de 2 letra s), según la definición del código de país ISO 3166-1 alpha-2. Debe introducirse en formato ASCII (sin caracteres acentuados).

{CURRENCYCODE_3}

3 caracteres alfanuméricos

Código de moneda de 3 letra s), según la definición de los códigos de moneda ISO 4217. Debe introducirse en formato ASCII (sin caracteres acentuados).

{YEAR}

Formato de año ISO 8601

Los años deben tener el siguiente formato: AAAA

{DATEFORMAT}

Formato de fecha ISO 8601

Las fechas deben tener el siguiente formato: AAAA-MM-DD

{MONETARY}

De 0 a 18 dígitos, de los cuales hasta 5 pueden ser fraccionales

Un número de unidades monetarias expresado en una moneda, cuya unidad de moneda ha de ser explícita y cumplir la norma ISO 4217.

{NUMERIC}

De 0 a 18 dígitos, de los cuales hasta 5 pueden ser fraccionales

Hasta 18 caracteres numéricos incluidos hasta 5 decimales. La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si se incluye, debe representarse con un punto.

{INTEGER-n}

Número entero hasta n

Campo numérico para valores enteros tanto positivos como negativos.

{Y/N}

1 carácter alfanumérico

«verdadero»-Y

«falso»-N

{ISIN}

12 caracteres alfanuméricos

Código ISIN, según la definición de la ISO 6166

{LEI}

20 caracteres alfanuméricos

Identificador de Entidad Legal, según se especifica en la ISO 17442

{LIST}

 

Según lo expuesto en la descripción del campo concreto

{NUTS}

5 caracteres alfanuméricos

Hace referencia a la Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas mantenida por Eurostat. La información debe facilitarse al nivel NUTS3.http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/

{NACE}

7 caracteres alfanuméricos

Hace referencia a la nomenclatura estadística de actividades económicas en la Unión Europea, mantenida en esta casilla de definiciones y según lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo  (1).

Debe facilitarse el nivel más detallado de clasificación para cada actividad económica (es decir, el código completo a un nivel de 6 o 7 caracteres, incluidos los decimales)http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

{PERCENTAGE}

De 0 a 11 dígitos, de los cuales hasta 10 pueden ser fraccionales.

Tipo expresado como porcentaje, es decir, en centésimas partes, por ejemplo 0.7 es 7/10 de un punto porcentual y 7.0 es el 7 %.

{TELEPHONE}

Un «+» seguido por el código de país (de 1 a 3 caracteres), después un «-» y, finalmente, una combinación de números, «(“,”)», «+» y «-» (hasta 30 caracteres).

El conjunto de información que identifica un número de teléfono concreto según la definición de los servicios de telecomunicaciones.

{ESA}

7 caracteres alfanuméricos

El sector del Sistema Europeo de Cuentas (2010), utilizando los códigos establecidos en el cuadro 1 del anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE  (2)http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf

{WATCHLIST}

2 caracteres alfanuméricos

El código de la lista de vigilancia del administrador según lo establecido en el cuadro 2 del anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE.


(1)  Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).

(2)  Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión, de 16 de octubre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la información y los detalles sobre las titulizaciones que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE (véase la página 1 del presente Diario Oficial).


ANEXO II

Plantilla para las exposiciones subyacentes-Bienes inmuebles residenciales (RRE)

CÓDIGO DEL CAMPO

NOMBRE DEL CAMPO

FORMATO

Sección de información sobre las exposiciones subyacentes

RREL1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

RREL2

Identificador original de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

RREL3

Nuevo identificador de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

RREL4

Identificador original del deudor

{ALPHANUM-1000}

RREL5

Nuevo identificador del deudor

{ALPHANUM-1000}

RREL6

Fecha límite para los datos

{DATEFORMAT}

RREL7

Fecha de adición al conjunto

{DATEFORMAT}

RREL8

Fecha de recompra

{DATEFORMAT}

RREL9

Fecha de reembolso

{DATEFORMAT}

RREL10

Residente

{Y/N}

RREL11

Región geográfica-Deudor

{NUTS}

RREL12

Clasificación de la región geográfica

{YEAR}

RREL13

Situación laboral

{LIST}

RREL14

Deudor con deterioro de la calidad crediticia

{Y/N}

RREL15

Tipo de cliente

{LIST}

RREL16

Ingresos principales

{MONETARY}

RREL17

Tipo de ingresos principales

{LIST}

RREL18

Moneda de los ingresos principales

{CURRENCYCODE_3}

RREL19

Verificación de los ingresos principales

{LIST}

RREL20

Ingresos secundarios

{MONETARY}

RREL21

Verificación de los ingresos secundarios

{LIST}

RREL22

Régimen especial

{ALPHANUM-10000}

RREL23

Fecha de originación

{DATEFORMAT}

RREL24

Fecha de vencimiento

{DATEFORMAT}

RREL25

Plazo original

{INTEGER-9999}

RREL26

Canal de originación

{LIST}

RREL27

Finalidad

{LIST}

RREL28

Moneda de denominación

{CURRENCYCODE_3}

RREL29

Saldo original del principal

{MONETARY}

RREL30

Saldo actual del principal

{MONETARY}

RREL31

Saldos preferentes de principal

{MONETARY}

RREL32

Exposiciones subyacentes de igual rango

{MONETARY}

RREL33

Límite de crédito total

{MONETARY}

RREL34

Precio de compra

{PERCENTAGE}

RREL35

Tipo de amortización

{LIST}

RREL36

Fecha final del período de gracia para el principal

{DATEFORMAT}

RREL37

Frecuencia programada de los pagos del principal

{LIST}

RREL38

Frecuencia programada de los pagos de intereses

{LIST}

RREL39

Pago adeudado

{MONETARY}

RREL40

Ratio deuda-ingresos

{PERCENTAGE}

RREL41

Pago global final

{MONETARY}

RREL42

Clase de tipo de interés

{LIST}

RREL43

Tipo de interés actual

{PERCENTAGE}

RREL44

Índice del tipo de interés actual

{LIST}

RREL45

Plazo del índice del tipo de interés actual

{LIST}

RREL46

Margen del tipo de interés actual

{PERCENTAGE}

RREL47

Intervalo para la revisión del tipo de interés

{INTEGER-9999}

RREL48

Techo del tipo de interés

{PERCENTAGE}

RREL49

Suelo del tipo de interés

{PERCENTAGE}

RREL50

Margen de revisión 1

{PERCENTAGE}

RREL51

Fecha de revisión del tipo de interés 1

{DATEFORMAT}

RREL52

Margen de revisión 2

{PERCENTAGE}

RREL53

Fecha de revisión del tipo de interés 2

{DATEFORMAT}

RREL54

Margen de revisión 3

{PERCENTAGE}

RREL55

Fecha de revisión del tipo de interés 3

{DATEFORMAT}

RREL56

Índice del tipo de interés revisado

{LIST}

RREL57

Plazo del índice del tipo de interés revisado

{LIST}

RREL58

Número de pagos antes de la titulización

{INTEGER-9999}

RREL59

Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año

{PERCENTAGE}

RREL60

Fecha final del bloqueo del pago anticipado

{DATEFORMAT}

RREL61

Comisión por pago anticipado

{MONETARY}

RREL62

Fecha final de la comisión por pago anticipado

{DATEFORMAT}

RREL63

Fecha de pago anticipado

{DATEFORMAT}

RREL64

Pagos anticipados acumulados

{MONETARY}

RREL65

Fecha de reestructuración

{DATEFORMAT}

RREL66

Última fecha de retraso en los pagos

{DATEFORMAT}

RREL67

Saldo de atrasos

{MONETARY}

RREL68

Número de días de retraso en los pagos

{INTEGER-9999}

RREL69

Estado de la cuenta

{LIST}

RREL70

Motivo de impago o ejecución hipotecaria

{LIST}

RREL71

Importe del impago

{MONETARY}

RREL72

Fecha de impago

{DATEFORMAT}

RREL73

Pérdidas asignadas

{MONETARY}

RREL74

Recuperaciones acumuladas

{MONETARY}

RREL75

Litigios

{Y/N}

RREL76

Recurso

{Y/N}

RREL77

Importe de los depósitos

{MONETARY}

RREL78

Proveedor de seguros o inversión

{ALPHANUM-1000}

RREL79

Nombre del prestamista original

{ALPHANUM-100}

RREL80

Identificador de entidad jurídica del prestamista original

{LEI}

RREL81

País de establecimiento del prestamista original

{COUNTRYCODE_2}

RREL82

Nombre de la originadora

{ALPHANUM-100}

RREL83

Identificador de entidad jurídica de la originadora

{LEI}

RREL84

País de establecimiento de la originadora

{COUNTRYCODE_2}

Sección de información por garantía real

RREC1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

RREC2

Identificador de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

RREC3

Identificador original de la garantía real

{ALPHANUM-1000}

RREC4

Nuevo identificador de la garantía real

{ALPHANUM-1000}

RREC5

Tipo de garantía real

{LIST}

RREC6

Región geográfica-Garantía real

{NUTS}

RREC7

Tipo de ocupación

{LIST}

RREC8

Derecho de preferencia

{INTEGER-9999}

RREC9

Tipo de inmueble

{LIST}

RREC10

Valor del certificado de rendimiento energético

{LIST}

RREC11

Nombre del proveedor del certificado de rendimiento energético

{ALPHANUM-100}

RREC12

Ratio actual préstamo-valor

{PERCENTAGE}

RREC13

Importe de la valoración actual

{MONETARY}

RREC14

Método de valoración actual

{LIST}

RREC15

Fecha de la valoración actual

{DATEFORMAT}

RREC16

Ratio original préstamo-valor

{PERCENTAGE}

RREC17

Importe de la valoración original

{MONETARY}

RREC18

Método de valoración original

{LIST}

RREC19

Fecha de la valoración original

{DATEFORMAT}

RREC20

Fecha de venta

{DATEFORMAT}

RREC21

Precio de venta

{MONETARY}

RREC22

Moneda de la garantía real

{CURRENCYCODE_3}

RREC23

Tipo de garante

{LIST}


ANEXO III

Plantilla para las exposiciones subyacentes-Bienes inmuebles comercialeS (CRE)

CÓDIGO DEL CAMPO

NOMBRE DEL CAMPO

FORMATO

Sección de información sobre las exposiciones subyacentes

CREL1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

CREL2

Identificador original del deudor

{ALPHANUM-1000}

CREL3

Nuevo identificador del deudor

{ALPHANUM-1000}

CREL4

Identificador original de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

CREL5

Nuevo identificador de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

CREL6

Fecha límite para los datos

{DATEFORMAT}

CREL7

Fecha de adición al conjunto

{DATEFORMAT}

CREL8

Fecha de reestructuración

{DATEFORMAT}

CREL9

Fecha de recompra

{DATEFORMAT}

CREL10

Fecha de sustitución

{DATEFORMAT}

CREL11

Fecha de reembolso

{DATEFORMAT}

CREL12

Región geográfica-Deudor

{NUTS}

CREL13

Clasificación de la región geográfica

{YEAR}

CREL14

Régimen especial

{ALPHANUM-10000}

CREL15

Fecha de originación

{DATEFORMAT}

CREL16

Fecha de inicio de la amortización

{DATEFORMAT}

CREL17

Fecha de vencimiento en la fecha de titulización

{DATEFORMAT}

CREL18

Fecha de vencimiento

{DATEFORMAT}

CREL19

Plazo original

{INTEGER-9999}

CREL20

Duración de la opción de prórroga

{INTEGER-9999}

CREL21

Naturaleza de la opción de prórroga

{LIST}

CREL22

Moneda de denominación

{CURRENCYCODE_3}

CREL23

Saldo actual del principal

{MONETARY}

CREL24

Saldo original del principal

{MONETARY}

CREL25

Saldo original del principal en la fecha de titulización

{MONETARY}

CREL26

Saldo de la exposición subyacente correspondiente a la línea comprometida no utilizada

{MONETARY}

CREL27

Total de otros importes pendientes

{MONETARY}

CREL28

Precio de compra

{PERCENTAGE}

CREL29

Última fecha de utilización

{DATEFORMAT}

CREL30

Finalidad

{LIST}

CREL31

Estructura

{LIST}

CREL32

Orden de prelación de los pagos de intereses programados de A-B antes de la ejecución

{LIST}

CREL33

Orden de prelación de los pagos del principal programados de A-B antes de la ejecución

{LIST}

CREL34

Asignación de pagos del principal al préstamo sénior

{PERCENTAGE}

CREL35

Tipo de orden de prelación

{LIST}

CREL36

Precio de compra de la exposición subyacente impagada

{PERCENTAGE}

CREL37

¿Posibilidad de pagos de subsanación?

{LIST}

CREL38

¿Existen restricciones sobre la venta del préstamo subordinado?

{Y/N}

CREL39

¿Está el titular del préstamo subordinado asociado al deudor?

{Y/N}

CREL40

Control del proceso de solución por parte del titular del préstamo subordinado

{Y/N}

CREL41

¿Constituye la falta de pago en relación con créditos de mayor prelación un impago de la exposición subyacente?

{Y/N}

CREL42

¿Constituye la falta de pago en relación con exposiciones subyacentes de igual prelación un impago respecto del inmueble?

{Y/N}

CREL43

Consentimiento de los titulares de pagarés

{Y/N}

CREL44

Reunión programada de titulares de pagarés

{DATEFORMAT}

CREL45

Sindicada

{Y/N}

CREL46

Participación del SSPE

{LIST}

CREL47

Consecuencia de la vulneración del convenio financiero

{LIST}

CREL48

Sanciones por falta de presentación de información financiera

{Y/N}

CREL49

Recurso

{Y/N}

CREL50

Recurso-terceros

{Y/N}

CREL51

Nivel de administración

{Y/N}

CREL52

Importes mantenidos en custodia

{MONETARY}

CREL53

Cobro de fondos en custodia

{Y/N}

CREL54

Cobro de otras reservas

{Y/N}

CREL55

Circunstancia desencadenante del mantenimiento de fondos en custodia

{LIST}

CREL56

Reservas/fondos en custodia proyectados

{MONETARY}

CREL57

Condiciones de liberación de la cuenta de fondos en custodia

{ALPHANUM-1000}

CREL58

Condiciones de utilización de la reserva de efectivo

{LIST}

CREL59

Moneda de la cuenta de fondos en custodia

{CURRENCYCODE_3}

CREL60

Moneda de los pagos de fondos en custodia

{CURRENCYCODE_3}

CREL61

Saldo total de las reservas

{MONETARY}

CREL62

Moneda del saldo de las reservas

{CURRENCYCODE_3}

CREL63

Acaecimiento de una circunstancia desencadenante de la constitución de fondos en custodia

{Y/N}

CREL64

Importes añadidos a los fondos en custodia en el período actual

{MONETARY}

CREL65

Ingresos

{MONETARY}

CREL66

Gastos de explotación en la fecha de titulización

{MONETARY}

CREL67

Gastos de capital en la fecha de titulización

{MONETARY}

CREL68

Moneda de los estados financieros

{CURRENCYCODE_3}

CREL69

Vulneración de los requisitos de información por el deudor

{Y/N}

CREL70

Método de la ratio de cobertura del servicio de la deuda

{LIST}

CREL71

Indicador de la ratio de cobertura del servicio de la deuda en la fecha de titulización

{LIST}

CREL72

Indicador más reciente de la ratio de cobertura del servicio de la deuda

{LIST}

CREL73

Ratio de cobertura del servicio de la deuda en la fecha de titulización

{PERCENTAGE}

CREL74

Ratio de cobertura del servicio de la deuda actual

{PERCENTAGE}

CREL75

Ratio original préstamo-valor

{PERCENTAGE}

CREL76

Ratio actual préstamo-valor

{PERCENTAGE}

CREL77

Ratio de cobertura de intereses en la fecha de titulización

{PERCENTAGE}

CREL78

Ratio de cobertura de intereses actual

{PERCENTAGE}

CREL79

Método de la ratio de cobertura de intereses

{LIST}

CREL80

Número de inmuebles en la fecha de titulización

{INTEGER-9999}

CREL81

Número de inmuebles en la fecha límite para los datos

{INTEGER-9999}

CREL82

Inmuebles de garantía de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

CREL83

Valor de la cartera inmobiliaria en la fecha de titulización

{MONETARY}

CREL84

Moneda de valoración de la cartera inmobiliaria en la fecha de titulización

{CURRENCYCODE_3}

CREL85

Situación de los inmuebles

{LIST}

CREL86

Fecha de valoración en la fecha de titulización

{DATEFORMAT}

CREL87

Tipo de amortización

{LIST}

CREL88

Fecha final del período de gracia para el principal

{DATEFORMAT}

CREL89

Días de gracia concedidos

{INTEGER-9999}

CREL90

Frecuencia programada de los pagos del principal

{LIST}

CREL91

Frecuencia programada de los pagos de intereses

{LIST}

CREL92

Número de pagos antes de la titulización

{INTEGER-9999}

CREL93

Descripción de las condiciones de pago anticipado

{ALPHANUM-100}

CREL94

Fecha final del bloqueo del pago anticipado

{DATEFORMAT}

CREL95

Fecha final de mantenimiento del rendimiento

{DATEFORMAT}

CREL96

Comisión por pago anticipado

{MONETARY}

CREL97

Fecha final de la comisión por pago anticipado

{DATEFORMAT}

CREL98

Cobros del principal no programados

{MONETARY}

CREL99

Fecha de liquidación/pago anticipado

{DATEFORMAT}

CREL100

Código de liquidación/pago anticipado

{LIST}

CREL101

Superávit/déficit de intereses por pagos anticipados

{MONETARY}

CREL102

Fecha de pago

{DATEFORMAT}

CREL103

Siguiente fecha de ajuste del pago

{DATEFORMAT}

CREL104

Siguiente fecha de pago

{DATEFORMAT}

CREL105

Pago adeudado

{MONETARY}

CREL106

Tipo de interés original

{PERCENTAGE}

CREL107

Tipo de interés en la fecha de titulización

{PERCENTAGE}

CREL108

Primera fecha de ajuste del pago

{DATEFORMAT}

CREL109

Clase de tipo de interés

{LIST}

CREL110

Tipo de interés actual

{PERCENTAGE}

CREL111

Índice del tipo de interés actual

{LIST}

CREL112

Plazo del índice del tipo de interés actual

{LIST}

CREL113

Margen del tipo de interés actual

{PERCENTAGE}

CREL114

Intervalo para la revisión del tipo de interés

{INTEGER-9999}

CREL115

Valor actual del índice

{PERCENTAGE}

CREL116

Fecha de determinación del índice

{DATEFORMAT}

CREL117

Incremento del redondeo

{PERCENTAGE}

CREL118

Techo del tipo de interés

{PERCENTAGE}

CREL119

Suelo del tipo de interés

{PERCENTAGE}

CREL120

Tipo de interés de demora actual

{PERCENTAGE}

CREL121

Acumulación de intereses permitida

{Y/N}

CREL122

Convención sobre el cómputo de días

{LIST}

CREL123

Total de principal e intereses programados adeudado

{MONETARY}

CREL124

Total de principal e intereses programados pagado

{MONETARY}

CREL125

Amortización negativa

{MONETARY}

CREL126

Intereses diferidos

{MONETARY}

CREL127

Total incobrado del saldo vivo de principal e intereses

{MONETARY}

CREL128

Última fecha de retraso en los pagos

{DATEFORMAT}

CREL129

Saldo de atrasos

{MONETARY}

CREL130

Número de días de retraso en los pagos

{INTEGER-9999}

CREL131

Motivo de impago o ejecución hipotecaria

{LIST}

CREL132

Importe del impago

{MONETARY}

CREL133

Fecha de impago

{DATEFORMAT}

CREL134

Atrasos de intereses

{Y/N}

CREL135

Intereses de demora reales

{MONETARY}

CREL136

Estado de la cuenta

{LIST}

CREL137

Pérdidas asignadas

{MONETARY}

CREL138

Ingresos netos en el momento de la liquidación

{MONETARY}

CREL139

Gastos de liquidación

{MONETARY}

CREL140

Calendario previsto de recuperaciones

{INTEGER-9999}

CREL141

Recuperaciones acumuladas

{MONETARY}

CREL142

Fecha de inicio de ejecución

{DATEFORMAT}

CREL143

Código de la estrategia de solución

{LIST}

CREL144

Modificación

{LIST}

CREL145

Estado de administración especial

{Y/N}

CREL146

Fecha más reciente de transferencia al administrador especial

{DATEFORMAT}

CREL147

Fecha más reciente de devolución al administrador principal

{DATEFORMAT}

CREL148

Determinación de irrecuperabilidad

{Y/N}

CREL149

Circunstancia desencadenante/vulneración del convenio

{LIST}

CREL150

Fecha de vulneración

{DATEFORMAT}

CREL151

Fecha de subsanación de la vulneración

{DATEFORMAT}

CREL152

Código de la lista de vigilancia del administrador

{WATCHLIST}

CREL153

Fecha de la lista de vigilancia del administrador

{DATEFORMAT}

CREL154

Proveedor de permuta de tipos de interés

{ALPHANUM-1000}

CREL155

Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de tipos de interés

{LEI}

CREL156

Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés

{DATEFORMAT}

CREL157

Nocional de la permuta de tipos de interés

{MONETARY}

CREL158

Proveedor de permuta de divisas

{ALPHANUM-1000}

CREL159

Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de divisas

{LEI}

CREL160

Fecha de vencimiento de la permuta de divisas

{DATEFORMAT}

CREL161

Nocional de la permuta de divisas

{MONETARY}

CREL162

Tipo de cambio para la permuta

{PERCENTAGE}

CREL163

Proveedor de una permuta de otro tipo

{ALPHANUM-1000}

CREL164

Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de otro tipo

{LEI}

CREL165

Obligación de pago por el deudor en caso de ruptura de la permuta

{LIST}

CREL166

Evento de rescisión total o parcial de la permuta durante el período actual

{LIST}

CREL167

Pago periódico neto efectuado por el proveedor de la permuta

{MONETARY}

CREL168

Costes de ruptura adeudados al proveedor de la permuta sobre la exposición subyacente

{MONETARY}

CREL169

Insuficiencia del pago de los costes de ruptura de la permuta

{MONETARY}

CREL170

Costes de ruptura adeudados por la contraparte de la permuta

{MONETARY}

CREL171

Próxima fecha de revisión de la permuta

{DATEFORMAT}

CREL172

Patrocinadora

{ALPHANUM-100}

CREL173

Identificador de entidad jurídica del banco agente de la sindicación

{LEI}

CREL174

Identificador de entidad jurídica del administrador

{LEI}

CREL175

Nombre del administrador

{ALPHANUM-100}

CREL176

Nombre de la originadora

{ALPHANUM-100}

CREL177

Identificador de entidad jurídica de la originadora

{LEI}

CREL178

País de establecimiento de la originadora

{COUNTRYCODE_2}

CREL179

Nombre del prestamista original

{ALPHANUM-100}

CREL180

Identificador de entidad jurídica del prestamista original

{LEI}

CREL181

País de establecimiento del prestamista original

{COUNTRYCODE_2}

Sección de información por garantía real

CREC1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

CREC2

Identificador de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

CREC3

Identificador original de la garantía real

{ALPHANUM-1000}

CREC4

Nuevo identificador de la garantía real

{ALPHANUM-1000}

CREC5

Tipo de garantía real

{LIST}

CREC6

Nombre del inmueble

{ALPHANUM-100}

CREC7

Dirección del inmueble

{ALPHANUM-1000}

CREC8

Región geográfica-Garantía real

{NUTS}

CREC9

Código postal del inmueble

{ALPHANUM-100}

CREC10

Derecho de preferencia

{INTEGER-9999}

CREC11

Situación del inmueble

{LIST}

CREC12

Tipo de inmueble

{LIST}

CREC13

Modelo del título de propiedad

{LIST}

CREC14

Fecha de la valoración actual

{DATEFORMAT}

CREC15

Importe de la valoración actual

{MONETARY}

CREC16

Método de valoración actual

{LIST}

CREC17

Base de la valoración actual

{LIST}

CREC18

Método de valoración original

{LIST}

CREC19

Fecha de titulización a efectos de la garantía real

{DATEFORMAT}

CREC20

Porcentaje asignado de la exposición subyacente en la fecha de titulización

{PERCENTAGE}

CREC21

Porcentaje asignado actual de la exposición subyacente

{PERCENTAGE}

CREC22

Valoración en la titulización

{MONETARY}

CREC23

Nombre del tasador en la titulización

{ALPHANUM-100}

CREC24

Fecha de valoración en la titulización

{DATEFORMAT}

CREC25

Año de construcción

{YEAR}

CREC26

Último año de renovación

{YEAR}

CREC27

Número de unidades

{INTEGER-999999999}

CREC28

Metros cuadrados netos

{INTEGER-999999999}

CREC29

Superficie comercial

{INTEGER-999999999}

CREC30

Superficie residencial

{INTEGER-999999999}

CREC31

Superficie interior útil neta validada

{Y/N}

CREC32

Ocupación en la fecha

{DATEFORMAT}

CREC33

Ocupación económica en la titulización

{PERCENTAGE}

CREC34

Ocupación física en la titulización

{PERCENTAGE}

CREC35

Valor del inmueble desocupado en la fecha de titulización

{MONETARY}

CREC36

Fecha de los datos financieros en la titulización

{DATEFORMAT}

CREC37

Ingresos de explotación netos en la titulización

{MONETARY}

CREC38

Fecha inicial de los datos financieros más recientes

{DATEFORMAT}

CREC39

Fecha final de los datos financieros más recientes

{DATEFORMAT}

CREC40

Ingresos más recientes

{MONETARY}

CREC41

Gastos de explotación más recientes

{MONETARY}

CREC42

Gastos de capital más recientes

{MONETARY}

CREC43

Renta pagadera por el terreno

{MONETARY}

CREC44

Duración media ponderada de los contratos de arrendamiento

{INTEGER-9999}

CREC45

Expiración del arrendamiento del terreno del inmueble

{DATEFORMAT}

CREC46

Ingresos anuales por contratos de alquiler

{MONETARY}

CREC47

Ingresos que expiran en 1 a 12 meses

{PERCENTAGE}

CREC48

Ingresos que expiran en 13 a 24 meses

{PERCENTAGE}

CREC49

Ingresos que expiran en 25 a 36 meses

{PERCENTAGE}

CREC50

Ingresos que expiran en 37 a 48 meses

{PERCENTAGE}

CREC51

Ingresos que expiran en 49 meses o más

{PERCENTAGE}

Sección de información por arrendatario

CRET1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

CRET2

Identificador de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

CRET3

Identificador de la garantía real

{ALPHANUM-1000}

CRET4

Identificador del arrendatario

{ALPHANUM-1000}

CRET5

Nombre del arrendatario

{ALPHANUM-100}

CRET6

Código NACE del sector de actividad

{NACE}

CRET7

Fecha de expiración del arrendamiento

{DATEFORMAT}

CRET8

Renta pagadera

{MONETARY}

CRET9

Moneda de la renta

{CURRENCYCODE_3}


ANEXO IV

Plantilla para las exposiciones subyacentes-Empresas

CÓDIGO DEL CAMPO

NOMBRE DEL CAMPO

FORMATO

Sección de información sobre las exposiciones subyacentes

CRPL1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

CRPL2

Identificador original de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

CRPL3

Nuevo identificador de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

CRPL4

Identificador original del deudor

{ALPHANUM-1000}

CRPL5

Nuevo identificador del deudor

{ALPHANUM-1000}

CRPL6

Fecha límite para los datos

{DATEFORMAT}

CRPL7

Fecha de adición al conjunto

{DATEFORMAT}

CRPL8

Fecha de recompra

{DATEFORMAT}

CRPL9

Fecha de reembolso

{DATEFORMAT}

CRPL10

Región geográfica-Deudor

{NUTS}

CRPL11

Clasificación de la región geográfica

{YEAR}

CRPL12

Deudor con deterioro de la calidad crediticia

{Y/N}

CRPL13

Tipo de cliente

{LIST}

CRPL14

Código NACE del sector de actividad

{NACE}

CRPL15

Segmento de Basilea III del deudor

{LIST}

CRPL16

Tamaño de la empresa

{LIST}

CRPL17

Ingresos

{MONETARY}

CRPL18

Deuda total

{MONETARY}

CRPL19

EBITDA

{MONETARY}

CRPL20

Valor de la empresa

{MONETARY}

CRPL21

Flujo de efectivo libre

{MONETARY}

CRPL22

Fecha de los datos financieros

{DATEFORMAT}

CRPL23

Moneda de los estados financieros

{CURRENCYCODE_3}

CRPL24

Tipo de deuda

{LIST}

CRPL25

Derechos de cobro titulizados

{LIST}

CRPL26

Número internacional de identificación de valores (ISIN)

{ISIN}

CRPL27

Orden de prelación

{LIST}

CRPL28

Sindicada

{Y/N}

CRPL29

Operación apalancada

{Y/N}

CRPL30

Gestionada por el gestor de CLO

{Y/N}

CRPL31

Pago en especie

{Y/N}

CRPL32

Régimen especial

{ALPHANUM-10000}

CRPL33

Fecha de originación

{DATEFORMAT}

CRPL34

Fecha de vencimiento

{DATEFORMAT}

CRPL35

Canal de originación

{LIST}

CRPL36

Finalidad

{LIST}

CRPL37

Moneda de denominación

{CURRENCYCODE_3}

CRPL38

Saldo original del principal

{MONETARY}

CRPL39

Saldo actual del principal

{MONETARY}

CRPL40

Saldos preferentes de principal

{MONETARY}

CRPL41

Valor de mercado

{MONETARY}

CRPL42

Límite de crédito total

{MONETARY}

CRPL43

Precio de compra

{PERCENTAGE}

CRPL44

Fecha de la opción de venta

{DATEFORMAT}

CRPL45

Ejercicio de la opción de venta

{MONETARY}

CRPL46

Tipo de amortización

{LIST}

CRPL47

Fecha final del período de gracia para el principal

{DATEFORMAT}

CRPL48

Frecuencia programada de los pagos del principal

{LIST}

CRPL49

Frecuencia programada de los pagos de intereses

{LIST}

CRPL50

Pago adeudado

{MONETARY}

CRPL51

Pago global final

{MONETARY}

CRPL52

Clase de tipo de interés

{LIST}

CRPL53

Tipo de interés actual

{PERCENTAGE}

CRPL54

Índice del tipo de interés actual

{LIST}

CRPL55

Plazo del índice del tipo de interés actual

{LIST}

CRPL56

Margen del tipo de interés actual

{PERCENTAGE}

CRPL57

Intervalo para la revisión del tipo de interés

{INTEGER-9999}

CRPL58

Techo del tipo de interés

{PERCENTAGE}

CRPL59

Suelo del tipo de interés

{PERCENTAGE}

CRPL60

Margen de revisión 1

{PERCENTAGE}

CRPL61

Fecha de revisión del tipo de interés 1

{DATEFORMAT}

CRPL62

Margen de revisión 2

{PERCENTAGE}

CRPL63

Fecha de revisión del tipo de interés 2

{DATEFORMAT}

CRPL64

Margen de revisión 3

{PERCENTAGE}

CRPL65

Fecha de revisión del tipo de interés 3

{DATEFORMAT}

CRPL66

Índice del tipo de interés revisado

{LIST}

CRPL67

Plazo del índice del tipo de interés revisado

{LIST}

CRPL68

Número de pagos antes de la titulización

{INTEGER-9999}

CRPL69

Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año

{PERCENTAGE}

CRPL70

Fecha final del bloqueo del pago anticipado

{DATEFORMAT}

CRPL71

Comisión por pago anticipado

{MONETARY}

CRPL72

Fecha final de la comisión por pago anticipado

{DATEFORMAT}

CRPL73

Fecha de pago anticipado

{DATEFORMAT}

CRPL74

Pagos anticipados acumulados

{MONETARY}

CRPL75

Fecha de reestructuración

{DATEFORMAT}

CRPL76

Última fecha de retraso en los pagos

{DATEFORMAT}

CRPL77

Saldo de atrasos

{MONETARY}

CRPL78

Número de días de retraso en los pagos

{INTEGER-9999}

CRPL79

Estado de la cuenta

{LIST}

CRPL80

Motivo de impago o ejecución hipotecaria

{LIST}

CRPL81

Importe del impago

{MONETARY}

CRPL82

Fecha de impago

{DATEFORMAT}

CRPL83

Pérdidas asignadas

{MONETARY}

CRPL84

Recuperaciones acumuladas

{MONETARY}

CRPL85

Fuente de las recuperaciones

{LIST}

CRPL86

Recurso

{Y/N}

CRPL87

Importe de los depósitos

{MONETARY}

CRPL88

Nocional de la permuta de tipos de interés

{MONETARY}

CRPL89

Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de tipos de interés

{LEI}

CRPL90

Proveedor de permuta de tipos de interés

{ALPHANUM-1000}

CRPL91

Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés

{DATEFORMAT}

CRPL92

Nocional de la permuta de divisas

{MONETARY}

CRPL93

Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de divisas

{LEI}

CRPL94

Proveedor de permuta de divisas

{ALPHANUM-1000}

CRPL95

Fecha de vencimiento de la permuta de divisas

{DATEFORMAT}

CRPL96

Nombre del prestamista original

{ALPHANUM-100}

CRPL97

Identificador de entidad jurídica del prestamista original

{LEI}

CRPL98

País de establecimiento del prestamista original

{COUNTRYCODE_2}

CRPL99

Nombre de la originadora

{ALPHANUM-100}

CRPL100

Identificador de entidad jurídica de la originadora

{LEI}

CRPL101

País de establecimiento de la originadora

{COUNTRYCODE_2}

Sección de información por garantía real

CRPC1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

CRPC2

Identificador de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

CRPC3

Identificador original de la garantía real

{ALPHANUM-1000}

CRPC4

Nuevo identificador de la garantía real

{ALPHANUM-1000}

CRPC5

Región geográfica-Garantía real

{NUTS}

CRPC6

Tipo de garantía

{LIST}

CRPC7

Tipo de carga

{LIST}

CRPC8

Derecho de preferencia

{INTEGER-9999}

CRPC9

Tipo de garantía real

{LIST}

CRPC10

Importe de la valoración actual

{MONETARY}

CRPC11

Método de valoración actual

{LIST}

CRPC12

Fecha de la valoración actual

{DATEFORMAT}

CRPC13

Importe de la valoración original

{MONETARY}

CRPC14

Método de valoración original

{LIST}

CRPC15

Fecha de la valoración original

{DATEFORMAT}

CRPC16

Fecha de venta

{DATEFORMAT}

CRPC17

Precio de venta

{MONETARY}

CRPC18

Moneda de la garantía real

{CURRENCYCODE_3}

CRPC19

País del garante

{COUNTRYCODE_2}

CRPC20

Subsector del garante en el SEC

{ESA}


ANEXO V

Plantilla para las exposiciones subyacentes-Automóvil

CÓDIGO DEL CAMPO

NOMBRE DEL CAMPO

FORMATO

Sección de información sobre las exposiciones subyacentes

AUTL1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

AUTL2

Identificador original de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

AUTL3

Nuevo identificador de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

AUTL4

Identificador original del deudor

{ALPHANUM-1000}

AUTL5

Nuevo identificador del deudor

{ALPHANUM-1000}

AUTL6

Fecha límite para los datos

{DATEFORMAT}

AUTL7

Fecha de adición al conjunto

{DATEFORMAT}

AUTL8

Fecha de recompra

{DATEFORMAT}

AUTL9

Fecha de reembolso

{DATEFORMAT}

AUTL10

Región geográfica-Deudor

{NUTS}

AUTL11

Clasificación de la región geográfica

{YEAR}

AUTL12

Situación laboral

{LIST}

AUTL13

Deudor con deterioro de la calidad crediticia

{Y/N}

AUTL14

Forma jurídica del deudor

{LIST}

AUTL15

Tipo de cliente

{LIST}

AUTL16

Ingresos principales

{MONETARY}

AUTL17

Tipo de ingresos principales

{LIST}

AUTL18

Moneda de los ingresos principales

{CURRENCYCODE_3}

AUTL19

Verificación de los ingresos principales

{LIST}

AUTL20

Ingresos

{MONETARY}

AUTL21

Moneda de los estados financieros

{CURRENCYCODE_3}

AUTL22

Régimen especial

{ALPHANUM-10000}

AUTL23

Tipo de producto

{LIST}

AUTL24

Fecha de originación

{DATEFORMAT}

AUTL25

Fecha de vencimiento

{DATEFORMAT}

AUTL26

Plazo original

{INTEGER-9999}

AUTL27

Canal de originación

{LIST}

AUTL28

Moneda de denominación

{CURRENCYCODE_3}

AUTL29

Saldo original del principal

{MONETARY}

AUTL30

Saldo actual del principal

{MONETARY}

AUTL31

Precio de compra

{PERCENTAGE}

AUTL32

Tipo de amortización

{LIST}

AUTL33

Fecha final del período de gracia para el principal

{DATEFORMAT}

AUTL34

Frecuencia programada de los pagos del principal

{LIST}

AUTL35

Frecuencia programada de los pagos de intereses

{LIST}

AUTL36

Método de pago

{LIST}

AUTL37

Pago adeudado

{MONETARY}

AUTL38

Pago global final

{MONETARY}

AUTL39

Importe de la aportación inicial

{MONETARY}

AUTL40

Tipo de interés actual

{PERCENTAGE}

AUTL41

Índice del tipo de interés actual

{LIST}

AUTL42

Plazo del índice del tipo de interés actual

{LIST}

AUTL43

Margen del tipo de interés actual

{PERCENTAGE}

AUTL44

Intervalo para la revisión del tipo de interés

{INTEGER-9999}

AUTL45

Techo del tipo de interés

{PERCENTAGE}

AUTL46

Suelo del tipo de interés

{PERCENTAGE}

AUTL47

Número de pagos antes de la titulización

{INTEGER-9999}

AUTL48

Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año

{PERCENTAGE}

AUTL49

Comisión por pago anticipado

{MONETARY}

AUTL50

Fecha final de la comisión por pago anticipado

{DATEFORMAT}

AUTL51

Fecha de pago anticipado

{DATEFORMAT}

AUTL52

Pagos anticipados acumulados

{MONETARY}

AUTL53

Fabricante

{ALPHANUM-100}

AUTL54

Modelo

{ALPHANUM-100}

AUTL55

Año de matriculación

{YEAR}

AUTL56

Nuevo o usado

{LIST}

AUTL57

Valor del certificado de rendimiento energético

{LIST}

AUTL58

Nombre del proveedor del certificado de rendimiento energético

{ALPHANUM-100}

AUTL59

Ratio original préstamo-valor

{PERCENTAGE}

AUTL60

Importe de la valoración original

{MONETARY}

AUTL61

Valor residual original del vehículo

{MONETARY}

AUTL62

Precio de la opción de compra

{MONETARY}

AUTL63

Valor residual titulizado

{MONETARY}

AUTL64

Valor residual actualizado del vehículo

{MONETARY}

AUTL65

Fecha de la actualización del valor residual del vehículo

{DATEFORMAT}

AUTL66

Fecha de reestructuración

{DATEFORMAT}

AUTL67

Última fecha de retraso en los pagos

{DATEFORMAT}

AUTL68

Saldo de atrasos

{MONETARY}

AUTL69

Número de días de retraso en los pagos

{INTEGER-9999}

AUTL70

Estado de la cuenta

{LIST}

AUTL71

Motivo de impago o ejecución hipotecaria

{LIST}

AUTL72

Importe del impago

{MONETARY}

AUTL73

Fecha de impago

{DATEFORMAT}

AUTL74

Pérdidas asignadas

{MONETARY}

AUTL75

Pérdidas sobre el valor residual

{MONETARY}

AUTL76

Recuperaciones acumuladas

{MONETARY}

AUTL77

Precio de venta

{MONETARY}

AUTL78

Importe de los depósitos

{MONETARY}

AUTL79

Nombre del prestamista original

{ALPHANUM-100}

AUTL80

Identificador de entidad jurídica del prestamista original

{LEI}

AUTL81

País de establecimiento del prestamista original

{COUNTRYCODE_2}

AUTL82

Nombre de la originadora

{ALPHANUM-100}

AUTL83

Identificador de entidad jurídica de la originadora

{LEI}

AUTL84

País de establecimiento de la originadora

{COUNTRYCODE_2}


ANEXO VI

Plantilla para las exposiciones subyacentes-Consumidor

CÓDIGO DEL CAMPO

NOMBRE DEL CAMPO

FORMATO

Sección de información sobre las exposiciones subyacentes

CMRL1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

CMRL2

Identificador original de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

CMRL3

Nuevo identificador de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

CMRL4

Identificador original del deudor

{ALPHANUM-1000}

CMRL5

Nuevo identificador del deudor

{ALPHANUM-1000}

CMRL6

Fecha límite para los datos

{DATEFORMAT}

CMRL7

Fecha de adición al conjunto

{DATEFORMAT}

CMRL8

Fecha de recompra

{DATEFORMAT}

CMRL9

Fecha de reembolso

{DATEFORMAT}

CMRL10

Región geográfica-Deudor

{NUTS}

CMRL11

Clasificación de la región geográfica

{YEAR}

CMRL12

Situación laboral

{LIST}

CMRL13

Deudor con deterioro de la calidad crediticia

{Y/N}

CMRL14

Tipo de cliente

{LIST}

CMRL15

Ingresos principales

{MONETARY}

CMRL16

Tipo de ingresos principales

{LIST}

CMRL17

Moneda de los ingresos principales

{CURRENCYCODE_3}

CMRL18

Verificación de los ingresos principales

{LIST}

CMRL19

Garantizada mediante cesión del sueldo/de la pensión

{Y/N}

CMRL20

Régimen especial

{ALPHANUM-10000}

CMRL21

Fecha de originación

{DATEFORMAT}

CMRL22

Fecha de vencimiento

{DATEFORMAT}

CMRL23

Plazo original

{INTEGER-9999}

CMRL24

Canal de originación

{LIST}

CMRL25

Finalidad

{LIST}

CMRL26

Moneda de denominación

{CURRENCYCODE_3}

CMRL27

Saldo original del principal

{MONETARY}

CMRL28

Saldo actual del principal

{MONETARY}

CMRL29

Límite de crédito total

{MONETARY}

CMRL30

Fecha final de renovación

{DATEFORMAT}

CMRL31

Precio de compra

{PERCENTAGE}

CMRL32

Tipo de amortización

{LIST}

CMRL33

Fecha final del período de gracia para el principal

{DATEFORMAT}

CMRL34

Frecuencia programada de los pagos del principal

{LIST}

CMRL35

Frecuencia programada de los pagos de intereses

{LIST}

CMRL36

Pago adeudado

{MONETARY}

CMRL37

Tipo de interés actual

{PERCENTAGE}

CMRL38

Índice del tipo de interés actual

{LIST}

CMRL39

Plazo del índice del tipo de interés actual

{LIST}

CMRL40

Margen del tipo de interés actual

{PERCENTAGE}

CMRL41

Intervalo para la revisión del tipo de interés

{INTEGER-9999}

CMRL42

Techo del tipo de interés

{PERCENTAGE}

CMRL43

Suelo del tipo de interés

{PERCENTAGE}

CMRL44

Número de pagos antes de la titulización

{INTEGER-9999}

CMRL45

Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año

{PERCENTAGE}

CMRL46

Fecha final del bloqueo del pago anticipado

{DATEFORMAT}

CMRL47

Comisión por pago anticipado

{MONETARY}

CMRL48

Fecha final de la comisión por pago anticipado

{DATEFORMAT}

CMRL49

Fecha de pago anticipado

{DATEFORMAT}

CMRL50

Pagos anticipados acumulados

{MONETARY}

CMRL51

Fecha de reestructuración

{DATEFORMAT}

CMRL52

Última fecha de retraso en los pagos

{DATEFORMAT}

CMRL53

Saldo de atrasos

{MONETARY}

CMRL54

Número de días de retraso en los pagos

{INTEGER-9999}

CMRL55

Estado de la cuenta

{LIST}

CMRL56

Motivo de impago o ejecución de la garantía

{LIST}

CMRL57

Importe del impago

{MONETARY}

CMRL58

Fecha de impago

{DATEFORMAT}

CMRL59

Pérdidas asignadas

{MONETARY}

CMRL60

Recuperaciones acumuladas

{MONETARY}

CMRL61

Importe de los depósitos

{MONETARY}

CMRL62

Nombre del prestamista original

{ALPHANUM-100}

CMRL63

Identificador de entidad jurídica del prestamista original

{LEI}

CMRL64

País de establecimiento del prestamista original

{COUNTRYCODE_2}

CMRL65

Nombre de la originadora

{ALPHANUM-100}

CMRL66

Identificador de entidad jurídica de la originadora

{LEI}

CMRL67

País de establecimiento de la originadora

{COUNTRYCODE_2}

CMRL68

Valor del certificado de rendimiento energético

{LIST}

CMRL69

Nombre del proveedor del certificado de rendimiento energético

{ALPHANUM-100}


ANEXO VII

Plantilla para las exposiciones subyacentes-Tarjeta de crédito

CÓDIGO DEL CAMPO

NOMBRE DEL CAMPO

FORMATO

Sección de información sobre las exposiciones subyacentes

CCDL1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

CCDL2

Identificador original de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

CCDL3

Nuevo identificador de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

CCDL4

Identificador original del deudor

{ALPHANUM-1000}

CCDL5

Nuevo identificador del deudor

{ALPHANUM-1000}

CCDL6

Fecha límite para los datos

{DATEFORMAT}

CCDL7

Fecha de adición al conjunto

{DATEFORMAT}

CCDL8

Fecha de recompra

{DATEFORMAT}

CCDL9

Región geográfica-Deudor

{NUTS}

CCDL10

Clasificación de la región geográfica

{YEAR}

CCDL11

Situación laboral

{LIST}

CCDL12

Deudor con deterioro de la calidad crediticia

{Y/N}

CCDL13

Tipo de cliente

{LIST}

CCDL14

Ingresos principales

{MONETARY}

CCDL15

Tipo de ingresos principales

{LIST}

CCDL16

Moneda de los ingresos principales

{CURRENCYCODE_3}

CCDL17

Verificación de los ingresos principales

{LIST}

CCDL18

Régimen especial

{ALPHANUM-10000}

CCDL19

Fecha de originación

{DATEFORMAT}

CCDL20

Canal de originación

{LIST}

CCDL21

Moneda de denominación

{CURRENCYCODE_3}

CCDL22

Saldo actual del principal

{MONETARY}

CCDL23

Límite de crédito total

{MONETARY}

CCDL24

Precio de compra

{PERCENTAGE}

CCDL25

Fecha final del período de gracia para el principal

{DATEFORMAT}

CCDL26

Frecuencia programada de los pagos del principal

{LIST}

CCDL27

Frecuencia programada de los pagos de intereses

{LIST}

CCDL28

Pago adeudado

{MONETARY}

CCDL29

Tipo de interés actual

{PERCENTAGE}

CCDL30

Índice del tipo de interés actual

{LIST}

CCDL31

Plazo del índice del tipo de interés actual

{LIST}

CCDL32

Número de pagos antes de la titulización

{INTEGER-9999}

CCDL33

Fecha de reestructuración

{DATEFORMAT}

CCDL34

Última fecha de retraso en los pagos

{DATEFORMAT}

CCDL35

Número de días de retraso en los pagos

{INTEGER-9999}

CCDL36

Saldo de atrasos

{MONETARY}

CCDL37

Estado de la cuenta

{LIST}

CCDL38

Motivo de impago o ejecución de la garantía

{LIST}

CCDL39

Importe del impago

{MONETARY}

CCDL40

Fecha de impago

{DATEFORMAT}

CCDL41

Recuperaciones acumuladas

{MONETARY}

CCDL42

Nombre del prestamista original

{ALPHANUM-100}

CCDL43

Identificador de entidad jurídica del prestamista original

{LEI}

CCDL44

País de establecimiento del prestamista original

{COUNTRYCODE_2}

CCDL45

Nombre de la originadora

{ALPHANUM-100}

CCDL46

Identificador de entidad jurídica de la originadora

{LEI}

CCDL47

País de establecimiento de la originadora

{COUNTRYCODE_2}


ANEXO VIII

Plantilla para las exposiciones subyacentes-Arrendamiento

CÓDIGO DEL CAMPO

NOMBRE DEL CAMPO

FORMATO

Sección de información sobre las exposiciones subyacentes

LESL1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

LESL2

Identificador original de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

LESL3

Nuevo identificador de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

LESL4

Identificador original del deudor

{ALPHANUM-1000}

LESL5

Nuevo identificador del deudor

{ALPHANUM-1000}

LESL6

Fecha límite para los datos

{DATEFORMAT}

LESL7

Fecha de adición al conjunto

{DATEFORMAT}

LESL8

Fecha de recompra

{DATEFORMAT}

LESL9

Fecha de reembolso

{DATEFORMAT}

LESL10

Región geográfica-Deudor

{NUTS}

LESL11

Clasificación de la región geográfica

{YEAR}

LESL12

Deudor con deterioro de la calidad crediticia

{Y/N}

LESL13

Segmento de Basilea III del deudor

{LIST}

LESL14

Tipo de cliente

{LIST}

LESL15

Código NACE del sector de actividad

{NACE}

LESL16

Tamaño de la empresa

{LIST}

LESL17

Ingresos

{MONETARY}

LESL18

Moneda de los estados financieros

{CURRENCYCODE_3}

LESL19

Tipo de producto

{LIST}

LESL20

Sindicada

{Y/N}

LESL21

Régimen especial

{ALPHANUM-10000}

LESL22

Fecha de originación

{DATEFORMAT}

LESL23

Fecha de vencimiento

{DATEFORMAT}

LESL24

Plazo original

{INTEGER-9999}

LESL25

Canal de originación

{LIST}

LESL26

Moneda de denominación

{CURRENCYCODE_3}

LESL27

Saldo original del principal

{MONETARY}

LESL28

Saldo actual del principal

{MONETARY}

LESL29

Precio de compra

{PERCENTAGE}

LESL30

Valor residual titulizado

{MONETARY}

LESL31

Tipo de amortización

{LIST}

LESL32

Fecha final del período de gracia para el principal

{DATEFORMAT}

LESL33

Frecuencia programada de los pagos del principal

{LIST}

LESL34

Frecuencia programada de los pagos de intereses

{LIST}

LESL35

Pago adeudado

{MONETARY}

LESL36

Tipo de interés actual

{PERCENTAGE}

LESL37

Índice del tipo de interés actual

{LIST}

LESL38

Plazo del índice del tipo de interés actual

{LIST}

LESL39

Margen del tipo de interés actual

{PERCENTAGE}

LESL40

Intervalo para la revisión del tipo de interés

{INTEGER-9999}

LESL41

Techo del tipo de interés

{PERCENTAGE}

LESL42

Suelo del tipo de interés

{PERCENTAGE}

LESL43

Número de pagos antes de la titulización

{INTEGER-9999}

LESL44

Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año

{PERCENTAGE}

LESL45

Fecha final del bloqueo del pago anticipado

{DATEFORMAT}

LESL46

Comisión por pago anticipado

{MONETARY}

LESL47

Fecha final de la comisión por pago anticipado

{DATEFORMAT}

LESL48

Fecha de pago anticipado

{DATEFORMAT}

LESL49

Pagos anticipados acumulados

{MONETARY}

LESL50

Precio de la opción de compra

{MONETARY}

LESL51

Importe de la aportación inicial

{MONETARY}

LESL52

Valor residual actual del activo

{MONETARY}

LESL53

Fecha de reestructuración

{DATEFORMAT}

LESL54

Última fecha de retraso en los pagos

{DATEFORMAT}

LESL55

Saldo de atrasos

{MONETARY}

LESL56

Número de días de retraso en los pagos

{INTEGER-9999}

LESL57

Estado de la cuenta

{LIST}

LESL58

Motivo de impago o ejecución de la garantía

{LIST}

LESL59

Importe del impago

{MONETARY}

LESL60

Fecha de impago

{DATEFORMAT}

LESL61

Pérdidas asignadas

{MONETARY}

LESL62

Recuperaciones acumuladas

{MONETARY}

LESL63

Fuente de las recuperaciones

{LIST}

LESL64

Importe de los depósitos

{MONETARY}

LESL65

Región geográfica-Garantía real

{NUTS}

LESL66

Fabricante

{ALPHANUM-100}

LESL67

Modelo

{ALPHANUM-100}

LESL68

Año de fabricación/construcción

{YEAR}

LESL69

Nuevo o usado

{LIST}

LESL70

Valor residual original del activo

{MONETARY}

LESL71

Tipo de garantía real

{LIST}

LESL72

Importe de la valoración original

{MONETARY}

LESL73

Método de valoración original

{LIST}

LESL74

Fecha de la valoración original

{DATEFORMAT}

LESL75

Importe de la valoración actual

{MONETARY}

LESL76

Método de valoración actual

{LIST}

LESL77

Fecha de la valoración actual

{DATEFORMAT}

LESL78

Número de objetos arrendados

{INTEGER-9999}

LESL79

Nombre del prestamista original

{ALPHANUM-100}

LESL80

Identificador de entidad jurídica del prestamista original

{LEI}

LESL81

País de establecimiento del prestamista original

{COUNTRYCODE_2}

LESL82

Nombre de la originadora

{ALPHANUM-100}

LESL83

Identificador de entidad jurídica de la originadora

{LEI}

LESL84

País de establecimiento de la originadora

{COUNTRYCODE_2}


ANEXO IX

Plantilla para las exposiciones subyacentes-Exposiciones esotéricas

CÓDIGO DEL CAMPO

NOMBRE DEL CAMPO

FORMATO

Sección de información sobre las exposiciones subyacentes

ESTL1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

ESTL2

Identificador original de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

ESTL3

Nuevo identificador de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

ESTL4

Identificador original del deudor

{ALPHANUM-1000}

ESTL5

Nuevo identificador del deudor

{ALPHANUM-1000}

ESTL6

Fecha límite para los datos

{DATEFORMAT}

ESTL7

Fecha de adición al conjunto

{DATEFORMAT}

ESTL8

Fecha de recompra

{DATEFORMAT}

ESTL9

Fecha de reembolso

{DATEFORMAT}

ESTL10

Descripción

{ALPHANUM-1000}

ESTL11

Región geográfica-Deudor

{NUTS}

ESTL12

Clasificación de la región geográfica

{YEAR}

ESTL13

Situación laboral

{LIST}

ESTL14

Deudor con deterioro de la calidad crediticia

{Y/N}

ESTL15

Tipo jurídico del deudor

{LIST}

ESTL16

Código NACE del sector de actividad

{NACE}

ESTL17

Ingresos principales

{MONETARY}

ESTL18

Tipo de ingresos principales

{LIST}

ESTL19

Moneda de los ingresos principales

{CURRENCYCODE_3}

ESTL20

Verificación de los ingresos principales

{LIST}

ESTL21

Ingresos

{MONETARY}

ESTL22

Moneda de los estados financieros

{CURRENCYCODE_3}

ESTL23

Número internacional de identificación de valores (ISIN)

{ISIN}

ESTL24

Fecha de originación

{DATEFORMAT}

ESTL25

Fecha de vencimiento

{DATEFORMAT}

ESTL26

Moneda de denominación

{CURRENCYCODE_3}

ESTL27

Saldo original del principal

{MONETARY}

ESTL28

Saldo actual del principal

{MONETARY}

ESTL29

Límite de crédito total

{MONETARY}

ESTL30

Precio de compra

{PERCENTAGE}

ESTL31

Tipo de amortización

{LIST}

ESTL32

Fecha final del período de gracia para el principal

{DATEFORMAT}

ESTL33

Frecuencia programada de los pagos del principal

{LIST}

ESTL34

Frecuencia programada de los pagos de intereses

{LIST}

ESTL35

Pago adeudado

{MONETARY}

ESTL36

Ratio deuda-ingresos

{PERCENTAGE}

ESTL37

Pago global final

{MONETARY}

ESTL38

Intervalo para la revisión del tipo de interés

{INTEGER-9999}

ESTL39

Tipo de interés actual

{PERCENTAGE}

ESTL40

Índice del tipo de interés actual

{LIST}

ESTL41

Plazo del índice del tipo de interés actual

{LIST}

ESTL42

Margen del tipo de interés actual

{PERCENTAGE}

ESTL43

Techo del tipo de interés

{PERCENTAGE}

ESTL44

Suelo del tipo de interés

{PERCENTAGE}

ESTL45

Número de pagos antes de la titulización

{INTEGER-9999}

ESTL46

Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año

{PERCENTAGE}

ESTL47

Fecha final del bloqueo del pago anticipado

{DATEFORMAT}

ESTL48

Comisión por pago anticipado

{MONETARY}

ESTL49

Fecha final de la comisión por pago anticipado

{DATEFORMAT}

ESTL50

Fecha de pago anticipado

{DATEFORMAT}

ESTL51

Pagos anticipados acumulados

{MONETARY}

ESTL52

Última fecha de retraso en los pagos

{DATEFORMAT}

ESTL53

Saldo de atrasos

{MONETARY}

ESTL54

Número de días de retraso en los pagos

{INTEGER-9999}

ESTL55

Estado de la cuenta

{LIST}

ESTL56

Motivo de impago o ejecución de la garantía

{LIST}

ESTL57

Importe del impago

{MONETARY}

ESTL58

Fecha de impago

{DATEFORMAT}

ESTL59

Pérdidas asignadas

{MONETARY}

ESTL60

Recuperaciones acumuladas

{MONETARY}

ESTL61

Nombre de la originadora

{ALPHANUM-100}

ESTL62

Identificador de entidad jurídica de la originadora

{LEI}

ESTL63

País de establecimiento de la originadora

{COUNTRYCODE_2}

ESTL64

Nombre del prestamista original

{ALPHANUM-100}

ESTL65

Identificador de entidad jurídica del prestamista original

{LEI}

ESTL66

País de establecimiento del prestamista original

{COUNTRYCODE_2}

Sección de información por garantía real

ESTC1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

ESTC2

Identificador de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

ESTC3

Identificador original de la garantía real

{ALPHANUM-1000}

ESTC4

Nuevo identificador de la garantía real

{ALPHANUM-1000}

ESTC5

Región geográfica-Garantía real

{NUTS}

ESTC6

Tipo de garantía

{LIST}

ESTC7

Tipo de carga

{LIST}

ESTC8

Derecho de preferencia

{INTEGER-9999}

ESTC9

Tipo de garantía real

{LIST}

ESTC10

Importe de la valoración actual

{MONETARY}

ESTC11

Método de valoración actual

{LIST}

ESTC12

Fecha de la valoración actual

{DATEFORMAT}

ESTC13

Ratio actual préstamo-valor

{PERCENTAGE}

ESTC14

Importe de la valoración original

{MONETARY}

ESTC15

Método de valoración original

{LIST}

ESTC16

Fecha de la valoración original

{DATEFORMAT}

ESTC17

Ratio original préstamo-valor

{PERCENTAGE}

ESTC18

Fecha de venta

{DATEFORMAT}

ESTC19

Precio de venta

{MONETARY}

ESTC20

Moneda de la garantía real

{CURRENCYCODE_3}


ANEXO X

Plantilla para las exposiciones subyacentes – Suplemento para exposiciones dudosas

CÓDIGO DEL CAMPO

NOMBRE DEL CAMPO

FORMATO

Sección de información sobre las exposiciones subyacentes

NPEL1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

NPEL2

Identificador original de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

NPEL3

Nuevo identificador de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

NPEL4

Identificador original del deudor

{ALPHANUM-1000}

NPEL5

Nuevo identificador del deudor

{ALPHANUM-1000}

NPEL6

Fecha límite para los datos

{DATEFORMAT}

NPEL7

En administración judicial

{Y/N}

NPEL8

Fecha del último contacto

{DATEFORMAT}

NPEL9

Fallecido

{Y/N}

NPEL10

Consideración jurídica

{LIST}

NPEL11

Tipo de procedimiento jurídico

{LIST}

NPEL12

Denominación del procedimiento jurídico

{ALPHANUM-1000}

NPEL13

Acciones legales finalizadas

{ALPHANUM-1000}

NPEL14

Fecha de inicio del procedimiento jurídico en curso

{DATEFORMAT}

NPEL15

Fecha de nombramiento del administrador concursal

{DATEFORMAT}

NPEL16

Número de resoluciones judiciales pendientes

{INTEGER-9999}

NPEL17

Número de resoluciones judiciales satisfechas

{INTEGER-9999}

NPEL18

Fecha de expedición de requerimiento externo

{DATEFORMAT}

NPEL19

Fecha de expedición del escrito de reserva de derechos

{DATEFORMAT}

NPEL20

Jurisdicción

{COUNTRYCODE_2}

NPEL21

Fecha de obtención de la orden posesoria

{DATEFORMAT}

NPEL22

Comentarios sobre otros procedimientos contenciosos relacionados

{ALPHANUM-1000}

NPEL23

Normativa aplicable

{COUNTRYCODE_2}

NPEL24

Descripción del reembolso a medida

{ALPHANUM-1000}

NPEL25

Fecha de inicio del período de pago solo de intereses

{DATEFORMAT}

NPEL26

Fecha final del período de pago solo de intereses

{DATEFORMAT}

NPEL27

Fecha de inicio del actual período de interés fijo

{DATEFORMAT}

NPEL28

Fecha final del actual período de interés fijo

{DATEFORMAT}

NPEL29

Tipo de interés revisable actual

{PERCENTAGE}

NPEL30

Fecha del último pago

{DATEFORMAT}

NPEL31

Porción sindicada

{PERCENTAGE}

NPEL32

Inicio de la situación MARP

{DATEFORMAT}

NPEL33

Situación MARP

{LIST}

NPEL34

Nivel de los cobros externos

{Y/N}

NPEL35

Plan de reembolso

{Y/N}

NPEL36

Nivel de las medidas de reestructuración o refinanciación

{Y/N}

NPEL37

Fecha de la primera medida de reestructuración o refinanciación

{DATEFORMAT}

NPEL38

Número de medidas de reestructuración o refinanciación anteriormente concedidas

{INTEGER-9999}

NPEL39

Condonación de principal

{MONETARY}

NPEL40

Fecha de la condonación de principal

{DATEFORMAT}

NPEL41

Fecha final de la reestructuración o refinanciación

{DATEFORMAT}

NPEL42

Importe del reembolso en el marco de la reestructuración o refinanciación

{MONETARY}

Sección de información por garantía real

NPEC1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

NPEC2

Identificador de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

NPEC3

Identificador original de la garantía real

{ALPHANUM-1000}

NPEC4

Nuevo identificador de la garantía real

{ALPHANUM-1000}

NPEC5

IVA por pagar

{PERCENTAGE}

NPEC6

Porcentaje finalizado

{PERCENTAGE}

NPEC7

Situación del procedimiento de ejecución

{Y/N}

NPEC8

Situación del procedimiento de ejecución (terceros)

{Y/N}

NPEC9

Importe hipotecario asignado

{MONETARY}

NPEC10

Exposición subyacente de mayor rango

{MONETARY}

NPEC11

Descripción de la fase de la ejecución

{ALPHANUM-1000}

NPEC12

Importe de la tasación judicial

{MONETARY}

NPEC13

Fecha de la tasación judicial

{DATEFORMAT}

NPEC14

Precio en el mercado

{MONETARY}

NPEC15

Precio de oferta

{MONETARY}

NPEC16

Preparación del inmueble para la fecha de venta

{DATEFORMAT}

NPEC17

Fecha de comercialización del inmueble

{DATEFORMAT}

NPEC18

Fecha de la oferta en el mercado

{DATEFORMAT}

NPEC19

Fecha acordada de venta

{DATEFORMAT}

NPEC20

Fecha de contrato

{DATEFORMAT}

NPEC21

Fecha de la primera subasta

{DATEFORMAT}

NPEC22

Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la primera subasta

{MONETARY}

NPEC23

Fecha de la siguiente subasta

{DATEFORMAT}

NPEC24

Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la siguiente subasta

{MONETARY}

NPEC25

Fecha de la última subasta

{DATEFORMAT}

NPEC26

Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la última subasta

{MONETARY}

NPEC27

Número de subastas fallidas

{INTEGER-9999}

Sección de información sobre el historial de cobros

NPEH1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

NPEH2

Identificador de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

NPEH[3-38]

Saldo no abonado legal en el mes n

{MONETARY}

NPEH[39-74]

Historial de los saldos atrasados en el mes n

{MONETARY}

NPEH[75-110]

Historial de los reembolsos (excluidas ventas de garantías reales) en el mes n

{MONETARY}

NPEH[111-146]

Historial de los reembolsos (mediante ventas de garantías reales) en el mes n

{MONETARY}


ANEXO XI

Plantilla para las exposiciones subyacentes-ABCP

CÓDIGO DEL CAMPO

NOMBRE DEL CAMPO

FORMATO

Sección de información sobre las exposiciones subyacentes

IVAL1

Identificador único-Programa ABCP

{ALPHANUM-28}

IVAL2

Identificador único-Operación ABCP

{ALPHANUM-36}

IVAL3

Identificador original de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

IVAL4

Nuevo identificador de la exposición subyacente

{ALPHANUM-1000}

IVAL5

Tipo de exposición subyacente

{LIST}

IVAL6

Fecha límite para los datos

{DATEFORMAT}

IVAL7

Región geográfica-Mayor concentración 1 de exposiciones

{NUTS}

IVAL8

Región geográfica-Mayor concentración 2 de exposiciones

{NUTS}

IVAL9

Región geográfica-Mayor concentración 3 de exposiciones

{NUTS}

IVAL10

Clasificación de la región geográfica

{YEAR}

IVAL11

Saldo actual del principal

{MONETARY}

IVAL12

Número de exposiciones subyacentes

{INTEGER-999999999}

IVAL13

Exposiciones en EUR

{MONETARY}

IVAL14

Exposiciones en GBP

{MONETARY}

IVAL15

Exposiciones en USD

{MONETARY}

IVAL16

Otras exposiciones

{MONETARY}

IVAL17

Vencimiento residual máximo

{INTEGER-9999}

IVAL18

Vencimiento residual medio

{INTEGER-9999}

IVAL19

Ratio actual préstamo-valor

{PERCENTAGE}

IVAL20

Ratio deuda-ingresos

{PERCENTAGE}

IVAL21

Tipo de amortización

{MONETARY}

IVAL22

Frecuencia programada de pagos del principal superior a un mes

{MONETARY}

IVAL23

Frecuencia programada de pagos de intereses superior a un mes

{MONETARY}

IVAL24

Derechos de cobro (tipo variable)

{MONETARY}

IVAL25

Importe financiado

{MONETARY}

IVAL26

Diluciones

{MONETARY}

IVAL27

Exposiciones recompradas

{MONETARY}

IVAL28

Exposiciones impagadas o con calidad crediticia deteriorada en la titulización

{MONETARY}

IVAL29

Exposiciones impagadas

{MONETARY}

IVAL30

Exposiciones impagadas (RRC)

{MONETARY}

IVAL31

Importes brutos dados de baja en cuentas en el período

{MONETARY}

IVAL32

Atrasos (1-29 días)

{PERCENTAGE}

IVAL33

Atrasos (30-59 días)

{PERCENTAGE}

IVAL34

Atrasos (60-89 días)

{PERCENTAGE}

IVAL35

Atrasos (90-119 días)

{PERCENTAGE}

IVAL36

Atrasos (120-149 días)

{PERCENTAGE}

IVAL37

Atrasos (150-179 días)

{PERCENTAGE}

IVAL38

Atrasos (180 días o más)

{PERCENTAGE}

IVAL39

Exposiciones reestructuradas

{PERCENTAGE}

IVAL40

Exposiciones reestructuradas (0-1 años antes de la transferencia)

{MONETARY}

IVAL41

Exposiciones reestructuradas (1-3 años antes de la transferencia)

{MONETARY}

IVAL42

Exposiciones reestructuradas (más de 3 años antes de la transferencia)

{MONETARY}

IVAL43

Exposiciones reestructuradas (tipo de interés)

{MONETARY}

IVAL44

Exposiciones reestructuradas (plan de reembolso)

{MONETARY}

IVAL45

Exposiciones reestructuradas (vencimiento)

{MONETARY}

IVAL46

Exposiciones reestructuradas (0-1 años antes de la transferencia)

{MONETARY}

IVAL47

Exposiciones reestructuradas (ningún nuevo atraso)

{MONETARY}

IVAL48

Exposiciones reestructuradas (nuevos atrasos)

{MONETARY}

IVAL49

Exposiciones reestructuradas (otras)

{MONETARY}


ANEXO XII

Plantilla para los informes a los inversores-Titulización no ABCP

CÓDIGO DEL CAMPO

NOMBRE DEL CAMPO

FORMATO

Sección de información sobre las titulizaciones

IVSS1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

IVSS2

Fecha límite para los datos

{DATEFORMAT}

IVSS3

Nombre de la titulización

{ALPHANUM-100}

IVSS4

Nombre de la entidad informadora

{ALPHANUM-100}

IVSS5

Persona de contacto en la entidad informadora

{ALPHANUM-256}

IVSS6

Teléfono de contacto de la entidad informadora

{TELEPHONE}

IVSS7

Direcciones electrónicas de la entidad informadora

{ALPHANUM-256}

IVSS8

Método de retención de riesgo

{LIST}

IVSS9

Entidad que retiene el riesgo

{LIST}

IVSS10

Tipo de exposiciones subyacentes

{LIST}

IVSS11

Método de transferencia de riesgo

{Y/N}

IVSS12

Ratios/Mediciones desencadenantes

{Y/N}

IVSS13

Fecha final del período de crecimiento/renovación

{DATEFORMAT}

IVSS14

Recuperaciones de principal durante el período

{MONETARY}

IVSS15

Recuperaciones de intereses durante el período

{MONETARY}

IVSS16

Cobros de principal durante el período

{MONETARY}

IVSS17

Cobros de intereses durante el período

{MONETARY}

IVSS18

Utilización de la línea de liquidez

{Y/N}

IVSS19

Exceso de margen de la titulización

{MONETARY}

IVSS20

Mecanismo de retención del exceso de margen

{Y/N}

IVSS21

Sobregarantía actual

{PERCENTAGE}

IVSS22

Tasa constante de pago anticipado anualizada

{PERCENTAGE}

IVSS23

Diluciones

{MONETARY}

IVSS24

Importes brutos dados de baja en cuentas en el período

{MONETARY}

IVSS25

Exposiciones recompradas

{MONETARY}

IVSS26

Exposiciones reestructuradas

{MONETARY}

IVSS27

Tasa constante de impago anualizada

{PERCENTAGE}

IVSS28

Exposiciones impagadas

{MONETARY}

IVSS29

Exposiciones impagadas (CRR)

{MONETARY}

IVSS30

Método de ponderación del riesgo

{LIST}

IVSS31

Probabilidad de impago del deudor, rango [0,00 %, 0,10 %)

{PERCENTAGE}

IVSS32

Probabilidad de impago del deudor, rango [0,10 %, 0,25 %)

{PERCENTAGE}

IVSS33

Probabilidad de impago del deudor, rango [0,25 %, 1,00 %)

{PERCENTAGE}

IVSS34

Probabilidad de impago del deudor, rango [1,00 %, 7,50 %)

{PERCENTAGE}

IVSS35

Probabilidad de impago del deudor, rango [7,50 %, 20,00 %)

{PERCENTAGE}

IVSS36

Probabilidad de impago del deudor, rango [20,00 %, 100,00 %]

{PERCENTAGE}

IVSS37

Estimación interna del banco de pérdida en caso de impago

{PERCENTAGE}

IVSS38

Atrasos (1-29 días)

{PERCENTAGE}

IVSS39

Atrasos (30-59 días)

{PERCENTAGE}

IVSS40

Atrasos (60-89 días)

{PERCENTAGE}

IVSS41

Atrasos (90-119 días)

{PERCENTAGE}

IVSS42

Atrasos (120-149 días)

{PERCENTAGE}

IVSS43

Atrasos (150-179 días)

{PERCENTAGE}

IVSS44

Atrasos (180 días o más)

{PERCENTAGE}

Sección de información sobre pruebas/eventos/desencadenantes

IVSR1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

IVSR2

Identificador original de la prueba/el evento/el desencadenante

{ALPHANUM-1000}

IVSR3

Nuevo identificador de la prueba/el evento/el desencadenante

{ALPHANUM-1000}

IVSR4

Descripción

{ALPHANUM-100000}

IVSR5

Umbral

{NUMERIC}

IVSR6

Valor real

{NUMERIC}

IVSR7

Situación

{Y/N}

IVSR8

Período de subsanación

{INTEGER-9999}

IVSR9

Frecuencia de cálculo

{INTEGER-9999}

IVSR10

Consecuencia del rebasamiento

{LIST}

Sección de información sobre los flujos de efectivo

IVSF1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

IVSF2

Identificador original del elemento de flujos de efectivo

{ALPHANUM-1000}

IVSF3

Nuevo identificador del elemento de flujos de efectivo

{ALPHANUM-1000}

IVSF4

Elemento de flujos de efectivo

{ALPHANUM-1000}

IVSF5

Importe pagado durante el período

{MONETARY}

IVSF6

Fondos disponibles a posteriori

{MONETARY}


ANEXO XIII

Plantilla para los informes a los inversores-Titulización ABCP

CÓDIGO DEL CAMPO

NOMBRE DEL CAMPO

FORMATO

Sección de información sobre los programas

IVAS1

Identificador único-Programa ABCP

{ALPHANUM-28}

IVAS2

Fecha límite para los datos

{DATEFORMAT}

IVAS3

Nombre de la entidad informadora

{ALPHANUM-100}

IVAS4

Persona de contacto en la entidad informadora

{ALPHANUM-256}

IVAS5

Teléfono de contacto de la entidad informadora

{TELEPHONE}

IVAS6

Direcciones electrónicas de la entidad informadora

{ALPHANUM-256}

IVAS7

Ratios/Mediciones desencadenantes

{Y/N}

IVAS8

Exposiciones no conformes

{MONETARY}

IVAS9

Vida media ponderada

{INTEGER-9999}

IVAS10

Método de retención de riesgo

{LIST}

IVAS11

Entidad que retiene el riesgo

{LIST}

Sección de información sobre la operación

IVAN1

Identificador único-Programa ABCP

{ALPHANUM-28}

IVAN2

Identificador único-Operación ABCP

{ALPHANUM-36}

IVAN3

Fecha límite para los datos

{DATEFORMAT}

IVAN4

Código NACE del sector de actividad

{NACE}

IVAN5

Método de retención de riesgo

{LIST}

IVAN6

Entidad que retiene el riesgo

{LIST}

IVAN7

Vida media ponderada

{INTEGER-9999}

Sección de información sobre pruebas/eventos/desencadenantes

IVAR1

Identificador único-Operación ABCP

{ALPHANUM-36}

IVAR2

Identificador original de la prueba/el evento/el desencadenante

{ALPHANUM-1000}

IVAR3

Nuevo identificador de la prueba/el evento/el desencadenante

{ALPHANUM-1000}

IVAR4

Descripción

{ALPHANUM-100000}

IVAR5

Situación

{Y/N}

IVAR6

Consecuencia del rebasamiento

{LIST}


ANEXO XIV

Plantilla para la información privilegiada o los eventos significativos-titulización no ABCP

CÓDIGO DEL CAMPO

NOMBRE DEL CAMPO

FORMATO

Sección de información sobre la titulización

SESS1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

SESS2

Fecha límite para los datos

{DATEFORMAT}

SESS3

Pérdida de la condición de STS

{Y/N}

SESS4

Medidas correctoras

{Y/N}

SESS5

Medidas administrativas

{Y/N}

SESS6

Modificación significativa de los documentos de la operación

{ALPHANUM-1000000}

SESS7

Perfeccionamiento de la venta

{Y/N}

SESS8

Tipo de orden de prelación actual

{LIST}

SESS9

Tipo de fideicomiso maestro

{LIST}

SESS10

Valor del SSPE

{MONETARY}

SESS11

Valor del principal del SSPE

{MONETARY}

SESS12

Número de cuentas del SSPE

{INTEGER-999999999}

SESS13

Saldo del principal de los pagarés

{MONETARY}

SESS14

Cuota del vendedor

{PERCENTAGE}

SESS15

Cuota de financiación

{PERCENTAGE}

SESS16

Ingresos asignados a esta serie

{MONETARY}

SESS17

Índice de la permuta de tipos de interés

{LIST}

SESS18

Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés

{DATEFORMAT}

SESS19

Nocional de la permuta de tipos de interés

{MONETARY}

SESS20

Moneda del pagador de la permuta de divisas

{CURRENCYCODE_3}

SESS21

Moneda del receptor de la permuta de divisas

{CURRENCYCODE_3}

SESS22

Tipo de cambio para la permuta de divisas

{PERCENTAGE}

SESS23

Fecha de vencimiento de la permuta de divisas

{DATEFORMAT}

SESS24

Nocional de la permuta de divisas

{MONETARY}

Sección de información por tramo/bono

SEST1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

SEST2

Identificador original del tramo

{ALPHANUM-1000}

SEST3

Nuevo identificador del tramo

{ALPHANUM-1000}

SEST4

Número internacional de identificación de valores (ISIN)

{ISIN}

SEST5

Nombre del tramo

{ALPHANUM-100}

SEST6

Tipo de tramo/bono

{LIST}

SEST7

Moneda

{CURRENCYCODE_3}

SEST8

Saldo original del principal

{MONETARY}

SEST9

Saldo del principal actual

{MONETARY}

SEST10

Frecuencia de pago de intereses

{LIST}

SEST11

Fecha de pago de intereses

{DATEFORMAT}

SEST12

Fecha de pago del principal

{DATEFORMAT}

SEST13

Cupón actual

{PERCENTAGE}

SEST14

Margen/diferencial del tipo de interés actual

{PERCENTAGE}

SEST15

Suelo del cupón

{PERCENTAGE}

SEST16

Techo del cupón

{PERCENTAGE}

SEST17

Valor del cupón creciente/decreciente

{PERCENTAGE}

SEST18

Fecha del cupón creciente/decreciente

{DATEFORMAT}

SEST19

Convención de días hábiles

{LIST}

SEST20

Índice del tipo de interés actual

{LIST}

SEST21

Plazo del índice del tipo de interés actual

{LIST}

SEST22

Fecha de emisión

{DATEFORMAT}

SEST23

Fecha de desembolso

{DATEFORMAT}

SEST24

Vencimiento legal

{DATEFORMAT}

SEST25

Cláusula de prórroga

{LIST}

SEST26

Siguiente fecha de compra («call»)

{DATEFORMAT}

SEST27

Umbral para las opciones de extinción

{ALPHANUM-1000}

SEST28

Siguiente fecha de venta («put»)

{DATEFORMAT}

SEST29

Convención sobre el cómputo de días

{LIST}

SEST30

Convención de liquidación

{LIST}

SEST31

Punto de unión actual

{PERCENTAGE}

SEST32

Punto de unión original

{PERCENTAGE}

SEST33

Mejora crediticia actual

{PERCENTAGE}

SEST34

Mejora crediticia original

{PERCENTAGE}

SEST35

Fórmula de la mejora crediticia

{ALPHANUM-1000}

SEST36

Tramos con el mismo rango

{ISIN}

SEST37

Tramos sénior

{ISIN}

SEST38

Saldo pendiente en el registro de deficiencias de principal

{MONETARY}

SEST39

Identificador de entidad jurídica del garante

{LEI}

SEST40

Nombre del garante

{ALPHANUM-1000}

SEST41

Subsector del garante en el SEC

{ESA}

SEST42

Tipo de protección

{LIST}

Sección de información por cuenta

SESA1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

SESA2

Identificador original de la cuenta

{ALPHANUM-1000}

SESA3

Nuevo identificador de la cuenta

{ALPHANUM-1000}

SESA4

Tipo de cuenta

{LIST}

SESA5

Saldo objetivo de la cuenta

{MONETARY}

SESA6

Saldo real de la cuenta

{MONETARY}

SESA7

Cuenta de amortización

{Y/N}

Sección de información por contraparte

SESP1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

SESP2

Identificador de entidad jurídica de la contraparte

{LEI}

SESP3

Nombre de la contraparte

{ALPHANUM-100}

SESP4

Tipo de contraparte

{LIST}

SESP5

País de establecimiento de la contraparte

{COUNTRYCODE_2}

SESP6

Umbral de calificación de la contraparte

{ALPHANUM-100000}

SESP7

Calificación de la contraparte

{ALPHANUM-100000}

SESP8

Identificador de entidad jurídica de la fuente de la calificación de la contraparte

{LEI}

SESP9

Nombre de la fuente de la calificación de la contraparte

{ALPHANUM-100}

Sección de información sobre titulizaciones CLO

SESC1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

SESC2

Fecha final del período de prohibición de compra («non-call»)

{DATEFORMAT}

SESC3

Tipo de CLO

{LIST}

SESC4

Período actual

{LIST}

SESC5

Fecha de inicio del período actual

{DATEFORMAT}

SESC6

Fecha de finalización del período actual

{DATEFORMAT}

SESC7

Límite de concentración

{PERCENTAGE}

SESC8

Restricciones-Vencimiento legal

{PERCENTAGE}

SESC9

Restricciones-Exposiciones subordinadas

{PERCENTAGE}

SESC10

Restricciones-Exposiciones dudosas

{PERCENTAGE}

SESC11

Restricciones-Exposiciones de pago en especie

{PERCENTAGE}

SESC12

Restricciones-Exposiciones de cupón cero

{PERCENTAGE}

SESC13

Restricciones-Exposiciones de capital

{PERCENTAGE}

SESC14

Restricciones-Exposiciones de participación

{PERCENTAGE}

SESC15

Restricciones-Ventas discrecionales

{PERCENTAGE}

SESC16

Ventas discrecionales

{MONETARY}

SESC17

Reinversiones

{MONETARY}

SESC18

Restricciones-Mejora crediticia

{Y/N}

SESC19

Restricciones-Cotizaciones

{Y/N}

SESC20

Restricciones-Operaciones

{Y/N}

SESC21

Restricciones-Emisiones

{Y/N}

SESC22

Restricciones-Reembolsos

{Y/N}

SESC23

Restricciones-Refinanciación

{Y/N}

SESC24

Restricciones-Remuneración de pagarés

{Y/N}

SESC25

Restricciones-Protección crediticia

{Y/N}

SESC26

Período de liquidación de la garantía real

{INTEGER-9999}

SESC27

Liquidación de la garantía real-Renuncia

{Y/N}

Sección de información sobre el gestor de CLO

SESL1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

SESL2

Identificador de entidad jurídica del gestor de CLO

{LEI}

SESL3

Nombre del gestor

{ALPHANUM-1000}

SESL4

Fecha de establecimiento

{DATEFORMAT}

SESL5

Fecha de registro

{DATEFORMAT}

SESL6

Asalariados

{INTEGER-9999}

SESL7

Asalariados-CLO

{INTEGER-9999}

SESL8

Asalariados-Solución

{INTEGER-9999}

SESL9

AUM

{MONETARY}

SESL10

Activos gestionados-Préstamos apalancados

{MONETARY}

SESL11

Activos gestionados-CLO

{MONETARY}

SESL12

Activos gestionados-UE

{MONETARY}

SESL13

Activos gestionados-CLO de la UE

{MONETARY}

SESL14

Número de CLO de la UE

{INTEGER-9999}

SESL15

Capital

{MONETARY}

SESL16

Capital-Retención de riesgo

{MONETARY}

SESL17

Tiempo de liquidación

{INTEGER-9999}

SESL18

Frecuencia de fijación de precios

{INTEGER-9999}

SESL19

Tasa de impago-1 año

{PERCENTAGE}

SESL20

Tasa de impago-5 años

{PERCENTAGE}

SESL21

Tasa de impago-10 años

{PERCENTAGE}

Sección de información sobre cobertura sintética

SESV1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

SESV2

Identificador del instrumento de protección

{ALPHANUM-1000}

SESV3

Tipo de protección

{LIST}

SESV4

Número internacional de identificación de valores (ISIN) del instrumento de protección

{ISIN}

SESV5

Nombre del proveedor de protección

{ALPHANUM-100}

SESV6

Identificador de entidad jurídica del proveedor de protección

{LEI}

SESV7

Entidad pública con ponderación de riesgo cero

{Y/N}

SESV8

Normativa aplicable

{COUNTRYCODE_2}

SESV9

Acuerdo Marco de la ISDA

{LIST}

SESV10

Eventos de impago y extinción

{LIST}

SESV11

Tipo de titulización sintética

{Y/N}

SESV12

Moneda de protección

{CURRENCYCODE_3}

SESV13

Nocional de la protección actual

{MONETARY}

SESV14

Nocional máximo de la protección

{MONETARY}

SESV15

Punto de unión de la protección

{PERCENTAGE}

SESV16

Punto de separación de la protección

{PERCENTAGE}

SESV17

Número internacional de identificación de valores de los pagarés cubiertos

{ISIN}

SESV18

Cobertura de la protección

{LIST}

SESV19

Fecha de extinción de la protección

{DATEFORMAT}

SESV20

Umbrales de importancia relativa

{Y/N}

SESV21

Condiciones para la liberación de los pagos

{LIST}

SESV22

Posibilidad de pagos de ajuste

{Y/N}

SESV23

Duración del período de solución

{INTEGER-9999}

SESV24

Obligación de reembolso

{Y/N}

SESV25

Sustituibilidad de garantías reales

{Y/N}

SESV26

Requisitos de cobertura de garantías reales

{PERCENTAGE}

SESV27

Margen inicial de garantías reales

{MONETARY}

SESV28

Plazo de entrega de garantías reales

{INTEGER-9999}

SESV29

Liquidación

{LIST}

SESV30

Fecha de vencimiento máxima permitida

{DATEFORMAT}

SESV31

Índice actual de los pagos al comprador de protección

{LIST}

SESV32

Plazo del índice actual de los pagos al comprador de protección

{LIST}

SESV33

Frecuencia de reajuste de los pagos-Al comprador de protección

{LIST}

SESV34

Margen del tipo de interés actual de los pagos al comprador de protección

{PERCENTAGE}

SESV35

Tipo de interés actual de los pagos al comprador de protección

{PERCENTAGE}

SESV36

Índice actual de los pagos al vendedor de protección

{LIST}

SESV37

Plazo del índice actual de los pagos al vendedor de protección

{LIST}

SESV38

Frecuencia de reajuste de los pagos-Al vendedor de protección

{LIST}

SESV39

Margen del tipo de interés actual de los pagos al vendedor de protección

{PERCENTAGE}

SESV40

Tipo de interés actual de los pagos al vendedor de protección

{PERCENTAGE}

SESV41

Apoyo en forma de exceso de margen

{Y/N}

SESV42

Definición de exceso de margen

{Y/N}

SESV43

Situación actual de la protección

{LIST}

SESV44

Quiebra incluida en los eventos de crédito

{Y/N}

SESV45

Falta de pago incluida en los eventos de crédito

{Y/N}

SESV46

Reestructuración incluida en los eventos de crédito

{Y/N}

SESV47

Evento de crédito

{Y/N}

SESV48

Pagos acumulados al comprador de protección

{MONETARY}

SESV49

Pagos de ajustes acumulados al comprador de protección

{MONETARY}

SESV50

Pagos acumulados al vendedor de protección

{MONETARY}

SESV51

Pagos de ajustes acumulados al vendedor de protección

{MONETARY}

SESV52

Importe del registro de exceso de margen sintético

{MONETARY}

Sección de información sobre el emisor de garantías reales

SESI1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

SESI2

Identificador del instrumento de protección

{ALPHANUM-1000}

SESI3

Identificador original del instrumento de garantía real

{ALPHANUM-1000}

SESI4

Nuevo identificador de la garantía real

{ALPHANUM-1000}

SESI5

Número internacional de identificación de valores (ISIN) del instrumento de garantía real

{ISIN}

SESI6

Tipo de instrumento de garantía real

{LIST}

SESI7

Subsector del emisor de la garantía real en el SEC

{ESA}

SESI8

Identificador de entidad jurídica del emisor de la garantía real

{LEI}

SESI9

¿Está asociado a la originadora el emisor de la garantía real?

{Y/N}

SESI10

Saldo vivo actual

{MONETARY}

SESI11

Moneda del instrumento

{CURRENCYCODE_3}

SESI12

Fecha de vencimiento

{DATEFORMAT}

SESI13

Recorte del valor

{PERCENTAGE}

SESI14

Índice del tipo de interés actual

{LIST}

SESI15

Plazo del índice del tipo de interés actual

{LIST}

SESI16

Tipo de interés actual de los depósitos de efectivo

{PERCENTAGE}

SESI17

Nombre de la contraparte del pacto de recompra

{ALPHANUM-100}

SESI18

Identificador de entidad jurídica de la contraparte del pacto de recompra

{LEI}

SESI19

Fecha de vencimiento del pacto de recompra

{DATEFORMAT}

Sección sobre cualquier otra información

SESO1

Identificador único

{ALPHANUM-28}

SESO2

Número de línea de cualquier otra información

{INTEGER-9999}

SESO3

Cualquier otra información

{ALPHANUM-1000}


ANEXO XV

Plantilla para la información privilegiada o los eventos significativos-Titulización ABCP

CÓDIGO DEL CAMPO

NOMBRE DEL CAMPO

FORMATO

Sección de información sobre el programa

SEAS1

Identificador único-Programa ABCP

{ALPHANUM-28}

SEAS2

Fecha límite para los datos

{DATEFORMAT}

SEAS3

Pérdida de la condición de STS

{Y/N}

SEAS4

Medidas correctoras

{Y/N}

SEAS5

Medidas administrativas

{Y/N}

SEAS6

Modificación significativa de los documentos de la operación

{ALPHANUM-100000}

SEAS7

Normativa aplicable

{COUNTRYCODE_2}

SEAS8

Duración de la línea de liquidez

{INTEGER-9999}

SEAS9

Cobertura de la línea de liquidez

{PERCENTAGE}

SEAS10

Intervalo para la cobertura de la línea de liquidez

{INTEGER-9999}

SEAS11

Fecha de vencimiento de la línea de liquidez

{DATEFORMAT}

SEAS12

Utilización de la línea de liquidez

{Y/N}

SEAS13

Emisión total

{MONETARY}

SEAS14

Emisión máxima

{MONETARY}

Sección de información sobre la operación

SEAR1

Identificador único-Programa ABCP

{ALPHANUM-28}

SEAR2

Identificador único-Operación ABCP

{ALPHANUM-36}

SEAR3

Número de programas que financian la operación

{INTEGER-9999}

SEAR4

Pérdida de la condición de STS

{Y/N}

SEAR5

Originadora cliente de la patrocinadora del programa

{Y/N}

SEAR6

Derecho de garantía concedido

{Y/N}

SEAR7

Ingresos

{MONETARY}

SEAR8

Gastos de explotación

{MONETARY}

SEAR9

Activos corrientes

{MONETARY}

SEAR10

Efectivo

{MONETARY}

SEAR11

Valores negociables

{MONETARY}

SEAR12

Derechos de cobro

{MONETARY}

SEAR13

Pasivos corrientes

{MONETARY}

SEAR14

Deuda total

{MONETARY}

SEAR15

Total de fondos propios

{MONETARY}

SEAR16

Moneda de los estados financieros

{CURRENCYCODE_3}

SEAR17

Apoyo a la operación por la patrocinadora

{LIST}

SEAR18

Tipo de apoyo de la patrocinadora

{Y/N}

SEAR19

Duración de la línea de liquidez

{INTEGER-9999}

SEAR20

Importe utilizado de la línea de liquidez

{MONETARY}

SEAR21

Cobertura de la línea de liquidez

{PERCENTAGE}

SEAR22

Intervalo para la cobertura de la línea de liquidez

{INTEGER-9999}

SEAR23

Tipo de línea de liquidez

{LIST}

SEAR24

Fecha de vencimiento del acuerdo de recompra correspondiente a la línea de liquidez

{DATEFORMAT}

SEAR25

Moneda de la línea de liquidez

{CURRENCYCODE_3}

SEAR26

Fecha de vencimiento de la línea de liquidez

{DATEFORMAT}

SEAR27

Nombre del proveedor de la línea de liquidez

{ALPHANUM-100}

SEAR28

Identificador de entidad jurídica del proveedor de la línea de liquidez

{LEI}

SEAR29

Sobregarantía real/Interés subordinado

{PERCENTAGE}

SEAR30

Exceso de margen de la operación

{MONETARY}

SEAR31

Nombre del proveedor de la carta de crédito

{ALPHANUM-100}

SEAR32

Identificador de entidad jurídica del proveedor de la carta de crédito

{LEI}

SEAR33

Moneda de la carta de crédito

{CURRENCYCODE_3}