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Document 32017R0105
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/105 of 19 October 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (Text with EEA relevance. )
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/105 de la Comisión, de 19 de octubre de 2016, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 1247/2012 por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato y la frecuencia de las notificaciones de operaciones a los registros de operaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (Texto pertinente a efectos del EEE. )
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/105 de la Comisión, de 19 de octubre de 2016, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 1247/2012 por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato y la frecuencia de las notificaciones de operaciones a los registros de operaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (Texto pertinente a efectos del EEE. )
C/2016/6801
OJ L 17, 21.1.2017, p. 17–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/01/2017
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32012R1247 | adjunta | artículo 3a | 01/11/2017 | |
Modifies | 32012R1247 | adjunta | artículo 3b | 01/11/2017 | |
Modifies | 32012R1247 | adjunta | artículo 4a | 01/11/2017 | |
Modifies | 32012R1247 | adjunta | artículo 4b | 01/11/2017 | |
Modifies | 32012R1247 | sustitución | anexo | 01/11/2017 | |
Modifies | 32012R1247 | sustitución | artículo 3 | 01/11/2017 | |
Modifies | 32012R1247 | sustitución | artículo 4 | 01/11/2017 | |
Modifies | 32012R1247 | sustitución | artículo 5 apartado 4 | 10/02/2017 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32017R0105R(01) | ||||
Corrected by | 32017R0105R(02) | (IT) | |||
Corrected by | 32017R0105R(03) | (FR) | |||
Implicitly repealed by | 32022R1860 | 29/04/2024 |
21.1.2017 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 17/17 |
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/105 DE LA COMISIÓN
de 19 de octubre de 2016
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato y la frecuencia de las notificaciones de operaciones a los registros de operaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 648/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (1), y en particular su artículo 9, apartado 6,
Considerando lo siguiente:
(1) |
El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 de la Comisión (2) prevé el uso de un identificador de entidad provisional cuando no exista un identificador de entidad jurídica. Recientemente, se ha implantado una infraestructura que permite asignar identificadores de entidad jurídica a las entidades, y los participantes en el mercado se han familiarizado con el uso de esos identificadores. Por tanto, los identificadores de entidad jurídica deben ser ya el único medio admisible a efectos de la identificación de las entidades jurídicas. |
(2) |
Determinar si la contraparte notificante constituye el comprador o el vendedor en un contrato es especialmente complejo en el caso de los contratos de derivados de permuta financiera, ya que estos contratos comportan el intercambio de instrumentos financieros entre las partes. Por consiguiente, deben establecerse normas específicas que garanticen que, en los contratos de derivados de permuta financiera, la determinación de quiénes son los compradores y quiénes los vendedores sea exacta y coherente. |
(3) |
A fin de determinar las exposiciones reales de las contrapartes, las autoridades competentes precisan de información completa y exacta sobre las garantías reales intercambiadas entre las mismas. En consecuencia, deben fijarse normas específicas que garanticen un enfoque coherente por lo que respecta a la notificación de las garantías reales aportadas en relación con un determinado contrato de derivados o una determinada cartera. |
(4) |
Clasificar los derivados con exactitud e identificarlos con precisión es esencial para un uso eficiente de los datos y para que la agregación de los datos de todos los registros de operaciones resulte significativa, contribuyendo así, por tanto, a la consecución de los objetivos del Consejo de Estabilidad Financiera que recoge el estudio de viabilidad relativo a la agregación de los datos de los registros de operaciones sobre los derivados extrabursátiles (3), publicado el 19 de septiembre de 2014. Así pues, procede modificar los requisitos de información relativos a la clasificación e identificación de los derivados de modo que esa información esté íntegramente a disposición de las autoridades competentes. |
(5) |
Al objeto de dar cabida a la notificación de nuevos tipos de contratos de derivados surgidos en virtud de la innovación financiera y que se negocian con frecuencia, debe añadirse a la lista de categorías de contratos de derivados las opciones sobre permutas financieras y las apuestas por diferencias. Más en general, habida cuenta de que la constante innovación financiera hace que surjan nuevos tipos de contratos de derivados, es importante garantizar que cualquier nuevo tipo de contrato de derivados que no entre en una clasificación ya existente pueda, no obstante, ser notificado. Por consiguiente, procede mantener la categoría «Otros» en la clasificación de los tipos de contratos de derivados. |
(6) |
Si dos contrapartes no pueden ponerse de acuerdo sobre cuál de ellas debe generar un identificador único de operación, dentro del plazo de notificación previsto, puede resultar imposible identificar y asociar correctamente las dos notificaciones relativas a una misma operación. Por tanto, es necesario establecer criterios para la generación de identificadores únicos de operación a fin de evitar que una misma operación se cuente dos veces. |
(7) |
Las contrapartes pueden enfrentarse a importantes dificultades a la hora de obtener toda la información pertinente sobre las operaciones concluidas antes de la fecha de inicio de la obligación de notificación. Dada la complejidad que entraña la notificación de operaciones ya concluidas y el hecho de que tales operaciones no aumentan el riesgo sistémico, el plazo de notificación de las mismas debe ampliarse de tres años a cinco años desde la fecha de inicio de la obligación de notificación. |
(8) |
A fin de garantizar la plena armonización de los datos notificados a los registros de operaciones y, por tanto, la coherencia en su interpretación y agregación, es preciso aclarar las normas y los formatos que deben utilizarse en las notificaciones de operaciones. Conviene, asimismo, modificar los requisitos de notificación por lo que atañe a los formatos de los datos. Así pues, debe otorgarse a las contrapartes y los registros de operaciones tiempo suficiente para tomar todas las medidas necesarias a fin de cumplir con los requisitos modificados. |
(9) |
Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 en consecuencia. |
(10) |
El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) a la Comisión. |
(11) |
De acuerdo con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), la AEVM ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre esos proyectos de normas técnicas de ejecución, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de los Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del citado Reglamento. |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 se modifica como sigue:
1) |
El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 3 Identificación de las contrapartes y otras entidades En las notificaciones se utilizará un identificador de entidad jurídica para identificar a:
|
2) |
Se insertan los artículos 3 bis y 3 ter siguientes: «Artículo 3 bis Lado de la contraparte 1. El lado de la contraparte del contrato de derivados a que se refiere el cuadro 1, campo 14, del anexo se determinará conforme a los apartados 2 a 10. 2. En el caso de las opciones y las opciones sobre permutas financieras, la contraparte que ostente el derecho a ejercer la opción se identificará como el comprador y la contraparte que vende la opción y recibe una prima se identificará como el vendedor. 3. En el caso de los contratos de futuros y a plazo distintos de los contratos de futuros y a plazo sobre divisas, la contraparte que compre el instrumento se identificará como el comprador y la contraparte que venda el instrumento se identificará como el vendedor. 4. En el caso de las permutas de valores, la contraparte que asuma el riesgo de variación del precio del valor subyacente y reciba el importe del valor se identificará como el comprador y la contraparte que pague el importe del valor se identificará como el vendedor. 5. En el caso de las permutas relacionadas con tipos de interés o índices de inflación, la contraparte que abone el tipo fijo se identificará como el comprador y la contraparte que reciba el tipo fijo se identificará como el vendedor. En el caso de las permutas financieras de base, la contraparte que abone el diferencial se identificará como el comprador y la contraparte que reciba el diferencial se identificará como el vendedor. 6. En el caso de las permutas de divisas (cross-currency swaps) y las permutas y contratos a plazo relacionados con divisas, la contraparte que reciba la divisa que figure en primer lugar de acuerdo con la clasificación alfabética de la norma ISO 4127 de la Organización Internacional de Normalización se identificará como el comprador y la contraparte que entregue esa divisa se identificará como el vendedor. 7. En el caso de las permutas relacionadas con dividendos, la contraparte que reciba el equivalente de los dividendos efectivamente distribuidos se identificará como el comprador y la contraparte que pague el dividendo y reciba el tipo fijo se identificará como el vendedor. 8. En el caso de los instrumentos derivados destinados a la transferencia del riesgo de crédito, exceptuadas las opciones y las opciones sobre permutas financieras, la contraparte que compre la protección se identificará como el comprador y la contraparte que venda la protección se identificará como el vendedor. 9. En el caso de los contratos de derivados relacionados con materias primas, la contraparte que reciba la materia prima especificada en la notificación se identificará como el comprador y la contraparte que entregue esa materia prima se identificará como el vendedor. 10. En el caso de los contratos a plazo sobre tipos de interés, la contraparte que abone el tipo fijo se identificará como el comprador y la contraparte que reciba el tipo fijo se identificará como el vendedor. Artículo 3 ter Cobertura mediante garantías reales 1. El tipo de cobertura mediante garantías reales en relación con el contrato de derivados, a que se refiere el cuadro 1, campo 21, del anexo será especificado por la contraparte conforme a los apartados 2 a 5. 2. Cuando no exista un acuerdo de garantía real entre las contrapartes o el acuerdo de garantía real entre las mismas estipule que la contraparte notificante no aporta ni margen inicial ni margen de variación con respecto al contrato de derivados, como tipo de cobertura mediante garantías reales del contrato de derivados se consignará “sin garantía real”. 3. Cuando el acuerdo de garantía real entre las contrapartes estipule que la contraparte notificante solo aporta regularmente márgenes de variación con respecto al contrato de derivados, como tipo de cobertura mediante garantías reales del contrato de derivados se consignará “con garantía real parcial”. 4. Cuando el acuerdo de garantía real entre las contrapartes estipule que la contraparte notificante aporta el margen inicial y aporta también regularmente márgenes de variación, y que la otra contraparte aporta solo márgenes de variación o no aporta ningún margen con respecto al contrato de derivados, como tipo de cobertura mediante garantías reales del contrato de derivados se consignará “con garantía real unilateral”. 5. Cuando el acuerdo de garantía real entre las contrapartes estipule que ambas contrapartes aportan margen inicial y aportan también regularmente márgenes de variación con respecto al contrato de derivados, como tipo de cobertura mediante garantías reales del contrato de derivados se consignará con garantía real plena.». |
3) |
El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 4 Especificación, identificación y clasificación de los derivados 1. En las notificaciones, todo derivado se especificará basándose en el tipo de contrato y la categoría de activo conforme a los apartados 2 y 3. 2. El derivado se especificará en el cuadro 2, campo 1, del anexo como uno de los siguientes tipos de contratos:
3. El derivado se especificará en el cuadro 2, campo 2, del anexo como una de las siguientes categorías de activos:
4. Cuando los derivados no entren en ninguna de las categorías de activos especificadas en el apartado 3, las contrapartes indicarán en la notificación la categoría de activos que más se asemeje al derivado. Ambas contrapartes indicarán la misma categoría de activos. 5. El derivado se especificará en el cuadro 6, campo 2, del anexo conforme a lo siguiente, cuando se disponga de ello:
Cuando se utilice un código AII, se utilizará el código completo. 6. El código AII completo a que se refiere el apartado 5 será el resultado de la concatenación de los siguientes seis elementos:
7. El derivado se clasificará en el cuadro 2, campo 4, del anexo utilizando la clasificación de instrumento financiero (CFI) según la norma ISO 10692 para los productos identificados mediante un código ISIN según la norma ISO 6166 o un código AII. 8. Los derivados para los que no exista un código ISIN según la norma ISO 6166 o un código AII se clasificarán por medio de un código designado. Dicho código:
9. Hasta que el código a que se refiere el apartado 8 no sea aprobado por la AEVM, los derivados para los que no exista un código ISIN según la norma ISO 6166 o un código AII se clasificarán utilizando un código CFI según la norma ISO 10692. (*1) Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).»." |
4) |
Se insertan los artículos 4 bis y 4 ter siguientes: «Artículo 4 bis Identificador único de operación 1. Toda notificación se identificará mediante un identificador de operación único global aprobado por la AEVM o, en su defecto, un identificador único de operación acordado por las contrapartes. 2. Cuando las contrapartes no lleguen a un acuerdo en cuanto a la entidad responsable de generar el identificador único de operación asignado a la notificación, las contrapartes determinarán dicha entidad responsable con arreglo a lo siguiente:
3. La contraparte que genere el identificador único de operación comunicará este a la otra contraparte en tiempo oportuno de modo que esta última pueda cumplir con su obligación de notificación. Artículo 4 ter Centro de ejecución El centro de ejecución del contrato de derivados se indicará en el cuadro 2, campo 15, del anexo como sigue:
(*2) Reglamento (CE) n.o 1287/2006 de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por el que se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las obligaciones de las empresas de inversión de llevar un registro, la información sobre las operaciones, la transparencia del mercado, la admisión a negociación de instrumentos financieros, y términos definidos a efectos de dicha Directiva (DO L 241 de 2.9.2006, p. 1).»." |
5) |
En el artículo 5, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: «4. Los siguientes contratos de derivados que no estén pendientes en la fecha de inicio de la obligación de notificación referente a una determinada categoría de derivados se notificarán al registro de operaciones en el plazo de cinco años a partir de dicha fecha:
|
6) |
Se sustituye el anexo por el texto del anexo del presente Reglamento. |
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de noviembre de 2017, a excepción del artículo 1, apartado 5, que será de aplicación desde la fecha de entrada en vigor.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de octubre de 2016.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) DO L 201 de 27.7.2012, p. 1.
(2) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato y la frecuencia de las notificaciones de operaciones a los registros de operaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 352 de 21.12.2012, p. 20).
(3) http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140919.pdf
(4) Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
ANEXO
«ANEXO
Cuadro 1
Datos de la contraparte
|
Campo |
Formato |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partes en el contrato |
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1 |
Marca de tiempo de la notificación |
Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
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2 |
Identificador de la contraparte notificante |
Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos. |
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3 |
Tipo de identificador de la otra contraparte |
“LEI” para el identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442 “CLC” para el código de cliente |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Identificador de la otra contraparte |
Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos. Código de cliente (hasta 50 caracteres alfanuméricos). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
País de la otra contraparte |
Código de país ISO 3166 de 2 caracteres |
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6 |
Sector de actividad de la contraparte notificante |
Taxonomía de las contrapartes financieras:
Taxonomía de las contrapartes no financieras. Las siguientes categorías corresponden a las principales secciones de la nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea (NACE) tal como se definen en el Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (7):
Cuando se notifique más de una actividad, los códigos se enumerarán siguiendo el orden de importancia relativa de las actividades correspondientes, e irán separados por “-”. Se dejará en blanco en el caso de las ECC y otro tipo de contrapartes conforme al artículo 1, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 648/2012. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Naturaleza de la contraparte notificante |
F = Contraparte financiera N = Contraparte no financiera C = Entidad de contrapartida central O = Otros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Identificador del agente intermediario |
Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Identificador de la entidad que remite la notificación |
Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Identificador del miembro compensador |
Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Tipo de identificador del beneficiario |
“LEI” para el identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442 “CLC” para el código de cliente |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Identificador del beneficiario |
Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos, o código de cliente de hasta 50 caracteres alfanuméricos, si el cliente no tiene acceso a un identificador de entidad jurídica |
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13 |
Calidad en la que se actúa en la negociación |
P = Principal A = Agente |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Lado de la contraparte |
B = Comprador S = Vendedor Se cumplimentará conforme al artículo 3 bis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Vinculación directa con actividad comercial o financiación de tesorería |
Y = Sí N = No |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Umbral de compensación |
Y = Por encima del umbral N = Por debajo del umbral |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Valor del contrato |
Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico |
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18 |
Moneda de denominación del valor |
Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Marca de tiempo de la valoración |
Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Tipo de valoración |
M = A precios de mercado O = Según modelo C = Valoración de la ECC |
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21 |
Cobertura mediante garantías reales |
U = Sin garantía real PC = Con garantía real parcial OC = Con garantía real unilateral FC = Con garantía real íntegra Se cumplimentará conforme al artículo 3 ter |
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22 |
Cartera de garantías reales |
Y = Sí N = No |
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23 |
Código de la cartera de garantías reales |
Hasta 52 caracteres alfanuméricos incluidos cuatro caracteres especiales: “.-_.” No se admiten caracteres especiales al principio y al final del código. No se dejarán espacios en blanco. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Margen inicial aportado |
Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Moneda del margen inicial aportado |
Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Margen de variación aportado |
Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Moneda de los márgenes de variación aportados |
Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Margen inicial recibido |
Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Moneda del margen inicial recibido |
Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Margen de variación recibido |
Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Moneda de los márgenes de variación recibidos |
Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Garantías reales aportadas en exceso |
Hasta 20 carácter numérico, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Moneda de las garantías reales aportadas en exceso |
Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Garantías reales recibidas en exceso |
Hasta 20 carácter numérico, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Moneda de las garantías reales recibidas en exceso |
Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras |
Cuadro 2
Datos comunes
|
Campo |
Formato |
Tipos de contratos de derivados pertinentes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sección 2a — Tipo de contrato |
|
Todos los contratos |
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1 |
Tipo de contrato |
CD = Contratos financieros por diferencias FR = Contratos a plazo sobre tipos de interés FU = Futuros FW = Contratos a plazo OP = Opciones SB = Apuestas por diferencias SW = Permutas financieras ST = Opciones sobre permutas financieras OT = Otros |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Categoría de activo |
CO = Materias primas y derechos de emisión CR = Créditos CU = Divisas EQ = Acciones IR = Tipos de interés |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sección 2b — Información sobre los contratos |
|
Todos los contratos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Tipo de clasificación del producto |
C = CFI U = UPI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Clasificación del producto |
CFI ISO 10692, código de 6 letras UPI aprobado |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Tipo de identificación del producto |
Indíquese la identificación que proceda:
|
|
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6 |
Identificación del producto |
En el caso del identificador de producto de tipo I: ISIN ISO 6166, código de 12 caracteres alfanuméricos En el caso del identificador de producto de tipo A: código AII completo conforme al artículo 4, apartado 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Tipo de identificación del subyacente |
I = ISIN A = AII U = UPI B = Cesta X = Índice |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Identificación del subyacente |
En el caso de identificación del subyacente de tipo I: ISIN ISO 6166, código de 12 caracteres alfanuméricos En el caso de identificación del subyacente de tipo A: código AII completo conforme al artículo 4, apartado 8 En el caso de identificación del subyacente de tipo U: UPI En el caso de identificación del subyacente de tipo B: se identificarán todos los componentes individuales mediante ISIN ISO 6166 o código AII completo conforme al artículo 4, apartado 8. Los identificadores de los componentes individuales se separarán mediante guión “-”. En el caso de identificación del subyacente de tipo X: código ISIN ISO 6166, si existe, o en su defecto, el nombre completo del índice asignado por el proveedor del índice |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Moneda nocional 1 |
Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Moneda nocional 2 |
Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Moneda entregable |
Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sección 2c — Datos sobre la operación |
|
Todos los contratos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Identificador de la operación |
Hasta que no se disponga del código UTI universal, código de hasta 52 caracteres alfanuméricos, incluidos cuatro caracteres especiales: “.-_.” No se admiten caracteres especiales al principio y al final del código. No se dejarán espacios en blanco. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Número de seguimiento de la notificación |
Campo alfanumérico de hasta 52 caracteres |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Identificador de componentes de operaciones complejas |
Campo alfanumérico de hasta 35 caracteres |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Centro de ejecución |
Código de identificación del mercado (MIC) según la norma ISO 10383, 4 caracteres alfanuméricos, conforme al artículo 4, letra b). |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Compresión |
Y = El contrato es resultado de una compresión N = El contrato no es resultado de una compresión |
|
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17 |
Precio |
Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico. Si el precio se notifica en valores porcentuales, se expresará como porcentaje, estando el 100 % representado por “100”. |
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18 |
Notación del precio |
U = Unidades P = Porcentaje Y = Rendimiento |
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19 |
Moneda del precio |
Código de moneda ISO 4217 de 3 letras. |
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20 |
Nocional |
Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico. |
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21 |
Multiplicador del precio |
Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. |
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22 |
Cantidad |
Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. |
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23 |
Anticipo |
Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. Se utilizará el signo menos para indicar que el pago se ha efectuado, no se ha recibido. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico. |
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24 |
Tipo de entrega |
C = En efectivo P = Física O = Opcional para la contraparte o determinada por un tercero |
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25 |
Marca de tiempo de la ejecución |
Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
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26 |
Fecha efectiva |
Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD |
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27 |
Fecha de vencimiento |
Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD |
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28 |
Fecha de terminación |
Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD |
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29 |
Fecha de liquidación |
Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD |
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30 |
Tipo de acuerdo marco |
Texto libre, campo de hasta 50 caracteres en el que se indique el nombre del acuerdo marco utilizado, en su caso |
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31 |
Versión del acuerdo marco |
Fecha ISO 8601 en el formato AAAA |
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Sección 2d — Reducción del riesgo/Notificación |
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Todos los contratos |
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32 |
Marca de tiempo de la confirmación |
Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
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33 |
Medios de confirmación |
Y = Confirmado por vía no electrónica N = No confirmado E = Confirmado por vía electrónica |
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Sección 2e — Compensación |
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Todos los contratos |
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34 |
Obligación de compensación |
Y = Sí N = No |
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35 |
Compensado |
Y = Sí N = No |
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36 |
Marca de tiempo de la compensación |
Fecha ISO 8601 en el formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
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37 |
ECC |
Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442 código de 20 caracteres alfanuméricos |
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38 |
Intragrupo |
Y = Sí N = No |
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Sección 2f — Tipos de interés |
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Derivados sobre tipos de interés |
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39 |
Tipo fijo del componente 1 |
Hasta 10 caracteres numéricos, incluidos decimales, expresado como porcentaje, representándose el 100 % como “100”. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico. |
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40 |
Tipo fijo del componente 2 |
Hasta 10 caracteres numéricos, incluidos decimales, expresado como porcentaje, representándose el 100 % como “100”. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico. |
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41 |
Cómputo de días del tipo fijo del componente 1 |
Numerador/denominador cuando tanto el numerador como el denominador sean caracteres numéricos o la expresión alfabética “real”, por ejemplo 30/360 o real/365 |
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42 |
Cómputo de días del tipo fijo del componente 2 |
Numerador/denominador cuando tanto el numerador como el denominador sean caracteres numéricos o la expresión alfabética “Real”, por ejemplo 30/360 o Real/365 |
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43 |
Frecuencia de pago del tipo fijo en el componente 1 — Período de tiempo |
Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, utilizando las siguientes abreviaturas:
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44 |
Frecuencia de pago del tipo fijo en el componente 1 — Multiplicador |
Múltiplo entero del período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos. Hasta 3 caracteres numéricos. |
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45 |
Frecuencia de pago del tipo fijo en el componente 2 — Período de tiempo |
Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, utilizando las siguientes abreviaturas:
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46 |
Frecuencia de pago del tipo fijo en el componente 2 — Multiplicador |
Múltiplo entero del período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos. Hasta 3 caracteres numéricos. |
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47 |
Frecuencia de pago del tipo variable en el componente 1 — Período de tiempo |
Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, utilizando las siguientes abreviaturas:
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48 |
Frecuencia de pago del tipo variable en el componente 1 — Multiplicador |
Múltiplo entero del período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos. Hasta 3 caracteres numéricos. |
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49 |
Frecuencia de pago del tipo variable en el componente 2 — Período de tiempo |
Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, utilizando las siguientes abreviaturas:
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50 |
Frecuencia de pago del tipo variable en el componente 2 — Multiplicador |
Múltiplo entero del período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos. Hasta 3 caracteres numéricos. |
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51 |
Frecuencia de revisión del tipo variable en el componente 1 — Período de tiempo |
Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes revisan el tipo variable, utilizando las siguientes abreviaturas:
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52 |
Frecuencia de revisión del tipo variable en el componente 1 — Multiplicador |
Múltiplo entero de un período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes revisan el tipo variable. Hasta 3 caracteres numéricos. |
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53 |
Frecuencia de revisión del tipo variable en el componente 2 — Período de tiempo |
Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes revisan el tipo variable, utilizando las siguientes abreviaturas:
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54 |
Frecuencia de revisión del tipo variable en el componente 2 — Multiplicador |
Múltiplo entero de un período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes revisan el tipo variable. Hasta 3 caracteres numéricos. |
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55 |
Tipo variable del componente 1 |
Nombre del índice del tipo variable
O hasta 25 caracteres alfanuméricos si el tipo de referencia no figura en la lista anterior |
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56 |
Periodo de referencia del tipo variable en el componente 1 — Período de tiempo |
Período de tiempo que indica el período de referencia, utilizando las siguientes abreviaturas:
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57 |
Periodo de referencia del tipo variable en el componente 1 — Multiplicador |
Múltiplo entero del período de tiempo que indica el período de referencia. Hasta 3 caracteres numéricos. |
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58 |
Tipo variable del componente 2 |
Nombre del índice del tipo variable
O hasta 25 caracteres alfanuméricos si el tipo de referencia no figura en la lista anterior. |
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59 |
Período de referencia del tipo variable en el componente 2 — Período de tiempo |
Período de tiempo que indica el período de referencia, utilizando las siguientes abreviaturas:
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60 |
Periodo de referencia del tipo variable en el componente 2 — Multiplicador |
Múltiplo entero del período de tiempo que indica el período de referencia. Hasta 3 caracteres numéricos. |
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Sección 2g — Tipos de cambio |
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Derivados sobre divisas |
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61 |
Moneda de entrega 2 |
Código de moneda ISO 4217 de 3 letras. |
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62 |
Tipo de cambio 1 |
Hasta 10 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico. |
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63 |
Tipo de cambio a plazo |
Hasta 10 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico. |
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64 |
Base del tipo de cambio |
Dos códigos de moneda ISO 4217, separados por “/”. El primer código de moneda indicará la moneda de base y el segundo código indicará la moneda de cotización. |
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Sección 2h — Materias primas y derechos de emisión |
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Derivados sobre materias primas y sobre derechos de emisión |
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Información general |
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65 |
Base de la materia prima |
AG = Agrícola EN = Energía FR = Transporte de mercancías ME = Metales IN = Índice EV = Medioambiental EX = Exótica OT = Otros |
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66 |
Datos sobre las materias primas |
Agricultura
Energía
Transporte de mercancías
Metales
Medio ambiente
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Energía |
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67 |
Punto o zona de entrega |
Código EIC, 16 caracteres alfanuméricos Campo que puede repetirse. |
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68 |
Punto de interconexión |
Código EIC, 16 caracteres alfanuméricos |
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69 |
Tipo de carga |
BL = Carga base PL = Carga de punta OP = Fuera de punta BH = Hora/bloque horario Sh = Shaped GD = Día de gas OT = Otros |
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Sección repetible de los campos 70 a 77 |
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70 |
Intervalos de entrega de carga |
hh:mmZ |
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71 |
Fecha y hora de comienzo de la entrega |
Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
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72 |
Fecha y hora de conclusión de la entrega |
Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
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73 |
Duración |
N = Minutos H = Hora D = Día W = Semana M = Mes Q = Trimestre S = Temporada Y = Anual O = Otros |
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74 |
Días de la semana |
WD = Días hábiles WN = Fin de semana MO = Lunes TU = Martes WE = Miércoles TH = Jueves FR = Viernes SA = Sábado SU = Domingo Se admiten varios valores separados por “/”. |
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75 |
Capacidad de entrega |
Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico. |
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76 |
Unidad de cantidad |
KW KWh/h KWh/d MW KWh/h KWh/d GW KWh/h GWh/d Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d |
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77 |
Precio por cantidad por intervalo de tiempo de entrega |
Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico. |
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Sección 2i — Opciones |
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Contratos que contengan una opción |
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78 |
Tipo de opción |
P = Venta C = Compra O = Si no puede determinarse si se trata de una opción de compra o de una opción de venta. |
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79 |
Estilo de ejercicio de la opción |
A = Opción de tipo americano B = Opción de tipo “Bermudas” E = Opción de tipo europeo S = Opción de tipo asiático Se admite más de un valor |
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80 |
Precio de ejercicio (tipo máximo/mínimo) |
Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico. Si el precio de ejercicio se notifica en valores porcentuales, se expresará como porcentaje, estando el 100 % representado por “100”. |
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81 |
Notación del precio de ejercicio |
U = Unidades P = Porcentaje Y = Rendimiento |
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82 |
Fecha de vencimiento del subyacente |
Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD. |
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Sección 2j — Derivados de crédito |
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83 |
Orden de prelación |
SNDB = senior, tal como la deuda senior no garantizada (empresas/entidades financieras), la deuda soberana en moneda extranjera (administración pública), SBOD = subordinada, tal como la deuda subordinada o de nivel 2 inferior (bancos), la deuda subordinada junior o de nivel 2 superior (bancos), OTHR = Otros, tales como las acciones preferentes o el capital de nivel 1 (bancos) u otros derivados de crédito. |
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84 |
Entidad de referencia |
Código de país ISO 3166 de 2 caracteres o código de país ISO 3166-2 de 2 caracteres seguido por un guión “-” y un código de subdivisión de país de hasta 3 caracteres alfanuméricos. o identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos |
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85 |
Frecuencia de pago |
MNTH = Mensual QURT = Trimestral MIAN = Semestral YEAR = Anual |
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86 |
Base de cálculo |
Numerador/denominador cuando tanto el numerador como el denominador sean caracteres numéricos o la expresión alfabética “Real”, por ejemplo 30/360 o Real/365. |
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87 |
Serie |
Campo de números enteros de hasta 5 caracteres. |
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88 |
Versión |
Campo de números enteros de hasta 5 caracteres. |
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89 |
Factor de índice |
Hasta 10 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. |
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90 |
Tramo |
T = Por tramos U = Sin tramos |
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91 |
Punto de conexión (attachment point) |
Hasta 10 caracteres numéricos, incluidos decimales expresados como fracción decimal entre 0 y 1. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. |
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92 |
Punto de desconexión (detachment point) |
Hasta 10 caracteres numéricos, incluidos decimales expresados como fracción decimal entre 0 y 1. El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto. |
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Sección 2k —Modificaciones del contrato |
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93 |
Tipo de actuación |
N = Nuevo M = Modificación E = Error C = Resolución anticipada R = Corrección Z = Compresión V = Actualización de la valoración P = Componente de posición |
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94 |
Nivel |
T = Operación P = Posición» |
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(1) Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
(2) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
(3) Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).
(4) Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009 y (UE) n.o 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
(5) Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo (DO L 235 de 23.9.2003, p. 10).
(6) Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
(7) Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).