8.2.2019   

EN

Official Journal of the European Union

L 37/22


COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/228

of 7 February 2019

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2018 until 30 March 2019 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 9 January 2019, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of December 2018 market data. That information was published on 9 January 2019 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2),

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1.   Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2018 until 30 March 2019.

2.   For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 31 December 2018.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 7 February 2019.

For the Commission

The President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OJ L 335, 17.12.2009, p.1.

(2)  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

– 0,333 %

1,961 %

– 0,343 %

0,438 %

– 0,178 %

0,083 %

2

– 0,275 %

1,910 %

– 0,285 %

1,030 %

– 0,043 %

0,277 %

3

– 0,177 %

1,841 %

– 0,187 %

1,591 %

0,106 %

0,545 %

4

– 0,046 %

1,769 %

– 0,056 %

1,994 %

0,257 %

0,857 %

5

0,099 %

1,708 %

0,088 %

2,235 %

0,404 %

1,136 %

6

0,238 %

1,664 %

0,228 %

2,422 %

0,564 %

1,383 %

7

0,372 %

1,636 %

0,362 %

2,649 %

0,707 %

1,609 %

8

0,499 %

1,630 %

0,489 %

2,820 %

0,833 %

1,819 %

9

0,618 %

1,637 %

0,608 %

2,964 %

0,946 %

2,013 %

10

0,726 %

1,652 %

0,716 %

3,125 %

1,042 %

2,176 %

11

0,822 %

1,674 %

0,812 %

3,262 %

1,184 %

2,312 %

12

0,909 %

1,697 %

0,899 %

3,373 %

1,350 %

2,428 %

13

0,987 %

1,719 %

0,977 %

3,464 %

1,517 %

2,528 %

14

1,054 %

1,743 %

1,043 %

3,540 %

1,675 %

2,615 %

15

1,105 %

1,774 %

1,095 %

3,605 %

1,820 %

2,692 %

16

1,143 %

1,814 %

1,133 %

3,661 %

1,951 %

2,760 %

17

1,173 %

1,860 %

1,163 %

3,710 %

2,070 %

2,822 %

18

1,202 %

1,911 %

1,192 %

3,753 %

2,177 %

2,878 %

19

1,235 %

1,964 %

1,225 %

3,791 %

2,273 %

2,929 %

20

1,275 %

2,018 %

1,264 %

3,825 %

2,361 %

2,975 %

21

1,322 %

2,072 %

1,312 %

3,855 %

2,440 %

3,018 %

22

1,376 %

2,126 %

1,366 %

3,883 %

2,513 %

3,057 %

23

1,434 %

2,179 %

1,424 %

3,907 %

2,579 %

3,093 %

24

1,494 %

2,230 %

1,485 %

3,930 %

2,640 %

3,127 %

25

1,555 %

2,281 %

1,546 %

3,950 %

2,696 %

3,159 %

26

1,617 %

2,329 %

1,608 %

3,968 %

2,747 %

3,188 %

27

1,678 %

2,376 %

1,669 %

3,986 %

2,795 %

3,216 %

28

1,738 %

2,422 %

1,729 %

4,001 %

2,840 %

3,242 %

29

1,797 %

2,466 %

1,788 %

4,016 %

2,881 %

3,266 %

30

1,854 %

2,508 %

1,846 %

4,029 %

2,920 %

3,289 %

31

1,910 %

2,548 %

1,902 %

4,041 %

2,956 %

3,311 %

32

1,964 %

2,587 %

1,956 %

4,053 %

2,990 %

3,331 %

33

2,016 %

2,624 %

2,008 %

4,063 %

3,022 %

3,351 %

34

2,066 %

2,660 %

2,059 %

4,073 %

3,052 %

3,369 %

35

2,115 %

2,695 %

2,108 %

4,083 %

3,081 %

3,387 %

36

2,162 %

2,728 %

2,154 %

4,091 %

3,108 %

3,404 %

37

2,207 %

2,759 %

2,200 %

4,100 %

3,133 %

3,419 %

38

2,250 %

2,790 %

2,243 %

4,107 %

3,157 %

3,435 %

39

2,292 %

2,819 %

2,285 %

4,114 %

3,180 %

3,449 %

40

2,332 %

2,847 %

2,325 %

4,121 %

3,201 %

3,463 %

41

2,370 %

2,874 %

2,364 %

4,128 %

3,222 %

3,476 %

42

2,407 %

2,900 %

2,401 %

4,134 %

3,242 %

3,489 %

43

2,443 %

2,925 %

2,437 %

4,139 %

3,260 %

3,501 %

44

2,477 %

2,949 %

2,472 %

4,145 %

3,278 %

3,513 %

45

2,510 %

2,972 %

2,505 %

4,150 %

3,295 %

3,524 %

46

2,542 %

2,994 %

2,537 %

4,155 %

3,312 %

3,535 %

47

2,573 %

3,016 %

2,567 %

4,160 %

3,327 %

3,545 %

48

2,602 %

3,036 %

2,597 %

4,164 %

3,342 %

3,555 %

49

2,631 %

3,056 %

2,626 %

4,168 %

3,357 %

3,565 %

50

2,658 %

3,075 %

2,653 %

4,172 %

3,371 %

3,574 %

51

2,685 %

3,094 %

2,680 %

4,176 %

3,384 %

3,583 %

52

2,710 %

3,111 %

2,705 %

4,180 %

3,397 %

3,591 %

53

2,735 %

3,129 %

2,730 %

4,183 %

3,409 %

3,600 %

54

2,759 %

3,145 %

2,754 %

4,187 %

3,421 %

3,608 %

55

2,782 %

3,161 %

2,777 %

4,190 %

3,432 %

3,616 %

56

2,804 %

3,177 %

2,799 %

4,193 %

3,443 %

3,623 %

57

2,825 %

3,192 %

2,821 %

4,196 %

3,454 %

3,630 %

58

2,846 %

3,206 %

2,841 %

4,199 %

3,464 %

3,637 %

59

2,866 %

3,220 %

2,862 %

4,202 %

3,474 %

3,644 %

60

2,885 %

3,234 %

2,881 %

4,204 %

3,484 %

3,651 %

61

2,904 %

3,247 %

2,900 %

4,207 %

3,493 %

3,657 %

62

2,923 %

3,260 %

2,918 %

4,209 %

3,502 %

3,663 %

63

2,940 %

3,272 %

2,936 %

4,212 %

3,510 %

3,669 %

64

2,957 %

3,284 %

2,953 %

4,214 %

3,519 %

3,675 %

65

2,974 %

3,296 %

2,970 %

4,216 %

3,527 %

3,681 %

66

2,990 %

3,307 %

2,986 %

4,218 %

3,535 %

3,686 %

67

3,006 %

3,318 %

3,002 %

4,220 %

3,543 %

3,691 %

68

3,021 %

3,329 %

3,017 %

4,222 %

3,550 %

3,697 %

69

3,036 %

3,339 %

3,032 %

4,224 %

3,557 %

3,702 %

70

3,050 %

3,349 %

3,046 %

4,226 %

3,564 %

3,707 %

71

3,064 %

3,359 %

3,061 %

4,228 %

3,571 %

3,711 %

72

3,078 %

3,368 %

3,074 %

4,230 %

3,578 %

3,716 %

73

3,091 %

3,378 %

3,087 %

4,231 %

3,584 %

3,720 %

74

3,104 %

3,387 %

3,100 %

4,233 %

3,590 %

3,725 %

75

3,116 %

3,396 %

3,113 %

4,235 %

3,597 %

3,729 %

76

3,129 %

3,404 %

3,125 %

4,236 %

3,603 %

3,733 %

77

3,140 %

3,412 %

3,137 %

4,238 %

3,608 %

3,737 %

78

3,152 %

3,421 %

3,149 %

4,239 %

3,614 %

3,741 %

79

3,163 %

3,429 %

3,160 %

4,241 %

3,619 %

3,745 %

80

3,174 %

3,436 %

3,171 %

4,242 %

3,625 %

3,749 %

81

3,185 %

3,444 %

3,182 %

4,243 %

3,630 %

3,753 %

82

3,196 %

3,451 %

3,193 %

4,245 %

3,635 %

3,756 %

83

3,206 %

3,458 %

3,203 %

4,246 %

3,640 %

3,760 %

84

3,216 %

3,465 %

3,213 %

4,247 %

3,645 %

3,763 %

85

3,226 %

3,472 %

3,223 %

4,249 %

3,650 %

3,767 %

86

3,235 %

3,479 %

3,232 %

4,250 %

3,654 %

3,770 %

87

3,245 %

3,485 %

3,242 %

4,251 %

3,659 %

3,773 %

88

3,254 %

3,492 %

3,251 %

4,252 %

3,663 %

3,776 %

89

3,263 %

3,498 %

3,260 %

4,253 %

3,668 %

3,779 %

90

3,271 %

3,504 %

3,268 %

4,254 %

3,672 %

3,782 %

91

3,280 %

3,510 %

3,277 %

4,255 %

3,676 %

3,785 %

92

3,288 %

3,516 %

3,285 %

4,256 %

3,680 %

3,788 %

93

3,296 %

3,522 %

3,294 %

4,257 %

3,684 %

3,791 %

94

3,304 %

3,527 %

3,302 %

4,258 %

3,688 %

3,793 %

95

3,312 %

3,533 %

3,309 %

4,259 %

3,692 %

3,796 %

96

3,320 %

3,538 %

3,317 %

4,260 %

3,696 %

3,799 %

97

3,327 %

3,543 %

3,325 %

4,261 %

3,699 %

3,801 %

98

3,335 %

3,549 %

3,332 %

4,262 %

3,703 %

3,804 %

99

3,342 %

3,554 %

3,339 %

4,263 %

3,706 %

3,806 %

100

3,349 %

3,559 %

3,346 %

4,264 %

3,710 %

3,809 %

101

3,356 %

3,563 %

3,353 %

4,265 %

3,713 %

3,811 %

102

3,363 %

3,568 %

3,360 %

4,266 %

3,716 %

3,814 %

103

3,369 %

3,573 %

3,367 %

4,267 %

3,720 %

3,816 %

104

3,376 %

3,577 %

3,373 %

4,267 %

3,723 %

3,818 %

105

3,382 %

3,582 %

3,380 %

4,268 %

3,726 %

3,820 %

106

3,388 %

3,586 %

3,386 %

4,269 %

3,729 %

3,822 %

107

3,395 %

3,591 %

3,392 %

4,270 %

3,732 %

3,825 %

108

3,401 %

3,595 %

3,398 %

4,270 %

3,735 %

3,827 %

109

3,407 %

3,599 %

3,404 %

4,271 %

3,738 %

3,829 %

110

3,412 %

3,603 %

3,410 %

4,272 %

3,741 %

3,831 %

111

3,418 %

3,607 %

3,416 %

4,273 %

3,743 %

3,833 %

112

3,424 %

3,611 %

3,421 %

4,273 %

3,746 %

3,835 %

113

3,429 %

3,615 %

3,427 %

4,274 %

3,749 %

3,836 %

114

3,435 %

3,619 %

3,432 %

4,275 %

3,751 %

3,838 %

115

3,440 %

3,623 %

3,438 %

4,275 %

3,754 %

3,840 %

116

3,445 %

3,626 %

3,443 %

4,276 %

3,757 %

3,842 %

117

3,450 %

3,630 %

3,448 %

4,277 %

3,759 %

3,844 %

118

3,456 %

3,633 %

3,453 %

4,277 %

3,762 %

3,846 %

119

3,461 %

3,637 %

3,458 %

4,278 %

3,764 %

3,847 %

120

3,465 %

3,640 %

3,463 %

4,278 %

3,766 %

3,849 %

121

3,470 %

3,644 %

3,468 %

4,279 %

3,769 %

3,851 %

122

3,475 %

3,647 %

3,473 %

4,280 %

3,771 %

3,852 %

123

3,480 %

3,650 %

3,478 %

4,280 %

3,773 %

3,854 %

124

3,484 %

3,654 %

3,482 %

4,281 %

3,776 %

3,855 %

125

3,489 %

3,657 %

3,487 %

4,281 %

3,778 %

3,857 %

126

3,493 %

3,660 %

3,491 %

4,282 %

3,780 %

3,858 %

127

3,498 %

3,663 %

3,495 %

4,282 %

3,782 %

3,860 %

128

3,502 %

3,666 %

3,500 %

4,283 %

3,784 %

3,861 %

129

3,506 %

3,669 %

3,504 %

4,283 %

3,786 %

3,863 %

130

3,510 %

3,672 %

3,508 %

4,284 %

3,788 %

3,864 %

131

3,514 %

3,675 %

3,512 %

4,284 %

3,790 %

3,866 %

132

3,518 %

3,678 %

3,516 %

4,285 %

3,792 %

3,867 %

133

3,522 %

3,680 %

3,520 %

4,285 %

3,794 %

3,869 %

134

3,526 %

3,683 %

3,524 %

4,286 %

3,796 %

3,870 %

135

3,530 %

3,686 %

3,528 %

4,286 %

3,798 %

3,871 %

136

3,534 %

3,688 %

3,532 %

4,287 %

3,800 %

3,873 %

137

3,538 %

3,691 %

3,536 %

4,287 %

3,802 %

3,874 %

138

3,541 %

3,694 %

3,540 %

4,288 %

3,803 %

3,875 %

139

3,545 %

3,696 %

3,543 %

4,288 %

3,805 %

3,876 %

140

3,549 %

3,699 %

3,547 %

4,289 %

3,807 %

3,878 %

141

3,552 %

3,701 %

3,550 %

4,289 %

3,809 %

3,879 %

142

3,556 %

3,704 %

3,554 %

4,290 %

3,810 %

3,880 %

143

3,559 %

3,706 %

3,557 %

4,290 %

3,812 %

3,881 %

144

3,563 %

3,709 %

3,561 %

4,290 %

3,814 %

3,882 %

145

3,566 %

3,711 %

3,564 %

4,291 %

3,815 %

3,884 %

146

3,569 %

3,713 %

3,567 %

4,291 %

3,817 %

3,885 %

147

3,573 %

3,715 %

3,571 %

4,292 %

3,818 %

3,886 %

148

3,576 %

3,718 %

3,574 %

4,292 %

3,820 %

3,887 %

149

3,579 %

3,720 %

3,577 %

4,292 %

3,822 %

3,888 %

150

3,582 %

3,722 %

3,580 %

4,293 %

3,823 %

3,889 %


Term to maturity (in years)

Lev

Pound sterling

Romanian leu

Zloty

Króna

Norwegian krone

1

– 0,383 %

0,981 %

3,384 %

0,936 %

4,912 %

1,247 %

2

– 0,325 %

1,062 %

3,716 %

1,325 %

5,030 %

1,436 %

3

– 0,227 %

1,124 %

3,944 %

1,668 %

5,185 %

1,538 %

4

– 0,096 %

1,170 %

4,118 %

1,898 %

5,271 %

1,627 %

5

0,048 %

1,204 %

4,245 %

2,127 %

5,313 %

1,706 %

6

0,188 %

1,236 %

4,349 %

2,315 %

5,333 %

1,781 %

7

0,322 %

1,262 %

4,448 %

2,477 %

5,340 %

1,852 %

8

0,449 %

1,288 %

4,550 %

2,604 %

5,337 %

1,917 %

9

0,567 %

1,315 %

4,661 %

2,724 %

5,324 %

1,976 %

10

0,675 %

1,342 %

4,793 %

2,770 %

5,304 %

2,026 %

11

0,771 %

1,366 %

4,899 %

2,802 %

5,280 %

2,080 %

12

0,858 %

1,386 %

4,973 %

2,836 %

5,253 %

2,137 %

13

0,936 %

1,403 %

5,024 %

2,871 %

5,224 %

2,196 %

14

1,002 %

1,417 %

5,058 %

2,905 %

5,195 %

2,254 %

15

1,054 %

1,429 %

5,078 %

2,939 %

5,165 %

2,312 %

16

1,091 %

1,439 %

5,088 %

2,973 %

5,135 %

2,368 %

17

1,121 %

1,447 %

5,091 %

3,005 %

5,106 %

2,422 %

18

1,150 %

1,454 %

5,087 %

3,037 %

5,077 %

2,475 %

19

1,183 %

1,460 %

5,079 %

3,067 %

5,049 %

2,525 %

20

1,223 %

1,463 %

5,067 %

3,096 %

5,021 %

2,573 %

21

1,271 %

1,465 %

5,053 %

3,124 %

4,994 %

2,620 %

22

1,326 %

1,466 %

5,037 %

3,151 %

4,968 %

2,664 %

23

1,385 %

1,466 %

5,020 %

3,177 %

4,943 %

2,706 %

24

1,446 %

1,466 %

5,001 %

3,202 %

4,919 %

2,747 %

25

1,508 %

1,464 %

4,982 %

3,226 %

4,896 %

2,785 %

26

1,571 %

1,463 %

4,963 %

3,249 %

4,873 %

2,822 %

27

1,633 %

1,461 %

4,943 %

3,271 %

4,851 %

2,857 %

28

1,694 %

1,458 %

4,924 %

3,292 %

4,830 %

2,891 %

29

1,754 %

1,456 %

4,904 %

3,312 %

4,810 %

2,923 %

30

1,813 %

1,453 %

4,885 %

3,331 %

4,791 %

2,953 %

31

1,870 %

1,450 %

4,866 %

3,350 %

4,772 %

2,983 %

32

1,925 %

1,447 %

4,848 %

3,367 %

4,754 %

3,011 %

33

1,978 %

1,444 %

4,830 %

3,384 %

4,737 %

3,038 %

34

2,029 %

1,441 %

4,812 %

3,400 %

4,720 %

3,063 %

35

2,079 %

1,440 %

4,795 %

3,416 %

4,704 %

3,088 %

36

2,126 %

1,438 %

4,778 %

3,431 %

4,689 %

3,111 %

37

2,172 %

1,436 %

4,762 %

3,446 %

4,674 %

3,134 %

38

2,216 %

1,433 %

4,747 %

3,459 %

4,660 %

3,155 %

39

2,259 %

1,427 %

4,732 %

3,473 %

4,646 %

3,176 %

40

2,300 %

1,419 %

4,717 %

3,485 %

4,633 %

3,196 %

41

2,339 %

1,408 %

4,703 %

3,498 %

4,620 %

3,215 %

42

2,377 %

1,396 %

4,689 %

3,510 %

4,608 %

3,233 %

43

2,413 %

1,384 %

4,676 %

3,521 %

4,597 %

3,251 %

44

2,448 %

1,373 %

4,663 %

3,532 %

4,585 %

3,268 %

45

2,482 %

1,365 %

4,650 %

3,542 %

4,574 %

3,284 %

46

2,514 %

1,360 %

4,638 %

3,553 %

4,564 %

3,300 %

47

2,546 %

1,359 %

4,627 %

3,563 %

4,554 %

3,315 %

48

2,576 %

1,362 %

4,616 %

3,572 %

4,544 %

3,329 %

49

2,605 %

1,370 %

4,605 %

3,581 %

4,534 %

3,343 %

50

2,632 %

1,382 %

4,594 %

3,590 %

4,525 %

3,357 %

51

2,659 %

1,398 %

4,584 %

3,598 %

4,516 %

3,370 %

52

2,685 %

1,419 %

4,574 %

3,607 %

4,508 %

3,383 %

53

2,710 %

1,443 %

4,565 %

3,615 %

4,499 %

3,395 %

54

2,735 %

1,469 %

4,556 %

3,622 %

4,492 %

3,406 %

55

2,758 %

1,497 %

4,547 %

3,630 %

4,484 %

3,418 %

56

2,781 %

1,526 %

4,538 %

3,637 %

4,476 %

3,429 %

57

2,803 %

1,557 %

4,530 %

3,644 %

4,469 %

3,439 %

58

2,824 %

1,587 %

4,522 %

3,651 %

4,462 %

3,450 %

59

2,844 %

1,619 %

4,514 %

3,657 %

4,455 %

3,460 %

60

2,864 %

1,650 %

4,507 %

3,664 %

4,449 %

3,469 %

61

2,883 %

1,682 %

4,499 %

3,670 %

4,442 %

3,479 %

62

2,902 %

1,713 %

4,492 %

3,676 %

4,436 %

3,488 %

63

2,920 %

1,744 %

4,485 %

3,682 %

4,430 %

3,496 %

64

2,937 %

1,775 %

4,478 %

3,687 %

4,424 %

3,505 %

65

2,954 %

1,805 %

4,472 %

3,693 %

4,419 %

3,513 %

66

2,971 %

1,836 %

4,466 %

3,698 %

4,413 %

3,521 %

67

2,986 %

1,865 %

4,460 %

3,703 %

4,408 %

3,529 %

68

3,002 %

1,894 %

4,454 %

3,708 %

4,403 %

3,537 %

69

3,017 %

1,923 %

4,448 %

3,713 %

4,398 %

3,544 %

70

3,032 %

1,951 %

4,442 %

3,718 %

4,393 %

3,551 %

71

3,046 %

1,978 %

4,437 %

3,722 %

4,388 %

3,558 %

72

3,060 %

2,005 %

4,431 %

3,727 %

4,383 %

3,565 %

73

3,073 %

2,032 %

4,426 %

3,731 %

4,379 %

3,571 %

74

3,086 %

2,058 %

4,421 %

3,736 %

4,374 %

3,578 %

75

3,099 %

2,083 %

4,416 %

3,740 %

4,370 %

3,584 %

76

3,112 %

2,108 %

4,411 %

3,744 %

4,366 %

3,590 %

77

3,124 %

2,132 %

4,407 %

3,748 %

4,362 %

3,596 %

78

3,135 %

2,156 %

4,402 %

3,752 %

4,358 %

3,602 %

79

3,147 %

2,179 %

4,398 %

3,755 %

4,354 %

3,607 %

80

3,158 %

2,202 %

4,393 %

3,759 %

4,350 %

3,613 %

81

3,169 %

2,224 %

4,389 %

3,762 %

4,346 %

3,618 %

82

3,180 %

2,246 %

4,385 %

3,766 %

4,343 %

3,624 %

83

3,190 %

2,267 %

4,381 %

3,769 %

4,339 %

3,629 %

84

3,200 %

2,288 %

4,377 %

3,773 %

4,336 %

3,634 %

85

3,210 %

2,308 %

4,373 %

3,776 %

4,332 %

3,639 %

86

3,220 %

2,328 %

4,369 %

3,779 %

4,329 %

3,643 %

87

3,230 %

2,347 %

4,366 %

3,782 %

4,326 %

3,648 %

88

3,239 %

2,366 %

4,362 %

3,785 %

4,323 %

3,653 %

89

3,248 %

2,385 %

4,359 %

3,788 %

4,320 %

3,657 %

90

3,257 %

2,403 %

4,355 %

3,791 %

4,317 %

3,661 %

91

3,266 %

2,421 %

4,352 %

3,794 %

4,314 %

3,666 %

92

3,274 %

2,438 %

4,349 %

3,797 %

4,311 %

3,670 %

93

3,282 %

2,456 %

4,345 %

3,799 %

4,308 %

3,674 %

94

3,290 %

2,472 %

4,342 %

3,802 %

4,305 %

3,678 %

95

3,298 %

2,489 %

4,339 %

3,805 %

4,303 %

3,682 %

96

3,306 %

2,505 %

4,336 %

3,807 %

4,300 %

3,686 %

97

3,314 %

2,521 %

4,333 %

3,810 %

4,298 %

3,689 %

98

3,321 %

2,536 %

4,330 %

3,812 %

4,295 %

3,693 %

99

3,329 %

2,551 %

4,327 %

3,815 %

4,293 %

3,697 %

100

3,336 %

2,566 %

4,325 %

3,817 %

4,290 %

3,700 %

101

3,343 %

2,581 %

4,322 %

3,819 %

4,288 %

3,704 %

102

3,350 %

2,595 %

4,319 %

3,821 %

4,285 %

3,707 %

103

3,357 %

2,609 %

4,317 %

3,824 %

4,283 %

3,710 %

104

3,363 %

2,623 %

4,314 %

3,826 %

4,281 %

3,714 %

105

3,370 %

2,636 %

4,312 %

3,828 %

4,279 %

3,717 %

106

3,376 %

2,649 %

4,309 %

3,830 %

4,277 %

3,720 %

107

3,382 %

2,662 %

4,307 %

3,832 %

4,274 %

3,723 %

108

3,389 %

2,675 %

4,304 %

3,834 %

4,272 %

3,726 %

109

3,395 %

2,688 %

4,302 %

3,836 %

4,270 %

3,729 %

110

3,401 %

2,700 %

4,300 %

3,838 %

4,268 %

3,732 %

111

3,406 %

2,712 %

4,297 %

3,840 %

4,266 %

3,735 %

112

3,412 %

2,724 %

4,295 %

3,842 %

4,264 %

3,737 %

113

3,418 %

2,736 %

4,293 %

3,844 %

4,262 %

3,740 %

114

3,423 %

2,747 %

4,291 %

3,845 %

4,261 %

3,743 %

115

3,429 %

2,758 %

4,289 %

3,847 %

4,259 %

3,746 %

116

3,434 %

2,769 %

4,287 %

3,849 %

4,257 %

3,748 %

117

3,439 %

2,780 %

4,285 %

3,851 %

4,255 %

3,751 %

118

3,445 %

2,791 %

4,283 %

3,852 %

4,253 %

3,753 %

119

3,450 %

2,801 %

4,281 %

3,854 %

4,252 %

3,756 %

120

3,455 %

2,812 %

4,279 %

3,856 %

4,250 %

3,758 %

121

3,459 %

2,822 %

4,277 %

3,857 %

4,248 %

3,761 %

122

3,464 %

2,832 %

4,275 %

3,859 %

4,247 %

3,763 %

123

3,469 %

2,842 %

4,273 %

3,860 %

4,245 %

3,765 %

124

3,474 %

2,851 %

4,271 %

3,862 %

4,244 %

3,768 %

125

3,478 %

2,861 %

4,270 %

3,863 %

4,242 %

3,770 %

126

3,483 %

2,870 %

4,268 %

3,865 %

4,241 %

3,772 %

127

3,487 %

2,880 %

4,266 %

3,866 %

4,239 %

3,774 %

128

3,492 %

2,889 %

4,265 %

3,868 %

4,238 %

3,777 %

129

3,496 %

2,898 %

4,263 %

3,869 %

4,236 %

3,779 %

130

3,500 %

2,906 %

4,261 %

3,871 %

4,235 %

3,781 %

131

3,504 %

2,915 %

4,260 %

3,872 %

4,233 %

3,783 %

132

3,509 %

2,924 %

4,258 %

3,873 %

4,232 %

3,785 %

133

3,513 %

2,932 %

4,256 %

3,875 %

4,230 %

3,787 %

134

3,517 %

2,940 %

4,255 %

3,876 %

4,229 %

3,789 %

135

3,521 %

2,949 %

4,253 %

3,877 %

4,228 %

3,791 %

136

3,524 %

2,957 %

4,252 %

3,879 %

4,227 %

3,793 %

137

3,528 %

2,965 %

4,250 %

3,880 %

4,225 %

3,794 %

138

3,532 %

2,972 %

4,249 %

3,881 %

4,224 %

3,796 %

139

3,536 %

2,980 %

4,248 %

3,882 %

4,223 %

3,798 %

140

3,539 %

2,988 %

4,246 %

3,883 %

4,221 %

3,800 %

141

3,543 %

2,995 %

4,245 %

3,885 %

4,220 %

3,802 %

142

3,547 %

3,003 %

4,243 %

3,886 %

4,219 %

3,803 %

143

3,550 %

3,010 %

4,242 %

3,887 %

4,218 %

3,805 %

144

3,554 %

3,017 %

4,241 %

3,888 %

4,217 %

3,807 %

145

3,557 %

3,024 %

4,239 %

3,889 %

4,216 %

3,809 %

146

3,560 %

3,031 %

4,238 %

3,890 %

4,214 %

3,810 %

147

3,564 %

3,038 %

4,237 %

3,891 %

4,213 %

3,812 %

148

3,567 %

3,045 %

4,235 %

3,892 %

4,212 %

3,813 %

149

3,570 %

3,052 %

4,234 %

3,893 %

4,211 %

3,815 %

150

3,573 %

3,058 %

4,233 %

3,895 %

4,210 %

3,817 %


Term to maturity (in years)

Swiss franc

Australian dollar

Baht

Canadian dollar

Chilean peso

Colombian peso

1

– 0,745 %

1,830 %

1,612 %

2,082 %

2,899 %

4,514 %

2

– 0,670 %

1,787 %

1,693 %

2,066 %

3,083 %

4,945 %

3

– 0,573 %

1,784 %

1,795 %

2,069 %

3,259 %

5,231 %

4

– 0,466 %

1,843 %

1,873 %

2,083 %

3,402 %

5,530 %

5

– 0,354 %

1,929 %

1,919 %

2,110 %

3,501 %

5,772 %

6

– 0,237 %

2,017 %

1,984 %

2,145 %

3,591 %

5,996 %

7

– 0,051 %

2,099 %

2,057 %

2,186 %

3,678 %

6,231 %

8

– 0,008 %

2,169 %

2,123 %

2,228 %

3,762 %

6,417 %

9

0,119 %

2,234 %

2,182 %

2,267 %

3,839 %

6,537 %

10

0,216 %

2,294 %

2,235 %

2,313 %

3,905 %

6,659 %

11

0,351 %

2,349 %

2,282 %

2,352 %

3,959 %

6,745 %

12

0,376 %

2,396 %

2,323 %

2,386 %

4,004 %

6,793 %

13

0,494 %

2,436 %

2,359 %

2,418 %

4,041 %

6,813 %

14

0,490 %

2,469 %

2,394 %

2,448 %

4,072 %

6,812 %

15

0,529 %

2,495 %

2,430 %

2,475 %

4,099 %

6,795 %

16

0,580 %

2,515 %

2,468 %

2,497 %

4,122 %

6,767 %

17

0,622 %

2,530 %

2,508 %

2,515 %

4,142 %

6,731 %

18

0,654 %

2,543 %

2,548 %

2,529 %

4,159 %

6,688 %

19

0,677 %

2,555 %

2,589 %

2,537 %

4,174 %

6,641 %

20

0,691 %

2,567 %

2,629 %

2,540 %

4,188 %

6,591 %

21

0,696 %

2,578 %

2,669 %

2,538 %

4,200 %

6,540 %

22

0,697 %

2,586 %

2,707 %

2,534 %

4,210 %

6,488 %

23

0,700 %

2,590 %

2,745 %

2,528 %

4,220 %

6,435 %

24

0,707 %

2,588 %

2,781 %

2,523 %

4,228 %

6,382 %

25

0,721 %

2,578 %

2,816 %

2,518 %

4,236 %

6,330 %

26

0,744 %

2,560 %

2,850 %

2,516 %

4,243 %

6,279 %

27

0,773 %

2,539 %

2,883 %

2,517 %

4,249 %

6,229 %

28

0,807 %

2,519 %

2,914 %

2,521 %

4,255 %

6,181 %

29

0,845 %

2,503 %

2,945 %

2,528 %

4,261 %

6,133 %

30

0,885 %

2,494 %

2,974 %

2,539 %

4,265 %

6,087 %

31

0,926 %

2,492 %

3,002 %

2,553 %

4,270 %

6,043 %

32

0,969 %

2,497 %

3,028 %

2,571 %

4,274 %

6,000 %

33

1,011 %

2,507 %

3,054 %

2,590 %

4,277 %

5,958 %

34

1,054 %

2,521 %

3,079 %

2,612 %

4,281 %

5,918 %

35

1,096 %

2,538 %

3,103 %

2,634 %

4,284 %

5,880 %

36

1,137 %

2,557 %

3,125 %

2,657 %

4,287 %

5,843 %

37

1,178 %

2,578 %

3,147 %

2,681 %

4,290 %

5,807 %

38

1,218 %

2,600 %

3,168 %

2,705 %

4,292 %

5,773 %

39

1,257 %

2,623 %

3,188 %

2,729 %

4,295 %

5,740 %

40

1,295 %

2,647 %

3,208 %

2,753 %

4,297 %

5,708 %

41

1,332 %

2,670 %

3,226 %

2,777 %

4,299 %

5,677 %

42

1,367 %

2,694 %

3,244 %

2,800 %

4,301 %

5,648 %

43

1,402 %

2,718 %

3,262 %

2,823 %

4,302 %

5,620 %

44

1,436 %

2,741 %

3,278 %

2,846 %

4,304 %

5,592 %

45

1,468 %

2,765 %

3,294 %

2,868 %

4,306 %

5,566 %

46

1,500 %

2,788 %

3,310 %

2,890 %

4,307 %

5,541 %

47

1,530 %

2,810 %

3,324 %

2,911 %

4,309 %

5,516 %

48

1,560 %

2,832 %

3,339 %

2,932 %

4,310 %

5,493 %

49

1,588 %

2,854 %

3,353 %

2,952 %

4,311 %

5,470 %

50

1,616 %

2,875 %

3,366 %

2,972 %

4,312 %

5,449 %

51

1,642 %

2,896 %

3,379 %

2,991 %

4,313 %

5,428 %

52

1,668 %

2,916 %

3,391 %

3,009 %

4,314 %

5,407 %

53

1,693 %

2,935 %

3,403 %

3,027 %

4,315 %

5,388 %

54

1,717 %

2,954 %

3,415 %

3,045 %

4,316 %

5,369 %

55

1,741 %

2,973 %

3,426 %

3,062 %

4,317 %

5,351 %

56

1,763 %

2,991 %

3,437 %

3,079 %

4,318 %

5,333 %

57

1,785 %

3,008 %

3,447 %

3,095 %

4,319 %

5,316 %

58

1,806 %

3,025 %

3,457 %

3,110 %

4,319 %

5,300 %

59

1,827 %

3,042 %

3,467 %

3,126 %

4,320 %

5,284 %

60

1,847 %

3,058 %

3,477 %

3,140 %

4,321 %

5,268 %

61

1,866 %

3,074 %

3,486 %

3,155 %

4,321 %

5,253 %

62

1,885 %

3,089 %

3,495 %

3,169 %

4,322 %

5,239 %

63

1,903 %

3,104 %

3,503 %

3,182 %

4,323 %

5,225 %

64

1,921 %

3,118 %

3,512 %

3,195 %

4,323 %

5,211 %

65

1,938 %

3,132 %

3,520 %

3,208 %

4,324 %

5,198 %

66

1,954 %

3,145 %

3,528 %

3,221 %

4,324 %

5,185 %

67

1,971 %

3,159 %

3,536 %

3,233 %

4,325 %

5,173 %

68

1,986 %

3,171 %

3,543 %

3,244 %

4,325 %

5,161 %

69

2,002 %

3,184 %

3,550 %

3,256 %

4,326 %

5,149 %

70

2,016 %

3,196 %

3,557 %

3,267 %

4,326 %

5,137 %

71

2,031 %

3,208 %

3,564 %

3,278 %

4,327 %

5,126 %

72

2,045 %

3,219 %

3,571 %

3,288 %

4,327 %

5,116 %

73

2,058 %

3,231 %

3,577 %

3,299 %

4,327 %

5,105 %

74

2,072 %

3,242 %

3,584 %

3,309 %

4,328 %

5,095 %

75

2,085 %

3,252 %

3,590 %

3,319 %

4,328 %

5,085 %

76

2,097 %

3,263 %

3,596 %

3,328 %

4,328 %

5,075 %

77

2,110 %

3,273 %

3,602 %

3,337 %

4,329 %

5,066 %

78

2,122 %

3,283 %

3,608 %

3,346 %

4,329 %

5,057 %

79

2,133 %

3,292 %

3,613 %

3,355 %

4,329 %

5,048 %

80

2,145 %

3,302 %

3,619 %

3,364 %

4,330 %

5,039 %

81

2,156 %

3,311 %

3,624 %

3,372 %

4,330 %

5,030 %

82

2,167 %

3,320 %

3,629 %

3,380 %

4,330 %

5,022 %

83

2,177 %

3,329 %

3,634 %

3,388 %

4,331 %

5,014 %

84

2,187 %

3,337 %

3,639 %

3,396 %

4,331 %

5,006 %

85

2,198 %

3,345 %

3,644 %

3,404 %

4,331 %

4,998 %

86

2,207 %

3,354 %

3,649 %

3,411 %

4,331 %

4,991 %

87

2,217 %

3,362 %

3,653 %

3,419 %

4,332 %

4,983 %

88

2,226 %

3,369 %

3,658 %

3,426 %

4,332 %

4,976 %

89

2,236 %

3,377 %

3,662 %

3,433 %

4,332 %

4,969 %

90

2,245 %

3,384 %

3,666 %

3,440 %

4,332 %

4,962 %

91

2,254 %

3,392 %

3,670 %

3,446 %

4,332 %

4,955 %

92

2,262 %

3,399 %

3,675 %

3,453 %

4,333 %

4,949 %

93

2,271 %

3,406 %

3,679 %

3,459 %

4,333 %

4,942 %

94

2,279 %

3,413 %

3,683 %

3,466 %

4,333 %

4,936 %

95

2,287 %

3,419 %

3,686 %

3,472 %

4,333 %

4,930 %

96

2,295 %

3,426 %

3,690 %

3,478 %

4,333 %

4,924 %

97

2,303 %

3,432 %

3,694 %

3,484 %

4,334 %

4,918 %

98

2,310 %

3,439 %

3,698 %

3,489 %

4,334 %

4,912 %

99

2,318 %

3,445 %

3,701 %

3,495 %

4,334 %

4,906 %

100

2,325 %

3,451 %

3,705 %

3,500 %

4,334 %

4,901 %

101

2,332 %

3,457 %

3,708 %

3,506 %

4,334 %

4,895 %

102

2,339 %

3,462 %

3,711 %

3,511 %

4,335 %

4,890 %

103

2,346 %

3,468 %

3,715 %

3,516 %

4,335 %

4,885 %

104

2,353 %

3,474 %

3,718 %

3,522 %

4,335 %

4,880 %

105

2,359 %

3,479 %

3,721 %

3,527 %

4,335 %

4,875 %

106

2,366 %

3,485 %

3,724 %

3,531 %

4,335 %

4,870 %

107

2,372 %

3,490 %

3,727 %

3,536 %

4,335 %

4,865 %

108

2,378 %

3,495 %

3,730 %

3,541 %

4,335 %

4,860 %

109

2,385 %

3,500 %

3,733 %

3,546 %

4,336 %

4,855 %

110

2,391 %

3,505 %

3,736 %

3,550 %

4,336 %

4,851 %

111

2,397 %

3,510 %

3,739 %

3,555 %

4,336 %

4,846 %

112

2,402 %

3,515 %

3,742 %

3,559 %

4,336 %

4,842 %

113

2,408 %

3,519 %

3,744 %

3,564 %

4,336 %

4,837 %

114

2,414 %

3,524 %

3,747 %

3,568 %

4,336 %

4,833 %

115

2,419 %

3,529 %

3,750 %

3,572 %

4,336 %

4,829 %

116

2,425 %

3,533 %

3,752 %

3,576 %

4,336 %

4,825 %

117

2,430 %

3,538 %

3,755 %

3,580 %

4,337 %

4,821 %

118

2,435 %

3,542 %

3,757 %

3,584 %

4,337 %

4,817 %

119

2,440 %

3,546 %

3,760 %

3,588 %

4,337 %

4,813 %

120

2,445 %

3,550 %

3,762 %

3,592 %

4,337 %

4,809 %

121

2,450 %

3,554 %

3,764 %

3,596 %

4,337 %

4,805 %

122

2,455 %

3,559 %

3,767 %

3,599 %

4,337 %

4,801 %

123

2,460 %

3,563 %

3,769 %

3,603 %

4,337 %

4,798 %

124

2,465 %

3,566 %

3,771 %

3,607 %

4,337 %

4,794 %

125

2,470 %

3,570 %

3,774 %

3,610 %

4,337 %

4,790 %

126

2,474 %

3,574 %

3,776 %

3,614 %

4,338 %

4,787 %

127

2,479 %

3,578 %

3,778 %

3,617 %

4,338 %

4,783 %

128

2,483 %

3,582 %

3,780 %

3,620 %

4,338 %

4,780 %

129

2,487 %

3,585 %

3,782 %

3,624 %

4,338 %

4,777 %

130

2,492 %

3,589 %

3,784 %

3,627 %

4,338 %

4,773 %

131

2,496 %

3,592 %

3,786 %

3,630 %

4,338 %

4,770 %

132

2,500 %

3,596 %

3,788 %

3,633 %

4,338 %

4,767 %

133

2,504 %

3,599 %

3,790 %

3,637 %

4,338 %

4,764 %

134

2,508 %

3,602 %

3,792 %

3,640 %

4,338 %

4,761 %

135

2,512 %

3,606 %

3,794 %

3,643 %

4,338 %

4,758 %

136

2,516 %

3,609 %

3,796 %

3,646 %

4,339 %

4,755 %

137

2,520 %

3,612 %

3,798 %

3,649 %

4,339 %

4,752 %

138

2,524 %

3,615 %

3,800 %

3,651 %

4,339 %

4,749 %

139

2,528 %

3,619 %

3,801 %

3,654 %

4,339 %

4,746 %

140

2,532 %

3,622 %

3,803 %

3,657 %

4,339 %

4,743 %

141

2,535 %

3,625 %

3,805 %

3,660 %

4,339 %

4,740 %

142

2,539 %

3,628 %

3,807 %

3,663 %

4,339 %

4,738 %

143

2,542 %

3,631 %

3,808 %

3,665 %

4,339 %

4,735 %

144

2,546 %

3,633 %

3,810 %

3,668 %

4,339 %

4,732 %

145

2,549 %

3,636 %

3,812 %

3,671 %

4,339 %

4,730 %

146

2,553 %

3,639 %

3,813 %

3,673 %

4,339 %

4,727 %

147

2,556 %

3,642 %

3,815 %

3,676 %

4,339 %

4,724 %

148

2,560 %

3,645 %

3,816 %

3,678 %

4,339 %

4,722 %

149

2,563 %

3,647 %

3,818 %

3,681 %

4,340 %

4,719 %

150

2,566 %

3,650 %

3,820 %

3,683 %

4,340 %

4,717 %


Term to maturity (in years)

Hong Kong dollar

Indian rupee

Mexican peso

New Taiwan dollar

New Zealand dollar

Rand

1

1,812 %

6,698 %

8,796 %

0,451 %

1,826 %

7,068 %

2

1,863 %

6,796 %

8,577 %

0,502 %

1,829 %

7,175 %

3

1,900 %

6,897 %

8,537 %

0,555 %

1,893 %

7,298 %

4

1,941 %

6,986 %

8,570 %

0,610 %

1,978 %

7,429 %

5

1,967 %

7,062 %

8,549 %

0,646 %

2,079 %

7,569 %

6

1,992 %

7,132 %

8,594 %

0,677 %

2,190 %

7,723 %

7

2,020 %

7,183 %

8,678 %

0,700 %

2,294 %

7,872 %

8

2,053 %

7,237 %

8,763 %

0,728 %

2,388 %

8,014 %

9

2,089 %

7,288 %

8,845 %

0,758 %

2,474 %

8,139 %

10

2,129 %

7,334 %

8,925 %

0,790 %

2,556 %

8,250 %

11

2,168 %

7,358 %

9,004 %

0,844 %

2,628 %

8,352 %

12

2,189 %

7,361 %

9,083 %

0,916 %

2,691 %

8,447 %

13

2,185 %

7,349 %

9,164 %

0,998 %

2,748 %

8,536 %

14

2,171 %

7,327 %

9,249 %

1,086 %

2,800 %

8,609 %

15

2,162 %

7,297 %

9,339 %

1,176 %

2,843 %

8,659 %

16

2,168 %

7,262 %

9,435 %

1,266 %

2,880 %

8,680 %

17

2,186 %

7,223 %

9,530 %

1,355 %

2,911 %

8,677 %

18

2,213 %

7,182 %

9,614 %

1,442 %

2,938 %

8,655 %

19

2,245 %

7,139 %

9,681 %

1,527 %

2,964 %

8,619 %

20

2,281 %

7,096 %

9,722 %

1,608 %

2,990 %

8,572 %

21

2,319 %

7,052 %

9,732 %

1,686 %

3,015 %

8,518 %

22

2,359 %

7,008 %

9,715 %

1,761 %

3,040 %

8,457 %

23

2,400 %

6,965 %

9,678 %

1,833 %

3,066 %

8,392 %

24

2,440 %

6,923 %

9,624 %

1,901 %

3,090 %

8,325 %

25

2,481 %

6,881 %

9,557 %

1,967 %

3,115 %

8,257 %

26

2,520 %

6,841 %

9,480 %

2,029 %

3,138 %

8,187 %

27

2,559 %

6,802 %

9,396 %

2,089 %

3,162 %

8,118 %

28

2,598 %

6,764 %

9,308 %

2,145 %

3,184 %

8,050 %

29

2,635 %

6,727 %

9,217 %

2,200 %

3,206 %

7,982 %

30

2,671 %

6,692 %

9,124 %

2,251 %

3,227 %

7,916 %

31

2,705 %

6,657 %

9,030 %

2,301 %

3,247 %

7,852 %

32

2,739 %

6,624 %

8,937 %

2,348 %

3,267 %

7,789 %

33

2,771 %

6,592 %

8,845 %

2,393 %

3,286 %

7,728 %

34

2,803 %

6,562 %

8,755 %

2,436 %

3,304 %

7,669 %

35

2,833 %

6,532 %

8,666 %

2,477 %

3,321 %

7,612 %

36

2,862 %

6,504 %

8,580 %

2,516 %

3,338 %

7,557 %

37

2,890 %

6,476 %

8,496 %

2,554 %

3,355 %

7,504 %

38

2,917 %

6,450 %

8,415 %

2,590 %

3,371 %

7,453 %

39

2,943 %

6,425 %

8,337 %

2,624 %

3,386 %

7,404 %

40

2,968 %

6,400 %

8,261 %

2,657 %

3,400 %

7,356 %

41

2,992 %

6,377 %

8,188 %

2,689 %

3,414 %

7,311 %

42

3,015 %

6,354 %

8,117 %

2,720 %

3,428 %

7,267 %

43

3,037 %

6,333 %

8,049 %

2,749 %

3,441 %

7,225 %

44

3,058 %

6,312 %

7,983 %

2,777 %

3,454 %

7,184 %

45

3,079 %

6,292 %

7,920 %

2,804 %

3,466 %

7,145 %

46

3,099 %

6,272 %

7,860 %

2,829 %

3,478 %

7,107 %

47

3,118 %

6,253 %

7,801 %

2,854 %

3,489 %

7,071 %

48

3,136 %

6,235 %

7,745 %

2,878 %

3,500 %

7,036 %

49

3,154 %

6,218 %

7,691 %

2,901 %

3,510 %

7,002 %

50

3,171 %

6,201 %

7,638 %

2,924 %

3,520 %

6,970 %

51

3,188 %

6,185 %

7,588 %

2,945 %

3,530 %

6,939 %

52

3,204 %

6,170 %

7,539 %

2,966 %

3,540 %

6,909 %

53

3,219 %

6,155 %

7,493 %

2,985 %

3,549 %

6,880 %

54

3,234 %

6,140 %

7,447 %

3,005 %

3,558 %

6,852 %

55

3,249 %

6,126 %

7,404 %

3,023 %

3,567 %

6,824 %

56

3,263 %

6,112 %

7,362 %

3,041 %

3,575 %

6,798 %

57

3,276 %

6,099 %

7,321 %

3,059 %

3,583 %

6,773 %

58

3,289 %

6,086 %

7,282 %

3,075 %

3,591 %

6,749 %

59

3,302 %

6,074 %

7,244 %

3,092 %

3,598 %

6,725 %

60

3,314 %

6,062 %

7,207 %

3,107 %

3,606 %

6,702 %

61

3,326 %

6,051 %

7,171 %

3,123 %

3,613 %

6,680 %

62

3,337 %

6,039 %

7,137 %

3,137 %

3,620 %

6,659 %

63

3,349 %

6,029 %

7,104 %

3,152 %

3,626 %

6,638 %

64

3,359 %

6,018 %

7,071 %

3,165 %

3,633 %

6,618 %

65

3,370 %

6,008 %

7,040 %

3,179 %

3,639 %

6,598 %

66

3,380 %

5,998 %

7,010 %

3,192 %

3,645 %

6,579 %

67

3,390 %

5,988 %

6,980 %

3,205 %

3,651 %

6,561 %

68

3,400 %

5,979 %

6,952 %

3,217 %

3,657 %

6,543 %

69

3,409 %

5,970 %

6,924 %

3,229 %

3,663 %

6,526 %

70

3,418 %

5,961 %

6,897 %

3,241 %

3,668 %

6,509 %

71

3,427 %

5,953 %

6,871 %

3,252 %

3,673 %

6,492 %

72

3,435 %

5,944 %

6,845 %

3,263 %

3,679 %

6,476 %

73

3,444 %

5,936 %

6,820 %

3,274 %

3,684 %

6,461 %

74

3,452 %

5,928 %

6,796 %

3,284 %

3,688 %

6,446 %

75

3,460 %

5,920 %

6,773 %

3,294 %

3,693 %

6,431 %

76

3,468 %

5,913 %

6,750 %

3,304 %

3,698 %

6,417 %

77

3,475 %

5,906 %

6,728 %

3,314 %

3,702 %

6,403 %

78

3,482 %

5,898 %

6,706 %

3,323 %

3,707 %

6,389 %

79

3,490 %

5,892 %

6,685 %

3,332 %

3,711 %

6,376 %

80

3,497 %

5,885 %

6,664 %

3,341 %

3,715 %

6,363 %

81

3,503 %

5,878 %

6,644 %

3,350 %

3,720 %

6,351 %

82

3,510 %

5,872 %

6,625 %

3,358 %

3,724 %

6,339 %

83

3,516 %

5,865 %

6,606 %

3,367 %

3,727 %

6,327 %

84

3,523 %

5,859 %

6,587 %

3,375 %

3,731 %

6,315 %

85

3,529 %

5,853 %

6,569 %

3,383 %

3,735 %

6,304 %

86

3,535 %

5,847 %

6,551 %

3,390 %

3,739 %

6,292 %

87

3,541 %

5,842 %

6,534 %

3,398 %

3,742 %

6,281 %

88

3,547 %

5,836 %

6,517 %

3,405 %

3,746 %

6,271 %

89

3,552 %

5,831 %

6,500 %

3,413 %

3,749 %

6,260 %

90

3,558 %

5,825 %

6,484 %

3,420 %

3,752 %

6,250 %

91

3,563 %

5,820 %

6,468 %

3,426 %

3,756 %

6,240 %

92

3,568 %

5,815 %

6,452 %

3,433 %

3,759 %

6,231 %

93

3,574 %

5,810 %

6,437 %

3,440 %

3,762 %

6,221 %

94

3,579 %

5,805 %

6,422 %

3,446 %

3,765 %

6,212 %

95

3,584 %

5,800 %

6,408 %

3,453 %

3,768 %

6,203 %

96

3,588 %

5,796 %

6,394 %

3,459 %

3,771 %

6,194 %

97

3,593 %

5,791 %

6,380 %

3,465 %

3,774 %

6,185 %

98

3,598 %

5,786 %

6,366 %

3,471 %

3,777 %

6,177 %

99

3,602 %

5,782 %

6,353 %

3,477 %

3,779 %

6,168 %

100

3,607 %

5,778 %

6,340 %

3,482 %

3,782 %

6,160 %

101

3,611 %

5,773 %

6,327 %

3,488 %

3,785 %

6,152 %

102

3,616 %

5,769 %

6,314 %

3,494 %

3,787 %

6,144 %

103

3,620 %

5,765 %

6,302 %

3,499 %

3,790 %

6,136 %

104

3,624 %

5,761 %

6,290 %

3,504 %

3,792 %

6,129 %

105

3,628 %

5,757 %

6,278 %

3,509 %

3,795 %

6,121 %

106

3,632 %

5,753 %

6,266 %

3,514 %

3,797 %

6,114 %

107

3,636 %

5,750 %

6,255 %

3,519 %

3,800 %

6,107 %

108

3,640 %

5,746 %

6,244 %

3,524 %

3,802 %

6,100 %

109

3,643 %

5,742 %

6,233 %

3,529 %

3,804 %

6,093 %

110

3,647 %

5,739 %

6,222 %

3,534 %

3,806 %

6,086 %

111

3,651 %

5,735 %

6,211 %

3,539 %

3,809 %

6,079 %

112

3,654 %

5,732 %

6,201 %

3,543 %

3,811 %

6,073 %

113

3,658 %

5,728 %

6,190 %

3,548 %

3,813 %

6,066 %

114

3,661 %

5,725 %

6,180 %

3,552 %

3,815 %

6,060 %

115

3,665 %

5,722 %

6,170 %

3,556 %

3,817 %

6,054 %

116

3,668 %

5,719 %

6,161 %

3,561 %

3,819 %

6,048 %

117

3,671 %

5,715 %

6,151 %

3,565 %

3,821 %

6,042 %

118

3,674 %

5,712 %

6,142 %

3,569 %

3,823 %

6,036 %

119

3,678 %

5,709 %

6,133 %

3,573 %

3,825 %

6,030 %

120

3,681 %

5,706 %

6,124 %

3,577 %

3,827 %

6,025 %

121

3,684 %

5,703 %

6,115 %

3,581 %

3,829 %

6,019 %

122

3,687 %

5,700 %

6,106 %

3,585 %

3,830 %

6,013 %

123

3,690 %

5,698 %

6,097 %

3,588 %

3,832 %

6,008 %

124

3,693 %

5,695 %

6,089 %

3,592 %

3,834 %

6,003 %

125

3,695 %

5,692 %

6,080 %

3,596 %

3,836 %

5,997 %

126

3,698 %

5,689 %

6,072 %

3,599 %

3,837 %

5,992 %

127

3,701 %

5,687 %

6,064 %

3,603 %

3,839 %

5,987 %

128

3,704 %

5,684 %

6,056 %

3,606 %

3,841 %

5,982 %

129

3,706 %

5,681 %

6,048 %

3,610 %

3,842 %

5,977 %

130

3,709 %

5,679 %

6,041 %

3,613 %

3,844 %

5,972 %

131

3,712 %

5,676 %

6,033 %

3,616 %

3,845 %

5,968 %

132

3,714 %

5,674 %

6,026 %

3,620 %

3,847 %

5,963 %

133

3,717 %

5,671 %

6,018 %

3,623 %

3,848 %

5,958 %

134

3,719 %

5,669 %

6,011 %

3,626 %

3,850 %

5,954 %

135

3,722 %

5,667 %

6,004 %

3,629 %

3,851 %

5,949 %

136

3,724 %

5,664 %

5,997 %

3,632 %

3,853 %

5,945 %

137

3,726 %

5,662 %

5,990 %

3,635 %

3,854 %

5,941 %

138

3,729 %

5,660 %

5,983 %

3,638 %

3,856 %

5,936 %

139

3,731 %

5,658 %

5,976 %

3,641 %

3,857 %

5,932 %

140

3,733 %

5,655 %

5,970 %

3,644 %

3,859 %

5,928 %

141

3,736 %

5,653 %

5,963 %

3,647 %

3,860 %

5,924 %

142

3,738 %

5,651 %

5,957 %

3,650 %

3,861 %

5,920 %

143

3,740 %

5,649 %

5,950 %

3,653 %

3,863 %

5,916 %

144

3,742 %

5,647 %

5,944 %

3,656 %

3,864 %

5,912 %

145

3,744 %

5,645 %

5,938 %

3,658 %

3,865 %

5,908 %

146

3,746 %

5,643 %

5,932 %

3,661 %

3,866 %

5,904 %

147

3,748 %

5,641 %

5,926 %

3,664 %

3,868 %

5,900 %

148

3,750 %

5,639 %

5,920 %

3,666 %

3,869 %

5,897 %

149

3,752 %

5,637 %

5,914 %

3,669 %

3,870 %

5,893 %

150

3,754 %

5,635 %

5,908 %

3,671 %

3,871 %

5,889 %


Term to maturity (in years)

Real

Renminbi-yuan

Ringgit

Russian rouble

Singapore dollar

South Korean won

1

6,349 %

2,486 %

3,495 %

9,220 %

1,715 %

1,766 %

2

7,061 %

2,524 %

3,500 %

9,346 %

1,704 %

1,708 %

3

7,724 %

2,620 %

3,522 %

9,333 %

1,704 %

1,674 %

4

8,293 %

2,703 %

3,597 %

9,263 %

1,737 %

1,667 %

5

8,607 %

2,780 %

3,635 %

9,193 %

1,791 %

1,662 %

6

8,817 %

2,871 %

3,695 %

9,120 %

1,843 %

1,665 %

7

8,938 %

2,951 %

3,775 %

9,059 %

1,894 %

1,675 %

8

9,028 %

3,007 %

3,864 %

9,011 %

1,947 %

1,692 %

9

9,025 %

3,047 %

3,947 %

8,963 %

2,002 %

1,709 %

10

9,022 %

3,083 %

4,015 %

8,903 %

2,061 %

1,724 %

11

9,001 %

3,119 %

4,066 %

8,824 %

2,123 %

1,735 %

12

8,958 %

3,156 %

4,110 %

8,731 %

2,187 %

1,746 %

13

8,899 %

3,193 %

4,156 %

8,628 %

2,249 %

1,757 %

14

8,829 %

3,229 %

4,206 %

8,520 %

2,303 %

1,762 %

15

8,753 %

3,264 %

4,262 %

8,408 %

2,345 %

1,759 %

16

8,671 %

3,298 %

4,323 %

8,294 %

2,373 %

1,744 %

17

8,587 %

3,331 %

4,386 %

8,181 %

2,392 %

1,726 %

18

8,501 %

3,362 %

4,445 %

8,068 %

2,407 %

1,712 %

19

8,415 %

3,392 %

4,498 %

7,958 %

2,423 %

1,706 %

20

8,329 %

3,421 %

4,543 %

7,849 %

2,442 %

1,712 %

21

8,245 %

3,449 %

4,577 %

7,744 %

2,466 %

1,731 %

22

8,163 %

3,476 %

4,602 %

7,642 %

2,493 %

1,760 %

23

8,082 %

3,501 %

4,620 %

7,543 %

2,523 %

1,796 %

24

8,004 %

3,526 %

4,632 %

7,447 %

2,555 %

1,837 %

25

7,928 %

3,549 %

4,639 %

7,356 %

2,588 %

1,882 %

26

7,855 %

3,571 %

4,643 %

7,267 %

2,621 %

1,928 %

27

7,785 %

3,593 %

4,643 %

7,182 %

2,654 %

1,975 %

28

7,717 %

3,613 %

4,642 %

7,101 %

2,687 %

2,023 %

29

7,651 %

3,633 %

4,638 %

7,023 %

2,719 %

2,071 %

30

7,588 %

3,652 %

4,632 %

6,948 %

2,751 %

2,118 %

31

7,528 %

3,670 %

4,626 %

6,877 %

2,782 %

2,164 %

32

7,470 %

3,687 %

4,618 %

6,808 %

2,813 %

2,210 %

33

7,414 %

3,703 %

4,610 %

6,743 %

2,842 %

2,254 %

34

7,361 %

3,719 %

4,601 %

6,680 %

2,871 %

2,297 %

35

7,310 %

3,734 %

4,592 %

6,620 %

2,899 %

2,339 %

36

7,261 %

3,749 %

4,583 %

6,562 %

2,926 %

2,379 %

37

7,214 %

3,763 %

4,573 %

6,507 %

2,951 %

2,418 %

38

7,169 %

3,776 %

4,564 %

6,455 %

2,976 %

2,455 %

39

7,126 %

3,789 %

4,554 %

6,404 %

3,001 %

2,492 %

40

7,084 %

3,802 %

4,545 %

6,356 %

3,024 %

2,527 %

41

7,045 %

3,814 %

4,536 %

6,309 %

3,046 %

2,560 %

42

7,006 %

3,825 %

4,527 %

6,265 %

3,068 %

2,593 %

43

6,970 %

3,836 %

4,517 %

6,222 %

3,089 %

2,624 %

44

6,934 %

3,847 %

4,509 %

6,181 %

3,109 %

2,655 %

45

6,901 %

3,857 %

4,500 %

6,141 %

3,129 %

2,684 %

46

6,868 %

3,867 %

4,492 %

6,104 %

3,147 %

2,712 %

47

6,837 %

3,876 %

4,483 %

6,067 %

3,165 %

2,739 %

48

6,806 %

3,886 %

4,475 %

6,032 %

3,183 %

2,765 %

49

6,777 %

3,894 %

4,467 %

5,998 %

3,200 %

2,790 %

50

6,749 %

3,903 %

4,460 %

5,966 %

3,216 %

2,814 %

51

6,722 %

3,911 %

4,452 %

5,935 %

3,231 %

2,838 %

52

6,697 %

3,919 %

4,445 %

5,905 %

3,247 %

2,860 %

53

6,671 %

3,927 %

4,438 %

5,876 %

3,261 %

2,882 %

54

6,647 %

3,935 %

4,431 %

5,848 %

3,275 %

2,903 %

55

6,624 %

3,942 %

4,425 %

5,821 %

3,289 %

2,923 %

56

6,601 %

3,949 %

4,418 %

5,794 %

3,302 %

2,943 %

57

6,580 %

3,956 %

4,412 %

5,769 %

3,315 %

2,962 %

58

6,559 %

3,962 %

4,406 %

5,745 %

3,328 %

2,981 %

59

6,538 %

3,968 %

4,400 %

5,721 %

3,339 %

2,998 %

60

6,518 %

3,975 %

4,395 %

5,698 %

3,351 %

3,016 %

61

6,499 %

3,981 %

4,389 %

5,676 %

3,362 %

3,032 %

62

6,481 %

3,986 %

4,384 %

5,655 %

3,373 %

3,049 %

63

6,463 %

3,992 %

4,379 %

5,634 %

3,384 %

3,064 %

64

6,446 %

3,998 %

4,374 %

5,614 %

3,394 %

3,079 %

65

6,429 %

4,003 %

4,369 %

5,595 %

3,404 %

3,094 %

66

6,412 %

4,008 %

4,364 %

5,576 %

3,414 %

3,109 %

67

6,396 %

4,013 %

4,359 %

5,557 %

3,423 %

3,123 %

68

6,381 %

4,018 %

4,355 %

5,540 %

3,432 %

3,136 %

69

6,366 %

4,023 %

4,351 %

5,522 %

3,441 %

3,149 %

70

6,352 %

4,027 %

4,346 %

5,506 %

3,450 %

3,162 %

71

6,337 %

4,032 %

4,342 %

5,489 %

3,458 %

3,174 %

72

6,324 %

4,036 %

4,338 %

5,473 %

3,466 %

3,186 %

73

6,310 %

4,040 %

4,334 %

5,458 %

3,474 %

3,198 %

74

6,297 %

4,044 %

4,330 %

5,443 %

3,482 %

3,210 %

75

6,285 %

4,048 %

4,327 %

5,428 %

3,490 %

3,221 %

76

6,272 %

4,052 %

4,323 %

5,414 %

3,497 %

3,232 %

77

6,260 %

4,056 %

4,320 %

5,400 %

3,504 %

3,242 %

78

6,249 %

4,060 %

4,316 %

5,387 %

3,511 %

3,253 %

79

6,237 %

4,064 %

4,313 %

5,374 %

3,518 %

3,263 %

80

6,226 %

4,067 %

4,309 %

5,361 %

3,524 %

3,272 %

81

6,215 %

4,071 %

4,306 %

5,348 %

3,531 %

3,282 %

82

6,205 %

4,074 %

4,303 %

5,336 %

3,537 %

3,291 %

83

6,194 %

4,077 %

4,300 %

5,324 %

3,543 %

3,300 %

84

6,184 %

4,081 %

4,297 %

5,312 %

3,549 %

3,309 %

85

6,174 %

4,084 %

4,294 %

5,301 %

3,555 %

3,318 %

86

6,165 %

4,087 %

4,291 %

5,290 %

3,561 %

3,326 %

87

6,155 %

4,090 %

4,289 %

5,279 %

3,567 %

3,335 %

88

6,146 %

4,093 %

4,286 %

5,268 %

3,572 %

3,343 %

89

6,137 %

4,096 %

4,283 %

5,258 %

3,577 %

3,351 %

90

6,128 %

4,098 %

4,281 %

5,248 %

3,583 %

3,358 %

91

6,120 %

4,101 %

4,278 %

5,238 %

3,588 %

3,366 %

92

6,111 %

4,104 %

4,276 %

5,228 %

3,593 %

3,373 %

93

6,103 %

4,106 %

4,273 %

5,219 %

3,598 %

3,381 %

94

6,095 %

4,109 %

4,271 %

5,210 %

3,602 %

3,388 %

95

6,087 %

4,112 %

4,269 %

5,201 %

3,607 %

3,395 %

96

6,080 %

4,114 %

4,266 %

5,192 %

3,612 %

3,401 %

97

6,072 %

4,116 %

4,264 %

5,183 %

3,616 %

3,408 %

98

6,065 %

4,119 %

4,262 %

5,174 %

3,621 %

3,415 %

99

6,057 %

4,121 %

4,260 %

5,166 %

3,625 %

3,421 %

100

6,050 %

4,123 %

4,258 %

5,158 %

3,629 %

3,427 %

101

6,043 %

4,126 %

4,256 %

5,150 %

3,633 %

3,434 %

102

6,037 %

4,128 %

4,254 %

5,142 %

3,637 %

3,440 %

103

6,030 %

4,130 %

4,252 %

5,134 %

3,641 %

3,445 %

104

6,023 %

4,132 %

4,250 %

5,127 %

3,645 %

3,451 %

105

6,017 %

4,134 %

4,248 %

5,119 %

3,649 %

3,457 %

106

6,011 %

4,136 %

4,246 %

5,112 %

3,653 %

3,462 %

107

6,004 %

4,138 %

4,244 %

5,105 %

3,657 %

3,468 %

108

5,998 %

4,140 %

4,242 %

5,098 %

3,660 %

3,473 %

109

5,992 %

4,142 %

4,240 %

5,091 %

3,664 %

3,479 %

110

5,986 %

4,144 %

4,239 %

5,084 %

3,667 %

3,484 %

111

5,981 %

4,146 %

4,237 %

5,078 %

3,671 %

3,489 %

112

5,975 %

4,148 %

4,235 %

5,071 %

3,674 %

3,494 %

113

5,970 %

4,149 %

4,234 %

5,065 %

3,678 %

3,499 %

114

5,964 %

4,151 %

4,232 %

5,058 %

3,681 %

3,504 %

115

5,959 %

4,153 %

4,230 %

5,052 %

3,684 %

3,508 %

116

5,953 %

4,155 %

4,229 %

5,046 %

3,687 %

3,513 %

117

5,948 %

4,156 %

4,227 %

5,040 %

3,690 %

3,518 %

118

5,943 %

4,158 %

4,226 %

5,034 %

3,693 %

3,522 %

119

5,938 %

4,160 %

4,224 %

5,028 %

3,696 %

3,527 %

120

5,933 %

4,161 %

4,223 %

5,023 %

3,699 %

3,531 %

121

5,928 %

4,163 %

4,222 %

5,017 %

3,702 %

3,535 %

122

5,924 %

4,164 %

4,220 %

5,012 %

3,705 %

3,539 %

123

5,919 %

4,166 %

4,219 %

5,006 %

3,708 %

3,543 %

124

5,914 %

4,167 %

4,217 %

5,001 %

3,711 %

3,548 %

125

5,910 %

4,169 %

4,216 %

4,996 %

3,713 %

3,552 %

126

5,905 %

4,170 %

4,215 %

4,991 %

3,716 %

3,556 %

127

5,901 %

4,172 %

4,213 %

4,986 %

3,719 %

3,559 %

128

5,897 %

4,173 %

4,212 %

4,981 %

3,721 %

3,563 %

129

5,893 %

4,174 %

4,211 %

4,976 %

3,724 %

3,567 %

130

5,888 %

4,176 %

4,210 %

4,971 %

3,726 %

3,571 %

131

5,884 %

4,177 %

4,208 %

4,966 %

3,729 %

3,574 %

132

5,880 %

4,178 %

4,207 %

4,961 %

3,731 %

3,578 %

133

5,876 %

4,180 %

4,206 %

4,957 %

3,733 %

3,581 %

134

5,872 %

4,181 %

4,205 %

4,952 %

3,736 %

3,585 %

135

5,868 %

4,182 %

4,204 %

4,948 %

3,738 %

3,588 %

136

5,865 %

4,183 %

4,203 %

4,943 %

3,740 %

3,592 %

137

5,861 %

4,185 %

4,201 %

4,939 %

3,743 %

3,595 %

138

5,857 %

4,186 %

4,200 %

4,935 %

3,745 %

3,598 %

139

5,853 %

4,187 %

4,199 %

4,931 %

3,747 %

3,602 %

140

5,850 %

4,188 %

4,198 %

4,926 %

3,749 %

3,605 %

141

5,846 %

4,189 %

4,197 %

4,922 %

3,751 %

3,608 %

142

5,843 %

4,190 %

4,196 %

4,918 %

3,753 %

3,611 %

143

5,839 %

4,192 %

4,195 %

4,914 %

3,756 %

3,614 %

144

5,836 %

4,193 %

4,194 %

4,910 %

3,758 %

3,617 %

145

5,833 %

4,194 %

4,193 %

4,906 %

3,760 %

3,620 %

146

5,829 %

4,195 %

4,192 %

4,903 %

3,762 %

3,623 %

147

5,826 %

4,196 %

4,191 %

4,899 %

3,764 %

3,626 %

148

5,823 %

4,197 %

4,190 %

4,895 %

3,765 %

3,629 %

149

5,820 %

4,198 %

4,189 %

4,891 %

3,767 %

3,632 %

150

5,816 %

4,199 %

4,188 %

4,888 %

3,769 %

3,634 %


Term to maturity (in years)

Turkish lira

US dollar

Yen

1

21,800 %

2,593 %

– 0,091 %

2

19,421 %

2,491 %

– 0,092 %

3

18,795 %

2,422 %

– 0,094 %

4

17,703 %

2,400 %

– 0,090 %

5

16,309 %

2,402 %

– 0,079 %

6

15,898 %

2,427 %

– 0,060 %

7

15,751 %

2,461 %

– 0,034 %

8

15,214 %

2,492 %

– 0,003 %

9

14,433 %

2,526 %

0,034 %

10

13,642 %

2,551 %

0,074 %

11

12,965 %

2,586 %

0,115 %

12

12,397 %

2,601 %

0,156 %

13

11,912 %

2,618 %

0,198 %

14

11,492 %

2,639 %

0,240 %

15

11,125 %

2,659 %

0,280 %

16

10,800 %

2,673 %

0,319 %

17

10,510 %

2,683 %

0,357 %

18

10,251 %

2,690 %

0,392 %

19

10,016 %

2,695 %

0,426 %

20

9,803 %

2,698 %

0,458 %

21

9,608 %

2,699 %

0,487 %

22

9,430 %

2,699 %

0,514 %

23

9,266 %

2,698 %

0,537 %

24

9,114 %

2,698 %

0,557 %

25

8,974 %

2,697 %

0,572 %

26

8,843 %

2,697 %

0,583 %

27

8,721 %

2,696 %

0,593 %

28

8,607 %

2,695 %

0,606 %

29

8,501 %

2,694 %

0,622 %

30

8,401 %

2,692 %

0,645 %

31

8,307 %

2,689 %

0,674 %

32

8,218 %

2,686 %

0,709 %

33

8,135 %

2,682 %

0,748 %

34

8,056 %

2,677 %

0,790 %

35

7,981 %

2,672 %

0,833 %

36

7,910 %

2,666 %

0,878 %

37

7,843 %

2,659 %

0,923 %

38

7,779 %

2,652 %

0,969 %

39

7,718 %

2,643 %

1,014 %

40

7,660 %

2,634 %

1,059 %

41

7,605 %

2,623 %

1,103 %

42

7,552 %

2,612 %

1,147 %

43

7,502 %

2,602 %

1,190 %

44

7,453 %

2,593 %

1,231 %

45

7,407 %

2,585 %

1,272 %

46

7,363 %

2,579 %

1,312 %

47

7,321 %

2,575 %

1,350 %

48

7,280 %

2,574 %

1,388 %

49

7,241 %

2,575 %

1,424 %

50

7,203 %

2,579 %

1,459 %

51

7,167 %

2,585 %

1,494 %

52

7,132 %

2,594 %

1,527 %

53

7,099 %

2,605 %

1,559 %

54

7,067 %

2,617 %

1,591 %

55

7,036 %

2,631 %

1,621 %

56

7,005 %

2,645 %

1,651 %

57

6,976 %

2,660 %

1,679 %

58

6,948 %

2,676 %

1,707 %

59

6,921 %

2,692 %

1,734 %

60

6,895 %

2,708 %

1,760 %

61

6,870 %

2,724 %

1,785 %

62

6,845 %

2,741 %

1,810 %

63

6,822 %

2,758 %

1,834 %

64

6,798 %

2,774 %

1,857 %

65

6,776 %

2,790 %

1,879 %

66

6,755 %

2,807 %

1,901 %

67

6,734 %

2,823 %

1,922 %

68

6,713 %

2,838 %

1,943 %

69

6,693 %

2,854 %

1,963 %

70

6,674 %

2,869 %

1,983 %

71

6,655 %

2,885 %

2,002 %

72

6,637 %

2,899 %

2,020 %

73

6,619 %

2,914 %

2,038 %

74

6,602 %

2,928 %

2,056 %

75

6,585 %

2,942 %

2,073 %

76

6,569 %

2,956 %

2,089 %

77

6,553 %

2,970 %

2,105 %

78

6,538 %

2,983 %

2,121 %

79

6,523 %

2,996 %

2,137 %

80

6,508 %

3,008 %

2,152 %

81

6,494 %

3,021 %

2,166 %

82

6,480 %

3,033 %

2,181 %

83

6,466 %

3,045 %

2,195 %

84

6,453 %

3,056 %

2,208 %

85

6,440 %

3,068 %

2,222 %

86

6,427 %

3,079 %

2,235 %

87

6,414 %

3,090 %

2,247 %

88

6,402 %

3,101 %

2,260 %

89

6,390 %

3,111 %

2,272 %

90

6,379 %

3,121 %

2,284 %

91

6,367 %

3,131 %

2,296 %

92

6,356 %

3,141 %

2,307 %

93

6,345 %

3,151 %

2,318 %

94

6,335 %

3,160 %

2,329 %

95

6,324 %

3,170 %

2,340 %

96

6,314 %

3,179 %

2,350 %

97

6,304 %

3,188 %

2,361 %

98

6,294 %

3,196 %

2,371 %

99

6,285 %

3,205 %

2,380 %

100

6,275 %

3,213 %

2,390 %

101

6,266 %

3,221 %

2,400 %

102

6,257 %

3,230 %

2,409 %

103

6,248 %

3,237 %

2,418 %

104

6,240 %

3,245 %

2,427 %

105

6,231 %

3,253 %

2,436 %

106

6,223 %

3,260 %

2,444 %

107

6,215 %

3,268 %

2,453 %

108

6,207 %

3,275 %

2,461 %

109

6,199 %

3,282 %

2,469 %

110

6,191 %

3,289 %

2,477 %

111

6,183 %

3,296 %

2,485 %

112

6,176 %

3,302 %

2,492 %

113

6,169 %

3,309 %

2,500 %

114

6,161 %

3,315 %

2,507 %

115

6,154 %

3,322 %

2,515 %

116

6,147 %

3,328 %

2,522 %

117

6,141 %

3,334 %

2,529 %

118

6,134 %

3,340 %

2,536 %

119

6,127 %

3,346 %

2,543 %

120

6,121 %

3,352 %

2,549 %

121

6,114 %

3,358 %

2,556 %

122

6,108 %

3,363 %

2,562 %

123

6,102 %

3,369 %

2,569 %

124

6,096 %

3,374 %

2,575 %

125

6,090 %

3,380 %

2,581 %

126

6,084 %

3,385 %

2,587 %

127

6,078 %

3,390 %

2,593 %

128

6,072 %

3,396 %

2,599 %

129

6,067 %

3,401 %

2,605 %

130

6,061 %

3,406 %

2,611 %

131

6,056 %

3,410 %

2,616 %

132

6,050 %

3,415 %

2,622 %

133

6,045 %

3,420 %

2,627 %

134

6,040 %

3,425 %

2,633 %

135

6,035 %

3,429 %

2,638 %

136

6,030 %

3,434 %

2,643 %

137

6,025 %

3,438 %

2,648 %

138

6,020 %

3,443 %

2,653 %

139

6,015 %

3,447 %

2,658 %

140

6,010 %

3,451 %

2,663 %

141

6,006 %

3,456 %

2,668 %

142

6,001 %

3,460 %

2,673 %

143

5,996 %

3,464 %

2,678 %

144

5,992 %

3,468 %

2,682 %

145

5,987 %

3,472 %

2,687 %

146

5,983 %

3,476 %

2,692 %

147

5,979 %

3,480 %

2,696 %

148

5,974 %

3,484 %

2,700 %

149

5,970 %

3,488 %

2,705 %

150

5,966 %

3,491 %

2,709 %


ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1.   Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

32

5

0

26

1

2

0

0

40

5

0

43

0

3

0

1

45

5

2

48

0

4

0

3

48

5

3

49

0

5

0

4

53

5

5

52

0

6

1

5

56

5

7

55

0

7

2

6

59

5

9

56

0

8

3

7

60

5

12

55

0

9

3

8

62

5

13

52

0

10

3

8

64

5

14

51

0


Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

408

4

17

2

0

0

0

0

252

4

24

3

1

0

0

0

223

4

26

4

3

0

0

0

194

4

27

5

4

0

0

0

177

4

28

6

5

0

0

0

174

4

30

7

6

0

0

0

170

4

30

8

7

0

1

0

175

2

31

9

8

1

2

0

177

1

32

10

8

0

3

0

179

4

32


Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

1

6

5

5

0

17

0

4

2

14

11

12

0

24

0

4

3

18

15

15

0

26

0

4

4

21

17

17

0

27

0

4

5

23

19

19

0

28

0

4

6

24

20

21

0

30

0

4

7

26

22

22

0

30

0

4

8

27

23

24

1

31

0

4

9

29

24

25

2

32

0

4

10

30

24

25

3

32

0

4


Duration (in years)

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

1

26

9

12

19

5

0

0

2

43

17

16

22

12

0

0

3

48

20

19

27

15

0

0

4

49

21

20

31

17

0

0

5

52

23

22

35

19

0

0

6

55

24

23

38

21

0

0

7

56

25

24

40

22

0

0

8

55

27

26

41

24

0

0

9

52

29

26

42

25

0

0

10

51

26

26

42

25

0

0


Duration (in years)

Liechtenstein

Norway

Switzerland

Australia

Brazil

Canada

Chile

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

19

3

0

0

0

0

12

0

18

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

16

6

0

0

0

0

12

0

15

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

15

9

0

0

0

0

12

0

16

10

0

0

0

0

12

0

13


Duration (in years)

China

Colombia

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

1

0

11

0

10

0

0

9

2

0

18

0

10

0

0

9

3

1

29

0

10

0

0

9

4

2

37

0

10

0

0

10

5

2

39

0

10

0

0

10

6

3

43

0

10

0

0

10

7

4

45

0

10

0

0

10

8

7

42

0

10

0

0

10

9

5

40

0

10

1

0

9

10

5

42

0

10

1

0

9


Duration (in years)

New Zealand

Russia

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

1

0

0

0

5

10

0

4

2

0

0

0

7

12

0

4

3

0

0

0

7

12

0

4

4

0

0

0

7

14

0

4

5

0

1

0

6

15

0

4

6

0

5

0

6

15

0

4

7

0

8

0

8

16

0

4

8

0

12

0

9

16

0

4

9

0

18

0

9

16

0

4

10

0

18

0

10

16

0

4


Duration (in years)

United States

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2.   Exposures to financial institutions

2.1   Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

20

46

122

236

566

1 182

2

6

20

46

122

236

566

970

3

7

23

47

115

232

562

803

4

8

25

49

117

231

561

673

5

10

28

55

120

231

561

571

6

11

30

58

125

231

561

561

7

12

33

60

127

231

561

561

8

12

33

60

126

231

561

561

9

12

34

59

125

231

561

561

10

13

35

60

125

231

561

561

11

13

36

60

125

231

561

561

12

14

37

60

125

231

561

561

13

14

38

60

125

231

561

561

14

14

38

60

125

231

561

561

15

14

38

60

125

231

561

561

16

14

38

60

125

231

561

561

17

14

38

60

125

231

561

561

18

14

38

60

125

231

561

561

19

14

38

60

125

231

561

561

20

15

38

60

125

231

561

561

21

15

38

60

125

231

561

561

22

16

38

60

125

231

561

561

23

17

38

60

125

231

561

561

24

18

38

60

125

231

561

561

25

18

38

60

125

231

561

561

26

19

38

60

125

231

561

561

27

20

38

60

125

231

561

561

28

21

38

60

125

231

561

561

29

21

38

60

125

231

561

561

30

22

38

60

125

231

561

561

2.2   Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

11

26

51

128

242

571

1 225

2

14

28

53

130

244

573

1 004

3

15

31

55

123

240

570

830

4

16

33

57

125

239

568

694

5

17

35

62

128

239

568

587

6

18

37

65

132

238

567

567

7

18

39

66

134

237

567

567

8

18

39

65

132

237

566

566

9

17

39

65

130

236

566

566

10

18

40

64

130

236

565

565

11

18

41

64

129

235

565

565

12

17

41

64

128

235

564

564

13

17

41

63

128

234

564

564

14

17

41

62

127

234

563

563

15

16

40

62

127

233

563

563

16

16

40

61

126

233

562

562

17

16

39

61

126

232

562

562

18

15

39

61

126

232

562

562

19

15

39

61

126

232

562

562

20

16

40

61

126

233

562

562

21

16

40

62

127

233

563

563

22

17

40

62

127

233

563

563

23

18

40

62

127

233

563

563

24

18

40

62

127

234

563

563

25

19

41

62

127

234

563

563

26

19

41

62

127

234

563

563

27

21

41

62

127

234

563

563

28

21

41

62

127

234

563

563

29

21

41

62

127

234

563

563

30

22

40

62

127

234

563

563

2.3   Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

20

46

122

236

565

1 182

2

6

20

46

122

236

565

970

3

7

23

47

115

232

561

803

4

8

25

49

117

231

560

673

5

10

28

55

120

231

560

571

6

11

30

58

125

231

560

560

7

12

32

60

127

231

560

560

8

12

33

59

126

231