18.5.2017   

EN

Official Journal of the European Union

L 126/1


COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/812

of 15 May 2017

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March until 29 June 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 7 April 2017, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of March 2017 market data. That information was published on 7 April 2017 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2),

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1.   Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March until 29 June 2017.

2.   For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 31 March 2017.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 15 May 2017.

For the Commission

The President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OJ L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

– 0,318 %

0,197 %

– 0,328 %

0,116 %

– 0,542 %

0,379 %

2

– 0,230 %

0,350 %

– 0,240 %

0,748 %

– 0,375 %

1,014 %

3

– 0,139 %

0,434 %

– 0,149 %

0,960 %

– 0,162 %

1,600 %

4

– 0,032 %

0,517 %

– 0,042 %

1,370 %

0,039 %

2,053 %

5

0,082 %

0,602 %

0,072 %

1,844 %

0,238 %

2,331 %

6

0,205 %

0,680 %

0,195 %

2,220 %

0,427 %

2,506 %

7

0,328 %

0,749 %

0,318 %

2,561 %

0,610 %

2,631 %

8

0,452 %

0,819 %

0,442 %

2,814 %

0,773 %

2,733 %

9

0,571 %

0,892 %

0,561 %

3,012 %

0,914 %

2,825 %

10

0,677 %

0,972 %

0,667 %

3,170 %

1,032 %

2,904 %

11

0,777 %

1,058 %

0,767 %

3,324 %

1,191 %

2,973 %

12

0,871 %

1,135 %

0,860 %

3,476 %

1,370 %

3,034 %

13

0,954 %

1,196 %

0,944 %

3,619 %

1,547 %

3,089 %

14

1,024 %

1,251 %

1,013 %

3,749 %

1,714 %

3,138 %

15

1,078 %

1,309 %

1,067 %

3,860 %

1,866 %

3,183 %

16

1,116 %

1,374 %

1,106 %

3,952 %

2,004 %

3,224 %

17

1,147 %

1,444 %

1,136 %

4,026 %

2,128 %

3,262 %

18

1,177 %

1,517 %

1,166 %

4,088 %

2,240 %

3,298 %

19

1,211 %

1,592 %

1,200 %

4,138 %

2,341 %

3,330 %

20

1,252 %

1,666 %

1,242 %

4,179 %

2,433 %

3,361 %

21

1,303 %

1,739 %

1,292 %

4,213 %

2,516 %

3,390 %

22

1,360 %

1,811 %

1,350 %

4,240 %

2,591 %

3,417 %

23

1,422 %

1,880 %

1,412 %

4,263 %

2,661 %

3,442 %

24

1,486 %

1,948 %

1,476 %

4,282 %

2,724 %

3,466 %

25

1,551 %

2,013 %

1,542 %

4,297 %

2,783 %

3,488 %

26

1,616 %

2,076 %

1,607 %

4,309 %

2,837 %

3,509 %

27

1,681 %

2,136 %

1,673 %

4,319 %

2,887 %

3,529 %

28

1,745 %

2,194 %

1,737 %

4,326 %

2,934 %

3,549 %

29

1,808 %

2,250 %

1,800 %

4,332 %

2,977 %

3,567 %

30

1,869 %

2,303 %

1,861 %

4,337 %

3,018 %

3,584 %

31

1,929 %

2,354 %

1,921 %

4,340 %

3,056 %

3,600 %

32

1,986 %

2,403 %

1,978 %

4,343 %

3,091 %

3,616 %

33

2,042 %

2,450 %

2,034 %

4,345 %

3,125 %

3,631 %

34

2,095 %

2,495 %

2,088 %

4,346 %

3,156 %

3,645 %

35

2,147 %

2,538 %

2,140 %

4,346 %

3,186 %

3,659 %

36

2,197 %

2,579 %

2,190 %

4,346 %

3,214 %

3,672 %

37

2,244 %

2,619 %

2,238 %

4,346 %

3,240 %

3,684 %

38

2,291 %

2,656 %

2,284 %

4,345 %

3,265 %

3,696 %

39

2,335 %

2,693 %

2,328 %

4,344 %

3,289 %

3,708 %

40

2,377 %

2,727 %

2,371 %

4,343 %

3,312 %

3,719 %

41

2,418 %

2,761 %

2,412 %

4,341 %

3,334 %

3,729 %

42

2,458 %

2,793 %

2,452 %

4,340 %

3,354 %

3,739 %

43

2,496 %

2,824 %

2,490 %

4,338 %

3,374 %

3,749 %

44

2,532 %

2,853 %

2,526 %

4,336 %

3,392 %

3,758 %

45

2,567 %

2,882 %

2,562 %

4,334 %

3,410 %

3,767 %

46

2,601 %

2,909 %

2,596 %

4,332 %

3,427 %

3,776 %

47

2,634 %

2,935 %

2,628 %

4,331 %

3,444 %

3,784 %

48

2,665 %

2,960 %

2,660 %

4,329 %

3,459 %

3,792 %

49

2,695 %

2,985 %

2,690 %

4,327 %

3,475 %

3,800 %

50

2,724 %

3,008 %

2,719 %

4,325 %

3,489 %

3,808 %

51

2,752 %

3,031 %

2,747 %

4,323 %

3,503 %

3,815 %

52

2,779 %

3,053 %

2,774 %

4,321 %

3,516 %

3,822 %

53

2,805 %

3,074 %

2,801 %

4,319 %

3,529 %

3,829 %

54

2,831 %

3,094 %

2,826 %

4,318 %

3,541 %

3,835 %

55

2,855 %

3,114 %

2,850 %

4,316 %

3,553 %

3,842 %

56

2,879 %

3,133 %

2,874 %

4,314 %

3,565 %

3,848 %

57

2,901 %

3,151 %

2,897 %

4,312 %

3,576 %

3,854 %

58

2,923 %

3,169 %

2,919 %

4,311 %

3,587 %

3,859 %

59

2,945 %

3,186 %

2,940 %

4,309 %

3,597 %

3,865 %

60

2,965 %

3,203 %

2,961 %

4,307 %

3,607 %

3,870 %

61

2,985 %

3,219 %

2,981 %

4,306 %

3,617 %

3,876 %

62

3,005 %

3,234 %

3,000 %

4,304 %

3,626 %

3,881 %

63

3,023 %

3,250 %

3,019 %

4,303 %

3,635 %

3,886 %

64

3,041 %

3,264 %

3,037 %

4,301 %

3,644 %

3,890 %

65

3,059 %

3,279 %

3,055 %

4,300 %

3,653 %

3,895 %

66

3,076 %

3,292 %

3,072 %

4,298 %

3,661 %

3,900 %

67

3,093 %

3,306 %

3,089 %

4,297 %

3,669 %

3,904 %

68

3,109 %

3,319 %

3,105 %

4,295 %

3,677 %

3,908 %

69

3,125 %

3,331 %

3,121 %

4,294 %

3,684 %

3,912 %

70

3,140 %

3,344 %

3,136 %

4,293 %

3,692 %

3,916 %

71

3,155 %

3,356 %

3,151 %

4,292 %

3,699 %

3,920 %

72

3,169 %

3,367 %

3,166 %

4,290 %

3,706 %

3,924 %

73

3,183 %

3,379 %

3,180 %

4,289 %

3,712 %

3,928 %

74

3,197 %

3,390 %

3,193 %

4,288 %

3,719 %

3,931 %

75

3,210 %

3,400 %

3,207 %

4,287 %

3,725 %

3,935 %

76

3,223 %

3,411 %

3,220 %

4,286 %

3,732 %

3,938 %

77

3,236 %

3,421 %

3,232 %

4,285 %

3,738 %

3,942 %

78

3,248 %

3,431 %

3,245 %

4,284 %

3,744 %

3,945 %

79

3,260 %

3,441 %

3,257 %

4,283 %

3,749 %

3,948 %

80

3,272 %

3,450 %

3,268 %

4,281 %

3,755 %

3,951 %

81

3,283 %

3,459 %

3,280 %

4,280 %

3,761 %

3,954 %

82

3,294 %

3,468 %

3,291 %

4,280 %

3,766 %

3,957 %

83

3,305 %

3,477 %

3,302 %

4,279 %

3,771 %

3,960 %

84

3,316 %

3,486 %

3,313 %

4,278 %

3,776 %

3,963 %

85

3,326 %

3,494 %

3,323 %

4,277 %

3,781 %

3,966 %

86

3,336 %

3,502 %

3,333 %

4,276 %

3,786 %

3,969 %

87

3,346 %

3,510 %

3,343 %

4,275 %

3,791 %

3,971 %

88

3,356 %

3,518 %

3,353 %

4,274 %

3,795 %

3,974 %

89

3,365 %

3,526 %

3,362 %

4,273 %

3,800 %

3,976 %

90

3,374 %

3,533 %

3,371 %

4,273 %

3,804 %

3,979 %

91

3,383 %

3,540 %

3,381 %

4,272 %

3,809 %

3,981 %

92

3,392 %

3,548 %

3,389 %

4,271 %

3,813 %

3,984 %

93

3,401 %

3,555 %

3,398 %

4,270 %

3,817 %

3,986 %

94

3,409 %

3,561 %

3,407 %

4,269 %

3,821 %

3,988 %

95

3,418 %

3,568 %

3,415 %

4,269 %

3,825 %

3,990 %

96

3,426 %

3,575 %

3,423 %

4,268 %

3,829 %

3,993 %

97

3,434 %

3,581 %

3,431 %

4,267 %

3,833 %

3,995 %

98

3,441 %

3,587 %

3,439 %

4,267 %

3,837 %

3,997 %

99

3,449 %

3,594 %

3,446 %

4,266 %

3,840 %

3,999 %

100

3,457 %

3,600 %

3,454 %

4,265 %

3,844 %

4,001 %

101

3,464 %

3,606 %

3,461 %

4,265 %

3,847 %

4,003 %

102

3,471 %

3,611 %

3,469 %

4,264 %

3,851 %

4,005 %

103

3,478 %

3,617 %

3,476 %

4,263 %

3,854 %

4,007 %

104

3,485 %

3,623 %

3,483 %

4,263 %

3,858 %

4,008 %

105

3,492 %

3,628 %

3,489 %

4,262 %

3,861 %

4,010 %

106

3,499 %

3,633 %

3,496 %

4,262 %

3,864 %

4,012 %

107

3,505 %

3,639 %

3,503 %

4,261 %

3,867 %

4,014 %

108

3,511 %

3,644 %

3,509 %

4,260 %

3,870 %

4,016 %

109

3,518 %

3,649 %

3,515 %

4,260 %

3,873 %

4,017 %

110

3,524 %

3,654 %

3,522 %

4,259 %

3,876 %

4,019 %

111

3,530 %

3,659 %

3,528 %

4,259 %

3,879 %

4,021 %

112

3,536 %

3,664 %

3,534 %

4,258 %

3,882 %

4,022 %

113

3,542 %

3,668 %

3,540 %

4,258 %

3,885 %

4,024 %

114

3,548 %

3,673 %

3,545 %

4,257 %

3,888 %

4,025 %

115

3,553 %

3,678 %

3,551 %

4,257 %

3,890 %

4,027 %

116

3,559 %

3,682 %

3,557 %

4,256 %

3,893 %

4,028 %

117

3,564 %

3,687 %

3,562 %

4,256 %

3,896 %

4,030 %

118

3,570 %

3,691 %

3,567 %

4,255 %

3,898 %

4,031 %

119

3,575 %

3,695 %

3,573 %

4,255 %

3,901 %

4,033 %

120

3,580 %

3,699 %

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6,063 %

3,237 %

2,344 %

103

6,054 %

3,247 %

2,352 %

104

6,046 %

3,256 %

2,360 %

105

6,038 %

3,265 %

2,368 %

106

6,030 %

3,273 %

2,376 %

107

6,022 %

3,282 %

2,384 %

108

6,015 %

3,291 %

2,391 %

109

6,007 %

3,299 %

2,399 %

110

6,000 %

3,307 %

2,406 %

111

5,993 %

3,315 %

2,413 %

112

5,985 %

3,323 %

2,420 %

113

5,978 %

3,331 %

2,427 %

114

5,972 %

3,338 %

2,434 %

115

5,965 %

3,346 %

2,440 %

116

5,958 %

3,353 %

2,447 %

117

5,952 %

3,360 %

2,453 %

118

5,945 %

3,367 %

2,459 %

119

5,939 %

3,374 %

2,466 %

120

5,933 %

3,381 %

2,472 %

121

5,927 %

3,388 %

2,478 %

122

5,921 %

3,394 %

2,484 %

123

5,915 %

3,401 %

2,489 %

124

5,909 %

3,407 %

2,495 %

125

5,904 %

3,414 %

2,501 %

126

5,898 %

3,420 %

2,506 %

127

5,892 %

3,426 %

2,512 %

128

5,887 %

3,432 %

2,517 %

129

5,882 %

3,438 %

2,522 %

130

5,876 %

3,444 %

2,528 %

131

5,871 %

3,450 %

2,533 %

132

5,866 %

3,455 %

2,538 %

133

5,861 %

3,461 %

2,543 %

134

5,856 %

3,466 %

2,548 %

135

5,851 %

3,472 %

2,552 %

136

5,846 %

3,477 %

2,557 %

137

5,842 %

3,482 %

2,562 %

138

5,837 %

3,487 %

2,566 %

139

5,832 %

3,493 %

2,571 %

140

5,828 %

3,498 %

2,575 %

141

5,823 %

3,503 %

2,580 %

142

5,819 %

3,507 %

2,584 %

143

5,815 %

3,512 %

2,589 %

144

5,810 %

3,517 %

2,593 %

145

5,806 %

3,522 %

2,597 %

146

5,802 %

3,526 %

2,601 %

147

5,798 %

3,531 %

2,605 %

148

5,794 %

3,535 %

2,609 %

149

5,790 %

3,540 %

2,613 %

150

5,786 %

3,544 %

2,617 %


ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1.   Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

34

5

1

27

2

2

0

0

42

5

2

45

1

3

0

2

48

5

3

51

1

4

0

3

51

5

5

52

0

5

1

5

56

5

7

54

0

6

2

6

58

5

8

56

0

7

3

6

62

5

11

57

0

8

3

7

63

5

13

56

0

9

4

8

65

5

14

53

0

10

4

9

67

5

15

52

1


Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

429

4

18

2

0

0

0

0

261

4

25

3

2

0

0

0

230

4

28

4

3

0

0

0

198

4

29

5

5

0

0

0

180

4

30

6

6

0

0

0

177

4

32

7

6

0

0

0

173

4

32

8

7

1

2

0

178

2

33

9

8

1

3

0

180

1

34

10

9

1

3

0

182

4

34


Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Portugal

1

6

6

6

0

18

0

27

2

14

12

13

0

25

0

45

3

18

16

16

0

28

0

51

4

20

18

18

0

29

0

52

5

22

20

20

0

30

0

54

6

23

21

22

0

32

0

56

7

24

23

23

0

32

0

57

8

26

24

24

2

33

0

56

9

27

25

25

3

34

1

53

10

29

26

26

3

34

1

52


Duration (in years)

Rumania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

Liechtenstein

1

10

14

21

6

0

0

0

2

18

18

24

13

0

0

0

3

21

21

29

16

0

0

0

4

22

22

34

18

0

0

0

5

24

23

37

20

0

0

0

6

25

25

41

22

0

0

0

7

27

26

42

23

0

0

0

8

29

27

43

24

0

0

0

9

30

27

44

25

0

0

0

10

28

27

44

26

0

0

0


Duration (in years)

Norway

Australia

Brazil

Canada

Chile

China

Colombia

1

0

0

12

0

17

0

11

2

0

0

12

0

19

0

19

3

0

0

12

0

18

1

30

4

0

0

12

0

17

2

39

5

0

0

12

0

16

2

41

6

0

0

12

0

15

3

44

7

0

0

12

0

14

4

47

8

0

0

12

0

15

8

44

9

0

0

12

0

16

5

41

10

0

0

12

0

13

5

44


Duration (in years)

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

New Zealand

Russia

1

0

9

0

0

10

0

0

2

0

9

0

0

10

0

0

3

0

9

0

0

10

0

0

4

0

9

0

0

10

0

0

5

0

9

0

0

10

0

2

6

0

9

0

0

10

0

6

7

0

9

0

0

10

0

8

8

0

9

0

0

10

0

13

9

0

9

1

0

10

0

20

10

0

9

1

0

10

0

20


Duration (in years)

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

United States

1

0

3

10

0

4

0

2

0

7

12

0

4

0

3

0

7

12

0

4

0

4

0

6

14

0

4

0

5

0

4

15

0

4

0

6

0

5

16

0

4

0

7

0

6

16

0

4

0

8

0

7

16

0

4

0

9

0

8

16

0

4

0

10

0

9

16

0

4

0

2.   Exposures to financial institutions

2.1.   Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

48

128

243

588

1 211

2

6

21

48

128

243

588

993

3

7

24

49

120

239

585

821

4

8

26

51

122

238

583

687

5

10

29

57

125

238

583

583

6

11

31

60

129

238

583

583

7

12

34

62

131

238

583

583

8

12

34

61

130

238

583

583

9

12

35

61

128

238

583

583

10

13

36

61

128

238

583

583

11

13

37

62

128

238

583

583

12

14

38

62

128

238

583

583

13

14

39

62

128

238

583

583

14

14

39

62

128

238

583

583

15

14

39

62

128

238

583

583

16

14

39

62

128

238

583

583

17

14

39

62

128

238

583

583

18

14

39

62

128

238

583

583

19

14

39

62

128

238

583

583

20

14

39

62

128

238

583

583

21

15

39

62

128

238

583

583

22

15

39

62

128

238

583

583

23

16

39

62

128

238

583

583

24

17

39

62

128

238

583

583

25

17

39

62

128

238

583

583

26

18

39

62

128

238

583

583

27

19

39

62

128

238

583

583

28

20

39

62

128

238

583

583

29

20

39

62

128

238

583

583

30

20

39

62

128

238

583

583

2.2.   Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

26

52

133

247

593

1 221

2

12

28

54

135

249

595

1 001

3

14

30

55

127

246

591

828

4

15

33

58

129

245

590

693

5

16

35

63

131

244

590

590

6

17

37

66

135

244

589

589

7

18

39

67

137

243

589

589

8

17

39

66

134

242

588

588

9

17

40

66

133

242

588

588

10

17

41

66

132

242

588

588

11

17

41

65

132

241

587

587

12

17

41

65

131

241

587

587

13

17

41

64

131

240

586

586

14

17

41

64

130

240

585

585

15

16

41

63

130

239

585

585

16

15

40

63

129

238

584

584

17

15

40

62

129

238

584

584

18

15

40

62

129

238

584

584

19

15

40

62

129

238

584

584

20

15

40

63

129

239

584

584

21

16

40

63

129

239

585

585

22

16

41

63

130

239

585

585

23

17

41

63

130

239

585

585

24

17

41

63

130

239

585

585

25

17

41

63

130

239

585

585

26

18

41

63

130

239

585

585

27

19

41

64

130

239

585

585

28

20

41

63

130

239

585

585

29

20

41

63

130

239

585

585

30

20

41

63

130

239

585

585

2.3.   Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

48

128

242

588

1 211

2

6

21

48

128

242

588

992

3

7

23

48

120

239

584

821

4

8

26

51

122

238

583

687

5

10

29

57

124

237

583

583

6

11

31

60

129

237

583

583

7

12

34

62

131

237

583

583

8

12

34

61

129

237

583

583

9

12

35

61

128

237

583

583

10

13

36

61

128

237

583

583

11

13

37

61

128

237

583

583

12

14

38

61

128

237

583

583

13

14

39

61

128

237

583

583

14

14

39

61

128

237

583

583

15

14

39

61

128

237

583

583

16

14

39

61

128

237

583

583

17

14

39

61

128

237

583

583

18

14

39

61

128

237

583

583

19

14

39

61

128

237

583

583

20

14

39

61

128

237

583

583

21

15

39

61

128

237

583

583

22

15

39

61

128

237

583

583

23

16

39

61

128

237

583

583

24

17

39

61

128

237

583

583

25

17

39

61

128

237

583

583

26

18

39

61

128

237

583

583

27

19

39

61

128

237

583

583

28

20

39

61

128

237

583

583

29

20

39

61

128

237

583

583

30

20

39

61

128

237

583

583

2.4.   Forint

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

87

102

129

210

324

670

1 219

2

82

97

124

205

319

665

1 006

3

86

102

128

199

318

663

834

4

84

102

127

198

314

659

700

5

83

102

130

198

311

656

656

6

82

102

131

200

308

654

654

7

80

102

130

200

306

651

651

8

79

101

128

196

304

650

650

9

78

100

127

194

303

649

649

10

74

97

123

189

299

645

645

11

72

96

120

186

296

642

642

12

70

95

118

185

294

640

640

13

70

94

117

184

293

639

639

14

69

94

117

183

293

638

638

15

69

94

116

183

292

638

638

16

68

93

115

182

291

637

637

17

68

92

115

181

291

637

637

18

67

92

114

180

290

636

636

19

66

91

113

180

289

635

635

20

65

90

112

179

288

634

634

21

65

89

112

178

288

634

634

22

64

88

111

177

287

633

633

23

63

87

110

176

286

632

632

24

62

86

109

175

285

631

631

25

61

85

108

174

284

630

630

26

59

84

107

173

283

628

628

27

58

83

106

172

282

627

627

28

57

82

104

171

280

626

626

29

56

81

103

170

279

625

625

30

55

80

102

169

278

624

624

2.5.   Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

25

52

132

246

592

1 207

2

12

27

54

134

248

594

990

3

14

30

56

127

246

591

820

4

16

34

59

129

245

591

687

5

17

36

64

132

245

591

591

6

18

39

68

137

245

591

591

7

19

41

69

138

245

590

590

8

19

41

68

136

244

590

590

9

18

41

67

134

244

589

589

10

18

42

67

133

243

589

589

11

18

42

67

133

243

588

588

12

18

43

66

133

242

588

588

13

18

43

66

132

242

588

588

14

18

43

65

132

241

587

587

15

18

43

65

131

241

587

587

16

17

42

64

131

240

586

586

17

17

42

64

131

240

586

586

18

17

42

64

131

240

586

586

19

17

42

64

131

240

586

586

20

17

42

65

131

241

586

586

21

18

42

65

131

241

587

587

22

18

43

65

132

241

587

587

23

18

43

65

132

241

587

587

24

18

43

65

132

241

587

587

25

18

43

65

132

241

587

587

26

18

43

65

132

241

587

587

27

19

43

65

132

241

587

587

28

20

43

65

132

241

587

587

29

20

43

65

132

241

587

587

30

21

43

65

132

241

587

587

2.6.   Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

53

68

95

175

290

635

1 224

2

57

72

99

179

293

639

1 010

3

62

79

104

175

294

640

841

4

66

84

109

179

295

641

706

5

68

87

115

183

296

641

641

6

69

89

118

187

295

641

641

7

69

91

119

188

295

640

640

8

68

90

117

185

293

639

639

9

67

89

115

183

292

638

638

10

65

89

114

181

290

636

636

11

64

88

113

179

289

634

634

12

63

88

111

177

287

633

633

13

62

87

109

176

285

631

631

14

61

85

108

174

284

630

630

15

59

84

107

173

283

628

628

16

58

83

105

172

281

627

627

17

57

82

104

171

280

626

626

18

56

81

104

170

280

625

625

19

56

80

103

169

279

625

625

20

55

80

102

169

278

624

624

21

54

79

101

168

277

623

623

22

53

78

101

167

277

623

623

23

53

77

100

166

276

622

622

24

52

77

99

165

275

621

621

25

51

76

98

165

274

620

620

26

50

75

97

164

273

619

619

27

49

74

96

163

272

618

618

28

48

73

96

162

272

617

617

29

48

72

95

161

271

616

616

30

47

71

94

160

270

616

616

2.7.   Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

5

20

47

128

242

588

1 210

2

5

20

47

128

242

588

992

3

6

23

48

119

238

584

820

4

7

25

51

121

237

583

686

5

9

28

56

124

237

583

583

6

10

30

59

128

237

583

583

7

11

33

61

131

237

583

583

8

11

33

61

129

237

583

583

9

11

34

60

127

237

583

583

10

12

36

61

127

237

583

583

11

13

37

61

127

237

583

583

12

13

37

61

127

237

583

583

13

13

38

61

127

237

583

583

14

14

38

61

127

237

583

583

15

14

38

61

127

237

583

583

16

13

38

61

127

237

583

583

17

13

38

61

127

237

583

583

18

13

38

61

127

237

583

583

19

14

38

61

127

237

583

583

20

14

38

61

127

237

583

583

21

15

38

61

127

237

583

583

22

15

38

61

127

237

583

583

23

16

38

61

127

237

583

583

24

17

38

61

127

237

583

583

25

17

38

61

127

237

583

583

26

18

38

61

127

237

583

583

27

19

38

61

127

237

583

583

28

20

38

61

127

237

583

583

29

20

38

61

127

237

583

583

30

20

38

61

127

237

583

583

2.8.   Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

25

58

160

261

606

1 224

2

7

25

58

160

261

606

1 003

3

8

27

57

144

257

602

830

4

9

30

59

132

255

601

694

5

11

31

60

119

254

600

600

6

13

35

63

110

253

598

598

7

15

37

63

102

251

597

597

8

16

38

61

94

250

596

596

9

18

45

65

88

249

595

595

10

18

45

62

84

248

594

594

11

17

44

60

83

248

593

593

12

16

43

60

84

247

593

593

13

16

44

61

84

246

592

592

14

16

44

61

84

245

591

591

15

16

44

61

84

244

590

590

16

16

44

61

84

243

589

589

17

16

44

61

84

242

588

588

18

16

44

61

84

241

587

587

19

16

44

61

84

241

587

587

20

16

44

61

84

242

588

588

21

16

44

61