16.11.2016   

EN

Official Journal of the European Union

L 309/1


COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1976

of 10 November 2016

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September until 30 December 2016 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 11 October 2016, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of September 2016 market data. That information was published on 10 October 2016 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2),

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1.   Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September until 30 December 2016.

2.   For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 30 September 2016.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 10 November 2016.

For the Commission

The President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OJ L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

– 0,307 %

0,141 %

– 0,317 %

0,557 %

– 0,612 %

0,794 %

2

– 0,322 %

0,200 %

– 0,332 %

0,977 %

– 0,533 %

1,357 %

3

– 0,309 %

0,210 %

– 0,319 %

1,118 %

– 0,426 %

1,656 %

4

– 0,290 %

0,225 %

– 0,300 %

1,462 %

– 0,316 %

2,080 %

5

– 0,239 %

0,253 %

– 0,249 %

1,688 %

– 0,174 %

2,414 %

6

– 0,170 %

0,283 %

– 0,180 %

2,020 %

– 0,020 %

2,656 %

7

– 0,086 %

0,310 %

– 0,096 %

2,271 %

0,135 %

2,842 %

8

0,009 %

0,340 %

– 0,001 %

2,458 %

0,284 %

2,991 %

9

0,105 %

0,375 %

0,095 %

2,603 %

0,423 %

3,112 %

10

0,187 %

0,417 %

0,177 %

2,720 %

0,540 %

3,212 %

11

0,275 %

0,446 %

0,265 %

2,824 %

0,714 %

3,294 %

12

0,361 %

0,484 %

0,351 %

2,918 %

0,919 %

3,363 %

13

0,437 %

0,546 %

0,427 %

3,002 %

1,124 %

3,422 %

14

0,496 %

0,627 %

0,486 %

3,078 %

1,317 %

3,472 %

15

0,536 %

0,719 %

0,526 %

3,146 %

1,494 %

3,516 %

16

0,558 %

0,816 %

0,548 %

3,206 %

1,654 %

3,555 %

17

0,573 %

0,915 %

0,562 %

3,259 %

1,798 %

3,590 %

18

0,589 %

1,015 %

0,579 %

3,306 %

1,928 %

3,620 %

19

0,614 %

1,113 %

0,604 %

3,349 %

2,045 %

3,648 %

20

0,652 %

1,209 %

0,641 %

3,387 %

2,151 %

3,673 %

21

0,704 %

1,302 %

0,694 %

3,422 %

2,247 %

3,696 %

22

0,768 %

1,392 %

0,758 %

3,454 %

2,335 %

3,717 %

23

0,838 %

1,479 %

0,828 %

3,484 %

2,415 %

3,736 %

24

0,913 %

1,562 %

0,904 %

3,511 %

2,489 %

3,753 %

25

0,990 %

1,642 %

0,981 %

3,536 %

2,557 %

3,770 %

26

1,069 %

1,718 %

1,060 %

3,559 %

2,619 %

3,785 %

27

1,147 %

1,791 %

1,138 %

3,581 %

2,677 %

3,799 %

28

1,224 %

1,861 %

1,215 %

3,601 %

2,731 %

3,812 %

29

1,300 %

1,927 %

1,292 %

3,620 %

2,782 %

3,824 %

30

1,374 %

1,991 %

1,366 %

3,638 %

2,829 %

3,836 %

31

1,446 %

2,052 %

1,438 %

3,655 %

2,873 %

3,846 %

32

1,516 %

2,110 %

1,508 %

3,670 %

2,914 %

3,857 %

33

1,583 %

2,165 %

1,576 %

3,685 %

2,953 %

3,866 %

34

1,649 %

2,218 %

1,641 %

3,699 %

2,989 %

3,875 %

35

1,711 %

2,269 %

1,704 %

3,712 %

3,023 %

3,884 %

36

1,772 %

2,317 %

1,765 %

3,725 %

3,056 %

3,892 %

37

1,830 %

2,364 %

1,824 %

3,737 %

3,087 %

3,900 %

38

1,886 %

2,408 %

1,880 %

3,748 %

3,116 %

3,907 %

39

1,940 %

2,450 %

1,934 %

3,759 %

3,144 %

3,914 %

40

1,992 %

2,491 %

1,986 %

3,769 %

3,170 %

3,921 %

41

2,042 %

2,530 %

2,036 %

3,779 %

3,195 %

3,927 %

42

2,090 %

2,568 %

2,084 %

3,788 %

3,219 %

3,933 %

43

2,136 %

2,603 %

2,130 %

3,797 %

3,241 %

3,939 %

44

2,180 %

2,638 %

2,175 %

3,806 %

3,263 %

3,945 %

45

2,223 %

2,671 %

2,217 %

3,814 %

3,284 %

3,950 %

46

2,264 %

2,703 %

2,258 %

3,822 %

3,304 %

3,955 %

47

2,303 %

2,734 %

2,298 %

3,830 %

3,323 %

3,960 %

48

2,341 %

2,763 %

2,336 %

3,837 %

3,341 %

3,965 %

49

2,378 %

2,791 %

2,373 %

3,844 %

3,358 %

3,969 %

50

2,413 %

2,819 %

2,408 %

3,851 %

3,375 %

3,974 %

51

2,447 %

2,845 %

2,442 %

3,857 %

3,391 %

3,978 %

52

2,480 %

2,870 %

2,475 %

3,864 %

3,407 %

3,982 %

53

2,512 %

2,895 %

2,507 %

3,870 %

3,422 %

3,986 %

54

2,542 %

2,918 %

2,538 %

3,876 %

3,436 %

3,990 %

55

2,572 %

2,941 %

2,567 %

3,881 %

3,450 %

3,993 %

56

2,600 %

2,963 %

2,596 %

3,887 %

3,463 %

3,997 %

57

2,628 %

2,985 %

2,624 %

3,892 %

3,476 %

4,000 %

58

2,655 %

3,005 %

2,650 %

3,897 %

3,488 %

4,004 %

59

2,680 %

3,025 %

2,676 %

3,902 %

3,500 %

4,007 %

60

2,705 %

3,044 %

2,701 %

3,907 %

3,512 %

4,010 %

61

2,730 %

3,063 %

2,725 %

3,911 %

3,523 %

4,013 %

62

2,753 %

3,081 %

2,749 %

3,916 %

3,534 %

4,016 %

63

2,776 %

3,099 %

2,772 %

3,920 %

3,545 %

4,019 %

64

2,798 %

3,116 %

2,794 %

3,925 %

3,555 %

4,021 %

65

2,819 %

3,132 %

2,815 %

3,929 %

3,565 %

4,024 %

66

2,840 %

3,148 %

2,836 %

3,933 %

3,574 %

4,027 %

67

2,860 %

3,164 %

2,856 %

3,937 %

3,584 %

4,029 %

68

2,879 %

3,179 %

2,876 %

3,940 %

3,593 %

4,032 %

69

2,898 %

3,194 %

2,895 %

3,944 %

3,602 %

4,034 %

70

2,917 %

3,208 %

2,913 %

3,948 %

3,610 %

4,036 %

71

2,935 %

3,222 %

2,931 %

3,951 %

3,618 %

4,039 %

72

2,952 %

3,235 %

2,949 %

3,954 %

3,626 %

4,041 %

73

2,969 %

3,248 %

2,966 %

3,958 %

3,634 %

4,043 %

74

2,986 %

3,261 %

2,982 %

3,961 %

3,642 %

4,045 %

75

3,002 %

3,273 %

2,998 %

3,964 %

3,649 %

4,047 %

76

3,017 %

3,286 %

3,014 %

3,967 %

3,657 %

4,049 %

77

3,033 %

3,297 %

3,029 %

3,970 %

3,664 %

4,051 %

78

3,047 %

3,309 %

3,044 %

3,973 %

3,670 %

4,053 %

79

3,062 %

3,320 %

3,059 %

3,976 %

3,677 %

4,055 %

80

3,076 %

3,331 %

3,073 %

3,978 %

3,684 %

4,056 %

81

3,090 %

3,342 %

3,087 %

3,981 %

3,690 %

4,058 %

82

3,103 %

3,352 %

3,100 %

3,984 %

3,696 %

4,060 %

83

3,116 %

3,362 %

3,113 %

3,986 %

3,702 %

4,062 %

84

3,129 %

3,372 %

3,126 %

3,989 %

3,708 %

4,063 %

85

3,142 %

3,382 %

3,139 %

3,991 %

3,714 %

4,065 %

86

3,154 %

3,391 %

3,151 %

3,994 %

3,720 %

4,066 %

87

3,166 %

3,401 %

3,163 %

3,996 %

3,725 %

4,068 %

88

3,178 %

3,410 %

3,175 %

3,998 %

3,730 %

4,069 %

89

3,189 %

3,419 %

3,186 %

4,001 %

3,736 %

4,071 %

90

3,200 %

3,427 %

3,198 %

4,003 %

3,741 %

4,072 %

91

3,211 %

3,436 %

3,208 %

4,005 %

3,746 %

4,074 %

92

3,222 %

3,444 %

3,219 %

4,007 %

3,751 %

4,075 %

93

3,232 %

3,452 %

3,230 %

4,009 %

3,756 %

4,076 %

94

3,243 %

3,460 %

3,240 %

4,011 %

3,760 %

4,078 %

95

3,253 %

3,468 %

3,250 %

4,013 %

3,765 %

4,079 %

96

3,263 %

3,475 %

3,260 %

4,015 %

3,770 %

4,080 %

97

3,272 %

3,483 %

3,270 %

4,017 %

3,774 %

4,081 %

98

3,282 %

3,490 %

3,279 %

4,019 %

3,778 %

4,082 %

99

3,291 %

3,497 %

3,288 %

4,021 %

3,783 %

4,084 %

100

3,300 %

3,504 %

3,297 %

4,022 %

3,787 %

4,085 %

101

3,309 %

3,511 %

3,306 %

4,024 %

3,791 %

4,086 %

102

3,317 %

3,518 %

3,315 %

4,026 %

3,795 %

4,087 %

103

3,326 %

3,524 %

3,323 %

4,027 %

3,799 %

4,088 %

104

3,334 %

3,531 %

3,332 %

4,029 %

3,803 %

4,089 %

105

3,343 %

3,537 %

3,340 %

4,031 %

3,806 %

4,090 %

106

3,351 %

3,543 %

3,348 %

4,032 %

3,810 %

4,091 %

107

3,358 %

3,550 %

3,356 %

4,034 %

3,814 %

4,092 %

108

3,366 %

3,556 %

3,364 %

4,035 %

3,817 %

4,093 %

109

3,374 %

3,561 %

3,372 %

4,037 %

3,821 %

4,094 %

110

3,381 %

3,567 %

3,379 %

4,038 %

3,824 %

4,095 %

111

3,389 %

3,573 %

3,386 %

4,040 %

3,828 %

4,096 %

112

3,396 %

3,578 %

3,394 %

4,041 %

3,831 %

4,097 %

113

3,403 %

3,584 %

3,401 %

4,043 %

3,834 %

4,098 %

114

3,410 %

3,589 %

3,408 %

4,044 %

3,837 %

4,099 %

115

3,417 %

3,595 %

3,415 %

4,045 %

3,841 %

4,100 %

116

3,424 %

3,600 %

3,421 %

4,047 %

3,844 %

4,101 %

117

3,430 %

3,605 %

3,428 %

4,048 %

3,847 %

4,101 %

118

3,437 %

3,610 %

3,435 %

4,049 %

3,850 %

4,102 %

119

3,443 %

3,615 %

3,441 %

4,050 %

3,853 %

4,103 %

120

3,449 %

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3,787 %

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83

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84

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91

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Term to maturity (in years)

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2

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3

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4

10,527 %

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5

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6

10,452 %

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7

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8

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9

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32

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33

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35

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36

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38

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39

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42

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43

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44

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45

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52

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54

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61

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63

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64

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4,209 %

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65

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3,819 %

4,208 %

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66

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67

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3,830 %

4,208 %

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101

6,006 %

2,809 %

2,195 %

102

5,998 %

2,822 %

2,205 %

103

5,991 %

2,836 %

2,215 %

104

5,983 %

2,849 %

2,224 %

105

5,975 %

2,861 %

2,234 %

106

5,968 %

2,874 %

2,243 %

107

5,961 %

2,886 %

2,252 %

108

5,954 %

2,898 %

2,260 %

109

5,947 %

2,910 %

2,269 %

110

5,940 %

2,922 %

2,277 %

111

5,933 %

2,933 %

2,286 %

112

5,927 %

2,945 %

2,294 %

113

5,920 %

2,956 %

2,302 %

114

5,914 %

2,966 %

2,309 %

115

5,908 %

2,977 %

2,317 %

116

5,902 %

2,988 %

2,325 %

117

5,896 %

2,998 %

2,332 %

118

5,890 %

3,008 %

2,340 %

119

5,884 %

3,018 %

2,347 %

120

5,878 %

3,028 %

2,354 %

121

5,873 %

3,037 %

2,361 %

122

5,867 %

3,047 %

2,368 %

123

5,862 %

3,056 %

2,374 %

124

5,856 %

3,065 %

2,381 %

125

5,851 %

3,074 %

2,388 %

126

5,846 %

3,083 %

2,394 %

127

5,841 %

3,092 %

2,400 %

128

5,836 %

3,101 %

2,407 %

129

5,831 %

3,109 %

2,413 %

130

5,826 %

3,117 %

2,419 %

131

5,821 %

3,126 %

2,425 %

132

5,816 %

3,134 %

2,430 %

133

5,812 %

3,142 %

2,436 %

134

5,807 %

3,150 %

2,442 %

135

5,803 %

3,157 %

2,448 %

136

5,798 %

3,165 %

2,453 %

137

5,794 %

3,172 %

2,458 %

138

5,790 %

3,180 %

2,464 %

139

5,785 %

3,187 %

2,469 %

140

5,781 %

3,194 %

2,474 %

141

5,777 %

3,202 %

2,479 %

142

5,773 %

3,209 %

2,484 %

143

5,769 %

3,215 %

2,489 %

144

5,765 %

3,222 %

2,494 %

145

5,761 %

3,229 %

2,499 %

146

5,757 %

3,236 %

2,504 %

147

5,753 %

3,242 %

2,509 %

148

5,750 %

3,249 %

2,513 %

149

5,746 %

3,255 %

2,518 %

150

5,742 %

3,261 %

2,523 %


ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1.   Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

34

5

2

28

2

2

0

0

43

5

2

46

1

3

0

2

48

5

4

51

1

4

0

4

51

5

5

51

1

5

1

5

56

5

7

54

0

6

2

6

59

5

9

55

0

7

3

7

62

5

11

56

0

8

3

8

63

5

13

55

0

9

4

9

65

5

14

52

0

10

4

9

68

5

15

51

1


Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

433

4

19

2

0

0

0

0

261

4

26

3

2

0

0

0

230

4

29

4

4

0

0

0

198

4

30

5

5

0

0

0

180

4

31

6

6

0

0

0

176

4

32

7

7

0

0

0

173

4

33

8

8

1

2

0

178

2

34

9

9

1

3

0

180

1

34

10

9

1

3

0

182

4

34


Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Portugal

1

6

6

6

0

19

0

28

2

14

13

13

0

26

0

46

3

18

16

16

0

29

0

51

4

20

18

18

0

30

0

51

5

22

20

20

0

31

0

54

6

23

22

22

0

32

0

56

7

24

23

23

0

33

0

56

8

26

24

24

2

34

0

55

9

27

25

25

3

34

1

52

10

28

26

26

3

34

1

51


Duration (in years)

Rumania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

Liechtenstein

1

10

14

21

6

0

0

0

2

19

18

24

13

0

0

0

3

21

21

29

16

0

0

0

4

23

22

34

18

0

0

0

5

24

24

38

20

0

0

0

6

26

25

41

22

0

0

0

7

27

26

43

23

0

0

0

8

29

28

44

24

0

0

0

9

31

28

44

25

0

0

0

10

28

28

44

26

0

0

0


Duration (in years)

Norway

Australia

Brazil

Canada

Chile

China

Colombia

1

0

0

12

0

17

0

11

2

0

0

12

0

19

0

18

3

0

0

12

0

18

1

30

4

0

0

12

0

17

2

39

5

0

0

12

0

16

3

41

6

0

0

12

0

15

3

45

7

0

0

12

0

14

4

47

8

0

0

12

0

15

8

44

9

0

0

12

0

16

5

41

10

0

0

12

0

13

5

44


Duration (in years)

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

New Zealand

Russia

1

0

9

0

0

10

0

0

2

0

9

0

0

10

0

0

3

0

9

0

0

10

0

0

4

0

9

0

0

10

0

1

5

0

9

0

0

10

0

3

6

0

9

0

0

10

0

6

7

0

9

0

0

10

0

9

8

0

9

0

0

10

0

13

9

0

9

1

0

10

0

20

10

0

9

1

0

10

0

20


Duration (in years)

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

United States

1

0

3

10

0

4

0

2

0

7

12

0

4

0

3

0

6

13

0

4

0

4

0

5

14

0

4

0

5

0

4

16

0

4

0

6

0

5

16

0

4

0

7

0

6

16

0

4

0

8

0

7

16

0

4

0

9

0

7

16

0

4

0

10

0

8

16

0

4

0

2.   Exposures to financial institutions

2.1.   Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

48

130

244

594

1503

2

6

21

48

130

244

594

1198

3

7

24

49

122

240

590

965

4

8

26

52

123

239

589

788

5

10

29

57

126

239

589

652

6

11

32

61

130

239

589

589

7

12

34

62

132

239

589

589

8

12

35

62

130

239

589

589

9

12

35

62

129

239

589

589

10

13

37

62

128

239

589

589

11

13

38

62

128

239

589

589

12

14

38

62

128

239

589

589

13

14

39

62

128

239

589

589

14

14

39

62

128

239

589

589

15

14

39

62

128

239

589

589

16

14

39

62

128

239

589

589

17

14

39

62

128

239

589

589

18

14

39

62

128

239

589

589

19

14

39

62

128

239

589

589

20

14

39

62

128

239

589

589

21

15

39

62

128

239

589

589

22

15

39

62

128

239

589

589

23

16

39

62

128

239

589

589

24

16

39

62

128

239

589

589

25

17

39

62

128

239

589

589

26

18

39

62

128

239

589

589

27

19

39

62

128

239

589

589

28

19

39

62

128

239

589

589

29

19

39

62

128

239

589

589

30

20

39

62

128

239

589

589

2.2   Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

26

53

134

248

599

1514

2

12

28

55

136

250

601

1208

3

14

31

56

128

247

597

973

4

15

33

59

130

246

596

794

5

16

36

64

132

245

596

658

6

17

37

67

136

245

595

595

7

18

39

68

138

244

595

595

8

17

39

67

135

244

594

594

9

17

40

66

133

243

594

594

10

17

41

66

133

243

593

593

11

17

41

66

132

243

593

593

12

17

42

65

132

242

592

592

13

17

42

65

131

241

592

592

14

16

41

64

130

241

591

591

15

16

41

64

130

240

591

591

16

15

40

63

129

240

590

590

17

15

40

63

129

240

590

590

18

15

40

62

129

239

590

590

19

15

40

62

129

239

590

590

20

15

40

63

129

240

590

590

21

16

41

63

130

240

590

590

22

16

41

63

130

240

591

591

23

16

41

64

130

240

591

591

24

16

41

64

130

241

591

591

25

17

41

64

130

241

591

591

26

18

41

64

130

241

591

591

27

19

41

64

130

241

591

591

28

19

41

64

130

241

591

591

29

20

41

64

130

241

591

591

30

20

41

64

130

241

591

591

2.3   Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

48

130

244

594

1 503

2

6

21

48

130

244

594

1 198

3

7

24

49

121

240

590

965

4

8

26

52

123

239

589

787

5

10

29

57

126

239

589

652

6

11

31

61

130

239

589

589

7

12

34

62

132

239

589

589

8

12

34

62

130

239

589

589

9

12

35

61

129

239

589

589

10

13

36

62

128

239

589

589

11

13

37

62

128

239

589

589

12

14

38

62

128

239

589

589

13

14

39

62

128

239

589

589

14

14

39

62

128

239

589

589

15

14

39

62

128

239

589

589

16

14

39

62

128

239

589

589

17

14

39

62

128

239

589

589

18

14

39

62

128

239

589

589

19

14

39

62

128

239

589

589

20

14

39

62

128

239

589

589

21

15

39

62

128

239

589

589

22

15

39

62

128

239

589

589

23

16

39

62

128

239

589

589

24

16

39

62

128

239

589

589

25

17

39

62

128

239

589

589

26

18

39

62

128

239

589

589

27

19

39

62

128

239

589

589

28

19

39

62

128

239

589

589

29

19

39

62

128

239

589

589

30

20

39

62

128

239

589

589

2.4   Forint

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

88

104

131

212

326

677

1 524

2

83

99

126

207

321

671

1 221

3

87

104

129

201

320

670

985

4

85

103

129

200

316

666

807

5

83

103

131

199

313

663

670

6

82

103

132

201

310

660

660

7

81

102

131

201

307

658

658

8

79

102

129

197

306

656

656

9

78

101

127

194

304

655

655

10

74

98

123

190

300

651

651

11

72

96

120

187

297

648

648

12

70

95

119

185

296

646

646

13

70

95

118

184

295

645

645

14

70

95

117

184

294

644

644

15

69

94

117

183

294

644

644

16

68

93

116

182

293

643

643

17

68

93

115

182

292

643

643

18

67

92

114

181

291

642

642

19

66

91

114

180

290

641

641

20

65

90

113

179

290

640

640

21

64

89

112

179

289

639

639

22

64

89

111

178

288

638

638

23

63

88

110

177

287

638

638

24

62

87

109

176

286

636

636

25

60

86

108

175

285

635

635

26

59

84

107

174

284

634

634

27

58

83

106

172

283

633

633

28

57

82

105

171

282

632

632

29

56

81

104

170

281

631

631

30

55

80

103

169

280

630

630

2.5   Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

25

52

134

248

598

1 496

2

12

27

54

136

250

600

1 194

3

14

31

56

129

247

597

962

4

16

34

59

131

247

597

786

5

17

37

65

133

246

597

652

6

18

39

68

138

246

597

597

7

19

41

70

139

246

596

596

8

19

41

68

137

245

596

596

9

18

41

68

135

245

595

595

10

18

42

67

134

244

595

595

11

18

43

67

133

244

594

594

12

18

43

66

133

243

594

594

13

18

43

66

132

243

593

593

14

18

43

66

132

242

593

593

15

18

43

65

132

242

592

592

16

17

42

65

131

241

592

592

17

17

42

64

131

241

592

592

18

17

42

64

131

241

591

591

19

17

42

64

131

241

591

591

20

17

42

65

131

242

592

592

21

17

42

65

131

242

592

592

22

17

43

65

132

242

592

592

23

18

43

65

132

242

593

593

24

18

43

65

132

242

593

593

25

18

43

65

132

242

593

593

26

18

43

65

132

242

593

593

27

19

43

65

132

242

593

593

28

19

43

65

132

242

593

593

29

20

43

65

132

242

593

593

30

21

43

65

132

242

593

593

2.6   Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

53

69

96

178

291

642

1 530

2

57

73

100

181

295

646

1 228

3

62

79

105

177

296

646

993

4

66

84

110

181

297

647

814

5

68

88

116

184

297

648

677

6

69

90

119

188

297

647

647

7

69

91

120

189

296

646

646

8

68

91

118

186

295

645

645

9

67

90

116

183

293

644

644

10

66

89

115

181

292

642

642

11

64

89

113

180

290

640

640

12

63

88

111

178

288

639

639

13

62

87

110

176

287

637

637

14

61

86

108

175

285

636

636

15

59

84

107

173

284

634

634

16

58

83

106

172

283

633

633

17

57

82

105

171

282

632

632

18

56

81

104

170

281

631

631

19

56

81

103

170

280

631

631

20

55

80

103

169

279

630

630

21

54

79

102

168

279

629

629

22

53

78

101

168

278

628

628

23

53

78

100

167

277

628

628

24

52

77

99

166

276

627

627

25

51

76

99

165

275

626

626

26

50

75

98

164

275

625

625

27

49

74

97

163

274

624

624

28

48

73

96

162

273

623

623

29

47

72

95

162

272

622

622

30

47

72

94

161

271

622

622

2.7   Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

5

21

47

129

243

593

1 502

2

5

21

47

129

243

593

1 197

3

6

23

48

121

239

590

964

4

7

25

51

122

238

588

787

5

9

28

56

125

238

588

652

6

10

31

60

129

238

588

588

7

11

33

62

131

238

588

588

8

11

34

61

129

238

588

588

9

11

35

61

128

238

588

588

10

12

36

61

128

238

588

588

11

12

37

61

128

238

588

588

12

13

38

61

128

238

588

588

13

13

38

61

128

238

588

588

14

13

38

61

128

238

588

588

15

13

38

61

128

238

588

588

16

13

38

61

128

238

588

588

17

13

38

61

128

238

588

588

18

13

38

61

128

238

588

588

19

13

38

61

128

238

588

588

20

14

38

61

128

238

588

588

21

15

38

61

128

238

588

588

22

15

38

61

128

238

588

588

23

16

38

61

128

238

588

588

24

16

38

61

128

238

588

588

25

17

39

61

128

238

588

588

26

18

39

61

128

238

588

588

27

19

39

61

128

238

588

588

28

19

39

61

128

238

588

588

29

19

39

61

128

238

588

588

30

20

39

61

128

238

588

588

2.8   Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

25

58

162

262

612

1 518

2

7

25

58

162

262

612

1 210

3

8

27

58

145

258

608

974

4

9

30

60

132

256

607

795

5

11

31

60

119

255

605

659

6

13

35

63

110

254

604

604

7

15

37

63

102

253

603

603

8

16

38

61

94

252

602

602

9

18

45

65

88

251

601

601

10

17

44

62

83

250

600

600

11

16

43

60

83

249

599

599

12

16

43

60

83

248

598

598

13

16

43

60

83

247

598

598

14

16

44

60

83

247

597

597

15

16

44

60

83

246

596

596

16

16

44

60

83

244

595

595

17

16

44

60

83

243

594

594

18

16

44

60

83

243

593

593

19

16

44

60

83

243

593

593

20

16

44

60

83

243

594

594

21

16

44