18.8.2016   

EN

Official Journal of the European Union

L 224/1


COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1376

of 8 August 2016

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June until 29 September 2016 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 7 July 2016, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of June 2016 market data. That information was published on 7 July 2016 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure, that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2),

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1.   Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 June until 29 September 2016.

2.   For each relevant currency, the technical information to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 30 June 2016.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 8 August 2016.

For the Commission

The President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OJ L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

– 0,292 %

0,108 %

– 0,303 %

0,934 %

– 0,628 %

1,394 %

2

– 0,304 %

0,135 %

– 0,314 %

1,269 %

– 0,547 %

1,813 %

3

– 0,295 %

0,140 %

– 0,305 %

1,608 %

– 0,416 %

2,146 %

4

– 0,251 %

0,164 %

– 0,261 %

1,866 %

– 0,268 %

2,446 %

5

– 0,183 %

0,190 %

– 0,193 %

2,085 %

– 0,111 %

2,750 %

6

– 0,091 %

0,218 %

– 0,101 %

2,252 %

0,069 %

3,039 %

7

0,010 %

0,252 %

– 0,001 %

2,395 %

0,243 %

3,304 %

8

0,116 %

0,294 %

0,106 %

2,541 %

0,402 %

3,537 %

9

0,219 %

0,338 %

0,209 %

2,689 %

0,542 %

3,736 %

10

0,324 %

0,384 %

0,314 %

2,840 %

0,656 %

3,898 %

11

0,412 %

0,433 %

0,402 %

2,978 %

0,824 %

4,025 %

12

0,489 %

0,485 %

0,479 %

3,099 %

1,022 %

4,123 %

13

0,560 %

0,544 %

0,549 %

3,207 %

1,220 %

4,200 %

14

0,619 %

0,612 %

0,609 %

3,301 %

1,407 %

4,260 %

15

0,661 %

0,688 %

0,651 %

3,383 %

1,578 %

4,307 %

16

0,685 %

0,774 %

0,675 %

3,454 %

1,733 %

4,345 %

17

0,702 %

0,865 %

0,692 %

3,515 %

1,872 %

4,374 %

18

0,720 %

0,958 %

0,710 %

3,568 %

1,998 %

4,397 %

19

0,746 %

1,053 %

0,735 %

3,614 %

2,112 %

4,415 %

20

0,783 %

1,146 %

0,773 %

3,655 %

2,214 %

4,429 %

21

0,834 %

1,237 %

0,824 %

3,691 %

2,308 %

4,439 %

22

0,896 %

1,327 %

0,886 %

3,723 %

2,393 %

4,447 %

23

0,964 %

1,413 %

0,954 %

3,752 %

2,471 %

4,452 %

24

1,036 %

1,497 %

1,026 %

3,778 %

2,542 %

4,456 %

25

1,110 %

1,577 %

1,101 %

3,801 %

2,608 %

4,458 %

26

1,186 %

1,654 %

1,177 %

3,822 %

2,669 %

4,459 %

27

1,261 %

1,728 %

1,252 %

3,841 %

2,725 %

4,459 %

28

1,335 %

1,799 %

1,327 %

3,859 %

2,777 %

4,458 %

29

1,408 %

1,866 %

1,400 %

3,875 %

2,826 %

4,457 %

30

1,479 %

1,931 %

1,471 %

3,889 %

2,871 %

4,454 %

31

1,548 %

1,993 %

1,541 %

3,902 %

2,914 %

4,452 %

32

1,616 %

2,053 %

1,608 %

3,915 %

2,954 %

4,449 %

33

1,681 %

2,109 %

1,673 %

3,926 %

2,991 %

4,446 %

34

1,743 %

2,163 %

1,736 %

3,936 %

3,027 %

4,443 %

35

1,804 %

2,215 %

1,797 %

3,946 %

3,060 %

4,439 %

36

1,862 %

2,265 %

1,855 %

3,955 %

3,092 %

4,435 %

37

1,918 %

2,313 %

1,911 %

3,963 %

3,121 %

4,432 %

38

1,972 %

2,358 %

1,965 %

3,971 %

3,150 %

4,428 %

39

2,024 %

2,402 %

2,017 %

3,978 %

3,176 %

4,424 %

40

2,074 %

2,443 %

2,067 %

3,985 %

3,202 %

4,421 %

41

2,122 %

2,483 %

2,116 %

3,991 %

3,226 %

4,417 %

42

2,168 %

2,522 %

2,162 %

3,997 %

3,249 %

4,413 %

43

2,212 %

2,559 %

2,206 %

4,003 %

3,271 %

4,409 %

44

2,255 %

2,594 %

2,249 %

4,008 %

3,292 %

4,406 %

45

2,296 %

2,628 %

2,290 %

4,013 %

3,312 %

4,402 %

46

2,335 %

2,661 %

2,330 %

4,018 %

3,332 %

4,399 %

47

2,373 %

2,692 %

2,368 %

4,023 %

3,350 %

4,395 %

48

2,410 %

2,723 %

2,405 %

4,027 %

3,368 %

4,392 %

49

2,445 %

2,752 %

2,440 %

4,031 %

3,385 %

4,389 %

50

2,479 %

2,780 %

2,474 %

4,035 %

3,401 %

4,386 %

51

2,512 %

2,807 %

2,507 %

4,039 %

3,416 %

4,382 %

52

2,543 %

2,833 %

2,539 %

4,042 %

3,431 %

4,379 %

53

2,574 %

2,858 %

2,569 %

4,045 %

3,446 %

4,376 %

54

2,603 %

2,882 %

2,599 %

4,049 %

3,460 %

4,373 %

55

2,632 %

2,906 %

2,627 %

4,052 %

3,473 %

4,371 %

56

2,659 %

2,929 %

2,655 %

4,054 %

3,486 %

4,368 %

57

2,686 %

2,950 %

2,681 %

4,057 %

3,499 %

4,365 %

58

2,711 %

2,972 %

2,707 %

4,060 %

3,511 %

4,363 %

59

2,736 %

2,992 %

2,732 %

4,063 %

3,522 %

4,360 %

60

2,760 %

3,012 %

2,756 %

4,065 %

3,534 %

4,358 %

61

2,784 %

3,031 %

2,779 %

4,067 %

3,544 %

4,355 %

62

2,806 %

3,050 %

2,802 %

4,070 %

3,555 %

4,353 %

63

2,828 %

3,068 %

2,824 %

4,072 %

3,565 %

4,350 %

64

2,849 %

3,085 %

2,845 %

4,074 %

3,575 %

4,348 %

65

2,870 %

3,102 %

2,866 %

4,076 %

3,585 %

4,346 %

66

2,890 %

3,119 %

2,886 %

4,078 %

3,594 %

4,344 %

67

2,909 %

3,135 %

2,905 %

4,080 %

3,603 %

4,342 %

68

2,928 %

3,150 %

2,924 %

4,082 %

3,612 %

4,340 %

69

2,946 %

3,165 %

2,942 %

4,084 %

3,620 %

4,338 %

70

2,964 %

3,180 %

2,960 %

4,085 %

3,629 %

4,336 %

71

2,981 %

3,194 %

2,978 %

4,087 %

3,637 %

4,334 %

72

2,998 %

3,208 %

2,994 %

4,089 %

3,644 %

4,332 %

73

3,014 %

3,222 %

3,011 %

4,090 %

3,652 %

4,331 %

74

3,030 %

3,235 %

3,027 %

4,092 %

3,659 %

4,329 %

75

3,046 %

3,248 %

3,042 %

4,093 %

3,667 %

4,327 %

76

3,061 %

3,260 %

3,057 %

4,095 %

3,674 %

4,325 %

77

3,076 %

3,272 %

3,072 %

4,096 %

3,680 %

4,324 %

78

3,090 %

3,284 %

3,087 %

4,097 %

3,687 %

4,322 %

79

3,104 %

3,295 %

3,101 %

4,099 %

3,693 %

4,321 %

80

3,117 %

3,307 %

3,114 %

4,100 %

3,700 %

4,319 %

81

3,131 %

3,318 %

3,128 %

4,101 %

3,706 %

4,318 %

82

3,144 %

3,328 %

3,141 %

4,103 %

3,712 %

4,316 %

83

3,156 %

3,339 %

3,153 %

4,104 %

3,718 %

4,315 %

84

3,169 %

3,349 %

3,166 %

4,105 %

3,724 %

4,314 %

85

3,181 %

3,359 %

3,178 %

4,106 %

3,729 %

4,312 %

86

3,193 %

3,369 %

3,190 %

4,107 %

3,735 %

4,311 %

87

3,204 %

3,378 %

3,201 %

4,108 %

3,740 %

4,310 %

88

3,215 %

3,388 %

3,212 %

4,109 %

3,745 %

4,309 %

89

3,226 %

3,397 %

3,224 %

4,110 %

3,750 %

4,307 %

90

3,237 %

3,406 %

3,234 %

4,111 %

3,755 %

4,306 %

91

3,248 %

3,414 %

3,245 %

4,112 %

3,760 %

4,305 %

92

3,258 %

3,423 %

3,255 %

4,113 %

3,765 %

4,304 %

93

3,268 %

3,431 %

3,265 %

4,114 %

3,770 %

4,303 %

94

3,278 %

3,439 %

3,275 %

4,115 %

3,774 %

4,302 %

95

3,288 %

3,447 %

3,285 %

4,116 %

3,779 %

4,301 %

96

3,297 %

3,455 %

3,294 %

4,117 %

3,783 %

4,300 %

97

3,306 %

3,463 %

3,304 %

4,118 %

3,787 %

4,298 %

98

3,315 %

3,470 %

3,313 %

4,119 %

3,791 %

4,297 %

99

3,324 %

3,477 %

3,322 %

4,119 %

3,796 %

4,297 %

100

3,333 %

3,485 %

3,330 %

4,120 %

3,800 %

4,296 %

101

3,342 %

3,492 %

3,339 %

4,121 %

3,804 %

4,295 %

102

3,350 %

3,499 %

3,347 %

4,122 %

3,807 %

4,294 %

103

3,358 %

3,505 %

3,356 %

4,123 %

3,811 %

4,293 %

104

3,366 %

3,512 %

3,364 %

4,123 %

3,815 %

4,292 %

105

3,374 %

3,519 %

3,372 %

4,124 %

3,819 %

4,291 %

106

3,382 %

3,525 %

3,379 %

4,125 %

3,822 %

4,290 %

107

3,389 %

3,531 %

3,387 %

4,125 %

3,826 %

4,289 %

108

3,397 %

3,537 %

3,395 %

4,126 %

3,829 %

4,288 %

109

3,404 %

3,544 %

3,402 %

4,127 %

3,833 %

4,288 %

110

3,412 %

3,549 %

3,409 %

4,128 %

3,836 %

4,287 %

111

3,419 %

3,555 %

3,416 %

4,128 %

3,839 %

4,286 %

112

3,426 %

3,561 %

3,423 %

4,129 %

3,842 %

4,285 %

113

3,432 %

3,567 %

3,430 %

4,129 %

3,846 %

4,285 %

114

3,439 %

3,572 %

3,437 %

4,130 %

3,849 %

4,284 %

115

3,446 %

3,578 %

3,443 %

4,131 %

3,852 %

4,283 %

116

3,452 %

3,583 %

3,450 %

4,131 %

3,855 %

4,282 %

117

3,459 %

3,588 %

3,456 %

4,132 %

3,858 %

4,282 %

118

3,465 %

3,593 %

3,463 %

4,132 %

3,861 %

4,281 %

119

3,471 %

3,599 %

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3,863 %

4,280 %

120

3,477 %

3,604 %

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Term to maturity (in years)

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Term to maturity (in years)

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3

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5

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6

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33

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35

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42

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52

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63

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3,002 %

64

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65

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101

6,007 %

2,856 %

2,087 %

102

6,000 %

2,869 %

2,097 %

103

5,992 %

2,882 %

2,108 %

104

5,984 %

2,895 %

2,118 %

105

5,977 %

2,907 %

2,129 %

106

5,969 %

2,919 %

2,139 %

107

5,962 %

2,931 %

2,149 %

108

5,955 %

2,943 %

2,158 %

109

5,948 %

2,954 %

2,168 %

110

5,941 %

2,965 %

2,177 %

111

5,934 %

2,977 %

2,186 %

112

5,928 %

2,987 %

2,195 %

113

5,921 %

2,998 %

2,204 %

114

5,915 %

3,009 %

2,213 %

115

5,909 %

3,019 %

2,221 %

116

5,903 %

3,029 %

2,230 %

117

5,897 %

3,039 %

2,238 %

118

5,891 %

3,049 %

2,246 %

119

5,885 %

3,058 %

2,254 %

120

5,879 %

3,068 %

2,262 %

121

5,874 %

3,077 %

2,270 %

122

5,868 %

3,086 %

2,277 %

123

5,863 %

3,095 %

2,285 %

124

5,857 %

3,104 %

2,292 %

125

5,852 %

3,113 %

2,299 %

126

5,847 %

3,121 %

2,306 %

127

5,842 %

3,130 %

2,313 %

128

5,837 %

3,138 %

2,320 %

129

5,832 %

3,146 %

2,327 %

130

5,827 %

3,154 %

2,334 %

131

5,822 %

3,162 %

2,340 %

132

5,817 %

3,170 %

2,347 %

133

5,813 %

3,178 %

2,353 %

134

5,808 %

3,185 %

2,360 %

135

5,804 %

3,193 %

2,366 %

136

5,799 %

3,200 %

2,372 %

137

5,795 %

3,208 %

2,378 %

138

5,790 %

3,215 %

2,384 %

139

5,786 %

3,222 %

2,390 %

140

5,782 %

3,229 %

2,395 %

141

5,778 %

3,236 %

2,401 %

142

5,774 %

3,242 %

2,407 %

143

5,770 %

3,249 %

2,412 %

144

5,766 %

3,256 %

2,418 %

145

5,762 %

3,262 %

2,423 %

146

5,758 %

3,268 %

2,428 %

147

5,754 %

3,275 %

2,434 %

148

5,750 %

3,281 %

2,439 %

149

5,747 %

3,287 %

2,444 %

150

5,743 %

3,293 %

2,449 %


ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1.   Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

34

5

2

435

2

2

0

0

43

5

2

261

1

3

0

2

49

5

4

225

1

4

0

4

52

5

5

197

1

5

1

5

56

5

7

179

0

6

2

6

59

5

9

176

0

7

3

7

62

5

11

172

0

8

3

8

64

5

13

177

0

9

4

9

66

5

14

179

0

10

4

9

68

5

15

182

1


Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

435

4

19

2

0

0

0

0

261

4

26

3

2

0

0

0

229

4

29

4

4

0

0

0

197

4

30

5

5

0

0

0

179

4

31

6

6

0

0

0

176

4

32

7

7

0

0

0

172

4

33

8

8

1

2

0

177

2

34

9

9

1

3

0

179

0

34

10

9

1

3

0

182

4

34


Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Portugal

1

6

6

6

0

19

0

28

2

14

13

13

0

26

0

46

3

18

16

16

0

29

0

51

4

20

18

18

0

30

0

51

5

22

20

20

0

31

0

54

6

23

22

22

0

32

0

56

7

24

23

23

0

33

0

56

8

26

24

24

2

34

0

55

9

27

25

25

3

34

1

52

10

28

26

26

3

34

1

50


Duration (in years)

Rumania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

Liechtenstein

1

10

14

21

6

0

0

0

2

19

18

25

13

0

0

0

3

21

21

29

16

0

0

0

4

23

23

34

18

0

0

0

5

24

24

38

20

0

0

0

6

26

25

41

22

0

0

0

7

28

27

43

23

0

0

0

8

29

28

44

24

0

0

0

9

31

28

45

25

0

0

0

10

28

28

44

26

0

0

0


Duration (in years)

Norway

Australia

Brazil

Canada

Chile

China

Colombia

1

0

0

12

0

17

0

10

2

0

0

12

0

19

0

18

3

0

0

12

0

18

1

30

4

0

0

12

0

17

2

39

5

0

0

12

0

16

3

41

6

0

0

12

0

15

3

44

7

0

0

12

0

14

4

47

8

0

0

12

0

15

8

44

9

0

0

12

0

16

6

41

10

0

0

12

0

13

5

44


Duration (in years)

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

New Zealand

Russia

1

0

9

0

0

10

0

0

2

0

9

0

0

10

0

0

3

0

9

0

0

10

0

0

4

0

9

0

0

10

0

1

5

0

9

0

0

10

0

3

6

0

9

0

0

10

0

6

7

0

9

0

0

10

0

9

8

0

9

0

0

10

0

13

9

0

9

1

0

10

0

20

10

0

9

1

0

10

0

20


Duration (in years)

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

United States

1

0

3

10

0

4

0

2

0

7

13

0

4

0

3

0

6

13

0

4

0

4

0

5

14

0

4

0

5

0

4

16

0

4

0

6

0

4

16

0

4

0

7

0

6

16

0

4

0

8

0

7

16

0

4

0

9

0

7

16

0

4

0

10

0

8

16

0

4

0

2.   Exposures to financial institutions

2.1.   Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

22

49

131

245

597

1 504

2

6

22

49

131

245

597

1 199

3

7

24

49

122

241

594

965

4

8

26

52

124

240

592

788

5

10

29

57

126

239

592

653

6

11

32

61

131

239

592

592

7

12

34

63

133

239

592

592

8

12

35

62

130

239

592

592

9

12

36

62

129

239

592

592

10

13

37

62

129

239

592

592

11

13

38

62

129

239

592

592

12

14

39

62

129

239

592

592

13

14

39

62

129

239

592

592

14

14

40

62

129

239

592

592

15

14

39

62

129

239

592

592

16

14

39

62

129

239

592

592

17

14

39

62

129

239

592

592

18

14

39

62

129

239

592

592

19

14

39

62

129

239

592

592

20

14

39

62

129

239

592

592

21

15

39

62

129

239

592

592

22

15

39

62

129

239

592

592

23

16

39

62

129

239

592

592

24

16

39

62

129

239

592

592

25

17

39

62

129

239

592

592

26

18

40

62

129

239

592

592

27

19

40

62

129

239

592

592

28

19

40

62

129

239

592

592

29

19

40

62

129

239

592

592

30

20

40

62

129

239

592

592

2.2.   Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

26

53

135

249

602

1 513

2

12

28

55

137

251

604

1 207

3

14

31

56

129

248

600

972

4

15

33

59

130

246

599

793

5

16

36

64

133

246

599

657

6

17

38

67

137

245

598

598

7

18

39

68

138

245

598

598

8

17

40

67

135

244

597

597

9

17

40

66

134

244

597

597

10

17

41

66

133

244

596

596

11

17

41

66

132

243

596

596

12

17

42

65

132

243

595

595

13

17

42

65

131

242

595

595

14

16

42

64

131

241

594

594

15

16

41

64

130

241

594

594

16

15

40

63

130

240

593

593

17

15

40

63

129

240

593

593

18

15

40

63

129

240

593

593

19

15

40

63

129

240

593

593

20

15

40

63

129

240

593

593

21

15

41

63

130

241

593

593

22

16

41

64

130

241

594

594

23

16

41

64

130

241

594

594

24

16

41

64

130

241

594

594

25

17

41

64

130

241

594

594

26

18

41

64

130

241

594

594

27

19

41

64

130

241

594

594

28

19

41

64

130

241

594

594

29

20

41

64

130

241

594

594

30

20

41

64

130

241

594

594

2.3.   Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

48

131

244

597

1 504

2

6

21

48

131

244

597

1 199

3

7

24

49

122

241

593

965

4

8

26

52

123

239

592

788

5

9

29

57

126

239

592

653

6

11

31

61

130

239

592

592

7

12

34

63

132

239

592

592

8

12

35

62

130

239

592

592

9

12

35

62

129

239

592

592

10

13

37

62

129

239

592

592

11

13

38

62

129

239

592

592

12

14

38

62

129

239

592

592

13

14

39

62

129

239

592

592

14

14

39

62

129

239

592

592

15

14

39

62

129

239

592

592

16

14

39

62

129

239

592

592

17

14

39

62

129

239

592

592

18

14

39

62

129

239

592

592

19

14

39

62

129

239

592

592

20

14

39

62

129

239

592

592

21

15

39

62

129

239

592

592

22

15

39

62

129

239

592

592

23

16

39

62

129

239

592

592

24

16

39

62

129

239

592

592

25

17

39

62

129

239

592

592

26

18

39

62

129

239

592

592

27

19

39

62

129

239

592

592

28

19

39

62

129

239

592

592

29

19

39

62

129

239

592

592

30

20

39

62

129

239

592

592

2.4.   Forint

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

89

104

132

214

327

680

1 533

2

83

99

126

208

322

675

1 227

3

87

104

130

202

321

674

992

4

85

104

129

201

317

669

812

5

84

103

132

200

313

666

674

6

82

103

132

202

311

664

664

7

81

103

131

201

308

661

661

8

79

102

129

198

307

660

660

9

78

101

128

195

305

658

658

10

74

98

124

190

301

654

654

11

72

96

121

187

298

651

651

12

71

95

119

185

296

649

649

13

70

95

118

185

295

648

648

14

70

95

117

184

295

648

648

15

69

94

117

183

294

647

647

16

68

93

116

183

293

646

646

17

68

93

116

182

293

646

646

18

67

92

115

181

292

645

645

19

66

91

114

180

291

644

644

20

65

90

113

180

290

643

643

21

64

90

112

179

290

642

642

22

64

89

111

178

289

642

642

23

63

88

110

177

288

641

641

24

61

87

109

176

287

640

640

25

60

86

108

175

286

638

638

26

59

85

107

174

284

637

637

27

58

83

106

173

283

636

636

28

57

82

105

172

282

635

635

29

56

81

104

170

281

634

634

30

55

80

103

169

280

633

633

2.5.   Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

26

53

135

249

602

1 496

2

12

28

55

137

251

603

1 194

3

14

31

57

129

248

601

962

4

16

34

60

131

247

600

787

5

17

37

65

134

247

600

653

6

18

39

68

138

247

600

600

7

19

41

70

140

246

599

599

8

19

41

69

137

246

599

599

9

18

42

68

135

245

598

598

10

18

42

67

134

245

598

598

11

18

43

67

134

244

597

597

12

18

43

67

133

244

597

597

13

18

43

66

133

243

596

596

14

18

43

66

132

243

596

596

15

17

43

65

132

243

595

595

16

17

42

65

131

242

595

595

17

16

42

64

131

242

595

595

18

16

41

64

131

241

594

594

19

16

41

64

131

241

594

594

20

17

42

65

131

242

595

595

21

17

42

65

131

242

595

595

22

17

42

65

132

242

595

595

23

17

43

65

132

243

595

595

24

17

43

65

132

243

596

596

25

18

43

65

132

243

596

596

26

18

43

65

132

243

596

596

27

19

43

65

132

243

596

596

28

19

43

65

132

243

596

596

29

20

43

65

132

243

596

596

30

21

43

65

132

243

595

595

2.6.   Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

53

69

96

179

292

645

1 544

2

57

73

100

182

296

649

1 238

3

63

80

105

178

297

649

1 001

4

66

84

110

182

297

650

819

5

68

88

116

185

298

651

681

6

69

90

119

189

298

650

650

7

69

91

120

190

297

650

650

8

68

91

118

186

295

648

648

9

67

90

116

183

294

647

647

10

65

89

115

181

292

645

645

11

64

89

113

180

290

643

643

12

63

88

112

178

289

642

642

13

62

87

110

176

287

640

640

14

61

86

108

175

286

639

639

15

59

84

107

174

284

637

637

16

58

83

106

172

283

636

636

17

57

82

105

171

282

635

635

18

56

81

104

171

281

634

634

19

55

81

103

170

281

633

633

20

55

80

103

169

280

633

633

21

54

79

102

168

279

632

632

22

53

78

101

168

278

631

631

23

52

78

100

167

278

630

630

24

52

77

99

166

277

630

630

25

51

76

99

165

276

629

629

26

50

75

98

164

275

628

628

27

49

74

97

163

274

627

627

28

48

73

96

162

273

626

626

29

47

72

95

162

272

625

625

30

46

72

94

161

272

624

624

2.7.   Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

5

21

48

130

244

597

1 503

2

5

21

48

130

244

597

1 198

3

6

23

49

121

240

593

964

4

7

26

51

123

239

592

787

5

9

28

57

125

239

591

652

6

10

31

60

130

239

591

591

7

11

33

62

132

239

591

591

8

11

34

61

129

239

591

591

9

11

35

61

128

239

591

591

10

12

36

61

128

239

591

591

11

12

37

61

128

239

591

591

12

13

38

61

128

239

591

591

13

13

38

61

128

239

591

591

14

13

39

61

128

239

591

591

15

13

39

61

128

239

591

591

16

13

39

61

128

239

591

591

17

13

39

61

128

239

591

591

18

13

39

61

128

239

591

591

19

13

39

61

128

239

591

591

20

14

39

61

128

239

591

591

21

15

39

61

128

239

591

591

22

15

39

61

128

239

591

591

23

16

39

61

128

239

591

591

24

16

39

61

128

239

591

591

25

17

39

61

128

239

592

592

26

18

39

61

128

239

592

592

27

19

39

61

128

239

592

592

28

19

39

61

128

239

592

592

29

19

39

61

128

239

592

592

30

20

39

61

128

239

592

592

2.8.   Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

25

59

162

263

616

1 521

2

7

25

59

162

263

616

1 212

3

8

28

58

145

259

612

975

4

9

30

60

133

257

610

796

5

10

31

60

119

256

609

660

6

13

35

63

110

255

607

607

7

15

37

63

101

253

606

606

8

15

38

61

94

252

605

605

9

18

45

64

88

251

604

604

10

17

44

62

83

250

603

603

11

16

43

60

82

250

602

602

12

16

43

60

82

249

602

602

13

16

43

60

82

248

601

601

14

16

44

60

82

247

600

600

15

16

44

60

82

246

599

599

16

16

44

60

82

245

598

598

17

16

44

60

82

244

597

597

18

16

44

60

82

243

596

596

19

16

44

60

82

243

596

596

20

16

44

60

82

244

597

597

21

16