3.6.2016   

EN

Official Journal of the European Union

L 147/1


COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/869

of 27 May 2016

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March until 29 June 2016 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 7 April 2016, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end March 2016 market data. That information was published on 7 April 2016 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure, that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2),

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1.   Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March until 29 June 2016.

2.   For each relevant currency, the technical information to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 31 March 2016.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 27 May 2016.

For the Commission

The President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OJ L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

– 0,248 %

0,042 %

– 0,258 %

1,008 %

– 0,553 %

1,358 %

2

– 0,249 %

0,105 %

– 0,259 %

1,188 %

– 0,442 %

1,707 %

3

– 0,216 %

0,130 %

– 0,226 %

1,370 %

– 0,264 %

1,965 %

4

– 0,151 %

0,165 %

– 0,161 %

1,589 %

– 0,046 %

2,193 %

5

– 0,071 %

0,205 %

– 0,081 %

1,862 %

0,182 %

2,496 %

6

0,029 %

0,244 %

0,019 %

2,091 %

0,406 %

2,827 %

7

0,140 %

0,292 %

0,130 %

2,259 %

0,606 %

3,148 %

8

0,255 %

0,339 %

0,245 %

2,430 %

0,780 %

3,441 %

9

0,353 %

0,387 %

0,343 %

2,604 %

0,934 %

3,696 %

10

0,464 %

0,442 %

0,454 %

2,782 %

1,067 %

3,905 %

11

0,549 %

0,499 %

0,539 %

2,936 %

1,232 %

4,067 %

12

0,622 %

0,556 %

0,612 %

3,064 %

1,413 %

4,192 %

13

0,700 %

0,614 %

0,690 %

3,172 %

1,589 %

4,289 %

14

0,771 %

0,677 %

0,761 %

3,265 %

1,754 %

4,364 %

15

0,823 %

0,749 %

0,813 %

3,344 %

1,904 %

4,422 %

16

0,851 %

0,830 %

0,840 %

3,412 %

2,040 %

4,467 %

17

0,866 %

0,917 %

0,855 %

3,472 %

2,162 %

4,502 %

18

0,879 %

1,008 %

0,869 %

3,524 %

2,272 %

4,529 %

19

0,899 %

1,099 %

0,889 %

3,570 %

2,371 %

4,549 %

20

0,931 %

1,190 %

0,920 %

3,610 %

2,461 %

4,564 %

21

0,976 %

1,279 %

0,966 %

3,646 %

2,543 %

4,574 %

22

1,032 %

1,367 %

1,022 %

3,679 %

2,618 %

4,581 %

23

1,095 %

1,451 %

1,085 %

3,708 %

2,686 %

4,586 %

24

1,162 %

1,533 %

1,153 %

3,734 %

2,748 %

4,588 %

25

1,232 %

1,612 %

1,223 %

3,758 %

2,806 %

4,588 %

26

1,303 %

1,687 %

1,294 %

3,779 %

2,859 %

4,587 %

27

1,374 %

1,760 %

1,365 %

3,799 %

2,909 %

4,584 %

28

1,445 %

1,830 %

1,436 %

3,817 %

2,954 %

4,581 %

29

1,514 %

1,896 %

1,506 %

3,834 %

2,997 %

4,577 %

30

1,582 %

1,960 %

1,574 %

3,849 %

3,037 %

4,572 %

31

1,648 %

2,021 %

1,640 %

3,863 %

3,074 %

4,567 %

32

1,712 %

2,080 %

1,705 %

3,876 %

3,109 %

4,562 %

33

1,774 %

2,135 %

1,767 %

3,888 %

3,142 %

4,556 %

34

1,834 %

2,189 %

1,827 %

3,899 %

3,173 %

4,551 %

35

1,892 %

2,240 %

1,885 %

3,910 %

3,202 %

4,545 %

36

1,948 %

2,289 %

1,941 %

3,919 %

3,230 %

4,539 %

37

2,002 %

2,336 %

1,995 %

3,928 %

3,256 %

4,533 %

38

2,054 %

2,381 %

2,047 %

3,937 %

3,281 %

4,527 %

39

2,104 %

2,424 %

2,097 %

3,945 %

3,304 %

4,521 %

40

2,152 %

2,465 %

2,145 %

3,952 %

3,327 %

4,515 %

41

2,198 %

2,505 %

2,192 %

3,959 %

3,348 %

4,509 %

42

2,242 %

2,543 %

2,236 %

3,966 %

3,368 %

4,503 %

43

2,285 %

2,579 %

2,279 %

3,972 %

3,387 %

4,498 %

44

2,326 %

2,614 %

2,320 %

3,978 %

3,406 %

4,492 %

45

2,365 %

2,648 %

2,360 %

3,984 %

3,423 %

4,487 %

46

2,403 %

2,680 %

2,398 %

3,989 %

3,440 %

4,482 %

47

2,440 %

2,711 %

2,434 %

3,994 %

3,456 %

4,477 %

48

2,475 %

2,741 %

2,470 %

3,999 %

3,472 %

4,472 %

49

2,509 %

2,770 %

2,504 %

4,004 %

3,486 %

4,467 %

50

2,542 %

2,797 %

2,537 %

4,008 %

3,501 %

4,462 %

51

2,573 %

2,824 %

2,568 %

4,012 %

3,514 %

4,457 %

52

2,604 %

2,850 %

2,599 %

4,016 %

3,527 %

4,453 %

53

2,633 %

2,875 %

2,628 %

4,020 %

3,540 %

4,449 %

54

2,661 %

2,899 %

2,657 %

4,024 %

3,552 %

4,444 %

55

2,689 %

2,922 %

2,684 %

4,027 %

3,564 %

4,440 %

56

2,715 %

2,944 %

2,711 %

4,030 %

3,575 %

4,436 %

57

2,741 %

2,966 %

2,736 %

4,034 %

3,586 %

4,432 %

58

2,766 %

2,987 %

2,761 %

4,037 %

3,597 %

4,429 %

59

2,789 %

3,007 %

2,785 %

4,040 %

3,607 %

4,425 %

60

2,813 %

3,026 %

2,808 %

4,042 %

3,617 %

4,421 %

61

2,835 %

3,045 %

2,831 %

4,045 %

3,626 %

4,418 %

62

2,857 %

3,064 %

2,853 %

4,048 %

3,636 %

4,415 %

63

2,878 %

3,082 %

2,874 %

4,050 %

3,645 %

4,411 %

64

2,898 %

3,099 %

2,894 %

4,053 %

3,653 %

4,408 %

65

2,918 %

3,116 %

2,914 %

4,055 %

3,662 %

4,405 %

66

2,937 %

3,132 %

2,934 %

4,058 %

3,670 %

4,402 %

67

2,956 %

3,148 %

2,952 %

4,060 %

3,678 %

4,399 %

68

2,974 %

3,163 %

2,970 %

4,062 %

3,685 %

4,396 %

69

2,992 %

3,178 %

2,988 %

4,064 %

3,693 %

4,393 %

70

3,009 %

3,192 %

3,005 %

4,066 %

3,700 %

4,391 %

71

3,026 %

3,207 %

3,022 %

4,068 %

3,707 %

4,388 %

72

3,042 %

3,220 %

3,038 %

4,070 %

3,714 %

4,385 %

73

3,057 %

3,234 %

3,054 %

4,072 %

3,720 %

4,383 %

74

3,073 %

3,247 %

3,069 %

4,074 %

3,727 %

4,380 %

75

3,088 %

3,259 %

3,084 %

4,075 %

3,733 %

4,378 %

76

3,102 %

3,271 %

3,099 %

4,077 %

3,739 %

4,376 %

77

3,116 %

3,283 %

3,113 %

4,079 %

3,745 %

4,374 %

78

3,130 %

3,295 %

3,127 %

4,080 %

3,751 %

4,371 %

79

3,144 %

3,306 %

3,141 %

4,082 %

3,757 %

4,369 %

80

3,157 %

3,318 %

3,154 %

4,083 %

3,762 %

4,367 %

81

3,170 %

3,328 %

3,167 %

4,085 %

3,768 %

4,365 %

82

3,182 %

3,339 %

3,179 %

4,086 %

3,773 %

4,363 %

83

3,194 %

3,349 %

3,191 %

4,088 %

3,778 %

4,361 %

84

3,206 %

3,359 %

3,203 %

4,089 %

3,783 %

4,359 %

85

3,218 %

3,369 %

3,215 %

4,090 %

3,788 %

4,357 %

86

3,229 %

3,379 %

3,226 %

4,092 %

3,793 %

4,355 %

87

3,240 %

3,388 %

3,237 %

4,093 %

3,797 %

4,354 %

88

3,251 %

3,397 %

3,248 %

4,094 %

3,802 %

4,352 %

89

3,262 %

3,406 %

3,259 %

4,095 %

3,807 %

4,350 %

90

3,272 %

3,415 %

3,269 %

4,096 %

3,811 %

4,349 %

91

3,282 %

3,424 %

3,280 %

4,098 %

3,815 %

4,347 %

92

3,292 %

3,432 %

3,290 %

4,099 %

3,819 %

4,345 %

93

3,302 %

3,440 %

3,299 %

4,100 %

3,823 %

4,344 %

94

3,311 %

3,448 %

3,309 %

4,101 %

3,827 %

4,342 %

95

3,321 %

3,456 %

3,318 %

4,102 %

3,831 %

4,341 %

96

3,330 %

3,464 %

3,327 %

4,103 %

3,835 %

4,339 %

97

3,339 %

3,472 %

3,336 %

4,104 %

3,839 %

4,338 %

98

3,348 %

3,479 %

3,345 %

4,105 %

3,843 %

4,336 %

99

3,356 %

3,486 %

3,354 %

4,106 %

3,846 %

4,335 %

100

3,365 %

3,493 %

3,362 %

4,107 %

3,850 %

4,334 %

101

3,373 %

3,500 %

3,370 %

4,108 %

3,853 %

4,332 %

102

3,381 %

3,507 %

3,378 %

4,109 %

3,857 %

4,331 %

103

3,389 %

3,514 %

3,386 %

4,110 %

3,860 %

4,330 %

104

3,397 %

3,520 %

3,394 %

4,110 %

3,863 %

4,329 %

105

3,404 %

3,527 %

3,402 %

4,111 %

3,866 %

4,327 %

106

3,412 %

3,533 %

3,409 %

4,112 %

3,870 %

4,326 %

107

3,419 %

3,539 %

3,417 %

4,113 %

3,873 %

4,325 %

108

3,426 %

3,546 %

3,424 %

4,114 %

3,876 %

4,324 %

109

3,433 %

3,552 %

3,431 %

4,115 %

3,879 %

4,323 %

110

3,440 %

3,557 %

3,438 %

4,115 %

3,882 %

4,322 %

111

3,447 %

3,563 %

3,445 %

4,116 %

3,884 %

4,320 %

112

3,454 %

3,569 %

3,451 %

4,117 %

3,887 %

4,319 %

113

3,460 %

3,574 %

3,458 %

4,118 %

3,890 %

4,318 %

114

3,467 %

3,580 %

3,465 %

4,118 %

3,893 %

4,317 %

115

3,473 %

3,585 %

3,471 %

4,119 %

3,895 %

4,316 %

116

3,479 %

3,591 %

3,477 %

4,120 %

3,898 %

4,315 %

117

3,486 %

3,596 %

3,483 %

4,120 %

3,901 %

4,314 %

118

3,492 %

3,601 %

3,489 %

4,121 %

3,903 %

4,313 %

119

3,498 %

3,606 %

3,495 %

4,122 %

3,906 %

4,312 %

120

3,503 %

3,611 %

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2,236 %

101

6,082 %

3,030 %

2,246 %

102

6,073 %

3,042 %

2,255 %

103

6,064 %

3,053 %

2,264 %

104

6,056 %

3,064 %

2,273 %

105

6,048 %

3,075 %

2,282 %

106

6,040 %

3,085 %

2,290 %

107

6,032 %

3,095 %

2,299 %

108

6,024 %

3,106 %

2,307 %

109

6,017 %

3,116 %

2,315 %

110

6,009 %

3,125 %

2,323 %

111

6,002 %

3,135 %

2,331 %

112

5,995 %

3,144 %

2,339 %

113

5,988 %

3,154 %

2,346 %

114

5,981 %

3,163 %

2,354 %

115

5,974 %

3,172 %

2,361 %

116

5,967 %

3,181 %

2,368 %

117

5,961 %

3,189 %

2,376 %

118

5,954 %

3,198 %

2,382 %

119

5,948 %

3,206 %

2,389 %

120

5,942 %

3,214 %

2,396 %

121

5,935 %

3,223 %

2,403 %

122

5,929 %

3,231 %

2,409 %

123

5,923 %

3,238 %

2,416 %

124

5,918 %

3,246 %

2,422 %

125

5,912 %

3,254 %

2,428 %

126

5,906 %

3,261 %

2,434 %

127

5,901 %

3,269 %

2,440 %

128

5,895 %

3,276 %

2,446 %

129

5,890 %

3,283 %

2,452 %

130

5,884 %

3,290 %

2,458 %

131

5,879 %

3,297 %

2,463 %

132

5,874 %

3,304 %

2,469 %

133

5,869 %

3,310 %

2,474 %

134

5,864 %

3,317 %

2,480 %

135

5,859 %

3,323 %

2,485 %

136

5,854 %

3,330 %

2,490 %

137

5,849 %

3,336 %

2,495 %

138

5,845 %

3,342 %

2,501 %

139

5,840 %

3,349 %

2,506 %

140

5,835 %

3,355 %

2,511 %

141

5,831 %

3,361 %

2,515 %

142

5,826 %

3,367 %

2,520 %

143

5,822 %

3,372 %

2,525 %

144

5,818 %

3,378 %

2,530 %

145

5,813 %

3,384 %

2,534 %

146

5,809 %

3,389 %

2,539 %

147

5,805 %

3,395 %

2,543 %

148

5,801 %

3,400 %

2,548 %

149

5,797 %

3,406 %

2,552 %

150

5,793 %

3,411 %

2,556 %


ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1.   Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

35

5

2

437

2

2

0

0

43

5

2

261

1

3

0

2

49

5

4

225

1

4

0

4

52

5

5

197

1

5

1

5

56

5

7

178

0

6

2

6

59

5

9

175

0

7

3

7

62

6

11

171

0

8

4

8

64

5

13

177

0

9

4

9

65

5

15

179

0

10

4

9

68

6

16

181

1


Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

437

4

19

2

0

0

0

0

261

4

26

3

2

0

0

0

229

4

29

4

4

0

0

0

197

4

30

5

5

0

0

0

178

4

31

6

6

0

0

0

175

4

33

7

7

0

0

0

171

4

33

8

8

1

2

0

177

2

34

9

9

1

3

0

179

0

34

10

9

1

3

0

181

4

35


Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Portugal

1

6

6

6

0

19

0

28

2

14

13

13

0

26

0

46

3

18

16

16

0

29

0

51

4

20

18

18

0

30

0

51

5

22

20

20

0

31

0

54

6

23

22

22

0

33

0

56

7

24

23

23

0

33

0

56

8

26

24

24

2

34

0

55

9

27

25

25

3

34

1

52

10

28

26

26

3

35

1

50


Duration (in years)

Rumania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

Liechtenstein

1

10

14

21

6

0

0

0

2

19

18

25

13

0

0

0

3

22

21

30

16

0

0

0

4

23

23

34

18

0

0

0

5

24

24

38

20

0

0

0

6

26

26

42

22

0

0

0

7

28

27

43

23

0

0

0

8

30

28

44

24

0

0

0

9

31

28

45

25

0

0

0

10

28

28

44

26

0

0

0


Duration (in years)

Norway

Australia

Brazil

Canada

Chile

China

Colombia

1

0

0

12

0

17

0

9

2

0

0

12

0

19

0

17

3

0

0

12

0

18

1

29

4

0

0

12

0

17

2

38

5

0

0

12

0

16

3

40

6

0

0

12

0

15

3

44

7

0

0

12

0

14

4

46

8

0

0

12

0

15

8

44

9

0

0

12

0

16

6

41

10

0

0

12

0

13

5

44


Duration (in years)

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

New Zealand

Russia

1

0

9

0

0

10

0

0

2

0

9

0

0

10

0

0

3

0

9

0

0

10

0

0

4

0

9

0

0

10

0

1

5

0

9

0

0

10

0

3

6

0

9

0

0

10

0

6

7

0

9

0

0

10

0

9

8

0

9

0

0

10

0

13

9

0

9

1

0

10

0

20

10

0

9

1

0

10

0

20


Duration (in years)

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

United States

1

0

3

10

0

4

0

2

0

6

13

0

4

0

3

0

6

13

0

4

0

4

0

5

15

0

4

0

5

0

4

16

0

4

0

6

0

4

16

0

4

0

7

0

6

16

0

4

0

8

0

7

16

0

4

0

9

0

7

16

0

4

0

10

0

8

16

0

4

0

2.   Exposures to financial institutions

2.1   Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

22

49

132

245

601

1 505

2

6

22

49

132

245

601

1 200

3

7

24

50

123

241

597

966

4

8

27

52

124

240

595

789

5

10

29

58

127

240

595

654

6

11

32

61

131

240

595

595

7

12

34

63

133

240

595

595

8

12

35

62

131

240

595

595

9

12

36

62

129

240

595

595

10

13

37

62

129

240

595

595

11

13

38

62

129

240

595

595

12

14

39

62

129

240

595

595

13

14

39

62

129

240

595

595

14

14

40

62

129

240

595

595

15

14

40

62

129

240

595

595

16

14

40

62

129

240

595

595

17

14

39

62

129

240

595

595

18

14

40

62

129

240

595

595

19

14

40

62

129

240

595

595

20

14

40

62

129

240

595

595

21

15

40

62

129

240

595

595

22

15

40

62

129

240

595

595

23

16

40

62

129

240

595

595

24

16

40

62

129

240

595

595

25

17

40

62

129

240

595

595

26

18

40

62

129

240

595

595

27

19

40

62

129

240

595

595

28

19

40

62

129

240

595

595

29

19

40

62

129

240

595

595

30

20

40

62

129

240

595

595

2.2   Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

26

53

136

249

605

1 512

2

12

28

55

138

251

607

1 206

3

14

31

56

130

248

603

971

4

15

33

59

131

247

602

793

5

16

36

64

133

246

602

657

6

17

38

67

137

246

601

601

7

17

40

68

138

245

601

601

8

17

40

67

135

245

600

600

9

17

40

67

134

245

600

600

10

17

41

66

133

244

600

600

11

17

41

66

133

244

599

599

12

17

42

65

132

243

599

599

13

17

42

65

131

243

598

598

14

16

42

64

131

242

597

597

15

16

41

64

131

242

597

597

16

15

40

63

130

241

596

596

17

15

40

63

130

241

596

596

18

15

40

63

129

240

596

596

19

15

40

63

129

240

596

596

20

15

40

63

130

241

596

596

21

15

41

63

130

241

596

596

22

16

41

64

130

241

597

597

23

16

41

64

130

241

597

597

24

16

41

64

130

242

597

597

25

17

41

64

131

242

597

597

26

18

41

64

131

242

597

597

27

19

41

64

131

242

597

597

28

19

41

64

131

242

597

597

29

20

41

64

131

242

597

597

30

20

41

64

131

242

597

597

2.3   Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

49

131

245

600

1 505

2

6

21

49

131

245

600

1 200

3

7

24

49

123

241

596

966

4

8

26

52

124

240

595

789

5

9

29

57

127

240

595

654

6

11

32

61

131

240

595

595

7

12

34

63

133

240

595

595

8

12

35

62

130

240

595

595

9

12

35

62

129

240

595

595

10

12

37

62

129

240

595

595

11

13

38

62

129

240

595

595

12

13

38

62

129

240

595

595

13

14

39

62

129

240

595

595

14

14

39

62

129

240

595

595

15

14

39

62

129

240

595

595

16

14

39

62

129

240

595

595

17

14

39

62

129

240

595

595

18

14

39

62

129

240

595

595

19

14

39

62

129

240

595

595

20

14

39

62

129

240

595

595

21

15

39

62

129

240

595

595

22

15

39

62

129

240

595

595

23

16

39

62

129

240

595

595

24

16

39

62

129

240

595

595

25

17

39

62

129

240

595

595

26

18

39

62

129

240

595

595

27

19

39

62

129

240

595

595

28

19

39

62

129

240

595

595

29

19

39

62

129

240

595

595

30

20

39

62

129

240

595

595

2.4   Forint

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

89

105

132

215

329

684

1 535

2

84

100

127

210

323

679

1 227

3

87

105

130

203

322

677

990

4

85

104

130

202

318

673

810

5

84

104

132

201

314

670

673

6

83

103

133

203

312

667

667

7

81

103

132

202

309

664

664

8

79

102

130

198

307

663

663

9

78

102

128

195

306

661

661

10

74

98

124

191

302

657

657

11

72

96

121

188

299

654

654

12

71

96

119

186

297

652

652

13

70

95

118

185

296

651

651

14

70

95

118

184

295

651

651

15

69

94

117

184

295

650

650

16

68

93

116

183

294

649

649

17

68

93

116

182

293

649

649

18

67

92

115

181

293

648

648

19

66

91

114

181

292

647

647

20

65

90

113

180

291

646

646

21

64

90

112

179

290

646

646

22

63

89

112

178

289

645

645

23

62

88

111

177

288

644

644

24

61

87

110

176

287

643

643

25

60

86

108

175

286

642

642

26

59

85

107

174

285

640

640

27

58

84

106

173

284

639

639

28

57

82

105

172

283

638

638

29

56

81

104

171

282

637

637

30

55

80

103

170

281

636

636

2.5   Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

26

53

136

249

605

1 498

2

12

28

55

138

251

607

1 196

3

14

31

57

130

249

604

964

4

16

34

60

132

248

603

789

5

17

37

65

134

248

603

655

6

18

39

69

139

247

603

603

7

19

41

70

140

247

602

602

8

19

41

69

137

246

602

602

9

18

42

68

135

246

601

601

10

18

42

68

134

245

601

601

11

18

43

67

134

245

600

600

12

18

43

67

133

244

600

600

13

18

43

66

133

244

599

599

14

18

43

66

132

243

599

599

15

17

43

65

132

243

598

598

16

16

42

65

131

242

598

598

17

16

42

64

131

242

597

597

18

16

41

64

131

242

597

597

19

16

41

64

131

242

597

597

20

16

42

65

131

242

598

598

21

17

42

65

131

243

598

598

22

17

42

65

132

243

598

598

23

17

42

65

132

243

598

598

24

17

43

65

132

243

598

598

25

18

43

65

132

243

598

598

26

18

43

65

132

243

598

598

27

19

43

65

132

243

598

598

28

19

43

65

132

243

598

598

29

20

43

65

132

243

598

598

30

21

43

65

132

243

598

598

2.6   Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

54

70

97

179

293

648

1 543

2

57

73

100

183

297

652

1 236

3

63

80

105

179

297

652

998

4

66

85

110

182

298

653

817

5

68

88

116

185

298

654

679

6

69

90

119

189

298

654

654

7

69

91

120

190

297

653

653

8

68

91

118

187

296

651

651

9

67

90

116

184

294

650

650

10

65

89

115

182

293

648

648

11

64

89

113

180

291

646

646

12

63

88

112

178

289

645

645

13

62

87

110

177

288

643

643

14

60

86

108

175

286

641

641

15

59

84

107

174

285

640

640

16

58

83

106

173

284

639

639

17

57

82

105

171

283

638

638

18

56

81

104

171

282

637

637

19

55

80

103

170

281

636

636

20

54

80

103

169

280

636

636

21

54

79

102

168

280

635

635

22

53

78

101

168

279

634

634

23

52

77

100

167

278

633

633

24

51

77

99

166

277

632

632

25

50

76

99

165

276

632

632

26

50

75

98

164

275

631

631

27

49

74

97

163

274

630

630

28

48

73

96

163

274

629

629

29

47

72

95

162

273

628

628

30

46

72

94

161

272

627

627

2.7   Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

5

21

48

131

244

600

1 504

2

5

21

48

131

244

600

1 199

3

6

23

49

122

240

596

965

4

7

26

51

123

239

595

788

5

9

29

57

126

239

595

653

6

10

31

60

130

239

595

595

7

11

33

62

132

239

595

595

8

11

34

61

130

239

595

595

9

11

35

61

128

239

594

594

10

12

36

61

128

239

594

594

11

12

37

61

128

239

594

594

12

13

38

61

128

239

594

594

13

13

38

61

128

239

594

594

14

13

39

61

128

239

594

594

15

13

39

61

128

239

594

594

16

13

39

61

128

239

594

594

17

13

39

61

128

239

594

594

18

13

39

61

128

239

594

594

19

13

39

61

128

239

594

594

20

14

39

61

128

239

594

594

21

15

39

61

128

239

594

594

22

15

39

61

128

239

594

594

23

16

39

61

128

239

595

595

24

16

39

61

128

239

595

595

25

17

39

62

128

239

595

595

26

18

39

62

128

239

595

595

27

19

39

62

128

239

595

595

28

19

39

62

128

239

595

595

29

19

39

62

128

239

595

595

30

20

39

62

128

239

595

595

2.8   Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

25

59

163

263

619

1 526

2

7

25

59

163

263

619

1 217

3

8

27

58

146

259

615

981

4

9

30

60

133

257

613

801

5

10

31

60

119

256

612

664

6

13

35

63

110

255

610

610

7

15

37

63

101

254

609

609

8

15

38

61

93

253

608

608

9

18

45

64

87

252

607

607

10

17

44

62

83

251

606

606

11

16

43

60

82

250

605

605

12

15

43

60

82

249

605

605

13

15

43

60

82

249

604

604

14

16

43

60

82

248

603

603

15

16

43

60

82

247

602

602

16

16

43

60

82

245

601

601

17

16

43

60

82

244

600

600

18

16

43

60

82

244

599

599

19

16

43

60

82

244

599

599

20

16

43

60

82

244

600

600

21

16

43

60