9.2.2016   

EN

Official Journal of the European Union

L 32/31


COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/165

of 5 February 2016

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 1 January until 30 March 2016 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council (Solvency II)

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 14 January 2016, the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) provided the Commission with the technical information related to end December 2015 market data. That information was published on 13 January 2016 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Implementing Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure, that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2),

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1.   Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 1 January until 30 March 2016.

2.   For each relevant currency, the technical information to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 1 January 2016.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 5 February 2016.

For the Commission

The President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OJ L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

– 0,157 %

0,177 %

– 0,167 %

1,033 %

– 0,397 %

2,233 %

2

– 0,129 %

0,310 %

– 0,139 %

1,758 %

– 0,230 %

2,535 %

3

– 0,038 %

0,375 %

– 0,048 %

2,214 %

0,041 %

2,890 %

4

0,096 %

0,454 %

0,086 %

2,423 %

0,344 %

3,193 %

5

0,232 %

0,547 %

0,222 %

2,607 %

0,630 %

3,436 %

6

0,381 %

0,628 %

0,371 %

2,768 %

0,883 %

3,634 %

7

0,526 %

0,682 %

0,516 %

2,931 %

1,096 %

3,800 %

8

0,667 %

0,772 %

0,657 %

3,098 %

1,280 %

3,938 %

9

0,801 %

0,849 %

0,790 %

3,268 %

1,443 %

4,052 %

10

0,921 %

0,916 %

0,911 %

3,414 %

1,581 %

4,143 %

11

1,026 %

0,983 %

1,016 %

3,559 %

1,732 %

4,213 %

12

1,120 %

1,049 %

1,110 %

3,704 %

1,888 %

4,266 %

13

1,208 %

1,115 %

1,198 %

3,840 %

2,036 %

4,308 %

14

1,284 %

1,185 %

1,274 %

3,963 %

2,173 %

4,340 %

15

1,344 %

1,258 %

1,334 %

4,068 %

2,298 %

4,365 %

16

1,388 %

1,335 %

1,378 %

4,154 %

2,410 %

4,385 %

17

1,422 %

1,416 %

1,412 %

4,222 %

2,511 %

4,399 %

18

1,454 %

1,497 %

1,443 %

4,277 %

2,603 %

4,411 %

19

1,488 %

1,577 %

1,477 %

4,322 %

2,685 %

4,419 %

20

1,527 %

1,656 %

1,517 %

4,357 %

2,760 %

4,425 %

21

1,574 %

1,733 %

1,564 %

4,385 %

2,827 %

4,429 %

22

1,627 %

1,807 %

1,617 %

4,408 %

2,889 %

4,432 %

23

1,683 %

1,880 %

1,673 %

4,425 %

2,946 %

4,434 %

24

1,741 %

1,949 %

1,731 %

4,439 %

2,998 %

4,434 %

25

1,800 %

2,016 %

1,791 %

4,449 %

3,045 %

4,434 %

26

1,859 %

2,080 %

1,850 %

4,456 %

3,089 %

4,432 %

27

1,918 %

2,141 %

1,909 %

4,462 %

3,130 %

4,431 %

28

1,976 %

2,200 %

1,967 %

4,465 %

3,168 %

4,429 %

29

2,033 %

2,256 %

2,024 %

4,467 %

3,204 %

4,426 %

30

2,088 %

2,309 %

2,079 %

4,468 %

3,237 %

4,424 %

31

2,141 %

2,361 %

2,133 %

4,468 %

3,268 %

4,421 %

32

2,193 %

2,410 %

2,185 %

4,467 %

3,297 %

4,418 %

33

2,243 %

2,457 %

2,236 %

4,465 %

3,324 %

4,415 %

34

2,292 %

2,502 %

2,284 %

4,463 %

3,350 %

4,411 %

35

2,338 %

2,545 %

2,331 %

4,460 %

3,374 %

4,408 %

36

2,383 %

2,586 %

2,376 %

4,457 %

3,397 %

4,405 %

37

2,426 %

2,626 %

2,420 %

4,454 %

3,418 %

4,401 %

38

2,468 %

2,663 %

2,461 %

4,451 %

3,439 %

4,398 %

39

2,508 %

2,700 %

2,502 %

4,447 %

3,458 %

4,395 %

40

2,547 %

2,734 %

2,540 %

4,443 %

3,477 %

4,391 %

41

2,584 %

2,768 %

2,577 %

4,439 %

3,494 %

4,388 %

42

2,619 %

2,799 %

2,613 %

4,436 %

3,511 %

4,385 %

43

2,654 %

2,830 %

2,648 %

4,432 %

3,527 %

4,381 %

44

2,687 %

2,860 %

2,681 %

4,428 %

3,542 %

4,378 %

45

2,719 %

2,888 %

2,713 %

4,424 %

3,557 %

4,375 %

46

2,749 %

2,915 %

2,743 %

4,420 %

3,571 %

4,372 %

47

2,779 %

2,941 %

2,773 %

4,417 %

3,584 %

4,369 %

48

2,807 %

2,966 %

2,802 %

4,413 %

3,597 %

4,366 %

49

2,834 %

2,991 %

2,829 %

4,409 %

3,609 %

4,364 %

50

2,861 %

3,014 %

2,855 %

4,406 %

3,621 %

4,361 %

51

2,886 %

3,037 %

2,881 %

4,402 %

3,632 %

4,358 %

52

2,911 %

3,058 %

2,906 %

4,399 %

3,643 %

4,356 %

53

2,934 %

3,079 %

2,929 %

4,396 %

3,654 %

4,353 %

54

2,957 %

3,100 %

2,952 %

4,392 %

3,664 %

4,350 %

55

2,979 %

3,119 %

2,975 %

4,389 %

3,673 %

4,348 %

56

3,001 %

3,138 %

2,996 %

4,386 %

3,683 %

4,346 %

57

3,021 %

3,156 %

3,017 %

4,383 %

3,692 %

4,343 %

58

3,041 %

3,174 %

3,037 %

4,380 %

3,701 %

4,341 %

59

3,061 %

3,191 %

3,056 %

4,377 %

3,709 %

4,339 %

60

3,079 %

3,208 %

3,075 %

4,375 %

3,717 %

4,337 %

61

3,097 %

3,224 %

3,093 %

4,372 %

3,725 %

4,335 %

62

3,115 %

3,239 %

3,111 %

4,369 %

3,733 %

4,333 %

63

3,132 %

3,254 %

3,128 %

4,367 %

3,740 %

4,331 %

64

3,148 %

3,269 %

3,144 %

4,364 %

3,747 %

4,329 %

65

3,164 %

3,283 %

3,160 %

4,362 %

3,754 %

4,327 %

66

3,180 %

3,297 %

3,176 %

4,359 %

3,761 %

4,325 %

67

3,195 %

3,310 %

3,191 %

4,357 %

3,768 %

4,323 %

68

3,210 %

3,323 %

3,206 %

4,355 %

3,774 %

4,322 %

69

3,224 %

3,336 %

3,220 %

4,353 %

3,780 %

4,320 %

70

3,238 %

3,348 %

3,234 %

4,351 %

3,786 %

4,318 %

71

3,251 %

3,360 %

3,248 %

4,349 %

3,792 %

4,317 %

72

3,264 %

3,371 %

3,261 %

4,347 %

3,798 %

4,315 %

73

3,277 %

3,383 %

3,273 %

4,345 %

3,803 %

4,314 %

74

3,289 %

3,394 %

3,286 %

4,343 %

3,808 %

4,312 %

75

3,301 %

3,404 %

3,298 %

4,341 %

3,814 %

4,311 %

76

3,313 %

3,415 %

3,310 %

4,339 %

3,819 %

4,309 %

77

3,325 %

3,425 %

3,321 %

4,337 %

3,824 %

4,308 %

78

3,336 %

3,435 %

3,333 %

4,335 %

3,828 %

4,306 %

79

3,347 %

3,444 %

3,343 %

4,334 %

3,833 %

4,305 %

80

3,357 %

3,454 %

3,354 %

4,332 %

3,838 %

4,304 %

81

3,368 %

3,463 %

3,364 %

4,330 %

3,842 %

4,303 %

82

3,378 %

3,472 %

3,375 %

4,329 %

3,847 %

4,301 %

83

3,388 %

3,481 %

3,385 %

4,327 %

3,851 %

4,300 %

84

3,397 %

3,489 %

3,394 %

4,326 %

3,855 %

4,299 %

85

3,407 %

3,498 %

3,404 %

4,324 %

3,859 %

4,298 %

86

3,416 %

3,506 %

3,413 %

4,323 %

3,863 %

4,297 %

87

3,425 %

3,514 %

3,422 %

4,321 %

3,867 %

4,296 %

88

3,434 %

3,521 %

3,431 %

4,320 %

3,871 %

4,294 %

89

3,442 %

3,529 %

3,439 %

4,319 %

3,874 %

4,293 %

90

3,451 %

3,536 %

3,448 %

4,317 %

3,878 %

4,292 %

91

3,459 %

3,544 %

3,456 %

4,316 %

3,881 %

4,291 %

92

3,467 %

3,551 %

3,464 %

4,315 %

3,885 %

4,290 %

93

3,475 %

3,558 %

3,472 %

4,314 %

3,888 %

4,289 %

94

3,482 %

3,565 %

3,480 %

4,312 %

3,892 %

4,288 %

95

3,490 %

3,571 %

3,487 %

4,311 %

3,895 %

4,288 %

96

3,497 %

3,578 %

3,495 %

4,310 %

3,898 %

4,287 %

97

3,504 %

3,584 %

3,502 %

4,309 %

3,901 %

4,286 %

98

3,512 %

3,590 %

3,509 %

4,308 %

3,904 %

4,285 %

99

3,518 %

3,597 %

3,516 %

4,307 %

3,907 %

4,284 %

100

3,525 %

3,603 %

3,523 %

4,306 %

3,910 %

4,283 %

101

3,532 %

3,608 %

3,529 %

4,305 %

3,913 %

4,282 %

102

3,538 %

3,614 %

3,536 %

4,304 %

3,916 %

4,282 %

103

3,545 %

3,620 %

3,542 %

4,303 %

3,919 %

4,281 %

104

3,551 %

3,625 %

3,549 %

4,302 %

3,921 %

4,280 %

105

3,557 %

3,631 %

3,555 %

4,301 %

3,924 %

4,279 %

106

3,563 %

3,636 %

3,561 %

4,300 %

3,926 %

4,279 %

107

3,569 %

3,642 %

3,567 %

4,299 %

3,929 %

4,278 %

108

3,575 %

3,647 %

3,573 %

4,298 %

3,932 %

4,277 %

109

3,581 %

3,652 %

3,578 %

4,297 %

3,934 %

4,276 %

110

3,586 %

3,657 %

3,584 %

4,296 %

3,936 %

4,276 %

111

3,592 %

3,662 %

3,590 %

4,295 %

3,939 %

4,275 %

112

3,597 %

3,666 %

3,595 %

4,294 %

3,941 %

4,274 %

113

3,603 %

3,671 %

3,600 %

4,294 %

3,943 %

4,274 %

114

3,608 %

3,676 %

3,606 %

4,293 %

3,946 %

4,273 %

115

3,613 %

3,680 %

3,611 %

4,292 %

3,948 %

4,272 %

116

3,618 %

3,685 %

3,616 %

4,291 %

3,950 %

4,272 %

117

3,623 %

3,689 %

3,621 %

4,290 %

3,952 %

4,271 %

118

3,628 %

3,693 %

3,626 %

4,290 %

3,954 %

4,271 %

119

3,633 %

3,698 %

3,631 %

4,289 %

3,956 %

4,270 %

120

3,637 %

3,702 %

3,635 %

4,288 %

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3,818 %

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3,613 %

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97

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Term to maturity (in years)

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84

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91

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Term to maturity (in years)

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6

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6,279 %

3,329 %

2,488 %

102

6,268 %

3,338 %

2,495 %

103

6,258 %

3,346 %

2,502 %

104

6,248 %

3,354 %

2,508 %

105

6,238 %

3,362 %

2,515 %

106

6,228 %

3,370 %

2,521 %

107

6,218 %

3,378 %

2,528 %

108

6,209 %

3,385 %

2,534 %

109

6,200 %

3,393 %

2,540 %

110

6,190 %

3,400 %

2,546 %

111

6,181 %

3,407 %

2,552 %

112

6,173 %

3,414 %

2,558 %

113

6,164 %

3,421 %

2,563 %

114

6,155 %

3,428 %

2,569 %

115

6,147 %

3,435 %

2,574 %

116

6,139 %

3,441 %

2,580 %

117

6,131 %

3,448 %

2,585 %

118

6,123 %

3,454 %

2,590 %

119

6,115 %

3,460 %

2,595 %

120

6,108 %

3,466 %

2,600 %

121

6,100 %

3,472 %

2,605 %

122

6,093 %

3,478 %

2,610 %

123

6,085 %

3,484 %

2,615 %

124

6,078 %

3,490 %

2,620 %

125

6,071 %

3,496 %

2,624 %

126

6,064 %

3,501 %

2,629 %

127

6,057 %

3,507 %

2,633 %

128

6,051 %

3,512 %

2,638 %

129

6,044 %

3,517 %

2,642 %

130

6,037 %

3,523 %

2,646 %

131

6,031 %

3,528 %

2,650 %

132

6,025 %

3,533 %

2,655 %

133

6,018 %

3,538 %

2,659 %

134

6,012 %

3,543 %

2,663 %

135

6,006 %

3,548 %

2,667 %

136

6,000 %

3,552 %

2,671 %

137

5,994 %

3,557 %

2,674 %

138

5,989 %

3,562 %

2,678 %

139

5,983 %

3,566 %

2,682 %

140

5,977 %

3,571 %

2,686 %

141

5,972 %

3,575 %

2,689 %

142

5,966 %

3,580 %

2,693 %

143

5,961 %

3,584 %

2,696 %

144

5,956 %

3,588 %

2,700 %

145

5,950 %

3,592 %

2,703 %

146

5,945 %

3,597 %

2,707 %

147

5,940 %

3,601 %

2,710 %

148

5,935 %

3,605 %

2,713 %

149

5,930 %

3,609 %

2,717 %

150

5,925 %

3,613 %

2,720 %


ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1.   Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

35

5

2

438

2

2

0

0

43

5

2

260

1

3

0

2

49

5

4

224

1

4

0

4

52

5

6

196

1

5

1

5

57

5

7

177

0

6

2

6

59

6

9

174

0

7

3

7

62

6

11

170

0

8

4

8

64

5

14

176

0

9

4

9

65

5

15

178

0

10

4

9

68

6

16

181

1


Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

438

4

19

2

0

0

0

0

260

4

27

3

2

0

0

0

228

4

29

4

4

0

0

0

196

4

31

5

5

0

0

0

177

4

32

6

6

0

0

0

174

4

33

7

7

0

0

0

170

4

33

8

8

1

2

0

176

2

34

9

9

1

3

0

178

0

35

10

9

1

3

0

181

4

35


Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Portugal

1

6

6

6

0

19

0

28

2

14

13

13

0

27

0

46

3

18

16

16

0

29

0

51

4

21

18

18

0

31

0

51

5

22

20

20

0

32

0

54

6

23

22

22

0

33

0

56

7

24

23

23

0

33

0

56

8

26

24

24

2

34

0

55

9

27

25

25

3

35

1

51

10

28

26

26

3

35

1

50


Duration (in years)

Rumania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

Liechtenstein

1

10

14

22

6

0

0

0

2

19

19

25

13

0

0

0

3

22

21

30

16

0

0

0

4

23

23

35

18

0

0

0

5

25

24

38

20

0

0

0

6

26

26

42

22

0

0

0

7

28

27

43

23

0

0

0

8

30

28

44

24

0

0

0

9

31

28

45

25

0

0

0

10

29

28

45

26

0

0

0


Duration (in years)

Norway

Australia

Brazil

Canada

Chile

China

Colombia

1

0

0

12

0

17

0

9

2

0

0

12

0

19

0

17

3

0

0

12

0

18

1

29

4

0

0

12

0

17

2

38

5

0

0

12

0

16

2

40

6

0

0

12

0

15

3

43

7

0

0

12

0

14

4

46

8

0

0

12

0

15

8

43

9

0

0

12

0

16

5

40

10

0

0

12

0

13

5

43


Duration (in years)

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

New Zealand

Russia

1

0

9

0

0

10

0

0

2

0

9

0

0

10

0

0

3

0

9

0

0

10

0

0

4

0

9

0

0

10

0

1

5

0

9

0

0

10

0

3

6

0

9

0

0

10

0

6

7

0

9

0

0

10

0

9

8

0

9

0

0

10

0

14

9

0

9

1

0

10

0

20

10

0

9

1

0

10

0

20


Duration (in years)

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

United States

1

0

2

10

0

4

0

2

0

6

13

0

4

0

3

0

6

13

0

4

0

4

0

5

15

0

4

0

5

0

4

16

0

4

0

6

0

4

16

0

4

0

7

0

6

16

0

4

0

8

0

7

16

0

4

0

9

0

7

16

0

4

0

10

0

8

16

0

4

0

2.   Exposures to financial institutions

2.1.   Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

22

49

132

246

603

1 340

2

6

22

49

132

246

603

1 075

3

7

24

50

123

242

599

873

4

8

27

52

125

241

598

720

5

9

29

58

127

240

598

602

6

11

32

61

131

240

598

598

7

12

34

63

133

240

598

598

8

12

35

62

131

240

598

598

9

12

36

62

129

240

598

598

10

13

37

62

129

240

598

598

11

13

38

62

129

240

598

598

12

14

39

62

129

240

598

598

13

14

39

62

129

240

598

598

14

14

40

62

129

240

598

598

15

14

40

62

129

240

598

598

16

14

40

62

129

240

598

598

17

14

39

62

129

240

598

598

18

14

39

62

129

240

598

598

19

14

40

62

129

240

598

598

20

15

40

62

129

240

598

598

21

15

40

62

129

240

598

598

22

15

40

62

129

240

598

598

23

16

40

62

129

240

598

598

24

16

40

62

129

240

598

598

25

18

40

62

129

240

598

598

26

18

40

62

129

240

598

598

27

19

40

62

129

240

598

598

28

19

40

62

129

240

598

598

29

19

40

62

129

240

598

598

30

21

40

62

129

240

598

598

2.2   Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

26

53

136

250

607

1 347

2

12

28

55

139

252

609

1 082

3

13

31

57

130

249

606

879

4

15

33

59

131

247

605

724

5

16

36

64

134

247

604

605

6

17

38

67

137

246

604

604

7

17

40

68

138

246

603

603

8

17

40

67

136

245

603

603

9

17

40

67

134

245

603

603

10

17

41

66

133

245

602

602

11

17

41

66

133

244

602

602

12

17

42

66

132

244

601

601

13

16

42

65

132

243

601

601

14

16

42

64

131

242

600

600

15

16

41

64

131

242

600

600

16

15

40

63

130

241

599

599

17

15

40

63

130

241

599

599

18

14

40

63

129

241

598

598

19

14

40

63

129

241

598

598

20

15

40

63

130

241

599

599

21

15

41

63

130

241

599

599

22

15

41

64

130

242

599

599

23

16

41

64

130

242

599

599

24

16

41

64

131

242

600

600

25

18

41

64

131

242

600

600

26

18

41

64

131

242

600

600

27

19

41

64

131

242

600

600

28

19

41

64

131

242

600

600

29

20

41

64

131

242

600

600

30

21

41

64

131

242

600

600

2.3   Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

5

22

49

132

245

603

1 340

2

5

22

49

132

245

603

1 075

3

6

24

50

123

242

599

873

4

8

26

52

124

240

598

720

5

9

29

58

127

240

598

602

6

11

32

61

131

240

598

598

7

12

34

63

133

240

598

598

8

12

35

62

130

240

598

598

9

12

35

62

129

240

598

598

10

12

37

62

129

240

598

598

11

13

38

62

129

240

598

598

12

13

38

62

129

240

598

598

13

14

39

62

129

240

598

598

14

14

39

62

129

240

598

598

15

14

39

62

129

240

598

598

16

14

39

62

129

240

598

598

17

14

39

62

129

240

598

598

18

14

39

62

129

240

598

598

19

14

39

62

129

240

598

598

20

15

39

62

129

240

598

598

21

15

39

62

129

240

598

598

22

15

39

62

129

240

598

598

23

16

39

62

129

240

598

598

24

16

39

62

129

240

598

598

25

18

39

62

129

240

598

598

26

18

39

62

129

240

598

598

27

19

39

62

129

240

598

598

28

19

39

62

129

240

598

598

29

19

39

62

129

240

598

598

30

21

39

62

129

240

598

598

2.4   Forint

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

90

106

133

216

329

687

1 365

2

84

100

127

211

324

682

1 105

3

88

105

131

204

323

680

902

4

86

104

130

202

318

676

744

5

84

104

132

202

315

673

673

6

83

104

133

203

312

670

670

7

81

103

132

202

310

667

667

8

79

102

130

198

308

666

666

9

78

102

128

195

307

664

664

10

74

99

124

191

302

660

660

11

72

96

121

188

299

657

657

12

70

96

119

186

297

655

655

13

70

95

118

185

296

654

654

14

69

95

118

184

296

653

653

15

69

94

117

184

295

653

653

16

68

94

116

183

294

652

652

17

67

93

116

182

294

651

651

18

67

92

115

182

293

651

651

19

66

91

114

181

292

650

650

20

65

90

113

180

291

649

649

21

64

90

113

179

291

648

648

22

63

89

112

178

290

647

647

23

62

88

111

177

289

646

646

24

61

87

110

176

288

645

645

25

60

86

109

175

286

644

644

26

59

85

107

174

285

643

643

27

58

84

106

173

284

642

642

28

57

82

105

172

283

641

641

29

56

81

104

171

282

640

640

30

55

80

103

170

281

639

639

2.5   Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

26

53

137

250

607

1 335

2

12

28

55

138

252

609

1 073

3

14

31

57

131

249

606

873

4

16

34

60

132

248

606

721

5

17

37

66

135

248

606

606

6

18

39

69

139

248

605

605

7

19

41

70

140

247

605

605

8

18

41

69

137

247

604

604

9

18

42

68

135

246

604

604

10

18

42

68

134

246

603

603

11

18

43

67

134

245

603

603

12

18

43

67

133

245

602

602

13

18

43

66

133

244

602

602

14

17

43

66

132

244

601

601

15

17

42

65

132

243

601

601

16

16

42

65

131

242

600

600

17

16

41

64

131

242

600

600

18

16

41

64

131

242

600

600

19

16

41

64

131

242

600

600

20

16

42

64

131

242

600

600

21

16

42

65

131

243

600

600

22

17

42

65

132

243

601

601

23

17

42

65

132

243

601

601

24

17

42

65

132

243

601

601

25

18

42

65

132

243

601

601

26

18

42

65

132

243

601

601

27

19

42

65

132

243

601

601

28

19

42

65

132

243

601

601

29

21

42

65

132

243

601

601

30

21

42

65

132

243

601

601

2.6   Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

54

70

97

180

294

651

1 391

2

57

73

101

184

297

655

1 120

3

63

80

106

179

298

655

913

4

66

85

111

183

299

656

754

5

68

88

116

186

299

657

657

6

69

90

120

190

299

656

656

7

69

92

120

190

298

655

655

8

68

91

118

187

296

654

654

9

66

90

116

184

295

652

652

10

65

89

115

182

293

651

651

11

64

89

113

180

291

649

649

12

63

88

112

178

290

647

647

13

61

87

110

176

288

645

645

14

60

86

108

175

286

644

644

15

59

84

107

174

285

643

643

16

58

83

106

172

284

641

641

17

56

82

105

171

283

640

640

18

56

81

104

171

282

640

640

19

55

80

103

170

281

639

639

20

54

80

103

169

280

638

638

21

53

79

102

168

280

637

637

22

53

78

101

168

279

637

637

23

52

77

100

167

278

636

636

24

51

76

99

166

277

635

635

25

50

76

98

165

276

634

634

26

49

75

98

164

276

633

633

27

48

74

97

163

275

632

632

28

48

73

96

162

274

631

631

29

47

72

95

162

273

631

631

30

46

71

94

161

272

630

630

2.7   Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

5

21

48

131

245

602

1 339

2

5

21

48

131

245

602

1 074

3

6

23

49

122

241

598

873

4

7

26

52

124

240

597

719

5

9

29

57

126

239

597

602

6

10

31

60

130

239

597

597

7

11

33

62

132

239

597

597

8

11

34

61

130

239

597

597

9

11

35

61

128

239

597

597

10

12

36

61

128

239

597

597

11

12

37

61

128

239

597

597

12

13

38

61

128

239

597

597

13

13

38

62

128

239

597

597

14

13

39

62

128

239

597

597

15

13

39

61

128

239

597

597

16

13

39

61

128

239

597

597

17

13

39

61

128

239

597

597

18

13

39

61

128

239

597

597

19

13

39

61

128

239

597

597

20

15

39

61

128

239

597

597

21

15

39

62

128

239

597

597

22

15

39

62

128

239

597

597

23

16

39

62

128

239

597

597

24

16

39

62

128

239

597

597

25

18

39

62

128

240

597

597

26

18

39

62

128

240

597

597

27

19

39

62

128

240

597

597

28

19

39

62

128

240

597

597

29

19

39

62

128

240

597

597

30

21

39

62

128

240

597

597

2.8   Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

25

59

163

264

621

1 359

2

7

25

59

163

264

621

1 093

3

8

27

58

146

260

617

890

4

9

30

60

133

258

615

734

5

10

31

60

119

257

614

614

6

13

35

63

110

255

613

613

7

15

37

63

101

254

612

612

8

15

38

61

93

253

611

611

9

17

45

64

87

252

610

610

10

16

44

61

82

251

609

609

11

15

43

59

81

250

608

608

12

15

43

59

82

250

607

607

13

15

43

59

82

249

606

606

14

15

43

59

82

248

606

606

15

15

43

59

82

247

605

605

16

15

43

59

82

246

603

603

17

15

43

59

82

245

602

602

18

15

43

59

82

244

602

602

19

15

43

59

82

244

602

602

20

15

43

59

82

245

602

602

21

15

43

59

82<