10.2.2023   

EN

Official Journal of the European Union

L 41/77


COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/266

of 9 February 2023

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2022 until 30 March 2023 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 5 January 2023, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of December 2022 market data. That information was published on 5 January 2023 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2),

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1.   Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2022 until 30 March 2023.

2.   For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free interest rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 31 December 2022.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 9 February 2023.

For the Commission

The President

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OJ L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

3,176 %

6,512 %

3,166 %

13,655 %

3,474 %

2,494 %

2

3,295 %

6,226 %

3,285 %

12,506 %

3,414 %

2,829 %

3

3,203 %

5,777 %

3,193 %

11,342 %

3,323 %

3,038 %

4

3,152 %

5,361 %

3,142 %

10,379 %

3,236 %

3,195 %

5

3,131 %

5,054 %

3,121 %

9,665 %

3,163 %

3,348 %

6

3,110 %

4,866 %

3,100 %

9,171 %

3,104 %

3,512 %

7

3,091 %

4,754 %

3,081 %

8,857 %

3,060 %

3,684 %

8

3,086 %

4,682 %

3,076 %

8,686 %

3,030 %

3,867 %

9

3,088 %

4,635 %

3,078 %

8,622 %

3,013 %

4,030 %

10

3,092 %

4,602 %

3,082 %

8,609 %

3,010 %

4,151 %

11

3,100 %

4,576 %

3,090 %

8,625 %

3,019 %

4,236 %

12

3,085 %

4,553 %

3,075 %

8,635 %

3,035 %

4,295 %

13

3,071 %

4,532 %

3,061 %

8,624 %

3,055 %

4,335 %

14

3,053 %

4,512 %

3,043 %

8,585 %

3,075 %

4,360 %

15

3,022 %

4,491 %

3,012 %

8,510 %

3,095 %

4,375 %

16

2,974 %

4,469 %

2,964 %

8,422 %

3,114 %

4,381 %

17

2,916 %

4,446 %

2,906 %

8,328 %

3,131 %

4,382 %

18

2,859 %

4,423 %

2,849 %

8,231 %

3,147 %

4,377 %

19

2,807 %

4,399 %

2,797 %

8,133 %

3,162 %

4,368 %

20

2,765 %

4,376 %

2,755 %

8,035 %

3,176 %

4,357 %

21

2,735 %

4,352 %

2,725 %

7,937 %

3,189 %

4,344 %

22

2,715 %

4,330 %

2,705 %

7,840 %

3,200 %

4,329 %

23

2,703 %

4,307 %

2,693 %

7,746 %

3,211 %

4,313 %

24

2,697 %

4,285 %

2,688 %

7,654 %

3,221 %

4,297 %

25

2,695 %

4,264 %

2,687 %

7,564 %

3,230 %

4,280 %

26

2,698 %

4,243 %

2,689 %

7,477 %

3,238 %

4,262 %

27

2,703 %

4,223 %

2,695 %

7,393 %

3,246 %

4,245 %

28

2,711 %

4,203 %

2,703 %

7,312 %

3,253 %

4,228 %

29

2,720 %

4,184 %

2,712 %

7,234 %

3,260 %

4,210 %

30

2,730 %

4,166 %

2,723 %

7,159 %

3,266 %

4,193 %

31

2,742 %

4,149 %

2,734 %

7,087 %

3,272 %

4,177 %

32

2,753 %

4,132 %

2,746 %

7,018 %

3,278 %

4,160 %

33

2,766 %

4,115 %

2,759 %

6,952 %

3,283 %

4,145 %

34

2,778 %

4,100 %

2,772 %

6,888 %

3,288 %

4,129 %

35

2,791 %

4,084 %

2,784 %

6,827 %

3,293 %

4,114 %

36

2,804 %

4,070 %

2,797 %

6,768 %

3,297 %

4,099 %

37

2,816 %

4,055 %

2,810 %

6,712 %

3,301 %

4,085 %

38

2,829 %

4,042 %

2,823 %

6,659 %

3,305 %

4,071 %

39

2,841 %

4,029 %

2,835 %

6,607 %

3,309 %

4,058 %

40

2,853 %

4,016 %

2,848 %

6,557 %

3,312 %

4,045 %

41

2,865 %

4,004 %

2,860 %

6,510 %

3,316 %

4,032 %

42

2,877 %

3,992 %

2,871 %

6,464 %

3,319 %

4,020 %

43

2,888 %

3,981 %

2,883 %

6,421 %

3,322 %

4,008 %

44

2,899 %

3,970 %

2,894 %

6,378 %

3,325 %

3,997 %

45

2,910 %

3,959 %

2,905 %

6,338 %

3,328 %

3,986 %

46

2,920 %

3,949 %

2,915 %

6,299 %

3,330 %

3,975 %

47

2,931 %

3,939 %

2,925 %

6,262 %

3,333 %

3,965 %

48

2,940 %

3,930 %

2,935 %

6,226 %

3,335 %

3,955 %

49

2,950 %

3,921 %

2,945 %

6,191 %

3,338 %

3,945 %

50

2,959 %

3,912 %

2,954 %

6,158 %

3,340 %

3,936 %

51

2,968 %

3,903 %

2,963 %

6,126 %

3,342 %

3,927 %

52

2,977 %

3,895 %

2,972 %

6,095 %

3,344 %

3,918 %

53

2,985 %

3,887 %

2,981 %

6,065 %

3,346 %

3,910 %

54

2,993 %

3,879 %

2,989 %

6,037 %

3,348 %

3,902 %

55

3,001 %

3,872 %

2,997 %

6,009 %

3,350 %

3,894 %

56

3,009 %

3,864 %

3,005 %

5,982 %

3,352 %

3,886 %

57

3,016 %

3,857 %

3,012 %

5,956 %

3,353 %

3,879 %

58

3,024 %

3,850 %

3,020 %

5,931 %

3,355 %

3,872 %

59

3,031 %

3,844 %

3,027 %

5,907 %

3,357 %

3,865 %

60

3,037 %

3,837 %

3,033 %

5,884 %

3,358 %

3,858 %

61

3,044 %

3,831 %

3,040 %

5,861 %

3,360 %

3,851 %

62

3,050 %

3,825 %

3,047 %

5,839 %

3,361 %

3,845 %

63

3,057 %

3,819 %

3,053 %

5,818 %

3,363 %

3,839 %

64

3,063 %

3,814 %

3,059 %

5,797 %

3,364 %

3,833 %

65

3,069 %

3,808 %

3,065 %

5,777 %

3,365 %

3,827 %

66

3,074 %

3,803 %

3,071 %

5,758 %

3,367 %

3,821 %

67

3,080 %

3,798 %

3,076 %

5,739 %

3,368 %

3,816 %

68

3,085 %

3,793 %

3,082 %

5,721 %

3,369 %

3,811 %

69

3,090 %

3,788 %

3,087 %

5,703 %

3,370 %

3,805 %

70

3,095 %

3,783 %

3,092 %

5,686 %

3,371 %

3,800 %

71

3,100 %

3,778 %

3,097 %

5,669 %

3,372 %

3,795 %

72

3,105 %

3,774 %

3,102 %

5,653 %

3,373 %

3,791 %

73

3,110 %

3,769 %

3,107 %

5,637 %

3,375 %

3,786 %

74

3,114 %

3,765 %

3,111 %

5,621 %

3,376 %

3,782 %

75

3,119 %

3,761 %

3,116 %

5,606 %

3,377 %

3,777 %

76

3,123 %

3,757 %

3,120 %

5,592 %

3,377 %

3,773 %

77

3,127 %

3,753 %

3,124 %

5,578 %

3,378 %

3,769 %

78

3,132 %

3,749 %

3,128 %

5,564 %

3,379 %

3,765 %

79

3,136 %

3,745 %

3,133 %

5,550 %

3,380 %

3,761 %

80

3,139 %

3,742 %

3,136 %

5,537 %

3,381 %

3,757 %

81

3,143 %

3,738 %

3,140 %

5,524 %

3,382 %

3,753 %

82

3,147 %

3,735 %

3,144 %

5,512 %

3,383 %

3,749 %

83

3,151 %

3,731 %

3,148 %

5,499 %

3,384 %

3,746 %

84

3,154 %

3,728 %

3,151 %

5,487 %

3,384 %

3,742 %

85

3,158 %

3,725 %

3,155 %

5,476 %

3,385 %

3,739 %

86

3,161 %

3,721 %

3,158 %

5,464 %

3,386 %

3,735 %

87

3,164 %

3,718 %

3,162 %

5,453 %

3,387 %

3,732 %

88

3,168 %

3,715 %

3,165 %

5,442 %

3,387 %

3,729 %

89

3,171 %

3,712 %

3,168 %

5,432 %

3,388 %

3,726 %

90

3,174 %

3,709 %

3,171 %

5,421 %

3,389 %

3,723 %

91

3,177 %

3,706 %

3,174 %

5,411 %

3,389 %

3,720 %

92

3,180 %

3,704 %

3,177 %

5,401 %

3,390 %

3,717 %

93

3,183 %

3,701 %

3,180 %

5,391 %

3,391 %

3,714 %

94

3,186 %

3,698 %

3,183 %

5,382 %

3,391 %

3,711 %

95

3,188 %

3,696 %

3,186 %

5,373 %

3,392 %

3,708 %

96

3,191 %

3,693 %

3,189 %

5,363 %

3,393 %

3,706 %

97

3,194 %

3,691 %

3,191 %

5,355 %

3,393 %

3,703 %

98

3,196 %

3,688 %

3,194 %

5,346 %

3,394 %

3,700 %

99

3,199 %

3,686 %

3,197 %

5,337 %

3,394 %

3,698 %

100

3,201 %

3,683 %

3,199 %

5,329 %

3,395 %

3,695 %

101

3,204 %

3,681 %

3,202 %

5,321 %

3,395 %

3,693 %

102

3,206 %

3,679 %

3,204 %

5,312 %

3,396 %

3,691 %

103

3,209 %

3,677 %

3,206 %

5,305 %

3,396 %

3,688 %

104

3,211 %

3,674 %

3,209 %

5,297 %

3,397 %

3,686 %

105

3,213 %

3,672 %

3,211 %

5,289 %

3,398 %

3,684 %

106

3,215 %

3,670 %

3,213 %

5,282 %

3,398 %

3,682 %

107

3,218 %

3,668 %

3,215 %

5,274 %

3,398 %

3,679 %

108

3,220 %

3,666 %

3,218 %

5,267 %

3,399 %

3,677 %

109

3,222 %

3,664 %

3,220 %

5,260 %

3,399 %

3,675 %

110

3,224 %

3,662 %

3,222 %

5,253 %

3,400 %

3,673 %

111

3,226 %

3,660 %

3,224 %

5,246 %

3,400 %

3,671 %

112

3,228 %

3,658 %

3,226 %

5,240 %

3,401 %

3,669 %

113

3,230 %

3,657 %

3,228 %

5,233 %

3,401 %

3,667 %

114

3,232 %

3,655 %

3,230 %

5,227 %

3,402 %

3,665 %

115

3,234 %

3,653 %

3,232 %

5,220 %

3,402 %

3,663 %

116

3,236 %

3,651 %

3,234 %

5,214 %

3,402 %

3,662 %

117

3,237 %

3,649 %

3,235 %

5,208 %

3,403 %

3,660 %

118

3,239 %

3,648 %

3,237 %

5,202 %

3,403 %

3,658 %

119

3,241 %

3,646 %

3,239 %

5,196 %

3,404 %

3,656 %

120

3,243 %

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95

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96

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97

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98

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99

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3,468 %

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100

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101

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103

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104

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132

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Term to maturity (in years)

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5

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8

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6,854 %

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33

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6,790 %

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4,516 %

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34

3,748 %

6,627 %

6,729 %

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35

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38

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39

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78

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79

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80

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81

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Term to maturity (in years)

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2

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3

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4

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5

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3,525 %

6

12,655 %

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7

12,690 %

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64

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65

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66

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67

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2,821 %

101

6,673 %

2,952 %

2,828 %

102

6,662 %

2,957 %

2,835 %

103

6,650 %

2,961 %

2,841 %

104

6,639 %

2,966 %

2,847 %

105

6,628 %

2,971 %

2,854 %

106

6,618 %

2,975 %

2,860 %

107

6,607 %

2,980 %

2,866 %

108

6,597 %

2,984 %

2,872 %

109

6,587 %

2,988 %

2,877 %

110

6,577 %

2,992 %

2,883 %

111

6,567 %

2,996 %

2,888 %

112

6,557 %

3,000 %

2,894 %

113

6,548 %

3,004 %

2,899 %

114

6,539 %

3,008 %

2,905 %

115

6,530 %

3,012 %

2,910 %

116

6,521 %

3,016 %

2,915 %

117

6,512 %

3,020 %

2,920 %

118

6,503 %

3,023 %

2,925 %

119

6,495 %

3,027 %

2,929 %

120

6,487 %

3,030 %

2,934 %

121

6,478 %

3,034 %

2,939 %

122

6,470 %

3,037 %

2,943 %

123

6,462 %

3,041 %

2,948 %

124

6,455 %

3,044 %

2,952 %

125

6,447 %

3,047 %

2,957 %

126

6,439 %

3,050 %

2,961 %

127

6,432 %

3,053 %

2,965 %

128

6,425 %

3,056 %

2,970 %

129

6,418 %

3,060 %

2,974 %

130

6,410 %

3,063 %

2,978 %

131

6,403 %

3,065 %

2,982 %

132

6,397 %

3,068 %

2,986 %

133

6,390 %

3,071 %

2,989 %

134

6,383 %

3,074 %

2,993 %

135

6,377 %

3,077 %

2,997 %

136

6,370 %

3,080 %

3,001 %

137

6,364 %

3,082 %

3,004 %

138

6,357 %

3,085 %

3,008 %

139

6,351 %

3,088 %

3,011 %

140

6,345 %

3,090 %

3,015 %

141

6,339 %

3,093 %

3,018 %

142

6,333 %

3,095 %

3,022 %

143

6,327 %

3,098 %

3,025 %

144

6,322 %

3,100 %

3,028 %

145

6,316 %

3,103 %

3,032 %

146

6,310 %

3,105 %

3,035 %

147

6,305 %

3,107 %

3,038 %

148

6,299 %

3,110 %

3,041 %

149

6,294 %

3,112 %

3,044 %

150

6,289 %

3,114 %

3,047 %


ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1.   Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

28

5

0

22

0

2

0

0

36

5

0

36

0

3

0

0

41

5

0

41

0

4

0

1

44

5

2

43

0

5

0

3

48

5

3

46

0

6

0

4

50

5

5

48

0

7

1

4

53

5

8

50

0

8

2

6

55

4

10

50

0

9

2

7

56

5

11

47

0

10

3

7

58

5

12

47

0


Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

354

4

14

2

0

0

0

0

221

4

19

3

0

0

0

0

197

4

22

4

1

0

0

0

173

4

23

5

3

0

0

0

159

4

24

6

4

0

0

0

156

4

25

7

4

0

0

0

154

4

26

8

6

0

1

0

158

3

27

9

7

0

2

0

160

1

27

10

7

0

3

0

162

4

28


Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

1

6

4

4

0

14

0

4

2

14

9

10

0

19

0

4

3

18

12

13

0

22

0

4

4

21

14

15

0

23

0

4

5

23

16

17

0

24

0

4

6

25

17

19

0

25

0

4

7

27

18

21

0

26

0

4

8

28

20

22

0

27

0

4

9

30

21

23

1

27

0

4

10

32

21

24

2

28

0

4


Duration (in years)

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

1

22

8

11

15

4

0

0

2

36

15

13

18

10

0

0

3

41

17

16

22

13

0

0

4

43

18

17

27

15

0

0

5

46

20

18

30

17

0

0

6

48

21

20

33

19

0

0

7

50

22

21

35

21

0

0

8

50

24

22

36

22

0

0

9

47

25

23

37

23

0

0

10

47

23

23

37

24

0

0


Duration (in years)

Liechtenstein

Norway

Switzerland

Australia

Brazil

Canada

Chile

1

0

0

0

0

12

0

16

2

0

0

0

0

12

0

18

3

0

0

0

0

12

0

17

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

15

6

0

0

0

0

12

0

14

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

14

9

0

0

0

0

12

0

15

10

0

0

0

0

12

0

13


Duration (in years)

China

Colombia

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

1

0

12

0

10

0

0

8

2

1

18

0

10

0

0

9

3

2

27

0

10

0

0

10

4

3

34

0

10

0

0

10

5

3

36

0

10

0

0

10

6

4

38

0

10

0

0

10

7

4

40

0

10

0

0

10

8

7

38

0

10

0

0

10

9

5

36

0

10

1

0

10

10

5

38

0

10

1

0

10


Duration (in years)

New Zealand

Russia

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

1

0

0

0

7

9

1

4

2

0

0

0

10

11

0

4

3

0

0

0

11

12

0

4

4

0

0

0

12

13

0

4

5

0

2

0

13

15

0

4

6

0

5

0

14

15

0

4

7

0

7

0

16

15

0

4

8

0

11

0

18

15

0

4

9

0

16

0

19

15

0

4

10

0

16

0

21

15

0

4


Duration (in years)

United States

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2.   Exposures to financial institutions

2.1   Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

19

42

111

224

514

1 288

2

6

19

42

111

224

514

1 034

3

8

21

44

105

221

511

839

4

9

24

46

108

220

510

692

5

10

26

51

111

220

510

580

6

11

28

55

115

220

510

510

7

12

31

57

118

220

510

510

8

12

31

56

117

220

510

510

9

13

32

56

116

220

510

510

10

13

33

57

116

220

510

510

11

14

34

57

117

220

510

510

12

14

35

57

117

220

510

510

13

15

36

57

117

220

510

510

14

15

36

57

117

220

510

510

15

15

36

57

117

220

510

510

16

15

36

57

117

220

510

510

17

15

36

57

117

220

510

510

18

15

36

57

117

220

510

510

19

15

36

57

117

220

510

510

20

15

36

57

117

220

510

510

21

17

36

57

117

220

510

510

22

18

36

57

117

220

510

510

23

18

36

57

117

220

510

510

24

19

36

57

117

220

510

510

25

19

36

57

117

220

510

510

26

20

36

57

117

220

510

510

27

20

36

57

117

220

510

510

28

21

36

57

117

220

510

510

29

22

36

57

117

220

510

510

30

23

36

57

117

220

510

510

2.2   Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

18

31

53

122

235

526

1 354

2

19

32

55

123

237

527

1 082

3

20

34

56

118

233

523

875

4

21

36

59

120

232

522

719

5

22

38

63

123

231

521

601

6

22

39

66

126

230

521

521

7

23

41

67

128

230

520

520

8

22

41

66

126

229

519

519

9

21

41

65

125

228

519

519

10

21

42

65

125

228

518

518

11

21

42

65

124

227

517

517

12

21

42

64

124

227

517

517

13

21

42

64

123

226

516

516

14

21

42

63

123

226

516

516

15

20

42

63

122

225

515

515

16

20

41

62

122

225

515

515

17

20

41

62

122

225

515

515

18

20

41

62

122

225

515

515

19

20

41

62

122

225

515

515

20

20

41

62

122

225

515

515

21

20

42

63

122

225

515

515

22

21

42

63

122

225

516

516

23

21

42

63

123

226

516

516

24

21

42

63

123

226

516

516

25

21

42

63

122

225

516

516

26

21

42

63

122

225

516

516

27

22

42

63

122

225

515

515

28

22

42

63

122

225

515

515

29

23

42

63

122

225

515

515

30

23

41

63

122

225

515

515

2.3   Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

19

42

110

224

514

1 288

2

6

19

42

110

224

514

1 033

3

7

21

43

105

220

510

839

4

9

24

46

107

219

510

692

5

10

26

51

111

219

510

580

6

11

28

54

115

219

510

510

7

12

30

56

118

219

510

510

8

12

31

56

117

219

510

510

9

12

32

56

116

219

510

510

10

13

33

57

116

219

510

510

11

14

34

57

116

219

510

510

12

14

35

57

116

219

510

510

13

14

35

57

116

219

510

510

14

15

36

57

116

219

510

510

15

15

36

57

116

219

510

510

16

15

36

57

116

219

510

510

17

14

36

57

116

219

510

510

18

15

36

57

116

219

510

510

19

15

36

57

116

219

510

510

20

15

36

57

116

219

510

510

21

17

36

57

116

219

510

510

22

18

36

57

116

219

510

510

23

18

36

57

116

219

510

510

24

19

36

57

116

219

510

510

25

19

36

57

116

219

510

510

26

20

36

57

116

219

510

510

27

20

36

57

116

219

510

510

28

21

36

57

116

219

510

510

29

22

36

57

116

219

510

510

30

23

36

57

116

219

510

510

2.4   Forint

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

78

91

114

183

296

586

1 499

2

75

88

111

179

293

583

1 188

3

79

93

115

177

292

582

954

4

78

93

116

177

289

579

779

5

78

94

119

178

287

577

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6

77

95

121

182

286

576

576

7

77

95

121

182

284

574

574

8

76

95

120

180

283

573

573

9

75

94

119

179

282

572

572

10

72

92

116

175

279

569

569

11

71

91

114

173

276

567

567

12

70

91

113

172

275

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565

13

69

91

112

171

274

565

565

14

69

90

112

171

274

564

564

15

69

90

111

171

274

564

564

16

68

90

111

170

273

563

563

17

68

89

110

170

273

563

563

18

68

89

110

169

272

563

563

19

67

88

109

169

272

562

562

20

66

88

109

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561

561

21

66

87

108

168

271

561

561

22

65

86

107

167

270

560

560

23

64

85

106

166

269

559

559

24

63

84

105

165

268

558

558

25

62

83

104

164

267

557

557

26

61

82

103

163

266

556

556

27

60

81

102

162

265

555

555

28

59

80

101

161

264

554

554

29

58

79

100

160

263

553

553

30

57

78

99

159

262

552

552

2.5   Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

11

24

46

115

228

518

1 294

2

12

25

48

116

230

520

1 036

3

14

28

50

112

227

517

841

4

16

31

54

115

227

517

694

5

18

34

59

118

227

517

581

6

19

36

62

123

227

517

517

7

20

38

64

125

227

517

517

8

19

38

63

124

226

516

516

9

19

38

63

123

226

516

516

10

19

39

63

122

225

516

516

11

20

40

63

122

225

516

516

12

20

41

63

122

225

515

515

13

20

41

63

122

225

515

515

14

21

42

63

122

225

516

516

15

21

42

63

122

226

516

516

16

21

42

63

122

225

516

516

17

21

42

63

123

226

516

516

18

21

42

63

123

226

516

516

19

21

42

64

123

226

516

516

20

22

43

64

124

227

517

517

21

22

43

64

124

227

517

517

22

22

44

65

124

227

517

517

23

23

44

65

124

227

518

518

24

23

44

65

124

227

518

518

25

23

44

65

124

227

518

518

26

23

44

65

124

227

517

517

27

22

44

65

124

227

517

517

28

22

44

65

124

227

517

517

29

22

44

65

124

227

517

517

30

23

43

64

124

227

517

517

2.6   Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

45

58

81

149

263

553

1 275

2

49

62

85

153

267

557

1 025

3

54

68

90

152

267

557

835

4

58

73

95

156

268

558

691

5

60

76

101

160

269

559

580

6

61

78

105

165

269

560

560

7

62

80

106

168

269

559

559

8

61

80

105

166

268

559

559

9

61

80

104

164

268

558

558

10

60

80

104

163

266

557

557

11

59

80

103

162

265

555

555

12

59

80

102

161

264

554

554

13

58

79

100

160

263

553

553

14

57

78

99

159

262

552

552

15

56

77

99

158

261

551

551

16

55

77

98

157

260

550

550

17

55

76

97

157

260

550

550

18

54

76

97

156

259

549

549

19

54

75

96

156

259

549

549

20

53

75

96

155

258

548

548

21

53

74

95

155

258

548

548

22

52

73

94

154

257

547

547

23

51

73

94

153

256

546

546

24

51

72

93

153

256

546

546

25

50

71

92

152

255

545

545

26

49

70

91

151

254

544

544

27

48

70

91

150

253

543

543

28

47

69

90

149

252

542

542

29

47

68

89

148

251

542

542

30

46

67

88

148

251

541

541

2.7   Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

18

41

110

223

513

1 287

2

6

18

41

110

223

513

1 033

3

7

21

43

104

220

510

838

4

8

23

46

107

219

509

692

5

9

25

50

110

219

509

580

6

10

28

54

115

219

509

509

7

12

30

56

117

219

509

509

8

12

30

56

116

219

509

509

9

12

31

56

116

219

509

509

10

12

32

56

116

219

509

509

11

13

33

56

116

219

509

509

12

13

34

56

116

219

509

509

13

14

35

56

116

219

509

509

14

14

35

56

116

219

509

509

15

14

35

56

116

219

509

509

16

14

35

56

116

219

509

509

17

14

35

56

116

219

509

509

18

14

35

56

116

219

509

509

19

15

35

56

116

219

509

509

20

15

35

56

116

219

509

509

21

17

35

56

116

219

509

509

22

18

35

56

116

219

509

509

23

18

35

56

116

219

509

509

24

19

35

56

116

219

509

509

25

19

35

56

116

219

509

509

26

20

35

56

116

219

509

509

27

20

35

56

116

219

509

509

28

21

35

56

116

219

509

509

29

22

35

56

116

219

509

509

30

23

35

56

116

219

509

509

2.8   Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

8

24

52

140

242

532

1 313

2

8

24

52

140

242

532

1 053

3

9

26

52

128

239

529

854

4

10

28

54

119

237

527

704

5

12

30

56

110

236

526

590

6

14

34

59

104

235

525

525

7

16

36

60

98

234

524

524

8

18

38

59

92

232

523

523

9

20

44

62

87

231

522

522

10

20

44

61

84

231

521

521

11

19

43

60

85

230

520

520

12

19

43

60

87

229

519

519

13

19

43

61

87

228

518

518

14

19

43

61

87

228

518

518

15

19

43

61

87

227

517

517

16

19

43

61

87

226

516

516

17

19

44

61

87

225

515

515

18

19

44

61

87

224

514

514

19

19

44

61

87

224

514

514

20

19

44

61

87

224

515

515

21

19

44

61

87

225

515

515

22

19

44

61

87

224

514

514

23

19

44

61

87

224

514

514

24

19

44

61

87

223

513

513

25

19

44

61

87

222

513

513

26

20

44

61

87

222

512

512

27

20

44

61

87

221

511

511

28

22

44

61

87

221

511

511

29

23

44

61

87

220

510

510

30

23

44

61

87

220

510

510

2.9   Romanian leu

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

84

97

120

189

302

592

1 363

2

83

96

119

187

301

591

1 094

3

83

97

119

181

296

586

891

4

83

98

120

181

293

584

737

5

82

98

123

182

291

581

619

6

81

98

124

185

289

580

580

7

80

98

124

186

287

577

577

8

78

97

122

183

285

575

575

9

76

96

120

180

283

573

573

10

75

95

119

179

282

572

572

11

75

95

118

177

280

570

570

12

73

94

116

176

279

569

569

13

72

93

115

174

277

568

568

14

71

92

113

173

276

566

566

15

70

91

112

172

275

565

565

16

69

90

111

171

274

564

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550

2.10   Zloty

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538

2.11   Norwegian krone

Duration (in years)

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2.12   Swiss franc

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201

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2.13   Australian dollar

Duration (in years)

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530

2.14   Baht

Duration (in years)

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2.15   Canadian dollar

Duration (in years)

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2.16   Chilean peso

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547

2.17   Colombian peso

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2.18   Hong Kong dollar

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2.19   Indian rupee

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2.20   Mexican peso

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2.21   New Taiwan dollar

Duration (in years)

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2.22   New Zealand dollar

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2.27   Russian rouble

Duration (in years)

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Credit quality step 2

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Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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140

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635

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2

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1 128

3

126

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162

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339

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915

4

127

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5

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6

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625

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624

8

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624

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623

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622

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620

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609

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605

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603

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601

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599

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596

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594

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590

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296

586

586

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294

584

584

2.28   Singapore dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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1

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509

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508

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508

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508

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509

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30

23

37

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510

510

2.29   South Korean won

Duration (in years)

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1

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48

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2

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524

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125

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225

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515

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224

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515

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224

514

514

30

23

40

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120

223

514

514

2.30   Turkish lira

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

211

224

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2

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696

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614

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218

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612

612

2.31   US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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Credit quality step 3

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1

8

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8

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234

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524

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523

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233

523

523

30

26

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233

523

523

2.32   Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

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15

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197

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2

1

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21

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23

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26

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23

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88

191

481

481

27

20

23

39

88

191

481

481

28

20

25

40

88

191

481

481

29

21

25

41

88

191

481

481

30

22

26

42

88

191

481

481

3.   Other exposures

3.1   Euro

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 3

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Credit quality step 6

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2

14

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2

2

14

20

42

159

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2 377

3

2

14

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46

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4

2

15

26

50

151

365

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3

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356

1 100

6

4

20

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6

22

33

57

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737

8

6

23

34

60

151

309

620

9

6

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528

10

6

25

37

64

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454

11

7

25

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12

7

25

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345

13

7

26

38

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151

245

304

14

7

26

38

66

151

245

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15

7

26

40

66

151

245

245

16

7

26

43

66

151

245

245

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7

26

45

66

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245

245

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7

26

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245

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7

26

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245

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7

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245

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7

26

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245

22

9

26

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245

245

23

9

26

59

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245

245

24

10

26

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245

245

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10

26

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245

245

26

10

26

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245

27

11

26

69

70

151

245

245

28

11

26

72

72

151

245

245

29

11

26

74

74

151

245

245

30

12

26

77

76

151

245

245

3.2   Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

13

25

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2

15

27

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2 496

3

14

27

36

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167

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1 878

4

14

28

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63

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378

1 446

5

14

29

40

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368

1 143

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15

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11

14

33

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159

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12

14

33

45

73

158

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13

13

32

45

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158

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14

13

32

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15

13

31

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157

250

250

16

12

31

44

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250

250

17

12

31

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156

250

250

18

12

31

48

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250

19

12

31

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250

20

12

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157

250

250

21

13

31

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157

250

250

22

13

31

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251

23

13

32

61

71

157

251

251

24

13

32

63

71

157

251

251

25

13

32

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157

251

251

26

13

31

68

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251

251

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13

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250

250

28

13

31

73

73

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250

250

29

13

31

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157

250

250

30

12

31

79

78

157

250

250

3.3   Danish krone

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

2

14

20

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159

307

3 179

2

2

14

20

41

159

350

2 376

3

1

14

23

46

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365

1 795

4

1

15

25

50

151

365

1 388

5

2

17

29

52

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356

1 100

6

4

20

31

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343

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7

5

22

33

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8

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23

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9

6

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10

6

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345

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7

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244

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14

7

25

38

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244

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15

7

25

40

65

151

244

244

16

7

25

43

65

151

244

244

17

7

25

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244

244

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7

25

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151

244

244

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7

25

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244

244

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7

25

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244

244

21

7

25

55

65

151

244

244

22

9

25

57

65

151

244

244

23

9

25

59

65

151

244

244

24

10

25

62

65

151

244

244

25

10

25

64

67

151

244

244

26

10

25

67

68

151

245

245

27

11

25

69

70

151

245

245

28

11

25

72

72

151

245

245

29

11

25

74

74

151

245

245

30

12

26

77

76

151

245

245

3.4   Forint

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

74

86

92

114

231

356

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2

71

83

89

110

228

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2 761

3

73

86

94

118

225

413

2 063

4

71

85

95

120

221

408

1 579

5

70

85

96

120

219

395

1 242

6

70

86

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218

378

1 001

7

70

87

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122

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8

69

86

97

123

215

339

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9

68

86

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125

214

319

586

10

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210

304

504

11

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13

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120

206

300

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299

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80

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120

206

299

299

16

61

79

92

119

205

298

298

17

60

79

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119

205

298

298

18

60

78

91

118

204

298

298

19

59

78

90

118

204

297

297

20

59

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90

117

203

296

296

21

58

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117

202

296

296

22

57

76

88

116

202

295

295

23

56

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87

115

201

294

294

24

55

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114

200

293

293

25

54

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85

113

199

292

292

26

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198

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111

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290

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110

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289

29

50

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288

288

30

49

68

83

108

194

287

287

3.5   Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

18

25

46

163

309

3 195

2

8

20

26

47

165

351

2 383

3

8

21

29

53

160

366

1 800

4

9

23

33

57

159

366

1 391

5

10

25

36

60

159

357

1 102

6

11

27

38

63

159

343

893

7

13

29

40

64

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8

12

30

41

66

158

309

620

9

12

30

42

69

158

291

528

10

12

31

43

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11

13

31

44

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13

13

31

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157

250

304

14

13

31

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157

251

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15

13

32

44

71

157

251

251

16

13

31

44

71

157

250

250

17

13

32

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157

251

251

18

13

32

47

72

158

251

251

19

13

32

50

72

158

251

251

20

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53

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252

252

21

14

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252

252

22

15

33

58

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159

252

252

23

15

33

59

73

159

252

252

24

15

33

62

73

159

253

253

25

15

33

65

73

159

253

253

26

15

33

67

73

159

252

252

27

15

33

70

73

159

252

252

28

15

33

72

73

159

252

252

29

14

33

74

75

159

252

252

30

14

33

78

77

159

252

252

3.6   Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

41

53

59

80

198

304

3 145

2

44

56

63

84

201

348

2 357

3

48

61

69

93

200

364

1 786

4

50

64

74

99

200

365

1 384

5

52

67

78

102

201

357

1 099

6

54

70

81

105

201

344

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7

55

72

82

107

201

328

740

8

55

72

83

109

200

312

623

9

54

72

84

110

199

294

531

10

53

72

84

111

198

292

458

11

52

71

84

111

197

290

398

12

51

70

83

110

196

289

349

13

50

69

81

109

195

288

307

14

49

68

80

108

194

287

287

15

48

67

79

107

193

286

286

16

48

66

79

106

192

285

285

17

47

66

78

106

192

285

285

18

47

65

78

105

191

284

284

19

46

65

77

105

191

284

284

20

46

64

77

104

190

283

283

21

45

64

76

104

190

283

283

22

44

63

75

103

189

282

282

23

44

62

75

102

188

281

281

24

43

62

74

101

187

281

281

25

42

61

73

101

187

280

280

26

41

60

72

100

186

279

279

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226

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73

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226

226

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11

26

75

75

140

226

226

3.13   Australian dollar

Duration (in years)

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265

265

3.14   Baht

Duration (in years)

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268

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29

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266

266

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28

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172

266

266

3.15   Canadian dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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1

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15

21

40

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21

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17

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255

255

3.16   Chilean peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

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Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

48

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2

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4

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9

59

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10

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13

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295

295

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294

294

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294

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114

200

293

293

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113

199

292

292

19

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113

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292

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291

291

21

53

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84

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290

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290

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289

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288

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286

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285

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284

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283

283

30

45

63

79

103

189

282

282

3.17   Colombian peso

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

79

91

97

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2

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3

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5

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8

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9

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126

154

240

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397

13

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330

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329

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328

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326

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226

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319

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224

318

318

24

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316

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314

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130

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309

29

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101

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308

308

30

68

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99

127

213

306

306

3.18   Hong Kong dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

8

20

26

47

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2

10

22

29

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3

12

25

33

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1 830

4

14

27

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16

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361

1 119

6

18

33

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7

19

36

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8

19

37

48

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165

313

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9

20

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295

535

10

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20

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12

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13

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164

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308

14

19

38

50

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163

257

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15

18

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163

256

256

16

18

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49

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162

255

255

17

17

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76

162

255

255

18

17

36

48

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162

255

255

19

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255

255

20

17

36

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162

255

255

21

17

36

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162

255

255

22

17

36

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162

255

255

23

17

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76

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255

255

24

17

36

63

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162

255

255

25

17

36

66

76

161

255

255

26

17

35

68

75

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3.19   Indian rupee

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3.22   New Zealand dollar

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296

389

389

16

148

167

179

207

293

386

386

17

145

163

176

203

289

382

382

18

142

160

173

200

286

379

379

19

139

157

170

197

283

376

376

20

136

154

167

194

280

373

373

21

133

151

164

191

277

370

370

22

130

148

161

188

274

368

368

23

127

146

158

186

271

365

365

24

124

143

155

183

269

362

362

25

121

140

152

180

266

359

359

26

119

137

150

177

263

356

356

27

116

135

147

175

260

354

354

28

114

132

145

172

258

351

351

29

111

130

142

170

256

349

349

30

109

127

140

167

253

346

346

3.31   US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

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0

14

25

50

169

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2

0

14

25

50

169

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2 436

3

1

16

28

55

166

372

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4

1

20

31

60

165

371

1 414

5

3

23

36

66

165

361

1 120

6

5

27

39

68

166

347

907

7

8

30

42

70

166

331

750

8

11

34

45

74

166

313

629

9

12

37

49

76

166

295

535

10

14

39

51

77

166

277

461

11

15

41

52

78

166

260

400

12

15

42

54

79

166

260

350

13

16

43

54

80

166

260

308

14

17

44

55

80

166

259

273

15

17

44

55

80

166

259

259

16

17

44

55

80

166

259

259

17

17

44

55

80

166

259

259

18

17

44

55

80

166

259

259

19

17

44

55

80

166

259

259

20

17

44

55

80

166

260

260

21

17

44

55

80

166

260

260

22

17

44

58

80

166

260

260

23

17

44

61

80

166

260

260

24

17

44

63

80

166

259

259

25

17

44

66

80

166

259

259

26

17

44

68

80

166

259

259

27

17

44

71

80

165

259

259

28

17

44

73

80

165

258

258

29

17

44

75

80

165

258

258

30

17

44

78

80

164

258

258

3.32   Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

0

3

14

131

293

3 014

2

0

1

6

13

130

333

2 249

3

1

1

8

16

123

348

1 701

4

1

3

11

19

120

348

1 317

5

1

4

15

21

119

340

1 045

6

2

4

16

24

119

327

849

7

2

6

19

27

119

312

703

8

2

6

21

29

118

296

591

9

4

7

24

31

118

279

504

10

4

8

27

33

118

263

434

11

4

9

30

36

118

247

377

12

4

9

31

38

119

232

330

13

4

11

34

40

119

217

291

14

5

11

37

42

119

212

258

15

6

13

39

44

119

213

230

16

6

13

41

46

120

213

213

17

6

14

44

49

120

213

213

18

6

15

46

51

120

214

214

19

7

16

48

53

123

214

214

20

7

16

51

55

125

215

215

21

7

18

53

57

126

215

215

22

8

19

55

58

129

216

216

23

8

19

58

61

130

216

216

24

8

21

60

63

132

216

216

25

9

21

63

65

133

216

216

26

9

22

65

67

135

216

216

27

10

23

68

68

136

216

216

28

10

24

70

70

137

216

216

29

10

24

73

72

138

216

216

30

11

26

75

75

140

216

216


ANNEX III

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

Currency

National insurance market

Volatility adjustment (in bps)

Euro

Austria

19

Euro

Belgium

19

Euro

Cyprus

19

Euro

Estonia

19

Euro

Finland

19

Euro

France

19

Euro

Germany

19

Euro

Greece

19

Euro

Ireland

19

Euro

Italy

19

Euro

Latvia

19

Euro

Lithuania

19

Euro

Luxembourg

19

Euro

Malta

19

Euro

Netherlands

19

Euro

Portugal

19

Euro

Slovakia

19

Euro

Slovenia

19

Euro

Spain

19

Czech koruna

Czech Republic

24

Danish krone

Denmark

15

Forint

Hungary

20

Krona

Sweden

-3

Kuna

Croatia

-1

Lev

Bulgaria

35

Pound sterling

United Kingdom

24

Romanian leu

Romania

5

Zloty

Poland

17

Króna

Iceland

-6

Norwegian krone

Norway

5

Swiss franc

Liechtenstein

-3

Swiss franc

Switzerland

-3

Australian dollar

Australia

5

Canadian dollar

Canada

10

Renminbi-yuan

China

6

Hong Kong dollar

Hong Kong

3

US dollar

United States

52

Yen

Japan

2