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Document 32017R2015

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2015 of 9 November 2017 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2017 until 30 December 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Text with EEA relevance. )

C/2017/7367

OJ L 296, 14.11.2017, p. 1–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2015/oj

14.11.2017   

EN

Official Journal of the European Union

L 296/1


COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/2015

of 9 November 2017

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September 2017 until 30 December 2017 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,

Whereas:

(1)

In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.

(2)

Insurance and reinsurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 6 October 2017, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of September 2017 market data. That information was published on 6 October 2017 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.

(3)

Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.

(4)

For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.

(5)

To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (2),

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1.   Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September until 30 December 2017.

2.   For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:

(a)

the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;

(b)

the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;

(c)

for each relevant national insurance market, the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall apply from 30 September 2017.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 9 November 2017.

For the Commission

The President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OJ L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

– 0,356 %

0,664 %

– 0,366 %

– 0,077 %

– 0,502 %

0,391 %

2

– 0,266 %

0,911 %

– 0,276 %

0,301 %

– 0,285 %

0,647 %

3

– 0,140 %

1,066 %

– 0,150 %

0,436 %

– 0,065 %

0,936 %

4

0,004 %

1,178 %

– 0,006 %

0,872 %

0,153 %

1,249 %

5

0,157 %

1,266 %

0,147 %

1,135 %

0,359 %

1,579 %

6

0,294 %

1,327 %

0,284 %

1,604 %

0,567 %

1,884 %

7

0,436 %

1,389 %

0,426 %

1,962 %

0,754 %

2,141 %

8

0,573 %

1,430 %

0,563 %

2,228 %

0,918 %

2,338 %

9

0,706 %

1,478 %

0,696 %

2,435 %

1,070 %

2,478 %

10

0,828 %

1,534 %

0,817 %

2,601 %

1,197 %

2,591 %

11

0,936 %

1,562 %

0,926 %

2,774 %

1,354 %

2,688 %

12

1,033 %

1,575 %

1,023 %

2,951 %

1,526 %

2,772 %

13

1,121 %

1,589 %

1,111 %

3,122 %

1,695 %

2,847 %

14

1,197 %

1,609 %

1,187 %

3,280 %

1,853 %

2,913 %

15

1,259 %

1,641 %

1,248 %

3,419 %

1,997 %

2,973 %

16

1,305 %

1,683 %

1,295 %

3,535 %

2,127 %

3,027 %

17

1,344 %

1,734 %

1,333 %

3,632 %

2,244 %

3,077 %

18

1,380 %

1,790 %

1,370 %

3,713 %

2,350 %

3,122 %

19

1,419 %

1,850 %

1,409 %

3,781 %

2,445 %

3,164 %

20

1,463 %

1,910 %

1,453 %

3,839 %

2,532 %

3,203 %

21

1,514 %

1,971 %

1,504 %

3,888 %

2,610 %

3,239 %

22

1,570 %

2,032 %

1,560 %

3,929 %

2,681 %

3,272 %

23

1,630 %

2,092 %

1,620 %

3,964 %

2,747 %

3,304 %

24

1,690 %

2,151 %

1,681 %

3,995 %

2,807 %

3,333 %

25

1,752 %

2,208 %

1,743 %

4,021 %

2,862 %

3,361 %

26

1,813 %

2,263 %

1,804 %

4,043 %

2,913 %

3,387 %

27

1,874 %

2,316 %

1,865 %

4,062 %

2,961 %

3,412 %

28

1,934 %

2,368 %

1,925 %

4,079 %

3,005 %

3,435 %

29

1,992 %

2,417 %

1,983 %

4,093 %

3,046 %

3,457 %

30

2,048 %

2,465 %

2,040 %

4,105 %

3,084 %

3,478 %

31

2,103 %

2,511 %

2,095 %

4,116 %

3,120 %

3,498 %

32

2,156 %

2,555 %

2,149 %

4,125 %

3,153 %

3,516 %

33

2,208 %

2,597 %

2,200 %

4,133 %

3,185 %

3,534 %

34

2,257 %

2,638 %

2,250 %

4,140 %

3,215 %

3,551 %

35

2,305 %

2,677 %

2,298 %

4,147 %

3,243 %

3,568 %

36

2,351 %

2,714 %

2,344 %

4,152 %

3,269 %

3,583 %

37

2,395 %

2,750 %

2,388 %

4,157 %

3,294 %

3,598 %

38

2,437 %

2,784 %

2,431 %

4,161 %

3,318 %

3,612 %

39

2,478 %

2,817 %

2,472 %

4,165 %

3,340 %

3,626 %

40

2,518 %

2,849 %

2,511 %

4,168 %

3,362 %

3,639 %

41

2,555 %

2,879 %

2,549 %

4,171 %

3,382 %

3,651 %

42

2,592 %

2,908 %

2,586 %

4,173 %

3,402 %

3,663 %

43

2,627 %

2,937 %

2,621 %

4,175 %

3,420 %

3,675 %

44

2,660 %

2,964 %

2,654 %

4,177 %

3,438 %

3,686 %

45

2,693 %

2,990 %

2,687 %

4,179 %

3,455 %

3,696 %

46

2,724 %

3,015 %

2,718 %

4,180 %

3,471 %

3,707 %

47

2,754 %

3,039 %

2,748 %

4,182 %

3,486 %

3,716 %

48

2,783 %

3,062 %

2,777 %

4,183 %

3,501 %

3,726 %

49

2,811 %

3,084 %

2,805 %

4,184 %

3,515 %

3,735 %

50

2,837 %

3,106 %

2,832 %

4,185 %

3,529 %

3,744 %

51

2,863 %

3,126 %

2,858 %

4,186 %

3,542 %

3,752 %

52

2,888 %

3,146 %

2,883 %

4,187 %

3,555 %

3,761 %

53

2,912 %

3,166 %

2,907 %

4,187 %

3,567 %

3,768 %

54

2,936 %

3,184 %

2,931 %

4,188 %

3,579 %

3,776 %

55

2,958 %

3,202 %

2,953 %

4,188 %

3,590 %

3,784 %

56

2,980 %

3,220 %

2,975 %

4,189 %

3,601 %

3,791 %

57

3,001 %

3,237 %

2,996 %

4,189 %

3,611 %

3,798 %

58

3,021 %

3,253 %

3,017 %

4,190 %

3,621 %

3,804 %

59

3,041 %

3,269 %

3,036 %

4,190 %

3,631 %

3,811 %

60

3,060 %

3,284 %

3,055 %

4,191 %

3,640 %

3,817 %

61

3,078 %

3,299 %

3,074 %

4,191 %

3,650 %

3,823 %

62

3,096 %

3,313 %

3,092 %

4,191 %

3,658 %

3,829 %

63

3,113 %

3,327 %

3,109 %

4,191 %

3,667 %

3,835 %

64

3,130 %

3,341 %

3,126 %

4,192 %

3,675 %

3,840 %

65

3,147 %

3,354 %

3,142 %

4,192 %

3,683 %

3,846 %

66

3,162 %

3,366 %

3,158 %

4,192 %

3,691 %

3,851 %

67

3,178 %

3,379 %

3,174 %

4,192 %

3,699 %

3,856 %

68

3,193 %

3,391 %

3,189 %

4,193 %

3,706 %

3,861 %

69

3,207 %

3,402 %

3,203 %

4,193 %

3,713 %

3,866 %

70

3,221 %

3,414 %

3,217 %

4,193 %

3,720 %

3,871 %

71

3,235 %

3,425 %

3,231 %

4,193 %

3,727 %

3,875 %

72

3,248 %

3,435 %

3,244 %

4,193 %

3,734 %

3,880 %

73

3,261 %

3,446 %

3,257 %

4,193 %

3,740 %

3,884 %

74

3,274 %

3,456 %

3,270 %

4,193 %

3,746 %

3,888 %

75

3,286 %

3,466 %

3,282 %

4,194 %

3,752 %

3,892 %

76

3,298 %

3,475 %

3,294 %

4,194 %

3,758 %

3,896 %

77

3,310 %

3,485 %

3,306 %

4,194 %

3,764 %

3,900 %

78

3,321 %

3,494 %

3,318 %

4,194 %

3,769 %

3,904 %

79

3,332 %

3,503 %

3,329 %

4,194 %

3,775 %

3,908 %

80

3,343 %

3,511 %

3,339 %

4,194 %

3,780 %

3,911 %

81

3,353 %

3,520 %

3,350 %

4,194 %

3,785 %

3,915 %

82

3,364 %

3,528 %

3,360 %

4,194 %

3,790 %

3,918 %

83

3,374 %

3,536 %

3,370 %

4,194 %

3,795 %

3,922 %

84

3,383 %

3,544 %

3,380 %

4,194 %

3,800 %

3,925 %

85

3,393 %

3,552 %

3,390 %

4,194 %

3,805 %

3,928 %

86

3,402 %

3,559 %

3,399 %

4,194 %

3,809 %

3,931 %

87

3,411 %

3,566 %

3,408 %

4,195 %

3,814 %

3,934 %

88

3,420 %

3,574 %

3,417 %

4,195 %

3,818 %

3,937 %

89

3,429 %

3,581 %

3,426 %

4,195 %

3,822 %

3,940 %

90

3,438 %

3,587 %

3,435 %

4,195 %

3,827 %

3,943 %

91

3,446 %

3,594 %

3,443 %

4,195 %

3,831 %

3,946 %

92

3,454 %

3,601 %

3,451 %

4,195 %

3,835 %

3,949 %

93

3,462 %

3,607 %

3,459 %

4,195 %

3,839 %

3,952 %

94

3,470 %

3,613 %

3,467 %

4,195 %

3,843 %

3,954 %

95

3,478 %

3,620 %

3,475 %

4,195 %

3,846 %

3,957 %

96

3,485 %

3,626 %

3,482 %

4,195 %

3,850 %

3,959 %

97

3,492 %

3,632 %

3,490 %

4,195 %

3,854 %

3,962 %

98

3,500 %

3,637 %

3,497 %

4,195 %

3,857 %

3,964 %

99

3,507 %

3,643 %

3,504 %

4,195 %

3,861 %

3,967 %

100

3,514 %

3,649 %

3,511 %

4,195 %

3,864 %

3,969 %

101

3,520 %

3,654 %

3,518 %

4,195 %

3,867 %

3,971 %

102

3,527 %

3,659 %

3,524 %

4,195 %

3,871 %

3,973 %

103

3,534 %

3,665 %

3,531 %

4,195 %

3,874 %

3,976 %

104

3,540 %

3,670 %

3,537 %

4,196 %

3,877 %

3,978 %

105

3,546 %

3,675 %

3,544 %

4,196 %

3,880 %

3,980 %

106

3,552 %

3,680 %

3,550 %

4,196 %

3,883 %

3,982 %

107

3,558 %

3,685 %

3,556 %

4,196 %

3,886 %

3,984 %

108

3,564 %

3,689 %

3,562 %

4,196 %

3,889 %

3,986 %

109

3,570 %

3,694 %

3,568 %

4,196 %

3,892 %

3,988 %

110

3,576 %

3,699 %

3,573 %

4,196 %

3,894 %

3,990 %

111

3,581 %

3,703 %

3,579 %

4,196 %

3,897 %

3,992 %

112

3,587 %

3,707 %

3,585 %

4,196 %

3,900 %

3,994 %

113

3,592 %

3,712 %

3,590 %

4,196 %

3,903 %

3,995 %

114

3,598 %

3,716 %

3,595 %

4,196 %

3,905 %

3,997 %

115

3,603 %

3,720 %

3,601 %

4,196 %

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90

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4,659 %

91

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3,791 %

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92

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77

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78

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79

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6,228 %

80

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82

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4,142 %

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83

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84

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Term to maturity (in years)

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3

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5

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3,612 %

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1,851 %

7

8,852 %

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3,667 %

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8

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3,712 %

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64

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3,092 %

2,287 %

94

6,246 %

3,104 %

2,297 %

95

6,234 %

3,115 %

2,307 %

96

6,224 %

3,126 %

2,316 %

97

6,213 %

3,137 %

2,325 %

98

6,203 %

3,148 %

2,334 %

99

6,192 %

3,159 %

2,342 %

100

6,183 %

3,169 %

2,351 %

101

6,173 %

3,179 %

2,359 %

102

6,163 %

3,189 %

2,368 %

103

6,154 %

3,199 %

2,376 %

104

6,145 %

3,208 %

2,384 %

105

6,136 %

3,218 %

2,391 %

106

6,127 %

3,227 %

2,399 %

107

6,118 %

3,236 %

2,406 %

108

6,109 %

3,245 %

2,414 %

109

6,101 %

3,253 %

2,421 %

110

6,093 %

3,262 %

2,428 %

111

6,085 %

3,270 %

2,435 %

112

6,077 %

3,279 %

2,442 %

113

6,069 %

3,287 %

2,448 %

114

6,061 %

3,295 %

2,455 %

115

6,054 %

3,303 %

2,461 %

116

6,046 %

3,310 %

2,468 %

117

6,039 %

3,318 %

2,474 %

118

6,032 %

3,325 %

2,480 %

119

6,025 %

3,333 %

2,486 %

120

6,018 %

3,340 %

2,492 %

121

6,011 %

3,347 %

2,498 %

122

6,005 %

3,354 %

2,504 %

123

5,998 %

3,361 %

2,509 %

124

5,992 %

3,367 %

2,515 %

125

5,985 %

3,374 %

2,520 %

126

5,979 %

3,381 %

2,526 %

127

5,973 %

3,387 %

2,531 %

128

5,967 %

3,393 %

2,536 %

129

5,961 %

3,400 %

2,541 %

130

5,955 %

3,406 %

2,546 %

131

5,949 %

3,412 %

2,551 %

132

5,943 %

3,418 %

2,556 %

133

5,938 %

3,424 %

2,561 %

134

5,932 %

3,429 %

2,566 %

135

5,927 %

3,435 %

2,570 %

136

5,922 %

3,441 %

2,575 %

137

5,916 %

3,446 %

2,580 %

138

5,911 %

3,452 %

2,584 %

139

5,906 %

3,457 %

2,588 %

140

5,901 %

3,462 %

2,593 %

141

5,896 %

3,467 %

2,597 %

142

5,891 %

3,473 %

2,601 %

143

5,886 %

3,478 %

2,606 %

144

5,881 %

3,483 %

2,610 %

145

5,877 %

3,488 %

2,614 %

146

5,872 %

3,492 %

2,618 %

147

5,867 %

3,497 %

2,622 %

148

5,863 %

3,502 %

2,626 %

149

5,858 %

3,507 %

2,629 %

150

5,854 %

3,511 %

2,633 %


ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1.   Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.

The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

34

5

1

27

1

2

0

0

42

5

1

45

1

3

0

1

47

5

3

50

0

4

0

3

50

5

4

51

0

5

1

4

55

5

6

54

0

6

1

5

58

5

8

56

0

7

2

6

61

5

10

57

0

8

3

7

63

5

12

56

0

9

4

8

65

5

13

53

0

10

4

9

67

5

14

52

0


Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

424

4

18

2

0

0

0

0

259

4

25

3

1

0

0

0

228

4

28

4

3

0

0

0

198

4

29

5

4

0

0

0

180

4

30

6

5

0

0

0

176

4

31

7

6

0

0

0

173

4

32

8

7

1

2

0

178

2

33

9

8

1

3

0

180

1

33

10

9

1

3

0

182

4

33


Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

1

6

6

6

0

18

0

4

2

14

12

12

0

25

0

4

3

18

16

16

0

28

0

4

4

20

18

18

0

29

0

4

5

22

20

20

0

30

0

4

6

23

21

21

0

31

0

4

7

25

22

23

0

32

0

4

8

26

24

24

2

33

0

4

9

28

25

25

3

33

0

4

10

29

25

26

3

33

1

4


Duration (in years)

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

1

27

10

13

21

6

0

0

2

45

18

17

24

12

0

0

3

50

21

20

28

16

0

0

4

51

22

21

33

18

0

0

5

54

23

23

36

20

0

0

6

56

25

24

40

21

0

0

7

57

27

26

41

23

0

0

8

56

28

27

43

24

0

0

9

53

30

27

43

25

0

0

10

52

27

27

43

26

0

0


Duration (in years)

Liechtenstein

Norway

Switzerland

Australia

Brazil

Canada

Chile

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

19

3

0

0

0

0

12

0

18

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

16

6

0

0

0

0

12

0

15

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

15

9

0

0

0

0

12

0

16

10

0

0

0

0

12

0

13


Duration (in years)

China

Colombia

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

1

0

11

0

9

0

0

10

2

0

19

0

9

0

0

9

3

1

30

0

9

0

0

10

4

2

38

0

9

0

0

10

5

2

40

0

9

0

0

10

6

3

44

0

9

0

0

10

7

4

46

0

9

0

0

10

8

8

44

0

9

0

0

10

9

5

41

0

9

1

0

10

10

5

44

0

9

1

0

10


Duration (in years)

New Zealand

Russia

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

1

0

0

0

3

10

0

4

2

0

0

0

7

12

0

4

3

0

0

0

7

12

0

4

4

0

0

0

6

14

0

4

5

0

2

0

5

15

0

4

6

0

6

0

5

16

0

4

7

0

8

0

7

16

0

4

8

0

13

0

8

16

0

4

9

0

19

0

8

16

0

4

10

0

19

0

9

16

0

4


Duration (in years)

United States

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2.   Exposures to financial institutions

2.1   Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

47

127

241

582

1 210

2

6

21

47

127

241

582

992

3

7

23

48

119

237

578

821

4

8

26

51

120

236

577

687

5

10

29

56

123

236

577

582

6

11

31

60

128

236

577

577

7

12

33

61

130

236

577

577

8

12

34

61

129

236

577

577

9

12

35

61

128

236

577

577

10

13

36

61

127

236

577

577

11

13

37

61

127

236

577

577

12

14

38

61

127

236

577

577

13

14

39

61

127

236

577

577

14

14

39

61

127

236

577

577

15

14

39

61

127

236