Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0876R(03)

Rettifica del regolamento regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019)

OJ L 242, 20.9.2019, p. 28–31 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/876/corrigendum/2019-09-20/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

20.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/28


Rettifica del regolamento regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 7 giugno 2019 )

Pagina 73, articolo 280 bis, paragrafo 2:

 

anziché:

«dove:

єj

=

il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme di attività coperte “j”, determinato conformemente al valore applicabile specificato all'articolo 280;

SFIR

=

il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di tasso di interesse con un valore pari allo 0,5 %; e

Formula

=

l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j” calcolato conformemente al paragrafo 3.»

leggasi:

«dove:

єj

=

il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme di attività coperte “j”, determinato conformemente al valore applicabile specificato all'articolo 280;

SFIR

=

il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di tasso di interesse con un valore pari allo 0,5 %; e

Formula

=

l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j” calcolato conformemente al paragrafo 3.»;

 

anziché:

«dove:

 

=

l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j”; e

Dj,k

=

l'importo nozionale effettivo della categoria “k” dell'insieme di attività coperte “j” calcolato come segue:

Formula»

leggasi:

«dove:

Formula

=

l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j”; e

Dj,k

=

l'importo nozionale effettivo della categoria “k” dell'insieme di attività coperte “j” calcolato come segue:

Formula»;

pagina 74, articolo 280 ter, paragrafo 1:

 

anziché:

«1.   Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di cambio per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

Formula

dove:

MaggiorazioneFX

=

maggiorazione per la categoria del rischio di cambio;

j

=

l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di cambio stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e

Formula

=

la maggiorazione della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte “j” calcolata in conformità del paragrafo 2.

2.   Gli enti calcolano la maggiorazione “della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte” j:

Formula

dove:

єj

=

il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte “j” determinato conformemente all'articolo 280;

SFFX

=

il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di cambio con un valore pari al 4 %;

Formula

=

l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j” calcolato come segue:»

leggasi:

«1.   Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di cambio per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

Formula

dove:

MaggiorazioneFX

=

maggiorazione per la categoria del rischio di cambio;

j

=

l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di cambio stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e

Formula

=

la maggiorazione della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte “j” calcolata in conformità del paragrafo 2.

2.   Gli enti calcolano la maggiorazione “della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte” j:

Formula

dove:

єj

=

il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte “j” determinato conformemente all'articolo 280;

SFFX

=

il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di cambio con un valore pari al 4 %;

Formula

=

l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j” calcolato come segue:»;

pagina 75, articolo 280 quater, paragrafo 2:

 

anziché:

«2.   Ai fini dell'articolo 278 l'ente calcola la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

 

Formula»

leggasi:

«2.   Ai fini dell'articolo 278 l'ente calcola la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

 

Formula»;

pagina 75, articolo 280 quater, paragrafi 3 e 4:

 

anziché:

«dove:

 

=

la maggiorazione per l'insieme di attività coperte “j”

єj

=

il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte “j” determinato conformemente all'articolo 280;

k

=

l'indice che rappresenta le entità di riferimento del credito dell'insieme di attività soggette a compensazione stabilito conformemente al paragrafo 1;

Formula

=

il fattore di correlazione dell'entità di riferimento del credito “k”; Se l'entità di riferimento del credito “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), ρk credito = 50 %. Se l'entità di riferimento del credito “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), ρk credito = 80 %; e

Maggiorazione(entitàk)

=

la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito “k” determinata conformemente al paragrafo 4; e

4.   Gli enti calcolano la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito “k” come segue:

Formula

dove:

ρk Credito = 80 %

=

l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del credito “k” calcolato come segue:

Formula

dove:

l

=

l'indice che indica la posizione di rischio; e

Formula

=

il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito “k” calcolato conformemente al paragrafo 5.»

leggasi:

«3.   Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme di attività coperte “j” come segue:

Formula

dove:

Maggiorazionecredito j

=

la maggiorazione per l'insieme di attività coperte “j”

єj

=

il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte “j” determinato conformemente all'articolo 280;

k

=

l'indice che rappresenta le entità di riferimento del credito dell'insieme di attività soggette a compensazione stabilito conformemente al paragrafo 1;

Formula

=

il fattore di correlazione dell'entità di riferimento del credito “k”; Se l'entità di riferimento del credito “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), ρk credito = 50 %. Se l'entità di riferimento del credito “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), ρk credito = 80 %; e

Maggiorazione(entitàk)

=

la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito “k” determinata conformemente al paragrafo 4.

4.   Gli enti calcolano la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito “k” come segue:

Formula

dove:

Formula

=

l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del credito “k” calcolato come segue:

Formula

dove:

l

=

l'indice che indica la posizione di rischio; e

Formula

=

il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito “k” calcolato conformemente al paragrafo 5.».


Top