Γραμμή

Είδος συστήματος διαπραγμάτευσης

Περιγραφή του συστήματος διαπραγμάτευσης

Πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται

1

Σύστημα συνεχούς διαπραγμάτευσης βάσει βιβλίου εντολών

Σύστημα το οποίο, μέσω βιβλίου εντολών και αλγορίθμου διαπραγμάτευσης που λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, αντιστοιχίζει τις εντολές πώλησης με εντολές αγοράς βάσει της καλύτερης διαθέσιμης τιμής σε συνεχή βάση.

Ο αθροιστικός αριθμός εντολών και οι μετοχές, τα αποθετήρια τίτλων, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ΔΑΚ), τα πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα που τους αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο τιμής, τουλάχιστον για τα πέντε καλύτερα επίπεδα τιμής αγοράς και πώλησης.

2

Σύστημα διαπραγμάτευσης βάσει προσφορών (ζευγών εντολών)

Σύστημα στο οποίο οι συναλλαγές συνάπτονται με βάση δεσμευτικά ζεύγη εντολών που τίθενται σε συνεχή βάση στη διάθεση των συμμετεχόντων, και το οποίο υποχρεώνει τους ειδικούς διαπραγματευτές να διατηρούν ζεύγη εντολών σε μέγεθος που εξισορροπεί την ανάγκη των μελών και των συμμετεχόντων να διαπραγματεύονται σε εμπορικά μεγέθη, αφενός, με τον κίνδυνο στον οποίον εκτίθεται ο ίδιος ο ειδικός διαπραγματευτής, αφετέρου.

Η καλύτερη τιμή αγοράς και πώλησης ανά τιμή εκάστου ειδικού διαπραγματευτή σε μετοχές, αποθετήρια τίτλων, ΔΑΚ, πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση στο σύστημα διαπραγμάτευσης, μαζί με τους όγκους που συνδέονται με αυτές τις τιμές. Οι τιμές αγοράς και πώλησης που δημοσιοποιούνται είναι εκείνες που αντιπροσωπεύουν δεσμευτικές προσφορές αγοράς και πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων και που δείχνουν την τιμή και τον όγκο των χρηματοπιστωτικών μέσων στην οποία/στον οποίο είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν ή να πωλήσουν οι εγγεγραμμένοι ειδικοί διαπραγματευτές. Σε εξαιρετικές συνθήκες αγοράς, ωστόσο, μπορούν να επιτρέπονται ενδεικτικές τιμές ή τιμές μόνον πώλησης ή μόνον αγοράς για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

3

Σύστημα διαπραγμάτευσης με περιοδική δημοπρασία

Σύστημα το οποίο αντιστοιχίζει εντολές βάσει περιοδικής δημοπρασίας και αλγορίθμου διαπραγμάτευσης που λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η τιμή στην οποία το σύστημα διαπραγμάτευσης με δημοπρασία θα ικανοποιούσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον αλγόριθμο διαπραγμάτευσής του όσον αφορά μετοχές, αποθετήρια τίτλων, ΔΑΚ, πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση στο σύστημα διαπραγμάτευσης και ο δυνητικά εκτελεστός όγκος συναλλαγών στην τιμή αυτή από τους συμμετέχοντες στο σύστημα.

4

Σύστημα αίτησης προσδιορισμού τιμής

Σύστημα όπου παρέχεται προσφορά τιμής ή τιμών εις απάντηση σε αίτηση προσδιορισμού τιμής που υποβάλλεται από ένα ή περισσότερα μέλη ή έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες. Η προσφορά είναι εκτελέσιμη αποκλειστικά από το μέλος ή τον συμμετέχοντα που υπέβαλε την αίτηση. Το μέλος ή ο συμμετέχων που υπέβαλε την αίτηση μπορεί να συνάψει συναλλαγή με την αποδοχή της προσφοράς τιμής ή τιμών που του υποβλήθηκε κατόπιν αιτήσεως.

Οι προσφορές τιμής και οι συνδεόμενοι όγκοι από οποιοδήποτε μέλος ή συμμετέχοντα, που, εάν υπάρξει αποδοχή τους, θα οδηγήσουν σε συναλλαγή βάσει των κανόνων του συστήματος. Όλες οι υποβληθείσες προσφορές τιμής εις απάντηση σε αίτηση προσδιορισμού τιμής μπορούν να δημοσιεύονται ταυτοχρόνως, αλλά όχι αργότερα από τη στιγμή που καθίστανται εκτελέσιμες.

5

Υβριδικό σύστημα διαπραγμάτευσης

Σύστημα το οποίο εμπίπτει σε δύο ή περισσότερα είδη συστημάτων διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στις γραμμές 1 έως 4 του παρόντος πίνακα.

Για τα υβριδικά συστήματα που συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικά συστήματα διαπραγμάτευσης, οι απαιτήσεις αντιστοιχούν στις απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας που ισχύουν για κάθε είδος συστήματος διαπραγμάτευσης που αποτελεί μέρος του υβριδικού συστήματος.

Για τα υβριδικά συστήματα που συνδυάζουν στη συνέχεια δύο ή περισσότερα συστήματα διαπραγμάτευσης, οι απαιτήσεις αντιστοιχούν στις απαιτήσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας που ισχύουν για το αντίστοιχο σύστημα διαπραγμάτευσης που λειτουργεί σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

6

Κάθε άλλο σύστημα διαπραγμάτευσης

Οποιοδήποτε άλλο είδος συστήματος διαπραγμάτευσης που δεν καλύπτεται από τις γραμμές 1 έως 5.

Επαρκείς πληροφορίες ως προς το επίπεδο εντολών ή ζευγών εντολών και του συναλλακτικού ενδιαφέροντος όσον αφορά μετοχές, αποθετήρια τίτλων, ΔΑΚ, πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση στο σύστημα διαπραγμάτευσης· ειδικότερα, τα πέντε καλύτερα επίπεδα τιμών αγοράς και πώλησης και/ή ζεύγη εντολών για κάθε ειδικό διαπραγματευτή στο εν λόγω μέσο, εφόσον το επιτρέπουν τα χαρακτηριστικά του μηχανισμού διαμόρφωσης της τιμής.»·

#

Αναγνωριστικός κωδικός πεδίου

Περιγραφή και λεπτομέρειες που πρέπει να δημοσιεύονται

Είδος τόπου εκτέλεσης ή δημοσίευσης

Μορφότυπος που πρέπει να συμπληρώνεται, όπως ορίζεται στον πίνακα 2

1

Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης

Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία εκτελέστηκε η συναλλαγή.

Για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, το επίπεδο λεπτομέρειας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574.

Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ημερομηνία και η ώρα όταν τα μέρη συμφωνούν για το περιεχόμενο των ακόλουθων πεδίων: ποσότητα, τιμή, νομίσματα, όπως προσδιορίζονται στα πεδία 31, 34 και 44 του πίνακα 2 του παραρτήματος I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/590, αναγνωριστικός κωδικός μέσου, ταξινόμηση του μέσου και κωδικός υποκείμενου μέσου, κατά περίπτωση. Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ώρα αναφέρεται με ακρίβεια προσέγγισης τουλάχιστον δευτερολέπτου.

Όταν η συναλλαγή προκύπτει από εντολή που διαβιβάστηκε από την εκτελεστική επιχείρηση για λογαριασμό πελάτη σε τρίτο μέρος, και δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις διαβίβασης που καθορίζονται στο άρθρο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/590, πρόκειται για την ημερομηνία και την ώρα της συναλλαγής παρά για την ώρα της διαβίβασης της εντολής.

Ρυθμιζόμενη αγορά (RM)

Πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης — ΠΜΔ (MTF)

Εγκεκριμένος μηχανισμός δημοσίευσης — ΕΜΔ (APA)

Πάροχος ενοποιημένου δελτίου — ΠΕΔ (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Αναγνωριστικός κωδικός μέσου

Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου.

RM, MTF, APA, CTP

{ISIN}

3

Τιμή

Η τιμή διαπραγμάτευσης της συναλλαγής, εξαιρουμένων προμηθειών και δεδουλευμένων τόκων, κατά περίπτωση.

Όταν η τιμή δηλώνεται με χρηματικούς όρους, αναφέρεται στη μονάδα του κύριου νομίσματος.

Όταν η τιμή δεν είναι διαθέσιμη επί του παρόντος και εκκρεμεί (PNDG) ή δεν εφαρμόζεται (NOAP), το πεδίο αυτό δεν συμπληρώνεται.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία στην περίπτωση μετοχών και μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων

{DECIMAL-11/10} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση στην περίπτωση πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων

4

Μη διαθέσιμη τιμή

Όταν η τιμή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη, η αναγραφόμενη τιμή είναι “PNDG” (εκκρεμεί).

Όταν δεν εφαρμόζεται τιμή, η τιμή είναι “NOAP”.

RM, MTF, APA, CTP

“PNDG” σε περίπτωση η τιμή που δεν είναι διαθέσιμη

“NOAP” σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται τιμή

5

Νόμισμα έκφρασης τιμής

Μονάδα του κύριου νομίσματος στο οποίο εκφράζεται η τιμή (εφαρμόζεται εάν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία).

RM, MTF APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Μονάδα έκφρασης τιμής

Δηλώνεται αν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία, ως ποσοστό ή ως απόδοση.

RM, MTF APA, CTP

“MONE” — Χρηματική αξία

στην περίπτωση μετοχών και μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων

“PERC” — Ποσοστό

στην περίπτωση πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων

“YIEL” — Απόδοση

στην περίπτωση πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων

“BAPO” — Μονάδες βάσης

στην περίπτωση πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων

7

Ποσότητα

Αριθμός μονάδων των χρηματοπιστωτικών μέσων.

Η ονομαστική ή χρηματική αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17} σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως αριθμός μονάδων

{DECIMAL-18/5} σε περίπτωση που η ποσότητα εκφράζεται ως χρηματική ή ονομαστική αξία

8

Τόπος εκτέλεσης

Αναγνωριστικό στοιχείο του τόπου όπου εκτελέστηκε η συναλλαγή.

Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383, για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης της ΕΕ. Εάν δεν υπάρχει κωδικός MIC τμήματος, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC λειτουργίας.

Χρησιμοποιείται ο κωδικός “SINT” για χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, όταν η συναλλαγή στο εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο εκτελείται σε συστηματικό εσωτερικοποιητή.

Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC “XOFF” για χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, όταν η συναλλαγή στο εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο δεν εκτελείται ούτε σε τόπο διαπραγμάτευσης της ΕΕ ούτε σε συστηματικό εσωτερικοποιητή. Εάν η συναλλαγή εκτελείται σε οργανωμένο χώρο διαπραγμάτευσης εκτός της ΕΕ, τότε, εκτός από τον κωδικό MIC “XOFF”, απαιτείται επίσης η συμπλήρωση του πεδίου “τόπος εκτέλεσης τρίτης χώρας”.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} — τόποι διαπραγμάτευσης της ΕΕ ή

“SINT” — συστηματικός εσωτερικοποιητής

“XOFF” — άλλο

9

Τόπος εκτέλεσης τρίτης χώρας

Αναγνωριστικό στοιχείο του τόπου διαπραγμάτευσης τρίτης χώρας όπου εκτελέστηκε η συναλλαγή. Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC τμήματος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383. Εάν δεν υπάρχει κωδικός MIC τμήματος, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC λειτουργίας.

Όταν η συναλλαγή δεν εκτελείται σε τόπο διαπραγμάτευσης τρίτης χώρας, το πεδίο δεν συμπληρώνεται.

APA, CTP

{MIC}

10

Ημερομηνία και ώρα δημοσίευσης

Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία δημοσιεύθηκε η συναλλαγή από τόπο διαπραγμάτευσης ή ΕΜΔ.

Για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, το επίπεδο λεπτομέρειας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574.

Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ημερομηνία και η ώρα αναφέρονται με ακρίβεια προσέγγισης τουλάχιστον δευτερολέπτου.

RM, MTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Τόπος δημοσίευσης

Κωδικός που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του τόπου διαπραγμάτευσης ή του ΕΜΔ που δημοσιεύει τη συναλλαγή.

CTP

τόπος διαπραγμάτευσης: {MIC}

ΕΜΔ: Κωδικός MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383 (4 χαρακτήρες), όπου υπάρχει. Ειδάλλως, κωδικός με 4 χαρακτήρες, όπως δημοσιεύεται στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων στον δικτυακό τόπο της ESMA.

12

Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής

Αλφαριθμητικός κωδικός που αποδίδεται από τόπους διαπραγμάτευσης (σύμφωνα με το άρθρο 12 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/580 της Επιτροπής (1)) και ΕΜΔ, και χρησιμοποιείται σε κάθε μεταγενέστερη αναφορά στη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής είναι μοναδικός, ομοιόμορφος και σταθερός ανά κωδικό MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383, και ανά ημέρα διαπραγμάτευσης. Εάν ο τόπος διαπραγμάτευσης δεν χρησιμοποιεί κωδικούς MIC τμήματος, ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής είναι μοναδικός, ομοιόμορφος και σταθερός ανά κωδικό MIC λειτουργίας ανά ημέρα διαπραγμάτευσης.

Εάν ο ΕΜΔ δεν χρησιμοποιεί κωδικούς MIC, ο κωδικός είναι μοναδικός, συνεπής και σταθερός ανά κωδικό με 4 χαρακτήρες χρησιμοποιούμενο για την ταυτοποίηση του ΕΜΔ ανά ημέρα διαπραγμάτευσης.

Τα συστατικά στοιχεία του αναγνωριστικού κωδικού συναλλαγής δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα των αντισυμβαλλομένων στη συναλλαγή στην οποία αποδίδεται ο κωδικός.

RM, MTF, APA, CTP

{ALPHANUM-52}

Σήμανση

Ονομασία

Είδος τόπου εκτέλεσης ή δημοσίευσης

Περιγραφή

“BENC”

Σήμανση συναλλαγών με βάση δείκτη αναφοράς

RM, MTF

APA

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται με βάση τιμή η οποία υπολογίζεται σε περισσότερα του ενός χρονικά σημεία σύμφωνα με δεδομένο δείκτη αναφοράς, όπως με βάση σταθμισμένη βάσει όγκου μέση τιμή ή σταθμισμένη βάσει χρόνου μέση τιμή.

“NPFT”

Σήμανση συναλλαγών που δεν συμβάλλουν σε διαμόρφωση τιμής

RM, MTF

CTP

Συναλλαγές που δεν συμβάλλουν σε διαμόρφωση τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590.

“PORT”

Σήμανση συναλλαγών χαρτοφυλακίου

RM, MTF

APA

CTP

Συναλλαγές σε πέντε ή περισσότερα διαφορετικά χρηματοπιστωτικά μέσα, στην περίπτωση που η διαπραγμάτευση για τις εν λόγω συναλλαγές πραγματοποιείται ταυτόχρονα από τον ίδιο πελάτη και ως ενιαία παρτίδα έναντι συγκεκριμένης τιμής αναφοράς.

“CONT”

Σήμανση εξαρτώμενων συναλλαγών

RM, MTF

APA

CTP

Συναλλαγές που εξαρτώνται από την αγορά, πώληση, δημιουργία ή εξόφληση σύμβασης παραγώγου ή άλλου χρηματοπιστωτικού μέσου, στην περίπτωση που όλα τα συστατικά μέρη της συναλλαγής προορίζονται να εκτελεστούν ως ενιαία παρτίδα.

“ACTX”

Σήμανση συναλλαγών διασταύρωσης (agency cross)

APA

CTP

Συναλλαγές όπου μια επιχείρηση επενδύσεων έχει συγκεντρώσει τις εντολές των πελατών κατά τρόπο ώστε η αγορά και η πώληση να διενεργούνται ως μία συναλλαγή που αφορά τον ίδιο όγκο και την ίδια τιμή.

“SDIV”

Σήμανση ειδικής συναλλαγής με μέρισμα

RM, MTF

APA

CTP

Συναλλαγές που είτε: εκτελούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου χωρίς μέρισμα, όπου το μέρισμα ή άλλη μορφή διανομής μερισμάτων περιέρχεται στον αγοραστή αντί για τον πωλητή· είτε εκτελούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου μαζί με μέρισμα, όπου το μέρισμα ή άλλη μορφή διανομής μερισμάτων περιέρχεται στον πωλητή αντί για τον αγοραστή.

“LRGS”

Σήμανση συναλλαγής μετασυναλλακτικού μεγάλου μεγέθους

RM, MTF

APA

CTP

Συναλλαγές που είναι μεγάλου μεγέθους σε σύγκριση με το κανονικό μέγεθος της αγοράς, για τις οποίες επιτρέπεται αναβολή της δημοσίευσης βάσει του άρθρου 15.

“RFPT”

Σήμανση συναλλαγής με τιμή αναφοράς

RM, MTF

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο συστημάτων που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

“NLIQ”

Σήμανση κατ’ ιδίαν διαπραγματευθείσας συναλλαγής σε ευχερώς ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα

RM, MTF

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

“OILQ”

Σήμανση κατ’ ιδίαν διαπραγματευθείσας συναλλαγής σε μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα

RM, MTF

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

“PRIC”

Σήμανση κατ’ ιδίαν διαπραγματευθείσας συναλλαγής υποκείμενης σε όρους άλλους από την τρέχουσα τιμή της αγοράς

RM, MTF

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και όπως ορίζεται στο άρθρο 6.

“ALGO”

Σήμανση αλγοριθμικής συναλλαγής

RM, MTF

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται καθώς μια επιχείρηση επενδύσεων διενεργεί αλγοριθμικές συναλλαγές, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 39) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

“SIZE”

Σήμανση συναλλαγής μεγέθους μεγαλύτερου από το σύνηθες μέγεθος της αγοράς

APA

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται σε συστηματικό εσωτερικοποιητή, όπου το μέγεθος της εισερχόμενης εντολής ήταν μεγαλύτερου μεγέθους από το σύνηθες μέγεθος της αγοράς, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11.

“ILQD”

Σήμανση συναλλαγής σε μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα μέσα

APA

CTP

Συναλλαγές σε μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα μέσα, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (EE) 2017/567 (2), που εκτελούνται σε συστηματικό εσωτερικοποιητή.

“RPRI”

Σήμανση συναλλαγών που έχουν λάβει βελτίωση τιμής

APA

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται σε συστηματικό εσωτερικοποιητή, με βελτίωση τιμής σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

“CANC”

Σήμανση ακύρωσης

RM, MTF

APA

CTP

Σε περίπτωση ακύρωσης μιας συναλλαγής που έχει προηγουμένως δημοσιευθεί

“AMND”

Σήμανση τροποποίησης

RM, MTF

APA

CTP

Σε περίπτωση τροποποίησης μιας συναλλαγής που έχει προηγουμένως δημοσιευθεί

“DUPL”

Σήμανση διπλότυπων αναφορών συναλλαγών

APA

Όταν η συναλλαγή αναφέρεται σε περισσότερους από έναν ΕΜΔ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/571.

#

Αναγνωριστικός κωδικός πεδίου

Χρηματοπιστωτικά μέσα

Περιγραφή και λεπτομέρειες που πρέπει να δημοσιεύονται

Είδος τόπου εκτέλεσης ή δημοσίευσης

Μορφότυπος που πρέπει να συμπληρώνεται όπως ορίζεται στον πίνακα 1

1

Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία εκτελέστηκε η συναλλαγή.

Για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, το επίπεδο λεπτομέρειας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574 της Επιτροπής (1).

Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, αναφέρεται η ημερομηνία και η ώρα όταν τα μέρη συμφωνούν για το περιεχόμενο των ακόλουθων πεδίων: ποσότητα, τιμή, νομίσματα, όπως προσδιορίζονται στα πεδία 31, 34 και 44, του πίνακα 2 του παραρτήματος I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/590, αναγνωριστικός κωδικός μέσου, κατάταξη του μέσου και κωδικός υποκείμενου μέσου, κατά περίπτωση. Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ώρα αναφέρεται με ακρίβεια προσέγγισης τουλάχιστον δευτερολέπτου.

Όταν η συναλλαγή προκύπτει από εντολή που διαβιβάστηκε από την εκτελεστική επιχείρηση για λογαριασμό πελάτη σε τρίτο μέρος, και δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις διαβίβασης που καθορίζονται στο άρθρο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, πρόκειται για την ημερομηνία και την ώρα της συναλλαγής παρά για την ώρα της διαβίβασης της εντολής.

Ρυθμιζόμενη αγορά (RM)

Πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης — ΠΜΔ (MTF), Μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης — ΜΟΔ (OTF)

Εγκεκριμένος μηχανισμός δημοσίευσης — ΕΜΗΔΗΣΥ (APA)

Πάροχος ενοποιημένου δελτίου — ΠΕΔ (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Αναγνωριστικός κωδικός μέσου

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ISIN}.

3

Τιμή

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Η τιμή διαπραγμάτευσης της συναλλαγής, εξαιρουμένων προμηθειών και δεδουλευμένων τόκων, κατά περίπτωση.

Η τιμή διαπραγμάτευσης αναφέρεται σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική της αγοράς. Η τιμή που παρέχεται στο παρόν πεδίο είναι σύμφωνη με την τιμή που παρέχεται στο πεδίο “Ένδειξη συμβόλου τιμής”.

Όταν η τιμή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη αλλά εκκρεμεί (“PNDG”) ή όταν δεν εφαρμόζεται τιμή (“NOAP”), το παρόν πεδίο δεν συμπληρώνεται.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία

{DECIMAL-11/10} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση

{DECIMAL-18/17} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως μονάδες βάσης

4

Ελλείπουσα τιμή

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Όταν η τιμή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη, η αναγραφόμενη τιμή είναι “PNDG” (εκκρεμεί).

Όταν δεν εφαρμόζεται τιμή, η αναγραφόμενη ένδειξη είναι “NOAP”.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

“PNDG”, σε περίπτωση που η τιμή δεν είναι διαθέσιμη

“NOAP”, σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται τιμή

5

Νόμισμα τιμής

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Το κύριο νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή (εφαρμόζεται εάν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Ένδειξη συμβόλου τιμής

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Δηλώνεται αν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία, ως ποσοστό, ως μονάδες βάσης ή ως απόδοση

Η ένδειξη συμβόλου τιμής αναφέρεται σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική της αγοράς.

Για τις συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με την ένδειξη “BAPO” (μονάδες βάσης).

Για ομολογίες (εκτός των ETN και ETC), το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με το ποσοστό (“PERC”) του ονομαστικού ποσού. Όταν μια τιμή σε ποσοστό δεν ανταποκρίνεται στην καθιερωμένη πρακτική της αγοράς, συμπληρώνεται με την ένδειξη “YIEL” (ποσοστό), “BAPO” (μονάδες βάσης) ή “MONE” (χρηματική αξία), σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική της αγοράς.

Η τιμή που παρέχεται στο παρόν πεδίο είναι σύμφωνη με την τιμή που παρέχεται στο πεδίο “Τιμή”.

Όταν η τιμή δηλώνεται με χρηματικούς όρους, αναφέρεται στη μονάδα του κύριου νομίσματος.

Όταν η τιμή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη αλλά εκκρεμεί (“PNDG”) ή όταν δεν εφαρμόζεται τιμή (“NOAP”), το παρόν πεδίο δεν συμπληρώνεται.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

“MONE” — Χρηματική αξία

“PERC” — Ποσοστό “YIEL” — Απόδοση

“BAPO” — Μονάδες βάσης

7

Ποσότητα

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού.

Για χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μονάδες, ο αριθμός των μονάδων του χρηματοπιστωτικού μέσου. Κενό σε άλλες περιπτώσεις.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

8

Ποσότητα στη μονάδα μέτρησης

Για συμβάσεις που ορίζονται σε μονάδες παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων, παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής και δικαιωμάτων εκπομπής, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού.

Η ισοδύναμη ποσότητα του βασικού εμπορεύματος ή του δικαιώματος εκπομπής που τελεί υπό διαπραγμάτευση, εκφρασμένη στη μονάδα μέτρησης.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

9

Ένδειξη συμβόλου της ποσότητας στη μονάδα μέτρησης

Για συμβάσεις που ορίζονται σε μονάδες παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων, παραγώγων C10, παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής και δικαιωμάτων εκπομπής, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού.

Ένδειξη του συμβόλου στο οποίο εκφράζεται η ποσότητα στη μονάδα μέτρησης.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

“TOCD” — τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, για οποιαδήποτε σύμβαση που αφορά δικαιώματα εκπομπής

“TONE” — μετρικοί τόνοι

“MWHO” — μεγαβατώρες

“MBTU” — ένα εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες

“THMS” — θερμίδες

“DAYS” — ημέρες

ή

{ALPHANUM-4} άλλες περιπτώσεις

10

Ονομαστικό ποσό

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού.

Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται:

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

11

Ονομαστικό νόμισμα

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού.

Το κύριο νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό.

Στην περίπτωση σύμβασης παραγώγου επί συναλλάγματος ή συμφωνίας ανταλλαγής σε πολλά νομίσματα ή δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής, όταν η υποκείμενη συμφωνία ανταλλαγής είναι σε πολλά νομίσματα ή σύμβαση επί διαφοράς (CFD) νομισμάτων ή σύμβαση τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting), αυτό θα είναι το ονομαστικό νόμισμα του σκέλους 1.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

12

Είδος

Για δικαιώματα εκπομπής και παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής μόνον

Το πεδίο αυτό ισχύει μόνο για τα δικαιώματα εκπομπής και τα παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

“EUAE” — Μονάδα μείωσης των εκπομπών (EUA)

“CERE” — Πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών (CER)

“ERUE” — Μονάδα μείωσης των εκπομπών (ERU)

“EUAA” — Δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA)

“OTHR” — Άλλο

13

Τόπος εκτέλεσης

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Αναγνωριστικό στοιχείο του τόπου όπου εκτελέστηκε η συναλλαγή.

Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383, για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης της ΕΕ. Εάν δεν υπάρχει κωδικός MIC τμήματος, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC λειτουργίας.

Χρησιμοποιείται ο κωδικός “SINT” για χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, όταν η συναλλαγή στο εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο εκτελείται σε συστηματικό εσωτερικοποιητή.

Χρησιμοποιείται ο κωδικός “XOFF” για χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, όταν η συναλλαγή στο εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο δεν εκτελείται ούτε σε τόπο διαπραγμάτευσης της ΕΕ ούτε σε συστηματικό εσωτερικοποιητή. Εάν η συναλλαγή εκτελείται σε οργανωμένο χώρο διαπραγμάτευσης εκτός της ΕΕ, τότε, εκτός από τον κωδικό “XOFF”, απαιτείται επίσης η συμπλήρωση του πεδίου “τόπος εκτέλεσης τρίτης χώρας”.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC} — τόποι διαπραγμάτευσης της ΕΕ ή

“SINT” — συστηματικός εσωτερικοποιητής

“XOFF” — άλλες περιπτώσεις

14

Τόπος εκτέλεσης τρίτης χώρας

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Αναγνωριστικό στοιχείο του τόπου διαπραγμάτευσης τρίτης χώρας όπου εκτελέστηκε η συναλλαγή.

Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC τμήματος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383. Εάν δεν υπάρχει κωδικός MIC τμήματος, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC λειτουργίας.

Όταν η συναλλαγή δεν εκτελείται σε τόπο διαπραγμάτευσης τρίτης χώρας, το πεδίο δεν συμπληρώνεται.

APA, CTP

{MIC}

15

Ημερομηνία και ώρα δημοσίευσης

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία δημοσιεύθηκε η συναλλαγή από τόπο διαπραγμάτευσης ή ΕΜΔ.

Για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, το επίπεδο λεπτομέρειας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574.

Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ώρα αναφέρεται με ακρίβεια προσέγγισης τουλάχιστον δευτερολέπτου.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

16

Τόπος δημοσίευσης

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Κωδικός που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του τόπου διαπραγμάτευσης και του ΕΜΔ που δημοσιεύει τη συναλλαγή.

CTP

Τόπος διαπραγμάτευσης: {MIC}

APA: {MIC}, όπου υπάρχει. Ειδάλλως, κωδικός με 4 χαρακτήρες, όπως δημοσιεύεται στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων στον δικτυακό τόπο της ESMA.

17

Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Αλφαριθμητικός κωδικός που αποδίδεται από τόπους διαπραγμάτευσης [σύμφωνα με το άρθρο 12 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/580 της Επιτροπής (2)] και ΕΜΗΔΗΣΥ, και χρησιμοποιείται σε κάθε μεταγενέστερη αναφορά στη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής είναι μοναδικός, ομοιόμορφος και σταθερός ανά κωδικό MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383, και ανά ημέρα διαπραγμάτευσης. Εάν ο τόπος διαπραγμάτευσης δεν χρησιμοποιεί κωδικούς MIC τμήματος, ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής είναι μοναδικός, ομοιόμορφος και σταθερός ανά κωδικό MIC λειτουργίας ανά ημέρα διαπραγμάτευσης.

Εάν ο ΕΜΗΔΗΣΥ δεν χρησιμοποιεί κωδικούς MIC, ο κωδικός θα πρέπει να είναι μοναδικός, ομοιόμορφος και σταθερός ανά κωδικό με 4 χαρακτήρες χρησιμοποιούμενο για την ταυτοποίηση του ΕΜΗΔΗΣΥ ανά ημέρα διαπραγμάτευσης.

Τα συστατικά στοιχεία του αναγνωριστικού κωδικού συναλλαγής δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα των αντισυμβαλλομένων της συναλλαγής στην οποία αποδίδεται ο κωδικός.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUMERICAL-52}

18

Συναλλαγή προς εκκαθάριση

Για παράγωγα

Κωδικός που προσδιορίζει αν θα εκκαθαριστεί η συναλλαγή.

RM,MTF, OTF, APA, CTP

“TRUE” — συναλλαγή προς εκκαθάριση

“FALSE” — συναλλαγή όχι προς εκκαθάριση

Σήμανση

Ονομασία

Είδος τόπου εκτέλεσης ή δημοσίευσης

Περιγραφή

“BENC”

Σήμανση συναλλαγής με βάση δείκτη αναφοράς

RM, MTF, OTF APA, CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται με βάση τιμή η οποία υπολογίζεται σε περισσότερα του ενός χρονικά σημεία σύμφωνα με δεδομένο δείκτη αναφοράς, όπως με βάση σταθμισμένη βάσει όγκου μέση τιμή ή σταθμισμένη βάσει χρόνου μέση τιμή.

“ACTX”

Σήμανση συναλλαγής διασταύρωσης (agency cross)

APA, CTP

Συναλλαγές όπου μια επιχείρηση επενδύσεων έχει συγκεντρώσει εντολές δύο πελατών κατά τρόπο ώστε η αγορά και η πώληση να διενεργούνται ως μία συναλλαγή που αφορά τον ίδιο όγκο και την ίδια τιμή.

“NPFT”

Σήμανση συναλλαγής χωρίς διαμόρφωση τιμών

RM, MTF, OTF CTP

Συναλλαγές χωρίς διαμόρφωση τιμών όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590.

“LRGS”

Σήμανση συναλλαγής μετασυναλλακτικού μεγάλου μεγέθους (LIS)

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο της μετασυναλλακτικής χρονικής μετάθεσης λόγω μεγάλου μεγέθους.

“ILQD”

Σήμανση συναλλαγής σε μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα μέσα

RM, MTF, OTF APA, CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο της χρονικής μετάθεσης για μέσα για τα οποία δεν υπάρχει ρευστή αγορά.

“SIZE”

Σήμανση συναλλαγής μετασυναλλακτικού SSTI

RM, MTF, OTF

APA, CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο της μετασυναλλακτικής χρονικής μετάθεσης λόγω ειδικού μεγέθους του μέσου (size specific to instrument).

“TPAC”

Σήμανση συναλλαγής πακέτου

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Συναλλαγές πακέτου που δεν είναι ανταλλαγή με φυσική παράδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1.

“XFPH”

Σήμανση συναλλαγής με ανταλλαγή με φυσική παράδοση

RM, MTF, OTF APA, CTP

Ανταλλαγή με φυσική παράδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1.

“CANC”

Σήμανση ακύρωσης

RM, MTF, APA, CTP

Σε περίπτωση ακύρωσης μιας συναλλαγής που έχει προηγουμένως δημοσιευθεί.

“AMND”

Σήμανση τροποποίησης

RM, MTF, APA, CTP

Σε περίπτωση τροποποίησης μιας συναλλαγής που έχει προηγουμένως δημοσιευθεί.

“PORT”

Σήμανση συναλλαγών χαρτοφυλακίου

RM, MTF, APA, CTP

Συναλλαγή σε πέντε ή περισσότερα διαφορετικά χρηματοπιστωτικά μέσα, στην περίπτωση που η διαπραγμάτευση για την εν λόγω συναλλαγή πραγματοποιείται ταυτόχρονα από τον ίδιο πελάτη και βάσει της τιμής ενιαίας παρτίδας και δεν συνιστά “συναλλαγή πακέτου”, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i)

“LMTF”

Σήμανση περιορισμένων στοιχείων

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Πρώτη αναφορά με τη δημοσίευση περιορισμένων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i).

“FULF”

Σήμανση πλήρων στοιχείων

Συναλλαγή για την οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i).

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii)

“DATF”

Σήμανση ημερήσιων συγκεντρωτικών συναλλαγών

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Δημοσίευση ημερήσιων συγκεντρωτικών συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii).

“FULA”

Σήμανση πλήρων στοιχείων

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Μεμονωμένες συναλλαγές για τις οποίες έχουν ήδη δημοσιευθεί συγκεντρωτικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii).

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β)

“VOLO”

Σήμανση παράλειψης όγκου

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Συναλλαγή για την οποία δημοσιεύονται περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β).

“FULV”

Σήμανση πλήρων στοιχείων

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Συναλλαγή για την οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

“FWAF”

Σήμανση συγκεντρωτικών συναλλαγώς τεσσάρων εβδομάδων

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Δημοσίευση συγκεντρωτικών συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

“FULJ”

Σήμανση πλήρων στοιχείων

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Μεμονωμένες συναλλαγές οι οποίες έχουν ήδη τύχει συγκεντρωτικής δημοσίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

“IDAF”

Σήμανση συγκεντρωτικών συναλλαγών για αόριστο χρονικό διάστημα

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Συναλλαγές για τις οποίες επιτρέπεται η δημοσίευση διαφόρων συναλλαγών σε συγκεντρωτική μορφή για αόριστο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

Διαδοχική χρήση του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ) για κρατικούς χρεωστικούς τίτλους

“VOLW”

Σήμανση παράλειψης όγκου

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Συναλλαγή για την οποία δημοσιεύονται περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β), και για την οποία θα επιτρέπεται διαδοχικά η δημοσίευση διαφόρων συναλλαγών σε συγκεντρωτική μορφή για αόριστο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

“COAF”

Σήμανση διαδοχικών συγκεντρωτικών συναλλαγών (μετά την παράλειψη του όγκου για κρατικούς χρεωστικούς τίτλους)

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Συναλλαγή για την οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β), και για την οποία έχει επιτραπεί διαδοχικά η δημοσίευση διαφόρων συναλλαγών σε συγκεντρωτική μορφή για αόριστο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ).»

Είδος μέσου

Όγκος

Όλες οι ομολογίες πλην των ETC και των ETN και των δομημένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων

“Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού.

Είδη ομολογιών ETC και ETN

“Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού.

Τιτλοποιημένα παράγωγα

“Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού.

Παράγωγα επί επιτοκίων

“Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού.

Παράγωγα επί συναλλάγματος

“Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού.

Παράγωγα επί μετοχών

“Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού.

Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων

“Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού.

Πιστωτικά παράγωγα

“Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού.

Συμβάσεις επί διαφοράς

“Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού.

Παράγωγα C10

“Ονομαστικό ποσό” της σύμβασης υπό διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10 του παρόντος κανονισμού.

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής

“Ποσότητα στη μονάδα μέτρησης”, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 8 του παρόντος κανονισμού.

Δικαιώματα εκπομπής

“Ποσότητα στη μονάδα μέτρησης”, σύμφωνα με το παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 8 του παρόντος κανονισμού.»

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Ομολογίες (όλα τα είδη ομολογιών πλην των ETC και ETN)

Για κάθε επιμέρους ομολογία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 18, εάν χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο συνδυασμό είδους ομολογίας και μεγέθους έκδοσης, όπως ορίζεται σε κάθε γραμμή του πίνακα.

Είδος ομολογίας

Μέγεθος έκδοσης — RTS23#14

Κρατική ομολογία

RTS2#3 = BOND και RTS2#9 = EUSB

ομολογία η οποία δεν είναι ούτε μετατρέψιμη ούτε καλυμμένη ομολογία και η οποία εκδίδεται από κρατικό εκδότη:

μικρότερο από (σε EUR)

1 000 000 000

Άλλες ομολογίες του Δημοσίου

RTS2#3 = BOND και RTS2#9 = OEPB

ομολογία η οποία δεν είναι ούτε μετατρέψιμη ούτε καλυμμένη ομολογία και η οποία εκδίδεται από οποιονδήποτε από τους ακόλουθους εκδότες του Δημοσίου:

μικρότερο από (σε EUR)

500 000 000

Μετατρέψιμη ομολογία

RTS2#3 = BOND και RTS2#9 = CVTB

μέσο που αποτελείται από ομολογία ή τιτλοποιημένο χρεωστικό τίτλο με ενσωματωμένο παράγωγο, όπως δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά της υποκείμενης μετοχής

μικρότερο από (σε EUR)

500 000 000

Καλυμμένη ομολογία

RTS2#3 = BOND και RTS2#9 = CVDB

οι ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ

κατά τα στάδια S1 και S2

κατά τα στάδια S3 και S4

μικρότερο από (σε EUR)

1 000 000 000

μικρότερο από (σε EUR)

500 000 000

Εταιρική ομολογία

RTS2#3 = BOND και RTS2#9 = CRPB

ομολογία η οποία δεν είναι ούτε μετατρέψιμη ούτε καλυμμένη ομολογία και η οποία εκδίδεται από ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρεία που έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου (1) ή τύπο εταιρείας που αναφέρεται στο παράρτημα I ή στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) ή ισοδύναμο σε τρίτες χώρες

κατά τα στάδια S1 και S2

κατά τα στάδια S3 και S4

μικρότερο από (σε EUR)

1 000 000 000

μικρότερο από (σε EUR)

500 000 000

Είδος ομολογίας

Για τον προσδιορισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 18, εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Άλλη ομολογία

RTS2#3 = BOND και RTS2#9 = OTHR

Για τις ομολογίες που δεν ανήκουν σε κανένα από τα ανωτέρω είδη ομολογιών θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Είδος ομολογίας

Για κάθε επιμέρους χρηματοπιστωτικό μέσο καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας

Μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (ΜΗΑΣ)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Βασικά εμπορεύματα διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο (ETC) — RTS2#3 = ETCS

χρεωστικός τίτλος που εκδίδεται για μια άμεση επένδυση από τον εκδότη σε βασικά εμπορεύματα ή συμβάσεις παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων. Η τιμή του ETC είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με την απόδοση του υποκείμενου στοιχείου. Ένα ETC παρακολουθεί παθητικά την απόδοση του βασικού εμπορεύματος ή των δεικτών βασικών εμπορευμάτων στους οποίους αναφέρεται.

500 000  EUR

10

Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι (ETN) — RTS2#3 = ETNS

χρεωστικός τίτλος που εκδίδεται για μια άμεση επένδυση από τον εκδότη στο υποκείμενο στοιχείο ή τις υποκείμενες συμβάσεις παραγώγων. Η τιμή του ETN είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με την απόδοση του υποκείμενου στοιχείου. Ένα ETN παρακολουθεί παθητικά την απόδοση του υποκείμενου στοιχείου στο οποίο αναφέρεται.

500 000  EUR

10»

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (SFP)

Δοκιμή 1 — αξιολόγηση κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού SFP

Αξιολόγηση κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού SFP για τον προσδιορισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) — RTS2#3 = SFPS

Συναλλαγές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους υπολογισμούς των τιμών που σχετίζονται με τα ποσοτικά κριτήρια ρευστότητας για τους σκοπούς της αξιολόγησης της κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού SFP

Η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού SFP αξιολογείται με εφαρμογή των ακόλουθων ορίων των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Συναλλαγές που εκτελούνται σε όλα τα SFP

300 000 000  EUR

500

Δοκιμή 2 — SFP για τα οποία δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Εάν οι τιμές που σχετίζονται με τα ποσοτικά κριτήρια ρευστότητας είναι και οι δύο πάνω από τα ποσοτικά όρια ρευστότητας που καθορίζονται για τους σκοπούς της αξιολόγησης της κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού SFP, η δοκιμή 1 είναι θετική και εκτελείται η δοκιμή 2. Για κάθε επιμέρους χρηματοπιστωτικό μέσο καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Ποσοστό ημερών διαπραγμάτευσης κατά την εξεταζόμενη περίοδο

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 3]

100 000  EUR

2

80 %»

Κατηγορία στοιχείου ενεργητικού — Τιτλοποιημένα παράγωγα

μια κινητή αξία, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, που είναι διαφορετική από τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και περιλαμβάνει τουλάχιστον:

RTS2#3 = SDRV

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

για όλα τα τιτλοποιημένα παράγωγα θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά»·

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί επιτοκίων

κάθε σύμβαση, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, της οποίας το τελικό υποκείμενο στοιχείο είναι επιτόκιο, ομολογία, δάνειο, οποιοδήποτε καλάθι, χαρτοφυλάκιο ή δείκτης συμπεριλαμβανομένου επιτοκίου, ομολογίας, δανείου ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος που αναπαριστά την απόδοση επιτοκίου, ομολογίας, δανείου.

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω

Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας Για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, εφαρμόζεται το πρόσθετο ποιοτικό κριτήριο ρευστότητας, ανάλογα με την περίπτωση

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Πρόσθετο ποιοτικό κριτήριο ποιότητας

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε ομολογίες

/ Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε ομολογία

/ Προθεσμιακή σύμβαση σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών

Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σε ομολογία

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BOND

ή

/ Προθεσμιακή σύμβαση σε ομολογία

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BOND

ή

Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε ομολογία

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BNFD

ή

Προθεσμιακή σύμβαση σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BNFD

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί ομολογιών ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

5 000 000  EUR

10

όποτε για μια υποκατηγορία καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά όσον αφορά ένα συγκεκριμένο κλιμάκιο ληκτότητας, και για την υποκατηγορία που ορίζεται από το επόμενο κλιμάκιο ληκτότητας καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, για την πρώτη σύμβαση προηγούμενου μήνα (back month contract) καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά 2 εβδομάδες πριν από τη λήξη του επόμενου μήνα

Δικαίωμα προαίρεσης επί ομολογιών

/ Δικαίωμα προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί ομολογιών

/ Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών

Δικαίωμα προαίρεσης επί ομολογιών

Δικαίωμα προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί ομολογιών

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

ή

Δικαίωμα προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί ομολογιών

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

ή

Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BNFD

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί ομολογιών ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

5 000 000  EUR

10

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων και FRA / Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων / προθεσμιακή συμφωνία επιτοκίων σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων

Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = INTR

ή

Προθεσμιακή συμφωνία επιτοκίων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = INTR

ή

Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = IFUT

ή

Προθεσμιακή συμφωνία επιτοκίων σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = IFUT

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

500 000 000  EUR

10

όποτε για μια υποκατηγορία καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά όσον αφορά ένα συγκεκριμένο κλιμάκιο ληκτότητας, και για την υποκατηγορία που ορίζεται από το επόμενο κλιμάκιο ληκτότητας καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, για την πρώτη σύμβαση προηγούμενου μήνα (back month contract) καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά 2 εβδομάδες πριν από τη λήξη του επόμενου μήνα

Δικαιώματα προαίρεσης επί επιτοκίων

/Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων/FRA

/Δικαίωμα προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί επιτοκίων

/Δικαίωμα προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων/FRA

Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων/FRA//Δικαίωμα προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί επιτοκίων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = IFUT

ή

(IR Option) Δικαίωμα προαίρεσης επί επιτοκίων //Δικαίωμα προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων/FRA

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = INTR

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί επιτοκίων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

500 000 000  EUR

10

Δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWPT

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

500 000 000  EUR

10

Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα και οι ταμειακές ροές του ενός σκέλους προσδιορίζονται από σταθερό επιτόκιο και οι ταμειακές ροές του άλλου σκέλους καθορίζονται από κυμαινόμενο επιτόκιο.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = XFMC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (fixed-to-float multi-currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

50 000 000  EUR

10

Συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα και όπου οι ταμειακές ροές και των δύο σκελών προσδιορίζονται από κυμαινόμενα επιτόκια

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = FFMC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (float-to-float multi-currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

50 000 000  EUR

10

Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα και όπου οι ταμειακές ροές και των δύο σκελών προσδιορίζονται από σταθερά επιτόκια

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = XXMC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (fixed-to-fixed multi-currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

50 000 000  EUR

10

Συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (overnight index swap, OIS) σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα και όπου οι ταμειακές ροές τουλάχιστον του ενός σκέλους προσδιορίζονται από επιτόκιο βάσει συμφωνίας ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = OSMC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) σε πολλά νομίσματα ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

50 000 000  EUR

10

Συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα και όπου οι ταμειακές ροές τουλάχιστον του ενός σκέλους προσδιορίζονται από επιτόκιο βάσει ποσοστού του πληθωρισμού

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = IFMC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα (inflation multi-currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

50 000 000  EUR

10

Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα και οι ταμειακές ροές του ενός σκέλους προσδιορίζονται από σταθερό επιτόκιο, ενώ οι ταμειακές ροές του άλλου σκέλους προσδιορίζονται από κυμαινόμενο επιτόκιο

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = XFSC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (fixed-to-float single currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

50 000 000  EUR

10

Συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα και όπου οι ταμειακές ροές και των δύο σκελών προσδιορίζονται από κυμαινόμενα επιτόκια

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = FFSC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (float-to-float single currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

50 000 000  EUR

10

Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα και όπου οι ταμειακές ροές και των δύο σκελών προσδιορίζονται από σταθερά επιτόκια

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = XXSC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (fixed-to-fixed single currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

50 000 000  EUR

10

Συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) στο ίδιο νόμισμα

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα και όπου οι ταμειακές ροές τουλάχιστον του ενός σκέλους προσδιορίζονται από επιτόκιο βάσει συμφωνίας ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = OSSC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) στο ίδιο νόμισμα ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

50 000 000  EUR

10

Συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα και όπου οι ταμειακές ροές τουλάχιστον του ενός σκέλους προσδιορίζονται από επιτόκιο βάσει ποσοστού του πληθωρισμού

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = IFSC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα (inflation single-currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

50 000 000  EUR

10

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί επιτοκίων

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Άλλα παράγωγα επί επιτοκίων

παράγωγο επί επιτοκίων που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OTHR

οποιοδήποτε άλλο παράγωγο επί επιτοκίων για το οποίο θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά»

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί μετοχών

οποιαδήποτε σύμβαση, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ που σχετίζεται με:

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Δικαιώματα προαίρεσης με βάση χρηματιστηριακό δείκτη

δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι δείκτης αποτελούμενος από μετοχές

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης επί δείκτη θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις με βάση χρηματιστηριακό δείκτη

συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι δείκτης αποτελούμενος από μετοχές

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ή FORW

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί δείκτη θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών

δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι μετοχή ή καλάθι μετοχών που προκύπτει από εταιρική πράξη

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις μετοχών

συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι μετοχή ή καλάθι μετοχών που προκύπτει από εταιρική πράξη

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ή FORW

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Δικαιώματα προαίρεσης μερισμάτων μετοχών

δικαίωμα προαίρεσης επί του μερίσματος μιας συγκεκριμένης μετοχής

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης μερισμάτων μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις μερισμάτων μετοχών

συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση επί του μερίσματος συγκεκριμένης μετοχής

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ή FORW

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις μερισμάτων μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Δικαιώματα προαίρεσης με βάση δείκτη μερισμάτων

δικαίωμα προαίρεσης επί δείκτη αποτελούμενου από μερίσματα μίας ή περισσότερων μετοχών

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης επί δείκτη μερισμάτων θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις με βάση δείκτη μερισμάτων

συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση επί δείκτη αποτελούμενου από μερίσματα μίας ή περισσότερων μετοχών

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ή FORW

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί δείκτη μερισμάτων θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Δικαιώματα προαίρεσης με βάση δείκτη μεταβλητότητας

δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι ένας δείκτης μεταβλητότητας, ο οποίος ορίζεται ως δείκτης που σχετίζεται με τη μεταβλητότητα ενός συγκεκριμένου υποκείμενου δείκτη μετοχικών τίτλων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης επί δείκτη μεταβλητότητας θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις με βάση δείκτη μεταβλητότητας

συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι ένας δείκτης μεταβλητότητας, ο οποίος ορίζεται ως δείκτης που σχετίζεται με τη μεταβλητότητα ενός συγκεκριμένου υποκείμενου δείκτη μετοχικών τίτλων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ή FORW

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί δείκτη μεταβλητότητας θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Δικαιώματα προαίρεσης επί ETF

δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ΔΑΚ/ETF)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης επί ETF θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί ETF

συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ΔΑΚ/ETF)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ή FORW

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί ETF θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται

κατωτέρω

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Συμφωνίες ανταλλαγής

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = SWAP

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

50 000 000  EUR

Βασική παράμετρος απόδοσης με επιστροφή του αντιτίμου

Παράμετρος διακύμανσης/μεταβλητότητας της απόδοσης

Παράμετρος μερισματικής απόδοσης

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Συμφωνίες ανταλλαγής χαρτοφυλακίου

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = PSWP

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής χαρτοφυλακίου ορίζεται από έναν συγκεκριμένο συνδυασμό των εξής:

50 000 000  EUR

15

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Άλλα παράγωγα επί μετοχών παράγωγο επί μετοχών που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OTHR’

οποιοδήποτε άλλο παράγωγο επί μετοχών για το οποίο θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά»

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω

Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί εμπορευμάτων μετάλλων

RTS2#3 = “DERV” και RTS2#4 = “COMM” και RTS23#35 = “METL” και [RTS2#5 = “FUTR” ή “FORW”]

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί εμπορευμάτων μετάλλων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

10 000 000  EUR

10

Πολύτιμα μέταλλα

Μη πολύτιμα μέταλλα

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Δικαιώματα προαίρεσης επί εμπορευμάτων μετάλλων

RTS2#3 = “DERV” και RTS2#4 = “COMM” και RTS23#35 = “METL” και RTS2#5 = “OPTN”

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί εμπορευμάτων μετάλλων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

10 000 000  EUR

10

Πολύτιμα μέταλλα

Μη πολύτιμα μέταλλα

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Συμφωνίες ανταλλαγής επί εμπορευμάτων μετάλλων

RTS2#3 = “DERV” και RTS2#4 = “COMM” και RTS23#35 = “METL” και RTS2#5 = “SWAP”

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής επί εμπορευμάτων μετάλλων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

10 000 000  EUR

10

Πολύτιμα μέταλλα

Μη πολύτιμα μέταλλα

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί εμπορευμάτων ενέργειας

RTS2#3 = “DERV” και RTS2#4 = “COMM” και RTS23#35 = “NRGY” και [RTS2#5 = “FUTR” ή “FORW”]

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί εμπορευμάτων ενέργειας ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

10 000 000  EUR

10

Πετρέλαιο/αποστάγματα/ελαφρά κλάσματα

Άνθρακας

Φυσικό αέριο/ηλεκτρική ενέργεια/διά-ενεργειακά

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 4 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 4 μήνες < ληκτότητα ≤ 8 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 8 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

…

…

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Δικαιώματα προαίρεσης επί εμπορευμάτων ενέργειας

RTS2#3 = “DERV” και RTS2#4 = “COMM” και RTS23#35 = “NRGY” και RTS2#5 = “OPTN”

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί εμπορευμάτων ενέργειας ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

10 000 000  EUR

10

Πετρέλαιο/αποστάγματα/ελαφρά κλάσματα

Άνθρακας

Φυσικό αέριο/ηλεκτρική ενέργεια/διά-ενεργειακά

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 4 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 4 μήνες < ληκτότητα ≤ 8 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 8 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

…

…

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Συμφωνίες ανταλλαγής επί εμπορευμάτων ενέργειας

RTS2#3 = “DERV” και RTS2#4 = “COMM” και RTS23#35 = “NRGY” και RTS2#5 = “SWAP”

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής επί εμπορευμάτων ενέργειας ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

10 000 000  EUR

10

Πετρέλαιο/αποστάγματα/ελαφρά κλάσματα

Άνθρακας

Φυσικό αέριο/ηλεκτρική ενέργεια/διά-ενεργειακά

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 4 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 4 μήνες < ληκτότητα ≤ 8 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 8 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

…

…

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων

RTS2#3 = “DERV” και RTS2#4 = “COMM” και RTS23#35 = “AGRI” και [RTS2#5 = “FUTR” ή “FORW”]

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

10 000 000  EUR

10

Δικαιώματα προαίρεσης επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων

RTS2#3 = “DERV” και RTS2#4 = “COMM” και RTS23#35 = “AGRI” και RTS2#5 = “OPTN”

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

10 000 000  EUR

10

Συμφωνίες ανταλλαγής επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων

RTS2#3 = “DERV” και RTS2#4 = “COMM” και RTS23#35 = “AGRI” και RTS2#5 = “SWAP”

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

10 000 000  EUR

10

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Άλλα παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων

παράγωγο επί βασικών εμπορευμάτων που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

οποιοδήποτε άλλο παράγωγο επί βασικών εμπορευμάτων για το οποίο θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά»

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί συναλλάγματος

χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά νομίσματα, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω

Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Μη παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (NDF)

σημαίνει μια προθεσμιακή σύμβαση που, σύμφωνα με τους όρους της, διακανονίζεται σε μετρητά μεταξύ των αντισυμβαλλομένων της, εφόσον το ποσό διακανονισμού προσδιορίζεται από τη διαφορά της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων μεταξύ της ημερομηνίας συναλλαγής και της ημερομηνίας αποτίμησης. Κατά την ημερομηνία διακανονισμού, το ένα μέρος θα οφείλει στο άλλο μέρος την καθαρή διαφορά μεταξύ i) της συναλλαγματικής ισοτιμίας που ορίστηκε κατά την ημερομηνία της συναλλαγής· και ii) της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την ημερομηνία αποτίμησης, με βάση το ονομαστικό ποσό, με το καθαρό πληρωτέο ποσό στο νόμισμα διακανονισμού που ορίζεται στη σύμβαση.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = NDLV

μια υποκατηγορία μη παραδοτέων προθεσμιακών συμβάσεων επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Για τις μη παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (NDF) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (DF)

σημαίνει μια προθεσμιακή σύμβαση που περιλαμβάνει μόνον την ανταλλαγή δύο διαφορετικών νομισμάτων σε συγκεκριμένη μελλοντική συμβατική ημερομηνία διακανονισμού σε ένα σταθερό επιτόκιο που συμφωνείται κατά την έναρξη της σύμβασης που διέπει την ανταλλαγή.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = DLVB

μια υποκατηγορία παραδοτέων προθεσμιακών συμβάσεων επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Για τις παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (NDF) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Μη παραδοτέα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος (NDO)

σημαίνει ένα δικαίωμα προαίρεσης που, σύμφωνα με τους όρους του, διακανονίζεται σε μετρητά μεταξύ των αντισυμβαλλομένων του, εφόσον το ποσό διακανονισμού προσδιορίζεται από τη διαφορά της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων μεταξύ της ημερομηνίας συναλλαγής και της ημερομηνίας αποτίμησης. Κατά την ημερομηνία διακανονισμού, το ένα μέρος θα οφείλει στο άλλο μέρος την καθαρή διαφορά μεταξύ i) της συναλλαγματικής ισοτιμίας που ορίστηκε κατά την ημερομηνία της συναλλαγής· και ii) της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την ημερομηνία αποτίμησης, με βάση το ονομαστικό ποσό, με το καθαρό πληρωτέο ποσό στο νόμισμα διακανονισμού που ορίζεται στη σύμβαση.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = NDLV

μια υποκατηγορία μη παραδοτέων δικαιωμάτων προαίρεσης επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Για τα μη παραδοτέα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος (NDO) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Παραδοτέα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος (DO)

σημαίνει ένα δικαίωμα προαίρεσης που περιλαμβάνει μόνον την ανταλλαγή δύο διαφορετικών νομισμάτων σε μια συγκεκριμένη μελλοντική συμβατική ημερομηνία διακανονισμού σε ένα σταθερό επιτόκιο που συμφωνείται κατά την έναρξη της σύμβασης που διέπει την ανταλλαγή.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = DLVB

μια υποκατηγορία παραδοτέων δικαιωμάτων προαίρεσης επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Για τα παραδοτέα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος (DO) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Μη παραδοτέες συμφωνίες ανταλλαγής επί συναλλάγματος (NDS)

σημαίνει μια συμφωνία ανταλλαγής που, σύμφωνα με τους όρους της, διακανονίζεται σε μετρητά μεταξύ των αντισυμβαλλομένων της, εφόσον το ποσό διακανονισμού προσδιορίζεται από τη διαφορά της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων μεταξύ της ημερομηνίας συναλλαγής και της ημερομηνίας αποτίμησης. Κατά την ημερομηνία διακανονισμού, το ένα μέρος θα οφείλει στο άλλο μέρος την καθαρή διαφορά μεταξύ i) της συναλλαγματικής ισοτιμίας που ορίστηκε κατά την ημερομηνία της συναλλαγής· και ii) της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την ημερομηνία αποτίμησης, με βάση το ονομαστικό ποσό, με το καθαρό πληρωτέο ποσό στο νόμισμα διακανονισμού που ορίζεται στη σύμβαση.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR”

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = NDLV

μια υποκατηγορία μη παραδοτέων συμφωνιών ανταλλαγής επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Για τις μη παραδοτέες συμφωνίες ανταλλαγής επί συναλλάγματος (NDS) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Παραδοτέες συμφωνίες ανταλλαγής επί συναλλάγματος (DS)

σημαίνει μια συμφωνία ανταλλαγής που περιλαμβάνει μόνον την ανταλλαγή δύο διαφορετικών νομισμάτων σε μια συγκεκριμένη μελλοντική συμβατική ημερομηνία διακανονισμού σε ένα σταθερό επιτόκιο που συμφωνείται κατά την έναρξη της σύμβασης που διέπει την ανταλλαγή.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = DLVB

μια υποκατηγορία παραδοτέων συμφωνιών ανταλλαγής επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Για τις παραδοτέες συμφωνίες ανταλλαγής επί συναλλάγματος (DS) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί συναλλάγματος

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR”

RTS2#5 = FUTR

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί συναλλάγματος θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί συναλλάγματος

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Άλλα παράγωγα επί συναλλάγματος

παράγωγο επί συναλλάγματος που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OTHR

οποιοδήποτε άλλο παράγωγο επί συναλλάγματος για το οποίο θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά»

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Πιστωτικά παράγωγα

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω

Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας. Για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, εφαρμόζεται το πρόσθετο ποιοτικό κριτήριο ρευστότητας, ανάλογα με την περίπτωση

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Κατάσταση υψηλής ρευστότητας του δείκτη

[Πρόσθετο ποιοτικό κριτήριο ρευστότητας]

Δείκτης συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) συμφωνία ανταλλαγής στο πλαίσιο της οποίας η ανταλλαγή ταμειακών ροών συνδέεται με την πιστοληπτική ικανότητα πολλών εκδοτών χρηματοπιστωτικών μέσων που συνιστούν έναν δείκτη και με την εμφάνιση πιστωτικών γεγονότων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

μια υποκατηγορία δείκτη συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

200 000 000  EUR

10

Για τον υποκείμενο δείκτη θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά:

δείκτης “υψηλής ρευστότητας”: η κυλιόμενη πιο πρόσφατη έκδοση (σειρά) του δείκτη, που δημιουργήθηκε από την ημερομηνία κατά την οποία ισχύει η σύνθεση του δείκτη και λήγει μία ημέρα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ισχύει η σύνθεση της επόμενης έκδοσης (σειράς) του δείκτη.

“κατάσταση χαμηλής ρευστότητας 1x”: η έκδοση (σειρά) του δείκτη, ο οποίος είναι ο αμέσως προηγούμενος της τρέχουσας έκδοσης (σειράς) “υψηλής ρευστότητας” σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μια έκδοση (σειρά) παύει να είναι “υψηλής ρευστότητας” και τίθεται σε κατάσταση “χαμηλής ρευστότητας 1x” όταν δημιουργείται η τελευταία έκδοση (σειρά) του δείκτη.

Συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) μεμονωμένου πιστούχου μια συμφωνία ανταλλαγής στο πλαίσιο της οποίας η ανταλλαγή ταμειακών ροών συνδέεται με την πιστοληπτική ικανότητα ενός εκδότη χρηματοπιστωτικών μέσων και με την εμφάνιση πιστωτικών γεγονότων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης μεμονωμένου πιστούχου ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης: