ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Αριθμός υποδείγματος

Κωδικός υποδείγματος

Ονομασία υποδείγματος/ομάδας υποδειγμάτων

72

C 72.00

ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ — ΡΕΥΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

73

C 73.00

ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ — ΕΚΡΟΕΣ

74

C 74.00

ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ — ΕΙΣΡΟΕΣ

75

C 75.00

ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ — ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

76

C 76.00

ΚΑΛΥΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ — ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Γραμμή

ID

Στοιχείο

Ποσό/αγοραία αξία

Πάγιος συντελεστής στάθμισης

Εφαρμοστέος συντελεστής στάθμισης

Αξία σύμφωνα με το άρθρο 9

010

020

030

040

010

1

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

020

1.1

Σύνολο μη προσαρμοσμένων στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1

030

1.1.1

Σύνολο μη προσαρμοσμένων στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1, με εξαίρεση τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα

040

1.1.1.1

Κέρματα και τραπεζογραμμάτια

1,00

050

1.1.1.2

Αναλήψιμα αποθεματικά της κεντρικής τράπεζας

1,00

060

1.1.1.3

Στοιχεία ενεργητικού κεντρικής τράπεζας

1,00

070

1.1.1.4

Στοιχεία ενεργητικού κεντρικής κυβέρνησης

1,00

080

1.1.1.5

Στοιχεία ενεργητικού περιφερειακής κυβέρνησης / τοπικών αρχών

1,00

090

1.1.1.6

Στοιχεία ενεργητικού οντοτήτων του δημόσιου τομέα

1,00

100

1.1.1.7

Αναγνωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού σε εθνικό και ξένο νόμισμα της κεντρικής κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας

1,00

110

1.1.1.8

Στοιχεία ενεργητικού πιστωτικού ιδρύματος (προστατευόμενα από κυβέρνηση κράτους μέλους, προνομιακό δανειοδότη)

1,00

120

1.1.1.9

Στοιχεία ενεργητικού πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης και διεθνών οργανισμών

1,00

130

1.1.1.10

Αποδεκτές μετοχές/μερίδια σε ΟΣΕ: το υποκείμενο είναι κέρματα/τραπεζογραμμάτια και/ή ανοίγματα έναντι κεντρικών τραπεζών

1,00

140

1.1.1.11

Αποδεκτές μετοχές/μερίδια σε ΟΣΕ: το υποκείμενο είναι στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1, με εξαίρεση τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα

0,95

150

1.1.1.12

Εναλλακτικές προσεγγίσεις ρευστότητας: Πιστωτική διευκόλυνση από κεντρική τράπεζα

1,00

160

1.1.1.13

Κεντρικά ιδρύματα: Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1, εκτός από τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα που θεωρούνται ρευστά στοιχεία ενεργητικού για το πιστωτικό ίδρυμα που πραγματοποιεί την κατάθεση

170

1.1.1.14

Εναλλακτικές προσεγγίσεις ρευστότητας: Προσμέτρηση στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2Α που αναγνωρίζονται ως επιπέδου 1

0,80

180

1.1.2

Σύνολο μη προσαρμοσμένων εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένων ομολόγων ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1

190

1.1.2.1

Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα

0,93

200

1.1.2.2

Αποδεκτές μετοχές/μερίδια σε ΟΣΕ: το υποκείμενο είναι εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα

0,88

210

1.1.2.3

Κεντρικά ιδρύματα: Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας (ΕΥΠ) καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 1 που θεωρούνται ρευστά στοιχεία ενεργητικού για το πιστωτικό ίδρυμα που πραγματοποιεί την κατάθεση

220

1.2

Σύνολο μη προσαρμοσμένων στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 2

230

1.2.1

Σύνολο μη προσαρμοσμένων στοιχείων ενεργητικού ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2Α

240

1.2.1.1

Στοιχεία ενεργητικού περιφερειακών κυβερνήσεων, τοπικών αρχών ή οντοτήτων του δημόσιου τομέα [κράτους μέλους, συντελεστής στάθμισης κινδύνου (ΣΣΚ) 20 %]

0,85

250

1.2.1.2

Στοιχεία ενεργητικού κεντρικής τράπεζας ή κεντρικής /περιφερειακής κυβέρνησης ή τοπικών αρχών ή οντοτήτων του δημόσιου τομέα (τρίτης χώρας, ΣΣΚ 20 %)

0,85

260

1.2.1.3

Υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα (βαθμίδας πιστωτικής ποιότητας 2 — ΒΠΠ2)

0,85

270

1.2.1.4

Υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα (τρίτης χώρας, ΒΠΠ1)

0,85

280

1.2.1.5

Εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι (ΒΠΠ1)

0,85

290

1.2.1.6

Αποδεκτές μετοχές/μερίδια σε ΟΣΕ: το υποκείμενο είναι στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α

0,80

300

1.2.1.7

Κεντρικά ιδρύματα: Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α που θεωρούνται ρευστά στοιχεία ενεργητικού για το πιστωτικό ίδρυμα που πραγματοποιεί την κατάθεση

310

1.2.2

Σύνολο μη προσαρμοσμένων στοιχείων ενεργητικού ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2Α

320

1.2.2.1

Τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια, ΒΠΠ1)

0,75

330

1.2.2.2

Τίτλοι από τιτλοποίηση (δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ1)

0,75

340

1.2.2.3

Υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα (ΣΣΚ 35 %)

0,70

350

1.2.2.4

Τίτλοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)

0,65

360

1.2.2.5

Εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι (ΒΠΠ2/3)

0,50

370

1.2.2.6

Εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι — μη τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού (που διατηρούνται από πιστωτικά ιδρύματα για θρησκευτικούς λόγους) (ΒΠΠ1/2/3)

0,50

380

1.2.2.7

Μετοχές (μείζων χρηματιστηριακός δείκτης)

0,50

390

1.2.2.8

Μη τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού (διατηρούνται από πιστωτικά ιδρύματα για θρησκευτικούς λόγους) (ΒΠΠ3-5)

0,50

400

1.2.2.9

Περιορισμένης χρήσης δεσμευμένες ταμειακές διευκολύνσεις από κεντρική τράπεζα

1,00

410

1.2.2.10

Αποδεκτές μετοχές/μερίδια σε ΟΣΕ: το υποκείμενο είναι τίτλοι από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ 1)

0,70

420

1.2.2.11

Αποδεκτές μετοχές/μερίδια σε ΟΣΕ: το υποκείμενο είναι υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα (ΣΣΚ 35 %)

0,65

430

1.2.2.12

Αποδεκτές μετοχές/μερίδια σε ΟΣΕ: το υποκείμενο είναι τίτλοι από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)

0,60

440

1.2.2.13

Αποδεκτές μετοχές/μερίδια σε ΟΣΕ: το υποκείμενο είναι είναι εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι (ΒΠΠ2/3), μετοχές (μείζων χρηματιστηριακός δείκτης) ή μη τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού (που διατηρούνται από πιστωτικά ιδρύματα για θρησκευτικούς λόγους) (ΒΠΠ3-5)

0,45

450

1.2.2.14

Καταθέσεις από μέλος δικτύου σε κεντρικό ίδρυμα (μη υποχρεωτική επένδυση)

0,75

460

1.2.2.15

Διαθέσιμη χρηματοδότηση ρευστότητας σε μέλος δικτύου από κεντρικό ίδρυμα (μη προσδιοριζόμενη εξασφάλιση)

0,75

470

1.2.2.16

Κεντρικά ιδρύματα: Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α που θεωρούνται ρευστά στοιχεία ενεργητικού για το πιστωτικό ίδρυμα που πραγματοποιεί την κατάθεση

480

2

Εναλλακτικές προσεγγίσεις ρευστότητας: Προσμέτρηση πρόσθετων στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1/2A/2B λόγω της μη εφαρμογής της αντιστοιχίας των νομισμάτων για λόγους σχετιζόμενους με τις ΕΠΡ

490

3

Καταθέσεις από μέλος δικτύου σε κεντρικό ίδρυμα (υποχρεωτική επένδυση σε στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 εξαιρουμένων των εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένων ομολόγων — ΕΥΠΚΟ)

500

4

Καταθέσεις από μέλος δικτύου σε κεντρικό ίδρυμα (υποχρεωτική επένδυση σε στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 ΕΥΠΚΟ)

510

5

Καταθέσεις από μέλος δικτύου σε κεντρικό ίδρυμα (υποχρεωτική επένδυση σε στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α)

520

6

Καταθέσεις από μέλος δικτύου σε κεντρικό ίδρυμα (υποχρεωτική επένδυση σε στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α)

530

7

Προσαρμογές σε στοιχεία ενεργητικού λόγω καθαρών εκροών ρευστότητας από ενδεχόμενη εκκαθάριση αντισταθμίσεων

540

8

Προσαρμογές σε στοιχεία ενεργητικού λόγω καθαρών εισροών ρευστότητας από ενδεχόμενη εκκαθάριση αντισταθμίσεων

550

9

Τραπεζικά στοιχεία ενεργητικού που καλύπτονται από την εγγύηση κρατών μελών με την επιφύλαξη της αποδοχής τους

560

10

Επιχορηγούμενοι από κράτος μέλος φορείς διαχείρισης απομειωμένων στοιχείων ενεργητικού βάσει μεταβατικής διάταξης

570

11

Τιτλοποιήσεις εξασφαλισμένες από στεγαστικά δάνεια βάσει μεταβατικής διάταξης

580

12

Στοιχεία ενεργητικού των επιπέδων 1/2A/2B που εξαιρούνται για νομισματικούς λόγους

590

13

Στοιχεία ενεργητικού των επιπέδων 1/2A/2B που εξαιρούνται για λειτουργικούς λόγους, πλην των νομισματικών λόγων

600

14

Μη τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 (που διατηρούνται από πιστωτικά ιδρύματα για θρησκευτικούς λόγους)

610

15

Μη τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α (που διατηρούνται από πιστωτικά ιδρύματα για θρησκευτικούς λόγους)

Ποσό

Αγοραία αξία της παρεχόμενης εξασφάλισης

Αξία της παρεχόμενης εξασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 9

Πάγιος συντελεστής στάθμισης

Εφαρμοστέος συντελεστής στάθμισης

Εκροή

Γραμμή

ID

Στοιχείο

010

020

030

040

050

060

010

1

ΕΚΡΟΕΣ

020

1.1

Εκροές από μη εξασφαλισμένες συναλλαγές/καταθέσεις

030

1.1.1

Καταθέσεις λιανικής

040

1.1.1.1

καταθέσεις με συμφωνία επιστροφής εντός των επόμενων 30 ημερών

1,00

050

1.1.1.2

καταθέσεις που υπόκεινται σε υψηλότερες εκροές

060

1.1.1.2.1

κατηγορία 1

0,10.-0,15

070

1.1.1.2.2

κατηγορία 2

0,15.-0,20

080

1.1.1.3

σταθερές καταθέσεις

0,05

090

1.1.1.4

κατά παρέκκλιση σταθερές καταθέσεις

0,03

100

1.1.1.5

καταθέσεις σε τρίτες χώρες όπου εφαρμόζονται υψηλότερες εκροές

110

1.1.1.6

άλλες καταθέσεις λιανικής

0,10

120

1.1.2

Λειτουργικές καταθέσεις

130

1.1.2.1

που διατηρούνται για υπηρεσίες εκκαθάρισης, φύλαξης, διαχείρισης μετρητών ή άλλες συγκρίσιμες υπηρεσίες στο πλαίσιο μιας καθιερωμένης λειτουργικής σχέσης

140

1.1.2.1.1

καλυπτόμενες από ΣΕΚ

0,05

150

1.1.2.1.2

μη καλυπτόμενες από ΣΕΚ

0,25

160

1.1.2.2

που διατηρούνται στο πλαίσιο ΘΣΠ ή δικτύου συνεργασίας

170

1.1.2.2.1

δεν αντιμετωπίζονται ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού για το ίδρυμα που πραγματοποιεί την κατάθεση

0,25

180

1.1.2.2.2

αντιμετωπίζονται ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού για το πιστωτικό ίδρυμα που πραγματοποιεί την κατάθεση

1,00

190

1.1.2.3

που διατηρούνται στο πλαίσιο καθιερωμένης λειτουργικής σχέσης (άλλης) με μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες

0,25

200

1.1.2.4

που διατηρούνται για τη λήψη υπηρεσιών εκκαθάρισης σε μετρητά και υπηρεσιών εντός δικτύου

0,25

210

1.1.3

Μη λειτουργικές καταθέσεις

220

1.1.3.1

καταθέσεις που σχετίζονται με υπηρεσίες τραπεζικής μέσω ανταποκριτών ή υπηρεσίες βασικής μεσολάβησης

1,00

230

1.1.3.2

καταθέσεις από χρηματοπιστωτικούς πελάτες

1,00

240

1.1.3.3

καταθέσεις από άλλους πελάτες

250

1.1.3.3.1

καλυπτόμενες από ΣΕΚ

0,20

260

1.1.3.3.2

μη καλυπτόμενες από ΣΕΚ

0,40

270

1.1.4

Πρόσθετες εκροές

280

1.1.4.1

εξασφαλίσεις πλην των εξασφαλίσεων με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 που παρέχονται για συναλλαγές σε παράγωγα

0,20

290

1.1.4.2

εξασφαλίσεις με στοιχεία ενεργητικού ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων επιπέδου 1 που παρέχονται για συναλλαγές σε παράγωγα

0,10

300

1.1.4.3

υλικές εκροές λόγω υποβάθμισης της ίδιας πιστωτικής ποιότητας

1,00

310

1.1.4.4

αντίκτυπος ενός δυσμενούς σεναρίου στην αγορά παραγώγων, τις συναλλαγές χρηματοδότησης και άλλες συμβάσεις

320

1.1.4.4.1

προσέγγιση hlba

1,00

330

1.1.4.4.2

προσέγγιση amao

1,00

340

1.1.4.5

εκροές από παράγωγα

1,00

350

1.1.4.6

αρνητικές θέσεις

360

1.1.4.6.1

που καλύπτονται από εξασφαλισμένες συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ)

0,00

370

1.1.4.6.2

άλλες

1,00

380

1.1.4.7

απαιτητό υπερβάλλον ποσό των εξασφαλίσεων

1,00

390

1.1.4.8

οφειλόμενη εξασφάλιση

1,00

400

1.1.4.9

εξασφαλίσεις ρευστών στοιχείων ενεργητικού ανταλλάξιμες με εξασφαλίσεις μη ρευστών στοιχείων ενεργητικού

1,00

410

1.1.4.10

απώλεια χρηματοδότησης για δραστηριότητες διαρθρωμένης χρηματοδότησης

420

1.1.4.10.1

δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα

1,00

430

1.1.4.10.2

χρηματοδοτικές διευκολύνσεις

1,00

440

1.1.4.11

δανειοληψία στοιχείων ενεργητικού χωρίς εξασφάλιση

1,00

450

1.1.4.12

εσωτερικός συμψηφισμός θέσεων πελάτη

0,50

460

1.1.5

Δεσμευμένες διευκολύνσεις

470

1.1.5.1

πιστωτικές διευκολύνσεις

480

1.1.5.1.1

σε πελάτες λιανικής

0,05

490

1.1.5.1.2

σε μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες εκτός από πελάτες λιανικής

0,10

500

1.1.5.1.3

σε πιστωτικά ιδρύματα

510

1.1.5.1.3.1

για τη χρηματοδότηση προνομιακών δανείων πελατών λιανικής

0,05

520

1.1.5.1.3.2

για τη χρηματοδότηση προνομιακών δανείων μη χρηματοπιστωτικών πελατών

0,10

530

1.1.5.1.3.3

άλλες

0,40

540

1.1.5.1.4

σε ρυθμιζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκτός από πιστωτικά ιδρύματα

0,40

550

1.1.5.1.5

εντός ομίλου ή θεσμικού συστήματος προστασίας (ΘΣΠ), εάν υπόκεινται σε προτιμησιακό καθεστώς

560

1.1.5.1.6

εντός ΘΣΠ ή συνεταιριστικού δικτύου, εφόσον αντιμετωπίζονται ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού από το ίδρυμα που πραγματοποιεί την κατάθεση

0,75

570

1.1.5.1.7

σε άλλους χρηματοπιστωτικούς πελάτες

1,00

580

1.1.5.2

ταμειακές διευκολύνσεις

590

1.1.5.2.1

σε πελάτες λιανικής

0,05

600

1.1.5.2.2

σε μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες εκτός από πελάτες λιανικής

0,30

610

1.1.5.2.3

σε προσωπικές εταιρείες επενδύσεων

0,40

620

1.1.5.2.4

σε ΟΕΣΤ

630

1.1.5.2.4.1

για την αγορά στοιχείων ενεργητικού εκτός από τίτλους από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες

0,10

640

1.1.5.2.4.2

άλλες

1,00

650

1.1.5.2.5

σε πιστωτικά ιδρύματα

660

1.1.5.2.5.1

για τη χρηματοδότηση προνομιακών δανείων πελατών λιανικής

0,05

670

1.1.5.2.5.2

για τη χρηματοδότηση προνομιακών δανείων μη χρηματοπιστωτικών πελατών

0,30

680

1.1.5.2.5.3

άλλες

0,40

690

1.1.5.2.6

εντός ομίλου ή θεσμικού συστήματος προστασίας (ΘΣΠ), εάν υπόκεινται σε προτιμησιακό καθεστώς

700

1.1.5.2.7

εντός ΘΣΠ ή συνεταιριστικού δικτύου, εφόσον αντιμετωπίζονται ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού από το ίδρυμα που πραγματοποιεί την κατάθεση

0,75

710

1.1.5.2.8

σε άλλους χρηματοπιστωτικούς πελάτες

1,00

720

1.1.6

Άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

730

1.1.6.1

άλλες υποχρεώσεις εκτός ισολογισμού και ενδεχόμενες υποχρεώσεις για παροχή ρευστότητας

740

1.1.6.2

μη εκταμιευθέντα δάνεια και προκαταβολές προς αντισυμβαλλόμενους χονδρικής

750

1.1.6.3

ενυπόθηκα δάνεια που έχουν συμφωνηθεί αλλά δεν έχουν εκταμιευθεί ακόμη

760

1.1.6.4

πιστωτικές κάρτες

770

1.1.6.5

υπεραναλήψεις

780

1.1.6.6

προγραμματισμένες εκροές που σχετίζονται με την ανανέωση ή παράταση νέων δανείων λιανικής ή χονδρικής

790

1.1.6.6.1

το υπερβάλλον ποσό της χρηματοδότησης σε μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες

800

1.1.6.6.1.1

το υπερβάλλον ποσό της χρηματοδότησης προς πελάτες λιανικής

810

1.1.6.6.1.2

το υπερβάλλον ποσό της χρηματοδότησης προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες

820

1.1.6.6.1.3

το υπερβάλλον ποσό της χρηματοδότησης προς κυβερνήσεις, πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης και οντότητες του δημοσίου τομέα

830

1.1.6.6.1.4

το υπερβάλλον ποσό της χρηματοδότησης προς άλλες νομικές οντότητες

840

1.1.6.6.2

άλλες

850

1.1.6.7

προγραμματισμένες πληρωμές από παράγωγα

860

1.1.6.8

εκτός ισολογισμού προϊόντα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση εμπορίου

870

1.1.6.9

άλλα

880

1.1.7

Άλλες υποχρεώσεις

890

1.1.7.1

υποχρεώσεις που προκύπτουν από λειτουργικές δαπάνες

0,00

900

1.1.7.2

με τη μορφή χρεογράφων εφόσον δεν αντιμετωπίζονται ως καταθέσεις λιανικής

1,00

910

1.1.7.3

άλλα

1,00

920

1.2

Εκροές από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς

930

1.2.1

Ο αντισυμβαλλόμενος είναι κεντρική τράπεζα

940

1.2.1.1

εξασφαλίσεις με στοιχεία επιπέδου 1, εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων

0,00

950

1.2.1.2

εξασφαλίσεις με ΕΥΠ καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 1

0,00

960

1.2.1.3

εξασφαλίσεις με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α

0,00

970

1.2.1.4

εξασφαλίσεις με επιπέδου 2Β τίτλους από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ 1)

0,00

980

1.2.1.5

καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2Β

0,00

990

1.2.1.6

εξασφαλίσεις με επιπέδου 2Β τίτλους από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)

0,00

1000

1.2.1.7

εξασφαλίσεις με άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2B

0,00

1010

1.2.1.8

εξασφαλίσεις με μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού

0,00

1020

1.2.2

Ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι κεντρική τράπεζα

1030

1.2.2.1

εξασφαλίσεις με στοιχεία επιπέδου 1, εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων

0,00

1040

1.2.2.2

εξασφαλίσεις με ΕΥΠ καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 1

0,07

1050

1.2.2.3

εξασφαλίσεις με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α

0,15

1060

1.2.2.4

εξασφαλίσεις με επιπέδου 2Β τίτλους από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ΒΠΠ 1)

0,25

1070

1.2.2.5

καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2Β

0,30

1080

1.2.2.6

εξασφαλίσεις με επιπέδου 2Β τίτλους από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες, κράτος μέλος, ΒΠΠ1)

0,35

1090

1.2.2.7

εξασφαλίσεις με άλλα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2B

0,50

1100

1.2.2.8

εξασφαλίσεις με μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού

1110

1.2.2.8.1

ο αντισυμβαλλόμενος είναι κεντρική κυβέρνηση, οντότητα του δημόσιου τομέα με ΣΣΚ <= 20 %, πολυμερής τράπεζα ανάπτυξης

0,25

1120

1.2.2.8.2

άλλος αντισυμβαλλόμενος

1,00

1130

1.3

Συνολικές εκροές από πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων

1140

2

Ομόλογα λιανικής με εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των 30 ημερών

1150

3

Καταθέσεις λιανικής που εξαιρούνται από τον υπολογισμό των εκροών

1160

4

Μη αξιολογηθείσες καταθέσεις λιανικής

1170

5

Εκροές ρευστότητας προς συμψηφισμό με αλληλοεξαρτώμενες εισροές

6

Λειτουργικές καταθέσεις που διατηρούνται για υπηρεσίες εκκαθάρισης, φύλαξης, διαχείρισης μετρητών ή άλλες συγκρίσιμες υπηρεσίες στο πλαίσιο μιας καθιερωμένης λειτουργικής σχέσης

1180

6.1

παρεχόμενες από πιστωτικά ιδρύματα

1190

6.2

παρεχόμενες από χρηματοπιστωτικούς πελάτες, εκτός από πιστωτικά ιδρύματα

1200

6.3

παρεχόμενες από κράτη, κεντρικές τράπεζες, πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης και οντότητες του δημοσίου τομέα

1210

6.4

παρεχόμενες από άλλους πελάτες

7

Μη λειτουργικές καταθέσεις που διατηρούνται από χρηματοπιστωτικούς πελάτες και άλλους πελάτες

1220

7.1

παρεχόμενες από πιστωτικά ιδρύματα

1230

7.2

παρεχόμενες από χρηματοπιστωτικούς πελάτες, εκτός από πιστωτικά ιδρύματα

1240

7.3

παρεχόμενες από κράτη, κεντρικές τράπεζες, πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης και οντότητες του δημοσίου τομέα

1250

7.4

παρεχόμενες από άλλους πελάτες

1260

8

Χρηματοδοτικές δεσμεύσεις έναντι μη χρηματοπιστωτικών πελατών

1270

9

Εξασφάλιση με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 εξαιρουμένων των ΕΥΠ καλυμμένων ομολόγων που παρέχεται για συναλλαγές σε παράγωγα

1280

10

παρακολούθηση ΣΧΤ

11

Εκροές εντός ομίλου ή ΘΣΠ

1290

11.1

εκ των οποίων: σε άλλους χρηματοπιστωτικούς πελάτες

1300

11.2

εκ των οποίων: σε μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες

1310

11.3

εκ των οποίων: εξασφαλισμένες

1320

11.4

εκ των οποίων: πιστωτικές διευκολύνσεις χωρίς προτιμησιακή μεταχείριση

1330

11.5

εκ των οποίων: ταμειακές διευκολύνσεις χωρίς προτιμησιακή μεταχείριση

1340

11.6

εκ των οποίων: λειτουργικές καταθέσεις

1350

11.7

εκ των οποίων: μη λειτουργικές καταθέσεις

1360

11.8

εκ των οποίων: υποχρεώσεις με τη μορφή χρεογράφων, εφόσον δεν αντιμετωπίζονται ως καταθέσεις λιανικής

1370

12

Εκροές συναλλάγματος

1380

13

Εκροές τρίτων χωρών — περιορισμοί μεταφοράς ή μη μετατρέψιμα νομίσματα

1390

14

Απαίτηση τοποθέτησης πρόσθετων υπολοίπων σε αποθεματικά κεντρικών τραπεζών

Ποσό

Αγοραία αξία των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Γραμμή

ID

Στοιχείο

010

020

030

040

050

010

1

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ

020

1.1

Εκροές από μη εξασφαλισμένες συναλλαγές/καταθέσεις

030

1.1.1

οφειλόμενα ποσά από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες (εξαιρουμένων των κεντρικών τραπεζών)

040

1.1.1.1

οφειλόμενα ποσά από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες (εξαιρουμένων των κεντρικών τραπεζών) που δεν αντιστοιχούν σε αποπληρωμή κεφαλαίου

050

1.1.1.2

άλλα οφειλόμενα ποσά από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες (εξαιρουμένων των κεντρικών τραπεζών)

060

1.1.1.2.1

οφειλόμενα ποσά από πελάτες λιανικής

070

1.1.1.2.2

οφειλόμενα ποσά από μη χρηματοπιστωτικούς εταιρικούς πελάτες

080

1.1.1.2.3

οφειλόμενα ποσά από κράτη, πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης και οντότητες του δημόσιου τομέα

090

1.1.1.2.4

οφειλόμενα ποσά από άλλες νομικές οντότητες

Πάγιος συντελεστής στάθμισης

Εφαρμοστέος συντελεστής στάθμισης

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Γραμμή

ID

Στοιχείο

060

070

080

090

100

010

1

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ

020

1.1

Εκροές από μη εξασφαλισμένες συναλλαγές/καταθέσεις

030

1.1.1

οφειλόμενα ποσά από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες (εξαιρουμένων των κεντρικών τραπεζών)

040

1.1.1.1

οφειλόμενα ποσά από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες (εξαιρουμένων των κεντρικών τραπεζών) που δεν αντιστοιχούν σε αποπληρωμή κεφαλαίου

1.00

050

1.1.1.2

άλλα οφειλόμενα ποσά από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες (εξαιρουμένων των κεντρικών τραπεζών)

060

1.1.1.2.1

οφειλόμενα ποσά από πελάτες λιανικής

0.50

070

1.1.1.2.2

οφειλόμενα ποσά από μη χρηματοπιστωτικούς εταιρικούς πελάτες

0.50

080

1.1.1.2.3

οφειλόμενα ποσά από κράτη, πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης και οντότητες του δημόσιου τομέα

0.50

090

1.1.1.2.4

οφειλόμενα ποσά από άλλες νομικές οντότητες

0.50

Αξία των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 9

Εισροή

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Γραμμή

ID

Στοιχείο

110

120

130

140

150

160

010

1

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ

020

1.1

Εκροές από μη εξασφαλισμένες συναλλαγές/καταθέσεις

030

1.1.1

οφειλόμενα ποσά από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες (εξαιρουμένων των κεντρικών τραπεζών)

040

1.1.1.1

οφειλόμενα ποσά από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες (εξαιρουμένων των κεντρικών τραπεζών) που δεν αντιστοιχούν σε αποπληρωμή κεφαλαίου

050

1.1.1.2

άλλα οφειλόμενα ποσά από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες (εξαιρουμένων των κεντρικών τραπεζών)

060

1.1.1.2.1

οφειλόμενα ποσά από πελάτες λιανικής

070

1.1.1.2.2

οφειλόμενα ποσά από μη χρηματοπιστωτικούς εταιρικούς πελάτες

080

1.1.1.2.3

οφειλόμενα ποσά από κράτη, πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης και οντότητες του δημόσιου τομέα

090

1.1.1.2.4

οφειλόμενα ποσά από άλλες νομικές οντότητες

Ποσό

Αγοραία αξία των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Γραμμή

ID

Στοιχείο

010

020

030

040

050

100

1.1.2

οφειλόμενα ποσά από κεντρικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς πελάτες

110

1.1.2.1

οφειλόμενα ποσά από χρηματοπιστωτικούς πελάτες που χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές καταθέσεις

120

1.1.2.1.1

οφειλόμενα ποσά από χρηματοπιστωτικούς πελάτες που χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές καταθέσεις, όταν το πιστωτικό ίδρυμα είναι σε θέση να αποδείξει το αντίστοιχο συμμετρικό ποσοστό εισροών

130

1.1.2.1.2

οφειλόμενα ποσά από χρηματοπιστωτικούς πελάτες που χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές καταθέσεις, όταν το πιστωτικό ίδρυμα είναι σε θέση να αποδείξει το αντίστοιχο συμμετρικό ποσοστό εισροών

140

1.1.2.2

οφειλόμενα ποσά από κεντρικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς πελάτες που δεν χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές καταθέσεις

150

1.1.2.2.1

οφειλόμενα ποσά από κεντρικές τράπεζες

160

1.1.2.2.2

οφειλόμενα ποσά από χρηματοπιστωτικούς πελάτες

170

1.1.3

εισροές που αντιστοιχούν σε εκροές σύμφωνα με τις υποχρεώσεις προνομιακού δανείου που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/61

Πάγιος συντελεστής στάθμισης

Εφαρμοστέος συντελεστής στάθμισης

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Γραμμή

ID

Στοιχείο

060

070

080

090

100

100

1.1.2

οφειλόμενα ποσά από κεντρικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς πελάτες

110

1.1.2.1

οφειλόμενα ποσά από χρηματοπιστωτικούς πελάτες που χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές καταθέσεις

120

1.1.2.1.1

οφειλόμενα ποσά από χρηματοπιστωτικούς πελάτες που χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές καταθέσεις, όταν το πιστωτικό ίδρυμα είναι σε θέση να αποδείξει το αντίστοιχο συμμετρικό ποσοστό εισροών

130

1.1.2.1.2

οφειλόμενα ποσά από χρηματοπιστωτικούς πελάτες που χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές καταθέσεις, όταν το πιστωτικό ίδρυμα είναι σε θέση να αποδείξει το αντίστοιχο συμμετρικό ποσοστό εισροών

0.05

140

1.1.2.2

οφειλόμενα ποσά από κεντρικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς πελάτες που δεν χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές καταθέσεις

150

1.1.2.2.1

οφειλόμενα ποσά από κεντρικές τράπεζες

1.00

160

1.1.2.2.2

οφειλόμενα ποσά από χρηματοπιστωτικούς πελάτες

1.00

170

1.1.3

εισροές που αντιστοιχούν σε εκροές σύμφωνα με τις υποχρεώσεις προνομιακού δανείου που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/61

1.00

Αξία των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 9

Εισροή

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Γραμμή

ID

Στοιχείο

110

120

130

140

150

160

100

1.1.2

οφειλόμενα ποσά από κεντρικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς πελάτες

110

1.1.2.1

οφειλόμενα ποσά από χρηματοπιστωτικούς πελάτες που χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές καταθέσεις

120

1.1.2.1.1

οφειλόμενα ποσά από χρηματοπιστωτικούς πελάτες που χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές καταθέσεις, όταν το πιστωτικό ίδρυμα είναι σε θέση να αποδείξει το αντίστοιχο συμμετρικό ποσοστό εισροών

130

1.1.2.1.2

οφειλόμενα ποσά από χρηματοπιστωτικούς πελάτες που χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές καταθέσεις, όταν το πιστωτικό ίδρυμα είναι σε θέση να αποδείξει το αντίστοιχο συμμετρικό ποσοστό εισροών

140

1.1.2.2

οφειλόμενα ποσά από κεντρικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς πελάτες που δεν χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές καταθέσεις

150

1.1.2.2.1

οφειλόμενα ποσά από κεντρικές τράπεζες

160

1.1.2.2.2

οφειλόμενα ποσά από χρηματοπιστωτικούς πελάτες

170

1.1.3

εισροές που αντιστοιχούν σε εκροές σύμφωνα με τις υποχρεώσεις προνομιακού δανείου που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/61

Ποσό

Αγοραία αξία των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Γραμμή

ID

Στοιχείο

010

020

030

040

050

180

1.1.4

οφειλόμενα ποσά από συναλλαγές χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών

190

1.1.5

οφειλόμενα ποσά από τίτλους που λήγουν εντός 30 ημερών

200

1.1.6

στοιχεία ενεργητικού με μη προσδιορισμένη συμβατική ημερομηνία λήξης

210

1.1.7

οφειλόμενα ποσά από θέσεις σε μετοχικά προϊόντα κύριων δεικτών υπό τον όρο ότι δεν γίνεται διπλός υπολογισμός με τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού

220

1.1.8

εισροές από μη αναληφθείσες πιστωτικές ή ταμειακές διευκολύνσεις και τυχόν άλλες δεσμεύσεις που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες, υπό τον όρο ότι δεν γίνεται διπλός υπολογισμός με τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού

230

1.1.9

εισροές από την αποδέσμευση υπολοίπων που διατηρούνται σε χωριστούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις για την προστασία των στοιχείων ενεργητικού που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών πελατών

240

1.1.10

εισροές από παράγωγα

250

1.1.11

εισροές από μη αναληφθείσες πιστωτικές και ταμειακές διευκολύνσεις που παρέχονται από τα μέλη ενός ομίλου ή θεσμικού συστήματος προστασίας σε περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει άδεια εφαρμογής υψηλότερου ποσοστού εισροής

260

1.1.12

λοιπές εισροές

Πάγιος συντελεστής στάθμισης

Εφαρμοστέος συντελεστής στάθμισης

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Γραμμή

ID

Στοιχείο

060

070

080

090

100

180

1.1.4

οφειλόμενα ποσά από συναλλαγές χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών

1.00

190

1.1.5

οφειλόμενα ποσά από τίτλους που λήγουν εντός 30 ημερών

1.00

200

1.1.6

στοιχεία ενεργητικού με μη προσδιορισμένη συμβατική ημερομηνία λήξης

0.20

210

1.1.7

οφειλόμενα ποσά από θέσεις σε μετοχικά προϊόντα κύριων δεικτών υπό τον όρο ότι δεν γίνεται διπλός υπολογισμός με τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού

1.00

220

1.1.8

εισροές από μη αναληφθείσες πιστωτικές ή ταμειακές διευκολύνσεις και τυχόν άλλες δεσμεύσεις που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες, υπό τον όρο ότι δεν γίνεται διπλός υπολογισμός με τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού

1.00

230

1.1.9

εισροές από την αποδέσμευση υπολοίπων που διατηρούνται σε χωριστούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις για την προστασία των στοιχείων ενεργητικού που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών πελατών

1.00

240

1.1.10

εισροές από παράγωγα

1.00

250

1.1.11

εισροές από μη αναληφθείσες πιστωτικές και ταμειακές διευκολύνσεις που παρέχονται από τα μέλη ενός ομίλου ή θεσμικού συστήματος προστασίας σε περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει άδεια εφαρμογής υψηλότερου ποσοστού εισροής

260

1.1.12

λοιπές εισροές

1.00

Αξία των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 9

Εισροή

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Γραμμή

ID

Στοιχείο

110

120

130

140

150

160

180

1.1.4

οφειλόμενα ποσά από συναλλαγές χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών

190

1.1.5

οφειλόμενα ποσά από τίτλους που λήγουν εντός 30 ημερών

200

1.1.6

στοιχεία ενεργητικού με μη προσδιορισμένη συμβατική ημερομηνία λήξης

210

1.1.7

οφειλόμενα ποσά από θέσεις σε μετοχικά προϊόντα κύριων δεικτών υπό τον όρο ότι δεν γίνεται διπλός υπολογισμός με τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού

220

1.1.8

εισροές από μη αναληφθείσες πιστωτικές ή ταμειακές διευκολύνσεις και τυχόν άλλες δεσμεύσεις που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες, υπό τον όρο ότι δεν γίνεται διπλός υπολογισμός με τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού

230

1.1.9

εισροές από την αποδέσμευση υπολοίπων που διατηρούνται σε χωριστούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις για την προστασία των στοιχείων ενεργητικού που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών πελατών

240

1.1.10

εισροές από παράγωγα

250

1.1.11

εισροές από μη αναληφθείσες πιστωτικές και ταμειακές διευκολύνσεις που παρέχονται από τα μέλη ενός ομίλου ή θεσμικού συστήματος προστασίας σε περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει άδεια εφαρμογής υψηλότερου ποσοστού εισροής

260

1.1.12

λοιπές εισροές

Ποσό

Αγοραία αξία των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Γραμμή

ID

Στοιχείο

010

020

030

040

050

270

1.2

Εισροές από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς

280

1.2.1

εξασφαλίσεις αποδεκτές ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού

290

1.2.1.1

Εξασφαλίσεις με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1, εξαιρουμένων των εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένων ομολόγων

300

1.2.1.2

Εξασφαλίσεις επιπέδου 1 με εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα

310

1.2.1.3

Εξασφαλίσεις με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α

320

1.2.1.4

Εξασφαλίσεις με τίτλους επιπέδου 2B από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου)

330

1.2.1.5

Εξασφαλίσεις με υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2Β

340

1.2.1.6

Εξασφαλίσεις με τίτλους επιπέδου 2B από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες)

350

1.2.1.7

Εξασφαλίσεις επιπέδου 2Β που δεν καλύπτονται ήδη στα τμήματα 1.2.1.4, 1.2.1.5 ή 1.2.1.6

360

1.2.2

οι εξασφαλίσεις χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αρνητικής θέσης

370

1.2.3

εξασφαλίσεις μη αποδεκτές ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού

Πάγιος συντελεστής στάθμισης

Εφαρμοστέος συντελεστής στάθμισης

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Γραμμή

ID

Στοιχείο

060

070

080

090

100

270

1.2

Εισροές από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς

280

1.2.1

εξασφαλίσεις αποδεκτές ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού

290

1.2.1.1

Εξασφαλίσεις με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1, εξαιρουμένων των εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένων ομολόγων

1.00

300

1.2.1.2

Εξασφαλίσεις επιπέδου 1 με εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα

0.93

310

1.2.1.3

Εξασφαλίσεις με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α

0.85

320

1.2.1.4

Εξασφαλίσεις με τίτλους επιπέδου 2B από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου)

0.75

330

1.2.1.5

Εξασφαλίσεις με υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2Β

0.70

340

1.2.1.6

Εξασφαλίσεις με τίτλους επιπέδου 2B από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες)

0.65

350

1.2.1.7

Εξασφαλίσεις επιπέδου 2Β που δεν καλύπτονται ήδη στα τμήματα 1.2.1.4, 1.2.1.5 ή 1.2.1.6

0.50

360

1.2.2

οι εξασφαλίσεις χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αρνητικής θέσης

370

1.2.3

εξασφαλίσεις μη αποδεκτές ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού

Αξία των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 9

Εισροή

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Γραμμή

ID

Στοιχείο

110

120

130

140

150

160

270

1.2

Εισροές από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς

280

1.2.1

εξασφαλίσεις αποδεκτές ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού

290

1.2.1.1

Εξασφαλίσεις με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1, εξαιρουμένων των εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένων ομολόγων

300

1.2.1.2

Εξασφαλίσεις επιπέδου 1 με εξαιρετικά υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα

310

1.2.1.3

Εξασφαλίσεις με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α

320

1.2.1.4

Εξασφαλίσεις με τίτλους επιπέδου 2B από τιτλοποίηση (στεγαστικά δάνεια ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτου)

330

1.2.1.5

Εξασφαλίσεις με υψηλής ποιότητας καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2Β

340

1.2.1.6

Εξασφαλίσεις με τίτλους επιπέδου 2B από τιτλοποίηση (εμπορικά δάνεια ή δάνεια σε ιδιώτες)

350

1.2.1.7

Εξασφαλίσεις επιπέδου 2Β που δεν καλύπτονται ήδη στα τμήματα 1.2.1.4, 1.2.1.5 ή 1.2.1.6

360

1.2.2

οι εξασφαλίσεις χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αρνητικής θέσης

370

1.2.3

εξασφαλίσεις μη αποδεκτές ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού

Ποσό

Αγοραία αξία των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Γραμμή

ID

Στοιχείο

010

020

030

040

050

380

1.2.3.1

δάνεια περιθωρίου: εξασφαλίσεις με μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού

390

1.2.3.2

οι εξασφαλίσεις είναι μη ρευστά στοιχεία

400

1.2.3.3

όλες οι άλλες μη ρευστές εξασφαλίσεις

410

1.3

Συνολικές εισροές από πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων

420

1.4

(Διαφορά μεταξύ των συνολικών σταθμισμένων εισροών και των συνολικών σταθμισμένων εκροών που προκύπτει από συναλλαγές σε τρίτες χώρες όταν υπάρχουν περιορισμοί μεταφοράς ή είναι εκφρασμένες σε μη μετατρέψιμα νομίσματα)

430

1.5

(Υπερβάλλουσες εισροές από συνδεδεμένο ειδικευμένο πιστωτικό ίδρυμα)

440

2

Αλληλοεξαρτώμενες εισροές

450

3

Εισροές συναλλάγματος

460

4

Εισροές εντός ομίλου ή θεσμικού συστήματος προστασίας

470

4.1

Οφειλόμενα ποσά από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες (πλην των κεντρικών τραπεζών)

Πάγιος συντελεστής στάθμισης

Εφαρμοστέος συντελεστής στάθμισης

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Γραμμή

ID

Στοιχείο

060

070

080

090

100

380

1.2.3.1

δάνεια περιθωρίου: εξασφαλίσεις με μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού

0.50

390

1.2.3.2

οι εξασφαλίσεις είναι μη ρευστά στοιχεία

1.00

400

1.2.3.3

όλες οι άλλες μη ρευστές εξασφαλίσεις

1.00

410

1.3

Συνολικές εισροές από πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων

420

1.4

(Διαφορά μεταξύ των συνολικών σταθμισμένων εισροών και των συνολικών σταθμισμένων εκροών που προκύπτει από συναλλαγές σε τρίτες χώρες όταν υπάρχουν περιορισμοί μεταφοράς ή είναι εκφρασμένες σε μη μετατρέψιμα νομίσματα)

430

1.5

(Υπερβάλλουσες εισροές από συνδεδεμένο ειδικευμένο πιστωτικό ίδρυμα)

440

2

Αλληλοεξαρτώμενες εισροές

450

3

Εισροές συναλλάγματος

460

4

Εισροές εντός ομίλου ή θεσμικού συστήματος προστασίας

470

4.1

Οφειλόμενα ποσά από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες (πλην των κεντρικών τραπεζών)

Αξία των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 9

Εισροή

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Γραμμή

ID

Στοιχείο

110

120

130

140

150

160

380

1.2.3.1

δάνεια περιθωρίου: εξασφαλίσεις με μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού

390

1.2.3.2

οι εξασφαλίσεις είναι μη ρευστά στοιχεία

400

1.2.3.3

όλες οι άλλες μη ρευστές εξασφαλίσεις

410

1.3

Συνολικές εισροές από πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων

420

1.4

(Διαφορά μεταξύ των συνολικών σταθμισμένων εισροών και των συνολικών σταθμισμένων εκροών που προκύπτει από συναλλαγές σε τρίτες χώρες όταν υπάρχουν περιορισμοί μεταφοράς ή είναι εκφρασμένες σε μη μετατρέψιμα νομίσματα)

430

1.5

(Υπερβάλλουσες εισροές από συνδεδεμένο ειδικευμένο πιστωτικό ίδρυμα)

440

2

Αλληλοεξαρτώμενες εισροές

450

3

Εισροές συναλλάγματος

460

4

Εισροές εντός ομίλου ή θεσμικού συστήματος προστασίας

470

4.1

Οφειλόμενα ποσά από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες (πλην των κεντρικών τραπεζών)

Ποσό

Αγοραία αξία των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Γραμμή

ID

Στοιχείο

010

020

030

040

050

480

4.2

Οφειλόμενα ποσά από χρηματοπιστωτικούς πελάτες

490

4.3

Εξασφαλισμένες συναλλαγές

500

4.4

Οφειλόμενα ποσά από τίτλους που λήγουν εντός 30 ημερών

510

4.5

Κάθε άλλη εισροή εντός ομίλου ή θεσμικού συστήματος προστασίας

520

4.6

Εισροές από μη αναληφθείσες πιστωτικές ή ταμειακές διευκολύνσεις που παρέχονται από μέλη ομίλου ή θεσμικού συστήματος προστασίας, όταν η αρμόδια αρχή δεν έχει χορηγήσει άδεια εφαρμογής υψηλότερου ποσοστού εισροής

Πάγιος συντελεστής στάθμισης

Εφαρμοστέος συντελεστής στάθμισης

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές

Υπόκειται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές

Εξαιρείται από το ανώτατο όριο στις εισροές

Γραμμή

ID

Στοιχείο

060

070

080

090

100

480

4.2

Οφειλόμενα ποσά από χρηματοπιστωτικούς πελάτες

490

4.3

Εξασφαλισμένες συναλλαγές

500

4.4

Οφειλόμενα ποσά από τίτλους που λήγουν εντός 30 ημερών