ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1

Δεδομένα αντισυμβαλλομένου

Αριθ.	Πεδίο	Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται	Συμφωνία επαναγοράς (repo)	Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης	Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων	Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης
1	Χρονοσφραγίδα αναφοράς	Ημερομηνία και ώρα υποβολής της αναφοράς στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
2	Οντότητα που υποβάλλει την αναφορά	Μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει την οντότητα που υποβάλλει την αναφορά. Όταν η υποβολή της αναφοράς έχει ανατεθεί σε τρίτο μέρος ή στον άλλον αντισυμβαλλόμενο, έναν μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης αυτής της οντότητας.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
3	Αναφέρων αντισυμβαλλόμενος	Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
4	Φύση του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου	Δήλωση του εάν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός ή μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
5	Τομέας του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου·	Έναν ή περισσότερους κωδικούς που προσδιορίζουν τη φύση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου. Όταν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όλοι οι συναφείς κωδικοί που περιλαμβάνονται στην ταξινομία για τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και που ισχύουν για τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο. Όταν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος δεν είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όλοι οι συναφείς κωδικοί που περιλαμβάνονται στην ταξινομία για τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και που ισχύουν για τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο. Όταν αναφέρονται περισσότερες από μία δραστηριότητες, οι κωδικοί προσδιορίζονται κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τη σχετική σπουδαιότητα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
6	Επιπρόσθετη τομεακή ταξινόμηση	Όταν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), ένας κωδικός που προσδιορίζει αν είναι διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ΔΑΚ) ή αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς ((ΑΚΧΑ). Όταν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) ή μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος που αναλαμβάνει χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες ή κτηματομεσιτικές δραστηριότητες, ένας κωδικός που προσδιορίζει κατά πόσον είναι εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα (REIT).	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
7	Υποκατάστημα του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου·	Σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος συνάπτει ΣΧΤ μέσω υποκαταστήματος, ο κωδικός ταυτοποίησης του υποκαταστήματος.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
8	Υποκατάστημα του άλλου αντισυμβαλλομένου	Σε περίπτωση που ο άλλος αντισυμβαλλόμενος συνάπτει ΣΧΤ μέσω υποκαταστήματος, ο κωδικός ταυτοποίησης του υποκαταστήματος.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
9	Πλευρά αντισυμβαλλομένου	Δήλωση του κατά πόσον ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι ασφαλειοδότης ή ασφαλειολήπτης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363 (1) της Επιτροπής	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
10	Οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά	Όταν ένας χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος του άλλου αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αυτού του χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου. Όταν μια εταιρεία διαχείρισης είναι υπεύθυνη για την αναφορά εξ ονόματος ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αυτής της εταιρείας διαχείρισης. Όταν ένας διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) είναι υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος ενός οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αυτού του ΔΟΕΕ.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
11	Άλλος αντισυμβαλλόμενος	Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης της οντότητας με την οποία ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος συνήψε τη ΣΧΤ. Σε περίπτωση ιδιώτη, προσδιορίζεται σταθερά ένας κωδικός πελάτη.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
12	Χώρα του άλλου αντισυμβαλλομένου	Ο κωδικός της χώρας όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα του άλλου αντισυμβαλλομένου ή ο κωδικός της χώρας κατοικίας, σε περίπτωση που ο άλλος αντισυμβαλλόμενος είναι φυσικό πρόσωπο.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
13	Δικαιούχος	Όταν ο δικαιούχος της σύμβασης δεν είναι αντισυμβαλλόμενος στη συγκεκριμένη σύμβαση, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος πρέπει να ταυτοποιεί τον εν λόγω δικαιούχο προσδιορίζοντας έναν μοναδικό κωδικό ή, σε περίπτωση ιδιώτη, προσδιορίζοντας έναν κωδικό πελάτη που χρησιμοποιείται σταθερά, όπως αποδίδεται από τη νομική οντότητα που χρησιμοποιείται από τον εν λόγω ιδιώτη.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
14	Τρίτο μέρος	Μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει τον τρίτο στον οποίο ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος έχει αναθέσει τη μετασυναλλακτική επεξεργασία μιας ΣΧΤ (κατά περίπτωση).	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
15	Χρηματομεσίτης·	Μοναδικός κωδικός της οντότητας που ενεργεί ως ενδιάμεσος για τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο χωρίς να καταστεί ο ίδιος αντισυμβαλλόμενος σε ΣΧΤ. Για συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων, ο φορέας δανειοδότησης δεν θεωρείται χρηματομεσίτης.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
16	Εκκαθαριστικό μέλος	Όταν η συναλλαγή εκκαθαρίζεται, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του υπεύθυνου εκκαθαριστικού μέλους του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
17	Κεντρικό αποθετήριο τίτλων («ΚΑΤ») που συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα	Μοναδικός κωδικός του άμεσα ή έμμεσα συμμετέχοντος ΚΑΤ του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου Όταν τόσο το άμεσα όσο και το έμμεσα συμμετέχον ΚΑΤ εμπλέκονται στη συναλλαγή, ο κωδικός του έμμεσου συμμετέχοντα. Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
18	Φορέας δανεισμού	Μοναδικός κωδικός του φορέα δανεισμού που συμμετέχει στη συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων.	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Πίνακας 2

Δεδομένα για το δάνειο και την ασφάλεια

Αριθ.

Πεδίο

Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται

Συμφωνία επαναγοράς (repo)

Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης

Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων

Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής («UTI»)

Μοναδικός αριθμός αναφοράς της ΣΧΤ προκειμένου να προσδιοριστεί η συναλλαγή

ΝΑΙ

Αριθμός παρακολούθησης της αναφοράς

Στην περίπτωση συναλλαγών που προκύπτουν από εκκαθάριση, αναφέρεται ο προηγούμενος UTI, δηλαδή ο UTI της αρχικής διμερούς συναλλαγής. Ωστόσο, ο προηγούμενος UTI δεν είναι υποχρεωτικό να αναφερθεί από τους αντισυμβαλλομένους οι οποίοι είναι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι («CCP») που έχουν εκκαθαρίσει τη ΣΧΤ.

Όταν μια ΣΧΤ εκτελέστηκε σε τόπο διαπραγμάτευσης και εκκαθαρίστηκε την ίδια ημέρα, ο αριθμός που δημιουργήθηκε από τον τόπο διαπραγμάτευσης και που είναι μοναδικός για τη συγκεκριμένη εκτέλεση της συναλλαγής.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ημερομηνία συμβάντος

Ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το κοινοποιητέο συμβάν όσον αφορά τις ΣΧΤ και καταγράφηκε στην αναφορά Στην περίπτωση των ειδών ενέργειας «Επικαιροποίηση αποτίμησης», «Επικαιροποίηση ασφάλειας», «Επικαιροποίηση επαναχρησιμοποίησης», «Επικαιροποίηση περιθωρίου», η ημερομηνία για την οποία παρέχονται οι πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση.

ΝΑΙ

Είδος ΣΧΤ

Είδος ΣΧΤ, όπως ορίζεται στις παραγράφους 7 έως 10 του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2365/2015.

ΝΑΙ

Εκκαθαρισμένη

Επισημαίνεται αν έλαβε χώρα κεντρική εκκαθάριση.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χρονοσφραγίδα εκκαθάρισης

Ώρα και ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η εκκαθάριση.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος (CCP)

Όταν η σύμβαση έχει εκκαθαριστεί, ο μοναδικός κωδικός για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο που έχει εκκαθαρίσει τη σύμβαση.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τόπος διαπραγμάτευσης

Μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει τον τόπο εκτέλεσης της ΣΧΤ.

Όταν η ΣΧΤ έχει εκτελεστεί εξωχρηματιστηριακά και έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, ο κωδικός MIC «XOFF»

Όταν η ΣΧΤ έχει εκτελεστεί εξωχρηματιστηριακά και δεν έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, ο κωδικός MIC «ΧΧΧΧ».

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τύπος συμφωνίας-πλαισίου

Αναφορά στο είδος της συμφωνίας-πλαισίου βάσει της οποίας οι αντισυμβαλλόμενοι συνήψαν ΣΧΤ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Άλλος τύπος συμφωνίας-πλαισίου

Ονομασία συμφωνίας-πλαισίου. Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται μόνο όταν στο πεδίο 9 καταχωρίζεται «OTHR».

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έκδοση συμφωνίας-πλαισίου

Αναφορά στο έτος της συμφωνίας-πλαισίου που είναι συναφές για την αναφερόμενη συναλλαγή, εάν έχει εφαρμογή

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χρονοσφραγίδα εκτέλεσης

Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία εκτελέστηκε η ΣΧΤ.

ΝΑΙ

Ημερομηνία αξίας (ημερομηνία έναρξης)

Ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί βάσει σύμβασης μεταξύ αντισυμβαλλομένων για την ανταλλαγή μετρητών, τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων έναντι ασφαλειών για το σκέλος ανοίγματος (spot leg) της ΣΧΤ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ημερομηνία ληκτότητας (ημερομηνία λήξης)

Ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί βάσει σύμβασης μεταξύ αντισυμβαλλομένων για την ανταλλαγή μετρητών, τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων για το σκέλος κλεισίματος (forward leg) της ΣΧΤ. Οι πληροφορίες αυτές δεν υποβάλλονται για repos ανοικτής προθεσμίας.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ημερομηνία καταγγελίας

Ημερομηνία καταγγελίας στην περίπτωση πλήρους πρόωρης λήξης μιας ΣΧΤ.

ΝΑΙ

Ελάχιστη περίοδος προειδοποίησης

Ελάχιστος αριθμός εργάσιμων ημερών ειδοποίησης του ενός αντισυμβαλλομένου από τον άλλο αντισυμβαλλόμενο σε περίπτωση καταγγελίας της συναλλαγής.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Νωρίτερη ημερομηνία απαίτησης επιστροφής

Πρώτη ημερομηνία κατά την οποία ο δανειστής μετρητών έχει το δικαίωμα να απαιτήσει επιστροφή μέρους των κεφαλαίων ή να καταγγείλει τη συναλλαγή.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γενικός δείκτης ασφαλειών

Ένδειξη του κατά πόσον η ΣΧΤ αποτελεί αντικείμενο γενικής συμφωνίας παροχής ασφάλειας. Σε περίπτωση συναλλαγής δανειοδοσίας τίτλων, το πεδίο αφορά τίτλους που παρέχονται ως ασφάλεια, και όχι τους τίτλους που παρέχονται ως δάνειο.

Ο κωδικός «GENE» προσδιορίζει ΣΧΤ που αποτελεί αντικείμενο γενικής συμφωνίας παροχής ασφάλειας. Μια γενική συμφωνία παροχής ασφάλειας προσδιορίζει μια συμφωνία ασφάλειας για συναλλαγή στην οποία ο ασφαλειοδότης μπορεί να επιλέξει τον τίτλο που θα παρασχεθεί ως ασφάλεια μεταξύ ενός ευρέος φάσματος τίτλων που ικανοποιούν προκαθορισμένα κριτήρια.

Ο κωδικός «SPEC» προσδιορίζει ΣΧΤ που αποτελεί αντικείμενο εδικής συμφωνίας παροχής ασφάλειας. Μια ειδική συμφωνίας ασφάλειας προσδιορίζει μια συμφωνία παροχής ασφάλειας για μια συναλλαγή στο πλαίσιο της οποίας ο ασφαλειολήπτης ζητά έναν ειδικό διεθνή αριθμό αναγνώρισης τίτλων (ISIN) που παρέχεται από τον ασφαλειοδότη.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δείκτης παράδοσης βάσει αξίας (delivery by value - «DBV»)

Δήλωση του κατά πόσον η συναλλαγή διευθετήθηκε με χρήση του μηχανισμού DBV.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Μέθοδος που χρησιμοποιείται για την παροχή ασφαλειών

Ένδειξη του κατά πόσον η ασφάλεια όσον αφορά την ΣΧΤ αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας εγγυοδοσίας με μεταβίβαση τίτλου, συμφωνίας εγγυοδοσίας με παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή συμφωνίας εγγυοδοσίας με παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας με δικαίωμα χρήσης.

Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερες μέθοδοι για την παροχή ασφάλειας, στο πεδίο αυτό προσδιορίζεται η κύρια συμφωνία παροχής ασφάλειας.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ανοικτή προθεσμία

Ένδειξη του εάν η ΣΧΤ έχει ανοικτή προθεσμία (που δεν έχει καθορισμένη ημερομηνία λήξης) ή καθορισμένη προθεσμία με συμβατικώς συμφωνηθείσα ημερομηνία λήξης.

Ο κωδικός «True» (σωστό) καθορίζεται για ΣΧΤ ανοικτής προθεσμίας, και ο κωδικός «False» (λάθος) για ΣΧΤ καθορισμένης προθεσμίας.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δικαιώματα προαίρεσης για καταγγελία

Ένδειξη του εάν η ΣΧΤ είναι αορίστου χρόνου ή προβλέπεται δυνατότητα παράτασης.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Στην περίπτωση δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, τα πεδία 23 έως 34 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε νόμισμα που χρησιμοποιείται στο δάνειο σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης.

Σταθερό επιτόκιο

Στην περίπτωση των συμφωνιών επαναγοράς, το ετήσιο επιτόκιο επί του κυρίου ποσού της πράξης επαναγοράς σύμφωνα με τις συμβάσεις υπολογισμού αριθμού ημερών.

Στην περίπτωση δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, το ετήσιο επιτόκιο επί της αξίας του δανείου που ο δανειζόμενος καταβάλλει στον δανειστή

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Σύμβαση υπολογισμού αριθμού ημερών

Η μέθοδος υπολογισμού των δεδουλευμένων τόκων επί του αρχικού κεφαλαίου για ένα δεδομένο επιτόκιο.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Κυμαινόμενο επιτόκιο

Ένδειξη του χρησιμοποιούμενου επιτοκίου αναφοράς που επαναπροσδιορίζεται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα βάσει του επιτοκίου αναφοράς της αγοράς, κατά περίπτωση.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου - χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος που περιγράφει την περίοδο αναφοράς για το κυμαινόμενο επιτόκιο.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου - πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής για τη χρονική περίοδο που περιγράφει την περίοδο αναφοράς του το κυμαινόμενου επιτοκίου στο πεδίο 26.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Συχνότητα πληρωμών κυμαινόμενου επιτοκίου - χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών που υπόκεινται σε κυμαινόμενο επιτόκιο.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Συχνότητα πληρωμών κυμαινόμενου επιτοκίου - πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής για τη χρονική περίοδο που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το κυμαινόμενο επιτόκιο που προσδιορίζεται στο πεδίο 28.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου - χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου - πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής για τη χρονική περίοδο που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου που προσδιορίζεται στο πεδίο 30.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Απόκλιση (spread)

Αριθμός των μονάδων βάσης που προστίθενται ή αφαιρούνται από το κυμαινόμενο επιτόκιο για τον καθορισμό του επιτοκίου του δανείου.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Νομισματικό ποσό του δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης

Ποσό του δανείου σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης σε συγκεκριμένο νόμισμα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Νόμισμα δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης

Νόμισμα του δανείου σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Τα πεδία 35 και 36 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε προσαρμογή του κυμαινόμενου επιτοκίου.

Προσαρμοσμένο επιτόκιο

Επιτόκιο όπως καθορίζεται από τον πίνακα επιτοκίων.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ημερομηνία εφαρμογής επιτοκίου

Ημερομηνία από την οποία ισχύει το επιτόκιο.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Κεφάλαιο δανεισμού κατά την ημερομηνία αξίας

Αξία εξαγοράς που πρέπει να καταβληθεί βάσει της ημερομηνίας αξίας της συναλλαγής.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Κεφάλαιο δανεισμού κατά την ημερομηνία λήξης

Αξία εξαγοράς που πρέπει να καταβληθεί βάσει της ημερομηνίας λήξης της συναλλαγής.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Νόμισμα του κεφαλαίου δανεισμού

Το νόμισμα του κεφαλαίου δανεισμού.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Είδος περιουσιακού στοιχείου

Ένδειξη του είδους του περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο ΣΧΤ.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αναγνωριστικός κωδικός τίτλου

Προσδιορισμός του είδους του περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο της ΣΧΤ.

Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ταξινόμηση τίτλου

Κωδικός Ταξινόμησης Χρηματοπιστωτικών Μέσων («CFI») του τίτλου που αποτελεί αντικείμενο της ΣΧΤ.

Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Όταν ένα βασικό εμπόρευμα δοθεί ή ληφθεί ως δάνειο, η κατάταξη του εμπορεύματος αυτού προσδιορίζεται στα πεδία 43, 44 και 45.

Βασικό προϊόν

Βασικό προϊόν όπως ορίζεται στην ταξινόμηση των βασικών εμπορευμάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Υπο-προϊόν

Υπο-προϊόν όπως ορίζεται στην ταξινόμηση των βασικών εμπορευμάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος I του του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363.

Το πεδίο αυτό απαιτεί συγκεκριμένο βασικό προϊόν στο πεδίο 43.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Περαιτέρω υπο-προϊόν

Περαιτέρω υπο-προϊόν όπως προσδιορίζεται στην ταξινόμηση του πίνακα βασικών εμπορευμάτων.

Το πεδίο αυτό απαιτεί συγκεκριμένο υπο-προϊόν στο πεδίο 44.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ποσότητα ή ονομαστικό ποσό

Ποσότητα ή ονομαστικό ποσό του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος που αποτελεί αντικείμενο της ΣΧΤ.

Στην περίπτωση ομολόγου, το συνολικό ονομαστικό ποσό, το οποίο σημαίνει τον αριθμό των ομολόγων πολλαπλασιαζόμενο επί την ονομαστική αξία τους.

Στην περίπτωση άλλων τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων, την ποσότητά τους.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Μονάδα μέτρησης

Μονάδα μέτρησης στην οποία εκφράζεται η ποσότητα. Το πεδίο αυτό αφορά βασικά εμπορεύματα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Νόμισμα του ονομαστικού ποσού

Στην περίπτωση που αναφέρεται το ονομαστικό ποσό, το νόμισμα του ονομαστικού ποσού.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τιμή τίτλου ή βασικού εμπορεύματος

Σε περίπτωση δανειοδότησης και δανειοληψίας τίτλων και βασικών εμπορευμάτων, η τιμή του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας του δανείου.

Σε περίπτωση πώλησης και επαναγοράς, την τιμή του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ποσού του άμεσου (spot) σκέλους της συναλλαγής αγοράς-επαναπώλησης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Νόμισμα της τιμής

Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ποιότητα του τίτλου

Κωδικός που χαρακτηρίζει τον πιστωτικό κίνδυνο του τίτλου.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Λήξη του τίτλου

Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δικαιοδοσία του εκδότη

Δικαιοδοσία του εκδότη του τίτλου. Στην περίπτωση τίτλων που εκδίδονται από αλλοδαπή θυγατρική, η δικαιοδοσία της τελικής μητρικής εταιρείας ή, αν αυτή δεν είναι γνωστή, η δικαιοδοσία της θυγατρικής.

Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

LEI (αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας) του εκδότη

LEI του εκδότη του τίτλου.

Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Είδος τίτλου

Κωδικός που χαρακτηρίζει το είδος του τίτλου.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αξία δανείου

Αξία δανείου, δηλαδή η ποσότητα ή το ονομαστικό ποσό του δανείου, πολλαπλασιαζόμενο επί την τιμή που περιέχεται στο πεδίο 49.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αγοραία αξία

Αγοραία αξία των τίτλων ή εμπορευμάτων που λαμβάνονται ή παρέχονται ως δάνεια.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σταθερό ποσοστό επιστροφής

Σταθερό επιτόκιο (επιτόκιο που συμφωνήθηκε να καταβληθεί από τον δανειστή για την επανεπένδυση της ασφάλειας σε μετρητά μείον οποιοδήποτε τέλος δανεισμού) που καταβάλλεται από τον δανειστή του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος στον δανειολήπτη (θετικό ποσοστό επιστροφής) ή από τον δανειολήπτη στον δανειστή (αρνητικό ποσοστό επιστροφής) επί του υπολοίπου της παρεχόμενης ασφάλειας σε μετρητά.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής

Ένδειξη του επιτοκίου αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσοστού της επιστροφής (επιτόκιο που συμφωνήθηκε να καταβληθεί από τον δανειστή για την επανεπένδυση της ασφάλειας σε μετρητά μείον οποιοδήποτε τέλος δανεισμού) που καταβάλλεται από τον δανειστή του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος στον δανειολήπτη (θετικό ποσοστό επιστροφής) ή από τον δανειολήπτη στον δανειστή (αρνητικό ποσοστό επιστροφής) επί του υπολοίπου της παρεχόμενης ασφάλειας σε μετρητά.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος που περιγράφει την περίοδο αναφοράς για το κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής για τη χρονική περίοδο που περιγράφει την περίοδο αναφοράς για το κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής στο πεδίο 60.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής για τη χρονική περίοδο που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής που προσδιορίζεται στο πεδίο 62.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής - πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής για τη χρονική περίοδο που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου ποσοστού επιστροφής που καθορίζεται στο πεδίο 64.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Απόκλιση (spread) του ποσοστού επιστροφής

Απόκλιση για το κυμαινόμενο ποσοστό επιστροφής εκφραζόμενη σε μονάδες βάσης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τέλος δανεισμού

Τέλος που καταβάλλει στον δανειστή ο δανειολήπτης του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αποκλειστικές ρυθμίσεις

Σε περίπτωση δανειοδοσίας και δανειοληψίας τίτλων, ένδειξη του κατά πόσον ο δανειολήπτης έχει αποκλειστική πρόσβαση σε δανειοληψία από το χαρτοφυλάκιο τίτλων του δανειστή

Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Οφειλόμενο δάνειο σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης

Συνολικό ποσό δανείων σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, στο βασικό νόμισμα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Βασικό νόμισμα του οφειλόμενου δανείου σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης

Βασικό νόμισμα οφειλόμενων δανείων σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αρνητική αγοραία αξία

Αγοραία αξία της αρνητικής θέσης, στο βασικό νόμισμα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Δεδομένα ασφαλειών

Προειδοποίηση πράξης δανειοδοσίας τίτλων χωρίς παροχή ασφάλειας («SL»)

Ένδειξη του κατά πόσο η πράξη SL δεν καλύπτεται από ασφάλεια.

Το πεδίο δεν χρησιμοποιείται όταν οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν να ασφαλίσουν τη συναλλαγή αλλά δεν είναι ακόμη γνωστή η συγκεκριμένη κατανομή των ασφαλειών

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Παροχή ασφάλειας για το καθαρό άνοιγμα

Ένδειξη σχετικά με το εάν η ασφάλεια παρασχέθηκε για ένα καθαρό άνοιγμα, και όχι για μία μόνο συναλλαγή.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ημερομηνία αξίας της ασφάλειας

Όταν οι συναλλαγές έχουν εξασφαλιστεί σε βάση καθαρού ανοίγματος, η τελευταία ημερομηνία αξίας που περιλαμβάνεται στο συμψηφιστικό σύνολο των ΣΧΤ, λαμβανομένων υπόψη όλων των πράξεων για τις οποίες παρασχέθηκε η ασφάλεια.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένες ασφάλειες, τα πεδία 75 έως 94 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε συνιστώσα της ασφάλειας, κατά περίπτωση.

Είδος συνιστώσας της ασφάλειας

Ένδειξη του είδους της συνιστώσας της ασφάλειας.

ΝΑΙ

Όταν ως ασφάλεια χρησιμοποιούνται μετρητά, αυτό πρέπει να προσδιοριστεί στα πεδία 76 και 77.

Ποσό ασφάλειας σε μετρητά

Ποσό των κεφαλαίων που παρέχονται ως ασφάλεια για τη δανειοληψία τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Νόμισμα ασφάλειας σε μετρητά

Το νόμισμα της ασφάλειας σε μετρητά

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ταυτοποίηση τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια

Ταυτοποίηση του τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια

Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.

ΝΑΙ

Ταξινόμηση τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια

Κωδικός Ταξινόμησης Χρηματοπιστωτικού Μέσου («CFI») του τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια

Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.

ΝΑΙ

Όταν ένα βασικό εμπόρευμα χρησιμοποιήθηκε ως ασφάλεια, η ταξινόμηση αυτού του βασικού εμπορεύματος προσδιορίζεται στα πεδία 80, 81 και 82.

Βασικό προϊόν

Βασικό προϊόν όπως ορίζεται στην ταξινόμηση των βασικών εμπορευμάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος I του του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Υπο-προϊόν

Υπο-προϊόν όπως ορίζεται στην ταξινόμηση των βασικών εμπορευμάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363. Το πεδίο αυτό απαιτεί συγκεκριμένο βασικό προϊόν στο πεδίο 80.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Περαιτέρω υπο-προϊόν

Περαιτέρω υπο-προϊόν όπως ορίζεται στην ταξινόμηση των βασικών εμπορευμάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/363. Το πεδίο αυτό απαιτεί συγκεκριμένο υπο-προϊόν στο πεδίο 81.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ποσότητα ή ονομαστικό ποσό της ασφάλειας

Ποσότητα ή ονομαστικό ποσό του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος που χρησιμοποιήθηκε ως ασφάλεια.

Στην περίπτωση ομολόγου, το συνολικό ονομαστικό ποσό, το οποίο σημαίνει τον αριθμό των ομολόγων πολλαπλασιαζόμενο επί την ονομαστική αξία.

Στην περίπτωση άλλων τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων, την ποσότητά τους.

ΝΑΙ

Μονάδα μέτρησης της ασφάλειας

Μονάδα μέτρησης στην οποία εκφράζεται η ποσότητα της ασφάλειας. Το πεδίο αυτό αφορά βασικά εμπορεύματα.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Νόμισμα του ονομαστικού ποσού της ασφάλειας

Στην περίπτωση που αναφέρεται το ονομαστικό ποσό της ασφάλειας, το νόμισμα του ονομαστικού ποσού.

ΝΑΙ

Νόμισμα της τιμής

Νόμισμα της τιμής της συνιστώσας ασφάλειας.

ΝΑΙ

Τιμή ανά μονάδα

Τιμή ανά μονάδα όσον αφορά τη συνιστώσα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων για τους τοκοφόρους τίτλους που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση του τίτλου ή του βασικού εμπορεύματος.

ΝΑΙ

Αγοραία αξία της ασφάλειας

Αγοραία αξία των της μεμονωμένης συνιστώσας της ασφάλειας εκφραζόμενη στο νόμισμα της τιμής.

ΝΑΙ

Κούρεμα ή περιθώριο

Για συμφωνίες επαναγοράς (repos) και συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς, οποιοδήποτε κούρεμα ασφαλειών πρέπει να καθορίζεται με σχέση με τυχόν μέτρο ελέγχου κινδύνου που εφαρμόζεται στην υποκείμενη ασφάλεια, στο επίπεδο ISIN, στο πλαίσιο του οποίου η αξία αυτής της υποκείμενης ασφάλειας υπολογίζεται ως η αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων μειωμένη κατά ένα ορισμένο ποσοστό.

Για συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων, το ποσοστό οποιουδήποτε κουρέματος ασφαλειών πρέπει να καθορίζεται με σχέση με τυχόν μέτρο ελέγχου κινδύνου που εφαρμόζεται στην υποκείμενη ασφάλεια, είτε στο επίπεδο ISIN, είτε σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, στο πλαίσιο του οποίου η αξία αυτής της υποκείμενης ασφάλειας υπολογίζεται ως η αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων μειωμένη κατά ένα ορισμένο ποσοστό.

Για πράξεις δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, το ποσοστό του απαιτούμενου περιθωρίου που εφαρμόζεται στο σύνολο του χαρτοφυλακίου ασφαλειών που κρατείται σε λογαριασμό βασικής μεσιτείας ενός πελάτη.

Στο πεδίο αυτό προσδιορίζονται οι πραγματικές τιμές, και όχι εκτιμήσεις ή προκαθορισμένες τιμές.

ΝΑΙ

Ποιότητα της ασφάλειας

Κωδικός που ταξινομεί τον κίνδυνο του τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια.

ΝΑΙ

Ημερομηνία λήξης του τίτλου

Ημερομηνία λήξης του τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια.

Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.

ΝΑΙ

Δικαιοδοσία του εκδότη

Δικαιοδοσία του εκδότη του τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια. Στην περίπτωση τίτλων που εκδίδονται από αλλοδαπή θυγατρική, αναφέρεται η δικαιοδοσία της τελικής μητρικής εταιρείας ή, αν αυτή δεν είναι γνωστή, η δικαιοδοσία της θυγατρικής.

Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.

ΝΑΙ

LEI (αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας) του εκδότη

LEI του εκδότη του τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια.

Το παρόν πεδίο δεν αφορά βασικά εμπορεύματα.

ΝΑΙ

Είδος ασφάλειας

Κωδικός που ταξινομεί τον τύπο του τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια.

Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης της ασφάλειας

Ένδειξη του κατά πόσον ο ασφαλειολήπτης μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει τους τίτλους που παρέχονται ως ασφάλεια.

ΝΑΙ

Το πεδίο 96 πρέπει να καθορίζεται σε περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί ένα καλάθι ασφαλειών. Η λεπτομερής κατανομή των ασφαλειών για ΣΧΤ που καλύπτονται από ομάδα ασφαλειών πρέπει να προσδιοριστεί στα πεδία 75 έως 94 όταν είναι διαθέσιμη.

Αναγνωριστικός κωδικός καλαθιού ασφαλειών

Όταν μπορεί να ταυτοποιηθεί το καλάθι ασφαλειών με κωδικό ISIN, αναφέρεται ο κωδικός ISIN του καλαθιού ασφαλειών.

Όταν δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί το καλάθι ασφαλειών με κωδικό ISIN, το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με τον κωδικό «NTAV».

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Κωδικός χαρτοφυλακίου

Όταν η πράξη έχει εκκαθαριστεί και περιλαμβάνεται σε χαρτοφυλάκιο συναλλαγών για το οποίο ανταλλάσσονται περιθώρια, το χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να προσδιορίζεται από έναν μοναδικό κωδικό που καθορίζεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο.

Όταν το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών περιλαμβάνει επίσης συμβάσεις παραγώγων που πρέπει να αναφερθούν βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ο κωδικός του χαρτοφυλακίου πρέπει να είναι ο ίδιος με εκείνον που αναφέρθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Είδος ενέργειας

Η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα από τα ακόλουθα είδη ενεργειών:

α)	μια ΣΧΤ που αναφέρεται για πρώτη φορά προσδιορίζεται ως «Νέα»·

β)	μια τροποποίηση της προηγουμένως αναφερθείσας ΣΧΤ προσδιορίζεται ως «Τροποποίηση». Αυτή περιλαμβάνει επικαιροποίηση προηγούμενης αναφοράς που παρουσιάζει μια θέση, ούτως ώστε να αποτυπώνονται οι νέες συναλλαγές που περιλαμβάνονται στη θέση αυτή·

γ)	μια αποτίμηση τίτλου ή βασικού εμπορεύματος που υπόκεινται σε συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων, προσδιορίζεται ως «Επικαιροποίηση αποτίμησης»·

δ)	μια τροποποίηση των λεπτομερειών όσον αφορά τα δεδομένα ασφαλειών, περιλαμβανομένης της αποτίμησής τους, προσδιορίζεται ως «Επικαιροποίηση ασφαλειών»·

ε)	η ακύρωση μιας εσφαλμένα υποβληθείσας αναφοράς στο σύνολό της, σε περίπτωση που η ΣΧΤ δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ ή δεν υπόκειτο στις απαιτήσεις υποβολής αναφορών ΣΧΤ, αλλά αναφέρθηκε κατά λάθος σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών, προσδιορίζεται ως «Σφάλμα»·

στ)	μια διόρθωση των πεδίων δεδομένων που υποβλήθηκαν εσφαλμένα στο πλαίσιο προηγούμενης αναφοράς προσδιορίζεται ως «Διόρθωση»

ζ)	η λήξη μιας ΣΧΤ ανοικτής προθεσμίας ή η πρόωρη λήξη μιας ΣΧΤ καθορισμένης προθεσμίας προσδιορίζεται ως «Λήξη/Πρόωρη λήξη»·

η)	μια ΣΧΤ που πρόκειται να αναφερθεί ως νέα συναλλαγή και, επίσης, περιλαμβάνεται σε χωριστή αναφορά θέσης κατά την ίδια ημέρα, προσδιορίζεται ως «Συνιστώσα θέσης».

ΝΑΙ

Επίπεδο

Ένδειξη του κατά πόσον η αναφορά διενεργείται σε επίπεδο συναλλαγής ή θέσης.

Η αναφορά σε επίπεδο θέσης μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον ως συμπλήρωμα στην αναφορά σε επίπεδο συναλλαγής, με σκοπό την αναφορά μετασυναλλακτικών γεγονότων και μόνον εφόσον οι επιμέρους συναλλαγές ανταλλάξιμων προϊόντων έχουν αντικατασταθεί από τη θέση.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πίνακας 3

Δεδομένα σχετικά με το περιθώριο

Αριθ.

Πεδίο

Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται

Συμφωνία επαναγοράς (repo)

Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης

Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων

Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης

Χρονοσφραγίδα αναφοράς

Ημερομηνία και ώρα υποβολής της αναφοράς στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ημερομηνία συμβάντος

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Οντότητα που υποβάλλει την αναφορά

Μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει την οντότητα που υποβάλλει την αναφορά. Όταν η υποβολή της αναφοράς έχει ανατεθεί σε τρίτο μέρος ή στον άλλον αντισυμβαλλόμενο, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αυτής της οντότητας.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αναφέρων αντισυμβαλλόμενος

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά

Όταν ένας χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος του άλλου αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αυτού του χρηματοοικονομικού αντισυμβαλλομένου

Όταν μια εταιρεία διαχείρισης είναι υπεύθυνη για την αναφορά εξ ονόματος ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αυτής της εταιρείας διαχείρισης.

Όταν ένας διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) είναι υπεύθυνος για την αναφορά εξ ονόματος ενός οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης αυτού του ΔΟΕΕ.

ΝΑΙ

Άλλος αντισυμβαλλόμενος

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης της οντότητας με την οποία ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος συνήψε τη ΣΧΤ.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Κωδικός χαρτοφυλακίου

Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών για το οποίο ανταλλάσσονται περιθώρια, θα πρέπει να προσδιορίζεται από έναν μοναδικό κωδικό που καθορίζεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Παρεχόμενο αρχικό περιθώριο

Αξία του αρχικού περιθωρίου που παρέχεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο στον άλλον αντισυμβαλλόμενο.

Σε περίπτωση που το αρχικό περιθώριο παρέχεται βάσει χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία του αρχικού περιθωρίου που παρέχεται για το χαρτοφυλάκιο.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Νόμισμα του παρεχόμενου αρχικού περιθωρίου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Παρεχόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης

Αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που παρέχεται, μεταξύ άλλων της αξίας του χρηματικού διακανονισμού, από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο στον άλλον αντισυμβαλλόμενο.

Σε περίπτωση που το περιθώριο διαφορών αποτίμησης παρέχεται βάσει χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που παρέχεται για το χαρτοφυλάκιο.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Νόμισμα του παρεχόμενου περιθωρίου διαφορών αποτίμησης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Λαμβανόμενο αρχικό περιθώριο

Αξία του αρχικού περιθωρίου που λαμβάνει ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος από τον άλλον αντισυμβαλλόμενο.

Σε περίπτωση που το αρχικό περιθώριο λαμβάνεται βάσει χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία του αρχικού περιθωρίου που λαμβάνεται για το χαρτοφυλάκιο.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Νόμισμα του αρχικού περιθωρίου που ελήφθη

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Λαμβανόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης

Αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που λαμβάνει, μεταξύ άλλων της αξίας του χρηματικού διακανονισμού, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος από τον άλλον αντισυμβαλλόμενο.

Σε περίπτωση που το περιθώριο διαφορών αποτίμησης λαμβάνεται βάσει χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που λαμβάνεται για το χαρτοφυλάκιο.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Νόμισμα του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που ελήφθη

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πλεονάζουσα ασφάλεια που παρασχέθηκε

Αξία της ασφάλειας που παρέχεται καθ' υπέρβαση της απαιτούμενης ασφάλειας.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Νόμισμα της παρεχόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Λαμβανόμενη πλεονάζουσα ασφάλεια

Αξία της ασφάλειας που λαμβάνεται καθ' υπέρβαση της απαιτούμενης ασφάλειας.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Νόμισμα πλεονάζουσας ασφάλειας που ελήφθη

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Είδος ενέργειας

Η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα από τα ακόλουθα είδη ενεργειών:

α)	ένα νέο υπόλοιπο περιθωρίου προσδιορίζεται ως «Νέο»·

β)	μια τροποποίηση των στοιχείων των περιθωρίων προσδιορίζεται ως «Επικαιροποίηση περιθωρίου»·

γ)	μια ακύρωση αναφοράς που υποβλήθηκε εκ παραδρομής, χαρακτηρίζεται ως «Σφάλμα»·

στ)	μια διόρθωση των πεδίων δεδομένων που υποβλήθηκαν εσφαλμένα στο πλαίσιο προηγούμενης αναφοράς προσδιορίζεται ως «Διόρθωση»

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πίνακας 4

Δεδομένα σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση, την επανεπένδυση ασφαλειών σε μετρητά και τις πηγές χρηματοδότησης

Αριθ.

Πεδίο

Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται

Συμφωνία επαναγοράς (repo)

Συναλλαγή αγοράς-επαναπώλησης

Συναλλαγή δανειοδοσίας τίτλων

Συναλλαγή δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης

Χρονοσφραγίδα αναφοράς

Ημερομηνία και ώρα υποβολής της αναφοράς στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών.

ΝΑΙ

Ημερομηνία συμβάντος

ΝΑΙ

Οντότητα που υποβάλλει την αναφορά

ΝΑΙ

Αναφέρων αντισυμβαλλόμενος

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου.

ΝΑΙ

Οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αναφορά

ΝΑΙ

Το πεδίο 6 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε συνιστώσα ασφάλειας.

Είδος συνιστώσας της ασφάλειας

Ένδειξη του είδους της συνιστώσας της ασφάλειας.

ΝΑΙ

Τα πεδία 7, 8, 9 και 10 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε τίτλο.

Συνιστώσα ασφάλειας

Ταυτοποίηση του τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια

ΝΑΙ

Αξία επαναχρησιμοποιούμενης ασφάλειας

Συνολική αξία ασφαλειών που επαναχρησιμοποιούνται όταν μπορεί να υπολογιστεί σε επίπεδο ΣΧΤ.

ΝΑΙ

Εκτιμώμενη επαναχρησιμοποίηση ασφάλειας

Όταν η πραγματική αξία των ασφαλειών που επαναχρησιμοποιούνται είναι άγνωστη ή δεν μπορεί να υπολογιστεί, υπολογίζεται εκτίμηση της αξίας της επαναχρησιμοποίησης σε επίπεδο μεμονωμένου χρηματοοικονομικού μέσου όπως ορίζεται στην έκθεση του FSB (Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) με τίτλο «Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics» της 25ης Ιανουαρίου 2017.

ΝΑΙ

Νόμισμα επαναχρησιμοποιούμενης ασφάλειας

Νόμισμα της πραγματικής ή εκτιμώμενης αξίας των ασφαλειών που επαναχρησιμοποιούνται.

ΝΑΙ

Ποσοστό επανεπένδυσης

Μέσο επιτόκιο που λαμβάνεται από την επανεπένδυση ασφαλειών σε μετρητά που πραγματοποιείται από τον δανειστή.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Τα πεδία 12, 13 και 14 επαναλαμβάνονται και συμπληρώνονται για κάθε επένδυση όταν η ασφάλεια σε μετρητά έχει επενδυθεί εκ νέου και για κάθε νόμισμα.

Είδος επανεπένδυσης της επένδυσης σε μετρητά

Είδος επανεπένδυσης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Το ποσό μετρητών που έχει επανεπενδυθεί

Ποσό των επανεπενδυόμενων μετρητών σε δεδομένο νόμισμα.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Νόμισμα μετρητών που έχουν επανεπενδυθεί

Νόμισμα των μετρητών που έχουν επανεπενδυθεί.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Στην περίπτωση πράξεων δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να επαναλάβει και να συμπληρώνει τα πεδία 15, 16 και 17 για κάθε πηγή χρηματοδότησης και παρέχει πληροφορίες για αυτά τα πεδία σε επίπεδο οντότητας.

Πηγές χρηματοδότησης:

Οι πηγές χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δανείων σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αγοραία αξία των πηγών χρηματοδότησης

Αγοραία αξία των πηγών χρηματοδότησης που αναφέρονται στο πεδίο 15.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Νόμισμα πηγών χρηματοδότησης

Νόμισμα της αγοραίας αξίας των πηγών χρηματοδότησης

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Είδος ενέργειας

Η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα από τα ακόλουθα είδη ενεργειών:

α)	ένα νέο υπόλοιπο επαναχρησιμοποίησης προσδιορίζεται ως «Νέο»·

β)	μια τροποποίηση των στοιχείων της επαναχρησιμοποίησης προσδιορίζεται ως «Επικαιροποίηση επαναχρησιμοποίησης»·

γ)	μια ακύρωση αναφοράς που υποβλήθηκε εκ παραδρομής, χαρακτηρίζεται ως «Σφάλμα»·

στ)	μια διόρθωση των πεδίων δεδομένων που υποβλήθηκαν εσφαλμένα στο πλαίσιο προηγούμενης αναφοράς προσδιορίζεται ως «Διόρθωση»

ΝΑΙ

(1) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/363 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα των αναφορών για τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ) σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 όσον αφορά τη χρήση κωδικών αναφοράς για την αναφορά συμβάσεων παραγώγων (βλέπε σ. 85 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(2) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).