02017R0583 — EL — 05.06.2023 — 003.001

Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/583 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Ιουλίου 2016

σχετικά με τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τις επιχειρήσεις επενδύσεων ως προς τις ομολογίες, τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα δικαιώματα εκπομπής και τα παράγωγα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 087 της 31.3.2017, σ. 229)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

 M1

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/529 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2020

  L 106

47

26.3.2021

►M2

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/629 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιανουαρίου 2022

  L 115I

1

13.4.2022

►M3

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/945 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιανουαρίου 2023

  L 131

17

16.5.2023


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 276, 26.10.2017, σ.  78 (2017/583)



▼B

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/583 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Ιουλίου 2016

σχετικά με τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τις επιχειρήσεις επενδύσεων ως προς τις ομολογίες, τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα δικαιώματα εκπομπής και τα παράγωγα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) 

Ως «συναλλαγή πακέτου» νοείται μία από τις ακόλουθες:

α) 

μια συναλλαγή σε μια σύμβαση παραγώγων ή άλλου χρηματοπιστωτικού μέσου που εξαρτάται από την ταυτόχρονη εκτέλεση συναλλαγής σε ισοδύναμη ποσότητα ενός υποκείμενου υλικού περιουσιακού στοιχείου (ανταλλαγή με φυσικές παραδόσεις ή ΑΦΠ)·

β) 

μια συναλλαγή η οποία αφορά την εκτέλεση δύο ή περισσότερων συναλλαγών στοιχείων σε χρηματοπιστωτικά μέσα και:

i) 

η οποία εκτελείται μεταξύ δύο ή περισσότερων αντισυμβαλλομένων·

ii) 

όπου κάθε στοιχείο της συναλλαγής ενέχει ουσιαστικό οικονομικό ή δημοσιονομικό κίνδυνο ο οποίος σχετίζεται με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία·

iii) 

όπου η εκτέλεση κάθε στοιχείου είναι ταυτόχρονη και εξαρτάται από την εκτέλεση όλων των υπόλοιπων στοιχείων.

2) 

Ως «σύστημα αίτησης προσδιορισμού τιμής» νοείται ένα σύστημα διαπραγμάτευσης σε σχέση με το οποίο πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 

παρέχεται προσδιορισμός ή προσδιορισμοί τιμής από ένα μέλος ή συμμετέχοντα ως απάντηση σε ένα αίτημα για ζεύγος εντολών που υποβάλλεται από ένα ή περισσότερα άλλα μέλη ή συμμετέχοντες·

β) 

το ζεύγος εντολών είναι εκτελέσιμο αποκλειστικά από το μέλος ή τον συμμετέχοντα που υποβάλλει το αίτημα·

γ) 

το μέλος ή ο συμμετέχων της αγοράς που υποβάλλει το αίτημα δύναται να συνάψει συναλλαγή με την αποδοχή του ζεύγους ή των ζευγών εντολών που θα του παρασχεθούν κατόπιν του αιτήματος.

3) 

Ως «σύστημα προφορικής διαπραγμάτευσης» νοείται ένα σύστημα διαπραγμάτευσης στο οποίο οι συναλλαγές μεταξύ των μελών κανονίζονται μέσω προφορικής διαπραγμάτευσης.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΠΡΟΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας

[άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014]

Οι φορείς της αγοράς και οι επιχειρήσεις επενδύσεων που διαχειρίζονται έναν τόπο διαπραγμάτευσης δημοσιοποιούν το εύρος των τιμών αγοράς και πώλησης, καθώς και το μέγεθος των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές, σύμφωνα με τον τύπο του συστήματος διαπραγμάτευσης που διαχειρίζονται και τις απαιτήσεις πληροφόρησης που ορίζονται στο παράρτημα Ι

Άρθρο 3

Εντολές μεγάλης κλίμακας

[άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014]

Μια εντολή είναι μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με τον συνήθη όγκο των συναλλαγών στις περιπτώσεις όπου, κατά τον χρόνο εισαγωγής της εντολής ή μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση της εντολής, είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ελάχιστο μέγεθος της εντολής η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 13.

Άρθρο 4

Είδος και ελάχιστο μέγεθος εντολών που τηρούνται σε μηχανισμό διαχείρισης εντολών

[άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014]

1.  

Το είδος της εντολής που τηρείται σε μηχανισμό διαχείρισης εντολών ενός τόπου διαπραγμάτευσης εν αναμονή της δημοσιοποίησής της στην αγορά, για την οποία μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή από τις υποχρεώσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας, είναι μια εντολή η οποία:

α) 

προορίζεται να δημοσιοποιηθεί στο βιβλίο εντολών που διαχειρίζεται ο τόπος διαπραγμάτευσης και εξαρτάται από αντικειμενικούς όρους οι οποίοι έχουν καθορίζονται εκ των προτέρων από το πρωτόκολλο του συστήματος·

β) 

δεν αλληλεπιδρά με άλλα συναλλακτικά συμφέροντα πριν από τη δημοσιοποίησή της στο βιβλίο εντολών το οποίο διαχειρίζεται ο τόπος διαπραγμάτευσης·

γ) 

μόλις δημοσιοποιηθεί στο βιβλίο εντολών, αλληλεπιδρά με άλλες εντολές σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για εντολές τέτοιου είδους κατά τον χρόνο της δημοσιοποίησής της.

2.  

Το ελάχιστο μέγεθος των εντολών που τηρούνται σε μηχανισμό διαχείρισης εντολών ενός τόπου διαπραγμάτευσης εν αναμονή της δημοσιοποίησής τους στην αγορά, για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή από τις υποχρεώσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας, είναι, κατά τον χρόνο εισαγωγής τους και μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση, κάποιο από τα κατωτέρω:

α) 

στην περίπτωση εντολής με αποθεματικό (reserve order), μεγαλύτερο από ή ίσο με 10 000 ευρώ·

β) 

για όλες τις άλλες εντολές, μεγαλύτερο από ή ίσο με την ελάχιστη διαπραγματεύσιμη ποσότητα που τίθεται εκ των προτέρων από τον διαχειριστή του συστήματος σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρωτόκολλά του.

3.  
Εντολή με αποθεματικό, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), θεωρείται μια εντολή με όριο τιμής η οποία αποτελείται από μια γνωστοποιημένη εντολή η οποία αφορά μέρος της ποσότητας και μια μη γνωστοποιημένη εντολή η οποία αφορά την υπόλοιπη ποσότητα, στην περίπτωση που η μη γνωστοποιημένη ποσότητα μπορεί να εκτελεστεί μόνο μετά τη δημοσίευσή της στο βιβλίο εντολών ως νέα γνωστοποιημένη εντολή.

▼M3

4.  
Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο α), το μέγεθος των εντολών που τηρούνται σε μηχανισμό διαχείρισης εντολών μετράται με το ονομαστικό ποσό των συμβάσεων υπό διαπραγμάτευση, όπως αναφέρεται στο παράρτημα II πίνακας 2 πεδίο 10.

▼B

Άρθρο 5

Συγκεκριμένο μέγεθος ανά χρηματοπιστωτικό μέσο

[άρθρο 8 παράγραφος 4 και άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014]

1.  
Μια επιδεκτική εκτέλεσης εκδήλωση ενδιαφέροντος βρίσκεται πάνω από το συγκεκριμένο μέγεθος ανά πιστωτικό μέσο στις περιπτώσεις όπου, κατά τον χρόνο εισαγωγής ή μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση, είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ελάχιστο μέγεθος μιας επιδεκτικής εκτέλεσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που καθορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 13.
2.  

Ενδεικτικές προσυναλλακτικές τιμές για επιδεκτικές εκτέλεσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που βρίσκονται πάνω από το συγκεκριμένο μέγεθος ανά χρηματοπιστωτικό μέσο που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και κάτω από το σχετικό μέγεθος μεγάλης κλίμακας που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3, πρέπει να θεωρούνται ότι προσεγγίζουν την τιμή του συναλλακτικού ενδιαφέροντος στις περιπτώσεις όπου ο τόπος διαπραγμάτευσης δημοσιοποιεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α) 

τη βέλτιστη διαθέσιμη τιμή·

β) 

έναν απλό μέσο όρο τιμών·

γ) 

μια μέση σταθμισμένη τιμή βάσει του όγκου, της τιμής, του χρόνου ή του αριθμού των επιδεκτικών εκτέλεσης εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

3.  
Οι φορείς της αγοράς και οι επιχειρήσεις επενδύσεων που διαχειρίζονται έναν τόπο διαπραγμάτευσης δημοσιοποιούν τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των προσυναλλακτικών τιμών και τον χρόνο δημοσιοποίησης κατά την υποβολή και την επικαιροποίηση ενδεικτικών προσυναλλακτικών τιμών.

Άρθρο 6

Οι κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία δεν υπάρχει ρευστή αγορά

[άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014]

Ένα χρηματοπιστωτικό μέσο ή μία κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων θεωρείται πως δεν έχει ρευστή αγορά εφόσον αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 13.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΑΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις μετασυναλλακτικής διαφάνειας

[άρθρο 10 παράγραφος 1 και άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014]

1.  
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που πραγματοποιούν συναλλαγές εκτός του τόπου διαπραγμάτευσης και οι φορείς της αγοράς και οι επιχειρήσεις επενδύσεων που διαχειρίζονται έναν τόπο διαπραγμάτευσης δημοσιοποιούν μέσω παραπομπής σε κάθε συναλλαγή τα λεπτομερή στοιχεία που ορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος ΙΙ και χρησιμοποιούν κάθε ισχύουσα επισήμανση που παρατίθεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος ΙΙ.
2.  
Στην περίπτωση ακύρωσης μιας αναφοράς συναλλαγής που έχει προηγουμένως δημοσιοποιηθεί, οι επιχειρήσεις επενδύσεων που πραγματοποιούν συναλλαγές εκτός τόπου διαπραγμάτευσης, οι φορείς της αγοράς και οι επιχειρήσεις επενδύσεων που διαχειρίζονται τόπο διαπραγμάτευσης δημοσιοποιούν νέα αναφορά συναλλαγής, η οποία περιέχει όλα τα λεπτομερή στοιχεία της αρχικής αναφοράς συναλλαγής και τη σήμανση ακύρωσης που προσδιορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος ΙΙ.
3.  

Στην περίπτωση τροποποίησης μιας αναφοράς συναλλαγής που έχει προηγουμένως δημοσιοποιηθεί, οι επιχειρήσεις επενδύσεων που πραγματοποιούν συναλλαγές εκτός τόπου διαπραγμάτευσης και οι διαχειριστές αγοράς και επιχειρήσεις επενδύσεων που διαχειρίζονται έναν τόπο διαπραγμάτευσης δημοσιοποιούν τις κατωτέρω πληροφορίες:

α) 

νέα αναφορά συναλλαγής η οποία περιέχει όλα τα λεπτομερή στοιχεία της αρχικής αναφοράς συναλλαγής και τη σήμανση ακύρωσης που προσδιορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος ΙΙ·

β) 

νέα αναφορά συναλλαγής η οποία περιέχει όλα τα λεπτομερή στοιχεία της αρχικής αναφοράς συναλλαγής με διορθωμένα όλα τα απαραίτητα λεπτομερή στοιχεία και τη σήμανση τροποποίησης όπως προσδιορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος Ι.

4.  

Προσυναλλακτικές πληροφορίες διατίθενται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο είναι τεχνικά εφικτό και σε κάθε περίπτωση:

α) 

για τα τρία πρώτα έτη εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, εντός 15 λεπτών από την εκτέλεση της σχετικής συναλλαγής·

β) 

εν συνεχεία, εντός 5 λεπτών από την εκτέλεση της σχετικής συναλλαγής.

5.  
Στην περίπτωση που μια συναλλαγή μεταξύ δύο επιχειρήσεων επενδύσεων ολοκληρώνεται εκτός του πλαισίου των κανόνων τόπου διαπραγμάτευσης, είτε για ίδιο λογαριασμό είτε εκ μέρους πελατών, μόνο η επιχείρηση επενδύσεων η οποία πωλεί το οικείο χρηματοπιστωτικό μέσο δημοσιοποιεί τη συναλλαγή μέσω ενός ΕΜΔ.
6.  
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5, όταν μόνο μία από τις επιχειρήσεις επενδύσεων που συμμετέχουν σε μια συναλλαγή είναι συστηματικός εσωτερικοποιητής για το δεδομένο χρηματοπιστωτικό μέσο και ενεργεί ως αγοράζουσα επιχείρηση, μόνο η εν λόγω επιχείρηση δημοσιοποιεί τη συναλλαγή μέσω ενός ΕΜΔ, ενημερώνοντας τον πωλητή για τις ενέργειες που πραγματοποίησε.
7.  
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η συναλλαγή δημοσιοποιείται ως ενιαία συναλλαγή. Για το σκοπό αυτό, δυο αντιστοιχισμένες πράξεις που συνάπτονται κατά τον ίδιο χρόνο και για την ίδια τιμή με την παρεμβολή του ίδιου μέρους θεωρούνται ενιαία συναλλαγή.
8.  
Πληροφορίες σχετικά με μια συναλλαγή πακέτου καθίστανται διαθέσιμες σε σχέση με κάθε στοιχείο όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο είναι τεχνικά εφικτό, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη κατανομής των τιμών σε συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα και περιλαμβάνουν την επισήμανση συναλλαγής πακέτου ή την επισήμανση συναλλαγής με ανταλλαγή με φυσικές παραδόσεις όπως ορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος ΙΙ. Σε περίπτωση που η συναλλαγή πακέτου είναι επιλέξιμη για αναβολή δημοσιοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 8, οι πληροφορίες για όλα τα στοιχεία διατίθενται αφού παρέλθει η περίοδος αναβολής για τη συναλλαγή.

Άρθρο 8

Αναβολή δημοσίευσης συναλλαγών

[άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 3 και άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014]

1.  

Στην περίπτωση που μια αρμόδια αρχή εγκρίνει την αναβολή της δημοσίευσης των λεπτομερών στοιχείων συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, οι επιχειρήσεις επενδύσεων που πραγματοποιούν συναλλαγές εκτός τόπου διαπραγμάτευσης και οι φορείς της αγοράς που διαχειρίζονται έναν τόπο διαπραγμάτευσης δημοσιοποιούν κάθε συναλλαγή το αργότερο έως τις 19:00 τοπική ώρα τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία της συναλλαγής, εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 

η συναλλαγή είναι μεγάλης κλίμακας σε σχέση με τον συνήθη όγκο των συναλλαγών όπως ορίζεται στο άρθρο 9·

β) 

η συναλλαγή είναι ένα χρηματοπιστωτικό μέσο ή μία κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων για την οποία δεν υπάρχει ρευστή αγορά όπως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 13.

γ) 

η συναλλαγή εκτελείται μεταξύ μιας επιχείρησης επενδύσεων που διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό εκτός της αντιστοιχισμένης συναλλαγής για ίδιο λογαριασμό σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο 38 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) και ενός άλλου αντισυμβαλλομένου και υπερβαίνει το συγκεκριμένο μέγεθος ανά πιστωτικό μέσο όπως καθορίζεται στο άρθρο 10·

δ) 

η συναλλαγή είναι μια συναλλαγή πακέτου που πληροί ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

i) 

ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία της είναι συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία δεν έχουν ρευστή αγορά·

ii) 

ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία της είναι συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι μεγάλης κλίμακας σε σχέση με τον συνήθη όγκο των συναλλαγών, όπως ορίζεται στο άρθρο 9·

iii) 

η συναλλαγή εκτελείται μεταξύ μιας επιχείρησης επενδύσεων που διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό εκτός της αντιστοιχισμένης συναλλαγής για ίδιο λογαριασμό σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 38) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία της είναι συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο μέγεθος ανά πιστωτικό μέσο όπως καθορίζεται στο άρθρο 10·

2.  
Όταν παρέλθει η προθεσμία αναβολής που ορίζεται στην παράγραφο 1, όλα τα λεπτομερή στοιχεία της συναλλαγής δημοσιοποιούνται, εκτός εάν επεκταθεί η χρονική περίοδος αναβολής ή χορηγηθεί αναβολή επ' αόριστον σύμφωνα με το άρθρο 11.
3.  
►C1  Στην περίπτωση που μια συναλλαγή μεταξύ δύο επιχειρήσεων επενδύσεων, είτε για ίδιο λογαριασμό είτε εκ μέρους πελατών, εκτελείται εκτός του πλαισίου κανόνων ενός τόπου διαπραγμάτευσης, η σχετική αρμόδια αρχή για σκοπούς καθορισμού του εφαρμοζόμενου καθεστώτος αναβολής θεωρείται η αρμόδια αρχή της επιχείρησης επενδύσεων που είναι υπεύθυνη για τη δημοσιοποίηση μέσω ενός ΕΜΔ, σύμφωνα με τις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 7. ◄

Άρθρο 9

Συναλλαγές μεγάλης κλίμακας

[άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014]

Μια συναλλαγή θεωρείται μεγάλης κλίμακας σε σχέση με τον συνήθη όγκο των συναλλαγών όταν είναι ίσου ή μεγαλύτερου μεγέθους από το ελάχιστο μέγεθος της συναλλαγής, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 13.

Άρθρο 10

Συγκεκριμένο μέγεθος ανά χρηματοπιστωτικό μέσο

[άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014]

Μια συναλλαγή θεωρείται πως είναι πάνω από το συγκεκριμένο μέγεθος ανά χρηματοπιστωτικό μέσο όταν είναι ίσου ή μεγαλύτερου μεγέθους από το ελάχιστο μέγεθος της συναλλαγής, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 13.

Άρθρο 11

Απαιτήσεις διαφάνειας σε συνδυασμό με την αναβολή δημοσίευσης κατά τη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών

[άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014]

1.  

Όταν οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με την άδεια αναστολής δημοσίευσης δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) 

όταν ισχύει το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, οι αρμόδιες αρχές ζητούν τη δημοσιοποίηση οποιασδήποτε εκ των ακόλουθων πληροφοριών κατά τη διάρκεια της πλήρους περιόδου αναβολής, όπως ορίζεται στο άρθρο 8:

i) 

όλα τα λεπτομερή στοιχεία μιας συναλλαγής που καθορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος ΙΙ με εξαίρεση τα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον όγκο·

ii) 

συναλλαγές σε ημερήσια ομαδοποιημένη μορφή για έναν ελάχιστο αριθμό 5 εκτελεσθεισών συναλλαγών την ίδια μέρα, οι οποίες πρέπει να δημοσιοποιούνται την επομένη εργάσιμη ημέρα πριν από τις 09:00 τοπική ώρα·

β) 

όταν ισχύει το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν την παράλειψη της δημοσιοποίησης του όγκου μιας μεμονωμένης συναλλαγής για παρατεταμένο χρονικό διάστημα τεσσάρων εβδομάδων·

γ) 

όσον αφορά τα μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία δεν αποτελούν κρατικούς χρεωστικούς τίτλους και στις περιπτώσεις που ισχύει το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν, για παρατεταμένη χρονική περίοδο αναβολής τεσσάρων εβδομάδων, τη δημοσιοποίηση της ομαδοποίησης πολλών συναλλαγών που εκτελούνται κατά τη διάρκεια μιας ημερολογιακής εβδομάδας την επόμενη Τρίτη πριν από τις 09:00 τοπική ώρα·

δ) 

όσον αφορά τους κρατικούς χρεωστικούς τίτλους και στις περιπτώσεις που ισχύει το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν, για αόριστο χρονικό διάστημα, τη δημοσιοποίηση της ομαδοποίησης πολλών συναλλαγών που εκτελούνται κατά τη διάρκεια μιας ημερολογιακής εβδομάδας την επόμενη Τρίτη πριν από τις 09:00 τοπική ώρα.

2.  

Όταν παρέλθει η παρατεταμένη περίοδος αναβολής που ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

όσον αφορά το σύνολο των μέσων που δεν αποτελούν κρατικούς χρεωστικούς τίτλους, δημοσιοποίηση των πλήρων λεπτομερών στοιχείων όλων των επιμέρους συναλλαγών, την επόμενη εργάσιμη ημέρα πριν από τις 9:00 τοπική ώρα·

β) 

όσον αφορά τους κρατικούς χρεωστικούς τίτλους όταν οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν να μην χρησιμοποιήσουν τις επιλογές που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχεία β) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 διαδοχικά, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, δημοσιοποίηση των πλήρων λεπτομερών στοιχείων όλων των επιμέρους συναλλαγών την επόμενη εργάσιμη ημέρα πριν τις 9:00 τοπική ώρα·

γ) 

όσον αφορά κρατικούς χρεωστικού τίτλους, όταν οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν τις επιλογές που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχεία β) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 διαδοχικά σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, δημοσιοποίηση πολλών συναλλαγών που εκτελούνται την ίδια ημερολογιακή εβδομάδα σε ομαδοποιημένη μορφή, την Τρίτη μετά τη λήξη της παρατεταμένης περιόδου αναβολής τεσσάρων εβδομάδων από την τελευταία ημέρα της εν λόγω ημερολογιακής εβδομάδας πριν τις 9:00 τοπική ώρα.

3.  
Σε σχέση με το σύνολο των μέσων που δεν αποτελούν κρατικούς χρεωστικούς τίτλους, όλα τα λεπτομερή στοιχεία των συναλλαγών σε ατομική βάση δημοσιεύονται τέσσερις εβδομάδας μετά τη δημοσίευση των ομαδοποιημένων λεπτομερών στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ) πριν τις 9:00 τοπική ώρα.
4.  

Τα ομαδοποιημένα ημερήσια ή εβδομαδιαία δεδομένα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες για ομολογίες, δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, δικαιώματα εκπομπής και παράγωγα όσον αφορά κάθε ημέρα ή εβδομάδα της οικείας ημερολογιακής περιόδου:

α) 

τη σταθμισμένη μέση τιμή·

β) 

τον συνολικό όγκο διαπραγμάτευσης όπως αναφέρεται στον πίνακα 4 του παραρτήματος ΙΙ·

γ) 

τον συνολικό αριθμό συναλλαγών.

5.  
Οι συναλλαγές ομαδοποιούνται ανά κωδικό ISIN. Σε περίπτωση που ο κωδικός ISIN δεν είναι διαθέσιμος, οι συναλλαγές ομαδοποιούνται στο επίπεδο της κατηγορίας χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία ισχύει η δοκιμασία ρευστότητας που ορίζεται στο άρθρο 13.
6.  
Όταν η ημέρα της εβδομάδας που προβλέπεται για τις δημοσιοποιήσεις και που ορίζεται στην παράγραφο 1 σημεία γ) και δ) και στις παραγράφους 2 και 3 δεν είναι εργάσιμη ημέρα, οι δημοσιοποιήσεις πραγματοποιούνται την επομένη εργάσιμη ημέρα πριν τις 9:00 τοπική ώρα.

Άρθρο 12

Εφαρμογή μετασυναλλακτικής διαφάνειας σε ορισμένες συναλλαγές που εκτελούνται εκτός τόπου διαπραγμάτευσης

[άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014)]

Η υποχρέωση δημοσιοποίησης του όγκου και της τιμής των συναλλαγών και ο χρόνος κατά τον οποίο ολοκληρώνονται όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 δεν ισχύουν για οποιαδήποτε από τα ακόλουθα:

α) 

συναλλαγές που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής ( 2 )·

β) 

συναλλαγές οι οποίες εκτελούνται από εταιρεία διαχείρισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ), ή από διαχειριστή οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 4 ), που μεταβιβάζουν την πραγματική κυριότητα χρηματοπιστωτικών μέσων από έναν οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε άλλον και καμία επιχείρηση επενδύσεων δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συναλλαγή·

γ) 

«συναλλαγή παράδοσης (give-up)» ή «συναλλαγή αποδοχής (give-in)», η οποία είναι μια συναλλαγή κατά την οποία μια επιχείρηση επενδύσεων διαβιβάζει συναλλαγή πελάτη σε, ή λαμβάνει συναλλαγή πελάτη από, άλλη επιχείρηση επενδύσεων για σκοπούς μετασυναλλακτικής επεξεργασίας·

δ) 

μεταβιβάσεις χρηματοπιστωτικών μέσων όπως εξασφάλιση σε διμερείς συναλλαγές ή στο πλαίσιο υποχρεώσεων καθορισμού περιθωρίου ή παροχής ασφάλειας από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή ως μέρος της διαδικασίας διαχείρισης αθέτησης υποχρέωσης από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Άρθρο 13

Μεθοδολογία για την εκτέλεση των υπολογισμών διαφάνειας

[άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 11 παράγραφος 1 και άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014]

1.  

Για τον προσδιορισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων ή κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία δεν υπάρχει ρευστή αγορά για τους σκοπούς του άρθρου 6 και του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζονται οι ακόλουθες μεθοδολογίες σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων:

α) 

στατικός προσδιορισμός της ρευστότητας για:

i) 

την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων των τιτλοποιημένων παραγώγων, όπως ορίζεται στον πίνακα 4.1 του παραρτήματος ΙΙΙ·

ii) 

τις ακόλουθες υποκατηγορίες περιουσιακών στοιχείων παραγώγων επί μετοχών: δικαιώματα αγοράς με βάση δείκτη μετοχών, συμβόλαια μελλοντικής/προθεσμιακής εκπλήρωσης με βάση δείκτη μετοχών, δικαιώματα αγοράς ιδίων μετοχών, συμβόλαια μελλοντικής/προθεσμιακής εκπλήρωσης, δικαιώματα αγοράς μερισμάτων υπό μορφή νέων μετοχών, συμβόλαια μελλοντικής/προθεσμιακής εκπλήρωσης δικαιωμάτων μερισμάτων, δικαιώματα αγοράς μερισμάτων με βάση δείκτη μετοχών, συμβόλαια μελλοντικής/προθεσμιακής εκπλήρωσης μερισμάτων με βάση δείκτη μετοχών, δικαιώματα μερισμάτων δείκτη μεταβλητότητας, συμβόλαια μελλοντικής/προθεσμιακής εκπλήρωσης με βάση δείκτη μεταβλητότητας, δικαιώματα αγοράς ΔΑΚ, συμβόλαια μελλοντικής/προθεσμιακής εκπλήρωσης ΔΑΚ και άλλα παράγωγα επί μετοχών όπως ορίζονται στον πίνακα 6.1 του παραρτήματος ΙΙΙ·

iii) 

την κατηγορία παραγώγων επί συναλλάγματος, όπως ορίζεται στον πίνακα 8.1 του παραρτήματος ΙΙΙ·

iv) 

υποκατηγορίες περιουσιακών στοιχείων άλλων παραγώγων επί επιτοκίων, άλλων παραγώγων επί εμπορευμάτων, άλλων πιστωτικών παραγώγων, άλλων παραγώγων C10, άλλων συμβάσεων επί διαφορών (CFDs), άλλων δικαιωμάτων εκπομπής και άλλων παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής όπως ορίζεται στους πίνακες 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 και 13.1 του παραρτήματος III·

β) 

περιοδική αξιολόγηση βάσει ποσοτικών και, κατά περίπτωση, ποιοτικών κριτηρίων ρευστότητας για:

i) 

όλους τους τύπους ομολογιών πλην των ETC και των ETN όπως ορίζεται στον Πίνακα 2.1 του παραρτήματος ΙΙΙ και όπως ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1·

ii) 

τύπους όπως ETC και ETN όπως ορίζεται στον Πίνακα 2.4 του παραρτήματος ΙΙΙ·

iii) 

κατηγορία περιουσιακών στοιχείων παραγώγων επί επιτοκίων πλην της υποκατηγορία περιουσιακών στοιχείων άλλων παραγώγων επί επιτοκίων όπως ορίζεται στον Πίνακα 5.1 του παραρτήματος ΙΙΙ·

iv) 

τις ακόλουθες υποκατηγορίες περιουσιακών στοιχείων παραγώγων επί μετοχών: συμφωνίες ανταλλαγής και συμφωνίες ανταλλαγής χαρτοφυλακίου όπως ορίζεται στον Πίνακα 6.1 του παραρτήματος ΙΙΙ·

v) 

κατηγορία περιουσιακών στοιχείων παραγώγων επί εμπορευμάτων πλην της υποκατηγορίας περιουσιακών στοιχείων άλλων παραγώγων επί εμπορευμάτων όπως ορίζεται στον Πίνακα 7.1 του παραρτήματος ΙΙΙ·

vi) 

τις ακόλουθες υποκατηγορίες περιουσιακών στοιχείων πιστωτικών παραγώγων: συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης δείκτη και συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης μεμονωμένου οφειλέτη όπως ορίζεται στον Πίνακα 9.1 του παραρτήματος ΙΙΙ·

vii) 

κατηγορία περιουσιακών στοιχείων παραγώγων C10 πλην της υποκατηγορίας περιουσιακών στοιχείων άλλων παραγώγων C10 όπως ορίζεται στον Πίνακα 10.1 του παραρτήματος ΙΙΙ·

viii) 

τις ακόλουθες υποκατηγορίες περιουσιακών στοιχείων συμβάσεων επί διαφοράς (CFDs): CFDs νομισμάτων και CFDs εμπορευμάτων όπως ορίζεται στον Πίνακα 11.1 του παραρτήματος ΙΙΙ·

ix) 

κατηγορία περιουσιακών στοιχείων δικαιωμάτων εκπομπής πλην της υποκατηγορίας περιουσιακών στοιχείων άλλων δικαιωμάτων εκπομπής όπως ορίζεται στον Πίνακα 12.1 του παραρτήματος ΙΙΙ·

x) 

κατηγορία περιουσιακών στοιχείων παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής πλην της υποκατηγορίας περιουσιακών στοιχείων άλλων παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής όπως ορίζεται στον Πίνακα 13.1 του παραρτήματος ΙΙΙ·

γ) 

περιοδική αξιολόγηση βάσει ποιοτικών κριτηρίων ρευστότητας για:

i) 

τις ακόλουθες υποκατηγορίες περιουσιακών στοιχείων πιστωτικών παραγώγων: δικαιώματα προαίρεσης CDS επί δεικτών και δικαιώματα προαίρεσης CDS μεμονωμένου οφειλέτη όπως ορίζεται στον Πίνακα 9.1 του παραρτήματος ΙΙΙ·

ii) 

τις ακόλουθες υποκατηγορίες περιουσιακών στοιχείων συμβάσεων επί διαφοράς (CFDs): CFD μετοχών, CFD ομολογιών, CFD σε συμβόλαια μελλοντικής/προθεσμιακής εκπλήρωσης επί μετοχών και CFD σε δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών, όπως ορίζεται στον Πίνακα 11.1 του παραρτήματος ΙΙΙ·

δ) 

περιοδική αξιολόγηση βάσει δύο μεθοδολογιών δοκιμασιών για δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3.1 του παραρτήματος ΙΙΙ.

2.  

Για τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου μεγέθους ανά χρηματοπιστωτικό μέσο που αναφέρεται στο άρθρο 5 και των εντολών μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με τον συνήθη όγκο των συναλλαγών που αναφέρονται στο άρθρο 3, ισχύουν οι ακόλουθες μεθοδολογίες:

α) 

τιμή ορίου για:

i) 

τύπους ομολογιών ETC και ETN όπως ορίζεται στον Πίνακα 2.5 του παραρτήματος ΙΙΙ·

ii) 

την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων των τιτλοποιημένων παραγώγων, όπως ορίζεται στον πίνακα 4.2 του παραρτήματος ΙΙΙ·

iii) 

κάθε υποκατηγορία παραγώγων επί μετοχών, όπως ορίζεται στους Πίνακες 6.2 και 6.3 του παραρτήματος ΙΙΙ·

iv) 

κάθε υποκατηγορία παραγώγων επί συναλλάγματος, όπως ορίζεται στον πίνακα 8.2 του παραρτήματος ΙΙΙ·

v) 

κάθε υποκατηγορία που θεωρείται ότι δεν έχει ρευστή αγορά για τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων παραγώγων επί επιτοκίων, παραγώγων επί εμπορευμάτων, πιστωτικών παραγώγων, παραγώγων C10 και συμβάσεων επί διαφοράς (CFDs) όπως ορίζεται στους Πίνακες 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 και 11.3 του παραρτήματος III·

vi) 

κάθε υποκατηγορία περιουσιακών στοιχείων που θεωρείται ότι δεν έχει ρευστή αγορά για τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στους Πίνακες 12.3 και 13.3 του παραρτήματος ΙΙΙ·

vii) 

κάθε δομημένο χρηματοπιστωτικό προϊόν το οποίο δεν έχει περάσει επιτυχώς τη Δοκιμασία-1 σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο δ), όπως ορίζεται στον Πίνακα 3.2 του παραρτήματος ΙΙΙ·

viii) 

κάθε δομημένο χρηματοπιστωτικό προϊόν το οποίο θεωρείται ότι δεν έχει ρευστή αγορά, το οποίο έχει περάσει επιτυχώς μόνο τη Δοκιμασία-1 σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο δ), όπως ορίζεται στον Πίνακα 3.3 του παραρτήματος ΙΙΙ·

β) 

Το μεγαλύτερο από το μέγεθος συναλλαγών κάτω από το οποίο βρίσκεται το ποσοστό των συναλλαγών που αντιστοιχεί το εκατοστημόριο συναλλαγής όπως ορίζεται περαιτέρω στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και το κατώτατο όριο για:

i) 

κάθε τύπο ομολογιών, πλην των ETC και ETN, όπως ορίζεται στον Πίνακα 2.3 του παραρτήματος ΙΙΙ·

ii) 

κάθε υποκατηγορία που έχει ρευστή αγορά για τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων παραγώγων επί επιτοκίων, παραγώγων επί εμπορευμάτων, πιστωτικών παραγώγων, παραγώγων C10 και CFDs, όπως ορίζεται στους Πίνακες 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 και 11.2 του παραρτήματος III·

iii) 

κάθε υποκατηγορία περιουσιακών στοιχείων που έχει ρευστή αγορά για τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στους Πίνακες 12.2 και 13.2 του παραρτήματος ΙΙΙ·

iv) 

κάθε δομημένο χρηματοπιστωτικό προϊόν το οποίο θεωρείται ότι έχει ρευστή αγορά, το οποίο έχει περάσει επιτυχώς τη Δοκιμασία-1 και τη Δοκιμασία-2 σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο δ), όπως ορίζεται στον Πίνακα 3.3 του παραρτήματος ΙΙΙ.

3.  

Για τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου μεγέθους ανά χρηματοπιστωτικό μέσο που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και των συναλλαγών μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με τον συνήθη όγκο των συναλλαγών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α), ισχύουν οι ακόλουθες μεθοδολογίες:

α) 

τιμή ορίου για:

i) 

τύπους ομολογιών ETC και ETN όπως ορίζεται στον Πίνακα 2.5 του παραρτήματος ΙΙΙ·

ii) 

την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων των τιτλοποιημένων παραγώγων, όπως ορίζεται στον πίνακα 4.2 του παραρτήματος ΙΙΙ·

iii) 

κάθε υποκατηγορία παραγώγων επί μετοχών, όπως ορίζεται στους Πίνακες 6.2 και 6.3 του παραρτήματος ΙΙΙ·

iv) 

κάθε υποκατηγορία παραγώγων επί συναλλάγματος, όπως ορίζεται στον πίνακα 8.2 του παραρτήματος ΙΙΙ·

v) 

κάθε υποκατηγορία που θεωρείται ότι δεν έχει ρευστή αγορά για τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων παραγώγων επί επιτοκίων, παραγώγων επί εμπορευμάτων, πιστωτικών παραγώγων, παραγώγων C10 και συμβάσεων επί διαφοράς (CFDs) όπως ορίζεται στους Πίνακες 5.3, 7.3, 9.3, 10.3, και 11.3 του παραρτήματος III·

vi) 

κάθε υποκατηγορία περιουσιακών στοιχείων που θεωρείται ότι δεν έχει ρευστή αγορά για την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στους Πίνακες 12.3 και 13.3 του παραρτήματος ΙΙΙ·

vii) 

κάθε δομημένο χρηματοπιστωτικό προϊόν το οποίο δεν έχει περάσει επιτυχώς τη Δοκιμασία-1 σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο δ), όπως ορίζεται στον Πίνακα 3.2 του παραρτήματος ΙΙΙ·

viii) 

κάθε δομημένο χρηματοπιστωτικό προϊόν το οποίο θεωρείται ότι δεν έχει ρευστή αγορά, το οποίο έχει περάσει επιτυχώς μόνο τη Δοκιμασία-1 σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο δ), όπως ορίζεται στον Πίνακα 3.3 του παραρτήματος ΙΙΙ·

β) 

το μέγεθος συναλλαγών κάτω από το οποίο βρίσκεται το ποσοστό των συναλλαγών που αντιστοιχούν στο εκατοστημόριο συναλλαγής για κάθε τύπο ομολογιών, πλην των ETC και ETN, όπως ορίζεται στον Πίνακα 2.3 του παραρτήματος ΙΙΙ·

γ) 

το μεγαλύτερο από το μέγεθος συναλλαγών κάτω από το οποίο βρίσκεται το ποσοστό των συναλλαγών που αντιστοιχούν στο εκατοστημόριο συναλλαγής, το μέγεθος συναλλαγών κάτω από το οποίο βρίσκεται το ποσοστό του όγκου που αντιστοιχεί στο εκατοστημόριο όγκου και το κατώτατο όριο για κάθε υποκατηγορία που θεωρείται ότι έχει ρευστή αγορά για τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων παραγώγων επί επιτοκίων, παραγώγων επί εμπορευμάτων, πιστωτικών παραγώγων, παραγώγων C10 και CDFs, όπως ορίζεται στους Πίνακες 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 και 11.2 του παραρτήματος III·

δ) 

το μεγαλύτερο από το μέγεθος συναλλαγών κάτω από το οποίο βρίσκεται το ποσοστό των συναλλαγών που αντιστοιχεί το εκατοστημόριο συναλλαγής και το κατώτατο όριο για:

i) 

κάθε υποκατηγορία περιουσιακών στοιχείων που θεωρείται ότι έχει ρευστή αγορά για τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στους Πίνακες 12.2 και 13.2 του παραρτήματος ΙΙΙ·

ii) 

κάθε δομημένο χρηματοπιστωτικό προϊόν το οποίο θεωρείται ότι έχει ρευστή αγορά, το οποίο έχει περάσει επιτυχώς τη Δοκιμασία-1 και τη Δοκιμασία-2 σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο δ), όπως ορίζεται στον Πίνακα 3.3 του παραρτήματος ΙΙΙ.

4.  
Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 στοιχείο γ), στις περιπτώσεις που το μέγεθος συναλλαγών που αντιστοιχεί στο εκατοστημόριο όγκου για τον προσδιορισμό της συναλλαγής μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με τον συνήθη όγκο των συναλλαγών είναι μεγαλύτερο από το εκατοστημόριο συναλλαγών 97,5, το μέγεθος συναλλαγών δεν λαμβάνεται υπόψη και το συγκεκριμένο μέγεθος ανά χρηματοπιστωτικό μέσο που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το μέγεθος των συναλλαγών μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με τον συνήθη όγκο των συναλλαγών που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α), προσδιορίζονται ως το υψηλότερο από το μέγεθος συναλλαγών κάτω από το οποίο βρίσκεται το ποσοστό των συναλλαγών που αντιστοιχούν στο εκατοστημόριο συναλλαγών και το κατώτατο όριο.
5.  

Σύμφωνα με τους κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς (ΕΕ) 2017/590 και (ΕΕ) 2017/577, οι αρμόδιες αρχές συγκεντρώνουν σε καθημερινή βάση τα στοιχεία από τους τόπους διαπραγμάτευσης, τους ΕΜΔ και τους ΠΕΔ, τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση των υπολογισμών προκειμένου να καθορίζονται:

α) 

τα χρηματοπιστωτικά μέσα και οι κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσω που δεν έχουν ρευστή αγορά όπως ορίζεται στην παράγραφο 1·

β) 

τα μεγέθη μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με τον συνήθη όγκο των συναλλαγών και το συγκεκριμένο μέγεθος ανά χρηματοπιστωτικό μέσο, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3.

▼M3

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο συλλέγονται σύμφωνα με το παράρτημα V.

▼B

6.  
Οι αρμόδιες αρχές που εκτελούν τους υπολογισμούς για μια κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων προβαίνουν σε ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζεται η συγκέντρωση των δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση, τα οποία είναι απαραίτητα για τους υπολογισμούς.
7.  
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία β) και δ), της παραγράφου 2 στοιχείο β) και της παραγράφου 3 στοιχεία β), γ) και δ), οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη συναλλαγές που εκτελούνται εντός της Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
8.  
Το μέγεθος συναλλαγών για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο β) και της παραγράφου 3 στοιχεία γ) και δ) καθορίζεται σύμφωνα με τη μονάδα μέτρησης του όγκου όπως ορίζεται στον πίνακα 4 του παραρτήματος ΙΙ. Όπου το μέγεθος συναλλαγών που ορίζεται για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 εκφράζεται σε νομισματική αξία και το χρηματοπιστωτικό μέσο δεν εκφράζεται σε ευρώ, το μέγεθος συναλλαγών μετατρέπεται στο νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το χρηματοπιστωτικό μέσο εφαρμόζοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
9.  
Οι φορείς της αγοράς και οι επιχειρήσεις επενδύσεων που διαχειρίζονται έναν τόπο διαπραγμάτευσης μπορεί να μετατρέψουν τα μεγέθη συναλλαγών που καθορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 στον αντίστοιχο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης, όπως ορίζεται εκ των προτέρων από τον εν λόγω τόπο διαπραγμάτευσης για την αντίστοιχη υποκατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Οι φορείς της αγοράς και οι επιχειρήσεις επενδύσεων που διαχειρίζονται έναν τόπο διαπραγμάτευσης μπορούν να διατηρούν τα εν λόγω μεγέθη συναλλαγών έως την εφαρμογή των αποτελεσμάτων των επόμενων υπολογισμών που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 17.
10.  
Οι υπολογισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) περίπτωση i) στην παράγραφο 3 στοιχείο β) εξαιρούν τις συναλλαγές μεγέθους ίσου ή μικρότερου από 100 000 ευρώ.
11.  

Για τους σκοπούς των προσδιορισμών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, η παράγραφος 2 στοιχείο β) και η παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ) δεν εφαρμόζονται όταν ο αριθμός των συναλλαγών που λαμβάνεται υπόψη για τους υπολογισμούς είναι μικρότερος από 1 000 · σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζονται τα ακόλουθα όρια:

α) 

100 000 ευρώ για όλα τα είδη ομολογιών πλην των ETC και ETN·

β) 

οι οριακές τιμές που ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και στην παράγραφο 3 στοιχείο α) για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν καλύπτονται από το στοιχείο α) της εν λόγω παραγράφου.

12.  

Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία αναφέρονται σε δικαιώματα εκπομπών ή παραγώγων, οι υπολογισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) και στην παράγραφο 3 στοιχεία β), γ) και δ) στρογγυλοποιούνται στις επόμενες:

α) 

100 000 όταν η οριακή τιμή είναι μικρότερη από 1 εκατομμύριο·

β) 

500 000 όταν η οριακή τιμή είναι ίση ή μεγαλύτερη από 1 εκατομμύριο αλλά μικρότερη από 10 εκατομμύρια·

γ) 

5 εκατομμύρια όταν η οριακή τιμή είναι ίση ή μεγαλύτερη από 10 εκατομμύρια αλλά μικρότερη από 100 εκατομμύρια·

δ) 

25 εκατομμύρια όταν η οριακή τιμή είναι ίση ή μεγαλύτερη από 100 εκατομμύρια.

13.  
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα ποσοτικά κριτήρια ρευστότητας που ορίζονται για κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων στο παράρτημα ΙΙΙ καθορίζονται σύμφωνα με το τμήμα 1 του παραρτήματος ΙΙΙ.
14.  
Για παράγωγα επί μετοχών που εισάγονται προς διαπραγμάτευση ή τέλεσαν υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης για πρώτη φορά, τα οποία δεν ανήκουν σε υποκατηγορία για την οποία το συγκεκριμένο μέγεθος ανά πιστωτικό μέσο που αναφέρεται στο άρθρο 5 και στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το μέγεθος των εντολών και των συναλλαγών μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με τον συνήθη όγκο συναλλαγών που αναφέρεται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) έχουν δημοσιοποιηθεί και τα οποία ανήκουν σε μία από τις υποκατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) περίπτωση ii), το συγκεκριμένο μέγεθος ανά χρηματοπιστωτικό μέσο και το μέγεθος των εντολών και των συναλλαγών μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με τον συνήθη όγκο συναλλαγών είναι αυτά που ισχύουν για τη μικρότερη ζώνη του μέσου ημερήσιου ονομαστικού ποσού (ADNA) της υποκατηγορίας περιουσιακών στοιχείων στην οποία ανήκει το παράγωγο επί μετοχών.
15.  
Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εισάγονται προς διαπραγμάτευση ή τέλεσαν υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης για πρώτη φορά, τα οποία δεν ανήκουν σε οποιαδήποτε κατηγορία για την οποία το συγκεκριμένο μέγεθος ανά χρηματοπιστωτικό μέσο που αναφέρεται στο άρθρο 5 και στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το μέγεθος των εντολών και των συναλλαγών μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με τον συνήθη όγκο των συναλλαγών που αναφέρεται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) έχουν δημοσιοποιηθεί, θεωρείται ότι δεν έχουν ρευστή αγορά έως την εφαρμογή των αποτελεσμάτων των υπολογισμών που εκτελούνται σύμφωνα με την παράγραφο 17. Το εφαρμοστέο συγκεκριμένο μέγεθος ανά χρηματοπιστωτικό μέσο που αναφέρεται στο άρθρο 5 και στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το μέγεθος των εντολών και των συναλλαγών μεγάλης κλίμακας σε σύγκριση με τον συνήθη όγκο των συναλλαγών που αναφέρεται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) είναι αυτά των υποκατηγοριών που προσδιορίζεται ότι δεν έχουν ρευστή αγορά τα οποία ανήκουν στην ίδια υποκατηγορία περιουσιακών στοιχείων.
16.  
Μετά από το τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης αλλά πριν το τέλος της εν λόγω ημέρας, οι τόποι διαπραγμάτευσης υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές τα λεπτομερή στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV για την εκτέλεση των υπολογισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 5, κάθε φορά που το χρηματοπιστωτικό μέσο εισάγεται προς διαπραγμάτευση ή τελεί για πρώτη φορά υπό διαπραγμάτευση στον εν λόγω τόπο διαπραγμάτευσης ή κάθε φορά που μεταβάλλονται τα λεπτομερή στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν.

▼M3

17.  
Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των υπολογισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο και κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου έως τις 30 Απριλίου του έτους που έπεται της ημερομηνίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και έως τις 30 Απριλίου κάθε επόμενου έτους. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών εφαρμόζονται από την πρώτη Δευτέρα του Ιουνίου κάθε έτους μετά τη δημοσίευση έως την προηγούμενη ημέρα της πρώτης Δευτέρας του Ιουνίου του επόμενου έτους.
18.  
Για τους σκοπούς των υπολογισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) περίπτωση i) και κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 7, 15 και 17, οι αρμόδιες αρχές, όσον αφορά τις ομολογίες πλην των ETC και των ETN, διασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση των υπολογισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο α) σε τριμηνιαία βάση, την Δευτέρα του Φεβρουαρίου, του Μαΐου, του Αυγούστου και του Νοεμβρίου μετά την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και την πρώτη Δευτέρα του Φεβρουαρίου, του Μαΐου, του Αυγούστου και του Νοεμβρίου στη συνέχεια για κάθε έτος. Οι υπολογισμοί περιλαμβάνουν συναλλαγές που εκτελούνται στην Ένωση κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο και ισχύουν από την τρίτη Δευτέρα του Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους έως ότου αρχίσουν να ισχύουν οι υπολογισμοί της επόμενης τρίμηνης περιόδου.

▼B

19.  
Οι ομολογίες, πλην των ETC και των ETN, που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή τέλεσαν υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών του τριμήνου θεωρείται πως έχουν ρευστή αγορά όπως ορίζεται στον Πίνακα 2.2 του παραρτήματος ΙΙΙ έως την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του υπολογισμού του ημερολογιακού τριμήνου.
20.  
Οι ομολογίες, πλην των ETC και των ETN, που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή τέλεσαν υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα του τριμήνου θεωρείται πως έχουν ρευστή αγορά όπως ορίζεται στον Πίνακα 2.2 του παραρτήματος ΙΙΙ έως την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του υπολογισμού του επόμενου ημερολογιακού τριμήνου.

Άρθρο 14

Συναλλαγές για τις οποίες ισχύει η εξαίρεση του άρθρου 1 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014

[άρθρο 1 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014]

Μια συναλλαγή θεωρείται ότι έχει συναφθεί από μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) κατά την εφαρμογή της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής καθώς και της πολιτικής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας όταν η εν λόγω συναλλαγή πληροί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 

η συναλλαγή πραγματοποιείται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης μιας πράξης που εκτελείται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 20 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το οποίο αποτελεί παράρτημα της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μιας πράξης που εκτελείται βάσει αντίστοιχων εθνικών διατάξεων για μέλη του ΕΣΚΤ στα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ·

β) 

η συναλλαγή είναι μια συναλλαγματική πράξη, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων που εκτελούνται για την τήρηση ή τη διαχείριση επίσημων συναλλαγματικών αποθεμάτων των κρατών μελών ή την υπηρεσία διαχείρισης αποθεμάτων που παρέχεται από ένα μέλος του ΕΣΚΤ στις κεντρικές τράπεζες σε άλλες χώρες, της οποίας η εξαίρεση έχει επεκταθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014·

γ) 

η συναλλαγή πραγματοποιείται για τους σκοπούς της πολιτικής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Άρθρο 15

Συναλλαγές για τις οποίες δεν ισχύει η εξαίρεση του άρθρου 1 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014

[άρθρο 1 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014]

Το άρθρο 1 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 δεν ισχύει για τα ακόλουθα είδη συναλλαγών που συνάπτονται από ένα μέλος του ΕΣΚΤ για την εκτέλεση μιας επενδυτικής πράξης που δεν συνδέεται με την εκτέλεση από το εν λόγω μέλος ενός από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 14:

α) 

συναλλαγές που συνάπτονται για τη διαχείριση των ίδιων κεφαλαίων του·

β) 

συναλλαγές που συνάπτονται για διοικητικούς σκοπούς για το προσωπικό του μέλους του ΕΣΚΤ, οι οποίες περιλαμβάνουν συναλλαγές που πραγματοποιούνται με την ιδιότητα του διαχειριστή συνταξιοδοτικού καθεστώτος για το προσωπικό του·

γ) 

συναλλαγές που συνάπτονται για το χαρτοφυλάκιο επενδύσεών του σύμφωνα με υποχρεώσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 16

Προσωρινή αναστολή υποχρεώσεων διαφάνειας

[Άρθρο 9 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014]

1.  
Για χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία υπάρχει ρευστή αγορά σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 13, μια αρμόδια αρχή μπορεί προσωρινά να αναστείλει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 όπου για μια κατηγορία ομολογιών, δομημένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων, ο συνολικός όγκος όπως ορίζεται στον πίνακα 4 του παραρτήματος ΙΙ που υπολογίζεται για τις προηγούμενες 30 ημερολογιακές ημέρες αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 40 % του μέσου μηνιαίου όγκου που υπολογίζεται για τους 12 πλήρεις ημερολογιακούς μήνες που προηγούνται των εν λόγω 30 ημερολογιακών ημερών.
2.  
Για χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία δεν υπάρχει ρευστή αγορά σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 13, μια αρμόδια αρχή μπορεί προσωρινά να αναστείλει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 όταν για μια κατηγορία ομολογιών, δομημένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων, ο συνολικός όγκος όπως ορίζεται στον πίνακα 4 του παραρτήματος ΙΙ που υπολογίζεται για τις προηγούμενες 30 ημερολογιακές ημέρες αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 20 % του μέσου μηνιαίου όγκου που υπολογίζεται για τους 12 πλήρεις ημερολογιακούς μήνες που προηγούνται των εν λόγω 30 ημερολογιακών ημερών.
3.  
Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους τις συναλλαγές που εκτελούνται σε όλους τους τόπους στην Ένωση για την κατηγορία σχετικών ομολογιών, δομημένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων κατά την εκτέλεση των υπολογισμών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται στο επίπεδο της κατηγορίας χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία ισχύει η δοκιμασία ρευστότητας που ορίζεται στο άρθρο 13.
4.  
Πριν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να αναστείλουν τις υποχρεώσεις διαφάνειας, διασφαλίζουν ότι η σημαντική μείωση της ρευστότητας σε όλους τους τόπους δεν είναι το αποτέλεσμα εποχικών επιπτώσεων της αντίστοιχης κατηγορίας χρηματοπιστωτικών μέσων στη ρευστότητα.

Άρθρο 17

Διατάξεις για την αξιολόγηση της ρευστότητας για ομολογίες και για τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου προσυναλλακτικού μεγέθους ανά όριο του χρηματοπιστωτικού μέσου βάσει εκατοστημορίων συναλλαγών

▼M2

1.  
Για τον προσδιορισμό των ομολογιών για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά για τους σκοπούς του άρθρου 6 και σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β), ακολουθείται η προσέγγιση για το κριτήριο ρευστότητας «μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών» εφαρμόζοντας τον «μέσο ημερήσιο αριθμό συναλλαγών» που αντιστοιχεί στο στάδιο S3 (7 ημερήσιες συναλλαγές).

▼B

2.  

Οι εταιρικές ομολογίες και οι καλυμμένες ομολογίες που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή τέλεσαν υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης για πρώτη φορά πρέπει να θεωρείται ότι έχουν ρευστή αγορά μέχρι την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμηνιαίου προσδιορισμού ρευστότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 18 όπου:

α) 

το μέγεθος έκδοσης υπερβαίνει τα 1 000 000 000 ευρώ κατά τα στάδια S1 και S2, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 6·

β) 

το μέγεθος έκδοσης υπερβαίνει τα 500 000 000 ευρώ κατά τα στάδια S3 και S4, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 6·

▼M2

3.  
Για τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου μεγέθους ανά χρηματοπιστωτικό μέσο για τους σκοπούς του άρθρου 5 και σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i), η προσέγγιση για το εκατοστημόριο συναλλαγών που πρέπει να εφαρμοστεί χρησιμοποιείται με την εφαρμογή του εκατοστημορίου συναλλαγών που αντιστοιχεί στο στάδιο S3 (50ό εκατοστημόριο).

Για τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου μεγέθους ανά χρηματοπιστωτικό μέσο για τους σκοπούς του άρθρου 5 και σύμφωνα με τη μεθοδολογία δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία ii) έως iv), η προσέγγιση για το εκατοστημόριο συναλλαγών που πρέπει να εφαρμοστεί χρησιμοποιείται με την εφαρμογή του εκατοστημορίου συναλλαγών που αντιστοιχεί στο στάδιο S1 (30ό εκατοστημόριο).

▼B

4.  
Η ΕΑΚΑΑ, έως τις 30 Ιουλίου του έτους που έπεται της ημερομηνίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και έως τις 30 Ιουλίου κάθε επόμενου έτους, υποβάλλει στην Επιτροπή μια αξιολόγηση της λειτουργίας των ορίων για το κριτήριο ρευστότητας «μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών» για ομολογίες, καθώς και τα εκατοστημόρια συναλλαγών που προσδιορίζουν το ειδικό μέγεθος των χρηματοπιστωτικών μέσων που καλύπτονται από την παράγραφο 8. Η υποχρέωση να υποβληθεί η αξιολόγηση της λειτουργίας των ορίων για το κριτήριο ρευστότητας για ομολογίες παύει να ισχύει μόλις επιτευχθεί το επίπεδο S4 στην ακολουθία της παραγράφου 6. Η υποχρέωση να υποβληθεί η αξιολόγηση για τα εκατοστημόρια συναλλαγών παύει να ισχύει μόλις επιτευχθεί το επίπεδο S4 στην ακολουθία της παραγράφου 6.
5.  

Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 λαμβάνει υπόψη:

α) 

την εξέλιξη του όγκου των συναλλαγών σε μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα που καλύπτονται από τις υποχρεώσεις προσυναλλακτικης διαφάνειας σύμφωνα με το άρθρο 8 και το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014·

β) 

τις επιπτώσεις για τους παρόχους ρευστότητας των ορίων εκατοστημορίων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του συγκεκριμένου μεγέθους ανά χρηματοπιστωτικό μέσο· και

γ) 

άλλους σχετικούς παράγοντες.

6.  

Η ΕΑΚΑΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, υποβάλλει στην Επιτροπή μια επικαιροποιημένη έκδοση του ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου για την προσαρμογή του ορίου για το κριτήριο ρευστότητας «μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών» για ομολογίες, σύμφωνα με την παρακάτω ακολουθία:

α) 

S2 (10 ημερήσιες συναλλαγές) έως τις 30 Ιουλίου του έτους που έπεται της ημερομηνίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014·

β) 

S3 (7 ημερήσιες συναλλαγές) έως τις 30 Ιουλίου του επόμενου έτους· και

γ) 

S4 (2 ημερήσιες συναλλαγές) έως τις 30 Ιουλίου του επόμενου έτους.

7.  
Όταν η ΕΑΚΑΑ δεν υποβάλλει τροποποιημένο ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο για την προσαρμογή του ορίου στο επόμενο στάδιο σύμφωνα με την ακολουθία που αναφέρεται στην παράγραφο 6, η αξιολόγηση της ΕΑΚΑΑ που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 εξηγεί γιατί δεν δικαιολογείται η προσαρμογή του ορίου στο σχετικό επόμενο στάδιο. Σε αυτήν την περίπτωση, η μετάβαση στο επόμενο στάδιο θα αναβληθεί για ένα έτος.
8.  

Η ΕΑΚΑΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, υποβάλλει στην Επιτροπή μια επικαιροποιημένη έκδοση του ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου για την προσαρμογή του ορίου για τα εκατοστημόρια συναλλαγών, σύμφωνα με την παρακάτω ακολουθία:

α) 

S2 (40ό εκατοστημόριο) έως τις 30 Ιουλίου του έτους που έπεται της ημερομηνίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014·

β) 

S3 (50ό εκατοστημόριο) έως τις 30 Ιουλίου του επόμενου έτους· και

γ) 

S4 (60ό εκατοστημόριο) έως τις 30 Ιουλίου του επόμενου έτους.

9.  
Όταν η ΕΑΚΑΑ δεν υποβάλλει τροποποιημένο ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο για την προσαρμογή του ορίου στο επόμενο στάδιο σύμφωνα με την ακολουθία που αναφέρεται στην παράγραφο 8, η αξιολόγηση της ΕΑΚΑΑ που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 εξηγεί γιατί δεν δικαιολογείται η προσαρμογή του ορίου στο σχετικό επόμενο στάδιο. Σε αυτήν την περίπτωση, η μετάβαση στο επόμενο στάδιο θα αναβληθεί για ένα έτος.

Άρθρο 18

Μεταβατικές διατάξεις

1.  
Οι αρμόδιες αρχές, το αργότερο έξι μήνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δεδομένα, υπολογίζουν και εξασφαλίζουν τη δημοσίευση των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 5.
2.  

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1:

α) 

οι υπολογισμοί βασίζονται σε μία εξάμηνη περίοδο αναφοράς η οποία αρχίζει 18 μήνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014·

β) 

τα αποτελέσματα των υπολογισμών που περιλαμβάνονται στην πρώτη δημοσίευση χρησιμοποιούνται έως την εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πρώτων τακτικών υπολογισμών που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 17.

3.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για όλες τις ομολογίες, εκτός από τις ETC και ETN, οι αρμόδιες αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσουν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των υπολογισμών διαφάνειας που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β) περίπτωση i) το αργότερο την πρώτη ημέρα του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, βάσει μιας τρίμηνης περιόδου αναφοράς που αρχίζει την πρώτη ημέρα του πέμπτου μήνα που προηγείται της ημερομηνίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.
4.  
Οι αρμόδιες αρχές, οι φορείς της αγοράς και οι επιχειρήσεις επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων επενδύσεων που διαχειρίζονται έναν τόπο διαπραγμάτευσης χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3 έως την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του πρώτου τακτικού υπολογισμού που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 18.
5.  
Οι ομολογίες, πλην των ETC και των ETN, τα οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή τέλεσαν υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης για πρώτη φορά κατά την τρίμηνη περίοδο που προηγήθηκε την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 θεωρείται ότι δεν έχουν ρευστή αγορά όπως ορίζεται στον Πίνακα 2.2 του παραρτήματος ΙΙΙ έως την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του πρώτου τακτικού υπολογισμού που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 18.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 3 Ιανουαρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Περιγραφή του είδους του συστήματος και των συναφών πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2

Πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2



Είδος συστήματος

Περιγραφή του συστήματος

Πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται

Σύστημα συνεχούς διαπραγμάτευσης βάσει βιβλίου εντολών

Σύστημα το οποίο, μέσω βιβλίου εντολών και αλγορίθμου διαπραγμάτευσης που λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, αντιστοιχίζει τις εντολές πώλησης με εντολές αγοράς βάσει της καλύτερης διαθέσιμης τιμής σε συνεχή βάση.

Για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, ο αθροιστικός αριθμός εντολών και ο όγκος που αντιπροσωπεύουν σε κάθε επίπεδο τιμής, τουλάχιστον για τα πέντε καλύτερα επίπεδα τιμών αγοράς και πώλησης.

Σύστημα διαπραγμάτευσης βάσει προσφορών (ζευγών εντολών)

Σύστημα στο οποίο οι συναλλαγές συνάπτονται με βάση δεσμευτικά ζεύγη εντολών που τίθενται σε συνεχή βάση στη διάθεση των συμμετεχόντων, και το οποίο υποχρεώνει τους ειδικούς διαπραγματευτές να διατηρούν ζεύγη εντολών σε μέγεθος που εξισορροπεί την ανάγκη των μελών και των συμμετεχόντων να διαπραγματεύονται σε εμπορικά μεγέθη, αφενός, με τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται ο ίδιος ο ειδικός διαπραγματευτής, αφετέρου.

Για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, η καλύτερη τιμή αγοράς και πώλησης για κάθε ειδικό διαπραγματευτή του εν λόγω μέσου, μαζί με τους όγκους που συνδέονται με αυτές τις τιμές.

Τα ζεύγη εντολών που δημοσιοποιούνται είναι εκείνα που αντιπροσωπεύουν δεσμευτικές προσφορές αγοράς και πώλησης των χρηματοπιστωτικών μέσων και που περιλαμβάνουν την τιμή και τον όγκο των χρηματοπιστωτικών μέσων στην οποία/στον οποίο είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν ή να πωλήσουν οι εγγεγραμμένοι ειδικοί διαπραγματευτές. Σε εξαιρετικές συνθήκες αγοράς, ωστόσο, μπορούν να επιτρέπονται ενδεικτικές τιμές ή τιμές μόνον πώλησης ή μόνον αγοράς για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Σύστημα διαπραγμάτευσης με περιοδική δημοπρασία

Σύστημα το οποίο αντιστοιχίζει εντολές βάσει περιοδικής δημοπρασίας και αλγορίθμου διαπραγμάτευσης που λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, η τιμή στην οποία το σύστημα διαπραγμάτευσης με δημοπρασία θα ικανοποιούσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον αλγόριθμο διαπραγμάτευσής του και τον όγκο που ενδεχομένως θα ήταν εκτελέσιμος στην τιμή αυτή από τους συμμετέχοντες στο σύστημα αυτό.

Σύστημα διαπραγμάτευσης με αίτηση προσδιορισμού τιμής

Σύστημα διαπραγμάτευσης όπου παρέχεται προσφορά τιμής ή τιμών εις απάντηση σε αίτηση προσδιορισμού τιμής που υποβάλλεται από ένα ή περισσότερα άλλα μέλη ή συμμετέχοντες. Η προσφορά είναι εκτελέσιμη αποκλειστικά από το μέλος ή τον συμμετέχοντα στην αγορά που υπέβαλε την αίτηση. Το μέλος ή ο συμμετέχων που υπέβαλε την αίτηση μπορεί να συνάψει συναλλαγή με την αποδοχή της προσφοράς τιμής ή τιμών που του υποβλήθηκε κατόπιν αιτήσεως.

Οι προσφορές τιμής και οι συνδεόμενοι όγκοι από οποιοδήποτε μέλος ή συμμετέχοντα, που, εάν υπάρξει αποδοχή τους, θα οδηγούσαν σε συναλλαγή βάσει των κανόνων του συστήματος. Όλες οι υποβληθείσες προσφορές τιμής εις απάντηση σε αίτηση προσδιορισμού τιμής μπορούν να δημοσιεύονται ταυτοχρόνως, αλλά όχι αργότερα από τη στιγμή που καθίστανται εκτελέσιμες.

Σύστημα προφορικής διαπραγμάτευσης

Σύστημα διαπραγμάτευσης στο οποίο οι συναλλαγές μεταξύ των μελών κανονίζονται μέσω προφορικής διαπραγμάτευσης.

Οι προσφορές αγοράς και πώλησης και οι συνδεόμενοι όγκοι από οποιοδήποτε μέλος ή συμμετέχοντα, που, εάν υπάρξει αποδοχή τους, θα οδηγούσαν σε συναλλαγή βάσει των κανόνων του συστήματος.

Σύστημα διαπραγμάτευσης που δεν εμπίπτει στις πρώτες 5 γραμμές

Υβριδικό σύστημα που εμπίπτει σε τουλάχιστον δύο από τις πρώτες πέντε γραμμές ή σύστημα στο οποίο η διαδικασία προσδιορισμού της τιμής είναι διαφορετικής φύσεως από εκείνη που εφαρμόζεται στα είδη συστημάτων που εμπίπτουν στις πρώτες πέντε γραμμές.

Επαρκείς πληροφορίες ως προς το επίπεδο εντολών ή ζευγών εντολών και του συναλλακτικού ενδιαφέροντος· ειδικότερα, τα πέντε καλύτερα επίπεδα τιμών αγοράς και πώλησης και/ή ζεύγη εντολών για κάθε ειδικό διαπραγματευτή στο μέσο, εφόσον το επιτρέπουν τα χαρακτηριστικά του μηχανισμού διαμόρφωσης της τιμής.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Λεπτομέρειες για τις συναλλαγές που πρέπει να δημοσιοποιούνται



Πίνακας 1

Πίνακας συμβόλων για τον πίνακα 2

ΣΥΜΒΟΛΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ

{ALPHANUM-n}

Έως n αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Πεδίο με ελεύθερο κείμενο.

{CURRENCYCODE_3}

3 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Κωδικός νομίσματος με 3 γράμματα, όπως ορίζεται στους κωδικούς νομίσματος ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Μορφότυπος ημερομηνίας και ώρας ISO 8601

Ημερομηνία και ώρα με τον ακόλουθο μορφότυπο:

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

Όπου:

— «YYYY» είναι το έτος·

— «MM» είναι ο μήνας·

— «DD» είναι η ημέρα·

— «T» — σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται το γράμμα «T»

— «hh» είναι η ώρα·

— «mm» είναι το λεπτό·

— «ss.dddddd» είναι το δευτερόλεπτο και το κλάσμα δευτερολέπτου·

— Z είναι η συντονισμένη παγκόσμια ώρα UTC.

Οι ημερομηνίες και οι ώρες πρέπει να αναφέρονται σε UTC.

{DECIMAL-n/m}

Δεκαδικός αριθμός με το πολύ n ψηφία συνολικά, εκ των οποίων το πολύ m ψηφία μπορεί να είναι κλασματικά ψηφία.

Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές τιμές:

— σημείο υποδιαστολής:«.» (τελεία)·

— οι αρνητικοί αριθμοί έχουν πρόσημο «-» (μείον).

Κατά περίπτωση, οι τιμές στρογγυλεύονται χωρίς αποκοπή.

{ISIN}

12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Κωδικός ISIN, όπως ορίζεται στο ISO 6166

{MIC}

4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς, όπως ορίζεται στο ISO 10383



Πίνακας 2

Κατάλογος λεπτομερειών για τους σκοπούς μετασυναλλακτικής διαφάνειας

Λεπτομέρειες

Χρηματοπιστωτικά μέσα

Περιγραφή/Λεπτομέρειες που πρέπει να δημοσιεύονται

Είδος τόπου εκτέλεσης/δημοσίευσης

Μορφότυπος που πρέπει να συμπληρώνεται όπως ορίζεται στον πίνακα 1

Ημερομηνία και ώρα διαπραγμάτευσης

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία εκτελέστηκε η συναλλαγή.

Για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, το επίπεδο λεπτομέρειας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574 της Επιτροπής (1).

Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, αναφέρεται η ημερομηνία και η ώρα όταν τα μέρη συμφωνούν για το περιεχόμενο των ακόλουθων πεδίων: ποσότητα, τιμή, νομίσματα (στα πεδία 31, 34 και 40, όπως προσδιορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/590, αναγνωριστικός κωδικός μέσου, κατάταξη του μέσου και κωδικός υποκείμενου μέσου, κατά περίπτωση. Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ώρα αναφέρεται με ακρίβεια προσέγγισης τουλάχιστον δευτερολέπτου.

Όταν η συναλλαγή προκύπτει από εντολή που διαβιβάστηκε από την εκτελεστική επιχείρηση για λογαριασμό πελάτη σε τρίτο μέρος, και δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις διαβίβασης που καθορίζονται στο άρθρο 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590, πρόκειται για την ημερομηνία και την ώρα της συναλλαγής παρά για την ώρα της διαβίβασης της εντολής.

Ρυθμιζόμενη αγορά (RM), Πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης — ΠΜΔ (MTF), Μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης — ΜΟΔ (OTF)

Εγκεκριμένος μηχανισμός δημοσίευσης — ΕΜΔ (APA)

Πάροχος ενοποιημένου δελτίου — ΠΕΔ (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

Είδος αναγνωριστικού κωδικού μέσου

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Είδος κωδικού που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου

RM, MTF, OTF

APA

CTP

«ISIN» = κωδικός ISIN, εάν υπάρχει ISIN

«OTHR» = άλλος αναγνωριστικός κωδικός

Αναγνωριστικός κωδικός μέσου

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{ISIN}

Όταν ένας αναγνωριστικός κωδικός μέσου δεν είναι ISIN, αναγνωριστικός κωδικός που προσδιορίζει το παράγωγο μέσο με βάση τα πεδία 3 έως 5, 7 και 8 και 12 έως 42, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV, και τα πεδία 13 και 24 έως 48, όπως ορίζεται στο παράρτημα του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/585, και η ομαδοποίηση των παράγωγων μέσων, όπως ορίζεται στο παράρτημα III.

Τιμή

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Η τιμή διαπραγμάτευσης της συναλλαγής, εξαιρουμένων προμηθειών και δεδουλευμένων τόκων, κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης, είναι η τιμή δικαιώματος (πριμ) της σύμβασης παραγώγων ανά υποκείμενο ή μονάδα του δείκτη.

Στην περίπτωση τοποθετήσεων επί χρηματοπιστωτικών διαφορών (spread bets), είναι η τιμή αναφοράς του υποκείμενου μέσου.

Στην περίπτωση συμβολαίων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS), είναι το τοκομερίδιο σε μονάδες βάσης.

Όταν η τιμή δηλώνεται με χρηματικούς όρους, αναφέρεται στη μονάδα του κύριου νομίσματος.

Όταν η τιμή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη, η αναγραφόμενη τιμή θα πρέπει να είναι «PNDG» (εκκρεμεί).

Όταν δεν εφαρμόζεται τιμή, δεν συμπληρώνεται το πεδίο.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν πεδίο είναι σύμφωνες με την τιμή που παρέχεται στο πεδίο «Ποσότητα».

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/13} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία

{DECIMAL-11/10} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση

«PNDG» σε περίπτωση η τιμή που δεν είναι διαθέσιμη

{DECIMAL-18/17} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως μονάδες βάσης

Τόπος εκτέλεσης

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Αναγνωριστικό στοιχείο του τόπου όπου εκτελέστηκε η συναλλαγή.

Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383, για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης. Εάν δεν υπάρχει κωδικός MIC τμήματος, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC λειτουργίας.

Χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC «XOFF» για χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, όταν η συναλλαγή στο εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο δεν εκτελείται σε τόπο διαπραγμάτευσης ή συστηματικό εσωτερικοποιητή ή οργανωμένο χώρο συναλλαγών εκτός της Ένωσης.

Χρησιμοποιείται ο κωδικός «SINT» για χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, όταν η συναλλαγή στο εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο εκτελείται σε συστηματικό εσωτερικοποιητή.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{MIC} — τόποι διαπραγμάτευσης

«SINT» — συστηματικός εσωτερικοποιητής

Ένδειξη συμβόλου τιμής

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Δηλώνεται αν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία, ως ποσοστό ή ως απόδοση

RM, MTF, OTF

APA

CTP

«MONE» — Χρηματική αξία

«PERC» — Ποσοστό

«YIEL» — Απόδοση

«BAPO» — Μονάδες βάσης

Νόμισμα τιμής

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή (εφαρμόζεται εάν η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία)

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{CURRENCYCODE_3}

Ένδειξη συμβόλου της ποσότητας στη μονάδα μέτρησης

Για παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων, παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής και δικαιώματα εκπομπής, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού.

Ένδειξη των μονάδων μέτρησης στις οποίες εκφράζεται η ποσότητα στη μονάδα μέτρησης

RM, MTF, OTF

APA

CTP

«TOCD» — τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

Ή

{ALPHANUM-25} άλλες περιπτώσεις

Ποσότητα στη μονάδα μέτρησης

Για παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων, παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής και δικαιώματα εκπομπής, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού.

Η ισοδύναμη ποσότητα του βασικού εμπορεύματος ή του δικαιώματος εκπομπής που τελεί υπό διαπραγμάτευση, εκφρασμένη στη μονάδα μέτρησης

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/17}

Ποσότητα

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού.

Ο αριθμός των μονάδων του χρηματοπιστωτικού μέσου ή ο αριθμός των συμβάσεων παραγώγων στη συναλλαγή.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/17}

Ονομαστικό ποσό

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού.

Θεωρητικό ποσό ή ονομαστικό ποσό

Στην περίπτωση τοποθετήσεων επί χρηματοπιστωτικών διαφορών (spread bets), το ονομαστικό ποσό είναι η χρηματική αξία που στοιχηματίζεται ανά μοναδιαία διακύμανση του υποκείμενου χρηματοπιστωτικού μέσου.

Στην περίπτωση συμβολαίων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS), είναι το ονομαστικό ποσό για το οποίο αγοράζεται ή πωλείται η προστασία.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν πεδίο είναι σύμφωνες με την τιμή που παρέχεται στο πεδίο «Τιμή».

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/5}

Ονομαστικό νόμισμα

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού.

Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{CURRENCYCODE_3}

Είδος

Για δικαιώματα εκπομπής και παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής μόνον

Το πεδίο αυτό ισχύει μόνον για τα δικαιώματα εκπομπής και τα παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

«EUAE» — Γενικά δικαιώματα εκπομπής ΕΕ (EUA)

«CERE» — Πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών (CER)

«ERUE» — Μονάδα μείωσης των εκπομπών (ERU)

«EUAA» — Δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών

«OTHR» — Άλλα (μόνον για παράγωγα)

Ημερομηνία και ώρα δημοσίευσης

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία δημοσιεύθηκε η συναλλαγή από τόπο διαπραγμάτευσης ή ΕΜΔ.

Για συναλλαγές που εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, το επίπεδο λεπτομέρειας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/574.

Για συναλλαγές που δεν εκτελούνται σε τόπο διαπραγμάτευσης, η ώρα αναφέρεται με ακρίβεια προσέγγισης τουλάχιστον δευτερολέπτου.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

Τόπος δημοσίευσης

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Κωδικός που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του τόπου διαπραγμάτευσης και του ΕΜΔ που δημοσιεύει τη συναλλαγή.

CTP

Τόπος διαπραγμάτευσης: {MIC}

APA: {MIC}, όπου υπάρχει. Ειδάλλως, κωδικός με 4 χαρακτήρες, όπως δημοσιεύεται στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων στον δικτυακό τόπο της ΕΑΚΑΑ.

Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής

Για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα

Αλφαριθμητικός κωδικός που αποδίδεται από τόπους διαπραγμάτευσης [σύμφωνα με το άρθρο 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2017/580 (2)] και ΕΜΔ, και χρησιμοποιείται σε κάθε μεταγενέστερη αναφορά στη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής είναι μοναδικός, ομοιόμορφος και σταθερός ανά κωδικό MIC τμήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10383, και ανά ημέρα διαπραγμάτευσης. Εάν ο τόπος διαπραγμάτευσης δεν χρησιμοποιεί κωδικούς MIC τμήματος, ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής είναι μοναδικός, ομοιόμορφος και σταθερός ανά κωδικό MIC λειτουργίας ανά ημέρα διαπραγμάτευσης.

Εάν ο ΕΜΔ δεν χρησιμοποιεί κωδικούς MIC, ο κωδικός θα πρέπει να είναι μοναδικός, ομοιόμορφος και σταθερός ανά κωδικό με 4 χαρακτήρες χρησιμοποιούμενο για την ταυτοποίηση του ΕΜΔ ανά ημέρα διαπραγμάτευσης.

Τα συστατικά στοιχεία του αναγνωριστικού κωδικού συναλλαγής δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα των αντισυμβαλλομένων της συναλλαγής στην οποία αποδίδεται ο κωδικός.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

{ALPHANUMERICAL-52}

Συναλλαγή προς εκκαθάριση

Για παράγωγα

Κωδικός που προσδιορίζει αν θα εκκαθαριστεί η συναλλαγή.

RM, MTF, OTF

APA

CTP

«true» — συναλλαγή προς εκκαθάριση

«false» — συναλλαγή όχι προς εκκαθάριση
(1)   

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/574 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για το επίπεδο ακριβείας των ρολογιών εργασίας (βλέπε σελίδα 148 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(2)   

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/580 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την τήρηση σχετικών στοιχείων που αφορούν εντολές για χρηματοπιστωτικά μέσα (βλέπε σελίδα 193 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).



Πίνακας 3

Κατάλογος σημάνσεων για τους σκοπούς μετασυναλλακτικής διαφάνειας

 

Σήμανση

Ονομασία της σήμανσης

Είδος τόπου εκτέλεσης/δημοσίευσης

Περιγραφή

 

«BENC»

Σήμανση συναλλαγής με βάση δείκτη αναφοράς

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Όλα τα είδη των συναλλαγών στη μέση σταθμισμένη βάσει όγκου τιμή και όλες οι άλλες συναλλαγές όπου η τιμή υπολογίζεται σε περισσότερες της μιας χρονικές στιγμές σύμφωνα με δεδομένο δείκτη αναφοράς.

 

«ACTX»

Σήμανση συναλλαγής διασταύρωσης (agency cross)

APA

CTP

Συναλλαγές όπου μια επιχείρηση επενδύσεων έχει συγκεντρώσει εντολές δύο πελατών κατά τρόπο ώστε η αγορά και η πώληση να διενεργούνται ως μία συναλλαγή που αφορά τον ίδιο όγκο και την ίδια τιμή.

 

«NPFT»

Σήμανση συναλλαγής χωρίς διαμόρφωση τιμών

RM, MTF, OTF

CTP

Όλα τα είδη συναλλαγών που αναφέρονται στο άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού και δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση των τιμών.

 

«LRGS»

Σήμανση συναλλαγής μετασυναλλακτικού μεγάλου μεγέθους (LIS)

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο της μετασυναλλακτικής χρονικής μετάθεσης λόγω μεγάλου μεγέθους.

 

«ILQD»

Σήμανση συναλλαγής μη ευχερώς ρευστοποιήσιμου μέσου

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο της χρονικής μετάθεσης για μέσα για τα οποία δεν υπάρχει ρευστή αγορά.

 

«SIZE»

Σήμανση συναλλαγής μετασυναλλακτικού SSTI

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο της μετασυναλλακτικής χρονικής μετάθεσης λόγω ειδικού μεγέθους του μέσου (size specific to instrument).

 

«TPAC»

Σήμανση συναλλαγής πακέτου

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Συναλλαγές πακέτου που δεν είναι ανταλλαγή με φυσική παράδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1.

 

«XFPH»

Σήμανση συναλλαγής με ανταλλαγή με φυσική παράδοση

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Ανταλλαγή με φυσική παράδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1.

 

«CANC»

Σήμανση ακύρωσης

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Σε περίπτωση ακύρωσης μιας συναλλαγής που έχει προηγουμένως δημοσιευθεί.

 

«AMND»

Σήμανση τροποποίησης

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Σε περίπτωση τροποποίησης μιας συναλλαγής που έχει προηγουμένως δημοσιευθεί.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i)

«LMTF»

Σήμανση περιορισμένων στοιχείων

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Πρώτη αναφορά με τη δημοσίευση περιορισμένων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i).

«FULF»

Σήμανση πλήρων στοιχείων

Συναλλαγή για την οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i).

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii)

«DATF»

Σήμανση ημερήσιων συγκεντρωτικών συναλλαγών

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Δημοσίευση ημερήσιων συγκεντρωτικών συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii).

«FULA»

Σήμανση πλήρων στοιχείων

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Μεμονωμένες συναλλαγές για τις οποίες έχουν ήδη δημοσιευθεί συγκεντρωτικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii).

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β)

«VOLO»

Σήμανση παράλειψης όγκου

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Συναλλαγή για την οποία δημοσιεύονται περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β).

«FULV»

Σήμανση πλήρων στοιχείων

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Συναλλαγή για την οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

«FWAF»

Σήμανση συγκεντρωτικών συναλλαγών τεσσάρων εβδομάδων

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Δημοσίευση συγκεντρωτικών συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

«FULJ»

Σήμανση πλήρων στοιχείων

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Μεμονωμένες συναλλαγές οι οποίες έχουν ήδη τύχει συγκεντρωτικής δημοσίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

«IDAF»

Σήμανση συγκεντρωτικών συναλλαγών για αόριστο χρονικό διάστημα

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Συναλλαγές για τις οποίες επιτρέπεται η δημοσίευση διαφόρων συναλλαγών σε συγκεντρωτική μορφή για αόριστο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

Διαδοχική χρήση του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ) για κρατικούς χρεωστικούς τίτλους

«VOLW»

Σήμανση παράλειψης όγκου

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Συναλλαγή για την οποία δημοσιεύονται περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β), και για την οποία θα επιτρέπεται διαδοχικά η δημοσίευση διαφόρων συναλλαγών σε συγκεντρωτική μορφή για αόριστο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

«COAF»

Σήμανση διαδοχικών συγκεντρωτικών συναλλαγών (μετά την παράλειψη του όγκου για κρατικούς χρεωστικούς τίτλους)

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Συναλλαγή για την οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί περιορισμένα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β), και για την οποία έχει επιτραπεί διαδοχικά η δημοσίευση διαφόρων συναλλαγών σε συγκεντρωτική μορφή για αόριστο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ).



Πίνακας 4

Μονάδα μέτρησης όγκου

Είδος μέσου

Όγκος

Όλες οι ομολογίες πλην των ETC και των ETN και των δομημένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων

Συνολική ονομαστική αξία των χρεωστικών τίτλων που τελούν υπό διαπραγμάτευση

Είδη ομολογιών ETC και ETN

Αριθμός μονάδων υπό διαπραγμάτευση (1)

Τιτλοποιημένα παράγωγα

Αριθμός μονάδων υπό διαπραγμάτευση (1)

Παράγωγα επί επιτοκίων

Ονομαστικό ποσό συμβάσεων υπό διαπραγμάτευση

Παράγωγα επί συναλλάγματος

Ονομαστικό ποσό συμβάσεων υπό διαπραγμάτευση

Παράγωγα επί μετοχών

Ονομαστικό ποσό συμβάσεων υπό διαπραγμάτευση

Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων·

Ονομαστικό ποσό συμβάσεων υπό διαπραγμάτευση

Πιστωτικά παράγωγα

Ονομαστικό ποσό συμβάσεων υπό διαπραγμάτευση

Συμβάσεις επί διαφοράς

Ονομαστικό ποσό συμβάσεων υπό διαπραγμάτευση

Παράγωγα C10

Ονομαστικό ποσό συμβάσεων υπό διαπραγμάτευση

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής

Τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

Δικαιώματα εκπομπής

Τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα
(1)   

Τιμή ανά μονάδα.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αξιολόγηση ρευστότητας, όρια LIS και SSTI για μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα

1.    Οδηγίες για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος

1. 

Ως «κατηγορία στοιχείων ενεργητικού» νοούνται οι ακόλουθες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων: ομολογίες, δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τιτλοποιημένα παράγωγα, παράγωγα επί επιτοκίων, παράγωγα επί μετοχών, παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων, παράγωγα επί συναλλάγματος, πιστωτικά παράγωγα, παράγωγα C10, συμβάσεις επί διαφοράς (CFD), δικαιώματα εκπομπής και παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής.

2. 

Ως «κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού» νοείται μια κατηγορία στοιχείων ενεργητικού που έχει κατατμηθεί σε λεπτομερέστερο επίπεδο, με βάση το είδος της σύμβασης ή/και το είδος του υποκείμενου στοιχείου.

3. 

Ως «υποκατηγορία» νοείται μια κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού που έχει κατατμηθεί σε λεπτομερέστερο επίπεδο, με βάση περαιτέρω ποιοτικά κριτήρια κατάτμησης, όπως ορίζεται στους πίνακες 2.1 έως 13.3 του παρόντος παραρτήματος.

4. 

Ως «μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (ΜΗΑΣ)» νοείται η συνολική αξία συναλλαγών για ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο, που καθορίζεται σύμφωνα με το μέτρο όγκου που ορίζεται στον πίνακα 4 του παραρτήματος II και εκτελέστηκε κατά την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 7, διαιρούμενη με τον αριθμό των ημερών διαπραγμάτευσης σε αυτή την περίοδο ή, κατά περίπτωση, την περίοδο του έτους κατά την οποία το χρηματοπιστωτικό μέσο ήταν εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή τελούσε υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης και η διαπραγμάτευσή του δεν είχε ανασταλεί.

5. 

Ως «μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)» νοείται το συνολικό ονομαστικό ποσό για ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο, που καθορίζεται σύμφωνα με το μέτρο όγκου που ορίζεται στον πίνακα 4 του παραρτήματος II και εκτελέστηκε κατά την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 18 για όλες τις ομολογίες πλην των ETC και ETN και στο άρθρο 13 παράγραφος 7 για όλα τα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, διαιρούμενο με τον αριθμό των ημερών διαπραγμάτευσης σε αυτή την περίοδο ή, κατά περίπτωση, την περίοδο του έτους κατά την οποία το χρηματοπιστωτικό μέσο ήταν εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή τελούσε υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης και η διαπραγμάτευσή του δεν είχε ανασταλεί.

6. 

Ως «ποσοστό των ημερών διαπραγμάτευσης κατά την εξεταζόμενη περίοδο» νοείται ο αριθμός των ημερών της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 18 για όλες τις ομολογίες πλην των ETC και ETN και στο άρθρο 13 παράγραφος 7 για τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, για τα οποία έχει εκτελεστεί τουλάχιστον μία συναλλαγή για το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο, διαιρούμενος με τον αριθμό των ημερών διαπραγμάτευσης σε αυτή την περίοδο ή, κατά περίπτωση, την περίοδο του έτους κατά την οποία το χρηματοπιστωτικό μέσο ήταν εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή τελούσε υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης και η διαπραγμάτευσή του δεν είχε ανασταλεί.

7. 

Ως «μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών» νοείται ο συνολικός αριθμός συναλλαγών που εκτελέστηκαν για ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο κατά την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 18 για όλες τις ομολογίες πλην των ETC και ETN και στο άρθρο 13 παράγραφος 7 για όλα τα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, διαιρούμενος με τον αριθμό των ημερών διαπραγμάτευσης σε αυτή την περίοδο ή, κατά περίπτωση, την περίοδο του έτους κατά την οποία το χρηματοπιστωτικό μέσο ήταν εισηγμένο προς διαπραγμάτευση ή τελούσε υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης και η διαπραγμάτευσή του δεν είχε ανασταλεί.

8. 

Ως «συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης (future)» νοείται η σύμβαση αγοράς ή πώλησης βασικού εμπορεύματος ή χρηματοπιστωτικού μέσου σε καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία σε τιμή που συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της σύμβασης από τον αγοραστή και τον πωλητή. Κάθε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης έχει τυπικούς όρους που υπαγορεύουν την ελάχιστη ποσότητα και την ποιότητα που μπορούν να αγοραστούν ή να πωληθούν, το μικρότερο ποσό κατά το οποίο μπορεί να αλλάξει η τιμή, τις διαδικασίες παράδοσης, την ημερομηνία ληκτότητας και άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη σύμβαση.

9. 

Ως «δικαίωμα προαίρεσης (option)» νοείται μια σύμβαση που παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει (call) ή να πωλήσει (put) ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο ή βασικό εμπόρευμα σε προκαθορισμένη τιμή, τιμή άσκησης, σε ή έως μια ορισμένη μελλοντική ημερομηνία ή ημερομηνία άσκησης.

10. 

Ως «συμφωνία ανταλλαγής (swap)» νοείται μια σύμβαση με την οποία δύο μέρη συμφωνούν να ανταλλάξουν ταμειακές ροές σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο με ταμειακές ροές ενός άλλου χρηματοπιστωτικού μέσου σε μια ορισμένη μελλοντική ημερομηνία.

11. 

Ως «συμφωνία ανταλλαγής χαρτοφυλακίου» νοείται μια σύμβαση με την οποία οι τελικοί χρήστες μπορούν να ανταλλάξουν περισσότερες από μία συμφωνίες ανταλλαγής.

12. 

Ως «προθεσμιακή σύμβαση (forward/forward agreement)» νοείται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ δύο μερών για την αγορά ή πώληση βασικού εμπορεύματος ή χρηματοπιστωτικού μέσου σε καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία σε τιμή που συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της σύμβασης από τον αγοραστή και τον πωλητή.

▼M3

13. 

Ως «δικαίωμα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής (Swaption ή Option on a swap)» νοείται μια σύμβαση που παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να συνάψει μια συμφωνία ανταλλαγής σε ή έως μια ορισμένη μελλοντική ημερομηνία ή ημερομηνία άσκησης.

▼B

14. 

Ως «συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σε συμφωνία ανταλλαγής» νοείται ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης που παρέχει στον κάτοχο την υποχρέωση να συνάψει μια συμφωνία ανταλλαγής σε ή έως μια ορισμένη μελλοντική ημερομηνία.

15. 

Ως «προθεσμιακή σύμβαση σε συμφωνία ανταλλαγής» νοείται μια προθεσμιακή σύμβαση που παρέχει στον κάτοχο την υποχρέωση να συνάψει μια συμφωνία ανταλλαγής σε ή έως μια ορισμένη μελλοντική ημερομηνία.

2.    Ομολογίες



Πίνακας 2.1

Ομολογίες (όλα τα είδη ομολογιών πλην των ETC και ETN) — κατηγορίες χωρίς ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Ομολογίες (όλα τα είδη ομολογιών πλην των ETC και ETN)

Για κάθε επιμέρους χρηματοπιστωτικό μέσο καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας σε σωρευτική βάση

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Ποσοστό ημερών διαπραγμάτευσης κατά την εξεταζόμενη περίοδο

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 3]

100 000 ευρώ

S1

S2

S3

S4

80 %

15

10

7

2

▼M3



Πίνακας 2.2

Ομολογίες (όλα τα είδη ομολογιών πλην των ETC και ETN) — κατηγορίες χωρίς ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Ομολογίες (όλα τα είδη ομολογιών πλην των ETC και ETN)

Για κάθε επιμέρους ομολογία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 18, εάν χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο συνδυασμό είδους ομολογίας και μεγέθους έκδοσης, όπως ορίζεται σε κάθε γραμμή του πίνακα.

Είδος ομολογίας

 

Μέγεθος έκδοσης — RTS23#14

Κρατική ομολογία

RTS2#3 = BOND και RTS2#9 = EUSB

ομολογία η οποία δεν είναι ούτε μετατρέψιμη ούτε καλυμμένη ομολογία και η οποία εκδίδεται από κρατικό εκδότη:

α)  την Ένωση·

β)  κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε κυβερνητικού φορέα ή οργανισμού ή φορέα ειδικού σκοπού του κράτους μέλους·

γ)  κρατικό φορέα που δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία α) και β).

μικρότερο από (σε EUR)

1 000 000 000

Άλλες ομολογίες του Δημοσίου

RTS2#3 = BOND και RTS2#9 = OEPB

ομολογία η οποία δεν είναι ούτε μετατρέψιμη ούτε καλυμμένη ομολογία και η οποία εκδίδεται από οποιονδήποτε από τους ακόλουθους εκδότες του Δημοσίου:

α)  σε περίπτωση ομοσπονδιακού κράτους μέλους, ένα από τα μέλη που συγκροτούν την ομοσπονδία·

β)  φορέα ειδικού σκοπού για διάφορα κράτη μέλη·

γ)  διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, σκοπός του οποίου είναι η κινητοποίηση χρηματοδότησης και η παροχή χρηματοοικονομικής βοήθειας προς όφελος των μελών του, τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης·

δ)  την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

ε)  οντότητα του Δημοσίου που δεν είναι εκδότης κρατικής ομολογίας, όπως ορίζεται στην προηγούμενη γραμμή.

μικρότερο από (σε EUR)

500 000 000

Μετατρέψιμη ομολογία

RTS2#3 = BOND και RTS2#9 = CVTB

μέσο που αποτελείται από ομολογία ή τιτλοποιημένο χρεωστικό τίτλο με ενσωματωμένο παράγωγο, όπως δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά της υποκείμενης μετοχής

μικρότερο από (σε EUR)

500 000 000

Καλυμμένη ομολογία

RTS2#3 = BOND και RTS2#9 = CVDB

οι ομολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ

κατά τα στάδια S1 και S2

κατά τα στάδια S3 και S4

μικρότερο από (σε EUR)

1 000 000 000

μικρότερο από (σε EUR)

500 000 000

Εταιρική ομολογία

RTS2#3 = BOND και RTS2#9 = CRPB

ομολογία η οποία δεν είναι ούτε μετατρέψιμη ούτε καλυμμένη ομολογία και η οποία εκδίδεται από ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρεία που έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου (1) ή τύπο εταιρείας που αναφέρεται στο παράρτημα I ή στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) ή ισοδύναμο σε τρίτες χώρες

κατά τα στάδια S1 και S2

κατά τα στάδια S3 και S4

μικρότερο από (σε EUR)

1 000 000 000

μικρότερο από (σε EUR)

500 000 000

Είδος ομολογίας

Για τον προσδιορισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 18, εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Άλλη ομολογία

RTS2#3 = BOND και RTS2#9 = OTHR

Για τις ομολογίες που δεν ανήκουν σε κανένα από τα ανωτέρω είδη ομολογιών θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
(1)   

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας (SE) (ΕΕ L 294, 10.11.2001, σ. 1).

(2)   

Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).

▼B



Πίνακας 2.3

Ομολογίες (όλα τα είδη ομολογιών πλην των ETC και ETN) — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Ομολογίες (όλα τα είδη ομολογιών πλην των ETC και ETN)

Είδος ομολογίας

Συναλλαγές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ορίων ανά είδος ομολογίας

Εκατοστημόρια που πρέπει να εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των προσυναλλακτικών και μετασυναλλακτικών ορίων SSTI και LIS για κάθε είδος ομολογίας

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κρατική ομολογία

συναλλαγές που εκτελούνται σε κρατικές ομολογίες, μετά την εξαίρεση των συναλλαγών που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 10

S1

S2

S3

S4

300 000 ευρώ

70

300 000 ευρώ

80

90

30

40

50

60

Άλλες ομολογίες του Δημοσίου

συναλλαγές που εκτελούνται σε άλλες ομολογίες του Δημοσίου, μετά την εξαίρεση των συναλλαγών που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 10

S1

S2

S3

S4

300 000 ευρώ

70

300 000 ευρώ

80

90

30

40

50

60

Μετατρέψιμη ομολογία

συναλλαγές που εκτελούνται σε μετατρέψιμες ομολογίες, μετά την εξαίρεση των συναλλαγών που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 10

S1

S2

S3

S4

200 000 ευρώ

70

200 000 ευρώ

80

90

30

40

50

60

Καλυμμένη ομολογία

συναλλαγές που εκτελούνται σε καλυμμένες ομολογίες, μετά την εξαίρεση των συναλλαγών που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 10

S1

S2

S3

S4

300 000 ευρώ

70

300 000 ευρώ

80

90

30

40

40

40

Εταιρική ομολογία

συναλλαγές που εκτελούνται σε εταιρικές ομολογίες, μετά την εξαίρεση των συναλλαγών που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 10

S1

S2

S3

S4

200 000 ευρώ

70

200 000 ευρώ

80

90

30

40

50

60

Άλλες ομολογίες

συναλλαγές που εκτελούνται σε άλλες ομολογίες, μετά την εξαίρεση των συναλλαγών που ορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 10

S1

S2

S3

S4

200 000 ευρώ

70

200 000 ευρώ

80

90

30

40

50

60

▼M3



Πίνακας 2.4

Ομολογίες (είδη ομολογιών ETC και ETN) — κατηγορίες χωρίς ρευστή αγορά

Είδος ομολογίας

Για κάθε επιμέρους χρηματοπιστωτικό μέσο καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας

Μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (ΜΗΑΣ)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Βασικά εμπορεύματα διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο (ETC) — RTS2#3 = ETCS

χρεωστικός τίτλος που εκδίδεται για μια άμεση επένδυση από τον εκδότη σε βασικά εμπορεύματα ή συμβάσεις παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων. Η τιμή του ETC είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με την απόδοση του υποκείμενου στοιχείου. Ένα ETC παρακολουθεί παθητικά την απόδοση του βασικού εμπορεύματος ή των δεικτών βασικών εμπορευμάτων στους οποίους αναφέρεται.

500 000  EUR

10

Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι (ETN) — RTS2#3 = ETNS

χρεωστικός τίτλος που εκδίδεται για μια άμεση επένδυση από τον εκδότη στο υποκείμενο στοιχείο ή τις υποκείμενες συμβάσεις παραγώγων. Η τιμή του ETN είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με την απόδοση του υποκείμενου στοιχείου. Ένα ETN παρακολουθεί παθητικά την απόδοση του υποκείμενου στοιχείου στο οποίο αναφέρεται.

500 000  EUR

10

▼B



Πίνακας 2.5

Ομολογίες (είδη ομολογιών ETC και ETN) — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Ομολογίες (είδη ομολογιών ETC και ETN)

Προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο για το οποίο καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Είδος ομολογίας

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

ETC

1 000 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

50 000 000 ευρώ

50 000 000 ευρώ

ETN

1 000 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

50 000 000 ευρώ

50 000 000 ευρώ

Προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο για το οποίο καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Είδος ομολογίας

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

ETC

900 000 ευρώ

900 000 ευρώ

45 000 000 ευρώ

45 000 000 ευρώ

ETN

900 000 ευρώ

900 000 ευρώ

45 000 000 ευρώ

45 000 000 ευρώ

3.    Δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (SFP)

▼M3



Πίνακας 3.1

SFP — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (SFP)

Δοκιμή 1 — αξιολόγηση κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού SFP

Αξιολόγηση κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού SFP για τον προσδιορισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) — RTS2#3 = SFPS

Συναλλαγές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους υπολογισμούς των τιμών που σχετίζονται με τα ποσοτικά κριτήρια ρευστότητας για τους σκοπούς της αξιολόγησης της κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού SFP

Η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού SFP αξιολογείται με εφαρμογή των ακόλουθων ορίων των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Συναλλαγές που εκτελούνται σε όλα τα SFP

300 000 000  EUR

500

Δοκιμή 2 — SFP για τα οποία δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Εάν οι τιμές που σχετίζονται με τα ποσοτικά κριτήρια ρευστότητας είναι και οι δύο πάνω από τα ποσοτικά όρια ρευστότητας που καθορίζονται για τους σκοπούς της αξιολόγησης της κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού SFP, η δοκιμή 1 είναι θετική και εκτελείται η δοκιμή 2. Για κάθε επιμέρους χρηματοπιστωτικό μέσο καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Ποσοστό ημερών διαπραγμάτευσης κατά την εξεταζόμενη περίοδο

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 3]

100 000  EUR

2

80 %

▼B



Πίνακας 3.2

SFP — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS, εάν η δοκιμή 1 δεν είναι επιτυχής

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (SFP)

Προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS, εάν η δοκιμή 1 δεν είναι επιτυχής

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

100 000 ευρώ

250 000 ευρώ

500 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

Πίνακας 3.3

SFP — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS, εάν η δοκιμή 1 είναι επιτυχής



Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (SFP)

Συναλλαγές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ορίων

Εκατοστημόρια και κατώτατες τιμές που πρέπει να εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των προσυναλλακτικών και μετασυναλλακτικών ορίων SSTI και LIS για τα SFP για τα οποία καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, εάν η δοκιμή 1 είναι επιτυχής

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγές που εκτελούνται σε όλα τα SFP για τα οποία καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

S1

S2

S3

S4

100 000 ευρώ

70

250 000 ευρώ

80

500 000 ευρώ

90

1 000 000 ευρώ

30

40

50

60



Προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για SFP για τα οποία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, εάν η δοκιμή 1 είναι επιτυχής

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

100 000 ευρώ

250 000 ευρώ

500 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

4.    Τιτλοποιημένα παράγωγα

▼M3



Πίνακας 4.1

Τιτλοποιημένα παράγωγα — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείου ενεργητικού — Τιτλοποιημένα παράγωγα

μια κινητή αξία, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, που είναι διαφορετική από τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α.1)  απλούς («plain vanilla») καλυμμένους τίτλους επιλογής, δηλαδή τίτλους που εκδίδονται από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και παρέχουν στον κάτοχο το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση,

α)  να αγοράσει, κατά την ημερομηνία λήξης ή έως αυτήν, ένα συγκεκριμένο ποσό του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού σε προκαθορισμένη τιμή άσκησης ή, σε περίπτωση που έχει καθοριστεί διακανονισμός τοις μετρητοίς, να λάβει την πληρωμή της θετικής διαφοράς μεταξύ της τρέχουσας τιμής της αγοράς και της τιμής άσκησης από τον πωλητή· ή

β)  να πωλήσει, κατά την ημερομηνία λήξης ή έως αυτήν, ένα συγκεκριμένο ποσό του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού σε προκαθορισμένη τιμή άσκησης ή, σε περίπτωση που έχει καθοριστεί χρηματικός διακανονισμός, να λάβει την καταβολή της θετικής διαφοράς μεταξύ της τιμής άσκησης και της τρέχουσας τιμής της αγοράς από τον αγοραστή·

α.2)  τίτλους επιλογής, δηλαδή τίτλους που εκδίδονται από τον ίδιο εκδότη του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού και παρέχουν στον κάτοχο το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση,

α)  να αγοράσει, κατά την ημερομηνία λήξης ή έως αυτήν, ένα συγκεκριμένο ποσό του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού σε προκαθορισμένη τιμή άσκησης ή, σε περίπτωση που έχει καθοριστεί χρηματικός διακανονισμός τοις μετρητοίς, να εισπράξει την καταβολή της θετικής διαφοράς μεταξύ της τρέχουσας τιμής της αγοράς και της τιμής άσκησης από τον πωλητή· ή

β)  να πωλήσει, κατά την ημερομηνία λήξης ή έως αυτήν, ένα συγκεκριμένο ποσό του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού σε προκαθορισμένη τιμή άσκησης ή, σε περίπτωση που έχει καθοριστεί χρηματικός διακανονισμός, να λάβει την καταβολή της θετικής διαφοράς μεταξύ της τιμής άσκησης και της τρέχουσας τιμής της αγοράς από τον αγοραστή·

β)  πιστοποιητικά μόχλευσης, δηλαδή πιστοποιητικά που παρακολουθούν την απόδοση του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού με αποτέλεσμα μόχλευσης·

γ)  εξωτικούς καλυμμένους τίτλους επιλογής, δηλαδή καλυμμένους τίτλους επιλογής των οποίων το κύριο στοιχείο είναι συνδυασμός δικαιωμάτων προαίρεσης·

δ)  διαπραγματεύσιμα δικαιώματα των οποίων το υποκείμενο μέσο είναι μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα·

ε)  πιστοποιητικά επενδύσεων, δηλαδή πιστοποιητικά που παρακολουθούν την απόδοση του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού χωρίς αποτέλεσμα μόχλευσης.

RTS2#3 = SDRV

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

για όλα τα τιτλοποιημένα παράγωγα θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

▼B



Πίνακας 4.2

Τιτλοποιημένα παράγωγα — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS

Κατηγορία στοιχείου ενεργητικού — Τιτλοποιημένα παράγωγα

Προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

50 000 ευρώ

60 000 ευρώ

90 000 ευρώ

100 000 ευρώ

5.    Παράγωγα επί επιτοκίων

▼M3



Πίνακας 5.1

Παράγωγα επί επιτοκίων — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί επιτοκίων

κάθε σύμβαση, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, της οποίας το τελικό υποκείμενο στοιχείο είναι επιτόκιο, ομολογία, δάνειο, οποιοδήποτε καλάθι, χαρτοφυλάκιο ή δείκτης συμπεριλαμβανομένου επιτοκίου, ομολογίας, δανείου ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος που αναπαριστά την απόδοση επιτοκίου, ομολογίας, δανείου.

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω

Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας Για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, εφαρμόζεται το πρόσθετο ποιοτικό κριτήριο ρευστότητας, ανάλογα με την περίπτωση

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Πρόσθετο ποιοτικό κριτήριο ποιότητας

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε ομολογίες

/ Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε ομολογία

/ Προθεσμιακή σύμβαση σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών

Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σε ομολογία

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BOND

ή

/ Προθεσμιακή σύμβαση σε ομολογία

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BOND

ή

Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε ομολογία

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BNFD

ή

Προθεσμιακή σύμβαση σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BNFD

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί ομολογιών ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#17) — εκδότης του υποκείμενου μέσου

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#18) — η διάρκεια της υποκείμενης παραδοτέας ομολογίας καθορίζεται ως εξής:

Βραχυπρόθεσμο: μια υποκείμενη παραδοτέα ομολογία με διάρκεια έως και 4 έτη θεωρείται βραχυπρόθεσμη

Μεσοπρόθεσμο: μια υποκείμενη παραδοτέα ομολογία με διάρκεια από 4 έως 8 έτη θεωρείται μεσοπρόθεσμη

Μακροπρόθεσμο: μια υποκείμενη παραδοτέα ομολογία με διάρκεια από 8 έως 15 έτη θεωρείται μακροπρόθεσμη

Εξαιρετικά μακροπρόθεσμο: μια υποκείμενη παραδοτέα ομολογία με διάρκεια μεγαλύτερη των 15 ετών θεωρείται εξαιρετικά μακροπρόθεσμη

Κριτήριο κατάτμησης 3 — το κλιμάκιο ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

5 000 000  EUR

10

όποτε για μια υποκατηγορία καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά όσον αφορά ένα συγκεκριμένο κλιμάκιο ληκτότητας, και για την υποκατηγορία που ορίζεται από το επόμενο κλιμάκιο ληκτότητας καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, για την πρώτη σύμβαση προηγούμενου μήνα (back month contract) καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά 2 εβδομάδες πριν από τη λήξη του επόμενου μήνα

Δικαίωμα προαίρεσης επί ομολογιών

/ Δικαίωμα προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί ομολογιών

/ Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών

Δικαίωμα προαίρεσης επί ομολογιών

Δικαίωμα προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί ομολογιών

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

ή

Δικαίωμα προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί ομολογιών

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

ή

Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BNFD

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί ομολογιών ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#22) — τελική υποκείμενη ομολογία

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης που ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

5 000 000  EUR

10

 

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων και FRA / Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων / προθεσμιακή συμφωνία επιτοκίων σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων

Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = INTR

ή

Προθεσμιακή συμφωνία επιτοκίων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = INTR

ή

Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = IFUT

ή

Προθεσμιακή συμφωνία επιτοκίων σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = IFUT

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#24) — υποκείμενο επιτόκιο

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#25) — διάρκεια του υποκείμενου επιτοκίου

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης που ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

500 000 000  EUR

10

όποτε για μια υποκατηγορία καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά όσον αφορά ένα συγκεκριμένο κλιμάκιο ληκτότητας, και για την υποκατηγορία που ορίζεται από το επόμενο κλιμάκιο ληκτότητας καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, για την πρώτη σύμβαση προηγούμενου μήνα (back month contract) καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά 2 εβδομάδες πριν από τη λήξη του επόμενου μήνα

Δικαιώματα προαίρεσης επί επιτοκίων

/Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων/FRA

/Δικαίωμα προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί επιτοκίων

/Δικαίωμα προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων/FRA

Δικαίωμα προαίρεσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων/FRA//Δικαίωμα προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί επιτοκίων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = IFUT

ή

(IR Option) Δικαίωμα προαίρεσης επί επιτοκίων //Δικαίωμα προαίρεσης επί δικαιώματος προαίρεσης επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων/FRA

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = INTR

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί επιτοκίων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#24) — υποκείμενο επιτόκιο

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#25) — διάρκεια του υποκείμενου επιτοκίου

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο λήξης m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

500 000 000  EUR

10

 

Δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWPT

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#16) — το είδος υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής: συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (fixed-to-fixed single currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα [RTS2#16 = XXSC]

συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (fixed-to-float single currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα [RTS2#16 = XFSC]

συμφωνία ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (float-to-float single currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα [RTS2#16 = FFSC]

συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα (inflation single currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα [RTS2#16 = IFSC]

συμφωνία ανταλλαγής OIS στο ίδιο νόμισμα (OIS single currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής OIS στο ίδιο νόμισμα [RTS2#16 = OSSC]

συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (fixed-to-fixed multi currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα [RTS2#16 = XXMC]

συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (fixed-to-float multicurrency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα [RTS2#16 = XFMC]

συμφωνία ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (float-to-float multi currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα [RTS2#16 = FFMC]

συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα (inflation multi-currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα [RTS2#16 = IFMC]

συμφωνία ανταλλαγής OIS σε πολλά νομίσματα (OIS multi-currency swap), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής OIS σε πολλά νομίσματα [RTS2#16 = OSMC]

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#20) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του δικαιώματος προαίρεσης

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#22 ή RTS2#23) — ο δείκτης του πληθωρισμού, εάν το είδος της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής είναι είτε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα είτε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα

Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS2#21) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κριτήριο κατάτμησης 5 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 5 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 5 έτη < ληκτότητα ≤ 10 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: άνω των 10 ετών

500 000 000  EUR

10

 

Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα και οι ταμειακές ροές του ενός σκέλους προσδιορίζονται από σταθερό επιτόκιο και οι ταμειακές ροές του άλλου σκέλους καθορίζονται από κυμαινόμενο επιτόκιο.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = XFMC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (fixed-to-float multi-currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13 και RTS23#42) — το ονομαστικό ζεύγος νομισμάτων που ορίζεται ως συνδυασμός των δύο νομισμάτων στα οποία εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

10

 

Συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα και όπου οι ταμειακές ροές και των δύο σκελών προσδιορίζονται από κυμαινόμενα επιτόκια

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = FFMC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (float-to-float multi-currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13 και RTS23#42) — το ονομαστικό ζεύγος νομισμάτων που ορίζεται ως συνδυασμός των δύο νομισμάτων στα οποία εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

10

 

Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα και όπου οι ταμειακές ροές και των δύο σκελών προσδιορίζονται από σταθερά επιτόκια

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = XXMC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (fixed-to-fixed multi-currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13 και RTS23#42) — το ονομαστικό ζεύγος νομισμάτων που ορίζεται ως συνδυασμός των δύο νομισμάτων στα οποία εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

10

 

Συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (overnight index swap, OIS) σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα και όπου οι ταμειακές ροές τουλάχιστον του ενός σκέλους προσδιορίζονται από επιτόκιο βάσει συμφωνίας ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = OSMC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) σε πολλά νομίσματα ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13 και RTS23#42) — το ονομαστικό ζεύγος νομισμάτων που ορίζεται ως συνδυασμός των δύο νομισμάτων στα οποία εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

10

 

Συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα και όπου οι ταμειακές ροές τουλάχιστον του ενός σκέλους προσδιορίζονται από επιτόκιο βάσει ποσοστού του πληθωρισμού

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = IFMC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα (inflation multi-currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13 και RTS23#42) — το ονομαστικό ζεύγος νομισμάτων που ορίζεται ως συνδυασμός των δύο νομισμάτων στα οποία εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

10

 

Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα και οι ταμειακές ροές του ενός σκέλους προσδιορίζονται από σταθερό επιτόκιο, ενώ οι ταμειακές ροές του άλλου σκέλους προσδιορίζονται από κυμαινόμενο επιτόκιο

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = XFSC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (fixed-to-float single currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13) — το ονομαστικό νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο λήξης 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

10

 

Συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα και όπου οι ταμειακές ροές και των δύο σκελών προσδιορίζονται από κυμαινόμενα επιτόκια

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = FFSC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (float-to-float single currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13) — το ονομαστικό νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

10

 

Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα και όπου οι ταμειακές ροές και των δύο σκελών προσδιορίζονται από σταθερά επιτόκια

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = XXSC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (fixed-to-fixed single currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13) — το ονομαστικό νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

10

 

Συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) στο ίδιο νόμισμα

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα και όπου οι ταμειακές ροές τουλάχιστον του ενός σκέλους προσδιορίζονται από επιτόκιο βάσει συμφωνίας ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = OSSC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) στο ίδιο νόμισμα ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13) — το ονομαστικό νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

10

 

Συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις/δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα

συμφωνία ανταλλαγής ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση/δικαίωμα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής όπου δύο μέρη ανταλλάσσουν ταμειακές ροές που εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα και όπου οι ταμειακές ροές τουλάχιστον του ενός σκέλους προσδιορίζονται από επιτόκιο βάσει ποσοστού του πληθωρισμού

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP ή FONS ή FWOS ή OPTS

RTS2#16 = IFSC

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα (inflation single-currency swap) ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#13) — το ονομαστικό νόμισμα στο οποίο εκφράζονται τα δύο σκέλη της συμφωνίας ανταλλαγής

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

10

 

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί επιτοκίων

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Άλλα παράγωγα επί επιτοκίων

παράγωγο επί επιτοκίων που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OTHR

οποιοδήποτε άλλο παράγωγο επί επιτοκίων για το οποίο θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

▼B



Πίνακας 5.2

Παράγωγα επί επιτοκίων — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί επιτοκίων

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Εκατοστημόρια και κατώτατα όρια που πρέπει να εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των προσυναλλακτικών και μετασυναλλακτικών ορίων SSTI και LIS για κάθε υποκατηγορία για την οποία καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συναλλαγές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους υπολογισμούς των ορίων

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Όγκος — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Όγκος — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί ομολογιών

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

4 000 000 ευρώ

70

5 000 000 ευρώ

80

60

20 000 000 ευρώ

90

70

25 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Δικαιώματα προαίρεσης επί ομολογιών

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

4 000 000 ευρώ

70

5 000 000 ευρώ

80

60

20 000 000 ευρώ

90

70

25 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακές συμβάσεις επί επιτοκίων

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

5 000 000 ευρώ

70

10 000 000 ευρώ

80

60

20 000 000 ευρώ

90

70

25 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Δικαιώματα προαίρεσης επί επιτοκίων

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

5 000 000 ευρώ

70

10 000 000 ευρώ

80

60

20 000 000 ευρώ

90

70

25 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

4 000 000 ευρώ

70

5 000 000 ευρώ

80

60

9 000 000 ευρώ

90

70

10 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

4 000 000 ευρώ

70

5 000 000 ευρώ

80

60

9 000 000 ευρώ

90

70

10 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

4 000 000 ευρώ

70

5 000 000 ευρώ

80

60

9 000 000 ευρώ

90

70

10 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

4 000 000 ευρώ

70

5 000 000 ευρώ

80

60

9 000 000 ευρώ

90

70

10 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (overnight index swap, OIS) σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

4 000 000 ευρώ

70

5 000 000 ευρώ

80

60

9 000 000 ευρώ

90

70

10 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

4 000 000 ευρώ

70

5 000 000 ευρώ

80

60

9 000 000 ευρώ

90

70

10 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

4 000 000 ευρώ

70

5 000 000 ευρώ

80

60

9 000 000 ευρώ

90

70

10 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

4 000 000 ευρώ

70

5 000 000 ευρώ

80

60

9 000 000 ευρώ

90

70

10 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

4 000 000 ευρώ

70

5 000 000 ευρώ

80

60

9 000 000 ευρώ

90

70

10 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) στο ίδιο νόμισμα

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

4 000 000 ευρώ

70

5 000 000 ευρώ

80

60

9 000 000 ευρώ

90

70

10 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

4 000 000 ευρώ

70

5 000 000 ευρώ

80

60

9 000 000 ευρώ

90

70

10 000 000 ευρώ

30

40

50

60



Πίνακας 5.3

Παράγωγα επί επιτοκίων — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί επιτοκίων

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για κάθε υποκατηγορία για την οποία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί ομολογιών

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

20 000 000 ευρώ

25 000 000 ευρώ

Δικαιώματα προαίρεσης επί ομολογιών

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

20 000 000 ευρώ

25 000 000 ευρώ

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακές συμβάσεις επί επιτοκίων

5 000 000 ευρώ

10 000 000 ευρώ

20 000 000 ευρώ

25 000 000 ευρώ

Δικαιώματα προαίρεσης επί επιτοκίων

5 000 000 ευρώ

10 000 000 ευρώ

20 000 000 ευρώ

25 000 000 ευρώ

Δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

9 000 000 ευρώ

10 000 000 ευρώ

Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

9 000 000 ευρώ

10 000 000 ευρώ

Συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

9 000 000 ευρώ

10 000 000 ευρώ

Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

9 000 000 ευρώ

10 000 000 ευρώ

Συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (overnight index swap, OIS) σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

9 000 000 ευρώ

10 000 000 ευρώ

Συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

9 000 000 ευρώ

10 000 000 ευρώ

Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

9 000 000 ευρώ

10 000 000 ευρώ

Συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής κυμαινόμενου με κυμαινόμενο επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

9 000 000 ευρώ

10 000 000 ευρώ

Συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού με σταθερό επιτόκιο στο ίδιο νόμισμα

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

9 000 000 ευρώ

10 000 000 ευρώ

Συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής δεικτών επιτοκίου διάρκειας μιας ημέρας (OIS) στο ίδιο νόμισμα

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

9 000 000 ευρώ

10 000 000 ευρώ

Συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα (single currency swaps) και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

9 000 000 ευρώ

10 000 000 ευρώ

Άλλα παράγωγα επί επιτοκίων

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

9 000 000 ευρώ

10 000 000 ευρώ

6.    Παράγωγα επί μετοχών

▼M3



Πίνακας 6.1

Παράγωγα επί μετοχών — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί μετοχών

οποιαδήποτε σύμβαση, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ που σχετίζεται με:

α)  μία ή περισσότερες μετοχές, πιστοποιητικά αποθετηρίου, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ΔΑΚ/ETF), πιστοποιητικά, άλλα παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα, ταμειακές ροές ή άλλα προϊόντα που σχετίζονται με την απόδοση μιας ή περισσοτέρων μετοχών, πιστοποιητικών αποθετηρίου, ΔΑΚ, πιστοποιητικών ή άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων·

β)  δείκτη μετοχών, πιστοποιητικών αποθετηρίου, ΔΑΚ, πιστοποιητικών, άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων, ταμειακών ροών ή άλλων προϊόντων που σχετίζονται με την απόδοση μιας ή περισσοτέρων μετοχών, πιστοποιητικών αποθετηρίου, ΔΑΚ, πιστοποιητικών ή άλλων παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Δικαιώματα προαίρεσης με βάση χρηματιστηριακό δείκτη

δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι δείκτης αποτελούμενος από μετοχές

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης επί δείκτη θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις με βάση χρηματιστηριακό δείκτη

συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι δείκτης αποτελούμενος από μετοχές

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ή FORW

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί δείκτη θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών

δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι μετοχή ή καλάθι μετοχών που προκύπτει από εταιρική πράξη

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις μετοχών

συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι μετοχή ή καλάθι μετοχών που προκύπτει από εταιρική πράξη

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ή FORW

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Δικαιώματα προαίρεσης μερισμάτων μετοχών

δικαίωμα προαίρεσης επί του μερίσματος μιας συγκεκριμένης μετοχής

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης μερισμάτων μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις μερισμάτων μετοχών

συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση επί του μερίσματος συγκεκριμένης μετοχής

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ή FORW

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις μερισμάτων μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Δικαιώματα προαίρεσης με βάση δείκτη μερισμάτων

δικαίωμα προαίρεσης επί δείκτη αποτελούμενου από μερίσματα μίας ή περισσότερων μετοχών

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης επί δείκτη μερισμάτων θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις με βάση δείκτη μερισμάτων

συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση επί δείκτη αποτελούμενου από μερίσματα μίας ή περισσότερων μετοχών

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ή FORW

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί δείκτη μερισμάτων θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Δικαιώματα προαίρεσης με βάση δείκτη μεταβλητότητας

δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι ένας δείκτης μεταβλητότητας, ο οποίος ορίζεται ως δείκτης που σχετίζεται με τη μεταβλητότητα ενός συγκεκριμένου υποκείμενου δείκτη μετοχικών τίτλων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης επί δείκτη μεταβλητότητας θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις με βάση δείκτη μεταβλητότητας

συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι ένας δείκτης μεταβλητότητας, ο οποίος ορίζεται ως δείκτης που σχετίζεται με τη μεταβλητότητα ενός συγκεκριμένου υποκείμενου δείκτη μετοχικών τίτλων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ή FORW

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί δείκτη μεταβλητότητας θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Δικαιώματα προαίρεσης επί ETF

δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ΔΑΚ/ETF)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα δικαιώματα προαίρεσης επί ETF θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί ETF

συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ΔΑΚ/ETF)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR ή FORW

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28

για όλα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί ETF θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται

κατωτέρω

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Συμφωνίες ανταλλαγής

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = SWAP

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#27) — είδος υποκείμενου στοιχείου: μεμονωμένος πιστούχος, δείκτης, καλάθι

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28) — υποκείμενος μεμονωμένος πιστούχος, δείκτης, καλάθι

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#28) — παράμετρος: βασική παράμετρος απόδοσης με επιστροφή του αντιτίμου, παράμετρος μερισματικής απόδοσης, παράμετρος διακύμανσης της απόδοσης, παράμετρος μεταβλητότητας της απόδοσης

Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

50 000 000  EUR

 

Βασική παράμετρος απόδοσης με επιστροφή του αντιτίμου

Παράμετρος διακύμανσης/μεταβλητότητας της απόδοσης

Παράμετρος μερισματικής απόδοσης

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

 

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

 

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

 

 

Συμφωνίες ανταλλαγής χαρτοφυλακίου

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = PSWP

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής χαρτοφυλακίου ορίζεται από έναν συγκεκριμένο συνδυασμό των εξής:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#27) — είδος υποκείμενου στοιχείου: μεμονωμένος πιστούχος, δείκτης, καλάθι

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#26 ή, εάν είναι μηδενικό, RTS23#28) — υποκείμενος μεμονωμένος πιστούχος, δείκτης, καλάθι

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#28) — παράμετρος: βασική παράμετρος απόδοσης με επιστροφή του αντιτίμου, παράμετρος μερισματικής απόδοσης, παράμετρος διακύμανσης της απόδοσης, παράμετρος μεταβλητότητας της απόδοσης

Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής χαρτοφυλακίο ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

50 000 000  EUR

15

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Άλλα παράγωγα επί μετοχών παράγωγο επί μετοχών που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OTHR’

οποιοδήποτε άλλο παράγωγο επί μετοχών για το οποίο θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

▼B



Πίνακας 6.2

Παράγωγα επί μετοχών — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί μετοχών

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των προσυναλλακτικών και μετασυναλλακτικών ορίων SSTI και LIS, κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω

Συναλλαγές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους υπολογισμούς των ορίων

Τιμές των προσυναλλακτικών και μετασυναλλακτικών ορίων SSTI και LIS για τις υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, με βάση τη ζώνη του μέσου ημερήσιου ονομαστικού ποσού (ADNA) στην οποία ανήκει η υποκατηγορία

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Δικαιώματα προαίρεσης με βάση χρηματιστηριακό δείκτη

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης με βάση χρηματιστηριακό δείκτη ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενος δείκτης μετοχών

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

< 100 εκατ. ευρώ ADNA

20 000 ευρώ

25 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

1 500 000 ευρώ

100 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 200 εκατ. ευρώ

2 500 000 ευρώ

3 000 000 ευρώ

25 000 000 ευρώ

30 000 000 ευρώ

200 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 600 εκατ. ευρώ

5 000 000 ευρώ

5 500 000 ευρώ

50 000 000 ευρώ

55 000 000 ευρώ

ADNA ≥ 600 εκατ. ευρώ

15 000 000 ευρώ

20 000 000 ευρώ

150 000 000 ευρώ

160 000 000 ευρώ

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις με βάση χρηματιστηριακό δείκτη

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων με βάση χρηματιστηριακό δείκτη ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενος δείκτης μετοχών

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

< 100 εκατ. ευρώ ADNA

20 000 ευρώ

25 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

1 500 000 ευρώ

100 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 1 δισεκατ. ευρώ

500 000 ευρώ

550 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

5 500 000 ευρώ

1 δισεκατ. ευρώ ≤ ADNA < 3 δισεκατ. ευρώ

5 000 000 ευρώ

5 500 000 ευρώ

50 000 000 ευρώ

55 000 000 ευρώ

3 δισεκατ. ευρώ ≤ ADNA < 5 δισεκατ. ευρώ

15 000 000 ευρώ

20 000 000 ευρώ

150 000 000 ευρώ

160 000 000 ευρώ

ADNA ≥ 5 δισεκατ. ευρώ

25 000 000 ευρώ

30 000 000 ευρώ

250 000 000 ευρώ

260 000 000 ευρώ

Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενη μετοχή

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

< 5 εκατ. ευρώ ADNA

20 000 ευρώ

25 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

1 250 000 ευρώ

5 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 10 εκατ. ευρώ

250 000 ευρώ

300 000 ευρώ

1 250 000 ευρώ

1 500 000 ευρώ

10 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 20 εκατ. ευρώ

500 000 ευρώ

550 000 ευρώ

2 500 000 ευρώ

3 000 000 ευρώ

ADNA ≥ 20 εκατ. ευρώ

1 000 000 ευρώ

1 500 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

5 500 000 ευρώ

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις μετοχών

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί μετοχών ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενη μετοχή

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

< 5 εκατ. ευρώ ADNA

20 000 ευρώ

25 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

1 250 000 ευρώ

5 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 10 εκατ. ευρώ

250 000 ευρώ

300 000 ευρώ

1 250 000 ευρώ

1 500 000 ευρώ

10 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 20 εκατ. ευρώ

500 000 ευρώ

550 000 ευρώ

2 500 000 ευρώ

3 000 000 ευρώ

ADNA ≥ 20 εκατ. ευρώ

1 000 000 ευρώ

1 500 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

5 500 000 ευρώ

Δικαιώματα προαίρεσης μερισμάτων μετοχών

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί μερισμάτων μετοχών ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενη μετοχή με δικαίωμα στη διανομή μερίσματος

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

< 5 εκατ. ευρώ ADNA

20 000 ευρώ

25 000 ευρώ

400 000 ευρώ

450 000 ευρώ

5 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 10 εκατ. ευρώ

25 000 ευρώ

30 000 ευρώ

500 000 ευρώ

550 000 ευρώ

10 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 20 εκατ. ευρώ

50 000 ευρώ

100 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

1 500 000 ευρώ

ADNA ≥ 20 εκατ. ευρώ

100 000 ευρώ

150 000 ευρώ

2 000 000 ευρώ

2 500 000 ευρώ

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις μερισμάτων μετοχών

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί μερισμάτων μετοχών ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενη μετοχή με δικαίωμα στη διανομή μερίσματος

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

< 5 εκατ. ευρώ ADNA

20 000 ευρώ

25 000 ευρώ

400 000 ευρώ

450 000 ευρώ

5 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 10 εκατ. ευρώ

25 000 ευρώ

30 000 ευρώ

500 000 ευρώ

550 000 ευρώ

10 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 20 εκατ. ευρώ

50 000 ευρώ

100 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

1 500 000 ευρώ

ADNA ≥ 20 εκατ. ευρώ

100 000 ευρώ

150 000 ευρώ

2 000 000 ευρώ

2 500 000 ευρώ

Δικαιώματα προαίρεσης με βάση δείκτη μερισμάτων

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης με βάση δείκτη μερισμάτων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενος δείκτης μερισμάτων

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

< 100 εκατ. ευρώ ADNA

20 000 ευρώ

25 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

1 500 000 ευρώ

100 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 200 εκατ. ευρώ

2 500 000 ευρώ

3 000 000 ευρώ

25 000 000 ευρώ

30 000 000 ευρώ

200 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 600 εκατ. ευρώ

5 000 000 ευρώ

5 500 000 ευρώ

50 000 000 ευρώ

55 000 000 ευρώ

ADNA ≥ 600 εκατ. ευρώ

15 000 000 ευρώ

20 000 000 ευρώ

150 000 000 ευρώ

160 000 000 ευρώ

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις με βάση δείκτη μερισμάτων

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων με βάση δείκτη μερισμάτων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενος δείκτης μερισμάτων

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

< 100 εκατ. ευρώ ADNA

20 000 ευρώ

25 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

1 500 000 ευρώ

100 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 1 δισεκατ. ευρώ

500 000 ευρώ

550 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

5 500 000 ευρώ

1 δισεκατ. ευρώ ≤ ADNA < 3 δισεκατ. ευρώ

5 000 000 ευρώ

5 500 000 ευρώ

50 000 000 ευρώ

55 000 000 ευρώ

3 δισεκατ. ευρώ ≤ ADNA < 5 δισεκατ. ευρώ

15 000 000 ευρώ

20 000 000 ευρώ

150 000 000 ευρώ

160 000 000 ευρώ

ADNA ≥ 5 δισεκατ. ευρώ

25 000 000 ευρώ

30 000 000 ευρώ

250 000 000 ευρώ

260 000 000 ευρώ

Δικαιώματα προαίρεσης με βάση δείκτη μεταβλητότητας

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης με βάση δείκτη μεταβλητότητας ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενος δείκτης μεταβλητότητας

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

< 100 εκατ. ευρώ ADNA

20 000 ευρώ

25 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

1 500 000 ευρώ

100 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 200 εκατ. ευρώ

2 500 000 ευρώ

3 000 000 ευρώ

25 000 000 ευρώ

30 000 000 ευρώ

200 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 600 εκατ. ευρώ

5 000 000 ευρώ

5 500 000 ευρώ

50 000 000 ευρώ

55 000 000 ευρώ

ADNA ≥ 600 εκατ. ευρώ

15 000 000 ευρώ

20 000 000 ευρώ

150 000 000 ευρώ

160 000 000 ευρώ

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις με βάση δείκτη μεταβλητότητας

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων με βάση δείκτη μεταβλητότητας ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενος δείκτης μεταβλητότητας

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

< 100 εκατ. ευρώ ADNA

20 000 ευρώ

25 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

1 500 000 ευρώ

100 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 1 δισεκατ. ευρώ

500 000 ευρώ

550 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

5 500 000 ευρώ

1 δισεκατ. ευρώ ≤ ADNA < 3 δισεκατ. ευρώ

5 000 000 ευρώ

5 500 000 ευρώ

50 000 000 ευρώ

55 000 000 ευρώ

3 δισεκατ. ευρώ ≤ ADNA < 5 δισεκατ. ευρώ

15 000 000 ευρώ

20 000 000 ευρώ

150 000 000 ευρώ

160 000 000 ευρώ

ADNA ≥ 5 δισεκατ. ευρώ

25 000 000 ευρώ

30 000 000 ευρώ

250 000 000 ευρώ

260 000 000 ευρώ

Δικαιώματα προαίρεσης επί ETF

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί ETF ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενο ETF

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

< 5 εκατ. ευρώ ADNA

20 000 ευρώ

25 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

1 250 000 ευρώ

5 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 10 εκατ. ευρώ

250 000 ευρώ

300 000 ευρώ

1 250 000 ευρώ

1 500 000 ευρώ

10 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 20 εκατ. ευρώ

500 000 ευρώ

550 000 ευρώ

2 500 000 ευρώ

3 000 000 ευρώ

ADNA ≥ 20 εκατ. ευρώ

1 000 000 ευρώ

1 500 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

5 500 000 ευρώ

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί ETF

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί ETF ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 — υποκείμενο ETF

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

< 5 εκατ. ευρώ ADNA

20 000 ευρώ

25 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

1 250 000 ευρώ

5 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 10 εκατ. ευρώ

250 000 ευρώ

300 000 ευρώ

1 250 000 ευρώ

1 500 000 ευρώ

10 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 20 εκατ. ευρώ

500 000 ευρώ

550 000 ευρώ

2 500 000 ευρώ

3 000 000 ευρώ

ADNA ≥ 20 εκατ. ευρώ

1 000 000 ευρώ

1 500 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

5 500 000 ευρώ

Συμφωνίες ανταλλαγής

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 — είδος υποκείμενου στοιχείου: μεμονωμένος πιστούχος, δείκτης, καλάθι

Κριτήριο κατάτμησης 2 — υποκείμενος μεμονωμένος πιστούχος, δείκτης, καλάθι

Κριτήριο κατάτμησης 3 — παράμετρος: βασική παράμετρος απόδοσης με επιστροφή του αντιτίμου, παράμετρος μερισματικής απόδοσης, παράμετρος διακύμανσης της απόδοσης, παράμετρος μεταβλητότητας της απόδοσης

Κριτήριο κατάτμησης 4 — το κλιμάκιο υπολειπόμενης ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

50 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 100 εκατ. ευρώ

250 000 ευρώ

300 000 ευρώ

1 250 000 ευρώ

1 500 000 ευρώ

100 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 200 εκατ. ευρώ

500 000 ευρώ

550 000 ευρώ

2 500 000 ευρώ

3 000 000 ευρώ

ADNA ≥ 200 εκατ. ευρώ

1 000 000 ευρώ

1 500 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

5 500 000 ευρώ

Βασική παράμετρος απόδοσης με επιστροφή του αντιτίμου

Παράμετρος διακύμανσης/μεταβλητότητας της απόδοσης

Παράμετρος μερισματικής απόδοσης

 

 

 

 

 

 

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 1 έτος

 

 

 

 

 

 

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 έτος < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 2 έτη

 

 

 

 

 

 

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 2 έτη < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 έτη

 

 

 

 

 

 

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 2 έτη

…

 

 

 

 

 

 

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ n έτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

 

 

 

 

 

 

 

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ n έτη

 

 

 

 

 

 

 

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ n έτη

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμφωνίες ανταλλαγής χαρτοφυλακίου

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής χαρτοφυλακίου ορίζεται από έναν συγκεκριμένο συνδυασμό των εξής:

Κριτήριο κατάτμησης 1 — είδος υποκείμενου στοιχείου: μεμονωμένος πιστούχος, δείκτης, καλάθι

Κριτήριο κατάτμησης 2 — υποκείμενος μεμονωμένος πιστούχος, δείκτης, καλάθι

Κριτήριο κατάτμησης 3 — παράμετρος: βασική παράμετρος απόδοσης με επιστροφή του αντιτίμου, παράμετρος μερισματικής απόδοσης, παράμετρος διακύμανσης της απόδοσης, παράμετρος μεταβλητότητας της απόδοσης

Κριτήριο κατάτμησης 4 — το κλιμάκιο υπολειπόμενης ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής χαρτοφυλακίου ορίζεται ως εξής:

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

50 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 100 εκατ. ευρώ

250 000 ευρώ

300 000 ευρώ

1 250 000 ευρώ

1 500 000 ευρώ

100 εκατ. ευρώ ≤ ADNA < 200 εκατ. ευρώ

500 000 ευρώ

550 000 ευρώ

2 500 000 ευρώ

3 000 000 ευρώ

ADNA ≥ 200 εκατ. ευρώ

1 000 000 ευρώ

1 500 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

5 500 000 ευρώ

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 1 μήνας

 

 

 

 

 

 

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 μήνες

 

 

 

 

 

 

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 6 μήνες

 

 

 

 

 

 

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 1 έτος

 

 

 

 

 

 

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 1 έτος < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 2 έτη

 

 

 

 

 

 

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 2 έτη < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 έτη

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ n έτη

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 6.3

Παράγωγα επί μετοχών — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί μετοχών

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Συμφωνίες ανταλλαγής

20 000 ευρώ

25 000 ευρώ

100 000 ευρώ

150 000 ευρώ

Συμφωνίες ανταλλαγής χαρτοφυλακίου

20 000 ευρώ

25 000 ευρώ

100 000 ευρώ

150 000 ευρώ

Άλλα παράγωγα επί μετοχών

20 000 ευρώ

25 000 ευρώ

100 000 ευρώ

150 000 ευρώ

7.    Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων·

▼M3



Πίνακας 7.1

Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω

Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί εμπορευμάτων μετάλλων

RTS2#3 = «DERV» και RTS2#4 = «COMM» και RTS23#35 = «METL» και [RTS2#5 = «FUTR» ή «FORW»]

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί εμπορευμάτων μετάλλων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36) — τύπος μετάλλου: πολύτιμα μέταλλα, μη πολύτιμα μέταλλα

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#37) — υποκείμενο μέταλλο

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης

Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης ορίζεται ως εξής:

10 000 000  EUR

10

Πολύτιμα μέταλλα

Μη πολύτιμα μέταλλα

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

 

Δικαιώματα προαίρεσης επί εμπορευμάτων μετάλλων

RTS2#3 = «DERV» και RTS2#4 = «COMM» και RTS23#35 = «METL» και RTS2#5 = «OPTN»

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί εμπορευμάτων μετάλλων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36) — τύπος μετάλλου: πολύτιμα μέταλλα, μη πολύτιμα μέταλλα

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#37) — υποκείμενο μέταλλο

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του δικαιώματος προαίρεσης

Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:

10 000 000  EUR

10

Πολύτιμα μέταλλα

Μη πολύτιμα μέταλλα

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

 

Συμφωνίες ανταλλαγής επί εμπορευμάτων μετάλλων

RTS2#3 = «DERV» και RTS2#4 = «COMM» και RTS23#35 = «METL» και RTS2#5 = «SWAP»

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής επί εμπορευμάτων μετάλλων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36) — τύπος μετάλλου: πολύτιμα μέταλλα, μη πολύτιμα μέταλλα

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#37) — υποκείμενο μέταλλο

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό της συμφωνίας ανταλλαγής

Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS23#34) —ο τύπος παράδοσης ορίζεται σε μετρητά, φυσική παράδοση ή άλλο

Κριτήριο κατάτμησης 5 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

10 000 000  EUR

10

Πολύτιμα μέταλλα

Μη πολύτιμα μέταλλα

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

 

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί εμπορευμάτων ενέργειας

RTS2#3 = «DERV» και RTS2#4 = «COMM» και RTS23#35 = «NRGY» και [RTS2#5 = «FUTR» ή «FORW»]

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί εμπορευμάτων ενέργειας ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36) — τύπος ενέργειας: πετρέλαιο, αποστάγματα, άνθρακας, ελαφρά κλάσματα, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, δια-ενεργειακά

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#37) — υποκείμενο στοιχείο ενέργειας

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης

Κριτήριο κατάτμησης 4 — [διαγράφεται]

Κριτήριο κατάτμησης 5 (RTS2#14) — τόπος παράδοσης/διακανονισμού σε μετρητά που ισχύει για όλους τους τύπους ενέργειας

Κριτήριο κατάτμησης 6 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης ορίζεται ως εξής:

10 000 000  EUR

10

Πετρέλαιο/αποστάγματα/ελαφρά κλάσματα

Άνθρακας

Φυσικό αέριο/ηλεκτρική ενέργεια/διά-ενεργειακά

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 4 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 4 μήνες < ληκτότητα ≤ 8 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 8 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

…

…

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

 

 

Δικαιώματα προαίρεσης επί εμπορευμάτων ενέργειας

RTS2#3 = «DERV» και RTS2#4 = «COMM» και RTS23#35 = «NRGY» και RTS2#5 = «OPTN»

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί εμπορευμάτων ενέργειας ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36) — τύπος ενέργειας: πετρέλαιο, αποστάγματα, άνθρακας, ελαφρά κλάσματα, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, δια-ενεργειακά

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#37) — υποκείμενο στοιχείο ενέργειας

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του δικαιώματος προαίρεσης

Κριτήριο κατάτμησης 4 — [διαγράφεται]

Κριτήριο κατάτμησης 5 (RTS2#14) — τόπος παράδοσης/διακανονισμού σε μετρητά που ισχύει για όλους τους τύπους ενέργειας

Κριτήριο κατάτμησης 6 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:

10 000 000  EUR

10

Πετρέλαιο/αποστάγματα/ελαφρά κλάσματα

Άνθρακας

Φυσικό αέριο/ηλεκτρική ενέργεια/διά-ενεργειακά

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 4 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 4 μήνες < ληκτότητα ≤ 8 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 8 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

…

…

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

 

 

Συμφωνίες ανταλλαγής επί εμπορευμάτων ενέργειας

RTS2#3 = «DERV» και RTS2#4 = «COMM» και RTS23#35 = «NRGY» και RTS2#5 = «SWAP»

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής επί εμπορευμάτων ενέργειας ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36) — τύπος ενέργειας: πετρέλαιο, αποστάγματα, άνθρακας, ελαφρά κλάσματα, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, δια-ενεργειακά

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#37) — υποκείμενο στοιχείο ενέργειας

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό της συμφωνίας ανταλλαγής

Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS23#34) —ο τύπος παράδοσης ορίζεται ως μετρητά, φυσική παράδοση ή άλλο

Κριτήριο κατάτμησης 5 — [διαγράφεται]

Κριτήριο κατάτμησης 6 (RTS2#14) — τόπος παράδοσης/διακανονισμού σε μετρητά που ισχύει για όλους τους τύπους ενέργειας

Κριτήριο κατάτμησης 7 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

10 000 000  EUR

10

Πετρέλαιο/αποστάγματα/ελαφρά κλάσματα

Άνθρακας

Φυσικό αέριο/ηλεκτρική ενέργεια/διά-ενεργειακά

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 4 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 4 μήνες < ληκτότητα ≤ 8 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 8 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

…

…

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

 

 

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων

RTS2#3 = «DERV» και RTS2#4 = «COMM» και RTS23#35 = «AGRI» και [RTS2#5 = «FUTR» ή «FORW»]

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36 και RTS23#37) — υποκείμενο γεωργικό βασικό εμπόρευμα (υποπροϊόν και περαιτέρω υποπροϊόν)

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/της προθεσμιακής σύμβασης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

10 000 000  EUR

10

Δικαιώματα προαίρεσης επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων

RTS2#3 = «DERV» και RTS2#4 = «COMM» και RTS23#35 = «AGRI» και RTS2#5 = «OPTN»

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36 και RTS23#37) — υποκείμενο γεωργικό βασικό εμπόρευμα (υποπροϊόν και περαιτέρω υποπροϊόν)

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του δικαιώματος προαίρεσης

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

10 000 000  EUR

10

Συμφωνίες ανταλλαγής επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων

RTS2#3 = «DERV» και RTS2#4 = «COMM» και RTS23#35 = «AGRI» και RTS2#5 = «SWAP»

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS23#36 και RTS23#37) — υποκείμενο γεωργικό βασικό εμπόρευμα (υποπροϊόν και περαιτέρω υποπροϊόν)

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#15) — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό της συμφωνίας ανταλλαγής

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS23#34) —ο τύπος παράδοσης ορίζεται ως μετρητά, φυσική παράδοση ή άλλο

Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

10 000 000  EUR

10

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Άλλα παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων

 

παράγωγο επί βασικών εμπορευμάτων που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

οποιοδήποτε άλλο παράγωγο επί βασικών εμπορευμάτων για το οποίο θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

▼B



Πίνακας 7.2

Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Εκατοστημόρια και κατώτατα όρια που πρέπει να εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των προσυναλλακτικών και μετασυναλλακτικών ορίων SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συναλλαγές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους υπολογισμούς των ορίων

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Όγκος — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Όγκος — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί εμπορευμάτων μετάλλων

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

250 000 ευρώ

70

500 000 ευρώ

80

60

750 000 ευρώ

90

70

1 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Δικαιώματα προαίρεσης επί εμπορευμάτων μετάλλων

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

250 000 ευρώ

70

500 000 ευρώ

80

60

750 000 ευρώ

90

70

1 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Συμφωνίες ανταλλαγής επί εμπορευμάτων μετάλλων

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

250 000 ευρώ

70

500 000 ευρώ

80

60

750 000 ευρώ

90

70

1 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί εμπορευμάτων ενέργειας

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

250 000 ευρώ

70

500 000 ευρώ

80

60

750 000 ευρώ

90

70

1 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Δικαιώματα προαίρεσης επί εμπορευμάτων ενέργειας

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνονταςυπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

250 000 ευρώ

70

500 000 ευρώ

80

60

750 000 ευρώ

90

70

1 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Συμφωνίες ανταλλαγής επί εμπορευμάτων ενέργειας

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

250 000 ευρώ

70

500 000 ευρώ

80

60

750 000 ευρώ

90

70

1 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

250 000 ευρώ

70

500 000 ευρώ

80

60

750 000 ευρώ

90

70

1 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Δικαιώματα προαίρεσης επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

250 000 ευρώ

70

500 000 ευρώ

80

60

750 000 ευρώ

90

70

1 000 000 ευρώ

30

40

50

60

Συμφωνίες ανταλλαγής επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

250 000 ευρώ

70

500 000 ευρώ

80

60

750 000 ευρώ

90

70

1 000 000 ευρώ

30

40

50

60



Πίνακας 7.3

Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί εμπορευμάτων μετάλλων

250 000 ευρώ

500 000 ευρώ

750 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

Δικαιώματα προαίρεσης επί εμπορευμάτων μετάλλων

250 000 ευρώ

500 000 ευρώ

750 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

Συμφωνίες ανταλλαγής επί εμπορευμάτων μετάλλων

250 000 ευρώ

500 000 ευρώ

750 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί εμπορευμάτων ενέργειας

250 000 ευρώ

500 000 ευρώ

750 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

Δικαιώματα προαίρεσης επί εμπορευμάτων ενέργειας

250 000 ευρώ

500 000 ευρώ

750 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

Συμφωνίες ανταλλαγής επί εμπορευμάτων ενέργειας

250 000 ευρώ

500 000 ευρώ

750 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων

250 000 ευρώ

500 000 ευρώ

750 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

Δικαιώματα προαίρεσης επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων

250 000 ευρώ

500 000 ευρώ

750 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

Συμφωνίες ανταλλαγής επί γεωργικών βασικών εμπορευμάτων

250 000 ευρώ

500 000 ευρώ

750 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

Άλλα παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων

250 000 ευρώ

500 000 ευρώ

750 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

8.    Παράγωγα επί συναλλάγματος

▼M3



Πίνακας 8.1

Παράγωγα επί συναλλάγματος — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί συναλλάγματος

χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά νομίσματα, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω

Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Μη παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (NDF)

σημαίνει μια προθεσμιακή σύμβαση που, σύμφωνα με τους όρους της, διακανονίζεται σε μετρητά μεταξύ των αντισυμβαλλομένων της, εφόσον το ποσό διακανονισμού προσδιορίζεται από τη διαφορά της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων μεταξύ της ημερομηνίας συναλλαγής και της ημερομηνίας αποτίμησης. Κατά την ημερομηνία διακανονισμού, το ένα μέρος θα οφείλει στο άλλο μέρος την καθαρή διαφορά μεταξύ i) της συναλλαγματικής ισοτιμίας που ορίστηκε κατά την ημερομηνία της συναλλαγής· και ii) της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την ημερομηνία αποτίμησης, με βάση το ονομαστικό ποσό, με το καθαρό πληρωτέο ποσό στο νόμισμα διακανονισμού που ορίζεται στη σύμβαση.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = NDLV

μια υποκατηγορία μη παραδοτέων προθεσμιακών συμβάσεων επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#13 και RTS23#47 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων

Κριτήριο κατάτμησης 2 RTS2#8 — το κλιμάκιο ληκτότητας της προθεσμιακής σύμβασης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Για τις μη παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (NDF) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (DF)

σημαίνει μια προθεσμιακή σύμβαση που περιλαμβάνει μόνον την ανταλλαγή δύο διαφορετικών νομισμάτων σε συγκεκριμένη μελλοντική συμβατική ημερομηνία διακανονισμού σε ένα σταθερό επιτόκιο που συμφωνείται κατά την έναρξη της σύμβασης που διέπει την ανταλλαγή.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = DLVB

μια υποκατηγορία παραδοτέων προθεσμιακών συμβάσεων επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#13 και RTS23#47 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων

Κριτήριο κατάτμησης 2 RTS2#8 — το κλιμάκιο ληκτότητας της προθεσμιακής σύμβασης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Για τις παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (NDF) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Μη παραδοτέα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος (NDO)

σημαίνει ένα δικαίωμα προαίρεσης που, σύμφωνα με τους όρους του, διακανονίζεται σε μετρητά μεταξύ των αντισυμβαλλομένων του, εφόσον το ποσό διακανονισμού προσδιορίζεται από τη διαφορά της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων μεταξύ της ημερομηνίας συναλλαγής και της ημερομηνίας αποτίμησης. Κατά την ημερομηνία διακανονισμού, το ένα μέρος θα οφείλει στο άλλο μέρος την καθαρή διαφορά μεταξύ i) της συναλλαγματικής ισοτιμίας που ορίστηκε κατά την ημερομηνία της συναλλαγής· και ii) της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την ημερομηνία αποτίμησης, με βάση το ονομαστικό ποσό, με το καθαρό πληρωτέο ποσό στο νόμισμα διακανονισμού που ορίζεται στη σύμβαση.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = NDLV

μια υποκατηγορία μη παραδοτέων δικαιωμάτων προαίρεσης επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#13 και RTS23#47 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων

Κριτήριο κατάτμησης 2 RTS2#8 — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Για τα μη παραδοτέα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος (NDO) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Παραδοτέα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος (DO)

σημαίνει ένα δικαίωμα προαίρεσης που περιλαμβάνει μόνον την ανταλλαγή δύο διαφορετικών νομισμάτων σε μια συγκεκριμένη μελλοντική συμβατική ημερομηνία διακανονισμού σε ένα σταθερό επιτόκιο που συμφωνείται κατά την έναρξη της σύμβασης που διέπει την ανταλλαγή.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = DLVB

μια υποκατηγορία παραδοτέων δικαιωμάτων προαίρεσης επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#13 και RTS23#47 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων

Κριτήριο κατάτμησης 2 RTS2#8 — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Για τα παραδοτέα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος (DO) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Μη παραδοτέες συμφωνίες ανταλλαγής επί συναλλάγματος (NDS)

σημαίνει μια συμφωνία ανταλλαγής που, σύμφωνα με τους όρους της, διακανονίζεται σε μετρητά μεταξύ των αντισυμβαλλομένων της, εφόσον το ποσό διακανονισμού προσδιορίζεται από τη διαφορά της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων μεταξύ της ημερομηνίας συναλλαγής και της ημερομηνίας αποτίμησης. Κατά την ημερομηνία διακανονισμού, το ένα μέρος θα οφείλει στο άλλο μέρος την καθαρή διαφορά μεταξύ i) της συναλλαγματικής ισοτιμίας που ορίστηκε κατά την ημερομηνία της συναλλαγής· και ii) της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την ημερομηνία αποτίμησης, με βάση το ονομαστικό ποσό, με το καθαρό πληρωτέο ποσό στο νόμισμα διακανονισμού που ορίζεται στη σύμβαση.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR”

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = NDLV

μια υποκατηγορία μη παραδοτέων συμφωνιών ανταλλαγής επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#13 και RTS23#47 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Για τις μη παραδοτέες συμφωνίες ανταλλαγής επί συναλλάγματος (NDS) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Παραδοτέες συμφωνίες ανταλλαγής επί συναλλάγματος (DS)

σημαίνει μια συμφωνία ανταλλαγής που περιλαμβάνει μόνον την ανταλλαγή δύο διαφορετικών νομισμάτων σε μια συγκεκριμένη μελλοντική συμβατική ημερομηνία διακανονισμού σε ένα σταθερό επιτόκιο που συμφωνείται κατά την έναρξη της σύμβασης που διέπει την ανταλλαγή.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = DLVB

μια υποκατηγορία παραδοτέων συμφωνιών ανταλλαγής επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#13 και RTS23#47 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας της συμφωνίας ανταλλαγής ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Για τις παραδοτέες συμφωνίες ανταλλαγής επί συναλλάγματος (DS) θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί συναλλάγματος

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR”

RTS2#5 = FUTR

μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί συναλλάγματος ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#13 και RTS23#47 — το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο νομισμάτων που διέπουν τη σύμβαση παραγώγων

Κριτήριο κατάτμησης 2 RTS2#8 — το κλιμάκιο ληκτότητας του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 εβδομάδα

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 εβδομάδα < ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

Για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί συναλλάγματος θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί συναλλάγματος

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Άλλα παράγωγα επί συναλλάγματος

παράγωγο επί συναλλάγματος που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OTHR

οποιοδήποτε άλλο παράγωγο επί συναλλάγματος για το οποίο θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

▼B



Πίνακας 8.2

Παράγωγα επί συναλλάγματος — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί συναλλάγματος

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Μη παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (NDF)

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

20 000 000 ευρώ

25 000 000 ευρώ

Παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (DF)

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

20 000 000 ευρώ

25 000 000 ευρώ

Μη παραδοτέα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος (NDO)

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

20 000 000 ευρώ

25 000 000 ευρώ

Παραδοτέα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος (DO)

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

20 000 000 ευρώ

25 000 000 ευρώ

Μη παραδοτέες συμφωνίες ανταλλαγής επί συναλλάγματος (NDS)

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

20 000 000 ευρώ

25 000 000 ευρώ

Παραδοτέες συμφωνίες ανταλλαγής επί συναλλάγματος (DS)

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

20 000 000 ευρώ

25 000 000 ευρώ

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί συναλλάγματος

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

20 000 000 ευρώ

25 000 000 ευρώ

Άλλα παράγωγα επί συναλλάγματος

4 000 000 ευρώ

5 000 000 ευρώ

20 000 000 ευρώ

25 000 000 ευρώ

9.    Πιστωτικά παράγωγα

▼M3



Πίνακας 9.1

Πιστωτικά παράγωγα — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Πιστωτικά παράγωγα

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω

Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας. Για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, εφαρμόζεται το πρόσθετο ποιοτικό κριτήριο ρευστότητας, ανάλογα με την περίπτωση

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Κατάσταση υψηλής ρευστότητας του δείκτη

[Πρόσθετο ποιοτικό κριτήριο ρευστότητας]

Δείκτης συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) συμφωνία ανταλλαγής στο πλαίσιο της οποίας η ανταλλαγή ταμειακών ροών συνδέεται με την πιστοληπτική ικανότητα πολλών εκδοτών χρηματοπιστωτικών μέσων που συνιστούν έναν δείκτη και με την εμφάνιση πιστωτικών γεγονότων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

μια υποκατηγορία δείκτη συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS2#34 — υποκείμενος δείκτης:

Κριτήριο κατάτμησης 2 RTS2#42 — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του παραγώγου

Κριτήριο κατάτμησης 3 RTS2#8 — το κλιμάκιο ληκτότητας του CDS ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

200 000 000  EUR

10

Για τον υποκείμενο δείκτη θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά:

1)  καθ’ όλη τη διάρκεια της «κατάστασης υψηλής ρευστότητας»

2)  για τις πρώτες 30 εργάσιμες ημέρες της «κατάστασης χαμηλής ρευστότητας 1x»

δείκτης «υψηλής ρευστότητας»: η κυλιόμενη πιο πρόσφατη έκδοση (σειρά) του δείκτη, που δημιουργήθηκε από την ημερομηνία κατά την οποία ισχύει η σύνθεση του δείκτη και λήγει μία ημέρα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ισχύει η σύνθεση της επόμενης έκδοσης (σειράς) του δείκτη.

«κατάσταση χαμηλής ρευστότητας 1x»: η έκδοση (σειρά) του δείκτη, ο οποίος είναι ο αμέσως προηγούμενος της τρέχουσας έκδοσης (σειράς) «υψηλής ρευστότητας» σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μια έκδοση (σειρά) παύει να είναι «υψηλής ρευστότητας» και τίθεται σε κατάσταση «χαμηλής ρευστότητας 1x» όταν δημιουργείται η τελευταία έκδοση (σειρά) του δείκτη.

Συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) μεμονωμένου πιστούχου μια συμφωνία ανταλλαγής στο πλαίσιο της οποίας η ανταλλαγή ταμειακών ροών συνδέεται με την πιστοληπτική ικανότητα ενός εκδότη χρηματοπιστωτικών μέσων και με την εμφάνιση πιστωτικών γεγονότων

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

μια υποκατηγορία συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης μεμονωμένου πιστούχου ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS2#41 — υποκείμενη οντότητα αναφοράς

Κριτήριο κατάτμησης 2 RTS2#39 — το είδος της υποκείμενης οντότητας αναφοράς ορίζεται ως εξής:

Ως «εκδότης κρατικού και δημόσιου τύπου» νοείται μια οντότητα εκδότη, η οποία είναι:

α)  η Ένωση·

β)  κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε κυβερνητικού φορέα ή οργανισμού ή φορέα ειδικού σκοπού του κράτους μέλους·

γ)  κρατικός φορέας που δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία α) και β)·

δ)  σε περίπτωση ομοσπονδιακού κράτους μέλους, ένα από τα μέλη που συγκροτούν την ομοσπονδία·

ε)  φορέα ειδικού σκοπού για διάφορα κράτη μέλη·

στ)  διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, σκοπός του οποίου είναι η κινητοποίηση χρηματοδότησης και η παροχή χρηματοοικονομικής βοήθειας προς όφελος των μελών του, τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης·

ζ)  την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

η)  οντότητα του Δημοσίου που δεν είναι εκδότης κρατικής ομολογίας, όπως ορίζεται στα στοιχεία α) έως γ).

Ως «εκδότης εταιρικού τύπου» νοείται μια οντότητα εκδότη που δεν είναι κρατικού και δημόσιου τύπου.

Κριτήριο κατάτμησης 3 RTS2#42 — το ονομαστικό νόμισμα που ορίζεται ως το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό του παραγώγου

Κριτήριο κατάτμησης 4 RTS2#8 — το κλιμάκιο ληκτότητας του CDS ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

10 000 000  EUR

10

 

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω

Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί το ακόλουθο ποιοτικό κριτήριο ρευστότητας

Δικαιώματα προαίρεσης με βάση δείκτη CDS δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ΔΑΚ/CDS)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης με βάση δείκτη CDS ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#26 — η υποκατηγορία δεικτών CDS, όπως ορίζεται για την κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού δεικτών συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS)

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

για ένα δικαίωμα προαίρεσης με βάση δείκτη CDS, του οποίου ο υποκείμενος δείκτης CDS είναι μια υποκατηγορία για την οποία έχει καθοριστεί ότι υπάρχει ρευστή αγορά και της οποίας το κλιμάκιο ληκτότητας είναι 0-6 μήνες, θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

για ένα δικαίωμα προαίρεσης με βάση δείκτη CDS, του οποίου ο υποκείμενος δείκτης CDS είναι μια υποκατηγορία για την οποία έχει καθοριστεί ότι υπάρχει ρευστή αγορά και της οποίας το κλιμάκιο ληκτότητας δεν είναι 0-6 μήνες, δεν θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

για ένα δικαίωμα προαίρεσης με βάση δείκτη CDS, του οποίου ο υποκείμενος δείκτης CDS είναι μια υποκατηγορία για την οποία έχει καθοριστεί ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά για οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή του κλιμακίου ληκτότητας

Δικαιώματα προαίρεσης CDS μεμονωμένου πιστούχου δικαίωμα προαίρεσης του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι CDS μεμονωμένου πιστούχου

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης CDS μεμονωμένου πιστούχου ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 RTS23#26— η υποκατηγορία CDS μεμονωμένου πιστούχου, όπως ορίζεται για την κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού των CDS μεμονωμένου πιστούχου

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του δικαιώματος προαίρεσης ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

για ένα δικαίωμα προαίρεσης CDS μεμονωμένου πιστούχου, του οποίου το υποκείμενο CDS μεμονωμένου πιστούχου είναι μια υποκατηγορία για την οποία έχει καθοριστεί ότι υπάρχει ρευστή αγορά και της οποίας το κλιμάκιο ληκτότητας είναι 0-6 μήνες, θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

για ένα δικαίωμα προαίρεσης CDS μεμονωμένου πιστούχου, του οποίου το υποκείμενο CDS μεμονωμένου πιστούχου είναι μια υποκατηγορία για την οποία έχει καθοριστεί ότι υπάρχει ρευστή αγορά και της οποίας το κλιμάκιο ληκτότητας δεν είναι 0-6 μήνες, θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

για ένα δικαίωμα προαίρεσης CDS μεμονωμένου πιστούχου, του οποίου το υποκείμενο CDS μεμονωμένου πιστούχου είναι μια υποκατηγορία για την οποία έχει καθοριστεί ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά για οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή του κλιμακίου ληκτότητας

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Πιστωτικά παράγωγα

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Άλλα πιστωτικά παράγωγα πιστωτικό παράγωγο που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR

οποιαδήποτε άλλα πιστωτικά παράγωγα για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά



Πίνακας 9.2

Πιστωτικά παράγωγα — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Πιστωτικά παράγωγα

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Εκατοστημόρια και κατώτατα όρια που πρέπει να εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των προσυναλλακτικών και μετασυναλλακτικών ορίων SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συναλλαγές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους υπολογισμούς των ορίων

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Όγκος — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Όγκος — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Δείκτης συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS)

ο υπολογισμός των ορίων γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) μεμονωμένου πιστούχου

ο υπολογισμός των ορίων γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Δικαιώματα προαίρεσης με βάση δείκτη CDS

ο υπολογισμός των ορίων γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Δικαιώματα προαίρεσης CDS μεμονωμένου πιστούχου

ο υπολογισμός των ορίων γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60



Πίνακας 9.3

Πιστωτικά παράγωγα — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Πιστωτικά παράγωγα

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Δείκτης συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS)

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) μεμονωμένου πιστούχου

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Δικαιώματα προαίρεσης με βάση δείκτη CDS

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Δικαιώματα προαίρεσης CDS μεμονωμένου πιστούχου

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Άλλα πιστωτικά παράγωγα

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

▼B

10.    Παράγωγα C10

▼M3



Πίνακας 10.1

Παράγωγα C10 — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — παράγωγα C10

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω

Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Ναυτιλιακά παράγωγα

χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά τις τιμές των ναύλων, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

RTS2#3 = «DERV» και RTS2#4 = «COMM» και RTS23#35 = «FRGT»

μια υποκατηγορία ναυτιλιακών παραγώγων ορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια κατάτμησης:

Κριτήριο κατάτμησης 1 (RTS2#5) — είδος σύμβασης: συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαιώματα προαίρεσης

Κριτήριο κατάτμησης 2 (RTS23#36) — τύπος φορτίου

Κριτήριο κατάτμησης 3 (RTS2#37) — επιμέρους τύπος φορτίου

Κριτήριο κατάτμησης 4 (RTS2#12) — προσδιορισμός του μεγέθους που σχετίζεται με τον επιμέρους τύπο φορτίου

Κριτήριο κατάτμησης 5 (RTS2#13) — ειδική διαδρομή ή μέση χρονοναύλωση

Κριτήριο κατάτμησης 6 (RTS2#8) — το κλιμάκιο ληκτότητας του παραγώγου ορίζεται ως εξής:

Κλιμάκιο ληκτότητας 1: 0 < ληκτότητα ≤ 1 μήνας

Κλιμάκιο ληκτότητας 2: 1 μήνας < υπολειπόμενη ληκτότητα ≤ 3 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 3: 3 μήνες < ληκτότητα ≤ 6 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 4: 6 μήνες < ληκτότητα ≤ 9 μήνες

Κλιμάκιο ληκτότητας 5: 9 μήνες < ληκτότητα ≤ 1 έτος

Κλιμάκιο ληκτότητας 6: 1 έτος < ληκτότητα ≤ 2 έτη

Κλιμάκιο ληκτότητας 7: 2 έτη < ληκτότητα ≤ 3 έτη

…

Κλιμάκιο ληκτότητας m: (n-1) έτη < ληκτότητα ≤ n έτη

10 000 000  EUR

10

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — παράγωγα C10

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Άλλα παράγωγα C10

χρηματοπιστωτικό μέσο, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα Γ 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, το οποίο δεν αποτελεί «ναυτιλιακό παράγωγο», οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού παραγώγων επί επιτοκίων: Συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα (multi-currency swap) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swap), συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα (multi-currency swaps) ή σε διασυναλλαγματικές συμφωνίες ανταλλαγής (cross-currency swaps), συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα (single-currency swap), συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση σε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα (single-currency swap) και οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού παραγώγων επί μετοχών: «δικαίωμα προαίρεσης βάσει δείκτη μεταβλητότητας», «συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση βάσει δείκτη μεταβλητότητας», συμφωνία ανταλλαγής με παράμετρο διακύμανσης της απόδοσης, συμφωνία ανταλλαγής με παράμετρο μεταβλητότητας της απόδοσης, συμφωνία ανταλλαγής χαρτοφυλακίου με παράμετρο διακύμανσης της απόδοσης, συμφωνία ανταλλαγής χαρτοφυλακίου με παράμετρο μεταβλητότητας της απόδοσης

οποιαδήποτε άλλα παράγωγα C10 για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

▼B



Πίνακας 10.2

Παράγωγα C10 — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — παράγωγα C10

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Εκατοστημόρια και κατώτατα όρια που πρέπει να εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των προσυναλλακτικών και μετασυναλλακτικών ορίων SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συναλλαγές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους υπολογισμούς των ορίων

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Όγκος — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Όγκος — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Ναυτιλιακά παράγωγα

ο υπολογισμός των ορίων θα πρέπει να γίνεται για κάθε υποκατηγορία της κατηγορίας επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλαγές που εκτελούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην υποκατηγορία

S1

S2

S3

S4

25 000 ευρώ

70

50 000 ευρώ

80

60

75 000 ευρώ

90

70

100 000 ευρώ

30

40

50

60



Πίνακας 10.3

Παράγωγα C10 — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — παράγωγα C10

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Ναυτιλιακά παράγωγα

25 000 ευρώ

50 000 ευρώ

75 000 ευρώ

100 000 ευρώ

Άλλα παράγωγα C10

25 000 ευρώ

50 000 ευρώ

75 000 ευρώ

100 000 ευρώ

11.    Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφοράς (CFD)

▼M3



Πίνακας 11.1

CFD — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), κάθε κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού υποδιαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως ορίζονται κατωτέρω

Ποιοτικό κριτήριο ρευστότητας

Μέσο ημερήσιο ονομαστικό ποσό (ADNA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Συμβάσεις επί διαφοράς (CFD) νομισμάτων

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = CURR

μια υποκατηγορία συμβάσεων CFD νομισμάτων ορίζεται από το υποκείμενο ζεύγος νομισμάτων που ορίζεται ως συνδυασμός των δύο υποκείμενων νομισμάτων της σύμβασης CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting)

RTS2#30 και RTS2#31

 

50 000 000  EUR

100

CFD βασικών εμπορευμάτων

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = COMM

μια υποκατηγορία συμβάσεων CFD βασικών εμπορευμάτων ορίζεται από το υποκείμενο βασικό εμπόρευμα της σύμβασης CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting)

RTS23#35 και RTS23#36 και RTS23#37

 

50 000 000  EUR

100

Συμβάσεις επί διαφοράς (CFD) μετοχών

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = EQUI

μια υποκατηγορία συμβάσεων CFD μετοχών ορίζεται από τον υποκείμενο μετοχικό τίτλο της σύμβασης CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting)

RTS23#26

για μια υποκατηγορία συμβάσεων CFD μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, εάν το υποκείμενο στοιχείο είναι μετοχικός τίτλος για τον οποίο υπάρχει ρευστή αγορά, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 17 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014

 

 

Συμβάσεις επί διαφοράς (CFD) ομολογιών

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = BOND

μια υποκατηγορία συμβάσεων CFD ομολογιών ορίζεται από την υποκείμενη ομολογία ή το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών της σύμβασης CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting)

RTS23#26

για μια υποκατηγορία συμβάσεων CFD ομολογιών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, εάν το υποκείμενο στοιχείο είναι ομολογία ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών για το οποίο υπάρχει ρευστή αγορά, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β).

 

 

Συμβάσεις CFD επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακής σύμβασης μετοχών

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = FTEQ

μια σύμβαση CFD για μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων μετοχών ορίζεται από το υποκείμενο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση επί μιας μετοχής της σύμβασης CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting)

RTS23#26

για μια σύμβαση CFD για μια υποκατηγορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακών συμβάσεων μετοχών θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, εάν ο υποκείμενος τίτλος είναι συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακή σύμβαση για τα οποία υπάρχει ρευστή αγορά, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β).

 

 

Συμβάσεις CFD επί δικαιώματος προαίρεσης επί μετοχής

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OPEQ

μια σύμβαση CFD για μια υποκατηγορία δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχής ορίζεται από το υποκείμενο δικαίωμα προαίρεσης επί μιας μετοχής της σύμβασης CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting)

RTS23#26

για μια σύμβαση CFD για ένα δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχής θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, εάν ο υποκείμενος τίτλος είναι δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχής για το οποίο υπάρχει ρευστή αγορά, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β).

 

 

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφοράς (CFD)

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για τον προσδιορισμό των κατηγοριών χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία

Άλλες συμβάσεις CFD

 

μια σύμβαση CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting) που δεν ανήκει σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OTHR

οποιαδήποτε άλλη σύμβαση CFD/τοποθέτησης επί διαφοράς (spread betting) για την οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

▼B



Πίνακας 11.2

Συμβάσεις CFD — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφοράς (CFD)

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Εκατοστημόρια και κατώτατα όρια που πρέπει να εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των προσυναλλακτικών και μετασυναλλακτικών ορίων SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Συναλλαγές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους υπολογισμούς των ορίων

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Όγκος — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Όγκος — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συμβάσεις επί διαφοράς (CFD) νομισμάτων

συναλλαγές που εκτελούνται σε συμβάσεις CFD νομισμάτων για τις οποίες θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β)

S1

S2

S3

S4

50 000 ευρώ

70

60 000 ευρώ

80

60

90 000 ευρώ

90

70

100 000 ευρώ

30

40

50

60

Συμβάσεις επί διαφοράς (CFD) βασικών εμπορευμάτων

συναλλαγές που εκτελούνται σε συμβάσεις CFD βασικών εμπορευμάτων για τις οποίες θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β)

S1

S2

S3

S4

50 000 ευρώ

70

60 000 ευρώ

80

60

90 000 ευρώ

90

70

100 000 ευρώ

30

40

50

60

Συμβάσεις επί διαφοράς (CFD) μετοχών

συναλλαγές που εκτελούνται σε συμβάσεις CFD μετοχών για τις οποίες θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β)

S1

S2

S3

S4

50 000 ευρώ

70

60 000 ευρώ

80

60

90 000 ευρώ

90

70

100 000 ευρώ

30

40

50

60

Συμβάσεις επί διαφοράς (CFD) ομολογιών

συναλλαγές που εκτελούνται σε συμβάσεις CFD ομολογιών για τις οποίες θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β)

S1

S2

S3

S4

50 000 ευρώ

70

60 000 ευρώ

80

60

90 000 ευρώ

90

70

100 000 ευρώ

30

40

50

60

Συμβάσεις CFD επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακής σύμβασης μετοχών

συναλλαγές που εκτελούνται σε συμβάσεις CFD επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών για τις οποίες θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β)

S1

S2

S3

S4

50 000 ευρώ

70

60 000 ευρώ

80

60

90 000 ευρώ

90

70

100 000 ευρώ

30

40

50

60

Συμβάσεις CFD επί δικαιώματος προαίρεσης επί μετοχής

συναλλαγές που εκτελούνται σε συμβάσεις CFD επί δικαιώματος προαίρεσης επί μετοχής για τις οποίες θεωρείται ότι υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β)

S1

S2

S3

S4

50 000 ευρώ

70

60 000 ευρώ

80

60

90 000 ευρώ

90

70

100 000 ευρώ

30

40

50

60



Πίνακας 11.3

Συμβάσεις CFD — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφοράς (CFD)

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Συμβάσεις επί διαφοράς (CFD) νομισμάτων

50 000 ευρώ

60 000 ευρώ

90 000 ευρώ

100 000 ευρώ

Συμβάσεις επί διαφοράς (CFD) βασικών εμπορευμάτων

50 000 ευρώ

60 000 ευρώ

90 000 ευρώ

100 000 ευρώ

Συμβάσεις επί διαφοράς (CFD) μετοχών

50 000 ευρώ

60 000 ευρώ

90 000 ευρώ

100 000 ευρώ

Συμβάσεις επί διαφοράς (CFD) ομολογιών

50 000 ευρώ

60 000 ευρώ

90 000 ευρώ

100 000 ευρώ

Συμβάσεις CFD επί συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακής σύμβασης μετοχών

50 000 ευρώ

60 000 ευρώ

90 000 ευρώ

100 000 ευρώ

Συμβάσεις CFD επί δικαιώματος προαίρεσης επί μετοχής

50 000 ευρώ

60 000 ευρώ

90 000 ευρώ

100 000 ευρώ

Άλλες CFD/τοποθετήσεις επί διαφοράς (spread betting)

50 000 ευρώ

60 000 ευρώ

90 000 ευρώ

100 000 ευρώ

12.    Δικαιώματα εκπομπής

▼M3



Πίνακας 12.1

Δικαιώματα εκπομπής — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Δικαιώματα εκπομπής

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας

Μέση ημερήσια ποσότητα (ADA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Δικαιώματα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUA)

οποιαδήποτε μονάδα η οποία έχει αναγνωριστεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) (σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών) που αντιπροσωπεύει το δικαίωμα εκπομπής του ισοδύναμου ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL και RTS2#11 = EUAE

150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

5

Δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA)

οποιαδήποτε μονάδα η οποία έχει αναγνωριστεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών) που αντιπροσωπεύει το δικαίωμα εκπομπής του ισοδύναμου ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e) στον κλάδο των αερομεταφορών

RTS2#3 = EMAL και RTS2#11 = EUAA

150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

5

Πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER)

οποιαδήποτε μονάδα η οποία έχει αναγνωριστεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών) που αντιπροσωπεύει το ισοδύναμο των μειώσεων εκπομπών ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL και RTS2#11 = CERE

150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

5

Μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU)

οποιαδήποτε μονάδα η οποία έχει αναγνωριστεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών) που αντιπροσωπεύει το ισοδύναμο των μειώσεων εκπομπών ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL και RTS2#11 = ERUE

150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

5

Άλλα δικαιώματα εκπομπής

δικαίωμα εκπομπής που είναι δικαίωμα εκπομπής το οποίο έχει αναγνωριστεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών) και δεν είναι δικαίωμα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUA), δικαίωμα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA), πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER) ή μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU)

RTS2#3 = EMAL και RTS2#11 = OTHR

οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα εκπομπής για τα οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά
(1)   

Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).·

▼B



Πίνακας 12.2

Δικαιώματα εκπομπής — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Δικαιώματα εκπομπής

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Συναλλαγές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ορίων

Εκατοστημόρια και κατώτατα όρια που πρέπει να εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των προσυναλλακτικών και μετασυναλλακτικών ορίων SSTI και LIS για κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Δικαιώματα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUA)

συναλλαγές που εκτελούνται σε όλα τα δικαιώματα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUA)

S1

S2

S3

S4

40 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

70

50 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

80

90 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

90

100 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

30

40

50

60

Δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA)

συναλλαγές που εκτελούνται σε όλα τα δικαιώματα εκπομπής του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA)

S1

S2

S3

S4

20 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

70

25 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

80

40 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

90

50 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

30

40

50

60

Πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER)

συναλλαγές που εκτελούνται σε όλες τις πιστοποιημένες μειώσεις των εκπομπών (CER)

S1

S2

S3

S4

20 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

70

25 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

80

40 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

90

50 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

30

40

50

60

Μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU)

συναλλαγές που εκτελούνται σε όλες τις μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU)

S1

S2

S3

S4

20 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

70

25 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

80

40 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

90

50 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

30

40

50

60



Πίνακας 12.3

Δικαιώματα εκπομπής — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Δικαιώματα εκπομπής

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για υποκατηγορίες για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Δικαιώματα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUA)

40 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

50 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

90 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

100 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

Δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA)

20 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

25 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

40 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

50 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

Πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER)

20 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

25 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

40 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

50 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

Μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU)

20 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

25 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

40 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

50 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

13.    Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής

▼M3



Πίνακας 13.1

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής — κατηγορίες για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά

 

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Για κάθε υποκατηγορία καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), εάν δεν πληροί ένα ή όλα από τα ακόλουθα όρια των ποσοτικών κριτηρίων ρευστότητας

Μέση ημερήσια ποσότητα (ADA)

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 1]

Μέσος ημερήσιος αριθμός συναλλαγών

[ποσοτικό κριτήριο ρευστότητας 2]

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου δικαιώματα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUA)

χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά δικαιώματα εκπομπής του τύπου δικαιώματα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUA), όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

RTS2#3 = DERV και RTS2#4 = EMAL και RTS2#43 = EUAE

150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

5

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA)

χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά δικαιώματα εκπομπής του τύπου δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA), όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

RTS2#3 = DERV και RTS2#4 = EMAL και RTS2#43 = EUAA

150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

5

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER)

χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά δικαιώματα εκπομπής του τύπου πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER), όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

RTS2#3 = DERV και RTS2#4 = EMAL και RTS2#43 = CERE

150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

5

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU)

χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορά δικαιώματα εκπομπής του τύπου μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU), όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

RTS2#3 = DERV και RTS2#4 = EMAL και RTS2#43 = ERUE

150 000  τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

5

Άλλα παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής

παράγωγο επί δικαιωμάτων εκπομπής του οποίου το υποκείμενο στοιχείο είναι δικαιώματα εκπομπής που έχει αναγνωριστεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (σύστημα εμπορίας εκπομπών) και δεν είναι δικαιώματα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUA), δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA), πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER) και μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU)

RTS2#3 = DERV και RTS2#4 = EMAL και RTS2#43 = OTHR

οποιοδήποτε άλλο παράγωγο επί δικαιωμάτων εκπομπής για το οποίο θεωρείται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

▼B



Πίνακας 13.2

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Συναλλαγές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ορίων

Εκατοστημόρια και κατώτατα όρια που πρέπει να εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των προσυναλλακτικών και μετασυναλλακτικών ορίων SSTI και LIS για κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού για τις οποίες καθορίζεται ότι υπάρχει ρευστή αγορά

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Συναλλαγή — εκατοστημόριο

Κατώτατο όριο

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου δικαιώματα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUA)

συναλλαγές που εκτελούνται σε όλα τα παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου δικαιώματα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUA)

S1

S2

S3

S4

40 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

70

50 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

80

90 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

90

100 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

30

40

50

60

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA)

συναλλαγές που εκτελούνται σε όλα τα παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου δικαιώματα εκπομπής του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA)

S1

S2

S3

S4

20 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

70

25 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

80

40 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

90

50 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

30

40

50

60

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER)

συναλλαγές που εκτελούνται σε παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER)

S1

S2

S3

S4

20 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

70

25 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

80

40 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

90

50 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

30

40

50

60

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU)

συναλλαγές που εκτελούνται σε παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU)

S1

S2

S3

S4

20 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

70

25 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

80

40 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

90

50 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

30

40

50

60



Πίνακας 13.3

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής — προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού — Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής

Κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού

Προσυναλλακτικά και μετασυναλλακτικά όρια SSTI και LIS για κατηγορίες επιμέρους στοιχείων ενεργητικού για τις οποίες καθορίζεται ότι δεν υπάρχει ρευστή αγορά

Προσυναλλακτικό SSTI

Προσυναλλακτικό LIS

Μετασυναλλακτικό SSTI

Μετασυναλλακτικό LIS

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Τιμή ορίου

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου δικαιώματα εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUA)

40 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

50 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

90 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

100 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUAA)

20 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

25 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

40 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

50 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (CER)

20 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

25 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

40 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

50 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής των οποίων το υποκείμενο στοιχείο είναι του τύπου μονάδες μείωσης των εκπομπών (ERU)

20 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

25 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

40 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

50 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

Άλλα παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής

20 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

25 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

40 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

50 000 τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Δεδομένα αναφοράς που πρέπει να παρέχονται για τους σκοπούς των υπολογισμών διαφάνειας



Πίνακας 1

Πίνακας συμβόλων για τον πίνακα 2

ΣΥΜΒΟΛΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ

{ALPHANUM-n}

Έως n αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Πεδίο με ελεύθερο κείμενο.

{DECIMAL-n/m}

Δεκαδικός αριθμός με το πολύ n ψηφία συνολικά, εκ των οποίων το πολύ m ψηφία μπορεί να είναι κλασματικά ψηφία.

Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές τιμές:

— σημείο υποδιαστολής:«.» (τελεία)·

— ο αριθμός μπορεί να συνοδεύεται από πρόθημα «-» (μείον), το οποίο υποδηλώνει αρνητικό αριθμό.

Κατά περίπτωση, οι τιμές στρογγυλεύονται χωρίς αποκοπή.

{COUNTRYCODE_2}

2 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Κωδικός χώρας με 2 γράμματα, όπως ορίζεται στον κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2

{CURRENCYCODE_3}

3 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Κωδικός νομίσματος με 3 γράμματα, όπως ορίζεται στους κωδικούς νομίσματος ISO 4217

{DATEFORMAT}

Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601

Οι ημερομηνίες θα πρέπει να έχουν τον εξής μορφότυπο:

YYYY-MM-DD.

{ISIN}

12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Κωδικός ISIN, όπως ορίζεται στο ISO 6166

{LEI}

20 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, όπως ορίζεται στο ISO 17442

{MIC}

4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς, όπως ορίζεται στο ISO 10383

{INDEX}

4 αλφαβητικοί χαρακτήρες

«EONA» — EONIA

«EONS» — EONIA SWAP

«EURI» — Euribor

«EUUS» — EURODOLLAR

«EUCH» — EuroSwiss

«GCFR» — GCF REPO

«ISDA» — ISDAFIX

«LIBI» — LIBID

«LIBO» — LIBOR

«MAAA» — Muni AAA

«PFAN» — Pfandbriefe

«TIBO» — TIBOR

«STBO» — STIBOR

«BBSW» — BBSW

«JIBA» — JIBAR

«BUBO» — BUBOR

«CDOR» — CDOR

«CIBO» — CIBOR

«MOSP» — MOSPRIM

«NIBO» — NIBOR

«PRBO» — PRIBOR

«TLBO» — TELBOR

«WIBO» — WIBOR

«TREA» — Treasury (Δημόσιο Ταμείο)

«SWAP» — SWAP (συμφωνία ανταλλαγής)

«FUSW» — Future SWAP (συμφωνία ανταλλαγής μελλοντικής εκπλήρωσης)



Πίνακας 2

Λεπτομέρειες των δεδομένων αναφοράς που πρέπει να παρέχονται για τους σκοπούς των υπολογισμών διαφάνειας

Τα πεδία σε αυτό το τμήμα θα πρέπει να συμπληρώνονται μόνον για δικαιώματα εκπομπής, όπως ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 12 πίνακας 12.1Τα πεδία σε αυτό το τμήμα θα πρέπει να συμπληρώνονται μόνον για παράγωγα επί επιτοκίων, όπως ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 5 πίνακας 5.1Τα πεδία σε αυτή την ενότητα θα πρέπει να συμπληρώνονται μόνον για παράγωγα επί συναλλάγματος, όπως ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 8 πίνακας 8.1Τα πεδία θα πρέπει να συμπληρώνονται για παράγωγα επί μετοχών, όπως ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 6 πίνακας 6.1.Τα πεδία θα πρέπει να συμπληρώνονται μόνον όταν ο τύπος της σύμβασης είναι σύμβαση επί διαφοράς ή τοποθέτηση επί διαφοράς (spread betting).Τα πεδία σε αυτό το τμήμα θα πρέπει να συμπληρώνονται μόνον για παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 13 πίνακας 13.1

#

ΠΕΔΙΟ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1

Αναγνωριστικός κωδικός μέσου

Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου.

{ISIN}

2

Πλήρης ονομασία μέσου

Πλήρης ονομασία του χρηματοπιστωτικού μέσου

{ALPHANUM-350}

3

Αναγνωριστικός κωδικός MiFIR

Προσδιορισμός των μη μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων

Τιτλοποιημένα παράγωγα, όπως ορίζονται στο παράρτημα III τμήμα 4 πίνακας 4.1

Δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (SFP), όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 28) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014

Ομολογίες (για όλες τις ομολογίες πλην των ETC και ETN), όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

ETC, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και διευκρινίζονται περαιτέρω στο παράρτημα III τμήμα 2 πίνακας 2.4

ETN, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και διευκρινίζονται περαιτέρω στο παράρτημα III τμήμα 2 πίνακας 2.4

Δικαιώματα εκπομπής, όπως ορίζονται στο παράρτημα III τμήμα 12 πίνακας 12.1

Παράγωγο, όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ 4) έως 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα:

«SDRV» — Τιτλοποιημένα παράγωγα

«SFPS» — Δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (SFP)

«BOND» — Ομολογίες

«ETCS» — ETC

«ETNS» — ETN

«EMAL» — Δικαιώματα εκπομπής

«DERV» — Παράγωγο

4

Κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου τίτλου

Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι τιτλοποιημένο παράγωγο ή παράγωγο.

«INTR» — Επιτόκιο

«EQUI» — Μετοχή

«COMM» — Βασικό εμπόρευμα

«CRDT» — Πίστωση

«CURR» — Νόμισμα

«EMAL» — Δικαιώματα εκπομπής

5

Είδος σύμβασης

Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο.

«OPTN» — Δικαιώματα προαίρεσης

«FUTR» — Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

«FRAS» — Προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίων (FRA)

«FORW» — Προθεσμιακές συμφωνίες

«SWAP» — Συμφωνίες ανταλλαγής

«PSWP» — Συμφωνίες ανταλλαγής χαρτοφυλακίου

«SWPT» — Δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής

«FONS» — Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε συμφωνία ανταλλαγής

«FWOS» — Προθεσμιακές συμφωνίες σε συμφωνία ανταλλαγής

«FFAS» — Συμφωνίες προθεσμιακής αγοράς ναύλων (FFA)

«SPDB» — Τοποθετήσεις επί διαφοράς (spread betting)

«CFDS» — Συμβάσεις επί διαφοράς

«OTHR» — Άλλο

6

Ημέρα υποβολής αναφοράς

Ημέρα κατά την οποία παρέχονται τα στοιχεία αναφοράς

{DATEFORMAT}

7

Τόπος διαπραγμάτευσης

Κωδικός MIC τμήματος («segment MIC») για τον τόπο διαπραγμάτευσης, εάν είναι διαθέσιμος, ειδάλλως κωδικός MIC λειτουργίας («operational MIC»).

{MIC}

8

Ληκτότητα

Ληκτότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου. Πεδίο που ισχύει για τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού ομολογιών, παραγώγων επί επιτοκίων, παραγώγων επί μετοχών, παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων, παραγώγων επί συναλλάγματος, πιστωτικών παραγώγων, παραγώγων C10 και παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής.

{DATEFORMAT}

Πεδία σχετικά με ομολογίες (όλα τα είδη ομολογιών πλην των ETC και ETN)

9

Είδος ομολογίας

Είδος ομολογίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 2 πίνακας 2.2. Συμπληρώνεται μόνον όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR αντιστοιχεί σε ομολογίες.

«EUSB» — Κρατική ομολογία

«OEPB» — Άλλες ομολογίες του Δημοσίου

«CVTB» — Μετατρέψιμη ομολογία

«CVDB» — Καλυμμένη ομολογία

«CRPB» — Εταιρική ομολογία

«OTHR» — Άλλο

10

Ημερομηνία έκδοσης

Ημερομηνία κατά την οποία εκδίδεται και αρχίζει να τοκίζεται μια ομολογία.

{DATEFORMAT}

Πεδία σχετικά με δικαιώματα εκπομπής

11

Επιμέρους είδος δικαιωμάτων εκπομπής

Δικαιώματα εκπομπής

«CERE» — Πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών (CER)

«ERUE» — Μονάδα μείωσης των εκπομπών (ERU)

«EUAE» — Γενικά δικαιώματα εκπομπής ΕΕ (EUA)

«EUAA» — Δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUΑΑ)

Πεδία σχετικά με παράγωγα

Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων και παράγωγα C10

12

Προσδιορισμός του μεγέθους που σχετίζεται με το επιμέρους είδος φορτίου

Το πεδίο συμπληρώνεται όταν το προϊόν βάσης που καθορίζεται στον πίνακα 2 πεδίο 35 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/585 αντιστοιχεί σε ναύλο.

{ALPHANUM-25}

13

Ειδική διαδρομή ή μέση χρονοναύλωση

Το πεδίο συμπληρώνεται όταν το προϊόν βάσης που καθορίζεται στον πίνακα 2 πεδίο 35 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/585 αντιστοιχεί σε ναύλο.

{ALPHANUM-25}

14

Τόπος παράδοσης/διακανονισμού σε μετρητά

Το πεδίο συμπληρώνεται όταν το προϊόν βάσης που καθορίζεται στον πίνακα 2 πεδίο 35 του παραρτήματος του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/585 αντιστοιχεί σε ενέργεια.

{ALPHANUM-25}

15

Ονομαστικό νόμισμα

Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό.

{CURRENCYCODE_3}

Παράγωγα επί επιτοκίων

16

Είδος υποκείμενου τίτλου

Συμπληρώνεται για είδος σύμβασης διαφορετικό από συμφωνίες ανταλλαγής, δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε συμφωνία ανταλλαγής και προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής με μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές

Συμπληρώνεται για τα είδη σύμβασης συμφωνίες ανταλλαγής, δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε συμφωνία ανταλλαγής και προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής σε σχέση με την υποκείμενη συμφωνία ανταλλαγής με μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές

«BOND» — Ομολογία

«BNDF» — Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών

«INTR» — Επιτόκιο

«IFUT» — Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων (FRA)

«FFMC» — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

«XFMC» — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

«XXMC» — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

«OSMC» — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ OIS ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

«IFMC» — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

«FFSC» — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

«XFSC» — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

«XXSC» — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

«OSSC» — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ OIS ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

«IFSC» — ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

17

Εκδότης της υποκείμενης ομολογίας

Συμπληρώνεται όταν το υποκείμενο είδος είναι ομολογία ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί ομολογιών, με τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) του εκδότη της άμεσης ή της τελικής υποκείμενης ομολογίας.

{LEI}

18

Ημερομηνία ληκτότητας της υποκείμενης ομολογίας

Συμπληρώνεται με την ημερομηνία ληκτότητας της υποκείμενης ομολογίας.

Το πεδίο αφορά χρεωστικούς τίτλους με καθορισμένη ληκτότητα.

{DATEFORMAT}

19

Ημερομηνία έκδοσης της υποκείμενης ομολογίας

Συμπληρώνεται με την ημερομηνία έκδοσης της υποκείμενης ομολογίας

{DATEFORMAT}

20

Ονομαστικό νόμισμα του δικαιώματος προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής

Συμπληρώνεται για δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής.

{CURRENCYCODE_3}

21

Ληκτότητα της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής

Συμπληρώνεται για δικαιώματα προαίρεσης σε συμφωνίες ανταλλαγής, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί συμφωνιών ανταλλαγής και προθεσμιακές συμφωνίες επί συμφωνίας ανταλλαγής μόνον.

{DATEFORMAT}

22

Κωδικός ISIN δείκτη πληθωρισμού

Στην περίπτωση των δικαιωμάτων προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής για έναν από τους ακόλουθους τύπους υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής: συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα, συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα· όποτε ο δείκτης πληθωρισμού έχει ISIN, το πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται με τον κωδικό ISIN για τον συγκεκριμένο δείκτη.

{ISIN}

23

Ονομασία δείκτη πληθωρισμού

Συμπληρώνεται με την τυποποιημένη ονομασία του δείκτη, στην περίπτωση των δικαιωμάτων προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής για ένα από τα ακόλουθα είδη υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής: συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού στο ίδιο νόμισμα, συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης/προθεσμιακές συμβάσεις σε συμφωνία ανταλλαγής βάσει του πληθωρισμού σε πολλά νομίσματα.

{ALPHANUM-25}

24

Επιτόκιο αναφοράς

Ονομασία του επιτοκίου αναφοράς.

{INDEX}

ή

{ALPHANUM-25} — εάν το επιτόκιο αναφοράς δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο {INDEX}

25

Διάρκεια επιτοκίου της σύμβασης

Σε αυτό το πεδίο αναφέρεται η διάρκεια της σύμβασης. Η διάρκεια εκφράζεται σε ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή έτη.

{INTEGER-3}+«DAYS» — ημέρες

{INTEGER-3}+«WEEK» — εβδομάδες

{INTEGER-3}+«MNTH» — μήνες

{INTEGER-3}+«YEAR» — έτη

Παράγωγα επί συναλλάγματος

26

Επιμέρους είδος σύμβασης

Συμπληρώνεται ώστε να διαφοροποιούνται οι παραδοτέες και οι μη παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις, τα δικαιώματα προαίρεσης και οι συμφωνίες ανταλλαγής, όπως ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 8 πίνακας 8.1.

«DLVB» — Παραδοτέο

«NDLV» — Μη παραδοτέο

Παράγωγα επί μετοχών

27

Είδος υποκείμενου τίτλου

Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο, η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου στοιχείου είναι μετοχή και η κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού δεν είναι ούτε συμφωνίες ανταλλαγής ούτε χαρτοφυλάκιο συμφωνιών ανταλλαγής.

«STIX» — Χρηματιστηριακός δείκτης

«SHRS» — Μετοχές

«DIVI» — Δείκτης μερισμάτων

«DVSE» — Μερίσματα μετοχών

«BSKT» — Καλάθι μετοχών που προκύπτει από εταιρική πράξη

«ETFS» — ΔΑΚ/ETF

«VOLI» — Δείκτης μεταβλητότητας

«OTHR» — Άλλο (συμπεριλαμβανομένων πιστοποιητικών αποθετηρίου, πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων)

Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο, η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου στοιχείου είναι μετοχή, η κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού είναι είτε συμφωνίες ανταλλαγής είτε χαρτοφυλάκιο συμφωνιών ανταλλαγής και το κριτήριο κατάτμησης 2 που ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 6 πίνακας 6.1 είναι μεμονωμένος πιστούχος.

«SHRS» — Μετοχές

«DVSE» — Μερίσματα μετοχών

«ETFS» — ΔΑΚ/ETF

«OTHR» — Άλλο (συμπεριλαμβανομένων πιστοποιητικών αποθετηρίου, πιστοποιητικών και άλλων μετοχικών χρηματοπιστωτικών μέσων)

Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο, η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου στοιχείου είναι μετοχή, η κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού είναι είτε συμφωνίες ανταλλαγής είτε χαρτοφυλάκιο συμφωνιών ανταλλαγής και το κριτήριο κατάτμησης 2 που ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 6 πίνακας 6.1 είναι δείκτης.

«STIX» — Χρηματιστηριακός δείκτης

«DIVI» — Δείκτης μερισμάτων

«VOLI» — Δείκτης μεταβλητότητας

«OTHR» — Άλλο

Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο, η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου στοιχείου είναι μετοχή, η κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού είναι είτε συμφωνίες ανταλλαγής είτε χαρτοφυλάκιο συμφωνιών ανταλλαγής και το κριτήριο κατάτμησης 2 που ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 6 πίνακας 6.1 είναι καλάθι.

«BSKT» — Καλάθι

28

Παράμετρος

Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο, η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου στοιχείου είναι μετοχή και η κατηγορία επιμέρους στοιχείων ενεργητικού είναι ένα από τα εξής: συμφωνίες ανταλλαγής, συμφωνίες ανταλλαγής χαρτοφυλακίου.

«PRBP» — Βασική παράμετρος απόδοσης με επιστροφή του αντιτίμου

«PRDV» — Παράμετρος μερισματικής απόδοσης

«PRVA» — Παράμετρος διακύμανσης της απόδοσης

«PRVO» — Παράμετρος μεταβλητότητας της απόδοσης

Συμβάσεις επί διαφοράς (CFD)

29

Είδος υποκείμενου τίτλου

Συμπληρώνεται όταν ο αναγνωριστικός κωδικός MiFIR είναι παράγωγο και το είδος της σύμβασης αντιστοιχεί σε σύμβαση επί διαφοράς ή τοποθέτηση επί διαφοράς (spread betting).

«CURR» — Νόμισμα

«EQUI» — Μετοχή

«BOND» — Ομολογίες

«FTEQ» — Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί μετοχής

«OPEQ» — Δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχής

«COMM» — Βασικό εμπόρευμα

«EMAL» — Δικαιώματα εκπομπής

«OTHR» — Άλλο

30

Ονομαστικό νόμισμα 1

Νόμισμα 1 του υποκείμενου ζεύγους νομισμάτων. Το πεδίο αυτό ισχύει όταν το είδος υποκείμενου τίτλου είναι νόμισμα.

{CURRENCYCODE_3}

31

Ονομαστικό νόμισμα 2

Νόμισμα 2 του υποκείμενου ζεύγους νομισμάτων. Το πεδίο αυτό ισχύει όταν το είδος υποκείμενου τίτλου είναι νόμισμα.

{CURRENCYCODE_3}

Πιστωτικά παράγωγα

32

Κωδικός ISIN της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης

Συμπληρώνεται για παράγωγα επί συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης με τον κωδικό ISIN της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής.

{ISIN}

33

Κωδικός του υποκείμενου δείκτη

Συμπληρώνεται για παράγωγα επί δείκτη CDS με τον κωδικό ISIN του δείκτη.

{ISIN}

34

Ονομασία του υποκείμενου δείκτη

Συμπληρώνεται για παράγωγα επί δείκτη CDS με την τυποποιημένη ονομασία του δείκτη.

{ALPHANUM-25}

35

Σειρά

Ο αριθμός σειράς της σύνθεσης του δείκτη, εάν ισχύει.

Συμπληρώνεται για δείκτη CDS ή παράγωγο επί δείκτη CDS με τη σειρά του δείκτη CDS.

{DECIMAL-18/17}

36

Έκδοση

Νέα έκδοση της σειράς εκδίδεται εάν ένα από τα στοιχεία παρουσιάσει αθέτηση και ο δείκτης πρέπει να σταθμιστεί εκ νέου, ώστε να αντιστοιχεί στον νέο αριθμό του συνόλου των στοιχείων που συνθέτουν τον δείκτη.

Συμπληρώνεται για δείκτη CDS ή παράγωγο επί δείκτη CDS με την έκδοση του δείκτη CDS.

{DECIMAL-18/17}

37

Μήνες ανανέωσης

Όλοι οι μήνες κατά τους οποίους αναμένεται ανανέωση, όπως καθορίζεται από τον πάροχο του δείκτη για ένα δεδομένο έτος. Το πεδίο θα πρέπει να επαναλαμβάνεται για κάθε μήνα της ανανέωσης.

Συμπληρώνεται για δείκτη CDS ή παράγωγο επί δείκτη CDS.

«01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12»

38

Ημερομηνία επόμενης ανανέωσης

Συμπληρώνεται στην περίπτωση δείκτη CDS ή παραγώγου επί δείκτη CDS με την επόμενη ημερομηνία ανανέωσης του δείκτη, όπως καθορίζεται από τον πάροχο του δείκτη.

{DATEFORMAT}

39

Εκδότης κρατικού και δημόσιου τύπου

Συμπληρώνεται όταν η οντότητα αναφοράς ενός CDS μεμονωμένου πιστούχου ή παράγωγου επί CDS μεμονωμένου πιστούχου είναι κρατικός εκδότης, όπως ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα 9 πίνακας 9.1.

«TRUE» — η οντότητα αναφοράς είναι εκδότης κρατικού και δημόσιου τύπου

«FALSE» — η οντότητα αναφοράς δεν είναι εκδότης κρατικού και δημόσιου τύπου

40

Υποχρέωση αναφοράς

Συμπληρώνεται για ένα παράγωγο επί συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης μεμονωμένου πιστούχου με το ISIN της υποχρέωσης αναφοράς.

{ISIN}

41

Οντότητα αναφοράς

Συμπληρώνεται με την οντότητα αναφοράς CDS μεμονωμένου πιστούχου ή παραγώγου επί CDS μεμονωμένου πιστούχου.

{COUNTRYCODE_2}

ή

Κωδικός χώρας με 2 γράμματα, βάσει του ISO 3166-2, που ακολουθείται από παύλα «-» και κωδικό υποδιαίρεσης χώρας με έως 3 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες

ή

{LEI}

42

Ονομαστικό νόμισμα

Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το ονομαστικό ποσό.

{CURRENCYCODE_3}

Παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής

43

Επιμέρους είδος παραγώγων επί δικαιωμάτων εκπομπής

Συμπληρώνεται όταν η μεταβλητή #3 «αναγνωριστικός κωδικός MiFIR» είναι «DERV» — παράγωγο και η μεταβλητή #4 «κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του υποκείμενου τίτλου» είναι «EMAL» — δικαιώματα εκπομπής.

«CERE» — Πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών (CER)

«ERUE» — Μονάδα μείωσης των εκπομπών (ERU)

«EUAE» — Γενικά δικαιώματα εκπομπής ΕΕ (EUA)

«EUAA» — Δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών (EUΑΑ)

«OTHR» — Άλλο

▼M3



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ποσοτικά δεδομένα που πρέπει να παρέχονται για τους σκοπούς των υπολογισμών διαφάνειας



Πίνακας 1

Πίνακας συμβόλων για τον πίνακα 2

Σύμβολο

Είδος δεδομένων

Ορισμός

{ALPHANUM-n}

Έως n αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Πεδίο με ελεύθερο κείμενο.

{ISIN}

12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Κωδικός ISIN, όπως ορίζεται στο ISO 6166

{MIC}

4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς, όπως ορίζεται στο ISO 10383

{DATEFORMAT}

Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601

Οι ημερομηνίες έχουν τον εξής μορφότυπο: ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ.

{DECIMAL-n/m}

Δεκαδικός αριθμός με έως n ψηφία συνολικά, εκ των οποίων έως m ψηφία μπορεί να είναι κλασματικά ψηφία

Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές τιμές.

Σημείο υποδιαστολής: «.» (τελεία)·

οι αρνητικοί αριθμοί έχουν πρόσημο «–» (μείον)·

οι τιμές στρογγυλεύονται χωρίς αποκοπή.

{INTEGER-n}

Ακέραιος αριθμός με έως n ψηφία

Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές ακέραιες τιμές.



Πίνακας 2

Λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να παρέχονται για τους σκοπούς του καθορισμού ρευστής αγοράς και των ορίων LIS και SSTI για τα μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα

#

Πεδίο

Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται

Είδος τόπου εκτέλεσης ή δημοσίευσης

Πρότυπα και μορφότυποι αναφοράς

1

Αναγνωριστικός κωδικός μέσου

Κωδικός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου

Ρυθμιζόμενη αγορά (RM)

Πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης — ΠΜΔ (MTF))

Μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης —ΜΟΔ (OTF)

Εγκεκριμένος μηχανισμός δημοσίευσης — ΕΜΗΔΗΣΥ (APA)

Πάροχος ενοποιημένου δελτίου — ΠΕΔ (CTP)

{ISIN}

2

Ημερομηνία εκτέλεσης

Ημερομηνία κατά την οποία εκτελούνται οι συναλλαγές.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός MIC τμήματος («segment MIC») για τον τόπο διαπραγμάτευσης της ΕΕ ή τον συστηματικό εσωτερικοποιητή, εάν είναι διαθέσιμος, ειδάλλως κωδικός MIC λειτουργίας («operating MIC»).

Κωδικός MIC τμήματος («segment MIC») για τον συστηματικό εσωτερικοποιητή, εάν είναι διαθέσιμος, ειδάλλως κωδικός MIC λειτουργίας («operating MIC»).

Ο κωδικός MIC «XOFF» για εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές.

Για έναν συγκεκριμένο ISIN και για μια συγκεκριμένη ημερομηνία εκτέλεσης, οι ΕΜΗΔΗΣΥ αθροίζουν όλες τις εξωχρηματιστηριακές διαπραγματευτικές δραστηριότητες για το εν λόγω μέσο σε ένα ενιαίο αρχείο (ISIN, XOFF, ημερομηνία εκτέλεσης).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC} του τόπου διαπραγμάτευσης ή του συστηματικού εσωτερικοποιητή ή «XOFF»

4

Σήμανση του μέσου που έχει ανασταλεί

Ένδειξη αν το μέσο ανεστάλη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για τη διαπραγμάτευση στον αντίστοιχο τόπο διαπραγμάτευσης κατά την ημερομηνία εκτέλεσης.

Κατά συνέπεια, τα πεδία 5 αναφέρονται με μηδενική τιμή.

RM, MTF, OTF

«TRUE»– εάν το μέσο ανεστάλη για ολόκληρη την ημέρα διαπραγμάτευσης

ή «FALSE» — εάν το μέσο δεν ανεστάλη για ολόκληρη την ημέρα διαπραγμάτευσης

5

Συνολικός αριθμός συναλλαγών

Ο συνολικός αριθμός συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημερομηνία εκτέλεσης.

Οι συναλλαγές που έχουν ακυρωθεί εξαιρούνται από τα στοιχεία που αναφέρονται.

Οι συναλλαγές που επωφελούνται από αναβολή δημοσίευσης υπολογίζονται στα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρέχονται από τις υποβάλλουσες οντότητες με βάση την ημερομηνία εκτέλεσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται με τιμή μεγαλύτερη από ή ίση με μηδέν.

Όσον αφορά τα μέσα που αναστέλλονται για ολόκληρη την ημέρα, το πεδίο έχει μηδενική τιμή.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Συνολικός όγκος

Ο συνολικός όγκος συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημερομηνία εκτέλεσης.

Ο όγκος μετράται σύμφωνα με το πίνακα 4 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Τα χρηματικά ποσά αναφέρονται σε ευρώ.

Οι συναλλαγές που έχουν ακυρωθεί εξαιρούνται από τα στοιχεία που αναφέρονται.

Οι συναλλαγές που επωφελούνται από αναβολή δημοσίευσης υπολογίζονται στα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρέχονται από τις υποβάλλουσες οντότητες με βάση την ημερομηνία εκτέλεσης.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Εύρος κλιμακίου «μεγέθους συναλλαγής»

Το παρόν πεδίο συμπληρώνεται με τις τιμές που παρέχονται στους πίνακες 3 και 4 του παρόντος παραρτήματος.

Το εύρος κλιμακίου μεγέθους συναλλαγής, όπως ορίζεται

στον πίνακα 4 του παρόντος παραρτήματος για τα δικαιώματα εκπομπής και τα αντίστοιχα παράγωγα·

στον πίνακα 3 του παρόντος παραρτήματος για τα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναστέλλονται για ολόκληρη την ημέρα, δεν αναφέρονται δεδομένα που αφορούν το παρόν πεδίο και τα πεδία 8 και 9.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUM - -140}

8

Συνολικός αριθμός συναλλαγών που εκτελέστηκαν για το εν λόγω κλιμάκιο

Συνολικός αριθμός συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημερομηνία εκτέλεσης και των οποίων το μέγεθος εμπίπτει στο εύρος τιμών του κλιμακίου.

Οι συναλλαγές που έχουν ακυρωθεί εξαιρούνται από τα στοιχεία που αναφέρονται.

Οι συναλλαγές που επωφελούνται από αναβολή δημοσίευσης υπολογίζονται στα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρέχονται από τις υποβάλλουσες οντότητες με βάση την ημερομηνία εκτέλεσης.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

9

Συνολικός όγκος συναλλαγών για το εν λόγω κλιμάκιο

Συνολικός όγκος συναλλαγών που αντιπροσωπεύεται από το σύνολο των συναλλαγών που εκτελέστηκαν κατά την ημέρα αναφοράς και ο οποίος εμπίπτει στο εύρος τιμών του κλιμακίου.

Ο όγκος μετράται σύμφωνα με το πίνακα 4 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Τα χρηματικά ποσά αναφέρονται σε ευρώ.

Οι συναλλαγές που έχουν ακυρωθεί εξαιρούνται από τα στοιχεία που αναφέρονται.

Οι συναλλαγές που επωφελούνται από αναβολή δημοσίευσης υπολογίζονται στα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρέχονται από τις υποβάλλουσες οντότητες με βάση την ημερομηνία εκτέλεσης.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}



Πίνακας 3

Κλιμάκια μεγέθους συναλλαγών για ομολογίες, SFP, τιτλοποιημένα παράγωγα, παράγωγα επί επιτοκίων, παράγωγα επί μετοχών, παράγωγα επί συναλλάγματος, πιστωτικά παράγωγα, παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων, παράγωγα C10 και συμβάσεις CFD

Πεδίο εφαρμογής

Κλιμάκιο μεγέθους συναλλαγής

Ορισμός

Συναλλαγές μεγέθους μεταξύ 0 και 1,000,000 (μη συμπεριλαμβανομένων)

]0 – 100,000[

Συναλλαγές μεγέθους μικρότερου από 100,000 EUR

[100,000 – 100,000]

Συναλλαγές μεγέθους ίσου προς 100,000 EUR

]100,000 – 200,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από 100,000 EUR και μικρότερου από 200,000 EUR

[200,000 – 300,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 200,000 EUR και μικρότερου από 300,000 EUR

[300,000 – 400,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 300,000 EUR και μικρότερου από 400,000 EUR

[Y – Y + 100,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς Y EUR και μικρότερου από Y EUR + 100,000 (βαθμίδα 100,000 EUR)

[900,000 – 1,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 900,000 EUR και μικρότερου από 1,000,000 EUR

Συναλλαγές μεγέθους μεταξύ 1,000,000 (συμπεριλαμβανομένων) και 10,000,000 (μη συμπεριλαμβανομένων)

[1,000,000 – 1,500,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 1,000,000 EUR και μικρότερου από 1,500,000 EUR

[1,500,000 – 2,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 1,500,000 EUR και μικρότερου από 2,000,000 EUR

[Z– Z + 500,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς Z EUR και μικρότερου από Z EUR + 500,000 (βαθμίδα 500,000 EUR)

[9,500,000 – 10,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 9,500,000 EUR και μικρότερου από 10,000,000 EUR

Συναλλαγές μεγέθους μεταξύ 10,000,000 (συμπεριλαμβανομένων) και 100,000,000 (μη συμπεριλαμβανομένων)

[10,000,000 – 15,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 10,000,000 EUR και μικρότερου από 15,000,000 EUR

[15,000,000 – 20,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 15,000,000 EUR και μικρότερου από 20,000,000 EUR

[W – W + 5,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς W EUR και μικρότερου από W EUR + 5,000,000 (βαθμίδα 5,000,000 EUR)

[95,000,000 – 100,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 95,000,000 EUR και μικρότερου από 100,000,000 EUR

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 100,000,000

[100,000,000 – 125,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 100,000,000 EUR και μικρότερου από 125,000,000 EUR

[125,000,000 – 150,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 125,000,000 EUR και μικρότερου από 150,000,000 EUR

[X – X + 25,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς X EUR και μικρότερου από W EUR + 25,000,000 (βαθμίδα 25,000,000 EUR)

…

…

…



Πίνακας 4

Εύρη τιμών κλιμακίου μεγέθους συναλλαγής για δικαιώματα εκπομπής και παράγωγα επί δικαιωμάτων εκπομπής

Πεδίο εφαρμογής

Κλιμάκιο μεγέθους συναλλαγής

Ορισμός

Συναλλαγές μεγέθους μεταξύ 0 και 1,000,000 (μη συμπεριλαμβανομένων)

]0 – 100,000[

Συναλλαγές μεγέθους μικρότερου από 100,000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e)

[100,000 – 100,000]

Συναλλαγές μεγέθους ίσου προς 100,000 tCO2e

]100,000 – 200,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου των 100,000 EUR και μικρότερου των 200,000 EUR

[200,000 – 300,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 200,000 tCO2e και μικρότερου από 300,000 tCO2e

[300,000 – 400,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 300,000 tCO2e και μικρότερου από 400,000 tCO2e

[Y – Y + 100,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς Y tCO2e και μικρότερου από Y tCO2e + 100,000 (βαθμίδα 100,000 tCO2e)

[900,000 – 1,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 900,000 tCO2e και μικρότερου από 1,000,000 tCO2e

Συναλλαγές μεγέθους μεταξύ 1,000,000 (συμπεριλαμβανομένων) και 10,000,000 (μη συμπεριλαμβανομένων)

[1,000,000 – 1,500,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 1,000,000 tCO2e και μικρότερου από 1,500,000 tCO2e

[1,500,000 – 2,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 1,500,000 tCO2e και μικρότερου από 2,000,000 tCO2e

[Z – Z + 500,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς Z tCO2e και μικρότερου από Z tCO2e + 500,000 tCO2e (βαθμίδα 500,000 tCO2e)

[9,500,000 – 10,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 9,500,000 tCO2e και μικρότερου από 10,000,000 tCO2e

Συναλλαγές μεγέθους μεταξύ 10,000,000 (συμπεριλαμβανομένων) και 100,000,000 (μη συμπεριλαμβανομένων)

[10,000,000 – 15,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 10,000,000 tCO2e και μικρότερου από 15,000,000 tCO2e

[15,000,000 – 20,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 15,000,000 tCO2e και μικρότερου από 20,000,000 tCO2e

[W – W + 5,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς W tCO2e και μικρότερου από W tCO2e + 5,000,000 (βαθμίδα 5,000,000 tCO2e)

[95,000,000 – 100,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 95,000,000 tCO2e και μικρότερου από 100,000,000 tCO2e

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 100,000,000

[100,000,000 – 125,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 100,000,000 tCO2e και μικρότερου από 125,000,000 tCO2e

[125,000,000 – 150,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς 125,000,000 tCO2e και μικρότερου από 150,000,000 tCO2e

[X – X + 25,000,000[

Συναλλαγές μεγέθους μεγαλύτερου από ή ίσου προς X tCO2e και μικρότερου από X tCO2e + 25,000,000 (βαθμίδα 25,000,000 tCO2e)

…

…

…


( 1 ) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

( 2 ) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2016, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αναφορά των συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές (βλέπε σελίδα 449 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

( 3 ) Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

( 4 ) Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).