Σειρές

ID

Στοιχείο

Ποσό

010

1

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

015

1.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

020

1.1.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

030

1.1.1.1

Κεφαλαιακά μέσα που είναι επιλέξιμα ως κεφάλαιο CET1

040

1.1.1.1.1

Καταβεβλημένα κεφαλαιακά μέσα

045

1.1.1.1.1*

Εκ των οποίων: Κεφαλαιακά μέσα που έχουν αναληφθεί από δημόσιες αρχές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

050

1.1.1.1.2*

Υπομνηματικό στοιχείο: Κεφαλαιακά μέσα που δεν είναι επιλέξιμα

060

1.1.1.1.3

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

070

1.1.1.1.4

(-) Ίδια μέσα CET1

080

1.1.1.1.4.1

(-) Άμεσες συμμετοχές των μέσων CET1

090

1.1.1.1.4.2

(-) Έμμεσες συμμετοχές των μέσων CET1

091

1.1.1.1.4.3

(-) Σύνθετες συμμετοχές των μέσων CET1

092

1.1.1.1.5

(-) Πραγματικές ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις για την αγορά ιδίων μέσων CET1

130

1.1.1.2

Κέρδη εις νέον

140

1.1.1.2.1

Κέρδη εις νέον από προηγούμενα έτη

150

1.1.1.2.2

Επιλέξιμο κέρδος ή ζημία

160

1.1.1.2.2.1

Κέρδος ή ζημία που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της μητρικής

170

1.1.1.2.2.2

(-) Τμήμα μη επιλέξιμου ενδιάμεσου κέρδους ή κέρδους στο τέλος του έτους

180

1.1.1.3

Συσσωρευμένο άλλο συνολικό εισόδημα

200

1.1.1.4

Λοιπά αποθεματικά

210

1.1.1.5

Κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους

220

1.1.1.6

Μεταβατικές προσαρμογές λόγω προϋφιστάμενων κεφαλαιακών μέσων CET1

230

1.1.1.7

Δικαιώματα μειοψηφίας που αναγνωρίστηκαν ως κεφάλαια CET1

240

1.1.1.8

Μεταβατικές προσαρμογές λόγω επιπρόσθετων δικαιωμάτων μειοψηφίας

250

1.1.1.9

Προσαρμογές CET1 λόγω προληπτικών φίλτρων

260

1.1.1.9.1

(-) Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τιτλοποιημένα στοιχεία ενεργητικού

270

1.1.1.9.2

Απόθεμα αντιστάθμισης ταμειακών ροών

280

1.1.1.9.3

Συσσωρευμένα κέρδη και ζημίες λόγω μεταβολών στον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο για υποχρεώσεις εύλογης αξίας

285

1.1.1.9.4

Κέρδη και ζημίες εύλογης αξίας που προκύπτουν από τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο του ιδρύματος και αφορούν υποχρεώσεις από παράγωγα

290

1.1.1.9.5

(-) Προσαρμογές αξιών λόγω των απαιτήσεων για συνετή αποτίμηση

300

1.1.1.10

(-) Υπεραξία

310

1.1.1.10.1

(-) Υπεραξία που λογίζεται ως άυλο στοιχείο ενεργητικού

320

1.1.1.10.2

(-) Υπεραξία που περιλαμβάνεται στην αποτίμηση των σημαντικών επενδύσεων

330

1.1.1.10.3

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την υπεραξία

340

1.1.1.11

(-) Άλλα άυλα στοιχεία ενεργητικού

350

1.1.1.11.1

(-) Άλλα άυλα στοιχεία ενεργητικού πριν από την αφαίρεση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων

360

1.1.1.11.2

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με άλλα άυλα στοιχεία ενεργητικού

370

1.1.1.12

(-) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και δεν προκύπτουν από προσωρινές διαφορές πλην των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων

380

1.1.1.13

(-) Έλλειμμα IRB των προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου σε αναμενόμενες ζημίες

390

1.1.1.14

(-) Στοιχεία ενεργητικού συνταξιοδοτικών ταμείων προκαθορισμένων παροχών

400

1.1.1.14.1

(-) Στοιχεία ενεργητικού συνταξιοδοτικών ταμείων προκαθορισμένων παροχών

410

1.1.1.14.2

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με στοιχεία ενεργητικού συνταξιοδοτικών ταμείων προκαθορισμένων παροχών

420

1.1.1.14.3

Στοιχεία ενεργητικού συνταξιοδοτικών ταμείων προκαθορισμένων παροχών τα οποία το ίδρυμα έχει απεριόριστη ικανότητα να χρησιμοποιεί

430

1.1.1.15

(-) Αμοιβαίες συμμετοχές σε κεφάλαιο CET1

440

1.1.1.16

(-) Υπερβάλλον ποσό αφαίρεσης από στοιχεία ΑΤ1 επί κεφαλαίου ΑΤ1

450

1.1.1.17

(-) Ειδικές συμμετοχές εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα στις οποίες μπορεί, εναλλακτικά, να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης 1 250 %

460

1.1.1.18

(-) Θέσεις τιτλοποίησης στις οποίες μπορεί, εναλλακτικά, να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης 1 250 %

470

1.1.1.19

(-) Ατελείς συναλλαγές στις οποίες μπορεί, εναλλακτικά, να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης 1 250 %

471

1.1.1.20

(-) Θέσεις ενός καλαθιού για τις οποίες το ίδρυμα δεν μπορεί να προσδιορίσει τον συντελεστή στάθμισης κινδύνου βάσει της προσέγγισης IRB, και στις οποίες μπορεί, εναλλακτικά, να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης 1 250 %

472

1.1.1.21

(-) Ανοίγματα σε μετοχές σύμφωνα με την προσέγγιση εσωτερικών υποδειγμάτων στα οποία μπορεί, εναλλακτικά, να εφαρμοστεί συντελεστής στάθμισης 1 250 %

480

1.1.1.22

(-) Μέσα CET1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

490

1.1.1.23

(-) Εκπεστέες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές

500

1.1.1.24

(-) Μέσα CET1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

510

1.1.1.25

(-) Ποσό που υπερβαίνει το όριο του 17,65 %

520

1.1.1.26

Άλλες μεταβατικές προσαρμογές στο κεφάλαιο CET1

524

1.1.1.27

(-) Πρόσθετες μειώσεις του κεφαλαίου CET1 λόγω του άρθρου 3 του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (KKA)

529

1.1.1.28

Μειώσεις ή στοιχεία κεφαλαίου CET1 — άλλα

530

1.1.2

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

540

1.1.2.1

Κεφαλαιακά μέσα που είναι επιλέξιμα ως κεφάλαιο AT1

550

1.1.2.1.1

Καταβεβλημένα κεφαλαιακά μέσα

560

1.1.2.1.2*

Υπομνηματικό στοιχείο: Κεφαλαιακά μέσα που δεν είναι επιλέξιμα

570

1.1.2.1.3

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

580

1.1.2.1.4

(-) Ίδια μέσα AT1

590

1.1.2.1.4.1

(-) Άμεσες συμμετοχές των μέσων AT1

620

1.1.2.1.4.2

(-) Έμμεσες συμμετοχές των μέσων AT1

621

1.1.2.1.4.3

(-) Σύνθετες συμμετοχές των μέσων AT1

622

1.1.2.1.5

(-) Πραγματικές ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις για την αγορά ιδίων μέσων AT1

660

1.1.2.2

Μεταβατικές προσαρμογές λόγω προϋφιστάμενων κεφαλαιακών μέσων AT1

670

1.1.2.3

Μέσα που εκδίδονται από θυγατρικές που αναγνωρίστηκαν ως κεφάλαιο ΑΤ1

680

1.1.2.4

Μεταβατικές προσαρμογές λόγω πρόσθετης αναγνώρισης μέσων που εκδίδονται από θυγατρικές στο κεφάλαιο AT1

690

1.1.2.5

(-) Αμοιβαίες συμμετοχές σε κεφάλαιο AT1

700

1.1.2.6

(-) Μέσα AT1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

710

1.1.2.7

(-) Μέσα AT1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

720

1.1.2.8

(-) Υπερβάλλον ποσό αφαίρεσης από στοιχεία T2 επί κεφαλαίου T2

730

1.1.2.9

Άλλες μεταβατικές προσαρμογές στο κεφάλαιο ΑT1

740

1.1.2.10

Υπερβάλλον ποσό αφαίρεσης από στοιχεία ΑΤ1 επί κεφαλαίου ΑΤ1 (αφαιρέθηκαν από το CET1)

744

1.1.2.11

(-) Πρόσθετες μειώσεις του κεφαλαίου AT1 λόγω του άρθρου 3 του KKA

748

1.1.2.12

Μειώσεις ή στοιχεία κεφαλαίου AT1 — άλλα

750

1.2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

760

1.2.1

Κεφαλαιακά μέσα και δάνεια μειωμένης εξασφάλισης που είναι αποδεκτά ως κεφάλαιο T2

770

1.2.1.1

Καταβεβλημένα κεφαλαιακά μέσα και δάνεια μειωμένης εξασφάλισης

780

1.2.1.2*

Υπομνηματικό στοιχείο: Κεφαλαιακά μέσα και δάνεια μειωμένης εξασφάλισης που δεν είναι επιλέξιμα

790

1.2.1.3

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

800

1.2.1.4

(-) Ίδια μέσα T2

810

1.2.1.4.1

(-) Άμεσες συμμετοχές των μέσων T2

840

1.2.1.4.2

(-) Έμμεσες συμμετοχές των μέσων T2

841

1.2.1.4.3

(-) Σύνθετες συμμετοχές των μέσων T2

842

1.2.1.5

(-) Πραγματικές ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις για την αγορά ιδίων μέσων T2

880

1.2.2

Μεταβατικές προσαρμογές λόγω προϋφιστάμενων κεφαλαιακών μέσων T2 και δανείων μειωμένης εξασφάλισης

890

1.2.3

Μέσα που εκδίδονται από θυγατρικές που αναγνωρίστηκαν ως κεφάλαιο Τ2

900

1.2.4

Μεταβατικές προσαρμογές λόγω πρόσθετης αναγνώρισης μέσων που εκδίδονται από θυγατρικές στο κεφάλαιο T2

910

1.2.5

IRB Περίσσεια προβλέψεων έναντι των αναμενόμενων ζημιών που είναι επιλέξιμες

920

1.2.6

SA Γενικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου

930

1.2.7

(-) Αμοιβαίες συμμετοχές σε κεφάλαιο T2

940

1.2.8

(-) Μέσα T2 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

950

1.2.9

(-) Μέσα T2 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

960

1.2.10

Άλλες μεταβατικές προσαρμογές στο κεφάλαιο T2

970

1.2.11

Υπερβάλλον ποσό αφαίρεσης από στοιχεία T2 επί κεφαλαίου T2 (αφαιρέθηκαν από το AT1)

974

1.2.12

(-) Πρόσθετες μειώσεις του κεφαλαίου T2 λόγω του άρθρου 3 του KKA

978

1.2.13

Μειώσεις ή στοιχεία κεφαλαίου T2 — άλλα

Σειρά

ID

Στοιχείο

Στήλη

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις

010

010

1

Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων

020

1.1

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που δεν βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία

030

1.2

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και δεν προκύπτουν από προσωρινές διαφορές

040

1.3

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές

050

2

Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων

060

2.1

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις μη αφαιρούμενες από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία

070

2.2

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αφαιρούμενες από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία

080

2.2.1

Αφαιρούμενες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και δεν προκύπτουν από προσωρινές διαφορές

090

2.2.2

Αφαιρούμενες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές

100

3

Περίσσεια (+) ή έλλειμμα (-) IRB ως προς τις προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου, τις πρόσθετες προσαρμογές αξίας και άλλες μειώσεις ιδίων κεφαλαίων όσον αφορά αναμενόμενες ζημίες για ανοίγματα χωρίς αθέτηση

110

3.1

Σύνολο προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου, πρόσθετων προσαρμογών αξίας και άλλων μειώσεων ιδίων κεφαλαίων που είναι επιλέξιμα για να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του ποσού αναμενόμενης ζημίας

120

3.1.1

Γενικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου

130

3.1.2

Ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου

131

3.1.3

Πρόσθετες προσαρμογές αξίας και άλλες μειώσεις ιδίων κεφαλαίων

140

3.2

Συνολικές επιλέξιμες αναμενόμενες ζημίες

145

4

Περίσσεια (+) ή έλλειμμα (-) IRB ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου σε αναμενόμενες ζημίες για ανοίγματα με αθέτηση

150

4.1

Ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου και θέσεις που αντιμετωπίζονται παρομοίως

155

4.2

Συνολικές επιλέξιμες αναμενόμενες ζημίες

160

5

Ποσά σταθμισμένων ανοιγμάτων για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου ως προς την υπέρβαση της πρόβλεψης επιλέξιμης ως Τ2

170

6

Σύνολο ακαθάριστων προβλέψεων που είναι επιλέξιμες για συμπερίληψη στο κεφάλαιο T2

180

7

Ποσά σταθμισμένων ανοιγμάτων για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου ως προς την πρόβλεψη επιλέξιμη ως Τ2

190

8

Κατώφλιο μη αφαιρούμενο από τις συμμετοχές σε οντότητες χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

200

9

Όριο 10 % κεφαλαίου CET1

210

10

Όριο 17,65 % κεφαλαίου CET1

225

11.1

Επιλέξιμο κεφάλαιο για τους σκοπούς των ειδικών συμμετοχών εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα

226

11.2

Επιλέξιμο κεφάλαιο για τους σκοπούς των μεγάλων ανοιγμάτων

230

12

Συμμετοχές του κεφαλαίου CET1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση, χωρίς τις αρνητικές θέσεις

240

12.1

Άμεσες συμμετοχές κεφαλαίου CET1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

250

12.1.1

Ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές κεφαλαίου CET1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

260

12.1.2

(-) Επιτρέπεται συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

270

12.2

Έμμεσες συμμετοχές κεφαλαίου CET1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

280

12.2.1

Ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές κεφαλαίου CET1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

290

12.2.2

(-) Επιτρέπεται συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

291

12.3

Σύνθετες συμμετοχές κεφαλαίου CET1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

292

12.3.1

Ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές κεφαλαίου CET1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

293

12.3.2

(-) Επιτρέπεται συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

300

13

Συμμετοχές του κεφαλαίου ΑT1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση, χωρίς τις αρνητικές θέσεις

310

13.1

Άμεσες συμμετοχές κεφαλαίου ΑT1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

320

13.1.1

Ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές κεφαλαίου ΑT1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

330

13.1.2

(-) Επιτρέπεται συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

340

13.2

Έμμεσες συμμετοχές κεφαλαίου ΑT1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

350

13.2.1

Ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές κεφαλαίου ΑT1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

360

13.2.2

(-) Επιτρέπεται συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

361

13.3

Σύνθετες συμμετοχές κεφαλαίου ΑT1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

362

13.3.1

Ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές κεφαλαίου ΑT1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

363

13.3.2

(-) Επιτρέπεται συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

370

14

Συμμετοχές του κεφαλαίου T2 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση, χωρίς τις αρνητικές θέσεις

380

14.1

Άμεσες συμμετοχές κεφαλαίου T2 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

390

14.1.1

Ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές κεφαλαίου T2 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

400

14.1.2

(-) Επιτρέπεται συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

410

14.2

Έμμεσες συμμετοχές κεφαλαίου T2 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

420

14.2.1

Ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές κεφαλαίου T2 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

430

14.2.2

(-) Επιτρέπεται συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

431

14.3

Σύνθετες συμμετοχές κεφαλαίου T2 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

432

14.3.1

Ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές κεφαλαίου T2 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση

433

14.3.2

(-) Επιτρέπεται συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

440

15

Συμμετοχές του κεφαλαίου CET1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση, χωρίς τις αρνητικές θέσεις

450

15.1

Άμεσες συμμετοχές κεφαλαίου CET1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

460

15.1.1

Ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές κεφαλαίου CET1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

470

15.1.2

(-) Επιτρέπεται συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

480

15.2

Έμμεσες συμμετοχές κεφαλαίου CET1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

490

15.2.1

Ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές κεφαλαίου CET1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

500

15.2.2

(-) Επιτρέπεται συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

501

15.3

Σύνθετες συμμετοχές κεφαλαίου CET1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

502

15.3.1

Ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές κεφαλαίου CET1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

503

15.3.2

(-) Επιτρέπεται συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

510

16

Συμμετοχές του κεφαλαίου ΑT1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση, χωρίς τις αρνητικές θέσεις

520

16.1

Άμεσες συμμετοχές κεφαλαίου ΑT1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

530

16.1.1

Ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές κεφαλαίου ΑT1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

540

16.1.2

(-) Επιτρέπεται συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

550

16.2

Έμμεσες συμμετοχές κεφαλαίου ΑT1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

560

16.2.1

Ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές κεφαλαίου ΑT1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

570

16.2.2

(-) Επιτρέπεται συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

571

16.3

Σύνθετες συμμετοχές κεφαλαίου ΑT1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

572

16.3.1

Ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές κεφαλαίου ΑT1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

573

16.3.2

(-) Επιτρέπεται συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

580

17

Συμμετοχές του κεφαλαίου T2 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση, χωρίς τις αρνητικές θέσεις of CRR

590

17.1

Άμεσες συμμετοχές κεφαλαίου T2 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

600

17.1.1

Ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές κεφαλαίου T2 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

610

17.1.2

(-) Επιτρέπεται συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες άμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

620

17.2

Έμμεσες συμμετοχές κεφαλαίου T2 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

630

17.2.1

Ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές κεφαλαίου T2 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

640

17.2.2

(-) Επιτρέπεται συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες έμμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

641

17.3

Σύνθετες συμμετοχές κεφαλαίου T2 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

642

17.3.1

Ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές κεφαλαίου T2 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση

643

17.3.2

(-) Επιτρέπεται συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις ακαθάριστες σύνθετες συμμετοχές που περιλαμβάνονται ανωτέρω

650

18

Σταθμισμένα ανοίγματα συμμετοχών CET1 σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία δεν αφαιρούνται από το κεφάλαιο CET1 του ιδρύματος

660

19

Σταθμισμένα ανοίγματα συμμετοχών ΑT1 σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία δεν αφαιρούνται από το κεφάλαιο ΑT1 του ιδρύματος

670

20

Σταθμισμένα ανοίγματα συμμετοχών Τ2 σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία δεν αφαιρούνται από το κεφάλαιο Τ2 του ιδρύματος

680

21

Συμμετοχές σε κεφαλαιακά μέσα CET1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση με προσωρινή αναστολή

690

22

Συμμετοχές σε κεφαλαιακά μέσα CET1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση με προσωρινή αναστολή

700

23

Συμμετοχές σε κεφαλαιακά μέσα ΑT1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση με προσωρινή αναστολή

710

24

Συμμετοχές σε κεφαλαιακά μέσα ΑT1 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση με προσωρινή αναστολή

720

25

Συμμετοχές σε κεφαλαιακά μέσα Τ2 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα δεν έχει σημαντική επένδυση με προσωρινή αναστολή

730

26

Συμμετοχές σε κεφαλαιακά μέσα Τ2 οντοτήτων χρηματοπιστωτικού τομέα όπου το ίδρυμα έχει σημαντική επένδυση με προσωρινή απαλλαγή Article 74 of CRR

740

27

Απαίτηση συνδυασμένου αποθέματος ασφαλείας

750

Απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου

760

Απόθεμα ασφαλείας διατήρησης λόγω μακροπροληπτικού ή συστημικού κινδύνου που εντοπίζεται σε επίπεδο κράτους μέλους

770

Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυμα

780

Απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου

790

Απόθεμα ασφαλείας για τα συστημικώς σημαντικά ιδρύματα

800

Απόθεμα ασφαλείας για τα παγκόσμια συστημικώς σημαντικά ιδρύματα

810

Απόθεμα ασφαλείας για άλλα συστημικώς σημαντικά ιδρύματα

820

28

Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που σχετίζονται με τις προσαρμογές του πυλώνα ΙΙ

830

29

Αρχικό κεφάλαιο

840

30

Ίδια κεφάλαια βάσει των παγίων εξόδων

850

31

Μη εγχώρια αρχικά ανοίγματα

860

32

Συνολικά αρχικά ανοίγματα

870

Προσαρμογές στα συνολικά ίδια κεφάλαια

880

Ίδια κεφάλαια πλήρως προσαρμοσμένα για το κατώτατο όριο της συμφωνίας της Βασιλείας Ι

890

Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για το κατώτατο όριο της συμφωνίας της Βασιλείας Ι

900

Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για το κατώτατο όριο της συμφωνίας της Βασιλείας Ι — εναλλακτική SA

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΝΟΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Κωδικός LEI

ΙΔΡΥΜΑ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) (YES/NO)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (SF) Ή ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (SP)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΠΙΣΤΩΣΗ· ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ· ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΘΕΣΗΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΑΛΛΑ ΠΟΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΕΣΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΣΑ T1, ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΠΙΣΤΩΣΗ· ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ· ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΘΕΣΗΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΑΛΛΑ ΠΟΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΜΕΣΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΥΠΕΡΑΞΙΑ (-)/(+) ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΥΠΕΡΑΞΙΑ (-)/(+) ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΥΚΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΙΔΡΥΜΑ

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ Ή ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

ΑΡΧΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

(-) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (CRM) ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ (Ga)

(-) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

(-) ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

010

030

040

050

060

010

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

020

εκ των οποίων: ΜΜΕ

030

εκ των οποίων: Ανοίγματα που υπόκεινται στον συντελεστή στήριξης των ΜΜΕ

040

εκ των οποίων: Εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας — Ακίνητα κατοικίας

050

εκ των οποίων: Ανοίγματα με βάση τη μόνιμη μερική χρήση της τυποποιημένης προσέγγισης

060

εκ των οποίων: Ανοίγματα με βάση την τυποποιημένη προσέγγιση με προηγούμενη εποπτική άδεια να διεξαχθεί διαδοχική εφαρμογή της IRB

070

Ανοίγματα εντός ισολογισμού που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο

080

Ανοίγματα εκτός ισολογισμού που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο

Ανοίγματα/Συναλλαγές που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου

090

Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων

100

εκ των οποίων: εκκαθαριζόμενες σε κεντρικό επίπεδο μέσω αναγνωρισμένου κεντρικού αντισυμβαλλομένου

110

Παράγωγα & Συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού

120

εκ των οποίων: εκκαθαριζόμενες σε κεντρικό επίπεδο μέσω αναγνωρισμένου κεντρικού αντισυμβαλλομένου

130

Από συμβατικό συμψηφισμό μεταξύ προϊόντων

140

0 %

150

2 %

160

4 %

170

10 %

180

20 %

190

35 %

200

50 %

210

70 %

220

75 %

230

100 %

240

150 %

250

250 %

260

370 %

270

1 250 %

280

Άλλοι συντελεστές στάθμισης κινδύνου

290

Ανοίγματα εξασφαλισμένα με υποθήκες εμπορικής ακίνητης περιουσίας

300

Ανοίγματα σε αθέτηση που υπόκεινται σε συντελεστή στάθμισης κινδύνου 100 %

310

Ανοίγματα εξασφαλισμένα με υποθήκες ακίνητης περιουσίας κατοικιών

320

Ανοίγματα σε αθέτηση που υπόκεινται σε συντελεστή στάθμισης κινδύνου 150 %

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (CRM) ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ CRΜ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ CRM

(-) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

(-) ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(-) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (+)

070

080

090

100

110

010

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

020

εκ των οποίων: ΜΜΕ

030

εκ των οποίων: Ανοίγματα που υπόκεινται στον συντελεστή στήριξης των ΜΜΕ

040

εκ των οποίων: Εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας — Ακίνητα κατοικίας

050

εκ των οποίων: Ανοίγματα με βάση τη μόνιμη μερική χρήση της τυποποιημένης προσέγγισης

060

εκ των οποίων: Ανοίγματα με βάση την τυποποιημένη προσέγγιση με προηγούμενη εποπτική άδεια να διεξαχθεί διαδοχική εφαρμογή της IRB

070

Ανοίγματα εντός ισολογισμού που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο

080

Ανοίγματα εκτός ισολογισμού που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο

Ανοίγματα/Συναλλαγές που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου

090

Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων

100

εκ των οποίων: εκκαθαριζόμενες σε κεντρικό επίπεδο μέσω αναγνωρισμένου κεντρικού αντισυμβαλλομένου

110

Παράγωγα & Συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού

120

εκ των οποίων: εκκαθαριζόμενες σε κεντρικό επίπεδο μέσω αναγνωρισμένου κεντρικού αντισυμβαλλομένου

130

Από συμβατικό συμψηφισμό μεταξύ προϊόντων

140

0 %

150

2 %

160

4 %

170

10 %

180

20 %

190

35 %

200

50 %

210

70 %

220

75 %

230

100 %

240

150 %

250

250 %

260

370 %

270

1 250 %

280

Άλλοι συντελεστές στάθμισης κινδύνου

290

Ανοίγματα εξασφαλισμένα με υποθήκες εμπορικής ακίνητης περιουσίας

300

Ανοίγματα σε αθέτηση που υπόκεινται σε συντελεστή στάθμισης κινδύνου 100 %

310

Ανοίγματα εξασφαλισμένα με υποθήκες ακίνητης περιουσίας κατοικιών

320

Ανοίγματα σε αθέτηση που υπόκεινται σε συντελεστή στάθμισης κινδύνου 150 %

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (Ε*)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

(-) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

(-) ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ

120

130

140

150

160

170

180

190

010

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

020

εκ των οποίων: ΜΜΕ

030

εκ των οποίων: Ανοίγματα που υπόκεινται στον συντελεστή στήριξης των ΜΜΕ

040

εκ των οποίων: Εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας — Ακίνητα κατοικίας

050

εκ των οποίων: Ανοίγματα με βάση τη μόνιμη μερική χρήση της τυποποιημένης προσέγγισης

060

εκ των οποίων: Ανοίγματα με βάση την τυποποιημένη προσέγγιση με προηγούμενη εποπτική άδεια να διεξαχθεί διαδοχική εφαρμογή της IRB

070

Ανοίγματα εντός ισολογισμού που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο

080

Ανοίγματα εκτός ισολογισμού που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο

Ανοίγματα/Συναλλαγές που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου

090

Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων

100

εκ των οποίων: εκκαθαριζόμενες σε κεντρικό επίπεδο μέσω αναγνωρισμένου κεντρικού αντισυμβαλλομένου

110

Παράγωγα & Συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού

120

εκ των οποίων: εκκαθαριζόμενες σε κεντρικό επίπεδο μέσω αναγνωρισμένου κεντρικού αντισυμβαλλομένου

130

Από συμβατικό συμψηφισμό μεταξύ προϊόντων

140

0 %

150

2 %

160

4 %

170

10 %

180

20 %

190

35 %

200

50 %

210

70 %

220

75 %

230

100 %

240

150 %

250

250 %

260

370 %

270

1 250 %

280

Άλλοι συντελεστές στάθμισης κινδύνου

290

Ανοίγματα εξασφαλισμένα με υποθήκες εμπορικής ακίνητης περιουσίας

300

Ανοίγματα σε αθέτηση που υπόκεινται σε συντελεστή στάθμισης κινδύνου 100 %

310

Ανοίγματα εξασφαλισμένα με υποθήκες ακίνητης περιουσίας κατοικιών

320

Ανοίγματα σε αθέτηση που υπόκεινται σε συντελεστή στάθμισης κινδύνου 150 %

ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΕΟΠΑ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

200

210

215

220

230

240

010

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

Κελί που συνδέεται με το CA

020

εκ των οποίων: ΜΜΕ

030

εκ των οποίων: Ανοίγματα που υπόκεινται στον συντελεστή στήριξης των ΜΜΕ

040

εκ των οποίων: Εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας — Ακίνητα κατοικίας

050

εκ των οποίων: Ανοίγματα με βάση τη μόνιμη μερική χρήση της τυποποιημένης προσέγγισης

060

εκ των οποίων: Ανοίγματα με βάση την τυποποιημένη προσέγγιση με προηγούμενη εποπτική άδεια να διεξαχθεί διαδοχική εφαρμογή της IRB

070

Ανοίγματα εντός ισολογισμού που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο

080

Ανοίγματα εκτός ισολογισμού που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο

Ανοίγματα/Συναλλαγές που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου

090

Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων

100

εκ των οποίων: εκκαθαριζόμενες σε κεντρικό επίπεδο μέσω αναγνωρισμένου κεντρικού αντισυμβαλλομένου

110

Παράγωγα & Συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού

120

εκ των οποίων: εκκαθαριζόμενες σε κεντρικό επίπεδο μέσω αναγνωρισμένου κεντρικού αντισυμβαλλομένου

130

Από συμβατικό συμψηφισμό μεταξύ προϊόντων

140

0 %

150

2 %

160

4 %

170

10 %

180

20 %

190

35 %

200

50 %

210

70 %

220

75 %

230

100 %

240

150 %

250

250 %

260

370 %

270

1 250 %

280

Άλλοι συντελεστές στάθμισης κινδύνου

290

Ανοίγματα εξασφαλισμένα με υποθήκες εμπορικής ακίνητης περιουσίας

300

Ανοίγματα σε αθέτηση που υπόκεινται σε συντελεστή στάθμισης κινδύνου 100 %

310

Ανοίγματα εξασφαλισμένα με υποθήκες ακίνητης περιουσίας κατοικιών

320

Ανοίγματα σε αθέτηση που υπόκεινται σε συντελεστή στάθμισης κινδύνου 150 %

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (CRM) ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ CRΜ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

(-) ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ CRM

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΘΕΤΗΣΗΣ (PD) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

(%)

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

(-) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

(-) ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

(-) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ (+)

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

015

εκ των οποίων: Ανοίγματα που υπόκεινται στον συντελεστή στήριξης των ΜΜΕ

020

Εντός ισολογισμού στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο

030

Εκτός ισολογισμού στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο

Ανοίγματα/Συναλλαγές που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου

040

Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων

050

Παράγωγα & Συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού

060

Από συμβατικό συμψηφισμό μεταξύ προϊόντων

070

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΕΣ Ή ΟΜΑΔΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ: ΣΥΝΟΛΟ

080

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ (SLOTTING) ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΟΛΟ

090

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: 0 %

100

50 %

110

70 %

120

Εκ των οποίων: στην κατηγορία 1

130

90 %

140

115 %

150

250 %

160

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

170

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Ή 100 % ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

180

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΣΕ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ LGD ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΙΔΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ LGD:

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΙΔΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ LGD:

ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΑΛΛΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

010

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

015

εκ των οποίων: Ανοίγματα που υπόκεινται στον συντελεστή στήριξης των ΜΜΕ

020

Εντός ισολογισμού στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο

030

Εκτός ισολογισμού στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο

Ανοίγματα/Συναλλαγές που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου

040

Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων

050

Παράγωγα & Συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού

060

Από συμβατικό συμψηφισμό μεταξύ προϊόντων

070

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΒΑΘΜΙΔΕΣ Ή ΟΜΑΔΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ: ΣΥΝΟΛΟ

080

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ (SLOTTING) ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΟΛΟ

090

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: 0 %

100

50 %

110

70 %

120

Εκ των οποίων: στην κατηγορία 1

130

90 %

140

115 %

150

250 %

160

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

170

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΤΕΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Ή 100 % ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

180

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ LGD (%)

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ LGD (%) ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΣΗ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑ (ΗΜΕΡΕΣ)

ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

(-) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ: ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

Κελί που συνδέεται με το CA

015

εκ των οποίων: Ανοίγματα που υπόκεινται στον συντελεστή στήριξης των ΜΜΕ

020

Εντός ισολογισμού στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο

030

Εκτός ισολογισμού στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο

Ανοίγματα/Συναλλαγές που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου

040

Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων