Πεδίο

Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται

Μέρη της σύμβασης

1

Χρονοσφραγίδα αναφοράς

Ημερομηνία και ώρα της αναφοράς στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών.

2

Αναγνωριστικός κωδικός (ID) αναφέροντος αντισυμβαλλομένου

Μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο της σύμβασης.

3

Τύπος ID του άλλου αντισυμβαλλομένου

Τύπος κωδικού που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του άλλου αντισυμβαλλομένου.

4

ID του άλλου αντισυμβαλλομένου

Μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει τον άλλον αντισυμβαλλόμενο της σύμβασης.

Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται από τη σκοπιά του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου. Σε περίπτωση ιδιώτη, χρησιμοποιείται σταθερά ένας κωδικός πελάτη.

5

Χώρα του άλλου αντισυμβαλλομένου

Ο κωδικός της χώρας όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα του άλλου αντισυμβαλλομένου ή της χώρας κατοικίας, σε περίπτωση που ο άλλος αντισυμβαλλόμενος είναι φυσικό πρόσωπο.

6

Εταιρικός τομέας του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου

Φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου.

Εάν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, το πεδίο αυτό περιέχει όλους τους αναγκαίους κωδικούς που περιλαμβάνονται στην ταξινόμηση για χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και ισχύουν για τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο.

Εάν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, το πεδίο αυτό περιέχει όλους τους αναγκαίους κωδικούς που περιλαμβάνονται στην ταξινόμηση για μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και ισχύουν για τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο.

Όταν αναφέρονται περισσότερες από μία δραστηριότητες, οι κωδικοί συμπληρώνονται κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τη σχετική σπουδαιότητα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

7

Φύση του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου

Να επισημανθεί αν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι κεντρικός αντισυμβαλλόμενος (CCP), χρηματοοικονομικός ή μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος ή άλλο είδος αντισυμβαλλομένου, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 ή το άρθρο 2 σημεία 1), 8) και 9) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

8

ID χρηματομεσίτη

Σε περίπτωση που χρηματομεσίτης ενεργεί ως ενδιάμεσος για τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο, χωρίς ο ίδιος να καταστεί αντισυμβαλλόμενος, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος προσδιορίζει τον συγκεκριμένο χρηματομεσίτη με μοναδικό κωδικό.

9

ID οντότητας που υποβάλλει την αναφορά

Σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος έχει αναθέσει την υποβολή της αναφοράς σε τρίτο μέρος ή στον άλλον αντισυμβαλλόμενο, η συγκεκριμένη οντότητα πρέπει να προσδιορίζεται στο πεδίο αυτό με μοναδικό κωδικό.

Άλλως το πεδίο παραμένει κενό.

10

ID εκκαθαριστικού μέλους

Σε περίπτωση που η σύμβαση παραγώγων βρίσκεται σε εκκαθάριση και ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος δεν είναι ο ίδιος εκκαθαριστικό μέλος, το εκκαθαριστικό μέλος, μέσω του οποίου εκκαθαρίζεται η σύμβαση παραγώγων, προσδιορίζεται στο πεδίο αυτό με μοναδικό κωδικό.

11

Τύπος ID του δικαιούχου

Τύπος κωδικού που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του δικαιούχου.

12

ID δικαιούχου

Το μέρος που υπόκειται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση.

Σε περίπτωση που η συναλλαγή εκτελείται μέσω δομής, όπως καταπίστευμα ή ταμείο, που αντιπροσωπεύει ορισμένους δικαιούχους, ο δικαιούχος θα πρέπει να προσδιορίζεται ως η συγκεκριμένη δομή.

Εάν ο δικαιούχος της σύμβασης δεν είναι αντισυμβαλλόμενος στη συγκεκριμένη σύμβαση, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος πρέπει να προσδιορίζει τον εν λόγω δικαιούχο με μοναδικό κωδικό ή, σε περίπτωση ιδιώτη, σταθερά με έναν κωδικό πελάτη, όπως αποδίδεται από τη νομική οντότητα που χρησιμοποιείται από τον εν λόγω ιδιώτη.

13

Συναλλακτική ικανότητα

Προσδιορίζεται αν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος έχει συνάψει τη σύμβαση ως κύριος υπόχρεος για ίδιο λογαριασμό (εξ ονόματός του ή εξ ονόματος πελάτη) ή ως εντολοδόχος για τον λογαριασμό και εξ ονόματος πελάτη.

14

Πλευρά αντισυμβαλλομένου

Προσδιορίζεται αν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι αγοραστής ή πωλητής.

15

Άμεσα συνδεδεμένη με εμπορική δραστηριότητα ή με δραστηριότητα χρηματοδότησης ταμειακών διαθεσίμων

Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση είναι αντικειμενικά μετρήσιμη ως άμεσα συνδεδεμένη με την εμπορική δραστηριότητα ή με τη δραστηριότητα χρηματοδότησης ταμειακών διαθεσίμων του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Το πεδίο παραμένει κενό σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 8) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

16

Κατώφλι εκκαθάρισης

Πληροφορίες σχετικά με το αν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος υπερβαίνει το κατώφλι εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Το πεδίο παραμένει κενό σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 8) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

17

Αξία της σύμβασης

Αποτίμηση της σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) ή βάσει υποδείγματος τιμών (mark to model), όπου έχει εφαρμογή βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Η αποτίμηση του CCP πρόκειται να χρησιμοποιείται για εκκαθαρισμένη συναλλαγή.

18

Νόμισμα της αξίας

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση της αξίας της σύμβασης.

19

Χρονοσφραγίδα αποτίμησης

Ημερομηνία και ώρα της τελευταίας αποτίμησης. Για την αποτίμηση βάσει τρεχουσών τιμών της αγοράς, αναφέρεται η ημερομηνία και η ώρα δημοσίευσης των τιμών αναφοράς.

20

Τύπος αποτίμησης

Να επισημανθεί κατά πόσον η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε βάσει τρεχουσών τιμών της αγοράς ή βάσει υποδείγματος τιμών ή έχει παρασχεθεί από τον CCP.

21

Παροχή ασφάλειας

Να επισημανθεί αν υπάρχει συμφωνία παροχής ασφάλειας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

22

Χαρτοφυλάκιο ασφάλειας

Αν η ασφάλεια παρέχεται σε βάση χαρτοφυλακίου.

Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλεια υπολογίζεται στη βάση καθαρών θέσεων που προκύπτουν από σειρά συμβάσεων, παρά ανά συναλλαγή.

23

Κωδικός χαρτοφυλακίου ασφάλειας

Εάν η ασφάλεια αναφέρεται σε βάση χαρτοφυλακίου, το χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με μοναδικό κωδικό που καθορίζεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο.

24

Παρεχόμενο αρχικό περιθώριο

Αξία του αρχικού περιθωρίου που παρέχεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο στον άλλον αντισυμβαλλόμενο.

Σε περίπτωση που το αρχικό περιθώριο παρέχεται σε βάση χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία του αρχικού περιθωρίου που παρέχεται για το χαρτοφυλάκιο.

25

Νόμισμα του παρεχόμενου αρχικού περιθωρίου

Να προσδιοριστεί το νόμισμα του παρεχόμενου αρχικού περιθωρίου.

26

Παρεχόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης

Αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που παρέχεται, μεταξύ άλλων τοις μετρητοίς, από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο στον άλλον αντισυμβαλλόμενο.

Σε περίπτωση που το περιθώριο διαφορών αποτίμησης παρέχεται σε βάση χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που παρέχεται για το χαρτοφυλάκιο.

27

Νόμισμα των παρεχόμενων περιθωρίων διαφορών αποτίμησης

Να προσδιοριστεί το νόμισμα του παρεχόμενου περιθωρίου διαφορών αποτίμησης.

28

Λαμβανόμενο αρχικό περιθώριο

Αξία του αρχικού περιθωρίου που λαμβάνει ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος από τον άλλον αντισυμβαλλόμενο.

Σε περίπτωση που το αρχικό περιθώριο λαμβάνεται σε βάση χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία του αρχικού περιθωρίου που λαμβάνεται για το χαρτοφυλάκιο.

29

Νόμισμα του λαμβανόμενου αρχικού περιθωρίου

Να προσδιοριστεί το νόμισμα του λαμβανόμενου αρχικού περιθωρίου.

30

Λαμβανόμενο περιθώριο διαφορών αποτίμησης

Αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που λαμβάνει, μεταξύ άλλων τοις μετρητοίς, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος από τον άλλον αντισυμβαλλόμενο.

Σε περίπτωση που το περιθώριο διαφορών αποτίμησης λαμβάνεται σε βάση χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης που λαμβάνεται για το χαρτοφυλάκιο.

31

Νόμισμα των λαμβανόμενων περιθωρίων διαφορών αποτίμησης

Να προσδιοριστεί το νόμισμα του λαμβανόμενου περιθωρίου διαφορών αποτίμησης.

32

Παρεχόμενη πλεονάζουσα ασφάλεια

Αξία της ασφάλειας που παρέχεται καθ' υπέρβαση της απαιτούμενης ασφάλειας.

33

Νόμισμα της παρεχόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας

Να προσδιοριστεί το νόμισμα της παρεχόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας.

34

Λαμβανόμενη πλεονάζουσα ασφάλεια

Αξία της ασφάλειας που λαμβάνεται καθ' υπέρβαση της απαιτούμενης ασφάλειας.

35

Νόμισμα της λαμβανόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας

Να προσδιοριστεί το νόμισμα της λαμβανόμενης πλεονάζουσας ασφάλειας.

Πεδίο

Λεπτομέρειες που πρέπει να αναφέρονται

Ισχύοντες τύποι συμβάσεων παραγώγων

Τμήμα 2α — Τύπος σύμβασης

Όλες οι συμβάσεις

1

Τύπος σύμβασης

Κάθε αναφερόμενη σύμβαση ταξινομείται σύμφωνα με τον τύπο της.

2

Κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων

Κάθε αναφερόμενη σύμβαση ταξινομείται σύμφωνα με την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων στην οποία βασίζεται.

Τμήμα 2β — Στοιχεία σύμβασης

Όλες οι συμβάσεις

3

Τύπος ταξινόμησης προϊόντος

Ο τύπος της ταξινόμησης του σχετικού προϊόντος.

4

Ταξινόμηση προϊόντος

Για τα προϊόντα που προσδιορίζονται μέσω Διεθνούς Αριθμού Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) ή Εναλλακτικού Αναγνωριστικού Κωδικού του Μέσου (ΑΙΙ), προσδιορίζεται ο Κωδικός Ταξινόμησης Χρηματοπιστωτικών Μέσων (CFI).

Για τα προϊόντα για τα οποία δεν διατίθενται κωδικοί ISIN ή AII, προσδιορίζεται ο Μοναδικός Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος (UPI). Έως ότου εγκριθεί ο κωδικός UPI, τα εν λόγω προϊόντα ταξινομούνται με κωδικό CFI.

5

Τύπος αναγνώρισης προϊόντος

Ο τύπος της αναγνώρισης του σχετικού προϊόντος.

6

Αναγνώριση προϊόντος

Το προϊόν προσδιορίζεται μέσω του κωδικού ISIN ή ΑΙΙ. Ο κωδικός ΑΙΙ χρησιμοποιείται όταν ένα προϊόν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης που ταξινομείται ως ΑΙΙ, στο μητρώο που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΚΑΑ και δημιουργείται με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής (2).

Ο κωδικός ΑΙΙ χρησιμοποιείται μόνον έως την ημερομηνία εφαρμογής της κατ' εξουσιοδότηση πράξης που εκδίδεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

7

Τύπος αναγνώρισης υποκείμενου στοιχείου

Ο τύπος αναγνωριστικού κωδικού του σχετικού υποκείμενου στοιχείου.

8

Αναγνώριση υποκείμενου στοιχείου

Το άμεσα υποκείμενο στοιχείο προσδιορίζεται μέσω ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού για το εν λόγω υποκείμενο στοιχείο με βάση τον τύπο του.

Ο κωδικός ΑΙΙ χρησιμοποιείται μόνον έως την ημερομηνία εφαρμογής της κατ' εξουσιοδότηση πράξης που εκδίδεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

Για τα συμβόλαια ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, θα πρέπει να παρέχεται ο κωδικός ISIN της υποχρέωσης αναφοράς.

Σε περίπτωση καλαθιών που συντίθενται, μεταξύ άλλων, από χρηματοπιστωτικά μέσα που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, προσδιορίζονται μόνον τα χρηματοπιστωτικά μέσα που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης.

9

Ονομαστικό νόμισμα 1

Το νόμισμα του ονομαστικού ποσού.

Στην περίπτωση σύμβασης παραγώγων επί επιτοκίων ή νομισμάτων, αυτό θα είναι το ονομαστικό νόμισμα του σκέλους 1.

10

Ονομαστικό νόμισμα 2

Το άλλο νόμισμα του ονομαστικού ποσού.

Στην περίπτωση σύμβασης παραγώγων επί επιτοκίων ή νομισμάτων, αυτό θα είναι το ονομαστικό νόμισμα του σκέλους 2.

11

Παραδοτέο νόμισμα

Το νόμισμα που πρόκειται να παραδοθεί.

Τμήμα 2γ — Λεπτομέρειες της συναλλαγής

Όλες οι συμβάσεις

12

ID συναλλαγής

Μέχρι να καταστεί διαθέσιμος ο παγκόσμιος κωδικός UTI, ένας μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής που έχει συμφωνηθεί με τον άλλο αντισυμβαλλόμενο.

13

Αριθμός παρακολούθησης αναφοράς

Ένας μοναδικός αριθμός για την ομάδα αναφορών που αφορούν την ίδια εκτέλεση μιας σύμβασης παραγώγων.

14

ID συνιστώσας πολύπλοκης συναλλαγής

Αναγνωριστικός κωδικός, εσωτερικός στην αναφέρουσα επιχείρηση, για την ταυτοποίηση και σύνδεση όλων των αναφορών που σχετίζονται με την ίδια σύμβαση παραγώγων, που συντίθεται από έναν συνδυασμό συμβάσεων παραγώγων. Ο κωδικός πρέπει να είναι μοναδικός στο επίπεδο του αντισυμβαλλομένου για την ομάδα των αναφορών συναλλαγών που προκύπτουν από τη σύμβαση παραγώγων.

Το πεδίο αυτό εφαρμόζεται μόνον εάν μια επιχείρηση εκτελεί μια σύμβαση παραγώγων που συντίθεται από δύο ή περισσότερες συμβάσεις παραγώγων, και εφόσον η σύμβαση αυτή δεν δύναται να αναφέρεται καταλλήλως σε μία ενιαία αναφορά.

15

Τόπος εκτέλεσης

Ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης παραγώγων προσδιορίζεται από μοναδικό κωδικό για τον συγκεκριμένο τόπο.

Όταν η σύμβαση έχει συναφθεί εξωχρηματιστηριακά και το αντίστοιχο μέσο έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC «XOFF».

Όταν η σύμβαση έχει συναφθεί εξωχρηματιστηριακά και το αντίστοιχο μέσο δεν έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ούτε έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπο διαπραγμάτευσης, χρησιμοποιείται ο κωδικός MIC «XXXX».

16

Συμπίεση

Να προσδιοριστεί αν η σύμβαση προκύπτει από πράξη συμπίεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 47) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

17

Τιμή/ισοτιμία

Η τιμή ανά παράγωγο εξαιρουμένων, κατά περίπτωση, προμήθειας και δεδουλευμένων τόκων.

18

Συμβολισμός τιμής

Ο τρόπος με τον οποίον εκφράζεται η τιμή.

19

Νόμισμα της τιμής

Το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή/ισοτιμία.

20

Ονομαστικό ποσό

Το ποσό αναφοράς από το οποίο καθορίζονται οι συμβατικές πληρωμές. Σε περίπτωση μερικής καταγγελίας και απόσβεσης, καθώς και στην περίπτωση συμβάσεων όπου το ονομαστικό ποσό, λόγω των χαρακτηριστικών της σύμβασης, μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, αυτό αντικατοπτρίζει το ονομαστικό ποσό που απομένει μετά τη μεταβολή.

21

Πολλαπλασιαστής τιμής

Ο αριθμός μονάδων του χρηματοπιστωτικού μέσου που περιλαμβάνονται σε μονάδα διαπραγμάτευσης· για παράδειγμα, ο αριθμός των παραγώγων που αντιπροσωπεύονται από μια σύμβαση.

22

Ποσότητα

Αριθμός συμβάσεων που περιλαμβάνονται στην αναφορά.

Στην περίπτωση τοποθετήσεων επί χρηματοπιστωτικών διαφορών (spread bets), η ποσότητα είναι η χρηματική αξία που στοιχηματίζεται ανά μοναδιαία διακύμανση του άμεσα υποκείμενου χρηματοπιστωτικού μέσου.

23

Προκαταβολική πληρωμή

Ποσό οποιασδήποτε προκαταβολικής πληρωμής πραγματοποίησε ή έλαβε ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος.

24

Τύπος παράδοσης

Να επισημανθεί αν η σύμβαση διακανονίζεται είτε με φυσική παράδοση είτε χρηματικά.

25

Χρονοσφραγίδα εκτέλεσης

Ημερομηνία και ώρα κατά την οποία εκτελέστηκε η σύμβαση.

26

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε ισχύ οι συμβατικές υποχρεώσεις.

27

Ημερομηνία ληκτότητας

Αρχική ημερομηνία λήξης της αναφερόμενης σύμβασης.

Η πρόωρη λήξη δεν αναφέρεται στο πεδίο αυτό.

28

Ημερομηνία καταγγελίας

Ημερομηνία καταγγελίας στην περίπτωση πρόωρης λήξης της αναφερόμενης σύμβασης.

29

Ημερομηνία διακανονισμού

Ημερομηνία διακανονισμού του υποκείμενου στοιχείου.

Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα πεδία.

30

Τύπος βασικής συμφωνίας

Αναφορά σε οποιαδήποτε βασική συμφωνία, εάν υπάρχει (π.χ. βασική συμφωνία ISDA· βασική συμφωνία αγοραστικής δύναμης και πώλησης· διεθνής βασική συμφωνία ForEx· Ευρωπαϊκή Βασική συμφωνία ή οποιεσδήποτε τοπικές βασικές συμφωνίες).

31

Έκδοση βασικής συμφωνίας

Αναφορά στο έτος της έκδοσης της βασικής συμφωνίας που χρησιμοποιείται για την αναφερόμενη συναλλαγή, εάν έχει εφαρμογή (π.χ. 1992, 2002 κ.λπ.).

Τμήμα 2δ — Μετριασμός του κινδύνου/Υποβολή αναφοράς

Όλες οι συμβάσεις

32

Χρονοσφραγίδα επιβεβαίωσης

Ημερομηνία και ώρα της επιβεβαίωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 149/2013 (4).

33

Μέσα επιβεβαίωσης

Κατά πόσον η σύμβαση επιβεβαιώθηκε ηλεκτρονικά, επιβεβαιώθηκε μη ηλεκτρονικά ή παραμένει μη επιβεβαιωθείσα.

Τμήμα 2ε — Εκκαθάριση

Όλες οι συμβάσεις

34

Υποχρέωση εκκαθάρισης

Να επισημανθεί κατά πόσον η αναφερόμενη σύμβαση ανήκει σε κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχει κηρυχθεί υποκείμενη στην υποχρέωση εκκαθάρισης, και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι στη σύμβαση υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, από τη στιγμή της εκτέλεσης της σύμβασης.

35

Εκκαθαρισμένη

Να επισημανθεί αν έλαβε χώρα η εκκαθάριση.

36

Χρονοσφραγίδα εκκαθάρισης

Ώρα και ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η εκκαθάριση.

37

Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος (CCP)

Σε περίπτωση σύμβασης που έχει εκκαθαριστεί, ο μοναδικός κωδικός για τον CCP που έχει εκκαθαρίσει τη σύμβαση.

38

Ενδοομιλική

Να επισημανθεί αν η σύμβαση έχει συναφθεί ως συναλλαγή εντός ομίλου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Τμήμα 2στ — Επιτόκια

Παράγωγα επιτοκίων

39

Σταθερό επιτόκιο σκέλους 1

Επισήμανση του χρησιμοποιούμενου σταθερού επιτοκίου του σκέλους 1, κατά περίπτωση.

40

Σταθερό επιτόκιο σκέλους 2

Επισήμανση του χρησιμοποιούμενου σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2, κατά περίπτωση.

41

Υπολογισμός ημερών σταθερού επιτοκίου σκέλους 1

Ο πραγματικός αριθμός ημερών στην περίοδο υπολογισμού του πληρωτή του σχετικού σταθερού επιτοκίου σκέλους 1, κατά περίπτωση.

42

Υπολογισμός ημερών σταθερού επιτοκίου σκέλους 2

Ο πραγματικός αριθμός ημερών στην περίοδο υπολογισμού του πληρωτή του σχετικού σταθερού επιτοκίου σκέλους 2, κατά περίπτωση.

43

Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου σκέλους 1 — χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το σταθερό επιτόκιο σκέλους 1, κατά περίπτωση.

44

Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου σκέλους 1 — πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το σταθερό επιτόκιο σκέλους 1, κατά περίπτωση.

45

Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου σκέλους 2 — χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το σταθερό επιτόκιο σκέλους 2, κατά περίπτωση.

46

Συχνότητα πληρωμής σταθερού επιτοκίου σκέλους 2 — πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το σταθερό επιτόκιο σκέλους 2, κατά περίπτωση.

47

Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 — χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 1, κατά περίπτωση.

48

Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 — πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 1, κατά περίπτωση.

49

Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 — χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 2, κατά περίπτωση.

50

Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 — πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα των πληρωμών για το κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 2, κατά περίπτωση.

51

Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 — χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1, κατά περίπτωση.

52

Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 — πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1, κατά περίπτωση.

53

Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 — χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος τη συχνότητας επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2, κατά περίπτωση.

54

Συχνότητα επαναπροσδιορισμού κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 — πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει τη συχνότητα επαναπροσδιορισμού του κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2, κατά περίπτωση.

55

Κυμαινόμενο επιτόκιο του σκέλους 1

Επισήμανση των χρησιμοποιούμενων επιτοκίων που επαναπροσδιορίζονται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, με αναφορά σε επιτόκιο αναφοράς της αγοράς, κατά περίπτωση.

56

Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1— χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος που περιγράφει την περίοδο αναφοράς για το κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 1.

57

Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 1 — πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει την περίοδο αναφοράς για το κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 1.

58

Κυμαινόμενο επιτόκιο του σκέλους 2

Επισήμανση των χρησιμοποιούμενων επιτοκίων που επαναπροσδιορίζονται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, με αναφορά σε επιτόκιο αναφοράς της αγοράς, κατά περίπτωση.

59

Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2— χρονική περίοδος

Χρονική περίοδος που περιγράφει την περίοδο αναφοράς για το κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 2.

60

Περίοδος αναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου σκέλους 2 — πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής της χρονικής περιόδου που περιγράφει την περίοδο αναφοράς για το κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 2.

Τμήμα 2ζ — Συνάλλαγμα

Παράγωγα συναλλάγματος

61

Νόμισμα παράδοσης 2

Το διαφορετικό νόμισμα, εάν διαφέρει από το νόμισμα παράδοσης.

62

Συναλλαγματική ισοτιμία 1

Η συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία και ώρα σύναψης της σύμβασης. Εκφράζεται ως τιμή του βασικού νομίσματος στο νόμισμα που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

63

Προθεσμιακή ισοτιμία

Προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία, όπως συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων στη συμβατική συμφωνία. Εκφράζεται ως τιμή του βασικού νομίσματος στο νόμισμα που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

64

Βάση ισοτιμίας

Επίσημη βάση ισοτιμίας.

Τμήμα 2η — Βασικά εμπορεύματα και δικαιώματα εκπομπής

Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής

Γενικά

65

Βάση του βασικού εμπορεύματος

Επισημαίνει τον τύπο υποκείμενου βασικού εμπορεύματος της σύμβασης.

66

Λεπτομερή στοιχεία για το βασικό εμπόρευμα

Λεπτομερή στοιχεία για το συγκεκριμένο βασικό εμπόρευμα πέραν του πεδίου 65.

Ενέργεια

Τα πεδία 67-77 εφαρμόζονται μόνον σε συμβάσεις παραγώγων που συνδέονται με φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια που παραδίδονται στην Ένωση.

67

Σημείο ή ζώνη παράδοσης

Σημεία παράδοσης των περιοχών αγοράς.

68

Σημείο διασύνδεσης

Προσδιορισμός των συνόρων ή των συνοριακών σημείων της σύμβασης μεταφοράς.

69

Τύπος φορτίου

Προσδιορισμός του προφίλ παράδοσης.

Επαναλαμβανόμενο τμήμα πεδίων 70-77

70

Διαστήματα παράδοσης φορτίου

Το χρονικό διάστημα που καλύπτει κάθε σύνολο ωρών (block) ή σχήμα (shape).

71

Ημερομηνία και ώρα έναρξης της παράδοσης

Η ημερομηνία και ώρα έναρξης της παράδοσης.

72

Ημερομηνία και ώρα λήξης της παράδοσης

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της παράδοσης.

73

Διάρκεια

Η διάρκεια της περιόδου παράδοσης.

74

Ημέρες της εβδομάδας

Οι ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες γίνεται η παράδοση.

75

Δυναμικότητα παράδοσης

Η δυναμικότητα παράδοσης για κάθε διάστημα παράδοσης που προσδιορίζεται στο πεδίο 70.

76

Ποσοτική μονάδα

Ημερήσια ή ωριαία ποσότητα σε MWh ή kWh/d που αντιστοιχεί στο υποκείμενο βασικό εμπόρευμα.

77

Τιμή/ποσότητες ανά χρονικό διάστημα

Κατά περίπτωση, η τιμή ανά ποσότητα ανά χρονικό διάστημα παράδοσης.

Τμήμα 2θ — Δικαιώματα προαίρεσης

Συμβάσεις που περιλαμβάνουν δικαίωμα προαίρεσης

78

Τύπος δικαιώματος προαίρεσης

Επισήμανση του κατά πόσον η σύμβαση παραγώγων είναι δικαίωμα προαίρεσης με θέση αγοράς (δικαίωμα αγοράς ενός συγκεκριμένου υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου) ή δικαίωμα προαίρεσης με θέση πώλησης (δικαίωμα πώλησης ενός συγκεκριμένου υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου) ή κατά πόσον δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν πρόκειται για θέση αγοράς ή θέση πώλησης, κατά τη στιγμή της εκτέλεσης της σύμβασης παραγώγων.

79

Τύπος άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης

Να επισημανθεί κατά πόσον το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί μόνον σε καθορισμένη ημερομηνία (ευρωπαϊκός και ασιατικός τύπος), σε σειρά προκαθορισμένων ημερομηνιών (Βερμούδων) ή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της σύμβασης (αμερικανικός τύπος).

80

Τιμή άσκησης (ανώτατο/κατώτατο όριο)

Η τιμή άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης.

81

Συμβολισμός τιμής άσκησης

Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η τιμή άσκησης.

82

Ημερομηνία ληκτότητας του υποκείμενου στοιχείου

Στην περίπτωση δικαιωμάτων προαίρεσης σε συμφωνία ανταλλαγής, ημερομηνία ληκτότητας της υποκείμενης συμφωνίας ανταλλαγής.

Τμήμα 2ι — Πιστωτικά παράγωγα

83

Εξοφλητική προτεραιότητα

Πληροφορίες σχετικά με την εξοφλητική προτεραιότητα σε περίπτωση συμβάσεων επί δείκτη ή επί μεμονωμένου πιστούχου.

84

Οντότητα αναφοράς

Αναγνωριστικό της υποκείμενης οντότητας αναφοράς.

85

Συχνότητα πληρωμής

Η συχνότητα πληρωμής του επιτοκίου/τοκομεριδίου.

86

Βάση υπολογισμού

Η βάση υπολογισμού του επιτοκίου.

87

Σειρά

Ο αριθμός σειράς της σύνθεσης του δείκτη, κατά περίπτωση.

88

Έκδοση

Νέα έκδοση της σειράς εκδίδεται εάν ένα από τα στοιχεία παρουσιάσει αθέτηση και ο δείκτης πρέπει να σταθμιστεί εκ νέου, ώστε να αντιστοιχεί στον νέο αριθμό του συνόλου των στοιχείων που συνθέτουν τον δείκτη.

89

Συντελεστής δείκτη

Ο συντελεστής που εφαρμόζεται στο ονομαστικό ποσό (πεδίο 20) για να το προσαρμόσει σε όλα τα προηγούμενα πιστωτικά γεγονότα της σειράς του εν λόγω δείκτη.

Η τιμή κυμαίνεται μεταξύ 0 και 100.

90

Τμήμα

Ένδειξη του αν μια σύμβαση παραγώγων τμηματοποιείται.

91

Σημείο σύνδεσης (attachment point)

Το σημείο στο οποίο οι ζημίες στη δέσμη θα επηρεάσουν ένα συγκεκριμένο τμήμα.

92

Σημείο αποσύνδεσης (detachment point)

Το σημείο πέραν του οποίου οι ζημίες δεν επηρεάζουν το συγκεκριμένο τμήμα.

Τμήμα 2ια — Τροποποιήσεις στη σύμβαση

93

Τύπος ενέργειας

Αν η αναφορά περιλαμβάνει:

94

Επίπεδο

Ένδειξη του κατά πόσον η αναφορά διενεργείται σε επίπεδο συναλλαγής ή θέσης.

Η αναφορά σε επίπεδο θέσης μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον ως συμπλήρωμα στην αναφορά σε επίπεδο συναλλαγής, με σκοπό την αναφορά μετασυναλλακτικών γεγονότων και μόνον εφόσον οι επιμέρους συναλλαγές ανταλλάξιμων προϊόντων έχουν αντικατασταθεί από τη θέση.