This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015R1599
Regulation (EU) 2015/1599 of the European Central Bank of 10 September 2015 amending Regulation (EU) No 1333/2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2015/30)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1599 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών (ΕΚΤ/2015/30)
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1599 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών (ΕΚΤ/2015/30)
ΕΕ L 248 της 24.9.2015, p. 45–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32014R1333 | αντικατάσταση | παράρτημα I | 14/10/2015 | |
Modifies | 32014R1333 | αντικατάσταση | παράρτημα II σ. 1 | 14/10/2015 | |
Modifies | 32014R1333 | αντικατάσταση | παράρτημα III σ. 1 | 14/10/2015 | |
Modifies | 32014R1333 | αντικατάσταση | παράρτημα III σ. 2 παράγραφος 1 TABL | 14/10/2015 |
24.9.2015 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
L 248/45 |
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1599 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ
της 10ης Σεπτεμβρίου 2015
που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών (ΕΚΤ/2015/30)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 5,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και ιδίως τα άρθρα 5 παράγραφος 1 και 6 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) |
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/48) (2) επιτάσσει την παροχή στατιστικών στοιχείων από τις μονάδες παροχής στοιχείων, προκειμένου το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών να είναι σε θέση, προς εκπλήρωση των καθηκόντων του, να καταρτίζει στατιστικά στοιχεία για τις συναλλαγές στις χρηματαγορές. |
(2) |
Επίκειται η έκδοση δέσμης οδηγιών προς τις εθνικές κεντρικές τράπεζες σχετικά με την παροχή στοιχείων, οι οποίες θα ορίζουν λεπτομερείς παραμέτρους της παροχής στατιστικών πληροφοριών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48). Λόγω του ότι με τις ως άνω οδηγίες εξειδικεύονται περαιτέρω ορισμένοι σημαντικοί όροι που περιέχονται στον εν λόγω κανονισμό, καθίσταται αναγκαία η αποτύπωση των σχετικών μεταβολών στο κείμενό του, για λόγους συνέπειας. |
(3) |
Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48) θα πρέπει να τροποποιηθεί, |
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις
1. Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48) αντικαθίσταται από το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.
2. Τα παραρτήματα II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48) τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.
Φρανκφούρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015.
Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI
(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.
(2) Κανονισμός (EE) αριθ. 1333/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών (EKT/2014/48) (ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 97).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Πλαίσιο παροχής στοιχείων χρηματαγορών που αφορούν εξασφαλισμένες συναλλαγές
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΣΩΝ
Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ή στην οικεία εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) στοιχεία για κάθε συμφωνία επαναγοράς και σχετική πράξη επαναγοράς, περιλαμβανομένων των τριμερών πράξεων επαναγοράς, οι οποίες εκφράζονται σε ευρώ, έχουν μέγιστη διάρκεια ενός έτους (συναλλαγές μέγιστης διάρκειας 397 ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού) και συνάπτονται μεταξύ των εν λόγω μονάδων και λοιπών νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ), λοιπών ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών (ΛΕΧΟ), ασφαλιστικών εταιρειών, συνταξιοδοτικών ταμείων, της γενικής κυβέρνησης ή των κεντρικών τραπεζών για επενδυτικούς σκοπούς, καθώς επίσης και με μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που ταξινομούνται ως εταιρείες “χονδρικής” βάσει του πλαισίου LCR της Βασιλείας ΙΙΙ.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Είδος των στοιχείων συναλλαγής (1) που παρέχονται ανά συναλλαγή:
Πεδίο |
Περιγραφή στοιχείου |
Εναλλακτικοί όροι αναφοράς στοιχείου (κατά περίπτωση) και λοιπά χαρακτηριστικά |
Transaction identifier (Κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής) |
Ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής τον οποίο χρησιμοποιεί εσωτερικά η μονάδα παροχής στοιχείων για κάθε συναλλαγή. |
Ο κωδικός αναγνώρισης συναλλαγής είναι μοναδικός για κάθε συναλλαγή για την οποία παρέχονται στοιχεία σε δεδομένη ημερομηνία παροχής στοιχείων για οποιοδήποτε τμήμα της χρηματαγοράς. |
Reporting date (Ημερομηνία παροχής στοιχείων) |
Η ημερομηνία υποβολής των στοιχείων στην ΕΚΤ ή την ΕθνΚΤ. |
|
Electronic time stamp (Ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα) |
Ο χρόνος σύναψης ή καταχώρισης της συναλλαγής. |
|
Counterparty code (Κωδικός αντισυμβαλλομένου) |
Κωδικός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του αντισυμβαλλομένου της μονάδας παροχής στοιχείων σε σχέση με τη συναλλαγή για την οποία παρέχονται στοιχεία. |
Όταν οι συναλλαγές συνάπτονται μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου (ΚΑΣ), πρέπει να παρέχεται ο κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) του ΚΑΣ. Όταν οι συναλλαγές διενεργούνται από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, ΛΕΧΟ, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, τη γενική κυβέρνηση και κεντρικές τράπεζες, και για οποιαδήποτε άλλη αναφερόμενη συναλλαγή για την οποία δεν παρέχεται κωδικός LEI πρέπει να αναφέρεται η κατηγορία του αντισυμβαλλομένου. |
Counterparty code ID (Αναγνωριστικό κωδικού αντισυμβαλλομένου) |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει το είδος ενός επιμέρους διαβιβαζόμενου κωδικού αντισυμβαλλομένου. |
Χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση. Αναφέρεται επιμέρους κωδικός αντισυμβαλλομένου. |
Counterparty location (Τόπος εγκατάστασης αντισυμβαλλομένου) |
Κωδικός χώρας βάσει του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), ο οποίος προσδιορίζει τη χώρα εγκατάστασης του αντισυμβαλλομένου. |
Υποχρεωτική αναφορά, εάν δεν παρέχεται επιμέρους κωδικός αντισυμβαλλομένου. Κατά τα λοιπά προαιρετική. |
Transaction nominal amount (Ονομαστικό ποσό συναλλαγής) |
Το ποσό του αρχικά χορηγούμενου ή λαμβανόμενου δανείου. |
|
Collateral nominal amount (Ονομαστικό ποσό ασφάλειας) |
Το ονομαστικό ποσό του τίτλου που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια. |
Κατ' εξαίρεση δεν αναφέρεται στην περίπτωση των τριμερών πράξεων επαναγοράς και κάθε άλλης συναλλαγής στην οποία ο χρησιμοποιούμενος τίτλος δεν ταυτοποιείται μέσω μοναδικού Διεθνούς Αριθμού Αναγνώρισης Τίτλων (ΙSIN). |
Trade date (Ημερομηνία συναλλαγής) |
Η ημερομηνία σύναψης της χρηματοοικονομικής συναλλαγής μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. |
|
Settlement date (Ημερομηνία διακανονισμού) |
Η ημερομηνία αγοράς, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται καταβλητέα τα μετρητά από τον δανειστή στον δανειολήπτη και μεταβιβαστέος ο τίτλος από αυτόν στον δανειστή. |
Στην περίπτωση πράξεων επαναγοράς ανοικτού τύπου είναι η ημερομηνία διακανονισμού της ανανέωσης (rollover) (ακόμη και όταν δεν λαμβάνει χώρα ανταλλαγή μετρητών). |
Maturity date (Ημερομηνία λήξης) |
Η ημερομηνία επαναγοράς, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται καταβλητέα τα μετρητά από τον δανειολήπτη στον δανειστή. |
Στην περίπτωση των πράξεων επαναγοράς ανοικτού τύπου είναι η ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται αποπληρωτέα το αρχικό κεφάλαιο και ο τόκος, εάν η συναλλαγή δεν ανανεωθεί περαιτέρω. |
Transaction sign (Πρόσημο συναλλαγής) |
Η λήψη μετρητών ως δανείου στην περίπτωση των πράξεων επαναγοράς ή η χορήγηση μετρητών ως δανείου στην περίπτωση των πράξεων επαναπώλησης. |
|
ISIN of the collateral (ISIN της ασφάλειας) |
Ο ISIN που αποδίδεται στις εκδόσεις τίτλων στις χρηματοοικονομικές αγορές, ο οποίος αποτελείται από δώδεκα αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο έναν τίτλο (όπως ορίζεται στον κωδικό ISO αριθ. 6166). |
Κατ' εξαίρεση δεν αναφέρεται στην περίπτωση ορισμένων ειδών ασφάλειας. |
Collateral type (Είδος ασφάλειας) |
Προσδιορίζει την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια όταν δεν αναφέρεται επιμέρους ISIN. |
Αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις που δεν αναφέρεται επιμέρους ISIN. |
Collateral Issuer Sector (Τομέας του εκδότη της ασφάλειας) |
Προσδιορίζει τον τομέα του εκδότη της ασφάλειας, όταν δεν αναφέρεται επιμέρους ISIN. |
Αναφέρεται εφόσον δεν αναφέρεται επιμέρους ISIN. |
Special collateral flag (Ειδικός κωδικός αναγνώρισης ασφάλειας) |
Προσδιορίζει όλες τις πράξεις επαναγοράς που συνάπτονται έναντι γενικής ασφάλειας και όσες συνάπτονται έναντι ειδικής ασφάλειας. Προαιρετικό πεδίο που αναφέρεται μόνο αν είναι εφικτό για τη μονάδα παροχής στοιχείων. |
Η αναφορά είναι προαιρετική. |
Deal rate (Επιτόκιο συναλλαγής) |
Επιτόκιο εκφρασμένο σύμφωνα με τη συνθήκη χρηματαγοράς του πραγματικού αριθμού ημερών και του έτους των 360 ημερών (ACT/360), βάσει του οποίου συνάπτεται η πράξη επαναγοράς και τοκίζονται τα μετρητά που δόθηκαν ως δάνειο. |
|
Collateral haircut (Περικοπή ασφάλειας) |
Μέτρο ελέγχου κινδύνου που εφαρμόζεται στην υποκείμενη ασφάλεια, στο πλαίσιο του οποίου η αξία της υπολογίζεται ως η αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων μειωμένη κατά ορισμένο ποσοστό (περικοπή). Για τον σκοπό της παροχής στοιχείων η περικοπή ασφάλειας υπολογίζεται ως 100 μείον τον λόγο των μετρητών που δίδονται/λαμβάνονται ως δάνειο προς την αγοραία αξία, περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων της χρησιμοποιούμενης ασφάλειας. |
Η αναφορά απαιτείται μόνο για τις συναλλαγές με μία ασφάλεια. |
Counterparty code of the tri-party agent (Κωδικός αντισυμβαλλομένου της τριμερούς μονάδας) |
Ο κωδικός αναγνώρισης αντισυμβαλλομένου της τριμερούς μονάδας |
Αναφέρεται για τις τριμερείς πράξεις επαναγοράς. |
Tri-party agent code ID (Αναγνωριστικό κωδικού της τριμερούς μονάδας) |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα που καθορίζει το είδος ενός διαβιβαζόμενου επιμέρους κωδικού τριμερούς μονάδας. |
Χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση που αναφέρεται επιμέρους κωδικός τριμερούς μονάδας. |
2. Όριο σημαντικότητας
Η παροχή στοιχείων για συναλλαγές που συνάπτονται με μη χρηματοοικονομικές εταιρείες απαιτείται μόνο για συναλλαγές που αφορούν μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που ταξινομούνται ως εταιρείες “χονδρικής” βάσει του Πλαισίου LCR της Βασιλείας ΙΙΙ (2).»
3. Εξαιρέσεις
Δεν απαιτείται παροχή στοιχείων για ενδοομιλικές συναλλαγές.
(1) Τα πρότυπα ηλεκτρονικής παροχής στοιχείων και οι τεχνικές προδιαγραφές των στοιχείων καθορίζονται χωριστά. Δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).
(2) Βλέπε κείμενο με τίτλο “Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools” (“Βασιλεία ΙΙΙ: Συντελεστής κάλυψης ρευστότητας και εργαλεία παρακολούθησης κινδύνων ρευστότητας”), Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας, Ιανουάριος 2013, σ. 23 έως 27, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (www.bis.org).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Τα παραρτήματα II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48) τροποποιούνται ως εξής:
1. |
Στο παράρτημα II το μέρος πρώτο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕΣΩΝ
|
2. |
Στο παράρτημα III το μέρος πρώτο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕΣΩΝ Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ή στην οικεία εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) στοιχεία για:
|
3. |
Στο παράρτημα III ο πίνακας της παραγράφου 1 του δεύτερου μέρους αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
|