ISSN 1977-0642 |
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Amtsblatt der Europäischen Union |
L 289 |
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Ausgabe in deutscher Sprache |
Rechtsvorschriften |
63. Jahrgang |
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(1) Text von Bedeutung für den EWR. |
DE |
Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben. Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte. |
II Rechtsakte ohne Gesetzescharakter
VERORDNUNGEN
3.9.2020 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 289/1 |
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2020/1224 DER KOMMISSION
vom 16. Oktober 2019
zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind
(Text von Bedeutung für den EWR)
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 (1), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) |
Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/2402 gilt für Verbriefungen jeder Art, einschließlich solcher, für die gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) ein Prospekt zu erstellen ist, („öffentliche“ Verbriefungen) und solcher, für die kein Prospekt erstellt werden muss („private“ Verbriefungen). Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 gilt für Verbriefungen, für die Informationen über ein Verbriefungsregister bereitgestellt werden, d. h. nicht für private Verbriefungen. Um dieser Unterscheidung Rechnung zu tragen, wurde diese Verordnung in separate Abschnitte unterteilt, in denen festgelegt wird, welche Informationen für sämtliche Verbriefungen und welche für öffentliche Verbriefungen anzugeben sind. |
(2) |
Bestimmte Informationen zu Verbriefungen müssen offengelegt werden, damit Anleger und potenzielle Anleger in der Lage sind, die gebotene Sorgfalt wirksam walten zu lassen und die Kreditrisiken sowie Modellrisiko, rechtliches und operationelles Risiko, Gegenparteirisiko, Forderungsverwaltungsrisiko, Liquiditätsrisiko und Konzentrationsrisiko der zugrunde liegenden Risikopositionen einer ordnungsgemäßen Bewertung zu unterziehen. Die offenzulegenden Informationen sollten ausreichend detailliert sein, damit die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen die Funktionsweise von Verbriefungsmärkten, Trends bei zugrunde liegenden Pools von Vermögenswerten, Verbriefungsstrukturen, Verflechtungen zwischen Gegenparteien und Auswirkungen der Verbriefung auf die makrofinanzielle Lage der Union wirksam überwachen können. |
(3) |
Viele Arten zugrunde liegender Risikopositionen können Gegenstand von Verbriefungen sein, z. B. Darlehen, Leasingverträge, Schulden, Kredite oder sonstige Zahlungsströme generierende Forderungen. Daher ist es angezeigt, maßgeschneiderte Meldepflichten für die häufigsten Arten zugrunde liegender Risikopositionen in der Union festzulegen, wobei sowohl den ausstehenden Beträgen als auch der lokalen Verteilung Rechnung zu tragen ist. Um sicherzustellen, dass alle Arten zugrunde liegender Risikopositionen offengelegt werden, sollten spezifische Meldepflichten für „esoterische“ zugrunde liegenden Risikopositionen festgelegt werden, die keiner der wichtigsten Arten zugeordnet werden können. |
(4) |
Eine zugrunde liegende Risikoposition kann unter mehrere Meldepflichten gemäß dieser Verordnung fallen. Im Einklang mit der derzeitigen Marktpraxis sollten Informationen über einen Pool zugrunde liegender Risikopositionen, der ausschließlich zugrunde liegende Kfz-Risikopositionen umfasst, unter Verwendung des entsprechenden in den Anhängen enthaltenen Meldebogens für zugrunde liegende Kfz-Risikopositionen gemeldet werden, und zwar unabhängig davon, ob es sich bei den zugrunde liegenden Kfz-Risikopositionen um Kredite oder Leasingverträge handelt. In gleicher Weise sollten im Einklang mit der derzeitigen Marktpraxis Informationen über einen Pool zugrunde liegender Risikopositionen, der ausschließlich Leasingverträge umfasst, unter Verwendung des entsprechenden in den Anhängen enthaltenen Meldebogens für zugrunde liegende Leasing-Risikopositionen gemeldet werden, es sei denn, der Pool zugrunde liegender Risikopositionen besteht ausschließlich aus Kfz-Leasingverträgen; in diesem Fall sollte der in den Anhängen enthaltene Meldebogen für Kfz-Risikopositionen verwendet werden. |
(5) |
Aus Gründen der Kohärenz sollten im Zusammenhang mit der Vergabe von Darlehen für Wohn- und Gewerbeimmobilien aus der Empfehlung ESRB/2016/14 des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (3) abgeleitete Begriffe verwendet werden. Im Einklang mit dieser Empfehlung sollten Immobilien, die sowohl für Wohn- als auch Gewerbezwecke genutzt werden, als unterschiedliche Immobilien betrachtet werden, sofern eine solche Aufschlüsselung möglich ist. Ist eine solche Aufschlüsselung nicht möglich, sollte die Immobilie nach ihrer vorherrschenden Nutzung eingestuft werden. |
(6) |
Um die Kontinuität mit bestehenden Meldebögen für die Offenlegung bestimmter Informationen zu gewährleisten, sollten in Bezug auf Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen aus der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission (4) abgeleitete Begriffe verwendet werden. In gleicher Weise sollten in Bezug auf zugrunde liegende Risikopositionen in Form von Kfz-Krediten, Verbraucherkrediten, Kreditkarten und Leasingverträgen aus der Delegierten Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission (5) abgeleitete Begriffe verwendet werden. |
(7) |
Die Granularität der Informationen, die über zugrunde liegende Risikopositionen von Nicht-ABCP-Verbriefungen offenzulegen sind, sollte die in den Bestimmungen für Offenlegung und Datenerhebung geforderte Informationstiefe auf Kredit-/Leasingebene widerspiegeln. Für Sorgfalts-, Überwachungs- und Aufsichtszwecke ist eine Aufschlüsselung der Daten auf Ebene der zugrunde liegenden Risikopositionen von großem Interesse für Anleger und potenzielle Anleger in Verbriefungen sowie zuständige Behörden und — in Bezug auf öffentliche Verbriefungen — die anderen in Artikel 17 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen. Darüber hinaus spielen auf Ebene der zugrunde liegenden Risikopositionen aufgeschlüsselte Daten eine Schlüsselrolle für die Wiederherstellung des Vertrauens der Öffentlichkeit und der Anleger in die Verbriefungsmärkte. Bei ABCP-Verbriefungen besteht aufgrund der Kurzfristigkeit der Verbindlichkeiten und aufgrund der Tatsache, dass es neben zugrunde liegenden Risikopositionen noch andere Unterstützungen gibt, ein geringerer Bedarf an Daten auf Kredit-/Leasingebene. |
(8) |
Anleger, potenzielle Anleger, zuständige Behörden und — in Bezug auf öffentliche Verbriefungen — die anderen in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen haben weniger Bedarf an Informationen über „inaktive“ Risikopositionen. Solche „inaktive“ Risikopositionen, wie Kredite, die ohne Aussicht auf künftige Rückflüsse ausgefallen sind, oder Kredite, die zurückgezahlt, frühzeitig rückgezahlt, annulliert, zurückgekauft oder substituiert wurden, wirken sich nicht mehr auf das Risikoprofil der Verbriefung aus. Deshalb sollte bei inaktiven Risikopositionen aus Gründen der Transparenz zwar gemeldet werden, dass ihr Status von „aktiv“ auf „inaktiv“ übergegangen ist, danach ist eine Meldung solcher Risikopositionen jedoch nicht mehr erforderlich. |
(9) |
Die Meldepflichten gemäß der Verordnung (EU) 2017/2402 können unter Umständen die Bereitstellung einer großen Anzahl und Vielzahl von Unterlagen und anderer Angaben erfordern. Um die Rückverfolgung dieser Unterlagen zu erleichtern, sollten Originator, Sponsor oder Verbriefungszweckgesellschaft bei der Bereitstellung von Informationen an ein Verbriefungsregister bestimmte Positionscodes verwenden. |
(10) |
Im Einklang mit den bewährten Verfahren für Meldepflichten und in der Absicht, Anlegern, potenziellen Anlegern, zuständigen Behörden und — in Bezug auf öffentliche Verbriefungen — den anderen in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen die Rückverfolgung der relevanten Informationen zu erleichtern, sollten den bereitgestellten Informationen standardisierte Kennungen zugewiesen werden. Diese standardisierten Kennungen sollten eindeutig sein und nicht verändert werden, damit die Entwicklung von Verbriefungsdaten im Laufe der Zeit wirksam überwacht werden kann. |
(11) |
Um Anleger, potenzielle Anleger, zuständige Behörden und — in Bezug auf öffentliche Verbriefungen — die anderen in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen in die Lage zu versetzen, ihren Sorgfaltspflichten und sonstigen Verpflichtungen gemäß dieser Verordnung nachzukommen, müssen die bereitgestellten Informationen vollständig, kohärent und aktuell sein. Änderungen der Risikomerkmale der zugrunde liegenden Risikopositionen oder der durch diese zugrunde liegenden Risikopositionen generierten aggregierten Cashflows oder Änderungen bezüglich anderer Informationen des Anlegerberichts können die Wertentwicklung der Verbriefung und die Preise der Tranchen/Anleihen dieser Verbriefung wesentlich beeinflussen. Daher sollten bei öffentlichen Verbriefungen Insiderinformationen und Informationen über wichtige Ereignisse bereitgestellt werden, sobald Informationen über zugrunde liegende Risikopositionen und der Anlegerbericht über ein Verbriefungsregister zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus sollten bei öffentlichen Verbriefungen Insiderinformationen und Informationen über wichtige Ereignisse detaillierte Angaben zur Nicht-ABCP-Verbriefung, zum ABCP-Programm, zur ABCP-Transaktion, zu den Tranchen/Anleihen, Konten und Gegenparteien sowie Angaben zu Merkmalen, die für synthetische oder durch besicherte Kredite unterlegte Verbriefungen („CLO-Verbriefungen“) relevant sind, enthalten. |
(12) |
Aus Gründen der Transparenz sollten Originator, Sponsor oder Verbriefungszweckgesellschaft im Falle, dass Informationen nicht verfügbar oder nicht relevant sind, den genauen Grund und die näheren Umstände der Nichtübermittlung der Daten in standardisierter Weise angeben und erläutern. Zu diesem Zweck sollten „No data“-Optionen entwickelt werden, die bestehende Verfahren für die Offenlegung von Verbriefungsdaten widerspiegeln. |
(13) |
Die „No data“ („ND“)-Optionen sollten nur genutzt werden, wenn Informationen aus berechtigten Gründen nicht verfügbar sind, weil z. B. eine bestimmte Meldeposition aufgrund der Heterogenität der zugrunde liegenden Risikopositionen für eine bestimmte Verbriefung nicht relevant ist. Die Nutzung von ND-Optionen sollte jedoch in keiner Weise zu einer Umgehung der Meldepflichten führen. Die Nutzung von ND-Optionen sollte daher kontinuierlich objektiv überprüfbar sein, indem den zuständigen Behörden auf Anfrage jederzeit die Umstände, die zur Angabe von ND-Werten geführt haben, erläutert werden. |
(14) |
Im Interesse der Datengenauigkeit sollten sich die gemeldeten Informationen stets auf dem neuesten Stand befinden. Die bereitgestellten Informationen sollten sich daher auf einen Zeitraum beziehen, der so nah wie möglich am Datum ihrer Übermittlung liegt, und den operativen Schritten, die Originator, Sponsor oder Verbriefungszweckgesellschaft durchführen müssen, um die erforderlichen Informationen zu organisieren und zu übermitteln, gebührend Rechnung tragen. |
(15) |
Die Bestimmungen dieser Verordnung sind eng miteinander verknüpft, da sie festlegen, welche Informationen Originator, Sponsor oder Verbriefungszweckgesellschaft einer Verbriefung den verschiedenen Parteien gemäß der Verordnung (EU) 2017/2402 über diese Verbriefung zur Verfügung stellen müssen. Um sicherzustellen, dass zwischen diesen Bestimmungen, die gleichzeitig in Kraft treten sollten, Kohärenz gewährleistet ist, und um einen umfassenden Überblick über alle für die Verbriefung relevanten Angaben sowie einen problemlosen Zugriff darauf zu erleichtern, sollten diese technischen Regulierungsstandards in einer einzigen Verordnung zusammengefasst werden. |
(16) |
Die vorliegende Verordnung stützt sich auf die Entwürfe technischer Regulierungsstandards, die der Kommission von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vorgelegt wurden. |
(17) |
Die ESMA hat zu diesem Entwurf eine offene öffentliche Konsultation durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (6) eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt — |
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Artikel 1
Begriffsbestimmungen
Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Begriff
1. |
„meldende Stelle“ die gemäß Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 benannte Einrichtung; |
2. |
„Datenstichtag“ den Stichtag für Meldungen gemäß dieser Verordnung; |
3. |
„aktive zugrunde liegende Risikoposition“ eine zugrunde liegende Risikoposition, von der am Datenstichtag erwartet werden kann, dass sie in Zukunft Mittelzuflüsse oder -abflüsse bewirkt; |
4. |
„inaktive zugrunde liegende Risikoposition“ eine zugrunde liegende Risikoposition, die ohne Aussicht auf künftige Rückflüsse ausgefallen ist oder zurückgezahlt, frühzeitig rückgezahlt, annulliert, zurückgekauft oder substituiert wurde; |
5. |
„Schuldendeckungsquote“ das Verhältnis zwischen den jährlichen Mieteinkünften aus einer vollständig oder teilweise fremdfinanzierten Gewerbeimmobilie nach Abzug von Steuern und Betriebsausgaben zur Erhaltung des Werts der Immobilie und den jährlichen kombinierten Zins- und Kapitalrückzahlungen auf die Gesamtschuld des Kreditnehmers für den durch die Immobilie besicherten Kredit über einen bestimmten Zeitraum; |
6. |
„Zinsdeckungsquote“ das Verhältnis zwischen den jährlichen Bruttomieteinkünften vor Betriebsausgaben und Steuern aus einer zur Weitervermietung erworbenen Immobilie oder den jährlichen Nettomieteinkünften aus einer oder mehreren Gewerbeimmobilien und den jährlichen Zinskosten für den durch die Immobilie oder die Immobilien besicherten Kredit. |
ABSCHNITT 1
Für alle Verbriefungen bereitzustellende Informationen
Artikel 2
Informationen über zugrunde liegende Risikopositionen
(1) Die Informationen, die gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 für Nicht-ABCP-Verbriefungen bereitzustellen sind, umfassen Folgendes:
a) |
Angaben zu wohnimmobilienbesicherten Krediten an private Haushalte unabhängig vom Zweck der Kreditvergabe gemäß Anhang II; |
b) |
Angaben zu Krediten, die dem Ankauf von Gewerbeimmobilien dienen oder durch Gewerbeimmobilien besichert sind, gemäß Anhang III; |
c) |
Angaben zu zugrunde liegenden Unternehmensrisikopositionen, einschließlich Krediten an Kleinst- sowie kleine und mittlere Unternehmen gemäß Anhang IV; |
d) |
Angaben zu zugrunde liegenden Kfz-Risikopositionen, einschließlich kraftfahrzeugbesicherter Kredite und Leasingverträge mit juristischen oder natürlichen Personen, gemäß Anhang V; |
e) |
Angaben zu zugrunde liegenden Konsumentenrisikopositionen gemäß Anhang VI; |
f) |
Angaben zu zugrunde liegenden Kreditkartenrisikopositionen gemäß Anhang VII; |
g) |
Angaben zu zugrunde liegenden Leasingrisikopositionen gemäß Anhang VIII; |
h) |
Angaben zu zugrunde liegenden Risikopositionen, die unter keine der unter den Buchstaben a bis g genannten Kategorien fallen, gemäß Anhang IX. |
Für die Zwecke von Buchstabe a bezeichnet der Begriff „Wohnimmobilie“ Immobilien, die für Wohnzwecke zur Verfügung stehen (einschließlich zur Weitervermietung erworbener Immobilien), von einem privaten Haushalt erworben, gebaut oder renoviert wurden und nicht unter Gewerbeimmobilien fallen.
Für die Zwecke von Buchstabe b bezeichnet der Begriff „Gewerbeimmobilie“ bestehende oder in Entwicklung befindliche Renditeobjekte ausschließlich Sozialwohnungen und Immobilien, die sich im Besitz der Endnutzer befinden.
(2) Umfasst eine Nicht-ABCP-Verbriefung mehr als eine der in Absatz 1 genannten Arten zugrunde liegender Risikopositionen, stellt die meldende Stelle dieser Verbriefung die im entsprechenden Anhang genannten Informationen für jede zugrunde liegende Risikoposition zur Verfügung.
(3) Die meldende Stelle einer Verbriefung einer notleidenden Risikoposition stellt die in folgenden Anhängen festgelegten Informationen zur Verfügung:
a) |
je nach Art der zugrunde liegenden Risikoposition die in Absatz 1 Buchstaben a bis h genannten Anhänge; |
b) |
Anhang X. |
Für die Zwecke dieses Absatzes bezeichnet der Begriff „Verbriefung einer notleidenden Risikoposition“ eine Nicht-ABCP-Verbriefung, bei der die Mehrheit der aktiven zugrunde liegenden Risikopositionen, gemessen am zum Datenstichtag ausstehenden Kapitalsaldo, zu einer der folgenden Kategorien zählt:
a) |
in Anhang V Teil 2 Nummern 213 bis 239 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission (7) genannte notleidende Risikopositionen; |
b) |
finanzielle Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität im Sinne von Anhang A des International Financial Reporting Standard 9 in der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission (8) oder finanzielle Vermögenswerte, die nach den nationalen Vorschriften zur Anwendung der allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze (GAAP) auf der Grundlage der Richtlinie 86/635/EWG des Rates (9) als Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität ausgewiesen werden. |
(4) Die meldende Stelle einer ABCP-Transaktion stellt die in Anhang XI spezifizierten Informationen zur Verfügung.
(5) Für die Zwecke dieses Artikels umfassen die gemäß den Absätzen 1 bis 4 bereitzustellenden Informationen Angaben zu:
a) |
zum Datenstichtag aktiven zugrunde liegenden Risikopositionen; |
b) |
inaktiven zugrunde liegenden Risikopositionen, die zum unmittelbar vorausgegangenen Datenstichtag aktive zugrunde liegende Risikopositionen waren. |
Artikel 3
Informationen über Anlegerberichte
(1) Die meldende Stelle einer Nicht-ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XII festgelegten Informationen über Anlegerberichte zur Verfügung.
(2) Die meldende Stelle einer ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XIII festgelegten Informationen über Anlegerberichte zur Verfügung.
Artikel 4
Granularität der Informationen
(1) Die meldende Stelle stellt die in den Anhängen II bis X und XII festgelegten Informationen zur Verfügung über:
a) |
jede einzelne zugrunde liegende Risikoposition; |
b) |
Sicherheiten mit Angaben zu jedem einzelnen Posten zur Besicherung jeder zugrunde liegenden Risikoposition, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
|
c) |
jeden der drei größten Mieter einer Gewerbeimmobilie, gemessen an der von jedem Mieter zu zahlenden jährlichen Gesamtmiete; |
d) |
bisherige Rückzahlungen für jede zugrunde liegende Risikoposition für jeden der letzten 36 Monate vor dem Datenstichtag; |
e) |
Cashflows für jeden Zu- oder Abflussposten in der Verbriefung gemäß der geltenden Einnahmen- oder Zahlungsrangfolge zum Datenstichtag; |
f) |
sämtliche Tests/Ereignisse/Auslöser, die Änderungen der Zahlungsrangfolge oder den Ersatz einer Gegenpartei bewirken. |
Für die Zwecke der Buchstaben a und d werden verbriefte Kreditbestandteile als individuelle zugrunde liegende Risikopositionen behandelt.
Für die Zwecke von Buchstabe b wird jede Immobilie, die als Sicherheit für Kredite gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b dient, als eine einzige Sicherheit behandelt.
(2) Die meldende Stelle stellt die in den Anhängen XI und XIII festgelegten Informationen zur Verfügung über:
a) |
sämtliche ABCP-Transaktionen, die das ABCP-Programm zum Datenstichtag umfasst; |
b) |
jedes ABCP-Programm, aus dem zum Datenstichtag ABCP-Transaktionen finanziert werden, für die gemäß Buchstabe a Informationen zur Verfügung gestellt werden; |
c) |
sämtliche Tests/Ereignisse/Auslöser der ABCP-Verbriefung, die Änderungen der Zahlungsrangfolge oder den Ersatz einer Gegenpartei bewirken; |
d) |
zugrunde liegende Risikopositionen, für jede ABCP-Transaktion, zu der gemäß Buchstabe a Informationen bereitgestellt werden, und für jede Art von Risikoposition, die zum Datenstichtag nach der Liste in Anhang XI Feld IVAL5 Teil der betreffenden ABCP-Transaktion ist. |
ABSCHNITT 2
Informationen über Verbriefungen, für die ein Prospekt erstellt werden muss (öffentliche Verbriefungen)
Artikel 5
Positionscodes
Die meldenden Stellen weisen den für Verbriefungsregister bereitzustellenden Informationen Positionscodes zu. Die meldenden Stellen weisen zu diesem Zweck den in Anhang I Tabelle 3 aufgeführten Positionscode zu, der die betreffenden Informationen am besten widerspiegelt.
Artikel 6
Insiderinformationen
(1) Die meldende Stelle einer Nicht-ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XIV spezifizierten Insiderinformationen zur Verfügung.
(2) Die meldende Stelle einer ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XV spezifizierten Insiderinformationen zur Verfügung.
Artikel 7
Informationen über wichtige Ereignisse
(1) Die meldende Stelle einer Nicht-ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XIV spezifizierten Informationen über wichtige Ereignisse zur Verfügung.
(2) Die meldende Stelle einer ABCP-Verbriefung stellt die in Anhang XV spezifizierten Informationen über wichtige Ereignisse zur Verfügung.
Artikel 8
Granularität der Informationen
(1) Die meldende Stelle stellt die in Anhang XIV spezifizierten Informationen zur Verfügung über:
a) |
die Tranchen/Anleihen in der Verbriefung für jede Tranchenemission in der Verbriefung oder einem anderen Instrument, dem eine Internationale Wertpapierkennnummer zugewiesen wurde, und für jedes nachrangige Darlehen in der Verbriefung; |
b) |
jedes Konto in der Verbriefung; |
c) |
jede Gegenpartei in der Verbriefung; |
d) |
bei synthetischen Nicht-ABCP-Verbriefungen:
|
e) |
bei Nicht-ABCP-Verbriefungen, die durch besicherte Kredite unterlegt sind, („Collateralised Loan Obligation, CLO“):
|
Für die Zwecke von Buchstabe d Ziffer ii wird jeder Vermögenswert, für den es eine Internationale Wertpapierkennnummer gibt, als eine Sicherheit behandelt, werden Barsicherheiten derselben Währung aggregiert und als eine Sicherheit behandelt und Barsicherheiten verschiedener Währungen als getrennte Sicherheiten ausgewiesen.
(2) Die meldende Stelle stellt die in Anhang XV festgelegten Informationen zur Verfügung über:
a) |
sämtliche ABCP-Transaktionen, die das ABCP-Programm zum Datenstichtag umfasst; |
b) |
sämtliche ABCP-Programme, aus denen zum Datenstichtag ABCP-Transaktionen finanziert werden, für die gemäß Buchstabe a Informationen zur Verfügung gestellt werden; |
c) |
die Tranchen/Anleihen im ABCP-Programm für jede Emission von Tranchen oder Geldmarktpapieren im Rahmen des ABCP-Programms oder eines anderen Instruments, dem eine Internationale Wertpapierkennnummer zugewiesen wurde, und für jedes nachrangige Darlehen im ABCP-Programm; |
d) |
jedes Konto in der ABCP-Verbriefung; |
e) |
jede Gegenpartei in der ABCP-Verbriefung. |
ABSCHNITT 3
Gemeinsame Bestimmungen
Artikel 9
Vollständigkeit und Kohärenz der Informationen
(1) Die gemäß dieser Verordnung zur Verfügung gestellten Informationen müssen vollständig und kohärent sein.
(2) Stellt die meldende Stelle fest, dass Informationen, die sie gemäß dieser Verordnung bereitgestellt hat, sachliche Fehler enthalten, so nimmt sie unverzüglich eine korrigierte Meldung aller nach dieser Verordnung erforderlichen Informationen über die Verbriefung vor.
(3) Sofern dies gemäß dem entsprechenden Anhang zulässig ist, kann die meldende Stelle zur Begründung der Nichtverfügbarkeit der bereitzustellenden Informationen einen der folgenden Werte der „No data“-Optionen („ND-Werte“) melden:
a) |
„ND1“: Die erforderlichen Informationen wurden nicht erhoben, weil dies aufgrund der Vergabe- oder Zeichnungskriterien zum Zeitpunkt der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition nicht erforderlich war; |
b) |
„ND2“: Die erforderlichen Informationen wurden zum Zeitpunkt der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition erhoben, zum Datenstichtag aber nicht in das Berichtssystem der meldenden Stelle geladen; |
c) |
„ND3“: Die erforderlichen Informationen wurden zum Zeitpunkt der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition erhoben, zum Datenstichtag aber in ein vom Meldesystem der meldenden Stelle getrenntes System geladen; |
d) |
„ND4-JJJJ-MM-TT“: Die erforderlichen Informationen wurden erhoben, können aber erst zu einem nach dem Datenstichtag liegenden Datum verfügbar gemacht werden. „JJJJ-MM-TT“ dient der Angabe von Jahr, Monat und Tag des in der Zukunft liegenden Datums, zu dem die erforderlichen Informationen bereitgestellt werden; |
e) |
„ND5“: Die erforderlichen Informationen sind für den Meldeposten nicht relevant. |
Die Meldung eines ND-Wertes für die Zwecke dieses Absatzes darf nicht dazu dienen, die Anforderungen dieser Verordnung zu umgehen.
Auf Anfrage der zuständigen Behörden gibt die meldende Stelle detailliert an, aufgrund welcher Umstände diese ND-Werte gemeldet wurden.
Artikel 10
Zeitnahe Bereitstellung der Informationen
(1) Bei Nicht-ABCP-Verbriefungen muss der Datenstichtag für die Bereitstellung der in dieser Verordnung verlangten Informationen mindestens zwei Kalendermonate vor dem Datum der Datenübermittlung liegen.
(2) Für ABCP-Verbriefungen gilt Folgendes:
a) |
Der Datenstichtag für die Bereitstellung der in Anhang XI und der in den Abschnitten über Transaktionsdaten der Anhänge XIII und XV spezifizierten Informationen muss mindestens zwei Kalendermonate vor dem Datum der Datenübermittlung liegen; |
b) |
der Datenstichtag für die Bereitstellung der in allen anderen Abschnitten der Anhänge XIII und XV außer den Abschnitten über Transaktionsdaten spezifizierten Informationen muss mindestens einen Kalendermonat vor dem Datum der Datenübermittlung liegen. |
Artikel 11
Eindeutige Kennungen
(1) Jeder Verbriefung wird eine eindeutige Kennung zugewiesen, die aus folgenden Elementen in sequentieller Reihenfolge besteht:
a) |
Rechtsträgerkennung der meldenden Stelle; |
b) |
Buchstabe „A“ bei ABCP-Verbriefungen bzw. Buchstabe „N“ bei Nicht-ABCP-Verbriefungen; |
c) |
vierstellige Jahresangabe für:
|
d) |
Nummer 01 oder — wenn mehr als eine Verbriefung dieselbe Kennung gemäß den Buchstaben a, b und c erhält — eine zweistellige laufende Nummer in der Reihenfolge der Bereitstellung der Informationen über jede Verbriefung. Bei gleichzeitigen Verbriefungen wird die Reihenfolge nach Ermessen festgelegt. |
(2) Jeder ABCP-Transaktion in einem ABCP-Programm wird eine eindeutige Kennung zugewiesen, die aus folgenden Elementen in sequentieller Reihenfolge besteht:
a) |
Rechtsträgerkennung der meldenden Stelle; |
b) |
Buchstabe „T“; |
c) |
vierstellige Jahresangabe für das erste Abschlussdatum der ABCP-Transaktion; |
d) |
Nummer 01 oder — wenn mehr als eine ABCP-Transaktion dieselbe Kennung gemäß den Buchstaben a, b und c erhält — eine zweistellige laufende Nummer in der Reihenfolge des ersten Abschlussdatums jeder ABCP-Transaktion. Bei gleichzeitigen ABCP-Transaktionen wird die Reihenfolge nach Ermessen festgelegt. |
(3) Eindeutige Kennungen werden von der meldenden Stelle nicht geändert.
Artikel 12
Meldung von Einstufungen
(1) Bei Angaben zur Einstufung gemäß dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010 nach der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (10) sind die in Anhang I Tabelle 1 aufgeführten Codes zu verwenden.
(2) Bei Angaben zur Einstufung gemäß der Servicer-Watchlist sind die in Anhang I Tabelle 2 aufgeführten Codes zu verwenden.
Artikel 13
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 16. Oktober 2019
Für die Kommission
Der Präsident
Jean Claude JUNCKER
(1) ABl. L 347 vom 28.12.2017, S. 35.
(2) Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12).
(3) Empfehlung ESRB/2016/14 des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 31. Oktober 2016 zur Schließung von Lücken bei Immobiliendaten (ABl. C 31 vom 31.1.2017, S. 1).
(4) Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).
(5) Delegierte Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission vom 30. September 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Offenlegungspflichten bei strukturierten Finanzinstrumenten (ABl. L 2 vom 6.1.2015, S. 57).
(6) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier-und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).
(7) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission vom 16. April 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 191 vom 28.6.2014, S. 1).
(8) Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission vom 3. November 2008 zur Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 320 vom 29.11.2008, S. 1).
(9) Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten (ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1).
(10) Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union (ABl. L 174 vom 26.6.2013, S. 1).
ANHANG I
Tabelle 1: Codes des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen
Sektoren |
Teilsektoren |
ESVG-Code |
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften |
Öffentliche nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften |
S.11001 |
Inländisch privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften |
S.11002 |
|
Ausländisch kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften |
S.11003 |
|
Monetäre Finanzinstitute (MFI): |
Zentralbank |
S.121 |
Öffentliche Kreditinstitute (ohne die Zentralbank) |
S.12201 |
|
Inländisch privat kontrollierte Kreditinstitute (ohne die Zentralbank) |
S.12202 |
|
Ausländisch kontrollierte Kreditinstitute (ohne die Zentralbank) |
S.12203 |
|
Öffentliche Geldmarktfonds |
S.12301 |
|
Inländisch privat kontrollierte Geldmarktfonds |
S.12302 |
|
Ausländisch kontrollierte Geldmarktfonds |
S.12303 |
|
Finanzielle Kapitalgesellschaften (ohne MFI, Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen) |
Öffentliche Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) |
S.12401 |
Inländisch privat kontrollierte Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) |
S.12402 |
|
Ausländisch kontrollierte Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) |
S.12403 |
|
Öffentliche sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen) |
S.12501 |
|
Inländisch privat kontrollierte sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen) |
S.12502 |
|
Ausländisch kontrollierte sonstige Finanzinstitute (ohne Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen) |
S.12503 |
|
Öffentliche Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten |
S.12601 |
|
Inländisch privat kontrollierte Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten |
S.12602 |
|
Ausländisch kontrollierte Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten |
S.12603 |
|
Öffentliche firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber |
S.12701 |
|
Inländisch privat kontrollierte firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber |
S.12702 |
|
Ausländisch kontrollierte firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber |
S.12703 |
|
Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen |
Öffentliche Versicherungsgesellschaften |
S.12801 |
Inländisch privat kontrollierte Versicherungsgesellschaften |
S.12802 |
|
Ausländisch kontrollierte Versicherungsgesellschaften |
S.12803 |
|
Öffentliche Altersvorsorgeeinrichtungen |
S.12901 |
|
Inländisch privat kontrollierte Altersvorsorgeeinrichtungen |
S.12902 |
|
Ausländisch kontrollierte Altersvorsorgeeinrichtungen |
S.12903 |
|
Sonstige |
Staat |
S.13 |
Bund (Zentralstaat) (ohne Sozialversicherung) |
S.1311 |
|
Länder (ohne Sozialversicherung) |
S.1312 |
|
Gemeinden (ohne Sozialversicherung) |
S.1313 |
|
Sozialversicherung |
S.1314 |
|
Private Haushalte |
S.14 |
|
Selbständigenhaushalte (mit und ohne Arbeitnehmer) |
S.141 + S.142 |
|
Arbeitnehmerhaushalte |
S.143 |
|
Nichterwerbstätigenhaushalte |
S.144 |
|
Haushalte von Vermögenseinkommensempfängern |
S.1441 |
|
Haushalte von Renten- und Pensionsempfängern |
S.1442 |
|
Sonstige Nichterwerbstätigenhaushalte |
S.1443 |
|
Private Organisationen ohne Erwerbszweck |
S.15 |
|
Mitgliedstaaten der Europäischen Union |
S.211 |
|
Organe und Einrichtungen der Europäischen Union |
S.212 |
|
Drittländer und nicht in der Europäischen Union gebietsfremde internationale Organisationen |
S.22 |
Tabelle 2: Codes der Servicer-Watchlist
Code der Servicer-Watchlist |
Bedeutung |
Aufnahmeschwelle |
Kriterium für die Entfernung von der Liste |
1A |
In Verzug stehende Kapital- und Zinszahlungen |
Zwei Zahlungen im Rückstand |
Rückstände ausgeglichen und Kredit bedient. Wird während zwei Quartalen/Perioden weiter auf der Watchlist geführt. |
1B |
Keine Versicherungserneuerung oder erzwungene Deckung |
30 Tage überfällig |
Nachweis eines ausreichenden Versicherungsschutzes |
1C |
Zinsdeckungsquote unterhalb der Dividendenfalle |
Zinsdeckungsquote < erforderliche Kreditkennzahlen („Cash-Falle“ oder Ausfallquote); Zinsdeckungsquote < 1,00 auf Ebene der einzelnen Darlehen |
Zinsdeckungsquote oberhalb der Schwelle |
1D |
Schuldendeckungsquote in absoluten Zahlen |
Schuldendeckungsquote Ratio < 1,00; Schuldendeckungsquote < 1,20 bei Gesundheitsversorgung und Unterkunft oder auf Ebene der einzelnen Darlehen |
Schuldendeckungsquote oberhalb der Schwelle |
1E |
Schuldendeckungsquote sinkt nach Verbriefungsdatum |
Schuldendeckungsquote < 80 % der Schuldendeckungsquote bei Verbriefungsdatum |
Schuldendeckungsquote oberhalb der Schwelle Wird während zwei Quartalen/Perioden weiter auf der Watchlist geführt. |
1F |
Ausfall, Laufzeitende oder Feststellung vorher nicht offengelegter nachrangiger Sicherungsrechte, einschließlich Mezzanine-Darlehen. |
Bei Eingang der Meldung beim Servicer |
Ausfall behoben oder Genehmigung des nachrangigen Schuldtitels durch den Servicer |
1G |
Ungeplante Ziehungen auf Akkreditiv, Schuldendienstrücklagen oder Geschäftskapital zur Erfüllung des Schuldendienstes |
Jedes solche Ereignis auf Ebene der einzelnen Darlehen |
Nach Ersatz der Mittel oder des Akkreditivs, falls in den Unterlagen verlangt, ansonsten nach zwei Zinszahlungsdaten ohne weitere Ziehungen |
2A |
Bei Abschluss vereinbarte oder dem Servicer auf andere Weise mitgeteilte, zur Frist aber nicht abgeschlossene unbedingt erforderliche Reparaturen |
Die erforderlichen Reparaturen werden nicht innerhalb von 60 Tagen nach Fälligkeit (einschließlich vom Servicer genehmigter Verlängerungen) abgeschlossen und es handelt sich um den niedrigeren Betrag von entweder 10 % des ausstehenden Kapitalsaldos oder 250 000 EUR. |
Zufriedenstellende Prüfung des Abschlusses der Reparaturen |
2B |
Mängel bei der Planung erforderlicher Ausgaben (d. h. Investitionsaufwand, FF&E) |
Kenntnis von Mängeln mit nachteiligen Auswirkungen auf den Ertrag oder den Wert der Immobilie; auf Ebene der einzelnen Darlehen/Material (> 5 % des ausstehenden Saldos) |
Behebung der Mängel |
2C |
Eintreten eines in den Hypothekenunterlagen beschriebenen Auslöseereignisses (z. B. erforderliche Abzahlung des Kredits, Verbuchung von zusätzlichen Rücklagen, Nichteinhaltung von Mindestschwellen usw.) |
Jedes solche Ereignis |
Abhilfe für das in den Hypothekenunterlagen definierte Auslöseereignis |
2D |
Prüfung der Ertragslage. Probleme oder Nichterfüllung bezüglich Mieterlisten, Ergebnisrechnung usw. |
Jedes Vorkommen mit Dauer von mindestens sechs Monaten |
Abhilfe für das in den Hypothekenunterlagen definierte Auslöseereignis |
2E |
Ausfall bei Betriebsgenehmigung oder Franchisevereinbarung |
Bei Eingang der Meldung beim Servicer |
Neue Franchise/Genehmigung oder Behebung des Franchise- oder Lizenzausfalls — Vereinbarung über Beziehungen |
2F |
Konkurs von Kreditnehmer/Eigentümer/Sponsor oder ähnliches Ereignis (z. B. Insolvenzregelung/-verfahren, Konkurs, Zwangsverwaltung, Liquidation, freiwilliges außergerichtliches Vergleichsverfahren/freiwilliger außergerichtlicher Individualvergleich), Gegenstand einer angeordneten Auflösung oder eines Konkursantrags o. a. |
Bei Eingang der Meldung beim Servicer |
Wird nach Behebung bis zum nächsten Zinszahlungsdatum weiter auf der Watchlist geführt |
3A(i) |
Feststellung eines schlechten Zustands bei Inspektion |
Jedes solche Ereignis auf Ebene der einzelnen Darlehen/Material 5 % > Nettomieteinkünfte |
Mängel der Immobilie nach Ermessen des Servicers behoben oder Zugang ermöglicht und Inspektion abgeschlossen |
3A(ii) |
Feststellung schwierigen Zugangs bei Inspektion |
Jedes solche Ereignis auf Ebene der einzelnen Darlehen/Material 5 % > Nettomieteinkünfte |
Mängel der Immobilie nach Ermessen des Servicers behoben oder Zugang ermöglicht und Inspektion abgeschlossen |
3B |
Feststellung von Umweltproblemen bei Inspektion |
Jedes solche Ereignis |
Mängel der Immobilie nach Ermessen des Servicers behoben |
3C |
Von einem schweren Störfall oder Zwangsversteigerungsverfahren betroffene Immobilien mit Auswirkungen auf künftige Zahlungsströme, Wert/Verfall/Kaution. |
Bei Feststellung durch den Servicer und Auswirkungen > 10 % des Werts oder 500 000 EUR |
Nach Ermessen des Servicers wurden alle erforderlichen Reparaturen zufriedenstellend durchgeführt oder die Enteignungsverfahren erfolgreich abgeschlossen, und der Vermögenswert kann zufriedenstellend rentieren |
4A |
Rückgang des Nutzungsgrads des Immobilienportfolios insgesamt |
20 % weniger als zum Verbriefungsdatum; auf Ebene der einzelnen Darlehen |
Wenn dieser Zustand nicht mehr besteht |
4B |
Innerhalb der nächsten 12 Monate auslaufende Mietverträge eines Mieters oder einer Kombination der DREI WICHTIGSTEN MIETER (gemessen an der Bruttomiete) mit Mietverträgen > 30 % |
Gilt nur für Büro-, Industrie- und Privatimmobilien |
Wenn dieser Zustand nicht mehr besteht oder nach Ermessen des Servicers |
4C |
Wichtiger Mietvertrag/wichtige Mietverträge sind ausgefallen, ausgelaufen oder unklar (Räumlichkeiten sind nicht belegt, aber Miete wird gezahlt) |
> 30 % der Nettomieteinkünfte |
Wenn dieser Zustand nicht mehr besteht oder nach Ermessen des Servicers |
5A |
Bevorstehendes Laufzeitende |
< 180 Tage bis zur Fälligkeit |
Kredit ist abbezahlt |
Tabelle 3: Arten von Positionen und Codes
Art der Position |
Artikel der Verordnung (EU) 2017/2402 |
Positionscode |
||||||||||
Zugrunde liegende Risikopositionen oder zugrunde liegenden Forderungen oder Kreditforderungen |
7(1)(a) |
1 |
||||||||||
Anlegerbericht |
7(1)(e) |
2 |
||||||||||
Endgültige Angebotsunterlage, Prospekt, abschließende Unterlagen der Transaktion, ausgenommen Rechtsgutachten |
7(1)(b)(i) |
3 |
||||||||||
Verkaufsvereinbarung über Vermögenswerte, Abtretungs-, Novations- oder Übertragungsvereinbarung und jedwede einschlägige Treuhanderklärung |
7(1)(b)(ii) |
4 |
||||||||||
Derivate- und Garantievereinbarungen, alle einschlägigen Dokumente zu Besicherungsvereinbarungen, wenn die verbrieften Risikopositionen Risikopositionen des Originators bleiben |
7(1)(b)(iii) |
5 |
||||||||||
Vereinbarungen über Servicing, Backup-Servicing, Verwaltung und Vereinbarungen über Zahlungsströme |
7(1)(b)(iv) |
6 |
||||||||||
Treuhandurkunde, Sicherheitenurkunde, Agenturvereinbarung, Vereinbarung mit der kontoführenden Bank, garantierter Beteiligungsvertrag, Vertrag bezüglich der Bedingungen oder der Rahmentreuhandvereinbarung oder Rahmenvereinbarungen zu Definitionen oder andere Rechtsdokumente gleicher Rechtsverbindlichkeit |
7(1)(b)(v) |
7 |
||||||||||
Vereinbarungen zwischen Gläubigern, Dokumentation von Derivaten, Vereinbarung zu nachrangigen Darlehen, Kreditverträge mit Start-ups und Liquiditätsfazilitätsverträge |
7(1)(b)(vi) |
8 |
||||||||||
sämtliche zugehörige Dokumentation, die zum Verständnis der Transaktion wesentlich ist |
7(1)(b) |
9 |
||||||||||
Bei einfachen, transparenten und standardisierten Verbriefungen die STS-Meldung nach Artikel 27 der Verordnung (EG) 2017/2402 |
7(1)(d) |
10 |
||||||||||
Alle Insiderinformationen im Zusammenhang mit der Verbriefung, zu deren Veröffentlichung Originator, Sponsor oder Verbriefungszweckgesellschaft gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) verpflichtet sind |
7(1)(f) |
11 |
||||||||||
Alle wichtigen Ereignisse wie
|
7(1)(g) |
12 |
(1) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S 1).
ANHANG II
ANGABEN ZU ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — WOHNIMMOBILIEN (RRE)
Feld-Code |
Bezeichnung des Feldes |
Inhalt der Meldung |
ND1-ND4 zulässig? |
ND5 zulässig? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL1 |
Eindeutige Kennung |
Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission zugewiesene eindeutige Kennung (1). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL2 |
Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL3 |
Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes RREL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in RREL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL4 |
Ursprüngliche Kennung des Schuldners |
Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL5 |
Neue Kennung des Schuldners |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes RREL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in RREL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL6 |
Datenstichtag |
Datenstichtag für diese Meldung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL7 |
Pool-Transferdatum |
Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL8 |
Rückkaufsdatum |
Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL9 |
Rückzahlungsdatum |
Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL10 |
Gebietsansässiger |
Ist der Hauptschuldner in dem Land ansässig, in dem die Sicherheit und die zugrunde liegende Risikoposition begeben sind? |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL11 |
Geografische Region — Schuldner |
Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL12 |
Klassifizierung der geografischen Region |
Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z. B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL13 |
Beschäftigungsstatus |
Beschäftigungsstatus des Hauptschuldners:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL14 |
Schuldner mit beeinträchtigter Bonität |
Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers
Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL15 |
Kundentyp |
Kundentyp bei Originierung:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL16 |
Primäreinkommen |
Jährliches, für die Zeichnung der zugrunde liegenden Risikoposition zugrunde gelegtes Einkommen des Hauptschuldners zum Zeitpunkt der Originierung. Ist der Hauptschuldner eine juristische Person/ein Unternehmen, so sind die jährlichen Einkünfte dieses Schuldners anzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL17 |
Art des Primäreinkommens |
Art des in RREL16 angegebenen Einkommens:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL18 |
Währung des Primäreinkommens |
Währung, in der das Einkommen bzw. die Einkünfte des Primärschuldners gezahlt werden. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL19 |
Überprüfung des Primäreinkommens |
Überprüfung des Primäreinkommens:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL20 |
Sekundäreinkommen |
Jährliches Einkommen des Sekundärschuldners zum Zeitpunkt der Originierung, das für die Zeichnung der zugrunde liegenden Risikoposition verwendet wird. Ist der Sekundärschuldner eine juristische Person, so sind die jährlichen Einkünfte dieses Schuldners anzugeben. Gibt es bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition mehr als zwei Schuldner, so ist in diesem Feld das kombinierte jährliche Gesamteinkommen aller Schuldner anzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL21 |
Überprüfung des Sekundäreinkommens |
Einkommensüberprüfung des Sekundäreinkommens:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL22 |
Sonderregelungen |
Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL23 |
Datum der Originierung |
Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL24 |
Fälligkeitstermin |
Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL25 |
Ursprüngliche Laufzeit |
Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) zum Zeitpunkt der Originierung. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL26 |
Originierungskanal |
Kanal der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL27 |
Zweck |
Grund für die Kreditaufnahme des Schuldners:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL28 |
Währung |
Währung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL29 |
Ursprünglicher Kapitalsaldo |
Ursprünglicher Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich Gebühren). Auszuweisen ist der Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datum ihrer Originierung und nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder zum Datum des Abschlusses der Verbriefung. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL30 |
Aktueller Kapitalsaldo |
Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die durch die Hypothek besichert sind und bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen. Der aktuelle Saldo schließt Kapitalrückstände ein. Bei einer Unterbeteiligung ist jedoch der Sparbetrag abzuziehen (d. h. Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition = zugrunde liegende Risikoposition +/- Unterbeteiligung; +/- 0, falls keine Unterbeteiligung). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL31 |
Vorrangige Kapitalsalden |
Gesamtbetrag der Salden mit höherem Rang als diese zugrunde liegende Risikoposition (einschließlich Salden mit anderen Kreditgebern). Gibt es keine vorrangigen Salden, so ist der Wert 0 einzutragen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL32 |
Gleichrangige zugrunde liegende Risikopositionen (pari passu) |
Gesamtwert der dieser zugrunde liegenden Risikoposition gleichrangigen zugrunde liegenden Risikopositionen gegenüber diesem Schuldner (unabhängig davon, ob sie in diesem Pool enthalten sind oder nicht). Gibt es keine gleichrangigen Salden, so ist der Wert 0 einzutragen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL33 |
Gesamtkreditlimit |
Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuziehungsfazilitäten (einschließlich Revolvierungseigenschaften) oder bei nicht vollständigem Abruf des Höchstbetrags der zugrunde liegenden Risikoposition — der maximale Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition, der potenziell ausstehend sein könnte. Dieses Feld ist nur für zugrunde liegende Risikopositionen mit flexiblen oder sonstigen Zeichnungseigenschaften auszufüllen. Dieses Feld dient nicht der Erfassung von Fällen, in denen der Schuldner einen erhöhten Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition neu verhandeln kann, sondern von Fällen, in denen aktuell die vertragliche Möglichkeit besteht, dass der Schuldner dies tut, und der Kreditgeber, die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellen kann. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL34 |
Kaufpreis |
Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL35 |
Tilgungsart |
Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen). Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX) Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX) Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE) Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT) Sonstige (OTHR) |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL36 |
Ende der tilgungsfreien Periode |
Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL37 |
Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen |
Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL38 |
Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen |
Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL39 |
Zahlungsfälligkeit |
Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL40 |
Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen |
Schulden als ausstehender Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag, einschließlich sämtlicher Beträge, die durch die Hypothek besichert und in der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen. Einkommen als kombiniertes Einkommen, d. h. Summe aus Primär- und Sekundäreinkommen (gemäß den Feldern RRE16 und RRE20) sowie sonstigen Einkünften. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL41 |
Schlussrate |
Gesamtbetrag der (verbrieften) Kapitalrückzahlungen zum Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL42 |
Zinssatzart |
Art des Zinssatzes:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL43 |
Aktueller Zinssatz |
Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode vorgesehenen Zinszahlungen auf die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition. Für einzelne Perioden berechnete Sätze müssen annualisiert werden. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL44 |
Aktueller Zinsindex |
Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL45 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL46 |
Aktuelle Zinsmarge |
Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb (bzw. unterhalb, in diesem Fall Eingabe als negativer Wert) des Indexsatzes. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL47 |
Zinsanpassungsintervall |
Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL48 |
Zinsobergrenze |
Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL49 |
Zinsuntergrenze |
Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL50 |
Revisionsmarge 1 |
Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am ersten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR), der für die Zinsberechnung herangezogen wird. Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR). In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL51 |
Zinsrevisionsdatum 1 |
Datum der nächsten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw.; dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL52 |
Revisionsmarge 2 |
Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am zweiten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR), der für die Zinsberechnung herangezogen wird. Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR). In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL53 |
Zinsrevisionsdatum 2 |
Datum der zweiten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw.; dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL54 |
Revisionsmarge 3 |
Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am dritten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR), der für die Zinsberechnung herangezogen wird. Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR). In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL55 |
Zinsrevisionsdatum 3 |
Datum der dritten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw.; dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL56 |
Revidierter Zinsindex |
Nächster Zinsindex. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) US-Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Basissatz der Bank of England (BOER) Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR) Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR) Sonstige (OTHR) |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL57 |
Laufzeit des revidierten Zinsindexes |
Laufzeit des revidierten Zinsindexes:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL58 |
Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung |
Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL59 |
Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr |
Prozentualer Anteil der im Rahmen des Produkts zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr. Dies betrifft zugrunde liegende Risikopositionen, die vorzeitige Rückzahlungen bis zu einer bestimmten Schwelle (d. h. 10 %) zulassen, ehe Gebühren anfallen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL60 |
Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen |
Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL61 |
Vorfälligkeitsgebühr |
Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als „Vertragsbruchkosten“ für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition entrichtet werden. Nicht verbriefte Beträge sind eingeschlossen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL62 |
Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr |
Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL63 |
Datum der vorzeitigen Rückzahlung |
Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL64 |
Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen |
Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL65 |
Datum der Umstrukturierung |
Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL66 |
Datum des letzten Rückstands |
Datum, an dem bei der zugrunde liegenden Risikoposition zum letzten Mal Zahlungsrückstände festgestellt wurden. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL67 |
Rückstandssaldo |
Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:
Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL68 |
Rückstand in Tagen |
Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL69 |
Kontostatus |
Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:
Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL70 |
Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung |
Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL71 |
Ausfallbetrag |
Bruttogesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL72 |
Ausfalldatum |
Datum des Ausfalls. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL73 |
Zugewiesene Verluste |
Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. Berücksichtigung von Rückflüssen und Verwertungsprozess. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL74 |
Kumulierte Rückflüsse |
Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL75 |
Rechtsstreit |
Angabe, ob ein Gerichtsverfahren anhängig ist (wenn das Konto vollständig beglichen wurde und nicht mehr Gegenstand eines Gerichtsverfahren ist, ist die Angabe auf „N“ zurückzusetzten) |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL76 |
Rückgriff |
Besteht über die Erlöse aus Sicherheiten für diese zugrunde liegende Risikoposition hinaus ein (vollständiger oder begrenzter) Rückgriff auf Vermögenswerte des Schuldners? |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL77 |
Einlagenbetrag |
Summe aller vom Originator oder Verkäufer gehaltenen Schuldnerbeträge, die potenziell vom Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition abgezogen werden können, ohne Beträge unter nationalen Einlegerentschädigungssystemen. Zur Vermeidung einer Doppelzählung ist eine Obergrenze auf den niedrigeren Wert (1) des Einlagenbetrags und (2) des maximalen innerhalb des Pools potenziell in Abzug zu bringenden Betrags auf Ebene des Schuldners (d. h. nicht auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition) anzuwenden. Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition. Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL78 |
Anbieter von Versicherungen oder Vermögensanlagen |
Name des Anbieters (d. h. von Lebensversicherungen oder zugrunde liegenden Risikopositionen). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL79 |
Name des ursprünglichen Kreditgebers |
Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL80 |
Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers |
Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL81 |
Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers |
Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL82 |
Name des Originators |
Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL83 |
Rechtsträgerkennung des Originators |
Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREL84 |
Land der Niederlassung des Originators |
Land, in dem der Originator niedergelassen ist. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zu Sicherheiten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC1 |
Eindeutige Kennung |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld RREL1. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC2 |
Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Eindeutige Kennung für jede zugrunde liegende Risikoposition. Die Angabe muss dem Feld RREL3 entsprechen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC3 |
Ursprüngliche Kennung der Sicherheit |
Ursprüngliche eindeutige Kennung, die der Sicherheit zugewiesen wurde. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC4 |
Neue Kennung der Sicherheit |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes RREC2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in RREC2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC5 |
Art der Sicherheit |
(Wertmäßig) primäre Art von Vermögenswert, durch den die Schuld besichert wird. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede etwaige Unterlegungssicherheit.
|
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC6 |
Geografische Region — Sicherheit |
Geografische Region (NUTS3-Klassifizierung), in der eine Sachsicherheit belegen ist. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC7 |
Art der Nutzung |
Art der Immobiliennutzung:
Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC8 |
Sicherungsrechte |
Höchstrangige Sicherungsrechte, die der Originator in Bezug auf die Sicherheit hält. Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC9 |
Immobilienart |
Art der Immobilie:
Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC10 |
Energieeffizienzausweis |
Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz der Sicherheit zum Zeitpunkt der Originierung:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC11 |
Aussteller des Energieeffizienzausweises |
Vollständige juristische Bezeichnung des Ausstellers des Energieeffizienzausweises. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC12 |
Aktuelle Beleihung |
Aktuelle Beleihungsquote (LTV). Bei nicht erstrangigen Sicherungsrechten ist dies die kombinierte oder Gesamt-LTV. Bei aktuell negativem Kreditsaldo ist 0 anzugeben. Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC13 |
Aktueller Bewertungsbetrag |
Letzte Bewertung der Sicherheit durch einen unabhängigen externen oder internen Gutachter. Ist eine solche Bewertung nicht verfügbar, kann der aktuelle Wert der Sicherheit anhand eines Immobilienwertindex geschätzt werden, der im Hinblick auf die geografische Lage und die Art der Sicherheit hinreichend granular ist; ist auch ein solcher Immobilienwertindex nicht verfügbar, kann ein Immobilienpreisindex verwendet werden, der im Hinblick auf die geografische Lage und die Art der Sicherheit hinreichend granular ist, nachdem ein geeigneter Abschlag zur Berücksichtigung der Abschreibung auf die Sicherheit vorgenommen wurde. Handelt es sich bei der gemeldeten Sicherheit nicht um eine Immobiliensicherheit, so ist die letzte Bewertung der Sicherheit durch einen unabhängigen externen oder internen Gutachter oder, falls nicht verfügbar, durch den Originator anzugeben. Handelt es sich bei der gemeldeten Sicherheit um eine Garantie, ist der Betrag der durch diese Sicherheit garantierten zugrunde liegenden Risikoposition zugunsten des Originators anzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC14 |
Aktuelle Bewertungsmethode |
Methode zur Berechnung des aktuellen Werts der Sicherheit gemäß Angabe in RREC13:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC15 |
Aktuelles Bewertungsdatum |
Datum der jüngsten Bewertung gemäß Angabe in RREC13. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC16 |
Ursprüngliche Beleihung |
Ursprüngliche übernommene Beleihungsquote (LTV) des Originators. Bei nicht erstrangigen Sicherungsrechten ist dies die kombinierte oder Gesamt-LTV. Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC17 |
Ursprünglicher Bewertungsbetrag |
Ursprüngliche Bewertung der bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition verwendeten Sicherheit (d. h. vor Verbriefung). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC18 |
Ursprüngliche Bewertungsmethode |
Methode zur Berechnung des Werts der Sicherheit bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition gemäß Angabe in RREC17:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC19 |
Ursprüngliches Bewertungsdatum |
Datum der ursprünglichen Bewertung der Sicherheit gemäß Angabe in RREC17. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC20 |
Verkaufsdatum |
Datum des Verkaufs zwangsvollstreckter Sicherheiten. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC21 |
Verkaufspreis |
Preis, der bei der Veräußerung von Sicherheiten im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC22 |
Währung der Sicherheit |
Währung, auf die der in RREC13 angegebene Bewertungsbetrag lautet. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RREC23 |
Art des Garantiegebers |
Art des Garantiegebers:
|
JA |
NEIN |
(1) DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2020/1224 DER KOMMISSION vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind (ABl. L 289 VOM 3.9.2020, S. 1).
ANHANG III
ANGABEN ZU ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — GEWERBEIMMOBILIEN (RRE)
Feld-code |
Bezeichnung des feldes |
Inhalt der meldung |
ND1-ND4 zulässig? |
ND5 zulässig? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL1 |
Eindeutige Kennung |
Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL2 |
Ursprüngliche Kennung des Schuldners |
Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL3 |
Neue Kennung des Schuldners |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CREL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CREL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL4 |
Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL5 |
Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CREL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CREL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL6 |
Datenstichtag |
Datenstichtag für diese Meldung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL7 |
Pool-Transferdatum |
Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL8 |
Datum der Umstrukturierung |
Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL9 |
Rückkaufsdatum |
Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL10 |
Datum der Substitution |
Im Falle der Substitution der zugrunde liegenden Risikoposition nach dem Verbriefungsdatum das Datum dieser Substitution. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL11 |
Rückzahlungsdatum |
Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL12 |
Geografische Region — Schuldner |
Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL13 |
Klassifizierung der geografischen Region |
Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z. B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL14 |
Sonderregelungen |
Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL15 |
Datum der Originierung |
Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL16 |
Tilgungsbeginn |
Datum, an dem die Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition beginnt (dies kann ein Datum vor dem Verbriefungsdatum sein) |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL17 |
Fälligkeitstermin am Verbriefungsdatum |
Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition wie in der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition festgelegt. Eventuelle Verlängerungen der Fälligkeit, die gemäß der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zulässig sind, werden hier nicht berücksichtigt. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL18 |
Fälligkeitstermin |
Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL19 |
Ursprüngliche Laufzeit |
Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) zum Zeitpunkt der Originierung. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL20 |
Dauer der Verlängerungsoption |
Dauer jeder Verlängerungsoption, die hinsichtlich der zugrunde liegenden Risikoposition zur Verfügung steht, in Monaten. Stehen für eine Verlängerung der Fälligkeit mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, so ist die Dauer der kürzesten Verlängerungsoption für die zugrunde liegende Risikoposition anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL21 |
Art der Verlängerungsoption |
Referenzschwellenwerte für die Möglichkeit der Auslösung/Inanspruchnahme der in Feld CREL20 genannten Verlängerungsoption:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL22 |
Währung |
Währung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL23 |
Aktueller Kapitalsaldo |
Ausstehender Kapitalsaldo der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die durch die Hypothek besichert sind und bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen. Der aktuelle Saldo schließt Kapitalrückstände ein. Bei einer Unterbeteiligung sind jedoch Sparbeträge abzuziehen. (d. h. Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition = zugrunde liegende Risikoposition +/- Unterbeteiligung; +/- 0, falls keine Unterbeteiligung). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL24 |
Ursprünglicher Kapitalsaldo |
Ursprünglicher Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich Gebühren). Auszuweisen ist der Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datum ihrer Originierung und nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder zum Datum des Abschlusses der Verbriefung. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL25 |
Ursprünglicher Kapitalsaldo am Verbriefungsdatum |
Ursprünglicher Kapitalsaldo der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt angegeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL26 |
Zugesicherter nicht in Anspruch genommener Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition |
Verbleibende Fazilität/nicht in Anspruch genommener Saldo der gesamten zugrunde liegenden Risikoposition am Ende der Periode. Verbleibende Fazilität der gesamten zugrunde liegenden Risikoposition nach Zinszahlungsdatum, die der Schuldner noch in Anspruch nehmen kann. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL27 |
Summe der sonstigen offenen Beträge |
Kumulierte offene Beträge auf den Kredit (z. B. Versicherungsprämie, Grundstückspacht, Investitionsaufwand), die von der Verbriefungszweckgesellschaft/dem Servicer ausgegeben wurden. Kumulierte Eigentumsschutzvorschüsse oder sonstige Beträge, die vom Servicer oder der Verbriefungszweckgesellschaft vorgestreckt und vom Schuldner noch nicht erstattet wurden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL28 |
Kaufpreis |
Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben. |
NEIN |
JA |
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CREL29 |
Datum der letzten Nutzung |
Datum der letzten Nutzung/Inanspruchnahme der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition. |
NEIN |
JA |
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CREL30 |
Zweck |
Zweck der zugrunde liegenden Risikoposition. Bei mehreren Zwecken Angabe der Option, die die Vereinbarung am besten beschreibt:
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JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL31 |
Struktur |
Struktur der zugrunde liegenden Risikoposition:
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JA |
NEIN |
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CREL32 |
A-B-Wasserfall für planmäßige Zinszahlungen vor Vollstreckung |
Planmäßige Zinszahlungen vor Vollstreckung nach dem Wasserfallprinzip:
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NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL33 |
A-B-Wasserfall für planmäßige Kapitalrückzahlungen vor Vollstreckung |
Planmäßige Kapitalrückzahlungen vor Vollstreckung nach dem Wasserfallprinzip:
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NEIN |
JA |
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CREL34 |
Zuweisung von Kapitalrückzahlungen für vorrangige Darlehen |
Prozentualer Anteil (in %) aller regelmäßigen planmäßigen Kapitalrückzahlungen für vorrangige Darlehen (z. B. A-Darlehen), falls es in der Kreditvereinbarung mehrere Darlehen gibt (z. B. bei Angabe von PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC oder CABC in Feld CREL31). |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL35 |
Art des Wasserfalls |
Art des Wasserfalls für die Gesamtkreditvereinbarung:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL36 |
Kaufpreis für ausfallende zugrunde liegende Risikoposition |
Wenn der Inhaber des nachrangigen Darlehens (z. B. Inhaber von B-Darlehen) das vorrangige Darlehen bei Ausfall erwerben kann, so ist der Kaufpreis gemäß der anwendbaren Gläubigervereinbarung anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL37 |
Möglichkeit einer Zahlungsübernahme |
Kann der Inhaber des nachrangigen Darlehens (z. B. Inhaber von B-Darlehen) Zahlungen für den Hypothekenschuldner leisten? Auswahl aus folgender Liste:
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JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL38 |
Beschränkungen des Verkaufs nachrangiger Darlehen? |
Gibt es Beschränkungen hinsichtlich der Möglichkeiten der Inhaber nachrangiger Darlehen (z. B. Inhaber von B-Darlehen), diese an Dritte zu verkaufen? |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL39 |
Ist der Inhaber eines nachrangigen Darlehens mit dem Schuldner verbunden? |
Gibt es Inhaber nachrangiger Darlehen (z. B. Inhaber von B-Darlehen) mit unbestrittenen Ansprüchen, die mit dem gewerblichen Hypothekenschuldner verbunden (d. h. Teil derselben Finanzgruppe) sind? |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL40 |
Kontrolle des Abwicklungsprozesses durch Inhaber nachrangiger Darlehen? |
Kann der Inhaber eines nachrangigen Darlehens (z. B. Inhaber eines B-Darlehens) die Entscheidung zur Realisierung und Veräußerung der Sicherheiten kontrollieren und umsetzen? |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL41 |
Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition dar? |
Werden Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen als Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition gewertet? |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL42 |
Stellen Nichtzahlungen bei zugrunde liegenden Risikopositionen gleichen Ranges einen Immobilienausfall dar? |
Werden Nichtzahlungen bei zugrunde liegenden Risikopositionen gleichen Ranges als Immobilienausfall gewertet? |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL43 |
Einwilligung der Investoren |
Ist im Falle einer Umstrukturierung die Einwilligung der Investoren notwendig? Umstrukturierungen umfassen Änderungen der Zahlungsbedingungen für verbriefte zugrunde liegende Risikopositionen (einschließlich Zinssatz, Gebühren, Vertragsstrafen, Laufzeit, Rückzahlungsplan und/oder andere allgemein akzeptierte Elemente der Zahlungsbedingungen). |
JA |
NEIN |
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CREL44 |
Nächste Investorenversammlung geplant |
An welchem Datum ist die nächste Investorenversammlung geplant? |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL45 |
Syndizierung |
Ist die zugrunde liegende Risikoposition syndiziert? |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL46 |
Beteiligung der Verbriefungszweckgesellschaft |
Erwerb von Eigentum an der syndizierten zugrunde liegenden Risikoposition durch die Verbriefungszweckgesellschaft in Form von:
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NEIN |
JA |
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CREL47 |
Folgen bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl |
Folgen bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl:
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NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL48 |
Strafen bei Nichtvorlage von Finanzdaten |
Gibt es Strafen, wenn der Schuldner es versäumt, die in den Unterlagen der zugrunde liegenden Risikoposition geforderten Finanzdaten (Ergebnisrechnung, Zeitplan usw.) vorzulegen? |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL49 |
Rückgriff |
Besteht über die Erlöse aus Sicherheiten für diese zugrunde liegende Risikoposition hinaus ein (vollständiger oder begrenzter) Rückgriff auf Vermögenswerte des Schuldners? |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL50 |
Rückgriff — Dritte |
Besteht bei Verstoß des Schuldners gegen eine Verpflichtung aus der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition die Möglichkeit des (vollständigen oder teilweisen) Rückgriffs auf eine andere Partei (z. B. Garantiegeber)? |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL51 |
Servicing-Standard |
Erbringt der Servicer dieser verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition auch die Servicing-Leistung für die gesamte zugrunde liegende Risikoposition oder nur für einen/mehrere Posten der gesamten zugrunde liegenden Risikoposition (z. B. Posten A oder B oder Pari-Passu-Posten)? |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL52 |
Hinterlegte Beträge |
Summe der gesetzlich belasteten Rücklagenkonten zum Datenstichtag. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL53 |
Einziehung von Hinterlegungen |
Angabe von „Y“, wenn Zahlungen gemäß der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition nur für Zwecke der Deckung von Grundstückspachtzahlungen, Versicherungen oder Steuern (nicht Instandhaltung. Ausbauten, Investitionsaufwand usw.) in Rücklagenkonten gehalten werden. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL54 |
Einziehung sonstiger Rücklagen |
Werden sonstige Beträge ausgenommen Grundstückspacht, Steuern oder Versicherungen gemäß der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition für Mieterausbauten, Vermietungsprovisionen und ähnliche Dinge in Bezug auf die zugehörige Immobilie oder zur Bereitstellung einer zusätzlichen Sicherheit für einen solchen Kredit in Rücklagenkonten gehalten? |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL55 |
Trigger für Hinterlegung |
Art des Trigger-Ereignisses, das zur Zahlung von Hinterlegungen führt:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL56 |
Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rücklagen |
Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rücklagen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
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CREL57 |
Freigabebedingungen für Hinterlegungskonto |
Freigabebedingungen des Hinterlegungskontos. Im Falle von Mehrfachbedingungen ist jede Bedingung im XML-Schema anzugeben. |
NEIN |
JA |
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CREL58 |
Bedingungen für die Inanspruchnahme der Barreserve |
Angabe, wann die Barreserve in Anspruch genommen werden kann:
|
NEIN |
JA |
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CREL59 |
Währung des Hinterlegungskontos |
Währung, auf die das Hinterlegungskonto lautet. |
NEIN |
JA |
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CREL60 |
Währung der hinterlegten Zahlungen |
Währung der hinterlegten Zahlungen. Felder CREL52 und CREL56. |
NEIN |
JA |
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CREL61 |
Rücklagengesamtsaldo |
Gesamtsaldo der Rücklagenkonten auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition am Zahlungsdatum, einschließlich Instandhaltung, Reparaturen und Umweltkosten usw. (außer Barrücklagen für Steuern und Versicherung) und LC für Barrücklagen. Auszufüllen, wenn in Feld CREL54 („Einziehung von sonstigen Barrücklagen“) „Y“ = Ja angegeben wird. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL62 |
Währung des Rücklagenkontos |
Währung, auf die das Rücklagenkonto lautet. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL63 |
Hinterlegungs-Trigger eingetreten |
Angabe von „Y“, wenn ein Ereignis eingetreten ist, das die Bildung von Rücklagen auslöst. Angabe von „N“, wenn Zahlungen als normale Bedingung der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition des Kreditvertrags aufgebaut werden. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL64 |
Hinterlegte Beträge in aktueller Periode |
Betrag, der zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Datenstichtag für die Übermittlung dieser Daten zu jeglichen Hinterlegungen oder Rücklagen addiert wurde. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL65 |
Einnahmen |
Summe der Einnahmen aus allen Quellen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (d. h. Jahresbeginn bis dato oder vorangehende 12 Monate), für alle Immobilien Kann normalisiert werden, wenn dies in der geltenden Servicing-Vereinbarung vorgesehen ist. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL66 |
Betriebskosten am Verbriefungsdatum |
Summe der übernommenen Betriebskosten für alle Immobilien wie im Prospekt beschrieben. Diese können Grundsteuern, Versicherung, Verwaltung, Betriebsstoffe, Instandhaltung und Reparaturen sowie unmittelbare Liegenschaftskosten für den Hausbesitzer umfassen; Investitionsaufwand und Vermietungsprovisionen sind ausgeschlossen. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Gesamtbetriebskosten der zugrunde liegenden Immobilien zu addieren. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL67 |
Investitionsaufwendungen am Verbriefungsdatum |
Erwarteter Investitionsaufwand über die gesamte Lebensdauer der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung), falls im Prospekt angegeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL68 |
Währung des Abschlusses |
Die in der anfänglichen Finanzberichterstattung in den Feldern CREL65 — CREL66 verwendete Währung. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL69 |
Verstoß gegen Berichtspflicht durch Schuldner |
Hat der Schuldner gegen seine Berichtspflicht gegenüber dem Servicer oder Kreditgeber der zugrunde liegenden Risikoposition verstoßen? Y = Ja oder N = Nein. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL70 |
Methode für die Berechnung der Schuldendeckungsquote |
Beschreibung der Berechnung der Finanzkennzahl der Schuldendeckungsquote, abgeleitete Berechnungsmethode. Weicht die Berechnungsmethode für das gesamte Darlehen von der Methode für das A-Darlehen ab, so ist die Methode für das A-Darlehen anzugeben. Aktuelle Periode (CRRP) Projektion — Berechnung für die nächsten sechs Monate (PRSF) Projektion — Berechnung für die nächsten zwölf Monate (PRTF) Kombi 6 — Aktuelle Periode und Berechnung für die nächsten sechs Monate (CMSF) Kombi 12 — Aktuelle Periode und Berechnung für die nächsten sechs Monate (CMTF) Historisch — Berechnung für die nächsten sechs Monate (HISF) Historisch — Berechnung für die nächsten zwölf Monate (HITF) Modifiziert — einschließlich Berechnung einer Rücklageneinzahlung oder Angabe der wahrscheinlichen Mieteinkommensquote in Prozent (MODI) Mehrere Perioden — Berechnung für aufeinanderfolgende Perioden (MLTP) Sonstige (OTHR) |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL71 |
Indikator der Schuldendeckungsquote am Verbriefungsdatum |
Art der Berechnung oder Anwendung der Schuldendeckungsquote bei zugrunde liegenden Risikopositionen aus mehreren Immobilien:
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NEIN |
JA |
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CREL72 |
Indikator der aktuellsten Schuldendeckungsquote |
Art der Berechnung oder Anwendung der Schuldendeckungsquote bei zugrunde liegenden Risikopositionen aus mehreren Immobilien:
|
NEIN |
JA |
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CREL73 |
Schuldendeckungsquote am Verbriefungsdatum |
Berechnung der Schuldendeckungsquote für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition am Verbriefungsdatum auf der Grundlage der Unterlagen der zugrunde liegenden Risikoposition. |
JA |
NEIN |
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CREL74 |
Aktuelle Schuldendeckungsquote |
Berechnung der aktuellen Schuldendeckungsquote für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition auf der Grundlage der Unterlagen der zugrunde liegenden Risikoposition. |
JA |
NEIN |
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CREL75 |
Ursprüngliche Beleihungsquote |
Beleihungsquote (LTV) für die gesamte Kreditvereinbarung (d. h. nicht nur für den verbrieften Kreditbetrag) am Verbriefungsdatum. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL76 |
Aktuelle Beleihungsquote |
Aktuelle Beleihungsquote (LTV) für die gesamte Kreditvereinbarung (d. h. nicht nur für den verbrieften Kreditbetrag). |
JA |
NEIN |
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CREL77 |
Zinsdeckungsquote am Verbriefungsdatum |
Berechnung der Zinsdeckungsquote für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition am Verbriefungsdatum. |
JA |
NEIN |
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CREL78 |
Aktuelle Zinsdeckungsquote |
Berechnung der aktuellen Zinsdeckungsquote für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition. |
JA |
NEIN |
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CREL79 |
Berechnungsmethode für Zinsdeckungsquote |
Beschreibung der Berechnung der Finanzkennzahl der Zinsdeckungsquote auf Ebene der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition (oder der gesamten zugrunde liegenden Risikoposition, falls nicht für eine spezifische zugrunde liegende Risikoposition im Rahmen der allgemeinen Kreditvereinbarung spezifiziert); abgeleitete Berechnungsmethode:
|
NEIN |
JA |
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CREL80 |
Anzahl der Immobilien am Verbriefungsdatum |
Anzahl der Immobilien, die am Verbriefungsdatum als Sicherheit für die zugrunde liegende Risikoposition dienen. |
NEIN |
JA |
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CREL81 |
Anzahl der Immobilien zum Datenstichtag |
Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für die zugrunde liegende Risikoposition dienen. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL82 |
Immobilien zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Angabe der eindeutigen Sicherheitenkennungen (CREC4) der Immobilien, die zum Datenstichtag als Sicherheit für die zugrunde liegende Risikoposition dienen. Im Falle mehrerer Immobilien Angabe aller Kennungen im XML-Schema. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL83 |
Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum |
Bewertung der Immobilien zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL84 |
Währung der Immobilienportfoliobewertung am Verbriefungsdatum |
Währung der in CREL83 angegebenen Bewertung. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL85 |
Status der Immobilien |
Status der Immobilien. Falls in der nachfolgenden Liste mehrere Situationen zutreffen, Angabe der Situation, die die Gesamtheit der Immobilien am besten beschreibt. Langfristige Vollmacht (LPOA) Zwangsverwaltung (RCVR) Zwangsvollstreckung (FCLS) Eigentümer der Immobilie (REOW) Entschuldung (Defeasence) (DFSD) Teilfreigabe (PRLS) Freigabe (RLSD) Wie bei Verbriefungsdatum (SCDT) In Special Servicing (SSRV) Sonstige (OTHR) |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL86 |
Bewertungsdatum am Verbriefungsdatum |
Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt angegebenen Werte erstellt wurde. Bei mehreren Immobilien und mehreren Daten ist das letzte Datum anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL87 |
Tilgungsart |
Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen). Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX) Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX) Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE) Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT) Sonstige (OTHR) |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL88 |
Ende der tilgungsfreien Periode |
Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL89 |
Zulässige tilgungsfreie Periode in Tagen |
Anzahl der Tage nach Fälligkeitstermin einer Zahlung, während der der Kreditgeber versäumte Zahlungen nicht als Ausfallereignis betrachtet. Dies betrifft Zahlungsversäumnisse aus nichttechnischen Gründen (d. h. versäumte Zahlungen, die nicht z. B. durch Systemausfälle bedingt sind). |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL90 |
Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen |
Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL91 |
Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen |
Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL92 |
Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung |
Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden. |
JA |
NEIN |
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CREL93 |
Beschreibung der Vorfälligkeitsbedingungen |
Muss die Angaben im Prospekt widerspiegeln. Wenn die Vorfälligkeitsbedingungen beispielsweise die Zahlung von 1 % Gebühr in Jahr 1, 0,5 % in Jahr 2 und 0,25 % in Jahr 3 des Darlehens vorsehen, kann dies im Prospekt wie folgt angegeben werden: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL94 |
Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen |
Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL95 |
Wegfall des Vorfälligkeitsentgelts |
Datum, nach dem die zugrunde liegende Risikoposition ohne Vorfälligkeitsentgelt vorzeitig zurückgezahlt werden kann. |
NEIN |
JA |
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CREL96 |
Vorfälligkeitsgebühr |
Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als „Vertragsbruchkosten“ für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition entrichtet werden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
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CREL97 |
Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr |
Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird. |
JA |
JA |
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CREL98 |
Außerplanmäßige Kapitaleinziehungen |
Außerplanmäßige Kapitaleinziehungen in der letzten Einziehungsperiode. Sonstige Kapitaleinzahlungen während der Zinsperiode, die zum Abzahlen der zugrunde liegenden Risikoposition verwendet werden. Dies kann sich auf Veräußerungserlöse, freiwillige vorzeitige Rückzahlungen oder Liquidationsbeträge beziehen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL99 |
Datum der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung |
Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung oder Liquidationserlöse eingegangen sind. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL100 |
Code der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung |
Code, der eingegangenen außerplanmäßigen Kapitalrückzahlungen oder Liquidationserlösen während der Einziehungsperiode zugewiesen wurde.
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NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL101 |
Zinsmehrzahlung/-minderzahlung aufgrund vorzeitiger Rückzahlungen |
Zinsmehrzahlung oder -minderzahlung bei der planmäßigen Zinszahlung, die nicht mit einem Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition verbunden ist. Ergebnisse einer vorzeitigen Rückzahlung an einem anderen Datum als einem planmäßigen Fälligkeitstermin: Minderzahlung — negative Differenz zwischen den gezahlten Zinsen und dem planmäßig am Zahlungsdatum für die zugrunde liegende Risikoposition fälligen Zinsbetrag (nur, wenn nach Zahlung etwaiger „Vertragsbruchkosten“ durch den Schuldner ein Fehlbetrag bleibt). Mehrzahlung — Zinsen, die über die im Abgrenzungszeitraum für die zugrunde liegende Risikoposition fälligen aufgelaufenen Zinsen hinaus eingezogen wurden. Eine negative Zahl steht für eine Minderzahlung, eine positive für eine Mehrzahlung. Als Bezug dient die gesamte Kreditvereinbarung (d. h. nicht nur der verbriefte Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL102 |
Zahlungsdatum |
Jüngstes Datum, an dem Kapital und Zinsen an die Verbriefungszweckgesellschaft gezahlt wurden (Stand Datenstichtag). Dies ist in der Regel das Datum der Zinszahlung für die zugrunde liegende Risikoposition. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL103 |
Nächstes Zahlungsanpassungsdatum |
Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit variabler Verzinsung Angabe des nächsten Datums, an dem die Höhe der planmäßigen Kapital- oder Zinszahlung angepasst werden soll. Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit fester Verzinsung Angabe des nächsten Zahlungsdatums. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL104 |
Nächstes Zahlungsdatum |
Datum der nächsten Zahlung für die zugrunde liegende Risikoposition. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL105 |
Zahlungsfälligkeit |
Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL106 |
Ursprünglicher Zinssatz |
Gesamtzinssatz der zugrunde liegenden Risikoposition bei Originierung der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL107 |
Zinssatz am Verbriefungsdatum |
Gesamtzinssatz (z. B. EURIBOR und Marge), der zur Berechnung der am ersten Zinszahlungsdatum nach dem Verbriefungsdatum fälligen Zinsen für die zugrunde liegende Risikoposition herangezogen wird. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL108 |
Erstes Zahlungsanpassungsdatum |
Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit variabler Verzinsung Angabe des ersten Datums, an dem die Höhe der planmäßigen Kapital- und/oder Zinszahlung angepasst werden soll. Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit fester Verzinsung Angabe des ersten Datums, an dem die Höhe der planmäßigen Kapital- oder Zinszahlung angepasst werden soll (d. h. nicht des ersten Datums nach der Verbriefung, an dem sie geändert werden könnte). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL109 |
Zinssatzart |
Art des Zinssatzes:
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NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL110 |
Aktueller Zinssatz |
Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode vorgesehenen Zinszahlungen auf die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition. Für einzelne Perioden berechnete Sätze müssen annualisiert werden. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL111 |
Aktueller Zinsindex |
Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
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NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL112 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
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NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL113 |
Aktuelle Zinsmarge |
Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb (falls unterhalb Eingabe eines negativen Wertes) des Indexsatzes. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL114 |
Zinsanpassungsintervall |
Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL115 |
Aktueller Indexsatz |
Indexsatz zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der Zinsen, die zu dem in Feld CREL102 genannten Zahlungsdatum für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition gezahlt wurden. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL116 |
Indexfestsetzungsdatum |
Angabe des nächsten Indexfestsetzungsdatums, wenn in der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition bestimmte Daten für die Indexfestsetzung vorgesehen sind. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL117 |
Rundungsinkrement |
Inkrementeller Prozentsatz, um den ein Indexsatz zur Festsetzung des Zinssatzes gemäß der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition gerundet werden sollte. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL118 |
Zinsobergrenze |
Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL119 |
Zinsuntergrenze |
Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL120 |
Aktueller Verzugszins |
Zinssatz zur Berechnung der Verzugszinsen, die zu dem in Feld CREL102 genannten Zahlungsdatum für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition gezahlt wurden. |
NEIN |
JA |
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CREL121 |
Auflaufen von Zinsen zulässig |
Dürfen die Zinsen gemäß den Unterlagen, in denen die Bedingungen der zugrunde liegenden Risikoposition beschrieben sind, auflaufen und kapitalisiert werden? |
JA |
NEIN |
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CREL122 |
Zinsberechnungsmethode |
„Tage“-Vereinbarung zur Berechnung der Zinsen:
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NEIN |
JA |
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CREL123 |
Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit |
Am jüngsten Zahlungsdatum fällige planmäßige Kapital- und Zinszahlung für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition (Stand Datenstichtag). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL124 |
Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtzahlungen |
Am jüngsten Zahlungsdatum fällige planmäßige Kapital- und Zinszahlung für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition (Stand Datenstichtag). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL125 |
Negative Tilgung |
Negative Tilgung/aufgeschobene Zinsen/kapitalisierte Zinsen ohne Vertragsstrafe. Eine negative Tilgung liegt vor, wenn die während eines Zahlungszeitraums aufgelaufenen Zinsen höher sind als die planmäßige Zahlung und der überschüssige Betrag zu dem noch ausstehenden Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition hinzuaddiert wird. Als Bezug dient die gesamte Kreditvereinbarung (d. h. nicht nur der verbriefte Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL126 |
Aufgeschobene Zinsen |
Aufgeschobene Zinsen auf den gesamten Kredit (d. h. einschließlich des verbrieften Kredits und aller anderen Darlehen, die Teil der Kreditvereinbarung mit dem Schuldner sind). Aufgeschobene Zinsen entsprechen dem Betrag, um den die Zinsen, die ein Schuldner auf einen Hypothekenkredit zahlen muss, geringer sind als der Betrag der aufgelaufenen Zinsen auf den offenen Kapitalsaldo. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL127 |
Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen |
Kumulierte Kapital- und Zinsfälligkeit für die gesamte Kreditvereinbarung (d. h. nicht nur für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition) (Stand Datenstichtag). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL128 |
Datum des letzten Rückstands |
Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL129 |
Rückstandssaldo |
Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:
Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL130 |
Rückstand in Tagen |
Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL131 |
Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung |
Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL132 |
Ausfallbetrag |
Bruttogesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen und einschließlich jeglicher kapitalisierter Gebühren/Strafen usw. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL133 |
Ausfalldatum |
Datum des Ausfalls. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL134 |
Nachträgliche Zinszahlung |
Werden die bei der zugrunde liegenden Risikoposition anfallenden Zinsen nachträglich gezahlt? |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL135 |
Tatsächliche Verzugszinsen |
Tatsächliche Verzugszinsen, die zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Datenstichtag für die Übermittlung dieser Daten gezahlt wurden. Summe der Verzugszinsen, die der Schuldner während der Zinsperiode oder am Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition gezahlt hat. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL136 |
Kontostatus |
Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:
Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL137 |
Zugewiesene Verluste |
Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. unter Berücksichtigung von Rückflüssen und Abwicklungsprozess. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL138 |
Nettoerlöse bei Liquidation |
Nettoerlöse bei Liquidation zur Feststellung der der Verbriefungszweckgesellschaft entstandenen Verluste gemäß den Verbriefungsunterlagen. Die Höhe der Nettoerlöse aus Veräußerungen bestimmt, ob es sich um einen Verlust oder eine Minderzahlung für die zugrunde liegende Risikoposition handelt. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL139 |
Liquidationskosten |
Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation, die bei den anderen Vermögenswerten des Emittenten saldiert werden, um den Verlust gemäß den Verbriefungsunterlagen festzustellen. Höhe der Liquidationskosten, die aus den Nettoveräußerungserlösen gezahlt werden, um festzustellen, ob Verluste vorliegen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL140 |
Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen |
Erwartete Rückzahlungsfristen des Servicers der zugrunde liegenden Risikoposition in Monaten. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL141 |
Kumulierte Rückflüsse |
Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL142 |
Vollstreckungsbeginn |
Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder Vergleichsverfahren oder alternative Vollstreckungsverfahren gegen den Schuldner eingeleitet wurden oder vom Schuldner genehmigt wurden. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL143 |
Code der Abwicklungsstrategie |
Abwicklungsstrategie:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL144 |
Änderung |
Art der Änderung:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL145 |
Special Servicing-Status |
Unterliegt die zugrunde liegende Risikoposition zum Zahlungsdatum einem Special Servicing? |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL146 |
Datum der letzten Übertragung an Special Servicer |
Datum, an dem eine zugrunde liegende Risikoposition nach einem entsprechenden Vorfall an den Special Servicer übertragen wurde. Anmerkung: Wurde die zugrunde liegende Risikoposition mehrfach übertragen, ist das Datum anzugeben, an dem die letzte Übertragung an den Special Servicer erfolgt ist. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL147 |
Datum der letzten Rückübertragung an Primary Servicer |
Datum, an dem eine zugrunde liegende Risikoposition eine „korrigierte Hypothekenposition“ wird; dies entspricht dem Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Special Servicer zurück an den Master/Primary Servicer übertragen wurde. Anmerkung: Bei mehrfacher Rückübertragung der zugrunde liegenden Risikoposition ist das Datum anzugeben, an dem die letzte Rückübertragung an den Master/Primary Servicer erfolgt ist. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL148 |
Uneinbringlichkeit festgestellt |
Indikator (Ja/Nein), ob der Servicer oder Special Servicer festgestellt hat, dass eventuell geleistete Vorschüsse und der offene Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition sowie sonstige aus der zugrunde liegenden Risikoposition geschuldete Beträge von Erlösen bei Veräußerer oder Liquidation der Immobilie oder der zugrunde liegenden Risikoposition uneinbringlich sind |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL149 |
Nichteinhaltung der Finanzkennzahl/Trigger |
Art der Nichteinhaltung der Finanzkennzahl oder des entsprechenden Triggers:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL150 |
Datum des Verstoßes |
Datum, an dem ein Verstoß gegen die Bedingungen der zugrunde liegenden Risikoposition festgestellt wurde. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des frühesten Verstoßes anzugeben. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL151 |
Datum der Behebung des Verstoßes |
Datum, an dem ein in Feld CREL150 gemeldeter Verstoß behoben wurde. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des zuletzt behobenen Verstoßes anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL152 |
Code der Servicer-Watchlist |
Wenn die zugrunde liegende Risikoposition in die Servicer-Watchlist aufgenommen wurde, ist der am besten zutreffende Code aus Anhang I Tabelle 2 anzugeben. Wenn mehrere Kriterien anwendbar sind, ist der ungünstigste Code anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL153 |
Datum der Servicer-Watchlist |
Datum, an dem die Aufnahme einer zugrunde liegenden Risikoposition in die Watchlist beschlossen wurde. Wenn eine zugrunde liegende Risikoposition in einer früheren Periode aus der Watchlist entfernt wurde und nun wieder hinzugefügt wird, ist hier das neue Eintragungsdatum anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL154 |
Zinsswap-Anbieter |
Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Zinsswap, so ist hier der Zinsswap-Anbieter mit vollständiger juristischer Bezeichnung anzugeben. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL155 |
Rechtsträgerkennung des Zinsswap-Anbieters |
Angabe der Rechtsträgerkennung des Anbieters des Zinsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL156 |
Fälligkeit des Zinsswaps |
Fälligkeitstermin des Zinsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL157 |
Nominalbetrag des Zinsswaps |
Nominalbetrag des Zinsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL158 |
Währungsswap-Anbieter |
Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Devisenswap, so ist hier der Devisenswap-Anbieter mit vollständiger juristischer Bezeichnung anzugeben. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL159 |
Rechtsträgerkennung des Währungsswap-Anbieters |
Angabe der Rechtsträgerkennung des Anbieters des Währungsswap für die zugrunde liegende Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL160 |
Fälligkeit des Währungsswaps |
Fälligkeitstermin des Währungsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL161 |
Nominalbetrag des Währungsswaps |
Nominalbetrag des Währungsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL162 |
Swap-Wechselkurs |
Wechselkurs, der für einen Währungsswap festgelegt wurde. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL163 |
Anderer Swap-Anbieter |
Vollständige juristische Bezeichnung des Anbieters eines Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition, wenn es sich bei dem Swap weder um einen Zins- noch einen Währungsswap handelt. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL164 |
Rechtsträgerkennung des anderen Swap-Anbieters |
Angabe der Rechtsträgerkennung des Anbieters „anderer“ Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL165 |
Pflicht des Schuldners zur Zahlung von Vertragsauflösungskosten auf Swap |
Umfang, bis zu dem der Schuldner Vertragsauflösungskosten an den Anbieter des Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. Bei mehreren Swaps ist der am besten geeignete Wert anzugeben. Vollentschädigung vom Schuldner (TOTL) Teilentschädigung vom Schuldner (PINO) Keine Entschädigung vom Schuldner (NOPE) |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL166 |
Vollständige oder teilweise Kündigung des Swaps für aktuelle Periode |
Angabe der Gründe für eine Kündigung des Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Datenstichtag für die Übermittlung dieser Daten. Bei mehreren Swaps ist der am besten geeignete Wert anzugeben. Kündigung des Swaps wegen Herabstufung im Rating des Swap-Anbieters (RTDW) Kündigung des Swaps wegen Zahlungsausfall des Swap-Anbieters (PYMD) Kündigung des Swaps wegen anderer Art von Ausfall der Swap-Gegenpartei (CNTD) Kündigung des Swaps wegen vollständiger oder teilweiser vorzeitiger Rückzahlung durch den Schuldner (PRPY) Kündigung des Swaps wegen anderer Art von Ausfall des Schuldners (OBGD) Sonstige (OTHR) |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL167 |
Periodische Nettozahlung des Swap-Anbieters |
Nettobetrag der von der Gegenpartei des Swaps für die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition geleisteten Zahlung am Zahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag. Dies schließt keine Vertragsauflösungs- oder Kündigungszahlungen ein. Bei mehreren Swaps ist die Summe für sämtliche Swaps anzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL168 |
An den Anbieter des Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition zu zahlende Vertragsauflösungskosten |
Höhe der fälligen Zahlung vom Schuldner an die Swap-Gegenpartei im Falle der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps. Bei mehreren Swaps ist der am besten geeignete Wert anzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL169 |
Minderzahlung bei Vertragsauflösungskosten auf Swap |
Höhe einer eventuellen Minderzahlung von Vertragsauflösungskosten aufgrund der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps; gezahlt vom Schuldner. Bei mehreren Swaps ist die Summe für sämtliche Swaps anzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL170 |
Von der Swap-Gegenpartei zu zahlende Vertragsauflösungskosten |
Höhe von eventuellen Gewinnen, die von der Swap-Gegenpartei bei der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps an den Schuldner gezahlt werden. Bei mehreren Swaps ist der am besten geeignete Wert anzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL171 |
Datum der nächsten Anpassung des Swaps |
Datum der nächsten Anpassung des Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition. Bei mehreren Swaps ist der am besten geeignete Wert anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL172 |
Sponsor |
Bezeichnung des Sponsors der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL173 |
Rechtsträgerkennung der Korrespondenzbank der Syndizierung |
Angabe der Rechtsträgerkennung (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) der Korrespondenzbank der Syndizierung, d. h. des Instituts, das als Schnittstelle zwischen Schuldner und kreditgebenden Parteien der syndizierten zugrunde liegenden Risikoposition agiert. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL174 |
Rechtsträgerkennung des Servicers |
Angabe der Rechtsträgerkennung des Servicers der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). |
NEIN |
JA |
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CREL175 |
Name des Servicers |
Vollständige juristische Bezeichnung des Servicers der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL176 |
Name des Originators |
Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL177 |
Rechtsträgerkennung des Originators |
Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). |
NEIN |
NEIN |
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CREL178 |
Land der Niederlassung des Originators |
Land, in dem der Originator niedergelassen ist. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL179 |
Name des ursprünglichen Kreditgebers |
Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL180 |
Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers |
Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREL181 |
Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers |
Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zu Sicherheiten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC1 |
Eindeutige Kennung |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld CREL1. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC2 |
Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld CREL5 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC3 |
Ursprüngliche Kennung der Sicherheit |
Ursprüngliche eindeutige Kennung, die der Sicherheit zugewiesen wurde. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC4 |
Neue Kennung der Sicherheit |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CREC3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CREC3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC5 |
Art der Sicherheit |
(Wertmäßig) primäre Art von Vermögenswert, durch den die Schuld besichert wird. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede etwaige Unterlegungssicherheit. Automobil (CARX) Industriefahrzeug (INDV) Lkw-Nutzfahrzeug (CMTR) Schienenfahrzeug (RALV) Nautisches Nutzfahrzeug (NACM) Nautisches Freizeitfahrzeug (NALV) Flugzeug (AERO) Werkzeugmaschine (MCHT) Industrieausrüstung (INDE) Büroausstattung (OFEQ) IT-Ausrüstung (ITEQ) Medizinische Ausrüstung (MDEQ) Energiebezogene Ausrüstung (ENEQ) Gewerbliches Gebäude (CBLD) Wohngebäude (RBLD) Industriegebäude (IBLD) Sonstiges Fahrzeug (OTHV) Sonstige Ausrüstung (OTHE) Sonstige Immobilien (OTRE) Sonstige Güter oder Bestände (OTGI) Wertpapiere (SECU) Garantie (GUAR) Sonstiger finanzieller Vermögenswert (OTFA) Gemischte Kategorien — Sicherheiten für alle Vermögenswerte des Schuldners (MIXD) Sonstige (OTHR) |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC6 |
Name der Immobilie |
Name der Immobilie, die als Sicherheit für die zugrunde liegende Risikoposition dient. Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC7 |
Adresse der Immobilie |
Adresse der Immobilie, die als Sicherheit für die zugrunde liegende Risikoposition dient. Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC8 |
Geografische Region — Sicherheit |
Geografische Region (NUTS3-Klassifizierung), in der eine Sachsicherheit belegen ist. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC9 |
Postleitzahl der Immobilie |
Vollständige primäre Postleitzahl der Immobilie. Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC10 |
Sicherungsrechte |
Höchstrangige Sicherungsrechte, die der Originator in Bezug auf die Sicherheit hält. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC11 |
Immobilienstatus |
Status der Immobilie:
Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC12 |
Immobilienart |
Art der Immobilie:
Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC13 |
Form des Eigentumstitels |
Jeweiliger Eigentumstitel der Immobilie. Nur Verpachtung, wobei der Schuldner gewöhnlich ein Gebäude besitzt oder bauen muss, wie im Pachtvertrag angegeben. Inhalt solcher Verträge sind in der Regel langfristige Nettomieten; die Rechte und Pflichten des Schuldners bestehen so lange fort, bis der Mietvertrag ausläuft oder wegen Ausfall gekündigt wird:
Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC14 |
Aktuelles Bewertungsdatum |
Datum der letzten Bewertung. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC15 |
Aktueller Bewertungsbetrag |
Letzte Bewertung der Immobilie durch einen unabhängigen externen oder internen Gutachter. Ist eine solche Bewertung nicht verfügbar, kann der aktuelle Wert anhand eines Immobilienwertindex geschätzt werden, der im Hinblick auf die geografische Lage und die Art der Immobilie hinreichend granular ist. Ist auch ein solcher Immobilienwertindex nicht verfügbar, kann ein Immobilienpreisindex verwendet werden, der im Hinblick auf die geografische Lage und die Art der Immobilie hinreichend granular ist, nachdem ein geeigneter Abschlag zur Berücksichtigung der Abschreibung auf die Immobilie vorgenommen wurde. Handelt es sich bei der gemeldeten Sicherheit nicht um eine Immobiliensicherheit, so ist die letzte Bewertung der Sicherheit durch einen unabhängigen externen oder internen Gutachter oder, falls nicht verfügbar, durch den Originator anzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC16 |
Aktuelle Bewertungsmethode |
Aktuelle Methode zur Berechnung des in Feld CREC15 gemeldeten Werts der Sicherheit. Vollständige, interne und externe Inspektion (FALL) Vollständige, ausschließlich externe Inspektion (FEXT) Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB) Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM) Indexiert (IDXD) Desktop (DKTP) Sachbearbeiter/Immobilienmakler (MAEA) Steuerbehörde (TXAT) Sonstige (OTHR) |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC17 |
Aktuelle Bewertungsbasis |
Letzte Bewertungsbasis:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC18 |
Ursprüngliche Bewertungsmethode |
Methode zur Berechnung des Werts der Sicherheit bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC19 |
Verbriefungsdatum |
Datum, an dem die Immobilie/Sicherheit zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition hinzugefügt wurde. Falls die Immobilie/Sicherheit substituiert wurde, ist das Datum der Substitution anzugeben. Falls die Immobilie/Sicherheit Teil der ursprünglichen Verbriefung war, ist dies das Verbriefungsdatum. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC20 |
Zugewiesener Prozentsatz der zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum |
Anteil der zugrunde liegenden Risikoposition (in %), der der Immobilie/Sicherheit am Verbriefungsdatum zuzurechnen ist, wenn die zugrunde liegende Risikoposition durch mehr als eine Immobilie/Sicherheit besichert wird. Dies kann in der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition festgelegt sein, ansonsten Bestimmung nach Bewertung oder Nettobetriebseinkommen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC21 |
Aktueller zugewiesener Anteil der zugrunde liegenden Risikoposition |
Anteil der zugrunde liegenden Risikoposition (%), der der Sicherheit am Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition zuzurechnen ist. Gibt es mehr als eine Sicherheit zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition, muss die Summe aller Anteile 100 % betragen. Dies kann in der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition festgelegt sein, ansonsten Bestimmung nach Bewertung (Nettobetriebseinkommen). |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC22 |
Bewertung bei Verbriefung |
Bewertung der Immobilie/Sicherheit zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC23 |
Name des Gutachters bei Verbriefung |
Name des Sachverständigenbüros, das die Bewertung der Immobilie/Sicherheit am Datum der Verbriefung durchgeführt hat. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC24 |
Datum der Bewertung bei Verbriefung |
Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt angegebenen Werte erstellt wurde. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC25 |
Baujahr |
Baujahr der Immobilie gemäß Bewertungsbericht oder Unterlagen der zugrunde liegenden Risikoposition. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC26 |
Jahr der letzten Renovierung |
Jahr, in dem die letzte größere Renovierung bzw. der letzte Neubau an der Immobilie fertiggestellt wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Unterlagen der zugrunde liegenden Risikoposition. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC27 |
Anzahl der Einheiten |
Für eine Immobilie des Typs „Mehrfamilienhaus“ ist die Anzahl der Einheiten, für Gastgewerbe-/Hotel-/Gesundheitsimmobilien die Anzahl der Betten, für Campinganlagen die Anzahl der Einheiten, für Mietwohnungen die Anzahl der Räume und für Selbstlagerzentren die Anzahl der Einheiten anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC28 |
Nettoquadratmeter |
Vermietbare Nettogesamtfläche in Quadratmetern der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, gemäß aktuellem Bewertungsbericht. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC29 |
Gewerbliche Fläche |
Gewerblich vermietbare Nettogesamtfläche in Quadratmetern der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, gemäß aktuellem Bewertungsbericht. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC30 |
Wohnfläche |
Vermietbare Nettogesamtwohnfläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC31 |
Validierung der Nettowohnfläche |
Hat der Gutachter (der jüngsten Bewertung) die Nettowohnfläche der Immobilie überprüft? |
JA |
JA |
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CREC32 |
Aktueller Stand der Nutzung |
Datum der letzten erhaltenen Mieterliste. Bei Gastgewerbe- (Hotels) und Gesundheitsimmobilien Angabe der durchschnittlichen Nutzung für die Periode, für die die Ergebnisse gemeldet werden. |
NEIN |
JA |
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CREC33 |
Wirtschaftlicher Vermietungsgrad bei Verbriefung |
Vermietungsgrad mit unterzeichneten Mietverträgen am Verbriefungsdatum, sofern im Prospekt angegeben (Mieter nutzen das Objekt eventuell nicht, zahlen aber Miete). |
NEIN |
JA |
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CREC34 |
Physische Nutzung bei Verbriefung |
Verfügbarer Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die bei Verbriefung tatsächlich belegt ist, d. h. von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist, sofern im Prospekt offengelegt. Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht. |
NEIN |
JA |
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CREC35 |
Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum |
Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
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CREC36 |
Datum der Finanzdaten bei Verbriefung |
Enddatum der Finanzdaten für die im Prospekt verwendeten Informationen (z. B. Jahresbeginn bis dato, jährlich, vierteljährlich oder vorangegangene 12 Monate) |
JA |
JA |
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CREC37 |
Nettobetriebsergebnis bei Verbriefung |
Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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CREC38 |
Letzte Finanzdaten zum Startdatum |
Erster Tag der Periode, die durch die letzte verfügbare Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC39 |
Letzte Finanzdaten zum Enddatum |
Enddatum der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC40 |
Letzte Einnahmen |
Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für die betreffende Immobilie. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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CREC41 |
Letzte Betriebskosten |
Summe der Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien. Diese können Grundsteuern, Versicherung, Verwaltung, Betriebsstoffe, Instandhaltung und Reparaturen sowie unmittelbare Liegenschaftskosten für den Hausbesitzer umfassen; Investitionsaufwand und Vermietungsprovisionen sind ausgeschlossen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC42 |
Letzter Investitionsaufwand |
Gesamtinvestitionsaufwand (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung) für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für die betreffende Immobilie. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC43 |
Zahlbare Grundstückspacht |
Ist die Immobilie gemietet, ist die aktuelle Jahresmiete anzugeben, die an den Vermieter zu zahlen ist. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC44 |
Gewichtete durchschnittliche Mietdauer |
Gewichtete durchschnittliche Mietdauer in Jahren, wobei als Gewicht der letzte verfügbare ausstehende Mietwert zu verwenden ist. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC45 |
Ablauf der Grundstückspacht |
Angabe des frühesten Datums, an dem der Pachtzins abläuft. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC46 |
Vertragliche Jahresmieteinnahmen |
Vertragliche Jahresmieteinnahmen, abgeleitet aus der letzten Mieterliste des Schuldners. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC47 |
Einnahmen mit Ablauf in 1-12 Monaten |
Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 1 bis 12 Monaten. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC48 |
Einnahmen mit Ablauf in 13-24 Monaten |
Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 13 bis 24 Monaten.. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC49 |
Einnahmen mit Ablauf in 25-36 Monaten |
Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 25 bis 36 Monaten. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC50 |
Einnahmen mit Ablauf in 37-48 Monaten |
Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 37 bis 48 Monaten. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREC51 |
Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten |
Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zum Mieter |
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CRET1 |
Eindeutige Kennung |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld CREL1. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRET2 |
Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld CREL5 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRET3 |
Kennung der Sicherheit |
Eindeutige Kennung der Sicherheit. Dieses Feld muss der Angabe in CREC4 entsprechen, um eine Zuordnung zu ermöglichen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRET4 |
Kennung des Mieters |
Eindeutige Kennung des Mieters. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRET5 |
Name des Mieters |
Name des derzeitigen Mieters. Handelt es sich beim Mieter um eine natürliche Person, so muss hier die gleiche Eingabe erfolgen wie in Feld CRET4. |
JA |
NEIN |
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CRET6 |
NACE-Branchencode |
NACE-Branchencode des Mieters gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates. (1) |
JA |
JA |
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CRET7 |
Datum des Mietauslaufs |
Datum des Mietauslaufs des derzeitigen Mieters. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRET8 |
Zahlbare Miete |
Jahresmiete, die vom derzeitigen Mieter zu zahlen ist. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRET9 |
Währung der Miete |
Währung, in der die Miete gezahlt wird. |
NEIN |
JA |
(1) Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1).
ANHANG IV
ANGABEN ZU DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — UNTERNEHMEN
Feld-code |
Bezeichnung des feldes |
Inhalt der meldung |
ND1-ND4 zulässig? |
ND5 zulässig? |
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Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen |
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CRPL1 |
Eindeutige Kennung |
Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. |
NEIN |
NEIN |
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CRPL2 |
Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL3 |
Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CRPL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CRPL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL4 |
Ursprüngliche Kennung des Schuldners |
Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL5 |
Neue Kennung des Schuldners |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CRPL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CRPL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL6 |
Datenstichtag |
Datenstichtag für diese Meldung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL7 |
Pool-Transferdatum |
Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL8 |
Rückkaufsdatum |
Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL9 |
Rückzahlungsdatum |
Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL10 |
Geografische Region — Schuldner |
Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL11 |
Klassifizierung der geografischen Region |
Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z. B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL12 |
Schuldner mit beeinträchtigter Bonität |
Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers
Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL13 |
Kundentyp |
Kundentyp bei Originierung:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL14 |
NACE-Branchencode |
NACE-Branchencode des Schuldners gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL15 |
Basel III-Segment des Schuldners |
Basel III-Segment des Schuldners:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL16 |
Unternehmensgröße |
Einstufung der Unternehmen nach Größe gemäß dem Anhang der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission:
|
JA |
NEIN |
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CRPL17 |
Einnahmen |
Um Abschläge und Umsatzsteuern bereinigte jährliche Verkaufsmenge des Schuldners gemäß der Empfehlung 2003/361/EG. Entspricht dem Konzept des „Gesamtjahresumsatzes“ im Sinne von Artikel 153 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL18 |
Gesamtschulden |
Gesamte Bruttoverbindlichkeiten des Schuldners, einschließlich der in der zugrunde liegenden Risikoposition enthaltenen Finanzierung. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL19 |
EBITDA |
Wiederkehrende Erträge aus dem laufenden Geschäft zuzüglich Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisierung. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL20 |
Unternehmenswert |
Unternehmenswert, d. h. Marktkapitalisierung zuzüglich Schulden, Minderheitsbeteiligungen und Vorzugsaktien, abzüglich sämtlicher Barmittel und Barmitteläquivalente. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL21 |
Freier Cashflow |
Nettoeinkommen zuzüglich unbarer Aufwendungen, Zinsen x (1 — Steuersatz) und langfristiger Investitionen abzüglich Investitionen in Geschäftskapital. Unbare Aufwendungen umfassen Abschreibungen, Amortisation, Aufzehrung, Entschädigungen auf der Grundlage von Beteiligungskapital und die Wertminderung von Vermögenswerten. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL22 |
Datum der Finanzdaten |
Datum der Finanzinformationen (z. B. EBITDA) über den Schuldner dieser zugrunde liegenden Risikoposition. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL23 |
Währung des Abschlusses |
Meldewährung der Abschlüsse. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL24 |
Art der Schuld |
Art der Schuld:
|
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL25 |
Verbriefte Forderungen |
Forderungen im Zusammenhang mit dieser zugrunde liegenden Risikoposition, die verbrieft wurden:
|
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL26 |
Internationale Wertpapierkennnummer |
Gegebenenfalls ISIN-Code dieser zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL27 |
Rang |
Rang des Schuldinstruments:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL28 |
Syndizierung |
Ist die zugrunde liegende Risikoposition syndiziert? |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL29 |
Fremdfinanzierte Transaktion |
Handelt es sich bei der zugrunde liegenden Risikoposition um eine fremdfinanzierte Transaktion im Sinne von https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf? |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL30 |
CLO-Verwaltung |
Wird die zugrunde liegende Risikoposition auch vom CLO-Manager verwaltet? |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL31 |
Zahlung in Sachleistungen |
Zahlungen aus der zugrunde liegenden Risikoposition in Form von Sachleistungen (d. h. Zinszahlungen in Form eines kapitalisierten Kapitalbetrags)? |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL32 |
Sonderregelungen |
Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL33 |
Datum der Originierung |
Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL34 |
Fälligkeitstermin |
Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL35 |
Originierungskanal |
Kanal der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL36 |
Zweck |
Zweck der zugrunde liegenden Risikoposition:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL37 |
Währung |
Währung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL38 |
Ursprünglicher Kapitalsaldo |
Ursprünglicher Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich Gebühren). Auszuweisen ist der Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datum ihrer Originierung und nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder zum Datum des Abschlusses der Verbriefung. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL39 |
Aktueller Kapitalsaldo |
Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL40 |
Vorrangige Kapitalsalden |
Gesamtbetrag der Salden mit höherem Rang als diese zugrunde liegende Risikoposition (einschließlich Salden mit anderen Kreditgebern). Gibt es keine vorrangigen Salden, so ist der Wert 0 einzutragen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL41 |
Marktwert |
Bei durch besicherte Kredite unterlegten Verbriefungen ist der Marktwert der Sicherheit anzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL42 |
Gesamtkreditlimit |
Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuziehungsfazilitäten (einschließlich Revolvierungseigenschaften) oder bei nicht vollständigem Abruf des Höchstbetrags der zugrunde liegenden Risikoposition — der maximale Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition, der potenziell ausstehend sein könnte. Dieses Feld ist nur für zugrunde liegende Risikopositionen mit flexiblen oder sonstigen Zeichnungseigenschaften auszufüllen. Dieses Feld dient nicht der Erfassung von Fällen, in denen der Schuldner einen erhöhten Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition neu verhandeln kann, sondern von Fällen, in denen aktuell die vertragliche Möglichkeit besteht, dass der Schuldner dies tut und der Kreditgeber die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellt. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL43 |
Kaufpreis |
Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL44 |
Kündigungstermin |
Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition die Möglichkeit des Rückverkaufs, so ist das Datum anzugeben, an dem die Option ausgeübt werden kann. Ist das Datum nicht bekannt (z. B. bei amerikanischer Option), so ist der 31. Dezember 2099 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL45 |
Verkaufsoption |
Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition die Möglichkeit des Rückverkaufs, so ist der Ausübungspreis anzugeben. Bei einem nicht festen Ausübungspreis (z. B. bei Lookback-Option) ist der beste Schätzwert des Ausübungspreises anzugeben (Stand Datenstichtag). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL46 |
Tilgungsart |
Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen). Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX) Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX) Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE) Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT) Sonstige (OTHR) |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL47 |
Ende der tilgungsfreien Periode |
Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL48 |
Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen |
Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL49 |
Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen |
Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL50 |
Zahlungsfälligkeit |
Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL51 |
Schlussrate |
Gesamtbetrag der (verbrieften) Kapitalrückzahlungen zum Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL52 |
Zinssatzart |
Art des Zinssatzes:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL53 |
Aktueller Zinssatz |
Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode vorgesehenen Zinszahlungen auf die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition. Für einzelne Perioden berechnete Sätze müssen annualisiert werden. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL54 |
Aktueller Zinsindex |
Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL55 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL56 |
Aktuelle Zinsmarge |
Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb des Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Wertes). |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL57 |
Zinsanpassungsintervall |
Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL58 |
Zinsobergrenze |
Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL59 |
Zinsuntergrenze |
Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL60 |
Revisionsmarge 1 |
Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am ersten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des für die Zinsberechnung herangezogenen zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR). Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR). In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL61 |
Zinsrevisionsdatum 1 |
Datum der nächsten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw. Dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL62 |
Revisionsmarge 2 |
Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am zweiten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des für die Zinsberechnung herangezogenen zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR). Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR). In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL63 |
Zinsrevisionsdatum 2 |
Datum der zweiten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw.; dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL64 |
Revisionsmarge 3 |
Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am dritten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des für die Zinsberechnung herangezogenen zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR). Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR). In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL65 |
Zinsrevisionsdatum 3 |
Datum der dritten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte zugrunde liegende Risikopositionen usw. Dies ist nicht das nächste LIBOR/EURIBOR/Index-Anpassungsdatum). |
JA |
JA |
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CRPL66 |
Revidierter Zinsindex |
Nächster Zinsindex. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) US-Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Basissatz der Bank of England (BOER) Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR) Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR) Sonstige (OTHR) |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL67 |
Laufzeit des revidierten Zinsindexes |
Laufzeit des revidierten Zinsindexes:
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JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL68 |
Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung |
Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL69 |
Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr |
Prozentualer Anteil der im Rahmen des Produkts zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr. Dies betrifft zugrunde liegende Risikopositionen, die vorzeitige Rückzahlungen bis zu einer bestimmten Schwelle (d. h. 10 %) zulassen, ehe Gebühren anfallen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL70 |
Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen |
Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt. |
JA |
JA |
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CRPL71 |
Vorfälligkeitsgebühr |
Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als „Vertragsbruchkosten“ für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition entrichtet werden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
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CRPL72 |
Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr |
Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird. |
JA |
JA |
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CRPL73 |
Datum der vorzeitigen Rückzahlung |
Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist. |
JA |
JA |
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CRPL74 |
Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen |
Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL75 |
Datum der Umstrukturierung |
Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL76 |
Datum des letzten Rückstands |
Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL77 |
Rückstandssaldo |
Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:
Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL78 |
Rückstand in Tagen |
Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl). |
NEIN |
NEIN |
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CRPL79 |
Kontostatus |
Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:
Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL80 |
Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung |
Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:
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JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL81 |
Ausfallbetrag |
Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL82 |
Ausfalldatum |
Datum des Ausfalls. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL83 |
Zugewiesene Verluste |
Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Veräußerungserlösen (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. unter Berücksichtigung von Rückflüssen und Abwicklungsprozess. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
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CRPL84 |
Kumulierte Rückflüsse |
Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
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CRPL85 |
Quelle von Rückzahlungen |
Die Quelle rückgezahlter Beträge:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL86 |
Rückgriff |
Besteht über die Erlöse aus Sicherheiten für diese zugrunde liegende Risikoposition hinaus ein (vollständiger oder begrenzter) Rückgriff auf Vermögenswerte des Schuldners? |
JA |
JA |
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CRPL87 |
Einlagenbetrag |
Summe aller vom Originator oder Verkäufer gehaltenen Schuldnerbeträge, die potenziell vom Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition abgezogen werden können, ohne Beträge unter nationalen Einlegerentschädigungssystemen. Zur Vermeidung einer Doppelzählung ist eine Obergrenze auf den niedrigeren Wert (1) des Einlagenbetrags und (2) des maximalen innerhalb des Pools potenziell in Abzug zu bringenden Betrags auf Ebene des Schuldners (d. h. nicht auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition) anzuwenden. Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition. Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf, und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt, und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
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CRPL88 |
Nominalbetrag des Zinsswaps |
Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Zinsswap, so ist hier der Nominalbetrag anzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
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CRPL89 |
Rechtsträgerkennung des Zinsswap-Anbieters |
Angabe der Rechtsträgerkennung des Anbieters des Zinsswaps für die zugrunde liegende Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). |
NEIN |
JA |
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CRPL90 |
Zinsswap-Anbieter |
Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Zinsswap, so ist hier der Zinsswap-Anbieter mit vollständiger juristischer Bezeichnung anzugeben. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL91 |
Fälligkeit des Zinsswaps |
Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Zinsswap, so ist hier der Fälligkeitstermin des Swaps anzugeben. |
NEIN |
JA |
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CRPL92 |
Nominalbetrag des Währungsswaps |
Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Währungsswap, so ist hier der Nominalbetrag anzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL93 |
Rechtsträgerkennung des Währungsswap-Anbieters |
Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Währungsswap, so ist hier die Rechtsträgerkennung des Anbieters des Swaps (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL94 |
Währungsswap-Anbieter |
Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Devisenswap, so ist hier der Devisenswap-Anbieter mit vollständiger juristischer Bezeichnung anzugeben. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL95 |
Fälligkeit des Währungsswaps |
Gibt es für die zugrunde liegende Risikoposition einen Devisenswap, so ist hier der Fälligkeitstermin des Swaps anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL96 |
Name des ursprünglichen Kreditgebers |
Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL97 |
Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers |
Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL98 |
Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers |
Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist. |
JA |
JA |
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CRPL99 |
Name des Originators |
Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL100 |
Rechtsträgerkennung des Originators |
Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPL101 |
Land der Niederlassung des Originators |
Land, in dem der Originator niedergelassen ist. |
NEIN |
NEIN |
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Angaben zu Sicherheiten |
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CRPC1 |
Eindeutige Kennung |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld CRPL1. |
NEIN |
NEIN |
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CRPC2 |
Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld CRPL3 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
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CRPC3 |
Ursprüngliche Kennung der Sicherheit |
Ursprüngliche eindeutige Kennung, die der Sicherheit oder Garantie zugewiesen wurde. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
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CRPC4 |
Neue Kennung der Sicherheit |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CRPC3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in Feld CRPC3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC5 |
Geografische Region — Sicherheit |
Geografische Region (NUTS3-Klassifizierung), in der die Sicherheit belegen ist. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC6 |
Art der Sicherung |
Art der Sicherung:
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NEIN |
NEIN |
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CRPC7 |
Art der Belastung |
Angabe des Sicherungsrechts auf die Sicherheit. Bei Garantien ist in diesem Feld jedes Sicherungsrecht auf Sicherheiten zur Unterlegung dieser Garantie anzugeben. „Keine Belastung, aber unwiderrufliche Vollmacht oder Ähnliches“ beschreibt die Situation, dass der Originator oder ursprüngliche Kreditgeber unwiderruflich und bedingungslos dazu befugt ist, die Sicherheit in Zukunft einseitig zu belasten, ohne dafür die Zustimmung des Schuldners oder Garantiegebers einholen zu müssen:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC8 |
Sicherungsrechte |
Höchstrangige Sicherungsrechte, die der Originator in Bezug auf die Sicherheit hält. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC9 |
Art der Sicherheit |
(Wertmäßig) primäre Art von Vermögenswert, durch den die Schuld besichert wird. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede etwaige Unterlegungssicherheit. Automobil (CARX) Industriefahrzeug (INDV) Lkw-Nutzfahrzeug (CMTR) Schienenfahrzeug (RALV) Nautisches Nutzfahrzeug (NACM) Nautisches Freizeitfahrzeug (NALV) Flugzeug (AERO) Werkzeugmaschine (MCHT) Industrieausrüstung (INDE) Büroausstattung (OFEQ) IT-Ausrüstung (ITEQ) Medizinische Ausrüstung (MDEQ) Energiebezogene Ausrüstung (ENEQ) Gewerbliches Gebäude (CBLD) Wohngebäude (RBLD) Industriegebäude (IBLD) Sonstiges Fahrzeug (OTHV) Sonstige Ausrüstung (OTHE) Sonstige Immobilien (OTRE) Sonstige Güter oder Bestände (OTGI) Wertpapiere (SECU) Garantie (GUAR) Sonstiger finanzieller Vermögenswert (OTFA) Gemischte Kategorien — Sicherheiten für alle Vermögenswerte des Schuldners (MIXD) Sonstige (OTHR) |
NEIN |
NEIN |
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CRPC10 |
Aktueller Bewertungsbetrag |
Letzte Bewertung der Sicherheit. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede Unterlegungssicherheit. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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CRPC11 |
Aktuelle Bewertungsmethode |
Methode zur Berechnung des aktuellen Werts der Sicherheit gemäß Angabe in Feld CRPC10: Vollständige Bewertung (FAPR) Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB) Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM) Indexiert (IDXD) Desktop (DKTP) Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA) Kaufpreis (PPRI) Haircut (HCUT) Marktbewertung (MTTM) Bewertung des Schuldners (OBLV) Sonstige (OTHR) |
JA |
JA |
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CRPC12 |
Aktuelles Bewertungsdatum |
Datum der aktuellsten Bewertung der Sicherheit gemäß Angabe in Feld CRPC10. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC13 |
Ursprünglicher Bewertungsbetrag |
Ursprüngliche Bewertung der Sicherheit zum Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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CRPC14 |
Ursprüngliche Bewertungsmethode |
Methode zur Berechnung des Werts der Sicherheit bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition gemäß Angabe in Feld CRPC13. Vollständige Bewertung (FAPR) Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB) Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM) Indexiert (IDXD) Desktop (DKTP) Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA) Kaufpreis (PPRI) Haircut (HCUT) Marktbewertung (MTTM) Bewertung des Schuldners (OBLV) Sonstige (OTHR) |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC15 |
Ursprüngliches Bewertungsdatum |
Datum der ursprünglichen Bewertung der Sachsicherheit oder finanziellen Sicherheit gemäß Angabe in Feld CRPC13. |
JA |
JA |
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CRPC16 |
Verkaufsdatum |
Datum des Verkaufs der Sicherheit. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC17 |
Verkaufspreis |
Preis, der bei der Veräußerung von Sicherheiten im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
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CRPC18 |
Währung der Sicherheit |
Währung, auf die der in CRPC10 angegebene Bewertungsbetrag lautet. |
NEIN |
JA |
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CRPC19 |
Land des Garantiegebers |
Staat, in dem der Garantiegeber niedergelassen ist. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPC20 |
ESVG-Teilsektor des Garantiegebers |
ESVG 2010-Klassifizierung des Garantiegebers gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates („ESVG 2010“) (1). Dieser Eintrag muss auf der Ebene der Teilsektoren erfolgen. Dabei ist einer der in Tabelle 1 des Anhangs I angegebenen Werte zu verwenden. |
NEIN |
JA |
(1) Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union (ABl. L 174 vom 26.6.2013, S. 1).
ANHANG V
ANGABEN ZU DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — KRAFTFAHRZEUGE
Feld-code |
Bezeichnung des feldes |
Inhalt der meldung |
ND1-ND4 zulässig? |
ND5 zulässig? |
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Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen |
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AUTL1 |
Eindeutige Kennung |
Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL2 |
Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL3 |
Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes AUTL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in AUTL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL4 |
Ursprüngliche Kennung des Schuldners |
Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL5 |
Neue Kennung des Schuldners |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes AUTL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in AUTL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL6 |
Datenstichtag |
Datenstichtag für diese Meldung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL7 |
Pool-Transferdatum |
Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL8 |
Rückkaufsdatum |
Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL9 |
Rückzahlungsdatum |
Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL10 |
Geografische Region — Schuldner |
Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL11 |
Klassifizierung der geografischen Region |
Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z. B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL12 |
Beschäftigungsstatus |
Beschäftigungsstatus des Hauptschuldners:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL13 |
Schuldner mit beeinträchtigter Bonität |
Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers
Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL14 |
Rechtsform des Schuldners |
Rechtsform des Kunden:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL15 |
Kundentyp |
Kundentyp bei Originierung:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL16 |
Primäreinkommen |
Jährliches, für die Zeichnung der zugrunde liegenden Risikoposition zugrunde gelegtes Einkommen des Hauptschuldners zum Zeitpunkt der Originierung. Ist der Hauptschuldner eine juristische Person/ein Unternehmen, so sind die jährlichen Einkünfte dieses Schuldners anzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL17 |
Art des Primäreinkommens |
Art des in AUTL16 angegebenen Einkommens:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL18 |
Währung des Primäreinkommens |
Währung, in der das Einkommen des Primärschuldners gezahlt wird. Ist der Hauptschuldner eine juristische Person/ein Unternehmen, so ist hier die Währung der in Feld AUTL20 gemeldeten Einnahmen anzugeben. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL19 |
Überprüfung des Primäreinkommens |
Überprüfung des Primäreinkommens:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL20 |
Einnahmen |
Um Abschläge und Umsatzsteuern bereinigte jährliche Verkaufsmenge des Schuldners gemäß der Empfehlung 2003/361/EG. Entspricht dem Konzept des „Gesamtjahresumsatzes“ im Sinne von Artikel 153 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL21 |
Währung des Abschlusses |
Meldewährung der Abschlüsse. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL22 |
Sonderregelungen |
Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL23 |
Art des Produkts |
Einstufung des Leasings gemäß den Festlegungen des Leasinggebers:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL24 |
Datum der Originierung |
Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL25 |
Fälligkeitstermin |
Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL26 |
Ursprüngliche Laufzeit |
Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) zum Zeitpunkt der Originierung. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL27 |
Originierungskanal |
Kanal der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL28 |
Währung |
Währung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL29 |
Ursprünglicher Kapitalsaldo |
Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition des Schuldners oder diskontierter Leasingsaldo (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL30 |
Aktueller Kapitalsaldo |
Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition (oder diskontierter Saldo des Leasings) des Schuldners zum Datenstichtag. Dies umfasst sämtliche Beträge, die gegen das Fahrzeug besichert sind. Wenn dem Saldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL31 |
Kaufpreis |
Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL32 |
Tilgungsart |
Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen). Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX) Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX) Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE) Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT) Sonstige (OTHR) |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL33 |
Ende der tilgungsfreien Periode |
Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL34 |
Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen |
Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
|
NEIN |
JA |
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AUTL35 |
Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen |
Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL36 |
Zahlungsmethode |
Übliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren):
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL37 |
Zahlungsfälligkeit |
Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL38 |
Schlussrate |
Gesamtbetrag der (verbrieften) Kapitalrückzahlungen zum Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL39 |
Anzahlungsbetrag |
Höhe der Anzahlung bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich des Werts von in Zahlung genommenen Fahrzeugen usw.) Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL40 |
Aktueller Zinssatz |
Gesamtbetrag des laufenden Bruttozins- oder Diskontierungszinssatzes für die zugrunde liegende Risikoposition. Für einzelne Perioden berechnete Sätze müssen annualisiert werden. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL41 |
Aktueller Zinsindex |
Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
|
NEIN |
JA |
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AUTL42 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL43 |
Aktuelle Zinsmarge |
Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb des Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Wertes). |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL44 |
Zinsanpassungsintervall |
Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL45 |
Zinsobergrenze |
Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. |
NEIN |
JA |
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AUTL46 |
Zinsuntergrenze |
Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL47 |
Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung |
Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL48 |
Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr |
Prozentualer Anteil der im Rahmen des Produkts zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr. Dies betrifft zugrunde liegende Risikopositionen, die vorzeitige Rückzahlungen bis zu einer bestimmten Schwelle (d. h. 10 %) zulassen, ehe Gebühren anfallen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL49 |
Vorfälligkeitsgebühr |
Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als „Vertragsbruchkosten“ für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition entrichtet werden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL50 |
Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr |
Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL51 |
Datum der vorzeitigen Rückzahlung |
Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL52 |
Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen |
Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL53 |
Hersteller |
Markenname des Fahrzeugherstellers z. B. „Skoda“, nicht „Volkswagen“. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL54 |
Modell |
Name des Fahrzeugmodells. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL55 |
Jahr der Zulassung |
Jahr, in dem das Auto zugelassen wurde. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL56 |
Neu oder gebraucht |
Zustand des Fahrzeugs bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL57 |
Energieeffizienzausweis |
Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz der Sicherheit zum Zeitpunkt der Originierung:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL58 |
Aussteller des Energieeffizienzausweises |
Vollständige juristische Bezeichnung des Ausstellers des Energieeffizienzausweises. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL59 |
Ursprüngliche Beleihungsquote |
Verhältnis zwischen dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition bei Originierung und dem Fahrzeugwert bei Originierung. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL60 |
Ursprünglicher Bewertungsbetrag |
Listenpreis des Fahrzeugs zum Datum der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. Bei Fahrzeugen, die nicht neu sind, Angabe von Handelswert oder Verkaufspreis des Fahrzeugs. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL61 |
Ursprünglicher Restwert des Fahrzeugs |
Geschätzter Restwert des Vermögenswerts am Datum der Leasingvergabe. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL62 |
Preis bei Kaufoption |
Betrag, den der Schuldner am Leasingende oder bei Ende der zugrunde liegenden Risikoposition zahlen muss, um Eigentümer des Fahrzeugs zu werden, wenn dieser Betrag von dem in Feld AUTL63 angegebenen Betrag abweicht. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL63 |
Verbriefter Restwert |
Restwert, der lediglich verbrieft wurde. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL64 |
Aktualisierter Restwert des Fahrzeugs |
Wenn der Restwert verbrieft wurde, ist der letzte geschätzte Restwert des Fahrzeugs bei Vertragsende anzugeben. Falls keine Aktualisierung erfolgt ist, ist der ursprünglich geschätzte Restwert anzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL65 |
Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Fahrzeugs |
Falls der Restwert verbrieft wurde, ist das Datum anzugeben, an dem die letzte aktualisierte Berechnung des Restwerts des Fahrzeugs vorgenommen wurde. Falls keine Aktualisierung erfolgt ist, ist das Datum der ursprünglichen Bewertung anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL66 |
Datum der Umstrukturierung |
Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL67 |
Datum des letzten Rückstands |
Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL68 |
Rückstandssaldo |
Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:
Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL69 |
Rückstand in Tagen |
Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL70 |
Kontostatus |
Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:
Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL71 |
Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung |
Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL72 |
Ausfallbetrag |
Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL73 |
Ausfalldatum |
Datum des Ausfalls. |
NEIN |
JA |
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AUTL74 |
Zugewiesene Verluste |
Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Veräußerungserlösen (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. unter Berücksichtigung von Rückflüssen und Abwicklungsprozess. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL75 |
Restwertverluste |
Restwertverlust bei Rückgabe des Fahrzeugs. Falls der Restwert nicht verbrieft wurde, ist hier ND5 einzutragen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL76 |
Kumulierte Rückflüsse |
Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL77 |
Verkaufspreis |
Preis, der bei Verkauf des Fahrzeugs im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL78 |
Einlagenbetrag |
Summe aller vom Originator oder Verkäufer gehaltenen Schuldnerbeträge, die potenziell vom Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition abgezogen werden können, ohne Beträge unter nationalen Einlegerentschädigungssystemen. Zur Vermeidung einer Doppelzählung ist eine Obergrenze auf den niedrigeren Wert (1) des Einlagenbetrags und (2) des maximalen innerhalb des Pools potenziell in Abzug zu bringenden Betrags auf Ebene des Schuldners (d. h. nicht auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition) anzuwenden. Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition. Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf, und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt, und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL79 |
Name des ursprünglichen Kreditgebers |
Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL80 |
Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers |
Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL81 |
Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers |
Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL82 |
Name des Originators |
Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL83 |
Rechtsträgerkennung des Originators |
Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTL84 |
Land der Niederlassung des Originators |
Land, in dem der Originator niedergelassen ist. |
NEIN |
NEIN |
ANHANG VI
ANGABEN ZU DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — VERBRAUCHER
Feld-code |
Bezeichnung des feldes |
Inhalt der meldung |
ND1-ND4 zulässig? |
ND5 zulässig? |
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Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen |
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CMRL1 |
Eindeutige Kennung |
Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL2 |
Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL3 |
Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CMRL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CMRL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL4 |
Ursprüngliche Kennung des Schuldners |
Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL5 |
Neue Kennung des Schuldners |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CMRL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CMRL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL6 |
Datenstichtag |
Datenstichtag für diese Meldung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL7 |
Pool-Transferdatum |
Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL8 |
Rückkaufsdatum |
Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL9 |
Rückzahlungsdatum |
Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL10 |
Geografische Region — Schuldner |
Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL11 |
Klassifizierung der geografischen Region |
Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z. B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL12 |
Beschäftigungsstatus |
Beschäftigungsstatus des Hauptschuldners:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL13 |
Schuldner mit beeinträchtigter Bonität |
Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers
Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL14 |
Kundentyp |
Kundentyp bei Originierung:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL15 |
Primäreinkommen |
Jährliches, für die Zeichnung der zugrunde liegenden Risikoposition zugrunde gelegtes Einkommen des Hauptschuldners zum Zeitpunkt der Originierung. Ist der Hauptschuldner eine juristische Person/ein Unternehmen, so sind die jährlichen Einkünfte dieses Schuldners anzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL16 |
Art des Primäreinkommens |
Art des in CMRL15 angegebenen Einkommens:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL17 |
Währung des Primäreinkommens |
Währung, in der das Einkommen bzw. die Einkünfte des Schuldners gezahlt werden. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL18 |
Überprüfung des Primäreinkommens |
Überprüfung des Primäreinkommens:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL19 |
Durch Lohn-/Pensionsabtretung besichert |
Fällt die persönliche zugrunde liegende Risikoposition unter die Kategorie der pensions-/lohnbesicherten zugrunde liegenden Risikopositionen (d. h. cessione del quinto)? |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL20 |
Sonderregelungen |
Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL21 |
Datum der Originierung |
Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL22 |
Fälligkeitstermin |
Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL23 |
Ursprüngliche Laufzeit |
Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) zum Zeitpunkt der Originierung. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL24 |
Originierungskanal |
Originierungskanal:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL25 |
Zweck |
Zweck des Kredits:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL26 |
Währung |
Währung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL27 |
Ursprünglicher Kapitalsaldo |
Ursprünglicher Kapitalsaldo der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Originierung. Auszuweisen ist der Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datum ihrer Originierung und nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder zum Datum des Abschlusses der Verbriefung. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL28 |
Aktueller Kapitalsaldo |
Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL29 |
Gesamtkreditlimit |
Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuziehungsfazilitäten (einschließlich Revolvierungseigenschaften) oder bei nicht vollständigem Abruf des Höchstbetrags der zugrunde liegenden Risikoposition — der maximale Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition, der potenziell ausstehend sein könnte. Dieses Feld ist nur für zugrunde liegende Risikopositionen mit flexiblen oder sonstigen Zeichnungseigenschaften auszufüllen. Dieses Feld dient nicht der Erfassung von Fällen, in denen der Schuldner einen erhöhten Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition neu verhandeln kann, sondern von Fällen, in denen aktuell die vertragliche Möglichkeit besteht, dass der Schuldner dies tut und der Kreditgeber die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellt. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL30 |
Revolvierendes Enddatum |
Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuzeichnungs-/Revolvierungseigenschaften Angabe des Datums, an dem die flexiblen Eigenschaften voraussichtlich auslaufen, d. h. wann die revolvierende Periode endet |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL31 |
Kaufpreis |
Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL32 |
Tilgungsart |
Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen). Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX) Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX) Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE) Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT) Sonstige (OTHR) |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL33 |
Ende der tilgungsfreien Periode |
Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL34 |
Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen |
Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
|
NEIN |
JA |
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CMRL35 |
Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen |
Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL36 |
Zahlungsfälligkeit |
Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL37 |
Aktueller Zinssatz |
Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode vorgesehenen Zinszahlungen auf die verbriefte zugrunde liegende Risikoposition. Für einzelne Perioden berechnete Sätze müssen annualisiert werden. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL38 |
Aktueller Zinsindex |
Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL39 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL40 |
Aktuelle Zinsmarge |
Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb des Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Wertes). |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL41 |
Zinsanpassungsintervall |
Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL42 |
Zinsobergrenze |
Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL43 |
Zinsuntergrenze |
Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL44 |
Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung |
Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL45 |
Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr |
Prozentualer Anteil der im Rahmen des Produkts zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr. Dies betrifft zugrunde liegende Risikopositionen, die vorzeitige Rückzahlungen bis zu einer bestimmten Schwelle (d. h. 10 %) zulassen, ehe Gebühren anfallen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL46 |
Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen |
Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL47 |
Vorfälligkeitsgebühr |
Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als „Vertragsbruchkosten“ für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition entrichtet werden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL48 |
Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr |
Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL49 |
Datum der vorzeitigen Rückzahlung |
Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL50 |
Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen |
Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL51 |
Datum der Umstrukturierung |
Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL52 |
Datum des letzten Rückstands |
Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL53 |
Rückstandssaldo |
Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:
Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL54 |
Rückstand in Tagen |
Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL55 |
Kontostatus |
Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:
Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL56 |
Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung |
Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL57 |
Ausfallbetrag |
Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL58 |
Ausfalldatum |
Datum des Ausfalls. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL59 |
Zugewiesene Verluste |
Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Veräußerungserlösen (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. unter Berücksichtigung von Rückflüssen und Abwicklungsprozess. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL60 |
Kumulierte Rückflüsse |
Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL61 |
Einlagenbetrag |
Summe aller vom Originator oder Verkäufer gehaltenen Schuldnerbeträge, die potenziell vom Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition abgezogen werden können, ohne Beträge unter nationalen Einlegerentschädigungssystemen. Zur Vermeidung einer Doppelzählung ist eine Obergrenze auf den niedrigeren Wert (1) des Einlagenbetrags und (2) des maximalen innerhalb des Pools potenziell in Abzug zu bringenden Betrags auf Ebene des Schuldners (d. h. nicht auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition) anzuwenden. Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition. Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf, und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt, und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL62 |
Name des ursprünglichen Kreditgebers |
Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL63 |
Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers |
Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL64 |
Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers |
Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL65 |
Name des Originators |
Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL66 |
Rechtsträgerkennung des Originators |
Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL67 |
Land der Niederlassung des Originators |
Land, in dem der Originator niedergelassen ist. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL68 |
Energieeffizienzausweis |
Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz der Sicherheit zum Zeitpunkt der Originierung:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMRL69 |
Aussteller des Energieeffizienzausweises |
Vollständige juristische Bezeichnung des Ausstellers des Energieeffizienzausweises. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
JA |
JA |
ANHANG VII
ANGABEN ZU DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — KREDITKARTE
Feld-code |
Bezeichnung des feldes |
Inhalt der meldung |
ND1-ND4 zulässig? |
ND5 zulässig? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL1 |
Eindeutige Kennung |
Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL2 |
Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL3 |
Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CCDL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CCDL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL4 |
Ursprüngliche Kennung des Schuldners |
Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL5 |
Neue Kennung des Schuldners |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes CCDL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in CCDL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL6 |
Datenstichtag |
Datenstichtag für diese Meldung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL7 |
Pool-Transferdatum |
Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL8 |
Rückkaufsdatum |
Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL9 |
Geografische Region — Schuldner |
Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL10 |
Klassifizierung der geografischen Region |
Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z. B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL11 |
Beschäftigungsstatus |
Beschäftigungsstatus des Hauptschuldners:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL12 |
Schuldner mit beeinträchtigter Bonität |
Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers
Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL13 |
Kundentyp |
Kundentyp bei Originierung:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL14 |
Primäreinkommen |
Jährliches, für die Zeichnung der zugrunde liegenden Risikoposition zugrunde gelegtes Einkommen des Hauptschuldners zum Zeitpunkt der Originierung. Ist der Hauptschuldner eine juristische Person/ein Unternehmen, so sind die jährlichen Einkünfte dieses Schuldners anzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL15 |
Art des Primäreinkommens |
Art des in CCDL14 angegebenen Einkommens:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL16 |
Währung des Primäreinkommens |
Währung, in der das Einkommen bzw. die Einkünfte des Primärschuldners gezahlt werden. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL17 |
Überprüfung des Primäreinkommens |
Überprüfung des Primäreinkommens:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL18 |
Sonderregelungen |
Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL19 |
Datum der Originierung |
Datum, an dem das Konto eröffnet wurde. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL20 |
Originierungskanal |
Originierungskanal:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL21 |
Währung |
Währung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL22 |
Aktueller Kapitalsaldo |
Angabe des aktuellen Gesamtbetrags, den der Schuldner bei dem Konto schuldet (einschließlich aller Gebühren und Zinsen). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL23 |
Gesamtkreditlimit |
Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuziehungsfazilitäten (einschließlich Revolvierungseigenschaften) oder bei nicht vollständigem Abruf des Höchstbetrags der zugrunde liegenden Risikoposition — der maximale Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition, der potenziell ausstehend sein könnte. Dieses Feld ist nur für zugrunde liegende Risikopositionen mit flexiblen oder sonstigen Zeichnungseigenschaften auszufüllen. Dieses Feld dient nicht der Erfassung von Fällen, in denen der Schuldner einen erhöhten Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition neu verhandeln kann, sondern von Fällen, in denen aktuell die vertragliche Möglichkeit besteht, dass der Schuldner dies tut und der Kreditgeber die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellt. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL24 |
Kaufpreis |
Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL25 |
Ende der tilgungsfreien Periode |
Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL26 |
Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen |
Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL27 |
Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen |
Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL28 |
Zahlungsfälligkeit |
Nächste planmäßige Mindestzahlung, die vom Schuldner zu leisten ist Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL29 |
Aktueller Zinssatz |
Gewichteter durchschnittlicher annualisierter Gesamtertrag, einschließlich aller anwendbaren Gebühren am letzten Rechnungsdatum (d. h. in Rechnung gestellt, nicht Barrendite). |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL30 |
Aktueller Zinsindex |
Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL31 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL32 |
Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung |
Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL33 |
Datum der Umstrukturierung |
Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL34 |
Datum des letzten Rückstands |
Datum, an dem das Konto zuletzt einen Rückstand aufwies. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL35 |
Rückstand in Tagen |
Anzahl der Tage, mit denen das Konto zum Datenstichtag im Rückstand ist. Gibt es keinen Rückstand, ist der Wert 0 einzugeben. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL36 |
Rückstandssaldo |
Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:
Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL37 |
Kontostatus |
Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:
Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL38 |
Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung |
Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL39 |
Ausfallbetrag |
Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL40 |
Ausfalldatum |
Datum des Ausfalls. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL41 |
Kumulierte Rückflüsse |
Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL42 |
Name des ursprünglichen Kreditgebers |
Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL43 |
Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers |
Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL44 |
Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers |
Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL45 |
Name des Originators |
Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL46 |
Rechtsträgerkennung des Originators |
Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCDL47 |
Land der Niederlassung des Originators |
Land, in dem der Originator niedergelassen ist. |
NEIN |
NEIN |
ANHANG VIII
ANGABEN ZU DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — LEASING
Feld-code |
Bezeichnung des feldes |
Inhalt der meldung |
ND1-ND4 zulässig? |
ND5 zulässig? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL1 |
Eindeutige Kennung |
Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL2 |
Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL3 |
Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes LESL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in LESL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL4 |
Ursprüngliche Kennung des Schuldners |
Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL5 |
Neue Kennung des Schuldners |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes LESL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in LESL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL6 |
Datenstichtag |
Datenstichtag für diese Meldung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL7 |
Pool-Transferdatum |
Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL8 |
Rückkaufsdatum |
Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL9 |
Rückzahlungsdatum |
Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL10 |
Geografische Region — Schuldner |
Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“. |
JA |
NEIN |
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LESL11 |
Klassifizierung der geografischen Region |
Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z. B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden. |
JA |
NEIN |
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LESL12 |
Schuldner mit beeinträchtigter Bonität |
Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers
Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL13 |
Basel III-Segment des Schuldners |
Basel III-Segment des Schuldners:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL14 |
Kundentyp |
Kundentyp bei Originierung:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL15 |
NACE-Branchencode |
NACE-Branchencode des Leasingnehmers gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL16 |
Unternehmensgröße |
Einstufung der Unternehmen nach Größe gemäß dem Anhang der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission:
|
JA |
JA |
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LESL17 |
Einnahmen |
Um Abschläge und Umsatzsteuern bereinigte jährliche Verkaufsmenge des Schuldners gemäß der Empfehlung 2003/361/EG. Entspricht dem Konzept des „Gesamtjahresumsatzes“ im Sinne von Artikel 153 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL18 |
Währung des Abschlusses |
Meldewährung der Abschlüsse. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL19 |
Art des Produkts |
Einstufung der zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Festlegungen des Leasinggebers:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL20 |
Syndizierung |
Ist die zugrunde liegende Risikoposition syndiziert? |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL21 |
Sonderregelungen |
Wenn für die zugrunde liegende Risikoposition eine Sonderregelung des öffentlichen Sektors gilt, ist hier die vollständige Bezeichnung (ohne Abkürzungen) der Regelung anzugeben. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL22 |
Datum der Originierung |
Datum des ursprünglichen Leasingabschlusses. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL23 |
Fälligkeitstermin |
Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL24 |
Ursprüngliche Laufzeit |
Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) zum Zeitpunkt der Originierung. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL25 |
Originierungskanal |
Kanal der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL26 |
Währung |
Währung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL27 |
Ursprünglicher Kapitalsaldo |
Ursprünglicher Kapital- (oder diskontierter) Saldo des Leasings (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe. Auszuweisen ist der Saldo des Leasings zum Datum des Abschlusses, d. h. nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder des Abschlusses der Verbriefung. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL28 |
Aktueller Kapitalsaldo |
Ausstehender Saldo oder diskontierter Saldo des Leasings des Schuldners zum Datenstichtag. Dies umfasst sämtliche Beträge, die gegen den Vermögenswert besichert sind. Wenn dem Saldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL29 |
Kaufpreis |
Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL30 |
Verbriefter Restwert |
Restwert, der lediglich verbrieft wurde. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL31 |
Tilgungsart |
Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen). Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX) Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX) Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE) Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT) Sonstige (OTHR) |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL32 |
Ende der tilgungsfreien Periode |
Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL33 |
Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen |
Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL34 |
Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen |
Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL35 |
Zahlungsfälligkeit |
Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL36 |
Aktueller Zinssatz |
Gesamtbetrag des laufenden Bruttozins- oder Diskontierungszinssatzes für die zugrunde liegende Risikoposition. Für einzelne Perioden berechnete Sätze müssen annualisiert werden. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL37 |
Aktueller Zinsindex |
Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL38 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL39 |
Aktuelle Zinsmarge |
Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb des Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Wertes). |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL40 |
Zinsanpassungsintervall |
Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL41 |
Zinsobergrenze |
Höchstzins, den der Schuldner bei einem Leasing mit variabler Verzinsung gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL42 |
Zinsuntergrenze |
Mindestzins, den der Schuldner bei einem Leasing mit variabler Verzinsung gemäß den Bedingungen der Leasing-Vereinbarung zahlen muss. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL43 |
Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung |
Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL44 |
Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr |
Prozentualer Anteil der im Rahmen des Produkts zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr. Dies betrifft zugrunde liegende Risikopositionen, die vorzeitige Rückzahlungen bis zu einer bestimmten Schwelle (d. h. 10 %) zulassen, ehe Gebühren anfallen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL45 |
Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen |
Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt. |
JA |
JA |
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LESL46 |
Vorfälligkeitsgebühr |
Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als „Vertragsbruchkosten“ zur Entschädigung für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum des Leasings entrichtet werden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL47 |
Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr |
Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL48 |
Datum der vorzeitigen Rückzahlung |
Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL49 |
Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen |
Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL50 |
Preis bei Kaufoption |
Betrag, den der Leasingnehmer bei Leasingende zahlen muss, um Eigentümer des Vermögenswerts zu werden, wenn dieser Betrag von dem in Feld LESL30 angegebenen Betrag abweicht. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL51 |
Anzahlungsbetrag |
Höhe der Anzahlung bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich des Werts von in Zahlung genommener Ausrüstung usw.) Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL52 |
Aktueller Restwert des Vermögenswerts |
Letzter prognostizierter Restwert des Vermögenswerts am Ende der Leasinglaufzeit. Falls keine Aktualisierung erfolgt ist, ist der ursprünglich geschätzte Restwert anzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL53 |
Datum der Umstrukturierung |
Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL54 |
Datum des letzten Rückstands |
Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL55 |
Rückstandssaldo |
Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:
Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL56 |
Rückstand in Tagen |
Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL57 |
Kontostatus |
Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:
Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL58 |
Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung |
Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL59 |
Ausfallbetrag |
Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
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LESL60 |
Ausfalldatum |
Datum des Ausfalls. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL61 |
Zugewiesene Verluste |
Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Veräußerungserlösen (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. unter Berücksichtigung von Rückflüssen und Abwicklungsprozess. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL62 |
Kumulierte Rückflüsse |
Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL63 |
Quelle von Rückzahlungen |
Die Quelle rückgezahlter Beträge:
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NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL64 |
Einlagenbetrag |
Summe aller vom Originator oder Verkäufer gehaltenen Schuldnerbeträge, die potenziell vom Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition abgezogen werden können, ohne Beträge unter nationalen Einlegerentschädigungssystemen. Zur Vermeidung einer Doppelzählung ist eine Obergrenze auf den niedrigeren Wert (1) des Einlagenbetrags und (2) des maximalen innerhalb des Pools potenziell in Abzug zu bringenden Betrags auf Ebene des Schuldners (d. h. nicht auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition) anzuwenden. Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition. Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf, und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt, und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL65 |
Geografische Region — Sicherheit |
Geografische Region (NUTS3-Klassifizierung), in der der Vermögenswert belegen ist. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL66 |
Hersteller |
Name des Herstellers des Vermögenswerts. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL67 |
Modell |
Name des Vermögenswerts/Modells. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL68 |
Herstellungs-/Baujahr |
Jahr der Herstellung. |
JA |
JA |
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LESL69 |
Neu oder gebraucht |
Zustand des Vermögenswertes bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:
|
JA |
NEIN |
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LESL70 |
Ursprünglicher Restwert des Vermögenswerts |
Geschätzter Restwert des Vermögenswerts am Datum der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL71 |
Art der Sicherheit |
(Wertmäßig) primäre Art von Vermögenswert, durch den die zugrunde liegende Risikoposition besichert wird:
|
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL72 |
Ursprünglicher Bewertungsbetrag |
Bewertung des Vermögenswertes bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL73 |
Ursprüngliche Bewertungsmethode |
Methode zur Berechnung des Werts des Vermögenswerts bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:
|
JA |
NEIN |
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LESL74 |
Ursprüngliches Bewertungsdatum |
Datum der Bewertung des Vermögenswerts bei Originierung. |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL75 |
Aktueller Bewertungsbetrag |
Letzte Bewertung des Vermögenswerts. Falls seit der Originierung keine erneute Bewertung erfolgt ist, ist die ursprüngliche Bewertung anzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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LESL76 |
Aktuelle Bewertungsmethode |
Methode zur Berechnung des aktuellen Werts des Vermögenswerts. Falls seit der Originierung keine erneute Bewertung erfolgt ist, ist die Art der ursprünglichen Bewertung anzugeben:
|
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL77 |
Aktuelles Bewertungsdatum |
Datum der letzten Bewertung des Vermögenswerts. Falls seit der Originierung keine erneute Bewertung erfolgt ist, ist das ursprüngliche Bewertungsdatum anzugeben. |
JA |
JA |
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LESL78 |
Zahl der Leasing-Objekte |
Anzahl der einzelnen Vermögenswerte, die unter diese zugrunde liegende Risikoposition fallen. |
JA |
NEIN |
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LESL79 |
Name des ursprünglichen Kreditgebers |
Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
JA |
JA |
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LESL80 |
Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers |
Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen. |
JA |
JA |
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LESL81 |
Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers |
Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist. |
JA |
JA |
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LESL82 |
Name des Originators |
Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL83 |
Rechtsträgerkennung des Originators |
Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESL84 |
Land der Niederlassung des Originators |
Land, in dem der Originator niedergelassen ist. |
NEIN |
NEIN |
ANHANG IX
ANGABEN ZU DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — „ESOTERIC“
Feld-code |
Bezeichnung des feldes |
Inhalt der meldung |
ND1-ND4 zulässig? |
ND5 zulässig? |
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Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen |
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ESTL1 |
Eindeutige Kennung |
Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL2 |
Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
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ESTL3 |
Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes ESTL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in ESTL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL4 |
Ursprüngliche Kennung des Schuldners |
Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
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ESTL5 |
Neue Kennung des Schuldners |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes ESTL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in ESTL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL6 |
Datenstichtag |
Datenstichtag für diese Meldung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL7 |
Pool-Transferdatum |
Datum, an dem die Risikopositionen an die Zweckgesellschaft transferiert wurden. Falls diese Information nicht verfügbar ist, ist in der ersten Meldung an das Verbriefungsregister für alle zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool das jeweils spätere der beiden folgenden Daten anzugeben: (i) Abschluss der Verbriefung und (ii) Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL8 |
Rückkaufsdatum |
Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition vom Pool zurückgekauft wurde. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL9 |
Rückzahlungsdatum |
Datum der Rückzahlung oder (bei Ausfall der zugrunde liegenden Risikopositionen) Datum des Abschlusses des Einziehungsverfahrens. |
NEIN |
JA |
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ESTL10 |
Beschreibung |
Kurze Beschreibung der zugrunde liegenden Risikoposition (z. B. „Stromtarifforderungen“, Künftige Flüsse“). Bei zugrunde liegenden Risikopositionen dieser Art ist bei der Datenübermittlung durchgängig dieselbe Sprache zu verwenden. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL11 |
Geografische Region — Schuldner |
Geografische Region (NUTS-3-Klassifizierung), in der sich der Schuldner befindet. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“. |
JA |
JA |
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ESTL12 |
Klassifizierung der geografischen Region |
Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z. B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL13 |
Beschäftigungsstatus |
Beschäftigungsstatus des Hauptschuldners:
|
JA |
JA |
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ESTL14 |
Schuldner mit beeinträchtigter Bonität |
Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers
Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. |
JA |
JA |
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ESTL15 |
Rechtsform des Schuldners |
Rechtsform des Kunden:
|
JA |
JA |
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ESTL16 |
NACE-Branchencode |
NACE-Branchencode des Schuldners gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006. |
JA |
JA |
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ESTL17 |
Primäreinkommen |
Jährliches, für die Zeichnung der zugrunde liegenden Risikoposition zugrunde gelegtes Einkommen des Hauptschuldners zum Zeitpunkt der Originierung. Ist der Hauptschuldner eine juristische Person/ein Unternehmen, so sind die jährlichen Einkünfte dieses Schuldners anzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL18 |
Art des Primäreinkommens |
Art des in ESTL17 angegebenen Einkommens:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL19 |
Währung des Primäreinkommens |
Währung, in der das Einkommen bzw. die Einkünfte des Primärschuldners gezahlt werden. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL20 |
Überprüfung des Primäreinkommens |
Überprüfung des Primäreinkommens:
|
JA |
JA |
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ESTL21 |
Einnahmen |
Um Abschläge und Umsatzsteuern bereinigte jährliche Verkaufsmenge des Schuldners gemäß der Empfehlung 2003/361/EG. Entspricht dem Konzept des „Gesamtjahresumsatzes“ im Sinne von Artikel 153 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL22 |
Währung des Abschlusses |
Meldewährung der Abschlüsse. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL23 |
Internationale Wertpapierkennnummer |
Gegebenenfalls ISIN-Code dieser zugrunde liegenden Risikoposition. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL24 |
Datum der Originierung |
Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL25 |
Fälligkeitstermin |
Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition oder Ablaufdatum des Leasings. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL26 |
Währung |
Währung der zugrunde liegenden Risikoposition. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL27 |
Ursprünglicher Kapitalsaldo |
Ursprünglicher Kapitalsaldo der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Originierung. Auszuweisen ist der Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datum ihrer Originierung und nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder des Abschlusses der Verbriefung. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL28 |
Aktueller Kapitalsaldo |
Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL29 |
Gesamtkreditlimit |
Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuziehungsfazilitäten (einschließlich Revolvierungseigenschaften) oder bei nicht vollständigem Abruf des Höchstbetrags der zugrunde liegenden Risikoposition — der maximale Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition, der potenziell ausstehend sein könnte. Dieses Feld ist nur für zugrunde liegende Risikopositionen mit flexiblen oder sonstigen Zeichnungseigenschaften auszufüllen. Dieses Feld dient nicht der Erfassung von Fällen, in denen der Schuldner einen erhöhten Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition neu verhandeln kann, sondern von Fällen, in denen aktuell die vertragliche Möglichkeit besteht, dass der Schuldner dies tut und der Kreditgeber die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellt. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL30 |
Kaufpreis |
Angabe des Preises zum Nennwert, zu dem die zugrunde liegende Risikoposition von der Verbriefungszweckgesellschaft gekauft wurde. Wenn keine Abschläge vorgenommen wurden, ist der Wert 100 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL31 |
Tilgungsart |
Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen). Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX) Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX) Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE) Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT) Sonstige (OTHR) |
JA |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL32 |
Ende der tilgungsfreien Periode |
Angabe des Enddatums der tilgungsfreien Periode, falls zum Datenstichtag anwendbar. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL33 |
Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen |
Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL34 |
Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen |
Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL35 |
Zahlungsfälligkeit |
Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL36 |
Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen |
Schulden als ausstehender Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag, einschließlich sämtlicher Beträge, die durch die Hypothek besichert sind und in der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen. Einkommen gemäß Definition in Feld ESTL17 plus sonstiges relevantes Einkommen (z. B. Sekundäreinkommen). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL37 |
Schlussrate |
Gesamtbetrag der (verbrieften) Kapitalrückzahlungen zum Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL38 |
Zinsanpassungsintervall |
Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei der zugrunde liegenden Risikoposition. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL39 |
Aktueller Zinssatz |
Aktueller Zinssatz. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL40 |
Aktueller Zinsindex |
Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL41 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL42 |
Aktuelle Zinsmarge |
Aktuelle Zinsmarge der variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition oberhalb des Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Wertes). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL43 |
Zinsobergrenze |
Höchstzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunde liegenden Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL44 |
Zinsuntergrenze |
Mindestzins, den der Schuldner bei einer variabel verzinslichen zugrunden liegende Risikoposition gemäß den Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition zahlen muss. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL45 |
Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung |
Anzahl der Zahlungen, die vor Übertragung der Risikoposition auf die Verbriefung getätigt wurden. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL46 |
Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr |
Prozentualer Anteil der im Rahmen des Produkts zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr. Dies betrifft zugrunde liegende Risikopositionen, die vorzeitige Rückzahlungen bis zu einer bestimmten Schwelle (d. h. 10 %) zulassen, ehe Gebühren anfallen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL47 |
Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen |
Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegenden Risikoposition erlaubt. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL48 |
Vorfälligkeitsgebühr |
Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als „Vertragsbruchkosten“ für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition entrichtet werden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL49 |
Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr |
Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung der zugrunde liegende Risikoposition erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL50 |
Datum der vorzeitigen Rückzahlung |
Letztes Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalrückzahlung eingegangen ist. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL51 |
Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen |
Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL52 |
Datum des letzten Rückstands |
Datum, an dem der Schuldner zuletzt in Rückstand war. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL53 |
Rückstandssaldo |
Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:
Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL54 |
Rückstand in Tagen |
Anzahl der Tage, an denen bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag Rückstände bestehen (Zinsen oder Kapital, bei Differenz Angabe der höheren Zahl). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL55 |
Kontostatus |
Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:
Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL56 |
Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung |
Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL57 |
Ausfallbetrag |
Bruttogesamtausfallbetrag vor Veräußerungserlösen und Rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL58 |
Ausfalldatum |
Datum des Ausfalls. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL59 |
Zugewiesene Verluste |
Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Veräußerungserlösen (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. unter Berücksichtigung von Rückflüssen und Abwicklungsprozess. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL60 |
Kumulierte Rückflüsse |
Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL61 |
Name des Originators |
Vollständige juristische Bezeichnung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL62 |
Rechtsträgerkennung des Originators |
Angabe der Rechtsträgerkennung des Originators der zugrunde liegenden Risikoposition (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL63 |
Land der Niederlassung des Originators |
Land, in dem der Originator niedergelassen ist. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL64 |
Name des ursprünglichen Kreditgebers |
Vollständige juristische Bezeichnung des ursprünglichen Kreditgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL65 |
Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers |
Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTL66 |
Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers |
Land, in dem der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zu Sicherheiten |
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ESTC1 |
Eindeutige Kennung |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld ESTL1. |
NEIN |
NEIN |
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ESTC2 |
Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld ESTL3 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC3 |
Ursprüngliche Kennung der Sicherheit |
Ursprüngliche eindeutige Kennung, die der Sicherheit oder Garantie zugewiesen wurde. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC4 |
Neue Kennung der Sicherheit |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes ESTC3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in ESTC3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC5 |
Geografische Region — Sicherheit |
Geografische Region (NUTS3-Klassifizierung), in der die Sicherheit belegen ist. Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC6 |
Art der Sicherung |
Art der Sicherung:
|
NEIN |
NEIN |
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ESTC7 |
Art der Belastung |
Angabe des Sicherungsrechts auf die Sicherheit. Bei Garantien ist in diesem Feld jedes Sicherungsrecht auf Sicherheiten zur Unterlegung dieser Garantie anzugeben. „Keine Belastung, aber unwiderrufliche Vollmacht oder Ähnliches“ beschreibt die Situation, dass der Originator oder ursprüngliche Kreditgeber unwiderruflich und bedingungslos dazu befugt ist, die Sicherheit in Zukunft einseitig zu belasten, ohne dafür die Zustimmung des Schuldners oder Garantiegebers einholen zu müssen:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC8 |
Sicherungsrechte |
Höchstrangige Sicherungsrechte, die der Originator in Bezug auf die Sicherheit hält. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC9 |
Art der Sicherheit |
(Wertmäßig) primäre Art von Vermögenswert, durch den die Schuld besichert wird. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede etwaige Unterlegungssicherheit. Automobil (CARX) Industriefahrzeug (INDV) Lkw-Nutzfahrzeug (CMTR) Schienenfahrzeug (RALV) Nautisches Nutzfahrzeug (NACM) Nautisches Freizeitfahrzeug (NALV) Flugzeug (AERO) Werkzeugmaschine (MCHT) Industrieausrüstung (INDE) Büroausstattung (OFEQ) IT-Ausrüstung (ITEQ) Medizinische Ausrüstung (MDEQ) Energiebezogene Ausrüstung (ENEQ) Gewerbliches Gebäude (CBLD) Wohngebäude (RBLD) Industriegebäude (IBLD) Sonstiges Fahrzeug (OTHV) Sonstige Ausrüstung (OTHE) Sonstige Immobilien (OTRE) Sonstige Güter oder Bestände (OTGI) Wertpapiere (SECU) Garantie (GUAR) Sonstiger finanzieller Vermögenswert (OTFA) Gemischte Kategorien — Sicherheiten für alle Vermögenswerte des Schuldners (MIXD) Sonstige (OTHR) |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC10 |
Aktueller Bewertungsbetrag |
Letzte Bewertung der Sicherheit. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede Unterlegungssicherheit. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC11 |
Aktuelle Bewertungsmethode |
Methode zur Berechnung des aktuellen Werts der Sicherheit gemäß Angabe in Feld ESTC10: Vollständige Bewertung (FAPR) Fernabschätzung („Drive-by“) (DRVB) Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM) Indexiert (IDXD) Desktop (DKTP) Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA) Kaufpreis (PPRI) Haircut (HCUT) Marktbewertung (MTTM) Bewertung des Schuldners (OBLV) Sonstige (OTHR) |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC12 |
Aktuelles Bewertungsdatum |
Datum der aktuellsten Bewertung der Sicherheit gemäß Angabe in Feld ESTC10. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC13 |
Aktuelle Beleihungsquote |
Aktuelle Beleihungsquote (LTV). Bei nicht erstrangigen Sicherungsrechten ist dies die kombinierte oder Gesamt-LTV. Bei aktuell negativem Kreditsaldo ist 0 anzugeben. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC14 |
Ursprünglicher Bewertungsbetrag |
Ursprüngliche Bewertung der Sicherheit zum Datum der ursprünglichen Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC15 |
Ursprüngliche Bewertungsmethode |
Methode zur Berechnung des Werts der in Feld ESTC14 gemeldeten Sicherheit bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:
|
JA |
JA |
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ESTC16 |
Ursprüngliches Bewertungsdatum |
Datum der ursprünglichen Bewertung der Sachsicherheit oder finanziellen Sicherheit gemäß Angabe in Feld ESTC14. |
JA |
JA |
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ESTC17 |
Ursprüngliche Beleihungsquote |
Ursprüngliche übernommene Beleihungsquote (LTV) des Originators. Bei nicht erstrangigen Sicherungsrechten ist dies die kombinierte oder Gesamt-LTV. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC18 |
Verkaufsdatum |
Datum des Verkaufs der Sicherheit. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTC19 |
Verkaufspreis |
Preis, der bei der Veräußerung von Sicherheiten im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
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ESTC20 |
Währung der Sicherheit |
Währung, auf die der in ESTC10 angegebene Bewertungsbetrag lautet. |
NEIN |
JA |
ANHANG X
ANGABEN ZU ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — AUFSCHLAG FÜR NOTLEIDENDE RISIKOPOSITIONEN
Feld-code |
Bezeichnung des feldes |
Inhalt der meldung |
ND1-ND4 zulässig? |
ND5 zulässig? |
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Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen |
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NPEL1 |
Eindeutige Kennung |
Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. Dieser Eintrag muss dem Eintrag im Feld der eindeutigen Kennung im begleitenden Meldebogen für diese betreffende zugrunde liegende Risikoposition entsprechen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||
NPEL2 |
Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. Dieser Eintrag muss dem Eintrag im Feld „Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition“ im begleitenden Meldebogen für die zugrunde liegende Risikoposition (Anhänge II bis IX) entsprechen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||
NPEL3 |
Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes NPEL2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. (Diese neue Kennung muss dem Eintrag im Feld „Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition“ im begleitenden Meldebogen für die zugrunde liegende Risikoposition (Anhänge II bis IX) entsprechen. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in NPEL2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||
NPEL4 |
Ursprüngliche Kennung des Schuldners |
Ursprüngliche eindeutige Kennung des Schuldners. Die Kennung darf nicht mit jeglichen externen Kennnummern identisch sein, um die Anonymität des Schuldners zu gewährleisten. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. Dieser Eintrag muss dem Eintrag im Feld „Ursprüngliche Kennung des Schuldners“ im begleitenden Meldebogen für die zugrunde liegende Risikoposition (Anhänge II bis IX) entsprechen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||
NPEL5 |
Neue Kennung des Schuldners |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes NPEL4 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. (Diese neue Kennung muss dem Eintrag im Feld „Neue Kennung des Schuldners“ im begleitenden Meldebogen für die zugrunde liegende Risikoposition (Anhänge II bis IX) entsprechen. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in NPEL4. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||
NPEL6 |
Datenstichtag |
Datenstichtag für diese Meldung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||
NPEL7 |
Unter Zwangsverwaltung |
Angabe, ob der Schuldner unter Zwangsverwaltung steht. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL8 |
Datum des letzten Kontakts |
Datum des letzten direkten Kontakts mit dem Schuldner. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL9 |
Verstorben |
Angabe, ob der Schuldner verstorben ist. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL10 |
Rechtsform |
Rechtsform des Schuldners. Börsennotierte Unternehmen sind Unternehmen, deren Aktien an einer Börse notiert sind und gehandelt werden (LCRP). Nicht börsennotierte Unternehmen sind Unternehmen, deren Aktien nicht an einer Börse notiert sind und gehandelt werden; nicht börsennotierte Unternehmen können jedoch eine unbegrenzte Anzahl von Aktionären/Anteilseignern haben, um Kapital für kommerzielle Vorhaben zu beschaffen (UCRP). Börsennotierte Fonds sind Fonds, deren Anteile an einer Börse notiert sind und gehandelt werden (LFND). Nicht börsennotierte Fonds sind Fonds, deren Anteile nicht an einer Börse notiert sind und gehandelt werden (UFND). In Partnerschaften handelt es beim Sponsor um eine Gruppe von Einzelpersonen, die eine rechtliche Partnerschaft bilden, in der Gewinne und Verbindlichkeiten geteilt werden (PSHP). Privatperson (INDV) |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL11 |
Art des rechtlichen Verfahrens |
Art des Insolvenzverfahrens, in dem sich der Schuldner derzeit befindet:
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL12 |
Bezeichnung des rechtlichen Verfahrens |
Bezeichnung des rechtlichen Verfahrens, die Aufschluss darüber gibt, wie weit das entsprechende Verfahren fortgeschritten ist, je nach Land, in dem sich der Schuldner befindet. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL13 |
Abgeschlossene rechtliche Verfahren |
Beschreibung der für den Schuldner abgeschlossenen rechtlichen Verfahren. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL14 |
Datum der Einleitung des aktuellen rechtlichen Verfahrens |
Datum, an dem der Schuldner in das aktuelle rechtliche Verfahren eingetreten ist. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL15 |
Datum der Bestellung des Insolvenzverwalters |
Datum, an dem der Insolvenzverwalter bestellt wurde. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL16 |
Zahl der derzeitigen Urteile |
Zahl der ausstehenden gerichtlichen Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Schuldner. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL17 |
Zahl der vollstreckten Urteile |
Zahl der abgeschlossenen gerichtlichen Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Schuldner. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL18 |
Datum der externen Zahlungsaufforderung |
Datum des Versands einer Zahlungsaufforderung durch einen im Namen des Instituts handelnden Anwalt. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL19 |
Datum des Schreibens über den Rechtsvorbehalt |
Datum des Schreibens über den Rechtsvorbehalt des Instituts |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL20 |
Gerichtliche Zuständigkeit |
Sitz des Gerichts, bei dem der Fall verhandelt wird. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL21 |
Datum des Erhalts des Räumungsbescheids |
Datum der Erteilung des Räumungsbescheids durch das Gericht |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL22 |
Anmerkungen zu anderen Verfahren im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten |
Weitere Anmerkungen/Einzelheiten, sofern es weitere Rechtsverfahren gibt. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL23 |
Anwendbares Recht |
Recht des Landes, dem die Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition unterliegt. Dies muss nicht notwendigerweise das Land der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition sein. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL24 |
Beschreibung der Rückzahlung |
Beschreibung des spezifischen Rückzahlungsprofils, wenn im Feld „Tilgungsart“ die Angabe „Sonstige“ erfolgte. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL25 |
Beginn des tilgungsfreien Zeitraums |
Startdatum des Zeitraums, in dem nur laufende Zinsen gezahlt werden. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL26 |
Ende des tilgungsfreien Zeitraums |
Enddatum des Zeitraums, in dem nur Zinsen gezahlt werden. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL27 |
Beginn der Periode mit fester Verzinsung |
Startdatum der Periode mit fester Verzinsung. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL28 |
Ende der Periode mit fester Verzinsung |
Enddatum der Periode mit fester Verzinsung. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL29 |
Aktueller Zinsumwandlungssatz |
Aktueller Zinsumwandlungssatz gemäß der Vereinbarung über die zugrunde liegenden Risikopositionen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL30 |
Letztes Zahlungsdatum |
Datum, an dem die letzte Zahlung geleistet wurde. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL31 |
Syndizierter Anteil |
Prozentsatz des vom Institut gehaltenen Anteils, für den im Feld „Syndiziert“ im entsprechenden Anhang für die notleidende Risikoposition „Ja“ angegeben wird. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL32 |
Beginn des MARP-Prozesses |
Datum, an dem die zugrunde liegende Risikoposition in den aktuellen MARP-Status eingetreten ist. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL33 |
MARP-Status |
Status des derzeitigen Verfahrens zum Abbau im Rückstand befindlicher Hypothekenzahlungen (MARP):
|
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL34 |
Externe Einziehungen |
Indikator für die Vorbereitung externer Einziehungen auf Ebene des Schuldners oder auf Ebene einer zugrunde liegenden Risikoposition. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL35 |
Rückzahlungsplan |
Indikator für die Vereinbarung eines Rückzahlungsplans mit der externen Inkassoagentur. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL36 |
Stundung |
Indikator für die Vorbereitung von Stundungen auf Ebene des Schuldners oder auf Ebene einer zugrunde liegenden Risikoposition. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL37 |
Datum der ersten Stundung |
Datum, an dem die erste Stundung erfolgte. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL38 |
Zahl bisheriger Stundungen |
Zahl in der Vergangenheit erfolgter Stundungen |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL39 |
Kapitalverzicht |
Höhe des im Rahmen der laufenden Stundung erlassenen Kapitals, einschließlich eines von externen Inkassoagenturen vereinbarten Kapitalverzichts. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL40 |
Datum des Kapitalverzichts |
Datum des Kapitalverzichts. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL41 |
Enddatum der Stundung |
Datum, an dem die derzeitige Stundungsvereinbarung endet. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEL42 |
Unter die Stundung fallender Rückzahlungsbetrag |
Höhe der periodischen Rückzahlung, die das Institut und der Schuldner in den derzeitigen Stundungsmodalitäten vereinbart haben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
Angaben zu Sicherheiten |
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NPEC1 |
Eindeutige Kennung |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld NPEL1. |
NEIN |
NEIN |
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NPEC2 |
Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld NPEL3 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||
NPEC3 |
Ursprüngliche Kennung der Sicherheit |
Ursprüngliche eindeutige Kennung, die der Sicherheit oder Garantie zugewiesen wurde. Sind aufgrund der Art der zugrunde liegenden Risikoposition die Anhänge II, III, IV oder IX auszufüllen, muss die Eingabe in diesem Feld der Eingabe im Feld „Ursprüngliche Kennung der Sicherheit“ im Meldebogen für diese spezifische Sicherheit entsprechen (d. h. dieses Feld muss mit der Angabe in den Feldern RREC3, CREC3, CRPC3 bzw. ESTC3 Kennung übereinstimmen). Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||
NPEC4 |
Neue Kennung der Sicherheit |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes NPEC3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Sind aufgrund der Art der zugrunde liegenden Risikoposition die Anhänge II, III, IV oder IX auszufüllen, muss diese neue Kennung der Eingabe im Feld „Neue Kennung der Sicherheit“ im Meldebogen für diese spezifische Sicherheit entsprechen (d. h. dieses Feld muss mit der Angabe in den Feldern RREC4, CREC4, CRPC4 bzw. ESTC4 Kennung übereinstimmen). Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in NPEC3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||
NPEC5 |
Höhe der Mehrwertsteuer |
Betrag der bei der Veräußerung dieses Postens zu zahlenden Mehrwertsteuer. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC6 |
Fortschritt der Arbeiten |
Prozentualer Anteil der seit Baubeginn abgeschlossenen Arbeiten. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC7 |
Status der Vollstreckung |
Stand des Vollstreckungsverfahrens, in dem sich die Sicherheit zum Stichtag befindet (z. B. bei Zwangsverwaltung). |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC8 |
Status der Vollstreckung durch Dritte |
Haben andere gesicherte Gläubiger Schritte unternommen, um Ansprüche auf die Sicherheit durchsetzen? |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC9 |
Zugewiesener Hypothekenbetrag |
Gesamtbetrag der Immobiliensicherheiten zugewiesenen Hypothek. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC10 |
Höherrangige zugrunde liegende Risikopositionen |
Anzahl höherrangiger Rechte auf zugrunde liegende Risikopositionen, die durch die Sicherheit unterlegt sind, die nicht durch das Institut gehalten wird und nicht Bestandteil des Portfolios ist. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC11 |
Beschreibung der Vollstreckung |
Anmerkungen oder Beschreibung des Status der Vollstreckung |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC12 |
Gerichtlich festgestellter Betrag |
Durch gerichtliche Prüfung festgestellter Betrag der Immobilie/der Sicherheit. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC13 |
Datum der gerichtlichen Prüfung |
Datum der gerichtlichen Prüfung. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC14 |
Marktpreis |
Preis der Immobilie/Sicherheit auf dem Markt. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC15 |
Angebotspreis |
Höchstes Preisangebot potenzieller Käufer. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC16 |
Datum, an dem die Immobilie für den Verkauf vorbereitet wird |
Datum, an dem die Immobilie/Sicherheit für den Verkauf vorbereitet wird. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC17 |
Datum, an dem der Verkauf der Immobilie angekündigt wird |
Datum, an dem die Sicherheit auf dem Markt beworben wird. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC18 |
Datum, ab dem die Immobilie zum Verkauf angeboten wird |
Datum des Verkaufsangebots auf dem Markt. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC19 |
Vereinbartes Verkaufsdatum |
Vereinbartes Verkaufsdatum. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC20 |
Vertragsdatum |
Vertragsdatum. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC21 |
Erstes Auktionsdatum |
Datum der ersten Auktion zum Verkauf der Immobilie/Sicherheit. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC22 |
Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die erste Auktion |
Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die erste Auktion, d. h. gerichtlich verlangter Mindestpreis. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC23 |
Nächstes Auktionsdatum |
Datum der planmäßig nächsten Auktion zum Verkauf der Immobilie/Sicherheit. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC24 |
Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die nächste Auktion |
Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die nächste Auktion, d. h. gerichtlich verlangter Mindestpreis. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC25 |
Letztes Auktionsdatum |
Datum der letzten Auktion zum Verkauf der Immobilie/Sicherheit. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC26 |
Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die letzte Auktion |
Gerichtlich festgelegter Mindestpreis für die letzte Auktion, d. h. gerichtlich verlangter Mindestpreis. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEC27 |
Zahl ergebnisloser Auktionen |
Anzahl bisheriger ergebnisloser Auktionen für die Immobilie/Sicherheit. |
JA |
JA |
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Angaben zu bisherigen Einziehungen |
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NPEH1 |
Eindeutige Kennung |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld NPEL1. |
NEIN |
NEIN |
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NPEH2 |
Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Eindeutige Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition Die Angabe muss der Kennung in Feld NPEL3 entsprechen. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||
NPEH[3-38] |
Negativsaldo im Monat n |
Aufstellung nicht gezahlter Gesamtbeträge in den 36 Monaten vor dem Datenstichtag mit Meldung jedes monatlichen Betrags in einem getrennten Feld, beginnend mit dem jüngsten Monat in Feld NPEH3 und endend mit dem am längsten verstrichenen Monat in Feld NPEH38. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEH[39-74] |
Aufstellung der überfälligen Salden im Monat n |
Aufstellung überfälliger Gesamtbeträge in den 36 Monaten vor dem Datenstichtag mit Meldung jedes monatlichen Betrags in einem getrennten Feld, beginnend mit dem jüngsten Monat in Feld NPEH39 und endend mit dem am längsten verstrichenen Monat in Feld NPEH74. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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NPEH[75-110] |
Aufstellung der nicht aus dem Verkauf von Sicherheiten stammenden Rückzahlungen im Monat n |
Rückzahlungen des Schuldners in den 36 Monaten vor dem Datenstichtag ohne Berücksichtigung des Verkaufs von Sicherheiten, aber einschließlich Einziehungen durch externe Inkassoagenturen, mit Meldung jedes monatlichen Betrags in einem getrennten Feld, beginnend mit dem jüngsten Monat in Feld NPEH75 und endend mit dem am längsten verstrichenen Monat in Feld NPEH110. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||
NPEH[111-146] |
Aufstellung der Rückzahlungen aus dem Verkauf von Sicherheiten im Monat n |
Rückzahlungen aus dem Verkauf von Sicherheiten in den 36 Monaten vor dem Datenstichtag, mit Meldung jedes monatlichen Betrags in einem getrennten Feld, beginnend mit dem jüngsten Monat in Feld NPEH111 und endend mit dem am längsten verstrichenen Monat in Feld NPEH146. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
ANHANG XI
ANGABEN ZU ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN — FORDERUNGSGEDECKTE GELDMARKTPAPIERE
Feld-code |
Bezeichnung des feldes |
Inhalt der meldung |
ND1-ND4 zulässig? |
ND5 zulässig? |
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Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen |
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IVAL1 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Programm |
Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 diesem ABCP-Programm zugewiesene eindeutige Kennung. |
NEIN |
NEIN |
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IVAL2 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion |
Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 dieser ABCP-Transaktion zugewiesene eindeutige Kennung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL3 |
Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Eindeutige Kennung der Art der zugrunde liegenden Risikoposition. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
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IVAL4 |
Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes IVAL3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in IVAL3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL5 |
Art der zugrunde liegenden Risikoposition |
Wählen Sie die Art der zugrunde liegenden Risikoposition aus, die Teil dieser Transaktion ist:
|
NEIN |
NEIN |
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IVAL6 |
Datenstichtag |
Datenstichtag für diese Meldung. |
NEIN |
NEIN |
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IVAL7 |
Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 1 |
Geografische Region, in der der höchste Betrag der zugrunde liegenden Risikopositionen dieser Art belegen ist (Wiederbeschaffungswert der Risikopositionen zum Datenstichtag). Anzugeben ist entweder der Verwahrort der Sicherheit (bei besicherten zugrunde liegenden Risikopositionen) oder der Aufenthaltsort des Schuldners (bei unbesicherten zugrunde liegenden Risikopositionen). Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“. |
JA |
JA |
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IVAL8 |
Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 2 |
Geografische Region, in der der zweithöchste Betrag der zugrunde liegenden Risikopositionen dieser Art belegen ist (Wiederbeschaffungswert der Risikopositionen zum Datenstichtag). Anzugeben ist entweder der Verwahrort der Sicherheit (bei besicherten zugrunde liegenden Risikopositionen) oder der Aufenthaltsort des Schuldners (bei unbesicherten zugrunde liegenden Risikopositionen). Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL9 |
Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 3 |
Geografische Region, in der der dritthöchste Betrag der zugrunde liegenden Risikopositionen dieser Art belegen ist (Wiederbeschaffungswert der Risikopositionen zum Datenstichtag). Anzugeben ist entweder der Verwahrort der Sicherheit (bei besicherten zugrunde liegenden Risikopositionen) oder der Aufenthaltsort des Schuldners (bei unbesicherten zugrunde liegenden Risikopositionen). Gibt es keine NUTS-3-Klassifizierung von Eurostat (z. B. in einem Nicht-EU-Land), so ist der zweistellige Ländercode im Format {COUNTRYCODE_2} anzugeben, gefolgt von „ZZZ“. |
JA |
JA |
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IVAL10 |
Klassifizierung der geografischen Region |
Angabe des Jahres der in den Feldern der geografischen Region angegebenen NUTS-3-Klassifizierung, z. B. 2013 für NUTS-3 2013. Bei der Datenmeldung muss in allen Feldern der geografischen Region für jede zugrunde liegende Risikoposition und über alle zugrunde liegenden Risikopositionen hinweg durchgängig die gleiche Klassifizierung verwendet werden. So ist es beispielsweise nicht zulässig, bei der Meldung in einigen Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegenden Risikopositionen NUTS-3 2006 und bei der Meldung in anderen Feldern, die sich auf dieselbe Risikoposition beziehen, NUTS-3 2013 zu verwenden. Genauso wenig ist es zulässig, bei der gleichen Datenmeldung in Feldern der geografischen Region für bestimmte zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2006 und für andere zugrunde liegende Risikopositionen NUTS-3 2013 zu verwenden. |
JA |
JA |
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IVAL11 |
Aktueller Kapitalsaldo |
Gesamtbetrag der ausstehenden Kapitalbilanz zum Datenstichtag für diese Art von Risikopositionen. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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IVAL12 |
Anzahl der zugrunde liegenden Risikopositionen |
Anzahl der verbrieften zugrunde liegenden Risikopositionen dieser Art. |
JA |
NEIN |
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IVAL13 |
Risikopositionen in EUR |
Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für auf EUR lautende Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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IVAL14 |
Risikopositionen in GBP |
Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für auf GBP lautende Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL15 |
Risikopositionen in USD |
Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für auf USD lautende Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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IVAL16 |
Sonstige Risikopositionen |
Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für nicht auf EUR, GBP oder USD lautende Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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IVAL17 |
Maximale Restlaufzeit |
Längste Restlaufzeit in Monaten für alle Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag. |
JA |
JA |
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IVAL18 |
Durchschnittliche Restlaufzeit |
Durchschnittliche Restlaufzeit in Monaten zum Datenstichtag, gewichtet nach dem aktuellen Saldo zum Datenstichtag, für alle Risikopositionen dieser Art. |
JA |
JA |
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IVAL19 |
Aktuelle Beleihungsquote |
Auf der Grundlage der aktuellen Salden aller Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag gewichtete durchschnittliche Beleihungsquote (LTV). Bei nicht erstrangigen Sicherungsrechten ist dies die kombinierte oder Gesamt-LTV. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL20 |
Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen |
Auf der Grundlage der aktuellen Salden aller Risikopositionen dieser Art zum Datenstichtag gewichtetes durchschnittliches Schulden-Einkommen-Verhältnis des Schuldners. Schulden werden definiert als ausstehender Gesamtkapitalsaldo der ausstehenden zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die bei der Verbriefung als Kapital klassifiziert werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen. Einkommen wird definiert als kombiniertes Einkommen, d. h. Summe aus Primär- und (falls zutreffend) Sekundäreinkommen. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL21 |
Tilgungsart |
Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für Risikopositionen dieser Art mit endfälliger Tilgung, Schlussraten-Tilgung oder einer anderen Tilgungsvereinbarung, die nicht Französisch, Deutsch oder ein fester Tilgungsplan ist. Für die Zwecke dieses Felds gelten folgende Definitionen:
Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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IVAL22 |
Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen in Abständen von mehr als einem Monat |
Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für Risikopositionen dieser Art, bei denen der Zeitraum zwischen fälligen Kapitalrückzahlungen mehr als einen Monat beträgt (z. B. vierteljährlich, halbjährlich, jährlich, endfällig, Null-Kupon, Sonstige). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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IVAL23 |
Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen in Abständen von mehr als einem Monat |
Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für Risikopositionen dieser Art, bei denen der Zeitraum zwischen fälligen Zinszahlungen mehr als einen Monat beträgt (z. B. vierteljährlich, halbjährlich, jährlich, endfällig, Null-Kupon, Sonstige). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL24 |
Forderungen mit variabler Verzinsung |
Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für Risikopositionen dieser Art mit variablem Zinssatz zum Datenstichtag. „Variabel“ bezeichnet einen Satz, der an einen der folgenden Werte gebunden ist: LIBOR (jede Währung und Laufzeit), EURIBOR (jede Währung und Laufzeit), Basissatz einer Zentralbank (BoE, EZB usw.), variabler Standardsatz des Originator oder ähnliche Vereinbarungen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL25 |
Finanzierter Betrag |
Betrag zugrunde liegender Risikopositionen, die zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Stichtag für die Übermittlung dieser Daten bei dieser Transaktion vom Originator gekauft und durch Geldmarktpapiere finanziert wurden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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IVAL26 |
Verwässerungen |
Gesamtkapitalminderungen bei zugrunde liegenden Risikopositionen dieser Art in der Periode. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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IVAL27 |
Zurückgekaufte Risikopositionen |
Ausstehender Gesamtkapitalsaldo für Risikopositionen dieser Art, die zwischen dem unmittelbar vorhergehenden Datenstichtag und dem aktuellen Datenstichtag vom Originator/Sponsor zurückgekauft (und dadurch aus dem Pool der zugrunde liegenden Risikopositionen herausgenommen) wurden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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IVAL28 |
Bei Verbriefung ausgefallene Risikopositionen oder bonitätsbeeinträchtigte Risikopositionen |
Gemäß Artikel 24 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2017/2402 Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die zum Zeitpunkt der Verbriefung entweder ausgefallene Risikopositionen oder Risikopositionen gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität im Sinne des genannten Artikels waren. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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IVAL29 |
Ausgefallene Risikopositionen |
Zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalsaldo ausgefallener Risikopositionen auf der Grundlage der in den Verbriefungsunterlagen enthaltenen Ausfalldefinition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL30 |
Ausgefallene Risikopositionen im Sinne der Eigenmittelverordnung |
Zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalsaldo ausgefallener Risikopositionen auf der Grundlage der in Artikel 178 der Verordnung (EU) 575/2013 enthaltenen Ausfalldefinition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL31 |
Bruttoausbuchungen in der Periode |
Nennwert der Bruttoausbuchungen (d. h. vor Rückflüssen) für die Periode. Ausbuchung gemäß Festlegung in der Verbriefung oder alternativ gemäß üblicher Praxis des Kreditgebers. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL32 |
Rückstände 1-29 Tage |
Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 1 und 29 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL33 |
Rückstände 30-59 Tage |
Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 30 und 59 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL34 |
Rückstände 60-89 Tage |
Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 60 und 89 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art. |
JA |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||
IVAL35 |
Rückstände 90-119 Tage |
Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 90 und 119 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art. |
JA |
JA |
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IVAL36 |
Rückstände 120-149 Tage |
Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 120 und 149 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art. |
JA |
JA |
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IVAL37 |
Rückstände 150-179 Tage |
Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 150 und 179 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art. |
JA |
JA |
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IVAL38 |
Rückstände 180+ Tage |
Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum von 180 Tagen und mehr fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art. |
JA |
JA |
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IVAL39 |
Umstrukturierte Risikopositionen |
Anteil der Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurden. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Berechnung des Anteils als aktueller Gesamtsaldo dieser Risikopositionen, dividiert durch den aktuellen Gesamtsaldo von Risikopositionen dieser Art, zum Datenstichtag. |
JA |
JA |
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IVAL40 |
Umstrukturierte Risikopositionen (0 bis 1 Jahr vor Übertragung) |
Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt im letzten Jahr vor dem Datum der Übertragung auf oder Abtretung an die Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurden. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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IVAL41 |
Umstrukturierte Risikopositionen (1 bis 3 Jahre vor Übertragung) |
Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten drei Jahren, nicht aber im letzten Jahr vor dem Datum der Übertragung auf oder Abtretung an die Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurden. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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IVAL42 |
Umstrukturierte Risikopositionen (mehr als 3 Jahre vor Übertragung) |
Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt vor mehr als drei Jahren vor dem Datum der Übertragung auf oder Abtretung an die Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurden. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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IVAL43 |
Umstrukturierte Risikopositionen (Zinssatz) |
Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, deren Zinssatz vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung des Zinssatzes gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren und Vertragsstrafen, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte, zinsrelevante Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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IVAL44 |
Umstrukturierte Risikopositionen (Rückzahlungsplan) |
Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, deren Rückzahlungsplan vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung des Rückzahlungsplans gelten jegliche stundungsbedingte, für den Rückzahlungsplan relevante Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen und den Zeitpunkt der Rückzahlung, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte, für den Rückzahlungsplan relevante Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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IVAL45 |
Umstrukturierte Risikopositionen (Fälligkeit) |
Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, deren Fälligkeitsprofil vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung des Fälligkeitsprofils gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich der Verlängerung der Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte, für die Fälligkeit relevante Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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IVAL46 |
Umstrukturierte Risikopositionen (0 bis 1 Jahr vor Übertragung und keine neuen Rückstände) |
Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor im letzten Jahr vor dem Datum der Übertragung auf oder Abtretung an die Verbriefungszweckgesellschaft umstrukturiert wurden UND im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 seit dem Datum der Umstrukturierung zu keinem Zeitpunkt Zahlungsrückstände (im Hinblick auf Kapital- oder Zinszahlungen) aufgewiesen haben. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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IVAL47 |
Umstrukturierte Risikopositionen (keine neuen Rückstände) |
Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt umstrukturiert wurden UND im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 seit dem Datum der Umstrukturierung zu keinem Zeitpunkt Zahlungsrückstände (im Hinblick auf Kapital- oder Zinszahlungen) aufgewiesen haben. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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IVAL48 |
Umstrukturierte Risikopositionen (neue Rückstände) |
Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor zu einem beliebigen Zeitpunkt umstrukturiert wurden UND im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 seit dem Datum der Umstrukturierung zu einem beliebigen Zeitpunkt Zahlungsrückstände (im Hinblick auf Kapital- oder Zinszahlungen) aufgewiesen haben. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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IVAL49 |
Umstrukturierte Risikopositionen (Sonstige) |
Angabe des ausstehenden Gesamtkapitalsaldos für Risikopositionen dieser Art, die vom Originator/Sponsor im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 umstrukturiert wurden, außer Umstrukturierungen, die bereits in den Feldern IVAL43, IVAL44 und IVAL45 erfasst wurden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
ANHANG XII
INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER — VERBRIEFUNG NICHT FORDERUNGSGEDECKTER GELDMARKTPAPIERE
Feld-code |
Bezeichnung des feldes |
Inhalt der meldung |
ND1-ND4 zulässig? |
ND5 zulässig? |
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Angaben zu Verbriefungen |
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IVSS1 |
Eindeutige Kennung |
Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. |
NEIN |
NEIN |
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IVSS2 |
Datenstichtag |
Datenstichtag für diese Meldung. Die Angabe muss mit dem Datenstichtag in den Meldebögen über die zugrunde liegende Risikoposition übereinstimmen. |
NEIN |
NEIN |
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IVSS3 |
Bezeichnung der Verbriefung |
Angabe der Bezeichnung der Verbriefung. |
NEIN |
NEIN |
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IVSS4 |
Bezeichnung der meldenden Stelle |
Vollständige juristische Bezeichnung der gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 benannten Einrichtung; diese Bezeichnung muss mit der Bezeichnung übereinstimmen, die für diese Einrichtung in Feld SESP3 (Abschnitt „Angaben zur Gegenpartei“) gemeldet wurde. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
NEIN |
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IVSS5 |
Kontaktperson der meldenden Stelle |
Vor- und Nachname der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind. |
NEIN |
NEIN |
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IVSS6 |
Kontaktperson der meldenden Stelle — Telefonnummer |
Telefonnummer (Durchwahl) der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind. |
NEIN |
NEIN |
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IVSS7 |
Kontaktperson der meldenden Stelle — E-Mail |
Direkte E-Mailadresse der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind. |
NEIN |
NEIN |
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IVSS8 |
Verfahren des Risikoselbstbehalts |
Strategie zur Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts in der EU (z. B. Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):
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NEIN |
NEIN |
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IVSS9 |
Träger des Risikoselbstbehalts |
Welche Stelle behält den materiellen Nettoanteil gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):
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NEIN |
NEIN |
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IVSS10 |
Art der zugrunde liegenden Risikoposition |
Angabe der Art der zugrunde liegenden Risikoposition der Verbriefung. Wenn mehrere Arten der nachstehenden Liste vorhanden sind, ist „Gemischt“ anzugeben (mit Ausnahme von Verbriefungen, deren zugrunde liegende Risikopositionen ausschließlich aus einer Kombination von Verbraucherkrediten und Kfz-Krediten oder Kfz-Leasing bestehen, für die „Verbraucherkredite“ anzugeben ist):
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NEIN |
NEIN |
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IVSS11 |
Verfahren der Risikoübertragung |
Im Hinblick auf die Risikoübertragung handelt es sich um eine „traditionelle Verbriefung“ im Sinne von Artikel 242 Nummern 13 und 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 („True-Sale“-Verbriefung). |
NEIN |
NEIN |
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IVSS12 |
Trigger-Bewertungen/Quoten |
Ist im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag ein Trigger-Ereignis eingetreten (z. B. Zahlungsverzüge, Verwässerung, Ausfall, Verlust, Nicht-Substitution, Nicht-Revolvieren oder ähnliche Ereignisse im Zusammenhang mit der Risikoposition, die sich auf die Verbriefung auswirken)? Darunter fallen auch PDL-Sollsalden (Principal Deficiency Ledger) oder Vermögenswert-Defizite. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||
IVSS13 |
Ende der revolvierenden Periode/Anlaufphase |
Angabe des Datums, an dem die revolvierende Periode oder Anlaufphase der Verbriefung planmäßig endet. Bei revolvierender Periode ohne planmäßiges Enddatum ist der Fälligkeitstermin der Verbriefung anzugeben. |
NEIN |
JA |
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IVSS14 |
Kapitalrückflüsse in der Periode |
Während der Periode eingegangene Bruttokapitalrückflüsse. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
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IVSS15 |
Zinsrückflüsse in der Periode |
Während der Periode eingegangene Bruttozinsrückflüsse. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
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IVSS16 |
Kapitaleingänge in der Periode |
Eingänge in der Periode, die als Kapital behandelt werden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
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IVSS17 |
Zinseingänge in der Periode |
Eingänge in der Periode, die als Einnahmen behandelt werden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
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IVSS18 |
Ziehungen im Rahmen der Liquiditätsfazilität |
Wenn die Verbriefung mit einer Liquiditätsfazilität verbunden ist, Bestätigung, ob in dem Zeitraum, der am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht. |
NEIN |
JA |
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IVSS19 |
Überschussmarge der Verbriefung |
Angabe des Betrags der nach Anwendung aller derzeit geltenden Wasserfallphasen verbleibenden Mittel (sogenannte „Überschussmarge“). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
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IVSS20 |
„Trapping“-Mechanismus für die Überschussmarge |
Die Überschussmarge bleibt in der Verbriefung „gefangen“ (z. B. in einem gesonderten Rücklagenkonto). |
NEIN |
NEIN |
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IVSS21 |
Aktuelle Übersicherung |
Aktuelle Übersicherung der Verbriefung, berechnet als Verhältnis zwischen (der Summe des zum Datenstichtag ausstehenden Kapitalsaldos aller zugrunde liegenden Risikopositionen ohne als ausgefallen eingestufte Risikopositionen) und (der Summe des zum Datenstichtag ausstehenden Kapitalsaldos aller Tranchen/Anleihen). |
NEIN |
NEIN |
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IVSS22 |
Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate |
Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Risikopositionen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht [(Summe der außerplanmäßigen Kapitalrückzahlungen bei Ende der letzten Einziehungsperiode)/(Gesamtkapitalsaldo bei Beginn der Einziehungsperiode)]. Die periodische CPR wird wie folgt annualisiert:
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NEIN |
NEIN |
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IVSS23 |
Verwässerungen |
Gesamtkapitalminderungen bei Risikopositionen in der Periode. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
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IVSS24 |
Bruttoausbuchungen in der Periode |
Gesamtbetrag der Bruttoausbuchungen (d. h. vor Rückflüssen) für die Periode. Ausbuchung gemäß Festlegung in der Verbriefung oder alternativ gemäß üblicher Praxis des Kreditgebers. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
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IVSS25 |
Zurückgekaufte Risikopositionen |
Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, die vom Originator/Sponsor zwischen dem unmittelbar vorhergehenden Datenstichtag und dem aktuellen Datenstichtag zurückgekauft wurden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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IVSS26 |
Umstrukturierte Risikopositionen |
Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, die vom Originator/Sponsor zwischen dem unmittelbar vorhergehenden Datenstichtag und dem aktuellen Datenstichtag umstrukturiert wurden. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
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IVSS27 |
Annualisierte konstante Ausfallquote |
Annualisierte konstante Ausfallquote (CDR) der zugrunde liegenden Risikopositionen, basierend auf der letzten periodischen CDR. Die periodische CDR entspricht [(aktueller Gesamtsaldo der in der Periode als ausgefallen eingestuften zugrunde liegenden Risikopositionen)/(aktueller Gesamtsaldo der bei Beginn der Periode nicht ausgefallenen zugrunde liegenden Risikopositionen)]. Dieser Wert wird wie folgt annualisiert:
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NEIN |
NEIN |
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IVSS28 |
Ausgefallene Risikopositionen |
Zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag der zum Datenstichtag ausgefallenen Risikopositionen auf der Grundlage der in den Verbriefungsunterlagen enthaltenen Ausfalldefinition. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
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IVSS29 |
Ausgefallene Risikopositionen im Sinne der Eigenmittelverordnung |
Zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag der zum Datenstichtag ausgefallenen Risikopositionen auf der Grundlage der Ausfalldefinition gemäß Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
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IVSS30 |
Risikogewichtungsansatz |
Angabe des vom Originator verwendeten Risikogewichtungsansatzes zur Ermittlung des Risikogewichts der zugrunde liegenden Risikopositionen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013: Standardansatz (STND) Basis-IRB-Ansatz (FIRB) Fortgeschrittener IRB-Ansatz (ADIR) |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||
IVSS31 |
Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,00 %,0,10 %) |
Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 0,00 % <= x < 0,10 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden. Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben. |
NEIN |
JA |
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IVSS32 |
Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,10 %,0,25 %) |
Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 0,10 % <= x < 0,25 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden. Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben. |
NEIN |
JA |
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IVSS33 |
Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,25 %,1,00 %) |
Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 0,25 % <= x < 1,00 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden. Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben. |
NEIN |
JA |
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IVSS34 |
Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [1,00 %,7,50 %) |
Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 1,00 % <= x < 7,50 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden. Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben. |
NEIN |
JA |
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IVSS35 |
Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [7,50 %,20,00 %) |
Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 7,50 % <= x < 20,00 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden. Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben. |
NEIN |
JA |
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IVSS36 |
Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [20,00 %,100,00 %] |
Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 20,00 % <= x < 100,00 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden. Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben. |
NEIN |
JA |
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IVSS37 |
Intern geschätzte Verlustquote bei Ausfall |
Letzte vom Originator für die zugrunde liegende Risikoposition vorgenommene Schätzung der Verlustquote bei Ausfall in einem Abschwungszenario, gewichtet anhand des zum Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalsaldos der ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen. Ist die Berechnung der Verlustquote bei Ausfall nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben. |
NEIN |
JA |
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IVSS38 |
Rückstände 1-29 Tage |
Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 1 und 29 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art. |
NEIN |
NEIN |
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IVSS39 |
Rückstände 30-59 Tage |
Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 30 und 59 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen. |
NEIN |
NEIN |
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IVSS40 |
Rückstände 60-89 Tage |
Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 60 und 89 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen. |
NEIN |
NEIN |
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IVSS41 |
Rückstände 90-119 Tage |
Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 90 und 119 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen. |
NEIN |
NEIN |
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IVSS42 |
Rückstände 120-149 Tage |
Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 120 und 149 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen. |
NEIN |
NEIN |
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IVSS43 |
Rückstände 150-179 Tage |
Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 150 und 179 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||
IVSS44 |
Rückstände 180+ Tage |
Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in 180 Tagen und mehr fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen. |
NEIN |
NEIN |
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Angaben zu Test/Ereignis/Trigger |
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IVSR1 |
Eindeutige Kennung |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld IVSS1. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||
IVSR2 |
Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger |
Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
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IVSR3 |
Neue Kennung für Test/Ereignis/Trigger |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes IVSR2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in IVSR2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
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IVSR4 |
Beschreibung |
Beschreibung von Test/Ereignis/Trigger, einschließlich jeglicher Formeln. Dies ist ein Freitextfeld. Die Beschreibung sollte jedoch alle Formeln und wichtigen Definitionen enthalten, die es einem Anleger/potenziellen Anleger ermöglichen, sich ein vernünftiges Bild von Test/Ereignis/Trigger sowie den damit verbundenen Bedingungen und Folgen zu machen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||
IVSR5 |
Schwellenwert |
Angabe des Werts, bei dem je nach Art des gemeldeten Tests/Ereignisses/Triggers der Test als erfüllt bzw. der Trigger als ausgelöst bzw. eine andere Maßnahme als eingetreten gilt. Bei nicht numerischem Test/Ereignis/Trigger ist ND5 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||
IVSR6 |
Tatsächlicher Wert |
Angabe des tatsächlichen Werts des Maßes, an das der Schwellenwert angelegt wird. Bei nicht numerischem Test/Ereignis/Trigger ist ND5 anzugeben. Prozentsätze sind als Prozentpunkte anzugeben, z. B. 99,50 für 99,50 % oder 0,006 für 0,006 %. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||
IVSR7 |
Status |
Befindet sich Test/Ereignis/Trigger zum Datenstichtag im Status „Verstoß“ (d. h. der Test bzw. die Trigger-Bedingungen wurden nicht erfüllt)? |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||
IVSR8 |
Abhilfefrist |
Angabe der Höchstzahl von Tagen, die gewährt werden, um diesen Test/Ereignis/Trigger wieder in Konformität mit dem geforderten Wert zu bringen. Wenn kein solcher Zeitraum gewährt wird (d. h. wenn es keine Abhilfefrist gibt), ist 0 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||
IVSR9 |
Berechnungshäufigkeit |
Angabe der Anzahl der Kalendertage zwischen den Berechnungen des Tests. Verwendung runder Zahlen, d. h. 7 für wöchentlich, 30 für monatlich, 90 für vierteljährlich und 365 für jährlich. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||
IVSR10 |
Folgen von Verstößen |
Angabe der in den Verbriefungsunterlagen vorgesehenen Folgen bei Problemen im Hinblick auf diese Tests/Ereignisse/Trigger (d. h. Verstoß):
|
NEIN |
NEIN |
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Angaben zum Cashflow |
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IVSF1 |
Eindeutige Kennung |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld IVSS1. |
NEIN |
NEIN |
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IVSF2 |
Ursprüngliche Kennung des Cashflow-Postens |
Ursprüngliche eindeutige Kennung des Cashflow-Postens. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
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IVSF3 |
Neue Kennung des Cashflow-Postens |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes IVSF2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in IVSF2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||
IVSF4 |
Cashflow-Posten |
Auflistung des Cashflow-Postens. Dieses Feld ist in der Zahlungsrangfolge für Ein- oder Ausgänge zum Datenstichtag auszufüllen. Das heißt, jede Quelle von Mittelzuflüssen ist der Reihe nach aufzulisten, danach werden die Quellen von Mittelabflüssen aufgelistet. |
NEIN |
NEIN |
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IVSF5 |
In der Periode gezahlter Betrag |
Welche Mittel wurden gemäß Zahlungsrangfolge für diesen Posten ausgezahlt? Ausgezahlte Mittel sind als negativer Wert, eingegangene Mittel als positiver Wert auszuweisen. Der in einer bestimmten Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesene „in der Periode gezahlte Betrag“ zuzüglich der in der vorhergehenden Zeile (z. B. Zeile A) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel“ ergeben zusammen die in dieser Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel“. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
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IVSF6 |
Verfügbare Mittel |
Welche Mittel stehen für die Zahlungsrangfolge nach Anwendung des Cashflow-Postens zur Verfügung? Der in einer bestimmten Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesene „in der Periode gezahlte Betrag“ zuzüglich der in der vorhergehenden Zeile (z. B. Zeile A) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel“ ergeben zusammen die in dieser Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel“. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
ANHANG XIII
INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER — VERBRIEFUNG FORDERUNGSGEDECKTER GELDMARKTPAPIERE
Feld-code |
Bezeichnung des feldes |
Inhalt der meldung |
ND1-ND4 zulässig? |
ND5 zulässig? |
||||||||||||||
Angaben zum Programm |
||||||||||||||||||
IVAS1 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Programm |
Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 diesem ABCP-Programm zugewiesene eindeutige Kennung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||
IVAS2 |
Datenstichtag |
Datenstichtag für diese Meldung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||
IVAS3 |
Bezeichnung der meldenden Stelle |
Vollständige juristische Bezeichnung der gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 benannten Einrichtung; diese Bezeichnung muss mit der Bezeichnung übereinstimmen, die für diese Einrichtung in Feld SEAP3 (Abschnitt „Angaben zur Gegenpartei“) gemeldet wurde. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||
IVAS4 |
Kontaktperson der meldenden Stelle |
Vor- und Nachname der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||
IVAS5 |
Kontaktperson der meldenden Stelle — Telefonnummer |
Telefonnummer (Durchwahl) der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||
IVAS6 |
Kontaktperson der meldenden Stelle — E-Mail |
Direkte E-Mailadresse der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||
IVAS7 |
Trigger-Bewertungen/Quoten |
Ist im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag ein Trigger-Ereignis eingetreten (z. B. Zahlungsverzüge, Verwässerung, Ausfall, Verlust, Nicht-Substitution, Nicht-Revolvieren oder ähnliche Ereignisse im Zusammenhang mit der Risikoposition, die sich auf die Verbriefung auswirken)? Darunter fallen auch PDL-Sollsalden (Principal Deficiency Ledger) oder Vermögenswert-Defizite. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||
IVAS8 |
Nicht konforme Risikopositionen |
Gemäß Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 Angabe des Gesamtbetrags der Risikopositionen, ausgedrückt als aktueller Saldo zum Datenstichtag, die gegen die Anforderungen von Artikel 24 Absätze 9, 10 und 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 verstoßen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
JA |
JA |
||||||||||||||
IVAS9 |
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit |
Angabe der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit des diesem ABCP-Programm zugrunde liegenden Pools an Risikopositionen, ausgedrückt in Jahren. |
JA |
JA |
||||||||||||||
IVAS10 |
Verfahren des Risikoselbstbehalts |
Strategie zur Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts in der EU (z. B. Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||
IVAS11 |
Träger des Risikoselbstbehalts |
Welche Stelle behält den materiellen Nettoanteil gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||
Angaben zur Transaktion |
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IVAN1 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Programm |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung des ABCP-Programms wie in Feld IVAS1. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||
IVAN2 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion |
Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 dieser ABCP-Transaktion zugewiesene eindeutige Kennung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||
IVAN3 |
Datenstichtag |
Datenstichtag für diese Meldung. Die Angabe muss mit dem Datenstichtag übereinstimmen, der in den Meldebögen gemäß Anhang XI für die zugrunde liegende Risikoposition angegeben wurde. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||
IVAN4 |
NACE-Branchencode |
NACE-Branchencode des Originators gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||
IVAN5 |
Verfahren des Risikoselbstbehalts |
Strategie zur Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts in der EU (z. B. Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||
IVAN6 |
Träger des Risikoselbstbehalts |
Welche Stelle behält den materiellen Nettoanteil gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||
IVAN7 |
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit |
Angabe der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit des dieser Transaktion zugrunde liegenden Pools an Risikopositionen, ausgedrückt in Jahren. |
JA |
JA |
||||||||||||||
Angaben zu Test/Ereignis/Trigger |
||||||||||||||||||
IVAR1 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung der Transaktion wie in Feld IVAN2. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||
IVAR2 |
Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger |
Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||
IVAR3 |
Neue Kennung für Test/Ereignis/Trigger |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes IVAR2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in IVAR2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||
IVAR4 |
Beschreibung |
Beschreibung von Test/Ereignis/Trigger, einschließlich jeglicher Formeln. Dies ist ein Freitextfeld. Die Beschreibung sollte jedoch alle Formeln und wichtigen Definitionen enthalten, die es einem Anleger/potenziellen Anleger ermöglichen, sich ein vernünftiges Bild von Test/Ereignis/Trigger sowie den damit verbundenen Bedingungen und Folgen zu machen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||
IVAR5 |
Status |
Wurde der Test zum Datenstichtag erfüllt? Wurde ein Trigger ausgelöst? |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||
IVAR6 |
Folgen von Verstößen |
Angabe der in den Verbriefungsunterlagen vorgesehenen Folgen bei Problemen im Zusammenhang im Zusammenhang mit diesen Tests/Ereignissen/Triggern (d. h. Verstoß):
|
NEIN |
NEIN |
ANHANG XIV
INSIDERINFORMATIONEN ODER ANGABEN ZU SIGNIFIKANTEN EREIGNISSEN — VERBRIEFUNG NICHT FORDERUNGSGEDECKTER GELDMARKTPAPIERE
Feld-code |
Bezeichnung des feldes |
Inhalt der meldung |
ND1-ND4 zulässig? |
ND5 zulässig? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zu Verbriefungen |
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SESS1 |
Eindeutige Kennung |
Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS2 |
Datenstichtag |
Datenstichtag für diese Meldung. Wenn die Daten zusammen mit Daten über zugrunde liegende Risikopositionen und Anlegerberichte übermittelt werden, muss dieses Datum mit dem Datenstichtag übereinstimmen, der in den Meldebögen für die zugrunde liegende Risikoposition und den Anlegerbericht angegeben wurde. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS3 |
Nicht mehr STS |
Erfüllt die Verbriefung nicht mehr die STS-Anforderungen? Wenn die Verbriefung nie STS-Status hatte, ist ND5 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS4 |
Abhilfemaßnahmen |
Haben zuständige Behörden in Bezug auf diese Verbriefung Abhilfemaßnahmen ergriffen? Ist die Verbriefung keine STS-Verbriefung, so ist ND5 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS5 |
Administrative Schritte |
Haben zuständige Behörden administrative Schritte in Bezug auf diese Verbriefung unternommen? Ist die Verbriefung keine STS-Verbriefung, so ist ND5 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS6 |
Wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion. |
Beschreibung wesentlicher Änderungen an den Transaktionsunterlagen, einschließlich Bezeichnung und Positionscode (gemäß Anhang I Tabelle 3), sowie ausführliche Beschreibung der Änderungen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS7 |
Verkaufsabschluss |
Ist die Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf die Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne von Artikel 20 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2017/2402 (d. h. Abschluss des Verkaufs) nach Abschlussdatum der Verbriefung erfolgt? |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS8 |
Aktuelle Art des Wasserfalls |
Wählen Sie aus der nachstehenden Liste die am besten zutreffende, derzeit auf die Verbriefung anwendbare Wasserfallregelung aus:
|
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS9 |
Art der Master-Trust-Struktur |
Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Auswahl der am besten zutreffenden Beschreibung:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS10 |
Wert der Verbriefungszweckgesellschaft |
Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe des Nennwerts aller zugrunde liegenden Risikopositionen (Kapital und Belastungen), an denen der Trust oder die Verbriefungszweckgesellschaft am Datenstichtag Eigentumsansprüche haben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS11 |
Kapitalwert der Verbriefungszweckgesellschaft |
Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe des Nennwerts aller zugrunde liegenden Risikopositionen (nur Kapital), an denen der Trust am Datenstichtag Eigentumsansprüche hat. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS12 |
Verbriefungszweckgesellschaft — Anzahl der Konten |
Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der Anzahl der Konten, an denen der Trust oder die Verbriefungszweckgesellschaft am Datenstichtag Eigentumsansprüche haben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS13 |
Kapitalsaldo der Schuldtitel |
Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe des Nennwerts aller forderungsbesicherten Schuldtitel, die durch die zugrunde liegenden Risikopositionen im Trust abgesichert sind. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS14 |
Anteil des Verkäufers |
Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der Ansprüche des Originators, ausgedrückt als Prozentzahl. Im Falle mehrerer Originatoren ist die Summe der Ansprüche für sämtliche Originatoren anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS15 |
Finanzierungsanteil |
Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der Ansprüche der Verbriefungszweckgesellschaft an dieser Serie im Trust zur Datenstichtag, ausgedrückt als Prozentzahl. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS16 |
Dieser Serie zugewiesene Einnahmen |
Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der vom Trust dieser Serie zugewiesenen Einnahmen. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS17 |
Referenzzinssatz des Zinsswaps |
Beschreibung der Art des Referenzzinssatzes, an den die zahlende Komponente des Swaps gekoppelt ist:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS18 |
Fälligkeit des Zinsswaps |
Fälligkeitstermin des Zinsswaps. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS19 |
Nominalbetrag des Zinsswaps |
Nominalbetrag des Zinsswaps zum Datenstichtag. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS20 |
Währung der zahlenden Komponente des Währungsswaps |
Angabe der von der zahlenden Komponente des Swaps genutzten Währung. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS21 |
Währung der empfangenden Komponente des Währungsswaps |
Angabe der von der empfangenden Komponente des Swaps genutzten Währung. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS22 |
Wechselkurs des Währungsswaps |
Wechselkurs, der für einen Währungsswap festgelegt wurde |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS23 |
Fälligkeit des Währungsswaps |
Fälligkeitstermin des Währungsswaps. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESS24 |
Nominalbetrag des Währungsswaps |
Nominalbetrag des Währungsswaps zum Datenstichtag. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zu Tranche/Anleihe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST1 |
Eindeutige Kennung |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST2 |
Ursprüngliche Kennung der Tranche |
Ursprüngliche eindeutige Kennung, die dem Instrument zugewiesen wurde. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST3 |
Neue Kennung der Tranche |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SEST2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in Feld SEST2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST4 |
Internationale Wertpapierkennnummer |
Sofern anwendbar, ISIN-Code dieser Tranche. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST5 |
Bezeichnung der Tranche |
Bezeichnung (üblicherweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) dieser Anleihentranche (oder Wertpapiergattung) mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften wie im Prospekt festgelegt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST6 |
Art der Tranche/Anleihe |
Auswahl der am besten zutreffenden Beschreibung des Rückzahlungsprofils des Instruments:
|
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST7 |
Währung |
Währung, auf die das Instrument lautet. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST8 |
Ursprünglicher Kapitalsaldo |
Ursprünglicher Kapitalsaldo dieser Tranche bei Emission. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST9 |
Aktueller Kapitalsaldo |
Nennwert dieser Tranche nach dem aktuellen Kapitalrückzahlungsdatum Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST10 |
Zinszahlungshäufigkeit |
Häufigkeit, mit der bei diesem Instrument Zinsen fällig sind:
|
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST11 |
Zinszahlungsdatum |
Erstes Datum nach Meldung des Datenstichtags, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST12 |
Kapitalrückzahlungsdatum |
Erstes Datum nach Meldung des Datenstichtags, an dem die Ausschüttung von Kapitalrückzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST13 |
Aktueller Kupon |
Kupon des Instruments in Basispunkten. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST14 |
Aktuelle Zinsmarge/Kupon-Spread |
Kupon-Spread auf den Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen für dieses spezifische Instrument in Basispunkten. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST15 |
Kupon-Untergrenze |
Kupon-Untergrenze des Instruments. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST16 |
Kupon-Obergrenze |
Kupon-Obergrenze des Instruments. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST17 |
Betrag des Step-Up/Step-Down-Kupons |
Gegebenenfalls Angabe des Werts des „Step-Up/Step-Down“-Kupons gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST18 |
Datum des Step-Up/Step-Down-Kupons |
Gegebenenfalls Angabe des Datums, an dem sich der Kupon gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms ändert. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST19 |
Geschäftstagekonvention |
Für die Berechnung der fälligen Zinsen verwendete Geschäftstagekonvention:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST20 |
Aktueller Zinsindex |
Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST21 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST22 |
Emissionsdatum |
Datum, an dem dieses Instrument emittiert wurde. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST23 |
Auszahlungsdatum |
Angabe des ersten Tags, an dem der auf das Instrument zu zahlenden Zinsbetrag berechnet wird. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST24 |
Gesetzliche Fälligkeit |
Datum, bis zu dem dieses Instrument zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST25 |
Verlängerungsklausel |
Auswahl der am besten zutreffenden Option zur Angabe der Partei, die gemäß den Bedingungen der Verbriefung/des Programms das Recht hat, die Laufzeit des Instruments zu verlängern:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST26 |
Nächstes Datum für Kaufoption („Call“) |
Angabe des nächsten Datums, an dem gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms eine Kaufoption auf das Instrument ausgeübt werden kann. Hierunter fallen nicht Rückführungsvereinbarungen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST27 |
Schwellenwert für Rückführungsaufruf |
Angabe des Schwellenwerts für Rückführungsaufrufe gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST28 |
Nächstes Datum für Verkaufsoption („Put“) |
Angabe des nächsten Datums, an dem gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms eine Verkaufsoption ausgeübt werden kann. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST29 |
Zinsberechnungsmethode |
„Tage“-Vereinbarung zur Berechnung der Zinsen:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST30 |
Abrechnungsregelung |
Übliche Abrechnungsregelung für die Tranche:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST31 |
Derzeitiger oberer Tranchierungspunkt |
Derzeitiger oberer Tranchierungspunkt (Attachment Point), berechnet gemäß Artikel 256 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, multipliziert mit 100. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST32 |
Ursprünglicher oberer Tranchierungspunkt |
Oberer Tranchierungspunkt bei Ausgabe der Papiere, berechnet nach Artikel 256 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, multipliziert mit 100. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST33 |
Aktuelle Bonitätsverbesserung |
Aktuelle Bonitätsverbesserung der Tranche, berechnet gemäß Festlegung von Originator/Sponsor/Verbriefungszweckgesellschaft. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST34 |
Ursprüngliche Bonitätsverbesserung |
Bonitätsverbesserung der Tranche bei Ausgabe der Papiere, berechnet gemäß Festlegung von Originator/Sponsor/Verbriefungszweckgesellschaft. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST35 |
Bonitätsverbesserungsformel |
Beschreibung/Angabe der Formel zur Berechnung der Bonitätsverbesserung der Tranche. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST36 |
Pari-Passu-Tranchen |
Angabe der ISIN aller Tranchen (einschließlich dieser), die zum Datenstichtag gemäß der zum Datenstichtag geltenden Zahlungsrangfolge der Verbriefung den gleichen Rang haben wie die derzeitige Tranche. Im Falle mehrerer ISIN sind sämtliche ISIN im XML-Schema anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST37 |
Vorrangige Tranchen |
Angabe der ISIN aller Tranchen, die zum Datenstichtag gemäß der zum Datenstichtag geltenden Zahlungsrangfolge der Verbriefung Vorrang vor der derzeitigen Tranche haben. Im Falle mehrerer ISIN sind sämtliche ISIN im XML-Schema anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST38 |
Ausstehender PDL-Saldo (Principal Deficiency Ledger) |
Ausstehender PDL-Saldo der betreffenden Tranche. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST39 |
Rechtsträgerkennung des Garantiegebers |
Bei garantierten Tranchen Angabe der Rechtsträgerkennung des Garantiegebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Falls nicht garantiert, ist ND5 einzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST40 |
Name des Garantiegebers |
Vollständige juristische Bezeichnung des Garantiegebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. Falls nicht garantiert, ist ND5 einzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST41 |
ESVG-Teilsektor des Garantiegebers |
ESVG-2010-Klassifizierung des Garantiegebers gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2013(„ESVG 2010“). Dieser Eintrag muss auf der Ebene der Teilsektoren erfolgen. Dabei ist einer der in Tabelle 1 des Anhangs I angegebenen Werte zu verwenden. Falls nicht garantiert, ist ND5 einzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEST42 |
Art der Sicherung |
Angabe der Art des verwendeten Sicherungsinstruments:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zum Konto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESA1 |
Eindeutige Kennung |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESA2 |
Ursprüngliche Kennung des Kontos |
Ursprüngliche Kennung des Kontos. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESA3 |
Neue Kennung des Kontos |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SESA2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in SESA2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESA4 |
Kontotyp |
Kontotyp:
|
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESA5 |
Zielsaldo |
Höhe der Mittel, die bei voller Finanzierung gemäß den Verbriefungsunterlagen auf dem betreffenden Konto eingezahlt wären. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESA6 |
Tatsächlicher Saldo |
Saldo der Einlagen auf dem betreffenden Konto am Periodenende. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESA7 |
Amortisationskonto |
Amortisiert das Konto während der Laufzeit der Verbriefung? |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Gegenpartei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESP1 |
Eindeutige Kennung |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESP2 |
Rechtsträgerkennung der Gegenpartei |
Angabe der Rechtsträgerkennung der Gegenpartei (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESP3 |
Name der Gegenpartei |
Vollständige juristische Bezeichnung der Gegenpartei. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESP4 |
Art der Gegenpartei |
Art der Gegenpartei:
|
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESP5 |
Niederlassungsland der Gegenpartei |
Land, in dem die Gegenpartei niedergelassen ist. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESP6 |
Ratingschwelle für die Gegenpartei |
Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier die Ratingschwelle für die Gegenpartei zum Datenstichtag anzugeben. Im Falle mehrerer Ratings sind sämtliche Ratings im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESP7 |
Rating der Gegenpartei |
Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier das Rating der Gegenpartei zum Datenstichtag anzugeben. Im Falle mehrerer Ratingschwellen sind sämtliche Ratingschwellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESP8 |
Rechtsträgerkennung der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt |
Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier die Rechtsträgerkennung der die Gegenpartei bewertenden Stelle (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) zum Datenstichtag anzugeben. Im Falle mehrerer Ratings sind die Rechtsträgerkennungen sämtlicher Ratings vornehmender Stellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESP9 |
Name der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt |
Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier die vollständige Bezeichnung des Anbieters des Gegenpartei-Ratings zum Datenstichtag anzugeben. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. Im Falle mehrerer Ratings sind die Rechtsträgerkennungen sämtlicher Ratings vornehmender Stellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur CLO-Verbriefung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC1 |
Eindeutige Kennung |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC2 |
Ende der Kündigungssperrfrist |
Angabe des Datums, an dem eine Kündigungssperrfrist (während der es z. B. Inhabern einer Tranche untersagt ist, von der Verbriefungszweckgesellschaft die Liquidierung des Portfolios und die Rückzahlung sämtlicher Tranchen oder die Rückstellung oder Refinanzierung von Tranchen usw. zu verlangen) endet. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC3 |
CLO-Typ |
Angabe des CLO-Typs, der diese Transaktion am besten beschreibt:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC4 |
Laufende Periode |
Status der laufenden CLO-Periode:
|
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC5 |
Beginn der laufenden Periode |
Angabe des Datums, an dem die laufende Periode begonnen hat. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC6 |
Ende der laufenden Periode |
Angabe des Datums, an dem die laufende Periode ausläuft/voraussichtlich ausläuft. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC7 |
Konzentrationsbegrenzung |
Angabe der in den Transaktionsunterlagen festgelegten und für alle Gegenparteien/Schuldner geltenden Konzentrationsbegrenzung, ausgedrückt als prozentualer Anteil am Portfolio-Nennwert. Bei Mehrfachbegrenzungen ist der höchste Wert anzugeben (z. B. Angabe von 20 %, wenn es je nach Rating zwei Begrenzungen von 10 % und 20 % gibt). |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC8 |
Beschränkungen — rechtliche Fälligkeit |
Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Risikopositionen, deren rechtlicher Endfälligkeitstermin die kürzeste rechtliche Endfälligkeit der Tranchen überschreitet (unter Annahme eines Rückführungsaufrufs). |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC9 |
Beschränkungen — nachrangige Risikopositionen |
Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von nicht erstrangigen Sicherungsrechten, die gekauft werden können. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC10 |
Beschränkungen — notleidende Risikopositionen |
Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von notleidenden Risikopositionen, die gekauft werden können. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC11 |
Beschränkungen — PIK-Risikopositionen |
Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von in Sachwerten zahlbaren Risikopositionen, die gehalten werden dürfen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC12 |
Beschränkungen — Nullkupon-Risikopositionen |
Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Nullkupon-Risikopositionen, die gehalten werden dürfen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC13 |
Beschränkungen — Eigenkapital-Risikopositionen |
Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Eigenkapital-Positionen oder in Eigenkapital umwandelbaren Schuldtiteln, die gekauft werden können. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC14 |
Beschränkungen — Beteiligungen |
Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Beteiligungsdarlehen, die gekauft werden können. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC15 |
Beschränkungen — diskretionäre Verkäufe |
Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von diskretionären Verkäufen pro Jahr. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC16 |
Diskretionäre Verkäufe |
Tatsächliche diskretionäre Verkäufe, Jahr bis dato. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC17 |
Reinvestitionen |
Reinvestierte Beträge, Jahr bis dato. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC18 |
Beschränkungen — Bonitätsverbesserung |
Möglichkeit des CLO-Managers, überschüssige Bonitätsverbesserungen rückgängig zu machen oder zu veräußern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC19 |
Beschränkungen — Kursofferten |
Möglichkeit des CLO-Managers, Kursofferten von anderen Händlern als dem Arrangeur einzuholen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC20 |
Beschränkungen — Handel |
Möglichkeit des CLO-Managers für den Handel mit anderen Händlern als dem Arrangeur. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC21 |
Beschränkungen — Emissionen |
Beschränkungen hinsichtlich zusätzlicher Schuldtitel-Emissionen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC22 |
Beschränkungen — Rückzahlungen |
Beschränkungen hinsichtlich der Herkunft von Mitteln für selektive Rückkäufe/Rückzahlungen (z. B. Verbot der Verwendung von Kapitalerlösen für Rückzahlungen; Auflage, dass alle Rückzahlungen in der Zahlungsrangfolge erfolgen; Auflage der Erhaltung oder Verbesserung der OC-Quote nach Kauf). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC23 |
Beschränkungen — Refinanzierung |
Angabe jeglicher Beschränkungen hinsichtlich der Refinanzierung von Schuldtiteln. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC24 |
Beschränkungen — Vergütung von Schuldtiteln |
Möglichkeit der Investoren zur Übergabe ihrer Schuldtitel an den Treuhänder zur Annullierung der Schuld ohne entsprechende Entschädigungszahlung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC25 |
Beschränkungen — Kreditbesicherung |
Möglichkeit des CLO-Managers zum Kauf oder Verkauf von Kreditbesicherungen für zugrunde liegende Vermögenswerte. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC26 |
Zeitraum für die Liquidation von Sicherheiten |
Angabe der Anzahl der Kalendertage bis zur verpflichteten Liquidation der Sicherheiten. Im Falle einer Zeitspanne oder mehrerer möglicher Zeiträume ist die Mindestzahl von Kalendertagen anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESC27 |
Liquidation von Sicherheiten — Ausnahmen |
Möglichkeit von Ausnahmen vom Zeitraum für die Liquidation von Sicherheiten für bestimmte oder alle Investoren. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zum CLO-Manager |
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SESL1 |
Eindeutige Kennung |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL2 |
Rechtsträgerkennung des CLO-Managers |
Angabe der Rechtsträgerkennung des CLO-Managers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL3 |
Name des Managers |
Vollständige juristische Bezeichnung des CLO-Managers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
NEIN |
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SESL4 |
Datum der Niederlassung |
Datum der Eintragung/Niederlassung des CLO-Managers. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL5 |
Zulassungsdatum |
Datum der Zulassung in der EU als Anlageberater. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL6 |
Beschäftigte |
Gesamtzahl der Beschäftigten. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL7 |
Beschäftigte — CLO |
Gesamtzahl der Beschäftigten, die für den Kredithandel und die Verwaltung von CLO-Portfolios zuständig sind. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL8 |
Beschäftigte — Abwicklung |
Gesamtzahl der Beschäftigten, die für die Abwicklung notleidender Kredite zuständig sind. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL9 |
AUM |
Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management) Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL10 |
AUM — gehebelte Kredite |
Gesamtwert der verwalteten gehebelten Kredite. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL11 |
AUM — CLO |
Gesamtwert der verwalteten CLO. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL12 |
AUM — EU |
Gesamtwert der in der EU verwalteten Vermögenswerte. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL13 |
AUM — EU-CLO |
Gesamtwert der in der EU verwalteten CLO. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL14 |
Anzahl EU-CLO |
Anzahl der in der EU verwalteten CLO. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL15 |
Kapital |
Gesamtkapital. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL16 |
Kapital — Risikoselbstbehalt |
Kapital zur Finanzierung des Risikoselbstbehalts. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL17 |
Abwicklungsdauer |
Durchschnittlich benötigte Zeit für die Abwicklung von Handelstransaktionen in Kalendertagen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL18 |
Bepreisungshäufigkeit |
Häufigkeit der Bepreisung/Neubepreisung von Portfolios (in Tagen). Bei unterschiedlichen Häufigkeiten ist die gewichtete Durchschnittshäufigkeit anzugeben, gewichtet nach den verwalteten Vermögenswerten jeder Kategorie und gerundet auf den nächsten Tag. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL19 |
Ausfallquote — 1 Jahr |
Durchschnittliche annualisierte Ausfallquote bei vom CLO-Manager verwalteten, CLO-verbrieften Vermögenswerten im vorangegangenen Jahr. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL20 |
Ausfallquote — 5 Jahre |
Durchschnittliche annualisierte Ausfallquote bei vom CLO-Manager verwalteten, CLO-verbrieften Vermögenswerten in den vorangegangenen fünf Jahren. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESL21 |
Ausfallquote — 10 Jahre |
Durchschnittliche annualisierte Ausfallquote bei vom CLO-Manager verwalteten, CLO-verbrieften Vermögenswerten in den vorangegangenen zehn Jahren. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur synthetischen Deckung |
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SESV1 |
Eindeutige Kennung |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV2 |
Kennung des Sicherungsinstruments |
Eindeutige Kennung des Sicherungsinstruments. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV3 |
Art der Sicherung |
Angabe der Art des verwendeten Sicherungsinstruments:
|
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV4 |
Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments |
Sofern anwendbar, Angabe des ISIN-Codes des Sicherungsinstruments. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV5 |
Name des Sicherungsgebers |
Vollständige juristische Bezeichnung des Sicherungsgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV6 |
Rechtsträgerkennung des Sicherungsgebers |
Angabe der Rechtsträgerkennung des Sicherungsgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV7 |
Einrichtungen mit einem Risikogewicht von 0 % |
Handelt es sich bei dem Sicherungsgeber um eine in Artikel 113 Absatz 4, Artikel 117 Absatz 2 oder Artikel 118 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (in geänderter Fassung) genannte öffentliche Stelle? |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV8 |
Anwendbares Recht |
Recht des Landes, dem die Sicherungsvereinbarung unterliegt. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV9 |
ISDA-Rahmenvertrag |
Grundlage für die Sicherungsunterlagen:
|
NEIN |
NEIN |
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SESV10 |
Ausfall- und Kündigungsereignisse |
Wo sind die Ausfall- und Kündigungsereignisse des Sicherungsvertrags aufgeführt? ISDA 2002 (ISDA) ISDA 2014 (IS14) Sonstige — Rückzahlung (OTHR) |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV11 |
Art der synthetischen Verbriefung |
Handelt es sich um eine „synthetische Bilanzverbriefung“? |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV12 |
Währung der Sicherung |
Währung der Sicherung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV13 |
Nennwert der aktuellen Sicherung |
Gesamtdeckungssumme gemäß Sicherungsvereinbarung zum Datenstichtag. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV14 |
Nennwert der maximalen Sicherung |
Höchstbetrag der Deckung gemäß Sicherungsvereinbarung. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV15 |
Attachment-Point der Sicherung |
Angabe des Attachment-Points (in Bezug auf das Poolkapital), ab dem die Sicherung beginnt. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV16 |
Detachment-Point der Sicherung |
Angabe des Detachment-Points (in Bezug auf das Poolkapital), ab dem die Sicherung endet. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV17 |
Internationale Wertpapierkennnummer der gedeckten Schuldtitel |
Bei Sicherung bestimmter Tranchen (z. B. Garantie) Angabe der ISIN jeder unter die spezifische Sicherungsvereinbarung fallenden Tranche. Im Falle mehrerer ISIN sind sämtliche ISIN im XML-Schema anzugeben. |
NEIN |
JA |
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SESV18 |
Sicherungsdeckung |
Angabe der Option, die die Deckung des Sicherungsbetrags am besten beschreibt:
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NEIN |
JA |
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SESV19 |
Datum der Kündigung der Sicherung |
Angabe des vertraglich festgelegten Datums, an dem die Sicherung enden/gekündigt werden soll. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV20 |
Wesentlichkeitsschwellenwerte |
Angabe eventueller Wesentlichkeitsschwellen für Sicherungsauszahlungen. Dies wäre beispielsweise ein Mindestbetrag der Bonitätsverschlechterung von Cashflow generierenden Vermögenswerten, der erreicht sein muss, ehe ein Anspruch gegenüber dem Sicherungsgeber geltend gemacht werden kann. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV21 |
Bedingungen für die Freigabe von Zahlungen |
Angabe der Bedingungen für die Freigabe von Zahlungen durch den Sicherungsgeber:
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NEIN |
JA |
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SESV22 |
Möglichkeit von Anpassungszahlungen |
Sind in den Modalitäten der Sicherungsvereinbarung Anpassungszahlungen an den Sicherungsnehmer vorgesehen (z. B. wenn nach Fälligkeit der Sicherungsvereinbarung Abweichungen zwischen den zuvor geschätzten und den tatsächlich gezahlten Beträgen bestehen)? |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV23 |
Länge des Abwicklungszeitraums |
Wenn im Hinblick auf die zeitliche Planung der Zahlungen vorab ein Zeitraum für Einziehungen festgelegt wurde und jegliche Anpassungen der ursprünglichen Verlustregelung nötig werden, ist die Anzahl der Tage dieses Zeitraums anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV24 |
Pflicht zur Rückzahlung |
Angabe jeglicher Verpflichtungen des Sicherungsnehmers zur Rückzahlung sämtlicher bereits erhaltener Sicherungszahlungen (neben Verpflichtungen bei Kündigung des Derivats oder aufgrund eines Auslöseereignisses oder bei Verstoß gegen die Garantie in Bezug auf die Referenzverbindlichkeiten). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV25 |
Sicherheitensubstitution |
Können im Falle, dass Sicherheiten gehalten werden, die Vermögenswerte im Sicherheitenportfolio substitutiert werden? Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV26 |
Anforderungen an die Deckung von Sicherheiten |
Werden Sicherheiten gehalten, ist die in den Verbriefungsunterlagen festgelegte Deckungsanforderung (als Sicherungsnennwert) in % anzugeben. Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden). |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV27 |
Sicherheiteneinschüsse |
Bei Repo-Geschäften Angabe des in den Verbriefungsunterlagen geforderten Ersteinschusses (Sicherheit) für zulässige Investitionen. Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV28 |
Frist für die Leistung von Sicherheiten |
Bei Repo-Geschäften Angabe der in den Verbriefungsunterlagen festgelegten Frist (in Tagen) bis zur Leistung der Sicherheit bei Abruf. Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden). |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV29 |
Abwicklung |
Zu leistende Entschädigung:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV30 |
Maximaler Fälligkeitstermin |
Bei physischer Abwicklung Angabe des in den Verbriefungsunterlagen festgelegten maximalen Fälligkeitstermins für lieferbare Wertpapiere. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV31 |
Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer |
Aktueller Zinsindex (Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsnehmer). Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV32 |
Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer |
Laufzeit des für Zahlungen an den Sicherungsnehmer zugrunde gelegten Zinsindex:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV33 |
Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsnehmer |
Häufigkeit, mit der Zahlungen an den Sicherungsnehmer gemäß der Sicherungsvereinbarung angepasst werden:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV34 |
Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsnehmer |
Aktuelle Zinsmarge auf variabel verzinsliche Zahlungen an den Sicherungsnehmer oberhalb des als Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsnehmer dienenden Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Werts). Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV35 |
Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsnehmer |
Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsnehmer. Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV36 |
Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber |
Aktueller Zinsindex (Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsgeber).
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV37 |
Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber |
Laufzeit des für Zahlungen an den Sicherungsgeber zugrunde gelegten Zinsindex:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV38 |
Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsgeber |
Häufigkeit, mit der Zahlungen an den Sicherungsgeber gemäß der Sicherungsvereinbarung angepasst werden:
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NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV39 |
Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsgeber |
Aktuelle Zinsmarge auf variabel verzinsliche Zahlungen an den Sicherungsgeber oberhalb des als Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsnehmer dienenden Indexsatzes (falls unterhalb, Eingabe eines negativen Werts). Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV40 |
Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsgeber |
Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsgeber. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV41 |
Unterstützung durch Überschussmarge |
Nutzung der Überschussmarge zur Bonitätsverbesserung der nachrangigsten Schuldkategorien. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV42 |
Definition der Überschussmarge |
Je nach Verbriefungsunterlagen wird die Überschussmarge am besten als feste Überschussmarge beschrieben (z. B. vorab festgelegte Höhe der verfügbaren Überschussmarge, in der Regel in Form eines festen Prozentsatzes). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV43 |
Aktueller Sicherungsstatus |
Aktueller Sicherungsstatus zum Datenstichtag. Aktiv (ACTI) Annulliert (CANC) Deaktiviert (DEAC) Ausgelaufen (EXPI) Inaktiv (INAC) Zurückgezogen (WITH) Sonstige (OTHR) |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV44 |
Kreditereignis Insolvenz |
Fällt Insolvenz des Referenzkredits/-schuldners unter die Definition von Kreditereignissen in der Sicherungsvereinbarung? |
NEIN |
NEIN |
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SESV45 |
Kreditereignis Zahlungsversäumnis |
Fällt das Ereignis, dass ein Schuldner nicht innerhalb von 90 Tagen zahlt, unter die Definition von Kreditereignissen in der Sicherungsvereinbarung? |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV46 |
Kreditereignis Umstrukturierung |
Fällt eine Umstrukturierung des Referenzkredits/-schuldners unter die Definition von Kreditereignissen in der Sicherungsvereinbarung? |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV47 |
Kreditereignis |
Wurde ein Kreditereignis mitgeteilt? |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV48 |
Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsnehmer |
Gesamtbetrag der Zahlungen, die der Sicherungsgeber zum Datenstichtag an den Sicherungsnehmer geleistet hat. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV49 |
Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsnehmer |
Gesamtbetrag der zum Datenstichtag vom Sicherungsgeber an den Sicherungsnehmer geleisteten Anpassungszahlungen (z. B. zum Ausgleich der Differenz zwischen den ursprünglichen Zahlungen für erwartete Verluste und den anschließend tatsächlichen realisierten Verlusten aufgrund wertgeminderter, Zahlungsströme generierender Vermögenswerte). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV50 |
Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsgeber |
Gesamtbetrag der Zahlungen, die der Sicherungsnehmer zum Datenstichtag an den Sicherungsgeber geleistet hat. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV51 |
Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsgeber |
Gesamtbetrag der zum Datenstichtag vom Sicherungsnehmer an den Sicherungsgeber geleisteten Anpassungszahlungen (z. B. zum Ausgleich der Differenz zwischen den ursprünglichen Zahlungen für erwartete Verluste und den anschließend tatsächlichen realisierten Verlusten aufgrund wertgeminderter, Zahlungsströme generierender Vermögenswerte). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESV52 |
Synthetische Überschussmarge |
Gesamtbetrag des Kontos synthetische Überschussmarge zum Datenstichtag. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zu den Sicherheiten des Emittenten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI1 |
Eindeutige Kennung |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI2 |
Kennung des Sicherungsinstruments |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESV2. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI3 |
Ursprüngliche Kennung des Sicherungsinstruments |
Ursprüngliche eindeutige Kennung, die dem Sicherungsinstrument zugewiesen wurde. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI4 |
Neue Kennung der Sicherheit |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SESI3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in SESI3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI5 |
Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments |
Sofern anwendbar, Angabe des ISIN-Codes des Sicherungsinstruments. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI6 |
Art des Sicherungsinstruments |
Art des Sicherungsinstruments:
|
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI7 |
ESVG-Teilsektor des Herausgebers der Sicherheit |
ESVG-2010-Klassifizierung des Herausgebers der Sicherheit gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2013(„ESVG 2010“). Dieser Eintrag muss auf der Ebene der Teilsektoren erfolgen. Dabei ist einer der in Tabelle 1 des Anhangs I angegebenen Werte zu verwenden. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI8 |
Rechtsträgerkennung des Herausgebers der Sicherheit |
Angabe der Rechtsträgerkennung des Herausgebers der Sicherheit (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI9 |
Verbindung des Herausgebers der Sicherheit mit dem Originator |
Haben der Herausgeber der Sicherheit und der wichtigste Originator der Verbriefung die gleiche oberste Muttergesellschaft? |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI10 |
Aktuell ausstehender Saldo |
Ausstehender Gesamtkapitalsaldo der Sicherheit zum Datenstichtag. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI11 |
Währung des Instruments |
Währung, auf die das Instrument lautet. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI12 |
Fälligkeitstermin |
Fälligkeitstermin der Sicherheit. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI13 |
Abschlag („Haircut“) |
Angabe des gemäß den Verbriefungsunterlagen (auf den derzeitigen ausstehenden Kapitalsaldo) anzuwendenden Abschlags auf diese Sicherheit in %. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI14 |
Aktueller Zinsindex |
Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI15 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI16 |
Aktueller Zinssatz auf Bareinlagen |
Bei Sicherungsinstrumenten in Form von Bareinlagen Angabe des aktuellen Zinssatzes für diese Einlagen. Bei mehreren Einlagenkonten je Währung ist der gewichtete durchschnittliche aktuelle Zinssatz anzugeben, wobei als Gewicht der aktuelle Saldo der Bareinlagen in den jeweiligen Konten verwendet wird. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI17 |
Name der Gegenpartei des Repo-Geschäfts |
Bei Sicherheiten, die Bestandteil eines Pensionsgeschäfts sind, Angabe der vollständigen juristischen Bezeichnung der Gegenpartei der Verbriefung. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI18 |
Rechtsträgerkennung der Gegenpartei des Repo-Geschäfts |
Bei Sicherheiten, die Bestandteil eines Pensionsgeschäfts sind, Angabe der Rechtsträgerkennung der Gegenpartei, bei der die Bareinlagen hinterlegt werden (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESI19 |
Fälligkeitstermin des Repo-Geschäfts |
Bei Sicherheiten, die Bestandteil eines Pensionsgeschäfts sind, Angabe des Fälligkeitsdatums der Verbriefung. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Angaben |
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SESO1 |
Eindeutige Kennung |
Im Feld SESS1 ausgewiesene eindeutige Kennung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESO2 |
Zeilennummer sonstiger Angaben |
Angabe der Zeilennummer für sonstige Angaben. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESO3 |
Sonstige Angaben. |
Sonstige Angaben, Zeile für Zeile. |
NEIN |
NEIN |
ANHANG XV
INSIDERINFORMATIONEN ODER ANGABEN ZU SIGNIFIKANTEN EREIGNISSEN — VERBRIEFUNG FORDERUNGSGEDECKTER GELDMARKTPAPIERE
Feld-code |
Bezeichnung des feldes |
Inhalt der meldung |
ND1-ND4 zulässig? |
ND5 zulässig? |
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Angaben zum Programm |
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SEAS1 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Programm |
Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 diesem ABCP-Programm zugewiesene eindeutige Kennung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS2 |
Datenstichtag |
Datenstichtag für diese Meldung. Wenn die Daten zusammen mit Daten über zugrunde liegende Risikopositionen und Anlegerberichte übermittelt werden, muss dieses Datum mit dem Datenstichtag übereinstimmen, der in den Meldebögen für die zugrunde liegende Risikoposition und den Anlegerbericht angegeben wurde. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS3 |
Nicht mehr STS |
Erfüllt das ABCP-Programm nicht mehr die STS-Anforderungen? Wenn das ABCP-Programm nie STS-Status hatte, ist ND5 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS4 |
Abhilfemaßnahmen |
Haben zuständige Behörden in Bezug auf diese Verbriefung Abhilfemaßnahmen ergriffen? Ist die Verbriefung keine STS-Verbriefung, so ist ND5 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS5 |
Administrative Schritte |
Haben zuständige Behörden administrative Schritte in Bezug auf diese Verbriefung unternommen? Ist die Verbriefung keine STS-Verbriefung, so ist ND5 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS6 |
Wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion. |
Beschreibung wesentlicher Änderungen an den Transaktionsunterlagen, einschließlich Bezeichnung und Positionscode (gemäß Anhang I Tabelle 3), sowie ausführliche Beschreibung der Änderungen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS7 |
Anwendbares Recht |
Recht des Landes, dem das Programm unterliegt. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS8 |
Dauer der Liquiditätsfazilität |
Zeitraum der Deckung des Programms durch die Liquiditätsfazilität auf Programmebene (in Tagen). |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS9 |
Deckung der Liquiditätsfazilität |
Maximaler Finanzierungsbetrag (als Prozentanteil der zugrunde liegenden Risikopositionen des Programms), der durch die Liquiditätsfazilität auf Programmebene gedeckt ist. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS10 |
Deckungsintervall der Liquiditätsfazilität |
Maximale Anzahl von Tagen vor Beginn der Finanzierung des Geschäfts durch die Liquiditätsfazilität auf Programmebene infolge der Auslösung eines Triggers und der dadurch bewirkten Auszahlungen aus der Liquiditätsfazilität. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS11 |
Fälligkeitstermin der Liquiditätsfazilität |
Datum, zu dem die Liquiditätsfazilität auf Programmebene endet. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS12 |
Ziehungen im Rahmen der Liquiditätsfazilität |
Wenn die Verbriefung mit einer Liquiditätsfazilität auf Programmebene verbunden ist, Bestätigung, ob in dem Zeitraum, der am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS13 |
Gesamtemissionen |
Ausstehende Gesamtemissionen des Programms, umgerechnet in EUR. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAS14 |
Maximalemission |
Gibt es eine Obergrenze für Emissionen des ABCP-Programms, so ist diese hier anzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Transaktion |
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SEAR1 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Programm |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung des ABCP-Programms wie in Feld SEAS1. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR2 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion |
Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 dieser ABCP-Transaktion zugewiesene eindeutige Kennung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR3 |
Anzahl der Programme zur Finanzierung der Transaktion |
Anzahl der ABCP-Programme, die diese Transaktion finanzieren. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR4 |
Nicht mehr STS |
Erfüllt die ABCP-Transaktion nicht mehr die STS-Anforderungen? Wenn die ABCP-Transaktion nie STS-Status hatte, ist ND5 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR5 |
Originator als Kunde des Programmsponsors |
Standen Originator und Programmsponsor zum Zeitpunkt der Übertragung von Vermögenswerten in einer Kundenbeziehung? |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR6 |
Gewährung von Sicherungsrechten |
Hat die betreffende Verbriefungszweckgesellschaft/das insolvenzgeschützte Tochterunternehmen des Originators dem Käufer (Verbriefungszweckgesellschaft) Sicherungsrechte an ihren Vermögenswerten eingeräumt? |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR7 |
Einnahmen |
Summe der Einnahmen des Originators in der Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (d. h. Jahresbeginn bis dato oder vorangehende 12 Monate) Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR8 |
Betriebliche Aufwendungen |
Summe der betrieblichen Aufwendungen des Originators in der Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (d. h. Jahresbeginn bis dato oder vorangehende 12 Monate) Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR9 |
Umlaufvermögen |
Umlaufvermögen des Originators (mit Fälligkeit innerhalb der nächsten 12 Monate oder nach geltendem Rechnungslegungsstandard) gemäß der letzten Ergebnisrechnung. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR10 |
Barmittel |
Kassenbestände des Originators gemäß der letzten Ergebnisrechnung. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR11 |
Marktgängige Wertpapiere |
Marktgängige Wertpapiere des Originators gemäß der letzten Ergebnisrechnung. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR12 |
Forderungen |
Forderungen des Originators gemäß der letzten Ergebnisrechnung. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR13 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
Kurzfristige Verbindlichkeiten des Originators (mit Fälligkeit innerhalb der nächsten 12 Monate oder nach geltendem Rechnungslegungsstandard) gemäß der letzten Ergebnisrechnung. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR14 |
Gesamtschulden |
Gesamtschulden des Originators gemäß der letzten Ergebnisrechnung. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR15 |
Gesamtkapital |
Gesamtkapital des Originators gemäß der letzten Ergebnisrechnung. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR16 |
Währung des Abschlusses |
Die in der Finanzberichterstattung in den Feldern SEAR7 — SEAR15 verwendete Währung. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR17 |
Ebene der Unterstützung durch den Sponsor |
Auf welcher Ebene leistet der Sponsor Unterstützung:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR18 |
Art der Unterstützung durch den Sponsor |
Leistet der Sponsor volle Unterstützung für diese Transaktion? |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR19 |
Dauer der Liquiditätsfazilität |
Zeitraum der Deckung der Transaktion durch die Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene (in Tagen). |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR20 |
Aus der Liquiditätsfazilität in Anspruch genommener Betrag |
Aus der Liquiditätsfazilität zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Stichtag für die Übermittlung dieser Daten in Anspruch genommener Betrag. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR21 |
Deckung der Liquiditätsfazilität |
Maximaler Finanzierungsbetrag (als Prozentanteil der zugrunde liegenden Risikopositionen der Transaktion), der durch die Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene gedeckt ist. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR22 |
Deckungsintervall der Liquiditätsfazilität |
Maximale Anzahl von Tagen vor Beginn der Finanzierung der Transaktion durch die Liquiditätsfazilität infolge der Auslösung eines Triggers und der dadurch bewirkten Auszahlungen aus der Liquiditätsfazilität. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR23 |
Art der Liquiditätsfazilität |
Art der Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR24 |
Fälligkeitstermin der Pensionsgeschäfte der Liquiditätsfazilität |
Nutzt die Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene Pensionsgeschäfte, so ist das Datum anzugeben, an dem das entsprechende Pensionsgeschäft ausläuft. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR25 |
Währung der Liquiditätsfazilität |
Angabe der Währung, in der Mittel aus der Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene gezogen werden können. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR26 |
Fälligkeitstermin der Liquiditätsfazilität |
Datum, zu dem die Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene endet. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR27 |
Name des Anbieters der Liquiditätsfazilität |
Vollständige juristische Bezeichnung des Anbieters der Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR28 |
Rechtsträgerkennung des Anbieters der Liquiditätsfazilität |
Angabe der Rechtsträgerkennung des Anbieters der Liquiditätsfazilität auf Transaktionsebene (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR29 |
Übersicherung/Nachrangige Beteiligungen |
Anteil der nachrangigen Beteiligungen an den zugrunde liegenden Risikopositionen, die vom Verkäufer verkauft werden (oder vom Verkäufer gewährter Nachlass auf den Kaufpreis der zugrunde liegenden Risikopositionen). Falls der Anteil der nachrangigen Beteiligungen je nach zugrunde liegender Risikoposition schwankt, ist die Mindestübersicherung sämtlicher zugrunde liegender Risikopositionen anzugeben. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR30 |
Überschussmarge der Transaktion |
Angabe des Betrags der nach Anwendung aller derzeit anwendbaren Zahlungen, Kosten, Gebühren usw. verbleibenden Mittel („Überschussmarge“). Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR31 |
Name des Kreditbrief-Ausstellers |
Vollständige juristische Bezeichnung des Kreditbrief-Ausstellers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR32 |
Rechtsträgerkennung des Kreditbrief-Ausstellers |
Angabe der Rechtsträgerkennung des Kreditbrief-Ausstellers der Transaktion (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR33 |
Währung des Kreditbriefs |
Angabe der Währung des Kreditbriefs. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR34 |
Maximale Sicherung durch den Kreditbrief |
Maximaler Deckungsgrad durch den Kreditbrief der Sicherungsvereinbarung, ausgedrückt als Prozentanteil der zugrunde liegenden Risikopositionen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR35 |
Name des Garantiegebers |
Angabe der vollständigen juristischen Bezeichnung des Garantiegebers unter Berücksichtigung von Vereinbarungen, in denen ein Institut sich zum Kauf ausgefallener Forderungen des Verkäufers verpflichtet. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR36 |
Rechtsträgerkennung des Garantiegebers |
Angabe der Rechtsträgerkennung des Garantiegebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) unter Berücksichtigung von Vereinbarungen, durch die ein Institut sich zum Kauf ausgefallener Forderungen des Verkäufers verpflichtet. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR37 |
Maximale Deckung durch die Garantie |
Höchstbetrag der Deckung gemäß Garantie/Kaufvertrag. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR38 |
Währung der Garantie |
Angabe der Währung, in der Mittel aus der Garantie bereitgestellt werden. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR39 |
Fälligkeitstermin der Garantie |
Datum, zu dem die Garantie endet. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR40 |
Art der Forderungsübertragung |
Angabe der Art der Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf den Käufer. „True-Sale“-Verkauf (1) Besichertes Darlehen (2) Sonstige (3) |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR41 |
Fälligkeitstermin der Pensionsgeschäfte |
Datum, an dem Pensionsgeschäfte zur Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf den Käufer außer Kraft treten. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR42 |
Gekaufter Betrag |
Betrag zugrunde liegender Risikopositionen, die zwischen dem letzten Datenstichtag und dem Stichtag für die Übermittlung dieser Daten bei dieser Transaktion vom Originator gekauft wurden. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR43 |
Maximale Finanzierungsgrenze |
Maximale Obergrenze für Finanzierungen, die dem Originator im Rahmen der Transaktion zum Datenstichtag Verfügung gestellt werden können. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR44 |
Referenzzinssatz des Zinsswaps |
Beschreibung der Art des Referenzzinssatzes, an den die zahlende Komponente des Swaps gekoppelt ist: Bei mehreren Swapgeschäften in der Transaktion ist die Art des zuletzt abgeschlossenen Zinsswaps anzugeben. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) US-Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Basissatz der Bank of England (BOER) Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR) Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR) Sonstige (OTHR) |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR45 |
Fälligkeit des Zinsswaps |
Angabe des Fälligkeitstermins des Zinsswaps. Bei mehreren Swaps in der Transaktion ist der Fälligkeitstermin des zuletzt abgeschlossenen Swaps anzugeben. |
NEIN |
JA |
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SEAR46 |
Nominalbetrag des Zinsswaps |
Nominalbetrag des Zinsswaps auf Transaktionsebene. Bei mehreren Swapgeschäften in der Transaktion ist der Nominalbetrag des letzten Zinsswaps anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR47 |
Währung der zahlenden Komponente des Währungsswaps |
Angabe der von der zahlenden Komponente des Swaps genutzten Währung. Bei mehreren Swapgeschäften in der Transaktion ist die Art des zuletzt abgeschlossenen Währungsswaps anzugeben. |
NEIN |
JA |
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SEAR48 |
Währung der empfangenden Komponente des Währungsswaps |
Angabe der von der empfangenden Komponente des Swaps genutzten Währung. Bei mehreren Swapgeschäften in der Transaktion ist die Art des zuletzt abgeschlossenen Währungsswaps anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR49 |
Wechselkurs des Währungsswaps |
Wechselkurs, der für einen Währungsswap auf Transaktionsebene festgelegt wurde Bei mehreren Swaps in der Transaktion ist der Wechselkurs des zuletzt abgeschlossenen Swaps anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR50 |
Fälligkeit des Währungsswaps |
Angabe des Fälligkeitstermins des Währungsswaps auf Transaktionsebene. Bei mehreren Swaps in der Transaktion ist der Fälligkeitstermin des zuletzt abgeschlossenen Swaps anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAR51 |
Nominalbetrag des Währungsswaps |
Angabe des Nominalbetrags des Währungsswaps auf Transaktionsebene. Bei mehreren Swaps in der Transaktion ist der Nominalbetrag des zuletzt abgeschlossenen Swaps anzugeben. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zu Tranche/Anleihe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT1 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Programm |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung des ABCP-Programms wie in Feld SEAS1. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT2 |
Ursprüngliche Kennung der Anleihe |
Ursprüngliche eindeutige Kennung, die dem Instrument zugewiesen wurde. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT3 |
Neue Kennung der Anleihe |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SEAT2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in Feld SEAT2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT4 |
Internationale Wertpapierkennnummer |
Sofern anwendbar, ISIN-Code dieses Instruments. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT5 |
Art der Tranche/Anleihe |
Auswahl der am besten zutreffenden Beschreibung des Rückzahlungsprofils des Instruments:
|
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT6 |
Emissionsdatum |
Datum, an dem dieses Instrument emittiert wurde. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT7 |
Gesetzliche Fälligkeit |
Datum, bis zu dem dieses Instrument zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT8 |
Währung |
Währung, auf die das Instrument lautet. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT9 |
Aktueller Kapitalsaldo |
Nennwert dieses Instruments nach dem aktuellen Kapitalrückzahlungsdatum. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT10 |
Aktueller Kupon |
Kupon des Instruments in Basispunkten. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT11 |
Aktueller Zinsindex |
Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT12 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:
|
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT13 |
Zinszahlungshäufigkeit |
Häufigkeit, mit der bei diesem Instrument Zinsen fällig sind:
|
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT14 |
Aktuelle Bonitätsverbesserung |
Aktuelle Bonitätsverbesserung des Instruments, berechnet gemäß Festlegung von Originator/Sponsor/Verbriefungszweckgesellschaft. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAT15 |
Bonitätsverbesserungsformel |
Beschreibung/Angabe der Formel zur Berechnung der Bonitätsverbesserung der Anleihe. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zum Konto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAA1 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung der Transaktion wie in Feld SEAR2. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAA2 |
Ursprüngliche Kennung des Kontos |
Ursprüngliche Kennung des Kontos. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAA3 |
Neue Kennung des Kontos |
Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SEAA2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in SEAA2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAA4 |
Kontotyp |
Kontotyp:
|
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAA5 |
Zielsaldo |
Höhe der Mittel, die bei voller Finanzierung gemäß den Verbriefungsunterlagen auf dem betreffenden Konto eingezahlt wären. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAA6 |
Tatsächlicher Saldo |
Saldo der Einlagen auf dem betreffenden Konto am Periodenende. Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAA7 |
Amortisationskonto |
Amortisiert das Konto während der Laufzeit der Verbriefung? |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Gegenpartei |
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SEAP1 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion |
Angabe der gleichen eindeutigen Kennung der Transaktion wie in Feld SEAR2. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAP2 |
Rechtsträgerkennung der Gegenpartei |
Angabe der Rechtsträgerkennung der Gegenpartei (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAP3 |
Name der Gegenpartei |
Vollständige juristische Bezeichnung der Gegenpartei. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAP4 |
Art der Gegenpartei |
Art der Gegenpartei:
|
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAP5 |
Niederlassungsland der Gegenpartei |
Land, in dem die Gegenpartei niedergelassen ist. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAP6 |
Ratingschwelle für die Gegenpartei |
Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier die Ratingschwelle für die Gegenpartei zum Datenstichtag anzugeben. Im Falle mehrerer Ratings sind sämtliche Ratings im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAP7 |
Rating der Gegenpartei |
Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier das Rating der Gegenpartei zum Datenstichtag anzugeben. Im Falle mehrerer Ratingschwellen sind sämtliche Ratingschwellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAP8 |
Rechtsträgerkennung der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt |
Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier die Rechtsträgerkennung der die Gegenpartei bewertenden Stelle (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) zum Datenstichtag anzugeben. Im Falle mehrerer Ratings sind die Rechtsträgerkennungen sämtlicher Ratings vornehmender Stellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAP9 |
Name der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt |
Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier die vollständige Bezeichnung des Anbieters des Gegenpartei-Ratings zum Datenstichtag anzugeben. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. Im Falle mehrerer Ratings sind die Rechtsträgerkennungen sämtlicher Ratings vornehmender Stellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben. |
NEIN |
JA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Angaben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAO1 |
Eindeutige Kennung |
Im Feld SEAS1 ausgewiesene eindeutige Kennung. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAO2 |
Zeilennummer sonstiger Angaben |
Angabe der Zeilennummer für sonstige Angaben. |
NEIN |
NEIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEAO3 |
Sonstige Angaben. |
Sonstige Angaben, Zeile für Zeile. |
NEIN |
NEIN |
3.9.2020 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 289/217 |
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/1225 DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 2019
zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das Format und die standardisierten Meldebögen, die vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft zur Bereitstellung der Einzelheiten von Verbriefungen zu verwenden sind
(Text von Bedeutung für den EWR)
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 (1), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 4 und Artikel 17 Absatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) |
Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/2402 gilt für Verbriefungen jeder Art, einschließlich solcher, für die gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 (2) ein Prospekt zu erstellen ist („öffentliche“ Verbriefungen), und solcher, für die kein Prospekt erstellt werden muss („private“ Verbriefungen). Artikel 17 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/2402 betrifft Verbriefungen, bei denen Informationen über ein Verbriefungsregister zur Verfügung gestellt werden, worunter keine privaten Verbriefungen fallen. |
(2) |
Verbriefungen sind komplex und haben vielfältige Erscheinungsformen. Um eine effiziente Datenerhebung und eine fundierte Beurteilung durch die Anleger, potenziellen Anleger, zuständigen Behörden und im Falle öffentlicher Verbriefungen auch durch die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten anderen Stellen zu ermöglichen, sollten die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben a und e und die in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Angaben in einem harmonisierten Format bereitgestellt werden. Sind die Angaben über ein Verbriefungsregister bereitzustellen, erleichtert ein harmonisiertes Format zudem eine nahtlose Aggregierung und einen Vergleich zwischen verschiedenen Registern. |
(3) |
Die Kosten für die Marktteilnehmer sollten so gering wie möglich gehalten werden. Aus diesem Grund sollte sich das Meldeformat für Verbriefungen so weit wie möglich an das Format anlehnen, das in Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) für die Meldung von Derivatekontrakten und in Artikel 4 der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) für die Meldung der Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) vorgeschrieben ist. Werden die Angaben über ein Verbriefungsregister bereitgestellt, sollte das Meldeformat darüber hinaus den von den bestehenden Datensammelstellen entwickelten Lösungen Rechnung tragen. Aus diesem Grund sollte auch für die Meldung von Verbriefungen das Format XML vorgeschrieben werden, das im Allgemeinen für die Meldung von Angaben zu Krediten und ähnlichen zugrunde liegenden Risikopositionen verwendet wird. |
(4) |
Die Bestimmungen dieser Verordnung sind eng miteinander verknüpft, denn sie legen fest, welches Format und welche Meldebögen der Originator und der Sponsor einer Verbriefung sowie die Verbriefungszweckgesellschaft verwenden müssen, wenn sie den verschiedenen Parteien gemäß der Verordnung (EU) 2017/2402 Informationen über diese Verbriefung zur Verfügung stellen. Um zwischen diesen Bestimmungen, die gleichzeitig in Kraft treten sollten, Kohärenz zu gewährleisten und einen umfassenden Überblick über alle für die Verbriefung relevanten Angaben sowie einen problemlosen Zugriff darauf zu erleichtern, sollten diese technischen Durchführungsstandards in einer einzigen Verordnung zusammengefasst werden. |
(5) |
Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Durchführungsstandards, der der Kommission von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vorgelegt wurde. |
(6) |
Die ESMA hat zu diesem Entwurf eine offene öffentliche Konsultation durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt — |
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
ABSCHNITT 1
FÜR ALLE VERBRIEFUNGEN GELTENDE MELDEBÖGEN
Artikel 1
Meldebögen für die zugrunde liegenden Risikopositionen
(1) Die in Artikel 2 Absätze 1 und 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission (6) genannten Angaben sind auf folgenden Meldebögen auszuweisen:
a) |
Angaben zu wohnimmobilienbesicherten Krediten an private Haushalte unabhängig vom Zweck der Kreditvergabe auf dem Meldebogen in Anhang II |
b) |
Angaben zu Krediten, die dem Ankauf von Gewerbeimmobilien dienen oder durch Gewerbeimmobilien besichert sind, auf dem Meldebogen in Anhang III |
c) |
Angaben zu zugrunde liegenden Unternehmensrisikopositionen, worunter auch Kredite an Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen fallen, auf dem Meldebogen in Anhang IV |
d) |
Angaben zu zugrunde liegenden KFZ-Risikopositionen, worunter auch KFZ-besicherte Kredit- und Leasingverträge mit juristischen oder natürlichen Personen fallen, auf dem Meldebogen in Anhang V |
e) |
Angaben zu zugrunde liegenden Konsumentenrisikopositionen auf dem Meldebogen in Anhang VI |
f) |
Angaben zu zugrunde liegenden Kreditkartenrisikopositionen auf dem Meldebogen in Anhang VII |
g) |
Angaben zu zugrunde liegenden Leasingrisikopositionen auf dem Meldebogen in Anhang VIII |
h) |
Angaben zu zugrunde liegenden Risikopositionen, die unter keine der unter den Buchstaben a bis g genannten Kategorien fallen, auf dem Meldebogen in Anhang IX. |
(2) Die in Artikel 2 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf folgenden Meldebögen auszuweisen:
a) |
den für die Art des jeweils zugrunde liegenden Vermögenswerts relevanten Meldebögen des Absatzes 1 |
b) |
Angaben zu den in Artikel 2 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Verbriefungen notleidender Risikopositionen auf dem Meldebogen in Anhang X. |
(3) Die in Artikel 2 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf den Meldebögen in Anhang XI auszuweisen.
Artikel 2
Meldebögen für den Anlegerbericht
(1) Die in Artikel 3 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf dem Meldebogen in Anhang XII auszuweisen.
(2) Die in Artikel 3 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf dem Meldebogen in Anhang XIII auszuweisen.
ABSCHNITT 2
MELDEBÖGEN FÜR VERBRIEFUNGEN, FÜR DIE EIN PROSPEKT ERSTELLT WERDEN MUSS (ÖFFENTLICHE VERBRIEFUNGEN)
Artikel 3
Meldebögen für Insiderinformationen
(1) Die in Artikel 6 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf dem Meldebogen in Anhang XIV auszuweisen.
(2) Die in Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf dem Meldebogen in Anhang XV auszuweisen.
Artikel 4
Meldebögen für wichtige Ereignisse
(1) Die in Artikel 7 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf dem Meldebogen in Anhang XIV auszuweisen.
(2) Die in Artikel 7 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 genannten Angaben sind auf dem Meldebogen in Anhang XV auszuweisen.
ABSCHNITT 3
GEMEINSAME BESTIMMUNGEN
Artikel 5
Format der Angaben
(1) Das Format der in den Meldebögen der Anhänge I bis XV gelieferten Angaben muss mit dem entsprechenden Format in Anhang I Tabelle 1 übereinstimmen.
(2) Die Angaben sind in elektronischer, maschinenlesbarer Form über gemeinsame XML-Vorlagen zu übermitteln.
Artikel 6
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 29. Oktober 2019
Für die Kommission
Der Präsident
Jean-Claude JUNCKER
(1) ABl. L 347 vom 28.12.2017, S. 35.
(2) Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12).
(3) Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1).
(4) Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 1).
(5) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier-und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).
(6) Delegierte Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind (siehe Seite 1 dieses Amtsblatts).
ANHANG I
Feldformate
SYMBOL |
DATENTYP |
DEFINITION |
{ALPHANUM-n} |
Bis zu n alphanumerische Zeichen |
Freitextfeld. Eingabe im ASCII-Format (in Großbuchstaben ohne Akzentzeichen). |
{COUNTRYCODE_2} |
2 alphanumerische Zeichen |
Aus 2 Buchstaben bestehender Ländercode gemäß dem Alpha-2-Ländercode in ISO 3166-1. Eingabe im ASCII-Format (in Großbuchstaben ohne Akzentzeichen). |
{CURRENCYCODE_3} |
3 alphanumerische Zeichen |
Aus 3 Buchstaben bestehender Währungscode gemäß den Währungsabkürzungen in ISO 4217. Eingabe im ASCII-Format (in Großbuchstaben ohne Akzentzeichen). |
{YEAR} |
Jahresangabe nach ISO 8601 |
Jahreszahl wie folgt angeben: JJJJ |
{DATEFORMAT} |
Datumsangabe nach ISO 8601 |
Daten wie folgt angeben: JJJJ-MM-TT |
{MONETARY} |
0-18 Stellen, von denen bis zu 5 Nachkommastellen sein können |
Anzahl von Geldeinheiten, die in einer Währung ausgedrückt sind, wobei die Währungseinheit eindeutig identifizierbar ist und ISO 4217 entspricht. |
{NUMERIC} |
0-18 Stellen, von denen bis zu 5 Nachkommastellen sein können |
Bis zu 18 numerische Zeichen mit bis zu fünf Dezimalstellen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. |
{INTEGER-n} |
Ganze Zahl bis maximal n |
Numerisches Feld für positive und negative ganzzahlige Werte. |
{Y/N} |
1 alphanumerisches Zeichen |
„ja“— Y „nein“— N |
{ISIN} |
12 alphanumerische Zeichen |
ISIN-Code nach ISO 6166 |
{LEI} |
20 alphanumerische Zeichen |
Rechtsträgerkennung nach ISO 17442 |
{LIST} |
|
In der jeweiligen Feldbeschreibung genannte Angabe |
{NUTS} |
5 alphanumerische Zeichen |
Bezieht sich auf die von Eurostat geführte Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik. Die Angaben sind auf NUTS-3-Ebene bereitzustellen. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/ |
{NACE} |
7 alphanumerische Zeichen |
Bezieht sich auf die in der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) festgelegte statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Union, auf die über die in diesem Kasten angegebene Webseite zugegriffen werden kann. Für jeden Wirtschaftszweig sind die Angaben auf der detailliertesten Stufe zu machen (anzugeben ist also der vollständige, samt Dezimalen aus 6 oder 7 Zeichen bestehende Code). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html |
{PERCENTAGE} |
0-11 Stellen, von denen bis zu 10 Nachkommastellen sein können |
Der Satz wird in Prozent, d. h. in Hundertsteln ausgedrückt: folglich sind 0,7 sieben Zehntel eines Prozents und 7,0 sieben Prozent. |
{TELEPHONE} |
Ein „+“ gefolgt von der Ländervorwahl (zwischen einem und drei Zeichen), einem „-“ und anschließend daran einer beliebigen Zahlenkombination, „( “, “ )“, „+“ und „-“(maximal 30 Zeichen). |
Angabe, die die Ermittlung einer von den Telekomdiensten zugewiesenen Telefonnummer ermöglicht. |
{ESA} |
7 alphanumerische Zeichen |
Das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 2010 unter Verwendung der Codes, die in Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission (2) festgelegt sind. http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf |
{WATCHLIST} |
2 alphanumerische Zeichen |
Der in Anhang I Tabelle 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 festgelegte Servicer-Watchlist-Code. |
(1) Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1).
(2) Delegierte Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind (siehe Seite … dieses Amtsblatts).
ANHANG II
Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — wohnimmobilien (RRE-Residential real estate)
FELDCODE |
FELDBEZEICHNUNG |
FORMAT |
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen |
||
RREL1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
RREL2 |
Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
RREL3 |
Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
RREL4 |
Ursprüngliche Kennung des Schuldners |
{ALPHANUM-1000} |
RREL5 |
Neue Kennung des Schuldners |
{ALPHANUM-1000} |
RREL6 |
Datenstichtag |
{DATEFORMAT} |
RREL7 |
Pool-Transferdatum |
{DATEFORMAT} |
RREL8 |
Rückkaufsdatum |
{DATEFORMAT} |
RREL9 |
Rückzahlungsdatum |
{DATEFORMAT} |
RREL10 |
Gebietsansässiger |
{Y/N} |
RREL11 |
Geografische Region — Schuldner |
{NUTS} |
RREL12 |
Klassifizierung der geografischen Region |
{YEAR} |
RREL13 |
Beschäftigungsstatus |
{LIST} |
RREL14 |
Schuldner mit beeinträchtigter Bonität |
{Y/N} |
RREL15 |
Kundentyp |
{LIST} |
RREL16 |
Primäreinkommen |
{MONETARY} |
RREL17 |
Art des Primäreinkommens |
{LIST} |
RREL18 |
Währung des Primäreinkommens |
{CURRENCYCODE_3} |
RREL19 |
Überprüfung des Primäreinkommens |
{LIST} |
RREL20 |
Sekundäreinkommen |
{MONETARY} |
RREL21 |
Überprüfung des Sekundäreinkommens |
{LIST} |
RREL22 |
Sonderregelungen |
{ALPHANUM-10000} |
RREL23 |
Datum der Originierung |
{DATEFORMAT} |
RREL24 |
Fälligkeitstermin |
{DATEFORMAT} |
RREL25 |
Ursprüngliche Laufzeit |
{INTEGER-9999} |
RREL26 |
Originierungskanal |
{LIST} |
RREL27 |
Zweck |
{LIST} |
RREL28 |
Währung |
{CURRENCYCODE_3} |
RREL29 |
Ursprünglicher Kapitalsaldo |
{MONETARY} |
RREL30 |
Aktueller Kapitalsaldo |
{MONETARY} |
RREL31 |
Frühere Kapitalsalden |
{MONETARY} |
RREL32 |
Gleichrangige zugrunde liegende Risikopositionen |
{MONETARY} |
RREL33 |
Gesamtkreditlimit |
{MONETARY} |
RREL34 |
Kaufpreis |
{PERCENTAGE} |
RREL35 |
Tilgungsart |
{LIST} |
RREL36 |
Ende der tilgungsfreien Periode |
{DATEFORMAT} |
RREL37 |
Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen |
{LIST} |
RREL38 |
Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen |
{LIST} |
RREL39 |
Zahlungsfälligkeit |
{MONETARY} |
RREL40 |
Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen |
{PERCENTAGE} |
RREL41 |
Schlussrate |
{MONETARY} |
RREL42 |
Zinssatzart |
{LIST} |
RREL43 |
Aktueller Zinssatz |
{PERCENTAGE} |
RREL44 |
Aktueller Zinsindex |
{LIST} |
RREL45 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
{LIST} |
RREL46 |
Aktuelle Zinsmarge |
{PERCENTAGE} |
RREL47 |
Zinsanpassungsintervall |
{INTEGER-9999} |
RREL48 |
Zinsobergrenze |
{PERCENTAGE} |
RREL49 |
Zinsuntergrenze |
{PERCENTAGE} |
RREL50 |
Revisionsmarge 1 |
{PERCENTAGE} |
RREL51 |
Zinsrevisionsdatum 1 |
{DATEFORMAT} |
RREL52 |
Revisionsmarge 2 |
{PERCENTAGE} |
RREL53 |
Zinsrevisionsdatum 2 |
{DATEFORMAT} |
RREL54 |
Revisionsmarge 3 |
{PERCENTAGE} |
RREL55 |
Zinsrevisionsdatum 3 |
{DATEFORMAT} |
RREL56 |
Revidierter Zinsindex |
{LIST} |
RREL57 |
Laufzeit des revidierten Zinsindexes |
{LIST} |
RREL58 |
Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung |
{INTEGER-9999} |
RREL59 |
Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr |
{PERCENTAGE} |
RREL60 |
Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen |
{DATEFORMAT} |
RREL61 |
Vorfälligkeitsgebühr |
{MONETARY} |
RREL62 |
Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr |
{DATEFORMAT} |
RREL63 |
Datum der vorzeitigen Rückzahlung |
{DATEFORMAT} |
RREL64 |
Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen |
{MONETARY} |
RREL65 |
Datum der Umstrukturierung |
{DATEFORMAT} |
RREL66 |
Datum des letzten Rückstands |
{DATEFORMAT} |
RREL67 |
Rückstandssaldo |
{MONETARY} |
RREL68 |
Rückstand in Tagen |
{INTEGER-9999} |
RREL69 |
Kontostatus |
{LIST} |
RREL70 |
Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung |
{LIST} |
RREL71 |
Ausfallbetrag |
{MONETARY} |
RREL72 |
Ausfalldatum |
{DATEFORMAT} |
RREL73 |
Zugewiesene Verluste |
{MONETARY} |
RREL74 |
Kumulierte Rückflüsse |
{MONETARY} |
RREL75 |
Rechtsstreit |
{Y/N} |
RREL76 |
Rückgriff |
{Y/N} |
RREL77 |
Einlagenbetrag |
{MONETARY} |
RREL78 |
Anbieter von Versicherungen oder Vermögensanlagen |
{ALPHANUM-1000} |
RREL79 |
Name des ursprünglichen Kreditgebers |
{ALPHANUM-100} |
RREL80 |
Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers |
{LEI} |
RREL81 |
Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers |
{COUNTRYCODE_2} |
RREL82 |
Name des Originators |
{ALPHANUM-100} |
RREL83 |
Rechtsträgerkennung des Originators |
{LEI} |
RREL84 |
Land der Niederlassung des Originators |
{COUNTRYCODE_2} |
Angaben zu Sicherheiten |
||
RREC1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
RREC2 |
Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
RREC3 |
Ursprüngliche Kennung der Sicherheit |
{ALPHANUM-1000} |
RREC4 |
Neue Kennung der Sicherheit |
{ALPHANUM-1000} |
RREC5 |
Art der Sicherheit |
{LIST} |
RREC6 |
Geografische Region — Sicherheit |
{NUTS} |
RREC7 |
Art der Nutzung |
{LIST} |
RREC8 |
Sicherungsrechte |
{INTEGER-9999} |
RREC9 |
Immobilienart |
{LIST} |
RREC10 |
Energieeffizienzausweis |
{LIST} |
RREC11 |
Aussteller des Energieeffizienzausweises |
{ALPHANUM-100} |
RREC12 |
Aktuelle Beleihungsquote |
{PERCENTAGE} |
RREC13 |
Aktueller Bewertungsbetrag |
{MONETARY} |
RREC14 |
Aktuelle Bewertungsmethode |
{LIST} |
RREC15 |
Aktuelles Bewertungsdatum |
{DATEFORMAT} |
RREC16 |
Ursprüngliche Beleihungsquote |
{PERCENTAGE} |
RREC17 |
Ursprünglicher Bewertungsbetrag |
{MONETARY} |
RREC18 |
Ursprüngliche Bewertungsmethode |
{LIST} |
RREC19 |
Ursprüngliches Bewertungsdatum |
{DATEFORMAT} |
RREC20 |
Verkaufsdatum |
{DATEFORMAT} |
RREC21 |
Verkaufspreis |
{MONETARY} |
RREC22 |
Währung der Sicherheit |
{CURRENCYCODE_3} |
RREC23 |
Art des Garantiegebers |
{LIST} |
ANHANG III
Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — gewerbeimmobilien (CRE — Commercial real estate)
FELDCODE |
FELDBEZEICHNUNG |
FORMAT |
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen |
||
CREL1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
CREL2 |
Ursprüngliche Kennung des Schuldners |
{ALPHANUM-1000} |
CREL3 |
Neue Kennung des Schuldners |
{ALPHANUM-1000} |
CREL4 |
Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
CREL5 |
Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
CREL6 |
Datenstichtag |
{DATEFORMAT} |
CREL7 |
Pool-Transferdatum |
{DATEFORMAT} |
CREL8 |
Datum der Umstrukturierung |
{DATEFORMAT} |
CREL9 |
Rückkaufsdatum |
{DATEFORMAT} |
CREL10 |
Datum der Substitution |
{DATEFORMAT} |
CREL11 |
Rückzahlungsdatum |
{DATEFORMAT} |
CREL12 |
Geografische Region — Schuldner |
{NUTS} |
CREL13 |
Klassifizierung der geografischen Region |
{YEAR} |
CREL14 |
Sonderregelungen |
{ALPHANUM-10000} |
CREL15 |
Datum der Originierung |
{DATEFORMAT} |
CREL16 |
Tilgungsbeginn |
{DATEFORMAT} |
CREL17 |
Fälligkeitstermin am Verbriefungsdatum |
{DATEFORMAT} |
CREL18 |
Fälligkeitstermin |
{DATEFORMAT} |
CREL19 |
Ursprüngliche Laufzeit |
{INTEGER-9999} |
CREL20 |
Dauer der Verlängerungsoption |
{INTEGER-9999} |
CREL21 |
Art der Verlängerungsoption |
{LIST} |
CREL22 |
Währung |
{CURRENCYCODE_3} |
CREL23 |
Aktueller Kapitalsaldo |
{MONETARY} |
CREL24 |
Ursprünglicher Kapitalsaldo |
{MONETARY} |
CREL25 |
Ursprünglicher Kapitalsaldo am Verbriefungsdatum |
{MONETARY} |
CREL26 |
Zugesicherter nicht in Anspruch genommener Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition |
{MONETARY} |
CREL27 |
Summe der sonstigen offenen Beträge |
{MONETARY} |
CREL28 |
Kaufpreis |
{PERCENTAGE} |
CREL29 |
Datum der letzten Nutzung |
{DATEFORMAT} |
CREL30 |
Zweck |
{LIST} |
CREL31 |
Struktur |
{LIST} |
CREL32 |
A-B-Wasserfall für planmäßige Zinszahlungen vor Vollstreckung |
{LIST} |
CREL33 |
A-B-Wasserfall für planmäßige Kapitalrückzahlungen vor Vollstreckung |
{LIST} |
CREL34 |
Zuweisung von Kapitalrückzahlungen für vorrangige Darlehen |
{PERCENTAGE} |
CREL35 |
Art des Wasserfalls |
{LIST} |
CREL36 |
Kaufpreis für ausfallende zugrunde liegende Risikoposition |
{PERCENTAGE} |
CREL37 |
Möglichkeit einer Zahlungsübernahme? |
{LIST} |
CREL38 |
Beschränkungen des Verkaufs nachrangiger Darlehen? |
{Y/N} |
CREL39 |
Ist der Inhaber eines nachrangigen Darlehens mit dem Schuldner verbunden? |
{Y/N} |
CREL40 |
Kontrolle des Abwicklungsprozesses durch Inhaber nachrangiger Darlehen |
{Y/N} |
CREL41 |
Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition dar? |
{Y/N} |
CREL42 |
Stellen Nichtzahlungen bei zugrunde liegenden Risikopositionen gleichen Ranges einen Immobilienausfall dar? |
{Y/N} |
CREL43 |
Einwilligung der Investoren |
{Y/N} |
CREL44 |
Nächste Investorenversammlung |
{DATEFORMAT} |
CREL45 |
Syndizierung |
{Y/N} |
CREL46 |
Beteiligung der Verbriefungszweckgesellschaft |
{LIST} |
CREL47 |
Folgen bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl |
{LIST} |
CREL48 |
Strafen bei Nichtvorlage von Finanzdaten |
{Y/N} |
CREL49 |
Rückgriff |
{Y/N} |
CREL50 |
Rückgriff — Dritte |
{Y/N} |
CREL51 |
Servicing-Standard |
{Y/N} |
CREL52 |
Hinterlegte Beträge |
{MONETARY} |
CREL53 |
Einziehung von Hinterlegungen |
{Y/N} |
CREL54 |
Einziehung sonstiger Rücklagen |
{Y/N} |
CREL55 |
Trigger für Hinterlegung |
{LIST} |
CREL56 |
Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rücklagen |
{MONETARY} |
CREL57 |
Freigabebedingungen für Hinterlegungskonto |
{ALPHANUM-1000} |
CREL58 |
Bedingungen für die Inanspruchnahme der Barreserve |
{LIST} |
CREL59 |
Währung des Hinterlegungskontos |
{CURRENCYCODE_3} |
CREL60 |
Währung der hinterlegten Zahlungen |
{CURRENCYCODE_3} |
CREL61 |
Rücklagengesamtsaldo |
{MONETARY} |
CREL62 |
Währung des Rücklagensaldos |
{CURRENCYCODE_3} |
CREL63 |
Hinterlegungs-Trigger eingetreten? |
{Y/N} |
CREL64 |
Hinterlegte Beträge in aktueller Periode |
{MONETARY} |
CREL65 |
Einnahmen |
{MONETARY} |
CREL66 |
Betriebskosten am Verbriefungsdatum |
{MONETARY} |
CREL67 |
Investitionsaufwendungen am Verbriefungsdatum |
{MONETARY} |
CREL68 |
Währung des Abschlusses |
{CURRENCYCODE_3} |
CREL69 |
Verstoß gegen Berichtspflicht durch Schuldner |
{Y/N} |
CREL70 |
Methode für die Berechnung der Schuldendeckungsquote |
{LIST} |
CREL71 |
Indikator der Schuldendeckungsquote am Verbriefungsdatum |
{LIST} |
CREL72 |
Indikator der aktuellsten Schuldendeckungsquote |
{LIST} |
CREL73 |
Schuldendeckungsquote am Verbriefungsdatum |
{PERCENTAGE} |
CREL74 |
Aktuelle Schuldendeckungsquote |
{PERCENTAGE} |
CREL75 |
Ursprüngliche Beleihungsquote |
{PERCENTAGE} |
CREL76 |
Aktuelle Beleihungsquote |
{PERCENTAGE} |
CREL77 |
Zinsdeckungsquote am Verbriefungsdatum |
{PERCENTAGE} |
CREL78 |
Aktuelle Zinsdeckungsquote |
{PERCENTAGE} |
CREL79 |
Berechnungsmethode für Zinsdeckungsquote |
{LIST} |
CREL80 |
Anzahl der Immobilien am Verbriefungsdatum |
{INTEGER-9999} |
CREL81 |
Anzahl der Immobilien zum Datenstichtag |
{INTEGER-9999} |
CREL82 |
Immobilien zur Besicherung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
CREL83 |
Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum |
{MONETARY} |
CREL84 |
Währung der Immobilienportfoliobewertung am Verbriefungsdatum |
{CURRENCYCODE_3} |
CREL85 |
Status der Immobilien |
{LIST} |
CREL86 |
Bewertungsdatum am Verbriefungsdatum |
{DATEFORMAT} |
CREL87 |
Tilgungsart |
{LIST} |
CREL88 |
Ende der tilgungsfreien Periode |
{DATEFORMAT} |
CREL89 |
Zulässige tilgungsfreie Periode in Tagen |
{INTEGER-9999} |
CREL90 |
Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen |
{LIST} |
CREL91 |
Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen |
{LIST} |
CREL92 |
Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung |
{INTEGER-9999} |
CREL93 |
Beschreibung der Vorfälligkeitsbedingungen |
{ALPHANUM-100} |
CREL94 |
Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen |
{DATEFORMAT} |
CREL95 |
Wegfall des Vorfälligkeitsentgelts |
{DATEFORMAT} |
CREL96 |
Vorfälligkeitsgebühr |
{MONETARY} |
CREL97 |
Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr |
{DATEFORMAT} |
CREL98 |
Außerplanmäßige Kapitaleinziehungen |
{MONETARY} |
CREL99 |
Datum der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung |
{DATEFORMAT} |
CREL100 |
Code der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung |
{LIST} |
CREL101 |
Zinsmehrzahlung/-minderzahlung aufgrund vorzeitiger Rückzahlungen |
{MONETARY} |
CREL102 |
Zahlungsdatum |
{DATEFORMAT} |
CREL103 |
Nächstes Zahlungsanpassungsdatum |
{DATEFORMAT} |
CREL104 |
Nächstes Zahlungsdatum |
{DATEFORMAT} |
CREL105 |
Zahlungsfälligkeit |
{MONETARY} |
CREL106 |
Ursprünglicher Zinssatz |
{PERCENTAGE} |
CREL107 |
Zinssatz am Verbriefungsdatum |
{PERCENTAGE} |
CREL108 |
Erstes Zahlungsanpassungsdatum |
{DATEFORMAT} |
CREL109 |
Zinssatzart |
{LIST} |
CREL110 |
Aktueller Zinssatz |
{PERCENTAGE} |
CREL111 |
Aktueller Zinsindex |
{LIST} |
CREL112 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
{LIST} |
CREL113 |
Aktuelle Zinsmarge |
{PERCENTAGE} |
CREL114 |
Zinsanpassungsintervall |
{INTEGER-9999} |
CREL115 |
Aktueller Indexsatz |
{PERCENTAGE} |
CREL116 |
Indexfestsetzungsdatum |
{DATEFORMAT} |
CREL117 |
Rundungsinkrement |
{PERCENTAGE} |
CREL118 |
Zinsobergrenze |
{PERCENTAGE} |
CREL119 |
Zinsuntergrenze |
{PERCENTAGE} |
CREL120 |
Aktueller Verzugszins |
{PERCENTAGE} |
CREL121 |
Auflaufen von Zinsen zulässig? |
{Y/N} |
CREL122 |
Zinsberechnungsmethode |
{LIST} |
CREL123 |
Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit |
{MONETARY} |
CREL124 |
Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtzahlungen |
{MONETARY} |
CREL125 |
Negative Tilgung |
{MONETARY} |
CREL126 |
Aufgeschobene Zinsen |
{MONETARY} |
CREL127 |
Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen |
{MONETARY} |
CREL128 |
Datum des letzten Rückstands |
{DATEFORMAT} |
CREL129 |
Rückstandssaldo |
{MONETARY} |
CREL130 |
Rückstand in Tagen |
{INTEGER-9999} |
CREL131 |
Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung |
{LIST} |
CREL132 |
Ausfallbetrag |
{MONETARY} |
CREL133 |
Ausfalldatum |
{DATEFORMAT} |
CREL134 |
Nachträgliche Zinszahlung |
{Y/N} |
CREL135 |
Tatsächliche Verzugszinsen |
{MONETARY} |
CREL136 |
Kontostatus |
{LIST} |
CREL137 |
Zugewiesene Verluste |
{MONETARY} |
CREL138 |
Nettoerlöse bei Liquidation |
{MONETARY} |
CREL139 |
Liquidationskosten |
{MONETARY} |
CREL140 |
Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen |
{INTEGER-9999} |
CREL141 |
Kumulierte Rückflüsse |
{MONETARY} |
CREL142 |
Vollstreckungsbeginn |
{DATEFORMAT} |
CREL143 |
Code der Abwicklungsstrategie |
{LIST} |
CREL144 |
Änderung |
{LIST} |
CREL145 |
Special Servicing-Status |
{Y/N} |
CREL146 |
Datum der letzten Übertragung an Special Servicer |
{DATEFORMAT} |
CREL147 |
Datum der letzten Rückübertragung an Primary Servicer |
{DATEFORMAT} |
CREL148 |
Uneinbringlichkeit festgestellt |
{Y/N} |
CREL149 |
Nichteinhaltung der Finanzkennzahl/Trigger |
{LIST} |
CREL150 |
Datum des Verstoßes |
{DATEFORMAT} |
CREL151 |
Datum der Behebung des Verstoßes |
{DATEFORMAT} |
CREL152 |
Code der Servicer-Watchlist |
{WATCHLIST} |
CREL153 |
Datum der Servicer-Watchlist |
{DATEFORMAT} |
CREL154 |
Zinsswap-Anbieter |
{ALPHANUM-1000} |
CREL155 |
Rechtsträgerkennung des Zinsswap-Anbieters |
{LEI} |
CREL156 |
Fälligkeit des Zinsswaps |
{DATEFORMAT} |
CREL157 |
Nominalbetrag des Zinsswaps |
{MONETARY} |
CREL158 |
Währungsswap-Anbieter |
{ALPHANUM-1000} |
CREL159 |
Rechtsträgerkennung des Währungsswap-Anbieters |
{LEI} |
CREL160 |
Fälligkeit des Währungsswaps |
{DATEFORMAT} |
CREL161 |
Nominalbetrag des Währungsswaps |
{MONETARY} |
CREL162 |
Swap-Wechselkurs |
{PERCENTAGE} |
CREL163 |
Anderer Swap-Anbieter |
{ALPHANUM-1000} |
CREL164 |
Rechtsträgerkennung des anderen Swap-Anbieters |
{LEI} |
CREL165 |
Pflicht des Schuldners zur Zahlung von Zinsauflösungskosten auf Swap |
{LIST} |
CREL166 |
Vollständige oder teilweise Kündigung des Swaps für aktuelle Periode |
{LIST} |
CREL167 |
Periodische Nettozahlung des Swap-Anbieters |
{MONETARY} |
CREL168 |
An den Anbieter des Swaps für die zugrunde liegende Risikoposition zu zahlende Vertragsauflösungskosten |
{MONETARY} |
CREL169 |
Minderzahlung bei Vertragsauflösungskosten auf Swap |
{MONETARY} |
CREL170 |
Von der Swap-Gegenpartei zu zahlende Vertragsauflösungskosten |
{MONETARY} |
CREL171 |
Datum der nächsten Anpassung des Swaps |
{DATEFORMAT} |
CREL172 |
Sponsor |
{ALPHANUM-100} |
CREL173 |
Rechtsträgerkennung der Korrespondenzbank der Syndizierung |
{LEI} |
CREL174 |
Rechtsträgerkennung des Servicers |
{LEI} |
CREL175 |
Name des Servicers |
{ALPHANUM-100} |
CREL176 |
Name des Originators |
{ALPHANUM-100} |
CREL177 |
Rechtsträgerkennung des Originators |
{LEI} |
CREL178 |
Land der Niederlassung des Originators |
{COUNTRYCODE_2} |
CREL179 |
Name des ursprünglichen Kreditgebers |
{ALPHANUM-100} |
CREL180 |
Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers |
{LEI} |
CREL181 |
Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers |
{COUNTRYCODE_2} |
Angaben zu Sicherheiten |
||
CREC1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
CREC2 |
Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
CREC3 |
Ursprüngliche Kennung der Sicherheit |
{ALPHANUM-1000} |
CREC4 |
Neue Kennung der Sicherheit |
{ALPHANUM-1000} |
CREC5 |
Art der Sicherheit |
{LIST} |
CREC6 |
Name der Immobilie |
{ALPHANUM-100} |
CREC7 |
Adresse der Immobilie |
{ALPHANUM-1000} |
CREC8 |
Geografische Region — Sicherheit |
{NUTS} |
CREC9 |
Postleitzahl der Immobilie |
{ALPHANUM-100} |
CREC10 |
Sicherungsrechte |
{INTEGER-9999} |
CREC11 |
Immobilienstatus |
{LIST} |
CREC12 |
Immobilienart |
{LIST} |
CREC13 |
Form des Eigentumstitels |
{LIST} |
CREC14 |
Aktuelles Bewertungsdatum |
{DATEFORMAT} |
CREC15 |
Aktueller Bewertungsbetrag |
{MONETARY} |
CREC16 |
Aktuelle Bewertungsmethode |
{LIST} |
CREC17 |
Aktuelle Bewertungsbasis |
{LIST} |
CREC18 |
Ursprüngliche Bewertungsmethode |
{LIST} |
CREC19 |
Verbriefungsdatum |
{DATEFORMAT} |
CREC20 |
Zugewiesener Prozentsatz der zugrunde liegenden Risikoposition am Verbriefungsdatum |
{PERCENTAGE} |
CREC21 |
Aktueller zugewiesener Anteil der zugrunde liegenden Risikoposition |
{PERCENTAGE} |
CREC22 |
Bewertung bei Verbriefung |
{MONETARY} |
CREC23 |
Name des Gutachters bei Verbriefung |
{ALPHANUM-100} |
CREC24 |
Datum der Bewertung bei Verbriefung |
{DATEFORMAT} |
CREC25 |
Baujahr |
{YEAR} |
CREC26 |
Jahr der letzten Renovierung |
{YEAR} |
CREC27 |
Anzahl der Einheiten |
{INTEGER-999999999} |
CREC28 |
Nettoquadratmeter |
{INTEGER-999999999} |
CREC29 |
Gewerbliche Fläche |
{INTEGER-999999999} |
CREC30 |
Wohnfläche |
{INTEGER-999999999} |
CREC31 |
Validierung der Nettowohnfläche |
{Y/N} |
CREC32 |
Aktueller Stand der Nutzung |
{DATEFORMAT} |
CREC33 |
Wirtschaftlicher Vermietungsgrad bei Verbriefung |
{PERCENTAGE} |
CREC34 |
Physische Nutzung bei Verbriefung |
{PERCENTAGE} |
CREC35 |
Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum |
{MONETARY} |
CREC36 |
Datum der Finanzdaten bei Verbriefung |
{DATEFORMAT} |
CREC37 |
Nettobetriebsergebnis bei Verbriefung |
{MONETARY} |
CREC38 |
Letzte Finanzdaten zum Startdatum |
{DATEFORMAT} |
CREC39 |
Letzte Finanzdaten zum Enddatum |
{DATEFORMAT} |
CREC40 |
Letzte Einnahmen |
{MONETARY} |
CREC41 |
Letzte Betriebskosten |
{MONETARY} |
CREC42 |
Letzter Investitionsaufwand |
{MONETARY} |
CREC43 |
Zahlbare Grundstückspacht |
{MONETARY} |
CREC44 |
Gewichtete durchschnittliche Mietdauer |
{INTEGER-9999} |
CREC45 |
Ablauf der Grundstückspacht |
{DATEFORMAT} |
CREC46 |
Vertragliche Jahresmieteinnahmen |
{MONETARY} |
CREC47 |
Einnahmen mit Ablauf in 1-12 Monaten |
{PERCENTAGE} |
CREC48 |
Einnahmen mit Ablauf in 13-24 Monaten |
{PERCENTAGE} |
CREC49 |
Einnahmen mit Ablauf in 25-36 Monaten |
{PERCENTAGE} |
CREC50 |
Einnahmen mit Ablauf in 37-48 Monaten |
{PERCENTAGE} |
CREC51 |
Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten |
{PERCENTAGE} |
Angaben zum Mieter |
||
CRET1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
CRET2 |
Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
CRET3 |
Kennung der Sicherheit |
{ALPHANUM-1000} |
CRET4 |
Kennung des Mieters |
{ALPHANUM-1000} |
CRET5 |
Name des Mieters |
{ALPHANUM-100} |
CRET6 |
NACE-Branchencode |
{NACE} |
CRET7 |
Datum des Mietauslaufs |
{DATEFORMAT} |
CRET8 |
Zahlbare Miete |
{MONETARY} |
CRET9 |
Währung der Miete |
{CURRENCYCODE_3} |
ANHANG IV
Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Unternehmen
FELDCODE |
FELDBEZEICHNUNG |
FORMAT |
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen |
||
CRPL1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
CRPL2 |
Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
CRPL3 |
Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
CRPL4 |
Ursprüngliche Kennung des Schuldners |
{ALPHANUM-1000} |
CRPL5 |
Neue Kennung des Schuldners |
{ALPHANUM-1000} |
CRPL6 |
Datenstichtag |
{DATEFORMAT} |
CRPL7 |
Pool-Transferdatum |
{DATEFORMAT} |
CRPL8 |
Rückkaufsdatum |
{DATEFORMAT} |
CRPL9 |
Rückzahlungsdatum |
{DATEFORMAT} |
CRPL10 |
Geografische Region — Schuldner |
{NUTS} |
CRPL11 |
Klassifizierung der geografischen Region |
{YEAR} |
CRPL12 |
Schuldner mit beeinträchtigter Bonität |
{Y/N} |
CRPL13 |
Kundentyp |
{LIST} |
CRPL14 |
NACE-Branchencode |
{NACE} |
CRPL15 |
Basel III-Segment des Schuldners |
{LIST} |
CRPL16 |
Unternehmensgröße |
{LIST} |
CRPL17 |
Einnahmen |
{MONETARY} |
CRPL18 |
Gesamtschulden |
{MONETARY} |
CRPL19 |
EBITDA |
{MONETARY} |
CRPL20 |
Unternehmenswert |
{MONETARY} |
CRPL21 |
Freier Cashflow |
{MONETARY} |
CRPL22 |
Datum der Finanzdaten |
{DATEFORMAT} |
CRPL23 |
Währung des Abschlusses |
{CURRENCYCODE_3} |
CRPL24 |
Art der Schuld |
{LIST} |
CRPL25 |
Verbriefte Forderungen |
{LIST} |
CRPL26 |
Internationale Wertpapierkennnummer |
{ISIN} |
CRPL27 |
Rang |
{LIST} |
CRPL28 |
Syndizierung |
{Y/N} |
CRPL29 |
Fremdfinanzierte Transaktion |
{Y/N} |
CRPL30 |
CLO-Verwaltung |
{Y/N} |
CRPL31 |
Zahlung in Sachleistungen |
{Y/N} |
CRPL32 |
Sonderregelungen |
{ALPHANUM-10000} |
CRPL33 |
Datum der Originierung |
{DATEFORMAT} |
CRPL34 |
Fälligkeitstermin |
{DATEFORMAT} |
CRPL35 |
Originierungskanal |
{LIST} |
CRPL36 |
Zweck |
{LIST} |
CRPL37 |
Währung |
{CURRENCYCODE_3} |
CRPL38 |
Ursprünglicher Kapitalsaldo |
{MONETARY} |
CRPL39 |
Aktueller Kapitalsaldo |
{MONETARY} |
CRPL40 |
Frühere Kapitalsalden |
{MONETARY} |
CRPL41 |
Marktwert |
{MONETARY} |
CRPL42 |
Gesamtkreditlimit |
{MONETARY} |
CRPL43 |
Kaufpreis |
{PERCENTAGE} |
CRPL44 |
Kündigungstermin |
{DATEFORMAT} |
CRPL45 |
Verkaufsoption |
{MONETARY} |
CRPL46 |
Tilgungsart |
{LIST} |
CRPL47 |
Ende der tilgungsfreien Periode |
{DATEFORMAT} |
CRPL48 |
Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen |
{LIST} |
CRPL49 |
Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen |
{LIST} |
CRPL50 |
Zahlungsfälligkeit |
{MONETARY} |
CRPL51 |
Schlussrate |
{MONETARY} |
CRPL52 |
Zinssatzart |
{LIST} |
CRPL53 |
Aktueller Zinssatz |
{PERCENTAGE} |
CRPL54 |
Aktueller Zinsindex |
{LIST} |
CRPL55 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
{LIST} |
CRPL56 |
Aktuelle Zinsmarge |
{PERCENTAGE} |
CRPL57 |
Zinsanpassungsintervall |
{INTEGER-9999} |
CRPL58 |
Zinsobergrenze |
{PERCENTAGE} |
CRPL59 |
Zinsuntergrenze |
{PERCENTAGE} |
CRPL60 |
Revisionsmarge 1 |
{PERCENTAGE} |
CRPL61 |
Zinsrevisionsdatum 1 |
{DATEFORMAT} |
CRPL62 |
Revisionsmarge 2 |
{PERCENTAGE} |
CRPL63 |
Zinsrevisionsdatum 2 |
{DATEFORMAT} |
CRPL64 |
Revisionsmarge 3 |
{PERCENTAGE} |
CRPL65 |
Zinsrevisionsdatum 3 |
{DATEFORMAT} |
CRPL66 |
Revidierter Zinsindex |
{LIST} |
CRPL67 |
Laufzeit des revidierten Zinsindexes |
{LIST} |
CRPL68 |
Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung |
{INTEGER-9999} |
CRPL69 |
Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr |
{PERCENTAGE} |
CRPL70 |
Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen |
{DATEFORMAT} |
CRPL71 |
Vorfälligkeitsgebühr |
{MONETARY} |
CRPL72 |
Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr |
{DATEFORMAT} |
CRPL73 |
Datum der vorzeitigen Rückzahlung |
{DATEFORMAT} |
CRPL74 |
Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen |
{MONETARY} |
CRPL75 |
Datum der Umstrukturierung |
{DATEFORMAT} |
CRPL76 |
Datum des letzten Rückstands |
{DATEFORMAT} |
CRPL77 |
Rückstandssaldo |
{MONETARY} |
CRPL78 |
Rückstand in Tagen |
{INTEGER-9999} |
CRPL79 |
Kontostatus |
{LIST} |
CRPL80 |
Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung |
{LIST} |
CRPL81 |
Ausfallbetrag |
{MONETARY} |
CRPL82 |
Ausfalldatum |
{DATEFORMAT} |
CRPL83 |
Zugewiesene Verluste |
{MONETARY} |
CRPL84 |
Kumulierte Rückflüsse |
{MONETARY} |
CRPL85 |
Quelle von Rückzahlungen |
{LIST} |
CRPL86 |
Rückgriff |
{Y/N} |
CRPL87 |
Einlagenbetrag |
{MONETARY} |
CRPL88 |
Nominalbetrag des Zinsswaps |
{MONETARY} |
CRPL89 |
Rechtsträgerkennung des Zinsswap-Anbieters |
{LEI} |
CRPL90 |
Zinsswap-Anbieter |
{ALPHANUM-1000} |
CRPL91 |
Fälligkeit des Zinsswaps |
{DATEFORMAT} |
CRPL92 |
Nominalbetrag des Währungsswaps |
{MONETARY} |
CRPL93 |
Rechtsträgerkennung des Währungsswap-Anbieters |
{LEI} |
CRPL94 |
Währungsswap-Anbieter |
{ALPHANUM-1000} |
CRPL95 |
Fälligkeit des Währungsswaps |
{DATEFORMAT} |
CRPL96 |
Name des ursprünglichen Kreditgebers |
{ALPHANUM-100} |
CRPL97 |
Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers |
{LEI} |
CRPL98 |
Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers |
{COUNTRYCODE_2} |
CRPL99 |
Name des Originators |
{ALPHANUM-100} |
CRPL100 |
Rechtsträgerkennung des Originators |
{LEI} |
CRPL101 |
Land der Niederlassung des Originators |
{COUNTRYCODE_2} |
Angaben zu Sicherheiten |
||
CRPC1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
CRPC2 |
Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
CRPC3 |
Ursprüngliche Kennung der Sicherheit |
{ALPHANUM-1000} |
CRPC4 |
Neue Kennung der Sicherheit |
{ALPHANUM-1000} |
CRPC5 |
Geografische Region — Sicherheit |
{NUTS} |
CRPC6 |
Art der Sicherung |
{LIST} |
CRPC7 |
Art der Belastung |
{LIST} |
CRPC8 |
Sicherungsrechte |
{INTEGER-9999} |
CRPC9 |
Art der Sicherheit |
{LIST} |
CRPC10 |
Aktueller Bewertungsbetrag |
{MONETARY} |
CRPC11 |
Aktuelle Bewertungsmethode |
{LIST} |
CRPC12 |
Aktuelles Bewertungsdatum |
{DATEFORMAT} |
CRPC13 |
Ursprünglicher Bewertungsbetrag |
{MONETARY} |
CRPC14 |
Ursprüngliche Bewertungsmethode |
{LIST} |
CRPC15 |
Ursprüngliches Bewertungsdatum |
{DATEFORMAT} |
CRPC16 |
Verkaufsdatum |
{DATEFORMAT} |
CRPC17 |
Verkaufspreis |
{MONETARY} |
CRPC18 |
Währung der Sicherheit |
{CURRENCYCODE_3} |
CRPC19 |
Land des Garantiegebers |
{COUNTRYCODE_2} |
CRPC20 |
ESVG-Teilsektor des Garantiegebers |
{ESA} |
ANHANG V
Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Kraftfahrzeuge
FELDCODE |
FELDBEZEICHNUNG |
FORMAT |
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen |
||
AUTL1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
AUTL2 |
Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
AUTL3 |
Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
AUTL4 |
Ursprüngliche Kennung des Schuldners |
{ALPHANUM-1000} |
AUTL5 |
Neue Kennung des Schuldners |
{ALPHANUM-1000} |
AUTL6 |
Datenstichtag |
{DATEFORMAT} |
AUTL7 |
Pool-Transferdatum |
{DATEFORMAT} |
AUTL8 |
Rückkaufsdatum |
{DATEFORMAT} |
AUTL9 |
Rückzahlungsdatum |
{DATEFORMAT} |
AUTL10 |
Geografische Region — Schuldner |
{NUTS} |
AUTL11 |
Klassifizierung der geografischen Region |
{YEAR} |
AUTL12 |
Beschäftigungsstatus |
{LIST} |
AUTL13 |
Schuldner mit beeinträchtigter Bonität |
{Y/N} |
AUTL14 |
Rechtsform des Schuldners |
{LIST} |
AUTL15 |
Kundentyp |
{LIST} |
AUTL16 |
Primäreinkommen |
{MONETARY} |
AUTL17 |
Art des Primäreinkommens |
{LIST} |
AUTL18 |
Währung des Primäreinkommens |
{CURRENCYCODE_3} |
AUTL19 |
Überprüfung des Primäreinkommens |
{LIST} |
AUTL20 |
Einnahmen |
{MONETARY} |
AUTL21 |
Währung des Abschlusses |
{CURRENCYCODE_3} |
AUTL22 |
Sonderregelungen |
{ALPHANUM-10000} |
AUTL23 |
Art des Produkts |
{LIST} |
AUTL24 |
Datum der Originierung |
{DATEFORMAT} |
AUTL25 |
Fälligkeitstermin |
{DATEFORMAT} |
AUTL26 |
Ursprüngliche Laufzeit |
{INTEGER-9999} |
AUTL27 |
Originierungskanal |
{LIST} |
AUTL28 |
Währung |
{CURRENCYCODE_3} |
AUTL29 |
Ursprünglicher Kapitalsaldo |
{MONETARY} |
AUTL30 |
Aktueller Kapitalsaldo |
{MONETARY} |
AUTL31 |
Kaufpreis |
{PERCENTAGE} |
AUTL32 |
Tilgungsart |
{LIST} |
AUTL33 |
Ende der tilgungsfreien Periode |
{DATEFORMAT} |
AUTL34 |
Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen |
{LIST} |
AUTL35 |
Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen |
{LIST} |
AUTL36 |
Zahlungsmethode |
{LIST} |
AUTL37 |
Zahlungsfälligkeit |
{MONETARY} |
AUTL38 |
Schlussrate |
{MONETARY} |
AUTL39 |
Anzahlungsbetrag |
{MONETARY} |
AUTL40 |
Aktueller Zinssatz |
{PERCENTAGE} |
AUTL41 |
Aktueller Zinsindex |
{LIST} |
AUTL42 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
{LIST} |
AUTL43 |
Aktuelle Zinsmarge |
{PERCENTAGE} |
AUTL44 |
Zinsanpassungsintervall |
{INTEGER-9999} |
AUTL45 |
Zinsobergrenze |
{PERCENTAGE} |
AUTL46 |
Zinsuntergrenze |
{PERCENTAGE} |
AUTL47 |
Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung |
{INTEGER-9999} |
AUTL48 |
Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr |
{PERCENTAGE} |
AUTL49 |
Vorfälligkeitsgebühr |
{MONETARY} |
AUTL50 |
Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr |
{DATEFORMAT} |
AUTL51 |
Datum der vorzeitigen Rückzahlung |
{DATEFORMAT} |
AUTL52 |
Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen |
{MONETARY} |
AUTL53 |
Hersteller |
{ALPHANUM-100} |
AUTL54 |
Modell |
{ALPHANUM-100} |
AUTL55 |
Jahr der Zulassung |
{YEAR} |
AUTL56 |
Neu oder gebraucht |
{LIST} |
AUTL57 |
Energieeffizienzausweis |
{LIST} |
AUTL58 |
Aussteller des Energieeffizienzausweises |
{ALPHANUM-100} |
AUTL59 |
Ursprüngliche Beleihungsquote |
{PERCENTAGE} |
AUTL60 |
Ursprünglicher Bewertungsbetrag |
{MONETARY} |
AUTL61 |
Ursprünglicher Restwert des Fahrzeugs |
{MONETARY} |
AUTL62 |
Preis bei Kaufoption |
{MONETARY} |
AUTL63 |
Verbriefter Restwert |
{MONETARY} |
AUTL64 |
Aktualisierter Restwert des Fahrzeugs |
{MONETARY} |
AUTL65 |
Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Fahrzeugs |
{DATEFORMAT} |
AUTL66 |
Datum der Umstrukturierung |
{DATEFORMAT} |
AUTL67 |
Datum des letzten Rückstands |
{DATEFORMAT} |
AUTL68 |
Rückstandssaldo |
{MONETARY} |
AUTL69 |
Rückstand in Tagen |
{INTEGER-9999} |
AUTL70 |
Kontostatus |
{LIST} |
AUTL71 |
Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung |
{LIST} |
AUTL72 |
Ausfallbetrag |
{MONETARY} |
AUTL73 |
Ausfalldatum |
{DATEFORMAT} |
AUTL74 |
Zugewiesene Verluste |
{MONETARY} |
AUTL75 |
Restwertverluste |
{MONETARY} |
AUTL76 |
Kumulierte Rückflüsse |
{MONETARY} |
AUTL77 |
Verkaufspreis |
{MONETARY} |
AUTL78 |
Einlagenbetrag |
{MONETARY} |
AUTL79 |
Name des ursprünglichen Kreditgebers |
{ALPHANUM-100} |
AUTL80 |
Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers |
{LEI} |
AUTL81 |
Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers |
{COUNTRYCODE_2} |
AUTL82 |
Name des Originators |
{ALPHANUM-100} |
AUTL83 |
Rechtsträgerkennung des Originators |
{LEI} |
AUTL84 |
Land der Niederlassung des Originators |
{COUNTRYCODE_2} |
ANHANG VI
Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Konsumenten
FELDCODE |
FELDBEZEICHNUNG |
FORMAT |
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen |
||
CMRL1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
CMRL2 |
Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
CMRL3 |
Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
CMRL4 |
Ursprüngliche Kennung des Schuldners |
{ALPHANUM-1000} |
CMRL5 |
Neue Kennung des Schuldners |
{ALPHANUM-1000} |
CMRL6 |
Datenstichtag |
{DATEFORMAT} |
CMRL7 |
Pool-Transferdatum |
{DATEFORMAT} |
CMRL8 |
Rückkaufsdatum |
{DATEFORMAT} |
CMRL9 |
Rückzahlungsdatum |
{DATEFORMAT} |
CMRL10 |
Geografische Region — Schuldner |
{NUTS} |
CMRL11 |
Klassifizierung der geografischen Region |
{YEAR} |
CMRL12 |
Beschäftigungsstatus |
{LIST} |
CMRL13 |
Schuldner mit beeinträchtigter Bonität |
{Y/N} |
CMRL14 |
Kundentyp |
{LIST} |
CMRL15 |
Primäreinkommen |
{MONETARY} |
CMRL16 |
Art des Primäreinkommens |
{LIST} |
CMRL17 |
Währung des Primäreinkommens |
{CURRENCYCODE_3} |
CMRL18 |
Überprüfung des Primäreinkommens |
{LIST} |
CMRL19 |
Durch Lohn-/Pensionsabtretung besichert |
{Y/N} |
CMRL20 |
Sonderregelungen |
{ALPHANUM-10000} |
CMRL21 |
Datum der Originierung |
{DATEFORMAT} |
CMRL22 |
Fälligkeitstermin |
{DATEFORMAT} |
CMRL23 |
Ursprüngliche Laufzeit |
{INTEGER-9999} |
CMRL24 |
Originierungskanal |
{LIST} |
CMRL25 |
Zweck |
{LIST} |
CMRL26 |
Währung |
{CURRENCYCODE_3} |
CMRL27 |
Ursprünglicher Kapitalsaldo |
{MONETARY} |
CMRL28 |
Aktueller Kapitalsaldo |
{MONETARY} |
CMRL29 |
Gesamtkreditlimit |
{MONETARY} |
CMRL30 |
Revolvierendes Enddatum |
{DATEFORMAT} |
CMRL31 |
Kaufpreis |
{PERCENTAGE} |
CMRL32 |
Tilgungsart |
{LIST} |
CMRL33 |
Ende der tilgungsfreien Periode |
{DATEFORMAT} |
CMRL34 |
Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen |
{LIST} |
CMRL35 |
Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen |
{LIST} |
CMRL36 |
Zahlungsfälligkeit |
{MONETARY} |
CMRL37 |
Aktueller Zinssatz |
{PERCENTAGE} |
CMRL38 |
Aktueller Zinsindex |
{LIST} |
CMRL39 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
{LIST} |
CMRL40 |
Aktuelle Zinsmarge |
{PERCENTAGE} |
CMRL41 |
Zinsanpassungsintervall |
{INTEGER-9999} |
CMRL42 |
Zinsobergrenze |
{PERCENTAGE} |
CMRL43 |
Zinsuntergrenze |
{PERCENTAGE} |
CMRL44 |
Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung |
{INTEGER-9999} |
CMRL45 |
Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr |
{PERCENTAGE} |
CMRL46 |
Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen |
{DATEFORMAT} |
CMRL47 |
Vorfälligkeitsgebühr |
{MONETARY} |
CMRL48 |
Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr |
{DATEFORMAT} |
CMRL49 |
Datum der vorzeitigen Rückzahlung |
{DATEFORMAT} |
CMRL50 |
Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen |
{MONETARY} |
CMRL51 |
Datum der Umstrukturierung |
{DATEFORMAT} |
CMRL52 |
Datum des letzten Rückstands |
{DATEFORMAT} |
CMRL53 |
Rückstandssaldo |
{MONETARY} |
CMRL54 |
Rückstand in Tagen |
{INTEGER-9999} |
CMRL55 |
Kontostatus |
{LIST} |
CMRL56 |
Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung |
{LIST} |
CMRL57 |
Ausfallbetrag |
{MONETARY} |
CMRL58 |
Ausfalldatum |
{DATEFORMAT} |
CMRL59 |
Zugewiesene Verluste |
{MONETARY} |
CMRL60 |
Kumulierte Rückflüsse |
{MONETARY} |
CMRL61 |
Einlagenbetrag |
{MONETARY} |
CMRL62 |
Name des ursprünglichen Kreditgebers |
{ALPHANUM-100} |
CMRL63 |
Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers |
{LEI} |
CMRL64 |
Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers |
{COUNTRYCODE_2} |
CMRL65 |
Name des Originators |
{ALPHANUM-100} |
CMRL66 |
Rechtsträgerkennung des Originators |
{LEI} |
CMRL67 |
Land der Niederlassung des Originators |
{COUNTRYCODE_2} |
CMRL68 |
Energieeffizienzausweis |
{LIST} |
CMRL69 |
Aussteller des Energieeffizienzausweises |
{ALPHANUM-100} |
ANHANG VII
Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Kreditkarten
FELDCODE |
FELDBEZEICHNUNG |
FORMAT |
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen |
||
CCDL1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
CCDL2 |
Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
CCDL3 |
Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
CCDL4 |
Ursprüngliche Kennung des Schuldners |
{ALPHANUM-1000} |
CCDL5 |
Neue Kennung des Schuldners |
{ALPHANUM-1000} |
CCDL6 |
Datenstichtag |
{DATEFORMAT} |
CCDL7 |
Pool-Transferdatum |
{DATEFORMAT} |
CCDL8 |
Rückkaufsdatum |
{DATEFORMAT} |
CCDL9 |
Geografische Region — Schuldner |
{NUTS} |
CCDL10 |
Klassifizierung der geografischen Region |
{YEAR} |
CCDL11 |
Beschäftigungsstatus |
{LIST} |
CCDL12 |
Schuldner mit beeinträchtigter Bonität |
{Y/N} |
CCDL13 |
Kundentyp |
{LIST} |
CCDL14 |
Primäreinkommen |
{MONETARY} |
CCDL15 |
Art des Primäreinkommens |
{LIST} |
CCDL16 |
Währung des Primäreinkommens |
{CURRENCYCODE_3} |
CCDL17 |
Überprüfung des Primäreinkommens |
{LIST} |
CCDL18 |
Sonderregelungen |
{ALPHANUM-10000} |
CCDL19 |
Datum der Originierung |
{DATEFORMAT} |
CCDL20 |
Originierungskanal |
{LIST} |
CCDL21 |
Währung |
{CURRENCYCODE_3} |
CCDL22 |
Aktueller Kapitalsaldo |
{MONETARY} |
CCDL23 |
Gesamtkreditlimit |
{MONETARY} |
CCDL24 |
Kaufpreis |
{PERCENTAGE} |
CCDL25 |
Ende der tilgungsfreien Periode |
{DATEFORMAT} |
CCDL26 |
Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen |
{LIST} |
CCDL27 |
Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen |
{LIST} |
CCDL28 |
Zahlungsfälligkeit |
{MONETARY} |
CCDL29 |
Aktueller Zinssatz |
{PERCENTAGE} |
CCDL30 |
Aktueller Zinsindex |
{LIST} |
CCDL31 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
{LIST} |
CCDL32 |
Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung |
{INTEGER-9999} |
CCDL33 |
Datum der Umstrukturierung |
{DATEFORMAT} |
CCDL34 |
Datum des letzten Rückstands |
{DATEFORMAT} |
CCDL35 |
Rückstand in Tagen |
{INTEGER-9999} |
CCDL36 |
Rückstandssaldo |
{MONETARY} |
CCDL37 |
Kontostatus |
{LIST} |
CCDL38 |
Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung |
{LIST} |
CCDL39 |
Ausfallbetrag |
{MONETARY} |
CCDL40 |
Ausfalldatum |
{DATEFORMAT} |
CCDL41 |
Kumulierte Rückflüsse |
{MONETARY} |
CCDL42 |
Name des ursprünglichen Kreditgebers |
{ALPHANUM-100} |
CCDL43 |
Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers |
{LEI} |
CCDL44 |
Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers |
{COUNTRYCODE_2} |
CCDL45 |
Name des Originators |
{ALPHANUM-100} |
CCDL46 |
Rechtsträgerkennung des Originators |
{LEI} |
CCDL47 |
Land der Niederlassung des Originators |
{COUNTRYCODE_2} |
ANHANG VIII
Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Leasing
FELDCODE |
FELDBEZEICHNUNG |
FORMAT |
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen |
||
LESL1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
LESL2 |
Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
LESL3 |
Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
LESL4 |
Ursprüngliche Kennung des Schuldners |
{ALPHANUM-1000} |
LESL5 |
Neue Kennung des Schuldners |
{ALPHANUM-1000} |
LESL6 |
Datenstichtag |
{DATEFORMAT} |
LESL7 |
Pool-Transferdatum |
{DATEFORMAT} |
LESL8 |
Rückkaufsdatum |
{DATEFORMAT} |
LESL9 |
Rückzahlungsdatum |
{DATEFORMAT} |
LESL10 |
Geografische Region — Schuldner |
{NUTS} |
LESL11 |
Klassifizierung der geografischen Region |
{YEAR} |
LESL12 |
Schuldner mit beeinträchtigter Bonität |
{Y/N} |
LESL13 |
Basel III-Segment des Schuldners |
{LIST} |
LESL14 |
Kundentyp |
{LIST} |
LESL15 |
NACE-Branchencode |
{NACE} |
LESL16 |
Unternehmensgröße |
{LIST} |
LESL17 |
Einnahmen |
{MONETARY} |
LESL18 |
Währung des Abschlusses |
{CURRENCYCODE_3} |
LESL19 |
Art des Produkts |
{LIST} |
LESL20 |
Syndizierung |
{Y/N} |
LESL21 |
Sonderregelungen |
{ALPHANUM-10000} |
LESL22 |
Datum der Originierung |
{DATEFORMAT} |
LESL23 |
Fälligkeitstermin |
{DATEFORMAT} |
LESL24 |
Ursprüngliche Laufzeit |
{INTEGER-9999} |
LESL25 |
Originierungskanal |
{LIST} |
LESL26 |
Währung |
{CURRENCYCODE_3} |
LESL27 |
Ursprünglicher Kapitalsaldo |
{MONETARY} |
LESL28 |
Aktueller Kapitalsaldo |
{MONETARY} |
LESL29 |
Kaufpreis |
{PERCENTAGE} |
LESL30 |
Verbriefter Restwert |
{MONETARY} |
LESL31 |
Tilgungsart |
{LIST} |
LESL32 |
Ende der tilgungsfreien Periode |
{DATEFORMAT} |
LESL33 |
Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen |
{LIST} |
LESL34 |
Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen |
{LIST} |
LESL35 |
Zahlungsfälligkeit |
{MONETARY} |
LESL36 |
Aktueller Zinssatz |
{PERCENTAGE} |
LESL37 |
Aktueller Zinsindex |
{LIST} |
LESL38 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
{LIST} |
LESL39 |
Aktuelle Zinsmarge |
{PERCENTAGE} |
LESL40 |
Zinsanpassungsintervall |
{INTEGER-9999} |
LESL41 |
Zinsobergrenze |
{PERCENTAGE} |
LESL42 |
Zinsuntergrenze |
{PERCENTAGE} |
LESL43 |
Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung |
{INTEGER-9999} |
LESL44 |
Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr |
{PERCENTAGE} |
LESL45 |
Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen |
{DATEFORMAT} |
LESL46 |
Vorfälligkeitsgebühr |
{MONETARY} |
LESL47 |
Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr |
{DATEFORMAT} |
LESL48 |
Datum der vorzeitigen Rückzahlung |
{DATEFORMAT} |
LESL49 |
Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen |
{MONETARY} |
LESL50 |
Preis bei Kaufoption |
{MONETARY} |
LESL51 |
Anzahlungsbetrag |
{MONETARY} |
LESL52 |
Aktueller Restwert des Vermögenswerts |
{MONETARY} |
LESL53 |
Datum der Umstrukturierung |
{DATEFORMAT} |
LESL54 |
Datum des letzten Rückstands |
{DATEFORMAT} |
LESL55 |
Rückstandssaldo |
{MONETARY} |
LESL56 |
Rückstand in Tagen |
{INTEGER-9999} |
LESL57 |
Kontostatus |
{LIST} |
LESL58 |
Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung |
{LIST} |
LESL59 |
Ausfallbetrag |
{MONETARY} |
LESL60 |
Ausfalldatum |
{DATEFORMAT} |
LESL61 |
Zugewiesene Verluste |
{MONETARY} |
LESL62 |
Kumulierte Rückflüsse |
{MONETARY} |
LESL63 |
Quelle von Rückzahlungen |
{LIST} |
LESL64 |
Einlagenbetrag |
{MONETARY} |
LESL65 |
Geografische Region — Sicherheit |
{NUTS} |
LESL66 |
Hersteller |
{ALPHANUM-100} |
LESL67 |
Modell |
{ALPHANUM-100} |
LESL68 |
Herstellungs-/Baujahr |
{YEAR} |
LESL69 |
Neu oder gebraucht |
{LIST} |
LESL70 |
Ursprünglicher Restwert des Vermögenswerts |
{MONETARY} |
LESL71 |
Art der Sicherheit |
{LIST} |
LESL72 |
Ursprünglicher Bewertungsbetrag |
{MONETARY} |
LESL73 |
Ursprüngliche Bewertungsmethode |
{LIST} |
LESL74 |
Ursprüngliches Bewertungsdatum |
{DATEFORMAT} |
LESL75 |
Aktueller Bewertungsbetrag |
{MONETARY} |
LESL76 |
Aktuelle Bewertungsmethode |
{LIST} |
LESL77 |
Aktuelles Bewertungsdatum |
{DATEFORMAT} |
LESL78 |
Zahl der Leasing-Objekte |
{INTEGER-9999} |
LESL79 |
Name des ursprünglichen Kreditgebers |
{ALPHANUM-100} |
LESL80 |
Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers |
{LEI} |
LESL81 |
Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers |
{COUNTRYCODE_2} |
LESL82 |
Name des Originators |
{ALPHANUM-100} |
LESL83 |
Rechtsträgerkennung des Originators |
{LEI} |
LESL84 |
Land der Niederlassung des Originators |
{COUNTRYCODE_2} |
ANHANG IX
Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Keiner anderen kategorie zuordnungsfähige vermögenswerte („Esoteric exposures“)
FELDCODE |
FELDBEZEICHNUNG |
FORMAT |
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen |
||
ESTL1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
ESTL2 |
Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
ESTL3 |
Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
ESTL4 |
Ursprüngliche Kennung des Schuldners |
{ALPHANUM-1000} |
ESTL5 |
Neue Kennung des Schuldners |
{ALPHANUM-1000} |
ESTL6 |
Datenstichtag |
{DATEFORMAT} |
ESTL7 |
Pool-Transferdatum |
{DATEFORMAT} |
ESTL8 |
Rückkaufsdatum |
{DATEFORMAT} |
ESTL9 |
Rückzahlungsdatum |
{DATEFORMAT} |
ESTL10 |
Beschreibung |
{ALPHANUM-1000} |
ESTL11 |
Geografische Region — Schuldner |
{NUTS} |
ESTL12 |
Klassifizierung der geografischen Region |
{YEAR} |
ESTL13 |
Beschäftigungsstatus |
{LIST} |
ESTL14 |
Schuldner mit beeinträchtigter Bonität |
{Y/N} |
ESTL15 |
Rechtsform des Schuldners |
{LIST} |
ESTL16 |
NACE-Branchencode |
{NACE} |
ESTL17 |
Primäreinkommen |
{MONETARY} |
ESTL18 |
Art des Primäreinkommens |
{LIST} |
ESTL19 |
Währung des Primäreinkommens |
{CURRENCYCODE_3} |
ESTL20 |
Überprüfung des Primäreinkommens |
{LIST} |
ESTL21 |
Einnahmen |
{MONETARY} |
ESTL22 |
Währung des Abschlusses |
{CURRENCYCODE_3} |
ESTL23 |
Internationale Wertpapierkennnummer |
{ISIN} |
ESTL24 |
Datum der Originierung |
{DATEFORMAT} |
ESTL25 |
Fälligkeitstermin |
{DATEFORMAT} |
ESTL26 |
Währung |
{CURRENCYCODE_3} |
ESTL27 |
Ursprünglicher Kapitalsaldo |
{MONETARY} |
ESTL28 |
Aktueller Kapitalsaldo |
{MONETARY} |
ESTL29 |
Gesamtkreditlimit |
{MONETARY} |
ESTL30 |
Kaufpreis |
{PERCENTAGE} |
ESTL31 |
Tilgungsart |
{LIST} |
ESTL32 |
Ende der tilgungsfreien Periode |
{DATEFORMAT} |
ESTL33 |
Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen |
{LIST} |
ESTL34 |
Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen |
{LIST} |
ESTL35 |
Zahlungsfälligkeit |
{MONETARY} |
ESTL36 |
Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen |
{PERCENTAGE} |
ESTL37 |
Schlussrate |
{MONETARY} |
ESTL38 |
Zinsanpassungsintervall |
{INTEGER-9999} |
ESTL39 |
Aktueller Zinssatz |
{PERCENTAGE} |
ESTL40 |
Aktueller Zinsindex |
{LIST} |
ESTL41 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
{LIST} |
ESTL42 |
Aktuelle Zinsmarge |
{PERCENTAGE} |
ESTL43 |
Zinsobergrenze |
{PERCENTAGE} |
ESTL44 |
Zinsuntergrenze |
{PERCENTAGE} |
ESTL45 |
Anzahl der Zahlungen vor Verbriefung |
{INTEGER-9999} |
ESTL46 |
Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen pro Jahr |
{PERCENTAGE} |
ESTL47 |
Ende der Sperre für vorzeitige Rückzahlungen |
{DATEFORMAT} |
ESTL48 |
Vorfälligkeitsgebühr |
{MONETARY} |
ESTL49 |
Wegfall der Vorfälligkeitsgebühr |
{DATEFORMAT} |
ESTL50 |
Datum der vorzeitigen Rückzahlung |
{DATEFORMAT} |
ESTL51 |
Kumulierte vorzeitige Rückzahlungen |
{MONETARY} |
ESTL52 |
Datum des letzten Rückstands |
{DATEFORMAT} |
ESTL53 |
Rückstandssaldo |
{MONETARY} |
ESTL54 |
Rückstand in Tagen |
{INTEGER-9999} |
ESTL55 |
Kontostatus |
{LIST} |
ESTL56 |
Grund für den Ausfall oder die Zwangsvollstreckung |
{LIST} |
ESTL57 |
Ausfallbetrag |
{MONETARY} |
ESTL58 |
Ausfalldatum |
{DATEFORMAT} |
ESTL59 |
Zugewiesene Verluste |
{MONETARY} |
ESTL60 |
Kumulierte Rückflüsse |
{MONETARY} |
ESTL61 |
Name des Originators |
{ALPHANUM-100} |
ESTL62 |
Rechtsträgerkennung des Originators |
{LEI} |
ESTL63 |
Land der Niederlassung des Originators |
{COUNTRYCODE_2} |
ESTL64 |
Name des ursprünglichen Kreditgebers |
{ALPHANUM-100} |
ESTL65 |
Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers |
{LEI} |
ESTL66 |
Land der Niederlassung des ursprünglichen Kreditgebers |
{COUNTRYCODE_2} |
Angaben zu Sicherheiten |
||
ESTC1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
ESTC2 |
Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
ESTC3 |
Ursprüngliche Kennung der Sicherheit |
{ALPHANUM-1000} |
ESTC4 |
Neue Kennung der Sicherheit |
{ALPHANUM-1000} |
ESTC5 |
Geografische Region — Sicherheit |
{NUTS} |
ESTC6 |
Art der Sicherung |
{LIST} |
ESTC7 |
Art der Belastung |
{LIST} |
ESTC8 |
Sicherungsrechte |
{INTEGER-9999} |
ESTC9 |
Art der Sicherheit |
{LIST} |
ESTC10 |
Aktueller Bewertungsbetrag |
{MONETARY} |
ESTC11 |
Aktuelle Bewertungsmethode |
{LIST} |
ESTC12 |
Aktuelles Bewertungsdatum |
{DATEFORMAT} |
ESTC13 |
Aktuelle Beleihungsquote |
{PERCENTAGE} |
ESTC14 |
Ursprünglicher Bewertungsbetrag |
{MONETARY} |
ESTC15 |
Ursprüngliche Bewertungsmethode |
{LIST} |
ESTC16 |
Ursprüngliches Bewertungsdatum |
{DATEFORMAT} |
ESTC17 |
Ursprüngliche Beleihungsquote |
{PERCENTAGE} |
ESTC18 |
Verkaufsdatum |
{DATEFORMAT} |
ESTC19 |
Verkaufspreis |
{MONETARY} |
ESTC20 |
Währung der Sicherheit |
{CURRENCYCODE_3} |
ANHANG X
Meldebogen für die zugrunde liegenden vermögenswerte — Aufschlag für notleidende risikopositionen
FELDCODE |
FELDBEZEICHNUNG |
FORMAT |
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen |
||
NPEL1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
NPEL2 |
Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
NPEL3 |
Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
NPEL4 |
Ursprüngliche Kennung des Schuldners |
{ALPHANUM-1000} |
NPEL5 |
Neue Kennung des Schuldners |
{ALPHANUM-1000} |
NPEL6 |
Datenstichtag |
{DATEFORMAT} |
NPEL7 |
Unter Zwangsverwaltung |
{Y/N} |
NPEL8 |
Datum des letzten Kontakts |
{DATEFORMAT} |
NPEL9 |
Verstorben |
{Y/N} |
NPEL10 |
Rechtsform |
{LIST} |
NPEL11 |
Art des rechtlichen Verfahrens |
{LIST} |
NPEL12 |
Bezeichnung des rechtlichen Verfahrens |
{ALPHANUM-1000} |
NPEL13 |
Abgeschlossene rechtliche Maßnahmen |
{ALPHANUM-1000} |
NPEL14 |
Datum der Einleitung des aktuellen rechtlichen Verfahrens |
{DATEFORMAT} |
NPEL15 |
Datum der Bestellung des Insolvenzverwalters |
{DATEFORMAT} |
NPEL16 |
Zahl der derzeitigen Urteile |
{INTEGER-9999} |
NPEL17 |
Zahl der vollstreckten Urteile |
{INTEGER-9999} |
NPEL18 |
Datum der externen Zahlungsaufforderung |
{DATEFORMAT} |
NPEL19 |
Datum des Schreibens über den Rechtsvorbehalt |
{DATEFORMAT} |
NPEL20 |
Gerichtliche Zuständigkeit |
{COUNTRYCODE_2} |
NPEL21 |
Datum des Erhalts des Räumungsbescheids |
{DATEFORMAT} |
NPEL22 |
Anmerkungen zu anderen Verfahren im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten |
{ALPHANUM-1000} |
NPEL23 |
Anwendbares Recht |
{COUNTRYCODE_2} |
NPEL24 |
Beschreibung der Rückzahlung |
{ALPHANUM-1000} |
NPEL25 |
Beginn des tilgungsfreien Zeitraums |
{DATEFORMAT} |
NPEL26 |
Ende des tilgungsfreien Zeitraums |
{DATEFORMAT} |
NPEL27 |
Beginn des Zeitraums mit fester Verzinsung |
{DATEFORMAT} |
NPEL28 |
Ende des Zeitraums mit fester Verzinsung |
{DATEFORMAT} |
NPEL29 |
Aktueller Zinsumwandlungssatz |
{PERCENTAGE} |
NPEL30 |
Datum der letzten Zahlung |
{DATEFORMAT} |
NPEL31 |
Syndizierter Anteil |
{PERCENTAGE} |
NPEL32 |
Beginn des MARP-Prozesses |
{DATEFORMAT} |
NPEL33 |
MARP-Status |
{LIST} |
NPEL34 |
Externe Einziehungen |
{Y/N} |
NPEL35 |
Rückzahlungsplan |
{Y/N} |
NPEL36 |
Stundung |
{Y/N} |
NPEL37 |
Datum der ersten Stundung |
{DATEFORMAT} |
NPEL38 |
Zahl früherer Stundungen |
{INTEGER-9999} |
NPEL39 |
Kapitalverzicht |
{MONETARY} |
NPEL40 |
Datum des Kapitalverzichts |
{DATEFORMAT} |
NPEL41 |
Enddatum der Stundung |
{DATEFORMAT} |
NPEL42 |
Unter die Stundung fallender Rückzahlungsbetrag |
{MONETARY} |
Angaben zu Sicherheiten |
||
NPEC1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
NPEC2 |
Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
NPEC3 |
Ursprüngliche Kennung der Sicherheit |
{ALPHANUM-1000} |
NPEC4 |
Neue Kennung der Sicherheit |
{ALPHANUM-1000} |
NPEC5 |
Höhe der Mehrwertsteuer |
{PERCENTAGE} |
NPEC6 |
Fertigstellungsquote |
{PERCENTAGE} |
NPEC7 |
Status der Vollstreckung |
{Y/N} |
NPEC8 |
Status der Vollstreckung durch Dritte |
{Y/N} |
NPEC9 |
Zugewiesener Hypothekenbetrag |
{MONETARY} |
NPEC10 |
Höherrangige zugrunde liegende Risikopositionen |
{MONETARY} |
NPEC11 |
Beschreibung der Vollstreckung |
{ALPHANUM-1000} |
NPEC12 |
Vom Gericht festgestellter Betrag |
{MONETARY} |
NPEC13 |
Datum der gerichtlichen Prüfung |
{DATEFORMAT} |
NPEC14 |
Marktpreis |
{MONETARY} |
NPEC15 |
Angebotspreis |
{MONETARY} |
NPEC16 |
Datum, an dem die Immobilie für den Verkauf vorbereitet wird |
{DATEFORMAT} |
NPEC17 |
Datum, an dem der Verkauf der Immobilie angekündigt wird |
{DATEFORMAT} |
NPEC18 |
Datum, ab dem die Immobilie zum Verkauf angeboten wird |
{DATEFORMAT} |
NPEC19 |
Vereinbartes Verkaufsdatum |
{DATEFORMAT} |
NPEC20 |
Vertragsdatum |
{DATEFORMAT} |
NPEC21 |
Erstes Auktionsdatum |
{DATEFORMAT} |
NPEC22 |
Vom Gericht festgelegter Mindestpreis für die erste Auktion |
{MONETARY} |
NPEC23 |
Nächstes Auktionsdatum |
{DATEFORMAT} |
NPEC24 |
Vom Gericht festgelegter Mindestpreis für die nächste Auktion |
{MONETARY} |
NPEC25 |
Letztes Auktionsdatum |
{DATEFORMAT} |
NPEC26 |
Vom Gericht festgelegter Mindestpreis für die letzte Auktion |
{MONETARY} |
NPEC27 |
Zahl ergebnisloser Auktionen |
{INTEGER-9999} |
Angaben zu früheren Einziehungen |
||
NPEH1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
NPEH2 |
Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
NPEH[3-38] |
Negativsaldo im Monat n |
{MONETARY} |
NPEH[39-74] |
Aufstellung der überfälligen Salden im Monat n |
{MONETARY} |
NPEH[75-110] |
Aufstellung der nicht aus dem Verkauf von Sicherheiten stammenden Rückzahlungen im Monat n |
{MONETARY} |
NPEH[111-146] |
Aufstellung der Rückzahlungen aus dem Verkauf von Sicherheiten im Monat n |
{MONETARY} |
ANHANG XI
Meldebogen für die zugrunde liegenden risikopositionen — Forderungsgedeckte geldmarktpapiere
FELDCODE |
FELDBEZEICHNUNG |
FORMAT |
Angaben zu den zugrunde liegenden Risikopositionen |
||
IVAL1 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Programm |
{ALPHANUM-28} |
IVAL2 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion |
{ALPHANUM-36} |
IVAL3 |
Ursprüngliche Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
IVAL4 |
Neue Kennung der zugrunde liegenden Risikoposition |
{ALPHANUM-1000} |
IVAL5 |
Art der zugrunde liegenden Risikoposition |
{LIST} |
IVAL6 |
Datenstichtag |
{DATEFORMAT} |
IVAL7 |
Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 1 |
{NUTS} |
IVAL8 |
Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 2 |
{NUTS} |
IVAL9 |
Geografische Region — höchste Expositionskonzentration 3 |
{NUTS} |
IVAL10 |
Klassifizierung der geografischen Region |
{YEAR} |
IVAL11 |
Aktueller Kapitalsaldo |
{MONETARY} |
IVAL12 |
Anzahl der zugrunde liegenden Risikopositionen |
{INTEGER-999999999} |
IVAL13 |
Risikopositionen in EUR |
{MONETARY} |
IVAL14 |
Risikopositionen in GBP |
{MONETARY} |
IVAL15 |
Risikopositionen in USD |
{MONETARY} |
IVAL16 |
Sonstige Risikopositionen |
{MONETARY} |
IVAL17 |
Maximale Restlaufzeit |
{INTEGER-9999} |
IVAL18 |
Durchschnittliche Restlaufzeit |
{INTEGER-9999} |
IVAL19 |
Aktuelle Beleihungsquote |
{PERCENTAGE} |
IVAL20 |
Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen |
{PERCENTAGE} |
IVAL21 |
Tilgungsart |
{MONETARY} |
IVAL22 |
Planmäßige Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen in Abständen von mehr als einem Monat |
{MONETARY} |
IVAL23 |
Planmäßige Häufigkeit der Zinszahlungen in Abständen von mehr als einem Monat |
{MONETARY} |
IVAL24 |
Forderungen mit variabler Verzinsung |
{MONETARY} |
IVAL25 |
Finanzierter Betrag |
{MONETARY} |
IVAL26 |
Verwässerungen |
{MONETARY} |
IVAL27 |
Zurückgekaufte Risikopositionen |
{MONETARY} |
IVAL28 |
Bei Verbriefung ausgefallene oder bonitätsbeeinträchtigte Risikopositionen |
{MONETARY} |
IVAL29 |
Ausgefallene Risikopositionen |
{MONETARY} |
IVAL30 |
Ausgefallene Risikopositionen im Sinne der Eigenmittelverordnung |
{MONETARY} |
IVAL31 |
Bruttoausbuchungen in der Periode |
{MONETARY} |
IVAL32 |
Rückstände 1-29 Tage |
{PERCENTAGE} |
IVAL33 |
Rückstände 30-59 Tage |
{PERCENTAGE} |
IVAL34 |
Rückstände 60-89 Tage |
{PERCENTAGE} |
IVAL35 |
Rückstände 90-119 Tage |
{PERCENTAGE} |
IVAL36 |
Rückstände 120-149 Tage |
{PERCENTAGE} |
IVAL37 |
Rückstände 150-179 Tage |
{PERCENTAGE} |
IVAL38 |
Rückstände 180+ Tage |
{PERCENTAGE} |
IVAL39 |
Umstrukturierte Risikopositionen |
{PERCENTAGE} |
IVAL40 |
Umstrukturierte Risikopositionen (0 bis 1 Jahr vor Übertragung) |
{MONETARY} |
IVAL41 |
Umstrukturierte Risikopositionen (1 bis 3 Jahre vor Übertragung) |
{MONETARY} |
IVAL42 |
Umstrukturierte Risikopositionen (mehr als 3 Jahre vor Übertragung) |
{MONETARY} |
IVAL43 |
Umstrukturierte Risikopositionen (Zinssatz) |
{MONETARY} |
IVAL44 |
Umstrukturierte Risikopositionen (Rückzahlungsplan) |
{MONETARY} |
IVAL45 |
Umstrukturierte Risikopositionen (Fälligkeit) |
{MONETARY} |
IVAL46 |
Umstrukturierte Risikopositionen (0 bis 1 Jahr vor Übertragung und keine neuen Rückstände) |
{MONETARY} |
IVAL47 |
Umstrukturierte Risikopositionen (keine neuen Rückstände) |
{MONETARY} |
IVAL48 |
Umstrukturierte Risikopositionen (neue Rückstände) |
{MONETARY} |
IVAL49 |
Umstrukturierte Risikopositionen (Sonstige) |
{MONETARY} |
ANHANG XII
Meldebogen anlegerbericht — Verbriefung nicht forderungsgedeckter geldmarktpapiere
FELDCODE |
FELDBEZEICHNUNG |
FORMAT |
Angaben zu Verbriefungen |
||
IVSS1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
IVSS2 |
Datenstichtag |
{DATEFORMAT} |
IVSS3 |
Bezeichnung der Verbriefung |
{ALPHANUM-100} |
IVSS4 |
Bezeichnung der meldenden Stelle |
{ALPHANUM-100} |
IVSS5 |
Kontaktperson der meldenden Stelle |
{ALPHANUM-256} |
IVSS6 |
Kontaktperson der meldenden Stelle — Telefonnummer |
{TELEPHONE} |
IVSS7 |
Kontaktperson der meldenden Stelle — E-Mail |
{ALPHANUM-256} |
IVSS8 |
Verfahren des Risikoselbstbehalts |
{LIST} |
IVSS9 |
Träger des Risikoselbstbehalts |
{LIST} |
IVSS10 |
Art der zugrunde liegenden Risikoposition |
{LIST} |
IVSS11 |
Verfahren der Risikoübertragung |
{Y/N} |
IVSS12 |
Trigger-Bewertungen/Quoten |
{Y/N} |
IVSS13 |
Ende der revolvierenden Periode/Anlaufphase |
{DATEFORMAT} |
IVSS14 |
Kapitalrückflüsse in der Periode |
{MONETARY} |
IVSS15 |
Zinsrückflüsse in der Periode |
{MONETARY} |
IVSS16 |
Kapitaleingänge in der Periode |
{MONETARY} |
IVSS17 |
Zinseingänge in der Periode |
{MONETARY} |
IVSS18 |
Ziehungen im Rahmen der Liquiditätsfazilität |
{Y/N} |
IVSS19 |
Überschussmarge der Verbriefung |
{MONETARY} |
IVSS20 |
„Trapping“-Mechanismus für die Überschussmarge |
{Y/N} |
IVSS21 |
Aktuelle Übersicherung |
{PERCENTAGE} |
IVSS22 |
Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate |
{PERCENTAGE} |
IVSS23 |
Verwässerungen |
{MONETARY} |
IVSS24 |
Bruttoausbuchungen in der Periode |
{MONETARY} |
IVSS25 |
Zurückgekaufte Risikopositionen |
{MONETARY} |
IVSS26 |
Umstrukturierte Risikopositionen |
{MONETARY} |
IVSS27 |
Annualisierte konstante Ausfallquote |
{PERCENTAGE} |
IVSS28 |
Ausgefallene Risikopositionen |
{MONETARY} |
IVSS29 |
Ausgefallene Risikopositionen im Sinne der Eigenmittelverordnung |
{MONETARY} |
IVSS30 |
Risikogewichtungsansatz |
{LIST} |
IVSS31 |
Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,00 %, 0,10 %) |
{PERCENTAGE} |
IVSS32 |
Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,10 %, 0,25 %) |
{PERCENTAGE} |
IVSS33 |
Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,25 %, 1,00 %) |
{PERCENTAGE} |
IVSS34 |
Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [1,00 %, 7,50 %) |
{PERCENTAGE} |
IVSS35 |
Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [7,50 %, 20,00 %) |
{PERCENTAGE} |
IVSS36 |
Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [20,00 %, 100,00 %] |
{PERCENTAGE} |
IVSS37 |
Intern geschätzte Verlustquote bei Ausfall (LGD) |
{PERCENTAGE} |
IVSS38 |
Rückstände 1-29 Tage |
{PERCENTAGE} |
IVSS39 |
Rückstände 30-59 Tage |
{PERCENTAGE} |
IVSS40 |
Rückstände 60-89 Tage |
{PERCENTAGE} |
IVSS41 |
Rückstände 90-119 Tage |
{PERCENTAGE} |
IVSS42 |
Rückstände 120-149 Tage |
{PERCENTAGE} |
IVSS43 |
Rückstände 150-179 Tage |
{PERCENTAGE} |
IVSS44 |
Rückstände 180+ Tage |
{PERCENTAGE} |
Angaben zu Test/Ereignis/Trigger |
||
IVSR1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
IVSR2 |
Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger |
{ALPHANUM-1000} |
IVSR3 |
Neue Kennung für Test/Ereignis/Trigger |
{ALPHANUM-1000} |
IVSR4 |
Beschreibung |
{ALPHANUM-100000} |
IVSR5 |
Schwellenwert |
{NUMERIC} |
IVSR6 |
Tatsächlicher Wert |
{NUMERIC} |
IVSR7 |
Status |
{Y/N} |
IVSR8 |
Abhilfefrist |
{INTEGER-9999} |
IVSR9 |
Berechnungshäufigkeit |
{INTEGER-9999} |
IVSR10 |
Folgen von Verstößen |
{LIST} |
Angaben zum Cashflow |
||
IVSF1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
IVSF2 |
Ursprüngliche Kennung des Cashflow-Postens |
{ALPHANUM-1000} |
IVSF3 |
Neue Kennung des Cashflow-Postens |
{ALPHANUM-1000} |
IVSF4 |
Cashflow-Posten |
{ALPHANUM-1000} |
IVSF5 |
In der Periode gezahlter Betrag |
{MONETARY} |
IVSF6 |
Verfügbare Mittel |
{MONETARY} |
ANHANG XIII
Meldebogen anlegerbericht — Verbriefung forderungsgedeckter geldmarktpapiere
FELDCODE |
FELDBEZEICHNUNG |
FORMAT |
Angaben zum Programm |
||
IVAS1 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Programm |
{ALPHANUM-28} |
IVAS2 |
Datenstichtag |
{DATEFORMAT} |
IVAS3 |
Bezeichnung der meldenden Stelle |
{ALPHANUM-100} |
IVAS4 |
Kontaktperson der meldenden Stelle |
{ALPHANUM-256} |
IVAS5 |
Kontaktperson der meldenden Stelle — Telefonnummer |
{TELEPHONE} |
IVAS6 |
Kontaktperson der meldenden Stelle — E-Mail |
{ALPHANUM-256} |
IVAS7 |
Trigger-Bewertungen/Quoten |
{Y/N} |
IVAS8 |
Nicht konforme Risikopositionen |
{MONETARY} |
IVAS9 |
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit |
{INTEGER-9999} |
IVAS10 |
Verfahren des Risikoselbstbehalts |
{LIST} |
IVAS11 |
Träger des Risikoselbstbehalts |
{LIST} |
Angaben zur Transaktion |
||
IVAN1 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Programm |
{ALPHANUM-28} |
IVAN2 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion |
{ALPHANUM-36} |
IVAN3 |
Datenstichtag |
{DATEFORMAT} |
IVAN4 |
NACE-Branchencode |
{NACE} |
IVAN5 |
Verfahren des Risikoselbstbehalts |
{LIST} |
IVAN6 |
Träger des Risikoselbstbehalts |
{LIST} |
IVAN7 |
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit |
{INTEGER-9999} |
Angaben zu Test/Ereignis/Trigger |
||
IVAR1 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion |
{ALPHANUM-36} |
IVAR2 |
Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger |
{ALPHANUM-1000} |
IVAR3 |
Neue Kennung für Test/Ereignis/Trigger |
{ALPHANUM-1000} |
IVAR4 |
Beschreibung |
{ALPHANUM-100000} |
IVAR5 |
Status |
{Y/N} |
IVAR6 |
Folgen von Verstößen |
{LIST} |
ANHANG XIV
Meldebogen für insiderinformationen oder signifikante ereignisse — Verbriefung nicht forderungsgedeckter geldmarktpapiere
FELDCODE |
FELDBEZEICHNUNG |
FORMAT |
Angaben zu Verbriefungen |
||
SESS1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
SESS2 |
Datenstichtag |
{DATEFORMAT} |
SESS3 |
Nicht mehr STS |
{Y/N} |
SESS4 |
Abhilfemaßnahmen |
{Y/N} |
SESS5 |
Administrative Schritte |
{Y/N} |
SESS6 |
Wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion. |
{ALPHANUM-1000000} |
SESS7 |
Verkaufsabschluss |
{Y/N} |
SESS8 |
Aktuelle Art des Wasserfalls |
{LIST} |
SESS9 |
Art der Master-Trust-Struktur |
{LIST} |
SESS10 |
Wert der Verbriefungszweckgesellschaft |
{MONETARY} |
SESS11 |
Kapitalwert der Verbriefungszweckgesellschaft |
{MONETARY} |
SESS12 |
Verbriefungszweckgesellschaft — Anzahl der Konten |
{INTEGER-999999999} |
SESS13 |
Kapitalsaldo der Schuldtitel |
{MONETARY} |
SESS14 |
Anteil des Verkäufers |
{PERCENTAGE} |
SESS15 |
Finanzierungsanteil |
{PERCENTAGE} |
SESS16 |
Dieser Serie zugewiesene Einnahmen |
{MONETARY} |
SESS17 |
Referenzzinssatz des Zinsswaps |
{LIST} |
SESS18 |
Fälligkeit des Zinsswaps |
{DATEFORMAT} |
SESS19 |
Nominalbetrag des Zinsswaps |
{MONETARY} |
SESS20 |
Währung der zahlenden Komponente des Währungsswaps |
{CURRENCYCODE_3} |
SESS21 |
Währung der empfangenden Komponente des Währungsswaps |
{CURRENCYCODE_3} |
SESS22 |
Wechselkurs des Währungsswaps |
{PERCENTAGE} |
SESS23 |
Fälligkeit des Währungsswaps |
{DATEFORMAT} |
SESS24 |
Nominalbetrag des Währungsswaps |
{MONETARY} |
Angaben zu Tranche/Anleihe |
||
SEST1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
SEST2 |
Ursprüngliche Kennung der Tranche |
{ALPHANUM-1000} |
SEST3 |
Neue Kennung der Tranche |
{ALPHANUM-1000} |
SEST4 |
Internationale Wertpapierkennnummer |
{ISIN} |
SEST5 |
Bezeichnung der Tranche |
{ALPHANUM-100} |
SEST6 |
Art der Tranche/Anleihe |
{LIST} |
SEST7 |
Währung |
{CURRENCYCODE_3} |
SEST8 |
Ursprünglicher Kapitalsaldo |
{MONETARY} |
SEST9 |
Aktueller Kapitalsaldo |
{MONETARY} |
SEST10 |
Zinszahlungshäufigkeit |
{LIST} |
SEST11 |
Zinszahlungsdatum |
{DATEFORMAT} |
SEST12 |
Kapitalrückzahlungsdatum |
{DATEFORMAT} |
SEST13 |
Aktueller Kupon |
{PERCENTAGE} |
SEST14 |
Aktuelle Zinsmarge/Kupon-Spread |
{PERCENTAGE} |
SEST15 |
Kupon-Untergrenze |
{PERCENTAGE} |
SEST16 |
Kupon-Obergrenze |
{PERCENTAGE} |
SEST17 |
Betrag des Step-Up/Step-Down-Kupons |
{PERCENTAGE} |
SEST18 |
Datum des Step-Up/Step-Down-Kupons |
{DATEFORMAT} |
SEST19 |
Geschäftstagekonvention |
{LIST} |
SEST20 |
Aktueller Zinsindex |
{LIST} |
SEST21 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
{LIST} |
SEST22 |
Emissionsdatum |
{DATEFORMAT} |
SEST23 |
Auszahlungsdatum |
{DATEFORMAT} |
SEST24 |
Gesetzliche Fälligkeit |
{DATEFORMAT} |
SEST25 |
Verlängerungsklausel |
{LIST} |
SEST26 |
Nächstes Datum für Kaufoption („Call“) |
{DATEFORMAT} |
SEST27 |
Schwellenwert für Rückführungsaufruf |
{ALPHANUM-1000} |
SEST28 |
Nächstes Datum für Verkaufsoption („Put“) |
{DATEFORMAT} |
SEST29 |
Zinsberechnungsmethode |
{LIST} |
SEST30 |
Abrechnungsregelung |
{LIST} |
SEST31 |
Derzeitiger oberer Tranchierungspunkt |
{PERCENTAGE} |
SEST32 |
Ursprünglicher oberer Tranchierungspunkt |
{PERCENTAGE} |
SEST33 |
Aktuelle Bonitätsverbesserung |
{PERCENTAGE} |
SEST34 |
Ursprüngliche Bonitätsverbesserung |
{PERCENTAGE} |
SEST35 |
Bonitätsverbesserungsformel |
{ALPHANUM-1000} |
SEST36 |
Pari-Passu-Tranchen |
{ISIN} |
SEST37 |
Vorrangige Tranchen |
{ISIN} |
SEST38 |
Ausstehender PDL-Saldo (Principal Deficiency Ledger) |
{MONETARY} |
SEST39 |
Rechtsträgerkennung des Garantiegebers |
{LEI} |
SEST40 |
Name des Garantiegebers |
{ALPHANUM-1000} |
SEST41 |
ESVG-Teilsektor des Garantiegebers |
{ESA} |
SEST42 |
Art der Sicherung |
{LIST} |
Angaben zum Konto |
||
SESA1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
SESA2 |
Ursprüngliche Kennung des Kontos |
{ALPHANUM-1000} |
SESA3 |
Neue Kennung des Kontos |
{ALPHANUM-1000} |
SESA4 |
Kontotyp |
{LIST} |
SESA5 |
Zielsaldo |
{MONETARY} |
SESA6 |
Tatsächlicher Saldo |
{MONETARY} |
SESA7 |
Amortisationskonto |
{Y/N} |
Angaben zur Gegenpartei |
||
SESP1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
SESP2 |
Rechtsträgerkennung der Gegenpartei |
{LEI} |
SESP3 |
Name der Gegenpartei |
{ALPHANUM-100} |
SESP4 |
Art der Gegenpartei |
{LIST} |
SESP5 |
Niederlassungsland der Gegenpartei |
{COUNTRYCODE_2} |
SESP6 |
Ratingschwelle der Gegenpartei |
{ALPHANUM-100000} |
SESP7 |
Rating der Gegenpartei |
{ALPHANUM-100000} |
SESP8 |
Rechtsträgerkennung der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt |
{LEI} |
SESP9 |
Name der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt |
{ALPHANUM-100} |
Angaben zur CLO-Verbriefung |
||
SESC1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
SESC2 |
Ende der Kündigungssperrfrist |
{DATEFORMAT} |
SESC3 |
CLO-Typ |
{LIST} |
SESC4 |
Laufende Periode |
{LIST} |
SESC5 |
Beginn der laufenden Periode |
{DATEFORMAT} |
SESC6 |
Ende der laufenden Periode |
{DATEFORMAT} |
SESC7 |
Konzentrationsbegrenzung |
{PERCENTAGE} |
SESC8 |
Beschränkungen — rechtliche Fälligkeit |
{PERCENTAGE} |
SESC9 |
Beschränkungen — nachrangige Risikopositionen |
{PERCENTAGE} |
SESC10 |
Beschränkungen — notleidende Risikopositionen |
{PERCENTAGE} |
SESC11 |
Beschränkungen — PIK-Risikopositionen |
{PERCENTAGE} |
SESC12 |
Beschränkungen — Nullkupon-Risikopositionen |
{PERCENTAGE} |
SESC13 |
Beschränkungen — Eigenkapital-Risikopositionen |
{PERCENTAGE} |
SESC14 |
Beschränkungen — Beteiligungen |
{PERCENTAGE} |
SESC15 |
Beschränkungen — diskretionäre Verkäufe |
{PERCENTAGE} |
SESC16 |
Diskretionäre Verkäufe |
{MONETARY} |
SESC17 |
Reinvestitionen |
{MONETARY} |
SESC18 |
Beschränkungen — Bonitätsverbesserung |
{Y/N} |
SESC19 |
Beschränkungen — Kursofferten |
{Y/N} |
SESC20 |
Beschränkungen — Handel |
{Y/N} |
SESC21 |
Beschränkungen — Emissionen |
{Y/N} |
SESC22 |
Beschränkungen — Rückzahlungen |
{Y/N} |
SESC23 |
Beschränkungen — Refinanzierung |
{Y/N} |
SESC24 |
Beschränkungen — Vergütung von Schuldtiteln |
{Y/N} |
SESC25 |
Beschränkungen — Kreditbesicherung |
{Y/N} |
SESC26 |
Zeitraum für die Liquidation von Sicherheiten |
{INTEGER-9999} |
SESC27 |
Liquidation von Sicherheiten — Ausnahmen |
{Y/N} |
Angaben zum CLO-Manager |
||
SESL1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
SESL2 |
Rechtsträgerkennung des CLO-Managers |
{LEI} |
SESL3 |
Name des Managers |
{ALPHANUM-1000} |
SESL4 |
Datum der Niederlassung |
{DATEFORMAT} |
SESL5 |
Zulassungsdatum |
{DATEFORMAT} |
SESL6 |
Beschäftigte |
{INTEGER-9999} |
SESL7 |
Beschäftigte — CLO |
{INTEGER-9999} |
SESL8 |
Beschäftigte — Abwicklung |
{INTEGER-9999} |
SESL9 |
AUM |
{MONETARY} |
SESL10 |
AUM — gehebelte Kredite |
{MONETARY} |
SESL11 |
AUM — CLO |
{MONETARY} |
SESL12 |
AUM — EU |
{MONETARY} |
SESL13 |
AUM — EU-CLO |
{MONETARY} |
SESL14 |
Anzahl EU-CLO |
{INTEGER-9999} |
SESL15 |
Kapital |
{MONETARY} |
SESL16 |
Kapital — Risikoselbstbehalt |
{MONETARY} |
SESL17 |
Abwicklungsdauer |
{INTEGER-9999} |
SESL18 |
Bepreisungshäufigkeit |
{INTEGER-9999} |
SESL19 |
Ausfallquote — 1 Jahr |
{PERCENTAGE} |
SESL20 |
Ausfallquote — 5 Jahre |
{PERCENTAGE} |
SESL21 |
Ausfallquote — 10 Jahre |
{PERCENTAGE} |
Angaben zur synthetischen Deckung |
||
SESV1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
SESV2 |
Kennung des Sicherungsinstruments |
{ALPHANUM-1000} |
SESV3 |
Art der Sicherung |
{LIST} |
SESV4 |
Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments |
{ISIN} |
SESV5 |
Name des Sicherungsgebers |
{ALPHANUM-100} |
SESV6 |
Rechtsträgerkennung des Sicherungsgebers |
{LEI} |
SESV7 |
Einrichtungen mit einem Risikogewicht von 0 % |
{Y/N} |
SESV8 |
Anwendbares Recht |
{COUNTRYCODE_2} |
SESV9 |
ISDA-Rahmenvertrag |
{LIST} |
SESV10 |
Ausfall- und Kündigungsereignisse |
{LIST} |
SESV11 |
Art der synthetischen Verbriefung |
{Y/N} |
SESV12 |
Währung der Sicherung |
{CURRENCYCODE_3} |
SESV13 |
Nennwert der aktuellen Sicherung |
{MONETARY} |
SESV14 |
Nennwert der maximalen Sicherung |
{MONETARY} |
SESV15 |
Attachment-Point der Sicherung |
{PERCENTAGE} |
SESV16 |
Detachment-Point der Sicherung |
{PERCENTAGE} |
SESV17 |
Internationale Wertpapierkennnummer der gedeckten Schuldtitel |
{ISIN} |
SESV18 |
Sicherungsdeckung |
{LIST} |
SESV19 |
Datum der Kündigung der Sicherung |
{DATEFORMAT} |
SESV20 |
Wesentlichkeitsschwellenwerte |
{Y/N} |
SESV21 |
Bedingungen für die Freigabe von Zahlungen |
{LIST} |
SESV22 |
Möglichkeit von Anpassungszahlungen |
{Y/N} |
SESV23 |
Länge des Abwicklungszeitraums |
{INTEGER-9999} |
SESV24 |
Pflicht zur Rückzahlung |
{Y/N} |
SESV25 |
Sicherheitensubstitution |
{Y/N} |
SESV26 |
Anforderungen an die Deckung von Sicherheiten |
{PERCENTAGE} |
SESV27 |
Sicherheiteneinschüsse |
{MONETARY} |
SESV28 |
Frist für die Leistung von Sicherheiten |
{INTEGER-9999} |
SESV29 |
Abwicklung |
{LIST} |
SESV30 |
Maximaler Fälligkeitstermin |
{DATEFORMAT} |
SESV31 |
Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer |
{LIST} |
SESV32 |
Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer |
{LIST} |
SESV33 |
Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsnehmer |
{LIST} |
SESV34 |
Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsnehmer |
{PERCENTAGE} |
SESV35 |
Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsnehmer |
{PERCENTAGE} |
SESV36 |
Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber |
{LIST} |
SESV37 |
Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber |
{LIST} |
SESV38 |
Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsgeber |
{LIST} |
SESV39 |
Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsgeber |
{PERCENTAGE} |
SESV40 |
Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsgeber |
{PERCENTAGE} |
SESV41 |
Unterstützung durch Überschussmarge |
{Y/N} |
SESV42 |
Definition der Überschussmarge |
{Y/N} |
SESV43 |
Aktueller Sicherungsstatus |
{LIST} |
SESV44 |
Kreditereignis Insolvenz |
{Y/N} |
SESV45 |
Kreditereignis Zahlungsversäumnis |
{Y/N} |
SESV46 |
Kreditereignis Umstrukturierung |
{Y/N} |
SESV47 |
Kreditereignis |
{Y/N} |
SESV48 |
Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsnehmer |
{MONETARY} |
SESV49 |
Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsnehmer |
{MONETARY} |
SESV50 |
Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsgeber |
{MONETARY} |
SESV51 |
Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsgeber |
{MONETARY} |
SESV52 |
Synthetische Überschussmarge |
{MONETARY} |
Angaben zu den Sicherheiten des Emittenten |
||
SESI1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
SESI2 |
Kennung des Sicherungsinstruments |
{ALPHANUM-1000} |
SESI3 |
Ursprüngliche Kennung des Sicherungsinstruments |
{ALPHANUM-1000} |
SESI4 |
Neue Kennung der Sicherheit |
{ALPHANUM-1000} |
SESI5 |
Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments |
{ISIN} |
SESI6 |
Art des Sicherungsinstruments |
{LIST} |
SESI7 |
ESVG-Teilsektor des Herausgebers der Sicherheit |
{ESA} |
SESI8 |
Rechtsträgerkennung des Herausgebers der Sicherheit |
{LEI} |
SESI9 |
Verbindung des Herausgebers der Sicherheit mit dem Originator |
{Y/N} |
SESI10 |
Aktuell ausstehender Saldo |
{MONETARY} |
SESI11 |
Währung des Instruments |
{CURRENCYCODE_3} |
SESI12 |
Fälligkeitstermin |
{DATEFORMAT} |
SESI13 |
Abschlag („Haircut“) |
{PERCENTAGE} |
SESI14 |
Aktueller Zinsindex |
{LIST} |
SESI15 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
{LIST} |
SESI16 |
Aktueller Zinssatz auf Bareinlagen |
{PERCENTAGE} |
SESI17 |
Name der Gegenpartei des Repo-Geschäfts |
{ALPHANUM-100} |
SESI18 |
Rechtsträgerkennung der Gegenpartei des Repo-Geschäfts |
{LEI} |
SESI19 |
Fälligkeitstermin des Repo-Geschäfts |
{DATEFORMAT} |
Sonstige Angaben |
||
SESO1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
SESO2 |
Zeilennummer sonstiger Angaben |
{INTEGER-9999} |
SESO3 |
Sonstige Angaben. |
{ALPHANUM-1000} |
ANHANG XV
Meldebogen für insiderinformationen oder signifikante ereignisse — Verbriefung forderungsgedeckter geldmarktpapiere
FELDCODE |
FELDBEZEICHNUNG |
FORMAT |
Angaben zum Programm |
||
SEAS1 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Programm |
{ALPHANUM-28} |
SEAS2 |
Datenstichtag |
{DATEFORMAT} |
SEAS3 |
Nicht mehr STS |
{Y/N} |
SEAS4 |
Abhilfemaßnahmen |
{Y/N} |
SEAS5 |
Administrative Schritte |
{Y/N} |
SEAS6 |
Wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion. |
{ALPHANUM-100000} |
SEAS7 |
Anwendbares Recht |
{COUNTRYCODE_2} |
SEAS8 |
Dauer der Liquiditätsfazilität |
{INTEGER-9999} |
SEAS9 |
Deckung der Liquiditätsfazilität |
{PERCENTAGE} |
SEAS10 |
Deckungsintervall der Liquiditätsfazilität |
{INTEGER-9999} |
SEAS11 |
Fälligkeitstermin der Liquiditätsfazilität |
{DATEFORMAT} |
SEAS12 |
Ziehungen im Rahmen der Liquiditätsfazilität |
{Y/N} |
SEAS13 |
Gesamtemissionen |
{MONETARY} |
SEAS14 |
Maximalemissionen |
{MONETARY} |
Angaben zur Transaktion |
||
SEAR1 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Programm |
{ALPHANUM-28} |
SEAR2 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion |
{ALPHANUM-36} |
SEAR3 |
Anzahl der Programme zur Finanzierung der Transaktion |
{INTEGER-9999} |
SEAR4 |
Nicht mehr STS |
{Y/N} |
SEAR5 |
Originator als Kunde des Programmsponsors |
{Y/N} |
SEAR6 |
Gewährung von Sicherungsrechten |
{Y/N} |
SEAR7 |
Einnahmen |
{MONETARY} |
SEAR8 |
Betriebliche Aufwendungen |
{MONETARY} |
SEAR9 |
Umlaufvermögen |
{MONETARY} |
SEAR10 |
Barmittel |
{MONETARY} |
SEAR11 |
Marktgängige Wertpapiere |
{MONETARY} |
SEAR12 |
Forderungen |
{MONETARY} |
SEAR13 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
{MONETARY} |
SEAR14 |
Gesamtschulden |
{MONETARY} |
SEAR15 |
Gesamtkapital |
{MONETARY} |
SEAR16 |
Währung des Abschlusses |
{CURRENCYCODE_3} |
SEAR17 |
Ebene der Unterstützung durch den Sponsor |
{LIST} |
SEAR18 |
Art der Unterstützung durch den Sponsor |
{Y/N} |
SEAR19 |
Dauer der Liquiditätsfazilität |
{INTEGER-9999} |
SEAR20 |
Aus der Liquiditätsfazilität in Anspruch genommener Betrag |
{MONETARY} |
SEAR21 |
Deckung der Liquiditätsfazilität |
{PERCENTAGE} |
SEAR22 |
Deckungsintervall der Liquiditätsfazilität |
{INTEGER-9999} |
SEAR23 |
Art der Liquiditätsfazilität |
{LIST} |
SEAR24 |
Fälligkeitstermin der Pensionsgeschäfte der Liquiditätsfazilität |
{DATEFORMAT} |
SEAR25 |
Währung der Liquiditätsfazilität |
{CURRENCYCODE_3} |
SEAR26 |
Fälligkeitstermin der Liquiditätsfazilität |
{DATEFORMAT} |
SEAR27 |
Name des Anbieters der Liquiditätsfazilität |
{ALPHANUM-100} |
SEAR28 |
Rechtsträgerkennung des Anbieters der Liquiditätsfazilität |
{LEI} |
SEAR29 |
Übersicherung/Nachrangige Beteiligungen |
{PERCENTAGE} |
SEAR30 |
Überschussmarge der Transaktion |
{MONETARY} |
SEAR31 |
Name des Kreditbrief-Ausstellers |
{ALPHANUM-100} |
SEAR32 |
Rechtsträgerkennung des Kreditbrief-Ausstellers |
{LEI} |
SEAR33 |
Währung des Kreditbriefs |
{CURRENCYCODE_3} |
SEAR34 |
Maximale Sicherung durch den Kreditbrief |
{PERCENTAGE} |
SEAR35 |
Name des Garantiegebers |
{ALPHANUM-100} |
SEAR36 |
Rechtsträgerkennung des Garantiegebers |
{LEI} |
SEAR37 |
Maximale Deckung durch die Garantie |
{MONETARY} |
SEAR38 |
Währung der Garantie |
{CURRENCYCODE_3} |
SEAR39 |
Fälligkeitstermin der Garantie |
{DATEFORMAT} |
SEAR40 |
Art der Forderungsübertragung |
{LIST} |
SEAR41 |
Fälligkeitstermin der Pensionsgeschäfte |
{DATEFORMAT} |
SEAR42 |
Gekaufter Betrag |
{MONETARY} |
SEAR43 |
Maximale Finanzierungsgrenze |
{MONETARY} |
SEAR44 |
Referenzzinssatz des Zinsswaps |
{LIST} |
SEAR45 |
Fälligkeit des Zinsswaps |
{DATEFORMAT} |
SEAR46 |
Nominalbetrag des Zinsswaps |
{MONETARY} |
SEAR47 |
Währung der zahlenden Komponente des Währungsswaps |
{CURRENCYCODE_3} |
SEAR48 |
Währung der empfangenden Komponente des Währungsswaps |
{CURRENCYCODE_3} |
SEAR49 |
Wechselkurs des Währungsswaps |
{PERCENTAGE} |
SEAR50 |
Fälligkeit des Währungsswaps |
{DATEFORMAT} |
SEAR51 |
Nominalbetrag des Währungsswaps |
{MONETARY} |
Angaben zu Tranche/Anleihe |
||
SEAT1 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Programm |
{ALPHANUM-28} |
SEAT2 |
Ursprüngliche Kennung der Anleihe |
{ALPHANUM-1000} |
SEAT3 |
Neue Kennung der Anleihe |
{ALPHANUM-1000} |
SEAT4 |
Internationale Wertpapierkennnummer |
{ISIN} |
SEAT5 |
Art der Tranche/Anleihe |
{LIST} |
SEAT6 |
Emissionsdatum |
{DATEFORMAT} |
SEAT7 |
Gesetzliche Fälligkeit |
{DATEFORMAT} |
SEAT8 |
Währung |
{CURRENCYCODE_3} |
SEAT9 |
Aktueller Kapitalsaldo |
{MONETARY} |
SEAT10 |
Aktueller Kupon |
{PERCENTAGE} |
SEAT11 |
Aktueller Zinsindex |
{LIST} |
SEAT12 |
Laufzeit des aktuellen Zinsindexes |
{LIST} |
SEAT13 |
Zinszahlungshäufigkeit |
{LIST} |
SEAT14 |
Aktuelle Bonitätsverbesserung |
{PERCENTAGE} |
SEAT15 |
Bonitätsverbesserungsformel |
{ALPHANUM-1000} |
Angaben zum Konto |
||
SEAA1 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion |
{ALPHANUM-36} |
SEAA2 |
Ursprüngliche Kennung des Kontos |
{ALPHANUM-1000} |
SEAA3 |
Neue Kennung des Kontos |
{ALPHANUM-1000} |
SEAA4 |
Kontotyp |
{LIST} |
SEAA5 |
Zielsaldo |
{MONETARY} |
SEAA6 |
Tatsächlicher Saldo |
{MONETARY} |
SEAA7 |
Amortisationskonto |
{Y/N} |
Angaben zur Gegenpartei |
||
SEAP1 |
Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion |
{ALPHANUM-36} |
SEAP2 |
Rechtsträgerkennung der Gegenpartei |
{LEI} |
SEAP3 |
Name der Gegenpartei |
{ALPHANUM-100} |
SEAP4 |
Art der Gegenpartei |
{LIST} |
SEAP5 |
Niederlassungsland der Gegenpartei |
{COUNTRYCODE_2} |
SEAP6 |
Ratingschwelle der Gegenpartei |
{ALPHANUM-100000} |
SEAP7 |
Rating der Gegenpartei |
{ALPHANUM-100000} |
SEAP8 |
Rechtsträgerkennung der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt |
{LEI} |
SEAP9 |
Name der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt |
{ALPHANUM-100} |
Sonstige Angaben |
||
SEAO1 |
Eindeutige Kennung |
{ALPHANUM-28} |
SEAO2 |
Zeilennummer sonstiger Angaben |
{INTEGER-9999} |
SEAO3 |
Sonstige Angaben. |
{ALPHANUM-1000} |
3.9.2020 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 289/285 |
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2020/1226 DER KOMMISSION
vom 12. November 2019
zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Spezifizierung der gemäß den Anforderungen an die STS-Meldung zu übermittelnden Informationen
(Text von Bedeutung für den EWR)
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 (1), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 6,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) |
Nach der Verordnung (EU) 2017/2402 müssen Originatoren und Sponsoren der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) bestimmte Informationen übermitteln, wenn eine Verbriefung aus ihrer Sicht die Anforderungen an eine einfache, transparente und standardisierte („STS-“)Verbriefung, die in den Artikeln 19 bis 22 und 23 bis 26 der genannten Verordnung festgelegt sind, erfüllt. Je nachdem, auf welche Art von Verbriefung sich die Meldung bezieht, sind unterschiedliche Informationen zur Verfügung zu stellen. |
(2) |
Damit die zuständigen Behörden ihre Aufgaben wahrnehmen und Anleger sowie potenzielle Anleger ihre Prüf- und Sorgfaltspflichten erfüllen können, werden ausreichend detaillierte Informationen, die für die STS-Meldung relevant sind, benötigt, um feststellen zu können, ob die STS-Kriterien erfüllt sind. Für eine fundierte Beurteilung des Homogenitätskriteriums sollte in der Meldung insbesondere auch erläutert werden, warum ein bestimmter Homogenitätsfaktor gewählt und andere Homogenitätsfaktoren ausgeschlossen wurden. Bei einigen STS-Kriterien reicht eine einfache Bestätigung der Erfüllung aus, während andere Kriterien weitere Informationen erfordern. Deshalb ist eine Unterscheidung zu treffen zwischen Anforderungen, bei denen eine einfache Bestätigung ausreicht, und Anforderungen, bei denen eine kurze oder eine ausführliche Erläuterung notwendig ist. |
(3) |
Verbriefungen, bei denen kein Prospekt gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) erstellt werden muss (private Verbriefungen), ermöglichen den Beteiligten den Abschluss von Verbriefungstransaktionen ohne Preisgabe sensibler Geschäftsinformationen. Daher ist es angemessen, die Informationen, die bei STS-Meldungen für solche Verbriefungen zu veröffentlichen sind, auf nicht sensible Geschäftsinformationen zu beschränken. |
(4) |
Um den Zugang zu den für die STS-Anforderungen relevanten Informationen zu erleichtern, sollte es den Originatoren und Sponsoren gestattet werden, auf den für diese Verbriefung gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 erstellten Prospekt, die sonstige zugehörige Dokumentation im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402 oder sonstige Unterlagen, die für die STS-Meldung relevant sind, zu verweisen. |
(5) |
Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der Kommission von der ESMA vorgelegt wurde. |
(6) |
Die ESMA hat zu den Entwürfen technischer Regulierungsstandards, auf die sich diese Verordnung stützt, öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt — |
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Artikel 1
Bei der STS-Meldung bereitzustellende Informationen
(1) Bei der STS-Meldung gemäß Artikel 27 der Verordnung (EU) 2017/2402 sind die folgenden Informationen bereitzustellen:
a) |
Wenn es sich bei der Verbriefung um eine Nicht-ABCP-Verbriefung handelt, die in Anhang I der vorliegenden Verordnung genannten Informationen; |
b) |
wenn es sich bei der Verbriefung um eine ABCP-Verbriefung handelt, die in Anhang II der vorliegenden Verordnung genannten Informationen; |
c) |
bei einem ABCP-Programm die in Anhang III der vorliegenden Verordnung genannten Informationen. |
(2) Bei Verbriefungen, für die kein Prospekt gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 erstellt werden muss, ist den bei der STS-Meldung gemäß Absatz 1 bereitzustellenden Informationen Folgendes beizufügen:
a) |
Wenn es sich bei der Verbriefung um eine Nicht-ABCP-Verbriefung handelt, die in den Feldern STSS9 und STSS10 des Anhangs I der vorliegenden Verordnung genannten Informationen; |
b) |
wenn es sich bei der Verbriefung um eine ABCP-Verbriefung handelt, die in den Feldern STSAT9 und STSAT10 des Anhangs II der vorliegenden Verordnung genannten Informationen; |
c) |
bei einem ABCP-Programm die in Feld STSAP9 des Anhangs III der vorliegenden Verordnung genannten Informationen. |
Für die Zwecke des Artikels 27 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) 2017/2402 ist die Veröffentlichung der STS-Meldung für diese Verbriefungen auf die in diesem Absatz genannten Informationen zu beschränken.
Artikel 2
Zusätzliche Informationen
Enthalten die folgenden Unterlagen Informationen, die für die STS-Meldung relevant sind, kann in der Spalte „Zusätzliche Informationen“ der Anhänge I, II oder III der vorliegenden Verordnung ein Verweis auf die relevanten Teile dieser Unterlagen angebracht werden, wobei klar angegeben wird, um welche Art von Dokumentation es sich handelt:
a) |
einen gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 erstellten Prospekt; |
b) |
sonstige zugehörige Dokumentation im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402; |
c) |
sonstige Unterlagen mit Informationen, die für die STS-Meldung relevant sind. |
Artikel 3
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 12. November 2019
Für die Kommission
Der Präsident
Jean-Claude JUNCKER
(1) ABl. L 347 vom 28.12.2017, S. 35.
(2) Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12).
(3) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 4).
ANHANG I
Der ESMA bei Nicht-ABCP-Verbriefungen gemäß Artikel 19 bis 22 der Verordnung (EU) 2017/2402 zu übermittelnde Informationen
Allgemeine Informationen
Feld-Nr. |
Artikel der Verordnung (EU) 2017/2402 |
Feldbezeichnung |
GEFORDERTER MELDEINHALT (1) |
WEITERE ANGABEN |
||||||||||||||||
STSS0 |
Artikel 27 Absatz 1 |
Erste Anlaufstelle |
Rechtsträgerkennung (LEI) der Instanz, die als erste Anlaufstelle benannt wurde, und Name der jeweils zuständigen Behörde |
Punkt 3.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission (2). |
||||||||||||||||
STSS1 |
Entfällt |
Identifikationsnummer des Finanzinstruments |
Falls verfügbar, internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) bzw. -nummern. Wenn keine ISIN verfügbar ist, jede andere für diese Verbriefung vergebene eindeutige Wertpapier-Kennnummer. |
Falls verfügbar, weitere Angaben nach Punkt 3.1 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||||
STSS2 |
Entfällt |
Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI) |
LEI des Originators und des Sponsors bzw. der Originatoren und der Sponsoren und, falls verfügbar, des ursprünglichen Kreditgebers/der ursprünglichen Kreditgeber. |
Punkt 4.2 von Anhang 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||||
STSS3 |
Entfällt |
Kennziffer der Meldung |
Bei Übermittlung einer Aktualisierung: einmalige Referenznummer, die die ESMA bei der ursprünglichen STS-Meldung vergeben hat. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSS4 |
Entfällt |
Eindeutige Kennung |
Eindeutige Kennung, die von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission (3)zugewiesen wird. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSS5 |
Entfällt |
Kennziffer des Prospekts |
Falls verfügbar, von der jeweils zuständigen Behörde vergebene Kennziffer des Prospekts. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSS6 |
Entfällt |
Verbriefungsregister |
Falls verfügbar, Name des registrierten Verbriefungsregisters. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSS7 |
Entfällt |
Bezeichnung der Verbriefung |
Bezeichnung der Verbriefung. |
Punkt 4 von Anhang 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||||
STSS8 |
Artikel 18 und Artikel 27 Absatz 3 |
Sitzland |
Falls verfügbar, Land, in dem der/die Originator(en), Sponsor(en), Verbriefungszweckgesellschaft(en) und ursprüngliche(n) Kreditgeber seinen/ihren Sitz hat/haben. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSS9 |
Entfällt |
Klassifizierung der Verbriefung |
Art der Verbriefung:
|
Entfällt |
||||||||||||||||
STSS10 |
Entfällt |
Klassifizierung der zugrunde liegenden Risikopositionen |
Art der zugrunde liegenden Risikopositionen, unter anderem:
|
Entfällt |
||||||||||||||||
STSS11 |
Entfällt |
Ausgabedatum |
Wurde ein Prospekt nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) erstellt: Datum, an dem der Prospekt gebilligt wurde. In allen anderen Fällen: Datum, an dem die jüngste Transaktion abgeschlossen wurde. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSS12 |
Entfällt |
Meldedatum |
Datum der Meldung an die ESMA. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSS13 |
Artikel 27 Absatz 2 |
Zugelassener Dritter |
Wurden von einem zugelassenen Dritten STS-Überprüfungsdienstleistungen nach Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 erbracht: eine Erklärung, dass die Erfüllung der STS-Kriterien durch dieses zugelassene Drittunternehmen bestätigt wurde. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSS14 |
Artikel 27 Absatz 2 |
Zugelassener Dritter |
Wurden von einem zugelassenen Dritten STS-Überprüfungsdienstleistungen nach Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 erbracht: Name und Sitzland dieses Dritten. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSS15 |
Artikel 27 Absatz 2 |
Zugelassener Dritter |
Wurden von einem zugelassenen Dritten STS-Überprüfungsdienstleistungen nach Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 erbracht: Name der zuständigen Behörde, die die Zulassung erteilt hat. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSS16 |
Artikel 27 Absatz 5 |
STS-Status |
Mit Gründen versehene Meldung des Originators und des Sponsors, dass die Verbriefung nicht mehr als STS-Verbriefung anzusehen ist. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSS17 |
Artikel 27 Absatz 3 |
Originator (oder ursprünglicher Kreditgeber) kein Kreditinstitut |
„Ja“ oder „Nein“, je nachdem, ob es sich beim Originator bzw. ursprünglichen Kreditgeber um ein Kreditinstitut oder eine Wertpapierfirma mit Sitz in der Union handelt oder nicht. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSS18 |
Artikel 27 Absatz 3 |
Bestätigung der Kreditvergabekriterien |
Bei „Nein“ in Feld STSS17: Bestätigung, dass die Kreditvergabekriterien, -verfahren und -systeme des Originators bzw. ursprünglichen Kreditgebers gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2017/2402 umgesetzt werden. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSS19 |
Artikel 27 Absatz 3 |
Bestätigung, dass die Kreditvergabe beaufsichtigt wird |
Bei „Nein“ in Feld STSS17: Bestätigung, dass die Kreditvergabe im Sinne von Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 beaufsichtigt wird. |
Entfällt |
Spezifische Informationen
Feld-Nr. |
Artikel der Verordnung (EU) 2017/2402 |
FELDBEZEICHNUNG |
Bestätigung |
Kurze Erläuterung |
Ausführliche Erläuterung |
GEFORDERTER MELDEINHALT (5) |
WEITERE ANGABEN |
||||||||||||||
STSS20 |
Artikel 20 Absatz 1 |
Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen im Wege einer „True-Sale“-Verbriefung oder einer Abtretung |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung, wie die Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen durch eine „True-Sale“-Verbriefung oder durch eine Übertragung mit gleicher rechtlicher Wirkung in einer gegenüber dem Verkäufer oder gegenüber Dritten durchsetzbaren Weise erfolgt. |
Punkt 3.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS21 |
Artikel 20 Absatz 2 |
Keine schwerwiegende Rückforderung |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung, ob bei der Verbriefung etwaige schwerwiegende Rückforderungsvereinbarungen im Sinne von Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe a oder b der Verordnung (EU) 2017/2402 vorliegen, und Angabe, ob die Bestimmungen in Artikel 20 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/2402 angewandt werden. |
Punkt 3.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS22 |
Artikel 20 Absatz 3 |
Ausnahme-regelung für Rückforderungsvereinbarungen im nationalen Insolvenzrecht |
√ |
|
|
In Verbindung mit STSS21 gegebenenfalls eine Bestätigung, dass keine Umstände vorliegen, die Rückforderungsvereinbarungen nach Artikel 20 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 zur Folge haben könnten. |
Punkt 3.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS23 |
Artikel 20 Absatz 4 |
Übertragung, wenn der Verkäufer nicht der ursprüngliche Kreditgeber ist |
√ |
|
|
Wenn der Verkäufer nicht der ursprüngliche Kreditgeber ist, eine Bestätigung, dass die Verbriefung mit Artikel 20 Absätze 1 bis 3 der Verordnung (EU) 2017/2402 konform ist. |
Punkt 3.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS24 |
Artikel 20 Absatz 5 |
Übertragung im Wege einer Abtretung, die zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen wird |
|
√ |
|
Wenn die Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen im Wege einer Abtretung erfolgt, die zu einem späteren Zeitpunkt als dem Abschluss der Transaktion abgeschossen wird: kurze Erläuterung, wie und ob dieser Abschluss zumindest durch die in Artikel 20 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten auslösenden Ereignisse bewirkt wird. Wenn andere Übertragungsmechanismen genutzt werden: Bestätigung, dass eine Insolvenz des Originators die Durchsetzung der Rechte der Verbriefungszweckgesellschaft nicht berühren oder verhindern würde. |
Punkt 3.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS25 |
Artikel 20 Absatz 6 |
Zusicherungen und Gewährleistungen |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung, wie und ob der Verkäufer Zusicherungen und Gewährleistungen erbringt, dass die zugrunde liegenden Risikopositionen, die Gegenstand der Verbriefung sind, nicht anderweitig belastet oder in einem Zustand sind, der die Durchsetzbarkeit der „True-Sale“-Verbriefung oder Abtretung oder Übertragung mit gleicher rechtlicher Wirkung beeinträchtigen könnte. |
Punkt 2.2.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS26 |
Artikel 20 Absatz 7 |
Anerkennungskriterien, die im Hinblick auf die zugrunde liegenden Risikopositionen keine aktive Portfolioverwaltung auf diskretionärer Basis gestatten |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung, wie
|
Abschnitt 2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS27 |
Artikel 20 Absatz 8 |
Homogenität der Vermögenswerte |
|
|
√ |
Ausführliche Erläuterung zur Homogenität des Pools zugrunde liegender Risikopositionen, mit dem die Verbriefung unterlegt ist. Hierbei ist auf den RTS der EBA zur Homogenität (Delegierte Verordnung (EU) 2019/1851 der Kommission (6)) Bezug zu nehmen und ausführlich zu erläutern, wie jede einzelne Bedingung nach Artikel 1 der genannten delegierten Verordnung erfüllt wird. |
Punkt 2.2.7 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS28 |
Artikel 20 Absatz 9 |
Verpflichtungen in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen: Keine Wiederverbriefung |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die zugrunde liegenden Risikopositionen keine Verbriefungspositionen enthalten und es sich bei der gemeldeten Verbriefung somit nicht um eine Wiederverbriefung handelt. |
Punkt 2.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS29 |
Artikel 20 Absatz 10 |
Solide Vergabestandards |
|
|
√ |
Ausführliche·Erläuterung,
|
Punkt 2.2.7 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS30 |
Artikel 20 Absatz 10 |
Erfahrung des Originators/Kreditgebers |
|
|
√ |
Ausführliche Erläuterung dazu, ob der Originator bzw. der ursprüngliche Kreditgeber über Erfahrung mit der Originierung von Risikopositionen, die den verbrieften Risikopositionen ähneln, verfügt. |
Punkt 2.2.7 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS31 |
Artikel 20 Absatz 11 |
Übertragene zugrunde liegende Risikopositionen, die keine ausgefallenen Risikopositionen enthalten |
|
|
√ |
Ausführliche Erläuterung, ob
|
Punkt 2.2.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS32 |
Artikel 20 Absatz 12 |
Mindestens eine Zahlung zum Zeitpunkt der Übertragung |
√ |
|
|
Bestätigung, ob die Schuldner zum Zeitpunkt der Übertragung der Risikopositionen mindestens eine Zahlung geleistet haben. Bestätigung, ob die in Artikel 20 Absatz 12 der Verordnung (EU) 2017/2402 vorgesehene Ausnahmeregelung angewandt wird. |
Punkte 3.3 und 3.4.6 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS33 |
Artikel 20 Absatz 13 |
Rückzahlung an die Inhaber darf nicht so strukturiert sein, dass sie überwiegend von der Veräußerung von Vermögenswerten abhängt |
|
|
√ |
Ausführliche Erläuterung des Grades der Abhängigkeit der Rückzahlungen an die Inhaber der Verbriefungsposition von der Veräußerung von Vermögenswerten, durch die die zugrunde liegenden Risikopositionen besichert sind. |
Punkt 3.4.1 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS34 |
Artikel 21 Absatz 1 |
Erfüllung der Anforderung in Bezug auf den Risikoselbstbehalt |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung, wie der Originator, der Sponsor oder der ursprüngliche Kreditgeber bei einer Nicht-ABCP-Verbriefung die Anforderung in Bezug auf den Risikoselbstbehalt im Sinne von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 erfüllt. Angabe, welches Unternehmen den materiellen Nettoanteil behält und welche Option für den Risikoselbstbehalt genutzt wird:
|
Punkt 3.1 von Anhang 9 und Punkt 3.4.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS35 |
Artikel 21 Absatz 2 |
Minderung von Zins- (IR-) und Währungs-(FX-)risiken |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung dazu, ob die Zins- und Währungsrisiken in angemessener Weise gemindert und Maßnahmen zur Minderung dieser Risiken getroffen werden, und Bestätigung, dass diese Maßnahmen für die Anleger verfügbar sind. |
Punkte 3.4.2 und 3.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS36 |
Artikel 21 Absatz 2 |
Derivatekäufe/-verkäufe der Verbriefungszweckgesellschaft |
|
√ |
|
Kurze Erklärung, dass die Verbriefungszweckgesellschaft — außer unter den in Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Umständen — keine Derivatekontrakte geschlossen hat. |
Punkte 3.4.2 und 3.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS37 |
Artikel 21 Absatz 2 |
Derivate mit gemeinsamen Standards |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung, ob eingesetzte Sicherungsinstrumente auf der Grundlage anerkannter gemeinsamer Standards gezeichnet und dokumentiert werden. |
Punkte 3.4.2 und 3.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS38 |
Artikel 21 Absatz 3 |
An einen Referenzwert gebundene Zinszahlungen basieren auf üblichen Zinssätzen |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung, ob und wie alle an einen Referenzwert gebundenen Zinszahlungen für die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Verbriefung anhand marktüblicher Zinssätze oder anhand der üblichen sektoralen Sätze, die die Refinanzierungskosten widerspiegeln, berechnet werden. |
Punkte 2.2.2 und 2.2.13 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS39 |
Artikel 21 Absatz 4 |
Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen nach Beitreibungsbescheid oder Mitteilung über vorzeitige Fälligstellung |
|
√ |
|
Allgemeine Erklärung, dass jede Anforderung des Artikels 21 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/2402 erfüllt ist. |
Punkt 3.4.5 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS40 |
Artikel 21 Absatz 4 |
a) Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen |
√ |
|
|
Bestätigung, dass bei Zustellung eines Beitreibungsbescheids oder einer Mitteilung über die vorzeitige Fälligstellung keine Geldbeträge zurückbehalten würden. |
Punkt 3.4.5 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS41 |
Artikel 21 Absatz 4 |
b) Weiterreichung von Tilgungseingängen an die Anleger |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die Tilgungseingänge aus den zugrunde liegenden Risikopositionen im Wege einer sequentiellen Amortisierung der Verbriefungspositionen je nach Seniorität der jeweiligen Risikoposition an die Anleger weitergereicht werden. |
Punkt 3.4.5 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS42 |
Artikel 21 Absatz 4 |
c) Rückzahlung nicht in umgekehrter Reihenfolge zur Seniorität |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die Rückzahlung der Verbriefungspositionen nicht in umgekehrter Reihenfolge zu ihrer Seniorität erfolgt. |
Punkt 3.4.5 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS43 |
Artikel 21 Absatz 4 |
d) Keine Bestimmungen, die eine automatische Liquidation der zugrunde liegenden Risikopositionen zum Marktwert erfordern |
√ |
|
|
Bestätigung, dass keine Bestimmungen gelten, die eine automatische Liquidation der zugrunde liegenden Risikopositionen zum Marktwert erfordern. |
Punkt 3.4.5 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS44 |
Artikel 21 Absatz 5 |
Verbriefungen mit nichtsequentieller Zahlungsrangfolge |
√ |
|
|
Bestätigung, dass Transaktionen mit nichtsequentieller Zahlungsrangfolge auslösende Ereignisse umfassen, die sich auf die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Risikopositionen beziehen, die dann zu einer Zahlungsrangfolge führen, bei der eine Rückkehr zu sequentiellen Zahlungen in der Reihenfolge ihrer Seniorität erfolgt. Bestätigung, dass zu solchen auslösenden Ereignissen zumindest die Verschlechterung der Kreditqualität der zugrunde liegenden Risikopositionen unter einen im Voraus festgelegten Schwellenwert zählt. |
Punkt 3.4.5 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS45 |
Artikel 21 Absatz 6 |
Revolvierende Verbriefung mit Klauseln der vorzeitigen Rückzahlung oder auslösenden Ereignissen für die Beendigung der revolvierenden Periode |
|
√ |
|
Gegebenenfalls kurze Erläuterung, wie sich die Bestimmungen des Artikels 21 Absatz 6 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 in den Transaktionsunterlagen widerspiegeln. |
Punkte 2.3 und 2.4 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS46 |
Artikel 21 Absatz 6 Buchstabe a |
a) Verschlechterung der Kreditqualität der zugrunde liegenden Risikopositionen |
|
√ |
|
Gegebenenfalls kurze Erläuterung, wie sich die Bestimmungen des Artikels 21 Absatz 6 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 in den Transaktionsunterlagen widerspiegeln. |
Punkte 2.3 und 2.4 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS47 |
Artikel 21 Absatz 6 Buchstabe b |
b) Insolvenz des Originators oder des Forderungsverwalters |
|
√ |
|
Gegebenenfalls kurze Erläuterung, wie sich die in Artikel 21 Absatz 6 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402 vorgesehenen Bestimmungen oder auslösenden Ereignisse in den Transaktionsunterlagen widerspiegeln. |
Punkte 2.3 und 2.4 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS48 |
Artikel 21 Absatz 6 Buchstabe c |
c) Absinken des Werts der zugrunde liegenden Risikopositionen, die von der Verbriefungszweckgesellschaft gehalten werden, unter einen im Voraus festgelegten Schwellenwert |
|
√ |
|
Gegebenenfalls kurze Erläuterung, wie sich die in Artikel 21 Absatz 6 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2017/2402 vorgesehenen Bestimmungen oder auslösenden Ereignisse in den Transaktionsunterlagen widerspiegeln, unter Angabe der betreffenden Fundstellen in den Transaktionsunterlagen. |
Punkte 2.3 und 2.4 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS49 |
Artikel 21 Absatz 6 Buchstabe d |
d) Nicht hinreichende Generierung neuer zugrunde liegender Risikopositionen, die über die im Voraus festgelegte Kreditqualität verfügen (auslösendes Ereignis für die Beendigung der revolvierenden Periode) |
|
√ |
|
Gegebenenfalls kurze Erläuterung, wie sich die Bestimmungen des Artikels 21 Absatz 6 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2017/2402 in den Transaktionsunterlagen widerspiegeln. |
Punkte 2.3 und 2.4 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS50 |
Artikel 21 Absatz 7 Buchstabe a |
a) Information über die vertraglichen Verpflichtungen des Forderungs-verwalters, des Treuhänders und anderer Anbieter von Nebendienstleistungen |
√ |
|
|
Bestätigung, dass in den Transaktionsunterlagen alle Anforderungen nach Artikel 21 Absatz 7 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegt sind. |
Punkt 3.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS51 |
Artikel 21 Absatz 7 Buchstabe b |
b) Bestimmungen zur Kontinuität der Forderungsverwaltung |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die Verbriefungsunterlagen die Anforderungen des Artikels 21 Absatz 7 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402 ausdrücklich erfüllen. |
Punkt 3.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS52 |
Artikel 21 Absatz 7 Buchstabe c |
c) Bestimmungen zur Kontinuität der Derivatgegenparteien |
√ |
|
|
Bestätigung, dass in den Transaktionsunterlagen alle Informationen nach Artikel 21 Absatz 7 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2017/2402 enthalten sind. |
Punkt 3.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS53 |
Artikel 21 Absatz 7 Buchstabe c |
c) Bestimmungen zur Kontinuität der Liquiditätsgeber und der kontoführenden Bank |
√ |
|
|
Bestätigung, dass in den Transaktionsunterlagen alle Informationen nach Artikel 21 Absatz 7 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2017/2402 enthalten sind. |
Punkt 3.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS54 |
Artikel 21 Absatz 8 |
Erforderliche Erfahrung des Forderungs-verwalters sowie angemessene Strategien, Verfahren und Kontrollen des Risikomanagements |
|
|
√ |
Ausführliche Erläuterung dazu, wie die Anforderungen des Artikels 21 Absatz 8 erfüllt werden, einschließlich Verweise auf etwaige Strategien und Verfahren, mit denen die Einhaltung dieser Anforderungen sichergestellt werden soll. |
Punkt 3.4.6 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS55 |
Artikel 21 Absatz 9 |
Klare und kohärente Definitionen für den Umgang mit Problemkrediten |
√ |
|
|
Bestätigung, dass in den Transaktionsunterlagen auf klare und kohärente Weise Definitionen, Abhilfe- und sonstige Maßnahmen für die in Artikel 21 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Fälle dargelegt sind. |
Punkt 2.2.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS56 |
Artikel 21 Absatz 9 |
Zahlungsrangfolgen und auslösende Ereignisse |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die Verbriefungsunterlagen gemäß Artikel 21 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2017/2402 eindeutige Festlegungen zu den Zahlungsrangfolgen und den auslösenden Ereignissen enthalten. |
Punkt 3.4.7 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS57 |
Artikel 21 Absatz 10 |
Zeitnahe Lösung von Konflikten zwischen den verschiedenen Kategorien von Anlegern und Zuständigkeiten des Treuhänders |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die Bestimmungen des Artikels 21 Absatz 10 der Verordnung (EU) 2017/2402 zur zeitnahen Konfliktlösung eingehalten werden. |
Punkte 3.4.7 und 3.4.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS58 |
Artikel 22 Absatz 1 |
Daten über die historische Wertentwicklung im Hinblick auf Ausfälle und Verluste |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 verfügbar zu machenden Daten zur Verfügung stehen, mit klarem Hinweis, wo diese Informationen verfügbar sind. |
Punkt 2.2.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSS59 |
Artikel 22 Absatz 2 |
Externe Überprüfung einer Stichprobe der zugrunde liegenden Risikopositionen |
√ |
|
|
Bestätigung, dass eine Stichprobe der zugrunde liegenden Risikopositionen vor der Emission der Wertpapiere einer externen Überprüfung durch eine geeignete und unabhängige Stelle unterzogen wurde. |
Entfällt |
||||||||||||||
STSS60 |
Artikel 22 Absatz 3 |
Liability-Cashflow-Modell für potenzielle Anleger |
√ |
|
|
Bestätigung, dass potenziellen Anlegern vor der Bepreisung der Verbriefung ein Liability-Cashflow-Modell zur Verfügung steht, und klarer Hinweis, wo diese Informationen verfügbar sind. Bestätigung, dass potenziellen Anlegern diese Informationen nach der Bepreisung auf Verlangen zur Verfügung gestellt wurden. |
Entfällt |
||||||||||||||
STSS61 |
Artikel 22 Absatz 4 |
Veröffentlichung der Umweltbilanz von zugrunde liegenden Risikopositionen, bei denen es sich um Darlehen für Wohnimmobilien oder Darlehen für Kfz-Käufe oder -Leasinggeschäfte handelt |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung, ob Informationen über die Umweltbilanz der durch Darlehen für Wohnimmobilien oder Darlehen für Kfz-Käufe oder -Leasinggeschäfte finanzierten Vermögenswerte gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 zur Verfügung stehen, und Angabe der Fundstelle. |
Entfällt |
||||||||||||||
STSS62 |
Artikel 22 Absatz 5 |
Verantwortlichkeit von Originator und Sponsor für die Einhaltung des Artikels 7 |
√ |
|
|
Bestätigung, dass
|
Entfällt |
(1) Falls einschlägig, ist auch die betreffende Fundstelle in der Basisdokumentation anzugeben.
(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission vom 14. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Aufmachung, des Inhalts, der Prüfung und der Billigung des Prospekts, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission (ABl. L 166 vom 21.6.2019, S. 26).
(3) Delegierte Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind (ABl. L 289 vom 289, S. 1).
(4) Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12).
(5) Falls einschlägig, ist auch die betreffende Fundstelle in der Basisdokumentation anzugeben.
(6) Delegierte Verordnung (EU) 2019/1851 der Kommission vom 28. Mai 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Homogenität der einer Verbriefung zugrunde liegenden Risikopositionen (ABl. L 280 vom 6.11.2019, S. 1).
(7) Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des Rates (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66).
(8) Richtlinie 2014/17/ЕU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Text von Bedeutung für den EWR (ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 34).
ANHANG II
Der ESMA bei ABCP-Verbriefungen gemäß Artikel 24 der Verordnung (EU) 2017/2402 zu übermittelnde Informationen
Allgemeine Informationen
Feld-Nr. |
Artikel der Verordnung (EU) 2017/2402 |
FELDBEZEICHNUNG |
GEFORDERTER MELDEINHALT (1) |
WEITERE ANGABEN |
||||||||||||||||
STSAT0 |
Artikel 27 Absatz 1 |
Erste Anlaufstelle |
Rechtsträgerkennung (LEI) der Instanz, die als erste Anlaufstelle benannt wurde, und Name der jeweils zuständigen Behörde. |
Punkt 3.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980. |
||||||||||||||||
STSAT1 |
Entfällt |
Identifikationsnummer des Finanzinstruments |
Falls verfügbar, internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) bzw. -nummern. Wenn keine ISIN verfügbar ist, jede andere für die ABCP-Verbriefung vergebene eindeutige Wertpapier-Kennnummer. |
Falls verfügbar, weitere Angaben nach Punkt 3.1 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||||
STSAT2 |
Entfällt |
Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI) |
Falls verfügbar, LEI des Originators/der Originatoren und/oder des Sponsors/der Sponsoren. |
Punkt 4.2 von Anhang 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||||
STSAT3 |
Entfällt |
Kennziffer der Meldung |
Bei Übermittlung einer Aktualisierung: einmalige Referenznummer, die die ESMA bei der ursprünglichen STS-Meldung vergeben hat. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSAT4 |
Entfällt |
Eindeutige Kennung |
Eindeutige Kennung, die dieser ABCP-Transaktion gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Delegierten Verordnung 2020/1224 von der meldenden Stelle zugewiesen wird. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSAT5 |
Entfällt |
Kennziffer des Prospekts |
Falls verfügbar, von der jeweils zuständigen Behörde vergebene Kennziffer des Prospekts. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSAT6 |
Entfällt |
Verbriefungsregister |
Falls verfügbar, Name des registrierten Verbriefungsregisters. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSAT7 |
Entfällt |
Bezeichnung der Verbriefung |
Falls verfügbar, Bezeichnung der Verbriefung oder andernfalls Code-Bezeichnung und Gebrauchsbezeichnung. |
Abschnitt 4 von Anhang 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||||
STSAT8 |
Artikel 18 und Artikel 27 Absatz 3 |
Sitzland |
Falls verfügbar, Land, in dem der/die Originator(en), Sponsor(en) und Verbriefungszweckgesellschaft(en) seinen/ihren Sitz hat/haben. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSAT9 |
Entfällt |
Klassifizierung der Verbriefung |
Art der Verbriefung:
|
Entfällt |
||||||||||||||||
STSAT10 |
Entfällt |
Klassifizierung der zugrunde liegenden Risikopositionen |
Art der zugrunde liegenden Risikopositionen, unter anderem:
|
Entfällt |
||||||||||||||||
STSAT11 |
Entfällt |
Ausgabedatum |
Wurde ein Prospekt nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2017/1129 erstellt: Datum, an dem der Prospekt gebilligt wurde. Andernfalls Emissionsdatum der ABCP-Verbriefung. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSAT12 |
Entfällt |
Meldedatum |
Datum der Meldung an die ESMA. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSAT13 |
Artikel 27 Absatz 2 |
Zugelassener Dritter |
Wurden von einem zugelassenen Dritten STS-Überprüfungsdienstleistungen nach Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 erbracht: eine Erklärung, dass die Erfüllung der STS-Kriterien durch dieses zugelassene Drittunternehmen bestätigt wurde. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSAT14 |
Artikel 27 Absatz 2 |
Zugelassener Dritter |
Wurden von einem zugelassenen Dritten STS-Überprüfungsdienstleistungen nach Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 erbracht: Name und Sitzland dieses Dritten. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSAT15 |
Artikel 27 Absatz 2 |
Zugelassener Dritter |
Wurden von einem zugelassenen Dritten STS-Überprüfungsdienstleistungen nach Artikel 27 Absatz 2 der Verbriefungsverordnung erbracht: Name der zuständigen Behörde, die die Zulassung erteilt hat. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSAT16 |
Artikel 27 Absatz 5 |
STS-Status |
Ob der Originator und/oder Sponsor gemeldet hat, dass die ABCP-Verbriefung nicht mehr als STS-Verbriefung anzusehen ist, und Gründe für diese Meldung. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSAT17 |
Artikel 27 Absatz 3 |
Originator (oder ursprünglicher Kreditgeber) kein Kreditinstitut |
„Ja“ oder „Nein“, je nachdem, ob es sich beim Originator bzw. ursprünglichen Kreditgeber um ein Kreditinstitut oder eine Wertpapierfirma mit Sitz in der Union handelt oder nicht. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSAT18 |
Artikel 27 Absatz 3 |
Bestätigung der Kreditvergabekriterien |
Bei „Nein“ in Feld STSS17: Bestätigung, dass die Kreditvergabekriterien, -verfahren und -systeme des Originators bzw. ursprünglichen Kreditgebers gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2017/2402 umgesetzt werden. |
Entfällt |
||||||||||||||||
STSAT19 |
Artikel 27 Absatz 3 |
Bestätigung, dass die Kreditvergabe beaufsichtigt wird |
Bei „Nein“ in Feld STSS17: Bestätigung, dass die Kreditvergabe im Sinne von Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 beaufsichtigt wird. |
Entfällt |
Spezifische Informationen
Feld-Nr. |
Artikel der Verordnung (EU) 2017/2402 |
FELDBEZEICHNUNG |
Bestätigung |
Kurze Erläuterung |
Ausführliche Erläuterung |
GEFORDERTER MELDEINHALT (2) |
WEITERE ANGABEN |
||||||
STSAT20 |
Artikel 24 Absatz 1 |
Zugrunde liegende Risikopositionen im Wege einer „True-Sale“-Verbriefung erworben |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung, wie die Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen durch eine „True-Sale“-Verbriefung oder durch eine Übertragung mit gleicher rechtlicher Wirkung in einer gegenüber dem Verkäufer oder gegenüber Dritten durchsetzbaren Weise erfolgt. |
Punkt 3.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT21 |
Artikel 24 Absatz 2 |
Keine schwerwiegende Rückforderung |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung, ob bei der Verbriefung etwaige schwerwiegende Rückforderungsvereinbarungen im Sinne von Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe a oder b der Verordnung (EU) 2017/2402 vorliegen, und ob die Bestimmungen in Artikel 24 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/2402 angewandt werden. |
Punkt 3.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT22 |
Artikel 24 Absatz 3 |
Ausnahmeregelung für Rückforderungsvereinbarungen im nationalen Insolvenzrecht |
√ |
|
|
In Verbindung mit STSS21 gegebenenfalls Bestätigung, dass keine Umstände vorliegen, die Rückforderungsvereinbarungen nach Artikel 24 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 zur Folge haben könnten. |
Punkt 3.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT23 |
Artikel 24 Absatz 4 |
Übertragung, wenn der Verkäufer nicht der ursprüngliche Kreditgeber ist |
√ |
|
|
Wenn der Verkäufer nicht der ursprüngliche Kreditgeber ist, eine Bestätigung, dass die Verbriefung mit Artikel 24 Absätze 1 bis 3 der Verordnung (EU) 2017/2402 konform ist. |
Punkt 3.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT24 |
Artikel 24 Absatz 5 |
Übertragung im Wege einer Abtretung, die zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen wird |
|
√ |
|
Wenn die Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen im Wege einer Abtretung erfolgt, die zu einem späteren Zeitpunkt als dem Abschluss der Transaktion abgeschossen wird: kurze Erläuterung, wie und ob dieser Abschluss zumindest durch die in Artikel 24 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten auslösenden Ereignisse bewirkt wird. |
Punkt 3.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT25 |
Artikel 24 Absatz 6 |
Zusicherungen und Gewährleistungen |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung, ob der Verkäufer Zusicherungen und Gewährleistungen erbringt, dass die Vermögenswerte, die Gegenstand der Verbriefung sind, nicht anderweitig belastet oder in einem Zustand sind, der die Durchsetzbarkeit der „True-Sale“-Verbriefung oder Abtretung oder Übertragung mit gleicher rechtlicher Wirkung beeinträchtigen könnte. |
Punkt 2.2.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT26 |
Artikel 24 Absatz 7 |
Anerkennungskriterien, die im Hinblick auf die zugrunde liegenden Risikopositionen keine aktive Portfolioverwaltung auf diskretionärer Basis gestatten |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung, ob
|
Abschnitt 2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT27 |
Artikel 24 Absatz 8 |
Keine Wiederverbriefung |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die zugrunde liegenden Risikopositionen keine Verbriefungspositionen enthalten und es sich bei der gemeldeten Verbriefung somit nicht um eine Wiederverbriefung handelt. |
Punkt 2.2.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT28 |
Artikel 24 Absatz 9 |
Übertragene zugrunde liegende Risikopositionen, die keine ausgefallenen Risikopositionen enthalten |
|
|
√ |
Ausführliche Erläuterung, wie die übertragenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum Zeitpunkt der Auswahl keine ausgefallenen oder umstrukturierten Risikopositionen im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2017/2402 enthalten, soweit anwendbar. Gegebenenfalls eine eindeutige Erklärung dazu, ob die Verbriefung zum Verbriefungszeitpunkt eine beeinträchtigte Bonität im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2017/2402 beinhaltete. Bestätigung, dass
|
Punkt 2.2.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT29 |
Artikel 24 Absatz 10 |
Mindestens eine Zahlung zum Zeitpunkt der Übertragung |
√ |
|
|
Bestätigung, ob die Schuldner zum Zeitpunkt der Übertragung der Risikopositionen mindestens eine Zahlung geleistet haben. Wenn keine Zahlung geleistet wurde: Angabe des Grundes und ob es sich dabei um eine der in Artikel 20 Absatz 12 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten zulässigen Ausnahmen handelt. |
Punkte 3.3 und 3.4.6 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT30 |
Artikel 24 Absatz 11 |
Rückzahlung an die Inhaber darf nicht so strukturiert sein, dass sie überwiegend von der Veräußerung von Vermögenswerten abhängt |
|
|
√ |
Ausführliche Erläuterung des Grades der Abhängigkeit der Rückzahlungen an die Inhaber der Verbriefungsposition von der Veräußerung von Vermögenswerten, durch die die zugrunde liegenden Risikopositionen besichert sind. Gegebenenfalls ausführliche Erläuterung dazu, ob die Rückzahlungen an die Anleger im Sinne von Artikel 24 Absatz 11 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 als von der Veräußerung der Vermögenswerte unabhängig betrachtet werden. |
Punkt 3.4.1 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT31 |
Artikel 24 Absatz 12 |
Minderung von Zins- (IR-) und Währungs-(FX-)risiken |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung, ob und wie die Zins- und Währungsrisiken in angemessener Weise gemindert, und Bestätigung, dass die diesbezüglichen Maßnahmen offengelegt werden. Kurze Erläuterung, ob eingesetzte Sicherungsinstrumente auf der Grundlage anerkannter gemeinsamer Standards gezeichnet und dokumentiert werden. |
Punkte 3.4.2 und 3.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT32 |
Artikel 24 Absatz 12 |
Derivatekäufe/-verkäufe der Verbriefungszweckgesellschaft |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung, ob die Verbriefungszweckgesellschaft keine Derivatekontrakte geschlossen hat, es sei denn, diese dienen zur Absicherung des Zins- und Währungsrisikos. |
Punkte 3.4.2 und 3.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT33 |
Artikel 24 Absatz 12 |
Derivate in den zugrunde liegenden Risikopositionen |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung zur Präsenz von Derivaten im Pool zugrunde liegender Risikopositionen. |
Punkte 3.4.2 und 3.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT34 |
Artikel 24 Absatz 12 |
Derivate mit gemeinsamen Standards |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung, ob nach Artikel 24 Absatz 12 zulässige Derivate auf der Grundlage gemeinsamer internationaler Finanzstandards gezeichnet und dokumentiert werden. |
Punkte 3.4.7 und 3.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT35 |
Artikel 24 Absatz 13 |
Klare und kohärente Definitionen für den Umgang mit Problemkrediten |
√ |
|
|
Bestätigung, dass in den Transaktionsunterlagen auf klare und kohärente Weise Definitionen, Abhilfe- und sonstige Maßnahmen für die in Artikel 24 Absatz 13 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Fälle dargelegt sind. |
Punkt 2.2.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT36 |
Artikel 24 Absatz 13 |
Zahlungsrangfolgen und auslösende Ereignisse |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die Transaktionsunterlagen gemäß Artikel 24 Absatz 13 der Verordnung (EU) 2017/2402 eindeutige Festlegungen zu den Zahlungsrangfolgen und den auslösenden Ereignissen enthalten. |
Punkte 3.4.7 und 3.4.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT37 |
Artikel 24 Absatz 14 |
Daten über die historische Wertentwicklung im Hinblick auf Ausfälle und Verluste |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die gemäß Artikel 24 Absatz 14 der Verordnung (EU) 2017/2402 verfügbar zu machenden Daten zur Verfügung stehen, und klarer Hinweis, wo die Informationen für potenzielle Anleger vor der Bepreisung verfügbar sind. Wenn der Sponsor keinen Zugang zu diesen Daten hat: Bestätigung, dass der Verkäufer die Daten gemäß Artikel 24 Absatz 14 der Verordnung (EU) 2017/2402 zugänglich gemacht hat. Bestätigung, dass die Daten zur Verfügung stehen, und klarer Hinweis auf die Fundstelle sowie darauf, dass der von diesen Daten abgedeckte Zeitraum mindestens fünf Jahre umfasst, mit Ausnahme von Daten in Bezug auf Handelsforderungen und andere kurzfristige Forderungen, für die der historische Zeitraum mindestens drei Jahre umfassen muss. |
Punkt 2.2.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT38 |
Artikel 24 Absatz 15 |
Homogenität der Vermögenswerte |
|
|
√ |
Ausführliche Erläuterung, wie die Verbriefung durch einen Pool zugrunde liegender Risikopositionen unterlegt ist, die homogen sind, wobei die Merkmale in Bezug auf die Zahlungsströme der verschiedenen Vermögenswertkategorien, darunter ihre vertraglichen, Kreditrisiko- und Vorauszahlungsmerkmale zu berücksichtigen sind. |
Punkt 2.2.7 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT39 |
Artikel 24 Absatz 15 |
Verpflichtungen in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Pools zugrunde liegender Risikopositionen höchstens ein Jahr beträgt und keine der zugrunde liegenden Risikopositionen eine Restlaufzeit von mehr als drei Jahren hat. Bestätigung, ob die in Artikel 24 Absatz 15 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) 2017/2402 vorgesehene Ausnahme für Pools von Darlehen für Kfz-Käufe, Kfz-Leasinggeschäfte und Transaktionen betreffend das Leasing von Ausrüstungsgegenständen angewandt wird. |
Punkt 2.2.7 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT40 |
Artikel 24 Absatz 15 |
Verpflichtungen in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen |
√ |
|
|
Gegebenenfalls Bestätigung, dass die zugrunde liegenden Risikopositionen
|
Punkt 2.2.7 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT41 |
Artikel 24 Absatz 16 |
An einen Referenzwert gebundene Zinszahlungen basieren auf üblichen Zinssätzen |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung, ob und wie alle an einen Referenzwert gebundenen Zinszahlungen für die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der ABCP-Verbriefung anhand marktüblicher Zinssätze oder anhand der üblichen sektoralen Sätze, die die Refinanzierungskosten widerspiegeln, berechnet werden. |
Punkte 2.2.2 und 2.2.13 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT42 |
Artikel 24 Absatz 17 |
Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen nach Beitreibungsbescheid oder Mitteilung über vorzeitige Fälligstellung |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung dazu, ob jede Anforderung des Artikels 24 Absatz 17 der Verordnung (EU) 2017/2402 erfüllt ist, mit kurzer Erläuterung zu Fällen, in denen Geldbeträge zurückbehalten werden könnten. |
Punkt 3.4.5 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT43 |
Artikel 24 Absatz 17 |
a) Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen nach Beitreibungsbescheid oder Mitteilung über vorzeitige Fälligstellung |
√ |
|
|
Bestätigung, dass bei einem Beitreibungsbescheid oder einer Mitteilung über die vorzeitige Fälligstellung keine Geldbeträge zurückbehalten würden. |
Punkt 3.4.5 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT44 |
Artikel 24 Absatz 17 |
b) Weiterreichung von Tilgungs-eingängen an die Anleger |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die Tilgungseingänge aus den zugrunde liegenden Risikopositionen im Wege einer sequentiellen Amortisierung der Verbriefungspositionen je nach Seniorität der jeweiligen Risikoposition an die Anleger weitergereicht werden. |
Punkt 3.4.5 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT45 |
Artikel 24 Absatz 17 |
c) Keine Bestimmungen, die eine automatische Liquidation der zugrunde liegenden Risikopositionen zum Marktwert erfordern |
√ |
|
|
Bestätigung, dass keine Bestimmungen gelten, die eine automatische Liquidation der zugrunde liegenden Risikopositionen zum Marktwert erfordern. |
Punkt 3.4.5 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT46 |
Artikel 24 Absatz 18 |
Solide Vergabestandards |
|
|
√ |
Ausführliche Erläuterung dazu, ob die zugrunde liegenden Risikopositionen im ordentlichen Geschäftsgang des Verkäufers originiert wurden und ob die angewandten Vergabestandards nicht weniger streng sind als die für nicht verbriefte Risikopositionen verwendeten Standards. Eine detaillierte Erklärung darüber, ob dem Sponsor und anderen direkt der ABCP-Verbriefung exponierten Parteien wesentliche Änderungen gegenüber früheren Emissionsstandards offengelegt wurden. |
Punkt 2.2.7 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT47 |
Artikel 24 Absatz 18 |
Erfahrung des Verkäufers |
|
|
√ |
Ausführliche Erläuterung dazu, ob der Verkäufer über die erforderliche Erfahrung mit der Originierung von Risikopositionen, die den verbrieften Risikopositionen ähneln, verfügt. |
Punkt 2.2.7 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT48 |
Artikel 24 Absatz 19 |
Revolvierende ABCP-Verbriefungen/Auslösendes Ereignis Kreditqualität |
|
|
√ |
Ausführliche Erläuterung, wie die in Artikel 24 Absatz 19 der Verordnung (EU) 2017/2402 vorgesehenen Bestimmungen oder auslösenden Ereignisse in den Transaktionsunterlagen enthalten sind. |
Punkte 2.3 und 2.4 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT49 |
Artikel 24 Absatz 20 |
Aufgaben der an der Verbriefung Beteiligten |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die Verbriefungsunterlagen die vertraglichen Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten des Sponsors, des Forderungsverwalters sowie gegebenenfalls des Treuhänders und anderer Anbieter von Nebendienstleistungen enthalten. |
Punkt 3.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT50 |
Artikel 24 Absatz 20 |
Bestimmungen zur Kontinuität der Forderungsverwaltung |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die Verbriefungsunterlagen die Verfahren und Zuständigkeiten enthalten, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass ein Ausfall oder eine Insolvenz des Forderungsverwalters nicht zu einer Beendigung der Forderungsverwaltung führt. |
Punkt 3.7 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT51 |
Artikel 24 Absatz 20 |
Bestimmungen zur Kontinuität der Derivatgegenpartei und der kontoführenden Bank |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die Verbriefungsunterlagen Bestimmungen enthalten, die den Ersatz von Derivatgegenparteien und der kontoführenden Bank bei deren Ausfall, Insolvenz und gegebenenfalls bestimmten anderen Ereignissen vorsehen. |
Punkt 3.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||
STSAT52 |
Artikel 24 Absatz 20 |
Solidität des Sponsors |
√ |
|
|
Bestätigung, dass in den Verbriefungsunterlagen Bestimmungen dazu enthalten sind, wie der Sponsor die Anforderungen nach Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/2402 erfüllt. |
Punkt 3.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
(1) Falls einschlägig, ist auch die betreffende Fundstelle in der Basisdokumentation anzugeben.
(2) Falls einschlägig, ist auch die betreffende Fundstelle in der Basisdokumentation anzugeben.
(3) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1).
(4) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349).
ANHANG III
Der ESMA bei ABCP-Programmen gemäß Artikel 25 und 26 der Verordnung (EU) 2017/2402 zu übermittelnde Informationen
Allgemeine Informationen
Feld-Nr. |
Artikel der Verordnung (EU) 2017/2402 |
FELDBEZEICHNUNG |
GEFORDERTER MELDEINHALT (1) |
WEITERE ANGABEN |
STSAP0 |
Artikel 27 Absatz 1 |
Erste Anlaufstelle |
Rechtsträgerkennung (LEI) der Instanz, die als erste Anlaufstelle benannt wurde, und Name der jeweils zuständigen Behörde. |
Punkt 3.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAP1 |
Entfällt |
Identifikationsnummer des Finanzinstruments |
Gegebenenfalls internationale Wertpapier-Identifikationsnummern (ISIN) der ABCP-Programme. |
Falls verfügbar, weitere Angaben nach Punkt 3.1 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAP2 |
Entfällt |
Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI) |
Falls verfügbar, LEI des Sponsors/der Sponsoren und/oder des ABCP-Programms/der ABCP-Programme. |
Punkt 4.2 von Anhang 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAP3 |
Entfällt |
Kennziffer der Meldung |
Bei Übermittlung einer Aktualisierung: einmalige Referenznummer, die die ESMA bei der ursprünglichen STS-Meldung vergeben hat. |
Entfällt |
STSAP4 |
Entfällt |
Eindeutige Kennung |
Eindeutige Kennung, die diesem ABCP-Programm gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 von der meldenden Stelle zugewiesen wird. |
Entfällt |
STSAP5 |
Entfällt |
Kennziffer des Prospekts |
Falls verfügbar, von der jeweils zuständigen Behörde vergebene Kennziffer des Prospekts. |
Entfällt |
STSAP6 |
Entfällt |
Verbriefungsregister |
Falls verfügbar, Name des registrierten Verbriefungsregisters. |
Entfällt |
STSAP7 |
Entfällt |
Bezeichnung der Verbriefung |
Bezeichnung des ABCP-Programms |
Abschnitt 4 von Anhang 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAP8 |
Artikel 18 und Artikel 27 Absatz 3 |
Sitzland |
Sitzland des Sponsors/der Sponsoren |
Punkt 4.3 von Anhang 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAP9 |
Entfällt |
Klassifizierung der Verbriefung |
Art der Verbriefung (Nicht-ABCP, ABCP, ABCP-Programm) |
Entfällt |
STSAP10 |
Entfällt |
Emissionsdatum |
Datum, an dem das ABCP-Programm erstmalig begeben wurde. |
Punkt 4 von Anhang 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
STSAP11 |
Entfällt |
Meldedatum |
Datum der STS-Meldung an die ESMA |
Entfällt |
STSAP12 |
Artikel 27 Absatz 2 |
Zugelassener Dritter |
Wurden von einem zugelassenen Dritten STS-Überprüfungsdienstleistungen nach Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 erbracht: eine Erklärung, dass die Erfüllung der STS-Kriterien durch dieses zugelassene Drittunternehmen bestätigt wurde. |
Entfällt |
STSAP13 |
Artikel 27 Absatz 2 |
Zugelassener Dritter |
Wurden von einem zugelassenen Dritten STS-Überprüfungsdienstleistungen nach Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 erbracht: Name und Sitzland dieses Dritten. |
Entfällt |
STSAP14 |
Artikel 27 Absatz 2 |
Zugelassener Dritter |
Wurden von einem zugelassenen Dritten STS-Überprüfungsdienstleistungen nach Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 erbracht: Name der zuständigen Behörde, die die Zulassung erteilt hat. |
Entfällt |
STSAP15 |
Artikel 27 Absatz 5 |
STS-Status |
Meldung des Sponsors, dass das ABCP-Programm nicht mehr als STS-Verbriefung anzusehen ist, und Gründe dafür. |
Entfällt |
Spezifische Informationen
Feld-Nr. |
Artikel der Verordnung (EU) 2017/2402 |
FELDBEZEICHNUNG |
Bestätigung |
Kurze Erläuterung |
Ausführliche Erläuterung |
GEFORDERTER MELDEINHALT (2) |
WEITERE ANGABEN |
||||||||||||||
STSAP16 |
Artikel 25 Absatz 1 |
Sponsor muss beaufsichtigtes Kreditinstitut sein |
√ |
|
|
Bestätigung, dass der Sponsor des Programms ein beaufsichtigtes Kreditinstitut ist, und Link zu einem Dokument, das diesen Status bescheinigt. |
Entfällt |
||||||||||||||
STSAP17 |
Artikel 25 Absatz 2 |
Unterstützung durch den Sponsor als Bereitsteller von Liquiditätsfazilitäten |
√ |
|
|
Bestätigung, dass der Sponsor des ABCP-Programms als Bereitsteller von Liquiditätsfazilitäten fungiert und alle Verbriefungspositionen auf der Ebene des ABCP-Programms unterstützt, einschließlich einer Beschreibung der Liquiditätsfazilität und eines Links zu einem Dokument, mit dem diese Bereitstellung nachgewiesen wird. |
Entfällt |
||||||||||||||
STSAP18 |
Artikel 25 Absatz 3 |
Nachweis, den das Kreditinstitut gegenüber seiner zuständigen Behörde zu erbringen hat |
√ |
|
|
Bestätigung, dass Solvenz und Liquidität des Kreditinstituts durch seine Rolle als Sponsor nicht gefährdet sind, und, falls verfügbar, Link zu dem Dokument, das belegt, dass es gegenüber der zuständigen Behörde einen entsprechenden Nachweis erbracht hat. |
Entfällt |
||||||||||||||
STSAP19 |
Artikel 25 Absatz 4 |
Erfüllung der Sorgfaltspflichten des Sponsors |
√ |
|
|
Bestätigung, dass der Sponsor seine Sorgfaltspflichten nach Artikel 5 Absätze 1 und 3 der Verordnung (EU) 2017/2402, soweit anwendbar, erfüllt. Bestätigung, dass sich der Sponsor vergewissert hat, dass der Verkäufer Kundenbetreuungsfähigkeiten und Inkassoverfahren anwendet, die die Anforderungen des Artikels 265 Absatz 2 Buchstaben i bis p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder gleichwertige Anforderungen in Drittländern erfüllen. |
Entfällt |
||||||||||||||
STSAP20 |
Artikel 25 Absatz 5 |
Verkäufer (auf Transaktionsebene) oder Sponsor (auf der Ebene des ABCP-Programms) müssen die Anforderungen in Bezug auf den Risikoselbst-behalt gemäß Artikel 6 erfüllen |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung dazu, wie der Verkäufer (ABCP-Verbriefung) und der Sponsor (ABCP-Programm) die in Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten Anforderungen in Bezug auf den Risikoselbstbehalt erfüllen, unter Angabe der für den Risikoselbstbehalt gewählten Option, unter anderem:
|
Punkt 3.4.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
||||||||||||||
STSAP21 |
Artikel 25 Absatz 6 |
Einhaltung von Artikel 7 (Transparenzanforderungen) auf der Ebene des ABCP-Programms |
√ |
|
|
Bestätigung, dass
|
Entfällt |
||||||||||||||
STSAP22 |
Artikel 25 Absatz 7 |
Inanspruchnahme der Liquiditätsfazilität für den Fall, dass der Sponsor seine Zusage in Bezug auf die Finanzierung der Liquiditätsfazilität nicht erneuert |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung des Sponsors dazu, ob für den Fall, dass der Sponsor seine Zusage in Bezug auf die Finanzierung der Liquiditätsfazilität nicht vor deren Ablauf erneuert, die Liquiditätsfazilität in Anspruch genommen wird und die fällig werdenden Wertpapiere zurückgezahlt werden. |
Entfällt |
||||||||||||||
STSAP23 |
Artikel 26 Absatz 1 |
Konformität der ABCP-Verbriefungen eines ABCP-Programms mit Artikel 24 Absätze 1 bis 8 und 12 bis 20 |
√ |
|
|
Bestätigung, ob alle ABCP-Verbriefungen eines Programms die folgenden Anforderungen erfüllen:
|
Entfällt |
||||||||||||||
STSAP24 |
Artikel 26 Absatz 1 Unterabsätze 2 und 3 |
Höchstens 5 % des Gesamtbetrags der zugrunde liegenden Risikopositionen des ABCP-Programms dürfen vorübergehend gegen bestimmte Anforderungen verstoßen |
|
|
√ |
Ausführliche Erläuterung, welche Anforderungen des Artikels 24 Absatz 9, 10 oder 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 gegebenenfalls vorübergehend nicht erfüllt werden, welcher Prozentanteil des Gesamtbetrags der den ABCP-Verbriefungen zugrunde liegenden Risikopositionen betroffen ist und warum das Programm vorübergehend gegen diese Anforderungen verstößt. Bestätigung, dass eine Stichprobe der zugrunde liegenden Risikopositionen einer externen Überprüfung durch eine geeignete und unabhängige Stelle unterzogen wird. |
Entfällt |
||||||||||||||
STSAP25 |
Artikel 26 Absatz 2 |
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAL) der zugrunde liegenden Risikopositionen eines ABCP-Programms höchstens zwei Jahre |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der zugrunde liegenden Risikopositionen eines ABCP-Programms höchstens zwei Jahre beträgt. |
Entfällt |
||||||||||||||
STSAP26 |
Artikel 26 Absatz 3 |
ABCP-Programm vollständig (von einem Sponsor) unterstützt |
|
√ |
|
Kurze Erläuterung, ob das ABCP-Programm gemäß Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 vollständig von einem Sponsor unterstützt wird oder nicht. |
Entfällt |
||||||||||||||
STSAP27 |
Artikel 26 Absatz 4 |
Keine Wieder-verbriefung und keine Bonitätsverbesserung, die eine zweite Tranchierungsebene beim ABCP-Programm schafft |
√ |
|
|
Bestätigung, dass das ABCP-Programm keine Wiederverbriefung beinhaltet und die Bonitätsverbesserung keine zweite Tranchierungsebene auf Programmebene schafft. |
Entfällt |
||||||||||||||
STSAP28 |
Artikel 26 Absatz 5 |
Keine Kaufoptionen |
√ |
|
|
Bestätigung, dass das ABCP-Programm keine Kaufoptionen oder Klauseln umfasst, die sich auf die endgültige Fälligkeit der Wertpapiere auswirken und deren Ausübung im Ermessen des Verkäufers, des Sponsors oder der Verbriefungszweckgesellschaft liegt. |
Entfällt |
||||||||||||||
STSAP29 |
Artikel 26 Absatz 6 |
Zins- und Währungsrisiken auf ABCP-Programmebene in geeigneter Weise gemindert und dokumentiert |
|
|
√ |
Ausführliche Erläuterung, ob und wie die auf ABCP-Programmebene auftretenden Zins- und Währungsrisiken in geeigneter Weise gemindert werden und welche Maßnahmen dazu ergriffen werden, mit der Angabe, ob die Verbriefungszweckgesellschaft aus anderen als den in Artikel 26 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Gründen Derivatekontrakte schließt, und einer Beschreibung, wie diese Derivate gezeichnet und dokumentiert werden, insbesondere, ob dies auf der Grundlage gemeinsamer internationaler Finanzstandards geschieht. |
Entfällt |
||||||||||||||
STSAP30 |
Artikel 26 Absatz 7 Buchstabe a |
Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Zuständigkeiten des Treuhänders gegenüber den Anlegern) |
√ |
|
|
Bestätigung‚ dass die Zuständigkeiten des Treuhänders und anderer Stellen mit treuhänderischen Pflichten gegenüber den Anlegern in den ABCP-Programmunterlagen festgelegt sind. |
Entfällt |
||||||||||||||
STSAP31 |
Artikel 26 Absatz 7 Buchstabe b |
Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (vertragliche Verpflichtungen des Sponsors) |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die vertraglichen Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten des Sponsors sowie gegebenenfalls des Treuhänders und anderer Anbieter von Nebenleistungen in den ABCP-Programmunterlagen festgelegt sind. |
Entfällt |
||||||||||||||
STSAP32 |
Artikel 26 Absatz 7 Buchstabe c |
Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Verfahren und Zuständigkeiten bei Ausfall des Forderungsverwalters) |
√ |
|
|
Bestätigung‚ dass die Verfahren und Zuständigkeiten, die erforderlich sind, um bei Ausfall oder Insolvenz des Forderungsverwalters die Kontinuität der Forderungsverwaltung zu gewährleisten, in den ABCP-Programmunterlagen festgelegt sind. |
Entfällt |
||||||||||||||
STSAP33 |
Artikel 26 Absatz 7 Buchstabe d |
Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Bestimmungen über den Ersatz von Derivatgegenparteien und der kontoführenden Bank) |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die Anforderungen des Artikels 26 Absatz 7 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2017/2402 in Bezug auf Bestimmungen über den Ersatz von Derivatgegenparteien und der kontoführenden Bank auf ABCP-Programmebene bei deren Ausfall, Insolvenz oder bestimmten anderen Ereignissen, wenn die Liquiditätsfazilität diese Ereignisse nicht abdeckt, erfüllt sind. |
Entfällt |
||||||||||||||
STSAP34 |
Artikel 26 Absatz 7 Buchstabe e |
Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Verfahren zur Gewährleistung der Besicherung der Finanzierungszusage) |
√ |
|
|
Bestätigung, dass in den ABCP-Programmunterlagen Verfahren festgelegt sind, mit denen sichergestellt wird, dass bei bestimmten Ereignissen, bei Ausfall oder Insolvenz des Sponsors Abhilfemaßnahmen vorgesehen sind, um gegebenenfalls eine Besicherung der Finanzierungszusage oder einen Ersatz des Bereitstellers der Liquiditätsfazilität zu erreichen. Angabe der entsprechenden Seiten im Prospekt oder der sonstigen zugrunde liegenden Dokumentation, auf denen die für die Anforderungen des Artikels 26 Absatz 7 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/2402 relevanten Informationen zu finden sind. |
Entfällt |
||||||||||||||
STSAP35 |
Artikel 26 Absatz 7 Buchstabe f |
Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Liquiditätsfazilität und Rückzahlung fällig werdender Wertpapiere, falls der Sponsor die Finanzierungszusage für die Liquiditätsfazilität vor deren Ablauf nicht erneuert) |
√ |
|
|
Bestätigung, dass die ABCP-Programmunterlagen Bestimmungen enthalten, die sicherstellen, dass für den Fall, dass der Sponsor seine Zusage in Bezug auf die Finanzierung der Liquiditätsfazilität nicht vor deren Ablauf erneuert, die Liquiditätsfazilität in Anspruch genommen wird und die fällig werdenden Wertpapiere zurückgezahlt werden. Angabe der entsprechenden Seiten im Prospekt oder der sonstigen zugrunde liegenden Dokumentation, auf denen die für die Anforderungen des Artikels 26 Absatz 7 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2017/2402 relevanten Informationen zu finden sind. |
Entfällt |
||||||||||||||
STSAP36 |
Artikel 26 Absatz 8 |
Erfahrung des Forderungsverwalters |
|
|
√ |
Ausführliche Erläuterung dazu, wie die Anforderungen des Artikels 26 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2017/2402 erfüllt werden, einschließlich Strategien und Verfahren, mit denen die Einhaltung dieser Anforderungen sichergestellt wird. Angabe der entsprechenden Seiten im Prospekt oder der sonstigen zugrunde liegenden Dokumentation, die die einschlägigen Erläuterungen zur Einhaltung der Anforderungen des Artikels 26 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2017/2402 (soweit anwendbar) (Erfahrung des Forderungsverwalters, Strategien, Verfahren und Risikomanagement) enthalten. |
Punkt 3.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980. |
(1) Falls einschlägig, ist auch die betreffende Fundstelle in der Basisdokumentation anzugeben.
(2) Falls einschlägig, ist auch die betreffende Fundstelle in der Basisdokumentation anzugeben.
3.9.2020 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 289/315 |
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/1227 DER KOMMISSION
vom 12. November 2019
zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf Meldebögen für die Bereitstellung von Informationen gemäß den Anforderungen an die STS-Meldung
(Text von Bedeutung für den EWR)
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 (1), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 7,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) |
Um die Wirksamkeit und Harmonisierung von Meldungen zu erleichtern, sollten die Informationen zu Verbriefungen, die die Anforderungen der Artikel 19 bis 22 und 23 bis 26 der Verordnung (EU) 2017/2402 an eine einfache, transparente und standardisierte („STS“-)Verbriefung erfüllen, der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) in einem durchgängig angewandten Format und nach einheitlichen Standards übermittelt werden. |
(2) |
Die Bereitstellung von Informationen in einem harmonisierten Format ermöglicht der ESMA eine effiziente Datenerhebung und erleichtert die Kohärenzkontrollen sowie die Bewertung der Vollständigkeit durch die Anleger und die zuständigen Behörden. Daher sollte das Format jedes für eine STS-Meldung auszufüllenden Feldes spezifiziert und sollten alle Informationen an die ESMA elektronisch übermittelt werden. |
(3) |
Diese Verordnung basiert auf den Entwürfen technischer Durchführungsstandards, die der Kommission von der ESMA gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) vorgelegt wurden. |
(4) |
Die ESMA hat zu den Entwürfen technischer Durchführungsstandards, auf denen diese Verordnung basiert, eine offene öffentliche Anhörung durchgeführt, die potenziell anfallenden Kosten und den Nutzen analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt — |
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Artikel 1
Meldebögen für die STS-Meldung
(1) Die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1226 der Kommission genannten Informationen (3) werden unter Verwendung des Musters in Anhang I dieser Verordnung bereitgestellt.
(2) Die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1226 genannten Informationen werden unter Verwendung des Musters in Anhang II dieser Verordnung bereitgestellt.
(3) Die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1226 genannten Informationen werden unter Verwendung des Musters in Anhang III dieser Verordnung bereitgestellt.
(4) Sind die nach diesem Artikel bereitzustellenden Informationen wegen der Anwendung der in Artikel 43 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Übergangsbestimmungen nicht verfügbar oder erforderlich, ist im jeweiligen Feld/in den jeweiligen Feldern der Anhänge dieser Verordnung „Entfällt wegen der Anwendung von Übergangsbestimmungen“ anzugeben.
(5) Die in diesem Artikel genannten Informationen sind in elektronischer und maschinenlesbarer Form zu übermitteln.
(6) Die in Artikel 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1226 genannten „Zusätzlichen Informationen“ sind in das Feld „Auszufüllendes Kästchen“ der Anhänge I bis III dieser Verordnung einzufügen.
Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 12. November 2019
Für die Kommission
Der Präsident
Jean-Claude JUNCKER
(1) ABl. L 347 vom 28.12.2017, S. 35.
(2) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).
(3) Delegierte Verordnung (EU) 2020/1226 der Kommission vom 12. November 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Spezifizierung der gemäß den Anforderungen an die STS-Meldung zu übermittelnden Informationen (siehe Seite 285 dieses Amtsblatts).
ANHANG I
Feldformate des STS-Meldeformulars
ZEICHEN |
DATENTYP |
DEFINITION |
{ALPHANUM-n} |
Bis zu n alphanumerische Zeichen |
Freitextfeld. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen). |
{LÄNDERCODE_2} |
2 alphanumerische Zeichen |
Aus 2 Buchstaben bestehender Ländercode gemäß dem Alpha-2-Ländercode nach ISO 3166-1 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen). |
{WÄHRUNGSCODE_3} |
3 alphanumerische Zeichen |
Aus 3 Buchstaben bestehender Währungscode gemäß den Währungscodes nach ISO 4217 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen). |
{DATUMSFORMAT} |
Datumsformat nach ISO 8601 |
Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT |
{J/N} |
1 alphanumerisches Zeichen |
„richtig“ — J „falsch“ — N |
{ISIN} |
12 alphanumerische Zeichen |
ISIN-Code gemäß ISO 6166 |
{LEI} |
20 alphanumerische Zeichen |
Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI) gemäß ISO 17442 |
STS-Meldeformular für Nicht-ABCP-Verbriefungen
FELDCODE |
FELDBEZEICHNUNG |
AUSZUFÜLLENDES KÄSTCHEN |
FELDFORMAT |
STSS0 |
Erste Anlaufstelle |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS1 |
Identifikationsnummer des Finanzinstruments |
|
{ISIN} |
STSS2 |
LEI des Originators oder Sponsors oder ursprünglichen Kreditgebers |
|
{LEI} |
STSS3 |
Kennziffer der Meldung |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS4 |
Eindeutige Kennung |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS5 |
Kennziffer des Prospekts |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS6 |
Verbriefungsregister |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS7 |
Bezeichnung der Verbriefung |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS8 |
Sitzland |
|
{LÄNDERCODE_2} |
STSS9 |
Klassifizierung der Verbriefung |
|
{LISTE} |
STSS10 |
Art der zugrunde liegenden Risikopositionen |
|
{LISTE} |
STSS11 |
Ausgabedatum |
|
{DATUMSFORMAT} |
STSS12 |
Meldedatum |
|
{DATUMSFORMAT} |
STSS13 |
Zugelassener Dritter |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS14 |
Zugelassener Dritter (Name und Sitzland) |
|
{ALPHANUM-1000} {LÄNDERCODE_2} |
STSS15 |
Zuständige Behörde, die den Dritten zugelassen hat |
|
{ALPHANUM-100} |
STSS16 |
STS-Status |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS17 |
Originator (oder ursprünglicher Kreditgeber) kein EU-Kreditinstitut |
|
{J/N} |
STSS18 |
Bestätigung der Kreditvergabekriterien |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS19 |
Erklärung, dass die Kreditvergabekriterien beaufsichtigt werden |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS20 |
Zugrunde liegende Risikopositionen im Wege einer „True-Sale“-Verbriefung erworben |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS21 |
Keine schwerwiegende Rückforderung |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS22 |
Ausnahmeregelung für Rückforderungsvereinbarungen im nationalen Insolvenzrecht |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS23 |
Übertragung, wenn der Verkäufer nicht der ursprüngliche Kreditgeber ist |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS24 |
Übertragung im Wege einer Abtretung, die zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen wird |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS25 |
Zusicherungen und Gewährleistungen |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS26 |
Kriterien für aktive Portfolioverwaltung |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS27 |
Homogenität der Vermögenswerte |
|
{ALPHANUM} |
STSS28 |
Verpflichtungen in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen/keine Wiederverbriefung |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS29 |
Solidität der Vergabestandards |
|
{ALPHANUM} |
STSS30 |
Erfahrung des Originators/Kreditgebers |
|
{ALPHANUM} |
STSS31 |
Ausgefallene Vermögenswerte |
|
{ALPHANUM} |
STSS32 |
Mindestens eine Zahlung zum Zeitpunkt der Übertragung |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS33 |
Rückzahlung an die Inhaber/Veräußerung von Vermögenswerten |
|
{ALPHANUM} |
STSS34 |
Erfüllung der Anforderung in Bezug auf den Risikoselbstbehalt |
|
{LISTE} |
STSS35 |
Minderung von Zins- (IR-) und Währungs- (FX-)risiken |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS36 |
Derivatekäufe/-verkäufe der Verbriefungszweckgesellschaft |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS37 |
Derivate mit gemeinsamen Standards |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS38 |
An einen Referenzwert gebundene Zinszahlungen basieren auf üblichen Zinssätzen |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS39 |
Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen nach Beitreibungsbescheid oder Mitteilung über die vorzeitige Fälligstellung |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS40 |
Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS41 |
Weiterreichung von Tilgungseingängen an die Anleger |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS42 |
Rückzahlung nicht in umgekehrter Reihenfolge zur Seniorität |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS43 |
Keine Bestimmungen, die eine automatische Liquidation der zugrunde liegenden Risikopositionen zum Marktwert erfordern |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS44 |
Verbriefungen mit nichtsequentieller Zahlungsrangfolge |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS45 |
Revolvierende Verbriefung mit vorzeitigen Rückzahlungsereignissen für die Beendigung der revolvierenden Periode, basierend auf festgelegten Auslösern |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS46 |
Verschlechterung der Kreditqualität der zugrunde liegenden Risikopositionen |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS47 |
Insolvenz des Originators oder des Forderungsverwalters |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS48 |
Absinken des Werts der zugrunde liegenden Risikopositionen, die von der Verbriefungszweckgesellschaft gehalten werden, unter einen im Voraus festgelegten Schwellenwert |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS49 |
Nicht hinreichende Generierung neuer zugrunde liegender Risikopositionen, die über die im Voraus festgelegte Kreditqualität verfügen (auslösendes Ereignis für die Beendigung der revolvierenden Periode) |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS50 |
Information über die vertraglichen Verpflichtungen des Forderungsverwalters, des Treuhänders und anderer Anbieter von Nebendienst-leistungen |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS51 |
Bestimmungen zur Kontinuität der Forderungsverwaltung |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS52 |
Bestimmungen zur Kontinuität der Derivatgegenparteien |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS53 |
Bestimmungen zur Kontinuität der Liquiditätsgeber und der kontoführenden Bank |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS54 |
Erforderliche Erfahrung des Forderungsverwalters sowie angemessene Strategien, Verfahren und Kontrollen des Risikomanagements vorhanden |
|
{ALPHANUM} |
STSS55 |
Klare und kohärente Definitionen (Problemkredite) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS56 |
Zahlungsrangfolgen und auslösende Ereignisse |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS57 |
Zeitnahe Lösung von Konflikten zwischen den verschiedenen Kategorien von Anlegern und Zuständigkeiten der Treuhänder |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS58 |
Daten über die historische Wertentwicklung im Hinblick auf Ausfälle und Verluste |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS59 |
Externe Überprüfung einer Stichprobe der zugrunde liegenden Risikopositionen |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS60 |
Verfügbarkeit eines Liability-Cashflow-Modells für potenzielle Anleger |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSS61 |
Umweltbilanz/Darlehen für Wohnimmobilien oder Darlehen für Kfz-Käufe oder -Leasinggeschäfte |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSS62 |
Verantwortlichkeit von Originator und Sponsor für die Einhaltung des Artikels 7 der Verordnung (EU) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
ANHANG II
Feldformate des STS-Meldeformulars
ZEICHEN |
DATENTYP |
DEFINITION |
{ALPHANUM-n} |
Bis zu n alphanumerische Zeichen |
Freitextfeld. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen). |
{LÄNDERCODE_2} |
2 alphanumerische Zeichen |
Aus 2 Buchstaben bestehender Ländercode gemäß dem Alpha-2-Ländercode nach ISO 3166-1 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen). |
{WÄHRUNGSCODE_3} |
3 alphanumerische Zeichen |
Aus 3 Buchstaben bestehender Währungscode gemäß den Währungscodes nach ISO 4217 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen). |
{DATUMSFORMAT} |
Datumsformat nach ISO 8601 |
Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT |
{J/N} |
1 alphanumerisches Zeichen |
„richtig“ — J „falsch“ — N |
{ISIN} |
12 alphanumerische Zeichen |
ISIN-Code gemäß ISO 6166 |
{LEI} |
20 alphanumerische Zeichen |
Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI) gemäß ISO 17442 |
STS-Meldeformular für ABCP-Verbriefungen
FELDCODE |
FELDBEZEICHNUNG |
AUSZUFÜLLENDES KÄSTCHEN |
FELDFORMAT |
STSAT0 |
Erste Anlaufstelle |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT1 |
Identifikationsnummer des Finanzinstruments |
|
{ISIN} |
STSAT2 |
LEI des Originators oder Sponsors oder ursprünglichen Kreditgebers |
|
{LEI} |
STSAT3 |
Kennziffer der Meldung |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT4 |
Eindeutige Kennung |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT5 |
Kennziffer des Prospekts |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT6 |
Verbriefungsregister |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT7 |
Bezeichnung der Verbriefung |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT8 |
Sitzland |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT9 |
Verbriefungsart |
|
{LISTE} |
STSAT10 |
Art der zugrunde liegenden Risikopositionen |
|
{LISTE} |
STSAT11 |
Ausgabedatum |
|
{DATUMSFORMAT} |
STSAT12 |
Meldedatum |
|
{DATUMSFORMAT} |
STSAT13 |
Zugelassener Dritter |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT14 |
Zugelassener Dritter (Name und Sitzland) |
|
{ALPHANUM-1000} {LÄNDERCODE_2} |
STSAT15 |
Zuständige Behörde, die den Dritten zugelassen hat |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAT16 |
STS-Status |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT17 |
Originator (oder ursprünglicher Kreditgeber) kein EU-Kreditinstitut |
|
{J/N} |
STSAT18 |
Bestätigung der Kreditvergabekriterien |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT19 |
Erklärung, dass die Kreditvergabekriterien beaufsichtigt werden |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT20 |
Zugrunde liegende Risikopositionen im Wege einer „True-Sale“-Verbriefung erworben |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT21 |
Keine schwerwiegende Rückforderung |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT22 |
Ausnahmeregelung für Rückforderungsvereinbarungen im nationalen Insolvenzrecht |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT23 |
Übertragung, wenn der Verkäufer nicht der ursprüngliche Kreditgeber ist |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT24 |
Übertragung im Wege einer Abtretung, die zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen wird |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT25 |
Zusicherungen und Gewährleistungen |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT26 |
Kriterien für aktive Portfolioverwaltung |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT27 |
Keine Wiederverbriefung |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT28 |
Übertragene zugrunde liegende Risikopositionen umfassen keine ausgefallenen Risikopositionen |
|
{ALPHANUM} |
STSAT29 |
Mindestens eine geleistete Zahlung zum Zeitpunkt der Übertragung |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT30 |
Rückzahlung an die Inhaber/Veräußerung von Vermögenswerten |
|
{ALPHANUM} |
STSAT31 |
Minderung von Zins- (IR-) und Währungs- (FX-)risiken |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT32 |
Derivatekäufe/-verkäufe der Verbriefungszweckgesellschaft |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT33 |
Derivate in den zugrunde liegenden Risiko-positionen |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT34 |
Derivate mit gemeinsamen Standards |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT35 |
Klare und kohärente Definitionen für den Umgang mit Problemkrediten |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT36 |
Zahlungsrangfolgen und auslösende Ereignisse |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT37 |
Daten über die historische Wertentwicklung im Hinblick auf Ausfälle und Verluste |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT38 |
Homogenität der Vermögenswerte |
|
{ALPHANUM} |
STSAT39 |
Verpflichtungen in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT40 |
Verpflichtungen in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT41 |
An einen Referenzwert gebundene Zinszahlungen basieren auf üblichen Zinssätzen |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT42 |
Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen nach Beitreibungsbescheid oder Mitteilung über die vorzeitige Fälligstellung |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAT43 |
Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen/Beitreibung oder vorzeitige Fälligstellung |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT44 |
Weiterreichung von Tilgungseingängen an die Anleger |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT45 |
Keine Bestimmungen, die eine automatische Liquidation der zugrunde liegenden Risikopositionen zum Marktwert erfordern |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT46 |
Solidität der Vergabestandards |
|
{ALPHANUM} |
STSAT47 |
Erfahrung des Verkäufers |
|
{ALPHANUM} |
STSAT48 |
Revolvierende ABCP-Transaktion/auslösendes Ereignis Kreditqualität |
|
{ALPHANUM} |
STSAT49 |
Aufgaben der an der Verbriefung Beteiligten |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT50 |
Bestimmungen zur Kontinuität der Forderungsverwaltung |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT51 |
Bestimmungen zur Kontinuität der Derivatgegenpartei und der kontoführenden Bank |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAT52 |
Solidität des Sponsors |
|
{ALPHANUM-1000} |
ANHANG III
Feldformate des STS-Meldeformulars
ZEICHEN |
DATENTYP |
DEFINITION |
{ALPHANUM-n} |
Bis zu n alphanumerische Zeichen |
Freitextfeld. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen). |
{LÄNDERCODE_2} |
2 alphanumerische Zeichen |
Aus 2 Buchstaben bestehender Ländercode gemäß dem Alpha-2-Ländercode nach ISO 3166-1 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen). |
{WÄHRUNGSCODE_3} |
3 alphanumerische Zeichen |
Aus 3 Buchstaben bestehender Währungscode gemäß den Währungscodes nach ISO 4217 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen). |
{DATUMSFORMAT} |
Datumsformat nach ISO 8601 |
Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT |
{J/N} |
1 alphanumerisches Zeichen |
„richtig“ — J „falsch“ — N |
{ISIN} |
12 alphanumerische Zeichen |
ISIN-Code gemäß ISO 6166 |
{LEI} |
20 alphanumerische Zeichen |
Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI) gemäß ISO 17442 |
STS-Meldeformular für das ABCP-Programm
FELDCODE |
FELDBEZEICHNUNG |
AUSZUFÜLLENDES KÄSTCHEN |
FELDFORMAT |
STSAP0 |
Erste Anlaufstelle |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP1 |
Identifikationsnummer des Finanzinstruments |
|
{ISIN} |
STSAP2 |
LEI des Sponsors |
|
{LEI} |
STSAP3 |
Kennziffer der Meldung |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP4 |
Eindeutige Kennung |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP5 |
Kennziffer des Prospekts |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP6 |
Verbriefungsregister |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP7 |
Bezeichnung des ABCP-Programms |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP8 |
Sitzland |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP9 |
Klassifizierung des Instruments |
|
{LISTE} |
STSAP10 |
Ausgabedatum |
|
{DATUMSFORMAT} |
STSAP11 |
Meldedatum |
|
{DATUMSFORMAT} |
STSAP12 |
Zugelassener Dritter |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP13 |
Zugelassener Dritter (Name und Sitzland) |
|
{ALPHANUM-1000} {LÄNDERCODE_2} |
STSAP14 |
Zuständige Behörde, die den Dritten zugelassen hat |
|
{ALPHANUM-100} |
STSAP15 |
STS-Status |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP16 |
Sponsor muss beaufsichtigtes Kreditinstitut sein |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP17 |
Unterstützung durch den Sponsor als Bereitsteller von Liquiditätsfazilitäten |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP18 |
Nachweis, den das Kreditinstitut gegenüber seiner zuständigen Behörde zu erbringen hat |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP19 |
Erfüllung der Prüf- und Sorgfaltspflichten des Sponsors |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP20 |
Einhaltung der Risikoselbstbehalt-Anforderungen (Transaktionsebene/Programmebene) |
|
{LISTE} |
STSAP21 |
Einhaltung von Artikel 7 der Verordnung (EU) 2017/2402 auf der Ebene des ABCP-Programms |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP22 |
Inanspruchnahme von Liquidität für den Fall, dass die Liquiditätsfazilität nicht erneuert wird |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAP23 |
Konformität der ABCP-Transaktionen im Rahmen eines ABCP-Programms mit Artikel 24 Absätze 1 bis 8 und 12 bis 20 der Verordnung (EU) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP24 |
Höchstens 5 % des Gesamtbetrags der zugrunde liegenden Risikopositionen temporär nicht konform |
|
{ALPHANUM} |
STSAP25 |
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAL) höchstens zwei Jahre |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP26 |
Vollständig unterstütztes ABCP-Programm (Sponsorenunterstützung) |
|
{ALPHANUM-10000} |
STSAP27 |
Keine Wiederverbriefung und keine Bonitätsverbesserung, die eine zweite Tranchierungsebene beim ABCP-Programm schafft |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP28 |
Keine Kaufoptionen |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP29 |
Zins- und Währungsrisiken auf ABCP-Programmebene in geeigneter Weise gemindert und dokumentiert |
|
{ALPHANUM} |
STSAP30 |
Anforderungen an ABCP-Programmunterlagen (Zuständigkeiten des Treuhänders gegenüber den Anlegern) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP31 |
Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (vertragliche Verpflichtungen des Sponsors) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP32 |
Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Verfahren und Zuständigkeiten bei Ausfall des Forderungsverwalters) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP33 |
Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Bestimmungen über den Ersatz von Derivatgegenparteien und der kontoführenden Bank) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP34 |
Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Verfahren zur Gewährleistung der Besicherung der Finanzierungszusage) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP35 |
Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Liquiditätsfazilität und Rückzahlung fällig werdender Wertpapiere, falls der Sponsor die Finanzierungszusage für die Liquiditätsfazilität vor deren Ablauf nicht erneuert) |
|
{ALPHANUM-1000} |
STSAP36 |
Erfahrung des Forderungsverwalters |
|
{ALPHANUM} |
3.9.2020 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 289/330 |
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/1228 DER KOMMISSION
vom 29. November 2019
zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das Format von Anträgen auf Registrierung als Verbriefungsregister oder auf Ausweitung der Registrierung als Transaktionsregister gemäß der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates
(Text von Bedeutung für den EWR)
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte Verbriefung (1), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 8,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) |
Ein einheitliches Format für die bei der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) einzureichenden Anträge auf Registrierung als Verbriefungsregister oder auf Ausweitung der Registrierung als Transaktionsregister sollte sicherstellen, dass sämtliche gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1230 der Kommission (2) vorgeschriebenen Informationen an die ESMA übermittelt und von dieser problemlos identifiziert werden. |
(2) |
Es ist wichtig, dass die in diesen Anträgen enthaltenen Informationen in einem Format übermittelt werden, das ihre Speicherung für eine künftige Verwendung und Reproduktion ermöglicht. Deshalb sollten diese Anträge auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt werden. |
(3) |
Um die Identifizierung der im Rahmen dieser Anträge übermittelten Informationen zu vereinfachen, sollten für jedes im Antrag enthaltene Dokument eine eindeutige Referenznummer und ein Titel angegeben werden. Aus demselben Grund sollte der Antragsteller verpflichtet sein, bei jeder übermittelten Information anzugeben, auf welche Bestimmung der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1230 sich die betreffende Information bezieht. |
(4) |
Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Durchführungsstandards, den die ESMA der Kommission vorgelegt hat. |
(5) |
Gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und Rates (3) hat die ESMA zu dem Entwurf technischer Durchführungsstandards, auf dem diese Verordnung beruht, eine öffentliche Konsultation durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der vorgenannten Verordnung eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt — |
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Artikel 1
Format des Antrags auf Registrierung und Ausweitung der Registrierung
(1) Anträge auf Registrierung als Verbriefungsregister nach Artikel 10 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 werden in dem in Anhang 1 dieser Verordnung festgelegten Format ausgefüllt.
(2) Transaktionsregister, die nach Artikel 10 Absatz 5 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402 einen Antrag auf Ausweitung der Registrierung stellen, füllen ihren Antrag in dem in Anhang 2 dieser Verordnung festgelegten Format aus.
(3) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 erfolgt die Übermittlung der Anträge
a) |
auf einem dauerhaften Datenträger im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe m der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (4); |
b) |
unter Vergabe einer eindeutigen Referenznummer für jedes im Antrag enthaltene Dokument. |
Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 29. November 2019
Für die Kommission
Der Präsident
Jean-Claude JUNCKER
(1) ABl. L 347 vom 28.12.2017, S. 35.
(2) Delegierte Verordnung (EU) 2020/1230 der Kommission vom 29. November 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Einzelheiten des Antrags auf Registrierung als Verbriefungsregister und der Einzelheiten des Antrags bei einem vereinfachten Antrag auf Ausweitung der Registrierung als Transaktionsregister (siehe Seite 345 dieses Amtsblatts).
(3) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier-und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 176/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).
(4) Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32).
ANHANG I
Formate für einen Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister
Tabelle 1
Allgemeine Informationen
Datum der Antragstellung |
Unternehmensbezeichnung des Verbriefungsregisters |
Ort der Erlangung der Rechtsfähigkeit und Umfang der Geschäftstätigkeit |
Bei der Global Legal Entity Identifier Foundation registrierte Rechtsträgerkennung (LEI) |
Geschäftsanschrift des Verbriefungsregisters |
Geschäftsanschrift etwaiger Tochterunternehmen des Verbriefungsregisters |
Geschäftsanschrift etwaiger Zweigniederlassungen des Verbriefungsregisters |
Uniform Resource Locator (URL) der Website des Verbriefungsregisters |
Verbriefungsarten, Risikoübertragungsmethoden und Arten von zugrunde liegenden Risikopositionen, für die das antragstellende Register die Registrierung beantragt |
Wurde der Antragsteller von einer zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem er seinen Sitz hat, zugelassen oder registriert, Name der Behörde und etwaige Referenznummer der Zulassung oder Registrierung |
Name(n) der für den Antrag verantwortlichen Person(en) |
Kontaktdaten der für den Antrag verantwortlichen Person(en) |
Name(n) der Person(en), die beim Verbriefungsregister für die Compliance verantwortlich sind (oder aller etwaigen anderen Mitarbeiter, die beim Verbriefungsregister an den Compliance-Bewertungen beteiligt sind) |
Kontaktdaten der Person(en), die in Bezug auf die Erbringung von Verbriefungs-Kerndienstleistungen beim Verbriefungsregister für die Compliance verantwortlich sind, oder aller etwaigen anderen Mitarbeiter, die in Bezug auf die Erbringung von Verbriefungs-Kerndienstleistungen beim Verbriefungsregister an den Compliance-Bewertungen beteiligt sind |
Name etwaiger Mutterunternehmen |
Bei der Global Legal Entity Identifier Foundation registrierte Rechtsträgerkennung (LEI) etwaiger Mutterunternehmen |
Geschäftsanschrift etwaiger Mutterunternehmen |
Name der zuständigen Aufsichtsbehörde etwaiger Mutterunternehmen |
Referenznummer der zuständigen Aufsichtsbehörde etwaiger Mutterunternehmen |
Name eines etwaigen obersten Mutterunternehmens |
Bei der Global Legal Entity Identifier Foundation registrierte Rechtsträgerkennung (LEI) eines etwaigen obersten Mutterunternehmens |
Geschäftsanschrift eines etwaigen obersten Mutterunternehmens |
Name der zuständigen Aufsichtsbehörde eines etwaigen obersten Mutterunternehmens |
Referenznummer der zuständigen Aufsichtsbehörde eines etwaigen obersten Mutterunternehmens |
Tabelle 2
Dokumentreferenzen (1)
Bestimmung der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1230der Kommission, in der die im betreffenden Dokument enthaltene Information verlangt wird |
Eindeutige Referenznummer des Dokuments |
Titel des Dokuments |
Kapitel, Abschnitt oder Seite des Dokuments, wo die Information zu finden ist, oder Grund, warum die Information nicht übermittelt wurde |
(1) Für alle nach der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1230 with the exception of points (a) to ( der Kommission verlangten Informationen, mit Ausnahme von deren Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a bis c, e, f, h und i sowie Artikel 7 Absatz 2.
ANHANG II
Formate für den Antrag eines Transaktionsregisters auf Ausweitung der Registrierung
Tabelle 1
Allgemeine Informationen
Datum der Antragstellung |
Datum der Registrierung des Antragstellers als Transaktionsregister |
Unternehmensbezeichnung des Verbriefungsregisters |
Bei der Global Legal Entity Identifier Foundation registrierte Rechtsträgerkennung (LEI) |
Geschäftsanschrift des Verbriefungsregisters |
Geschäftsanschrift etwaiger Tochterunternehmen des Verbriefungsregisters |
Geschäftsanschrift etwaiger Zweigniederlassungen des Verbriefungsregisters |
Uniform Resource Locator (URL) der Website des Verbriefungsregisters |
Bei der Global Legal Entity Identifier Foundation registrierte Rechtsträgerkennung (LEI) |
Verbriefungsarten, Risikoübertragungsmethoden und Arten von zugrunde liegenden Risikopositionen, für die das antragstellende Register die Registrierung beantragt |
Wurde der Antragsteller von einer zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem er seinen Sitz hat, zugelassen oder registriert, Name der Behörde und etwaige Referenznummer der Zulassung oder Registrierung |
Name(n) der für den Antrag verantwortlichen Person(en) |
Kontaktdaten der für den Antrag verantwortlichen Person(en) |
Name(n) der Person(en), die in Bezug auf die Erbringung von Verbriefungs-Kerndienstleistungen beim Verbriefungsregister für die Compliance verantwortlich sind, oder aller etwaigen anderen Mitarbeiter, die in Bezug auf die Erbringung von Verbriefungs-Kerndienstleistungen beim Verbriefungsregister an den Compliance-Bewertungen beteiligt sind |
Kontaktdaten der Person(en), die beim Verbriefungsregister für die Compliance verantwortlich sind (oder aller etwaigen anderen Mitarbeiter, die beim Verbriefungsregister an den Compliance-Bewertungen beteiligt sind) |
Tabelle 2
Dokumentreferenzen (1)
Bestimmung der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1230 der Kommission, in der die im betreffenden Dokument enthaltene Information verlangt wird |
Eindeutige Referenznummer des Dokuments |
Titel des Dokuments |
Kapitel, Abschnitt oder Seite des Dokuments, wo die Information zu finden ist, oder Grund, warum die Information nicht übermittelt wurde |
(1) Für alle nach der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1230 der Kommission verlangten Informationen, mit Ausnahme von deren Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a bis c, e, f, h und i sowie Artikel 7 Absatz 2.
3.9.2020 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 289/335 |
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2020/1229 DER KOMMISSION
vom 29. November 2019
zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die operativen Standards von Verbriefungsregistern für die Sammlung, die Aggregierung und den Vergleich von Daten, den Zugang zu Daten sowie die Überprüfung der Vollständigkeit und der Konsistenz von Daten
(Text von Bedeutung für den EWR)
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 (1), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 7 Buchstabe a und Artikel 17 Absatz 2 Buchstaben b, c und d,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) |
Die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen sollten in der Lage sein, ihre jeweiligen Aufgaben, Mandate und Verpflichtungen zu erfüllen. Folglich sollten die Informationen, die diesen Stellen von den Verbriefungsregistern zur Verfügung gestellt werden, eine hohe Qualität aufweisen und sich fristgerecht, umfassend und strukturiert aggregieren und über Verbriefungsregister hinweg vergleichen lassen. Die Verbriefungsregister sollten daher bewerten, ob die einschlägigen Informationen vollständig und kohärent sind, bevor sie den betreffenden Stellen zur Verfügung gestellt werden, und sie sollten diesen Stellen Tagesabschlussberichte und eine Bewertung der allgemeinen Vollständigkeit der Daten bereitstellen. |
(2) |
Die Verfahren zur Überprüfung der Vollständigkeit und Kohärenz der Informationen, die den Verbriefungsregistern von Originatoren, Sponsoren oder Verbriefungszweckgesellschaften gemeldet wurden, sollten den verschiedenen Verbriefungsarten, -merkmalen und -praktiken Rechnung tragen. Daher sollten Überprüfungsverfahren vorgesehen werden, bei denen die gemeldeten Informationen mit ähnlichen Verbriefungen verglichen werden, etwa mit Verbriefungen desselben oder eines verbundenen Originators oder mit Verbriefungen, denen dieselbe Risikopositionsart zugrunde liegt oder die dieselben strukturellen oder geografischen Merkmale aufweisen. |
(3) |
Um die Qualität der gemeldeten Informationen zu gewährleisten, sollten auch die Vollständigkeit und Kohärenz der Unterlagen, die diesen Informationen zugrunde liegen, Gegenstand von Überprüfungsverfahren sein. Da es jedoch relativ schwierig ist, die Vollständigkeit und Kohärenz dieser Unterlagen zu überprüfen, sollten die Verbriefungsregister die meldenden Einrichtungen ersuchen, schriftlich zu bestätigen, dass die ihnen zur Verfügung gestellten zugrunde liegenden Verbriefungsunterlagen vollständig und kohärent sind. Wesentliche Aktualisierungen von bereits vorgelegten Unterlagen sollten als neue Verbriefungsdokumente betrachtet werden, für die eine schriftliche Bestätigung einzuholen ist. |
(4) |
Damit die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen ihre jeweiligen Aufgaben, Mandate und Verpflichtungen erfüllen können, sollten die Einzelheiten der Verbriefungen, zu denen diese Stellen direkten und unmittelbaren Zugang haben müssen, auf harmonisierte und kohärente Weise über Verbriefungsregister hinweg vergleichbar sein. Solche Einzelheiten sollten daher im XML-Format bereitgestellt werden, da dieses Format in der Finanzbranche breite Anwendung findet. |
(5) |
Bei jedem Datenaustausch zwischen Verbriefungsregistern und den in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen sollte die Vertraulichkeit gewährleistet sein. Ein solcher Datenaustausch sollte daher über eine sichere Machine-to-machine-Verbindung unter Verwendung von Datenverschlüsselungsprotokollen erfolgen. Um gemeinsame Mindeststandards zu gewährleisten, sollte ein SSH-Dateiübertragungsprotokoll (SFTP) eingesetzt werden. |
(6) |
Daten zu den aktuellen einer Verbriefung zugrunde liegenden Risikopositionen, Anlegerberichte, Insiderinformationen und Informationen über signifikante Ereignisse sowie Indikatoren für die Qualität und Aktualität dieser Daten sind von wesentlicher Bedeutung für die laufende Überwachung von Anlagen in Verbriefungspositionen und potenziellen Anlagen sowie für die Finanzstabilität und das Systemrisiko. Die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen sollten daher ad hoc oder in vordefinierten regelmäßigen Zeitabständen und in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem jeweiligen Bedarf Zugang zu diesen Daten haben. |
(7) |
Verbriefungen sind komplex und heterogen, und es gibt ein breites Spektrum an Nutzern, die auf Informationen aus Verbriefungsregistern zugreifen. Infolgedessen ist es von maßgeblicher Bedeutung, den direkten und unmittelbaren Zugang zu bestimmten Datensätzen und Informationen zu erleichtern. Dazu gehört auch, dass der Zugang zu Informationen in einem maschinenlesbaren Format bereitgestellt wird und diese Informationen Daten sowie sämtliche aktuellen und historischen Informationen zu einer in einem Register gespeicherten Verbriefung umfassen. Zu diesem Zweck sollte ein Rahmen für kombinierbare Ad-hoc-Anträge zur Einholung spezifischer Informationen geschaffen werden. Die Fristen, innerhalb deren Verbriefungsregister den in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen Daten zur Verfügung bereitzustellen haben, sollten harmonisiert werden, um solchen Stellen und den Verbriefungsregistern eine effiziente Datenverarbeitung zu erleichtern. Gleichzeitig sollte sichergestellt werden, dass Daten innerhalb von Fristen eingeholt werden können, die den betreffenden Stellen ermöglichen, wirksam ihre Aufgaben zu erfüllen. |
(8) |
Die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen benötigen die von Verbriefungsregistern verwalteten Daten, einschließlich für den Vergleich aktueller Verbriefungen mit früheren Verbriefungen. Im Einklang mit Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 und Artikel 80 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) ist es daher angemessen, dass Verbriefungsregister Aufzeichnungen über eine Verbriefung für einen Zeitraum von zehn Jahren nach deren Beendigung aufbewahren sollten. |
(9) |
Die Bestimmungen dieser Verordnung sind eng miteinander verknüpft, da sie Standards und Verfahren für die Erhebung und Verarbeitung von Informationen, die von Verbriefungsregistern gehalten werden, sowie den Zugang zu diesen Informationen regeln. Es ist daher angebracht, diese Bestimmungen in einer einzigen Verordnung zusammenzufassen. |
(10) |
Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der Kommission von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vorgelegt wurde. |
(11) |
Die ESMA hat zu diesem Entwurf eine offene öffentliche Konsultation durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt — |
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Artikel 1
Begriffsbestimmungen
Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck
a) |
„meldende Einrichtung“ die gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 benannte Einrichtung; |
b) |
„Datenstichtag“ den Stichtag für Meldungen gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission (4). |
Artikel 2
Tagesabschlussbericht
(1) Verbriefungsregister erstellen täglich einen einzigen aggregierten Tagesabschlussbericht für sämtliche ihnen gemeldeten Verbriefungen, in dem jedoch keine gemeldeten Verbriefungen berücksichtigt werden, die nach Maßgabe des Artikels 4 Absatz 6 zurückgewiesen worden sind. Ein solcher Bericht stützt sich auf die neuesten gemeldeten Informationen, wobei sämtliche gemeldeten Verbriefungen, die nach Maßgabe des Artikels 4 Absatz 6 zurückgewiesen wurden, unberücksichtigt bleiben, und enthält mindestens folgende Informationen:
a) |
die eindeutige Kennung, die im Einklang mit Anhang XI der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesen wird; |
b) |
die ISIN-Codes der Tranchen oder Anleihen oder nachrangigen Darlehen der Verbriefung, sofern verfügbar; |
c) |
die Summe der aktuellen Kapitalsalden aller Tranchen, Anleihen oder nachrangigen Darlehen der Verbriefung in EUR, wobei die auf der Website der Europäischen Zentralbank für den vorangegangenen Arbeitstag veröffentlichten Wechselkurse zugrunde gelegt werden; |
d) |
die Bezeichnung der Verbriefung; |
e) |
die Angabe, ob es sich um eine ABCP-Verbriefung oder eine Nicht-ABCP-Verbriefung handelt; |
f) |
die Angabe, ob für die Art der Verbriefungsstruktur als Kennung „M“ für Master-Trust-Strukturen im Einklang mit der Angabe in Feld SESS9 des Anhangs XIV der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 oder „S“ für alle sonstigen Verbriefungen verwendet wird; |
g) |
die Angabe, ob für die Methode zur Risikoübertragung bei Verbriefungen als Kennung „T“ für eine „True-Sale“-Verbriefung im Einklang mit der Angabe in Feld IVSS11 des Anhangs XII der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 oder „S“ für eine synthetische Verbriefung im Einklang mit der Angabe in Feld SESV11 des Anhangs XIV dieser Verordnung oder „ABCP“ für ABCP-Verbriefungen verwendet wird; |
h) |
die Bezeichnung und die Rechtsträgerkennung (LEI) des Originators, des Sponsors und der Verbriefungszweckgesellschaft; |
i) |
das aktuelle Zinszahlungsdatum im Datumsformat nach ISO 8601; |
j) |
den sekundengenauen Zeitstempel im Datums- und Zeitformat nach ISO 8601 (UTC) für die neueste beim Verbriefungsregister eingegangene Datenübermittlung oder, falls es mehrere Datenübermittlungen gibt, die sich auf denselben Datenstichtag beziehen, die Zeitstempel im Datums- und Zeitformat nach ISO 8601 (UTC) für die zuerst eingegangenen und neuesten Datenübermittlungen mit demselben Datenstichtag; |
k) |
den Datenstichtag im Datums- und Zeitformat nach ISO 8601 für die neuesten Datenübermittlungen, die beim Verbriefungsregister eingegangen sind; |
l) |
die Anzahl der beim Verbriefungsregister eingegangenen Datenübermittlungen, die sich auf denselben Datenstichtag nach Buchstabe k beziehen; |
m) |
die Bewertung der Vollständigkeit der Daten im Sinne des Artikels 3 für die neuesten Datenübermittlungen, die beim Verbriefungsregister eingegangen sind; |
n) |
bei Nicht-ABCP-Verbriefungen das Land, in dem der Originator oder der ursprüngliche Kreditgeber niedergelassen ist; |
o) |
bei ABCP-Verbriefungen das Land, in dem der Sponsor niedergelassen ist; |
p) |
das Land, in dem gemessen am aktuellen Kapitalsaldo der zugrunde liegenden Risikopositionen die meisten der zugrunde liegenden Risikopositionen belegen sind; |
q) |
die gemessen am aktuellen Kapitalsaldo wichtigste Art der zugrunde liegenden Risikopositionen der Verbriefung. |
r) |
Für die Zwecke von Buchstabe n ist das Land der Niederlassung des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers für den Fall, dass die zugrunde liegenden Verbriefungspositionen eine Kombination aus Risikopositionen mehrerer Originatoren oder ursprünglicher Kreditgeber umfassen, das Land des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers, auf den gemessen am aktuellen Kapitalsaldo der Verbriefung die meisten Risikopositionen entfallen. |
(2) Der Tagesabschlussbericht wird von den Verbriefungsregistern im XML-Format zur Verfügung gestellt.
(3) Die Zeitstempel, auf die in diesem Artikel verwiesen wird, dürfen maximal um eine Sekunde von der koordinierten Weltzeit (UTC) abweichen, die von einem der Zeitzentren aus dem aktuellsten Jahresbericht zu Zeitaktivitäten des Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) festgelegt und aufrechterhalten wird.
Artikel 3
Bewertung der Vollständigkeit der Daten
(4) Für jede Datenübermittlung nehmen die Verbriefungsregister anhand der Bewertungsmatrix in Tabelle 1 des Anhangs und der folgenden Angaben eine Bewertung der Vollständigkeit der Daten vor.
Dabei bezeichnet
die Gesamtzahl der Felder einer Datenübermittlung mit den jeweiligen Werten der „No data“-Optionen („ND-Werte“), die gemäß Artikel 9 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 gemeldet werden;
N die Gesamtzahl der Felder einer Datenübermittlung, bei der sämtliche Werte der „No data“-Optionen (ND1 bis ND4) gemäß Artikel 9 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 gemeldet werden können.
Bei der Berechnung der Bewertung der Datenvollständigkeit gelten Felder, die unter Verwendung des Formats „ND4-JJJJ-MM-TT“ ausgefüllt wurden, als „ND4“-Felder.
Artikel 4
Überprüfung der Vollständigkeit und Kohärenz der Informationen
(1) Bei der Überprüfung der Vollständigkeit und Kohärenz der ihnen gemeldeten Informationen verifizieren die Verbriefungsregister Folgendes:
a) |
die Bezeichnung der meldenden Einrichtung gemäß Feld IVSS4 des Anhangs XII oder Feld IVAS3 des Anhangs XIII der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224; |
b) |
die Korrektheit des in Tabelle 3 des Anhangs I der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 angegebenen Positionscodes für die Übermittlung. |
(2) Darüber hinaus überprüfen die Verbriefungsregister die Vollständigkeit und Kohärenz der in Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben a, e, f und g der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Informationen, indem sie
a) |
verifizieren, ob die gemeldeten Informationen im Einklang mit der Struktur und dem Format der Meldebögen nach den Anhängen II bis XV der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1225 der Kommission (5) stehen; |
b) |
die gemeldeten Informationen wie folgt vergleichen:
|
c) |
verifizieren, ob der Datenstichtag der gemeldeten Informationen und der Zeitstempel der Übermittlung im Einklang mit Artikel 10 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 stehen; |
d) |
verifizieren, ob die „No data“-Optionen nach Artikel 9 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 nur dann verwendet werden, wenn dies gestattet ist, und nicht verhindern, dass die Datenübermittlung hinreichend repräsentativ für die zugrunde liegenden Risikopositionen ist. |
Für ABCP-Verbriefungen gelten Verweise auf zugrunde liegende Risikopositionen in diesem Absatz als Verweise auf Arten von zugrunde liegenden Risikopositionen.
(3) Verbriefungsregister überprüfen die Vollständigkeit und Kohärenz der ihnen nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402 zur Verfügung gestellten Unterlagen, indem sie die meldenden Einrichtungen ersuchen, Folgendes schriftlich zu bestätigen:
a) |
Dem Verbriefungsregister wurden alle in Tabelle 3 des Anhangs I der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 angegebenen Posten bereitgestellt, die nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402 zur Verfügung zu stellen sind; |
b) |
die Unterlagen entsprechen den tatsächlichen Modalitäten und Merkmalen der Verbriefung. |
(4) Um die schriftliche Bestätigung nach Absatz 3 wird innerhalb folgender Fristen ersucht:
a) |
binnen fünf Arbeitstagen nach der erstmaligen Begebung von Wertpapieren im Rahmen einer Verbriefung oder bei ABCP-Verbriefungen innerhalb von fünf Arbeitstagen nach der erstmaligen Begebung von Wertpapieren im Rahmen des ABCP-Programms; |
b) |
alle zwölf Monate ab dem Datum eines Ersuchens nach Buchstabe a; |
c) |
binnen fünf Arbeitstagen nach Bereitstellung eines neuen Dokuments gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402. |
Ein Verbriefungsregister, das innerhalb von 14 Tagen nach dem Datum eines Ersuchens nach Unterabsatz 1 keine schriftliche Bestätigung erhalten hat, fordert die meldende Einrichtung auf, die schriftliche Bestätigung innerhalb von 14 Tagen zu übermitteln.
(5) Verbriefungsregister überprüfen, ob die STS-Meldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2017/2402, die dem betreffenden Verbriefungsregister zur Verfügung gestellt wurde, der Struktur und dem Format der Meldebögen nach den Anhängen der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1227 der Kommission (6) entspricht.
(6) Eine Übermittlung von Informationen, die im Sinne der Absätze 1, 2 und 5, ausgenommen Absatz 2 Buchstabe b Ziffern iii und iv, unvollständig oder inkohärent sind, wird vom Verbriefungsregister zurückgewiesen. Das Verbriefungsregister ordnet nach diesem Absatz zurückgewiesene Übermittlungen einer der in Tabelle 2 des Anhangs aufgeführten Kategorien zu.
(7) Das Verbriefungsregister unterrichtet die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen unverzüglich, wenn
a) |
die übermittelten Informationen unvollständig oder inkohärent im Sinne von Absatz 2 Buchstabe b Ziffern iii und iv sind; |
b) |
das Verbriefungsregister keine schriftliche Bestätigung nach Absatz 3 erhalten hat. |
(8) Die Verbriefungsregister übermitteln den meldenden Einrichtungen binnen einer Stunde nach Eingang der Informationen nach Artikel 7 der Verordnung (EU) 2017/2402 eine ausführliche Rückmeldung zu den Ergebnissen der gemäß den Absätzen 1, 2, 3 und 5 durchgeführten Überprüfungen, einschließlich der nach Absatz 6 zugeordneten Kategorie bei einer etwaigen Ablehnung. Darüber hinaus umfasst diese Rückmeldung mindestens Folgendes:
a) |
die eindeutige Kennung der Verbriefung, die gemäß Artikel 11 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesen wird; |
b) |
den/die Positionscode(s) nach Tabelle 3 des Anhangs I der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224; |
c) |
den sekundengenauen Zeitstempel der Übermittlung der gemeldeten Informationen im Datums- und Zeitformat nach ISO 8601 (UTC). |
(9) Die Verbriefungsregister erstellen jeden Montag bis 19:00:00 UTC einen Bericht über alle Informationen, die sie seit dem vorangehenden Montag um 19:00:00 UTC zurückgewiesen haben. Der Bericht enthält mindestens folgende Angaben:
a) |
die eindeutige Kennung der Verbriefung, die gemäß Artikel 11 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesen wird; |
b) |
die Bezeichnung der Verbriefung; |
c) |
die ISIN-Codes der Tranchen oder Anleihen oder nachrangigen Darlehen der Verbriefung, sofern verfügbar; |
d) |
die Bezeichnung und die LEI des Originators, des Sponsors und der Verbriefungszweckgesellschaft; |
e) |
den sekundengenauen Zeitstempel der übermittelten Informationen im Datums- und Zeitformat nach ISO 8601 (UTC); |
f) |
den Positionscode für die Übermittlung nach Tabelle 3 des Anhangs I der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224; |
g) |
die einer Ablehnung zugeordnete Kategorie nach Tabelle 2 des Anhangs dieser Verordnung und die besonderen Umstände im Zusammenhang mit der Zuordnung dieser Kategorie; |
h) |
jegliche Erklärung(en) der meldenden Einrichtung, die am Montag der Veröffentlichung des Berichts vor 17:00:00 UTC eingegangen ist/sind und aus der/denen hervorgeht, weshalb die gemeldeten Informationen unvollständig oder inkohärent sind oder weshalb keine schriftliche Bestätigung gemäß Absatz 3 vorgelegt wurde. |
Artikel 5
Einzelheiten der Informationen, zu denen Zugang zu gewähren ist
Die Informationen nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2017/2402 enthalten folgende Einzelheiten:
a) |
sämtliche Informationen, die das Verbriefungsregister von meldenden Einrichtungen gemäß der Verordnung (EU) 2017/2402 erhält; |
b) |
den Tagesabschlussbericht nach Artikel 2, die Bewertung der Vollständigkeit der Daten nach Artikel 3 sowie alle Informationen, die sich aus den gemäß Artikel 4 dieser Verordnung durchgeführten Überprüfungen ergeben; |
c) |
alle Formeln und Berechnungs- und Aggregierungsmethoden, die zur Erstellung der Informationen nach den Buchstaben a und b verwendet wurden. |
Artikel 6
Bedingungen für den Zugang zu Einzelheiten der Informationen
(1) Der Zugang zu den in Artikel 5 aufgeführten Informationen wird auf Antrag gewährt. Der Antrag auf Zugang muss folgende Angaben enthalten:
a) |
die Bezeichnung des Antragstellers; |
b) |
die Kontaktperson beim Antragsteller; |
c) |
die Art des um Zugang ersuchenden Antragstellers im Sinne von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402; |
d) |
die Namen der Personen beim Antragsteller, die Zugang zu den angeforderten Informationen haben werden; |
e) |
Referenzen für eine sichere Verbindung für das SSH-Dateiübertragungsprotokoll gemäß Artikel 7 Absatz 2; |
f) |
die Angabe, ob es sich bei dem Antrag um einen Ad-hoc-Antrag oder einen Antrag in vordefinierten regelmäßigen Zeitabständen handelt; |
g) |
Identifizierung der angeforderten Informationen auf der Grundlage einer Kombination der Kriterien nach Absatz 4; |
h) |
sonstige technische Informationen, die für den Zugang des Antragstellers relevant sind. |
(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 müssen Verbriefungsregister
a) |
eine oder mehrere Personen benennen, die für die Kontakte mit den in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 aufgeführten Stellen zuständig ist/sind; |
b) |
die Bedingungen für den Zugang zu Informationen sowie Anweisungen für die Übermittlung eines Antrags auf Zugang zu diesen Informationen auf ihrer Website veröffentlichen; |
c) |
lediglich zu den im Antrag auf Zugang spezifizierten Informationen Zugang gewähren; |
d) |
so bald wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von 30 Tagen, nachdem ein Antrag auf Einrichtung eines Zugangs zu den betreffenden Informationen gestellt wurde, die technischen Vorkehrungen einrichten, die erforderlich sind, damit die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen Anträge auf Zugang zu diesen Informationen stellen können. |
(3) Zu den in Artikel 5 genannten Informationen wird innerhalb der folgenden Zeitrahmen Zugang gewährt:
a) |
bei einem Ad-hoc-Antrag oder einem Antrag in vordefinierten regelmäßigen Zeitabständen auf einen Tagesabschlussbericht gemäß Artikel 2 spätestens um 19:00:00 UTC an dem Tag, auf den sich der Bericht bezieht; |
b) |
bei Informationen, die eine Verbriefung betreffen, für die noch kein Preis festgesetzt wurde oder die noch nicht fällig ist oder die in Bezug auf das Datum der Antragstellung vor weniger als einem Jahr fällig war, spätestens um 12:00:00 UTC am ersten Tag nach dem Tag des Eingangs des Antrags auf Zugang; |
c) |
bei Informationen, die eine Verbriefung betreffen, die in Bezug auf das Datum der Antragstellung vor mehr als einem Jahr fällig war, spätestens drei Arbeitstage nach dem Tag des Eingangs des Antrags auf Zugang; |
d) |
bei Informationen, die mehrere Verbriefungen betreffen, die unter die Buchstaben b und c fallen, spätestens drei Arbeitstage nach dem Tag des Eingangs des Antrags auf Zugang. |
(4) Verbriefungsregister gewähren den in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen Zugang zu den Informationen nach Artikel 5 auf der Grundlage einer beliebigen Kombination der folgenden Kriterien:
a) |
Verbriefungsart: Nicht-ABCP-Verbriefung oder ABCP-Verbriefung; |
b) |
Art der Verbriefungsstruktur: entweder „M“ für Master-Trust-Strukturen im Einklang mit der Angabe in Feld SESS9 des Anhangs XIV der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 oder „S“ für alle sonstigen Verbriefungen; |
c) |
Verfahren der Risikoübertragung bei Verbriefungen: entweder „Y“ für eine „True-Sale“-Verbriefung im Einklang mit der Angabe in Feld IVSS11 des Anhangs XII der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224, „Y“ für eine synthetische Verbriefung im Einklang mit der Angabe in Feld SESV11 des Anhangs XIV dieser Verordnung oder „ABCP“ für ABCP-Verbriefungen; |
d) |
Positionscode der Verbriefung: |
e) |
Art der zugrunde liegenden Risikoposition der Verbriefung; |
f) |
Abschnitt zur zugrunde liegenden Risikoposition der Verbriefung; |
g) |
Abschnitt zum Meldebogen für den Anlegerbericht im Zusammenhang mit der Verbriefung; |
h) |
Abschnitt zum Meldebogen für signifikante Ereignisse oder für Insiderinformationen im Zusammenhang mit der Verbriefung; |
i) |
Kennung:
|
j) |
geografische Angaben:
|
k) |
Datum und Uhrzeit:
|
l) |
Währung;
|
(5) Folgende Informationen werden von den Verbriefungsregistern im XML-Format zur Verfügung gestellt:
a) |
die Informationen, auf die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a und Buchstaben d bis g der Verordnung (EU) 2017/2402 verwiesen wird; |
b) |
die Informationen, die von Verbriefungsregistern im Einklang mit den Artikeln 2 und 4 dieser Verordnung erstellt wurden, ausgenommen nach Artikel 4 Absatz 3 eingegangene schriftliche Bestätigungen. |
Artikel 7
Standards für Datenerhebung und Datenzugang
(1) Verbriefungsregister verwenden elektronische Signaturen und Datenverschlüsselungsprotokolle für die Entgegennahme von Daten meldender Einrichtungen oder anderer Verbriefungsregister und die Übermittlung von Daten an die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen.
(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 richten Verbriefungsregister eine sichere Machine-to-machine-Schnittstelle ein, halten diese aufrecht und stellen sie den meldenden Einrichtungen und den in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen zur Verfügung. Bei dieser Schnittstelle wird das SSH-Dateiübertragungsprotokoll eingesetzt.
(3) Verbriefungsregister verwenden standardisierte XML-Mitteilungen, um über die in Absatz 2 genannte Schnittstelle zu kommunizieren und um die in Artikel 6 Absatz 5 der vorliegenden Verordnung genannten Informationen den in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen zur Verfügung zu stellen.
Artikel 8
Aufbewahrungspflichten
(1) Verbriefungsregister zeichnen Folgendes auf:
a) |
Überprüfungen gemäß dieser Verordnung und jegliche sonstige Validierung durch das Verbriefungsregister; |
b) |
die beim Verbriefungsregister eingegangenen schriftlichen Bestätigungen nach Artikel 4 Absatz 3; |
c) |
die Ergebnisse, die das Verbriefungsregister der meldenden Einrichtung gemäß Artikel 4 Absatz 6 bereitgestellt hat; |
d) |
jegliche Erklärung der meldenden Einrichtung, weshalb die übermittelten Informationen unvollständig oder inkohärent sind oder weshalb keine schriftliche Bestätigung nach Artikel 4 Absatz 7 vorliegt; |
e) |
die Einzelheiten etwaiger von der meldenden Einrichtung vorgelegter Berichtigungen oder Annullierungen, in einem Meldeprotokoll; |
f) |
alle sonstigen nach dieser Verordnung erstellten oder übermittelten Informationen. |
(2) Jede Aufzeichnung wird für einen Zeitraum von zehn Jahren nach Beendigung der Verbriefung, auf die sich die Aufzeichnung bezieht, aufbewahrt.
(3) Das Meldeprotokoll nach Absatz 1 Buchstabe d enthält die eindeutige Kennung der Verbriefung, den Positionscode, den Zeitstempel der betreffenden Übermittlung, den Zeitstempel der Änderungen und eine klare Beschreibung der Änderungen der übermittelten Informationen, einschließlich des vorherigen und neuen Inhalts dieser Informationen.
Artikel 9
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 29. November 2019
Für die Kommission
Der Präsident
Jean-Claude JUNCKER
(1) ABl. L 347 vom 28.12.2017, S. 35.
(2) Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1).
(3) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier-und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).
(4) Delegierte Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind (siehe Seite 1 dieses Amtsblatts).
(5) Durchführungsverordnung (EU) 2020/1225 der Kommission vom 29. Oktober 2019 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das Format und die standardisierten Meldebögen, die vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft zur Bereitstellung der Einzelheiten von Verbriefungen zu verwenden sind (siehe Seite 217 dieses Amtsblatts).
(6) Durchführungsverordnung (EU) 2020/1227 der Kommission vom 12. November 2019 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf Meldebögen für die Bereitstellung von Informationen gemäß den Anforderungen an die STS-Meldung (siehe Seite 315 dieses Amtsblatts).
ANHANG
Matrix für die Bewertung der Datenvollständigkeit und Kategorien für Ablehnungen
Tabelle 1
Matrix für die Bewertung der Datenvollständigkeit
|
|
|
|||
|
|
Input 1: Anteil der als „ND1“ ausgewiesenen Felder |
|||
|
|
Input 1 = 0 % |
0 % < Input 1 ≤ 10 % |
10 % < Input 1 ≤ 30 % |
Input 1 > 30 % |
Input 2: Anteil der als „ND2“,„ ND3“, oder „ND4-YYYY-MM-DD“ ausgewiesenen Felder |
Input 2 = 0 % |
A1 |
B1 |
C1 |
D1 |
0 % < Input 2 ≤ 20 % |
A2 |
B2 |
C2 |
D2 |
|
20 % < Input 2 ≤ 40 % |
A3 |
B3 |
C3 |
D3 |
|
Input 2 > 40 % |
A4 |
B4 |
C4 |
D4 |
Tabelle 2
Kategorien für Ablehnungen
Kategorien für Ablehnungen |
Grund |
Schema |
Schema nicht vorschriftsmäßig |
Berechtigung |
Die meldende Einrichtung ist nicht zur Meldung im Namen des Originators, des Sponsors oder der Verbriefungszweckgesellschaft berechtigt. |
Logik |
Der Positionscode entspricht nicht den verfügbaren Werten in Tabelle 3 des Anhangs I der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission. |
Geschäft |
Die Datenübermittlung entspricht in einem oder mehreren Punkten nicht den Vorgaben. |
Repräsentativität |
Ablehnung der Datenübermittlung nach Artikel 4 Absatz 6. |
3.9.2020 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 289/345 |
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2020/1230 DER KOMMISSION
vom 29. November 2019
zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Einzelheiten des Antrags auf Registrierung als Verbriefungsregister und der Einzelheiten des vereinfachten Antrags auf Ausweitung der Registrierung als Transaktionsregister
(Text von Bedeutung für den EWR)
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 (1), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 7 Unterabsatz 3, sofern sich dieser auf Unterabsatz 1 Buchstaben b und c bezieht,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) |
Nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 sind die Informationen für eine Verbriefungstransaktion mittels eines Verbriefungsregisters oder, falls kein Verbriefungsregister nach Artikel 10 der genannten Verordnung registriert ist, auf einer Website zur Verfügung zu stellen, die bestimmte Anforderungen erfüllt. Artikel 10 der Verordnung (EU) 2017/2402 legt die Bedingungen und das Verfahren für die Registrierung von Verbriefungsregistern fest und verlangt von einem Verbriefungsregister entweder einen Antrag auf Registrierung oder einen Antrag auf eine Ausweitung der Registrierung für die Zwecke des Artikels 7 der Verordnung (EU) 2017/2402, wenn es bereits gemäß Titel VI Kapitel 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) oder gemäß Kapitel III der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) registriert ist. |
(2) |
Damit den Marktteilnehmern möglichst wenig zusätzliche operative Kosten entstehen, sollten sich die Vorschriften für die Registrierung von Verbriefungsregistern, insbesondere auch die Vorschriften für die Registrierung durch Ausweitung der Registrierung für die Zwecke des Artikels 7 der Verordnung (EU) 2017/2402, auf die bereits vorhandenen Infrastrukturen, operativen Verfahren und Formate stützen, die für die Meldung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Derivatekontrakten eingeführt wurden. Die Verbriefungsvorschriften sollten jedoch auch die Besonderheiten von Verbriefungen, insbesondere die mit dem Hosting von Verbriefungsdaten und -dokumenten verbundene Komplexität, und die jüngsten Marktentwicklungen widerspiegeln, wie den einheitlichen Gebrauch von Rechtsträgerkennungen (LEI), der eine bessere Ordnung und Klassifizierung der im Antrag anzugebenden Informationen über juristische Personen ermöglicht. Der Übersichtlichkeit und Einfachheit für die Antragsteller halber ist es außerdem wünschenswert, dass die Registrierungsvorschriften in derselben Reihenfolge angeordnet werden die betreffenden Anforderungen in der Verordnung (EU) 2017/2402. |
(3) |
Verbriefungen sind hochkomplexe Instrumente, die eine Vielzahl unterschiedlichster Informationen beinhalten, etwa zu den Merkmalen der zugrunde liegenden Risikopositionen, deren Cashflows, der Struktur der Verbriefung oder auch den rechtlichen und operativen Vereinbarungen, die mit Dritten geschlossen wurden. Daher ist es wichtig, dass angehende Verbriefungsregister ausreichende Kenntnisse und praktische Erfahrung mit Verbriefungen sowie die Fähigkeit nachweisen können, die in der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten einschlägigen Informationen entgegenzunehmen, zu verarbeiten und zur Verfügung zu stellen. Angehende Verbriefungsregister sollten auch nachweisen können, dass ihr Personal, ihre Systeme, ihre Kontrollen und ihre Verfahren angemessen sind, um die Erfüllung der Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/2402 sicherzustellen. |
(4) |
Verbriefungsregister können so genannte „Verbriefungs-Nebendienstleistungen“ erbringen, die mit der Erbringung der Dienstleistungen, für die gemäß der Verordnung (EU) 2017/2402 eine Registrierung als Verbriefungsregister vorgeschrieben ist (so genannte „Verbriefungs-Kerndienstleistungen“), unmittelbar zusammenhängen und sich daraus ergeben. Beispielsweise können Verbriefungsregister Recherche- oder Beratungsdienstleistungen für einen angehenden Verbriefungsemittenten erbringen und dafür die dem Verbriefungsregister vorliegenden Verbriefungsdaten nutzen. Verbriefungsregister können auch Nebendienstleistungen erbringen, die weder unmittelbar mit der Erbringung von Verbriefungs-Kerndienstleistungen zusammenhängen noch sich daraus ergeben (im Folgenden „verbriefungsfremde Nebendienstleistungen“). Werden jedoch Ressourcen innerhalb eines Verbriefungsregisters sowohl für die Erbringung von Verbriefungs-Kerndienstleistungen als auch die Erbringung von Verbriefungs-Nebendienstleistungen oder gar verbriefungsfremden Nebendienstleistungen genutzt, so könnte dies bei operationellen Risiken zu einer Ansteckung zwischen den genannten Dienstleistungen führen. Bei Dienstleistungen, die die Validierung, den Abgleich, die Verarbeitung oder die Aufzeichnung von Informationen beinhalten, könnte daher eine wirksame operative Trennung erforderlich sein, um eine solche Ansteckung zu vermeiden. Dagegen könnten Praktiken wie gemeinsame Front-End-Systeme, ein gemeinsamer Informationszugangspunkt oder der Einsatz derselben Mitarbeiter in Vertrieb, Compliance oder einem Kunden-Helpdesk als weniger ansteckungsanfällig betrachtet werden und werden somit nicht unbedingt eine operative Trennung erfordern. Antragstellende Verbriefungsregister sollten daher nachweisen müssen, dass sie zwischen den Ressourcen, Systemen und Verfahren, die in ihren an der Erbringung von Verbriefungs-Kerndienstleistungen beteiligten Geschäftsbereichen verwendet werden, und den Ressourcen, Systemen und Verfahren, die in anderen, an der Erbringung von Nebendienstleistungen beteiligten Geschäftsbereichen verwendet werden, für ein angemessenes Maß an operativer Trennung gesorgt haben, und zwar unabhängig davon, ob diese anderen Geschäftsbereiche von dem Verbriefungsregister, einer verbundenen Einrichtung oder einer anderen Einrichtung geführt werden. |
(5) |
Artikel 10 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2017/2402 sieht einen vereinfachten Antrag auf Ausweitung der Registrierung für den Fall vor, dass Transaktionsregister, die bereits gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 oder der Verordnung (EU) 2015/2365 registriert sind, beantragen, dass ihre bestehende Registrierung als Transaktionsregister für die Zwecke des Artikels 7 der Verordnung (EU) 2017/2402 ausgeweitet wird. Um Doppelauflagen zu vermeiden, sollten daher die Informationen, die von einem Transaktionsregister bei einem Antrag auf Ausweitung der Registrierung zur Verfügung zu stellen sind, auf Einzelheiten zu den Anpassungen beschränkt werden, die notwendig sind, um die Konformität mit der Verordnung (EU) 2017/2402 sicherzustellen. |
(6) |
Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der Kommission von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vorgelegt wurde. |
(7) |
Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und Rates (4) hat die ESMA zu dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, auf dem diese Verordnung beruht, eine öffentliche Konsultation durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt — |
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Artikel 1
Begriffsbestimmungen
Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck
1. |
„Nutzer“ in Bezug auf ein Verbriefungsregister eines von Folgendem:
|
2. |
„meldende Einrichtung“ die gemäß Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 benannte Einrichtung; |
3. |
„Verbriefungs-Kerndienstleistungen“ Dienstleistungen, für die gemäß der Verordnung (EU) 2017/2402 eine Registrierung als Verbriefungsregister vorgeschrieben ist; |
4. |
„Verbriefungs-Nebendienstleistungen“ von einem Verbriefungsregister erbrachte Dienstleistungen, die unmittelbar mit den von diesem Verbriefungsregister erbrachten Verbriefungs-Kerndienstleistungen zusammenhängen und sich aus diesen ergeben; |
5. |
„verbriefungsfremde Nebendienstleistungen“ Dienstleistungen, bei denen es sich weder um Verbriefungs-Kerndienstleistungen noch um Verbriefungs-Nebendienstleistungen handelt; |
6. |
für die folgenden Ausdrücke gelten die in Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 festgelegten Begriffsbestimmungen:
|
7. |
„Geschäftsleitung“ die Person(en), die die Geschäfte des Verbriefungsregisters tatsächlich leitet/leiten, und das oder die geschäftsführende(n) Mitglied(er) seines Leitungsorgans. |
Artikel 2
Identität, Rechtsform und Art der Verbriefung
(1) Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält Angaben zur Identität des Antragstellers und zu dessen geplanten Tätigkeiten, für die eine Registrierung als Verbriefungsregister vorgeschrieben ist.
(2) Für die Zwecke von Absatz 1 enthält der Antrag insbesondere Folgendes:
a) |
die Unternehmensbezeichnung des Antragstellers, seine Geschäftsanschrift in der Union sowie die Unternehmensbezeichnung und Geschäftsanschrift etwaiger Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen des Antragstellers; |
b) |
die bei der Global Legal Entity Identifier Foundation registrierte Rechtsträgerkennung (LEI) des Antragstellers; |
c) |
den Uniform Resource Locator (URL) der Website des Antragstellers; |
d) |
einen zum Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Registrierung als Verbriefungsregister gültigen Auszug aus dem einschlägigen Handels- oder Gerichtsregister, aus dem der Ort der Erlangung der Rechtsfähigkeit und der Umfang der Geschäftstätigkeit des Antragstellers ersichtlich sind, oder einen anderen zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen urkundlichen Nachweis für den Ort der Erlangung der Rechtsfähigkeit und den Umfang der Geschäftstätigkeit des Antragstellers; |
e) |
die Verbriefungsarten (ABCP-Transaktion oder Nicht-ABCP-Transaktion), die Risikoübertragungsmethoden (traditionelle Verbriefung oder synthetische Verbriefung) und die Arten von zugrunde liegenden Risikopositionen (Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien, Leasingverträge, Konsumentenkredite, Kfz-Darlehen, Kreditkarten, sonstige („esoteric exposures“)), für die sich der Antragsteller registrieren lassen möchte; |
f) |
die Angabe, ob der Antragsteller von einer zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem er seinen Sitz hat, zugelassen oder registriert wurde, und wenn ja, den Namen der zuständigen Behörde und eine etwaige Referenznummer der Zulassung oder Registrierung; |
g) |
die Satzung des Antragstellers oder gleichwertige Gründungsverträge und, sofern relevant, sonstige satzungsmäßige Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass der Antragsteller Verbriefungs-Kerndienstleistungen erbringen wird; |
h) |
den Namen und die Kontaktdaten der Person(en), die in Bezug auf die Erbringung von Verbriefungs-Kerndienstleistungen für die Compliance verantwortlich ist/sind, oder aller anderen Mitarbeiter, die in Bezug auf die Erbringung von Verbriefungs-Kerndienstleistungen an den Compliance-Bewertungen beteiligt sind; |
i) |
den Namen und die Kontaktdaten der für den Antrag zuständigen Ansprechperson; |
j) |
den Geschäftsplan mit Angaben zum Standort der Hauptgeschäftsbereiche des Antragstellers; |
k) |
jede etwaige Verbriefungs-Nebendienstleistung oder verbriefungsfremde Nebendienstleistung, die der Antragsteller erbringt oder erbringen will; |
l) |
sämtliche Informationen zu etwaigen anhängigen Gerichts-, Verwaltungs- oder Schiedsverfahren oder sonstigen Rechtsstreitigkeiten gleich welcher Art, insbesondere in Steuer- oder Insolvenzsachen, bei denen der Antragsteller Partei ist und die mit erheblichen Kosten oder erheblichem Imageschaden verbunden sein könnten, sowie sämtliche Informationen zu etwaigen nicht mehr anhängigen Verfahren, die für das Verbriefungsregister aber immer noch mit erheblichen Kosten verbunden sein könnten. |
(3) Auf Verlangen übermittelt der Antragsteller der ESMA während der Prüfung des Registrierungsantrags zusätzliche Informationen, wenn diese benötigt werden, damit die Fähigkeit des Antragstellers zur Erfüllung der anwendbaren Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/2402 beurteilt werden kann und damit die ESMA die vorzulegenden oder bereits vorgelegten Unterlagen gebührend interpretieren und analysieren kann.
(4) Ist eine Anforderung dieser Verordnung nach Auffassung des Antragstellers auf ihn nicht anwendbar, gibt er in seinem Antrag klar an, um welche Anforderung es sich handelt, und begründet, warum diese nicht anwendbar ist.
Artikel 3
Organisationsplan
(1) Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält einen Organisationsplan, der über die Organisationsstruktur des Antragstellers sowie etwaiger Verbriefungs-Nebendienstleistungen und verbriefungsfremder Nebendienstleistungen Aufschluss gibt.
(2) Der in Absatz 1 genannte Organisationsplan enthält Informationen über die Identität der für jede einzelne wichtige Funktion verantwortlichen Personen, insbesondere auch über die Identität jedes Mitglieds der Geschäftsleistung sowie die Identität der Personen, die die Geschäfte etwaiger Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen tatsächlich leiten.
Artikel 4
Unternehmensführung
(1) Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält Informationen über die internen Unternehmensführungsstrategien des Antragstellers und über Verfahren und Mandate, denen die Geschäftsleitung, einschließlich des Leitungsorgans, seiner nicht geschäftsführenden Mitglieder und gegebenenfalls Ausschüsse, unterliegt.
(2) Die in Absatz 1 genannten Informationen beinhalten eine Beschreibung der Verfahren für die Auswahl, Ernennung, Leistungsbewertung und Abberufung der Geschäftsleitung.
(3) Hält ein Antragsteller einen anerkannten Verhaltenskodex für die Unternehmensführung ein, so wird dieser im Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister genannt und dargelegt, weshalb der Antragsteller in bestimmten Situationen von diesem Kodex abweicht.
Artikel 5
Interne Kontrolle
(1) Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält detaillierte Informationen über das interne Kontrollsystem des Antragstellers, insbesondere auch Informationen über seine Compliance-Funktion, seine Risikobewertung, seine internen Kontrollmechanismen und die von seiner Innenrevisionsfunktion getroffenen Vorkehrungen.
(2) Die in Absatz 1 genannten detaillierten Informationen umfassen:
a) |
die internen Kontrollstrategien des Antragstellers und die für deren konsistente und wirksame Umsetzung eingerichteten Verfahren; |
b) |
alle etwaigen Strategien, Verfahren und Handbücher für die Überwachung und Bewertung der Angemessenheit und Wirksamkeit der Systeme des Antragstellers; |
c) |
alle etwaigen Strategien, Verfahren und Handbücher für die Kontrolle und den Schutz der Informationsverarbeitungssysteme des Antragstellers; |
d) |
die Bezeichnung der internen Stellen, die für die Bewertung der Ergebnisse der internen Kontrolle zuständig sind. |
(3) In Bezug auf die Innenrevisionstätigkeiten des Antragstellers enthält ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister die folgenden Informationen:
a) |
bei Bestehen eines internen Prüfungsausschusses dessen Zusammensetzung, Kompetenzen und Zuständigkeiten; |
b) |
das Regelwerk, die Methodik, die Standards und die Verfahren der Innenrevisionsfunktion des Antragstellers; |
c) |
eine Erläuterung, wie das Regelwerk, die Methodik und die Verfahren, die der Antragsteller in Bezug auf seine Innenrevisionsfunktion eingerichtet hat, unter Berücksichtigung der Art und des Umfangs seiner Geschäfte, komplexen Gegebenheiten und Risiken entwickelt und angewandt werden; |
d) |
ein Programm für die Arbeit des internen Prüfungsausschusses für den Dreijahreszeitraum ab Antragstellung, in dem auf die Art und den Umfang der Geschäfte, komplexen Gegebenheiten und Risiken des Antragstellers eingegangen wird. |
Artikel 6
Interessenkonflikte
(1) Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält die folgenden Informationen über die vom Antragsteller eingeführten Strategien und Verfahren für die Handhabung von Interessenkonflikten:
a) |
Strategien und Verfahren für die unverzügliche Feststellung, Handhabung, Beseitigung, Minderung und Offenlegung von Interessenkonflikten; |
b) |
eine Beschreibung des Verfahrens, mit dem sichergestellt wird, dass die einschlägigen Personen die unter Buchstabe a genannten Strategien und Verfahren kennen; |
c) |
eine Beschreibung des Maßes und der Form der Trennung zwischen den verschiedenen Unternehmensfunktionen innerhalb der Organisation des Antragstellers, insbesondere auch eine Beschreibung
|
d) |
aller sonstigen Maßnahmen und Kontrollen, die eingeführt wurden, um sicherzustellen, dass die unter Buchstabe a genannten Strategien und Verfahren für die Handhabung von Interessenkonflikten und das unter Buchstabe b genannte Verfahren eingehalten werden. |
(2) Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält ein zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuelles Verzeichnis bestehender und potenzieller wesentlicher Interessenkonflikte in Bezug auf alle etwaigen Verbriefungs-Kerndienstleistungen oder Verbriefungs-Nebendienstleistungen sowie verbriefungsfremde Nebendienstleistungen, die vom Antragsteller erbracht oder in Anspruch genommen werden, sowie eine Beschreibung, wie diese Konflikte gehandhabt werden oder gehandhabt werden sollen. Das Verzeichnis der Interessenkonflikte enthält auch Interessenkonflikte, die aus folgenden Situationen erwachsen:
a) |
jeder Situation, in der der Antragsteller zum Schaden eines Kunden einen finanziellen Gewinn erzielt oder einen finanziellen Verlust vermeidet; |
b) |
jeder Situation, in der der Antragsteller ein Interesse am Ergebnis einer für einen Kunden erbrachten Dienstleistung hat, das sich vom Interesse des Kunden am Ergebnis der Dienstleistung unterscheidet; |
c) |
jeder Situation, in der der Antragsteller ein Interesse daran haben könnte, den eigenen Interessen oder den Interessen eines anderen Nutzers oder einer Gruppe von Nutzern Vorrang gegenüber den Interessen des Kunden einzuräumen, für den die Dienstleistung erbracht wird; |
d) |
jeder Situation, in der der Antragsteller für die für einen Kunden erbrachte Dienstleistung von einer anderen Person als dem Kunden einen Anreiz in Form von Geld, Waren oder Dienstleistungen erhält oder erhalten könnte, wobei aber die für die Dienstleistung erhaltenen Provisionen oder Gebühren unberücksichtigt bleiben. |
(3) Ist der Antragsteller Teil einer Gruppe, so enthält das Verzeichnis alle bestehenden und potenziellen wesentlichen Interessenkonflikte, die sich aus anderen Unternehmen der Gruppe ergeben, und Angaben dazu, wie diese Konflikte gehandhabt und gemindert werden.
Artikel 7
Eigentumsverhältnisse des Verbriefungsregisters
(1) Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält:
a) |
eine Liste aller Personen oder Einrichtungen, die direkt oder indirekt mindestens 5 % des Kapitals oder der Stimmrechte des Antragstellers halten oder deren Beteiligung einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftsführung des Antragstellers ermöglicht; |
b) |
eine Liste sämtlicher Unternehmen, bei denen eine unter Buchstabe a genannte Person mindestens 5 % des Kapitals oder der Stimmrechte hält oder einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftsführung ausübt. |
(2) Hat der Antragsteller ein Mutterunternehmen oder ein oberstes Mutterunternehmen, so gibt er
a) |
die bei der Global Legal Entity Identifier Foundation registrierte Rechtsträgerkennung (LEI) und die Geschäftsanschrift des Mutterunternehmens bzw. des obersten Mutterunternehmens an; |
b) |
an, ob das Mutterunternehmen bzw. das oberste Mutterunternehmen zugelassen oder registriert ist und einer Aufsicht unterliegt, und teilt — sollte dies der Fall sein — jede etwaige Referenznummer sowie den Namen der zuständigen Aufsichtsbehörde mit. |
Artikel 8
Eigentümerübersicht
(1) Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält eine Übersicht über die Eigentumsverhältnisse innerhalb der Gruppe des Antragstellers, insbesondere auch zwischen dem obersten Mutterunternehmen, dem Mutterunternehmen, den Tochterunternehmen und jeglichen anderen verbundenen Unternehmen oder Zweigniederlassungen.
(2) In der in Absatz 1 genannten Übersicht werden die Unternehmen mit ihrer vollständigen Bezeichnung, ihrer Rechtsform, ihrer Geschäftsanschrift und ihrer bei der Global Legal Entity Identifier Foundation registrierten LEI aufgeführt.
Artikel 9
Strategien und Verfahren
Die in einem Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister verlangten Angaben zu Strategien und Verfahren beinhalten Folgendes:
a) |
Belege dafür, dass die Strategien vom Leitungsorgan und die Verfahren von der Geschäftsleitung gebilligt werden und die Geschäftsleitung für die Umsetzung und Beibehaltung dieser Strategien und Verfahren verantwortlich ist; |
b) |
eine Beschreibung, wie diese Strategien und Verfahren innerhalb der Organisation des Antragstellers kommuniziert werden, wie die Einhaltung dieser Strategien und Verfahren im täglichen Geschäftsbetrieb sichergestellt und überwacht wird, und wer für die Einhaltung dieser Strategien und Verfahren verantwortlich ist; |
c) |
alle etwaigen Aufzeichnungen, aus denen hervorgeht, dass die Mitarbeiter sowie im Rahmen von Auslagerungsvereinbarungen tätige Mitarbeiter diese Strategien und Verfahren kennen; |
d) |
eine Beschreibung der Maßnahmen, die bei einem Verstoß gegen die Strategien und Verfahren ergriffen werden sollen; |
e) |
eine Beschreibung des Verfahrens, nach dem der ESMA jeder wesentliche Verstoß gegen die Strategien oder Verfahren gemeldet wird, der dazu führen kann, dass die Bedingungen für die Registrierung nicht mehr erfüllt sind; |
f) |
eine Beschreibung der Vorkehrungen für die umgehende Unterrichtung der ESMA über etwaige geplante wesentliche Änderungen an den IT-Systemen des Antragstellers, bevor diese implementiert werden. |
Artikel 10
Rechtskonformität
Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält in Bezug auf die Strategien und Verfahren, mit denen der Antragsteller die Einhaltung der Verordnung (EU) 2017/2402 gewährleisten will, Folgendes:
a) |
eine Beschreibung der Aufgaben der Compliance-Beauftragten sowie sämtlicher anderer an den Compliance-Bewertungen beteiligter Mitarbeiter, einschließlich einer Beschreibung, wie die Unabhängigkeit der Compliance-Funktion vom Rest des Unternehmens sichergestellt wird; |
b) |
die internen Strategien und Verfahren, die sicherstellen sollen, dass der Antragsteller samt seiner Manager und Beschäftigten die Verordnung (EU) 2017/2402 einhält, einschließlich einer Beschreibung der Aufgaben des Leitungsorgans und der Geschäftsleitung; |
c) |
sofern verfügbar, den jüngsten internen Bericht über die Einhaltung der Verordnung (EU) 2017/2402, der von den Compliance-Beauftragten oder anderen an den Compliance-Bewertungen beteiligten Mitarbeitern innerhalb der Organisation des Antragstellers erstellt wurde. |
Artikel 11
Strategien und Verfahren für die Mitarbeiter
Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält:
a) |
eine Kopie der auf die Geschäftsleitung, die Mitglieder des Leitungsorgans und die mit Risiko- und Kontrollfunktionen betrauten Mitarbeiter des Antragstellers angewandten Vergütungspolitik; |
b) |
eine Beschreibung der Maßnahmen, die der Antragsteller zur Minderung des Risikos einer zu starken Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitern ergriffen hat. |
Artikel 12
Informationen über die Mitarbeiter des Antragstellers, die an der Erbringung von Verbriefungs-Kerndienstleistungen beteiligt sind
Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält folgende Informationen über die an der Erbringung von Verbriefungs-Kerndienstleistungen beteiligten Mitarbeiter des Antragstellers:
a) |
eine allgemeine Liste der vom Antragsteller unmittelbar beschäftigten Mitarbeiter, einschließlich ihrer jeweiligen Aufgaben und ihrer Qualifikationen für die jeweilige Aufgabe; |
b) |
eine spezifische Beschreibung der für die Informationstechnologie zuständigen Mitarbeiter, die unmittelbar für die Erbringung von Verbriefungs-Kerndienstleistungen beschäftigt werden, einschließlich der Aufgaben und Qualifikationen der einzelnen Mitarbeiter; |
c) |
eine Beschreibung der Aufgaben und Qualifikationen jeder einzelnen für Innenrevision, interne Kontrollen, Compliance, Risikobewertung und interne Überprüfung zuständigen Person; |
d) |
die Namen der Mitarbeiter und der im Rahmen etwaiger Auslagerungsvereinbarungen tätigen Mitarbeiter; |
e) |
Einzelheiten zu den Schulungen, die die Mitarbeiter zu den Strategien und Verfahren des Antragstellers sowie zum Verbriefungsregistergeschäft erhalten haben, insbesondere auch zu jeder etwaigen Prüfung oder anderen Art formaler Bewertung, die für die Mitarbeiter im Hinblick auf die Durchführung von Verbriefungs-Kerndienstleistungen vorgeschrieben sind. |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannte Beschreibung muss für mindestens ein Mitglied des IT-Teams schriftliche Nachweise der Erfahrung im Bereich Informationstechnologie enthalten.
Artikel 13
Finanzberichte und Geschäftspläne
(1) Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält die folgenden Finanzinformationen:
a) |
einen kompletten Abschluss des Antragstellers, der auf eine der beiden folgenden Weisen erstellt wurde:
|
b) |
wenn die Abschlüsse des Antragstellers einer Abschlussprüfung im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (7) unterzogen werden müssen, enthalten die Abschlüsse den Bestätigungsvermerk zum Jahres- und zum konsolidierten Abschluss; |
c) |
wenn beim Antragsteller eine Abschlussprüfung durchgeführt wird, den Namen und die nationale Registernummer des externen Prüfers. |
(2) Liegen die in Absatz 1 genannten Finanzinformationen nicht vor, enthält ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister die folgenden Informationen über den Antragsteller:
a) |
einen Pro-Forma-Abschluss, aus dem die Angemessenheit der Ressourcen und die erwartete Geschäftslage in den sechs Monaten nach der Registrierung als Verbriefungsregister hervorgehen; |
b) |
einen Zwischenbericht, wenn für den verlangten Zeitraum noch kein Abschluss nach den in Absatz 1 genannten Rechtsakten vorliegt; |
c) |
einen Überblick über die Finanzlage, wie eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung, Änderungen bei Eigenkapital und Cashflows, eine Zusammenfassung der Rechnungslegungsgrundsätze und andere nach den in Absatz 1 genannten Rechtsakten vorgeschriebene Erläuterungen. |
(3) Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält einen finanziellen Geschäftsplan, in dem für einen mindestens dreijährigen Referenzzeitraum unterschiedliche Geschäftsszenarien für die Erbringung von Verbriefungs-Kerndienstleistungen dargelegt werden und der für jedes Szenario die folgenden Informationen enthält:
a) |
die erwarteten Einnahmen aus jeder vom Antragsteller erbrachten Dienstleistungskategorie, getrennt aufgeführt nach folgenden Kategorien:
|
b) |
die Anzahl der Verbriefungstransaktionen, die der Antragsteller den in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Nutzern zur Verfügung zu stellen erwartet; |
c) |
die festen und die variablen Kosten für die Erbringung von Verbriefungs-Kerndienstleistungen. |
Die im finanziellen Geschäftsplan dargelegten verschiedenen Geschäftsszenarien beinhalten ein Einnahmen-Basisszenario, positive und negative Abweichungen um mindestens 20 % von diesem Einnahmen-Basisszenario sowie positive und negative Abweichungen um mindestens 20 % von der im finanziellen Geschäftsplan angegebenen Basisanzahl der erwarteten Verbriefungstransaktionen.
(4) Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält den geprüften Jahresabschluss jedes Mutterunternehmens für die drei dem Antragsdatum vorausgehenden Geschäftsjahre, sofern verfügbar.
(5) Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält die folgenden Informationen über den Antragsteller:
a) |
eine Beschreibung etwaiger künftiger Pläne für die Errichtung von Tochterunternehmen und deren Standort; |
b) |
eine Beschreibung der geplanten Geschäftstätigkeiten, einschließlich der Tätigkeiten etwaiger Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen. |
Artikel 14
Informationstechnologische Ressourcen
Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält die folgenden Informationen über die informationstechnologischen Ressourcen:
a) |
eine detaillierte Beschreibung des Informationstechnologiesystems, das der Antragsteller für die Erbringung der Verbriefungs-Kerndienstleistungen nutzt, einschließlich der Angabe, welche Informationstechnologiesysteme für welche in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe e genannte Verbriefungsart und Art zugrunde liegender Risikoposition verwendet werden; |
b) |
die relevanten Geschäftsanforderungen, die funktionalen und technischen Spezifikationen, die Speicherkapazität, die Systemskalierbarkeit (sowohl für die Erfüllung der Systemfunktionen als auch für die Bewältigung von Informationszuwächsen bei der Verarbeitung von und dem Zugriff auf Anfragen), die Obergrenzen für die maximale Größe von Datenmeldungen nach der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1229 der Kommission (8), die Systemarchitektur und die technische Ausführung des Systems, das Datenmodell und die Datenströme sowie die operativen und administrativen Verfahren und Handbücher; |
c) |
eine detaillierte Beschreibung der Nutzereinrichtungen, die der Antragsteller zur Erbringung von Dienstleistungen für die Nutzer entwickelt hat; |
d) |
die Strategien und Verfahren des Antragstellers für Investitionen und Erneuerungen im Bereich der informationstechnologischen Ressourcen, einschließlich des Überprüfungs- und Entwicklungszyklus der Systeme des Antragstellers sowie seiner Versionierungs- und Teststrategien; |
e) |
ein Dokument mit einer detaillierten Beschreibung, wie der Antragsteller mittels eines XML-Schemas (XML: erweiterbare Auszeichnungssprache) die in den Anhängen der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1225 der Kommission (9), den Anhängen der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1227 der Kommission (10) und in jeglichen zusätzlichen XML-Nachrichten enthaltenen Meldebögen unter Verwendung von der ESMA gestellter Spezifikationen implementiert hat; |
f) |
die Strategien und Verfahren für den Umgang mit Änderungen an den Meldebögen in den Anhängen der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1225. |
Artikel 15
Mechanismen für die Sammlung und Verfügbarmachung von Informationen
(1) Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält:
a) |
eine detaillierte Beschreibung des Verfahrens sowie der Ressourcen, Methoden und Kanäle, die der Antragsteller nutzen wird, um die zeitnahe strukturierte und umfassende Sammlung von Daten von den meldenden Einrichtungen sicherzustellen, einschließlich einer Kopie etwaiger Meldehandbücher, die den meldenden Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden sollen; |
b) |
eine Beschreibung der Ressourcen, Methoden und Kanäle, die der Antragsteller nutzen wird, um einen direkten und sofortigen Zugang der in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen zu den in den Artikeln 2 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission (11) genannten Informationen sicherzustellen, einschließlich einer Kopie etwaiger Benutzerhandbücher und interner Verfahren, die benötigt werden, um einen derartigen Zugang zu erhalten; |
c) |
eine Beschreibung der Verfahren, die der Antragsteller nutzen wird, um die in Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1229 genannten Punktwerte für die Vollständigkeit der Daten zu berechnen, sowie eine Beschreibung der Ressourcen, Methoden und Kanäle, die der Antragsteller nutzen wird, um einen direkten und sofortigen Zugang der in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen entsprechend den Vorgaben der vorgenannten Verordnung zu diesen Daten sicherzustellen, einschließlich einer Kopie etwaiger Benutzerhandbücher und interner Verfahren, die benötigt werden, um einen derartigen Zugang zu erhalten. |
(2) In der in Absatz 1 Buchstabe a genannten detaillierten Beschreibung wird
a) |
zwischen automatisierten und manuellen Ressourcen, Methoden und Kanälen unterschieden; |
b) |
bei manuellen Ressourcen, Methoden und Kanälen
|
Artikel 16
Nebendienstleistungen
Wenn der Steller eines Antrags auf Registrierung als Verbriefungsregister, ein Unternehmen seiner Gruppe oder ein Unternehmen, mit dem der Antragsteller eine Vereinbarung über Verbriefungs-Kerndienstleistungen geschlossen hat, Verbriefungs-Nebendienstleistungen oder verbriefungsfremde Nebendienstleistungen anbietet oder anzubieten plant, enthält der Antrag auf Registrierung
a) |
eine Beschreibung der Verbriefungs-Nebendienstleistungen oder verbriefungsfremden Nebendienstleistungen, die der Antragsteller oder das Unternehmen seiner Gruppe erbringt oder zu erbringen plant, sowie eine Beschreibung jeder etwaigen Vereinbarung des Antragstellers mit Unternehmen, die solche Dienstleistungen anbieten, sowie Kopien dieser Vereinbarungen; |
b) |
die Verfahren und Strategien, die ein angemessenes Maß an operativer Trennung der Ressourcen, Systeme, Informationen und Verfahren zwischen den Verbriefungs-Kerndienstleistungen des Antragstellers und allen etwaigen Verbriefungs-Nebendienstleistungen oder verbriefungsfremden Nebendienstleistungen gewährleisten, unabhängig davon, ob die betreffende Dienstleistung von dem Antragsteller, einem Unternehmen seiner Gruppe oder jedwedem anderen Unternehmen erbracht wird, mit dem er eine Vereinbarung geschlossen hat. |
Artikel 17
Geschäftsleitung und Mitglieder des Leitungsorgans
Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält für jedes Mitglied der Geschäftsleitung Folgendes:
a) |
eine Kopie des Lebenslaufs des Mitglieds mit den folgenden Informationen, sofern sie für die Beurteilung, ob die Erfahrungen und Kenntnisse des Mitglieds für die Erfüllung seiner Aufgaben ausreichen, relevant sind:
|
b) |
detaillierte Informationen über die Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Verbriefungen sowie auf IT-Management, IT-Operationen und IT-Entwicklung; |
c) |
Einzelheiten zu etwaigen strafrechtlichen Verurteilungen in Verbindung mit der Erbringung von Finanz- oder Datendienstleistungen oder wegen betrügerischer Handlungen oder Veruntreuungen, insbesondere in Form einer amtlichen Urkunde, sollte diese innerhalb des betreffenden Mitgliedstaats verfügbar sein; |
d) |
eine vom Mitglied unterzeichnete Erklärung, aus der hervorgeht, ob das Mitglied
|
e) |
eine Erklärung über alle potenziellen Interessenkonflikte, denen das Mitglied bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben ausgesetzt sein könnte, sowie eine Erläuterung, wie diese gehandhabt werden. |
Artikel 18
Transparenz hinsichtlich der Zugangsregeln
(1) Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält:
a) |
die Strategien und Verfahren, nach denen die verschiedenen Arten von Nutzern die Daten, die im Verbriefungsregister zentral gesammelt, erstellt und verwahrt werden, melden und darauf zugreifen, einschließlich eines jeden Prozesses, mit dem die Nutzer auf die vom Verbriefungsregister verwalteten Daten zugreifen, sie aufrufen, abfragen oder ändern können, sowie der Verfahren zur Authentifizierung der auf das Transaktionsregister zugreifenden Nutzer; |
b) |
eine Kopie der Bedingungen, die die Rechte und Pflichten der verschiedenen Arten von Nutzern in Bezug auf die vom Verbriefungsregister verwahrten Daten festlegen; |
c) |
eine Beschreibung der verschiedenen Zugangskategorien für Nutzer; |
d) |
eine detaillierte Beschreibung der Zugangsstrategien und -verfahren, mit denen ein diskriminierungsfreier Zugang der Nutzer zu den Verbriefungsregisterdaten sichergestellt werden soll, einschließlich einer Beschreibung
|
e) |
eine detaillierte Beschreibung der Zugangsstrategien und -verfahren, nach denen anderen Dienstleistern ein diskriminierungsfreier Zugang zu den Verbriefungsregisterdaten eingeräumt wird, wenn die betreffende meldende Einrichtung hierzu ihre freiwillige und widerrufliche schriftliche Einwilligung erteilt hat, einschließlich einer Beschreibung
|
f) |
eine Beschreibung der Kanäle und Mechanismen, mit denen für potenzielle und tatsächliche Nutzer offengelegt wird, mittels welcher Verfahren Nutzer letztlich auf die vom Verbriefungsregister verwalteten Informationen zugreifen können, und mit denen für potenzielle und tatsächliche meldende Einrichtungen offengelegt wird, mittels welcher Verfahren sie letztlich über den Antragsteller Informationen zur Verfügung stellen können. |
(2) Die in Absatz 1 Buchstaben a bis d genannten Informationen werden für jede der folgenden Nutzerkategorien bereitgestellt:
a) |
Mitarbeiter und anderes mit dem Antragsteller verbundenes Personal, insbesondere auch innerhalb derselben Gruppe; |
b) |
Originatoren, Sponsoren und Verbriefungszweckgesellschaften (als ein und dieselbe Kategorie); |
c) |
die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 aufgeführten Stellen; |
d) |
sonstige Dienstleister; |
e) |
jede sonstige vom Antragsteller ermittelte Nutzerkategorie (wobei die Informationen für jede dieser Kategorien getrennt anzugeben sind). |
Artikel 19
Transparenz hinsichtlich der Preispolitik
In einem Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister wird Folgendes beschrieben:
a) |
die Preispolitik des Antragstellers, einschließlich etwaiger Nachlässe und Rabatte sowie der Bedingungen für die Inanspruchnahme solcher Vergünstigungen; |
b) |
die Struktur der vom Antragsteller für Verbriefungs-Kerndienstleistungen und Verbriefungs-Nebendienstleistungen erhobenen Gebühren, einschließlich der geschätzten Kosten jeder dieser Dienstleistungen, sowie Einzelheiten zu den Methoden, nach denen die gesonderten Kosten, die dem Antragsteller bei der Erbringung von Verbriefungs-Kerndienstleistungen und Verbriefungs-Nebendienstleistungen möglicherweise entstehen, verbucht werden, sowie die Gebühren, die der Antragsteller für die Übermittlung von Informationen an ein anderes Verbriefungsregister sowie für die Entgegennahme der von einem anderen Verbriefungsregister übermittelten Informationen erhebt; |
c) |
die Methoden, nach denen der Antragsteller die unter den Buchstaben a und b genannten Informationen öffentlich zugänglich macht, einschließlich einer Kopie der Gebührenstruktur, wobei nach Verbriefungs-Kerndienstleistungen und, sofern sie erbracht werden, Verbriefungs-Nebendienstleistungen getrennt wird. |
Artikel 20
Operationelles Risiko
(1) Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält:
a) |
eine detaillierte Beschreibung der verfügbaren Ressourcen und der Verfahren, mit denen die operationellen Risiken und alle anderen wesentlichen Risiken, denen der Antragsteller ausgesetzt ist, ermittelt und gemindert werden sollen, einschließlich einer Kopie aller maßgeblichen Strategien, Methodiken, internen Verfahren und hierfür erstellten Handbücher; |
b) |
eine Beschreibung des eigenkapitalfinanzierten liquiden Nettovermögens, mit dem potenzielle allgemeine Geschäftsverluste gedeckt werden sollen, um unter Fortführung des Unternehmens weiterhin Verbriefungsdienstleistungen erbringen zu können; |
c) |
eine Bewertung im Hinblick darauf, ob die finanziellen Ressourcen des Antragstellers ausreichen, um die operativen Kosten einer Abwicklung oder Sanierung kritischer Operationen und Dienstleistungen über einen Zeitraum von mindestens neun Monaten zu decken; |
d) |
den Plan des Antragstellers zur Fortführung des Geschäftsbetriebs und eine Beschreibung der Grundsätze für die Aktualisierung dieses Plans einschließlich
|
e) |
eine Beschreibung der Vorkehrungen, die im Falle einer Störung die Verbriefungs-Kerndienstleistungen des Antragstellers gewährleisten sollen, und der Einbindung seiner Nutzer und anderer Dritter in diese Vorkehrungen; |
f) |
eine Beschreibung der Vorkehrungen des Antragstellers, mit denen etwaige Dienstleistungsunterbrechungen oder Verbindungsstörungen sowie der für die Wiederaufnahme der normalen Dienstleistungen erwartete Zeitbedarf auf seiner Website veröffentlicht und der ESMA sowie den anderen Nutzern umgehend zur Kenntnis gebracht werden; |
g) |
eine Beschreibung der Vorkehrungen des Antragstellers, die es seinen Mitarbeitern ermöglichen, die Leistung seiner IT-Systeme in Echtzeit kontinuierlich zu überwachen. |
(2) Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält eine Kopie der Strategien und Verfahren, mit denen die ordnungsgemäße Übermittlung von Informationen an andere Verbriefungsregister und die Umleitung von Meldungen an andere Verbriefungsregister sichergestellt werden.
Artikel 21
Auslagerung
(1) Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält den Nachweis, dass für den Fall, dass der Antragsteller Tätigkeiten in seinem Auftrag durch Dritte ausführen lässt, insbesondere auch durch Unternehmen, mit denen er enge Verbindungen unterhält, sichergestellt ist, dass der Dritte über die Fähigkeit und die Kapazität verfügt, diese Tätigkeiten verlässlich und professionell durchzuführen.
(2) Der Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält Folgendes:
a) |
eine Beschreibung des Umfangs der auszulagernden Tätigkeiten sowie Angaben zu Details und Umfang dieser Auslagerung; |
b) |
eine Kopie der betreffenden Dienstgütevereinbarungen mit klaren Rollen und Zuständigkeiten, Kennzahlen und Zielen für jede ausgelagerte wesentliche Anforderung des Antragstellers, den Methoden zur Überwachung der Dienstgüte der ausgelagerten Funktionen und den Maßnahmen, die ergriffen werden, wenn die Dienstgüteziele nicht erreicht werden; |
c) |
eine Kopie der diese Dienstgütevereinbarungen regelnden Verträge, aus denen insbesondere auch die Identität des Drittdienstleisters hervorgeht; |
d) |
eine Kopie etwaiger externer Berichte über die ausgelagerten Tätigkeiten, sofern verfügbar; |
e) |
Einzelheiten zu den organisatorischen Maßnahmen und Strategien im Hinblick auf eine Auslagerung und deren Risiken im Sinne von Absatz 4. |
(3) Der Registrierungsantrag enthält den Nachweis, dass die Auslagerung die Fähigkeit des Antragstellers zur Erfüllung der Aufgaben der Geschäftsleitung oder des Leitungsorgans nicht beeinträchtigt.
(4) Der Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält Informationen, mit denen hinreichend nachgewiesen wird, dass der Antragsteller für etwaige ausgelagerte Tätigkeiten verantwortlich bleibt, und eine Beschreibung der organisatorischen Maßnahmen des Antragstellers, mit denen sichergestellt wird,
a) |
dass der Drittdienstleister die ausgelagerten Tätigkeiten effektiv und unter Einhaltung anwendbarer Gesetze und regulatorischer Anforderungen durchführt und dass der Drittdienstleister erkannte Mängel angemessen beseitigt; |
b) |
dass der Antragsteller Risiken im Zusammenhang mit ausgelagerten Tätigkeiten erkennt und diese Risiken in angemessener Weise periodisch überwacht werden; |
c) |
dass für ausgelagerte Tätigkeiten angemessene Kontrollverfahren eingerichtet wurden und diese Tätigkeiten und ihre Risiken beim Antragsteller insbesondere auch einer wirksamen Überwachung unterliegen; |
d) |
dass die Kontinuität ausgelagerter Tätigkeiten angemessen sichergestellt werden kann. |
Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe d übermittelt der Antragsteller Informationen über die Vorkehrungen des Drittdienstleisters zur Geschäftsfortführung, einschließlich einer vom Antragsteller vorgenommenen Bewertung der Qualität dieser Vorkehrungen zur Geschäftsfortführung und erforderlichenfalls etwaiger vom Antragsteller verlangter Verbesserungen dieser Vorkehrungen zur Geschäftsfortführung.
(5) Wird der Drittdienstleister von einer Regulierungsbehörde beaufsichtigt, enthält der Registrierungsantrag auch Informationen, die nachweisen, dass der Drittdienstleister im Zusammenhang mit ausgelagerten Tätigkeiten mit dieser Behörde zusammenarbeitet.
Artikel 22
Sicherheit
(1) Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält Belege, dafür
a) |
dass seine IT-Systeme gegen Missbrauch oder unbefugten Zugriff geschützt sind; |
b) |
dass seine Informationssysteme im Sinne von Artikel 2 Buchstabe a der Richtlinie 2013/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (12) gegen Angriffe geschützt sind; |
c) |
dass eine unbefugte Weitergabe vertraulicher Informationen verhindert wird; |
d) |
dass die Sicherheit und Integrität der Informationen, die es im Rahmen der Verordnung (EU) 2017/2402 erhält, gewährleistet sind. |
(2) Der Antrag enthält Belege dafür, dass der Antragsteller Vorkehrungen getroffen hat, um die in Absatz 1 genannten Risiken unverzüglich und zeitnah zu erkennen und zu handhaben.
(3) Im Hinblick auf Verstöße gegen die in den Absätzen 1 und 2 genannten physischen und elektronischen Sicherheitsmaßnahmen enthält der Antrag Belege dafür, dass der Antragsteller Vorkehrungen getroffen hat, um umgehend und zeitnah
a) |
die ESMA über den Vorfall, der den Verstoß begründet, zu unterrichten; |
b) |
der ESMA einen Vorfallbericht zu übermitteln, der Art und Einzelheiten des Vorfalls, die zur Handhabung des Vorfalls getroffenen Maßnahmen und die zur Verhinderung ähnlicher Vorfälle unternommenen Vorstöße enthält; |
c) |
Nutzer, die vom Vorfall betroffen sind, über diesen zu unterrichten. |
Artikel 23
Verifizierungsverfahren
(1) Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält eine Beschreibung der Strategien und Verfahren, die der Antragsteller eingeführt hat, um
a) |
die auf die Systeme des Antragstellers zugreifenden Nutzer zu authentifizieren; |
b) |
die Aufzeichnung der Informationen, die der Antragsteller gemäß der Verordnung (EU) 2017/2402 für die betreffende Verbriefung erhält, zu autorisieren und zu erlauben; |
c) |
den Artikeln 2 bis 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1229 zu genügen; |
d) |
Doppeleingaben zu überprüfen und kenntlich zu machen; |
e) |
anzugeben, welche Informationen er nicht erhalten hat, sofern diese Informationen gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 zur Verfügung gestellt werden müssen. |
(2) Der Antrag enthält auch eine Dokumentation, in der mehrere detaillierte Testfallbeispiele, insbesondere auch mit Grafiken, dargestellt werden und die nachweist, dass der Antragsteller in der Lage ist, seine in Absatz 1 festgelegten Verpflichtungen zu erfüllen. Im Hinblick auf Absatz 1 Buchstabe c werden für jede der in Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1229 aufgeführten Verifizierungen mehrere detaillierte Testfallbeispiele dargelegt.
Artikel 24
Qualität der erstellten Informationen
Im Hinblick auf die vom Antragsteller gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1229 erstellten Informationen enthält ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister eine detaillierte Beschreibung der vom Antragsteller eingeführten Verfahren, mit denen sichergestellt werden soll, dass er die von den meldenden Einrichtungen erhaltenen Informationen korrekt zur Verfügung stellt, ohne selbst Fehler zu verursachen oder Informationen auszulassen.
Artikel 25
Vertraulichkeit
(1) Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält eine detaillierte Beschreibung der internen Strategien, Verfahren und Mechanismen, mit denen Folgendes verhindert wird:
a) |
jede Verwendung der vom Antragsteller verwahrten Informationen für unrechtmäßige Zwecke; |
b) |
die Preisgabe vertraulicher Informationen; |
c) |
die kommerzielle Nutzung der vom Antragsteller verwahrten Informationen, wenn eine solche Nutzung verboten ist. |
(2) Die in Absatz 1 genannte Beschreibung beinhaltet eine Beschreibung der internen Verfahren, nach denen Mitarbeiter die Erlaubnis erhalten, mit einem Passwort auf die Informationen zuzugreifen, wobei der Zweck, zu dem der Mitarbeiter auf die Informationen zugreift, der Umfang der eingesehenen Daten und alle etwaigen Beschränkungen für die Datennutzung anzugeben sind.
(3) Die Antragsteller unterrichten die ESMA über die Prozesse, mit denen jeder Mitarbeiter, der auf die vom Antragsteller verwahrten Informationen zugreift, der Zeitpunkt des Zugriffs, die Art der konsultierten Informationen und der Zweck des Informationszugriffs protokolliert werden.
Artikel 26
Strategie für das Führen von Aufzeichnungen
(1) Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält Folgendes:
a) |
Informationen über die Systeme, Strategien und Verfahren für das Führen von Aufzeichnungen, die verwendet werden, um sicherzustellen, dass die von einer meldenden Einrichtung gemäß der Verordnung (EU) 2017/2402 über den Antragsteller verfügbar gemachten Informationen vom Antragsteller gemäß Artikel 80 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in der Anwendung des Artikels 10 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 aufgezeichnet und aufbewahrt werden; |
b) |
eine detaillierte Beschreibung der Systeme, Strategien und Verfahren für das Führen von Aufzeichnungen, die verwendet werden, um sicherzustellen, dass die von einer meldenden Einrichtung gemäß der Verordnung (EU) 2017/2402 über den Antragsteller verfügbar gemachten Informationen in angemessener Weise und gemäß den einschlägigen rechtlichen oder regulatorischen Anforderungen geändert werden; |
c) |
Informationen über den Empfang und die Verwaltung der von einer meldenden Einrichtung gemäß der Verordnung (EU) 2017/2402 über den Antragsteller verfügbar gemachten Informationen, einschließlich einer Beschreibung etwaiger Strategien und Verfahren, die der Antragsteller eingeführt hat, um Folgendes sicherzustellen:
|
(2) Der Registrierungsantrag enthält auch die Strategien und Verfahren des Antragstellers, um die Verifizierungen, Validierungen und vom Antragsteller im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1229 erstellten Informationen umgehend aufzuzeichnen und nach Beendigung der Verbriefung mindestens zehn Jahre lang aufzubewahren.
Artikel 27
Zahlung von Gebühren
Ein Antrag auf Registrierung als Verbriefungsregister enthält einen Beleg über die Zahlung der in Artikel 16 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Gebühren für die Registrierung.
Artikel 28
Überprüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Antrags
(1) Allen Informationen, die der ESMA im Laufe des Registrierungsverfahrens übermittelt werden, ist ein von einem Mitglied des Leitungsorgans des Antragstellers und einem Mitglied der Geschäftsleitung des Antragstellers unterzeichnetes Schreiben beizufügen, in dem bestätigt wird, dass die übermittelten Informationen nach ihrem Wissen zum Zeitpunkt der Antragstellung richtig und vollständig sind.
(2) Sofern verfügbar, werden diesen Informationen auch die einschlägigen Rechtsunterlagen des Unternehmens beigefügt, die die Richtigkeit der Daten bescheinigen.
Artikel 29
Informationsanforderungen für ein registriertes Transaktionsregister, das Verbriefungs-Kerndienstleistungen erbringen will
(1) Ein Antrag nach Artikel 10 Absatz 5 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402 auf Ausweitung der Registrierung für die Zwecke von Artikel 7 der genannten Verordnung enthält die Informationen und Unterlagen, die nach den folgenden Bestimmungen der vorliegenden Verordnung vorgeschrieben sind:
a) |
Artikel 2, außer Absatz 2 Buchstabe d; |
b) |
Artikel 3 |
c) |
Artikel 5, außer Absatz 2 Buchstabe d; |
d) |
Artikel 6; |
e) |
Artikel 9; |
f) |
Artikel 10 Buchstabe b; |
g) |
Artikel 12; |
h) |
Artikel 13 Absatz 2; |
i) |
Artikel 14, 15 und 16; |
j) |
Artikel 17 Buchstabe b und Artikel 17 Buchstabe e; |
k) |
Artikel 18 bis 24; |
l) |
Artikel 25 Absatz 2; |
m) |
Artikel 26, 27 und 28. |
(2) Informationen und Unterlagen, die aufgrund einer nicht in Absatz 1 genannten Bestimmung dieser Verordnung vorgeschrieben sind, werden in den Antrag nur insofern aufgenommen, als zwischen der betreffenden Information oder Unterlage zum Zeitpunkt der Antragstellung und zum Zeitpunkt der dieser Antragstellung vorausgehenden letzten Übermittlung an die ESMA nach Titel VI Kapitel 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 oder Kapitel III der Verordnung (EU) 2015/2365, je nach Anwendbarkeit, ein inhaltlicher Unterschied besteht.
(3) Für die Zwecke dieses Artikels gelten die in Artikel 2 Absätze 3 und 4 und in den Artikeln 3 bis 28 enthaltenen Bezugnahmen auf einen Antrag auf Registrierung gleichzeitig als Bezugnahmen auf einen Antrag auf Ausweitung der Registrierung.
Artikel 30
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 29. November 2019
Für die Kommission
Der Präsident
Jean-Claude JUNCKER
(1) ABl. L 347 vom 28.12.2017, S. 35.
(2) Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1).
(3) Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 1).
(4) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier-und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).
(5) Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1).
(6) Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19).
(7) Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87).
(8) Delegierte Verordnung (EU) 2020/1229 der Kommission vom 29. November 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die operativen Standards von Verbriefungsregistern für die Sammlung, die Aggregierung und den Vergleich von Daten, den Zugang zu Daten sowie die Überprüfung der Vollständigkeit und der Konsistenz von Daten (siehe Seite 335 dieses Amtsblatts).
(9) Durchführungsverordnung (EU) 2020/1225 der Kommission vom 29. Oktober 2019 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das Format und die standardisierten Meldebögen, die vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft zur Bereitstellung der Einzelheiten von Verbriefungen zu verwenden sind (siehe Seite 217 dieses Amtsblatts).
(10) Durchführungsverordnung (EU) 2020/1227 der Kommission vom 12. November 2019 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf Meldebögen für die Bereitstellung von Informationen gemäß den Anforderungen an die STS-Meldung (siehe Seite 315 dieses Amtsblatts).
(11) Delegierte Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind (siehe Seite 1 dieses Amtsblatts).
(12) Richtlinie 2013/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. August 2013 über Angriffe auf Informationssysteme und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2005/222/JI des Rates (ABl. L 218 vom 14.8.2013, S. 8).