6.1.2015 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/57 |
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2015/3 DER KOMMISSION
vom 30. September 2014
zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Offenlegungspflichten bei strukturierten Finanzinstrumenten
(Text von Bedeutung für den EWR)
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (1), insbesondere auf Artikel 8b Absatz 3 Unterabsatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) |
Gemäß Artikel 8b der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 sollten Investoren ausreichende Informationen über die Kreditqualität und Wertentwicklung der zugrunde liegenden Werte erhalten, um ihnen zu ermöglichen, eine fundierte Bewertung der Bonität der strukturierten Finanzinstrumente durchzuführen. Dies würde auch die Abhängigkeit der Investoren von Bonitätsbewertungen verringern und sollte die Abgabe nicht angeforderter Ratings erleichtern. |
(2) |
Die vorliegende Verordnung soll für alle Finanzinstrumente oder anderen Vermögenswerte gelten, die aus einer in Artikel 4 Absatz 61 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) genannten Verbriefungstransaktion oder -struktur hervorgehen, sofern der Emittent, Originator oder Sponsor seine Niederlassung und, für diese Zwecke, seinen satzungsmäßigen Sitz in der Europäischen Union hat. Daher sollte die vorliegende Verordnung ausschließlich Finanzinstrumente oder andere Vermögenswerte aus Transaktionen oder Strukturen abdecken, bei denen das mit einer Risikoposition oder einem Pool von Risikopositionen verbundene Kreditrisiko in Tranchen unterteilt wird und die die in diesem Artikel genannten Merkmale besitzen. Daher sollte, im Einklang mit der genannten Verordnung, eine Risikoposition, die für ein Geschäft oder eine Struktur eine direkte Zahlungsverpflichtung aus der Finanzierung oder dem Betrieb von Sachanlagen schafft, nicht als Risikoposition in einer Verbriefung gelten, selbst wenn die Zahlungsverpflichtungen aufgrund des Geschäfts oder der Struktur unterschiedlichen Rang haben. |
(3) |
Der Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung sollte nicht auf die Emission strukturierter Finanzinstrumente beschränkt sein, die als Sicherheiten gelten, sondern auch andere Finanzinstrumente und Vermögenswerte einschließen, die aus einer Verbriefungstransaktion oder -struktur hervorgehen, wie Finanzmarktinstrumente sowie besicherte Geldmarktpapier-Programme. Des Weiteren sollte diese Verordnung für strukturierte Finanzinstrumente mit und ohne Bonitätsbewertungen von in der EU registrierten Ratingagenturen gelten. Auch private und bilaterale Transaktionen sowie Transaktionen, die nicht öffentlich angeboten oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen werden, sollten im Anwendungsbereich dieser Verordnung liegen. |
(4) |
Die vorliegende Verordnung enthält einheitliche Meldebögen für mehrere Kategorien von Anlageklassen. Unbeschadet des Anwendungsbereichs der vorliegenden Verordnung und bis die Meldepflichten von der ESMA entwickelt und von der Kommission angenommen wurden, sollten diese einheitlichen Meldebögen und sämtliche Meldepflichten gemäß dieser Verordnung nur für strukturierte Finanzinstrumente gelten, denen Vermögenswerte zugrunde liegen, die in der in dieser Verordnung festgelegten Liste der zugrunde liegenden Vermögenswertkategorien enthalten sind und die darüber hinaus nicht privater oder bilateraler Art sind. |
(5) |
Bei der Erfüllung dieser Verordnung sollten die Emittenten, Originatoren und Sponsoren die nationale und EU-Gesetzgebung einhalten, die den Schutz der Vertraulichkeit von Informationsquellen oder die Verarbeitung personenbezogener Daten regelt, um mögliche Verstöße gegen diese Gesetzgebung zu verhindern. |
(6) |
Emittent, Originator und Sponsor können eine Stelle benennen, die für die Meldung der gemäß dieser Verordnung erforderlichen Daten für die von der ESMA gemäß Artikel 8b Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 einzurichtende Website („die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten“) verantwortlich ist. Es sollte auch möglich sein, die Meldepflicht an ein anderes Unternehmen, z. B. einen Servicer, auszulagern. Die Verantwortung von Emittent, Originator oder Sponsor im Rahmen dieser Verordnung sollte davon unberührt bleiben. |
(7) |
Eine Reihe technischer Anweisungen für die Meldung, u. a. solche, die die Übermittlung oder das Format der von den Emittenten, Originatoren oder Sponsoren zu übermittelnden Dateien betreffen, sollten von der ESMA auf ihrer Website mitgeteilt werden. Die ESMA sollte diese technischen Anweisungen zur Meldung zu gegebener Zeit vor dem in dieser Verordnung festgelegten Datum der Anwendung der Meldepflicht bekannt geben, um Emittenten, Originatoren, Sponsoren und anderen beteiligten Parteien ausreichend Zeit für die Entwicklung angemessener Systeme und Verfahren entsprechend den von der ESMA bereitgestellten technischen Anweisungen zu geben. |
(8) |
Die gemäß der vorliegenden Verordnung bereitzustellenden Informationen sollten in einem einheitlichen Format zusammengestellt werden, um die automatische Verarbeitung auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten zu ermöglichen. Die Informationen sollten weiterhin in einem Format veröffentlicht werden, dass für jeden Nutzer der Webseite zu den strukturierten Finanzinstrumenten leicht zugänglich ist. Die ESMA sollte sicherstellen, dass die sektoralen zuständigen Behörden Zugang zur Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten haben, um die ihnen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 übertragenen Aufgaben wahrnehmen zu können. |
(9) |
Diese Verordnung basiert auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der Kommission von der ESMA gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) unterbreitet wurde. |
(10) |
Die ESMA führte eine öffentliche Anhörung zu den Entwürfen der technischen Regulierungsstandards, auf denen die vorliegende Verordnung basiert, durch, analysierte die potenziell damit verbundenen Kosten und Nutzen und holte die Stellungnahme der gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte ein. |
(11) |
Um den Emittenten, Originatoren und Sponsoren eines strukturierten Finanzinstruments mit Sitz in der EU zu ermöglichen, sich vorzubereiten und die notwendigen Schritte zur Einhaltung der vorliegenden Verordnung zu ergreifen, und um der ESMA die Möglichkeit zur Entwicklung der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten, auf der die in der vorliegenden Verordnung vorgeschriebenen Informationen offenzulegen sind, zu geben, ist ein angemessener Zeitrahmen erforderlich. Daher sollte die vorliegende Verordnung ab dem 1. Januar 2017 gelten. Die ESMA sollte jedoch die notwendigen technischen Anweisungen für die Meldung rechtzeitig vor dem Datum der Anwendung dieser Verordnung bekannt geben. Dies ist erforderlich, um den Emittenten, Originatoren und Sponsoren eines strukturierten Finanzinstruments mit Sitz in der EU ausreichend Zeit für die Entwicklung angemessener Systeme und Verfahren gemäß diesen technischen Anweisungen zu geben, die eine vollständige und richtige Meldung gewährleisten, sowie um weitere Entwicklungen auf dem Finanzmarkt der Europäischen Union zu berücksichtigen — |
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Artikel 1
Geltungsbereich
Diese Verordnung gilt für strukturierte Finanzinstrumente, deren Emittenten, Originatoren oder Sponsoren ihren Sitz in der EU haben und die nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung ausgegeben werden.
Artikel 2
Meldende Stelle
(1) Der Emittent, Originator oder Sponsor eines strukturierten Finanzinstruments kann ein oder mehrere meldende Stellen benennen, die die gemäß den Artikeln 3 und 4 sowie die gemäß Artikel 5 Absatz 3 dieser Verordnung erforderlichen Informationen auf der in Artikel 8b Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 genannten Website („Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten“) veröffentlichen. Diese Stellen veröffentlichen die erforderlichen Informationen auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten gemäß den Artikeln 4 bis 7 der vorliegenden Verordnung.
(2) Der Emittent, Originator oder Sponsor eines strukturierten Finanzinstruments, der eine oder mehrere in Absatz 1 genannte Stellen benannt hat, unterrichtet die ESMA gemäß diesem Absatz unverzüglich über jede benannte Stelle. Die Benennung berührt nicht die Verpflichtung des Emittenten, Originators und Sponsors zur Einhaltung von Artikel 8b der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009.
Artikel 3
Zu übermittelnde Informationen
Liegt einem strukturierten Finanzinstrument ein in Artikel 4 genannter Vermögenswert zugrunde, so übermittelt die meldende Stelle folgende Informationen an die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten:
a) |
Informationen zur Einzelkreditebene mithilfe der in den Anhängen I bis VII enthaltenen einheitlichen Meldebögen; |
b) |
sofern für ein strukturiertes Finanzinstrument zutreffend, folgende Dokumente, einschließlich einer genauen Beschreibung der Zahlungswasserfälle des strukturierten Finanzinstruments:
|
c) |
sofern ein Prospekt nicht in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (4) erstellt wurde, eine Zusammenfassung der Transaktion oder ein Überblick über die wichtigsten Eigenschaften des strukturierten Finanzinstruments, einschließlich
|
d) |
Investorenberichte mit den in Anhang VIII enthaltenen Informationen. |
Artikel 4
Zugrunde liegende Vermögenswerte
Die in Artikel 3 genannten Anforderungen zu den Informationen gelten für strukturierte Finanzinstrumente, denen folgende Vermögenswerte zugrunde liegen
a) |
private Hypothekendarlehen: diese Klasse der strukturierten Finanzinstrumente schließt durch als erstklassig eingestufte und nicht als erstklassig eingestufte Hypothekendarlehen sowie durch Wohnbaukredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente ein. Bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang I enthaltenen Informationen zu übermitteln; |
b) |
gewerbliche Hypothekendarlehen: diese Klasse der strukturierten Finanzinstrumente schließt durch Kleindarlehen oder Darlehen für Büroimmobilien, für Krankenhäuser, Pflegeheime, Lagerräume, Hotels, Betreuungseinrichtungen, Firmenkredite und Darlehen für Mehrfamilienhäuser besicherte strukturierte Finanzinstrumente ein. Bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang II enthaltenen Informationen zu übermitteln; |
c) |
Darlehen an kleine und mittlere Unternehmen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang III enthaltenen Informationen zu übermitteln; |
d) |
Kfz-Darlehen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang IV enthaltenen Informationen zu übermitteln; |
e) |
Kundendarlehen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang V enthaltenen Informationen zu übermitteln; |
f) |
Kreditkartendarlehen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang VI enthaltenen Informationen zu übermitteln; |
g) |
Leasing an Einzelpersonen und/oder Unternehmen: bei dieser Klasse der strukturierten Finanzinstrumente sind für die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten die im Meldebogen in Anhang VII enthaltenen Informationen zu übermitteln. |
Artikel 5
Häufigkeit der Meldungen
(1) Die in Artikel 3 Buchstaben a und d genannten Informationen werden vierteljährlich, nicht später als einen Monat nach dem Fälligkeitsdatum der Zinszahlung des betreffenden strukturierten Finanzinstruments verfügbar gemacht.
(2) Die in Artikel 3 Buchstaben b und c genannten Informationen werden unverzüglich nach der Ausgabe eines strukturierten Finanzinstruments verfügbar gemacht.
(3) Zusätzlich zu den in Absätzen 1 und 2 genannten Anforderungen veröffentlicht,
a) |
sofern die in Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) über Insidergeschäfte und Marktmissbrauch bestimmten Bedingungen auch in Bezug auf ein strukturiertes Finanzinstrument gelten, die meldende Stelle jede Offenlegung von Informationen gemäß diesem Artikel ebenfalls unverzüglich auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten; |
b) |
sofern Buchstabe a nicht zutrifft, die meldende Stelle jegliche maßgebliche Änderung oder Vorkommnisse unverzüglich auf der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten betreffend
|
Artikel 6
Meldeverfahren
(1) Die meldende Stelle übermittelt die Dateien gemäß dem Übermittlungssystem der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten und den von der ESMA auf ihrer Website bereitgestellten technischen Anweisungen.
(2) Die ESMA veröffentlicht diese technischen Anweisungen bis spätestens 1. Juli 2016.
(3) Die meldende Stelle speichert die Dateien, die an die Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten übermittelt und von dieser empfangen wurden, für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren in elektronischer Form. Diese Dateien werden den in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe r der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 genannten sektoralen zuständigen Behörden nach Aufforderung von der meldenden Stelle, vom Emittenten, Originator oder Sponsor bereitgestellt.
(4) Stellt die meldende Stelle oder der Emittent, der Originator oder der Sponsor faktische Fehler in den der Website zu den strukturierten Finanzinstrumenten zur Verfügung gestellten Daten fest, korrigiert sie/er die entsprechenden Daten unverzüglich.
Artikel 7
Meldungen im Zeitraum zwischen Inkrafttreten und Anwendung
(1) In Bezug auf die strukturierten Finanzinstrumente, die im Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten und dem Datum der Anwendung der vorliegenden Verordnung ausgegeben werden, erfüllen der Emittent, Originator und Sponsor die in dieser Verordnung festgelegten Meldepflichten nur hinsichtlich derjenigen strukturierten Finanzinstrumente, die zum Zeitpunkt der Anwendung der Verordnung noch ausstehen.
(2) Emittent, Originator und Sponsor sind nicht verpflichtet, die gemäß dieser Verordnung erforderlichen Informationen zwischen dem Datum des Inkrafttretens und der Anwendung dieser Verordnung aufzubewahren.
Artikel 8
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Sie gilt ab dem 1. Januar 2017.
Artikel 6 Absatz 2 gilt jedoch ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 30. September 2014
Für die Kommission
Der Präsident
José Manuel BARROSO
(1) ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 1.
(2) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1).
(3) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).
(4) Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 64).
(5) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1).
ANHANG I
Meldebogen für durch Hypothekenkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente
VERMÖGENSWERTE
Feldname |
Statisch/dynamisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Cut-Off-Datum des Pools |
Dynamisch |
Datum |
Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Alle Daten entsprechen dem Format JJJJ-MM-TT. |
Pool-Kennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion |
Kreditkennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung für jeden Kredit. Die Kreditkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern. |
Originator |
Statisch |
Text |
Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat |
Servicer-Kennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet |
Kreditnehmerkennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung je Kreditnehmer (nicht Angabe des wirklichen Namens), sodass Kreditnehmer mit mehreren Krediten im Pool bestimmt werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/zweitrangige Kredite werden als separate Einträge gezeigt). Die Kreditnehmerkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern. |
Immobilienkennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung je Immobilie, sodass Immobilien mit mehreren Krediten in dem Pool angegeben werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/zweitrangige Kredite werden als separate Einträge gezeigt). |
Angaben zum Kreditnehmer |
|||
Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers |
Statisch |
Liste |
Beschäftigungsstatus des primären Antragsteller. |
Primäreinkommen |
Statisch |
Numerisch |
Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers (ohne Miete) |
Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen |
Statisch |
Liste |
Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen |
Eigenschaften des Kredits |
|||
Kreditvergabedatum |
Statisch |
Datum/Numerisch |
Datum der ursprünglichen Kreditvergabe |
Kreditfälligkeit |
Dynamisch |
Datum/Numerisch |
Fälligkeitsdatum des Kredits |
Zweck |
Statisch |
Liste |
Zweck des Kredits. |
Kreditlaufzeit |
Statisch |
Numerisch |
Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) |
Währungsfestlegung des Kredits |
Statisch |
Liste |
Währungsfestlegung des Kredits |
Ursprünglicher Saldo |
Statisch |
Numerisch |
Ursprünglicher Kreditsaldo (einschließlich Gebühren) |
Aktueller Saldo |
Dynamisch |
Numerisch |
Kreditbetrag zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge einschließen, die durch die Hypothek besichert und in der Transaktion als Kapital eingestuft sind. |
Rückzahlungsmethode |
Statisch |
Liste |
Art der Kapitalrückzahlung |
Zahlungshäufigkeit |
Statisch |
Liste |
Häufigkeit der fälligen Zahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen |
Zahlungsfälligkeit |
Dynamisch |
Numerisch |
Periodische vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten) |
Zahlungsart |
Statisch |
Liste |
Art der Kapitalzahlung |
Zinssatz |
|||
Zinssatzart |
Statisch |
Liste |
Art des Zinssatzes |
Aktueller Zinsindex |
Dynamisch |
Liste |
Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird) |
Aktueller Zinssatz |
Dynamisch |
Numerisch |
Aktueller Zinssatz (%) |
Aktuelle Zinsmarge |
Dynamisch |
Numerisch |
Aktuelle Zinsmarge (bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zinssatz, bei variabel verzinslichen Krediten entspricht dies der Marge über dem Indexsatz (oder darunter, sofern als negativ eingetragen). |
Zinssatzanpassungsintervall |
Dynamisch |
Numerisch |
Intervall in Monaten für die Anpassung des Zinssatzes (bei variabel verzinslichen Krediten) |
Revisionsmarge 1 |
Dynamisch |
Numerisch |
Marge (%) für den Kredit am ersten Revisionsdatum |
Zinsrevisionsdatum 1 |
Dynamisch |
Datum/Numerisch |
Datum der nächsten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte Kredite usw., dies ist nicht das nächste LIBOR-Anpassungsdatum). |
Revisionsmarge 2 |
Dynamisch |
Numerisch |
Marge (%) für den Kredit am zweiten Revisionsdatum |
Zinsrevisionsdatum 2 |
Dynamisch |
Datum/Numerisch |
Datum der zweiten Zinssatzänderung |
Revisionsmarge 3 |
Dynamisch |
Numerisch |
Marge (%) für den Kredit am dritten Revisionsdatum |
Zinsrevisionsdatum 3 |
Dynamisch |
Datum/Numerisch |
Datum der dritten Zinssatzänderung |
Revidierter Zinsindex |
Dynamisch |
Liste |
Nächster Zinsindex |
Immobilie und zusätzliche Sicherheit |
|||
Postleitzahl der Immobilie |
Statisch |
Text/Numerisch |
Es müssen mindestens die ersten zwei oder drei Zeichen eingegeben werden. |
Immobilienart |
Statisch |
Liste |
Art der Immobilie |
Ursprüngliche Beleihung |
Statisch |
Numerisch |
Ursprüngliche übernommene Beleihungsquote des Originators. Bei zweitrangigen Krediten ist dies zusammenzurechnen oder Gesamtbeleihungsquote. |
Bewertungsbetrag |
Statisch |
Numerisch |
Immobilienwert zum Datum der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung. Bewertungsbeträge sind in derselben Währung wie der Kredit anzugeben. |
Ursprünglicher Bewertungstyp |
Statisch |
Liste |
Bewertungstyp bei Vergabe |
Bewertungsdatum |
Statisch |
Datum/Numerisch |
Datum der letzten Immobilienbewertung zum Zeitpunkt der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung |
Aktuelle Beleihung |
Dynamisch |
Numerisch |
Aktuelle Beleihungsquote des Originators. Bei zweitrangigen Krediten ist dies zusammenzurechnen oder Gesamtbeleihungsquote. |
Aktueller Bewertungsbetrag |
Dynamisch |
Numerisch |
Letzter Bewertungsbetrag (wenn es beispielsweise bei einer Pfändung mehrere Bewertungen gab, sollte dies der niedrigste Betrag sein). Bewertungsbeträge sind in derselben Währung wie der Kredit anzugeben. |
Aktuelle Bewertungsart |
Dynamisch |
Liste |
Aktuelle Art der Bewertung |
Aktuelles Bewertungsdatum |
Dynamisch |
Datum/Numerisch |
Datum der letzten Bewertung |
Angaben zur Performance |
|||
Kontostatus |
Dynamisch |
Liste |
Aktueller Status des Kontos |
Rückstandssaldo |
Dynamisch |
Numerisch |
Aktuelles Saldo der Rückstände. Rückstände definiert als: Summe der bis dato fälligen Zahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Zahlungen MINUS kapitalisierte Beträge. Dies sollte keine für das Konto geltenden Gebühren einschließen. |
Rückstand in Monaten |
Dynamisch |
Numerisch |
Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten |
Rückstände vor 1 Monat |
Dynamisch |
Numerisch |
Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) für den Vormonat |
Rückstände vor 2 Monaten |
Dynamisch |
Numerisch |
Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) vor zwei Monaten |
Rechtsstreit |
Dynamisch |
Y/N |
Markierung zur Angabe, dass ein Gerichtsverfahren anhängig ist |
Tilgungsdatum |
Dynamisch |
Datum/Numerisch |
Datum, an dem das Konto getilgt wurde |
Ausfall oder Zwangsvollstreckung |
Dynamisch |
Numerisch |
Gesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen |
Ausfall- oder Zwangsvollstreckungsdatum |
Dynamisch |
Numerisch |
Datum des Ausfalls oder der Zwangsvollstreckung |
Veräußerungspreis Untergrenze |
Dynamisch |
Numerisch |
Preis, der bei der Veräußerung der Immobilie im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde, abgerundet auf die nächsten 10T |
Veräußerungsverlust |
Dynamisch |
Numerisch |
Gesamtverlust ohne Gebühren, angefallene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) |
Kumulierte Rückflüsse |
Dynamisch |
Numerisch |
Kumulierte Rückflüsse — nur bei Fällen mit Verlusten relevant |
ANGABEN ZUR ANLEIHE
Feldname |
Statisch/dynamisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Felder bei Daten auf Wertpapier- oder Anleiheebene |
|||
Berichtsdatum |
Dynamisch |
Datum |
Datum, an dem Transaktionsbericht ausgegeben wurde. Alle Daten entsprechen dem Format JJJJ-MM-TT |
Emittent |
Statisch |
Text |
Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend |
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität |
Dynamisch |
Y/N |
Bestätigung, ob in der Periode, die am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht |
Felder bei Daten auf Sicherheitsebene |
|||
Trigger-Bewertungen/Quoten |
Dynamisch |
Y/N |
Status von verschiedenen Verzugs-, Verwässerungs-, Ausfall-, Verlust- und vergleichbaren sicherheitsbezogenen Bewertungen und Quoten in Verbindung mit der vorzeitigen Tilgung oder anderen Trigger-Ereignissen zum aktuellen Feststellungsdatum. Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? |
Durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate |
Dynamisch |
Numerisch |
Die Meldung enthält die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (Constant Pre-payment Rate, CPR) der zugrunde liegenden Hypothekenkredite. In einigen Rechtssystemen kann der Hypothekenpool auch kommerzielle Kredite enthalten. Die durchschnittliche CPR entspricht dem Betrag, der als annualisierter Prozentsatz des Kapitals, das über die planmäßigen Rückzahlungen hinaus vorzeitig zurückgezahlt wurde, ausgedrückt wird. Die durchschnittliche CPR wird durch Division des aktuellen Restsaldos des Hypothekenkredits (d. h. des tatsächlichen Saldos) durch den planmäßigen Restsaldo des Hypothekenkredits unter der Annahme, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen (d.h. nur planmäßige Rückzahlungen) geleistet wurden, berechnet. Dieser Quotient wird dann potenziert, wobei der Exponent der Zahl 12 dividiert durch die Anzahl der Monate seit Emission entspricht. Dieses Ergebnis wird dann von 1 abgezogen und mit Hundert (100) multipliziert, um die durchschnittliche CPR zu bestimmen. Diese Rechnung wird wie folgt ausgedrückt:
|
Kontaktinformationen für Transaktionsberichte |
|||
Kontakt |
Statisch |
Text |
Name der Abteilung oder der Kontaktperson(en) der Informationsquellen |
Kontaktinformationen |
Statisch |
Text |
Telefonnummer und E-Mail-Adresse |
ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE
Feldname |
Statisch/dynamisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Felder auf Tranchenebene |
|||
Name der Anleiheklasse |
Statisch |
Text/Numerisch |
Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von RMBS mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. |
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) |
Statisch |
Text/Numerisch |
Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen. |
Zinszahlungsdatum |
Dynamisch |
Datum |
Periodisches Datum, an dem eine Zinszahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments planmäßig erfolgt |
Kapitalzahlungsdatum |
Dynamisch |
Datum |
Periodisches Datum, an dem eine Kapitalzahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments planmäßig erfolgt |
Währung |
Statisch |
Text |
Tauscheinheit(en), in denen die Salden und Zahlungen auf Wertpapierebene gemeldet werden |
Referenzsatz |
Statisch |
Liste |
Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für eine bestimmte Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments gilt |
Anleiheemissionsdatum |
Statisch |
Datum |
Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden |
ANHANG II
Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch kommerzielle Kredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente
KREDIT
Feldname |
Statisch/dynamisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Kreditkennungen |
|||
Transaktionspool-Kennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutiger Name der Transaktion oder des Geschäfts |
Cut-Off-Datum des Pools |
Dynamisch |
Datum |
Aktuelles Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios |
Verbriefungsdatum |
Statisch |
Datum |
Emissionsdatum der Transaktion — Datum der ersten Börsennotierung der Anleihe |
Ursprüngliche Kreditbedingungen |
|||
Gruppenkennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Alphanumerischer Code, der jeder Kreditgruppe innerhalb einer Emission zugewiesen wird |
Kredit-Servicer-Kennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung des Kredit-Servicers, die dem Kredit zugewiesen wurde |
Prospektkennung für Kredit |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung des Prospekts oder eindeutiger Name der Transaktion, die dem Kredit innerhalb der Transaktion oder dem Pool zugewiesen wurde |
Kreditsponsor |
Statisch |
Text/Numerisch |
Sponsor für den Kredit |
Kreditvergabedatum |
Statisch |
Datum |
Datum der ursprünglichen Kreditvergabe |
Kreditwährung |
Statisch |
Liste |
Währungsfestlegung des Kredits |
Kreditgesamtsaldo am Vergabedatum |
Statisch |
Numerisch |
Kreditgesamtsaldo bei Vergabe, der 100 % der vollständigen Fazilität entspricht, d. h. besicherter und unbesicherter/besessener und nicht besessener Betrag (in Kreditwährung) |
Ursprüngliche Kreditlaufzeit |
Statisch |
Numerisch |
Vertragliche Laufzeit (in Monaten) am Vergabedatum |
Tilgungsbeginn |
Statisch |
Datum |
Datum, an dem die Tilgung des Gesamtkredits beginnt (dies kann ein Datum vor dem Verbriefungsdatum sein) |
Zinsindexkennung |
Statisch |
Liste |
Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird) |
Ursprünglicher Kreditzinssatz |
Statisch |
Numerisch |
Gesamtzinssatz des Kredits am Vergabedatum. Im Falle mehrerer Tranchen mit unterschiedlichen Zinssätzen ist ein gewichteter Durchschnittssatz anzuwenden. |
Erste Zinszahlungsfälligkeit |
Statisch |
Datum |
Datum, an dem die erste Zinszahlung auf den Kredit nach dem Vergabedatum fällig war |
Kreditland |
Statisch |
Liste |
Land des Kredits |
Kreditzweck |
Statisch |
Liste |
Zweck des Kredits |
Hypothekarische Sicherheit |
Statisch |
Y/N |
Ist der Kredit durch Hypotheken auf die Immobilien besichert? |
Kreditstatistik am Verbriefungsdatum |
|||
Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Numerisch |
Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum |
Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Numerisch |
Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit am Verbriefungsdatum |
Zinsdeckungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Numerisch |
Zinsdeckungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen |
Schuldendeckungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Numerisch |
Berechnung der Schuldendeckungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen |
Beleihungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Numerisch |
Beleihungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen |
Zugesicherter Kreditbetrag am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Numerisch |
Zugesicherter Betrag, einschließlich ungenutzter Beträge, des Gesamtkredits am Verbriefungsdatum |
Tatsächlicher Kreditsaldo am Verbriefungsdatum (Gesamtkredit) |
Statisch |
Numerisch |
Tatsächlicher Kreditsaldo des Gesamtkredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt angegeben |
Periodische Kapital- und Zinszahlung am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Numerisch |
Planmäßiger Kapital- und Zinsbetrag, der bei der nächsten Kreditfälligkeit fällig ist, zum Verbriefungsdatum |
Kreditzins am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Numerisch |
Gesamtzinssatz (z. B. LIBOR und Marge), der zur Berechnung der auf den Kredit fälligen Zinsen verwendet wird, am Verbriefungsdatum |
Rangigkeit der Belastung am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Liste |
Wird die Sicherheit zur Besicherung einer erstrangigen Sicherheit gewährt? |
Restlaufzeit am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Numerisch |
Verbleibende Anzahl von Monaten (ausgenommen Verlängerungsoptionen) bis zur Fälligkeit des Kredits am Verbriefungsdatum |
Verbleibende Tilgungsfrist am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Numerisch |
Anzahl der bis zur Fälligkeit des Kredits verbleibenden Monate der Tilgungsfrist. Wenn die Tilgung am Verbriefungsdatum noch nicht begonnen hat, ist dies kürzer als die Restlaufzeit am Verbriefungsdatum. |
Kreditfälligkeit am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Datum |
Fälligkeitsdatum des Kredits wie im Kreditvertrag festgelegt. Hierbei wird nicht eine etwaige verlängerte Fälligkeit, die gemäß Kreditvertrag gewährt wird, sondern die anfängliche Fälligkeit in Betracht gezogen. |
Tatsächlicher Kreditsaldo am Verbriefungsdatum (A-Kredit) |
Statisch |
Numerisch |
Tatsächlicher Kreditsaldo des A-Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt angegeben |
Verlängerungsoption |
Dynamisch |
Y/N |
Angabe, ob die Kreditfrist verlängert und das Fälligkeitsdatum nach hinten verschoben werden kann |
Dauer der kürzesten Verlängerungsoption |
Statisch |
Numerisch |
Dauer in Monaten der kürzesten Verlängerungsoption, die bei dem Kredit zur Verfügung steht |
Art der Verlängerungsoption |
Statisch |
Liste |
Art der Verlängerungsoption |
Angaben zur Sicherheit |
|||
Anzahl der Immobilien am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Numerisch |
Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Verbriefungsdatum |
Anzahl der Immobilien am Cut-Off-Datum des Pools |
Dynamisch |
Numerisch |
Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Cut-Off-Datum des Pools |
Immobilien zur Besicherung des Kredits bei Verbriefung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Angabe der eindeutigen Immobilienkennungen (PC1) der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Verbriefungsdatum |
Immobilien zur Besicherung des Kredits am Cut-Off-Datum des Pools |
Dynamisch |
Text/Numerisch |
Angabe der eindeutigen Immobilienkennungen (PC1) der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Cut-Off-Datum des Pool |
Angaben zu Kreditkennzahlen |
|||
Methode für Zinsdeckungsquote (Gesamtkredit) |
Statisch |
Liste |
Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Zinsdeckungsquote“ (ICR) bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode |
Methode für Schuldendeckungsquote (Gesamtkredit) |
Statisch |
Liste |
Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Schuldendeckungsquote“ (DSCR) bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode |
Methode für Beleihungsquote (Gesamtkredit) |
Statisch |
Liste |
Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Beleihungsquote“ bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode |
Sonstige Finanzkennzahl (Gesamtkredit) |
Statisch |
Liste |
Wenn eine sonstige Kennzahl für die erforderliche Finanzkennzahl „Zinsdeckungsquote“ oder „Schuldendeckungsquote“ bezogen auf den Gesamtkredit erforderlich ist |
Methode für Zinsdeckungsquote (A-Kredit) |
Statisch |
Liste |
Festlegung der Berechnungsmethode für die Zinsdeckungsquote bezogen auf den A-Kredit |
Methode für Schuldendeckungsquote (A-Kredit) |
Statisch |
Liste |
Festlegung der Berechnungsmethode für die Schuldendeckungsquote bezogen auf den A-Kredit |
Methode für Beleihungsquote (A-Kredit) |
Statisch |
Liste |
Festlegung der Berechnungsmethode für die Beleihungsquote bezogen auf den A-Kredit |
Zugrunde liegende Immobilienstatistik am Verbriefungsdatum |
|||
Einnahmen am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Numerisch |
Summe der übernommenen Einnahmen aus allen Quellen für eine Immobilie wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren. |
Betriebskosten am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Numerisch |
Summe der übernommenen Betriebskosten für die Immobilien wie im Prospekt beschrieben. Diese können Grundsteuern, Versicherung, Verwaltung, Betriebsstoffe, Instandhaltung und Reparaturen sowie unmittelbare Liegenschaftskosten für den Hausbesitzer umfassen; Kapitalkosten und Vermietungsprovisionen sind ausgeschlossen. |
Nettoergebnis am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Numerisch |
Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum (Feld „Einnahmen am Verbriefungsdatum“ minus „Betriebskosten am Verbriefungsdatum“). Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren. |
Kapitalkosten am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Numerisch |
Kapitalkosten am Verbriefungsdatum (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung), falls im Prospekt angegeben |
NCF am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Numerisch |
Nettoergebnis abzüglich Kapitalkosten (Feld „Nettoergebnis am Verbriefungsdatum“ minus „Kapitalkosten am Verbriefungsdatum“) |
Währung der Finanzberichterstattung bei Verbriefung |
Statisch |
Liste |
Währung, die bei der anfänglichen Finanzberichterstattung in den Feldern „Einnahmen am Verbriefungsdatum“ — „NCF am Verbriefungsdatum“ verwendet wurde |
ICR/DSCR-Indikator am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Liste |
Angabe, wie die Schuldendeckungsquote im Falle mehrerer Immobilien bei einem Kredit berechnet/angewandt wird |
Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Numerisch |
Bewertung der Immobilien zur Besicherung des Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren. |
Währung der Immobilienportfoliobewertung am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Liste |
Währung der Bewertung in „Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum“ |
Bewertungsdatum am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Datum |
Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt offen gelegten Werte erstellt wurde. Bei mehreren Immobilien und somit mehreren Daten ist das letzte Datum anzugeben. |
Wirtschaftlicher Vermietungsgrad am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Numerisch |
Vermietungsgrad mit unterzeichneten Mietverträgen am Verbriefungsdatum, sofern im Prospekt offen gelegt (Mieter nutzen das Objekt eventuell nicht, zahlen aber Miete). Im Falle mehrerer Immobilien ist der gewichtete Durchschnitt zu verwenden, der durch Berechnung {Aktuell vermietet % (Immobilie)×(Nutzung)} für jede Immobilie berechnet wird. |
Hinterlegte Beträge am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Numerisch |
Summe der gesetzlich belasteten Rückstellungskonten auf Kreditebene am Verbriefungsdatum |
Einziehung von Hinterlegungen |
Statisch |
Y/N |
Eingabe von „Y“, wenn Zahlungen gemäß Kreditvertrag nur zur Deckung von Grundstückspachtzahlungen, Versicherungen oder Steuern (nicht Instandhaltung. Ausbauten, Investitionsaufwand usw.) in Rückstellungskonten gehalten werden, ansonsten ist „N“ einzugeben. |
Einziehung von sonstigen Rückstellungen |
Statisch |
Y/N |
Werden sonstige Beträge ausgenommen Grundstückspacht, Steuern oder Versicherungen gemäß Kreditvertrag für Mieterausbauten, Vermietungsprovisionen und ähnliche Dinge in Bezug auf die zugehörige Immobilie oder zur Bereitstellung einer zusätzlichen Sicherheit für einen solchen Kredit in Rückstellungskonten gehalten? |
Gehaltene Hinterlegung bei Trigger-Ereignis |
Statisch |
Y/N |
Sind im Kreditvertrag Rückstellungskonten bei Eintreten von Trigger-Ereignissen vorgesehen? |
Trigger für Hinterlegung |
Statisch |
Liste |
Art des Trigger-Ereignisses |
Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen |
Statisch |
Numerisch |
Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen |
Freigabebedingungen für Hinterlegungskonto |
Statisch |
Text |
Freigabebedingungen des Hinterlegungskonto. |
Inanspruchnahmebedingungen für Barreserve |
Statisch |
Liste |
Angabe, wann die Barreserve in Anspruch genommen werden kann |
Hinterlegungswährung |
Statisch |
Liste |
Währung der hinterlegten Zahlungen. Felder „Hinterlegte Beträge am Verbriefungsdatum“ und „Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen“ |
Angaben zu Kreditgruppierung und Substitutionen |
|||
Gegenbesicherter Kredit |
Statisch |
Y/N |
Angabe, ob dies ein gegenbesicherter Kredit ist (Beispiel: Die Kredite 1 und 44 sind gegenbesichert, ebenso wie die Kredite 4 und 47) |
Substituierter Kredit |
Dynamisch |
Y/N |
Dient dieser Kredit als Substitution für einen anderen Kredit an einem Datum nach dem Verbriefungsdatum? |
Datum der Substitution |
Dynamisch |
Datum |
Im Falle der Substitution nach dem Verbriefungsdatum das Datum einer solchen Substitution |
Zulässige Kulanzfrist |
Statisch |
Numerisch |
Anzahl der Tage nach Fälligkeit einer Zahlung, in denen der Kreditgeber keine Verzugsstrafe verlangt oder die Zahlung nicht als in Verzug meldet |
Zusätzlicher Finanzierungsindikator |
Statisch |
Liste |
Unterlag der Gesamtkredit einer zusätzlichen Finanzierung oder Mezzanine-Finanzierung? |
Angaben zum Kreditzins (am Verbriefungsdatum) |
|||
Zinssatzart |
Statisch |
Liste |
Art des auf den Kredit angewandten Zinssatzes |
Code der Zinsmethode |
Statisch |
Liste |
„Tage“-Vereinbarung zur Berechnung der Zinsen |
Nachträgliche Zinszahlung |
Statisch |
Y/N |
Werden die bei dem Kredit anfallenden Zinsen nachträglich gezahlt? |
Tilgungsart des A-Kredits (falls zutreffend) |
Statisch |
Liste |
Tilgungsart des A-Kredits |
Angaben zur Tilgung des Gesamtkredits (am Verbriefungsdatum) |
|||
Tilgungsart des Gesamtkredits (falls zutreffend) |
Statisch |
Liste |
Tilgungsart des Gesamtkredits |
Zinszuwachs zulässig |
Statisch |
Y/N |
Dürfen die Zinsen gemäß den Kreditunterlagen zuwachsen und kapitalisiert werden? |
Enddatum der Sperre der vorzeitigen Rückzahlung |
Statisch |
Datum |
Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt |
Enddatum des Vorfälligkeitsentgelts |
Statisch |
Datum |
Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr oder ein Vorfälligkeitsentgelt fällig wird. Datum, nach dem der Kredit ohne Vorfälligkeitsentgelt vorzeitig zurückgezahlt werden kann |
Enddatum der Vorfälligkeitsprämie |
Statisch |
Datum |
Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt, ohne dass eine Vorfälligkeitsgebühr fällig wird |
Beschreibung der Vorfälligkeitsbedingungen |
Statisch |
Text/Numerisch |
Sollte die Angaben im Prospekt widerspiegeln. Wenn die Vorfälligkeitsbedingungen beispielsweise die Zahlung von 1 % Gebühr in Jahr 1, 0,5 % in Jahr 2 und 0,25 % in Jahr 3 des Kredits vorsehen, kann dies im Prospekt wie folgt angegeben werden: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36). |
Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Kreditausfall dar? |
Statisch |
Y/N |
Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Kreditausfall dar? |
Stellen Nichtzahlungen bei gleichrangigen Krediten einen Immobilienausfall dar? |
Statisch |
Y/N |
Stellen Nichtzahlungen bei gleichrangigen Krediten einen Immobilienausfall dar? |
Angaben zur Kreditabsicherung (am Verbriefungsdatum) |
|||
Zinscap während Laufzeit |
Statisch |
Numerisch |
Höchstzins, den der Kreditnehmer bei einem variabel verzinslichen Kredit gemäß den Bedingungen des Kreditvertrags zahlen muss |
Zinsfloor während Laufzeit |
Statisch |
Numerisch |
Mindestzins, den der Kreditnehmer bei einem variabel verzinslichen Kredit gemäß den Bedingungen des Kreditvertrags zahlen muss |
Art des Kreditswaps |
Statisch |
Liste |
Beschreibung der Art des geltenden Swaps auf Kreditebene |
Anbieter des Kreditswaps |
Dynamisch |
Text |
Name des Anbieters des Kreditswap. |
Art des Zinsswaps des Kredits |
Statisch |
Liste |
Beschreibung des Zinsswaps, der für den Kredit gilt |
Art des Devisenswaps |
Statisch |
Liste |
Beschreibung der Art des Devisenswaps |
Wechselkurs für Devisenswap |
Statisch |
Numerisch |
Wechselkurs, der für einen Devisenswap festgelegt wurde |
Startdatum des Kreditswaps |
Statisch |
Datum |
Startdatum des Kreditswaps |
Enddatum des Kreditswaps |
Statisch |
Datum |
Enddatum des Kreditswaps |
Pflicht des Kreditnehmers zur Zahlung von Zinsauflösungskosten bei Kreditswap |
Statisch |
Liste |
Umfang, bis zu dem der Kreditnehmer Zinsauflösungskosten an den Anbieter des Kreditswaps zahlen muss |
Angaben zur Kreditzinsanpassung (am Verbriefungsdatum) |
|||
Zahlungshäufigkeit |
Statisch |
Liste |
Häufigkeit der Zins- und Tilgungszahlungen bei einem Kredit gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen |
Häufigkeit der Zinsanpassung |
Statisch |
Liste |
Häufigkeit, mit der der Zinssatz gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen angepasst wird |
Häufigkeit der Zahlungsanpassung |
Statisch |
Liste |
Häufigkeit, mit der die Kapital- und Zinszahlung gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen angepasst wird |
Indexrückgriff in Tagen |
Statisch |
Numerisch |
Anzahl der Tage vor dem Zinszahlungsdatum für die Festsetzung des Zinssatzes (beispielsweise wird Euribor 2 Tage vor dem Zinszahlungsdatum festgesetzt) |
Indexfestsetzungsdatum |
Statisch |
Datum |
Angabe des nächsten Indexfestsetzungsdatums, wenn der Kreditvertrag bestimmte Daten für die Indexfestsetzung vorsieht |
Angaben zu Kreditsyndizierung und Beteiligung |
|||
Kreditstruktur |
Statisch |
Liste |
Angabe des Kreditstruktur-Codes zur Beschreibung der für diesen Kredit geltenden Struktur, z. B. Gesamtkredit, A/B-Teilkredite, syndiziert |
Syndizierter Kredit |
Statisch |
Y/N |
Gehört der Kredit zu einem syndizierten Kredit? |
Prozentsatz der verbrieften Gesamtkreditfazilität |
Statisch |
Numerisch |
Prozentsatz des verbrieften Gesamtkredits am Verbriefungsdatum |
Rechte der kontrollierenden Partei auf wesentliche Entscheidungen |
Statisch |
Y/N |
Hat ein anderer Anteilseigner außer dem Emittenten das Recht, wichtige Entscheidung zu treffen? |
Korrespondenzbank der Syndizierung |
Statisch |
Text |
Korrespondenzbank |
Sonstige Angaben zum Kredit |
|||
Abhilfe bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl |
Statisch |
Liste |
Abhilfe bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl |
Kreditoriginator |
Statisch |
Text |
Name des Originators/Kreditgebers, der den Kredit an den Emittenten veräußert hat. Name des Unternehmens, das für die Zusicherungen und Garantien im Rahmen des Kredits zuständig ist |
Strafen bei Nichtvorlage von Finanzdaten |
Statisch |
Liste |
Indikator für Strafen wegen Versäumnis des Kreditnehmers, die geforderten Finanzdaten (Ergebnisrechnung, Zeitplan usw.) gemäß den Kreditunterlagen vorzulegen |
Regressmöglichkeit |
Statisch |
Y/N |
Besteht im Falle eines Versäumnisses des Kreditnehmers im Rahmen des Kreditvertrags die Möglichkeit des Rückgriffs auf eine andere Partei (z. B. Bürge)? |
Rundungscode |
Statisch |
Liste |
Methode der Zinsrundung |
Rundungsinkrement |
Statisch |
Numerisch |
Inkrementeller Prozentsatz, um den ein Indexsatz zur Festsetzung des Zinssatzes gemäß dem Kreditvertrag gerundet werden sollte |
Special-Servicer-Name am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Text |
Special-Servicer-Name am Verbriefungsdatum |
Servicing-Standard |
Statisch |
Liste |
Servicing-Standard (Option). Verwaltet der Servicer den Gesamtkredit (A und B) oder nur den A- oder B-Teilkredit? |
Angaben zum Zahlungsdatum |
|||
Kreditzahlungsdatum |
Dynamisch |
Datum |
Datum, an dem Kapital und Zinsen an den Emittenten gezahlt werden. Normalerweise ist dies das Zinszahlungsdatum des Kredits. |
Datum der vollständigen Zahlung |
Dynamisch |
Datum |
Datum, an dem alle Zahlungen vollständig ohne Fehlbeträge geleistet wurden. Bei einem ordnungsgemäß bedienten Kredit ist dies das Kreditzahlungsdatum unmittelbar vor dem Datum, das im Feld „Kreditzahlungsdatum“ eingegeben wurde. |
Datum der Indexsatzanpassung |
Dynamisch |
Datum |
Bei variabel verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Datums, an dem eine Zinssatzanpassung fällig ist. Bei fest verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Zinszahlungsdatums |
Nächstes Zahlungsanpassungsdatum |
Dynamisch |
Datum |
Bei variabel verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Datums, an dem die Höhe der planmäßigen Kapital- oder Zinszahlung angepasst werden soll. Bei fest verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Zahlungsdatums |
Kreditfälligkeitsdatum |
Dynamisch |
Datum |
Aktuelles Fälligkeitsdatum des Kredits, wie im Kreditvertrag festgelegt. Hierbei wird nicht eine eventuell genehmigte Verlängerung der Fälligkeit, die gemäß Kreditvertrag zulässig ist, in Betracht gezogen. |
Nächstes Kreditzahlungsdatum |
Dynamisch |
Datum |
Datum der nächsten Kreditzahlung |
Angaben zum Zinssatz |
|||
Aktueller Indexsatz (Gesamtkredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Indexsatz zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ |
Aktueller Margenzinssatz (Gesamtkredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Marge zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Marge zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ |
Aktueller Zinssatz (Gesamtkredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Gesamtzinssatz zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ (Summe der Felder „Aktueller Indexsatz (Gesamtkredit)“ und „Aktueller Margensatz (Gesamtkredit)“ bei variabel verzinslichen Krediten) |
Aktueller Zinssatz (A-Kredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode geplanten aktuellen Zinsen auf den A-Teilkredit |
Nächster Indexsatz (Gesamtkredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Indexsatz der nächsten Periode zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der gezahlten Zinsen basierend auf dem tatsächlichen Endsaldo (Gesamtkredit) im Feld „Tatsächlicher Endsaldo (Gesamtkredit)“ |
Aktueller Verzugszinssatz (Gesamtkredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Gesamtzinsen zur Berechnung der gezahlten Verzugszinsen am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ |
Angaben zum Kapital |
|||
Aktueller offener Anfangssaldo (Gesamtkredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Offener Saldo am Anfang der aktuellen Periode. Offener Saldo des Kredits am Anfang der Zinsperiode zur Berechnung der am Kreditzahlungsdatum fälligen Zinsen im Feld „Kreditzahlungsdatum“ |
Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Planmäßige Kapitalzahlung, die auf den Kredit für die aktuelle Periode fällig ist. Fällige Kapitalzahlung, die an den Emittenten am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ zu leisten ist, z. B. Tilgung, jedoch keine vorzeitigen Rückzahlungen |
Aktueller planmäßiger Endsaldo (Gesamtkredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Planmäßiger offener Kapitalsaldo des Kredits am Ende der aktuellen Periode nach Tilgung, jedoch vor eventuellen vorzeitigen Rückzahlungen. Kapitalsaldo des Kredits, der nach der planmäßigen Kapitalzahlung, jedoch vor eventuellen vorzeitigen Rückzahlungen offen wäre (Feld „Aktueller offener Anfangssaldo (Gesamtkredit)“ minus „Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)“) |
Außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen (Gesamtkredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen während der aktuellen Periode. Sonstige Kapitaleinzahlungen während der Zinsperiode, die zum Abzahlen des Kredits verwendet werden. Dies kann sich auf Veräußerungserlöse, freiwillige vorzeitige Rückzahlungen oder Liquidationsbeträge beziehen. |
Sonstige Kapitalanpassungen (Gesamtkredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Außerplanmäßige Kapitalanpassungen für die Zinsperiode, die nicht mit Bargeldbewegungen verknüpft sind. Sonstige Beträge, die zur Erhöhung oder Verringerung des Kreditsaldos in der aktuellen Periode führen würden und nicht als außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen gelten und keine planmäßigen Kapitalzahlungen sind |
Tatsächlich gezahltes Kapital |
Dynamisch |
Numerisch |
Tatsächlich gezahltes Kapital zum letzten Zinszahlungsdatum |
Tatsächlicher Endsaldo (Gesamtkredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Tatsächlicher offener Kapitalsaldo am Ende der aktuellen Periode. Tatsächlicher offener Saldo des Kredits für die nächste Zinsperiode nach allen Kapitalzahlungen |
Aktueller Anfangssaldo (A-Kredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Offener Saldo (A-Kredit) am Anfang der aktuellen Periode. Offener Saldo des A-Kredits am Anfang der Zinsperiode zur Berechnung der am Kreditzahlungsdatum fälligen Zinsen |
Gesamtkapitaleinzahlungen (A-Kredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Alle Kapitaleinzahlungen (A-Kredit) während der aktuellen Periode. Kapitalzahlung des A-Kredits, die an den Emittenten am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ zu leisten ist, z. B. Tilgung, jedoch keine vorzeitigen Rückzahlungen |
Tatsächlicher Endsaldo (A-Kredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Tatsächlicher offener Kapitalsaldo (A-Kredit) am Ende der aktuellen Periode. Kapitalsaldo des A-Kredits, der nach der planmäßigen Kapitalzahlung offen wäre |
Zugesicherter nicht in Anspruch genommener Kreditsaldo (Gesamtkredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Verbleibende Fazilität bzw. nicht in Anspruch genommener Saldo des Gesamtkredits (vorrangige Schulden) am Ende der Periode. Verbleibende Fazilität des Gesamtkredits (vorrangige Schulden) nach dem Zinszahlungsdatum, die der Kreditnehmer noch in Anspruch nehmen kann |
Angaben zu Zinsen |
|||
Planmäßig fälliger Zinsbetrag (Gesamtkredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Bruttozinsen für die Periode unter der Annahme, dass keine vorzeitige Rückzahlung in der aktuellen Periode geleistet wurde, für den Gesamtkredit. Gesamtzinsen, die am Kreditzahlungsdatum fällig sind, unter der Annahme, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen während der Zinsperiode geleistet wurden. Die Zinsen sollten auf dem zugrunde liegenden Zinssatz gemäß Kreditvertrag basieren. |
Zinsmehrzahlung/-minderzahlung |
Dynamisch |
Numerisch |
Zinsmehrzahlung oder -minderzahlung bei der planmäßigen Zinszahlung für die aktuelle Periode, die nicht mit einem Kreditausfall verbunden ist. Ergebnisse einer vorzeitigen Rückzahlung an einem anderen Datum als einem planmäßigen Zahlungsfälligkeitsdatum |
Sonstige Zinsanpassung |
Dynamisch |
Numerisch |
Begleitendes Feld für sonstige Kapitalanpassungen (Feld „Sonstige Kapitalanpassungen (Gesamtkredit)“, um außerplanmäßige Zinsanpassungen für die zugehörige Einziehungsperiode anzuzeigen |
Negative Tilgung |
Dynamisch |
Numerisch |
Negative Tilgung/aufgeschobene Zinsen/kapitalisierte Zinsen ohne Strafe |
Tatsächlich gezahlte Zinsen (Gesamtkredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Zinsen, die während der aktuellen Periode tatsächlich auf den Gesamtkredit gezahlt wurden. Summe der Zinsen, die der Kreditnehmer während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat |
Tatsächlich gezahlte Zinsen (A-Kredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Summe der Zinsen, die der Kreditnehmer auf den A-Kredit während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat |
Tatsächliche Verzugszinsen |
Dynamisch |
Numerisch |
Verzugszinsen, die während der aktuellen Periode tatsächlich auf den Gesamtkredit gezahlt wurden. Summe der Verzugszinsen, die der Kreditnehmer während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat |
Aufgeschobene Zinsen (Gesamtkredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Aufgeschobene Zinsen auf den Gesamtkredit. Aufgeschobene Zinsen entsprechen dem Betrag, um den die Zinsen, die ein Kreditnehmer auf einen Hypothekenkredit zahlen muss, geringer sind, als der Betrag der aufgelaufenen Zinsen auf den offenen Kapitalsaldo. |
Kapitalisierte Zinsen (Gesamtkredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Kapitalisierte Zinsen auf den Gesamtkredit. Kapitalisierte Zinsen entsprechen dem Betrag, der dem Kreditsaldo am Ende der Zinsperiode gemäß Kreditvertrag hinzuaddiert wird. |
Angaben zu Kapital und Zinsen |
|||
Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit (Gesamtkredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Planmäßig fällige Kapital- und Zinszahlungen auf den Kredit für die aktuelle Periode für den Emittenten (Gesamtkredit). Summe der planmäßig fälligen Kapital- und Zinszahlungen am Kreditzahlungsdatum (Summe der Felder „Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)“ und „Planmäßig fälliger Zinsbetrag (Gesamtkredit)“) — kann für DSCR-Berechnungen verwendet werden. |
Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen (Gesamtkredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Summe der offenen Kapital- und Zinsbeträge, die auf den Kredit fällig sind, am Ende der aktuellen Periode. Summe der nicht geleisteten Kapital- und Zinszahlungen am Kreditzahlungsdatum |
Summe der sonstigen offenen Beträge |
Dynamisch |
Numerisch |
Summe der offenen Beträge auf den Kredit (z. B. Versicherungsprämie, Grundstückspacht, Investitionsaufwand) am Ende der aktuellen Periode, die vom Emittenten/Servicer ausgegeben wurden. Summe der Eigentumsschutzvorschüsse oder sonstigen Beträge, die vom Servicer oder Emittenten ausgelegt und vom Kreditnehmer noch nicht erstattet wurden |
Summe der offenen Beträge |
Dynamisch |
Numerisch |
Summe der Felder „Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen (Gesamtkredit)“ und „Summe der sonstigen offenen Beträge“ |
Tilgungs-Trigger erreicht |
Dynamisch |
Y/N |
Wurde der Tilgungs-Trigger erreicht? |
Aktuelle Tilgungsart |
Dynamisch |
Liste |
Art der Tilgung, die für den A-Kredit gilt |
Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeit (A-Kredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Planmäßig fällige Kapital- und Zinszahlungen auf den A-Kredit für die aktuelle Periode für den Emittenten |
Finanzdaten seit Jahresbeginn bis dato |
|||
Verstoß gegen Berichtspflicht durch Kreditnehmer |
Dynamisch |
Y/N |
Hat der Kreditnehmer gegen seine Berichtspflicht gegenüber dem Servicer oder Kreditgeber verstoßen? |
Letzte Einnahmen |
Dynamisch |
Numerisch |
Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (d. h. Jahresbeginn bis dato oder vorangehende 12 Monate), für alle Immobilien |
Letzte Beleihungsquote (Gesamtkredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Letzte Beleihungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen |
Letzte Schuldendeckungsquote (Gesamtkredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Letzte Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen |
Letzte Zinsdeckungsquote (Gesamtkredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Letzte Zinsdeckungsquote für den (Gesamt-)kredit basierend auf den Kreditunterlagen |
Letzte Zinsdeckungsquote (A-Kredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Berechnung der letzten Zinsdeckungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen |
Letzte Schuldendeckungsquote (A-Kredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Berechnung der letzten Schuldendeckungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen |
Letzte Beleihungsquote (A-Kredit) |
Dynamisch |
Numerisch |
Letzte Beleihungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen |
Angaben zu Rückstellungen und Hinterlegungen |
|||
Rückstellungsgesamtsaldo |
Dynamisch |
Numerisch |
Gesamtsaldo der Rückstellungskonten auf Kreditebene am Kreditzahlungsdatum. Beinhaltet Instandhaltung, Reparaturen und Umweltkosten usw. (ausgenommen Rückstellungen für Steuern und Versicherung). Einschließlich LC für Rückstellungen. Ist auszufüllen, wenn das Feld „Einziehung von sonstigen Rückstellungen“ bei der Krediteinrichtung „Y“ = Ja ist. |
Hinterlegungs-Trigger eingetreten |
Dynamisch |
Y/N |
Angabe von „Y“, wenn ein Ereignis eingetreten ist, wodurch das Anlegen von Rückstellungsbeträgen bewirkt wird. Angabe von „N“, wenn Zahlungen als normale Bedingung des Kreditvertrags aufgebaut werden |
Hinterlegte Beträge in aktueller Periode |
Dynamisch |
Numerisch |
Beträge, die während der aktuellen Periode hinterlegt oder zurückgestellt wurden |
Währung des Rückstellungssaldos |
Dynamisch |
Liste |
Währungsfestlegung des Rückstellungskontos |
Hinterlegungswährung |
Statisch |
Liste |
Währungsfestlegung des Hinterlegungskontos |
Daten zu Liquidation und vorzeitiger Rückzahlung |
|||
Datum der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung |
Dynamisch |
Datum |
Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalzahlung oder Liquidationserlöse eingegangen sind |
Code der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung |
Dynamisch |
Liste |
Code, der eingegangenen außerplanmäßigen Kapitalzahlungen oder Liquidationserlösen während der Einziehungsperiode zugewiesen wurde |
Angaben zur Absicherung auf Kreditnehmerebene |
|||
Name des Kreditswap-Anbieters (Kreditnehmerebene) |
Dynamisch |
Text |
Name des Swap-Anbieters für den Kredit, wenn der Kreditnehmer einen direkten Vertrag mit der Swap-Gegenpartei abgeschlossen hat |
Tatsächliche Ratings des Kreditswap-Anbieters (Kreditnehmerebene) |
Dynamisch |
Text/Numerisch |
Angabe der Ratings der Swap-Gegenpartei zum Kreditzahlungsdatum |
Vollständige oder teilweise Kündigung des Kreditswaps für aktuelle Periode (Kreditnehmerebene) |
Dynamisch |
Liste |
Wenn der Kreditswap während der aktuellen Periode gekündigt wurde, ist der Grund anzugeben. |
Fällige periodische Nettozahlung an Kreditswap-Anbieter (Kreditnehmerebene) |
Dynamisch |
Numerisch |
Höhe der vom Kreditnehmer geleisteten Zahlung an die Swap-Gegenpartei am Kreditzahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag |
Fällige periodische Nettozahlung von Kreditswap-Anbieter (Kreditnehmerebene) |
Dynamisch |
Numerisch |
Höhe der von der Swap-Gegenpartei geleisteten Zahlung an den Kreditnehmer am Kreditzahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag |
Zu zahlende Zinsauflösungskosten an Kreditswap-Anbieter |
Dynamisch |
Numerisch |
Höhe der fälligen Zahlung vom Kreditnehmer an die Swap-Gegenpartei im Falle der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps |
Minderzahlung bei Zinsauflösungskosten auf Kreditswap |
Dynamisch |
Numerisch |
Höhe einer eventuellen Minderzahlung von Zinsauflösungskosten aufgrund der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps; gezahlt vom Kreditnehmer |
Zu zahlende Zinsauflösungskosten von Kreditswap-Anbieter |
Dynamisch |
Numerisch |
Höhe von eventuellen Gewinnen, die von der Swap-Gegenpartei an den Kreditnehmer bei der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps gezahlt werden |
Nächstes Anpassungsdatum für Kreditswap |
Dynamisch |
Datum |
Datum der nächsten Anpassung des Kreditswap. |
Swap-Details |
Dynamisch |
Text |
Details des Swaps |
Daten zum Status von in Verzug stehenden Krediten |
|||
Status der Immobilien |
Dynamisch |
Liste |
Status der Immobilien |
Kreditstatus |
Dynamisch |
Liste |
Status des Kredits (z. B. laufend, Zahlungsverzug usw.) Wenn bei einem Kredit mehrere Statuscodes ausgelöst wurden, kann der Servicer nach eigenem Ermessen festlegen, welcher Code gemeldet wird. |
Datum des Vollstreckungsbeginns |
Dynamisch |
Datum |
Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder Vergleichsverfahren oder alternative Vollstreckungsverfahren gegen den Kreditnehmer eingeleitet wurden oder vom Kreditnehmer genehmigt wurden |
Code der Verwertungsstrategie |
Dynamisch |
Liste |
Verwertungsstrategie |
Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen |
Dynamisch |
Numerisch |
Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen in Monaten |
In Insolvenz |
Dynamisch |
Y/N |
Insolvenzstatus des Kredits (falls in Insolvenz „Y“, ansonsten „N“). |
Insolvenzdatum |
Dynamisch |
Datum |
Datum der Insolvenz |
Datum des Eigentumsübergangs |
Dynamisch |
Datum |
Datum, an dem das Eigentum (oder eine andere Form der effektiven Kontrolle und Verfügungsmöglichkeit) an der als Sicherheit genutzten Immobilie erworben wurde |
Nettoerlöse bei Liquidation |
Dynamisch |
Numerisch |
Nettoerlöse bei Liquidation zur Feststellung der dem Emittenten entstandenen Verluste gemäß Transaktionsunterlagen. Die Höhe der Nettoerlöse aus Veräußerungen bestimmt, ob es sich um einen Verlust oder Kreditausfall handelt. |
Liquidationskosten |
Dynamisch |
Numerisch |
Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation, die bei den anderen Vermögenswerten des Emittenten saldiert werden, um den Verlust gemäß den Transaktionsunterlagen festzustellen. Höhe der Liquidationskosten, die aus den Nettoveräußerungserlösen gezahlt werden, um festzustellen, ob Verluste vorliegen |
Realisierter Verlust bei Verbriefung |
Dynamisch |
Numerisch |
Offener Kreditsaldo (plus Liquidationskosten) minus eingegangene Nettoliquidationserlöse. Höhe eines Verlusts für den Emittenten nach Abzug der Liquidationskosten von den Nettoveräußerungserlösen |
Rückstand in Monaten |
Dynamisch |
Numerisch |
Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit am Ende der aktuellen Periode gemäß Festlegung des Emittenten im Rückstand ist |
Ausfallbetrag |
Dynamisch |
Numerisch |
Gesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen |
Kumulierte Rückflüsse |
Dynamisch |
Numerisch |
Summe der Rückflüsse, einschließlich aller Veräußerungserlöse |
Special Servicing-Status |
Dynamisch |
Y/N |
Unterliegt der Kredit zum Kreditzahlungsdatum einem Special Servicing? |
Ausfalldatum |
Dynamisch |
Datum |
Datum des Kreditausfalls |
Liquidationswährung |
Dynamisch |
Liste |
Währungsfestlegung der Liquidation |
Verlustwährung |
Dynamisch |
Liste |
Währungsfestlegung der Verluste |
Währung der Ausfälle/Rückstände |
Dynamisch |
Liste |
Währungsfestlegung der Ausfälle/Rückstände |
Angaben zu Kreditänderungen |
|||
Zustimmung der Investoren |
Dynamisch |
Y/N |
Ist die Zustimmung der Investoren im Falle einer Umstrukturierung notwendig? |
Investorenversammlung geplant |
Dynamisch |
Datum |
An welchem Datum ist die nächste Investorenversammlung geplant? |
Letztes Kreditveräußerungsdatum |
Dynamisch |
Datum |
Datum, an dem der Kredit an den Emittenten veräußert wurde; falls der Kredit Teil der ursprünglichen Verbriefung war, ist dies das Verbriefungsdatum. |
Letztes Immobilien-Verbriefungsdatum |
Dynamisch |
Datum |
Datum, an dem die letzte(n) Immobilie(n) dieser Verbriefung hinzugefügt wurde(n). Falls Immobilien substituiert wurden, ist das Datum der letzten Substitution anzugeben. Wenn die Immobilien Teil der ursprünglichen Transaktion waren, ist dies das Verbriefungsdatum. |
Datum der Annahme |
Dynamisch |
Datum |
Datum, an dem der neue Kreditnehmer die Übernahme/Novation oder Annahme vorgenommen hat |
Datum des Bewertungsabschlags |
Dynamisch |
Datum |
Datum, an dem der Bewertungsabschlag berechnet und genehmigt wurde (anfängliche oder aktualisierte Berechnung zum Datum) |
Datum der letzten Änderung |
Dynamisch |
Datum |
Letztes wirksames Datum, an dem der Kredit geändert wurde |
Änderungscode |
Dynamisch |
Liste |
Art der Änderung |
Geänderte Zahlungsrate |
Dynamisch |
Numerisch |
Wenn der Kredit umstrukturiert (vielleicht während eines Verwertungsprozesses) und der Tilgungszeitplan geändert wurden, sollte der neue Betrag, ausgedrückt als Prozentsatz des Kreditsaldos, eingegeben werden. |
Geänderter Kreditzinssatz |
Dynamisch |
Numerisch |
Wenn der Kredit umstrukturiert (vielleicht während eines Verwertungsprozesses) und der Zinssatz oder die Marge geändert wurden, sollte der neue Satz eingegeben werden. |
Angaben zum Special Servicing |
|||
Servicer-Watchlist |
Dynamisch |
Datum |
Datum des Beschlusses, einen Kredit auf die Watchlist zu setzen. Wenn ein Kredit in einer früheren Periode aus der Watchlist entfernt wurde und nun wieder hinzugefügt wird, ist hier das neue Eintragungsdatum anzugeben. |
Datum der letzten Übertragung an Special Servicer |
Dynamisch |
Datum |
Datum, an dem ein Kredit nach einem entsprechenden Vorfall an den Special Servicer übertragen wurde. Anmerkung: Wurde der Kredit mehrfach übertragen, ist das Datum anzugeben, an dem die letzte Übertragung an den Special Servicer erfolgt ist. |
Datum der letzten Rückübertragung an Primary Servicer |
Dynamisch |
Datum |
Datum, an dem ein Kredit ein „korrigierter Hypothekenkredit“ wird; dies entspricht dem Datum, an dem der Kredit vom Special Servicer zurück an den Master/Primary Servicer übertragen wurde. |
Uneinbringlichkeit festgestellt |
Dynamisch |
Y/N |
Indikator (Ja/Nein), ob der Servicer/Special Servicer festgestellt hat, dass eventuell geleistete Vorschüsse und der offene Kreditsaldo sowie sonstige aus dem Kredit geschuldete Beträge von Erlösen bei Veräußerer oder Liquidation der Immobilie oder des Kredits uneinbringlich sind |
Datum des Verstoßes gegen Kreditvertrag |
Dynamisch |
Datum |
Datum, an dem der Verstoß gegen den Kreditvertrag aufgetreten ist. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des frühesten Verstoßes anzugeben. |
Datum der Behebung des Verstoßes gegen Kreditvertrag |
Dynamisch |
Datum |
Datum, an dem der Verstoß gegen den Kreditvertrag behoben wurde. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des zuletzt behobenen Verstoßes anzugeben. |
Code der Watchlist-Kriterien |
Dynamisch |
Liste |
Code der Watchlist des Servicers. Wenn mehrere Kriterien anwendbar sind, ist der ungünstigste Code anzugeben. |
Währung der Gebühren |
Dynamisch |
Liste |
Währungsfestlegung der Gebühren |
Angaben zum Special Servicer |
|||
Name des Special Servicers |
Dynamisch |
Text |
Name des Special Servicers |
Special Servicer geändert? |
Dynamisch |
Y/N |
Hat es bei dem Special Servicer seit der vorherigen Berichtsperiode eine Änderung gegeben? |
Beteiligung sonstiger Kreditgeber an Vollstreckung |
Dynamisch |
Y/N |
Ist ein anderer Kreditgeber an der Vollstreckung beteiligt? |
Daten zum Status von notleidenden Krediten |
|||
Ausfall oder Zwangsvollstreckung |
Dynamisch |
Y/N |
Ist der Kredit aktuell in Verzug oder unter Zwangsvollstreckung? |
Verzugsgrund |
Dynamisch |
|
Grund des Verzugs |
Nichteinhaltung der Finanzkennzahl/Trigger |
Dynamisch |
Liste |
Art der Nichteinhaltung der Finanzkennzahl oder des entsprechenden Triggers |
Angaben gemäß Eigenkapitalrichtlinie |
|||
Konformität des Originators mit einer der vier Selbsthaltoptionen angeben |
Dynamisch |
Liste |
Art des Selbstbehalts |
Gehalten durch Originator |
Dynamisch |
Numerisch |
Materieller Nettoanteil, den der Originator in Prozent (%) hält, gemäß Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen |
IMMOBILIE
Feldname |
Statisch/dynamisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Angaben zur Immobiliensicherheit |
|||
Immobilienkennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung der Immobilie. Im Falle mehrerer Immobilien (wie z. B. Wohnblock) sollte dies eine eindeutige Kennung sein, mit der diese kollektiv identifiziert werden. |
Durch Immobilie gegenbesicherte Kreditgruppierung |
Dynamisch |
Text/Numerisch |
Angabe der Kreditkennungen laut Prospekt; falls eine Immobilie mehrere Kredite innerhalb der Transaktion oder des Pools absichert, sind die Kennungen durch Kommata zu trennen. |
Immobilienname |
Statisch |
Text/Numerisch |
Name der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient. Im Falle mehrerer Immobilien (wie z. B. Wohnblock) sollte dies der Name sein, mit dem diese kollektiv identifiziert werden. |
Adresse der Immobilie |
Statisch |
Text/Numerisch |
Adresse der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient |
Ort der Immobilie |
Statisch |
Text |
Name des Orts, wo sich die Immobilie befindet |
Postleitzahl der Immobilie |
Statisch |
Text/Numerisch |
Primäre Postleitzahl der Immobilie. Es müssen mindestens die ersten 2 bis 4 Zeichen eingegeben werden. |
Land der Immobilie |
Statisch |
Liste |
Land, in dem sich die Immobilie befindet |
Typcode der Immobilie |
Statisch |
Liste |
Typ oder Nutzungsreferenz der Immobilie gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen |
Baujahr |
Statisch |
Datum |
Jahr, in dem die Immobilie gebaut wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen |
Jahr der letzten Renovierung |
Dynamisch |
Datum |
Jahr, in dem die letzte größere Renovierung bzw. der letzte Neubau an der Immobilie fertig gestellt wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen |
Nettoquadratmeter am Verbriefungsdatum |
Dynamisch |
Numerisch |
Vermietbare Fläche in Quadratmetern der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, gemäß aktuellem Bewertungsbericht. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren. |
Validierte Nettowohnfläche |
Dynamisch |
Y/N |
Hat ein Gutachter die Nettowohnfläche der Immobilie überprüft? |
Anzahl der Einheiten/Betten/Räume |
Statisch |
Numerisch |
Für eine Immobilie des Typs „Mehrfamilienhaus“ ist die Anzahl der Einheiten, für Gastgewerbe-/Hotel-/Gesundheitsimmobilien die Anzahl der Betten, für Campinganlagen die Anzahl der Einheiten, für Mietwohnungen die Anzahl der Räume und für Selbstlagerzentren die Anzahl der Einheiten anzugeben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren, sofern es sich bei allen um die gleiche Art von Immobilie handelt. |
Immobilienstatus |
Dynamisch |
Liste |
Letzter Kreditstatus der Immobilie |
Eigentumsform der Immobilie |
Statisch |
Liste |
Relevante Eigentumsform der Immobilie. Nur Verpachtung, bei der der Kreditnehmer gewöhnlich ein Gebäude besitzt oder bauen muss, wie im Pachtvertrag angegeben |
Ablauf der Grundstückspacht |
Statisch |
Datum |
Angabe des frühesten Datums, an dem der Pachtzins abläuft |
Zahlbare Grundstückspacht |
Dynamisch |
Numerisch |
Ist die Immobilie gemietet, ist die aktuelle Jahresmiete anzugeben, die an den Vermieter zu zahlen ist. |
Datum der letzten Bewertung |
Dynamisch |
Datum |
Datum der letzten Bewertung der Immobilie |
Letzte Bewertung |
Dynamisch |
Numerisch |
Letzte Bewertung der Immobilie |
Letzte Bewertungsbasis |
Dynamisch |
Liste |
Letzte Bewertungsbasis |
Währung der Grundstückspacht |
Dynamisch |
Liste |
Währung der Grundstückspacht („Zahlbare Grundstückspacht“) |
Währung der letzten Bewertung |
Dynamisch |
Liste |
Währung der letzten Bewertung („Letzte Bewertung“) |
Angaben zum Verbriefungsdatum |
|||
Immobilien-Verbriefungsdatum |
Statisch |
Datum |
Datum, an dem die Immobilie dieser Verbriefung hinzugefügt wurde. Falls diese Immobilie substituiert wurde, ist das Datum der Substitution anzugeben. Wenn die Immobilie Teil der ursprünglichen Transaktion war, ist dies das Verbriefungsdatum. |
Zugewiesener Prozentsatz des Kredits am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Numerisch |
Kreditanteil, der der Immobilie zuzurechnen ist, am Verbriefungsdatum, wenn der Kredit durch mehrere Immobilien besichert wird |
Datum der Finanzdaten am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Datum |
Enddatum der Finanzdaten für die im Prospekt verwendeten Informationen (z. B. Jahresbeginn bis dato, jährlich, vierteljährlich oder vorangegangene 12 Monate) |
Nettoergebnis am Verbriefungsdatum |
Dynamisch |
Numerisch |
Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum |
Bewertung am Verbriefungsdatum |
Statisch |
Numerisch |
Bewertung der Immobilien zur Besicherung des Kredits am Verbriefungsdatum, wie im Prospekt beschrieben |
Name des Gutachters bei Verbriefung |
Statisch |
Text |
Name des Sachverständigenbüros, das die Immobilienbewertung bei der Verbriefung durchgeführt hat |
Datum der Bewertung am Verbriefungsdatum |
Dynamisch |
Datum |
Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt offen gelegten Werte erstellt wurde |
Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum |
Dynamisch |
Numerisch |
Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum |
Gewerbliche Fläche |
Dynamisch |
Numerisch |
Vermietbare gewerbliche Fläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht |
Wohnfläche |
Dynamisch |
Numerisch |
Vermietbare Wohnfläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht |
Währung der Finanzdaten |
Dynamisch |
Liste |
Währungsfestlegung des Kredits |
Finanzdaten seit Jahresbeginn bis dato der Immobilie |
|||
Aktueller zugewiesener Kreditanteil |
Dynamisch |
Numerisch |
Kreditanteil, der der Immobilie zuzurechnen ist, am Kreditzahlungsdatum, wenn der Kredit durch mehrere Immobilien besichert wird. Die Summe aller Anteile sollte 100 % ergeben. Dies kann im Kreditvertrag festgelegt sein. |
Aktueller zugewiesener Endkreditbetrag |
Dynamisch |
Numerisch |
Anwendung des aktuellen Prozentsatzes (Anteils) auf den tatsächlich offenen Saldo des Kredits |
Letzte Finanzdaten zum Startdatum |
Dynamisch |
Datum |
Erster Tag der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate) |
Letzte Finanzdaten zum Enddatum |
Dynamisch |
Datum |
Enddatum der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate) |
Letzter Monat des Jahres für Finanzberichterstattung |
Dynamisch |
Text/Numerisch |
Angabe des Monats, in dem die Finanzdaten für jedes Jahr (letzter, vorangegangener und vorvergangener Monat) enden |
Letzter Finanzindikator |
Dynamisch |
Liste |
Mit diesem Feld wird die Periode beschrieben, auf die sich die letzten Finanzdaten beziehen. |
Letzte Einnahmen |
Dynamisch |
Numerisch |
Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren. |
Letzte Betriebskosten |
Dynamisch |
Numerisch |
Summe der Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien |
Letztes Nettoergebnis |
Dynamisch |
Numerisch |
Summe der Einnahmen abzüglich Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird |
Letzter Investitionsaufwand |
Dynamisch |
Numerisch |
Gesamtinvestitionsaufwand (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung) für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien |
Letzter Nettofinanzstrom |
Dynamisch |
Numerisch |
Gesamtnettoergebnis abzüglich Investitionsaufwand für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird |
Letzter Schuldendienstbetrag |
Dynamisch |
Numerisch |
Summe der planmäßig fälligen Kapital- und Zinszahlungen während der Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate) |
Letzte Schuldendeckungsquote (Nettoergebnis) |
Dynamisch |
Numerisch |
Berechnung der Schuldendeckungsquote basierend auf dem Nettoergebnis für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate) |
Vertragliche Jahresmieteinnahmen |
Dynamisch |
Numerisch |
Vertragliche Jahresmieteinnahmen, die aus der letzten Mieterliste des Kreditnehmers abgeleitet wurden |
Angaben zur Immobiliennutzung |
|||
Nutzung zum Datum |
Dynamisch |
Datum |
Datum der letzten erhaltenen Mieterliste (bei Gastgewerbe- (Hotels) und Gesundheitsimmobilien Angabe der durchschnittlichen Nutzung für die Periode, für die die Ergebnisse gemeldet werden.) |
Physische Nutzung am Verbriefungsdatum |
Dynamisch |
Numerisch |
Bei Verbriefung der verfügbare Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die tatsächlich belegt ist (d. h. die von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist). Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht. |
Letzte physische Nutzung |
Dynamisch |
Numerisch |
Aktueller verfügbarer Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die tatsächlich belegt ist (d. h. die von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist). Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht. |
Verfügbare Mieterdaten |
Dynamisch |
Y/N |
Sind die Mieterdaten auf Mieterbasis verfügbar? |
Gewichtete durchschnittliche Mietdauer |
Dynamisch |
Numerisch |
Gewichtete durchschnittliche Mietdauer in Jahren |
Gewichtete durchschnittliche Mietdauer („First Break“) |
Dynamisch |
Numerisch |
Gewichtete durchschnittliche Mietdauer (in Jahren) nach allen First-Break-Optionen |
Angaben zu den drei größten Mietern |
|||
% der Einnahmen mit Ablauf in 1-12 Monaten |
Dynamisch |
Numerisch |
Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 1 bis 12 Monaten |
% der Einnahmen mit Ablauf in 13-24 Monaten |
Dynamisch |
Numerisch |
Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 13 bis 24 Monaten |
% der Einnahmen mit Ablauf in 25-36 Monaten |
Dynamisch |
Numerisch |
Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 25 bis 36 Monaten |
% der Einnahmen mit Ablauf in 37-48 Monaten |
Dynamisch |
Numerisch |
Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 37 bis 48 Monaten |
% der Einnahmen mit Ablauf in 49+ Monaten |
Dynamisch |
Numerisch |
Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten |
Größter Mieter nach Einnahmen (netto) |
Dynamisch |
Text/Numerisch |
Name des größten aktuellen Mieters nach Nettomiete |
Datum des Mietauslaufs des größten Mieters |
Dynamisch |
Datum |
Auslaufdatum des Mietvertrags des größten aktuellen Mieters (nach Nettomiete) |
Zahlbare Miete des größten Mieters |
Dynamisch |
Numerisch |
Jahresmiete, die vom größten Mieter zu zahlen ist |
Zweitgrößter Mieter nach Einnahmen (netto) |
Dynamisch |
Text/Numerisch |
Name des zweitgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete) |
Datum des Mietauslaufs des zweitgrößten Mieters |
Dynamisch |
Datum |
Auslaufdatum des Mietvertrags des zweitgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete) |
Zahlbare Miete des zweitgrößten Mieters |
Dynamisch |
Numerisch |
Miete, die vom zweitgrößten aktuellen Mieter zu zahlen ist |
Drittgrößter Mieter nach Einnahmen (netto) |
Dynamisch |
Text/Numerisch |
Name des drittgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete) |
Datum des Mietauslaufs des drittgrößten Mieters |
Dynamisch |
Datum |
Auslaufdatum des Mietvertrags des drittgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete) |
Zahlbare Miete des drittgrößten Mieters |
Dynamisch |
Numerisch |
Miete, die vom drittgrößten aktuellen Mieter zu zahlen ist |
Währung der Miete |
Dynamisch |
Liste |
Währungsfestlegung der Miete |
Angaben zur Zwangsvollstreckung |
|||
Datum der voraussichtlichen Auflösung oder Zwangsvollstreckung |
Dynamisch |
Datum |
Voraussichtliches Datum der Auflösung, wie vom Special Servicer erwartet. Im Falle mehrerer Immobilien ist das letzte Datum der verbundenen Immobilien anzugeben. Bei Zwangsvollstreckung = voraussichtliches Datum der Zwangsvollstreckung oder bei Immobilieneigentum = voraussichtliches Veräußerungsdatum |
Startdatum des Vollstreckungsverfahrens |
Dynamisch |
Datum |
Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder alternatives Vollstreckungsverfahren gegen den Kreditnehmer eingeleitet wurde oder vom Kreditnehmer genehmigt wurde |
Datum der Zwangsverwaltung |
Dynamisch |
Datum |
Datum, an dem das Eigentum (oder eine andere Form der effektiven Kontrolle und Verfügungsmöglichkeit) an der als Sicherheit genutzten Immobilie erworben wurde |
ANGABEN ZUR ANLEIHE
Feldname |
Statisch/dynamisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Allgemeine Angaben zur Anleihe |
|||
Transaktionspool-Kennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung der Transaktion oder des Pools |
Ausschüttungsdatum |
Statisch |
Datum |
Datum der Zins- und Kapitalzahlung für die Anleihetranche |
Bezugsrechtsstichtag |
Statisch |
Datum |
Datum, bis zu dem die Anleiheklasse gehalten werden muss, um als Inhaber zu gelten |
Name der Anleiheklasse |
Statisch |
Text/Numerisch |
Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche eines durch kommerzielle Kredite besicherten strukturierten Finanzinstruments mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. |
CUSIP (Regel 144A) |
Statisch |
Text/Numerisch |
Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch das Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) entsprechend den Anforderungen der Regel 144A festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde |
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) |
Statisch |
Text/Numerisch |
Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde |
Allgemeine Kennnummer (Regel 144A) |
Statisch |
Text/Numerisch |
Neunstellige Kennnummer, die von CEDEL und Euroclear gemeinsam für jede Anleiheklasse oder -tranche ausgegeben wird. |
Internationale Wertpapierkennnummer (Vorschrift S) |
Statisch |
Text/Numerisch |
Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) entsprechend den Anforderungen der Vorschrift S festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde |
Allgemeine Kennnummer (Vorschrift S) |
Statisch |
Text/Numerisch |
Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch das Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) entsprechend den Anforderungen der Vorschrift S festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde |
Anleiheemissionsdatum |
Statisch |
Datum |
Emissionsdatum der Anleihe |
Gesetzliches Fälligkeitsdatum |
Statisch |
Datum |
Datum, an dem die spezifische Anleiheklasse oder eine entsprechende Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten |
Währung |
Statisch |
Liste |
Währung, in der der Geldwert der Anleiheklasse oder Tranche angegeben wird |
Ursprünglicher Kapitalsaldo |
Statisch |
Numerisch |
Ursprünglicher Kapitalsaldo der spezifischen Anleiheklasse oder Tranche am Emissionsdatum |
Angaben zum Anleihewert |
|||
Nominell-Markierung |
Statisch |
Y/N |
„Y“ für Nominell, „N“, wenn diese Anleiheklasse oder Tranche tilgungsfrei, d. h. ein Zinsstrip, ist |
Anfänglicher Kapitalsaldo |
Statisch |
Numerisch |
Offener Kapitalsaldo der Anleiheklasse oder Tranche am Anfang der aktuellen Periode |
Planmäßiges Kapital |
Statisch |
Numerisch |
Planmäßiges Kapital, das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird |
Außerplanmäßiges Kapital |
Dynamisch |
Numerisch |
Außerplanmäßiges Kapital, das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird |
Gesamtkapitalausschüttung |
Dynamisch |
Numerisch |
Gesamtkapital (planmäßig und außerplanmäßig), das während der Periode an die Anleiheklasse oder Tranche gezahlt wird |
Tilgungsart |
Statisch |
Liste |
Tilgungsmethode, nach der die Anleiheklasse oder Tranche periodisch gezahlt wird |
Dauer der Tilgungsfreiheit |
Statisch |
Numerisch |
Länge der tilgungsfreien Frist in Monaten |
Kapitalisierte Zinsen |
Dynamisch |
Numerisch |
Zinsen, die dem Saldo der Anleiheklasse hinzuaddiert werden, einschließlich negativer Tilgung |
Kapitalverlust |
Dynamisch |
Numerisch |
Gesamtkapitalverlust während der Berichterstattungsperiode |
Kumulierte Kapitalverluste |
Dynamisch |
Numerisch |
Kapitalverluste, die sich bis dato angesammelt haben |
Kapitalendsaldo |
Dynamisch |
Numerisch |
Offener Kapitalsaldo der Anleiheklasse oder Tranche am Ende der aktuellen Periode |
Zahlungsfaktor der Anleihe |
Dynamisch |
Numerisch |
Kapital, das auf die Anleiheklasse oder Tranche in der Berichterstattungsperiode gezahlt wurde, als Bruchteil des ursprünglichen (anfänglichen) Saldos der Anleihe oder Tranche (0 < x < 1), bis zu 12 Dezimalstellen |
Endfaktor der Anleihe |
Dynamisch |
Numerisch |
Endsaldo der Anleiheklasse oder Tranche nach den Zahlungen in der Berichterstattungsperiode als Bruchteil des ursprünglichen (anfänglichen) Saldos der Anleihe oder Tranche (0 < x < 1), bis zu 12 Dezimalstellen |
Nächstes Anleihezahlungsdatum |
Dynamisch |
Datum |
Nächstes periodisches Zahlungs-/Ausschüttungsdatum der Anleiheklasse oder Tranche |
Angaben zu den Anleihezinsen |
|||
Indexzinssatzart |
Statisch |
Liste |
Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für die spezifische Anleiheklasse oder Tranche gilt. Aktueller Zinssatzindex |
Aktueller Indexsatz |
Dynamisch |
Numerisch |
Aktueller Wert des Indexsatzes, der für die spezifische Anleiheklasse oder Tranche während der aktuellen Zuwachsperiode gilt, mit bis zu 5 Dezimalstelle. |
Zuwachsmethode |
Statisch |
Liste |
Zuwachsmethode, nach der die Anleiheklasse oder Tranche periodisch berechnet wird |
Aktuelle Zuwachstage |
Dynamisch |
Numerisch |
Anzahl der Zuwachstage, die für die Berechnung der während der aktuellen Periode zu überweisenden Zinsen anwendbar sind |
Aufgelaufene Zinsen |
Dynamisch |
Numerisch |
Betrag der aufgelaufenen Zinsen |
Geltender „Available Funds Cap“ |
Statisch |
Y/N |
Unterliegt die Anleiheklasse einem „Available Funds Cap“ (AFC)-Mechanismus? |
Bewertungsabschlag |
Dynamisch |
Numerisch |
Aktueller Bewertungsabschlag, der dieser Klasse zugeordnet ist |
Kumulierter Bewertungsabschlag |
Dynamisch |
Numerisch |
Zugeordneter kumulierter Gesamtbewertungsabschlag |
Sonstige Zinsausschüttung |
Dynamisch |
Numerisch |
Sonstige spezifische Aufzinsung |
Aktueller Zinsausfall |
Dynamisch |
Numerisch |
Zinsausfall für diese Berichterstattungsperiode für diese Klasse |
Kumulierter Zinsausfall |
Dynamisch |
Numerisch |
Kumulierter Zinsausfall bis dato |
Gesamtzinsausschüttung |
Dynamisch |
Numerisch |
Summe der geleisteten Zinszahlungen |
Anfangssaldo der nicht gezahlten Zinsen |
Dynamisch |
Numerisch |
Offener Zinssaldo am Anfang der aktuellen Periode |
Kurzfristig nicht gezahlte Zinsen |
Dynamisch |
Numerisch |
Zinsen, die in der aktuellen Periode aufgeschoben wurden und am nächsten Zahlungsdatum zahlbar sind |
Langfristig nicht gezahlte Zinsen |
Dynamisch |
Numerisch |
Zinsen, die in der aktuellen Periode aufgeschoben wurden und am Fälligkeitsdatum zahlbar sind |
AFC-Trigger-Ereignis |
Dynamisch |
Y/N |
Ist ein „Available Funds Cap (AFC)“-Trigger-Ereignis eingetreten? |
Indexsatz der nächsten Periode |
Dynamisch |
Numerisch |
Wert des Indexsatzes der nächsten Periode |
Nächstes Indexanpassungsdatum |
Dynamisch |
Datum |
Indexsatzanpassungsdatum der nächsten Periode |
Angaben zur Liquiditätsfazilität |
|||
Liquiditätsfazilität — Anfangssaldo |
Dynamisch |
Numerisch |
Anfangssaldo der Liquiditätsfazilität |
Anpassungen der Liquiditätsfazilität |
Dynamisch |
Numerisch |
Anpassungen der Liquiditätsfazilität |
Inanspruchnahmen der Liquiditätsfazilität |
Dynamisch |
Numerisch |
Höhe der Inanspruchnahme der Liquiditätsfazilität |
Rückzahlungen in die Liquiditätsfazilität |
Dynamisch |
Numerisch |
Rückzahlungsbeträge in die Liquiditätsfazilität |
Liquiditätsfazilität — Endsaldo |
Dynamisch |
Numerisch |
Endsaldo der Liquiditätsfazilität |
Währung der Liquiditätsfazilität |
Dynamisch |
Liste |
Währung der Liquiditätsfazilität |
ANHANG III
Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch KMU-Kredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente
VERMÖGENSWERTE
Feldname |
Statisch/dynamisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Cut-Off-Datum des Pools |
Dynamisch |
Datum |
Aktuelles Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios |
Pool-Kennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung der Transaktion oder des Pools oder eindeutiger Name der Transaktion |
Kreditkennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung für jeden Kredit |
Originator |
Statisch |
Text |
Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat |
Servicer-Kennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet |
Name des Servicers |
Dynamisch |
Text |
Name des Servicers |
Kreditnehmerkennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung je Kreditnehmer, sodass Kreditnehmer mit mehreren Krediten in dem Pool ermittelt werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/sonstige Kredite werden als separate Einträge gezeigt) |
Angaben zum Schuldner |
|||
Land |
Statisch |
Liste |
Land der ständigen Niederlassung |
Postleitzahl |
Statisch |
Text |
Es müssen mindestens die ersten zwei oder drei Zeichen eingegeben werden. Nicht die vollständige Postleitzahl angeben. |
Rechtsform/Geschäftsart des Schuldners |
Statisch |
Liste |
|
Basel III-Segment des Kreditnehmers |
Statisch |
Liste |
|
Verbunden mit Originator? |
Statisch |
Y/N |
Ist der Kreditnehmer mit dem Originator verbunden? |
Art des Vermögenswerts |
Statisch |
Liste |
|
Rang |
Dynamisch |
Liste |
|
Bankinterne Verlustquote bei Ausfall (LGD) |
Dynamisch |
Numerisch |
Verlustquote bei Ausfall unter normalen Konjunkturbedingungen |
NACE-Branchencode |
Statisch |
Text/Numerisch |
NACE-Code der Branche des Kreditnehmers |
Eigenschaften des Mietvertrags |
|||
Kreditvergabedatum |
Statisch |
Datum |
Datum der ursprünglichen Kreditvergabe |
Endgültiges Fälligkeitsdatum |
Statisch |
Datum |
Endgültiges Fälligkeitsdatum des Kredits |
Währungsfestlegung des Kredits |
Statisch |
Liste |
Währungsfestlegung des Kredits |
Abgesicherter Kredit |
Dynamisch |
Y/N |
Ist der betreffende Kredit gegen Währungsrisiken abgesichert? |
Ursprünglicher Kreditsaldo |
Statisch |
Numerisch |
Ursprünglicher Gesamtkreditsald. |
Aktueller Saldo |
Dynamisch |
Numerisch |
Höhe des offenen Kredits zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge einschließen, die in der Transaktion als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Kreditsaldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Transaktion sind, sollten diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen. |
Verbriefter Kreditbetrag |
Statisch |
Numerisch |
Saldo des verbrieften Kredits zum Cut-Off-Datum |
Kapitalzahlungshäufigkeit |
Statisch |
Liste |
Häufigkeit der Kapitalzahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen |
Zinszahlungshäufigkeit |
Statisch |
Liste |
Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen |
Tilgungsart |
Dynamisch |
Liste |
Tilgungsart |
Art des Kredits |
Statisch |
Liste |
|
Schlussrate |
Dynamisch |
Numerisch |
Höhe der Schlussrate |
Zahlungsart |
Dynamisch |
Liste |
|
Zinssatz |
|||
Aktueller Zinssatz |
Dynamisch |
Numerisch |
Aktueller Zinssatz (%) |
Zinscap |
Dynamisch |
Numerisch |
Zinscap (%) |
Zinsfloor |
Statisch |
Numerisch |
Zinsfloor (%) |
Zinssatzart |
Dynamisch |
Liste |
Zinssatzart |
Aktueller Zinsindex |
Dynamisch |
Liste |
Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird) |
Aktuelle Zinsmarge |
Dynamisch |
Numerisch |
Aktuelle Zinsmarge (bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zinssatz, bei variabel verzinslichen Krediten entspricht dies der Marge über dem Indexsatz (oder darunter, sofern als negativ eingetragen) |
Zinsanpassungsperiode |
Statisch |
Liste |
|
Angaben zur Performance |
|||
Zinsrückstände |
Dynamisch |
Numerisch |
Aktueller Saldo der Zinsrückstände |
Zinsrückstand in Tagen |
Dynamisch |
Numerisch |
Anzahl der Tage, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten |
Kapitalrückstände |
Dynamisch |
Numerisch |
Aktueller Saldo der Kapitalrückstände. Rückstände definiert als Summe der bis dato fälligen Kapitalzahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Kapitalzahlungen MINUS kapitalisierte Beträge |
Kapitalrückstand in Tagen |
Dynamisch |
Numerisch |
Anzahl der Tage, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten |
Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Kredit gemäß Festlegung in Transaktion |
Dynamisch |
Y/N |
Angabe, ob bei dem Kredit ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in der Transaktion vorliegt |
Ausfall oder Zwangsvollstreckung auf Kredit gemäß Festlegung in Basel III |
Dynamisch |
Y/N |
Angabe, ob bei dem Kredit ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in Basel III vorliegt |
Ausfallgrund (Festlegung in Basel III) |
Dynamisch |
Liste |
Angabe des Ausfallgrunds entsprechend der Festlegung in Basel III |
Ausfalldatum |
Dynamisch |
Datum |
Datum des Kreditausfalls gemäß Festlegung in der Transaktion |
Ausfallbetrag |
Dynamisch |
Numerisch |
Gesamtausfallbetrag (gemäß Festlegung in der Transaktion) vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen |
Kumulierte Rückflüsse |
Dynamisch |
Numerisch |
Summe der Rückflüsse, einschließlich aller Veräußerungserlöse. Nur relevant bei notleidenden oder zwangsvollstreckten Krediten |
Zugewiesene Verluste |
Dynamisch |
Numerisch |
Verluste, die bis dato zugewiesen wurden |
Datum der Verlustzuweisung |
Dynamisch |
Datum |
Datum, an dem der Verlust zugewiesen wurde |
TILGUNGSPROFIL
Feldname |
Statisch/dynamisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Offener Saldo Periode 1 |
Dynamisch |
Numerisch |
Tilgungsprofil mit 0 % vorzeitigen Rückzahlungen |
Datum des offenen Saldos Periode 1 |
Dynamisch |
Datum |
Datum, das mit dem Saldo von Periode 1 verknüpft ist |
Offener Saldo Periode (2 bis 120) |
Dynamisch |
Numerisch |
Tilgungsprofil mit 0 % vorzeitigen Rückzahlungen |
Datum des offenen Saldos Periode (2 bis 120) |
Dynamisch |
Datum |
Datum, das mit dem Saldo von Periode (2 bis 120) verknüpft ist |
SICHERHEIT
Feldname |
Statisch/dynamisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Sicherheit |
|||
Kennung der Sicherheit |
Statisch |
Text |
Eindeutige Kennung der Sicherheit für den Originator |
Kreditkennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kreditkennung, die mit der Sicherheit verknüpft ist. Diese sollte mit den Kennungen aus dem Feld „Kreditkennung“ übereinstimmen. |
Art des Wertpapiers |
Statisch |
Liste |
Unterliegen die Vermögenswerte festen oder schwebenden Sicherheitsrechten? |
Art der Sicherheit |
Statisch |
Liste |
Art der Sicherheit |
Ursprünglicher Bewertungsbetrag |
Statisch |
Numerisch |
Immobilienwert zum Datum der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung |
Ursprüngliches Bewertungsdatum |
Statisch |
Datum |
Datum der letzten Immobilienbewertung zum Zeitpunkt der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung |
Aktuelles Bewertungsdatum |
Dynamisch |
Datum |
Dies sollte das Datum der letzten Bewertung sein. |
Ursprünglicher Bewertungstyp |
Statisch |
Liste |
Bewertungstyp bei Vergabe |
Rang |
Dynamisch |
Text |
|
Postleitzahl der Immobilie |
Statisch |
Text |
Es müssen mindestens die ersten 2 oder 3 Zeichen eingegeben werden. |
Vergebender Kanal/arrangierende Bank oder Abteilung |
Statisch |
Liste |
|
Währung der Sicherheit |
Statisch |
Liste |
Dies sollte die Währung in Bezug auf den Bewertungsbetrag in „Wert der Sicherheit“ sein. |
Anzahl der Sicherheiten für Kredit |
Dynamisch |
Numerisch |
Gesamtzahl der Sicherheiten zur Besicherung des Kredits. Die Anzahl sollte die Anzahl der sicherheitsbezogenen Berichte widerspiegeln, die für den Kredit in der aktuellen Datei vorgelegt werden. |
ANGABEN ZUR ANLEIHE
Feldname |
Dynamisch/statisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Felder bei Daten auf Wertpapier- oder Anleiheebene |
|||
Berichtsdatum |
Dynamisch |
Datum |
Datum, an dem Transaktionsbericht ausgegeben wurde |
Emittent |
Statisch |
Text |
Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend |
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität |
Dynamisch |
Y/N |
Wenn die Transaktion mit einer Liquiditätsfazilität verbunden ist, Bestätigung, ob in dem Zeitraum, der am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht |
Felder bei Daten auf Sicherheitsebene |
|||
Trigger-Bewertungen/Quoten |
Dynamisch |
Y/N |
Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? Status von verschiedenen Verzugs-, Verwässerungs-, Ausfall-, Verlust- und vergleichbaren sicherheitsbezogenen Bewertungen und Quoten in Verbindung mit der vorzeitigen Tilgung oder anderen Trigger-Ereignissen zum aktuellen Feststellungsdatum |
Durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate |
Dynamisch |
Numerisch |
Der Bericht sollte die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate der zugrunde liegenden Kredite beinhalten. Diese Rückzahlungsrate entspricht dem Betrag, der als annualisierter Prozentsatz des Kapitals ausgedrückt wird, das über die planmäßigen Rückzahlungen hinaus vorzeitig zurückgezahlt wird. Sie wird durch Division des aktuellen Kreditkapitalsaldos (d. h. des tatsächlichen Saldos) durch den planmäßigen Kreditkapitalsaldo berechnet, wobei davon ausgegangen wird, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. nur planmäßige Rückzahlungen) vorgenommen wurden. Dieser Quotient wird dann potenziert, wobei der Exponent der Zahl 12 dividiert durch die Anzahl der Monate seit Emission entspricht. Dieses Ergebnis wird dann von 1 abgezogen und mit Hundert (100) multipliziert, um die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate zu berechnen. |
Felder für die Kontaktinformationen für Transaktionsberichte |
|||
Kontakt |
Statisch |
Text |
Name der Abteilung oder der Kontaktperson(en) der Informationsquellen |
Kontaktinformationen |
Statisch |
Text |
Telefonnummer und E-Mail-Adresse |
ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE
Feldname |
Statisch/dynamisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Felder auf Tranchenebene |
|||
Name der Anleiheklasse |
Statisch |
Text/Numerisch |
Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. |
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) |
Statisch |
Text/Numerisch |
Wertpapierkennnummer, die jeder KMU-Klasse gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde |
Zinszahlungsdatum |
Dynamisch |
Datum |
Periodisches Datum, an dem eine Zinszahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche von Anleihen planmäßig erfolg. |
Kapitalzahlungsdatum |
Dynamisch |
Datum |
Letztes periodisches Datum, an dem eine Kapitalzahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche von Anleihen planmäßig erfolgt |
Währung der Anleihe |
Statisch |
Text |
Währungsfestlegung der Anleihe |
Referenzsatz |
Statisch |
Liste |
Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für eine bestimmte Tranche von Anleihen gilt |
Gesetzliche Fälligkeit |
Statisch |
Datum |
Datum, an dem eine bestimmte Anleihetranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten |
Anleiheemissionsdatum |
Statisch |
Datum |
Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden |
ANHANG IV
Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Automobilkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente
VERMÖGENSWERTE
Feldname |
Statisch/dynamisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Transaktionsspezifische Angaben |
|||
Cut-Off-Datum des Pools |
Dynamisch |
JJJJ-MM-TT |
Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen. |
Pool-Kennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion |
Name des Servicers |
Dynamisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit oder das Leasing verwaltet |
Name des Backup-Servicers |
Dynamisch |
Text |
Name des Backup-Servicers |
Angaben auf Kredit- oder Leasingebene |
|||
Kredit- oder Leasingkennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung für den Kredit oder das Leasing. Die Kennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern. |
Originator |
Statisch |
Text |
Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit oder das ursprüngliche Leasing vergeben hat |
Kreditnehmerkennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung für den Kredit- oder Leasingnehmer |
Gruppenunternehmenkennung |
Dynamisch |
Text |
Eindeutige Gruppenunternehmenkennung zur Bestimmung des Mutterunternehmens des Kreditnehmers |
Währungsfestlegung des Kredits oder Leasings |
Statisch |
Liste |
Währungsfestlegung des Kredits oder Leasings |
Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers |
Statisch |
Liste |
Beschäftigungsstatus des primären Antragstellers |
Primäreinkommen |
Statisch |
9(11).99 |
Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers |
Währung des Primäreinkommens |
Statisch |
Liste |
Währungsfestlegung des Einkommens |
Tilgungsart |
Dynamisch |
Liste |
Tilgungsart |
Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen |
Statisch |
Liste |
Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen |
Geografische Region |
Statisch |
Liste |
Region, in der der Kreditnehmer zum Zeitpunkt des Abschlusses ansässig ist |
Vergabedatum |
Statisch |
JJJJ-MM |
Datum der ursprünglichen Kreditvergabe oder des Leasingbeginns |
Voraussichtliche Kredit- oder Leasingfälligkeit |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Voraussichtliches Fälligkeitsdatum des Kredits oder Ablaufdatum des Leasings |
Ursprüngliche Kredit- oder Leasinglaufzeit |
Statisch |
Numerisch |
Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) |
Pool-Transferdatum |
Statisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem der Kredit oder das Leasing an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurde |
Ursprünglicher Kapitalsaldo |
Statisch |
9(11).99 |
Ausstehender Kreditsaldo des Kreditnehmers oder diskontierter Leasingsaldo (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe |
Aktueller ausstehender Saldo |
Dynamisch |
9(11).99 |
Ausstehender Saldo des Kredits oder diskontierter Saldo des Leasings des Kreditnehmers zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge umfassen, die gegen das Fahrzeug besichert sind. Wenn dem Saldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Transaktion sind, sollten diese hinzugerechnet werden. |
Planmäßige Zahlungsfälligkeit |
Dynamisch |
9(11).99 |
Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten). |
Planmäßige Zahlungshäufigkeit |
Dynamisch |
Liste |
Planmäßige Zahlungshäufigkeit. |
Anzahlungsbetrag |
Statisch |
9(11).99 |
Höhe der Anzahlung bei Vergabe des Kredits oder Leasings (dies sollte den Wert von in Zahlung genommenen Fahrzeugen usw. einschließen) |
Ursprüngliche Beleihung |
Statisch |
9(3).99 |
Beleihung des Fahrzeugs bei Vergabe; kann auf die nächsten 5 Prozent gerundet werden |
Produktart |
Statisch |
Liste |
Produktart |
Preis bei Kaufoption |
Statisch |
9(11).99 |
Betrag, den der Kreditnehmer am Ende des Leasings oder Kredits zahlen muss, um das Fahrzeug zu übernehmen |
Zinsanpassungsintervall |
Statisch |
9(2).99 |
Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei dem Kredit oder Leasing |
Aktueller Zins- oder Diskontsatz |
Dynamisch |
9(4).9(5) |
Aktueller Gesamtzinssatz oder -diskontsatz (%), der auf den Kredit oder das Leasing anwendbar ist (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden) |
Aktuelle Zinssatzbasis |
Dynamisch |
Liste |
Aktuelle Zinssatzbasis |
Aktuelle Zinsmarge |
Dynamisch |
9(4).9(5) |
Aktuelle Zinsmarge (%) des Kredits oder Leasings (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden). Bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zins- oder Diskontsatz. Bei variabel verzinslichen Darlehen ist dies die Marge über dem Indexsatz (oder unter dem Indexsatz, in welchem Fall dies als negativ anzugeben ist). |
Diskontsatz |
Statisch |
9(4).9(5) |
Diskontsatz, der beim Veräußerer an die Zweckgesellschaft (SPV) auf die Forderung angewandt wurde (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden) |
Fahrzeughersteller |
Statisch |
Text |
Markenname des Fahrzeugherstellers |
Fahrzeugmodell |
Statisch |
Text/Numerisch |
Name des Fahrzeugmodell. |
Neu- oder Gebrauchtfahrzeug |
Statisch |
Liste |
Zustand des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Kredit- oder Leasingvergabe |
Ursprünglicher Restwert des Fahrzeugs |
Statisch |
9(11).99 |
Geschätzter Restwert des Fahrzeugs am Datum der Kredit- oder Leasingvergabe. Angabe kann gerundet werden. |
Verbriefter Restwert |
Statisch |
9(11).99 |
Restwert, der lediglich verbrieft wurde. Angabe kann gerundet werden. |
Aktualisierter Restwert des Fahrzeugs |
Dynamisch |
9(11).99 |
Letzter geschätzter Restwert des Fahrzeugs am Vertragsende. Angabe kann gerundet werden. |
Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Fahrzeugs |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem die letzte aktualisierte Schätzung des Restwerts des Fahrzeugs durchgeführt wurde. Falls keine Aktualisierung erfolgt ist, ist das Datum der ursprünglichen Bewertung anzugeben. |
Kundentyp |
Statisch |
Liste |
Rechtsform des Kunden |
Zahlungsmethode |
Dynamisch |
Liste |
Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren) |
Streichungsdatum aus Pool |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem der Kredit oder das Leasing aus dem Pool gestrichen wurden, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende |
Zinscap |
Dynamisch |
9(4).9(8) |
Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben (Prozentzeichen nicht eingeben). |
Zinsfloor |
Dynamisch |
9(4).9(8) |
Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben (Prozentzeichen nicht eingeben). |
Rückstandssaldo |
Dynamisch |
9(11).99 |
Aktueller Saldo der Rückstände |
Rückstand in Monaten |
Dynamisch |
9(5).99 |
Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit oder dieses Leasing zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist |
Ausfalldatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Datum des Ausfalls |
Ausfallbetrag (brutto) |
Dynamisch |
9(11).99 |
Bruttoausfallbetrag bei diesem Konto |
Veräußerungspreis |
Dynamisch |
9(11).99 |
|
Veräußerungsverlust |
Dynamisch |
9(11).99 |
Bruttoausfall abzüglich der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) |
Kumulierte Rückflüsse |
Dynamisch |
9(11).99 |
Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten |
Tilgungsdatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Krediten abgeschlossen wurde |
Restwertverluste |
Dynamisch |
9(11).99 |
Restwertverlust bei Rückgabe des Fahrzeugs |
Kontostatus |
Dynamisch |
Liste |
Aktueller Status des Kontos |
ANGABEN ZUR ANLEIHE
Feldname |
Statisch/dynamisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Angaben auf Anleiheebene |
|||
Berichtsdatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM-TT |
Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister |
Emittent |
Statisch |
Text |
Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend |
Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo |
Dynamisch |
Y/N |
Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus? |
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität |
Dynamisch |
Y/N |
Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken? |
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität |
Dynamisch |
Y/N |
Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? |
Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote |
Dynamisch |
9(3).99 |
Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode. |
Summe der an SPV veräußerten Forderungen |
Dynamisch |
9(11).99 |
Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend) |
Kumulierte Bruttoausfälle — Pool |
Dynamisch |
9(11).99 |
Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetra. |
Kumulierte Rückflüsse — Pool |
Dynamisch |
9(11).99 |
Summe aller Rückflüsse seit Abschluss ohne Kosten als Währungsbetrag |
Enddatum der revolvierenden Periode |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat |
Kontaktinformationen für Transaktionsberichte |
|||
Kontakt |
Statisch |
Text/Numerisch |
Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen |
Kontaktinformationen |
Statisch |
Text/Numerisch |
Telefonnummer und E-Mail-Adresse |
ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE
Feldname |
Dynamisch/Statisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Angaben auf Tranchenebene |
|||
Name der Anleiheklasse |
Statisch |
Text/Numerisch |
Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. |
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) |
Statisch |
Text/Numerisch |
Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen. |
Zinszahlungsdatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM-TT |
Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
Kapitalzahlungsdatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM-TT |
Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
Währung der Anleihe |
Statisch |
Liste |
Währungsfestlegung dieser Tranche |
Referenzsatz |
Statisch |
Liste |
Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für diese spezifische Tranche gilt |
Gesetzliche Fälligkeit |
Statisch |
JJJJ-MM-TT |
Datum, vor dem diese spezifische Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten |
Anleiheemissionsdatum |
Statisch |
JJJJ-MM-TT |
Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden. |
Zinszahlungshäufigkeit |
Statisch |
Liste |
Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind |
ANHANG V
Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Verbraucherkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente
VERMÖGENSWERTE
Feldname |
Dynamisch/statisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Transaktionsspezifische Angaben |
|||
Cut-Off-Datum des Pools |
Dynamisch |
JJJJ-MM-TT |
Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen. |
Pool-Kennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion |
Name des Servicers |
Dynamisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet |
Name des Backup-Servicers |
Dynamisch |
Text |
Name des Backup-Servicers |
Angaben auf Kreditebene |
|||
Kreditkennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung für einen bestimmten Kredit in dem Pool |
Originator |
Statisch |
Text |
Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat |
Kreditnehmerkennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung für einen Kreditnehmer. Dies muss verschlüsselt werden (d. h. nicht die tatsächliche Identifikationsnummer ist anzugeben), um die Anonymität des Kreditnehmers sicherzustellen. |
Währungsfestlegung des Kredits |
Statisch |
Liste |
Währungsfestlegung des Kredits |
Gesamtkreditlimit |
Dynamisch |
9(11).99 |
Bei Krediten mit flexiblen Neuzeichnungs-/Revolvierungseigenschaften — maximaler Kreditbetrag, der potenziell ausstehend sein könnte |
Revolvierendes Enddatum — Kredit |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Bei Krediten mit Neuzeichnungs-/Revolvierungseigenschaften — Datum, an dem die flexiblen Eigenschaften voraussichtlich auslaufen, d. h. wann die revolvierende Periode endet |
Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers |
Statisch |
Liste |
Beschäftigungsstatus des primären Antragstellers |
Primäreinkommen |
Statisch |
9(11).99 |
Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers (ohne Miete). Sollte auf die nächsten 1 000 Einheiten gerundet werden. |
Währung des Primäreinkommens |
Statisch |
Liste |
Währungsfestlegung des Einkommens |
Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen |
Statisch |
Liste |
Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen |
Geografische Region |
Statisch |
Liste |
Region, in der der Kreditnehmer ansässig ist |
Vergabedatum |
Statisch |
JJJJ-MM |
Datum der ursprünglichen Kreditvergabe |
Voraussichtliche Kreditfälligkeit |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Voraussichtliches Fälligkeitsdatum des Kredits |
Ursprüngliche Kreditlaufzeit |
Statisch |
Numerisch |
Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) |
Pool-Transferdatum |
Statisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem der Kredit an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurde |
Ursprünglicher Kapitalsaldo |
Statisch |
9(11).99 |
Ursprünglicher Kapitalsaldo des Kredits (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe |
Aktueller ausstehender Kapitalsaldo |
Dynamisch |
9(11).99 |
Ausstehender Kapitalsaldo des Kredits zum Cut-Off-Datum des Pools. Ausgenommen Zinsrückstände oder Strafsummen |
Planmäßige Zahlungsfälligkeit |
Dynamisch |
9(11).99 |
Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten) |
Planmäßige Zahlungshäufigkeit |
Dynamisch |
Liste |
Zahlungshäufigkeit |
Rückzahlungsmethode |
Dynamisch |
Liste |
Art der Kapitalrückzahlung |
Zinsanpassungsintervall |
Statisch |
9(2).99 |
Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen |
Aktueller Zinssatz |
Dynamisch |
9(4).9(8) |
Aktueller Gesamtzinssatz (%), der auf den Kredit anwendbar ist. Prozentzeichen nicht eingeben. |
Aktuelle Zinssatzbasis |
Dynamisch |
Liste |
Aktuelle Zinssatzbasis |
Aktuelle Zinsmarge |
Dynamisch |
9(4).9(5) |
Aktuelle Zinsmarge (%), die auf den Kredit anwendbar ist. Bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zins- oder Diskontsatz. |
Anzahl der Kreditnehmer |
Dynamisch |
Numerisch |
Anzahl der Kreditnehmer bei dem Kredit |
Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen |
Dynamisch |
9(3).99 |
Höchster Prozentsatz des ausstehenden Saldos, der jährlich als vorzeitige Rückzahlung zulässig ist, ohne dass eine Vorfälligkeitsentschädigung anfällt. Prozentzeichen nicht eingeben. |
Gebühren bei vorzeitiger Rückzahlung |
Dynamisch |
9(3).99 |
Prozentsatz des ausstehenden Saldos, der bei Überschreiten der Vorfälligkeitsgrenze als Gebühr zahlbar ist. Prozentzeichen nicht eingeben. |
Kundentyp |
Statisch |
Liste |
Kundentyp bei Vergabe |
Zahlungsmethode |
Dynamisch |
Liste |
Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren) |
Datum der Streichung aus Pool |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem der Kredit aus dem Pool gestrichen wurde, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende |
Angestellter |
Statisch |
Y/N |
Ist der Kreditnehmer ein Angestellter des Originators? |
Zinscap |
Dynamisch |
9(4).9(8) |
Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben. |
Zinsfloor |
Dynamisch |
9(4).9(8) |
Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben. |
Angaben zur Performance |
|||
Rückstandssaldo |
Dynamisch |
9(11).99 |
Aktueller Saldo im Rückstand, definiert als Summe der Mindestzahlungen, die vertragsgemäß fällig sind, aber vom Kreditnehmer nicht geleistet wurden |
Rückstand in Monaten |
Dynamisch |
9(5).99 |
Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist |
Ausfalldatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Datum des Ausfalls |
Ausfallbetrag (brutto) |
Dynamisch |
9(11).99 |
Bruttoausfallbetrag bei diesem Konto |
Kumulierte Rückflüsse |
Dynamisch |
9(11).99 |
Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten |
Tilgungsdatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Krediten abgeschlossen wurde |
Kontostatus |
Dynamisch |
Liste |
Aktueller Status des Kontos |
Saldo der kapitalisierten Rückstände |
Dynamisch |
9(11).99 |
Summe der bis dato kapitalisierten Rückstände |
Datum der letzten Kapitalisierung der Rückstände |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem die Rückstände bei diesem Konto zuletzt kapitalisiert wurden |
ANGABEN ZUR ANLEIHE
Feldname |
Dynamisch/statisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
||||
Angaben auf Wertpapier- oder Anleiheebene |
|||||||
Berichtsdatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM-TT |
Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister |
||||
Emittent |
Statisch |
Text |
Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend |
||||
Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo |
Dynamisch |
Y/N |
Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus? |
||||
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität |
Dynamisch |
Y/N |
Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken? |
||||
Trigger-Bewertungen/Quoten |
Dynamisch |
Y/N |
Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? |
||||
Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate |
Dynamisch |
9(3).99 |
Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode. Dies wird wie folgt annualisiert:
|
||||
Summe der an SPV veräußerten Forderungen |
Dynamisch |
9(11).99 |
Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend) |
||||
Kumulierte Bruttoausfälle — Pool |
Dynamisch |
9(11).99 |
Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag |
||||
Kumulierte Rückflüsse — Pool |
Dynamisch |
9(11).99 |
Summe aller Rückflüsse in den Pool seit Abschluss ohne Kosten als Währungsbetrag |
||||
Enddatum der revolvierenden Periode |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat |
||||
Kontaktinformationen für Transaktionsberichte |
|||||||
Kontakt |
Statisch |
Text/Numerisch |
Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen |
||||
Kontaktinformationen |
Statisch |
Text/Numerisch |
Telefonnummer und E-Mail-Adresse |
ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE
Feldname |
Dynamisch/statisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Angaben auf Tranchenebene |
|||
Name der Anleiheklasse |
Statisch |
Text/Numerisch |
Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. |
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) |
Statisch |
Text/Numerisch |
Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen. |
Zinszahlungsdatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM-TT |
Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
Kapitalzahlungsdatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM-TT |
Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
Währung der Anleihe |
Statisch |
Liste |
Währungsfestlegung dieser Tranche |
Referenzsatz |
Statisch |
Liste |
Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für diese spezifische Tranche gilt |
Gesetzliche Fälligkeit |
Statisch |
JJJJ-MM-TT |
Datum, bis zu dem diese spezifische Tranche vollständig zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten |
Emissionsdatum der Anleihen |
Statisch |
JJJJ-MM-TT |
Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden |
Zinszahlungshäufigkeit |
Statisch |
Liste |
Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind |
ANHANG VI
Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Kreditkartenkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente
VERMÖGENSWERTE
Feldname |
Dynamisch/statisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Transaktionsspezifische Angaben |
|||
Cut-Off-Datum des Pools |
Dynamisch |
JJJJ-MM-TT |
Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen. |
Pool-Kennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Kennung des Pools oder Portfolios, z. B. Master Issuer plc oder SPV 2012-1 plc |
Name des Servicers |
Statisch |
Text/Numerisch |
Name des Servicers für das Konto |
Name des Backup-Servicers |
Dynamisch |
Text/Numerisch |
Name des Backup-Servicers |
Veräußerer |
Statisch |
Text/Numerisch |
Name des Veräußerers |
Transaktionsart |
Statisch |
Liste |
Eigenständig, Master Trust — Capitalist, Master Trust — Socialist oder Sonstige |
Angaben auf Kreditebene |
|||
Kontokennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung für ein bestimmtes Konto in dem Pool; muss aus Datenschutzgründen verschlüsselt werden |
Originator |
Statisch |
Text/Numerisch |
Kreditgeber, der das Konto vergeben hat. Falls unbekannt, ist der Veräußerer anzugeben. |
Kreditnehmerkennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung für einen bestimmten Kreditnehmer in dem Pool; muss aus Datenschutzgründen verschlüsselt werden. Dies kann mit der Kontokennung identisch sein. |
Währungsfestlegung der Forderung |
Statisch |
Liste |
Währung, in der die Forderung festgelegt ist |
Pool-Transferdatum |
Statisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem das Konto in den Pool transferiert wurde |
Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers |
Statisch |
Liste |
Liste |
Währung des Primäreinkommens |
Statisch |
Liste |
Währungsfestlegung des Primäreinkommens |
Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen |
Statisch |
Liste |
Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen |
Geografische Region |
Dynamisch |
Liste |
Region, in der der Kreditnehmer ansässig ist |
Angestellter |
Statisch |
Y/N |
Ist der Kreditnehmer ein Angestellter des Originators oder Veräußerers? |
Kontoeröffnungsdatum |
Statisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem das Konto eröffnet wurde |
Aktueller Gesamtsaldo |
Dynamisch |
9(11).99 |
Wie hoch ist der aktuelle Gesamtbetrag, den der Kreditnehmer bei dem Konto schuldet (einschließlich aller Gebühren und Zinsen)? |
Gesamtkreditlimit |
Dynamisch |
9(11).99 |
Wie hoch ist das Kreditlimit des Kreditnehmers bei dem Konto? |
Planmäßige Zahlungshäufigkeit |
Dynamisch |
Liste |
Mit welcher Mindesthäufigkeit muss der Kreditnehmer Zahlungen leisten, wenn ein ausstehender Saldo besteht? |
Nächste vertragliche Mindestzahlung |
Dynamisch |
9(11).99 |
Nächste planmäßige Mindestzahlung, die vom Kreditnehmer zu leisten ist |
Aktueller gemischter Betrag |
Dynamisch |
9(3).99 |
Gewichteter durchschnittlicher Gesamtertrag, einschließlich aller anwendbaren Gebühren am letzten Rechnungsdatum (d. h. dies wird in Rechnung gestellt, keine Barrendite) (%) |
Aktuelle Zinssatzbasis |
Dynamisch |
Liste |
Aktuelle Zinssatzbasis |
Kontostatus |
Dynamisch |
Liste |
Aktueller Status des Kontos |
Rückstandssaldo |
Dynamisch |
9(11).99 |
Aktueller Saldo im Rückstand, definiert als Summe der Mindestzahlungen, die vertragsgemäß fällig sind, aber vom Kreditnehmer nicht geleistet wurden |
Saldo der kapitalisierten Rückstände |
Dynamisch |
9(11).99 |
Summe der bis dato kapitalisierten Rückstände |
Datum der letzten Kapitalisierung der Rückstände |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem die Rückstände bei dieser Kreditkarte zuletzt kapitalisiert wurden |
Rückstand in Tagen |
Dynamisch |
Numerisch |
Anzahl der Monate, mit denen das Konto zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist |
Zahlungsmethode |
Dynamisch |
Liste |
Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren) |
Abbuchungsdatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Datum des Ausfalls |
Ursprünglicher Ausbuchungsbetrag |
Dynamisch |
9(11).99 |
Gesamtsaldo auf dem Konto am Ausbuchungsdatum |
Kumulierte Rückflüsse |
Dynamisch |
9(11).99 |
Kumulierte Rückflüsse — nur bei Konten mit Ausbuchung relevant. Bei Konten ohne Ausbuchung ist 0 anzugeben. |
ANGABEN ZU POOL UND ANLEIHE
Feldname |
Dynamisch/statisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Daten auf Sicherheitsebene (für alle Strukturen auszufüllen) |
|||
Bruttoausbuchungen in der Periode |
Dynamisch |
9(11).99 |
Nennwert der Bruttoausbuchungen (d. h. vor Rückflüssen) für die Periode. Ausbuchung gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß üblicher Praxis des Kreditgebers |
Rückflüsse in der Periode |
Dynamisch |
9(11).99 |
Eingegangene Bruttorückflüsse während der Periode |
Zahlungsrückstände 30-59 Tage % |
Dynamisch |
9(3).99 |
Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) |
Zahlungsrückstände 60-89 Tage % |
Dynamisch |
9(3).99 |
Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) |
Zahlungsrückstände 90-119 Tage % |
Dynamisch |
9(3).99 |
Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) |
Zahlungsrückstände 120-149 Tage % |
Dynamisch |
9(3).99 |
Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) |
Zahlungsrückstände 150-179 Tage % |
Dynamisch |
9(3).99 |
Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) |
Zahlungsrückstände 180+ Tage % |
Dynamisch |
9(3).99 |
Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%) |
Verwässerungen |
Dynamisch |
9(11).99 |
Gesamtminderungen bei Kapitalforderungen während der Periode, d. h. einschließlich Betrugsklagen |
Einnahmeneinziehungen in der Periode |
Dynamisch |
9(11).99 |
Einziehungen, die als Einnahmen behandelt werden, in der Periode |
Kapitaleinziehungen in der Periode |
Dynamisch |
9(11).99 |
Einziehungen, die als Kapital behandelt werden, in der Periode |
Trigger-Ereignis? |
Dynamisch |
Y/N |
Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten, das noch offen ist? Beispielsweise Auszahlungsereignis, Trigger basierend auf Rating des Originators, Status oder Wert von Zahlungsrückständen, Ertrag, Verwässerungen, Ausfälle usw. |
SPV Größe — Wert |
Dynamisch |
9(11).99 |
Nennwert aller Forderungen (Kapital und Gebühren), an denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben |
SPV Größe — Anzahl der Konten |
Dynamisch |
9(11).99 |
Anzahl der Konten, bei denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben |
SPV Größe — Wert — Nur Kapital |
Dynamisch |
9(11).99 |
Nennwert aller Forderungen (nur Kapital), an denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben |
Forderungssaldo |
Dynamisch |
9(11).99 |
Nennwert aller forderungsbesicherten Schuldtitel, die durch die Forderungen in dem Trust oder in der SPV abgesichert sind |
Anteil des Übertragenden % |
Dynamisch |
9(3).99 |
Tatsächlicher Anteil des Übertragenden an dem Trust, ausgedrückt als Prozentsatz |
Zinsüberschuss |
Dynamisch |
9(11).99 |
Restbetrag nach Schuldverschreibungszinsen und Aufstockung von Kapitalrücklagen |
Berichtsdatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM-TT |
Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde |
Angaben auf Serienebene (nur bei Master Trusts) |
|||
Name der Serie |
Statisch |
Text/Numerisch |
Name der Serie, falls Teile eines Master Trust |
Anlegeranteil an dieser Serie am Periodenende (%) |
Dynamisch |
9(3).9(5) |
Anteil des Anlegers an dieser Serie in dem Trust, ausgedrückt als Prozentsatz |
Dieser Serie zugewiesene Einnahmen |
Dynamisch |
9(11).99 |
Einnahmen, die dieser Serie von dem Trust zugewiesen wurden |
Zinsüberschuss |
Dynamisch |
9(11).99 |
Restbetrag, nachdem die Einziehungen während der Periode vollständig zur Deckung der Pflichten des Emittenten gemäß der einnahmenbezogenen Wasserfallstruktur in den Transaktionsunterlagen angewandt wurden |
Kontaktinformationen für Transaktionsberichte |
|||
Kontakt |
Statisch |
Text/Numerisch |
Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen |
Kontaktinformationen |
Statisch |
Text/Numerisch |
Telefonnummer und E-Mail-Adresse |
ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE
Feldname |
Dynamisch/statisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Angaben auf Tranchenebene (nur für diese Serie) |
|||
Name der Anleiheklasse |
Statisch |
Text/Numerisch |
Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, z. B. Serie 2012 Klasse A1a usw. |
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) |
Statisch |
Text/Numerisch |
Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen. |
Zinszahlungsdatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM-TT |
Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
Kapitalzahlungsdatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM-TT |
Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
Währung der Anleihe |
Statisch |
Liste |
Währungsfestlegung dieser Tranche |
Referenzsatz |
Statisch |
Liste |
Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung im Prospekt oder in den endgültigen Bedingungen, die für diese spezifische Tranche gelten |
Gesetzliche Fälligkeit |
Statisch |
JJJJ-MM-TT |
Datum, bis zu dem diese spezifische Tranche vollständig zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten |
Emissionsdatum der Anleihen |
Statisch |
JJJJ-MM-TT |
Emissionsdatum dieser Anleihe |
Zinszahlungshäufigkeit |
Statisch |
Liste |
Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind |
Name der Serie |
Statisch |
Text/Numerisch |
Name der Serie, falls Teil eines Muster Trust. Falls eigenständig, ist die Poolkennung anzugeben. |
ANHANG VII
Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch Privat- oder Firmenleasing besicherte strukturierte Finanzinstrumente
Feldname |
Dynamisch/statisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Transaktionsspezifische Angaben |
|||
Cut-Off-Datum des Pools |
Dynamisch |
JJJJ-MM-TT |
Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen. |
Pool-Kennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion |
Name des Servicers |
Dynamisch |
Text/Numerisch |
Name des Servicers |
Name des Backup-Servicers |
Dynamisch |
Text |
Name des Backup-Servicers |
Angaben auf Leasingebene |
|||
Leasingkennung |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung für jedes Leasing, die zur Gewährleistung der Anonymität verschlüsselt sein sollte. Die Leasingkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern. |
Originator |
Statisch |
Text |
Kreditgeber, der das ursprüngliche Leasing vergeben hat. Wenn der ursprüngliche Originator nicht bekannt ist, beispielsweise im Falle von Zusammenschlüssen, ist der Name des Veräußerers anzugeben. |
Kennung des Leasingnehmers |
Statisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung für jeden Leasingnehmer, die zur Gewährleistung der Anonymität verschlüsselt sein sollte (nicht Angabe des wirklichen Namens), sodass Leasingnehmer mit mehreren Leasingverträgen in dem Pool angegeben werden können |
Gruppenunternehmenkennung |
Dynamisch |
Text/Numerisch |
Eindeutige Kennung des Gruppenunternehmens |
Währungsfestlegung des Leasings |
Statisch |
Liste |
Währungsfestlegung des Leasings |
Land |
Statisch |
Liste |
Land der ständigen Niederlassung des Leasingnehmers |
Geografische Region |
Statisch |
Liste |
Region, in der der Schuldner zum Zeitpunkt des Abschlusses ansässig ist |
Rechtsform/Geschäftsart des Leasingnehmers |
Statisch |
Liste |
Rechtsform des Leasingnehmers |
Basel III-Segment des Kreditnehmers |
Statisch |
Liste |
Unternehmen (1). |
Verbunden mit Originator? |
Statisch |
Y/N |
Ist der Kreditnehmer mit dem Originator verbunden? |
Syndiziert? |
Statisch |
Y/N |
Ist das Leasing syndiziert? |
Bankinternes Rating |
Dynamisch |
99(3).99 |
Bankinterne Einjahresausfallwahrscheinlichkeit |
Letzte interne Ratingüberprüfung des Schuldners |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Datum der letzten Überprüfung des Schuldners, wie in „Bankinternes Rating“ angegeben |
Bankinterne geschätzte Verlustquote bei Ausfall (LGD) |
Dynamisch |
9(3).99 |
Verlustquote bei Ausfall unter normalen Konjunkturbedingungen. Prozentzeichen nicht eingeben. |
NACE-Branchencode |
Statisch |
Text/Numerisch |
NACE-Code der Branche des Kreditnehmers |
Subventioniert |
Dynamisch |
Y/N |
Ist das Leasing subventioniert (nach Ihrem besten Wissen)? |
Datum der Streichung aus Pool |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem das Leasing aus dem Pool gestrichen wurde, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende |
Eigenschaften des Leasings |
|||
Leasingvergabedatum |
Statisch |
JJJJ-MM |
Datum der Leasingvergabe |
Datum der Leasingfälligkeit |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Voraussichtliches Ablaufdatum der Leasingfälligkeit |
Pool-Transferdatum |
Statisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem das Leasing an die Zweckgesellschaft transferiert wurde. Bei allen Leasings in dem Pool zum Cut-Off-Datum des Pools |
Leasinglaufzeit |
Statisch |
99(4).99 |
Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) |
Ursprünglicher Kapitalsaldo |
Statisch |
9(11).99 |
Ursprünglicher Kapital- (oder diskontierter) Saldo des Leasings (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe |
Aktueller ausstehender Kapitalsaldo |
Dynamisch |
9(11).99 |
Ausstehender Kapital- (oder diskontierter) Saldo des Leasings zum Cut-Off-Datum des Pools, einschließlich Beträgen, die dem Leasing hinzugefügt wurden und Teil des Kapitals in der Transaktion sind |
Verbriefter Restwert |
Statisch |
9(11).99 |
Restwert, der lediglich verbrieft wurde |
Rückzahlungsmethode |
Statisch |
Liste |
Art der Kapitalrückzahlung |
Kapitalzahlungshäufigkeit |
Statisch |
Liste |
Häufigkeit der Kapitalzahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen |
Zinszahlungshäufigkeit |
Statisch |
Liste |
Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen |
Zahlungsfälligkeit |
Dynamisch |
9(11).99 |
Nächste periodische vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten) |
Preis bei Kaufoption |
Statisch |
9(11).99 |
Betrag, den der Leasingnehmer am Leasingende zahlen muss, um den Vermögenswert zu übernehmen; nicht der Betrag, der im Feld „Verbriefter Restwert“ angegeben wird |
Anzahlungsbetrag |
Statisch |
9(11).99 |
Höhe der Anzahlung bei Vergabe des Leasings (dies sollte den Wert von in Zahlung genommenen Geräten usw. einschließen) |
Tilgungsart |
Dynamisch |
Liste |
Tilgungsart |
Zahlungsmethode |
Dynamisch |
Liste |
Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren) |
Produktart |
Statisch |
Liste |
Einstufung des Leasings gemäß den Festlegungen des Leasinggebers. |
Aktualisierter Restwert des Vermögenswerts |
Dynamisch |
9(11).99 |
Letzter prognostizierter Restwert des Vermögenswerts am Ende der Leasinglaufzeit. Angabe kann gerundet werden |
Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Vermögenswerts |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem die letzte aktualisierte Schätzung des Restwerts des Vermögenswerts durchgeführt wurde |
Zinssatz |
|||
Zinsanpassungsintervall |
Statisch |
9(2).99 |
Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen |
Aktueller Zins- oder Diskontsatz |
Dynamisch |
9(4).9(5) |
Aktueller Gesamtzinssatz (%) oder Diskontsatz, der auf das Leasing anwendbar ist |
Aktuelle Zinssatzbasis |
Dynamisch |
Liste |
Aktuelle Zinssatzbasis |
Aktuelle Zinsmarge |
Dynamisch |
9(4).9(5) |
Aktuelle Zinsmarge (%), die auf das Leasing anwendbar ist |
Diskontsatz |
Statisch |
9(4).9(5) |
Diskontsatz, der bei Veräußerung an die Zweckgesellschaft (SPV) angewandt wurde |
Zinscap |
Dynamisch |
9(4).9(8) |
Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben. |
Zinsfloor |
Dynamisch |
9(4).9(8) |
Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben. |
Angaben zur Performance |
|||
Rückstandssaldo |
Dynamisch |
9(11).99 |
Aktueller Saldo der Rückstände. Rückstände definiert als Summe der bis dato fälligen Zahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Zahlungen MINUS aktivierte Beträge. Dies sollte keine für das Konto geltenden Gebühren einschließen. |
Rückstand in Monaten |
Dynamisch |
9(5).99 |
Anzahl der Monate, mit denen dieses Leasing im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten |
Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Leasing |
Dynamisch |
Y/N |
Angabe, ob bei dem Leasing ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers vorliegt |
Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Leasing gemäß Festlegung in Basel III |
Dynamisch |
Y/N |
Angabe, ob bei dem Leasing ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in Basel III vorliegt |
Ausfallgrund (Festlegung in Basel III) |
Dynamisch |
Liste |
Angabe des Ausfallgrunds entsprechend der Festlegung in Basel III |
Ausfalldatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Ausfalldatum des Leasings gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers |
Ausfallbetrag |
Dynamisch |
9(11).99 |
Gesamtausfallbetrag (gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers) vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen |
Kumulierte Rückflüsse |
Dynamisch |
9(11).99 |
Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten |
Zugewiesene Verluste |
Dynamisch |
9(11).99 |
Verluste, die bis dato zugewiesen wurden. |
Tilgungsdatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Leasings abgeschlossen wurde |
Datum der Verlustzuweisung |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem der Verlust zugewiesen wurde. |
Kontostatus |
Dynamisch |
Liste |
Aktueller Status des Kontos |
Rückstände vor 1 Monat |
Dynamisch |
9(11).99 |
Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) für den Vormonat |
Rückstände vor 2 Monaten |
Dynamisch |
9(11).99 |
Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) vor zwei Monaten |
Klage |
Dynamisch |
Y/N |
Angabe, ob ein Gerichtsverfahren anhängig ist (wenn das Konto vollständig beglichen wurde und nicht mehr Gegenstand eines Gerichtsverfahren ist, sollte dies auf „N“ zurückgesetzt werden) |
Veräußerungspreis |
Dynamisch |
9(11).99 |
Preis, der bei der Veräußerung des Vermögenswerts im Falle der Zwangsvollstreckung erzielt wurde, in der gleichen Währungsfestlegung wie das Leasing |
Veräußerungsverlust |
Dynamisch |
9(11).99 |
Gesamtverlust ohne Gebühren, angefallene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) |
Restwertverluste |
Dynamisch |
9(11).99 |
Restwertverlust bei Rückgabe des Vermögenswerts |
Sicherheit |
|||
Land des Vermögenswerts |
Statisch |
Liste |
Land, in dem sich der Vermögenswert befindet |
Hersteller des Vermögenswerts |
Statisch |
Text |
Name des Herstellers |
Name/Modell des Vermögenswerts |
Statisch |
Text |
Name des Vermögenswerts/Modell |
Neuer oder gebrauchter Vermögenswert |
Statisch |
Liste |
Zustand des Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Leasingvergabe |
Ursprünglicher Restwert des Vermögenswerts |
Statisch |
9(11).99 |
Geschätzter Restwert des Vermögenswerts am Datum der Leasingvergabe |
Art des Vermögenswerts |
Statisch |
Liste |
Art des Vermögenswerts |
Ursprünglicher Bewertungsbetrag |
Statisch |
9(11).99 |
Bewertung des Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Leasingvergabe |
Ursprünglicher Bewertungstyp |
Statisch |
Liste |
Bewertungstyp bei Leasingvergabe |
Ursprüngliches Bewertungsdatum |
Statisch |
JJJJ-MM |
Datum der Bewertung des Vermögenswerts bei Vergabe |
Aktualisierter Bewertungsbetrag |
Dynamisch |
9(11).99 |
Letzte Bewertung des Vermögenswerts |
Aktualisierter Bewertungstyp |
Dynamisch |
Liste |
Bewertungstyp am letzten Bewertungsdatum |
Aktualisiertes Bewertungsdatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Datum der letzten Bewertung des Vermögenswerts. Falls seit der Vergabe keine erneute Bewertung erfolgt ist, ist das ursprüngliche Bewertungsdatum anzugeben. |
ANGABEN ZUR ANLEIHE
Feldname |
Dynamisch/statisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Angaben auf Wertpapier- oder Anleiheebene |
|||
Berichtsdatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM-TT |
Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister |
Emittent |
Statisch |
Text |
Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend |
Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo |
Dynamisch |
Y/N |
Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus? |
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität |
Dynamisch |
Y/N |
Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken? |
Trigger-Bewertungen/Quoten |
Dynamisch |
Y/N |
Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? |
Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate |
Dynamisch |
9(3).99 |
Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode. |
Summe der an SPV veräußerten Forderungen |
Dynamisch |
9(11).99 |
Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend) |
Kumulierte Bruttoausfälle — Pool |
Dynamisch |
9(11).99 |
Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag |
Kumulierte Rückflüsse — Pool |
Dynamisch |
9(11).99 |
Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag |
Enddatum der revolvierenden Periode |
Dynamisch |
JJJJ-MM |
Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat |
Kontaktinformationen für Transaktionsberichte |
|||
Kontakt |
Statisch |
Text/Numerisch |
Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen |
Kontaktinformationen |
Statisch |
Text/Numerisch |
Telefonnummer und E-Mail-Adresse |
ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE
Feldname |
Dynamisch/statisch |
Datentyp |
Felddefinition und -kriterien |
Angaben auf Tranchenebene |
|||
Name der Anleiheklasse |
Statisch |
Text/Numerisch |
Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. |
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) |
Statisch |
Text/Numerisch |
Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde |
Zinszahlungsdatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM-TT |
Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
Kapitalzahlungsdatum |
Dynamisch |
JJJJ-MM-TT |
Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist |
Währung der Anleihe |
Statisch |
Liste |
Währungsfestlegung dieser Tranche |
Referenzsatz |
Statisch |
Liste |
Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für diese spezifische Tranche von Anleihen gilt |
Gesetzliche Fälligkeit |
Statisch |
JJJJ-MM-TT |
Datum, vor dem diese spezifische Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten |
Emissionsdatum der Anleihen |
Statisch |
JJJJ-MM-TT |
Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden |
Zinszahlungshäufigkeit |
Statisch |
Liste |
Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind |
ANHANG VIII
Investorenberichte
Die Investorenberichte enthalten folgende Informationen:
a) |
Performance des Vermögenswerts; |
b) |
ausführliche Zuordnung der Zahlungsströme; |
c) |
Liste aller Trigger der Transaktion und deren Status; |
d) |
Liste aller an einer Transaktion beteiligten Gegenparteien, deren Rolle und Ratings; |
e) |
Angaben zu den Geldmitteln, die vom Originator/Sponsor in die Transaktion eingebracht wurden, sowie zu sonstiger Unterstützung für die Transaktion, einschließlich Inanspruchnahme oder Nutzung von Liquiditäts- oder Kredithilfe sowie Unterstützung, die von Dritten bereitgestellt wird; |
f) |
Beträge, die garantierten Beteiligungsverträgen und sonstigen Bankkonten gutgeschrieben wurden; |
g) |
Angaben zu Swaps (z. B. Sätze, Zahlungen und Nominalwerte) und sonstige Absicherungsvereinbarungen für die Transaktion, einschließlich Buchung zugehöriger Sicherheiten; |
h) |
Begriffsbestimmungen für zentrale Begriffe (wie z. B. Zahlungsrückstände, Ausfälle und vorzeitige Rückzahlungen); |
i) |
LEI, ISIN und sonstige Wertpapier- oder Unternehmenskennungen des Emittenten und des strukturierten Finanzinstruments; |
j) |
Kontaktdaten des Unternehmens, das den Investorenbericht erstellt. |