DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2022/1858 DER KOMMISSION

vom 10. Juni 2022

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen die Verfahren für den Datenabgleich zwischen Transaktionsregistern und die vom Transaktionsregister anzuwendenden Verfahren zur Überprüfung der Einhaltung der Meldepflichten durch die meldende Gegenpartei oder die einreichende Stelle sowie zur Überprüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit der gemeldeten Daten festgelegt werden

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (1), insbesondere auf Artikel 78 Absatz 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1)

Um bei den Einzelheiten von Derivaten, die den Transaktionsregistern übermittelt werden, eine hohe Datenqualität zu gewährleisten, sollten Transaktionsregister die Richtigkeit der Angaben über die meldende Stelle, die logische Konsistenz der Meldesequenz der Einzelheiten von Derivaten und die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Einzelheiten überprüfen.

(2)

Aus dem gleichen Grund sollten Transaktionsregister die Einzelheiten jeder eingegangenen Derivatemeldung abgleichen, wenn beide Gegenparteien einer Meldepflicht unterliegen. Damit die Transaktionsregister diesen Abgleich auf konsistente Weise durchführen können, und zur Minderung des Risikos, dass bei bestimmten Einzelheiten von Derivaten von einem Abgleich abgesehen wird, sollte ein standardisiertes Verfahren festgelegt werden. Aufgrund der Besonderheiten der von den meldenden Stellen genutzten technischen Systeme weichen bestimmte Einzelheiten von Derivaten jedoch möglicherweise voneinander ab. Damit geringfügige Differenzen bei den gemeldeten Einzelheiten von Derivaten die Behörden nicht daran hindern, die Daten mit einem angemessenen Konfidenzniveau zu analysieren, müssen deshalb bestimmte Toleranzen festgelegt werden.

(3)

Darüber hinaus sollten die Transaktionsregister ungeachtet anderer Verpflichtungen in Bezug auf die Einzelheiten von Derivaten, die bei der Durchführung des Abgleichs erhoben und aufgezeichnet werden, die Vertraulichkeit der Daten gewährleisten, die zwischen ihnen ausgetauscht und den meldenden Gegenparteien, den für die Meldung zuständigen Stellen und den die Meldung einreichenden Stellen zur Verfügung gestellten wurden.

(4)

Erfolgt eine Unternehmensumstrukturierung, die zur Änderung der Rechtsträgerkennung (LEI) einer Gegenpartei führt, müssen die Angaben zu den in einer Derivatemeldung identifizierten Unternehmen aktualisiert werden. Um die Integrität dieser Informationen sicherzustellen, die für die Überwachung der Systemrisiken für die Finanzstabilität von wesentlicher Bedeutung sind, ist es erforderlich, dass die Aktualisierung zentral von den Transaktionsregistern vorgenommen wird. Aus diesem Grund sollte ein Verfahren eingeführt werden, mit dem sichergestellt wird, dass die Transaktionsregister die Kennung des Unternehmens zentral aktualisieren können und damit eine effiziente, belastbare und zeitnahe Vorgehensweise besteht.

(5)

Um insbesondere zu verhindern, dass unmittelbar nach Geltungsbeginn der Meldepflicht eine große Zahl nicht abgeglichener Geschäfte aufläuft, sollte den meldenden Stellen zur Anpassung an die Meldeanforderungen genügend Zeit eingeräumt werden. In einer ersten Phase sollte daher nur eine beschränkte Zahl von Daten abgeglichen werden.

(6)

Die meldenden sowie gegebenenfalls die für die Meldung verantwortlichen Stellen sollten verfolgen können, ob sie ihre Meldepflichten nach der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 erfüllen. Aus diesem Grund sollten sie täglich auf bestimmte, diese Meldungen betreffende Angaben zugreifen können, wozu auch das Ergebnis der Überprüfung dieser Meldungen, auch im Fall einer Warnung, sowie die Fortschritte beim Abgleich der gemeldeten Daten zählen. Aus diesem Grund sollte festgelegt werden, welche Angaben ein Transaktionsregister diesen Stellen am Ende jedes Arbeitstages zur Verfügung stellen sollte.

(7)	Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der Kommission von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde vorgelegt wurde.

(8)

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde hat zu diesem Entwurf eine Konsultation der Mitglieder des Europäischen Systems der Zentralbanken und öffentliche Konsultationen zu dem dieser Verordnung zugrundeliegenden Entwurf technischer Regulierungsstandards durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt —

(9)	Damit die Gegenparteien und Transaktionsregister alle erforderlichen Maßnahmen zur Anpassung an die neuen Anforderungen ergreifen können, sollte der Geltungsbeginn dieser Verordnung um 18 Monate verschoben werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Überprüfung der Derivate durch die Transaktionsregister

(1) Ein Transaktionsregister überprüft eine erhaltene Derivatemeldung in allen folgenden Punkten:

a)	die Identität der die Meldung einreichenden Stelle gemäß dem Feld 2 der Tabelle 1 und dem Feld 2 der Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860 der Kommission (3);

b)	dass das für die Meldung eines Derivats verwendete XML-Schema der ISO 20022-Methodik gemäß Artikel 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860 entspricht;

dass die die Meldung einreichende Stelle, falls sie mit der für die Meldung gemäß Feld 3 der Tabelle 1 und Feld 3 der Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860 zuständigen Stelle nicht identisch ist, ordnungsgemäß befugt ist, die Meldung im Namen der Gegenpartei 1 oder der für die Meldung zuständigen Stelle zu erstatten, falls diese mit der Gegenpartei 1 gemäß Feld 4 der Tabelle 1 und Feld 4 der Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860 nicht identisch ist;

d)	dass dasselbe Derivat nicht bereits gemeldet wurde;

e)	dass sich eine Derivatemeldung mit der Art des Vorgangs „Modifikation“, „Aktualisierung der Einschuss-/Nachschusszahlung“, „Bewertung“, „Korrektur“, „Fehler“ oder „Beendigung“ auf ein zuvor gemeldetes Derivat bezieht;

f)	dass sich eine Derivatemeldung mit der Art des Vorgangs „Modifikation“ nicht auf ein Derivat bezieht, das als annulliert mit der Art des Vorgangs „Fehler“ gemeldet wurde und anschließend nicht mit der Art des Vorgangs „Wiederherstellung“ gemeldet wurde;

g)	dass sich in einer Derivatemeldung die Art des Vorgangs „Neu“ nicht auf ein Derivat bezieht, das bereits gemeldet worden ist;

h)	dass sich in einer Derivatemeldung die Art des Vorgangs „Positionskomponente“ nicht auf ein Derivat bezieht, das bereits gemeldet worden ist;

i)	dass eine Derivatemeldung nicht darauf abzielt, die Angaben in den Feldern „Gegenpartei 1“ oder „Gegenpartei 2“ eines zuvor gemeldeten Derivats zu ändern;

j)	dass eine Derivatemeldung nicht darauf abzielt, ein bestehendes Derivat durch Angabe eines Geltungsbeginns zu ändern, das nach dem gemeldeten Fälligkeitsdatum liegt;

k)	dass sich ein Derivat, das mit der Art des Vorgangs „Wiederherstellung“ gemeldet wurde, auf eine zuvor übermittelte Derivatemeldung mit der Art des Vorgangs „Fehler“ oder „Beendigung“ bezieht bzw. auf ein Derivat, das fällig geworden ist;

l)	die Richtigkeit und Vollständigkeit der Derivatemeldung.

(2) Eine Derivatemeldung, die eine der in Absatz 1 genannten Anforderungen nicht erfüllt, wird vom Transaktionsregister zurückgewiesen und einer der in Tabelle 1 des Anhangs genannten Kategorien für die Ablehnung zugeordnet.

(3) Ein Transaktionsregister legt den die Meldung einreichenden Stellen innerhalb von 60 Minuten nach Erhalt einer Derivatemeldung detaillierte Informationen über die Ergebnisse der in Absatz 1 genannten Datenüberprüfung vor. Diese Ergebnisse stellt das Transaktionsregister in einem XML-Format und einem Schema gemäß der ISO-20022-Methodik bereit. In den Ergebnissen sind die Gründe für die Ablehnung einer Derivatemeldung gemäß Tabelle 1 des Anhangs anzugeben.

Artikel 2

Verfahren für die Aktualisierung der Rechtsträgerkennung

(1) Ein Transaktionsregister, an das ein Antrag gemäß Artikel 8 der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860 gerichtet wird, identifiziert die ausstehenden Derivate im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860 zum Zeitpunkt des Unternehmensumstrukturierungsereignisses, wenn das Unternehmen mit der vor der Unternehmensumstrukturierung verwendeten Kennung im Feld „Gegenpartei 1“ oder „Gegenpartei 2“ gemeldet wird, wie dem betreffenden Antrag zu entnehmen ist. Es ersetzt die alte Kennung durch die neue Rechtsträgerkennung (im Folgenden „LEI“) in den Meldungen, die sich auf alle diese Derivate zum Zeitpunkt des in Artikel 8 der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860 genannten Ereignisses in Bezug auf diese Gegenpartei beziehen. Ein Transaktionsregister führt das Verfahren zur Aktualisierung der Kennung spätestens am Tag der Umstrukturierung oder innerhalb von 30 Kalendertagen nach Eingang des Antrags durch, wenn die Meldung weniger als 30 Kalendertage vor dem Datum der Unternehmensumstrukturierung erfolgt.

(2) Ein Transaktionsregister ermittelt die relevanten Derivate im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860 zum Zeitpunkt des Unternehmensumstrukturierungsereignisses, wenn das Unternehmen in einem der Felder mit der alten Kennung identifiziert wird, und ersetzt diese Kennung durch die neue LEI. Ist die Unternehmensumstrukturierung mit einer Aktualisierung der LEI für andere Felder als „Gegenpartei 1“ oder „Gegenpartei 2“ verbunden, führt das Transaktionsregister eine solche Aktualisierung der betreffenden Derivate erst nach einer zeitnahen Bestätigung durch die Gegenpartei 1 oder die für die Meldung zuständige Stelle durch.

(3) Ein Transaktionsregister führt Folgendes durch:

a)	nach Eingang der entsprechenden Bestätigung gemäß Absatz 2 führt es die Aktualisierung der LEI ab dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt durch;

es übermittelt die folgenden Informationen so früh wie möglich, spätestens jedoch fünf Arbeitstage nach Eingang der vollständigen Meldung, an alle anderen Transaktionsregister und die meldenden Gegenparteien, die die Meldung einreichenden Stellen, die für die Meldung zuständigen Stellen, die an den von der LEI-Aktualisierung betroffenen Derivatekontrakten beteiligt sind, und gegebenenfalls an Dritte, denen gemäß Artikel 78 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Zugang zu den Informationen gewährt wurde:

i)	die alte(n) Kennung(en),

ii)	die neue Kennung,

iii)	das Datum, ab dem die Aktualisierung vorzunehmen ist,

iv)	im Falle von Unternehmensereignissen, die eine Untergruppe der zum Zeitpunkt des Ereignisses ausstehenden Derivate betreffen, die Liste der eindeutigen Geschäftsabschluss-Kennziffern (im Folgenden „UTI“) der von der LEI-Aktualisierung betroffenen Derivate,

es verständigt die in Artikel 81 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genannten Stellen, die Zugang zu den Daten zu den aktualisierten Derivaten haben, spätestens am Arbeitstag vor dem Datum der Anwendung der Aktualisierung in einer speziellen Datei in maschinenlesbarem Format über Folgendes:

i)	die alte(n) Kennung(en),

ii)	die neue Kennung,

iii)	das Datum, ab dem die Aktualisierung vorzunehmen ist,

iv)	im Falle von Unternehmensereignissen, die eine Untergruppe der zum Zeitpunkt des Ereignisses ausstehenden Derivate betreffen, die Liste der UTI der von der LEI-Aktualisierung betroffenen Derivate,

d)	es trägt die LEI-Aktualisierung in das Meldeprotokoll ein.

(4) Ein Transaktionsregister aktualisiert nicht die für Derivate gemeldeten LEI, die sich zum Zeitpunkt des Unternehmensereignisses von den in Artikel 2 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860 genannten unterscheiden.

Artikel 3

Datenabgleich durch die Transaktionsregister

(1) Ein Transaktionsregister bemüht sich um Abgleich eines gemeldeten Derivats und führt dazu die in Absatz 3 aufgeführten Schritte durch, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a)	das Transaktionsregister hat die in Artikel 1 Absätze 1 und 2 genannten Überprüfungen abgeschlossen,

b)	beide Gegenparteien des gemeldeten Derivats unterliegen einer Meldepflicht gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012,

c)	das Transaktionsregister hat keine Meldung mit der Art des Vorgangs „Fehler“ in Bezug auf das gemeldete Derivat erhalten, es sei denn, auf diese Meldung folgte eine Meldung mit der Art des Vorgangs „Wiederherstellung“.

(2) Ein Transaktionsregister trifft Vorkehrungen, um beim Austausch von Informationen mit anderen Transaktionsregistern und bei der Bereitstellung von Informationen an meldende Gegenparteien, meldende Stellen, für Meldungen zuständige Stellen sowie Dritte, denen gemäß Artikel 78 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Zugang zu Informationen über die Werte aller Felder, die Gegenstand des Abgleichs sind, gewährt wurde, die Vertraulichkeit der Daten sicherzustellen.

(3) Sind alle in Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllt, führt das Transaktionsregister die folgenden Schritte durch und verwendet dabei für jedes der Felder in Tabelle 2 des Anhangs die zum vorhergehenden Arbeitstag letzten gemeldeten Werte:

a)	nach Erhalt einer Derivatemeldung überprüft das Transaktionsregister, ob es von oder im Namen der anderen Gegenpartei eine korrespondierende Meldung erhalten hat;

hat das Transaktionsregister die unter Buchstabe a genannte korrespondierende Derivatemeldung nicht erhalten, versucht es zu ermitteln, bei welchem Transaktionsregister diese eingegangen ist und teilt allen registrierten Transaktionsregistern zu diesem Zweck die Werte der folgenden, im Rahmen der Derivatemeldung ausgewiesenen Felder mit: „Individuelle Transaktionskennziffer“, „Gegenpartei 1“ und „Gegenpartei 2“;

stellt das Transaktionsregister fest, dass ein anderes Transaktionsregister die unter Buchstabe a genannte korrespondierende Derivatemeldung erhalten hat, so tauscht es mit diesem die Einzelheiten des gemeldeten Derivats in einem XML-Format und einem nach der ISO-20022-Methodik entwickelten Schema aus;

ein Transaktionsregister behandelt ein gemeldetes Derivat als abgeglichen, wenn die Einzelheiten dieses Derivats, das Gegenstand des Abgleichs ist, mit den Einzelheiten des korrespondierenden Derivats gemäß Buchstabe a übereinstimmen und innerhalb der zulässigen Toleranzgrenzen und im Einklang mit den jeweiligen Anwendungszeitpunkten gemäß Tabelle 2 des Anhangs liegen;

e)	im Anschluss daran weist das Transaktionsregister bei jedem gemeldeten Derivategeschäft den in Tabelle 3 des Anhangs genannten Kategorien, in denen ein Abgleich vorgenommen wird, einen Wert zu;

f)	das Transaktionsregister schließt die unter den Buchstaben a bis e genannten Schritte frühestmöglich ab und unternimmt keinen dieser Schritte an einem Arbeitstag nach Mitternacht koordinierter Weltzeit;

kann ein Transaktionsregister ein gemeldetes Derivat nicht abgleichen, so bemüht es sich, den Abgleich der Einzelheiten dieses gemeldeten Derivats am darauffolgenden Arbeitstag vorzunehmen. 30 Kalendertage, nachdem das Derivat nicht mehr aussteht, bemüht sich das Transaktionsregister nicht mehr um Abgleich für das gemeldete Derivat.

(4) Ein Transaktionsregister bestätigt am Ende jedes Arbeitstages die Gesamtzahl der aufgerechneten Derivate und die Zahl der abgeglichenen Derivate mit jedem Transaktionsregister, mit dem es Derivate abgeglichen hat. Ein Transaktionsregister verfügt über schriftliche Verfahren, mit denen sichergestellt wird, dass alle im Zuge dieses Prozesses festgestellten Diskrepanzen behoben werden.

(5) Ein Transaktionsregister übermittelt den die Meldung einreichenden Stellen spätestens sechzig Minuten nach Abschluss des in Absatz 3 Buchstabe f beschriebenen Abgleichprozesses die Ergebnisse des von ihm für die gemeldeten Derivate durchgeführten Abgleichprozesses. Diese Ergebnisse, die auch Angaben zu den nicht abgeglichenen Feldern umfassen, stellt das Transaktionsregister in einem XML-Format und einem nach der ISO-20022-Methodik entwickelten Schema bereit.

Artikel 4

Tagesendstandsmitteilungen

(1) Ein Transaktionsregister stellt den meldenden Gegenparteien, meldenden Stellen, für Meldungen zuständigen Stellen sowie Dritten, denen gemäß Artikel 78 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 Zugang zu Informationen gewährt wurde, für jeden Arbeitstag die folgenden Informationen über die betreffenden Derivate in einem XML-Format und einem nach der ISO-20022-Methodik entwickelten Schema zur Verfügung:

a)	die im Laufe dieses Tages gemeldeten Derivate,

b)	die jüngsten Handelsstände der ausstehenden Derivate,

c)	die im Laufe dieses Tages zurückgewiesenen Derivatemeldungen,

d)	den Stand des Abgleichs aller gemeldeten Derivate, die gemäß Artikel 3 Absatz 1 einem Abgleich unterliegen,

e)	die ausstehenden Derivate, für die keine Bewertung gemeldet wurde oder für die die gemeldete Bewertung mehr als 14 Kalendertage vor dem Tag liegt, für den die Meldung erstellt wird,

f)	die ausstehenden Derivate, für die keine Einschuss-/Nachschusszahlungen gemeldet wurden oder für die die gemeldeten Einschuss-/Nachschusszahlungen mehr als 14 Kalendertage vor dem Tag liegen, für den die Meldung erstellt wurde,

g)	die an diesem Tag erhaltenen Derivate der Art des Vorgangs „Neu“, „Positionskomponente“, „Modifikation“ oder „Korrektur“, die einen ungewöhnlichen Nennbetrag für diese Derivatekategorie aufweisen.

(2) Ein Transaktionsregister stellt diese Informationen spätestens um 6.00 Uhr koordinierter Weltzeit an dem Arbeitstag zur Verfügung, der auf den Tag folgt, auf den sich die in Absatz 1 genannten Informationen beziehen.

Artikel 5

Inkrafttreten und Geltung

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 29. April 2024.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 10. Juni 2022

Für die Kommission

Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN

(1) ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1.

(2) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).

(3) Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860 der Kommission vom 10. Juni 2022 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Standards, Formate, Häufigkeit und Methoden und Modalitäten für die Meldung (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).

ANHANG

Tabelle 1

Gründe für die Ablehnung einer Derivatemeldung

Kategorien für Ablehnungen

Grund

Schema

—	das Derivat wurde abgelehnt, weil das Schema nicht vorschriftsmäßig ist

Berechtigung

—	das Derivat wurde abgelehnt, weil die meldende Stelle nicht zur Meldung im Namen der meldenden Gegenpartei berechtigt ist

Logik

—	das Derivat wurde abgelehnt, weil die für das Derivat angegebene Art des Vorgangs keinen Sinn ergibt

Geschäft

—	das Derivat wurde abgelehnt, weil die Überprüfung ergeben hat, dass das Derivat in einem oder mehreren Punkten nicht den Vorgaben entspricht

Tabelle 2

	Abschnitt	Feld	Toleranz bei der Abgleichung	Startdatum der Abgleichung
1	Parteien des Derivats	Meldezeitstempel	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
2	Parteien des Derivats	ID der meldenden Stelle	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
3	Parteien des Derivats	Für die Meldung zuständige Stelle	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
4	Parteien des Derivats	Gegenpartei 1 (meldende Gegenpartei)	Wie in Feld 9 dieser Tabelle	Startdatum der Meldepflicht
5	Parteien des Derivats	Art der Gegenpartei 1	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
6	Parteien des Derivats	Unternehmenssektor der Gegenpartei 1	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
7	Parteien des Derivats	Clearingschwelle der Gegenpartei 1	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
8	Parteien des Derivats	Art der Kennung der Gegenpartei 2	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
9	Parteien des Derivats	Gegenpartei 2	Wie in Feld 4 dieser Tabelle	Startdatum der Meldepflicht
10	Parteien des Derivats	Land der Gegenpartei 2	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
11	Parteien des Derivats	Art der Gegenpartei 2	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
12	Parteien des Derivats	Unternehmenssektor der Gegenpartei 2	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
13	Parteien des Derivats	Clearingschwelle der Gegenpartei 2	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
14	Parteien des Derivats	Meldepflicht der Gegenpartei 2	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
15	Parteien des Derivats	Makler-ID	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
16	Parteien des Derivats	Clearingmitglied	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
17	Parteien des Derivats	Richtung	Gegenläufig	Startdatum der Meldepflicht
18	Parteien des Derivats	Richtung von Leg 1	Gegenläufig	Startdatum der Meldepflicht
19	Parteien des Derivats	Richtung von Leg 2	Gegenläufig	Startdatum der Meldepflicht
20	Parteien des Derivats	Direkte Verbindung zur Geschäftstätigkeit oder zum Liquiditäts- und Finanzmanagement	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
1	Abschnitt 2a – Kennungen und Links	UTI	Nein	Startdatum der Meldepflicht
2	Abschnitt 2a – Kennungen und Links	Laufende Meldenummer	Nein	Startdatum der Meldepflicht
3	Abschnitt 2a – Kennungen und Links	Vorherige UTI (für „one-to-one“- und „one-to-many“-Beziehungen zwischen Transaktionen)	Nein	Zwei Jahre nach dem Startdatum der Meldepflicht
4	Abschnitt 2a – Kennungen und Links	UTI der späteren Position	Nein	Zwei Jahre nach dem Startdatum der Meldepflicht
5	Abschnitt 2a – Kennungen und Links	ID des Dienstes zur Verringerung von Nachhandelsrisiken (PTRR)	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
6	Abschnitt 2a – Kennungen und Links	Kennung des Pakets	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
7	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN)	Nein	Startdatum der Meldepflicht
8	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Eindeutige Produktkennung (UPI)	Nein	Startdatum der Meldepflicht
9	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Produktklassifizierung	Nein	Startdatum der Meldepflicht
10	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Art des Kontrakts	Nein	Startdatum der Meldepflicht
11	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Kategorie von Vermögenswerten	Nein	Startdatum der Meldepflicht
12	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Derivat auf Basis von Kryptoanlagen	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
13	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Art der Identifizierung der Basiswerte	Nein	Startdatum der Meldepflicht
14	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Identifizierung der Basiswerte	Nein	Startdatum der Meldepflicht
15	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Indikator des Basisindexes	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
16	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Name des Basisindexes	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
17	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Code des kundenspezifischen Korbs	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
18	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Kennung der Bestandteile des Korbs	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
19	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Abwicklungswährung 1	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
20	Abschnitt 2b – Angaben zu den Kontrakten	Abwicklungswährung 2	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
21	Abschnitt 2c – Bewertung	Bewertungsbetrag	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
22	Abschnitt 2c – Bewertung	Währung der Bewertung	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
23	Abschnitt 2c – Bewertung	Bewertungszeitstempel	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
24	Abschnitt 2c – Bewertung	Bewertungsmethode	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
25	Abschnitt 2c – Bewertung	Delta	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
26	Abschnitt 2d – Sicherheiten	Indikator des besicherten Portfolios	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
27	Abschnitt 2d – Sicherheiten	Kennziffer des besicherten Portfolios	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
28	Abschnitt 2e – Risikominderung/Meldung	Bestätigungszeitstempel	Ja	Startdatum der Meldepflicht
29	Abschnitt 2e – Risikominderung/Meldung	Bestätigt	Nein	Startdatum der Meldepflicht
30	Abschnitt 2f – Clearing	Clearingpflicht	Ja	Startdatum der Meldepflicht
31	Abschnitt 2f – Clearing	Gecleart	Nein	Startdatum der Meldepflicht
32	Abschnitt 2f – Clearing	Clearing-Zeitstempel	Ja	Startdatum der Meldepflicht
33	Abschnitt 2f – Clearing	Zentrale Gegenpartei	Nein	Startdatum der Meldepflicht
34	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Art der Rahmenvereinbarung	Ja	Startdatum der Meldepflicht
35	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Andere Art von Rahmenvertrag	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
36	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Fassung des Rahmenvertrags	Nein	Startdatum der Meldepflicht
37	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Gruppenintern	Nein	Startdatum der Meldepflicht
38	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	PTRR	Nein	Startdatum der Meldepflicht
39	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Art des PTRR-Verfahrens	Nein	Startdatum der Meldepflicht
40	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	PTRR-Dienstleister	Nein	Startdatum der Meldepflicht
41	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Ausführungsplatz	Nein	Startdatum der Meldepflicht
42	Abschnitt 2c – Transaktionsdetails	Ausführungszeitstempel	Ja	Startdatum der Meldepflicht
43	Abschnitt 2c – Transaktionsdetails	Geltungsbeginn	Nein	Startdatum der Meldepflicht
44	Abschnitt 2c – Transaktionsdetails	Ablaufdatum	Nein	Startdatum der Meldepflicht
45	Abschnitt 2c – Transaktionsdetails	Datum der vorzeitigen Beendigung	Nein	Startdatum der Meldepflicht
46	Abschnitt 2c – Transaktionsdetails	Endgültiges vertragliches Abwicklungsdatum	Nein	Startdatum der Meldepflicht
47	Abschnitt 2c – Transaktionsdetails	Art der Lieferung	Nein	Startdatum der Meldepflicht
48	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Preis	Ja	Startdatum der Meldepflicht
49	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Währung des Preises	Nein	Startdatum der Meldepflicht
50	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Nicht aktualisierter Geltungsbeginn des Preises	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
51	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Nicht aktualisierter Endtermin des Preises	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
52	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Geltender Preis zwischen dem nicht aktualisierten Geltungsbeginn und dem Endtermin	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
53	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Preis des Transaktionspakets	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
54	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Währung des Preises des Transaktionspakets	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
55	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Nennbetrag von Leg 1	Ja	Startdatum der Meldepflicht
56	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Nennwährung 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
57	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Geltungsbeginn des Nennbetrags von Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
58	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Endtermin des Nennbetrags von Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
59	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Nennbetrag, der ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 1 gilt	Ja	Startdatum der Meldepflicht
60	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Gesamte Nennmenge von Leg 1	Ja	Startdatum der Meldepflicht
61	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Geltungsbeginn der Nennmenge von Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
62	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Endtermin der Nennmenge von Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
63	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Nennmenge, die ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 1 gilt	Ja	Startdatum der Meldepflicht
64	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Nennbetrag von Leg 2	Ja	Startdatum der Meldepflicht
65	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Nennwährung 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
66	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Geltungsbeginn des Nennbetrags von Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
67	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Endtermin des Nennbetrags von Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
68	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Nennbetrag, der ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 2 gilt	Ja	Startdatum der Meldepflicht
69	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Gesamte Nennmenge von Leg 2	Ja	Startdatum der Meldepflicht
70	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Geltungsbeginn der Nennmenge von Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
71	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Endtermin der Nennmenge von Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
72	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Nennmenge, die ab dem zugehörigen Geltungsbeginn von Leg 2 gilt	Ja	Startdatum der Meldepflicht
73	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Sonstige Art der Zahlung	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
74	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Sonstiger Zahlungsbetrag	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
75	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Sonstige Zahlungswährung	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
76	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Sonstiges Datum der Zahlung	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
77	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Sonstiger Zahler	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
78	Abschnitt 2g – Transaktionsdetails	Sonstiger Zahlungsempfänger	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
79	Abschnitt 2h – Zinssätze	Festsatz Leg 1 oder Kupon	Ja	Startdatum der Meldepflicht
80	Abschnitt 2h – Zinssätze	Zinsberechnungsmethode Festsatz oder Kupon Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
81	Abschnitt 2h – Zinssätze	Zahlungsfrequenz Festsatz oder Kupon Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
82	Abschnitt 2h – Zinssätze	Multiplikator für die Zahlungsfrequenz Festsatz oder Kupon Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
83	Abschnitt 2h – Zinssätze	Kennung des variablen Zinssatzes von Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
84	Abschnitt 2h – Zinssätze	Angabe des variablen Zinssatzes von Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
85	Abschnitt 2h – Zinssätze	Name des variablen Zinssatzes von Leg 1	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
86	Abschnitt 2h – Zinssätze	Zinsberechnungsmethode für den variablen Zinssatz von Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
87	Abschnitt 2h – Zinssätze	Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
88	Abschnitt 2h – Zinssätze	Multiplikator der Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
89	Abschnitt 2h – Zinssätze	Referenzzeitraum des variablen Zinssatzes von Leg 1 – Zeitraum	Nein	Startdatum der Meldepflicht
90	Abschnitt 2h – Zinssätze	Referenzzeitraum des variablen Zinssatzes von Leg 1 – Multiplikator	Nein	Startdatum der Meldepflicht
91	Abschnitt 2h – Zinssätze	Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
92	Abschnitt 2h – Zinssätze	Multiplikator der Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 1	Nein	Startdatum der Meldepflicht
93	Abschnitt 2h – Zinssätze	Spread von Leg 1	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
94	Abschnitt 2h – Zinssätze	Währung des Spreads von Leg 1	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
95	Abschnitt 2h – Zinssätze	Festsatz von Leg 2	Ja	Startdatum der Meldepflicht
96	Abschnitt 2h – Zinssätze	Zinsberechnungsmethode Festsatz von Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
97	Abschnitt 2h – Zinssätze	Zahlungsfrequenz Festzinsseite Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
98	Abschnitt 2h – Zinssätze	Multiplikator der Zahlungsfrequenz Festzinsseite Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
99	Abschnitt 2h – Zinssätze	Kennung des variablen Zinssatzes von Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
100	Abschnitt 2h – Zinssätze	Angabe des variablen Zinssatzes von Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
101	Abschnitt 2h – Zinssätze	Name des variablen Zinssatzes von Leg 2	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
102	Abschnitt 2h – Zinssätze	Zinsberechnungsmethode für den variablen Zinssatz von Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
103	Abschnitt 2h – Zinssätze	Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
104	Abschnitt 2h – Zinssätze	Multiplikator der Zahlungsfrequenz des variablen Zinssatzes von Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
105	Abschnitt 2h – Zinssätze	Referenzzeitraum des variablen Zinssatzes von Leg 2 – Zeitraum	Nein	Startdatum der Meldepflicht
106	Abschnitt 2h – Zinssätze	Referenzzeitraum des variablen Zinssatzes von Leg 2 – Multiplikator	Nein	Startdatum der Meldepflicht
107	Abschnitt 2h – Zinssätze	Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
108	Abschnitt 2h – Zinssätze	Multiplikator der Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes Leg 2	Nein	Startdatum der Meldepflicht
109	Abschnitt 2h – Zinssätze	Spread von Leg 2	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
110	Abschnitt 2h – Zinssätze	Währung des Spreads von Leg 2	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
111	Abschnitt 2h – Zinssätze	Spread des Transaktionspakets	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
112	Abschnitt 2h – Zinssätze	Währung des Spreads des Transaktionspakets	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
113	Abschnitt 2i – Devisen	Wechselkurs 1	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
114	Abschnitt 2i – Devisen	Devisenterminkurs	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
115	Abschnitt 2i – Devisen	Umrechnungsbasis	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
116	Abschnitt 2j – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Allgemeines)	Basisprodukt	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
117	Abschnitt 2j – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Allgemeines)	Unterprodukt	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
118	Abschnitt 2j – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Allgemeines)	Weiteres Unterprodukt	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
119	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Lieferpunkt oder -zone	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
120	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Kopplungspunkt	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
121	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Art der Last	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
122	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Startzeitpunkt des Lieferintervalls	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
123	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Endzeitpunkt des Lieferintervalls	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
124	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Startdatum der Lieferung	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
125	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Endtermin der Lieferung	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
126	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Laufzeit	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
127	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Wochentage	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
128	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Lieferkapazität	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
129	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Mengeneinheit	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
130	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Preis-/Zeitintervallmenge	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
131	Abschnitt 2k – Rohstoffe und Emissionszertifikate (Energie)	Währung der Preis-/Zeitintervallmenge	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
132	Abschnitt 2l – Optionen	Art der Option	Nein	Startdatum der Meldepflicht
133	Abschnitt 2l – Optionen	Optionstyp	Nein	Startdatum der Meldepflicht
134	Abschnitt 2l – Optionen	Ausübungspreis	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
135	Abschnitt 2l – Optionen	Geltungsbeginn des Ausübungspreises	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
136	Abschnitt 2l – Optionen	Endtermin des Ausübungspreises	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
137	Abschnitt 2l – Optionen	Ausübungspreis, der ab dem zugehörigen Geltungsbeginn gilt	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
138	Abschnitt 2l – Optionen	Währung/Währungspaar des Ausübungspreises	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
139	Abschnitt 2l – Optionen	Betrag der Optionsprämie	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
140	Abschnitt 2l – Optionen	Währung der Optionsprämie	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
141	Abschnitt 2l – Optionen	Zahlungstermin der Optionsprämie	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
142	Abschnitt 2i – Optionen	Fälligkeitsdatum des Basiswerts	Nein	Startdatum der Meldepflicht
143	Abschnitt 2m – Kreditderivate	Rang	Nein	Startdatum der Meldepflicht
144	Abschnitt 2m – Kreditderivate	Referenzeinrichtung	Nein	Startdatum der Meldepflicht
145	Abschnitt 2m – Kreditderivate	Serien	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
146	Abschnitt 2m – Kreditderivate	Version	Nein	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
147	Abschnitt 2m – Kreditderivate	Indexfaktor	Ja	Startdatum der Meldepflicht
148	Abschnitt 2m – Kreditderivate	Tranche	Nein	Startdatum der Meldepflicht
149	Abschnitt 2m – Kreditderivate	Attachment-Point des Kreditderivat-Swap-Index (CDS-Index)	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
150	Abschnitt 2m – Kreditderivate	Detachment-Point des CDS-Index	Ja	Zwei Jahre ab dem Startdatum der Meldepflicht
151	Abschnitt 2n – Änderung des Derivats	Art des Vorgangs	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
152	Abschnitt 2n – Änderung des Derivats	Ereignisart	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
153	Abschnitt 2n – Änderung des Derivats	Datum des Ereignisses	ENTFÄLLT	ENTFÄLLT
154	Abschnitt 2n – Änderung des Derivats	Ebene	Nein	Startdatum der Meldepflicht

Tabelle 3

Kategorien, in denen ein Abgleich vorgenommen wird	Zulässige Werte
Meldepflicht für beide Gegenparteien	Ja/Nein
Art der Meldung	Einseitig/zweiseitig
Koppelung	Aufgerechnet/nicht aufgerechnet
Abgleich	Abgeglichen/nicht abgeglichen
Abgleich der Bewertung	Abgeglichen/nicht abgeglichen
Wiederhergestellt	Ja/Nein
Weitere Änderungen	Ja/Nein