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Document 32012R0446

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 446/2012 der Kommission vom 21. März 2012 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für Inhalt und Format der periodischen Übermittlung von Ratingdaten durch die Ratingagenturen an die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde Text von Bedeutung für den EWR

OJ L 140, 30.5.2012, p. 2–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 161 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Aufgehoben durch 32015R0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/446/oj

30.5.2012   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 140/2


DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 446/2012 DER KOMMISSION

vom 21. März 2012

zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für Inhalt und Format der periodischen Übermittlung von Ratingdaten durch die Ratingagenturen an die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (1), insbesondere auf Artikel 21 Absatz 4 Buchstabe e,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1)

Gemäß Artikel 21 Absatz 4 Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 muss die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) der Kommission bis zum 2. Januar 2012 Entwürfe technischer Regulierungsstandards für Inhalt und Format der Ratingdaten, die die Ratingagenturen der ESMA regelmäßig übermitteln müssen, zur Billigung vorlegen. Mit dieser regelmäßigen Übermittlung von Daten soll es der ESMA ermöglicht werden, ihre Aufgaben in Bezug auf die laufende Beaufsichtigung der Ratingagenturen gemäß Artikel 21 Absatz 1 der genannten Verordnung wahrzunehmen.

(2)

Die Ratingdaten sollten es der ESMA ermöglichen, Verhalten und Tätigkeiten von Ratingagenturen genau zu beaufsichtigen, um im Fall von tatsächlichen oder potenziellen Verstößen gegen die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 sofort reagieren zu können. Aus diesem Grund sollten die Ratingdaten in der Regel monatlich an die ESMA übermittelt werden. Um jedoch die Verhältnismäßigkeit zu wahren, sollte es Ratingagenturen mit weniger als 50 Mitarbeitern, die nicht zu einer Gruppe von Ratingagenturen gehören, möglich sein, Ratingdaten alle zwei Monate anstatt monatlich zu übermitteln. Die ESMA sollte dennoch von diesen Ratingagenturen verlangen können, dass sie unter Berücksichtigung von Zahl und Art ihrer Ratings sowie der Komplexität der Kreditanalyse, der Relevanz der bewerteten Instrumente oder Emittenten und der Eignung der Ratings für Zwecke wie jene der Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2) monatlich Bericht erstatten.

(3)

Die zu übermittelnden Daten sollten in einem Standardformat zusammengestellt werden, damit die ESMA die Aufzeichnungen automatisch entgegennehmen und in ihren internen Systemen verarbeiten kann. Aufgrund des technischen Fortschritts müssen im Laufe der Zeit möglicherweise eine Reihe technischer Anweisungen zur Berichterstattung, die die Übermittlung oder das Format der von den Ratingagenturen zu übermittelnden Dateien betreffen, von der ESMA im Wege besonderer Mitteilungen oder Leitlinien aktualisiert und mitgeteilt werden.

(4)

Im Hinblick auf die Gewährleistung der vollständigen und ordnungsgemäßen Übermittlung der Ratingdaten und unter Berücksichtigung weiterer Entwicklungen an den Finanzmärkten ist es wichtig, den Ratingagenturen die Möglichkeit zu geben, gemäß den technischen Spezifikationen der ESMA angemessene Systeme und Verfahren zu entwickeln. Zu diesem Zweck tritt die Verordnung erst sechs Monate nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. In der Zwischenzeit sollten die Ratingagenturen die Ratingdaten in Einklang mit den bestehenden Leitlinien des Ausschusses der europäischen Wertpapierregulierungsbehörden regelmäßig übermitteln.

(5)

Ratingagenturen, die Teil einer Gruppe sind, sollten ihre Ratingdaten entweder gesondert der ESMA übermitteln oder eine der anderen Agenturen der Gruppe beauftragen können, die Daten im Namen aller diesen Berichterstattungsvorschriften unterliegenden Mitgliedern der Gruppe zu übermitteln.

(6)

Diese Verordnung basiert auf den der Kommission von der ESMA gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) vorgelegten Entwürfen technischer Regulierungsstandards.

(7)

Die ESMA hat offene öffentliche Konsultationen zu den Entwürfen technischer Regulierungsstandards, auf denen diese Verordnung basiert, durchgeführt, die potenziell damit verbundenen Kosten bzw. den Nutzen analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand

Diese Verordnung legt Inhalt und Format der periodischen Übermittlung von Ratingdaten fest, zu der die Ratingagenturen für die Zwecke der laufenden Beaufsichtigung durch die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) gemäß Artikel 21 Absatz 4 Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 aufzufordern sind.

Artikel 2

Grundsätze der Berichterstattung

(1)   Die Ratingagenturen müssen die in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen erfüllen und sind für die Genauigkeit und Vollständigkeit der an die ESMA zu übermittelnden Daten verantwortlich.

(2)   Bei einer Gruppe von Ratingagenturen können die Mitglieder der Gruppe ein Mitglied damit beauftragen, die nach dieser Verordnung vorgeschriebenen Berichte im eigenen Namen und im Namen der übrigen Mitglieder der Gruppe zu übermitteln. Jede Ratingagentur, in deren Namen ein Bericht übermittelt wird, ist in den der ESMA übermittelten Daten anzugeben.

(3)   Die gemäß dieser Verordnung übermittelten Berichte werden monatlich vorgelegt und müssen Ratingdaten enthalten, die sich auf den vorhergehenden Kalendermonat beziehen.

(4)   Ratingagenturen mit weniger als 50 Mitarbeitern, die nicht Teil einer Gruppe von Ratingagenturen sind, können alle zwei Monate Berichte mit Ratingdaten, die sich auf die vorhergehenden zwei Kalendermonate beziehen, übermitteln, es sei denn, die ESMA teilt der Ratingagentur mit, dass sie angesichts von Art, Komplexität und Umfang ihrer Ratings eine monatliche Übermittlung benötigt.

(5)   Die Berichte sind der ESMA binnen fünfzehn Tagen nach Ablauf des Berichtszeitraums zu übermitteln.

(6)   Die Ratingagenturen müssen die ESMA unverzüglich über etwaige außergewöhnliche Umstände unterrichten, aufgrund derer sie vorübergehend nicht oder nur mit Verzögerung in der Lage sind, gemäß dieser Verordnung Bericht zu erstatten.

Artikel 3

Zu übermittelnde Daten

(1)   Nach Ablauf des ersten Berichtszeitraums fügt die Ratingagentur ihrem Bericht an die ESMA die im Anhang in Tabelle 1 aufgeführten qualitativen Daten bei. Ändern sich diese Daten im Laufe eines späteren Berichtszeitraums, so sind die neuen Daten der ESMA zu übermitteln.

(2)   Die Ratingagenturen übermitteln die im Anhang in Tabelle 2 aufgeführten Daten zu jeder in der Tabelle genannten Maßnahme einer Ratingagentur und jedem von dieser Maßnahme betroffenen Rating. Die Maßnahmen, über die Bericht zu erstatten ist, betreffen von der Ratingagentur abgegebene oder übernommene Ratings.

(3)   Wurde im Berichtszeitraum keine in Tabelle 2 genannte Maßnahme durchgeführt, so ist die Ratingagentur nicht verpflichtet, dies zu melden.

(4)   Die im Anhang in den Tabellen 1 und 2 aufgeführten Daten werden der ESMA in gesonderten Dateien übermittelt. Die in Tabelle 1 aufgeführten qualitativen Daten werden vor den in Tabelle 2 aufgeführten Daten übermittelt.

Artikel 4

Ratingarten

(1)   Die Ratingagenturen stufen die zu übermittelnden Ratings nach folgenden Ratingarten ein:

a)

Unternehmensratings,

b)

Ratings strukturierter Finanzprodukte,

c)

Länderratings und Ratings von öffentlichen Finanzen,

d)

Ratings gedeckter Schuldverschreibungen.

(2)   Für die Zwecke von Absatz 1 beziehen sich „Ratings strukturierter Finanzinstrumente“ auf Finanzinstrumente oder andere Vermögenswerte, die aus einer in Artikel 4.36 der Richtlinie 2006/48/EG genannten Verbriefungstransaktion oder -struktur hervorgehen.

Bei der Übermittlung von Ratings strukturierter Finanzinstrumente stufen die Ratingagenturen das Rating in eine der folgenden Anlageklassen ein:

a)

Durch Forderungen unterlegte Wertpapiere (asset-backed securities, ABS). Diese Anlageklasse umfasst Darlehen für Autos/Boote/Flugzeuge, Studentendarlehen, Verbraucherkredite, Gesundheitsdarlehen, Darlehen für vorgefertigte mobile Häuser, Filmkredite, Infrastrukturdarlehen, Mobilien-Leasing, Kreditkartenforderungen, Steuerpfandrechte, notleidende Kredite, Credit-linked Notes, Darlehen für Campingfahrzeuge sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

b)

Wertpapiere, die durch einen Pool privater Hypothekendarlehen besichert sind (residential mortgage-backed securities). Dazu zählen Wertpapiere sowohl des Prime- als auch des Subprime-Segments, die durch einen Pool privater Hypothekendarlehen besichert sind, und Wohnbaukredite.

c)

Wertpapiere, die durch Forderungen aus gewerblichen Hypothekendarlehen unterlegt sind (commercial mortgage-backed securities). Zu dieser Anlageklasse zählen Kleindarlehen oder Darlehen für Büroimmobilien, Krankenhäuser, Pflegeheime, Lagerräume, Hotels und Pflegeeinrichtungen, Firmenkredite und Darlehen für Mehrfamilienhäuser.

d)

Wertpapiere, die durch ein Kreditportfolio besichert sind (collateralised debt obligations, CDO). Diese Anlageklasse umfasst folgende Unterklassen: CLO, durch einen Anleihe-Pool besicherte Wertpapiere, besicherte synthetische Wertpapiere, CDO mit nur einer Tranche, durch ein Fondsportfolio besicherte Wertpapiere, CDO von ABS und CDO von CDO.

e)

Durch Forderungen unterlegte Geldmarktpapiere (asset-backed commercial papers).

f)

Andere strukturierte Finanzinstrumente, die unter keine der vorstehend genannten Anlageklassen fallen, einschließlich strukturierter gedeckter Schuldverschreibungen, strukturierter Anlagemedien, Verbriefungen von Versicherungsrisiken (insurance-linked securities) und Anbietern derivativer Produkte (derivative product companies).

(3)   Die Ratings für gedeckte Schuldverschreibungen, die nicht in das Verzeichnis der Anlageklassen in Bezug auf Ratings für strukturierte Finanzinstrumente nach Absatz 2 aufgenommen wurden.

Artikel 5

Übermittlungsverfahren

(1)   Die Ratingagenturen übermitteln die Dateien gemäß dem von der ESMA bereitgestellten XML-Schema und unter Verwendung des von der ESMA eingeführten Übermittlungssystems. Sie benennen die Dateien gemäß der von der ESMA angegebenen Namenskonvention.

(2)   Die Ratingagenturen bewahren die der ESMA übermittelten und von dieser erhaltenen Dateien in elektronischer Form mindestens fünf Jahre lang auf. Diese Dateien sind der ESMA auf Antrag zur Verfügung zu stellen.

(3)   Eine Ratingagentur löscht und ersetzt die betreffenden Daten, wenn sie feststellt, dass übermittelte Daten sachliche Fehler enthalten.

(4)   Um Daten zu löschen, übermittelt eine Ratingagentur der ESMA eine Datei, die die im Anhang in Tabelle 3 aufgeführten Felder enthält. Sobald die ursprünglichen Aufzeichnungen gelöscht worden sind, übermittelt die Ratingagentur die neue Fassung der Aufzeichnungen unter Verwendung einer Datei, die die in Tabelle 1 bzw. gegebenenfalls die in Tabelle 2 festgelegten Felder umfasst.

Artikel 6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt sechs Monate nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 21. März 2012

Für die Kommission

Der Präsident

José Manuel BARROSO


(1)  ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 1.

(2)  ABl. L 177 vom 30.6.2006, S. 1.

(3)  ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84.


ANHANG

Tabelle 1:   Qualitative Daten für die erste Übermittlung und spätere Aktualisierungen

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

Technische Felder, die nur einmal in die Datei der qualitativen Daten aufzunehmen sind

1

Fassung

Die zur Generierung der Datei verwendete Fassung der XML Schema Definition (XSD).

Obligatorisch.

Genaue Nummer der Fassung.

2

Datum und Uhrzeit der Erstellung

Datum und Uhrzeit der Erstellung der Datei.

Die Uhrzeit wird als koordinierte Weltzeit (UTC) angegeben.

Obligatorisch.

ISO 8601 Erweitertes Datums- und Zeitformat: JJJJ-MM-TT (hh:mm:ss).

3

Einheitliche Kennung der CRA

Vom System intern verwendeter Code zur Bestimmung der Ratingagentur (CRA). Es muss sich um den Business Identifier Code (BIC) der die Datei übermittelnden Ratingagentur handeln.

Obligatorisch.

ISO 9362.

Bei Bedarf und so oft wie notwendig in die Datei der qualitativen Daten aufzunehmende Felder

4

CRA-Name

Name der Ratingagentur. Muss dem Namen der Ratingagentur entsprechen, der der ESMA mitgeteilt wurde. Falls ein Mitglied für die gesamte Gruppe Daten übermittelt, ist der Name der Gruppe von Ratingagenturen anzugeben.

Obligatorisch bei der ersten Übermittlung oder bei Änderungen.

5

Kennung der Ratingskala

Eindeutige Angabe einer spezifischen Ratingskala der Ratingagentur.

Obligatorisch bei der ersten Übermittlung oder bei Änderungen.

6

Gültigkeitsdatum der Ratingskala

Das Datum, ab dem die Ratingskala gültig ist.

Obligatorisch, wenn die „Kennung der Ratingskala“ übermittelt wird.

ISO 8601 Datumsformat (JJJJ-MM-TT).

7

Zeithorizont

Angabe des Zeithorizonts, auf den in der Ratingskala Bezug genommen wird.

Obligatorisch, wenn die „Kennung der Ratingskala“ übermittelt wird.

„L“, wenn die Ratingskala für langfristige Ratings gilt.

„S“, wenn die Ratingskala für kurzfristige Ratings gilt.

8

Geltungsbereich der Ratingskala

Beschreibung der Art der in die Ratingskala aufgenommenen Ratings, gegebenenfalls einschließlich des geografischen Geltungsbereichs.

Obligatorisch, wenn die „Kennung der Ratingskala“ übermittelt wird.

Höchstens 200 Zeichen

9

Bezeichnung der Ratingkategorie

Angabe einer spezifischen Ratingkategorie innerhalb der Ratingskala.

Obligatorisch, wenn die „Kennung der Ratingskala“ übermittelt wird.

10

Beschreibung der Ratingkategorie

Begriffsbestimmung der Ratingkategorie in der Ratingskala.

Obligatorisch, wenn die „Kennung der Ratingskala“ übermittelt wird.

11

Wert der Ratingkategorie

Rang der Ratingkategorie in der Ratingskala, wobei Stufen als Unterkategorien gelten.

Obligatorisch, wenn die „Kennung der Ratingskala“ übermittelt wird.

Die Ordnungszahl ist ein ganzzahliger Wert mit Mindestwert 1 und Höchstwert 20. Die Werte der Ratingkategorien müssen fortlaufend angegeben werden. Für jedes Rating muss es mindestens eine Ratingkategorie geben.

12

Bezeichnung der Stufe

Angabe einer spezifischen Stufe innerhalb der Ratingskala. Die Stufen geben zusätzliche Einzelheiten zur Ratingkategorie an.

Obligatorisch, wenn eine Stufe in der Ratingskala angegeben ist, für die eine „Kennung der Ratingskala“ übermittelt wird.

13

Beschreibung der Stufe

Begriffsbestimmung der Stufe in der Ratingskala.

Obligatorisch, wenn eine Stufe in der Ratingskala angegeben ist, für die eine „Kennung der Ratingskala“ übermittelt wird.

14

Wert der Stufe

Rang der Stufe in der Ratingskala. Der Wert der Stufe ist der jedem Rating zugewiesene Wert.

Obligatorisch, wenn eine Stufe in der Ratingskala angegeben ist, für die eine „Kennung der Ratingskala“ übermittelt wird.

Der Wert der Stufe ist ein ganzzahliger Wert mit Mindestwert 1 und Höchstwert 99. Die Werte müssen fortlaufend angegeben werden.

15

Verzeichnis der internen Kennungen der leitenden Analysten

Verzeichnis der Kennungen der von der Ratingagentur eingesetzten leitenden Analysten.

Die Verzeichnisse werden durch die Aufnahme neuer leitender Analysten aktualisiert. Nur fehlerhafte Eintragungen können aus dem Verzeichnis gelöscht werden.

Obligatorisch bei der ersten Übermittlung oder bei Aktualisierungen bezüglich in der Europäischen Union tätigen leitenden Analysten.

Jede Eintragung im Verzeichnis muss die interne Kennung und den vollständigen Namen des leitenden Analysten umfassen.

Die interne Kennung darf höchstens 40 alphanumerische Zeichen umfassen.


Tabelle 2:   An die ESMA zu übermittelnde Daten

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

Technische Felder, die nur einmal in die Datei aufzunehmen sind

1

Einheitliche Kennung der CRA

Vom System intern verwendeter Code zur Bestimmung der Ratingagentur (CRA). Es muss sich um den Business Identifier Code (BIC) der die Datei übermittelnden Ratingagentur handeln.

Obligatorisch.

ISO 9362.

2

Fassung

Die zur Generierung der Datei verwendete Fassung der XML Schema Definition (XSD).

Obligatorisch.

Genaue Nummer der Fassung.

3

Datum und Uhrzeit der Erstellung

Datum und Uhrzeit der Erstellung der Datei.

Die Uhrzeit wird als koordinierte Weltzeit (UTC) angegeben.

Obligatorisch.

ISO 8601 Erweitertes Datums- und Zeitformat: JJJJ-MM-TT (hh:mm:ss).

4

Datum und Uhrzeit des Beginns der Berichterstattung

Datum und Uhrzeit des Beginns des Berichtszeitraums.

Die Uhrzeit wird als koordinierte Weltzeit (UTC) angegeben.

Obligatorisch.

ISO 8601 Erweitertes Datums- und Zeitformat: JJJJ-MM-TT (hh:mm:ss).

5

Datum und Uhrzeit des Endes der Berichterstattung

Datum und Uhrzeit des Endes des Berichtszeitraums.

Die Uhrzeit wird als koordinierte Weltzeit (UTC) angegeben.

Obligatorisch.

ISO 8601 Erweitertes Datums- und Zeitformat: JJJJ-MM-TT (hh:mm:ss).

Bei Bedarf und so oft wie notwendig in die Datei aufzunehmende Felder

6

Art der Maßnahme

Angabe der Art der von der Ratingagentur ausgeführten Maßnahme in Bezug auf ein bestimmtes Rating.

Obligatorisch.

„NW“, wenn das Rating zum ersten Mal abgegeben wird, oder

„UP“, wenn das Rating heraufgestuft wird, oder

„DG“, wenn das Rating herabgestuft wird, oder

„WD“, wenn das Rating widerrufen wird, oder

„AF“, wenn das Rating bestätigt wird, oder

„CA“, wenn einem Rating ein „Beobachtungs“- oder Überprüfungsstatus zugewiesen oder dieser geändert oder aufgehoben wird oder wenn einem Rating ein Ausblick/Trend zugewiesen oder dieser geändert oder aufgehoben wird, oder

„SU“, wenn der Status eines Ratings von „beauftragt“ in „unbeauftragt“ geändert wird und umgekehrt, oder

„DF“, wenn ein Ausfall eines bewerteten Emittenten oder Instruments mitgeteilt wird.

7

Ausblick/Trend

Angabe des Ausblicks/Trends, den eine CRA einem Rating gemäß ihrer einschlägigen Politik zugewiesen hat.

Obligatorisch.

„POS“ für einen positiven Ausblick/Trend oder

„NEG“ für einen negativen Ausblick/Trend oder

„EVO“ für einen sich verändernden Ausblick/Trend oder

„STA“ für einen stabilen Ausblick/Trend oder

„NOT“ für keinen oder einen aufgehobenen Ausblick/Trend.

8

Beobachtung/Überprüfung

Angabe des Beobachtungs- oder Überprüfungsstatus, den eine CRA einem Rating gemäß ihrer einschlägigen Politik zugewiesen hat.

Obligatorisch.

„POW“ für eine positive Beobachtung/Überprüfung oder

„NEW“ für eine negative Beobachtung/Überprüfung oder

„EVW“ für eine sich verändernde Beobachtung/Überprüfung oder

„UNW“ für eine mit Beobachtung/Überprüfung mit unklarer Entwicklungsrichtung oder

„NWT“ für keine oder eine aufgehobene Beobachtung/Überprüfung.

9

Determinante für Beobachtung/Überprüfung

Angabe des Grundes für den Beobachtungs-/Überprüfungsstatus eines Ratings.

Obligatorisch, wenn das Rating in der Europäischen Union abgegeben oder übernommen wird.

Nur, wenn der Beobachtungs-/Überprüfungsstatus nicht „NWT“ lautet.

„1“, wenn der Beobachtungs-/Überprüfungsstatus auf Änderungen der beim Rating verwendeten Methodik, Modelle oder grundlegenden Annahmen beruht, oder

„2“, wenn der Beobachtungs-/Überprüfungsstatus wirtschaftlich, finanziell oder kreditbezogenen motiviert ist, oder

„3“, wenn der Beobachtungs-/Überprüfungsstatus andere Gründe hat (z. B. Weggang eines Analysten, Vorliegen von Interessenkonflikten).

10

Einheitliche Kennung der verantwortlichen CRA

Business Identifier Code (BIC) der Ratingagentur, die die Maßnahme ausgeführt hat.

Obligatorisch.

ISO 9362.

11

Kennung des Ratings

Einheitliche Kennung des Ratings. Wird unverändert beibehalten.

Obligatorisch.

12

Ratingwert

Angabe des Ratingwertes nach Ausführung der Maßnahme.

Obligatorisch.

13

Vorhergehender Ratingwert

Angabe des Ratingwertes vor Ausführung der Maßnahme.

Obligatorisch, wenn es sich bei der übermittelten Art der Maßnahme nicht um „NW“ handelt.

14

Kennung der Ratingskala

Eindeutige Angabe der Ratingskala.

Obligatorisch.

15

Interne Kennung des leitenden Analysten

Angabe der Kennung, die dem für das Rating verantwortlichen leitenden Analysten von der CRA zugewiesen wurde.

Obligatorisch, wenn das Rating in der Europäischen Union abgegeben wird.

Höchstens 40 alphanumerische Zeichen.

16

Land des leitenden Analysten

Angabe des Landes, in dem der für das Rating zuständige leitende Analyst sein Büro hat.

Obligatorisch.

ISO 3166.

17

Beauftragt/ unbeauftragt

Gibt an, ob das Rating im Auftrag abgegeben wurde oder nicht.

Obligatorisch.

„S“, wenn das Rating beauftragt ist, oder

„U“, wenn das Rating unbeauftragt ist.

18

Ratingart

Angabe der Ratingart, auf die in der Ratingskala Bezug genommen wird.

Obligatorisch.

„C“, wenn es sich um ein Unternehmensrating handelt, oder

„S“, wenn es sich um Länderrating oder ein Rating öffentlicher Finanzen handelt, oder

„T“, wenn es sich um ein Rating strukturierter Finanzinstrumente handelt, oder

„B“ für ein Rating einer gedeckten Schuldverschreibung, bei der es sich nicht um ein strukturiertes Finanzinstrument handelt.

19

Land

Ländercode des bewerteten Emittenten oder Instruments.

Bei Ratings für supranationale Organisationen ist „ZZ“ anzugeben.

Bei Ratings strukturierter Finanzinstrumente ist das Land anzugeben, in dem die Mehrzahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte emittiert wurde.

Wenn nicht bestimmt werden kann, wo die Mehrzahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte emittiert wurde, wird als Land „ZZ“ mitgeteilt.

Obligatorisch.

ISO 3166-1.

20

Wirtschaftszweig

Branche des Emittenten.

Obligatorisch.

Nur, wenn die Ratingart „C“ übermittelt wird.

„FT“, wenn es sich um ein Finanzinstitut einschließlich Kreditinstituten und Wertpapierfirmen handelt,

„IN“, wenn es sich um ein Versicherungsunternehmen handelt,

„CO“, wenn es sich um ein emittierendes Unternehmen handelt, das nicht als Finanzinstitut oder Versicherungsunternehmen gilt.

21

Sektor

Angabe von Unterkategorien für Länderratings und Ratings öffentlicher Finanzen.

Obligatorisch.

Nur, wenn die Ratingart „S“ übermittelt wird.

„SV“ für ein Länderrating oder

„SM“ für ein Rating unterhalb der Staats- oder auf Gemeindeebene oder

„SO“ für ein Rating einer supranationalen Organisation oder

„PE“ für ein Rating eines öffentlichen Unternehmens.

22

Anlageklasse

Angabe der Hauptanlageklassen für die Ratings strukturierter Finanzinstrumente.

Obligatorisch.

Nur, wenn die Ratingart „T“ übermittelt wird.

„ABS“ für ein durch Forderungen unterlegtes Wertpapier oder

„RMBS“ für Wertpapiere, die durch einen Pool privater Hypothekendarlehen besichert sind, oder

„CMBS“ für Wertpapiere, die durch Forderungen aus gewerblichen Hypothekendarlehen unterlegt sind, oder

„CDO“ für Wertpapiere, die durch ein Kreditportfolio besichert sind oder

„ABCP“ für ein besichertes Geldmarktpapier oder

„OTH“ in allen übrigen Fällen.

23

Zeithorizont

Angabe des Zeithorizonts, auf den die Ratingskala Bezug nimmt.

Obligatorisch.

„L“ für ein langfristiges Rating oder

„S“ für ein kurzfristiges Rating.

24

Vorrang

Angabe des Rangs der Schuldenklasse des bewerteten Emittenten oder Instruments.

Obligatorisch.

Nur, wenn die Ratingart „C“ oder „S“ übermittelt wird.

„SE“, wenn das Emittentenrating oder das bewertete Instrument vorrangig ist, oder

„SB“, wenn das Emittentenrating oder das bewertete Instrument nachrangig ist.

25

Währung

Angabe, ob das Rating in der Landeswährung oder in einer Fremdwährung ausgedrückt ist.

Obligatorisch.

Nur für Emittentenratings.

„LC“ für ein Rating in Landeswährung oder

„FC“ für ein Rating in Fremdwährung.

26

Datum und Uhrzeit der Gültigkeit der Maßnahme

Datum und Uhrzeit der Gültigkeit der Maßnahme. Entspricht der koordinierten Weltzeit (UTC) der Veröffentlichung der Maßnahme oder der Verteilung an Abonnenten.

Obligatorisch.

ISO 8601 Erweitertes Datums- und Zeitformat: JJJJ-MM-TT (hh:mm:ss).

27

Datum und Uhrzeit der Mitteilung der Maßnahme

Datum und Uhrzeit der Mitteilung der Maßnahme an das bewertete Unternehmen.

Die Uhrzeit wird als koordinierte Weltzeit (UTC) angegeben.

Nur obligatorisch, wenn das Rating in der Europäischen Union abgegeben wird.

Nur, wenn die Maßnahme dem bewerteten Unternehmen mitgeteilt wird.

ISO 8601 Erweitertes Datums- und Zeitformat: JJJJ-MM-TT (hh:mm:ss).

28

Datum der Entscheidung über die Maßnahme

Angabe des Datums, an dem über die Maßnahme entschieden wird.

Es handelt sich um das Datum der vorläufigen Zustimmung (des Ratingausschusses) zu der Maßnahme, die dann vor der endgültigen Zustimmung dem bewerteten Unternehmen mitgeteilt wird.

Nur obligatorisch, wenn das Rating in der Europäischen Union abgegeben wird.

ISO 8601 Datumsformat: (JJJJ-MM-TT).

29

ISIN-Wert

ISIN des bewerteten Instruments. Wird unverändert beibehalten.

Obligatorisch, wenn dem bewerteten Instrument eine Internationale Wertpapieridentifizierungsnummer (ISIN) zugewiesen wurde.

Nur für Ratings von Instrumenten.

ISO-Code 6166.

30

Interne Kennung des Instruments

Angabe der einheitlichen Kennung, die von der CRA zur Identifizierung des bewerteten Instruments zugewiesen wurde. Wird unverändert beibehalten.

Obligatorisch.

Nur für Ratings von Instrumenten.

Höchstens 40 alphanumerische Zeichen.

31

BIC-Code des Emittenten

BIC-Code des Emittenten.

Obligatorisch, wenn der Ratingagentur der einheitliche Business Identifier Code (BIC) des Emittenten vorliegt.

ISO-Code 9362.

32

Interne Kennung des Emittenten

Angabe der einheitlichen Kennung, die von der CRA zur Identifizierung des Emittenten zugewiesen wurde.

Obligatorisch.

Höchstens 40 alphanumerische Zeichen.

33

Name des Emittenten

Enthält einen geeigneten verständlichen Verweis auf den gesetzlichen Namen des Emittenten (oder dessen Muttergesellschaft).

Obligatorisch

Höchstens 40 Zeichen.

34

BIC-Code des Originators

BIC-Code des Originators.

Obligatorisch, wenn der Ratingagentur der einheitliche Business Identifier Code (BIC) des Originators vorliegt.

Nur, wenn die Ratingart „T“ übermittelt wird.

ISO-Code 9362.

35

Interne Kennung des Originators

Angabe der einheitlichen Kennung, die dem Originator von der CRA zugewiesen wurde.

Bei mehreren Originatoren ist „MULTIPLE“ anzugeben.

Obligatorisch.

Nur, wenn die Ratingart „T“ übermittelt wird.

Höchstens 40 alphanumerische Zeichen.

36

Name des Originators

Enthält einen geeigneten verständlichen Verweis auf den gesetzlichen Namen des Originators (oder dessen Muttergesellschaft).

Bei mehreren Originatoren ist „MULTIPLE“ anzugeben.

Obligatorisch.

Nur, wenn die Ratingart „T“ übermittelt wird.

Höchstens 40 Zeichen.

37

Grund für den Widerruf

Grund, wenn es sich bei der übermittelten Maßnahme um einen „Widerruf“ handelt.

Obligatorisch, wenn eine Maßnahme „WD“ übermittelt wird.

„1“ bei falschen oder unzureichenden Angaben zum Emittenten/zur Emission oder

„2“ bei Insolvenz des bewerteten Unternehmens oder Umschuldung oder

„3“ bei Umstrukturierung des bewerteten Unternehmens einschließlich Fusion oder Erwerb des bewerteten Unternehmens oder

„4“ bei Ende der Laufzeit des Wertpapiers oder

„5“ bei automatischer Ungültigkeit des Ratings aufgrund des Geschäftsmodells einer Ratingagentur (beispielsweise Ablauf von Ratings, die für einen im Voraus festgelegten Zeitraum gültig sind) oder

„6“ bei Ablauf eines Ratings aus anderen Gründen.


Tabelle 3:   Verzeichnis der Felder für das Löschen von Daten

Nr.

Feldname

Beschreibung

Art

Standard

Technische Felder, die stets nur einmal in die Löschungsdatei aufzunehmen sind

1

Einheitliche Kennung der CRA

Vom System intern verwendeter Code zur Bestimmung der Ratingagentur (CRA). Es muss sich um den Business Identifier Code (BIC) der die Datei übermittelnden Ratingagentur handeln.

Obligatorisch.

ISO 9362.

2

Fassung

Die zur Generierung der Datei verwendete Fassung der XML Schema Definition (XSD).

Obligatorisch.

Genaue Nummer der Fassung.

3

Datum und Uhrzeit der Löschung

Datum und Uhrzeit der Löschung.

Die Uhrzeit wird als koordinierte Weltzeit (UTC) angegeben.

Obligatorisch.

ISO 8601 Erweitertes Datums- und Zeitformat: JJJJ-MM-TT (hh:mm:ss).

So oft wie notwendig in die Löschungsdatei aufzunehmende Felder

4

Kennung der Ratingskala

Eindeutige Angabe einer spezifischen Ratingskala der Ratingagentur.

Obligatorisch.

Nur, wenn die zu löschende Aufzeichnung sich auf eine Ratingskala bezieht, die als Teil der in Tabelle 1 aufgeführten qualitativen Daten übermittelt wurde.

5

Art der Maßnahme

Angabe der Art der von der Ratingagentur ausgeführten Maßnahme in Bezug auf ein bestimmtes Rating.

Obligatorisch.

Nur, wenn die zu löschende Aufzeichnung sich auf eine Maßnahme bezieht, die als Teil der in Tabelle 2 aufgeführten Daten übermittelt wurde.

„NW“, wenn das Rating zum ersten Mal abgegeben wird, oder

„UP“, wenn das Rating heraufgestuft wird, oder

„DG“, wenn das Rating herabgestuft wird, oder

„WD“, wenn das Rating widerrufen wird, oder

„AF“, wenn das Rating bestätigt wird, oder

„CA“, wenn einem Rating ein „Beobachtungs“- oder Überprüfungsstatus zugewiesen oder dieser geändert oder aufgehoben wird oder wenn einem Rating ein Ausblick/Trend zugewiesen oder dieser geändert oder aufgehoben wird, oder

„SU“, wenn der Status eines Ratings von „beauftragt“ in „unbeauftragt“ geändert wird und umgekehrt, oder

„DF“, wenn ein Ausfall eines bewerteten Emittenten oder Instruments mitgeteilt wird.

6

Datum und Uhrzeit der Gültigkeit der Maßnahme

Datum und Uhrzeit der Gültigkeit der Maßnahme.

Obligatorisch.

Nur, wenn die zu löschende Aufzeichnung sich auf eine Maßnahme bezieht, die als Teil der in Tabelle 2 aufgeführten Daten übermittelt wurde.

ISO 8601 Erweitertes Datums- und Zeitformat: JJJJ-MM-TT (hh:mm:ss).

7

Kennung des Ratings

Von der CRA zugewiesene einheitliche Kennung des Ratings

Obligatorisch.

Nur, wenn die zu löschende Aufzeichnung sich auf eine Maßnahme bezieht, die als Teil der in Tabelle 2 aufgeführten Daten übermittelt wurde.

8

Grund der Löschung

Grund für die Löschung der Aufzeichnung.

Obligatorisch.


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