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Document 32016R0322

Durchführungsverordnung (EU) 2016/322 der Kommission vom 10. Februar 2016 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung (Text von Bedeutung für den EWR)

C/2016/0694

OJ L 64, 10.3.2016, p. 1–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/322/oj

10.3.2016   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 64/1


DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/322 DER KOMMISSION

vom 10. Februar 2016

zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (1), insbesondere Artikel 415 Absatz 3 Unterabsatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1)

In der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission (2) sind die Modalitäten festgelegt, nach denen Institute Informationen in Bezug auf die Einhaltung der Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Allgemeinen und der Bestimmungen über die als Quote ausgedrückte Liquiditätsdeckungsanforderung (Liquidity Coverage Ratio, LCR) im Besonderen melden müssen. Da der durch die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die LCR geschaffene Rechtsrahmen durch die Delegierte Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission (3) geändert wurde, sollte die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 aktualisiert werden, damit diesen Änderungen im Rechtsrahmen für die LCR an Kreditinstitute Rechnung getragen wird. Die Aktualisierungen spiegeln u. a. wider, wie sich die Meldung der LCR gewandelt hat: von einem reinen Überwachungsinstrument im Zeitraum vor der Verabschiedung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 zu einem — um die betreffenden Erkenntnisse in den Entwurf der genannten Verordnung einfließen zu lassen — ordnungsgemäßen Überwachungs- und Überprüfungsinstrument nach Finalisierung dieser Verordnung.

(2)

Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 sollte auch aktualisiert werden, um die verwendeten Erläuterungen und Begriffsbestimmungen für die aufsichtlichen Meldungen der Institute weiter zu präzisieren und Tippfehler, fehlerhafte Verweise und Inkonsistenzen in der Formatierung, die im Rahmen der Anwendung dieser Verordnung festgestellt wurden, zu korrigieren.

(3)

Da in der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 die LCR lediglich für Kreditinstitute festgelegt wird, gelten für alle übrigen Institute, ausgenommen Kreditinstitute, die in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 enthaltenen Bestimmungen in Bezug auf die LCR weiterhin.

(4)

Für Kreditinstitute müssen angesichts der Festlegungen für die LCR in der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 neue Meldebögen und entsprechende Erläuterungen entworfen werden, sodass die Verwendung solcher Meldebögen zu aufsichtlichen Zwecken verbessert wird. Dies bedeutet, dass die Meldebögen und Erläuterungen aktualisiert werden müssen, damit alle für die Berechnung der Quote erforderlichen Elemente berücksichtigt werden. Darüber hinaus ist diese Aktualisierung angemessen, da die Posten, die im Rahmen der aktualisierten Meldebögen gemeldet werden müssen, im Wesentlichen und effektiv den Posten entsprechen, die in den ursprünglichen Meldebögen gemeldet wurden, sodass diese Meldungen lediglich ausführlicher sein und in Aufbau und Format der Festlegung der LCR in der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 entsprechen müssen.

(5)

Die aufsichtlichen Meldungen im Allgemeinen und die aufsichtlichen Meldungen über die LCR im Besonderen müssen es den zuständigen Behörden ermöglichen, die Einhaltung der Anforderungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, in diesem speziellen Fall in Bezug auf die LCR, durch die Institute zu überprüfen. Da die tatsächliche Einhaltung der LCR insgesamt überprüft werden muss, sollten die Vorlagen für die aufsichtlichen Meldungen der LCR Posten, die sich direkt auf die Berechnung der LCR selbst beziehen, sowie sonstige Posten (die sogenannten „Zusatzinformationen“) beinhalten, die eng mit der LCR verknüpft sind und mit denen ein korrektes Verständnis der LCR im Rahmen des breiter gefassten Liquiditätsprofils eines Instituts sichergestellt werden soll.

(6)

Um den Aufsichtsbehörden und Instituten genügend Zeit für die Vorbereitung der Anwendung der neuen Meldebögen und Erläuterungen zu geben, sollte das Umsetzungsdatum für deren erstmalige Anwendung auf einen Zeitpunkt sechs Monate nach dem Veröffentlichungsdatum der vorliegenden Verordnung verschoben werden.

(7)

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde hat offene öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) eingesetzten Interessengruppe Bankensektor eingeholt.

(8)

Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 wird wie folgt geändert:

1.

Artikel 15 erhält folgende Fassung:

„Artikel 15

Format und Intervalle für die Meldungen über die Liquiditätsdeckungsanforderung

(1)   Zur Meldung von Angaben zur Liquiditätsdeckungsanforderung gemäß Artikel 415 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf Einzelbasis und auf konsolidierter Basis wenden die Institute Folgendes an:

a)

Die Kreditinstitute übermitteln die in Anhang XXII genannten Angaben gemäß den Erläuterungen in Anhang XXIII in monatlichen Intervallen;

b)

alle anderen Institute mit Ausnahme der unter Buchstabe a genannten Institute übermitteln die in Anhang XII genannten Angaben gemäß den Erläuterungen in Anhang XIII in monatlichen Intervallen.

(2)   Bei den in den Anhängen XII und XXII genannten Angaben werden die zum Meldestichtag übermittelten Angaben und die Angaben über die Cashflows des Instituts in den folgenden 30 Kalendertagen berücksichtigt.“

2.

Die Anhänge XXII und XXIII werden wie angegeben den Anhängen I bzw. II der vorliegenden Verordnung hinzugefügt.

3.

In Artikel 18 wird der folgende Unterabsatz hinzugefügt:

„In der Zeit vom 10. September 2016 bis zum 10. März 2017 ist der Einreichungstermin für monatliche Meldungen im Rahmen der Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute abweichend von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der dreißigste Kalendertag nach dem Meldestichtag.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab 10. September 2016.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 10. Februar 2016

Für die Kommission

Der Präsident

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1.

(2)  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission vom 16. April 2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 191 vom 28.6.2014, S. 1).

(3)  Delegierte Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute (ABl. L 11 vom 17.1.2015, S. 1).

(4)  Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12).


ANHANG I

„ANHANG XXII

LIQUIDITÄTSMELDUNGEN

MELDEBÖGEN ZUR LIQUIDITÄT

Meldebogen-nummer

Meldebogencode

Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe

MELDEBÖGEN ZUR LIQUIDITÄTSDECKUNG

TEIL I — LIQUIDE AKTIVA

72

C 72.00

LIQUIDITÄTSDECKUNG — LIQUIDE AKTIVA

TEIL II — ABFLÜSSE

73

C 73.00

LIQUIDITÄTSDECKUNG — ABFLÜSSE

TEIL III — ZUFLÜSSE

74

C 74.00

LIQUIDITÄTSDECKUNG — ZUFLÜSSE

TEIL IV — SICHERHEITENSWAPS

75

C 75.00

LIQUIDITÄTSDECKUNG — SICHERHEITENSWAPS

TEIL V — BERECHNUNGEN

76

C 76.00

LIQUIDITÄTSDECKUNG — BERECHNUNGEN


C 72.00 — LIQUIDITÄTSDECKUNG — LIQUIDE AKTIVA

Währung

Zeile

ID

Posten

Betrag/Marktwert

Standardgewichtung

Anwendbare Gewichtung

Wert gemäß Artikel 9

010

020

030

040

010

1

SUMME DER UNBEREINIGTEN LIQUIDEN AKTIVA

 

 

 

 

020

1.1

Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 1

 

 

 

 

030

1.1.1

Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Münzen und Banknoten

 

1,00

 

 

050

1.1.1.2

Abziehbare Zentralbankreserven

 

1,00

 

 

060

1.1.1.3

Aktiva einer Zentralbank

 

1,00

 

 

070

1.1.1.4

Aktiva einer Zentralregierung

 

1,00

 

 

080

1.1.1.5

Aktiva von regionalen/lokalen Gebietskörperschaften

 

1,00

 

 

090

1.1.1.6

Aktiva von öffentlichen Stellen

 

1,00

 

 

100

1.1.1.7

Ansetzbare Aktiva der Zentralregierung oder Zentralbank in der Landes- oder Fremdwährung

 

1,00

 

 

110

1.1.1.8

Aktiva von Kreditinstituten (gesichert durch die Regierung eines Mitgliedstaats, Förderdarlehen)

 

1,00

 

 

120

1.1.1.9

Aktiva von multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen

 

1,00

 

 

130

1.1.1.10

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Münzen/Banknoten und/oder Risikopositionen der Zentralbank als zugrunde liegende Aktiva

 

1,00

 

 

140

1.1.1.11

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, als zugrunde liegende Aktiva

 

0,95

 

 

150

1.1.1.12

Alternative Liquiditätsansätze: Kreditfazilität der Zentralbank

 

1,00

 

 

160

1.1.1.13

Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 1, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden

 

 

 

 

170

1.1.1.14

Alternative Liquiditätsansätze: Berücksichtigung von Aktiva der Stufe 2A, die als Stufe 1 anerkannt werden

 

0,80

 

 

180

1.1.2

Summe der unbereinigten gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1

 

 

 

 

190

1.1.2.1

Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

0,93

 

 

200

1.1.2.2

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität als zugrunde liegende Aktiva

 

0,88

 

 

210

1.1.2.3

Zentralinstitute: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden

 

 

 

 

220

1.2

Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2

 

 

 

 

230

1.2.1

Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2A

 

 

 

 

240

1.2.1.1

Aktiva von Regionalregierungen, lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen (Mitgliedstaat, Risikogewicht 20 %)

 

0,85

 

 

250

1.2.1.2

Aktiva der Zentralbank oder einer Regionalregierung, lokalen Gebietskörperschaft oder öffentlichen Stelle (Drittland, Risikogewicht 20 %)

 

0,85

 

 

260

1.2.1.3

Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Bonitätsstufe 2)

 

0,85

 

 

270

1.2.1.4

Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Drittland, Bonitätsstufe 1)

 

0,85

 

 

280

1.2.1.5

Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufe 1)

 

0,85

 

 

290

1.2.1.6

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Aktiva der Stufe 2A als zugrunde liegende Aktiva

 

0,80

 

 

300

1.2.1.7

Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 2A, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden

 

 

 

 

310

1.2.2

Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2B

 

 

 

 

320

1.2.2.1

Forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien, Bonitätsstufe 1)

 

0,75

 

 

330

1.2.2.2

Forderungsbesicherte Wertpapiere (Kfz, Bonitätsstufe 1)

 

0,75

 

 

340

1.2.2.3

Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Risikogewicht 35 %)

 

0,70

 

 

350

1.2.2.4

Forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

 

0,65

 

 

360

1.2.2.5

Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufen 2/3)

 

0,50

 

 

370

1.2.2.6

Unternehmensschuldverschreibungen — nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 1/2/3)

 

0,50

 

 

380

1.2.2.7

Aktien (wichtiger Aktienindex)

 

0,50

 

 

390

1.2.2.8

Nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 3–5)

 

0,50

 

 

400

1.2.2.9

Eingeschränkt nutzbare zugesagte Liquiditätsfazilitäten von Zentralbanken

 

1,00

 

 

410

1.2.2.10

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit forderungsbesicherten Wertpapieren als zugrunde liegende Aktiva (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

 

0,70

 

 

420

1.2.2.11

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit gedeckten Schuldverschreibungen hoher Qualität als zugrunde liegende Aktiva (Risikogewicht 35 %)

 

0,65

 

 

430

1.2.2.12

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit forderungsbesicherten Wertpapieren als zugrunde liegende Aktiva (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

 

0,60

 

 

440

1.2.2.13

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufen 2/3), Aktien (wichtiger Aktienindex) oder nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 3–5) als zugrunde liegende Aktiva

 

0,45

 

 

450

1.2.2.14

Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (keine Pflichtinvestition)

 

0,75

 

 

460

1.2.2.15

Liquiditätsfinanzierung für Verbundsmitglieder durch das Zentralinstitut (nicht festgelegte Besicherung)

 

0,75

 

 

470

1.2.2.16

Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 2B, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden

 

 

 

 

ZUSATZINFORMATIONEN

480

2

Alternative Liquiditätsansätze: Zusätzliche Aktiva der Stufen 1/2A/2B wegen nicht anwendbarer Währungskongruenz aus ALA-Gründen

 

 

 

 

490

3

Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (Pflichtinvestition in Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

 

 

 

 

500

4

Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (Pflichtinvestition in gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1)

 

 

 

 

510

5

Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (Pflichtinvestition in Aktiva der Stufe 2A)

 

 

 

 

520

6

Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (Pflichtinvestition in Aktiva der Stufe 2B)

 

 

 

 

530

7

Bereinigungen von Aktiva infolge von Netto-Liquiditätsabflüssen aufgrund einer vorzeitigen Glattstellung der Sicherungsgeschäfte

 

 

 

 

540

8

Bereinigungen von Aktiva infolge von Netto-Liquiditätszuflüssen aufgrund einer vorzeitigen Glattstellung der Sicherungsgeschäfte

 

 

 

 

550

9

Von einem Mitgliedstaat geförderte und garantierte Bankaktiva, die dem Bestandsschutz unterliegen

 

 

 

 

560

10

Von einem Mitgliedstaat geförderte Einrichtungen für die Verwaltung wertgeminderter Vermögenswerte, die der Übergangsbestimmung unterliegen

 

 

 

 

570

11

Durch Darlehen für Wohnimmobilien unterlegte Verbriefungen, die der Übergangsbestimmung unterliegen

 

 

 

 

580

12

Aktiva der Stufen 1/2A/2B, die aus Währungsgründen ausgeschlossen werden

 

 

 

 

590

13

Aktiva der Stufen 1/2A/2B, die aus operativen Gründen, ausgenommen Währungsgründe, ausgeschlossen werden

 

 

 

 

600

14

Nicht zinsbringende Aktiva der Stufe 1 (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten)

 

 

 

 

610

15

Nicht zinsbringende Aktiva der Stufe 2A (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten)

 

 

 

 


C 73.00 — LIQUIDITÄTSDECKUNG — ABFLÜSSE

Währung

 

Betrag

Marktwert der ausgereichten Sicherheiten

Wert der ausgereichten Sicherheiten gemäß Artikel 9

Standardgewichtung

Anwendbare Gewichtung

Abfluss

Zeile

ID

Posten

010

020

030

040

050

060

010

1

ABFLÜSSE

 

 

 

 

 

 

020

1.1

Abflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen

 

 

 

 

 

 

030

1.1.1

Privatkundeneinlagen

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Einlagen, bei denen die Auszahlung in den nächsten 30 Kalendertagen vereinbart wurde

 

 

 

1,00

 

 

050

1.1.1.2

Einlagen, die höheren Abflüssen unterliegen

 

 

 

 

 

 

060

1.1.1.2.1

Kategorie 1

 

 

 

0.10-0.15

 

 

070

1.1.1.2.2

Kategorie 2

 

 

 

0.15-0.20

 

 

080

1.1.1.3

Stabile Einlagen

 

 

 

0,05

 

 

090

1.1.1.4

Stabile Einlagen mit angewendeter Ausnahmeregelung

 

 

 

0,03

 

 

100

1.1.1.5

Einlagen in Drittländern, bei denen ein höherer Abfluss angewendet wird

 

 

 

 

 

 

110

1.1.1.6

Andere Privatkundeneinlagen

 

 

 

0,10

 

 

120

1.1.2

Operative Einlagen

 

 

 

 

 

 

130

1.1.2.1

Für Clearing-, Verwahr-, Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung gehalten

 

 

 

 

 

 

140

1.1.2.1.1

Durch ein Einlagensicherungssystem gedeckt

 

 

 

0,05

 

 

150

1.1.2.1.2

Nicht durch ein Einlagensicherungssystem gedeckt

 

 

 

0,25

 

 

160

1.1.2.2

In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund gehalten

 

 

 

 

 

 

170

1.1.2.2.1

Nicht als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut behandelt

 

 

 

0,25

 

 

180

1.1.2.2.2

Als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut behandelt

 

 

 

1,00

 

 

190

1.1.2.3

Im Rahmen einer (anderen) etablierten Geschäftsbeziehung mit Nichtfinanzkunden gehalten

 

 

 

0,25

 

 

200

1.1.2.4

Für die Zahlungsverkehrsabrechnung (Cash Clearing) und für Dienstleistungen eines Zentralinstituts innerhalb eines Verbunds gehalten

 

 

 

0,25

 

 

210

1.1.3

Nicht operative Einlagen

 

 

 

 

 

 

220

1.1.3.1

Einlagen, die sich aus einer Korrespondenzbankbeziehung oder aus der Erbringung von Primebroker-Dienstleistungen ergeben

 

 

 

1,00

 

 

230

1.1.3.2

Einlagen von Finanzkunden

 

 

 

1,00

 

 

240

1.1.3.3

Einlagen von anderen Kunden

 

 

 

 

 

 

250

1.1.3.3.1

Durch ein Einlagensicherungssystem gedeckt

 

 

 

0,20

 

 

260

1.1.3.3.2

Nicht durch ein Einlagensicherungssystem gedeckt

 

 

 

0,40

 

 

270

1.1.4

Zusätzliche Abflüsse

 

 

 

 

 

 

280

1.1.4.1

Andere Sicherheiten als für Derivate hinterlegte Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 1

 

 

 

0,20

 

 

290

1.1.4.2

Für Derivate hinterlegte Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1

 

 

 

0,10

 

 

300

1.1.4.3

Wesentliche Abflüsse infolge der Verschlechterung der eigenen Bonität

 

 

 

1,00

 

 

310

1.1.4.4

Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf Derivate, Finanzierungsgeschäfte und andere Kontrakte

 

 

 

 

 

 

320

1.1.4.4.1

Ansatz des historischen Rückblicks

 

 

 

1,00

 

 

330

1.1.4.4.2

Fortgeschrittene Methode für zusätzliche Abflüsse

 

 

 

1,00

 

 

340

1.1.4.5

Abflüsse aus Derivaten

 

 

 

1,00

 

 

350

1.1.4.6

Leerverkaufspositionen

 

 

 

 

 

 

360

1.1.4.6.1

Durch besicherte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gedeckt

 

 

 

0,00

 

 

370

1.1.4.6.2

Andere

 

 

 

1,00

 

 

380

1.1.4.7

Einforderbare überschüssige Sicherheiten

 

 

 

1,00

 

 

390

1.1.4.8

Fällige Sicherheiten

 

 

 

1,00

 

 

400

1.1.4.9

Sicherheiten in Form liquider Aktiva, die durch nicht liquide Aktiva ersetzt werden können

 

 

 

1,00

 

 

410

1.1.4.10

Verlust an Finanzmitteln aus strukturierten Finanzierungsinstrumenten

 

 

 

 

 

 

420

1.1.4.10.1

Strukturierte Finanzierungsinstrumente

 

 

 

1,00

 

 

430

1.1.4.10.2

Finanzierungsfazilitäten

 

 

 

1,00

 

 

440

1.1.4.11

Vermögenswerte, die auf unbesicherter Basis geliehen wurden

 

 

 

1,00

 

 

450

1.1.4.12

Interne Aufrechnung der Positionen von Kunden

 

 

 

0,50

 

 

460

1.1.5

Zugesagte Fazilitäten

 

 

 

 

 

 

470

1.1.5.1

Kreditfazilitäten

 

 

 

 

 

 

480

1.1.5.1.1

Für Privatkunden

 

 

 

0,05

 

 

490

1.1.5.1.2

Für andere Nichtfinanzkunden als Privatkunden

 

 

 

0,10

 

 

500

1.1.5.1.3

Für Kreditinstitute

 

 

 

 

 

 

510

1.1.5.1.3.1

Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Privatkunden

 

 

 

0,05

 

 

520

1.1.5.1.3.2

Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Nichtfinanzkunden

 

 

 

0,10

 

 

530

1.1.5.1.3.3

Andere

 

 

 

0,40

 

 

540

1.1.5.1.4

Für andere beaufsichtigte Finanzinstitute als Kreditinstitute

 

 

 

0,40

 

 

550

1.1.5.1.5

In einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend

 

 

 

 

 

 

560

1.1.5.1.6

In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund, sofern als liquides Aktivum für das einlegende Institut behandelt

 

 

 

0,75

 

 

570

1.1.5.1.7

Für andere Finanzkunden

 

 

 

1,00

 

 

580

1.1.5.2

Liquiditätsfazilitäten

 

 

 

 

 

 

590

1.1.5.2.1

Für Privatkunden

 

 

 

0,05

 

 

600

1.1.5.2.2

Für andere Nichtfinanzkunden als Privatkunden

 

 

 

0,30

 

 

610

1.1.5.2.3

Für private Beteiligungsgesellschaften

 

 

 

0,40

 

 

620

1.1.5.2.4

Für Verbriefungszweckgesellschaften

 

 

 

 

 

 

630

1.1.5.2.4.1

Für den Erwerb anderer Vermögenswerte als Wertpapiere von Nichtfinanzkunden

 

 

 

0,10

 

 

640

1.1.5.2.4.2

Andere

 

 

 

1,00

 

 

650

1.1.5.2.5

Für Kreditinstitute

 

 

 

 

 

 

660

1.1.5.2.5.1

Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Privatkunden

 

 

 

0,05

 

 

670

1.1.5.2.5.2

Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Nichtfinanzkunden

 

 

 

0,30

 

 

680

1.1.5.2.5.3

Andere

 

 

 

0,40

 

 

690

1.1.5.2.6

In einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend

 

 

 

 

 

 

700

1.1.5.2.7

In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund, sofern als liquides Aktivum für das einlegende Institut behandelt

 

 

 

0,75

 

 

710

1.1.5.2.8

Für andere Finanzkunden

 

 

 

1,00

 

 

720

1.1.6

Andere Produkte und Dienstleistungen

 

 

 

 

 

 

730

1.1.6.1

Andere außerbilanzielle Verpflichtungen und Eventualfinanzierungsverpflichtungen

 

 

 

 

 

 

740

1.1.6.2

Nicht in Anspruch genommene Darlehen und Buchkredite an Großkunden

 

 

 

 

 

 

750

1.1.6.3

Vereinbarte, aber noch nicht in Anspruch genommene Hypothekendarlehen

 

 

 

 

 

 

760

1.1.6.4

Kreditkarten

 

 

 

 

 

 

770

1.1.6.5

Überziehungskredite

 

 

 

 

 

 

780

1.1.6.6

Geplante Abflüsse in Zusammenhang mit der Verlängerung oder der Vergabe neuer Privat- oder Großkundenkredite

 

 

 

 

 

 

790

1.1.6.6.1

Überschreitung der Finanzierung gegenüber Nichtfinanzkunden

 

 

 

 

 

 

800

1.1.6.6.1.1

Überschreitung der Finanzierung gegenüber Privatkunden

 

 

 

 

 

 

810

1.1.6.6.1.2

Überschreitung der Finanzierung gegenüber Nichtfinanzunternehmen

 

 

 

 

 

 

820

1.1.6.6.1.3

Überschreitung der Finanzierung gegenüber Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen

 

 

 

 

 

 

830

1.1.6.6.1.4

Überschreitung der Finanzierung gegenüber anderen juristischen Personen

 

 

 

 

 

 

840

1.1.6.6.2

Andere

 

 

 

 

 

 

850

1.1.6.7

Geplante Derivateverbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

860

1.1.6.8

Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung

 

 

 

 

 

 

870

1.1.6.9

Andere

 

 

 

 

 

 

880

1.1.7

Andere Verbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

890

1.1.7.1

Verbindlichkeiten aus Betriebskosten

 

 

 

0,00

 

 

900

1.1.7.2

In Form von Schuldverschreibungen, sofern nicht als Privatkundeneinlagen behandelt

 

 

 

1,00

 

 

910

1.1.7.3

Andere

 

 

 

1,00

 

 

920

1.2

Abflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen

 

 

 

 

 

 

930

1.2.1

Gegenpartei ist Zentralbank

 

 

 

 

 

 

940

1.2.1.1

Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

0,00

 

 

950

1.2.1.2

Sicherheiten der Stufe 1 in Form von Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

0,00

 

 

960

1.2.1.3

Sicherheiten der Stufe 2A

 

 

 

0,00

 

 

970

1.2.1.4

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

0,00

 

 

980

1.2.1.5

Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B

 

 

 

0,00

 

 

990

1.2.1.6

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

0,00

 

 

1000

1.2.1.7

Andere Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 2B

 

 

 

0,00

 

 

1010

1.2.1.8

Sicherheiten in Form nicht liquider Aktiva

 

 

 

0,00

 

 

1020

1.2.2

Gegenpartei ist keine Zentralbank

 

 

 

 

 

 

1030

1.2.2.1

Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

0,00

 

 

1040

1.2.2.2

Sicherheiten der Stufe 1 in Form von Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

0,07

 

 

1050

1.2.2.3

Sicherheiten der Stufe 2A

 

 

 

0,15

 

 

1060

1.2.2.4

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

0,25

 

 

1070

1.2.2.5

Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B

 

 

 

0,30

 

 

1080

1.2.2.6

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

0,35

 

 

1090

1.2.2.7

Andere Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 2B

 

 

 

0,50

 

 

1100

1.2.2.8

Sicherheiten in Form nicht liquider Aktiva

 

 

 

 

 

 

1110

1.2.2.8.1

Gegenpartei ist Zentralregierung, öffentliche Stelle mit Risikogewicht <= 20 %, multilaterale Entwicklungsbank

 

 

 

0,25

 

 

1120

1.2.2.8.2

Andere Gegenpartei

 

 

 

1,00

 

 

1130

1.3

Summe der Abflüsse aus Sicherheitenswaps

 

 

 

 

 

 

ZUSATZINFORMATIONEN

1140

2

Schuldverschreibungen im Privatkundensegment mit einer Restlaufzeit von weniger als 30 Tagen

 

 

 

 

 

 

1150

3

Privatkundeneinlagen, die bei der Berechnung der Abflüsse ausgeschlossen sind

 

 

 

 

 

 

1160

4

Nicht bewertete Privatkundeneinlagen

 

 

 

 

 

 

1170

5

Liquiditätsabflüsse, die durch Abzug der einhergehenden Zuflüsse saldiert werden müssen

 

 

 

 

 

 

 

6

Operative Einlagen für Clearing-, Verwahr-, Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung

 

 

 

 

 

 

1180

6.1

Durch Kreditinstitute bereitgestellt

 

 

 

 

 

 

1190

6.2

Durch andere Finanzkunden als Kreditinstitute bereitgestellt

 

 

 

 

 

 

1200

6.3

Durch Staaten, Zentralbanken, multilaterale Entwicklungsbanken und öffentliche Stellen bereitgestellt

 

 

 

 

 

 

1210

6.4

Durch andere Kunden bereitgestellt

 

 

 

 

 

 

 

7

Nicht operative Einlagen, die von Finanzkunden und anderen Kunden gehalten werden

 

 

 

 

 

 

1220

7.1

Durch Kreditinstitute bereitgestellt

 

 

 

 

 

 

1230

7.2

Durch andere Finanzkunden als Kreditinstitute bereitgestellt

 

 

 

 

 

 

1240

7.3

Durch Staaten, Zentralbanken, multilaterale Entwicklungsbanken und öffentliche Stellen bereitgestellt

 

 

 

 

 

 

1250

7.4

Durch andere Kunden bereitgestellt

 

 

 

 

 

 

1260

8

Finanzierungszusagen gegenüber Nichtfinanzkunden

 

 

 

 

 

 

1270

9

Für Derivate hinterlegte Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

1280

10

Überwachung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

 

 

 

 

 

 

 

11

Abflüsse innerhalb gruppeninterner und institutsinterner Sicherungssysteme

 

 

 

 

 

 

1290

11.1

Davon: für Finanzkunden

 

 

 

 

 

 

1300

11.2

Davon: für Nichtfinanzkunden

 

 

 

 

 

 

1310

11.3

Davon: besichert

 

 

 

 

 

 

1320

11.4

Davon: Kreditfazilitäten ohne bevorzugte Behandlung

 

 

 

 

 

 

1330

11.5

Davon: Liquiditätsfazilitäten ohne bevorzugte Behandlung

 

 

 

 

 

 

1340

11.6

Davon: operative Einlagen

 

 

 

 

 

 

1350

11.7

Davon: nicht operative Einlagen

 

 

 

 

 

 

1360

11.8

Davon: Verbindlichkeiten in Form von Schuldverschreibungen, sofern nicht als Privatkundeneinlagen behandelt

 

 

 

 

 

 

1370

12

Fremdwährungsabflüsse

 

 

 

 

 

 

1380

13

Abflüsse in Drittländern — Transferbeschränkungen oder nicht konvertierbare Währungen

 

 

 

 

 

 

1390

14

Zusätzliche Guthaben, die bei Zentralbankreserven zu halten sind

 

 

 

 

 

 


C 74.00 — LIQUIDITÄTSDECKUNG — ZUFLÜSSE

Währung

 

Betrag

Marktwert der empfangenen Sicherheiten

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Zeile

ID

Posten

010

020

030

040

050

010

1

ZUFLÜSSE INSGESAMT

 

 

 

 

 

020

1.1

Zuflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen

 

 

 

 

 

030

1.1.1

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken), die keiner Kapitalrückzahlung entsprechen

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Andere fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)

 

 

 

 

 

060

1.1.1.2.1

Fällige Zahlungen von Privatkunden

 

 

 

 

 

070

1.1.1.2.2

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzunternehmen

 

 

 

 

 

080

1.1.1.2.3

Fällige Zahlungen von Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen

 

 

 

 

 

090

1.1.1.2.4

Fällige Zahlungen von anderen juristischen Personen

 

 

 

 

 


 

 

Standardgewichtung

Anwendbare Gewichtung

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Zeile

ID

Posten

060

070

080

090

100

010

1

ZUFLÜSSE INSGESAMT

 

 

 

 

 

020

1.1

Zuflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen

 

 

 

 

 

030

1.1.1

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken), die keiner Kapitalrückzahlung entsprechen

 

1.00

 

 

 

050

1.1.1.2

Andere fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)

 

 

 

 

 

060

1.1.1.2.1

Fällige Zahlungen von Privatkunden

 

0.50

 

 

 

070

1.1.1.2.2

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzunternehmen

 

0.50

 

 

 

080

1.1.1.2.3

Fällige Zahlungen von Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen

 

0.50

 

 

 

090

1.1.1.2.4

Fällige Zahlungen von anderen juristischen Personen

 

0.50

 

 

 


 

Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9

Zufluss

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Zeile

ID

Posten

110

120

130

140

150

160

010

1

ZUFLÜSSE INSGESAMT

 

 

 

 

 

 

020

1.1

Zuflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen

 

 

 

 

 

 

030

1.1.1

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken), die keiner Kapitalrückzahlung entsprechen

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Andere fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)

 

 

 

 

 

 

060

1.1.1.2.1

Fällige Zahlungen von Privatkunden

 

 

 

 

 

 

070

1.1.1.2.2

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzunternehmen

 

 

 

 

 

 

080

1.1.1.2.3

Fällige Zahlungen von Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen

 

 

 

 

 

 

090

1.1.1.2.4

Fällige Zahlungen von anderen juristischen Personen

 

 

 

 

 

 


 

Betrag

Marktwert der empfangenen Sicherheiten

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Zeile

ID

Posten

010

020

030

040

050

100

1.1.2

Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden

 

 

 

 

 

110

1.1.2.1

Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind

 

 

 

 

 

120

1.1.2.1.1

Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut eine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann

 

 

 

 

 

130

1.1.2.1.2

Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut keine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann

 

 

 

 

 

140

1.1.2.2

Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden, die nicht als operative Einlagen eingestuft sind

 

 

 

 

 

150

1.1.2.2.1

Fällige Zahlungen von Zentralbanken

 

 

 

 

 

160

1.1.2.2.2

Fällige Zahlungen von Finanzkunden

 

 

 

 

 

170

1.1.3

Zuflüsse in Verbindung mit Abflüssen im Einklang mit Förderdarlehenszusagen gemäß Artikel 31 Absatz 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission.

 

 

 

 

 


 

 

Standardgewichtung

Anwendbare Gewichtung

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Zeile

ID

Posten

060

070

080

090

100

100

1.1.2

Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden

 

 

 

 

 

110

1.1.2.1

Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind

 

 

 

 

 

120

1.1.2.1.1

Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut eine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann

 

 

 

 

 

130

1.1.2.1.2

Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut keine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann

 

0.05

 

 

 

140

1.1.2.2

Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden, die nicht als operative Einlagen eingestuft sind

 

 

 

 

 

150

1.1.2.2.1

Fällige Zahlungen von Zentralbanken

 

1.00

 

 

 

160

1.1.2.2.2

Fällige Zahlungen von Finanzkunden

 

1.00

 

 

 

170

1.1.3

Zuflüsse in Verbindung mit Abflüssen im Einklang mit Förderdarlehenszusagen gemäß Artikel 31 Absatz 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission.

 

1.00

 

 

 


 

Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9

Zufluss

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Zeile

ID

Posten

110

120

130

140

150

160

100

1.1.2

Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden

 

 

 

 

 

 

110

1.1.2.1

Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind

 

 

 

 

 

 

120

1.1.2.1.1

Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut eine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann

 

 

 

 

 

 

130

1.1.2.1.2

Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut keine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann

 

 

 

 

 

 

140

1.1.2.2

Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden, die nicht als operative Einlagen eingestuft sind

 

 

 

 

 

 

150

1.1.2.2.1

Fällige Zahlungen von Zentralbanken

 

 

 

 

 

 

160

1.1.2.2.2

Fällige Zahlungen von Finanzkunden

 

 

 

 

 

 

170

1.1.3

Zuflüsse in Verbindung mit Abflüssen im Einklang mit Förderdarlehenszusagen gemäß Artikel 31 Absatz 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission.

 

 

 

 

 

 


 

Betrag

Marktwert der empfangenen Sicherheiten

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Zeile

ID

Posten

010

020

030

040

050

180

1.1.4

Fällige Zahlungen aus Handelsfinanzierungsgeschäften

 

 

 

 

 

190

1.1.5

Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden

 

 

 

 

 

200

1.1.6

Vermögenswerte mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin

 

 

 

 

 

210

1.1.7

Fällige Zahlungen aus Positionen in Eigenkapitalinstrumenten eines wichtigen Indexes, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden

 

 

 

 

 

220

1.1.8

Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten und anderen Fazilitäten, die von Zentralbanken bereitgestellt wurden, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden

 

 

 

 

 

230

1.1.9

Zuflüsse aus der Freigabe von Salden, die im Einklang mit Vorschriften für die Sicherung von Kundenhandelsaktiva auf getrennten Konten geführt werden

 

 

 

 

 

240

1.1.10

Zuflüsse aus Derivaten

 

 

 

 

 

250

1.1.11

Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten, die durch Mitglieder einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems bereitgestellt wurden, wobei die zuständige Behörde die Anwendung einer günstigeren Zuflussrate genehmigt hat

 

 

 

 

 

260

1.1.12

Andere Zuflüsse

 

 

 

 

 


 

 

Standardgewichtung

Anwendbare Gewichtung

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Zeile

ID

Posten

060

070

080

090

100

180

1.1.4

Fällige Zahlungen aus Handelsfinanzierungsgeschäften

 

1.00

 

 

 

190

1.1.5

Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden

 

1.00

 

 

 

200

1.1.6

Vermögenswerte mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin

 

0.20

 

 

 

210

1.1.7

Fällige Zahlungen aus Positionen in Eigenkapitalinstrumenten eines wichtigen Indexes, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden

 

1.00

 

 

 

220

1.1.8

Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten und anderen Fazilitäten, die von Zentralbanken bereitgestellt wurden, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden

 

1.00

 

 

 

230

1.1.9

Zuflüsse aus der Freigabe von Salden, die im Einklang mit Vorschriften für die Sicherung von Kundenhandelsaktiva auf getrennten Konten geführt werden

 

1.00

 

 

 

240

1.1.10

Zuflüsse aus Derivaten

 

1.00

 

 

 

250

1.1.11

Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten, die durch Mitglieder einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems bereitgestellt wurden, wobei die zuständige Behörde die Anwendung einer günstigeren Zuflussrate genehmigt hat

 

 

 

 

 

260

1.1.12

Andere Zuflüsse

 

1.00

 

 

 


 

Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9

Zufluss

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Zeile

ID

Posten

110

120

130

140

150

160

180

1.1.4

Fällige Zahlungen aus Handelsfinanzierungsgeschäften

 

 

 

 

 

 

190

1.1.5

Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden

 

 

 

 

 

 

200

1.1.6

Vermögenswerte mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin

 

 

 

 

 

 

210

1.1.7

Fällige Zahlungen aus Positionen in Eigenkapitalinstrumenten eines wichtigen Indexes, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden

 

 

 

 

 

 

220

1.1.8

Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten und anderen Fazilitäten, die von Zentralbanken bereitgestellt wurden, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden

 

 

 

 

 

 

230

1.1.9

Zuflüsse aus der Freigabe von Salden, die im Einklang mit Vorschriften für die Sicherung von Kundenhandelsaktiva auf getrennten Konten geführt werden

 

 

 

 

 

 

240

1.1.10

Zuflüsse aus Derivaten

 

 

 

 

 

 

250

1.1.11

Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten, die durch Mitglieder einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems bereitgestellt wurden, wobei die zuständige Behörde die Anwendung einer günstigeren Zuflussrate genehmigt hat

 

 

 

 

 

 

260

1.1.12

Andere Zuflüsse

 

 

 

 

 

 


 

Betrag

Marktwert der empfangenen Sicherheiten

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Zeile

ID

Posten

010

020

030

040

050

270

1.2

Zuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen

 

 

 

 

 

280

1.2.1

Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden

 

 

 

 

 

290

1.2.1.1

Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

 

 

300

1.2.1.2

Sicherheiten der Stufe 1, die gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität sind

 

 

 

 

 

310

1.2.1.3

Sicherheiten der Stufe 2A

 

 

 

 

 

320

1.2.1.4

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz)

 

 

 

 

 

330

1.2.1.5

Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B

 

 

 

 

 

340

1.2.1.6

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen)

 

 

 

 

 

350

1.2.1.7

Sicherheiten der Stufe 2B, die nicht bereits in den Abschnitten 1.2.1.4, 1.2.1.5 oder 1.2.1.6 erfasst wurden

 

 

 

 

 

360

1.2.2

Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen

 

 

 

 

 

370

1.2.3

Sicherheiten, die nicht als liquide Aktiva anerkannt werden

 

 

 

 

 


 

 

Standardgewichtung

Anwendbare Gewichtung

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Zeile

ID

Posten

060

070

080

090

100

270

1.2

Zuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen

 

 

 

 

 

280

1.2.1

Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden

 

 

 

 

 

290

1.2.1.1

Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

1.00

 

 

 

300

1.2.1.2

Sicherheiten der Stufe 1, die gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität sind

 

0.93

 

 

 

310

1.2.1.3

Sicherheiten der Stufe 2A

 

0.85

 

 

 

320

1.2.1.4

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz)

 

0.75

 

 

 

330

1.2.1.5

Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B

 

0.70

 

 

 

340

1.2.1.6

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen)

 

0.65

 

 

 

350

1.2.1.7

Sicherheiten der Stufe 2B, die nicht bereits in den Abschnitten 1.2.1.4, 1.2.1.5 oder 1.2.1.6 erfasst wurden

 

0.50

 

 

 

360

1.2.2

Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen

 

 

 

 

 

370

1.2.3

Sicherheiten, die nicht als liquide Aktiva anerkannt werden

 

 

 

 

 


 

Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9

Zufluss

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Zeile

ID

Posten

110

120

130

140

150

160

270

1.2

Zuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen

 

 

 

 

 

 

280

1.2.1

Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden

 

 

 

 

 

 

290

1.2.1.1

Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

300

1.2.1.2

Sicherheiten der Stufe 1, die gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität sind

 

 

 

 

 

 

310

1.2.1.3

Sicherheiten der Stufe 2A

 

 

 

 

 

 

320

1.2.1.4

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz)

 

 

 

 

 

 

330

1.2.1.5

Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B

 

 

 

 

 

 

340

1.2.1.6

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen)

 

 

 

 

 

 

350

1.2.1.7

Sicherheiten der Stufe 2B, die nicht bereits in den Abschnitten 1.2.1.4, 1.2.1.5 oder 1.2.1.6 erfasst wurden

 

 

 

 

 

 

360

1.2.2

Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen

 

 

 

 

 

 

370

1.2.3

Sicherheiten, die nicht als liquide Aktiva anerkannt werden

 

 

 

 

 

 


 

Betrag

Marktwert der empfangenen Sicherheiten

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Zeile

ID

Posten

010

020

030

040

050

380

1.2.3.1

Lombardgeschäfte: Sicherheiten sind nicht liquide

 

 

 

 

 

390

1.2.3.2

Sicherheiten sind nicht liquide Eigenmittel

 

 

 

 

 

400

1.2.3.3

Alle anderen nicht liquiden Sicherheiten

 

 

 

 

 

410

1.3

Summe der Zuflüsse aus Sicherheitenswaps

 

 

 

 

 

420

1.4

(Differenz zwischen der Summe der gewichteten Zuflüsse und der Summe der gewichteten Abflüsse aus Drittländern, in denen Transferbeschränkungen gelten oder die auf nichtkonvertierbare Währungen lauten)

 

 

 

 

 

430

1.5

(Überschüssige Zuflüsse von einem verbundenen spezialisierten Kreditinstitut)

 

 

 

 

 

ZUSATZINFORMATIONEN

440

2

Einhergehende Zuflüsse

 

 

 

 

 

450

3

Fremdwährungszuflüsse

 

 

 

 

 

460

4

Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems

 

 

 

 

 

470

4.1

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)

 

 

 

 

 


 

 

Standardgewichtung

Anwendbare Gewichtung

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Zeile

ID

Posten

060

070

080

090

100

380

1.2.3.1

Lombardgeschäfte: Sicherheiten sind nicht liquide

 

0.50

 

 

 

390

1.2.3.2

Sicherheiten sind nicht liquide Eigenmittel

 

1.00

 

 

 

400

1.2.3.3

Alle anderen nicht liquiden Sicherheiten

 

1.00

 

 

 

410

1.3

Summe der Zuflüsse aus Sicherheitenswaps

 

 

 

 

 

420

1.4

(Differenz zwischen der Summe der gewichteten Zuflüsse und der Summe der gewichteten Abflüsse aus Drittländern, in denen Transferbeschränkungen gelten oder die auf nichtkonvertierbare Währungen lauten)

 

 

 

 

 

430

1.5

(Überschüssige Zuflüsse von einem verbundenen spezialisierten Kreditinstitut)

 

 

 

 

 

ZUSATZINFORMATIONEN

440

2

Einhergehende Zuflüsse

 

 

 

 

 

450

3

Fremdwährungszuflüsse

 

 

 

 

 

460

4

Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems

 

 

 

 

 

470

4.1

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)

 

 

 

 

 


 

Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9

Zufluss

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Zeile

ID

Posten

110

120

130

140

150

160

380

1.2.3.1

Lombardgeschäfte: Sicherheiten sind nicht liquide

 

 

 

 

 

 

390

1.2.3.2

Sicherheiten sind nicht liquide Eigenmittel

 

 

 

 

 

 

400

1.2.3.3

Alle anderen nicht liquiden Sicherheiten

 

 

 

 

 

 

410

1.3

Summe der Zuflüsse aus Sicherheitenswaps

 

 

 

 

 

 

420

1.4

(Differenz zwischen der Summe der gewichteten Zuflüsse und der Summe der gewichteten Abflüsse aus Drittländern, in denen Transferbeschränkungen gelten oder die auf nichtkonvertierbare Währungen lauten)

 

 

 

 

 

 

430

1.5

(Überschüssige Zuflüsse von einem verbundenen spezialisierten Kreditinstitut)

 

 

 

 

 

 

ZUSATZINFORMATIONEN

440

2

Einhergehende Zuflüsse

 

 

 

 

 

 

450

3

Fremdwährungszuflüsse

 

 

 

 

 

 

460

4

Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems

 

 

 

 

 

 

470

4.1

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)

 

 

 

 

 

 


 

Betrag

Marktwert der empfangenen Sicherheiten

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Zeile

ID

Posten

010

020

030

040

050

480

4.2

Fällige Zahlungen von Finanzkunden

 

 

 

 

 

490

4.3

Besicherte Transaktionen

 

 

 

 

 

500

4.4

Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden

 

 

 

 

 

510

4.5

Andere Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems

 

 

 

 

 

520

4.6

Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten, die durch Mitglieder einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems bereitgestellt wurden, wobei die zuständige Behörde die Anwendung einer günstigeren Zuflussrate nicht genehmigt hat

 

 

 

 

 


 

 

Standardgewichtung

Anwendbare Gewichtung

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Zeile

ID

Posten

060

070

080

090

100

480

4.2

Fällige Zahlungen von Finanzkunden

 

 

 

 

 

490

4.3

Besicherte Transaktionen

 

 

 

 

 

500

4.4

Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden

 

 

 

 

 

510

4.5

Andere Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems

 

 

 

 

 

520

4.6

Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten, die durch Mitglieder einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems bereitgestellt wurden, wobei die zuständige Behörde die Anwendung einer günstigeren Zuflussrate nicht genehmigt hat

 

 

 

 

 


 

Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9

Zufluss

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Zeile

ID

Posten

110

120

130

140

150

160

480

4.2

Fällige Zahlungen von Finanzkunden

 

 

 

 

 

 

490

4.3

Besicherte Transaktionen

 

 

 

 

 

 

500

4.4

Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden

 

 

 

 

 

 

510

4.5

Andere Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems

 

 

 

 

 

 

520

4.6

Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten, die durch Mitglieder einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems bereitgestellt wurden, wobei die zuständige Behörde die Anwendung einer günstigeren Zuflussrate nicht genehmigt hat

 

 

 

 

 

 


C 75.00 — LIQUIDITÄTSDECKUNG — SICHERHEITENSWAPS

Währung

 

Marktwert der verliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten

Marktwert der geliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten

Abflüsse

Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Zeile

ID

Posten

010

020

030

040

050

060

010

1

SICHERHEITENSWAPS UND BESICHERTE DERIVATE INSGESAMT

 

 

 

 

 

 

020

1.1

Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

 

 

 

 

 

 

030

1.1.1

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

 

 

 

 

 

 

040

1.1.2

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

050

1.1.3

Aktiva der Stufe 2A

 

 

 

 

 

 

060

1.1.4

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

070

1.1.5

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

080

1.1.6

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

090

1.1.7

Andere Aktiva der Stufe 2B

 

 

 

 

 

 

100

1.1.8

Nicht liquide Aktiva

 

 

 

 

 

 


 

Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Zuflüsse — von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Nur besicherte Derivate

Marktwert der verliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten

Marktwert der geliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten

Zeile

ID

Posten

070

080

090

100

110

120

010

1

SICHERHEITENSWAPS UND BESICHERTE DERIVATE INSGESAMT

 

 

 

 

 

 

020

1.1

Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

 

 

 

 

 

 

030

1.1.1

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

 

 

 

 

 

 

040

1.1.2

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

050

1.1.3

Aktiva der Stufe 2A

 

 

 

 

 

 

060

1.1.4

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

070

1.1.5

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

080

1.1.6

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

090

1.1.7

Andere Aktiva der Stufe 2B

 

 

 

 

 

 

100

1.1.8

Nicht liquide Aktiva

 

 

 

 

 

 


 

Marktwert der verliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten

Marktwert der geliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten

Abflüsse

Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Zeile

ID

Posten

010

020

030

040

050

060

110

1.2

Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

 

 

 

 

 

 

120

1.2.1

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

 

 

 

 

 

 

130

1.2.2

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

140

1.2.3

Aktiva der Stufe 2A

 

 

 

 

 

 

150

1.2.4

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

160

1.2.5

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

170

1.2.6

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

180

1.2.7

Andere Aktiva der Stufe 2B

 

 

 

 

 

 

190

1.2.8

Nicht liquide Aktiva

 

 

 

 

 

 

200

1.3

Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 2A verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

 

 

 

 

 

 

210

1.3.1

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

 

 

 


 

Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Zuflüsse — von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Nur besicherte Derivate

Marktwert der verliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten

Marktwert der geliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten

Zeile

ID

Posten

070

080

090

100

110

120

110

1.2

Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

 

 

 

 

 

 

120

1.2.1

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

 

 

 

 

 

 

130

1.2.2

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

140

1.2.3

Aktiva der Stufe 2A

 

 

 

 

 

 

150

1.2.4

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

160

1.2.5

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

170

1.2.6

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

180

1.2.7

Andere Aktiva der Stufe 2B

 

 

 

 

 

 

190

1.2.8

Nicht liquide Aktiva

 

 

 

 

 

 

200

1.3

Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 2A verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

 

 

 

 

 

 

210

1.3.1

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

 

 

 


 

Marktwert der verliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten

Marktwert der geliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten

Abflüsse

Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Zeile

ID

Posten

010

020

030

040

050

060

230

1.3.3

Aktiva der Stufe 2A

 

 

 

 

 

 

240

1.3.4

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

250

1.3.5

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

260

1.3.6

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

270

1.3.7

Andere Aktiva der Stufe 2B

 

 

 

 

 

 

280

1.3.8

Nicht liquide Aktiva

 

 

 

 

 

 

290

1.4

Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

 

 

 

 

 

 

300

1.4.1

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

 

 

 

 

 

 

310

1.4.2

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

320

1.4.3

Aktiva der Stufe 2A

 

 

 

 

 

 

330

1.4.4

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

340

1.4.5

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

 

 

 

 

 

 


 

Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Zuflüsse — von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Nur besicherte Derivate

Marktwert der verliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten

Marktwert der geliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten

Zeile

ID

Posten

070

080

090

100

110

120

230

1.3.3

Aktiva der Stufe 2A

 

 

 

 

 

 

240

1.3.4

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

250

1.3.5

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

260

1.3.6

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

270

1.3.7

Andere Aktiva der Stufe 2B

 

 

 

 

 

 

280

1.3.8

Nicht liquide Aktiva

 

 

 

 

 

 

290

1.4

Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

 

 

 

 

 

 

300

1.4.1

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

 

 

 

 

 

 

310

1.4.2

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

320

1.4.3

Aktiva der Stufe 2A

 

 

 

 

 

 

330

1.4.4

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

340

1.4.5

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

 

 

 

 

 

 


 

Marktwert der verliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten

Marktwert der geliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten

Abflüsse

Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Zeile

ID

Posten

010

020

030

040

050

060

350

1.4.6

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

360

1.4.7

Andere Aktiva der Stufe 2B

 

 

 

 

 

 

370

1.4.8

Nicht liquide Aktiva

 

 

 

 

 

 

380

1.5

Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

 

 

 

 

 

 

390

1.5.1

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

 

 

 

 

 

 

400

1.5.2

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

410

1.5.3

Aktiva der Stufe 2A

 

 

 

 

 

 

420

1.5.4

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

430

1.5.5

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

440

1.5.6

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

450

1.5.7

Andere Aktiva der Stufe 2B

 

 

 

 

 

 

460

1.5.8

Nicht liquide Aktiva

 

 

 

 

 

 


 

Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Zuflüsse — von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Nur besicherte Derivate

Marktwert der verliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten

Marktwert der geliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten

Zeile

ID

Posten

070

080

090

100

110

120

350

1.4.6

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

360

1.4.7

Andere Aktiva der Stufe 2B

 

 

 

 

 

 

370

1.4.8

Nicht liquide Aktiva

 

 

 

 

 

 

380

1.5

Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

 

 

 

 

 

 

390

1.5.1

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

 

 

 

 

 

 

400

1.5.2

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

410

1.5.3

Aktiva der Stufe 2A

 

 

 

 

 

 

420

1.5.4

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

430

1.5.5

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

440

1.5.6

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

450

1.5.7

Andere Aktiva der Stufe 2B

 

 

 

 

 

 

460

1.5.8

Nicht liquide Aktiva

 

 

 

 

 

 


 

Marktwert der verliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten

Marktwert der geliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten

Abflüsse

Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Zeile

ID

Posten

010

020

030

040

050

060

470

1.6

Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

 

 

 

 

 

 

480

1.6.1

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

 

 

 

 

 

 

490

1.6.2

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

500

1.6.3

Aktiva der Stufe 2A

 

 

 

 

 

 

510

1.6.4

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

520

1.6.5

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

530

1.6.6

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

540

1.6.7

Andere Aktiva der Stufe 2B

 

 

 

 

 

 

550

1.6.8

Nicht liquide Aktiva

 

 

 

 

 

 

560

1.7

Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

 

 

 

 

 

 

570

1.7.1

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

 

 

 

 

 

 


 

Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Zuflüsse — von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Nur besicherte Derivate

Marktwert der verliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten

Marktwert der geliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten

Zeile

ID

Posten

070

080

090

100

110

120

470

1.6

Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

 

 

 

 

 

 

480

1.6.1

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

 

 

 

 

 

 

490

1.6.2

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

500

1.6.3

Aktiva der Stufe 2A

 

 

 

 

 

 

510

1.6.4

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

520

1.6.5

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

530

1.6.6

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

540

1.6.7

Andere Aktiva der Stufe 2B

 

 

 

 

 

 

550

1.6.8

Nicht liquide Aktiva

 

 

 

 

 

 

560

1.7

Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

 

 

 

 

 

 

570

1.7.1

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

 

 

 

 

 

 


 

Marktwert der verliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten

Marktwert der geliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten

Abflüsse

Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Zeile

ID

Posten

010

020

030

040

050

060

580

1.7.2

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

590

1.7.3

Aktiva der Stufe 2A

 

 

 

 

 

 

600

1.7.4

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

610

1.7.5

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

620

1.7.6

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

630

1.7.7

Andere Aktiva der Stufe 2B

 

 

 

 

 

 

640

1.7.8

Nicht liquide Aktiva

 

 

 

 

 

 

650

1.8

Summe der Transaktionen, bei denen nicht liquide Aktiva verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

 

 

 

 

 

 

660

1.8.1

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

 

 

 

 

 

 

670

1.8.2

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

680

1.8.3

Aktiva der Stufe 2A

 

 

 

 

 

 


 

Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Zuflüsse — von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Nur besicherte Derivate

Marktwert der verliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten

Marktwert der geliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten

Zeile

ID

Posten

070

080

090

100

110

120

580

1.7.2

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

590

1.7.3

Aktiva der Stufe 2A

 

 

 

 

 

 

600

1.7.4

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

610

1.7.5

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

620

1.7.6

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

630

1.7.7

Andere Aktiva der Stufe 2B

 

 

 

 

 

 

640

1.7.8

Nicht liquide Aktiva

 

 

 

 

 

 

650

1.8

Summe der Transaktionen, bei denen nicht liquide Aktiva verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

 

 

 

 

 

 

660

1.8.1

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

 

 

 

 

 

 

670

1.8.2

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

680

1.8.3

Aktiva der Stufe 2A

 

 

 

 

 

 


 

Marktwert der verliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten

Marktwert der geliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten

Abflüsse

Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Zeile

ID

Posten

010

020

030

040

050

060

690

1.8.4

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

700

1.8.5

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

710

1.8.6

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

720

1.8.7

Andere Aktiva der Stufe 2B

 

 

 

 

 

 

730

1.8.8

Nicht liquide Aktiva

 

 

 

 

 

 

ZUSATZINFORMATIONEN

740

2

Summe der Sicherheitenswaps (alle Gegenparteien), bei denen geliehene Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen eingesetzt wurden

 

 

 

 

 

 

750

3

Summe der Sicherheitenswaps mit gruppeninternen Gegenparteien

 

 

 

 

 

 

760

4

Summe der Sicherheitenswaps mit Zentralbanken

 

 

 

 

 

 


 

Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Zuflüsse — von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Nur besicherte Derivate

Marktwert der verliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten

Marktwert der geliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten

Zeile

ID

Posten

070

080

090

100

110

120

690

1.8.4

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

700

1.8.5

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

 

 

 

 

 

 

710

1.8.6

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

 

 

 

 

 

 

720

1.8.7

Andere Aktiva der Stufe 2B

 

 

 

 

 

 

730

1.8.8

Nicht liquide Aktiva

 

 

 

 

 

 

ZUSATZINFORMATIONEN

740

2

Summe der Sicherheitenswaps (alle Gegenparteien), bei denen geliehene Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen eingesetzt wurden

 

 

 

 

 

 

750

3

Summe der Sicherheitenswaps mit gruppeninternen Gegenparteien

 

 

 

 

 

 

760

4

Summe der Sicherheitenswaps mit Zentralbanken